natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Kreditlänkade obligationer och nettning inom balansräkningen i enlighet med artiklarna 218–236 i CRR behandlas som kontant säkerhet.
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISKREDUCERING
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall riskvikt eller motpartsriskklass, ska också rapporteras.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Artiklarna 222.3, 235.1 och 235.2.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Utflöden som motsvarar den täckta delen av ”exponeringen före tillämpning av värdejusteringar och avsättningar”, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i tillämpliga fall från riskvikten eller motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i tillämpliga fall till riskvikten eller motpartsriskklassen.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i tillämpliga fall till riskvikten eller motpartsriskklassen.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Denna uppgift har anknytning till kolumn 090 [(-) Totala utflöden] i den övergripande CR SA-mallen.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
SUMMA INFLÖDEN
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Värdepapperiseringspositioner som är räntebärande värdepapper och utgör en godtagbar finansiell säkerhet i enlighet med artikel 197.1 i CRR och för vilka man tillämpar den förenklade metoden för finansiella säkerheter ska rapporteras som inflöden i denna kolumn.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 100 [Totala inflöden] i den övergripande CR SA-mallen.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Den exponering som åsatts respektive riskvikt och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av ”metoder för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen”.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Denna uppgift har anknytning till kolumn 110 i den övergripande CR SA-mallen.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
(-) METODER FÖR KREDITRISK-REDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGS-BELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD, FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER, JUSTERAT VÄRDE (CVAM)
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Denna post omfattar även kreditlänkade obligationer (artikel 218 i CRR).
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Denna uppgift har anknytning till kolumnerna 120 och 130 i den övergripande CR SA-mallen.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR, således utan tillämpning av de konverteringsfaktorer som fastställs i artikel 246.1 c i CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 150 i den övergripande CR SA-mallen.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
I artikel 246.1 c i CRR föreskrivs att exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde multiplicerat med en konverteringsfaktor.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Konverteringsfaktorn ska vara 100 %, såvida inget annat anges i CRR.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Se kolumnerna 160–190 i den övergripande CR SA-mallen.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
De fullständigt justerade exponeringsvärdena (E*) ska rapporteras enligt följande fyra intervall av konverteringsfaktorer utan överlappning: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] och [50 %, 100 %].
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 200 i den övergripande CR SA-mallen.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
(-) AVDRAGET FRÅN KAPITALBASEN
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
I enlighet med artikel 258 får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen i stället för att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
OMFATTAS AV RISKVIKTER
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Exponeringsvärdet minus det exponeringsvärde som dras av från kapitalbasen.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER PER RISKVIKT
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
KREDITVÄRDERADE
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Positioner med kreditvärdering definieras i artikel 242.8 i CRR.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Exponeringsvärden som omfattas av riskvikter delas upp enligt de kreditkvalitetssteg (CQS) som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 tabell 1 i CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
1250 % (ICKE KREDITVÄRDERADE)
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Positioner utan kreditvärdering definieras i artikel 242.7 i CRR.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
GENOMLYSNING
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Artiklarna 253, 254 och 256.5 i CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Genomlysningskolumnerna omfattar samtliga exponeringar utan kreditvärdering för vilka riskvikten baseras på den underliggande portföljen med exponeringar (genomsnittlig riskvikt för gruppen, högsta riskvikt i gruppen eller tillämpning av en koncentrationsfaktor).
TOTAL INFLOWS
GENOMLYSNING – VARAV: ANDRA FÖRLUST I ABCP
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Det exponeringsvärde som är föremål för behandling av värdepapperiseringspositioner i trancher i andra-förlustläge eller bättre i ett program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP) regleras i artikel 254 i CRR.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Program för tillgångsbaserade certifikat (ACBP) definieras i artikel 242.9 i CRR.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
GENOMLYSNING – VARAV: GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Exponeringsvägd genomsnittlig riskvikt ska rapporteras.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
INTERNMETODEN (IAA)
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Artiklarna 109.1 och 259.3 i CRR.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Exponeringsvärdet för värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
IAA: GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före justeringar på grund av löptidsobalans eller överträdelser av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet, och utan beaktande av eventuella riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar som via utflöden har omplacerats till en annan mall.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
VARAV: SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Eventuell löptidsobalans ska inte beaktas i det belopp som rapporteras för syntetiska värdepapperiseringar i denna kolumn.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
ÖVERGRIPANDE EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSERNA OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Genom artiklarna 14.2, 406.2 och 407 i CRR föreskrivs att, om ett institut inte uppfyller vissa krav i artiklarna 405, 406 och 409 i CRR, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna fastställa en proportionell extra riskvikt på minst 250 % av den riskvikt (maximerad till 1250 %) som skulle tillämpas för de relevanta värdepapperiseringspositionerna i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Sådana extra riskvikter får inte enbart åläggas investerande institut, utan också motparter, sponsorer och ursprungliga långivare.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
JUSTERING AV DET RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPPET PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANSER
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
För löptidsobalanser i syntetiska värdepapperiseringar ska instituten inkludera RW*-RW(SP) i enlighet med artikel 250 i CRR, utom när det gäller trancher med riskvikten 1250 % då beloppet noll ska rapporteras.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Observera att RW(SP) inte bara omfattar de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras enligt kolumn 330 utan även de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar som via utflöden omplacerats till andra mallar.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SUMMA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖRE TAKET/EFTER TAKET
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före (kolumn 370)/efter (kolumn 380) tillämpning av de gränser som anges i artikel 252 – värdepapperisering av aktuella fallerande poster eller poster som är förenade med särskilt hög risk – eller 256.4 – ytterligare kapitalbaskrav för värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering – i CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
MEMORANDUMPOST: RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (SCHABLONMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
RATED
Riskvägt exponeringsbelopp som härrör från exponeringar som omplacerats till utfärdaren av riskreducering och som därför beräknas i motsvarande mall och beaktas vid beräkningen av taket för värdepapperiseringspositioner.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
CR SEC SA-mallens rader är indelade i tre huvudgrupper, där uppgifter lämnas om de exponeringar som originatorer, investerare och medverkande institut har gett upphov till, medverkat i, behållit eller förvärvat.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Informationen i varje grupp är uppdelad i poster inom balansräkningen, poster utanför balansräkningen och derivat samt i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar.
1250 % (UNRATED)
De totala exponeringarna (på rapporteringsdagen) är också uppdelade enligt de kreditkvalitetssteg som tillämpas i inledningen (sista radgruppen).
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Såväl originatorer och medverkande institut som investerare ska rapportera denna information.
LOOK-THROUGH
Totala exponeringar avser det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
På denna rad summeras alla uppgifter som rapporteras av originatorer, medverkande institut och investerare på de rader som följer.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
VARAV: ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Totalbeloppet för utestående återvärdepapperiseringar i enlighet med definitionerna i artikel 4.1.63 och 4.1.64 i CRR.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen, derivat och förtida amortering avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är originator enligt definitionen i artikel 4.1.13 i CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
POSTER I BALANSRÄKNINGEN
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Enligt artikel 246.1 a i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde efter tillämpning av specifika kreditriskjusteringar.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Posterna i balansräkningen är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 050) och återvärdepapperiseringar (rad 060).
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
På dessa rader lämnas uppgift om poster utanför balansräkningen, derivat och värdepapperiseringspositioner för vilka en konverteringsfaktor tillämpas i enlighet med bestämmelserna om värdepapperisering.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Exponeringsbeloppet för motpartsrisken i samband med ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till CRR ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
För likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter och förskottsbetalningar från serviceföretag ska instituten rapportera det outnyttjade beloppet.
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
För räntor och valutaswappar ska de rapportera exponeringsvärdet (i enlighet med artikel 246.1 i CRR) enligt vad som anges i den övergripande CR SA-mallen.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Poster utanför balansräkningen och derivat är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 080) och återvärdepapperiseringar (rad 090) som i artikel 251 tabell 1 i CRR.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
FÖRTIDA AMORTERING
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Denna rad gäller bara för originatorer med värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering i enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
INVESTERARE: SUMMA EXPONERINGAR
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
På denna rad summeras uppgifterna om poster i och utanför balansräkningen och derivat av de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är investerare.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
CRR innehåller ingen uttrycklig definition av investerare.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Med investerare avses i detta sammanhang ett institut som innehar en värdepapperiseringsposition i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det varken är originator eller medverkande institut.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster i balansräkningen för originatorer.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster utanför balansräkningen och derivat för originatorer.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
MEDVERKANDE INSTITUT: SUMMA EXPONERINGAR
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i uppgifterna om de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 (tabell 1) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Om dessa uppgifter saknas ska instituten rapportera den tidigaste uppgift man har som är likvärdig kreditkvalitetsstegen.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 190–270 och kolumnerna 330–340.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
C 13.00 – KREDITRISK–VÄRDEPAPPERISERING: INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
I denna mall ska uppgifter anges om alla värdepapperiseringar för vilka en betydande risköverföring konstaterats och i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med internmetoden.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
CR SEC IRB-mallen har samma räckvidd som CR SEC SA-mallen och ska alltså innehålla uppgifter om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar utanför handelslagret.
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
På raden för totala poster i balansräkningen ska det belopp som rapporteras i denna kolumn motsvara det utestående beloppet för värdepapperiserade exponeringar på rapporteringsdagen.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Se kolumn 010 i CR SEC SA-mallen.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Artiklarna 249 och 250 i CRR.