natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/174
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/174
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/180
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/180
supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for benchmarking portfolio assessment standards and assessment-sharing procedures
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömningsstandarder avseende riktmärkning av portföljer och förfaranden för utbyte av bedömningar
Having regard to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [1], and in particular the third subparagraph of Article 78(7) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG [1], särskilt artikel 78.7 tredje stycket, och
It is necessary to lay down standards for the assessment by competent authorities of the internal approaches adopted by institutions' calculating own funds requirements and set out detailed rules in respect of the procedures for sharing of those assessments between competent authorities empowered to monitor the range of risk-weighted exposure amounts or own funds requirements by institutions permitted to use internal approaches for the calculation of those amounts or own fund requirements.
Det är nödvändigt att fastställa standarder för de behöriga myndigheternas bedömning av de interna metoder som antagits av instituten för beräkning av kapitalbaskrav, och fastställa närmare regler för förfaranden för utbyte av dessa bedömningar mellan behöriga myndigheter med befogenhet att övervaka de olika beräkningar av riskvägda exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav av institut som tillåts använda interna metoder för beräkning av dessa belopp eller kapitalbaskrav.
The assessment of the quality of advanced approaches of institutions allows for the comparison of internal approaches at the Union level, whereby the European Banking Authority (EBA) assists competent authorities with their assessment of potential underestimation of own funds requirements.
Bedömningen av kvaliteten på institutens avancerade metoder möjliggör en jämförelse av interna modeller på unionsnivå, genom vilken Europeiska bankmyndigheten (EBA) bistår behöriga myndigheter med deras bedömning av potentiell underskattning av kapitalbaskraven.
The rules on the procedures for sharing assessments should contain appropriate provisions on the timing of the sharing of the assessments with the relevant competent authorities and EBA.
Reglerna för utbyte av bedömningar bör innehålla lämpliga bestämmelser om tidtabellen för utbyte av bedömningar med relevanta behöriga myndigheterna och EBA.
Competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision have a legitimate interest in the quality of internal approaches used by those institutions, as they contribute to the joint decision of the approval of the internal approaches in the first place, by virtue of Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [2].
Behöriga myndigheter som ansvarar för tillsyn av institut som ingår i en koncern som är föremål för gruppbaserad tillsyn har ett berättigat intresse i kvaliteten på de interna metoder som används av dessa institut, eftersom de bidrar till det ursprungliga gemensamma beslutet om godkännande av internmetoderna, i enlighet med artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 [2].
Rules on the procedures for sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU should also specify how the general cooperation and information-sharing obligations within colleges apply in the particular context of the benchmarking exercise.
Regler för utbyte av bedömningar i enlighet med artikel 78.3 i direktiv 2013/36/EU bör också ange hur det övergripande samarbetet och informationsutbytet inom kollegierna tillämpas, särskilt vad gäller riktmärkningen.
In order to ensure that the assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU are shared in an efficient and practicable manner, competent authorities should make known their estimate or views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by the institutions and the reasoning behind the conclusions of the competent authorities' assessment.
För att säkerställa att de bedömningar som gjorts i enlighet med artikel 78.3 i direktiv 2013/36/EU delas på ett effektivt och praktiskt sätt bör behöriga myndigheter offentliggöra sin uppskattning av eller synpunkter på den potentiella underskattning av kapitalbaskrav som härrör från internmetoderna som används av instituten och resonemanget bakom de behöriga myndigheternas slutsatser.
In addition, actual or envisaged corrective actions by competent authorities in accordance with Article 78(4) of that Directive are also relevant for all other competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision as they have a legitimate interest in the continuous quality of an internal approach used by those institutions.
De behöriga myndigheternas faktiska eller planerade korrigerande åtgärder i enlighet med artikel 78.4 i direktivet är dessutom relevanta även för alla andra behöriga som ansvarar för tillsyn av institut som ingår i en koncern som är föremål för gruppbaserad tillsyn, eftersom de har berättigat intresse i kvaliteten på de interna metoder som används av dessa institut.
Furthermore, actual or envisaged corrective actions by competent authorities should also be made known to EBA in accordance with Article 107(1) of that Directive, as they are necessary for EBA to carry out its tasks.
De behöriga myndigheternas faktiska eller planerade korrigerande åtgärder bör också delges EBA i enlighet med artikel 107.1 i det direktivet, eftersom de är nödvändiga för att EBA ska kunna utföra sina uppgifter.
The EBA report produced to assist competent authorities in their assessment of the quality of the internal approaches is a cornerstone of the benchmarking exercise, given that such report contains the results of the comparison of relevant institutions with their peers at the Union level.
EBA:s rapport för att bistå de behöriga myndigheterna i deras bedömning av de interna metodernas kvalitet är en hörnsten i riktmärkningsarbetet, eftersom den rapporten innehåller resultaten av jämförelsen av relevanta institut med sina motsvarigheter på EU-nivå.
Therefore, the information contained in the EBA report should constitute the basis on which competent authorities decide which firms and portfolios should be assessed with ‘particular attention’ as required by the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU.
Därför bör informationen i EBA:s rapport utgöra grunden för hur behöriga myndigheter beslutar vilka företag och portföljer bör bedömas med ”särskild hänsyn” enligt artikel 78.3 första stycket i direktiv 2013/36/EU.
The results of the assessment of the quality of internal approaches depend on the quality of the data reported by relevant institutions under Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 [3], which also need to be consistent and comparable.
Resultaten av bedömningen av kvaliteten på de interna metoderna beror på kvaliteten på de uppgifter som lämnas av relevanta institut enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 [3] som också måste vara konsekventa och jämförbara.
Therefore, competent authorities should be required to confirm the correct application of that Implementing Regulation by institutions, especially with regard to the application of the option available to institutions to refrain from reporting of certain individual portfolios.
De behöriga myndigheterna bör därför vara skyldiga att bekräfta att instituten korrekt tillämpar den genomförandeförordningen, särskilt när det gäller tillämpningen av möjligheten för instituten att avstå från att rapportera vissa enskilda portföljer.
Where competent authorities compute benchmarks based on the standardised approach, an adjustment should be made to the own fund requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach, for reasons of prudence.
Om behöriga myndigheter beräknar referensvärden på grundval av schablonmetoden ska en anpassning göras av de kapitalbaskrav för kreditrisk som härrör från tillämpningen av schablonmetoden, av försiktighetsskäl.
This adjustment should be established at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
Denna anpassning bör fastställas på den nivå som tillämpas för beräkningen av Basel I-golvet enligt artikel 500 i förordning (EU) nr 575/2013.
Benchmarks based on the standardised approach are not currently considered appropriate to be computed in the case of market risk, as they can lead to distortions.
Riktmärken som grundas på schablonmetoden anses för närvarande inte lämpliga att beräknas när det gäller marknadsrisk, eftersom de kan leda till snedvridning.
Due to major methodological differences in the computation of own funds requirements according to the standardised and internal approaches, mainly due to sharp differences in aggregation or diversification of individual positions, a comparison between the two metrics under market risk for small portfolios would not provide a meaningful indication of potential underestimation of own funds requirements.
På grund av större metodologiska skillnader i beräkningen av kapitalbaskrav enligt schablonmetoden och internmetoden, huvudsakligen på grund av kraftiga skillnader i aggregering eller diversifiering av enskilda positioner, skulle en jämförelse mellan de två mått på marknadsrisk för små portföljer inte ge en rimlig indikation på eventuell underskattning av kapitalbaskraven.
Where standardised approach computations are considered in the assessment of credit risk models, their use should be only intended as benchmarks for assessment, rather than as floors.
Om beräkningar enligt schablonmetoden beaktas vid bedömningen av kreditriskmodeller ska deras användning endast vara avsedd som riktmärken för bedömningen, snarare än som golv.
When assessing the overall quality of institutions' internal approaches and the degree of variability observed in particular approaches, competent authorities should not focus solely on the outcomes but should aim at determining the key variability drivers and at extracting conclusions in the different modelling approaches.
Vid bedömningen av den övergripande kvaliteten på institutens schablonmetoder och den iakttagna variationsgraden i särskilda metoder ska de behöriga myndigheterna inte endast fokusera på resultat, utan bör inrikta sig på att fastställa de viktigaste orsakerna bakom variationerna och att dra slutsatser från de olika modeller som används.
Competent authorities should therefore be required to take into account the results of the alternative value-at-risk (VaR) and stressed value-at-risk (sVaR) calculations based on the profit-and-loss time-series.
De behöriga myndigheterna bör därför vara skyldiga att beakta resultaten av de alternativa beräkningar för value-at-Risk (VaR) och stressjusterade Value-at-Risk-värden som grundar sig på resultattidsserier.
Given that the role of the competent authorities in investigating and confirming the quality of internal approaches is fundamental, in addition to the information reported by institutions in accordance with Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities should use the powers they have under Regulation (EU) No 575/2013 for approving and reviewing internal approaches, in a proactive manner, by seeking any further information that will be useful for their on-going assessment of the quality of internal approaches.
Eftersom de behöriga myndigheterna har en grundläggande roll i att undersöka och bekräfta de interna metodernas kvalitet, utöver den information som rapporteras av institut i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2016/2070 bör de behöriga myndigheterna använda de befogenheter de har enligt förordning (EU) nr 575/2013 för godkännande och översyn av de interna metoderna i förekommande syfte, genom att skaffa all ytterligare information som kan vara användbar för deras fortlöpande bedömning av de interna metodernas kvalitet.
For the assessment of market risk, back-testing, based both on hypothetical and actual changes in a portfolio's value, is already required to be conducted on a daily basis for the end-of-day positions of the whole portfolio, as set out in Article 366(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
För bedömning av marknadsrisk krävs redan utfallstester, som grundar sig både på hypotetiska och faktiska förändringar i portföljens värde, vilka utförs dagligen för den samlade portföljens slutpositioner, enligt artikel 366.3 i förordning (EU) nr 575/2013.
The number of over-shootings has to be communicated to competent authorities and is regularly used to assess model performance and to determine add-on factors to the regulatory VaR and sVaR multipliers.
Antalet överskridanden måste meddelas de behöriga myndigheterna och regelbundet användas för att bedöma modellens resultat och fastställa tilläggsfaktorer för VaR och sVaR-multiplikatorer.
Accordingly, no additional back-testing should be applied or assessed for the portfolios relating to market risk internal approaches.
I enlighet med detta ska inga ytterligare utfallstester utföras eller bedömas för portföljer som rör interna modeller för marknadsrisk.
The fact that the outcome of the benchmarking exercise for an individual portfolio is an extreme value or is identified in the EBA report as to be reviewed by competent authorities should not necessarily imply that the model used by the institution is incorrect or wrong.
Det faktum att resultaten från riktmärkningsarbetet för en enskild portfölj är ett extremvärde eller identifieras i EBA:s rapport som föremål för översyn av de behöriga myndigheterna bör inte nödvändigtvis betyda att den modell som institutet använder är ofullständig eller felaktig.
In this regard the assessments conducted by competent authorities should be used as a tool to get a more in-depth knowledge of institutions' models and modelling assumptions.
I detta avseende bör de behöriga myndigheternas bedömningar användas som ett verktyg för att få en mer ingående kunskap om institutens modeller och antaganden.
In addition, the analysis of the potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070, and the own funds requirements for credit risk that result from the use of historically observed risk parameters (‘outturns’) should be used by competent authorities as a proxy indicator of significant and systematic underestimation of own funds requirements, but should never substitute proper validation of the internal approach.
Analysen av potentiella skillnader mellan kapitalbaskraven för kreditrisk enligt vad som rapporterats av instituten enligt genomförandeförordning (EU) 2016/2070 och de kapitalbaskrav för kreditrisk som härrör från användningen av historiska riskparametrar (”resultat”) bör användas av behöriga myndigheter som en ställföreträdande indikator på betydande och systematiska undervärdering av kapitalbaskrav, men aldrig ersätta en korrekt validering av den interna modellen.
In using the benchmarking results, competent authorities should consider possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
Vid användningen av resultat från riktmärkningen bör de behöriga myndigheterna beakta eventuella begränsningar i informationskällorna och ta hänsyn till detta i sin bedömning om detta anses lämpligt.
Additional metrics based on outturns should be calculated by EBA based on the information collected and will further contribute to the analysis.
Ytterligare uppgifter som grundar sig på resultat bör beräknas av EBA på grundval av de uppgifter som samlats in, och kommer att bidra ytterligare till analysen.
Similarly, given that own funds requirements produced by market risk models are portfolio-dependent and any conclusions obtained at disaggregated levels cannot be uncritically extrapolated to real portfolios held by institutions, any preliminary conclusions based solely on the total levels of capital derived from the aggregated portfolios should be considered with due caution.
På liknande sätt, eftersom kapitalkraven som genereras av marknadsriskmodeller är portföljavhängiga och varje slutsats som erhållits på enskilda nivåer inte okritiskt kan extrapoleras till verkliga portföljer som innehas av instituten, bör varje slutsats som enbart grundar sig på den totala kapitalnivå som härletts från de sammanslagna portföljerna bör betraktas med vederbörlig försiktighet.
When assessing the results obtained, competent authorities should consider that even the aggregated portfolios comprising the largest number of instruments will still be very different from a real portfolio in terms of size and structure.
Vid bedömningen av resultaten bör de behöriga myndigheterna beakta att även de sammanslagna portföljerna med flest instrument kommer att vara mycket olika från en verklig portfölj vad gäller storlek och sammansättning.
In addition, since most institutions will not be able to model all non-aggregated portfolios, the results might not be comparable in all cases.
Eftersom flertalet institut inte kommer att kunna modellera alla icke-aggregerade portföljer kommer resultaten kanske inte att vara jämförbara i samtliga fall.
Furthermore, it should be borne in mind that the data will not be reflecting all actions on own funds, such as constraints on diversification benefits or own funds add-ons introduced to address known modelling flaws or missing risk factors.
Det bör vidare påpekas att uppgifterna inte tar upp alla åtgärder avseende egna medel, till exempel begränsningar för diversifieringsvinster eller kapitaltillägg som införts för att åtgärda kända brister i modellerna eller avsaknad av riskfaktorer.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [4].
Procedures for sharing assessments
Förfaranden för utbyte av bedömningar
Competent authorities carrying out annual assessments of the quality of the internal approaches of institutions in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU shall share those assessments with all other relevant competent authorities and the European Banking Authority (EBA) within three months after the circulation of the report produced by EBA referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
De behöriga myndigheter som genomför årliga bedömningar av kvaliteten på institutens interna metoder i enlighet med artikel 78.3 i direktiv 2013/36/EU ska dela dessa bedömningar med övriga berörda behöriga myndigheter och Europeiska bankmyndigheten (EBA) inom tre månader efter utsändandet av den rapport som tas fram av EBA och som avses i artikel 78.3 andra stycket i det direktivet.
Upon receipt of the assessments referred to in paragraph 1, EBA shall share them with the relevant competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision where the competent authorities that prepared those assessments have not already done so.
Efter mottagandet av de bedömningar som avses i punkt 1 ska EBA dela dessa bedömningar med berörda behöriga myndigheter som ansvarar för tillsyn av institut som ingår i en koncern som är föremål för gruppbaserad tillsyn, om de behöriga myndigheter som utarbetade dessa bedömningar inte redan gjort det.
Procedures for sharing information with other competent authorities and EBA
Förfaranden för utbyte av information med övriga behöriga myndigheter och EBA
When sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, competent authorities shall provide the following information:
Vid utbyte av bedömningar i enlighet med artikel 78.3 i direktiv 2013/36/EU ska de behöriga myndigheterna tillhandahålla följande information:
the conclusions and rationale of their assessment, based on the application of the assessment standards referred to in Articles 3 to 11;
Slutsatserna och motivering av sin bedömning, på grundval av tillämpningen av de bedömningsstandarder som avses i artiklarna 3–11.
their views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by institutions.
Deras synpunkter på den potentiella underskattning av kapitalbaskraven som härrör från internmetoderna som används av instituten.
When carrying out the assessment referred to in the first subparagraph of Article 78(3) or Directive 2013/36/EU, competent authorities shall identify the internal approaches that need specific assessment in a manner which is proportionate to the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business model as well as the relevance of the portfolios included in Implementing Regulation (EU) 2016/2070 for the institution in relation to the risk profile of the institution.
Vid genomförandet av den bedömning som avses i artikel 78.3 första stycket i direktiv 2013/36/EU ska de behöriga myndigheterna fastställa interna metoder som kräver särskild bedömning på ett sätt som är proportionerligt till arten, omfattningen och komplexiteten av de inneboende riskerna i affärsmodellen och relevansen av de portföljer som omfattas av genomförandeförordning (EU) 2016/2070 för institutet i förhållande till dess riskprofil.
They shall also take into account the analysis provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as follows:
De ska också ta hänsyn till den analys som ges i den rapport från EBA som avses i artikel 78.3 andra stycket i direktiv 2013/36/EU enligt följande:
they shall treat values resulting from modelling which are considered as extreme in the EBA report as an indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De ska behandla värden från modeller som anses extrema i EBA:s rapport som en indikation på betydande skillnader i kapitalbaskraven i enlighet med artikel 78.3 första stycket i direktiv 2013/36/EU.
they shall treat values resulting from modelling and the standard deviation of those values for exposures in the same benchmark portfolio or similar benchmarking portfolios identified in the EBA report as a preliminary indication of significant differences and low or high diversity, as applicable, in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
De ska behandla värden från modellering och standardavvikelsen för dessa värden för exponeringar i samma referensportfölj eller liknande referensportföljer som identifieras i EBA:s rapport som ett första tecken på betydande skillnader och låg eller hög mångfald, enligt vad som är tillämpligt, i kapitalbaskravet i enlighet med artikel 78.3 första stycket i direktiv 2013/36/EU.