natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Enligt artikel 246.1 a i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde efter tillämpning av specifika kreditriskjusteringar.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Posterna i balansräkningen är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 050) och återvärdepapperiseringar (rad 060).
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
På dessa rader lämnas uppgift om poster utanför balansräkningen, derivat och värdepapperiseringspositioner för vilka en konverteringsfaktor tillämpas i enlighet med bestämmelserna om värdepapperisering.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
Exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde, minus eventuella specifika kreditriskjusteringar för denna värdepapperiseringsposition, multiplicerat med konverteringsfaktorn 100 % om inget annat anges.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Exponeringsbeloppet för motpartsrisken i samband med ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till CRR ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
För likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter och förskottsbetalningar från serviceföretag ska instituten rapportera det outnyttjade beloppet.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
För räntor och valutaswappar ska de rapportera exponeringsvärdet (i enlighet med artikel 246.1 i CRR) enligt vad som anges i den övergripande CR SA-mallen.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Poster utanför balansräkningen och derivat är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 080) och återvärdepapperiseringar (rad 090) som i artikel 251 tabell 1 i CRR.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Denna rad gäller bara för originatorer med värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering i enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i CRR.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
På denna rad summeras uppgifterna om poster i och utanför balansräkningen och derivat av de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är investerare.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
CRR innehåller ingen uttrycklig definition av investerare.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Med investerare avses i detta sammanhang ett institut som innehar en värdepapperiseringsposition i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det varken är originator eller medverkande institut.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster i balansräkningen för originatorer.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster utanför balansräkningen och derivat för originatorer.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i uppgifterna om de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER ENLIGT DE URSPRUNGLIGA KREDITKVALITETSSTEGEN
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 (tabell 1) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Om dessa uppgifter saknas ska instituten rapportera den tidigaste uppgift man har som är likvärdig kreditkvalitetsstegen.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 190–270 och kolumnerna 330–340.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
I denna mall ska uppgifter anges om alla värdepapperiseringar för vilka en betydande risköverföring konstaterats och i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med internmetoden.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
CR SEC IRB-mallen har samma räckvidd som CR SEC SA-mallen och ska alltså innehålla uppgifter om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar utanför handelslagret.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
På raden för totala poster i balansräkningen ska det belopp som rapporteras i denna kolumn motsvara det utestående beloppet för värdepapperiserade exponeringar på rapporteringsdagen.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Se kolumn 010 i CR SEC SA-mallen.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Artiklarna 249 och 250 i CRR.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Löptidsobalanser ska inte beaktas i det justerade värdet för kreditriskreduceringen i samband med värdepapperiseringsstrukturen.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Enligt den allmänna regeln för ”inflöden” och ”utflöden” ska de belopp som rapporteras i kolumn 030 i CR SEC IRB-mallen anges som ”inflöden” i motsvarande kreditriskmall (CR SA eller CR IRB) och exponeringsklass som är relevant för utfärdaren av kreditriskskyddet (dvs. den tredje part till vilken tranchen överförs genom obetalt kreditriskskydd).
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Värdepapperiseringspositioner som innehas av det rapporterande institutet, beräknade enligt artikel 246.1 och 246.2 i CRR, utan tillämpning av kreditkonverteringsfaktorer och före kreditriskjusteringar och avsättningar.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Värdejusteringar av värdepapperiserade positioner ska inte beaktas.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Om det finns avtalsklausuler om förtida amortering, ska instituten ange beloppet för ”originatorns andel” i enlighet med artikel 256.2 i CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Se artikel 4.1.57 och del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Obetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.59 i CRR.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
I artikel 236 i CRR beskrivs hur GA beräknas vid fullständigt skydd eller partiellt skydd där exponering och kreditskydd har samma förmånsrätt.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Denna uppgift har anknytning till kolumnerna 040 och 050 i den övergripande CR IRB-mallen.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Förbetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.58 i CRR.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Denna uppgift har anknytning till kolumn 060 i den övergripande CR IRB-mallen.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Artikel 236 i CRR.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 070 i den övergripande CR IRB-mallen.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 080 i den övergripande CR IRB-mallen.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 090 i den övergripande CR IRB-mallen.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Artiklarna 218–222 i CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR, således utan tillämpning av de konverteringsfaktorer som fastställs i artikel 246.1 c i CRR.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
I artikel 246.1 c i CRR föreskrivs att exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde multiplicerat med en konverteringsfaktor.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Konverteringsfaktorn ska vara 100 %, om inte annat anges.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
I detta avseende definieras konverteringsfaktor i artikel 4.1.56 i CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
De fullständigt justerade exponeringsvärdena (E*) ska rapporteras enligt följande fyra intervall av konverteringsfaktorer utan överlappning: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] och (50 %, 100 %].
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 110 i den övergripande CR IRB-mallen.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
I enlighet med artikel 266.3 får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen i stället för att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Artikel 261 i CRR.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden med en härledd kreditvärdering enligt artikel 259.2 i CRR ska rapporteras som positioner med kreditvärdering.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Exponeringsvärden som omfattas av riskvikter delas upp enligt de kreditkvalitetssteg (CQS) som föreskrivs för internmetoden i artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Den formelbaserade metoden (SFM) beskrivs i artikel 262 i CRR.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Riskvikten för en värdepapperiseringsposition ska vara det värde som är störst av 7 % och den riskvikt som ska tillämpas i enlighet med de formler som anges.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
DEN FORMELBASERADE METODEN: GENOMSNITTLIG RISKVIKT
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Kreditriskreducering för värdepapperiseringspositioner får erkännas i enlighet med artikel 264 i CRR.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
I detta fall ska institutet fastställa positionens ”effektiva riskvikt” när fullständigt kreditriskskydd har erhållits i enlighet med artikel 264.2 i CRR (den effektiva riskvikten är lika med positionens riskvägda exponeringsbelopp dividerat med positionens exponeringsvärde och multiplicerat med 100).
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
När positionen har partiellt kreditriskskydd, ska institutet tillämpa den formelbaserade metoden med ”T” ändrat i enlighet med artikel 264.3 i CRR.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
I denna kolumn ska vägda genomsnittliga riskvikter rapporteras.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Genomlysningskolumnerna omfattar samtliga exponeringar utan kreditvärdering för vilka riskvikten erhålls från den underliggande portföljen med exponeringar (den högsta riskvikten i gruppen).
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
I artikel 263.2 och 263.3 i CRR föreskrivs en undantagsbehandling i de fall Kirb inte kan beräknas.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Det outnyttjade beloppet för likviditetsfaciliteter ska rapporteras under ”Poster utanför balansräkningen och derivat”.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Så länge en originator omfattas av undantagsbehandlingen när Kirb inte kan beräknas, ska den riskviktning av exponeringsvärdet för en likviditetsfacilitet som behandlas i enlighet med artikel 263 i CRR rapporteras i kolumn 350.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
För förtida amortering, se artiklarna 256.5 och 265 i CRR.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
GENOMLYSNING: GENOMSNITTLIG RISKVIKT
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
I artikel 259.3 och 259.4 i CRR föreskrivs internmetoden (IAA) för positioner i program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP).
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
GENOMSNITTLIG RISKVIKT ENLIGT INTERNMETODEN (IAA)
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Institut som tillämpar internmetoden ska följa bestämmelserna i artikel 266.1 (gäller endast originatorer, då exponeringen inte har dragits av från kapitalbasen) och 266.2 i CRR.
1250 % (UNRATED)
Del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före justeringar på grund av löptidsobalans eller överträdelser av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet, och utan beaktande av eventuella riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar som via utflöden har flyttats till en annan mall.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
När det gäller syntetiska värdepapperiseringar med löptidsobalans ska löptidsobalansen inte beaktas i det belopp som rapporteras i denna kolumn.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Genom artiklarna 14.2, 406.2 och 407 i CRR föreskrivs att medlemsstaterna, om ett institut inte uppfyller vissa krav, ska se till att de behöriga myndigheterna fastställer en proportionell extra riskvikt på minst 250 % av den riskvikt (maximerad till 1250 %) som skulle tillämpas för de relevanta värdepapperiseringspositionerna i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Observera att RW(SP) inte bara omfattar de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras enligt kolumn 400 utan även de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar som via utflöden flyttats till andra mallar.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Negativa värden ska rapporteras i denna kolumn.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före (kolumn 440)/efter (kolumn 450) med tillämpning av de gränser som anges i artikel 260 i CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Dessutom ska artikel 265 i CRR beaktas (ytterligare kapitalbaskrav för värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering).
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
CR SEC IRB-mallens rader är indelade i tre huvudgrupper, där uppgifter lämnas om de exponeringar som originatorer, investerare och medverkande institut har gett upphov till, medverkat i, behållit eller förvärvat.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Informationen i varje grupp är uppdelad i poster i balansräkningen, poster utanför balansräkningen och derivat samt i riskviktgrupper för värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Enligt artikel 246.1 b i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt internmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde utan hänsyn till de eventuella specifika kreditriskjusteringar som gjorts.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Poster i balansräkningen är uppdelade efter riskviktgrupperna för positioner i värdepapperisering (A–B–C), på raderna 050–070, och för positioner i återvärdepapperisering (D–E), på raderna 080–090, i enlighet med artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde, minus eventuella specifika kreditriskjusteringar för denna värdepapperiseringsposition, multiplicerat med konverteringsfaktorn 100 % om inget annat anges.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
De värdepapperiseringspositioner utanför balansräkningen som härrör från ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Poster utanför balansräkningen är uppdelade efter riskviktgrupperna för positioner i värdepapperisering (A–B–C), på raderna 110–130, och för positioner i återvärdepapperisering (D–E), på raderna 140–150, i enlighet med artikel 261.1 tabell 4 i CRR.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen för originatorer.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i positioner i värdepapperisering (A–B–C) och positioner i återvärdepapperisering (D–E) som för poster i balansräkningen och derivat för originatorer.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen samt derivat avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är medverkande institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.