natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The provisions on remuneration should be without prejudice to the full exercise of fundamental rights guaranteed by Article 153(5) TFEU, general principles of national contract and labour law, Union and national law regarding shareholders' rights and involvement and the general responsibilities of the management bodies of the institution concerned, and the rights, where applicable, of the social partners to conclude and enforce collective agreements, in accordance with national law and customs.
Bestämmelserna om ersättning ska inte påverka det fullständiga utövandet av de grundläggande rättigheter som är garanterade genom artikel 153.5 i EUF-fördraget, allmänna principer i nationell avtalsrätt och arbetsrätt, unionsrätt och nationell rätt om aktieägarnas rättigheter och deltagande och allmänna skyldigheter för det berörda institutets ledningsorgan samt i tillämpliga fall arbetsmarknadsparternas rätt att ingå och tillämpa kollektivavtal i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
Own funds requirements for credit risk and market risk should be based on external credit ratings only to the extent necessary.
Kapitalbaskraven för kreditrisk och marknadsrisk bör endast i den omfattning det är nödvändigt basera sig på externa kreditbetyg.
Where credit risk is material, institutions should therefore generally seek to implement internal ratings-based approaches or internal models.
Om kreditrisken är betydande bör institut därför i regel försöka tillämpa internmetoder eller internmodeller.
However, standardised approaches that rely on external credit ratings could be used where credit risk is less material, which is typically the case for less sophisticated institutions, for insignificant exposure classes, or in situations where using internal approaches would be overly burdensome.
Standardiserade metoder som bygger på externa kreditbetyg kan dock användas när kreditrisken inte är så betydande, vilket typiskt sett är fallet för mindre komplexa institut, för obetydliga exponeringar eller i fall där användningen av interna metoder skulle leda till oskälig belastning.
Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC are one of the pillars upon which the overreliance on external credit ratings was built.
Direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG utgjorde delvis den grund på vilken övertron på externa kreditbetyg byggdes upp.
This Directive should take into account the G-20 conclusions and the FSB principles for Reducing Reliance on external credit ratings.
Det här direktivet bör beakta slutsatserna från G20-mötet och FSB-principerna med avseende på övertron på externa kreditbetyg.
Institutions should therefore be encouraged to use internal ratings rather than external credit ratings even for the purpose of calculating own funds requirements.
Institut bör därför uppmuntras att använda interna snarare än externa kreditbetyg, även vid beräkning av lagstadgade kapitalbaskrav.
Overreliance on external credit ratings should be reduced and the automatic effects deriving from them should be gradually eliminated.
Övertron på externa kreditbetyg bör minskas och alla automatiska effekter av kreditvärderingar bör stegvis avlägsnas.
Institutions should therefore be required to put in place sound credit-granting criteria and credit decision-making processes.
Institut bör därför vara skyldiga att införa egna sunda kriterier för att bevilja krediter och beslutsprocesser för kreditbeslut.
Institutions should be able to use external credit ratings as one of several factors in that process but they should not rely solely or mechanistically on them.
Institut bör också kunna använda externa kreditbetyg som en av flera faktorer i dessa processer, men kreditinstituten och värdepappersföretagen bör inte uteslutande eller mekaniskt förlita sig på dessa externa kreditbetyg.
The recognition of a credit rating agency as an external credit assessment institution (ECAI) should not increase the foreclosure of a market already dominated by three undertakings.
Godkännandet av ett kreditvärderingsinstitut som ett externt kreditvärderingsinstitut bör inte öka avskärmningen av en marknad som redan domineras av tre företag.
EBA, the Member States' central banks and the ECB, without making the process easier or less demanding, should provide for the recognition of more credit rating agencies as ECAIs in order to open the market to other undertakings.
EBA, medlemsstaternas centralbanker och ECB bör, utan att göra förfarandet enklare eller mindre krävande, se till att fler kreditvärderingsinstitut kan godkännas som externa kreditvärderingsinstitut för att öppna marknaden för andra företag.
Given the wide range of approaches adopted by institutions using internal modelling approaches, it is important that competent authorities and EBA have a clear view of the range of values for risk-weighted assets and own funds requirements that arise for similar exposures under such approaches.
Mot bakgrund av de många olika strategier som tillämpas av institut som använder metoder som bygger på interna modeller är det viktigt att de behöriga myndigheterna och EBA har en klar bild av värdeintervallet för de riskvägda tillgångar och kapitalbaskrav som uppkommer för liknande exponeringar i enlighet med dessa strategier.
To that end, institutions should be required to provide competent authorities with the results of internal models applied to EBA-developed benchmark portfolios covering a wide range of exposures.
I detta syfte bör instituten åläggas att till de behöriga myndigheterna överlämna resultaten av interna modeller tillämpade på EBA:s referensportföljer avseende ett stort antal exponeringar.
Based on the information received, competent authorities should take appropriate steps to ensure that similarities or differences in results for the same exposure are justifiable in terms of the risks incurred.
På grundval av dessa uppgifter bör de behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att se till att likheter och skillnader i resultat för samma exponering kan motiveras med tanke på de risker som uppstår.
The development of relationship-based lending should be encouraged where information gleaned from a continuing business relationship with clients is used to get a better quality of due diligence and risk assessment than is available purely from standardised information and credit scores.
Utvecklingen av relationsbaserad kreditgivning (relationship based lending) bör uppmuntras, där information som fås genom en fortlöpande affärsrelation med kunder används för att nå en högre kvalitet på ”due diligence”-granskning och riskbedömning än vad som skulle nås på basis av rent standardiserade uppgifter och ”credit scoring”.
With respect to the supervision of liquidity, responsibility should lie with home Member States as soon as detailed criteria for the liquidity coverage requirement apply.
När det gäller tillsynen över likviditeten bör ansvaret ligga hos hemmedlemsstaterna så snart som detaljerade kriterier för kravet på likviditetstäckning börjar gälla.
It is therefore necessary to accomplish the coordination of supervision in this field in order to introduce supervision by the home Member State by that time.
Det är därför nödvändigt att genomföra samordningen av tillsynen på detta område, så att hemlandstillsyn kan införas innan dess.
In order to ensure effective supervision, the competent authorities of the home and host Member States should further cooperate in the field of liquidity.
För att säkerställa effektiv tillsyn bör de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstatens ytterligare samarbeta på området likviditet.
Where within a group liquid assets in one institution will under stress circumstances match liquidity needs of another member of that group, competent authorities should be able to exempt an institution from liquidity coverage requirements and apply those requirements on a consolidated basis instead.
När de likvida tillgångarna i ett institut inom en grupp i ett stressläge täcker likviditetsbehovet i ett annat institut inom gruppen, bör de behöriga myndigheterna kunna göra undantag från kravet på likviditetstäckning och bör i stället kunna tillämpa dessa krav på gruppnivå.
Measures taken on the basis of this Directive should be without prejudice to measures taken in accordance with Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the reorganisation and winding up of credit institutions [9].
Åtgärder som vidtas enligt detta direktiv bör inte påverka åtgärder som vidtas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut [9].
Supervisory measures should not lead to discrimination among creditors from different Member States.
Tillsynsåtgärderna bör inte leda till diskriminering mellan borgenärer från olika medlemsstater.
In the light of the financial crisis and the pro-cyclical mechanisms that contributed to its origin and aggravated its effect, the FSB, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), and the G-20 made recommendations to mitigate the pro-cyclical effects of financial regulation.
Mot bakgrund av finanskrisen och de konjunkturförstärkande mekanismer som bidrog till att den uppstod och som förstärkte dess effekter, utfärdade FSB, Baselkommittén för banktillsyn och G20 rekommendationer för att mildra de konjunkturförstärkande effekterna av den finansiella regleringen.
In December 2010, the BCBS issued new global regulatory standards on bank capital adequacy (the Basel III rules), including rules requiring the maintenance of capital conservation and countercyclical capital buffers.
I december 2010 utfärdade Baselkommittén nya globala regleringsstandarder för bankkapitalkrav (Basel III-reglerna), däribland regler som innebär krav på upprätthållande av kapitalkonserveringsbuffertar och kontracykliska kapitalbuffertar.
It is therefore appropriate to require credit institutions and relevant investment firms to hold, in addition to other own fund requirements, a capital conservation buffer and a countercyclical capital buffer to ensure that they accumulate, during periods of economic growth, a sufficient capital base to absorb losses in stressed periods.
Det är därför lämpligt att vid sidan av övriga kapitalbaskrav kräva att kreditinstitut och relevanta värdepappersföretag, utöver andra kapitalbaskrav, innehar en kapitalkonserveringsbuffert och en kontracyklisk kapitalbuffert, för att säkra att de under perioder av ekonomisk tillväxt ackumulerar en kapitalbas som är tillräcklig för att kunna absorbera förluster under kritiska perioder.
The countercyclical capital buffer should be built up when aggregate growth in credit and other asset classes with a significant impact on the risk profile of such credit institutions and investment firms are judged to be associated with a build-up of system-wide risk, and drawn down during stressed periods.
Den kontracykliska kapitalbufferten bör byggas upp när den sammanlagda tillväxten i krediter och andra tillgångsklasser med en betydande inverkan på dessa kreditinstituts och värdepappersföretags riskprofil bedöms vara förknippad med uppkomsten av en systemomfattande risk, och sedan utnyttjas under kritiska perioder.
In order to ensure that countercyclical capital buffers properly reflect the risk to the banking sector of excessive credit growth, credit institutions and investment firms should calculate their institution-specific buffers as a weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the countries where their credit exposures are located.
För att kunna garantera att de kontracykliska kapitalbuffertarna verkligen återspeglar den risk som banksektorn utsätts för vid en alltför stor kredittillväxt, bör kreditinstituten och värdepappersföretagen beräkna sina institutspecifika buffertar som det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärden som gäller i de länder där de har sina kreditexponeringar.
Every Member State should therefore designate an authority responsible for the quarterly setting of the countercyclical buffer rate for exposures located in that Member State.
Varje medlemsstat bör därför utse en myndighet med ansvar för att varje kvartal fastställa det kontracykliska buffertvärdet för exponeringar i den medlemsstaten.
That buffer rate should take into account the growth of credit levels and changes to the ratio of credit to GDP in that Member State, and any other variables relevant to the risks to the stability of the financial system.
Detta buffertvärde bör beakta ökningar i kreditgivningsnivåerna och förändringar i kreditgivningen som andel av BNP i den medlemsstaten, liksom andra variabler som är relevanta vid bedömning av risker som hotar finanssystemets stabilitet.
In order to promote international consistency in setting countercyclical buffer rates, the BCBS has developed a methodology on the basis of the ratio between credit and GDP.
För att främja samstämmighet på internationell nivå vid fastställandet av de kontracykliska buffertvärdena, har Baselkommittén utarbetat en metod som grundar sig på förhållandet mellan kreditgivningen och BNP.
Restrictions on variable remuneration are an important element in ensuring that credit institutions and investment firms rebuild their capital levels when operating within the buffer range.
Det är viktigt att rörliga ersättningar begränsas, så att det kan säkerställas att kreditinstitut och värdepappersföretag åter bygger upp sina kapitalnivåer när de bedriver verksamhet inom buffertområdet.
Credit institutions and investment firms are already subject to the principle that awards and discretionary payments of variable remuneration to those categories of staff whose professional activities have a material impact on the risk profile of the institution have to be sustainable, having regard to the financial situation of the institution.
Kreditinstitut och värdepappersföretag omfattas redan av principen att ersättningar och diskretionära utbetalningar av rörliga ersättningar till de personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på kreditinstitutets riskprofil, måste vara hållbara med avseende på kreditinstitutets finansiella ställning.
In order to ensure that an institution restores its levels of own funds in a timely manner, it is appropriate to align the award of variable remuneration and discretionary pension benefits with the profit situation of the institution during any period in which the combined buffer requirement is not met, taking into account the long-term health of the institution.
För att säkerställa att ett institut återställer sin kapitalbasnivå inom rimlig tid, är det lämpligt att anpassa beviljandet av rörliga ersättningar och diskretionära pensionsförmåner till kreditinstitutets vinstsituation under de perioder då det kombinerade buffertkravet inte uppfylls, varvid hänsyn bör tas till institutets möjlighet att fungera bra på lång sikt.
Institutions should address and control all concentration risks by means of written policies and procedures.
Instituten bör bemöta och kontrollera alla koncentrationsrisker genom skriftliga riktlinjer och förfaranden.
Given the nature of public sector exposures, controlling concentration risks is more effective than risk weighting those exposures, given their size and the difficulties in calibrating own funds requirements.
Med hänsyn till beskaffenheten hos den offentliga sektorns exponering är det mer effektivt att kontrollera koncentrationsrisker än att göra en riskviktning av dessa exponeringar, med tanke på deras storlek och svårigheterna att kalibrera kapitalbaskraven.
The Commission should, at an appropriate time, submit a report to the European Parliament and the Council about any desirable changes to the prudential treatment of concentration risk.
Kommissionen bör vid lämplig tidpunkt översända en rapport till Europaparlamentet och rådet om eventuella önskvärda förändringar när det gäller koncentrationsriskerna.
Member States should be able to require certain institutions to hold, in addition to a capital conservation buffer and a countercyclical capital buffer, a systemic risk buffer in order to prevent and mitigate long-term non-cyclical systemic or macroprudential risks not covered by Regulation (EU) No 575/2013, where there is a risk of disruption in the financial system with the potential to have serious negative consequences for the financial system and the real economy in a specific Member State.
Medlemsstaterna bör kunna kräva att vissa institut utöver en kapitalkonserveringsbuffert och en kontracyklisk kapitalbuffert har en systemriskbuffert för att förhindra och minska långsiktiga icke-konjunkturbetingade systemrisker eller makrotillsynsrisker som inte omfattas av förordning (EU) nr 575/2013, om det finns en risk för störningar av det finansiella systemet som kan få allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och den reella ekonomin i en viss medlemsstat.
The systemic risk buffer rate should apply to all institutions, or to one or more subsets of those institutions, where the institutions exhibit similar risk profiles in their business activities.
Systemriskbuffertens värde bör gälla alla institut, eller för en eller flera grupper av institut, om instituten uppvisar liknande riskprofiler i sin affärsverksamhet.
In order to ensure consistent macroprudential oversight across the Union, it is appropriate that the European Systemic Risk Board (ESRB) develop principles tailored to the Union economy and be responsible for monitoring their application.
För att säkerställa enhetlig makrotillsyn i hela unionen, är det lämpligt att Europeiska systemrisknämnden (ESRB) utvecklar principer som skräddarsytts för unionens ekonomi och bör även vara ansvarig för övervakningen av deras tillämpning.
This Directive should not prevent the ESRB from taking any actions that it considers necessary under Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macroprudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board [10].
Detta direktiv bör inte hindra ESRB från att vidta de åtgärder som den anser nödvändiga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på unionsnivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd [10].
Member States should be able to recognise the systemic risk buffer rate set by another Member State and apply that buffer rate to domestically authorised institutions for the exposures located in the Member State setting the buffer rate.
Medlemsstaterna bör kunna erkänna ett systemriskbuffertvärde som har fastställs av en annan medlemsstat och tillämpa det buffertvärdet på nationellt auktoriserade institut för exponeringar i den medlemsstat som fastställt buffertvärdet.
The Member State setting the buffer rate should also be able to ask the ESRB to issue a recommendation as referred to in Article 16 of Regulation (EU) No 1092/2010, addressed to one or more Member States which are in a position to recognise the systemic risk buffer rate recommending that they do so.
Den medlemsstat som har fastställt buffertvärdet bör också kunna begära att Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1092/2010 utfärdar en rekommendation ställd till en eller flera medlemsstater som kan erkänna systemriskbuffertvärdet, där de rekommenderas att göra detta.
Such a recommendation is subject to the "comply or explain" rule set out in Article 3(2) and Article 17 of that Regulation.
En sådan rekommendation är underställd villkoren i artiklarna 3.2 och 17 i den förordningen (följ rekommendation eller förklara varför det inte görs).
It is appropriate that decisions of Member States on countercyclical buffer rates are coordinated as far as possible.
Medlemsstaternas beslut om kontracykliska buffertvärden bör samordnas i så stor utsträckning som möjligt.
In that regard, the ESRB, if requested to do so by competent or designated authorities, could facilitate discussions between those authorities about setting proposed buffer rates, including relevant variables.
I det avseendet kan ESRB, på de behöriga eller usedda myndigheternas begäran, underlätta diskussioner mellan dessa myndigheter om fastställandet av föreslagna buffertvärden, inklusive relevanta variabler.
Where a credit institution or investment firm fails to meet in full the combined buffer requirement, it should be subject to measures designed to ensure that it restores its levels of own funds in a timely manner.
När ett kreditinstitut eller värdepappersföretag inte helt uppfyller de kombinerade buffertkraven, bör det vara skyldigt att vidta åtgärder som garanterar att det kan återställa sin kapitalbasnivå inom rimlig tid.
In order to conserve capital, it is appropriate to impose proportionate restrictions on discretionary distributions of profits, including dividend payments and payments of variable remuneration.
För att kapital ska kunna bevaras bör det införas proportionella restriktioner på diskretionär vinstutdelning, inklusive utdelningsbetalningar och utbetalning av rörliga ersättningar.
So as to ensure that such institutions or firms have a credible strategy to restore levels of own funds, they should be required to draw up and agree with the competent authorities a capital conservation plan that sets out how the restrictions on distributions will be applied and other measures that the institution or firm intends to take to ensure compliance with the full buffer requirements.
För att kunna garantera att sådana institut eller företag har en trovärdig strategi för att återställa nivån på sin kapitalbas, bör de vara skyldiga att utarbeta och med de behöriga myndigheterna komma överens om en kapitalkonserveringsplan där det fastställs hur utdelningsrestriktionerna ska tillämpas samt andra åtgärder som institutet eller företaget har för avsikt att vidta för att garantera full efterlevnad av buffertkraven.
Authorities are expected to impose higher own funds requirements on global systemically important institutions (G-SIIs) in order to compensate for the higher risk that G-SIIs represent for the financial system and the potential impact of their failure on taxpayers.
Myndigheter förväntas ålägga högre kapitalbaskrav för globala systemviktiga institut för att kompensera för den högre risk som denna typ av institut utgör för det finansiella systemet och den effekt som deras fallissemang kan få för skattebetalarna.
Where an authority imposes the systemic risk buffer and the G-SII buffer is applicable, the higher of the two should apply.
Om en myndighet ålägger systemriskbufferten och bufferten för globala systemviktiga institut är tillämplig, bör den högre av dessa tillämpas.
Where the systemic risk buffer only applies to domestic exposures, it should be cumulative with the G-SII buffer or the buffer relating to other systemically important institutions (O-SIIs) which is applied in accordance with this Directive.
Om systemriskbufferten endast tillämpas på nationella exponeringar, bör den vara kumulativ med bufferten för globala systemviktiga institut eller bufferten för andra systemviktiga institut som är tillämpliga i enlighet med detta direktiv.
Technical standards in financial services should ensure consistent harmonisation and adequate protection of depositors, investors and consumers across the Union.
Tekniska standarder för finansiella tjänster bör garantera konsekvent harmonisering och tillräckligt skydd för insättare, investerare och konsumenter i hela unionen.
As a body with highly specialised expertise, it would be efficient and appropriate to entrust EBA with the elaboration of draft regulatory and implementing technical standards which do not involve policy choices, for submission to the Commission.
EBA är ett organ som har ytterst specialiserade expertkunskaper på området, och det bör därför vara ändamålsenligt och lämpligt att det anförtros uppgiften att utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande som inte inbegriper policyval, vilka sedan läggs fram för kommissionen.
EBA should ensure efficient administrative and reporting processes when drafting technical standards.
I samband med utarbetandet av förslag till tekniska standarder bör EBA se till att det finns effektiva förvaltnings- och rapporteringsförfaranden.