natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Detta innebär att denna kolumn inte ska fyllas i för exponeringsklassen ’hushåll’.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
För nationella regeringar eller centralbanker, företag och institut tillämpas artikel 153.1 och 153.3 i CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
För hushåll tillämpas artikel 154.1 i CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska inte beaktas.
See CR-SA instructions
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska beaktas.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Uppdelning av de riskvägda exponeringsbeloppen efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag på samtliga exponeringar mot enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR och som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Förväntad förlust definieras i artikel 5.3 i CRR och beräknas i enlighet med artikel 158 i CRR.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Det förväntade förlustbelopp som ska rapporteras ska grunda sig på de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Här rapporteras värdejusteringar och specifika och allmänna avsättningar i enlighet med artikel 159 i CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Som allmänna avsättningar ska det belopp anges som står i proportion till de förväntade förlusterna i de olika motpartsriskklasserna.
See CR SA instructions.
Artikel 172.1 och 172.2 i CRR.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
För alla exponeringsklasser utom hushåll och de fall som avses i artikel 172.1 e andra meningen i CRR ska institutet rapportera antalet juridiska personer/gäldenärer som bedömts individuellt, oavsett hur många olika lån eller exponeringar som beviljats.
150-210
Inom exponeringsklassen hushåll eller om separata exponeringar mot samma gäldenär hänförs till olika klasser i enlighet med artikel 172.1 e andra meningen i CRR i andra exponeringsklasser ska institutet rapportera antalet exponeringar som var för sig placerades i en viss riskklass.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Om artikel 172.2 i CRR är tillämplig kan en gäldenär placeras i mer än en klass.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
Denna kolumn rör en del av riskklassificeringssystemets struktur, och därmed beaktas de ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer som placeras i varje motpartsriskklass utan hänsyn till effekten av kreditriskreducering (särskilt omplaceringseffekter).
Where own estimates of LGD are used:
020–060
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
See instructions to column 040.
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ’The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’ omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån, och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
See instructions to column 050.
Transaktioner för värdepapperisering som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
För exponeringar mot företag, institut och nationella regeringar eller centralbanker tillämpas artiklarna 142.1.6 och 170.1 c i CRR.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 170.3 b i CRR.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
För exponeringar som härrör från förvärvade fordringar tillämpas artikel 166.6 i CRR.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Exponeringar på grund av utspädningsrisken för förvärvade fordringar ska rapporteras på rad 180 och ska inte rapporteras för varje motpartsriskklass.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Ingen huvudindelning används.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
I stället ska instituten själva bestämma indelningen.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Varav: Tillhörande kategori 1
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Artikel 153.5 tabell 1 i CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Artiklarna 193.1 och 193.2, 194.1–194.7 och 230.3 i CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
See also Article 229 of CRR.
Exponeringar som härrör från transaktioner för vilka man använder den alternativa behandling som avses i artikel 379.2 första stycket sista meningen i CRR eller vilka har fått riskvikten 100 % i enlighet med artikel 379.2 sista stycket i CRR.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
På denna rad ska instituten rapportera kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering i enlighet med artikel 153.8 i CRR samt alla övriga exponeringar som fått riskvikter men som inte ingår på någon annan rad.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Utspädningsrisk definieras i artikel 4.1.53 i CRR.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Hur riskvikten beräknas för utspädningsrisk beskrivs i artikel 157.1 i CRR.
See also Article 229(3) of CRR.
I enlighet med artikel 166.6 i CRR ska exponeringsvärdet för förvärvade fordringar vara det återstående beloppet minus riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken före kreditriskreducering.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
C 08.02 – Kreditrisk och motpartsrisk och transaktioner utan samtidig prestation: Internmetoden för kapitalkrav (uppdelning per riskklass) (mall CR IRB 2)
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Riskklass (radidentifierare)
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Detta är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad på ett särskilt tabellblad.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Det ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
För dessa kolumner gäller samma instruktioner som för kolumnerna med motsvarande nummer i tabell CR IRB 1.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
010–001 – 010-NNN
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
De värden som rapporteras på dessa rader ska ordnas från det lägsta PD-värdet för motpartsriskklassen till det högsta.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
PD-värdet för motparter på obestånd ska vara 100 %.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Exponeringar som är föremål för alternativ behandling för säkerheter i form av fastigheter (endast möjligt om institutet inte använder egna skattningar av LGD-värden) ska inte ordnas efter gäldenärens PD-värde och inte rapporteras i denna mall.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Alla institut ska lämna information som är aggregerad på total nivå.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Dessutom ska institut som når den gräns som anges i artikel 5 a.4 lämna uppdelade uppgifter avseende såväl det egna landet som eventuella andra länder.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Gränsvärdet är bara tillämpligt för tabell 1 och tabell 2.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Exponeringar mot överstatliga organisationer ska hänföras till det geografiska området ’övriga länder’.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Termen ’motpartens säte’ avser det land där motparten är etablerad.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Tillämpningen av detta koncept kan grunda sig på direkt motpart och på slutlig risk.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
CRM-metoder med substitutionseffekt kan alltså ändra allokeringen av en exponering mot ett land.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Exponeringar mot överstatliga organisationer ska inte hänföras till det land där organisationen har sitt säte utan till det geografiska området ’övriga länder’ oberoende av den exponeringsklass till vilken exponeringen mot överstatliga organisationer är hänförlig.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Uppgifter om ’ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer’ ska rapporteras avseende det land där den direkta motparten har sitt säte.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Uppgifter om ’exponeringsvärde’ och ’riskvägda exponeringsbelopp’ ska rapporteras avseende det land där den slutliga motparten har sitt säte.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
C 09.01 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist Exponeringar enligt schablonmetoden (CR GB 1)
The average maturity is reported in days.
Samma definition som för kolumn 010 i CR SA-mallen.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Exponeringar som klassificeras som ’fallerande exponeringar’ enligt artikel 112 j i CRR ska rapporteras där motparterna skulle ha rapporterats om dessa exponeringar inte hade klassificerats som ’fallerande exponeringar’.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Denna uppgift är en ’memorandumpost’ och påverkar alltså inte beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringsklasserna ’fallerande exponeringar’, ’exponeringar som är förenade med särskilt hög risk’ eller ’aktieexponeringar’ enligt artikel 112 j, k respektive p i CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Det belopp för ursprungliga exponeringar som har flyttats till exponeringsklassen ’fallerande exponeringar’ under tremånadersperioden efter den senaste rapporteringen av referensuppgifter ska rapporteras mot motpartens ursprungliga exponeringsklass.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Denna post ska innefatta de allmänna kreditriskjusteringar som får inräknas i supplementärkapitalet före tillämpning av det tak som avses i artikel 62 c i CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Nedskrivningar
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Nedskrivningar innefattar både minskningar av bokförda osäkra finansiella tillgångar som har direkt inverkan på resultatet [IFRS 7 B5 d i] och minskningar av belopp på avsättningskonton som bokats mot de osäkra finansiella tillgångarna [IFRS 7 B5 d ii].
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Summan av kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringar som klassificerats som ’fallerade exponeringar’ under tremånadersperioden efter den senaste uppgiftsrapporteringen.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Samma definition som för kolumn 200 i CR SA-mallen.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Samma definition som för kolumn 215 i CR SA-mallen.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Samma definition som för kolumn 220 i CR SA-mallen.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Artikel 112 b i CRR.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Artikel 112 c i CRR.
020-060
Multilaterala utvecklingsbanker
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Artikel 112 d i CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Internationella organisationer
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Artikel 112 e i CRR.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
Artikel 112 f i CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Artikel 112 g i CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Samma definition som för rad 020 i CR SA-mallen.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Artikel 112 h i CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Artikel 112 k i CRR.
See CR SA instructions
Artikel 112 l i CRR.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Artikel 112 n i CRR.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Artikel 112 o i CRR.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Artikel 112 p i CRR.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Artikel 112 q i CRR.
A master scale is not used.
Tabell 09.02 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist Exponeringar enligt internmetoden (CR GB 2)
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Samma definition som för kolumn 020 i CR IRB-mallen.
Article 153(5) of CRR.
Varav fallerade exponeringar
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Ursprungligt exponeringsvärde för de exponeringar som har klassificerats som ’fallerade exponeringar’ i enlighet med artikel 178 i CRR.
090-150
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
Of which: In category 1
Samma definition som för kolumn 010 i CR IRB-mallen.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Samma definition som för kolumnerna 230 och 240 i CR IRB-mallen.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Exponeringsvägt genomsnittligt LGD (%) avser alla exponeringar, inklusive exponeringar mot stora enheter inom finanssektorn och icke reglerade finansiella enheter.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR ska tillämpas.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Exponeringsvägt LGD-värde för de exponeringar som har klassificerats som ’fallerade exponeringar’ i enlighet med artikel 178 i CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Samma definition som för kolumn 110 i CR IRB-mallen.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Samma definition som för kolumn 255 i CR IRB-mallen.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Riskvägt exponeringsbelopp för de exponeringar som har klassificerats som ’fallerade exponeringar’ i enlighet med artikel 178 i CRR.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Samma definition som för kolumn 260 i CR IRB-mallen.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Samma definition som för kolumn 280 i CR IRB-mallen.
Obligor grade (row identifier)
Alla företag i enlighet med artikel 147.2 c i CRR.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Varav: Specialutlåning (exklusive specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier)
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Artikel 147.8 a i CRR.
010-300
Varav: Specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Artiklarna 147.8 a och 153.5 i CRR
010-001 – 010-NNN
Varav: Små och medelstora företag
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
(artikel 147.2 c i CRR)
PD of obligors in default shall be 100 %.
Alla hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Hushåll – säkerhet i fastighet
All institutions shall submit information aggregated at a total level.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Ej små och medelstora företag
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
De övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR som inte rapporteras på raderna 070–100.