natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Aktieexponeringar i enlighet med artikel 147.2 e i CRR.
See CR SA instructions
Täljare: Sammanlagda fastställda kapitalbaskrav för kreditrisk i enlighet med del tre avdelningarna II och IV i CRR som avser de relevanta kreditexponeringarna i territoriet i fråga.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Nämnare: Sammanlagda fastställda kapitalbaskrav för kreditrisk som avser de relevanta kreditexponeringarna.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Syftet med denna tabell är att få mer information om de olika delarna av institutets specifika kontracykliska buffert.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Den information som efterfrågas rör fastställda kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning II i CRR, vilket innefattar kreditrisk och värdepapperisering beräknat utifrån de relevanta kreditexponeringarna uppdelade per land.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Varje land ska rapportera denna information.
A master scale is not used.
Den gräns som anges i artikel 5 a.4 är inte relevant för rapporteringen av denna uppdelning.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Kapitalbaskrav för kreditrisk
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Icke-räntebärande exponeringar som medför en efterställd återstående fordran på emittentens tillgångar eller intäkter.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Räntebärande exponeringar och andra värdepapper, partnerskap, derivat eller andra instrument som till sin ekonomiska substans är likartade med de exponeringar som avses i led a.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Fondföretag som behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden i artikel 152 i CRR ska även rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
I enlighet med artikel 151.1 i CRR ska instituten lämna in CR EQU IRB-mallen om de tillämpar en av de tre metoder som avses i artikel 155 i CRR:
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Den förenklade riskviktmetoden.
Obligor grade (row identifier)
PD/LGD-metoden.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Internmetoden.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Institut som tillämpar internmetoden ska i CR EQU IRB-mallen dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk (dvs. aktieexponeringar med riskvikten 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, respektive riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR)).
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Följande aktiefordringar ska inte rapporteras i CR EQU IRB-mallen:
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Aktieexponeringar i handelslagret (i det fall instituten inte är undantagna från beräkning av kapitalbaskrav för positioner i handelslagret i enlighet med artikel 94 i CRR).
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
aktieexponeringar för vilka äldre regler får tillämpas i enlighet med artikel 495.1 i CRR,
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
aktieexponeringar mot juridiska personer vilkas kreditåtaganden åsätts riskvikten 0 % enligt schablonmetoden, inbegripet offentligt stödda enheter på vilka riskvikten 0 % kan tillämpas (artikel 150.1 g i CRR),
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
aktieexponeringar som uppstår inom ramen för lagstiftningsprogram för främjande av särskilda sektorer av näringslivet som i betydande grad subventionerar institutets investering och som är förenade med någon form av offentlig tillsyn och begränsningar av investeringarna i värdepapper (artikel 150.1 h i CRR),
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
aktieexponeringar mot anknutna företag i enlighet med behandlingen av ”övriga motpartslösa tillgångar” (i enlighet med artikel 155.1 i CRR), och
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
aktiefordringar som har dragits av från kapitalbasen i enlighet med artiklarna 46 och 48 i CRR.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Instruktioner avseende särskilda positioner (tillämpliga för både CR EQU IRB 1 och CR EQU IRB 2)
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Motpartsrisken är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden ska i kolumn 010 rapportera sannolikheten för obestånd (PD) beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 165.1 i CRR.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
PD-värdet för den motpartsriskklass som ska rapporteras ska uppfylla de minimikrav som fastställs i del tre avdelning II kapitel 3 avsnitt 6 i CRR.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Same definition as for column 010 of CR SA template
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. ”totala exponeringar”) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska beaktas vid beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Vid beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska riskvikten fastställas med hjälp av exponeringsvärdet med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
I kolumn 020 ska instituten rapportera det ursprungliga exponeringsvärdet (före tillämpning av konverteringsfaktorer).
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
I enlighet med bestämmelserna i artikel 167 i CRR ska exponeringsvärdet för aktieexponeringar vara det bokförda värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
I kolumn 020 ska instituten också ta upp de poster utanför balansräkningen som avses i bilaga I till CRR och som hör till klassen aktieexponeringar (t.ex. ”obetald del av betalning för aktier och andra värdepapper”).
Write-offs
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden (i enlighet med artikel 165.1) ska även beakta de bestämmelser om balansering som avses i artikel 155.2 i CRR.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Oavsett vilken metod som tillämpas för beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar får instituten erkänna obetalt kreditriskskydd som godtagbart för aktieexponeringar (artiklarna 155.2–155.4 i CRR).
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumnerna 030 och 040 rapportera beloppet för obetalt kreditriskskydd enligt den garantiform (kolumn 030) eller de kreditderivat (kolumn 040) som erkänns i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
Same definition as for column 200 of CR SA template
I kolumn 050 ska instituten rapportera den del av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer som täcks av godtagbart obetalt kreditriskskydd i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumn 060 rapportera exponeringsvärdet med beaktande av substitutionseffekter som härrör från obetalt kreditriskskydd (artiklarna 155.2, 155.3 och 167 i CRR).
Same definition as for column 220 of CR SA template
Observera återigen att exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar (artikel 167 CRR).
Article 112 point (a) of CRR.
I kolumn 070 i CR EQU IRB 2-mallen ska de institut som tillämpar PD/LGD-metoden rapportera det exponeringsvägda genomsnittet av LGD-värdena för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Article 112 point (b) of CRR.
Detsamma gäller för rad 020 i CR EQU IRB-mallen.
Article 112 point (c) of CRR.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
Multilateral developments banks
Instituten ska ta hänsyn till bestämmelserna i artikel 165.2 i CRR.
Article 112 point (d) of CRR.
I kolumn 080 ska instituten rapportera riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar, beräknade i enlighet med bestämmelserna i artikel 155 i CRR.
International organisations
Om institut som tillämpar PD/LGD-metoden inte har tillräckligt med information för att kunna använda definitionen av obestånd i artikel 178 i CRR, ska riskvikterna räknas upp med faktorn 1,5 vid beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 155.3 i CRR).
Article 112 point (e) of CRR.
När det gäller parametern M (löptid) för riskviktfunktionen ska löptiden för aktieexponeringar vara fem år (artikel 165.3 i CRR).
Article 112 point (f) of CRR.
MEMORANDUMPOST: FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP
Article 112 point (g) of CRR.
I kolumn 090 ska instituten rapportera det förväntade förlustbeloppet för aktieexponeringar beräknat i enlighet med artikel 158.4 och 158.7–158.9 i CRR.
Same definition as for row 020of CR SA template
I enlighet med artikel 155 i CRR får instituten tillämpa olika metoder (den förenklade riskviktmetoden, PD/LGD-metoden eller metoden med interna modeller) för olika portföljer om de använder olika metoder internt.
Article 112 point (h) of CRR.
I CR EQU IRB 1-mallen ska instituten dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk).
Article 112 point (k) of CRR.
CR EQU IRB 1 – rad 020
Article 112 point (l) of CRR.
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden (artikel 155.3 i CRR) ska rapportera de begärda uppgifterna på rad 020 i CR EQU IRB 1-mallen.
Article 112 point (n) of CRR.
CR EQU IRB 1 – raderna 050–090
Article 112 point (o) of CRR.
På raderna 050–090 ska institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden (artikel 155.2 i CRR) rapportera de begärda uppgifterna i enlighet med de underliggande exponeringarnas egenskaper.
Article 112 point (p) of CRR.
CR EQU IRB 1 – rad 100
Article 112 point (q) of CRR.
Institut som tillämpar metoden med interna modeller (artikel 155.4. i CRR) ska rapportera de begärda uppgifterna på rad 100.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
CR EQU IRB 1 – rad 110
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Institut som tillämpar internmetoden ska rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk).
Of which defaulted
På rad 110 ska instituten exempelvis rapportera
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
riskvägda exponeringsbelopp för sådana aktiepositioner i enheter i den finansiella sektorn som behandlas i enlighet med artikel 48.4 i CRR, och
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
aktiepositioner med riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Institut som tillämpar PD/LGD-metoden (artikel 155.3 i CRR) ska rapportera de begärda uppgifterna i CR EQU IRB 2-mallen.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Institut som använder PD/LGD-metoden och tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning ska i CR EQU IRB 2-mallen rapportera de riskklasser som hör till det egna riskklassificeringssystemet/den interna huvudindelningen.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier: Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
I denna mall ska instituten lämna uppgifter om de transaktioner, både inom och utanför handelslagret, som inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen och respektive kapitalbaskrav för avvecklingsrisk i enlighet med artiklarna 92.3 c ii och 378 i CRR.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Prisskillnaden är skillnaden mellan överenskommet pris för det räntebärande instrumentet, aktien, den utländska valutan eller råvaran i fråga och dess aktuella marknadsvärde, om skillnaden skulle kunna medföra en förlust för institutet.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
I enlighet med artikel 92.4 b beräknas det riskvägda exponeringsbeloppet genom att kapitalbaskraven för avvecklings-/leveransrisk multipliceras med 12,5.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Observera att CR SETT-mallen inte omfattar kapitalbaskrav för transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379 i CRR
Of which: Specialized lending
I kolumn 010 ska instituten i enlighet med artikel 378 i CRR rapportera de transaktioner som inte är avvecklade efter den överenskomna leveransdagen till respektive överenskomna priser.
(Article 147(8) a CRR)
Alla transaktioner som inte är avvecklade ska tas upp i kolumn 010, oavsett om de innebär vinst eller förlust efter den överenskomna avvecklingsdagen.
Of which: SME
I kolumn 020 ska instituten i enlighet med artikel 378 i CRR rapportera skillnaden mellan överenskommet pris för skuldinstrumentet, aktien, den utländska valutan eller råvaran i fråga och dess aktuella marknadsvärde, om skillnaden skulle kunna innebära en förlust för institutet.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Det är bara ej avvecklade transaktioner som innebär en förlust efter den överenskomna avvecklingsdagen som ska rapporteras i kolumn 020.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
I kolumn 030 ska instituten rapportera de kapitalbaskrav som beräknas i enlighet med artikel 378 i CRR.
Retail – Secured by real estate property
I enlighet med artikel 92.4 b i CRR ska instituten multiplicera de kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 030 med 12,5 för att beräkna det riskvägda exponeringsbeloppet för avvecklingsrisken.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
På rad 010 ska instituten rapportera den sammantagna informationen om avvecklings-/leveransrisk för positioner utanför handelslagret (i enlighet med artiklarna 92.3 c ii och 378 i CRR).
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
På rad 010/010 ska instituten rapportera totalsumman av transaktioner som inte avvecklats efter respektive överenskommen leveransdag till respektive överenskommet pris.
non-SME
På raderna 010/020 ska instituten rapportera den sammantagna informationen om prisskillnadsexponering på grund av ej avvecklade transaktioner som innebär en förlust.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
På raderna 010/030 ska instituten rapportera sammantagna kapitalbaskrav som härrör från summeringen av kapitalbaskrav för ej avvecklade transaktioner genom att multiplicera prisskillnaden från kolumn 020 med tillämplig faktor baserat på antalet arbetsdagar efter överenskommen avvecklingsdag (enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR).
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
På raderna 020–060 ska instituten rapportera information om avvecklings-/leveransrisk för positioner utanför handelslagret enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Kapitalbaskrav för avvecklings-/leveransrisk tillämpas inte för transaktioner som avvecklas tidigare än 5 arbetsdagar efter överenskommen avvecklingsdag.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
På rad 070 ska instituten rapportera den sammanlagda informationen om avvecklings-/leveransrisk för positioner i handelslagret (i enlighet med artiklarna 92.3 c ii och 378 i CRR).
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
På raderna 070/010 ska instituten rapportera totalsumman av transaktioner som inte avvecklats efter respektive överenskommen leveransdag till respektive överenskommet pris.
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
På raderna 070/020 ska instituten rapportera den sammantagna informationen om prisskillnadsexponering på grund av ej avvecklade transaktioner som innebär en förlust.
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
På raderna 080–120 ska instituten rapportera information om avvecklings-/leveransrisk för positioner utanför handelslagret enligt de kategorier som anges i artikel 378 tabell 1 i CRR.
The weighted average is calculated as follows:
I denna mall ska uppgifter anges om alla värdepapperiseringar för vilka en betydande risköverföring konstaterats och i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med schablonmetoden.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Vilka uppgifter som ska rapporteras beror på institutets roll när det gäller värdepapperiseringen.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Det innebär att specifika rapporteringsposter är tillämpliga för originatorer, medverkande institut och investerare.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
I CR SEC SA-mallen lämnas gemensam information om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar som ligger utanför handelslagret, i enlighet med definitionerna i artikel 242.10 respektive 242.11 i CRR.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
TOTALT BELOPP FÖR VÄRDEPAPPERISERINGSEXPONERINGAR SOM UPPKOMMIT
The information shall be reported by each country.
Ett institut som är originator ska rapportera det utestående beloppet på rapporteringsdagen för alla aktuella värdepapperiseringsexponeringar som härrör från värdepapperiseringstransaktionen, oavsett vem som innehar positionerna.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Detta innebär att instituten även ska rapportera värdepapperiseringsexponeringar i balansräkningen (t.ex. obligationer och efterställda lån) och likaså de exponeringar och derivat utanför balansräkningen (t.ex. efterställda låneramar, likviditetsfaciliteter, ränteswappar, kreditswappar etc.) som härrör från värdepapperiseringen.
Own funds requirements for credit risk
En originator ska inte beakta sådana traditionella värdepapperiseringar i vilka originatorn inte innehar någon position vid rapporteringen i CR SEC SA-mallen eller CR SEC IRB-mallen.
Part Three, Title II of the CRR
För detta ändamål innefattar de värdepapperiseringspositioner som innehas av originatorn bestämmelser om förtida amortering i en värdepapperisering av rullande exponeringar enligt definitionen i artikel 242.12 i CRR.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Enligt bestämmelserna i artiklarna 249 och 250 i CRR ska kreditriskskyddet för de värdepapperiserade exponeringarna vara utformat som om det inte förelåg någon löptidsobalans.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD (CVA)