natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR i samband med positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
280-290/510-520
160 och 330
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
ÖVRIGA
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Övriga riskvikter som inte uttryckligen nämns i föregående kolumner.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Endast de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg.
530 - 540
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg ska antingen rapporteras i mall MKR SA TDI (rad 321) eller – om de ingår i korrelationshandelsportföljen – placeras i kolumnen för respektive riskvikt.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
170–180 och 360–370
Article 14(2) of CRR
190–200 och 340–350
550 - 570
220–230 och 390–400
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Artikel 259.3–259.4 i CRR.
580 - 600
FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Artikel 338 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
EFTER TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Artikel 338 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Kapitalbaskravet fastställs till det högsta av följande värden: i) den specifika risk om skulle gälla endast för de långa nettopositionerna (kolumn 430) eller ii) den specifika risk som skulle gälla endast för de korta nettopositionerna (kolumn 440).
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Det totala beloppet för utestående positioner (i korrelationshandelsportföljen) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
030, 060 och 090
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Korrelationshandelsportföljen består av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och eventuellt övriga positioner för säkringsändamål som uppfyller kriterierna i artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
040,070 and 100
Derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”.
SECURITISATIONS
KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET
Article 4(61) and (62) of CRR.
När det gäller kreditderivat på n:te förfall som är säkrade genom kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 347 i CRR ska båda rapporteras här.
Article 4(63) of CRR.
040, 070, 100 och 120
ORIGINATOR
ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER
Article 4(13) of CRR
Positionerna i
INVESTOR
derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”,
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
CTP-positioner som är säkrade genom kreditderivat i enlighet med artikel 346 i CRR, och
SPONSOR
övriga positioner som uppfyller kriterierna i artikel 338.3 i CRR
Article 4(14) of CRR.
rapporteras här.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
I denna mall lämnas uppgifter om positioner och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisk i aktier i handelslagret med tillämpning av schablonmetoden.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Artiklarna 327, 329, 332, 341 och 345 i CRR.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Kapitalkravet ska beräknas separat för varje nationell marknad.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Positioner i aktieindexterminer enligt artikel 344.4 andra meningen i CRR ska inte tas med i denna kolumn.
ommercial mortgages;
Kapitalbaskrav för positionsrisk i enlighet med artikel 92.3 b i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
redit card receivables;
GENERELL RISK
easing;
Positioner i aktier som omfattas av generell risk (artikel 343 i CRR) och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
onsumer loans;
På raderna 021 och 022 anges uppgifter om uppdelningen efter instrument.
rade receivables;
Det är bara uppdelningen på raderna 030 och 040 som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskrav.
ther assets;
Derivat som ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 329–332, i förekommande fall.
overed bonds;
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret.
ther liabilities.
Omsatta aktieterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Brett diversifierade aktieterminer som omsätts på en börs och är föremål för särskild behandling i enlighet med artikel 344.1 och 344.4 i CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Dessa positioner omfattas endast av generell risk och behöver därmed inte rapporteras på rad 050.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Övriga positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 343 och 344.3 i CRR.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 342 och 344.4 i CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Artikel 329.2 och 329.3 i CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Institutet ska rapportera uppgifter om positioner i varje valuta (inbegripet rapportvaluta) och motsvarande kapitalbaskrav för utländsk valuta med tillämpning av schablonmetoden.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Positionen beräknas för varje valuta (inbegripet euro), guld och positioner i fonder.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Raderna 100– 470 i denna mall ska rapporteras även om institut inte är skyldiga att beräkna kapitalbaskrav för valutarisk enligt artikel 351 i CRR.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Memorandumposter i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Bruttopositioner på grund av tillgångar, tillgodohavanden och liknande poster som avses i artikel 352.1 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
I enlighet med artikel 352.2 och efter tillstånd från behöriga myndigheter ska inte positioner som tagits för att säkra mot växelkursens negativa effekter på deras relationstal i enlighet med artikel 92.1 samt positioner som hänför sig till poster som redan har frånräknats vid beräkningen av kapitalbas rapporteras.
070 - 400
Artikel 352.3 och 352.4 första och andra meningen och artikel 353 i CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Nettopositioner beräknas i varje valuta.
160 and 330
Det ka n alltså vara både långa och korta positioner samtidigt.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Den långa nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de långa nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
170 - 180 and 360 - 370
Den korta nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de korta nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
190 - 200 and 340 - 350
Icke avstämda positioner adderas till positioner som omfattas av kapitalkrav för andra valutor (rad 030) i kolumn 040 eller 050, beroende på om de är korta eller långa.
220 – 230 and 390 - 400
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (AVSTÄMDA)
Article 259(3) and (4) of CRR.
Avstämda positioner för nära sammanhängande valutor.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
I enlighet med artiklarna 351 och 354.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Riskkapitalkraven anges i procent.
430 – 440
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
SUMMA POSITIONER I VALUTOR SOM INTE RAPPORTERAS
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Positioner i andra valutor än rapportvalutor och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med artiklarna 92.3 c i, 352.2 och 352.4 i CRR (om omräkning till rapportvalutan).
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
NÄRA SAMMANHÄNGANDE VALUTOR
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för valutor i enlighet med artikel 354 i CRR.
030,060 and 090
ALLA ÖVRIGA VALUTOR (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för de valutor som omfattas av det allmänna förfarande som avses i artiklarna 351, 352.2 och 352.4 i CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Rapportering av fonder som behandlas som separata valutor i enlighet med artikel 353 i CRR:
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
För fonder som behandlas som separata valutor kan kapitalbaskraven beräknas enligt någon av följande två metoder:
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Den modifierade guldmetoden tillämpas om inriktningen på fondens investeringar inte är känd (en sådan fond ska adderas till institutets totala nettoposition i valuta).
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Om inriktningen på fondens investeringar är känd ska fonden adderas till den totala öppna valutapositionen (lång eller kort, beroende på fondens inriktning).
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Sådana fonder ska rapporteras i enlighet med respektive beräkning av kapitalbaskraven.
040,070, 100 and120
GULD
OTHER CTP POSITIONS
050–090
The positions in:
Artikel 352.5 och 352.6 i CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
Uppdelning av de totala positionerna (inklusive rapportvaluta) per exponeringstyp
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
De totala positionerna ska delas upp i derivat, övriga tillgångar och skulder samt poster utanför balansräkningen.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Övriga tillgångar och skulder, som inte är poster utanför balansräkningen och derivat
are included.
Här rapporteras de positioner som inte tas upp på rad 110 eller 120.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Poster utanför balansräkningen
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Poster som tas upp i bilaga I till CRR, utom de som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Positioner som värderas i enlighet med artikel 352 i CRR.
010 – 020
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
I denna mall lämnas uppgifter om positionerna i råvaror och motsvarande kapitalbaskrav med tillämpning av schablonmetoden.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Långa/korta bruttopositioner som betraktas som positioner i samma råvara i enlighet med artikel 357.1 och 357.5 i CRR (se även artikel 359.1 i CRR).
010 - 130
I enlighet med artikel 357.4 i CRR.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
020 – 040
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
GENERAL RISK
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
SUMMA POSITIONER I RÅVAROR
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Positioner i råvaror och respektive kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 92.3 c iii i CRR och del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
POSITIONER INDELADE I RÅVARUKATEGORIER
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Vid rapporteringen indelas råvarorna i de fyra huvudgrupper av råvaror som anges i artikel 361 tabell 2 i CRR.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
LÖPTIDSMETOD
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Positioner i råvaror som omfattas av löptidsmetoden i enlighet med artikel 359 i CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
UTÖKAD LÖPTIDSMETOD
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Positioner i råvaror som omfattas av den utökade löptidsmetoden i enlighet med artikel 361 i CRR.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
FÖRENKLAD METOD
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Positioner i råvaror som omfattas av den förenklade metoden i enlighet med artikel 360 i CRR.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Artikel 358.4 i CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Denna mall ger en uppdelning av Value at Risk (VaR) och stressjusterad Value at Risk (sVaR) enligt de olika marknadsriskerna (skuld-, aktie-, valutakurs- och råvarurisk) och annan information som är relevant för beräkningen av kapitalbaskrav.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Generellt sett beror rapporteringen på hur institutens modeller är uppbyggda och om de rapporterar värden för generell och specifik risk separat eller tillsammans.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Detsamma gäller indelningen av Value at Risk/stressjusterad Value at Risk i riskkategorier (ränterisk, aktierisk, råvarurisk och valutakursrisk).
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Ett institut kan avstå från att rapportera ovanstående indelning om det kan visa att rapporteringen av dessa värden skulle vara orimligt betungande.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med en viss sannolikhet och en given tidshorisont.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Multiplikationsfaktor (mc) x genomsnittet av Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (VaRavg)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Artiklarna 364.1 a ii och 365.1 i CRR.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Value at Risk-värde för föregående dag (VaRt-1)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Artiklarna 364.1 a i och 365.1 i CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Stressjusterat Value at Risk
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med viss sannolikhet och med angiven tidshorisont, beräknad med indata som kalibrerats mot historiska uppgifter från en sammanhängande tolvmånadersperiod med finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Multiplikationsfaktor (ms) x genomsnittet av de stressjusterade Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (sVaRavg)
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Artiklarna 364.1 b ii och 365.1 i CRR.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Senast tillgängliga stressjusterade Value at Risk (sVaRt-1)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Artiklarna 364.1 b i och 365.1 i CRR.
Matched positions for closely correlated currencies
KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISKER
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med anknytning till obeståndsrisk och migrationsrisk beräknad i enlighet med artikel 364.2 b jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Genomsnittligt mått under 12 veckor
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Artikel 364.2 b ii jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Artikel 364.2 b i jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
ALLA KAPITALKRAV FÖR SPECIFIK RISK FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
MINIMIGRÄNS
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Artikel 364.3 c i CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
= 8 % av det kapitalkrav som skulle beräknas i enlighet med artikel 388.1 i CRR för samtliga positioner som omfattas av kapitalkrav för ”alla prisrisker.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR OCH SENASTE MÅTT
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Artikel 364.3 b.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
SENASTE MÅTT