nglaura/koreascience-summarization huggingface dataset:
본 연구에서는 정수값을 갖는 계수 시계열의 조건부 이차적률인 변동성(volatility)을 다루고 있다. 여러 가지 정수값 GARCH, 즉, INGARCH 모형들을 소개하고 계수 시계열인 국내 풍진발생건수에 적용시켜 보았다. 과산포(over-dispersion)와 영과잉(zero-inflation)현상을 계수 시계열의 변동성 분석 입장에서 살펴보았고 향후 분석 모형으로서 영과잉(zero-inflation) INGARCH 모형인 ZI-INGARCH 모형을 살펴보았다.

This article is concerned with count time series taking values in non-negative integers. Along with the first order mean of the count time series, conditional variance (volatility) has recently been paid attention to and therefore various integer-valued GARCH(generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) models have been suggested in the last decade. We introduce diverse integer-valued GARCH(INGARCH, for short) processes to count time series and a real data application is illustrated as a case study. In addition, zero inflated INGARCH models are discussed to accommodate zero-inflated count time series.

(게재일: 2015.02.28)
기하분포에 기초한 관리도는 불량품이 드물게 발생하는 고품질공정에서 불량률의 변화를 효율적으로 탐지할 수 있다고 알려져 있다. 이러한 관리도를 사용할 때 기본적인 가정은 관리상태일 때의 불량률이 알려져 있거나 또는 정확하게 추정되었다는 것이다. 그러나 고품질공정에서 불량률은 아주 작기 때문에 이를 정확하게 추정하기가 쉽지 않으며 또한 아주 큰 표본크기가 필요한 경우도 종종 발생한다. 일반적으로 제1국면에서 관리상태의 불량률을 추정할 때 최대우도추정량을 사용하지만, 이 논문에서는 베이즈추정량의 사용을 제안하였다. 베이즈추정량을 사용할 경우 실무자의 사전지식을 반영할 수 있으며 표본에 불량품이 발견되지 않을 경우 발생하는 최대우도추정량의 문제점을 해결할 수 있다는 장점이 있다. 기하 관리도와 기하누적합 관리도에서 베이즈추정량을 사용한 경우와 최대우도추정량을 사용한 경우를 비교한 결과, 표본의 크기가 크지 않은 경우 베이즈추정량을 사용하는 것의 효율이 더 좋음을 알 수 있었다.

Charts based on geometric distribution are effective to monitor the proportion of nonconforming items in high-quality processes where the in-control proportion nonconforming is low. The implementation of this chart is often based on the assumption that in-control proportion nonconforming is known or accurately estimated. However, accurate parameter estimation is very difficult and may require a larger sample size than that available in practice for high-quality process where the proportion of nonconforming items is very small. An inaccurate estimate of the parameter can result in estimated control limits that cause unreliability in the monitoring process. The maximum likelihood estimator (MLE) is often used to estimate in-control proportion nonconforming. In this paper, we recommend a Bayes estimator for the in-control proportion nonconforming to incorporate practitioner knowledge and avoid estimation issues when no nonconforming items are observed in the Phase I sample. The effects of parameter estimation on the geometric chart and the geometric CUSUM chart are considered when the MLE and the Bayes estimator are used. The results show that chart performance with estimated control limits based on the Bayes estimator is generally better than that based on the MLE.

(게재일: 2015.10.31)
본 논문은 대기모형에서 작업부하량과정의 오버슛의 분포함수에 대한 근사식을 제안한다. 오버슛이란 작업부하량과정이 미리 정해진 한계점을 처음으로 초과할 때 초과하는 양을 말하는데 정확한 분포함수는 수학적인 표현으로만 얻어졌을 뿐 분포함수를 실제로 계산하는 것은 거의 불가능하다. 그래서 기존 연구에서는 오버슛에 관한 몇가지 성질을 이용하여 오버슛의 분포함수에 대한 근사식이 구해졌다. 본 논문은 고객의 서비스시간의 분포가 얼랑분포라는 점을 활용하여 기존에 얻어진 근사식보다 더 정확한 근사식을 제안한다. 그리고 제안한 근사식이 얼마나 참값에 가까운지 판단하기 위하여 시뮬레이션을 통하여 얻어진 오버슛의 분포함수와 비교한다.

We consider an queueing model where customers arrive at a facility with a single server according to a Poisson process with customer service times assumed to be independent and identically distributed with Erlang distribution. We concentrate on the overshoot of the workload process in the queue. The overshoot means the excess over a threshold at the moment where the workload process exceeds the threshold. The approximation of the distribution of the overshoot was proposed by Bae et al. (2011); however, but the accuracy of the approximation was unsatisfactory. We derive an advanced approximation using the property of the Erlang distribution. Finally the newly proposed approximation is compared with the results of the previous study.

(게재일: 2015.02.28)
1920년대에 소개되었던 Shewhart 관리도는 관측치가 서로 독립임을 가정했다. 오늘날은 데이터 측정과 자료수집 기술이 발전하면서 자기상관 공정 데이터가 많이 발생하고 있으며, 이것은 통계적 공정 관리의 성능에 부정적인 영향을 끼치게 된다. 자기상관이 존재하는 데이터에 대하여 가장 쉽게 접근할 수 있는 관리도는 먼저 자기상관구조를 모형화할 수 있는 적절한 시계열 모형을 가정한 다음 잔차를 구하여, 그 잔차에 기반한 Shewhart 관리도를 적용하는 것이다. 실제 문제에서 시계열 모형의 참 모수값은 알려져 있지 않으므로, 이 값은 일단계 표본(과거의 관리상태 표본)으로부터 추정된다. 본 논문에서는 이러한 모수추정이 이단계 표본을 모니터링하는데 어떠한 영향이 있는지 살펴보았다.

Traditional Shewhart control charts assume that the observations are independent over time. Current progress in measurement and data collection technology lead to the presence of autocorrelated process data that may affect poor performance in statistical process control. One of the most popular charts for autocorrelated data is to model a correlative structure with an appropriate time series model and apply control chart to the sequence of residuals. Model parameters are estimated by an in-control Phase I reference sample since they are usually unknown in practice. This paper deals with the effects of parameter estimation on Phase II control limits to monitor autocorrelated data.

(게재일: 2015.10.31)
최근에 Dragomiretskiy와 Zosso (2014)는 경험적모드분해의 단점을 보완하여 새로운 신호 분해방법인 변동모드분해법(Variational Mode Decomposition)을 고안하였다. 기본적으로 변동모드분해법은 경험적모드분해법에 비하여 주파수 탐색 및 분리(tone detection and tone separation)에 탁월한 성능을 보인다. 또한 고속퓨리에변환을 기반으로 한 알고리즘을 사용하여 경험적모드분해법보다 잡음에 강건하다는 장점이 있다. 하지만 변동모드분해법은 결측 등으로 신호가 동일한 시간간격 혹은 공간적 간격으로 측정되지 않은 경우 제대로 동작하지 않는 단점이 있다. 이를 보완하기 위해서 본 논문에서는 변동모드분해법에 다단계우도함수를 조합하는 새로운 방법을 제안한다. 여기에서 다단계우도함수는 변동모드분해법이 신호를 적절한 내재모드함수로 분해하기 전에 결측치를 대체하는 효율적인 방법을 제시한다. 모의실험과 실제 자료의 사례연구를 통하여 변동모드분해법이 기존의 방법보다 더 효율적으로 신호를 분해한다는 것을 보일 것이다.

Dragomiretskiy and Zosso (2014) developed a new decomposition method, termed variational mode decomposition (VMD), which is efficient for handling the tone detection and separation of signals. However, VMD may be inefficient in the presence of missing data since it is based on a fast Fourier transform (FFT) algorithm. To overcome this problem, we propose a new approach based on a novel combination of VMD and hierarchical (or h)-likelihood method. The h-likelihood provides an effective imputation methodology for missing data when VMD decomposes the signal into several meaningful modes. A simulation study and real data analysis demonstrates that the proposed method can produce substantially effective results.

(게재일: 2015.04.30)
분산성분모형은 다양한 임의 요인들이 반응변수에 미치는 영향을 선형식의 형태로 나타내는 매우 유용하고 널리 사용되는 통계적 모형이다. 분산성분모형은 요인의 배치나 관측 자료의 구조에 따라 크게 교차배치와 지분배치로 나누어진다. 본 논문은 분산성분모형에서 요인의 배치구조와 분산성분의 크기에 따라 모형선택법의 경험적인 성질이 다르게 나타나는 현상을 체계적인 모의실험을 통하여 제시하고자 한다. 이원배치 분산성분모형에서 정보기준에 근거한 모형선택법, 즉 BIC 또는 AIC를 사용하는 경우 요인의 배치구조와 분산성분의 크기에 따라 모형선택법의 경험적인 성질이 다르게 나타나는 현상을 소규모 모의실험을 통하여 보여준다. 모의실험 결과에서 모형선택법의 경험적 성질이 요인의 배치 설계에 따라 다르게 나타난다는 사실을 확인하였으며 특히 요인의 배치구조가 지분 설계구조일때 내포된 요인의 분산성분의 상대적인 크기가 커짐에 따라 자료를 생성하는 모형보다 작은 모형을 선택하는 경향이 있다는 것이 모의실험으로 확인되었다.

Variance components models incorporate various random factors in the form of linear models. There are two experimental Layouts for the classification of factors under variance components models: nested classification and crossed classification. We consider two-way variance components models and investigate the effect of experimental Layout on the performance of model selection criteria AIC and BIC. The effect of experimental Layout is studied through a simulation study with various combinations of parameters in a systematic fashion. The simulation study shows differences in performance of model selection methods between the two classification. There is a particular tendency to prefer the smaller model than the true model when the variance component of a nested factor becomes relatively larger than a nesting factor that is persistent even when the sample size is not small.

(게재일: 2015.10.31)
본 논문에서는 비정상 극치 강수 자료에 대해 계층적 베이지안 모형을 적용하여 시간에 따른 모수의 변화를 추정하며, 미래 확률 강수량에 대한 극단값 분포를 예측하고 더 나아가 반환기간에 대한 경향과 예측 값을 얻고자 한다. 이전의 고전적 통계 방법을 통한 강수 자료의 모수 추정연구의 경우, 자료의 정상성 가정 하에 고정된 모수를 추정하는 방법으로, 최근 나타난 비정상 강수 사상과 같이 강수량이 가지는 분포의 모수적 변화가 예상되는 경우 해석상 문제가 발생한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 모형의 관심모수에 시간에 따른 자기 상관 선형 회귀 함수를 적합한 계층적 베이지안 모형을 고려한다. 제안된 모형의 효율성을 확인하기 위해서 1973년부터 2011년까지 39년 동안의 우리나라 여러지역의 기상 관측소에서 관측된 일일 강우량 자료가 사용하여 대표적인 극단값 분포인 Generalized Extreme Value(GEV) 분포에 적합시키고, 계층적 베이지안 모형을 이용하여 이들 분포의 모수들에 자기상관 시간모형을 소개한 후 우리나라 여러지역에 대한 반환기간에 대한 시간에 따른 경향을 확인하였다.

Flood planning needs to recognize trends for extreme precipitation events. Especially, the r-year return level is a common measure for extreme events. In this paper, we present a nonstationary temporal model for precipitation return levels using a hierarchical Bayesian modeling. For intensity, we model annual maximum daily precipitation measured in Korea with a generalized extreme value (GEV). The temporal dependence among the return levels is incorporated to the model for GEV model parameters and a linear model with autoregressive error terms. We apply the proposed model to precipitation data collected from various stations in Korea from 1973 to 2011.

(게재일: 2015.04.30)
보행로 서비스 수준 평가에 활용된 기존 지표는 보행의 양적인 측면에만 집중한다는 점에서 서비스 수준을 올바르게 평가하지 못하는 한계점을 갖고 있다. 이를 극복하기 위해 본 연구는 평가를 위한 효과척도로 접근성 지표를 제안하였다. 특히 대중교통수단과 보행로간의 접근성에 주목하여 변수를 구축하였다. 본 연구는 3단계로 구성된다. 1단계에서는 버스와 지하철 등의 대중교통 지표를 활용해 접근성 변수를 수단별로 정의하였다. 2단계에서는 접근성 변수와 보행류율간의 상관관계를 검토하였다. 3단계에서는 접근성 변수를 포함한 보행로 서비스 수준의 영향요인을 규명하는 모형을 개발하였다. 개발 결과, 접근성, 보행로 기하구조, 주거와 상업 등의 토지이용 용도 등이 보행로 서비스 수준에 영향을 끼치는 것으로 나타났다. 특히 접근성, 상업용도 면적 비율은 보행 활동을 유인하여 서비스 수준을 떨어트리는 것으로 밝혀졌다. 이와 함께 지장물과 버스 정류장이 입지하는 경우에도 서비스 수준은 하락하였다. 그러나 주거면적 비율이 높거나 유효보도폭이 넓을수록 서비스 수준은 향상되는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 보행로 서비스 수준 산정, 유효보도폭 결정 등의 분야에 활용될 수 있다.

A considerable amount of literature has been published on pedestrian LOS. So far, however, there is a limitation that LOS analysis methodologies has concentrated on quantitative variables such as pedestrian flow rate, speed and space. This paper intended to suggest the accessibility variable which can not be considered on previous study. The factor was defined and quantified using public transport attributes in particular. This study was carried out in three phases: 1. defined accessibility employing public mode location and service information. 2. investigated the relationship between accessibility and pedestrian flow rate 3. developed the model to establish the factors affected to pedestrian LOS. The results showed that accessibility, walkway attribute and land use type affected the pedestrian LOS. Especially, accessibility and commercial area ratio had negative relationship with LOS. Futhermore, pedestrian LOS declined when obstacle of bus station located on the walkway. On the contrary, LOS was upgraded when sufficient effective width or residential area was secured. These results can receive considerable critical attentions related to determination of pedestrian LOS or effective walkway width.

(게재일: 2015.12.31)
최근 사업용운전자들의 음주운전이 증가하고 있다. 본 연구는 사업용운전자들의 음주문제행동에 영향을 미치는 요인으로 스트레스 대처방식을 상정하고 스트레스 대처방식이 생활스트레스를 증가시켜 음주문제행동에 영향을 주는지를 알아보고자 하였다. 총 1308명의 사업용운전자들이 연구에 참여하였다. 연구결과, 사업용운전자들의 스트레스 대처방식으로 문제해결, 조력추구, 정서적 완화, 소망적 사고, 수동적 회피 5개 방식이 확인되었으며, 이 중 문제해결, 소망적 사고, 수동적 회피 대처방식에서만 생활스트레스의 매개효과가 관찰되었다. 즉 문제해결 전략을 적게 사용할수록, 소망적 사고와 수동적 회피 전략을 많이 사용할수록 생활스트레스는 높았으며, 이것은 다시 음주문제행동을 높이는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 스트레스 대처방식에 대한 운전자 교육의 필요성을 시사하고 있다.

In spite of the efforts to reduce traffic accidents of commercial vehicles, the number of driving under the influence (DUI) of commercial drivers has been increasing. This study examines the effect of stress coping style of commercial drivers on driving behaviors. Specifically, this research aims to find the role of life stress as a mediator in the relationships between the stress coping style and problematic drinking behaviors. 1308 licensed commercial vehicle drivers participated in this research. Results showed that life stress mediated the relationships between problem focused strategies, wishful thinking strategies, passive avoidance strategies and problematic drinking behaviors. These findings indicate that educating drivers to change their stress coping styles would be helpful to inhibit them from being involved in drunken driving.

(게재일: 2015.12.31)
본 논문은 균형불완비블록설계(balanced incomplete block design)에서 사영에 근거한 블록내(intrablock) 분석과 블록간(interblock) 분석을 다루고 있다. 블록간 분석을 위한 행렬모형을 제시하고 블록간 추정벡터를 구하는 방법을 다루고 있다. 처리효과의 블록내 추정벡터와 블록간 추정벡터의 분산공분산행렬을 규명하고 공분산행렬의 구조적 특성으로 두 추정벡터 간에 상관성이 없음을 보여주고 있다. 처리효과의 상관성없는 두 추정벡터를 이용한 결합추정에서 가중치를 구하는 방법으로 공분산행렬을 이용할 수 있음을 다루고 있다. 또한 처리효과에 적합된 블록변동량의 계산은 상수적합법을 이용한 블록제곱합과 일치함을 보여주고 있다.

This paper discusses how to use projections for the analysis of data from balanced incomplete block designs. A model is suggested as a matrix form for the interblock analysis. A second set of treatment effects can be found by projections from the suggested interblock model. The variance and covariance matrix of two estimated vectors of treatment effects is derived. The uncorrelation of two estimated vectors can be verified from their covaraince structure. The fitting constants method is employed for the calculation of block sum of squares adjusted for treatment effects.

(게재일: 2015.04.30)
본 연구에서는 민감한 이항특성에 대한 신뢰구간 추정에 직접질문법과 간접질문법을 사용한다. 간접질문법으로 응답자들의 응답부담을 줄여주기 위해서 확률장치를 사용하는 Warner (1965)의 확률화응답기법(RRT)을 고려한다. 두 방법에 의한 신뢰구간을 비교하기 위해서 평가기준으로 평균포함확률(MCP), 평균제곱오차의 제곱근(RMSE), 그리고 평균기대폭(MEW)을 사용한다. 수치적 비교 결과 RRT의 MCP가 명목수준()을 크게 초과하여 보수적이고 MEW도 매우 크다. 따라서 이들을 보완해 주어야 실제적으로 간접질문법의 유용성을 높일 수 있다.

We discuss confidence intervals for sensitive binomial attributes obtained by a direct question method and indirect question method. The Randomized Response Technique(RRT) by Warner (1965) is an indirect question method that uses a randomization device to reduce the response burden of respondents. We used the mean coverage probability (MCP), root mean squared error (RMSE), and mean expected width (MEW) to compare the confidence intervals by the two methods. The numerical comparisons indicated found that the MEW of RRT is too large and the RRT is so conservative that the MCP exceeds a nominal level( ); therefore, it is necessary to complement these problem in order to increase the utility of the indirect question method.

(게재일: 2015.02.28)
남극해에서는 우리나라를 포함한 연안 강대국들의 원양어업이 활발히 성행하고 있다. 주인 없는 남극해의 생태계를 보호하기 위해 조업 국가들은 남극해양생물자원보존위원회를 만들고 협약을 맺어 일정한 어획량만 조업하고 금지기간과 금지구역을 설정하여 불법조업을 방지하고 있다. 남극해에서 조업하는 어종 중의 하나가 이빨고기(tooth fish)인데 비싼 값 때문에 불법조업이 있는 경우가 많다. 한 배의 조업성과는 CPUE(catch per unit effort)로 나타낼 수 있고, 한 지역에서 조업한 배들의 CPUE는 단일 또는 혼합 극단분포 형태를 가진다. 단일 극단분포일 경우 이상점 탐색은 상위 백분위수를 이용하면 된다. 본 논문은 자료가 혼합 극단분포인 경우 이상점 탐색을 위한 통계적 방법을 연구하고자 한다. 본 연구에서는 자료에 적합한 혼합 극단분포 모형을 EM 알고리즘으로 추정한 후 로그 가능도함수 값을 이용하거나 사후 확률을 이용한 이상점 탐색 알고리즘을 제안한다. 이 방법을 남극해 조업 데이터에 적용하여 시뮬레이션 한 결과 통계적 방법 적용의 가능성을 보여주었다.

Deep-sea fishery in the Antarctic Ocean has been actively progressed by the developed countries including Korea. In order to prevent the environmental destruction of the Antarctic Ocean, related countries have established the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) and have monitored any illegal unreported or unregulated fishing. Fishing of tooth fish, an expensive fish, in the Antarctic Ocean has increased recently and high catches per unit effort (CPUE) of fishing boats, which is suspicious for an illegal activity, have been frequently reported. The data of CPUEs in a fishing area of the Antarctic Ocean often show an extreme Distribution or a mixture of two extreme distributions. This paper proposes an algorithm to detect an outlier of CPUEs by using the mixture of two extreme distributions. The parameters of the mixture distribution are estimated by the EM algorithm. Log likelihood value and posterior probabilities are used to detect an outlier. Experiments show that the proposed algorithm to detect outlier of the data can be adopted instead of simple criteria such as a CPUE is greater than 1.

(게재일: 2015.10.31)
군생태학에서 종, 장소 그리고 환경변수의 관계를 시각적으로 보기 위해 대응분석, 정준대응분석 등 다양한 서열화방법들을 사용한다. Ter Braak (1986), Jackson 등 (1991), Parmer (1993) 등은 고유값 및 거리그래프를 이용하여 서열화방법들을 비교하고 있는데, 이 방법들은 조사된 데이터에 근거하고 있기 때문에, 모집단과 행렬도의 관계를 보여주지는 못한다. 따라서, 본 논문에서는 행렬도에 모집단 정보의 표현정도를 측정하는 방법을 소개하고, 이를 활용하여 서열화방법들을 객관적으로 비교하였다. 비교결과, 정준대응분석은 대응분석과 유사한 정분류율을 유지하면서도 환경정보를 이차원 공간에 표현할 수 있는 장점을 지닌 분석임을 확인하였다.

Various kinds of ordination methods such as correspondence analysis and canonical correspondence analysis are used in community ecology to visualize relationships among species, sites, and environmental variables. Ter Braak (1986), Jackson and Somers (1991), Parmer (1993), compared the ordination methods using eigenvalue and distance graph. However, these methods did not show the relationship between population and biplot because they are only based on surveyed data. In this paper, a method that measures the extent to show population information to biplot was introduced to compare ordination methods objectively.

(게재일: 2015.02.28)
최근 상업방송의 도입과 채널의 다양화로 국내 드라마 시장의 시청률 경쟁이 심화되었다. 이에 시청률에 대한 실증적인 연구의 필요성이 대두되고 있다. 본 연구의 목적은 다양한 데이터마이닝 기법을 이용하여 최근 방송시장의 변화를 고려한 국내 드라마 시청률 예측 모형을 제시하고 시청률에 유의한 영향을 미치는 변수들을 도출하는 데 있다. 모형 적합 시 선형회귀모형, LASSO 회귀모형, 랜덤 포레스트, 그래디언트 부스팅 등과 같은 다양한 분석 방법을 고려하였다. 이 때 드라마 방영 전 알 수 있는 기본 정보들만을 고려하여 드라마의 초반 시청률을 예측하는 모형을 적합한 후 방영 초기의 여론을 고려한 평균 시청률 예측 모형을 적합하였다. 그 결과 드라마 초반 시청률은 방송사, 방송시간, 드라마 방영 이전 드라마 관련 검색량 등 드라마의 구조적 요인과 임소문 효과의 영향을 크게 받으며, 평균 시청률은 드라마 초반 시청률과 드라마 방영 이후 드라마 관련 검색량 등 방영 초기의 여론에 큰 영향을 받는 것으로 나타났다.

Audience rating competition in the domestic drama market has increased recently due to the introduction of commercial broadcasting and diversification of channels. There is now a need for thorough studies and analysis on audience rating. Especially, a drama rating is an important measure to estimate advertisement costs for producers and advertisers. In this paper, we study the drama rating prediction models using various data mining techniques such as linear regression, LASSO regression, random forest, and gradient boosting. The analysis results show that initial drama ratings are affected by structural elements such as broadcasting station and broadcasting time. Average drama ratings are also influenced by earlier public opinion such as the number of internet searches about the drama.

(게재일: 2015.10.31)
본 논문에서는 다변량 DCC(dynamic conditional correlation) GARCH 모형에서 동태적 상관계수를 추정하기 위한 대표적 방법인 쌍별 추정법과 다차원 추정법의 효율성을 비교한다. 이를 위하여 금융 시장의 변동성을 반영하는 다변량 시계열을 생성하고 이에 대한 DCC GARCH 모형을 수립 및 추정하는 시뮬레이션을 실시하였다. 또한 KOSPI 200 섹터지수를 이용하여 포트폴리오를 구성하고 이의 변동성 추정 및 VaR 계산을 통하여 동태적 상관계수 추정에 대한 정확성을 평가하였다. 그 결과로서, 전반적으로 다차원 추정법이 쌍별 추정법보다 우수함을 발견하였다. 특히, 다차원 추정법에서 상대적으로 상관관계가 낮은 시계열을 추가할수록 쌍별 시계열에 대한 동태적 상관계수 추정의 정확성을 높여줌을 발견하였다.

We compare the performance of two representative estimation methods for the dynamic conditional correlation (DCC) GARCH model. The first method is the pairwise estimation which exploits partial information from the paired series, irrespective to the time series dimension. The second is the multi-dimensional estimation that uses full information of the time series. As a simulation for the comparison, we generate a multivariate time series similar to those observed in real markets and construct a DCC GARCH model. As an empirical example, we constitute various portfolios using real KOSPI 200 sector indices and estimate volatility and VaR of the portfolios. Through the estimated dynamic correlations from the simulation and the estimated volatility and value at risk (VaR) of the portfolios, we evaluate the performance of the estimations. We observe that the multi-dimensional estimation tends to be superior to pairwise estimation; in addition, relatively-uncorrelated series can improve the performance of the multi-dimensional estimation.

(게재일: 2015.10.31)
본 논문은 장기적 및 단기적 관점에서 도시내 도로의 최적 혼잡통행료를 추정하는 방법론을 구축하고, 이를 서울시의 주요 도로에 적용하였다. 장기적 관점의 최적 혼잡통행료는 도로 건설 유지비용과 통행자비용을 합한 총비용을 극소화하는 최적 교통량-용량 비율을 구한 다음 추정된다. 반면 단기적 관점의 최적 혼잡통행료는 통행시간-교통량 함수와 개별수단선택모형을 이용해 공급-수요 균형점을 구한 다음 추정된다. 도시고속도로인 서부간선도로에 대한 장기적 관점의 분석 결과 최적 교통량-용량비율과 승용차-km당 최적 혼잡통행료는 1.35와 503원인 반면, 도시간선도로인 미아로에 대한 단기적 관점의 분석 결과는 1.31과 420원인 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과는 어느 정도 할인율과 시간 가치에 영향을 받으나, 혼잡통행료를 부과하면 사회후생이 증가하는 것은 변함이 없는 것으로 나타났다.

This paper formulates the methodologies to estimate optimal congestion tolls from long-run and short-run perspectives and applies them to the highways of Seoul. An optimal long-run congestion toll is estimated with an optimal volume-capacity-ratio to minimize the total costs which consist of two components: road construction and maintenance costs and traveler costs. By contrast, an optimal short-run congestion toll is estimated with a supply-demand equilibrium which is determined by using a speed-flow function and a disaggregate modal choice model. The results of a long-run analysis for the Seobu urban expressway suggest the optimal volume-capacity-ratio of 1.35 and the optimal congestion toll of 503 Won per automobile kilometer. By contrast, those of a short-run analysis for the Mia-ro urban arterial suggest 1.31 and 420 Won, respectively. Although our results are to some degree dependent on the interest rate and time value assumed, one basic conclusion holds up: the congestions toll tested could generate substantial gains in social welfare if applied to Seoul.

(게재일: 2015.12.31)
우리나라의 철도산업 구조개혁 관련 논의는 1998년 철도청 경영진단을 시작으로 2005년 한국철도공사의 출범, 2013년 수서발 KTX 법인 면허 발급과 민영화 논란에 이르기까지 지속적으로 이루어져 왔다. 본 연구에서는 철도산업 구조개혁이 10년 이상의 장기성을 통해 이루어진 점에 비추어, 이러한 정책변동은 여러 외적 변수와 장기적인 정책주체들의 상호작용에 기인하여 이루어졌다고 보고, 옹호연합모형을 적용하여 고찰하고자 하였다. 철도산업 구조개혁은 연합(Coalition)간의 합의점을 도출하지 못한 채 정권교체 등의 시점에 보다 우월한 지배연합에 의해 정책이 추진되었다고 볼 수 있으며, 이러한 정책의 성공적인 집행을 위해서는 깊은 갈등관계 속에서의 상이한 정책선호와 도구들을 중재하고 절충할 수 있는 대안을 도출하는 정책중개자의 역할이 중요할 것으로 판단하였다.

The discussion about the structural reformation of Korean rail industry has been consistently conducted from the evaluation on Korean National Railroad's management in 1998, the foundation of KORAIL in 2005 to the approval of Suseo KTX corporation establishment in 2013 and the controversy over its privatization. This research explores the changes of government policies by applying to ACF in the assumption that those changes have been implemented due to the interaction of various external variables and main agents in policy which had existed for a long-term period that the rail industry's structural reformation has been practiced for more than 10 years. The unions failed to reach an agreement for the rail industry's structural reformation, the policies regarding the reformation have been led by superior political unions. And this research concludes that a mediator who can compromise unions' different policy preferences and means and bring up a compromised decision in conflicted situation plays a pivotal role to successfully practice these policies.

(게재일: 2015.12.31)
현재 국내 일정규모 이상 댐들에 대해서는 "안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(댐)" 기준에 따라 정밀안전진단을 수행하고 있다. 하지만 여러 평가 기준 중 수문학적 안전성 평가는 가능최대홍수량(Probable Maximum Flood, PMF)에 대한 기존 댐 안전성을 평가하는 것으로 대부분의 농업용저수지에 대해서는 적용성이 많이 떨어진다. 따라서 본 연구에서는 계수화 모델과 AHP 기법을 통해 다각적 위험요인을 고려한 농업용저수지의 수문학적 안전성을 재평가하고자 한다. 이를 위하여 농업용저수지의 다양한 인자를 반영하기 위한 수문학적 안전성 상 하위 평가항목을 선정하여 계수화 모델을 개발하였다. 연구결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 농업용저수지의 수문학적 안전성 확보를 위해서는 단기적 방안으로 신속한 개선이 가능한 안전점검 상태평가 등급의 개선이 유용하며, 장기적으로 여수로 방류능력과 제체의 여유고를 확보하는 방안이 필요할 것으로 판단된다.

According to the "Safety Evaluation Detailed Instructions (Dam)", a precise safety inspection is carried out for dams that exceed a certain scale. However, as the Hydrological Safety Evaluation from various evaluation standards is designed to evaluate the safety of existing dams considering PMF(Probable Maximum Flood), the evaluation is much less applicable for most agricultural reservoirs. Therefore, the Hydrological Safety Guidelines for agricultural reservoirs are expected to be re-evaluated considering the diverse risk factors with the coefficient model and AHP(Analytic Hierarchy Process) in this study. The coefficient model has been developed by selecting the hydrological safety superordinate subordinate evaluation factors to reflect diverse risk factors of agricultural reservoirs. This study indicated that in the short term, improving the safety check condition evaluation grade will be useful to improve the hydrological safety of the agricultural reservoir because it can be performed immediately.

(게재일: 2015.05.31)