natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Riskvägt exponeringsbelopp som härrör från exponeringar som omplacerats till utfärdaren av riskreducering och som därför beräknas i motsvarande mall och beaktas vid beräkningen av taket för värdepapperiseringspositioner.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
CR SEC SA-mallens rader är indelade i tre huvudgrupper, där uppgifter lämnas om de exponeringar som originatorer, investerare och medverkande institut har gett upphov till, medverkat i, behållit eller förvärvat.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Informationen i varje grupp är uppdelad i poster inom balansräkningen, poster utanför balansräkningen och derivat samt i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar.
100-110
Positioner som behandlas enligt externkreditvärderingsmetoden och positioner utan kreditvärdering (exponeringar på rapporteringsdagen) är också uppdelade enligt de kreditkvalitetssteg som tillämpas i inledningen (sista radgruppen).
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Såväl originatorer och medverkande institut som investerare ska rapportera denna information.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Totala exponeringar avser det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
På denna rad summeras alla uppgifter som rapporteras av originatorer, medverkande institut och investerare på de rader som följer.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Totalbeloppet för utestående återvärdepapperiseringar i enlighet med definitionerna i artikel 4.1.63 och 4.1.64 i CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen, derivat och förtida amortering avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är originator enligt definitionen i artikel 4.1.13 i CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Enligt artikel 246.1 a i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde efter tillämpning av specifika kreditriskjusteringar.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Posterna i balansräkningen är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 050) och återvärdepapperiseringar (rad 060).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
070–090
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
På dessa rader lämnas uppgift om poster utanför balansräkningen, derivat och värdepapperiseringspositioner för vilka en konverteringsfaktor tillämpas i enlighet med bestämmelserna om värdepapperisering.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde, minus eventuella specifika kreditriskjusteringar för denna värdepapperiseringsposition, multiplicerat med konverteringsfaktorn 100 % om inget annat anges.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Exponeringsbeloppet för motpartsrisken i samband med ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till CRR ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
För likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter och förskottsbetalningar från serviceföretag ska instituten rapportera det outnyttjade beloppet.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
För räntor och valutaswappar ska de rapportera exponeringsvärdet (i enlighet med artikel 246.1 i CRR) enligt vad som anges i den övergripande CR SA-mallen.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Poster utanför balansräkningen och derivat är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 080) och återvärdepapperiseringar (rad 090) som i artikel 251 tabell 1 i CRR.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Denna rad gäller bara för originatorer med värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering i enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i CRR.
150-180
På denna rad summeras uppgifterna om poster i och utanför balansräkningen och derivat av de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är investerare.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
CRR innehåller ingen uttrycklig definition av investerare.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Med investerare avses i detta sammanhang ett institut som innehar en värdepapperiseringsposition i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det varken är originator eller medverkande institut.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster i balansräkningen för originatorer.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
150–170
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster utanför balansräkningen och derivat för originatorer.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i uppgifterna om de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
220–240
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE
220-320
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner som behandlas enligt externkreditvärderingsmetoden och positioner utan kreditvärdering (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 (tabell 1) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Om dessa uppgifter saknas ska instituten rapportera den tidigaste uppgift man har som är likvärdig kreditkvalitetsstegen.
220-260
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 190, 210–270 och kolumnerna 330–340.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
C 13.00 – KREDITRISK–VÄRDEPAPPERISERING: INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
I denna mall ska uppgifter anges om alla värdepapperiseringar för vilka en betydande risköverföring konstaterats och i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med internmetoden.
1250 % (UNRATED)
CR SEC IRB-mallen har samma räckvidd som CR SEC SA-mallen och ska alltså innehålla uppgifter om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar utanför handelslagret.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
På raden för totala poster i balansräkningen ska det belopp som rapporteras i denna kolumn motsvara det utestående beloppet för värdepapperiserade exponeringar på rapporteringsdagen.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Se kolumn 010 i CR SEC SA-mallen.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Artiklarna 249 och 250 i CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Löptidsobalanser ska inte beaktas i det justerade värdet för kreditriskreduceringen i samband med värdepapperiseringsstrukturen.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Enligt den allmänna regeln för ”inflöden” och ”utflöden” ska de belopp som rapporteras i kolumn 030 i CR SEC IRB-mallen anges som ”inflöden” i motsvarande kreditriskmall (CR SA eller CR IRB) och exponeringsklass som är relevant för utfärdaren av kreditriskskyddet (dvs. den tredje part till vilken tranchen överförs genom obetalt kreditriskskydd).
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Värdepapperiseringspositioner som innehas av det rapporterande institutet, beräknade enligt artikel 246.1 och 246.2 i CRR, utan tillämpning av kreditkonverteringsfaktorer och före kreditriskjusteringar och avsättningar.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Värdejusteringar av värdepapperiserade positioner ska inte beaktas.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Om det finns avtalsklausuler om förtida amortering, ska instituten ange beloppet för ”originatorns andel” i enlighet med artikel 256.2 i CRR.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
060–090
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Se artikel 4.1.57 och del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Obetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.59 i CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
I artikel 236 i CRR beskrivs hur GA beräknas vid fullständigt skydd eller partiellt skydd där exponering och kreditskydd har samma förmånsrätt.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Denna uppgift har anknytning till kolumnerna 040 och 050 i den övergripande CR IRB-mallen.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Förbetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.58 i CRR.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Eftersom den förenklade metoden för finansiella säkerheter inte tillämpas, ska instituten bara rapportera förbetalt kreditriskskydd i enlighet med artikel 200 i CRR i denna kolumn.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 060 i den övergripande CR IRB-mallen.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
080–090
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Artikel 236 i CRR.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 070 i den övergripande CR IRB-mallen.
370-380
Denna uppgift har anknytning till kolumn 080 i den övergripande CR IRB-mallen.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Denna uppgift har anknytning till kolumn 090 i den övergripande CR IRB-mallen.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Artiklarna 218–222 i CRR.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR, således utan tillämpning av de konverteringsfaktorer som fastställs i artikel 246.1 c i CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
130–160
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
I artikel 246.1 c i CRR föreskrivs att exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde multiplicerat med en konverteringsfaktor.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Konverteringsfaktorn ska vara 100 %, om inte annat anges.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
I detta avseende definieras konverteringsfaktor i artikel 4.1.56 i CRR.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
De fullständigt justerade exponeringsvärdena (E*) ska rapporteras enligt följande fyra intervall av konverteringsfaktorer utan överlappning: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] och (50 %, 100 %].
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 110 i den övergripande CR IRB-mallen.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
I enlighet med artikel 266.3 får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen i stället för att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
200–320
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETODEN (KREDITKVALITETSSTEG)
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Artikel 261 i CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden med en härledd kreditvärdering enligt artikel 259.2 i CRR ska rapporteras som positioner med kreditvärdering.
070-090
Exponeringsvärden som omfattas av riskvikter delas upp enligt de kreditkvalitetssteg (CQS) som föreskrivs för internmetoden i artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Den formelbaserade metoden (SFM) beskrivs i artikel 262 i CRR.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Riskvikten för en värdepapperiseringsposition ska vara det värde som är störst av 7 % och den riskvikt som ska tillämpas i enlighet med de formler som anges.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
DEN FORMELBASERADE METODEN: GENOMSNITTLIG RISKVIKT
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Kreditriskreducering för värdepapperiseringspositioner får erkännas i enlighet med artikel 264 i CRR.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
I detta fall ska institutet fastställa positionens ”effektiva riskvikt” när fullständigt kreditriskskydd har erhållits i enlighet med artikel 264.2 i CRR (den effektiva riskvikten är lika med positionens riskvägda exponeringsbelopp dividerat med positionens exponeringsvärde och multiplicerat med 100).
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
När positionen har partiellt kreditriskskydd, ska institutet tillämpa den formelbaserade metoden med ”T” ändrat i enlighet med artikel 264.3 i CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
I denna kolumn ska vägda genomsnittliga riskvikter rapporteras.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Genomlysningskolumnerna omfattar samtliga exponeringar utan kreditvärdering för vilka riskvikten erhålls från den underliggande portföljen med exponeringar (den högsta riskvikten i gruppen).
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
I artikel 263.2 och 263.3 i CRR föreskrivs en undantagsbehandling i de fall Kirb inte kan beräknas.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Det outnyttjade beloppet för likviditetsfaciliteter ska rapporteras under ”Poster utanför balansräkningen och derivat”.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Så länge en originator omfattas av undantagsbehandlingen när Kirb inte kan beräknas, ska den riskviktning av exponeringsvärdet för en likviditetsfacilitet som behandlas i enlighet med artikel 263 i CRR rapporteras i kolumn 350.
150-170
För förtida amortering, se artiklarna 256.5 och 265 i CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
GENOMLYSNING: GENOMSNITTLIG RISKVIKT
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
I artikel 259.3 och 259.4 i CRR föreskrivs internmetoden (IAA) för positioner i program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
IAA: GENOMSNITTLIG RISKVIKT
220-240
Institut som tillämpar internmetoden ska följa bestämmelserna i artikel 266.1 (gäller endast originatorer, då exponeringen inte har dragits av från kapitalbasen) och 266.2 i CRR.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Totalt riskvägt exponeringsbelopp beräknat i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före justeringar på grund av löptidsobalans eller överträdelser av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet, och utan beaktande av eventuella riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar som via utflöden har flyttats till en annan mall.
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP VARAV: SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
När det gäller syntetiska värdepapperiseringar med löptidsobalans ska löptidsobalansen inte beaktas i det belopp som rapporteras i denna kolumn.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Genom artiklarna 14.2, 406.2 och 407 i CRR föreskrivs att medlemsstaterna, om ett institut inte uppfyller vissa krav, ska se till att de behöriga myndigheterna fastställer en proportionell extra riskvikt på minst 250 % av den riskvikt (maximerad till 1250 %) som skulle tillämpas för de relevanta värdepapperiseringspositionerna i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Observera att RW(SP) inte bara omfattar de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras enligt kolumn 400 utan även de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar som via utflöden omplacerats till andra mallar.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Negativa värden ska rapporteras i denna kolumn.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
440–450
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före (kolumn 440)/efter (kolumn 450) med tillämpning av de gränser som anges i artikel 260 i CRR.
See column 010 of CR SEC SA.
Dessutom ska artikel 265 i CRR beaktas (ytterligare kapitalbaskrav för värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering).