natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Aktieexponeringar i enlighet med artikel 147.2 e i CRR.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Tabell 09.04 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde (CCB)
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Syftet med denna tabell är att få mer information om de olika delarna av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
De nödvändiga uppgifterna rör kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelningarna II och IV i CRR och det geografiska området för kreditexponeringar, värdepapperiseringsexponeringar och exponeringar i handelslager som är relevanta för beräkningen av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten (CCB) i enlighet med artikel 140 i CRD (berörda kreditexponeringar).
Same definition as for column 010 of CR SA template
Uppgifterna i mall C 09.04 ska rapporteras för totala berörda kreditexponeringar inom alla jurisdiktioner där dessa exponeringar finns och individuellt för var och en av de jurisdiktioner i vilka berörda kreditexponeringar finns.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
Såväl de totala beloppen som uppgifterna för varje jurisdiktion ska rapporteras separat.
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Den gräns som anges i artikel 5 a.4 är inte relevant för rapporteringen av denna uppdelning.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
För att fastställa det geografiska området fördelas exponeringarna på grundval av direkt gäldenär enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 av den 4 juni 2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för fastställande av den geografiska platsen för berörda kreditexponeringar för beräkning av institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertar.
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Metoder för kreditriskreducering ändrar därför inte allokeringen av en exponering till dess geografiska område när det gäller uppgifter som ska rapporteras i denna mall.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Värdet av berörda kreditexponeringar och tillhörande kapitalbaskrav fastställda i enlighet med anvisningarna för de olika raderna.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Kvalitativ information
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
Denna information ska endast rapporteras för institutets hemviststat (den jurisdiktion som motsvarar dess hemmedlemsstat) och totalt för alla länder.
Write-offs
Instituten ska rapportera antingen y eller n i enlighet med instruktionerna för den aktuella raden.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
010–020
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Same definition as for column 200 of CR SA template
Berörda kreditexponeringarna fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 111 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 050.
Article 112 point (a) of CRR.
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 166 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
Article 112 point (b) of CRR.
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 060.
Article 112 point (c) of CRR.
030–040
Multilateral developments banks
Berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD.
Article 112 point (d) of CRR.
Summan av långa och korta nettopositioner i enlighet med artikel 327 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD enligt del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR:
International organisations
Exponeringar mot skuldinstrument förutom värdepapperisering,
Article 112 point (e) of CRR.
exponeringar mot positioner i värdepapperisering i handelslagret,
Article 112 point (f) of CRR.
exponeringar mot korrelationshandelsportföljer,
Article 112 point (g) of CRR.
exponeringar mot aktierelaterade värdepapper, och
Same definition as for row 020of CR SA template
exponeringar mot fonder om kapitalkraven beräknas i enlighet med artikel 348 i CRR.
Article 112 point (h) of CRR.
Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller
Article 112 point (k) of CRR.
För berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD enligt del tre avdelning IV kapitlen 2 och 5 i CRR ska summan av följande rapporteras:
Article 112 point (l) of CRR.
Verkligt värde av andra positioner än derivat som utgör berörda kreditexponeringar enligt artikel 140.4 b i CRD, fastställt i enlighet med artikel 104 i CRR.
Article 112 point (n) of CRR.
Nominellt värde av derivat som utgör berörda kreditexponeringar enligt artikel 140.4 b i CRD
Article 112 point (o) of CRR.
050–060
Article 112 point (p) of CRR.
Berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret
Article 112 point (q) of CRR.
Berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 246 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
070–110
Of which defaulted
Summan av raderna 080, 090 och 100.
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning II kapitlen 1–4 och 6 i CRR för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD, för landet i fråga.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Kapitalbaskrav för positioner i värdepapperisering i handelslagret ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 100.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Kapitalbaskraven är 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt enligt bestämmelserna i del tre avdelning II kapitlen 1–4 och 6 i CRR.
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR för specifik risk, eller i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 5 i CRR för fallissemangs- och migrationsrisker för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD, för landet i fråga.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar inom ramen för marknadsrisker är bland annat kapitalbaskrav för positioner i värdepapperisering enligt del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR och kapitalbaskrav för exponeringar mot företag för kollektiva investeringar fastställda i enlighet med artikel 348 i CRR.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD, för landet i fråga.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Kapitalbaskraven är 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt enligt bestämmelserna i del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Den vikt som tillämpas på det kontracykliska buffertvärdet i varje land beräknas som en andel av kapitalbaskraven, fastställd enligt följande:
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Täljare: De totala kapitalbaskrav som avser de berörda kreditexponeringarna i landet i fråga [r070; c010; rapporteringsblad per land].
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Nämnare: De totala kapitalbaskrav som avser alla kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten i enlighet med artikel 140.4 i CRD [r070; c010; totalt]
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Uppgifter om kapitalbaskravsvikter ska inte rapporteras totalt för alla länder.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Of which: Specialized lending (excl.
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts för landet i fråga av den utsedda myndigheten i det landet i enlighet med artikel 136, 137, 138 och 139 i CRD.
SL subject to slotting criteria)
Denna rad ska lämnas tom om inget kontracykliskt buffertvärde har fastställts för landet i fråga av den utsedda myndigheten i det landet.
(Article 147(8) a CRR)
Kontracykliska kapitalbuffertvärden som fastställts av den utsedda myndigheten, men som ännu inte är tillämpliga i landet i fråga vid rapporteringsreferensdatum, ska inte rapporteras.
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Uppgifter om det kontracykliska kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten ska inte rapporteras totalt för alla länder.
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet i fråga och som fastställts av den utsedda myndigheten i det land där institutet har sitt säte, i enlighet med artiklarna 137, 138, 139, 140.1, 140.2 och 140.3 i CRD.
Of which: SME
Kontracykliska kapitalbuffertvärden som ännu inte är tillämpliga vid rapporteringsreferensdatum ska inte rapporteras.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Uppgifter om det kontracykliska kapitalbuffertvärde som gäller i det land där institutet har sitt säte ska inte rapporteras totalt för alla länder.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde fastställt i enlighet med artikel 140.1 i CRD.
Retail – Secured by real estate property
Det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärdet beräknas som det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärden som gäller i de jurisdiktioner där institutets berörda kreditexponeringar finns, eller som gäller vid tillämpningen av artikel 140 i enlighet med artikel 139.2 eller 139.3 i CRD.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Det aktuella kontracykliska buffertvärdet rapporteras i [r120; c020; rapporteringsblad per land], eller [r130; c020; rapporteringsblad per land] i tillämpliga fall.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Den vikt som gäller för det kontracykliska buffertvärdet i varje land är andelen kapitalbaskrav av de totala kapitalbaskraven, och ska rapporteras i [r110; c020; rapporteringsblad per land].
non-SME
Uppgifter om det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärdet ska endast rapporteras totalt för alla länder och inte för varje land separat.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Användning av tröskelvärdet på 2 %
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
I enlighet med artikel 2.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 kan allmänna kreditexponeringar mot utlandet, som tillsammans inte överstiger 2 % av den sammanlagda allmänna kreditexponeringen, exponeringen i handelslager och värdepapperiseringsexponeringen i institutet, fördelas till institutets hemmedlemsstat.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Den sammanlagda allmänna kreditexponeringen, exponeringen i handelslager och värdepapperiseringsexponeringen beräknas genom att man undantar allmänna kreditexponeringar lokaliserade i enlighet med artikel 2.5 a och artikel 2.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Om institutet tillämpar detta undantag ska ’y’ anges i tabellen för den jurisdiktion som utgör dess hemmedlemsstat och totalt för alla länder.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Om ett institut inte utnyttjar detta undantag ska ’n’ anges i respektive cell.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
I enlighet med artikel 3.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 får institut fördela exponeringar i handelslager till sin hemmedlemsstat om totala exponeringar i handelslagret inte överstiger 2 % av deras totala allmänna kreditexponeringar, exponeringar i handelslager och värdepapperiseringsexponeringar.
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
CR EQU IRB-mallen är uppdelad i två undermallar.
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
CR EQU IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden i exponeringsklassen aktier och över de olika metoderna för beräkning av totala riskvägda exponeringsbelopp.
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
CR EQU IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser i samband med PD/LGD-metoden.
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
I följande instruktioner avser ’CR EQU IRB’ både mallen ’CR EQU IRB 1’ och mallen ’CR EQU IRB 2’, beroende på vad som är tillämpligt.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
CR EQU IRB-mallen ger information om beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk (artikel 92.3 a i CRR) enligt internmetoden (del tre avdelning II kapitel 3 i CRR) för de aktieexponeringar som avses i artikel 147.2 e i CRR.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
I enlighet med artikel 147.6 i CRR består klassen aktieexponeringar av följande exponeringar:
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Icke-räntebärande exponeringar som medför en efterställd återstående fordran på emittentens tillgångar eller intäkter.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Räntebärande exponeringar och andra värdepapper, partnerskap, derivat eller andra instrument som till sin ekonomiska substans är likartade med de exponeringar som avses i led a.
Qualitative Information
Fondföretag som behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden i artikel 152 i CRR ska även rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the “Total” of all countries.
I enlighet med artikel 151.1 i CRR ska instituten lämna in CR EQU IRB-mallen om de tillämpar en av de tre metoder som avses i artikel 155 i CRR:
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Den förenklade riskviktmetoden.
010-020
PD/LGD-metoden.
Relevant credit exposures – Credit risk
Metoden med interna modeller.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Institut som tillämpar internmetoden ska i CR EQU IRB-mallen dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk (dvs. aktieexponeringar med riskvikten 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, respektive riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR)).
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Följande aktiefordringar ska inte rapporteras i CR EQU IRB-mallen:
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Aktieexponeringar i handelslagret (i det fall instituten inte är undantagna från beräkning av kapitalbaskrav för positioner i handelslagret i enlighet med artikel 94 i CRR).
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Aktieexponeringar som är föremål för partiell användning av schablonmetoden (artikel 150 i CRR), bl.a.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
aktieexponeringar för vilka äldre regler får tillämpas i enlighet med artikel 495.1 i CRR,
030-040
aktieexponeringar mot juridiska personer vilkas kreditåtaganden åsätts riskvikten 0 % enligt schablonmetoden, inbegripet offentligt stödda enheter på vilka riskvikten 0 % kan tillämpas (artikel 150.1 g i CRR),
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
aktieexponeringar som uppstår inom ramen för lagstiftningsprogram för främjande av särskilda sektorer av näringslivet som i betydande grad subventionerar institutets investering och som är förenade med någon form av offentlig tillsyn och begränsningar av investeringarna i värdepapper (artikel 150.1 h i CRR),
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
aktieexponeringar mot anknutna företag där de riskvägda exponeringsbeloppen kan beräknas i enlighet med behandlingen av ’övriga motpartslösa tillgångar’ (i enlighet med artikel 155.1 i CRR), och
exposures to debt instruments other than securitisation,
aktiefordringar som har dragits av från kapitalbasen i enlighet med artiklarna 46 och 48 i CRR.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Instruktioner avseende särskilda positioner (tillämpliga för både CR EQU IRB 1 och CR EQU IRB 2)
exposures to correlation trading portfolios,
Motpartsrisken är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
exposures to equity securities, and
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden ska i kolumn 010 rapportera sannolikheten för obestånd (PD) beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 165.1 i CRR.
Value of trading book exposures under internal model approaches
PD-värdet för den motpartsriskklass som ska rapporteras ska uppfylla de minimikrav som fastställs i del tre avdelning II kapitel 3 avsnitt 6 i CRR.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Alla exponeringar, inbegripet fallerade exponeringar, ska ingå i beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet.
050-060
Vid beräkning av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska vikterna för exponeringsvärdet fastställas med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
I kolumn 020 ska instituten rapportera det ursprungliga exponeringsvärdet (före tillämpning av konverteringsfaktorer).
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
I enlighet med bestämmelserna i artikel 167 i CRR ska exponeringsvärdet för aktieexponeringar vara det bokförda värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
070-110
I kolumn 020 ska instituten också ta upp de poster utanför balansräkningen som avses i bilaga I till CRR och som hör till klassen aktieexponeringar (t.ex. ’obetald del av betalning för aktier och andra värdepapper’).