natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This row shall only be populated in rare cases where elements excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation cannot be assigned to columns 0030, 0040 or 0050 of this template.
Rad 0050: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde inom ramen för beräkning av AVA för ej intjänade kreditmarginaler.
Comment for other
Exakt matchande, balanserande tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som ej är medtagna för beräkningen av tröskelvärdet i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering får för denna AVA-beräkning inte längre betraktas som exakt matchande balanserande.
The main reasons why the positions reported in column 0060 were excluded shall be provided.
Rad 0060: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde inom ramen för beräkning av AVA för investerings- och finansieringskostnader.
FAIR-VALUED Assets and Liabilities included in ART.
Rad 0070: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar värderingsexponeringar för vilka AVA uppskattas till noll värde enligt artikel 9.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
4(1) threshold
Rad 0080: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar värderingsexponeringar för vilka AVA uppskattas till noll värde enligt artikel 10.2 eller 10.3 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities actually included in the threshold computation in accordance with Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Raderna 0090–0130: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde tilldelade enligt vad som anges nedan (se motsvarande radinstruktion) i enlighet med följande riskkategorier: ränterisk, valutakursrisk, kreditrisk, aktierisk, råvarurisk.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in column 0080, corresponding to positions held in the trading book.
Rad 0180: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar portföljerna enligt nödfallsmetoden.
0010 – 0210
Absolut värde av tillgångar värderade till verkligt värde som motsvarar de olika rader som förklaras i instruktionerna för kolumn 0130–0140 ovan.
The definitions of these categories shall match those of the corresponding rows of FINREP templates 1.1 and 1.2.
Absolut värde av skulder värderade till verkligt värde som motsvarar de olika rader som förklaras i instruktionerna för kolumn 0130–0140 ovan.
1 TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
Intäkter för föregående kvartal (quarter-to-date, QTD) sedan det senaste rapporteringsdatumet som tilldelas tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar de olika rader som förklaras i instruktionerna för kolumn 0130–0140 ovan, tilldelade eller approximerade baserat på expertomdöme, om relevant.
Total of fair-valued assets and liabilities reported in rows 20 to 210.
Summan över alla positioner och riskfaktorer av belopp för ojusterad differens (IPV-differens) beräknad vid månadsslutet närmast före rapporteringsdatumet inom ramen för den oberoende priskontroll (IPV) som görs i enlighet med artikel 105.8 i CRR med beaktande av bästa tillgängliga oberoende data för berörda positioner eller riskfaktorer.
Total of fair-valued assets reported in rows 0030 to 0140.
Belopp för ojusterad differens avser ojusterade differenser mellan de värderingar som genereras av handelssystemet och de värderingar som uppskattas vid den månatliga IPV-processen.
Relevant cells of rows 0030 to 0130 shall be reported in line with FINREP template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
Inga belopp för justerad differens i institutets räkenskaper för det aktuella månadsslutet ska inkluderas i beräkningen av IPV-differens.
IFRS as endorsed by the Union in application of Regulation (EU) No 1606/2002 (“EU IFRS”)
Justeringar, ibland även kallade ’reserver’, som eventuellt tillämpas på ett instituts redovisning till verkligt värde, som görs utanför den värderingsmodell som används för att generera bokförda belopp (utom senareläggning av vinst eller förlust vid första redovisningstillfället), och där det kan visas att de beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som relevant AVA.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”) or
De kan avspegla riskfaktorer som inte fångas upp inom värderingstekniken i form av riskpremier eller exitkostnader och är förenliga med definitionen av verkligt värde.
National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
De bör dock beaktas av marknadsaktörerna vid prissättningen.
IFRS 9.Appendix A.
(IFRS 13.9 och IFRS13.88)
The information reported in this row shall correspond to row 050 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att återspegla den riskpremie som beror på att det finns flera olika observerade priser för likvärdiga instrument eller, när det gäller marknadsparametrar som används som indata i en värderingsmodell, de instrument från vilka indatan har kalibrerats, och där det därmed kan visas att den beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som AVA för marknadsprisosäkerhet.
BAD Article 32-33; Annex V. Part 1.17.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att beakta det faktum att värderingar på positionsnivå inte återspeglar ett exitpris för positionen eller portföljen, och särskilt om sådana värderingar kalibreras mot en marknadsmittkurs, och där det därmed kan visas att den beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som AVA för slutavräkningskostnader.
The information reported in this row shall correspond to row 091 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att återspegla marknads- eller produktfaktorer som inte fångas upp av den modell som används för att beräkna dagliga positionsvärden- och risker (värderingsmodell), eller för att återspegla en lämplig försiktighetsnivå med tanke på osäkerhet som beror på att det finns flera olika alternativa modeller och modellkalibreringar, och där det därmed kan visas att den beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som AVA för modellrisk.
IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att återspegla det faktum att den aggregerade position som institutet innehar är större än en normalt handlad volym, eller större än de positioner som ligger till grund för observerbara noteringar eller transaktioner som används för att kalibrera pris eller indata för värderingsmodellen, och där det därmed kan visas att den beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som AVA förkoncentrerade positioner.
The information reported in this row shall correspond to row 096 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att täcka förväntade förluster på grund av motpartsfallisemang i derivatpositioner (dvs. total kreditvärdighetsjustering (CVA) på institutnivå).
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Accounting Directive art 8(1)(a), (6).
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSKOSTNADER
The information reported in this row shall correspond to row 100 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att kompensera då värderingsmodeller inte fullt ut återspeglar de finansieringskostnader som marknadsaktörer skulle räkna in i exitpriset för en position eller portfölj (dvs. total finansieringsvärderingsjustering på institutnivå, om institutet beräknar en sådan justering, eller likvärdig justering).
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A.
FRAMTIDA ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BAD art 36(2).
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att återspegla förväntningar om förtida avveckling, enligt avtal eller ej, som inte beaktas i värderingsmodellen, och där det därmed kan visas att den beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som AVA för förtida avveckling.
The information reported in this row shall correspond to row 171 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Justering som tillämpas på institutets verkliga värde för att återspegla den riskpremie som marknadsaktörer skulle kräva för att kompensera för operativ risk i samband med säkring, förvaltning och avveckling av kontrakt i portföljen, och där det därmed kan visas att den beaktar samma upphov till värderingsosäkerhet som AVA för operativ risk.
Accounting Directive art 8(1)(a), (8).
Beskrivning av de positioner som behandlas enligt artikel 7.2 b i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering och angivande av skälet till varför det inte var möjligt att tillämpa artiklarna 9–17 i samma förordning.
The information reported in this row shall correspond to row 175 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Artikel 7.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
BAD art 37; Accounting Directive Article 12(7); Annex V. Part 1.20.
För varje relevant AVA-kategori i kolumnerna 0010–0110, summa AVA beräknat enligt huvudmetoden enligt kapitel 3 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering för tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som är medtagna för beräkningen av tröskelvärdet i enlighet med artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
The information reported in this row shall correspond to row 234 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Här ingår även diversifieringsvinster som rapporteras i rad 0140 i enlighet med artiklarna 9.6, 10.7 och 11.7 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
DERIVATIVES — HEDGE ACCOUNTING
För varje relevant AVA-kategori i kolumnerna 0010–0110, andel av summa AVA som rapporteras i rad 0010 som härrör från positioner i handelslagret (absolut värde).
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.22; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Annex V. Part 1.22.
PORTFÖLJER ENLIGT ARTIKLARNA 9–17 – SUMMA EFTER DIVERSIFIERING PÅ KATEGORINIVÅ
The information reported in this row shall correspond to row 240 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Artikel 7.2 a i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
1.1.10 FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
För varje relevant AVA-kategori i kolumnerna 0010–0110, summa AVA beräknat i enlighet med artiklarna 9–17 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, för tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som är medtagna för beräkningen av tröskelvärdet i enlighet med artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, utom tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som omfattas av behandlingen enligt artikel 7.2 b i.delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6).
Här ingår även AVA som beräknats i enlighet med artiklarna 12 och 13 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering som rapporteras i raderna 0050 och 0060 och som ingår i AVA för marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk enligt artiklarna 12.2 och 13.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
The information reported in this row shall correspond to row 250 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Siffran i rad 0030 bör därför motsvara skillnaden mellan raderna 0040 och 0140.
1.1.11 INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
Instituten ska i raderna 0090–0130 fördela sina tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som är medtagna för beräkningen av tröskelvärdet i enlighet med artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering (både i och utanför handelslagret) enligt följande riskkategorier: ränterisk, valutakursrisk, kreditrisk, aktierisk, råvarurisk.
IAS 1.54(e); Annex V. Part 1.21, Part 2.4; BAD art 4.Assets(7)-(8); Accounting Directive art 2(2).
De ska utgå ifrån sin interna riskhanteringsstruktur, och genom mappning som tas fram baserat på expertomdömen ska de fördela sina affärsområden eller handlarbord till den lämpligaste riskkategorin.
The information reported in this row shall correspond to row 260 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
AVA, justeringar av verkligt värde och andra nödvändiga uppgifter som hör till de fördelade affärsområdena eller handlarborden ska sedan fördelas till samma relevant riskkategori, så att man på radnivå för varje riskkategori får en konsekvent överblick över de justeringar som har gjorts både för tillsynsändamål och redovisningsändamål, samt information om de berörda positionernas storlek (i termer av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde).
1.1.12 (-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
Om AVA eller andra justeringar beräknas på en annan aggregeringsnivå, särskilt företagsnivå, ska instituten ta fram en allokeringsmetod för AVA för de berörda uppsättningarna av positioner.
Annex V Part 1.29.
Allokeringsmetoden ska resultera i att rad 0040 motsvarar summan av raderna 0050–0130 för kolumnerna 0010–0100.
The information reported in this row shall correspond to row 375 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Oavsett vilken metod som tillämpas ska de rapporterade uppgifterna i görligaste mån vara konsekventa på radnivå eftersom den lämnade informationen kommer att jämföras på denna nivå (AVA-belopp, övre osäkerhet, verkligt värde-belopp och eventuella justeringar av verkligt värde).
Total of fair-valued liabilities reported in rows 0160 to 0210.
I uppdelningen i raderna 0090–0130 ingår inte AVA som beräknats i enlighet med artiklarna 12 och 13 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering som rapporteras i raderna 0050 och 0060 och som ingår i AVA för marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk enligt artiklarna 12.2 och 13.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Relevant cells of rows 0150 to 0190 shall be reported in line with FINREP template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
Diversifieringsvinster som rapporteras i rad 0140 i enlighet med artiklarna 9.6, 10.7 och 11.7 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering ingår därför inte i raderna 0040–0130.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”)
Artikel 105.10 i CRR och artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
or National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
Summa AVA beräknat för ej intjänade kreditmarginaler (AVA för CVA) och dess allokering till AVA för marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk enligt artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.
Kolumn 0110: Summa AVA uppges endast i informationssyfte eftersom allokeringen till AVA för marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk leder till att informationen ingår – efter beaktande av diversifieringsvinster – i respektive AVA på kategorinivå.
The information reported in this row shall correspond to row 010 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Kolumnerna 0130 och 0140: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde inom ramen för beräkning av AVA för ej intjänade kreditmarginaler.
The information reported in this row shall correspond to row 061 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Summa AVA beräknat för investerings- och finansieringskostnader och dess allokering till AVA för marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk enligt artikel 13 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Accounting Directive art 8(1)(a), (6); IAS 39.9.
Kolumnerna 0130 och 0140: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde inom ramen för beräkning av AVA för investerings- och finansieringskostnader.
The information reported in this row shall correspond to row 070 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar värderingsexponeringar för vilka AVA uppskattas till noll värde enligt artikel 9.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.26; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8)(a).
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar värderingsexponeringar för vilka AVA uppskattas till noll värde enligt artikel 10.2 eller 10.3 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
The information reported in this row shall correspond to row 150 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Summa diversifieringsvinster Summan av raderna 0150 och 0160.
IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6); Annex V. Part 2.8.
(-) Diversifieringsvinst beräknad med metod 1
The information reported in this row shall correspond to row 160 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
För de AVA-kategorier som aggregeras enligt metod 1 i enlighet med artiklarna 9.6, 10.7 och 11.6 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, skillnaden mellan summan av enskilda AVA och summa AVA på kategorinivå efter justering för aggregering.
Annex V Part 1.29
(-) Diversifieringsvinst beräknad med metod 2
The information reported in this row shall correspond to row 295 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
För de AVA-kategorier som aggregeras enligt metod 2 i enlighet med artiklarna 9.6, 10.7 och 11.6 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, skillnaden mellan summan av enskilda AVA och summa AVA på kategorinivå efter justering för aggregering.
The purpose of this template is to provide information on the composition of the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR alongside relevant information about the accounting valuation of the positions that give rise to the determination of AVAs.
1.1.2.2* Memorandumpost: AVA före diversifiering minskat med mer än 90 % genom diversifiering enligt metod 2
This template shall be completed by all institutions that:
Enligt den terminologi som gäller för metod 2, summan av FV – PV för alla värderingsexponeringar för där APVA < 10 % (FV – PV).
are required to use the Core approach because they exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, either on an individual basis or on a consolidated basis as set out in Article 4(3) the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation or
Portföljer enligt nödfallsmetoden
have chosen to apply the Core approach despite not exceeding the threshold.
Artikel 7.2 b i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
For the purposes of this template, “upside uncertainty” shall be defined as follows: As determined by Article 8(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, AVAs are calculated as the difference between the fair value and a prudent valuation that is defined on the basis of a 90 % confidence that institutions can exit the exposure at that point or better within the notional range of plausible values.
För portföljer som omfattas av nödfallsmetoden enligt artikel 7.2 b i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering ska summa AVA beräknas som 0190, 0200 och 0210.
The upside value or “upside uncertainty” is the opposing point in the distribution of plausible values at which institutions are only 10 % confident that they can exit the position at that point or better.
Relevant balansräkning och annan bakgrundsinformation ska ges i kolumnerna 0130–0260.
The upside uncertainty shall be calculated and aggregated on the same basis as the total AVA but substituting a 10 % level of certainty for the 90 % used when determining the total AVA.
Beskrivning av positionerna och angivande av skälet till varför det inte var möjligt att tillämpa artiklarna 9–17 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering ska ges i kolumn 0270.
0010 - 0100
Nödfallsmetod; 100 % orealiserad vinst
The category level AVAs for market price uncertainty, close-out costs, model risk, concentrated positions, future administrative costs, early termination and operational risk are calculated as described in Articles 9 to 11 and 14 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation respectively.
Artikel 7.2 b i i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
For the market price uncertainty, close-out cost and model risk categories, which are subject to diversification benefit as set out under Articles 9(6), 10(7) and 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, respectively, category level AVAs shall be, unless indicated otherwise, reported as the straight sum of the individual AVAs before diversification benefit [since diversification benefits calculated using method 1 or method 2 of the Annex of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation are reported in items 1.1.2, 1.1.2.1 and 1.1.2.2 of the template].
Nödfallsmetod; 10 % nominellt värde
For the market uncertainty, close-out cost and model risk categories, amounts calculated under the expert-based approach as defined in Articles 9(5)(b), 10(6)(b) and 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be separately reported in columns 0020, 0040 and 0060.
Artikel 7.2 b ii i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Article 105(10) CRR.
Nödfallsmetod; 25 % av inledningsvärdet
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT-BASED APPROACH
Denna mall ska endast fyllas i av de institut som överskrider tröskelvärdet i artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering på enskild nivå.
Market price uncertainty AVAs computed according to Article 9(5)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Institut som ingår i en grupp som överskrider tröskelvärdet på gruppnivå måste endast fylla i denna mall om de även överskrider tröskelvärdet på enskild nivå.
Close-out costs AVAs computed according to Article 10 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Denna mall ska användas för att rapportera uppgifter om de 20 beloppmässigt största enskilda AVA för modellrisk som bidrar till summa AVA för modellrisk på kategorinivå beräknat i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Close-out costs AVAs computed according to Article 10(6)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Denna information motsvarar den information som rapporteras i kolumn 0050 i mall C 32.02.
Article 105(10) CRR
De 20 största enskilda AVA för modellrisk ska, tillsammans med motsvarande produktinformation, rapporteras i sjunkande ordning och börja med den största enskilda AVA för modellrisk.
Model risk AVAs computed according to Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Produkter som motsvarar dessa största enskilda AVA för modellrisk ska rapporteras med användning av det produktinventarium som krävs enligt artikel 19.3 a i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Model risk AVAs computed according to Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Om produkterna är tillräckligt likartade vad gäller värderingsmodellen och AVA för modellrisk ska de slås samman och rapporteras på en rad för att maximera mallens täckning avseende institutets totala AVA för modellrisk på kategorinivå.
Article 105(11) CRR
Rankning är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
Concentrated positions AVAs as computed under Article 14 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Den ska följa nummerordning, 1, 2, 3, osv., där 1 är AVA för största enskilda modellrisk, 2 är näst största och så vidare.