natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria;
De viktigaste särdragen i utformningen av ersättningssystemet, och även uppgifter om kriterierna för resultatmätning och riskjustering, uppskovspolicy och kriterier för erhållande av rättigheter.
the main parameters and rationale for any variable component scheme and any other non-cash benefits;
De huvudsakliga parametrarna och motiveringen för samtliga förekommande system med rörliga komponenter och andra, icke-kontanta förmåner.
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area;
Aggregerade kvantitativa uppgifter om ersättning, uppdelat per affärsenhet.
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following:
Aggregerade kvantitativa uppgifter om ersättning, uppdelat på den högsta ledningen och den personal som väsentligt kan påverka kreditinstitutets riskprofil, och som innehåller följande:
the amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and the number of beneficiaries;
Ersättningens belopp för räkenskapsåret, uppdelat på fast och rörlig ersättning, och antalet mottagare.
the amounts and forms of variable remuneration, split into cash, shares, share-linked instruments and other types;
Den rörliga ersättningens belopp och form, uppdelat på kontanter, aktier och aktieknutna instrument och övrigt.
the amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions;
Belopp för utestående uppskjuten ersättning, uppdelat på erhållna och icke erhållna delar.
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
Belopp för uppskjuten ersättning som beviljats under räkenskapsåret, utbetalade och minskade genom resultatjusteringar.
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments; and
Betalningar i samband med nyanställningar och avgångsvederlag som erlagts under räkenskapsåret jämte antalet mottagare av sådana betalningar.
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person.
Belopp för avgångsvederlag som tilldelats under räkenskapsåret jämte det högsta vederlaget till en enskild person.
For credit institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1).
För kreditinstitut som är betydande i fråga om sin storlek och interna organisation och sin verksamhets art, omfattning och komplexitetsgrad ska de kvantitativa uppgifter som avses i detta led också redovisas för allmänheten när det gäller de personer som i praktiken leder verksamheten i kreditinstitutet i den mening som avses i artikel 11.1.
Credit institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.’.
Kreditinstitut ska uppfylla kraven i denna punkt på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek och interna organisation samt deras verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad, och utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 95/46/EG.”
OJ L 302, 17.11.2009, p. 32.’;
EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.”
Annexes I, II, V and VII to Directive 2006/49/EC are amended as follows:
Bilagorna I, II, V och VII till direktiv 2006/49/EG ska ändras på följande sätt:
point 8 is amended as follows:
Punkt 8 ska ändras enligt följande:
in the first paragraph, the introductory part is replaced by the following:
I första stycket ska inledningen ersättas med följande:
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Vid beräkning av kapitalkraven för marknadsrisk för den part som tar på sig kreditrisken (’säljaren av skydd’), ska, såvida inget annat uttryckligen anges, det nominella beloppet i kreditderivatkontraktet användas.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.
Trots vad som anges i föregående mening får institutet välja att ersätta det nominella värdet med det nominella värdet minus eventuella förändringar i kreditderivatets marknadsvärde sedan det upptogs till handel.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Vid beräkningen av den specifika risken är det, utom för totalavkastningsswappar, kreditderivatkontraktets löptid som gäller i stället för skuldförbindelsens löptid.
Positions are determined as follows:’;
Positionerna bestäms enligt följande:”
in point (v), the third paragraph is replaced by the following:
I led v ska tredje stycket ersättas med följande:
‘Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.’;
”Om ett kreditderivat på n:te förfall har ett externt kreditbetyg ska säljaren av skydd beräkna kapitalkravet för specifik risk genom att använda derivatets kreditbetyg och tillämpa respektive riskvikter för en värdepapperisering i förekommande fall.”
in point 14, the first paragraph is replaced by the following:
I punkt 14 ska första stycket ersättas med följande:
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Institutet ska föra in sina nettopositioner i handelslagret beträffande instrument som inte är värdepapperiseringspositioner, beräknade i enlighet med punkt 1, till respektive kategori i tabell 1 på grundval av emittentens/gäldenärens externa eller interna kreditvärdering samt återstående löptid och därefter multiplicera beloppen med de vikttal som anges i den tabellen.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Det ska addera de vägda positioner som uppstår med tillämpning av denna punkt (oavsett om de är långa eller korta) för att beräkna kapitalkravet för specifik risk.
It shall calculate its capital requirement against specific risk for positions that are securitisation positions in accordance with point 16a.
Institutet ska beräkna sitt kapitalkrav mot bakgrund av de specifika riskerna för de positioner som är värdepapperiseringspositioner enligt punkt 16a.
For the purposes of this point and points 14a and 16a, the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Vid tillämpningen av denna punkt och punkterna 14a och 16a får institutet begränsa produkten av vikttalet och nettopositionen till den största möjliga förlusten vid fallissemang.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the underlying names immediately becoming default risk-free.’;
För en kort position kan denna gräns beräknas som en värdeändring till följd av att fallissemangsrisken hos underliggande namn plötsligt bortfaller.”
By way of derogation from point 14, an institution may determine the larger of the following amounts as the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio:
Med avvikelse från punkt 14 får ett institut fastställa det större av följande belopp som det specifika riskkapitalkravet för korrelationshandelsportföljen enligt följande:
the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
de totala kapitalkraven för specifik risk som skulle gälla enbart långa nettopositioner i korrelationshandelsportföljen och
the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
de totala kapitalkraven för specifik risk som skulle gälla enbart korta nettopositioner i korrelationshandelsportföljen.
The correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives that meet the following criteria:
Korrelationshandelsportföljen ska bestå av värdepapperiseringspositioner och kreditderivat på n:te förfall som uppfyller följande kriterier:
the positions are neither re-securitisation positions, nor options on a securitisation tranche, nor any other derivatives of securitisation exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitisation tranche; and
Positionerna är varken återvärdepapperiseringspositioner, optioner på en tranch i värdepapperiseringen eller några andra derivat på värdepapperiseringsexponeringar som inte ger någon proportionell andel i avkastningen från en tranch i värdepapperiseringen, och
all reference instruments are either single-name instruments, including single-name credit derivatives for which a liquid two-way market exists, or commonly-traded indices based on those reference entities.
Alla referensinstrument refererar till antingen endast ett namn, inbegripet kreditderivat som refererar till ett namn, för vilka en likvid tvåvägsmarknad existerar, eller allmänt omsatta index som baseras på dessa referensenheter.
A two-way market is deemed to exist where there are independent bona fide offers to buy and sell so that a price reasonably related to the last sales price or current bona fide competitive bid and offer quotations can be determined within 1 day and settled at such price within a relatively short time conforming to trade custom.
En tvåvägsmarknad ska anses existera när det finns oberoende och äkta erbjudanden att köpa och sälja så att ett pris som står i rimlig proportion till det senaste försäljningspriset eller aktuella konkurrerande äkta köp- eller säljerbjudanden kan fastställas inom en dag och avvecklas till ett sådant pris inom en relativt kort tid i enlighet med gängse handelspraxis.
Positions which reference either of the following shall not be part of the correlation trading portfolio:
Positioner som refererar till någondera av följande ska inte ingå i korrelationshandelsportföljen:
an underlying that is capable of being assigned to the exposure classes referred to in Article 79(1)(h) and (i) of Directive 2006/48/EC in an institution’s non-trading book; or
En underliggande exponering som kan hänföras till exponeringsklasserna som avses i artikel 79.1 h och i i direktiv 2006/48/EG i ett instituts övriga verksamhet, eller
a claim on a special purpose entity.
En fordran på ett specialföretag.
An institution may include in the correlation trading portfolio positions which are neither securitisation positions nor n-th-to-default credit derivatives but which hedge other positions of that portfolio, provided that a liquid two-way market as described in point 14b(b) exists for the instrument or its underlyings.’;
Ett institut får inkludera i korrelationshandelsportföljen positioner som varken är värdepapperiseringspositioner eller kreditderivat på n:te förfall men som säkrar andra positioner i denna portfölj, förutsatt att en likvid tvåvägsmarknad enligt beskrivningen i punkt 14b.b existerar för instrumentet eller dess underliggande instrument.”
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with point 1:
För instrument i handelslagret som är värdepapperiseringspositioner, ska institutet väga sina nettopositioner beräknade i enlighet med punkt 1 med följande:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution’s non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC;
För värdepapperiseringspositioner som inom ramen för samma instituts övriga verksamhet skulle omfattas av schablonmetoden: 8 % av riskvikten enligt schablonmetoden i enlighet med del 4 i bilaga IX till direktiv 2006/48/EG.
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution’s non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC.
För värdepapperiseringspositioner som inom ramen för samma instituts övriga verksamhet skulle omfattas av internmetoden: 8 % av de riskvägda exponeringsbeloppen med internmetoden i enlighet med del 4 i bilaga IX till direktiv 2006/48/EG.
For the purpose of points (a) and (b), the Supervisory Formula Method may be used only with supervisory approval by institutions other than an originator institution that may apply it for the same securitisation position in its non-trading book.
För tillämpning av leden a och b får den formelbaserade metoden endast användas med tillsynsmyndighetens godkännande av andra institut än institut som är originatorer och som kan ansöka om det för samma värdepapperiseringsposition i sin verksamhet utanför handelslagret.
Where relevant, estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method shall be determined in accordance with Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC or alternatively and subject to separate supervisory approval, based on estimates that are derived from an approach set out in point 5a of Annex V and that are in line with the quantitative standards for the Internal Ratings Based Approach.
I tillämpliga fall ska skattningar av PD och LGD som indata till den formelbaserade metoden fastställas i enlighet med artiklarna 84–89 i direktiv 2006/48/EG eller, alternativt och med förbehåll för tillsynsmyndighetens medgivande, utifrån skattningar som härleds från en metod enligt punkt 5a i bilaga V och som överensstämmer med de kvantitativa standarderna i internmetoden.
The Committee of European Banking Supervisors shall establish guidelines in order to ensure a convergent use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on the approach set out in point 5a of Annex V.
Europeiska banktillsynskommittén ska utarbeta riktlinjer för att säkerställa en enhetlig användning av skattningar av PD- och LGD-värden som indata när dessa skattningar är grundade på den metod som anges i punkt 5a i bilaga V.
Notwithstanding points (a) and (b), for securitisation positions that would be subject to a risk weight in accordance with Article 122a of Directive 2006/48/EC if they were in the same institutions’ non-trading book, 8 % of the risk weight in accordance with that Article shall be applied.
Trots vad som anges i leden a och b, för värdepapperiseringspositioner som inom ramen för samma instituts övriga verksamhet skulle ges en riskvikt enligt artikel 122a i direktiv 2006/48/EG: 8 % av riskvikten enligt den artikeln ska tillämpas.
The institution shall sum its weighted positions resulting from the application of this point (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Institutet ska addera de vägda positioner som uppstår med tillämpning av denna punkt (oavsett om de är långa eller korta) för att beräkna kapitalkravet för specifik risk.
By way of derogation from the fourth paragraph, for a transitional period ending 31 December 2013, the institution shall sum separately its weighted net long positions and its weighted net short positions.
Som undantag från vad som anges i fjärde stycket, under en övergångsperiod fram till den 31 december 2013, ska institutet separat addera sina vägda långa nettopositioner och sina vägda korta nettopositioner.
The larger of those sums shall constitute the specific risk capital requirement.
Den största av dessa belopp ska utgöra kapitalkravet för specifik risk.
The institution shall, however, report to the home Member State competent authority the total sum of its weighted net long and net short positions, broken down by types of underlying assets.’;
Institutet ska dock rapportera summan av både sina vägda långa nettopositioner och sina vägda korta nettopositioner, uppdelade på underliggande tillgångar, till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.”
point 34 is replaced by the following:
Punkt 34 ska ersättas med följande:
The institution shall sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with point 1.
Institutet ska beräkna summan av alla sina långa nettopositioner och av alla sina korta nettopositioner enligt punkt 1.
It shall multiply its overall gross position by 8 % in order to calculate its capital requirement against specific risk.’;
Det ska multiplicera sin totala bruttoposition med 8 % för att beräkna sitt kapitalkrav för specifik risk.”
point 35 is deleted.
Punkt 35 ska utgå.
In Annex II, the second paragraph of point 7 is replaced by the following:
I bilaga II ska i punkt 7 andra stycket ersättas med följande:
‘However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted, in which case the figure for potential future credit exposure of the institution shall be limited to the amount of premia which are not yet paid by the entity to the institution.’.
”När det gäller en kreditswapp kan emellertid ett institut, vars exponering på grund av denna swapp är en lång position i den underliggande posten, använda en sats på 0 % för den möjliga framtida exponeringen för kreditrisk, såvida denna kreditswapp inte omfattas av en likvidationsklausul vid insolvens i den enhet vars exponering till följd av swappen utgör en kort position i den underliggande posten, även om den underliggande posten inte drabbats av fallissemang. I sådana fall ska beloppet för institutets potentiella framtida exponering begränsas till beloppet av de premier som enheten ännu inte betalat till institutet.”
The competent authorities shall, subject to the conditions laid down in this Annex, allow institutions to calculate their capital requirements for position risk, foreign-exchange risk and/or commodities risk using their own internal risk-management models instead of or in combination with the methods described in Annexes I, III and IV.
De behöriga myndigheterna ska, om inte annat följer av villkoren i denna bilaga, medge att institut vid beräkning av sina kapitalkrav för positionsrisk, valutakursrisk och/eller råvarurisk använder sina interna riskhanteringsmodeller i stället för, eller tillsammans med, de metoder som beskrivs i bilagorna I, III och IV.
Explicit recognition by the competent authorities of the use of models for supervisory capital purposes shall be required in each case.’;
I varje enskilt fall krävs ett uttryckligt godkännande från den behöriga myndigheten för användning av modeller för övervakning av kapitalsituationen.”
in point 4, the second paragraph is replaced by the following:
I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:
‘The competent authorities shall examine the institution’s capability to perform back-testing on both actual and hypothetical changes in the portfolio’s value.
”De behöriga myndigheterna ska granska institutets förmåga att genomföra utfallstester med avseende på både faktiska och hypotetiska förändringar av portföljens värde.
Back-testing on hypothetical changes in the portfolio’s value is based on a comparison between the portfolio’s end-of-day value and, assuming unchanged positions, its value at the end of the subsequent day.
Utfallstest med avseende på hypotetiska förändringar baseras på en jämförelse mellan portföljens slutvärde för dagen och, under antagande om oförändrade positioner, dess slutvärde påföljande dag.
The competent authorities shall require institutions to take appropriate measures to improve their back-testing programme if deemed deficient.
De behöriga myndigheterna ska kräva att institutet vidtar lämpliga åtgärder för att förbättra sitt program för utfallstest i de fall det anses bristfälligt.
As a minimum, the competent authorities shall require institutions to perform back-testing on hypothetical (using changes in portfolio value that would occur were end-of-day positions to remain unchanged) outcomes.’;
De behöriga myndigheterna ska minst kräva att instituten genomför utfallstest på hypotetiska resultat (med användning av de portföljvärden som skulle bli resultatet om sistapositionerna för varje dag skulle förbli oförändrade).”
For the purpose of calculating capital requirements for specific risk associated with traded debt and equity positions, the competent authorities shall recognise the use of an institution’s internal model if, in addition to compliance with the conditions in the remainder of this Annex, the internal model meets the following conditions:
För att beräkna kapitalkraven för den specifika risk som finns i innehav av räntebärande instrument och aktier i handelslagret ska de behöriga myndigheterna medge att ett instituts interna modell används, om modellen uppfyller villkoren nedan i denna bilaga och dessutom uppfyller följande krav:
it is validated through back-testing aimed at assessing whether specific risk is being accurately captured.
Den utvärderas genom utfallstest i syfte att uppskatta om den specifika risken fångas upp på ett riktigt sätt.
If the competent authorities allow such back-testing to be performed on the basis of relevant sub-portfolios, these must be chosen in a consistent manner;
Om de behöriga myndigheterna medger att detta utfallstest utförs på grundval av relevanta underportföljer måste dessa väljas på ett konsekvent sätt.
it captures name-related basis risk, namely institutions shall demonstrate that the internal model is sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;
Den beaktar namnrelaterade basrisker, vilket innebär att instituten ska visa att den interna modellen är känslig för väsentliga idiosynkratiska skillnader mellan liknande men ej identiska positioner.
it captures event risk.
Den beaktar risken för oförutsedda händelser.
The institution’s internal model shall conservatively assess the risk arising from less liquid positions and positions with limited price transparency under realistic market scenarios.
Institutets interna modell ska ge en försiktig bedömning av den risk som uppkommer till följd av mindre likvida positioner och positioner med begränsad pristransparens vid realistiska marknadsscenarier.
In addition, the internal model shall meet minimum data standards.
Modellen ska dessutom uppfylla minimidatakrav.
Proxies shall be appropriately conservative and may be used only where available data is insufficient or is not reflective of the true volatility of a position or portfolio.
Proxyvariabler ska vara tillräckligt försiktiga och får endast användas om tillgängliga data är otillräckliga eller inte ger uttryck för en positions eller portföljs verkliga volatilitet.