natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which
Exponeringar avseende intern riskklassificering som instituten ska rapportera utan fallerad exponering.
Article 111 of the CRR
Exponeringar mot icke-finansiella företag
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Detta är summan av fälten 260,1 och 270,1.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Detta är summan av fälten 260,2 och 270,2.
This field provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Detta är summan av fälten 260,3 och 270,3.
It provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av tillgångar som utgör exponeringar mot företag som omfattas av artikel 122 i kapitalkravsförordningen och som inte anges i raderna 240 och 260.
Institutions shall not include in this field credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av tillgångar som utgör exponeringar mot företag enligt artikel 147.2 c i kapitalkravsförordningen om exponeringarna inte är säkrade genom panträtt i fast egendom i enlighet med artikel 199.1 a i kapitalkravsförordningen och som inte anges i raderna 240 och 260.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Det riskviktade exponeringsbeloppet av tillgångar som utgör exponeringar mot företag som omfattas av artikel 122 i kapitalkravsförordningen och som inte anges i raderna 240 och 260.
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Det riskviktade exponeringsbeloppet av tillgångar som utgör exponeringar mot företag enligt artikel 147.2 c i kapitalkravsförordningen om exponeringarna inte är säkrade genom panträtt i fast egendom i enlighet med artikel 199.1 a i kapitalkravsförordningen och som inte anges i raderna 240 och 260.
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Övriga exponeringar (t.ex. aktier och övriga motpartslösa tillgångar)
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsbelopp av tillgångar indelade i de exponeringsklasser som anges i artikel 112 k, m, n, o, p och q i kapitalkravsförordningen.
(Memo items) Drawn amounts on revolving retail exposures
Schablonexponeringar.
Article 154(4) of the CRR
Exponeringar avseende intern riskklassificering som instituten ska rapportera utan fallerad exponering.
(Memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments
Institutets företagsstruktur
This field provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Institutet ska ange sin företagsstruktur med hjälp av följande alternativ:
(Memo items) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Aktiebolag
(Memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Ömsesidigt bolag/kooperativ
Article 429(11) of the CRR.
Annat icke-aktiebolag
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Institutet ska specificera den regleringsmässiga derivathantering som har utförts med hjälp av följande alternativ:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjust ed for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Ursprunglig åtagandemetod
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Marknadsvärderingsmetod
Total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Institutet ska specificera den redovisningsram som tillämpas med hjälp av följande alternativ: Nationell god redovisningssed
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this field.
Nationell redovisningsram
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in a repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Hushålls-/företagsbank
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Institutet ska ange om undantaget i artikel 499.3 har tillgodosetts, dvs. om de uppgifter som lämnas är baserade på ett medelvärde av månadsvisa uppgifter eller på uppgifter vid kvartalsslut.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Kvartalsvis – baserat på månadsvisa medelvärden
A qualifying CCLT shall comply with the following conditions:
Kvartalsslut
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT is effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days.;
Institutet ska ange om den rapporterade enheten har beräknats på individuell nivå eller koncernnivå:
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Individuellt
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT does not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice; and
Konsoliderat
it does not give rise to any other incremental exposures.
I LR6 insamlas information om enheter inom den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4.27 i kapitalkravsförordningen som har konsoliderats enligt tillämplig redovisningsram men som inte omfattas av institutets konsolidering under tillsyn i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i kapitalkravsförordningen, information om enheter för värdepapperisering som har konsoliderats enligt tillämplig redovisningsram men som inte omfattas av institutets konsolidering under tillsyn i enlighet med det kapitlet i förordningen och information om kommersiella enheter som har konsoliderats enligt tillämplig redovisningsram men som inte omfattas av institutets konsolidering under tillsyn i enlighet med det kapitlet i förordningen.
Panel LR2 provides information on additional breakdown items of all on and off balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Instituten ska fastställa det totala aktiebeloppet för enheter inom den finansiella sektorn som avses i punkt 36, minus avdrag för sådana enheter inom den finansiella sektorn som avses i punkt 36 i enlighet med artikel 36.1 g, h och i i kapitalkravsförordningen.
The breakdown is according to the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
För att få fram inkluderingsfaktorn för enheter inom den finansiella sektorn ska instituten dividera det belopp som anges i föregående mening med det totala aktiebeloppet för enheter inom den finansiella sektorn som avses i punkt 36.
The information is derived differently for exposures under respectively the standardised and the IRB approach.
För att få fram inkluderingsfaktorn för kommersiella enheter ska instituten dividera det belopp som anges i föregående mening med det totala aktiebelopp för kommersiella enheter som avses i punkt 36.
For exposures supported by credit risk mitigation techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
För sådana kommersiella enheter som avses i punkt 36 ska instituten för varje enhet bedöma den potentiella relativa vikten av dessa enheter för bruttosoliditetsgradens totala exponering.
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Vid rapportering av fälten i punkt 40 måste inte instituten beakta sådana kommersiella enheter vars värde i LR6;140; 3 är lägre än 0,1 % av det belopp som fastställs enligt punkt 16.
> 0 % and ≤ 12 %
Instituten ska i stället ta med detta i fält 120, 1.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning: redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering – enheter för värdepapperisering
> 12 % and ≤ 20 %
När det gäller enheter för värdepapperisering enligt definitionen i punkt 36, det redovisade balansräkningsvärdet av repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner enligt tillämplig redovisningsram som omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 om kontrakt betraktas som en tillgång i balansräkningen, utan effekter avseende tillsyn, redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet anpassas efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Instituten ska i stället ta med detta i fält 120, 2.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som omfattas av ett ramavtal om nettning: tillägg (transaktion för värdepappersfinansiering) – kommersiella enheter
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning: redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering – enheter för värdepapperisering
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
När det gäller enheter för värdepapperisering enligt definitionen i punkt 36, det redovisade balansräkningsvärdet av repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner enligt tillämplig redovisningsram som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 om kontrakt betraktas som tillgångar i balansräkningen, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering (dvs. det redovisade balansräkningsvärdet anpassas efter effekterna av redovisningsrelaterad nettning eller riskreducering).
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
I detta fält ska instituten inte ta med mottagna kontanter eller värdepapper som ges till en motpart genom ovannämnda transaktioner och som tas med i balansräkningen (dvs. redovisningskraven för borttagning uppfylls inte).
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Instituten ska i stället ta med detta i fält 120, 3.
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Transaktioner för värdepappersfinansiering som inte omfattas av ett ramavtal om nettning: tillägg (transaktion för värdepappersfinansiering) – enheter inom den finansiella sektorn
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
För repor eller värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel och marginallånetransaktioner inbegripet sådana som är utanför balansräkningen, som inte omfattas av ett godtagbart ramavtal om nettning enligt artikel 206 ska instituten fastställa mängder som inbegriper alla tillgångar i en transaktion (dvs. varje transaktion för värdepappersfinansiering hanteras som en egen mängd) och för varje mängd fastställa tillägget för aktuell motpartsexponering enligt följande formel:
Article 50 of the CRR
E värdet Ei enligt artikel 220.3
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
C värdet Ci enligt artikel 220.3.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
Poster utanför balansräkningen relaterade till handelsfinansiering av medel- eller lågrisktyp – enheter inom den finansiella sektorn
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Poster utanför balansräkningen relaterade till handelsfinansiering av medel- eller lågrisktyp – kommersiella enheter
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
När det gäller kommersiella enheter enligt definitionen i punkt 36, hänvisas det i detta fält till exponeringsvärdet, i enlighet med artikel 429.10 b i kapitalkravsförordningen, av poster utanför balansräkningen relaterade till handelsfinansiering av medel- eller lågrisktyp enligt punkt 3 a i bilaga I och poster utanför balansräkningen relaterade till statsstödda exportkrediter enligt punkt 3 b i i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 20 % av det nominella värdet), multiplicerat med inkluderingsfaktorn för kommersiella enheter som anges i punkt 38.
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Poster utanför balansräkningen relaterade till handelsfinansiering av medelrisktyp och poster utanför balansräkningen relaterade till statsstödda exportkrediter – enheter inom den finansiella sektorn
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
När det gäller enheter inom den finansiella sektorn enligt definitionen i punkt 36, hänvisas det i detta fält till exponeringsvärdet, i enlighet med artikel 429.10 c i kapitalkravsförordningen, av poster utanför balansräkningen relaterade till handelsfinansiering av medel- eller lågrisktyp enligt punkt 2 a och 2 b i i bilaga I och poster utanför balansräkningen relaterade till statsstödda exportkrediter enligt punkt 2 b ii i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 50 % av det nominella värdet), multiplicerat med inkluderingsfaktorn för enheter inom den finansiella sektorn som anges i punkt 37.
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR
Poster utanför balansräkningen relaterade till handelsfinansiering av medelrisktyp och poster utanför balansräkningen relaterade till statsstödda exportkrediter – enheter för värdepapperisering – kommersiella enheter
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
När det gäller enheter inom den finansiella sektorn enligt definitionen i punkt 36, hänvisas det i detta fält till exponeringsvärdet, i enlighet med artikel 429.10 d i kapitalkravsförordningen, av kreditmöjligheter för alla andra poster utanför balansräkningen som anges i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 100 % av det nominella värdet), multiplicerat med inkluderingsfaktorn för enheter inom den finansiella sektorn som anges i punkt 37.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
När det gäller enheter för värdepapperisering enligt definitionen i punkt 36, hänvisas det i detta fält till exponeringsvärdet, i enlighet med artikel 429.10 d i kapitalkravsförordningen, av kreditmöjligheter för alla andra poster utanför balansräkningen som anges i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 100 % av det nominella värdet).
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
När det gäller kommersiella enheter enligt definitionen i punkt 36, hänvisas det i detta fält till exponeringsvärdet, i enlighet med artikel 429.10 d i kapitalkravsförordningen, av kreditmöjligheter för alla andra poster utanför balansräkningen som anges i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 100 % av det nominella värdet), multiplicerat med inkluderingsfaktorn för kommersiella enheter som anges i punkt 38.
Exposures treated as soverei gns
Övriga tillgångar – enheter för värdepapperisering
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
Värderingen ska baseras på de principer som fastställs i artikel 429.5 i kapitalkravsförordningen.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Memorandumpost: totalt värde av enhetsinvesteringarna – enheter för värdepapperisering
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Det redovisade värdet av alla investeringar i enheter för värdepapperisering enligt definitionen i punkt 36, enligt tillämplig redovisningsram.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Memorandumpost: totalt värde av enhetsinvesteringarna – kommersiella enheter
SA exposures
Memorandumpost: enheternas totala redovisningstillgångar – enheter inom den finansiella sektorn
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
De totala redovisningstillgångarna för alla kommersiella enheter enligt definitionen i punkt 36, enligt uppgift i enheternas respektive årsredovisningar.
SA exposures
Memorandumpost: enheternas totala redovisade kapital – enheter för värdepapperisering
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
BILAGA XII
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
LIKVIDITETSRAPPORTERING
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
MALLAR FÖR LIKVIDITETSTÄCKNING
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
DEL I – LIKVIDA TILLGÅNGAR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR
SA exposures
DEL II – UTFLÖDEN
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
LIKVIDITETSTÄCKNING – UTFLÖDEN
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as sovereigns
DEL III – INFLÖDEN
This is the sum of fields from 150,1 to 170,1
LIKVIDITETSTÄCKNING – INFLÖDEN
This is the sum of fields from 150,2 to 170,2
DEL IV – LIKVIDITETSSWAPPAR
This is the sum of fields from 150,3 to 170,3
LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDITETSSWAPPAR
This is the sum of fields from 150,4 to 170,4
MALLAR FÖR STABIL FINANSIERING
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
DEL V – STABIL FINANSIERING
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
STABIL FINANSIERING – POSTER SOM GER STABIL FINANSIERING
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
C 51.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Marknadsvärde
SA exposures
Värde i enlighet med artikel 418 i CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Outnyttjad likviditetsförstärkning
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Hänvisning
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
TILLGÅNGAR SOM UPPFYLLER KRAVEN I ARTIKLARNA 416 OCH 417 I CRR
SA exposures.
Artiklarna 416 och 417 i CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Kontanta medel
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Artikel 416.1 a i CRR