natgillin/translations-raw huggingface dataset:
amending Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
Having regard to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [1] and in particular Article 9(6) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister [1], särskilt artikel 9.6, och
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 [2] provides for the use of interim entity identifiers where a legal entity identifier is not available.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 [2] föreskriver användning av preliminära identifieringskoder (ID), om ID för juridiska personer inte finns att tillgå.
An infrastructure enabling the attribution of legal entity identifiers to entities has recently become available, and market participants have become familiar with the use of such legal entity identifiers.
Ett system för tilldelning av ID för juridiska personer har nyligen blivit tillgängligt och marknadsaktörerna har börjat vänja sig vid användningen av dem.
Therefore, legal entity identifiers should now be the only means allowed for the purpose of identification of legal entities.
ID för juridiska personer bör därför framöver vara det enda tillåtna sättet att identifiera juridiska personer.
Determining whether the reporting counterparty is a buyer or a seller in a contract is particularly complex in the case of swap derivative contracts as such contracts involve the exchange of financial instruments between the parties.
I samband med derivatkontrakt i form av swappar är det särskilt komplicerat att fastställa om den rapporterande motparten är köpare eller säljare eftersom sådana kontrakt innebär ett utbyte av finansiella instrument mellan parterna.
Therefore, specific rules should be established in order to ensure the accurate and consistent determination of who are the buyers and who are the sellers in swap derivative contracts.
Särskilda bestämmelser bör därför fastställas för att säkerställa att köpare respektive säljare i derivatkontrakt i form av swappar kan identifieras på ett exakt och enhetlig sätt.
In order to determine the real exposures of counterparties, competent authorities require complete and accurate information on the collateral exchanged between those counterparties.
För att fastställa motparters faktiska exponering kräver de behöriga myndigheterna fullständig och korrekt information om de säkerheter som utväxlas mellan dem.
Accordingly, specific rules ensuring a consistent approach with regard to the reporting of collateralisation for a given derivative contract or portfolio should be determined.
Därför bör särskilda bestämmelser fastställas för att säkerställa att rapporteringen om säkerheter som har ställts för ett visst derivatkontrakt eller en viss portfölj är enhetlig.
Reporting requirements relating to the classification and identification of derivatives should therefore be amended so that this information is available in its entirety to competent authorities.
Mer allmänt är det, med tanke på att ständigt pågående finansiell innovation ger upphov till nya typer av derivatkontrakt, viktigt att se till att alla sådana nya derivattyper kan rapporteras även om de inte omfattas av en befintlig klassificering.
In order to accommodate for the reporting of new types of derivatives contracts which have become available and are traded on a frequent basis by virtue of financial innovation, swaptions and spreadbets should be added to the list of classes of derivative contracts.
Det är därför lämpligt att behålla kategorin ”Övrigt” i klassificeringen av derivattyper.
More broadly, in view of ongoing financial innovation giving rise to new types of derivative contracts, it is important to ensure that any new types of derivatives contracts that do not fall within an existing classification can nevertheless be reported.
Om två motparter inte kan komma överens om vem av dem som ska ta fram en unik transaktionskod inom den givna rapporteringsfristen kan det bli omöjligt att korrekt identifiera och koppla ihop de två rapporterna om en och samma transaktion.
Therefore, it is appropriate to maintain the category ‘other’ in the classification of types of derivatives contracts.
Det är därför nödvändigt att fastställa kriterier för generering av unika transaktionskoder så att samma transaktion inte räknas två gånger.
Where two counterparties cannot agree on which of them should generate a unique trade identifier within the reporting timeline provided, the correct identification and association of the two reports pertaining to the same transaction may not be possible.
Det kan vara mycket svårt för motparter att få fram all relevant information beträffande transaktioner som avslutats före rapporteringens startdatum.
It is therefore necessary to establish criteria for the generation of unique trade identifiers so as to avoid counting the same transaction twice.
Med tanke på att avslutade transaktioner är komplicerade att rapportera och eftersom sådana transaktioner inte ökar systemrisken, bör fristen för att rapportera avslutade transaktioner förlängas från tre till fem år efter rapporteringens startdatum.
Counterparties may face significant difficulty in obtaining all of the relevant information with regard to trades that were terminated before the commencement date for reporting.
För att säkerställa att de uppgifter som rapporteras till transaktionsregister är fullständigt harmoniserade och därmed kan tolkas och aggregeras på ett enhetligt sätt bör standarder och format för transaktionsrapportering förtydligas.
Given the resulting complexity of reporting terminated trades and the fact that such trades do not increase systemic risk, the period for reporting terminated trades should be extended from 3 years to 5 years from the commencement date for reporting.
Det är också lämpligt att ändra rapporteringskraven med avseende på uppgifternas format.
In order to ensure full harmonisation of the data reported to trade repositories and therefore enable its consistent interpretation and aggregation, the standards and formats to be used in trade reports should be clarified.
Motparter och transaktionsregister bör därför få tillräckligt med tid på sig så att de kan vidta alla åtgärder som krävs för att följa de ändrade kraven.
It is also appropriate to amend the reporting requirements with respect to data formats.
Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.
Counterparties and trade repositories should therefore be granted sufficient time to take all necessary action to comply with the amended requirements.
Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som kommissionen mottagit från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 should therefore be amended accordingly.
Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 [4].
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Esma har också begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen.
In accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council [4], ESMA has conducted open public consultations on such draft implementing technical standards, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group referred to in Article 37 of that Regulation,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Article 1
Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska ändras på följande sätt:
Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 is amended as follows:
Artikel 3 ska ersättas med följande:
‘Article 3
Identifiering av motparter och andra enheter
Identification of counterparties and other entities
I rapporter ska identifierare (ID) för juridisk person användas för identifiering av följande:
A report shall use a legal entity identifier to identify:
En förmånstagare som är juridisk person.
a beneficiary which is a legal entity;
En mäklare.
a broking entity;
En central motpart.
a CCP;
En clearingmedlem.
a clearing member;
En motpart som är juridisk person.
a counterparty which is a legal entity;
En inlämnande enhet.”
a submitting entity.’;
Följande artiklar ska införas som artiklarna 3a och 3b:
the following Articles 3a and 3b are inserted:
”Artikel 3a
‘Article 3a
Motparts sida
Counterparty side
Den motpartssida i ett derivatkontrakt som avses i fält 14 i tabell 1 i bilagan ska fastställas i enlighet med punkterna 2–10.
The counterparty side to the derivative contract referred to in field 14 of Table 1 of the Annex shall be determined in accordance with paragraphs 2 to 10.
För optioner och swapoptioner ska den motpart som har rätten att utnyttja optionen identifieras som köparen, och den motpart som säljer optionen och erhåller en premie ska identifieras som säljaren.
In the case of options and swaptions, the counterparty that holds the right to exercise the option shall be identified as the buyer and the counterparty that sells the option and receives a premium shall be identified as the seller.
För terminskontrakt (futures) och forwardkontrakt (forwards), utom termins- och forwardkontrakt som avser valutor, ska den motpart som köper instrumentet identifieras som köparen, och den motpart som säljer instrumentet ska identifieras som säljaren.
In the case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the counterparty buying the instrument shall be identified as the buyer and the counterparty selling the instrument shall be identified as the seller.
För swappar knutna till värdepapper ska den motpart som bär risken för prisrörelser i underliggande värdepapper och som erhåller beloppet för värdepappret identifieras som köparen, och den motpart som betalar beloppet för värdepappret ska identifieras som säljaren.
In the case of swaps related to securities, the counterparty that bears the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount shall be identified as the buyer and the counterparty that pays the security amount shall be identified as the seller.
För swappar knutna till räntor eller inflationsindex ska den motpart som betalar den fasta räntan identifieras som köparen, och den motpart som erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the counterparty paying the fixed rate shall be identified as the buyer and the counterparty receiving the fixed rate shall be identified as the seller.
För basis swap-kontrakt ska den motpart som betalar räntespreaden identifieras som köparen, och den motpart som erhåller räntespreaden ska identifieras som säljaren.
In the case of basis swaps, the counterparty that pays the spread shall be identified as the buyer and the counterparty that receives the spread shall be identified as the seller.
För valutaränteswappar (cross-currency swaps) och swappar och forwardkontrakt kopplade till valutor ska den motpart som erhåller den valuta som står först i alfabetisk ordning enligt ISO-standard 4217 (Internationella standardiseringsorganisationen) identifieras som köparen, och den motpart som levererar denna valuta ska identifieras som säljaren.
In the case of cross-currency swaps and swaps and forwards related to currencies, the counterparty receiving the currency which appears first when sorted alphabetically by International Organization for Standardization (ISO 4217) standard shall be identified as the buyer and the counterparty delivering that currency shall be identified as the seller.
För swappar knutna till utdelningar ska den motpart som erhåller motsvarande faktiska utdelningsbetalningar identifieras som köparen, och den motpart som betalar utdelningen och erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
In the case of swaps related to dividends, the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments shall be identified as the buyer and the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate shall be identified as the seller.
För derivatinstrument för överföring av kreditrisk, utom optioner och swapoptioner, ska den motpart som köper kreditskydd identifieras som köparen, och den motpart som säljer kreditskydd ska identifieras som säljaren.
With the exception of options and swaptions, in the case of derivative instruments for the transfer of credit risk, the counterparty buying the protection shall be identified as the buyer and the counterparty selling the protection shall be identified as the seller.
För derivatkontrakt knutna till råvaror ska den motpart som erhåller råvaran som specificeras i rapporten identifieras som köparen, och den motpart som levererar råvaran ska identifieras som säljaren.
In the case of derivative contracts relating to commodities, the counterparty that receives the commodity specified in the report shall be identified as the buyer and the counterparty that delivers the commodity shall be identified as the seller.
För ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA) ska den motpart som betalar den fasta räntan identifieras som köparen, och den motpart som erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
In the case of forward-rate agreements, the counterparty paying the fixed rate shall be identified as the buyer and the counterparty receiving the fixed rate shall be identified as the seller.
Artikel 3b
Article 3b
Ställd säkerhet
Collateralisation
Typen av ställd säkerhet för ett derivatkontrakt som avses i fält 21 i tabell 1 i bilagan ska anges av den rapporterande motparten i enlighet med punkterna 2–5.
The type of collateralisation of the derivative contract referred to in Field 21 of Table 1 of the Annex shall be identified by the reporting counterparty in accordance with paragraphs 2 to 5.
Om det inte finns något avtal om säkerhet mellan motparterna eller om ett sådant avtal föreskriver att den rapporterande motparten varken ska ställa initial marginalsäkerhet eller tilläggsmarginalsäkerhet för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges utan ställd säkerhet.
Where no collateral agreement exists between the counterparties or where the collateral agreement between the counterparties stipulates that the reporting counterparty does not post neither initial margin nor variation margin with respect to the derivative contract, the type of collateralisation of the derivative contract shall be identified as uncollateralised;
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten endast ska ställa regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges delsäkerhet ställd.
Where the collateral agreement between the counterparties stipulates that the reporting counterparty only posts regularly variation margins with respect to the derivative contract, the type of collateralisation of the derivative contract shall be identified as partially collateralised;
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ska ställa initial marginalsäkerhet och regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter, och att den andra motparten antingen endast ska ställa tilläggsmarginalsäkerhet eller inte ställa marginalsäkerhet alls för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges enkel säkerhet ställd.
Where the collateral agreement between the counterparties stipulates that the reporting counterparty posts the initial margin and regularly posts variation margins and that the other counterparty either posts only variation margins or does not post any margins with respect to the derivative contract, the type of collateralisation of the derivative contract shall be identified as one-way collateralised;
Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter ska ställa initial marginalsäkerhet och regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges hel säkerhet ställd.”
Where the collateral agreement between the counterparties stipulates that both counterparties post initial margin and regularly post variation margins with respect to the derivative contract, the type of collateralisation of the derivative contract shall be identified as fully collateralised’;
Artikel 4 ska ersättas med följande:
‘Article 4
Specifikation, identifiering och klassificering av derivat
Specification, identification, and classification of derivatives
I rapporter ska derivat specificeras på grundval av kontrakttyp och tillgångsklass i enlighet med punkterna 2 och 3.
A report shall specify a derivative on the basis of contract type and asset class in accordance with paragraphs 2 and 3.
Derivatet ska specificeras i fält 1 i tabell 2 i bilagan som en av följande typer av kontrakt:
The derivative shall be specified in Field 1 of Table 2 of the Annex as one of the following contract types:
CFD-kontrakt (contracts for difference)
financial contract for difference;
Ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA).
forward rate agreement;
Forwardkontrakt (forwards).
forward;
Terminskontrakt (futures).
future;
Optioner.
option;
Spreadbetkontrakt.
spreadbet;
Swappar.
swap;
Swapoptioner.
swaption;
Övrigt.
other.
Derivatet ska specificeras i fält 2 i tabell 2 i bilagan som en av följande tillgångsklasser:
The derivative shall be specified in Field 2 of Table 2 of the Annex as one of the following asset classes:
Råvaror och utsläppsrätter.
commodities and emission allowances;
Kredit.
credit;
Valuta.
currency;
Aktier.
equity;
Ränta.
interest rate.
Om derivatet inte omfattas av någon av de tillgångsklasser som anges i punkt 3 ska motparterna ange i rapporten den tillgångsklass som mest liknar derivatet.
Where derivatives do not fall within one of the asset classes specified in paragraph 3, the counterparties shall specify in the report the asset class most closely resembling the derivative.
Båda motparterna ska ange samma tillgångsklass.
Both counterparties shall specify the same asset class.
Derivatet ska identifieras i fält 6 i tabell 2 i bilagan med hjälp av följande information, om den finns tillgänglig:
The derivative shall be identified in Field 6 of Table 2 of the Annex using the following, where available:
Ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) enligt ISO 6166 eller en alternativ kod för identifiering av instrument (AII), beroende på vad som är tillämpligt, fram till tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.
an ISO 6166 International Securities Identification Number (ISIN) code or an Alternative Instrument Identifier code (AII), as applicable, until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council;
En ISIN-kod från och med tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.
an ISIN from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Om en AII-kod används, ska den fullständiga koden anges.
Where an AII code is used, the complete AII code shall be used.
Den fullständiga AII-kod som avses i punkt 5 ska bestå av en sammansättning av följande sex delar:
The complete AII code referred to in paragraph 5 shall be the result of the concatenation of the following six elements:
MIC-kod enligt ISO 10383 för den handelsplats där derivatet handlas, bestående av fyra alfanumeriska tecken.
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) of the trading venue where the derivative is traded, specified using 4 alphanumeric characters;
Kod som har tilldelats av handelsplatsen och som är unik för ett visst underliggande instrument, en viss avvecklingstyp och andra egenskaper enligt kontraktet, bestående av upp till tolv alfanumeriska tecken.
Code, which is assigned by the trading venue, uniquely associated with a particular underlying instrument and settlement type and other characteristics of the contract, specified using up to 12 alphanumeric characters;
En bokstav som anger om instrumentet är en option eller ett terminskontrakt, med ”O” för en option och ”F” för ett terminskontrakt.
single character identifying whether the instrument is an option or a future, specified as “O” where it is an option and as “F” where it is a future;
En bokstav som anger om instrumentet är en säljoption (put) eller köpoption (call), med ”P” för en säljoption och ”C” för en köpoption.
single character identifying whether the option is a put or a call, specified as “P” where it is a put option and as “C” where it is a call option; where the instrument has been identified as a future in accordance with point (c), it shall be specified as “F”;
Om instrumentet har identifierats som ett terminskontrakt i enlighet med punkt c ska det specificeras som ”F”.
exercise date or maturity date of a derivative contract specified in ISO 8601 YYYY-MM-DD standard;
Inlösendag eller förfallodag för derivatkontraktet enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
the strike price of an option, specified using up to 19 digits including up to five decimals without any leading or trailing zeros.
Lösenpriset för en option, som anges med upp till 19 tecken inklusive upp till fem decimaler, utan föregående eller efterföljande nollor.
A decimal point shall be used as the decimal separator.
Punkt ska användas som decimaltecken.
Negative values are not allowed.
Negativa värden är inte tillåtna.
Where the instrument is a future, the strike price shall be populated with zero.
Om instrumentet är ett terminskontrakt ska lösenpriset anges som nollor.
The derivative shall be classified in Field 4 of Table 2 of the Annex using an ISO 10692 Classification of Financial Instrument (CFI) code for products identified through an ISO 6166 ISIN code or an AII code.
Derivatet ska klassificeras i fält 4 i tabell 2 i bilagan med användning av ISO 10692 för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för produkter som identifieras genom en ISIN-kod enligt ISO 6166, eller en AII-kod.
Derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified by means of a designated code.
Derivat som inte har någon ISIN-kod enligt ISO 6166 eller AII-kod ska klassificeras med hjälp av en egen kod.
That code shall be:
Koden ska vara
unique;
unik,
neutral;
neutral,
reliable;
tillförlitlig,
open source;
öppen,
scalable;
skalbar,
accessible;
tillgänglig,
available at a reasonable cost basis;
tillgänglig till rimlig kostnad, och
Until the code referred to in paragraph 8 is endorsed by ESMA, derivatives for which an ISO 6166 ISIN code or an AII code are not available shall be classified using an ISO 10692 CFI code.
Fram till dess att den kod som avses i punkt 8 godkänns av Esma ska derivat som inte har någon ISIN-kod enligt ISO 6166 eller AII-kod klassificeras med hjälp av en CFI-kod enligt ISO 10692.
the following Articles 4a and 4b are inserted:
Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:
Unique Trade Identifier
Unik transaktionskod