natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vhodni parametri verjetnost neplačila (PD), izguba ob neplačilu (LGD) in vrednost zapadlosti (M) za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub iz dela 1 so tisti, ki jih je ocenila kreditna institucija v skladu z delom 4, ob upoštevanju naslednjih določb.
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
IZPOSTAVLJENOSTI DO PODJETIJ, INSTITUCIJ TER ENOT CENTRALNE RAVNI DRŽAV IN CENTRALNIH BANK
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
PD izpostavljenosti do podjetja ali institucije znaša vsaj 0,03 %.
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03%.
Kar zadeva odkupljene denarne terjatve do podjetij, za katere kreditna institucija ne more dokazati, da njene ocene PD izpolnjujejo minimalne zahteve iz dela 4, se PD za te izpostavljenosti ugotavlja v skladu z naslednjo metodo: za nepodrejene odkupljene denarne terjatve do podjetij je PD ocena kreditne institucije za EL, deljena z LGD za te denarne terjatve.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Za podrejene odkupljene denarne terjatve do podjetij je PD ocena kreditne institucije za EL.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.
Če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij in če kreditna institucija lahko zanesljivo razstavi svoje ocene EL za odkupljene denarne terjatve do podjetij na PD in LGD, se lahko uporablja ocena PD.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used
PD dolžnikov, ki so opredeljeni kot neplačniki, znaša 100 %.
The PD of obligors in default shall be 100%.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev lahko pristojni organi upoštevajo tudi druge izdajatelje osebnega kreditnega zavarovanja, poleg tistih, omenjenih v delu 1 Priloge VIII.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kreditne institucije, ki uporabljajo lastne ocene LGD lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje s prilagoditvijo PD ob upoštevanju odstavka 10.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij se določi, da je PD enak oceni EL za tveganje zmanjšanja vrednosti.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij in če lahko kreditna institucija zanesljivo razstavi svoje ocene EL za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij na PD in LGD, se lahko uporablja ocena PD.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Pristojni organi lahko upoštevajo tudi druge izdajatelje osebnega kreditnega zavarovanja, poleg tistih, omenjenih v Prilogi VIII, del 1.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kreditna institucija, ki lahko za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih dajatev uporabi lastne ocene LGD, lahko prizna osebno kreditno zavarovanje s prilagoditvijo PD v skladu z določbami odstavka 10.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
Kreditne institucije uporabljajo naslednje vrednosti LGD:
Credit institutions shall use the following LGD values:
nepodrejene izpostavljenosti brez primernega zavarovanja s premoženjem: 45 %;
Senior exposures without eligible collateral: 45%;
podrejene izpostavljenosti brez primernega zavarovanja s premoženjem: 75 %;
Subordinated exposures without eligible collateral: 75%;
kreditne institucije lahko priznajo stvarno in osebno kreditno zavarovanje v LGD v skladu z določbami iz členov 90 do 93;
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
kritim obveznicam, kakor so opredeljene v odstavkih 68 do 70 dela 1 Priloge VI se lahko dodeli vrednost LGD 12,5 %;
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5%;
za izpostavljenosti nepodrejenih odkupljenih denarnih terjatev do podjetij, pri katerih kreditna institucija ne more dokazati, da njena ocena PD izpolnjuje minimalne zahteve iz dela 4: 45 %;
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45%;
za izpostavljenosti podrejenih odkupljenih denarnih terjatev do podjetij, pri katerih kreditna institucija ne more dokazati, da njena ocena PD izpolnjuje minimalne zahteve iz dela 4: 100 %;in
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100%; and
za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev podjetij: 75 %.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75%.
Do 31. decembra 2010 se kritim obveznicam, kakor so opredeljene v odstavkih 68 do 70 dela 1 Priloge VI, lahko dodeli vrednost LGD 11,25%, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25% if:
krite obveznice so zavarovane s primernimi sredstvi, opredeljenimi v odstavku 68(a) do (c) dela 1 Priloge VI, ki jim pripada stopnja kreditne kvalitete 1 v skladu s Prilogo VI;
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
vrednost sredstev, opredeljenih v odstavku 68(d) in (e) dela 1 Priloge VI, ki služijo kot zavarovanje kritih obveznic, ne sme presegati 10% nominalne vrednosti neporavnanih obveznosti izdaje kritih obveznic;
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10% of the nominal amount of the outstanding issue;
krite obveznice niso zavarovane s sredstvi, opredeljenimi v odstavku 68(f) dela 1 Priloge VI; ali
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
če imajo krite obveznice najboljšo bonitetno oceno imenovane ECAI, ki jo le ta dodeljuje kritim obveznicam.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
Do 31. decembra 2010 se opravi revizija tega odstopanja, po kateri lahko Komisija predloži predloge v skladu s postopkom iz člena 151(2);
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Ne glede na odstavek 8 se za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev in neplačila lahko uporablja lastna ocena LGD za odkupljene denarne terjatve do podjetij, če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij in če kreditna institucija lahko zanesljivo razstavi svoje ocene EL za odkupljene denarne terjatve do podjetij na PD in LGD.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Ne glede na odstavek 8, če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij, institucij, enot centralne ravni držav in centralnih bank, se lahko prizna osebno kreditno zavarovanje s prilagoditvijo ocen PD in/ali LGD ob upoštevanju minimalnih zahtev, kakor je navedeno v delu 4, in odobritve pristojnih organov.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Ne glede na odstavka 8 in 10 je za namene odstavka 4 dela 1 ocena LGD za primerljivo neposredno izpostavljenost do dajalca zavarovanja enaka bodisi oceni LGD za nazavarovano izpostavljenost do dajalca zavarovanja ali oceni LGD za nazavarovano izpostavljenost do dolžnika; katero od obeh ocen mora kreditna institucija uporabiti, je odvisno od tega ali bo poplačilo zavarovane izpostavljenosti v primeru neplačila tako dolžnika kot tudi dajalca osebnega jamstva odvisno od finančega stanja dolžnika ali od finančnega stanja dajalca osebnega jamstva; to je razvidno iz razpoložljive evidence in pogojev osebnega jamstva.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Kreditne institucije ob upoštevanju odstavka 13 dodelijo izpostavljenostim, ki izhajajo iz poslov začasne prodaje/začasnega nakupa ali poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, vrednost zapadlosti (M) 0,5 leta, vsem drugim izpostavljenostim pa M 2,5 leta.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Pristojni organi lahko zahtevajo, da vse kreditne institucije v njihovi jurisdikciji uporabljajo M za vse izpostavljenosti, kakor je navedeno v odstavku 13.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Kreditne institucije, ki imajo dovoljenje za uporabo lastnih LGD ali lastnih konverzijskih faktorjev za izpostavljenosti do podjetij, institucij ali enot centralne ravni držav in centralnih bank, izračunajo M za vsako od teh izpostavljenosti kakor je navedeno v (a) do (e) in ob upoštevanju odstavkov 14 do 16.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
M v nobenem primeru ni večji od 5 let:
In all cases, M shall be no greater than 5 years:
za instrument z razporedom denarnega toka se M izračuna v skladu z naslednjo formulo:
For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
kjer so CFt denarni tokovi (plačila glavnice, obresti in opravnin/provizij) ki jih po pogodbi plačuje dolžnik v obdobju t;
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
za izvedene finančne instrumente, ki so predmet okvirne pogodbe o pobotu, je M tehtano povprečje preostale zapadlosti izpostavljenosti, kjer je M vsaj 1 leto.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
Nominalni znesek vsake izpostavljenosti se uporablja za tehtanje zapadlosti;
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
za izpostavljenosti, ki nastanejo na podlagi transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti (naštetih v Prilogi IV), ki so v celoti ali delno zavarovani, in poslov posojanja za povečanje trgovalnega portfelja, ki so v celoti ali delno zavarovani, ki so predmet okvirne pogodbe o pobotu, je M tehtano povprečje preostale zapadlosti poslov, kjer je M vsaj 10 dni.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
Nominalni znesek vsakega posla se uporablja za tehtanje zapadlosti;
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Če kreditna institucija lahko dokaže, da njene ocene PD za odkupljene denarne terjatve do podjetij izpolnjujejo minimalne zahteve za uporabo pristopa IRB, je M za že odkupljene denarne terjatve enak z izpostavljenostjo tehtani povprečni zapadlosti, pri čemer je M vsaj 90 dni.
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Enaka vrednost M se uporablja tudi za še ne odkupljene denarne terjatve za katere se je kreditna institucija zavezala, da jih bo odkupila, če pogodba o bodočem odkupu vsebuje učinkovite mehanizme za zaščito kreditne institucije pred znatnim poslabšanjem kakovosti prihodnjih denarnih terjatev, ki jih mora v skladu s pogodbo še odkupiti.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Če pogodba takih mehanizmov ne vsebuje, se M za še ne odkupljene denarne terjatve izračuna kot vsota dni trajanja potencialne denarne terjatve z najbolj oddaljenim datumom dospelosti in preostalega obdobja do izteka pogodbe o odkupu prihodnjih denarnih terjatev, pri čemer je M vsaj 90 dni; i
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
za vse druge instrumente, razen navedenih v tem odstavku, ali če kreditna institucija ne more izračunati M kakor je navedeno v (a), je M največji preostali čas (izražen v letih), ki ga ima dolžnik na voljo, da v celoti izpolni svoje pogodbene obveznosti, pri čemer je M najmanj 1 leto;
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
za kreditne institucije, ki za izračun vrednosti izpostavljenosti uporabljajo metodo notranjih modelov iz dela 6 Priloge III, se M za izpostavljenosti, na katere se nanaša ta metoda in za katere je najdaljša zapadlost pogodbe, vključene v nize/nabore pobotov, večja od enega leta, izračuna v skladu z naslednjo formulo:
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
dfk = je netvegani diskontni faktor za prihodnje časovno obdobje tk, ostali simboli pa so opredeljeni v delu 6 Priloge III.
df = the risk-free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
Ne glede na prvi odstavek odstavka 13(f) zgoraj, lahko kreditna institucija, ki uporablja notranji model za izračun enostranskega popravka vrednotenja zaradi kreditnega tveganja nasprotne stranke, uporablja efektivno kreditno trajanje, ocenjeno z notranjim modelom, kot vrednost M.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Ob upoštevanju odstavka 14 se za nize/nabore pobotov, v katerem imajo vse pogodbe originalno zapadlost krajšo od enega leta, uporablja formula iz pododstavka (a); in
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
Za namene odstavka 4 dela 1 je M dejanska zapadlost kreditnega zavarovanja, vendar najmanj eno leto.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Ne glede na odstavek 13(a), (b), (d) in (e), je M enak najmanj en dan za:
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:
izvedene finančne instrumente, ki so v celoti ali delno zavarovani s premoženjem, naštete v Prilogi IV;
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
posle posojanja za povečanja trgovalnega portfelja, ki so v celoti ali delno zavarovani s premoženjem; in
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
posle začasne prodaje/začasnega nakupa in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga,
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
pod pogojem, da dokumentacija zahteva dnevno oblikovanje kritja in dnevno prevrednotovanje ter vključuje določbe, ki dopuščajo takojšnjo unovčenje ali kompenzacijo zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila ali nezmožnosti oblikovanja kritja.
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
Poleg tega, za druge kratkoročne izpostavljenosti, ki jih navedejo pristojni organi, ki niso del tekočega financiranja dolžnika s strani kreditnih institucij, je M vsaj en dan.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
V vsakem posameznem primeru se opravi natančen pregled zadevnih okoliščin.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Pristojni organi lahko za izpostavljenosti do podjetij, ki se nahajajo v Skupnosti in katerih konsolidirana prodaja in konsolidirana sredstva znašajo manj kakor 500 milijonov EUR, dovolijo uporabo M, kakor je navedeno v odstavku 12.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Neusklajenosti zapadlosti se obravnavajo kakor je navedeno v členih 90 do 93.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA BANČNIŠTVA NA DROBNO
RETAIL EXPOSURES
PD izpostavljenosti je najmanj 0,03 %.
The PD of an exposure shall be at least 0,03%.
PD neplačnikov ali PD neplačanih izpostavljenosti, znaša 100 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100%.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se določi, da je PD enak oceni EL za tveganje zmanjšanja vrednosti.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Če lahko kreditna institucija svoje ocene EL za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev zanesljivo razstavi na PD in LGD, se lahko uporablja ocena PD.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Osebno kreditno zavarovanje se lahko prizna s prilagoditvijo PD ob upoštevanju odstavka 22.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev, pri katerem kreditne institucije ne uporabljajo lastnih ocen LGD, to velja ob upoštevanju členov 90 do 93; pristojni organi lahko za ta namen upoštevajo tudi druge izdajatelje osebnega kreditnega zavarovanja, poleg tistih, navedenih v delu 1 Priloge VIII.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kreditne institucije določijo lastne ocene LGD ob upoštevanju minimalnih zahtev, kakor je navedeno v delu 4, in odobritve pristojnih organov.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Za tveganja zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se uporablja vrednost LGD 75 %.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75% shall be used.
Če lahko kreditna institucija svoje ocene EL za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev zanesljivo razstavi na PD in LGD, se lahko uporablja ocena LGD.
If a credit institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate may be used.
Osebno kreditno zavarovanje se lahko prizna s prilagoditvijo ocen PD ali LGD ob upoštevanju minimalnih zahtev, kakor je navedeno v odstavkih 99 do 104 dela 4, in odobritvijo pristojnih organov v podporo posameznim izpostavljenostim ali skupini izpostavljenosti.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.