natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
350-390
Långa/korta bruttopositioner som betraktas som positioner i samma råvara i enlighet med artikel 357.1 och 357.5 i CRR (se även artikel 359.1 i CRR).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
I enlighet med artikel 357.4 i CRR.
Article 329(3) of CRR.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
SUMMA POSITIONER I RÅVAROR
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Positioner i råvaror och respektive kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 92.3 c iii i CRR och del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
020 – 060
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
POSITIONER INDELADE I RÅVARUKATEGORIER
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Vid rapporteringen indelas råvarorna i de fyra huvudgrupper av råvaror som anges i artikel 361 tabell 2 i CRR.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
LÖPTIDSMETOD
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Positioner i råvaror som omfattas av löptidsmetoden i enlighet med artikel 359 i CRR.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
UTÖKAD LÖPTIDSMETOD
Article 258 of CRR.
Positioner i råvaror som omfattas av den utökade löptidsmetoden i enlighet med artikel 361 i CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
FÖRENKLAD METOD
070-520
Positioner i råvaror som omfattas av den förenklade metoden i enlighet med artikel 360 i CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Artikel 358.4 i CRR.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Denna mall ger en uppdelning av Value at Risk (VaR) och stressjusterad Value at Risk (sVaR) enligt de olika marknadsriskerna (skuld-, aktie-, valutakurs- och råvarurisk) och annan information som är relevant för beräkningen av kapitalbaskrav.
230-240 and 460-470
Generellt sett beror rapporteringen på hur institutens modeller är uppbyggda och om de rapporterar värden för generell och specifik risk separat eller tillsammans.
250-260 and 480-490
Detsamma gäller indelningen av Value at Risk/stressjusterad Value at Risk i riskkategorier (ränterisk, aktierisk, råvarurisk och valutakursrisk).
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Ett institut kan avstå från att rapportera ovanstående indelning om det kan visa att rapporteringen av dessa värden skulle vara orimligt betungande.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med en viss sannolikhet och en given tidshorisont.
270 and 500
Multiplikationsfaktor (mc) x genomsnitt för Value-at-Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (VaRavg)
LOOK THROUGH
Artiklarna 364.1 a ii och 365.1 i CRR.
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Value at Risk-värde för föregående dag (VaRt-1)
IRB:
Artiklarna 364.1 a i och 365.1 i CRR.
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Stressjusterat Value-at-Risk
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med viss sannolikhet och med angiven tidshorisont, beräknad med indata som kalibrerats mot historiska uppgifter från en sammanhängande tolvmånadersperiod med finansiell stress som är relevant för institutets portfölj.
280-290/510-520
Multiplikationsfaktor (ms) x genomsnitt för de stressjusterade Value-at-Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (sVaRavg)
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Senast tillgängliga stressjusterade Value at Risk (sVaRt-1)
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Artiklarna 364.1 b i och 365.1 i CRR.
530-540
KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISKER
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med anknytning till obeståndsrisk och migrationsrisk beräknad i enlighet med artikel 364.2 b jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
Article 14(2) of CRR
Genomsnittligt mått under 12 veckor
550-570
Artikel 364.2 b ii jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Senaste mått
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Artikel 364.2 b i jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
580-600
ALLA KAPITALKRAV FÖR SPECIFIK RISK FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
MINIMIGRÄNS
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Artikel 364.3 c i CRR.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
= 8 % av det kapitalkrav som skulle beräknas i enlighet med artikel 388.1 i CRR för samtliga positioner som omfattas av kapitalkrav för ’alla prisrisker’.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
GENOMSNITTLIGT MÅTT UNDER 12 VECKOR OCH SENASTE MÅTT
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Artikel 364.3 b.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
SENASTE MÅTT
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Artikel 364.3 a.
040,070 and 100
De kapitalbaskrav som avses i artikel 364 i CRR för alla riskfaktorer med beaktande av korrelationseffekter, i förekommande fall, plus obeståndsrisk och migrationsrisk samt alla prisrisker för korrelationshandelsportföljer, men exklusive kapitalkrav för värdepapperisering och kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 364.2 i CRR.
SECURITISATIONS
Antal överskridanden under föregående 250 arbetsdagar
Article 4(61) and (62) of CRR.
I enlighet med artikel 366 i CRR.
020,050, 080 and110
VaR-multiplikationsfaktor (mc) och SVaR-multiplikationsfaktor (ms)
Article 4(63) of CRR.
I enlighet med artikel 366 i CRR.
ORIGINATOR
170–180
Article 4(13) of CRR
ANTAGET KRAV FÖR MINIMIGRÄNSEN FÖR KORRELATIONS-HANDELSPORTFÖLJ – VIKTADE LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TAKET
INVESTOR
De belopp som ska rapporteras och ligga till grund för beräkningen av golvkapitalkraven för alla prisrisker i enlighet med artikel 364.3 c i CRR med beaktande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att institutet får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
SUMMA POSITIONER
SPONSOR
Motsvarar den del av positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplade till de riskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Article 4(14) of CRR.
När det gäller kolumnerna 030–060 (VaR och stressjusterad VaR) är värdena i totalraden inte lika med uppdelningen av värden i VaR/stressjusterad VaR för de relevanta riskkomponenterna.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de ränteriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – GENERELL RISK
1 residential mortgages;
Generell risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
2 commercial mortgages;
OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT – SPECIFIK RISK
3 credit card receivables;
Specifik risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
4 leasing;
AKTIER
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de aktieriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
6 consumer loans;
AKTIER – GENERELL RISK
7 trade receivables;
AKTIER – SPECIFIK RISK
8 other assets;
VALUTARISK
9 covered bonds;
Artiklarna 363.1 och 367.2 i CRR.
10 other liabilities.
RÅVARURISK
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
TOTALBELOPP FÖR GENERELL RISK
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Marknadsrisker som orsakas av allmän rörelse på marknaden för omsatta skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Value at Risk för generell risk avseende alla riskfaktorer (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
TOTALBELOPP FÖR SPECIFIK RISK
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Den specifika riskkomponenten för omsatta skuldinstrument och aktier.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Value at Risk för den specifika risken avseende aktier och omsatta skuldinstrument i handelslagret (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382 i CRR.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Totala fallerade exponeringar av alla transaktioner som är föremål för kreditvärdighetsjusteringskravet.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Varav OTC-derivat
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.1 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från OTC-derivat.
070-400
Denna information behöver inte rapporteras av institut som tillämpar interna modeller och innehar OTC-derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering inom samma nettningsmängd.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.2 i CRR.
160 and 330
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från transaktioner för värdepappersfinansiering.
OTHER
MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (mc) × GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (VaRavg)
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Artikel 383 i CRR i enlighet med artikel 363.1 d i CRR.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Value at Risk beräknat utifrån interna modeller för marknadsrisk.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
FÖREGÅENDE DAG (VaRt-1)
170 -180 and 360-370
Se instruktionerna till kolumn 040.
190 -200 and 340-350
MULTIPLIKATIONS-FAKTOR (ms) × GENOMSNITT FÖR FÖREGÅENDE 60 ARBETSDAGAR (SVaRavg)
220-230 and 390-400
SENAST TILLGÄNGLIG (SVaRt-1)
Article 259(3) and (4) of CRR.
Artikel 92.3 d i CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Memorandumposter
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Antal motparter
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Artikel 382 i CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Antal motparter som ingår i beräkningen av kapitalbasen för kreditvärdighetsjusteringsrisk.
030, 060 and 090
Motparterna är en undergrupp av gäldenärer.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
De existerar bara i samband med derivattransaktioner eller transaktioner för värdepappersfinansiering, där de helt enkelt utgör den andra avtalsparten.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
proxyvariabel användes för att fastställa kreditspread
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Antal motparter för vilka kreditspreaden har fastställts genom skattning i stället för genom direkt observerade marknadsuppgifter.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
UPPKOMMEN KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Avsättningar i bokföringen på grund av sänkt kreditvärdighet hos motparter för derivat
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
KREDIT-SWAPPAR SOM REFERERAR TILL ETT ENDA NAMN
040, 070, 100 and 120
Artikel 386.1 a i CRR.
OTHER CTP POSITIONS
Totalt teoretiskt belopp för kreditswappar som refererar till ett enda namn och som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
The positions in:
INDEXERADE KREDITSWAPPAR
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
Artikel 386.1 b i CRR.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Totalt teoretiskt belopp för indexerade kreditswappar som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Kreditvärdighetsjusteringsrisk, totalt
are included.
Summan av raderna 020–040, beroende på vad som är tillämpligt.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Enligt avancerad metod
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
Tillämpning av avancerad metod avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 383 i CRR.
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Enligt standardiserad metod
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
Tillämpning av schablonmetoden avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 384 i CRR.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Belopp som beräknas i enlighet med artikel 385 i CRR.”
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
De uppgifter som begärs om instituten i denna mall ska rapporteras i ackumulerad form för kalenderåret eller rapporteringsåret (dvs. sedan den 1 januari det aktuella året).
010-130
’Självständiga institut’ ingår inte i någon grupp och konsoliderar sig heller inte i samma land där de omfattas av kapitalbaskraven.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
BILAGA III
020-040
Balansräkning [rapport över finansiell ställning]
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Hänvisningar
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Uppdelning i tabell
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Redovisat värde
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Kapital
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
IAS 1.54 r, 86/635/EEG art.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
22
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Inbetalat kapital
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
IAS 1.78 e
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Kapital som är infordrat men ännu inte inbetalt
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
IAS 1.78 e, Bilaga V del 2.14
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
IAS 1.78 e, Kapitalkravsförordn. art.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
4.1 124
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Andra utfärdade egetkapitalinstrument än kapital
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Bilaga V del 2.15-16
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
Egetkapitalkomponent i sammansatta finansiella instrument
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Andra utfärdade egetkapitalinstrument
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Bilaga V del 2.16
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Övrigt eget kapital
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Bilaga V del 2.17
Article 329(2) and (3) of CRR.
Kapitalkravsförordn. art.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
4.1 100
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
IAS 1.82 A a
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
Materiella tillgångar
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
IAS 16.39–41
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Försäkringstekniska (–) vinster och förluster på förmånsbestämda pensionsplaner
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
IFRS 5.38, IG exempel 12
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Andel av övriga redovisade intäkter och utgifter för investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
IAS 1.82 h, IAS 28.11