natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Löptidsintervall 2: 6 månader < löptid ≤ 1 år
Segmentation criterion 1 — underlying bond or underlying bond future/forward
Löptidsintervall 3: 1 år < löptid ≤ 2 år
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Löptidsintervall 4: 2 år < löptid ≤ 5 år
IR futures and FRA
Löptidsintervall 5: 5 år < löptid ≤ 10 år
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i olika valutor och där kassflöden i den ena delen bestäms av en fast ränta, medan kassflöden i den andra delen bestäms av en rörlig ränta
EUR 500000000
en underklass av valutaswappar för fast kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:
IR options
Uppdelningskriterium 1 – teoretiskt valutapar definierat som en kombination av de två valutor i vilken de två delarna för swappen är denominerade
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 2 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 månad
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader
Swaptions
Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Löptidsintervall 4: 6 månad < löptid ≤ 1 år
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Löptidsintervall 5: 1 år < löptid ≤ 2 år
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Löptidsintervall 6: 2 månader < löptid ≤ 3 år
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i olika valutor och där kassflöden i båda delarna bestäms av en rörlig ränta
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
en underklass av valutaswappar för rörlig kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassflöden båda delarna bestäms av en fast ränta
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
en underklass av valutaswappar för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
OIS-kontrakt (Overnight Index Swap), valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) eller valutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i olika valutor och där kassflöden i åtminstone en del bestäms av en OIS- ränta (Overnight Index Swap)
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
underklass av OIS-swap i flera valutor definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i olika valutor och där kassaflödena i åtminstone en del bestäms av en inflationstakt
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
en underklass av flera inflationsvalutor definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra rörlig ränta (fixed-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i den ena delen bestäms av en fast ränta, medan kassflöden i den andra delen bestäms av en rörlig ränta
Maturity bucket 6: over 10 years
en underklass av valutaswappar för fast kontra rörlig ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Uppdelningskriterium 1 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken båda delarna av swappen är denominerade
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för rörlig kontra rörlig ränta (float-to-float) och terminer (futures/forwards) på dessa
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassaflöden i samma valuta och där kassaflödena i båda delarna bestäms av rörliga räntor
Segmentation criterion 1 — notional currency pair defined as combination of the two currencies in which the two legs of the swap are denominated
en underklass av valutaswappar för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) för fast kontra fast ränta (fixed-to-fixed) och terminer (futures/forwards) på dessa
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i båda delarna bestäms av fasta räntor
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
en underklass av enkla valutor för fast kontra fast ränta definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
OIS-kontrakt (Overnight Index Swap) och swappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i åtminstone en del bestäms av ett OIS-kontrakt (Overnight Index Swap)
Maturity bucket 5: 1 year < maturity ≤ 2 years
underklass av OIS-swap i en valuta definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 6: 2 years < maturity ≤ 3 years
Inflationsswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
en swap eller en termin (future/forward) på en swap där två parter utbyter kassflöden i samma valuta och där kassflöden i åtminstone en del bestäms av en inflationstakt
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
en underklass av enkla inflationsvalutor definieras genom följande uppdelningskriterier:
a float-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas:
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Övriga räntederivat
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
räntederivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen
a fixed-to-fixed multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
samtliga övriga räntederivat anses inte ha en likvid marknad
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Tabell 5.2
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
Räntederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad
an overnight index swap (OIS) multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Percentiler och lägsta tröskelvärden som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för varje underklass som anses ha en likvid marknad
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Transaktioner som ska beaktas vid beräkningen av tröskelvärden
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Volym – percentil
an inflation multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Fraktderivat
Fixed-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘single currency swaps’
Tabell 5.3
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Räntederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad
a fixed-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för varje underklass som inte anses ha en likvid marknad
Segmentation criterion 1 — notional currency in which the two legs of the swap are denominated
Tabell 6.1
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
Aktiederivat – klasser som inte har en likvid marknad
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
Tillgångsklass – Aktierderivat
a float-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
alla kontrakt enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I i direktiv 2014/65/EU som avser
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, andra liknande finansiella instrument, kassaflöden eller andra produkter kopplade till resultatet av enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument,
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
ett index bestående av aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat, andra liknande finansiella instrument, kassaflöden eller andra produkter kopplade till resultatet av enstaka eller flera aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat eller andra liknande finansiella instrument
a fixed-to-fixed single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Aktieindexoptioner
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
optioner där det underliggande är ett index som består av aktier
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
alla indexoptioner anses ha en likvid marknad
an overnight index swap (OIS) single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Aktieindexterminer (futures/forwards)
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
terminer där det underliggande är ett index som består av aktier
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
alla indexterminer anses ha en likvid marknad
an inflation single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Aktieoptioner
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), the following methodology shall be applied
optioner där det underliggande är en aktie eller en korg av aktier som är resultatet av en bolagshändelse
Other Interest Rate Derivatives
alla aktieoptioner anses ha en likvid marknad
an interest rate derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Aktieterminer (futures/forwards)
any other interest rate derivative is considered not to have a liquid market
terminer där det underliggande är en aktie eller en korg av aktier som är resultatet av en bolagshändelse
Table 5.2
alla aktieterminer anses ha en likvid marknad
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Optioner på aktieutdelning
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined to have a liquid market
optioner på utdelningen från en specifik aktie
EUR 25000000
optioner på ett index som består av utdelningar från mer än en aktie
EUR 10000000
alla optioner på aktieutdelningsindex anses ha en likvid marknad
EUR 9000000
Terminer (futures/forwards) på aktieutdelningsindex
Table 5.3
terminer på ett index som består av utdelningar från mer än en aktie
Interest rate derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
alla terminer på aktieutdelningsindex anses ha en likvid marknad
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each sub-class determined not to have a liquid market
Volatilitetsindexoptioner
Table 6.1
optioner där det underliggande är ett volatilitetsindex definierat som ett index kopplat till volatiliteten hos ett specifikt underliggande index av aktieinstrument
Equity derivatives — classes not having a liquid market
alla volatilitetsindexoptioner anses ha en likvid marknad
Asset class — Equity Derivatives
Volatilitetsindexterminer (futures/forwards)
any contract as defined Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU related to:
terminer där det underliggande är ett volatilitetsindex definierat som ett index kopplat till volatiliteten hos ett specifikt underliggande index av aktieinstrument
one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments;
alla volatilitetsindexterminer anses ha en likvid marknad Optioner på börshandlade fonder
an index of shares, depositary receipts, ETFs, certificates, other similar financial instruments, cash-flows or other products related to the performance of one or more shares, depositary receipts, ETFs, certificates, or other similar financial instruments
Optioner på börshandlade fonder
Stock index options
alla optioner på börshandlade fonder anses ha en likvid marknad
an option whose underlying is an index composed of shares
Terminer (futures/forwards) på börshandlade fonder
all index options are considered to have a liquid market
terminer där det underliggande är en börshandlad fond
Stock index futures/forwards
alla terminer på börshandlade fonder anses ha en likvid marknad
a future/forward whose underlying is an index composed of shares
Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier
all index futures/forwards are considered to have a liquid market
Swappar
Stock options
Underklasser av swappar definieras genom följande uppdelningskriterier:
an option whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
Uppdelningskriterium 1 – typ av underliggande: ett namn, index, korg
all stock options are considered to have a liquid market
Uppdelningskriterium 2 – underliggande ett namn, index, korg
Stock futures/forwards
Uppdelningskriterium 3 – parameter: ”price return basic performance parameter”, ”parameter return dividend”, ”parameter return variance”, ”parameter return volatility”
a future/forward whose underlying is a share or a basket of shares resulting from a corporate action
Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 år
all stock futures/forwards are considered to have a liquid market
Löptidsintervall 2: 3 månader < löptid ≤ 6 månader
Stock dividend options
Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år
an option on the dividend of a specific share
Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 6 månader
all stock dividend options are considered to have a liquid market
Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år
Stock dividend futures/forwards
Portföljswappar
a future/forward on the dividend of a specific share
Underklassen portföljswappar bestäms av en specifik kombination av
all stock dividend futures/forwards are considered to have a liquid market
Uppdelningskriterium 4 – portföljswappens löptidsintervall definierat enligt följande:
Dividend index options
Övriga aktiederivat
an option on an index composed of dividends of more than one share
aktiederivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen
all dividend index options are considered to have a liquid market
övriga aktiederivat anses inte ha en likvid marknad
Dividend index futures/forwards
Tabell 6.2
a future/forward on an index composed of dividends of more than one share
Aktiederivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad
all dividend index futures/forwards are considered to have a liquid market
För att fastställa tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) ska varje underklass till tillgångsklassen delas upp i underklasser enligt följande
Volatility index options
Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) som fastställts för underklasser som anses ha en likvid marknad baserat på det band för genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp (ADNA) som gäller för underklassen
an option whose underlying is a volatility index defined as an index relating to the volatility of a specific underlying index of equity instruments
underklasser av aktieindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:
all volatility index options are considered to have a liquid market
Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieindex
Volatility index futures/forwards
tröskelvärdena ska beräknas för varje underklass med beaktande av transaktioner som utförts för finansiella instrument som tillhör den underklassen
all volatility index futures/forwards are considered to have a liquid market
EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 200 miljoner
ETF options
EUR 200 miljoner ≤ ADNA < EUR 600 miljoner
an option whose underlying is an ETF
ADNA ≥ EUR 600 miljoner
all ETF options are considered to have a liquid market
underklasser av aktieindexterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:
ETF futures/forwards
EUR 100 miljoner ≤ ADNA < EUR 1 miljard
a future/forward whose underlying is an ETF
EUR 1 miljard ≤ ADNA < EUR 3 miljarder
all ETF futures/forwards are considered to have a liquid market
EUR 3 miljarder ≤ ADNA < EUR 5 miljarder
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
ADNA ≥ EUR 5 miljarder
Swaps
underklasser av aktieindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:
a swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktie
Segmentation criterion 1 — underlying type: single name, index, basket
< EUR 5 miljoner ADNA
Segmentation criterion 2 — underlying single name, index, basket
EUR 5 miljoner ≤ ADNA < EUR 10 miljoner
Segmentation criterion 3 — parameter: price return basic performance parameter, parameter return dividend, parameter return variance, parameter return volatility
EUR 10 miljoner ≤ ADNA < EUR 20 miljoner
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
ADNA ≥ EUR 20 miljoner
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
underklasser av aktieterminer definieras genom följande uppdelningskriterier: