natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get ‘the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State’.
Den andra komponenten ska täcka den generella risken, dvs. för en prisförändring för instrumentet, som (när det gäller ett omsatt skuldinstrument eller skuldderivat) beror på ändrad räntenivå eller som (när det gäller en aktie eller ett aktiederivat) beror på en allmän rörelse på aktiemarknaden som inte är kopplad till någon särskild egenskap hos ett enskilt värdepapper.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Den allmänna behandlingen av specifika instrument och nettningsförfaranden beskrivs i artiklarna 326–333 i CRR.
number of events (row 910);
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)
total loss amount (row 920);
I denna mall rapporteras positioner och de relaterade kapitalbaskraven för positionsrisker för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (artiklarna 102 och 105.1 i CRR).
maximum single loss (row 930);
De olika risker och metoder som är tillämpliga enligt CRR behandlas rad för rad.
sum of the five largest losses (row 940) and
Den specifika risken i samband med de exponeringar som tas upp i mallarna MKR SA SEC och MKR SA CTP behöver bara rapporteras i den övergripande mallen för positionsrisker i omsatta skuldinstrument MKR SA TDI.
total loss recovery (row 950).
Kapitalbaskraven som rapporteras i de mallarna ska överföras till cell 325;060 (värdepapperiseringar) respektive cell 330;060 (CTP)..
010 -070
Instituten ska fylla i mallen separat när det gäller ”totalbeloppet” plus en i förväg angiven förteckning över följande valutor: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD och en restmall för alla andra valutor.
EVENT TYPES
010–020
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR.
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
NETTOPOSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Artiklarna 327–329 och 334 i CRR.
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner, se artikel 328.2 i CRR.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Artikel 92.4 b i CRR.
010 - 850
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Positioner i omsatta skuldinstrument i handelslagret och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisken i enlighet med artikel 92.3 b led i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR rapporteras beroende på riskkategori, löptid och tillämpad metod.
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the internal thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss, sum of the five largest losses and total loss recovery.
GENERELL RISK
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Derivat som ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 328–331, i förekommande fall.
910 - 950
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret.
TOTAL BUSINESS LINES
LÖPTIDSBASERAD METOD
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 950) has to be reported:
Positioner i omsatta skuldinstrument för vilka institutet den löptidsbaserade metoden i enlighet med artikel 339.1–339.8 i CRR och motsvarande kapitalbaskrav som fastställs i artikel 339.9 i CRR.
Number of events (row 910): the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
Positionen ska delas upp i zonerna 1, 2 och 3 och dessa i sin tur efter instrumentens löptid.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
210–240
Number of events.
Positioner i omsatta skuldinstrument för vilka institutet den durationsbaserade metoden i enlighet med artikel 340.1–340.6 i CRR och motsvarande kapitalbaskrav som fastställs i artikel 340.7 i CRR.
Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914): the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Positionen ska delas upp i zonerna 1, 2 och 3.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
SPECIFIK RISK
Total loss amount, Of which, ≥ 10,000 and < 20,000, ≥ 20,000 and < 100,000, ≥ 100,000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924): the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Summan av de belopp som rapporteras på raderna 251, 325 och 330.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Positioner i omsatta skuldinstrument som omfattas av kapitalkravet för specifik risk och de motsvarande kapitalkraven för positionerna i enlighet med artiklarna 92.3 b, 335, 336.1–336.3, 337 och 338 i CRR.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
251–321
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Summan av de belopp som rapporteras på raderna 260–321.
This sum has to be reported regardless the number of losses.
Kapitalbaskraven för de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg ska beräknas genom att riskvikterna för referensenheterna summeras (artikel 332.1 e första och andra stycket i CRR – ”genomlysning”).
Total loss recovery (row 950): the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg (artikel 332.1 e tredje stycket i CRR) ska rapporteras separat på rad 321.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Rapportering av positioner som omfattas av artikel 336.3 i CRR:
Number of events: for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Särskild behandling tillämpas för obligationer som uppfyller villkoren för riskvikten 10 % utanför handelslagret i enlighet med artikel 129.3 i CRR (säkerställda obligationer).
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
De specifika kapitalbaskraven är halva den procentsats som anges för den andra kategorin i tabell 1 i artikel 336 i CRR.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Om den generella risken för räntepositioner säkras genom ett kreditderivat ska artiklarna 346 och 347 tillämpas.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 610 i mall MKR SA SEC.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Rapporteras bara på nivån ”totalt” i mall MKR SA TDI.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 450 i mall MKR SA CTP.
Total loss recovery: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
350–390
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
YTTERLIGARE KRAV FÖR OPTIONER (ANDRA RISKER ÄN DELTARISKER)
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Artikel 329.3 i CRR.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner (samtliga positioner/nettopositioner och långa/korta) och de relaterade kapitalbaskraven för den specifika riskkomponenten i positionsrisken för värdepapperiseringar eller återvärdepapperiseringar i handelslagret (ej godtagbara korrelationshandelsportföljen) enligt schablonmetoden.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
I mallen MKR SA SEC fastställs kapitalbaskrav endast för den specifika risken för värdepapperiseringspositionerna i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 337 i CRR.
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Om värdepapperiseringspositionerna i handelslagret är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Det finns bara en mall för alla positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Kapitalbaskrav för den generella risken för dessa positioner rapporteras i mall MKR SA TDI eller i mall MKR IM.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Positioner som åsätts riskvikten 1250 % kan alternativt dras av från kärnprimärkapitalet (se artiklarna 243.1 b, 244.1 b och 258 i CRR).
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
I så fall ska dessa positioner rapporteras på rad 460 i CA1.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR jämförda med artikel 337 i CRR (värdepapperiseringspositioner).
010 - 020
030–040
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
(-) POSITIONER SOM DRAS AV FRÅN KAPITALBASEN (LÅNGA OCH KORTA)
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Artikel 258 i CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER
030 – 040
Artiklarna 251 (tabell 1) och 261.1 (tabell 4) i CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Uppdelningen ska ske separat för långa och korta positioner.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
230–240 och 460–470
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
250–260 och 480–490
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Artikel 337.2 i CRR jämförd med artikel 262 i CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Dessa kolumner ska rapporteras om instituten använder den alternativa formelbaserade metoden (SFA), enligt vilken kapitalbaskraven fastställs som en funktion av säkerhetsgruppens egenskaper och tranchens avtalsbestämmelser.
Article 92(4) lit. b of CRR.
270 och 500
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
GENOMLYSNING
010 – 350
SA: Artiklarna 253, 254 och 256.5 i CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Internmetoden: artikel 263.2 och 263.3 i CRR.
GENERAL RISK.
För förtida amortering, se artiklarna 265.1 och 256.5 i CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
280–290/510–520
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Artiklarna 109.1 andra meningen och artikel 259.3 och 259.4 i CRR.
MATURITY BASED APPROACH
Dessa kolumner ska rapporteras om institutet använder internmetoden för att fastställa kapitalkraven för likviditetsfaciliteter och kreditförstärkningar som banker (inbegripet banker som är tredje part) tillhandahåller till kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Internmetoden (IAA) baserad på kreditvärderingsinstitutens metoder är bara tillämplig för exponeringar mot kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat som har en intern kreditvärdering som är i nivå med ursprunglig ”investment grade”.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
530–540
210 - 240
Artikel 337.3 i CRR jämförd med artikel 407 i CRR.
DURATION BASED APPROACH
Artikel 13.2 i CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
550–570
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
FÖRE TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
SPECIFIC RISK
Artikel 337 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att ett institut får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
580–600
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
EFTER TILLÄMPNING AV TAKET – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Artikel 337 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
251 - 321
SUMMA KAPITALBASKRAV
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
I enlighet med artikel 337.4 i CRR ska institutet under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2014 göra en separat summering av riskvägda långa nettopositioner (kolumn 580) och riskvägda korta nettopositioner.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Kapitalbaskravet utgörs av den största av dessa summor (efter tillämpning av övre gräns).
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Från och med 2015 ska institutet i enlighet med artikel 337.4 i CRR beräkna kapitalbaskraven genom att summera de riskvägda nettopositionerna, oavsett om de är långa eller korta (kolumn 600).
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar (i handelslagret) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
040, 070 och 100
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
VÄRDEPAPPERISERING
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Artikel 4.1.38 i CRR.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
020, 050, 080 och 110
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Artikel 4.1.39 och 4.1.40 i CRR.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Artikel 4.13 i CRR.
350 - 390
INVESTERARE
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kreditinstitut som innehar värdepapperiseringspositioner i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det är varken originator eller medverkande institut.
Article 329(3) of CRR.
MEDVERKANDE INSTITUT
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Artikel 4.14 i CRR.
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
UPPDELNING AV DET TOTALA BELOPPET FÖR RISKVÄGDA LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Artikel 337.4 sista meningen i CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Uppdelningen av underliggande tillgångar sker enligt den klassificering som används i mallen SEC Details (kolumn ”typ”):
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
anträtt i bostadsfastigheter.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
anträtt i kommersiella fastigheter.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
reditkortsfordringar.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
easing.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
rediter till företag, inbegripet små och medelstora företag (behandlas som företag).
030 - 040
onsumentlån.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
undfordringar.
Article 258 of CRR.
8–Övriga tillgångar.
070 - 520
äkerställda obligationer.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
10–Övriga skulder.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Om gruppen av värdepapperiseringar består av olika typer av tillgångar ska institutet beakta den mest relevanta typen.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
I denna mall lämnas information om positioner i korrelationshandelsportföljen (bestående av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och övriga positioner i korrelationshandelsportföljen som ingår i enlighet med artikel 338.3) samt motsvarande kapitalbaskrav enligt schablonmetoden.
230-240 and 460-470
I mall MKR SA CTP fastställs kapitalbaskraven enbart för den specifika risken för positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
250-260 and 480-490
Om positionerna i korrelationshandelsportföljen (nedan kallade CTP-positioner) är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Genom att mallen har denna struktur separeras värdepapperiseringspositioner, kreditderivat på n:te förfall och övriga CTP-positioner.
270 and 500
Det innebär att värdepapperiseringspositioner alltid ska rapporteras på raderna 030, 060 eller 090 (beroende på institutets roll i värdepapperiseringen).
LOOK THROUGH
Kreditderivat på n:te förfall ska alltid rapporteras på rad 110.