natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the conditions according to which competent authorities may grant the permissions referred to in point (h) of paragraph 1 and point (e) of paragraph 2;
De villkor enligt vilka behöriga myndigheter får bevilja de tillstånd som avses i punkterna 1 h och 2 e.
the methodologies according to which competent authorities shall assess the methodology of an institution for estimating PD pursuant to Article 143.
De metoder enligt vilka behöriga myndigheter ska bedöma ett instituts metod för PD-estimering i enlighet med artikel 143.
Requirements specific to own-LGD estimates
Särskilda krav för egna LGD-estimat
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to own-LGD estimates:
Vid kvantifiering av de riskparametrar som hänger samman med olika riskklasser ska instituten iaktta följande särskilda krav för egna LGD- estimat:
institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average);
Instituten ska estimera LGD-värden per riskklass på grundval av de genomsnittliga faktiska LGD-värdena per riskklass genom att använda alla observerade fallissemang inom datakällorna (fallissemangsviktat medelvärde).
institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Instituten ska använda LGD-estimat som är rimliga för en ekonomisk nedgång, om de är mer konservativa än det långfristiga genomsnittet.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn;
Om ett riskklassificeringssystem förväntas tillhandahålla faktiska LGD-värden på en konstant nivå per riskklass över tiden, ska instituten anpassa sina estimat av riskparametrar per riskklass för att begränsa kapitaleffekter av en ekonomisk nedgång.
an institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
Ett institut ska beakta omfattningen av eventuella samband mellan gäldenärens risk och den risk som är förenad med säkerheten eller den som tillhandahåller säkerheten.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner;
Om det föreligger en betydande grad av samband ska sådana ärenden behandlas konservativt.
currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the institution's assessment of LGD;
Valutaobalanser mellan den underliggande förpliktelsen och säkerheten ska behandlas konservativt vid institutets bedömning av LGD.
to the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Om LGD-estimaten tar hänsyn till förekomsten av säkerhet, ska dessa estimat inte enbart baseras på säkerhetens estimerade marknadsvärde.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it;
LGD- estimaten ska beakta effekten av att institutet kanske inte omgående kan förfoga över säkerheten och realisera den.
to the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, institutions shall establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Chapter 4, Section 3;
Om LGD-estimaten tar hänsyn till förekomsten av säkerheter, ska instituten upprätta interna krav på förvaltning av säkerheter, rättslig förutsebarhet och riskhantering som allmänt stämmer överens med kapitel 4 avsnitt 3.
to the extent that an institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk in accordance with Chapter 6, Section 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates;
Om ett institut godtar en säkerhet i samband med fastställandet av exponeringsbeloppet för en motpartsrisk i enlighet med avsnitt 5 eller 6 i kapitel 6, ska de belopp som säkerheten förväntas inbringa inte beaktas vid LGD-estimaten.
for the specific case of exposures already in default, the institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and its estimate of the increase of loss rate caused by possible additional unexpected losses during the recovery period, i.e. between date of default and final liquidation of the exposure;
När det särskilt gäller redan fallerade exponeringar, ska institutet använda summan av sitt bästa estimat av förväntad förlust för varje exponering med hänsyn till de aktuella ekonomiska omständigheterna och exponeringens status och sitt estimat av den ökning av förlustnivån som förorsakas av eventuella ytterligare oväntade förluster under återvinningsperioden, dvs. mellan datumet för fallissemang och exponeringens slutliga realisering.
to the extent that unpaid late fees have been capitalised in the institution's income statement, they shall be added to the institution's measure of exposure and loss;
Om obetalda förseningsavgifter har kapitaliserats i institutets resultaträkning, ska de läggas till institutets redovisning av exponeringar och förluster.
for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
För exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker ska LGD-estimaten baseras på minst fem års data, som därefter ska öka med ett år för varje år som genomförande sker tills en minimiperiod på sju år har nåtts, från minst en informationskälla.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
Om den tillgängliga observationsperioden omfattar en längre period för någon källa och dessa data är relevanta ska denna längre period användas.
For retail exposures, institutions may do the following:
För hushållsexponeringar kan instituten göra följande:
derive LGD estimates from realised losses and appropriate estimates of PDs;
Härleda LGD-estimat från realiserade förluster och rimliga estimat av PD-värden.
reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates;
Beakta ytterligare utnyttjanden av kreditmöjligheter antingen i sina konverteringsfaktorer eller i sina LGD-estimat.
For purchased retail receivables use external and internal reference data to estimate LGDs.
Använda extern och intern referensdata för att estimera LGD-värden när det gäller förvärvade hushållsfordringar.
For retail exposures, estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
För hushållsexponeringar ska LGD-estimat baseras på minst fem års data.
An institution needs not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of loss rates.
Ett institut behöver inte fästa lika stor vikt vid historisk information, om senare data bättre förutsäger förlustnivåer.
the nature, severity and duration of an economic downturn referred to in paragraph 1;
Egenskaperna, allvarligheten och varaktigheten av en ekonomisk nedgång i enlighet med punkt 1.
the conditions according to which a competent authority may permit and institution pursuant to paragraph 3 to use relevant data covering a period of two years when the institution implements the IRB Approach.
De villkor enligt vilka en behörig myndighet får tillåta ett institut i enlighet med punkt 3 att använda relevanta data för en period på två år, när institutet tillämpar internmetoden.
Requirements specific to own-conversion factor estimates
Särskilda krav för egna estimat av konverteringsfaktorer
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to own-conversion factor estimates:
Vid kvantifiering av de riskparametrar som hänger samman med olika riskklasser ska instituten iaktta följande särskilda krav för egna estimat av konverteringsfaktorer:
institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using the default weighted average resulting from all observed defaults within the data sources;
Instituten ska estimera konverteringsfaktorer per exponeringsriskklass på grundval av de genomsnittliga faktiska konverteringsfaktorerna per exponeringsriskklass genom att använda det fallissemangsviktade medelvärdet av alla observerade fallissemang i datakällorna.
institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Instituten ska använda estimat av konverteringsfaktorer som är anpassade till en ekonomisk nedgång, om de är mer konservativt än det långfristiga genomsnittet.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn;
Om ett riskklassificeringssystem förväntas tillhandahålla faktiska konverteringsfaktorer på konstant nivå per riskklass över tiden ska instituten anpassa sina estimat av riskparametrar per riskklass för att begränsa kapitaleffekter av en ekonomisk nedgång.
institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Vid sin estimering av konverteringsfaktorer ska instituten både före och efter det att den händelse som utlöste fallissemanget inträffade beakta gäldenärens möjligheter att ytterligare utnyttja sina kreditmöjligheter.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor;
Estimat av konverteringsfaktorer ska innefatta en större konservativ marginal, om en större positiv korrelation rimligtvis kan förväntas mellan förekomsten av fallissemang och konverteringsfaktorns storlek.
in arriving at estimates of conversion factors institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Vid estimat av konverteringsfaktorer ska instituten beakta de särskilda riktlinjer och strategier som har antagits med avseende på kontoövervakning och betalningshantering.
Institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events;
Instituten ska även beakta om de har kapacitet och är beredda att förhindra ytterligare utnyttjanden av kreditmöjligheter under omständigheter som inte utgör betalningsinställelse, till exempel överträdelser av lånevillkor eller andra tekniskt betingade fallissemang.
institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
Instituten ska ha inrättat lämpliga system och processer för att övervaka exponeringsbelopp, aktuella utestående exponeringsbelopp för kreditmöjligheter och förändringar av utestående belopp per gäldenär och per klass.
The institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis;
Institutet ska dagligen kunna övervaka utestående belopp.
if institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and be reasonable.
Om instituten använder olika estimat av konverteringsfaktorer för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och för interna syften, ska detta dokumenteras och vara rimligt.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
För exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker ska estimaten av konverteringsfaktorer baseras på minst fem års data, som därefter ska öka med ett år för varje år som genomförande sker tills en minimiperiod på sju år har nåtts, från minst en informationskälla.
For retail exposures, institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
För hushållsexponeringar får institut beakta ytterligare utnyttjanden av kreditmöjligheter antingen i sina konverteringsfaktorer eller i sina LGD- estimat.
For retail exposures, estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
För hushållsexponeringar ska estimat av konverteringsfaktorer baseras på minst fem års data.
By way of derogation from point (a) of paragraph 1, an institution need not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of draw downs.
Genom undantag från punkt 1 a behöver ett institut inte fästa lika stor vikt vid historiska data, om nyare data bättre förutsäger utnyttjande av krediter.
Subject to the permission of competent authorities, institutions may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Förutsatt att instituten får tillstånd från behöriga myndigheter får de använda relevant data för en period på två år, när de tillämpar internmetoden.
conditions according to which a competent authority may permit and institution to use relevant data covering a period of two years at the time an institution first implements the IRB Approach.
De villkor enligt vilka en behörig myndighet får tillåta ett institut att använda relevanta data för en period på två år, när institutet initialt tillämpar internmetoden.
Requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
Krav för bedömning av garantiers och kreditderivats effekt för exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker när egna LGD-estimat används samt för hushållsexponeringar
The following requirements shall apply in relation to eligible guarantors and guarantees:
Följande krav ska gälla när det gäller godtagbara garantigivare och garantier:
institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts;
Instituten ska ha klart specificerade kriterier för de slags garantigivare som de beaktar vid beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.
for recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in Articles 171, 172 and 173 shall apply;
Samma regler ska gälla för godtagna garantigivare som för motparter enligt artiklarna 171, 172 och 173.
the guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Garantin ska dokumenteras skriftligt, vara oåterkallelig från garantigivarens sida, gälla till dess att förpliktelsen är fullständigt återbetald (upp till beloppet för garantin och inom dess giltighetstid) och vara rättsligt bindande i förhållande till garantigivaren i en jurisdiktion där garantigivaren förfogar över tillgångar som kan pantsättas genom en verkställd dom.
Conditional guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform may be recognised subject to permission of the competent authorities.
Villkorade garantier som är förenade med ej bindande villkor för garantigivaren kan godtas med de behöriga myndigheternas tillstånd.
The assignment criteria shall adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Kriterierna för riskklassificering ska på lämpligt sätt beakta alla eventuella minskningar av kreditreducerande effekter.
An institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Ett institut ska förfoga över klart definierade kriterier för justering av riskklasser eller LGD- estimat och, när det gäller hushållsfordringar och godtagbara förvärvade fordringar, kriterier för processen för att hänföra exponeringar till riskklasser för att visa garantiernas effekter på beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp.
These criteria shall comply with the requirements set out in Articles 171, 172 and 173.
Dessa kriterier ska uppfylla kraven i artiklarna 171, 172 och 173.
The criteria shall be plausible and intuitive.
Kriterierna ska vara rimliga och möjliggöra intuitiv förståelse.
They shall address the guarantor's ability and willingness to perform under the guarantee, the likely timing of any payments from the guarantor, the degree to which the guarantor's ability to perform under the guarantee is correlated with the obligor's ability to repay, and the extent to which residual risk to the obligor remains.
De ska beakta garantigivarens förmåga och vilja att utföra sina förpliktelser enligt garantin, vid vilken tidpunkt garantigivaren förväntas betala, i vilken grad garantigivarens förmåga att uppfylla sina förpliktelser korrelerar med motpartens förmåga att återbetala och i vilken utsträckning det finns en kvarstående risk gentemot motparten.
The requirements for guarantees in this Article shall apply also for single-name credit derivatives.
Kraven för garantier i denna artikel ska även gälla för kreditderivat som refererar till ett namn.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Article 216(2) shall apply.
Vid bristande överensstämmelse mellan den underliggande förpliktelsen och kreditderivatets referensförpliktelse eller den förpliktelse som används för att fastställa om en kredithändelse har ägt rum ska kraven i artikel 216.2 tillämpas.
For retail exposures and eligible purchased receivables, this paragraph applies to the process of allocating exposures to grades or pools.
När det gäller hushållsexponeringar och godtagbara förvärvade fordringar gäller denna punkt vid processen för att hänföra exponeringar till riskklasser.
The criteria shall address the payout structure of the credit derivative and conservatively assess the impact this has on the level and timing of recoveries.
Kriterierna ska ta hänsyn till kreditderivatets utbetalningsstruktur och konservativt bedöma dess effekt på storleken på och tidpunkterna för återvinning.
The institution shall consider the extent to which other forms of residual risk remain.
Institutet ska beakta i vilken utsträckning andra former av kvarstående risk återstår.
The requirements set out in paragraphs 1 to 3 shall not apply for guarantees provided by institutions, central governments and central banks, and corporate entities which meet the requirements laid down in Article 201(1)(g) if the institution has received permission to apply the Standardised Approach for exposures to such entities pursuant to Articles 148 and 150.
De krav som anges i punkterna 1–3 ska inte gälla för garantier som tillhandahålls av institut, nationella regeringar och centralbanker samt företag som uppfyller kraven i artikel 201.1 g om institutet har fått tillstånd att tillämpa schablonmetoden för exponeringar mot sådana enheter i enlighet med artiklarna 148 och 150.
In this case the requirements of Chapter 4 shall apply.
I detta fall ska kraven i kapitel 4 gälla.
For retail guarantees, the requirements set out in paragraphs 1, 2 and 3 shall also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
När det gäller garantier inom hushållsexponeringar ska de krav som anges i punkterna 1, 2 och 3 även gälla vid hänförande av exponeringar till riskklasser och för estimering av PD-värden.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit conditional guarantees to be recognised.
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange de villkor enligt vilka behöriga myndigheter får tillåta att villkorade garantier godtas.
Requirements for purchased receivables
Krav för förvärvade fordringar
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools for purchased receivables, institutions shall ensure the conditions laid down in paragraphs 2 to 6 are met.
Vid kvantifiering av de riskparametrar som hänger samman med olika riskklasser för förvärvade fordringar ska instituten se till att villkoren i punkterna 2–6 uppfylls.
The structure of the facility shall ensure that under all foreseeable circumstances the institution has effective ownership and control of all cash remittances from the receivables.
Exponeringens struktur ska säkerställa att institutet under alla förutsebara omständigheter är faktisk ägare och kontrollerar alla kontanta överföringar inom ramen för fordringarna.
When the obligor makes payments directly to a seller or servicer, the institution shall verify regularly that payments are forwarded completely and within the contractually agreed terms.
Om gäldenären gör direkta betalningar till en säljare eller ett serviceföretag, ska institutet regelbundet verifiera att betalningarna vidarebefordras fullständigt och enligt avtalsvillkoren.
Institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender's ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
Instituten ska genom lämpliga processer säkerställa att ägandet av fordringar och inbetalningar är skyddat mot konkursförfaranden eller andra rättsliga anspråk som skulle kunna medföra betydande förseningar när det gäller långivarens förmåga att avveckla eller överlåta fordringarna eller behålla kontrollen över inbetalningarna.
The institution shall monitor both the quality of the purchased receivables and the financial condition of the seller and servicer.
Institutet ska övervaka både de förvärvade fordringarnas kvalitet och säljarens och serviceföretagets finansiella ställning.
the institution shall assess the correlation among the quality of the purchased receivables and the financial condition of both the seller and servicer, and have in place internal policies and procedures that provide adequate safeguards to protect against any contingencies, including the assignment of an internal risk rating for each seller and servicer;
Institutet ska bedöma korrelationen mellan kvaliteten på de förvärvade fordringarna och säljarens och serviceföretagets finansiella ställning och ha inrättat interna riktlinjer och processer som tillhandahåller lämpliga säkerhetsåtgärder för att ge skydd mot oförutsedda händelser, däribland åsättande av intern riskklassificering för varje säljare och serviceföretag.
the institution shall have clear and effective policies and procedures for determining seller and servicer eligibility.
Institutet ska ha klara och effektiva riktlinjer och processer för att fastställa säljares och serviceföretags godtagbarhet.