English: armasubrout.prg Program containing a set of subroutines to compute various statistics used in evaluating the forecasting performance of ARIMA models; to be used with arma.prg nochange.prg idvar.prg var.prg varsubrout.prg indicatorll.prg indicatotdl.prg indicatordd.prg allindicator.prg shuffle.prg arxselect.prg arx.prg arxsubrout.prg Program to construct forecasts based on no change model; used as a subroutine for arma.prg, var.prg, and arx.prg to use as a benchmark for comparison with other models Program using Schwarz criterion to select the order of a VAR specification Program to construct forecasts based on invariant VAR models in levels and rolling windows Program containing a set of subroutines to compute various statistics used in evaluating the forecasting performance of VAR models; to be used with var.prg program to assess the information content of various indicators (in levels) for a variable (in level) to be forecasted program to assess the information content of various indicators (in levels) for a variable (in-first difference) to be forecasted program to assess the information content of various indicators (in-first difference) for a variable (in-first difference) to be forecasted Super-program to run indicatorll.prg, indicatordl.prg, and indicatordd.prg Program to sort the results obtained from allindicator.prg Program to select the specification of an ARX model using results from indicatordd.prg Program to construct forecasts based on adaptive ARX models and rolling windows Program containing a set of subroutines to compute various statistics used in evaluating the forecasting performance of ARX models; to be used with arx.prg
French: armasubrout.prg Programme qui, par un ensemble de sous-programmes, calcule diverses statistiques permettant d’évaluer le rendement prévisionnel des modèles ARMMI (à utiliser avec arma.prg) nochange.prg idvar.prg var.prg varsubrout.prg indicatorll.prg indicatotdl.prg indicatordd.prg allindicator.prg shuffle.prg arxselect.prg arx.prg arxsubrout.prg Programme qui établit des prévisions par le modèle sans variation (sous-programme utilisé pour arma.prg, var.prg et arx.prg comme point de comparaison avec d’autres modèles) Programme qui utilise le critère de Schwarz pour choisir l’ordre d’une spécification ARV Programme qui établit des prévisions fondées sur les modèles invariants ARV en niveaux et sur des cadres mobiles Programme qui, par un ensemble de sous-programmes, calcule diverses statistiques permettant d’évaluer le rendement prévisionnel des modèles ARV (à utiliser avec var.prg) Programme d’évaluation du contenu informatif de divers indicateurs (en niveaux) pour une variable (en niveau) à prévoir Programme d’évaluation du contenu informatif de divers indicateurs (en niveaux) pour une variable (en différence première) à prévoir Programme d’évaluation du contenu informatif de divers indicateurs (en différence première) pour une variable (en différence première) à prévoir « Superprogramme » d’exécution de indicatorll.prg, indicatordl.prg et indicatordd.prg Programme de tri des résultats tirés de allindicator.prg Programme de spécification d’un modèle ARX par les résultats d’indicatordd.prg Programme qui établit des prévisions par des modèles ARX en spécification adaptative et par cadres mobiles Programme qui, par un ensemble de sous-programmes, calcule diverses statistiques permettant d’évaluer le rendement prévisionnel des modèles ARX (à utiliser avec arx.prg)