natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Enligt schablonmetoden, exponeringar som omfattas av artikel 112 j i kapitalkravsförordningen.
E the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Enligt internmetoden utgör alla exponeringar med en sannolikhet för fallissemang på 100 % fallerande exponeringar.
C the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
(memorandumpost) Lågriskposter utanför balansräkningen eller poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % enligt kapitaltäckningsgrad
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Lågriskposter utanför balansräkningen i enlighet med artikel 111 i kapitalkravsförordningen och poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % i enlighet med artikel 166 i kapitalkravsförordningen.
Other assets – Accounting balance sheet value
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (exponeringar enligt schablonmetoden)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Exponeringsvärden inom och utanför balansräkningen med hänsyn tagen till värdejusteringar, alla kreditriskreducerings- och konverteringsfaktorer, enligt beräkningen i del tre avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (exponeringar enligt internmetod)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Exponeringsvärden inom och utanför balansräkningen i enlighet med artikel 166 i kapitalkravsförordningen och artikel 230.1 andra stycket första meningen i kapitalkravsförordningen, med hänsyn tagen till in- och utflöden på grund av kreditriskreduceringsmetoder med substitutionseffekt på exponeringen.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
När det gäller poster utanför balansräkningen ska institut tillämpa de konverteringsfaktorer som definieras i artikel 166.8–166.10 i kapitalkravsförordningen.
Article 111 of the CRR
Nominellt värde
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Exponeringsvärde av poster utanför balansräkningen enligt definitionen i artiklarna 111 och 166 i kapitalkravsförordningen utan tillämpning av konverteringsfaktorer.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
C 42.00 – Alternativ definition av kapital (LR3)
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Mall LR3 innehåller information om de kapitalmått som krävs för den översyn som föreskrivs i artikel 511 i kapitalkravsförordningen.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Kärnprimärkapital – fullständigt infasad definition
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Artikel 50 i kapitalkravsförordningen.
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Kärnprimärkapital – övergångsdefinition
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Avser kärnprimärkapitalet beräknat enligt definitionen i artikel 50 i kapitalkravsförordningen och med hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Total kapitalbas – fullständigt infasad definition
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Artikel 72 i kapitalkravsförordningen.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Avser kapitalbasen enligt definitionen i artikel 72 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Total kapitalbas – övergångsdefinition
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Avser kapitalbasen enligt definitionen i artikel 72 i kapitalkravsförordningen med hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Avdraget tillgångsbelopp – från kärnprimärkapitalposter – fullständigt infasad definition
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Omfattar regulatoriska justeringar av kärnprimärkapitalposter som ändrar värdet på en tillgång och som krävs enligt
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
artiklarna 36–47 i kapitalkravsförordningen,
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
beroende på vad som är tillämpligt.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Institut ska ta hänsyn till de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag som fastställs i artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen men inte ta hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Article 154(4) of the CRR
För att undvika dubbelräkning ska institut varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i LRCalc;10;10 till LRCalc;260;10 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Eftersom dessa justeringar minskar den totala kapitalbasen ska de rapporteras som negativa belopp.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Avdraget tillgångsbelopp – från kärnprimärkapitalposter – övergångsdefinition
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Omfattar regulatoriska justeringar av kärnprimärkapitalposter som ändrar värdet på en tillgång och som krävs enligt
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Institut ska ta hänsyn till de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag som fastställs i artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen och även ta hänsyn till det undantag som fastställs i del tio kapitel 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Avdraget tillgångsbelopp – från kapitalbasposter – fullständigt infasad definition
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Omfattar regulatoriska justeringar av kapitalbasposter som ändrar värdet på en tillgång och som krävs enligt artiklarna 32–35 i kapitalkravsförordningen, eller
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
artiklarna 66–70 i kapitalkravsförordningen,
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
beroende på vad som är tillämpligt.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
För att undvika dubbelräkning ska institut varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i LRCalc;10;10 till LRCalc;260;10 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Avdraget tillgångsbelopp – från kapitalbasposter – övergångsdefinition
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
C 43.00 – Alternativ uppdelning av komponenter i exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad (LR4)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Institut ska rapportera bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i LR4 efter tillämpning av tillämpliga undantag som avses i följande LRCalc-celler: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 och 260;010.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
För att undvika dubbelräkning ska institut använda ekvationen i följande punkt:
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
Institut ska använda följande ekvation enligt punkt 29: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Poster utanför balansräkningen, varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde beräknat som summan av LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 och LRCalc;180;010, exklusive respektive koncerninterna exponeringar (individuell nivå) som är undantagna i enlighet med artikel 429.7 i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Poster utanför balansräkningen, varav – riskvägda tillgångar
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för poster utanför balansräkningen – med undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat – enligt schablonmetoden och internmetoden.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
När det gäller exponeringar enligt schablonmetoden ska institut fastställa det riskvägda exponeringsbeloppet i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
När det gäller exponeringar beräknade enligt internmetoden ska institut fastställa det riskvägda exponeringsbeloppet i enlighet med del 3 avdelning II kapitel 3 i kapitalkravsförordningen.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Handelsfinansiering, varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Vid rapportering i LR4 ska poster utanför balansräkningen i fråga om handelsfinansiering avse utfärdade och bekräftade import- och exportremburser som är kortfristiga och självlikviderade samt liknande transaktioner.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Handelsfinansiering, varav – riskvägda tillgångar
it does not give rise to any other incremental exposures.
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
När det gäller rapportering i LR4 ska ett offentligt exportkreditförsäkringssystem ge offentligt stöd från regeringen eller annan myndighet, t.ex. ett exportkreditorgan, i form av bland annat direkt kredit/finansiering, refinansiering, räntestöd (där en fast ränta garanteras under hela kreditlängden), stödfinansiering (krediter och gåvobistånd), exportkreditförsäkring och garantier.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – riskvägda tillgångar
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Det riskvägda exponeringsvärdet för poster utanför balansräkningen – med undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat – avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom ramen för ett avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering om de omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom ramen för ett avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisk beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Derivat som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat som inte omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Derivat som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisk i derivat beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisk i transaktioner för värdepappersfinansiering beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Exponeringsbelopp till följd av ytterligare behandling av kreditderivat – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Exposures with a 0 % risk weight.
Denna cell motsvarar differensen mellan LRCalc;130;010 och LRCalc;140;010, exklusive respektive koncerninterna exponeringar (individuell nivå) som är undantagna i enlighet med artikel 429.7 i kapitalkravsförordningen.
> 0 % and ≤ 12 %
Övriga tillgångar i handelslagret – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller poster som ska rapporteras i LRCalc;190;010, inklusive poster utanför handelslagret.
> 12 % and ≤ 20 %
Övriga tillgångar i handelslagret – riskvägda tillgångar
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Kapitalbaskrav multiplicerat med 12,5 avseende poster som omfattas av del tre avdelning IV i kapitalkravsförordningen.
> 20 % and ≤ 50 %
Säkerställda obligationer – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt schablonmetoden
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129 i kapitalkravsförordningen.
> 50 % and ≤ 75 %
Institut ska rapportera detta minus fallerade exponeringar.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Säkerställda obligationer – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt internmetod
> 75 % and ≤ 100 %
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 161.1 d i kapitalkravsförordningen.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Säkerställda obligationer – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt schablonmetoden
> 100 % and ≤ 425 %
Det riskvägda exponeringsbeloppet för tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt artikel 129 i kapitalkravsförordningen.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Säkerställda obligationer – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt internmetod
> 425 % and ≤ 1250 %
Det riskvägda exponeringsbeloppet för tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt artikel 161.1 d i kapitalkravsförordningen.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt schablonmetoden