natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the total exposures, including for the exposure classes central governments and central banks, institutions and corporate, the sum of outstanding loans and exposure values for undrawn commitments; and for equities the outstanding amount;
De totala exponeringarna för exponeringsklasserna nationella regeringar och centralbanker, institut och företag, inbegripet summan av utestående lån och exponeringsvärden för outnyttjade kreditmöjligheter samt för aktier inbegripet det utestående beloppet.
the exposure-weighted average risk weight;
Exponeringsvägd genomsnittlig riskvikt.
for the institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class;
För institut som använder egna skattningar av konverteringsfaktorer för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp: summan av outnyttjade kreditmöjligheter och exponeringsvägda genomsnittliga exponeringsvärden för alla exponeringsklasser.
For the retail exposure class and for each of the categories set out in point (c)(iv), either the disclosures outlined in point (e) (if applicable, on a pooled basis), or an analysis of exposures (outstanding loans and exposure values for undrawn commitments) against a sufficient number of EL grades to allow for a meaningful differentiation of credit risk (if applicable, on a pooled basis);
För hushållsexponeringsklassen och för de kategorier som anges under c iv: antingen de upplysningar som anges under e (i tillämpliga fall i grupperad form) eller en analys av exponeringar (utestående lån och exponeringsvärden för outnyttjade kreditmöjligheter) i förhållande till ett tillräckligt antal EL-klasser för att medge en lämplig differentiering av kreditrisk (i tillämpliga fall i grupperad form).
the actual specific credit risk adjustments in the preceding period for each exposure class (for retail, for each of the categories as set out in point (c)(iv)) and how they differ from past experience;
De faktiska specifika kreditriskjusteringarna under den närmast föregående perioden för varje exponeringsklass (för hushållsexponeringar för alla kategorier som anges under c iv) och hur de avviker från tidigare erfarenheter.
a description of the factors that impacted on the loss experience in the preceding period (for example, has the institution experienced higher than average default rates, or higher than average LGDs and conversion factors);
En beskrivning av de faktorer som påverkade förlusterna under den närmast föregående perioden (till exempel om institutet har haft en högre andel fallissemang än tidigare eller högre LGD-värden och konverteringsfaktorer) än genomsnittliga.
the institution's estimates against actual outcomes over a longer period.
Institutets skattningar jämfört med faktiska resultat under en längre period.
At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as set out in point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as set out in point (c)(iv). Where appropriate, the institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures set out in this Article;
Detta ska minst omfatta information om skattningar av förluster jämfört med faktiska förluster inom varje exponeringsklass (för hushållsexponeringar för alla de kategorier som anges under led c iv) under en tillräckligt lång period för att det ska gå att göra en lämplig bedömning av de interna klassificeringsförfarandenas resultat för varje exponeringsklass (för hushåll för alla de kategorier som anges under c iv). Instituten ska där det är lämpligt göra ytterligare nedbrytningar för att tillhandahålla en analys av resultat för PD och, för de institut som använder egna skattningar av LGD-värden och/eller konverteringsfaktorer, av LGD och konverteringsfaktorer jämfört med de skattningar som tillhandahållits i de upplysningar om bedömning av kvantitativ risk som avses i denna artikel.
for all exposure classes specified in Article 147 and for each category of exposure to which the different correlations in Article 154 (1) to (4) correspond:
Följande uppgifter för samtliga exponeringsklasser som anges i artikel 147 och för varje exponeringskategori som de olika korrelationerna i artikel 154.1–154.4 svarar mot:
for the institutions using own LGD estimates for the calculation of risk-weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD and PD in percentage for each relevant geographical location of credit exposures;
För institut som använder egna LGD-skattningar för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp, det exponeringsvägda genomsnittliga LGD- och PD-värdet i procent för varje relevant geografisk lokalisering för kreditexponeringarna.
for the institutions that do not use own LGD estimates, the exposure-weighted average PD in percentage for each relevant geographical location of credit exposures.
För institut som inte använder egna LGD-skattningar, det exponeringsviktade genomsnittliga PD-värdet i procent för varje relevant geografisk lokalisering för kreditexponeringarna.
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Article 178, including the broad segments affected by such deviations.
Vid tillämpning av led c ska beskrivningen innehålla de exponeringsslag som ingår i exponeringsklassen, definitioner, metoder och data för skattning och validering av PD och i tillämpliga fall LGD och konverteringsfaktorer, däribland de antaganden som användes vid härledningen av dessa variabler, och beskrivning av betydande avvikelser från definitionen av fallissemang enligt artikel 178, inklusive de breda segment som påverkas av sådana avvikelser.
For the purposes of point (j), the relevant geographical location of credit exposures means exposures in the Member States in which the institution has been authorised and Member States or third countries in which institutions carry out activities through a branch or a subsidiary.
Vid tillämpning av led j avses med relevant geografisk lokalisering för kreditexponeringar exponeringar i de medlemsstater i vilka institutet är godkänt och medlemsstater eller tredjeländer i vilka institutet bedriver verksamhet genom en filial eller ett dotterföretag.
Article 453
Artikel 453
Use of credit risk mitigation techniques
Användning av kreditriskreducerande metoder
The institutions applying credit risk mitigation techniques shall disclose the following information:
De institut som tillämpar kreditriskreducerande metoder ska lämna följande information:
the policies and processes for, and an indication of the extent to which the entity makes use of, on- and off-balance sheet netting;
Riktlinjerna och metoderna för nettning inom och utanför balansräkningen samt uppgift om i vilken utsträckning sådan nettning utnyttjas.
a description of the main types of collateral taken by the institution;
En beskrivning av de viktigaste typerna av säkerhet som institutet accepterar.
information about market or credit risk concentrations within the credit mitigation taken;
Information om koncentrationer med avseende på marknads- eller kreditrisk inom de kreditreducerande åtgärder som vidtagits.
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or the IRB Approach, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total exposure value (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered — after the application of volatility adjustments — by eligible financial collateral, and other eligible collateral;
De institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden eller metoden för intern riskklassificering, men som inte tillhandahåller egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer med hänsyn till exponeringsklass ska, separat för varje exponeringsklass, ange det totala exponeringsvärde (om tillämpligt efter nettning inom och utanför balansräkningen) som täcks – efter tillämpning av volatilitetsjusteringar – av godtagbara finansiella och andra säkerheter.
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or the IRB Approach, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees or credit derivatives.
Institut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt schablonmetoden eller metoden för intern riskklassificering ska separat för varje exponeringsklass ange det totala exponeringsvärde (om tillämpligt efter nettning inom och utanför balansräkningen) som täcks av garantier eller kreditderivat.
For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Article 155.
För aktieexponeringsklassen gäller detta krav för alla de metoder som anges i artikel 155.
Article 454
Artikel 454
Use of the Advanced Measurement Approaches to operational risk
Användning av internmätningsmetoder för operativ risk
The institutions using the Advanced Measurement Approaches set out in Articles 321 to 324 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurances and other risk transfer mechanisms for the purpose of mitigation of this risk.
Institut som använder de internmätningsmetoder som anges i artiklarna 321–324 för beräkning av kapitalbaskraven för operativ risk ska lämna en beskrivning av användningen av försäkring och andra former av risköverföring för att reducera sådana risker.
Article 455
Artikel 455
Use of Internal Market Risk Models
Användning av interna modeller för marknadsrisk
Institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 363 shall disclose the following information:
Institut som beräknar sina kapitalkrav i enlighet med artikel 363 ska offentliggöra följande information:
where applicable, for the internal models for incremental default and migration risk and for correlation trading, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model;
i tillämpliga fall, för de interna modellerna för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk samt korrelationshandel, de metoder som tillämpats och de risker som mätts med användning av intern modell, inklusive en beskrivning av den metod institutet använder för att fastställa likviditetshorisonter, de metoder som tillämpas för att nå fram till en kapitalbedömning som är förenlig med den sundhetsstandard som krävs och de metoder som använts vid valideringen av modellen,
a description of stress testing applied to the sub-portfolio;
en beskrivning av det stresstest som tillämpas på underportföljen,
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;
en beskrivning av de metoder som används för att göra back-testing och validera om de interna modellerna och modellförfarandena är noggranna och konsekventa.
the scope of permission by the competent authority;
Den behöriga myndighetens godkännandespann.
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Articles 104 and 105;
En beskrivning av i vilken utsträckning och med vilka metoder kraven i artiklarna 104 och 105 uppfylls.
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
De dagliga Value-at-Risk-värdena för rapportperioden och för periodens sista dag.
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
Stressjusterade Value-at-Risk-värden för rapportperioden och för periodens sista dag.
the risk numbers for incremental default and migration risk and for the specific risk of the correlation trading portfolio over the reporting period and as per the period-end;
Riskvärdena för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker och för den specifika risken för korrelationshandelsportföljen under rapportperioden och för periodens sista dag.
the elements of the own funds requirement as specified in Article 364;
Elementen i kapitalbaskravet i enlighet med artikel 364.
the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered by the internal models for incremental default and migration risk and for correlation trading;
Det vägda genomsnittet av likviditetshorisonterna för varje underportfölj som omfattas av de interna modellerna för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisker och för korrelationshandel.
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio's value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period.
En jämförelse av slutvärdena för Value-at-Risk per dag med den dagliga förändringen av portföljens värde vid utgången av följande affärsdag tillsammans med en analys av eventuella betydande överskridanden under rapportperioden.
PART NINE
DEL NIO
Article 456
Artikel 456
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, concerning the following matters:
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 462 med avseende på följande aspekter:
clarification of the definitions set out in Articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 and 411 to ensure uniform application of this Regulation;
Förtydligande av definitionerna i artiklarna 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 och 411 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.
clarification of the definitions set out in Articles 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 and 411 in order to take account, in the application of this Regulation, of developments on financial markets;
Förtydligande av definitionerna i artiklarna 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 och 411 för att beakta utvecklingen på finansmarknaderna vid tillämpningen av denna förordning.
amendment of the list of exposure classes in Articles 112 and 147 in order to take account of developments on financial markets;
Ändringar av förteckningen över exponeringsklasser i artiklarna 112 och 147 för att beakta utvecklingen på finansmarknaderna.
the amount specified in point (c) of Article 123, Article 147(5)(a), Article 153(4) and Article 162(4), to take into account the effects of inflation;
Det belopp som anges i artikel 123 c, artikel 147.5 a, artikel 153.4 och artikel 162.4 för att ta hänsyn till inflationseffekter.
the list and classification of the off-balance sheet items in Annexes I and II, in order to take account of developments on financial markets;
Förteckningarna över och klassificeringen av poster utanför balansräkningen i bilagorna I och II för att beakta utvecklingen på finansmarknaderna.
adjustment of the categories of investment firms in Article 95(1) and Article 96(1) to take account of developments on financial markets;
Anpassning av de kategorier av värdepappersföretag som anges i artikel 95.1 och 96.1 för att beakta utvecklingen på finansmarknaderna.
clarification of the requirement laid down in Article 97 to ensure uniform application of this Regulation.
Förtydligande av kraven i artikel 97 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.
amendment of the own funds requirements as set out in Articles 301 to 311 of this Regulation and Articles 50a to 50d of Regulation (EU) No 648/2012 to take account of developments or amendments of the international standards for exposures to a central counterparty;
En ändring av kapitalbaskraven enligt artiklarna 301–311 i denna förordning och artikel 50a–50d i förordning (EU) 648/2012 för att ta hänsyn till en utveckling eller ändring av internationella standarder för exponeringar mot en central motpart.
clarification of the terms referred to in the exemptions provided for in Article 400;
Förtydligande av villkoren i de undantag som anges i artikel 400.
amendment of the capital measure and the total exposure measure of the leverage ratio referred to in Article 429(2) in order to correct any shortcomings discovered on the basis of the reporting referred to in Article 430(1) before the leverage ratio has to be published by institutions as set out in Article 451(1)(a).
Den förändring av kapitalmåttet och det sammanlagda exponeringsmåttet i bruttosoliditetsgraden som avses i artikel 429.2, för att korrigera eventuella brister som har upptäckts på grundval av den rapportering som avses i artikel 430.1, innan bruttosoliditetsgraden måste offentliggöras av instituten i enlighet med artikel 451.1 a.
EBA shall monitor the own fund requirements for credit valuation adjustment risk and by 1 January 2015 submit a report to the Commission.
EBA ska övervaka kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk och senast den 1 januari 2015 överlämna en rapport till kommissionen.
In particular, the report shall assess:
I rapporten ska särskilt följande bedömas:
the treatment of CVA risk as a stand-alone charge versus an integrated component of the market risk framework;
Behandlingen av kreditvärdighetsjusteringsrisk som ett separat krav i motsats till en integrerad del av ramen för marknadsrisker.
the scope of the CVA risk charge including the exemption in Article 482;
Tillämpningsområdet för kravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk inklusive undantaget i artikel 482.
eligible hedges;
Godtagbara risksäkringar.
calculation of capital requirements of CVA risk.
Beräkningen av kapitalkrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk.
On the basis of that report and where the findings are that such action is necessary the Commission shall also be empowered to adopt a delegated act in accordance with Article 462 to amend Article 381, Article 382(1) to (3) and Articles 383 to 386 concerning those items.
På grundval av den rapporten och om det visar sig att sådana åtgärder krävs ska kommissionen också ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 462 för att ändra artiklarna 381, 382.1-382.3 och 383-386 avseende dessa frågor.
Article 457
Artikel 457
Technical adjustments and corrections
Tekniska justeringar och rättelser
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 462, to make technical adjustment and corrections of non-essential elements in the following provisions in order to take account of developments in new financial products or activities, to make adjustments taking into account developments after the adoption of this Regulation in other legislative acts of the Union on financial services and accounting including accounting standards based on Regulation (EC) No 1606/2002:
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 462 för att göra tekniska justeringar och rättelser av icke väsentliga delar av följande bestämmelser för att ta hänsyn till utveckling avseende nya finansiella produkter eller verksamheter, göra justeringar för att ta hänsyn till utvecklingen efter antagandet av denna förordning av andra lagstiftningsakter i unionen om finansiella tjänster och redovisning, inbegripet redovisningsstandarder baserade på förordning (EG) nr 1606/2002:
the own funds requirements for credit risk laid down in Articles 111 to 134, and in Articles 143 to 191;
De kapitalbaskrav för kreditrisk som fastställs i artiklarna 111–134 och i artiklarna 143-191.
the effects of credit risk mitigation in accordance with Articles 193 to 241;
Effekterna av kreditriskreducering i enlighet med artiklarna 193–241.
the own funds requirements for securitisation laid down in Articles 243 to 266;
De kapitalbaskrav för värdepapperisering som fastställs i artiklarna 243–266.
the own funds requirements for counterparty credit risks in accordance with Articles 272 to 311;
De kapitalbaskrav för motpartskreditrisk som fastställs i artiklarna 272–311.
the own funds requirements for operational risk laid down in Articles 315 to 324;
De kapitalbaskrav för operativ risk som fastställs i artiklarna 315–324.
the own funds requirements for market risk laid down in Articles 325 to 377;
De kapitalbaskrav för marknadsrisk som fastställs i artiklarna 325–377.
the own funds requirements for settlement risk laid down in Articles 378 and 379;
De kapitalbaskrav för avvecklingsrisk som fastställs i artiklarna 378 och 379.
the own funds requirements for credit valuation adjustment risk laid down in Articles 383, 384 and 386;
De kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk som fastställs i artiklarna 383, 384 och 386.
Part Two and Article 99 only as a result of developments in accounting standards or requirements which take account of Union legislation.
Del två och artikel 99 endast till följd av utveckling av redovisningsstandarder eller redovisningskrav, där unionslagstiftningen beaktas.
Article 458
Artikel 458
Macroprudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå
Member States shall designate the authority in charge of the application of this Article.
Medlemsstaterna ska utse den myndighet som ska ansvara för tillämpningen av denna artikel.
This authority shall be the competent authority or the designated authority.
Denna myndighet ska vara den behöriga myndigheten eller den utsedda myndigheten.
Where the authority determined in accordance with paragraph 1 identifies changes in the intensity of macroprudential or systemic risk in the financial system with the potential to have serious negative consequences to the financial system and the real economy in a specific Member State and which that authority considers would better be addressed by means of stricter national measures, it shall notify the European Parliament, the Council, the Commission, the ESRB and EBA of that fact and submit relevant quantitative or qualitative evidence of all of the following:
Om den myndighet som utsetts i enlighet med punkt 1 identifierar förändringar i intensiteten i makrotillsynsrisker eller systemrisker i det finansiella systemet som kan medföra allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och realekonomin i en särskild medlemsstat och som enligt den myndigheten bör hanteras genom strängare nationella åtgärder, ska den underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, ESRB och EBA om detta och överlämna relevanta kvantitativa eller kvalitativa belägg om följande:
the changes in the intensity of macroprudential or systemic risk;
Förändringarna i intensiteten i makrotillsynsrisker eller systemrisker.
the reasons why such changes could pose a threat to financial stability at national level;
Orsakerna till att dessa förändringar skulle kunna utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten på nationell nivå.
a justification of why Articles 124 and 164 of this Regulation and Articles 101, 103, 104, 105, 133, and 136 of Directive 2013/36/EU cannot adequately address the macroprudential or systemic risk identified, taking into account the relative effectiveness of those measures;
En motivering till varför artiklarna 124 och 164 i denna förordning och artiklarna 101, 103, 104, 105, 133 och 136 i direktiv 2013/36/EU inte är lämpliga för att hantera de identifierade makrotillsynsriskerna eller systemriskerna med beaktande av dessa åtgärders relativa effektivitet.