natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This would make the reported data even more comparable by minimising differences stemming from the varying concepts of forbearance and the differences in implementation of the default and impairment definitions across the Union.
Detta skulle göra de inrapporterade uppgifterna än mer jämförbara genom att skillnader till följd användning av olika anståndsbegrepp och skillnader i genomförandet av fallissemangs- och nedskrivningsdefinitioner inom hela unionen minimeras.
To this extent, the definition of non-performing exposure should act as a harmonised asset quality index, a classification tool, and not as a substitute for the existing definitions of default and impairment.
I detta hänseende bör definitionen av nödlidande exponeringar fungera som ett harmoniserat tillgångskvalitetsindex, ett klassificeringsverktyg, och inte som ett substitut för de befintliga definitionerna av fallissemang och nedskrivning.
To provide institutions and competent authorities with adequate time to implement the requirements of this Regulation regarding forbearance activities and non-performing exposures in a manner that will produce high quality data, a deferred remittance date should apply in relation to those reporting requirements.
För att ge institut och behöriga myndigheter tillräcklig tid att genomföra kraven i denna förordning rörande anståndsaktiviteter och nödlidande exponeringar på ett sätt som producerar uppgifter av hög kvalitet, bör ett senarelagt inlämningsdatum gälla för de ifrågavarande rapporteringskraven.
In order to ensure a correct application of the requirements laid down in Implementing Regulation (EU) No 680/2014, further precision should be provided to the templates, instructions and definitions used for the purposes of supervisory reporting of institutions.
För att säkerställa att de krav som anges i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 tillämpas korrekt bör de mallar, instruktioner och definitioner som används för institutens tillsynsrapportering närmare preciseras.
Therefore, for reasons of legal clarity, it is appropriate to replace several templates of Annexes I, III and IV and to amend some of the instructions laid down in Annexes II, V, VII and IX.
Med hänvisning till rättslig klarhet är det därför lämpligt att ersätta ett flertal mallar i bilagorna I, II och IV och ändra vissa instruktioner som föreskrivs i bilagorna II, V, VII och IX.
This Regulation is based on draft implementing technical standards submitted by the EBA to the Commission.
Denna förordning baseras på förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska bankmyndigheten (EBA) överlämnat till kommissionen.
The EBA has conducted open public consultations on the draft implementing technical standards regarding forbearance activities and non-performing exposures on which this Regulation is partially based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [5].
Europeiska bankmyndigheten har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande avseende anståndsaktiviteter och nödlidande exponeringar som denna förordning baseras på, och har analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [5].
Given that the other necessary amendments to Implementing Regulation (EU) No 680/2014 do not involve significant changes in substantive terms, in accordance with the second subparagraph of Article 15(1) of Regulation (EU) No 1093/2010, the EBA has not conducted any other open public consultation, considering that it would be disproportionate in relation to the scope and impact of the draft implementing technical standards concerned.
Med tanke på att de övriga nödvändiga ändringar i genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 inte medför väsentliga innehållsmässiga ändringar, i enlighet med artikel 15.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010, har EBA inte genomfört något ytterligare öppet offentligt samråd, i beaktande av att det inte skulle stå i proportion till omfattningen och konsekvenserna av det ifrågavarande förslaget till tekniska standarder för genomförande.
Implementing Regulation (EU) No 680/2014 should therefore be amended accordingly.
Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.
In order to ensure that institutions submit as soon as possible the supervisory data to competent authorities to allow them to have a comprehensive picture of the institutions, this Regulation should enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union,
För att säkerställa att institut snarast möjligt till behöriga myndigheter överlämnar de tillsynsuppgifter de behöver för att få en övergripande bild av instituten, bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning,
in Article 5(b), point (1) is replaced by the following:
Information om alla exponeringar gentemot värdepapperiseringar, enligt specifikationerna i mall 14 i bilaga I, enligt instruktionerna i del II punkt 3.9 i bilaga II.
the information on all securitisation exposures as specified in template 14 of Annex I, according to the instructions in point 3.9 of Part II of Annex II.
Instituten ska undantas från skyldigheten att lämna in värdepapperiseringuppgifterna i fråga när de utgör en del av en koncern i samma land som det i vilket de är underställda kapitalbaskrav.”
Institutions shall be exempted from submitting those securitisation details where they are part of a group in the same country in which they are subject to own funds requirements;’;
I artikel 18 ska följande punkt läggas till:
in Article 18, the following paragraph is added:
”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2 ska första inlämningsdatum för mallarna 18 och 19 i bilaga III vara den 31 december 2014.
‘Without prejudice to Article 2, the first remittance date for templates 18 and 19 in Annex III shall be 31 December 2014.
Rader och kolumner i mallarna 6, 9.1, 20.4, 20.5 och 20.7 i bilaga III som avser anståndsexponeringar och nödlidande exponeringar ska färdigställas för inlämningsdagen den 31 december 2014”.
Rows and columns of templates 6, 9.1, 20.4, 20.5, and 20.7 in Annex III referring to forborne exposures and to non-performing exposures shall be completed for the remittance date 31 December 2014’;
Bilagorna I–V ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.
Annexes I to V are replaced by the text as set out in Annex I to this Regulation;
Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga II till denna förordning.
Annex VII is replaced by the text as set out in Annex II to this Regulation;
Bilaga IX ska ersättas med texten i bilaga III till denna förordning.
Annex IX is replaced by the text as set out in Annex III to this Regulation.
Artikel 2
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Utfärdad i Bryssel den 9 januari 2015.
Done at Brussels, 9 January 2015.
På kommissionens vägnar
1.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s.
1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s.
1).
Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s.
1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s.
12).
BILAGA I
ANNEX I
RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
COREP-MALLAR
COREP TEMPLATES
Mallnr
Template number
Mallkod
Template code
Mallens/mallgruppens namn
Name of the template/group of templates
Förkortning
Short name
KAPITALKRAV
CAPITAL ADEQUACY
KAPITALBAS
OWN FUNDS
KAPITALBASKRAV
OWN FUNDS REQUIREMENTS
KAPITALRELATIONER
CAPITAL RATIOS
MEMORANDUMPOSTER:
MEMORANDUM ITEMS:
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
TRANSITIONAL PROVISIONS
INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ
GROUP SOLVENCY
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG - TOTAL
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES
KREDITRISK
CREDIT RISK
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetod för exponeringar)
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (internmetod för exponeringar)
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
Tabell 9.3 – Uppdelning av sammanlagda kapitalbaskrav för kreditrisk i relevanta kreditexponeringar per land
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
UPPDELNING PER MOTPARTSRISKKLASS AV TOTALA EXPONERINGAR FÖR VILKA PD/LGD-METODEN TILLÄMPAS
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
OPERATIV RISK
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRLUSTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET
OPERATIONAL RISK
MARKNADSRISK
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT
MARKET RISK
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
MARKNADSRISK INTERNA MODELLER
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK
MARKET RISK INTERNAL MODELS
C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
Rad
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
Post
Rows
Belopp
Item
PRIMÄRKAPITAL
Amount
KÄRNPRIMÄRKAPITAL
TIER 1 CAPITAL
Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Fullt betalda kapitalinstrument
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Memorandumpost: ej godtagbara kapitalinstrument
Paid up capital instruments
Överkurs vid aktieemission
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument
Share premium
(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
(-) Own CET1 instruments
(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
(-) Direct holdings of CET1 instruments
(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Ej utdelade vinstmedel
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Balanserade vinstmedel från föregående år
Retained earnings
Vinst eller förlust som godtas
Previous years retained earnings
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare
Profit or loss eligible
(-) Ej godtagbar del av delårs- eller årsöverskottet
Profit or loss attributable to owners of the parent
Ackumulerat annat totalresultat
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Övriga reserver
Accumulated other comprehensive income
Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse
Other reserves
Övergångsjusteringar på grund av kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas
Funds for general banking risk
Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapitalet
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen
Minority interest given recognition in CET1 capital
Justeringar av kärnprimärkapitalet på grund av försiktighetsmarginaler
Transitional adjustments due to additional minority interests
(-) Ökningar av det egna kapitalet till följd av värdepapperiserade tillgångar
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
Ackumulerade vinster och förluster på grund av ändringar av institutets egen kreditrisk för skuldförbindelser som värderas till verkligt värde
Cash flow hedge reserve
Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Goodwill som redovisats som immateriell tillgång
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentligt innehav
(-) Goodwill
Uppskjutna skatteskulder i samband med goodwill
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Övriga immateriella tillgångar
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Övriga immateriella tillgångar, bruttobelopp
Deferred tax liabilities associated to goodwill
Uppskjutna skatteskulder i samband med övriga immateriella tillgångar
(-) Other intangible assets
(-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av tillfälliga skillnader minus tillhörande skatteskulder
(-) Other intangible assets before deduction of deferred tax liabilities
(-) Underskott enligt internmetoden av kreditriskjusteringar för förväntade förluster
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner, bruttobelopp
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
Uppskjutna skatteskulder tillhörande fastställda förmånsbestämda pensionsplaner
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja
(-) Defined benefit pension fund assets
(-) Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Avdrag från övrigt primärkapital som överstiger övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Värdepapperiseringspositioner som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Positioner i en korg för vilken ett institut inte kan avgöra riskvikten med en internmetod och som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av temporära skillnader
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Belopp som överstiger tröskelvärdet 17,65 %
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapitalet
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen
(-) Amount exceeding the 17.65 % threshold
Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt
Other transitional adjustments to CET1 Capital
Övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
Kapitalinstrument som är godtagbara som övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
CET1 capital elements or deductions - other
(-) Egna primärkapitaltillskott
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Direkta innehav av primärkapitaltillskott
Capital instruments eligible as AT1 Capital
(-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskott
(-) Own AT1 instruments
(-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskott
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
Övergångsjusteringar på grund av primärkapitaltillskott för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
Instrument som har getts ut av dotterföretag och som godtas som övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments
Övergångsjusteringar på grund av att ytterligare instrument utgivna av dotterföretag godtas som övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
(-) Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
(-) Primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Avdrag från supplementärkapital som överstiger institutets supplementärkapital
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Övriga övergångsjusteringar av övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Avdrag från övrigt primärkapital som överstiger övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål (dras av i kärnprimärkapitalet)
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Övriga avdrag från primärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Delar i eller avdrag från primärkapital – övrigt
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Supplementärkapital
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Kapitalinstrument och efterställda lån som godtas som supplementärkapital
capital elements or deductions - other
Fullt betalda kapitalinstrument och efterställda lån
TIER 2 CAPITAL
Memorandumpost: ej godtagbara kapitalinstrument och efterställda lån
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(-) Egna supplementärkapitalinstrument
Paid up capital instruments and subordinated loans
(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument
Memorandum item: Capital instruments and subordinated loans not eligible
(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument
(-) Own T2 instruments
(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument
(-) Direct holdings of T2 instruments
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument
(-) Indirect holdings of T2 instruments
Övergångsjusteringar på grund av supplementärkapitaltillskott och efterställda lån för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas
(-) Synthetic holdings of T2 instruments
Instrument som har getts ut av dotterföretag vilka ingår i övrigt supplementärkapital
(-) Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments
Övergångsjusteringar på grund av erkännande av ytterligare supplementärkapitalinstrument utgivna av dotterföretag
Transitional adjustments due to grandfathered T2 Capital instruments and subordinated loans
Avsättningar enligt internmetoden som överstiger godtagbara förväntade förluster
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in T2 Capital
Allmänna kreditriskjusteringar enligt schablonmetoden
Transitional adjustments due to additional recognition in T2 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Ömsesidigt korsägande i supplementärkapital
IRB Excess of provisions over expected losses eligible
(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
SA General credit risk adjustments
(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
(-) Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapitalet
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Avdrag från supplementärkapitalposter som överstiger supplementärkapitalet (dras av i övrigt primärkapital)
(-) T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Ytterligare avdrag från supplementärkapitalet på grundval av artikel 3 i CRR
Other transitional adjustments to T2 Capital
Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt
Excess of deduction from T2 items over T2 Capital (deducted in AT1)
C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)
(-) Additional deductions of T2 Capital due to Article 3 CRR
Beteckning
T2 capital elements or deductions - other
SUMMA RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i kapitaltäckningsförordningen