natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Each exposure is assigned to one of the following categories:
Det betyg som ges av institutets interna värdering från lägst risk till högst risk, utom fallissemang med ett PD-värde på 100 %.
<= EUR 0,5 million;
Riskklasserna är 1 till 30, eller ej tillämpligt.
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
Om betygen inte används för att definiera en portfölj i bilaga I, ska ”Ej tillämpligt” används i stället.
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
Kolumnerna 150–210 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
Denna kolumn motsvarar Nace-koder (statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen) som användas för ”Icke-finansiella bolag” med en detaljnivå (t.ex. ”F – Byggverksamhet”) och för ”Övriga finansiella bolag” med två detaljnivåer (t.ex. ”K65 – Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring”).
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
Hushåll.
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
<= 50 miljoner euro.
> EUR 50 million;
> 50 miljoner euro < = 200 miljon euro.
C 103 — Definition of High Default Portfolios
Den totala årliga försäljningen beräknas i enlighet med artikel 4 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG.
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
Säkerheter som inte finansieras genom fastigheter.
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
Annan godtagbar säkerhet: fastighet.
CORP Defaulted
Fastigheter och övrig obetald kreditriskreducering.
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
Fastigheter, övriga förbetalda kreditriskreduceringar och garantier.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
Varje exponering ska tillhöra en av följande kategorier:
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Indexerad belåningsgrad
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
Den indexerade belåningsgraden är förhållandet mellan det aktuella lånebeloppet och det aktuella värdet på den egendomen.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
Den indexerade belåningsgraden ska beräknas med försiktighet och åtminstone motsvara följande definitioner och egenskaper:
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
Totalt lånebelopp: det utestående beloppet av hypotekslånet plus eventuella outnyttjade belopp av hypotekslånet (efter tillämpning av tillbörlig kreditkonverteringsfaktor).
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
Lånebeloppet ska beräknas utan avdrag för eventuella specifika kreditjusteringar och ska innefatta alla andra lån (inklusive sådana som tillhandahålls av finansinstitut som är kända för institutet) som är säkrade genom panträtter med samma eller högre kreditvärdering med avseende på samma bostadsfastighet vars panträtter är säkerhet för lånet.
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
Om det inte finns tillräcklig information för att fastställa kreditvärdigheten för övriga panträtter ska institutet förutsätta att dessa panträtter är likställda med den panträtt som är säkerhet för lånet.
Corporate — SME;
Egendomens värde: värde som fastställs genom en oberoende värdering av egendomen vid någon tidpunkt (sannolikt i samband med låneutgivningen) och som räknas om till ett nuvärde genom ett fastighetsindex.
Corporate — Specialised lending;
Värderingen ska genomföras på ett oberoende sätt och av värderingsmän uppfyller särskilda kvalifikationskrav.
Retail — Secured by real estate SME;
Kvalifikationskrav och minimistandarder för värdering ska grunda sig på följande villkor:
Retail — Secured by real estate non-SME;
Det finns en individuell bedömning av egendomen och värderingen av egendomen görs försiktigt och konservativt (t.ex. utan att väga in förväntningar om framtida prisuppgångar och med beaktande av möjligheten att det aktuella egendomspriset kan vara högre än vad som är hållbart över lånets löptid, t.ex. till följd av en fastighetsbubbla).
Retail — Qualifying revolving;
Värderingsvärdet får inte vara högre än marknadsvärdet, om ett marknadsvärde kan fastställas.
Retail — Other SME;
Värderingen ska stödjas på adekvat värderingsdokumentation.
Retail — Other non — SME;
Instituten uppmanas att dokumentera sina beräkningar och på begäran redovisa dokumentationen för sina behöriga myndigheter.
The type of risk is one of the following:
Kategorierna för belåningsgrad är följande:
Counterparty credit risk;
<= 25 %;
Credit risk and free deliveries;
> 25 % < = 50 %.
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
> 50 % < = 75 %.
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
> 75 % < = 100 %.
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
> 100 % < = 125 %.
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
> 125 %.
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
C 104 – Närmare uppgifter om hypotetiska transaktioner i lågfallisemangsportföljer
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Det unika ID-nummer som EBA tilldelar varje transaktion.
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Det unika namn som EBA tilldelar varje transaktion.
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
En sammanfattande beskrivning av den hypotetiska transaktionen.
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Riskklasserna är 1 till 30.
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Beskrivningen av de hypotetiska transaktionerna.
Households;
Säkerhetens marknadsvärde.
<= EUR 50 million;
”Ej tillämpligt” används när ingen särskild uppdelning efterfrågas för variabeln (t.ex. betyder det för kolumn 080 att alla länder omfattas).
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
BILAGA III
Non Real estate funded collateral;
REFERENSPORTFÖLJER FÖR TILLSYNSÄNDAMÅL – RESULTAT
Other eligible collateral: Real estate;
Närmare uppgifter om exponering i lågfallissemangsportföljer per motpart
Real estate collateral and other unfunded CRM;
Närmare uppgifter om exponering i lågfallissemangsportföljer
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
Närmare uppgifter om exponering i högfallissemangsportföljer
Each exposure is assigned to one of the following types:
Närmare uppgifter om hypotetiska transaktioner i lågfallisemangsportföljer
Indexed loan-to-value range
Definition av interna modeller
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
Mappning av interna modeller till portföljer
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
Mappning av interna modeller till länder
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
C 101.00 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallisemangsportföljer per motpart
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Motpartskod
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Metod
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Datum för den senaste riskklassificeringen av motparten
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
LGD för senior icke-säkerställd exponering utan negativ klausul
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
LGD för senior icke-säkerställd exponering med negativ klausul
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Löptid
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
C 102.00 – Närmare uppgifter om exponering i lågfallisemangsportföljer
The ILTV categories are the following:
Antal motparter
<= 25 %;
Förväntad förlust
> 25 % <= 50 %;
Avsättningar för nödlidande exponeringar
> 50 % <= 75 %;
C 103.00 – Närmare uppgifter om exponering i högfallissemangsportföljer
> 75 % <= 100 %;
Förväntad förlust
> 100 % <= 125 %;
Fallissemangsandel förra året
> 125 %;
Fallissemangsandel de senaste 5 åren
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Förlustandel förra året
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Förlustandel de senaste 5 åren
The name assigned by the EBA to each transaction.
C 104.00 – Närmare uppgifter om hypotetiska transaktioner i lågfallisemangsportföljer
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Säkerhetens värde före värderingsavdrag
The market value of the collateral.
EAD utan säkerhet
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
EAD med säkerhet
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
LGD utan säkerhet
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
C 105.01 – Definition av interna modeller
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Internmodell-id
Details on exposures in Low Default Portfolios
Modellens namn
Details on exposures in High Default Portfolios
Riskparameter enligt internmetoden
Definition of internal models
Antalsvägd genomsnittlig fallissemangsandel för kalibrering
Mapping of internal models to portfolios
Långsiktigt PD-värde
Mapping of internal models to countries
Tillfriskningsgrad fallerade tillgångar
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Återvinningsgrad för utmätta tillgångar avseende exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang
Counterparty Code
Återvinningsperiod för utmätta tillgångar avseende exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang
Regulatory approach
Gemensamt beslut
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
C 105.03 – Mappning av interna modeller till länder
CCF
Värdtillsynsmyndighet
EAD
BILAGA IV
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
DEL II: INSTRUKTIONER TILL MALLAR
Maturity
C 101 – NÄRMARE UPPGIFTER OM EXPONERINGAR I LÅGFALLISSEMANGSPORTFÖLJER PER MOTPART
RWA
C 102 – NÄRMARE UPPGIFTER OM EXPONERINGAR I LÅGFALLISSEMANGSPORTFÖLJER
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
C 103 – NÄRMARE UPPGIFTER OM EXPONERINGAR I HÖGFALLISSEMANGSPORTFÖLJER
Number of obligors
C 104 – NÄRMARE UPPGIFTER OM EXPONERINGAR I LÅGFALLISSEMANGSPORTFÖLJER
Expected Loss
C 105.01 – DEFINITION AV INTERNA MODELLER
Provisions non-performing exposures
C 105.02 – MAPPNING AV INTERNA MODELLER TILL PORTFÖLJER
RWA RWA Standardised
C 105.03 – MAPPNING AV INTERNA MODELLER TILL LÄNDER
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
Uppgifter ska endast lämnas för motparter om det finns en faktisk exponering eller ett giltigt kreditbetyg.
Expected Loss amount
Uppgifter ska endast lämnas för exponeringar och hypotetiska transaktioner för vilka en intern modell har godkänts.
Default rate latest year
Följande gäller för del II:
Default rate past 5 years
För absoluta värden ska summan av värdena rapporteras.
Loss rate latest year
För procentuella värden ska det vägda genomsnittet rapporteras, varvid exponering vid fallissemang (”EAD”) ska användas som vikt.
Loss rate past 5 years
Som ett undantag från led b ska den vikt som används vid beräkning av konverteringsfaktorn (”KF”) vara ”den ursprungliga exponeringen”, dvs. det värde på vilket en konverteringsfaktor tillämpas för att beräkna EAD, sedan kreditriskreduceringsmetoder beaktats som får substitutionseffekter på exponeringen (kolumn 090 i mallarna 101, 102 och 103).
RWA *
C 101 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer per motpart
RWA **
Bilaga I, mall 101, kolumn 010
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Den motpartskod som EBA tilldelat motparter som ingår i urvalet i lågfallissemangsportföljer.
Collateral value before haircut
Denna kod är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
Haircut
Varje portfölj ska sorteras in i någon av följande exponeringsklasser:
Collateral value after haircut
Någon av följande metoder ska användas för att beräkna de kapitalbaskrav som ska rapporteras:
EAD unsecured
Grundläggande internmetod: om exponeringarna enligt den grundläggande internmetoden utgör minst 50 % av exponeringarna enligt internmetoden mot motparten.
EAD secured
Avancerad internmetod: om exponeringarna enligt den avancerade internmetoden utgör minst 50 % av exponeringarna enligt internmetoden mot motparten.
LGD unsecured
Klassificeringskriterier för specialutlåning: om exponeringarna enligt klassificeringskriterierna utgör minst 50 % av exponeringarna enligt internmetoden mot motparten.
LGD secured
Internmetoden: om inget av villkoren i a–c är uppfyllt och institutet tillämpar internmetoder på exponeringarna mot motparten.
C 105.01 — Definition of internal models
Institutets interna riskklassificering (från lägsta till högsta risk, exklusive fallissemang där PD motsvarar 100 %).
Internal model ID
Den ska följa sifferskalan 1, 2, 3 etc.
Model name
Datum för den senaste riskklassificeringen av motparten.
IRBA Risk parameter
Kolumn 010 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
EAD weighted average default rate for calibration
Den sannolikhet för fallissemang (PD) som åsätts motpartsriskklassen eller riskklasspoolen och som ska rapporteras ska utgå från bestämmelserna i artikel 180 i förordning (EU) nr 575/2013.
Case weighted average default rate for calibration
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsatts varje motpartsriskklass eller riskklasspool.
Long-run PD
När det gäller värden som avser aggregerade motpartsriskklasser eller riskklasspooler (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsviktade genomsnittet av PD-värden som åsatts de motpartsriskklasser eller riskklasspooler som ingår i aggregeringen.
Cure rate for defaulted assets
Det exponeringsviktade genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 120).
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
PD-värdet för den interna riskklass som institutet placerar den hypotetiska transaktionen i.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
PD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.
Joint decision
Alla rapporterade riskparametrar ska utgå från de riskparametrar som används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
Consolidating supervisor
Avsikten är dock inte att tillsynsmyndigheten ska tillhandahålla en huvudindelning, och detta är inte heller önskvärt.
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska denna indelning användas.
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ställas upp enligt följande kriterier:
Host supervisor
Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ställas upp från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
ANNEX IV
Om institutet använder många riskklasser eller riskklasspooler kan det komma överens med behöriga myndigheter om att rapportera ett mindre antal riskklasser eller riskklasspooler.
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Institutet ska kontakta sin behöriga myndighet i förväg om det vill rapportera ett annat antal riskklasser än det interna antalet riskklasser.
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Den fallissemangsstatus som ska rapporteras ska vara någon av följande:
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Kolumn 020 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
Ursprunglig exponering före eventuella värdejusteringar, särskilda kreditriskjusteringar, effekter av kreditriskreducering eller konverteringsfaktorer.
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Kolumn 090 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Det värde som en KF tillämpas på för att beräkna EAD.
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Hänsyn ska tas till kreditriskreducering som får substitutionseffekter på exponeringen.
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
Artikel 166.8 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
För exponeringar där egna skattningar av KF tillämpas ska vägda genomsnittliga KF rapporteras.
The following shall apply to Part II:
De vikter som ska användas ska vara de värden på vilka KF tillämpas för att beräkna EAD.
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
Cellen avseende exponeringsvärde kan lämnas tom om institutet inte har någon exponering enligt internmetoden mot en viss motpart.
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
Säkerhetens marknadsvärde.
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Artikel 161 i förordning (EU) nr 575/2013
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Hypotetiska egna skattningar av LGD-värde som institutet skulle tillämpa på motparten för senior icke-säkerställd exponering utan negativ klausul.
Column 010 of template 101 of Annex I
En negativ klausul är en bestämmelse om att låntagaren eller emittenten inte kommer att ställa några av sina tillgångar som pant för en annan part.
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Hypotetiska egna skattningar av LGD-värde som institutet skulle tillämpa på motparten för senior icke-säkerställd exponering med negativ klausul.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Kolumn 230 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Egna skattningar av exponeringsviktat LGD-värde eller exponeringsviktat LGD-värde enligt kapitalkravsförordningen som institutet tillämpar på exponeringarna mot varje motpart.
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Kolumn 250 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Exponeringsviktad löptid för exponeringar mot varje motpart.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Löptiden ska anges i antal dagar.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Kolumn 260 i mall 8.1 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Det riskvägda exponeringsbeloppet efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag.
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
C 102 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Institut ska fylla i kolumnerna nedan enligt följande:
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Cellen avseende EAD kan lämnas tom om institutet inte har någon exponering enligt intermetoden för portföljen.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD-värde ska fyllas i för hela riskklassificeringsskalan.
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Om institutet inte har någon exponering enligt internmetoden för en given riskklass/ett givet segment ska EAD vara 0 och övriga kolumner lämnas tomma (utom PD-värdet för riskklassificeringsskalan).
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Bilaga I, mall 102, kolumn 010
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Den kod som EBA tilldelat varje portfölj.
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Grundläggande internmetod: om exponeringarna enligt den grundläggande internmetoden utgör minst 50 % av exponeringarna i portföljen enligt internmetoden.
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
Avancerad internmetod: om exponeringarna enligt den avancerade internmetoden utgör minst 50 % av exponeringarna i portföljen enligt internmetoden.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Klassificeringskriterier för specialutlåning: om exponeringarna enligt klassificeringskriterierna utgör minst 50 % av exponeringarna i portföljen enligt internmetoden.