natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of this point “overlapping” occurs when the positions, wholly or partially, represent an exposure to the same risk such that the extent of the overlap there is a single exposure.
I denna punkt avses med ’överlappning’ att positionerna helt eller delvis innebär en exponering för samma risk på sådant sätt att det inom ramen för överlappningen endast är fråga om en enda exponering.
Where point 1(c) of Part 3 applies to positions in the ABCP, the credit institution may, subject to the approval of the competent authorities, use the risk-weight assigned to a liquidity facility in order to calculate the risk-weighted exposure amount for the ABCP if the liquidity facility ranks pari passu with the ABCP so that they form overlapping positions and 100 % of the ABCP issued by the programme is covered by liquidity facilities.’;
När punkt 1 c i del 3 tillämpas på positioner i tillgångsbaserade företagscertifikat får kreditinstitutet, under förutsättning att de behöriga myndigheterna godkänner detta, tillämpa den riskvikt som tilldelats en likviditetsfacilitet för att beräkna det riskvägda exponeringsbeloppet för certifikatet om likviditetsfaciliteten likställs med företagscertifikatet så att de bildar överlappande positioner och 100 % av det företagscertifikat som emitteras av det tillgångsbaserade certifikatprogrammet täcks av likviditetsfaciliteterna.”
Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Table 1.’;
Om inte annat följer av punkt 8 ska det riskvägda exponeringsbeloppet för en kreditvärderad värdepapperiserings- eller återvärdepapperiseringsposition beräknas genom att exponeringsvärdet i enlighet med följande tabell 1 ges den riskvikt som hänför sig till det kreditkvalitetssteg som de behöriga myndigheterna har gett kreditvärderingen i enlighet med artikel 98.”
Table 1 is replaced by the following:
Tabell 1 ska ersättas med följande:
(only for credit assessments other than short-term credit assessments)
(endast för ej kortfristiga kredit-värderingar)
all other credit quality steps
Alla övriga kreditkvalitetssteg
Securitisation positions
Positioner i värdepapperisering.
Re-securitisation positions
Positioner i återvärdepapperisering.
Table 2 is deleted;
Tabell 2 ska utgå.
point 46 is replaced by the following:
Punkt 46 ska ersättas med följande:
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98, as set out in the Table 4, multiplied by 1,06.’;
Enligt externratingmetoden ska det riskvägda exponeringsbeloppet för en kreditvärderad värdepapperiserings- eller återvärdepapperiseringsposition beräknas genom att exponeringsvärdet i enlighet med följande tabell 4 ges den riskvikt som hänför sig till det kreditkvalitetssteg som de behöriga myndigheterna har gett kreditvärderingen i enlighet med artikel 98, multiplicerat med 1,06.”
Table 4 is replaced by the following:
Tabell 4 ska ersättas med följande:
Securitisation Positions
Positioner i värdepapperisering
Re-securitisation Positions
Positioner i återvärdepapperisering
Credit assessments other than short term
Ej kortfristiga kredit-värderingar
Short term credit assessments
Kortfristiga kredit-värderingar
all other and unrated
alla övriga samt ej kreditvärderade
Table 5 is deleted;
Tabell 5 ska utgå.
point 47 is replaced by the following:
Punkt 47 ska ersättas med följande:
point 49 is replaced by the following:
Punkt 49 ska ersättas med följande:
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure.
Vid beräkning av det effektiva antalet värdepapperiserade exponeringar ska flera exponeringar mot en gäldenär behandlas som en exponering.
where EADi represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor.
där EADi motsvarar summan av exponeringsvärdena för alla exponeringar mot den i:te gäldenären.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.’;
Om den andel i portföljen som är förenad den största exponeringen, C1, är känd får kreditinstitutet beräkna N som 1/C1.”
point 50 is deleted;
Punkt 50 ska utgå.
point 52 is replaced by the following:
Punkt 52 ska ersättas med följande:
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Om inte annat föreskrivs i punkterna 58 och 59 ska riskvikten för en värdepapperiseringsposition enligt den formelbaserade metoden vara den riskvikt som ska tillämpas enligt punkt 53.
However, the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions.’;
Riskvikten får dock inte vara lägre än 20 % för återvärdepapperiseringspositioner och 7 % för alla övriga värdepapperiseringspositioner.”
in point 53, the sixth paragraph is replaced by the following:
I punkt 53 ska sjätte stycket ersättas med följande:
‘N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
”N är det effektiva antalet exponeringar, beräknat enligt punkt 49.
In the case of re-securitisations, the credit institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.’.
Om det är fråga om återvärdepapperiseringar ska kreditinstitutet beakta antalet värdepapperiserade exponeringar i den aktuella gruppen och inte antalet underliggande exponeringar i de ursprungliga grupper från vilka de underliggande värdepapperiseringsexponeringarna härrör.”
Annex XII is amended as follows:
Bilaga XII ska ändras enligt följande:
‘TECHNICAL CRITERIA ON TRANSPARENCY AND DISCLOSURE’;
”TEKNISKA KRITERIER FÖR TRANSPARENS OCH UPPLYSNINGSPLIKT”
points 9 and 10 are replaced by the following:
Punkterna 9 och 10 ska ersättas med följande:
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75(b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions.
De kreditinstitut som beräknar kapitalkrav enligt artikel 75 b och c ska lämna separata upplysningar om dessa krav för varje risk som avses i dessa bestämmelser.
In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.
Dessutom ska separat upplysning ges om kapitalkravet för värdepapperiseringspositionernas specifika ränterisk.
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49/EC:
Följande information ska lämnas av alla kreditinstitut som beräknar sina kapitalkrav enligt bilaga V till direktiv 2006/49/EG:
for each sub-portfolio covered:
För varje underportfölj
the characteristics of the models used;
särdrag hos de använda modellerna,
for the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model;
för kapitalkraven enligt punkterna 5a och 51 i bilaga V till direktiv 2006/49/EG var för sig, de metoder som tillämpats och de risker som mätts med användning av en intern modell samt en beskrivning av den metod kreditinstitutet använder för att fastställa likviditetshorisonter, de metoder som tillämpas för att nå fram till en kapitalbedömning som är förenlig med den sundhetsstandard som krävs och de metoder som använts vid valideringen av modellen,
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;
en beskrivning av de metoder som använts för att göra utfallstester och validera om de interna modellerna och modellförfarandena är noggranna och konsekventa.
the scope of acceptance by the competent authority;
Den behöriga myndighetens acceptansspann.
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Part B of Annex VII to Directive 2006/49/EC;
En beskrivning av i vilken omfattning och med vilka metoder kraven i del B i bilaga VII till direktiv 2006/49/EG uppfylls.
the highest, the lowest and the mean of the following:
Högsta, lägsta och genomsnittliga värden för följande:
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
De dagliga Value-at-Risk-värdena för rapporteringsperioden och för periodens sista dag.
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
Stressjusterade Value-at-Risk-värden för rapporteringsperioden och för periodens sista dag.
the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately over the reporting period and as per the period-end;
kapitalkraven enligt punkterna 5a och 51 i bilaga V till direktiv 2006/49/EG var för sig, för rapporteringsperioden och för periodens sista dag.
the amount of capital in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, together with the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered;
Kapitalbelopp enligt punkterna 5a och 51 i bilaga V till direktiv 2006/49/EG var för sig, tillsammans med vägda genomsnitt av likviditetshorisonterna för varje underportfölj.
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio’s value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period.’;
En jämförelse av slutvärdena för Value-at-Risk per dag med den dagliga förändringen av portföljens värde vid slutet av följande affärsdag tillsammans med en analys av eventuella betydande överskridanden under rapporteringsperioden.”
Credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 or capital requirements in accordance with point 16a of Annex I to Directive 2006/49/EC shall disclose the following information, where relevant, separately for their trading and non-trading book:
Kreditinstitut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med artiklarna 94–101 eller kapitalkrav enligt punkt 16a i bilaga I till direktiv 2006/49/EG ska lämna följande upplysningar, i tillämpliga fall med uppdelning på handelslager och övrig verksamhet:
a description of the credit institution’s objectives in relation to securitisation activity;
En beskrivning av kreditinstitutets syften med värdepapperiseringsverksamheten.
the nature of other risks including liquidity risk inherent in securitised assets;
Arten av andra risker, däribland, likviditetsrisk, som är förenade med de värdepapperiserade tillgångarna.
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying those latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity;
Slag av risker avseende de underliggande värdepapperiseringspositionernas rangordning och de underliggande tillgångarna för dessa värdepapperiseringspositioner som kreditinstitutet tagit på sig och behållit genom återvärdepapperiseringsverksamhet.
the different roles played by the credit institution in the securitisation process;
Kreditinstitutets roller i värdepapperiseringsprocessen.
an indication of the extent of the credit institution’s involvement in each of the roles referred to in point (d);
Uppgift om i vilken utsträckning kreditinstitutet är engagerat i var och en av de roller som avses i led d.
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures;
En beskrivning av vilka processer som upprättats för att övervaka förändringar av värdepapperiseringspositionernas kredit- och marknadsrisk, inbegripet uppgift om hur de underliggande tillgångarnas rörelser påverkar värdepapperiseringspositionerna och en beskrivning av det sätt på vilket dessa processer skiljer sig vid återvärdepapperiseringsexponeringar.
a description of the credit institution’s policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures, including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure;
En beskrivning av kreditinstitutets policy i fråga om användning av risksäkring och ej förbetalt skydd för att reducera risker som är förenade med behållna värdepapperiserings- och återvärdepapperiseringsexponeringar, inbegripet redovisning av viktiga risksäkringsmotparter per relevant slag av riskexponering.
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies;
De metoder för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp som kreditinstitutet tillämpar i sin värdepapperiseringsverksamhet, inbegripet de slag av värdepapperiseringsexponeringar på vilka varje metod tillämpas.
the types of SSPE that the credit institution, as sponsor, uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to those SSPEs, separately for on- and off-balance sheet exposures, as well as a list of the entities that the credit institution manages or advises and that invest in either the securitisation positions that the credit institution has securitised or in SSPEs that the credit institution sponsors;
De slag av specialföretag för värdepapperisering som kreditinstitutet i egenskap av medverkande institut anlitar för värdepapperisering av tredje parters exponeringar, med uppgift om huruvida och i så fall i vilken form och utsträckning kreditinstitutet är exponerat mot dessa specialföretag, separat för exponeringar inom och utanför balansräkningen samt en förteckning över de enheter som kreditinstitutet leder eller ger råd till och som investerar antingen i de värdepapperiseringspositioner som kreditinstitutet har skapat eller i de specialföretag för värdepapperisering som kreditinstitutet stöder.
a summary of the credit institution’s accounting policies for securitisation activities, including:
En sammanfattning av kreditinstitutets principer för redovisning av värdepapperiseringsverksamhet, som ska innefatta följande:
whether the transactions are treated as sales or financings;
Huruvida transaktionerna behandlas som försäljning eller finansiering.
the methods, key assumptions, inputs and changes from the previous period for valuing securitisation positions;
Metoder, centrala antaganden och indata samt förändringarna i förhållande till den föregående perioden för värderingen av värdepapperiseringspositioner.
the treatment of synthetic securitisations if not covered by other accounting policies;
Behandlingen av syntetisk värdepapperisering om detta inte täcks av några andra redovisningsriktlinjer.
how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institution’s non-trading book or the trading book;
Hur tillgångar redovisas i avvaktan på värdepapperisering och huruvida de redovisas i kreditinstitutets handelslager eller inom ramen för dess övriga verksamhet.
policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets;
Policy för redovisande av skulder i balansräkningen avseende arrangemang som kan leda till krav på kreditinstitutet att lämna ekonomiskt stöd till värdepapperiserade tillgångar.
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
Namnen på de valbara ratinginstitut som används vid värdepapperiseringar och de olika slag av exponeringar som de olika instituten används till.
where applicable, a description of the Internal Assessment Approach as set out in Part 4 of Annex IX, including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings, the use of internal assessment other than for IAA capital purposes, the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence, accountability, and internal assessment process review, the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels, by exposure type;
I tillämpliga fall, en beskrivning av internmetoden enligt del 4 i bilaga IX med beskrivning av den interna bedömningsprocessens struktur och förhållandet mellan interna bedömningar och externa värderingar, användning av internmetoden för annat än beräkning av kapitalkrav, kontrollmekanismer för den interna bedömningsprocessen med en redogörelse för oberoende, ansvarsfördelning och översyn av den interna bedömningsprocessen, slag av exponeringar som internmetoden tillämpas på och stressfaktorer som används för att fastställa nivåer för kreditförstärkning per exponeringsslag.
an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points (n) to (q) since the last reporting period;
Förklaring av väsentliga skillnader beträffande någon av de kvantitativa uppgifterna i leden n–q i förhållande till närmast föregående rapporteringsperiod.
separately for the trading and the non-trading book, the following information broken down by exposure type:
Redovisat separat för handelslager respektive övrig verksamhet, följande upplysningar uppdelade på olika exponeringsslag:
the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution, separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor;
Totalbelopp för de utestående exponeringar som värdepapperiserats av kreditinstitutet, uppdelat på traditionella och syntetiska värdepapperiseringar, och värdepapperiseringar vid vilka kreditinstitutet endast är medverkande institut.
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation positions retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures;
Aggregerat belopp för värdepapperiseringspositioner i balansräkningen som behållits eller förvärvats samt värdepapperiseringsexponeringar utanför balansräkningen.
the aggregate amount of assets awaiting securitisation;
Aggregerat belopp för tillgångar för vilka värdepapperisering förbereds.
for securitised facilities subject to the early amortisation treatment, the aggregate drawn exposures attributed to the originator’s and investors’ interests respectively, the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the originator’s interest and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor’s shares of drawn balances and undrawn lines;
För värdepapperiserade faciliteter med bestämmelser om förtida amortering: aggregerade utnyttjade exponeringar som tillförts originatorn respektive investerarna, aggregerade kapitalkrav som ålagts kreditinstitutet mot originatorns andel och de aggregerade kapitalkrav som kreditinstitutet ålagts gentemot investerarnas andelar av utnyttjade saldon och outnyttjade dragningsmöjligheter.
the amount of securitisation positions that are deducted from own funds or risk-weighted at 1250 %;
Belopp för värdepapperiseringspositioner som dras ifrån kapitalbasen eller tilldelas riskvikten 1250 %.
a summary of the securitisation activity of the current period, including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale;
Sammanfattning av den innevarande periodens värdepapperiseringsverksamhet, inbegripet belopp för de värdepapperiserade exponeringarna och redovisad vinst eller förlust av försäljning.
separately for the trading and the non-trading book, the following information:
Följande upplysningar redovisade separat för handelslager respektive övrig verksamhet:
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used;
Aggregerat belopp för värdepapperiseringspositioner som behållits eller förvärvats och därmed sammanhängande kapitalkrav med uppdelning på värdepapperiserings- och återvärdepapperiseringsexponeringar och ytterligare indelning på ett rimligt antal riskvikts- eller kapitalkravsintervall för varje utnyttjad metod för fastställande av kapitalkrav.
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name;
Aggregerat belopp för återvärdepapperiseringar som behållits eller förvärvats indelade efter exponering före och efter risksäkring/försäkring och exponering mot finansiella garantigivare, med uppdelning efter garantigivarnas kreditvärdighetskategorier eller namn.
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period, both broken down by exposure type;
För exponeringar som värdepapperiserats av kreditinstitutet utanför handelslagret: belopp för värdepapperiserade nedskrivna/förfallna tillgångar och kreditinstitutets bokförda förluster under löpande period, båda uppdelade på exponeringsslag.
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type.’;
För handelslagret: totala utestående exponeringar som värdepapperiserats av kreditinstitutet och omfattas av ett kapitalkrav för marknadsrisk med uppdelning på traditionella respektive syntetiska värdepapperiseringar och på exponeringsslag.”
The following information, including regular, at least annual, updates, shall be disclosed to the public regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile:
Följande upplysningar, inbegripet regelbundna uppdateringar minst en gång om året, ska offentliggöras beträffande kreditinstitutets ersättningspolitik och -praxis för medarbetarkategorier vars verksamhet i tjänsten väsentligt kan påverka institutets riskprofil.
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, including if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders;
Uppgifter om beslutsgången för ersättningspolicyn, i tillämpliga fall även uppgifter om ersättningskommitténs sammansättning och befogenheter, liksom den externa konsult som anlitats för utarbetandet av ersättningspolicyn samt relevanta intressenters roll.
information on link between pay and performance;
Uppgifter om sambandet mellan lön och resultat.