natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of point (a) of paragraph 1, elements to be taken as indications of unlikeliness to pay shall include the following:
Vid tillämpning av punkt 1 a ska bl.a. följande faktorer uppfattas som tecken på osannolikhet för betalning:
the institution puts the credit obligation on non-accrued status;
Institutet intäktsför inte längre upplupen ränta för kreditförpliktelsen.
the institution recognises a specific credit adjustment resulting from a significant perceived decline in credit quality subsequent to the institution taking on the exposure;
Institutet gör en specifik kreditriskjustering till följd av att en betydande försämring av kreditkvaliteten har kunnat konstateras efter att institutet godkände exponeringen.
the institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss;
Institutet säljer kreditförpliktelsen med en betydande kreditrelaterad ekonomisk förlust.
the institution consents to a distressed restructuring of the credit obligation where this is likely to result in a diminished financial obligation caused by the material forgiveness, or postponement, of principal, interest or, where relevant fees.
Institutet går med på en framtvingad omförhandling av kreditförpliktelsen, där det är sannolikt att detta kommer att leda till en minskning av skulden genom en betydande eftergift av krediten eller uppskjuten betalning av räntor och amorteringar eller i förekommande fall avgifter.
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself;
När det gäller aktieexponeringar som bedöms enligt PD/LGD-metoden, innefattar detta också framtvingad omstrukturering av själva aktiekapitalet.
the institution has filed for the obligor's bankruptcy or a similar order in respect of an obligor's credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries;
Institutet har lämnat in konkursansökan mot gäldenären eller en liknande ansökan avseende gäldenärens kreditförpliktelse gentemot institutet, moderföretaget eller något av dess dotterföretag.
the obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Gäldenären har begärt att försättas eller har försatts i konkurs eller liknande, om detta förhindrar eller försenar betalning av en kreditförpliktelse till institutet, moderföretaget eller något av dess dotterföretag.
Institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default laid down in paragraph 1, shall make appropriate adjustments to achieve broad equivalence with the definition of default.
Institut som använder externa data som inte överensstämmer med definitionen av fallissemang i punkt 1 ska göra lämpliga anpassningar för att uppnå grundläggande jämförbarhet med definitionen av fallissemang.
If the institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Om institutet anser att en tidigare fallerad exponering inte längre uppfyller kriterierna för fallissemang, ska institutet omklassificera gäldenären eller exponeringen som om de inte hade fallerat.
Where the definition of default is subsequently triggered, another default would be deemed to have occurred.
Om definitionen av fallissemang på nytt skulle uppfyllas, ska det anses att ett nytt fallissemang har inträffat.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which a competent authority shall set the threshold referred to in paragraph 2(d).
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange villkoren enligt vilka en behörig myndighet ska fastställa den tröskel som avses i punkt 2 d.
EBA shall issue guidelines on the application of this Article.
EBA ska utfärda riktlinjer för tillämpningen av denna artikel.
Overall requirements for estimation
Övergripande krav för estimering
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements:
Vid kvantifiering av de riskparametrar som hänger samman med olika riskklasser ska instituten iaktta följande krav:
an institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Ett instituts egna estimat av riskparametrarna PD, LGD, konverteringsfaktorn och EL ska inbegripa alla relevanta data, upplysningar och metoder.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
Estimaten ska härledas från historiska erfarenheter och empiriska belägg och inte enbart baseras på subjektiva bedömningar.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Estimaten ska vara rimliga och möjliggöra intuitiv förståelse och ska baseras på de förklaringsfaktorer som är avgörande för respektive riskparameter.
The less data an institution has, the more conservative it shall be in its estimation;
Ju mindre data ett institut har desto mer konservativt ska det vara vid sin estimering.
an institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
Ett institut ska kunna tillhandahålla en specifikation av sin förlusthistorik med avseende på fallissemangsfrekvens, LGD, konverteringsfaktor eller förlust, om EL-estimat används, fördelad på de förklaringsfaktorer som det betraktar som avgörande för respektive riskparameter.
The institution's estimates shall be representative of long run experience;
Institutets estimat ska återspegla lång erfarenhet.
any changes in lending practice or the process for pursuing recoveries over the observation periods referred to in Article 180(1)(h) and (2)(e), Article 181(1)(j) and (2), and Article 182(2) and (3) shall be taken into account.
Alla förändringar när det gäller utlåningspraxis eller indrivningsmetoder under de observationsperioder som avses i artiklarna 180.1 h, 180.2 e, 181.1 j, 181.2, 182.2 och 182.3 ska beaktas.
An institution's estimates shall reflect the implications of technical advances and new data and other information, as it becomes available.
Ett instituts estimat ska avspegla effekterna av tekniska framsteg, nya data och övrig information efter hand som de blir tillgängliga.
Institutions shall review their estimates when new information comes to light but at least on an annual basis;
Instituten ska se över sina estimat när ny information framkommer, dock minst en gång om året.
the population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the institution's exposures and standards.
Den population av exponeringar som var representerad i det data som användes för estimatet, de riktlinjer för utlåning som tillämpades när data togs fram och andra relevanta kriterier ska vara jämförbara med kriterierna för institutets exponeringar och standarder.
The economic or market conditions that underlie the data shall be relevant to current and foreseeable conditions.
De ekonomiska förutsättningar och de marknadsvillkor som ligger till grund för uppgifterna ska vara relevanta för de aktuella och överskådliga förhållandena.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates;
Antalet exponeringar i urvalet och den period som har använts för kvantifieringen ska vara av tillräcklig omfattning för att institutet ska kunna utföra exakta och solida estimat.
for purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing institution, or by external sources.
För förvärvade fordringar ska estimaten avspegla all relevant information som finns tillgänglig för det köpande institutet om de underliggande fordringarnas kvalitet, däribland data om liknande grupper som tillhandahållits av säljaren, det köpande institutet eller av externa källor.
The purchasing institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller;
Det köpande institutet ska utvärdera alla data från säljaren som det har tagit hänsyn till.
an institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
Ett institut ska till estimaten lägga en försiktighetsmarginal som avser olika typer av förväntade estimeringsfel.
Where methods and data are considered to be less satisfactory, the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Då metoderna och informationen anses vara mindre tillfredsställande är de förväntade feltyperna fler, och försiktighetsmarginalen ska vara större.
Where institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and be reasonable.
Om instituten använder olika estimat för beräkning av riskvikter och interna syften, ska detta dokumenteras och vara rimligt.
If institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to 1 January 2007 appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default laid down in Article 178 or with loss, competent authorities may permit the institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Om instituten för de behöriga myndigheterna kan styrka att det, när det gäller data som har samlats in före den 1 januari 2007, har gjorts lämpliga anpassningar för att uppnå grundläggande överensstämmelse med definitionen av fallissemang i artikel 178 eller med förlust, får de behöriga myndigheterna tillåta instituten viss flexibilitet i tillämpningen av de erforderliga datakraven.
Where an institution uses data that is pooled across institutions it shall meet the following requirements:
Om ett institut använder sammanställda data från flera institut ska följande krav uppfyllas:
the rating systems and criteria of other institutions in the pool are similar with its own;
De övriga instituten i gruppen har liknande riskklassificeringssystem och kriterier.
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used;
Data är representativ för den portfölj för vilken de sammanställda uppgifterna används.
the pooled data is used consistently over time by the institution for its estimates;
Sammanställd data används konsekvent över tiden av institutet för sina estimat.
the institution shall remain responsible for the integrity of its rating systems;
Institutet ska förbli ansvarigt för de egna riskklassificeringssystemens integritet.
the institution shall maintain sufficient in-house understanding of its rating systems, including the ability to effectively monitor and audit the rating process.
Institutet ska upprätthålla tillräcklig intern kunskap om riskklassificeringssystemet, inbegripet förmåga att effektivt övervaka och granska riskklassificeringsprocessen.
Requirements specific to PD estimation
Särskilda krav för PD-estimering
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to PD estimation to exposures to corporates, institutions and central governments and central banks and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3):
Vid kvantifiering av de riskparametrar som hänger samman med olika riskklasser ska instituten iaktta följande särskilda krav för PD-estimering av exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker samt för aktieexponeringar, när ett institut använder PD/LGD-metoden enligt artikel 155.3:
institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Instituten ska estimera PD-värden per riskklass utifrån långfristiga medelvärden av andelen fallissemang på ett års sikt.
PD estimates for obligors that are highly leveraged or for obligors whose assets are predominantly traded assets shall reflect the performance of the underlying assets based on periods of stressed volatilities;
PD-estimat för gäldenärer med låg bruttosoliditet eller för gäldenärer vilkas tillgångar främst utgörs av handelstillgångar ska återspegla utvecklingen av de underliggande tillgångarna utifrån perioder av ökad volatilitet.
for purchased corporate receivables institutions may estimate the EL by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates;
När det gäller förvärvade företagsfordringar, får instituten estimera EL-värden per riskklass utifrån långfristiga medelvärden på de årliga faktiska andelarna fallissemang.
if an institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in Article 181(1)(a);
Om ett institut härleder långfristiga genomsnittliga PD- och LGD- estimat för köpta företagsfordringar från ett estimat av EL och ett rimligt estimat av PD eller LGD, ska processen för estimering av totala förluster uppfylla de övergripande krav för estimat av PD och LGD som anges i denna del och resultatet ska överensstämma med det LGD-begrepp som anges i artikel 181.1 a.
institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
Instituten ska bara använda metoder för PD-estimering som kompletteras av stödjande analyser.
Institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information;
Instituten ska beakta att subjektiva bedömningar har stor betydelse när det gäller att kombinera resultat från olika metoder och att göra anpassningar på grund av metodernas och informationens begränsningar.
to the extent that an institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, the estimates shall be reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
Om ett institut använder data om interna erfarenheter av fallissemang för estimering av PD-värden, ska estimaten avspegla kreditgivningsprinciper och alla eventuella skillnader mellan det riskklassificeringssystem som genererade data och det befintliga riskklassificeringssystemet.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD;
Om kreditgivningsprinciperna eller riskklassificeringssystemen har ändrats, ska institutet tillämpa en större försiktighetsmarginal i estimering av PD.
to the extent that an institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
Om ett institut tilldelar eller översätter sina interna riskklasser enligt en skala som används av ett kreditvärderingsinstitut eller av liknande organisationer och sedan överför den fallissemangsfrekvens som noterats för den externa organisationens klasser till institutets klasser, ska översättningen grundas på en jämförelse mellan interna riskklassificeringskriterier och de kriterier som används av den externa organisationen och på en jämförelse av interna och externa kreditvärderingar för alla gemensamma gäldenärer.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Systematiska fel eller inkonsekvenser vad gäller översättningen eller underliggande data ska undvikas.
The criteria of the external organisation underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
De av den externa organisationens kriterier som ligger till grund för den data som används för kvantifieringen ska enbart vara inriktade på risk för fallissemang och inte avspegla transaktioners egenskaper.
The analysis undertaken by the institution shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in Article 178.
Den analys som institutet gör ska innefatta en jämförelse av de tillämpade definitionerna av fallissemang, i enlighet med kraven i artikel 178.
The institution shall document the basis for the mapping;
Institutet ska dokumentera grunden för översättningen.
to the extent that an institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Om ett institut använder statistiska modeller för att förutsäga fallissemang, får det estimera PD-värden som det enkla medelvärdet av estimat av sannolikheten för fallissemang när det gäller enskilda gäldenärer i en given klass.
The institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in Article 174;
Institutets tillämpning av modeller för sannolikheten för fallissemang i detta syfte ska uppfylla kraven i artikel 174.
irrespective of whether an institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Oavsett om institutet använder externa, interna eller sammanställda datakällor eller en kombination av dessa för sina PD-estimat, ska den underliggande observationsperiodens längd vara minst fem år för åtminstone en källa.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Om den tillgängliga observationsperioden omfattar en längre period för någon källa och dessa data är relevanta, ska denna längre period användas.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Detta led ska även tillämpas på PD/LGD-metoden för aktier.
Subject to the permission of competent authorities, institutions which have not received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own estimates of LGDs or conversion factors may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Förutsatt att de får tillåtelse från behöriga myndigheter får de institut som inte har fått tillstånd av behörig myndighet i enlighet med artikel 143 att använda egna estimat av LGD eller konverteringsfaktorer använda relevanta data för en period på två år, när de tillämpar internmetoden.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Denna period ska varje år förlängas med ett år tills det finns relevant data för en period på fem år.
For retail exposures, the following requirements shall apply:
För hushållsexponeringar ska följande krav gälla:
institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates;
Instituten ska estimera PD-värden per riskklass utifrån långfristiga medelvärden av andelen fallissemang på ett års sikt.
PD estimates may also be derived from an estimate of total losses and appropriate estimates of LGDs;
PD-estimat får även härledas från ett estimat av totala förluster och rimliga estimat av LGD-värden
institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
När det gäller att hänföra exponeringar till riskklasser ska instituten beakta interna data som primär informationskälla för estimering av förlustegenskaper.
Institutions may use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided the following strong links both exist:
Institut får använda externa data (däribland sammanställd data) eller statistiska modeller för kvantifiering förutsatt att det finns ett starkt samband både
between the institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
mellan institutets process för att hänföra exponeringar till riskklasser och den process som används av den externa datakällan, och
between the institution's internal risk profile and the composition of the external data;
mellan institutets interna riskprofil och det externa datats sammansättning.
if an institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point (a) of Article 181(1);
Om ett institut härleder långfristiga genomsnittliga PD- och LGD- estimat för hushåll från ett estimat av totala förluster och ett rimligt estimat av PD eller LGD, ska processen för estimering av totala förluster uppfylla de övergripande krav för estimering av PD och LGD som anges i denna del och resultatet ska överensstämma med det LGD-begrepp som anges i artikel 181.1 a.
irrespective of whether an institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Oavsett om institutet använder externa, interna eller sammanställda datakällor eller en kombination av dessa för sina estimat av förlusters egenskaper, ska den underliggande observationsperiodens längd vara minst fem år för åtminstone en källa.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Om den tillgängliga observationsperioden omfattar en längre period för någon källa och dessa data är relevanta, ska denna längre period användas.
An institution need not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of loss rates.
Ett institut behöver inte fästa lika stor vikt vid historisk data, om senare data bättre förutsäger förlustnivåer.
Subject to the permission of the competent authorities, institutions may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Förutsatt att instituten får tillstånd från de behöriga myndigheterna, får de använda relevanta data för en period på två år, när de tillämpar internmetoden.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years;
Denna period ska varje år förlängas med ett år tills det finns relevant data för en period på fem år.
institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Instituten ska identifiera och analysera riskparametrarnas förväntade förändringar under exponeringarnas löptid (säsongseffekter).
For purchased retail receivables, institutions may use external and internal reference data.
För förvärvade hushållsfordringar får instituten använda extern och intern referensdata.
Institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Instituten ska använda alla relevanta datakällor för jämförelser.