natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
The information reported in this template shall refer to “new events”, i.e. operational risk events
I denna mall lämnas uppgifter om positioner (samtliga positioner/nettopositioner och långa/korta) och de relaterade kapitalbaskraven för den specifika riskkomponenten i positionsrisken för värdepapperiseringar eller återvärdepapperiseringar i handelslagret (ej godtagbara för korrelationshandelsportföljen) enligt schablonmetoden.
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period..
Vid rapporteringsreferensdatum efter den 1 januari 2019 ska värdepapperisieringar i handelslagret för vilka kapitalbaskravet för den specifika risken bestäms enligt CRR, dvs. där kapitalbaskravet beräknas enligt de ändrade bestämmelserna om värdepapperisering, inte rapporteras i denna mall, utan endast i mall C 02.00.
Only events entailing a gross loss amount of 100,000 EUR or more shall be reported.
Vid rapporteringsreferensdatum efter den 1 januari 2019 ska även värdepapperiseringspositioner som omfattas av en riskvikt på 1250 % i enlighet CRR och som dras av från kärnprimärkapitalet i enlighet med artikel 36.1 k ii i CRR inte rapporteras i denna mall, utan endast i mall C 01.00.
Subject to that threshold,
Vid användningen av denna mall ska alla hänvisningar till artiklarna i del tre avdelning II kapitel 5 och artikel 337 i CRR läsas som hänvisningar till CRR i den version som gäller den 31 december 2018.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
I mallen MKR SA SEC fastställs kapitalbaskrav endast för den specifika risken för värdepapperiseringspositionerna i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 337 i CRR.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
Om värdepapperiseringspositionerna i handelslagret är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Det finns bara en mall för alla positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
An event shall only be considered once.
Kapitalbaskrav för den generella risken för dessa positioner rapporteras i mall MKR SA TDI eller i mall MKR IM.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
(-) POSITIONER SOM DRAS AV FRÅN KAPITALBASEN (LÅNGA OCH KORTA)
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Artikel 258 i CRR.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
230–240 och 460–470
Event types as defined in Article 324 CRR
250–260 och 480–490
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
Artikel 337.2 i CRR jämförd med artikel 262 i CRR.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Dessa kolumner ska rapporteras om instituten använder den alternativa formelbaserade metoden (SFA), enligt vilken kapitalbaskraven fastställs som en funktion av säkerhetsgruppens egenskaper och tranchens avtalsbestämmelser.
0080 - 0160
270 och 500
Gross loss by business line
GENOMLYSNING
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
280–290 / 510–520
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Artiklarna 109.1 andra meningen och artikel 259.3 och 259.4 i CRR.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Dessa kolumner ska rapporteras om institutet använder internmetoden för att fastställa kapitalkraven för likviditetsfaciliteter och kreditförstärkningar som banker (inbegripet banker som är tredje part) tillhandahåller till kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Internmetoden (IAA) baserad på kreditvärderingsinstitutens metoder är bara tillämplig för exponeringar mot kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat som har en intern kreditvärdering som är i nivå med ursprunglig ’investment grade’.
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which shall comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
530–540
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
550–570
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Artikel 337 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att ett institut får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
580–600
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
EFTER TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Artikel 337 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
I enlighet med artikel 337.4 i CRR ska institutet under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2014 göra en separat summering av riskvägda långa nettopositioner (kolumn 580) och riskvägda korta nettopositioner.
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
Kapitalbaskravet utgörs av den största av dessa summor (efter tillämpning av övre gräns).
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Från och med 2015 ska institutet i enlighet med artikel 337.4 i CRR beräkna kapitalbaskraven genom att summera de riskvägda nettopositionerna, oavsett om de är långa eller korta (kolumn 600).
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar (i handelslagret) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
040,070 och
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Artikel 4.1.38 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
080 och 110[
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Artikel 4.1.39 och 4.1.40 i CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
ORIGINATOR:
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Artikel 4.1.41 i CRR.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
INVESTERARE
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Kreditinstitut som innehar värdepapperiseringspositioner i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det är varken originator eller medverkande institut.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
MEDVERKANDE INSTITUT
010-350
120–210
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
UPPDELNING AV DET TOTALA BELOPPET FÖR RISKVÄGDA LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP
GENERAL RISK.
Artikel 337.4 sista meningen i CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Uppdelningen av underliggande tillgångar sker enligt den klassificering som används i mallen SEC Details (kolumn ’typ’):
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
1 – Panträtter i bostadsfastigheter.
020-200
2 – Panträtter i kommersiella fastigheter.
MATURITY BASED APPROACH
3 – Kreditkortsfordringar.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
4 – Leasing.
210-240
6 – Konsumentkrediter.
GENERAL RISK.
7 – Handelsfordringar.
DURATION BASED APPROACH
8 – Övriga tillgångar.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
9 – Säkerställda obligationer.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
10 – Övriga skulder.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
I denna mall lämnas information om positioner i korrelationshandelsportföljen (bestående av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och övriga positioner i korrelationshandelsportföljen som ingår i enlighet med artikel 338.3) samt motsvarande kapitalbaskrav enligt schablonmetoden.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
I mall MKR SA CTP fastställs kapitalbaskraven enbart för den specifika risken för positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
251-321
Om positionerna i korrelationshandelsportföljen (nedan kallade CTP-positioner) är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Det finns bara en mall för alla CTP-positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
Genom att mallen har denna struktur separeras värdepapperiseringspositioner, kreditderivat på n:te förfall och övriga CTP-positioner.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Det innebär att värdepapperiseringspositioner alltid ska rapporteras på raderna 030, 060 eller 090 (beroende på institutets roll i värdepapperiseringen).
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Kreditderivat på n:te förfall ska alltid rapporteras på rad 110.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
160 och 330
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Övriga riskvikter som inte uttryckligen nämns i föregående kolumner.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Endast de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
170–180 och 360–370
Article 329(3) of CRR.
190–200 och 340–350
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
210 / 380
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
220–230 och 390–400
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Artikel 259.3 och 259.4 i CRR.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
410–420
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Artikel 338 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
430–440
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
EFTER TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Artikel 338 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
KAPITALBASKRAVET FASTSTÄLLS TILL DET HÖGSTA AV FÖLJANDE VÄRDEN: den specifika risk om skulle gälla endast för de långa nettopositionerna (kolumn 430) eller ii) den specifika risk som skulle gälla endast för de korta nettopositionerna (kolumn 440).
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Det totala beloppet för utestående positioner (i korrelationshandelsportföljen) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
050–070
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
030 060 och 090
Article 258 of CRR.
Korrelationshandelsportföljen består av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och eventuellt övriga positioner för säkringsändamål som uppfyller kriterierna i artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
070-520
Derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ’övriga CTP-positioner’.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
När det gäller kreditderivat på n:te förfall som är säkrade genom kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 347 i CRR ska båda rapporteras här.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Positioners originator, investerare och medverkande institut gäller inte för kreditderivat på n:te förfall.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Detta innebär att uppdelningen av värdepapperiseringspositioner inte kan göras för kreditderivat på n:te förfall.
230-240 and 460-470
040, 070, 100 och 120
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Positionerna i
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
CTP-positioner som är säkrade genom kreditderivat i enlighet med artikel 346 i CRR, och
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisk i aktier i handelslagret med tillämpning av schablonmetoden.
270 and 500
Instituten ska fylla i mallen separat när det gäller totalbeloppet plus en statisk i förväg angiven förteckning över följande marknader: Bulgarien, Danmark, Egypten, Förenade kungariket, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Albanien, Japan, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina, Förenta staterna, Euroområdet plus en restmall för alla övriga marknader.
LOOK THROUGH
För detta rapporteringskrav ska ’marknad’ förstås som ’land’ (utom för de länder som ingår i euroområdet, se kommissionens delegerade förordning (EU) nr 525/2014).
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Artiklarna 327, 329, 332, 341 och 345 i CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Kapitalkravet ska beräknas separat för varje nationell marknad.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Positioner i aktieindexterminer enligt artikel 344.4 andra meningen i CRR ska inte tas med i denna kolumn.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
010–130
280-290/510-520
Kapitalbaskrav för positionsrisk i enlighet med artikel 92.3 b i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
GENERELL RISK
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Positioner i aktier som omfattas av generell risk (artikel 343 i CRR) och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Var och en av uppdelningarna (021/022 och 030/040) är en uppdelning som rör alla positioner som omfattas av generell risk.
530-540
På raderna 021 och 022 anges uppgifter om uppdelningen efter instrument.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Det är bara uppdelningen på raderna 030 och 040 som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskrav.
Article 14(2) of CRR
Derivat som ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 329–332, i förekommande fall.
550-570
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Börshandlade aktieindexterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Brett diversifierade aktieindexterminer som omsätts på en börs och är föremål för särskild behandling i enlighet med artikel 344.1 och 344.4 i CRR.
580-600
Dessa positioner omfattas endast av generell risk och behöver därmed inte rapporteras på rad 050.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Övriga positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 343 och 344.3 i CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 342 och 344.4 i CRR.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Artikel 329.2 och 329.3 i CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Institutet ska rapportera uppgifter om positioner i varje valuta (inbegripet rapportvaluta) och motsvarande kapitalbaskrav för utländsk valuta med tillämpning av schablonmetoden.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Positionen beräknas för varje valuta (inbegripet euro), guld och positioner i fonder.
040,070 and
I dessa memorandumposter ingår alla positioner i rapportvalutan, oavsett i vilken utsträckning de är avsedda för syftena i artikel 354 i CRR.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Raderna 130–480 i memorandumposterna i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
080 and110
020–030
Article 4(63) of CRR.
Bruttopositioner på grund av tillgångar, tillgodohavanden och liknande poster som avses i artikel 352.1 i CRR.