natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Exponeringar inom exponeringsklassen ’fallerande exponeringar’, vilka hade ingått i denna exponeringsklass om de inte hade fallerat.
Guarantees
Artikel 112 i i CRR.
Article 203 of CRR
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom bostadsfastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 125 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom fastigheter.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
CR IRB-mallens räckvidd
Credit derivatives
CR IRB-mallen omfattar följande kapitalbaskrav:
Article 204 of CRR.
i.
070-080
Kreditrisk utanför handelslagret, inbegripet
Funded credit protection
motpartsrisk utanför handelslagret, och
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
utspädningsrisk för förvärvade fordringar.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Motpartsrisk i handelslagret.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Transaktioner utan samtidig prestation i samband med all affärsverksamhet.
Financial collateral:
Mallen avser exponeringar för vilka de riskvägda exponeringsbeloppen beräknas i enlighet med artiklarna 151–157 i del tre avdelning II kapitel 3 i CRR (internmetoden).
simple method
Följande uppgifter rapporteras inte i CR IRB-mallen:
Article 222(1) to (2) of CRR.
i.
Other funded credit protection
Aktieexponeringar, som rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
Article 232 of CRR.
Värdepapperiseringspositioner, som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB och/eller de detaljerade CR SEC-mallarna.
090-100
Risker i samband med kreditvärdighetsjustering, som rapporteras i mallen för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA).
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
I CR IRB-mallen behöver exponeringar som beräknas enligt internmetoden inte delas upp geografiskt efter motpartens säte.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Denna uppdelning rapporteras i CR GB-mallen.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
För att klargöra om institutet använder sina egna skattningar av LGD-värden och/eller kreditkonverteringsfaktorer ska följande uppgifter lämnas för varje rapporterad exponeringsklass:
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
om man använder tillsynsmyndighetens skattning av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (grundläggande internmetod).
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
om man använder egna skattningar av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (avancerad internmetod).
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
’JA’ ska alltid anges för portföljer med hushållsexponeringar.
120-140
Om ett institut använder egna skattningar av LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en del av sina exponeringar enligt internmetoden samt använder tillsynsmyndighetens LGD-värden för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för den andra delen av sina exponeringar enligt internmetoden, ska institutet rapportera den totala kreditrisken enligt internmetoden (CR IRB) för positioner som behandlas enligt den grundläggande internmetoden (F-IRB) och den totala kreditrisken enligt internmetoden för positioner som behandlas enligt den avancerade internmetoden (A-IRB).
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Uppdelning av CR IRB-mallen
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
CR IRB-mallen är uppdelad i två undermallar.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
CR IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden och de olika metoderna för beräkning av totala riskexponeringsbelopp samt en uppdelning av de totala exponeringarna efter exponeringsslag.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
CR IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Mallarna CR IRB 1 och CR IRB 2 ska rapporteras separat för följande exponeringsklasser och underordnade exponeringsklasser:
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Totalt
Volatility adjustment to the exposure
(Mallen för total kreditrisk ska rapporteras vid tillämpning av den grundläggande internmetoden och separat vid tillämpning av den avancerade internmetoden.)
Article 223(2) to (3) of CRR.
Nationella regeringar och centralbanker
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Artikel 147.2 a i CRR.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Artikel 147.2 b i CRR.
Article 239(2) of CRR.
Företag – små och medelstora företag
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
(artikel 147.2 c i CRR)
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Företag – specialutlåning
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
(artikel 147.8 i CRR)
(-) Of which:
Företag – övrigt
Volatility and maturity adjustments
(alla de exponeringar mot företag i enlighet med artikel 147.2 c som inte rapporteras enligt 4.1 och 4.2)
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.3 i CRR och som är säkrade genom fast egendom)
Fully adjusted exposure value (E*)
Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR och som är säkrade genom fast egendom men som inte rapporteras enligt led 5.1)
160-190
Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.4 i CRR.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Hushåll – övriga små och medelstora företag
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.1 och 5.3)
Exposure value
Övriga hushållsexponeringar mot större företag.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.2 och 5.3)
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
C 08.01 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation:
Arising from Counterparty Credit Risk
Tillämpning av internmetoden för kapitalkrav (CR IRB 1)
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM/PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Den sannolikhet för obestånd (PD) som åsätts motpartsklassen och som ska rapporteras ska grunda sig på bestämmelserna i artikel 180 i CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
with a credit assessment by a nominated ECAI
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
with a credit assessment derived from central government
Alla rapporterade riskparametrar ska härröra från de riskparametrar som används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
rows
Avsikten är dock inte att tillsynsmyndigheten ska tillhandahålla en huvudindelning, och detta är inte heller önskvärt.
All exposures to SME shall be reported here.
Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska denna indelning användas.
Exposures subject to the SME-supporting factor
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier:
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
Article 125 of CRR.
Om institutet använder många motpartsriskklasser kan det komma överens med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal klasser.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Instituten ska kontakta sina respektive behöriga myndigheter i förväg om de vill rapportera ett annat antal klasser än det interna antalet klasser.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet beräknas utifrån exponeringsvärdet i kolumn 110.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska ingå i beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet (t.ex. för ’totala exponeringar’).
070-130
Fallerande exponeringar är sådana exponeringar som placeras i den sista riskklassen/de sista risklasserna med PD-värdet 100 %.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Uppdelning av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
040–080
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Metoder för kreditriskreducering enligt definitionen i artikel 4.1.57 i CRR vilka minskar kreditrisken för en exponering eller exponeringar genom substitution av exponeringarna i enlighet med vad som anges nedan under ’substitution av exponering på grund av metoder för kreditriskreducering’.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
040–050
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
de värden som avses med definitionen i artikel 4.1.59 i CRR.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
GARANTIER
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 236 i CRR.
090-130
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden (se artikel 183 i CRR, med undantag för punkt 3) ska ange det relevanta värde som används i institutets interna modeller rapporteras.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
Garantierna ska rapporteras i kolumn 040 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
Om LGD-värdet har justerats ska garantibeloppet rapporteras i kolumn 150.
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
KREDITDERIVAT
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 216 i CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden (se artikel 183 i CRR) ska ange det relevanta värde som används i institutets interna modeller rapporteras.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Om justeringen har gjorts i LGD-värdet ska kreditderivatens nominella belopp rapporteras i kolumn 160.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter av exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 232 i CRR.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera de metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
140-280
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller ska rapporteras.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Rapporteras i kolumn 060 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
Article 306(1) of CRR
Om LGD-värdet har justerats ska beloppet rapporteras i kolumn 170.
Article 305(3) of CRR
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i förekommande fall från motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Article 133(2) of CRR
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall motpartsriskklass, ska också rapporteras.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Den exponering som placerats i respektive motpartsriskklass och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Poster utanför balansräkningen
Article 113(1) to (5) of CRR.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Här rapporteras beloppet i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i CRR.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
För de instrument som anges i bilaga I tillämpas de kreditkonverteringsfaktorer (artikel 166.8–166.10 i CRR) respektive den metod som institutet valt.
Memorandum Items
På raderna 040–060 (transaktioner för värdepappersfinansiering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning) rapporteras, om inget annat följer av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR, samma exponeringsvärde som för motpartsrisken beräknad enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 7 avsnitten 3–7 i CRR.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Dessa värden rapporteras i denna kolumn och inte i kolumn 130 ’Varav exponeringsvärden som härrör från motpartsrisk’.
Article 112 point (i) of CRR
Till följd av motpartsrisk
This is a memorandum item only.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Uppdelning av exponeringsvärdet för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Article 112 point (j) of CRR.
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa följande: För obetalt kreditriskskydd för exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker, institut och företag:
Article 112 point (i) of CRR.
Artikel 161.3 i CRR.
i.
Se instruktionerna till kolumn 050.
Credit risk in the banking book, among which:
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS:
Counterparty credit risk in the banking book;
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller.
Dilution risk for purchased receivables;
De metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
Counterparty credit risk in the trading book;
För transaktioner inom handelslagret som omfattar finansiella instrument och råvaror vilka är godtagbara som exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR.
Free deliveries resulting from all business activities..
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden rapporterar värden i enlighet med artiklarna 193.1–193.4 och 194.1 i CRR.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla de finansiella säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
The CR IRB template does not cover the following data:
Beloppet som rapporteras ska vara säkerheternas uppskattade marknadsvärde.
i.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla övriga säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.2–199.4 i CRR.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Uthyrning av fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Se även artikel 229 i CRR.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar det estimerade marknadsvärdet.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.6–199.8 i CRR.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Uthyrning av annan egendom än fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Se även artikel 229.3 i CRR.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.5 och 229.2 i CRR.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG:
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Garantier och kreditderivat som täcker exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd i enlighet med artiklarna 202 och 217.1 i CRR.