nglaura/koreascience-summarization huggingface dataset:
항행안전시설에서 제공되는 항행정보의 서비스를 지속적으로 향상시켜 공항 운영 경쟁력 증진과 항행정보 이용자인 항공기 조종사, 항공교통관제사, 항공사, 및 일반인에게 안정성과 신뢰성 있는 항행정보 서비스 제공이 필요하다. 항행시설 안전성숙도 평가(ASMS; ANSP safety maturity survey)는 항행안전시설 분야의 조직 경영, 안전과 위험관리, 정책 기준 절차관리, 교육훈련 및 근무환경 등 유지관리 및 안전관리 필수요건들이 어느 수준까지 충족하는지를 평가하는 체계이다. 동 평가개발의 추진방침은 국제운영 우수사례 (Eurocontrol, FAA) 등 안전성숙도 평가모델 분석기법을 벤치마킹하여 국내 항행시설 평가체계 분야에 적용하고, 항행시설 유지관리 및 안전도의 계량적인 수준 측정을 위한 핵심 구성요소 발굴을 통해 유지관리(management) 분야의 26개 평가항목 및 안전관리(safety) 분야의 23개 평가항목으로 구성된 평가모델을 개발하였다. 항행시설 안전성숙도평가를 통해 항행안전시설의 성능개선 및 안전사고 예방은 물론 각종 서비스 향상을 유도하여, 이용자에게는 최상의 항행정보를 제공하기 위한 것이다.

Stable and reliable air traffic service is required for users (aircraft pilot, air traffic controller, airlines and public) through enhancing capability related to airport operation and continuously improving air navigation system. ASMS (air navigation service provider (ANSP) safety maturity survey) is to determine the level of management and safety requirement such as organization, risk, policy, process, training and environment in Air traffic service field. We designed and developed the survey (26 study areas of management part and 23 study areas of safety part) considering global best practices (Eurocontrol and FAA) and customizing domestic circumstances with quantitative level assessment regarding management and safety issue of Air navigation system. The survey enables the performance of Air navigation system to enhance and prevents from occurring accident or incident. Therefore, we provides best information with users as well as high quality Air traffic service.

(게재일: 2016.04.30)
본 논문에서는 IEEE 802.11 기술에 기반 한 멀티미디어 멀티캐스트 및 브로드캐스트 기법의 성능을 향상시키기 위한 기법을 제안한 다. 제안하는 기법은 차세대 무선랜 표준의 다중 사용자 전송 환경에서의 피드백 기반 멀티캐스트 및 브로드캐스트 기법으로 프레임에 대한 응답 정보를 통해 프레임의 손실 확률을 낮추는 방법을 제시하고 있다. 제안하는 기법을 사용하면 멀티캐스트 및 브로드캐스트 그룹의 크기에 상관없이 제안하는 기법의 동시 전송 NAK 프레임을 통해 송신 단말에게 프레임 수신 정보를 전달할 수 있게 된다. NAK 프레임을 수신한 멀티캐스트 및 브로드캐스트 송신 단말은 구체적인 프레임 수신 정보를 추가적으로 수집하거나 재전송을 수행함으로써 특히 불특정 다수의 단말로 전송하는 지능형교통체계 (intelligent transport system)의 브로드캐스트 서비스나 높은 처리량과 신뢰도를 요구하는 여객 엔터테인먼트 멀티미디어 서비스에서 매우 큰 성능 향상을 보여준다. 본 논문의 분석 결과에 따르면 제안하는 기법은 무선랜 멀티캐스트 및 브로드캐스트 성능을 크게 향상시키는 것으로 나타난다.

In this paper, a novel multiple multicast feed-back scheme for improving multimedia multicast and broadcast system based on IEEE 802.11. The proposed scheme improves multicast PPDU delivery ratio of next generation wireless LAN by utilizing multicast feed-back information. By using the proposed scheme, regardless of its size of multicast group, an AP STA could collect transmission failure information by receiving simultaneous NAK frame. The proposed scheme shows large performance enhancement in broadcast or multicast system of Intelligent Transport System and Passenger Entertainment Service. According to the analysis results, the proposed scheme could enhance wireless LAN multicast and broadcast performance significantly.

(게재일: 2016.08.30)
대용량 장거리 광통신 시스템에서 광섬유가 갖는 색 분산과 비선형 효과 때문에 신호 왜곡이 발생한다. MSSI (mid-span spectral inversion)와 결합된 분산 제어 (DM; dispersion management) 기술은 이러한 단점을 극복할 수 있는 기술 중 하나이다. DM 링크의 가장 간단한 구조는 전송 링크를 구성하는 모든 광 중계 구간의 단일 모드 광섬유 (SMF; single mode fiber) 길이와 중계 구간 당 잉여분산 (RDPS; residual dispersion per span)을 모두 균일하게 분포시키는 것이다. 본 논문에서는 SMF 길이와 RDPS를 인위적으로 분포시키거나 랜덤하게 분포시킨 링크 구조에서의 성능 평가 시 중요한 기준이 되는 MSSI와 결합된 균일 분포 DM 링크에서의 시스템 성능을 중계 구간 수에 따라 분석하였다.

In high capacity and long haul optical communication systems, signal distortion is induced by chromatic dispersion and nonlinear effects of optical fibers. Dispersion management (DM) combining with mid-spans spectral inversion (MSSI) is one of the various techniques for overcoming this drawback. The most simple configuration of DM link is obtained by uniformly distributing the lengths of single mode fiber (SMF) and residual dispersion per span (RDPS) over whole fiber spans consisted of optical link. In this paper, the system performances in the uniformly distributed DM link combined with MSSI are assessed as a function of the number of fiber spans, because the system performances in this configuration are used as the significant performance criterion in other link configurations, such as the artificial distribution or the random distribution of SMF lengths and RDPS.

(게재일: 2016.04.30)
그림자는 자연 영상에서 관찰되는 물리적인 현상이지만 위성 영상 분석에 부정적인 영향을 미치는 요소로 컴퓨터 비전의 전처리 과정에서 그림자 검출 과정은 매우 중요하다. 본 논문에서는 싱글 영상 기반의 위성 영상에서 효과적인 영상 분석을 위해 그림자를 검출하는 방법으로 크로스 엔트로피와 밝기 영상을 이용해 그림자를 검출하는 방법을 제안하였다. 칼라 영상을 그레이 레벨 영상으로 변환한 후 크로스 엔트로피를 기반으로 최적의 임계값을 추정하여 첫 번째 그림자 후보 영역으로 판별하였고, 칼라 영상의 밝기 영상을 이용해 최종 그림자 영역을 검출하였다. 제안하는 방법의 타당성을 위해 위성 영상들을 대상으로 실험하였고, 실험 결과 제안하는 그림자를 검출 방법이 효과적으로 수행됨을 확인하였다.

Shadows are common phenomena observed in natural scenes and often bring a major problem that is affected negatively in colour image analysis. It is important to detect the shadow areas and should be considered in the pre-processing of computer vision. In this paper, the method of shadow detection is proposed using cross entropy and intensity image, and is performed in single image based on the satellite images. After converting the color image to a gray level image, the shadow candidate region has been estimated the optimal threshold value by cross entropy, and then the final shadow region has been detected using intensity image. For the validity of the proposed method, the satellite images is used to experiment. Some experiments are conducted so as to verify the proposed method, and as a result, shadow detection is well performed.

(게재일: 2016.08.30)
본 논문의 목표는 분위수 자기회귀모형을 활용하여 시계열 자료에서 특이치를 발견하는 알고리즘을 제안하고, 기존의 방법들과 그 성능을 비교하여 실제 주가 조작 사례에 적용해 보는 것이다. 지금까지의 특이치 발견 연구는 대부분 일반적인 데이터 형태에서만 있어왔기 때문에 시계열 데이터에서의 연구는 미미한 편이다. 또한 모수적인 방법에만 제한되었는데, 모수적 모형은 복잡할 뿐만 아니라 소요되는 분석 시간도 길기 때문에 편리하지 않다. 따라서 본 연구에서는 분위수 자기회귀모형을 활용한 특이치 발견 알고리즘을 새롭게 제시하고, 다양한 경우의 모의실험을 통해 기존 알고리즘과 비교하도록 한다. 특히 시계열 자료에서의 특이치 발견은 주가 조작을 적발하는 데에 유용하게 활용될 수 있다. 시간에 따라 관측되던 주가가 갑자기 그 동안의 흐름에서 벗어나 특이치로 발견되었다면 혹시 인위적인 개입으로 조작된 것은 아닌지 의심해 볼 수 있기 때문이다. 따라서 실제 주가 조작 사례에 적용해 봄으로써 얼마나 빠른 시일 내에 주가 조작을 적발해 낼 수 있는지 살펴보았다.

This study suggests an outlier detection algorithm that uses quantile autoregressive model in time series data, eventually applying it to actual stock manipulation cases by comparing its performance to existing methods. Studies on outlier detection have traditionally been conducted mostly in general data and those in time series data are insufficient. They have also been limited to a parametric model, which is not convenient as it is complicated with an analysis that takes a long time. Thus, we suggest a new algorithm of outlier detection in time series data and through various simulations, compare it to existing algorithms. Especially, the outlier detection algorithm in time series data can be useful in finding stock manipulation. If stock price which had a certain pattern goes out of flow and generates an outlier, it can be due to intentional intervention and manipulation. We examined how fast the model can detect stock manipulations by applying it to actual stock manipulation cases.

(게재일: 2016.08.31)
본 논문은 장외거래 수익률을 이용하여 추정한 여러 실현변동성들을 실증적으로 비교분석한다. 실제 금융 자산 시장에서는 장외시간이나 휴일에 거래가 적거나 드물게 나타나기 때문에 하루 전체의 실현변동성을 정확히 계산하는데 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 제안되어진 장외거래 수익률을 여러 가지 방법으로 반영한 다양한 실현변동성의 추정치들에 대한 검토가 이루어진다. 실제 데이터의 실현변동성 추정치들의 예측정확성을 비교하기 위해 미국의 NASDAQ 지수와 S&P500 지수와 우리나라의 KOSPI 지수와 원/달러환율이 분석된다. 적분변동성의 불편추정치인 다음날의 로그수익률의 제곱을 기준으로 일일 실현 변동성의 추정치들은 비교되어지며 비교를 위해 절대평균오차(MAE)와 제곱평균오차근(RMSE)이 이용된다. 또한 통계적 추론을 위하여 Model Confidence Set(MCS) 방법과 Diebold-Mariano 검정법을 사용한다. 세 가지 주가지수 데이터에 대해 동일한 최적 방법이 선택되어지는데, 장외시간 수익률을 이용하여 장내시간 실현변동성의 크기 조정을 한 방법이다.

This study makes an empirical comparison of various realized volatilities (RVs) in terms of overnight returns. In financial asset markets, during overnight or holidays, no or few trading data are available causing a difficulty in computing RVs for a whole span of a day. A review will be made on several RVs reflecting overnight return variations. The comparison is made for forecast accuracies of several RVs for some financial assets: the US S&P500 index, the US NASDAQ index, the KOSPI (Korean Stock Price Index), and the foreign exchange rate of the Korea won relative to the US dollar. The RV of a day is compared with the square of the next day log-return, which is a proxy for the integrated volatility of the day. The comparison is made by investigating the Mean Absolute Error (MAE) and the Root Mean Square Error (RMSE). Statistical inference of MAE and RMSE is made by applying the model confidence set (MCS) approach and the Diebold-Mariano test. For the three index data, a specific RV emerges as the best one, which addresses overnight return variations by inflating daytime RV.

(게재일: 2016.02.29)
이 연구에서는 비정형 자료 분석 기법 중 하나인 텍스트 마이닝 기법으로 기상청 연구개발분야 과제의 동향에 대하여 분석하였다. 이를 위하여 용어사전을 구축하고, 전처리를 하여 용어-문서 행렬을 만들었다. 이것을 이용해 연도별 용어 빈도수를 측정하고, 자주 나타나는 단어들에 대해서는 상대도수의 변화에 대해서 관찰하였다. 그리고 회귀 분석을 사용하여 증가추세와 감소추세를 가지는 용어들을 파악하였다. 이러한 분석으로 기상청 최근 연구개발 분야의 트렌드를 파악하였다. 이와 같은 연구는 향후 기상청 연구개발에 관한 기초 자료로 사용될 수 있으며, 연구개발의 방향성과 청사진을 제시하는데 이용될 수 있을 것이다.

This paper considers the analysis of patterns in meteorological research and development using a text-mining algorithm as the method of analyzing unstructured data. To analyze text data, we define a list of terms related to meteorological research and development, construct times series of a term-document matrix through data preprocessing, and identify terms that have upward or downward patterns over time. The proposed methodology is applied to multi-year plans funded by Korea Meteorological Administration research and development programs from 2011 to 2015.

(게재일: 2016.08.31)
본 연구는 대안이 많지 않은 의사결정에서 계층적 의사결정론(analytic hierarchy process)과 컨조인트 분석 간의 비교를 다루었다. 계층적 의사결정론은 속성들의 쌍대비교 과정을 거쳐 속성의 중요도를 추정한 후 대안들의 순위를 추정하는 방법이며, 컨조인트 분석은 대안의 순서로부터 속성의 효용을 추정하는 방법으로, 의사결정의 과정이 다르기에 두 방법을 직접적으로 비교하는 것은 다소 한계가 있다. 본 연구에서는 Scholl (2004)의 타당도 척도를 사용하여 두 방법을 S대학 여학생들의 화장품 선택 사례 연구를 통하여 두 방법을 서로 비교하였다. 사례연구 결과 컨조인트 분석은 내적타당도가 높게 나타났으며, 계층적 의사결정분석 방법은 예측타당도가 높게 나타남을 볼 수 있었다.

In this paper, we consider the comparisons of the personal preferences of analytic hierarchy process (AHP) and conjoint analysis (CA) which contain very relatively small number of alternatives. However, a direct performance comparison is not easy because these two methods have a much different process to achieve the final decision. Therefore, we adopt a validity and reference method with empirical case study for cosmetics preference of female college students. In case study, conjoint analysis has the merit of measuring internal validity; however, AHP has the merit of measuring predictive validity.

(게재일: 2016.08.31)
비대칭 점프확산 모형은 자산 가격의 비대칭적 변동을 효과적으로 설명하는 모형으로 활용되어 왔다. 그러나 다변량 모형으로 확장한 다변량 비대칭 라플라스 점프확산 모형은 가능도함수가 닫힌 해로 존재하지 않아 모형의 추론에 한계가 존재하였다. 본 논문에서는 이러한 한계점을 극복하기 위해 자료 확장 기법을 제안하고 새로운 베이지안 추론 방법을 개발한다. 본 논문에서 제안된 모형은 단일 점프와 공통 점프 뿐만 아니라 모든 가능한 조합으로 발생하는 점프를 반영한 확장된 다변량 비대칭 라플라스 점프확산 모형이다. 이러한 모형을 분석하기 위해 붕괴된 깁스 샘플러를 고안한 베이지안 방법을 개발하였다. 본 논문에서 제안된 모형과 방법을 모의실험 자료 및 2005년 1월 3일부터 2015년 9월 30일까지 관찰된 일별 KOSPI, S&P500, 그리고 Nikkei225에 적용하여 효율성을 검증하였다.

Asymmetric jump-diffusion models are effectively used to model the dynamic behavior of asset prices with abrupt asymmetric upward and downward changes. However, the estimation of their extension to the multivariate asymmetric jump-diffusion model has been hampered by the analytically intractable likelihood function. This article confronts the problem using a data augmentation method and proposes a new Bayesian method for a multivariate asymmetric Laplace jump-diffusion model. Unlike the previous models, the proposed model is rich enough to incorporate all possible correlated jumps as well as mention individual and common jumps. The proposed model and methodology are illustrated with a simulation study and applied to daily returns for the KOSPI, S&P500, and Nikkei225 indices data from January 2005 to September 2015.

(게재일: 2016.02.29)
본 논문은 ICT기반 시장에서의 수요관리시스템에서의 핵심 요소인 전력 수요 예측을 위하여, 전체 사용량을 기반으로 예측 하는 방식이 아닌, 시계열 기반 군집분석을 통한 군집별 예측량의 결합을 실시하였다. 시계열 군집 분석 방법으로서 Periodogram 기반의 정규화 군집분석, 예측 기반의 군집분석, DTW(Dynamic Time Warping)를 이용하여 군집화를 시도하였으며, 군집 별 수요예측 모형으로서 DSHW(Double Seasonal Holt-Winters) 모형, TBATS(Trigonometric, Box-Cox transform, ARMA errors, Trend and Seasonal components) 모형, FARIMA(Fractional ARIMA) 모형을 사용하여 예측을 실시하였다. 전체 사용량을 기반으로 예측 하는 방식이 아닌, 군집분석을 통한 군집별 예측량의 결합이 더 낮은 MAPE로 나타남에 따라 우수한 예측 방법으로 판단되었다.

This paper forecasts electricity demand as a critical element of a demand management system in Smart Grid environment. We present a prediction method of using a combination of predictive values by time series clustering. Periodogram-based normalized clustering, predictive analysis clustering and dynamic time warping (DTW) clustering are proposed for time series clustering methods. Double Seasonal Holt-Winters (DSHW), Trigonometric, Box-Cox transform, ARMA errors, Trend and Seasonal components (TBATS), Fractional ARIMA (FARIMA) are used for demand forecasting based on clustering. Results show that the time series clustering method provides a better performances than the method using total amount of electricity demand in terms of the Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

(게재일: 2016.02.29)
경제통계에서 기조적 변동인 추세변동과 순환변동을 살펴보려면 경제통계에서 달력변동을 포함한 계절변동을 적절히 제거하는 계절조정이 필요하다. 계절조정방법으로는 전년동기대비 증감률과 같이 간편한 방식이 있지만 통계작성기관에서는 이동평균 또는 시계열모형을 기반으로 한 X-12-ARIMA 또는 TRAMO-SEATS를 이용하여 계절조정계열을 작성한다. 통계청과 한국은행은 X-12-ARIMA 또는 X-13ARIMA-SEATS에 우리나라 고유의 명절, 공휴일 등을 추가로 보정한 계절조정방법을 만들고 이를 이용하여 우리나라 주요 경제통계의 계절조정계열을 작성, 공표하고 있다. 본 논문에서는 그 동안의 연구를 바탕으로 계절조정의 기본 원리와 우리나라의 계절조정 현황을 정리하고, 월별 산업생산지수(제조업)와 취업자의 계절조정을 통해 계절조정의 주요 쟁점을 정리하였다.

Seasonal adjustment is useful to provide a better understanding of underlying trends in Korean economic statistics. The seasonal component also includes calendar effects such as Seol and Chuseok. Most popular seasonal adjustment methods are X-12-ARIMA of the U.S. Bureau of the Census and TRAMO-SEATS of the Bank of Spain. Statistics Korea and the Bank of Korea compile seasonally adjusted series of several Korean economic statistics. This paper illustrates basic principles for seasonal adjustment and the current status of seasonal adjustment in Korea based on previous research. In addition, several issues on seasonal adjustment are addressed.

(게재일: 2016.02.29)
주식시장 거래에서 기록되는 고빈도 자료를 사용하여 주식 수익률에 대한 변동성을 분석하였다. 변동성을 설명할 수 있는 한 요소로 주식거래에서 불규칙한 간격으로 발생하는 가격 듀레이션을 생각할 수 있는데, 실제 자료에 ACD 모형을 사용하여 듀레이션을 추정해 보았고, ACD-GARCH 모형을 사용하여 주식 수익률과 변동성에 미치는 듀레이션의 영향을 살펴보았다. 이 과정에서 ACD 모형 추정에는 ML과 EF 방법을 적용하였고, ACD-GARCH 모형에는 이중-분계점(double-threshold)을 추가하여 평균수익률의 비대칭성 및 변동성의 비대칭성을 동시에 분석해 보았다.

This paper investigates volatilities of stock returns based on high frequency data from stock market. Incorporating the price duration as one of the factors in volatility, we employ the autoregressive conditional duration (ACD) model for the price duration in addition to the GARCH model to analyze stock volatilities. A combined ACD-GARCH model is analyzed in which a double-threshold is introduced to accommodate asymmetric features on stock volatilities.

(게재일: 2016.02.29)
경기종합지수가 개발되고 시간이 흐르다보면 경제현상 자체의 패턴 변화나 구성 지표의 경기대응력 변화 등으로 경기를 정확하게 판단하고 예측하는데 한계가 발생하기도 한다. 미래의 경기를 비교적 정확하게 예측하기 위해서는 먼저 선행성이 높은 개별지표를 선택해야 한다. 본 연구에서는 제주지역 경기선행지수 구성지표인 건축허가면적, 소비자물가지수, 서비스업생산지수, 광공업생산지수, 서귀포평균기온, 신용카드 구매액에 대한 경기전환점 및 시차상관분석을 통하여 구성지표 선행여부 타당성에 대한 실증분석을 하고자 한다. 또한 적정한 제주지역 선행종합지수의 기준 순환일을 설정하여 제안하고 전국 경기선행지수와의 비교분석을 통하여 제주지역 선행지수 구성 지표를 검증하고자 한다. 이를 통하여 제주지역 경기종합지수가 가지고 있는 문제점 및 향후 지역 종합경기지수의 개선 방향을 제안하고자 한다.

The developed composite index has limits to estimate and predict economic status due to economic pattern change and the response change of explanatory variables. A higher precedence individual indicators should be selected to predict the future accurately. In this study, effectiveness of Jeju Island precedence indicators consists of constituents in the area, the consumer price index, services production index, mining and manufacturing production index. The average temperature of Seogwipo and credit card purchase amount is reviewed as an economic turning point consideration and time lag correlation analysis with real data. In addition, we suggest the proper reference cycle in Jeju composite precedence index and evaluate the configuration in leading indicators for Jeju by comparing national economic indicators. Based on the derived results, the current problems of Jeju Island precedence indicators will be illustrated and the improvement methods to estimate a regional composite index will be suggested.

(게재일: 2016.02.29)
본 연구에서는 잔차를 이용하여 오차항의 코플라 함수를 추정하는 문제를 고려하였다. 확률적 회귀모형을 개별모형으로 갖는 경우, 오차항 대신 잔차들의 경험적 분포함수를 이용하여 구한 코플라 모수에 대한 준모수적 추정량의 성질을 살펴보았으며, 이 추정량이 일치추정량이 되기 위한 조건을 구하였다. 응용사례로 코플라-자기회귀이동평균 모형을 다루었으며, 모의실험을 통해 자기회귀 근사를 통해 얻은 잔차를 이용하여 계산한 추정량의 성질도 살펴보았다.

This paper considers we consider the estimation of copula parameters based on residuals in stochastic regression models. We prove that a semiparametric estimator using residual empirical distributions is consistent under some conditions and apply the results to the copula-ARMA model. We provide simulation results for illustration.

(게재일: 2016.02.29)
금융시계열은 일반 시계열과는 차별적으로 stylized facts로 불리는 특징을 가지고 있다. 이 특징들은 급첨 성질, 비정규분포, 변동성 집중 및 비대칭성을 포함한다. 이러한 특징들을 설명하기 위해서는 기존의 선형 ARMA 모형에서 벗어난 특수한 모형이 필요하게 되었다. 본 논문은 변동성 모형인 GARCH 형태의 모형을 중심으로 특수 금융시계열 모형들을 소개하고 연관된 통계적 이슈들에 대해 가능한 최근 연구를 중심으로 폭 넓게 조망하고 있다.

Contrasted with the standard linear ARMA models, financial time series exhibits non-standard features such as fat-tails, non-normality, volatility clustering and asymmetries which are usually referred to as "stylized facts" in financial time series context (Terasvirta, 2009). We are accordingly led to ad hoc models (apart from ARMA) to accommodate stylized facts (Andersen et al., 2009). The paper aims to give a contemporary overview on financial and special time series models based on the recent literature and on the author's publications. Various models are illustrated including asymmetric models, integer valued models, multivariate models and high frequency models. Selected statistical issues on the models are discussed, bringing some perspectives to the future works in this area.

(게재일: 2016.02.29)
경시적 자료는 반복적으로 측정된 다변량 자료의 한 형태로 임상학, 보건학, 경제학에서 자주 발생된다. 시계열자료와 구분되는 가장 큰 특징은 표본수와 공변량 효과의 추정에 있다. 경시적 자료는 일반적으로 시계열 자료보다 더 큰 표본 개체로 이루어져 있으며 연구의 주 관심은 특정 공변량의 효과를 추정하는 데 있다. 또한 시계열 자료보다 반복 측정 횟수가 짧으며 개체마다 다른 관측 횟수와 다른 관측 중단 시점을 가질 수 있다. 본 연구에서는 관측 시점과 관측 종료 원인이 경시자료와 서로 연관된 경우에 결합 모형을 적용함으로써 이들간의 연관성을 분석하고자한다. 따라서 이들 변량간의 연관성을 모형화하기 위해 이변량 랜덤효과가 적용된다. 실제 자료 분석에서는 간경변증 환자의 핼액 응고 수치 시간을 관심 있는 경시적 자료로 환자가 병원 방문시점과 관측 중단원인들간의 상호 연관관계를 규명하고자 하였다. 특히, 중도 절단원인은 사망이나 간이식을 받는 사건일 때 발생하는데 본 연구에서는 사망 사건과의 연관성이 고려되었다. 결과를 통해 혈액 응고 시간이 길고 병원 방문 시점이 빈번할수록 사망할 가능성이 높음을 알수 있었다. 또한 혈액응고 시간이 길수록 병원 방문 횟수가 빈번하였다.

Longitudinal data often occur in prospective follow-up studies. Joint model for longitudinal data and failure time has been applied on several works. In this paper, we extend it to the case where longitudinal data involve informative observation time process as well as competing risks survival times. We use a likelihood approach and derive an EM algorithm to obtain maximum likelihood estimate of parameters. A suggested joint model allows us to make inferences for three components: longitudinal outcome, observation time process and competing risk failure time. In addition, we can test the association among these components. In this paper, liver cirrhosis patients' data is analyzed. The relationship between prothrombin times measured at irregular visiting times and drop outs is investigated with a joint model.

(게재일: 2016.02.29)
패널 시계열 자료를 소개하고 패널 1차 자기회귀 모형을 고려하였다. 패널 1차 자기회귀 모형의 동질성 검정을 위한 검정 통계량으로 Rao 통계량과 Wald 통계량을 제안하고, 그 극한분포를 제시하였다. 모의실험을 통해 패널의 수가 작을 때에도 패널의 수가 많을 때와 마찬가지로 두 검정 통계량의 분포가 카이제곱분포를 따르는 것을 확인하였으며, 패널의 수가 작을 때 Rao 통계량이 Wald 통계량 보다 더 우수한 검정력을 가짐을 모의실험을 통해 확인하였다. 시도별 월별 경제활동인구수 자료를 패널 1차 자기회귀 모형으로 적합하여 동질성 검정을 수행한 결과 동질성을 만족하였다. 동질성 검정을 만족한 자료를 시점별 평균을 이용하여 종합하고 이를 1차 자기회귀모형으로 적합하였다. 각각의 시도별로 적합한 모형과 시점별 평균을 이용하여 적합한 모형의 예측력을 비교한 결과 동질성 검정을 통과한 패널 1차 자기회귀모형의 경우 자료를 종합하여 적합한 모형의 예측력이 더 우수함을 확인하였다.

We can achieve the principle of parsimony and efficiency if homogeneity for panel time series model is satisfied. We suggest a Rao test statistic and a Wald test statistic for the test of homogeneity for panel AR(1) and derived the limit distribution. We performed a simulation to examine statistics with the same chisquare distribution when number of the individual is small and in common with large. We also simulated to compare the empirical power of the statistics in a small panel. In application, we fit panel AR(1) model using regional monthly economical active population data and test homogeneity for panel AR(1). It is satisfied homogeneity, so it could be fitted AR(1) using the sample mean at the time point. We also compare the power of prediction between each individual and pooled model.

(게재일: 2016.02.29)
이 논문에서는 기상에 따른 고령 환자의 질병 발생빈도를 예측하는 방법을 비교한다. 분석을 위해 건강보험심사평가원의 고령 환자 의료 자료와 기상청 자료를 주별, 권역별로 병합한다. 기상에 영향을 받는 질병의 주별 발생 빈도를 ARMAX모형, VARMAX모형, TSCS회귀모형으로 분석하고 MSE, MAPE, MAE 기준으로 모형을 비교했다.

In this paper, we compare forecasting models for disease occurrences in elderly patients due to the weather. For the analysis, the medical data of aged patients released from Health Insurance Review and the weather data of the Korea Meteorological Administration are weekly and regionally merged. The ARMAX model, the VARMAX model and the TSCS regression model are considered to analyze the number of weekly occurrences of some diseases attributable to climate conditions. These models are compared with MSE, MAPE, and MAE criteria.

(게재일: 2016.02.29)
공간통계 방법 중 지역에 대한 어떤 집합체 자료나 평균자료들을 분석하는데 일반적으로 공간적 자기회귀(conditionally autoregressive) 모형을 사용한다. 공간적 자기회귀 모형에 정의되는 공간적 이웃 소지역들은 중점의 거리나 근접성으로 정의된다. Kyung과 Ghosh (2010)는 방향에 따라서 이웃간 자기상관성의 크기가 다른 공간적 확장 모형을 제시하였다. 제안된 방향적 조건부 자기회귀(directional conditionally autoregressive) 모형은 고유 이방성을 모형화하여 기존의 CAR과정을 일반화한다. 제시한 방향적 조건부 자기회귀모형의 최대우도 추정량의 특성에 대해 설명하였고, 스코틀랜드 그레이터 글래스고우의 로그변환된 부동산 가격에 적용하여 조건부 자기회귀모형과 비교하였다.

To analyze lattice or areal data, a conditionally autoregressive (CAR) model has been widely used in the eld of spatial analysis. The spatial neighborhoods within CAR model are generally formed using only inter-distance or boundaries between regions. Kyung and Ghosh (2010) proposed a new class of models to accommodate spatial variations that may depend on directions. The proposed model, a directional conditionally autoregressive (DCAR) model, generalized the usual CAR model by accounting for spatial anisotropy. Properties of maximum likelihood estimators of a Gaussian DCAR are discussed. The method is illustrated using a data set of median property prices across Greater Glasgow, Scotland, in 2008.

(게재일: 2016.08.31)
제품의 수명은 품질을 나타내는 중요한 특성치이다. 이상적으로는 모든 표본의 수명자료를 측정하는 것이 가장 바람직하나, 이를 측정하는데 많은 시간과 비용이 소요되는 경우 중도절단된 자료로 표본을 구성하는 경우가 많이 발생한다. 이 논문에서는 제1형의 우측중도절단된 수명자료가 와이블 분포를 따를 경우 척도모수의 감소를 탐지하는 이항 누적합 관리도 절차를 제안하였다. 모의실험에서 평균런길이를 이용하여 제안된 관리도 절차의 효율을 이전에 연구된 누적합 관리도 절차와 비교하였는데, 그 결과 중도절단율이 높을 경우와 표본의 크기가 적은 경우 제안된 이항 누적합 관리도가 더 효율적임을 알 수 있었다.

The lifetime is a key characteristic of product quality. It is best to obtain the lifetime data of all samples, but they are often censored due to time or expense limitations. In this paper, we propose a binomial cumulative sum (CUSUM) chart to monitor the mean of type I right-censored Weibull lifetime data, for a xed value of the Weibull shape parameter. We compare the performance of the proposed binomial CUSUM chart with CUSUM charts studied previously using the steady-state average run length (ARL). The results show that the performance of the binomial CUSUM chart is better when the censoring rate is high and/or the sample size is small.

(게재일: 2016.08.31)