natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
De värden som rapporteras på dessa rader ska ordnas från det lägsta PD-värdet för motpartsriskklassen till det högsta.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
PD-värdet för motparter på obestånd ska vara 100 %.
Of which: Off Balance Sheet Items
Exponeringar som är föremål för alternativ behandling för säkerheter i form av fastigheter (endast möjligt om institutet inte använder egna skattningar av LGD-värden) ska inte ordnas efter gäldenärens PD-värde och inte rapporteras i denna mall.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Gränsvärdet är bara tillämpligt för tabell 1 och tabell 2.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
C 09.01 – Geografisk uppdelning av exponeringar efter motpartens säte: exponeringar enligt schablonmetoden (CR GB 1)
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar”.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Denna uppgift är en ”memorandumpost” och påverkar alltså inte beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 112 j i CRR.
See CR SA instructions.
Det belopp för ursprungliga exponeringar som har flyttats till exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste rapporteringen av referensuppgifter ska rapporteras mot motpartens ursprungliga exponeringsklass.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Nedskrivningar
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Nedskrivningar innefattar både minskningar av bokförda osäkra finansiella tillgångar som har direkt inverkan på resultatet [IFRS 7 B5 d i] och minskningar av belopp på avsättningskonton som bokats mot de osäkra finansiella tillgångarna [IFRS 7 B5 d ii].
Where own estimates of LGD are used:
Summan av kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringar som klassificerats som ”fallerande exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste uppgiftsrapporteringen.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Samma definition som för kolumn 200 i CR SA-mallen.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Samma definition som för kolumn 215 i CR SA-mallen.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Samma definition som för kolumn 220 i CR SA-mallen.
See instructions to column 040.
Artikel 112 a i CRR.
See instructions to column 050.
Artikel 112 b i CRR.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Artikel 112 c i CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Multilaterala utvecklingsbanker
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Artikel 112 d i CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Internationella organisationer
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
Artikel 112 e i CRR.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Artikel 112 f i CRR.
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Artikel 112 g i CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Samma definition som för rad 020 i CR SA-mallen.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Artikel 112 h i CRR.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Artikel 112 k i CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
Artikel 112 l i CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Artikel 112 n i CRR.
See also Article 229 of CRR.
Artikel 112 o i CRR.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Artikel 112 p i CRR.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
C 09.02 – Geografisk uppdelning av exponeringar efter motpartens säte: exponeringar enligt internmetoden (CR GB 2)
See also Article 229 (3) of CRR.
Samma definition som för kolumn 020 i CR IRB-mallen.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Varav fallerande exponeringar
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Ursprungligt exponeringsvärde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Samma definition som för kolumn 010 i CR IRB-mallen.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Samma definition som för kolumn 230 i CR IRB-mallen.
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
Bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR ska tillämpas.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Exponeringsvägt LGD-värde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Samma definition som för kolumn 110 i CR IRB-mallen.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Samma definition som för kolumn 255 i CR IRB-mallen.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Riskvägt exponeringsbelopp för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Samma definition som för kolumn 260 i CR IRB-mallen.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
Samma definition som för kolumn 280 i CR IRB-mallen.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Alla företag i enlighet med artikel 147.2 c i CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
Varav specialutlåning
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Artikel 147.8 a i CRR.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Varav: Små och medelstora företag
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Artikel 147.2 c i CRR.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Alla hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Hushåll – säkrade genom fastigheter
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Exponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
The average maturity is reported in days.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Större företag
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
De övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR som inte rapporteras på raderna 070–100.
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Aktieexponeringar i enlighet med artikel 147.2 e i CRR.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
C 09.03 – Uppdelning av totala kapitalbaskrav för kreditrisken i samband med relevanta kreditexponeringar per land (CR GB 3)
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Täljare: Sammanlagda fastställda kapitalbaskrav för kreditrisk i enlighet med del tre avdelningarna II och IV i CRR som avser de relevanta kreditexponeringarna i territoriet i fråga.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Nämnare: Sammanlagda fastställda kapitalbaskrav för kreditrisk som avser de relevanta kreditexponeringarna.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Syftet med denna tabell är att få mer information om de olika delarna av institutets specifika kontracykliska buffert.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Den information som efterfrågas rör fastställda kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning II i CRR, vilket innefattar kreditrisk och värdepapperisering beräknat utifrån de relevanta kreditexponeringarna uppdelade per land.
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Varje land ska rapportera denna information.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Den gräns som anges i artikel 5 a.4 är inte relevant för rapporteringen av denna uppdelning.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Del tre avdelning II i CRR
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
CR EQU IRB-mallen är uppdelad i följande två undermallar: CR EQU IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden i exponeringsklassen aktier och över de olika metoderna för beräkning av totala riskexponeringsbelopp.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
CR EQU IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser i samband med PD/LGD-metoden.
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
I följande instruktioner avser ”CR EQU IRB” både mallen ”CR EQU IRB 1” och mallen ”CR EQU IRB 2”, beroende på vad som är tillämpligt.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
CR EQU IRB-mallen ger information om beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk (artikel 92.3 a i CRR) enligt internmetoden (del tre avdelning II kapitel 3 i CRR) för de aktieexponeringar som avses i artikel 147.2 e i CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
I enlighet med artikel 147.6 i CRR består klassen aktieexponeringar av följande exponeringar:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Icke-räntebärande exponeringar som medför en efterställd återstående fordran på emittentens tillgångar eller intäkter.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Räntebärande exponeringar och andra värdepapper, partnerskap, derivat eller andra instrument som till sin ekonomiska substans är likartade med de exponeringar som avses i led a.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Fondföretag som behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden i artikel 152 i CRR ska även rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
I enlighet med artikel 151.1 i CRR ska instituten lämna in CR EQU IRB-mallen om de tillämpar en av de tre metoder som avses i artikel 155 i CRR:
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Den förenklade riskviktmetoden.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
PD/LGD-metoden.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Internmetoden.
See CR SA instructions
Institut som tillämpar internmetoden ska i CR EQU IRB-mallen dessutom rapportera de riskvägda exponeringsbeloppen för de aktieexponeringar som behandlas med fast riskvikt (dock utan att de uttryckligen behandlas enligt den förenklade riskviktmetoden eller med (tillfällig eller permanent) partiell användning av schablonmetoden för kreditrisk (dvs. aktieexponeringar med riskvikten 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, respektive riskvikten 370 % i enlighet med artikel 471.2 i CRR)).
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Följande aktiefordringar ska inte rapporteras i CR EQU IRB-mallen:
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Aktieexponeringar i handelslagret (i det fall instituten inte är undantagna från beräkning av kapitalbaskrav för positioner i handelslagret i enlighet med artikel 94 i CRR).
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Aktieexponeringar som är föremål för partiell användning av schablonmetoden (artikel 150 i CRR), bl.a.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
aktieexponeringar för vilka äldre regler får tillämpas i enlighet med artikel 495.1 i CRR,
A master scale is not used.
aktieexponeringar mot juridiska personer vilkas kreditåtaganden åsätts riskvikten 0 % enligt schablonmetoden, inbegripet offentligt stödda enheter på vilka riskvikten 0 % kan tillämpas (artikel 150.1 g i CRR),
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
aktieexponeringar som uppstår inom ramen för lagstiftningsprogram för främjande av särskilda sektorer av näringslivet som i betydande grad subventionerar institutets investering och som är förenade med någon form av offentlig tillsyn och begränsningar av investeringarna i värdepapper (artikel 150.1 h i CRR),
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. ”totala exponeringar”) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska beaktas vid beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
I enlighet med bestämmelserna i artikel 167 i CRR ska exponeringsvärdet för aktieexponeringar vara det bokförda värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
I kolumn 020 ska instituten också ta upp de poster utanför balansräkningen som avses i bilaga I till CRR och som hör till klassen aktieexponeringar (t.ex. ”obetald del av betalning för aktier och andra värdepapper”).
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden (i enlighet med artikel 165.1) ska även beakta de bestämmelser om balansering som avses i artikel 155.2 i CRR.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Oavsett vilken metod som tillämpas för beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar får instituten erkänna obetalt kreditriskskydd som godtagbart för aktieexponeringar (artiklarna 155.2–155.4 i CRR).
PD of obligors in default shall be 100 %.
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumnerna 030 och 040 rapportera beloppet för obetalt kreditriskskydd enligt den garantiform (kolumn 030) eller de kreditderivat (kolumn 040) som erkänns i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
I kolumn 050 ska instituten rapportera den del av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer som täcks av godtagbart obetalt kreditriskskydd i enlighet med de metoder som anges i del tre avdelning II kapitel 4 i CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Institut som tillämpar den förenklade riskviktmetoden eller PD/LGD-metoden ska i kolumn 060 rapportera exponeringsvärdet med beaktande av substitutionseffekter som härrör från obetalt kreditriskskydd (artiklarna 155.2, 155.3 och 167 i CRR).
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Observera återigen att exponeringsvärdet för aktieexponeringar utanför balansräkningen ska vara det nominella värdet efter specifika kreditriskjusteringar (artikel 167 CRR).
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
I kolumn 070 i CR EQU IRB 2-mallen ska de institut som tillämpar PD/LGD-metoden rapportera det exponeringsvägda genomsnittet av LGD-värdena för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Detsamma gäller för rad 020 i CR EQU IRB-mallen.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Det exponeringsvägda genomsnittliga LGD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet med beaktande av obetalt kreditriskskydd (kolumn 060).
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Instituten ska ta hänsyn till bestämmelserna i artikel 165.2 i CRR.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
I kolumn 080 ska instituten rapportera riskvägda exponeringsbelopp för aktieexponeringar, beräknade i enlighet med bestämmelserna i artikel 155 i CRR.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Om institut som tillämpar PD/LGD-metoden inte har tillräckligt med information för att kunna använda definitionen av obestånd i artikel 178 i CRR, ska riskvikterna räknas upp med faktorn 1,5 vid beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp (artikel 155.3 i CRR).
Same definition as for column 010 of CR SA template
När det gäller parametern M (löptid) för riskviktfunktionen ska löptiden för aktieexponeringar vara fem år (artikel 165.3 i CRR).
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
MEMORANDUMPOST: FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
I kolumn 090 ska instituten rapportera det förväntade förlustbeloppet för aktieexponeringar beräknat i enlighet med artikel 158.4 och 158.7–158.9 i CRR.