natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
338).
Done at Brussels, 12 March 2014.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s.
For the Commission
12).
OJ L 176, 27.6.2013, p.
Formel som ska användas för tillämpningen av artikel 5.2
1.
Formel som ska användas för tillämpningen av artikel 5.2:
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
Gammapåverkan = ^ × Gamma × VU2
338).
där VU
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
för optioner eller warranter på räntor och obligationer är lika med den antagna avkastningsförändring som anges i kolumn 5 i tabell 2 i artikel 339 i förordning (EU) nr 575/2013,
12).
för optioner eller warranter på aktieinstrument och aktieindex är lika med marknadsvärdet på den underliggande tillgången multiplicerat med den viktning som anges i artikel 343 i förordning (EU) nr 575/2013,
ANNEX I
för optioner eller warranter på valuta och guld är lika med marknadsvärdet på den underliggande tillgången beräknat i den rapporterade valutan multiplicerat med den viktning som anges i artikel 351 i förordning (EU) nr 575/2013 eller, vid behov, den viktning som anges i artikel 354 i förordning (EU) nr 575/2013,
Formula to be used for the purposes of Article 5(2)
för optioner eller warranter för råvaror är lika med marknadsvärdet på den underliggande tillgången multiplicerat med den viktning som anges i artikel 360.1 a i förordning (EU) nr 575/2013.
Formula to be used for the purposes of Article 5(2):
BILAGA II
Gamma impact = ^ × Gamma × VU2
Formel som ska användas för tillämpningen av artikel 9 d:
where VU:
Kapitalbaskrav = – min (0,PC-DE)
for options or warrants on interest rates or bonds is equal to the assumed change in yield indicated in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013;
där
for equity options or warrants and equity indices the market value of the underlying multiplied by the weighting indicated in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013;
PC (prisförändringen) är lika med summan av prisförändringarna för de optioner som har samma specifika underliggande typ enligt definition i artikel 5.3 (minustecken för förluster och plustecken för vinster) och motsvarande för det relevanta scenario som fastställts i steg c i artikel 8.2.
for foreign exchange and gold options or warrants is equal to the market value of the underlying, calculated in the reporting currency and multiplied by the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or — if appropriate — the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013;
DE är ”deltaeffekten” beräknad på följande sätt:
for commodity options or warrants is equal to the market value of the underlying, multiplied by the weighting indicated in point (a) of Article 360.1 of Regulation (EU) No 575/2013.
ADEV (”det aggregerade deltaekvivalentvärdet”) är summan av negativa eller positiva deltan, multiplicerade med marknadsvärdet på avtalets underliggande tillgång, för de optioner som har samma specifika underliggande typ enligt definitionen i artikel 5.3,
ANNEX II
PPCU (”den procentuella prisförändringen för den underliggande tillgången”) är den procentuella prisförändringen för den underliggande tillgången enligt definitionen i artikel 5.3, i enlighet med det relevanta scenario som fastställts i steg c i artikel 8.2.
Formula to be used for the purposes of Article 9(d)
Ordförande
Own funds requirement = – min (0,PC-DE)
Mandat ges i förordning (EU) nr 575/2013 för att utveckla en rad olika metoder för att avspegla andra risker än deltarisker i institutens kapitalbaskrav ”på ett sätt som står i proportion till omfattningen av och komplexiteten i institutens verksamheter i optioner och warranter”.
where
Det är därför lämpligt att utforma metoder som är olika avancerade och som har olika grad av riskänslighet så att man kan täcka in olika typer av institut.
PC (‘Price Change’) is the sum of price changes of the options with the same distinct underlying type understood in the manner described in Article 5(3) (negative sign for losses and positive sign for gains) and corresponding to the relevant scenario determined in step (c) of Article 8.2;
Man bör följaktligen införa följande tre metoder (som anges i stigande rangordning efter komplexitetsgrad) för att mäta icke-delta risker för optioner och warranter: i) den förenklade metoden, ii) delta-plus metoden och iii) scenariemetoden.
DE is the ‘delta effect’ calculated as follows:
Denna ram som grundar sig på tre metoder återger i stort sett det motsvarande ramverk som fastställts av Baselkommittén för banktillsyn (nedan kallad BCBS), dock med nödvändiga justeringar för att ta hänsyn till förordning (EU) nr 575/2013.
the absolute value of the sum of all of the negative values resulting from step (b) shall provide the own funds requirements for gamma risk.
Användningen av icke-deltariskmetoder måste emellertid övervakas och bedömas enligt de tillsyns- och utvärderingsförfaranden för institut som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU [2].
Positive values resulting from step (b) shall be disregarded.
Vad gäller scenariemetoden så kräver denna en noggrannare övervakning av de behöriga myndigheterna eftersom den är mer komplex och detta innebär att institutionerna endast kan använda sig av denna metod i enlighet med specifika tillämpningsvillkor, både första gången och vid all senare användning.
Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 529/2014
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) No 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder (Text av betydelse för EES)
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular third subparagraph of Article 143(5) and third subparagraph of Article 312(4),
I enlighet med artikel 143.3 i förordning (EU) nr 575/2013 avser ett riskklassificeringssystems tillämpningsområde den typ av exponeringar som kan bedömas med ett särskilt riskklassificeringssystem.
Whereas:
I förordning (EU) nr 575/2013 görs åtskillnad mellan väsentliga utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder som kräver godkännande, samt alla andra förändringar som omfattas av anmälningsplikt.
In accordance with Article 143(3) of Regulation (EU) No 575/2013 the range of application of a rating system refers to the type of exposures that may be rated with a specific rating system.
När det gäller avancerade mätmetoder finns ingen uppgift i förordning (EU) nr 575/2013 om tidpunkten för anmälan av utvidgningen eller förändringen, dvs. om förändringen bör anmälas före eller efter det att den genomförts.
Regulation (EU) No 575/2013 differentiates between material extensions or changes to the Internal Ratings Based Approach (IRB approach) and Advanced Measurement Approach (AMA) that are subject to approval, and all other changes that are subject to notification.
Hänsyn bör tas till att utvidgningar och förändringar av mindre betydelse inte behöver förhandsanmälas till de behöriga myndigheterna.
As to the latter there is no indication in Regulation (EU) No 575/2013 on the timing of notification of the extension or change, i.e. whether the change should be notified before or after its implementation.
Det vore dessutom mer effektivt och mindre betungande för instituten att samla in sådana förändringar av lägre väsentlighet och anmäla dem till de behöriga myndigheterna med jämna mellanrum.
It should be considered that extensions or changes of minor importance need not be known to the competent authorities in advance.
Detta är redan tillsynspraxis i flertalet medlemsstater.
Further, it would also be more efficient and less burdensome for institutions to collect such changes of minor importance and notify them to the competent authorities in regular intervals.
Därför bör åtskillnad göras mellan utvidgningar och förändringar som ska anmälas innan de genomförs och utvidgningar och förändringar som får anmälas först efter det att de genomförts.
Indeed, this has already been supervisory practice in several Member States.
Detta skulle dessutom säkerställa att de behöriga myndigheterna i sina dagliga uppgifter uppmärksammar utvidgningar eller förändringar med potential att avsevärt ändra kapitalbaskraven eller bedömningen av modellerna eller klassificeringssystemen.
Thus, extensions and changes requiring notification should be further split into extensions and changes requiring notification before their implementation and extensions and changes only requiring notification after their implementation.
Det skulle också säkerställa att instituten skiljer väsentliga utvidgningar eller förändringar från utvidgningar eller förändringar av lägre väsentlighetsnivå på grundval av en riskorienterad tillsynsmetod.
This would further ensure that competent authorities in their daily tasks focus their attention on extensions and changes with the potential of materially altering own funds requirements or the performance of the models or rating systems.
Det vore välbetänkt att göra en sådan åtskillnad mellan utvidgningar eller förändringar som ska anmälas före genomförandet och utvidgningar eller förändringar som får anmälas efter det att de genomförts, eftersom anmälan innan genomförandet skulle göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att kontrollera att denna förordning har tillämpats korrekt.
It would also ensure that institutions distinguish between extensions and changes of great significance from extensions and changes of minor importance on the basis of a risk-oriented supervisory approach.
Detta skulle i sin tur också minska institutionernas tillsynsbörda.
Such a distinction between extensions and changes subject to notification before implementation and extensions and changes subject to notification after implementation, would be prudent, given that the notification before implementation would provide the competent authorities with the possibility to review the correct application of this Regulation.
Bedömningen av hur väsentliga utvidgningar eller förändringar är i modellerna beror vanligen på typ och kategori av den utvidgning eller förändring som föreslås (vilka bör återspeglas i de kvalitativa kriterierna) och på dess potential att ändra kapitalbaskraven eller, i förekommande fall, de riskvägda exponeringsbeloppen (vilka bör återspeglas i de kvantitativa kriterierna).
This in return would also reduce the supervisory burden on the institutions' side.
Därför bör eventuella kvantitativa kriterier för att bedöma väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar ta formen av ett tröskelvärde baserat på den procentuella förändringen av kapitalbaskraven eller, i tillämpliga fall, av riskvägda exponeringsbelopp före och efter förändringen.
Materiality of extensions or changes in the models usually depends on the type and category of the extension or change proposed (which should be reflected in qualitative criteria), and on their potential to alter the own funds requirements or, where applicable, the risk-weighted exposure amounts (which should be reflected in the quantitative criteria).
Medan den kvantitativa tröskeln för enkelhetens skull bör beräknas på grundval av kapitalbaskraven för utvidgningar eller förändringar av de avancerade mätmetoderna, bör tröskelvärdet vid förändringar av internmetoden beräknas på grundval av de riskvägda exponeringsbeloppen för att undvika att gränsvärdena otillbörligt påverkas av skillnader i beloppen för gjorda kreditvärdighetsjusteringar som påverkar kapitalbaskraven, men inte de riskvägda exponeringsbeloppen.
Therefore any quantitative criteria for reviewing the materiality of extensions or changes should take the form of a threshold based on the percentage change of own funds requirements or, where applicable, of risk-weighted exposure amounts before and after the change.
Dessutom bör kvantitativa tröskelvärden utformas för att ta hänsyn till den sammanlagda effekten av utvidgningarna eller förändringarna av kapitalbasen på grundval av interna och standardiserade metoder, för att visa i vilken omfattning interna metoder används för de samlade kapitalbaskraven eller de riskvägda exponeringsbeloppen.
While for extensions and changes to AMA approaches, the quantitative threshold should be calculated, for the sake of simplicity, on the basis of the own funds requirements, for changes to the IRB approaches the threshold should be calculated on the basis of risk-weighted exposure amounts, in order to avoid that the thresholds are unduly influenced by differences in the amounts of credit value adjustments made, which affect own funds requirements, but not risk-weighted exposure amounts.
Detta gäller alla tröskelvärden för båda metoderna, utom det andra tröskelvärdet i artikel 4.1 c ii för internmetoden och tröskelvärdet för förhandsanmälan för internmetoden som är utformade med beaktande av förändringarnas inverkan på de riskvägda exponeringsbelopp som omfattas av tillämpningsområdet för en viss modell.
Moreover, quantitative thresholds should be designed to take into account the overall impact of the extensions or changes on the capital required based on the internal approaches as well as the standardised approaches, in order to reflect the extent to which internal approaches are used for the overall own funds requirements or risk-weighted exposure amounts.
För både internmetoden och avancerade mätmetoder ska beräkningar för att härleda inverkan av en given utvidgning eller förändring göras utifrån samma tidpunkt, eftersom uppsättningen exponeringar (för internmetoden) och riskprofilen (när det rör sig om avancerade mätmetoder) är relativt stabila över tiden.
This applies to all thresholds for both approaches, except in relation to the second threshold in Article 4(1)(c)(ii) for the IRB approach and the prior notification threshold for the IRB approach which are designed with regard to the impact of changes on the risk-weighted exposure amounts covered by the range of application of a specific model.
Behöriga myndigheter får när som helst vidta lämpliga tillsynsåtgärder vad gäller de utvidgningar eller förändringar av modeller som har anmälts, på grundval av den pågående översynen av befintliga tillstånd att använda de internmetoder som anges i artikel 101 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU [2].
For both the IRB approach and the AMA, the calculations to derive the impact of a given extension or change should be made with reference to the same point in time, given that the set of exposures (in the case of the IRB approach) and the risk profile (in the case of the AMA) are relatively stable in time.
Å ena sidan görs detta för att säkerställa att man uppfyllt de krav som fastställts i del tre, avdelning II, kapitel 3, avsnitt 6 eller i del tre, avdelning III, kapitel 4 eller i del tre, avdelning IV, kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013.
Competent authorities may at any time take appropriate supervisory measures with regard to model extensions and changes that have been notified, based on the on-going review of existing permissions to use internal approaches provided in Article 101 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2].
Å andra sidan är bestämmelser nödvändiga för att fastställa de utlösande mekanismerna för nya godkännanden och anmälningar av utvidgningar eller förändringar av internmetoderna.
On the one hand, this is in order to ensure that the requirements laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6, or Part Three, Title III, Chapter 4 or Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 remain satisfied.
Sådana bestämmelser bör inte påverka tillsynskraven för översyn av de interna modeller eller administrativa processer som anges i artikel 20.8 i förordning (EU) nr 575/2013.
On the other hand, rules are necessary to establish the triggers for new approvals and notifications of extensions and changes to internal approaches.
Förändringar av villkoren för permanent partiell användning av internmetoder, eller i tillämpliga fall, det stegvisa genomförandet av internmetoder som omfattas av artiklarna 148 och 150 i förordning (EU) nr 575/2013 för internmetoden och artikel 314 i förordning (EU) nr 575/2013 för avancerade mätmetoder.
Such rules should not affect supervisory internal model review approaches or administrative processes provided for by Article 20(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Därför bör dessa typer av förändringar inte omfattas av denna förordning.
Changes to the permanent partial use of internal approaches or, where applicable, to the sequential implementation of internal approaches are covered by Articles 148 and 150 of Regulation (EU) No 575/2013 for IRB approach and Article 314 of Regulation (EU) No 575/2013 for AMA.
Tillståndet från de behöriga myndigheterna avser metoder, processer, kontroller och system för insamling av uppgifter och it-system.
Therefore those types of changes should not be covered by this Regulation.
Därför bör inte modellerna till den uppsättning uppgifter som använts vid beräkningen, vilken grundas på godkända metoder, processer, kontroller, system för insamling av uppgifter och it-system, omfattas av denna förordning.
The permission of competent authorities relates to the methods, processes, controls, data collection and IT systems of the approaches, therefore on-going alignment of the models to the calculation data-set used, based on the approved methods, processes, controls, data collection and IT systems, should not be covered by this Regulation.
För att behöriga myndigheter ska kunna bedöma om instituten korrekt tillämpat bestämmelserna för att bedöma väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar, bör instituten lämna in nödvändiga dokument till de behöriga myndigheterna.
In order for competent authorities to be able to assess that institutions have applied the rules on assessing the materiality of extensions and changes correctly, appropriate documentation should be submitted by institutions to competent authorities.
För att minska tillsynsbördan för instituten och öka de behöriga myndigheternas effektivitet vad gäller förfaranden i detta avseende, bör bestämmelser fastställas för att specificera de dokumentationskrav som ska åtfölja ansökningar om godkännande eller anmälningar av utvidgningar eller förändringar.
In order to reduce the supervisory burden on institutions and to increase the effectiveness and efficiency of competent authorities' procedures in that respect, rules should be laid down to specify documentation requirements to accompany applications for approval or notifications of extensions and changes.
Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
Bestämmelserna i denna förordning hänger nära samman, eftersom de hänvisar till utvidgningar och/eller förändringar av avancerade mätmetoder och internmetoden för kapitalbaskraven för kreditrisker och operativa risker och eftersom relevanta tillsynsfrågor och förfaranden är likartade för dessa två typer av internmetoder.
The provisions of this Regulation are closely linked, since they refer to extensions and/or changes to AMA and IRB approaches for own funds requirements for credit and operational risk and since relevant supervisory issues and procedures are similar for those two types of internal approaches.
För att säkra samstämmigheten mellan dessa bestämmelser och för att göra det möjligt för personer som omfattas av dessa krav att lättare få en helhetssyn och tillgång till dessa på ett samordnat sätt, vore det önskvärt att dessa bestämmelser träder i kraft samtidigt och att en enda förordning inbegriper samtliga tekniska standarder för tillsyn som krävs enligt förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller utvidgningar eller förändringar av interna modeller för kreditrisker och operativa risker.
To ensure coherence between those provisions, and to facilitate a comprehensive view and access in a coordinated fashion to them by persons subject to relevant obligations, it is desirable that they enter into force at the same time and include all of the regulatory technical standards required by Regulation (EU) No 575/2013 on extensions and changes to internal models for credit and operational risk, in a single Regulation.
Eftersom led a i första stycket i artikel 312.4 avser ett annat syfte, behandlas i denna förordning bara leden b och c.
However, since point (a) in the first subparagraph of Article 312(4) deals with a different subject matter, this regulation only addresses points (b) and (c).
Europeiska bankmyndigheten har anordnat ett öppet offentligt samråd om det utkast till tillsynsstandarder som den här förordningen baseras på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna, samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [3].
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits, and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3],
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Subject matter
I denna förordning fastställs villkoren för bedömning av väsentligheten hos utvidgningar eller förändringar av internmetoden och avancerade mätmetoder som tillåts i förordning (EU) nr 575/2013, inklusive bestämmelser om anmälningar av dessa förändringar och utvidgningar.
This Regulation lays down the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the Internal Rating Based approaches and the Advanced Measurement Approaches permitted in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, including the modalities of the notifications of such changes and extentensions.
Artikel 2
Article 2
Kategorier av utvidgningar och förändringar
Categories of extensions and changes
Väsentligheten hos förändringar av ett klassificeringssystems tillämpningsområde eller en intern modell för aktieexponering eller hos förändringar av klassificeringssystemen eller de interna modellerna för aktieexponering vad avser internmetoden (”förändringar i internmetoden”) eller hos utvidgningar eller förändringar av avancerade mätmetoder (”utvidgningar eller förändringar av avancerade mätmetoder”) ska klassificeras i en av följande kategorier: