natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Artikel 386.1 b i CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Totalt teoretiskt belopp för indexerade kreditswappar som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Summan av raderna 020–040, beroende på vad som är tillämpligt.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Tillämpning av avancerad metod avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 383 i CRR.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Tillämpning av schablonmetoden avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 384 i CRR.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Belopp som beräknas i enlighet med artikel 385 i CRR.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Denna mall ska fyllas i av alla institut oberoende av om de har antagit den förenklade metoden för bestämning av ytterligare värdejusteringar (AVA) eller inte.
MATURITY LADDER APPROACH
I mallen anges det absoluta värdet på tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, som används för att avgöra om villkoren i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering är uppfyllda, vilket krävs för användande av den förenklade metoden för att beräkna ytterligare värdejusteringar (AVA).
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
För institut som använder den förenklade metoden ska denna mall ange totala ytterligare värdejusteringar som dras av från kapitalbasen enligt artiklarna 34 och 105 i CRR, enligt vad som anges i artikel 5 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, vilket ska rapporteras i rad 290 i C 01.00.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde, såsom det anges i de finansiella rapporterna enligt tillämpliga redovisningsregler, i enlighet med artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, före alla eventuella avdrag som görs i enlighet med artikel 4.2.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
VARAV: handelslager
SIMPLIFIED APPROACH
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt vad som rapporteras i 010 som motsvarar positioner i handelslagret.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
0030–0070
100-140
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som ej är medtagna i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Article 358(4) of CRR.
Exakt matchande
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Exakt matchande, balanserande tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som ej är medtagna i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Säkringsredovisning
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
För positioner som omfattas av säkringsredovisning enligt tillämpliga redovisningsregler: absolut värde av tillgångar och skulder redovisade till verklig värde som ej är medtagna i proportion till inverkan av den relevanta värderingsförändringen på kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Tillsynsfilter
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som ej är medtagna i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering på grund av de övergångsfilter som avses i artiklarna 467 och 468 i CRR.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Alla övriga positioner som ej är medtagna i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, på grund av justeringar av deras redovisningsvärde som bara har proportionell inverkan på kärnprimärkapitalet.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Raden ska bara fyllas i för de fåtal fall där de poster som ej tas med i enlighet med artikel 4.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering inte kan anges i kolumnerna 0030, 0040 eller 0050.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Kommentarer för övriga
Previous day VaR (VaRt-1)
Här anges de huvudsakliga skälen till att de positioner som rapporteras i kolumn 0060 inte är medtagna.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Tillgångar och skulder VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE som ingår i artikel 4.1-tröskelvärdet
Stressed VaR
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som ingår i beräkningen av tröskelvärdet i enlighet med artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt vad som rapporteras i kolumn 0080 som motsvarar positioner i handelslagret.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Definitionerna av dessa kategorier ska vara desamma som i motsvarande rader i Finrepmallarna 1.1 och 1.2.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
1 SUMMA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
Latest available (SVaRt-1)
Summan av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som rapporteras i raderna 20–210.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Summan av tillgångar värderade till verkligt värde som rapporteras i raderna 0030–0140.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
De relevanta cellerna i raderna 0030–0130 ska rapporteras i linje med Finrepmall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning, beroende på institutets tillämpliga standarder:
12 weeks average measure
IFRS-standarder som är antagna av unionen i tillämpning av förordning (EU) 1606/2002 (EU IFRS),
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
nationell god redovisningssed som motsvarar EU IFRS, eller
Last Measure
nationell god redovisningssed baserad på direktiv 86/635/EG - bankredovisningsdirektivet, BAD (FINREP nationell god redovisningssed baserad på BAD).
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
IFRS 9 bilaga A.
Article 364(3) point (c) of CRR.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 050 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
BAD artikel 32–33, bilaga V, del 1.17.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 091 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Article 364(3) point (b).
IFRS 7.8.a ii, IFRS 9.4.1.4.
Article 364(3) point (a)
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 096 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
IFRS 7.8.a i, IFRS 9.4.1.5, redovisningsdirektivet artikel 8.1 a, 8.6
Number of overshootings (during previous 250 working days)
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 100 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Referred to in Article 366 of CRR.
IFRS 7.8 h, IFRS 9.4.1.2A.
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 141 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
150-160
BAD artikel 36.2.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 171 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
As referred to in Article 366 of CRR.
Redovisningsdirektivet artikel 8.1 a, 8.8.
170-180
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 175 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
BAD artikel 37, redovisningsdirektivet artikel 12.7, bilaga V, del 1.20.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 234 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
DERIVAT – SÄKRINGSREDOVISNING
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
IFRS 9.6.2.1, bilaga V, del 1.22, redovisningsdirektivet artikel 8.1 a, 8.6, 8.8, IAS 39.9, bilaga V, del 1.22.
Hence the decomposition are memorandum items.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 240 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
1.1.10 FÖRÄNDRINGAR I VERKLIGT VÄRDE FÖR SÄKRADE POSTER I PORTFÖLJSÄKRING AV RÄNTERISK
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
IAS 39.89A a, IFRS 9.6.5.8, redovisningsdirektivet artikel 8.5, 8.6.
TDI – GENERAL RISK
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 250 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
General risk defined in Article 362 of CRR.
1.1.11 INNEHAV I DOTTERFÖRETAG, JOINT VENTURES OCH INTRESSEFÖRETAG
TDI – SPECIFIC RISK
IAS 1.54 e, bilaga V, del 1.21, del 2.4, BAD artikel 4, tillgångar 7–8, redovisningsdirektivet artikel 2.2.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 260 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
1.1.12 (-) NEDSÄTTNINGAR FÖR TILLGÅNGAR SOM ÄR FÖRENADE MED HANDEL VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
EQUITIES – GENERAL RISK
Bilaga V, del 1.29.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 375 i mall F 01.01 i bilagorna III och IV till denna förordning.
FOREIGN EXCHANGE RISK
Summan av skulder värderade till verkligt värde som rapporteras i raderna 0160–0210.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
De relevanta cellerna i raderna 0150–0190 ska rapporteras i linje med Finrepmall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning, beroende på institutets tillämpliga standarder:
COMMODITY RISK
nationell god redovisningssed som motsvarar EU IFRS,
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
eller nationell god redovisningssed baserad på direktiv 86/635/EG - bankredovisningsdirektivet, (BAD) (FINREP nationell god redovisningssed baserad på BAD).
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
IFRS 7.8.e ii, IFRS 9.BA.6.
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 010 i mall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Redovisningsdirektivet artikel 8.1 a, 8.3, 8.6.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 061 i mall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
IFRS 7.8.e i, IFRS 9.4.2.2, redovisningsdirektivet artikel 8.1 a, 8.6, IAS 39.9.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 070 i mall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
IFRS 9.6.2.1, bilaga V, del 1.26, redovisningsdirektivet artikel 8.1 a, 8.6, 8.8 a.
Of which: OTC derivatives
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 150 i mall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
IAS 39.89A b, IFRS 9.6.5.8, redovisningsdirektivet artikel 8.5, 8.6, bilaga V, del 2.8.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 160 i mall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Bilaga V, del 1.29.
Of which: SFT
De uppgifter som rapporteras i denna rad ska motsvara rad 295 i mall F 01.02 i bilagorna III och IV till denna förordning.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Syftet med denna mall är att redovisa uppgifter om sammansättningen av de totala ytterligare värdejusteringar (AVA) som ska dras av från kapitalbasen enligt artiklarna 34 och 105 i CRR, tillsammans med relevant information om redovisningsvärderingen av de positioner som ligger till grund för bestämningen av de ytterligare värdejusteringarna.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Denna mall ska fyllas i av alla institut som:
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
är skyldiga att använda huvudmetoden eftersom de överskrider tröskelvärdet i artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, antingen på enskild nivå eller gruppnivå, i enlighet med artikel 4.3 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, eller
VaR calculation based on internal models for market risk
har valt att använda huvudmetoden trots att de inte överskrider tröskelvärdet.
Article 92(3) d) of CRR
Det övre värdet eller den ’övre osäkerheten’ är den motsatta punkten i fördelningen av rimliga värden där instituten endast med 10 % säkerhet kan gå ur positionen vid den punkten eller bättre.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Den övre osäkerheten ska beräknas och läggas ihop på samma grundval som summa AVA, men med en säkerhetsnivå på 10 % i stället för 90 % som används för bestämning av summa AVA.
Article 92(4) b) of CRR
Ytterligare värdejusteringar för marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader, modellrisk, koncentrerade positioner, framtida administrativa kostnader, förtida avveckling och operativ risk beräknas enligt beskrivningarna i respektive artiklarna 9–11 och 14–17 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Own funds requirements multiplied by 12,5.
För kategorierna marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk, som omfattas av diversifieringsvinst enligt vad som avses i respektive artiklarna 9.6, 10.7 och 11.7 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, ska AVA på kategorinivå, om inget annat anges, rapporteras som den enkla summan av enskilda AVA före diversifieringsvinst [eftersom diversifieringsvinster som beräknas med användning av metod 1 eller metod 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering rapporteras i posterna 1.1.2, 1.1.2.1 och 1.1.2.2 i mallen].
Article 382 of CRR
För kategorierna marknadsprisosäkerhet, slutavräkningskostnader och modellrisk ska beloppen som beräknats med en expertbaserad metod enligt artiklarna 9.5 b, 10.6 b och 11.4 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering rapporteras separat i kolumnerna 0020, 0040 och 0060.
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Artikel 105.10 i CRR.
Counterparties are a subset of obligors.
AVA för marknadsprisosäkerhet beräknat i enlighet med artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
VARAV: BERÄKNAT MED EXPERTBASERAD METOD
Of which: proxy was used to determine credit spread
AVA för marknadsprisosäkerhet beräknat i enlighet med artikel 9.5 b i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
AVA för slutavräkningskostnader beräknat i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
AVA för slutavräkningskostnader beräknat i enlighet med artikel 10.6 b i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Article 386(1) lit. a of CRR
Artikel 105.10 i CRR.
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
AVA för modellrisk beräknat i enlighet med artikel 11 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Article 386(1) lit. b) of CRR
AVA för modellrisk beräknat i enlighet med artikel 11.4 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Artikel 105.11 i CRR.
Sum of rows 020-040 as applicable
AVA för koncentrerade positioner beräknat i enlighet med artikel 14 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
AVA för framtida administrativa kostnader beräknat i enlighet med artikel 15 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
AVA för förtida avveckling beräknat i enlighet med artikel 16 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR
AVA för operativ risk beräknat i enlighet med artikel 17 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
This template shall be completed by all institutions, whether or not they have adopted the simplified approach for the determination of Additional Valuation Adjustments (“AVAs”).
Rad 0010: totala ytterligare värdejusteringar (AVA) som dras av från kapitalbasen enligt artiklarna 34 och 105 i CRR, vilket ska rapporteras i rad 290 i C 01.00.
It is dedicated to the absolute value of fair-valued assets and liabilities used to determine whether or not the conditions set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation for using the simplified approach for the determination of AVAs are met.
Summa AVA är summan av raderna 0030 och 0180.
With regard to institutions using the simplified approach, this template shall provide the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR as set out in Article 5 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which shall be reported accordingly in row 290 of C 01.00.
Rad 0020: Del av summa AVA som rapporteras i rad 0010 som kommer från positioner i handelslagret (absolut värde).
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as stated in the financial statements under the applicable accounting framework, as referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, before any deduction pursuant to Article 4(2) is performed.
Raderna 0030–0160: Summan av kolumnerna 0010, 0030, 0050 och 0070–0100.
OF WHICH: trading book
Raderna 0180–0210: Summa AVA som härrör från portföljer enligt nödfallsmetoden.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities, as reported in 010, corresponding to positions held in the trading book.
Artikel 8.2 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
0030-0070
Den övre osäkerheten ska beräknas och läggas ihop på samma grundval som summa AVA beräknat i kolumn 0110, men med en säkerhetsnivå på 10 % i stället för 90 % som används för bestämning av summa AVA.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded pursuant to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde motsvarande de AVA-belopp som rapporteras i raderna 0010–0130 och rad 0180.
Exactly matching
För vissa rader, särskilt raderna 0090–0130, kan beloppen behöva approximeras eller tilldelas baserat på expertomdöme.
Exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Rad 0010: Summa absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som ingår i beräkningen av tröskelvärdet i enlighet med artikel 4.1 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Hedge accounting
Detta inbegriper det absoluta värdet av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde för vilka AVA uppskattas till noll värde i enlighet med artiklarna 9.2, 10.2 eller 10.3 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering, vilka också rapporteras separat i raderna 0070 och 0080.
For positions subject to hedge accounting under the applicable accounting framework, absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded in proportion to the impact of the relevant valuation change on CET1 capital according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Rad 0010 är summan av rad 0030 och rad 0180.
PRUDENTIAL Filters
Rad 0020: Del av totalt absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som rapporteras i rad 0010 som härrör från positioner i handelslagret (absolut värde).
Absolute value of fair-valued assets and liabilities excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to the transitional filters referred to in Articles 467 and 468 of CRR.
Rad 0030: Absolut värde av tillgångar och skulder värderade till verkligt värde som motsvarar portföljerna enligt artiklarna 9–17 i delegerad förordning (EU) 2016/101 om försiktig värdering.
Any other positions excluded according to Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation due to adjustments to their accounting value having only a proportional effect on CET1 capital.
Rad 0030 är summan av raderna 0090–0130.