natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
Om en säkerhet påverkar exponeringen (t.ex. om den används för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen) ska den begränsas till exponeringsvärdet.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
GARANTIER
Article 306 (1) of CRR
Om garantins kreditriskreduceringseffekt beräknas genom att beakta substitutionseffekten ska instituten ange det justerade värde (Ga) som avses i artikel 236 i CRR.
Article 305 (3) of CRR
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
Article 232 (3) point (c) of CRR.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 236 i CRR.
Article 133 (2) of CRR
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 183 i CRR, med undantag av punkt 3 i den artikeln.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Instituten ska rapportera garantiernas nominella belopp.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Garantierna ska rapporteras i kolumn 040 om justeringen inte har gjorts i LGD-värdet.
Article 113 (1) to (5) of CRR.
KREDITDERIVAT
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska ange det justerade värdet (Ga) i enlighet med artikel 216 i CRR.
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
Om justeringen har gjorts i LGD-värdet ska kreditderivatens nominella belopp rapporteras i kolumn 160.
Memorandum Items
När det gäller exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd ska värdet på obetalt kreditriskskydd rapporteras i kolumn 220.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
Article 112 point (i) of CRR
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artikel 232 i CRR.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Utflöden som motsvarar den täckta delen av den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i förekommande fall från motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Article 112 point (i) of CRR.
Detta belopp räknas som ett inflöde till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i förekommande fall till motpartsriskklassen.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Inflöden och utflöden inom samma exponeringsklass, och i förekommande fall motpartsriskklass, ska också rapporteras.
Scope of the CR IRB template
Den exponering som placerats i respektive motpartsriskklass och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Varav poster utanför balansräkningen
i.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
Credit risk in the banking book, among which:
Här rapporteras beloppet i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i CRR.
Counterparty credit risk in the banking book;
För de instrument som anges i bilaga I tillämpas de kreditkonverteringsfaktorer (artikel 166.8–166.10 i CRR) respektive den metod som institutet valt.
Dilution risk for purchased receivables;
På raderna 040–060 (transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning) rapporteras, om inget annat följer av del tre avdelning II kapitel 6 i CRR, samma exponeringsvärde som för motpartsrisken beräknad enligt de metoder som fastställs i del tre avdelning II kapitel 7 avsnitten 3–7 i CRR.
Free deliveries resulting from all business activities..
Varav exponeringsvärde som härrör från motpartsrisk
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
The CR IRB template does not cover the following data:
Uppdelning av exponeringsvärdet för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
i.
Metoder för kreditriskreducering som påverkar LGD-värdena till följd av att kreditriskreduceringens substitutionseffekt tillämpas ska inte tas upp i dessa kolumner.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 228.2, 230.1, 230.2 och 231 i CRR.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
För institut som använder egna skattningar av LGD-värden gäller följande:
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
Obetalt kreditriskskydd för exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker, institut och företag rapporteras i enlighet med artikel 161.3 i CRR.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 164.2 i CRR.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
När det gäller förbetalt kreditriskskydd ska LGD-skattningarna ta hänsyn till säkerhet i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Se instruktionerna till kolumn 040.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Se instruktionerna till kolumn 050.
This breakdown is reported in the template CR GB.
ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD VID ANVÄNDNING AV EGNA SKATTNINGAR AV LGD-VÄRDEN
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Det relevanta värde som används i institutets interna modeller.
‘NO’
De metoder för kreditriskreducering som uppfyller kriterierna i artikel 212 i CRR.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden rapporterar värden i enlighet med artiklarna 193.1–193.4 och 194.1 i CRR.
‘YES’
Det justerade värdet (Cvam) rapporteras i enlighet med artikel 223.2 i CRR.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Beloppet som rapporteras ska vara säkerheternas uppskattade marknadsvärde.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 199.1–199.8 och 229 i CRR.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska behandla övriga säkerheter som beaktas i LGD-skattningarna i enlighet med artikel 181.1 e och f i CRR.
Breakdown of the CR IRB template
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.2–199.4 i CRR.
The CR IRB consists of two templates.
Uthyrning av fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Se även artikel 229 i CRR.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar det estimerade marknadsvärdet.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.6–199.8 i CRR.
Total
Uthyrning av annan egendom än fastigheter omfattas också (se artikel 199.7 i CRR).
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Se även artikel 229.3 i CRR.
Central banks and central governments
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
(Article 147 (2) (a) CRR)
Institut som inte använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera värden i enlighet med artikel 199.5 och 229.2 i CRR.
(Article 147 (2) point (b) CRR)
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska rapportera det belopp som motsvarar säkerhetens estimerade marknadsvärde.
) Corporate — SME
FÖREMÅL FÖR BEHANDLING AV DUBBELT OBESTÅND: OBETALT KREDITRISKSKYDD
(Article 147 (2) point (c) CRR
Garantier och kreditderivat som täcker exponeringar som är föremål för behandling av dubbelt obestånd i enlighet med artiklarna 202 och 217.1 i CRR.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Se även kolumnerna 040 ”garantier” och 050 ”kreditderivat”.
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
All inverkan av kreditriskreducering på de LGD-värden som anges i del tre avdelning II kapitlen 3 och 4 i CRR ska beaktas.
(Article 147 (8) CRR)
Fallerande exponeringar ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR.
) Corporate — Other
Definitionen av exponeringsvärde i kolumn 110 ska ligga till grund för beräkningen av de exponeringsvägda genomsnittliga värdena.
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Alla effekter ska beaktas (det golv som är tillämpligt för panträtter ska alltså ingå i rapporteringen).
) Retail — Secured by immovable property SME
För institut som tillämpar internmetoden men som inte använder egna skattningar av LGD-värden speglas de finansiella säkerheternas kreditriskreduceringseffekter i E*, exponeringens fullständigt justerade värde, och sedan i LGD* i enlighet med artikel 228.2 i CRR.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet för varje ”motpartsriskklass” med sannolikhet för obestånd ska härröra från genomsnittet av de rimliga LGD-värden som åsatts exponeringarna i den PD-klassen, riskvägda med respektive exponeringsvärde i kolumn 110.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Institut som använder egna skattningar av LGD-värden ska tillämpa artiklarna 175, 181.1 och 181.2.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska härröra från de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behöriga myndighet.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Inga uppgifter ska rapporteras för de exponeringar avseende specialutlåning som avses i artikel 153.5.
) Retail — Qualifying revolving
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet (%) för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
Värdet ska rapporteras i enlighet med artikel 162 i CRR.
) Retail — Other SME
De exponeringsvägda genomsnittliga värdena ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Genomsnittlig löptid rapporteras i dagar.
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringsvärden vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Detta innebär att denna kolumn inte ska fyllas i för exponeringsklassen ”hushåll”.
) Retail — Other non — SME
För nationella regeringar och centralbanker, företag och institut tillämpas artikel 153.1 och 153.3 i CRR.
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
För hushåll tillämpas artikel 154.1 i CRR.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska inte beaktas.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Stödfaktorn för små och medelstora företag i enlighet med artikel 501 i CRR ska beaktas.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Uppdelning av de riskvägda exponeringsbeloppen efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag på samtliga exponeringar mot enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR och som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Förväntad förlust definieras i artikel 5.3 i CRR och beräknas i enlighet med artikel 158 i CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Det förväntade förlustbelopp som ska rapporteras ska grunda sig på de riskparametrar som faktiskt används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Här rapporteras värdejusteringar och specifika och allmänna avsättningar i enlighet med artikel 159 i CRR.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Som allmänna avsättningar ska det belopp anges som står i proportion till de förväntade förlusterna i de olika motpartsriskklasserna.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Artikel 172.1 och 172.2 i CRR.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
För alla exponeringsklasser utom hushåll ska institutet rapportera antalet juridiska personer/gäldenärer som bedömts individuellt, oavsett hur många olika lån eller exponeringar som beviljats.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
I exponeringsklassen hushåll ska institutet rapportera antalet exponeringar som var för sig placerades i en viss riskklass.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Om artikel 172.2 i CRR är tillämplig kan en gäldenär placeras i mer än en klass.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Denna kolumn rör en del av riskklassificeringssystemets struktur, och därmed beaktas de ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer som placeras i varje motpartsriskklass utan hänsyn till effekten av kreditriskreducering (särskilt omplaceringseffekter).
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Antalet gäldenärer ska beräknas utifrån grupper av kunder med inbördes anknytning i enlighet med artikel 4.1.39 i CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Exponeringar som är poster utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040–060.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Exponeringar/transaktioner som är förenade med motpartsrisk
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.1.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Transaktioner för värdepapperisering som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 060.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4 (59) of CRR.
Se instruktionerna till CR SA-mallen.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
För exponeringar mot företag, institut och nationella regeringar och centralbanker tillämpas artiklarna 142.1.6 och 170.1 c i CRR.
GUARANTEES:
För hushållsexponeringar tillämpas artikel 170.3 b i CRR.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
För exponeringar som härrör från förvärvade fordringar tillämpas artikel 166.6 i CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Exponeringar på grund av utspädningsrisken för förvärvade fordringar ska rapporteras på rad 180 och ska inte rapporteras för varje motpartsriskklass.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Ingen huvudindelning används.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
I stället ska instituten själva bestämma indelningen.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
INDELNINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: TOTALT
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Artikel 153.5 i CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Detta gäller bara exponeringsklasserna företag, institut och nationella regeringar och centralbanker.
CREDIT DERIVATIVES:
Varav tillhörande kategori 1
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Artikel 153.5 tabell 1 i CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Artiklarna 193.1 och 193.2, 194.1–194.7 och 230.3 i CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
EXPONERINGAR I SAMBAND MED TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION MED RISKVIKTER ENLIGT DEN ALTERNATIVA BEHANDLINGEN ELLER MED RISKVIKTEN 100 % OCH ÖVRIGA EXPONERINGAR MED RISKVIKTER
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Exponeringar som härrör från transaktioner för vilka man använder den alternativa behandling som avses i artikel 379.2 första stycket sista meningen i CRR eller vilka har fått riskvikten 100 % i enlighet med artikel 379.2 sista stycket i CRR.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
På denna rad ska instituten rapportera kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering i enlighet med artikel 153.8 i CRR samt alla övriga exponeringar som fått riskvikter men som inte ingår på någon annan rad.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Utspädningsrisk definieras i artikel 4.1.53 i CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Hur riskvikten beräknas för utspädningsrisk beskrivs i artikel 157.1 i CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
I enlighet med artikel 166.6 i CRR ska exponeringsvärdet för förvärvade fordringar vara det återstående beloppet minus riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken före kreditriskreducering.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
C 08.02 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: internmetoden för kapitalkrav (uppdelning efter motpartsriskklasser (mall CR IRB 2)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
För dessa kolumner gäller samma instruktioner som för kolumnerna med motsvarande nummer i tabell CR IRB 1.