natgillin/translations-raw huggingface dataset:
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Om gruppen av värdepapperiseringar består av olika typer av tillgångar ska institutet beakta den mest relevanta typen.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
I denna mall lämnas information om positioner i korrelationshandelsportföljen (bestående av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och övriga positioner i korrelationshandelsportföljen som ingår i enlighet med artikel 338.3) samt motsvarande kapitalbaskrav enligt schablonmetoden.
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
I mall MKR SA CTP fastställs kapitalbaskraven enbart för den specifika risken för positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 335 jämförd med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
Om positionerna i korrelationshandelsportföljen (nedan kallade CTP-positioner) är säkrade genom kreditderivat tillämpas artiklarna 346 och 347 i CRR.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
Det finns bara en mall för alla CTP-positioner i handelslagret, oavsett om institutet använder schablonmetoden eller internmetoden för att fastställa riskvikten för varje position i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Genom att mallen har denna struktur separeras värdepapperiseringspositioner, kreditderivat på n:te förfall och övriga CTP-positioner.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
Det innebär att värdepapperiseringspositioner alltid ska rapporteras på raderna 030, 060 eller 090 (beroende på institutets roll i värdepapperiseringen).
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Kreditderivat på n:te förfall ska alltid rapporteras på rad 110.
Institutions subject to Article 5 point (b) (2) ii may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR i samband med positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
a.
UPPDELNING AV NETTOPOSITIONERNA EFTER RISKVIKTER (SCHABLONMETODEN OCH INTERNMETODEN)
Total loss amount (row 920),
Endast de kreditderivat på n:te förfall som inte har ett externt kreditbetyg.
c.
Kreditderivat på n:te förfall som har ett externt kreditbetyg ska antingen rapporteras i mall MKR SA TDI (rad 321) eller – om de ingår i korrelationshandelsportföljen – placeras i kolumnen för respektive riskvikt.
Maximum single loss (row 930) and
Artikel 259.3–259.4 i CRR.
d.
FÖRE TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
Sum of the five largest losses (row 940).
Artikel 338 i CRR utan utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
EFTER TILLÄMPNING AV ÖVRE GRÄNS – RISKVÄGDA LÅNGA/KORTA NETTOPOSITIONER
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Artikel 338 i CRR med utnyttjande av valmöjligheten i artikel 335 i CRR.
In column 080, for each business line, institutions report the total 'number of events' and the total of 'total loss amount' as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
Kapitalbaskravet fastställs till det högsta av följande värden: i) den specifika risk om skulle gälla endast för de långa nettopositionerna (kolumn 430) eller ii) den specifika risk som skulle gälla endast för de korta nettopositionerna (kolumn 440).
The 'maximum single loss' in column080 is the maximum of the 'maximum single gross losses' reported in columns 010 to 070.
Det totala beloppet för utestående positioner (i korrelationshandelsportföljen) rapporteras av de institut som agerar som originator och/eller investerare och/eller medverkande institut.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Korrelationshandelsportföljen består av värdepapperiseringar, kreditderivat på n:te förfall och eventuellt övriga positioner för säkringsändamål som uppfyller kriterierna i artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322 (3) point c) of CRR, last sentence of CRR.
Derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
När det gäller kreditderivat på n:te förfall som är säkrade genom kreditderivat på n:te förfall i enlighet med artikel 347 i CRR ska båda rapporteras här.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Positioners originator, investerare och medverkande institut gäller inte för kreditderivat på n:te förfall.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Detta innebär att uppdelningen av värdepapperiseringspositioner inte kan göras för kreditderivat på n:te förfall.
For each business line as defined in Article 317 (4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Positionerna i
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
derivat av värdepapperiseringsexponeringar som ger en proportionell andel och likaså positioner som säkrar CTP-positioner ska tas med på raden ”övriga CTP-positioner”,
For each event type (column 010 to 080), the following information ( Article 322 (3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
CTP-positioner som är säkrade genom kreditderivat i enlighet med artikel 346 i CRR, och
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
I denna mall lämnas uppgifter om positioner och motsvarande kapitalbaskrav för positionsrisk i aktier i handelslagret med tillämpning av schablonmetoden.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Artiklarna 327, 329, 332, 341 och 345 i CRR.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Kapitalkravet ska beräknas separat för varje nationell marknad.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
Kapitalbaskrav för positionsrisk i enlighet med artikel 92.3 b i i CRR och del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
GENERELL RISK
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Positioner i aktier som omfattas av generell risk (artikel 343 i CRR) och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 avsnitt 3 i CRR.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Var och en av uppdelningarna (021/022 och 030/040) är en uppdelning som rör alla positioner som omfattas av generell risk.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Det är bara uppdelningen på raderna 030 och 040 som ligger till grund för beräkningen av kapitalbaskrav.
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Derivat som ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret med beaktande av artiklarna 329–332, i förekommande fall.
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Instrument, förutom derivat, vilka ingår i beräkningen av aktierisk för positioner i handelslagret.
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Brett diversifierade aktieterminer som omsätts på en börs och är föremål för särskild behandling
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Dessa positioner omfattas endast av generell risk och behöver därmed inte rapporteras på rad 050.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Positioner i aktier som omfattas av specifik risk och de motsvarande kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 342 och 344.4 i CRR.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Varken ränterisken eller aktierisken anges uttryckligen i CRR för dessa positioner.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
För rapporteringsändamål ska dessa positioner tas upp i mall MKR SA EQU.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Positioner i fonder om kapitalkraven beräknas i enlighet med artikel 348.1 i CRR.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Tillämplig om positioner i fonder eller de underliggande instrumenten inte behandlas i enlighet med de metoder som fastställs i del tre avdelning IV kapitel 5 (hänvisning till ”Användning av interna modeller för beräkning av kapitalbaskrav”) i CRR.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Vid tillämpning av den särskilda bestämmelsen i artikel 348 första meningen i CRR ska institutet rapportera ett belopp motsvarande 32 % av nettopositionen för fondexponeringen i fråga.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Om institutet tillämpar den särskilda bestämmelsen i artikel 348.1 andra meningen i CRR ska det rapportera det lägsta beloppet av, å ena sidan, det belopp som motsvarar 32 % av nettopositionen för den relevanta fondexponeringen och, å andra sidan, det belopp som är skillnaden mellan 40 % av denna nettoposition och de kapitalbaskrav som härrör från valutakursrisken i samband med denna fondexponering.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Om de specifika metoderna i artikel 350 i CRR är tillämpliga ska dessa positioner rapporteras på grundval av de underliggande investeringarna.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
I så fall ska dessa positioner rapporteras på de relevanta raderna i antingen mall MKR SA TDI eller mall MKR SA EQU.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
I denna mall rapporteras uppgifter om positioner i varje valuta (inbegripet rapportvaluta) och motsvarande kapitalbaskrav för utländsk valuta med tillämpning av schablonmetoden.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Positionen beräknas för varje valuta (inbegripet euro), guld och positioner i fonder.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Memorandumposter i mallen ska fyllas i separat för alla valutor i Europeiska unionens medlemsstater och för följande valutor: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY och alla övriga valutor.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
VALUTA
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Instituten ska rapportera den valutakoden som består av tre bokstäver enligt ISO 4217 i kolumngruppen memorandumposter (valuta 6 och framåt).
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Bruttopositioner på grund av tillgångar, tillgodohavanden och liknande poster som avses i artikel 352.1 i CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Artiklarna 352.3 och 353 i CRR.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Nettopositioner beräknas i varje valuta.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Det kan alltså vara både långa och korta positioner samtidigt.
Article 92 (4) lit. b of CRR.
Långa och korta nettopositioner i varje valuta beräknas genom att summan av korta positioner dras från summan av långa positioner.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Den långa nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de långa nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Den korta nettopositionen i en valuta beräknas genom att man adderar de korta nettopositionerna för varje transaktion i den valutan.
GENERAL RISK.
Icke avstämda positioner adderas till positioner som omfattas av kapitalkrav för andra valutor (rad 030) i kolumn 040 eller 050, beroende på om de är korta eller långa.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
POSITIONER SOM OMFATTAS AV KAPITALKRAV (AVSTÄMDA)
MATURITY BASED APPROACH
RISKKAPITALKRAV (%)
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
I enlighet med artiklarna 351 och 354.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Riskkapitalkraven anges i procent.
DURATION BASED APPROACH
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 3 i CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
SUMMA POSITIONER ANDRA VALUTOR ÄN RAPPORTVALUTOR
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Positioner i andra valutor än rapportvalutor och motsvarande kapitalbaskrav i enlighet med artiklarna 92.3 c i, 352.2 och 352.4 i CRR (om omräkning till rapportvalutan).
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
NÄRA SAMMANHÄNGANDE VALUTOR
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för valutor i enlighet med artikel 354 i CRR.
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
ALLA ÖVRIGA VALUTOR (inbegripet de fonder som behandlas som separata valutor)
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Positioner och motsvarande kapitalbaskrav för de valutor som omfattas av det allmänna förfarande som avses i artiklarna 351, 352.2 och 352.4 i CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
Rapportering av fonder som behandlas som separata valutor i enlighet med artikel 353 i CRR:
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
För fonder som behandlas som separata valutor kan kapitalbaskraven beräknas enligt någon av följande två metoder:
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
Den modifierade guldmetoden tillämpas om inriktningen på fondens investeringar inte är känd (en sådan fond ska adderas till institutets totala nettoposition i valuta).
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Om inriktningen på fondens investeringar är känd ska fonden adderas till den totala öppna valutapositionen (lång eller kort, beroende på fondens inriktning).
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Sådana fonder ska rapporteras i enlighet med respektive beräkning av kapitalbaskraven.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
GULD
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Artikel 352.5 och 352.6 i CRR.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Uppdelning av de totala positionerna (inbegripet rapportvaluta) efter exponeringstyper
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
De totala positionerna ska delas upp i derivat, övriga tillgångar och skulder samt poster utanför balansräkningen.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Här rapporteras de positioner som inte tas upp på rad 110 eller 120.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Poster som tas upp i bilaga I till CRR, utom de som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning.
Articles 348 to 350 of CRR.
Positioner som värderas i enlighet med artikel 352 i CRR.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
MEMORANDUMPOSTER: VALUTAPOSITIONER
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
I denna mall lämnas uppgifter om positionerna i råvaror och motsvarande kapitalbaskrav med tillämpning av schablonmetoden.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
ALLA POSITIONER (LÅNGA OCH KORTA)
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Långa/korta bruttopositioner som betraktas som positioner i samma råvara i enlighet med artikel 357.1 och 357.5 i CRR (se även artikel 359.1 i CRR).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
I enlighet med artikel 357.4 i CRR.
Article 329 (3) of CRR.
De nettopositioner som åsätts ett kapitalkrav i enlighet med de olika metoder som behandlas i del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Kapitalkravet för berörda positioner i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Positioner i råvaror och respektive kapitalbaskrav för marknadsrisk i enlighet med artikel 92.3 c iii i CRR och del tre avdelning IV kapitel 4 i CRR.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
POSITIONER INDELADE I RÅVARUKATEGORIER
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Vid rapporteringen indelas råvarorna i de fyra huvudgrupper av råvaror som anges i artikel 361 tabell 2 i CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
LÖPTIDSMETOD
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
UTÖKAD LÖPTIDSMETOD