natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Nivån alla slags värdepapperiseringar i mallen för värdepapperiseringsexponeringar enligt schablonmetoden (CR SEC SA).
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
* Varav återvärdepapperisering
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Total kreditriskexponering i mallen för kreditrisk enligt internmetoden (CR IRB) (utan användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer).
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Se mallen för kreditrisk enligt internmetoden (CR IRB).
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Företag – små och medelstora företag
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Företag – specialutlåning
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Företag – andra
SA exposure classes excluding securitisations positions
Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer
CR SA template at the level of total exposures.
Totala exponeringar i mallen för kreditrisk enligt internmetoden, CR IRB, (med användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer).
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)
See CR SA template
Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Hushåll – Kvalificerad rullande exponering
Securitisations positions SA
09 Hushåll – övriga små och medelstora företag
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
* Of which: resecuritisation
Se mallen för aktieexponeringar enligt internmetoden (CR EQU IRB).
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Positioner i värdepapperisering (internmetod)
See CR IRB template
Nivån alla slags värdepapperiseringar i mallen för värdepapperiseringsexponeringar enligt internmetoden (CR SEC IRB).
Corporates — SME
Det belopp som ska rapporteras är riskvägt exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel 156 i CRR.
Corporates – Specialised Lending
Artiklarna 307–309 i CRR.
Corporates – Other
Artiklarna 92.3 c ii och 92.4 b i CRR.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Se mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans (CR SETT).
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Artikel 92.3 b i och 92.3 c i och iii samt artikel 92.4 b i CRR
Retail – secure by real estate SME
Nivån samtliga valutor i mallen för positionsrisk för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (MKR SA TDI).
Retail – secure by real estate non-SME
Nivån samtliga nationella marknader i mallen för marknadsrisk i samband med aktieexponering enligt schablonmetoden (MKR SA EQU).
Retail – Qualifying revolving
Artiklarna 348.1, 350.3 c och 364.2 a i CRR
09 Retail – Other SME
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positioner i företag för kollektiva investeringar om kapitalbaskrav beräknas enligt artikel 348.1 i CRR, antingen direkt eller som en följd av det tak som anges i artikel 350.3 c i CRR.
Retail – Other non-SME
Varken ränterisken eller aktierisken anges uttryckligen i CRR för dessa positioner.
See CR EQU IRB template
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 första meningen i CRR ska det rapportera ett belopp motsvarande 32 % av nettopositionen för fondexponeringen i fråga, multiplicerat med 12,5.
Securitisations positions IRB
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 andra meningen i CRR ska det rapportera det lägsta beloppet av, å ena sidan, det belopp som motsvarar 32 % av nettopositionen för den relevanta fondexponeringen och, å andra sidan, det belopp som är skillnaden mellan 40 % av denna nettoposition och de kapitalbaskrav som härrör från valutakursrisken i samband med denna fondexponering, multiplicerat med 12,5 i båda fallen.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
* Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i omsatta skuldinstrument
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positioner i fonder om fonderna uteslutande investeras i instrument som är föremål för ränterisker.
Articles 307 to 309 of CRR
** Fonder som enbart investerats i egenkapitalinstrument eller i blandade instrument
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positioner i fonder om fonderna investeras antingen uteslutande i instrument som är föremål för aktierisk eller i blandade instrument eller om beståndsdelarna i fonden är okända.
See CR SETT template
Se mallen för marknadsrisk i samband med utländsk valuta enligt schablonmetoden (MKR SA FX).
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Se mallen för marknadsrisk i samband med råvaror enligt schablonmetoden (MKR SA COM).
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk enligt interna metoder (IM)
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
Se mallen för marknadsrisk enligt metoden med interna modeller (MKR IM).
Articles 348(1), 350 (3) c) and 364 (2) a) CRR
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3) c) CRR.
Artikel 92.3 e och 92.4 b i CRR.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
För värdepappersföretag enligt artiklarna 95.2, 96.2 och 98 i CRR ska denna siffra vara noll.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
Operativ risk, basmetod (BIA)
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
Se mallen för operativ risk (OPR).
* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Operativ risk, schablonmetod (TSA)/ alternativ schablonmetod (ASA)
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
Artiklarna 95.2, 96.2, 97 och 98.1 a i CRR.
** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Endast för värdepappersföretag enligt artiklarna 95.2, 96.2 och 98 i CRR.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
Se även artikel 97 i CRR.
See MKR SA FX template
Värdepappersföretag enligt artikel 96 i CRR ska rapportera det belopp som avses i artikel 97 multiplicerat med 12,5.
See MKR SA COM template
Värdepappersföretag enligt artikel 95 i CRR ska rapportera på följande sätt:
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Om det belopp som avses i artikel 95.2 a i CRR är större än det belopp som avses i artikel 95.2 b i CRR ska det rapporterade beloppet vara noll.
See MKR IM template
Om det belopp som avses i artikel 95.2 b i CRR är större än det belopp som avses i artikel 95.2 a i CRR ska det rapporterade beloppet utgöras av differensen av det förstnämnda beloppet och det sistnämnda beloppet.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Artikel 92.3 d i CRR, se mallen för kreditvärdighetsjustering (CVA).
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 383 i CRR.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Se mallen för kreditvärdighetsjustering (CVA).
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 384 i CRR.
See OPR template
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 385 i CRR.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Artiklarna 92.3 b ii och 395–401 i CRR.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Artiklarna 3, 458 och 459 i CRR samt riskvägda exponeringsbelopp som inte kan hänföras till någon av posterna 1.1–1.7.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Instituten ska rapportera de belopp som behövs enligt följande:
See also Article 97 of CRR
De strängare tillsynskrav som införs av kommissionen i enlighet med artiklarna 458 och 459 i CRR.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Ytterligare riskvägda exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR.
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Denna post har ingen koppling till någon detaljerad mall.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Artikel 458 i CRR.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
* Varav kapitalkrav för stora exponeringar
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
** Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
*** Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn
See CVA template.
Artikel 459 i CRR.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Det ytterligare riskvägda exponeringsbeloppet ska rapporteras och ska endast omfatta tilläggsbeloppen (om exempelvis en exponering på 100 har riskvikten 20 % och instituten tillämpar riskvikten 50 % på grundval av artikel 3 i CRR, ska beloppet 30 rapporteras).
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
1 Kärnprimärkapitalrelation
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Artikel 92.2 a i CRR.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Kärnprimärkapitalrelationen är institutets kärnprimärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
2 Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Denna post visar i absoluta tal hur stort kärnprimärkapitalöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 a i CRR (4,5 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör relationen.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
3 Primärkapitalrelation
This item does not have a link to a details template.
Artikel 92.2 b i CRR.
Article 458 of CRR
Primärkapitalrelationen är institutets primärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
* Of which: requirements for large exposures
4 Överskott (+)/underskott (-) av primärkapital
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Denna post visar i absoluta tal hur stort primärkapitalöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 b i CRR (6 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör relationen.
*** Of which: Of which: due to intra financial sector exposures
5 Summa kapitalrelationer
Article 459 of CRR
Artikel 92.2 c i CRR.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Den totala kapitalrelationen är institutets kapitalbas uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
1 CET1 Capital ratio
6 Överskott (+)/underskott (-) i sammanlagt kapital
Article 92(2) point (a) of CRR
Denna post visar i absoluta tal hur stort kapitalbasöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 c i CRR (8 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör kvoten.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Kärnprimärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Artikel 92.2 a i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Denna cell ska bara fyllas i om kärnprimärkapitalrelationen påverkas av ett beslut av en behörig myndighet.
3 T1 Capital ratio
Kärnprimärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
Article 92(2) point (b) of CRR
Artikel 104.2 i CRD IV.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för kärnprimärkapitalrelationen.
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Primärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 92.2 b i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
5 Total capital ratio
Denna cell ska bara fyllas i om primärkapitalrelationen påverkas av ett beslut från en behörig myndighet.
Article 92(2) point (c) of CRR
Primärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för primärkapitalrelationen.
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Summa kapitalrelationer inklusive justeringar enligt pelare II
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 92.2 c i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Denna cell ska bara fyllas i om den totala kapitalrelationen påverkas av ett beslut från en behörig myndighet.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Summa kapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för den totala kapitalrelationen.
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Det belopp som rapporteras i denna post ska vara lika med det belopp som rapporteras i balansräkningen.
Article 104(2) CRD IV
Artikel 39 i CRR.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som därmed ska ges en riskvikt.
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet men som inte uppstår till följd av temporära skillnader och därmed inte omfattas av något tröskelvärde (vilket innebär att de dras av helt och hållet från kärnprimärkapitalet).
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, uppstår till följd av temporära skillnader och dras av från kärnprimärkapitalet med tillämpning av tröskelvärdena 10 % och 17,65 % i artikel 48 i CRR.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Uppskjutna skatteskulder som inte uppfyller villkoren i artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Denna post ska därmed inkludera de uppskjutna skatteskulder som reducerar goodwillbeloppet, övriga immateriella tillgångar eller fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som ska dras av, vilka ska rapporteras under CA1-posterna 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 respektive 1.1.1.14.2.
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Artikel 38 i CRR.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 38.3, 38.4 och 38.5 i CRR.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR men som inte hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende och framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR och som hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Artikel 159 i CRR.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Denna post ska endast rapporteras av institut som tillämpar internmetoden.
Article 39 of CRR
Artikel 159 i CRR.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Artiklarna 34, 110 och 159 i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Artikel 158.5, 158.6 och 158.10 och artikel 159 i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Det är bara den förväntade förlusten i samband med ej fallerade exponeringar som ska rapporteras.
Article 38(3) and (4) of CRR
Det är bara den förväntade förlusten i samband med fallerade exponeringar som ska rapporteras.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
5 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
För institut som använder internmetoden får de överskjutande avsättningar (till förväntade förluster) som får räknas in i supplementärkapitalet i enlighet med artikel 62 d i CRR uppgå till högst 0,6 % av de riskvägda exponeringsbelopp som beräknats enligt internmetoden.
Article 38 of CRR
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 0,6 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
6 Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Denna post innefattar de allmänna kreditriskjusteringar som får inräknas i supplementärkapitalet före tillämpning av taket.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Beloppet ska rapporteras brutto exklusive skatteeffekter.
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
7 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital
This item shall only be reported by IRB institutions.
Enligt artikel 62 c i CRR får de kreditriskjusteringar som räknas in i supplementärkapitalet uppgå till högst 1,25 % av de riskvägda exponeringsbeloppen.
Article 159 of CRR
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 1,25 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
Articles 34, 110 and 159 of CRR
8 Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
Artikel 46.1 a i CRR.
Only the expected loss related to non defaulted exposures shall be reported.
Denna post innehåller det tröskelvärde upp till vilket ett institut inte får dra av innehav i en enhet i den finansiella sektorn i vilken institutet inte har ett väsentligt innehav.
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Beloppet utgörs av summan av alla de poster som ligger till grund för tröskelvärdet multiplicerad med 10 %.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
9 Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Artikel 48.1 a och b i CRR.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Denna post innehåller en övre gräns på 10 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
10 Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet