natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value, in accordance with 429(10)(c) of the CRR, of medium risk trade related off-balance sheet items referred to in points 2(a) and 2(b)(i) of Annex I of the CRR and to officially supported export finance related off balance sheet items referred to in point 2(b)(ii) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Summan av det teoretiska beloppet för kreditderivat om institutet köper kreditskydd under samma underliggande referensnamn som de kreditderivat som institutet anger och görs med en godkänd central motpart i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.
Article 429(10)(d) of the CRR
För varje referensnamn gäller att de teoretiska belopp för köpt kreditskydd som beaktas i detta fält inte får överstiga det belopp som rapporteras i 050; 9.
The exposure value, in accordance with 429(10)(d) of the CRR, of all other off-balance sheet items listed in Annex I of the CRR not reported in rows 60 to 80, (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Teoretiskt belopp av kreditderivat (köpt skydd, samma referensnamn och samma eller längre löptid)
Article 429 of the CRR
Det teoretiska beloppet för kreditderivat om institutet köper kreditskydd under samma underliggande referensnamn som de kreditderivat som institutet anger och om löptiden för kreditskyddet motsvarar eller är längre än löptiden för det sålda skyddet.
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
För varje referensnamn gäller att de teoretiska belopp för köpt kreditskydd som beaktas i detta fält inte får överstiga det belopp som rapporteras i 050; 8.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429 (5) of the CRR.
Finansiella derivat: redovisat balansräkningsvärde
Institutions shall include in this field cash received or any security that is provided to a counterparty via repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram för sådana kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen om kontrakt betraktas som tillgångar på balansräkningar.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Finansiella derivat: redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Articles 429 (3) and 499 (1) of the CRR
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram för sådana kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen om kontrakt betraktas som tillgångar i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Finansiella derivat – tillägg – marknadsvärderingsmetoden – utan nettning eller kreditriskreducering
Tier 1 capital — transitional definition
Artikel 274 i kapitalkravsförordningen.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated according to article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
I detta fält hänvisas det till den regleringsmässiga, möjliga framtida exponeringen av kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, utan nettning eller kreditriskreducering.
Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR
Finansiella derivat – teoretiskt belopp
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2, of the CRR.
I detta fält hänvisas det till det teoretiska beloppet för sådana kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen.
The exposure value reported shall be reduced by the total amount of all direct, indirect and synthetic holdings of the institution of the Common Equity Tier 1 instruments of the financial sector entities that is not deducted pursuant to Article 47 and point (b) of Article 48(1) of the CRR.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning: redovisat balansräkningsvärde
Institutions shall not take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Artiklarna 4.1.77 och 206 i kapitalkravsförordningen.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph — transitional definition
Det redovisade balansräkningsvärdet av repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvec klingscykel och marginallånetransaktioner enligt tillämplig redovisningsram som omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206.
The exposure value of significant investments in financial sector entities determined in accordance with Article 429 (4), subparagraph 2.
Instituten ska i stället ta med detta i fält 090, 1.
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning: redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
Det redovisade balansräkningsvärdet av repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner enligt tillämplig redovisningsram som omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 om kontrakt betraktas som en tillgång i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
Om försäljningsredovisning görs av en transaktion för värdepappersfinansiering enligt tillämplig redovisningsram ska instituten ändra alla försäljningsrelaterade bokföringsposter.
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Instituten ska i stället ta med detta i fält 090, 2.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning: tillägg (transaktion för värdepappersfinansiering)
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
Artikel 206 i kapitalkravsförordningen.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
Instituten ska fastställa nettningsmängder för repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner inbegripet sådana som är utanför balansräkningen, som omfattas av ett nettningsavtal som uppfyller villkoren i artikel 206.
Article 33 (1)(b) of the CRR
För varje nettningsmängd ska instituten beräkna tillägget för aktuell motpartsexponering enligt följande formel:
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
där
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
i varje transaktion i nettningsmängden
If gain report as negative; if loss report as positive value.
för transaktion i, värdet Ei enligt artikel 220.3
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
för transaktion i, värdet Ci enligt artikel 220.3
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
Instituten ska sammanställa formelns beräkningsresultat för alla nettningsmängder och ange resultatet i detta fält.
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning: redovisat balansräkningsvärde
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 1
Det redovisade balansräkningsvärdet av repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner enligt tillämplig redovisningsram som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 om kontrakt betraktas som en tillgång i balansräkningen.
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning: redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
Det redovisade balansräkningsvärdet av repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner enligt tillämplig redovisningsram som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 om kontrakt betraktas som en tillgång i balansräkningen, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning: tillägg (transaktion för värdepappersfinansiering)
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
För repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner inbegripet sådana som är utanför balansräkningen, som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 ska instituten fastställa mängder som inbegriper alla tillgångar i en transaktion (dvs. varje transaktion för värdepappersfinansiering hanteras som en egen mängd) och för varje mängd fastställa tillägget för aktuell motpartsexponering enligt följande formel:
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
Aktuell motpartsexponering = högst (E – C); 0
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
E värdet Ei enligt artikel 220.3
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
C värdet Ci enligt artikel 220.3.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Instituten ska sammanställa formelns beräkningsresultat för alla mängder ovan och ange resultatet i detta fält.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Övriga tillgångar: redovisat balansräkningsvärde
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram av alla andra tillgångar än de kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, kreditderivat, repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
Övriga tillgångar: redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram av alla andra tillgångar än de kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, kreditderivat, repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
Lågriskposter utanför balansräkningen enligt RSA
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
Artikel 111 i kapitalkravsförordningen.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
I detta fält hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Artiklarna 111 och 154.4 i kapitalkravsförordningen.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
I detta fält hänvisas det till det teoretiska värdet av poster utanför balansräkningen vad gäller kvalificerade rullande hushållsexponeringar som uppfyller kraven i artikel 154.4 a–c i kapitalkravsförordningen.
on alternative treatment of the Exposure Measure
Detta inbegriper alla exponeringar som är riktade mot individer, rullande och förenade med villkorslös uppsägning enligt beskrivningen i artikel 166.8 a i kapitalkravsförordningen och som totalt sett är begränsade till 100000 euro per gäldenär.
This part of the reporting collects data on alternative treatment of derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and off-balance sheet items.
Här hänvisas det till det nominella värdet av kreditkortsavtal som villkorslöst kan återtas när som helst av institutionen utan förvarning och som skulle få en konverteringsfaktor på 0 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
I detta fält ska instituten inte ta med kreditavtal som i själva verket innebär ett automatiskt återtagande om låntagarens kreditvärdighet försämras.
Derivatives — Accounting balance sheet value
I detta fält hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 20 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
This is the sum of fields 020;1, 050;1 and 060;1
I detta fält hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 50 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
I detta fält hänvisas det till det nominella värdet av poster utanför balansräkningen som skulle få en konverteringsfaktor på 100 % enligt schablonmetoden för kreditrisker.
This is the sum of fields 020;2, 050; 2 and 060; 2
(Memorandumposter) Utnyttjade belopp avseende rullande hushållsexponeringar
Derivatives — Value with netting rules taking into account cash collateral
Artikel 154.4 i kapitalkravsförordningen.
Articles 274, 295, 296, 297, 298 of the CRR.
I detta fält hänvisas det till det nominella värdet av utnyttjade belopp avseende rullande hushållsexponeringar.
Institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
(Memorandumposter) Utnyttjade belopp avseende kreditkortsavtal med villkorslös uppsägning
Institutions shall apply cash collateral received for daily margining under a qualifying netting agreement to reduce the current replacement cost.
I detta fält hänvisas det till det nominella värdet av utnyttjade belopp avseende kreditkortsavtal med villkorslös uppsägning.
Institutions shall not apply other collateral received or initial margin to reduce the current replacement cost.
(Memorandumpost) Förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen enligt artikel 429.11 i kapitalkravsförordningen
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency and the total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Artikel 429.11 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall not consider cash on deposit with other institutions.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram av förvaltningsposter som har tagits bort från balansräkningen enligt artikel 429.11 i kapitalkravsförordningen, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with 275 of the CRR.
I detta fält definieras kontanter som det totala kontanta beloppet inklusive mynt och sedlar.
Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Totalbeloppet för insättningar hos centralbankerna i den mån som dessa insättningar kan tas ut under stressperioder.
This is the sum of fields 020;5, 050;5 and 060;5
Instituten ska inte ange kontanta medel som är insatta hos andra institut i detta fält.
Derivatives — Add-on — Mark-to-market method — alternative
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram av fordringar avseende kontant säkerhet som bokförts mot derivattransaktioner, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2) of CRR
Institut som enligt tillämplig redovisningsram i netto får inbringa fordringar avseende kontant säkerhet som bokförts mot motsvarande derivatskuld (negativt verkligt värde) och som väljer att göra detta ska boka av nettningen och ange nettovärdet av likvida medel.
This field provides for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274(2) of CRR for contracts listed in Annex II of CRR, Article 299(2) of CRR for credit derivatives).
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram av värdepapper som mottagits inom ramen för en repa, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner och som betraktas som en tillgång enligt tillämplig redovisningsram, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
In determining the exposure value of those contracts institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of CRR.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt tillämplig redovisningsram av kontanta medel som lånats ut till värdepappersinnehavaren inom ramen för en behörig kontantlånetransaktion (Cash Conduit Lending Transaction, CCLT) utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet justerat efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
When determining the potential exposure value for credit derivatives institutions shall disregard the following provision of Article 299(2) CRR:
Instituten ska inte ange kontanta medel som är insatta hos andra institut i detta fält.
‘In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0 %, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’
En kontantlånetransaktion definieras som en kombination av två transaktioner där ett institut lånar värdepapper av värdepappersinnehavaren och som i sin tur lånar ut värdepapper till värdepappersköparen.
Therefore, for all sold credit default swaps institutions shall calculate the add-on at 5 % or 10 % depending on the nature (qualifying or not-qualifying) of the reference obligation.
Institutet får kontant säkerhet från värdepappersköparen och lånar i sin tur ut de mottagna medlen till värdepappersinnehavaren.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
En behörig kontantlånetransaktion ska uppfylla följande krav:
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Båda de enskilda transaktioner som ingår i kontantlånetransaktionen ska ske på samma affärsdag eller, när det gäller internationella transaktioner, närliggande affärsdagar.
Derivatives — notional amount
Där det inte finns någon specificerad löptid för transaktionerna har institutet den lagliga rätten att sälja ut någon del av kontantlånetransaktionen, dvs. båda transaktionerna, när som helst och utan förvarning.
This is the sum of fields 020;7, 050;7 and 060;7
Där det finns en specificerad löptid för transaktionerna ska inte kontantlånetransaktionen orsaka löptidsobalanser för institutet, och institutet ska ha den lagliga rätten att sälja ut någon del av kontantlånetransaktionen, dvs. båda transaktionerna, när som helst och utan förvarning.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Detta ska inte ge upphov till någon ytterligare exponering.
Article 4(1)(77) of the CRR
I LR2 ges information om ytterligare uppdelade poster till alla exponeringar i och utanför balansräkningen [1] utanför handelslagret och alla exponeringar i handelslagret som omfattas av motpartsrisker.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Uppdelningen har gjorts enligt tillämpade riskvikter enligt kapitalkravsförordningens avsnitt om kreditrisker.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
För exponeringar inhämtas informationen från olika håll med hjälp av schablonmetoden respektive metoden för intern riskklassificering.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
När det gäller exponeringar som får stöd genom kreditriskreducerande tekniker som innebär att motpartens riskviktning ersätts med garantins riskviktning, ska instituten hänvisa till riskvikten efter substitutionseffekten.