natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Med investerare avses i detta sammanhang ett institut som innehar en värdepapperiseringsposition i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det varken är originator eller medverkande institut.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster i balansräkningen för originatorer.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
150–170
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster utanför balansräkningen och derivat för originatorer.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i uppgifterna om de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
220–240
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
250–290
150-180
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner som behandlas enligt externkreditvärderingsmetoden och positioner utan kreditvärdering (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 (tabell 1) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Om dessa uppgifter saknas ska instituten rapportera den tidigaste uppgift man har som är likvärdig kreditkvalitetsstegen.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 190, 210–270 och kolumnerna 330–340.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Vid rapporteringsreferensdatum efter den 1 januari 2019 ska värdepapperisieringar för vilka de riskvägda exponeringsbeloppen bestäms enligt de ändrade bestämmelserna om värdepapperisering inte rapporteras i denna mall, utan endast i mall C 02.00.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Vilka uppgifter som ska rapporteras beror på institutets roll när det gäller värdepapperiseringen.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
CR SEC IRB-mallen har samma räckvidd som CR SEC SA-mallen och ska alltså innehålla uppgifter om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar utanför handelslagret.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
På raden för totala poster i balansräkningen ska det belopp som rapporteras i denna kolumn motsvara det utestående beloppet för värdepapperiserade exponeringar på rapporteringsdagen.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Se kolumn 010 i CR SEC SA-mallen.
220-320
Artiklarna 249 och 250 i CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Löptidsobalanser ska inte beaktas i det justerade värdet för kreditriskreduceringen i samband med värdepapperiseringsstrukturen.
220-260
Enligt den allmänna regeln för ’inflöden’ och ’utflöden’ ska de belopp som rapporteras i kolumn 030 i CR SEC IRB-mallen anges som ’inflöden’ i motsvarande kreditriskmall (CR SA eller CR IRB) och exponeringsklass som är relevant för utfärdaren av kreditriskskyddet (dvs. den tredje part till vilken tranchen överförs genom obetalt kreditriskskydd).
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Värdepapperiseringspositioner som innehas av det rapporterande institutet, beräknade enligt artikel 246.1 och 246.2 i CRR, utan tillämpning av kreditkonverteringsfaktorer och före kreditriskjusteringar och avsättningar.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Värdejusteringar av värdepapperiserade positioner ska inte beaktas.
1250 % (UNRATED)
Om det finns avtalsklausuler om förtida amortering, ska instituten ange beloppet för ’originatorns andel’ i enlighet med artikel 256.2 i CRR.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
060–090
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Se artikel 4.1.57 och del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Obetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.59 i CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
I artikel 236 i CRR beskrivs hur GA beräknas vid fullständigt skydd/partiellt skydd – samma förmånsrätt.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Denna uppgift har anknytning till kolumnerna 040 och 050 i den övergripande CR IRB-mallen.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Förbetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.58 i CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Eftersom den förenklade metoden för finansiella säkerheter inte tillämpas, ska instituten bara rapportera förbetalt kreditriskskydd i enlighet med artikel 200 i CRR i denna kolumn.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 060 i den övergripande CR IRB-mallen.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
080–090
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Artikel 236 i CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 070 i den övergripande CR IRB-mallen.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Denna uppgift har anknytning till kolumn 080 i den övergripande CR IRB-mallen.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 090 i den övergripande CR IRB-mallen.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR, således utan tillämpning av de konverteringsfaktorer som fastställs i artikel 246.1 c i CRR.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
130–160
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
I artikel 246.1 c i CRR föreskrivs att exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde multiplicerat med en konverteringsfaktor.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Konverteringsfaktorn ska vara 100 %, om inte annat anges.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
I detta avseende definieras konverteringsfaktor i artikel 4.1.56 i CRR.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
De fullständigt justerade exponeringsvärdena (E*) ska rapporteras enligt följande fyra intervall av konverteringsfaktorer utan överlappning: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] och [50 %, 100 %].
370-380
Denna uppgift har anknytning till kolumn 110 i den övergripande CR IRB-mallen.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
I enlighet med artikel 266.3 får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen i stället för att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
200–320
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETODEN (KREDITKVALITETSSTEG)
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Artikel 261 i CRR.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden med en härledd kreditvärdering enligt artikel 259.2 i CRR ska rapporteras som positioner med kreditvärdering.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Exponeringsvärden som omfattas av riskvikter delas upp enligt de kreditkvalitetssteg (CQS) som föreskrivs för internmetoden i artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Den formelbaserade metoden (SFM) beskrivs i artikel 262 i CRR.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Riskvikten för en värdepapperiseringsposition ska vara det värde som är störst av 7 % och den riskvikt som ska tillämpas i enlighet med de formler som anges.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
FORMELBASERAD METOD GENOMSNITTLIG RISKVIKT
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Kreditriskreducering för värdepapperiseringspositioner får erkännas i enlighet med artikel 264 i CRR.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
I detta fall ska institutet fastställa positionens ’effektiva riskvikt’ när fullständigt kreditriskskydd har erhållits i enlighet med artikel 264.2 i CRR (den effektiva riskvikten är lika med positionens riskvägda exponeringsbelopp dividerat med positionens exponeringsvärde och multiplicerat med 100).
040-060
När positionen har partiellt kreditriskskydd, ska institutet tillämpa den formelbaserade metoden med ’T’ ändrat i enlighet med artikel 264.3 i CRR.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
I denna kolumn ska vägda genomsnittliga riskvikter rapporteras.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Genomlysningskolumnerna omfattar samtliga exponeringar utan kreditvärdering för vilka riskvikten erhålls från den underliggande portföljen med exponeringar (den högsta riskvikten i gruppen).
070-090
I artikel 263.2 och 263.3 i CRR föreskrivs en undantagsbehandling i de fall Kirb inte kan beräknas.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Det outnyttjade beloppet för likviditetsfaciliteter ska rapporteras under ’Poster utanför balansräkningen och derivat’.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Så länge en originator omfattas av undantagsbehandlingen när Kirb inte kan beräknas, ska den riskviktning av exponeringsvärdet för en likviditetsfacilitet som behandlas i enlighet med artikel 263 i CRR rapporteras i kolumn 350.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
För förtida amortering, se artiklarna 256.5 och 265 i CRR.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
GENOMLYSNING GENOMSNITTLIG RISKVIKT
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
I artikel 259.3 och 259.4 i CRR föreskrivs internmetoden (IAA) för positioner i program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP).
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
IAA: GENOMSNITTLIG RISKVIKT
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Institut som tillämpar internmetoden ska följa bestämmelserna i artikel 266.1 (gäller endast originatorer, då exponeringen inte har dragits av från kapitalbasen) och 266.2 i CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Totalt riskvägt exponeringsbelopp beräknat i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före justeringar på grund av löptidsobalans eller överträdelser av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet, och utan beaktande av eventuella riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar som via utflöden har flyttats till en annan mall.
CRR does not provide an explicit definition for investor.
VARAV: SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
När det gäller syntetiska värdepapperiseringar med löptidsobalans ska löptidsobalansen inte beaktas i det belopp som rapporteras i denna kolumn.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Genom artiklarna 14.2, 406.2 och 407 i CRR föreskrivs att medlemsstaterna, om ett institut inte uppfyller vissa krav, ska se till att de behöriga myndigheterna fastställer en proportionell extra riskvikt på minst 250 % av den riskvikt (maximerad till 1250 %) som skulle tillämpas för de relevanta värdepapperiseringspositionerna i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR.
150-170
Observera att RW(SP) inte bara omfattar de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras enligt kolumn 400 utan även de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar som via utflöden omplacerats till andra mallar.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
440–450
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före (kolumn 440)/efter (kolumn 450) med tillämpning av de gränser som anges i artikel 260 i CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
Dessutom ska artikel 265 i CRR beaktas (ytterligare kapitalbaskrav för värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering).
220-240
CR SEC IRB-mallens rader är indelade i tre huvudgrupper, där uppgifter lämnas om de exponeringar som originatorer, investerare och medverkande institut har gett upphov till, medverkat i, behållit eller förvärvat.
250-290
Informationen i varje grupp är uppdelad i poster i balansräkningen, poster utanför balansräkningen och derivat samt i riskviktgrupper för värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Positioner som behandlas enligt externkreditvärderingsmetoden och positioner utan kreditvärdering (exponeringar på rapporteringsdagen) är också uppdelade enligt de kreditkvalitetssteg som tillämpas i inledningen (sista radgruppen).
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
040–090
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Enligt artikel 246.1 b i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt internmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde utan hänsyn till de eventuella specifika kreditriskjusteringar som gjorts.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Poster i balansräkningen är uppdelade efter riskviktgrupperna för positioner i värdepapperisering (A–B–C), på raderna 050–070, och för positioner i återvärdepapperisering (D–E), på raderna 080–090, i enlighet med artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
The information in this template is required for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
100–150
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amounts of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only template C 02.00.
Exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde, minus eventuella specifika kreditriskjusteringar för denna värdepapperiseringsposition, multiplicerat med konverteringsfaktorn 100 % om inget annat anges.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
De värdepapperiseringspositioner utanför balansräkningen som härrör från ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
180–230
See column 010 of CR SEC SA.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen för originatorer.
Articles 249 and 250 of CRR.
240–290
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen och derivat för originatorer.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
310–360
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen och derivat för originatorer.
060-090
370–420
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
430–540
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner som behandlas enligt externkreditvärderingsmetoden och positioner utan kreditvärdering (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för internmetoden i artikel 261 (tabell 4) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 170, 190–320 och kolumnerna 400–410.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
I denna mall samlas uppgifter baserade på transaktioner (i motsats till den sammantagna information som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 och CA2) för alla värdepapperiseringar i vilka det rapporterande institutet medverkar.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Här rapporteras de huvudsakliga egenskaperna hos varje värdepapperisering, såsom hur den underliggande poolen och kapitalbaskraven är beskaffade.