natgillin/translations-raw huggingface dataset:
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ytterligare filter och avdrag
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Justeringar på grund av övergångsordning avseende IFRS 9
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs
Additional filters and deductions
Bas för beräkning av gränsen
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Gräns
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas
Amount of instruments plus related share premium
Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG
Base for calculating the limit
länk tillCA5.1;r060;c010)
Limit
Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
länk till CA5.1;r060; c020)
Total grandfathered amount
Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
2,2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen
link to CA5.1;r060;c010)
Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c020)
Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
Total instruments without a call or an incentive to redeem
2,3 Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
Poster som kvalificeras enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 respekteras
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
länk till CA5.1;r060; c030)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Summa poster utan incitament till återlösen
Instruments with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
3,2 Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c030)
Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
Total itemswithout an incentive to redeem
Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
Grandfathered items with an incentive to redeem
C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (GS TOTAL)
Itemswith a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KAPITALBUFFERTAR
Items with a call exercisable prior toor on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KONSOLIDERAD KAPITALBAS
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
CAPITAL BUFFERS
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET
CONSOLIDATED OWN FUNDS
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
QUALIFYINGOWN FUNDS INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
SUMMA
SYSTEMIC RISK BUFFER
C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN
QUALIFYINGTIER 1 INSTRUMENTSINCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KOD
TOTAL
LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/ NEJ)
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
TYP AV ENHET
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
UPPGIFTERNAS OMFATTNING: SOLO FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), SOLO DELVIS KONSOLIDERADE (SP)
NAME
LANDKOD
CODE
ANDEL AV INNEHAV (%)
LEI code
KOMBINERADE BUFFERTKRAV
INSTITUTION OR EQUIVALENT(YES / NO)
TOTALT PRIMÄRKAPITAL
TYPE OF ENTITY
VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
VARAV: KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER
COUNTRY CODE
VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL
SHARE OF HOLDING (%)
TILLHÖRANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER
COMBINED BUFFER REQUIREMENT
VARAV: MINORITETSINTRESSEN
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ÖVRIGA RESERVER
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
ÅTAGANDE NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
ÅTAGANDE NETTO EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
SA Exposure class
FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
EXPONERINGSVÄRDE
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
VOLATILITETSJUSTERING AV EXPONERINGEN
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
EXPOSURE VALUE
VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDITVÄRDERINGSINSTITUT
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING SOM HÄRRÖR FRÅN STATEN
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) GARANTIER
FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) KREDITDERIVAT
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) SUMMA UTFLÖDEN
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
SUMMA INFLÖDEN (+)
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDSJUSTERINGAR
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
SUMMA EXPONERINGAR
(-) GUARANTEES
Cell länkad till CA
(-) CREDIT DERIVATIVES
Varav: Fallerade exponeringar
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Varav: Små och medelstora företag
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
TOTAL INFLOWS (+)
Varav: Exponeringar enligt permanent partiell användning av schablonmetoden
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod
TOTAL EXPOSURES
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:
Cell linked to CA
Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
of which: Defaulted exposures
Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
of which: SME
Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Transaktioner för värdepappersfinansiering
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter
Securities Financing Transactions
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %
of which: centrally cleared through a QCCP
Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter
Derivatives & Long Settlement Transactions
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %
From Contractual Cross Product Netting
C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Exponeringsklass (internmetod):
Other risk weights
Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:
MEMORANDUM ITEMS
INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
ÅTAGANDE EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
Exposures secured by mortgages on residential property
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
IRB Exposure class:
EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
OBETALT KREDITRISKSKYDD
INTERNAL RATING SYSTEM
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: OBETALT KREDITRISKSKYDD
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
FÖRVÄNTAD FÖRLUST
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ANTAL GÄLDENÄRER
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
GARANTIER
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
KREDITDERIVAT
EXPECTED LOSS AMOUNT
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET
NUMBER OF OBLIGORS
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
FAST EGENDOM
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
FORDRINGAR
GUARANTEES
Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
CREDIT DERIVATIVES
Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER: SUMMA
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: SUMMA
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
UPPDELNING PER RISKVIKT AV TOTALA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:
REAL ESTATE
RISKVIKT: 0%
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Varav: tillhörande kategori 1
RECEIVABLES
ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHET
On balance sheet items subject to credit risk
EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
Off balance sheet items subject to credit risk
UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER RISKKLASS (CR IRB 2)
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
MOTPARTSRISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
RISK WEIGHT: 0%
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Of which: in category 1
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: OBETALT KREDITRISKSKYDD
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Land:
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Observerade nya fallissemang för perioden
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Avskrivningar
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Kreditriskjusteringar/nedskrivningar för observerade nya fallissemang
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Fallerade exponeringar
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Säkrade genom panträtt i fast egendom
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Poster förknippade med särskilt hög risk
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Aktieexponeringar
Country:
Övriga exponeringar
Observed new defaults for the period
Summa exponeringar
Write offs
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Avskrivningar
Defaulted exposures
Varav: fallerade
Secured by mortgages on immovable property
Varav: Specialutlåning (exklusive specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier)
Items associated with particularly high risk
Varav: Specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier
Equity exposures
Varav: Små och medelstora företag
Total exposures
Små och medelstora företag
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Ej små och medelstora företag
Write off
Kvalificerad rullande exponering
Of which: defaulted
Övrigt hushåll
Of Which: Specialised Lending(excl.
TABELL 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)
SL subject to slotting criteria)
Procent
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Kvalitativ information
Of Which: SME
Berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Secured by real estate property
Exponeringsvärde enligt schablonmetoden
SME
Exponeringsvärde enligt internmetoden
Non-SME
Berörda kreditexponeringar – marknadsrisk
Qualifying Revolving
Summan av långa och korta positioner för exponeringar i handelslagret för schablonmetoder
Other Retail
Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Berörda kreditexponeringar – värdepapperisering
Percentage
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden
Qualitative information
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden
Relevant credit exposures - Credit Risk
Kapitalbaskrav och vikter
Exposure value under the Standardised Approach
Sammanlagda kapitalbaskrav för CCB
Exposure value under the IRB Approach
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Relevant credit exposures – Market risk
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – marknadsrisk
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret
Value of trading book exposures for internal models
Kapitalbaskravsvikter
Relevant credit exposures – Securitisation
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet där institutet har sitt säte
Own funds requirements and weights
Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Total own funds requirements for CCB
Användning av tröskelvärdet på 2 %
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Användning av tröskelvärdet på 2 % för allmänna kreditexponeringar
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Användning av tröskelvärdet på 2 % för exponeringar i handelslagret
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
C 10.01 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1)
Own funds requirements weights
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)
Countercyclical capital buffer rates
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
MEMORANDUMPOST:
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
SUMMA AKTIEEXPONERINGAR (INTERNMETOD)
Use of 2 % threshold
PD/LGD-METOD: SUMMA
Use of 2 % threshold for general credit exposure
FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: SUMMA
Use of 2 % threshold for trading book exposure
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN PER RISKKLASS:
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
RISKVIKT: 190%
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
METOD MED INTERNA MODELLER
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)
MEMORANDUM ITEM:
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER TILL AVVECKLINGSPRIS
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
EXPONERING FÖR PRISSKILLNADER TILL FÖLJD AV EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER
PD/LGD APRROACH: TOTAL
SUMMA EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGSRISK
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Summa ej avvecklade transaktioner utanför handelslagret
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Ej avvecklade transaktioner upp till 4 dagar (faktor 0 %)
RISK WEIGHT: 190%
Ej avvecklade transaktioner 5–15 dagar (faktor 8 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Ej avvecklade transaktioner 46 dagar eller mer (faktor 100 %)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Summa ej avvecklade transaktioner i handelslagret
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 12.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC SA)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
TOTALT BELOPP FÖR UPPKOMNA VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING