natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Permitted offsetting short positions in relation to the synthetic gross holdings included above
Direkta innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Direkta innehav brutto av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav brutto av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav brutto av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Investments in the capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Gross synthetic holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkta innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Direkta innehav brutto av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav brutto av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav brutto av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Gross synthetic holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Totala riskvägda exponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:
Gross synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital
Total risk exposure amounts of holdings not deducted from the corresponding capital category:
Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets primärkapital
Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's CET1 capital
Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Temporary waiver from deduction from own funds
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalbuffertar
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kombinerade buffertkrav
Capital buffers
Kapitalkonserveringsbuffert
Combined buffer requirement
Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå
Capital conservation buffer
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Systemriskbuffert
Institution specific countercyclical capital buffer
Buffert för systemviktigt institut
Systemic risk buffer
Buffert för globalt systemviktigt institut
Systemical important institution buffer
Buffert för andra systemviktiga institut
Global Systemically Important Institution buffer
Krav enligt pelare II
Other Systemically Important Institution buffer
Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II
Pillar II requirements
Ytterligare information för värdepappersföretag
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Startkapital
Additional information for investment firms
Kapitalbas baserad på fasta omkostnader
Initial capital
Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar
Own funds based on Fixed Overheads
Icke-nationella ursprungliga exponeringar
Additional information for calculation of reporting thresholds
Totala ursprungliga exponeringar
Non-domestic original exposures
Basel I-golvet
Total original exposures
Justeringar av total kapitalbas
Basel I floor
Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet
Adjustments to total own funds
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet - alternativ SA
Own funds requirements for Basel I floor
Underskott i totalt kapital när det gäller minimikapitalbaskrav för Basel I-golvet
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Exponeringsklass (schablonmetod)
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER
SA Exposure class
(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ÅTAGANDE NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
EXPONERINGSVÄRDE
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
OBETALT KREDITRISK-SKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
EXPOSURE VALUE
FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
VOLATILITETS-JUSTERING AV EXPONERINGEN
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
FUNDED CREDIT PROTECTION
VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDIT-VÄRDERINGS-INSTITUT
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING SOM HÄRRÖR FRÅN STATEN
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) GARANTIER
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) KREDIT-DERIVAT
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD
(-) GUARANTEES
(-) SUMMA UTFLÖDEN
(-) CREDIT DERIVATIVES
SUMMA INFLÖDEN (+)
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(-) VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDS-JUSTERINGAR
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
SUMMA EXPONERINGAR
(-) TOTAL OUTFLOWS
Cell länkad till CA
TOTAL INFLOWS (+)
varav: Fallerade exponeringar
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
varav: Små och medelstora företag
TOTAL EXPOSURES
varav: Exponering som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
Cell linked to CA
varav: Säkrade genom panträtt i fastigheter – bostadsfastigheter
of which: Defaulted exposures
Varav: Exponeringar enligt permanent partiell användning av schablonmetoden
of which: SME
Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk
On balance sheet exposures subject to credit risk
Varav clearade genom en kvalificerad central motpart
of which: centrally cleared through a QCCP
Övriga riskvikter
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %
MEMORANDUM ITEMS
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR (SCHABLONMETOD) (CR GB 1)
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Land:
Exposures secured by mortgages on residential property
Observerade nya fallissemang för perioden
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Varav nedskrivningar
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Kreditriskjusteringar/nedskrivningar för observerade nya fallissemang
Country:
Poster förknippade med särskilt hög risk
Observed new defaults for the period
Aktieexponeringar
Of which: write off
Övriga exponeringar
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Summa exponeringar
Items associated with particularly high risk
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR (INTERNMETOD) (CR GB 2)
Equity exposures
Varav fallerande exponeringar
Other exposures
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%):
Total exposures
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
FÖRVÄNTAD FÖRLUST
Of which: defaulted
Varav: Specialutlåning
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
Varav: Små och medelstora företag
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Säkerhet i fastighet
EXPECTED LOSS AMOUNT
Små och medelstora företag
Of Which: Specialised Lending
Ej små och medelstora företag
Of Which: SME
Kvalificerad rullande exponering
Secured by real estate property
Övrigt hushåll
SME
Tabell 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)
Non-SME
Procent
Qualifying Revolving
Kvalitativ information
Other Retail
Berörda kreditexponeringar – kreditrisk
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Exponeringsvärde enligt schablonmetoden
Percentage
Exponeringsvärde enligt internmetoden
Qualitative information
Berörda kreditexponeringar – marknadsrisk
Relevant credit exposures - Credit Risk
Summan av långa och korta positioner för exponeringar i handelslagret för schablonmetoder
Exposure value under the Standardised Approach
Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller
Exposure value under the IRB Approach
Berörda kreditexponeringar – värdepapperisering
Relevant credit exposures – Market risk
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden
Value of trading book exposures for internal models
Kapitalbaskrav och vikter
Relevant credit exposures – Securitisation
Sammanlagda kapitalbaskrav för CCB
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – marknadsrisk
Own funds requirements and weights
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret
Total own funds requirements for CCB
Kapitalbaskravsvikter
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet där institutet har sitt säte
Own funds requirements weights
Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde
Countercyclical capital buffer rates
Användning av tröskelvärdet på 2 %
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Användning av tröskelvärdet på 2 % för allmänna kreditexponeringar
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Användning av tröskelvärdet på 2 % för exponeringar i handelslagret
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)
Use of 2 % threshold
Valuta:
Use of 2 % threshold for general credit exposure
POSITIONER
Use of 2 % threshold for trading book exposure
ALLA POSITIONER
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
NETTOPOSITIONER
Currency:
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV
POSITIONS
LÅNGA
ALL POSITIONS
KORTA
NET POSITIONS
OMSATTA SKULDINSTRUMENT I HANDELSLAGRET
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Cell länkad till CA2
LONG
Generell risk
SHORT
Derivat
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Övriga tillgångar och skulder
Cell linked to CA2
Löptidsgrundad metod
General risk
Zon 1
Derivatives
0 ≤ 1 månad
Other assets and liabilities
> 1 ≤ 3 månader
Maturity-based approach
> 3 ≤ 6 månader
Zone 1
> 6 ≤ 12 månader
0 ≤ 1 month
Zon 2
> 1 ≤ 3 months
> 1 ≤ 2 (1,9 för kupong med mindre än 3 %) år
> 3 ≤ 6 months
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 för kupong med mindre än 3 %) år
> 6 ≤ 12 months
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 för kupong med mindre än 3 %) år
Zone 2
Zon 3
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 för kupong med mindre än 3 %) år
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 för kupong med mindre än 3 %) år
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Zone 3
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 för kupong med mindre än 3 %) år
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 för kupong med mindre än 3 %) år
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 för kupong med mindre än 3 %) år
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 för kupong med mindre än 3 %) år
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
(> 20 för kupong med mindre än 3 %) år
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Durationsbaserad metod
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Specifik risk
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Räntebärande värdepapper i den första kategorin i tabell 1
Duration-based approach
Räntebärande värdepapper i den andra kategorin i tabell 1
Specific risk
Med en återstående löptid på ≤ 6 månader
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Med en återstående löptid på > 6 månader och ≤ 24 månader
Debt securities under the first category in Table 1
Med en återstående löptid på > 24 månader
Debt securities under the second category in Table 1
Räntebärande värdepapper i den tredje kategorin i tabell 1