natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Items associated with particular high risk;
Kreditlänkade obligationer och positioner som är föremål för nettning inom balansräkningen och som följer av godtagbara avtal om nettning inom balansräkningen i enlighet med artiklarna 218 och 219 i CRR ska behandlas som kontant säkerhet.
Exposures in default;
Förenklad metod för finansiella säkerheter
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Artikel 222.1–222.2 i CRR.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Övrigt förbetalt kreditriskskydd
Other items;
Artikel 232 i CRR.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Artiklarna 222.3, 235.1–235.2 och 236 i CRR.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilka dras av från gäldenärens exponeringsklass och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd.
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass ska också rapporteras.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Exponeringar som härrör från eventuella inflöden och utflöden från och till andra mallar ska beaktas.
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Exponeringsbeloppet efter värdejusteringar efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Artiklarna 223–228 i CRR.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Även kreditlänkade obligationer ingår (artikel 218 i CRR).
Original exposure pre conversion factors
Kreditlänkade obligationer och positioner som är föremål för nettning inom balansräkningen och som följer av godtagbara avtal om nettning inom balansräkningen i enlighet med artiklarna 218 och 219 i CRR behandlas som kontant säkerhet.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Vid tillämpning av den fullständiga metoden för finansiella säkerheter på en exponering som är säkrad genom godtagbara finansiella säkerheter, beräknas effekten av de ställda säkerheterna i enlighet med artiklarna 223–228 i CRR.
Securitisation positions
Volatilitetsjustering av exponeringen
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Artikel 223.2–223.3 i CRR.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Det belopp som ska rapporteras erhålls genom volatilitetsjusteringens inverkan på exponeringen (Eva-E) = E*He.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
(-) Den finansiella säkerhetens justerade värde (Cvam)
Equity exposures (also see Article 133)
Artikel 239.2 i CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
För transaktioner inom handelslagret som omfattar finansiella säkerheter och råvaror vilka är godtagbara som exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Det värde som ska rapporteras beräknas enligt formeln Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
C, Hc, Hfx, t, T och t* definieras i del tre avdelning II kapitel 4 avsnitten 4 och 5 i CRR.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Varav volatilitets- och löptidsjusteringar
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Artiklarna 223.1 och 239.2 i CRR.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Det belopp som ska rapporteras är den sammantagna effekten av volatilitets- och löptidsjusteringar (Cvam-C) = C*[(1-Hc-fx)*(t-t*)/(T-t*)-1], där effekten av volatilitetsjusteringarna är (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] och effekten av löptidsjusteringar är (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Fullständigt justerat exponeringsvärde (E*)
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Artiklarna 220.4, 223.2–223.5 och 228.1 i CRR.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Se även artiklarna 222.3 och 228.1 i CRR.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Exponeringsvärde
Exposures to multilateral development banks
För derivatinstrument, repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner som omfattas av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR ska exponeringsvärdet för motpartsrisken beräknas enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 6 avsnitten 2, 3, 4 och 5 i CRR.
Exposures to international organisations
Riskvägt exponeringsbelopp före tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag
Exposures to institutions
Artikel 113.1–113.5 i CRR utan beaktande av stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR.
Exposures to corporates
Riskvägt exponeringsbelopp efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag
Retail exposures
Artikel 113.1–113.5 i CRR med beaktande av stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Ovanstående med kreditvärdering från ett utsett kreditvärderingsinstitut
Exposure Class ‘Institutions’
Ovanstående med kreditvärdering från en nationell regering
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Rapporteringen på denna rad ska endast omfatta de totala exponeringarna och exponeringsklasserna hushåll, företag och säkrade genom panträtt i fastigheter.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Alla exponeringar mot små och medelstora företag ska rapporteras här.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Varav mot små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Rapporteringen på denna rad ska endast omfatta de totala exponeringarna och exponeringsklasserna hushåll, företag och säkrade genom panträtt i fastigheter.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Instituten ska här endast rapportera exponeringar mot små och medelstora företag som uppfyller villkoren i artikel 501 i CRR.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Varav säkrade genom panträtt i fastigheter – bostadsfastigheter
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Artikel 125 i CRR.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Rapporteringen avser endast exponeringsklassen ”säkrade genom panträtt i fastigheter”.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Exponeringar som behandlas i enlighet med artikel 150.1 i CRR.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Exponeringar som behandlas i enlighet med artikel 148.1 i CRR.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
UPPDELNING AV DE TOTALA EXPONERINGARNA I EXPONERINGSSLAG
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Det rapporterande institutets positioner utanför handelslagret ska delas upp enligt nedan angivna kriterier i exponeringar inom balansräkningen som är förenade med kreditrisk, exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk och exponeringar som är förenade med motpartsrisk.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Det rapporterande institutets motpartsrisker för positioner i handelslagret i enlighet med artiklarna 92.3 f och 299.2 i CRR hör till de exponeringar som omfattas av motpartsrisk.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Institut som tillämpar artikel 89.1 i CRR ska även dela upp sina positioner i handelslagret enligt nedan angivna kriterier i exponeringar inom balansräkningen som är förenade med kreditrisk, exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk och exponeringar som är förenade med motpartsrisk.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
De tillgångar som avses i artikel 24 i CRR och som inte ingår i någon annan kategori.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040, 060 och 080.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379.1 i CRR utgör inte en post utanför balansräkningen (om de inte har dragits av), men ska ändå rapporteras på denna rad.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.90 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Positioner utanför balansräkningen omfattar de poster som räknas upp i bilaga I till CRR.
Article 24 and 110 of CRR
Exponeringar som är poste r utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040 och 060.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Exposure net of value adjustments and provisions
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.90 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå, om de räknas som poster utanför balansräkningen.
Sum of columns 010 and 030.
Varav derivat och transaktioner som är centralt clearade av en kvalificerad central motpart
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Artikel 306 i CRR för kvalificerade motparter i enlighet med artikel 4.1.88 jämförd med artikel 301.2 i CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Exponeringar mot en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR.
Items to be reported here:
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
eligible unfunded credit protection.
Med transaktioner med lång avvecklingscykel avses transaktioner enligt definitionen i artikel 272.2 i CRR.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 080
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Artikel 306 i CRR för kvalificerade motparter i enlighet med artikel 4.1.88 jämförd med artikel 301.2 i CRR.
Article 235 of CRR
Exponeringar som på grund av att det finns ett avtal om produktövergripande nettning (enligt definitionen i artikel 272.11 i CRR) varken hör till derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel eller till transaktioner för värdepapperisering ska rapporteras på denna rad.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
UPPDELNING AV EXPONERINGAR EFTER RISKVIKTER
Guarantees
Artikel 306.1 i CRR.
Article 203 of CRR
Artikel 305.3 i CRR.
Article 204 of CRR.
Exponeringsklasserna regering, företag, institut och hushåll får inte tas upp på denna rad.
Funded credit protection
För rapportering av de exponeringar som inte kan åsättas de riskvikter som räknas upp i mallen.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Artikel 113.1–113.5 i CRR.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering och för vilka schablonmetoden tillämpas (artikel 134.6 i CRR) ska rapporteras på denna rad i exponeringsklassen ”övriga poster”.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Se även artiklarna 124.2 och 152.2 b i CRR.
Financial collateral: simple method
Memorandumposter
Article 222(1) to (2) of CRR.
Se även förklaringen om syftet med memorandumposter i det allmänna avsnittet i CR SA-mallen.
Other funded credit protection
Artikel 112 i i CRR.
Article 232 of CRR.
Detta är endast en memorandumpost.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom kommersiella fastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 126 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom kommersiella fastigheter.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Artikel 112 j i CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Exponeringar inom exponeringsklassen ”fallerande exponeringar”, vilka hade ingått i denna exponeringsklass om de inte hade fallerat.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Artikel 112 i i CRR.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom bostadsfastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 125 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom fastigheter.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
CR IRB-mallens räckvidd
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
CR IRB-mallen omfattar följande kapitalbaskrav:
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
i.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Kreditrisk utanför handelslagret, inbegripet
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
motpartsrisk utanför handelslagret, och
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
utspädningsrisk för förvärvade fordringar.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Motpartsrisk i handelslagret.
Volatility adjustment to the exposure
Transaktioner utan samtidig prestation i samband med all affärsverksamhet.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Mallen avser exponeringar för vilka de riskvägda exponeringsbeloppen beräknas i enlighet med artiklarna 151–157 i del tre avdelning II kapitel 3 i CRR (internmetoden).
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Följande uppgifter rapporteras inte i CR IRB-mallen:
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
i.
Article 239(2) of CRR.
Aktieexponeringar, som rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Värdepapperiseringspositioner, som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB och/eller de detaljerade CR SEC-mallarna.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Risker i samband med kreditvärdighetsjustering, som rapporteras i mallen för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA).
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
I CR IRB-mallen behöver exponeringar som beräknas enligt internmetoden inte delas upp geografiskt efter motpartens säte.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Denna uppdelning rapporteras i CR GB-mallen.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
För att klargöra om institutet använder sina egna skattningar av LGD-värden och/eller kreditkonverteringsfaktorer ska följande uppgifter lämnas för varje rapporterad exponeringsklass: ”NEJ”
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
om man använder tillsynsmyndighetens skattning av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (grundläggande internmetod). ”JA”
Fully adjusted exposure value (E*)
om man använder egna skattningar av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (avancerad internmetod).
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
”JA” ska alltid anges för portföljer med hushållsexponeringar.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Om ett institut använder egna skattningar av LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en del av sina exponeringar enligt internmetoden samt använder tillsynsmyndighetens LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för den andra delen av sina exponeringar enligt internmetoden, ska institutet rapportera den totala kreditrisken enligt internmetoden (CR IRB) för positioner som behandlas enligt den grundläggande internmetoden (F-IRB) och den totala kreditrisken enligt internmetoden för positioner som behandlas enligt den avancerade internmetoden (A-IRB).
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Uppdelning av CR IRB-mallen
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
CR IRB-mallen är uppdelad i två undermallar.
Exposure value
CR IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden och de olika metoderna för beräkning av totala riskexponeringsbelopp samt en uppdelning av de totala exponeringarna efter exponeringsslag.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
CR IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Mallarna CR IRB 1 och CR IRB 2 ska rapporteras separat för följande exponeringsklasser och underordnade exponeringsklasser:
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Totalt
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
(Mallen för total kreditrisk ska rapporteras vid tillämpning av den grundläggande internmetoden och separat vid tillämpning av den avancerade internmetoden.)
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Nationella regeringar och centralbanker
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Artikel 147.2 a i CRR.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Artikel 147.2 b i CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
) Små och medelstora företag.