natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kreditne institucije dokažejo, da razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine zagotavlja smiselno razlikovanje tveganj, ureja razvrščanje dovolj homogenih izpostavljenosti v skupine in omogoča natančno in dosledno ocenjevanje značilnosti izgub na ravni bonitetnega razreda ali skupine.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Za odkupljene denarne terjatve razvrščanje v skupine izkazuje prodajalčeve prevzete prakse in heterogenost njihovih strank.
For purchased receivables the grouping shall reflect the seller's underwriting practices and the heterogeneity of its customers.
Ob razvrščanju izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine, kreditne institucije upoštevajo naslednje dejavnike tveganja:
Credit institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
značilnosti tveganja dolžnika;
Obligor risk characteristics;
značilnosti tveganja izpostavljenosti, vključno s produktom ali vrsto zavarovanja s premoženjem ali oboje.
Transaction risk characteristics, including product or collateral types or both.
Kreditne institucije izrecno obravnavajo primere, kjer je več izpostavljenosti kritih z istim zavarovanjem s premoženjem; in
Credit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
nerednost plačil, razen če kreditna institucija dokaže svojemu pristojnemu organu, da nerednost plačil ni bistven dejavnik tveganja za izpostavljenost.
Delinquency, unless the credit institution demonstrates to its competent authority that delinquency is not a material risk drivers for the exposure;
Razvrščanje v bonitetne razrede ali skupine
Assignment to grades or pools.
Kreditna institucija vzpostavi posebne opredelitve, procese in merila za razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine v okviru bonitetnega sistema.
A credit institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system.
Opredelitve in merila bonitetnih razredov ali skupin so dovolj natančna, da omogočajo osebju, pristojnemu za dodeljevanje bonitetnih ocen, dosledno razvrščanje dolžnikov ali izpostavljenostis podobnimi tveganji v iste bonitetne razrede ali skupine.
The grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
Razvrščanje je dosledno v različnih panogah, oddelkih in geografskih lokacijah;
This consistency shall exist across lines of business, departments and geographic locations;
Dokumentacija o bonitetnem procesu omogoča tretjim osebam razumevanje razvrščanja izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine, ponovitev razvrščanja v bonitetne razrede ali skupine ter ovrednotenje primernosti razvrščanja v bonitetne razrede ali skupine; in
The documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool; and
Merila so tudi skladna z notranjimi posojilnimi standardi kreditne institucije in z njenimi politikami za ravnanje s problematičnimi dolžniki in izpostavljenostmi.
The criteria shall also be consistent with the credit institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
Kreditna institucija pri razvrščanju dolžnikov in izpostavljenostiv bonitetne razrede ali skupine upošteva vse ustrezne informacije.
A credit institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Informacije so najnovejše in omogočajo kreditni instituciji predvidevanje prihodnjega gibanja izpostavljenosti.
Information shall be current and shall enable the credit institution to forecast the future performance of the exposure.
Manj informacij kot ima kreditna institucija, bolj konzervativne bodo njene razvrstitve izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine dolžnikov in izpostavljenosti.
The less information a credit institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Če so zunanje bonitetne ocene glavni dejavnik kreditne institucije pri določanju notranjega razvrščanja v bonitetne razrede, kreditna institucija zagotovi obravnavanje drugih ustreznih informacij.
If a credit institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the credit institution shall ensure that it considers other relevant information.
Razvrščanje izpostavljenosti
Assignment of exposures
Vsak dolžnik se razvrsti v bonitetni razred dolžnika v okviru procesa odobritve posla.
Each obligor shall be assigned to an obligor grade as Part of the credit approval process.
Za tiste kreditne institucije, ki imajo dovoljenje za uporabo lastnih ocen LGD ali konverzijskih faktorjev, se v okviru procesa odobritve kredita vsaka izpostavljenost razvrsti tudi v bonitetni razred izpostavljenosti.
For those credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and/or conversion factors, each exposure shall also be assigned to a facility grade as Part of the credit approval process.
Kreditne institucije, ki uporabljajo metode iz odstavka 6 dela 1 za dodeljevanje uteži tveganja izpostavljenostim iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev, razvrstijo vsako od teh izpostavljenosti v bonitetni razred v skladu z odstavkom 12.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Vsak pravni subjekt, do katerega je izpostavljena kreditna institucija, prejme svojo bonitetno oceno.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
Kreditna institucija svojemu pristojnemu organu dokaže, da ima sprejemljive politike v zvezi z obravnavo posameznih strank dolžnikov in skupin povezanihoseb.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Posamezne izpostavljenosti do istega dolžnika se razvrstijo v isti bonitetni razred dolžnika, ne glede na morebitne razlike v naravi vsakega posameznega posla.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Izjeme, ko se posamezne izpostavljenosti lahko razvrstijo v več bonitetnih razredov za istega dolžnika, so:
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:
deželno transferno tveganje, ki je odvisno od tega, ali so izpostavljenosti denominirane v domači ali tuji valuti;
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
če se obravnava osebnih jamstev, povezanih z izpostavljenostjo, lahko kaže v prilagojeni razvrstitvi v bonitetni razred dolžnika; in
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
prepoved izmenjave podatkov o strankah zaradi predpisov iz področja varstva potrošnikov, bančne tajnosti ali zaradi drugih predpisov.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
Vsaka izpostavljenost se razvrsti v bonitetni razred ali skupino v okviru procesa odobritve posla.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Kreditne institucije pri razvrstitvah v bonitetne razrede in skupine dokumentirajo okoliščine, v katerih se lahko s človeško presojo razveljavijo vhodni podatki ali izidi procesa razvrščanja, in osebje odgovorno za odobritev teh razveljavitev.
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Kreditne institucije dokumentirajo te razveljavitve in odgovorno osebje.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Kreditne institucije analizirajo gibanje izpostavljenosti, katerih razvrstitve so bile razveljavljene.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Ta analiza vključuje presojo gibanja izpostavljenosti, katerih bonitetno oceno je razveljavila določena oseba, ki je pristojna za vso odgovorno osebje.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Celovitost procesa razvrščanja
Integrity of assignment process
Razvrščanja in redne preglede razvrščanj dokonča ali odobri neodvisna oseba, ki nima neposrednih koristi od odločitev o odobritvi kredita.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Kreditne institucije posodobijo razvrstitve vsaj enkrat letno.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Dolžniki visokega tveganja in problematične izpostavljenosti se pregledujejo pogosteje.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Kreditne institucije opravijo novo razvrstitev, če dobijo na razpolago pomembne podatke o dolžniku ali izpostavljenosti.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Kreditna institucija vzpostavi učinkovit proces za pridobivanje in posodabljanje ustreznih informacij o značilnostih dolžnika, ki vplivajo na PD, in o značilnostih izpostavljenosti, ki vplivajo na LGD in konverzijske faktorje.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Izpostavljenost iz naslova bančništva na drobno
Retail exposures
Kreditna institucija vsaj enkrat letno posodobi razvrstitve dolžnikov in izpostavljenostiali pregleda značilnosti izgub in nerednosti plačil vsake opredeljene skupine tveganja, kar je primerno.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Kreditna institucija tudi vsaj enkrat letno pregleda status posameznih izpostavljenosti v reprezentativnem vzorcu v vsaki skupini, da bi zagotovila, da se izpostavljenosti še naprej razvrščajo v pravilne skupine.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Uporaba modelov
Use of models
Če kreditna institucija uporablja statistične modele in druge mehanske metode za razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede dolžnikov ali izpostavljenostiali skupine, potem:
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:
kreditna institucija dokaže pristojnemu organu, da ima model dobro napovedno moč in da kapitalske zahteve zaradi njegove uporabe niso izkrivljene.
the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Vhodne spremenljivke predstavljajo razumno in učinkovito osnovo za napovedovanja.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Model je v čim večji meri nepristranski;
The model shall not have material biases;
kreditna institucija vzpostavi proces za vrednotenje vhodnih podatkov v model, ki vključuje oceno natančnosti, popolnosti in primernosti podatkov;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
kreditna institucija dokaže, da so uporabljeni podatki za izgradnjo modela reprezentativni za skupino dejanskih dolžnikov ali izpostavljenosti kreditne institucije;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
kreditna institucija vzpostavi redni ciklus preverjanja veljavnosti modela, ki vključuje spremljanje delovanja in stabilnosti modela, pregled specifikacij modela ter testiranje pridobljenih rezultatov modela glede na dejanske izide; in
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
kreditna institucija dopolnjuje statistični model s človeško presojo in človeškim nadzorom in na ta način pregleduje razvrstitve na podlagi modela ter zagotavlja pravilno uporabo modelov.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Cilj postopkov preverjanja je ugotavljanje in omejevanje napak, povezanih s šibkostmi modela.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Človeška presoja upošteva vse pomembne informacije, ki jih model ne obravnava.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Kreditna institucija dokumentira, kako naj bodo človeška presoja in rezultati modela medsebojno povezani.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Dokumentacija bonitetnih sistemov
Documentation of rating systems
Kreditne institucije dokumentirajo podrobnosti v zvezi s sestavo in delovanjem svojih bonitetnih sistemov.
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Dokumentacija dokazuje skladnost z minimalnimi zahtevami iz tega dela in obravnava vprašanja, kot so razločevanje portfelja, bonitetna merila, odgovornost strank, ki ocenjujejo dolžnike in izpostavljenosti, pogostost preverjanja razvrstitev in nadzor vodstva nad bonitetnim procesom.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Kreditna institucija dokumentira načelo za izbor bonitetnih meril in analizo, ki ga podpira.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Kreditna institucija dokumentira vse večje spremembe v bonitetnem procesu za tveganja, taka dokumentacija pa pomaga ugotavljati spremembe v bonitetnem procesu za tveganja, ki sledijo zadnjemu pregledu, ki so ga opravili pristojni organi.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Dokumentira se tudi organizacija bonitetnega razvrščanja, vključno s procesom bonitetnega razvrščanja in strukturo notranjih kontrol.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Kreditne institucije dokumentirajo posebne opredelitve neplačila in izgube, ki se uporabljajo notranje, in dokažejo skladnost z opredelitvami iz te direktive.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Če kreditna institucija uporablja statistične modele v bonitetnem procesu, dokumentira njihove metodologije.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
Ta material:
This material shall:
zagotovi natančen opis teorije, predpostavk in/ali matematične in empirične osnove za dodelitev ocen bonitetnim razredom, posameznim dolžnikom, izpostavljenostim ali skupinam, ter vir(e) podatkov, ki se uporablja(jo) za ocenjevanje modela;
provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
določi strog statistični proces (vključno s testom delovanja statističnega modela izven vzorca in izven časa, na/v katerem je bil generiran razvojni vzorec) za ovrednotenje modela; in
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
navede okoliščine, v katerih ta model ne deluje učinkovito.
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
Uporaba modela, pridobljenega od zunanjega prodajalca, ki vsebuje patentirano tehnologijo, ni opravičilo za izvzetje od obveznosti dokumentiranja ali katere koli druge zahteve za sistem razvrščanja bonitetnih ocen.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Dolžnost kreditne institucije je, da dokaže ustreznost pristojnim organom.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Vzdrževanje podatkov
Data maintenance
Kreditne institucije zbirajo in shranjujejo podatke o svojih notranjih bonitetnih ocenah, kakor zahtevajo členi 145 do 149.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Kreditne institucije zbirajo in hranijo:
Credit institutions shall collect and store:
popolne podatke o preteklih bonitetnih ocenah dolžnikov in priznanih izdajateljev osebnih jamstev;
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
datume dodelitev bonitetnih ocen;
the dates the ratings were assigned;
ključne podatke in metodologije, uporabljene za pridobivanje bonitetnih ocen;
the key data and methodology used to derive the rating;
podatke o odgovornih osebah za razvrščanje v bonitetne razrede;
the person responsible for the rating assignment;
identiteto dolžnikov in izpostavljenosti, pri katerih je nastalo neplačilo;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
datum in okoliščine takih neplačil; in
the date and circumstances of such defaults; and
podatke o PD in dejanskih stopnjah neplačila, povezanih z bonitetnimi razredi in prehodi med bonitetnimi razredi;
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
Kreditne institucije, ki ne uporabljajo lastnih ocen LGD in/ali konverzijskih faktorjev, zbirajo in hranijo podatke o primerjavah dejanskih LGD z vrednostmi, navedenimi v odstavku 8 dela 2, ter dejanskih konverzijskih faktorjev z vrednostmi, navedenimi v odstavku 9 dela 3.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Kreditne institucije, ki uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, zbirajo in hranijo:
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
popolne podatke o preteklih bonitetnih ocenah produktov ter ocenah LGD in konverzijskih faktorjev, povezanih z vsako bonitetno lestvico;
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
datume dodelitev bonitetnih ocen in izdelave ocen;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
ključne podatke in metodologije, uporabljene za pridobivanje bonitetnih ocen produktov ter ocen LGD in konverzijskih faktorjev;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
osebo, ki je dodelila bonitetno oceno produkta in osebo, ki je zagotovila oceno LGD in konverzijskih faktorjev;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
podatke o ocenjenih in dejanskih LGD in konverzijskih faktorjih, povezanih z vsako neplačano izpostavljenostjo;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
podatke o LGD izpostavljenosti pred ovrednotenjem učinkov osebnega jamstva ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in po njem za tiste kreditne institucije, ki upoštevajo učinke zmanjševanja kreditnega tveganja iz naslova osebnih jamstev ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, v LGD; in
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/ or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
podatke o sestavnih delih izgube za vsako neplačano izpostavljenost.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
podatke, uporabljene v procesu razvrščanja izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine;
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
podatke o ocenjenih PD, LGD in konverzijskih faktorjih, povezanih z bonitetnimi razredi ali skupinami izpostavljenosti;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
za neplačane izpostavljenosti, podatke o bonitetnih razredih ali skupinah, v katere je bila razvrščena izpostavljenost v letu pred neplačilom, ter dejanske LGD in konverzijske faktorje; in
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
podatke o stopnjah izgub za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti do majhnih dolžnikov.
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Testi izjemnih situacij, ki se uporabljajo pri ocenjevanju kapitalske ustreznosti
Stress tests used in assessment of capital adequacy
Testiranje izjemnih situacij vključuje ugotavljanje morebitnih dogodkov ali prihodnjih sprememb v gospodarskih razmerah, ki bi lahko neugodno vplivale na kreditne izpostavljenosti kreditne institucije, ter presojo zmožnosti kreditne institucije, da vzdrži take spremembe.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution's credit exposures and assessment of the credit institution's ability to withstand such changes.
Uporabljen test, ki ga izbere kreditna institucija, je predmet nadzorniškega pregleda.
The test shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Portfelji v izjemnih situacijah vsebujejo veliko večino skupne izpostavljenosti kreditne institucije.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution's total exposure.