natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Short straddle 3-month ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.2 i denna bilaga.
Long straddle 2-year ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Inflations-nollkupongswap
Effective date: 15 October 2015.
CPTFEMU index 10Y löptid par nollkupongswap
* The strike price is based on the index level at NYSE at 4:30 pm New York time on 15 October 2015.
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.3 i denna bilaga.
Volatility trade #2 (smile effect)
Säkerställd valutaköpoption
Long/short puts on FTSE 100
Kort position EUR/USD och kort position sälj-EUR- köp-USD-option
Long 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % OTM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Kort position, 3-månaders EUR/USD-terminskontrakt (dvs. lång USD kort EUR), kontantavräknade, med ett nominellt värde av 20 miljoner US-dollar köpta till ECB:s EUR/USD-referensväxelkurs vid dagens slut 15 oktober 2015
Short 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % ITM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Kort position, 3-månaders sälj-EUR-köp-USD-option med ett nominellt värde på 40 miljoner US-dollar (dvs. kort USD mot EUR), kontantavräknad, med ett lösenpris som motsvarar 3-månaders terminsväxelkursen vid dagens slut 15 oktober 2015
* The strike price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Effektivt datum: 15 oktober 2015
Equity variance swaps on Eurostoxx 50 (SX5E)
Slutdag: 15 januari 2016
Long ATM* variance swap on Eurostoxx 50 with a maturity of 2 years, Vega notional amount of EUR 50,000.
Marknadsvärderad CCY-swap
The payoff is based on the following realized variance formula:
2 år, 3-månaders USD-Libor mot 3-månaders Euriborswap
where n is the number of working days until maturity, and Si and Si + 1 are the price of the underlying at date i and i + 1 respectively.
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.8 i denna bilaga.
* The strike value of the variance swap shall be defined on the trade date 15 October 2015 to cancel the value of the swap.
Knock out-option
(The strike value determined by the institution on the pre-benchmarking exercise validation data template shall be provided together with the initial market value of the trade.)
Standardoption som upphör att existera om spotpriset på den underliggande tillgången når en förutbestämd gräns före förfallodagen, kontantavräknad.
Barrier option
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.4 i denna bilaga.
Long 40 contracts of 3-month ATM* S&P 500 down-and-in put options with a barrier level that is 10 % OTM* and continuous monitoring frequency (1 contract = 100 underlyings)
Double no touch-option
* The strike price is based on the index level at NYSE market close on 15 October 2015.
Digital option som ger ett förutbestämt belopp om spotpriset inte når någon av gränserna under optionens löptid, kontantavräknad.
Quanto index call
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.5 i denna bilaga.
ear USD Quanto call on Eurostoxx 50
Råvara
See details in Section 2.1 of this Annex.
Spekulation i räntekurvans utveckling – från contango till backwardation
Interest Rate
Långa kortfristiga och korta långfristiga kontrakt
Curve flattener trade
Lång position, 3500000, 3-månaders ATM OTC London guldterminer (1 kontrakt = 0,001 troy ounces, nominellt: 3500 troy ounces)
Long long-term and short short-term treasuries
Kort position, 4300000, 1-åriga ATM OTC London guldterminer (nominellt: 4300 troy ounces)
Short EUR 20 million 2-year German Treasury note (ISIN:DE0001135341, expiry 4 January 2018)
Kort position, 30 kontrakt med 3-månaders OTC WTI säljoptioner i råolja med lösenpris = 6-månaders terminspris den 15 oktober 2015 vid dagens slut (1 kontrakt = 1000 fat, total nominell mängd 30000 fat)
VaR, sVaR and IRC
Kreditspread
Ten-year fixed for variable interest rate swap
Portfölj med statskreditswappar
Bloomberg code eusw10v3 curncy
Kort skydd via kreditswappar som avser fem länder
Receive fixed rate and pay floating rate
Kort position, 2 miljoner euro per 5-årig kreditswap som hänför sig till ett enskilt land (nominellt värde på totalt 10 miljoner euro) på följande länder:
Fixed leg: receive annually
Omstruktureringsklausul: FULL
Floating leg: 3-month Euribor rate, pay quarterly
Land
Notional: EUR 5 million
RED-kod
Roll convention and calendar: standard
valuta
Effective date: 15 October 2015 (i.e. rates to be used are those at the market close on 15 October 2015)
Italien
Maturity date: 15 October 2025
Frankrike
Two-year swaption on ten-year interest rate swap
Portfölj med statsobligationer/kreditswappar
Bloomberg code eusv0210 curncy
Basportfölj med statsobligationer som avser fem länder
Seller* of an OTC receiver swaption with maturity of two years on the interest rate swap described in row 1.9 but with a modified effective date of 16 October 2017 and a modified maturity date of 15 ctober 2027.
Lång position, 2 miljoner euro per 5-årig kreditswap som avser ett enskilt land (nominellt värde på totalt 10 miljoner euro) på följande länder: Italien, Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike och Förenta staterna som i portföljen i rad 1.19
Effective date of swaption: 15 October 2015
Lång position, 2 miljoner euro per 5-årig kreditswap som avser ett enskilt land (nominellt värde på totalt 10 miljoner euro) på följande länder: Italien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Förenta staterna (som framgår av tabellen nedan)
Expiry date of swaption: 16 October 2017
För att räkna om det nominella värdet av obligationer som inte är i euro används växelkursen vid dagens slut den 15 oktober 2015
Premium paid at expiry
Identifikator
Cash settled
Beskrivning
* The strike price is based on the IRS rate as per row 1.9 (i.e. the strike price is the fixed rate as per row 1.9)
BTP 1 september 2020
* The institution is the seller of the option on the swap.
Sektorkoncentrationsportfölj
The counterparty of the institution buys the right to enter a swap with the institution; if the counterparty exercises its right, it will receive the fixed rate while the institution will receive the floating rate.
Kort skydd via kreditswappar som avser tio finansbolag
Libor range accrual
Likvärdig med kort position, 1 miljon euro i nominellt värde per 5-årig kreditswap som avser ett bolag (nominellt värde på totalt 10 miljoner euro) på följande tio bolag:
Structured coupon indexed on the number of days in the interest rate period when the Libor fixes in a predetermined range.
Prudential
See details in Section 2.2 of this Annex.
Diversifierad indexportfölj
Inflation zero coupon swap
Kort skydd via CDS-index
CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Kort position, 10 miljoner euro nominellt värde iTraxx 5-åriga Europe SF index Series 24, Version 1 – förfallodag 20 december 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
See details in Section 2.3 of this Annex.
Diversifierad indexportfölj (högre koncentration)
Covered FX call
Kort position, 5 miljoner euro nominellt värde* iTraxx 5-åriga Europe SF index Series 24, Version 1 – förfallodag 20 december 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Kort position, 5 miljoner euro nominellt värde (lika viktade) på följande fem finansbolag som ingår i iTraxx 5-åriga Europe SF index Series 24, Version 1 – förfallodag 20 december 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
Namn på CDS
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
* Varje kreditswap som avser ett bolag bör ha ett nominellt värde på 1 miljon euro.
Effective date: 15 October 2015
Diversifierad företagsportfölj
Expiry date: 15 January 2016
Kort skydd via kreditswappar som avser 10 A- till AA-klassade bolag
Mark-to-market cross-currency basis swap
Likvärdig med kort position, 2 miljon euro i nominellt värde per 5-årig kreditswap som avser ett bolag (nominellt värde på totalt 20 miljoner euro) på följande tio bolag (för kreditswappar i US-dollar, använd växelkursen den 15 oktober 2015):
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Indexbasis
See details in Section 2.8 of this Annex.
Kort position, 5 miljoner euro nominellt värde iTraxx 5-åriga Europe SF index Series 24, Version 1 – förfallodag 20 december 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Knock-out option
Lång position, 5 miljoner euro nominellt värde alla komponenter av iTraxx 5-åriga Europe SF index Series 24, Version 1 – förfallodag 20 december 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (dvs. det aggregerade nominella värdet är 5 miljoner euro och alla bolag är lika viktade)
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Basportfölj med CDS-obligationer
See details in Section 2.4 of this Annex.
Lång position, obligationer, 2 miljoner euro per enskilt bolag 5-åriga obligationer på 4 finansbolag (2 EU, 2 Nordamerika).
Double no touch option
Värdepapperets namn
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Långt skydd via kreditswap på samma bolag (2 miljoner euro per bolag, 5-åriga).
See details in Section 2.5 of this Annex.
Kort indexsäljoption på ITraxx Europe Crossover-serie 24
Commodity
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.6 i denna bilaga.
Curve play from contango to backwardation
Quanto CDS avseende Spanien med deltahedge
Long short-term and Short long-term contracts
För närmare uppgifter, se avsnitt 2.7 i denna bilaga.
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Sammantagna portföljer
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Sammantagen portfölj (1)
Short oil put options
En portfölj bestående av portföljerna i raderna 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24 och 1.26
Credit Spread
En portfölj bestående av portföljerna i raderna 1.1–1.28
Short protection via CDS on five countries
En portfölj bestående av aktieportföljerna i raderna 1.1–1.7
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Sammantagen portfölj (4)
Restructuring clause: FULL
En portfölj bestående av ränteportföljerna i raderna 1.8–1.12
Country
Sammantagen portfölj (5)
RED Code
En portfölj bestående av valutaportföljerna i raderna 1.13–1.16
currency
Sammantagen portfölj (6)
Italy
En portfölj bestående av råvaruportföljerna i raderna 1.17–1.18
France
Sammantagen portfölj (7)
Sovereign bond/CDS portfolio
En portfölj bestående av kreditspreadportföljerna i raderna 1.19–1.28
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Avsnitt 2: Uppgifter om portföljer
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
Uppgifter om portfölj 1.7 3-årig quantoköpoption i USD på EUROSTOXX 50
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Part B deltagande institut
Identifier
ENA (Equity Notional Amount) 5000000 USD
Description
Handelsdag 15 oktober 2015
BT 1 September 2020
Lösendag 15 oktober 2015
Sector concentration portfolio
Effektivt datum 15 oktober 2015
Short protection via CDS on 10 financials
Värderingsdag 16 oktober 2018
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
Slutdatum 16 oktober 2018
Doc clause
Underliggande index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Prudental
Betalare av rörlig ränta motpart
7B676W
Nominellt belopp 5000000 USD
Diversified index portfolio
Rörlig ränta 3-månaders USD Libor
Short protection via CDS index
Spread + 300 punkter
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Räntedagsbas rörlig ränta faktiskt antal dagar/360
Diversified index portfolio (higher concentration)
n/betalningsdatum rörligt belopp 1/ 15 januari 2016
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
2/ 15 april 2016
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
3/ 15 juli 2016
CDS name
4/ 15 oktober 2016
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
5/ 16 januari 2017
Diversified corporate portfolio
6/ 17 april 2017
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
7/ 17 juli 2017
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
8/ 16 oktober 2017
GNDF9A
9/ 15 januari 2018
Index basis
10/ 16 april 2018
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
11/ 16 juli 2018
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
12/ 16 oktober 2018
CDS bond basis
Betalare av aktiebelopp part B
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Aktiebelopp på slutdatumet kommer part B att betala part A följande kontantavräkningsbelopp:
Security name
där
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Indexinitial är den officiella slutnivån på det underliggande indexet på lösendagen
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Indexfinal är den officiella slutnivån på det underliggande indexet på värderingsdagen
See details in Section 2.6 of this Annex.
Avvecklingsvillkor:
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Avvecklingsvaluta USD Quanto
See details in Section 2.7 of this Annex.
Bankdagar New York
All-in portfolios
Uppgifter om portfölj 1.11 3-månaders USD Libor Range Accrual
All-in portfolio (1)
Part A deltagande institut
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Part B motpart
All-in portfolio (2)
Nominellt belopp 10000000,0 USD
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Slutdatum 15 oktober 2025
All-in portfolio (3)
Part A betalar 4 % * n/N
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
n antal dagar då range accrual-indexet ligger mellan den lägre och den övre (inbegripet) gränsen under den relevanta ränteperioden
All-in portfolio (4)
N antal dagar i den relevanta ränteperioden
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Range accrual-index 3-månaders USD Libor
All-in portfolio (5)
Lägre gräns 2,50 %
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Övre gräns 4,00 %
All-in portfolio (6)
Räntedagsbas faktiskt antal dagar/360
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Betalningsdag varje kvartal
All-in portfolio (7)
Bankdagskonvention modifierad efterföljande
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Bankdagar för fixering London och New York
Section 2: Details for portfolios
Bankdagar för betalning London och New York
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Part B betalar USD 3M Libor
Party A Counterparty
Ränteperiod fr.o.m. den föregående betalningsdagen till nästa betalningsdag (den sistnämnda betalningsdagen ej inräknad)
Party B Participating institution
Uppgifter om portfölj 1.12 CPTFEMU index 10-årig löptid par nollkupongswap
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Kontraktsdatum 15 oktober 2015
Trade date 15 October 2015
Betalare av fast ränta deltagande institut
Strike date 15 October 2015
Betalare av HIKP XT Float motpart
Effective date 15 October 2015
Nominellt belopp 10000000,00 euro
Valuation date 16 October 2018
Startdatum 15 oktober 2015
Termination date 16 October 2018
Förfallodag 15 oktober 2025
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Uppgifter om fast ränta
Floating rate payer Counterparty
Fast ränta 2000 procent
Notional amount USD 5000000
Betalningsdagskonvention modifierad efterföljande
Floating rate 3-month USD Libor
Betalningsdagar Target
Spread + 300 bps
Fasta betalningsdagar 15 oktober 2025
Floating rate day count fraction Actual/360
Uppgifter om HICP XT Float
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Rörlig ränta Target
2/15 April 2016
Frekvens I efterskott på förfallodagen
3/15 July 2016
Indexnamn Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4/17 October 2016
Betalningsdagar 15 oktober 2025
5/16 January 2017
HICP XT fast ränta beräkningsmetod
6/17 April 2017
Nominellt belopp*[(1 + fast ränta)n – 1]
7/17 July 2017
HICP XT rörlig ränta beräkningsmetod
8/16 October 2017
Nominellt belopp*[(Indexend/Indexstart) – 1]
9/15 January 2018
HICP XT oktober 2025 Index oreviderat
10/16 April 2018
HICP XT oktober 2015 Index oreviderat
11/16 July 2018
Det finns inget golv.
12/16 October 2018
Uppgifter om portfölj 1.15 Knock out-valutaoption
Equity amount payer Party B
Köpare deltagande institut (part B)
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Säljare kund (part A)
Where
Valutaoption, typ europeisk
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Valutaoption, typ EUR köp USD sälj
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Köpvaluta och köpvalutabelopp 15000000,00 euro
Settlement terms:
Säljvaluta och säljvalutabelopp belopp likvärdigt med 15000000,00 euro baserat på EUR/USD-kursen den 15 oktober 2015, New York stängningskurs
Settlement currency USD Quanto
Lösenpris EUR/USD-kursen den 15 oktober 2015, New York stängningskurs
Business days New York
Förfallodag 21 oktober 2016
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Förfaller, klockslag 10:00 New York-tid
Party A Participating institution
Automatisk optionslösen tillämpligt
Party B Counterparty
Avveckling levererbar
Notional amount USD 10000000,0
Avvecklingsdag 21 oktober 2016
Termination date 15 October 2025
Barriärhändelse tillämpligt
Party A pays 4 % * n/N
Händelsetyp knock-out
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Avistakursriktning över eller lika med barriärnivån
N Number of days in the relevant interest period
Ursprungligt spotpris EUR/USD-värde den 15 oktober 2015
Range accrual index 3-month USD Libor
Barriärnivå 1 5000 USD/EUR
Lower barrier 2,50 %
Händelseperiod startdatum och tid handelsdag och tidpunkt
Upper barrier 4,00 %
Händelseperiod slutdatum och tid förfallodag och tidpunkt
Day count fraction Actual/360
Uppgifter om portfölj 1.16 Double no touch binär valutaoption
Payment dates Quarterly
Handelsdag 15 oktober 2015
Business day convention Modified Following
Säljare kund [part A]
Business days for fixing London and New York
Valutaoption, typ binär
Business days for payment London and New York
Förfallodag 15 oktober 2016
Party B pays USD 3M Libor
Avveckling ej levererbar
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Avvecklingsbelopp 1000000,00 euro
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Händelsetyp Double No-Touch binär
Contract date 15 October 2015
Ursprungligt spotpris USD/EUR-kurs den 15 oktober 2015
Payer of fixed Participating institution
Övre barriärnivå 1 5000 USD/EUR
Payer of HICP XT Float Counterparty
Lägre barriärnivå 1 2000 USD/EUR
Notional amount EUR 10000000,00
Händelseperiod slutdatum och tid förfallodag och tidpunkt
Start date 15 October 2015
Bankdagskonvention följande
Maturity date 15 October 2025
Uppgifter om portfölj 1.27 Indexsäljoption på ITraxx Europe Crossover-serie 24
Fixed rate details
Köpare motpart
Fixed rate 2,000 per cent
Säljare deltagande institut
Payment day convention Modified Following
Optionsslag säljoption (dvs. en rätt att sälja ett index för vilket vi mottar den fasta kupongdelen)
Payment days Target
Förfallodag 15 april 2016
Fixed payment dates 15 October 2025
Underliggande slutdag 20 december 2020
HICP XT Float rate details
Optionstyp europeisk
Float rate Target
Option lösenpris 500,00 punkter
Frequency At maturity in arrears
Nominellt värde 10000000,00 euro
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Uppgifter om portfölj 1.28 Quanto Euro CDS på Spanien med USD deltasäkring
Payment days 15 October 2025
Quanto CDS allmänna villkor:
HICP XT Fixed rate calculation method
Planerat slutdatum 20 december 2019
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Säljare av skydd motpart
HICP XT Floating rate calculation method
Köpare av skydd deltagande institut
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Bankdag London
HICP XT October 2025 Index unrevised
Referensenhet Konungariket Spanien
HICP XT October 2015 Index unrevised
Red-kod 8CA965
There is no floor.
Kupongutbetalningsdatum 20 mars, 20 juni, 20 september och 20 december varje år
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Kupongspread 1,00 %
Buyer Participating institution (Party B)
Räntedagsbas fast ränta faktiskt antal dagar/365 (fast)
Seller Client (Party A)
Rörlig betalning:
Currency option style European
Betalare av rörlig ränta beräkningsbelopp 10000000,00 euro
Currency option type EUR Call USD Put
Villkor för avveckling meddelande om kredithändelse
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
meddelande om offentligt tillgänglig information
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Kredithändelser följande kredithändelser ska gälla avseende denna transaktion:
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
konkurs
Expiration date 21 October 2016
skuldsanering
Expiration time 10:00 am New York time
utebliven betalning
Automatic exercise Applicable
Avvecklingsvaluta EUR
Settlement Deliverable
Delta Hedge CDS allmänna villkor:
Settlement date 21 October 2016
Säljare av skydd deltagande institut
Barrier event Applicable
Köpare av skydd motpart
Event type Knock-out
Nominellt värde 10300000,00 USD
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Betalare av rörlig ränta beräkningsbelopp 10300000,00 USD
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Avvecklingsvaluta USD
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Uppgifter om portfölj 1.14 Marknadsvärderad (återställbar) CCY-swap
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Förfallodag 16 oktober 2017
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Återställningsdatum varje kvartal fr.o.m. den 15 oktober 2015
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Nominellt i euro (belopp i konstant valuta) 20000000 euro
Trade Date 15 October 2015
Nominellt i USD (belopp i variabel valuta) ett belopp som motsvarar 20000000 beroende på EUR/USD-kursen i början av varje ränteperiod
Seller Client [Party A]
Marknadsvärderat belopp skillnaden mellan beloppet i variabel valuta innevarande ränteperiod och beloppet i variabel valuta föregående ränteperiod.
Currency option style Binary
Part A (betalare i variabel valuta) motpart
Expiration date 15 October 2016
Part B (betalare i konstant valuta) deltagande institut
Settlement Non-deliverable
Part A betalar 3-månaders Libor på beloppet i variabel valuta (US-dollar)
Settlement amount EUR 1000000,00
Part B betalar 3-månaders Euribor minus 20 punkter på beloppet i konstant valuta (EUR)
Event type Double No-Touch Binary
På varje återställningsdag kommer part A att betala marknadsvärdet till part B, om detta är negativt.