natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Värdet ska rapporteras i enlighet med artikel 162 i CRR.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
De exponeringsvägda genomsnittliga värdena ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Genomsnittlig löptid rapporteras i dagar.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringsvärden vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Detta innebär att denna kolumn inte ska fyllas i för exponeringsklassen ”hushåll”.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
För nationella regeringar och centralbanker, företag och institut tillämpas artikel 153.1 och 153.3 i CRR.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
För hushåll tillämpas artikel 154.1 i CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska inte beaktas.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska beaktas.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Uppdelning av de riskvägda exponeringsbeloppen efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag på samtliga exponeringar mot enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR och som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Förväntad förlust definieras i artikel 5.3 i CRR och beräknas i enlighet med artikel 158 i CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Det förväntade förlustbelopp som ska rapporteras ska grunda sig på de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Här rapporteras värdejusteringar och specifika och allmänna avsättningar i enlighet med artikel 159 i CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Som allmänna avsättningar ska det belopp anges som står i proportion till de förväntade förlusterna i de olika motpartsriskklasserna.
GUARANTEES:
Artikel 172.1 och 172.2 i CRR.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
För alla exponeringsklasser utom hushåll ska institutet rapportera antalet juridiska personer/gäldenärer som bedömts individuellt, oavsett hur många olika lån eller exponeringar som beviljats.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
I exponeringsklassen hushåll ska institutet rapportera antalet exponeringar som var för sig placerades i en viss riskklass.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Om artikel 172.2 i CRR är tillämplig kan en gäldenär placeras i mer än en klass.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Denna kolumn rör en del av riskklassificeringssystemets struktur, och där med beaktas de ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer som placeras i varje motpartsriskklass utan hänsyn till effekten av kreditriskreducering (särskilt omplaceringseffekter).
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
CREDIT DERIVATIVES:
Exponeringar som är poster utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de räknas som poster utanför balansräkningen.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Exponeringar/transaktioner som är förenade med motpartsrisk
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.1.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Transaktioner för värdepapperisering som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
För exponeringar mot företag, institut och nationella regeringar och centralbanker tillämpas artiklarna 142.1.6 och 170.1 c i CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 170.3 b i CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
För exponeringar som härrör från förvärvade fordringar tillämpas artikel 166.6 i CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Exponeringar på grund av utspädningsrisken för förvärvade fordringar ska rapporteras på rad 180 och ska inte rapporteras för varje motpartsriskklass.
See CR-SA instructions
Ingen huvudindelning används.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
I stället ska instituten själva bestämma indelningen.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Varav tillhörande kategori 1
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Artikel 153.5 tabell 1 i CRR.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Artiklarna 193.1 och 193.2, 194.1–194.7 och 230.3 i CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Exponeringar som härrör från transaktioner för vilka man använder den alternativa behandling som avses i artikel 379.2 första stycket sista meningen i CRR eller vilka har fått riskvikten 100 % i enlighet med artikel 379.2 sista stycket i CRR.
See CR SA instructions.
På denna rad ska instituten rapportera kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering i enlighet med artikel 153.8 i CRR samt alla övriga exponeringar som fått riskvikter men som inte ingår på någon annan rad.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Utspädningsrisk definieras i artikel 4.1.53 i CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Hur riskvikten beräknas för utspädningsrisk beskrivs i artikel 157.1 i CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
I enlighet med artikel 166.6 i CRR ska exponeringsvärdet för förvärvade fordringar vara det återstående beloppet minus riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken före kreditriskreducering.
Where own estimates of LGD are used:
C 08.02 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: internmetoden för kapitalkrav (uppdelning efter motpartsriskklasser (mall CR IRB 2)
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Motpartsriskklass (radidentifierare)
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Detta är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad på ett särskilt tabellblad.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Det ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv.
See instructions to column 040.
För dessa kolumner gäller samma instruktioner som för kolumnerna med motsvarande nummer i tabell CR IRB 1.
See instructions to column 050.
De värden som rapporteras på dessa rader ska ordnas från det lägsta PD-värdet för motpartsriskklassen till det högsta.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
PD-värdet för motparter på obestånd ska vara 100 %.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Exponeringar som är föremål för alternativ behandling för säkerheter i form av fastigheter (endast möjligt om institutet inte använder egna skattningar av LGD-värden) ska inte ordnas efter gäldenärens PD-värde och inte rapporteras i denna mall.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Institut som når den gräns som anges i artikel 5 a.4 ska lämna uppgifter avseende såväl det egna landet som eventuella andra länder.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Gränsvärdet är bara tillämpligt för tabell 1 och tabell 2.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
C 09.01 – Geografisk uppdelning av exponeringar efter motpartens säte: exponeringar enligt schablonmetoden (CR GB 1)
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Samma definition som för kolumn 010 i CR SA-mallen.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar”.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Denna ”memorandumpost” ger ytterligare information om motpartsstrukturen för exponeringsklassen ”fallerande exponeringar”.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Exponeringarna ska rapporteras
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
där motparterna skulle ha rapporterats om dessa exponeringar inte hade klassificerats som ”fallerande exponeringar”.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Denna uppgift är en ”memorandumpost” och påverkar alltså inte beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 112 j i CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Det belopp för ursprungliga exponeringar som har flyttats till exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste rapporteringen av referensuppgifter ska rapporteras mot motpartens ursprungliga exponeringsklass.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
See also Article 229 of CRR.
Nedskrivningar
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Nedskrivningar innefattar både minskningar av bokförda osäkra finansiella tillgångar som har direkt inverkan på resultatet [IFRS 7 B5 d i] och minskningar av belopp på avsättningskonton som bokats mot de osäkra finansiella tillgångarna [IFRS 7 B5 d ii].
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Samma definition som för kolumn 200 i CR SA-mallen.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Samma definition som för kolumn 215 i CR SA-mallen.
See also Article 229(3) of CRR.
Samma definition som för kolumn 220 i CR SA-mallen.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Artikel 112 a i CRR.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Artikel 112 b i CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Artikel 112 c i CRR.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Multilaterala utvecklingsbanker
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Artikel 112 d i CRR.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Internationella organisationer
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Artikel 112 e i CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Artikel 112 f i CRR.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Artikel 112 g i CRR.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Samma definition som för rad 020 i CR SA-mallen.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Artikel 112 h i CRR.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Artikel 112 k i CRR.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Artikel 112 l i CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Artikel 112 n i CRR.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 112 o i CRR.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Artikel 112 p i CRR.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Artikel 112 q i CRR.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
C 09.02 – Geografisk uppdelning av exponeringar efter motpartens säte: exponeringar enligt internmetoden (CR GB 2)
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Samma definition som för kolumn 020 i CR IRB-mallen.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Varav fallerande exponeringar
The average maturity is reported in days.
Ursprungligt exponeringsvärde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Summan av kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringar som klassificerats som ”fallerande exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste uppgiftsrapporteringen.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Samma definition som för kolumn 010 i CR IRB-mallen.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Samma definition som för kolumn 230 i CR IRB-mallen.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR ska tillämpas.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Exponeringsvägt LGD-värde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Samma definition som för kolumn 110 i CR IRB-mallen.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Samma definition som för kolumn 255 i CR IRB-mallen.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Riskvägt exponeringsbelopp för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Samma definition som för kolumn 260 i CR IRB-mallen.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Samma definition som för kolumn 280 i CR IRB-mallen.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Alla företag i enlighet med artikel 147.2 c i CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Varav specialutlåning
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Artikel 147.8 a i CRR.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Artikel 147.2 c i CRR.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Alla hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Hushåll – säkrade genom fastigheter
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Exponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Större företag
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
De övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR som inte rapporteras på raderna 070–100.