natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Exponeringsbeloppet för motpartsrisken i samband med ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till CRR ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Poster utanför balansräkningen är uppdelade efter riskviktgrupperna för positioner i värdepapperisering (A–B–C), på raderna 110–130, och för positioner i återvärdepapperisering (D–E), på raderna 140–150, i enlighet med artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen för originatorer.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen och derivat för originatorer.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen och derivat för originatorer.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för internmetoden i artikel 261 tabell 4 i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 170–320 och kolumnerna 400–410.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
I denna mall samlas uppgifter baserade på transaktioner (i motsats till den sammantagna information som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC och MKR SA CTP) för alla värdepapperiseringar i vilka det rapporterande institutet medverkar.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Här rapporteras de huvudsakliga egenskaperna hos varje värdepapperisering, såsom hur den underliggande gruppen och kapitalbaskraven är beskaffade.
RATED
Denna mall ska rapporteras för följande transaktioner:
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
a.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Värdepapperiseringar som det rapporterande institutet har gett upphov till eller medverkar i, om det innehar minst en position i värdepapperiseringen.
1250 % (UNRATED)
Det innebär att oavsett om det har funnits en betydande risköverföring eller inte ska instituten rapportera information om alla positioner som de innehar (såväl utanför som inom handelslagret).
LOOK-THROUGH
b.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Värdepapperiseringar som det rapporterande institutet har gett upphov till eller medverkat i under rapporteringsåret [1], om det inte innehar någon position.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
c.
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
Värdepapperiseringar vars yttersta underliggande tillgång är finansiella skuldförpliktelser som ursprungligen emitterats av det rapporterande institutet och (delvis) förvärvats av ett specialföretag för värdepapperiseringar.
SECOND LOSS IN ABCP
Denna underliggande tillgång skulle kunna inkludera säkerställda obligationer eller andra skuldförpliktelser och ska identifieras som sådan i kolumn 160.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
d.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Positioner som innehas i värdepapperiseringar där det rapporterande institutet varken är originator eller medverkande institut (dvs. investerare och ursprungliga långivare).
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Denna mall ska rapporteras av konsoliderade grupper och självständiga institut [2] som är etablerade i samma land där de omfattas av kapitalbaskraven.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Om mer än en enhet i samma konsoliderade grupp medverkar i en värdepapperisering ska de tillhandahålla den detaljerade uppdelningen enhet för enhet.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
När det gäller artikel 406.1 i CRR, enligt vilken institut som investerar i värdepapperiseringspositioner ska skaffa tillräcklig information om dessa för att kunna uppfylla kraven om tillbörlig aktsamhet, ska rapporteringen av mallen tillämpas i begränsad omfattning för investerarna.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Detta radnummer är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i tabellen.
IAA:
INTERN KOD
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Den interna (alfanumeriska) kod som institutet använder för att identifiera värdepapperiseringen.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Den interna koden ska vara anknuten till värdepapperiseringens benämning.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
IDENTIFIERINGSKOD FÖR VÄRDEPAPPERISERING (kod/namn)
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Den kod som används för registrering av värdepapperiseringen eller, om det inte finns en sådan kod, det namn som värdepapperiseringen har på marknaden.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
När det finns ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) (dvs. för offentliga transaktioner) ska de tecken som är gemensamma för alla trancher i värdepapperiseringen rapporteras i denna kolumn.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
IDENTIFIERINGSKOD FÖR ORIGINATOR (kod/namn)
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
I denna kolumn rapporteras den kod som originatorn har fått från tillsynsmyndigheten eller, om det inte finns en sådan kod, institutets namn.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Vid värdepapperiseringar med flera partner ska den rapporterande enheten ange benämningen på alla de enheter inom dess konsoliderade grupp som medverkar i transaktionen (originatorn, det medverkande institutet eller den ursprungliga långivaren).
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Om den rapporterande enheten inte känner till koden eller om det inte finns någon kod, ska institutets namn rapporteras.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
(TRADITIONELL/ SYNTETISK)
BEFORE CAP/AFTER CAP
Följande förkortningar rapporteras:
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
för traditionell.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
för syntetisk.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Definitionerna av ’traditionell värdepapperisering’ och ’syntetisk värdepapperisering’ återges i artikel 242.10 och 242.11 i CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
KONTOBEHANDLING:
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Värdepapperiserade exponeringar behålls i eller avförs från balansräkningen?
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Originatorer, medverkande institut och ursprungliga långivare ska rapportera en av följande förkortningar:
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
om de beaktas fullständigt.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
om de är delvis borttagna.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
om de är helt och hållet borttagna.
RE-SECURITISATIONS
ej tillämpligt.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
I denna kolumn summeras hur transaktionen behandlas i redovisningen.
ORIGINATOR:
Vid syntetiska värdepapperiseringar ska originatorer rapportera de värdepapperiserade exponeringar som tagits bort från balansräkningen.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Vid värdepapperiseringar av skulder ska originatorerna inte rapportera i denna kolumn.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Alternativet ’P’ (delvis borttagna) ska rapporteras om de värdepapperiserade tillgångarna beaktas i balansräkningen i en omfattning motsvarande den rapporterande enhetens fortsatta medverkan i enlighet med bestämmelserna i IAS 39.30–35.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
SOLVENSBEHANDLING:
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Positioner i värdepapperisering som omfattas av kapitalbaskrav?
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Endast originatorer ska rapportera följande förkortningar:
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
för poster som inte omfattas av kapitalbaskraven.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
för poster utanför handelslagret.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
för poster i handelslagret.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
för poster delvis inom och delvis utanför handelslagret.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Artiklarna 109, 243 och 244 i CRR.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
I denna kolumn summeras originatorns solvenshantering i värdepapperiseringsprogrammet.
EARLY AMORTISATION
Den visar huruvida kapitalbaskraven beräknats utifrån värdepapperiserade exponeringar eller värdepapperiserade positioner (inom eller utanför handelslagret).
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Om kapitalbaskraven baseras på värdepapperiserade exponeringar (utan betydande risköverföring) ska beräkningen av kapitalbaskraven för kreditrisken rapporteras i mall CR SA om institutet använder schablonmetoden respektive i mall CR IRB om man använder internmetoden.
INVESTOR:
Om kapitalbaskraven däremot baseras på värdepapperiseringspositioner utanför handelslagret (med betydande risköverföring) ska beräkningen av kapitalbaskrav för kreditrisken rapporteras i mall CR SEC SA eller i mall CR SEC IRB.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
VÄRDEPAPPERISERING ELLER ÅTERVÄRDEPAPPERISERING?
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Utifrån de definitioner av ’värdepapperisering’ och ’återvärdepapperisering’ som står i artikel 4.1.61 och 4.1.62–4.1.64 i CRR ska instituten rapportera den underliggande typen med följande förkortningar:
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
för värdepapperisering.
SPONSOR:
för återvärdepapperisering.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
BIBEHÅLLANDE
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Artiklarna 404–410 i CRR.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
TYP AV BIBEHÅLLANDE SOM TILLÄMPAS
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
För varje värdepapperiseringsprogram där institutet agerar som originator ska det rapportera den relevanta typen av ekonomiskt intresse netto som bibehålls i enlighet med artikel 405 i CRR:
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
A Vertikal andel (värdepapperiseringspositioner):
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
’bibehållande av minst 5 % av det nominella värdet av varje tranch som sålts eller överförts till investerarna’.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
V Vertikal andel (värdepapperiserade exponeringar):
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
bibehållande av minst 5 % av det nominella värdet av de värdepapperiserade exponeringarna, om den bibehållna kreditrisken avseende sådana värdepapperiserade exponeringar alltid likställs med eller efterställs den kreditrisk som har värdepapperiserats för samma exponeringar.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
B Rullande exponeringar: ’bibehållande av originatorns andel på minst 5 % av det nominella värdet av de värdepapperiserade exponeringarna’.
See column 010 of CR SEC SA.
C Inom balansräkningen:
Articles 249 and 250 of CRR.
’bibehållande av slumpvis utvalda exponeringar som motsvarar minst 5 % av det nominella värdet av de värdepapperiserade exponeringarna, vilka annars skulle ha värdepapperiserats i den aktuella transaktionen, förutsatt att antalet potentiella värdepapperiserade exponeringar ursprungligen inte understiger 100’.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
D Förstaförlustläge:
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
’bibehållande av den tranch som är i första-förlustläge och vid behov andra trancher med samma eller högre riskprofil än de som överförts eller sålts till investerare, vilka inte har kortare löptid än de som överförts eller sålts till investerare, så att bibehållandet totalt motsvarar minst 5 % av det nominella värdet av de värdepapperiserade exponeringarna’.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
E Undantagna:
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Denna kod ska rapporteras för de värdepapperiseringar som avses med bestämmelserna i artikel 405.3 i CRR.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
N Ej tillämpligt:
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Denna kod ska rapporteras för de värdepapperiseringar för vilka bestämmelserna i artikel 404 i CRR är relevanta.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
U Föremål för överträdelse eller okänt:
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Denna kod ska rapporteras om man vid rapporteringen är osäker på vilken typ av bibehållande det gäller, eller om någon bestämmelse har överträtts.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
BIBEHÅLLANDE (%) PÅ RAPPORTERINGS-DATUMET
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Originatorn, det medverkande institutet eller den ursprungliga långivaren ska behålla ett väsentligt ekonomiskt intresse netto på minst 5 % av värdepapperiseringen (vid ursprungstidpunkten).
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Utan att det påverkar artikel 405.1 i CRR tolkas mätning av bibehållandet vid ursprungstidpunkten vanligen som den tidpunkt när exponeringarna värdepapperiserades och inte när exponeringarna skapades (t.ex. inte när de underliggande lånen utfärdades för första gången).
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Mätning av bibehållande vid ursprungstidpunkten innebär att 5 % är den bibehållna andel som krävs vid den tidpunkt när denna bibehållandenivå uppmättes och kravet uppfylldes (t.ex. när exponeringarna värdepapperiserades).
Article 236 of CRR.
Det är inte nödvändigt med en dynamisk återangivelse och återjustering av bibehållen andel under transaktionens hela livscykel.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Denna kolumn ska inte rapporteras om kod ’E’ (undantagna) eller ’N’ (ej tillämpligt) rapporteras i kolumn 080 (typ av bibehållet ekonomiskt intresse).
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
UPPFYLLS BIBEHÅLLANDE-KRAVET?
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Artikel 405.1 i CRR.
Articles 218 to 222 of CRR.
Y ja.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
N nej.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
INSTITUTETS ROLL:
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
(ORIGINATOR/ MEDVERKANDE INSTITUT/ URSPRUNGLIG LÅNGIVARE/ INVESTERARE)
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
för originator.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
för medverkande institut.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
för ursprunglig långivare.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
för investerare.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Se definitionerna i artikel 4.1.13 (originator) och 4.1.14 (medverkande institut) i CRR.
Article 261 of CRR.
Investerare antas vara de institut som omfattas av bestämmelserna i artiklarna 406 och 407 i CRR.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
ICKE-ABCP-PROGRAM
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
På grund av att de består av flera enskilda värdepapperiseringspositioner är program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP) (definieras i artikel 242.9 i CRR) undantagna från rapporteringen i kolumnerna 120 och 130.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
URSPRUNGSTIDPUNKT (mån/år)
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Månad och år för värdepapperiseringens uppkomst (dvs. tidpunkten för avslutande eller stängning av gruppen) ska rapporteras i följande format:
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
’mm/yyyy’ (mån/år).
SUPERVSIORY FORMULA METHOD:
Ursprungstidpunkten för respektive värdepapperiseringsprogram kan inte ändras mellan rapporteringsdagarna.
AVERAGE RISK WEIGHT
I det särskilda fall då värdepapperiseringsprogram baseras på öppna grupper ska ursprungstidpunkten vara första dagen för utgivning av värdepapper.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Denna uppgift ska rapporteras även om den rapporterande enheten inte innehar några positioner i värdepapperiseringen.