natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Internmetoden: om inget av villkoren i a–c är uppfyllt och institutet tillämpar internmetoder för exponeringarna i portföljen.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
Kolumn 300 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Antal motparter.
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Den ska följa sifferskalan 1, 2, 3 etc. Denna information ska bara rapporteras för portföljer definierade i bilaga I som består av exponeringar mot en enda riskklass.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
I annat fall ska denna cell lämnas tom.
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Kolumn 010 i tabell 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The default status to be reported shall be one of the following:
Det PD-värde som åsätts motpartsriskklassen eller riskklasspoolen och som ska rapporteras ska utgå från bestämmelserna i artikel 180 i förordning (EU) nr 575/2013.
Original exposure pre-conversion factors
När det gäller värden som avser aggregerade motpartsriskklasser eller riskklasspooler (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsviktade genomsnittet av PD-värden som åsatts de motpartsriskklasser som ingår i aggregeringen.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Exponeringsvärdet (kolumn 110) ska användas för beräkningen av det exponeringsviktade genomsnittliga PD-värdet.
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
Om institutet använder många riskklasser eller riskklasspooler kan det komma överens med behöriga myndigheter om att rapportera ett mindre antal riskklasser eller riskklasspooler.
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
Fallerade: exponeringar i riskklassen/risklasserna med ett PD-värde på 100 %.
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Exponeringsvärdet.
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
Kolumn 230 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Egna skattningar av exponeringsviktat LGD-värde eller exponeringsviktat LGD-värde enligt kapitalkravsförordningen som institutet tillämpar på exponeringarna i varje portfölj.
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Kolumn 250 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
Den exponeringsviktade löptiden.
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Kolumn 280 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The market value of the collateral shall be reported.
Den förväntade förlusten.
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
Kolumnerna 050 och 060 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Särskilda kreditriskjusteringar för nödlidande exponeringar.
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
RWA enl. schablonmetoden
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Rad 900 i mall 4 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
RWA-värde beräknat genom att schablonmetoden för kreditrisk tillämpas på exponeringarna.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
C 103 – Närmare uppgifter om exponeringar i högfallissemangsportföljer
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Bilaga I, mall 103, kolumn 010
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Den metod som används för att beräkna de kapitalbaskrav som ska rapporteras ska vara någon av följande:
It shall be expressed in number of days.
Internmetoden: om inget av villkoren i a–c eller e–j är uppfyllt och institutet tillämpar intermetoder för exponeringarna i portföljen.
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD/LGD-metod: för aktieexponeringar
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Enkel riskviktsmetod för aktieexponeringar
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Metod med interna modeller för aktieexponeringar
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
Externkreditvärderingsmetod för exponeringar mot värdepapperiseringar
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
Formelbaserad metod för exponeringar mot värdepapperiseringar
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
Internmetod för exponeringar mot värdepapperiseringar
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
Den interna riskklassificering som tillämpas av institutet (från lägsta till högsta risk, exklusive fallissemang med ett PD-värde på 100 %).
Column 010 of template 102 of Annex I
När det gäller värden som avser aggregerade motpartsriskklasser eller riskklasspooler (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsviktade genomsnittet av de PD-värden som åsatts de motpartsriskklasser eller riskklasspooler som ingår i aggregeringen.
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Det exponeringsviktade genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Om institutet använder många riskklasser eller riskklasspooler kan det komma överens med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal riskklasser eller riskklasspooler.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
Den fallissemangsstatus som ska rapporteras ska vara någon av följande:
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Fallerade: exponeringar i riskklassen/risklasserna med ett PD-värde på 100 %.
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Kolumn 020 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The number of obligors shall be reported.
Det värde som en KF tillämpas på för att beräkna EAD.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Egna skattningar av exponeringsviktat LGD-värde eller exponeringsvikta LGD-värde enligt kapitalkravsförordningen som institutet tillämpar på exponeringarna mot varje portfölj.
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
Kolumn 280 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Kolumnerna 010, 030 och 040 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Fallissemangsandelen för det senaste året.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Fallissemangsandelen definieras som de nya fallissemang som observerats föregående år (kolumn 040 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014), dividerat med värdet av de icke-fallerade fordringar som fanns 1 år före referensdagen (skillnaden mellan kolumn 010 och kolumn 030 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014).
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
Det exponeringsviktade genomsnittet av fallissemangsandelarna de senaste 5 åren.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
För en definition av fallissemangsandel, se kolumn 190.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
Om institutet inte kan beräkna en fallissemangsandel för de senaste 5 åren ska det ta fram ett närmevärde genom att använda sin längsta historiska dataserie upp till 5 år och lägga fram dokumentation för sin beräkning för den behöriga myndigheten.
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Kolumnerna 040 och 070 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
The exposure value shall be reported.
och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 183/2014
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Förlustandelen för det senaste året.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Förlustandelen definieras som summan av kreditriskjusteringar av avskrivningar för exponeringar som klassades som ”fallerade exponeringar” under det senaste året (kolumn 070 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014), dividerad med värdet av nya fallissemang under det senaste året (kolumn 040 i mall 9.2 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014).
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Det exponeringsviktade genomsnittet av förlustandelarna de senaste 5 åren.
The exposure-weighted maturity shall be reported.
För en definition av förlustandel, se kolumn 210.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Om institutet inte kan beräkna en förlustandel för de senaste 5 åren ska det ta fram ett närmevärde genom att använda sin längsta historiska dataserie upp till 5 år och lägga fram dokumentation för sin beräkning för den behöriga myndigheten.
The expected loss shall be reported.
Instituten ska beräkna och rapportera RWA* totalt på portfölj- och landnivå för portföljerna Företag, Företag (små och medelstora), Hushåll (små och medelstora) och Hushåll (säkrade genom panträtt i fastigheter).
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Dessa portföljer definieras i bilaga I, mall 103, och identifieras med följande portfölj-id:
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
CORP0007
RWA Standardised
SMEC0008
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
SMER0008
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
MORT0010
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
MORT0010
Column 010 of template 103 of Annex I
Det riskvägda exponeringsbelopp efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag som skulle vara resultatet av tillämpning av PD* i stället för ursprungliga PD på riskklassnivån.
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Ingen kompensation mellan riskklasser ska beaktas.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
PD* är den minsta PD-skattning som skulle klara det ensidiga binomialtestet (baserat på normal approximering av binomialfördelning med en konfidensnivå på 97,5 %).
PD/LGD approach: for equity exposures;
PD* = min PD* så att:
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
där
Internal models approach: for equity exposures;
PD* riskklassens sannolikhet för fallissemang
Ratings based method: for securitisation exposures;
den normala standardfördelningens inverterade funktion
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
q konfidensnivån
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
det senaste årets antalsviktade fallissemangsandel för riskklassen
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
n antalet gäldenärer som inte hade fallerat i början av perioden
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Ett institut som använder ett löpande PD-värde ska först fastställa PD* för det genomsnittliga PD-värdet för varje riskklass och därefter på varje riskklass tillämpa samma relativa avvikelse mellan PD och PD* på motpartsnivå som för genomsnittlig PD och PD* på riskklassnivå.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Om förbudet mot att ta hänsyn till kompensation mellan riskklasser leder till en situation där PD* är mindre än PD för en given riskklass ska PD användas för den riskklassen vid beräkning av det riskvägda exponeringsbeloppet.
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Det riskvägda exponeringsbeloppet efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag som blir resultatet av tillämpning av PD** i stället för ursprungliga PD på riskklassnivån.
The default status shall be one of the following:
PD** är den minsta PD-skattning som skulle klara det ensidiga binomialtestet (baserat på normal approximering av binomialfördelning med en konfidensnivå på 97,5 %).
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
Riskklassen ska vara följande
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** = min PD** så att:
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
PD** riskklassens sannolikhet för fallissemang
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
de senaste 5 årens antalsviktade fallissemangsandel för riskklassen
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ett institut som använder löpande PD-värde ska först fastställa PD** för det genomsnittliga PD-värdet för varje riskklass och därefter tillämpa på varje riskklass samma relativa avvikelse mellan PD och PD** på motpartsnivå som för genomsnittlig PD och PD** på riskklassnivå.
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Om förbudet mot att ta hänsyn till kompensation mellan riskklasser leder till en situation där PD** är mindre än PD för en given riskklass ska PD användas för den riskklassen vid beräkning av det riskvägda exponeringsbeloppet.
The default rate for the latest year shall be reported.
C 104 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Den kod som EBA tilldelat den hypotetiska transaktion som ingår i urvalet i lågfallissemangsportföljer.
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Varje instituts interna riskklassificering (från lägsta till högsta risk, exklusive fallissemang med ett PD-värde på 100 %.
For the definition of default rate see column 190.
Det värde som en KF tillämpas på för att beräkna EAD för den hypotetiska transaktionen.
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Den KF som instituten tillämpar på den hypotetiska transaktionen.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Säkerhetens marknadsvärde före tillämpning av värderingsavdrag.
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Den konservativa justering som institutet gör av säkerhetens marknadsvärde.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Säkerhetens marknadsvärde (se kolumn 060) efter tillämpning av värderingsavdrag (se kolumn 070).
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Den hypotetiska transaktionens exponeringsvärde.
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
Exponeringsvärdet för en icke-säkerställd hypotetisk transaktion.
For the definition of loss rate see column 210.
Om den hypotetiska transaktionen bara är delvis säkerställd och institutet enligt normal praxis delar upp sådana exponeringar i helt säkerställda och icke-säkerställda delar ska exponeringsvärdet för den icke-säkerställda delen rapporteras.
RWA*
Om den hypotetiska transaktionen bara är delvis säkerställd och institutet enligt normal praxis delar upp sådana exponeringar i helt säkerställda och icke-säkerställda delar ska exponeringsvärdet för den helt säkerställda delen rapporteras.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Egna skattningar av exponeringsviktat LGD-värde eller exponeringsviktat LGD-värde enligt kapitalkravsförordningen som institutet tillämpar på den hypotetiska transaktionen.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Den egna skattningen av LGD-värdet som institutet tillämpar på en icke-säkerställd hypotetisk transaktion.
CORP0007;
Om den hypotetiska transaktionen bara är delvis säkerställd och institutet enligt normal praxis delar upp sådana exponeringar i helt säkerställda och icke-säkerställda delar ska den egna skattningen av LGD som institutet skulle tillämpa på den icke-säkerställda delen rapporteras.
SMEC0008;
Den egna skattningen av LGD som institutet tillämpar på en helt säkerställd hypotetisk transaktion.
SMER0008;
Om den hypotetiska transaktionen bara är delvis säkerställd och institutet enligt normal praxis delar upp sådana exponeringar i helt säkerställda och icke-säkerställda delar ska den egna skattningen av LGD som institutet skulle tillämpa på den helt säkerställda delen rapporteras.
MORT0010.
Det riskvägda belopp som institutet beräknar för den hypotetiska transaktionen.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Det internmodell-id som sätts av det rapporterande institutet ska rapporteras.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
Detta interna modell-id är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Det interna modellnamn som sätts av det rapporterande institutet.
PD* = min PD* so that:
Den riskparameter enligt internmetoden som ska rapporteras ska vara någon av följande:
With:
LGD
the inverse function of the standard normal distribution;
EAD-vägt genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modeller.
q the confidence level;
Antalsvägt genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modeller.
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
Den centrala tendens som institutet använder i kalibreringen av modeller som integrerar eventuella konservativa justeringar av det antalsvägda genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modellerna.
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
Tillfriskningsgrad fallerade fordringar
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
Tillfriskningsgraden för fallerade fordringar är den procentuella andel av fallerade utestående fordringar som återgår till ”icke-fallerad” status under en 12-månadersperiod.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Ett institut som inte beräknar tillfriskningsgrader för en viss modell ska ta fram ett närmevärde med utgångspunkt i denna definition.
RWA**
Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten.
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Antalsvägt genomsnitt av återvinningsgraden för utmätta tillgångar avseende exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang i den tidsserie som institutet använder för att kalibrera LGD-modeller för icke-fallerade fordringar.