natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Following the instructions laid down in Part A of this Annex, these amounts are reported at their carrying amount if the amount is related to assets of the reporting institution or at their fair value if related to collateral received.
Identifieraren för säkerhetsmassan består av namnet eller en entydig förkortning för den enhet som emitterar säkerhetsmassan och beteckningen på den säkerhetsmassa som enskilt är föremål för de berörda skyddsåtgärderna för säkerställda obligationer.
Amounts exceeding the non-encumbered assets and collateral of the institution are reported at fair value.
Det nominella värdet är summan av krav på betalning av huvudbeloppet, som fastställts i enlighet med reglerna i respektive lagstadgade ordning för säkerställda obligationer som är tillämplig för att fastställa tillräcklig täckning.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 1 in scenario B.
Nuvärde (swap)
See rules for amount types in row 020.
Nuvärdet (swap) är summan av krav på betalning av huvudbeloppet och räntan, diskonterat på grundval av en valutaspecifik riskfri avkastningskurva, som fastställts i enlighet med reglerna i den berörda lagstadgade ordningen för säkerställda obligationer som är tillämpliga för fastställandet av tillräcklig täckning.
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of a depreciation of significant currency number 2 in scenario B.
För kolumnerna 080 och 210 som avser derivatpositioner i säkerhetsmassan ska beloppet för deras marknadsvärde rapporteras.
The information in this template is reported for all UCITS-compliant covered bonds issued by the reporting institution.
Det tillgångsspecifika värdet är det ekonomiska värdet av tillgångarna i säkerhetsmassan, som kan beskrivas av ett verkligt värde i enlighet med IFRS 13, ett marknadsvärde som konstaterats av genomförda transaktioner på likvida marknader, eller ett nuvärde som diskonterar framtida kassaflöden för en tillgång på grundval av en tillgångsspecifik räntekurva.
UCITS-compliant covered bonds are the bonds referred to in the first subparagraph of Article 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Det redovisade värdet av en säkerställd obligationsskuld eller en tillgång i säkerhetsmassan är det redovisade värdet för emittenten av den säkerställda obligationen.
These are covered bonds issued by the reporting institution if the reporting institution is in relation to the covered bond subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders and if for such covered bond it is required that sums deriving from the issue of those bonds shall be invested in accordance with the law in assets which, during the whole period of validity of the bonds, are capable of covering claims attaching to the bonds and which, in the event of failure of the issuer, would be used on a priority basis for the reimbursement of the principal and payment of the accrued interest.
Instituten ska ange om säkerhetsmassan uppfyller kraven i artikel 129 i förordning (EU) nr 575/2013 för att vara kvalificerad för den förmånsbehandling som beskrivs i artikel 129.4 och 129.5 i den förordningen.
Covered bonds issued by or on behalf of the reporting institution that are not UCITS-compliant covered bonds shall not be reported within the AE-CB templates.
Om JA, ange den primära tillgångsklassen för säkerhetsmassan.
The reporting shall be based on the statutory covered bond regime, i.e. the legal framework which applies the to the covered bond programme.
Om säkerhetsmassan är kvalificerad för den förmånsbehandling som beskrivs i artikel 129.4 och 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 (svar JA i kolumn 011), ska den primära tillgångsklassen för säkerhetsmassan anges i denna cell.
Instructions concerning z-axis
Säkerställda obligationsskulder är skulder som den emitterande enheten ådragit sig genom att emittera säkerställda obligationer och omfattar alla positioner som definieras av respektive lagstadgade ordning för säkerställda obligationer som är föremål för de berörda skyddsåtgärderna för säkerställda obligationer (detta kan t.ex. vara värdepapper i omlopp samt motpartspositionen för emittenten av den säkerställda obligationen i derivatpositioner med ett i emittentens perspektiv negativt marknadsvärde hänfört till säkerhetsmassan och behandlat som skulder liknande säkerställda obligationsskulder i enlighet med den berörda lagstadgade ordningen för säkerställda obligationer).
z-axis
Beloppen för säkerställda obligationsskulder, exklusive derivatpositioner i säkerhetsmassan, i enlighet med olika framtida datumintervall.
Cover pool identifier (open)
+ 6 månader
The cover pool identifier consists of the name or unambiguous abbreviation of the cover pool issuing entity and the designation of the cover pool that individually is subject to the relevant covered bond protective measures.
+ 12 månader – + 10 år
Nominal amount is the sum of claims to payment of principal, determined in accordance with the respective statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
Anges precis som för ’+ 6 månader’ (kolumn 030) för respektive tidpunkt i förhållande till referensdagen för rapporteringen.
Present value (swap) is the sum of claims to payment of principal and interest, as discounted by a foreign exchange-specific risk-free yield curve, determined in accordance with the relevant statutory covered bond regime's rules that apply for determining sufficient coverage.
Derivatpositioner i säkerhetsmassan är sådana nettoderivatpositioner som i enlighet med den berörda lagstadgade ordningen för säkerställda obligationer har inbegripits i säkerhetsmassan och är föremål för respektive skyddsåtgärder för säkerställda obligationer genom att sådana derivatpositioner med ett negativt marknadsvärde kräver täckning av godtagbara tillgångar i säkerhetsmassan.
For columns 080 and 210 referring to cover pool derivative positions, the amount to be reported is its market value.
Det negativa nettomarknadsvärdet ska rapporteras enbart för referensdagen för rapporteringen.
The asset-specific value is the economic value of the cover pool assets, as may be described by a fair value according to IFRS 13, a market value observable from executed transactions in liquid markets, or a present value that would discount future cash flows of an asset by an asset-specific interest rate curve.
Information ska tillhandahållas om externa kreditvärderingar av respektive säkerställd obligation om sådana finns på rapporteringsdagen.
Institutions shall specify whether the cover pool meets the requirements set out in Article 129 of Regulation (EU) No 575/2013 in order to be eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of that Regulation.
Den kreditvärdering som utfärdats av det kreditvärderingsinstitut som rapporteras i kolumn 090 för den säkerställda obligationen per referensdagen för rapporteringen.
If YES, indicate primary asset class of the cover pool
Om det finns lång- och kortsiktiga kreditvärderingar från samma kreditvärderingsinstitut, ska den långsiktiga kreditvärderingen rapporteras.
If the cover pool is eligible for the preferential treatment set out in Article 129(4) and (5) of Regulation (EU) No 575/2013 (answer YES in column 011), the primary asset class of the cover pool shall be indicated in this cell.
Den rapporterade kreditvärderingen ska inbegripa eventuella modifieringar.
Covered bond liabilities are the liabilities of the issuing entity incurred by issuing covered bonds and extends to all positions as defined by the respective statutory covered bond regime that are subject to the relevant covered bond protective measures (this may, for instance, include securities in circulation as well as the position of counterparts of the covered bond issuer in derivative positions with, from the perspective of the covered bond issuer, a negative market value attributed to the cover pool and treated as covered bond liabilities in accordance with the relevant statutory covered bond regime).
Kreditvärdering 2 och kreditvärdering 3
Amounts of covered bond liabilities, excluding cover pool derivative positions, according to the different future date ranges.
Ytterligare kreditvärderingar av den säkerställda obligationen som utfärdats av kreditvärderingsinstitut 2 och 3 per referensdagen för rapporteringen ska anges på samma sätt som för kreditvärdering 1 (kolumn 100).
The date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Säkerhetsmassan består av alla positioner, inklusive derivatpositioner för emittenten av den säkerställda obligationen, med ett positivt nettomarknadsvärde som är föremål för respektive skyddsåtgärder för säkerställda obligationer.
Amounts shall be provided assuming no change in covered bond liabilities compared to the reporting reference date except for amortization.
Beloppen för tillgångar i säkerhetsmassan, exklusive derivatpositioner i säkerhetsmassan.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates the expected maturity is to be used in a consistent manner.
Detta belopp innefattar minimikrav på övervärde i säkerhetsmassan plus eventuellt ytterligare övervärde i säkerhetsmassan utöver minimikravet, i den mån respektive säkerställd obligation är föremål för skyddsåtgärder.
+ 12 months - + 10 years
+ 6 månader
As for “+ 6 months” (column 030) for the respective point in time from the reporting reference date.
Anges precis som för ’+ 6 månader’ (kolumn 160) för respektive tidpunkt i förhållande till referensdagen för rapporteringen.
The net negative market value of cover pool derivative positions which from the perspective of the covered bond issuer have a net negative market value.
Det positiva nettomarknadsvärdet för derivatpositioner i säkerhetsmassan som för emittenten av den säkerställda obligationen har ett positivt nettomarknadsvärde.
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a negative market value require coverage by eligible cover pool assets.
Derivatpositioner i säkerhetsmassan är sådana nettoderivatpositioner som i enlighet med den berörda lagstadgade ordningen för säkerställda obligationer har inbegripits i säkerhetsmassan och är föremål för respektive skyddsåtgärder för säkerställda obligationer genom att sådana derivatpositioner med ett positivt marknadsvärde inte ingår i konkursboet för emittenten av den säkerställda obligationen.
The net negative market value is to be reported for the reporting reference date only.
Det positiva nettomarknadsvärdet ska rapporteras enbart för referensdagen för rapporteringen.
Information on external credit ratings on the respective covered bond, as existing on the reporting date, is to be provided.
Säkerhetsmassa utöver minimitäckningskraven
If a credit rating of at least one credit rating agency exists as of the reporting date, the name of one of these credit rating agencies shall be provided here.
Belopp i säkerhetsmassan, inklusive derivatpositioner med positivt nettomarknadsvärde, utöver kraven på minimitäckning (övervärde i säkerhetsmassan).
If credit ratings by more than three credit rating agencies exist as of the reporting date, the three credit rating agencies to whom information is provided shall be selected based on their respective market prevalence.
i enlighet med berörd lagstadgad ordning för säkerställda obligationer
The credit rating issued by the credit rating agency reported in column 090 on the covered bond as of the reporting reference date.
Belopp för övervärde i säkerhetsmassan i förhållande till den minimitäckning som krävs i den berörda lagstadgade ordningen för säkerställda obligationer.
If long- and short-term credit ratings by the same credit rating agency exist, the long-term credit rating is to be reported.
i enlighet med kreditvärderingsinstitutens metod för att bibehålla aktuell kreditvärdering av den säkerställda obligationen
The credit rating to be reported shall include any modifiers.
Belopp för övervärde i säkerhetsmassan jämfört med den nivå som i enlighet med den information om respektive kreditvärderingsinstituts metod som är tillgänglig för emittenten av den säkerställda obligationen minst skulle krävas för att upprätthålla den befintliga kreditvärderingen som utfärdats av respektive kreditvärderingsinstitut.
Credit rating agency 2 and credit rating agency 3
Belopp för övervärde i säkerhetsmassan jämfört med den nivå som i enlighet med den information om den metod som tillämpas av kreditvärderingsinstitut 1 (kolumn 090) som är tillgänglig för emittenten av den säkerställda obligationen minst skulle krävas för att upprätthålla kreditvärdering 1 (kolumn 100).
As for credit rating agency 1 (column 090) for further credit rating agencies that have issued credit ratings on the covered bond as of the reporting reference date.
Instruktionerna för kreditvärderingsinstitut 1 (kolumn 230) är även tillämpliga för kreditvärderingsinstitut 2 (kolumn 110) och kreditvärderingsinstitut 3 (kolumn 130).
Credit rating 2 and credit rating 3
Del E har samma struktur som i inteckningsöversiktsmallen i del A i bilaga I, med olika mallar för det rapporterande institutets inteckning av tillgångar och för erhållen säkerhet:
Amounts of assets in the cover pool, excluding cover pool derivative positions.
Centralbanksfinansiering (av alla slag, inklusive bland annat repor)
This amount includes minimum over-collateralisation requirements plus any additional over-collateralisation in excess of the minimum, to the extent subject to the respective covered bond protective measures.
Alla slags skulder för det rapporterande institutet där motparten för transaktionen är en centralbank.
The reporting date “+ 6 months” is the point in time 6 months after the reporting reference date.
Tillgångar som har förpositionerats hos centralbanker ska inte behandlas som intecknade tillgångar, annat än om centralbanken inte tillåter uttag av placerade tillgångar utan förhandsgodkännande.
Amounts shall be provided assuming no change in cover pool compared to the reporting date except for amortization.
I fråga om finansiella garantier fördelas den del som inte tagits i anspråk, dvs. utöver det minimibelopp som centralbanken kräver, proportionellt mellan de tillgångar som placerats i centralbanken.
In the absence of a fixed payment schedule, for amounts outstanding at future dates expected maturity is to be used in a consistent manner.
Börshandlade derivat
As for “+ 6 months” (column 160) for the respective point in time from the reporting reference date.
Redovisat värde av det rapporterande institutets värdepapperiserade derivat som är finansiella skulder, i den mån dessa derivat är noterade och handlas med på en godkänd handelsbörs och de medför tillgångsinteckning för institutet.
The net positive market value of cover pool derivative positions which, from the perspective of the covered bond issuer, have a net positive market value.
OTC-derivat
Cover pool derivative positions are such net derivative positions that in accordance with the relevant statutory covered bond regime have been included in the cover pool and are subject to the respective covered bond protective measures in that such derivative positions with a positive market value would not form part of the covered bond issuer's general insolvency estate.
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets värdepapperiserade derivat som är finansiella skulder, i den mån derivaten är OTC-baserade och medför tillgångsinteckning för institutet.
The net positive market value is to be reported for the reporting date only.
(Samma instruktion som i rad 030 i AE-SOU-mallen.)
Cover pool amounts in excess of minimum coverage requirements
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets återköpsavtal där motparten för transaktionen inte är en centralbank, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
Amounts of cover pool, including cover pool derivative positions with net positive market values, in excess of requirements of minimum coverage (over-collateralisation).
För återköpsavtal med tre parter ska samma behandling tillämpas som för återköpsavtalen, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för det rapporterande institutet.
As per the relevant statutory covered bond regime
Det redovisade värdet av annan inlåning för det rapporterande institutet än återköpsavtal där motparten för transaktionen inte är en centralbank, i den mån dessa inlåningar medför tillgångsinteckning för institutet.
Amounts of over-collateralisation compared with the minimum coverage required by the relevant statutory covered bond regime.
Se instruktionerna på rad 100 i AE-SOU-mallen.
As per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating on covered bond
Emitterade värdepapperiseringar
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the respective credit rating agency's methodology available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support the existing credit rating issued by the respective credit rating agency.
Se instruktionerna på rad 110 i AE-SOU-mallen.
Amounts of over-collateralisation compared with the level that, according to information on the methodology of credit rating agency 1 (column 090) available to the covered bond issuer, would at a minimum be required to support credit rating 1 (column 100).
Det redovisade värdet av andra räntebärande värdepapper som emitterats av det rapporterande institutet, i den mån dessa värdepapper medför tillgångsinteckning för institutet.
The instructions for credit rating agency 1 (column 230) also apply to credit rating agency 2 (column 110) and credit rating agency 3 (column 130).
Om det rapporterande institutet har innehållit vissa av de emitterade räntebärande värdepapperen, antingen från emissionsdagen eller därefter till följd av återköp, ska dessa innehållna värdepapper inte tas med i denna post.
Part E follows the same structure as in the encumbrance overview templates in Part A with different templates for the encumbrance of the assets of the reporting institution and for the collateral received:
Den säkerhet som tilldelas till dem ska inte heller klassificeras som icke-intecknad vid tillämpning av denna mall.
AE-ADV1 and AE-ADV2 respectively.
Se instruktionerna på rad 120 i AE-SOU-mallen.
Consequently, matching liabilities correspond to the liabilities that are secured by the encumbered assets and no one-to-one relation has to exist.
Det redovisade beloppet för de tillgångar som innehas av det rapporterande institutet som är intecknade för varje typ av tillgång som anges på raderna i AE-ADV1-mallen.
Central bank funding (of all types, including repos)
Det redovisade värdet av de tillgångar som innehas av det rapporterande institutet som är intecknade och som är godtagbara för transaktioner med de centralbanker som det rapporterande institutet har tillgång till, för varje typ av tillgång som anges på raderna i AE-ADV1-mallen.
All types of liabilities of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is a central bank.
Det redovisade beloppet för de tillgångar som innehas av det rapporterande institutet som inte är intecknade för varje typ av tillgång som anges på raderna i AE-ADV1-mallen.
Assets that have been pre-positioned with central banks shall not be treated as encumbered assets unless the central bank does not allow withdrawal of any asset placed without prior approval.
Det redovisade värdet av de tillgångar som innehas av det rapporterande institutet som inte är intecknade och som är godtagbara för transaktioner med de centralbanker som det rapporterande institutet har tillgång till, för varje typ av tillgång som anges på raderna i AE-ADV1-mallen.
For unused financial guarantees, the unused part, i.e., the amount above the minimum required by the central bank, shall be allocated on a pro-rata basis among the assets placed at the central bank.
Det redovisade beloppet för de tillgångar som innehas av det rapporterande institutet för varje typ av tillgång som anges på raderna i AE-ADV1-mallen.
Exchanged traded derivatives
Se instruktioner för rad 020 i AE-ASS-mallen.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are listed or traded on a recognised or designated investment exchange and they entail asset encumbrance for that institution.
Se instruktioner för rad 030 i AE-ASS-mallen.
Over-the counter derivatives
Se instruktioner för rad 040 i AE-ASS-mallen.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, insofar as these derivatives are traded over-the-counter and they entail asset encumbrance for that institution.
Se instruktioner för rad 050 i AE-ASS-mallen.
(Same instruction in row 030 of the AE-SOU template)
Säkerställda obligationer enligt beskrivningen i instruktionerna för rad 050 i AE-ASS-mallen som är emitterade av någon annan enhet i konsolideringen under tillsyn.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Se instruktionerna för rad 060 i AE-ASS-mallen.
For tri-party repurchase agreements, the same treatment should be followed as for the repurchase agreements insofar as these transactions entail asset encumbrance for the reporting institution.
Värdepapperiseringar enligt beskrivningen i instruktionerna för rad 060 i AE-ASS-mallen som är emitterade av någon annan enhet i konsolideringen under tillsyn.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution in which the counterparty of the transaction is not a central bank, insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Se instruktionerna för rad 070 i AE-ASS-mallen.
See instructions in row 100 of the AE-SOU template.
Se instruktionerna för rad 080 i AE-ASS-mallen.
Securitisations issued
Se instruktionerna för rad 090 i AE-ASS-mallen.
See instructions in row 110 of the AE-SOU template.
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter till centralbanker eller nationella regeringar.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution other than covered bonds and securitisations insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter till finansiella företag.
In the event that the reporting institution had retained some of the debt securities issued, either from the issuance date or thereafter as a result of a repurchase, these retained securities should not be included under this item.
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter till icke-finansiella företag.
Additionally, the collateral assigned to them should be classified as non-encumbered for the purpose of this template.
hypotekslån
See instructions in row 120 of the AE-SOU template.
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter med hypotek som säkerhet till icke-finansiella företag.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered.
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter till hushåll.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, carrying amount of the assets held by the reporting institution that are encumbered and which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter med hypotek som säkerhet till hushåll.
For each type of asset specified in the rows of the AE-ADV1 template, the carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered.
Se instruktionen för rad 120 i AE-ASS-mallen.