natgillin/translations-raw huggingface dataset:
> 100 % and ≤ 425 %
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 75 % och är lägre än eller lika med 100 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
> 100 % och ≤ 425 %
> 425 % and ≤ 1250 %
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 100 % och är lägre än eller lika med 425 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
> 425 % och ≤ 1250 %
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 425 % och är lägre än eller lika med 1250 %.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Enligt schablonmetoden, exponeringar som omfattas av artikel 112 j i kapitalkravsförordningen.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Enligt metoden för intern riskklassificering utgör alla exponeringar med en sannolikhet för fallissemang på 100 % fallerande exponeringar.
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
(memorandumpost) Lågriskposter utanför balansräkningen eller poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % enligt kapitaltäckningsgrad
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Lågriskposter utanför balansräkningen i enlighet med artikel 111 i kapitalkravsförordningen och poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % enligt artikel 166 i kapitalkravsförordningen.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (schablonexponeringar)
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Exponeringsvärden inom och utanför balansräkningen med hänsyn tagen till värdejusteringar, alla kreditriskreducerande faktorer och konverteringsfaktorer, enligt beräkningen i del tre avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (exponeringar avseende intern riskklassificering)
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Exponeringsvärden inom och utanför balansräkningen i enlighet med artikel 166 i kapitalkravsförordningen och artikel 230.1 andra stycket första meningen i kapitalkravsförordningen, med hänsyn tagen till in- och utflöden på grund av kreditriskreduceringsmetoder med substitutionseffekt på exponeringen.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
När det gäller poster utanför balansräkningen ska instituten tillämpa konverteringsfaktorerna i artikel 166.8–166.10 i kapitalkravsförordningen.
Alternative definition of capital (LR3)
Exponeringsvärde av poster utanför balansräkningen enligt definitionen i artiklarna 111 och 166 i kapitalkravsförordningen utan tillämpning av konverteringsfaktorer.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Alternativ definition av kapital (LR3)
Article 50 of the CRR
Mall LR3 innehåller information om de kapitalmått som krävs för den översyn som föreskrivs i artikel 511 i kapitalkravsförordningen.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Artikel 50 i kapitalkravsförordningen.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Här avses kapital enligt kapitalbaskrav 1 enligt betydelsen i artikel 50 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
Article 72 of the CRR
Här avses kapital enligt kapitalbaskrav 1 beräknat enligt betydelsen i artikel 50 i kapitalkravsförordningen, efter att hänsyn tagits till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Artikel 72 i kapitalkravsförordningen.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Här avses kapitalbasen enligt betydelsen i artikel 72 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Här avses kapitalbasen enligt betydelsen i artikel 72 i kapitalkravsförordningen, efter att hänsyn tagits till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Detta innefattar de regleringsjusteringar av poster i kapitalbaskrav 1 som avser värdet av en tillgång och som föreskrivs av
as applicable
artiklarna 36–47 i kapitalkravsförordningen
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
för respektive tillämpliga fall.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Instituten ska beakta de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt del tio kapitlen 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
För att undvika dubbelräkning ska instituten varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i LRCalc;10;10 till LRCalc;260;10 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Eftersom dessa justeringar minskar den totala kapitalbasen ska de rapporteras som negativa belopp.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Detta innefattar de regleringsjusteringar från kapitalbaskrav 1 som avser värdet av en tillgång och som föreskrivs av
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Instituten ska beakta de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen, utöver hänsyn till undantaget enligt del tio kapitlen 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Detta innefattar de regleringsjusteringar från kapitalbasposter som avser värdet av en tillgång och som föreskrivs av
Articles 66 to 70 of the CRR,
artiklarna 56–60 i kapitalkravsförordningen, eller
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
artiklarna 66–70 i kapitalkravsförordningen
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
För att undvika dubbelräkning ska instituten varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i raderna LRCalc;10;10 till LRCalc;260;10 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Alternativ uppdelning av komponenter i exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad (LR4)
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Instituten ska rapportera bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i LR4 efter tillämpning av tillämpliga undantag som avses i följande LRCalc-celler: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 och 260;010.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
För att undvika dubbelräkning ska instituten använda ekvationen i följande punkt:
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Instituten ska använda följande ekvation enligt punkt 29: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Poster utanför balansräkningen, varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
Off-balance sheet items; of which — RWA
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde beräknat som summan av LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 och LRCalc;180;010.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Poster utanför balansräkningen, varav – riskvägda tillgångar
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för poster utanför balansräkningen – med undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat – enligt schablonmetoden och metoden för intern riskklassificering.
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
När det gäller exponeringar enligt schablonmetoden ska instituten fastställa det riskviktade exponeringsbeloppet i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen.
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
När det gäller exponeringar enligt metoden för intern riskklassificering ska instituten fastställa det riskviktade exponeringsbeloppet i enlighet med del 3 avdelning II kapitel 3 i kapitalkravsförordningen.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Handelsfinansiering, varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering.
Trade Finance; of which — RWA
Vid rapportering i LR4 ska poster utanför balansräkningen i fråga om handelsfinansiering avse utfärdade och bekräftade import- och exportremburser som är kortfristiga och självlikviderade samt liknande transaktioner.
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
När det gäller rapportering i LR4 ska ett offentligt exportkreditförsäkringssystem ge offentligt stöd från regeringen eller annan myndighet, t.ex. ett exportkreditorgan, i form av bland annat direkt kredit/finansiering, refinansiering, räntestöd (där en fast ränta garanteras under hela kreditlängden), stödfinansiering (krediter och gåvobistånd), exportkreditförsäkring och garantier.
Under official export credit insurance scheme — RWA
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – riskvägda tillgångar
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för poster utanför balansräkningen – med undantag för transaktioner för värdepappersfinansiering och derivat – avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom ramen för ett avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat och transaktioner för värdepapperiseringar om de omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — RWA
Derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom ramen för ett avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisker beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, för derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Derivat som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat som inte omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Derivat som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisker för derivat beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller transaktioner för värdepapperisiering som inte omfattas av ett avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning – riskvägda tillgångar
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisker för transaktioner för värdepappersfinansiering beräknade enligt del tre avdelning II i kapitalkravsförordningen, inbegripet sådana utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives — Leverage Ratio Exposure Value
Exponeringsbelopp från tilläggshantering för kreditderivat – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010.
Denna cell motsvarar differensen mellan LRCalc;130;010 och LRCalc;140;010.
Other assets belonging to the trading book — Leverage Ratio Exposure Value
Övriga tillgångar i handelslagret – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller poster som ska rapporteras i LRCalc;190;010, inklusive poster utanför handelslagret.
Other assets belonging to the trading book — RWA
Övriga tillgångar i handelslagret – riskvägda tillgångar
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Kapitalbaskrav multiplicerat med 12,5 avseende poster som omfattas av del tre avdelning IV i kapitalkravsförordningen.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Säkerställda obligationer – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – schablonexponeringar
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Instituten ska rapportera detta utan fallerad exponering.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Säkerställda obligationer – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar avseende intern riskklassificering
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 161.1 d i kapitalkravsförordningen.
Covered bonds — RWA — SA exposures
Säkerställda obligationer – riskvägda tillgångar – schablonexponeringar
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Det riskviktade exponeringsvärdet av tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt artikel 129 i kapitalkravsförordningen.
Covered bonds — RWA — IRB exposures
Säkerställda obligationer – riskvägda tillgångar – exponeringar avseende intern riskklassificering
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Det riskviktade exponeringsvärdet av tillgångar som utgör exponeringar i form av säkerställda obligationer enligt artikel 161.1 d i kapitalkravsförordningen.
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – schablonexponeringar
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Här avses summan av cellerna från 100,010 till 130,010.
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar avseende intern riskklassificering
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
Här avses summan av cellerna från 100,020 till 130,020.
Exposures treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar – riskvägda tillgångar – schablonexponeringar
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
Här avses summan av cellerna från 100,030 till 130,030.
Exposures treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Exponeringar som hanteras som exponeringar mot nationella regeringar – riskvägda tillgångar – exponeringar avseende intern riskklassificering
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
Här avses summan av cellerna från 100,040 till 130,040.
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Nationella regeringar och centralbanker – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – schablonexponeringar