natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 232 i CRR.
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera de metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller ska rapporteras.
040 – 080
Rapporteras i kolumn 060 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Om LGD-värdet har justerats ska beloppet rapporteras i kolumn 170.
040 – 050
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i förekommande fall från motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall motpartsriskklass, ska också rapporteras.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
ÅTAGANDE EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
GUARANTEES:
Den exponering som placerats i respektive motpartsriskklass och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
varav: Poster utanför balansräkningen
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Här rapporteras beloppet i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
För de instrument som anges i bilaga I tillämpas de kreditkonverteringsfaktorer (artikel 166.8–166.10 i CRR) respektive den metod som institutet valt.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
På raderna 040–060 (transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning) rapporteras, om inget annat följer av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR, samma exponeringsvärde som för motpartsrisken beräknad enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 7 avsnitten 3–7 i CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
Dessa värden rapporteras i denna kolumn och inte i kolumn 130 ”Varav exponeringsvärden som härrör från motpartsrisk”.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
varav: Till följd av motpartsrisk
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Uppdelning av exponeringsvärdet för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Metoder för kreditriskreducering som påverkar LGD-värdena till följd av att kreditriskreduceringens substitutionseffekt tillämpas ska inte tas upp i dessa kolumner.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa Artiklarna 228.2, 230.1 och 230.2 samt artikel 231 i CRR.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa följande:
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
För obetalt kreditriskskydd för exponeringar mot nationella regeringar eller centralbanker, institut och företag: Artikel 161.3 i CRR.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 164.2 i CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
För förbetalt kreditriskskydd ska LGD-skattningarna ta hänsyn till säkerhet i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
GARANTIER
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Se instruktionerna till kolumn 040.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
KREDITDERIVAT
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Se instruktionerna till kolumn 050.
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller.
Of which: Off Balance Sheet Items
De metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
See CR-SA instructions
GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
För transaktioner inom handelslagret som omfattar finansiella instrument och råvaror vilka är godtagbara som exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Kreditlänkade obligationer och nettning inom balansräkningen i enlighet med del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i CRR behandlas som kontant säkerhet.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden rapporterar värden i enlighet med artiklarna 193.1–193.4 och 194.1 i CRR.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Det justerade värdet (Cvam) rapporteras i enlighet med artikel 223.2 i CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla de finansiella säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
See CR SA instructions.
Beloppet som rapporteras ska vara säkerheternas uppskattade marknadsvärde.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa Artiklarna 199.1–8 i CRR och artikel 229 i CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla övriga säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
FAST EGENDOM
Where own estimates of LGD are used:
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.2–199.4 i CRR.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Uthyrning av fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Se även artikel 229 i CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar det estimerade marknadsvärdet.
GUARANTEES
ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER
See instructions to column 040.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.6–199.8 i CRR.
CREDIT DERIVATIVES
Uthyrning av annan egendom än fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
See instructions to column 050.
Se även artikel 229.3 i CRR.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
FORDRINGAR
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.5 och 229.2 i CRR.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
OMFATTAS AV BEHANDLING AV DUBBLA FALLISSEMANG: OBETALT KREDITRISKSKYDD
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Garantier och kreditderivat som täcker exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd i enlighet med artiklarna 202 och 217.1 i CRR.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Se även kolumnerna 040 ”garantier” och 050 ”kreditderivat”.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
All inverkan av kreditriskreducering på de LGD-värden som anges i del tre avdelning II kapitlen 3 och 4 i CRR ska beaktas.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Om det finns exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska institutet rapportera det LGD-värde som valdes i enlighet med artikel 161.4 i CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Fallerande exponeringar ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR.
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Definitionen av exponeringsvärde i kolumn 110 ska ligga till grund för beräkningen av de exponeringsvägda genomsnittliga värdena.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Alla effekter ska beaktas (det golv som är tillämpligt för panträtter ska alltså ingå i rapporteringen).
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
För institut som tillämpar internmetoden men som inte använder egna skattningar av LGD-värden speglas de finansiella säkerheternas kreditriskreduceringseffekter i E*, exponeringens fullständigt justerade värde, och sedan i LGD* i enlighet med artikel 228.2 i CRR.
REAL ESTATE
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet för varje ”motpartsriskklass” med sannolikhet för obestånd ska härröra från genomsnittet av de rimliga LGD-värden som åsatts exponeringarna i den PD-klassen, riskvägda med respektive exponeringsvärde i kolumn 110.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 175, 181.1 och 181.2.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska härröra från de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behöriga myndighet.
See also Article 229 of CRR.
Inga uppgifter ska rapporteras för de exponeringar avseende specialutlåning som avses i artikel 153.5.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Exponering och respektive LGD-värden för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade finansiella enheter ska inte tas med i beräkningen för kolumn 230, utan ska bara ingå i beräkningen för kolumn 240.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet (%) för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)
See also Article 229(3) of CRR.
Värdet ska rapporteras i enlighet med artikel 162 i CRR.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
De exponeringsvägda genomsnittliga värdena ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
RECEIVABLES
Genomsnittlig löptid rapporteras i dagar.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringsvärden vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Detta innebär att denna kolumn inte ska fyllas i för exponeringsklassen ”hushåll”.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
För nationella regeringar eller centralbanker, företag och institut tillämpas artikel 153.1 och 153.3 i CRR.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
För hushåll tillämpas artikel 154.1 i CRR.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska inte beaktas.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska beaktas.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Uppdelning av de riskvägda exponeringsbeloppen efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag på samtliga exponeringar mot enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR och som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Förväntad förlust definieras i artikel 5.3 i CRR och beräknas i enlighet med artikel 158 i CRR.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Det förväntade förlustbelopp som ska rapporteras ska grunda sig på de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Här rapporteras värdejusteringar och specifika och allmänna avsättningar i enlighet med artikel 159 i CRR.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Som allmänna avsättningar ska det belopp anges som står i proportion till de förväntade förlusterna i de olika motpartsriskklasserna.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
ANTAL GÄLDENÄRER
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 172.1 och 172.2 i CRR.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
För alla exponeringsklasser utom hushåll ska institutet rapportera antalet juridiska personer/gäldenärer som bedömts individuellt, oavsett hur många olika lån eller exponeringar som beviljats.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
I exponeringsklassen hushåll ska institutet rapportera antalet exponeringar som var för sig placerades i en viss riskklass.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Om artikel 172.2 i CRR är tillämplig kan en gäldenär placeras i mer än en klass.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Denna kolumn rör en del av riskklassificeringssystemets struktur, och därmed beaktas de ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer som placeras i varje motpartsriskklass utan hänsyn till effekten av kreditriskreducering (särskilt omplaceringseffekter).
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
The average maturity is reported in days.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Exponeringar som är poster utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå, om de räknas som poster utanför balansräkningen.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Transaktioner för värdepapperisering som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER: TOTALT
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
För exponeringar mot företag, institut och nationella regeringar eller centralbanker tillämpas artiklarna 142.1.6 och 170.1 c i CRR.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 170.3 b i CRR.
NUMBER OF OBLIGORS
För exponeringar som härrör från förvärvade fordringar tillämpas artikel 166.6 i CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Exponeringar på grund av utspädningsrisken för förvärvade fordringar ska rapporteras på rad 180 och ska inte rapporteras för varje motpartsriskklass.