natgillin/translations-raw huggingface dataset:
010-001 – 010-NNN
Samma definition som för kolumn 280 i CR IRB-mallen.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Alla företag i enlighet med artikel 147.2 c i CRR.
PD of obligors in default shall be 100 %.
varav: Specialutlåning (exklusive specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier)
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Artikel 147.8 a i CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
varav: Specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Artiklarna 147.8 a och 153.5 i CRR
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
varav: Små och medelstora företag
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Artikel 147.2 c i CRR.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Alla hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Hushåll – säkrade genom fastigheter
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Små och medelstora företag Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Ej små och medelstora företag
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
De övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR som inte rapporteras på raderna 070–100.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Aktieexponeringar i enlighet med artikel 147.2 e i CRR.
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
Tabell 09.04 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde (CCB)
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Syftet med denna tabell är att få mer information om de olika delarna av institutets specifika kontracykliska kapitalbuffert.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
De begärda uppgifterna rör kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelningarna II och IV i CRR och det geografiska området för kreditexponeringar, värdepapperiseringsexponeringar och exponeringar i handelslager som är relevanta för beräkningen av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten (CCB) i enlighet med artikel 140 i CRD (berörda kreditexponeringar).
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Uppgifterna i mall C 09.04 begärs för totala berörda kreditexponeringar inom alla jurisdiktioner där dessa exponeringar finns och individuellt för var och en av de jurisdiktioner i vilka relevanta kreditexponeringar finns.
Write-offs
Såväl de totala beloppen som uppgifterna för varje jurisdiktion rapporteras separat.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Den gräns som anges i artikel 5 a.4 är inte relevant för rapporteringen av denna uppdelning.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
För att fastställa det geografiska området fördelas exponeringarna på grundval av direkt gäldenär enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 av den 4 juni 2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för fastställande av den geografiska platsen för berörda kreditexponeringar för beräkning av institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertar.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Metoder för kreditriskreducering ändrar därför inte allokeringen av en exponering till dess geografiska område när det gäller uppgifter som ska rapporteras i denna mall.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Värdet av berörda kreditexponeringar och tillhörande kapitalbaskrav fastställda i enlighet med anvisningarna för de olika raderna.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Kvalitativ information
Article 112 point (a) of CRR.
Denna information ska endast rapporteras för institutets hemviststat (den jurisdiktion som motsvarar dess hemmedlemsstat) och totalt för alla länder.
Article 112 point (b) of CRR.
Instituten ska rapportera antingen y eller n i enlighet med instruktionerna för den aktuella raden.
Article 112 point (c) of CRR.
010–020
Multilateral developments banks
Berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Article 112 point (d) of CRR.
Berörda kreditexponeringarna fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
International organisations
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 111 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
Article 112 point (e) of CRR.
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 050.
Article 112 point (f) of CRR.
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 166 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
Article 112 point (g) of CRR.
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 060.
Same definition as for row 020of CR SA template
030–040
Article 112 point (h) of CRR.
Berörda kreditexponeringarna fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD.
Article 112 point (k) of CRR.
Summan av långa och korta nettopositioner i enlighet med artikel 327 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD enligt del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR:
Article 112 point (l) of CRR.
Exponeringar mot skuldinstrument förutom värdepapperisering,
Article 112 point (n) of CRR.
exponeringar mot positioner i värdepapperisering i handelslagret,
Article 112 point (o) of CRR.
exponeringar mot korrelationshandelsportföljer,
Article 112 point (p) of CRR.
exponeringar mot aktierelaterade värdepapper, och
Article 112 point (q) of CRR.
exponeringar mot fonder om kapitalkraven beräknas i enlighet med artikel 348 i CRR.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller
Same definition as for column 020 of CR IRB template
För berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD enligt del tre avdelning IV kapitlen 2 och 5 i CRR ska summan av följande rapporteras:
Of which defaulted
Verkligt värde av andra positioner än derivat som utgör berörda kreditexponeringar enligt artikel 140.4 b i CRD, fastställt i enlighet med artikel 104 i CRR.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 246 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
070–110
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Summan av raderna 080, 090 och 100.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning II kapitlen 1–4 och 6 i CRR för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD, för landet i fråga.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Kapitalbaskrav för positioner i värdepapperisering i handelslagret ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 100.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Kapitalbaskraven är 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt enligt bestämmelserna i del tre avdelning II kapitlen 1–4 och 6 i CRR.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR för specifik risk, eller i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 5 i CRR för fallissemangs- och migrationsrisker för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD, för landet i fråga.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar inom ramen för marknadsrisker är bland annat kapitalbaskrav för positioner i värdepapperisering enligt del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR och kapitalbaskrav för exponeringar mot företag för kollektiva investeringar fastställda i enlighet med artikel 348 i CRR.
Of which: Specialized lending (excl.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD, för landet i fråga.
SL subject to slotting criteria)
Kapitalbaskraven är 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt enligt bestämmelserna i del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
(Article 147(8) a CRR)
Den vikt som tillämpas på det kontracykliska buffertvärdet i varje land beräknas som en andel av kapitalbaskraven, fastställd enligt följande:
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
Täljare: De totala kapitalbaskrav som avser de berörda kreditexponeringarna i landet i fråga [R070; c010; rapporteringsblad per land].
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
Nämnare: De totala kapitalbaskrav som avser alla kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten i enlighet med artikel 140.4 i CRD [r070; c010; totalt]
Of which: SME
Uppgifter om kapitalbaskravsvikter ska inte rapporteras totalt för alla länder.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts för landet i fråga av den utsedda myndigheten i det landet i enlighet med artikel 136, 137, 138 och 139 i CRD.
Retail – Secured by real estate property
Denna rad ska lämnas tom om inget kontracykliskt buffertvärde har fastställts för landet i fråga av den utsedda myndigheten i det landet.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Kontracykliska kapitalbuffertvärden som fastställts av den utsedda myndigheten, men som ännu inte är tillämpliga i landet i fråga vid rapporteringsreferensdatum, ska inte rapporteras.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Uppgifter om det kontracykliska kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten ska inte rapporteras totalt för alla länder.
non-SME
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet i fråga och som fastställts av den utsedda myndigheten i det land där institutet har sitt säte, i enlighet med artiklarna 137, 138, 139,140.1, 140.2 och 140.3 i CRD.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Kontracykliska kapitalbuffertvärden som ännu inte är tillämpliga vid rapporteringsreferensdatum ska inte rapporteras.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Uppgifter om det kontracykliska kapitalbuffertvärde som gäller i det land där institutet har sitt säte ska inte rapporteras totalt för alla länder.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde fastställt i enlighet med artikel 140.1 i CRD.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärdet beräknas som det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärden som gäller i de jurisdiktioner där institutets berörda kreditexponeringar finns, eller som gäller vid tillämpningen av artikel 140 i enlighet med artikel 139.2 eller 139.3 i CRD.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Det aktuella kontracykliska buffertvärdet rapporteras i [r120; c020; rapporteringsblad per land], eller [r130; c020; rapporteringsblad per land] i tillämpliga fall.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Den vikt som gäller för det kontracykliska buffertvärdet i varje land är andelen kapitalbaskrav av de totala kapitalbaskraven, och ska rapporteras i [r110; c020; rapporteringsblad per land].
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Uppgifter om det institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertvärdet ska endast rapporteras totalt för alla länder och inte för varje land separat.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
150 – 160
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Användning av tröskelvärdet på 2 %
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
I enlighet med artikel 2.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 kan allmänna kreditexponeringar mot utlandet, som tillsammans inte överstiger 2 % av den sammanlagda allmänna kreditexponeringen, exponeringen i handelslager och värdepapperiseringsexponeringen i institutet, fördelas till institutets hemmedlemsstat.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Den sammanlagda allmänna kreditexponeringen, exponeringen i handelslager och värdepapperiseringsexponeringen beräknas genom att man undantar allmänna kreditexponeringar lokaliserade i enlighet med artikel 2.5 a och artikel 2.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Om institutet tillämpar detta undantag ska ”y” anges i tabellen för den jurisdiktion som utgör dess hemmedlemsstat och totalt för alla länder.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Om ett institut inte utnyttjar detta undantag ska ”n” anges i respektive cell.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
I enlighet med artikel 3.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 får institut fördela exponeringar i handelslager till sin hemmedlemsstat om totala exponeringar i handelslagret inte överstiger 2 % av deras totala allmänna kreditexponeringar, exponeringar i handelslager och värdepapperiseringsexponeringar.
Qualitative Information
C 10.01 OCH C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
CR EQU IRB-mallen är uppdelad i följande två undermallar: CR EQU IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden i exponeringsklassen aktier och över de olika metoderna för beräkning av totala riskvägda exponeringsbelopp.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
CR EQU IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser i samband med PD/LGD-metoden.
010-020
I följande instruktioner avser ”CR EQU IRB” både mallen ”CR EQU IRB 1” och mallen ”CR EQU IRB 2”, beroende på vad som är tillämpligt.
Relevant credit exposures – Credit risk
CR EQU IRB-mallen ger information om beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk (artikel 92.3 a i CRR) enligt internmetoden (del tre avdelning II kapitel 3 i CRR) för de aktieexponeringar som avses i artikel 147.2 e i CRR.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
I enlighet med artikel 147.6 i CRR består klassen aktieexponeringar av följande exponeringar:
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Icke-räntebärande exponeringar som medför en efterställd återstående fordran på emittentens tillgångar eller intäkter.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Räntebärande exponeringar och andra värdepapper, partnerskap, derivat eller andra instrument som till sin ekonomiska substans är likartade med de exponeringar som avses i led a.
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Fondföretag som behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden i artikel 152 i CRR ska även rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
I enlighet med artikel 151.1 i CRR ska instituten lämna in CR EQU IRB-mallen om de tillämpar en av de tre metoder som avses i artikel 155 i CRR:
030-040
Den förenklade riskviktmetoden.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
PD/LGD-metoden.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Internmetoden.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Institut som tillämpar internmetoden ska i CR EQU IRB-mallen dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk (dvs. aktieexponeringar med riskvikten 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, respektive riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR)).
exposures to securitisation positions in the trading book,
Följande aktiefordringar ska inte rapporteras i CR EQU IRB-mallen:
exposures to correlation trading portfolios,
Aktieexponeringar i handelslagret (i det fall instituten inte är undantagna från beräkning av kapitalbaskrav för positioner i handelslagret i enlighet med artikel 94 i CRR).
exposures to equity securities, and
Aktieexponeringar som är föremål för partiell användning av schablonmetoden (artikel 150 i CRR), bl.a.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
aktieexponeringar för vilka äldre regler får tillämpas i enlighet med artikel 495.1 i CRR,
Value of trading book exposures under internal model approaches
aktieexponeringar mot juridiska personer vilkas kreditåtaganden åsätts riskvikten 0 % enligt schablonmetoden, inbegripet offentligt stödda enheter på vilka riskvikten 0 % kan tillämpas (artikel 150.1 g i CRR),
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
aktieexponeringar som uppstår inom ramen för lagstiftningsprogram för främjande av särskilda sektorer av näringslivet som i betydande grad subventionerar institutets investering och som är förenade med någon form av offentlig tillsyn och begränsningar av investeringarna i värdepapper (artikel 150.1 h i CRR),
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
aktieexponeringar mot anknutna företag i enlighet med behandlingen av ”övriga motpartslösa tillgångar” (i enlighet med artikel 155.1 i CRR), och
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
aktiefordringar som har dragits av från kapitalbasen i enlighet med artiklarna 46 och 48 i CRR.
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Instruktioner avseende särskilda positioner (tillämpliga för både CR EQU IRB 1 och CR EQU IRB 2)
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Motpartsrisken är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
070-110
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden ska i kolumn 010 rapportera sannolikheten för obestånd (PD) beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 165.1 i CRR.
The sum of rows 080, 090 and 100.
PD-värdet för den motpartsriskklass som ska rapporteras ska uppfylla de minimikrav som fastställs i del tre avdelning II kapitel 3 avsnitt 6 i CRR.