natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Elements to be taken as indications of unlikeliness to pay shall include:(a) The credit institution puts the credit obligation on non-accrued status,
Följande faktorer skall uppfattas som tecken på osannolikhet för betalning:a) Kreditinstitutet intäktsför inte längre upplupen ränta för kreditförpliktelsen.
The credit institution makes a value adjustment resulting from a significant perceived decline in credit quality subsequent to the credit institution taking on the exposure,
Kreditinstitutet gör en värdereglering till följd av att en betydande försämring av kreditkvaliteten kunnat konstateras efter det att kreditinstitutet antog exponeringen.
The credit institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss,
Kreditinstitutet säljer kreditförpliktelsen med en betydande kreditrelaterad ekonomisk förlust.
The credit institution consents to a distressed restructuring of the credit obligation where this is likely to result in a diminished financial obligation caused by the material forgiveness, or postponement, of principal, interest or (where relevant) fees.
Kreditinstitutet går med på en omförhandling av kreditförpliktelsen där det är sannolikt att detta kommer att leda till en minskning av skulden genom en betydande eftergift av krediten eller uppskjuten betalning av räntor och amorteringar eller, i förekommande fall, av avgifter.
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself,
När det gäller aktieexponeringar som bedömts enligt PD/LGD‐metoden innefattar detta också omförhandling av aktierna.
The credit institution has filed for the obligor's bankruptcy or a similar order in respect of an obligor's credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries, and
Kreditinstitutet har lämnat in konkursansökan mot gäldenären eller en liknande ansökan avseende gäldenärens kreditförpliktelse gentemot kreditinstitutet, moderföretaget eller något av dess dotterföretag.
The obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Gäldenären har begärt att försättas eller försatts i konkurs eller liknande, om detta förhindrar eller försenar betalning av en kreditförpliktelse till kreditinstitutet, moderföretaget eller något av dess dotterbolag.
Credit institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default, shall demonstrate to their competent authorities that appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default.
Kreditinstitut som använder externa data som inte överensstämmer med definitionen av fallissemang skall visa de behöriga myndigheterna att lämpliga anpassningar har gjorts för att uppnå grundläggande jämförbarhet med definitionen av fallissemang.
If the credit institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the credit institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Om kreditinstitutet anser att en tidigare fallerad exponering inte längre uppfyller kriterierna för fallissemang skall kreditinstitutet omklassificera gäldenären eller exponeringen och de skall hanteras som om de inte hade fallerat.
Should the definition of default subsequently be triggered, another default would be deemed to have occurred.
Om definitionen av fallissemang på nytt skulle uppfyllas skall det anses att ett nytt fallissemang har inträffat.
For retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member State shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in point 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State.
När det gäller exponeringar mot hushåll och offentliga organ skall de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat fastställa det antal dagar efter förfallodagen som alla kreditinstitut inom dess territorium skall iaktta för definitionen av fallissemang i punkt 44 när det gäller exponeringar mot sådana motparter som är belägna inom samma medlemsstat.
The specific number shall fall within 90‐180 days and may differ across product lines.
Antalet dagar skall ligga inom intervallet 90–180 dagar och får skilja sig åt mellan olika produkttyper.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State.
I fråga om exponeringar mot motparter som är belägna inom andra medlemsstaters territorier skall de behöriga myndigheterna fastställa ett antal dagar efter förfallodagen som inte är högre än det antal som fastställts av den behöriga myndigheten i den aktuella medlemsstaten.
Overall requirements for estimation
Övergripande krav för skattningar
A credit institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Ett kreditinstituts egna skattningar av riskparametrarna PD, LGD, konverteringsfaktor och EL skall inbegripa alla relevanta uppgifter, upplysningar och metoder.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
Skattningarna skall härledas från historiska erfarenheter och empiriska belägg, och skall inte enbart baseras på subjektiva bedömningar.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Skattningarna skall vara rimliga och möjliggöra intuitiv förståelse, och skall baseras på de faktorer som är avgörande för de respektive riskparametrarna.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Ju mindre uppgifter ett kreditinstitut har desto försiktigare skall det vara vid sin skattning.
The credit institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
Kreditinstitutet skall kunna tillhandahålla en specifikation av sin förlusthistorik med avseende på fallissemangsfrekvens, LGD, konverteringsfaktor eller förlust, om EL‐skattningar används, fördelad på de faktorer som det betraktar som avgörande för de respektive parametrarna.
The credit institution shall demonstrate that its estimates are representative of long run experience.
Kreditinstitutet skall visa att dess skattningar återspeglar lång erfarenhet.
Any changes in lending practice or the process for pursuing recoveries over the observation periods referred to in points 66, 71, 82, 86, 93 and 95 shall be taken into account.
Alla förändringar när det gäller utlåningspraxis eller indrivningsmetoder under de observationsperioder som avses i punkterna 66, 71, 82, 86, 93 och 95 skall beaktas.
A credit institution's estimates shall reflect the implications of technical advances and new data and other information, as it becomes available.
Ett kreditinstituts skattningar skall avspegla effekterna av tekniska framsteg, nya data och övrig information efter hand som de blir tillgängliga.
Credit institutions shall review their estimates when new information comes to light but at least on an annual basis.
Kreditinstituten skall se över sina skattningar när ny information framkommer, dock minst en gång om året.
The population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the credit institution's exposures and standards.
Den exponeringspopulation som var representerad i de uppgifter som användes för skattningen, de riktlinjer för utlåning som tillämpades när data togs fram och andra relevanta kriterier skall vara jämförbara med kriterierna för kreditinstitutets exponeringar och standarder.
The credit institution shall also demonstrate that the economic or market conditions that underlie the data are relevant to current and foreseeable conditions.
Kreditinstitutet skall även visa att de ekonomiska förutsättningar och de marknadsvillkor som ligger till grund för data är relevanta för de aktuella och överskådliga förhållandena.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the credit institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates.
Antalet exponeringar i urvalet och den period som använts för kvantifieringen skall vara tillräcklig för att kreditinstitutet skall kunna utföra exakta och solida skattningar.
For purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing credit institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing credit institution, or by external sources.
När det gäller förvärvade fordringar skall skattningarna avspegla all relevant information som finns tillgänglig för det köpande kreditinstitutet avseende kvaliteten på de underliggande fordringarna, däribland uppgifter om liknande grupper som tillhandahållits av säljaren, det köpande kreditinstitutet eller av externa källor.
The purchasing credit institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller.
Det köpande kreditinstitutet skall utvärdera alla uppgifter från säljaren som det tagit hänsyn till.
A credit institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
Ett kreditinstitut skall till skattningarna lägga en försiktighetsmarginal som avser olika typer av förväntade beräkningsfel.
Where methods and data are less satisfactory and the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Om metoderna och uppgifterna är otillfredsställande och de förväntade feltyperna är fler skall försiktighetsmarginalen vara större.
If credit institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Om kreditinstituten använder olika skattningar för beräkning av riskvikter och för interna syften skall detta dokumenteras och kreditinstituten skall styrka för den behöriga myndigheten att skattningarna är rimliga.
If credit institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to the date of implementation of this Directive appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definitions of default or loss, competent authorities may allow the credit institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Om kreditinstituten kan styrka för de behöriga myndigheterna att det, när det gäller uppgifter som samlats in före dagen för detta direktivs genomförande, har gjorts lämpliga anpassningar för att uppnå grundläggande överensstämmelse med definitionerna av fallissemang eller förlust, får de behöriga myndigheterna tillåta kreditinstituten viss flexibilitet när det gäller tillämpningen av de erforderliga datakraven.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions it shall demonstrate that:(a) the rating systems and criteria of other credit institutions in the pool are similar with its own;
Om ett kreditinstitut använder sammanställda uppgifter för flera kreditinstitut skall det visa atta) de övriga kreditinstituten i gruppen har liknande ratingsystem och kriterier,
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used; and
gruppen är representativ för den portfölj för vilken de sammanställda uppgifterna används, och att
the pooled data is used consistently over time by the credit institution for its estimates.
de sammanställda uppgifterna används konsekvent över tiden av kreditinstitutet för sina permanenta skattningar.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions, it shall remain responsible for the integrity of its rating systems.
Om ett kreditinstitut använder sammanställda uppgifter från flera kreditinstitut är det ändå ansvarigt för de egna riskklassificeringssystemens integritet.
The credit institution shall demonstrate to the competent authority that it has sufficient in-house understanding of its rating systems, including effective ability to monitor and audit the rating process.
Kreditinstitutet skall visa den berörda myndigheten att det besitter tillräcklig egen kunskap när det gäller det egna riskklassificeringssystemet, däribland verklig kapacitet att övervaka och granska riskklassificeringsförfarandet.
Requirements specific to PD estimation
Särskilda krav för PD‐skattning
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Kreditinstituten skall skatta PD‐värden per gäldenärsklass utifrån långfristiga medelvärden av de årliga andelarna fallissemang.
For purchased corporate receivables credit institutions may estimate ELs by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates.
När det gäller förvärvade företagsfordringar får kreditinstituten skatta EL‐värden per gäldenärsklass utifrån långfristiga medelvärden på de årliga faktiska andelarna fallissemang.
If a credit institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Om ett kreditinstitut härleder långfristiga genomsnittliga PD‐ och LGD‐värden för köpta företagsfordringar från en skattning av EL och en rimlig skattning av PD eller LGD, skall förfarandet för skattning av totala förluster uppfylla de övergripande kraven för skattning av PD och LGD som anges i denna del, och resultatet skall överensstämma med det LGD‐begrepp som anges i punkt 73.
Credit institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
Kreditinstituten skall bara använda PD‐skattningsförfaranden som kompletteras av stödjande analyser.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information.
Kreditinstituten skall beakta att subjektiva bedömningar har stor betydelse när det gäller att kombinera resultat från olika förfaranden och att göra anpassningar på grund av förfarandenas och informationens begränsningar.
To the extent that a credit institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, it shall demonstrate in its analysis that the estimates are reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
Om ett kreditinstitut använder uppgifter om interna erfarenheter av fallissemang för skattning av PD‐värden skall det visa i sin analys att skattningarna avspeglar kravnivån för att ta på sig en kreditrisk och alla eventuella skillnader mellan det riskklassificeringssystem som ledde till uppgifterna och det befintliga riskklassificeringssystemet.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the credit institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD.
Om kravnivån för att ta på sig kreditrisk eller ratingsystemen har ändrats skall kreditinstitutet tillämpa en större försiktighetsmarginal vid beräkning av PD.
To the extent that a credit institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the credit institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
Om ett kreditinstitut tilldelar eller rangordnar sina interna riskklasser enligt en skala som används av ett ratinginstitut eller av liknande organisationer och sedan överför den fallissemangsfrekvens som noterats för den externa organisationens klasser till kreditinstitutets klasser skall rangordningen grundas på en jämförelse mellan interna ratingkriterier och de kriterier som används av den externa organisationen och på en jämförelse av interna och externa kreditbetyg för alla gemensamma gäldenärer.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Systematiska fel eller inkonsekvenser vad gäller rangordning eller underliggande uppgifter skall undvikas.
The external organisation's criteria underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Den externa organisationens kriterier som ligger till grund för de uppgifter som används för kvantifieringen skall enbart vara inriktade på risk för fallissemang och inte avspegla transaktionens särdrag.
The credit institution's analysis shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in points 44 to 48.
Kreditinstitutets analys skall innefatta en jämförelse av de tillämpade definitionerna av fallissemang med iakttagande av kraven i punkterna 44-48.
The credit institution shall document the basis for the mapping.
Kreditinstitutet skall dokumentera grunden för rangordningen.
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
Om ett kreditinstitut använder statistiska modeller för att förutsäga fallissemang får det skatta PD‐värden som det enkla medelvärdet av skattningar av sannolikheten för fallissemang när det gäller enskilda gäldenärer i en given klass.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30.
Kreditinstitutets tillämpning av beräkningsmodeller för sannolikheten för fallissemang i detta syfte skall uppfylla kraven i punkt 30.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Oavsett om kreditinstitutet använder externa, interna eller sammanställda uppgiftskällor, eller en kombination av dessa, för sina PD‐skattningar skall längden på den underliggande observationsperioden vara minst fem år för åtminstone en källa.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Om den tillgängliga observationsperioden omfattar en längre period för någon källa och dessa uppgifter är relevanta skall denna längre period användas.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Denna punkt skall även tillämpas på PD/LGD‐metoden för aktier.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Medlemsstaterna får tillåta kreditinstitut som inte har rätt att använda egna skattningar av LGD eller konverteringsfaktorer att när de tillämpar internmetoden förfoga över relevanta uppgifter för en period på två år.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Denna period skall varje år förlängas med ett år tills det finns relevanta uppgifter för en period på fem år.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Kreditinstituten skall skatta PD‐värden per gäldenärsklass utifrån långfristiga medelvärden av de årliga andelarna fallissemang.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Utan hinder av punkt 67 får PD‐skattningar även härledas från faktiska förluster och rimliga skattningar av LGD‐värden.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
När det gäller att riskklassificera exponeringar skall kreditinstituten beakta interna uppgifter som primär informationskälla för skattning av förlustegenskaper.
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:(a) the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
Kreditinstituten får använda externa uppgifter (däribland sammanställda uppgifter) eller statistiska kvantifieringsmodeller förutsatt att ett starkt samband kan styrkas mellan följande:a) Kreditinstitutets förfarande för att riskklassificera exponeringar och det förfarande som använts av den externa datakällan.
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
Kreditinstitutets interna riskprofil och de externa uppgifternas sammansättning.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
När det gäller förvärvade hushållsfordringar får kreditinstituten använda externa och interna referensuppgifter.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Kreditinstituten skall använda alla relevanta uppgiftskällor för jämförelser.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Om ett kreditinstitut härleder långfristiga genomsnittliga PD‐ och LGD‐värden för hushåll från en skattning av totala förluster och en lämplig skattning av PD eller LGD, skall förfarandet för skattning av totala förluster uppfylla de övergripande kraven för skattning av PD och LGD som anges i denna del, och resultatet skall överensstämma med det LGD‐begrepp som anges i punkt 73.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Oavsett om kreditinstitutet använder externa, interna eller sammanställda uppgiftskällor, eller en kombination av dessa, för sina skattningar av förlustegenskaper skall längden på den underliggande observationsperioden vara minst fem år för åtminstone en källa.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Om den tillgängliga observationsperioden omfattar en längre period för någon källa och dessa uppgifter är relevanta skall denna längre period användas.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Ett kreditinstitut behöver inte fästa lika stor vikt vid historiska uppgifter om det kan övertyga den behöriga myndigheten om att senare uppgifter är en bättre förutsägande variabel när det gäller förlustnivåer.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Medlemsstaterna får tillåta kreditinstitut att förfoga över relevanta uppgifter för en period på två år när de tillämpar internmetoden.