natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Institut som tillämpar AMA ska lägga till memorandumposter för att ge utförligare information om hur förväntad förlust, diversifiering och riskreducering inverkar på kapitalbaskraven för operativ risk.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Institut som tillämpar TSA eller ASA ska på raderna i denna kolumn ange information uppdelad efter metod för beräkning av kapitalbaskraven för operativ risk med utförligare uppgifter om affärsområdena.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Denna mall ska rapporteras av alla institut som omfattas av kapitalbaskraven för operativ risk.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Institut som beräknar kapitalbaskraven för operativ risk utifrån den relevanta indikatorn (BIA, TSA och ASA) ska rapportera den relevanta indikatorn för respektive år i kolumnerna 010–030.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Institut som kombinerar flera metoder i enlighet med artikel 314 i CRR ska i informationssyfte dessutom rapportera den relevanta indikatorn för den verksamhet som omfattas av AMA.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Detta gäller också alla övriga banker som tillämpar AMA.
The institution must report one of the following number codes:
Om det helt saknas historiska uppgifter om ”relevant indikator” får institutet använda sina egna framåtblickande skattningar.
1 Residential mortgages;
LÅN OCH FÖRSKOTT (VID TILLÄMPNING AV ASA)
2 Commercial mortgages;
För affärsområdet ”storkundsbank” ska även värdepapper utanför handelslagret tas med.
3 Credit card receivables;
KAPITALBASKRAV
4 Leasing;
Kapitalbaskravet beräknas enligt den metod som används och i enlighet med artiklarna 312–324 i CRR.
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Det belopp som beräkningen resulterar i ska rapporteras i kolumn 070.
6 Consumer loans;
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK
7 Trade receivables;
Artikel 18.1 i CRR (avseende som inkluderas, med den tillämpning som avses i artikel 312.2 i CRR) om vilken metod som används för att fördela operativt riskkapital mellan de olika enheterna i koncernen och om huruvida och hur diversifieringseffekter är avsedda att beaktas i det riskmätningssystem som används av ett moderinstitut inom EU och dess dotterföretag eller gemensamt av dotterföretagen till ett finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU.
8 Other assets;
De kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 090 är samma som de i kolumn 070 men beräknade innan man har beaktat minskningar på grund av förväntad förlust, diversifiering och riskreducering (se nedan).
9 Covered bonds;
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAVEN PÅ GRUND AV FÖRVÄNTAD FÖRLUST SOM FÅNGAS UPP I AFFÄRSPRAXIS
10 Other liabilities.
I kolumn 100 rapporteras den reducering av kapitalbaskraven som beror på förväntad förlust som fångas upp i företagets interna affärspraxis (i enlighet med artikel 322.2 a i CRR).
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAVEN PÅ GRUND AV DIVERSIFIERING
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
I kolumn 120 rapporteras effekten av försäkringar och andra former av risköverföring i enlighet med artikel 323.1–323.5 i CRR.
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
På denna rad anges beloppen för den verksamhet i vilken kapitalbaskraven för operativ risk beräknas enligt basmetoden (artiklarna 315 och 316 i CRR).
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN SCHABLONMETODEN (TSA) ELLER DEN ALTERNATIVA SCHABLONMETODEN (ASA) TILLÄMPAS
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Kapitalbaskraven beräknade i enlighet med TSA och ASA (artiklarna 317–319 i CRR) ska rapporteras.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN TSA TILLÄMPAS
‘S’ for Standardised Approach;
Institut som tillämpar TSA ska fylla i relevant indikator för varje år på raderna 030–100 avseende de affärsområden som anges i artikel 317 tabell 2 i CRR.
‘M’ for a combination of both approaches (SA/IRB).
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN ASA TILLÄMPAS
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Institut som tillämpar ASA (artikel 319 i CRR) ska för respektive år rapportera relevant indikator separat för varje affärsområde på raderna 030–050 och 080–100 samt på raderna 110 och 120 för affärsområdena ”storkundsbank” och ”hushållsbank”.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Här rapporteras de relevanta uppgifterna för institut som tillämpar AMA (artikel 312.2 och artiklarna 321–323 i CRR).
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Institut som kombinerar olika metoder i enlighet med artikel 314 i CRR ska rapportera uppgifter om relevant indikator för de verksamheter för vilka AMA tillämpas.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
I denna mall summeras uppgifter om ett instituts redovisade bruttoförluster under det senaste året uppdelade i händelsetyper och affärsområden och baserade på första bokföringsdatum för förlusten.
Sponsors shall not report this column.
Uppgifterna rapporteras som en fördelning av de bruttoförluster som överstiger interna gränsvärden i affärsområden (i enlighet med artikel 317 tabell 2 i CRR, inbegripet affärsområdet ”företagsövergripande poster” som avses i artikel 322.3 b i CRR) och händelsetyper (i enlighet med artikel 324 i CRR), varvid det är möjligt att de förluster som härrör från en händelse är fördelade på flera affärsområden.
NUMBER OF EXPOSURES
Kolumnerna visar de olika händelsetyper och totalbeloppen för varje affärsområde tillsammans med en memorandumpost avseende det interna tröskelvärde som tillämpas vid insamlingen av förlustuppgifter.
Article 261(1) of CRR.
Om det finns mer än en gräns anges både det lägsta och det högsta tröskelvärdet för varje affärsområde.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Raderna visar affärsområdena, och för varje affärsområde uppgifter om antal händelser, totalt förlustbelopp, den största enskilda förlusten och summan av de fem största förlusterna (oavsett antalet förluster).
The institution shall report the effective number of exposures.
Denna mall ska rapporteras av institut som använder AMA eller TSA/ASA för att beräkna kapitalbaskraven.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Institut som omfattas av artikel 5 b.2 ii har möjlighet att rapportera endast följande information när det gäller händelsetyper totalt (kolumn 080) i mallen OPR Details:
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
a.
This column shall not be fulfilled by investors.
Antal händelser (rad 910).
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
b.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Totalt förlustbelopp (rad 920).
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then "OT" (other) shall be reported.
c.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Största enskilda förlust (rad 930).
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
d.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Summan av de fem största förlusterna (rad 940).
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Institut som beräknar kapitalbaskraven enligt TSA eller ASA kan rapportera förluster för vilka händelsetypen är okänd i kolumn 080.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
I kolumn 080 ska instituten för varje affärsområde rapportera det totala antalet händelser och de sammanlagda totala förlustbeloppen, dvs. en summering av antalet förlusthändelser och de totala bruttoförlustbelopp som rapporterats i kolumnerna 010–070.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Den största enskilda förlusten i kolumn 080 är det högsta beloppet av de största enskilda bruttoförluster som rapporterats i kolumnerna 010–070.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date. kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Summan av de fem största förlusterna i kolumn 080 avser summan av de fem största förlusterna inom ett affärsområde.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Institut som endast tillämpar ett tröskelvärde inom varje affärsområde ska bara fylla i kolumn 090.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Institut som tillämpar olika gränser inom samma reglerade affärsområde ska även fylla i det högsta tröskelvärde som tillämpas (kolumn 100).
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
AFFÄRSOMRÅDEN: FÖRETAGSFINANSIERING, HANDELS- OCH FINANSFÖRVALTNING, PRIVATKUNDSMÄKLERI, STORKUNDSBANK, PRIVATA BANKTJÄNSTER, BETALNING OCH AVVECKLING, ADMINISTRATIONSUPPDRAG, KAPITALFÖRVALTNING OCH FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
För varje händelsetyp (kolumnerna 010–080) ska instituten rapportera följande uppgifter (artikel 322.3 b, c och e i CRR) om affärsområdena sammantaget (raderna 910–940):
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Antal händelser (rad 910) – det antal händelser som överstiger tröskelvärdet uppdelade i händelsetyper för affärsområdena sammantaget.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Denna siffra kan vara lägre än summan av antalet händelser uppdelade i affärsområden, eftersom händelser som berör flera affärsområden ska behandlas som en händelse.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
Totalt förlustbelopp (rad 920) – en summering av de totala förlustbeloppen för varje affärsområde.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Största enskilda förlust (rad 930) – den största förlust som överstiger tröskelvärdet för varje händelsetyp och sett till samtliga affärsområden.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Dessa siffror kan vara högre än den största enskilda förlust som registrerats inom varje affärsområde, om en händelse berör flera affärsområden.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Summan av de fem största förlusterna (rad 940) – summan av de fem största bruttoförlusterna för varje händelsetyp och sett till samtliga affärsområden.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Detta belopp kan vara högre än den största summa av de fem största förlusterna som registrerats inom varje affärsområde.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Denna summa ska rapporteras oavsett antalet förluster.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
SUMMA AFFÄRSOMRÅDEN – SUMMA HÄNDELSTYPER
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Antal händelser: Denna siffra är lika med den horisontella summeringen av antalet händelser på rad 910, förutsatt att man i dessa siffror redan behandlar de händelser som berör flera affärsområden som en händelse.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Denna siffra behöver inte vara lika med den vertikala summeringen av antalet händelser som anges i kolumn 080, eftersom en händelse kan beröra flera affärsområden samtidigt.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Största enskilda förlust: Om en händelse berör flera affärsområden kan, som tidigare nämnts, beloppet för ”största enskilda förlust” i ”affärsområden totalt” vara högre än beloppen för ”största enskilda förlust” inom varje affärsområde.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Det belopp som anges i denna cell ska alltså vara lika med det högsta av värdena för ”största enskilda förlust” i ”affärsområden totalt”, vilket inte nödvändigtvis är lika med det högsta värdet för ”största enskilda förluster” bland affärsområdena i kolumn 080.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Summan av de fem största förlusterna: Detta är summan av de fem största förlusterna i hela tabellen, vilket innebär att beloppet inte nödvändigtvis är lika med vare sig det högsta värdet för ”summan av de fem största förlusterna” i ”affärsområden totalt” eller det högsta värdet för ”summan av de fem största förlusterna” i kolumn 080.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Dessa instruktioner avser mallarna för rapportering av beräkningen av kapitalbaskrav enligt schablonmetoden för valutakursrisk (MKR SA FX), råvarurisk (MKR SA COM), ränterisk (MKR SA TDI, MKR SA SEC och MKR SA CTP) och aktierisk (MKR SA EQU).
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
I denna del ingår också instruktioner till mallen för rapportering av beräknade kapitalbaskrav enligt metoden med interna modeller (MKR IM).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Den första komponenten ska vara den specifika riskkomponenten, dvs. risken för en prisförändring för instrumentet som beror på omständigheter hänförliga till den som utfärdat instrumentet eller, i fråga om ett derivatinstrument, den som gett ut det underliggande instrumentet.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Den andra komponenten ska täcka den generella risken, dvs. för en prisförändring för instrumentet, som (när det gäller ett omsatt skuldinstrument eller skuldderivat) beror på ändrad räntenivå eller som (när det gäller en aktie eller ett aktiederivat) beror på en allmän rörelse på aktiemarknaden som inte är kopplad till någon särskild egenskap hos ett enskilt värdepapper.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Den allmänna behandlingen av specifika instrument och nettningsförfaranden beskrivs i artiklarna 326–333 i CRR.
IRS/CRS
I denna mall rapporteras positioner och de relaterade kapitalbaskraven för positionsrisker för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (artiklarna 102 och 105.1 i CRR).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
De olika risker och metoder som är tillämpliga enligt CRR behandlas rad för rad.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Den specifika risken i samband med de exponeringar som tas upp i mallarna MKR SA SEC och MKR SA CTP behöver bara rapporteras i den övergripande mallen för positionsrisker i omsatta skuldinstrument MKR SA TDI.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Kapitalbaskraven som rapporteras i de mallarna ska överföras till cell 325;060 (värdepapperiseringar) respektive cell 330;060 (CTP).
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Detta är bruttopositioner som inte är nettade genom instrument, exklusive emissionsgarantipositioner som tecknats eller i sin tur garanterats av tredje man (artikel 345 andra meningen i CRR).
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner som även gäller dessa bruttopositioner, se artikel 328.2 i CRR.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
NETTOPOSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner, se artikel 328.2 i CRR.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
A negative figure shall be reported in this column.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Positioner i omsatta skuldinstrument i handelslagret och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisken i enlighet med artikel 92.3 b led i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR rapporteras beroende på riskkategori, löptid och tillämpad metod.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
GENERELL RISK
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Derivat som ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 328–331, i förekommande fall.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
LÖPTIDSBASERAD METOD
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Summan av de belopp som rapporteras på raderna 251, 325 och 330.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
Positioner i omsatta skuldinstrument som omfattas av kapitalkravet för specifik risk och de motsvarande kapitalkraven för positionerna i enlighet med artiklarna 92.3 b, 335, 336.1–336.3, 337 och 338 i CRR.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Kapitalbaskraven för de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg ska beräknas genom att riskvikterna för referensenheterna summeras (artikel 332.1 e första och andra stycket i CRR – ”genomlysning”).
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg (artikel 332.1 e tredje stycket i CRR) ska rapporteras separat på rad 321.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Rapportering av positioner som omfattas av artikel 336.3 i CRR:
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Särskild behandling tillämpas för obligationer som uppfyller villkoren för riskvikten 10 % utanför handelslagret i enlighet med artikel 129.3 i CRR (säkerställda obligationer).
Deviations from this "unchanged" principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Uppgifterna ska föras till raderna 280–300 i enlighet med återstående löptid.
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Om den generella risken för räntepositioner säkras genom ett kreditderivat ska artiklarna 346 och 347 tillämpas.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 610 i mall MKR SA SEC.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Rapporteras bara på nivån ”totalt” i mall MKR SA TDI.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 450 i mall MKR SA CTP.