natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
It is also the case for all other AMA banks.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner (samtliga positioner/nettopositioner och långa/korta) och de relaterade kapitalbaskraven för den specifika riskkomponenten i positionsrisken för värdepapperiseringar eller återvärdepapperiseringar i handelslagret (ej godtagbara korrelationshandelsportföljen) enligt schablonmetoden.
Hereafter, the term "relevant indicator" refers to "the sum of the elements" at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
I mallen MKR SA SEC fastställs kapitalbaskrav endast för den specifika risken för värdepapperiseringspositionerna i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 337 i CRR.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Om värdepapperiseringspositionerna i handelslagret är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Det finns bara en mall för alla positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year + 2).
Kapitalbaskrav för den generella risken för dessa positioner rapporteras i mall MKR SA TDI eller i mall MKR IM.
Furthermore if there are no historical data on "relevant indicator" available the institution may use forward-looking business estimates.
Positioner som åsätts riskvikten 1250 % kan alternativt dras av från kärnprimärkapitalet (se artiklarna 243.1 b, 244.1 b och 258 i CRR).
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
I så fall ska dessa positioner rapporteras på rad 460 i CA1.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Artiklarna 102 och105.1 i CRR jämförda med artikel 337 i CRR (värdepapperiseringspositioner).
OWN FUND REQUIREMENT
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
Artiklarna 251 (tabell 1) och 261.1 (tabell 4) i CRR.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Uppdelningen ska ske separat för långa och korta positioner.
Article 92(4) of CRR.
Artikel 337.2 i CRR jämförd med artikel 262 i CRR.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Dessa kolumner ska rapporteras om instituten använder den alternativa formelbaserade metoden (SFA), enligt vilken kapitalbaskraven fastställs som en funktion av säkerhetsgruppens egenskaper och tranchens avtalsbestämmelser.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
GENOMLYSNING
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Schablonmetoden: Artiklarna 253, 254 och 256.5 i CRR.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
Internmetoden: artikel 263.2 och 263.3 i CRR.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
För förtida amortering, se artiklarna 265.1 och 256.5 i CRR.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Artiklarna 109.1 andra meningen och artikel 259.3 och 259.4 i CRR.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
Dessa kolumner ska rapporteras om institutet använder internmetoden för att fastställa kapitalkraven för likviditetsfaciliteter och kreditförstärkningar som banker (inbegripet banker som är tredje part) tillhandahåller till kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat.
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Internmetoden (IAA) baserad på kreditvärderingsinstitutens metoder är bara tillämplig för exponeringar mot kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat som har en intern kreditvärdering som är i nivå med ursprunglig ”investment grade”.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Artikel 13.2 i CRR.
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
FÖRE TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Artikel 337 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att ett institut får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
EFTER TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
Artikel 337 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
I enlighet med artikel 337.4 i CRR ska institutet under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2014 göra en separat summering av riskvägda långa nettopositioner (kolumn 580) och riskvägda korta nettopositioner.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Kapitalbaskravet utgörs av den största av dessa summor (efter tillämpning av övre gräns).
SUBJECT TO TSA
Från och med 2015 ska institutet i enlighet med artikel 337.4 i CRR beräkna kapitalbaskraven genom att summera de riskvägda nettopositionerna, oavsett om de är långa eller korta (kolumn 600).
SUBJECT TO ASA
Artikel 4.1.39 och 4.1.40 i CRR.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines "Commercial banking" and "Retail banking".
Artikel 4.13 i CRR.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
INVESTERARE
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Kreditinstitut som innehar värdepapperiseringspositioner i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det är varken originator eller medverkande institut.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
MEDVERKANDE INSTITUT
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
Artikel 4.14 i CRR.
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
UPPDELNING AV DET TOTALA BELOPPET FÖR RISKVÄGDA LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGANDE TYPER
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Artikel 337.4 sista meningen i CRR.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
Uppdelningen av underliggande tillgångar sker enligt den klassificering som används i mallen SEC Details (kolumn ”typ”):
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
1 – Panträtter i bostadsfastigheter.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(ii) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
2 – Panträtter i kommersiella fastigheter.
maximum single loss (row 930); and
5 – Lån till företag, inbegripet små och medelstora företag (behandlas som företag).
sum of the five largest losses (row 940).
6 – Konsumentkrediter.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
7 – Handelsfordringar.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
8 – Övriga tillgångar.
In column 080, for each business line, institutions report the total ‘number of events’ and the total of ‘total loss amount’ as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
9 – Säkerställda obligationer.
The ‘maximum single loss’ in column 080 is the maximum of the ‘maximum single gross losses’ reported in columns 010 to 070.
10 – Övriga skulder.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Om gruppen av värdepapperiseringar består av olika typer av tillgångar ska institutet beakta den mest relevanta typen.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
I denna mall lämnas information om positioner i korrelationshandelsportföljen (bestående av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och övriga positioner i korrelationshandelsportföljen som ingår i enlighet med artikel 338.3) samt motsvarande kapitalbaskrav enligt schablonmetoden.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
I mall MKR SA CTP fastställs kapitalbaskraven enbart för den specifika risken för positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Om positionerna i korrelationshandelsportföljen (nedan kallade CTP-positioner) är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Det finns bara en mall för alla CTP-positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
For each business line as defined in Article 317(4) table 2 of CRR, including the additional business line "Corporate items" as referred to in Article 322(3) point (b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Genom att mallen har denna struktur separeras värdepapperiseringspositioner, kreditderivat på n:te förfall och övriga CTP-positioner.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Det innebär att värdepapperiseringspositioner alltid ska rapporteras på raderna 030, 060 eller 090 (beroende på institutets roll i värdepapperiseringen).
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Kreditderivat på n:te förfall ska alltid rapporteras på rad 110.
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR i samband med positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER (SCHABLONMETODEN OCH INTERNMETODEN)
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
ÖVRIGA
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
Övriga riskvikter som inte uttryckligen nämns i föregående kolumner.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Endast de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg ska antingen rapporteras i mall MKR SA TDI (rad 321) eller – om de ingår i korrelationshandelsportföljen – placeras i kolumnen för respektive riskvikt.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
220–230 och 390–400
This sum has to be reported regardless the number of losses.
Artikel 259.3–259.4 i CRR.
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Artikel 338 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
EFTER TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Artikel 338 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Kapitalbaskravet fastställs till det högsta av följande värden: i) den specifika risk om skulle gälla endast för de långa nettopositionerna (kolumn 430) eller ii) den specifika risk som skulle gälla endast för de korta nettopositionerna (kolumn 440).
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Det totala beloppet för utestående positioner (i korrelationshandelsportföljen) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Korrelationshandelsportföljen består av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och eventuellt övriga positioner för säkringsändamål som uppfyller kriterierna i artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Positioners originator, investerare och medverkande institut gäller inte för kreditderivat på n:te förfall.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Detta innebär att uppdelningen av värdepapperiseringspositioner inte kan göras för kreditderivat på n:te förfall.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Positionerna i
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”,
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
CTP-positioner som är säkrade genom kreditderivat i enlighet med artikel 346 i CRR, och
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
övriga positioner som uppfyller kriterierna i artikel 338.3 i CRR
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
rapporteras här.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisk i aktier i handelslagret med tillämpning av schablonmetoden.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Artiklarna 327, 329, 332, 341 och 345 i CRR.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Kapitalkravet ska beräknas separat för varje nationell marknad.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Kapitalbaskrav för positionsrisk i enlighet med artikel 92.3 b i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
GENERELL RISK
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Positioner i aktier som omfattas av generell risk (artikel 343 i CRR) och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Var och en av uppdelningarna (021/022 och 030/040) är en uppdelning som rör alla positioner som omfattas av generell risk.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
På raderna 021 och 022 anges uppgifter om uppdelningen efter instrument.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Det är bara uppdelningen på raderna 030 och 040 som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskrav.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Derivat som ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 329–332, i förekommande fall.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Dessa positioner omfattas endast av generell risk och behöver därmed inte rapporteras på rad 050.
GENERAL RISK.
Övriga positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 343 och 344.3 i CRR.