natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with IRB approach, this item contains the positive amounts resulting from comparing the provisions and expected losses which are eligible as T2 capital.
Nationella regeringar och centralbanker
Article 62 point (c) of CRR
Se mallen för kreditrisk enligt internmetoden (CR IRB).
For institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with standard approach, this item contains the general credit risk adjustments eligible as T2 capital.
Företag – små och medelstora företag
Articles 4(1)(122), 66 point (b) and 68 of CRR
Företag – specialutlåning
Holdings in T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where there is a reciprocal cross holding that the competent authority considers to have been designed to inflate artificially the own funds of the institution.
Företag – andra
The amount to be reported shall be calculated on the basis of the gross long positions, and shall include Tier 2 and Tier 3 own-fund insurance items.
Internmetodbaserade strategier när egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer används
Articles 4(1)(27), 66 point (c), 68 to 70 and 79 of CRR
Totala exponeringar i mallen för kreditrisk enligt internmetoden, CR IRB, (med användning av egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer).
Part of holdings by the institution of instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution does not have a significant investment that has to be deducted from T2.
Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)
Articles 4(1)(27), 66 point (d), 68, 69 and 79 of CRR
Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)
Holdings by the institution of T2 instruments of financial sector entities (as defined in Article 4(1)(27) of CRR) where the institution has a significant investment shall be completely deducted.
Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar
Articles 476 to 478 and 481 of CRR
09 Hushåll – övriga små och medelstora företag
The amount to be reported shall be directly obtained from CA5.
Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag
Tier 2 cannot be negative, but it is possible that T2 deductions are greater than T2 Capital plus related share premium.
Aktieexponeringar (internmetod)
When this happens, T2 shall be equal to zero, and the excess of T2 deductions shall be deducted from AT1.
Se mallen för aktieexponeringar enligt internmetoden (CR EQU IRB).
With this item, the sum of items 1.2.1 to 1.2.13 is never lower than zero.
Positioner i värdepapperisering (internmetod)
If this item shows a positive figure, item 1.1.2.8 shall be the inverse of that figure.
Nivån alla slags värdepapperiseringar i mallen för värdepapperiseringsexponeringar enligt internmetoden (CR SEC IRB).
As a consequence, this row shall only be populated if a T2 capital element respective a deduction of a T2 element cannot be assigned to one of the rows 750 to 974.
Övriga motpartslösa tillgångar
Articles 92(3), 95, 96 and 98 of CRR
Det belopp som ska rapporteras är riskvägt exponeringsbelopp beräknat i enlighet med artikel 156 i CRR.
1* Of which:
Riskexponeringsbelopp för bidrag till den centrala motpartens obeståndsfond
Investment firms under Article 95 paragraph 2 and Article 98 of CRR
Artiklarna 307–309 i CRR.
For investment firms under Article 95(2) and Article 98 of CRR
TOTALT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISKEXPONERINGSBELOPP
1** Of which:
Artiklarna 92.3 c ii och 92.4 b i CRR.
Investment firms under Article 96 paragraph 2 and Article 97 of CRR
Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret
For investment firms under Article 96(2) and Article 97 of CRR
Se mallen för kreditrisk i samband med avveckling/leverans (CR SETT).
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES
Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret
Article 92(3) points (a) and (f) of CRR
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK
Standardised approach (SA)
Artikel 92.3 b i och 92.3 c i och iii samt artikel 92.4 b i CRR
CR SA and SEC SA templates at the level of total exposures.
Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)
SA exposure classes excluding securitisations positions
Omsatta räntebärande instrument
CR SA template at the level of total exposures.
Nivån samtliga valutor i mallen för positionsrisk för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (MKR SA TDI).
The SA exposure classes are those mentioned in Article 112 of CRR excluding securitisation positions.
Nivån samtliga nationella marknader i mallen för marknadsrisk i samband med aktieexponering enligt schablonmetoden (MKR SA EQU).
Items associated with particular high risk
Se mallen för marknadsrisk i samband med utländsk valuta enligt schablonmetoden (MKR SA FX).
Claims on institutions and corporate with a short-term credit assessment
Råvaror
Other items
Se mallen för marknadsrisk i samband med råvaror enligt schablonmetoden (MKR SA COM).
Securitisations positions SA
Riskexponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt interna metoder (IM)
CR SEC SA template at the level of total securitisation types
Se mallen för marknadsrisk enligt metoden med interna modeller (MKR IM).
resecuritisation
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)
Internal ratings based Approach (IRB)
Artikel 92.3 e och 92.4 b i CRR.
IRB approaches when neither own estimates of LGD nor Conversion Factors are used
För värdepappersföretag enligt artiklarna 95.2, 96.2 och 98 i CRR ska denna siffra vara noll.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are not used)
Operativ risk, basmetod (BIA)
Central governments and central banks
Se mallen för operativ risk (OPR).
See CR IRB template
Operativ risk, schablonmetod (TSA)/ alternativ schablonmetod (ASA)
Corporates — SME
Operativ risk, avancerad mätmetod (AMA)
Corporates — Specialised Lending
YTTERLIGARE RISKEXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA OMKOSTNADER
Corporates — Other
Artiklarna 95.2, 96.2, 97 och 98.1 a i CRR.
IRB approaches when own estimates of LGD and/or Conversion Factor are used
Endast för värdepappersföretag enligt artiklarna 95.2, 96.2 och 98 i CRR.
CR IRB template at the level of total exposures (when own estimates of LGD and/or CCF are used)
Se även artikel 97 i CRR.
Retail — secure by real estate SME
Värdepappersföretag enligt artikel 96 i CRR ska rapportera det belopp som avses i artikel 97 multiplicerat med 12,5.
Retail — secure by real estate non-SME
Värdepappersföretag enligt artikel 95 i CRR ska rapportera på följande sätt:
Retail — Qualifying revolving
Om det belopp som avses i artikel 95.2 a i CRR är större än det belopp som avses i artikel 95.2 b i CRR ska det rapporterade beloppet vara noll.
Retail — Other SME
Om det belopp som avses i artikel 95.2 b i CRR är större än det belopp som avses i artikel 95.2 a i CRR ska det rapporterade beloppet utgöras av differensen av det förstnämnda beloppet och det sistnämnda beloppet.
Retail — Other non-SME
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
Equity IRB
Artikel 92.3 d i CRR, se mallen för kreditvärdighetsjustering (CVA).
See CR EQU IRB template
Avancerad metod
Securitisations positions IRB
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 383 i CRR.
CR SEC IRB template at the level of total securitisation types
Se mallen för kreditvärdighetsjustering (CVA).
Other non credit-obligation assets
Schablonmetoden
The amount to be reported is the risk weighted exposure amount as calculated according to Article 156 of CRR.
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 384 i CRR.
Risk exposure amount for contributions to the default fund of a CCP
Baserad på OEM
Articles 307 to 309 of CRR
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk enligt artikel 385 i CRR.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY
TOTALT RISKEXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET
Articles 92(3) point (c) (ii) and 92(4) point (b) of CRR
Artiklarna 92.3 b ii och 395–401 i CRR.
Settlement/delivery risk in the non-Trading book
Artiklarna 3, 458 och 459 i CRR samt riskvägda exponeringsbelopp som inte kan hänföras till någon av posterna 1.1–1.7.
See CR SETT template
Instituten ska rapportera de belopp som behövs enligt följande:
Settlement/delivery risk in the Trading book
De strängare tillsynskrav som införs av kommissionen i enlighet med artiklarna 458 och 459 i CRR.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS
Ytterligare riskvägda exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR.
Articles 92(3) points (b) (i) and (c) (i) and (iii), and 92(4) point (b) of CRR
Denna post har ingen koppling till någon detaljerad mall.
Risk exposure amount for position, foreign exchange and commodities risks under standardised approaches (SA)
Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458
Traded debt instruments
Artikel 458 i CRR.
MKR SA TDI template at the level of total currencies.
** Varav:
MKR SA EQU template at the level of total national markets.
På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter
Foreign Exchange
*** Varav:
See MKR SA FX template
På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn
Commodities
Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459
See MKR SA COM template
Artikel 459 i CRR.
Risk exposure amount for positions, foreign exchange and commodity risks under internal models (IM)
Ytterligare riskexponeringsbelopp på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen (CRR)
See MKR IM template
Det ytterligare riskvägda exponeringsbeloppet ska rapporteras och ska endast omfatta tilläggsbeloppen (om exempelvis en exponering på 100 har riskvikten 20 % och instituten tillämpar riskvikten 50 % på grundval av artikel 3 i CRR, ska beloppet 30 rapporteras).
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISK (OpR)
Artikel 92.2 a i CRR.
Article 92(3) point (e) and 92(4) point (b) of CRR
Kärnprimärkapitalrelationen är institutets kärnprimärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
For investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR this element shall be zero.
2 Överskott (+)/underskott (–) i kärnprimärkapital
OpR Basic Indicator approach (BIA)
3 Primärkapitalrelation
See OPR template
Artikel 92.2 b i CRR.
OpR Standardised (TSA)/Alternative Standardised (ASA) approaches
Primärkapitalrelationen är institutets primärkapital uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
OpR Advanced measurement approaches (AMA)
4 Överskott (+)/underskott (–) av primärkapital
ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS
5 Total kapitalrelation
Articles 95(2), 96(2), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Artikel 92.2 c i CRR.
Only for investment firms under Article 95(2), Article 96(2) and Article 98 of CRR.
Den totala kapitalrelationen är institutets kapitalbas uttryckt som en procentandel av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
See also Article 97 of CRR
060 6 Överskott (+)/underskott (–) i sammanlagt kapital Denna post visar i absoluta tal hur stort kapitalbasöverskottet eller –underskottet är i förhållande till kraven enligt artikel 92.1 c i CRR (8 %), dvs. utan hänsyn till de kapitalbuffertar och övergångsbestämmelser som rör kvoten.
Investment firms under Article 96 of CRR shall report the amount referred to in Article 97 multiplied by 12.5.
Kärnprimärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II
Investment firms under Article 95 of CRR shall report:
Artikel 92.2 a i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
If the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR, the amount to be reported is zero.
Denna cell ska bara fyllas i om kärnprimärkapitalrelationen påverkas av ett beslut av en behörig myndighet.
If the amount referred to in article 95(2) point (b) of CRR is greater than the amount referred to in article 95(2) point (a) of CRR, the amount to be reported is the result of subtracting the latter amount from the former.
Kärnprimärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR CREDIT VALUATION ADJUSTMENT
Artikel 104.2 i CRD IV.
Article 92(3) point (d) of CRR See CVA template.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för kärnprimärkapitalrelationen.
Advanced method
Primärkapitalrelation inklusive justeringar enligt pelare II
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 383 of CRR.
Artikel 92.2 b i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
See CVA template.
Denna cell ska bara fyllas i om primärkapitalrelationen påverkas av ett beslut från en behörig myndighet.
Standardised method
Primärkapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 384 of CRR.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för primärkapitalrelationen.
Based on OEM
Summa kapitalrelationer inklusive justeringar enligt pelare II
Own funds requirements for credit valuation adjustment risk according to Article 385 of CRR.
Artikel 92.2 c i CRR och artikel 104.2 i CRD IV.
TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT RELATED TO LARGE EXPOSURES IN THE TRADING BOOK
Denna cell ska bara fyllas i om den totala kapitalrelationen påverkas av ett beslut från en behörig myndighet.
Articles 92(3) point (b) (ii) and 395 to 401 of CRR
Summa kapitalrelationsmål på grund av justeringar enligt pelare II
Articles 3, 458 and 459 of CRR and risk exposure amounts which cannot be assigned to one of the items from 1.1 to 1.7.
Denna cell ska bara fyllas i om en behörig myndighet ålägger ett institut att uppnå ett högre målvärde för den totala kapitalrelationen.
Stricter prudential requirements imposed by the Commission, in accordance with Article 458 and 459 of CRR
Artikel 39 i CRR.
Additional risk exposure amounts due to Article 3 CRR
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som därmed ska ges en riskvikt.
This item does not have a link to a details template.
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet men som inte uppstår till följd av temporära skillnader och därmed inte omfattas av något tröskelvärde (vilket innebär att de dras av helt och hållet från kärnprimärkapitalet).
Additional stricter prudential requirements based on Art 458
Artiklarna 36.1 c, 38 och 48.1 a i CRR.
Article 458 of CRR
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, uppstår till följd av temporära skillnader och dras av från kärnprimärkapitalet med tillämpning av tröskelvärdena 10 % och 17,65 % i artikel 48 i CRR.
requirements for large exposures
2 Summa uppskjutna skatteskulder
** Of which:
Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
due to modified risk weights for targeting asset bubbles in the residential and commercial property
Uppskjutna skatteskulder som inte uppfyller villkoren i artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
Additional risk exposure amount due to Article 3 CRR
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR och som hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
The additional risk exposure amount has to be reported. shall only include the additional amounts (e.g. if an exposure of 100 has a risk-weight of 20 % and the institutions applies a risk weight of 50 % based on article 3 CRR, the amount to be reported is 30).
Överskott (+) eller underskott (–) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Artikel 159 i CRR.
2 Surplus(+)/Deficit(–) of CET1 capital
Artiklarna 34, 110 och 159 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 158.5, 158.6 och 158.10 och artikel 159 i CRR.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Det är bara den förväntade förlusten i samband med fallerade exponeringar som ska rapporteras.
4 Surplus(+)/Deficit(–) of T1 capital
5 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
För institut som använder internmetoden får de överskjutande avsättningar (till förväntade förluster) som får räknas in i supplementärkapitalet i enlighet med artikel 62 d i CRR uppgå till högst 0,6 % av de riskvägda exponeringsbelopp som beräknats enligt internmetoden.
5 Total capital ratio
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 0,6 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
Article 92(2) point (c) of CRR
6 Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denna post innefattar de allmänna kreditriskjusteringar som får inräknas i supplementärkapitalet före tillämpning av taket.
6 Surplus(+)/Deficit(–) of total capital
Beloppet ska rapporteras brutto exklusive skatteeffekter.
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
7 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital
CET1 capital ratio including Pillar II adjustments
Enligt artikel 62 c i CRR får de kreditriskjusteringar som räknas in i supplementärkapitalet uppgå till högst 1,25 % av de riskvägda exponeringsbeloppen.
Article 92(2) point (a) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 1,25 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the CET1 capital ratio.
8 Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Target CET1 capital ratio due to Pillar II adjustments
Artikel 46.1 a i CRR.
Article 104(2) CRD IV
Denna post innehåller det tröskelvärde upp till vilket ett institut inte får dra av innehav i en enhet i den finansiella sektorn i vilken institutet inte har ett väsentligt innehav.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target CET1capital ratio.
Beloppet utgörs av summan av alla de poster som ligger till grund för tröskelvärdet multiplicerad med 10 %.
T1 capital ratio including Pillar II adjustments
9 Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Artikel 48.1 a och b i CRR.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Denna post innehåller en övre gräns på 10 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
Target T1 capital ratio due to Pillar II adjustments
10 Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
Denna post innehåller en övre gräns på 17,65 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
Total capital ratio including Pillar II adjustments
Femtonprocentsgränsen ska tillämpas efter tioprocentsgränsen.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Gränsvärdet beräknas på följande sätt:
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Beloppet från de två posterna godtas om det utgör högst 15 % av kärnprimärkapitalet, beräknat efter alla avdrag, exklusive justeringar på grund av övergångsbestämmelser.
Target Total capital ratio due to Pillar II adjustments
Artikel 4.1.71 a.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Artikel 4.1.71 b.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
12 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Article 39 of CRR
Artiklarna 44–46 och 49 i CRR.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Artiklarna 44, 45, 46 och 49 i kapitalkravsförordningen.
Articles 36(1) point (c); 38 and 48(1) point (a) of CRR
Artiklarna 44, 46 och 49 i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
2 Total deferred tax liabilities
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar,
Article 38(3) and (4) of CRR
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Artikel 45 i CRR.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Artikel 45 i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Article 38 of CRR
Artiklarna 4.1.114, 44 och 45 i CRR.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Det belopp som ska rapporteras är de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.