natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
På varje återställningsdag kommer part A att få marknadsvärdet av part B, om detta är positivt.
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Ursprunglig utväxling
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Datum för ursprunglig utväxling affärsdag
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Ursprungligt utväxlingsvärde, EUR 20000000 euro.
Business day convention Following
Ursprungligt utväxlingsvärde, USD belopp i US-dollar motsvarande 20000000 euro
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Slutlig utväxling
Buyer Counterparty
Datum för slutlig utväxling förfallodag
Seller Participating institution
Slutligt utväxlingsvärde, EUR 20000000,00 euro
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Slutligt utväxlingsvärde, USD belopp i variabel valuta fastställt för den sista beräkningsperioden
Maturity 15 April 2016
Avsnitt 3: Korrelationshandelsportföljer (KHP)
Underlying end 20 December 2020
KHP
Option style European
Lång position i spreadsäkrad högrisktranch i CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Option strike 500,00 bp
RED Code 2I65BYDI3 (fästpunkt: 0 %, avskiljningspunkt: 3 %)
Notional EUR 10000000,00
VaR, sVaR och IM [1] för korrelationshandelsportföjen
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Lång position i spreadsäkrad mezzanintranch i CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Quanto CDS General Terms
RED Code 2I65BYDI3 (fästpunkt: 7 %, avskiljningspunkt: 10 %)
Scheduled termination date 20 December 2019
Kort position i spreadsäkrad överseniortranch i CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Protection seller Counterparty
RED Code 2I65BYDI3 (fästpunkt: 30 %, avskiljningspunkt: 100 %)
Protection buye Participating institution
Dessa portföljer innehåller positioner i indextrancher som avser CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Business day London
Det nominella värdet är 10 miljoner US-dollar för varje tranch.
Reference entity Kingdom of Spain
Den avtalade löptiden är 5 år fr.o.m. den 20 mars 2015 med faktisk förfallodag den 20 juni 2020 för varje tranch.
Red Code 8CA965
Värdering kl. 17.00 New York-tid varje värderingsdag.
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Den löpande spread som ska användas är 500 punkter för trancher i portföljerna 1 och 2 och 100 punkter för portfölj 3.
Coupon spread 1,00 %
Portföljerna konstrueras genom att varje indextranch säkras med CDX.NA.IG index Series 24 Version1 5-årig CDS för att uppnå noll CS01 fr.o.m. den ursprungliga värderingsdagen (”spreadsäkrad”).
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Ingen vidare omsäkring är nödvändig.
Floating payment
Med ”IM” avses riskmått som är en följd av interna modellberäkningar för korrelationsh andelsportföljer enligt artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013.
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
BILAGA VI
Conditions to settlement Credit Event Notice
ANVISNINGAR AVSEENDE MALLEN
Notice of publicly available information applicable
C 106.00 – INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
VAR & SVAR FÖR ANDRA PORTFÖLJER ÄN KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJER: UPPGIFTER
Bankruptcy
VAR OCH SVAR FÖR PORTFÖLJER SOM INTE ÄR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJER: RESULTAT BASVALUTA
Debt restructuring (CR)
C 108.00 – VAR FÖR ETT ÅRS RESULTAT
Failure to pay
C 109.01 – KAPITALBASKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC): UPGIFTER OM MODELLEN
Settlement currency EUR
C 109.02 – KAPITALBASKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC): UPPGIFTER PER PORTFÖLJ
Delta Hedge CDS General Terms
C 109.03 – KAPITALBASKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC): BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM
Protection seller Participating institution
C 110.01 – KORRELATIONSHANDEL: UPPGIFTER OM MODELLEN
Protection buyer Counterparty
C 110.02 – KORRELATIONSHANDEL: UPPGIFTER PER PORTFÖLJ
Notional USD 10300000,00
C 110.03 – KORRELATIONSHANDEL: EFFEKTIV RÄNTA PER PORTFÖLJ/DATUM
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
C 106.00 – Initial marknadsvärdering och motivering till uteslutning
Settlement currency USD
Avsnitten 1 och 3 i bilaga V
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
Ange portföljnumret från bilaga V.
Maturity date 16 October 2017
Portfölj modellerad för VaR + sVaR (JA/NEJ)
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
Ange ”JA” eller ”NEJ”.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Portfölj modellerad för IRC (JA/NEJ)
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Portfölj modellerad för korrelationshandel (JA/NEJ)
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Skäl för uteslutning
Party A (variable currency payer) Counterparty
Ange ett av följande alternativ:
Party B (constant currency payer) Participating institution
Modellen godkänns ej av tillsynsmyndigheten.
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
Instrumentet eller det underliggande är inte godkänt internt.
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
Egenskaperna hos modellen eller det underliggande har inte beaktats internt.
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
Fritextfält
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Instituten kan lämna ytterligare information i denna kolumn.
Initial exchange
Initial marknadsvärdering
Initial exchange date Trade date
Det aktuella marknadsvärdet för varje enskild portfölj per den 26 oktober 2015 kl. 5.30 medeleuropeisk tid ska anges uttryckt i instrumentets basvaluta.
EUR initial exchange amount EUR 20000000
VaR & sVaR för andra portföljer än korrelationshandelsportföljer: uppgifter
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
Rad
Final exchange
Metod
Final exchange date Maturity date
Historisk simulering.
EUR final exchange amount EUR 20000000,00
Montecarlo.
USD final exchange amount The variable currency amount determined for the final calculation period
Parametrisk.
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
Kombination / Övrigt (specificera).
CTP
Kolumn 020 ska användas när ett institut önskar lämna klargöranden avseende de svar som lämnas i kolumn 010.
Long position in spread hedged equity tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Beräkning av 10-dagarsperiod
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 0 %, detachment point: 3 %)
Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013
VaR, sVaR and IM [1] for the CTP
1 dag skalreviderad till 10 dagar.
Long position in spread hedged mezzanine tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
10 dagar med överlappande perioder.
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 7 %, detachment point: 10 %)
10 dagar, övriga metoder.
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Observationsperiodens längd
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Ett år
Notional is USD 10 million for each tranche.
Längre än 1 år och upp till 2 år.
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
Längre än 2 år och upp till 3 år.
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
Längre än 3 år.
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
Viktning av data
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Oviktat.
No further re-hedging is required.
Viktat.
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
Det större av måtten i leden a och b.
ANNEX VI
Addend utfallstest
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
Addend föreskriven
VAR & SVAR NON-CTP.
Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. (minst 3)
DETAILS
Beräkning av 10 dagarsperiod
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
10 dagar, övriga metoder.
BASE CURRENCY RESULTS
VaR och sVaR för portföljer som inte är korrelationshandelsportföljer: resultat basvaluta
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
Anvisningar rörande formulär (z-axeln)
C 109.01 — IRC.
Avsnitt 1 i bilaga V
DETAILS OF THE MODEL
Ange det portföljnummer som tagits från bilaga V (avsnitt 1).
C 109.02 — IRC.
Datum
DETAILS BY PORTFOLIO
Ange datum för VaR och sVaR.
C 109.03 — IRC.
Följande datum ska tillämpas: 07/12/2015.
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013
C 110.01 — CT.
Ange det 10-dagars VaR som erhålls för varje enskild portfölj utan tillämpning av den '3+' föreskrivna multiplikatorn.
DETAILS OF THE MODEL.
Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 010.
C 110.02 — CT.
Uppgifterna ska anges med en minsta noggrannhet motsvarande tusen enheter och rapporteras i portföljens basvaluta.
DETAILS BY PORTFOLIO.
Ange det 10-dagars sVaR som erhålls för varje enskild portfölj utan tillämpning av den '3+' föreskrivna multiplikatorn.
C 110.03 — CT.
Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett sVaR på fastställt datum i kolumn 010 (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen verkligen är noll).
APR BY PORTFOLIO/DATE
Uppgifterna ska anges med en minsta noggrannhet motsvarande tusen enheter och rapporteras i portföljens basvaluta.
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
C 108.00 – VaR för ett års resultat
Sections 1 and 3 of Annex V
Denna blankett ska bara fyllas i av institut som beräknar VaR med historisk simulering.
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
Ange det portföljnummer som tagits från bilaga V (avsnitt 1).
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
Varje bankdag enligt kalendern i institutets jurisdiktion, mellan den 19 december 2014 och den 18 december 2015 ska rapporteras.
Either YES or NO shall be reported.
Dagligt resultat
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
De ettåriga dataserier med portföljvärdeförändringen (dvs. daglig vinst och förlust) som genereras varje bankdag (dvs. genom att jämföra det slutvärde för varje bankdag som rapporteras i kolumn 10 med slutvärdet för föregående bankdag).
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
Om en dag är en helgdag i den berörda jurisdiktionen ska denna cell lämnas tom (dvs. en resultatsiffra ska endast rapporteras om det hypotetiska värdet av en portfölj förblivit oförändrat på den givna bankdagen).
Rationale for Exclusion
C 109.01 – Kapitalbaskrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC): upgifter om modellen
One of the following shall be reported:
Antal modelleringsfaktorer
Model not authorised by Regulator;
Antalet modelleringsfaktorer i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras.
Instrument or underlying not authorised internally;
Ett av följande svar ska anges:
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
Mer än 2.
Free text box
Källa till LGD-värden
An institution may provide any additional information in this column.
Antalet LGD:er i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras.
Initial Market Valuation
Marknadskonvention.
The mark-to-market value of each individual portfolio on 26 October 2015 at 5:30 pm CET expressed in units of the base currency of the instrument shall be reported.
LGD använd i internmetoden.
VaR & sVaR Non-CTP.
Annat.
Details
C 109.02 – Kapitalbaskrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC): uppgifter per portfölj
Row
Ange portföljnumret från bilaga V (avsnitt 1), endast för de portföljer där IRC begärs.
Methodology
Likviditetshorisont
Historical Simulation;
Artikel 374.5 i förordning (EU) nr 575/2013 och EBA/GL/2012/3
Montecarlo;
Ange den likviditetshorisont som tillämpas på portföljnivån.
Parametric;
3 månader,
Combination/Other (please specify).
3–6 månader.
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
6–9 månader.
Computation of 10-day Horizon
9–12 månader.
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
Källa för PD-värden
1 day re-scaled to 10 days;
Ange källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå.
10 days with overlapping periods;
Kreditvärderingsinstitut.
10 days other Methodology.
Internmetoden.
Length of observation period
Marknadsimplicit.
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
Källa för övergångsmatriser
1 year;
Ange källan för de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå.
more than 1 and up to 2 years;
C 109.03 – Kapitalbaskrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC): belopp per portfölj/datum
more than 2 and up to 3 years;
Ange portföljnumret från bilaga V (avsnitt 1), endast för de portföljer där IRC begärs.
more than 3 years.
Ange datum för IRC.
Data Weighting
Följande datum ska tillämpas:
Unweighted;
Artiklarna 372–376 i förordning (EU) nr 575/2013 och EBA/GL/2012/3
Weighted;
Ange den föreskrivna IRC som erhålls för varje enskild portfölj.
The higher of the metrics in points (a) and (b).
Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar IRC på fastställt datum i kolumn 010 (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen verkligen är noll).
Backtesting add-on
C 110.01 – Korrelationshandel: uppgifter om modellen
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013
Regulatory add-on
Ange antalet modelleringsfaktorer i den övergripande IRC-modellen.
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘at least 3’)
Ange källan för LGD:er i den övergripande korrelationshandelsmodellen.
Computation of 10 day Horizon
C 110.02 – Korrelationshandel: uppgifter per portfölj
10 days other Methodology;
Avsnitt 3 i bilaga V
C 107.02 — VaR and sVaR Non-CTP.
Ange det portföljnummer som tagits från bilaga V (avsnitt 3).
Base Currency Results
Artikel 377.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
Instructions concerning sheets (z-axis)
Ange källan till de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå.
Section 1 of Annex V
C 110.03 – Korrelationshandel: effektiv ränta per portfölj/datum
The portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
Ange det portföljnummer som tagits från bilaga V (avsnitt 3).
Date
Ange datum för alla prisrisker (”effektiv ränta”).
The date of the VaR/sVaR value shall be reported.
Ange de resultat som erhålls genom förordningens korrelationshandelsmodell för varje enskild portfölj.
It shall take all the following values:07/12/2015;
Fältet ska lämnas tomt om institutet inte använder en korrelationshandelsmodell på fastställt datum i kolumn 010 (dvs. värdet noll ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen verkligen är noll).
Article 365 of Regulation (EU) No 575/2013
BILAGA VII
The 10-day VaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
INITIAL MARKNADSVÄRDERING
Figures shall be reported for each of the dates provided in column 010.
INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING
Figures shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units and be reported in the base currency bof the portfolio.
VaR OCH sVaR ICKE-KORR.HANDELSPORTFÖLJ
The 10-day sVaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
UPPGIFTER
The cell shall be left blank if the institution does not calculate a sVaR on the date provided in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
BASVALUTA RESULTAT
Figures shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units and be reported in the base currency of the portfolio.
VaR FÖR ÅRSRESULTAT
C 108.00 — One year Profit & Loss VaR
VaR FÖR ÅRSRESULTAT
This template shall be filled only by institutions that calculate VaR using historical simulation.
KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC)
The Portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
KORRELATIONSHANDEL (KH)
Each business day, according to the calendar in the institution's jurisdiction, between 19 December 2014 and 18 December 2015 shall be reported.
Portfölj modellerad för VaR + sVaR (JA/NEJ)
Daily P&L
Alternativ
The one-year data series with the portfolio valuation change (i.e. daily P&L) produced on each business day (i.e. by comparing the end-of-day valuation on each business day reported in column 10 with the end-of-day valuation on the previous business day).
Observationsperiodens längd
In case a day is a bank holiday in the relevant jurisdiction, this cell shall be left blank (i.e. a zero P&L shall be reported only if there really was no change in the hypothetical value of the portfolio on a given business day).
C 108.00 – VaR FÖR ÅRSRESULTAT
C 109.01 — IRC.
Post
Details of the Model
Ordförande
Number of modelling factors
Facilitet 2.4: Outnyttjad femårig facilitet på 10 miljoner EUR för utfärdande av frakträtter.
The number of modelling factors at the overall IRC model level shall be reported.
Facilitet 2.6: Outnyttjad ej bekräftad ettårig facilitet på 20 miljoner EUR för förlängning av lån på upp till sex månader.
The answer shall be one of the following:
Facilitet 2.7: Outnyttjad ej bekräftad ettårig facilitet på 10 miljoner EUR för förlängning av garantier eller remburser.
More than 2.
EBA tilldelar varje portfölj ett av följande namn:
Source of LGDs
BUND 4 juli 2020
The source of LGDs at the overall IRC Model level shall be reported.
GILT 22 juli 2020
Market Convention;
OAT 25 juli 2020
LGD used in IRB;
TBOND 31 juli 2020
Other.
11 maj 2020
C 109.02 — IRC.
C 109.01 – IRC.
Details by Portfolio
UPPGIFTER OM MODELLEN
The portfolio number taken from Annex V (Section 1), only for those portfolios where IRC is requested, shall be reported.
C 109.02 – IRC.
Liquidity Horizon
UPPGIFTER PER PORTFÖLJ
Article 374(5) of Regulation (EU) No 575/2013 and EBA/GL/2012/3
C 109.03 – IRC.
3 to 6 months;
C 110.02 – KH.
6 to 9 months;
C 110.03 – KH.
9 to 12 months.
EFFEKTIV RÄNTA PER PORTFÖLJ/DATUM
Source of PDs
Portfölj
The source of PDs applied at the portfolio level shall be reported.
Effektiv ränta
Rating Agencies;
VaR OCH sVaR ICKE-KORR.HANDELSPORTFÖLJ.
IRB;
VaR OCH sVaR ICKE-KORR.HANDELSPORTFÖLJ.
Market implied;
REFERENSPORTFÖLJER FÖR TILLSYNSÄNDAMÅL – RESULTAT.
Amount by Portfolio/Date
Mallad bredd: 19.20m.
Articles 372 to 376 of Regulation (EU) No 575/2013 and EBA/GL/2012/3
Bruttotonnage: 7694t.
The cell shall be left blank if the institution does not calculate an IRC on the date reported in column 010 (i.e. zero values shall be reported only if the result of the calculation is actually zero).
Fartygets hastighet: 11,80 kn.
C 110.01 — CT.
Facilitet 2.9: 10 miljoner EUR i utställda fraktgarantier.
Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013
Lång position, ATM* variansswap på Eurostoxx 50 med en löptid på 2 år, nominellt vegavärde på 50000 euro.
The number of modelling factors at the overall Correlation Trading Model level shall be reported.
Utbetalningen baseras på följande realiserade variansformel:
Details by Portfolio.
Längd mellan perpendiklarna: 126,00 m.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2071
amending Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other relevant information
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 vad gäller metoderna för övervakning av koldioxidutsläpp och reglerna för övervakning av annan relevant information
Having regard to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC [1], and in particular Article 5(2) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 av den 29 april 2015 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter och om ändring av direktiv 2009/16/EG [1], särskilt artikel 5.2, och
Regulation (EU) 2015/757 lays down rules for the accurate monitoring, reporting and verification of carbon dioxide (CO2) emissions and of other relevant information from ships arriving at, within or departing from ports under the jurisdiction of a Member State, in order to promote the reduction of CO2 emissions from maritime transport in a cost effective manner.
I förordning (EU) 2015/757 fastställs regler för noggrann övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp och av annan relevant information från fartyg som ankommer till, befinner sig i eller avgår från hamnar inom en medlemsstats jurisdiktion i syfte att främja minskningen av koldioxidutsläpp från sjötransporter på ett kostnadseffektivt sätt.
Annex I to Regulation (EU) 2015/757 lays down the methods for monitoring CO2 emissions on the basis of fuel consumption.
I bilaga I till förordning (EU) 2015/757 fastställs metoder för övervakning av koldioxidutsläpp på grundval av bränsleförbrukningen.
Annex II to Regulation (EU) 2015/757 lays down the rules for ‘monitoring of other relevant information’.
I bilaga II till förordning (EU) 2015/757 fastställs regler för övervakning av annan relevant information.
Part A of Annex I to Regulation (EU) 2015/757 provides that CO2 emissions should be calculated by multiplying emission factors and fuel consumption which is determined by monitoring methods A (BDN and periodic stock takes of fuel tanks), B (bunker fuel tank monitoring on board) and C (flow meters for applicable combustion processes) set out in Part B of that Annex.
I del A i bilaga I till förordning (EU) 2015/757 föreskrivs att koldioxidutsläpp ska beräknas genom att emissionsfaktorer multipliceras med bränsleförbrukningen, som bestäms genom övervakningsmetoderna A (BDN och periodiska avstämningar av bränsletankar), B (övervakning av tank för bunkerbränsle ombord) och C (flödesmätare för tillämpliga förbränningsprocesser) som beskrivs i del B i samma bilaga.
The IMO Resolution [2] on Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index for new ships lays down a set of default values for emissions factors for standard fuels used on board ships.
IMO:s resolution [2] om riktlinjer för metoden för beräkning av det uppnådda energieffektivitetsindexet för nya fartyg innehåller standardvärden för emissionsfaktorer för standardbränslen som används ombord på fartyg.
These default values can be used to calculate CO2 emissions from shipping.
Dessa standardvärden kan användas för att beräkna koldioxidutsläppen från sjötransporter.
Having ships apply these default values to monitor and report their CO2 emissions in accordance with Annex I to Regulation (EU) 2015/757 ensures both a lean regulatory approach and harmonised implementation.
Om fartyg tillämpar dessa standardvärden för att övervaka och rapportera sina kodioxidutsläpp i enlighet med bilaga I till förordning (EU) 2015/757 säkerställs både en effektiv reglering och ett harmoniserat genomförande.
Monitoring methods A, B and C address the determination of fuel uplift (bunkering) or amount of fuel remaining in the tanks from volume to mass, using actual fuel density values.
Inom ramen för övervakningsmetoderna A, B och C ska den tankade bränslemängden (bunkring) eller den kvarvarande bränslemängden i tankarna omvandlas från volym till massa genom användning av faktiska densitetsvärden.