natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SFTs not covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 i kapitalkravsförordningen om kontraktet redovisas som tillgångar i balansräkningen, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning – tillägg för transaktioner för värdepappersfinansiering
E , the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
För transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet sådana utanför balansräkningen, som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 i kapitalkravsförordningen, ska instituten fastställa mängder som inbegriper alla tillgångar i en transaktion (dvs. varje transaktion för värdepappersfinansiering hanteras som en egen mängd) och för varje mängd fastställa tillägget för aktuell motpartsexponering enligt följande formel:
C , the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
E , värdet Ei enligt definitionen i artikel 220.3 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
C , värdet Ci enligt definitionen i artikel 220.3 i kapitalkravsförordningen.
Other assets — Accounting balance sheet value
Instituten ska sammanställa formelns beräkningsresultat för alla mängder ovan och ange resultatet i denna cell.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Övriga tillgångar – redovisat balansräkningsvärde
Other assets — Accounting value assuming no netting or other CRM
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler av alla andra tillgångar än de kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, kreditderivat, och transaktioner för värdepapperisering.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Övriga tillgångar – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which — nominal value
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för alla andra tillgångar än kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, kreditderivat och transaktioner för värdepappersfinansiering, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Article 111 of the CRR
Poster utanför balansräkningen av lågrisktyp enligt bestämmelserna om riskfyllda tillgångar, varav – nominellt värde
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Artikel 111 i kapitalkravsförordningen.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
Revolving retail exposures; of which — Nominal value
Detta värde ska inte minskas med specifika kreditriskjusteringar.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Rullande hushållsexponeringar, varav – nominellt värde
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Artiklarna 111 och 154.4 i kapitalkravsförordningen.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen vad gäller godtagbara rullande hushållsexponeringar som uppfyller kraven i artikel 154.4 led a–c i kapitalkravsförordningen.
Unconditionally cancellable credit cards commitments — Nominal value
Detta inbegriper alla exponeringar som är riktade mot individer, rullande och förenade med villkorslös uppsägning enligt beskrivningen i artikel 149 led b i kapitalkravsförordningen och som totalt sett är begränsade till 100000 euro per gäldenär.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Kreditkortsavtal med villkorslös uppsägning – nominellt värde
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av kreditkortsavtal som villkorslöst kan sägas upp när som helst av institutet utan förvarning och som skulle få en konverteringsfaktor på 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
Non revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
I denna cell ska instituten inte ta med kreditavtal som i själva verket innebär automatisk uppsägning om låntagarens kreditvärdighet försämras.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Icke-rullande avtal som med villkorslös uppsägning – nominellt värde
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Här hänvisas det till det nominella värdet av andra avtal som villkorslöst kan sägas upp när som helst av institutet utan förvarning och som skulle få en konverteringsfaktor på 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Poster utanför balansräkningen av medel- eller lågrisktyp enligt bestämmelserna om räntekänsliga tillgångar – nominellt värde
Medium risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 20 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Poster utanför balansräkningen av medelrisktyp enligt bestämmelserna om räntekänsliga tillgångar – nominellt värde
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 50 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Poster utanför balansräkningen av fullrisktyp enligt bestämmelserna om räntekänsliga tillgångar – nominellt värde
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 100 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
Article 154(4) of the CRR
(memorandumpost) Utnyttjade belopp avseende rullande hushållsexponeringar – nominellt värde
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Artikel 154.4 i kapitalkravsförordningen.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av utnyttjade belopp avseende rullande hushållsexponeringar.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
(memorandumpost) Utnyttjade belopp avseende kreditkortsavtal med villkorslös uppsägning – nominellt värde
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av utnyttjade belopp avseende kreditkortsavtal med villkorslös uppsägning.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
(memorandumpost) Utnyttjade belopp avseende icke-rullande avtal med villkorslös uppsägning – nominellt värde
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
I denna cell hänvisas det till det nominella värdet av utnyttjade belopp avseende icke-rullande avtal med villkorslös uppsägning.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Mottagen kontant säkerhet i derivattransaktioner – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för kontant säkerhet som mottagits i derivattransaktioner, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
I denna cell definieras kontanter som det totala kontanta beloppet inklusive mynt och sedlar.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Det totala beloppet för insättningar hos centralbankerna inkluderas i den mån som dessa insättningar kan tas ut under stressperioder.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Instituten ska inte rapportera kontanta medel som är insatta hos andra institut i denna cell.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Fordringar avseende kontant säkerhet i derivattransaktioner – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler av fordringar avseende kontant säkerhet som bokförts mot derivattransaktioner, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Institut som enligt tillämpliga redovisningsregler i netto får inbringa fordringar avseende kontant säkerhet som bokförts mot motsvarande derivatskuld (negativt verkligt värde) och som väljer att göra detta ska boka av nettningen och ange nettovärdet av likvida medel.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Värdepapper som mottagits i en transaktion för värdepappersfinansiering och som redovisas som en tillgång – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för värdepapper som mottagits i en transaktion för värdepappersfinansiering och som redovisas som en tillgång enligt tillämplig redovisningsram, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kontantlånetransaktion i samband med en transaktion för värdepappersfinansiering (kontantfordringar) – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler av kontanta medel som lånats ut till värdepappersinnehavaren inom ramen för en behörig kontantlånetransaktion (Cash Conduit Lending Transaction, CCLT), utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Instituten ska inte ange kontanta medel som är insatta hos andra institut i denna cell.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
En kontantlånetransaktion definieras som en kombination av två transaktioner där ett institut lånar värdepapper av värdepappersinnehavaren och i sin tur lånar ut värdepapper till värdepappersköparen.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Institutet får kontant säkerhet från värdepappersköparen och lånar i sin tur ut de mottagna medlen till värdepappersinnehavaren.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
En behörig kontantlånetransaktion ska uppfylla samtliga följande krav:
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Båda de enskilda transaktioner som ingår i kontantlånetransaktionen ska ske på samma affärsdag eller, när det gäller internationella transaktioner, närliggande affärsdagar.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Där det inte finns någon specificerad löptid för transaktionerna ska institutet ha den lagliga rätten att sälja ut någon del av kontantlånetransaktionen, dvs. båda transaktionerna, när som helst och utan förvarning.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Där det finns en specificerad löptid för transaktionerna ska inte kontantlånetransaktionen orsaka löptidsobalanser för institutet, och institutet ska ha den lagliga rätten att sälja ut någon del av kontantlånetransaktionen, dvs. båda transaktionerna, när som helst och utan förvarning.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Detta ska inte ge upphov till någon ytterligare exponering.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Exponeringar som kan hanteras enligt artikel 113.6 i kapitalkravsförordningen – hypotetisk undantagen bruttosoliditetsexponering
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Totalbeloppet av bruttosoliditetsexponering som skulle vara undantaget om behöriga myndigheter i största möjliga mån skulle bevilja tillstånd att undanta exponeringar enligt kraven som anges i artikel 113.6 led a–e i kapitalkravsförordningen och vilka har godkänts enligt artikel 113.6 i samma förordning.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Om den behöriga myndigheten redan beviljar tillstånd i största möjliga mån motsvarar värdet i denna cell värdet i LRCalc;250;010.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Exponeringar som uppfyller kraven i artikel 429.14 led a–c i kapitalkravsförordningen – hypotetisk undantagen bruttosoliditetsexponering
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Totalbeloppet av bruttosoliditetsexponering som skulle vara undantaget om behöriga myndigheter i största möjliga mån skulle bevilja tillstånd att undanta exponeringar som uppfyller kraven i artikel 429.14 a–c i kapitalkravsförordningen.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Om den behöriga myndigheten redan beviljar tillstånd i största möjliga mån motsvarar värdet i denna cell värdet i LRCalc;260;010.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Poster inom och utanför balansräkningen – ytterligare uppdelning av exponeringar (LR2)
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
I mall LR2 ges information om ytterligare uppdelade poster för alla exponeringar inom och utanför balansräkningen [1] utanför handelslagret och alla exponeringar i handelslagret som omfattas av motpartsrisker.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Uppdelningen har gjorts enligt de riskvikter som tillämpas enligt kapitalkravsförordningens avsnitt om kreditrisker.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
För exponeringar inhämtas informationen från olika håll med hjälp av schablonmetoden respektive metoden för intern riskklassificering.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
När det gäller exponeringar som får stöd genom kreditriskreducerande tekniker som innebär att motpartens riskviktning ersätts med garantins riskviktning, ska instituten hänvisa till riskvikten efter substitutionseffekten.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Enligt den interna metoden för kreditriskklassificering ska instituten göra följande beräkning: När det gäller exponeringar (förutom sådana som medför särskilda regleringsmässiga riskvikter) avseende varje motpartsriskklass, får man fram riskvikten genom att dela den riskviktade exponering som erhållits genom riskviktningsformeln eller den formelbaserade metoden (för kreditrisk- respektive värdepappersexponeringar) med exponeringsvärdet, med hänsyn tagen till in- och utflöden på grund av kreditriskreduceringsmetoder med substitutionseffekt på exponeringen.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Enligt den interna metoden för kreditriskklassificering ska de automatiskt klassificerade exponeringarna tas bort från raderna 020;010 till 090;010 och tas med i rad 100;010.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Enligt schablonmetoden ska exponeringar som omfattas av artikel 112 j i kapitalkravsförordningen tas bort från 020;020 till 090;020 och tas med i 100;020.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Båda metoderna innebär att instituten ska betrakta exponeringar som dragits av från det reglerade kapitalet som att de har åsatts en riskvikt på 1250 %.
Exposures with a 0 % risk weight.
Här avses summan av 020:* till 100;*.
> 0 % and ≤ 12 %
Exponeringar med en riskvikt på 0 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
> 0 % och ≤ 12 %
> 12 % and ≤ 20 %
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 0 % och är lägre än eller lika med 12 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
> 12 % och ≤ 20 %
> 20 % and ≤ 50 %
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 12 % och är lägre än eller lika med 20 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
> 20 % och ≤ 50 %
> 50 % and ≤ 75 %
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 20 % och är lägre än eller lika med 50 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
> 50 % och ≤ 75 %
> 75 % and ≤ 100 %
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 50 % och är lägre än eller lika med 75 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
> 75 % och ≤ 100 %