natgillin/translations-raw huggingface dataset:
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Institut som tillämpar artikel 89.1 i CRR ska även dela upp sina positioner i handelslagret enligt nedan angivna kriterier i exponeringar inom balansräkningen som är förenade med kreditrisk, exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk och exponeringar som är förenade med motpartsrisk.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
De tillgångar som avses i artikel 24 i CRR och som inte ingår i någon annan kategori.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Exponeringar som är poster i balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040, 060 och 080.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379.1 i CRR utgör inte en post utanför balansräkningen (om de inte har dragits av), men ska ändå rapporteras på denna rad.
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.90 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå om de inte rapporteras på rad 030.
Bonds as defined in Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129 (1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Positioner utanför balansräkningen omfattar de poster som räknas upp i bilaga I till CRR.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Exponeringar som är poster utanför balansräkningen och som tas upp som transaktioner för värdepapperisering, derivat eller transaktioner med långfristig avveckling eller som härrör från avtal om produktövergripande nettning ska rapporteras på raderna 040 och 060.
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
De ska därför inte rapporteras på denna rad.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Exponeringar som härrör från tillgångar som ställts som säkerhet till en central motpart i enlighet med artikel 4.1.90 i CRR och exponeringar med obeståndsfond i enlighet med artikel 4.1.89 i CRR ska ingå, om de räknas som poster utanför balansräkningen.
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Transaktioner för värdepapperisering med den innebörd som anges i punkt 17 i Baselkommitténs dokument ”The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” omfattar i) repor och omvända repor enligt definitionen i artikel 4.82 i CRR och värdepappers- eller råvarulån och ii) marginallånetransaktioner enligt definitionen i artikel 272.3 i CRR.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Varav derivat och transaktioner som är centralt clearade av en kvalificerad central motpart
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Artikel 306 i CRR för kvalificerade motparter i enlighet med artikel 4.1.88 jämförd med artikel 301.2 i CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Exponeringar mot en central motpart i enlighet med artikel 4.1.91 i CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Derivat omfattar de kontrakt som räknas upp i bilaga II till CRR.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Med transaktioner med lång avvecklingscykel avses transaktioner enligt definitionen i artikel 272.2 i CRR.
Article 307 and 310 of CRR
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel som ingår i en produktövergripande nettning ska inte rapporteras på denna rad utan på rad 080
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Artikel 306 i CRR för kvalificerade motparter i enlighet med artikel 4.1.88 jämförd med artikel 301.2 i CRR.
Article 24 and 110 of CRR
Exponeringar som på grund av att det finns ett avtal om produktövergripande nettning (enligt definitionen i artikel 272.11 i CRR) varken hör till derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel eller till transaktioner för värdepapperisering ska rapporteras på denna rad.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Artikel 306.1 i CRR.
Exposure net of value adjustments and provisions
Artikel 305.3 i CRR.
Sum of columns 010 and 030.
Artikel 232.3 c i CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Artikel 133.2 i CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Exponeringsklasserna regering, företag, institut och hushåll får inte tas upp på denna rad.
Items to be reported here:
För rapportering av de exponeringar som inte kan åsättas de riskvikter som räknas upp i mallen.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Artikel 113.1–113.5 i CRR.
eligible unfunded credit protection.
Kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering och för vilka schablonmetoden tillämpas (artikel 134.6 i CRR) ska rapporteras på denna rad i exponeringsklassen ”övriga poster”.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Se även artiklarna 124.2 och 152.2 b i CRR.
Article 235 of CRR
Se även förklaringen om syftet med memorandumposter i det allmänna avsnittet i CR SA-mallen.
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Artikel 112 i i CRR.
Guarantees
Detta är endast en memorandumpost.
Article 203 of CRR
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom kommersiella fastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 126 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom kommersiella fastigheter.
Article 204 of CRR.
Artikel 112 i i CRR.
Funded credit protection
Oberoende av beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringar säkrade genom bostadsfastigheter i enlighet med artiklarna 124 och 125 i CRR ska exponeringarna delas upp och rapporteras på denna rad utifrån kriteriet att de är säkrade genom fastigheter.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
CR IRB-mallens räckvidd
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
CR IRB-mallen omfattar följande kapitalbaskrav:
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
i.
Financial collateral: simple method
Kreditrisk utanför handelslagret, inbegripet
Article 222 (1) to (2) of CRR.
motpartsrisk utanför handelslagret, och
Other funded credit protection
utspädningsrisk för förvärvade fordringar.
Article 232 of CRR.
Motpartsrisk i handelslagret.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Transaktioner utan samtidig prestation i samband med all affärsverksamhet.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Mallen avser exponeringar för vilka de riskvägda exponeringsbeloppen beräknas i enlighet med artiklarna 151–157 i del tre avdelning II kapitel 3 i CRR (internmetoden).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Följande uppgifter rapporteras inte i CR IRB-mallen:
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
i.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Aktieexponeringar, som rapporteras i CR EQU IRB-mallen.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Värdepapperiseringspositioner, som rapporteras i mallarna CR SEC SA, CR SEC IRB och/eller de detaljerade CR SEC-mallarna.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Risker i samband med kreditvärdighetsjustering, som rapporteras i mallen för kreditvärdighetsjusteringsrisk (CVA).
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
I CR IRB-mallen behöver exponeringar som beräknas enligt internmetoden inte delas upp geografiskt efter motpartens säte.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Denna uppdelning rapporteras i CR GB-mallen.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
För att klargöra om institutet använder sina egna skattningar av LGD-värden och/eller kreditkonverteringsfaktorer ska följande uppgifter lämnas för varje rapporterad exponeringsklass:
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
”NEJ”
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
om man använder tillsynsmyndighetens skattning av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (grundläggande internmetod).
Volatility adjustment to the exposure
”JA”
Article 223 (2) to (3) of CRR.
om man använder egna skattningar av LGD-värden och kreditkonverteringsfaktorer (avancerad internmetod).
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
”JA” ska alltid anges för portföljer med hushållsexponeringar.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Uppdelning av CR IRB-mallen
Article 239 (2) of CRR.
CR IRB-mallen är uppdelad i två undermallar.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
CR IRB 1 ger en allmän översikt över exponeringar enligt internmetoden och de olika metoderna för beräkning av totala riskexponeringsbelopp samt en uppdelning av de totala exponeringarna efter exponeringsslag.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
CR IRB 2 innehåller en indelning av de totala exponeringarna i motpartsriskklasser.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Mallarna CR IRB 1 och CR IRB 2 ska rapporteras separat för följande exponeringsklasser och underordnade exponeringsklasser:
Of which: Volatility and maturity adjustments
Totalt
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
(Mallen för total kreditrisk ska rapporteras vid tillämpning av den grundläggande internmetoden och separat vid tillämpning av den avancerade internmetoden.)
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Nationella regeringar och centralbanker
Fully adjusted exposure value (E*)
Artikel 147.2 a i CRR.
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Artikel 147.2 b i CRR.
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
) Små och medelstora företag.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
(artikel 147.2 c i CRR)
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
)* Små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag.
Exposure value
(artikel 147.2 c i CRR jämförd med artikel 501.2)
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
) Företag – specialutlåning.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
(artikel 147.8 i CRR)
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
) Företag – övrigt.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
(alla de exponeringar mot företag i enlighet med artikel 147.2 c som inte rapporteras enligt 4.1 och 4.2)
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
) Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom.
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.3 i CRR och som är säkrade genom fast egendom)
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
)* Hushåll – säkrade genom fastigheter hos små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag.
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
) Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR och som är säkrade genom fast egendom men som inte rapporteras enligt led 5.1)
Of which: with a credit assessment derived from central government
) Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Artikel 147.2 d jämförd med artikel 154.4 i CRR.
All exposures to SME shall be reported here.
) Övriga hushållsexponeringar mot små och medelstora företag.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.1 och 5.3)
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
)* Hushåll – övriga små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag.
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d i CRR jämförd med artikel 501 i CRR och som inte rapporteras enligt leden 5.1 och 5.3)
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
) Övriga hushållsexponeringar mot större företag.
Article 125 of CRR.
(de exponeringar som avses i artikel 147.2 d men som inte rapporteras enligt 5.2 och 5.3)
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
De underordnade exponeringsklasserna 4.1*, 5.1* och 5.4* ska endast rapporteras på rad 010 (totala exponeringar).
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
De utgör ”varav”-positioner till respektive exponeringsklasser, vilket innebär att uppgifter som rör dessa underordnade exponeringsklasser även ska tas med i exponeringsklass 4.1, 5.1 respektive 5.4.
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
INTERNA RISKKLASSIFICERINGSSYSTEM/SANNOLIKHET FÖR OBESTÅND I MOTPARTSRISKKLASSEN (%)
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Den sannolikhet för obestånd (PD) som åsätts motpartsklassen och som ska rapporteras ska grunda sig på bestämmelserna i artikel 180 i CRR.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
När det gäller värden som avser sammanlagda motpartsriskklasser (t.ex. totala exponeringar) ska instituten ange det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet för de motpartsriskklasser som ingår i summeringen.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet ska beräknas utifrån exponeringsvärdet (kolumn 110).
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Instituten ska rapportera det PD-värde som åsätts varje motpartsriskklass.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Alla rapporterade riskparametrar ska härröra från de riskparametrar som används i det interna riskklassificeringssystem som godkänts av respektive behörig myndighet.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
Avsikten är dock inte att tillsynsmyndigheten ska tillhandahålla en huvudindelning, och detta är inte heller önskvärt.
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska denna indelning användas.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
I annat fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande kriterier: Motpartsriskklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och ordnas från det lägsta PD-värdet för varje motpartsriskklass till det högsta.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Om institutet använder många motpartsriskklasser kan det komma överens med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal klasser.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Instituten ska kontakta sina respektive behöriga myndigheter i förväg om de vill rapportera ett annat antal klasser än det interna antalet klasser.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet beräknas utifrån exponeringsvärdet i kolumn 110.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Alla exponeringar, inbegripet fallerande exponeringar, ska ingå i beräkningen av det exponeringsvägda genomsnittliga PD-värdet (t.ex. för ”totala exponeringar”).
Of which: centrally cleared through a QCCP
Fallerande exponeringar är sådana exponeringar som placeras i den sista riskklassen/de sista risklasserna med PD-värdet 100 %.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
Instituten ska rapportera exponeringsvärdet före eventuella värdejusteringar, avsättningar och effekter av kreditriskreducering eller kreditkonverteringsfaktorer.
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
Det ursprungliga exponeringsvärdet ska rapporteras i enlighet med artiklarna 24, 166.1, 166.2, 166.4 och 166.7 i CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Effekten av artikel 166.3 i CRR (effekten av nettning i balansräkningen av lån och insättningar) rapporteras separat som förbetalt kreditriskskydd och ska därför inte minska de ursprungliga exponeringarna.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Uppdelning av de ursprungliga exponeringarna före tillämpning av konverteringsfaktorer för samtliga exponeringar avseende enheter som omfattas av definitionerna i artikel 142.1.4 och 142.1.5 i CRR samt som är föremål för den högre korrelationsfaktorn i enlighet med artikel 153.2 i CRR.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
Metoder för kreditriskreducering enligt definitionen i artikel 4.1.57 i CRR vilka minskar kreditrisken för en exponering eller exponeringar genom substitution av exponeringarna i enlighet med vad som anges nedan under ”SUBSTITUTION AV EXPONERING PÅ GRUND AV METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING”.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
Obetalt kreditriskskydd: de värden som avses med definitionen i artikel 4.1.59 i CRR.