natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 342 och 344.4 i CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Varken ränterisken eller aktierisken anges uttryckligen i CRR för dessa positioner.
MATURITY BASED APPROACH
För rapporteringsändamål ska dessa positioner tas upp i mall MKR SA EQU.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Positioner i fonder om kapitalkraven beräknas i enlighet med artikel 348.1 i CRR.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Tillämplig om positioner i fonder eller de underliggande instrumenten inte behandlas i enlighet med de metoder som fastställs i del tre avdelning IV kapitel 5 (hänvisning till ”Användning av interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav”) i CRR.
DURATION BASED APPROACH
Vid tillämpning av den särskilda bestämmelsen i artikel 348 första meningen i CRR ska institutet rapportera ett belopp motsvarande 32 % av nettopositionen för fondexponeringen i fråga.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 andra meningen i CRR ska det rapportera det lägsta beloppet av, å ena sidan, det belopp som motsvarar 32 % av nettopositionen för den relevanta fondexponeringen och, å andra sidan, det belopp som är skillnaden mellan 40 % av denna nettoposition och de kapitalbaskrav som härrör från valutakursrisken i samband med denna fondexponering.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Om de specifika metoderna i artikel 350 i CRR är tillämpliga ska dessa positioner rapporteras på grundval av de underliggande investeringarna.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
I så fall ska dessa positioner rapporteras på de relevanta raderna i antingen mall MKR SA TDI eller mall MKR SA EQU.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Institutet ska rapportera uppgifter om positioner i varje valuta (inbegripet rapportvaluta) och motsvarande kapitalbaskrav för utländsk valuta med tillämpning av schablonmetoden.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Positionen beräknas för varje valuta (inbegripet euro), guld och positioner i fonder.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Raderna 100– 470 i denna mall ska rapporteras även om institut inte är skyldiga att beräkna kapitalbaskrav för valutarisk enligt artikel 351 i CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Memorandumposter i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Bruttopositioner på grund av tillgångar, tillgodohavanden och liknande poster som avses i artikel 352.1 i CRR.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
I enlighet med artikel 352.2 och efter tillstånd från behöriga myndigheter ska inte positioner som tagits för att säkra mot växelkursens negativa effekter på deras relationstal i enlighet med artikel 92.1 samt positioner som hänför sig till poster som redan har frånräknats vid beräkningen av kapitalbas rapporteras.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Artiklarna 352.3 och 353 i CRR.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Nettopositioner beräknas i varje valuta.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Det kan alltså vara både långa och korta positioner samtidigt.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Artiklarna 352.2, 352.4, 353 och 354 i CRR.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (LÅNG A OCH KORTA)
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Långa och korta nettopositioner i varje valuta beräknas genom att summan av korta positioner dras från summan av långa positioner.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Den långa nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de långa nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Den korta nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de korta nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
Articles 348 to 350 of CRR.
Icke avstämda positioner adderas till positioner som omfattas av kapitalkrav för andra valutor (rad 030) i kolumn 040 eller 050, beroende på om de är korta eller långa.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (AVSTÄMDA)
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
Avstämda positioner för nära sammanhängande valutor.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
RISKKAPITALKRAV (%)
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
I enlighet med artiklarna 351 och 354.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Riskkapitalkraven anges i procent.
Article 329(3) of CRR.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
SUMMA POSITIONER ANDRA VALUTOR ÄN RAPPORTVALUTOR
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Positioner i andra valutor än rapportvalutor och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med artiklarna 92.3 c i, 352.2 och 352.4 i CRR (om omräkning till rapportvalutan).
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
NÄRA SAMMANHÄNGANDE VALUTOR
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för valutor i enlighet med artikel 354 i CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ALLA ÖVRIGA VALUTOR (inbegripet de fonder som behandlas som separata valutor)
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för de valutor som omfattas av det allmänna förfarande som avses i artiklarna 351, 352.2 och 352.4 i CRR.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Rapportering av fonder som behandlas som separata valutor i enlighet med artikel 353 i CRR:
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Om inriktningen på fondens investeringar är känd ska fonden adderas till den totala öppna valutapositionen (lång eller kort, beroende på fondens inriktning).
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Sådana fonder ska rapporteras i enlighet med respektive beräkning av kapitalbaskraven.
Article 258 of CRR.
GULD
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Artikel 352.5 och 352.6 i CRR.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Uppdelning av de totala positionerna (inbegripet rapportvaluta) efter exponeringstyper
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
De totala positionerna ska delas upp i derivat, övriga tillgångar och skulder samt poster utanför balansräkningen.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Här rapporteras de positioner som inte tas upp på rad 110 eller 120.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Poster som tas upp i bilaga I till CRR, utom de som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning.
LOOK THROUGH
Positioner som värderas i enlighet med artikel 352 i CRR.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
I denna mall lämnas uppgifter om positionerna i råvaror och motsvarande kapitalbaskrav med tillämpning av schablonmetoden.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Långa/korta bruttopositioner som betraktas som positioner i samma råvara i enlighet med artikel 357.1 och 357.5 i CRR (se även artikel 359.1 i CRR).
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
I enlighet med artikel 357.4 i CRR.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
Article 14(2) of CRR
Positioner i råvaror och respektive kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 92.3 c iii i CRR och del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
POSITIONER INDELADE I RÅVARUKATEGORIER
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Vid rapporteringen indelas råvarorna i de fyra huvudgrupper av råvaror som anges i artikel 361 tabell 2 i CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
LÖPTIDSMETOD
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Positioner i råvaror som omfattas av löptidsmetoden i enlighet med artikel 359 i CRR.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
UTÖKAD LÖPTIDSMETOD
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Positioner i råvaror som omfattas av den utökade löptidsmetoden i enlighet med artikel 361 i CRR.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
FÖRENKLAD METOD
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Positioner i råvaror som omfattas av den förenklade metoden i enlighet med artikel 360 i CRR.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Artikel 358.4 i CRR.
Article 4(63) of CRR.
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
INVESTOR
Detsamma gäller indelningen av Value at Risk/stressjusterad Value at Risk i riskkategorier (ränterisk, aktierisk, råvarurisk och valutakursrisk).
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Ett institut kan avstå från att rapportera ovanstående indelning om det kan visa att rapporteringen av dessa värden skulle vara orimligt betungande.
SPONSOR
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med en viss sannolikhet och en given tidshorisont.
Article 4(14) of CRR.
Multiplikationsfaktor (mc) x genomsnittet av Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (VaRavg)
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Artiklarna 364.1 a ii och 365.1 i CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Value at Risk-värde för föregående dag (VaRt-1)
Article 337(4), last sentence of CRR.
Artiklarna 364.1 a i och 365.1 i CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Stressjusterat Value at Risk
esidential mortgages;
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med viss sannolikhet och med angiven tidshorisont, beräknad med indata som kalibrerats mot historiska uppgifter från en sammanhängande tolvmånadersperiod med finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
ommercial mortgages;
Multiplikationsfaktor (ms) x genomsnittet av de stressjusterade Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (sVaRavg)
redit card receivables;
Artiklarna 364.1 b ii och 365.1 i CRR.
easing;
Senast tillgängliga stressjusterade Value at Risk (sVaRt-1)
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Artiklarna 364.1 b i och 365.1 i CRR.
onsumer loans;
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med anknytning till obeståndsrisk och migrationsrisk beräknad i enlighet med artikel 364.2 b jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
ther assets;
Artikel 364.2 b ii jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
overed bonds;
Senaste riskvärde
ther liabilities.
Artikel 364.2 b i jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Artikel 364.3 c i CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
= 8 % av det kapitalkrav som skulle beräknas i enlighet med artikel 388.1 i CRR för samtliga positioner som omfattas av kapitalkrav för ”alla prisrisker”.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
GENOMSNITTET AV VÄRDET FÖR DE FÖREGÅENDE TOLV VECKORNA OCH DET SENASTE RISKVÄRDET
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Artikel 364.3 b.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Artikel 364.3 a.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
De kapitalbaskrav som avses i artikel 364 i CRR för alla riskfaktorer med beaktande av korrelationseffekter, i förekommande fall, plus obeståndsrisk och migrationsrisk samt alla prisrisker för korrelationshandelsportföljer, men exklusive kapitalkrav för värdepapperisering och kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 364.2 i CRR.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Antal överskridanden (under de föregående 250 bankdagarna)
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
I enlighet med artikel 366 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
ANTAGET GOLVKAPITALKRAV FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
De belopp som ska rapporteras och ligga till grund för beräkningen av golvkapitalkraven för alla prisrisker i enlighet med artikel 364.3 c i CRR med beaktande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att institutet får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
OTHER
Motsvarar den del av positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplade till de riskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
När det gäller kolumnerna 030–060 (VaR och stressjusterad VaR) är värdena i totalraden inte lika med uppdelningen av värden i VaR/stressjusterad VaR för de relevanta riskkomponenterna.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Uppdelningen är alltså memorandumposter.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
OMSATTA SKULDINSTRUMENT
220-230 and 390-400
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de ränteriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Article 259(3) and (4) of CRR.
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – GENERELL RISK
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Generell risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – SPECIFIK RISK
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Specifik risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
AKTIER
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de aktieriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
AKTIER – GENERELL RISK
Article 4(14) of CRR.
AKTIER – SPECIFIK RISK
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
VALUTAKURSRISK
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Artiklarna 363.1 och 367.2 i CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
RÅVARURISK
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
TOTALBELOPP FÖR GENERELL RISK
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Marknadsrisker som orsakas av allmän rörelse på marknaden för omsatta skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Value at Risk för generell risk avseende alla riskfaktorer (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
The positions in:
TOTALBELOPP FÖR SPECIFIK RISK
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Den specifika riskkomponenten för omsatta skuldinstrument och aktier.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Value at Risk för den specifika risken avseende aktier och omsatta skuldinstrument i handelslagret (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382 i CRR.
are included.
Totala fallerade exponeringar av alla transaktioner som är föremål för kreditvärdighetsjusteringskravet.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Varav OTC-derivat
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.1 i CRR.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från OTC-derivat.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Denna information behöver inte rapporteras av institut som tillämpar interna modeller och innehar OTC-derivat och transaktioner för värdepapperisering inom samma nettningsmängd.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Varav transaktioner för värdepapperisering
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.2 i CRR.