natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Competent authorities may at any time take appropriate supervisory measures with regard to extensions and changes to internal approaches that have been notified, based on the ongoing review of existing permissions to use internal approaches provided in Article 101 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [3].
Dessutom bör de utlösande mekanismerna för nya godkännanden och anmälningar av utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna fastställas.
This power is established in order to ensure that the requirements laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6, or Part Three, Title III, Chapter 4 or Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 remain complied with.
Bestämmelser om utlösande mekanismer bör inte påverka tillsynskraven för översyn av interna modeller eller de administrativa processer som anges i artikel 20.8 i förordning (EU) nr 575/2013.
In addition, the triggers for new approvals and notifications of extensions and changes to internal approaches should be established.
Tillståndet från de behöriga myndigheterna avser modellernas metoder, processer, kontroller och system för insamling av uppgifter och it-system.
Rules establishing the triggers should not affect supervisory internal approaches review or administrative processes provided for in Article 20(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Därför bör inte den löpande anpassningen av modellerna till den uppsättning sifferuppgifter som använts vid beräkningen, korrigeringar av fel eller mindre justeringar som är nödvändiga för det dagliga underhållet av de interna modellerna, vilka sker strikt avgränsat till redan godkända metoder, processer, kontroller, system för insamling av uppgifter och it-system, omfattas av denna förordning.
The permission of competent authorities relates to the methods, processes, controls, data collection and IT systems of the approaches, therefore ongoing alignment of the models to the calculation data-set used, correction of errors or minor adjustments necessary for the day-to-day maintenance of the internal approaches, which occur in the strict limit of the already approved methods, processes, controls, data collection and IT systems, should not be covered by this Regulation.
Den delegerade förordningen (EU) nr 529/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.
Delegated Regulation (EU) No 529/2014 should therefore be amended accordingly.
Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
Europeiska bankmyndigheten har genomfört ett öppet offentligt samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna och begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [4].
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits, and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Article 1
Ändringar av den delegerade förordningen (EU) nr 529/2014
Amendments to Delegated Regulation (EU) No 529/2014
Den delegerade förordningen (EU) nr 529/2014 ska ändras på följande sätt:
Delegated Regulation (EU) No 529/2014 is amended as follows:
Artikel 1 ska ersättas med följande:
‘Article 1
Syfte
Subject matter
I denna förordning fastställs villkoren för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoder, avancerade mätmetoder och interna modeller som tillåts i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, inklusive bestämmelser om anmälningar av dessa förändringar och utvidgningar.”
This Regulation lays down the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the Internal Rating Based approaches, the Advanced Measurement Approaches and the Internal Models Approach permitted in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, including the modalities of the notifications of such changes and extensions.’
Artikel 2.1 ska ersättas med följande:
Article 2(1) is replaced by the following:
Väsentligheten hos förändringar av ett klassificeringssystems tillämpningsområde eller interna modeller för aktieexponering eller hos förändringar av klassificeringssystemen eller de interna modellerna för aktieexponering vad avser internmetoden (’förändringar i internmetoden’) eller väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av avancerade mätmetoder (’utvidgningar eller förändringar av avancerade mätmetoder’) eller väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna (’utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna’) ska klassificeras i en av följande kategorier:
The materiality of changes to the range of application of a rating system or an internal models approach to equity exposures, or of changes to the rating systems or internal models approach to equity exposures, for the Internal Rating Based approach (“changes in the IRB approach”) or the materiality of the extensions and changes for the Advanced Measurement Approach (“extensions and changes in the AMA”) or the materiality of the extensions and changes for the Internal Models Approach (“extensions and changes in the IMA”) shall be classified into one of the following categories:
Väsentliga utvidgningar eller förändringar vilka, i enlighet med artiklarna 143.3, 312.2 och 363.3 i förordning (EU) nr 575/2013, kräver tillstånd från de berörda behöriga myndigheterna.
material extensions and changes, which, according to Articles 143(3), and 312(2) and 363(3) of Regulation (EU) No 575/2013, require permission from the relevant competent authorities;
Övriga utvidgningar eller förändringar som ska anmälas till de behöriga myndigheterna.”
other extensions and changes, which require notification to the competent authorities.’
Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
Article 3 is amended as follows:
I punkt 1 ska följande stycke läggas till som tredje stycke:
In paragraph 1, the following third subparagraph is added:
”Klassificeringen av utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna ska göras i enlighet med den här artikeln och artiklarna 7a och 7b.”
‘The classification of extensions and changes in the IMA shall be carried out in accordance with this Article and Articles 7a and 7b.’
I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
In paragraph 2, point (c) is replaced by the following:
För förändringar som inte har någon direkt kvantitativ effekt, behöver ingen kvantitativ effekt beräknas i enlighet med artikel 4.1 c för internmetoden eller artikel 6.1 c för avancerade mätmetoder eller artikel 7a1c för de interna modellerna.”
for changes having no direct quantitative impact, no quantitative impact as laid down in Article 4(1)(c) for IRB approach or Article 6(1)(c) for AMA or Article 7a(1)(c) for IMA needs to be calculated.’
Följande artikel 7a och artikel 7b ska införas:
The following Articles 7a and 7b are inserted:
”Artikel 7a
‘Article 7a
Väsentliga utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna
Material extensions and changes to the IMA
Utvidgningar eller förändringar av de interna modellerna ska anses vara väsentliga, om de uppfyller något av följande villkor:
Extensions and changes to the IMA shall be considered material, if they fulfil any of the following conditions:
De omfattas av någon av de utvidgningar som beskrivs i bilaga III, del I, avsnitt 1.
they fall under any of the extensions described in Annex III, Part I, Section 1;
De omfattas av någon av de förändringar beskrivs i bilaga III, del II, avsnitt 1.
they fall under any changes described in Annex III, Part II, Section 1;
De leder till en förändring i absolut värde för 1 % eller mer, beräknat på den första arbetsdagen av testningen av effekterna av utvidgningen eller förändringen, av en av de relevanta riskvärden som avses i artikel 364.1 a i eller artikel 364.1 b i eller artikel 364.2 b i eller artikel 364.3 a i förordning (EU) nr 575/2013 och knutet till tillämpningsområdet för den ifrågavarande interna modell som riskvärdet avser, och resulterar i något av följande:
they result in a change in absolute value of 1 % or more, computed for the first business day of the testing of the impact of the extension or change, of one of the relevant risk numbers referred to in Article 364(1)(a)(i), or Article 364(1)(b)(i), or Article 364(2)(b)(i) or Article 364(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, and associated with the scope of application of the relevant IMA model to which the risk number refers, and result in either of the following:
En förändring på 5 % eller mer av summan av de riskvärden som avses i artikel 364.1 a i, artikel 364.1 b i, uppräknade med multiplikationsfaktorerna (mc) och (ms) i enlighet med artikel 366 i förordning (EU) nr 575/2013, artikel 364.2 b i och artikel 364.3 a i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitalbaskraven i enlighet med kapitel 2, 3 och 4 i avdelning IV i den förordningen, om tillämpliga, beräknade på nivån för moderföretaget inom EU eller, i fråga om ett institut som varken är ett moderinstitut eller ett dotterbolag, på nivån för detta institut.
in a change of 5 % or more of the sum of the risk numbers referred to in Article 364(1)(a)(i), Article 364(1)(b)(i), scaled up by the multiplication factors (mc) and (ms) respectively according to Article 366 of Regulation (EU) No 575/2013, Article 364(2)(b)(i) and Article 364(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, and the own funds requirements according to Chapter 2, 3 and 4 of Title IV of that Regulation, as applicable, computed at the level of the EU parent institution or, in the case of an institution which is neither a parent institution nor a subsidiary, at the level of that institution;
En förändring på 10 % eller mer för ett eller flera av de relevanta riskvärden som avses i artikel 364.1 a i eller artikel 364.1 b i eller artikel 364.2 b i eller artikel 364.3 a i förordning (EU) nr 575/2013 och knutet till tillämpningsområdet för den ifrågavarande interna modell som riskvärdet avser.
in a change of 10 % or more of one or more of the relevant risk numbers referred to in Article 364(1)(a)(i), or Article 364(1)(b)(i), or Article 364(2)(b)(i) or Article 364(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013, and associated with the scope of application of the relevant IMA model to which the risk number refers.
För tillämpningen av punkt 1 c i, och i enlighet med artikel 3.2, ska effekten av en eventuell utvidgning eller förändring bedömas som det högsta absoluta värdet under den period som avses i punkt 4 i denna artikel för ett relationstal som beräknats på följande sätt:
For the purposes of paragraph (1)(c)(i), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as the highest absolute value over the period referred to in paragraph 4 of this Article of a ratio calculated as follows:
I täljaren, differensen mellan den summa som avses i punkt 1c i med och utan utvidgningen eller förändringen.
in numerator, the difference between the sum referred to in paragraph (1)(c)(i) with and without the extension or change;
I nämnaren, den summa som avses i punkt 1c i utan utvidgningen eller förändringen.
in the denominator, the sum referred to in paragraph (1)(c)(i) without the extension or change.
För tillämpningen av punkt 1c ii, och i enlighet med artikel 3.2, ska effekten av en eventuell utvidgning eller förändring bedömas som det högsta absoluta värdet under den period som avses i punkt 4 i denna artikel för ett relationstal som beräknats på följande sätt:
For the purposes of paragraph (1)(c)(ii), and in accordance with Article 3(2), the impact of any extension or change shall be assessed as the highest absolute value over the period referred to in paragraph 4 of this Article of a ratio calculated as follows:
I täljaren, differensen mellan det riskvärde som avses i artikel 364.1 a i, artikel 364.1 b i, artikel 364.2 b i eller artikel 364.3 a i förordning (EU) nr 575/2013 med och utan utvidgningen eller förändringen.
in the numerator, the difference between the risk number referred to in Article 364(1)(a)(i), Article 364(1)(b)(i), Article 364(2)(b)(i) or Article 364(3)(a) of Regulation (EU) No 575/2013 with and without the extension or change;
I nämnaren, det riskvärde som avses i artikel 364.1 a i eller artikel 364.1 b i eller artikel 364.2 b i eller artikel 364.3 a utan utvidgningen eller förändringen.
in the denominator, the risk number referred to, respectively, in Article 364(1)(a)(i), or Article 364(1)(b)(i), or Article 364(2)(b)(i) or Article 364(3)(a) without the extension or change.
För tillämpningen av punkt 1c i och 1c ii ska de relationstal som avses i punkterna 2 och 3 beräknas för den period som är kortast mellan punkterna a och b:
For the purposes of paragraph (1)(c)(i) and (1)(c)(ii) the ratios referred to in paragraphs 2 and 3 shall be calculated for a period the duration of which is the shortest between the following points (a) and (b):
15 på varandra följande arbetsdagar räknat från den första arbetsdagen för testningen av effekterna av utvidgningen eller förändringen.
15 consecutive business days starting from the first business day of the testing of the impact of the extension or change;
Fram till den dag då en daglig beräkning av någon av de procentsatser som avses i punkterna 2 och 3 resulterar i en lika stor eller större effekt än de procentsatser som avses endera i i punkt 1c i eller punkt 1c ii.
until such day where a daily calculation of either one of the ratios referred to in paragraphs 2 and 3 results in an impact equal or greater than the percentages referred to in either paragraph (1)(c)(i) or paragraph (1)(c)(ii), respectively.
Artikel 7b
Article 7b
Utvidgningar eller förändringar av interna modeller som inte anses vara väsentliga
Extensions and changes to the IMA not considered material
Utvidgningar eller förändringar av interna modeller, som inte är väsentliga men som ska anmälas till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 363.3 andra stycket i förordning (EU) nr 575/2013, ska anmälas på följande sätt:
Extensions and changes to the IMA, which are not material but are to be notified to competent authorities according to the second subparagraph of Article 363(3) of Regulation (EU) No 575/2013, shall be notified in the following manner:
Utvidgningar eller förändringar som omfattas av bilaga III, del I, avsnitt 2 och del II, avsnitt 2, ska anmälas till de behöriga myndigheterna två veckor före det planerade genomförandet.
extensions and changes falling under Annex III, Part I, Section 2, and Part II, Section 2, shall be notified to competent authorities two weeks before their planned implementation;
Alla andra utvidgningar eller förändringar ska minst en gång om året anmälas till de behöriga myndigheterna efter det att de har genomförts.”
all other extensions and changes shall be notified to the competent authorities after implementation at least on an annual basis.’
Artikel 8.1 ska ersättas med följande:
Article 8(1) is replaced by the following:
För utvidgningar eller förändringar av internmetoden eller avancerade mätmetoder eller de interna modeller som klassificeras som att de kräver godkännande av de behöriga myndigheterna, ska instituten, tillsammans med ansökan, lämna följande dokumentation:
For extensions and changes to the IRB approach, or to the AMA or to the IMA classified as requiring competent authorities' approval, institutions shall submit, together with the application, the following documentation:
Beskrivning av utvidgningen eller förändringen, dess bakgrund och mål.
implementation date;
Tillämpningsområde som påverkats av att modellen utvidgats eller förändrats vad gäller egenskaper mätt i volym.
technical and process document(s);
Rapporter om institutens oberoende översyn eller godkännande.
reports of the institutions' independent review or validation;
Bekräftelse på att en utvidgning eller förändring har godkänts av de behöriga organen genom institutets godkännandeförfaranden och datum för godkännande.
confirmation that the extension or change has been approved through the institution's approval processes by the competent bodies and date of approval;
I tillämpliga fall, den kvantitativa effekten av förändringen eller utvidgningen på riskvägda exponeringsbelopp eller på kapitalbaskraven, eller de relevanta riskvärdena eller summan av relevanta kapitalbaskraven och riskvärdena.
where applicable, the quantitative impact of the change or extension on the risk weighted exposure amounts, or on the own funds requirements, or on the relevant risk numbers or sum of relevant own funds requirements and risk numbers;
Register över institutets innevarande och föregående versioner av interna modeller som är föremål för godkännande.”
records of the institution's current and previous version number of internal models which are subject to approval.’
Bilaga III har bifogats förordning (EU) nr 529/2014 i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Annex III is added to Regulation (EU) No 529/2014 as set out in the Annex to this Regulation.
Artikel 2
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2015.
Done at Brussels, 4 March 2015.
På kommissionens vägnar
The President
EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1.
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 529/2014 av den 12 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder (EUT L 148, 20.5.2014, s. 36).
Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach (OJ L 148, 20.5.2014, p. 36).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
BILAGA
‘ANNEX III
Utvidgningar eller förändringar av interna modeller
Extensions and changes to the IMA
DEL I
PART I
UTVIDGNINGAR AV INTERNA MODELLER
EXTENSIONS TO THE IMA
Avsnitt 1
Section 1
Utvidgningar som ska godkännas av behöriga myndigheter (’väsentliga’)
Extensions requiring competent authorities' approval (“material”)
Utvidgning av modellen för marknadsrisk till ytterligare en etableringsplats i en annan jurisdiktion, inklusive utvidgning av denna riskmodell till positionerna för en funktion etablerad i en annan tidszon, eller för vilka olika front office eller it-system används.
Extension of the market risk model to an additional location in another jurisdiction, including extending the market risk model to the positions of a desk located in a different time zone, or for which different front office or IT systems are used.
Integration i tillämpningsområdet för interna produktklassmodeller för vilka value-at-risk-värdet, beräknat i enlighet med artikel 364.1 a i i förordning (EU) nr 575/2013 överstiger 5 % av value-at-risk-värdet beräknat i enlighet med artikel 364.1 a i i förordning (EU) nr 575/2013, av den totala portföljen som omfattas av tillämpningsområdet för den interna modellen före integrationen.
Integration in the scope of an IMA model of product classes, for which the VaR number, computed according to Article 364(1)(a)(i) of Regulation (EU) No 575/2013, exceeds 5 % of the VaR number, computed according to Article 364(1)(a)(i) of Regulation (EU) No 575/2013, of the total portfolio forming the scope of that IMA model before the integration.
Eventuella omvända utvidgningar såsom i de fall där instituten tillämpar en standardiserad metod för riskkategorier för vilka de beviljas tillstånd att använda en intern modell för marknadsrisk.
Any reverse extensions such as cases where the institutions aim at applying the standardized method to risk categories for which they are granted permission to use an internal market risk model.
Avsnitt 2
Section 2
Utvidgningar som ska förhandsanmälas till behöriga myndigheter
Extensions requiring ex ante notification to competent authorities
Integrationen av produktklasser i tillämpningsområdet för en intern modell som kräver andra riskmodelltekniker än de som ingår i tillståndet att använda den interna modellen, såsom banberoende produkter eller multipla underliggande positioner, i enlighet med artikel 367 i förordning (EU) nr 575/2013.
The inclusion in the scope of an IMA model of product classes requiring other risk modelling techniques than those forming part of the permission to use that IMA model, such as path-dependent products, or multi-underlying positions, according to Article 367 of Regulation (EU) No 575/2013.
DEL II
PART II
FÖRÄNDRINGAR AV INTERNA MODELLER
CHANGES TO THE IMA
Förändringar som ska godkännas av behöriga myndigheter (’väsentliga’)
Changes requiring competent authorities' approval (“material”)
Förändringar mellan metoderna historisk simulering, parametrisk eller Monte Carlo value-at-risk.
Changes between historical simulation, parametric or Monte Carlo VaR.
Förändringar i aggregeringsschemat såsom när en enkel summering av riskvärden ersätts med integrerade modeller.
Changes in the aggregation scheme such as where a simple summation of risk numbers is replaced by integrated modelling.
Förändringar som ska förhandsanmälas till behöriga myndigheter
Changes requiring ex ante notification to competent authorities
Förändringar i de grundläggande villkoren för statistiska metoder i enlighet med artiklarna 365, 374 och 377 i förordning (EU) nr 575/2013, inbegripet men inte begränsat till något av följande:
Changes in the fundamentals of statistical methods according to Articles 365, 374 or 377 of Regulation (EU) No 575/2013, including but not limited to any of the following:
Minskning av antalet simuleringar.
reduction in the number of simulations;
Införande eller avskaffande av metoder för att minska variansen.
introduction or removal of variance reduction methods;
Förändringar av algoritmer för att generera de slumpmässiga talen.
changes to the algorithms to generate the random numbers;
Förändringar i den statistiska metoden för att beräkna volatilitet eller korrelation mellan riskfaktorer.
changes in the statistical method to estimate volatilities or correlations between risk factors;
Förändringar i antagandena om gemensam distribution av riskfaktorer.
changes in the assumptions about the joint distribution of risk factors.
Förändringar i den faktiska längden på den historiska observationsperioden, bland annat en förändring av ett viktningssystem för tidsserierna i enlighet med artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013.
Changes in the effective length of the historical observation period, including a change in a weighting scheme of the time series according to Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Förändringar i metoderna för identifiering av den stressjusterade perioden för att beräkna ett stressjusterat value-at-riskvärde i enlighet med artikel 365.2 i förordning (EU) nr 575/2013.