natgillin/translations-raw huggingface dataset:
changes in the internal organisational or control environment or key processes that have an important influence on the internal models approach to equity exposures.
Införandet av avancerade mätmetoder inom delar av institutet eller grupp av institut som ännu inte omfattas av godkännandet eller den godkända planen för genomförandet i enlighet med artikel 314.1 i förordning (EU) nr 575/2013, om dessa ytterligare områden står för mer än 5 % av EU-moderinstitutet på konsoliderad nivå eller institut som varken är ett moderinstitut eller dotterbolag.
ANNEX II
Beräkningen ska göras vid slutet av det föregående budgetåret med hjälp av den relevanta indikatorn som används för de områden på vilka de avancerade mätmetoderna kommer att genomföras i enlighet med definitionen i artikel 316 förordning (EU) nr 575/2013.
EXTENSIONS AND CHANGES TO THE AMA
Utvidgningar som ska förhandsanmälas till behöriga myndigheter
Extensions requiring competent authorities' approval (‘material’)
Införandet av avancerade mätmetoder inom delar av institutet eller grupp av institut som ännu inte omfattas av godkännandet eller den godkända planen för genomförandet i enlighet med artikel 314.1 i förordning (EU) nr 575/2013, om dessa ytterligare områden som gäller EU-moderinstitutet på konsoliderad nivå eller det institut som varken är ett moderinstitut eller ett dotterbolag, för båda uppgår till
First-time introduction of measures to capture expected losses in the institutions' business practices offset according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
mer än 1 %,
First-time introduction of operational risk mitigation techniques such as insurance or other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
mindre än eller lika med 5 %.
First-time recognition of correlations in operational risk losses according to Article 322(2)(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Beräkningen ska göras vid slutet av det föregående budgetåret med hjälp av den relevanta indikatorn för de områden där de avancerade mätmetoderna kommer att genomföras i enlighet med definitionen i artikel 316 förordning (EU) nr 575/2013.
First-time introduction of methodology for allocating operational risk capital among the different entities of the group according to Article 20(1)(b) and 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
FÖRÄNDRINGAR AV AVANCERADE MÄTMETODER
The introduction of the AMA within parts of the institution or group of institutions not yet covered by the approval or the approved roll out plan according to Article 314(1) of Regulation (EU) No 575/2013, where those additional areas account for more than 5 % of the EU parent institution on a consolidated level or of the institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary.
Förändringar av den organisatoriska och operativa strukturen i den oberoende riskhanteringsfunktionen för operativa risker i enlighet med artikel 321 i förordning (EU) nr 575/2013, som gör det svårare för den operativa riskhanteringsfunktionen att övervaka och informera affärsverksamhetens beslutsprocess och stödja de enheter som de kontrollerar.
The above calculation shall be made at the end of the preceding financial year using the amount of the relevant indicator assigned to the areas to which the AMA will be rolled out as defined in Article 316 of Regulation (EU) No 575/2013.
Förändringar av mätsystemet för operativa risker om de uppfyller något av följande kriterier:
Extensions requiring ex ante notification to competent authorities
De förändrar mätsystemets struktur avseende kombinationen av de fyra uppgiftsinslagen interna och externa förlustuppgifter, trendanalys, affärsmiljö och interna kontrollfaktorer, i enlighet med artikel 322.2 b i förordning (EU) nr 575/2013.
The introduction of the AMA within parts of the institution or group of institutions not yet covered by the approval or the approved roll out plan according to Article 314(1) of Regulation (EU) No 575/2013, where those additional areas account with respect to the EU parent institution on a consolidated level or of the institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary for both of the following:
De förändrar metodens logik och drivkrafter vad gäller att fördela kapitaltäckning av operativa risker mellan de olika enheterna i gruppen i enlighet med artiklarna 20.1 b och 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
more than 1 %;
Förändringar av förfarandena för interna och externa uppgifter, trendanalys, affärsmiljö och interna kontrollfaktorer om de kan
less than or equal to 5 %.
minska antalet kontroller av fullständighet och kvalitet av operativa riskuppgifter som samlats in i enlighet med artikel 322.3 och 322.4 i förordning (EU) nr 575/2013,
The above calculation shall be made at the end of the preceding financial year using the amount of the relevant indicator assigned to the areas to which the AMA will be rolled out, as defined in Article 316 of Regulation (EU) No 575/2013.
förändra de externa uppgiftskällor som ska användas inom mätsystemet i enlighet med artikel 322.4 och 322.5 i förordning (EU) nr 575/2013, om inte uppgifterna är jämförbara och representativa för den operativa riskprofilen.
CHANGES TO THE AMA
Förändringar av den allmänna metoden för hur försäkringsavtal och/eller andra mekanismer för risköverföring redovisas vid beräkningen av kapitalkraven för de avancerade mätmetoderna i enlighet med artikel 323.1 i förordning (EU) nr 575/2013.
Changes in the organisational and operational structure of the independent risk management function for operational risk according to Article 321 of Regulation (EU) No 575/2013 which reduce the ability of the operational risk management function to oversee and inform the decision making processes of the business and support units they control.
Minskningar av den del av de operativa riskerna som fångas upp av de avancerade mätmetoderna inom institutet eller gruppen av institut som använder avancerade mätmetoder i enlighet med artikel 314.2 och 314.3 i förordning (EU) nr 575/2013, om något av följande villkor är uppfyllt:
Changes to the measurement system for operational risk if they fulfil any of the following criteria:
De områden där de avancerade mätmetoderna inte längre kommer att tillämpas står för mer än 5 % av de totala kapitalbaskraven för EU-moderinstitutets operativa risk på konsoliderad nivå eller för det institut som varken är ett moderinstitut eller dotterbolag.
they change the architecture of the measurement system regarding the combination of the four data elements of internal and external loss data, scenario analysis, business environment and internal control factors, according to Article 322(2)(b) of Regulation (EU) No 575/2013;
Minskningen av de områden som omfattas av avancerade mätmetoder leder till användning av avancerade mätmetoder i en del av institutet som står för en lägre procentandel än den som begärs av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 314.3 i förordning (EU) nr 575/2013.
they change the logics and drivers of the methodology for allocating the operational risk capital between the different entities of a group according to Article 20(1)(b) and 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
Denna beräkning ska utföras när institutet ansöker om förändring och vara baserad på det kapitalkrav som beräknats i slutet av det föregående budgetåret.
Changes to the procedures relating to internal and external data, scenario analysis and business environment and internal control factors where they:
Förändringar av hur det operativa mätsystemet för operativa risker är integrerat i den dagliga riskhanteringsprocessen genom operativa riskprocesser och riktlinjer i enlighet med artikel 321 a och c i förordning (EU) nr 575/2013, om ändringarna har en av följande egenskaper:
reduce the level of controls regarding the completeness and quality of operational risk data collected according to Article 322(3) and (4) of Regulation (EU) No 575/2013;
De förändrar den omfattning i vilken mätsystemet för operativa risker bidrar till relevant information i institutionernas riskhantering och beslutsprocesser, inbegripet godkännande av nya produkter, system och processer och definition av den operativa risktoleransen.
change the external data sources to be used within the measurement system according to Article 322(4) and 322(5) of Regulation (EU) No 575/2013 unless the data are comparable and representative for the operational risk profile.
De minskar räckvidden, grupper av mottagare och rapporteringssystemets tidsintervall för att informera alla relevanta delar av institutet om resultatet av mätsystemet för operativa risker och beslut som fattats i fråga om väsentliga händelser i fråga om operativa risker.
Changes to the overall method on how insurance contracts and/or other risk transfer mechanisms are recognized within the calculation of the AMA capital charge according to Article 323(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Förändringar i den oberoende riskhanteringsfunktionens organisatoriska och operativa struktur för operativa risker i enlighet med artikel 321 b i förordning (EU) nr 575/2013 om de uppfyller något av följande kriterier:
Reducing the part of the operational risk captured by the AMA within the institution or group of institutions using the AMA according to Article 314(2) and (3) of Regulation (EU) No 575/2013, where one of the following conditions is met:
De sänker den operativa riskhanteringsfunktionens eller dess lednings hierarkiska nivå.
the areas to which the AMA will no longer be applied account for more than 5 % of the overall own funds requirements for operational risk of the EU parent institution on a consolidated level or of the institution which is neither a parent institution, nor a subsidiary;
De leder till en relevant minskning av den operativa riskhanteringsfunktionens arbetsuppgifter och ansvar.
the reduction of the areas covered under the AMA leads to a use of the AMA in a part of the institution which account for a lower percentage as required by the competent authority under Article 314(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
De utvidgar den operativa riskhanteringsfunktionens arbetsuppgifter och ansvar, såvida inga intressekonflikter föreligger och ytterligare lämpliga resurser ställs till den operativa riskhanteringsfunktionens förfogande.
This calculation shall be made when the institution applies for the change and shall be based on the capital requirement as calculated at the end of the preceding financial year.
De innebär en minskning av de tillgängliga resurserna i fråga om budget och personalstyrka på mer än 10 % av institutet eller gruppen, sedan det senaste godkännandet i enlighet med artikel 312.2 i förordning (EU) nr 575/2013, såvida inte de tillgängliga resurserna i fråga om budget och personalstyrka vid institutet eller på gruppnivå minskats i samma proportion.
Changes to the way the operational risk measurement system is integrated into the day-to-day management process through operational risk processes and policies according to Article 321(a) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013, where the changes have one of the following characteristics:
Förändringar av valideringsprocesser och intern översyn i enlighet med artikel 321 e och f i förordning (EU) nr 575/2013 om de ändrar den logik och de metoder som används för intern validering eller översyn av ramen för avancerade mätmetoder.
they change the extent to which the operational risk measurement system contributes to relevant information in the institutions' risk management and related decision making processes, including the approval of new products, systems and processes and definition of the operational risk tolerance;
Förändringar av beräkningen av kapitalkraven för operativa risker som ändrar något av följande:
they reduce the scope, groups of recipients and frequency of the reporting system for informing all relevant parts of the institution about the results of the operational risk measurement system and decisions taken in response to material operational risk events.
Strukturen och egenskaperna hos den uppsättning uppgifter som används för beräkningen av kapitalkraven för operativa risker (”uppgiftsunderlag”), inklusive något av följande
Changes in the organisational and operational structure of the independent risk management function for operational risk according to Article 321(b) of Regulation (EU) No 575/2013 if they fulfil any of the following criteria:
Definitionen av bruttoförlustbelopp som ska användas för uppgiftsunderlaget i enlighet med artikel 322.3 d i förordning (EU) nr 575/2013.
they reduce the hierarchical level of the operational risk management function or of its head;
Referensdatum för förlusthändelser som ska användas för uppgiftsunderlaget i enlighet med artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
they lead to a relevant reduction the duties and responsibilities of the operational risk management function;
Den metod som används för att fastställa tidsseriernas längd för de förlustuppgifter som ska användas för uppgiftsunderlaget i enlighet med artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
they extend the duties and responsibilities of the operational risk management function, unless no conflicts of interests exist and appropriate additional resources are provided to the operational risk management function;
Kriterierna för gruppförluster som orsakas av en gemensam operativ riskhändelse eller relaterade händelser under en tidsperiod i enlighet med artikel 322.3 b och e i förordning (EU) nr 575/2013.
they lead to a reduction of the available resources in terms of budget and headcount of more than 10 %, of the institution or group, since the last approval according to Article 312(2) of Regulation (EU) No 575/2013 was granted, unless the available resources in terms of budget and headcount at the institution or group level has been reduced with the same proportion.
Det antal eller typ av riskklasser, eller motsvarande, enligt vilka kapitalkraven för operativa risker beräknas.
Changes to validation processes and the internal review according to Article 321(e) and (f) of Regulation (EU) No 575/2013 if they change the logic and methodologies used for internally validating or reviewing the AMA framework.
Metoden för att fastställa tröskeln för förlustnivån över vilken modellen anpassas till uppgifterna i enlighet med artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
Changes to the calculation of the operational risk capital charge which change one of the following:
Om tillämpligt, metoden för att fastställa tröskeln för differentiering av uppgifternas centrala delar och kompletterande delar, när de anpassats till olika metoder i enlighet med artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
structure and characteristics of the data set used for the calculation of the operational risk capital requirement (the ‘calculation data set’), including any of the following:
Förfaranden och kriterier för att bedöma relevans, nedskärning eller andra justeringar av uppgifterna om operativa risker i enlighet med artikel 322.3 f i förordning (EU) nr 575/2013.
the definition of gross loss amount to be used within the calculation data set according to Article 322(3)(d) of Regulation (EU) No 575/2013;
De externa uppgiftskällor som ska användas inom mätsystemet i enlighet med artikel 322.4 och 322.5 i förordning (EU) nr 575/2013, såvida dessa inte redan klassificerats som väsentliga enligt del II, avsnitt 1 i denna bilaga.
the reference date of loss events to be used within the calculation data set according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Kriterierna för urval, uppdatering och översyn av använd distribution och metoder för uppskattning av deras parametrar i enlighet med artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
the method used to determine the length of the time series of loss data to be used within the calculation data set according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Kriterier och förfaranden för fastställande av de sammanlagda förlustutdelningarna och för beräkning av relevanta operativa riskmått enligt det föreskrivna konfidensintervallet i artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
the criteria to group losses caused by a common operational risk event or by related events over time according to Article 322(3)(b) and (3)(e) of Regulation (EU) No 575/2013;
Metod för fastställande av förväntade förluster och hur dessa fångas upp enligt intern affärspraxis i enlighet med artikel 322.2 a i förordning (EU) nr 575/2013.
the number or the type of risk classes, or equivalent, over which the operational risk capital requirement is calculated;
Metod för att ta upp antaganden om korrelationer beträffande förluster för operativa risker som är hänförliga till olika händelsetyper i enlighet med artikel 322.2 d i förordning (EU) nr 575/2013.
the method for setting the threshold for the level of losses above which the model is fitted to the data according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Förändringar av standarder som avser interna uppgifter, trendanalys, affärsmiljö och interna kontrollfaktorer om dessa:
where applicable, the method for setting the threshold for differentiating the body and tail regions of the data, when fitted by different methods according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Förändrar de interna processerna och kriterierna för insamling av interna förlustuppgifter i enlighet med artikel 322.3 i förordning (EU) nr 575/2013, inklusive något av följande:
the processes and criteria for assessing the relevance, for scaling or for doing other adjustments to the operational risk data according to Article 322(3)(f) of Regulation (EU) No 575/2013;
Höjning av tröskeln för insamling av interna förlustuppgifter i enlighet med artikel 322.3 c i förordning (EU) nr 575/2013.
change the external data sources to be used within the measurement system according to Article 322(4) and 322(5) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Section 1 of this Annex.
Metoder eller kriterier för uteslutning av verksamheter eller exponeringar från tillämpningen av den interna uppgiftsinsamlingen i enlighet med artikel 322.3 c i förordning (EU) nr 575/2013.
the criteria for the selection, update and review of used distributions and methods for the estimation of their parameters according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Förändrar de interna förfarandena och kriterierna för något av följande:
criteria and procedures for the determination of the aggregated loss distributions and for the calculation of the pertinent operational risk measure at the regulatory confidence level according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Utförande av trendanalys i enlighet med artikel 322.5 i förordning (EU) nr 575/2013.
methodology for the determination of expected losses and their capturing within internal business practices according to Article 322(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Fastställande av affärsmiljö och interna kontrollfaktorer i enlighet med artikel 322.6 i förordning (EU) nr 575/2013.
methodology about how correlations in operational risk losses across individual operational risk estimates are recognised according to Article 322(2)(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Förändringar av standarder för försäkring och andra mekanismer för risköverföring i enlighet med artikel 323 förordning (EU) nr 575/2013, om de uppfyller ett av följande villkor:
Changes to the standards relating to internal data, scenario analysis and business environment and internal control factors if they:
De förorsakar en relevant förändring av täckningsnivån.
change the internal processes and criteria for collecting internal loss data according to Article 322(3) of Regulation (EU) No 575/2013, including any of the following:
De påverkar processerna och kriterierna för beräkning av avdrag eller nedsättningar avseende försäkringsbeloppet, som infördes för att fånga osäkerhet i samband med betalning, obalanser i försäkringsskyddets täckning och försäkringens återstående löptid och uppsägningstid, om den är kortare än ett år i enlighet med artikel 323.4 i förordning (EU) nr 575/2013.
increase of the threshold for the collection of internal loss data according to Article 322(3)(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
Relevanta förändringar av de it-system som används för att behandla avancerade mätmetoder, inbegripet insamling av uppgifter och deras förvaltning, rapporteringsförfaranden och mätsystemet för operativa risker i enlighet med artikel 312.2 i förordning (EU) nr 575/2013 och de allmänna riskhanteringsstandarder som anges i artikel 74 i direktiv 2013/36/EU, som minskar uppgifternas eller it-systemens integritet och tillgänglighet.
methods or criteria for the exclusion of activities or exposures from the scope of the internal data collection according to article 322(3)(c) of Regulation (EU) No 575/2013.
Förändringar i metoden för att fördela exponeringar på exponeringsklasser och riskklassificeringssystem.
change the internal processes and criteria for one of the following:
I dessa ingår följande:
performing scenario analysis according to Article 322(5) of Regulation (EU) No 575/2013;
Förändringar av internmodellerna för aktieexponering.
determining business environment and internal control factors according to Article 322(6) of Regulation (EU) No 575/2013.
Förändringar av processer.
Changes to the standards relating to insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323 of Regulation (EU) No 575/2013, if they fulfil one of the following conditions:
Förändringar av uppgifterna.
they cause a relevant alteration of the level of coverage provided;
Ordförande
they alter the processes and criteria for calculating the haircuts in the amount of insurance recognition, introduced to capture the uncertainty of payment, the mismatches in coverage and the policy's residual and cancellation terms, where less than one year according to article 323(4) of Regulation (EU) No 575/2013.
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
Commission Delegated Regulation (EU) No 530/2014
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 530/2014
supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further defining material exposures and thresholds for internal approaches to specific risk in the trading book
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn i vilka det, för interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav för specifik risk i skuldinstrument i handelslagret, anges vad som avses med betydande exponering för specifik risk och med stort antal betydande positioner i skuldinstrument
Having regard to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC [1], and in particular the third subparagraph of Article 77(4) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG [1], särskilt artikel 77.4 tredje stycket, och
Article 77(3) of Directive 2013/36/EU refers solely to ‘debt instruments’, therefore equity instruments in the trading book should not be included in the assessment of materiality of specific risk.
Aktieinstrument i handelslagret bör inte tas med i bedömningar enligt artikel 77.3 i direktiv 2013/36/EU av specifik risks väsentlighet, eftersom det i artikel 77.3 enbart hänvisas till ”skuldinstrument”.
The materiality in absolute terms of exposures to specific risk should be measured by applying the standardised rules for the calculation of net positions of debt instruments.
Väsentligheten i absoluta termer hos exponeringar för specifik risk bör bedömas genom tillämpning av de standardiserade reglerna för beräkning av nettopositioner i skuldinstrument.