natgillin/translations-raw huggingface dataset:
030-050
I enlighet med artikel 352.2 och efter tillstånd från behöriga myndigheter ska inte positioner som tagits för att säkra mot växelkursens negativa effekter på deras relationstal i enlighet med artikel 92.1 samt positioner som hänför sig till poster som redan har frånräknats vid beräkningen av kapitalbas rapporteras.
ORIGINATOR
Artikel 352.3 och 352.4 första och andra meningen och artikel 353 i CRR.
Article 4(13) of CRR
Nettopositioner beräknas i varje valuta.
060-080
Det ka n alltså vara både långa och korta positioner samtidigt.
INVESTOR
Artiklarna 352.2, 352.4, 353 och 354 i CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
060–070
090-110
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (LÅNGA OCH KORTA)
SPONSOR
Långa och korta nettopositioner i varje valuta beräknas genom att summan av korta positioner dras från summan av långa positioner.
Article 4(14) of CRR.
Den långa nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de långa nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Den korta nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de korta nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
120-210
Icke avstämda positioner i andra valutor än rapportvalutor adderas till positioner som omfattas av kapitalkrav för andra valutor (rad 030) i kolumn 040 eller 050, beroende på om de är korta eller långa.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (AVSTÄMDA)
Article 337(4), last sentence of CRR.
Avstämda positioner för nära sammanhängande valutor.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i CRR.
1-residential mortgages;
Alla positioner i andra valutor än rapportvalutor och de positioner i rapportvalutan som beaktas i enlighet med artikel 354 i CRR samt motsvarande kapitalbaskrav enligt artikel 92.3 c i och artikel 352.2 och 352.4 i CRR (om omräkning till rapportvalutan).
2-commercial mortgages;
NÄRA SAMMANHÄNGANDE VALUTOR
3-credit card receivables;
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för valutor i enlighet med artikel 354 i CRR.
4-leasing;
Nära sammanhängande valutor varav: rapportvaluta
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Positioner i rapportvalutan som bidrar till beräkningen av kapitalbaskraven i enlighet med artikel 354 i CRR.
6-consumer loans;
ALLA ÖVRIGA VALUTOR (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
7-trade receivables;
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för de valutor som omfattas av det allmänna förfarande som avses i artiklarna 351, 352.2 och 352.4 i CRR.
8-other assets;
Rapportering av fonder som behandlas som separata valutor i enlighet med artikel 353 i CRR:
9-covered bonds;
För fonder som behandlas som separata valutor kan kapitalbaskraven beräknas enligt någon av följande två metoder:
10-other liabilities.
Den modifierade guldmetoden tillämpas om inriktningen på fondens investeringar inte är känd (en sådan fond ska adderas till institutets totala nettoposition i valuta).
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Om inriktningen på fondens investeringar är känd ska fonden adderas till den totala öppna valutapositionen (lång eller kort, beroende på fondens inriktning).
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Sådana fonder ska rapporteras i enlighet med respektive beräkning av kapitalbaskraven.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Artiklarna 352.5 och 352.6 i CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
100–120
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Uppdelning av de totala positionerna (inklusive rapportvaluta) per exponeringstyp
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
De totala positionerna ska delas upp i derivat, övriga tillgångar och skulder samt poster utanför balansräkningen.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Här rapporteras de positioner som inte tas upp på rad 110 eller 120.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Poster som omfattas av artikel 352 i CRR, oberoende av vilken valuta de är denominerade i, som tas upp i bilaga I till CRR, utom de som tas upp som transaktioner för värdepapperisering och transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning.
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Positioner som värderas i enlighet med artikel 352 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
130–480
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
070-400
Memorandumposterna i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
I denna mall lämnas uppgifter om positionerna i råvaror och motsvarande kapitalbaskrav med tillämpning av schablonmetoden.
160 and 330
Alla POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Långa/korta bruttopositioner som betraktas som positioner i samma råvara i enlighet med artikel 357.1 och 357.4 i CRR (se även artikel 359.1 i CRR).
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
I enlighet med artikel 357.3 i CRR.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
170-180 and 360-370
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
190 -200 and 340 -350
Positioner i råvaror och respektive kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 92.3 c iii i CRR och del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
210/380
POSITIONER INDELADE I RÅVARUKATEGORIER
220-230 and 390-400
Vid rapporteringen indelas råvarorna i de fyra huvudgrupper av råvaror som anges i artikel 361 tabell 2 i CRR.
Article 259(3) and (4) of CRR.
LÖPTIDSMETOD
410-420
Positioner i råvaror som omfattas av löptidsmetoden i enlighet med artikel 359 i CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
UTÖKAD LÖPTIDSMETOD
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Positioner i råvaror som omfattas av den utökade löptidsmetoden i enlighet med artikel 361 i CRR.
430-440
FÖRENKLAD METOD
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Positioner i råvaror som omfattas av den förenklade metoden i enlighet med artikel 360 i CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
100–140
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Artikel 358.4 i CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
050-070
Denna mall ger en uppdelning av Value at Risk (VaR) och stressjusterad Value at Risk (sVaR) enligt de olika marknadsriskerna (skuld-, aktie-, valutakurs- och råvarurisk) och annan information som är relevant för beräkningen av kapitalbaskrav.
030,060 and 090
Generellt sett beror rapporteringen på hur institutens modeller är uppbyggda och om de rapporterar värden för generell och specifik risk separat eller tillsammans.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Detsamma gäller indelningen av Value at Risk/stressjusterad Value at Risk i riskkategorier (ränterisk, aktierisk, råvarurisk och valutakursrisk).
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Ett institut kan avstå från att rapportera ovanstående indelning om det kan visa att rapporteringen av dessa värden skulle vara orimligt betungande.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med en viss sannolikhet och en given tidshorisont.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Multiplikationsfaktor (mc) x genomsnittet av Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (VaRavg)
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Artiklarna 364.1 a ii och 365.1 i CRR.
040, 070, 100 and 120
Value at Risk-värde för föregående dag (VaRt-1)
The positions in:
Artiklarna 364.1 a i och 365.1 i CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Stressjusterat Value at Risk
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med viss sannolikhet och med angiven tidshorisont, beräknad med indata som kalibrerats mot historiska uppgifter från en sammanhängande tolvmånadersperiod med finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Multiplikationsfaktor (ms) x genomsnittet av de stressjusterade Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (sVaRavg)
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Artiklarna 364.1 b ii och 365.1 i CRR.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Senast tillgängliga stressjusterade Value at Risk (sVaRt-1)
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Artiklarna 364.1 b i och 365.1 i CRR.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med anknytning till obeståndsrisk och migrationsrisk beräknad i enlighet med artikel 364.2 b jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Genomsnittligt mått under 12 veckor
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Artikel 364.2 b ii jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
010-130
Senaste riskvärde
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Artikel 364.2 b i jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
GENERAL RISK
Artikel 364.3 c i CRR.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
= 8 % av det kapitalkrav som skulle beräknas i enlighet med artikel 388.1 i CRR för samtliga positioner som omfattas av kapitalkrav för ’alla prisrisker’.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR OCH SENASTE MÅTT
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Artikel 364.3 b.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Artikel 364.3 a.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
De kapitalbaskrav som avses i artikel 364 i CRR för alla riskfaktorer med beaktande av korrelationseffekter, i förekommande fall, plus obeståndsrisk och migrationsrisk samt alla prisrisker för korrelationshandelsportföljer, men exklusive kapitalkrav för värdepapperisering och kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 364.2 i CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
I enlighet med artikel 366 i CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Antalet överskridanden som ligger till grund för bestämningen av addend ska rapporteras här.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
150–160
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Multiplikationsfaktor för Value at Risk (mc) och multiplikationsfaktor för stressjusterad Value at Risk (ms)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
I enlighet med artikel 366 i CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
170–180
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TAKET
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
De belopp som ska rapporteras och ligga till grund för beräkningen av golvkapitalkraven för alla prisrisker i enlighet med artikel 364.3 c i CRR med beaktande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att institutet får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Motsvarar den del av positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplade till de riskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
När det gäller kolumnerna 030–060 (VaR och stressjusterad VaR) är värdena i totalraden inte lika med uppdelningen av värden i VaR/stressjusterad VaR för de relevanta riskkomponenterna.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Uppdelningen är alltså memorandumposter.
020-030
OMSATTA SKULDINSTRUMENT
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de ränteriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – GENERELL RISK
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Generell risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – SPECIFIK RISK
060-070
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de aktieriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
AKTIER – GENERELL RISK
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
AKTIER – SPECIFIK RISK
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
VALUTAKURSRISK
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Artiklarna 363.1 och 367.2 i CRR.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
RÅVARURISK
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
TOTALBELOPP FÖR GENERELL RISK
Matched positions for closely correlated currencies
Marknadsrisker som orsakas av allmän rörelse på marknaden för omsatta skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Value at Risk för generell risk avseende alla riskfaktorer (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
TOTALBELOPP FÖR SPECIFIK RISK
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Den specifika riskkomponenten för omsatta skuldinstrument och aktier.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Value at Risk för den specifika risken avseende aktier och omsatta skuldinstrument i handelslagret (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382 i CRR.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Totala fallerade exponeringar av alla transaktioner som är föremål för kreditvärdighetsjusteringskravet.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Varav: OTC derivat
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.1 i CRR.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från OTC-derivat.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Denna information behöver inte rapporteras av institut som tillämpar interna modeller och innehar OTC-derivat och transaktioner för värdepapperisering inom samma nettningsmängd.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Varav: SFT
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.2 i CRR.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från transaktioner för värdepapperisering.
GOLD
Artikel 383 i CRR i enlighet med artikel 363.1 d i CRR.
050 - 090
Value at Risk beräknat utifrån interna modeller för marknadsrisk.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Se instruktionerna till kolumn 040.
100-120
Artikel 92.3 d i CRR.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk beräknad med den valda metoden.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Artikel 92.4 b i CRR.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Artikel 382 i CRR.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Antal motparter som ingår i beräkningen av kapitalbasen för kreditvärdighetsjusteringsrisk.
130-480
Motparterna är en undergrupp av gäldenärer.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
De existerar bara i samband med derivattransaktioner eller transaktioner för värdepapperisering, där de helt enkelt utgör den andra avtalsparten.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Varav: proxyvariabel användes för att fastställa kreditspread
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Antal motparter för vilka kreditspreaden har fastställts genom skattning i stället för genom direkt observerade marknadsuppgifter.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Avsättningar i bokföringen på grund av sänkt kreditvärdighet hos motparter för derivat
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Artikel 386.1 a i CRR.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Totalt teoretiskt belopp för kreditswappar som refererar till ett enda namn och som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.