natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Total loss recovery is the sum of all the recoveries accounted within the reporting period and pertinent to operational risk events accounted for the first time within the reporting period or in previous reporting periods.
1 Panträtt i bostadsfastigheter.
The figures reported in June of the respective year are interim figures, while the final figures are reported in December.
2 Panträtt i kommersiella fastigheter.
Therefore the figures in June have a six-month reference period (i.e. from 1/1 to 30/6 of the calendar year) while the figures in December have a twelve-month reference period (i.e. from 1/1 to 31/12 of the calendar year).
3 Kreditkortsfordringar.
The information is presented by distributing the losses and recoveries above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line “Corporate items” as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
4 Leasing.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
5 Lån till företag eller små och medelstora företag (behandlas som företag).
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the total loss amount, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recovery.
6 Konsumentlån.
For the total business lines, data on the number of events and the total loss amount are also requested for certain ranges based on preset thresholds, 10000, 20000, 100000, and 1000000.
7 Kundfordringar.
The thresholds are set in Euro amounts and are included for comparability purposes of the reported losses among institutions;
8 Övriga tillgångar.
therefore they do not necessarily relate with the minimum loss thresholds used for the internal loss data collection, to be reported in another section of the template.
9 Säkerställda obligationer.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
I mall MKR SA CTP fastställs kapitalbaskraven enbart för den specifika risken för positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
number of events (row 910);
Om positionerna i korrelationshandelsportföljen (nedan kallade CTP-positioner) är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
maximum single loss (row 930);
Genom att mallen har denna struktur separeras värdepapperiseringspositioner, kreditderivat på n:te förfall och övriga CTP-positioner.
sum of the five largest losses (row 940) and
Det innebär att värdepapperiseringspositioner alltid ska rapporteras på raderna 030, 060 eller 090 (beroende på institutets roll i värdepapperiseringen).
total loss recovery (row 950).
Kreditderivat på n:te förfall ska alltid rapporteras på rad 110.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR i samband med positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
070–400
In column 080, for each business line, institutions report the total “number of events”, the total of “total loss amount” and the total of “total loss recovery” as the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts and the total loss recovery amounts reported in columns 010 to 070.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONEN (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
The “maximum single loss” in column 080 is the maximum of the “maximum single gross losses” reported in columns 010 to 070.
160 och 330
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
ÖVRIGT
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Övriga riskvikter som inte uttryckligen nämns i föregående kolumner.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Endast de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg ska antingen rapporteras i mall MKR SA TDI (rad 321) eller – om de ingår i korrelationshandelsportföljen – placeras i kolumnen för respektive riskvikt.
010-850
170–180 och 360–370
BUSINESS LINES:
190–200 och 340–350
CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
220–230 och 390–400
For a loss event that affects more than one business line the “total loss amount” is distributed among all the affected business lines.
Artikel 338 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
910-950
430 – 440
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 950) has to be reported:
EFTER TAKET – VIKTADE LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
Number of events (row 910) the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
Artikel 338 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
den specifika risk om skulle gälla endast för de långa nettopositionerna (kolumn 430) eller ii) den specifika risk som skulle gälla endast för de korta nettopositionerna (kolumn 440).
Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914)
Det totala beloppet för utestående positioner (i korrelationshandelsportföljen) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
030, 060 och 090
Total loss amount (row 920) the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Korrelationshandelsportföljen består av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och eventuellt övriga positioner för säkringsändamål som uppfyller kriterierna i artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
Total loss amount, Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924)
Derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ’övriga CTP-positioner’.
the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
KREDITDERIVAT SOM FÖRFALLER PÅ DET N:TE FALLISSEMANGET
Maximum single loss (row 930) the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
När det gäller kreditderivat på n:te förfall som är säkrade genom kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 347 i CRR ska båda rapporteras här.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Positioners originator, investerare och medverkande institut gäller inte för kreditderivat på n:te förfall.
Sum of the five largest losses (row 940) the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Detta innebär att uppdelningen av värdepapperiseringspositioner inte kan göras för kreditderivat på n:te förfall..
Total loss recovery (row 950) the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
Positionerna i
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ’övriga CTP-positioner’,
Number of events for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
CTP-positioner som är säkrade genom kreditderivat i enlighet med artikel 346 i CRR, och
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
övriga positioner som uppfyller kriterierna i artikel 338.3 i CRR
Total loss amount for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
rapporteras här.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisk i aktier i handelslagret med tillämpning av schablonmetoden.
Maximum single loss as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for “Maximum single loss” in “Total Business lines” for that particular event type is higher than the amounts of “Maximum single loss” in each business line.
Artiklarna 327, 329, 332, 341 och 345 i CRR.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of “Maximum single loss” in “Total Business lines”, which may not necessarily be equal to the highest value of “Maximum single loss” across business lines in column 080.
Kapitalkravet ska beräknas separat för varje nationell marknad.
Sum of the five largest losses it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in “Total Business lines” nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
010–130
Total loss recovery it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
Kapitalbaskrav för positionsrisk i enlighet med artikel 92.3 b i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
020 – 040
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Positioner i aktier som omfattas av generell risk (artikel 343 i CRR) och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Var och en av uppdelningarna (021/022 och 030/040) är en uppdelning som rör alla positioner som omfattas av generell risk.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
På raderna 021 och 022 anges uppgifter om uppdelningen efter instrument.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Det är bara uppdelningen på raderna 030 och 040 som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskrav.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Derivat som ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 329–332, i förekommande fall.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Omsatta aktieterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Brett diversifierade aktieterminer som omsätts på en börs och är föremål för särskild behandling i enlighet med artikel 344.1 och 344.4 i CRR.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Dessa positioner omfattas endast av generell risk och behöver därmed inte rapporteras på rad 050.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
Övriga positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 343 och 344.3 i CRR.
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 342 och 344.4 i CRR.
010-020
Varken ränterisken eller aktierisken anges uttryckligen i CRR för dessa positioner.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Tillämplig om positioner i fonder eller de underliggande instrumenten inte behandlas i enlighet med de metoder som fastställs i del tre avdelning IV kapitel 5 (hänvisning till ’Användning av interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav’) i CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Vid tillämpning av den särskilda bestämmelsen i artikel 348 första meningen i CRR ska institutet rapportera ett belopp motsvarande 32 % av nettopositionen för fondexponeringen i fråga.
030-040
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 andra meningen i CRR ska det rapportera det lägsta beloppet av, å ena sidan, det belopp som motsvarar 32 % av nettopositionen för den relevanta fondexponeringen och, å andra sidan, det belopp som är skillnaden mellan 40 % av denna nettoposition och de kapitalbaskrav som härrör från valutakursrisken i samband med denna fondexponering.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Om de specifika metoderna i artikel 350 i CRR är tillämpliga ska dessa positioner rapporteras på grundval av de underliggande investeringarna.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
I så fall ska dessa positioner rapporteras på de relevanta raderna i antingen mall MKR SA TDI eller mall MKR SA EQU.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Artikel 329.2 och 329.3 i CRR.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Institutet ska rapportera uppgifter om positioner i varje valuta (inbegripet rapportvaluta) och motsvarande kapitalbaskrav för utländsk valuta med tillämpning av schablonmetoden.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Positionen beräknas för varje valuta (inbegripet euro), guld och positioner i fonder.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Raderna 100–470 i denna mall ska rapporteras även om institut inte är skyldiga att beräkna kapitalbaskrav för valutarisk enligt artikel 351 i CRR.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Memorandumposter i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor:
010-350
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Bruttopositioner på grund av tillgångar, tillgodohavanden och liknande poster som avses i artikel 352.1 i CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
I enlighet med artikel 352.2 och efter tillstånd från behöriga myndigheter ska inte positioner som tagits för att säkra mot växelkursens negativa effekter på deras relationstal i enlighet med artikel 92.1 samt positioner som hänför sig till poster som redan har frånräknats vid beräkningen av kapitalbas rapporteras.
GENERAL RISK
Artikel 352.3 och 352.4 första och andra meningen och artikel 353 i CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Nettopositioner beräknas i varje valuta.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Det ka n alltså vara både långa och korta positioner samtidigt.
MATURITY BASED APPROACH
Artiklarna 352.2, 352.4, 353 och 354 i CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (LÅNGA OCH KORTA)
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Långa och korta nettopositioner i varje valuta beräknas genom att summan av korta positioner dras från summan av långa positioner.
210-240
Den långa nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de långa nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
GENERAL RISK.
Den korta nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de korta nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
DURATION BASED APPROACH
Icke avstämda positioner adderas till positioner som omfattas av kapitalkrav för andra valutor (rad 030) i kolumn 040 eller 050, beroende på om de är korta eller långa.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (AVSTÄMDA)
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Avstämda positioner för nära sammanhängande valutor.
SPECIFIC RISK
RISKKAPITALKRAV (%)
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
I enlighet med artiklarna 351 och 354.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Riskkapitalkraven anges i procent.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i CRR.
251-321
SUMMA POSITIONER I VALUTOR SOM INTE RAPPORTERAS
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Positioner i andra valutor än rapportvalutor och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med artiklarna 92.3 c i, 352.2 och 352.4 i CRR (om omräkning till rapportvalutan).
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
NÄRA SAMMANHÄNGANDE VALUTOR
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för valutor i enlighet med artikel 354 i CRR.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
ALLA ÖVRIGA VALUTOR (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för de valutor som omfattas av det allmänna förfarande som avses i artiklarna 351, 352.2 och 352.4 i CRR.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Rapportering av fonder som behandlas som separata valutor i enlighet med artikel 353 i CRR:
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
För fonder som behandlas som separata valutor kan kapitalbaskraven beräknas enligt någon av följande två metoder:
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Den modifierade guldmetoden tillämpas om inriktningen på fondens investeringar inte är känd (en sådan fond ska adderas till institutets totala nettoposition i valuta).
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Om inriktningen på fondens investeringar är känd ska fonden adderas till den totala öppna valutapositionen (lång eller kort, beroende på fondens inriktning).
Own funds requirement for securitisation instruments
Sådana fonder ska rapporteras i enlighet med respektive beräkning av kapitalbaskraven.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
GULD
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
050–090
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Artikel 352.5 och 352.6 i CRR.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Uppdelning av totala positioner (inklusive rapportvaluta) per exponeringstyp
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
De totala positionerna ska delas upp i derivat, övriga tillgångar och skulder samt poster utanför balansräkningen.
Articles 348 to 350 of CRR.
Här rapporteras de positioner som inte tas upp på rad 110 eller 120.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Poster som tas upp i bilaga I till CRR, utom de som tas upp som transaktioner för värdepappersfinansiering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Positioner som värderas i enlighet med artikel 352 i CRR.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
I denna mall lämnas uppgifter om positionerna i råvaror och motsvarande kapitalbaskrav med tillämpning av schablonmetoden.