natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Detta belopp kan vara högre än den största summa av de fem största förlusterna som registrerats inom varje affärsområde.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Denna summa ska rapporteras oavsett antalet förluster.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Totaltåtervinningsbelopp (rad 950) en summering av de totala återvinningsbeloppen för varje affärsområde.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Siffran på rad 910 behöver inte vara lika med den vertikala summeringen av antalet händelser som anges i kolumn 080, eftersom en händelse kan beröra flera affärsområden samtidigt.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Största enskilda förlust Om en händelse berör flera affärsområden kan, som tidigare nämnts, beloppet för ’största enskilda förlust’ i ’affärsområden totalt’ vara högre än beloppen för ’största enskilda förlust’ inom varje affärsområde.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Det belopp som anges i denna cell ska alltså vara lika med det högsta av värdena för ’största enskilda förlust’ i ’affärsområden totalt’, vilket inte nödvändigtvis är lika med det högsta värdet för ’största enskilda förluster’ bland affärsområdena i kolumn 080.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Summan av de fem största förlusterna Detta är summan av de fem största förlusterna i hela tabellen, vilket innebär att beloppet inte nödvändigtvis är lika med vare sig det högsta värdet för ’summan av de fem största förlusterna’ i ’affärsområden totalt’ eller det högsta värdet för ’summan av de fem största förlusterna’ i kolumn 080.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Totalt återvinningsbelopp Denna siffra är lika med både den horisontella sammanläggningen av totala återvinningsbelopp efter händelsetyper på rad 950 och den vertikala summeringen av totala återvinningsbelopp efter affärsområden i kolumn 080.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Dessa instruktioner avser mallarna för rapportering av beräkningen av kapitalbaskrav enligt schablonmetoden för valutakursrisk (MKR SA FX), råvarurisk (MKR SA COM), ränterisk (MKR SA TDI, MKR SA SEC och MKR SA CTP) och aktierisk (MKR SA EQU).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
I denna del ingår också instruktioner till mallen för rapportering av beräknade kapitalbaskrav enligt metoden med interna modeller (MKR IM).
Guarantees having the character of credit substitutes.
Positionsrisken avseende ett omsatt skuldinstrument eller en omsatt aktie (eller skuld- eller aktiederivat) ska delas upp i två komponenter vid beräkningen av den kapitaltäckning som krävs för detta.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Den första komponenten ska vara den specifika riskkomponenten, dvs. risken för en prisförändring för instrumentet som beror på omständigheter hänförliga till den som utfärdat instrumentet eller, i fråga om ett derivatinstrument, den som gett ut det underliggande instrumentet.
IRS/CRS
Den andra komponenten ska täcka den generella risken, dvs. för en prisförändring för instrumentet, som (när det gäller ett omsatt skuldinstrument eller skuldderivat) beror på ändrad räntenivå eller som (när det gäller en aktie eller ett aktiederivat) beror på en allmän rörelse på aktiemarknaden som inte är kopplad till någon särskild egenskap hos ett enskilt värdepapper.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Den allmänna behandlingen av specifika instrument och nettningsförfaranden beskrivs i artiklarna 326–333 i CRR.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
I denna mall rapporteras positioner och de relaterade kapitalbaskraven för positionsrisker för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (artiklarna 102 och 105.1 i CRR).
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
De olika risker och metoder som är tillämpliga enligt CRR behandlas rad för rad.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Den specifika risken i samband med de exponeringar som tas upp i mallarna MKR SA SEC och MKR SA CTP behöver bara rapporteras i den övergripande mallen för positionsrisker i omsatta skuldinstrument MKR SA TDI.
EARLY AMORTISATION:
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
CONVERSION FACTOR APPLIED
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Detta är bruttopositioner som inte är nettade genom instrument, exklusive emissionsgarantipositioner som tecknats eller i sin tur garanterats av tredje man (artikel 345 andra meningen i CRR).
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
030–040
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
NETTOPOSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Artiklarna 327–329 och 334 i CRR.
A negative figure shall be reported in this column.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Artikel 92.4 b i CRR.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
010–350
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT I HANDELSLAGRET
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Positioner i omsatta skuldinstrument i handelslagret och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisken i enlighet med artikel 92.3 b led i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR rapporteras beroende på riskkategori, löptid och tillämpad metod.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
GENERELL RISK
CTP OR NON-CTP?
Derivat som ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 328–331, i förekommande fall.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
LÖPTIDSGRUNDAD METOD
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
Positionen ska delas upp i zonerna 1, 2 och 3 och dessa i sin tur efter instrumentens löptid.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
210–240
General Remarks
Positioner i omsatta skuldinstrument för vilka institutet den durationsbaserade metoden i enlighet med artikel 340.1–340.6 i CRR och motsvarande kapitalbaskrav som fastställs i artikel 340.7 i CRR.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Positionen ska delas upp i zonerna 1, 2 och 3.
Deviations from this “unchanged” principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
251–321
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Summan av de belopp som rapporteras på raderna 260–321.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Rapportering av positioner som omfattas av artikel 336.3 i CRR:
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Särskild behandling tillämpas för obligationer som uppfyller villkoren för riskvikten 10 % utanför handelslagret i enlighet med artikel 129.3 i CRR (säkerställda obligationer).
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
De specifika kapitalbaskraven är halva den procentsats som anges för den andra kategorin i tabell 1 i artikel 336 i CRR.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Uppgifterna ska föras till raderna 280–300 i enlighet med återstående löptid.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Om den generella risken för räntepositioner säkras genom ett kreditderivat ska artiklarna 346 och 347 tillämpas.
010-030
Kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
RELEVANT INDICATOR
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 610 i mall MKR SA SEC.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Rapporteras bara på nivån ’totalt’ i mall MKR SA TDI.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Kapitalbaskrav för korrelationshandelsportföljen
It is also the case for all other AMA banks.
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 450 i mall MKR SA CTP.
Hereafter, the term “relevant indicator” refers to “the sum of the elements” at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
SÄRSKILD METOD FÖR POSITIONSRISK I FÖRETAG FÖR KOLLEKTIVA INVESTERINGAR (FOND)
If the institution has less than 3 years of data on “relevant indicator” available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Artiklarna 348–350 i CRR.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Tillämpligt för de positioner i fonder eller underliggande instrument som inte behandlas i enlighet med de metoder som fastställs i del tre avdelning IV kapitel 5 i CRR:
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Det innefattar, om så är fallet, även effekterna av tillämpliga övre gränser för kapitalbaskraven.
Furthermore if there are no historical data on “relevant indicator” available the institution may use forward-looking business estimates.
Vid tillämpning av den särskilda bestämmelsen i artikel 348 första meningen i CRR ska institutet rapportera ett belopp motsvarande 32 % av nettopositionen för fondexponeringen i fråga.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
I mallen MKR SA SEC fastställs kapitalbaskrav endast för den specifika risken för värdepapperiseringspositionerna i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 337 i CRR.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Om värdepapperiseringspositionerna i handelslagret är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
Article 92(4) of CRR.
Det finns bara en mall för alla positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Kapitalbaskrav för den generella risken för dessa positioner rapporteras i mall MKR SA TDI eller i mall MKR IM.
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Positioner som åsätts riskvikten 1250 % kan alternativt dras av från kärnprimärkapitalet (se artiklarna 243.1 b, 244.1 b och 258 i CRR).
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
I så fall ska dessa positioner rapporteras på rad 460 i CA1.
090-120
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR jämförda med artikel 337 i CRR (värdepapperiseringspositioner).
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
(–) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN (LÅNGA OCH KORTA)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
Artikel 258 i CRR.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner, se artikel 328.2 i CRR.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
070–520
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Artiklarna 251 (tabell 1) och 261.1 (tabell 4) i CRR.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
250–260 och 480–490
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the “default case” and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Artikel 337.2 i CRR jämförd med artikel 262 i CRR.
The value reflects the “diversification capacity” of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
Dessa kolumner ska rapporteras om instituten använder den alternativa formelbaserade metoden (SFA), enligt vilken kapitalbaskraven fastställs som en funktion av säkerhetsgruppens egenskaper och tranchens avtalsbestämmelser.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
270 och 500
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
GENOMLYSNING
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
Artiklarna 253, 254 och 256.5 i CRR.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
Internmetoden:
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
artikel 263.2 och 263.3 i CRR.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
För förtida amortering, se artiklarna 265.1 och 256.5 i CRR.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
280–290/510–520
030-100
Artiklarna 109.1 andra meningen och artikel 259.3 och 259.4 i CRR.
SUBJECT TO TSA
Dessa kolumner ska rapporteras om institutet använder internmetoden för att fastställa kapitalkraven för likviditetsfaciliteter och kreditförstärkningar som banker (inbegripet banker som är tredje part) tillhandahåller till kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
Internmetoden (IAA) baserad på kreditvärderingsinstitutens metoder är bara tillämplig för exponeringar mot kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat som har en intern kreditvärdering som är i nivå med ursprunglig ’investment grade’.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
530–540
110-120
Artikel 337.3 i CRR jämförd med artikel 407 i CRR.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years the relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”.
550–570
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line “Commercial banking” and those corresponding to the business line “Retail banking” (Article 319 of CRR).
FÖRE TAKET – VIKTADE LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER
There can be amounts for the rows corresponding to “Commercial banking” and “Retail banking” under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Artikel 337 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att ett institut får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
580–600
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
EFTER TAKET – VIKTADE LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
Artikel 337 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Kapitalbaskravet fastställs till det högsta av följande värden:
This template summarises the information on the gross losses and loss recoveries registered by an institution in the last year according to event types and business lines.
I enlighet med artikel 337.4 i CRR ska institutet under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2014 göra en separat summering av riskvägda långa nettopositioner (kolumn 580) och riskvägda korta nettopositioner.
“Gross loss” means a loss stemming from an operational risk event or event type — as referred to in Article 322(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 — before recoveries of any type, without prejudice to 122.
Kapitalbaskravet utgörs av den största av dessa summor (efter tillämpning av övre gräns).
“Recovery” means an independent occurrence related to the original operational risk loss that is separate in time, in which funds or inflows of economic benefits are received from first or third parties, such as insurers or other parties.
Från och med 2015 ska institutet i enlighet med artikel 337.4 i CRR beräkna kapitalbaskraven genom att summera de riskvägda nettopositionerna, oavsett om de är långa eller korta (kolumn 600).
“Rapidly recovered loss events” means operational risk events that lead to losses that are partly or fully recovered within five working days.
Det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar (i handelslagret) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
In case of a rapidly recovered loss event, only the part of the loss that is not fully recovered (i.e. the loss net of the partial rapid recovery) shall be included into the gross loss definition.
040, 070 och 100
As a consequence, loss events that lead to losses that are fully recovered within five working days shall not be included into the gross loss definition, as well as into the OPR Details reporting at all.
VÄRDEPAPPERISERING
“Date of accounting” means the date when a loss or reserve/provision was first recognized in the Profit and Loss statement, against an operational risk loss.
Artikel 4.1.38 i CRR.
This date logically follows the “Date of occurrence” (i.e. the date when the operational risk event happened or first began) and the “Date of discovery” (i.e. the date on which the institution became aware of the operational risk event).
020, 050, 080 och 110
The Number of events is the number of operational risk events accounted for the first time within the reporting period.
Artikel 4.1.39 och 4.1.40 i CRR.
The Total loss amount is the algebraic sum of the following elements:
Artikel 4.13 i CRR.
i.
INVESTERARE
The gross loss amounts pertinent to operational risk events “accounted for the first time” within the reporting period (e.g. direct charges, provisions, settlements);
Kreditinstitut som innehar värdepapperiseringspositioner i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det är varken originator eller medverkande institut.
the gross loss amounts pertinent to positive loss adjustments made within the reporting period (e.g. increase of provisions, linked loss events, additional settlements) of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting periods;
MEDVERKANDE INSTITUT
the gross loss amounts pertinent to negative loss adjustments made within the reporting period — due to decrease of provisions — of operational risk events “accounted for the first time” in previous reporting periods.
Artikel 4.14 i CRR.
The Number of events shall conventionally include also the events accounted for the first time in previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
The Total loss amount shall conventionally include also the elements as of Paragraph 124 pertinent to previous reporting periods and not yet reported in previous supervisory reports.
UPPDELNING AV DEN TOTALA SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP