natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45 %;
För exponeringar i icke efterställda förvärvade företagsfordringar skall 45 % anges, om kreditinstitutet inte kan visa att dess PD‐skattningar uppfyller minimikraven i del 4.
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100 %; and
För exponeringar i efterställda förvärvade företagsfordringar skall 100 % anges om kreditinstitutet inte kan visa att dess PD‐skattningar uppfyller minimikraven i del 4.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75 %.
För utspädningsrisk för köpta företagsfordringar skall 75 % anges.
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 % if:assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
Fram till den 31 december 2010 får täckta obligationer enligt definitionen i punkterna 68-70 i del 1 i bilaga VI ges ett LGD‐värde på 11,25 % i följande fall:Där alla tillgångar enligt punkt 68 a-c i del I i bilaga VI som ställs som säkerhet för obligationer uppfyller kraven för kreditkvalitetssteg 1 enligt den bilagan.
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10 % of the nominal amount of the outstanding issue;
Där tillgångar enligt punkt 68 d och e i del I i bilaga VI ställs som säkerhet skall de respektive högsta gränserna som anges i var och en av de punkterna vara 10 % av det nominella beloppet av de utestående emissionerna.
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
Där tillgångar enligt punkt 68 f i del I i bilaga VI inte ställs som säkerhet.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
Där täckta obligationer är föremål för ett kreditbetyg som ges av ett utsett ratinginstitut, och där ratinginstitutet ger dem det bästa kreditbetyg som ratinginstitutet kunde för täckta obligationer.
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Senast den 31 december 2010 skall avvikelsen ses över och som konsekvens av en sådan översyn kan kommissionen lägga fram förslag i enlighet med det förfarande som anges i artikel 151.2.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Om ett kreditinstitut får använda egna LGD‐skattningar för företagsexponeringar och det kan bryta ner sina skattningar av EL för förvärvade företagsfordringar till PD‐ och LGD‐värden på ett tillförlitligt sätt, får det för utspädningsrisk och risk för fallissemang, utan hinder av punkt 8, använda LGD‐skattningen för förvärvade företagsfordringar.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Om ett kreditinstitut får använda egna LGD‐skattningar för exponeringar mot företag, institut, nationella regeringar och centralbanker får obetalt kreditriskskydd godtas, utan hinder av punkt 8, genom att skattningarna av PD och/eller LGD anpassas under iakttagande av minimikraven i del 4 och med de behöriga myndigheternas godkännande.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Ett kreditinstitut skall inte ge garanterade exponeringar ett justerat PD‐ eller LGD‐värde så att den justerade riskvikten blir lägre än vad motsvarande riskvikt för en jämförbar direkt exponering mot garantigivaren skulle vara.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Utan hinder av punkterna 8 och 10 skall, vid tillämpning av punkt 4 i del 1, LGD‐värdet för en jämförbar direkt exponering mot tillhandahållaren av kreditriskskyddet vara LGD‐värdet för antingen en osäkrad lånefacilitet i förhållande till garantigivaren eller en osäkrad lånefacilitet i förhållande till gäldenären, beroende på om tillgängliga uppgifter och garantins struktur tyder på att det belopp som kan återvinnas i händelse av att både garantigivaren och gäldenären fallerar under tiden för den säkrade transaktionen är beroende av den finansiella situationen för garantigivaren eller gäldenären.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Om inte annat följer av punkt 13 skall kreditinstituten ge exponeringar till följd av repor eller värdepappers‐ eller råvarulån en löptid (M) på 0,5 år och alla andra exponeringar en löptid (M) på 2,5 år.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
De behöriga myndigheterna får kräva att alla kreditinstitut inom deras territorium tillämpar ett M‐värde enligt punkt 13 för alla exponeringar.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
Kreditinstitut som får använda egna LGD‐värden och/eller egna konverteringsfaktorer för exponeringar mot företag, institut eller nationella regeringar och centralbanker skall beräkna M för varje sådan exponering enligt vad som anges i a-e och med beaktande av vad som anges i punkterna 14–16.
In all cases, M shall be no greater than 5 years:(a) For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
Värdet på M får inte i något fall vara högre än 5 år.a) För ett instrument med ett fastställt betalningsflödesschema skall M beräknas enligt följande formel:
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
där CFt betecknar betalningsflöden (kapitalbelopp, räntebetalningar och avgifter) som enligt kontraktet skall betalas av gäldenären under perioden t.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
För derivat som omfattas av ett ramavtal om nettning skall värdet på M anges till exponeringens vägda genomsnittliga återstående löptid, där M dock skall vara minst 1 år.
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
Det nominella beloppet för varje exponering skall användas för att väga löptiden.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
För exponeringar vid transaktioner med derivatinstrument som tas upp i bilaga IV med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter och marginallånetransaktioner med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter som omfattas av ett ramavtal om nettning skall värdet på M anges till transaktionens vägda genomsnittliga återstående löptid, där M dock skall vara minst 10 dagar.
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Det nominella beloppet för varje transaktion skall användas för att väga löptiden.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Om ett kreditinstitut får använda egna PD‐skattningar för förvärvade företagsfordringar skall M för belopp som tagits i anspråk motsvara de förvärvade fordringarnas vägda genomsnittliga löptid, där M skall dock vara minst 90 dagar.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Samma värde på M skall även användas för outnyttjade belopp inom ramen för ett bindande köpåtagande, förutsatt att faciliteten innehåller effektiva sidovillkor, mekanismer som utlöser förtida amortering eller andra inslag som skyddar det köpande kreditinstitutet från en betydande försämring av de framtida fordringar som det måste förvärva enligt facilitetens villkor.
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Om sådant skydd saknas skall M för outnyttjade belopp beräknas som summan av den mest långfristiga potentiella fordringen enligt köpavtalet och den återstående löptiden för köpfaciliteten, där M dock skall vara minst 90 dagar.
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
För andra instrument än dem som nämns i denna punkt eller om ett kreditinstitut inte kan beräkna M enligt vad som anges i a, skall M sättas till den maximala återstående tiden (i antal år) som gäldenären får ta i anspråk för att uppfylla kontraktsförpliktelserna fullt ut, där M dock skall vara minst 1 år.
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
Kreditinstitut som använder den metod med interna modeller som redovisas i del 6 i bilaga III för beräkningen av exponeringsvärden skall för exponeringar på vilka de tillämpar metoden, om löptiden för det mest långfristiga kontraktet i nettningsmängden är längre än ett år, beräkna M enligt följande formel:
df = the risk‐free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
dfk är den riskfria diskonteringsfaktorn för den framtida tidsperioden tk, och de övriga symbolerna har de betydelser som anges i definitionerna i del 6 av bilaga III.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Utan hinder av vad som sägs i punkt 13 f första stycket får ett kreditinstitut som använder en egen modell för att beräkna en ensidig kreditvärdighetsjustering, om de behöriga myndigheterna godkänner detta, som M använda den effektiva kreditdurationen enligt skattningen med den egna modellen.
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
Om inte annat följer av punkt 14 skall formeln i led a tillämpas för nettningsmängder där samtliga kontrakt har en ursprungliga löptid som understiger ett år.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Vad avser punkt 4 i del 1 skall M vara lika med kreditriskskyddets effektiva löptid, dock minst 1 år.
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
Utan hinder av punkt 13 a, b, d och e, skall M vara minst en dag förderivatinstrument som tas upp i bilaga IV med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter,
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
marginallånetransaktioner med fullständiga eller nära fullständiga säkerheter, och
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
transaktioner med repor samt värdepappers‐ och råvarulån,
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
förutsatt att det i avtalsdokumentationen ställs krav på omprövning av marginalsäkerhet och förnyad värdering varje dag och att den innehåller bestämmelser som tillåter snabb realisation eller avräkning av säkerheter i händelse av fallissemang eller oförmåga att förnya marginalsäkerhet.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
För andra av de behöriga myndigheterna särskilt angivna kortfristiga exponeringar som inte är en del av kreditinstitutens löpande finansiering av gäldenären, skall M vara minst en dag.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
En noggrann översyn av de särskilda omständigheterna skall göras i varje enskilt fall.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Vad gäller exponeringar mot företag som har sitt säte inom gemenskapen och som har en konsoliderad omsättning och konsoliderade tillgångar som uppgår till mindre än 500000000 EUR får de behöriga myndigheterna tillåta användning av M enligt punkt 12.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
De behöriga myndigheterna får ersätta beloppet 500000000 EUR för de totala tillgångarna med 1000000000 EUR för företag som i första hand investerar i kommersiella fastigheter.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Löptidsobalanser skall behandlas enligt artiklarna 90–93.
The PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
En exponerings PD‐värde skall vara minst 0,03 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
För gäldenärer som har fallerat och – om metoden med skuldtyper används – för skuldtyper där fallissemang föreligger skall PD‐värdet vara 100 %.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
När det gäller utspädningsrisk för förvärvade fordringar skall PD‐värdet anges till samma värde som skattningen av EL för utspädningsrisk.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Om ett kreditinstitut kan bryta ner sina skattningar av EL för utspädningsrisk för förvärvade fordringar till PD‐ och LGD‐värden på ett tillförlitligt sätt får PD‐skattningen användas.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Obetalt kreditriskskydd får erkännas som godtagbart genom justering av PD‐värden om inget annat följer av punkt 22.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Vid utspädningsrisk där kreditinstituten inte använder egna skattningar av LGD‐värden, skall detta ske i enlighet med artiklarna 90–93; för detta ändamål får de behöriga myndigheterna som godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd erkänna andra än de som anges i del 1 i bilaga VIII.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Kreditinstituten skall ta fram egna skattningar av LGD‐värden med iakttagande av minimikraven i del 4 och under förutsättning att de godkänns av de behöriga myndigheterna.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
För utspädningsrisk för köpta fordringar skall ett LGD‐värde på 75 % användas.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
Om ett kreditinstitut kan bryta ner sina EL‐skattningar för utspädningsrisk för förvärvade fordringar till PD‐ och LGD‐värden på ett tillförlitligt sätt får LGD‐skattningen användas.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Obetalt kreditriskskydd får erkännas som godtagbart för en enskild exponering eller grupp av exponeringar genom justering av PD‐ och LGD‐skattningarna med hänsyn till minimikraven i punkt 99–104 i del 4 och de behöriga myndigheternas godkännande.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Utan hinder av punkt 22 skall, vid tillämpning av punkt 11 i del 1, LGD‐värdet för en jämförbar direkt exponering mot tillhandahållaren av kreditriskskyddet vara LGD‐värdet för antingen en osäkrad facilitet i förhållande till garantigivaren eller en osäkrad facilitet i förhållande till gäldenären, beroende på om tillgängliga uppgifter och garantins struktur tyder på att det belopp som kan återvinnas i händelse av att både garantigivaren och gäldenären fallerar under tiden för den säkrade transaktionen är beroende av den finansiella situationen för garantigivaren eller gäldenären.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
AKTIEEXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD‐METODEN
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
PD‐värdena skall fastställas enligt metoderna för företagsexponeringar.
The following minimum PDs shall apply:(a) 0,09 % for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long‐term customer relationship;
Följande minsta PD‐värden skall tillämpas:a) 0,09 % för exponeringar i börsnoterade aktier, om placeringen är en del av en långfristig kundrelation.
0,09 % for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,09 % för exponeringar i ej börsnoterade aktier, om avkastningen på placeringen är baserad på regelbundna och återkommande kassaflöden som inte härrör från realisationsvinster.
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, point 20; and
0,40 % för exponeringar i börsnoterade aktier inbegripet övriga korta positioner enligt punkt 20 i del 1.
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Part 1, point 20.
1,25 % för alla övriga aktieexponeringar, inbegripet övriga korta positioner enligt punkt 20 i del 1.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65 %.
Exponeringar i tillräckligt diversifierade portföljer av andra former av riskkapitalengagemang får ges ett LGD‐värde på 65 %.
All other exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Alla övriga exponeringar skall ges ett LGD‐värde på 90 %.
M assigned to all exposures shall be 5 years.
Alla exponeringar skall ges ett M‐värde på 5 år.
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS, CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS AND RETAIL EXPOSURES.
EXPONERINGAR MOT FÖRETAG, INSTITUT, NATIONELLA REGERINGAR OCH CENTRALBANKER SAMT HUSHÅLLSEXPONERINGAR
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be measured gross of value adjustments.
Om inget annat anges skall exponeringsvärdet för exponeringar i balansräkningen mätas före avdrag för värderegleringar.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Denna regel gäller även för tillgångar som köpts för ett pris som skiljer sig från skuldbeloppet.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the net value recorded on the balance-sheet of credit institutions is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
För köpta tillgångar betecknas skillnaden mellan skuldbelopp och registrerat nettovärde i kreditinstitutens balansräkningar som underkurs om skuldbeloppet är större och som överkurs om det är mindre.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93.
Om kreditinstituten använder ramavtal om nettning i fråga om repor eller värdepappers‐ eller råvarulån skall exponeringsvärdet beräknas enligt artiklarna 90–93.
For on-balance sheet netting of loans and deposits, credit institutions shall apply for the calculation of the exposure value the methods set out in Articles 90 to 93.
Vid nettning i balansräkningen av lån och insättningar skall kreditinstituten använda de metoder som anges i artiklarna 90–93 för beräkning av exponeringsvärdet.
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments.
Vid hyresavtal skall exponeringsvärdet motsvara nuvärdet av minimileasingbetalningarna.
‘Minimum lease payments’ are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
”Minimileasingbetalningar” är de betalningar under hyrestiden som hyrestagaren förpliktas eller kan förpliktas att göra samt alla förmånliga köpoptioner (som högst sannolikt kommer att utnyttjas).