natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alternatively, as part of the permission referred to in Article 143, the competent authorities shall decide on whether the institution shall use maturity (M) for each exposure as set out under paragraph 2.
Alternativt ska de behöriga myndigheterna inom ramen för det tillstånd som avses i artikel 143 besluta om institutet ska tillämpa en löptid (M) enligt punkt 2 för alla exponeringar.
Institutions that have received the permission of the competent authority to use own LGDs and own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks pursuant to Article 143 shall calculate M for each of these exposures as set out in points (a) to (e) of this paragraph and subject to paragraphs 3 to 5 of this Article.
Institut som har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna LGD-värden och konverteringsfaktorer för exponeringar mot företag, institut eller nationella regeringar och centralbanker i enlighet med artikel 143 ska beräkna M för varje sådan exponering enligt vad som anges i leden a–e i denna punkt med förbehåll för punkterna 3–5 i den här artikeln.
M shall be no greater than five years except in the cases specified in Article 384(1) where M as specified there shall be used:
Värdet på M får inte vara högre än fem år, utom i de fall som anges i artikel 384.1 när M, såsom där anges, ska användas.
for an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
För ett instrument med ett fastställt betalningsflödesschema ska M beräknas enligt följande formel:
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
där CFt betecknar kassaflöden (kapitalbelopp, räntebetalningar och avgifter) som enligt kontraktet ska betalas av gäldenären under perioden t.
for derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year, and the notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
För derivat som omfattas av ett ramavtal om nettning ska värdet på M anges till exponeringens vägda genomsnittliga återstående löptid, där M dock ska vara minst 1 år. Det teoretiska beloppet för varje exponering ska användas för att väga löptiden.
for exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex II and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days;
För exponeringar vid transaktioner med derivatinstrument som tas upp i bilaga II med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter och marginallånetransaktioner med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter som omfattas av ett ramavtal om nettning ska värdet på M anges till transaktionens vägda genomsnittliga återstående löptid, där M dock ska vara minst 10 dagar.
for repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least five days.
För repor eller värdepappers- eller råvarulån som omfattas av ett ramavtal om nettning ska värdet på M anges till transaktionens vägda genomsnittliga återstående löptid, där M dock ska vara minst 5 dagar.
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Det teoretiska beloppet för varje transaktion ska användas för att väga löptiden.
an institution that has received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Om ett institut har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna PD-skattningar för förvärvade företagsfordringar i enlighet med artikel 143 ska M för belopp som tagits i anspråk motsvara de förvärvade fordringarnas vägda genomsnittliga löptid, där M dock ska vara minst 90 dagar.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Samma värde på M ska även användas för outnyttjade belopp inom ramen för ett bindande köpåtagande, förutsatt att faciliteten innehåller effektiva sidovillkor, mekanismer som utlöser förtida amortering eller andra inslag som skyddar det köpande institutet från en betydande försämring av de framtida fordringar som det måste förvärva under facilitetens löptid.
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Om sådant skydd saknas, ska M för outnyttjade belopp beräknas som summan av den mest långfristiga potentiella fordringen enligt köpavtalet och den återstående löptiden för köpfaciliteten, där M dock ska vara minst 90 dagar.
for any other instrument than those mentioned in this paragraph or when an institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year;
För andra instrument än dem som nämns i denna punkt eller om ett institut inte kan beräkna M enligt led a, ska M sättas till den maximala återstående tid (i antal år) som gäldenären får ta i anspråk för att uppfylla kontraktsförpliktelserna fullt ut, där M dock ska vara minst 1 år.
for institutions using the Internal Model Method set out in Section 6 of Chapter 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
Institut som använder den metod baserad på interna modeller som redovisas i avsnitt 6 i kapitel 6 för beräkningen av exponeringsvärden ska för de exponeringar på vilka de tillämpar metoden, om löptiden för det mest långfristiga kontraktet i nettningsmängden är längre än ett år, beräkna M enligt följande formel:
a dummy variable whose value at future period tk is equal to 0 if tk > 1 year and to 1 if tk ≤ 1;
en dummyvariabel vars värde under den framtida perioden tk är lika med 0 om tk > 1år och lika med 1 om tk ≤ 1,
the expected exposure at the future period tk;
förväntad exponering under den framtida perioden tk,
the effective expected exposure at the future period tk;
effektiv förväntad exponering under den framtida perioden tk,
the risk-free discount factor for future time period tk;
den riskfria diskonteringsfaktorn för den framtida tidsperioden tk, och
an institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the permission of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Ett institut som använder en intern modell för att beräkna en ensidig kreditvärdighetsjustering får, om de behöriga myndigheterna godkänner detta, som M använda den effektiva kreditdurationen enligt skattningen med den egna modellen.
Subject to paragraph 2, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply;
Om inte annat följer av punkt 2, ska formeln i led a tillämpas för nettningsmängder där samtliga kontrakt har en ursprunglig löptid som understiger ett år.
for institutions using the Internal Model Method set out in Section 6 of Chapter 6, to calculate the exposure values and having an internal model permission for specific risk associated with traded debt positions in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5, M shall be set to 1 in the formula laid out in Article 153(1), provided that an institution can demonstrate to the competent authorities that its internal model for Specific risk associated with traded debt positions applied in Article 383 contains effects of rating migrations;
Ett institut som beräknar exponeringsvärdena med hjälp av den metod baserad på interna modeller som redovisas i avsnitt 6 i kapitel 6 och som har tillstånd att använda en intern modell för den specifika risk som finns i innehav av omsatta skuldinstrument i enlighet med del 3 avdelning IV kapitel 5, ska ange M som 1 i den formel som anges i artikel 153.1, under förutsättning att institutet kan visa de behöriga myndigheterna att effekterna av riskklassmigration innefattas i dess interna modell för beräkning av specifik risk i innehav av omsatta skuldinstrument enligt artikel 383.
for the purposes of Article 153(3), M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Vid tillämpning av artikel 153.3 ska M vara lika med kreditriskskyddets effektiva löptid, dock minst 1 år.
Where the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or set off of collateral in the event of default or failure to remargin, M shall be at least one-day for:
Om dokumentationen ställer krav på omprövning av marginalsäkerhet och förnyad värdering varje dag och den innehåller bestämmelser som tillåter snabb avveckling eller avräkning av säkerheter i händelse av fallissemang eller oförmåga att förnya marginalsäkerhet, ska M vara minst 1 dag för
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex II;
derivatinstrument som tas upp i bilaga II med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter,
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions;
marginallånetransaktioner med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter, och
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions.
transaktioner med repor eller värdepappers- eller råvarulån.
In addition, for qualifying short-term exposures which are not part of the institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
För kvalificerade kortfristiga exponeringar som inte är en del av institutens löpande finansiering av gäldenären, ska M vara minst en dag.
Qualifying short term exposures shall include the following:
Kvalificerade kortfristiga exponeringar omfattar följande:
exposures to institutions arising from settlement of foreign exchange obligations;
Exponeringar mot institut till följd av avräkning av skulder i utländsk valuta.
self-liquidating short-term trade financing transactions connected to the exchange of goods or services with a residual maturity of up to one year as referred to in point (80) of Article 4(1);
Självavvecklande finansiella transaktioner vid kortfristig handel, med anknytning till utbyte av varor eller tjänster och med upp till ett års återstående löptid i enlighet med artikel 4.1 led 80.
exposures arising from settlement of securities purchases and sales within the usual delivery period or two business days;
Exponeringar till följd av avveckling av köp och försäljning av värdepapper inom ramen för ordinarie leveransperiod eller två bankdagar.
exposures arising from cash settlements by wire transfer and settlements of electronic payment transactions and prepaid cost, including overdrafts arising from failed transactions that do not exceed a short, fixed agreed number of business days.
Exponeringar till följd av kontantbetalning via elektronisk överföring och betalningar via elektroniska betalningstransaktioner och förbetalda kostnader, inklusive övertrasseringar på grund av misslyckade transaktioner som inte överskrider ett litet antal överenskomna bankdagar.
For exposures to corporates situated in the Union and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million, institutions may choose to consistently set M as set out in paragraph 1 instead of applying paragraph 2.
Vad gäller exponeringar mot företag som har sitt säte inom unionen och som har en konsoliderad omsättning och konsoliderade tillgångar som uppgår till mindre än 500000000 EUR kan institut välja att konsekvent fastställa M i enlighet med punkt 1 i stället för att tillämpa punkt 2.
Institutions may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily own and let non-speculative residential property.
Instituten får ersätta beloppet 500000000 EUR för de totala tillgångarna med 1000000000 EUR för företag som i första hand äger och hyr ut i icke-kommersiella bostadsfastigheter.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Chapter 4.
Löptidsobalanser ska behandlas i enlighet med kapitel 4.
PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
En exponerings PD-värde ska vara minst 0,03 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
PD-värdet för gäldenärer som har fallerat och – om en exponeringsansats används – för exponeringar där fallissemang föreligger ska vara 100 %.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
När det gäller utspädningsrisk för förvärvade fordringar, ska PD-värdet anges till samma värde som skattningen av EL för utspädningsrisk.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a manner the competent authorities consider to be reliable, the PD estimate may be used.
Om ett institut kan bryta ned sina EL-skattningar för utspädningsrisk för förvärvade fordringar till PD- och LGD-värden på ett sätt som de behöriga myndigheterna bedömer som tillförlitligt får PD-skattningen användas.
Unfunded credit protection may be taken into account by adjusting PDs subject to Article 164(2).
Obetalt kreditriskskydd får beaktas genom justering av PD-värden, om inte annat följer av artikel 164.2.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g), the seller of the purchased receivables is eligible if the conditions set out in Article 160(4) are met.
Utöver de som tillhandahåller kreditriskskydd enligt artikel 201.1 g godtas vid utspädningsrisk även säljaren av de förvärvade fordringarna, om villkoren i artikel 160.4 är uppfyllda.
Institutions shall provide own estimates of LGDs subject to requirements as specified in Section 6 and permission of the competent authorities granted in accordance with Article 143.
Instituten ska ta fram egna skattningar av LGD-värden med iakttagande av kraven i avsnitt 6 och under förutsättning att det beviljas av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 143.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
För utspädningsrisk för förvärvade fordringar ska ett LGD-värde på 75 % användas.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the institution may use its own LGD estimate.
Om ett institut kan bryta ned sina skattningar av EL för utspädningsrisk för förvärvade fordringar till PD- och LGD-värden på ett tillförlitligt sätt, får institutet använda sin egen LGD-skattning.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to requirements as specified in Article 183(1), (2) and (3) and permission of the competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Obetalt kreditriskskydd får erkännas som godtagbart för en enskild exponering eller grupp av exponeringar genom justering av PD- och LGD-skattningarna, under förutsättning att kraven i artikel 183.1–183.3 är uppfyllda och de behöriga myndigheterna har gett sitt tillstånd.
For the purposes of Article 154(2), the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider referred to in Article 153(3) shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Vid tillämpning av artikel 154.2 ska LGD-värdet för en jämförbar direkt exponering mot den utfärdare av kreditriskskyddet som avses i artikel 153.3 vara LGD-värdet för antingen en osäkrad facilitet i förhållande till garantigivaren eller en osäkrad facilitet i förhållande till gäldenären, beroende på om tillgängliga uppgifter och garantins struktur tyder på att det belopp som kan återvinnas, i händelse av att både garantigivaren och gäldenären fallerar under tiden för den säkrade transaktionen, är beroende av den finansiella situationen för garantigivaren eller gäldenären.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by residential property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 10 %.
Det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för alla hushållsexponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter utan statliga garantier får inte understiga 10 %.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by commercial immovable property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 15 %.
Det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för alla hushållsexponeringar mot säkerhet i kommersiella fastigheter utan statliga garantier får inte understiga 15 %.
Based on the data collected under Article 101 and taking into account forward-looking property market developments and any other relevant indicators, the competent authorities shall periodically, and at least annually, assess whether the minimum LGD values in paragraph 4 of this Article are appropriate for exposures secured by residential or commercial immovable property located in their territory.
På grundval av de uppgifter som samlas in i enlighet med artikel 101 och med beaktande av den framtida utvecklingen på fastighetsmarknaden och andra relevanta indikatorer, ska de behöriga myndigheterna regelbundet, dock minst en gång per år, göra en bedömning av huruvida LGD-minimivärdena i punkt 4 i den här artikeln är lämpliga för exponeringar mot säkerhet i bostadsfastigheter eller kommersiella fastigheter belägna inom deras territorium.
Competent authorities may, where appropriate on the basis of financial stability considerations, set higher minimum values of exposure weighted average LGD for exposures secured by property in their territory.
De behöriga myndigheterna får i lämpliga fall på grundval av bedömningar av den finansiella stabiliteten fastställa högre minimivärden för det genomsnittliga exponeringsvägda LGD-värdet för exponeringar som är säkrade genom fastigheter belägna inom deras territorium.
Competent authorities shall notify EBA of any changes to the minimum LGD values that they make in accordance with the first subparagraph and EBA shall publish these LGD values.
De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om alla ändringar av LGD-minimivärdena som de gör i enlighet med det första stycket och EBA ska offentliggöra dessa LGD-värden.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values.
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera de villkor som de behöriga myndigheterna ska beakta vid fastställandet av högre LGD-minimivärden.
The institutions of one Member State shall apply the higher minimum LGD values that have been determined by the competent authorities of another Member State to exposures secured by property located in that Member State.
Instituten i en medlemsstat ska tillämpa de högre LGD-minimivärden som har fastställts av behöriga myndigheter i en annan medlemsstat avseende exponeringar som är säkrade genom fastigheter belägna i denna medlemsstat.
Equity exposures subject to PD/LGD method
Aktieexponeringar enligt PD/LGD-Metoden
Equity exposures subject to the PD/LGD method
Aktieexponeringar enligt PD/LGD-metoden
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
PD-värdena ska fastställas enligt metoderna för företagsexponeringar.
The following minimum PDs shall apply:
Följande minimivärden för PD ska tillämpas:
0,09 % for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09 % för exponeringar i börsnoterade aktier, om placeringen är en del av en långfristig kundrelation.
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2);
0,40 % för exponeringar i börsnoterade aktier, inbegripet övriga korta positioner enligt artikel 155.2.
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2).
1,25 % för alla övriga aktieexponeringar, inbegripet övriga korta positioner enligt artikel 155.2.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65 %.
Exponeringar i icke noterade aktier i tillräckligt diversifierade portföljer får ges ett LGD-värde på 65 %.
All other such exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Alla övriga sådana exponeringar ska ges ett LGD-värde på 90 %.
M assigned to all exposures shall be five years.
Alla exponeringar ska ges ett M-värde på fem år.
Exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures
Exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker samt hushållsexponeringar
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be the accounting value measured without taking into account any credit risk adjustments made.
Om inget annat anges, ska exponeringsbeloppet för exponeringar i balansräkningen vara det redovisade värdet mätt utan hänsyn till eventuella kreditriskjusteringar.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Denna regel gäller även för tillgångar som köpts till ett pris som skiljer sig från skuldbeloppet.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the accounting value remaining after specific credit risk adjustments have been applied that has been recorded on the balance-sheet of the institutions when purchasing the asset is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
För köpta tillgångar betecknas skillnaden mellan skuldbelopp och det redovisade värdet som efter särskilda kreditriskjusteringar registrerades i institutens balansräkningar vid köp av tillgången som underkurs om skuldbeloppet är större och som överkurs om det är mindre.
Where institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Chapter 4 or 6.
Om instituten använder ramavtal om nettning i fråga om repor eller värdepappers- eller råvarulån ska exponeringsbeloppet beräknas enligt kapitlen 4 eller 6.
In order to calculate the exposure value for on-balance sheet netting of loans and deposits, institutions shall apply the methods set out in Chapter 4.
För beräkning av exponeringsbeloppetvid nettning i balansräkningen av lån och insättningar ska instituten använda de metoder som anges i kapitel 4.
Minimum lease payments shall comprise the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
Med "minimileasingbetalningar" avses de betalningar under leasingtiden som leasingtagaren förpliktas eller kan förpliktas att göra samt alla förmånliga köpoptioner (som skäligen kan antas komma att utnyttjas).