natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in ESA 2010.
Ej fördelad sektor som har sin hemvist i innehavarens land, vilket alltså innebär att okända sektorer för okända länder inte ska rapporteras.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
De nationella centralbankerna ska informera SHSDB-operatörerna om skälet till att sektorn är okänd, för den händelse att värdena är statistiskt relevanta.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
Endast om det inte går att skilja mellan direkt rapportering och rapportering från förvaringsinstitut.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Rapporteras inte om marknadsvärden (samt respektive andra volymförändringar/transaktioner) rapporteras.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
Det rekommenderas att upplupen ränta inkluderas, efter bästa förmåga.
NCBs shall inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Om en nationell centralbank rapporterar konfidentialitetsstatus, får detta attribut inte rapporteras.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
Beloppet får avse den största enskilda investeraren i stället för de två största investerarna, på den uppgiftslämnande nationella centralbankens ansvar.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
De nationella centralbankerna uppmanas att rapportera det nominella värdet i antalet enheter när värdepapperen är noterade i enheter i CSDB.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Ska endast rapporteras om transaktionerna inte härleds från posterna i SHSDB.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Ska endast rapporteras för transaktioner som samlas in från uppgiftslämnare, rapporteras inte för transaktioner som de nationella centralbankerna härleder från poster.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
Ska rapporteras om motsvarande belopp för de två största investerarna i fråga om poster, transaktioner respektive andra volymförändringar inte är tillgängliga/tillhandahålls.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the CSDB.
Ska endast användas om de nationella centralbankerna härleder transaktionerna från poster.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
I så fall kommer konfidentialitetsstatusen att härledas av SHSDB, dvs. om de inledande och/eller slutliga posterna är konfidentiella ska den härledda transaktionen markeras som sekretessbelagd.”
To be reported only for transactions collected from reporting agents, not reported for transactions derived from positions by NCBs.
ID ska fastställas separat.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
De nationella centralbankernas rapportering får ske enligt fyra alternativ: 1) aggregerat för samtliga enheter i gruppen inklusive huvudkontoret, 2) aggregerat för enheter med hemvist i det land där huvudkontoret är beläget respektive aggregerat för enheter som inte har sin hemvist i det land där huvudkontoret är beläget, 3) aggregerat för enheter i det land där huvudkontoret är beläget, aggregerat för enheter med hemvist i ett annat land i euroområdet och aggregerat för enheter med hemvist utanför euroområdet, 4) enhet för enhet.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
Rapporteras inte om marknadsvärden rapporteras.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.’;
Det rekommenderas att upplupen ränta anges, efter bästa förmåga.”
Identifier to be defined separately.
Krävs ej för värdepapper som rapporteras på aggregerad basis.
NCBs may report according to four alternative options: (1) aggregated for all entities of the group including the head office; (2) aggregated for entities resident in the country of the head office; and aggregated for entities non-resident in the country of the head office, respectively; (3) aggregated for entities resident in the country of the head office; aggregated for entities resident in another euro area country; aggregated for entities resident outside the euro area; (4) entity by entity.
De nationella centralbankerna ska helst använda samma värdepappersidentifieringsnummer för varje värdepapper under en flerårsperiod.
Not reported if market values are reported.
Varje värdepappersidentifieringsnummer ska dessutom helst avse endast ett värdepapper.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.’;
De nationella centralbankerna måste informera SHSDB-operatorerna om de inte har möjlighet till detta.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
CUSIP- och SEDOL-koderna får behandlas som de nationella centralbankernas interna nummer.
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
I metadata bör de nationella centralbankerna ange vilken typ av identifieringsnummer som har använts.
In addition, each securities identification number should be related to only one, security.
Dessa värdepapper ska inte ingå när aggregaten utarbetas.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Att beräkna poster till marknadsvärde utifrån poster till nominellt värde.”
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
Rapporteras inte om marknadsvärden (samt respektive andra volymförändringar/transaktioner) rapporteras.”
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
ECB:s ordförande
Mario Draghi
O [14]
M [14]
F [38]
Guideline (EU) 2015/732 of the European Central Bank
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/732
amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (ECB/2015/20)
In the light of Article 12.1 of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter the ‘Statute of the ESCB’), the ECB has the authority to formulate the single monetary policy of the Union and to issue the necessary guidelines to ensure its proper implementation.
Enligt artikel 12.1 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (nedan kallad ECBS-stadgan), ska ECB utforma unionens gemensamma monetära politik och anta de riktlinjer som behövs för att genomföra denna.
In accordance with Article 14.3 of the Statute of the ESCB, the NCBs have an obligation to act in accordance with such guidelines.
I enlighet med artikel 14.3 i ECBS-stadgan ska de nationella centralbankerna handla i överensstämmelse med dessa riktlinjer.
Counterparties will be required to comply with those rules as implemented by the NCBs in those contractual or regulatory arrangements.
Motparter måste uppfylla de regler som de nationella centralbankernas genomför med hjälp av avtal eller föreskrifter.
To protect the Eurosystem from counterparty risk, the second indent of Article 18.1 of the Statute of the ESCB provides that when the Eurosystem conducts credit operations with credit institutions and other market participants, lending should be based on adequate collateral.
För att skydda Eurosystemet från motpartsrisken förskriver artikel 18.1 andra strecksatsen i ECBS-stadgan att Eurosystemet, när det utför lånetransaktioner med kreditinstitut och andra marknadsaktörer, endast ska bevilja lån mot tillfredsställande säkerheter.
To ensure the equal treatment of counterparties, as well as to enhance operational efficiency and transparency, assets must fulfil certain uniform criteria across the Member States whose currency is the euro in order to be eligible as collateral for Eurosystem credit operations.
För att garantera likabehandling av motparter, och för att öka den operativa effektiviteten och transparensen, måste tillgångarna uppfylla vissa gemensamma kriterier i alla medlemsstater som har euron som valuta för att vara godtagbara som säkerhet vid Eurosystemets kreditoperationer.
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank (ECB/2014/60) [1] should be amended to reflect changes to the Eurosystem's collateral framework relating to the acceptable coupon structures for marketable assets.
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) [1] bör ändras för att spegla ändringar i Eurosystemets ramverk för ställande av säkerheter avseende godkända kupongstrukturer för omsättbara tillgångar.
Therefore, Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) should be amended accordingly,
Riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bör därför ändras i enlighet med detta.
Article 63 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) is replaced by the following:
Artikel 63 i riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ska ersättas med följande:
Acceptable coupon structures for marketable assets
Godkända kupongstrukturer för omsättbara tillgångar
In order to be eligible, debt instruments shall have either of the following coupon structures until final redemption:
För att vara godtagbara, måste skuldinstrument fram till en slutlig inlösen ha någon av följande kupongstrukturer:
fixed, zero or multi-step coupons with a pre-defined coupon schedule and pre-defined coupon values that may not result in a negative cash flow; or
fast kupong, nollkupong eller kupong med räntetrappa med förutbestämda kupongbetalningar och förutbestämt kupongvärde som ej får resultera i ett negativt kassaflöde, eller
floating coupons that may not result in a negative cash flow and that have the following structure: coupon rate = (reference rate * l) ± x, with f ≤ coupon rate ≤ c, where:
en kupong med rörlig ränta får ej resultera i ett negativt kassaflöde och har följande struktur: kupongränta = (referensränta * l) ± x, med f ≤ kupongränta ≤ c, där:
the reference rate is only one of the following at a single point in time:
referensräntan är endast en av följande vid en viss tidpunkt:
a euro money market rate, e.g. Euribor, LIBOR or similar indices,
en europenningmarknadsränta, t.ex.
a constant maturity swap rate, e.g. CMS, EIISDA, EUSA,
Euribor, Libor eller liknande index,
the yield of one or an index of several euro area government bonds that have a maturity of one year or less,
en konstant swappränta till förfallodagen, t.ex.
a euro area inflation index; and
CMS, EIISDA, Eusa,
f (floor), c (ceiling), l (leveraging/deleveraging factor) and x (margin) are, if present, numbers that are either pre-defined at issuance, or may change over time only according to a path pre-defined at issuance, where f and c are greater than or equal to zero and l is greater than zero throughout the entire lifetime of the asset.
avkastningen på en av euroområdets statsobligationer eller ett index för flera av euroområdets statsobligationer som har en löptid på högst ett år,
For floating coupons with an inflation index reference rate, l shall be equal to one.
ett inflationsindex för euroområdet, och
Any coupon structure that does not comply with paragraph 1 shall not be eligible, including instances where only part of the remuneration structure, such as a premium, is non-compliant.
om f (golv), c (tak), l (hävstångsfaktor/faktor för minskad hävstång) och x (marginal) finns angivna, är dessa tal antingen förutbestämda vid emissionen, eller kan endast förändras över tid enligt en vid emissionen fastställd plan, där f och c överstiger eller är lika med noll och l överstiger noll under tillgångens hela löptid.
For the purpose of this Article, if the coupon is either of a fixed multi-step type or of a floating multi-step type, the assessment of the relevant coupon structure shall be based on the entire lifetime of the asset with both a forward- and backward-looking perspective.
För rörliga kuponger med en referensränta för inflationsindex ska l vara lika med ett.
Acceptable coupon structures shall have no issuer optionalities, i.e. during the entire lifetime of the asset, based on a forward- and backward-looking perspective, changes in the coupon structure that are contingent on an issuer's decision shall not be acceptable.’ .
Kupongstrukturer som inte uppfyller kraven enligt punkt 1 godtas inte, detta inkluderar fall där endast vissa delar av avkastningen (t.ex. en överkurs) inte uppfyller kraven.
Article 2
När man inom ramen för denna artikel bedömer huruvida en kupong är fast med räntetrappa eller rörlig med räntetrappa ska bedömningen göras utifrån tillgångens hela löptid med både ett framåtblickande och ett tillbakablickande perspektiv.
Taking effect and implementation
För att godtas får en kupongstruktur inte ge emittenten några valmöjligheter, dvs. det får ej vara möjligt för emittenten att besluta om ändring av kupongstrukturen under tillgångens hela löptid, baserat på ett framåtblickande och ett tillbakablickande perspektiv.”
This Guideline shall take effect on the day of its notification to the NCBs.
Artikel 2
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 24 April 2015 at the latest.
Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna.
Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank of 19 December 2014 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (OJ L 91, 2.4.2015, p. 3).
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).
The NCBs shall take the necessary measures to comply with this Guideline and apply them from 1 May 2015.
De nationella centralbankerna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna riktlinje och tillämpa den från och med den 1 maj 2015.
They shall notify the ECB of the texts and means relating to those measures by 24 April 2015 at the latest.
De ska senast den 24 april 2015 informera ECB om de texter och medel som avser dessa åtgärder.
Guideline (EU) 2015/1197 of the European Central Bank
Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/1197
amending Guideline ECB/2010/20 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2015/24)
om ändring av riktlinje ECB/2010/20 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2015/24)
Some further technical changes to Annex IV to Guideline ECB/2010/20 are also required.
Därutöver är det också nödvändigt att göra tekniska ändringar av bilaga IV till riktlinje ECB/2010/20.
Done at Frankfurt am Main, 2 July 2015.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 juli 2015.
Guideline ECB/2010/20 of 11 November 2010 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (OJ L 35, 9.2.2011, p. 31).
Riktlinje ECB/2010/20 av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (EUT L 35, 9.2.2011, s. 31).
COMPOSITION AND VALUATION RULES FOR THE BALANCE SHEET [2]ASSETS
UPPSTÄLLNINGSFORM OCH VÄRDERINGSREGLER FÖR BALANSRÄKNINGEN [2]TILLGÅNGAR
Market value
Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet
Mandatory
Fordringar i utländsk valuta på motparter hemmahörande utanför euroområdet, inbegripet mellan- och överstatliga institutioner samt centralbanker utanför euroområdet
Receivables from the International Monetary Fund (IMF)
Den nationella kvoten minus tillgodohavanden i euro som IMF förfogar över: IMF:s konto nr 2 (eurokonto för administrativa omkostnader) får inräknas i denna post eller i posten ’Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet’
Drawing rights within the reserve tranche (net)
Nominellt värde, omräknat till aktuell valutakurs
The No 2 account of the IMF (euro account for administrative expenses) may be included in this item or under the item “Liabilities to non-euro area residents denominated in euro”
Innehav av särskilda dragningsrätter (brutto)
Nominal value, translation at the foreign exchange market rate
Övriga fordringar
SDRs
Det allmänna lånearrangemanget (GAB), lån enligt särskilda låneavtal, inlåning hos fonder som förvaltas av IMF
Holdings of SDRs (gross)
Banktillgodohavanden och värdepapper, externa lån och andra externa tillgångar
Other claims
Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’)
General arrangements to borrow, loans under special borrowing arrangements, deposits made to trusts under the management of the IMF
Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor
Balances with banks and security investments, external loans and other external assets
Tillgodohavanden hos banker utanför euroområdet
Balances with banks outside the euro area other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Investeringar i värdepapper utanför euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’)
Current accounts, fixed-term deposits, day-to-day money, reverse repo transactions
Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande utanför euroområdet
Balances with banks outside the euro area
Andra omsättningsbara instrument än sådana som innehas till förfallodagen
Security investments outside the euro area other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Marknadskurs och aktuell valutakurs
Notes and bonds, bills, zero bonds, money market paper, equity instruments held as part of the foreign reserves, all issued by non-euro area residents
Eventuella över- eller underkurser amorteras
Marketable securities other than held-to-maturity
Omsättningsbara instrument som klassificerats som ’innehas till förfallodagen’
Any premiums or discounts are amortised
Ej omsättningsbara värdepapper
Marketable securities classified as held-to-maturity
Omsättningsbara egetkapitalinstrument
Cost subject to impairment and foreign exchange market rate
Andra externa lån (inlåning) utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’
Marketable equity instruments
Inlåning till nominellt värde, omräknad till aktuell valutakurs
External loans (deposits) outside the euro area other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Övriga externa tillgångar
External loans
Sedlar och mynt från länder utanför euroområdet
Deposits at nominal value translated at the foreign exchange market rate
Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet
Other external assets
Investeringar i värdepapper inom euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’)
Non-euro area banknotes and coins
Skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, egetkapitalinstrument som hålls som en del av valutareserven, alla utgivna av hemmahörande i euroområdet
Claims on euro area residents denominated in foreign currency
Övriga fordringar på hemmahörande i euroområdet (som inte ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’)
Security investments inside the euro area other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Lån, inlåning, omvända repor och diverse utlåning
Notes and bonds, bills, zero bonds, money market paper, equity instruments held as part of the foreign reserves, all issued by euro area residents
Inlåning till övrig utlåning till nominellt värde, omräknade till aktuell valutakurs
Other claims on euro area residents other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet
Loans, deposits, reverse repo transactions, sundry lending
Banktillgodoha-vanden, värdepapper och lån
Deposits and other lending at nominal value, translated at the foreign exchange market rate
Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån.
Claims on non-euro area residents denominated in euro
Omvända repor med anknytning till hanteringen av värdepapper noterade i euro
Current accounts, fixed-term deposits, day-to-day money.
Egetkapitalinstrument, skuldsedlar och obligationer, växlar, nollkupongobligationer och penningmarknadspapper, utgivna av hemmahörande utanför euroområdet
Reverse repo transactions in connection with the management of securities denominated in euro
Marknadskurs
Nominal value
Anskaffningskostnad med avdrag för eventuell värdeminskning
Equity instruments, notes and bonds, bills, zero bonds, money market paper, all issued by non-euro area residents
Andra lån utanför euroområdet än sådana som ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’
Market price
Lån utanför euroområdet
Cost subject to impairment
Inlåning till nominellt värde
Loans outside the euro area other than those under asset item 11.3 “Other financial assets”
Värdepapper emitterade av enheter utanför euroområdet som inte ingår i tillgångspost 11.3 ’Övriga finansiella tillgångar’ och tillgångspost 7.1 ’Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften’
Loans outside the euro area
Värdepapper utgivna av över- eller mellanstatliga organisationer, som t.ex.
Deposits at nominal value
EIB, oberoende av deras geografiska belägenhet som inte köpts i penningpolitiska syften
Securities other than those under asset item 11.3 “Other financial assets” and asset item 7.1 “Securities held for monetary policy purposes”, issued by entities outside the euro area
Fordringar som uppkommit inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM II
Securities issued by supranational or international organisations, e.g. the European Investment Bank, irrespective of their geographical location, and not purchased for monetary policy purposes
Utlåning enligt villkoren för ERM II
Claims arising from the credit facility under ERM II
Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner
Lending according to the ERM II conditions
Posterna 5.1–5.5: Transaktioner avseende de olika penningpolitiska instrument som beskrivs i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) [5]
Lending to euro area credit institutions related to monetary policy operations denominated in euro
Huvudsakliga refinansierings-transaktioner
Items 5.1 to 5.5: transactions according to the respective monetary policy instruments described in Guideline (EU) 2015/510 of the European Central Bank (ECB/2014/60) [5]
Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs veckovis, oftast med en veckas löptid
Main refinancing operations
Nominellt värde eller repokostnad
Regular liquidity-providing reverse transactions with a weekly frequency and normally a maturity of one week
Långfristiga refinansierings-transaktioner
Nominal value or repo cost
Regelbundna likviditetsskapande reverserade transaktioner som genomförs månadsvis, oftast med tre månaders löptid
Longer-term refinancing operations
Finjusterande reverserade transaktioner
Regular liquidity-providing reverse transactions with a monthly frequency and normally a maturity of three months
Reverserade transaktioner som genomförs vid behov i finjusteringssyfte
Fine-tuning reverse operations
Strukturella reverserade transaktioner
Reverse transactions, executed as ad hoc transactions for fine-tuning purposes
Reverserade transaktioner som justerar Eurosystemets strukturella ställning gentemot den finansiella sektorn
Structural reverse operations
Utlånings-facilitet
Reverse transactions adjusting the structural position of the Eurosystem vis-à-vis the financial sector
Facilitet för likviditet över natten till i förväg fastställd ränta mot godtagbara tillgångar som säkerhet (stående facilitet)
Marginal lending facility
Fordringar avseende marginal-säkerheter