natgillin/translations-raw huggingface dataset:
institutions which calculate own funds requirements relating to operational risk in accordance with Chapter 4 of Title III of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 shall report this information as specified in templates 17.01 and 17.02 of Annex I, in accordance with the instructions in point 4.2 of Part II of Annex II;
Institut som beräknar kapitalbaskrav för operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 575/2013, ska rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.
institutions which calculate the own funds requirements relating to operational risk in accordance with Chapter 3 of Title III of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 and that meet at least one of the following criteria shall report this information as specified in templates 17.01 and 17.02 of Annex I in accordance with the instructions in point 4.2 of Part II of Annex II:
Institut som beräknar kapitalbaskrav för operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013, och som uppfyller minst ett av följande kriterier, ska rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I, i enlighet med och instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II:
the ratio of the individual balance sheet total to the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State is equal to or above 1 %, where balance sheet total figures are based on year-end figures for the year before the year preceding the reporting reference date;
Förhållandet mellan enskilda instituts balansomslutning och summan av alla enskilda instituts balansomslutningar i respektive medlemsstat är minst 1 %, där summan av alla balansomslutningar bygger på siffrorna vid räkenskapsårets utgång för det år som föregick året före referensdatumet för rapportering.
the total value of the institution's assets exceeds EUR 30 billion;
Det totala värdet av institutets tillgångar överstiger 30 miljarder euro.
the total value of the institution's assets exceeds both EUR 5 billion and 20 % of the GDP of the Member State where it is established;
Det totala värdet av institutets tillgångar överstiger både 5 miljarder euro och 20 % av BNP för den medlemsstat där institutet är etablerat.
the institution is one of the three largest institutions established in a particular Member State measured by the total value of its assets;
Institutet är ett av de tre största instituten i en medlemsstat, mätt som det sammanlagda värdet av dess tillgångar.
the institution is the parent of subsidiaries, which are themselves credit institutions established in at least two Member States other than the Member State where the parent institution is authorised and where both of the following conditions are met:
Institutet är moderföretag till dotterföretag som själva är kreditinstitut som är etablerade i minst två andra medlemsstater än den medlemsstat där moderföretaget är auktoriserat och där båda följande villkor uppfylls:
the value of the institution's consolidated total assets exceeds EUR 5 billion,
Värdet av institutets konsoliderade totala tillgångar överstiger 5 miljarder euro.
more than 20 % of either the institution's consolidated total assets as defined in template 1.1 of Annex III or IV, as applicable, or the institution's consolidated total liabilities as defined in template 1.2 of Annex III or IV, as applicable, relates to activities with counterparties located in a Member State other than that where the parent institution is authorised;
Mer än 20 % av antingen institutets konsoliderade totala tillgångar, enligt mall 1.1 i bilaga III eller IV beroende på vad som är tillämpligt, eller institutets konsoliderade totala skulder, enligt mall 1.2 i bilaga III eller IV beroende på vad som är tillämpligt, hänför sig till verksamhet med motparter som är etablerade i en annan medlemsstat än den medlemsstat där moderföretaget är auktoriserat.
institutions which calculate the own funds requirements relating to operational risk in accordance with Chapter 3 of Title III of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 and for which none of the conditions in point (b) is met, shall report the information referred to in points (i) and (ii) below in accordance with the instructions in point 4.2 of Part II of Annex II:
Institut som beräknar kapitalbaskrav för operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 575/2013, och som inte uppfyller något av kriterierna i led b, ska rapportera den information som avses i leden i och ii nedan i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II:
the information as specified for column 080 of template 17.01 of Annex I for the following rows:
Den information som avses för kolumn 080 i mall 17.01 i bilaga I för följande rader:
number of events (new events) (row 910),
Antal händelser (nya händelser) (rad 910).
gross loss amount (new events) (row 920),
Bruttoförlustbelopp (nya händelser) (rad 920).
number of events subject to loss adjustments (row 930),
Antal händelser som är föremål för förlustjusteringar (rad 930).
loss adjustments relating to previous reporting periods (row 940),
Förlustjusteringar som avser tidigare rapporteringsperioder (rad 940).
maximum single loss (row 950),
Största enskilda förlust (rad 950).
sum of the five largest losses (row 960),
Summan av de fem största förlusterna (rad 960).
total direct loss recovery (except insurance and other risk transfer mechanisms) (row 970),
Total direkt återvinning (utom försäkring och andra mekanismer för risköverföring) (rad 970).
total recoveries from insurance and other risk transfer mechanisms (row 980);
Total direkt återvinning från försäkring och andra mekanismer för risköverföring (rad 980).
the information as specified in template 17.02 of Annex I;
Informationen enligt specifikationerna i mall 17.02 i bilaga I.
the institutions referred to in point (c) may report the complete set of information specified in templates 17.01 and 17.02 of Annex I, in accordance with the instructions in point 4.2 of Part II of Annex II;
De institut som avses i led c få rapportera all den information som anges i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.
institutions which calculate the own funds requirements relating to operational risk in accordance with Chapter 2 of Title III of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 and that meet at least one of the conditions (ii) to (v) of point (b) shall report this information as specified in templates 17.01 and 17.02 of Annex I in accordance with the instructions in point 4.2 of Part II of Annex II;
Institut som beräknar kapitalbaskrav för operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013, och som uppfyller minst ett av villkoren i led b ii–v ska rapportera denna information enligt specifikationerna i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I, i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.
institutions which calculate the own funds requirements relating to operational risk in accordance with Chapter 2 of Title III of Part Three of Regulation (EU) No 575/2013 and for which none of the conditions set out in points (ii) to (v) of point (b) are met, may report the information referred to in templates 17.01 and 17.02 of Annex I in accordance with the instructions in point 4.2 of Part II of Annex II;
Institut som beräknar kapitalbaskrav för operativ risk i enlighet med del tre avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013, och som inte uppfyller något av kriterierna i led b ii–v, får rapportera den information som avses i mallarna 17.01 och 17.02 i bilaga I i enlighet med instruktionerna i del II punkt 4.2 i bilaga II.
the entry and exit criteria of Article 4 shall apply.’;
Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.”.
in Article 5(b), the following point (3) is added:
I artikel 5 b ska följande punkt läggas till som punkt 3:
the information on sovereign exposures as follows:
Information om exponering i statspapper på följande sätt:
institutions that meet the criterion referred to in point (a) and where the value reported for domestic exposures of non-derivative financial assets as defined in row 010, column 010 of template 33 of Annex I is less than 90 % of the value reported for domestic and non-domestic exposures for the same data point, shall report the information specified in template 33 of Annex I in accordance with the instructions in point 6 of Part II of Annex II aggregated at a total level and for each individual country they are exposed to;
I artikel 16b.1 ska följande led läggas till som led c:
institutions that meet the criterion referred to in point (a) but do not meet the criterion referred in point (b) shall report the information specified in template 33 of Annex I in accordance with the instructions in point 6 of Part II of Annex II with exposures aggregated at both a total level and at domestic level;
De uppgifter som anges i bilaga XXII i enlighet med instruktionerna i bilaga XXIII.”.
in Article 16b(1), the following point (c) is added:
I artikel 16b.2 ska led a ersättas med följande:
the information specified in Annex XXII in accordance with the instructions in Annex XXIII.’;
Institutet ingår inte i någon grupp bestående av kreditinstitut, värdepappersföretag eller finansinstitut med dotterbolag eller moderinstitut etablerade i andra jurisdiktioner än institutets registreringsland.”.
in Article 16b(2), point (a) is replaced by the following:
Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.
the institution does not form part of a group comprising credit institutions, investment firms or financial institutions with subsidiaries or parent institutions located in jurisdictions other than the institution's jurisdiction of incorporation;’;
Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
Annex I is replaced by the text set out in Annex I to this Regulation;
Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.
Annex II is replaced by the text set out in Annex II to this Regulation;
Bilaga XI ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.
Annex VII is replaced by the text set out in Annex III to this Regulation;
Bilaga XIV ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.
Annex XI is replaced by the text set out in Annex IV to this Regulation;
Bilaga XV ska ersättas med texten i bilaga VI till den här förordningen.
Annex XIV is replaced by the text set out in Annex V to this Regulation;
Bilaga XVIII ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.
Annex XV is replaced by the text set out in Annex VI to this Regulation;
Bilaga XIX ska ersättas med texten i bilaga VIII till den här förordningen.
Annex XVIII is replaced by the text set out in Annex VII to this Regulation;
Bilaga XX ska ersättas med texten i bilaga IX till den här förordningen.
Annex XIX is replaced by the text set out in Annex VIII to this Regulation;
Bilaga XXI ska ersättas med texten i bilaga X till den här förordningen.
Annex XX is replaced by the text set out in Annex IX to this Regulation;
En ny bilaga XXII, vars text finns i bilaga XI till den här förordningen, ska läggas till.
Annex XXI is replaced by the text set out in Annex X to this Regulation;
En ny bilaga XXIII, vars text finns i bilaga XII till den här förordningen, ska läggas till.
a new Annex XXII is added, the text of which is set out in Annex XI to this Regulation;
Artikel 2
a new Annex XXIII is added, the text of which is set out in Annex XII to this Regulation.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Article 2
Den ska tillämpas från och med den 1 mars 2018.
It shall apply from 1 March 2018.
Utfärdad i Bryssel den 9 november 2017.
The President
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
BILAGA I
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV
ANNEX I
COREP-MALLAR
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
Mallnr
COREP TEMPLATES
Mallnummer
Template number
Mallkod Mallens/mallgruppens namn
Template code
Förkortning
Name of the template/group of templates
Kapitalkrav
Short name
KAPITALBAS
Capital adequacy
KAPITALBASKRAV
OWN FUNDS
KAPITALRELATIONER
OWN FUNDS REQUIREMENTS
MEMORANDUMPOSTER:
CAPITAL RATIOS
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Transitional provisions
INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD
TRANSITIONAL PROVISIONS
Solvens på gruppnivå
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – TOTAL
Group solvency
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
Kreditrisk
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV
Credit risk
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
GEOGRAFISK UPPDELNING
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt schablonmetoden)
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt internmetoden)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Tabell 9.4 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV
Table 9.4 - Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS UPPDELNING PER MOTPARTSRISKKLASS AV TOTALA EXPONERINGAR FÖR VILKA PD/LGD-METODEN TILLÄMPAS
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
Operativ risk
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
OPERATIV RISK
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRLUSTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
Marknadsrisk
Operational risk
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT
OPERATIONAL RISK
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
Market risk
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
MARKNADSRISK INTERNA MODELLER
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING PER MOTPARTENS LAND
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)
MARKET RISK INTERNAL MODELS
Rad
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
Post
GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY
Belopp
C 01.00 - OWN FUNDS (CA1)
PRIMÄRKAPITAL
Rows
KÄRNPRIMÄRKAPITAL
Item
Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital
Amount
Fullt betalda kapitalinstrument
TIER 1 CAPITAL
Varav: Kapitalinstrument som tecknas av offentliga myndigeter i nödsituationer
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas som kärnprimärkapital
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Överkurs vid aktieemission
Paid up capital instruments
(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument
Of which: Capital instruments subscribed by public authorities in emergency situations
(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
Share premium
(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument
(-) Own CET1 instruments
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Balanserade vinstmedel
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Balanserade vinstmedel föregående år
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Vinst eller förlust som godtas
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare
Retained earnings
(-) Ej godtagbar del av delårs- eller årsresultat
Previous years retained earnings
Ackumulerat annat totalresultat
Profit or loss eligible
Övriga reserver
Profit or loss attributable to owners of the parent
Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Övergångsjusteringar på grund av kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas
Accumulated other comprehensive income
Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapital
Other reserves
Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen
Funds for general banking risk
Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsmarginaler
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
(-) Ökningar av det egna kapitalet till följd av värdepapperiserade tillgångar
Minority interest given recognition in CET1 capital
Reserv som härrör från säkring av kassaflöden
Transitional adjustments due to additional minority interests
Ackumulerade vinster och förluster på grund av ändringar av institutets egen kreditrisk för skuldförbindelser som värderas till verkligt värde
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering
Cash flow hedge reserve
(–) Goodwill
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Goodwill som redovisats som immateriell tillgång
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentligt innehav
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
Uppskjutna skattskulder i samband med goodwill
(-) Goodwill
(-) Övriga immateriella tillgångar
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
Uppskjutna skattskulder i samband med övriga immateriella tillgångar
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader minus tillhörande skatteskulder
(-) Other intangible assets
(-) Underskott enligt internmetoden av kreditriskjusteringar för förväntade förluster
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
Uppskjutna skatteskulder tillhörande fastställda förmånsbestämda pensionsplaner
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital
(-) Defined benefit pension fund assets
(-) Avdrag från primärkapitaltillskottsposter som överstiger primärkapitaltillskottet
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Värdepapperiseringspositioner som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Positioner i en korg för vilka ett institut inte kan fastställa riskvikten enligt internmetoden och som alternativt kan ges riskvikten 1250 % Artiklarna 36.1 k iv och 153.8 i CRR.
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Aktieexponeringar enligt en internmetod vilka alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av temporära skillnader
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Belopp som överskrider tröskelvärdet på 17,65 %
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital