natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Artikel 223.2–223.3 i CRR.
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Det belopp som ska rapporteras erhålls genom volatilitetsjusteringens inverkan på exponeringen (Eva-E) = E*He.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
(-) Finansiell säkerhet: justerat värde (Cvam)
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Artikel 239.2 i CRR.
Exposure Class “Covered Bonds”
För transaktioner inom handelslagret som omfattar finansiella säkerheter och råvaror vilka är godtagbara som exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR.
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Det värde som ska rapporteras beräknas enligt formeln Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
(-) Varav: Volatilitets- och löptidsjusteringar
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
Artiklarna 223.1 och 239.2 i CRR.
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Det belopp som ska rapporteras är den sammantagna effekten av volatilitets- och löptidsjusteringar (Cvam-C) = C*[(1-Hc-fx)*(t-t*)/(T-t*)-1], där effekten av volatilitetsjusteringarna är (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] och effekten av löptidsjusteringar är (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Fullständigt justerat exponeringsvärde (E*)
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Artiklarna 220.4, 223.2–223.5 och 228.1 i CRR.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Uppdelning av den fullständigt justerade exponeringen i poster utanför balansräkningen per konverteringsfaktor
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Artikel 111 i CRR och del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i CRR.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Exponeringsvärdet efter beaktande av värdejusteringar, all kreditriskreducering och alla kreditkonverteringsfaktorer som ska ges riskvikter i enlighet med artikel 113 och del tre avdelning II kapitel 2 avsnitt 2 i CRR.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Varav: Till följd av motpartsrisk
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
För derivatinstrument, repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner som omfattas av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR ska exponeringsvärdet för motpartsrisken beräknas enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 6 avsnitten 2, 3, 4 och 5 i CRR.
Article 24 and 111 of CRR
Riskvägt exponeringsbelopp före tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Artikel 113.1–113.5 i CRR utan hänsyn till stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR.
Exposure net of value adjustments and provisions
Riskvägt exponeringsbelopp efter stödfaktorn för små och medelstora företag
Sum of columns 010 and 030.
Artikel 113.1–113.5 i CRR med beaktande av stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Artikel 112 a–d, f, g, l, n, o och q i CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Varav: Med en kreditvärdering som härrör från staten
Items to be reported here:
Artikel 112 b–d, f, g, l och o i CRR.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Artikel 127 i CRR.
eligible unfunded credit protection.
Denna rad ska endast rapporteras för exponeringsklasserna ’Poster förknippade med särskilt hög risk’ och ’Aktieexponeringar’.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Om en exponering antingen förtecknas i artikel 128.2 i CRR eller uppfyller de kriterier som anges i artiklarna 128.3 eller 133 i CRR ska den hänföras till exponeringsklassen ’Poster förknippade med särskilt hög risk’ eller ’Aktieexponeringar’.
050 - 060
Följaktligen ska ingen annan allokering göras även om exponeringen har fallerat i enlighet med artikel 127 i CRR.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Alla exponeringar mot små och medelstora företag ska rapporteras här.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Instituten ska här endast rapportera exponeringar som uppfyller villkoren i artikel 501 i CRR.
Guarantees
Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter
Article 203 of CRR
Artikel 125 i CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Rapporteringen avser endast exponeringsklassen ’säkrade genom panträtt i fastigheter’.
Credit derivatives
Exponeringar som behandlas i enlighet med artikel 150.1 i CRR.
Article 204 of CRR.
Exponeringar som behandlas i enlighet med artikel 148.1 i CRR.
070 – 080
070–130
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Det rapporterande institutets motpartsrisker för positioner i handelslagret i enlighet med artiklarna 92.3 f och 299.2 i CRR hör till de exponeringar som är förenade med motpartsrisk.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Institut som tillämpar artikel 89.1 i CRR ska även dela upp sina positioner i handelslagret enligt nedan angivna kriterier i exponeringar inom balansräkningen som är förenade med kreditrisk, exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk och exponeringar som är förenade med motpartsrisk.
Financial collateral: simple method
De tillgångar som avses i artikel 24 i CRR och som inte ingår i någon annan kategori.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 090, 110 och 130.
Other funded credit protection
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Article 232 of CRR.
Transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379.1 i CRR utgör inte en post utanför balansräkningen (om de inte har dragits av), men ska ändå rapporteras på denna rad.
090 - 100
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.90 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk Positioner utanför balansräkningen omfattar de poster som räknas upp i bilaga I till CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Exponeringar som är poster utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040 och 060.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.90 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå, om de räknas som poster utanför balansräkningen.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
090–130
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk
120-140
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ’The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’ omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån, och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Artikel 306 i CRR för kvalificerade centrala motparter i enlighet med artikel 4.1.88 jämförd med artikel 301.2 i CRR.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Exponeringar mot en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
Volatility adjustment to the exposure
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 080
Article 223(2) to (3) of CRR.
Artikel 306 i CRR för kvalificerade centrala motparter i enlighet med artikel 4.1.88 jämförd med artikel 301.2 i CRR.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Exponeringar som på grund av att det finns ett avtal om produktövergripande nettning (enligt definitionen i artikel 272.11 i CRR) varken hör till derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel eller till transaktioner för värdepapperisering ska rapporteras på denna rad.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
140–280
Article 239(2) of CRR.
UPPDELNING AV EXPONERINGAR EFTER RISKVIKTER
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Artikel 306.1 i CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Artikel 305.3 i CRR.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Artikel 232.3 c i CRR.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Artiklarna 133.2 och 48.4 i CRR.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Artiklarna 133.2 och 379 i CRR.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Exponeringsklasserna regering, företag, institut och hushåll får inte tas upp på denna rad.
Fully adjusted exposure value (E*)
För rapportering av de exponeringar som inte kan åsättas de riskvikter som räknas upp i mallen.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Artikel 113.1–113.5 i CRR.
160 - 190
Kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering och för vilka schablonmetoden tillämpas (artikel 134.6 i CRR) ska rapporteras på denna rad i exponeringsklassen ’övriga poster’.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Se även artiklarna 124.2 och 152.2 b i CRR.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
290–320
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Memorandumposter
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Se även förklaringen om syftet med memorandumposter i det allmänna avsnittet i CR SA-mallen.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Artikel 112 i i CRR.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Detta är endast en memorandumpost.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom kommersiella fastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 126 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom kommersiella fastigheter.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Artikel 112 j i CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Exponeringar inom exponeringsklassen ’fallerande exponeringar’, vilka hade ingått i denna exponeringsklass om de inte var fallerande.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Artikel 112 i i CRR.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom bostadsfastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 125 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom fastigheter.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
CR IRB-mallens räckvidd
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
CR IRB-mallen omfattar följande kapitalbaskrav:
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
i.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Kreditrisk utanför handelslagret, inbegripet
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
motpartsrisk utanför handelslagret,
Article 127 CRR
utspädningsrisk för förvärvade fordringar.
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
Motpartsrisk i handelslagret.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Transaktioner utan samtidig prestation i samband med all affärsverksamhet.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Mallen avser exponeringar för vilka de riskvägda exponeringsbeloppen beräknas i enlighet med artiklarna 151–157 i del tre avdelning II kapitel 3 i CRR (internmetoden).
All exposures to SME shall be reported here.
Följande uppgifter rapporteras inte i CR IRB-mallen:
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
i.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Aktieexponeringar, som rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Värdepapperiseringspositioner, som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB och/eller de detaljerade CR SEC-mallarna.
Article 125 of CRR.
’Övriga motpartslösa tillgångar’, som rapporteras i enlighet med artikel 147.2 g i CRR.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Denna exponeringsklass måste alltid åsättas riskvikten 100 % utom för kassabehållning, likvärdiga poster och exponeringar som restvärden av leasade tillgångar i enlighet med artikel 156 i CRR.
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
De riskvägda exponeringsbeloppen för denna exponeringsklass rapporteras direkt i CA-mallen.
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
Risker i samband med kreditvärdighetsjustering, som rapporteras i mallen för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA).
070-130
I CR IRB-mallen behöver exponeringar som beräknats enligt internmetoden inte delas upp geografiskt efter motpartens säte.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Denna uppdelning rapporteras i CR GB-mallen.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
För att klargöra om institutet använder sina egna skattningar av LGD-värden och/eller kreditkonverteringsfaktorer ska följande uppgifter lämnas för varje rapporterad exponeringsklass:
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
’NEJ’ = om man använder tillsynsmyndighetens skattning av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (grundläggande internmetod).
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
’JA’ = om man använder egna skattningar av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (avancerad internmetod).
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
’JA’ ska alltid anges för portföljer med hushållsexponeringar.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Om ett institut använder egna skattningar av LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en del av sina exponeringar enligt internmetoden samt använder tillsynsmyndighetens LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för den andra delen av sina exponeringar enligt internmetoden, ska institutet rapportera den totala kreditrisken enligt internmetoden (CR IRB) för positioner som behandlas enligt den grundläggande internmetoden (F-IRB) och den totala kreditrisken enligt internmetoden för positioner som behandlas enligt den avancerade internmetoden (A-IRB).
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Uppdelning av CR IRB-mallen
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
CR IRB-mallen är uppdelad i två undermallar.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
CR IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden och de olika metoderna för beräkning av totala riskvägda exponeringsbelopp samt en uppdelning av de totala exponeringarna efter exponeringsslag.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
CR IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Mallarna CR IRB 1 och CR IRB 2 ska rapporteras separat för följande exponeringsklasser och underordnade exponeringsklasser:
090-130
Totalt
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
(Mallen för total kreditrisk ska rapporteras vid tillämpning av den grundläggande internmetoden och separat vid tillämpning av den avancerade internmetoden.)
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Nationella regeringar eller centralbanker
Of which: centrally cleared through a QCCP
(artikel 147.2 a i CRR)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
(artikel 147.2 b i CRR)
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Företag – små och medelstora företag
Derivatives and Long Settlement Transactions
(artikel 147.2 c i CRR)
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Företag – specialutlåning
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
(artikel 147.8 i CRR)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Företag – övrigt
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
(alla de exponeringar mot företag i enlighet med artikel 147.2 c som inte rapporteras enligt 4.1 och 4.2)