natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Dessa siffror kan vara högre än den största enskilda förlust som registrerats inom varje affärsområde, om en händelse berör flera affärsområden.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Summan av de fem största förlusterna (rad 940) – summan av de fem största bruttoförlusterna för varje händelsetyp och sett till samtliga affärsområden.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Detta belopp kan vara högre än den största summa av de fem största förlusterna som registrerats inom varje affärsområde.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Denna summa ska rapporteras oavsett antalet förluster.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
SUMMA AFFÄRSOMRÅDEN – SUMMA HÄNDELSTYPER
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Antal händelser: Denna siffra är lika med den horisontella summeringen av antalet händelser på rad 910, förutsatt att man i dessa siffror redan behandlar de händelser som berör flera affärsområden som en händelse.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Största enskilda förlust: Om en händelse berör flera affärsområden kan, som tidigare nämnts, beloppet för ”största enskilda förlust” i ”affärsområden totalt” vara högre än beloppen för ”största enskilda förlust” inom varje affärsområde.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Det belopp som anges i denna cell ska alltså vara lika med det högsta av värdena för ”största enskilda förlust” i ”affärsområden totalt”, vilket inte nödvändigtvis är lika med det högsta värdet för ”största enskilda förluster” bland affärsområdena i kolumn 080.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Dessa instruktioner avser mallarna för rapportering av beräkningen av kapitalbaskrav enligt schablonmetoden för valutakursrisk (MKR SA FX), råvarurisk (MKR SA COM), ränterisk (MKR SA TDI, MKR SA SEC och MKR SA CTP) och aktierisk (MKR SA EQU).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
I denna del ingår också instruktioner till mallen för rapportering av beräknade kapitalbaskrav enligt metoden med interna modeller (MKR IM).
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Positionsrisken avseende ett omsatt skuldinstrument eller en omsatt aktie (eller skuld- eller aktiederivat) ska delas upp i två komponenter vid beräkningen av den kapitaltäckning som krävs för detta.
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Den första komponenten ska vara den specifika riskkomponenten, dvs. risken för en prisförändring för instrumentet som beror på omständigheter hänförliga till den som utfärdat instrumentet eller, i fråga om ett derivatinstrument, den som gett ut det underliggande instrumentet.
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
Den andra komponenten ska täcka den generella risken, dvs. för en prisförändring för instrumentet, som (när det gäller ett omsatt skuldinstrument eller skuldderivat) beror på ändrad räntenivå eller som (när det gäller en aktie eller ett aktiederivat) beror på en allmän rörelse på aktiemarknaden som inte är kopplad till någon särskild egenskap hos ett enskilt värdepapper.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Den allmänna behandlingen av specifika instrument och nettningsförfaranden beskrivs i artiklarna 326–333 i CRR.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
I denna mall rapporteras positioner och de relaterade kapitalbaskraven för positionsrisker för omsatta skuldinstrument enligt schablonmetoden (artiklarna 102 och 105.1 i CRR).
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
De olika risker och metoder som är tillämpliga enligt CRR behandlas rad för rad.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Den specifika risken i samband med de exponeringar som tas upp i mallarna MKR SA SEC och MKR SA CTP behöver bara rapporteras i den övergripande mallen för positionsrisker i omsatta skuldinstrument MKR SA TDI.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Kapitalbaskraven som rapporteras i de mallarna ska överföras till cell 325;060 (värdepapperiseringar) respektive cell 330;060 (CTP).
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Instituten ska fylla i mallen separat när det gäller ”totalbeloppet” plus en i förväg angiven förteckning över följande valutor: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH och USD samt en restmall för alla övriga valutor.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Detta är bruttopositioner som inte är nettade genom instrument, exklusive emissionsgarantipositioner som tecknats eller i sin tur garanterats av tredje man (artikel 345 andra meningen i CRR).
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner som även gäller dessa bruttopositioner, se artikel 328.2 i CRR.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
NETTOPOSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Artiklarna 327–329 och 334 i CRR.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner, se artikel 328.2 i CRR.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Artikel 92.4 b i CRR.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
IRS/CRS
GENERELL RISK
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Derivat som ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 328–331, i förekommande fall.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av ränterisk för positioner i handelslagret.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA o r IRB-).
LÖPTIDSBASERAD METOD
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Positionen ska delas upp i zonerna 1, 2 och 3 och dessa i sin tur efter instrumentens löptid.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Positioner i omsatta skuldinstrument för vilka institutet den durationsbaserade metoden i enlighet med artikel 340.1–340.6 i CRR och motsvarande kapitalbaskrav som fastställs i artikel 340.7 i CRR.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Positionen ska delas upp i zonerna 1, 2 och 3.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Summan av de belopp som rapporteras på raderna 251, 325 och 330.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Positioner i omsatta skuldinstrument som omfattas av kapitalkravet för specifik risk och de motsvarande kapitalkraven för positionerna i enlighet med artiklarna 92.3 b, 335, 336.1–336.3, 337 och 338 i CRR.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Observera även artikel 327.1 sista meningen i CRR.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Summan av de belopp som rapporteras på raderna 260–321.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Kapitalbaskraven för de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg ska beräknas genom att riskvikterna för referensenheterna summeras (artikel 332.1 e första och andra stycket i CRR – ”genomlysning”).
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg (artikel 332.1 e tredje stycket i CRR) ska rapporteras separat på rad 321.
A negative figure shall be reported in this column.
Rapportering av positioner som omfattas av artikel 336.3 i CRR:
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Särskild behandling tillämpas för obligationer som uppfyller villkoren för riskvikten 10 % utanför handelslagret i enlighet med artikel 129.3 i CRR (säkerställda obligationer).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
De specifika kapitalbaskraven är halva den procentsats som anges för den andra kategorin i tabell 1 i artikel 336 i CRR.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Uppgifterna ska föras till raderna 280–300 i enlighet med återstående löptid.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Om den generella risken för räntepositioner säkras genom ett kreditderivat ska artiklarna 346 och 347 tillämpas.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
De totala kapitalbaskrav som rapporteras i kolumn 610 i mall MKR SA SEC.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Rapporteras bara på nivån ”totalt” i mall MKR SA TDI.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348 andra meningen i CRR ska det rapportera de lägsta av å ena sidan det belopp som motsvarar 32 % av nettopositionen för den relevanta fondexponeringen och å andra sidan det belopp som är skillnaden mellan 40 % av denna nettoposition och de kapitalbaskrav som härrör från valutakursrisken i samband med denna fondexponering.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
YTTERLIGARE KRAV FÖR OPTIONER (ANDRA RISKER ÄN DELTARISKER)
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
I denna mall lämnas uppgifter om positioner (samtliga positioner/nettopositioner och långa/korta) och de relaterade kapitalbaskraven för den specifika riskkomponenten i positionsrisken för värdepapperiseringar eller återvärdepapperiseringar i handelslagret (ej godtagbara korrelationshandelsportföljen) enligt schablonmetoden.
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
I mallen MKR SA SEC fastställs kapitalbaskrav endast för den specifika risken för värdepapperiseringspositionerna i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 337 i CRR.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Om värdepapperiseringspositionerna i handelslagret är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Det finns bara en mall för alla positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
Kapitalbaskrav för den generella risken för dessa positioner rapporteras i mall MKR SA TDI eller i mall MKR IM.
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
Positioner som åsätts riskvikten 1250 % kan alternativt dras av från kärnprimärkapitalet (se artiklarna 243.1 b, 244.1 b och 258 i CRR).
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk,, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
I så fall ska dessa positioner rapporteras på rad 460 i CA1.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Artiklarna 102 och105.1 i CRR jämförda med artikel 337 i CRR (värdepapperiseringspositioner).
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
(-) POSITIONER SOM DRAS AV FRÅN KAPITALBASEN (LÅNGA OCH KORTA)
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Artikel 258 i CRR.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER
It is also the case for all other AMA banks.
Internmetoden: artikel 263.2 och 263.3 i CRR.
Hereafter, the term ‘relevant indicator’ refers to ‘the sum of the elements’ at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
För förtida amortering, se artiklarna 265.1 och 256.5 i CRR.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Artiklarna 109.1 andra meningen och artikel 259.3 och 259.4 i CRR.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Dessa kolumner ska rapporteras om institutet använder internmetoden för att fastställa kapitalkraven för likviditetsfaciliteter och kreditförstärkningar som banker (inbegripet banker som är tredje part) tillhandahåller till kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Internmetoden (IAA) baserad på kreditvärderingsinstitutens metoder är bara tillämplig för exponeringar mot kanaler för tillgångssäkrade företagscertifikat som har en intern kreditvärdering som är i nivå med ursprunglig ”investment grade”.
Furthermore if there are no historical data on ‘relevant indicator’ available the institution may use forward-looking business estimates.
Artikel 337.3 i CRR jämförd med artikel 407 i CRR.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Artikel 13.2 i CRR.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319 (1) point (b) of CRR.
FÖRE TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER OCH SUMMAN AV RISKVÄGDA KORTA OCH LÅNGA NETTOPOSITIONER
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319 (1) point a) of CRR).
Artikel 337 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR, som innebär att ett institut får sätta en övre gräns för produkten av riskvikt och nettoposition vid den största möjliga förlusten vid obestånd.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
I enlighet med artikel 337.4 i CRR ska institutet under en övergångsperiod som löper ut den 31 december 2014 göra en separat summering av riskvägda långa nettopositioner (kolumn 580) och riskvägda korta nettopositioner.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Kapitalbaskravet utgörs av den största av dessa summor (efter tillämpning av övre gräns).
Article 92 (4) of CRR.
Från och med 2015 ska institutet i enlighet med artikel 337.4 i CRR beräkna kapitalbaskraven genom att summera de riskvägda nettopositionerna, oavsett om de är långa eller korta (kolumn 600).
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar (i handelslagret) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
Article 18 (1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312 (2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
Artikel 4.1.38 i CRR.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Artikel 4.1.39 och 4.1.40 i CRR.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
Artikel 4.1.41 i CRR.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322 (2) point a) of CRR) is reported.
INVESTERARE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Kreditinstitut som innehar värdepapperiseringspositioner i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det är varken originator eller medverkande institut.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
MEDVERKANDE INSTITUT
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Artikel 4.1.42 i CRR.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
UPPDELNING AV DET TOTALA BELOPPET FÖR RISKVÄGDA LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER EFTER UNDERLIGGANDE TYPER
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
Artikel 337.4 sista meningen i CRR.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Uppdelningen av underliggande tillgångar sker enligt den klassificering som används i mallen SEC Details (kolumn ”typ”):
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
1 – Panträtter i bostadsfastigheter.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
2 – Panträtter i kommersiella fastigheter.
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
3 – kreditkortsfordringar.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
4 – Leasing.
SUBJECT TO TSA
5 – Lån till företag, inbegripet små och medelstora företag (behandlas som företag).
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
6 – Konsumentkrediter.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
9 – Säkerställda obligationer.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
10 – Övriga skulder.