natgillin/translations-raw huggingface dataset:
they have notified competent authorities of a predefined scope of exposures to be covered by this approach consistently over time; 
(b) вони повідомили компетентні органи про попередньо визначений обсяг ризиків, на який цей підхід поширюватиметься в обов'язковому порядку в майбутньому;
the risk weighted delta equivalent amount, which shall be calculated as the market value of the underlying instrument, multiplied by the delta and then multiplied by one of the following relevant weightings: 
(b) значенням дельта-еквіваленту з урахуванням ризику, яке обчислюється як ринкова вартість базисного інструменту, помножена на коефіцієнт дельта, а потім помножена на один із таких релевантних вагових коефіцієнтів:
for equities and stock indices: each market as defined in the rules to be developed pursuant to Article 341 (3) of Regulation (EU) No 575/2013; 
(b) для акцій і фондових індексів: кожний ринок, як визначено в правилах, що повинні бути розроблені відповідно до статті 341(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013;
treat options or warrants that relate to more than one underlying among those described in Article 5(3), as a basket of options or warrants where each option has a single distinct underlying. 
(d) розглядають опціони або варанти, що пов'язані з декількома базисними активами, наведеними у статті 5(3) , як пакет опціонів або варантів, де кожний опціон має один окремий базисний актив.
the simplified approach as set out in Articles 2 and 3 of this Regulation; 
(a) спрощеного підходу, як встановлено у статтях 2 та 3 цього Регламенту;
Implied volatility shall be taken to be the value of the volatility in the option or warrant pricing formula for which, given a certain pricing model and given the level of all other observable pricing parameters, the theoretical price of the option or warrant is equal to its market value, where ‘market value' is understood in the manner described in Article 3(4). 
Очікувану волатильність необхідно розглядати як значення волатильності у формулі ціноутворення опціону чи варанта, в якій, з урахуванням певної моделі ціноутворення та рівня інших спостережуваних параметрів ціноутворення, теоретична ціна опціону чи варанта дорівнює його ринковій ціні, де «ринкову ціну» розуміють відповідно до порядку, описаного в статті 3(4) .
That range shall be divided into a grid of at least three points which include a 0 % change and where the range is divided into equally spaced intervals. 
Діапазон необхідно розділити за шкалою, що містить щонайменше три пункти, які відображають 0%-зміну з розподілом діапазону на рівномірні інтервали.
For each distinct underlying type, as referred to in Article 5(3), an institution shall define a scenario matrix which contains a set of scenarios. 
Для кожного окремого типу базисного активу, як зазначено у статті 5(3) , установа повинна визначити матрицю сценаріїв, що містить набір сценаріїв.
ADEV (‘aggregated delta equivalent value') is the sum of negative or positive deltas, multiplied by the market value of the underlying of the contract, of options that have the same distinct underlying type understood in the manner described in Article 5(3); 
(i) ADEV («об'єднане значення дельта-еквівалента») є сумою негативного чи позитивного дельта-коефіцієнтів, помноженою на ринкову вартість базисного активу договору, для опціонів, що мають такий самий окремий тип базисного активу в розумінні статті 5(3) ;
PC (‘Price Change') is the sum of price changes of the options with the same distinct underlying type understood in the manner described in Article 5(3) (negative sign for losses and positive sign for gains) and corresponding to the relevant scenario determined in step (c) of Article 8.2; 
(a) PC («зміна ціни») є сумою змін ціни опціонів з таким самим окремим типом базисного активу в розумінні статті 5(3) (негативний знак для збитків або позитивний знак для прибутків) і стосується відповідного сценарію, виявленого під час виконання дії (c) , наведеної у статті 9;
The gross amount referred to in paragraph 1 shall be calculated as the maximum between zero and the market value of the underlying security multiplied by the sum of specific and general market risk own funds requirements for the underlying minus the amount of the profit, if any, resulting from the instant execution of the option (‘in the money'), where one of the following conditions is met: 
Валову суму, зазначену в параграфі 1, розраховують як максимальне значення між нулем та ринковою вартістю базисного цінного паперу, помножене на суму вимог до власних коштів на покриття спеціального або загального ринкового ризику щодо базисного активу мінус сума прибутку, якщо такий є, отриманого в результаті поточного виконання опціону («у грошовому еквіваленті»), якщо виконано одну з наведених нижче умов:
Formula to be used for the purposes of Article 5(2): 
Формула, яку використовують в цілях статті 5(2) :
for each individual option or warrant a gamma impact shall be calculated; 
(a) для кожного окремого опціону або варанту розраховують значення коефіцієнта гамма;
the relevant market value of the underlying asset, which shall be taken to be either the maximum possible payment at expiry date, if it is contractually fixed, or the market value of the underlying asset or the effective notional value if no maximum possible payment is contractually fixed; 
(i) відповідної ринкової ціни базисного активу, яка дорівнює або максимально допустимому платежу станом на дату закінчення строку, якщо його встановлено договором, або ринковій вартості базисного активу чи чинній номінальній вартості, якщо договором не встановлено жодного максимально допустимого платежу;
PPCU (‘percentage price change of the underlying') is the percentage price change of the underlying understood in the manner described in Article 5(3), corresponding to the relevant scenario determined in step (c) of Article 8.2. 
(ii) PPCU («відсоток зміни ціни базисного активу») є відсотком зміни ціни базисного активу в розумінні статті 5(3) , що стосується відповідного сценарію, виявленого під час виконання дії (c) статі 9.
For the purposes of Article 4(1)(b), the own funds requirement for vega risk shall be calculated by a process consisting of the following sequence of steps: 
Для цілей статті 4(1)(b) вимоги до власних коштів на покриття вега-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
That range of changes shall consist of the following: 
Діапазон змін повинен містити такі параметри:
the value of the position determined by the mark-to-market method or the mark-to-model method as provided in points (b) and (c) of Article 104(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘market value of the option or warrant'). 
(b) вартістю позиції, визначеної методом переоцінки за ринковою вартістю або методом оцінки на основі моделі, як передбачено в пунктах (b) та (c) статті 104(2) Регламенту (ЄС) № 575/2013 («ринкова вартість опціону чи варанту»).
Institutions shall calculate their own funds requirements for market risk in relation to the non-delta risk of options or warrants as required by Article 329(3), Article 352(6) and Article 358(4) of Regulation (EU) No 575/2013, according to one of the following approaches: 
Установи розраховують вимоги до власних коштів для ринкового ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як передбачено статтею 329(3), статтею 352(6) та статтею 358(4) Регламенту (ЄС) № 575/2013, відповідно до одного з таких підходів:
for commodity risk, according to Part Three, Title IV, Chapter 4 of Regulation (EU) No 575/2013; and 
(ii) для товарного ризику - відповідно до глави 4 розділу IV частини третьої Регламенту (ЄС) № 575/2013; та
the risk weighted delta equivalent amount, understood in the manner described in Article 3(1)(b); 
(ii) дельта-еквівалентної суми, зваженої на ризик, відповідно до порядку, встановленого статтею 3(1)(b) ;
For the purposes of Article 4(1)(a), the own funds requirements for gamma risk shall be calculated by a process consisting of the following sequence of steps: 
Для цілей статті 4(1)(a) вимоги до власних коштів на покриття гамма-ризику розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
Conditions of application of the scenario approach 
Умови застосування сценарного підходу
for each individual option the vega value resulting from the step in point (a) shall be multiplied by the assumed shift in implied volatility resulting from the step in point (b); 
(c) для кожного окремого опціону значення коефіцієнта вега, отримане в результаті дії згідно з пунктом (a), необхідно помножити на допустиме відхилення в очікуваній волатильності, отримане в результаті дії відповідно до пункту (b);
for each distinct underlying type, as referred to in Article 5(3), the own funds requirements shall be calculated in accordance with the formula described in Annex II; 
(d) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , вимоги до власних коштів розраховують за формулою, наведеною в додатку II ;
the sum of absolute values resulting from the step in point (d) shall provide the total own funds requirement for vega risk. 
(e) сума абсолютних значень, отриманих в результаті дій відповідно до пункту (d), буде становити загальне значення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику.
for interest rates in the same currency: each maturity time band as set out in Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(a) для процентних ставок в такій самій валюті: кожний строк оплати, як визначено в таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
for foreign exchange risk, according to Part Three, Title IV, Chapter 3 of Regulation (EU) No 575/2013. 
(iii) для валютного ризику - відповідно до глави 3 розділу IV частини третьої Регламенту (ЄС) № 575/2013.
The range of changes in volatilities shall be between plus/minus 25 % of the implied volatility, where implied volatility shall be understood as referred to in Article 4(2). 
Діапазон змін волатильності повинен коливатися в межах плюс/мінус 25% від очікуваної волатильності за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) .
for commodity options (warrants), plus/minus the weighting indicated in point (a) of Article 360(1) of Regulation (EU) No 575/2013. 
(d) для товарних опціонів (варантів) - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360(1) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
the option or warrant incorporates a right to sell the underlying asset (‘long put') and is combined with holdings in the underlying asset (‘long position in the underlying instrument'); 
(a) опціон або варант передбачає право продажу базисного активу («довгий пут-опціон») та поєднується з пакетами акцій в базисному активі («довга позиція в базисному інструменті»);
Where institutions opt to apply the Delta-plus approach, for options and warrants whose gamma is a continuous function in the price of the underlying and whose vega is a continuous function in the implied volatility (‘continuous options and warrants'), the own funds requirements for non-delta risks on options or warrants shall be calculated as the sum of the following requirements: 
Якщо установи надають перевагу застосовуванню підходу дельта-плюс щодо опціонів та варантів, гамма-коефіцієнт яких є неперервною функцією в ціні базисного активу та вега-коефіцієнт яких є неперервним показником очікуваної волатильності («неперервні опціони та варанти»), вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків опціонів чи варантів, окрім дельта-ризиків, розраховують як суму таких вимог:
the option or warrant incorporates a right to buy the underlying asset (‘long call') and is combined with the promise to sell holdings in the underlying instrument (‘short position in the underlying asset'). 
(b) опціон або варант передбачає право купівлі базисного активу («довгий кол-опціон») та поєднується з гарантією продажу пакетів акцій в базисному інструменті («коротка позиція в базисному активі»).
for each individual option an assumed plus/minus 25 % shift in the implied volatility shall be calculated, where implied volatility shall be understood in the manner described in Article 4(2); 
(b) для кожного окремого опціону розраховують допустиме відхилення в очікуваній волатильності плюс/мінус 25% за умов розуміння очікуваної волатильності у значенні статті 4(2) ;
for specific and general equity risk or interest rate risk, according to of Part Three, Title IV, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(i) для спеціального або загального акціонерного ризику або ризику зміни процентної ставки - відповідно до частини третьої, розділу IV глави 2 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
the gamma impacts of individual options or warrants which refer to the same distinct underlying type shall be summed up; 
(b) значення коефіцієнта гамма окремих опціонів або варантів, що стосуються такого самого окремого типу базисного активу, сумують;
the own funds requirements relating to the partial derivative of delta with reference to the price of the underlying which, for bond options or warrants is the partial derivative of delta with reference to the yield-to-maturity of the underlying bond, and for swaptions is the partial derivative of the delta with reference to the swap rate; 
(a) вимог до власних коштів щодо часткового деривативу дельта з урахуванням ціни базисного активу, що для облігаційних опціонів або варантів є частковим деривативом дельта з урахуванням дохідності при погашенні облігації із заставою, а для свопціонів є частковим деривативом дельта з урахуванням ставки своп;
the market value of the underlying security multiplied by the sum of specific and general market risk requirements for the underlying asset; 
(a) ринковою вартістю базисних цінних паперів, помноженою на суму спеціальних та загальних вимог до ринкового ризику для базисного активу;
When calculating own funds requirements on a consolidated basis institutions may combine the use of different approaches.On an individual basis, institutions may only combine the scenario approach and the delta plus approach subject to the conditions established in Articles 4 to 9. 
На індивідуальній основі установи мають право лише поєднувати сценарний підхід та підхід дельта-плюс відповідно до умов, встановлених у статтях 4-9 .
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach 
про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику
Formula to be used for the purposes of Article 5(2) 
Формула, яку використовують у цілях статті 5(2)
Determination of the Own funds requirements for gamma risk according to the Delta-plus approach 
Визначення вимог до власних коштів на покриття гамма-ризику відповідно до підходу дельта- плюс
the total own funds requirement in the case of non-delta risk of options or warrants shall be the sum of the own fund requirements obtained from the calculation referred to in step (d) for all distinct underlying types as referred to in Article 5(3). 
(e) загальні вимоги до власних коштів у разі ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, повинні становити суму вимог до власних фінансових ресурсів, отриману в результаті обчислення відповідно до дії, наведеної в пункті (d), для всіх окремих типів базисного активу згідно зі статтею 5(3) .
for each distinct underlying type, as referred to in Article 5(3), the values obtained as a result of the calculation in point (a) and referring to the individual scenarios, shall be aggregated; 
(b) для кожного окремого типу базисного активу відповідно до статті 5(3) , значення, отримані в результаті розрахунку в пункті (a), що стосуються окремих сценаріїв, необхідно об'єднати;
the requirement relating to the first partial derivative of the value of an option or warrant, with reference to the implied volatility. 
(b) вимоги щодо першого часткового деривативу вартості опціону чи варанта, з урахуванням очікуваної волатильності.
Institutions applying the simplified approach shall calculate the own funds requirements relative to non-delta risks of call and put options or warrants as the higher amount between zero and the difference between the following values: 
Установи, які застосовують спрощений підхід, розраховують вимоги до власних коштів на покриття ризиків кол-опціонів і пут-опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, як значення на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є вищим значенням:
For all types of options or warrants which do not have the characteristics referred to in paragraph 2, the gross amount referred to in paragraph 1 shall be the market value of the option or warrant. 
Валова сума, зазначена в параграфі 1, на всі типи опціонів чи варантів, що не мають характеристик, вказаних у параграфі 2, повинна вважатися ринковою вартістю опціону чи варанту.
Determination of the own funds requirements according to the scenario approach 
Визначення вимог до власних коштів відповідно до сценарного підходу
for commodity options or warrants is equal to the market value of the underlying, multiplied by the weighting indicated in point (a) of Article 360.1 of Regulation (EU) No 575/2013. 
(d) для товарних опціонів чи варантів - дорівнює ринковій вартості базисного активу, помноженій на ваговий коефіцієнт, вказаний у пункті (a) статті 360.1 Регламенту (ЄС) № 575/2013.
for interest rate options or warrants, plus/minus the assumed change in interest rates set out in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(a) для процентних опціонів або варантів - плюс/мінус допустиму зміну в процентних ставках, встановлену в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
According to the scenario approach, the own funds requirement on non-delta risk of options or warrants shall be calculated through a process consisting of the following sequence of steps: 
Відповідно до сценарного підходу вимоги до власних коштів на покриття ризику опціонів або варантів, окрім дельта-ризику, розраховують у порядку, що передбачає таку послідовність дій:
where the options or warrants have been sold, as the maximum between zero and the difference between the following amounts: 
(b) якщо опціони чи варанти продано, як суму на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є більшою сумою:
The value for gamma and vega used in the calculation of own funds requirements shall be calculated using an appropriate pricing model as referred to in Article 329(1), Article 352(1) and Article 358(3) of Regulation (EU) No 575/2013 Where either gamma or vega cannot be calculated in accordance with this paragraph, the capital requirement on non-delta risks shall be calculated according to paragraph 3. 
Значення коефіцієнтів гамма і вега, які використовують під час розрахунку вимог до власних коштів, розраховують на основі моделі ціноутворення, як зазначено в статті 329(1), статті 352(1) та статті 358(3) Регламенту (ЄС) № 575/2013.
for each distinct underlying type, understood in the manner described in Article 5(3), the values resulting from the step in point (c) shall be summed up; 
(d) для кожного окремого типу базисного активу, у розумінні статті 5(3) , значення, отримані в результаті дії відповідно до пункту (c), сумують;
Institutions that only purchase options and warrants may only use the simplified approach 
Спрощений підхід мають право застосовувати тільки ті установи, які здійснюють лише купівлю опціонів і варантів.
for foreign exchange and gold options or warrants is equal to the market value of the underlying, calculated in the reporting currency and multiplied by the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or - if appropriate - the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(c) для валютних опціонів чи варантів та опціонів чи варантів на золото - дорівнює ринковій вартості базисного активу, обчисленої у звітній валюті та помноженої на ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013 або - за необхідності - ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Overview of determination of own funds requirements according to the Delta-plus approach 
Огляд визначення вимог до власних коштів відповідно до підходу дельта-плюс
for foreign exchange and gold options or warrants, plus/minus the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or, where appropriate, plus/minus the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(c) для валютних опціонів чи варантів і опціонів чи варантів на золото - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 351 Регламенту (ЄС) № 575/2013, або, у відповідних випадках, плюс/мінус ваговий коефіцієнт, вказаний у статті 354 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Determination of the Own funds requirements for vega risk according to the Delta-plus approach 
Визначення вимог до власних коштів на покриття вега-ризику відповідно до підходу дельта-плюс
the market value of the option or warrant, understood in the manner described in Article 3(4); 
(i) ринкової вартості опціону чи варанта, відповідно до порядку, встановленого статтею 3(4) ;
The own funds requirements for non-delta risks related to non-continuous options or warrants shall be determined as follows: 
Вимоги до власних коштів на покриття інших ризиків дискретних опціонів чи варантів, окрім дельта- ризику, визначають таким чином:
treat options or warrants on fixed-to-floating interest rates swaps into options or warrants on the fixed interest leg of the swap; 
(c) конвертують опціони або варанти на свопи обміну фіксованої ставки на плаваючу в опціони або варанти на свопи з фіксованою ногою;
for options or warrants on interest rates or bonds is equal to the assumed change in yield indicated in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(a) для процентних опціонів чи варантів або опціонів чи варантів на облігації - дорівнює допустимій зміні коефіцієнта прибутку, як зазначено в колонці 5 таблиці 2 статті 339 Регламенту (ЄС) № 575/2013;
Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach Text with EEA relevance 
Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 528/2014 від 12 березня 2014 року про доповнення Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 в частині нормативно-технічних стандартів для ризиків опціонів, окрім дельта-ризику, у межах стандартизованого підходу до оцінювання ринкового ризику : Regulation; 720 on March 12, 2014 № 528/2014 // Database «Legislation of Ukraine» / Verkhovna Rada of Ukraine.
for options or warrants on equity or equity indices, plus/minus the weighting provided in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(b) для опціонів чи варантів на акції або індекси акцій - плюс/мінус ваговий коефіцієнт, передбачений у статті 343 Регламенту (ЄС) №575/2013;
where the options or warrants have been bought, as the maximum amount between zero and the difference between the following values: 
(a) якщо опціони чи варанти придбано, як суму на рівні нуля або різниці таких значень, залежно від того, що є більшою сумою:
Access current version (02/06/2016) 
ДЕЛЕГОВАНИМ РЕГЛАМЕНТОМ КОМІСІЇ (ЄС) № 2016/861 від 18 лютого 2016 року
for equity options or warrants and equity indices the market value of the underlying multiplied by the weighting indicated in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013; 
(b) для опціонів чи варантів на акції та індекси акцій - ринкову вартість базисного активу множать на ваговий коефіцієнт, зазначений в статті 343 Регламенту (ЄС) №575/2013;
Own funds requirement = - min (0,PC-DE) 
Minimum word length - 3 chars, мaximum number - 4 words...
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission. 
Information from Division of databases of normative legal information