natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 20 % och är lägre än eller lika med 50 %.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
> 50 % och ≤ 75 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 50 % och är lägre än eller lika med 75 %.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
> 75 % och ≤ 100 %
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 75 % och är lägre än eller lika med 100 %.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
> 100 % och ≤ 425 %
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 100 % och är lägre än eller lika med 425 %.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
> 425 % och ≤ 1250 %
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 425 % och är lägre än eller lika med 1250 %.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Enligt schablonmetoden, exponeringar som omfattas av artikel 112 j i kapitalkravsförordningen.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Enligt internmetoden utgör alla exponeringar med en sannolikhet för fallissemang på 100 % fallerande exponeringar.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
(memorandumpost) Lågriskposter utanför balansräkningen eller poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % enligt kapitaltäckningsgrad
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Lågriskposter utanför balansräkningen i enlighet med artikel 111 i kapitalkravsförordningen och poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % i enlighet med artikel 166 i kapitalkravsförordningen.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (exponeringar enligt schablonmetoden)
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Exponeringsvärden inom och utanför balansräkningen med hänsyn tagen till värdejusteringar, alla kreditriskreducerings- och konverteringsfaktorer, enligt beräkningen i del tre avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (exponeringar enligt internmetod)
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Exponeringsvärden inom och utanför balansräkningen i enlighet med artikel 166 i kapitalkravsförordningen och artikel 230.1 andra stycket första meningen i kapitalkravsförordningen, med hänsyn tagen till in- och utflöden på grund av kreditriskreduceringsmetoder med substitutionseffekt på exponeringen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
När det gäller poster utanför balansräkningen ska institut tillämpa de konverteringsfaktorer som definieras i artikel 166.8–166.10 i kapitalkravsförordningen.
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Nominellt värde
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Exponeringsvärde av poster utanför balansräkningen enligt definitionen i artiklarna 111 och 166 i kapitalkravsförordningen utan tillämpning av konverteringsfaktorer.
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
C 42.00 – Alternativ definition av kapital (LR3)
Article 274 of the CRR
Mall LR3 innehåller information om de kapitalmått som krävs för den översyn som föreskrivs i artikel 511 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Kärnprimärkapital – fullständigt infasad definition
Financial derivatives — Notional amount
Artikel 50 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Avser kärnprimärkapitalet enligt definitionen i artikel 50 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Kärnprimärkapital – övergångsdefinition
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Avser kärnprimärkapitalet beräknat enligt definitionen i artikel 50 i kapitalkravsförordningen och med hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Total kapitalbas – fullständigt infasad definition
Institutions shall instead include this in 090,010.
Artikel 72 i kapitalkravsförordningen.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Avser kapitalbasen enligt definitionen i artikel 72 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Total kapitalbas – övergångsdefinition
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Avser kapitalbasen enligt definitionen i artikel 72 i kapitalkravsförordningen med hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Avdraget tillgångsbelopp – från kärnprimärkapitalposter – fullständigt infasad definition
Institutions shall instead include this in 090,020.
Omfattar regulatoriska justeringar av kärnprimärkapitalposter som ändrar värdet på en tillgång och som krävs enligt
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
artiklarna 36–47 i kapitalkravsförordningen,
Articles 206 of the CRR
beroende på vad som är tillämpligt.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Institut ska ta hänsyn till de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag som fastställs i artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen men inte ta hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
För att undvika dubbelräkning ska institut varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i LRCalc;10;10 till LRCalc;260;10 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
Where
Eftersom dessa justeringar minskar den totala kapitalbasen ska de rapporteras som negativa belopp.
i = each transaction included in the netting set.
Avdraget tillgångsbelopp – från kärnprimärkapitalposter – övergångsdefinition
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Omfattar regulatoriska justeringar av kärnprimärkapitalposter som ändrar värdet på en tillgång och som krävs enligt
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Institut ska ta hänsyn till de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag som fastställs i artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen och även ta hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Avdraget tillgångsbelopp – från kapitalbasposter – fullständigt infasad definition
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Omfattar regulatoriska justeringar av kapitalbasposter som ändrar värdet på en tillgång och som krävs enligt artiklarna 32–35 i kapitalkravsförordningen, eller
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
artiklarna 66–70 i kapitalkravsförordningen,
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
beroende på vad som är tillämpligt.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
För att undvika dubbelräkning ska institut varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i raderna LRCalc;10;10 till LRCalc;260;10 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Avdraget tillgångsbelopp – från kapitalbasposter – övergångsdefinition
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
C 43.00 – Alternativ uppdelning av komponenter i exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad (LR4)
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Instituten ska rapportera bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i LR4 efter tillämpning av tillämpliga undantag som avses i följande LRCalc-celler: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 och 260;010.
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
För att undvika dubbelräkning ska institut använda ekvationen i följande punkt:
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Instituten ska använda följande ekvation enligt punkt 29: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Other assets – Accounting balance sheet value
Poster utanför balansräkningen, varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde beräknat som summan av LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 och LRCalc;180;010, exklusive respektive koncerninterna exponeringar (individuell nivå) som är undantagna i enlighet med artikel 429.7 i kapitalkravsförordningen.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Poster utanför balansräkningen, varav – riskvägda tillgångar
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Det riskvägda exponeringsbeloppet för poster utanför balansräkningen – med undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat – enligt schablonmetoden och internmetoden.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
När det gäller exponeringar enligt schablonmetoden ska institut fastställa det riskvägda exponeringsbeloppet i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen.
Article 111 of the CRR
När det gäller exponeringar beräknade enligt internmetoden ska institut fastställa det riskvägda exponeringsbeloppet i enlighet med del 3 avdelning II kapitel 3 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Handelsfinansiering, varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering.
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Vid rapportering i LR4 ska poster utanför balansräkningen i fråga om handelsfinansiering avse utfärdade och bekräftade import- och exportremburser som är kortfristiga och självlikviderade samt liknande transaktioner.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Handelsfinansiering, varav – riskvägda tillgångar
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
När det gäller rapportering i LR4 ska ett offentligt exportkreditförsäkringssystem ge offentligt stöd från regeringen eller annan myndighet, t.ex. ett exportkreditorgan, i form av bland annat direkt kredit/finansiering, refinansiering, räntestöd (där en fast ränta garanteras under hela kreditlängden), stödfinansiering (krediter och gåvobistånd), exportkreditförsäkring och garantier.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – riskvägda tillgångar
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
Det riskvägda exponeringsvärdet för poster utanför balansräkningen – med undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat – avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom ramen för ett avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering om de omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom ramen för ett avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisk beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Derivat som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat som inte omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Derivat som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisk i derivat beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Article 154(4) of the CRR
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisk i transaktioner för värdepappersfinansiering beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Exponeringsbelopp till följd av ytterligare behandling av kreditderivat – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Denna cell motsvarar differensen mellan LRCalc;130;010 och LRCalc;140;010, exklusive respektive koncerninterna exponeringar (individuell nivå) som är undantagna i enlighet med artikel 429.7 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Övriga tillgångar i handelslagret – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller poster som ska rapporteras i LRCalc;190;010, inklusive poster utanför handelslagret.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Övriga tillgångar i handelslagret – riskvägda tillgångar
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Kapitalbaskrav multiplicerat med 12,5 avseende poster som omfattas av del tre avdelning IV i kapitalkravsförordningen.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Säkerställda obligationer – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt schablonmetoden
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129 i kapitalkravsförordningen.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Institut ska rapportera detta minus fallerade exponeringar.