natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Denna rad ska lämnas tom om inget kontracykliskt buffertvärde har fastställts för landet i fråga av den utsedda myndigheten i det landet.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Kontracykliska kapitalbuffertvärden som fastställts av den utsedda myndigheten, men som ännu inte är tillämpliga i landet i fråga vid rapporteringsreferensdatum, ska inte rapporteras.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
Uppgifter om det kontracykliska kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten ska inte rapporteras totalt för alla länder.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet i fråga och som fastställts av den utsedda myndigheten i det land där institutet har sitt säte, i enlighet med artiklarna 137, 138, 139,140,1, 140.2 och 140.3 i CRD.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Kontracykliska kapitalbuffertvärden som ännu inte är tillämpliga vid rapporteringsreferensdatum ska inte rapporteras.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Uppgifter om det kontracykliska kapitalbuffertvärde som gäller i det land där institutet har sitt säte ska inte rapporteras totalt för alla länder.
exposures to correlation trading portfolios,
Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde fastställt i enlighet med artikel 140.1 i CRD.
exposures to equity securities, and
Det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärdet beräknas som det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärden som gäller i de jurisdiktioner där institutets berörda kreditexponeringar finns, eller som gäller vid tillämpningen av artikel 140 i enlighet med artikel 139.2 eller 139.3 i CRD.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Det aktuella kontracykliska buffertvärdet rapporteras i [r120; c020; rapporteringsblad per land], eller [r130; c020; rapporteringsblad per land], beroende på vad som är tillämpligt.
Value of trading book exposures under internal model approaches
Den vikt som gäller för det kontracykliska buffertvärdet i varje land är andelen kapitalbaskrav av de totala kapitalbaskraven, och ska rapporteras i [r110; c020; rapporteringsblad per land].
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Uppgifter om det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärdet ska endast rapporteras totalt för alla länder och inte för varje land separat.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Användning av tröskelvärdet på 2 %
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
I enlighet med artikel 2.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 kan allmänna kreditexponeringar mot utlandet, som tillsammans inte överstiger 2 % av den sammanlagda allmänna kreditexponeringen, exponeringen i handelslager och värdepapperiseringsexponeringen i institutet, fördelas till institutets hemmedlemsstat.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Den sammanlagda allmänna kreditexponeringen, exponeringen i handelslager och värdepapperiseringsexponeringen beräknas genom att man undantar allmänna kreditexponeringar lokaliserade i enlighet med artikel 2.5 a och artikel 2.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Om institutet tillämpar detta undantag ska ”y” anges i tabellen för den jurisdiktion som utgör dess hemmedlemsstat och totalt för alla länder.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Om ett institut inte utnyttjar detta undantag ska ”n” anges i respektive cell.
The sum of rows 080, 090 and 100.
I enlighet med artikel 3.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 får institut fördela exponeringar i handelslager till sin hemmedlemsstat om totala exponeringar i handelslagret inte överstiger 2 % av deras totala allmänna kreditexponeringar, exponeringar i handelslager och värdepapperiseringsexponeringar.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
C 10.01 OCH C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
CR EQU IRB-mallen är uppdelad i följande två undermallar: CR EQU IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden i exponeringsklassen aktier och över de olika metoderna för beräkning av totala riskvägda exponeringsbelopp.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
CR EQU IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser i samband med PD/LGD-metoden.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
I följande instruktioner avser ”CR EQU IRB” både mallen ”CR EQU IRB 1” och mallen ”CR EQU IRB 2”, beroende på vad som är tillämpligt.
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
CR EQU IRB-mallen ger information om beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk (artikel 92.3 a i CRR) enligt internmetoden (del tre avdelning II kapitel 3 i CRR) för de aktieexponeringar som avses i artikel 147.2 e i CRR.
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
I enlighet med artikel 147.6 i CRR består klassen aktieexponeringar av följande exponeringar:
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
Icke-räntebärande exponeringar som medför en efterställd återstående fordran på emittentens tillgångar eller intäkter.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
Räntebärande exponeringar och andra värdepapper, partnerskap, derivat eller andra instrument som till sin ekonomiska substans är likartade med de exponeringar som avses i led a.
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
Fondföretag som behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden i artikel 152 i CRR ska även rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
I enlighet med artikel 151.1 i CRR ska instituten lämna in CR EQU IRB-mallen om de tillämpar en av de tre metoder som avses i artikel 155 i CRR:
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Den förenklade riskviktmetoden.
Countercyclical buffer rates
PD/LGD-metoden.
Countercyclical capital buffer rate set for the country in question by the Designated Authority of that country in accordance with Article 136, 137, 138 and 139 CRD.
Internmetoden.
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Institut som tillämpar internmetoden ska i CR EQU IRB-mallen dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk (dvs. aktieexponeringar med riskvikten 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, respektive riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR)).
Countercyclical capital buffer rates that were set by the Designated Authority, but are not yet applicable in the country in question at the reporting reference date shall not be reported.
Följande aktiefordringar ska inte rapporteras i CR EQU IRB-mallen:
Information on the Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
Aktieexponeringar i handelslagret (i det fall instituten inte är undantagna från beräkning av kapitalbaskrav för positioner i handelslagret i enlighet med artikel 94 i CRR).
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country in question which was set by the Designated Authority of the country of residence of the institution, in accordance with Article 137, 138, 139 and Article 140(1), (2) and (3) CRD.
Aktieexponeringar som är föremål för partiell användning av schablonmetoden (artikel 150 i CRR), bl.a.
Countercyclical capital buffer rates that are not yet applicable at the reporting reference date shall not be reported.
aktieexponeringar för vilka äldre regler får tillämpas i enlighet med artikel 495.1 i CRR,
Information on the Countercyclical capital buffer rate applicable in the country of the institution shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
aktieexponeringar mot juridiska personer vilkas kreditåtaganden åsätts riskvikten 0 % enligt schablonmetoden, inbegripet offentligt stödda enheter på vilka riskvikten 0 % kan tillämpas (artikel 150.1 g i CRR),
Institution-specific countercyclical capital buffer rate, determined in accordance with Article 140(1) CRD.
aktieexponeringar som uppstår inom ramen för lagstiftningsprogram för främjande av särskilda sektorer av näringslivet som i betydande grad subventionerar institutets investering och som är förenade med någon form av offentlig tillsyn och begränsningar av investeringarna i värdepapper (artikel 150.1 h i CRR),
The institution-specific countercyclical capital buffer rate is calculated as the weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdictions where the relevant credit exposures of the institution are located or are applied for the purposes of Article 140 by virtue of Article 139(2) or (3) CRD.
aktieexponeringar mot anknutna företag i enlighet med behandlingen av ”övriga motpartslösa tillgångar” (i enlighet med artikel 155.1 i CRR), och
The relevant countercyclical buffer rate is reported in [r120; c020; country sheet], or [r130; c020; country sheet] as applicable.
aktiefordringar som har dragits av från kapitalbasen i enlighet med artiklarna 46 och 48 i CRR.
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is the share of own funds requirements in total own funds requirements, and is reported in [r110; c020; country sheet].
Instruktioner avseende särskilda positioner (tillämpliga för både CR EQU IRB 1 och CR EQU IRB 2)
Information on the institution-specific countercyclical capital buffer rate shall only be reported for the ‘Total’ of all countries and not for each country separately.
MOTPARTSRISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)
Use of the 2 % threshold
Motpartsrisken är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
In accordance with Article 2(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, foreign general credit risk exposures, whose aggregate does not exceed 2 % of the aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures of that institution, may be allocated to the institutions’ home Member State.
INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM
The aggregate of the general credit, trading book and securitisation exposures is calculated by excluding the general credit exposures located in accordance with Article 2(5) point (a) and Article 2(4) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014.
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
If the institution makes use of this derogation, it shall indicate ‘y’ in the table for the jurisdiction corresponding to its home Member State and for the ‘Total’ of all countries.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden ska i kolumn 010 rapportera sannolikheten för obestånd (PD) beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 165.1 i CRR.
If an institution does not make use of this derogation, it shall indicate ‘n’ in the respective cell.
PD-värdet för den motpartsriskklass som ska rapporteras ska uppfylla de minimikrav som fastställs i del tre avdelning II kapitel 3 avsnitt 6 i CRR.
In accordance with Article 3(3) of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014, institutions may allocate trading book exposures to their home Member State, if the total trading book exposures do not exceed 2 % of their total general credit, trading book and securitisation exposures.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
C 10.01 AND C 10.02 – EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. ”totala exponeringar”) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska beaktas vid beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
Vid beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska riskvikten fastställas med hjälp av exponeringsvärdet med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
I kolumn 020 ska instituten rapportera det ursprungliga exponeringsvärdet (före tillämpning av konverteringsfaktorer).
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
I enlighet med bestämmelserna i artikel 167 i CRR ska exponeringsvärdet för aktieexponeringar vara det bokförda värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
I kolumn 020 ska instituten också ta upp de poster utanför balansräkningen som avses i bilaga I till CRR och som hör till klassen aktieexponeringar (t.ex. ”obetald del av betalning för aktier och andra värdepapper”).
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden (i enlighet med artikel 165.1) ska även beakta de bestämmelser om balansering som avses i artikel 155.2 i CRR.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Oavsett vilken metod som tillämpas för beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar får instituten erkänna obetalt kreditriskskydd som godtagbart för aktieexponeringar (artiklarna 155.2–155.4 i CRR).
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumnerna 030 och 040 rapportera beloppet för obetalt kreditriskskydd enligt den garantiform (kolumn 030) eller de kreditderivat (kolumn 040) som erkänns i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
the Simple Risk Weight approach,
I kolumn 050 ska instituten rapportera den del av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer som täcks av godtagbart obetalt kreditriskskydd i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
the PD/LGD approach, or
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumn 060 rapportera exponeringsvärdet med beaktande av substitutionseffekter som härrör från obetalt kreditriskskydd (artiklarna 155.2, 155.3 och 167 i CRR).
the Internal Models approach.
Observera återigen att exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar (artikel 167 CRR).
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
I kolumn 070 i CR EQU IRB 2-mallen ska de institut som tillämpar PD/LGD-metoden rapportera det exponeringsvägda genomsnittet av LGD-värdena för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Detsamma gäller för rad 020 i CR EQU IRB-mallen.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Instituten ska ta hänsyn till bestämmelserna i artikel 165.2 i CRR.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
I kolumn 080 ska instituten rapportera riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar, beräknade i enlighet med bestämmelserna i artikel 155 i CRR.
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
Om institut som tillämpar PD/LGD-metoden inte har tillräckligt med information för att kunna använda definitionen av obestånd i artikel 178 i CRR, ska riskvikterna räknas upp med faktorn 1,5 vid beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 155.3 i CRR).
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of ‘other non credit-obligation assets’ (in accordance with Article 155(1) of CRR).
När det gäller parametern M (löptid) för riskviktfunktionen ska löptiden för aktieexponeringar vara fem år (artikel 165.3 i CRR).
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of the CRR.
MEMORANDUMPOST: FÖRVÄNTAD FÖRLUST
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
I kolumn 090 ska instituten rapportera det förväntade förlustbeloppet för aktieexponeringar beräknat i enlighet med artikel 158.4 och 158.7–158.9 i CRR.
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
I enlighet med artikel 155 i CRR får instituten tillämpa olika metoder (den förenklade riskviktmetoden, PD/LGD-metoden eller metoden med interna modeller) för olika portföljer om de använder olika metoder internt.
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
I CR EQU IRB 1-mallen ska instituten dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk).
INTERNAL RATING SYSTEM
CR EQU IRB 1 – rad 020
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
PD/LGD-METOD: SUMMA
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden (artikel 155.3 i CRR) ska rapportera de begärda uppgifterna på rad 020 i CR EQU IRB 1-mallen.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
CR EQU IRB 1 – raderna 050–090
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: SUMMA
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. ‘total exposures’) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN PER RISKKLASS:
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
På raderna 050–090 ska institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden (artikel 155.2 i CRR) rapportera de begärda uppgifterna i enlighet med de underliggande exponeringarnas egenskaper.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
CR EQU IRB 1 – rad 100
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
METOD MED INTERNA MODELLER
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Institut som tillämpar metoden med interna modeller (artikel 155.4. i CRR) ska rapportera de begärda uppgifterna på rad 100.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
CR EQU IRB 1 – rad 110
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
AKTIEEXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER