natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering
This is the sum of C0550.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
This is the sum of C0560.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering
This is the sum of C0570.
Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
This is the total value of all participations.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1.
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
Calculation of ‘q factor’
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
, where
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 1
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 1, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2.
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2.
1 — Article 112(7) reporting
Initiala absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
2 — Regular reporting
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
These figures represent the SCR as if there was no loss of diversification.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – typ 2
Amount of the gross capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i värdepapperisering typ 2, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Allocation of RFF adjustment due to RFF and Matching adjustments portfolios
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i återvärdepapperisering
Part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering.
This amount shall be positive.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering
Net solvency capital requirement Diversification
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering.
Amount of the diversification effects between Basic SCR of net risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering
This amount shall be reported as a negative value.
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock.
Gross solvency capital requirement Diversification
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering
Amount of the diversification effects between Basic SCR of gross risk modules due to the application of the correlation matrix defined in Annex IV of Directive 2009/138/EC.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Net solvency capital requirement Intangible asset risk
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering
Amount of the capital charge, after the adjustment for the loss–absorbing capacity of technical provisions, for intangible assets risk, as calculated using the standard formula.
Här anges nettokapitalkravet för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Gross solvency capital requirement Intangible assets risk
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering
The future discretionary benefits according to Article 205 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 for intangible assets risk is zero under standard formula, hence R0070/C0040 equals R0070/C0030.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Net solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – spreadrisk – positioner i värdepapperisering – återvärdepapperisering
Amount of the basic capital requirements, after the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
Här anges bruttokapitalkravet för spreadrisk för positioner i återvärdepapperisering, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
This cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Koncentrationsrisk
This amount shall be calculated as a sum of the net capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Koncentrationsrisk inom marknadsrisk
Gross solvency capital requirement — Basic Solvency Capital Requirement
Här anges det initiala absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för koncentrationsrisk inom marknadsrisk
Amount of the basic capital requirements, before the consideration of future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, as calculated using the standard formula.
För captivebolag, om R0040/C0010=1 representerar denna post det absoluta värdet av de tillgångar som är känsliga för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, efter beaktande av förenklingar för captivebolag.
This amount shall be calculated as a sum of the gross capital charges for each risk module within the standard formula, including adjustment for diversification effect within standard formula
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – koncentrationsrisk inom marknadsrisk
Adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Här anges nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, aggregerat för exponering mot en enda emittent.
Amount of the capital requirements for operational risk module as calculated using the standard formula.
För captivebolag, om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk beräknat med förenklade beräkningar.
Loss–absorbing capacity of technical provisions
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – koncentrationsrisk inom marknadsrisk
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions calculated according to the standard formula.
Här anges nettokapitalkravet för koncentrationsrisk inom marknadsrisk, aggregerat för exponering mot en enda emittent, dvs. före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
At RFF/MAP level and at entity level where there are no RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) nor MAP it is the maximum between zero and the amount corresponding to the minimum between the amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance and the difference between gross and net basic solvency capital requirement.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk
Where there are RFF (other than those under Article 304 of Directive 2009/138/EC) or MAP, this amount shall be calculated as the sum of the loss–absorbing capacity of technical provisions of each RFF/MAP and remaining part, taking into account the net future discretionary benefits as a top limit.
Här anges summan för de olika valutorna i
Loss–absorbing capacity of deferred taxes
kapitalkravet (inklusive efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en ökning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan,
Amount of the adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes calculated according to the standard formula.
kapitalkravet (inklusive efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en minskning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan.
This amount shall be negative.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – valutarisk
Amount of the capital requirement, calculated according to the rules stated in article 17 of Directive 2003/41/EC, for ring–fenced funds relating to pension business operated under article 4 of Directive 2003/41/EC to which transitional measures are applied.
kapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en ökning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan,
This item is to be reported only during the transitional period.
kapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för risken för en minskning av värdet på den utländska valutan mot den lokala valutan.
Solvency capital requirement excluding capital add–on
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Amount of the total diversified SCR before any capital add–on.
Här anges det totala värdet för tillgångar som är känsliga för risken för en ökning/minskning, före chock.
Capital add–ons already set
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Amount of capital add–on that had been set at the reporting reference date.
Här anges det totala värdet för skulder som är känsliga för risken för en ökning/minskning av valutan, före chock.
It will not include capital add–ons set between that date and the submission of the data to the supervisory authority, nor any set after the submission of the data.
Absoluta värden före chock – Tillgångar – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Amount of the Solvency Capital Requirement.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för ökning/minskning av valutan, före chock.
Capital requirement for duration–based equity risk sub–module
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Amount of the capital requirement for duration–based equity risk sub–module.
Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för ökning/minskning av valutan efter chock.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for remaining part
Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Amount of the notional SCRs of remaining part when undertaking has RFF.
Här anges nettokapitalkravet för risken för ökning/minskning av valutan, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Total amount of notional Solvency Capital Requirements for ring–fenced funds
I R0610 ska endast de valutor där ökningschocken är störst, och i R0620 endast de valutor där minskningschocken är störst rapporteras.
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Absoluta värden efter chock (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios.
Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för öknings-/minskningsrisk efter chock.
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring–fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Absoluta värden efter chock – Solvenskapitalkrav brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Valutarisk – ökning/minskning av värdet på den utländska valutan
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation.
Här anges bruttokapitalkravet för ökning/minskning av valutan, dvs. exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
1 — Full recalculation
Diversifiering inom marknadsriskmodul – netto
2 — Simplification at risk sub–module level
Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.
3 — Simplification at risk module level
Diversifieringen ska rapporteras som ett negativt värde när den minskar kapitalkravet.
4 — No adjustment
Diversifiering inom marknadsriskmodul – brutto
When the undertaking has no RFF (or have only RFF under Article 304 of Directive 2009/138/EC) it shall select option 4.
Här anges diversifieringseffekten inom marknadsriskmodulen som ett resultat av aggregeringen av kapitalkraven netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för de enskilda undergrupperna.
Amount of technical provisions without risk margin in relation to future discretionary benefits net of reinsurance.
Totalt solvenskapitalkrav för marknadsrisk
The components to be reported shall be agreed between national supervisory authorities and insurance and reinsurance undertakings.
Total marknadsrisk – Solvenskapitalkrav netto
Template SR.25.02 shall be reported by ring–fenced fund, matching adjustment portfolio and the remaining part for every undertaking under a partial internal model.
Här anges nettokapitalkravet för samtliga marknadsrisker, efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, beräknat enligt standardformeln.
This includes undertakings where a partial internal model is applied to a full ring–fenced fund and/or matching adjustment portfolio while the other ring–fenced funds and/or matching adjustment portfolios are under the standard formula.
Total marknadsrisk – Solvenskapitalkrav brutto
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of S.01.03.
Här anges bruttokapitalkravet för samtliga marknadsrisker, exklusive de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet, beräknat enligt standardformeln.
For those undertakings under a partial internal model to which the adjustment due to the aggregation of the nSCR of RFF/MAP is applicable, where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the nSCR at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Blankett S.26.02.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level: the nSCR is calculated as if no RFF and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del