natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Kreditinstitut som använder metoderna i punkt 6 i del 1 för att fastställa riskvikt för exponeringar som utgör specialutlåning skall hänföra dessa exponeringar till riskklasser enligt punkt 12.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
Alla enskilda juridiska personer som kreditinstitutet är exponerat mot skall bedömas individuellt.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Ett kreditinstitut skall visa de behöriga myndigheterna att det har en godtagbar policy för behandling av enskilda gäldenärer och grupper av kunder med inbördes anknytning.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Alla exponeringar mot samma gäldenär skall hänföras till samma gäldenärsklass, oavsett om det finns skillnader mellan de särskilda transaktionernas natur.
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:(a) country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
I följande undantagsfall kan förekomsten av särskilda exponeringar leda till att samma gäldenär hänförs till flera klasser:a) Transfereringsrisk, som är avhängig av om exponeringen avser belopp i inhemsk eller främmande valuta.
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
När garantier som ställs för en exponering får beaktas genom anpassning av tilldelningen av gäldenärsklass.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
När det är förbjudet enligt konsumentskydd, banksekretess eller annan lagstiftning att utbyta uppgifter om kunderna,
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Alla exponeringar skall hänföras till en riskklass inom ramen för förfarandet för godkännande av krediter.
Overrides
Ändring av riskklass
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Kreditinstituten skall skriftligt redovisa de situationer då medarbetare efter eget omdöme får göra avvikelser från in‐ eller utdata i klassificeringsförfarandet och ange vilka medarbetare som ansvarar för att sådana avvikelser godkänns.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Kreditinstituten skall dokumentera sådana avvikelser och ange vilka som ansvarar för dem.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
De skall också analysera utvecklingen av de exponeringar som hänförts till en annan riskklass till följd av sådana avvikelser.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Analysen skall även innehålla en bedömning, person för person, av utvecklingen av exponeringar vilkas riskklass har ändrats av en viss individ.
Integrity of assignment process
Integritet i riskklassificeringen
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Riskklassificeringar och återkommande översyner av dem skall utföras eller godkännas av en oberoende part som inte har någon direkt vinning av besluten att lämna krediten.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Kreditinstituten skall uppdatera riskklassificeringarna minst en gång per år.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Högriskgäldenärer och problemexponeringar ses över oftare.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Kreditinstituten skall göra en ny riskklassificering om väsentlig information om gäldenären eller exponeringen blir tillgänglig.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Kreditinstituten skall ha ett effektivt förfarande för att skaffa och uppdatera relevant information om riskprofiler för gäldenärer som påverkar PD‐värden, och om riskprofiler för transaktioner som påverkar LGD‐värden och/eller konverteringsfaktorer.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Ett kreditinstitut skall minst en gång per år uppdatera gäldenärs‐ och produktriskklassificeringar eller se över förlustsärdrag och grad av misskötsel när det gäller alla identifierade riskklasser, beroende på vad som är tillämpligt.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Ett kreditinstitut skall även minst en gång per år se över tillståndet för ett representativt urval av enskilda exponeringar inom varje riskklass för att säkerställa att de fortfarande ligger i rätt riskklass.
Use of models
Användning av modeller
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:(a) the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Om ett kreditinstitut använder statistiska modeller och andra mekaniska metoder för att hänföra exponeringar till gäldenärs‐ och riskklasser skall följande villkor vara uppfyllda:a) Kreditinstitutet skall styrka för den behöriga myndigheten att modellen har god prognosförmåga och att kapitalkraven inte förvrängs genom modellen.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
De ingående variablerna skall utgöra en rimlig och effektiv grund för prognoserna.
The model shall not have material biases;
Modellen får inte ha några väsentliga systematiska fel.
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
Kreditinstitutet skall ha inrättat ett förfarande för prövning av uppgifter som matas in i modellen innefattande en bedömning av uppgifternas riktighet, fullständighet och lämplighet.
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
Kreditinstitutet skall visa att de uppgifter som ligger till grund för modellen är representativa för populationen av kreditinstitutets faktiska gäldenärer eller exponeringar.
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
Kreditinstitutet skall regelbundet validera modellen och därvid även övervaka hur modellen fungerar och hur stabil den är, se över modellspecifikationen och testa hur väl modellens resultat överensstämmer med de faktiska utfallen.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Kreditinstitutet skall komplettera den statistiska modellen med bedömningar och övervakning från egna medarbetare för att se över modellbaserade riskklassificeringar och för att säkerställa att modellerna används på lämpligt sätt.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Översynsförfarandena skall syfta till att hitta och begränsa fel som hänger samman med svagheter i modellen.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Vid bedömningarna skall man beakta all relevant information som inte beaktas i modellen.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Kreditinstitutet skall dokumentera hur bedömningar från de egna medarbetarnas sida och modellresultat skall kombineras.
Documentation of rating systems
Dokumentation av riskklassificeringssystem
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Kreditinstituten skall dokumentera riskklassificeringssystemens utformning och operativa detaljer.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Dokumentationen skall styrka riskklassificeringssystemens överensstämmelse med minimikraven i denna del och ta upp områden som portföljdifferentiering, riskklassificeringskriterier, ansvar avseende de parter som värderar gäldenärer och exponeringar, frekvensen av översyner av riskklassificeringar och ledningens övervakning av riskklassificeringsförfarandet.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Kreditinstitutet skall dokumentera motiven till och den analys som ligger till grund för dess val av riskklassificeringskriterier.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Ett kreditinstitut skall dokumentera alla betydande förändringar av riskklassificeringsförfarandet, och dokumentationen skall möjliggöra identifiering av de förändringar som gjorts av riskklassificeringsförfarandet sedan de behöriga myndigheternas senaste översyn.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Riskklassificeringens struktur, inklusive riskklassificeringsförfarandet och den interna kontrollstrukturen, skall också dokumenteras.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Kreditinstitutet skall dokumentera de särskilda definitionerna av fallissemang och förlust som används internt och visa att de överensstämmer med definitionerna i detta direktiv.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
Om kreditinstitutet använder statistiska modeller vid riskklassificeringsförfarandet skall kreditinstitutet dokumentera dessa metoder.
This material shall:(a) provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
Detta material skalla) tillhandahålla en detaljerad beskrivning av teori, antaganden och/eller matematisk och empirisk grund för fördelningen av skattningar på riskklasser, enskilda gäldenärer eller exponeringar, och de datakällor som använts för skattning av modellen,
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
fastställa en strikt process för validering av modellen (som inkluderar utfallstest utanför den datamängd och den period som använts vid kalibreringen), och
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
ange alla omständigheter under vilka modellen inte fungerar effektivt.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Användning av en modell som köpts från tredje part som hävdar att tekniken är en affärshemlighet är inget skäl för undantag från skyldigheten att dokumentera eller från något av de övriga kraven på riskklassificeringssystem.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Kreditinstitutet är skyldigt att uppfylla de behöriga myndigheternas krav.
Data maintenance
Bevarande av uppgifter
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Kreditinstituten skall samla in och lagra uppgifter om sina interna riskklassificeringar enligt vad som krävs i artiklarna 145–149.
Credit institutions shall collect and store:(a) complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
Kreditinstituten skall samla in och bevara uppgifter om följande:a) Gäldenärernas och de godtagna garantigivarnas fullständiga riskklassificeringshistorik.
the dates the ratings were assigned;
Datum när riskklassificeringen gjordes.
the key data and methodology used to derive the rating;
Viktiga data och metod som använts för att härleda riskklassificeringen.
the person responsible for the rating assignment;
Namnet på den ansvarige för riskklassificeringen.
the identity of obligors and exposures that defaulted;
I fråga om fallissemang: uppgifter om gäldenärer och exponeringar.
the date and circumstances of such defaults; and
Datum för och omständigheterna kring dessa fallissemang.
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
Uppgifter om PD‐värden och den faktiska inträffade andelen fallissemang inom olika riskklasser och uppgifter om förflyttning mellan riskklasser.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Kreditinstitut som inte använder egna skattningar av LGD‐värden och/eller konverteringsfaktorer skall samla in och bevara uppgifter om jämförelser av faktiska LGD‐värden med de värden som anges i punkt 8 i del 2 och av faktiska konverteringsfaktorer med de värden som anges i punkt 9 i del 3.
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:(a) complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
Kreditinstitut som använder egna skattningar av LGD‐värden och/eller konverteringsfaktorer skall samla in och bevara följande:a) Fullständig datahistorik avseende produktriskklassificering av exponeringar samt skattningar av LGD‐värden och konverteringsfaktorer som hänger samman med varje riskklasskala.
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
De datum då riskklassificeringarna gjordes och skattningarna utfördes.
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
Nyckeldata och metod för beräkningen av exponeringarnas riskklassificering och skattningar av LGD‐värden och konverteringsfaktor.
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
Namn på personer som riskklassificerat exponeringar och som utfört skattningarna av LGD‐värden och konverteringsfaktorer.
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
I fråga om fallissemang: uppgifter om skattade och faktiska LGD‐värden och konverteringsfaktorer för varje fallerad exponering.
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
Uppgifter om exponeringens LGD‐värde före och efter hänsynstagande till en garanti eller ett kreditderivat för de kreditinstitut som beaktar garantiers och kreditderivats kreditriskreducerande effekter vid beräkning av LGD‐värden.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
I fråga om fallissemang: uppgifter om förlustkomponenter för alla exponeringar.
Credit institutions shall collect and store:(a) data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
Kreditinstituten skall samla in och bevara uppgifter om följande:a) Data som använts under förfarandet för att hänföra exponeringar till riskklasser.
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
Uppgifter om skattade PD‐ och LGD‐värden och om konverteringsfaktorer i samband med exponeringars riskklasser.
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
I fråga om fallissemang: uppgifter om de riskklasser som exponeringen varit hänförd till under året före fallissemanget och om faktiska utfall avseende LGD‐värden och konverteringsfaktorer.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Uppgifter om förlustnivåer vad gäller kvalificerade rullande hushållsexponeringar.
Stress tests used in assessment of capital adequacy
Stresstester för bedömning av kapitaltäckningen
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Kreditinstituten skall inrätta lämpliga stresstester för bedömning av sin kapitaltäckning.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution's credit exposures and assessment of the credit institution's ability to withstand such changes.
Stresstester skall bl.a. syfta till att identifiera eventuella händelser eller framtida förändringar av de ekonomiska förhållanden som skulle kunna ha ofördelaktiga effekter på kreditinstitutens exponeringar och på bedömningen av kreditinstitutets förmåga att hantera sådana förändringar.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Kreditinstituten skall regelbundet utföra kreditriskstresstest för att bedöma effekten av vissa bestämda förhållanden på det totala kapitalkravet för kreditrisk.
The test shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Kreditinstitutet får välja vilket test som skall användas förutsatt att det godkänns av tillsynsmyndigheten.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Testet skall vara lämpligt och tämligen försiktigt, och åtminstone beakta effekterna av lättare konjunkturnedgångar.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Kreditinstitut skall inom ramen för stresstestscenariona bedöma övergången mellan riskklasser i sin riskklassificering.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution's total exposure.
Portföljer som utsätts för stresstest skall innehålla den övervägande majoriteten av kreditinstitutets totala exponering.
Credit institutions using the treatment set out in Part 1, point 4 shall consider as Part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
Kreditinstitut som tillämpar den behandling som anges i punkt 4 i del 1 skall som en del av sitt stresstestprogram undersöka effekterna av en försämring av kreditkvaliteten hos tillhandahållarna av kreditriskskydd, särskilt effekten i det fall dessa inte längre uppfyller kvalificeringskriterierna.
RISK QUANTIFICATION
RISKKVANTIFIERING
In determining the risk parameters to be associated with rating grades or pools, credit institutions shall apply the following requirements.
Vid fastställande av de riskparametrar som hänger samman med olika riskklasser skall kreditinstituten iaktta följande krav:
Definition of default
Definition av fallissemang
A ‘default’ shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the two following events has taken place:(a) the credit institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the credit institution to actions such as realising security (if held);
Ett ”fallissemang” med avseende på en viss gäldenär skall anses föreligga när endera eller båda de följande kriterierna är uppfyllda:a) Kreditinstitutet anser att det är osannolikt att gäldenären kommer att betala sina kreditförpliktelser helt och hållet till kreditinstitutet, moderföretaget eller till något av dess dotterföretag, utan att kreditinstitutet tillgriper åtgärder som att realisera säkerheter (om sådana ställts).
the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
Någon av gäldenärens väsentliga kreditförpliktelser gentemot kreditinstitutet, moderföretaget eller något av dess dotterföretag är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.
For overdrafts, days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material.
När en gäldenär vid övertrassering har överskridit en aviserad kreditlimit, har aviserats en lägre kreditlimit än det aktuella utestående beloppet eller har utnyttjat kredit utan tillstånd och det underliggande beloppet är väsentligt betraktas detta som att en kreditförpliktelse har förfallit.
An ‘advised limit’ shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
Med ”aviserad kreditlimit” avses en kreditlimit som har meddelats gäldenären.
Days past due for credit cards commence on the minimum payment due date.
För kreditkort börjar överskjutande dagar räknas från den dag då minimibeloppet skall betalas.
In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in point 48.
När det gäller hushållsexponeringar och exponeringar mot offentliga organ skall de behöriga myndigheterna fastställa antalet överskjutande dagar efter förfallodagen enligt punkt 48.
In the case of corporate exposures the competent authorities may set a number of days past due as specified in Article 154(7).
När det gäller företagsexponeringar får de behöriga myndigheterna fastställa antalet överskjutande dagar efter förfallodagen enligt artikel 154.7.
In the case of retail exposures credit institutions may apply the definition of default at a facility level.
När det gäller hushållsexponeringar får kreditinstituten använda standarddefinitionen på exponeringsnivå.
In all cases, the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
Under alla omständigheter skall exponeringen vid överskjutande dagar ligga över en tröskel som fastställs av de behöriga myndigheterna och som avspeglar en rimlig risknivå.