natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
Enligt PD/LGD-metoden ska de riskvägda exponeringsbeloppen beräknas enligt formlerna i artikel 153.1.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Om institutet inte har tillräckligt med information för att kunna använda definitionen på fallissemang i artikel 178 ska riskvikterna räknas upp med faktorn 1,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
För varje enskild exponering får summan av den förväntade förlusten multiplicerad med 12,5 och det riskvägda exponeringsbeloppet inte överstiga exponeringsvärdet multiplicerat med 12,5.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Därvid ska ett LGD-värde på 90 % av exponeringen mot utfärdaren av säkringen tillämpas.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
För icke noterade aktieexponeringar i tillräckligt diversifierade portföljer får ett LGD-värde på 65 % användas.
For these purposes M shall be five years.
För detta ändamål ska löptiden M vara fem år.
Under the internal models approach, the risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Enligt metoden med interna modeller ska det riskvägda exponeringsbeloppet motsvara den potentiella förlust på institutets aktieexponeringar som motsvarar ett 99-procentigt ensidigt konfidensintervall i en intern value at risk-modell avseende skillnaden mellan den kvartalsvisa avkastningen och en relevant riskfri räntenivå under en lång jämförelseperiod, multiplicerad med faktorn 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the equity portfolio level shall not be less than the total of the sums of the following:
I fråga om aktieportföljer får de riskvägda exponeringsbeloppen inte vara mindre än den sammanlagda summan av följande:
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach; and
De riskvägda exponeringsbelopp som krävs enligt PD/LGD-metoden.
the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5.
De motsvarande förväntade förlustbeloppen multiplicerade med 12,5.
The amounts referred to in point (a) and (b) shall be calculated on the basis of the PD values set out in Article 165(1) and the corresponding LGD values set out in Article 165(2).
De belopp som avses i leden a och b ska beräknas på grundval av de PD-värden som anges i artikel 165.1 och de tillhörande LGD-värden som anges i artikel 165.2.
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Instituten får godkänna obetalt kreditriskskydd som erhållits för en aktieposition.
The risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets shall be calculated according to the following formula:
De riskvägda exponeringsbeloppen för övriga motpartslösa tillgångar ska beräknas enligt följande formel:
= 100 % · exposure value
= 100 % · exponeringsbelopp
cash in hand and equivalent cash items as well as gold bullion held in own vault or on an allocated basis to the extent backed by bullion liabilities, in which case a 0 % risk-weight shall be assigned;
Kassabehållning och likvärdiga poster samt omyntat guld som förvaras i egna valv eller på tilldelad plats ska åsättas riskvikt 0 % i den utsträckning som institutet har förpliktelser i motsvarande form.
when the exposure is a residual value of leased assets in which case it shall be calculated as follows:
Exponeringen är ett restvärde av leasade tillgångar. I det fallet ska det riskvägda exponeringsbeloppet beräknas enligt följande:
· 100 % · exposure value
· 100 % · Exponeringsvärde
where t is the greater of 1 and the nearest number of whole years of the lease remaining.
där t är det som är störst av 1 och det närmaste antalet hela år som återstår av hyrestiden.
Calculation of risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för förvärvade fordringars utspädningsrisk
Risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Riskvägda exponeringsbelopp för förvärvade fordringars utspädningsrisk
Institutions shall calculate the risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased corporate and retail receivables according to the formula set out in Article 153(1).
Instituten ska beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen för förvärvade företags- och hushållsfordringars utspädningsrisk enligt formeln i artikel 153.1.
Institutions shall determine the input parameters PD and LGD in accordance with Section 4.
Instituten ska fastställa parametrarna PD och LGD i enlighet med avsnitt 4.
Institutions shall determine the exposure value in accordance with Section 5.
Instituten ska fastställa exponeringsvärdet i enlighet med avsnitt 5.
For the purposes of this Article, the value of M is 1 year.
I denna artikel ska värdet på M vara 1 år.
The competent authorities shall exempt an institution from calculating and recognising risk weighted exposure amounts for dilution risk of a type of exposures caused by purchased corporate or retail receivables where the institution has demonstrated to the satisfaction of the competent authority that dilution risk for that institution is immaterial for this type of exposures.
De behöriga myndigheterna ska undanta ett institut från att beräkna och erkänna riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller hushållsfordringar, om institutet kan styrka för de behöriga myndigheterna att utspädningsrisken för det institutet är försumbar för denna typ av exponering.
Expected loss amounts
Förväntade förluster
Treatment by exposure type
Behandling per exponeringsslag
The calculation of expected loss amounts shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as are used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 151.
Beräkningen av förväntade förlustbelopp ska baseras på samma ingångsvärden för PD och LGD och samma exponeringsvärden för varje exponering som de som används för beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp enligt artikel 151.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Förväntade förlustbelopp för värdepapperiserade exponeringar ska beräknas i enlighet med kapitel 5.
The expected loss amount for exposures belonging to the 'other non credit obligations assets' exposure class referred to in point (g) of Article 147(2) shall be zero.
Förväntat förlustbelopp för exponeringar inom exponeringsklassen "övriga motpartslösa tillgångar" enligt artikel 147.2 g ska vara noll.
The expected loss amounts for exposures in the form of shares or units of a CIU referred to in Article 152 shall be calculated in accordance with the methods set out in this Article.
Förväntade förlustbelopp för exponeringar i form av aktier eller andelar i fonder enligt artikel 152 ska beräknas i enlighet med de metoder som anges i den här artikeln.
The expected loss (EL) and expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Förväntade förluster (EL) och förlustbelopp för exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker samt hushållsexponeringar ska beräknas enligt följande formler:
Expected lossEL
Förväntade förlusterEL
Expected loss amount EL [multiplied by] exposure value.
Förväntat förlustbelopp EL [multiplicerat med] exponeringsvärde.
For defaulted exposures (PD = 100 %) where institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h).
För fallerade exponeringar (PD = 100 %), om institut använder egna skattningar av LGD, ska EL vara ELBE, institutets bästa skattning av den förväntade förlusten av den fallerade exponeringen i enlighet med artikel 181.1 h.
For exposures subject to the treatment set out in Article 153(3), EL shall be 0 %.
För exponeringar som behandlas i enlighet med artikel 153.3 ska EL vara 0 %.
The EL values for specialised lending exposures where institutions use the methods set out in Article 153(5) for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
EL-värden för exponeringar som utgör specialutlåning, där instituten bestämmer riskvikter enligt metoderna i artikel 153.5, ska fastställas enligt tabell 2.
Equal to or more than 2,5 years
Minst 2,5 år
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to simple risk weight approach shall be calculated according to the following formula:
Det förväntade förlustbeloppet för aktieexponeringar där det riskvägda exponeringsbeloppet beräknas enligt den förenklade riskviktmetoden ska beräknas enligt följande formel:
Expected loss amount = EL · exposure value
Förväntat förlustbelopp = EL · exponeringsvärde
The EL values shall be the following:
Följande EL-värden ska användas:
Expected loss (EL) 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Förväntad förlust (EL) 0,8 % för icke noterade aktieexponeringar i tillräckligt diversifierade portföljer.
Expected loss (EL) 0,8 % for exchange traded equity exposures
Förväntad förlust (EL) 0,8 % för exponeringar i börsnoterade aktier.
Expected loss (EL) 2,4 % for all other equity exposures.
Förväntad förlust (EL) 2,4 % för alla övriga aktieexponeringar.
The expected loss and expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the PD/LGD approach shall be calculated according to the following formulae:
Den förväntade förlusten och det förväntade förlustbeloppet för aktieexponeringar där det riskvägda exponeringsbeloppet beräknas enligt PD/LGD-metoden ska beräknas enligt följande formler:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the internal models approach shall be zero.
Det förväntade förlustbeloppet ska vara noll för aktieexponeringar där det riskvägda exponeringsbeloppet beräknas enligt metoden med interna modeller.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
Det förväntade förlustbeloppet för förvärvade fordringars utspädningsrisk ska beräknas enligt följande formel:
Treatment of expected loss amounts
Behandling av förväntade förlustbelopp
Institutions shall subtract the expected loss amounts calculated in accordance with Article 158 (5), (6) and (10) from the general and specific credit risk adjustments and additional value adjustments in accordance with Articles 34 and 110 and other own funds reductions related to these exposures.
Instituten ska dra av de förväntade förlustbelopp som beräknats i enlighet med artikel 158.5, 158.6 och 158.10 från allmänna och specifika kreditriskjusteringar och ytterligare värdejusteringar i enlighet med artiklarna 34 och 110 och andra avdrag från kapitalbasen som avser dessa exponeringar.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default in accordance with Article 166(1) shall be treated in the same manner as specific credit risk adjustments.
Underkursbelopp på exponeringar i balansräkningen som förvärvats i samband med fallissemang i enlighet med artikel166.1 ska behandlas på samma sätt som specifika kreditriskjusteringar.
Specific credit risk adjustments on exposures in default shall not be used to cover expected loss amounts on other exposures.
Specifika kreditriskjusteringar av exponeringar som har fallerat får inte användas för att täcka förväntade förlustbelopp i samband med andra exponeringar.
Expected loss amounts for securitised exposures and general and specific credit risk adjustments related to these exposures shall not be included in this calculation.
Förväntade förlustbelopp för värdepapperiserade exponeringar samt allmänna och specifika kreditriskjusteringar som avser dessa exponeringar ska inte tas med i denna beräkning.
PD, LGD and maturity
PD, LGD och löptid
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och Centralbanker
Probability of default (PD)
Sannolikhet för fallissemang (PD)
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03 %.
PD-värdet för en exponering mot ett företag eller ett institut ska vara minst 0,03 %.
For purchased corporate receivables in respect of which an institution is not able to estimate PDs or institution's PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods:
För förvärvade företagsfordringar ska PD-värdet, om institutet inte kan göra PD-skattningar eller om institutets PD-skattningar inte uppfyller kraven i avsnitt 6, fastställas enligt följande metoder:
for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables;
PD för icke efterställda fordringar på förvärvade företagsfordringar ska motsvara institutets skattning av EL dividerat med LGD för dessa fordringar.
for subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the institution's estimate of EL;
PD för efterställda fordringar på förvärvade företagsfordringar ska motsvara institutets skattning av EL.
an institution that has received the permission of the competent authority to use own LGD estimates for corporate exposures pursuant to Article 143 and that can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a manner that the competent authority considers to be reliable, may use the PD estimate that results from this decomposition.
Om ett institut har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna LGD-skattningar för företagsexponeringar i enlighet med artikel 143 och det kan bryta ned sina EL-skattningar för förvärvade företagsfordringar till PD- och LGD-värden på ett sätt som bedöms som tillförlitligt av den behöriga myndigheten, får institutet använda den PD-skattning som detta tillvägagångssätt resulterar i.
The PD of obligors in default shall be 100 %.
PD för fallerade motparter ska vara 100 %.
Institutions may take into account unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Chapter 4.
Instituten får ta hänsyn till obetalt kreditriskskydd i PD enligt bestämmelserna i kapitel 4.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g) the seller of the purchased receivables is eligible if the following conditions are met:
Vid utspädningsrisk godtas, utöver de utfärdare av kreditriskskydd som avses i artikel 201.1 g, även säljaren av de förvärvade fordringarna, om följande villkor är uppfyllda:
the corporate entity has a credit assessment by an ECAI which has been determined by EBA to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Chapter 2;
Företaget har en kreditvärdering, tilldelat av ett kreditvärderingsinstitut, som enligt de behöriga myndigheterna motsvarar steg 3 eller högre på kreditkvalitetsskalan enligt de regler för riskvägning av exponeringar mot företag som anges i kapitel 2.
the corporate entity, in the case of institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach, does not have a credit assessment by a recognised ECAI and is internally rated as having a PD equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by EBA to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Chapter 2.
Företaget har inte tilldelats en kreditvärdering av ett erkänt externt ratinginstitut, i fråga om institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp enligt internmetoden, men är internt klassificerad med ett PD-värde som motsvarar den kreditklassificering av externa kreditvärderingsinstitut som de behöriga myndigheterna har beslutat att tilldela steg 3 eller högre på kreditkvalitetsskalan enligt de regler för riskvägning av exponeringar mot företag som anges i kapitel 2.
Institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to Article 161(3).
Institut som använder egna LGD-skattningar får ta hänsyn till obetalt kreditriskskydd genom att anpassa PD-värden i enlighet med artikel 161.3.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to the EL estimate of the institution for dilution risk.
För utspädningsrisk för förvärvade företagsfordringar ska PD anges till samma värde som institutets EL-skattning för utspädningsrisk.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g), the seller of the purchased receivables is eligible provided that the conditions set out in paragraph 4 are met.
Vid utspädningsrisk godtas, utöver de som tillhandahåller kreditriskskydd som anges i artikel 201.1 g, även säljaren av de förvärvade fordringarna, under förutsättning att villkoren i punkt 4 är uppfyllda.
By way of derogation from Article 201(1)(g), the corporate entities that meet the conditions set out in paragraph 4 are eligible.
Med avvikelse från artikel 201.1 g godtas de företagsenheter som uppfyller villkoren i punkt 4.
An institution that has received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to Article 161(3).
Ett institut som har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna LGD-skattningar av utspädningsrisken för förvärvade företagsfordringar i enlighet med artikel 143 får godta obetalt kreditriskskydd genom att anpassa PD-värdena i enlighet med artikel 161.3.
Loss Given Default (LGD)
Förlust vid fallissemang (LGD)
Institutions shall use the following LGD values:
Institut ska använda följande LGD-värden:
senior exposures without eligible collateral: 45 %;
Icke efterställda exponeringar utan godtagbar säkerhet: 45 %;
subordinated exposures without eligible collateral: 75 %;
Efterställda exponeringar utan godtagbar säkerhet: 75 %;
institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Chapter 4;
Institut får ta hänsyn till betalt och obetalt kreditriskskydd vid beräkningen av LGD i enlighet med kapitel 4.
covered bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) may be assigned an LGD value of 11,25 %;
Säkerställda obligationer som är berättigade till behandlingen i artikel 129.4 eller 129.5 får ges ett LGD-värde på 11,25 %.
for senior purchased corporate receivables exposures where an institution is not able to estimate PDs or the institution's PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6: 45 %;
Exponeringar i icke efterställda förvärvade företagsfordringar i de fall där ett institut inte kan göra PD-skattningar eller för vilka institutets PD-skattningar inte uppfyller kraven i avsnitt 6: 45 %;
for subordinated purchased corporate receivables exposures where an institution is not able to estimate PDs or the institution's PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6: 100 %;
Exponeringar i efterställda förvärvade företagsfordringar i de fall där institutet inte kan göra PD-skattningar eller för vilka institutets PD-skattningar inte uppfyller kraven i avsnitt 6: 100 %;
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75 %.
Utspädningsrisk för förvärvade företagsfordringar: 75 %.
For dilution and default risk if an institution has received permission from the competent authority to use own LGD estimates for corporate exposures pursuant to Article 143 and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a manner the competent authority considers to be reliable, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Om ett institut har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna LGD-skattningar för företagsexponeringar i enlighet med artikel 143 och institutet kan bryta ned sina EL-skattningar för förvärvade företagsfordringar till PD- och LGD-värden på ett sätt som bedöms som tillförlitligt av den behöriga myndigheten, får institutet för utspädningsrisk och risk för fallissemang använda LGD-skattningen för förvärvade företagsfordringar.
If an institution has received the permission of the competent authority to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks pursuant to Article 143, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD or LGD subject to requirements as specified in Section 6 and permission of the competent authorities.
Om ett institut har fått den behöriga myndighetens tillstånd att använda egna LGD-skattningar för exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker i enlighet med artikel 143, får obetalt kreditriskskydd godtas genom anpassning av PD eller LGD, under förutsättning att kraven i avsnitt 6 är uppfyllda och att de behöriga myndigheterna har gett sitt tillstånd till detta.
An institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Ett institut ska inte justera PD- eller LGD-värdet på garanterade exponeringar på så sätt att den justerade riskvikten blir lägre än vad motsvarande riskvikt för en jämförbar direkt exponering mot garantigivaren skulle vara.
For the purposes of the undertakings referred to in Article 153(3), the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
När det gäller de företag som avses i artikel 153.3, ska LGD-värdet för en jämförbar direkt exponering mot utfärdaren av kreditriskskyddet motsvara LGD-värdet för antingen en osäkrad facilitet i förhållande till garantigivaren eller en osäkrad facilitet i förhållande till gäldenären, beroende på om tillgängliga uppgifter och garantins struktur tyder på att det belopp som kan återvinnas i händelse av att både garantigivaren och gäldenären fallerar under tiden för den säkrade transaktionen är beroende av den finansiella situationen för garantigivaren eller gäldenären.
Institutions that have not received permission to use own LGDs and own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Institut som inte har fått tillstånd att använda egna LGD-värden och konverteringsfaktorer för exponeringar mot företag, institut eller nationella regeringar och centralbanker ska ange en löptid (M) på 0,5 år för exponeringar till följd av repor eller värdepappers- eller råvarulån och en löptid (M) på 2,5 år för alla andra exponeringar.