natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Artikel 337.3 i CRR jämförd med artikel 407 i CRR.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Artikel 14.2 i CRR.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
550–570
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Artikel 337 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att ett institut får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
580–600
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
EFTER TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Artikel 337 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
I enlighet med artikel 337.4 i CRR ska institutet under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2014 göra en separat summering av riskvägda långa nettopositioner (kolumn 580) och riskvägda korta nettopositioner.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Kapitalbaskravet utgörs av den största av dessa summor (efter tillämpning av övre gräns).
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Från och med 2015 ska institutet i enlighet med artikel 337.4 i CRR beräkna kapitalbaskraven genom att summera de riskvägda nettopositionerna, oavsett om de är långa eller korta (kolumn 600).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar (i handelslagret) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
040, 070 och 100
Article 92(4) lit. b of CRR.
Artikel 4.1.38 i CRR.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
020,050, 080 och 110
010-350
Artikel 4.1.39 och 4.1.40 i CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
030–050
GENERAL RISK.
Artikel 4.1.41 i CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
060–080
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
INVESTERARE
020-200
Kreditinstitut som innehar värdepapperiseringspositioner i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det är varken originator eller medverkande institut.
MATURITY BASED APPROACH
090–110
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
MEDVERKANDE INSTITUT
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Artikel 4.1.42 i CRR.
210-240
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
DURATION BASED APPROACH
UPPDELNING AV DET TOTALA BELOPPET FÖR RISKVÄGDA LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Artikel 337.4 sista meningen i CRR.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Uppdelningen av underliggande tillgångar sker enligt den klassificering som används i mallen SEC Details (kolumn ”typ”):
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
anträtt i bostadsfastigheter.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
anträtt i kommersiella fastigheter.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
reditkortsfordringar.
251-321
easing.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
rediter till företag, inbegripet små och medelstora företag (behandlas som företag).
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
onsumentlån.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
undfordringar.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
8–Övriga tillgångar.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
äkerställda obligationer.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
10–Övriga skulder.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Om gruppen av värdepapperiseringar består av olika typer av tillgångar ska institutet beakta den mest relevanta typen.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
I denna mall lämnas information om positioner i korrelationshandelsportföljen (bestående av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och övriga positioner i korrelationshandelsportföljen som ingår i enlighet med artikel 338.3) samt motsvarande kapitalbaskrav enligt schablonmetoden.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
I mall MKR SA CTP fastställs kapitalbaskraven enbart för den specifika risken för positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Om positionerna i korrelationshandelsportföljen (nedan kallade CTP-positioner) är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Det finns bara en mall för alla CTP-positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
350-390
Genom att mallen har denna struktur separeras värdepapperiseringspositioner, kreditderivat på n:te förfall och övriga CTP-positioner.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Det innebär att värdepapperiseringspositioner alltid ska rapporteras på raderna 030, 060 eller 090 (beroende på institutets roll i värdepapperiseringen).
Article 329(3) of CRR.
Kreditderivat på n:te förfall ska alltid rapporteras på rad 110.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR i samband med positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
070–400
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
160 och 330
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ÖVRIGA
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Övriga riskvikter som inte uttryckligen nämns i föregående kolumner.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Endast de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg ska antingen rapporteras i mall MKR SA TDI (rad 321) eller – om de ingår i korrelationshandelsportföljen – placeras i kolumnen för respektive riskvikt.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
170–180 och 360–370
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
190–200 och 340–350
Article 258 of CRR.
220–230 och 390–400
070-520
Artikel 259.3–259.4 i CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
410–420
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Artikel 338 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
230-240 and 460-470
430–440
250-260 and 480-490
EFTER TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
KAPITALBASKRAVET FASTSTÄLLS TILL DET HÖGSTA AV FÖLJANDE VÄRDEN: den specifika risk om skulle gälla endast för de långa nettopositionerna (kolumn 430) eller ii) den specifika risk som skulle gälla endast för de korta nettopositionerna (kolumn 440).
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Det totala beloppet för utestående positioner (i korrelationshandelsportföljen) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
LOOK THROUGH
030, 060 och 090
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Korrelationshandelsportföljen består av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och eventuellt övriga positioner för säkringsändamål som uppfyller kriterierna i artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
När det gäller kreditderivat på n:te förfall som är säkrade genom kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 347 i CRR ska båda rapporteras här.
280-290/510-520
Positioners originator, investerare och medverkande institut gäller inte för kreditderivat på n:te förfall.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Detta innebär att uppdelningen av värdepapperiseringspositioner inte kan göras för kreditderivat på n:te förfall.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Positionerna i
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner,
530-540
CTP-positioner som är säkrade genom kreditderivat i enlighet med artikel 346 i CRR, och
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisk i aktier i handelslagret med tillämpning av schablonmetoden.
Article 14(2) of CRR
Artiklarna 327, 329, 332, 341 och 345 i CRR.
550-570
Kapitalkravet ska beräknas separat för varje nationell marknad.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Positioner i aktieindexterminer enligt artikel 344.4 andra meningen i CRR ska inte tas med i denna kolumn.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Kapitalbaskrav för positionsrisk i enlighet med artikel 92.3 b i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
580-600
GENERELL RISK
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Positioner i aktier som omfattas av generell risk (artikel 343 i CRR) och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Var och en av uppdelningarna (021/022 och 030/040) är en uppdelning som rör alla positioner som omfattas av generell risk.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
På raderna 021 och 022 anges uppgifter om uppdelningen efter instrument.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Det är bara uppdelningen på raderna 030 och 040 som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskrav.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Derivat som ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 329–332, i förekommande fall.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret.
040, 070 and 100
Börshandlade aktieindexterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
Article 4(61) and (62) of CRR.
Brett diversifierade aktieindexterminer som omsätts på en börs och är föremål för särskild behandling i enlighet med artikel 344.1 och 344.4 i CRR.
020, 050, 080 and 110
Dessa positioner omfattas endast av generell risk och behöver därmed inte rapporteras på rad 050.
Article 4(63) of CRR.
Övriga positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 343 och 344.3 i CRR.
030-050
Positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 342 och 344.4 i CRR.
ORIGINATOR
Artikel 329.2 och 329.3 i CRR.
Article 4(13) of CRR
Institutet ska rapportera uppgifter om positioner i varje valuta (inbegripet rapportvaluta) och motsvarande kapitalbaskrav för utländsk valuta med tillämpning av schablonmetoden.
060-080
Positionen beräknas för varje valuta (inbegripet euro), guld och positioner i fonder.
INVESTOR
Raderna 100– 480 i denna mall ska rapporteras även om institut inte är skyldiga att beräkna kapitalbaskrav för valutarisk enligt artikel 351 i CRR.
SPONSOR
Bruttopositioner på grund av tillgångar, tillgodohavanden och liknande poster som avses i artikel 352.1 i CRR.
Article 4(14) of CRR.
I enlighet med artikel 352.2 och efter tillstånd från behöriga myndigheter ska inte positioner som tagits för att säkra mot växelkursens negativa effekter på deras relationstal i enlighet med artikel 92.1 samt positioner som hänför sig till poster som redan har frånräknats vid beräkningen av kapitalbas rapporteras.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Artikel 352.3 och 352.4 första och andra meningen och artikel 353 i CRR.
120-210
Nettopositioner beräknas i varje valuta.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Det ka n alltså vara både långa och korta positioner samtidigt.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Artiklarna 352.2, 352.4, 353 och 354 i CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (LÅNGA OCH KORTA)
esidential mortgages;
Långa och korta nettopositioner i varje valuta beräknas genom att summan av korta positioner dras från summan av långa positioner.
ommercial mortgages;
Den långa nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de långa nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
redit card receivables;
Den korta nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de korta nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
easing;
Icke avstämda positioner i andra valutor än rapportvalutor adderas till positioner som omfattas av kapitalkrav för andra valutor (rad 030) i kolumn 040 eller 050, beroende på om de är korta eller långa.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (AVSTÄMDA)
onsumer loans;
Avstämda positioner för nära sammanhängande valutor.
rade receivables;
RISKKAPITALKRAV (%)
ther assets;
I enlighet med artiklarna 351 och 354.
overed bonds;
Riskkapitalkraven anges i procent.
ther liabilities.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
NÄRA SAMMANHÄNGANDE VALUTOR
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för valutor i enlighet med artikel 354 i CRR.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Nära sammanhängande valutor: varav: rapportvaluta
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Positioner i rapportvalutan som bidrar till beräkningen av kapitalbaskraven i enlighet med artikel 354 i CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
ALLA ÖVRIGA VALUTOR (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för de valutor som omfattas av det allmänna förfarande som avses i artiklarna 351, 352.2 och 352.4 i CRR.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Rapportering av fonder som behandlas som separata valutor i enlighet med artikel 353 i CRR:
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
För fonder som behandlas som separata valutor kan kapitalbaskraven beräknas enligt någon av följande två metoder:
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Den modifierade guldmetoden tillämpas om inriktningen på fondens investeringar inte är känd (en sådan fond ska adderas till institutets totala nettoposition i valuta).
070-400
Sådana fonder ska rapporteras i enlighet med respektive beräkning av kapitalbaskraven.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
GULD
160 and 330
050 – 090
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Uppdelning av de totala positionerna (inklusive rapportvaluta) per exponeringstyp
170-180 and 360-370
Poster som tas upp i bilaga I till CRR, utom de som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning.
190-200 and 340-350
Positioner som värderas i enlighet med artikel 352 i CRR.
220-230 and 390-400
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
Article 259(3) and (4) of CRR.
Memorandumposter i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
410-420
I denna mall lämnas uppgifter om positionerna i råvaror och motsvarande kapitalbaskrav med tillämpning av schablonmetoden.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Alla POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Långa/korta bruttopositioner som betraktas som positioner i samma råvara i enlighet med artikel 357.1 och 357.5 i CRR (se även artikel 359.1 i CRR).
430-440
I enlighet med artikel 357.4 i CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Positioner i råvaror och respektive kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 92.3 c iii i CRR och del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
050-070
POSITIONER INDELADE I RÅVARUKATEGORIER
030, 060 and 090
Vid rapporteringen indelas råvarorna i de fyra huvudgrupper av råvaror som anges i artikel 361 tabell 2 i CRR.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
LÖPTIDSMETOD
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Positioner i råvaror som omfattas av löptidsmetoden i enlighet med artikel 359 i CRR.