natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution’s rules).
Artikel 84 i CRR.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade kärnprimärkapitalet i enlighet med CRR.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Artikel 86 i CRR.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags kvalificerande primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott i enlighet med CRR.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Artikel 88 i CRR.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 “RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES” and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS” of the template CA2.
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags kvalificerande kapitalbas som ingår i det konsoliderade supplementärkapitalet i enlighet med CRR.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS” of the template CA2.
360–400
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)” of the template CA2.
Artikel 18 i CRR.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 “ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS” of the template CA2.
Som ’KONSOLIDERAD KAPITALBAS’ rapporteras det belopp som redovisas i balansräkningen, exklusive eventuella medel som tillförts från övriga enheter i gruppen.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
Här rapporteras varje enhets bidrag till det konsoliderade resultatet (vinst eller förlust(-)).
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Det gäller även resultat som kan hänföras till minoritetsintressen.
120-240
VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Här rapporteras den rapporterande enhetens goodwill eller negativa goodwill gentemot dotterföretaget.
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
Rapporteringen av kapitalbuffertar i mallen för solvens på gruppnivå (GS) har samma allmänna struktur och följer samma rapporteringsprinciper som mall CA4.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 “OWN FUNDS” of the template CA1.
De relevanta beloppen för kapitalbuffertar ska rapporteras i GS-mallen i enlighet med bestämmelserna om beräkning av kapitalbuffertkraven för en grupps konsoliderade situation.
Article 82 of CRR
De rapporterade kapitalbuffertbeloppen representerar därför varje enhets bidrag till gruppkapitalbuffertarna.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
De rapporterade beloppen ska grunda sig på de nationella införlivandeåtgärderna av CRD och på CRR, inbegripet alla övergångsbestämmelser i dessa akter.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Artiklarna 128.1 och 129 i CRD.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
It shall be the eligible amount on the date of reporting.
Artiklarna 128.2, 130 och 135–140 i CRD.
Article 87(1)(b) of CRR
I denna cell ska det konkreta värdet av den kontracykliska bufferten rapporteras.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
I denna cell ska instituten rapportera beloppet för den konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå som kan krävas utöver kapitalkonserveringsbufferten i enlighet med artikel 458 i CRR.
Article 85(1)(b) of CRR
I denna cell ska systemriskbuffertens värde rapporteras.
Article 81 of CRR
I denna cell ska värdet av bufferten för globala systemviktiga institut rapporteras.
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
I denna cell ska värdet av bufferten för övriga systemviktiga institut rapporteras.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
När det gäller kreditrisk används olika uppsättningar mallar för schablonmetoden och internmetoden.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Dessutom ska rapporteringen av den geografiska uppdelningen av positioner som omfattas av kreditrisk ske i separata mallar om den relevanta gräns som fastställs i artikel 5 a.4 överskrids.
Article 84(1)(b) of CRR
Rapportering av metoder för kreditriskreducering (CRM) med substitutionseffekt
Articles 82 and 83 of CRR
I artikel 235 i CRR beskrivs beräkningsförfarandet för ett exponeringsbelopp som är fullständigt skyddat genom obetalt kreditriskskydd.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
I artikel 236 i CRR beskrivs beräkningsförfarandet för ett exponeringsbelopp som är fullständigt skyddat genom obetalt kreditriskskydd vid fullständigt skydd/partiellt skydd – samma förmånsrätt.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
I artiklarna 196, 197 och 200 i CRR regleras förbetalt kreditriskskydd.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Exponeringar mot motparter (direkta motparter) och utfärdare av kreditriskskydd som tilldelas samma exponeringsklass ska rapporteras både som ett inflöde och som ett utflöde till samma exponeringsklass.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
Exponeringsslaget ändras inte på grund av obetalt kreditriskskydd.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Om en exponering säkras genom obetalt kreditriskskydd behandlas den säkrade delen som ett utflöde i motpartens exponeringsklass och som ett inflöde i exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskyddet.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Exponeringsslaget ändras emellertid inte på grund av bytet av exponeringsklass.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Substitutionseffekten i den gemensamma rapporteringsramen (Corep) ska visa vilken riskviktning som i grunden är tillämplig på den täckta delen av exponeringen.
CONTRIBUTION TO RISKS
Den täckta delen av exponeringen riskvägs enligt schablonmetoden och ska rapporteras i CR SA-mallen.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Rapportering av motpartsrisk
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Exponeringar som härrör från motpartsriskpositioner ska rapporteras i mall CR SA eller CR IRB, oberoende av om det rör sig om poster utanför eller i handelslagret.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
CR SA-mallarna ger den information som behövs för beräkning av kapitalbaskraven för kreditrisk enligt schablonmetoden.
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
I synnerhet ger de detaljerad information om
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
hur exponeringsvärden tilldelas med hänsyn till de olika exponeringsslagen, riskvikterna och exponeringsklasserna, samt
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 “TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS” of the consolidated report.
vilka olika typer av kreditriskreduceringsmetoder som används för att minska riskerna.
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
CR SA-mallens räckvidd
Fixed overheads shall be included in this column.
I enlighet med artikel 112 i CRR ska varje SA-exponering tilldelas en av de 16 exponeringsklasser som hör till schablonmetoden för beräkning av kapitalbaskraven.
300-400
I CR SA ska uppgifter lämnas för samtliga exponeringsklasser och för var och en av exponeringsklasserna i enlighet med schablonmetoden.
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Såväl de totala beloppen som uppgifterna för varje exponeringsklass rapporteras separat.
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
Följande positioner omfattas emellertid inte av CR SA:
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, qualifying Tier 1 capital and/or qualifying own funds.
Exponeringar som tillhör exponeringsklassen ’poster som avser positioner i värdepapperisering’ i enlighet med artikel 112 m i CRR.
Subject to the threshold defined in the last paragraph of Part II, chapter 2.3 above, columns 360 to 400 shall be reported for all consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
Dessa ska rapporteras i CR SEC-mallarna.
Own funds brought to an entity by the rest of entities included within the scope of the reporting entity shall not to be taken into account, only the net contribution to the group own funds shall be reported in this column, that is mainly the own funds raised from third parties and accumulated reserves.
Exponeringar som har dragits av från kapitalbasen.
The amount to be reported as “QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS” shall be the amount as derived from Title II of Part Two of CRR, excluding any fund brought in by other group entities.
CR SA-mallen omfattar följande kapitalbaskrav: a) Kreditrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 (schablonmetoden) i CRR utanför handelslagret, inbegripet motpartsrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 (motpartsrisk) i CRR utanför handelslagret.
Article 87 of CRR
Motpartsrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 (motpartsrisk) i CRR i handelslagret.
Article 85 of CRR
Avvecklingsrisk som härrör från transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379 i CRR med avseende på hela affärsverksamheten.
Article 84 of CRR
Mallen omfattar samtliga exponeringar för vilka kapitalbaskraven beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i CRR i förbindelse med del tre avdelning II kapitlen 4 och 6 i CRR.
The amount to be reported is the amount of minority interests of a subsidiary that is included in consolidated CET1 according to CRR.
Institut som tillämpar artikel 94.1 i CRR ska också rapportera sina positioner i handelslagret i denna mall om de tillämpar del tre avdelning II kapitel 2 i CRR för beräkning av sina kapitalbaskrav (del tre avdelning II kapitlen 2 och 6 samt del tre avdelning V i CRR).
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Mallen ger därför inte bara detaljerad information om exponeringsslag (t.ex. om poster i/utanför balansräkningen) utan ger även information om tilldelningen av riskvikter inom respektive exponeringsklass.
Article 86 of CRR
CR SA omfattar dessutom memorandumposter på raderna 220–250 i syfte att samla in ytterligare uppgifter om exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter och fallerande exponeringar.
The amount to be reported is the amount of qualifying T1 capital of a subsidiary that is included in consolidated AT1 according to CRR.
Dessa memorandumposter ska bara rapporteras inom följande exponeringsklasser:
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
Nationella regeringar eller centralbanker (artikel 112 a i CRR).
Article 88 of CRR
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter (artikel 112 b i CRR).
The amount to be reported is the amount of qualifying own funds of a subsidiary that is included in consolidated T2 according to CRR.
Offentliga organ (artikel 112 c i CRR).
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (-)/(+) NEGATIVE GOODWILL
Institut (artikel 112 f i CRR).
360-400
Företag (artikel 112 g i CRR).
Article 18 CRR
Hushåll (artikel 112 h i CRR).
The amount to be reported as “CONSOLIDATED OWN FUNDS” is the amount as derived from the balance sheet, excluding any fund brought in by other group entities.
Rapporteringen av memorandumposter påverkar inte beräkningen av de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras i CR SA vare sig inom exponeringsklasserna enligt artikel 112 a–c och f–h i CRR eller inom exponeringsklasserna enligt artikel 112 i och 112 j i CRR.
The contribution of each entity to the consolidated result (profit or loss (-)) is reported.
Raderna för memorandumposter ger ytterligare information om motpartsstrukturen för exponeringsklasserna ’fallerande exponeringar’ eller ’exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter’.
This includes the results attributable to minority interests.
Exponeringar ska rapporteras i dessa rader om gäldenärerna skulle ha rapporterats i exponeringsklasserna ’nationella regeringar eller centralbanker’, ’delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter’, ’offentliga organ’, ’institut’, ’företag’ och ’hushåll’ i CR SA, om de exponeringarna inte hörde till exponeringsklasserna ’fallerande exponeringar’ eller ’exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter’.
OF WHICH: (-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
Men de siffror som rapporteras är desamma som används för att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen i exponeringsklasserna ’fallerande exponeringar’ eller ’exponeringar säkrade genom fast egendom’.
Goodwill or negative goodwill of the reporting entity on the subsidiary is reported here.
Exempel: Om den exponering vars riskvägda exponeringsbelopp beräknas i enlighet med artikel 127 i CRR och värdejusteringarna understiger 20 % ska informationen rapporteras i CR SA, rad 320, totalt, och i exponeringsklassen ’fallerande exponeringar’.
The structure of the reporting of capital buffers for the GS template follows the general structure of the template CA4, using the same reporting concepts.
Om exponeringen, innan den fallerade, utgjordes av en exponering mot ett institut, ska denna information även rapporteras på rad 320 i exponeringsklassen ’institut’.
When reporting the capital buffers for the GS template, the relevant amounts shall be reported in accordance with the provisions applicable to determine the buffer requirement for the consolidated situation of a group.
Indelning av exponeringar i exponeringsklasser enligt schablonmetoden
Therefore, the reported amounts of capital buffers represent the contributions of each entity to group capital buffers.
För att exponeringarnas indelning i olika exponeringsklasser ska bli konsekvent och ske i enlighet med artikel 112 i CRR ska följande metod tillämpas stegvis:
The amounts reported shall be based on the national transposition measures of CRD and on CRR, including any transitional provisions provided for therein.
I första steget ska den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer placeras i motsvarande (ursprungliga) exponeringsklass som anges i artikel 112 i CRR, utan att det påverkar den särskilda behandling (riskvikt) som varje enskild exponering ska få inom den valda exponeringsklassen.
Article 128 point (1) and 129 of CRD
I ett andra steg får exponeringarna omplaceras till andra exponeringsklasser på grund av tillämpningen av metoder för kreditriskreducering (CRM) med substitutionseffekter på exponeringen (t.ex. garantier, kreditderivat och den förenklade metoden för finansiella säkerheter) via inflöden och utflöden.
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
Vid indelningen av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer i olika exponeringsklasser (första steget) ska följande kriterier tillämpas, utan att det påverkar den efterföljande omplaceringen på grund av att man använder metoder för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen eller på den behandling (riskvikt) som varje enskild exponering ska få inom vald exponeringsklass.
Article 128 point (2), Article 130 and 135-140 of CRD
Kreditriskreduceringen i samband med exponeringen får inte beaktas i det första steget vid klassificeringen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktor (observera att kreditriskreducering uttryckligen ska övervägas i den andra fasen), såvida inte en skyddseffekt verkligen ingår i definitionen av exponeringsklassen, såsom i den exponeringsklass som nämns i artikel 112 i i CRR (exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter).
In this cell the concrete amount of the countercyclical buffer shall be reported.
Artikel 112 i CRR innehåller inga kriterier för uppdelning av exponeringsklasserna.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 of CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
Eventuellt går det därför att placera en exponering i olika exponeringsklasser om klassificeringskriterierna saknar rangordning.
In this cell the amount of the systemic risk buffer shall be reported.
Det mest uppenbara exemplet är mellan exponeringar mot institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg (artikel 112 n i CRR) och exponeringar mot institut (artikel 112 f i CRR)/exponeringar mot företag (artikel 112 g i CRR).
In this cell the amount of the Global Systemically Important Institution buffer shall be reported.
I detta fall framgår det tydligt att det finns en implicit rangordning i CRR, eftersom man först ska bedöma om en viss exponering lämpar sig för kategorin kortfristiga exponeringar mot institut och företag och först därefter ska göra samma bedömning i förhållande till exponeringar mot institut och exponeringar mot företag.
In this cell the amount of the Other Systemically Important Institution buffer shall be reported.
Annars är det uppenbart att en exponering aldrig får placeras i exponeringsklassen enligt artikel 112 n i CRR.
There are different sets of templates for the Standardised approach and the IRB approach for credit risk.
Detta är ett av de mest uppenbara exemplen, men inte det enda.
Additionally, separate templates for the geographical breakdown of positions subject to credit risk shall be reported if the relevant threshold as set out in Article 5(a)(4) is exceeded.
Det bör här nämnas att kriterierna för att fastställa exponeringsklasser enligt schablonmetoden är olika (kategori av institut, tidsfrist för exponeringen, status som förfallen), och detta är det bakomliggande skälet till att grupperna inte är uppdelade.
Reporting of CRM techniques with substitution effect
För att rapporteringen ska vara enhetlig och jämförbar måste man specificera hur kriterierna ska rangordnas vid indelningen av ursprungliga exponeringar i exponeringsklasser före tillämpning av konverteringsfaktorer, utan att det påverkar den särskilda behandling (riskvikt) som varje enskild exponering ska få inom vald exponeringsklass.
Article 235 of CRR describes the computation procedure of the exposure which is fully protected by unfunded protection.
Den prioriteringsordning som anges i beslutsträdet nedan grundar sig dels på bedömningen av de villkor som enligt CRR ska vara uppfyllda för att en exponering ska tillhöra en viss exponeringsklass, dels (om så är fallet) på det rapporterande institutets eller tillsynsmyndighetens eventuella beslut om hur vissa exponeringsklasser ska tillämpas.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of exposure which is fully protected by unfunded protection in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
På så vis skulle resultatet av indelningen i exponeringsklasser för rapporteringen vara förenligt med bestämmelserna i CRR.
Articles 196, 197 and 200 of CRR regulate the funded credit protection.
Detta utesluter inte att instituten tillämpar andra interna bedömningssätt som också kan vara förenliga med alla relevanta bestämmelser i CRR och de tolkningar av bestämmelserna som utfärdas av vederbörliga forum.
Reporting of exposures to obligors (immediate counterparties) and protection providers which are assigned to the same exposure class shall be done as an inflow as well as an outflow to the same exposure class.
En exponeringsklass ska prioriteras framför andra vid rangordningen i beslutsträdet (dvs. man ska först bedöma om en exponering kan tilldelas den klassen, utan att det påverkar resultatet av den bedömningen), om det i annat fall inte skulle gå att placera några exponeringar i den.
The exposure type does not change because of unfunded credit protection.
Det skulle vara fallet om en prioriteringsordning saknas och en exponeringsklass skulle vara en undergrupp.