natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The consolidating supervisor shall also keep all the members of the college fully informed, in a timely manner, of the actions taken in those meetings or the measures carried out.
Den samordnande tillsynsmyndigheten ska även i tid ge alla kollegieledamöter full information om de åtgärder som vidtagits vid dessa möten eller de åtgärder som genomförts.
The decision of the consolidating supervisor shall take account of the relevance of the supervisory activity to be planned or coordinated for those authorities, in particular the potential impact on the stability of the financial system in the Member States concerned referred to in Article 40(3) and the obligations referred to in Article 42a(2).
Den samordnande tillsynsmyndighetens beslut ska ta hänsyn till relevansen av den tillsynsverksamhet som ska planeras eller samordnas för dessa myndigheter, särskilt den potentiella effekten enligt artikel 40.3 för stabiliteten i det finansiella systemet i de berörda medlemsstaterna och skyldigheterna enligt artikel 42a.2.
The consolidating supervisor, subject to the confidentiality requirements under Chapter 1, Section 2, shall inform the Committee of European Banking Supervisors of the activities of the college of supervisors, including in emergency situations, and communicate to that Committee all information that is of particular relevance for the purposes of supervisory convergence.’;
Med beaktande av de krav på konfidentialitet som anges i kapitel 1 avsnitt 2 ska den samordnande tillsynsmyndigheten informera Europeiska banktillsynskommittén om verksamheten i tillsynskollegiet, bland annat i kritiska situationer, och meddela all information som är särskilt relevant till den kommittén för att uppnå samstämmighet i tillsynen.”
Article 132 is amended as follows:
Artikel 132 ska ändras på följande sätt:
in paragraph 1(d), the reference to Article 136 is replaced by the reference to Article 136(1);
I punkt 1 d ska hänvisningen till artikel 136 ersättas av en hänvisning till artikel 136.1.
in paragraph 3(b), the reference to Article 136 is replaced by the reference to Article 136(1);
I punkt 3 b ska hänvisningen till artikel 136 ersättas av en hänvisning till artikel 136.1.
Article 150 is amended as follows:
Artikel 150 ska ändras på följande sätt:
in paragraph 1, points (k) and (l) are replaced by the following:
I punkt 1 ska leden k och l ersättas med följande:
the list and classification of off-balance sheet items in Annexes II and IV;
Förteckningarna över och klassificeringen av poster utanför balansräkningen i bilagorna II och IV.
adjustment of the provisions in Annexes III and V to XII in order to take account of developments on financial markets (in particular new financial products) or in accounting standards or requirements which take account of Community legislation, or with regard to convergence of supervisory practice.’;
Anpassningar av bestämmelserna i bilagorna III och V–XII för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna, särskilt i fråga om nya finansiella produkter, eller utvecklingen av redovisningsstandarder och krav som tar hänsyn till gemenskapslagstiftningen, eller med tanke på ökad samstämmighet i tillsynspraxis.”
in paragraph 2, point (c) is replaced by the following:
I punkt 2 ska led c ersättas med följande:
clarification of exemptions provided for in Article 113;’;
Förtydligande av de undantag som anges i artikel 113.”
in Article 153, the third paragraph is replaced by the following:
I artikel 153 ska tredje stycket ersättas med följande:
‘In the calculation of risk weighted exposure amounts for the purposes of Annex VI, Part 1, point 4, until 31 December 2015 the same risk weight shall be assigned in relation to exposures to Member States' central governments or central banks denominated and funded in the domestic currency of any Member State as would be applied to such exposures denominated and funded in their domestic currency.’;
”Vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp med avseende på tillämpningen av punkt 4 i del 1 i bilaga VI ska till och med den 31 december 2015 samma riskvikt åsättas exponeringar mot medlemsstaters nationella regeringar eller centralbanker vilka är uttryckta och finansierade i en medlemsstats nationella valuta som skulle tillämpas på sådana exponeringar som uttrycks och finansieras i den egna nationella valutan.”
in Article 154, the following paragraphs are added:
I artikel 154 ska följande punkter läggas till:
Credit institutions which do not comply by 31 December 2010 with the limits set out in Article 66(1a) shall develop strategies and processes on the necessary measures to resolve this situation before the dates set out in paragraph 9 of this Article.
Kreditinstitut som inte senast den 31 december 2010 uppfyller de gränsvärden som anges i artikel 66.1a ska utveckla strategier och förfaranden för nödvändiga åtgärder för att lösa denna situation före de datum som anges i punkt 9 i den här artikeln.
Those measures shall be reviewed under Article 124.
Dessa åtgärder ska granskas i enlighet med artikel 124.
Instruments that by 31 December 2010, according to national law were deemed equivalent to the items referred to in points (a), (b) and (c) of Article 57 but do not fall within Article 57(a) or do not comply with the criteria set out in Article 63a, shall be deemed to fall within Article 57(ca) until 31 December 2040, subject to the following limitations:
Instrument som den 31 december 2010 enligt nationell lag betraktades som likvärdiga med de poster som anges i artikel 57 a, b och c, men som inte omfattas av artikel 57 a eller som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 63a, ska anses omfattas av artikel 57 ca till och med den 31 december 2040, med förbehåll för följande begränsningar:
up to 20 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 10 and 20 years after 31 December 2010;
Upp till och med 20 % av summan av artikel 57 a–ca, minus summan av artikel 57 i, j och k mellan 10 och 20 år efter den 31 december 2010.
up to 10 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 20 and 30 years after 31 December 2010.
Upp till och med 10 % av summan av artikel 57 a–ca, minus summan av artikel 57 i, j och k mellan 20 och 30 år efter den 31 december 2010.
The Committee of European Banking Supervisors shall monitor, until 31 December 2010, the issuance of those instruments.
Till och med den 31 december 2010 ska Europeiska banktillsynskommittén övervaka utfärdandet av dessa instrument.
For the purpose of Section 5, assets items constituting claims on and other exposures to institutions incurred prior to 31 December 2009 shall continue to be subject to the same treatment as applied in accordance with Article 115(2) and Article 116 as they stood prior to 7 December 2009, however not longer than until 31 December 2012.
Såvitt avser avsnitt 5 ska tillgångsposter som utgörs av fordringar på och andra exponeringar gentemot institut som uppstått före den 31 december 2009 fortsätta att bli föremål för samma behandling som tillämpades enligt artiklarna 115.2 och 116 i deras lydelse före den 10 november 2009, dock inte längre än till den 31 december 2012.
Until 31 December 2012, the time period referred to in Article 129(3) shall be six months.’;
Fram till den 31 december 2012 ska den tidsperiod som avses i artikel 129.3 vara sex månader.”
Article 156 is replaced by the following:
Artikel 156 ska ersättas med följande:
‘Article 156
”Artikel 156
The Commission, in cooperation with Member States, and taking into account the contribution of the European Central Bank, shall periodically monitor whether this Directive taken as a whole, together with Directive 2006/49/EC, has significant effects on the economic cycle and, in the light of that examination, shall consider whether any remedial measures are justified.
Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna och med beaktande av Europeiska centralbankens synpunkter regelbundet kontrollera om detta direktiv i sin helhet tillsammans med direktiv 2006/49/EG väsentligt påverkar konjunkturcykeln och med stöd av denna granskning överväga om eventuella åtgärder för att komma till rätta med situationen är motiverade.
Based on that analysis and taking into account the contribution of the European Central Bank, the Commission shall draw up a biennial report and submit it to the European Parliament and to the Council, together with any appropriate proposals.
Med stöd av denna analys och med beaktande av Europeiska centralbankens synpunkter ska kommissionen vartannat år upprätta en rapport som ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
Contributions from credit taking and credit lending parties shall be adequately acknowledged when the report is drawn up.
Bidrag från kredittagande och kreditgivande parter ska beaktas på ett rimligt sätt när rapporten utarbetas.
By 31 December 2009, the Commission shall review this Directive as a whole to address the need for better analysis of and response to macro-prudential problems, including the examination of:
Senast den 31 december 2009 ska kommissionen se över detta direktiv i dess helhet för att tillgodose behovet av en bättre analys och hantering av tillsynsproblem på makronivå, och denna översyn ska omfatta en genomgång av följande:
measures that mitigate the ups and downs of the business cycle, including the need for credit institutions to build counter-cyclical buffers in good times that can be used during a downturn;
Åtgärder som dämpar konjunkturcykelns upp- och nedgångar, inklusive behovet att kreditinstituten i goda tider bygger upp stora konjunkturutjämnande buffertar som kan användas under en nedgång.
the rationale underlying the calculation of capital requirements in this Directive; and
Den logiska grunden för beräkningen av kapitalkraven enligt detta direktiv.
supplementary measures to risk-based requirements for credit institutions, to help constrain the build-up of leverage in the banking system.
Kompletterande åtgärder utöver riskbaserade krav på kreditinstitut för att bidra till att begränsa skuldsättningsgraden i banksystemet.
The Commission shall submit a report on the above issues to the European Parliament and to the Council with any appropriate proposals.
Kommissionen ska lägga fram en rapport om ovanstående frågor till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
The Commission shall, as soon as possible and in any event by 31 December 2009 present to the European Parliament and the Council a report on the need for further reform of the supervisory system, including relevant Articles of this Directive, and, in accordance with the applicable procedure under the Treaty, any appropriate legislative proposal.
Kommissionen ska så snart som möjligt och i vart fall senast den 31 december 2009 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om behovet av ytterligare reformer av tillsynssystemet, inbegripet relevanta artiklar i detta direktiv, och, i enlighet med tillämpliga förfaranden i fördraget, eventuella lagstiftningsförslag.
By 1 January 2011, the Commission shall review the progress made by the Committee of European Banking Supervisors towards uniform formats, frequencies and dates of reporting referred to in Article 74(2).
Senast den 1 januari 2011 ska kommissionen göra en översyn av Europeiska banktillsynskommitténs framsteg med den enhetliga utformningen, frekvensen samt datumen för rapportering enligt artikel 74.2.
In light of that review, the Commission shall report to the European Parliament and the Council.
På grundval av denna översyn ska kommissionen avge rapport till Europaparlamentet och rådet.
By 31 December 2011, the Commission shall review and report on the application of this Directive with particular attention to all aspects of Articles 68 to 73, 80(7), 80(8) and its application to microcredit finance and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Senast den 31 december 2011 ska kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv, med särskilt tonvikt på samtliga aspekter i artiklarna 68–73 samt artikel 80.7 och 80.8 och dess tillämpning på mikrokreditfinansiering, och översända denna rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
By 31 December 2011 the Commission shall review and report on the application of Article 113(4) including whether exemptions should be a matter of national discretion and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Senast den 31 december 2011 ska kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om tillämpningen av artikel 113.4, inklusive frågan om huruvida medlemsstaterna bör ha rätt att bevilja undantag, och lägga fram denna rapport för Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
With respect to the potential elimination of the national discretion under Article 113(4)(c) and its potential application at the EU level, the review shall in particular take into account the efficiency of group's risk management while ensuring that sufficient safeguards are in place to ensure financial stability in all Member States in which an entity of a group is incorporated.
När det gäller det eventuella avskaffandet av den nationella bestämmanderätten enligt artikel 113.4 c och dess eventuella tillämpning på EU-nivå, ska man i samband med översynen i synnerhet beakta effektiviteten i gruppens riskhantering samtidigt som man säkerställer att det finns tillräckliga skydd för att säkra finansiell stabilitet i samtliga medlemsstater i vilka någon enhet i en grupp är etablerad.
By 31 December 2009 the Commission shall review and report on measures to enhance transparency of OTC markets, including the credit default swap markets, such as by clearing through central counterparties, and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Senast den 31 december 2009 ska kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om åtgärder för att öka transparensen på OTC-marknaderna, inbegripet marknaderna för kreditswappar, såsom genom central motpartsclearing, och överlämna denna rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
By 31 December 2009 the Commission shall report on the expected impact of Article 122a, and shall submit that report to the European Parliament and the Council, together with any appropriate proposal.
Senast den 31 december 2009 ska kommissionen utarbeta en rapport om den förväntade effekten av artikel 122a och överlämna denna rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av lämpliga förslag.
The Commission shall draw up its report after consulting the Committee of European Banking Supervisors.
Kommissionen ska utarbeta sin rapport efter att ha rådfrågat Europeiska banktillsynskommittén.
The report shall consider, in particular, whether the minimum retention requirement under Article 122a(1) delivers the objective of better alignment between the interests of originators or sponsors and investors and strengthens financial stability, and whether an increase of the minimum level of retention would be appropriate taking into account international developments.
Rapporten ska särskilt behandla frågan huruvida minimikraven för bibehållande enligt artikel 122a.1 åstadkommer bättre överensstämmelse mellan originatorernas eller de medverkande kreditinstitutens intressen och investerarnas intressen samt stärker den finansiella stabiliteten, samt huruvida en ökning av miniminivån för bibehållande skulle vara önskvärd mot bakgrund av den internationella utvecklingen.
By 1 January 2012, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application and effectiveness of Article 122a in the light of international market developments.’;
Senast den 1 januari 2012 ska kommissionen avge rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen och effektiviteten av artikel 122a mot bakgrund av utvecklingen på den internationella marknaden.”
Annex III is amended as follows:
Bilaga III ska ändras enligt följande:
in Part 1, point 5, the following sentence is added:
I del 1 punkt 5 ska följande mening läggas till:
‘Under the method set out in Part 6 of this Annex (IMM), all netting sets with a single counterparty may be treated as single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure (EE).’;
”Enligt den metod som anges i del 6 i denna bilaga (metoden med interna modeller) får alla nettningsmängder som bestämts med en enda motpart behandlas som en enda nettningsmängd, om negativa simulerade marknadsvärden för den enskilda nettningsmängden fastställs till 0 i beräkningen av den förväntade exponeringen.”
in Part 2, point 3 is replaced by the following:
I del 2 ska punkt 3 ersättas med följande:
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
När ett kreditinstitut köper kreditriskskydd genom derivat för en exponering som inte hänförs till handelslagret eller för en motpartskreditriskexponering, får det beräkna sitt kapitalkrav för den säkrade tillgången enligt punkterna 83–92 i del 3 i bilaga VIII eller, om de behöriga myndigheterna godkänner detta, enligt punkt 4 i del 1 i bilaga VII eller punkterna 96–104 i del 4 i bilaga VII.
In those cases, and where the option in the second sentence of point 11 in Annex II of Directive 2006/49/EC is not applied, the exposure value for CCR for those credit derivatives is set to zero.
I sådana fall, och om alternativet i andra meningen i punkt 11 i bilaga II till direktiv 2006/49/EG inte tillämpas, ska exponeringsvärdet för motpartskreditrisken för dessa kreditderivat sättas till noll.
However, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive.’;
Ett kreditinstitut får emellertid välja att vid beräkning av kapitalkraven för motpartskreditrisk konsekvent inkludera alla kreditderivat som inte ingår i handelslagret och som förvärvats som ett skydd mot en exponering som inte ingår i handelslagret eller mot en motpartskreditrisk om kreditskyddet erkänns enligt detta direktiv.”
in Part 5, point 15 is replaced by the following:
I del 5 ska punkt 15 ersättas med följande:
“Nth to default” basket credit default swaps shall be treated as follows:
’Kreditswappar på n-te förfall’ ska behandlas på följande sätt:
the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;
Storleken för en riskposition i ett referensskuldinstrument i en korg som ligger som säkerhet för en kreditswapp på n-te förfall är det faktiska nominella värdet för referensskuldinstrumentet, multiplicerat med den modifierade löptiden för derivatet på n-te förfall med avseende på en förändring i kreditspreaden för referensskuldinstrumentet.
there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
Det finns en säkringsmängd för varje referensskuldinstrument i en korg som är underliggande för en viss kreditswapp på n-te förfall. Riskpositioner från olika kreditswappar på n-te förfall ska inte inkluderas i samma säkringsmängd.
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an “nth to default” derivative is 0,3 % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step 1 to 3 and 0,6 % for other debt instruments.’;
Den multiplikator för motpartskreditrisk som gäller för varje säkringsmängd som skapats för något av referensskuldinstrumenten för ett derivat på n-te förfall är 0,3 % för referensskuldinstrument som har en kreditvärdering av ett erkänt externt ratinginstitut motsvarande ett kreditkvalitetssteg på 1–3 och 0,6 % för övriga skuldinstrument.”
Annex V is amended as follows:
Bilaga V ska ändras enligt följande:
The risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are investor, originator or sponsor, including reputational risks (such as arise in relation to complex structures or products) shall be evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure in particular that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.’;
Risker som uppkommer till följd av värdepapperiseringstransaktioner där kreditinstituten är investerare, originator eller medverkande institut, inbegripet ryktesrisker som kan uppstå i förbindelse med komplexa strukturer och produkter, ska utvärderas och åtgärdas genom lämpliga strategier och förfaranden för att i synnerhet säkerställa att transaktionens ekonomiska innehåll avspeglas fullständigt i riskbedömningen och ledningens beslut.”
Robust strategies, policies, processes and systems shall exist for the identification, measurement, management and monitoring of liquidity risk over an appropriate set of time horizons, including intra-day, so as to ensure that credit institutions maintain adequate levels of liquidity buffers.
Det ska finnas robusta strategier, riktlinjer, förfaranden och system för identifiering, mätning, hantering och övervakning av likviditetsrisker under lämpliga tidshorisonter, inklusive intradag, för att tillse att kreditinstituten håller likviditetsbuffertar på adekvat nivå.
Those strategies, policies, processes and systems shall be tailored to business lines, currencies and entities and shall include adequate allocation mechanisms of liquidity costs, benefits and risks.’;
Dessa strategier, program, processer och system ska anpassas efter olika affärsområden, valutor och enheter och de ska omfatta adekvata mekanismer för allokering av likviditetskostnader, vinster och risker.”
The strategies, policies, processes and systems referred to in point 14 shall be proportionate to the complexity, risk profile, scope of operation of the credit institution and risk tolerance set by the management body and reflect the credit institution's importance in each Member State, in which it carries on business.
De strategier, riktlinjer, förfaranden och system som avses i punkt 14 ska vara proportionella i förhållande till kreditinstitutets komplexitet, riskprofil och verksamhet och den risktolerans som fastställts av ledningen och återspegla kreditinstitutets betydelse i varje medlemsstat där det bedriver verksamhet.
Credit institutions shall communicate risk tolerance to all relevant business lines.’;
Kreditinstituten ska underrätta samtliga berörda affärsområden om risktoleransen.”
point 15 is replaced by the following:
Punkt 15 ska ersättas med följande:
Credit institutions shall develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions.
Kreditinstituten ska utveckla metoder för identifiering, mätning, hantering och övervakning av finansieringspositioner.