natgillin/translations-raw huggingface dataset:
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
UTÖKAD LÖPTIDSMETOD
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Positioner i råvaror som omfattas av den utökade löptidsmetoden i enlighet med artikel 361 i CRR.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
FÖRENKLAD METOD
040, 070, 100 and 120
Positioner i råvaror som omfattas av den förenklade metoden i enlighet med artikel 360 i CRR.
The positions in:
Artikel 358 i CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Denna mall ger en uppdelning av Value at Risk (VaR) och stressjusterad Value at Risk (sVaR) enligt de olika marknadsriskerna (skuld-, aktie-, valutakurs- och råvarurisk) och annan information som är relevant för beräkningen av kapitalbaskrav.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Generellt sett beror rapporteringen på hur institutens modeller är uppbyggda och om de rapporterar värden för generell och specifik risk separat eller tillsammans.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Detsamma gäller indelningen av Value at Risk/stressjusterad Value at Risk i riskkategorier (ränterisk, aktierisk, råvarurisk och valutakursrisk).
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Ett institut kan avstå från att rapportera ovanstående indelning om det kan visa att rapporteringen av dessa värden skulle vara orimligt betungande.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med en viss sannolikhet och en given tidshorisont.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Multiplikationsfaktor (mc) x genomsnittet av Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (VaRavg)
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Artiklarna 364.1 a ii och 365.1 i CRR.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Value at Risk-värde för föregående dag (VaRt-1)
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Artiklarna 364.1 a i och 365.1 i CRR.
GENERAL RISK
Stressjusterat Value at Risk
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med viss sannolikhet och med angiven tidshorisont, beräknad med indata som kalibrerats mot historiska uppgifter från en sammanhängande tolvmånadersperiod med finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Multiplikationsfaktor (ms) x genomsnittet av de stressjusterade Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (sVaRavg)
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Artiklarna 364.1 b ii och 365.1 i CRR.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Senast tillgängliga stressjusterade Value at Risk (sVaRt-1)
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Artiklarna 364.1 b i och 365.1 i CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med anknytning till obeståndsrisk och migrationsrisk beräknad i enlighet med artikel 364.2 b jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Genomsnittligt mått under 12 veckor
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Artikel 364.2 b ii jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Senaste riskvärde
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Artikel 364.2 b i jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Artikel 364.3 c i CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
= 8 % av det kapitalkrav som skulle beräknas i enlighet med artikel 388.1 i CRR för samtliga positioner som omfattas av kapitalkrav för ”alla prisrisker”.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR OCH SENASTE MÅTT
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Artikel 364.3 b.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Artikel 364.3 a.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
De kapitalbaskrav som avses i artikel 364 i CRR för alla riskfaktorer med beaktande av korrelationseffekter, i förekommande fall, plus obeståndsrisk och migrationsrisk samt alla prisrisker för korrelationshandelsportföljer, men exklusive kapitalkrav för värdepapperisering och kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 364.2 i CRR.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Antal överskridanden (under de föregående 250 bankdagarna)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
I enlighet med artikel 366 i CRR.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
150–160
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Multiplikationsfaktor för Value at Risk (mc) och multiplikationsfaktor för stressjusterad Value at Risk (ms)
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
I enlighet med artikel 366 i CRR.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
170–180
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONS-HANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TAKET
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
De belopp som ska rapporteras och ligga till grund för beräkningen av golvkapitalkraven för alla prisrisker i enlighet med artikel 364.3 c i CRR med beaktande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att institutet får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Motsvarar den del av positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplade till de riskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
När det gäller kolumnerna 030–060 (VaR och stressjusterad VaR) är värdena i totalraden inte lika med uppdelningen av värden i VaR/stressjusterad VaR för de relevanta riskkomponenterna.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Uppdelningen är alltså memorandumposter.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
OMSATTA SKULDINSTRUMENT
Matched positions for closely correlated currencies
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de ränteriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – GENERELL RISK
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Generell risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – SPECIFIK RISK
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Specifik risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
AKTIER
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de aktieriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
AKTIER – GENERELL RISK
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
AKTIER – SPECIFIK RISK
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
VALUTAKURSRISK
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Artiklarna 363.1 och 367.2 i CRR.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
RÅVARURISK
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
TOTALBELOPP FÖR GENERELL RISK
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Marknadsrisker som orsakas av allmän rörelse på marknaden för omsatta skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Value at Risk för generell risk avseende alla riskfaktorer (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
TOTALBELOPP FÖR SPECIFIK RISK
GOLD
Den specifika riskkomponenten för omsatta skuldinstrument och aktier.
050 - 090
Value at Risk för den specifika risken avseende aktier och omsatta skuldinstrument i handelslagret (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
Article 352(5) and (6) of CRR.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382 i CRR.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Totala fallerade exponeringar av alla transaktioner som är föremål för kreditvärdighetsjusteringskravet.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
varav: Varav OTC-derivat
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.1 i CRR.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från OTC-derivat.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Denna information behöver inte rapporteras av institut som tillämpar interna modeller och innehar OTC-derivat och transaktioner för värdepapperisering inom samma nettningsmängd.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
varav: SFT
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.2 i CRR.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från transaktioner för värdepapperisering.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (VaRavg)
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Artikel 383 i CRR i enlighet med artikel 363.1 d i CRR.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Value at Risk beräknat utifrån interna modeller för marknadsrisk.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
FÖREGÅENDE DAG (VaRt-1)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Se instruktionerna till kolumn 040.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
SENAST TILLGÄNGLIG (SVaRt-1)
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Artikel 92.3 d i CRR.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk beräknad med den valda metoden.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Artikel 92.4 b i CRR.
MATURITY LADDER APPROACH
Kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Artikel 382 i CRR.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Antal motparter som ingår i beräkningen av kapitalbasen för kreditvärdighetsjusteringsrisk.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Motparterna är en undergrupp av gäldenärer.
SIMPLIFIED APPROACH
De existerar bara i samband med derivattransaktioner eller transaktioner för värdepapperisering, där de helt enkelt utgör den andra avtalsparten.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
varav: proxyvariabel användes för att fastställa kreditspread
Article 358(4) of CRR.
Antal motparter för vilka kreditspreaden har fastställts genom skattning i stället för genom direkt observerade marknadsuppgifter.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Avsättningar i bokföringen på grund av sänkt kreditvärdighet hos motparter för derivat
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Artikel 386.1 a i CRR.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Totalt teoretiskt belopp för kreditswappar som refererar till ett enda namn och som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Artikel 386.1 b i CRR.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Totalt teoretiskt belopp för indexerade kreditswappar som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Summan av raderna 020–040, beroende på vad som är tillämpligt.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Tillämpning av avancerad metod avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 383 i CRR.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Tillämpning av schablonmetoden avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 384 i CRR.
Previous day VaR (VaRt-1)
Belopp som beräknas i enlighet med artikel 385 i CRR.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Informationen som ska användas för mall C33.00 ska omfatta alla exponeringar mot ”Offentlig sektor” enligt punkt 42 b i bilaga V.
Stressed VaR
Exponeringar mot ”Offentlig sektor” inbegrips i olika exponeringsklasser i artiklarna 112 och 147 i CRR i enlighet med instruktionerna för hur mallarna C07, C08.01 och C08.02 ska fyllas i.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Tabell 2 (schablonmetoden) och tabell 3 (internmetoden) i del 3 i bilaga 5 ska användas för fördelning av exponeringsklasser som används för att beräkna kapitalkraven enligt CRR för motpartssektorn ”Offentlig sektor”.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Information ska rapporteras för de totala aggregerade exponeringarna (dvs. summan av alla länder där banken har exponeringar i statspapper) och för varje land baserat på motpartens hemvist på basis av direkt låntagare.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Inplaceringen av exponeringar i exponeringsklasser eller jurisdiktioner ska göras utan beaktande av metoder för kreditriskreducering och i synnerhet utan beaktande av substitutionseffekter.
Latest available (SVaRt-1)
För beräkning av exponeringsvärden och riskvägda exponeringsbelopp för varje exponeringsklass och jurisdiktion ingår dock metoder för kreditriskreducering, inbegripet substitutionseffekter.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Rapporteringen av information om exponeringar mot ”Offentlig sektor” per hemvistjurisdiktion för den direkta motparten om denna inte är hemvistjurisdiktion för det rapporterande institutet, omfattas av tröskelvärdena i artikel 5 b 3 i denna förordning.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
GOV-mallens tillämpningsområde omfattar direkta exponeringar i eller utanför balasräkningen och direkta derivatexponeringar mot ”Offentlig sektor” i och utanför handelslagret.
12 weeks average measure
Dessutom krävs en memorandumpost för indirekta exponeringar i form av kreditderivat som avser offentlig sektors exponeringar.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
En exponering är en direkt exponering om den direkta motparten är en enhet som omfattas av definitionen ”Offentlig sektor”.
Last Measure
Mallen är uppdelad i två sektioner.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Den första bygger på uppdelning av exponering per risk, metod och exponeringsklass medan den andra bygger på uppdelning efter återstående löptid
Article 364(3) point (c) of CRR.
010–260
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
DIREKTA EXPONERINGAR
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
010–140
Article 364(3) point (b).
EXPONERINGAR I BALANSRÄKNINGEN
Article 364(3) point (a)
Det aggregerade redovisade bruttovärdet, som fastställs i enlighet med punkt 34 i del 1 i bilaga V, av exponeringar mot offentlig sektor i form av finansiella tillgångar som inte är derivat, för alla redovisningsportföljer enligt IFRS eller nationell god redovisningssed baserad på direktiv 86/635/EEG (Bankredovisningsdirektivet – BAD) enligt punkterna 15–22 i del 1 i bilaga V och förtecknat i kolumnerna 030–120.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Justeringar på grund av krav på försiktig värdering ska inte minska det redovisade bruttovärdet av exponeringar i eller utanför handelslagret till verkligt värde.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Det aggregerade redovisade bruttovärdet, som fastställs i enlighet med punkt 27 i del 1 i bilaga V, av exponeringar mot offentlig sektor i form av finansiella tillgångar som inte är derivat, för alla redovisningsportföljer enligt IFRS eller nationell god redovisningssed baserad på BAD som definieras i punkterna 15–22 i bilaga V del 1 förtecknat i kolumnerna 030–120, netto av korta positioner.
Referred to in Article 366 of CRR.
Om institutet har en kort position ska det redovisade värdet, för samma återstående löptid och för samma direkta motpart, nettas mot det redovisade värdet för den direkta positionen.
150-160
Detta nettobelopp ska anses vara noll om det är ett negativt belopp.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Summan av kolumnerna 030–120 minus kolumn 130 ska rapporteras här.
As referred to in Article 366 of CRR.
Om detta belopp är lägre än noll ska det rapporteras som noll.
170-180
030–120
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
FINANSIELLA TILLGÅNGAR SOM INTE ÄR DERIVAT PER REDOVISNINGSPORTFÖLJ
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Det aggregerade redovisade bruttovärdet för finansiella tillgångar som inte är derivat, enligt nedan, som avser exponeringar mot offentlig sektor per redovisningsportfölj enligt tillämplig redovisningsram.