natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Positioner i råvaror som omfattas av den utökade löptidsmetoden i enlighet med artikel 361 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
FÖRENKLAD METOD
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Positioner i råvaror som omfattas av den förenklade metoden i enlighet med artikel 360 i CRR.
Article 258 of CRR.
Artikel 358.4 i CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
De ytterligare kraven för optioner i samband med risker som inte är deltarisker ska rapporteras i den metod som används för beräkningen av detta.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Denna mall ger en uppdelning av Value at Risk (VaR) och stressjusterad Value at Risk (sVaR) enligt de olika marknadsriskerna (skuld-, aktie-, valutakurs- och råvarurisk) och annan information som är relevant för beräkningen av kapitalbaskrav.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Generellt sett beror rapporteringen på hur institutens modeller är uppbyggda och om de rapporterar värden för generell och specifik risk separat eller tillsammans.
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Detsamma gäller indelningen av Value at Risk/stressjusterad Value at Risk i riskkategorier (ränterisk, aktierisk, råvarurisk och valutakursrisk).
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Ett institut kan avstå från att rapportera ovanstående indelning om det kan visa att rapporteringen av dessa värden skulle vara orimligt betungande.
LOOK THROUGH
Kolumner
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Value at Risk (VaR)
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med en viss sannolikhet och en given tidshorisont.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Multiplikationsfaktor (mc) x genomsnittet av Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (VaRavg)
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
Artiklarna 364.1 a ii och 365.1 i CRR.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Value at Risk-värde för föregående dag (VaRt-1)
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Artiklarna 364.1 a i och 365.1 i CRR.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Stressjusterat Value at Risk (SVaR)
Article 13 (2) of CRR
Multiplikationsfaktor (ms) x genomsnittet av de stressjusterade Value at Risk-värdena för föregående 60 affärsdagar (sVaRavg)
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Artiklarna 364.1 b ii och 365.1 i CRR.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Senast tillgängliga stressjusterade Value at Risk (sVaRt-1)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Artiklarna 364.1 b i och 365.1 i CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Den största potentiella förlust som skulle bli resultatet av en prisförändring med anknytning till obeståndsrisk och migrationsrisk beräknad i enlighet med artikel 364.2 b jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
Genomsnittsvärde för de föregående tolv veckorna
580) and its weighted net short positions (col.
Artikel 364.2 b ii jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
590).
Senaste riskvärde
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Artikel 364.2 b i jämförd med del tre avdelning IV kapitel 5 avsnitt 4 i CRR.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
GENOMSNITTET AV VÄRDET FÖR DE FÖREGÅENDE TOLV VECKORNA OCH DET SENASTE RISKVÄRDET
Article 4 (38) of CRR.
Artikel 364.3 b.
Article 4 (39) and (40) of CRR.
Artikel 364.3 a.
ORIGINATOR
De kapitalbaskrav som avses i artikel 364 i CRR för alla riskfaktorer med beaktande av korrelationseffekter, i förekommande fall, plus obeståndsrisk och migrationsrisk samt alla prisrisker för korrelationshandelsportföljer, men exklusive kapitalkrav för värdepapperisering och kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 364.2 i CRR.
Article 4 (41) of CRR
Antal överskridanden (under de föregående 250 bankdagarna)
INVESTOR
I enlighet med artikel 366 i CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Multiplikationsfaktor för Value at Risk (mc) och multiplikationsfaktor för stressjusterad Value at Risk (ms)
SPONSOR
I enlighet med artikel 366 i CRR.
Article 4 (42) of CRR.
ANTAGET GOLVKAPITALKRAV FÖR KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER EFTER TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
De belopp som ska rapporteras och ligga till grund för beräkningen av golvkapitalkraven för alla prisrisker i enlighet med artikel 364.3 c i CRR med beaktande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att institutet får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Motsvarar den del av positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplade till de riskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
När det gäller kolumnerna 030–060 (VaR och stressjusterad VaR) är värdena i totalraden inte lika med uppdelningen av värden i VaR/stressjusterad VaR för de relevanta riskkomponenterna.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Uppdelningen är alltså memorandumposter.
esidential mortgages;
OMSATTA SKULDINSTRUMENT
ommercial mortgages;
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de ränteriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
redit card receivables;
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – GENERELL RISK
easing;
Generell risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
OMSATTA SKULDINSTRUMENT – SPECIFIK RISK
onsumer loans;
Specifik risk i enlighet med artikel 362 i CRR.
rade receivables;
AKTIER
ther assets;
Motsvarar den del av positionsrisken som avses i artikel 363.1 i CRR och som är kopplad till de aktieriskfaktorer som anges i artikel 367.2 i CRR.
ther liabilities.
AKTIER – SPECIFIK RISK
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
RÅVARURISK
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
TOTALBELOPP FÖR GENERELL RISK
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Marknadsrisker som orsakas av allmän rörelse på marknaden för omsatta skuldinstrument, aktier, utländsk valuta och råvaror.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Value at Risk för generell risk avseende alla riskfaktorer (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
TOTALBELOPP FÖR SPECIFIK RISK
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Den specifika riskkomponenten för omsatta skuldinstrument och aktier.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Value at Risk för den specifika risken avseende aktier och omsatta skuldinstrument i handelslagret (med beaktande av korrelationseffekter i förekommande fall).
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382 i CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
Totala fallerade exponeringar av alla transaktioner som är föremål för kreditvärdighetsjusteringskravet.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Varav OTC-derivat
OTHER
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.1 i CRR.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från OTC-derivat.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Denna information behöver inte rapporteras av institut som tillämpar interna modeller och innehar OTC-derivat och transaktioner för värdepapperisering inom samma nettningsmängd.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Varav transaktioner för värdepapperisering
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Artikel 271 i CRR i enlighet med artikel 382.2 i CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Den del av den totala motpartsriskexponeringen som enbart härrör från transaktioner för värdepapperisering.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Artikel 383 i CRR i enlighet med artikel 363.1 d i CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Value at Risk beräknat utifrån interna modeller för marknadsrisk.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Se instruktionerna till kolumn 040.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Artikel 92.3 d i CRR.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk beräknad med den valda metoden.
440).
Artikel 92.4 b i CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Artikel 382 i CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Antal motparter som ingår i beräkningen av kapitalbasen för kreditvärdighetsjusteringsrisk.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Motparterna är en undergrupp av gäldenärer.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
De existerar bara i samband med derivattransaktioner eller transaktioner för värdepapperisering, där de helt enkelt utgör den andra avtalsparten.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
För vilka kreditspreaden har fastställts genom skattning
The positions in:
Antal motparter för vilka kreditspreaden har fastställts genom skattning i stället för genom direkt observerade marknadsuppgifter.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Avsättningar i bokföringen på grund av sänkt kreditvärdighet hos motparter för derivat
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Artikel 386.1 a i CRR.
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Totalt teoretiskt belopp för kreditswappar som refererar till ett enda namn och som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Artikel 386.1 b i CRR.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Totalt teoretiskt belopp för indexerade kreditswappar som används som säkring för kreditvärdighetsjusteringsrisken.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Summan av raderna 020–040, beroende på vad som är tillämpligt.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Tillämpning av avancerad metod avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 383 i CRR.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Tillämpning av schablonmetoden avseende kreditvärdighetsjusteringsrisk i enlighet med artikel 384 i CRR.
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Belopp som beräknas i enlighet med artikel 385 i CRR.
GENERAL RISK
De uppgifter som begärs om instituten i denna mall ska rapporteras i ackumulerad form för kalenderåret eller rapporteringsåret (dvs. sedan den 1 januari det aktuella året).
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
”Självständiga institut” ingår inte i någon grupp och konsoliderar sig heller inte i samma land där de omfattas av kapitalbaskraven.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
BILAGA III
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
RAPPORTERING AV FINANSIELL INFORMATION ENLIGT IFRS
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
FINREP-MALLAR FÖR IFRS
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
MALLNR
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
MALLKOD
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
MALLENS ELLER MALLGRUPPENS NAMN
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
DEL 1 [KVARTALSVIS]
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Balansräkning [rapport över finansiell ställning]
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Balansräkning: tillgångar
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Balansräkning: skulder
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Balansräkning: kapital
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Resultaträkning
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
Rapport över totalresultat
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som innehas för handel
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: finansiella tillgångar som kan säljas
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Uppdelning av finansiella tillgångar per instrument och motpartssektor: lån och fordringar samt investeringar som hålls till förfall
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
Efterställda finansiella tillgångar
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Uppdelning av lån och förskott per produkt
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Uppdelning av lån och förskott till icke-finansiella företag per Nace-kod
CURRENCY
Finansiella tillgångar med avdrag för värdeminskning som har förfallit eller skrivits ned
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
Uppdelning av finansiella skulder
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
Uppdelning av finansiella skulder per produkt och motpartssektor
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
Efterställda finansiella skulder
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Låneåtaganden, finansiella garantier och andra åtaganden
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
Exponeringar utanför balansräkningen: låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Låneåtaganden, finansiella garantier och andra erhållna förpliktelser
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Derivat – Handel
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Derivat – Säkringsredovisning
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Derivat – Säkringsredovisning: Uppdelning per typ av risk och typ av säkring
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
Förändringar i reserveringar för kreditförluster och värdeminskning av egetkapitalinstrument
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Säkerhet som har erhållits genom övertagande av kontroll [materiella tillgångar], ackumulerad
Matched positions for closely correlated currencies
Verkligt värde-hierarki: finansiella instrument till verkligt värde
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Borttagande från rapporten över finansiell ställning och finansiella skulder som är knutna till överförda finansiella tillgångar
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Uppdelning av valda poster i resultaträkningen
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Ränteintäkter och räntekostnader per instrumentet och motpartssektor
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Resultat till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet, per instrument
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Resultat för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel per instrument
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Vinster eller förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, efter risk
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Resultat för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet per instrument
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Resultat av säkringsredovisning
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Nedskrivning av finansiella och icke-finansiella tillgångar
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Balansräkning
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Tillgångar
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Exponeringar utanför balansräkningen – låneåtaganden, finansiella garantier och andra ingångna förpliktelser
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Jämförelse mellan den sammanställda redovisningen och konsolideringen enligt kapitalkravsförordningen: Skulder