natgillin/translations-raw huggingface dataset:
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
underklasser av optioner på kreditswappar som refererar till ett namn definieras genom följande uppdelningskriterier:
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 1 – Underklass till kreditswappar som refererar till ett namn enligt vad som anges för underklassen kreditswappar som refererar till ett namn
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
en option på en på en kreditswap som refererar till ett namn vars underliggande kreditswap som refererar till ett namn är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall är 0–6 månader, anses ha en likvid marknad
Deliverable FX swaps (DS)
en option på en på en kreditswap som refererar till ett namn vars underliggande kreditswap som refererar till ett namn är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall inte är 0–6 månader, anses inte ha en likvid marknad
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
en option på en kreditswap som refererar till ett namn vars underliggande kreditswap som refererar till ett namn är en underklass som inte anses ha en likvid marknad, anses inte ha en likvid marknad för något löptidsintervall
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
För att fastställa klasser av finansiella instrument som inte anses ha en likvid marknad i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b ska följande metod tillämpas
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Övriga kreditderivat
FX futures
kreditderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångklassen
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
samtliga övriga kreditderivat anses inte ha en likvid marknad
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Tabell 9.2
FX futures are considered not to have a liquid market
Kreditderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad
Other Foreign Exchange Derivatives
Kreditswappar (CDS) med skräddarsydd korg som underliggande
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Tabell 9.3
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Kreditderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad
Table 8.2
Tabell 10.1
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
C10-derivat – klasser som inte har en likvid marknad
Table 9.1
Tillgångsklass – C10-derivat
Credit derivatives — classes not having a liquid market
Fraktderivat
Asset class — Credit Derivatives
finansiella instrument som avser fraktavgifter enligt definitionen i avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
underklasser av fraktderivat definieras genom följande uppdelningskriterier:
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Uppdelningskriterium 1 – typ av kontrakt: Framtida fraktratskontrakt (FFA) eller optioner
On-the-run status of the index
Uppdelningskriterium 2 – fraktslag: våtlast, torrlast
[Additional qualitative liquidity criterion]
Uppdelningskriterium 3 – underkategori av fraktslag: bulkfartyg, tanker, containerfartyg
Index credit default swap (CDS)
Uppdelningskriterium 4 – specificering av storlek avseende underkategori av fraktslag
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
Uppdelningskriterium 5 – medelvärde för specifik rutt eller tidsbefraktning
Segmentation criterion 1 — underlying index
Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 3 månader
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Löptidsintervall 4: 6 månader < löptid ≤ 9 månader
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Löptidsintervall 5: 9 månader < löptid ≤ 1 år
EUR 200000000
Löptidsintervall 6: 1 år < löptid ≤ 2 år
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
finansiella instrument enligt definitionen i avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU som inte är fraktderivat, samtliga följande underklasser till räntederivat: Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps) eller inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i två valutor (inflation cross-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa, inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa, samt samtliga följande underklasser av aktiederivat: volatilitetsindexoptioner, volatilitetsindexterminer, swappar med ”parameter return variance”, swappar med ”parameter return volatility”, portföljswappar med ”parameter return variance”, portföljswappar med ”parameter return volatility”
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
samtliga övriga C10-derivat anses inte ha en likvid marknad Tabell 10.2
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Tabell 10.3
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
C10-derivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad
Single name credit default swap (CDS)
Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser (CFD:er)
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
Tabell 11.1
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
CFD:er – klasser som inte har en likvid marknad
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Tillgångsklass – Finansiella kontrakt avseende prisdifferenser (CFD:er)
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
ett derivatkontrakt som ger innehavaren en exponering, som kan vara lång eller kort, mot skillnaden mellan den underliggande tillgångens pris vid kontraktets början och priset vid kontraktets slut
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier eller, om tillämpligt, om den inte uppfyller det nedan angivna kvalitativa likviditetskriteriet
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
Kvalitativt likviditetskriterium
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
Valuta-CFD:er
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
underklasser av valuta-CFD:er definieras genom underliggande valutapar som definieras som en kombination av de båda underliggande valutorna i CFD-/spread betting-kontraktet
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
Råvaru-CFD:er
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
underklasser av råvaru-CFD:er definieras genom den underliggande råvaran i CFD-/spread betting-kontraktet
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
Aktie-CFD:er
CDS index options
underklasser av aktie-CFD:er definieras genom det underliggande aktierelaterade värdepappret i CFD-/spread betting-kontraktet
an option whose underlying is a CDS index
underklasser av aktie-CFD:er anses ha en likvid marknad om det underliggande är ett aktierelaterat värdepapper för vilket det finns en likvid marknad som är fastställd enligt artikel 2.1.17 b i förordning (EU) nr 600/2014
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Obligations-CFD:er
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
underklasser av obligations-CFD:er definieras genom underliggande obligation eller obligationsfuture i CFD-/spread betting-kontraktet
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
underklasser av obligations-CFD:er anses ha en likvid marknad om det underliggande är en obligation eller obligationsfuture för vilken det finns en likvid marknad som är fastställd enligt artiklarna 6 och 8.1 b
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
underklasser av CFD:er på en aktietermin definieras genom den underliggande aktieterminen i CFD-/spread betting-kontraktet
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
underklasser av CFD:er på en aktietermin anses ha en likvid marknad om det underliggande är en aktietermin för vilken det finns en likvid marknad fastställd i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b
Single name CDS options
CFD:er på en aktieoption
an option whose underlying is a single name CDS
underklasser av CFD:er på en aktieoption definieras genom den underliggande aktieoptionen i CFD-/spread betting-kontraktet
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
underklasser av CFD:er på en aktieoption anses ha en likvid marknad om det underliggande är en aktieoption för vilken det finns en likvid marknad fastställd i enlighet med artiklarna 6 och 8.1 b
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Övriga CFD:er
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
CFD-/spread betting-kontrakt som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
samtliga övriga CFD-/spread betting-kontrakt anses inte ha en likvid marknad
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
Tabell 11.2
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
CFD:er – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad
Other credit derivatives
transaktioner utförda för valuta-CFD:er som anses ha en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
transaktioner utförda för aktie-CFD:er som anses ha en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b
Table 9.2
transaktioner utförda för obligations-CFD:er som anses ha en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
transaktioner utförda för CFD:er på en aktiefuture som anses ha en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b
EUR 7500000
transaktioner utförda för CFD:er på en aktieoption som anses ha en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b
Bespoke basket credit default swap (CDS)
Tabell 11.3
Table 9.3
CFD:er – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Övriga CFD-/spread betting-kontrakt
Table 10.1
Tabell 12.1
C10 derivatives — classes not having a liquid market
Utsläppsrätter – klasser som inte har en likvid marknad
Asset class — C10 Derivatives
Tillgångsklass – Utsläppsrätter
Freight derivatives
Det ska anses att en underklass till tillgångsklassen inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier
a financial instrument relating to freight rates as defined in Section C(10) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Genomsnittligt dagligt belopp (ADA)
a freight derivative sub-class is defined by the following segmentation criteria:
EU-utsläppsrätter (EUA)
Segmentation criterion 1 — contract type: Forward Freight Agreements (FFAs) or options
enheter som har erkänts med avseende på kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [3] (systemet för handel med utsläppsrätter) och som ger rätt att släppa ut motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e)
Segmentation criterion 2 — freight type: wet freight, dry freight
150000 ton koldioxidekvivalenter
Segmentation criterion 3 — freight sub-type: dry bulk carriers, tanker, containership
EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA)
Segmentation criterion 4 — specification of the size related to the freight sub-type
enheter som har erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som ger rätt att släppa ut motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e) från luftfart
Segmentation criterion 5 — specific route or time charter average
Certifierade utsläppsminskningar (CER)
Segmentation criterion 6 — time maturity bucket of the derivative defined as follows:
enheter som har erkänts med avseende på kraven i direktiv 2003/87/EG (systemet för handel med utsläppsrätter) och som står för utsläppsminskningar motsvarande ett ton koldioxid (ton koldioxidekvivalenter – tCO2e)
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Utsläppsminskningsenheter (ERU)
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 9 months
Tabell 12.2
Maturity bucket 7: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
transaktioner som utförs för alla EU-utsläppsrätter (EUA)
Other C10 derivatives
40000 ton koldioxidekvivalenter
any other C10 derivatives is considered not to have a liquid market
90000 ton koldioxidekvivalenter
Table 10.2
100000 ton koldioxidekvivalenter
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
transaktioner som utförs för alla EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA)
EUR 75000
20000 ton koldioxidekvivalenter
Table 10.3
25000 ton koldioxidekvivalenter
C10 derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
transaktioner som utförs för alla certifierade utsläppsminskningar (CER)
Financial contracts for differences (CFDs)
transaktioner som utförs på alla utsläppsminskningsenheter (ERU)
Table 11.1
Tabell 12.3
CFDs — classes not having a liquid market
Utsläppsrätter – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser till tillgångsklasser som inte anses ha en likvid marknad
Asset class — Financial contracts for differences (CFDs)
Tabell 13.1
a derivative contract that gives the holder an exposure, which can be long or short, to the difference between the price of an underlying asset at the start of the contract and the price when the contract is closed
Utsläppsrättsderivat – klasser som inte har en likvid marknad
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria or, where applicable, if it does not meet the qualitative liquidity criterion as defined below
Tillgångsklass – Utsläppsrättsderivat
Qualitative liquidity criterion
Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen EU-utsläppsrätter (EUA)
Currency CFDs
finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen EU-utsläppsrätter (EUA) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
a currency CFD sub-class is defined by the underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the CFD/spread betting contract
Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA)
Commodity CFDs
finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
a commodity CFD sub-class is defined by the underlying commodity of the CFD/spread betting contract
Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen certifierade utsläppsminskningar (CER)
Equity CFDs
finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen certifierade utsläppsminskningar (CER) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
an equity CFD sub-class is defined by the underlying equity security of the CFD/spread betting contract
Utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen utsläppsminskningsenheter (ERU)
an equity CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity security for which there is a liquid market as determined in accordance with Article 2(1)(17)(b) of Regulation (EU) No 600/2014
finansiella instrument avseende utsläppsrätter av typen utsläppsminskningsenheter (ERU) enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
Bond CFDs
Övriga utsläppsrättsderivat
a bond CFD sub-class is defined by the underlying bond or bond future of the CFD/spread betting contract
utsläppsrättsderivat där det underliggande inte är en EU-utsläppsrätt (EUA), EU-utsläppsrätt för luftfart (EUAA), certifierad utsläppsminskning (CER) eller utsläppsminskningsenhet (ERU)
a bond CFD sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is a bond or bond future for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
samtliga övriga utsläppsrättsderivat anses inte ha en likvid marknad
CFDs on an equity future/forward
Tabell 13.2
a CFD on an equity future/forward sub-class is defined by the underlying future/forward on an equity of the CFD/spread betting contract
Utsläppsrättsderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser till tillgångsklasser som anses ha en likvid marknad
a CFD on an equity future/forward sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity future/forward for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
transaktioner som utförs för alla utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen EU-utsläppsrätter (EUA)
CFDs on an equity option
transaktioner som utförs för alla utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen EU-utsläppsrätter för luftfart (EUAA)
a CFD on an equity option sub-class is defined by the underlying option on an equity of the CFD/spread betting contract
transaktioner som utförs för alla utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen certifierade utsläppsminskningar (CER)
a CFD on an equity option sub-class is considered to have a liquid market if the underlying is an equity option for which there is a liquid market as determined in accordance with Articles 6 and 8(1)(b).
transaktioner som utförs för alla utsläppsrättsderivat där det underliggande är av typen utsläppsminskningsenheter (ERU)
Other CFDs
Tabell 13.3
a CFD/spread betting that does not belong to any of the above sub-asset classes
Utsläppsrättsderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser till tillgångsklasser som inte anses ha en likvid marknad
any other CFD/spread betting is considered not to have a liquid market
Tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser till tillgångsklasser som inte anses ha en likvid marknad
Table 11.2
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EUT L 294, 10.11.2001, s.
CFDs– pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
1).
transactions executed on currency CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/101/EG av den 16 september 2009 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EUT L 258, 1.10.2009, s.
transactions executed on commodity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
11).
transactions executed on equity CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s.
transactions executed on bond CFDs considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
32).
transactions executed on CFDs on future on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
BILAGA IV
transactions executed on CFDs on option on an equity considered to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Referensuppgifter som ska lämnas för transparensberäkningar
Table 11.3
Talet kan ha prefixet ”–” (minus) för att ange negativa tal
CFDs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
2 alfanumeriska tecken
Other CFDs/spread betting
Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod
Table 12.1
Datumformat enligt ISO 8601
Emission allowances — classes not having a liquid market
Datum anges enligt följande format:
Asset class — Emission Allowances
ÅÅÅÅ-MM-DD
Each sub-asset class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
20 alfanumeriska tecken
Average Daily Amount (ADA)
Identitetsbeteckning för juridisk person i enlighet med definitionen i ISO 17442