natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
INSTITUTETS ROLL: (ORIGINATOR/ MEDVERKANDE INSTITUT/ URSPRUNGLIG LÅNGIVARE/ INVESTERARE)
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
”O” för originator.
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
”S” för medverkande institut.
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
”L” för ursprunglig långivare.
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
”I” för investerare.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
Se definitionerna i artikel 4.1.13 (originator) och 4.1.14 (medverkande institut) i CRR.
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
Investerare antas vara de institut som omfattas av bestämmelserna i artiklarna 406 och 407 i CRR.
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
120–130
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
GÄLLER INTE PROGRAM FÖR TILLGÅNGSBASERADE CERTIFIKAT (ABCP)
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved (as originator, sponsor or original lender) in the transaction.
På grund av att de består av flera enskilda värdepapperiseringspositioner är program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP) (definieras i artikel 242.9 i CRR) undantagna från rapporteringen i kolumnerna 120 och 130.
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
URSPRUNGSTIDPUNKT (mån/år)
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Månad och år för värdepapperiseringens uppkomst (dvs. tidpunkten för avslutande eller stängning av gruppen) ska rapporteras i följande format: ”mm/yyyy” (mån/år).
Report the following abbreviations:
Ursprungstidpunkten för respektive värdepapperiseringsprogram kan inte ändras mellan rapporteringsdagarna.
‘T’ for Traditional;
I det särskilda fall då värdepapperiseringsprogram baseras på öppna grupper ska ursprungstidpunkten vara första dagen för utgivning av värdepapper.
‘S’ for Synthetic.
Denna uppgift ska rapporteras även om den rapporterande enheten inte innehar några positioner i värdepapperiseringen.
The definitions of ‘traditional securitisation’ and ‘synthetic securitisation’ is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
I denna kolumn anges beloppet (enligt ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer) för den värdepapperiserade portföljen vid ursprungstidpunkten.
ACCOUNTING TREATMENT: SECURITISED EXPOSURES ARE KEPT OR REMOVED FROM THE BALANCE SHEET?
Om värdepapperiseringsprogrammen baseras på öppna grupper ska institutet rapportera det belopp som avser ursprungstidpunkten för första utgivning av värdepapper.
Originators, sponsors and original lenders shall report one of the following abbreviations:
Om det gäller traditionella värdepapperiseringar ska inga andra tillgångar i värdepapperiseringsgruppen medräknas.
‘K’ if entirely recognised
När det gäller värdepapperiseringsprogram med flera partner (dvs. med fler än en originator) ska bara det belopp rapporteras som utgör den rapporterande enhetens bidrag till den värdepapperiserade portföljen.
‘P’ if partially derecognised
Vid värdepapperisering av skulder ska endast de belopp rapporteras som är utgivna av den rapporterande enheten.
‘R’ if entirely derecognised
140–220
‘N’ if not applicable.
I kolumnerna 140–220 ska den rapporterande enheten ange information om flera egenskaper hos den värdepapperiserade portföljen.
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
Instituten ska rapportera den värdepapperiserade portföljens värde på rapporteringsdagen, dvs. det utestående beloppet för de värdepapperiserade exponeringarna.
In case of synthetic securitisations, originators shall report that securitised exposures are removed from the balance sheet.
Om värdepapperiseringsprogrammen baseras på stängda grupper (dvs. att portföljen med värdepapperiserade tillgångar inte kan utökas efter ursprungstidpunkten) minskar beloppet stegvis.
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Ett institut ska rapportera sin andel (i procent med två decimaler) i den värdepapperiserade portföljen på rapporteringsdagen.
Option ‘P’ (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity' continuing involvement as regulated in IAS 39.30-35.
Den siffra som ska rapporteras i denna kolumn är om inget annat föreskrivs 100 %, utom för värdepapperiseringsprogram med flera partner.
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
4 – Leasing.
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
5 – Krediter till företag, inbegripet små och medelstora företag (behandlas som företag).
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
6 – Konsumentkrediter.
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
7 – Handelsfordringar.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
8 – Övriga tillgångar.
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
9 – Säkerställda obligationer.
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
10 – Övriga skulder.
According to definitions of ‘securitisation’ and ‘re-securitisation’ are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Om gruppen av värdepapperiserade exponeringar är en blandning av ovanstående typer ska institutet ange mest relevanta typen.
‘S’ for securitisation;
Vid återvärdepapperiseringar ska institutet hänvisa till den slutliga underliggande gruppen av tillgångar.
‘R’ for re-securitisation.
I typ 10 (övriga skulder) ingår statsobligationer och kreditlänkade obligationer.
080-100
När det gäller värdepapperiseringsprogram som baseras på stängda grupper kan typen av tillgångar och skulder inte ändras mellan rapporteringstillfällena.
Articles 404 to 410 of CRR.
TILLÄMPAD METOD (SCHABLONMETOD/ INTERNMETOD/ BLANDAD METOD)
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article 405 of CRR:
I denna kolumn anges vilken metod som institutet skulle tillämpa för de värdepapperiserade exponeringarna på rapporteringsdagen.
A — Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
”S” för schablonmetoden.
V — Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
”I” för internmetoden.
B — Revolving exposures: ‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
”M” för en kombination av de båda metoderna (SA/IRB).
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’.
Om schablonmetoden tillämpas och ”P” rapporteras i kolumn 050 ska beräkningen av kapitalbaskrav rapporteras i mall CR SEC SA.
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’.
Om internmetoden tillämpas och ”P” rapporteras i kolumn 050 ska beräkningen av kapitalbaskrav rapporteras i mall CR SEC IRB.
E — Exempted.
Om en kombination av schablonmetoden och internmetoden tillämpas och ”P” rapporteras i kolumn 050 ska beräkningen av kapitalbaskrav rapporteras både i mall CR SEC SA och i mall CR SEC IRB.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
Denna kolumn gäller dock inte för värdepapperisering av skulder.
N — Not applicable.
Medverkande institut ska inte fylla i denna kolumn.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
ANTAL EXPONERINGAR
U — In breach or unknown.
Artikel 261.1 i CRR.
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Denna kolumn är obligatorisk endast för de institutioner som använder internmetoden för värdepapperiserade positioner (och därmed rapporterar ”I” i kolumn 170).
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Institutet ska rapportera det faktiska antalet exponeringar.
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Denna kolumn ska inte fyllas i vid värdepapperiseringar av skulder eller om kapitalbaskraven grundar sig på de värdepapperiserade exponeringarna (vid värdepapperisering av tillgångar).
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Denna kolumn ska inte heller fyllas i om den rapporterande enheten inte innehar några positioner i värdepapperiseringen.
This column shall not be reported in case codes ‘E’ (exempted) or ‘N’ (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Investerare ska inte fylla i denna kolumn.
Article 405(1) of CRR.
Här rapporteras koden (ISO 3166–1 alpha-2) för ursprungslandet för det slutliga underlaget för transaktionen, dvs. det land i vilket den direkta motparten till de ursprungliga värdepapperiserade exponeringarna är etablerad (genomlysning).
Y-Yes;
Om värdepapperiseringsgruppen består av olika länder ska institutet ange det mest relevanta landet.
N-No.
Om inget land har en större andel än 20 % av beloppet för tillgångar/skulder ska ”OT” (övrigt) rapporteras.
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Exponeringsvägd genomsnittlig förlust vid obestånd (ELGD) ska bara rapporteras av de institut som tillämpar den formelbaserade metoden (och därmed rapporterar ”I” i kolumn 170).
‘O’ for Originator;
ELGD beräknas i enlighet med artikel 262.1 i CRR.
‘S’ for Sponsor;
Denna kolumn ska inte heller fyllas i om den rapporterande enheten inte innehar några positioner i värdepapperiseringen.
‘L’ for Original Lender;
I denna kolumn anges information om de värdejusteringar och avsättningar som tillämpas på de värdepapperiserade exponeringarna.
‘I’ for Investor.
Denna kolumn ska inte fyllas i vid värdepapperiseringar av skulder.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
I denna kolumn lämnas information om kapitalbaskraven för den värdepapperiserade portföljen om det inte hade skett någon värdepapperisering plus förväntade förluster i samband med dessa risker (kirb) som en procentandel (med två decimaler) av de totala värdepapperiserade exponeringarna vid ursprungstillfället. kirb definieras i artikel 242.4 i CRR.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Denna kolumn ska inte fyllas i vid värdepapperiseringar av skulder.
120-130
Vid värdepapperisering av tillgångar ska denna uppgift rapporteras även om den rapporterande enheten inte innehar några positioner i värdepapperiseringen.
NON ABCP PROGRAMS
230–300
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
I dessa sex kolumner lämnas information om värdepapperiseringens struktur avseende positioner inom och utanför balansräkningen, trancher (högt rangordnade, mellanliggande och i första-förlustläge) och löptid.
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
Vid värdepapperiseringar med flera partner ska institutet för första-förlusttranchen endast rapportera det belopp som motsvarar eller kan hänföras till det rapporterande institutet.
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
230–250
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
I denna grupp av kolumner lämnas information om poster i balansräkningen med uppdelning i trancher (högt rangordnade, mellanliggande och i första-förlustläge).
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Alla trancher som inte räknas som mellanliggande trancher eller trancher i första-förlustläge ska tillhöra denna kategori.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Se artiklarna 243.3 (traditionella värdepapperiseringar) och 244.3 (syntetiska värdepapperiseringar) i CRR.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Tranch i första-förlustläge definieras i artikel 242.15 i CRR.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
260–280
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
I denna grupp av kolumner lämnas information om poster i balansräkningen och derivat med uppdelning i trancher (högt rangordnade, mellanliggande och i första-förlustläge).
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Trancherna ska här delas upp enligt samma kriterier som för poster i balansräkningen.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Det slutdatum som är sannolikt för hela värdepapperiseringen mot bakgrund av avtalsbestämmelserna och de finansiella förhållanden som kan väntas för tillfället.
140-220
Generellt sett rör det sig om det tidigaste av följande datum:
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
det tidigaste datum då en städoption (definieras i artikel 242.2 i CRR) kan utnyttjas med hänsyn till löptiden för underliggande exponering(ar) och till förväntad förbetalningsgrad eller till potentiella omförhandlingar avseende dessa exponeringar.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
det tidigaste datum då originatorn kan utnyttja någon annan städoption som ingår i avtalsbestämmelserna om värdepapperisering och som leda till att värdepapperiseringen löstes in helt och hållet.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Dag, månad och år för tidigast väntade slutdatum ska rapporteras.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Exakt datum ska rapporteras om dessa uppgifter finns tillgängliga.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
I annat fall ska första dagen i månaden anges.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Det datum då alla kapitalbelopp och räntor i värdepapperiseringen enligt lag ska återbetalas (baserat på transaktionens dokumentation).
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Dag, månad och år för rättsligt giltig slutlig förfallodag ska rapporteras.
The institution must report one of the following number codes:
310–400
1 — Residential mortgages;
I denna kolumngrupp lämnas information om värdepapperiseringspositionerna avseende positioner inom och utanför balansräkningen och trancher (högt rangordnade, mellanliggande, i första-förlustläge).
2 — Commercial mortgages;
310–330
3 — Credit card receivables;
340–360
4 — Leasing;
Trancherna ska här delas upp enligt samma kriterier som för poster utanför balansräkningen.
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
370–400
6 — Consumer loans;
I denna kolumngrupp lämnas ytterligare information om samtliga poster utanför balansräkningen och derivat (som redan har rapporterats enligt en annan uppdelning i kolumnerna 340–360).
7 — Trade receivables;
DIREKTA KREDITSUBSTITUT (DCS)
8 — Other assets;
Denna kolumn är avsedd för de värdepapperiseringspositioner som innehas av originatorn och garanteras genom direkta kreditsubstitut (DCS).
9 — Covered bonds;
I enlighet med bilaga I till CRR ska följande fullständiga risk för poster utanför balansräkningen betraktas som direkta kreditsubstitut:
10 — Other liabilities.
Garantier knutna till kreditgivning.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Oåterkalleliga kreditlöften med karaktär av kreditsubstitut.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
IRS / CRS
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Ränteswappar (IRS) och valutaswappar (CRS).
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Dessa derivat ingår i bilaga II till CRR.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Likviditetsfaciliteter (LF) definieras i artikel 242.3 i CRR.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
De ska uppfylla de sex villkor som fastställs i artikel 255.1 i CRR för att betraktas som godtagbara (oavsett om institutet tillämpar schablonmetoden eller internmetoden).
‘S’ for Standardised Approach;
ÖVRIGA (INKLUSIVE ICKE GODTAGBARA LIKVIDITETSFACILITETER)
‘I’ for Internal Ratings Based Approach;
Denna kolumn är avsedd för resterande poster utanför balansräkningen, såsom icke godtagbara likviditetsfaciliteter (dvs. de likviditetsfaciliteter som inte uppfyller villkoren i artikel 255.1 i CRR).
‘M’ for a combination of both approaches (SA/IRB).
FÖRTIDA AMORTERING: TILLÄMPAD KONVERTERINGSFAKTOR
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
I artiklarna 242.12 och 256.5 (schablonmetoden) och i artikel 265.1 (internmetoden) i CRR föreskrivs ett antal konverteringsfaktorer som ska tillämpas på investerarnas andelar (i syfte att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen).
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Denna kolumn gäller värdepapperiseringsprogram med avtalsklausuler om förtida amortering (dvs. rullande värdepapperiseringar).
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
I enlighet med artikel 256.6 i CRR ska överskottsmarginalens faktiska tremånadersgenomsnitt avgöra vilken konverteringsfaktor som ska tillämpas.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Denna kolumn inte fyllas i när det gäller värdepapperiseringar av skulder.
Sponsors shall not report this column.
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING – HANDELSLAGRET
NUMBER OF EXPOSURES
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING – HANDELSLAGRET Denna information har anknytning till rad 100 i mall CR SEC SA och rad 160 i mall CR SEC IRB.
Article 261(1) of CRR.
Denna information har nära anknytning till kolumn 200 i mall CR SEC SA och till kolumn 180 i mall CR SEC IRB.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
I denna kolumn rapporteras ett negativt värde.
The institution shall report the effective number of exposures.
SUMMA EXPONERINGSBELOPP FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
I denna kolumn lämnas uppgift om det riskvägda exponeringsbeloppet före tillämpning av taket för värdepapperiseringspositionerna (dvs. vid värdepapperiseringsprogram med betydande risköverföring).
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Vid värdepapperiseringsprogram utan betydande risköverföring (dvs. riskvägt exponeringsbelopp beräknat utifrån värdepapperiserade exponeringar) ska ingen uppgift rapporteras i denna kolumn.
This column shall not be fulfilled by investors.
SUMMA EXPONERINGSBELOPP EFTER TILLÄMPNING AV TAKET
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
I denna kolumn lämnas uppgift om det riskvägda exponeringsbeloppet efter tillämpning av taket för värdepapperiseringspositionerna (dvs. vid värdepapperiseringsprogram med betydande risköverföring).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Vid värdepapperiseringsprogram utan betydande risköverföring (dvs. kapitalbaskrav beräknade utifrån värdepapperiserade exponeringar) ska ingen uppgift rapporteras i denna kolumn.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
450–510