natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
De totala exponeringarna (på rapporteringsdagen) är också uppdelade enligt de kreditkvalitetssteg som tillämpas i inledningen (sista radgruppen).
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Såväl originatorer och medverkande institut som investerare ska rapportera denna information.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Totala exponeringar avser det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
På denna rad summeras alla uppgifter som rapporteras av originatorer, medverkande institut och investerare på de rader som följer.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
POSTER I BALANSRÄKNINGEN
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Enligt artikel 246.1 a i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde efter tillämpning av specifika kreditriskjusteringar.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Posterna i balansräkningen är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 050) och återvärdepapperiseringar (rad 060).
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
På dessa rader lämnas uppgift om poster utanför balansräkningen, derivat och värdepapperiseringspositioner för vilka en konverteringsfaktor tillämpas i enlighet med bestämmelserna om värdepapperisering.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde, minus eventuella specifika kreditriskjusteringar för denna värdepapperiseringsposition, multiplicerat med konverteringsfaktorn 100 % om inget annat anges.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Exponeringsbeloppet för motpartsrisken i samband med ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till CRR ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
För likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter och förskottsbetalningar från serviceföretag ska instituten rapportera det outnyttjade beloppet.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
För räntor och valutaswappar ska de rapportera exponeringsvärdet (i enlighet med artikel 246.1 i CRR) enligt vad som anges i den övergripande CR SA-mallen.
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Poster utanför balansräkningen och derivat är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 080) och återvärdepapperiseringar (rad 090) som i artikel 251 tabell 1 i CRR.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
FÖRTIDA AMORTERING
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Denna rad gäller bara för originatorer med värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering i enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i CRR.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
INVESTERARE:
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
På denna rad summeras uppgifterna om poster i och utanför balansräkningen och derivat av de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är investerare.
020 to 060
CRR innehåller ingen uttrycklig definition av investerare.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Med investerare avses i detta sammanhang ett institut som innehar en värdepapperiseringsposition i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det varken är originator eller medverkande institut.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster i balansräkningen för originatorer.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster utanför balansräkningen och derivat för originatorer.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
MEDVERKANDE INSTITUT:
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i uppgifterna om de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE
Total unsettled transactions in the Trading Book
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 (tabell 1) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Om dessa uppgifter saknas ska instituten rapportera den tidigaste uppgift man har som är likvärdig kreditkvalitetsstegen.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 190–270 och kolumnerna 330–340.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
I denna mall ska uppgifter anges om alla värdepapperiseringar för vilka en betydande risköverföring konstaterats och i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med internmetoden.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
CR SEC IRB-mallen har samma räckvidd som CR SEC SA-mallen och ska alltså innehålla uppgifter om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar utanför handelslagret.
080 to 120
Artiklarna 249 och 250 i CRR.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Löptidsobalanser ska inte beaktas i det justerade värdet för kreditriskreduceringen i samband med värdepapperiseringsstrukturen.
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Enligt den allmänna regeln för ’inflöden’ och ’utflöden’ ska de belopp som rapporteras i kolumn 030 i CR SEC IRB-mallen anges som ’inflöden’ i motsvarande kreditriskmall (CR SA eller CR IRB) och exponeringsklass som är relevant för utfärdaren av kreditriskskyddet (dvs. den tredje part till vilken tranchen överförs genom obetalt kreditriskskydd).
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Om det finns avtalsklausuler om förtida amortering, ska instituten ange beloppet för ’originatorns andel’ i enlighet med artikel 256.2 i CRR.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Se artikel 4.1.57 och del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Obetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.59 i CRR.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
I artikel 236 i CRR beskrivs hur GA beräknas vid fullständigt skydd eller partiellt skydd där exponering och kreditskydd har samma förmånsrätt.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Denna uppgift har anknytning till kolumnerna 040 och 050 i den övergripande CR IRB-mallen.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Förbetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.58 i CRR.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Eftersom den förenklade metoden för finansiella säkerheter inte tillämpas, ska instituten bara rapportera förbetalt kreditriskskydd i enlighet med artikel 200 i CRR i denna kolumn.
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
Denna uppgift har anknytning till kolumn 060 i den övergripande CR IRB-mallen.
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Artikel 236 i CRR.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 070 i den övergripande CR IRB-mallen.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Denna uppgift har anknytning till kolumn 080 i den övergripande CR IRB-mallen.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 090 i den övergripande CR IRB-mallen.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
Artiklarna 218–222 i CRR.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR, således utan tillämpning av de konverteringsfaktorer som fastställs i artikel 246.1 c i CRR.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
I artikel 246.1 c i CRR föreskrivs att exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde multiplicerat med en konverteringsfaktor.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Konverteringsfaktorn ska vara 100 %, om inte annat anges.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
I detta avseende definieras konverteringsfaktor i artikel 4.1.56 i CRR.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] och (50 %, 100 %].
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 110 i den övergripande CR IRB-mallen.
SECURITISATION POSITIONS:
I enlighet med artikel 266.3 får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen i stället för att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETODEN (KREDITKVALITETSSTEG)
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Artikel 261 i CRR.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden med en härledd kreditvärdering enligt artikel 259.2 i CRR ska rapporteras som positioner med kreditvärdering.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Exponeringsvärden som omfattas av riskvikter delas upp enligt de kreditkvalitetssteg (CQS) som föreskrivs för internmetoden i artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
FORMELBASERAD METOD
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Den formelbaserade metoden (SFM) beskrivs i artikel 262 i CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Riskvikten för en värdepapperiseringsposition ska vara det värde som är störst av 7 % och den riskvikt som ska tillämpas i enlighet med de formler som anges.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
DEN FORMELBASERADE METODEN:
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
GENOMSNITTLIG RISKVIKT
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Kreditriskreducering för värdepapperiseringspositioner får erkännas i enlighet med artikel 264 i CRR.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
I detta fall ska institutet fastställa positionens ’effektiva riskvikt’ när fullständigt kreditriskskydd har erhållits i enlighet med artikel 264.2 i CRR (den effektiva riskvikten är lika med positionens riskvägda exponeringsbelopp dividerat med positionens exponeringsvärde och multiplicerat med 100).
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
När positionen har partiellt kreditriskskydd, ska institutet tillämpa den formelbaserade metoden med ’T’ ändrat i enlighet med artikel 264.3 i CRR.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
I denna kolumn ska vägda genomsnittliga riskvikter rapporteras.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Genomlysningskolumnerna omfattar samtliga exponeringar utan kreditvärdering för vilka riskvikten erhålls från den underliggande portföljen med exponeringar (den högsta riskvikten i gruppen).
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
I artikel 263.2 och 263.3 i CRR föreskrivs en undantagsbehandling i de fall Kirb inte kan beräknas.
ADJUSTED VALUES (GA)
Det outnyttjade beloppet för likviditetsfaciliteter ska rapporteras under ’Poster utanför balansräkningen och derivat’.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Så länge en originator omfattas av undantagsbehandlingen när Kirb inte kan beräknas, ska den riskviktning av exponeringsvärdet för en likviditetsfacilitet som behandlas i enlighet med artikel 263 i CRR rapporteras i kolumn 350.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
För förtida amortering, se artiklarna 256.5 och 265 i CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
GENOMLYSNING:
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
INTERNMETOD
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
I artikel 259.3 och 259.4 i CRR föreskrivs internmetoden (IAA) för positioner i program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
(–) MINSKNING AV RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Institut som tillämpar internmetoden ska följa bestämmelserna i artikel 266.1 (gäller endast originatorer, då exponeringen inte har dragits av från kapitalbasen) och 266.2 i CRR.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före justeringar på grund av löptidsobalans eller överträdelser av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet, och utan beaktande av eventuella riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar som via utflöden har flyttats till en annan mall.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP VARAV:
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
När det gäller syntetiska värdepapperiseringar med löptidsobalans ska löptidsobalansen inte beaktas i det belopp som rapporteras i denna kolumn.
TOTAL INFLOWS
Genom artiklarna 14.2, 406.2 och 407 i CRR föreskrivs att medlemsstaterna, om ett institut inte uppfyller vissa krav, ska se till att de behöriga myndigheterna fastställer en proportionell extra riskvikt på minst 250 % av den riskvikt (maximerad till 1250 %) som skulle tillämpas för de relevanta värdepapperiseringspositionerna i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
JUSTERING AV DET RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPPET PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANSER
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Observera att RW(SP) inte bara omfattar de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras enligt kolumn 400 utan även de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar som via utflöden omplacerats till andra mallar.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Negativa värden ska rapporteras i denna kolumn.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före (kolumn 440)/efter (kolumn 450) med tillämpning av de gränser som anges i artikel 260 i CRR.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
Dessutom ska artikel 265 i CRR beaktas (ytterligare kapitalbaskrav för värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering).
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (INTERNMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
CR SEC IRB-mallens rader är indelade i tre huvudgrupper, där uppgifter lämnas om de exponeringar som originatorer, investerare och medverkande institut har gett upphov till, medverkat i, behållit eller förvärvat.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Informationen i varje grupp är uppdelad i poster i balansräkningen, poster utanför balansräkningen och derivat samt i riskviktgrupper för värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Enligt artikel 246.1 b i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt internmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde utan hänsyn till de eventuella specifika kreditriskjusteringar som gjorts.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Poster i balansräkningen är uppdelade efter riskviktgrupperna för positioner i värdepapperisering (A–B–C), på raderna 050–070, och för positioner i återvärdepapperisering (D–E), på raderna 080–090, i enlighet med artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde, minus eventuella specifika kreditriskjusteringar för denna värdepapperiseringsposition, multiplicerat med konverteringsfaktorn 100 % om inget annat anges.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
De värdepapperiseringspositioner utanför balansräkningen som härrör från ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.