natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Of which:
Bruttoförlust netto efter direkta återvinningar
Number of events subject to loss adjustments.
BRUTTOFÖRLUST PER AFFÄRSOMRÅDE
Of which:
Namn på juridisk person
of which: number of events with a positive loss adjustment
LEI-kod
of which: number of events with a negative loss adjustment
Affärsenhet
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Beskrivning
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Företagsfinansiering [CF]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Handel och finansförvaltning [TS]
Event ID
Privatkundsmäkleri [RBr]
Date of accounting
Storkundsbank [TS]
Date of occurrence
Hushålls-bank [RB]
Date of discovery
Clearing- och betalningssystem [PS]
Event Type
Administrations-uppdrag [AS]
Gross loss
Kapitalförvaltning [AM]
Gross loss net of direct recoveries
Företagsövergripande poster [CI]
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)
Legal Entity name
Valuta:
Legal Entity ID
POSITIONER
Business Unit
ALLA POSITIONER
Description
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV
Corporate Finance [CF]
OMSATTA SKULDINSTRUMENT I HANDELSLAGRET
Trading and Sales [TS]
Generell risk
Retail Brokerage [RBr]
Derivat
Commercial Banking [CB]
Övriga tillgångar och skulder
Retail Banking [RB]
Löptidsgrundad metod
Payment and Settlement [PS]
Zon 1
Agency Services [AS]
0 ≤ 1 månad
Asset Management [AM]
> 1 ≤ 3 månader
Corporate Items [CI]
> 3 ≤ 6 månader
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 6 ≤ 12 månader
Currency:
Zon 2
POSITIONS
> 1 ≤ 2 (1,9 för kupong med mindre än 3 %) år
ALL POSITIONS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 för kupong med mindre än 3 %) år
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 för kupong med mindre än 3 %) år
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Zon 3
General risk
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Derivatives
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 för kupong med mindre än 3 %) år
Other assets and liabilities
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Maturity-based approach
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 för kupong med mindre än 3 %) år
Zone 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 för kupong med mindre än 3 %) år
0 ≤ 1 month
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 för kupong med mindre än 3 %) år
> 1 ≤ 3 months
(> 12,0 ≤ 20,0 för kupong med mindre än 3 %) år
> 3 ≤ 6 months
(> 20 för kupong med mindre än 3 %) år
> 6 ≤ 12 months
Durationsbaserad metod
Zone 2
Specifik risk
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Räntebärande värdepapper i den första kategorin i tabell 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Räntebärande värdepapper i den andra kategorin i tabell 1
Zone 3
Med en återstående löptid på ≤ 6 månader
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Med en återstående löptid på > 6 månader och ≤ 24 månader
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Med en återstående löptid på > 24 månader
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Räntebärande värdepapper i den tredje kategorin i tabell 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Räntebärande värdepapper i den fjärde kategorin i tabell 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Kreditvärderade kreditderivat som förfaller på n:te fallissemanget
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Kapitalbaskrav för korrelationshandelsportföljen
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)
Duration-based approach
Förenklad metod
Specific risk
Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk
Debt securities under the first category in Table 1
Scenariomatrismetod
Debt securities under the second category in Table 1
C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING (MKR SA SEC)
With residual term ≤ 6 months
(-) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
With a residual term > 24 months
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Debt securities under the third category in Table 1
SUMMA KAPITALBASKRAV 450
Debt securities under the fourth category in Table 1
RISKVIKTER < 1250 %
Rated nth-to default credit derivatives
(-) LÅNGA
Own funds requirement for securitisation instruments
(-) KORTA
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
7–10 %
Additional requirements for options (non-delta risks)
12–18 %
Simplified method
20–35 %
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
40–75 %
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
VIKTADE LÅNGA NETTOPOSITIONER
Scenario matrix approach
VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
SUMMA VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Cell länkade till MKR SA TDI 325:060
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Varav: ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
UPPDELNING AV DEN TOTALA SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP:
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Panträtt i bostadsfastigheter
RISK WEIGHTS < 1250 %
Panträtt i kommersiella fastigheter
(-) LONG
Kreditkortsfordringar
(-) SHORT
Lån till företag eller små och medelstora företag
7 - 10 %
Konsumentlån
12 - 18 %
Kundfordringar
20 - 35 %
Övriga tillgångar
40 - 75 %
Säkerställda obligationer
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Övriga skulder
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 20.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONEN (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Övrigt
Residential mortgages
Cell länkade till MKR SA TDI 330:060
Commercial mortgages
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING:
Credit card receivables
ÖVRIGA KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJPOSITIONER
Leasing
KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET
Loans to corporates or SMEs
KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET
Consumer loans
C 21.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER (MKR SA EQU)
Trade receivables
Nationell marknad:
Other assets
AKTIER SOM INGÅR I HANDELSLAGRET
Covered Bondes
Börshandlade aktieindexterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
Other liabilities
Andra aktier än börshandlade aktieindexterminer som är brett diversifierade
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 22.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(Inklusive omfördelning av icke avstämda positioner i valutor som omfattas av särskild behandling för avstämda positioner)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
AVSTÄMDA
40- 75 %
SUMMA POSITIONER
Other
Nära sammanhängande valutor
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Varav: rapportvaluta
SECURITISATION POSITIONS:
Alla övriga valutor (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
OTHER CTP POSITIONS
Guld
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
UPPDELNING AV TOTALA POSITIONER (INKLUSIVE RAPPORTVALUTA) PER EXPONERINGSTYP
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Övriga tillgångar och skulder, som inte är poster utanför balansräkningen och derivat
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Poster utanför balansräkningen
National market:
Memorandumposter: VALUTAPOSITIONER
EQUITIES IN TRADING BOOK
Argentinsk peso
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Australisk dollar
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Brasiliansk real
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Bulgarisk lev
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Kanadensisk dollar
MATCHED
Tjeckisk koruna
TOTAL POSITIONS
Dansk krona
Currencies closely correlated
Egyptiskt pund
Gold
Mexikansk peso
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Rumänsk leu
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Rysk rubel
Off-balance sheet items
Serbisk dinar
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Svensk krona
Euro
Schweizisk franc
Lek
Turkisk lira
Argentine Peso
US-dollar
Australian Dollar
Isländsk krona
Canadian Dollar
Kroatisk kuna
Danish Krone
SUMMA POSITIONER I RÅVAROR
Pound Sterling
Basmetaller
Forint
Jordbruksprodukter
Yen
Övriga
Lithuanian Litas
Varav energiprodukter (olja, gas)
Denar
Löptidsmetod
Mexican Peso
Utökad löptidsmetod
Rumanian Leu
C 24.00 – MARKNADSRISK INTERNA MODELLER (MKR IM)
Russian Ruble
Value at Risk (VaR)
Serbian Dinar
STRESSJUSTERAD VaR
Swedish Krona
KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISKER
Norwegian Krone
ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TAKET
Hong Kong Dollar
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (mc) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (VaRavg)
New Taiwan Dollar
FÖREGÅENDE DAG (VaRt-1)
New Zealand Dollar
MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (ms) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (SVaRavg)
Singapore Dollar
Senast tillgängliga (SVaRt-1)
Won
GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR
Yuan Renminbi
SENASTE MÅTT
Croatian Kuna
MINIMIGRÄNS
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Memorandumposter: UPPDELNING AV MARKNADSRISK
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Omsatta räntebärande instrument – generell risk
Precious metals (except gold)
Omsatta räntebärande instrument – specifik risk
Base metals
Aktier
Agricultural products (softs)
Aktier – generell risk
Others
Aktier – specifik risk
Of which energy products (oil, gas)
Valutarisk
Maturity ladder approach
Råvarurisk
Extended maturity ladder approach
Totalt belopp för generell risk
Simplified approach: All positions
Totalt belopp för specifik risk
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
C 25.00 – KREDITVÄRDIGHETSJUSTERINGSRISK (CVA)
VaR
TEORETISKA BELOPP FÖR SÄKRING AV KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK
STRESSED VaR
Varav: OTC-derivat
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Varav: SFT
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
MULTIPLIKATIONSFAKTOR (ms) x GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (SVaRavg)
Number of overshootings during previous 250 working days
Antal motparter
VaR Multiplication Factor (mc)
Varav: proxyvariabel användes för att fastställa kreditspread
SVaR Multiplication Factor (ms)
UPPKOMMEN KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
KREDITSWAPPAR SOM REFERERAR TILL ETT ENDA NAMN
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
INDEXERADE KREDITSWAPPAR
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Kreditvärdighetsjusteringsrisk, totalt
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Länk till CA2;r640;c010
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Enligt avancerad metod
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
Länk till CA2;r650;c010
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Enligt standardiserad metod
LAST MEASURE
Länk till CA2;r660;c010
FLOOR
Länk till CA2;r670;c010
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
C 33.00 OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING PER MOTPARTENS LAND (GOV)
TDI - General risk
Direkta exponeringar
TDI - Specific Risk
Memorandumpost: kreditderivat kopplade till offentliga sektorns exponering
Equities
Exponeringsvärde
Equities - General risk
Riskvägt exponeringsbelopp
Equities - Specific Risk
Exponeringar i balansräkningen
Foreign Exchange risk
Ackumulerad nedskrivning
Commodities risk
Ackumulerade negativa förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
Total amount for general risk
Exponeringar utanför balansräkningen
Total amount for specific risk
Summa redovisat bruttovärde av finansiella tillgångar som inte är derivat
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Summa redovisat värde av finansiella tillgångar som inte är derivat (netto efter korta positioner)
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Finansiella tillgångar som inte är derivat per redovisningsportfölj
of which: OTC Derivatives
Korta positioner
of which: SFT
Derivat med positivt verkligt värde
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Derivat med negativt verkligt värde
Number of counterparties
Nominellt belopp
of which: proxy was used to determine credit spread
Avsättningar
INCURRED CVA
Derivat med positivt verkligt värde – Redovisat värde
SINGLE NAME CDS
Derivat med negativt verkligt värde – Redovisat värde
INDEX CDS
Finansiella tillgångar som innehas för handel
CVA risk total
Finansiella tillgångar förenade med handel
Link to CA2;r640;c010
Finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet
According to Advanced method
Finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet
Link to CA2;r650;c010
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet
According to Standardised method
Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat
Link to CA2;r660;c010
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital
Link to CA2;r670;c010
Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas enligt en kostnadsbaserad metod
Direct exposures
Övriga finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
varav: Korta positioner från omvända repolån som klassificeras som att de innehas för handel eller är förenade med handel
Exposure value
Varav: från finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat eller från finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde i förhållande till eget kapital
Risk weighted exposure amount
Varav: från finansiella tillgångar som inte är förenade med handel och som obligatoriskt värderas till verkligt värde via resultatet, finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultatet eller från finansiella tillgångar som inte är förenade med handel som värderas till verkligt värde via resultatet.
On-balance sheet exposures
Redovisat värde
Accumulated impairment
Teoretiskt värde
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISK, METOD OCH EXPONERINGSKLASS:
Off-balance sheet exposures
Exponeringar enligt kreditriskramen
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Schablonmetod
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Nationella regeringar
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Internmetod för kapitalkrav
Short positions
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter [Nationella regeringar]
Derivatives with positive fair value
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter [Institut]
Derivatives with negative fair value
Offentliga organ [Nationella regeringar]
Nominal amount
Offentliga organ [Institut]
Provisions
Internationella organisationer [Nationella regeringar]
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Internationella organisationer [Institut]
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Exponeringar enligt marknadsriskramen
Financial assets held for trading
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:
Trading financial assets
[ 0 – 3M [
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
[ 3M – 1Å [
Financial assets designated at fair value through profit or loss
[ 1Å – 2Å [
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
[ 2Å – 3Å [
Financial assets at fair value through other comprehensive income
[10ÅR – mer
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
BILAGA II
Financial assets at amortised cost
Innehåll
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
DEL I: ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Other non-trading non-derivative financial assets
STRUKTUR OCH PRAXIS
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
STRUKTUR
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
NUMRERING
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
TECKEN
Carrying amount
DEL II: MALLRELATERADE INSTRUKTIONER
Notional amount
KAPITALTÄCKNINGSÖVERSIKT (CA)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
Allmänna kommentarer
Exposures under the credit risk framework
C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)
Standardised Approach
INSTRUKTIONER AVSEENDE SÄRSKILDA POSITIONER
Central governments
C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)
IRB Approach
C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)
Regional governments or local authorities [Central governments]
C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)
Regional governments or local authorities [Institutions]
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE UTGÖR STATLIGT STÖD (CA 5)
Public sector entities [Central governments]
C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)
Public sector entities [Institutions]
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)
International Organisations [Central governments]
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)
International Organisations [Institutions]
DETALJERADE UPPGIFTER OM SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ
Exposures under the market risk framework
UPPGIFTER OM HUR ENSKILDA ENHETER BIDRAR TILL GRUPPENS SOLVENS
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: UPPGIFTER OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – TOTALSUMMA (GS TOTAL)
[ 0 - 3M [
C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)
[ 3M - 1Y [
KREDITRISKMALLAR
[ 1Y - 2Y [
RAPPORTERING AV METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING (CRM) MED SUBSTITUTIONSEFFEKT
[ 2Y - 3Y [
RAPPORTERING AV MOTPARTSRISK
more
C 07.00 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
ANNEX II
CR SA-MALLENS RÄCKVIDD
Table of Contents
INDELNING AV EXPONERINGAR I EXPONERINGSKLASSER ENLIGT SCHABLONMETODEN
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
FÖRTYDLIGANDEN OM RÄCKVIDDEN FÖR VISSA AV DE EXPONERINGSKLASSER SOM AVSES I ARTIKEL 112 I CRR
STRUCTURE AND CONVENTIONS
EXPONERINGSKLASSEN ”INSTITUT”
STRUCTURE
EXPONERINGSKLASSEN ”SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER”
NUMBERING CONVENTION
EXPONERINGSKLASSEN FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA INVESTERINGAR (FOND)
SIGN CONVENTION
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETODEN FÖR KAPITALBASKRAV (CR IRB)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
CR IRB-MALLENS RÄCKVIDD
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
UPPDELNING AV CR IRB-MALLEN
GENERAL REMARKS
C 08.01 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETODEN FÖR KAPITALKRAV (CR IRB 1)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 08.02 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETODEN FÖR KAPITALKRAV (UPPDELNING PER RISKKLASS) (MALL CR IRB 2)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: GEOGRAFISKT UPPDELAD INFORMATION
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
TABELL 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 10.01 OCH C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
INSTRUKTIONER AVSEENDE SÄRSKILDA POSITIONER (TILLÄMPLIGA FÖR BÅDE CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 12.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC SA)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 13.00 – KREDITRISK–VÄRDEPAPPERISERING: INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC DETAILS)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
MALLAR FÖR OPERATIV RISK
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
CREDIT RISK TEMPLATES
OPERATIV RISK: DETALJERAD INFORMATION OM FÖRLUSTER UNDER DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 17.01: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 1)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 17.02: OPERATIV RISK: DETALJERAD INFORMATION OM DE STÖRSTA FÖRLUSTHÄNDELSERNA UNDER DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS 2)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
MALLAR FÖR MARKNADSRISKER
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING (MKR SA SEC)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 20.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 21.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODEN FÖR POSITIONSRISK I AKTIER (MKR SA EQU)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 22.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK (MKR SA FX)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 23.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR (MKR SA COM)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 24.00 – MARKNADSRISK INTERNA MODELLER (MKR IM)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 25.00 – KREDITVÄRDIGHETSJUSTERINGSRISK (CVA)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 33.00 EXPONERINGAR MOT OFFENTLIG SEKTOR (GOV)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR MALLEN OM EXPONERINGAR MOT ”OFFENTLIG SEKTOR”
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Ramen består av följande fem grupper av mallar: