natgillin/translations-raw huggingface dataset:
any situation in respect of which the competent authorities of the home Member State have determined that the institution has not complied with any national or Union law or with requirements, in relation to the prudential supervision or market conduct supervision of institutions, including the requirements of Regulation (EU) No 575/2013 and of the national provisions transposing Directive 2013/36/EU, together with an explanation of the supervisory measures taken or planned to be taken to address the non-compliance;
Volymen insättningar från personer som är bosatta i värdmedlemsstaten.
the volume of deposits taken from residents of the host Member State;
Volymen lån till personer som är bosatta i värdmedlemsstaten.
the volume of loans provided to the residents of the host Member State;
Vad avser de i bilaga I till direktiv 2013/36/EU förtecknade verksamheter som institutet har anmält sin önskan att bedriva i värdmedlemsstaten genom tillhandahållande av tjänster:
in relation to the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU which the institution has notified its wish to carry out in the host Member State by way of provision of services:
Den form i vilken institutet bedriver verksamheterna.
the form in which the institution carries out the activities;
De verksamheter som är de mest betydande av institutets verksamheter i värdmedlemsstaten.
the activities which are the most significant in terms of the institution's activities in the host Member State;
Bekräftelse huruvida institutet bedriver de verksamheter som det identifierat som huvudverksamheter i sin anmälan enligt artikel 39 i direktiv 2013/36/EU.
the confirmation whether the activities identified as core business activities in the notification provided by the institution pursuant to Article 39 of Directive 2013/36/EU are being performed by an institution.
KAPITEL IV
CHAPTER IV
UTBYTE AV INFORMATION OM ETT INSTITUT SOM BEDRIVER VERKSAMHET GENOM EN FILIAL, VID LIKVIDITETSSTRESS SOM BERÖR INSTITUTET ELLER SJÄLVA FILIALEN
INFORMATION EXCHANGE REGARDING INSTITUTIONS OPERATING THROUGH A BRANCH IN CASE OF LIQUIDITY STRESS AFFECTING THE INSTITUTION OR THE BRANCH ITSELF
Artikel 17
Article 17
Utbyte av information vid likviditetsstress
Scope of information exchange in liquidity stress
Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter anser att likviditetsstress har uppkommit med avseende på ett institut eller att det skäligen kan förväntas uppkomma likviditetsstress, ska de omedelbart underrätta en värdmedlemsstats behöriga myndigheter och tillhandahålla den information som avses i punkt 3.
If the competent authorities of the home Member State consider that a liquidity stress has occurred, or is reasonably expected to occur, with respect to an institution they shall immediately notify the competent authorities of a host Member State and provide the information set out in paragraph 3.
Om en värdmedlemsstats behöriga myndigheter anser att likviditetsstress har uppkommit med avseende på en filial som är etablerad i värdmedlemsstaten eller att det skäligen kan förväntas uppkomma likviditetsstress, ska de omedelbart underrätta hemmedlemsstatens behöriga myndigheter och tillhandahålla den information som avses i punkt 3.
If the competent authorities of a host Member State consider that a liquidity stress has occurred, or is reasonably expected to occur, with respect to a branch established in that Member State, they shall immediately notify the competent authorities of the home Member State and provide the information set out in paragraph 3.
De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla följande information:
The competent authorities shall provide the following information:
En beskrivning av den situation som uppkommit, inbegripet den underliggande orsaken till stressituationen, likviditetsstressens förväntade verkningar för institutet och utvecklingen rörande gruppinterna transaktioner.
a description of the situation that has occurred, including the underlying cause of the stress situation, the expected impact of the liquidity stress on the institution, and developments concerning intra-group transactions;
En redovisning av de åtgärder som vidtagits eller planeras av de behöriga myndigheterna och av institutet, inbegripet alla krav som de behöriga myndigheterna ålagt institutet för att minska likviditetsstressen.
an explanation of the measures that have been taken or are planned to be taken, whether by the competent authorities or by the institution, including any requirements imposed upon the institution by the competent authorities to mitigate the liquidity stress;
Resultatet av bedömningar av konsekvenserna för det finansiella systemet av likviditetsstressen.
the results of assessments of the systemic consequences of the liquidity stress;
Den senast tillgängliga kvantitativa informationen om likviditet enligt artikel 4.1 c–h.
the latest available quantitative information regarding liquidity specified in points (c) to (h) of Article 4(1).
KAPITEL V
CHAPTER V
SLUTBESTÄMMELSER
FINAL PROVISIONS
Artikel 18
Article 18
Ikraftträdande
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2014.
Done at Brussels, 12 March 2014.
På kommissionens vägnar
The President
EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.
OJ L 176, 27.6.2013, p. 338.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s.
1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/19/EG av den 30 maj 1994 om system för garanti av insättningar (EGT L 135, 31.5.1994, s. 5).
Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes (OJ L 135, 31.5.1994, p.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).
5).
Ordförande
Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 525/2014
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the definition of market
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för definition av begreppet marknad
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1] and in particular the third subparagraph of Article 341(3) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 [1], särskilt artikel 341.3 tredje stycket, och
General market risk is defined in Article 362 of Regulation (EU) No 575/2013 as the risk of a price change in a financial instrument, due in the case of traded debt instruments or debt derivatives to a change in the level of interest rates, or in the case of equities or equity derivatives to a broad equity-market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Den generella marknadsrisken definieras i artikel 362 i förordning (EU) nr 575/2013 som risken för en prisförändring för ett finansiellt instrument, som, när det gäller ett omsatt skuldinstrument eller räntederivat, beror på ändrad räntenivå eller, när det gäller en aktie eller ett aktierelaterat instrument eller härav relaterade aktiederivat, beror på en allmän rörelse på aktiemarknaden som inte är kopplad till någon särskild egenskap hos ett enskilt värdepapper.
For the purposes of the general market risk calculation provided in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013, it is appropriate to consider that different equities are in the same market where they are subject to the same general market risk, that is, where price movements in the instrument result from local economic conditions.
Vid beräkning av den generella marknadsrisken enligt artikel 343 i förordning (EU) nr 575/2013 är det lämpligt att anse att olika aktier befinner på samma marknad om de omfattas av samma generella marknadsrisk, dvs. där prisrörelser i instrumenten beror på lokala ekonomiska förhållanden.
A ‘market’ should therefore be defined for these purposes by reference to an integrated economy which will typically equate to a national jurisdiction.
För detta ändamål bör därför en ”marknad” fastställas med hänvisning till en integrerad ekonomi som normalt motsvarar en nationell jurisdiktion.
Without prejudice to the above, the introduction of the single currency has eliminated significant elements of segmentation between equity markets in the euro area.
Utan att inverka på detta har införandet av den gemensamma valutan medfört att segmenteringen av aktiemarknaderna i euroområdet i vissa viktiga avseenden har avskaffats.
Furthermore, the adoption of the euro has required extensive economic and legal convergence among participating Member States and is underpinned by an integrated market with common rules.
Följaktligen bör begreppet ”marknad” definieras med hänvisning till alla aktiemarknader inom euroområdet, och till en nationell jurisdiktionsnivå när det gäller aktiemarknader utanför euroområdet.
These latter features are common to all Member States in the Union, but the single currency has brought about closer and deeper economic integration among participating Member States which, therefore, justifies a distinct treatment for the purposes of this Regulation.
Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.
Accordingly, ‘market’ should be defined by reference to all equity markets within the euro area, and in relation to non-euro equity markets, at a national jurisdiction level.
Europeiska bankmyndigheten har anordnat ett öppet offentligt samråd om det förslag till tillsynsstandarder som den här förordningen baseras på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [2].
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [2],
Artikel 1
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Definition av ”marknad” för beräkning av den totala nettopositionen i aktieinstrument enligt artikel 341.2 i förordning (EU) nr 575/2013
Article 1
Begreppet ”marknad” ska innebära
Definition of ‘market’ for the purpose of calculating the overall net position in equity instruments referred to in Article 341(2) of Regulation (EU) No 575/2013
för euroområdet, alla aktier noterade på aktiemarknader i medlemsstater som har infört euron som sin valuta,
The term ‘market’ shall mean:
för medlemsstater som inte deltar i eurosamarbetet och för tredjeländer, alla aktier noterade på aktiemarknader inom en nationell jurisdiktion.
for the euro area, all equities listed in stock markets located in Member States that have adopted the euro as their currency;
Artikel 2
for non-euro Member States and third countries, all equities listed in stock markets located within a national jurisdiction.
Ikraftträdande
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1.
Det har t.ex. inneburit att valutarisken mellan deltagande medlemsstater avskaffats och att företag kan offentliggöra resultat i en enda valuta.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Dessutom har införandet av euron krävt en omfattande ekonomisk och rättslig konvergens mellan de deltagande medlemsstaterna, som underbyggs av en integrerad marknad med gemensamma bestämmelser.
For instance, it has eliminated foreign exchange currency risk between participating Member States and allows company results to be published in the same currency.
Ordförande
Commission Delegated Regulation (EU) No 526/2014
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 526/2014
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining proxy spread and limited smaller portfolios for credit valuation adjustment risk
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med tekniska standarder för tillsyn för att fastställa skattning av spreaden och ett begränsat antal mindre portföljer för kreditvärdighetsjusteringsrisk
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012, and in particular the third subparagraph of Article 383(7) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, särskilt artikel 383.7 tredje stycket, och
The application of the advanced method to the determination of own funds requirements for Credit Valuation Adjustment (CVA) risk may involve counterparties for which no Credit Default Swap (CDS) spread is available.
Tillämpningen av den avancerade metoden för att fastställa kapitalbaskrav för kreditvärdighetsjusteringsrisk kan innebära att motparter tas med för vilka det inte finns någon kreditswappsspread (CDS-spread) tillgänglig.
Where this is the case, institutions should use a spread that is appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty (proxy spread) in accordance with the third subparagraph of Article 383(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Om så är fallet bör instituten använda en spread som är lämplig med tanke på motpartens kreditbetyg, bransch och region (”skattning av spreaden”) i enlighet med artikel 383.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 575/2013.
Rules on the determination of proxy spread for CVA risk should provide for the use of broad categories of rating, industry and region, and they should allow institutions the necessary flexibility to determine the most appropriate proxy spread based on their expert judgment.
Bestämmelser om fastställandet av spreaden för kreditvärdighetsjusteringsrisk bör föreskriva användning av breda kategorier av kreditbetyg, bransch och region, och de bör ge instituten den flexibilitet som behövs för att fastställa den lämpligaste skattningen av spreaden på grundval av deras expertbedömning.
When specifying in more detail how the attributes of rating, industry and region of the single issuers should be considered by institutions when estimating an appropriate proxy spread for the determination of the own funds requirements, as required by Regulation (EU) No 575/2013, rules should be established for the consideration of those attributes by reference to minimum categories for each attribute, in order to ensure a harmonised application of those conditions.
När det specificeras i detalj hur kännetecknen för kreditbetyg, bransch och region för enskilda emittenter ska beaktas av instituten när de fastställer en lämplig skattning av spreaden för att bestämma kapitalbaskraven, i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 575/2013, bör det anges regler för hur dessa kännetecken ska beaktas med hänvisning till de minsta kategorierna för varje kännetecken, i syfte att säkerställa en harmoniserad tillämpning av dessa villkor.
Furthermore, in the case of single issuers, where a link, such as between a regional government or local authority and the sovereign, exists, it should be possible to allow for the estimation of an appropriate proxy spread on the basis of the credit spread of a single issuer, where this leads to a more appropriate estimation.
När det gäller enskilda emittenter, där det finns en koppling, t.ex. mellan regionala eller lokala myndigheter och staten, bör det vara möjligt att medge beräkning av en lämplig skattning av spreaden på grundval av kreditspreaden för en enda emittent, om detta leder till en mer korrekt beräkning.
In order to lead to an appropriate computation of the CVA risk charge, a proxy spread should be determined using data that has been observed in a liquid market, and assumptions regarding data, such as interpolation and extrapolation of data relating to different tenors, should be conceptually sound.
I syfte att få till stånd en korrekt beräkning av kravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk bör en skattning av spreaden fastställas med hjälp av data som har observerats på en likvid marknad, och antaganden om uppgifter såsom interpolering och extrapolering av uppgifter om olika löptider bör vara begreppsmässigt sunda.
In order to ensure convergence of practices among institutions and to avoid inconsistencies, considering that implied probabilities of default (PDs), Credit Default Swaps (CDS) spreads and loss given default (LGD) constitute one equation with two unknown variables and that the market convention is to use a fixed value for LGD in order to derive implied PDs from market spreads, institutions should use a value for LGDMKT that is consistent with the fixed LGD commonly used by market participants for determining implied PDs from those liquid traded credit spreads that have been used to determine the proxy credit spread for the counterparty in question.
För att säkerställa konvergens i praxis mellan institutioner och att undvika inkonsekvenser, bör instituten, med tanke på att implicit sannolikhet för fallissemang (PD), kreditswappsspread (CDS-spread) och förlust vid fallissemang (LGD) utgör en ekvation med två okända variabler och eftersom marknadspraxis är att använda ett fast värde för LGD för att erhålla implicita PD-värden från marknadsspreadar, använda ett värde för LGDMKT som är förenligt med det fasta LGD som vanligen används av marknadsaktörerna för att fastställa implicita PD-värden på grundval av kreditspreadar som handlats på en likvid marknad och som använts för att fastställa skattningen av spreaden för den berörda motparten.
For the purposes of permission to use the advanced CVA method for a limited number of smaller portfolios, it is appropriate to consider a portfolio as a netting set as defined in Article 272(4) of Regulation (EU) No 575/2013 the number of non-internal model method (‘IMM’) transactions subject to the CVA risk charge and the size of non-IMM netting sets subject to the CVA risk charge, and to limit them in terms of a percentage of the total number of all transactions subject to the CVA risk charge and a percentage of the total size of all netting sets subject to the calculation of CVA risk charge, in order to take account of the different dimensions of institutions.
För få tillstånd att använda den avancerade metoden för kreditvärdighetsjusteringsrisk för ett begränsat antal mindre portföljer är det lämpligt att beakta en portfölj som en nettningsmängd enligt definitionen i artikel 272.4 i förordning (EU) nr 575/2013, antalet transaktioner som inte ingår i en metod med interna modeller och som omfattas av kravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk, och storleken av de nettningsmängder som inte ingår i en metod med interna modeller och omfattas av kravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk, och att begränsa dem som en procentandel av det totala antalet transaktioner som omfattas av kravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk och en procentandel av den sammanlagda storleken på alla nettningsmängder som omfattas av beräkningen av kravet för kreditvärdighetsjusteringsrisk, för att ta hänsyn till institutens olika storlek.
In order to mitigate possible discontinuities in the use of the advanced CVA method for a limited number of smaller portfolios, the use of the advanced CVA method should cease only when quantitative limits are breached for two consecutive quarters.
För att mildra effekterna av eventuella oregelbundenheter i användningen av den avancerade metoden för kreditvärdighetsjusteringsrisk för ett begränsat antal mindre portföljer bör användningen av den avancerade metoden upphöra först när de kvantitativa begränsningarna har överträtts under två på varandra följande kvartal.
Further, in order to render it possible for competent authorities to perform their supervisory duties in an efficient manner, they should be able to know when the requirement of a limited number of smaller portfolios is no longer met; hence institutions should notify competent authorities in those cases.
För att dessutom göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utföra dessa uppgifter på ett effektivt sätt bör de kunna veta när kravet på ett begränsat antal mindre portföljer inte längre uppfylls.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
Instituten bör därför underrätta behöriga myndigheter i dessa fall.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [1],
Denna förordning grundar sig på det utkast till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen.
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Europeiska bankmyndigheten har anordnat ett öppet offentligt samråd om det utkast till tillsynsstandarder som den här förordningen grundas på, analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [1].
Determining an appropriate proxy spread
Artikel 1
The proxy spread for a given counterparty shall be deemed appropriate having regard to the rating, industry and region of the counterparty according to the fourth subparagraph of Article 383(1) of Regulation (EU) No 575/2013, where the following conditions are satisfied:
Fastställande av en lämplig skattning av spreaden
the proxy spread has been determined by considering all of the attributes of rating, industry and region of the counterparty as specified in points (b), (c) and (d);
Skattningen av spreaden för en viss motpart ska bedömas lämplig med hänsyn till motpartens kreditbetyg, bransch och region i enlighet med artikel 383.1 fjärde stycket i förordning (EU) nr 575/2013, om följande villkor är uppfyllda:
the attribute of rating has been determined by considering the use of a predetermined hierarchy of sources of internal and external ratings.
Skattningen av spreaden har fastställts med beaktande av alla kännetecken för mottagarens kreditbetyg, bransch och region som anges i leden b, c och d.
Ratings shall be mapped to credit quality steps, as referred to in Article 384(2) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kännetecknet för kreditbetyg har fastställts med beaktande av användning av en på förhand fastställd rangordning av källor till interna och externa kreditbetyg.