natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Then, if this item shows a positive figure, item 1.1.1.16 shall be the inverse of that figure.
Om institutet innehar supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn (enligt definitionen i artikel 4.1.27 i CRR) i vilka institutet har ett väsentligt innehav, ska dessa dras av helt och hållet.
capital elements or deductions — other
Artiklarna 476–478 och 481 i CRR.
As a consequence, this row shall only be populated if an AT1 capital element respective a deduction of an AT1 element cannot be assigned to one of the rows 530 to 744.
Det belopp som ska rapporteras ska hämtas direkt från CA5.
Article 71 of CRR
Supplementärkapital kan inte vara negativt, men det är möjligt att avdragen från supplementärkapitalet är större än supplementärkapitalet plus tillhörande överkursfond.
Articles 62 point (a), 63 to 65, 66 point (a), and 67 of CRR
När så sker ska supplementärkapitalet vara lika med noll, och de avdrag som överstiger supplementärkapitalet ska dras av från primärkapitaltillskottet.
Articles 62 point (a), 63 and 65 of CRR
Denna post gör att summan av posterna 1.2.1–1.2.13 aldrig understiger noll.
Article 63 points (c), (e) and (f); and article 64 of CRR
Om denna post utgörs av ett positivt tal ska posten 1.1.2.8 vara motsvarande negativa tal.
Articles 62 point (b) and 65 of CRR
Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt
Article 63 point (b) (i), 66 point (a), and 67 of CRR
Det innebär att denna rad endast ska fyllas i om en del av supplementärkapitalet respektive ett avdrag från en del av supplementärkapitalet inte kan hänföras till någon av raderna 750–974.
Own T2 instruments held by the reporting institution or group at the reporting date.
Artiklarna 92.3, 95, 96 och 98 i CRR.
Subject to exceptions in article 67 of CRR.
1* varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i CRR
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
För värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och 98 i CRR.
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
1** Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i kapitaltäckningsförordningen
Articles 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
För värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och 97 i CRR.
Tier 2 instruments included in item 1.2.1.1 held by institutions of the consolidated group.
Artikel 92.3 a och f i CRR.
Articles 4(1)(114), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Totala exponeringar i mallen för kreditrisk enligt schablonmetoden (CR SA) och i mallen för värdepapperiseringsexponering enligt schablonmetoden (SEC SA).
Articles 4(1)(126), 63 point (b), 66 point (a) and 67 of CRR
Exponeringsklasser förutom positioner i värdepapperisering
Articles 66 point (a) and 67 of CRR
Totala exponeringar i mallen för kreditrisk enligt schablonmetoden (CR SA).
According to Article 66 point (a) of CRR, ‘own Tier 2 instruments that an institution could be obliged to purchase as a result of existing contractual obligations’ shall be deducted.
De exponeringsklasser enligt schablonmetoden som avses är de som anges i artikel 112 i CRR, med undantag av värdepapperiseringspositioner.
Articles 483(6) and (7), 484, 486, 488, 490 and 491 of CRR
Se mallen för kreditrisk enligt schablonmetoden (CR SA).
Amount of capital instruments transitionally grandfathered as T2.
Fordringar på institut och företag med ett kortfristigt kreditbetyg
Sum of all the amounts of qualifying own funds of subsidiaries that is included in consolidated T2.
Nivån alla slags värdepapperiseringar i mallen för värdepapperiseringsexponeringar enligt schablonmetoden (CR SEC SA).
Qualifying Tier 2 capital issued by a special purpose entity (Article 83 of CRR) shall be included.
* varav: återvärdepapperisering
Adjustments to the qualifying own funds included in consolidated T2 capital due to transitional provisions.
Total kreditriskexponering i mallen för kreditrisk enligt internmetoden (CR IRB) (utan användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer).
Article 62 point (d) of CRR
Se mallen för kreditrisk enligt internmetoden (CR IRB).
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Företag – små och medelstora företag
Article 62 point (c) of CRR
Företag – specialutlåning
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Företag – andra
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Totala exponeringar i mallen för kreditrisk enligt internmetoden, CR IRB, (med användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer).
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Hushåll – Kvalificerad rullande exponering
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
) Hushåll – övriga små och medelstora företag
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
Se mallen för aktieexponeringar enligt internmetoden (CR EQU IRB).
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Positioner i värdepapperisering (internmetod)
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Nivån alla slags värdepapperiseringar i mallen för värdepapperiseringsexponeringar enligt internmetoden (CR SEC IRB).
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Det belopp som ska rapporteras är riskvägt exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel 156 i CRR.
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Artiklarna 307–309 i CRR.
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Artiklarna 92.3 c ii och 92.4 b i CRR.
T2 capital elements or deductions — other
Se mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans (CR SETT).
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Artikel 92.3 b i och 92.3 c i och iii samt artikel 92.4 b i CRR
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Nivån samtliga valutor i mallen för positionsrisk för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (MKR SA TDI).
1* Of which: Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Nivån samtliga nationella marknader i mallen för marknadsrisk i samband med aktieexponering enligt schablonmetoden (MKR SA EQU).
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
Artiklarna 348.1, 350.3 c och 364.2 a i CRR
1** Of which: Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positioner i företag för kollektiva investeringar om kapitalbaskrav beräknas enligt artikel 348.1 i CRR, antingen direkt eller som en följd av det tak som anges i artikel 350.3 c i CRR.
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Varken ränterisken eller aktierisken anges uttryckligen i CRR för dessa positioner.
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 första meningen i CRR ska det rapportera ett belopp motsvarande 32 % av nettopositionen för fondexponeringen i fråga, multiplicerat med 12,5.
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 andra meningen i CRR ska det rapportera det lägsta beloppet av, å ena sidan, det belopp som motsvarar 32 % av nettopositionen för den relevanta fondexponeringen och, å andra sidan, det belopp som är skillnaden mellan 40 % av denna nettoposition och de kapitalbaskrav som härrör från valutakursrisken i samband med denna fondexponering, multiplicerat med 12,5 i båda fallen.
SA exposure classes excluding securitisations positions
* Memorandumpost: Fonder som enbart investerat i omsatta skuldinstrument
CR SA template at the level of total exposures.
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positioner i fonder om fonderna uteslutande investeras i instrument som är föremål för ränterisker.
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
** Fonder som enbart investerats i egenkapitalinstrument eller i blandade instrument
See CR SA template
Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positioner i fonder om fonderna investeras antingen uteslutande i instrument som är föremål för aktierisk eller i blandade instrument eller om beståndsdelarna i fonden är okända.
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Se mallen för marknadsrisk i samband med utländsk valuta enligt schablonmetoden (MKR SA FX).
Securitisations positions SA
Se mallen för marknadsrisk i samband med råvaror enligt schablonmetoden (MKR SA COM).
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk enligt interna metoder (IM)
* Of which: resecuritisation
Se mallen för marknadsrisk enligt metoden med interna modeller (MKR IM).
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)
See CR IRB template
Artikel 92.3 e och 92.4 b i CRR.
Corporates — SME
För värdepappersföretag enligt artiklarna 95.2, 96.2 och 98 i CRR ska denna siffra vara noll.
Corporates – Specialised Lending
Operativ risk, basmetod (BIA)
Corporates – Other
Se mallen för operativ risk (OPR).
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Operativ risk, schablonmetod (TSA)/ alternativ schablonmetod (ASA)
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Artiklarna 95.2, 96.2, 97 och 98.1 a i CRR.
Retail – secure by real estate SME
Endast för värdepappersföretag enligt artiklarna 95.2, 96.2 och 98 i CRR.
Retail – secure by real estate non-SME
Se även artikel 97 i CRR.
Retail – Qualifying revolving
Värdepappersföretag enligt artikel 96 i CRR ska rapportera det belopp som avses i artikel 97 multiplicerat med 12,5.
Retail – Other SME
Värdepappersföretag enligt artikel 95 i CRR ska rapportera på följande sätt:
Retail – Other non-SME
Om det belopp som avses i artikel 95.2 a i CRR är större än det belopp som avses i artikel 95.2 b i CRR ska det rapporterade beloppet vara noll.
See CR EQU IRB template
Om det belopp som avses i artikel 95.2 b i CRR är större än det belopp som avses i artikel 95.2 a i CRR ska det rapporterade beloppet utgöras av differensen av det förstnämnda beloppet och det sistnämnda beloppet.
Securitisations positions IRB
Artikel 92.3 d i CRR, se mallen för kreditvärdighetsjustering (CVA).
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 383 i CRR.
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Se mallen för kreditvärdighetsjustering (CVA).
Articles 307 to 309 of CRR
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 384 i CRR.
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 385 i CRR.
See CR SETT template
Artiklarna 92.3 b ii och 395–401 i CRR.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Artiklarna 3, 458 och 459 i CRR samt riskvägda exponeringsbelopp som inte kan hänföras till någon av posterna 1.1–1.7.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
Instituten ska rapportera de belopp som behövs enligt följande:
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
De strängare tillsynskrav som införs av kommissionen i enlighet med artiklarna 458 och 459 i CRR.
Articles 348(1), 350 (3) c) and 364 (2) a) CRR
Ytterligare riskvägda exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR either immediately or as a consequence of the cap defined in Article 350(3) c) CRR.
Denna post har ingen koppling till någon detaljerad mall.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Artikel 458 i CRR.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question, multiplied by 12,5.
* varav: Kapitalkrav för stora exponeringar
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure, multiplied by 12,5 respectively.
** varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
* Memo item: CIUs exclusively invested in traded debt instruments
*** varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested exclusively in instruments subject to interest rate risk.
Artikel 459 i CRR.
** CIUs invested exclusively in equity instruments or in mixed instruments
Det ytterligare riskvägda exponeringsbeloppet ska rapporteras.
Total risk exposure amount for positions in CIUs if the CIU is invested either exclusively in instruments subject to equity risk or in mixed instruments or if the constituents of the CIU are unknown.
Det ska endast omfatta tilläggsbeloppen (om exempelvis en exponering på 100 har riskvikten 20 % och instituten tillämpar riskvikten 50 % på grundval av artikel 3 i CRR, ska beloppet 30 rapporteras).
See MKR SA FX template
Artikel 92.2 a i CRR.
See MKR SA COM template
Kärnprimärkapitalrelationen är institutets kärnprimärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Denna post visar i absoluta tal hur stort kärnprimärkapitalöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 a i CRR (4,5 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör relationen.
See MKR IM template
Artikel 92.2 b i CRR.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Primärkapitalrelationen är institutets primärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Denna post visar i absoluta tal hur stort primärkapitalöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 b i CRR (6 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör relationen.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
Artikel 92.2 c i CRR.
OpR Basic Indicator approach (BIA)
Summan av kapitalrelationerna är institutets kapitalbas uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
See OPR template
Denna post visar i absoluta tal hur stort kapitalbasöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 c i CRR (8 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör kvoten.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Artikel 92.2 a i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Denna cell ska bara fyllas i om kärnprimärkapitalrelationen påverkas av ett beslut av en behörig myndighet.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Artikel 104.2 i CRD
See also Article 97 of CRR
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för kärnprimärkapitalrelationen.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12,5.
Kärnprimärkapitalrelationsmålet speglar minimikravet i artikel 92.1 a i CRR och det krav som införs i enlighet med artikel 104.2 i CRD, men inkluderar inte andra krav (t.ex. kapitalbuffertkrav).
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Artikel 92.2 b i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Denna cell ska bara fyllas i om primärkapitalrelationen påverkas av ett beslut från en behörig myndighet.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Artikel 104.2 i CRD IV.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för primärkapitalrelationen.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Primärkapitalrelationsmålet speglar minimikravet i artikel 92.1 b i CRR och det krav som införs i enlighet med artikel 104.2 i CRD, men inkluderar inte andra krav (t.ex. kapitalbuffertkrav).
See CVA template.
Artikel 92.2 c i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Denna cell ska bara fyllas i om den totala kapitalrelationen påverkas av ett beslut från en behörig myndighet.
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Summa kapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för den totala kapitalrelationen.
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Summan av kapitalrelationsmålen speglar minimikravet i artikel 92.1 c i CRR och det krav som införs i enlighet med artikel 104.2 i CRD, men inkluderar inte andra krav (t.ex. kapitalbuffertkrav).
Institutions shall report the amounts needed to comply with the following:
Det belopp som rapporteras i denna post ska vara lika med det belopp som rapporteras i balansräkningen.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Artikel 39.2 i CRR.
* Of which: requirements for large exposures
Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
** Of which: due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Uppskjutna skatteskulder som inte uppfyller villkoren i artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
*** Of which: due to intra financial sector exposures
Denna post ska därmed inkludera de uppskjutna skatteskulder som reducerar goodwillbeloppet, övriga immateriella tillgångar eller fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som ska dras av, vilka ska rapporteras under CA1-posterna 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 respektive 1.1.1.14.2.
Article 459 of CRR
Artikel 38 i CRR.
The additional risk exposure amount has to be reported.
Artikel 38.3, 38.4 och 38.5 i CRR.
It shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR men som inte hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende och framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
Article 92(2) point (a) of CRR
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR och som hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Artikel 39.1 i CRR
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det belopp av för mycket inbetald skatt och förlustavdrag som inte dras av från kapitalbasen i enlighet med artikel 39.1 i CRR, Det rapporterade beloppet ska vara beloppet före tillämpning av riskvikter.
Article 92(2) point (b) of CRR
Artikel 48.4 i CRR
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Det belopp av uppskjutna skattefordringar som beror på framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader som inte dras av i enlighet med artikel 48.1 i CRR men som åsätts en riskvikt på 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, med beaktande av effekten av artikel 470 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det rapporterade beloppet ska vara beloppet av uppskjutna skattefordringar före tillämpning av riskvikter.
Article 92(2) point (c) of CRR
Artiklarna 469.1 d, 470, 472.5 och 478 i CRR
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Det belopp av uppskjutna skattefordringar som beror på framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader som inte dras av i enlighet med artiklarna 469.1 d och 470 i CRR men som åsätts en riskvikt på 0 % i enlighet med artikel 472.5 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artiklarna 36.1 d, 62 d, 158 och 159 i CRR.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
Denna post ska endast rapporteras av institut som tillämpar internmetoden.
Article 104(2) CRD
Artikel 159 i CRR.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Artiklarna 34, 110 och 159 i CRR.