natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where those exposures, taken together with the institution's direct exposures in that exposure class, are not material within the meaning of Article 150(2), Article 150(1) may be applied subject to the permission of the competent authorities.
Om dessa exponeringar, tillsammans med institutets direkta exponeringar i denna exponeringsklass, inte är betydande i den mening som avses i artikel 150.1 och 150.2 får de tillämpas, förutsatt att de behöriga myndigheterna ger sitt godkännande.
Where exposures in the form of units or shares in a CIU do not meet the criteria set out in Article 132(3), or the institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU or of its underlying exposures which is itself an exposure in the form of units or shares in a CIU, the institution shall look through to those underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the simple risk-weight approach set out in Article 155(2).
Om exponeringar i form av andelar eller aktier i en fond inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 132.3 eller om institutet inte har kännedom om fondens samtliga underliggande exponeringar eller om de underliggande exponeringar som i sig utgör en exponering i form av andelar eller aktier i en fond, ska institutet göra genomlysning av dessa underliggande exponeringar och beräkna riskvägda exponeringsbelopp och belopp för förväntade förluster i enlighet med den förenklade riskviktmetoden i artikel 155.2.
Where the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Om institutet därvid inte kan skilja mellan investeringar i riskkapitalföretag eller liknande, börsnoterade aktier och övriga aktier, ska det behandla exponeringarna i fråga som exponeringar i övriga aktier.
It shall assign non equity exposures to the other equity class.
Exponeringar i andra värdepapper än aktier ska hänföras till klassen övriga aktier.
Alternatively to the method described in paragraph 3, institutions may calculate themselves or may rely on the following third parties to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 for the following:
Som alternativ till den metod som beskrivs i punkt 3 får instituten själva utföra beräkningen eller utnyttja en tredje part för beräkningen och rapporteringen av de genomsnittliga riskvägda exponeringsbeloppen utifrån fondens underliggande exponeringar i enlighet med de metoder som anges i punkt 2 a och b för följande:
the depository institution or financial institution of the CIU provided that the CIU exclusively invests in securities and deposits all securities at this depository institution or financial institution;
Fondens förvaringsinstitut eller finansiella institut, förutsatt att fonden endast investerar i värdepapper och deponerar alla värdepapper hos detta förvaringsinstitut eller finansiella institut.
for other CIUs, the CIU management company, provided that the CIU management company meets the criteria set out in Article 132(3)(a).
För andra fonder, fondens förvaltningsföretag, under förutsättning att fondens förvaltningsföretag uppfyller kriterierna i artikel 132.3 a.
The correctness of the calculation shall be confirmed by an external auditor.
En extern revisor ska styrka att beräkningen är korrekt.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150(1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger hur de behöriga myndigheterna ska fastställa villkoren för att instituten ska få tillämpa schablonmetoden i artikel 150.1 inom ramen för punkt 2 b i den här artikeln.
Calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk
Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker
Subject to the application of the specific treatments laid down in paragraphs 2, 3 and 4, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Om inte annat följer av punkterna 2, 3 och 4, ska de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker beräknas enligt följande formler:
Risk – weighted exposure amount
Riskvägt exponeringsbelopp
= RW · exposure value
= RW · exponeringsvärde
where the risk weight RW is defined as
där riskvikten (RW) fastställs som
if PD = 0, RW shall be 0;
För PD = 0, ska RW vara: 0
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures:
För PD = 1, dvs. i fråga om fallissemang:
where institutions apply the LGD values set out in Article 161(1), RW shall be 0;
där instituten tillämpar LGD-värdena enligt artikel 161.1 ska RW vara: 0
where institutions use own estimates of LGDs, RW shall be RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
där instituten tillämpar egna skattningar av LGD-värden ska RW vara RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
Bästa skattning av förväntad förlust ("best estimate of expected loss", nedan kallad ELBE) ska vara institutets bästa skattning av den förväntade förlusten för den fallerade exponeringen i enlighet med led h i artikel 181.1.
if 0 < PD < 1
För 0 < PD < 1:
b the maturity adjustment factor, which is defined as
b löptidsfaktorn, som fastställs som
For all exposures to large financial sector entities, the co-efficient of correlation of paragraph 1(iii) is multiplied by 1,25.
För alla exponeringar mot stora finanssektorsenheter ska korrelationskoefficienten i punkt 1 iii multipliceras med 1,25.
For all exposures to unregulated financial entities, the coefficients of correlation set out in paragraph 1(iii) and paragraph 4, as relevant, are multiplied by 1,25.
För alla exponeringar mot icke reglerade finansiella enheter ska korrelationskoefficienterna i punkterna 1 iii och 4 vid behov multipliceras med 1,25.
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be adjusted according to the following formula:
Det riskvägda exponeringsbeloppet för varje exponering som uppfyller de krav som anges i artiklarna 202 och 217 får anpassas enligt följande formel.
= RW · exposure value · 0.15 + 160 · PDpp
= RW · exponeringsvärde · 0.15 + 160 · PDpp
PD of the protection provider.
PD-värdet för utfärdaren av kreditriskskyddet.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 1 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
RW ska beräknas med den tillämpliga riskviktsformeln i punkt 1 för den skyddade exponeringen, gäldenärens PD-värde och LGD-värdet för en jämförbar direkt exponering mot utfärdaren av kreditriskskyddet.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Löptidsfaktorn b ska beräknas med det PD-värde som är lägst av skyddsutfärdarens och gäldenärens.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a part is less than EUR 50 million, institutions may use the following correlation formula in paragraph 1 (iii) for the calculation of risk weights for corporate exposures.
När det gäller exponeringar mot företag där den totala årliga försäljningen för den koncern som företaget tillhör inte överstiger 50 miljoner EUR, får instituten använda följande korrelationsformel i led iii) i punkt 1 för beräkning av riskvikt för exponeringar mot företag.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Instituten ska ersätta total omsättning per år med koncernens totala tillgångar om den totala omsättningen per år inte är ett lämpligt mått på företagets storlek och totala tillgångar är ett lämpligare mått än total omsättning per år.
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
För exponeringar som utgör specialutlåning där institutet inte kan göra PD-skattningar eller dess PD-skattningar inte uppfyller de krav som anges i avsnitt 6 ska det åsätta dessa exponeringar riskvikt enligt tabell 1:
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
När instituten åsätter exponeringar som utgör specialutlåning riskvikt, ska de beakta följande faktorer: finansiell styrka, politiskt och rättsligt klimat, transaktionernas och/eller tillgångarnas särdrag, de medverkande och utvecklande parternas styrka, däribland eventuella inkomster från offentliga och privata partnerskap och förekomsten av säkerheter.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
För sina förvärvade företagsfordringar ska institut uppfylla kraven i artikel 184.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
I fråga om förvärvade företagsfordringar som dessutom uppfyller villkoren i artikel 154.5, där det skulle vara onödigt betungande för ett institut att tillämpa standarder för riskbedömning för exponeringar mot företag enligt avsnitt 6, får standarder för riskbedömning för hushållsexponeringar enligt avsnitt 6 användas.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Om ett institut ger kreditriskskydd för ett antal exponeringar på villkor att det n:te fallissemanget bland exponeringarna ska utlösa betalning och att denna kredithändelse ska avsluta kontraktet, ska den riskvikt användas som föreskrivs i kapitel 5, förutsatt att produkten har en extern kreditvärdering från ett externt kreditvärderingsinstitut.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Om någon sådan kreditvärdering inte föreligger, ska riskvikten för exponeringarna i korgen summeras, exklusive n-1-exponeringar, där summan av det förväntade förlustbeloppet multiplicerat med 12,5 och det riskvägda exponeringsbeloppet inte ska överstiga det nominella beloppet på det skydd som ges av kreditderivatet multiplicerat med 12,5.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
En riskvikt på 1250 % ska gälla för positioner i en korg, om ett institut inte kan fastställa riskvikten enligt internmetoden.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger hur instituten ska beakta de faktorer som anges i punkt 5 andra stycket, när de åsätter exponeringar som utgör specialutlåning riskvikt.
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
De riskvägda exponeringsbeloppen för hushållsexponeringar ska beräknas enligt följande formler:
where the risk weight RW is defined as follows:
där riskvikten (RW) fastställs på följande sätt:
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
för PD = 1, dvs. i fråga om fallissemang, ska RW vara
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
där ELBE ska vara institutets bästa skattning av den förväntade förlusten för den fallerade exponeringen enlighet med artikel 181.1 h.
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
om 0 < PD < 1, dvs. för varje annat möjligt värde för PD än de värden som anges i led i
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
N(x) den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad slumpvariabel (dvs. sannolikheten för att en normalfördelad slumpvariabel med medelvärdet noll och variansen ett är mindre än eller lika med x).
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
G(Z) den inversa kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad slumpvariabel (dvs. variabeln har ett värde x som är sådant att N(x) = z).
R the coefficient of correlation defined as
R korrelationskoefficienten som fastställs som
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
De riskvägda exponeringsbeloppen för varje exponering mot små och medelstora företag enligt artikel 147.5 som uppfyller de krav som anges i artiklarna 202 och 217 får beräknas i enlighet med artikel 153.3.
For retail exposures secured by immovable property collateral a coefficient of correlation R of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
För hushållsexponeringar där säkerhet har ställts i form av fastighet ska en koefficient av korrelation (R) på 0,15 ersätta det värde som erhålls enligt korrelationsformeln i punkt 1.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
För kvalificerade rullande hushållsexponeringar i enlighet med definitionen i leden a–e ska en koefficient av korrelation (R) på 0,04 ersätta det värde som erhålls enligt korrelationsformeln i punkt 1.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
Exponeringar ska betecknas som kvalificerade rullande hushållsexponeringar om de uppfyller samtliga följande villkor:
the exposures are to individuals;
Exponeringarna ska vara mot en eller flera fysiska personer.
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
Exponeringarna ska vara rullande, utan säkerhet och, så länge de inte tas i anspråk, villkorslöst återkalleliga av institutet.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
I detta sammanhang definieras rullande exponeringar som exponeringar där kundernas utestående belopp tillåts fluktuera på grundval av deras beslut att låna och betala tillbaka upp till en gräns som fastställts av institutet.
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Outnyttjade kreditmöjligheter kan betraktas som villkorslöst återkalleliga, om villkoren tillåter institutet att annullera dem i den utsträckning som lagstiftningen om konsumentskydd och anknutna områden medger.
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
Exponeringen i underportföljen mot en enskild person får uppgå till maximalt 100000 EUR.
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
Korrelationen i denna punkt får bara användas för portföljer där förlustnivån visat låg volatilitet i förhållande till genomsnittsnivån, särskilt inom de låga PD-intervallen.
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Behandlingen som en kvalificerad rullande hushållsexponering ska överensstämma med underportföljens underliggande riskegenskaper.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Med avvikelse från led b gäller inte kravet att exponeringen ska vara utan säkerhet för kreditfaciliteter med säkerhet kopplade till ett lönekonto.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
I detta fall ska de belopp som återvinns från säkerheten inte beaktas i LGD-skattningen.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.
De behöriga myndigheterna ska kontrollera hur volatiliteten i förlustnivån förhåller sig till den genomsnittliga förlustnivån både för den totala portföljen av kvalificerade rullande hushållsexponeringar och för de enskilda underportföljerna, och vara beredda att utbyta information över gränserna om särdragen hos de kvalificerade rullande hushållskrediternas förlustnivåer.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:
För att vara berättigade till hushållsbehandling ska de förvärvade fordringarna uppfylla minimikraven i artikel 184 och samtliga följande villkor:
the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;
Institutet har förvärvat fordringarna från en eller flera oberoende säljande tredje parter och dess exponering mot fordringarnas gäldenärer innefattar inte någon exponering som direkt eller indirekt har sitt ursprung hos institutet.
the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
De förvärvade fordringarna ska ha uppstått på rent marknadsmässiga grunder mellan säljaren och gäldenären.
the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
Det förvärvande institutet har en fordran på all avkastning från de köpta fordringarna eller proportionell ränta på avkastningen.
the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Portföljen med köpta fordringar är tillräckligt diversifierad.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing institutions cannot separate exposures secured by immovable property collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
I fråga om hybridgrupper med köpta hushållsfordringar, där de förvärvande instituten inte kan separera exponeringar mot säkerhet i fastigheter och kvalificerade rullande hushållsexponeringar från andra hushållsexponeringar, ska den hushållsriskviktfunktion som ger det högsta kapitalkravet för dessa exponeringar gälla.
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 48, in accordance with the approaches set out in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
Instituten ska fastställa sina riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar, exklusive aktieexponeringar som dras av i enlighet med del två eller omfattas av en riskvikt på 250 % enligt artikel 48, i enlighet med de metoder som anges i punkterna 2, 3 och 4 i den här artikeln.
An institution may apply different approaches to different equity portfolios where the institution itself uses different approaches for internal risk management purposes.
Ett institut får tillämpa olika metoder på olika aktieportföljer, när institutet självt använder olika metoder för intern riskhantering.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
Om ett institut tillämpar olika metoder, ska valet av PD/LGD-metoden eller internmetoden vara konsekvent, även i ett längre tidsperspektiv och i förhållande till den metod som används för intern riskhantering av den relevanta aktieexponeringen, och ska inte styras av tillsynsarbitrage.
Institutions may treat equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit- obligation assets.
Instituten får behandla aktieexponeringar mot anknutna företag i enlighet med behandlingen av övriga motpartslösa tillgångar.
Under the Simple risk weight approach, the risk weighted exposure amount shall be calculated according to the formula:
Enligt den förenklade riskviktmetoden ska den riskvägda exponeringen behandlas enligt formeln
= RW * exposure value
= RW * exponeringsvärde
Risk weight (RW) 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Riskvikt (RW) 190 % för icke noterade aktieexponeringar i tillräckligt diversifierade portföljer
Risk weight (RW) 290 % for exchange traded equity exposures.
Riskvikt (RW) 290 % för exponeringar i börsnoterade aktier.
Risk weight (RW) 370 % for all other equity exposures.
Riskvikt (RW) 370 % för övriga aktieexponeringar.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Övriga korta positioner ska behandlas som om de vore långa positioner varvid den relevanta riskvikten åsätts varje positions absoluta värde.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in Article 162(5).
I fråga om positioner, där det finns en löptidsobalans ska metoden för företagsexponeringar tillämpas enligt artikel 162.5.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Chapter 4.
Instituten får ta hänsyn till obetalt kreditriskskydd som erhållits för en aktieexponering enligt de metoder som anges i kapitel 4.