natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
I enlighet med artikel 258 får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen i stället för att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Exponeringsvärdet minus det exponeringsvärde som dras av från kapitalbasen.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER PER RISKVIKT
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Positioner med kreditvärdering definieras i artikel 242.8 i CRR.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Exponeringsvärden som omfattas av riskvikter delas upp enligt de kreditkvalitetssteg (CQS) som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 tabell 1 i CRR.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
1250 % (UTAN KREDITVÄRDERING)
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Positioner utan kreditvärdering definieras i artikel 242.7 i CRR.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
GENOMLYSNING, VARAV ANDRA-FÖRLUSTLÄGE I PROGRAM FÖR TILLGÅNGSBASERADE CERTIFIKAT (ABCP)
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Det exponeringsvärde som är föremål för behandling av värdepapperiseringspositioner i trancher i andra-förlustläge eller bättre i ett program för tillgångsbaserade certifikat (ABCP) regleras i artikel 254 i CRR.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Program för tillgångsbaserade certifikat (ACBP) definieras i artikel 242.9 i CRR.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
GENOMLYSNING, VARAV GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Exponeringsvägd genomsnittlig riskvikt ska rapporteras.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
INTERNMETODEN (IAA)
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Artiklarna 109.1 och 259.3 i CRR.
CR EQU IRB 1 — row 020
Exponeringsvärdet för värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%) ENLIGT INTERNMETODEN (IAA)
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR, före justeringar på grund av löptidsobalans eller överträdelser av bestämmelserna om tillbörlig aktsamhet, och utan beaktande av eventuella riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar som via utflöden har omplacerats till en annan mall.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Eventuell löptidsobalans ska inte beaktas i det belopp som rapporteras för syntetiska värdepapperiseringar i denna kolumn.
CR EQU IRB 1 — row 100
Genom artiklarna 14.2, 406.2 och 407 i CRR föreskrivs att, om ett institut inte uppfyller vissa krav, ska medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna fastställa en proportionell extra riskvikt på minst 250 % av den riskvikt (maximerad till 1250 %) som skulle tillämpas för de relevanta värdepapperiseringspositionerna i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 avsnitt 3 i CRR.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV LÖPTIDSOBALANS
CR EQU IRB 1 — row 110
För löptidsobalanser i syntetiska värdepapperiseringar ska instituten inkludera RW*-RW(SP) i enlighet med artikel 250 i CRR, utom när det gäller trancher med riskvikten 1250 % då beloppet noll ska rapporteras.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Observera att RW(SP) inte bara omfattar de riskvägda exponeringsbelopp som rapporteras enligt kolumn 330 utan även de riskvägda exponeringsbeloppen för exponeringar som via utflöden omplacerats till andra mallar.
As an example,
SUMMA RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖRE TAKET/EFTER TAKET
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Riskvägt exponeringsbelopp som härrör från exponeringar som omplacerats till utfärdaren av riskreducering och som därför beräknas i motsvarande mall och beaktas vid beräkningen av taket för värdepapperiseringspositioner.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471 (2) CRR
CR SEC SA-mallens rader är indelade i tre huvudgrupper, där uppgifter lämnas om de exponeringar som originatorer, investerare och medverkande institut har gett upphov till, medverkat i, behållit eller förvärvat.
shall be reported in row 110.
Informationen i varje grupp är uppdelad i poster inom balansräkningen, poster utanför balansräkningen och derivat samt i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
De totala exponeringarna (på rapporteringsdagen) är också uppdelade enligt de kreditkvalitetssteg som tillämpas i inledningen (sista radgruppen).
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Såväl originatorer och medverkande institut som investerare ska rapportera denna information.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Totala exponeringar avser det totala beloppet för utestående värdepapperiseringar.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
På denna rad summeras alla uppgifter som rapporteras av originatorer, medverkande institut och investerare på de rader som följer.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Totalbeloppet för utestående återvärdepapperiseringar i enlighet med definitionerna i artikel 4.1.63 och 4.1.64 i CRR.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
På denna rad summeras uppgifterna om poster inom och utanför balansräkningen, derivat och förtida amortering avseende de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är originator enligt definitionen i artikel 4.1.13 i CRR.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Enligt artikel 246.1 a i CRR ska de institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden ange exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition i balansräkningen som dess bokförda värde efter tillämpning av specifika kreditriskjusteringar.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Posterna i balansräkningen är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 050) och återvärdepapperiseringar (rad 060).
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
På dessa rader lämnas uppgift om poster utanför balansräkningen, derivat och värdepapperiseringspositioner för vilka en konverteringsfaktor tillämpas i enlighet med bestämmelserna om värdepapperisering.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Exponeringsbeloppet för motpartsrisken i samband med ett derivatinstrument som förtecknas i bilaga II till CRR ska fastställas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 i CRR.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
För likviditetsfaciliteter, kreditfaciliteter och förskottsbetalningar från serviceföretag ska instituten rapportera det outnyttjade beloppet.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
För räntor och valutaswappar ska de rapportera exponeringsvärdet (i enlighet med artikel 246.1 i CRR) enligt vad som anges i den övergripande CR SA-mallen.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Poster utanför balansräkningen och derivat är uppdelade i värdepapperiseringar (rad 080) och återvärdepapperiseringar (rad 090) som i artikel 251 tabell 1 i CRR.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Denna rad gäller bara för originatorer med värdepapperiseringar av rullande exponeringar med bestämmelser om förtida amortering i enlighet med artikel 242.13 och 242.14 i CRR.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
På denna rad summeras uppgifterna om poster i och utanför balansräkningen och derivat av de värdepapperiseringspositioner för vilka institutet är investerare.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
CRR innehåller ingen uttrycklig definition av investerare.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Med investerare avses i detta sammanhang ett institut som innehar en värdepapperiseringsposition i en värdepapperiseringstransaktion för vilken det varken är originator eller medverkande institut.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster i balansräkningen för originatorer.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Här tillämpas samma kriterier för indelning i värdepapperiseringar och återvärdepapperiseringar som för poster utanför balansräkningen och derivat för originatorer.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i uppgifterna om de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
UPPDELNING AV UTESTÅENDE POSITIONER ENLIGT DE URSPRUNGLIGA KREDITKVALITETSSTEGEN
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
På dessa rader lämnas uppgifter om utestående positioner (på rapporteringsdagen) enligt de kreditkvalitetssteg (som föreskrivs för schablonmetoden i artikel 251 (tabell 1) i CRR) som tillämpades vid ursprungstidpunkten (uppkomstdatumet).
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Om dessa uppgifter saknas ska instituten rapportera den tidigaste uppgift man har som är likvärdig kreditkvalitetsstegen.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Dessa rader ska endast rapporteras i kolumnerna 190–270 och kolumnerna 330–340.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
I denna mall ska uppgifter anges om alla värdepapperiseringar i vilka det rapporterande institutet deltar i en värdepapperisering som behandlas med internmetoden.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
CR SEC IRB-mallen har samma räckvidd som CR SEC SA-mallen och ska alltså innehålla uppgifter om både traditionella och syntetiska värdepapperiseringar utanför handelslagret.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
På raden för totala poster i balansräkningen ska det belopp som rapporteras i denna kolumn motsvara det utestående beloppet för värdepapperiserade exponeringar på rapporteringsdagen.
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Se kolumn 010 i CR SEC SA-mallen.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Artiklarna 249 och 250 i CRR.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Löptidsobalanser ska inte beaktas i det justerade värdet för kreditriskreduceringen i samband med värdepapperiseringsstrukturen.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Enligt den allmänna regeln för ”inflöden” och ”utflöden” ska de belopp som rapporteras i kolumn 030 i CR SEC IRB-mallen anges som ”inflöden” i motsvarande kreditriskmall (CR SA eller CR IRB) och exponeringsklass som är relevant för utfärdaren av kreditriskskyddet (dvs. den tredje part till vilken tranchen överförs genom obetalt kreditriskskydd).
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
Förfarandet för beräkning av kreditriskskyddets nominella värde efter justering för valutakursrisk (G*) fastställs i artikel 233.3 i CRR.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Värdepapperiseringspositioner som innehas av det rapporterande institutet, beräknade enligt artikel 246.1 och 246.2 i CRR, utan tillämpning av kreditkonverteringsfaktorer och före kreditriskjusteringar och avsättningar.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Värdejusteringar av värdepapperiserade positioner ska inte beaktas.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Om det finns avtalsklausuler om förtida amortering, ska instituten ange beloppet för ”originatorns andel” i enlighet med artikel 256.2 i CRR.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Se artikel 4.1.57 och del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Obetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.59 i CRR.
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
I artikel 236 i CRR beskrivs hur GA beräknas vid fullständigt skydd eller partiellt skydd där exponering och kreditskydd har samma förmånsrätt.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Denna uppgift har anknytning till kolumnerna 040 och 050 i den överg ripande CR IRB-mallen.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
Förbetalt kreditriskskydd definieras i artikel 4.1.58 i CRR.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Eftersom den förenklade metoden för finansiella säkerheter inte tillämpas, ska instituten bara rapportera förbetalt kreditriskskydd i enlighet med artikel 200 i CRR i denna kolumn.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Denna uppgift har anknytning till kolumn 060 i den övergripande CR IRB-mallen.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Artikel 236 i CRR.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Utflöden som motsvarar den täckta delen av ”exponeringen före tillämpning av värdejusteringar och avsättningar”, vilken dras av från gäldenärens exponeringsklass, och i tillämpliga fall från riskvikten eller motpartsriskklassen, och sedan hänförs till exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskydd, och i tillämpliga fall till riskvikten eller motpartsriskklassen.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 070 i den övergripande CR IRB-mallen.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 080 i den övergripande CR IRB-mallen.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Den exponering som åsatts respektive riskvikt och exponeringsklass efter beaktande av utflöden och inflöden på grund av ”metoder för kreditriskreducering med substitutionseffekter på exponeringen”.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Denna uppgift har anknytning till kolumn 090 i den övergripande CR IRB-mallen.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
(-) METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: JUSTERAT VÄRDE (CVAM) FÖR FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD ENLIGT DEN FULLSTÄNDIGA METODEN FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Artiklarna 218–222 i CRR.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Värdepapperiseringspositioner i enlighet med artikel 246 i CRR, således utan tillämpning av de konverteringsfaktorer som fastställs i artikel 246.1 c i CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
I artikel 246.1 c i CRR föreskrivs att exponeringsvärdet för en värdepapperiseringsposition utanför balansräkningen ska vara dess nominella värde multiplicerat med en konverteringsfaktor.