natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Of which: arising from default fund contributions
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter)
(-) Guarantees
Vinst eller (–) förlust efter skatt för kvarvarande verksamheter
(-) Credit derivatives
(Skattekostnader eller (–) skatteintäkter avseende extraordinär vinst eller förlust)
(-) Financial collateral: simple method
(Skattekostnad eller (–) skatteintäkt i samband med avvecklade verksamheter)
(-) Other funded credit protection
Poster som inte kommer att omklassificeras till vinst eller förlust
Substitution of the exposure due to CRM
Försäkringstekniska vinster (förluster) för förmånsbestämda pensionsplaner
(-) Total Outflows
Andel av övriga upptagna intäkter och utgifter för investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Kollektiva reserveringar för uppkomna men ej rapporterade förluster
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Innehas till förfallodagen
Financial collateral comprehensive method
Efterställda [för utfärdaren] finansiella tillgångar
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
varav: hypotekslån (lån med säkerhet i form av fastigheter)
Volatility and maturity adjustments
Icke-finansiella företag [redovisat bruttovärde]
Of which: Centrally cleared through a QCCP
≤30 dagar
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
>30 dagar, ≤60 dagar
Sheet
>60 dagar, ≤90 dagar
Claims in the form of CIU
>90 dagar, ≤180 dagar
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Redovisat värde av nedskrivna tillgångar
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Allmänna reserveringar för risk i bankrörelse
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Varav: Fallerade
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Maximal säkerhet/garanti som kan komma i fråga
Unfunded credit protection
Övriga erhållna åtaganden
(-) Total outflows
Marknadsvärde [modellvärdering]
Total inflows (+)
Varav: sålda
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Summa säkring
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Utländsk valuta
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Eligible financial collateral
Kassaflödessäkring avseende ränterisk i portfölj
Other eligible collateral
Derivat – Säkringsredovisning
Other physical collateral
Derivat – Säkringsredovisning
Receivables
Ökningar till följd av belopp som har reserverats för uppskattade kreditförluster under perioden
Subject to double default treatment
Minskningar till följd av belopp som har reserverats för uppskattade kreditförluster under perioden
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Återvinning som redovisas direkt i resultatet
Exposure-weighted average maturity value (days)
Värdejusteringar som redovisas direkt i resultatet
Memorandum items:
Hypotekslån (lån med säkerhet i form av fastigheter)
(-) value adjustments and provisions
Verkligt värde-hierarki
Number of obligors
Förändring i verkligt värde för perioden
Breakdown of total exposures by exposure types:
Ackumulerad förändring i verkligt värde före skatt
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Överförda finansiella tillgångar som tas upp efter graden av institutets fortsatta deltagande
Specialized lending slotting criteria (b)
Utestående kapitalbelopp för de överförda finansiella tillgångar som i sin helhet har tagits bort från rapporten över finansiell ställning och för vilka institutet fortfarande har rättigheter
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Tillhörande skulder
Alternative treatment: secured by real estate
Varav värdepapperiseringar
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Varav repoavtal
Dilution risk: total purchased receivables
Redovisat värde av tillhörande skulder
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Ränta
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Valutahandel och tillhörande derivat
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Råvaror och tillhörande derivat
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Belopp för förändring i verkliga värden till följd av förändringar i kreditrisk
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Tillskott
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Återföringar
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Konsolideringens inriktning och omfattning [redovisat värde]
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Exponeringar utanför balansräkningen
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Skulder som omfattas av återförsäkrings- och försäkringsavtal
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Realiserade vinster eller (–) förluster till följd av finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Ackumulerad nedskrivning eller ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Varav: Små och medelstora företag
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Varav: Kommersiella fastigheter
Of which: off balance sheet items
Varav: Privata hypotekslån
Of which: arising from counterparty credit risk
Övriga åtaganden
Specialized lending slotting criteria: total
Omvärderingsmodell
Exposure weighted average lgd (%)
Kostnadsmodell
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Modell med verkligt värde
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Intäkter och utgifter under innevarande period
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Centrala administrativa tjänster för kollektiva investeringar
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Tillgångar som ingår i de tjänster som tillhandahålls av institutet
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Redovisat värde av finansiella tillgångar som tas upp i balansräkningen
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Redovisat värde av finansiella skulder som tas upp i balansräkningen
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Nominellt belopp för poster utanför balansräkningen som anges av den rapporterande enheten
Obligor grade
Varav: nominellt belopp för låneåtaganden
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Den rapporterande enhetens förluster för innevarande period
Co lumn
varav: nödlidande
Own estimates of lgd's are used:
Valt eget kapital och valda finansiella skulder som tas upp i det rapporterande institutets balansräkning
Of which: write-offs
Poster utanför balansräkningen som anges av det rapporterande institutet
Country
Moderföretag och enheter med gemensam kontroll eller väsentligt inflytande
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Dotterföretag och andra enheter i samma grupp
Retail – Secured by real estate property
Central ledning för institutet eller dess moderföretag
Internal rating system
Moderföretag och moderenheter med gemensam kontroll eller väsentligt inflytande
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Central ledning för institutet eller dess moderföretag
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Ränteintäkter
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Utgifter eller (-) återföringar av utgifter från innevarande period avseende nedskrivna skuldinstrument, infriade garantier och infriade åtaganden
Exposure weighted average LGD (%)
Aktiekapital
Risk weighted exposure amount
Investeringsobjektets kapital
Memorandum item: Expected loss amount
Investeringsobjektets totala tillgångar
Total IRB Equity Exposures
Investeringsobjektets vinst (förlust)
PD/LGD approach: Total
Införlivandets jurisdiktion
Simple risk weight approach: Total
Rösträtt (%)
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Koncernstruktur (relation)
Internal models approach
Behandling i redovisningen (IFRS-grupp)
Equity exposures subject to risk weights
Behandling i redovisningen (grupp enligt kapitalkravsförordningen)
Own funds requirements
Belopp som inte har tagits i anspråk och som har återförts under perioden
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Ökning eller (–) minskning till följd av rörelseförvärv och avyttringar
>0% and <=20%
Vinster eller (–) förluster för finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde via resultatet, netto
>20% and <=50%
Vinst eller (–) förlust till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar som inte innehas för försäljning
>50% and <=100%
Löpande leasingavtal, ej förvaltningsfastigheter
ROW NUMBER
Vinst eller (–) förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Minoritetsintresse
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Ingående balans [innevarande år]
NON-ABCP PROGRAMMES
Emittering av stamaktier
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Emittering av andra egetkapitalinstrument [t.ex. optioner, warranter ...]
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Inlösen/förfall avseende andra egetkapitalinstrument [t.ex. optioner, warranter ...]
IRS / CRS
Konvertering av skulder till eget kapital
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Kapitalminskning
collateralised by: Residential property
Köp av egna aktier
collateralised by: Commercial immovable property
Försäljning/annullering av egna aktier
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Omklassificering av finansiella instrument från eget kapital till skuld
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Omklassificering av finansiella instrument från skuld till eget kapital
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Överföringar mellan komponenter i eget kapital
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Ökning (minskning) av eget kapital till följd av företagssammanslagning
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Utgående balans [innevarande år]
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Namngivna axlar från tabell
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Axeletikett
Subject to TSA
Blad
AMA memorandum items
Domäner
Subject to ASA
Domänkod
Event types
Domänetikett
Maxi mum single loss
Metod
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Redovisningsstandard
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Metrisk
All positions
Boolesk summa
Long
Kundkod
Short
Säkerhet/garantier
Net positions
Uppsägning av instrumenten
Positions subject to capital charge
Kreditriskskydd
0 <= 1 month
Kreditkvalitet
> 1 <= 3 months
Villkorat scenario
> 3 <= 6 months
Motpart
> 6 <= 12 months
Valuta
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Exponeringsklasser
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Externa kreditvärderingar
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Händelsetyp
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Geografiskt område
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Heltal
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Nedskrivning
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Juridisk person
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Likviditet
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Typ av marknad
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Huvudkategori
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Beräkningsbarhet i kapitalbas
Debt securities under the first category
Procentvärden
Debt securities under the second category
Positioner i instrumentet
With residual term <= 6 months
Portfölj
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Ändamål
Debt securities under the third category
Referensperiod
Debt securities under the fourth category
Närstående/relationer
Particular Approach for position risk in CIUs
Roll i värdepapperiseringsprocess
Romanian Leu
Hantering av risköverföring
(-) Long
Omfattning av konsolidering
(-) Short
Värdepapperiseringsstruktur
RISK WEIGHTS < 1250%
Värdepapper
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Typ av verksamhet
Covered Bonds
Tidsintervall
Securitisation Positions
Korrelationshandelsportfölj
N-th to default credit derivatives
Underliggande exponering i värdepapperisering
Other non-delta risks for options
Kodförteckningar
Austria
Dimensioner
Belgium
Dimensionskod
Bulgaria
Dimensionsetikett
Czech Republic
Användning av allokeringsmekanism
Denmark
Typ av reservering
Estonia
Redovisningsportfölj
Finland
Metod för tillsynsändamål
France
Bas
Germany
Affärsområde
Greece
Huvudkategori för säkerhetens säkerhet
Hungary
Land där exponeringen genereras
Ireland
Konverteringsfaktorer för poster utanför balansräkningen
Italy
Säkerhetsstatus för säkerheten
Latvia
Säkerhetsstatus
Lithuania
Land för marknaden
Luxembourg
Ägare med eller utan bestämmande inflytande
Malta
Berättigande till kapitalbas under övergångsperiod
Netherlands
Motpartssektor för säkerheten
Poland
Motpartssektor för källan till inteckningen
Portugal
Motpartssektor
Romania
Motpartens storlek
Slovakia
Exponeringar per kreditkvalitetssteg vid säkerhetens rapporteringsdatum
Slovenia
Exponeringar per kreditkvalitetssteg vid inledning
Spain
Exponeringar per kreditkvalitetssteg vid rapporteringsdatum
Sweden
Effekter från kreditriskreducering/säkerhet
United Kingdom
Säkerhetens valuta
Albania
Exponeringens valuta
Japan
Valuta med betydande skulder
Macedonia
Avdragna från kapitalbasen
Russian Federation
Derivat köpta/sålda
Serbia
Tid från avtalad tidpunkt för avveckling
Switzerland
Exponeringsklass före omställning
Turkey
Exponeringsklass för den mottagna säkerheten
Ukraine
Exponeringsklass för den ställda säkerheten
USA
Exponeringsklasser som används för viktningsändamål
Norway
Inteckning
Egypt
Händelsetyp
Iceland
Inteckningstid
Liechtenstein
Exponeringsklass
Matched
Användning av externa kreditvärderingar
Other non-delta risks for currency options
Grupp av kunder med inbördes anknytning
Capital requirements
Säkerhetens borgensman
Other non-delta risks for commodity options
Borgensman
Multiplication factor (mc) x average of previous 60 working days (VaRavg)
Hybridinstrument
Previous day (VaRt-1)
Status för nedskrivning
Multiplication factor (ms) x average of previous 60 working days (SVaRavg)
Enskilda kunder
Incremental default and migration risk capital charge
Betydande investeringar
Last measure
Lokalisering av verksamheterna
All price risks capital charge for CTP
Allmänna likviditetskrav
Floor
Likviditetskvalitet för tillgångar
Number of overshootings
Likviditetskvalitet för mottagen säkerhet
Assumed charge for CTP floor - weighted net long positions after cap
Likviditetskvalitet för ställd säkerhet
Assumed charge for CTP floor - weighted net short positions after cap
Belåningsgrad
OTC Derivatives
Huvudkategori för ställd säkerhet eller garanti
SFT
Huvudkategori för tillgångar i förmånsbestämda planer
Incurred CVA
Huvudkategori som genererar inkomster eller utgifter
CVA Risk Hedge Notionals
Huvudkategori för mottagen säkerhet eller garanti
Single Name CDS
Huvudkategori från investeringsobjekt
Index CDS
Huvudkategori som genererar de uppskjutna skatteskulderna
Credit institutions in %
Huvudkategori för den post utanför balansräkningen som genererar avsättningen
COUNTERPARTY IDENTIFICATION
Huvudkategori för källan till inteckningen
(-) Financial Guarantees
Huvudkategori för de överförda finansiella tillgångar till vilka skulderna är förknippade
Add-on amount (SFT)
Huvudkategori för det underliggande
Add-on Mark-to-market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Metoder för att avgöra riskvikter
Add-on Mark-to-market method (alternative) (Derivatives)
Nace-kod för motpart
Notional amount/Nominal value
Partiell användning
Other Assets
Redovisningsportfölj för de överförda finansiella tillgångar till vilka skulderna är förknippade
Low-risk off-balance sheet items under the RSA
Tillsynsportfölj
Nominal Value
Motpartens hemvist
> 0 and <= 12%
Att omklassificeras till vinst eller förlust
> 12 and <= 20%
Referensdatum eller referensperiod
> 20 and <= 50%
Återstående löptid
> 50 and <= 75%
Närstående/relationer för säkerheten
> 75 and <= 100%
Riskvikter för säkerheten
> 425 and <= 1250%
Särskilda avtalsbestämmelser eller nettningsavtal
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased- in definition
Särskilda likviditetskrav
Trade finance; of which
Föremål för leasing (uthyraren är rapporterande enhet)
Ro w
Radnummer för värdepapperisering
Leverage Ratio Exposure Value: SA Exposures
Efterställda
RWAs: SA exposures
Typ av tillgångar med mottagen säkerhet
Central governments and Central banks
Typ av kreditriskskydd
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns;
Typ av värdepappersföretag
PSEs NOT treated as a sovereign
Övergångsbehandlas som i kapitalbas
Retail Exposures
Tid efter förfallodag
Other exposures (e.g. equity and other non-credit obligation assets); of which
Typ av risköverföring
Leverage Ratio Exposure Value: IRB Exposures
Typ av värdepapperisering
RWAs: IRB exposures
Typ av verksamhet hos närstående/i relationer
LR Exposure : Month-1-value
Typ av underliggande
LR Exposure : Month-2-value
Element
Medium/low risk trade related off-balance sheet items
Element-ID
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased -in definition; of which
Elementkod
Regulatory adjustments -Tier 1- transitional definition
Elementetikett
Leverage Ratio -using a fully phased-in definition of Tier 1
1250 % för positioner som inte omfattas av någon metod
Leverage Ratio -using a transitional definition of Tier 1
Internmätningsmetod
Securitisation entities
Alternativ schablonmetod
SFT covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or other CRM)
Metod för allmän risk för eget kapital
SFT not covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or CRM)
Metod för särskild risk för korrelationshandelsportfölj
C 46.00.a Row 120
Metod för särskild risk för eget kapital
C 46.00.a
Metod för särskild risk för skuldinstrument som inte är värdepapperiseringar
Financial entities
Metod för särskild risk för värdepapperiseringsinstrument
C 46.00.b Column 030
Metoder för allmän risk för skuldinstrument
Commercial entities C 46.00.b Row
Metoder för optioner
C 46.00.c Column 030
Basmetod
Commercial entities C 46.00.c Row
Riskvägda exponeringsbelopp beräknade med sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallissemang (LGD) och löptid (M)
(memo item) Accounting assets of the entities that are not considered in fields LR6, 010, 003 to LR6, 120, 003
Alternativ behandling av exponeringar säkrade genom fastigheter
416 AND 417 CRR
Riskvägda exponeringsbelopp beräknade med riskvikt (RW), andra
total shares or units in CIUs with underlying assets specified in Art. 416 CRR
Externkreditvärderingsmetod
underlying assets in point (a) of Art. 416(1) CRR
Formelbaserad metod
underlying assets in point (b) and (c) of Art. 416(1) CRR
Indelningskriterier för specialutlåning
underlying assets in point (d) of Art. 416(1) CRR
Extern kreditvärdering ej tillgänglig
deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from a central credit institution or institutions that are members of a network referred to in Art. 113(7) or eligible for the waiver provided in Art. 10 CRR, to the extent that this funding is not collateralized by liquid assets
Internmetod
ASSETS WHICH DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF Art. 416 CRR BUT STILL MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Metod med interna modeller för marknadsrisk
417 (b) AND (c) CRR
Internmetod för kapitalkrav
funds based on the assets reported in 4.5 -4.10 of the LCR-Assets' template
Internmetod för kapitalkrav – värdepapperiseringsexponering
Shar'iah -compliant financial products as alternative to assets that would qualify as liquid assets for the purposes of Article 416, for the use of Shar'iah compliant banks
Riskvägda exponeringsbelopp beräknade med RW
Total currencies
Genomlysningsmetod
assets issued by a credit institution which has been set up by a Member State central or regional government where at least one of the conditions in Art. 416 (2)(a)(iii) CRR is met
PD/LGD-metod
bonds issued by a credit institution eligible for the treatment set out in Art. 129(4) or (5) CRR
Förenklad riskviktmetod
non residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Metoder för beräkning av riskvikter tillämpas inte
residential mortgage backed instruments issued by a credit institution if demonstrated to be of the highest credit quality as established by EBA pursuant to the criteria in Art. 509 (3),(4) and (5) CRR
Metoder som använder externa kreditvärderingar
ASSETS WHICH MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Ursprunglig åtagandemetod
416 (1) (b) AND (d) BUT DO NOT MEET THE REQUIREMENTS OF ART.
Särskild metod för fondföretag som rapporteras som skuldinstrument
417 (b)AND (c) CRR
Särskild metod för fondföretag som rapporteras som eget kapital
transferable securities other than those referred to in point 3.3 to 3.5 of the LCR-Assets' template that fulfil all the conditions specified in Art. 5 of Annex III CRR
Förenklad metod
Legal or statutory minimum deposits with the central credit institution and other statutory or contractually available liquid funding from the central credit institution or institutions that are members of the network referred to in Art. 113(7) CRR, or eligible for the waiver provided in Art. 10, to the extent that this funding is not collateralised by liquid assets, if the credit institution belongs to a network in accordance with legal or statutory provisions.
Schablonmetod för aktierisk
Significant currency
Schablonmetod för risk med utländsk valuta
Part of an established relationship making withdrawal highly unlikely
Schablonmetod, internmetod
deposits subject to different outflows than specified in Art. 421(1) or 421(2) CRR
Schablonmetod för råvarurisk
deposits exempted from the calculation of outflows where the conditions of Art. 421(5)(a) and (b) CRR have been met
Schablonmetod för ränterisk
net amount payable from the contracts listed in Annex II (net of collateral to be received that qualifies as liquid assets under Art. 416 CRR
Schablonmetod för marknadsrisk
liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Art. 422(8) CRR
Schablonmetod
where all the conditions of Art. 422(8) (a), (b), (c) and (d) CRR are met
Sammanställd redovisning
where point (d) of Art. 422(8)(d) has been waived by the competent authorities and all the conditions of Art. 422 (8) (a), (b), and (c) are met for the purposes of applying the intra-group treatment of Art. 19 (1)(b) in relation to institutions that are not subject to the waiver of Art. 8 liabilities for which the competent authority has determined a lower outflow in accordance with Art. 422(9) CRR
Redovisningsbehandling av värdepapperisering
trade finance off balance sheet related products, as defined in Art. 429 and Annex I
Försäkringstekniska vinster eller förluster till följd av förändringar i demografiska antaganden (flöde)