natgillin/translations-raw huggingface dataset:
FUNDED CREDIT PROTECTION
varav: Små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
varav: Exponeringar enligt permanent delvis användning av schablonmetoden
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSSLAG:
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
Exponeringar i balansräkningen som är förenade med kreditrisk
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Övriga riskvikter
(-) GUARANTEES
MEMORANDUMPOSTER
(-) CREDIT DERIVATIVES
Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter
(-) TOTAL OUTFLOWS
Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %
TOTAL INFLOWS (+)
C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Exponeringsklass (internmetod):
TOTAL EXPOSURES
Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:
Cell linked to CA
INTERNT RISKKLASSIFICERINGSSYSTEM
of which: SME
EXPONERING EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE TILLÄMPNING AV KONVERTERINGSFAKTORER
of which: SME subject to SME-supporting factor
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTAS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE BEHANDLING AV DUBBELT OBESTÅND
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD-VÄRDE (%)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD-VÄRDE (%) FÖR STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER
On balance sheet exposures subject to credit risk
EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)
Off balance sheet exposures subject to credit risk
OBETALT KREDITRISKSKYDD
Other risk weights
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: OBETALT KREDITRISKSKYDD
MEMORANDUM ITEMS
FÖRVÄNTAT FÖRLUSTBELOPP
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
ANTAL GÄLDENÄRER
Exposures secured by mortgages on residential property
PD SOM ÅSATTS MOTPARTSRISKKLASSEN ELLER RISKKLASSPOOLEN (%)
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
VARAV AVSER STORA ENHETER I DEN FINANSIELLA SEKTORN OCH OREGLERADE FINANSIELLA ENHETER
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
VARAV: POSTER UTANFÖR BALANS-RÄKNINGEN
IRB Exposure class:
GARANTIER
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
KREDITDERIVAT
INTERNAL RATING SYSTEM
EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
GODTAGBARA FINANSIELLA SÄKERHETER
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
FASTIGHETER
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
FORDRINGAR
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Poster i balansräkningen som är förenade med kreditrisk
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Poster utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Exponeringar/transaktioner som är förenade med motpartsrisk
EXPECTED LOSS AMOUNT
Finansiella transaktioner med värdepapper
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
NUMBER OF OBLIGORS
Från avtal om produktövergripande nettning
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
EXPONERINGAR SOM INDELATS I MOTPARTSRISKKLASSER: TOTALT
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
UPPDELNING EFTER RISKVIKTER AV DE TOTALA EXPONERINGARNA ENLIGT PLACERINGSKRITERIERNA FÖR SPECIALUTLÅNING
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
RISKVIKT: 0%
GUARANTEES
Varav: i kategori 1
CREDIT DERIVATIVES
ALTERNATIV BEHANDLING: EXPONERINGAR SÄKRADE GENOM FASTIGHETER
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
UTSPÄDNINGSRISK: TOTALA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER RISKKLASS (CR IRB 2)
REAL ESTATE
RISKVÄGT EXPONERINGS-BELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
RECEIVABLES
UPPDELNING AV TOTALA EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER:
Off balance sheet items subject to credit risk
C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERINGAR EFTER MOTPARTENS SÄTE: EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Land:
Securities Financing Transactions
Observerade nya fallissemang för perioden
Derivatives & Long Settlement Transactions
Varav: avskrivning
From Contractual Cross Product Netting
Kreditriskjusteringar/avskrivningar för observerade nya fallissemang
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Poster förknippade med särskilt hög risk
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
Exponeringar mot eget kapital
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Övriga exponeringar
RISK WEIGHT: 0 %
Summa exponeringar
Of which: in category 1
C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERINGAR EFTER MOTPARTENS SÄTE: EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Varav: fallerande
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Varav: Specialutlåning
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Varav: Små och medelstora företag
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Säkerhet i fastighet
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Små och medelstora företag
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Större företag
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Kvalificerad rullande
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
Övrigt hushåll
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 09.03 – UPPDELNING AV TOTALA KAPITALBASKRAV FÖR KREDITRISKEN I SAMBAND MED RELEVANTA KREDITEXPONERINGAR PER LAND (CR GB 3)
Country:
Kapitalbaskrav för kreditrisk
Observed new defaults for the period
C 10.01 – KREDITRISK: KAPITAL – INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR EQU 1)
Of which: write off
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
MEMORANDUM-POST:
Items associated with particularly high risk
PD-VÄRDE FÖR MOTPARTSRISKKLASSEN (%)
Equity exposures
SUMMA AKTIEEXPONERINGAR (INTERNMETOD)
Other exposures
PD/LGD-METODEN: TOTALT
Total exposures
FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: TOTALT
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
UPPDELNING AV TOTALA EXPONERINGAR EFTER RISKVIKTER ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN
Of which: defaulted
RISKVIKT: 190%
Of Which: Specialised Lending
METODEN MED INTERNA MODELLER
Of Which: SME
AKTIEEXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
Secured by real estate property
RISKKLASS(a): 001
SME
C 11.00 – AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK (CR SETT)
Non-SME
EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER TILL ÖVERENSKOMMET PRIS
Qualifying Revolving
PRISSKILLNADSEXPONERING PÅ GRUND AV EJ AVVECKLADE TRANSAKTIONER
Other Retail
SUMMA RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGSRISK
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
Summa ej avvecklade transaktioner utanför handelslagret
Own fund requirements for credit risk
Ej avvecklade transaktioner upp till fyra dagar (faktor 0 %)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Ej avvecklade transaktioner mellan 5 och 15 dagar (faktor 8 %)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Ej avvecklade transaktioner mellan 16 och 30 dagar (faktor 50 %)
MEMORANDUM ITEM:
Ej avvecklade transaktioner mellan 31 och 45 dagar (faktor 75 %)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Ej avvecklade transaktioner efter minst 46 dagar (faktor 100 %)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
TOTALT BELOPP FÖR UPPKOMNA VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
SYNTETISKA VÄRDEPAPPERISERINGAR: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
RISK WEIGHT: 190 %
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING
INTERNAL MODELS APPROACH
(-) METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
UPPDELNING AV FULLSTÄNDIGT JUSTERAT VÄRDE (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
UPPDELNING AV EXPONERINGSVÄRDE SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
RISKVÄGDT EXPONERINGSBELOPP
OBLIGOR GRADE(a): 001
SAMMANTAGEN EFFEKT (JUSTERING) PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE AV BESTÄMMELSERNA OM TILLBÖRLIG AKTSAMHET
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
JUSTERING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV LÖPTIDSOBALANSER
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
SUMMA RISKTVÄGT EXPONERINGSBELOPP
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
MEMORANDUMPOST: RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (SCHABLONMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD (Cva)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(-) OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
(-) FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
>0 % och <=20 %
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
>20 % och <=50 %
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
>50 % och <=100 %
Total unsettled transactions in the Trading Book
(-) AVDRAGNA FRÅN KAPITAL-BASEN
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
OMFATTAS AV RISKVIKTER
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
KREDITVÄRDERADE (KREDITKVALITETSSTEG)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
GENOMLYSNING
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
INTERNMETOD
SECURITISATION POSITIONS
(-) OBETALT KREDITRISKSKYDD, JUSTERADE VÄRDEN (G*)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
SUMMA INFLÖDEN
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Alla övriga kreditkvalitetssteg (CQS)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ICKE KREDITVÄRDERADE
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
VARAV: ANDRA FÖRLUST I ABCP
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
VARAV: GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
GENOMSNITTLIG RISKVIKT (%)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
VARAV: SYNTETISKA VÄRDEPAPPERISERINGAR
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
FÖRE TAKET
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
EFTER TAKET
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
VARAV: ÅTERVÄRDEPAPPERISERINGAR
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
ORIGINATOR: SUMMA EXPONERINGAR
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
POSTER I BALANSRÄKNINGEN
>0 % and <=20 %
VÄRDEPAPPERISERINGAR
>20 % and <=50 %
ÅTERVÄRDEPAPPERISERINGAR
>50 % and <=100 %
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ALLA ÖVRIGA CQS SAMT EJ KREDITVÄRDERADE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
C 13.00 – KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV (CR SEC IRB)
TOTAL INFLOWS
SYNTETISK VÄRDEPAPPERISERING: KREDITRISKSKYDD FÖR VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
CQS 1
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE VÄRDET (E*) FÖR POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KREDITKONVERTERINGSFAKTOR
CQS 2
(-) MINSKNING AV RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP TILL FÖLJD AV VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
CQS 3
MEMORANDUMPOST: RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (INTERNMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
CQS 4
EXTERNKREDITVÄRDERINGSMETODEN (KREDITKVALITETSSTEG)
ALL OTHER CQS
FORMELBASERAD METOD
UNRATED
INTERNMETOD
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
C 14.00 – DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING (SEC Details)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
INTERN KOD
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
IDENTIFIERINGS-KOD FÖR VÄRDEPAPPERISERING
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
IDENTIFIERINGS-KOD FÖR ORIGINATOR
BEFORE CAP
TYP AV VÄRDEPAPPERISERING: (TRADITIONELL/ SYNTETISK)
AFTER CAP
KONTOBEHANDLING: Värdepapperiserade exponeringar behålls i eller avförs från balansräkningen
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SOLVENSBEHANDLING: Positioner i värdepapperisering som omfattas av kapitalbaskrav?
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
VÄRDE-PAPPERISERING ELLER ÅTERVÄRDE-PAPPERISERING?
ON-BALANCE SHEET ITEMS
BIBEHÅLLANDE
SECURITISATIONS
INSTITUTETS ROLL: (ORIGINATOR/ MEDVERKANDE INSTITUT/ URSPRUNGLIG LÅNGIVARE/ INVESTERARE)
RE-SECURITISATIONS
ICKE-ABCP-PROGRAM
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
VÄRDEPAPPERISERADE EXPONERINGAR
EARLY AMORTISATION
VÄRDEPAPPERISERINGSSTRUKTUR
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
(-) AVDRAGET EXPONERINGSVÄRDE FRÅN KAPITALBASEN
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
POSITIONER I VÄRDEPAPPERISERING – HANDELSLAGRET
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
TYP AV BIBEHÅLLANDE SOM TILLÄMPAS
ALL OTHER CQS AND UNRATED
BIBEHÅLLANDE (%) PÅ RAPPORTERINGSDATUMET
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
UPPFYLLS BIBEHÅLLANDEKRAVET?
CQS 5
MEMORANDUMPOSTER: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN OCH DERIVAT
CQS 6
KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ (CTP) ELLER INTE?
CQS 7 & S/T CQS 3
NETTOPOSITIONER
CQS 8
SUMMA KAPITALBASKRAV (SCHABLONMETOD)
CQS 9
HÖGT RANGORDNADE
CQS 10
MELLANLIGGANDE
CQS 11
FÖRSTA-FÖRLUST
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
FÖRSTA FÖRUTSÄGBARA AVSLUTSDATUM
INTERNAL CODE
RÄTTSLIGT GILTIG SLUTLIG FÖRFALLODAG
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
GODTAGBARA LIKVIDITETSFACILITETER
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ÖVRIGT (inklusive icke-godtagbara likviditets-faciliteter)
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
TILLÄMPAD KONVERTERINGS-FAKTOR
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
LÅNGA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
KORTA
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
SPECIFIK RISK
RETENTION
C 16.00 – OPERATIV RISK (OPR)
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
BANKVERKSAMHET
NON ABCP PROGRAMMES
RELEVANT INDIKATOR
SECURITISED EXPOSURES
LÅN OCH FÖRSKOTT (VID TILLÄMPNING AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD)
SECURITISATION STRUCTURE
KAPITALBAS KRAV
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Summa exponeringsbelopp för operativa risker
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
MEMORANDUMPOSTER ENLIGT AMA VILKA SKA RAPPORTERAS I FÖREKOMMANDE FALL
TYPE OF RETENTION APPLIED
FÖRRA ÅRET
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
KAPITALBASKRAV FÖRE MINSKNING PÅ GRUND AV FÖRVÄNTAD FÖRLUST, DIVERSIFIERING OCH METODER FÖR RISKREDUCERING
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV DIVERSIFIERING
TOTAL AMOUNT
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAVEN PÅ GRUND AV METODER FÖR RISKREDUCERING (FÖRSÄKRINGAR OCH ANDRA FORMER AV RISKÖVERFÖRING)
INSTITUTION'S SHARE (%)
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN BASMETODEN (BIA) TILLÄMPAS
TYPE
Cell länkad till CA2
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN SCHABLONMETODEN (TSA) / DEN ALTERNATIVA SCHABLONMETODEN (ASA) TILLÄMPAS
COUNTRY
OMFATTAS AV SCHABLONMETOD:
ELGD (%)
FÖRETAGSFINANSIERING (CF)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING (TS)
MATURITY
PRIVATKUNDSMÄKLERI (RBr)
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
STORKUNDSBANK (CB)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
HUSHÅLLSBANK (RB)
CTP OR NON-CTP?
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM (PS)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
KAPITALFÖRVALTNING (AM)
SENIOR
OMFATTAS AV ALTERNATIV SCHABLONMETOD:
MEZZANINE
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN INTERNMÄTNINGSMETODER (AMA) TILLÄMPAS
FIRST LOSS
C 17.00 – OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRLUSTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET (OPR Details)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
FÖRDELNING AV FÖRLUSTER PÅ AFFÄRSOMRÅDEN
LEGAL FINAL MATURITY DATE
HÄNDELSETYPER
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
SUMMA HÄNDELSETYPER
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
MEMORANDUMPOST: TILLÄMPAD GRÄNS VID UPPGIFTSINSAMLINGEN
OTHER (including non-eligible LF)
INTERNA BEDRÄGERIER
CONVERSION FACTOR APPLIED
EXTERNA BEDRÄGERIER
LONG
ANSTÄLLNINGS-FÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
SHORT
KUNDER, PRODUKTER OCH AFFÄRSPRAXIS
SPECIFIC RISK
SKADOR PÅ MATERIELLA TILLGÅNGAR
RELEVANT INDICATOR
LÄGST
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
HÖGST
OWN FUNDS REQUIREMENT
FÖRETAGSFINANSIERING [CF]
Total operational risk exposure amount
Antal händelser
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
Totalt förlustbelopp
YEAR-3
Största enskilda förlust
YEAR-2
Summa av de fem största förlusterna
LAST YEAR
HANDEL OCH FINANSFÖRVALTNING [TS]
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
PRIVATKUNDSMÄKLERI [RBr]
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
STORKUNDSBANK [CB]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
HUSHÅLLSBANK [RB]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
CLEARING- OCH BETALNINGSSYSTEM [PS]
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ADMINISTRATIONSUPPDRAG [AS]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
KAPITALFÖRVALTNING [AM]
Cell linked to CA2
FÖRETAGSÖVERGRIPANDE POSTER [CI]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
SUMMA AFFÄRSOMRÅDEN
SUBJECT TO TSA:
C 18.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODEN FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT (MKR SA TDI)
CORPORATE FINANCE (CF)
Valuta:
TRADING AND SALES (TS)
POSITIONER
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ALLA POSITIONER
COMMERCIAL BANKING (CB)
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV
RETAIL BANKING (RB)
OMSATTA SKULDINSTRUMENT I HANDELSLAGRET
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Generell risk
AGENCY SERVICES (AS)
Derivat
ASSET MANAGEMENT (AM)
Övriga tillgångar och skulder
SUBJECT TO ASA:
Löptidsgrundad metod
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Zon 1
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
0 ≤ 1 månad
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
> 1 ≤ 3 månader
EVENT TYPES
> 3 ≤ 6 månader
TOTAL EVENT TYPES
> 6 ≤ 12 månader
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Zon 2
INTERNAL FRAUD
> 1 ≤ 2 (1,9 för kupong med mindre än 3 %) år
EXTERNAL FRAUD
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 för kupong med mindre än 3 %) år
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 för kupong med mindre än 3 %) år
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Zon 3
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 för kupong med mindre än 3 %) år
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 för kupong med mindre än 3 %) år
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 för kupong med mindre än 3 %) år
LOWEST
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 för kupong med mindre än 3 %) år
HIGHEST
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 för kupong med mindre än 3 %) år
CORPORATE FINANCE [CF]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 för kupong med mindre än 3 %) år
Number of events
(> 12,0 ≤ 20,0 för kupong med mindre än 3 %) år
Total loss amount
(> 20 för kupong med mindre än 3 %) år
Maximum single loss
Durationsbaserad metod
Sum of the five largest losses
Specifik risk
TRADING AND SALES [TS]
Kapitalbaskrav för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Räntebärande värdepapper i den första kategorin i tabell 1
COMMERCIAL BANKING [CB]
Räntebärande värdepapper i den andra kategorin i tabell 1
RETAIL BANKING [RB]
Med en återstående löptid på ≤ 6 månader
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Med en återstående löptid på > 6 månader och ≤ 24 månader
AGENCY SERVICES [AS]
Med en återstående löptid på > 24 månader
ASSET MANAGEMENT [AM]
Räntebärande värdepapper i den tredje kategorin i tabell 1
CORPORATE ITEMS [CI]
Räntebärande värdepapper i den fjärde kategorin i tabell 1
TOTAL BUSINESS LINES
Kreditvärderade kreditderivat som förfaller på n:te fallissemanget
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Kapitalbaskrav för värdepapperiseringsinstrument
Currency:
Kapitalbaskrav för korrelationshandelsportföljen
POSITIONS
Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)
ALL POSITIONS
Ytterligare krav på o ptioner (andra risker än deltarisker)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Förenklad metod
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Deltaplusmetod – ytterligare krav för gammarisk
General risk
Deltaplusmetod – ytterligare krav för vegarisk
Derivatives
Scenariomatrismetod
Other assets and liabilities
C 19.00 – MARKNADSRISK: SCHABLONMETODEN FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERINGAR (MKR SA SEC)
Maturity-based approach
(-) POSITIONER AVDRAGNA FRÅN KAPITALBASEN
Zone 1
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (LÅNGA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
0 ≤ 1 month
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONER (KORTA) PER RISKVIKT (SCHABLONMETOD OCH INTERNMETOD)
> 1 ≤ 3 months
SUMMA KAPITALBASKRAV
> 3 ≤ 6 months
RISKVIKTER < 1250 %
> 6 ≤ 12 months
(-) LÅNGA
Zone 2
(-) KORTA
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
KREDITVÄRDERADE
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
VIKTADE LÅNGA NETTO-POSITIONER
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
VIKTADE KORTA NETTO-POSITIONER
Zone 3
SUMMA VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTO-POSITIONER
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Cell länkade till MKR SA TDI 325:060
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Varav: ÅTERVÄRDEPAPPERISERINGAR
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
UPPDELNING AV DEN TOTALA SUMMAN AV VIKTADE LÅNGA OCH KORTA NETTOPOSITIONER PER UNDERLIGGANDE TYP:
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Panträtter i bostadsfastighet
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Lån på kommersiella fastigheter
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Kreditkortsfordringar
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
4 Leasing
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Lån till företag eller små och medelstora företag
Duration-based approach
Konsumentlån
Specific risk
Kundfordringar
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Andra tillgångar
Debt securities under the first category in Table 1
Säkerställda obligationer
Debt securities under the second category in Table 1
Övriga skulder