natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom.
140-280
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.3 i CRR och som är säkrade genom fast egendom)
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom.
Article 306(1) of CRR
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR och som är säkrade genom fast egendom men som inte rapporteras enligt led 5.1)
Article 305(3) of CRR
(artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.4 i CRR)
Article 232(3) point (c) of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.1 och 5.3)
Articles 133(2) and 48(4) CRR
Hushåll – övriga större företag
Articles 133(2), 379 of CRR
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.2 och 5.3)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
C 08.01 – Kreditrisk och motpartsrisk och transaktioner utan samtidig prestation: intermetod för kapitalkrav (CR IRB 1)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
INTERNT RISKKLASSIFICERINGSSYSTEM/PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
Article 113(1) to (5) of CRR.
Den sannolikhet för obestånd (PD) som åsätts motpartsklassen och som ska rapporteras ska grunda sig på bestämmelserna i artikel 180 i CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
290-320
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Memorandum Items
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Alla rapporterade riskparametrar ska härröra från de riskparametrar som används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
Article 112 point (i) of CRR
Avsikten är dock inte att tillsynsmyndigheten ska tillhandahålla en huvudindelning, och detta är inte heller önskvärt.
This is a memorandum item only.
Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska denna indelning användas.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier: Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
Article 112 point (j) of CRR.
Om institutet använder många motpartsriskklasser kan det komma överens med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal klasser.
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Instituten ska kontakta sina respektive behöriga myndigheter i förväg om de vill rapportera ett annat antal klasser än det interna antalet klasser.
Article 112 point (i) of CRR.
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet beräknas utifrån exponeringsvärdet i kolumn 110.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Alla exponeringar, inbegripet fallerade exponeringar, ska ingå i beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet (t.ex. för ’totala exponeringar’).
Scope of the CR IRB template
Fallerade exponeringar är sådana exponeringar som placeras i den sista riskklassen/de sista risklasserna med PD-värdet 100 %.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Instituten ska rapportera exponeringsvärdet före eventuella värdejusteringar, avsättningar och effekter av kreditriskreducering eller kreditkonverteringsfaktorer.
i.
Det ursprungliga exponeringsvärdet ska rapporteras i enlighet med artiklarna 24, 166.1, 166.2, 166.4 och 166.7 i CRR.
Credit risk in the banking book, among which:
Effekten av artikel 166.3 i CRR (effekten av nettning i balansräkningen av lån och insättningar) rapporteras separat som förbetalt kreditriskskydd och ska därför inte minska de ursprungliga exponeringarna.
Counterparty credit risk in the banking book;
Uppdelning av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Dilution risk for purchased receivables;
040–080
Counterparty credit risk in the trading book;
Metoder för kreditriskreducering enligt definitionen i artikel 4.1.57 i CRR vilka minskar kreditrisken för en exponering eller exponeringar genom substitution av exponeringarna i enlighet med vad som anges nedan under ’substitution av exponering på grund av metoder för kreditriskreducering’.
Free deliveries resulting from all business activities..
040–050
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Obetalt kreditriskskydd: de värden som avses i definitionen i artikel 4.1.59 i CRR.
The CR IRB template does not cover the following data:
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
i.
GARANTIER
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 236 i CRR.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden (se artikel 183 i CRR, med undantag för punkt 3) ska ange det relevanta värde som används i institutets interna modeller rapporteras.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Garantierna ska rapporteras i kolumn 040 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Om LGD-värdet har justerats ska garantibeloppet rapporteras i kolumn 150.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
KREDITDERIVAT
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 216 i CRR.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden (se artikel 183 i CRR) ska ange det relevanta värde som används i institutets interna modeller rapporteras.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Om justeringen har gjorts i LGD-värdet ska kreditderivatens nominella belopp rapporteras i kolumn 160.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter av exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 232 i CRR.
Breakdown of the CR IRB template
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera de metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
The CR IRB consists of two templates.
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller ska rapporteras.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Rapporteras i kolumn 060 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Om LGD-värdet har justerats ska beloppet rapporteras i kolumn 170.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
070–080
Total
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i förekommande fall från motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Central banks and central governments
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall motpartsriskklass, ska också rapporteras.
(Article 147(2)(a) CRR)
Den exponering som placerats i respektive motpartsriskklass och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Varav: Poster utanför balansräkningen
Corporate – SME
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
(Article 147(2) point (c) CRR
Här rapporteras beloppet i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i CRR.
Corporate – Specialised lending
För de instrument som anges i bilaga I tillämpas de kreditkonverteringsfaktorer (artikel 166.8–166.10 i CRR) respektive den metod som institutet valt.
(Article 147(8) CRR)
På raderna 040–060 (transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning) rapporteras, om inget annat följer av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR, samma exponeringsvärde som för motpartsrisken beräknad enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 7 avsnitten 3–7 i CRR.
Corporate – Other
Dessa värden rapporteras i denna kolumn och inte i kolumn 130 ’Varav: Till följd av motpartsrisk’.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Varav: Till följd av motpartsrisk
Retail – Secured by immovable property SME
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Uppdelning av exponeringsvärdet för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Retail – Secured by immovable property non-SME
150–210
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Metoder för kreditriskreducering som påverkar LGD-värdena till följd av att kreditriskreduceringens substitutionseffekt tillämpas ska inte tas upp i dessa kolumner.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 228.2, 230.1 och 230.2 samt artikel 231 i CRR.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden
Retail – Other non – SME
ska tillämpa följande: För obetalt kreditriskskydd för exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker, institut och företag: Artikel 161.3 i CRR.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 164.2 i CRR.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
För förbetalt kreditriskskydd ska LGD-skattningarna ta hänsyn till säkerhet i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Se instruktionerna till kolumn 040.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Se instruktionerna till kolumn 050.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
De metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
För transaktioner inom handelslagret omfattas finansiella instrument och råvaror vilka är godtagbara för exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kreditlänkade obligationer och nettning inom balansräkningen i enlighet med del 3 avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i CRR behandlas som kontant säkerhet.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Om egna skattningar av LGD-värden inte används: värden i enlighet med artiklarna 193.1–193.4 och artikel 194.1 i CRR.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Det justerade värdet (Cvam) rapporteras i enlighet med artikel 223.2 i CRR.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Om egna skattningar av LGD-värden används: Finansiell säkerhet som beaktas för LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Beloppet som rapporteras ska vara säkerheternas uppskattade marknadsvärde.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
190–210
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden Artiklarna 199.1–199.8 och 229 i CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden Övrig säkerhet som beaktas för LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.2–199.4 i CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Leasing av fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Se även artikel 229 i CRR.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar det estimerade marknadsvärdet.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.6–199.8 i CRR.
040-080
Leasing av annan egendom än fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Se även artikel 229.3 i CRR.
040-050
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.5 och 229.2 i CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
GUARANTEES:
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG OBETALT KREDITRISKSKYDD
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Garantier och kreditderivat som täcker exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd i enlighet med artiklarna 202 och 217.1 i CRR.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Se även kolumnerna 040 ’garantier’ och 050 ’kreditderivat’.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
All inverkan av kreditriskreducering på de LGD-värden som anges i del tre avdelning II kapitlen 3 och 4 i CRR ska beaktas.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Om det finns exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska institutet rapportera det LGD-värde som valdes i enlighet med artikel 161.4 i CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Fallerade exponeringar ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
Definitionen av exponeringsvärde i kolumn 110 ska ligga till grund för beräkningen av de exponeringsvägda genomsnittliga värdena.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Alla effekter ska beaktas (det golv som är tillämpligt för panträtter ska alltså ingå i rapporteringen).
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
För institut som tillämpar internmetoden men som inte använder egna skattningar av LGD-värden speglas de finansiella säkerheternas kreditriskreduceringseffekter i E*, exponeringens fullständigt justerade värde, och sedan i LGD* i enlighet med artikel 228.2 i CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet för varje ’motpartsriskklass’ med sannolikhet för obestånd ska härröra från genomsnittet av de rimliga LGD-värden som åsatts exponeringarna i den PD-klassen, riskvägda med respektive exponeringsvärde i kolumn 110.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 175, 181.1 och 181.2.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska härröra från de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behöriga myndighet.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Inga uppgifter ska rapporteras för de exponeringar avseende specialutlåning som avses i artikel 153.5.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Exponering och respektive LGD-värden för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade finansiella enheter ska inte tas med i beräkningen för kolumn 230, utan ska bara ingå i beräkningen för kolumn 240.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR shall be reported.
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet (%) för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Värdet ska rapporteras i enlighet med artikel 162 i CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
De exponeringsvägda genomsnittliga värdena ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
070-080
Genomsnittlig löptid rapporteras i dagar.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringsvärden vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.