natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Mallen avser exponeringar för vilka de riskvägda exponeringsbeloppen beräknas i enlighet med artiklarna 151–157 i del tre avdelning II kapitel 3 i CRR (internmetoden).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Följande uppgifter rapporteras inte i CR IRB-mallen:
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Aktieexponeringar, som rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Värdepapperiseringspositioner, som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB och/eller de detaljerade CR SEC-mallarna.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
”Övriga motpartslösa tillgångar”, som rapporteras i enlighet med artikel 147.2 g i CRR.
090-130
Denna exponeringsklass måste alltid åsättas riskvikten 100 % utom för kassabehållning, likvärdiga poster och exponeringar som restvärden av leasade tillgångar i enlighet med artikel 156 i CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
De riskvägda exponeringsbeloppen för denna exponeringsklass rapporteras direkt i CA-mallen.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Risker i samband med kreditvärdighetsjustering, som rapporteras i mallen för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA).
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
I CR IRB-mallen behöver exponeringar som beräknats enligt internmetoden inte delas upp geografiskt efter motpartens säte.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Denna uppdelning rapporteras i CR GB-mallen.
Derivatives and Long Settlement Transactions
För att klargöra om institutet använder sina egna skattningar av LGD-värden och/eller kreditkonverteringsfaktorer ska följande uppgifter lämnas för varje rapporterad exponeringsklass:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
”NEJ” = om man använder tillsynsmyndighetens skattning av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (grundläggande internmetod).
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
”JA” = om man använder egna skattningar av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (avancerad internmetod).
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
”JA” ska alltid anges för portföljer med hushållsexponeringar.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Om ett institut använder egna skattningar av LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en del av sina exponeringar enligt internmetoden samt använder tillsynsmyndighetens LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för den andra delen av sina exponeringar enligt internmetoden, ska institutet rapportera den totala kreditrisken enligt internmetoden (CR IRB) för positioner som behandlas enligt den grundläggande internmetoden (F-IRB) och den totala kreditrisken enligt internmetoden för positioner som behandlas enligt den avancerade internmetoden (A-IRB).
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Uppdelning av CR IRB-mallen
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
CR IRB-mallen är uppdelad i två undermallar.
Article 306(1) of CRR
CR IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden och de olika metoderna för beräkning av totala riskvägda exponeringsbelopp samt en uppdelning av de totala exponeringarna efter exponeringsslag.
Article 305(3) of CRR
CR IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Mallarna CR IRB 1 och CR IRB 2 ska rapporteras separat för följande exponeringsklasser och underordnade exponeringsklasser:
Article 133(2) of CRR
Totala exponeringar
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
(Mallen för total kreditrisk ska rapporteras vid tillämpning av den grundläggande internmetoden och separat vid tillämpning av den avancerade internmetoden.)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Nationella regeringar eller centralbanker
Article 113(1) to (5) of CRR.
Artikel 147.2 a i CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Artikel 147.2 b i CRR.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
) Små och medelstora företag.
290-320
(artikel 147.2 c i CRR)
Memorandum Items
4,2) Företag – specialutlåning.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
(artikel 147.8 i CRR)
Article 112 point (i) of CRR
4,3) Företag – övrigt.
This is a memorandum item only.
(alla de exponeringar mot företag i enlighet med artikel 147.2 c som inte rapporteras enligt 4.1 och 4.2)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
) Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom.
Article 112 point (j) of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.3 i CRR och som är säkrade genom fast egendom)
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
5,2) Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom.
Article 112 point (i) of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR och som är säkrade genom fast egendom men som inte rapporteras enligt led 5.1)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
5,3) Hushåll – Kvalificerad rullande exponering
Scope of the CR IRB template
Artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.4 i CRR.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
5,4) Hushåll – övriga små och medelstora företag
i.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.1 och 5.3)
Credit risk in the banking book, among which:
5,5) Övriga hushållsexponeringar mot större företag.
Counterparty credit risk in the banking book;
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.2 och 5.3)
Dilution risk for purchased receivables;
C 08.01 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: internmetoden för kapitalkrav (CR IRB 1)
Counterparty credit risk in the trading book;
INTERNT RISKKLASSIFICERINGSSYSTEM/PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
Free deliveries resulting from all business activities..
Den sannolikhet för obestånd (PD) som åsätts motpartsklassen och som ska rapporteras ska grunda sig på bestämmelserna i artikel 180 i CRR.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
The CR IRB template does not cover the following data:
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
i.
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Alla rapporterade riskparametrar ska härröra från de riskparametrar som används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Avsikten är dock inte att tillsynsmyndigheten ska tillhandahålla en huvudindelning, och detta är inte heller önskvärt.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska denna indelning användas.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier: Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Om institutet använder många motpartsriskklasser kan det komma överens med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal klasser.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Instituten ska kontakta sina respektive behöriga myndigheter i förväg om de vill rapportera ett annat antal klasser än det interna antalet klasser.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet beräknas utifrån exponeringsvärdet i kolumn 110.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska ingå i beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet (t.ex. för ”totala exponeringar”).
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Fallerande exponeringar är sådana exponeringar som placeras i den sista riskklassen/de sista risklasserna med PD-värdet 100 %.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Instituten ska rapportera exponeringsvärdet före eventuella värdejusteringar, avsättningar och effekter av kreditriskreducering eller kreditkonverteringsfaktorer.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Det ursprungliga exponeringsvärdet ska rapporteras i enlighet med artiklarna 24, 166.1, 166.2, 166.4 och 166.7 i CRR.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Effekten av artikel 166.3 i CRR (effekten av nettning i balansräkningen av lån och insättningar) rapporteras separat som förbetalt kreditriskskydd och ska därför inte minska de ursprungliga exponeringarna.
Breakdown of the CR IRB template
Uppdelning av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
The CR IRB consists of two templates.
040–080
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Metoder för kreditriskreducering enligt definitionen i artikel 4.1.57 i CRR vilka minskar kreditrisken för en exponering eller exponeringar genom substitution av exponeringarna i enlighet med vad som anges nedan under ”substitution av exponering på grund av metoder för kreditriskreducering”.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
040–050
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Obetalt kreditriskskydd: de värden som avses med definitionen i artikel 4.1.59 i CRR.
Total
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
GARANTIER
Central banks and central governments
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 236 i CRR.
(Article 147(2)(a) CRR)
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden (se artikel 183 i CRR, med undantag för punkt 3) ska ange det relevanta värde som används i institutets interna modeller rapporteras.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Garantierna ska rapporteras i kolumn 040 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
) Corporate – SME
Om LGD-värdet har justerats ska garantibeloppet rapporteras i kolumn 150.
(Article 147(2) point (c) CRR
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
) Corporate – Specialised lending
KREDITDERIVAT
(Article 147(8) CRR)
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 216 i CRR.
) Corporate – Other
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden (se artikel 183 i CRR) ska ange det relevanta värde som används i institutets interna modeller rapporteras.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Om justeringen har gjorts i LGD-värdet ska kreditderivatens nominella belopp rapporteras i kolumn 160.
) Retail – Secured by immovable property SME
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter av exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 232 i CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera de metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
) Retail – Qualifying revolving
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller ska rapporteras.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Rapporteras i kolumn 060 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
) Retail – Other SME
Om LGD-värdet har justerats ska beloppet rapporteras i kolumn 170.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i förekommande fall från motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
) Retail – Other non – SME
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall motpartsriskklass, ska också rapporteras.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Den exponering som placerats i respektive motpartsriskklass och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
varav: Poster utanför balansräkningen
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Här rapporteras beloppet i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i CRR.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
För de instrument som anges i bilaga I tillämpas de kreditkonverteringsfaktorer (artikel 166.8–166.10 i CRR) respektive den metod som institutet valt.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
På raderna 040–060 (transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning) rapporteras, om inget annat följer av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR, samma exponeringsvärde som för motpartsrisken beräknad enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 7 avsnitten 3–7 i CRR.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Dessa värden rapporteras i denna kolumn och inte i kolumn 130 ”Varav exponeringsvärden som härrör från motpartsrisk”.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
varav: Till följd av motpartsrisk
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Uppdelning av exponeringsvärdet för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
150–210
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Metoder för kreditriskreducering som påverkar LGD-värdena till följd av att kreditriskreduceringens substitutionseffekt tillämpas ska inte tas upp i dessa kolumner.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa följande: För obetalt kreditriskskydd för exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker, institut och företag: Artikel 161.3 i CRR.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 164.2 i CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
För förbetalt kreditriskskydd ska LGD-skattningarna ta hänsyn till säkerhet i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Se instruktionerna till kolumn 040.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Se instruktionerna till kolumn 050.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
De metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
040-080
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa värden i enlighet med artiklarna 193.1–193.4 och 194.1 i CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Det justerade värdet (Cvam) rapporteras i enlighet med artikel 223.2 i CRR.
040-050
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla de finansiella säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Beloppet som rapporteras ska vara säkerheternas uppskattade marknadsvärde.
GUARANTEES:
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa Artiklarna 199.1–199.8 och 229 i CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa följande: Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla övriga säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.2–199.4 i CRR.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Uthyrning av fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Se även artikel 229 i CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar det estimerade marknadsvärdet.