natgillin/translations-raw huggingface dataset:
MINORITY INTERESTS
KVALIFICERANDE ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄR-KAPITAL
QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS
QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I DEN KONSOLIDERADE KAPITALBASEN
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KONSOLIDERAD KAPITALBAS
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET
CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICERANDE KAPITALBAS-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄR-KAPITALET
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
MEMORANDUMPOST:
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE ÖVRIGA PRIMÄR-KAPITALET
COMMON EQUITY TIER 1 MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT
CAPITAL BUFFERS
(-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT
ADDITIONAL TIER 1
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
KONSERVERINGSBUFFERT FÖR MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ
(-) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
SYSTEMRISKBUFFERT
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGT INSTITUT
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
BUFFERT FÖR ÖVRIGA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
SYSTEMIC RISK BUFFER
C 07.00 – Kreditrisk och motpartsrisk och transaktioner utan samtidig prestation:
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Tillämpning av schablonmetoden på kapitalkrav (CR SA)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
Exponeringsklass (schablonmetod)
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
(–) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
EXPONERING NETTO EFTER VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
SA Exposure class
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
OBETALT KREDITRISK-SKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
(–) GARANTIER
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(–) KREDIT-DERIVAT
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
SUMMA EXPONERINGAR
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Varav:
(-) GUARANTEES
Små och medelstora företag
(-) CREDIT DERIVATIVES
Exponering mot små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
TOTAL EXPOSURES
Säkrade genom panträtt i fastigheter – bostadsfastigheter
of which:
Exponeringar enligt permanent delvis användning av schablonmetoden
SME
Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod
Exposures subject to SME-supporting factor
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Transaktioner för värdepappersfinansiering
On balance sheet exposures subject to credit risk
Clearade genom en kvalificerad central motpart
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Från avtal om produktövergripande nettning
Securities Financing Transactions
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:
centrally cleared through a QCCP
Övriga riskvikter
Derivatives & Long Settlement Transactions
MEMORANDUMPOSTER
From Contractual Cross Product Netting
Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %
Other risk weights
Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter
MEMORANDUM ITEMS
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
EXPONERING NETTO EFTER KREDITRISK-REDUCERING MED SUBSTITUTIONS-EFFEKTER FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
Exposures secured by mortgages on residential property
SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(–) FINANSIELL SÄKERHET:
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
FÖRENKLAD METOD
FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) SUMMA UTFLÖDEN
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
SUMMA INFLÖDEN (+)
SIMPLE METHOD
Säkrade genom panträtt i fastigheter – bostadsfastigheter
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET:
(-) TOTAL OUTFLOWS
FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER
TOTAL INFLOWS (+)
FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGS-VÄRDE (E*)
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT:
VOLATILITETS-JUSTERING AV EXPONERINGEN
FUNDED CREDIT PROTECTION.
JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(–) VARAV:
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
VOLATILITETS- OCH LÖPTIDS-JUSTERINGAR
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
EXPONERINGSVÄRDE
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
ADJUSTED VALUE (Cvam)
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
(-) OF WHICH:
TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
MED EN KREDIT-VÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDIT-VÄRDERINGS-INSTITUT
EXPOSURE VALUE
MED EN KREDIT-VÄRDERING SOM HÄRLEDS UR STATEN
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Cell länkad till CA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
C 08.01 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION:
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Exponeringsklass (internmetod):
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:
Cell linked to CA
INTERNT KLASSIFICERINGS-SYSTEM
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
EXPONERING EFTER KREDITRISK-REDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
OBETALT KREDITRISKSKYDD
IRB Exposure class:
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
INTERNAL RATING SYSTEM
POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER:
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
TOTALT
OFF BALANCE SHEET ITEMS
KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:
On balance sheet items subject to credit risk
UPPDELNING PER RISKVIKT AV TOTALA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:
Off balance sheet items subject to credit risk
RISKVIKT:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Varav tillhörande kategori 1
TOTAL
ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
SÄKERHET I FASTIGHETER
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
RISK WEIGHT:
UTSPÄDNINGSRISK:
in category 1
SUMMA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR
ALTERNATIVE TREATMENT:
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
SECURED BY REAL ESTATE
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
GARANTIER
DILUTION RISK:
KREDITDERIVAT
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
GUARANTEES
FAST EGENDOM
CREDIT DERIVATIVES
ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
FORDRINGAR
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
EXPONERINGS-VÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)
REAL ESTATE
EXPONERINGS-VÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)
RECEIVABLES
MEMORANDUMPOSTER:
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
FÖRVÄNTAD FÖRLUST
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
(–) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ANTAL GÄLDENÄRER
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST:
MEMORANDUM ITEMS:
EXPONERINGAR SCHABLONMETOD (CR GB 1)
EXPECTED LOSS AMOUNT
Land:
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Fallerande exponeringar
NUMBER OF OBLIGORS
Observerade nya fallissemang för perioden
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Kreditriskjusteringar/nedskrivningar för observerade nya fallissemang
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Nationella regeringar eller centralbanker
Country:
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter
Observed new defaults for the period
Multilaterala utvecklingsbanker
write off
Internationella organisationer
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Institut
Central governments or central banks
Företag
Regional governments or local authorities
Hushåll
Public sector entities
Säkrade genom panträtt i fastigheter
Multilateral Development Banks
Poster förenade med särskilt hög risk
International Organisations
Säkerställda obligationer
Institutions
Exponeringar mot institut och företag med kortfristigt kreditbetyg
Corporates
Företag för kollektiva investeringar (fond)
Retail
Aktieexponeringar
Secured by mortgages on immovable property
Övriga exponeringar
Items associated with particularly high risk
Summa exponeringar
Covered bonds
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST:
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
EXPONERINGAR INTERNMETOD (CR GB 2)
Collective investments undertakings (CIU)
Varav:
Equity exposures
Specialutlåning
Other exposures
Säkerhet i fastighet
Total exposures
Ej små och medelstora företag
IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Övrigt hushåll
defaulted
Aktier
Of Which:
C 09.03 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV RELEVANTA KREDITEXPONERINGAR FÖR BERÄKNING AV DEN INSTITUTSPECIFIKA KONTRACYKLISKA BUFFERTEN (CR GB 3)
Specialised Lending
Kapital-baskrav
Secured by real estate property
C 17.00 – OPERATIV RISK:
Non-SME
FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR Details)
Qualifying Revolving
FÖRDELNING AV FÖRLUSTER PÅ AFFÄRSOMRÅDEN
Other Retail
Kolumner
Equity
HÄNDELSETYP
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
TRÖSKELVÄRDE SOM HAR TILLÄMPATS VID UPPGIFTSINSAMLINGEN
Own fund requirements
INTERNA BEDRÄGERIER
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
EXTERNA BEDRÄGERIER
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
ANSTÄLLNINGS-FÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
KUNDER, PRODUKTER OCH AFFÄRSPRAXIS
EVENT TYPES
SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR
TOTAL EVENT TYPES
AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH SYSTEMFEL
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
UTFÖRANDE, LEVERANS OCH PROCESSTYRNING
INTERNAL FRAUD
LÄGST
EXTERNAL FRAUD
HÖGST
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
FÖRETAGSFINANSIERING [CF]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Antal händelser
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Totalt förlustbelopp
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Största enskilda förlust
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Summa av de fem största förlusterna
LOWEST
Totalt återvinningar
HIGHEST
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING [TS]
CORPORATE FINANCE [CF]
PRIVATKUNDSMÄKLERI [RBr]
Number of events
STORKUNDSBANK [CB]
Total loss amount
HUSHÅLLSBANK [RB]
Maximum single loss
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM [PS]
Sum of the five largest losses
ADMINISTRATIONSUPPDRAG [AS]
Total loss recovery
KAPITALFÖRVALTNING [AM]
TRADING AND SALES [TS]
FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER [CI]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
SUMMA AFFÄRSOMRÅDEN
COMMERCIAL BANKING [CB]
≥ 10000 och < 20000
RETAIL BANKING [RB]
≥ 20000 och < 100000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
≥ 100000 och < 1000000
AGENCY SERVICES [AS]
C 21.00 – MARKNADSRISK:
ASSET MANAGEMENT [AM]
SCHABLONMETODEN FÖR POSITIONSRISK I AKTIER (MKR SA EQU)
TOTAL BUSINESS LINES
POSITIONER
Number of events.
KAPITALBASKRAV
≥ 10000 and < 20000
ALLA POSITIONER
≥ 100000 and < 1000000
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITAL-KRAV
Total loss amount.
LÅNGA
C 21.00 — MARKET RISK:
KORTA
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
AKTIER SOM INGÅR I HANDELSLAGRET
National market:
Generell risk
POSITIONS
Derivat
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Övriga tillgångar och skulder
ALL POSITIONS
Omsatta aktieterminer som är brett diversifierade och som omfattas av en särskild metod
NET POSITIONS
Andra aktier än omsatta aktieterminer som är brett diversifierade
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Specifik risk
LONG
Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)
SHORT
Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)
EQUITIES IN TRADING BOOK
Förenklad metod
General risk
Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk
Derivatives
Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk
Other assets and liabilities
Scenariomatrismetod
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
C 22.00 – Marknadsrisk:
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Schablonmetoder för valutakursrisk (MKR SA FX)
Specific risk
(Inklusive omfördelning av icke avstämda positioner i valutor som omfattas av särskild behandling för avstämda positioner)
Particular approach for position risk in CIUs
AVSTÄMDA
Additional requirements for options (non-delta risks)
SUMMA POSITIONER I VALUTOR SOM INTE RAPPORTERAS
Simplified method
Nära sammanhängande valutor
Delta plus approach — additional requirements for gamma risk
Alla övriga valutor (inklusive fonder som behandlas som olika valutor)
Delta plus approach — additional requirements for vega risk
Guld
Scenario matrix approach
UPPDELNING AV TOTALA POSITIONER (INKLUSIVE RAPPORTERINGSVALUTA) PER EXPONERINGSTYP
C 22.00 — MARKET RISK:
Övriga tillgångar och skulder, som inte är poster utanför balansräkningen och derivat
STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Poster utanför balansräkningen
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Memorandumposter:
MATCHED
VALUTAPOSITIONER
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Argentinsk peso
Currencies closely correlated
Australisk dollar
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Brasiliansk real
Gold
Bulgarisk lev
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Kanadensisk dollar
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Tjeckisk koruna
Off-balance sheet items
Dansk krona
Euro
Litauisk litas
Lek
Mexikansk peso
Argentine Peso
Rumänsk leu
Australian Dollar
Rysk rubel
Brazilian Real
Serbisk dinar
Bulgarian Lev
Svensk krona
Canadian Dollar
Schweizisk franc
Czech Koruna
Turkisk lira
Danish Krone
US-dollar
Forint
Övriga
Lithuanian Litas
BILAGA II
Mexican Peso
RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV
Zloty
Innehåll
Rumanian Leu
DEL I:
Russian Ruble
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Serbian Dinar
STRUKTUR OCH SYSTEM
Swedish Krona
STRUKTUR
Turkish Lira
TECKENSYSTEM
Hryvnia
DEL II:
US Dollar
MALLRELATERADE INSTRUKTIONER
Won
INSTRUMENT SOM INTE UTGÖR STATLIGT STÖD (CA 5)
Yuan Renminbi
C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)
Other
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS:
Croatian Kuna
INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)
ANNEX II
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ:
‘ANNEX II
DETALJERADE UPPGIFTER OM SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
UPPGIFTER OM HUR ENSKILDA ENHETER BIDRAR TILL GRUPPENS SOLVENS
Table of Contents
C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ:
PART I:
INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (TOTAL GRUPPSOLVENS)
GENERAL INSTRUCTIONS
KREDITRISKMALLAR
STRUCTURE AND CONVENTIONS
RAPPORTERING AV METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING (CRM) MED SUBSTITUTIONSEFFEKT
STRUCTURE
RAPPORTERING AV MOTPARTSRISK
NUMBERING CONVENTION
TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
SIGN CONVENTION
CR SA-MALLENS RÄCKVIDD
PART II:
INDELNING AV EXPONERINGAR I EXPONERINGSKLASSER ENLIGT SCHABLONMETODEN
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
FÖRTYDLIGANDEN OM RÄCKVIDDEN FÖR VISSA AV DE EXPONERINGSKLASSER SOM AVSES I ARTIKEL 112 I CRR
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
EXPONERINGSKLASSEN ’INSTITUT’
GENERAL REMARKS
EXPONERINGSKLASSEN ’SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER’
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
EXPONERINGSKLASSEN FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA INVESTERINGAR (FONDER)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION:
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
TILLÄMPNING AV INTERNMETODEN FÖR KAPITALBASKRAV (CR IRB)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
CR IRB-MALLENS RÄCKVIDD
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
UPPDELNING AV CR IRB-MALLEN
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
TILLÄMPNING AV INTERNMETODEN FÖR KAPITALKRAV (CR IRB 1)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
C 08.02 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION:
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
INTERNMETODEN FÖR KAPITALKRAV (UPPDELNING EFTER MOTPARTSRISKKLASSER (MALL CR IRB 2)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY:
GEOGRAFISKT UPPDELAD INFORMATION (CR GB)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
C 09.03 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV RELEVANTA KREDITEXPONERINGAR FÖR BERÄKNING AV DEN INSTITUTSPECIFIKA KONTRACYKLISKA BUFFERTEN (CR GB 3)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 10.01 OCH C 10.02 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY:
INSTRUKTIONER AVSEENDE SÄRSKILDA POSITIONER (TILLÄMPLIGA FÖR BÅDE CR EQU IRB 1 OCH CR EQU IRB 2)
INFORMATION ON AFFILIATES — Total (GS Total)
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 12.00 – KREDITRISK:
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC SA)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 13.00 – KREDITRISK–VÄRDEPAPPERISERINGAR:
STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC DETAILS)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
MALLAR FÖR OPERATIV RISK
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR DETAILS)
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
MALLAR FÖR MARKNADSRISKER
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
C 18.00 – MARKNADSRISK:
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT (MKR SA TDI)
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 19.00 – MARKNADSRISK:
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING (MKR SA SEC)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 20.00 – MARKNADSRISK:
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
C 23.00 – MARKNADSRISK:
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR (MKR SA COM)
INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 24.00 – MARKNADSRISK INTERNA MODELLER (MKR IM)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
C 25.00 – KREDITVÄRDIGHETSJUSTERINGSRISK (CVA)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Ramen består av följande fem grupper av mallar:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Kapitaltäckning, en översikt över lagstadgat kapital och totalt riskvägt exponeringsbelopp.
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Solvens på gruppnivå, en översikt över hur solvenskraven uppfylls av samtliga enskilda enheter som ingår i konsolideringen av den rapporterande enheten.
C 12.00 — CREDIT RISK:
Kreditrisk (inbegripet motpartsrisk, utspädningsrisk och avvecklingsrisk).
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Marknadsrisk (inbegripet positionsrisk i handelslager, valutakursrisk, råvarurisk och kreditvärdighetsjusteringsrisk).
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS:
Operativ risk.
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
För varje mall ges hänvisningar till lagstiftningen.
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Dessa riktlinjer för genomförandet av den gemensamma rapporteringsramen innehåller utförligare information om de mer allmänna aspekterna på rapporteringen för varje grupp av mallar, instruktioner för särskilda positioner samt exempel och valideringsregler.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Instituten ska endast rapportera de mallar som är relevanta för den metod de använder för att fastställa kapitalbaskraven.
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
I dokumentet används den efterföljande tabellens beteckningssystem för hänvisningar till kolumner, rader och celler i mallarna.
GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Dessa numreringskoder används i stor utsträckning i valideringsreglerna.
MARKET RISK TEMPLATES
Följande allmänna beteckningssystem tillämpas i instruktionerna:
C 18.00 — MARKET RISK:
Mall;Rad;Kolumn.
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Vid validering inom en mall där man endast använder uppgiftsposter från den mallen ska mallen inte anges i beteckningen:
C 19.00 — MARKET RISK:
Rad;Kolumn.
STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Om mallen bara har en kolumn, ska endast rader anges: