natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a description of the factors that impacted on the loss experience in the preceding period (for example, has the credit institution experienced higher than average default rates, or higher than average LGDs and conversion factors); and
En beskrivning av de faktorer som påverkade förlusterna under den närmast föregående perioden (till exempel om kreditinstitutet har haft en högre andel fallissemang än tidigare eller högre än genomsnittliga LGD‐värden och konverteringsfaktorer).
the credit institution's estimates against actual outcomes over a longer period.
Kreditinstitutets skattningar jämfört med faktiska resultat under en längre period.
At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as defined under point (c)(iv).
Detta skall minst omfatta information om skattningar av förluster jämfört med faktiska förluster inom varje exponeringsklass (när det gäller hushållsexponeringar för alla de kategorier som anges under led c iv) under en tillräckligt lång period för att kunna göra en lämplig bedömning av de interna klassificeringsförfarandenas resultat för varje exponeringsklass (när det gäller hushåll för alla de kategorier som anges under c iv).
Where appropriate, the credit institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures above.
Kreditinstituten skall där så är lämpligt ytterligare bryta ner detta för att tillhandahålla en analys av PD och, för de kreditinstitut som använder egna skattningar av LGD‐värden och/eller konverteringsfaktorer, av LGD och konverteringsfaktorer jämfört med de skattningar som tillhandahållits i ovan nämnda upplysningar om bedömning av kvantitativ risk.
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Annex VII, Part 4, points 44 to 48, including the broad segments affected by such deviations.
Vid tillämpning av led c skall beskrivningen innehålla de exponeringsslag som ingår i exponeringsklassen, definitioner, metoder och data för skattning och validering av PD och, i tillämpliga fall, LGD och konverteringsfaktorer, däribland de antaganden som använts vid härledningen av dessa variabler, och beskrivning av betydande avvikelser från definitionen av fallissemang enligt punkterna 44–48 i del 4 i bilaga VII, inklusive de breda segment som påverkas av sådana avvikelser.
The credit institutions applying credit risk mitigation techniques shall disclose the following information:(a) the policies and processes for, and an indication of the extent to which the entity makes use of, on- and off-balance sheet netting;
De kreditinstitut som tillämpar kreditriskreducerande metoder skall lämna följande information:a) Riktlinjerna och metoderna för nettning inom och utanför balansräkningen samt uppgift om i vilken utsträckning sådan nettning utnyttjas.
the policies and processes for collateral valuation and management;
Riktlinjerna och metoderna för värdering och hantering av säkerheter.
a description of the main types of collateral taken by the credit institution;
En beskrivning av de viktigaste typerna av säkerhet som kreditinstitutet accepterar.
the main types of guarantor and credit derivative counterparty and their creditworthiness;
De viktigaste kategorierna av garantigivare och kreditderivatmotparter och deras kreditvärdighet.
information about market or credit risk concentrations within the credit mitigation taken;
Information om koncentrationer med avseende på marknads‐ eller kreditrisk inom de kreditreducerande åtgärder som vidtagits.
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total exposure value (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered — after the application of volatility adjustments — by eligible financial collateral, and other eligible collateral; and
De kreditinstitut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt artiklarna 78-83 eller 84–89, men som inte tillhandahåller egna skattningar av LGD‐värden eller konverteringsfaktorer med hänsyn till exponeringsklass skall, separat för varje exponeringsklass, ange det totala exponeringsvärdet (där så är aktuellt efter nettning inom och utanför balansräkningen) som täcks – efter tillämpning av volatilitetsjusteringar – genom godtagbara finansiella och andra säkerheter.
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees or credit derivatives.
Kreditinstitut som beräknar riskvägda exponeringsbelopp enligt artiklarna 78–83 eller 84–89 skall separat för varje exponeringsklass ange det totala exponeringsvärdet (där så är aktuellt efter nettning inom och utanför balansräkningen) som täcks av garantier eller kreditderivat.
For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Annex VII, Part 1, points 17 to 26.
För aktieexponeringsklassen gäller detta krav för alla de metoder som anges i punkterna 17–26 i del 1 i bilaga VII.
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurance for the purpose of mitigating the risk.
Kreditinstitut som använder den metod som anges i artikel 105 för beräkning av kraven på kapitalbasen för operativ risk skall lämna en beskrivning av användning av försäkring för riskreducering.
Repealed Directives Together With Their Successive Amendments (referred To In Article 158)
Upphävda direktiv och senare ändringar av dessa (i enlighet med artikel 158)
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 amending Directive 2000/12/EC relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/28/EG av den 18 september 2000 om ändring av direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG
Only Art. 29.1(a)(b), Art. 29.2, Art. 29.4(a)(b), Art. 29.5, Art. 29.6, Art. 29.7, Art. 29.8, Art. 29.9, Art. 29.10, Art. 29.11
(Endast artiklarna 29.1 a–b, 29.2, 29.4 a–b, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10 och 29.11)
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG
Only Art. 68
(Endast art. 68)
Commission Directive 2004/69/EC of 27 April 2004 amending Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of ‘multilateral development banks’
Kommissionens direktiv 2004/69/EG av den 27 april 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG vad beträffar definitionen av multilaterala utvecklingsbanker
Directive 2005/1/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 amending Council Directives 73/239/EEC, 85/611/EEC, 91/675/EEC, 92/49/EEC and 93/6/EEC and Directives 94/19/EC, 98/78/EC, 2000/12/EC, 2001/34/EC, 2002/83/EC and 2002/87/EC in order to establish a new organisational structure for financial services committees
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG, 93/6/EEG och 94/19/EG samt direktiv 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området för finansiella tjänster
Only Article 3
(Endast artikel 3)
NON-REPEALED MODIFICATIONS
EJ UPPHÄVDA ÄNDRINGAR
Act of Accession 2003
Anslutningsakten 2003
deadlines for transposition (referred to in Article 158)
Tidsgränser för införlivande (i enlighet med artikel 158)
Directive 2000/28/EC
Direktiv 2000/28/EG
Directive 2004/39/EC
Direktiv 2004/39/EG
Directive 2004/69/EC
Direktiv 2004/69/EG
Directive 2005/1/EC
Direktiv 2005/1/EG
ANΝΕΧ XIV
BILAGA XIV
Article 2(1) and (2)
Artikel 2.1–2
Act of Accession
Anslutningsakten
Article 2(5) and (6)
Artikel 2.5–6
Article 3(1), third subparagraph
Artikel 3.1 tredje stycket
Article 4(2) to (5)
Artikel 4.2–5
Article 1(2) to (5)
Artikel 1.2–5
Article 4(7) to (9)
Artikel 4.7–9
Article 1(6) to (8)
Artikel 1.6–8
Article 4(10)
Artikel 4.10
Article 29(1)(a)
Artikel 29.1 a
Article 4(11) to (14)
Artikel 4.11–14
Article 1(10), (12) and (13)
Artikel 1.10, 1.12 och 1.13
Article 4(21) and 22)
Artikel 4.21–22
Article 29(1)(b)
Artikel 29.1 b
Article 4(23)
Artikel 4.23
Article 1(23)
Artikel 1.23
Article 4(45) to (47)
Artikel 4.45–47
Article 1(25) to (27)
Artikel 1.25–27
Article 5
Artikel 5 Artikel 3
Article 5(1) and 1(11)
Artiklarna 5.1 och 1.11
Article 5(3) to (7)
Artikel 5.3–7
Article 15(2) and (3)
Artikel 15.2–3
Article 29(2)
Artikel 29.2
Article 29(3)
Artikel 29.3
Article 16(4) to (6)
Artikel 16.4–6
Article 19(1) to (3)
Artikel 19.1–3
Article 19(6)
Artikel 19.6
Article 24(3)
Artikel 24.3
Article 19(4)
Artikel 19.4
Article 25(1) to (3)
Artikel 25.1–3
Article 20(1) to (3), first and second subparagraphs
Artikel 20.1–2 och 20.3 första och andra styckena
Article 25(3)
Artikel 25.3
Article 19(5)
Artikel 19.5
Article 25(4)
Artikel 25.4
Article 20(3) third subparagraph
Artikel 20.3 tredje stycket
Article 20(4) to (7)
Artikel 20.4–7
Article 1(3), second sentence
Artikel 1.3 andra meningen
Article 22(2) to (4)
Artikel 22.2–4
Article 22(5)
Artikel 22.5
Article 22(6)
Artikel 22.6
Article 22(7)
Artikel 22.7
Article 22(8)
Artikel 22.8
Article 22(9)
Artikel 22.9
Article 22(10)
Artikel 22.10
Article 22(11)
Artikel 22.11
Article 39(1) and (2)
Artikel 39.1–2
Article 39(3)
Artikel 39.3
Article 30(1) to (3)
Artikel 30.1–3
Article 30(4)
Artikel 30.4
Article 30(3)
Artikel 30.3
Article 30(5)
Artikel 30.5
Article 30(6) and (7)
Artikel 30.6–7
Article 30(8)
Artikel 30.8
Article 30(9), first and second subparagraphs
Artikel 30.9 första och andra styckena
Article 30(9), third subparagraph
Artikel 30.9 tredje stycket
Article 30(10)
Artikel 30.10
Article 29(4)(a)
Artikel 29.4 a
Article 29(4)(b)
Artikel 29.4 b
Article 34(3) and (4)
Artikel 34.3–4
Article 66(1) and (2)
Artikel 66.1–2
Article 38(1) and (2)
Artikel 38.1–2
Article 1(24)
Artikel 1.24
Article 1(1), third subparagraph
Artikel 1.1 tredje stycket
Article 48(1)
Artikel 48.1
Article 48(4), first subparagraph
Artikel 48.4 första stycket
Article 48(2) to (4), second subparagraph
Artikel 48.2, 48.3 och 48.4 andra stycket
Article 49(1) to (5)
Artikel 49.1–5
Article 49(4), (6) and (7)
Artikel 49.4, 49.6 och 49.7
Article 49(8) and (9)
Artikel 49.8–9
Article 49(10)
Artikel 49.10
Article 49(11)
Artikel 49.11
Article 51(1), (2) and (5)
Artikel 51.1, 51.2 och 51.5
Article 122(1) and (2)
Artikel 122.1-2
Article 51(6)
Artikel 51.6
Article 29(5)
Artikel 29.5
Article 53(1) and (2)
Artikel 53.1–2
Article 53(5)
Artikel 53.5
Article 133(1)
Artikel 133.1
Article 29(7)(a)
Artikel 29.7 a
Article 133(2) and (3)
Artikel 133.2–3
Article 54(2) and (3)
Artikel 54.2–3
Article 134(1)
Artikel 134.1
Article 54(4), first subparagraph
Artikel 54.4 första stycket
Article 134(2)
Artikel 134.2
Article 54(4), second subparagraph
Artikel 54.4 andra stycket
Article 29(8)
Artikel 29.8
Article 29(9)
Artikel 29.9
Article 56(1) to (3)
Artikel 56.1–3
Article 56(4) to (6)
Artikel 56.4–6
Article 56(7)
Artikel 56.7
Article 29(10)
Artikel 29.10
Article 56(8)
Artikel 56.8
Article 29(11)
Artikel 29.11
Article 60(1)
Artikel 60.1
Article 60(2)
Artikel 60.2
Annex I, points 1 to 14, excluding the final paragraph
Bilaga I punkterna 1-14, med undantag av det sista stycket
Annex I, final paragraph
Bilaga I sista stycket
The excess value required shall be 100 %.
Det övervärde som erfordras skall utgöra 100 %.
It shall, however, be 150 % in the case of shares and 50 % in the case of debt securities issued by institutions, Member State regional governments or local authorities other than those referred to in sub‐point (f), and in the case of debt securities issued by multilateral development banks other than those assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
Det skall dock utgöra 150 % i fråga om aktier och 50 % i fråga om räntebärande värdepapper utgivna av institut, av regionala eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter hos medlemsstaterna med undantag för dem som avses i led f och i fråga om räntebärande värdepapper utfärdade av multilaterala utvecklingsbanker utom sådana som skall åsättas riskvikten 0 % enligt artiklarna 78–83.
Without prejudice to their criminal law provisions, Member States shall ensure that penalties or measures aimed at ending observed breaches or the causes of such breaches may be imposed on financial holding companies and mixed‐activity holding companies, or their effective managers, that infringe laws, regulation or administrative provisions enacted to implement Articles 124 to 141 and this Article.
Utan att detta påverkar tillämpningen av medlemsstaternas straffrättsliga bestämmelser skall medlemsstaterna se till att sanktioner eller andra åtgärder, som syftar till att stoppa konstaterade överträdelser eller avlägsna orsakerna till sådana överträdelser, kan vidtas mot finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet eller mot deras ansvariga ledning för överträdelser av lagar eller andra författningar som antagits för genomförandet av artiklarna 124-141 och denna artikel.
The competent authorities shall cooperate closely to ensure that those penalties or measures produce the desired results, especially when the central administration or main establishment of a financial holding company or of a mixed‐activity holding company is not located at its head office.
De behöriga myndigheterna skall ha ett nära samarbete för att säkerställa att dessa sanktioner och andra åtgärder leder till önskat resultat, särskilt när den centrala förvaltningen eller den centrala ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksamhet inte är placerad vid företagets huvudkontor.
long settlement transactions
transaktioner med lång avvecklingscykel
using the Internal Model Method as set out in Part 6.
med användning av den metod med interna modeller som redovisas i punkt 6.
The exposure value shall be calculated separately for each netting set.
Exponeringsvärden skall beräknas separat för varje nettningsmängd.
It shall be determined net of collateral, as follows:
De skall beräknas med hänsyn tagen till säkerhet enligt följande:
Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs.
Transaktioner med linjär riskprofil enligt vilka betalning skall ske mot betalning (inbegripet valutaterminer) tilldelas en ränteriskposition för vardera betalningsbenet.
If the underlying debt instrument is denominated in a foreign currency, the debt instrument is mapped to a risk position in this currency.
Om det underliggande räntebärande instrumentet är uttryckt i utländsk valuta tilldelas det en riskposition för den valutan.
Hedging set categories CCRM
Multiplikatorer för motpartskreditrisk
Thus, in the application of Part 3, in:
På så sätt kan vid tillämpningen av del 3
step (a): the current replacement cost, and in
steg a): de aktuella ersättningskostnaderna, och
where: PDpp = PD of the protection provider.
PDpp = PD‐värdet för tillhandahållaren av kreditriskskyddet.
LGD
LGD‐värde
Directive as amended by Directive 2006/31/EC (OJ L 114, 27.4.2006, p. 60).
Direktivet senast ändrat genom direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60).
For all OTC derivative transactions and for long settlement transactions for which a credit institution has not received approval to use the IMM, the credit institution shall use the methods set out in Part 3 or Part 5. Combined use of these two methods is permitted on a permanent basis within a group.
För alla OTC‐derivattransaktioner och för transaktioner med lång avvecklingscykel för vilka ett kreditinstitut inte fått tillåtelse att använda metoden med interna modeller, skall kreditinstitutet använda metoderna som anges i del 3 eller 5.
= max 0, ΣE — ΣC
= maximalt 0, ΣE - ΣC
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures. In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million <= S <= EUR 50 million.
När det gäller exponeringar mot företag där den totala årliga försäljningen för den koncern som företaget tillhör inte överstiger 50000000 EUR får kreditinstituten använda följande korrelationsformel för beräkning av riskvikt för exponeringar mot företag.
Reported sales of less than EUR 5 million shall be treated as if they were equivalent to EUR 5 million. For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
I denna formel uttrycks S som total omsättning per år i miljoner EUR med 5000000 EUR <= S <= 50000000 EUR. Rapporterad omsättning som understiger 5000000 EUR skall behandlas som om den motsvarade 5000000 EUR. När det gäller en grupp av förvärvade fordringar skall den totala årliga omsättningen vara ett vägt genomsnitt av gruppens enskilda exponeringar.
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution.
Exponeringarna skall vara rullande, utan säkerhet och, så länge de inte tas i anspråk, villkorslöst återkalleliga av kreditinstitutet.
(In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.).
(I detta sammanhang definieras rullande exponeringar som exponeringar där kundernas utestående belopp tillåts fluktuera på grundval av deras beslut att låna och betala tillbaka upp till en gräns som fastställts av kreditinstitutet.)
Article 34(2), first subparagraph; and Article 34(2), point 2, second sentence
Artikel 34.2 första stycket, och artikel 34.2 punkt 2, andra meningen
The credit institution shall monitor both the quality of the purchased receivables and the financial condition of the seller and servicer. In particular:(a) the credit institution shall assess the correlation among the quality of the purchased receivables and the financial condition of both the seller and servicer, and have in place internal policies and procedures that provide adequate safeguards to protect against any contingencies, including the assignment of an internal risk rating for each seller and servicer;
Kreditinstitutet skall övervaka både de förvärvade fordringarnas kvalitet och säljarens och serviceföretagets finansiella ställning, särskilt följande:a) Kreditinstitutet skall bedöma korrelationen mellan kvaliteten på de förvärvade fordringarna och säljarens och serviceföretagets finansiella ställning, och ha inrättat interna riktlinjer och förfaranden som tillhandahåller lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot oförutsedda händelser, däribland åsättande av intern rating för varje säljare och serviceföretag.
In order to allow especially small credit institutions to opt for the more risk-sensitive IRB Approach, the competent authorities should implement the provisions of Article 89(1)(a) and (b) whenever appropriate. Those provisions should be read as such that exposure classes referred to in Article 86(1)(a) and (b) include all exposures that are, directly or indirectly, put on a par with them throughout this Directive.
För att särskilt små kreditinstitut skall kunna välja den riskkänsligare internmetoden bör de behöriga myndigheterna när så är lämpligt tillämpa bestämmelserna i artikel 89.1 a och b. Dessa bestämmelser skall tolkas så att de exponeringsklasser som avses i artikel 86.1 a och b omfattar alla exponeringar som direkt eller indirekt likställs med dem i detta direktiv.
dfk
Δtk
Senior management shall have a good understanding of the rating systems designs and operations. Senior management shall ensure, on an ongoing basis that the rating systems are operating properly.
Den verkställande ledningen skall ha goda insikter om riskklassificeringssystemens utformning och funktion och löpande säkerställa att riskklassificeringssystemen fungerar korrekt.
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a). The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Den exponering för originatorn som är knuten till dess rättigheter avseende den del av originatorns andel som beskrivs i punkt 70 a skall inte betraktas som en värdepapperiseringsposition, utan som en proportionell exponering mot de värdepapperiserade utnyttjade exponeringsbeloppen som om de inte hade värdepapperiserats till ett belopp som motsvarar det som beskrivs i punkt 70 a. Det kreditinstitut som är originator skall även anses ha en proportionell exponering mot de outnyttjade beloppen av de kreditramar för vilka de utnyttjade beloppen har överförts till värdepapperiseringen till ett belopp som motsvarar det belopp som beskrivs i punkt 70 b.
Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG
on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)
om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning)