natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Distinktion mellan livförsäkring, skadeförsäkring, övrigt eget kapital, allmänt (ingen uppdelning) och separata fonder.
1 — Prepayment structured product
4 – Andra interna fonder
2 — Not a prepayment structured product
För derivat som innehas i separata fonder eller andra interna fonder (definierade enligt nationella marknader).
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Ett index betraktas om ett enda instrument och ska rapporteras.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Identifieringskod för derivatets underliggande instrument med användning av följande prioriteringsordning:
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Denna post ska inte rapporteras för derivat som har mer än en tillgång eller skuld som underliggande variabel.
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Beskriv användningen av derivatet (mikro-/makrohedge), effektiv portföljförvaltning.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
Med mikrohedge avses derivat som täcker ett enda finansiellt instrument (tillgång eller skuld), planerad transaktion eller annan skuld.
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Med makrohedge avses derivat som täcker en uppsättning finansiella instrument (tillgångar eller skulder), planerade transaktioner eller andra skulder.
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Med effektiv portföljförvaltning avses vanligen transaktioner där förvaltaren försöker förbättra portföljens inkomst genom att byta ut (lägre) kassaflöden mot andra med högre värde, genom att använda ett derivat eller en uppsättning derivat, utan att förändra tillgångsportföljens sammansättning, som har ett lägre investeringsbelopp eller färre transaktionskostnader.
This item is not applicable for non–credit structured product.
1 – Mikrohedge
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
2 – Makrohedge
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
3 – Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
4 – Annan effektiv portföljförvaltning än ”Matchade kassaflöden från tillgångar och skulder som används i samband med matchningsjusteringsportföljer”
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Endast relevant för CIC-kategorierna B och C (Köp-och säljoptioner), avseende rapporteringsdagen.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
Mäter optionsvärdets förändring i förhållande till förändringar i den underliggande tillgångens pris.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Detta ska rapporteras som ett decimaltal.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
För standardiserade terminer och optioner motsvarar detta avtalets omfattning multiplicerat med det utlösande värdet och med antalet avtal som rapporteras på raden.
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Det teoretiska beloppet avser det belopp som hedgas/investeras (om det ej täcker risker).
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Om handel förekommer vid flera tillfällen ska nettovärdet vid rapporteringsdagen användas.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
Köpare/säljare
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
Endast för standardiserade terminer och optioner, swappar och kreditderivatavtal (valutaswappar, kreditswappar och värdepappersswappar).
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
En säljare av en swap äger säkerheten eller det teoretiska beloppet vid avtalets början och accepterar att under avtalets löptid leverera den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
En köpare av en swap kommer att äga säkerheten eller det teoretiska beloppet vid derivatavtalets slut och erhåller under avtalets löptid den säkerheten eller det teoretiska beloppet, inklusive alla andra utflöden avseende avtalet, om tillämpligt.
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas utom för ränteswappar:
Derivative ID code using the following priority:
1 – Köpare
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
För ränteswappar ska ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista användas:
4 — Other internal fund
3 – FX–FL: Levererar fast mot rörlig
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
4 – FX–FX: Levererar fast mot fast
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
5 – FL–FX: Levererar rörlig mot fast
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
6 – FL–FL: Levererar rörlig mot rörlig
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Betalning som erlagts (vid köp) för optioner och även premiebelopp som betalats direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början,
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Betalning som mottagits (vid försäljning) för optioner och även premiebelopp som mottagits direkt eller periodiskt för swappar, sedan avtalets början.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Antal likartade derivatavtal som rapporteras på den raden.
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
Det ska vara antalet avtal som har ingåtts.
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
För OTC-derivat, t.ex. ett swapavtal, ska ”1” anges; om det rör sig om tio swapavtal av liknande karaktär ska ”10” anges.
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
Antalet avtal ska vara de som är utestående vid rapporteringsdagen.
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Antal underliggande tillgångar i avtalet (för aktieterminer är det t.ex. antalet aktier som ska levereras per derivatavtal vid löptidens slut; för obligationsterminer är det underliggande referensbeloppet för varje avtal).
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Avtalets omfattning bestäms på olika sätt beroende på typ av instrument.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
För aktieterminer är det vanligt att avtalets omfattning bestäms som en funktion av antalet underliggande andelar.
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
Endast relevant för terminer och optioner.
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
Maximalt belopp för förlust om en avvecklingshändelse inträffar.
1 — Micro hedge
Relevant för CIC-kategori F.
2 — Macro hedge
Om ett kreditderivat har ställda säkerheter till 100 % är den maximala förlusten vid avvecklingshändelse noll.
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
Belopp som levererats enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden.
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
Utgörs av ränta som har betalats för ränteswappar och belopp som har betalats för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
Om regleringen sker på nettobas ska endast en av posterna C0200 och C0210 rapporteras.
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
Belopp som erhållits enligt ett swapavtal (utöver premier) under rapporteringsperioden.
This shall be reported as a decimal.
Utgörs av ränta som har erhållits för ränteswappar och belopp som har erhållits för valutaswappar, kreditswappar, totalavkastningsswappar och andra swappar.
The amount covered or exposed to the derivative.
Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för det datum då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
Om det finns flera olika datum för samma derivat ska endast det datum rapporteras som gäller den första affärsdagen för derivatet, och endast en rad per derivat (inte flera rader för varje affär), så att det motsvarar det totala beloppet som har investerats i det derivatet med beaktande av de olika affärsdatumen.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Vid novation ska novationsdatumet utgöra affärsdatumet för det derivatet.
When the trigger value corresponds to a range, the average value of the range shall be used.
Derivatets duration, definierad som återstående modifierad löptid, för derivat där det är relevant att mäta duration.
The notional amount refers to the amount that is being hedged/invested (when not covering risks).
Beräknas som nettoduration mellan derivatets in- och utflöden, om tillämpligt.
If several trades occur, it shall be the net amount at the reporting date.
Derivatets värde per rapporteringsdagen, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Buyer/Seller
Det kan vara positivt, negativt eller noll.
Only for futures and options, swaps and credit derivatives contracts (currency, credit and securities swaps).
Ange den värderingsmetod som används för värdering av derivat.
Identify whether the derivative contract was bought or sold.
1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång eller skuld
The buyer and seller position for swaps is defined relatively to the security or notional amount and the swap flows.
2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar eller skulder
A seller of a swap owns the security or notional amount at the contract inception and agrees to deliver during the contract term that security or notional amount, including any other outflows related to the contract, when applicable.
Namnet på derivatets motpart.
A buyer of a swap will own the security or the notional amount at the end of the derivatives contact and will receive during the contract term that security or notional amount, including any other inflows related to the contract, when applicable.
Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.
One of the options in the following closed list shall be used, with the exception of Interest Rate Swaps:
Namn på börs för börshandlade derivat eller
1 — Buyer
namn på central motpart för OTC-derivat där de clearas genom en central motpart eller
2 — Seller
namn på avtalsmässig motpart för andra OTC-derivat.
For interest rate swaps one of the options in the following closed list shall be use:
Endast relevant för OTC-derivat, gällande andra avtalsmässiga motparter än börsmarknad och central motpart.
3 — FX–FL: Deliver fixed–for–floating
Ange koden för motparten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
4 — FX–FX: Deliver fixed–for–fixed
Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.
5 — FL–FX: Deliver floating–for–fixed
Endast relevant för OTC-derivat.
6 — FL–FL: Deliver floating–for–floating
Kreditbetyget för derivatets motpart vid rapportens referensdag som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).
The payment made (if bought), for options and also up–front and periodical premium amounts paid for swaps, since inception.
Denna post är inte relevant för derivat där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg.
The payment received (if sold), for options and also up–front and periodical premium amounts received for swaps, since inception.
Denna post ska rapporteras om posten ”Externt kreditbetyg” (C0290) rapporteras.
Number of similar derivative contracts reported in the line.
Ange det kreditkvalitetssteg som har tilldelats derivatets motpart enligt artikel 190a.1 i direktiv 2009/138/EG.
It shall be the number of contracts entered into.
Kreditkvalitetssteget ska återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, ‘1’ shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, ‘10’ shall be reported.
Interna kreditbetyg för tillgångar i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning.
The number of contracts shall be the ones outstanding at the reporting date.
Namn på motpartens moderföretag med yttersta ägarintresse.
Number of underlying assets in the contract (e.g. for equity futures it is the number of equities to be delivered per derivative contract at maturity, for bond futures it is the reference amount underlying each contract).
Ange koden med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
The way the contract size is defined varies according with the type of instrument.
Derivatavtalets namn.
For futures on equities it is common to find the contract size defined as a function of the number of shares underlying the contract.
Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för derivatets valuta, dvs. valutan för derivatets teoretiska belopp (t.ex. en option som har som underliggande variabel ett belopp i USD, valuta för vilken det teoretiska beloppet är avtalsmässigt uttryckt för valutaswappar etc.).
For futures on bonds, it is the bond nominal amount underlying the contract.
Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.
Only applicable for futures and options.
Vid klassificering av ett derivat med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som derivatet är exponerat för.
Maximum amount of loss if an unwinding event occurs.
Referenspris för standardiserade terminer, lösenpris för optioner (för obligationer ska priset vara en procentandel av det nominella beloppet), växelkurs eller ränta för terminer etc.
Applicable to CIC category F.
Ej relevant för CIC D3 – Ränteswappar och valutaswappar.
Where a credit derivative is 100 % collateralised, the maximum loss under an unwinding event is zero.
Ska inte anges för CIC F1 – Kreditswappar (CDS) om det inte är möjligt.
Amount delivered under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
Om mer än en utlösande händelse inträffar över tiden, rapportera nästa utlösande händelse som kommer att inträffa.
Corresponds to interest paid for IRS and amounts delivered for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
Om derivatet har ett intervall av utlösande värden, rapportera uppsättningen värden, separerade med kommatecken ”,” om intervallet inte är kontinuerligt, och rapportera intervallet separerat med ”–” om det är kontinuerligt.
In the cases where the settlement is made on a net basis then only one of the items C0200 and C0210 shall be reported.
Ange den händelse som avvecklar avtalet, utöver normala villkor för upphörande eller avslut.
Amount received under the swap contract (other than premiums), during the reporting period.
1 – Konkurs för underliggande enhet eller referensenhet
Corresponds to interest received for IRS and amounts received for currency swaps, credit swaps, total return swaps and other swaps.
2 – Väsentlig värdeminskning för den underliggande referenstillgången
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when obligations under the contract come into effect.
3 – Negativ förändring i kreditbetyg för underliggande tillgång eller enhet
When various dates occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
4 – Novation, dvs. ersättning av skyldigheten enligt derivatet med en ny skyldighet, eller ersättning av en part till derivatet med en ny part
In case of novation, the novation date becomes the trade date for that derivative.
5 – Flera händelser eller en kombination av händelser
Derivative duration, defined as the residual modified duration, for derivatives for which a duration measure is applicable.
6 – Andra händelser som inte omfattas av föregående alternativ
Calculated as the net duration between in and out flows from the derivative, when applicable.
9 – Ingen trigger för avveckling
Value of the derivative as of the reporting date calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för swapprisets valuta (endast för valutaswappar och valuta- och ränteswappar).
Identify the valuation method used when valuing derivatives.
Ange den avtalsmässigt fastställda ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för dagen då derivatavtalet stängs; förfallodag, utlöpningsdag för optioner (europeiska eller amerikanska) etc.
1 — quoted market price in active markets for the same assets or liabilities
De derivatkategorier som avses i denna mall definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga V – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.
2 — quoted market price in active markets for similar assets or liabilities
Denna blankett innehåller en förteckning post för post över stängda derivatpositioner som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), och som kan klassificeras som tillgångskategorier A till F. Om ett avtal fortfarande är öppet men har minskat i omfattning ska den stängda delen rapporteras.
Name of the counterparty of the derivative.
Stängda derivatpositioner är sådana som var öppna vid någon tidpunkt under referensperioden (dvs. det senaste kvartalet om blanketten lämnas in kvartalsvis eller det senaste året om blanketten endast lämnas in årligen) men som stängdes före rapporteringsdagen.
When not available, corresponds to the legal name.
Om handel med samma derivat förekommer ofta, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas (med angivande av endast första och sista affärsdag), så länge som alla relevanta karaktäristika är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.
Name of the exchange market for exchanged traded derivatives; or
2 – Skadeförsäkring
Name of Central Counterparty (‘CCP’) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Andra erkända koder (t.ex.
Name of the contractual counterparty for the other Over–The–Counter derivatives.
CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Identification code of the counterparty using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Belopp för vinst och förlust på derivatavtalet sedan avtalets början, som realiseras vid stängnings-/förfallodagen.
If none is available this item shall not be reported
Det motsvarar skillnaden mellan värdet (priset) på avyttringsdagen och värdet (priset) på anskaffningsdagen.
Only applicable to Over–The–Counter derivatives.
Detta belopp kan vara positivt (vinst) eller negativt (förlust).
Identification of the code used for the ‘Counterparty Code’ item.
För OTC-derivat, t.ex. ett swapavtal, ska ”1” anges; om det rör sig om tio swapavtal av liknande karaktär ska ”10” anges.
The rating of the counterparty of the derivative at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
Antalet avtal ska vara avtal som ingåtts och som var stängda vid rapporteringsdagen.
This item is not applicable to derivatives for which undertakings using internal model use internal ratings.
Om det finns flera olika affärer för samma derivat ska endast det datum rapporteras som gäller den första affärsdagen för derivatet, och endast en rad per derivat (inte flera rader för varje affär), så att det motsvarar det totala beloppet som har investerats i det derivatet med beaktande av de olika affärsdatumen.
This item shall be reported when External rating (C0290) is reported.
Derivatets värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid affärsdagen (stängning eller avyttring) eller förfallodagen.
Identify the credit quality step attributed to the counterparty of the derivative, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
Om tillgängligt ska detta motsvara institutets namn i LEI-databasen.
The credit quality step shall reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
namn på central motpart för OTC-derivat där de clearas genom en central motpart eller
Internal rating of assets for undertakings using internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.
Name of the ultimate parent entity of counterparty.
Referenspris för standardiserade terminer, lösenpris för optioner (för obligationer ska priset vara en procentandel av det nominella beloppet), växelkurs eller ränta för terminer etc.