natgillin/translations-raw huggingface dataset:
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
ÖVRIGA
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
KOMMENTARER FÖR ÖVRIGA
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
VARAV: HANDELSLAGER
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
SUMMA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
SUMMA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
LAST MEASURE
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR HANDEL
FLOOR
FINANSIELLA TILLGÅNGAR FÖRENADE MED HANDEL
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM INTE ÄR FÖRENADE MED HANDEL OCH SOM OBLIGATORISKT VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET
TDI - General risk
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM IDENTIFIERATS SOM VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET
TDI - Specific Risk
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Equities
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VARKEN ÄR FÖRENADE MED HANDEL ELLER ÄR DERIVAT OCH SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET
Equities - General risk
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VARKEN ÄR FÖRENADE MED HANDEL ELLER ÄR DERIVAT OCH SOM VÄRDERAS TILL VERKLIGT VÄRDE I FÖRHÅLLANDE TILL EGET KAPITAL
Equities - Specific Risk
ÖVRIGA FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM VARKEN ÄR FÖRENADE MED HANDEL ELLER ÄR DERIVAT
Foreign Exchange risk
DERIVAT – SÄKRINGSREDOVISNING
Commodities risk
FÖRÄNDRINGAR I VERKLIGT VÄRDE FÖR SÄKRADE POSTER I PORTFÖLJSÄKRING AV RÄNTERISK
Total amount for general risk
INNEHAV I DOTTERFÖRETAG, JOINT VENTURES OCH INTRESSEFÖRETAG
Total amount for specific risk
(-) NEDSÄTTNINGAR FÖR TILLGÅNGAR SOM ÄR FÖRENADE MED HANDEL VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
SUMMA SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
FINANSIELLA SKULDER SOM INNEHAS FÖR HANDEL
of which: OTC Derivatives
FINANSIELLA SKULDER FÖRENADE MED HANDEL
of which:SFT
FINANSIELLA SKULDER SOM IDENTIFIERATS SOM VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATET
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
NEDSÄTTNINGAR FÖR SKULDER SOM ÄR FÖRENADE MED HANDEL VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
Number of counterparties
C 32.02 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN (PRUVAL 2)
of which: proxy was used to determine credit spread
AVA PÅ KATEGORINIVÅ
INCURRED CVA
SUMMA AVA
SINGLE NAME CDS
ÖVRE OSÄKERHET
INDEX CDS
QTD-INTÄKTER
CVA risk total
IPV-DIFFERENS
Link to CA2;r640;c010
JUSTERINGAR AV VERKLIGT VÄRDE
According to Advanced method
VINST ELLER FÖRLUST DAG 1
Link to CA2;r650;c010
FÖRKLARANDE BESKRIVNING
According to Standardised method
MARKNADSPRISOSÄKERHET
Link to CA2;r660;c010
SLUTAVRÄKNINGSKOSTNADER
Link to CA2;r670;c010
MODELLRISK
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
KONCENTRERADE POSITIONER
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
FRAMTIDA ADMINISTRATIVA KOSTNADER
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
FÖRTIDA AVVECKLING
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
4(1) THRESHOLD
SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
OF WHICH: TRADING BOOK
MARKNADS PRIS OSÄKER HET
EXACTLY MATCHING
MODELL RISK
HEDGE ACCOUNTING
KONCEN TRERADE POSITIONER
PRUDENTIAL FILTERS
EJ INTJÄNADE KREDITMARGINALER
OTHER
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSKOSTNADER
COMMENTS FOR OTHER
FRAMTIDA ADMINISTRATIVA KOSTNADER
OF WHICH:TRADING BOOK
FÖRTIDA AV VECKLING
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
OPERATIV RISK
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
VARAV: BERÄKNAT MED EXPERTBASERAD METOD
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
SUMMA HUVUDMETODEN
TRADING FINANCIAL ASSETS
PORTFÖLJER ENLIGT ARTIKLARNA 9–17 – SUMMA EFTER DIVERSIFIERING PÅ KATEGORINIVÅ
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
SUMMA FÖRE DIVERSIFIERING PÅ KATEGORINIVÅ
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
VARAV: AVA EJ INTJÄNADE KREDITMARGINALER (CREDIT SPREADS)
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
VARAV: AVA INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSKOSTNADER
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
VARAV: AVA PÅ GRUND AV NOLL VÄRDE ENLIGT ARTIKEL 9.2
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
VARAV: AVA PÅ GRUND AV NOLL VÄRDE ENLIGT ARTIKEL 10.2 OCH 10.3
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
RÄNTERISK
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
VALUTAKURSRISK
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
KREDITRISK
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
AKTIERISK
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
RÅVARURISK
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
(-) DIVERSIFIERINGSVINSTER
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
(-) DIVERSIFIERINGSVINST BERÄKNAD MED METOD 1
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
(-) DIVERSIFIERINGSVINST BERÄKNAD MED METOD 2
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
MEMORANDUMPOST: AVA FÖRE DIVERSIFIERING MINSKAT MED MER ÄN 90 % GENOM DIVERSIFIERING ENLIGT METOD 2
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
PORTFÖLJER ENLIGT NÖDFALLSMETODEN
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
100 % AV DEN OREALISERADE NETTOVINSTEN
CATEGORY LEVEL AVA
10% AV DET NOMINELLA VÄRDET
TOTAL AVA
25 % AV INLEDNINGSVÄRDET
UPSIDE UNCERTAINTY
C 32.03 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: AVA FÖR MODELLRISK (PRUVAL 3)
QTD REVENUE
RANKNING
IPV DIFFERENCE
MODELL
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
RISKKATEGORI
DAY 1 P&L
PRODUKT
EXPLANATION DESCRIPTION
OBSERVERBARHET
MARKET PRICE UNCERTAINTY
AVA FÖR MODELLRISK
CLOSE-OUT COSTS
AGGREGERAD AVA BERÄKNAD ENLIGT METOD 2
MODEL RISK
IPV-DIFFERENS (OUTPUT-TEST)
CONCENTRATED POSITIONS
IPV-TÄCKNING (OUTPUT-TEST)
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
VARAV: MED EXPERTBASERAD METOD
EARLY TERMINATION
VARAV: AGGREGERAD, MED METOD 2
FAIR-VALUED ASSETS
TILLGÅNGAR VERKLIGT VÄRDE
FAIR-VALUED LIABILITIES
SKULDER VERKLIGT VÄRDE
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
C 32.04 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: AVA FÖR KONCENTRERADE POSITIONER (PRUVAL 4)
MODELRISK
UNDERLIGGANDE
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
KONCEN TRERAD POSITION STORLEK
UNEARNED CREDIT SPREADS
STOREKSMÅTT
INVESTING ANDFUNDING COSTS
MARKNADSVÄRDE
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
FÖRSIKTIG EXITPERIOD
EARLY TERMI-NATION
AVA FÖR KONCEN TRERADE POSITIONER
OPERA- TIONALRISK
KONCEN TRERAD POSITION JUSTERING AV VERKLIGT VÄRDE
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
C 33.00 EXPONERINGAR MOT OFFENTLIG SEKTOR PER MOTPARTENS LAND (GOV)
TOTAL CORE APPROACH
Direkta exponeringar
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
Memorandumpost kreditderivat kopplade till exponeringar mot offentlig sektor
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
Exponeringsvärde
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
Riskvägt exponeringsbelopp
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
Exponeringar i balansräkningen
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
Ackumulerad nedskrivning
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
Ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
INTEREST RATES
Exponeringar utanför balansräkningen
FOREIGN EXCHANGE
Summa redovisat bruttovärde av finansiella tillgångar som inte är derivat
CREDIT
Summa redovisat värde av finansiella tillgångar som inte är derivat (netto efter korta positioner)
EQUITIES
Finansiella tillgångar som inte är derivat per redovisningsportfölj
COMMODITIES
Korta positioner
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
Derivat med positivt verkligt värde
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
Derivat med negativt verkligt värde
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
Nominellt värde
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
Avsättningar
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
Derivat med positivt verkligt värde – Redovisat värde
100% OF NET UNREALISED PROFIT
Derivat med negativt verkligt värde – Redovisat värde
10% OF NOTIONAL VALUE
Finansiella tillgångar som innehas för handel
25% OF INCEPTION VALUE
Finansiella tillgångar förenade med handel
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet
RANK
Finansiella tillgångar som identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet
MODEL
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet
RISK CATEGORY
Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
PRODUCT
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital
MODEL RISK AVA
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
Övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
Varav: Korta positioner från omvända repolån som klassificeras som att de innehas för handel eller är förenade med handel
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
Varav: från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat eller från finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Varav: från finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet, finansiella tillgångar som identifierats som värderade till verkligt värde via resultatet eller från finansiella tillgångar som inte är förenade med handel som värderas till verkligt värde via resultatet
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Redovisat värde
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Teoretiskt värde
FV ASSETS
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISK, METOD OCH EXPONERINGSKLASS:
FV LIABILITIES
Exponeringar enligt kreditriskramen
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Schablonmetod
UNDERLYING
Nationella regeringar
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
Övriga exponeringar mot offentlig sektor som omfattas av schablonmetoden
SIZE MEASURE
Internmetod för kapitalkrav
MARKET VALUE
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter [Nationella regeringar]
PRUDENT EXIT PERIOD
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter [Institut]
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Offentliga organ [Nationella regeringar]
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Offentliga organ [Institut]
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Internationella organisationer [Nationella regeringar]
Direct exposures
Övriga exponeringar mot offentlig sektor som omfattas av internmetoden
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Exponeringar enligt marknadsriskramen
Exposure value
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:
Risk weighted exposure amount
[ 0 – 3M ]
On-balance sheet exposures
[ 3M – 1Å ]
Accumulated impairment
[ 1Å – 2Å ]
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
[ 2Å – 3Å ]
Off-balance sheet exposures
mer ]”
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
BILAGA II
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
”BILAGA II
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Innehåll
Short positions
DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Derivatives with positive fair value
STRUKTUR OCH PRAXIS
Derivatives with negative fair value
STRUKTUR
Nominal amount
NUMRERING
Provisions
TECKEN
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
FÖRKORTNINGAR
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
DEL II: INSTRUKTIONER RÖRANDE MALLAR
Financial assets held for trading
KAPITALTÄCKNINGSÖVERSIKT (CA)
Trading financial assets
ALLMÄNNA KOMMENTARER
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)
Financial assets designated at fair value through profit or loss
INSTRUKTIONER FÖR SPECIFIKA POSITIONER
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)
Financial assets at fair value through other comprehensive income
C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Financial assets at amortised cost
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER och INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE UTGÖR STATLIGT STÖD (CA 5)
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)
Other non-trading non-derivative financial assets
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – (GS)
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
DETALJERADE UPPGIFTER OM GRUPPENS SOLVENS
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
UPPGIFTER OM HUR ENSKILDA ENHETER BIDRAR TILL GRUPPENS SOLVENS
Carrying amount
C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (GS TOTAL)
Notional amount
C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
KREDITRISKMALLAR
Exposures under the credit risk framework
RAPPORTERING AV METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING (CRM) MED SUBSTITUTIONSEFFEKT
Standardised Approach
RAPPORTERING AV MOTPARTSRISK
Central governments
C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
Other general government exposures subject to Standardised Approach
CR SA-MALLENS RÄCKVIDD
IRB Approach
INDELNING AV EXPONERINGAR I EXPONERINGSKLASSER ENLIGT SCHABLONMETODEN
Regional governments or local authorities [Central governments]
FÖRTYDLIGANDEN OM RÄCKVIDDEN FÖR VISSA AV DE EXPONERINGSKLASSER SOM AVSES I ARTIKEL 112 I CRR
Regional governments or local authorities [Institutions]
EXPONERINGSKLASSEN ’INSTITUT’
Public sector entities [Central governments]
EXPONERINGSKLASSEN ’SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER’
Public sector entities [Institutions]
EXPONERINGSKLASSEN ’FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA INVESTERINGAR (FOND)’
International Organisations [Central governments]
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETODEN FÖR KAPITALBASKRAV (CR IRB)
Other general government exposures subject to IRB approach
CR IRB-MALLENS RÄCKVIDD
Exposures under the market risk framework
UPPDELNING AV CR IRB-MALLEN
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IRB 1)
[ 0 - 3M [
C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETODEN FÖR KAPITALKRAV (UPPDELNING PER RISKKLASS) (MALL CR IRB 2)
[ 3M - 1Y [
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: GEOGRAFISKT UPPDELAD INFORMATION
[ 1Y - 2Y [
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)
[ 2Y - 3Y [
TABELL 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)
more’
TABELL 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)
ANNEX II
C 10.01 OCH C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
‘ANNEX II
INSTRUKTIONER AVSEENDE SÄRSKILDA POSITIONER (TILLÄMPLIGA FÖR BÅDE CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
Table of Contents
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK(CR SETT)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 12.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC SA)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 13.00 – KREDITRISK – VÄRDEPAPPERISIERING: INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
STRUCTURE
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC DETAILS)
NUMBERING CONVENTION
MALLAR FÖR OPERATIV RISK
SIGN CONVENTION
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
ABBREVIATIONS
OPERATIV RISK: DETALJERAD INFORMATION OM FÖRLUSTER UNDER DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 17.01: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 1)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 17.02: OPERATIV RISK DETALJERAD INFORMATION OM DE STÖRSTA FÖRLUSTHÄNDELSERNA UNDER DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 2)
GENERAL REMARKS
MALLAR FÖR MARKNADSRISKER
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING (MKR SA SEC)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 20.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 21.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I AKTIER (MKR SA EQU)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
C 22.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK (MKR SA FX)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 23.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR (MKR SA COM)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 24.00 – MARKNADSRISK INTERNA MODELLER (MKR IM)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 25.00 – KREDITVÄRDIGHETSJUSTERINGSRISK (CVA)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
FÖRSIKTIG VÄRDERING (PRUVAL)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 32.01 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER REDOVISADE TILL VERKLIGT VÄRDE (PRUVAL 1)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 32.02 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN (PRUVAL 2)
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 32.03 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: AVA FÖR MODELLRISK (PRUVAL 3)
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 32.04 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: AVA FÖR KONCENTRERADE POSITIONER (PRUVAL 4)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 33.00 EXPONERINGAR MOT OFFENTLIG SEKTOR (GOV)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR MALLEN OM EXPONERINGAR MOT ’OFFENTLIG SEKTOR’
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
Ramen består av följande fem grupper av mallar:
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
Kapitaltäckning, en översikt över lagstadgat kapital och totalt riskvägt exponeringsbelopp.
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
Solvens på gruppnivå, en översikt över hur solvenskraven uppfylls av samtliga enskilda enheter som ingår i konsolideringen av den rapporterande enheten.
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
Kreditrisk (inbegripet motpartsrisk, utspädningsrisk och avvecklingsrisk).
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
Marknadsrisk (inbegripet positionsrisk i handelslager, valutakursrisk, råvarurisk och kreditvärdighetsjusteringsrisk).
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
Operativ risk.
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
För varje mall ges hänvisningar till lagstiftningen.
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
Denna del av den tekniska genomförandestandarden innehåller utförligare information om de mer allmänna aspekterna på rapporteringen för varje grupp av mallar, instruktioner för särskilda positioner samt valideringsregler.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
Instituten ska endast rapportera de mallar som är relevanta för den metod de använder för att fastställa kapitalbaskraven.
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
I dokumentet används den efterföljande tabellens beteckningssystem för hänvisningar till kolumner, rader och celler i mallarna.
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
I valideringsbestämmelserna hänvisas ofta till dessa sifferkoder.
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
Följande allmänna beteckningssystem används i anvisningarna: Mall;Rad;Kolumn.
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Vid validering inom en mall där man endast använder uppgiftsposter från den mallen anges inte mallen i beteckningen: Rad;Kolumn.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Om mallen bara har en kolumn, anges endast rader: Mall;Rad.
C 09.01 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
En asterisk betyder att valideringen avser de rader eller kolumner som anges före den.
C 09.02 – GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Ett belopp som ökar kapitalbasen eller kapitalkraven ska rapporteras som en pluspost.
C 09.04 – BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Ett belopp som däremot minskar den totala kapitalbasen eller de totala kapitalkraven ska rapporteras som en minuspost.
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Om namnet på en post föregås av ett minustecken (-) förväntas inga positiva belopp rapporteras för den ifrågavarande posten.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
I denna bilaga används förkortningen CRR för förordning (EU) nr 575/2013 och förkortningen CRD för Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Kapitaltäckningsmallarna (CA-mallar) innehåller information om täljare inom första pelaren (kapitalbas, primärkapital och kärnprimärkapital), nämnare (kapitalbaskrav) och övergångsbestämmelser, och består av följande fem mallar:
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
I mall CA1 rapporteras institutens kapitalbas, uppdelad i de poster som ligger till grund för beloppet.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Kapitalbasen beräknas med hänsyn till den sammantagna effekten av övergångsbestämmelserna för varje typ av kapital.
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
I mall CA2 summeras de totala riskvägda exponeringsbeloppen i enlighet med artikel 92.3 i CRR.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Mall CA3 innehåller de kvoter för vilka en lägstanivå föreskrivs i CRR och vissa andra uppgifter i samband med detta.
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
Mall CA4 innehåller de memorandumposter som behövs för att beräkna posterna i CA1 samt information avseende de kapitalbuffertar som föreskrivs i CRD.
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
I mall CA5 rapporteras de uppgifter som behövs för att beräkna övergångsbestämmelsernas effekt på kapitalbasen.
C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
kommer att tas bort när övergångsbestämmelserna upphör att gälla.
C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
Mallarna ska gälla för samtliga rapporterande enheter, oavsett vilken redovisningsstandard de följer, även om vissa poster i täljaren särskilt avser enheter som tillämpar valideringsregler av typen IAS/IFRS.