natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CREDIT DERIVATIVES:
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.6–199.8 i CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Uthyrning av annan egendom än fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Se även artikel 229.3 i CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.5 och 229.2 i CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
OMFATTAS AV BEHANDLING AV DUBBLA FALLISSEMANG: OBETALT KREDITRISKSKYDD
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
All inverkan av kreditriskreducering på de LGD-värden som anges i del tre avdelning II kapitlen 3 och 4 i CRR ska beaktas.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Om det finns exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska institutet rapportera det LGD-värde som valdes i enlighet med artikel 161.4 i CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Fallerande exponeringar ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Definitionen av exponeringsvärde i kolumn 110 ska ligga till grund för beräkningen av de exponeringsvägda genomsnittliga värdena.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Alla effekter ska beaktas (det golv som är tillämpligt för panträtter ska alltså ingå i rapporteringen).
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
För institut som tillämpar internmetoden men som inte använder egna skattningar av LGD-värden speglas de finansiella säkerheternas kreditriskreduceringseffekter i E*, exponeringens fullständigt justerade värde, och sedan i LGD* i enlighet med artikel 228.2 i CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet för varje ”motpartsriskklass” med sannolikhet för obestånd ska härröra från genomsnittet av de rimliga LGD-värden som åsatts exponeringarna i den PD-klassen, riskvägda med respektive exponeringsvärde i kolumn 110.
See CR-SA instructions
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 175, 181.1 och 181.2.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Exponering och respektive LGD-värden för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade finansiella enheter ska inte tas med i beräkningen för kolumn 230, utan ska bara ingå i beräkningen för kolumn 240.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet (%) för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Värdet ska rapporteras i enlighet med artikel 162 i CRR.
See CR SA instructions.
De exponeringsvägda genomsnittliga värdena ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Genomsnittlig löptid rapporteras i dagar.
150-210
Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringsvärden vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Detta innebär att denna kolumn inte ska fyllas i för exponeringsklassen ”hushåll”.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
För nationella regeringar eller centralbanker, företag och institut tillämpas artikel 153.1 och 153.3 i CRR.
Where own estimates of LGD are used:
För hushåll tillämpas artikel 154.1 i CRR.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska inte beaktas.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska beaktas.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Uppdelning av de riskvägda exponeringsbeloppen efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag på samtliga exponeringar mot enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR och som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
See instructions to column 040.
Förväntad förlust definieras i artikel 5.3 i CRR och beräknas i enlighet med artikel 158 i CRR.
See instructions to column 050.
Det förväntade förlustbelopp som ska rapporteras ska grunda sig på de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Här rapporteras värdejusteringar och specifika och allmänna avsättningar i enlighet med artikel 159 i CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Som allmänna avsättningar ska det belopp anges som står i proportion till de förväntade förlusterna i de olika motpartsriskklasserna.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Artikel 172.1 och 172.2 i CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
För alla exponeringsklasser utom hushåll och de fall som avses i artikel 172.1 e andra meningen i CRR ska institutet rapportera antalet juridiska personer/gäldenärer som bedömts individuellt, oavsett hur många olika lån eller exponeringar som beviljats.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Inom exponeringsklassen hushåll eller om separata exponeringar mot samma gäldenär hänförs till olika klasser i enlighet med artikel 172.1 e andra meningen i CRR i andra exponeringsklasser ska institutet rapportera antalet exponeringar som var för sig placerades i en viss riskklass.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Om artikel 172.2 i CRR är tillämplig kan en gäldenär placeras i mer än en klass.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Denna kolumn rör en del av riskklassificeringssystemets struktur, och därmed beaktas de ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer som placeras i varje motpartsriskklass utan hänsyn till effekten av kreditriskreducering (särskilt omplaceringseffekter).
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
190-210
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Exponeringar som är poster utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå, om de räknas som poster utanför balansräkningen.
See also Article 229 of CRR.
040–060
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Transaktioner för värdepapperisering som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
See also Article 229(3) of CRR.
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
För exponeringar mot företag, institut och nationella regeringar eller centralbanker tillämpas artiklarna 142.1.6 och 170.1 c i CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 170.3 b i CRR.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
För exponeringar som härrör från förvärvade fordringar tillämpas artikel 166.6 i CRR.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Exponeringar på grund av utspädningsrisken för förvärvade fordringar ska rapporteras på rad 180 och ska inte rapporteras för varje motpartsriskklass.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Ingen huvudindelning används.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
I stället ska instituten själva bestämma indelningen.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Artikel 153.5 i CRR.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Detta gäller bara exponeringsklasserna företag, institut och nationella regeringar eller centralbanker.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
090–150
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
varav: Tillhörande kategori 1
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Artikel 153.5 tabell 1 i CRR.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Artiklarna 193.1 och 193.2, 194.1–194.7 och 230.3 i CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Exponeringar som härrör från transaktioner för vilka man använder den alternativa behandling som avses i artikel 379.2 första stycket sista meningen i CRR eller vilka har fått riskvikten 100 % i enlighet med artikel 379.2 sista stycket i CRR.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
På denna rad ska instituten rapportera kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering i enlighet med artikel 153.8 i CRR samt alla övriga exponeringar som fått riskvikter men som inte ingår på någon annan rad.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Utspädningsrisk definieras i artikel 4.1.53 i CRR.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Hur riskvikten beräknas för utspädningsrisk beskrivs i artikel 157.1 i CRR.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
I enlighet med artikel 166.6 i CRR ska exponeringsvärdet för förvärvade fordringar vara det återstående beloppet minus riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken före kreditriskreducering.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
C 08.02 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: internmetoden för kapitalkrav (uppdelning per riskklass) (mall CR IRB 2)
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Riskklass (radidentifierare)
The average maturity is reported in days.
Detta är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad på ett särskilt tabellblad.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Det ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
010–300
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
För dessa kolumner gäller samma instruktioner som för kolumnerna med motsvarande nummer i tabell CR IRB 1.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
010–001 – 010-NNN
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
De värden som rapporteras på dessa rader ska ordnas från det lägsta PD-värdet för motpartsriskklassen till det högsta.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
PD-värdet för motparter på obestånd ska vara 100 %.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: GEOGRAFISKT UPPDELAD INFORMATION
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Gränsvärdet är bara tillämpligt för tabell 1 och tabell 2.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Exponeringar mot överstatliga organisationer ska hänföras till det geografiska området Övriga länder.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
C 09.01 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist: exponeringar enligt schablonmetoden (CR GB 1)
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Samma definition som för kolumn 010 i CR SA-mallen.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar, och för fallerade exponeringar som hör till exponeringsklasserna” exponeringar förknippade med särskilt hög risk eller ”aktieexponeringar”.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Denna uppgift är en ”memorandumpost” och påverkar alltså inte beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringsklasserna ”fallerande exponeringar”, ”exponeringar som är förenade med särskilt hög risk” eller ”aktieexponeringar” enligt artikel 112 j, k respektive p i CRR.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Det belopp för ursprungliga exponeringar som har flyttats till exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste rapporteringen av referensuppgifter ska rapporteras mot motpartens ursprungliga exponeringsklass.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Nedskrivningar
020-060
Nedskrivningar innefattar både minskningar av bokförda osäkra finansiella tillgångar som har direkt inverkan på resultatet [IFRS 7 B5 d i] och minskningar av belopp på avsättningskonton som bokats mot de osäkra finansiella tillgångarna [IFRS 7 B5 d ii].
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Summan av kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringar som klassificerats som ”fallerade exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste uppgiftsrapporteringen.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Samma definition som för kolumn 200 i CR SA-mallen.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Samma definition som för kolumn 215 i CR SA-mallen.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Samma definition som för kolumn 220 i CR SA-mallen.
040-060
Artikel 112 a i CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Artikel 112 b i CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Artikel 112 c i CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Multilaterala utvecklingsbanker
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Artikel 112 d i CRR.
See CR SA instructions
Internationella organisationer
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Artikel 112 e i CRR.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Artikel 112 f i CRR.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Artikel 112 g i CRR.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Samma definition som för rad 020 i CR SA-mallen.
A master scale is not used.
Artikel 112 h i CRR.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Artikel 112 k i CRR.
Article 153(5) of CRR.
Artikel 112 l i CRR.
090-150
Artikel 112 o i CRR.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
C 09.02 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist: exponeringar enligt internmetoden (CR GB 2)
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Samma definition som för kolumn 020 i CR IRB-mallen.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR ska tillämpas.
Obligor grade (row identifier)
Exponeringsvägt LGD-värde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Samma definition som för kolumn 110 i CR IRB-mallen.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Samma definition som för kolumn 260 i CR IRB-mallen.