natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Artiklarna 429.3 och 499.1 i kapitalkravsförordningen.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Här avses primärkapitalbeloppet beräknat enligt artikel 25 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Här avses primärkapitalbeloppet beräknat enligt artikel 25 i kapitalkravsförordningen, efter hänsyn till undantaget enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Artiklarna 429.2 och 499.1 i kapitalkravsförordningen.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 capital
Här avses bruttosoliditetsgraden beräknad enligt punkt 4 i del II i denna bilaga.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Bruttosoliditet – med en övergångsdefinition av primärkapital
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Här avses bruttosoliditetsgraden beräknad enligt punkt 5 i del II i denna bilaga.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Alternativ hantering av exponeringsmått (LR1)
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
I denna del av rapporteringen samlas uppgifter in om alternativ hantering av derivat, transaktioner för värdepappersfinansiering och poster utanför balansräkningen.
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Instituten ska fastställa de redovisade balansräkningsvärdena i LR1 utifrån tillämpliga redovisningsregler enligt artikel 4.1 led 77 i kapitalkravsförordningen.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Med ”redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering” avses det redovisade balansräkningsvärdet utan hänsyn tagen till några effekter av nettning eller annan kreditriskreducering.
Derivatives — Accounting balance sheet value
Med undantag för 250;120 och 260;120, ska instituten rapportera LR1 som om de undantag som avses i LRCalc-cellerna 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 och 260;010 inte gällde.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Derivat – redovisat balansräkningsvärde
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Här avses summan av 020;010, 050;010 och 060;010.
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Derivat – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Här avses summan av 020;020, 050;020 och 060;020.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Derivat – tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden (utan nettning eller annan kreditriskreducering)
Derivatives — Notional amount
Här avses summan av 020;050, 050;050 och 060;050.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Derivat – teoretiskt belopp
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Här avses summan av 020;070, 050;070 och 060;070.
Article 4(1)(77) of the CRR
Kreditderivat (sålt skydd) – redovisat balansräkningsvärde
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Artikel 4.1 led 77 i kapitalkravsförordningen.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart och kontraktet ska redovisas som en tillgång i balansräkningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kreditderivat (sålt skydd) – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Credit derivatives (protection sold) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart och kontraktet redovisas som en tillgång i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Kreditderivat (sålt skydd) – tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden (utan nettning eller annan kreditriskreducering)
Credit derivatives (protection sold) — Notional amount
Här avses summan av 030;050 och 040;050.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Kreditderivat (sålt skydd) – teoretiskt belopp
Credit derivatives (protection sold) — Capped notional amount
Här avses summan av cellerna 030;070 och 040;070.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Kreditderivat (sålt skydd) – begränsat teoretiskt belopp
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
I denna cell hänvisas det till det teoretiska beloppet för kreditderivat (sålt skydd) som i 020; 070 efter en minskning med eventuella negativa förändringar i verkliga värden som har medräknats i primärkapitalet med hänsyn till det utfärdade kreditderivatet.
Article 299(2) of the CRR
Kreditderivat (sålt skydd) som är föremål för en slutavräkningsklausul – tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden (utan nettning eller annan kreditriskreducering)
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Artikel 299.2 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
I denna cell hänvisas det till den möjliga framtida exponeringen av kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart som omfattas av en slutavräkningsklausul utan nettning eller annan kreditriskreducering.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
I denna cell ska instituten inte ta med tillägg för kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart som inte omfattas av en slutavräkningsklausul.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Instituten ska i stället ta med detta i LR1;040;050.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
En slutavräkningsklausul ska definieras som en klausul som ger den icke-fallerande parten rätt att i god tid avbryta och slutavräkna alla transaktioner inom ramen för kontraktet i händelse av ett obestånd, exempelvis om motparten skulle gå i konkurs eller bli insolvent.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Notional amount
Instituten ska ta hänsyn till alla kreditderivat och inte bara de som överförts till handelslagret.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Kreditderivat (sålt skydd) som är föremål för en slutavräkningsklausul – teoretiskt belopp
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
I denna cell hänvisas det till det teoretiska beloppet för kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart som omfattas av en slutavräkningsklausul.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Kreditderivat (sålt skydd) som inte är föremål för en slutavräkningsklausul – tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden (utan nettning eller annan kreditriskreducering)
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Notional amount
I denna cell hänvisas det till den möjliga framtida exponeringen av kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart som inte omfattas av en slutavräkningsklausul utan nettning eller annan kreditriskreducering.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Kreditderivat (sålt skydd) som inte är föremål för en slutavräkningsklausul – teoretiskt belopp
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
I denna cell hänvisas det till det teoretiska beloppet för kreditderivat om institutet säljer kreditskydd till en motpart som inte omfattas av en slutavräkningsklausul.
Credit derivatives (protection bought) — Accounting balance sheet value
Instituten ska ta hänsyn till alla kreditderivat och inte bara de som överförts till handelslagret.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Kreditderivat (köpt skydd) – redovisat balansräkningsvärde
Credit derivatives (protection bought) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för kreditderivat om institutet köper kreditskydd från en motpart och kontraktet ska redovisas som en tillgång i balansräkningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kreditderivat (köpt skydd) – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Credit derivatives (protection bought) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för kreditderivat om institutet köper kreditskydd från en motpart och kontraktet redovisas som en tillgång i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Kreditderivat (köpt skydd) – tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden (utan nettning eller annan kreditriskreducering)
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
I denna cell hänvisas det till den möjliga framtida exponeringen av kreditderivat om institutet köper kreditskydd från en motpart utan nettning eller annan kreditriskreducering.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Kreditderivat (köpt skydd) – teoretiskt belopp
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount
I denna cell hänvisas det till det teoretiska beloppet för kreditderivat om institutet köper kreditskydd från en motpart.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Kreditderivat (köpt skydd) – begränsat teoretiskt belopp
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount (same reference name)
I denna cell hänvisas det till det teoretiska belopp för kreditderivat (köpt skydd) som i 050;050 efter minskning med eventuella positiva förändringar i verkliga värden som har medräknats i primärkapitalet med hänsyn till det köpta kreditderivatet.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Kreditderivat (köpt skydd) – begränsat teoretiskt belopp (samma referensnamn)
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Det teoretiska beloppet för kreditderivat om institutet köper kreditskydd för samma underliggande referensnamn som för de kreditderivat som utfärdas av det rapporterande institutet.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Vid rapportering av detta cellvärde betraktas underliggande referensnamn vara likvärdiga om de åsyftar samma juridiska person och senioritet.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Kreditskydd som köpts i en grupp av referensenheter betraktas som likvärdiga om skyddet finansiellt sett motsvarar det skydd som köpts separat för vart och ett av namnen i gruppen.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Om ett institut köper kreditskydd i en pool av referensnamn anses kreditskyddet endast vara likvärdigt om det köpta kreditskyddet täcker samtliga delar i den pool avseende vilken kreditskydd har sålts.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Med andra ord kan kvittning endast redovisas när gruppen av referensenheter och prioriteringsnivån avseende båda transaktioner är identiska.
Financial derivatives — Accounting balance sheet value
För varje referensnamn gäller att de teoretiska belopp för köpt kreditskydd som beaktas i denna cell inte får överstiga det belopp som rapporteras i 020;075 och 050;075.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Finansiella derivat – redovisat balansräkningsvärde
Financial derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för sådana kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen om kontraktet redovisas som tillgångar i balansräkningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Finansiella derivat – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Financial derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för sådana kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen om kontraktet redovisas som tillgångar i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Article 274 of the CRR
Finansiella derivat – tillägg enligt marknadsvärderingsmetoden (utan nettning eller annan kreditriskreducering)
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Artikel 274 i kapitalkravsförordningen.
Financial derivatives — Notional amount
I denna cell hänvisas det till den regleringsmässiga, möjliga framtida exponeringen av kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, utan nettning eller annan kreditriskreducering.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Finansiella derivat – teoretiskt belopp
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
I denna cell hänvisas det till det teoretiska beloppet för sådana kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning – redovisat balansräkningsvärde
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Artiklarna 4.1 led 77 och 206 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall instead include this in 090,010.
Det redovisade balansräkningsvärdet av transaktioner för värdepappersfinansiering enligt tillämpliga redovisningsregler som omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 i kapitalkravsförordningen.
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Instituten ska i stället ta med detta i 090,010.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ramavtal om nettning – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Artiklarna 4.1 led 77 och 206 i kapitalkravsförordningen
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämpliga redovisningsregler för transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 i kapitalkravsförordningen om kontraktet redovisas som tillgångar i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Institutions shall instead include this in 090,020.
Om försäljningsredovisning görs av en transaktion för värdepappersfinansiering enligt tillämpliga redovisningsregler ska instituten dessutom ändra alla försäljningsrelaterade bokföringsposter.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Instituten ska i stället ta med detta i 090,020.
Articles 206 of the CRR
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning – tillägg för transaktioner för värdepappersfinansiering
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Artikel 206 i kapitalkravsförordningen.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Instituten ska fastställa nettningsmängder för transaktioner för värderpappersfinansiering, inbegripet sådana utanför balansräkningen, som omfattas av ett nettningsavtal som uppfyller villkoren i artikel 206 i kapitalkravsförordningen.
Where
För varje nettningsmängd ska instituten beräkna tillägget för aktuell motpartsexponering enligt följande formel:
i each transaction included in the netting set.
där
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
i varje transaktion i nettningsmängden.
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
för transaktion i, värdet Ei enligt definitionen i artikel 220.3 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
för transaktion i, värdet Ci enligt definitionen i artikel 220.3 i kapitalkravsförordningen.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
Instituten ska sammanställa formelns beräkningsresultat för alla nettningsmängder och ange resultatet i denna cell.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning – redovisat balansräkningsvärde
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Det redovisade balansräkningsvärdet av transaktioner för värdepappersfinansiering enligt tillämpliga redovisningsregler som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 i kapitalkravsförordningen om kontraktet redovisas som en tillgång i balansräkningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ramavtal om nettning – redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering