natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions are required to report the information referred to in paragraph 22 of Part II of Annex XI in the next reporting period, if one of the following conditions is met:
Inträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas, med undantag för led b, där instituten ska börja lämna information från och med nästa rapporteringsreferensdatum om de har överskridit tröskelvärdet vid ett rapporteringsreferensdatum.
the derivatives share referred to in paragraph 15 of Part II of Annex XI is more than 1,5 %;
Om det tröskelvärde som anges i del II punkt 39 i bilaga XI inte uppfylls i något fall ska institutet undantas från kravet att lämna information i enlighet med del II punkt 40 i bilaga XI.
the derivatives share referred to in paragraph 15 of Part II of Annex XI exceeds 2,0 %.
KAPITEL 7
The entry criteria of Article 4 shall apply, except for point (b) where institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the threshold on one reporting reference date
FORMAT OCH FREKVENS FÖR RAPPORTERING AV LIKVIDITET OCH STABIL FINANSIERING PÅ INDIVIDUELL OCH KONSOLIDERAD GRUND
Institutions for which the total notional value of derivatives as defined in paragraph 17 of Part II of Annex XI exceeds 10 billion € shall report the information referred to in paragraph 22 of Part II of Annex XI, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 3.
Artikel 15
The entry criteria of Article 4 shall not apply for paragraph 4.
Format och frekvens för rapportering om kravet på likviditetstäckning
Institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the threshold on one reporting reference date.
För lämnandet av information om kravet på likviditetstäckning i enlighet med artikel 415 i förordning (EU) nr 575/2013 på enskild och konsoliderad grund ska instituten månadsvis lämna den information som specificeras i bilaga XII enligt instruktionerna i bilaga XIII.
Institutions are required to report the information referred to in paragraph 23 of Part II of Annex XI in the next reporting period where one of the following conditions is met:
Den information som anges i bilaga XII ska ta hänsyn till den information som lämnats in för referensdatumet och informationen om institutets kassaflöden under de efterföljande 30 kalenderdagarna.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 18 of Part II of Annex XI is more than EUR 300 million;
Artikel 16
the credit derivatives volume referred to in paragraph 18 of Part II of Annex XI exceeds EUR 500 million.
Format och frekvens för rapportering om kravet på stabil finansiering
The entry criteria of Article 4 shall apply, except for point (b) where institutions shall start reporting information from the next reporting reference date where they have exceeded the threshold on one reporting reference date.
För lämnandet av information om kravet på stabil finansiering i enlighet med artikel 415 i förordning (EU) nr 575/2013 på enskild och konsoliderad grund ska instituten kvartalsvis lämna den information som specificeras i bilaga XII enligt instruktionerna i bilaga XIII.
Where the threshold that is specified in paragraph 39 of Part II of Annex XI is in all cases not met, institutions shall be exempted from the requirement to report information as specified in paragraph 40 of Part II of Annex XI.
KAPITEL 8
CHAPTER 7
IT-LÖSNINGAR FÖR ATT LÄMNA IN UPPGIFTER FRÅN INSTITUT TILL BEHÖRIGA MYNDIGHETER
FORMAT AND FREQUENCY OF REPORTING ON LIQUIDITY AND ON STABLE FUNDING ON AN INDIVIDUAL AND A CONSOLIDATED BASIS
Artikel 17
Article 15
Institut ska lämna in den information som avses i den här förordningen i de format för uppgiftsutbyte och presentation som de behöriga myndigheterna anger och samtidigt respektera den datapostdefinition som ingår i datapostmodellen enligt bilaga XIV och valideringsformlerna enligt bilaga XV, samt följande specifikationer:
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
Information som inte krävs eller inte är tillämplig får inte ingå i inlämningen.
In order to report information on the liquidity coverage requirement according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Numeriska värden ska anges exakt enligt följande:
The information set out in Annex XII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.
Dataposter av uppgiftstypen ”monetär” ska anges med en minsta noggrannhet motsvarande tusen enheter.
Article 16
Dataposter av uppgiftstypen ”procentandel” ska anges per enhet med en minsta noggrannhet på fyra decimaler.
Format and frequency of reporting on stable funding
Dataposter av uppgiftstypen ”heltal” ska anges utan decimaler och med en minsta noggrannhet motsvarande enheter.
In order to report information on the stable funding according to Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a quarterly frequency.
De uppgifter som instituten lämnar in ska åtföljas av följande information:
CHAPTER 8
Rapporteringsreferensdatum och referensperiod.
IT SOLUTIONS FOR THE SUBMISSION OF DATA FROM INSTITUTIONS TO COMPETENT AUTHORITIES
Rapporteringsvaluta.
Article 17
Redovisningsstandard.
Institutions shall submit the information referred to in this Regulation in the data exchange formats and representations specified by competent authorities, respecting the data point definition included in the data point model specified in Annex XIV and the validation formulae specified in Annex XV as well as the following specifications:
Det rapporterande institutets identitetskod.
information that is not required or not applicable shall not be included in a data submission;
Tillämpningsnivå, individuell eller konsoliderad.
numeric values shall be submitted as facts according to the following:
KAPITEL 9
data points with the data type ‘Monetary’ shall be reported using a minimum precision equivalent to thousands of units;
ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER
data points with the data type ‘Percentage’ shall be expressed as per unit with a minimum precision equivalent to four decimals;
Artikel 18
data points with the data type ‘Integer’ shall be reported using no decimals and a precision equivalent to units.
Övergångsperiod
The data submitted by the institutions shall be associated with the following information:
Överföringsdatum för uppgifter som ska rapporteras kvartalsvis med avseende på referensdatumet den 31 mars 2014 ska vara senast den 30 juni 2014.
reporting reference date and reference period;
För perioden 31 mars–30 april 2014 ska det rapportöverföringsdatum som avser månadsvis rapportering genom avvikelse från artikel 3.1 a vara den 30 juni 2014.
reporting currency;
För perioden 31 maj–31 december 2014 ska det rapportöverföringsdatum som avser månadsvis rapportering genom avvikelse från artikel 3.1 a vara den trettionde kalenderdagen efter rapporteringsreferensdatumet.
accounting standard;
Artikel 19
identifier of the reporting institution;
Ikraftträdande
level of application as individual or consolidated.
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
CHAPTER 9
Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Artiklarna 9, 10 och 11 ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.
Article 18
Artikel 15 ska tillämpas från och med den 1 mars 2014.
Transitional period
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
The remittance date for data with a quarterly reporting frequency relating to the reference date 31 March 2014 for information to be reported shall be 30 June 2014 at the latest.
Utfärdad i Bryssel den 16 april 2014.
For the period from 31 March 2014 to 30 April 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be 30 June 2014.
På kommissionens vägnar
For the period from 31 May 2014 to 31 December 2014 as a deviation from point (a) of Article 3(1) the reporting remittance date relating to monthly reporting shall be the thirtieth calendar day after the reporting reference date
José Manuel Barroso
Article 19
EUT L 176, 27.6.2013, s.
Entry into Force
1.
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s.
This Regulation shall apply from 1 January 2014.
338).
Articles 9, 10 and 11 shall apply from 1 July 2014.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s.
Article 15 shall apply from 1 March 2014.
1).
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s.
Done at Brussels, 16 April 2014.
12).
For the Commission
BILAGA I
The President
RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV
OJ L 176, 27.6.2013, p.
COREP-MALLAR
1.
Mallnr
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p.
Mallkod
338).
Mallkod Namn på mall/grupp av mallar
Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243, 11.9.2002, p.
Kortnamn
1).
KAPITALKRAV
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
KAPITALBAS
12).
KAPITALBASKRAV
ANNEX I
KAPITALRELATIONER
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
MEMORANDUMPOSTER:
COREP TEMPLATES
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Template number
INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD
Template code
SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ
Name of the template /group of templates
KREDITRISK
Short name
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV
CAPITAL ADEQUACY
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV
OWN FUNDS
KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)
OWN FUNDS REQUIREMENTS
GEOGRAFISK UPPDELNING
CAPITAL RATIOS
Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (schablonmetod för exponeringar)
MEMORANDUM ITEMS:
Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (internmetod för exponeringar)
TRANSITIONAL PROVISIONS
Tabell 9.3 – Uppdelning av sammanlagda kapitalbaskrav för kreditrisk i relevanta kreditexponeringar per land
GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID
KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV
GROUP SOLVENCY
UPPDELNING PER MOTPARTSRISKKLASS AV TOTALA EXPONERINGAR FÖR VILKA PD/LGD-METODEN TILLÄMPAS
CREDIT RISK
AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS
KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (Breakdown by obligor grades or pools)
DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
OPERATIV RISK
Table 9.1 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (SA exposures)
OPERATIV RISK: BRUTTOFÖRLUSTER PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET
Table 9.2 - Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor (IRB exposures)
MARKNADSRISK
Table 9.3 - Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING
CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER
SETTLEMENT/DELIVERY RISK
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR
CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
MARKNADSRISK INTERNA MODELLER
DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS
KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK
OPERATIONAL RISK
C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)
OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR
Rad
MARKET RISK
Post
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS
Belopp
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS
PRIMÄRKAPITAL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO
KÄRNPRIMÄRKAPITAL
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES
Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK
Fullt betalda kapitalinstrument
MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES
Memorandumpost: Ej godtagbara kapitalinstrument
MARKET RISK INTERNAL MODELS
Överkurs vid aktieemission
CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK
(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
Rows
(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument
Item
(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument
Amount
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument
TIER 1 CAPITAL
Ej utdelade vinstmedel
COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Ej utdelade vinstmedel föregående år
Capital instruments eligible as CET1 Capital
Godtagbar vinst eller förlust
Paid up capital instruments
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare
Memorandum item: Capital instruments not eligible
(-) Icke godtagbar del av delårs- eller årsresultat
Share premium
Ackumulerat annat totalresultat
(-) Own CET1 instruments
Övriga reserver
(-) Direct holdings of CET1 instruments
Reserveringar för allmänna bankrisker
(-) Indirect holdings of CET1 instruments
Övergångsjusteringar för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler
(-) Synthetic holdings of CET1 instruments
Minoritetsintressen som tas upp i kärnprimärkapital
(-) Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments
Övergångsjusteringar på grund av övriga minoritetsintressen
Retained earnings
Justeringar av kärnprimärkapital på grund av filter för tillsyn
Previous years retained earnings
(-) Ökning av eget kapital till följd av värdepapperiserade tillgångar
Profit or loss eligible
Säkrade kassaflöden i säkringsreserven
Profit or loss attributable to owners of the parent
Kumulativa vinster och förluster till följd av förändringar i egen kreditrisk för skulder som bokförts till verkligt värde
(-) Part of interim or year-end profit not eligible
Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder
Accumulated other comprehensive income
(-) Värdejusteringar på grund av kraven på försiktig värdering
Other reserves
(-) Goodwill som redovisas som immateriella tillgångar
Funds for general banking risk
(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentliga innehav
Transitional adjustments due to grandfathered CET1 Capital instruments
Uppskjutna skattskulder hänförliga till goodwill
Minority interest given recognition in CET1 capital
(-) Övriga immateriella tillgångar
Adjustments to CET1 due to prudential filters
Uppskjutna skattskulder avseende övriga immateriella tillgångar
(-) Increases in equity resulting from securitised assets
(-) Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader netto efter tillhörande skatteskulder
Cash flow hedge reserve
(-) Underskott i kreditriskjusteringar för förväntade förluster (internmetod)
Cumulative gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities
(-) Förmånsbestämda pensionsplaner
Fair value gains and losses arising from the institution's own credit risk related to derivative liabilities
(-) Förmånsbestämda pensionsplaner, bruttobelopp
(-) Value adjustments due to the requirements for prudent valuation
Uppskjutna skatteskulder avseende förmånsbestämda pensionsplaner
(-) Goodwill
Förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja
(-) Goodwill accounted for as intangible asset
(-) Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital
(-) Goodwill included in the valuation of significant investments
(-) Avdrag från övrigt primärkapital som överstiger övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
Deferred tax liabilities associated to goodwill
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Other intangible assets
(-) Värdepapperiseringspositioner som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Other intangible assets gross amount
(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
Deferred tax liabilities associated to other intangible assets
(-) Positioner i en korg för vilken ett institut inte kan avgöra riskvikten med en internmetod och som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) Deferred tax assets that rely on future profitability and do not arise from temporary differences net of associated tax liabilities
(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller som alternativt kan ges riskvikten 1250 %
(-) IRB shortfall of credit risk adjustments to expected losses
(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
(-)Defined benefit pension fund assets
(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
(-)Defined benefit pension fund assets gross amount
(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Deferred tax liabilities associated to defined benefit pension fund assets
(-) Belopp som överkrider tröskelnivån på 17,65 %
Defined benefit pension fund assets which the institution has an unrestricted ability to use
Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital
(-) Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapital på grund av artikel 3 i kapitalkravsförordningen
(-) Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital
Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt
(-) Qualifying holdings outside the financial sector which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL
(-) Securitisation positions which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapitaltillskott
(-) Free deliveries which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Egna instrument för primärkapitaltillskott
(-) Positions in a basket for which an institution cannot determine the risk weight under the IRB approach, and can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Direkta innehav av instrument för primärkapitaltillskott
(-) Equity exposures under an internal models approach which can alternatively be subject to a 1250 % risk weight
(-) Indirekta innehav av instrument för primärkapitaltillskott
(-) CET1 instruments of financial sector entites where the institution does not have a significant investment
(-) Syntetiska innehav av instrument för primärkapitaltillskott
(-) Deductible deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences
Övergångsjusteringar för kapitalinstrument för primärkapitaltillskott som omfattas av äldre regler
(-) CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Instrument utgivna av dotterföretag som tas upp i primärkapitaltillskott
(-) Amount exceeding the 17,65 % threshold
Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag tas upp i primärkapitaltillskott
Other transitional adjustments to CET1 Capital
(-) Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott
(-) Additional deductions of CET1 Capital due to Article 3 CRR
(-) Instrument för primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(-) Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital
Capital instruments eligible as AT1 Capital
Övriga övergångsjusteringar av primärkapitaltillskott
(-) Own AT1 instruments
Överskott i avdrag från primärkapitalposter i förhållande till primärkapitaltillskott (avdrag i kärnprimärkapitalet)
(-) Direct holdings of AT1 instruments
(-) Övriga avdrag från primärkapitaltillskott på grund av artikel 3 i kapitalkravsförordningen
(-) Indirect holdings of AT1 instruments
Delar i eller avdrag från primärkapitaltillskott – övrigt
(-) Synthetic holdings of AT1 instruments
SUPPLEMENTÄRKAPITAL
(-) Actual or contingent obligations to purchase own AT1 in struments
Kapitalinstrument och efterställda lån som ska räknas som supplementärkapital
Transitional adjustments due to grandfathered AT1 Capital instruments
Fullt betalade kapitalinstrument och efterställda lån
Instruments issued by subsidiaries that are given recognition in AT1 Capital
Memorandumpost: Ej godtagbara kapitalinstrument och efterställda lån
Transitional adjustments due to additional recognition in AT1 Capital of instruments issued by subsidiaries
(-) Egna supplementärkapitalinstrument
(-) Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument
(-) AT1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument
(-) Excess of deduction from T2 items over T2 Capital
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument
Other transitional adjustments to AT1 Capital
Övergångsjusteringar för supplementärkapitalinstrument som omfattas av äldre regler
Excess of deduction from AT1 items over AT1 Capital (deducted in CET1)
Instrument utgivna av dotterföretag som tas upp i supplementärkapital
(-) Additional deductions of AT1 Capital due to Article 3 CRR
Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag tas upp i supplementärkapital
capital elements or deductions - other
Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)
TIER 2 CAPITAL
Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)
Capital instruments and subordinated loans eligible as T2 Capital
(-) Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital
Paid up capital instruments and subordinated loans
(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav