natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
MEMORANDUMPOSTER
Securities Financing Transactions
Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter
of which: centrally cleared through a QCCP
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %
Derivatives & Long Settlement Transactions
Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter
From Contractual Cross Product Netting
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)
Other risk weights
Exponeringsklass (internmetod):
MEMORANDUM ITEMS
Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
INTERNT RISKKLASSIFICERINGSSYSTEM
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
EXPONERING EFTER SUBSTITUTIONSEFFEKTER AV KREDITRISKREDUCERING FÖRE TILLÄMPNING AV KONVERTERINGSFAKTORER
Exposures secured by mortgages on residential property
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTAS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE BEHANDLING AV DUBBELT OBESTÅND
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD-VÄRDE (%)
IRB Exposure class:
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD-VÄRDE (%) FÖR STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)
INTERNAL RATING SYSTEM
OBETALT KREDITRISKSKYDD
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ANTAL GÄLDENÄRER
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%):
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
VARAV AVSER STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
VARAV: POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
GARANTIER
EXPECTED LOSS AMOUNT
KREDITDERIVAT
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
NUMBER OF OBLIGORS
GODTAGBARA FINANSIELLA SÄKERHETER
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
FASTIGHETER
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER
GUARANTEES
FORDRINGAR
CREDIT DERIVATIVES
Poster i balansräkningen vilka är förenade med kreditrisk
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Poster utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
EXPONERINGAR SOM INDELATS I MOTPARTSRISKKLASSER: TOTALT
REAL ESTATE
INDELNINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: TOTALT
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
UPPDELNING EFTER RISKVIKTER AV DE TOTALA EXPONERINGARNA ENLIGT PLACERINGSKRITERIERNA FÖR SPECIALUTLÅNING
RECEIVABLES
RISKVIKT: 0 %
On balance sheet items subject to credit risk
Varav i kategori 1
Off balance sheet items subject to credit risk
ALTERNATIV BEHANDLING: EXPONERINGAR SÄKRADE GENOM FASTIGHETER
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
EXPONERINGAR I SAMBAND MED TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION MED RISKVIKTER ENLIGT DEN ALTERNATIVA BEHANDLINGEN ELLER MED RISKVIKTEN 100 % OCH ÖVRIGA EXPONERINGAR MED RISKVIKTER
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
UTSPÄDNINGSRISK: TOTALA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER RISKKLASS (CR IRB 2)
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
MOTPARTSRISK (RADIDENTIFIERARE)
RISK WEIGHT: 0 %
RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Of which: in category 1
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR (SCHABLONMETOD) (CR GB 1)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Land:
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Observerade nya obestånd under perioden
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Varav: avskrivning
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Kreditriskjusteringar/nedskrivningar för observerade nya obestånd
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Poster förknippade med särskilt hög risk
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Aktieexponeringar
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Övriga exponeringar
Country:
Totala exponeringar
Observed new defaults for the period
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR (INTERNMETOD) (CR GB 2)
Of which: write off
Varav: fallerande
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Varav: Specialutlåning
Items associated with particularly high risk
Varav: Små och medelstora företag
Equity exposures
Säkerhet i fastighet
Other exposures
Små och medelstora företag
Total exposures
Större företag
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Kvalificerad rullande
Of which: defaulted
Hushåll – övrigt
Of Which: Specialised Lending
C 09.03 – UPPDELNING AV SAMMANLAGDA KAPITALBASKRAV FÖR KREDITRISK I RELEVANTA KREDITEXPONERINGAR PER LAND (CR GB 3)
Of Which: SME
Kapitalbaskrav för kreditrisk
Secured by real estate property
C 10.01 – KREDITRISK: KAPITAL – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU 1)
SME
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Non-SME
MEMORANDUMPOST:
Qualifying Revolving
PD-VÄRDE FÖR MOTPARTSRISKKLASSEN (%)
Other Retail
SUMMA AKTIEEXPONERINGAR (INTERNMETOD)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
PD/LGD-METODEN: TOTALT
Own fund requirements for credit risk
FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: TOTALT
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
UPPDELNING AV TOTALA EXPONERINGAR EFTER RISKVIKTER ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RISKVIKT: 190 %
MEMORANDUM ITEM:
METODEN MED INTERNA MODELLER
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
AKTIEEXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER TILL ÖVERENSKOMMET PRIS
RISK WEIGHT: 190 %
PRISSKILLNADSEXPONERING PÅ GRUND AV EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER
INTERNAL MODELS APPROACH
SUMMA RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGSRISK
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Summa ej avvecklade transaktioner utanför handelslagret
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Ej avvecklade transaktioner upp till fyra dagar (faktor 0 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Ej avvecklade transaktioner mellan 5 och 15 dagar (faktor 8 %)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
Ej avvecklade transaktioner mellan 16 och 30 dagar (faktor 50 %)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
Ej avvecklade transaktioner mellan 31 och 45 dagar (faktor 75 %)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Ej avvecklade transaktioner efter minst 46 dagar (faktor 100 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Summa ej avvecklade transaktioner i handelslagret
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
C 12.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC SA)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
TOTALT BELOPP FÖR UPPKOMNA VÄRDE-PAPPERISERADE EXPONERINGAR
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
SYNTETISKA VÄRDEPAPPERISERINGAR: KREDITRISKSKYDD FÖR DE VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGARNA
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
(-) METODER FÖR KREDITRISK-REDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGS-BELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
UPPDELNING AV FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*) FÖR POSTER I BALANSRÄKNINGEN ENLIGT KONVERTERINGSFAKTORER
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Total unsettled transactions in the Trading Book
SAMMANLAGD EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSER OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANS
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
SUMMA EXPONERINGSBELOPP
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDE-PAPPERISERING (SCHABLONMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGS-KLASSER
SECURITISATION POSITIONS
(-) FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD (Cva)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
TEORETISKT BELOPP FÖR KREDITRISKSKYDD SOM BEHÅLLS ELLER ÅTERKÖPS
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) OBETALT KREDITRISK-SKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD:
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 0 % och <=20 %
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 20 % och <=50 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 50 % och <=100 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) AVDRAGNA FRÅN KAPITAL-BASEN
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
OMFATTAS AV RISKVIKTER
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
MED KREDITVÄRDERING
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(KREDITKVALITETSSTEG)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
GENOMLYSNING
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
INTERNMETOD
> 0 % and <= 20 %
(-) OBETALT KREDITRISK-SKYDD, JUSTERADE VÄRDEN (G*)
> 20 % and <= 50 %
SUMMA INFLÖDEN
> 50 % and <= 100 %
ALLA ÖVRIGA CQS
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ICKE KREDIT-VÄRDE-RADE
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
FÖRE TAKET
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
EFTER TAKET
TOTAL INFLOWS
VARAV ÅTERVÄRDEPAPPERISERINGAR
CQS 1
ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR
CQS 2
POSTER I BALANSRÄKNINGEN
CQS 3
VÄRDEPAPPERISERINGAR
CQS 4
ÅTERVÄRDEPAPPERISERINGAR
ALL OTHER CQS
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
UNRATED
FÖRTIDA AMORTERING
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
INVESTERARE: SUMMA EXPONERINGAR
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
MEDVERKANDE INSTITUT: SUMMA EXPONERINGAR
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER PER CQS VID INGÅENDE:
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
ALLA ÖVRIGA CQS SAMT EJ KREDITVÄRDERADE
BEFORE CAP
C 13.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
AFTER CAP
SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
(-) REDUCERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
ON-BALANCE SHEET ITEMS
MEMORANDUMPOST: RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERINGEN ENLIGT INTERNMETODEN TILL ANDRA EXPONERINGSKLASSER
SECURITISATIONS
> 0 % och <=20 %
RE-SECURITISATIONS
> 20 % och <=50 %
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
> 50 % och <=100 %
EARLY AMORTISATION
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETODEN (KREDITKVALITETSSTEG)
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
DEN FORMELBASERADE METODEN
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
INTERNMETODEN (IAA)
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC Details)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
RADNUMMER
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
INTERN KOD
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
IDENTIFIERINGS-KOD FÖR VÄRDE-PAPPERISERING
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
IDENTIFIERINGS-KOD FÖR ORIGINATOR
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
TYP AV VÄRDE-PAPPERISERING:
CQS 5
VÄRDEPAPPERISERINGSSTRUKTUR
CQS 6
(-) EXPONERINGSVÄRDE SOM DRAS AV FRÅN KAPITALBASEN
CQS 7 & S/T CQS 3
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING – HANDELSLAGRET
CQS 8
TYP AV BIBEHÅLLET EKONOMISKT INTRESSE
CQS 9
ANDEL (%) BIBEHÅLLET EKONOMISKT INTRESSE PÅ RAPPORTERINGSDAGEN
CQS 10
UPPFYLLS BIBEHÅLLANDEKRAVET?
CQS 11
URSPRUNGSTIDPUNKT (mån/år)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
TOTALBELOPP FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR VID URSPRUNGSTIDPUNKTEN
ROW NUMBER
TOTALBELOPP
INTERNAL CODE
INSTITUTENS ANDEL (%)
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
TYP
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
LAND
SECURITISATION TYPE:
KAPITALBASKRAV FÖRE VÄRDEPAPPERISERING (%)
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
LÖPTID
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
URSPRUNGLIGT ÅTAGANDE FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
MEMORANDUMPOSTER: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (CTP) ELLER INTE?
RETENTION
NETTOPOSITIONER
ROLE OF THE INSTITUTION:
SUMMA KAPITALBASKRAV (SCHABLONMETOD)
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
HÖGT RANGORDNADE TRANCHER
NON ABCP PROGRAMMES
MELLANLIGGANDE TRANCHER
SECURITISED EXPOSURES
TRANCHER I FÖRSTA-FÖRLUSTLÄGE
SECURITISATION STRUCTURE
TIDIGAST VÄNTADE SLUTDATUM
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
LAGLIG SLUTLIG FÖRFALLODAG
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
GODTAGBARA LIKVIDITETSFACILITETER
TYPE OF RETENTION APPLIED
ÖVRIGT (inklusive icke-godtagbara likviditets-faciliteter)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
LÅNGA
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
SPECIFIK RISK
TOTAL AMOUNT
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
INSTITUTION'S SHARE (%)
BANKVERKSAMHET
TYPE
RELEVANT INDIKATOR
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
LÅN OCH FÖRSKOTT (VID TILLÄMPNING AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD)
COUNTRY
KAPITALBAS KRAV
ELGD (%)
Summa exponeringsbelopp för operativa risker
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
MEMORANDUMPOSTER ENLIGT AMA VILKA SKA RAPPORTERAS I FÖREKOMMANDE FALL
MATURITY
FÖRRA ÅRET
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
VARAV HÄRRÖRANDE FRÅN EN MEKANISM FÖR ALLOKERING
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KAPITALBASKRAV FÖRE MINSKNING PÅ GRUND AV FÖRVÄNTAD FÖRLUST, DIVERSIFIERING OCH RISKREDUCERING
CTP OR NON-CTP?
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV ATT FÖRVÄNTADE FÖRLUSTER FÅNGAS UPP I AFFÄRSPRAXIS
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAVEN PÅ GRUND AV METODER FÖR RISKREDUCERING (FÖRSÄKRINGAR OCH ANDRA FORMER AV RISKÖVERFÖRING)
SENIOR
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN BASMETODEN (BIA) TILLÄMPAS
MEZZANINE
Cell länkad till CA2
FIRST LOSS
BANKVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV SCHABLONMETOD (TSA)/ALTERNATIV SCHABLONMETOD
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
OMFATTAS AV SCHABLONMETOD:
LEGAL FINAL MATURITY DATE
FÖRETAGSFINANSIERING (CF)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING (TS)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
PRIVATKUNDSMÄKLERI (RBr)
OTHER (including non-eligible LF)
STORKUNDSBANK (CB)
CONVERSION FACTOR APPLIED
HUSHÅLLSBANK (RB)
LONG
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM (PS)
SHORT
ADMINISTRATIONSUPPDRAG (AS)
SPECIFIC RISK
KAPITALFÖRVALTNING (AM)
RELEVANT INDICATOR
C 17.00 – OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRL USTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR Details)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
FÖRDELNING AV FÖRLUSTER PÅ AFFÄRSOMRÅDEN
OWN FUNDS REQUIREMENT
HÄNDELSETYPER
Total operational risk exposure amount
SUMMA HÄNDELSETYPER
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
MEMORANDUMPOST: TILLÄMPAD GRÄNS VID UPPGIFTSINSAMLINGEN
YEAR-3
INTERNA BEDRÄGERIER
YEAR-2
EXTERNA BEDRÄGERIER
LAST YEAR
ANSTÄLLNINGS-FÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
KUNDER, PRODUKTER OCH AFFÄRSPRAXIS
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET OCH SYSTEMFEL
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
UTFÖRANDE, LEVERANS OCH PROCESSTYRNING
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
LÄGST
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
HÖGST
Cell linked to CA2
FÖRETAGSFINANSIERING [CF]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Antal händelser
SUBJECT TO TSA:
Totalt förlustbelopp
CORPORATE FINANCE (CF)
Största enskilda förlust
TRADING AND SALES (TS)
Summa av de fem största förlusterna
RETAIL BROKERAGE (RBr)
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING [TS]
COMMERCIAL BANKING (CB)
PRIVATKUNDSMÄKLERI [RBr]
RETAIL BANKING (RB)
STORKUNDSBANK [CB]
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
HUSHÅLLSBANK [RB]
AGENCY SERVICES (AS)
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM [PS]
ASSET MANAGEMENT (AM)
ADMINISTRATIONSUPPDRAG [AS]
SUBJECT TO ASA:
KAPITALFÖRVALTNING [AM]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER [CI]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
SUMMA AFFÄRSOMRÅDEN
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT (MKR SA TDI)
EVENT TYPES
Valuta:
TOTAL EVENT TYPES
POSITIONER
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
ALLA POSITIONER
INTERNAL FRAUD
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV
EXTERNAL FRAUD
OMSATTA SKULDINSTRUMENT I HANDELSLAGRET
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Generell risk
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Derivat
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Övriga tillgångar och skulder
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Löptidsgrundad metod
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Zon 1
LOWEST
0 ≤ 1 månad
HIGHEST
> 1 ≤ 3 månader
CORPORATE FINANCE [CF]
> 3 ≤ 6 månader
Number of events
> 6 ≤ 12 månader
Total loss amount
Zon 2
Maximum single loss
> 1 ≤ 2 (1,9 för kupong med mindre än 3 %) år
Sum of the five largest losses
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 för kupong med mindre än 3 %) år
TRADING AND SALES [TS]
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 för kupong med mindre än 3 %) år
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Zon 3
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 för kupong med mindre än 3 %) år
RETAIL BANKING [RB]
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 för kupong med mindre än 3 %) år
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 för kupong med mindre än 3 %) år
AGENCY SERVICES [AS]
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 för kupong med mindre än 3 %) år
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 för kupong med mindre än 3 %) år
CORPORATE ITEMS [CI]
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 för kupong med mindre än 3 %) år
TOTAL BUSINESS LINES
(gt; 12,0 ≤ 20,0 för kupong med mindre än 3 %) år
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
(gt; 20 för kupong med mindre än 3 %) år
Currency:
Durationsbaserad metod
POSITIONS
Specifik risk
ALL POSITIONS
Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Räntebärande värdepapper i den första kategorin i tabell 1
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Räntebärande värdepapper i den andra kategorin i tabell 1
General risk
Med en återstående löptid på ≤ 6 månader
Derivatives
Med en återstående löptid på > 6 månader och ≤ 24 månader
Other assets and liabilities
Med en återstående löptid på > 24 månader
Maturity-based approach
Räntebärande värdepapper i den tredje kategorin i tabell 1
Zone 1
Räntebärande värdepapper i den fjärde kategorin i tabell 1
0 ≤ 1 month
Kreditvärderade kreditderivat som förfaller på n:te fallissemanget
> 1 ≤ 3 months
Kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
> 3 ≤ 6 months
Kapitalbaskrav för korrelationshandelsportföljen
> 6 ≤ 12 months
Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)
Zone 2
Ytterligare krav på optioner (andra risker än deltarisker)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Förenklad metod
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk
Zone 3
Scenariomatrismetod
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODEN FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERINGAR (MKR SA SEC)
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
(-) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
SUMMA KAPITALBASKRAV
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
RISKVIKTER < 1250 %
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
(-) LÅNGA
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(-) KORTA
Duration-based approach
VIKTADE LÅNGA NETTO-POSITIONER
Specific risk
VIKTADE KORTA NETTO-POSITIONER
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
SUMMA VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTO-POSITIONER
Debt securities under the first category in Table 1
Cell länkade till MKR SA TDI 325:060
Debt securities under the second category in Table 1
Varav: ÅTERVÄRDEPAPPERISERING
With residual term ≤ 6 months
UPPDELNING AV DEN TOTALA SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP:
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Panträtt i bostadsfastigheter
With a residual term > 24 months
Panträtt i kommersiella fastigheter
Debt securities under the third category in Table 1
Kreditkortsfordringar
Debt securities under the fourth category in Table 1
Lån till företag eller små och medelstora företag
Rated nth-to default credit derivatives
Konsumentlån
Own funds requirement for securitisation instruments
Kundfordringar
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Andra tillgångar
Particular approach for position risk in CIUs
Säkerställda obligationer
Additional requirements for options (non-delta risks)
Övriga skulder
Simplified method
C 20.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (MKR SA CTP)
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONEN (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONEN (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
Scenario matrix approach
Övriga
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Cell länkade till MKR SA TDI 330:060
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING: