natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The sum of rows 080, 090 and 100.
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden (i enlighet med artikel 165.1) ska även beakta de bestämmelser om balansering som avses i artikel 155.2 i CRR.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
Oavsett vilken metod som tillämpas för beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar får instituten erkänna obetalt kreditriskskydd som godtagbart för aktieexponeringar (artiklarna 155.2–155.4 i CRR).
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumnerna 030 och 040 rapportera beloppet för obetalt kreditriskskydd enligt den garantiform (kolumn 030) eller de kreditderivat (kolumn 040) som erkänns i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of CRR.
I kolumn 050 ska instituten rapportera den del av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer som täcks av godtagbart obetalt kreditriskskydd i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
Observera återigen att exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar (artikel 167 CRR).
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
I kolumn 070 i CR EQU IRB 2-mallen ska de institut som tillämpar PD/LGD-metoden rapportera det exponeringsvägda genomsnittet av LGD-värdena för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Detsamma gäller för rad 020 i CR EQU IRB-mallen.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
Numerator: The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Instituten ska ta hänsyn till bestämmelserna i artikel 165.2 i CRR.
Denominator: The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070; c010; “Total”].
I kolumn 080 ska instituten rapportera riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar, beräknade i enlighet med bestämmelserna i artikel 155 i CRR.
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the “Total” of all countries.
Om institut som tillämpar PD/LGD-metoden inte har tillräckligt med information för att kunna använda definitionen av obestånd i artikel 178 i CRR, ska riskvikterna räknas upp med faktorn 1,5 vid beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 155.3 i CRR).
Countercyclical buffer rates
När det gäller parametern M (löptid) för riskviktfunktionen ska löptiden för aktieexponeringar vara fem år (artikel 165.3 i CRR).
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
MEMORANDUMPOST: FÖRVÄNTAD FÖRLUST
This row shall be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
I kolumn 090 ska instituten rapportera det förväntade förlustbeloppet för aktieexponeringar beräknat i enlighet med artikel 158.4 och 158.7–158.9 i CRR.
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
I enlighet med artikel 155 i CRR får instituten tillämpa olika metoder (den förenklade riskviktmetoden, PD/LGD-metoden eller metoden med interna modeller) för olika portföljer om de använder olika metoder internt.
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the “Total” of all countries.
I CR EQU IRB 1-mallen ska instituten dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk).
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
CR EQU IRB 1 – rad 020
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden (artikel 155.3 i CRR) ska rapportera de nödvändiga uppgifterna på rad 020 i CR EQU IRB 1-mallen.
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the “Total” of all countries.
CR EQU IRB 1 – raderna 050–090
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
På raderna 050–090 ska institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden (artikel 155.2 i CRR) rapportera de nödvändiga uppgifterna i enlighet med de underliggande exponeringarnas egenskaper.
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
CR EQU IRB 1 – rad 100
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
Institut som tillämpar metoden med interna modeller (artikel 155.4. i CRR) ska rapportera de nödvändiga uppgifterna på rad 100.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
CR EQU IRB 1 – rad 110
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the “Total” of all countries and not for each country separately.
AKTIEEXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
150 - 160
Institut som tillämpar internmetoden ska rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk).
Use of the 2 % threshold
På rad 110 ska instituten exempelvis rapportera
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions’ home Member State.
riskvägda exponeringsbelopp för sådana aktiepositioner i enheter i den finansiella sektorn som behandlas i enlighet med artikel 48.4 i CRR, och
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden (artikel 155.3 i CRR) ska rapportera de nödvändiga uppgifterna i CR EQU IRB 2-mallen.
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate “y” in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the “Total” of all countries.
Institut som använder PD/LGD-metoden och tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning ska i CR EQU IRB 2-mallen rapportera de riskklasser som hör till det egna riskklassificeringssystemet/den interna huvudindelningen.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate “n” in the respective cell.
I alla andra fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier: Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
I denna mall ska instituten lämna uppgifter om de transaktioner, både inom och utanför handelslagret, som inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen och respektive kapitalbaskrav för avvecklingsrisk i enlighet med artiklarna 92.3 c ii och 378 i CRR.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
I CR SETT–mallen ska instituten rapportera uppgifter om avvecklings-/leveransrisken i samband med skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror inom eller utanför handelslagret.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Repor, värdepappers- eller råvarulån i samband med skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror omfattas inte av avvecklings-/leveransrisk i enlighet med artikel 378 i CRR.
“CR EQU IRB” refers to both “CR EQU IRB 1” and “CR EQU IRB 2” templates, as applicable, in the following instructions.
Observera dock att de derivat och de transaktioner med lång avvecklingscykel som inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen ändå omfattas av kapitalbaskraven för avvecklings-/leveransrisk i enlighet med artikel 378 i CRR.
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
Om det finns transaktioner som inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen ska instituten beräkna vilken prisskillnad de riskerar.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Prisskillnaden är skillnaden mellan överenskommet pris för det räntebärande instrumentet, aktien, den utländska valutan eller råvaran i fråga och dess aktuella marknadsvärde, om skillnaden skulle kunna medföra en förlust för institutet.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
Instituten ska multiplicera denna skillnad med tillämplig faktor i artikel 378 tabell 1 i CRR för att beräkna respektive kapitalbaskrav.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
I enlighet med artikel 92.4 b beräknas det riskvägda exponeringsbeloppet genom att kapitalbaskraven för avvecklings-/leveransrisk multipliceras med 12,5.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Observera att CR SETT-mallen inte omfattar kapitalbaskrav för transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379 i CRR.
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
För detta används mallarna för kreditrisk (CR SA, CR IRB).
the Simple Risk Weight approach,
I kolumn 010 ska instituten i enlighet med artikel 378 i CRR rapportera de transaktioner som inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen till respektive överenskomna priser.
the PD/LGD approach, or
Alla transaktioner som inte är avvecklade ska tas upp i kolumn 010, oavsett om de innebär vinst eller förlust efter den överenskomna avvecklingsdagen.
the Internal Models approach.
I kolumn 020 ska instituten i enlighet med artikel 378 i CRR rapportera skillnaden mellan överenskommet pris för skuldinstrumentet, aktien, den utländska valutan eller råvaran i fråga och dess aktuella marknadsvärde, om skillnaden skulle kunna innebära en förlust för institutet.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Det är bara ej avvecklade transaktioner som innebär en förlust efter den överenskomna avvecklingsdagen som ska rapporteras i kolumn 020.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
I kolumn 030 ska instituten rapportera de kapitalbaskrav som beräknas i enlighet med artikel 378 i CRR.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
I enlighet med artikel 92.4 b i CRR ska instituten multiplicera de kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 030 med 12,5 för att beräkna det riskvägda exponeringsbeloppet för avvecklingsrisken.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
På rad 010 ska instituten rapportera den sammantagna informationen om avvecklings-/leveransrisk för positioner utanför handelslagret (i enlighet med artiklarna 92.3 c ii och 378 i CRR).
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
På rad 010/010 ska instituten rapportera totalsumman av transaktioner som inte avvecklats efter respektive överenskommen leveransdag till respektive överenskommet pris.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
På raderna 010/020 ska instituten rapportera den sammantagna informationen om prisskillnadsexponering på grund av ej avvecklade transaktioner som innebär en förlust.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
På raderna 010/030 ska instituten rapportera sammantagna kapitalbaskrav som härrör från summeringen av kapitalbaskrav för ej avvecklade transaktioner genom att multiplicera prisskillnaden från kolumn 020 med tillämplig faktor baserat på antalet arbetsdagar efter överenskommen avvecklingsdag (enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR).
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
020 – 060
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of CRR.
Ej avvecklade transaktioner upp till 4 dagar (faktor 0 %)
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Ej avveckladetransaktioner 5–15 dagar (faktor 8 %)
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Ej avvecklade transaktioner 16–30 dagar (faktor 50 %)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Ej avvecklade transaktioner 31–45 dagar (faktor 75 %)
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Ej avvecklade transaktioner 46 dagar eller mer (faktor 100 %)
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
På raderna 020–060 ska instituten rapportera information om avvecklings-/leveransrisk för positioner utanför handelslagret enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Kapitalbaskrav för avvecklings-/leveransrisk tillämpas inte för transaktioner som avvecklas tidigare än 5 arbetsdagar efter överenskommen avvecklingsdag.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
På rad 070 ska instituten rapportera den sammanlagda informationen om avvecklings-/leveransrisk för positioner i handelslagret (i enlighet med artiklarna 92.3 c ii och 378 i CRR).
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
På rad 070/010 ska instituten rapportera totalsumman av transaktioner som inte avvecklats efter respektive överenskommen leveransdag till respektive överenskommet pris.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
På raderna 070/020 ska instituten rapportera den sammantagna informationen om prisskillnadsexponering på grund av ej avvecklade transaktioner som innebär en förlust.
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
På raderna 070/030 ska instituten rapportera sammantagna kapitalbaskrav som härrör från summeringen av kapitalbaskrav för ej avvecklade transaktioner genom att multiplicera prisskillnaden från kolumn 020 med en tillämplig faktor baserat på antalet arbetsdagar efter överenskommen avvecklingsdag (enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR).
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
080 – 120
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
På raderna 080–120 ska instituten rapportera information om avvecklings-/leveransrisk för positioner utanför handelslagret enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
I denna mall ska uppgifter lämnas om alla värdepapperiseringar för vilka en betydande risköverföring konstaterats och i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med schablonmetoden.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Vid rapporteringsreferensdatum efter den 1 januari 2019 ska värdepapperisieringar för vilka det riskvägda exponeringsbeloppet bestäms enligt de ändrade bestämmelserna om värdepapperisering inte rapporteras i denna mall, utan endast i mall C 02.00.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Vid rapporteringsreferensdatum efter den 1 januari 2019 ska även värdepapperiseringspositioner som omfattas av en riskvikt på 1250 % i enlighet med de ändrade bestämmelserna om värdepapperisiering och som dras av från kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 36.1 k ii i CRR inte rapporteras i denna mall, utan endast i mall C 01.00.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vid användningen av denna mall ska alla hänvisningar till artiklarna i del tre avdelning II kapitel 5 i CRR läsas som hänvisningar till CRR i den version som gäller den 31 december 2018.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Vilka uppgifter som ska rapporteras beror på institutets roll i samband med en värdepapperisering.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Det innebär att specifika rapporteringsposter är tillämpliga för originatorer, medverkande institut och investerare.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
I CR SEC SA-mallen lämnas gemensam information om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar som ligger utanför handelslagret, i enlighet med definitionerna i artikel 242.10 respektive 242.11 i CRR.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Detta innebär att instituten även ska rapportera värdepapperiseringsexponeringar i balansräkningen (t.ex. obligationer och efterställda lån) och likaså de exponeringar och derivat utanför balansräkningen (t.ex. efterställda låneramar, likviditetsfaciliteter, ränteswappar, kreditswappar etc.) som härrör från värdepapperiseringen.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
En originator ska inte beakta sådana traditionella värdepapperiseringar i vilka originatorn inte innehar någon position vid rapporteringen i CR SEC SA-mallen eller CR SEC IRB-mallen.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
För detta ändamål innefattar de värdepapperiseringspositioner som innehas av originatorn bestämmelser om förtida amortering i en värdepapperisering av rullande exponeringar enligt definitionen i artikel 242.12 i CRR.