natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Any transaction that confers a financial advantage in the event of a change in price or value of the share held as part of a basket, index or exchange-traded fund shall be included when calculating the position in each individual share.
Varje transaktion som innebär en ekonomisk fördel i händelse av en förändring av priset eller värdet av den aktie som innehas som en del av en korg, ett index eller en börshandlad fond ska tas med vid beräkningen av positionen i varje enskild aktie.
Positions on these financial instruments shall be calculated taking into account the weight of that share in the underlying basket, index or fund.
Positioner i dessa finansiella instrument ska beräknas med hänsyn till vikten av den aktien i underliggande korg, index eller fond.
Natural or legal persons shall perform calculations in these financial instruments in accordance with Article 3(3) of Regulation (EU) No 236/2012.
Fysiska eller juridiska personer ska utföra beräkningar avseende dessa finansiella instrument i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 236/2012.
The net short position shall be calculated by netting long and short delta-adjusted positions in a given issuer.
Den korta nettopositionen ska beräknas genom att långa och korta deltajusterade positioner i en viss emittent nettas.
For the issued share capital, when issuers have several share classes, the total number of shares issued in each class and shall be taken into account and added up.
För det emitterade aktiekapitalet, när en emittent har flera aktieslag, ska det totala antalet aktier som emitterats i varje slag beaktas och läggas ihop.
The calculation of net short positions shall take into account changes in the share capital of the issuer that may trigger or eliminate notification obligations in accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 236/2012.
Beräkningen av de korta nettopositionerna ska ta hänsyn till förändringar av emittentens aktiekapital som kan leda till eller eliminera anmälningsskyldighet i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 236/2012.
New shares issued from a capital increase shall be accounted for in the calculation of the total issued share capital from the day they are admitted to trading on a trading venue.
Nya aktier som emitterats till följd av en kapitalökning ska redovisas i beräkningen av det totala emitterade aktiekapitalet från den dag då de upptas till handel på en handelsplats.
The net short position expressed as a percentage of the company’s issued share capital shall be calculated by dividing the net short position in equivalent shares by the total issued share capital of the company.
Den korta nettopositionen uttryckt som en procentandel av företagets emitterade aktiekapital ska beräknas genom att den korta nettopositionen i motsvarande aktier divideras med företagets totala emitterade aktiekapital.
The delta-adjusted model for sovereign debt
Modellen med deltajustering för statspapper
Any cash positions shall be taken into account using their nominal value duration adjusted.
Behållning av likvida medel ska beaktas med hjälp av det tidsjusterade nominella värdet.
Options and other derivative instruments shall be adjusted by their delta which shall be calculated in accordance with Part 1.
Optioner och andra derivatinstrument ska justeras med hjälp av deras delta, som ska beräknas i enlighet med del 1.
Calculations of net short positions containing both cash investments and derivatives shall be the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions and cash positions shall have a delta equal to 1.
Beräkningar av korta nettopositioner som innehåller både kontantinvesteringar och derivat ska vara den enskilda deltajusterade positionen för varje derivat som innehas i portföljen, plus eller minus all behållning av likvida medel, och behållningen av likvida medel ska ha ett delta lika med 1.
Nominal positions in bonds issued in currencies other than the euro shall be converted to euro using the last reliable updated spot currency price available.
Nominella positioner i obligationer som emitterats i andra valutor än euro ska omräknas till euro enligt senast uppdaterade tillförlitliga avistakurs för valutan.
The same principle shall apply to other financial instruments.
Samma princip ska tillämpas för andra finansiella instrument.
Other derivatives, such as forward bonds, shall be also adjusted in accordance with paragraphs 1, 2 and 3.
Andra derivat, t.ex. obligationsterminer, ska också justeras i enlighet med punkterna 1, 2 och 3.
Any economic interest or position that creates a financial advantage in sovereign debt held as part of a basket, index or exchange-traded fund shall be included when calculating the position in each individual sovereign debt.
Alla ekonomiska intressen eller positioner som skapar en ekonomisk fördel med avseende på statspapper som ingår i en korg, ett index eller en börshandlad fond ska tas med vid beräkningen av positionen i varje enskilt statspapper.
Positions on these financial instruments shall be calculated taking into account the weight of that sovereign exposure in the underlying basket, index or fund.
Positioner i dessa finansiella instrument ska beräknas med hänsyn till vikten av exponeringen i statspapperet i underliggande korg, index eller fond.
Investors shall perform calculations in these financial instruments in accordance with Article 3(3) of Regulation (EU) No 236/2012.
Investerare ska utföra beräkningar av dessa finansiella instrument i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 236/2012.
Calculations for sovereign debt instruments with high correlation shall follow the same methods of calculation of long positions in debt instruments of a sovereign issuer.
Vid beräkningar för statspapper med hög korrelation ska samma beräkningsmetoder som för långa positioner i en statlig emittents skuldinstrument tillämpas.
Long positions in debt instruments of a sovereign issuer the pricing of which is highly correlated to the pricing of the given sovereign debt shall be taken into account for calculation purposes.
Långa positioner i en statlig emittents skuldinstrument, vars prissättning i hög grad korrelerar med prissättningen av statspapperet, ska beaktas i beräkningssyfte.
When these positions no longer meet the test of high correlation then they shall not be taken into account to offset short positions.
När dessa positioner inte längre uppfyller kriterierna för testet för hög korrelation ska de inte beaktas med avseende på kompensering för korta positioner.
Nominal long positions of credit default swaps shall be included in the calculation as short positions.
Nominella långa positioner i kreditswappar ska ingå i beräkningen som korta positioner.
In calculating an investor sovereign credit default swaps position its net positions shall be used.
Vid beräkningen av en investerares position i statskreditswappar ska dennes nettopositioner användas.
Positions intended to be covered or hedged through the purchase of a credit default swap that are not sovereign bonds will not be taken into account as long positions.
Positioner som är avsedda att täckas eller säkras genom köp av en kreditswapp som inte är statsobligationer ska inte beaktas som långa positioner.
Credit default swaps shall be considered to have delta 1.
Kreditswappar ska anses ha delta 1.
The net short position shall be calculated by netting nominal delta-adjusted equivalent long and short positions in the issued sovereign debt of a sovereign issuer.
Den korta nettopositionen ska beräknas genom att de nominella deltajusterade motsvarande långa och korta positionerna i en statlig emittents emitterade statspapper nettas.
The net short position shall be expressed as a monetary amount in euro.
Den korta nettopositionen ska uttryckas som ett penningbelopp i euro.
Calculation of positions shall take into account changes in correlations and in the total sovereign debt of a sovereign issuer.
Vid beräkning av positioner ska hänsyn tas till förändringar av korrelationer och av en statlig emittents totala emitterade statspapper.
Only long positions in debt instruments of a sovereign issuer the pricing of which is highly correlated to the pricing of sovereign debt of a sovereign issuer shall be taken into account to offset short positions in the said sovereign debt.
Endast långa positioner i en statlig emittents skuldinstrument, vars prissättning i hög grad korrelerar med prissättningen av en statlig emittents emitterade statspapper, ska beaktas vid kompensering för korta positioner i nämnda statspapper.
A given long position of a highly correlated debt shall only be used once to offset a short position in cases where the investor maintains several short positions of different sovereign issuers.
En lång position i en högt korrelerad skuld får endast användas en gång för att kompensera en kort position i fall där investeraren innehar flera korta positioner hos olika statliga emittenter.
The same long position cannot be applied several times to net off different short positions taken in highly correlated sovereign debt.
Samma långa position kan inte användas flera gånger för att kvitta olika korta positioner i högt korrelerade statspapper.
Natural or legal persons with multiple allocations of long positions of highly correlated debt across several different sovereign issuers shall have records that show their allocation methods.
Fysiska eller juridiska personer med fördelning av flera långa positioner med högt korrelerad skuld bland olika statliga emittenter ska dokumentera hur fördelningen sker.
Commission Delegated Regulation (EU) No 919/2012
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 919/2012
supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar i fråga om tekniska standarder för tillsyn som anger metoden för beräkning av prisfall för likvida aktier och andra finansiella instrument
Having regard to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain aspects of credit default swaps [1], and in particular Article 23(8) thereof,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar [1], särskilt artikel 23.8, och
The method of calculation of the significant fall in value of financial instruments contained in Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC of the European Parliament and Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments [2] should be adapted to the various ways in which that fall is reflected depending on the type of financial instrument concerned.
Metoden för beräkning av avsevärt prisfall för finansiella instrument som anges i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument [2] bör anpassas till de olika sätt på vilka detta fall återspeglas, beroende på vilken typ av finansiellt instrument som berörs.
That method can take the form of an actual fall in price of the financial instrument, of an increase in the yield of a debt instrument issued by a corporate issuer or an increase in the yield across the yield curve for debt instruments issued by sovereign issuers.
Metoden kan vara baserad på ett faktiskt prisfall för det finansiella instrumentet, en ökning av avkastningen från ett skuldinstrument som emitterats av en företagsemittent eller en ökning av avkastningen utmed avkastningskurvan för skuldinstrument som emitterats av statliga emittenter.
This Regulation should be read in conjunction with Commission Delegated Regulation (EU) No 918/2012 [3], which defines thresholds for the significant fall in value of illiquid shares, debt instruments issued by sovereign and corporate issuers, exchange-traded funds, money market instruments and derivatives whose sole underlying financial instrument is traded on a trading venue.
Denna förordning bör läsas tillsammans med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 918/2012 [3], som definierar tröskelvärden för avsevärt prisfall för icke-likvida aktier, skuldinstrument som emitterats av statliga emittenter och företagsemittenter, börshandlade fonder, penningmarknadsinstrument och derivat vars enda underliggande finansiella instrument handlas på en handelsplats.
This Regulation should therefore restrict itself to specifying the method of calculation of the significant fall in value of these instruments.
Denna förordning bör därför begränsa sig till att specificera metoden för beräkning av det avsevärda prisfallet för dessa instrument.
In order to ensure consistency and legal certainty for market participants and competent authorities, the date of application of this Regulation should be the same as that of Regulation (EU) No 236/2012 and Delegated Regulation (EU) No 918/2012.
I syfte att säkerställa enhetlighet och rättslig säkerhet för marknadsaktörerna och för de behöriga myndigheterna bör denna förordning börja tillämpas samma dag som förordning (EU) nr 236/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 918/2012.
Since Regulation (EU) No 236/2012 recognised that binding technical standards should be adopted before that Regulation can be usefully applied, and as it is essential to specify before 1 November 2012 the required non-essential elements to facilitate compliance by market participants with that Regulation and enforcement by competent authorities, it is necessary that this Regulation should enter into force on the day following its publication.
I förordning (EU) nr 236/2012 bekräftas att bindande tekniska standarder bör antas innan den förordningen kan tillämpas praktiskt, och det är viktigt att före den 1 november 2012 ange de erforderliga icke väsentliga delarna för att göra det lättare för marknadsaktörer att efterleva den förordningen och för behöriga myndigheter att se till att den tillämpas; därför är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Securities and Markets Authority (ESMA) to the Commission.
Denna förordning baseras på de förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har lämnat till kommissionen.
ESMA has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Securities and Markets Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) [4],
Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska tillsynsstandarder som ligger till grund för denna förordning, analyserat de möjliga därmed sammanhängande kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) [4].
This Regulation specifies the method of calculation of the 10 % fall in value for liquid shares traded on a trading venue as set out in Article 23(5) of Regulation (EU) No 236/2012.
I denna förordning specificeras metoden för beräkning av värdefallet på 10 procent för likvida aktier som handlas på en handelsplats enligt artikel 23.5 i förordning (EU) nr 236/2012.
This Regulation also specifies the method of calculation of the fall in value for the following financial instruments traded on a trading venue as specified in Delegated Regulation (EU) No 918/2012 adopted pursuant to Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012:
I denna förordning specificeras också metoden för beräkning av värdefallet för följande finansiella instrument som handlas på en handelsplats enligt den delegerade förordningen (EU) nr 918/2012 som antagits i enlighet med artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012:
illiquid shares;
Icke-likvida aktier.
the following non-derivative financial instruments:
Följande finansiella instrument som inte är derivat:
debt instruments issued by sovereign and corporate issuers;
Skuldinstrument som emitteras av statliga emittenter och företagsemittenter.
exchange-traded funds;
Börshandlade fonder.
money market instruments;
Penningmarknadsinstrument.
derivatives whose sole underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Derivat vars enda underliggande instrument är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats.
Method of calculation of a significant fall in value for liquid and illiquid shares
Metod för beräkning av ett avsevärt prisfall för likvida och icke-likvida aktier
For a share traded on a trading venue, the fall in value shall be calculated from the official closing price of the previous trading day at that trading venue defined according to the applicable rules of that trading venue.
För en aktie som handlas på en handelsplats ska prisfallet beräknas i förhållande till den officiella slutkursen föregående handelsdag vid den handelsplatsen, definierad enligt tillämpliga regler på den handelsplatsen.
That method of calculation shall exclude any downward movement of a price resulting exclusively from a split or any corporate action or similar measures adopted by the issuer on its issued share capital which can result in an adjustment of the price by the relevant trading venue.
Denna beräkningsmetod ska utesluta varje prisnedgång som uteslutande är en följd av en aktieuppdelning (split) eller en bolagshändelse eller liknande åtgärder som emittenten vidtagit med avseende på sitt emitterade aktiekapital och som kan leda till att den berörda handelsplatsen genomför en prisjustering.
Method of calculation of a significant fall in value for other non-derivative financial instruments
Metod för beräkning av ett avsevärt prisfall för andra finansiella instrument än derivat
A significant fall in value for financial instruments other than shares and not falling into the categories of derivatives listed in points (4) to (10) of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC shall be calculated according to the method in paragraphs 2, 3 and 4.
Ett avsevärt prisfall för finansiella instrument som inte är aktier och som inte räknas till de derivatkategorier som förtecknas i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG ska beräknas enligt metoden i punkterna 2, 3 och 4.
For a financial instrument for which the significant fall in value referred to in Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012 is measured in relation to a price on the relevant trading venue, that fall shall be calculated from the official closing price at the relevant trading venue defined according to the applicable rules of that trading venue.
För ett finansiellt instrument för vilket det avsevärda prisfall som avses i artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012 mäts i förhållande till ett pris på den berörda handelsplatsen, ska prisfallet beräknas i förhållande till den officiella slutkursen vid den relevanta handelsplatsen, definierad enligt tillämpliga regler på den handelsplatsen.
For a financial debt instrument issued by a sovereign issuer for which the significant fall in value referred to in Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012 is measured in relation to a yield curve, that fall shall be calculated as an increase across the yield curve in comparison with the yield curve of the sovereign issuer at the close of trading of the previous trading day, as calculated based on data available for the issuer on that trading venue.
För ett skuldinstrument som emitterats av en statlig emittent för vilket det avsevärda prisfall som avses i artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012 mäts i förhållande till en avkastningskurva, ska prisfallet beräknas som en ökning utmed avkastningskurvan jämfört med den statliga emittentens avkastningskurva när handeln avslutades föregående handelsdag, beräknat på grundval av data som var tillgängliga för emittenten på den handelsplatsen.
For a financial instrument for which the significant fall in value referred to in Article 23(7) of Regulation (EU) No 236/2012 is measured in relation to a variation of the yield, that fall shall be calculated as an increase of the current yield as compared to the yield of that instrument at the close of trading of the previous trading day, as calculated based on data available for that instrument on that trading venue.
För ett finansiellt instrument för vilket det avsevärda prisfall som avses i artikel 23.7 i förordning (EU) nr 236/2012 mäts i förhållande till en varians i avkastningen, ska prisfallet beräknas som en ökning av aktuell avkastning jämfört med avkastningen från det instrumentet när handeln avslutades föregående handelsdag, beräknat på grundval av data som var tillgängliga avseende det instrumentet på den handelsplatsen.
Method of calculation of a significant fall in value for derivatives
Metod för beräkning av ett avsevärt prisfall för derivat
A significant fall in value for financial instruments falling under the categories of derivatives listed in points (4) to (10) of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC and which have a sole underlying financial instrument that is traded on a trading venue and for which a significant fall in value has been specified in accordance with Article 2 or Article 3, shall be calculated by reference to the significant fall in value of the underlying financial instrument.
Ett avsevärt prisfall för finansiella instrument som räknas till de derivatkategorier som förtecknas i punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG och som har ett enda underliggande finansiellt instrument som handlas på en handelsplats och för vilket ett avsevärt prisfall har fastställts i enlighet med artikel 2 eller artikel 3, ska beräknas på grundval av det avsevärda prisfallet för det underliggande finansiella instrumentet.
OJ L 331, 15.12.2010, p. 84.
EUT L 331, 15.12.2010, s. 84
Commission Implementing Regulation (EU) No 920/2012
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2012
prohibiting fishing activities for longliners flying the flag of or registered in Cyprus, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and in the Mediterranean Sea
om förbud mot fiske efter blåfenad tonfisk i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet med långrevsfartyg som för flagg från eller är registrerade i Cypern
Council Regulation (EU) No 44/2012 of 17 January 2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements [2] fixes the amount of bluefin tuna which may be fished in 2012 in the Atlantic Ocean, east of longitude 45° W, and the Mediterranean Sea by European Union fishing vessels.
I rådets förordning (EU) nr 44/2012 av den 17 januari 2012 om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa icke-EU-vatten när det gäller vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd vilka omfattas av internationella förhandlingar eller överenskommelser [2] fastställs den mängd blåfenad tonfisk som EU-fartyg får fiska under 2012 i Atlanten öster om longitud 45° W och i Medelhavet.