natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pristojni organi lahko od kreditne institucije tudi zahtevajo, da svoje prilagoditve za nestanovitnost izračuna z uporabo krajšega opazovalnega obdobja, če je to po sodbi pristojnih organov utemeljeno zaradi občutno povečane nestanovitnosti cen.
The competent authorities may also require a credit institution to calculate its volatility adjustments using a shorter observation period if, in the competent authorities' judgement, this is justified by a significant upsurge in price volatility.
Kreditne institucije posodobijo svoje podatkovne nize najmanj vsake tri mesece in jih ponovno ocenijo, kadarkoli pride do bistvenih sprememb tržnih cen.
Credit institutions shall update their data sets at least once every three months and shall also reassess them whenever market prices are subject to material changes.
To pomeni, da se prilagoditve za nestanovitnost izračunajo najmanj vsake tri mesece.
This implies that volatility adjustments shall be computed at least every three months.
Kvalitativna merila
Qualitative Criteria
Ocene nestanovitnosti se uporabljajo v dnevnem procesu upravljanja s tveganji banke, vključno v povezavi z internimi limiti izpostavljenosti.
The volatility estimates shall be used in the day-to-day risk management process of the credit institution including in relation to its internal exposure limits.
Če je obdobje unovčenja, ki ga kreditna institucija uporablja v dnevnem procesu upravljanja s tveganji, daljše od obdobja, določenega v tem delu za zadevne posle, se prilagoditve za nestanovitnost povečajo v skladu s formulo kvadratnega korena časa, določeno v odstavku 48.
If the liquidation period used by the credit institution in its day-to-day risk management process is longer than that set out in this Part for the type of transaction in question, the credit institution's volatility adjustments shall be scaled up in accordance with the square root of time formula set out in point 49.
Kreditna institucija ima vzpostavljene postopke za spremljanje in zagotavljanje skladnosti z dokumentirano skupino politik in kontrol za delovanje sistema za oceno prilagoditev za nestanovitnost in vključevanje takih ocen v svoj proces upravljanja s tveganji.
The credit institution shall have established procedures for monitoring and ensuring compliance with a documented set of policies and controls for the operation of its system for the estimation of volatility adjustments and for the integration of such estimations into its risk management process.
V okviru lastnega procesa notranje revizije kreditne institucije se redno izvaja neodvisni pregled sistema kreditne institucije za ocenjevanje prilagoditev za nestanovitnost.
An independent review of the credit institution's system for the estimation of volatility adjustments shall be carried out regularly in the credit institution's own internal auditing process.
Pregled celotnega sistema za ocenjevanje prilagoditev za nestanovitnost in za vključevanje teh prilagoditev v proces upravljanja s tveganji banke, se opravi najmanj enkrat letno, pri čemer posebej obravnava najmanj:
A review of the overall system for the estimation of volatility adjustments and for integration of those adjustments into the credit institution's risk management process shall take place at least once a year and shall specifically address, at a minimum:
vključevanje ocenjenih prilagoditev za nestanovitnost v dnevno upravljanje s tveganji;
the integration of estimated volatility adjustments into daily risk management;
ovrednotenje kakršnih koli občutnih sprememb v procesu ocenjevanja prilagoditev za nestanovitnost;
the validation of any significant change in the process for the estimation of volatility adjustments;
preverjanje doslednosti, pravočasnosti in zanesljivosti podatkovnih virov, uporabljenih za vodenje sistema za ocenjevanje prilagoditev za nestanovitnost, vključno z neodvisnostjo teh podatkovnih virov;
the verification of the consistency, timeliness and reliability of data sources used to run the system for the estimation of volatility adjustments, including the independence of such data sources; and
točnost in ustreznost predpostavk v zvezi z nestanovitnostjo.
the accuracy and appropriateness of the volatility assumptions.
Povečanje prilagoditev za nestanovitnost
Scaling up of volatility adjustments
Prilagoditve za nestanovitnost, določene v odstavkih 36 do 41, so prilagoditve za nestanovitnost, ki se uporabljajo v primeru dnevnega prevrednotenja.
The volatility adjustments set out in points 36 to 41 are the volatility adjustments to be applied where there is daily revaluation.
Tudi če kreditna institucija uporablja svoje lastne ocene prilagoditev za nestanovitnost v skladu z odstavki 42 do 56, morajo biti slednje izračunane najprej na podlagi dnevnega prevrednotenja.
Similarly, where a credit institution uses its own estimates of the volatility adjustments in accordance with points 42 to 56, these must be calculated in the first instance on the basis of daily revaluation.
Če je pogostnost prevrednotenja manjša kot enkrat dnevno, se uporabijo večje prilagoditve za nestanovitnost.
If the frequency of revaluation is less than daily, larger volatility adjustments shall be applied.
Slednje se izračunajo tako, da se prilagoditve za nestanovitnost na podlagi dnevnega prevrednotenja povečajo z uporabo naslednje formule "kvadratnega korena časa":
These shall be calculated by scaling up the daily revaluation volatility adjustments, using the following "square root of time" formula:
H prilagoditev za nestanovitnost, ki se uporabi
H is the volatility adjustment to be applied
HM prilagoditev za nestanovitnost v primeru dnevnega prevrednotenja
HM is the volatility adjustment where there is daily revaluation
NR dejansko število delovnih dni med prevrednotenjem
NR is the actual number of business days between revaluations
TM obdobje unovčenja za zadevno vrsto posla.
TM is the liquidation period for the type of transaction in question.
Pogoji za uporabo prilagoditve za nestanovitnost po stopnji 0 %
Conditions for applying a 0% volatility adjustment
Kjer v zvezi s posli začasne prodaje/začasnega nakupa in posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev kreditna institucija uporablja pristop nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali pristop lastnih ocen in so izpolnjeni pogoji, določeni v točkah (a) do (h), lahko kreditne institucije namesto prilagoditev za nestanovitnost, izračunanih v skladu z odstavki 34 do 57, uporabijo prilagoditve za nestanovitnost po stopnji 0 %.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under points 34 to 57, apply a 0% volatility adjustment.
Ta možnost ni na voljo kreditnim institucijam, ki uporabljajo pristop internih modelov, določen v odstavkih 12 do 21.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in points 12 to 21:
Tako izpostavljenost kakor zavarovanje s premoženjem sta denarna sredstva ali dolžniški vrednostni papirji enot centralne ravni držav ali centralnih bank, ki spadajo pod odstavek 7(b) dela 1, ki jim je mogoče v skladu s členi 78 do 83 pripisati utež tveganja 0 %.
Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, point 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83,
Tako izpostavljenost kakor zavarovanje s premoženjem sta nominirana v isti valuti.
Both the exposure and the collateral are denominated in the same currency,
Bodisi zapadlost posla ni daljša od enega dne bodisi tako za izpostavljenost kakor zavarovanje s premoženjem velja dnevno vrednotenje po tržnih cenah ali dnevno vzdrževanje kritja.
Either the maturity of the transaction is no more than one day or both the exposure and the collateral are subject to daily marking-to-market or daily remargining,
Upošteva se, da čas med zadnjim vrednotenjem po tekočih tržnih cenah, preden nasprotna stranka ni opravila vzdrževanja kritja, in unovčenjem zavarovanja s premoženjem ni daljši od štirih poslovnih dni.
It is considered that the time between the last marking-to-market before a failure to remargin by the counterparty and the liquidation of the collateral shall be no more than four business days,
Posel se poravna v okviru sistema poravnave, uveljavljenega za to vrsto posla.
The transaction is settled across a settlement system proven for that type of transaction,
Dokumentacija, ki zajema pogodbo, je standardna tržna dokumentacija za posle začasne prodaje/začasnega nakupa ali posle posoje/izposoje z zadevnimi vrednostnimi papirji.
The documentation covering the agreement is standard market documentation for repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in the securities concerned,
Posel ureja dokumentacija, ki določa, da se lahko posel takoj odpove, če nasprotna stranka ne izpolni obveznosti, da izroči gotovino ali vrednostne papirje oziroma zagotovi kritje ali drugače ne izpolni svoje obveznosti.
The transaction is governed by documentation specifying that if the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable, and
Pristojni organi obravnavajo nasprotno stranko kot "prvovrstnega tržnega udeleženca".
The counterparty is considered a "core market participant" by the competent authorities.
osebe, navedene v odstavku 7(b) dela 1, do katerih izpostavljenostim se dodeli utež tveganja 0 % v skladu s členi 78 do 83;
the entities mentioned in point 7(b) of Part 1 exposures to which are assigned a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
druga finančna podjetja (vključno z zavarovalnicami), do katerih izpostavljenostim se s členi 78 do 83 dodeli utež tveganja 20 % , ali ki, v primeru kreditnih institucij, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu s členi 83 do 89, nimajo bonitetnih ocen priznane ECAI in po notranjih ocenah zanje obstaja verjetnost neplačila, ki je enakovredna verjetnosti, povezani s bonitetnimi ocenami ECAI, za katere so pristojni organi določili, da so povezane s stopnjo kreditne kvalitete 2 ali boljše v skladu s pravili za tehtanje tveganja izpostavljenosti do podjetij na podlagi členov 78 do 83;
other financial companies (including insurance companies) exposures to which are assigned a 20% risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a PD equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83
regulirani investicijski skladi, ki morajo izpolnjevati zahteve v zvezi s kapitalom ali finančnimi vzvodi;
regulated collective investment undertakings that are subject to capital or leverage requirements;
regulirani pokojninski skladi; in
regulated pension funds; and
priznane klirinške organizacije.
recognised clearing organisations.
Če v primeru poslov začasne prodaje/začasnega nakupa ali poslov posoje/izposoje z vrednostnimi papirji, ki jih izda domača vlada, pristojni organ dovoli uporabo obravnave, določene v odstavku 58, potem lahko drugi pristojni organi kreditnim institucijam, za nadzor katerih so pristojni, dovolijo, da sprejmejo isti pristop za iste posle.
Where a competent authority permits the treatment set out in point 58 to be applied in the case of repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in securities issued by its domestic government, then other competent authorities may choose to allow credit institutions incorporated in their jurisdiction to adopt the same approach to the same transactions.
Izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgube
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts
E*, izračunan v skladu z odstavkom 33, se uporabi kot vrednost izpostavljenosti za namene člena 80.
E* as calculated under point 33 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
V primeru zunajbilančnih postavk, navedenih v Prilogi II, je E* vrednost, ki se pomnoži z odstotki, navedenimi v členu 78(1) da se pridobi vrednost izpostavljenosti.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(1) shall be applied to arrive at the exposure value.
LGD* (dejanska izguba ob neplačilu), izračunana v skladu s tem odstavkom, se uporabi kot LGD za namene Priloge VII.
LGD* (the effective LGD)calculated as set out in this point shall be taken as the LGD for the purposes of Annex VII.
LGD = izguba ob neplačilu, ki bi se v skladu s členi 84 do 89 uporabila za izpostavljenost, če izpostavljenost ne bi bila zavarovana s premoženjem;
LGD is the LGD that would apply to the exposure under Articles 84 to 89 if the exposure was not collateralised;
E* je vrednost izpostavljenosti, izračunana v skladu z odstavkom 34;
E is the exposure value as described under point 33;
E* = vrednost, izračunana v skladu z odstavkom 34.
E* is as calculated under point 33.
Druga primerna zavarovanja s premoženjem za člene 84 do 89
Other eligible collateral for Articles 84 to 89
Zavarovanje z nepremičnino
Real estate collateral
Nepremičnino vrednoti neodvisni cenilec po tržni vrednosti ali po vrednosti, ki je nižja od tržne.
The property shall be valued by an independent valuer at or less than the market value.
V državah članicah, ki so v zakonih ali predpisih določile stroga merila za ocenjevanje hipotekarne posojilne vrednosti, lahko nepremičnino oceni neodvisni cenilec, in sicer po hipotekarni posojilni vrednosti ali po vrednosti, ki je nižja od hipotekarne posojilne vrednosti.
In those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions the property may instead be valued by an independent valuer at or less than the mortgage lending value.
Tržna vrednost pomeni ocenjeni znesek, za katerega bi lahko bila nepremičnina na datum vrednotenja izmenjana med kupcem in prodajalcem na podlagi strogih poslovnih odnosov in po ustreznem trženju, pri čemer vsaka posamezna stranka ravna s polno zavestjo, preudarno in brez prisile.
"Market value" means the estimated amount for which the property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.
Tržna vrednost se dokumentira na pregleden in jasen način.
The market value shall be documented in a transparent and clear manner.
Hipotekarna posojilna vrednost pomeni vrednost nepremičnine, kakor jo določi cenilec s preudarno oceno tržljivosti nepremičnine v prihodnosti tako, da upošteva dolgoročne trajnostne vidike nepremičnine, običajne in lokalne razmere na trgu, trenutno uporabo in alternativne primerne uporabe nepremičnine.
"Mortgage lending value" means the value of the property as determined by a prudent assessment of the future marketability of the property taking into account long-term sustainable aspects of the property, the normal and local market conditions, the current use and alternative appropriate uses of the property.
Pri ocenjevanju hipotekarne posojilne vrednosti se špekulativni elementi ne upoštevajo.
Speculative elements shall not be taken into account in the assessment of the mortgage lending value.
Hipotekarna posojilna vrednost se dokumentira na pregleden in jasen način.
The mortgage lending value shall be documented in a transparent and clear manner.
Vrednost zavarovanja s premoženjem je tržna vrednost ali hipotekarna posojilna vrednost, ustrezno zmanjšana, da upošteva rezultate spremljanja, ki je zahtevano v skladu z odstavkom 8 dela 2, in da upošteva kakršnekoli predhodne terjatve iz naslova nepremičnine.
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Part 2, point 8 and to take account of the any prior claims on the property.
Vrednost denarnih terjatev je znesek denarnih terjatev.
The value of receivables shall be the amount receivable.
Premičnina se vrednoti po svoji tržni vrednosti – tj. po ocenjenem znesku, za katerega bi lahko bila premičnina na datum vrednotenja izmenjana med kupcem in prodajalcem na podlagi strogih poslovnih odnosov.
The property shall be valued at its market value – that is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
Izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts
Splošna obravnava
General treatment
LGD* (dejanska izguba ob neplačilu), izračunana v skladu z odstavki 69 do 72, se uporabi kot LGD za namene Priloge VII.
LGD* calculated as set out in points 69 to 72 shall be taken as the LGD for the purposes of Annex VII.
Če je razmerje med vrednostjo zavarovanja s premoženjem (C) in vrednostjo izpostavljenosti (E) nižje od ravni praga C* (zahtevana minimalna raven zavarovanja s premoženjem za dano izpostavljenost), kakor je določeno v tabeli 5, je LGD* LGD, določen v Prilogi VII za nezavarovane izpostavljenosti do nasprotne stranke.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below a threshold level of C* (the required minimum collateralisation level for the exposure) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Annex VII for uncollateralised exposures to the counterparty.
Če razmerje med vrednostjo zavarovanja s premoženjem in vrednostjo izpostavljenosti presega drugo, višjo raven praga C** (tj. zahtevana raven zavarovanja s premoženjem za dodelitev polnega priznanja LGD), kakor je določeno v tabeli 5, je LGD* enak vrednosti, ki je predpisana v tabeli 5.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level of collateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Če zahtevana raven zavarovanja s premoženjem C** za izpostavljenost kot celoto ni dosežena, se šteje, da je izpostavljenost sestavljena iz dveh izpostavljenosti – iz deleža, v zvezi s katerim je dosežena zahtevana raven zavarovanja s premoženjem C**, in iz preostanka.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, the exposure shall be considered to be two exposures – that part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and the remainder.
Tabela 5 določa veljavni LGD* in zahtevane ravni zavarovanja s premoženjem za zavarovane deleže izpostavljenosti:
Table 5 sets out the applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures.
Tabela 5 Najmanjši LGD za zavarovani delež izpostavljenosti
Table 5 Minimum LGD for secured parts of exposures
LGD* za nadrejene terjatve ali pogojne terjatve
LGD* for senior claims or contingent claims
LGD* za podrejene terjatve ali pogojne terjatve
LGD* for subordinated claims or contingent claims
Zahtevana najmanjša raven zavarovanja s premoženjem (C*)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C*)
Zahtevana najmanjša raven zavarovanja s premoženjem (C**)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
Stanovanjske nepremičnine/poslovne nepremičnine
Residential real estate/commercial real estate
Druga zavarovanja s premoženjem
Other collateral
Z odstopanjem od zgoraj navedenega in ob upoštevanju ravni zavarovanja s premoženjem, navedenih v tabeli 5, lahko pristojni organi do 31. decembra 2012:
By way of derogation, until 31 December 2012 the competent authorities may, subject to the levels of collateralisation indicated in Table 5:
kreditnim institucijam dovolijo, da dodelijo 30 % LGD za nadrejene izpostavljenosti v obliki finančnega zakupa poslovne nepremičnine;
allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing;
kreditnim institucijam dovolijo, da dodelijo 35 % LGD za nadrejene izpostavljenosti v obliki finančnega zakupa opreme; in
allow credit institutions to assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing; and
kreditnim institucijam dovolijo, da dodelijo 30 % LGD za nadrejene izpostavljenosti, ki so zavarovane s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami.
allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures secured by residential or commercial real estate.
Ob koncu tega obdobja se opravi ponovni pregled navedenega odstopanja.
At the end of this period, this derogation shall be reviewed.
Alternativna obravnava zavarovanja z nepremičnino
Alternative treatment for real estate collateral
V skladu z zahtevami iz tega odstavka in odstavka 74 in kot alternativa obravnavi iz odstavkov 68 do 72 lahko pristojni organi države članice kreditne institucije pooblastijo, da uporabljajo utež tveganja 50 % za delež izpostavljenosti, ki je polno zavarovan s stanovanjsko ali poslovno nepremičnino, ki se nahaja na ozemlju države članice, če imajo dokazila, da so zadevni trgi dobro razviti in z dolgo dobo obstoja ter stopnjami izgub iz naslova stanovanjskih ali poslovnih hipotekarnih posojil, ne presegajo naslednjih omejitev:
Subject to the requirements of this point and point 74 and as an alternative to the treatment in points 68 to 72, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to assign a 50% risk weight to the Part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss-rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:
izgube iz naslova posojil, zavarovanih s stanovanjsko ali poslovno nepremičnino do 50 % njene tržne vrednosti (ali, kjer je ustrezno in če je manjše, 60 % hipotekarne posojilne vrednosti) ne presegajo 0,3 % neodplačanih posojil, zavarovanih s tovrstno stanovanjsko nepremičnino, v katerem koli danem letu;
losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively up to 50% of the market value (or where applicable and if lower 60% of the mortgage-lending-value) do not exceed 0,3% of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year; and
skupne izgube, ki izhajajo iz posojil, zavarovanih s stanovanjsko ali poslovno nepremičnino, ne presegajo 0,5 % neodplačanih posojil, zavarovanih s tovrstno nepremičnino, v katerem koli danem letu.
overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively do not exceed 0,5% of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
Če katerikoli od pogojev iz odstavka 73 v danem letu ni izpolnjen, upravičenost do uporabe te obravnave preneha, dokler pogoji niso izpolnjeni v enem od naslednjih let.
If either of the conditions in point 73 is not satisfied in a given year, the eligibility to use this treatment shall cease until the conditions are satisfied in a subsequent year.