natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.
När det fastställs om en tranch är den bäst rangordnade, är det inte nödvändigt att beakta belopp som ska betalas enligt ränte- eller valutaderivatavtal eller avgifter och andra liknande betalningar.
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure.
När det effektiva antalet värdepapperiserade exponeringar beräknas, ska flera exponeringar mot en gäldenär behandlas som en exponering.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the institution may compute N as 1/C1.
Om den andel i portföljen som är förenad med den största exponeringen C1 är känd, får institutet beräkna N som 1/C1.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264(1) and (4), subject to the conditions in Article 247.
Kreditriskreducering för positioner i värdepapperisering får beaktas i enlighet med artikel 264.1 och 264.4, förutsatt att villkoren i artikel 247 är uppfyllda.
Under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be calculated as follows subject to a floor of 20 % for re-securitisation positions and 7 % for all other securitisation positions:
Enligt den formelbaserade metoden ska riskvikten för en värdepapperiserad position beräknas enligt följande men får inte understiga 20 % för återvärdepapperiserade positioner respektive 7 % för alla övriga värdepapperiseringspositioner:
when x ≤ KIRBR
om x ≤ KIRBR
when x > KIRBR
om x > KIRBR
Beta [x; a, b] the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x;
Beta [x; a, b] den kumulativa betafördelningen med parametrarna a och b värderade vid x.
T the thickness of the tranche in which the position is held, measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the nominal amounts of the exposures that have been securitised.
T tjockleken på den tranch där positionen innehas mätt som kvoten mellan a) tranchens nominella belopp och b) summan av de värdepapperiserade exponeringarnas nominella belopp.
For derivative instruments listed in Annex II, the sum of the current replacement cost and the potential future credit exposure calculated in accordance with Chapter 6 shall be used in place of the nominal amount;
För derivatinstrument som förtecknas i bilaga II ska summan av den aktuella ersättningskostnaden och den potentiella framtida kreditexponeringen beräknad enligt kapitel 6 användas, i stället för det nominella beloppet.
the ratio of (a) KIRB to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised, and is expressed in decimal form;
kvoten mellan a) KIRB och b) summan av de värdepapperiserade exponeringarnas exponeringsvärden, uttryckt i decimalform.
L the credit enhancement level, measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the nominal amounts of the exposures that have been securitised.
L kreditförstärkningsnivån beräknad som kvoten mellan det nominella beloppet för alla trancher som är efterställda den tranch i vilken positionen innehas och summan av de värdepapperiserade exponeringarnas nominella belopp.
Capitalised future income shall not be included in the measured L. Amounts due by counterparties to derivative instruments listed in Annex II that represent tranches more junior than the tranche in question may be measured at their current replacement cost, without the potential future credit exposures, in calculating the enhancement level;
Kapitaliserad framtida inkomst ska inte inkluderas vid beräkning av L. Fordringar på motparter avseende sådana derivatinstrument som förtecknas i bilaga II och som utgör trancher som är efterställda den aktuella tranchen får vid beräkning av förstärkningsnivån anges till sin aktuella ersättningskostnad, utan potentiella framtida kreditexponeringar.
N the effective number of exposures calculated in accordance with Article 261.
N det effektiva antalet exponeringar beräknat enligt artikel 261.
In the case of re-securitisations, the institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem;
Vid återvärdepapperiseringar ska institutet beakta antalet värdepapperiserade exponeringar i den aktuella gruppen och inte antalet underliggande exponeringar i de ursprungliga grupper från vilka de underliggande värdepapperiseringsexponeringarna härrör.
ELGD the exposure-weighted average loss-given-default, calculated as follows:
ELGD exponeringsvägd genomsnittlig förlust vid fallissemang beräknad enligt följande:
the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Chapter 3.
genomsnittligt LGD-värde avseende alla exponeringar mot den i:te gäldenären, där LGD fastställs enligt kapitel 3.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100 % shall be applied to the securitised positions.
Om det är fråga om en värdepapperisering av exponeringar som i sig är positioner i tidigare värdepapperiseringar, ska ett LGD-värde på 100 % tillämpas på de värdepapperiserade positionerna.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation, the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk.
Om risk för fallissemang och utspädningsrisk för förvärvade fordringar aggregeras inom ramen för en värdepapperisering, ska LGDi grundas på ett vägt genomsnitt av LGD för kreditrisk och LGD-värdet 75 % för utspädningsrisk.
The weights shall be the stand-alone own funds charges for credit risk and dilution risk respectively.
Som vikter ska användas de kapitalbaskrav för kreditrisk och utspädningsrisk som skulle gälla om respektive risktyp behandlades var för sig.
Where the nominal amount of the largest securitised exposure, C1, is no more than 3 % of the sum of the nominal amount of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the institution may set LGD= 50 % in the case of securitisations, which are not re-securitisations, and N equal to either of the following:
Om det nominella beloppet för den största värdepapperiserade exponeringen C1 inte är mer än 3 % av summan av de värdepapperiserade exponeringarnas nominella belopp, får institutet vid tillämpning av den formelbaserade metoden ange LGD till 50 % vid värdepapperiseringar som inte är återvärdepapperiseringar och N till något av följande värden:
the ratio of the sum of the nominal amounts of the largest 'm' exposures to the sum of the nominal amounts of the exposures securitised.
förhållandet mellan summan av de nominella beloppen på de största "m-exponeringarna" och summan av de värdepapperiserade exponeringarnas nominella belopp.
The level of 'm' may be set by the institution.
Nivån på "m" får fastställas av institutet.
For securitisations in which materially all securitised exposures are retail exposures, institutions may, subject to permission by the competent authority, use the Supervisory Formula Method using the simplifications h=0 and v=0, provided that the effective number of exposures is not low and that the exposures are not highly concentrated.
När det gäller värdepapperiseringar där i praktiken alla värdepapperiserade exponeringar avser hushållsexponeringar, får instituten med den behöriga myndighetens tillstånd använda den formelbaserade metoden med förenklingarna h=0 och v=0, såvida det effektiva antalet exponeringar inte är litet och exponeringarna inte är i hög grad koncentrerade.
The competent authorities shall keep EBA informed about the use institutions make of paragraph 2.
De behöriga myndigheterna ska regelbundet informera EBA om institutens tillämpning av punkt 2.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264(2) to (4), subject to the conditions in Article 247.
Kreditriskreducering för positioner i värdepapperisering får beaktas i enlighet med artikel 264.2–264.4, förutsatt att villkoren i artikel 247 är uppfyllda.
For the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of cash advance facilities, a conversion factor of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in Article 255(2).
För att fastställa exponeringsvärdet på positioner i värdepapperisering utan kreditvärdering i form av kontantförskotteringsarrangemang får en konverteringsfaktor på 0 % tillämpas på det nominella beloppet på en likviditetsfacilitet med villkorslös uppsägning som uppfyller villkoren i artikel 255.2.
When it is not possible for the institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, an institution may, on an exceptional basis and subject to the permission of the competent authorities, temporarily apply the method set out in paragraph 3 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of liquidity facility that meets the conditions in Article 255(1).
Om det inte är möjligt för institutet att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för de värdepapperiserade exponeringarna som om de inte hade värdepapperiserats, får ett institut undantagsvis med de behöriga myndigheternas tillstånd tillfälligtvis tillämpa den metod som anges i punkt 3 för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en värdepapperiseringsposition utan kreditvärdering i form av en likviditetsfacilitet som uppfyller villkoren i artikel 255.1.
Institutions shall notify the use they make of the first sentence to the competent authorities, together with its reasons and the intended time period of use.
Instituten ska till de behöriga myndigheterna anmäla att de tillämpar den första meningen samt ange sina skäl till detta och hur länge tillämpningen beräknas pågå.
The calculation of risk-weighted exposure amounts shall, in general, be deemed not to be possible if an inferred rating, the Internal Assessment Approach and the Supervisory Formula Approach are not at the institution's disposal.
En beräkning av riskvägda exponeringsbelopp ska normalt sett betraktas som icke möjlig, om varken en härledd kreditvärdering, internmetoden eller den formelbaserade metoden står till institutets förfogande.
The highest risk weight that would be applied under Chapter 2 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by a liquidity facility that meets the conditions in Article 255(1).
Den högsta riskvikt som skulle ha tillämpats enligt kapitel 2 på någon av de värdepapperiserade exponeringarna om de inte hade värdepapperiserats får tillämpas på en värdepapperiseringsposition som utgörs av en likviditetsfacilitet som uppfyller villkoren i artikel 255.1.
To determine the exposure value of the position a conversion factor of 100 % shall be applied.
Vid beräkningen av positionens exponeringsvärde ska konverteringsfaktorn 100 % tillämpas.
Credit risk mitigation for securitisation positions subject to the IRB Approach
Kreditriskreducering för positioner i värdepapperisering enligt internmetoden
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value or the risk-weight for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be amended in accordance with the provisions of Chapter 4 as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2.
Om riskvägda exponeringsbelopp beräknas med externkreditvärderingsmetoden får exponeringsvärdet eller riskvikten för en position i värdepapperisering för vilken kreditriskskydd har erhållits ändras i enlighet med kapitel 4, när de tillämpas för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp enligt kapitel 2.
In the case of full credit protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply:
När det gäller fullständigt kreditriskskydd, om riskvägda exponeringsbelopp beräknas med den formelbaserade metoden, ska följande krav vara uppfyllda:
the institution shall determine the 'effective risk weight' of the position.
Institutet ska fastställa positionens "effektiva riskvikt".
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100;
Det ska göra detta genom att dividera positionens riskvägda exponeringsbelopp med positionens exponeringsvärde och multiplicera resultatet med 100.
in the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*), as calculated under Chapter 4 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E, by the effective risk weight;
När det gäller förbetalt kreditriskskydd, ska institutet beräkna värdepapperiseringspositionens riskvägda exponeringsbelopp genom att multiplicera den effektiva riskvikten med positionens förfinansierade skyddsanpassade exponeringsbelopp (E*), beräknat enligt kapitel 4 för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp enligt kapitel 2, med värdepapperiseringspositionens belopp angett till E.
in the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch (GA) in accordance with the provisions of Chapter 4 by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
När det gäller obetalt kreditriskskydd, ska institutet beräkna värdepapperiseringspositionens riskvägda exponeringsbelopp genom att multiplicera skyddsbeloppet, justerat med hänsyn till eventuella valutaobalanser och löptidsobalanser (GA) i enlighet med bestämmelserna i kapitel 4, med riskvikten för utfärdaren av kreditriskskyddet. Denna summa ska sedan adderas till det belopp som erhållits genom multiplikation av värdepapperiseringspositionens belopp minus GA med den effektiva riskvikten.
In the case of partial protection, where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the following requirements shall apply:
När det gäller partiellt kreditriskskydd, om riskvägda exponeringsbelopp beräknas med den formelbaserade metoden, ska följande krav vara uppfyllda:
if the credit risk mitigation covers the first loss or losses on a proportional basis on the securitisation position, the institution may apply paragraph 2;
Om kreditriskreduceringen täcker första-förlust eller förluster på proportionell grund i värdepapperiseringspositionen, får institutet tillämpa punkt 2.
in other cases, the institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
I övriga fall ska institutet behandla värdepapperiseringspositionen som två eller flera positioner och den andel som saknar skydd ska anses vara den position som har lägst kreditkvalitet.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in Article 262 shall apply subject to the adjustment of T to e* in the case of funded credit protection and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Chapter 4 as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Chapter 2 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection, adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Chapter 4, to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för denna position ska bestämmelserna i artikel 262 gälla med följande ändringar: T ska ändras till e* när det gäller förbetalt kreditriskskydd och till T-g när det gäller obetalt kreditriskskydd, där e* anger kvoten mellan E* och det totala teoretiska beloppet för den underliggande gruppen, där E* är värdepapperiseringspositionens justerade exponeringsbelopp beräknat i enlighet med bestämmelserna i kapitel 4, så som de tillämpas för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp enligt kapitel 2, med värdepapperiseringspositionens belopp angivet till E. g är kvoten mellan kreditriskskyddets nominella belopp, justerat för eventuell valutaobalans och löptidsobalans i enlighet med kapitel 4, och summan av de värdepapperiserade exponeringsbeloppen.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of T.
När det gäller obetalt kreditriskskydd ska riskvikten för utfärdaren av kreditriskskyddet tillämpas på den andel av positionen som inte faller inom ramen för det justerade värdet på T.
Where, in the case of unfunded credit protection, competent authorities have granted the institution permission to calculate risk-weighted exposure amounts for comparable direct exposures to the protection provider in accordance with Chapter 3, the risk weight g of exposures to the protection provider in accordance with Article 235 shall be determined as specified in Chapter 3.
Om de behöriga myndigheterna för obetalt kreditriskskydd har beviljat ett institut tillstånd att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för motsvarande direkta exponeringar mot utfärdaren av kreditriskskyddet i enlighet med kapitel 3, ska riskvikten g för exponeringarna mot utfärdaren av kreditriskskyddet i enlighet med artikel 235 fastställas i enlighet med kapitel 3.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator institution shall calculate a risk-weighted exposure amount in accordance with the methodology set out in Article 256 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Utöver de riskvägda exponeringsbelopp som ett institut som är originator beräknar för sina positioner i värdepapperisering ska det beräkna ett riskvägt exponeringsbelopp i enlighet med den metod som anges i artikel 256, när det säljer rullande exponeringar inom ramen för en värdepapperisering som innehåller bestämmelser om förtida amortering.
By way of derogation from Article 256, the exposure value of the originators interest shall be the sum of the following items:
Genom undantag från artikel 256 ska exponeringsvärdet på originatorns andel vara summan av följande poster:
the exposure value of that notional part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation;
Exponeringsvärdet för den teoretiska andel av hela gruppen av utnyttjade kreditbelopp som har överförts till en värdepapperisering, vars andel av hela den värdepapperiserade gruppen bestämmer den andel av kassaflödena från kapitalåterbetalningar, räntor och andra anknutna belopp som inte är tillgänglig för utbetalningar till innehavare av positioner i värdepapperiseringen, och
the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
exponeringsvärdet för den andel av hela gruppen av outnyttjade kreditlimiter där de motsvarande utnyttjade kreditbeloppen har överförts till en värdepapperisering, vars andel av samtliga dessa outnyttjade belopp är densamma som den andel som det i led a beskrivna exponeringsvärdet utgör av hela gruppen av utnyttjade kreditbelopp som har överförts till värdepapperisering.
The exposure value of the Investors' interest shall be the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Exponeringsvärdet för investerarnas andel ska vara exponeringsvärdet för den teoretiska andel av gruppen av utnyttjade belopp som inte faller inom ramen för led a plus exponeringsvärdet för den andel av gruppen av outnyttjade kreditlimiter, där de motsvarande utnyttjade kreditbeloppen överförts till värdepapperiseringen, som inte faller inom ramen för led b.
The risk-weighted exposure amount in respect of the exposure value of the originator's interest in accordance with point (a) of paragraph 2 shall be calculated as that for a pro-rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised and a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation.
Det riskvägda exponeringsbeloppet avseende exponeringsvärdet för originatorns andel i enlighet med punkt 2 a ska beräknas som en proportionell exponering mot de värdepapperiserade utnyttjade exponeringsbeloppen som om de inte hade värdepapperiserats, och som en proportionell exponering mot de outnyttjade beloppen av de kreditramar för vilka de utnyttjade beloppen har överförts till värdepapperiseringen.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1250 % risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any specific credit risk adjustments treated in accordance with Article 110 made by the institution in respect of the securitised exposures.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för en position i värdepapperisering med riskvikten 1250 % får reduceras med 12,5 gånger beloppet av alla specifika kreditriskjusteringar som har behandlats i enlighet med artikel 110 som institutet gjort för de värdepapperiserade exponeringarna.
To the extent that specific credit adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation laid down in Article 159.
I den mån specifika kreditriskjusteringar beaktas i detta syfte får de inte beaktas vid den beräkning som fastställs i artikel 159.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any specific credit risk adjustments treated in accordance with Article 110 made by the institution in respect of the position.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för en position i värdepapperisering får reduceras med 12,5 gånger beloppet av alla specifika kreditriskjusteringar som behandlas i enlighet med artikel 110 som institutet gjort för positionen.
As provided in Article 36(1)(k) in respect of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position subject to the following:
I enlighet med artikel 36.1 k får institut, när det gäller en värdepapperiseringsposition med riskvikten 1250 %, som ett alternativ till att ta med positionen i sin beräkning av riskvägda exponeringsbelopp dra av positionens exponeringsvärde från kapitalbasen enligt följande: