natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2020, s. 12).
Template number
Mall-nummer
Template code
Mallnr Mallnummer
Name of the template /group of templates
Mallkod Mallens/mallgruppens namn
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – TOTALT
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt schablonmetoden)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt internmetoden)
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET
OPERATIONAL RISK
OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES
MARKNADSRISK
OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT
OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING
MARKET RISK
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
MARKNADSRISK INTERNA MODELLER
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
FÖRSIKTIG VÄRDERING
MARKET RISK INTERNAL MODELS
FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN
PRUDENT VALUATION
FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR MODELLRISK
PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR KONCENTRERADE POSITIONER
PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH
OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING
PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA
OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING PER MOTPARTENS LAND
PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA
C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES
Rader
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
Post
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
Belopp
Rows
PRIMÄRKAPITAL
Item
KÄRNPRIMÄRKAPITAL
Amount
Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital
TIER 1 CAPITAL
Fullt betalda kapitalinstrument
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Varav: Kapitalinstrument som tecknas av offentliga myndigheter i nödsituationer
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Memorandumpost Kapitalinstrument som inte ska räknas med
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
Share premium
(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
(-) Own CET1 instruments
(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument
(-) Direct holdings of CET1 instruments
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Balanserade vinstmedel
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Balanserade vinstmedel föregående år
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Vinst eller förlust som godtas
Retained earnings
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare
Previous years retained earnings
(-) Ej godtagbar del av delårs- eller årsresultat
Profit or loss eligible
Ackumulerat annat totalresultat
Profit or loss attributable to owners of the parent
Övriga reserver
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse
Accumulated other comprehensive income
Övergångsjusteringar på grund av kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas
Other reserves
Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapital
Funds for general banking risk
Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsmarginaler
Minority interest given recognition in CET1 capital
(-) Ökningar av det egna kapitalet till följd av värdepapperiserade tillgångar
Transitional adjustments due to additional minority interests
Reserv som härrör från säkring av kassaflöden
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Ackumulerade vinster och förluster på grund av ändringar av institutets egen kreditrisk för skuldförbindelser som värderas till verkligt värde
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder
Cash flow hedge reserve
(-) Värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering
(-) Goodwill
Uppskjutna skattskulder i samband med goodwill
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder
Deferred tax liabilities associated to goodwill
Uppskjutna skattskulder i samband med övriga immateriella tillgångar
(-) Other intangible assets
(-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader minus tillhörande skatteskulder
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Avdrag från primärkapitaltillskottsposter som överstiger primärkapitaltillskottet
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Positioner i en korg för vilka ett institut inte kan fastställa riskvikten enligt internmetoden och som alternativt kan ges riskvikten 1250 % Artiklarna 36.1 k iv och 153.8 i CRR.
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller vilka alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Belopp som överskrider tröskelvärdet på 17,65 %
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapitalet på grundval av artikel 3 i CRR
Other transitional adjustments to CET1 Capital
PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapitaltillskott
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Egna primärkapitaltillskottsinstrument
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument
(-) Own AT1 instruments
(-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskottsinstrument
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
Övergångsjusteringar för primärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i primärkapitaltillskott
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i primärkapitaltillskottet
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Övriga övergångsjusteringar av primärkapitaltillskott
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Överskott i avdrag från övriga primärkapitalposter i förhållande till primärkapitaltillskott (avdrag i kärnprimärkapitalet)
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Övriga avdrag från primärkapitaltillskott på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen (CRR)
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Delar i eller avdrag från primärkapitaltillskott – övrigt
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
SUPPLEMENTÄRKAPITAL
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Kapitalinstrument och efterställda lån som ska räknas som supplementärkapital
TIER 2 CAPITAL
Memorandumpost Kapitalinstrument och efterställda lån som inte ska räknas med
Paid up capital instrumentsand subordinated loans
(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument
(-) Indirect holdings of T2 instruments
Övergångsjusteringar för supplementärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i supplementärkapital
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i supplementärkapital
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
SA General credit risk adjustments
(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
1.2.10 Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
1.2.11 Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital (avdrag i primärkapitaltillskottet)
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
1.2.12 (-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen (CRR)
T2 capital elements or deductions - other
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
C 02.00 - OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i CRR
Label
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i CRR
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Schablonmetoden (SA)
Of which : Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Exponeringsklasser enligt schablonmetoden förutom positioner i värdepapperisering
International Organisations
Detaljistbanktjänster
Institutions
Säkrade genom panträtt i fastigheter
Secured by mortgages on immovableproperty
Säkerställda obligationer
Exposures in default
Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg
Items associated with particular high risk
Företag för kollektiva investeringar (fond)
Equity
Varav: återvärdepapperisering
Securitisation positions SA
Internmetoden utan användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer
Internal ratings based Approach (IRB)
Företag – små och medelstora företag
Central governments and central banks
Företag – övriga
Corporates - SME
Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden och konverteringsfaktorer
Corporates - Specialised Lending
Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)
Corporates - Other
Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar
Retail - Secured by real estate SME
Hushåll – övriga små och medelstora företag
Retail - Secured by real estate non-SME
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
Retail - Qualifying revolving
Aktier (internmetod)
Retail - Other SME
Positioner i värdepapperisering (internmetod)
Retail - Other non-SME
Varav: återvärdepapperisering
Equity IRB
Övriga motpartslösa tillgångar
Securitisation positions IRB
Riskvägt exponeringsbelopp för bidrag till en centrala motparts obeståndsfond
Of which: resecuritisation
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
Other non credit-obligation assets
Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)
Settlement/delivery risk in the Trading book
Omsatta skuldinstrument
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i omsatta skuldinstrument
Traded debt instruments
Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i egetkapitalinstrument eller i blandade instrument
Particular approach for position risk in CIUs
Utländsk valuta
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Råvaror
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk beräknat enligt interna modeller (IM)
Foreign Exchange
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)
Commodities
Operativ risk, basmetod (BIA)
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Operativ risk, schablonmetod (STA)/alternativa schablonmetoder (ASA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Operativ risk, avancerad mätmetod (internmätningsmetod, AMA)
OpR Basic indicator approach (BIA)
YTTERLIGARE RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA OMKOSTNADER
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
Avancerad metod
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Schablonmetod
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Baserad på OEM
Advanced method
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET
Standardised method
ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP
Based on OEM
Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Varav: Kapitalkrav för stora exponeringar
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn
Of which: requirements for large exposures
Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Varav: Ytterligare riskvägt exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR
Of which: due to intra financial sector exposures
Varav: Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk: värdepapperiseringspositioner (ändrade bestämmelser om värdepapperisering)
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
Internmetoden (SEC-IRBA)
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling
Of which: Risk weighted exposure amounts for credit risk: securitisation positions (revised securitisation framework)
STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling
Internal ratings-based approach (SEC-IRBA)
Schablonmetoden (SEC-SA)
Securitisations not qualifying for differentiated capital treatment
Externmetoden (SEC-ERBA)
STS securitisations qualifying for differentiated capital treatment
Internmetoden (IAA)
Standardised approach (SEC-SA)
Övrigt (RW = 1250 %)
External ratings-based approach (SEC-ERBA)
Varav: Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisker: Omsatta skuldinstrument – specifik risk för värdepapperiseringsinstrument (ändrade bestämmelser om värdepapperisering)
Internal assessment approach (IAA)
C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)
Other (RW = 1250 %)
Kärnprimärkapitalrelation
Of which: Total risk exposure amount for position risk: Traded debt instruments – specific risk of securitisation instruments (revised securitisation framework)
Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital
C 03.00 - CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Primärkapitalrelation
CET1 Capital ratio
Överskott(+)/underskott(-) i primärkapital
Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Summa kapitalrelationer
T1 Capital ratio
Överskott (+)/underskott (-) i sammanlagt kapital
Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Memorandumposter: Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR), samlat kapitalkrav (OCR) och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)
Total capital ratio
Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR)
Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
TSCR: som utgörs av kärnprimärkapital
Memorandum Items: Total SREP Capital Requirement (TSCR), Overall Capital Requirement (OCR) and Pillar 2 Guidance (P2G)
TSCR: som utgörs av primärkapital
Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
Samlad kapitalkravsrelation (OCR)
TSCR: to be made up of CET1 capital
OCR: som utgörs av kärnprimärkapital
TSCR: to be made up of Tier 1 capital
OCR: som utgörs av primärkapital
Overall capital requirement (OCR) ratio
OCR och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)
OCR: to be made up of CET1 capital
OCR och P2G: som utgörs av kärnprimärkapital
OCR: to be made up of Tier 1 capital
OCR och P2G: som utgörs av primärkapital
OCR and Pillar 2 Guidance (P2G)
C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)
OCR and P2G: to be made up of CET1 capital
Rad
OCR and P2G: to be made up of Tier 1 capital
Kolumn
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Row
Summa uppskjutna skattefordringar
Column
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet
Deferred tax assest and liabilities
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Total deferred tax assets
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Summa uppskjutna skatteskulder
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet
Total deferred tax liabilities
Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
För mycket inbetald skatt och förlustavdrag
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 250 %
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 0 %
Tax overpayments and tax loss carry backs
Kreditriskjusteringar och förväntade förluster
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 250 %
Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)
Deferred Tax Assets subject to a risk weight of 0 %
Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet
Credit risk adjustments and expected losses
Allmänna kreditriskjusteringar
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Specifika kreditriskjusteringar
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen
General credit risk adjustments
Summa förväntade förluster som får inkluderas
Specific credit risk adjustments
Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar (internmetod)