natgillin/translations-raw huggingface dataset:
they shall treat potential differences computed in accordance with Article 4 of this Regulation as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De ska behandla eventuella skillnader vid beräkningen i enlighet med artikel 4 i denna förordning som en preliminär indikation på betydande och systematiska undervärdering av kapitalbaskraven i enlighet med artikel 78.3 första stycket i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat potential differences between estimated risk parameters reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the historically observed risk parameters (‘outturns’) reported by the institutions in accordance with that Implementing Regulation as a preliminary indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De ska behandla eventuella skillnader mellan uppskattade parametrar som rapporteras av instituten enligt genomförandeförordning (EU) 2016/2070 och de riskparametrar (”resultat”) som rapporteras av instituten i enlighet med den genomförandeförordning som en preliminär indikation på betydande skillnader i kapitalbaskraven i enlighet med artikel 78.3 första stycket i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the own funds requirements for credit risk that result from the use of outturns by the institutions in accordance with that Implementing Regulation or computed by EBA in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
De ska behandla eventuella skillnader mellan de kapitalbaskrav för kreditrisk som rapporterats av instituten enligt genomförandeförordning (EU) 2016/2070 och kapitalbaskraven för kreditrisk som härrör från institutens användning av utfallen i enlighet med den genomförandeförordningen eller som beräknats av EBA i sin rapport som avses i artikel 78.3 andra stycket i direktiv 2013/36/EU som en preliminär indikation på betydande och systematiska undervärdering av kapitalbaskraven i enlighet med artikel 78.3 första stycket i det direktivet.
When using the report provided by EBA, competent authorities may take into account possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
Vid användningen av EBA:s rapport får de behöriga myndigheterna beakta eventuella begränsningar i informationskällorna och ta hänsyn till detta i sin bedömning om detta anses lämpligt.
When carrying out the assessment referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall apply the assessment standards referred to in Articles 6 to 11.
Vid genomförandet av den bedömning som avses i punkt 1 i denna artikel ska de behöriga myndigheterna tillämpa de bedömningsstandarder som avses i artiklarna 6–11.
Computation of potential differences for credit risk using the Standardised Approach
Beräkning av eventuella skillnader i kreditrisk enligt schablonmetoden
Competent authorities shall compute the potential differences referred to in point (c) of Article 3(1) by subtracting the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 from the own funds requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach.
De behöriga myndigheterna ska beräkna de eventuella skillnader som avses i artikel 3.1 c genom att subtrahera de kapitalbaskrav för kreditrisk som rapporteras av instituten enligt genomförandeförordning (EU) 2016/2070 från kapitalbaskraven för kreditrisk som härrör från tillämpning av schablonmetoden.
In addition, they shall calculate the benchmark statistics regarding those differences as follows:
De ska dessutom beräkna referensstatistik för dessa skillnader enligt följande:
for low-default portfolios (LDPs), at the portfolio level excluding the exposures to Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency as referred to in Article 114(4) of Regulation (EU) No 575/2013;
För lågfallissemangsportföljer, på portföljnivå med undantag för exponeringar mot medlemsstaters nationella regeringar och centralbanker, som är uttryckta och finansierade i den nationella valuta som avses i artikel 114.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
for high-default portfolios (HDPs), at the portfolio level.
För högfallissemangsportföljer, på portföljnivå.
For the computation of benchmark statistics referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall use the own funds requirements for credit risk adjusted at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
För beräkning av referensstatistik som avses i punkt 1 i denna artikel ska de behöriga myndigheterna använda kapitalbaskraven för kreditrisk som anpassats till den nivå som tillämpas för beräkningen av Basel I-golvet enligt artikel 500 i förordning (EU) nr 575/2013.
Computation of potential differences for credit risk using outturns
Beräkning av eventuella skillnader i kreditrisk enligt resultaten
For the purposes of point (d) and (e) of Article 3(1), competent authorities shall use both one-year and five-year average outturns for computing the differences.
För tillämpning av artikel 3.1 d och e ska de behöriga myndigheterna använda både årliga och femåriga genomsnittliga resultat för att beräkna skillnaderna.
Assessment standards
Bedömningsnormer
When carrying out the assessment referred to in Article 3(1) of this Regulation, competent authorities shall assess the compliance of institutions with the requirements of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, where institutions have exercised the option of Article 3(2) of that Implementing Regulation in order to submit more limited reporting under that Implementing Regulation.
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 i denna förordning ska behöriga myndigheter bedöma institutens efterlevnad av kraven i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 om instituten har utnyttjat möjligheten i artikel 3.2 i den genomförandeförordningen för att lämna mer begränsad rapportering enligt den genomförandeförordningen.
Competent authorities shall do so by confirming the rationale and justification behind any limitations in the reporting that these institutions have provided under that Implementing Regulation.
De behöriga myndigheterna ska göra detta genom att bekräfta motiveringen till eventuella begränsningar i den rapportering som dessa institutioner har gjort enligt den genomförandeförordningen.
When carrying out the assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall investigate the reasons for the significant and systematic underestimation and for the high or low diversity in the own funds requirements referred to in that paragraph, as follows:
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 ska de behöriga myndigheterna undersöka orsakerna till den betydande och systematiska undervärderingen och för den höga eller låga mångfalden i kapitalbaskraven som avses i den punkten, enligt följande:
for assessments relating to credit risk approaches, by applying the standards referred to in Articles 7 and 8;
För bedömningar som rör kreditriskmetoder genom tillämpning av de standarder som avses i artiklarna 7 och 8.
for assessments relating to market risk approaches, by applying the standards referred to in Articles 9 to 11.
För bedömningar som rör marknadsriskmetoder genom tillämpning av de standarder som avses i artiklarna 9 och 11.
General assessment standards for internal approaches for credit risk
Allmänna bedömningsstandarder för kreditrisk genom interna metoder
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to credit risk approaches, competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 som rör kreditriskmetoder ska de behöriga myndigheterna använda minst de uppgifter om interna metoder som tillämpas på referensportföljer för tillsyn som återfinns i följande dokument, där tillämpligt:
the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
EBA:s rapport som avses i artikel 78.3 andra stycket i direktiv 2013/36/EU.
the institution's regular validation reports;
Institutets regelbundna rapporter om validering.
model documentation including manuals, documentation on the development and calibration of the model and methodology for the internal approaches;
Modelldokumentation inbegripet handböcker, dokumentation om utformning och kalibrering av modellen och metod för de interna modellerna.
reports regarding on-site visits.
Rapporter om besök på plats.
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to credit risk approaches, competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 som rör kreditriskmetoder ska de behöriga myndigheterna beakta följande, där tillämpligt:
whether the institution uses own estimates of loss given default (LGD) and conversion factors in accordance with Article 143 of Regulation (EU) No 575/2013;
Huruvida institutet använder egna skattningar av förlust vid fallissemang (LGD-värden) och konverteringsfaktorer i enlighet med artikel 143 i förordning (EU) nr 575/2013.
the model's application perimeter and the representativeness of the benchmarking portfolios;
Modellens tillämpningsområde och referensportföljernas representativitet.
key characteristics of the models such as distinguishing between models designed and calibrated at the centralised group level (global) and models designed and calibrated only at the level of the host jurisdiction (local), vendor and institution models, models developed and calibrated using internal data and models developed and calibrated using external data;
Huvuddragen i modellerna, till exempel åtskillnad mellan modeller utformade och kalibrerade på centraliserad koncernnivå (övergripande) och modeller utformade och kalibrerade endast på värdmedlemsstatens nivå (lokala), modeller som förvärvats av en tredjepart eller utarbetats av institutet, och modeller som utformats och kalibrerats med hjälp av interna data och modeller som utformats och kalibrerats med hjälp av externa data.
the date of model approval and the date of model development;
Datum för godkännande av modellen och datum för utveckling av modellen.
the comparison of predicted and observed default rates over a relevant time period;
Jämförelse mellan förväntade och faktiska fallissemangsandelar under en relevant tidsperiod.
the comparison of predicted downturn LGDs with observed LGDs;
Jämförelse mellan förväntad LGD-värden med observerade LGD-värden.
the comparison of estimated and observed exposures at default;
Jämförelse mellan beräknade och observerade exponeringar vid fallissemang.
the length of the time series used and, as applicable, the inclusion of distressed years or nature and materiality of any adjustment for capturing downturn conditions and adding margins of conservatism in the models' calibration;
Längden på de tidsserier som använts och, där tillämpligt, inkluderande av ansträngda år eller karaktären på och väsentligheten hos justeringar för att omfatta nedgångar och konservativa marginaler i modellernas kalibrering.
recent changes in the composition of the portfolio of the institution to which the internal approach is applied;
Nya förändringar i sammansättningen av portföljen för det institut som den interna metoden tillämpas på.
the micro- and macroeconomic situation of the institution's portfolio, the risk and business strategy as well as internal process, such as recovery procedures for defaulted assets (‘workout procedures’);
Den mikro- och makroekonomiska situationen för institutets portfölj, risk- och affärsstrategi samt interna processer, till exempel återhämtningsförfaranden för fallerade tillgångar (”likvidationsförfaranden”).
the current position in the cycle, choice of rating philosophy between point-in-time (PIT) or through-the-cycle (TTC) and the observed cyclicality in the model;
Nuvarande läge i konjunkturcykeln, val av ratingfilosofi mellan point-in-time bedömning (PIT) eller över en hel konjunkturcykel (through-the-cycle, TTC) och observerad cyklikalitet i modellen.
the number of rating grades and dimensions used by the institutions in the probability of default (PD), LGD and conversion factor models;
Antalet kreditbetyg och mått som instituten använder för att beräkna sannolikheten för fallissemang (PD), LGD och konverteringsfaktorer.
the default and cure rates definitions used by the institution;
Definitioner som används av institutet för fallissemangs- eller återhämtningsandelar.
the inclusion or not of open workout procedures in the time series used for the calibration of the LGD models, where applicable.
Inkludering eller ej av öppna likvidationsförfaranden i den tidsserie som används för kalibrering av LGD modeller, där tillämpligt.
Where competent authorities deem that the information referred to in paragraph 1 is not sufficient in order to reach conclusions in relation to the elements listed in paragraph 2, they shall promptly collect from the institutions additional information they deem necessary in order to finalise their assessment.
Om de behöriga myndigheterna anser att de uppgifter som avses i punkt 1 inte är tillräckliga för att nå slutsatser om de delar som avses i punkt 2, ska de omedelbart samla in ytterligare uppgifter från instituten som de bedömer vara nödvändiga för att slutföra sin bedömning.
When deciding on what additional information to collect, competent authorities shall consider the materiality and relevance of the deviation of the institution's parameters and own funds requirements.
När de beslutar om de ytterligare uppgifter som ska insamlas ska behöriga myndigheter beakta betydelsen och relevansen av avvikelserna i institutets parametrar och kapitalbaskrav.
Competent authorities shall collect the additional information in the way they deem to be most appropriate, including through questionnaires, interviews and ad hoc on-site visits.
De behöriga myndigheterna ska samla in den kompletterande information på det sätt som de anser lämpligast, inbegripet genom frågeformulär, intervjuer och besök på plats.
Assessment standards for internal approaches for credit risk specific to the LDP
Bedömningsnormer för kreditrisk enligt interna metoder som gäller lågfallissemangsportföljen
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to the LDP counterparties set out in template 101 of Annex I of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities shall assess whether the differences between the own funds requirements for credit risk of an institution and those of its peers are driven by any of the following:
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 avseende LDP-motparter enligt mall 101 i bilaga I i genomförandeförordning(EU) 2016/2070 ska de behöriga myndigheterna bedöma huruvida skillnaderna mellan ett instituts kapitalbaskrav för kreditrisk och dess motsvarigheter beror på något av följande:
different rank ordering of the counterparties included in the LDP samples or different PD levels assigned to each grade;
En annan rangordning av de motparter som ingår i LDP-urvalet eller olika sannolikhetsgrader för fallissemang för varje nivå.
specific facility types, collateral instruments or location of the counterparties;
Specifika facilitetstyper, säkerheter eller lokalisering av motparterna.
heterogeneity in the PDs, LGDs, maturities or conversion factors;
Heterogena PD, LGD, löptider eller konverteringsfaktorer.
collateralisation practices;
Kollateraliseringspraxis.
level of independency from external ratings assessment and frequency in the internal rating update.
Grad av oberoende från externa kreditvärderingar och frekvens i uppdateringen av den interna värderingen.
Where an institution classifies a counterparty as ‘defaulted’ while other institutions classify it as ‘performing’, or vice versa, competent authorities shall apply the approach referred to in paragraph 1 to that counterparty.
Om ett institut behandlar motparten som ”fallerad” medan andra institut klassificerar den som ”presterande” eller omvänt, ska de behöriga myndigheterna tillämpa den metod som avses i punkt 1 för den motparten.
General assessment standards for internal approaches for market risk
Allmänna bedömningsnormer för marknadsrisk genom interna metoder
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 ska de behöriga myndigheterna använda minst de uppgifter om interna metoder som tillämpas på referensportföljer för tillsyn som återfinns i följande dokument, där tillämpligt:
the institution's validation reports, conducted by qualified independent parties, when the internal model is initially developed and when any significant changes are made to the internal model.
Institutets valideringsrapporter som utförs av kvalificerade oberoende parter, vid den tidpunkt då den interna modellen först utarbetades och vid betydande förändringar i den interna modellen.
This information shall include tests to demonstrate that any assumptions made within the internal approaches are appropriate and do not underestimate or overestimate the risk, specific back-testing designed in relation to the risks and structures of their portfolios and use of hypothetical portfolios to ensure that the internal approaches are able to account for particular structural features that may arise, such as material basis risks and concentration risk;
Denna information ska omfatta tester för att styrka att antaganden inom den interna metoden är lämpliga och varken underskattar eller överskattar risken, särskilda utfallstest som utformas i förhållande till deras portföljers risker och sammansättning och användningen av hypotetiska portföljer för att säkerställa att de interna metoderna kan förklara vissa strukturdrag som kan uppstå, till exempelvis väsentliga basrisker och koncentrationsrisker.
notifications of the number and justification of daily back-testing over-shootings, observed over the previous year, on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio's value;
Meddelande av antalet och motivering av överskridanden i de dagliga utfallstesterna som iakttagits under det föregående året, på grundval av utfallstester av hypotetiska och faktiska förändringar i portföljens värde.
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 3.1 ska de behöriga myndigheterna beakta följande, där tillämpligt:
the choice of the VaR methodology applied by the institution;
Valet av VaR-metod som tillämpas av institutet.
the justification and rationale in case a risk factor is incorporated into the institution's pricing model but not into the risk-measurement model;
Motiveringen om en riskfaktor har införlivats i institutets prissättningsmodell men inte i riskmätningsmodellen.
the set of risk factors incorporated corresponding to the interest rates in each currency in which the institution has interest rate sensitive on- or off-balance sheet positions;
En uppsättning riskfaktorer som motsvarar räntorna i varje valuta i vilken institutet har räntekänsliga positioner, vare sig i eller utanför balansräkningen.
the number of maturity segments in which each yield curve is divided;
Antalet löptidssegment i vilken varje avkastningskurva är indelad.
the methodology applied to capture the risk of less than perfectly correlated movements between different yield curves;
Metoden som tillämpats för att fånga upp den risk som är förknippad med ej fullständigt korrelerade rörelser mellan olika avkastningskurvor.
the set of risk factors modelled corresponding to gold and to the individual foreign currencies in which the institution's positions are denominated;
Den uppsättning riskfaktorer som hänför sig till guld och de enskilda utländska valutor i vilka institutets positioner är denominerade.
the number of risk factors used to capture equity risk;
Antalet riskfaktorer som används för att fånga aktiekursrisk.
the methodology applied to assess the risk arising from less liquid positions and positions with limited price transparency under realistic market scenarios;
Den metod som används för att bedöma den risk som uppstår från mindre likvida positioner och positioner med begränsad pristransparens vid realistiska marknadsscenarier.
the track record of the proxies used in the model, assessment of their impact on the risk metrics;
Resultat för de proxyvariabler som används i modellen, bedömning av hur de påverkar riskmåtten.
the length of the time series used for VaR;
Längden på de tidsserier som använts för VaR.
the methodology applied for determining the stressed period for sVaR, adequacy of the stressed period selected for the benchmarking portfolios;
Metoden som används för bestämning av den stressjusterade sVAR, tillräckligheten av den stressjusterade perioden när det gäller referensportföljer.
the methodologies applied in the risk-measurement model to capture nonlinearities for options, in particular where the institution uses Taylor-approximation approaches instead of full revaluation, and other products as well as to capture correlation risk and basis risk;
De metoder som tillämpas i riskmätningsmodellen för att fånga upp icke-linjära alternativ, särskilt om institutet använder Taylorserier i stället för full omvärdering, samt andra produkter samt för att fånga upp korrelationsrisker och basrisker.
the methodologies applied to capture name-related basis risk and whether they are sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;
De metoder som använts för att fånga upp namnrelaterade basrisker och huruvida de är känslig för väsentliga idiosynkratiska skillnader mellan liknande men ej identiska positioner.
the methodologies applied to capture event risk;
Metoderna som används för att fånga upp risken för oförutsedda händelser.
for internal incremental default and migration risk (IRC), the methodologies applied to determine liquidity horizons by position, as well as the PDs, LGDs and transition matrices used in the simulation referred to in Article 374 of Regulation (EU) No 575/2013;
För tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk, de metoder som tillämpats för att fastställa likviditetshorisonter per position, liksom de PD- och LGD-värden och övergångsmatriser som användes vid simuleringen enligt artikel 374 i förordning (EU) nr 575/2013.
for the internal approach for correlation trading, the methodologies applied to capture risks laid down in Article 377(3) of Regulation (EU) No 575/2013, as well as the correlation assumptions between the relevant modelled risk factors.
För den interna modellen för korrelationshandel, de metoder som använts för att fånga upp de risker som fastställs i artikel 377.3 i förordning (EU) nr 575/2013 samt de korrelationsantaganden mellan modellernas riskfaktorer.
Assessment of differences in the outcomes of internal approaches for market risk
Bedömning av skillnader i utfallen från interna metoder för marknadsrisk