natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For retail exposures, each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
För hushållsexponeringar ska alla exponeringar hänföras till en riskklass inom ramen för processen för godkännande av krediter.
For grade and pool assignments institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Instituten ska skriftligt redovisa de situationer då medarbetare efter eget omdöme får göra avvikelser från in- eller utdata i klassificeringsprocessen och ange vilka medarbetare som ansvarar för att sådana avvikelser godkänns.
Institutions shall document these overrides and note down the personnel responsible.
Instituten ska dokumentera sådana avvikelser och ange vilka som ansvarar för dem.
Institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Instituten ska också analysera utvecklingen av de exponeringar som hänförs till en annan riskklass till följd av sådana avvikelser.
This analysis shall include an assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Analysen ska även innehålla en bedömning, person för person, av utvecklingen av exponeringar vilkas riskklass har ändrats av en viss individ.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), the assignment process shall meet the following requirements of integrity:
För exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker samt för aktieexponeringar i de fall ett institut tillämpar PD/LGD-metoden i artikel 155.3 ska riskklassificeringen uppfylla följande integritetskrav:
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit;
Riskklassificeringar och återkommande översyner av dem ska utföras eller godkännas av en oberoende part som inte har någon direkt vinning av besluten att lämna krediten.
Institutions shall review assignments at least annually and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment.
Instituten ska se över riskklassificeringarna minst en gång per år och anpassa klassificeringen, om resultatet av översynen inte motiverar den gällande klassificeringen.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Högriskgäldenärer och problemexponeringar ska ses över oftare.
Institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available;
Instituten ska göra en ny riskklassificering, om väsentlig information om gäldenären eller exponeringen blir tillgänglig.
An institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs or conversion factors.
Instituten ska ha en effektiv process för att skaffa och uppdatera relevant information om riskprofiler för gäldenärer som påverkar PD-värden och om riskprofiler för transaktioner som påverkar LGD-värden eller konverteringsfaktorer.
For retail exposures, an institution shall at least annually review obligor and facility assignments and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment, or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
När det gäller hushållsexponeringar ska ett institut minst en gång per år se över gäldenärs- och produktriskklassificeringar och anpassa klassificeringen, om resultatet av översynen inte motiverar fortsatt användning av den gällande klassificeringen, eller se över förlustegenskaper och grad av misskötsel när det gäller alla identifierade riskklasser, beroende på vad som är tillämpligt.
An institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool, and adjust the assignment where the result of the review does not justify carrying forward the current assignment.
Ett institut ska även minst en gång per år se över tillståndet för ett representativt urval av enskilda exponeringar inom varje riskklass för att säkerställa att de fortfarande ligger i rätt riskklass och anpassa klassificeringen, om resultatet av översynen inte motiverar fortsatt användning den gällande klassificeringen.
EBA shall develop draft regulatory technical standards for the methodologies of the competent authorities to assess the integrity of the assignment process and the regular and independent assessment of risks.
EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för de behöriga myndigheternas metoder för att utvärdera integriteten i riskklassificeringen och riskbedömningens regelmässighet och oberoende.
If an institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, the following requirements shall be met:
Om ett institut använder statistiska modeller och andra mekaniska metoder för att hänföra exponeringar till gäldenärs- och riskklasser ska följande villkor uppfyllas:
the model shall have good predictive power and capital requirements shall not be distorted as a result of its use.
Modellen ska ha god prognosförmåga och kapitalkraven får inte förvrängas genom modellen.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
De ingående variablerna ska utgöra en rimlig och ändamålsenlig grund för prognoserna.
the institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
Institutet ska ha inrättat en process för prövning av data som matas in i modellen innefattande en bedömning av uppgifternas riktighet, fullständighet och lämplighet.
the data used to build the model shall be representative of the population of the institution's actual obligors or exposures;
De data som ligger till grund för utveckling av modellen ska vara representativa för populationen av institutets faktiska gäldenärer eller exponeringar.
the institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes;
Institutet ska regelbundet validera modellen och därvid även övervaka hur modellen fungerar och hur stabil den är, se över modellspecifikationen och testa hur väl modellens resultat överensstämmer med de faktiska utfallen.
the institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Institutet ska komplettera den statistiska modellen med bedömningar och övervakning från egna medarbetare för att se över modellbaserade riskklassificeringar och för att säkerställa att modellerna används på lämpligt sätt.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Översynsprocesserna ska syfta till att hitta och begränsa fel som hänger samman med svagheter i modellen.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Personlig bedömning ska beakta all relevant information som inte beaktas i modellen.
The institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Institutet ska dokumentera hur personlig bedömning och modellresultat ska kombineras.
The institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Instituten ska dokumentera riskklassificeringssystemens utformning och operativa detaljer.
The documentation shall provide evidence of compliance with the requirements in this Section, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Dokumentationen ska styrka riskklassificeringssystemens överensstämmelse med kraven i detta avsnitt och ta upp områden som portföljdifferentiering, riskklassificeringskriterier, ansvar avseende de parter som riskklassificerar gäldenärer och exponeringar, frekvensen av översyner av riskklassificeringar och ledningens övervakning av riskklassificeringsprocessen.
The institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Institutet ska dokumentera motiven till och den analys som ligger till grund för dess val av riskklassificeringskriterier.
An institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Ett institut ska dokumentera alla betydande förändringar av riskklassificeringsprocessen och dokumentationen ska möjliggöra identifiering av de förändringar av riskklassificeringsprocessen som har gjorts sedan de behöriga myndigheternas senaste översyn.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Riskklassificeringens struktur, inklusive riskklassificeringsprocessen och den interna kontrollstrukturen, ska också dokumenteras.
The institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and ensure consistency with the definitions set out in this Regulation.
Instituten ska dokumentera de särskilda definitioner av fallissemang och förlust som används internt och säkerställa att de överensstämmer med definitionerna i denna förordning.
Where the institution employs statistical models in the rating process, the institution shall document their methodologies.
Om institutet använder statistiska modeller vid riskklassificeringsprocessen, ska institutet dokumentera dessa metoder.
This material shall:
Detta material ska
provide a detailed outline of the theory, assumptions and mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
tillhandahålla en detaljerad beskrivning av teori, antaganden samt matematisk och empirisk grund för fördelningen av estimat till riskklasser, enskilda gäldenärer eller exponeringar och de datakällor som har använts för estimat av modellen,
establish a rigorous statistical process including out-of-time and out-of-sample performance tests for validating the model;
fastställa en strikt statistisk process för validering av modellen, vilken inkluderar utfallstest utanför den datamängd och den period som har använts vid kalibreringen,
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
ange alla omständigheter under vilka modellen inte fungerar ändamålsenligt.
An institution shall demonstrate to the satisfaction of the competent authority that the requirements of this Article are met, where an institution has obtained a rating system, or model used within a rating system, from a third-party vendor and that vendor refuses or restricts the access of the institution to information pertaining to the methodology of that rating system or model, or underlying data used to develop that methodology or model, on the basis that such information is proprietary.
Ett institut ska nöjaktigt kunna visa den behöriga myndigheten att kraven i denna artikel uppfylls, om ett institut har köpt ett riskklassificeringssystem eller en modell som används inom ett riskklassificeringssystem från tredje part och säljaren vägrar institutet tillgång eller begränsar institutets tillgång till information om metoden i riskklassificeringssystemet eller modellen eller bakomliggande data som har använts för utarbetandet av denna metod eller modell, på grundval av att sådan information utgör företagshemligheter.
Data maintenance
Bevarande av data
Institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Part Eight.
Instituten ska samla in och lagra data om sina interna riskklassificeringar enligt vad som krävs i del åtta.
For exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3), institutions shall collect and store:
För exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker och för aktieexponeringar när ett institut använder PD/LGD-metoden enligt artikel 155.3 ska instituten samla in och lagra data om följande:
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
Gäldenärernas och de godtagna garantigivarnas fullständiga riskklassificeringshistorik.
the key data and methodology used to derive the rating;
Viktiga data och metoder som har använts för att härleda riskklassificeringen.
the person responsible for the rating assignment;
Namnet på den ansvariga för riskklassificeringen.
the identity of obligors and exposures that defaulted;
Data om fallerade gäldenärer och exponeringars identitet.
the date and circumstances of such defaults;
Datum för och omständigheterna kring dessa fallissemang.
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration.
Data om PD-värden och den faktiska inträffade andelen fallissemang inom olika riskklasser och data om migration mellan riskklasser.
Institutions not using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Article 161(1) and realised conversion factors to the values as set out in Article 166(8).
Institut som inte använder egna estimat av LGD-värden och konverteringsfaktorer ska samla in och bevara data om jämförelser av faktiska LGD-värden med de värden som anges i artikel 161.1 och av faktiska konverteringsfaktorer med de värden som anges i artikel 166.8.
Institutions using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store:
Institut som använder egna estimat av LGD-värden och konverteringsfaktorer ska samla in och bevara följande:
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
Fullständig datahistorik avseende produktriskklassificering av exponeringar samt estimat av LGD-värden och konverteringsfaktorer som hänger samman med varje riskklasskala.
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
De datum då riskklassificeringarna gjordes och estimaten utfördes.
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
Viktiga data och metod för beräkningen av exponeringarnas riskklassificering och estimat av LGD-värden och konverteringsfaktorer.
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
Namn på de personer som riskklassificerade exponeringarna och utförde estimaten av LGD-värden och konverteringsfaktorer.
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
Data om estimerade och faktiska LGD-värden och konverteringsfaktorer för varje fallerad exponering.
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/or credit derivative, for those institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD;
Data om exponeringens LGD-värde före och efter hänsynstagande till en garanti eller ett kreditderivat för de institut som beaktar garantiers och kreditderivats kreditriskreducerande effekter vid beräkning av LGD-värden.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
Data om förlustkomponenter för varje fallerad exponering.
For retail exposures, institutions shall collect and store:
För hushållsexponeringar ska instituten samla in och lagra data om följande:
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
Data som användes under processen för att hänföra exponeringar till riskklasser.
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
Data om estimerade PD- och LGD-värden och om konverteringsfaktorer i samband med exponeringars riskklasser.
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor;
I fråga om fallerade exponeringar: data om de riskklasser som exponeringen var hänförd till under året före fallissemanget och om faktiska utfall avseende LGD-värden och konverteringsfaktorer.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Data om förlustnivåer vad gäller kvalificerade rullande hushållsexponeringar.
Stress tests used in assessment of capital adequacy
Stresstester för bedömning av kapitalkrav
An institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Ett institut ska inrätta lämpliga stresstestprocesser för bedömning av sitt kapitalkrav.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on an institution's credit exposures and assessment of the institution's ability to withstand such changes.
Stresstester ska bl.a. syfta till att identifiera eventuella händelser eller framtida förändringar av ekonomiska förhållanden som skulle kunna ha ofördelaktiga effekter på ett instituts kreditexponeringar och på bedömningen av institutets förmåga att hantera sådana förändringar.
An institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Ett institut ska regelbundet utföra kreditriskstresstest för att bedöma effekten av vissa bestämda förhållanden på det totala kapitalkravet för kreditrisk.
The test shall be one chosen by the institution, subject to supervisory review.
Institutet får välja vilket test som ska användas, förutsatt att det godkänns av tillsynsmyndigheten.
The test to be employed shall be meaningful and consider the effects of severe, but plausible, recession scenarios.
Testet ska vara meningsfullt och beakta effekterna av allvarliga, men rimliga, recessionsscenarier.
An institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Ett institut ska inom ramen för stresstestscenarierna bedöma migration mellan riskklasser i sin riskklassificering.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of an institution's total exposure.
Portföljer som utsätts för stresstest ska innehålla den övervägande majoriteten av ett instituts totala exponering.
Institutions using the treatment set out in Article 153(3) shall consider as part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
Institut som tillämpar den behandling som anges i artikel 153.3 ska som en del av sitt stresstestprogram undersöka effekterna av en försämring av kreditkvaliteten hos utfärdarna av kreditriskskydd, särskilt effekten om dessa inte längre uppfyller godtagbarhetskriterierna.
Risk quantification
Riskkvantifiering
Default of an obligor
En gäldenärs fallissemang
A default shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the following have taken place:
Fallissemang med avseende på en viss gäldenär ska anses föreligga när någon eller båda av följande situationer har uppstått:
the institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the institution to actions such as realising security;
Institutet anser att det är osannolikt att gäldenären kommer att betala sina kreditförpliktelser helt och hållet till institutet, moderföretaget eller något av dess dotterföretag, utan att institutet tillgriper åtgärder som att realisera säkerheter.
the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Någon av gäldenärens väsentliga kreditförpliktelser gentemot institutet, moderföretaget eller något av dess dotterföretag är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.
Competent authorities may replace the 90 days with 180 days for exposures secured by residential or SME commercial real estate in the retail exposure class, as well as exposures to public sector entities).
De behöriga myndigheterna får ersätta de 90 dagarna med 180 dagar för exponeringar som är säkrade genom bostadsfastigheter eller små och medelstora företags kommersiella fastigheter i klassen hushållsexponeringar och exponeringar mot offentliga organ.
The 180 days shall not apply for the purposes of Article 127.
De 180 dagarna gäller inte vid tillämpning av artikel 127.
In the case of retail exposures, institutions may apply the definition of default laid down in points (a) and (b) of the first subparagraph at the level of an individual credit facility rather than in relation to the total obligations of a borrower.
Vid hushållsexponeringar får instituten tillämpa den definition av fallissemang som anges i första stycket leden a och b med avseende på en enskild kreditfacilitet snarare än i förhållande till en låntagares samtliga förpliktelser.
The following shall apply for the purposes of point (b) of paragraph 1:
Följande ska gälla vid tillämpning av punkt 1 b:
for overdrafts, days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material;
För övertrasseringar börjar överskjutande dagar räknas när gäldenären har överskridit en aviserad kreditlimit, har aviserats en lägre kreditlimit än det aktuella utestående beloppet eller har utnyttjat kredit utan tillstånd och det underliggande beloppet är väsentligt.
for the purposes of point (a), an advised limit comprises any credit limit determined by the institution and about which the obligor has been informed by the institution;
Vid tillämpning av led a avses med en "aviserad limit" en kreditlimit som institutet har fastställt och informerat gäldenären om.
days past due for credit cards commence on the minimum payment due date;
För kreditkort börjar överskjutande dagar räknas från den dag då minimibeloppet ska betalas.
materiality of a credit obligation past due shall be assessed against a threshold, defined by the competent authorities.
Hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är ska bedömas i förhållande till en tröskel, vilken ska fastställas av de behöriga myndigheterna.
This threshold shall reflect a level of risk that the competent authority considers to be reasonable;
Denna tröskel ska avspegla en risknivå som den behöriga myndigheten anser rimlig.
institutions shall have documented policies in respect of the counting of days past due, in particular in respect of the re-ageing of the facilities and the granting of extensions, amendments or deferrals, renewals, and netting of existing accounts.
Instituten ska ha dokumenterade riktlinjer för hur antalet överskjutande dagar ska beräknas, särskilt med avseende på ny indelning av exponeringar efter antal kreditdagar och beviljandet av förlängningar, ändringar eller uppskov, förnyelser och nettning av befintliga konton.
These policies shall be applied consistently over time, and shall be in line with the internal risk management and decision processes of the institution.
Dessa riktlinjer ska tillämpas konsekvent över tiden och ligga i linje med institutets interna riskhantering och beslutsprocess.