natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
(artikel 147.2 c i CRR)
Of which: with a credit assessment derived from central government
)* Små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
(artikel 147.2 c i CRR jämförd med artikel 501.2)
All exposures to SME shall be reported here.
) Företag – specialutlåning.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
(artikel 147.8 i CRR)
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
) Företag – övrigt.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
) Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom.
Article 125 of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.3 i CRR och som är säkrade genom fast egendom)
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
)* Hushåll – säkrade genom fastigheter hos små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
) Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR och som är säkrade genom fast egendom men som inte rapporteras enligt led 5.1)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
) Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar.
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.4 i CRR.
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
) Övriga hushållsexponeringar mot små och medelstora företag.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.1 och 5.3)
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
)* Hushåll – övriga små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR jämförd med artikel 501 i CRR och som inte rapporteras enligt leden 5.1 och 5.3)
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
) Övriga hushållsexponeringar mot större företag.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.2 och 5.3)
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
De underordnade exponeringsklasserna 4.1*, 5.1* och 5.4* ska endast rapporteras på rad 010 (totala exponeringar).
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
De utgör ”varav”-positioner till respektive exponeringsklasser, vilket innebär att uppgifter som rör dessa underordnade exponeringsklasser även ska tas med i exponeringsklass 4.1, 5.1 respektive 5.4.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
C 08.01 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: Tillämpning av internmetoden för kapitalkrav (CR IRB 1)
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
INTERNA RISKKLASSIFICERINGSSYSTEM/SANNOLIKHET FÖR OBESTÅND I MOTPARTSRISKKLASSEN (%)
Of which: centrally cleared through a QCCP
Den sannolikhet för obestånd (PD) som åsätts motpartsklassen och som ska rapporteras ska grunda sig på bestämmelserna i artikel 180 i CRR.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Alla rapporterade riskparametrar ska härröra från de riskparametrar som används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Avsikten är dock inte att tillsynsmyndigheten ska tillhandahålla en huvudindelning, och detta är inte heller önskvärt.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska denna indelning användas.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier: Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Om institutet använder många motpartsriskklasser kan det komma överens med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal klasser.
Article 306(1) of CRR
Instituten ska kontakta sina respektive behöriga myndigheter i förväg om de vill rapportera ett annat antal klasser än det interna antalet klasser.
Article 305(3) of CRR
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet beräknas utifrån exponeringsvärdet i kolumn 110.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska ingå i beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet (t.ex. för ”totala exponeringar”).
Article 133(2) of CRR
Fallerande exponeringar är sådana exponeringar som placeras i den sista riskklassen/de sista risklasserna med PD-värdet 100 %.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Instituten ska rapportera exponeringsvärdet före eventuella värdejusteringar, avsättningar och effekter av kreditriskreducering eller kreditkonverteringsfaktorer.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Det ursprungliga exponeringsvärdet ska rapporteras i enlighet med artiklarna 24, 166.1, 166.2, 166.4 och 166.7 i CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Effekten av artikel 166.3 i CRR (effekten av nettning i balansräkningen av lån och insättningar) rapporteras separat som förbetalt kreditriskskydd och ska därför inte minska de ursprungliga exponeringarna.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
Uppdelning av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Metoder för kreditriskreducering enligt definitionen i artikel 4.1.57 i CRR vilka minskar kreditrisken för en exponering eller exponeringar genom substitution av exponeringarna i enlighet med vad som anges nedan under ”substitution av exponering på grund av metoder för kreditriskreducering”.
Memorandum Items
Obetalt kreditriskskydd: de värden som avses med definitionen i artikel 4.1.59 i CRR.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
Article 112 point (i) of CRR
GARANTIER
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 183 i CRR, med undantag av punkt 3 i den artikeln.
Article 112 point (i) of CRR.
Instituten ska rapportera garantiernas nominella belopp.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Garantierna ska rapporteras i kolumn 040 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
Scope of the CR IRB template
Om LGD-värdet har justerats ska garantibeloppet rapporteras i kolumn 150.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
KREDITDERIVAT
i.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 216 i CRR.
Credit risk in the banking book, among which:
Om justeringen har gjorts i LGD-värdet ska kreditderivatens nominella belopp rapporteras i kolumn 160.
Counterparty credit risk in the banking book;
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
Dilution risk for purchased receivables;
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 232 i CRR.
Counterparty credit risk in the trading book;
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa de metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
Free deliveries resulting from all business activities.
Rapporteras i kolumn 060 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Om LGD-värdet har justerats ska beloppet rapporteras i kolumn 170.
The CR IRB template does not cover the following data:
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i förekommande fall från motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
i.
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall motpartsriskklass, ska också rapporteras.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Den exponering som placerats i respektive motpartsriskklass och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Varav poster utanför balansräkningen
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Här rapporteras beloppet i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i CRR.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
För de instrument som anges i bilaga I tillämpas de kreditkonverteringsfaktorer (artikel 166.8–166.10 i CRR) respektive den metod som institutet valt.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
På raderna 040–060 (transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning) rapporteras, om inget annat följer av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR, samma exponeringsvärde som för motpartsrisken beräknad enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 7 avsnitten 3–7 i CRR.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Dessa värden rapporteras i denna kolumn och inte i kolumn 130 ”Varav exponeringsvärden som härrör från motpartsrisk”.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Varav exponeringsvärde som härrör från motpartsrisk
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Uppdelning av exponeringsvärdet för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
Metoder för kreditriskreducering som påverkar LGD-värdena till följd av att kreditriskreduceringens substitutionseffekt tillämpas ska inte tas upp i dessa kolumner.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 228.2, 230.1, 230.2 och 231 i CRR.
Breakdown of the CR IRB template
För institut som använder egna skattningar av LGD-värden gäller följande:
The CR IRB consists of two templates.
Obetalt kreditriskskydd för exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker, institut och företag rapporteras i enlighet med artikel 161.3 i CRR.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 164.2 i CRR.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
När det gäller förbetalt kreditriskskydd ska LGD-skattningarna ta hänsyn till säkerhet i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Se instruktionerna till kolumn 040.
Total
Se instruktionerna till kolumn 050.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD VID ANVÄNDNING AV EGNA SKATTNINGAR AV LGD-VÄRDEN
Central banks and central governments
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller.
(Article 147(2)(a) CRR)
De metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR)
För transaktioner inom handelslagret som omfattar finansiella instrument och råvaror vilka är godtagbara som exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR.
) Corporate – SME
Kreditlänkade obligationer och nettning inom balansräkningen i enlighet med del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i CRR behandlas som kontant säkerhet.
(Article 147(2) point (c) CRR
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden rapporterar värden i enlighet med artiklarna 193.1–193.4 och 194.1 i CRR.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Det justerade värdet (Cvam) rapporteras i enlighet med artikel 223.2 i CRR.
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla de finansiella säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
) Corporate – Specialised lending
Beloppet som rapporteras ska vara säkerheternas uppskattade marknadsvärde.
(Article 147(8) CRR)
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 199.1–199.8 och 229 i CRR.
) Corporate – Other
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla övriga säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.2–199.4 i CRR.
) Retail – Secured by immovable property SME
Uthyrning av fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Se även artikel 229 i CRR.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar det estimerade marknadsvärdet.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.6–199.8 i CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Uthyrning av annan egendom än fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
) Retail – Qualifying revolving
Se även artikel 229.3 i CRR.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
) Retail – Other SME
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.5 och 229.2 i CRR.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
FÖREMÅL FÖR BEHANDLING AV DUBBELT OBESTÅND: OBETALT KREDITRISKSKYDD
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Garantier och kreditderivat som täcker exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd i enlighet med artiklarna 202 och 217.1 i CRR.
) Retail – Other non – SME
Se även kolumnerna 040 ”garantier” och 050 ”kreditderivat”.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
All inverkan av kreditriskreducering på de LGD-värden som anges i del tre avdelning II kapitlen 3 och 4 i CRR ska beaktas.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Om det finns exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska institutet rapportera det LGD-värde som valdes i enlighet med artikel 161.4 i CRR.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Fallerande exponeringar ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Definitionen av exponeringsvärde i kolumn 110 ska ligga till grund för beräkningen av de exponeringsvägda genomsnittliga värdena.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Alla effekter ska beaktas (det golv som är tillämpligt för panträtter ska alltså ingå i rapporteringen).
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
För institut som tillämpar internmetoden men som inte använder egna skattningar av LGD-värden speglas de finansiella säkerheternas kreditriskreduceringseffekter i E*, exponeringens fullständigt justerade värde, och sedan i LGD* i enlighet med artikel 228.2 i CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet för varje ”motpartsriskklass” med sannolikhet för obestånd ska härröra från genomsnittet av de rimliga LGD-värden som åsatts exponeringarna i den PD-klassen, riskvägda med respektive exponeringsvärde i kolumn 110.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 175, 181.1 och 181.2.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska härröra från de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behöriga myndighet.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Inga uppgifter ska rapporteras för de exponeringar avseende specialutlåning som avses i artikel 153.5.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Exponering och respektive LGD-värden för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade finansiella enheter ska inte tas med i beräkningen för kolumn 230, utan ska bara ingå i beräkningen för kolumn 240.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet (%) för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.