natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
(-) METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
ÖVERGRIPANDE EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSERNA OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
JUSTERING AV DET RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPPET PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANSER
Total unsettled transactions in the Trading Book
SUMMA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
MEMORANDUMPOST: RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (SCHABLONMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD (Cva)
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
TEORETISKT BELOPP SOM BEHÅLLS ELLER ÅTERKÖPS AV KREDITRISKSKYDD
SECURITISATION POSITIONS
(-) OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
>0% och <=20%
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
>20 % och <=50 %
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
>50 % och <=100 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
OMFATTAS AV RISKVIKTER
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
GENOMLYSNING
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
INTERNMETOD
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) OBETALT KREDITRISKSKYDD, JUSTERADE VÄRDEN (G*)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
SUMMA INFLÖDEN
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ALLA ÖVRIGA CQS
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ICKE KREDITVÄRDERADE
>0% and <=20%
VARAV: ANDRA FÖRLUST I ABCP
>20% and <=50%
VARAV: GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
>50% and <=100%
GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
VARAV: SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
EFTER TAKET
LOOK-THROUGH
VARAV: ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
POSTER I BALANSRÄKNINGEN
CQS 4
INVESTERARE SUMMA EXPONERINGAR
ALL OTHER CQS
MEDVERKANDE INSTITUT SUMMA EXPONERINGAR
UNRATED
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE:
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ALLA ÖVRIGA CQS SAMT EJ KREDITVÄRDERADE
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
C 13.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
BEFORE CAP
(-) MINSKNING AV RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
AFTER CAP
MEMORANDUMPOST: RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (INTERNMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETOD (KREDITKVALITETSSTEG)
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
FORMELBASERAD METOD
ON-BALANCE SHEET ITEMS
INTERNMETOD
SECURITISATIONS
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
RE-SECURITISATIONS
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC Details)
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
RADNUMMER
EARLY AMORTISATION
INTERN KOD
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
IDENTIFIERINGSKOD FÖR VÄRDEPAPPERISERING
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
IDENTIFIERINGS-KOD FÖR ORIGINATOR
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
TYP AV VÄRDEPAPPERISERING: (TRADITIONELL/ SYNTETISK)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
REDOVISNING: Värdepapperiserade exponeringar behålls i eller tas bort från balansräkningen?
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
SOLVENSBEHANDLING: Värdepapperiseringspositionerna omfattas av kapitalbaskrav?
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
VÄRDEPAPPERISERING ELLER ÅTERVÄRDEPAPPERISERING?
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
STS-VÄRDEPAPPERISERINGAR
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
BIBEHÅLLANDE
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
INSTITUTETS ROLL: (ORIGINATOR/ MEDVERKANDE INSTITUT/ URSPRUNGLIG LÅNGIVARE/ INVESTERARE)
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
ICKE-ABCP-PROGRAM
SUPERVISORY FORMULA METHOD
VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
CQS 11
TOTALT BELOPP FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR VID URSPRUNGSTIDPUNKTEN
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
TOTALT BELOPP
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
INSTITUTENS ANDEL (%) (%)
ROW NUMBER
TYP
INTERNAL CODE
LAND
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
KAPITALBASKRAV FÖRE VÄRDEPAPPERISERING (%)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
LÖPTID
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
MEMORANDUMPOSTER: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ ELLER EJ KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ?
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
NETTOPOSITIONER
STS SECURITISATION
SUMMA KAPITALBASKRAV (SCHABLONMETOD)
RETENTION
PRIORITERADE
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
MELLANLIGGANDE
NON ABCP PROGRAMMES
FÖRSTAFÖRLUST
SECURITISED EXPOSURES
FÖRSTA FÖRUTSÄGBARA AVSLUTSDATUM
SECURITISATION STRUCTURE
RÄTTSLIGT GILTIG SLUTLIG FÖRFALLODAG
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
GODTAGBARA LIKVIDITETSFACILITETER
APPROACH
ÖVRIGT (inklusive icke-godtagbara likviditetsfaciliteter)
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
TILLÄMPAD KONVERTERINGSFAKTOR
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
LÅNGA
TYPE OF RETENTION APPLIED
KORTA
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
SPECIFIK RISK
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
ORIGINATION DATE
BANKVERKSAMHET
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
RELEVANT INDIKATOR
TOTAL AMOUNT
LÅN OCH FÖRSKOTT (VID TILLÄMPNING AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD)
INSTITUTION'S SHARE (%)
KAPITALBAS KRAV
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
MEMORANDUMPOSTER SOM SKA RAPPORTERAS I FÖREKOMMANDE FALL (AVANCERAD MÄTMETOD)
ELGD (%)
ÅR-2
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
FÖRRA ÅRET
MATURITY
VARAV: PÅ GRUND AV EN ALLOKERINGSMEKANISM
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
KAPITALBASKRAV FÖRE MINSKNING PÅ GRUND AV FÖRVÄNTAD FÖRLUST, DIVERSIFIERING OCH METODER FÖR RISKREDUCERING
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV ATT FÖRVÄNTADE FÖRLUSTER FÅNGAS UPP I AFFÄRSPRAXIS
CTP OR NON-CTP?
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV DIVERSIFIERING
NET POSITIONS
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV METODER FÖR RISKREDUCERING (FÖRSÄKRING OCH ANDRA MEKANISMER FÖR RISKÖVERFÖRING)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN BASMETODEN (BIA) TILLÄMPAS
SENIOR
Cell länkad till CA2
MEZZANINE
BANKVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV SCHABLONMETOD (TSA)/ALTERNATIV SCHABLONMETOD (ASA)
FIRST LOSS
OMFATTAS AV SCHABLONMETOD:
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
FÖRETAGSFINANSIERING (CF)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
PRIVATKUNDSMÄKLERI (RBr)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
STORKUNDSBANK (CB)
OTHER (including non-eligible LF)
HUSHÅLLSBANK (RB)
CONVERSION FACTOR APPLIED
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM (PS)
LONG
ADMINISTRATIONSUPPDRAG (AS)
SHORT
KAPITALFÖRVALTNING (AM)
SPECIFIC RISK
OMFATTAS AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD:
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN INTERNMÄTNINGSMETODER (AMA) TILLÄMPAS
BANKING ACTIVITIES
C 17.01 – OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 1)
RELEVANT INDICATOR
FÖRDELNING AV FÖRLUSTER PÅ AFFÄRSOMRÅDEN
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
HÄNDELSETYP
OWN FUNDSREQUIREMENT
SUMMA HÄNDELSETYPER
Total operational risk exposure amount
MEMORANDUMPOST: TRÖSKELVÄRDE SOM HAR TILLÄMPATS VID UPPGIFTSINSAMLINGEN
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
INTERNA BEDRÄGERIER
YEAR-3
EXTERNA BEDRÄGERIER
YEAR-2
ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
LAST YEAR
KUNDER, PRODUKTER OCH AFFÄRSPRAXIS
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH SYSTEMFEL
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
UTFÖRANDE, LEVERANS OCH PROCESSTYRNING
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
LÄGST
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
HÖGST
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
FÖRETAGSFINANSIERING [CF]
Cell linked to CA2
Antal händelser (nya händelser)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Bruttoförlustbelopp (nya händelser)
SUBJECT TO TSA:
Antal händelser som är föremål för förlustkorrigeringar
CORPORATE FINANCE (CF)
Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder
TRADING AND SALES (TS)
Största enskilda förlust
RETAIL BROKERAGE (RBr)
Summa av de fem största förlusterna
COMMERCIAL BANKING (CB)
Total direkt återvinning
RETAIL BANKING (RB)
Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING [TS]
AGENCY SERVICES (AS)
PRIVATKUNDSMÄKLERI [RBr]
ASSET MANAGEMENT (AM)
STORKUNDSBANK [CB]
SUBJECT TO ASA:
HUSHÅLLS BANKRÖRELSE [RB]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM [PS]
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ADMINISTRATIONS UPPDRAG [AS]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
KAPITALFÖRVALTNING[AM]
EVENT TYPES
FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER [CI]
TOTAL EVENT TYPES
SUMMA AFFÄRS OMRÅDEN
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Antal händelser (nya händelser) Varav:
INTERNAL FRAUD
kopplade till förluster ≥ 10000 och < 20000
EXTERNAL FRAUD
kopplade till förluster ≥ 20000 och < 100000
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
kopplade till förluster ≥ 100000 och < 1000000
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
kopplade till förluster ≥ 1000000
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Antal händelser som är föremål för förlustkorrigeringar Varav:
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Varav: antal händelser med positiva förlustjusteringar
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Varav: antal händelser med negativa förlustjusteringar
LOWEST
Varav: positiva förlustjusteringsbelopp (+)
HIGHEST
Varav: negativa förlustjusteringsbelopp (–)
CORPORATE FINANCE[CF]
C 17.02 – OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER (OPR DETAILS 2)
Number of events (new events)
Händelse-ID
Gross loss amount (new events)
Redovisningsdatum
Number of events subject to loss adjustments
Datum för inträffande
Loss adjustments relating to previous reporting periods
Datum för upptäckt
Maximum single loss
Händelsetyp
Sum of the five largest losses
Bruttoförlust
Total direct loss recovery
Bruttoförlust netto efter direkta återvinningar
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
BRUTTOFÖRLUST PER AFFÄRSOMRÅDE
TRADINGAND SALES[TS]
Namn på juridisk person
RETAIL BROKERAGE [RBr]
LEI-kod
COMMERCIAL BANKING[CB]
Affärsenhet
RETAILBANKING[RB]
Beskrivning
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Företagsfinansiering [CF]
AGENCYSERVICES[AS]
Handel och finansförvaltning [TS]
ASSET MANAGEMENT [AM]
Privatkundsmäkleri [RBr]
CORPORATE ITEMS[CI]
Storkundsbank [CB]
TOTALBUSINESSLINES
Hushålls bank [RB]
Number of events (new events).
Clearing- och betalningssystem [PS]
Of which:
Administrations uppdrag [AS]
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Kapitalförvaltning [AM]
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Företagsövergripande poster [CI]
related to losses ≥ 1000000
Valuta:
Gross loss amount (new events).
POSITIONER
Of which:
ALLA POSITIONER
Number of events subject to loss adjustments.
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV
Of which:
OMSATTA SKULDINSTRUMENT I HANDELSLAGRET
of which: number of events with a positive loss adjustment
Generell risk
of which: number of events with a negative loss adjustment
Derivat
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Övriga tillgångar och skulder
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Löptidsgrundad metod
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Zon 1
Event ID
0 ≤ 1 månad
Date of accounting
> 1 ≤ 3 månader
Date of occurrence
> 3 ≤ 6 månader
Date of discovery
> 6 ≤ 12 månader
Event Type
Zon 2
Gross loss
> 1 ≤ 2 (1,9 för kupong med mindre än 3 %) år
Gross loss net of direct recoveries
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 för kupong med mindre än 3 %) år
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 för kupong med mindre än 3 %) år
Legal Entity name
Zon 3
Legal Entity ID
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Business Unit
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 för kupong med mindre än 3 %) år
Description
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Corporate Finance[CF]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Trading and Sales[TS]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 för kupong med mindre än 3 %) år
Retail Brokerage [RBr]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 för kupong med mindre än 3 %) år
Commercial Banking[CB]
(> 12,0 ≤ 20,0 för kupong med mindre än 3 %) år
Retail Banking[RB]
(> 20 för kupong med mindre än 3 %) år
Payment and Settlement [PS]
Durationsbaserad metod
Agency Services[AS]
Specifik risk
Asset Management [AM]
Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
Corporate Items[CI]
Räntebärande värdepapper i den första kategorin i tabell 1
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Räntebärande värdepapper i den andra kategorin i tabell 1
Currency:
Med en återstående löptid på ≤ 6 månader
POSITIONS
Med en återstående löptid på > 6 månader och ≤ 24 månader
ALL POSITIONS
Med en återstående löptid på > 24 månader
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Räntebärande värdepapper i den tredje kategorin i tabell 1
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Räntebärande värdepapper i den fjärde kategorin i tabell 1
General risk
Kreditvärderade kreditderivat som förfaller på n:te fallissemanget
Derivatives
Kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
Other assets and liabilities
Kapitalbaskrav för korrelationshandelsportföljen
Maturity-based approach
Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)
Zone 1
Förenklad metod
0 ≤ 1 month
Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk
> 1 ≤ 3 months
Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk
> 3 ≤ 6 months
Deltaplusmetod – diskontiuerliga optioner och warranter
> 6 ≤ 12 months
Scenariomatrismetod
Zone 2
C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING (MKR SA SEC)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
(-) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Zone 3
SUMMA KAPITALBASKRAV 450
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
RISKVIKTER < 1250 %
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
(-) LÅNGA
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
(-) KORTA
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
7 - 10%
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
12 - 18%
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
20 - 35%
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
40 - 75%
(> 20 for cupon of less than 3%) years
KREDITVÄRDERADE
Duration-based approach
VIKTADE LÅNGA NETTOPOSITIONER
Specific risk
VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
SUMMA VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER
Debt securities under the first category in Table 1
Cell länkad till MKR SA TDI 325:060
With residual term≤ 6 months
UPPDELNING AV DEN TOTALA SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP:
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Panträtt i bostadsfastigheter
With a residual term > 24 months
Panträtt i kommersiella fastigheter
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Övriga tillgångar
Additional requirements for options (non-delta risks)
Säkerställda obligationer
Simplified method
Övriga skulder
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
C 20.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONEN (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONEN (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Scenario matrix approach
7 - 10%
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
12 - 18%
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
20 - 35%
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
40- 75%
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Övriga
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
40 - 75%
RISK WEIGHTS < 1250 %
Cell länkad till MKR SA TDI 330:060
(-) LONG
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING:
(-) SHORT
ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER
7 - 10 %
KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N: TE FALLISSEMANGET
12 - 18 %
KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET
20 - 35 %
C 21.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER (MKR SA EQU)
40 - 75 %
Nationell marknad:
RATED
AKTIER SOM INGÅR I HANDELSLAGRET
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Börshandlade aktieindexterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Andra aktier än börshandlade aktieindexterminer som är brett diversifierade
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
C 22.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK (MKR SA FX)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (Inklusive omfördelning av icke avstämda positioner i valutor som omfattas av särskild behandling för avstämda positioner)
Commercial mortgages
Varav: rapportvaluta
Credit card receivables
Alla övriga valutor (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
Leasing
Guld
Loans to corporates or SMEs
UPPDELNING AV TOTALA POSITIONER (INKLUSIVE RAPPORTVALUTA) PER EXPONERINGSTYP
Consumer loans
Övriga tillgångar och skulder, som inte är poster utanför balansräkningen och derivat
Trade receivables
Poster utanför balansräkningen
Other assets
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
Covered Bondes
Argentinsk peso
Other liabilities
Australisk dollar
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Brasiliansk real
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Bulgarisk lev
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Kanadensisk dollar
7 - 10 %
Tjeckisk koruna
12 - 18 %
Dansk krona
20 - 35 %
Egyptiskt pund
40- 75 %
Pund sterling
Other
Litauisk litas
40 - 75 %
Mexikansk peso
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Rumänsk leu
SECURITISATION POSITIONS:
Rysk rubel
OTHER CTP POSITIONS
Serbisk dinar
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Svensk krona
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Schweizisk franc
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Turkisk lira
National market:
US-dollar
EQUITIES IN TRADING BOOK
Isländsk krona
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Norsk krona
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Hongkongdollar
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Ny taiwansk dollar
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Nyzeeländsk dollar
MATCHED
Singaporedollar
TOTAL POSITIONS
Kroatisk kuna
Currencies closely correlated
C 23.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR (MKR SA COM)
of which: reporting currency
SUMMA POSITIONER I RÅVAROR
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Ädelmetaller (utom guld)
Brazilian Real
STRESSJUSTERAD VaR
Bulgarian Lev
KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISKER
Canadian Dollar
ALLA KAPITALKRAV FÖR SPECIFIK RISK FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
Egyptian Pound
SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
Forint
ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TAKET
Lithuanian Litas
FÖREGÅENDE DAG (VaRt-1)
Denar
MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (ms) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (SVaRavg)
Mexican Peso
SENAST TILLGÄNGLIG (SVaRt-1)
Zloty
GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR
Rumanian Leu
SENASTE MÅTT
Russian Ruble
MINIMIGRÄNS
Swedish Krona
Omsatta räntebärande instrument – generell risk
Swiss Franc
Omsatta räntebärande instrument – specifik risk
Turkish Lira
Aktier
Hryvnia
Aktier – generell risk
US Dollar
Aktier – specifik risk
Iceland Krona
Valutarisk
Norwegian Krone
Råvarurisk
New Zealand Dollar
C 25.00 – KREDITVÄRDIGHETSJUSTERINGSRISK (CVA)
Singapore Dollar
TEORETISKA BELOPP FÖR SÄKRING AV KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK
Won
Varav: OTC-derivat
Yuan Renminbi
Varav: SFT
Croatian Kuna
FÖREGÅENDE DAG (VaRt-1)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Antal motparter
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Varav: proxyvariabel användes för att fastställa kreditspread
Precious metals (except gold)
UPPKOMMEN KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
Base metals
KREDITSWAPPAR SOM REFERERAR TILL ETT ENDA NAMN
Agricultural products (softs)
INDEXERADE KREDITSWAPPAR
Others
Kreditvärdighetsjusteringsrisk, totalt
Of which energy products (oil, gas)
Länk till CA2;r640;c010
Maturity ladder approach
Enligt avancerad metod
Extended maturity ladder approach
Länk till CA2;r650;c010
Simplified approach: All positions
Enligt standardiserad metod
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Länk till CA2;r660;c010
VaR
Länk till CA2;r670;c010
STRESSED VaR
C 32.01 - FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE (PRUVAL 1)
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
EJ MEDTAGNA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE PÅ GRUND AV PARTIELL INVERKAN PÅ KÄRNPRIMÄRKAPITALET
Number of overshootingsduring previous 250 working days
TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE SOM INGÅR I ARTIKEL 1-TRÖSKELVÄRDET
VaR Multiplication Factor (mc)
VARAV: HANDELSLAGER
SVaR Multiplication Factor (ms)
EXAKT MATCHANDE
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
SÄKRINGSREDOVISNING
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
TILLSYNSFILTER