natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit derivatives (protection sold) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Enligt den interna metoden för kreditriskklassificering ska instituten göra följande beräkning: När det gäller exponeringar (förutom sådana som medför särskilda regleringsmässiga riskvikter) avseende varje motpartsriskklass, får man fram riskvikten genom att dela den riskviktade exponering som erhållits genom riskviktningsformeln eller den formelbaserade metoden (för kreditrisk- respektive värdepappersexponeringar) med exponeringsvärdet, med hänsyn tagen till in- och utflöden på grund av kreditriskreduceringsmetoder med substitutionseffekt på exponeringen.
This is the sum of fields 030;5 and 040;5
Enligt den interna metoden för kreditriskklassificering ska de automatiskt klassificerade exponeringarna tas bort från raderna 020–090 och tas med i rad 100.
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
Båda metoderna innebär att instituten ska betrakta exponeringar som dragits av från det reglerade kapitalet som att de har åsatts en riskvikt på 1250 %.
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
Summan av exponeringar inom och utanför balansräkningen på bankboken (uppdelning enligt den faktiska riskvikten)
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Här avses summan av raderna 020–100.
Article 299(2) of the CRR
Exponeringar med en riskvikt på 0 %.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or credit risk mitigation.
> 0 % och ≤ 12 %
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 0 % och är lägre än eller lika med 12 %.
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
> 12 % och ≤ 20 %
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 12 % och är lägre än eller lika med 20 %.
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
> 20 % och ≤ 50 %
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 20 % och är lägre än eller lika med 50 %.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
> 50 % och ≤ 75 %
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 50 % och är lägre än eller lika med 75 %.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
> 75 % och ≤ 100 %
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 75 % och är lägre än eller lika med 100 %.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 100 % och är lägre än eller lika med 425 %.
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
> 425 % och ≤ 1250 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Exponeringar med en riskvikt som ingår i en rad riskvikter som överstiger 425 % och är lägre än eller lika med 1250 %.
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
Enligt schablonmetoden, exponeringar som omfattas av artikel 112 j i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Enligt metoden för intern riskklassificering, alla exponeringar med en sannolikhet för fallissemang på 100 % utgör fallerande exponeringar.
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Lågriskposter utanför balansräkningen eller poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % enligt kapitaltäckningsgrad (memorandumpost)
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
Lågriskposter utanför balansräkningen i enlighet med artikel 111 i kapitalkravsförordningen och poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 0 % enligt artikel 166 i kapitalkravsförordningen.
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (schablonexponeringar)
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Exponeringsvärden i och utanför balansräkningen med hänsyn tagen till värdejusteringar, kreditriskreducerande faktorer och konverteringsfaktorer, enligt beräkningen i avsnitt II, kapitel 2, del 3 i kapitalkravsförordningen.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Exponeringar inom och utanför balansräkningen (exponeringar avseende intern riskklassificering)
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Exponeringsvärden i och utanför balansräkningen i enlighet med artikel 166 och artikel 230.1 andra meningen i kapitalkravsförordningen, med hänsyn tagen till in- och utflöden på grund av kreditriskreduceringsmetoder med substitutionseffekt på exponeringen.
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
När det gäller poster utanför balansräkningen ska instituten tillämpa konverteringsfaktorerna i artikel 166.8–166.10 i kapitalkravsförordningen.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Exponeringsvärde av poster utanför balansräkningen enligt definitionen i artiklarna 111 och 166 i kapitalkravsförordningen utan tillämpning av konverteringsfaktorer.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
I mall LR3 anges de kapitalåtgärder som krävs för den översyn som föreskrivs i artikel 511 i kapitalkravsförordningen.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Kapitalbaskrav 1 – fullständigt infasad definition
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Kapitalbaskrav 1 – övergångsdefinition
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Här avses kapitalbeloppet beräknat enligt artikel 50 i kapitalkravsförordningen, med hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Total kapitalbas – fullständigt infasad definition
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Här avses kapitalbeloppet i artikel 72 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is is economically equivalent to buying protection separately on each of the ind ividual names in the pool.
Total kapitalbas – övergångsdefinition
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
Här avses kapitalbeloppet i artikel 72 i kapitalkravsförordningen, med hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Regleringsjusteringar – kapitalbaskrav 1 – den fullständigt infasade definitionen
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Regleringsjusteringar – kapitalbaskrav 1 – övergångsdefinition
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Detta innefattar beloppet av regleringsjusteringar från kapitalbaskrav 1 i enlighet med artiklarna 32–35 i kapitalkravsförordningen, avdragen enligt artiklarna 36–47, med hänsyn till undantag, alternativ och avståenden när det gäller sådana avdrag som anges i artiklarna 48, 49 och 79, även med hänsyn tagen till undantagen i kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
För att undvika dubbelräkning ska instituten inte rapportera justeringar som redan har gjorts enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen vid beräkningen av exponeringsvärdet i fälten LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 och LRCalc;100;3.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Regleringsjusteringar – fullständig kapitalbas – fullständigt infasad definition
Financial derivatives: Accounting value assuming no netting or other CRM
Det inbegriper alla de justeringar som krävs enligt artiklarna 32–35 i kapitalkravsförordningen, avdragen enligt artiklarna 36–47, avdragen enligt artiklarna 56-60 och avdragen i artiklarna 66–70, med hänsyn tagen till undantag, alternativ och avståenden avseende sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79, utan hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Regleringsjusteringar – total kapitalbas – övergångsdefinition
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Det inbegriper alla de justeringar som krävs enligt artiklarna 32–35 i kapitalkravsförordningen, avdragen enligt artiklarna 36–47, avdragen enligt artiklarna 56-60 och avdragen i artiklarna 66–70, med hänsyn tagen till undantag, alternativ och avståenden avseende sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79, även med hänsyn tagen till undantaget enligt kapitlen 1 och 2 i del tio i kapitalkravsförordningen.
Article 274 of the CRR
För att undvika dubbelräkning ska instituten vidmakthålla följande:
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
Rad och kolumn
Financial Derivatives — Notional amount
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde beräknas som summan av LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3.
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
Handelsfinansiering
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde i fråga om poster utanför balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
När det gäller rapportering i LR4 ska ett offentligt exportkreditförsäkringssystem ge offentligt stöd från regeringen eller annan myndighet, t.ex. ett exportkreditorgan, i form av bland annat direkt kredit/finansiering, refinansiering, räntestöd (där en fast ränta garanteras under hela kreditlängden), stödfinansiering (krediter och gåvobistånd), exportkreditförsäkring och garantier.
The accounting balance sheet value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206.
Det riskvägda exponeringsbeloppet av poster utanför balansräkningen – med undantag för repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel, marginallånetransaktioner och derivat – i fråga om handelsfinansiering inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Institutions shall instead include this in field 090, 1.
När det gäller rapportering avseende LR4-standarden ska ett offentligt exportkreditförsäkringssystem ge offentligt stöd från regeringen eller annan myndighet, t.ex. ett exportkreditorgan, i form av bland annat direkt kredit/finansiering, refinansiering, räntestöd (där en fast ränta garanteras under hela kreditlängden), stödfinansiering (krediter och gåvobistånd), exportkreditförsäkring och garantier.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat och repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner, enligt beräkningen i LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 och LRCalc;050;3 i händelse av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisker beräknade enligt avdelning II del tre i kapitalkravsförordningen av derivat och repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner, inbegripet de som är utanför balansräkningen, om de omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller derivat enligt beräkningen i LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 och LRCalc;050;3, som inte omfattas av något avtal om produktövergripande nettning enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall instead include this in field 090, 2.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisker beräknade enligt avdelning II del tre i kapitalkravsförordningen av derivat och repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner, beräknade enligt avdelning II del tre i kapitalkravsförordningen, inbegripet de som är utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner, enligt beräkningen i LRCalc;010;3, och LRCalc;020;3, i avsaknad av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
Articles 206 of the CRR
De riskvägda exponeringsbeloppen för kredit- och motpartsrisker beräknade enligt avdelning II del tre i kapitalkravsförordningen av repor, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner, beräknade enligt avdelning II del tre i kapitalkravsförordningen, inbegripet de som är utanför balansräkningen, om de inte omfattas av ett produktövergripande nettningsavtal enligt definitionen i artikel 272.25 i kapitalkravsförordningen.
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206, institutions shall form netting sets.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde när det gäller poster som ska rapporteras i fält LRCalc;100;3, inklusive poster utanför handelslagret.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Kapitalbaskrav multiplicerat med 12,5 avseende poster som omfattas av avdelning IV del tre i kapitalkravsförordningen.
Where
Här avses summan av fälten från 100,1 till 130,1.
i each transaction included in the netting set
Här avses summan av fälten från 100,2 till 130,2.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
Här avses summan av fälten från 100,3 till 130,3.
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Här avses summan av fälten från 100,4 till 130,4.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this field.
Multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer som behandlas som nationella regeringar
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av tillgångar som utgör exponeringar mot offentliga organ som omfattas av artikel 116.4 i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Schablonexponeringar.
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av tillgångar som utgör exponeringar mot offentliga organ som omfattas av artikel 147.3 a i kapitalkravsförordningen.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Exponeringar avseende intern riskklassificering som instituten ska rapportera utan fallerad exponering.
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Exponeringar mot delstatliga självstyrelseorgan, multilaterala utvecklingsbanker, internationella organisationer och offentliga organ som inte behandlas som exponeringar mot nationella regeringar
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) according to the formula
Här avses summan av fälten från 150,1 till 170,1.
CCE = max (E – C); 0
Här avses summan av fälten från 150,2 till 170,2.
E , the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
Här avses summan av fälten från 150,3 till 170,3.
C , the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Här avses summan av fälten från 150,4 till 170,4.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this field.
I detta fält tillämpas samma definition av små och medelstora företag som i artikel 501.2 b.
Other assets: Accounting balance sheet value
Detta är summan av fälten 240,1 och 250,1.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Detta är summan av fälten 240,2 och 250,2.
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
Detta är summan av fälten 240,3 och 250,3.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Detta är summan av fälten 240,4 och 250,4.