natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Since institutions are already required to report information in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014, it would be disproportionate to require them to report immediately all of the information referred to in Article 78(2) of Directive 2013/36/EU.
Eftersom det redan åligger instituten att rapportera information i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 skulle det vara oproportionerligt att kräva att de omedelbart skulle rapportera all den information som avses i artikel 78.2 i direktiv 2013/36/EU.
To provide them with sufficient time to implement appropriate internal reporting frameworks, while at the same time ensuring that they carry out a meaningful benchmarking exercise, the portfolios to be assessed as regards credit risk internal approaches should be introduced gradually.
För att ge dem tillräckligt med tid att införa lämpliga interna rapporteringsstrukturer och samtidigt säkerställa att de genomför en meningsfull riktmärkning bör de portföljer som ska bedömas med avseende på interna metoder för kreditrisk införas gradvis.
The remittance dates for the information that needs to be reported should be set in a manner that gives institutions sufficient time to perform the necessary calculations.
När det gäller överföringsdatum för den information som ska rapporteras bör dessa fastställas på ett sätt som ger instituten tillräckligt med tid att göra de nödvändiga beräkningarna.
This Regulation is based on the draft implementing technical standards submitted by EBA to the Commission.
Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten har lämnat in till kommissionen.
EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, gjort en kostnads–nyttoanalys samt begärt in ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [4].
Reporting by the institutions for the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU on an individual and consolidated basis
Institutens rapportering i enlighet med artikel 78.2 i direktiv 2013/36/EU, på individuell och konsoliderad basis
For the purposes of Article 78(2) of Directive 2013/36/EU, an institution referred to in paragraph 1 of that Article shall submit to its competent authority all the information referred to in Articles 2 and 3 on an individual and consolidated basis.
I enlighet med artikel 78.2 i direktiv 2013/36/EU ska ett sådant institut som avses i punkt 1 i den artikeln till sin behöriga myndighet lämna alla de uppgifter som avses i artiklarna 2 och 3, på individuell och konsoliderad basis.
Reporting of information for credit risk
Rapportering av uppgifter avseende kreditrisk
For internal approaches for credit risk, an institution shall submit to its competent authority the following information:
Ett institut ska, vad gäller interna metoder för kreditrisk, till sin behöriga myndighet lämna följande uppgifter:
the information specified in template 101 of Annex III, for the counterparties referred to in template 101 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 101 of Annex II and Annex IV respectively;
Uppgifterna i mall 101 i bilaga III för de motparter som avses i mall 101 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i tabell C 101 i bilaga II respektive bilaga IV.
the information specified in template 102 of Annex III, for the portfolios referred to in template 102 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 102 of Annex II and Annex IV respectively;
Uppgifterna i mall 102 i bilaga III, för de portföljer som avses i mall 102 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i tabell C 102 i bilaga II respektive bilaga IV.
the information specified in template 103 of Annex III, for the portfolios referred to in template 103 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 103 of Annex II and Annex IV respectively;
Uppgifterna i mall 103 i bilaga III, för de portföljer som avses i mall 103 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i tabell C 103 i bilaga II respektive bilaga IV.
the information specified in template 104 of Annexes III, for the hypothetical transactions referred to in template 104 of Annex I, in accordance with the instructions referred to in Tables C 104 in Annex II and Annex IV respectively;
Uppgifterna i mall 104 i bilaga III, för de hypotetiska transaktioner som avses i mall 104 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i tabell C 104 i bilaga II respektive bilaga IV.
the information specified in template 105 of Annex III in relation to the name and characteristics of the internal approaches used for the computation of the results provided in templates 102 to 104 of Annex III, in accordance with the instructions referred to in Table C 105 of Annex IV.
Uppgifterna i mall 105 i bilaga III med avseende på namn och egenskaper på de interna metoder som används för beräkning av de resultat som fås i mallarna 102–104 i bilaga III, i enlighet med instruktionerna i tabell C 105 i bilaga IV.
Reporting of information for market risk
Rapportering av uppgifter avseende marknadsrisk
For internal approaches for market risk, an institution shall submit to its competent authority the information specified in the templates of Annex VII, in accordance with the portfolio definitions and instructions contained in Annexes V and VI, respectively.
Ett institut ska, vad gäller interna metoder för marknadsrisk, till sin behöriga myndighet lämna uppgifterna i bilaga VII, i enlighet med portföljdefinitionerna och instruktionerna i bilagorna V respektive VI.
As a derogation from paragraph 1, an institution shall not be required to submit the information referred to in paragraph 1 for an individual portfolio in any of the following cases:
Genom undantag från punkt 1 ska ett institut inte vara skyldigt att lämna in uppgifter som avses i punkt 1 för en enskild portfölj om
the institution does not have the permission from its competent authority to model the relevant instruments or risk factors that are included in the portfolio;
institutet inte har fått tillstånd från sin behöriga myndighet att modellera de relevanta instrument eller riskfaktorer som ingår i portföljen,
there is no internal approval by the management of that institution to operate in one or more instruments or in the underlying assets included in the relevant portfolios;
det saknas internt godkännande från institutets ledning om hantering av ett eller flera instrument eller av de underliggande tillgångarna i de relevanta portföljerna,
one or more of the instruments included in the portfolios incorporate underlying risks or modelling features that are not contemplated in the institution's risk metrics.
ett eller flera av instrumenten i portföljen inbegriper underliggande risker eller modelleringsegenskaper som inte beaktas i institutets riskmått.
An institution that meets the conditions of paragraph 2 and has decided not to submit the information referred to in paragraph 1 on one or more portfolios shall:
Ett institut som uppfyller villkoren i punkt 2 och som har beslutat att inte lämna informationen i punkt 1 avseende en eller flera portföljer ska
report those portfolios and indicate which of the reasons listed in paragraph 2 is the cause thereof;
rapportera dessa portföljer och ange vilket av skälen i punkt 2 som motiverar att de inte lämnas,
still submit the information for the aggregated portfolios included in Annex V, considering only the individual portfolios that it is able and permitted to model.
ändå lämna uppgifter avseende de aggregerade portföljerna i bilaga V, med avseende endast på de individuella portföljer som det har möjlighet och tillstånd att modellera.
Reference and remittance dates
Referens- och överföringsdatum
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Article 1 on the following reporting reference dates:
När ett institut till sin behöriga myndighet lämnar de uppgifter som avses i artikel 1 ska följande referensdatum för rapportering gälla:
the information referred to in Article 2 shall be submitted as it stands on 31 December of each year;
De uppgifter som ska lämnas enligt artikel 2 ska avse den 31 december varje år.
the information referred to in Article 3 shall be submitted as it stands on the reporting reference dates specified in the instructions laid down in Annexes V and VI.
De uppgifter som ska lämnas enligt artikel 3 ska avse de referensdatum för rapportering som anges i instruktionerna i bilagorna V och VI.
An institution shall submit to its competent authority the information referred to in Articles 2 and 3 by 11 April of each year.
Ett institut ska förelägga sin behöriga myndighet de uppgifter som avses i artiklarna 2 och 3 senast den 11 april varje år.
The remittance date of the initial market valuation of market risk data specified in template C 106 of Annex VII is set out in Annex V.
Överföringsdatumen avseende den initiala marknadsvärdering av marknadsriskuppgifter som anges i mall C 106 i bilaga VII fastställs i bilaga V.
Where the date referred to in paragraph 2 is not a working day in the Member State of the competent authority to which the information is to be submitted, the information shall be submitted on the following working day.
Om det datum som avses i punkt 2 inte är en arbetsdag i den medlemsstat som den behöriga myndighet som ska föreläggas uppgifterna tillhör, ska uppgifterna lämnas in följande arbetsdag.
An institution shall submit to its competent authority any corrections to the submitted information without undue delay.
Ett institut ska utan onödigt dröjsmål inkomma med eventuella rättelser av sina inlämnade uppgifter till sin behöriga myndighet.
Initial market valuation for market risk
Initial marknadsvärdering för marknadsrisken
For portfolios other than those reported in accordance with point (a) of Article 3(3), an institution shall report to its competent authority an initial market valuation of those portfolios or of individual instruments included in those portfolios, as applicable, at the precise date specified in the instructions set out in Annex VI.
Ett institut ska när det gäller andra portföljer än de som rapporteras i enlighet med artikel 3.3 a till sin behöriga myndighet rapportera en initial marknadsvärdering av dessa portföljer eller individuella instrument som ingår i dessa portföljer, i förekommande fall på det specifika datum som anges i instruktionerna i bilaga VI.
IT solutions for the reporting
It-lösningar för rapporteringen
When submitting information in accordance with Article 1, an institution shall use the IT solution developed for the purposes of the supervisory reporting in accordance with Article 17 of Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Instituten ska vid inlämning av uppgifter i enlighet med artikel 1 använda it-lösningar som tagits fram för tillsynsrapportering i enlighet med artikel 17 i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
Transitional provisions for reference dates, remittance dates, and for reporting of credit risk templates
Övergångsbestämmelser för referensdatum, överföringsdatum och för rapportering av kreditriskmallar
As a derogation from Article 2, during the first year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (c) and (e) of that Article.
Genom undantag från artikel 2 ska institut under det första året av denna förordnings tillämpning endast lämna den information som avses i leden c och e i den artikeln.
As a derogation from Article 2, during the second year of application of this Regulation, institutions shall submit only the information referred to in points (a), (b), (d) and (e) of that Article.
Genom undantag från artikel 2 ska institut under det andra året av denna förordnings tillämpning endast lämna den information som avses i leden a, b, d och e i den artikeln.
As a derogation from Article 2 and until 31 December 2016, an institution shall not be required to report column 180 of templates 102 and 103 of Annex III where that institution does not compute the own funds requirements for credit risk resulting from the application of the standardised approach.
Genom undantag från artikel 2, och till och med den 31 december 2016, ska ett institut inte vara skyldigt att rapportera kolumn 180 i mallarna 102 och 103 i bilaga III om institutet inte beräknar kapitalbaskrav för kreditrisk med hjälp av schablonmetoden.
As a derogation from Article 4(2), during the first year of application of this Regulation, an institution shall submit the information referred to in Articles 2 and 3 to competent authorities by close of business of 27 December 2016.
Genom undantag från artikel 4.2 ska ett institut under första året av förordningens tillämpning lämna in de uppgifter som avses i artiklarna 2 och 3 till behöriga myndigheter senast vid affärsdagens slut den 27 december 2016.
DEFINITION OF SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
DEFINITION AV REFERENSPORTFÖLJER FÖR TILLSYNSÄNDAMÅL
LOW DEFAULT EXPOSURES TEMPLATES
MALLAR FÖR LÅGFALLISSEMANGSEXPONERING
Definition of Low Default Portfolio counterparties
Definition av motparter i lågfallissemangsportföljer
LDP Counterparties
LDP-motparter
Definition of Low Default Portfolios
Definition av lågfallissemangsporföljer
LDP Portfolios
LDP-portföljer
Definition of High Default Portfolios
Definition av högfallissemangsportföljer
HDP Portfolios
HDP-portföljer
Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Definition av hypotetiska transaktioner i lågfallissemangsporföljer
HYP Transactions
HYP transaktioner
C 101.00 — Definition of Low Default Portfolio counterparties
C 101.00 – Definition av motparter i lågfallissemangsportföljer
Counterparty code
Motpartskod
Legal entity identifier (LEI)
LEI-kod
Credit register code
Kreditregisterkod
Commercial register code
Handelsregisterkod
Name
Geografiskt område
Geographical area
Portföljnamn
Portfolio name
Motpartens sektor
Sector of the counterparty
Typ av exponering
Type of exposures
Typ av facilitet
Type of facility
Urval ”storföretag”
Large corporate sample
Icke-finansiella bolag
Non-financial corporations
Ej tillämpligt
Not applicable
Övriga finansiella bolag
Other financial corporations
Icke-finansiella bolag
Arqiva Financing No. 1 Limited
AB ”Kauno grūdai”
AB ‘Kauno grūdai’
Urval ”stater”
Financial corporations other than credit institutions
Offentlig sektor
Sovereign sample
Urval ”intitut”
General Governments
Kreditinstitut
General governments
Centralbanker
Institutions sample
C 102.00 – Definition av lågfalissemangsportföljer
Credit institutions
Portfölj-ID
Central banks
Exponeringsklass
C 102.00 — Definition of Low Default Portfolios
Fallissemangsstatus
Portfolio ID
Riskklass
Exposure class
Status vad gäller ställda säkerheter
Default status
Nace-kod
Rating
Motpartens sektor
Collateralisation status
Motpartens storlek
NACE code
Typ av säkerhet
Sector of counterparty
Exponeringens omfattning
Size of counterparty
Icke fallerad
Collateral type
Riskklass 1
Size of exposure
Utnyttjad kreditfacilitet
Non-defaulted
Riskklass 2
Rating 1
Riskklass 3
Drawn credit facility
Riskklass 4
Rating 2
Riskklass 6
Rating 3
Riskklass 7
Rating 4
Riskklass 8
Rating 5
Riskklass 9
Rating 6
Riskklass 10
Rating 7
Riskklass 11
Rating 8
Riskklass 12
Rating 9
Riskklass 13
Rating 10
Riskklass 14
Rating 11
Riskklass 15
Rating 12
Riskklass 16
Rating 13
Riskklass 17
Rating 14
Riskklass 18
Rating 15
Riskklass 19
Rating 16
Riskklass 20
Rating 17
Riskklass 21
Rating 18
Riskklass 22
Rating 19
Riskklass 23
Rating 20
Riskklass 24
Rating 21
Riskklass 25
Rating 22
Riskklass 26
Rating 23
Riskklass 27
Rating 24
Riskklass 28
Rating 25
Riskklass 29
Rating 26
Riskklass 30
Rating 27
Fallerad
Rating 28
Exponeringar utan kreditriskskydd
Rating 29
Exponeringar med förbetalt kreditriskskydd
Rating 30
Godtagbar finansiell säkerhet
Defaulted
Annan godtagbar säkerhet: fordringar
Exposures without credit protection
Annan godtagbar säkerhet: bostadsfastighet
Exposures with funded credit protection
Annan godtagbar säkerhet: kommersiell fastighet
Eligible financial collateral
Annan godtagbar säkerhet: fysisk säkerhet
Other eligible collateral: Receivables
Övrigt förbetalt kreditriskskydd
Other eligible collateral: Residential Real estate
Exponeringar med obetalt kreditriskskydd
Other eligible collateral: Commercial Real estate
Obetalt kreditriskskydd
Other eligible collateral: Physical collateral
Outnyttjad beviljad rullande kreditfacilitet
Other funded credit protection
Outnyttjad beviljad tidsbunden kreditfacilitet
Exposures with unfunded credit protection
NIF och RUF
Unfunded credit protection
Outnyttjad beviljad kreditfacilitet
Undrawn committed revolving credit facility
Outnyttjade kreditlinor utan åtagande
Undrawn committed term credit facility
Outnyttjade köpåtaganden för löpande förvärvade fordringar och andra lågriskposter utanför balansräkningen
Note issuance facility (NIF) and revolving underwriting facility (RUF)
Utställda kortfristiga remburser och andra poster med medelrisk utanför balansräkningen
Undrawn committed credit facility
Utfärdade garanti- och ansvarsförbindelser, garantier, oåterkalleliga standbyremburser, remburser och andra poster med medelrisk utanför balansräkningen
Undrawn uncommitted credit lines
Övriga faciliteter
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items
Utanför EU
Issued short term letter of credit and other medium-risk off-balance sheet items
Storföretag
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letter of credit and documentary credit
Företag – övriga
Other facilities
Stater
NON-EU
Nationella regeringar och centralbanker
Large corporate
Nationella regeringar och centralbanker
Corporates — Other
Institut
Sovereign
C 103.00 – Definition av högfallissemangsportföljer
Central governments and central banks
Typ av risk
Central banks and central governments
Indexerad belåningsgrad
Institutions
ÖBB – Infrastruktur Aktiengesellschaft
C 103.00 — Definition of High Default Portfolios
Louis Delhaize – Compagnie franco-belge d'Alimentation
Type of risk
Petroleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS
Indexed Loan to value range
CASINO GUICHARD – PERRACHON
ÖBB — Infrastruktur Aktiengesellschaft
ARTSANA – SOCIETA' PER AZIONI
Louis Delhaize — Compagnie franco-belge d'Alimentation
CONSERVE ITALIA – CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE – SOCIETA' COOPERA
Petroleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS
MARCEGAGLIA – S.P.A
CASINO GUICHARD — PERRACHON
RHIAG – INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
ARTSANA — SOCIETA' PER AZIONI
SACAL – SOCIETA' ALLUMINIO CARISIO – S.P
CONSERVE ITALIA — CONSORZIO ITALIANO FRA COOPERATIVE AGRICOLE — SOCIETA' COOPERA
SAMMONTANA – S.P.A.
MARCEGAGLIA — S.P.A
RAFFINERIE SARDE
RHIAG — INTER AUTO PARTS ITALIA S.P.A.
TERMOSANITARI CORRADINI – S.P.A.
RAFFINERIE SARDE
EDP – GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
COMPAGNIE D'ENTREPRISES CFE — AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ CFE
Tyskland
Hewlett — Packard Belgium
CORP byggsektorn ej fallerade med säkerhet
RAFFINERIE TIRLEMONTOISE — TIENSE SUIKERRAFFINADERERIJ
Kreditrisk, motpartskreditrisk och transaktioner utan samtidig motprestation
Germany
Exponeringar med kreditskydd
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON — MASSACHUSETTS
CORP övriga ej fallerade med säkerhet
CORP Non-defaulted Secured Construction
YY Y Övrig icke-finansiell verksamhet ej byggverksamhet
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries
CORP ej fallerade med säkerhet
Exposures with credit protection
Förbetald säkerhet ej fastighet
F Construction
CORP fallerade
CORP Non-defaulted Secured Other
CORP övriga ej fallerade utan säkerhet
YY Y Other non financial no construction
CORP ej fallerade
CORP Non-defaulted Secured
Annan godtagbar säkerhet: fastigheter
Non Real estate funded collateral
CORP ej fallerade utan säkerhet
CORP Defaulted
Hypotek ej fallerade ind. belåningsgrad <=25 %
CORP Non-defaulted Unsecured Construction
Hushåll – med panträtt i fastighet ej SMF
CORP Non-defaulted Unsecured Other
Hypotek ej fallerade ind. belåningsgrad >25 %,<=50 %
CORP Non-Defaulted
Hypotek ej fallerade ind. belåningsgrad >50 %,<=75 %
Other eligible collateral: Real estate
Hypotek ej fallerade ind. belåningsgrad >75 %,<=100 %
CORP Non-defaulted Unsecured
Hypotek ej fallerade ind. belåningsgrad >100 %,<=125 %
Mortgages Non-defaulted ILTV <=25 %
Hypotek ej fallerade ind. belåningsgrad >125 %
Retail — Secured by real estate non-SME
Hypotek ej fallerade förbetalt kreditriskskydd
Mortgages Non-defaulted ILTV >25 %,<=50 %
Fastighet som säkerhet, på annat sätt betald kreditriskreducering och/eller personliga garantier
Mortgages Non-defaulted ILTV >50 %,<=75 %
Hypotek ej fallerade obetalt kreditriskskydd
Mortgages Non-defaulted ILTV >75 %,<=100 %
Fastighet som säkerhet och övrig obetald kreditriskreducering
Mortgages Non-defaulted ILTV >100 %,<=125 %
Hypotek fallerade
Mortgages Non-defaulted ILTV >125 %
Hypotek ej fallerade
Mortgages Non-defaulted funded CRM
SMEC byggsektorn ej fallerade med säkerhet
Real estate collateral, other funded CRM and/or personal guarantees
Små och medelstorföretag (SMF)
Mortgages Non-defaulted Unfunded CRM
SMEC övriga ej fallerade med säkerhet
Real estate collateral and other unfunded CRM
SMEC ej fallerade med säkerhet
Mortgages Defaulted
SMEC fallerade
Mortgages Non-defaulted
SMEC byggsektorn ej fallerade utan säkerhet
SMEC Non-defaulted Secured Construction
SMEC övriga ej fallerade utan säkerhet
Corporates — SME
SMEC ej fallerade utan säkerhet
SMEC Non-defaulted Secured Other
SMER byggsektorn ej fallerade med säkerhet
SMEC Non-defaulted Secured
Hushåll – med panträtt i fastighet – övriga SMF
SMEC Defaulted
SMER övriga ej fallerade med säkerhet
SMEC Non-defaulted Unsecured Construction
SMER ej fallerade med säkerhet
SMEC Non-defaulted Unsecured Other
Hushåll – med panträtt i fastighet SMF
SMEC Non-defaulted Unsecured
SMER fallerade
SMEC Non-Defaulted
SMER byggsektorn ej fallerade utan säkerhet
SMER Non-defaulted Secured Construction
Hushåll – övriga SMF
Retail — Secured by real estate SME; Retail — Other SME
SMER övriga ej fallerade utan säkerhet
SMER Non-defaulted Secured Other
SMER ej fallerade utan säkerhet
SMER Non-defaulted Secured
SMER ej fallerade
Retail — Secured by real estate SME
Motpartskreditrisk
SMER Defaulted
Kreditrisk och transaktioner utan samtidig motprestation
SMER Non-defaulted Unsecured Construction
C 104.00 – Definition av hypotetiska transaktioner i lågfallissemangsporföljer
Retail — Other SME
Transaktions-ID
SMER Non-defaulted Unsecured Other
Transaktionsnamn
SMER Non-defaulted Unsecured
Facilitet
SMER Non-Defaulted
Säkerhet
Counterparty credit risk
Säkerhetens värde
Credit risk and free deliveries
Facilitet 1.1: Fullt utnyttjad 50 miljoner EUR rörlig ränta femårigt lån med 10 lika stora betalningar var sjätte månad med början efter sex månader.
C 104.00 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Icke-efterställd exponering utan förmånsrätt (t.ex. negativ klausul ).
Transaction ID
I balansräkningen
Transaction name
Facilitet 1.2: Tre månaders (fullt) utnyttjande enligt en facilitet på 50 miljoner EUR icke amorterbar femårig rullande beviljad facilitet med rörlig ränta.
Facility
Facilitet 1.2: Tre månaders (fullt) utnyttjande enligt en facilitet på 50 miljoner EUR icke amorterbar femårig rullande beviljad facilitet med rörlig ränta.
Collateral
Facilitet 1.3: 55 miljoner EUR utestående enligt en 50 miljoner EUR icke amorterbar femårig rullande beviljad facilitet med rörlig ränta där det utestående beloppet kan variera på daglig basis.
Collateral value
Facilitet 1.4: Fullt utnyttjad 10 miljoner tremånaders lån med rörlig ränta för att finansiera försäljningen av utrustning från tillverkare till en köpare i samma land.
Facility 1.1: Fully drawn EUR 50 million floating rate 5 year term loan with 10 equal 6 monthly repayments starting in 6 months time.
Icke-efterställd utan förmånsrätt (t.ex. negativ klausul).