natgillin/translations-raw huggingface dataset:
claims or contingent claims on central governments and central banks;
Fordringar eller villkorade fordringar på nationella regeringar och centralbanker.
equity claims;
Aktieexponeringar.
securitisation positions; or
Positioner i värdepapperisering.
other non credit-obligation assets.
Övriga motpartslösa tillgångar.
The following exposures shall be treated as exposures to central governments and central banks:
Följande exponeringar skall behandlas som exponeringar mot nationella regeringar och centralbanker:
exposures to regional governments, local authorities or public sector entities which are treated as exposures to central governments under Subsection 1; and
Exponeringar mot delstatliga och lokala självstyrelseorgan och myndigheter eller offentliga organ som skall behandlas som exponeringar mot nationella regeringar enligt underavsnitt 1.
exposures to Multilateral Development Banks and International Organisations which attract a risk weight of 0 % under Subsection 1.
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer som får 0 % riskvikt enligt underavsnitt 1.
The following exposures shall be treated as exposures to institutions:
Följande exponeringar skall behandlas som exponeringar mot institut:
exposures to regional governments and local authorities which are not treated as exposures to central governments under Subsection 1;
Exponeringar mot delstatliga och lokala självstyrelseorgan och myndigheter som inte skall behandlas som exponeringar mot nationella regeringar enligt underavsnitt 1.
exposures to Public Sector Entities which are treated as exposures to institutions under the Subsection 1; and
Exponeringar mot offentliga organ som skall behandlas som exponeringar mot institut enligt underavsnitt 1.
exposures to Multilateral Development Banks which do not attract a 0 % risk weight under Subsection 1.
Exponeringar mot multilaterala utvecklingsbanker som inte får 0 % riskvikt enligt underavsnitt 1.
To be eligible for the retail exposure class referred to in point (d) of paragraph 1, exposures shall meet the following criteria:
För att kunna hänföras till klassen för hushållsexponeringar (punkt 1 d) måste exponeringarna uppfylla följande kriterier:
they shall be either to an individual person or persons, or to a small or medium sized entity, provided in the latter case that the total amount owed to the credit institution and parent undertakings and its subsidiaries, including any past due exposure, by the obligor client or group of connected clients, but excluding claims or contingent claims secured on residential real estate collateral, shall not, to the knowledge of the credit institution, which shall have taken reasonable steps to confirm the situation, exceed EUR 1 million;
Exponeringen skall gälla antingen en eller flera fysiska personer eller en liten eller medelstor juridisk person – i det senare fallet under förutsättning att det totala beloppet för skulden till kreditinstitutet samt moderföretag och syskonföretag, inklusive eventuellt förfallna exponeringar, för den kund eller den grupp av kunder med inbördes anknytning som är gäldenär men exklusive fordringar eller villkorade fordringar mot säkerhet i bostadsfastighet, enligt kreditinstitutets kännedom, inte överstiger 1000000 EUR, vilket kreditinstitutet skall ha vidtagit rimliga åtgärder för att förvissa sig om.
they are treated by the credit institution in its risk management consistently over time and in a similar manner;
Kreditinstitutet skall i sin riskhantering behandla dem på ett konsekvent och likartat sätt.
they are not managed just as individually as exposures in the corporate exposure class; and
De skall inte förvaltas individuellt på ett sätt som är likadant som behandlingen av klassen för företagsexponeringar.
they each represent one of a significant number of similarly managed exposures.
De skall i samtliga fall ingå i en betydande grupp av exponeringar som förvaltas på likartat sätt.
The following exposures shall be classed as equity exposures:
Följande exponeringar skall klassificeras som aktieexponeringar:
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; and
Icke‐räntebärande exponeringar som medför en efterställd residualfordran på emittentens tillgångar eller intäkter.
debt exposures the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
Räntebärande exponeringar som till sin ekonomiska substans är likartade med de exponeringar som avses i punkt a.
Within the corporate exposure class, credit institutions shall separately identify as specialised lending exposures, exposures which possess the following characteristics:
Inom klassen för företagsexponeringar skall kreditinstituten separat som specialutlåning särskilja exponeringar med följande egenskaper:
the exposure is to an entity which was created specifically to finance and/or operate physical assets;
Exponeringen är mot en juridisk person som bildats särskilt för att finansiera och/eller förvalta materiella tillgångar.
the contractual arrangements give the lender a substantial degree of control over the assets and the income that they generate; and
Avtalsbestämmelserna ger utlånaren en väsentlig grad av kontroll över tillgångarna och den inkomst dessa ger upphov till.
the primary source of repayment of the obligation is the income generated by the assets being financed, rather than the independent capacity of a broader commercial enterprise.
Den huvudsakliga finansieringskällan för återbetalningen av lånet är den inkomst som de finansierade tillgångarna ger upphov till och inte den generella betalningskapaciteten i ett kommersiellt företag med mer omfattande verksamhet.
Any credit obligation not assigned to the exposure classes referred to in points (a), (b) and (d) to (f) of paragraph 1 shall be assigned to the exposure class referred to in point (c) of that paragraph.
Varje fordring som inte hänförs till någon av de exponeringsklasser som anges i punkterna 1 a–b och d–f skall hänföras till den exponeringsklass som anges i punkt 1 c.
The exposure class referred to in point (g) of paragraph 1 shall include the residual value of leased properties if not included in the lease exposure as defined in Annex VII, Part 3, paragraph 4.
I den exponeringsklass som avses i punkt 1 g skall restvärdet av leasade tillgångar ingå, om det inte ingår i den hyresexponering som fastställs i punkt 4 i del 3 i bilaga VII.
The methodology used by the credit institution for assigning exposures to different exposure classes shall be appropriate and consistent over time.
De metoder som kreditinstitutet använder vid fördelningen av exponeringar på de olika exponeringsklasserna skall vara lämpliga för ändamålet och tillämpas konsekvent.
The risk-weighted exposure amounts for credit risk for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) or (g) of Article 86(1) shall, unless deducted from own funds, be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 1 to 27.
De riskvägda exponeringsbeloppen för kreditrisker som ingår i någon av de exponeringsklasser som anges i artikel 86.1 a–e och g skall, såvida de inte dras från kapitalbasen, beräknas i enlighet med punkterna 1–27 i del 1 i bilaga VII.
The risk-weighted exposure amounts for dilution risk for purchased receivables shall be calculated according to Annex VII, Part 1, point 28.
De riskvägda exponeringsbeloppen för utspädningsrisk avseende förvärvade fordringar skall beräknas enligt punkt 28 i del 1 i bilaga VII.
Where a credit institution has full recourse in respect of purchased receivables for default risk and for dilution risk, to the seller of the purchased receivables, the provisions of Articles 87 and 88 in relation to purchased receivables need not be applied.
När ett kreditinstitut har full regressrätt avseende förvärvade fordringar gentemot säljaren för fallissemangsrisken och utspädningsrisken behöver bestämmelserna i artiklarna 87 och 88 inte tillämpas på de förvärvade fordringarna.
The exposure may instead be treated as a collateralised exposure.
Exponeringen får istället behandlas som en exponering med säkerhet.
The calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk shall be based on the relevant parameters associated with the exposure in question.
Beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och utspädningsrisk skall bygga på de relevanta parametrar som gäller för exponeringen i fråga.
These shall include probability of default (PD), LGD, maturity (M) and exposure value of the exposure.
Dessa skall bl.a. omfatta sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallissemang (LGD), löptid (M) och exponeringsvärde för exponeringen.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Annex VII, Part 2.
PD och LGD kan tas upp separat eller tillsammans i enlighet med del 2 i bilaga VII.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, points 17 to 26 subject to approval of the competent authorities.
Utan hinder av punkt 3 skall beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk för alla exponeringar som ingår i den exponeringsklass som avses i artikel 86.1 e ske i enlighet med punkterna 17–26 i del 1 i bilaga VII under förutsättning att de behöriga myndigheterna ger sitt godkännande.
Competent authorities shall only allow a credit institution to use the approach set out in Annex VII, Part 1, points 25 and 26 if the credit institution meets the minimum requirements set out in Annex VII, Part 4, points 115 to 123.
De behöriga myndigheterna får endast tillåta att ett kreditinstitut använder den metod som anges i punkterna 25 och 26 i del 1 i bilaga VII om det uppfyller minimikraven i punkterna 115–123 i del 4 i bilaga VII.
Notwithstanding paragraph 3, the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Annex VII, Part 1, point 6.
Utan hinder av punkt 3 får beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk i samband med exponeringar för specialutlåning ske i enlighet med punkt 6 i del 1 i bilaga VII.
Competent authorities shall publish guidance on how credit institutions should assign risk weights to specialised lending exposures under Annex VII, Part 1, point 6 and shall approve credit institution assignment methodologies.
De behöriga myndigheterna skall offentliggöra riktlinjer för hur kreditinstituten skall fastställa riskvikter för exponeringar för specialutlåning enligt punkt 6 i del 1 i bilaga VII och godkänna kreditinstitutens metoder för att fastställa dessa.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
För exponeringar som tillhör de exponeringsklasser som anges i punkterna a-d i artikel 86.1 skall kreditinstituten tillhandahålla egna PD‐skattningar i enlighet med artikel 84 och del 4 i bilaga VII.
For exposures belonging to the exposure class referred to in point (d) of Article 86(1), credit institutions shall provide own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
För exponeringar som tillhör den exponeringsklass som avses i artikel 86.1 d skall kreditinstituten tillhandahålla egna skattningar av LGD‐värden och konverteringsfaktorer i enlighet med artikel 84 och del 4 i bilaga VII.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), credit institutions shall apply the LGD values set out in Annex VII, Part 2, point 8, and the conversion factors set out in Annex VII, Part 3, point 9(a) to (d).
För exponeringar som tillhör de exponeringsklasser som avses i punkterna a–c i artikel 86.1 skall kreditinstituten tillämpa de LGD‐värden som anges i punkt 8 i del 2 i bilaga VII och de konverteringsfaktorer som anges i punkterna 9 a–d i del 3 i bilaga VII.
Notwithstanding paragraph 8, for all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), competent authorities may permit credit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Utan hinder av punkt 8 får de behöriga myndigheterna för alla exponeringar som tillhör den exponeringsklass som anges i artikel 86.1 a–c tillåta att kreditinstituten använder egna skattningar av LGD‐värden och konverteringsfaktorer i enlighet med artikel 84 och del 4 i bilaga VII.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Subsection 4.
De riskvägda exponeringsbeloppen för värdepapperiserade exponeringar och för exponeringar som tillhör den exponeringsklass som avses i punkt f i artikel 86.1 skall beräknas i enlighet med underavsnitt 4.
Where exposures in the form of a collective investment undertaking (CIU) meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78 and the credit institution is aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Subsection.
Om exponeringar i form av ett företag för kollektiva investeringar (fondföretag) uppfyller de kriterier som anges i punkterna 77–78 i del 1 i bilaga VI och kreditinstitutet har kännedom om fondföretagets samtliga underliggande exponeringar, skall kreditinstitutet granska dessa underliggande exponeringar i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och belopp för förväntade förluster enligt de metoder som anges i detta underavsnitt.
Where the credit institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Subsection, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Om kreditinstitutet inte uppfyller villkoren för att använda de metoder som anges i detta underavsnitt, skall de riskvägda exponeringsbeloppen och beloppen för förväntade förluster beräknas i enlighet med följande metoder:
for exposures belonging to the exposure class referred to in point (e) of Article 86(1), the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
För exponeringar som tillhör den exponeringsklass som anges i artikel 86.1 e: den metod som anges i punkterna 19–21 i del 1 i bilaga VII.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures;
Om kreditinstitutet därvid inte kan skilja mellan investeringar i venture‐capitalföretag och liknande, börsnoterade aktier och övriga aktieexponeringar, skall det behandla aktierna i fråga som övriga aktieexponeringar.
for all other underlying exposures, the approach set out in Subsection 1, subject to the following modifications:
För alla andra underliggande exponeringar: den metod som anges i underavsnitt 1 med följande ändringar:
the exposures are assigned to the appropriate exposure class and attributed the risk weight of the credit quality step immediately above the credit quality step that would normally be assigned to the exposure, and
Exponeringarna skall hänföras till tillämplig exponeringsklass och ges riskvikten för det kreditkvalitetssteg som följer närmast efter det steg som normalt skulle ha gällt för exponeringen.
exposures assigned to the higher credit quality steps, to which a risk weight of 150 % would normally be attributed, are assigned a risk weight of 200 %.
Exponeringar som hänförs till kreditkvalitetssteg som normalt skulle ha tilldelats en riskvikt på 150 % skall tilldelas riskvikten 200 %
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
Om exponeringar i form av ett fondföretag inte uppfyller de kriterier som anges i punkterna 77–78 i del 1 i bilaga VI, eller om kreditinstitutet inte har kännedom om alla de exponeringar som ingår i fonden, skall kreditinstitutet granska dessa exponeringar i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och belopp för förväntade förluster enligt den metod som anges i punkterna 19–21 i del 1 i bilaga VII.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Om kreditinstitutet därvid inte kan skilja mellan investeringar i venture‐capitalföretag eller liknande, börsnoterade aktier och övriga aktier, skall det behandla exponeringarna i fråga som exponeringar i övriga aktier.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, point 19 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Därvid skall exponeringar i andra värdepapper än aktier hänföras till någon av de klasser (investeringar i venture‐capitalföretag eller liknande, börsnoterade aktier eller övriga aktier) som anges i punkt 19 i del 1 i bilaga VII, och okända exponeringar skall hänföras till klassen övriga aktier.
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Som alternativ till den nu beskrivna metoden får kreditinstituten själva utföra beräkningen eller utnyttja en tredje part för beräkningen och rapporteringen av de genomsnittliga riskvägda exponeringsbeloppen utifrån fondföretagets underliggande exponeringar i enlighet med följande metoder, under förutsättning att beräkningens och rapportens korrekt kan säkerställas på ett tillfredsställande sätt:
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange‐traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures; or
Om kreditinstitutet därvid inte kan skilja mellan investeringar i venture‐capitalföretag eller liknande, börsnoterade aktier och övriga aktieexponeringar, skall det behandla aktierna i fråga som övriga aktieexponeringar.
The expected loss amounts for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Beloppen för förväntade förluster på exponeringar som tillhör någon av de exponeringsklasser som anges i punkterna a–e i artikel 86.1 skall beräknas enligt de metoder som anges i punkterna 29–35 i del 1 i bilaga VII.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 29 to 35 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Beräkningen av beloppen för förväntade förluster i enlighet med punkterna 29–35 i del 1 i bilaga VII skall baseras på samma ingångsvärden för PD och LGD och samma exponeringsvärden för varje exponering som de som används för beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp enligt artikel 87.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, expected loss (‘EL’) shall be the credit institution's best estimate of EL (‘ELBE,’) for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80.
När det gäller fallissemang, i de fall då kreditinstitut tillämpar egna skattningar av LGD, skall EL (”expected loss”) vara ELBE (”best estimate of expected loss”), kreditinstitutets bästa skattning av den förväntade förlusten för fallissemanget i enlighet med punkt 80 i del 4 i bilaga VII.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Förväntade förlustbelopp för värdepapperiserade exponeringar skall beräknas i enlighet med underavsnitt 4.
The expected loss amount for exposures belonging to the exposure class referred to in point (g) of Article 86(1) shall be zero.
Beloppet för förväntad förlust för exponeringar inom den exponeringsklass som anges i artikel 86.1 g skall vara noll.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, point 35.
De förväntade förlustbeloppen för utspädningsrisk för övertagna fordringar skall beräknas i enlighet med de metoder som anges i punkt 35 i del 1 i bilaga VII.
The expected loss amounts for exposures referred to in Article 87(11) and (12) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
De förväntade förlustbeloppen för de exponeringar som anges i artikel 87.11–12 skall beräknas i enlighet med de metoder som redovisas i punkterna 29–35 i del 1 i bilaga VII.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
Om de behöriga myndigheterna ger sitt godkännande får kreditinstitut, som har tillstånd att använda internmetoden för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och förväntade förlustbelopp för en eller flera exponeringsklasser, tillämpa underavsnitt 1 på följande:
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
Den exponeringsklass som anges i artikel 86.1 a, om antalet väsentliga motparter är litet och det skulle vara oskäligt betungande att kräva att kreditinstitutet skulle införa ett riskklassificeringssystem för dessa motparter.
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
Den exponeringsklass som anges i artikel 86.1 b, om antalet väsentliga motparter är litet och det skulle vara oskäligt betungande att kräva att kreditinstitutet skulle införa ett riskklassificeringssystem för dessa motparter.
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
Exponeringar i icke väsentliga affärsenheter samt exponeringsklasser som med hänsyn till sin storlek och den riskprofil de företer är av mindre betydelse.
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that:
Exponeringar mot hemmedlemsstaternas nationella regeringar och deras delstatliga och lokala självstyrelseorgan och myndigheter samt administrativa organ, förutsatt att
there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
det inte finns någon skillnad mellan riskerna vid exponeringar mot den nationella regeringen och vid de övriga nämnda exponeringarna på grund av riktade offentliga åtgärder, och att
exposures to the central government are assigned a 0 % risk weight under Subsection 1;
exponeringarna mot den nationella regeringen åsätts 0 riskvikt enligt underavsnitt 1.