natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Från avtal om produktövergripande nettning
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:
Securities Financing Transactions
Övriga riskvikter
of which: centrally cleared through a QCCP
MEMORANDUMPOSTER
Derivatives & Long Settlement Transactions
Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter
From Contractual Cross Product Netting
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter
Other risk weights
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %
MEMORANDUM ITEMS
C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Exponeringsklass (internmetod):
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:
Exposures secured by mortgages on residential property
INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
ÅTAGANDE EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
IRB Exposure class:
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
OBETALT KREDITRISKSKYDD
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
FÖRVÄNTAD FÖRLUST
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
ANTAL GÄLDENÄRER
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
EXPECTED LOSS AMOUNT
VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
GARANTIER
NUMBER OF OBLIGORS
KREDITDERIVAT
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
REAL ESTATE
EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER: SUMMA
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: SUMMA
RECEIVABLES
UPPDELNING PER RISKVIKT AV TOTALA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:
On balance sheet items subject to credit risk
RISKVIKT: 0 %
Off balance sheet items subject to credit risk
Varav tillhörande kategori 1
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHETER
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVAD FORDRINGAR
RISK WEIGHT: 0 %
C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER RISKKLASS (CR IRB 2)
Of which: in category 1
MOTPARTSRISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Land:
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Fallerade exponeringar
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Observerade nya fallissemang för perioden
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Varav nedskrivningar
Defaulted exposures
Aktieexponeringar
Observed new defaults for the period
Övriga exponeringar
Of which: write off
Summa exponeringar
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
varav: fallerade exponeringar
Equity exposures
Varav: Specialutlåning (exklusive specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier)
Other exposures
Varav: Specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier
Total exposures
Varav: Små och medelstora företag
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Säkerhet i fastighet
Of which: defaulted
Små och medelstora företag
Of Which: Specialised Lending (excl.
Ej små och medelstora företag
SL subject to slotting criteria)
Kvalificerad rullande exponering
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Övrigt hushåll
Of Which: SME
TABELL 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)
SME
Kvalitativ information
Non-SME
Berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Qualifying Revolving
Exponeringsvärde enligt schablonmetoden
Other Retail
Exponeringsvärde enligt internmetoden
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Berörda kreditexponeringar – marknadsrisk
Percentage
Summan av långa och korta positioner för exponeringar i handelslagret för schablonmetoder
Qualitative information
Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller
Relevant credit exposures - Credit Risk
Berörda kreditexponeringar – värdepapperisering
Exposure value under the Standardised Approach
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden
Exposure value under the IRB Approach
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden
Relevant credit exposures – Market risk
Kapitalbaskrav och vikter
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Sammanlagda kapitalbaskrav för CCB
Value of trading book exposures for internal models
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Relevant credit exposures – Securitisation
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – marknadsrisk
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kapitalbaskravsvikter
Own funds requirements and weights
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Total own funds requirements for CCB
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet där institutet har sitt säte
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Användning av tröskelvärdet på 2 %
Own funds requirements weights
Användning av tröskelvärdet på 2 % för allmänna kreditexponeringar
Countercyclical capital buffer rates
Användning av tröskelvärdet på 2 % för exponeringar i handelslagret
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 10.01 – KREDITRISK: KAPITAL – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU 1)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Use of 2 % threshold
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%):
Use of 2 % threshold for general credit exposure
SUMMA AKTIEEXPONERINGAR (INTERNMETOD)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
PD/LGD-METOD: SUMMA
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: SUMMA
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN PER RISKKLASS:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RISKVIKT: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
METOD MED INTERNA MODELLER
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
AKTIEEXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
PD/LGD APRROACH: TOTAL
C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS(CR EQU IRB 2) INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
RISKKLASS
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
(RADIDENTIFIERARE)
RISK WEIGHT: 190 %
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)
INTERNAL MODELS APPROACH
EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER TILL AVVECKLINGSPRIS
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
EXPONERING FÖR PRISSKILLNADER TILL FÖLJD AV EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
SUMMA EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGSRISK
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Summa ej avvecklade transaktioner utanför handelslagret
OBLIGOR GRADE
Ej avvecklade transaktioner upp till 4 dagar (faktor 0 %)
(ROW IDENTIFIER)
Ej avveckladetransaktioner 5–15 dagar (faktor 8 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Ej avvecklade transaktioner 16–30 dagar (faktor 50 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Ej avvecklade transaktioner 31–45 dagar (faktor 75 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Ej avvecklade transaktioner 46 dagar eller mer (faktor 100 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Summa ej avvecklade transaktioner i handelslagret
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
C 12.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC SA)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
TOTALT BELOPP FÖR UPPKOMNA VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
(-) METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)
Total unsettled transactions in the Trading Book
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ÖVERGRIPANDE EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSERNA OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET
SECURITISATION POSITIONS
JUSTERING AV DET RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPPET PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANSER
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
SUMMA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (SCHABLONMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD (Cva)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
TEORETISKT BELOPP SOM BEHÅLLS ELLER ÅTERKÖPS AV KREDITRISKSKYDD
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) OBETALT KREDITRISKSKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 0 % och ≤ 20 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 20 % och ≤ 50 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 50 % och ≤ 100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
OMFATTAS AV RISKVIKTER
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
KREDITVÄRDERADE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(KREDITKVALITETSSTEG)
> 0 % and <= 20 %
GENOMLYSNING
> 20 % and <= 50 %
INTERNMETOD
> 50 % and <= 100 %
(-) OBETALT KREDITRISKSKYDD, JUSTERADE VÄRDEN (G*)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SUMMA INFLÖDEN
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ALLA ÖVRIGA CQS
RATED
ICKE KREDITVÄRDERADE
(CREDIT QUALITY STEPS)
VARAV: ANDRA FÖRLUST I ABCP
LOOK-THROUGH
VARAV: GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
VARAV: SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING
TOTAL INFLOWS
FÖRE TAKET
ALL OTHER CQS
EFTER TAKET
UNRATED
VARAV: ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
POSTER I BALANSRÄKNINGEN
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
VÄRDEPAPPERISERING
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
BEFORE CAP
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
AFTER CAP
FÖRTIDA AMORTERING
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
INVESTERARE: SUMMA EXPONERINGAR
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
MEDVERKANDE INSTITUT: SUMMA EXPONERINGAR
ON-BALANCE SHEET ITEMS
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE:
SECURITISATIONS
ALLA ÖVRIGA CQS SAMT EJ KREDITVÄRDERADE
RE-SECURITISATIONS
C 13.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
EARLY AMORTISATION
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
(-) MINSKNING AV RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ÖVERGRIPANDE EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSERNA OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (INTERNMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
ALL OTHER CQS AND UNRATED
> 50 % och ≤ 100 %
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETOD
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
FORMELBASERAD METOD
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
INTERNMETOD
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC Details)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
RADNUMMER
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
INTERN KOD
> 50 % and <= 100 %
IDENTIFIERINGSKOD FÖR VÄRDEPAPPERISERING
RATINGS BASED METHOD
IDENTIFIERINGS-KOD FÖR ORIGINATOR
SUPERVISORY FORMULA METHOD
TYP AV VÄRDEPAPPERISERING:
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
(TRADITIONELL/ SYNTETISK)
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
KONTOBEHANDLING: Värdepapperiserade exponeringar behålls i eller avförs från balansräkningen
ROW NUMBER
SOLVENSBEHANDLING: Positioner i värdepapperisering som omfattas av kapitalbaskrav?
INTERNAL CODE
VÄRDEPAPPERISERING ELLER ÅTERVÄRDEPAPPERISERING?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
BIBEHÅLLANDE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
INSTITUTETS ROLL:
SECURITISATION TYPE:
(ORIGINATOR/ MEDVERKANDE INSTITUT/ URSPRUNGLIG LÅNGIVARE/ INVESTERARE)
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
ICKE-ABCP-PROGRAM
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
VÄRDEPAPPERISERINGSSTRUKTUR
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
(-) AVDRAGET FRÅN KAPITALBASEN
RETENTION
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING – HANDELSLAGRET
ROLE OF THE INSTITUTION:
TYP AV BIBEHÅLLANDE SOM TILLÄMPAS
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
BIBEHÅLLANDE (%) PÅ RAPPORTERINGSDATUMET
NON ABCP PROGRAMMES
UPPFYLLS BIBEHÅLLANDEKRAVET?
SECURITISED EXPOSURES
URSPRUNGSTIDPUNKT
SECURITISATION STRUCTURE
(mm/åååå)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
TOTALT BELOPP FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR VID URSPRUNGSTIDPUNKTEN
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
TOTALT BELOPP
TYPE OF RETENTION APPLIED
INSTITUTENS ANDEL (%)
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
TYP
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
LAND
ORIGINATION DATE
KAPITALBASKRAV FÖRE VÄRDEPAPPERISERING (%)
(mm/yyyy)
LÖPTID
TOTAL AMOUNT
MEMORANDUMPOSTER: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
TYPE
NETTOPOSITIONER
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
SUMMA KAPITALBASKRAV (SCHABLONMETOD)
COUNTRY
PRIORITERADE
ELGD (%)
MELLANLIGGANDE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
FÖRSTAFÖRLUST
MATURITY
FÖRSTA FÖRUTSÄGBARA AVSLUTSDATUM
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
RÄTTSLIGT GILTIG SLUTLIG FÖRFALLODAG
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
GODTAGBARA LIKVIDITETSFACILITETER
CTP OR NON-CTP?
ÖVRIGT (inklusive icke-godtagbara likviditetsfaciliteter)
NET POSITIONS
TILLÄMPAD KONVERTERINGSFAKTOR
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
LÅNGA
SENIOR
KORTA
FIRST LOSS
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
BANKVERKSAMHET
LEGAL FINAL MATURITY DATE
RELEVANT INDIKATOR
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
LÅN OCH FÖRSKOTT
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(VID TILLÄMPNING AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD)
OTHER (including non-eligible LF)
KAPITALBAS KRAV
CONVERSION FACTOR APPLIED
Summa exponeringsbelopp för operativa risker
LONG
MEMORANDUMPOSTER SOM SKA RAPPORTERAS I FÖREKOMMANDE FALL (AVANCERAD MÄTMETOD)
SHORT
ÅR-3
SPECIFIC RISK
ÅR-2
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
FÖRRA ÅRET
BANKING ACTIVITIES
VARAV:
RELEVANT INDICATOR
PÅ GRUND AV EN ALLOKERINGSMEKANISM
LOANS AND ADVANCES
KAPITALBASKRAV FÖRE MINSKNING PÅ GRUND AV FÖRVÄNTAD FÖRLUST, DIVERSIFIERING OCH METODER FÖR RISKREDUCERING
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV ATT FÖRVÄNTADE FÖRLUSTER FÅNGAS UPP I AFFÄRSPRAXIS
OWN FUNDS REQUIREMENT
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV DIVERSIFIERING
Total operational risk exposure amount
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV METODER FÖR RISKREDUCERING (FÖRSÄKRING OCH ANDRA MEKANISMER FÖR RISKÖVERFÖRING)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN BASMETODEN (BIA) TILLÄMPAS
YEAR-3
Cell länkad till CA2
YEAR-2
BANKVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV SCHABLONMETOD (TSA)/ALTERNATIV SCHABLONMETOD
LAST YEAR
OMFATTAS AV SCHABLONMETOD:
OF WHICH:
FÖRETAGSFINANSIERING (CF)
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING (TS)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
PRIVATKUNDSMÄKLERI (RBr)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
STORKUNDSBANK (CB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
HUSHÅLLSBANK (RB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM (PS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ADMINISTRATIONSUPPDRAG (AS)
Cell linked to CA2
KAPITALFÖRVALTNING (AM)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
OMFATTAS AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD:
SUBJECT TO TSA:
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN INTERNMÄTNINGSMETODER (AMA) TILLÄMPAS
CORPORATE FINANCE (CF)
C 17.01 – OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 1)
TRADING AND SALES (TS)
FÖRDELNING AV FÖRLUSTER PÅ AFFÄRSOMRÅDEN
RETAIL BROKERAGE (RBr)
HÄNDELSETYP
COMMERCIAL BANKING (CB)
SUMMA HÄNDELSETYPER
RETAIL BANKING (RB)
MEMORANDUMPOST: TRÖSKELVÄRDE SOM HAR TILLÄMPATS VID UPPGIFTSINSAMLINGEN
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
INTERNA BEDRÄGERIER
AGENCY SERVICES (AS)
EXTERNA BEDRÄGERIER
ASSET MANAGEMENT (AM)
ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
SUBJECT TO ASA:
KUNDER, PRODUKTER OCH AFFÄRSPRAXIS
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH SYSTEMFEL
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
UTFÖRANDE, LEVERANS OCH PROCESSTYRNING
EVENT TYPES
LÄGST
TOTAL EVENT TYPES
HÖGST
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
FÖRETAGSFINANSIERING [CF]
INTERNAL FRAUD
Antal händelser (nya händelser)
EXTERNAL FRAUD
Bruttoförlustbelopp (nya händelser)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Antal händelser som är föremål för förlustkorrigeringar
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Förlustkorrigeringar som avser tidigare rapporteringsperioder
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Största enskilda förlust
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Summa av de fem största förlusterna
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Total direkt återvinning
LOWEST
Total återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring
Number of events (new events)
STORKUNDSBANK [CB]
Gross loss amount (new events)
HUSHÅLLS-BANK [RB]
Number of events subject to loss adjustments
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM [PS]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
ADMINISTRATIONS- UPPDRAG [AS]
Maximum single loss
KAPITALFÖRVALTNING [AM]
Sum of the five largest losses
FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER [CI]
Total direct loss recovery
SUMMA AFFÄRSOMRÅDEN
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Antal händelser (nya händelser) Varav:
TRADING AND SALES [TS]
kopplade till förluster ≥ 10000 och < 20000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
kopplade till förluster ≥ 20000 och < 100000
COMMERCIAL BANKING [CB]
kopplade till förluster ≥ 100000 och < 1000000
RETAIL BANKING [RB]
kopplade till förluster ≥ 1000000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Antal händelser som är föremål för förlustkorrigeringar Varav:
AGENCY SERVICES [AS]
Varav: antal händelser med positiva förlustkorrigeringar
ASSET MANAGEMENT [AM]
Varav: antal händelser med negativa förlustkorrigeringar
CORPORATE ITEMS [CI]
Varav: positiva förlustkorrigeringsbelopp (+)
TOTAL BUSINESS LINES
Varav: negativa förlustkorrigeringsbelopp (–)
Number of events (new events).
C 17.02 – OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER
related to losses ≥ 10000 and < 20000
Redovisningsdatum
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Datum för inträffande
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Datum för upptäckt
related to losses ≥ 1000000
Händelsetyp
Gross loss amount (new events).
Bruttoförlust