natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Address: Nidhal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq
Box 5769, Baghdad, Masbah – Arasat Al-Hindiya, Baghdad, Irak
‘127: STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE).
SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE (alias SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE).
Address: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Baghdad, Iraq
Adress: P.O.
‘129: STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES.
Box 5, Samawa, Irak
Addresses: (a) Khalid Bin Walid Street, Baghdad, Iraq
SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES.
; (b) P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Baghdad, Iraq
Adress: P.O.
‘131: STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES.
Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building no.
Address: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq
192, Baghdad, Irak
‘137: STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES.
STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION.
Addresses: (a) Nidhal Street, P.O. Box 3176, Baghdad, Iraq
Adress: Nidhal St., P.O.
; (b) P.O. Box 3176, Sa'doon St., Baghdad, Iraq
Box 5614, Baghdad, Irak
‘139: STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES.
STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC (alias ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE).
Addresses: (a) Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Iraq
Adress: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O.
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1696
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1696
Done at Brussels, 21 September 2016.
Utfärdad i Bryssel den 21 september 2016.
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1702
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1702
amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller mallar och instruktioner
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1] and in particular the fourth subparagraph of Article 99(5), the fourth subparagraph of Article 99(6), the third subparagraph of Article 101(4) and the third subparagraph of Article 394(4) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 [1], särskilt artikel 99.5 fjärde stycket, artikel 99.6 fjärde stycket, artikel 101.4 tredje stycket och artikel 394.4 tredje stycket, och
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [2] lays down the requirements according to which institutions are required to report information relevant to their compliance with Regulation (EU) No 575/2013.
I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 [2] fastställs kraven för institutens rapportering av uppgifter i samband med efterlevnaden av förordning (EU) nr 575/2013.
Given that the regulatory framework established by Regulation (EU) No 575/2013 is gradually being supplemented and amended in its non-essential elements by the adoption of regulatory technical standards, Implementing Regulation (EU) No 680/2014 needs to be updated accordingly to reflect those rules.
Eftersom den rättsliga ram som inrättas genom förordning (EU) nr 575/2013 stegvis kompletteras och ändras i sina icke väsentliga delar genom antagandet av tekniska tillsynsstandarder måste förordning (EU) nr 680/2014 ändras för att återspegla dessa bestämmelser.
In order to ensure a correct and uniform application of the requirements laid down in Implementing Regulation (EU) No 680/2014, further precision should be provided with regard to the templates and instructions including definitions used for the purposes of institutions’ supervisory reporting.
För att säkerställa att de krav som anges i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 tillämpas korrekt och enhetligt bör de mallar och instruktioner, inklusive definitioner, som används för institutens tillsynsrapportering närmare preciseras.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should also be updated to correct typos, erroneous references and formatting inconsistencies which were discovered in the course of the application of that Regulation.
Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör också uppdateras för att korrigera skrivfel, felaktiga hänvisningar och inkonsekvent formatering som har upptäckts i samband med dess tillämpning.
Therefore, for reasons of legal clarity, it is appropriate to replace several templates of Annexes I, III and IV and to amend some of the instructions laid down in Annexes II, V, VII and IX.
Med hänvisning till rättslig klarhet är det därför lämpligt att ersätta ett flertal mallar i bilagorna I, III och IV och ändra vissa av instruktionerna i bilagorna II, V, VII och IX.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the amendments set out in this Regulation, it should apply from 1 December 2016.
För att ge institut och behöriga myndigheter tillräcklig tid att genomföra de ändringar som anges i denna förordning, bör den tillämpas från och med den 1 december 2016.
Given that the necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3], the EBA has not conducted any open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Med tanke på att de nödvändiga ändringarna i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 inte medför väsentliga innehållsmässiga ändringar, i enlighet med artikel 15.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [3], har EBA inte genomfört något öppet offentligt samråd, eftersom det inte ansågs stå i proportion till omfattningen och konsekvenserna av det ifrågavarande förslaget till tekniska genomförandestandarder.
the index and template numbers 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 and 21 of Annex I to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the index and templates set out in Annex I to this Regulation;
Innehållsförteckningen och mallarna med numren 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 och 21 i bilaga I ska ersättas med den innehållsförteckning och de mallar som anges i bilaga I till den här förordningen.
Annex II to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
template numbers 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 and 45 of Annex III to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 are replaced by the templates set out in Annex III to this Regulation;
Mallarna med numren 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 och 45 i bilaga III ska ersättas med de mallar som anges i bilaga III till den här förordningen.
Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.
Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.
Annex VII to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VI to this Regulation;
Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.
Annex IX to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation.
Bilaga IX ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.
It shall apply from 1 December 2016 with the first reporting reference date being 31 December 2016.
Den ska tillämpas från och med den 1 december 2016, med första rapporteringsreferensdatum den 31 december 2016.
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s.
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV
COREP TEMPLATES
COREP-MALLAR
Template number
Mallnr
CAPITAL ADEQUACY
KAPITALKRAV
OWN FUNDS REQUIREMENTS
KAPITALBASKRAV
CAPITAL RATIOS
KAPITALRELATIONER
MEMORANDUM ITEMS:
MEMORANDUMPOSTER:
GROUP SOLVENCY
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG - SUMMA
GS Total
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG
CREDIT RISK
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
GEOGRAFISK UPPDELNING
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Tabell 9.4 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT
MARKET RISK INTERNAL MODELS
C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
Rader
C 02.00 – OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Post
Rows
Beteckning
Label
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Amount
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i CRR
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i CRR
Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION
Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Schablonmetoden (SA)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Exponeringsklasser enligt schablonmetoden förutom positioner i värdepapperisering
Standardised approach (SA)
Nationella regeringar eller centralbanker
SA exposure classes excluding securitisation positions
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter
Central governments or central banks
Offentliga organ
Regional governments or local authorities
Multilaterala utvecklingsbanker
Public sector entities
Internationella organisationer
Multilateral Development Banks
Institut
International Organisations
Företag
Institutions
Hushåll
Corporates
Säkrade genom panträtt i fastigheter
Retail
Fallerande exponeringar
Secured by mortgages on immovable property
Poster som är förenade med särskilt hög risk
Exposures in default
Säkerställda obligationer
Items associated with particular high risk
Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg
Covered bonds
Företag för kollektiva investeringar (fond)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
Aktier
Collective investments undertakings (CIU)
Övriga poster
Equity
Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)
Other items
Varav: återvärdepapperisering
Securitisation positions SA
Internmetoden
of which: resecuritisation
Internmetoden utan användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer
Internal ratings based Approach (IRB)
Nationella regeringar och centralbanker
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
Företag – små och medelstora företag
Central governments and central banks
Företag – specialutlåning
Corporates - SME
Företag – övriga
Corporates - Specialised Lending
Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden och konverteringsfaktorer
Corporates - Other
Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factors are used
Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)
Retail - Secured by real estate SME
Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar
Retail - Secured by real estate non-SME
Hushåll – övriga små och medelstora företag
Retail - Qualifying revolving
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
Retail - Other SME
Aktier (internmetod)
Retail - Other non-SME
Positioner i värdepapperisering (internmetod)
Equity IRB
Varav återvärdepapperisering
Securitisation positions IRB
Övriga motpartslösa tillgångar
Of which: resecuritisation
Riskvägt exponeringsbelopp för bidrag till en centrala motparts obeståndsfond
Other non credit-obligation assets
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK
Settlement/delivery risk in the Trading book
Riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Omsatta skuldinstrument
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)
Traded debt instruments
Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i omsatta skuldinstrument
Particular approach for position risk in CIUs
Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i egenkapitalinstrument eller i blandade instrument
Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
Utländsk valuta
Memo item: CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Råvaror
Foreign Exchange
Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk beräknat enligt interna metoder (IM)
Commodities
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)
Risk exposure amount for Position, foreign exchange and commodities risks under internal models (IM)
Operativ risk, basmetod (BIA)
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR )
Operativ risk, schablonmetod (STA)/alternativa schablonmetoder (ASA)
OpR Basic indicator approach (BIA)
Operativ risk, avancerad mätmetod (internmätningsmetod, AMA)
OpR Standardised (STA) / Alternative Standardised (ASA) approaches
YTTERLIGARE RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA OMKOSTNADER
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
Avancerad metod
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Schablonmetoden
Advanced method
Baserad på OEM
Standardised method
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET
Based on OEM
ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458
OTHER RISK EXPOSURE AMOUNTS
Varav: kapitalkrav för stora exponeringar
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
Of which: requirements for large exposures
Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn
Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459
Of which: due to intra financial sector exposures
Varav: Ytterligare riskvägda exponeringsbelopp på grund av artikel 3 i CRR
Of which: Additional stricter prudential requirements based on Art 459
C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Of which: Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Rad
C 04.00 - MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Kolumn
Row
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Column
Summa uppskjutna skattefordringar
Deferred tax assest and liabilities
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet
Total deferred tax assets
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deferred tax assets that do not rely on future profitability
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
2 Summa uppskjutna skatteskulder
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet
Total deferred tax liabilities
Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet
Deferred tax liabilities non deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deferred tax liabilities deductible from deferred tax assets that rely on future profitability
Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences
Kreditriskjusteringar och förväntade förluster
Deductible deferred tax liabilities associated with deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)
Credit risk adjustments and expected losses
Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet
IRB excess (+) or shortfall (-) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Allmänna kreditriskjusteringar
Total credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions eligible for inclusion in the calculation of the expected loss amount
Specifika kreditriskjusteringar
General credit risk adjustments
Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen
Specific credit risk adjustments
Summa förväntade förluster som får inkluderas
Additional value adjustments and other own funds reductions
Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt
Total expected losses eligible
Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt
IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital
Specific credit risk adjustments and positions treated similarily
Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital
Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Thresholds for Common Equity Tier 1 deductions
Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet
Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet
10% CET1 threshold
Godtagbart för kvalificerade innehav utanför finanssektorn
% CET1 threshold
Godtagbart kapital för stora exponeringar
Eligible capital for the purposes of qualifying holdings outside the financial sector
Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Eligible capital for the purposes of large exposures
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Investments in the capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the direct gross holdings included above
Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the indirect gross holdings included above
Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner