natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(a) ustrezne ureditve skrbnega nadzora investicijskih družb, katerih glavne dejavnosti obsegajo izključno zagotavljanje investicijskih storitev ali izvajanje investicijskih dejavnosti, povezanih s finančnimi instrumenti, navedenimi pod točkami 5, 6, 7, 9 in 10 Oddelka C Priloge I Direktive 2004/39 ES;
(a) an appropriate regime for the prudential supervision of investment firms whose main business consists exclusively of the provision of investment services or activities in relation to the financial instruments set out in Annex I Section C points 5, 6, 7 and 10 of Directive 2004/39/EC ;
(b) smotrnost spreminjanja Direktive 2004/39/ES zaradi ustvarjanja nove kategorije investicijskih družb, katerih glavne dejavnosti obsegajo izključno zagotavljanje investicijskih storitev ali izvajanje investicijskih dejavnosti, povezanih s finančnimi instrumenti, navedenimi pod točkami 5, 6, 7, 9 in 10 Oddelka C Priloge I Direktive 2004/39 ES;
(b) the desirability of amending Directive 2004/39/EC to create a further category of investment firm whose main business consists exclusively of the provision of investment services or activities in relation to the financial instruments set out in Annex I Section C points 5, 6, 7 and 10 of Directive 2004/39/EC.
Člen 46, odstavek 1, pododstavek 2
Article 46, paragraph 1, subparagraph 2
Navedeni predpisi začnejo uporabljati od 31. decembra 2006 .
They shall apply those provisions from 31 December 2006.
Navedeni predpisi se začnejo uporabljati od 1. januarja 2007.
They shall apply those provisions from 1 January 2007.
Člen 47, odstavek 1, točka a
Article 47, paragraph 1, point (a)
a) Sklicevanja v odstavku 6 Priloge II Direktive [2000/12/ES] se štejejo za sklicevanja na Direktivo 2000/12/ES v obliki navedene direktive, v kakršni je bila pred datumom iz člena 46;
(a) References in Annex II paragraph 6 of Directive [2000/12/EC] shall be read as references to Directive 2000/12/EC as that Directive stood prior to the date referred to in Article 46;
a) Sklicevanja v odstavku 6 Priloge II te direktive na Direktivo [2000/12/ES] se štejejo za sklicevanja na Direktivo 2000/12/ES v obliki navedene direktive, v kakršni je bila pred datumom iz člena 46;
(a) References in Annex II , paragraph 6 of this Directive to Directive [2000/12/EC] shall be read as references to Directive 2000/12/EC as that Directive stood prior to the date referred to in Article 46;
Člen 47, odstavek 1 a
Article 47, paragraph 1 a (new)
V zvezi s pozicijami iz tržne knjige velja kot datum, predviden v členu 152(7) Direktive [2000/12/ES], 1. januar 2009 ali datum začetka veljavnosti morebitnega pregleda obravnave tveganja nasprotne stranke v skladu s členom 41 te direktive, karkoli je prej.
In relation to trading book positions, the date in Article 152(7) of Directive [2000/12/EC] shall be deemed to be 1 January 2009 or the date of coming into force of any revision to the treatment of counterparty risk, pursuant to Article 41 of this Directive, whichever is the earlier.
Poročevalec podpira predlog spremembe Sveta o zagotovitvi prehodnega obdobja za pregled člena 41.
The rapporteur favours the Council’s proposed amendment providing for a transitional period in which Article 41 could be reviewed.
Člen 47, odstavek 1, točka (b)
Article 47, paragraph 1, point (b)
(b) odstavek 4.1 Priloge II se uporablja v obliki, v kakršni je bil pred datumom iz člena 46.
(b) Annex II, paragraph 4.1, shall apply as it stood prior to the date referred to in Article 46.
(b) odstavek 4.1 Priloge II Direktive [93/6/EGS] se uporablja v obliki, v kakršni je bil pred datumom iz člena 46.
(b) Annex II, paragraph 4.1 of Directive [93/6/EEC] , shall apply as it stood prior to the date referred to in Article 46.
Člen 47a (novo)
Article 47a (new)
Člen 47(a)
Article 47a
Komisija štiri leta po datumu iz člena 46(1) presoja in poroča o uporabi te direktive ter svoje poročilo skupaj z ustreznimi predlogi sprememb predloži Parlamentu in Svetu.
Four years after the date referred to in Article 46(1) the Commission shall review and report on the application of this Directive and submit its report to the Parliament and the Council together with any appropriate proposals for amendment.
Priloga 1, Naslov pred točko 8 (novo)
Annex 1, Title preceding point 8 (new)
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 1
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 1
Razen če ni drugače določeno, se za kreditne izvedene finančne instrumente mora uporabiti evidenčni znesek kreditnega izvedenega finančnega instrumenta.
For credit derivatives , unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract must be used.
Pri izračunu kapitalske zahteve za tržno tveganje stranke, ki prevzame kreditno tveganje ("prodajalec zavarovanja"), se pozicije določijo na naslednji način:
When calculating the capital requirement for the market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), positions are determined as follows:
Razen če ni drugače določeno , je treba pri izračunu kapitalske zahteve za tržno tveganje stranke, ki prevzame kreditno tveganje ("prodajalec zavarovanja"), uporabiti evidenčni znesek kreditnega izvedenega finančnega instrumenta.
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract must be used.
Pri izračunu zahteve posebnega tveganja se razen pri zamenjavi skupnih donosov namesto zapadlosti obveznosti uporablja zapadlost kreditnih finančnih izvedenih instrumentov.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
Pozicije se določijo na naslednji način:
Positions are determined as follows:
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 2
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 2
Zamenjava skupnega donosa ustvari dolgo pozicijio v splošnem tržnem tveganju referenčne obveznosti in kratko pozicijo v splošnem tržnem tveganju državne obveznice, ki ji je dodeljena utež tveganja 0 % v skladu s Prilogo VI Direktive [2000/12/ES].
A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond which is assigned a 0% risk weight under Annex VI of Directive [2000/12/EC].
Ustvari tudi dolgo pozicijo v posebnem tveganju referenčne obveznosti.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation.
(i) Zamenjava skupnega donosa ustvari dolgo pozicijo v splošnem tržnem tveganju referenčne obveznosti in kratko pozicijo v splošnem tržnem tveganju državne obveznosti , katere rok zapadlosti sovpada z rokom naslednje določitve obrestne mere in ki ji je dodeljena utež tveganja 0 % v skladu s Prilogo VI Direktive [2000/12/ES].
(i) A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0% risk weight under Annex VI of Directive [2000/12/EC].
Poleg tega ustvari dolgo pozicijo v posebnem tveganju referenčne obveznosti.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation.
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 3
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 3
Kreditna zamenjava ne ustvari pozicije za splošno tržno tveganje.
A credit default swap does not create a position for general market risk.
Za namene posebnega tveganja mora institucija evidentirati sintetično dolgo pozicijo v obveznosti referenčnega subjekta.
For the purposes of specific risk, the institution must record a synthetic long position in an obligation of the reference entity.
Če plačilo premije ali obresti zapade po produktu, morajo biti ti denarni tokovi predstavljeni kot hipotetične pozicije v državni obveznici z ustrezno fiksno ali spremenljivo stopnjo.
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows must be represented as notional positions in a government bond with the appropriate fixed or floating rate .
(ii) Kreditna zamenjava ne ustvari pozicije za splošno tržno tveganje.
(ii) A credit default swap does not create a position for general market risk.
Če plačilo premije ali obresti zapade po produktu, morajo biti ti denarni tokovi predstavljeni kot hipotetične pozicije v državnih obveznicah.
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows must be represented as notional positions in government bonds .
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 4
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 4
Kreditni zapis ustvari dolgo pozicijo v splošnem tržnem tveganju samega zapisa, kot obrestni produkt.
A credit linked note creates a long position in the general market risk of the note itself, as an interest product.
Za namene posebnega tveganja se ustvari sintetična dolga pozicija v obveznosti referenčnega subjekta.
For the purpose of specific risk, a synthetic long position is created in an obligation of the reference entity.
Poleg tega se ustvari dolga pozicija v posebnem tveganju izdajatelja zapisa.
In addition, a long position is created in the specific risk of the issuer of the note .
(iii) Kreditni zapis za eno samo izpostavljenost ustvari dolgo pozicijo v splošnem tržnem tveganju samega zapisa, kot obrestni produkt.
(iii) A single name credit linked note creates a long position in the general market risk of the note itself, as an interest rate product.
Dodatna dolga pozicija se ustvari v izdajatelju zapisa.
An additional long position is created in the issuer of the note .
Če ima kreditni zapis zunanjo bonitetno oceno in izpolnjuje pogoje za dolžniško postavko kvalificiranih izdajateljev, se lahko evidentira ena sama dolga pozicija s posebnim tveganjem zapisa.
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 5
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 5
Košara na podlagi neplačila prvega sredstva ustvari pozicijo za evidenčni znesek v obveznosti vsakega referenčnega subjekta.
A first-asset-to-default basket creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Če je obseg največjega plačila kreditnega dogodka nižji od kapitalske zahteve po metodi iz prvega stavka tega pododstavka, se lahko kot kapitalska zahteva za posebno tveganje uporabi maksimalno plačilo.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, the maximum payment amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 6
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 6
Produkt v košari na podlagi drugega neplačila sredstev ustvari pozicijo za evidenčni znesek v obveznosti vsakega referenčnega subjekta, zmanjšane za ena (tiste z najnižjo kapitalsko zahtevo za posebno tveganje).
A second-asset-to-default basket product creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Če je obseg največjega plačila kreditnega dogodka nižji od kapitalske zahteve po metodi iz prvega stavka tega pododstavka, se lahko kot kapitalska zahteva za posebno tveganje uporabi ta znesek.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, this amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 7
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 7
Če produkt iz košare kreditnih zapisov ima zunanjo bonitetno oceno in izpolnjuje pogoje za dolžniško postavko kvalificiranih izdajateljev, se lahko namesto pozicij s posebnim tveganjem za vse referenčne subjekte evidentira ena sama dolga pozicija s posebnim tveganjem izdajatelja zapisa.
Where a credit linked note basket product has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note issuer may be recorded instead of the specific risk positions for all reference entities.
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 8
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8
Produkt iz košare, ki zagotavlja sorazmerno zavarovanje ustvari pozicijo v vsakem referenčnem subjektu za namene posebnega tveganja , pri čemer je skupni evidenčni znesek pogodbe razporejen po vseh pozicijah glede na delež v skupnem evidenčnem znesku, ki ga predstavlja vsaka izpostavljenost v odnosu do referenčnega subjekta.
A basket product providing proportional protection creates a position in each reference entity for the purposes of specific risk , with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Če se lahko izbere več kot ena obveznost referenčnega subjekta, se posebno tveganje določi z obveznostjo z največjo utežjo tveganja.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk.
Namesto zapadlosti obveznosti se uporabi zapadlost kreditnih finančnih izvedenih instrumentov.
The maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
(iv) Poleg dolge pozicije v posebnem tveganju izdajatelja zapisa kreditni zapis za skupino izpostavljenosti, ki zagotavlja sorazmerno zavarovanje, ustvari pozicijo v vsakem referenčnem subjektu, pri čemer je skupni evidenčni znesek pogodbe razporejen po vseh pozicijah glede na delež v skupnem evidenčnem znesku, ki ga predstavlja vsaka izpostavljenost v odnosu do referenčnega subjekta.
(iv) In addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Če ima kreditni zapis za skupino izpostavljenosti zunanjo bonitetno oceno in izpolnjuje pogoje dolžniške postavke kvalificiranih izdajateljev, se lahko evidentira ena sama dolga pozicija s posebnim tveganjem zapisa.
Where a multiple name credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
Priloga 1, odstavek 8, pododstavek 8 a (novo)
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8 a (new)
(v) Kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi neplačila prvega sredstva ustvari pozicijo za evidenčni znesek v obveznosti vsakega referenčnega subjekta.
(v) A first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi drugega neplačila sredstev ustvari pozicijo za evidenčni znesek v obveznosti vsakega referenčnega subjekta, zmanjšane za ena (tiste z najnižjo kapitalsko zahtevo za posebno tveganje).
A second-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Če ima kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi prvega ali drugega neplačila zunanjo bonitetno oceno in izpolnjuje pogoje za dolžniško postavko kvalificiranih izdajateljev, potem prodajalec zavarovanja izračuna eno samo zahtevo za posebno tveganje, ki odraža oceno kreditnega izvedenega finančnega instrumenta.
If a first or second-asset to default derivative is externally rated and meets the conditions for a qualifying debt item, then the protection seller need only calculate one specific risk charge reflecting the rating of the derivative.
Priloga1, Naslov pred odstavkom 9
Annex 1, Title preceding paragraph 9,
Priloga 1, odstavek 14, Tabela 1, stolpec 1, vrstica 2
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 2
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo države, ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic, ki bi prejeli utež tveganja 0 % v skladu s pristopom RSA ali pristopom IRB.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional government or local authorities which would receive a 0% risk weighting under the RSA or IRB approaches .
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo države, ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic, ki bi prejeli utež tveganja 0 % v skladu s standardiziranim pristopom ali pristopom IRB:
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional government or local authorities which would receive a 0% risk weighting under the Standardised Approach or IRB approach .
Priloga 1, odstavek 14, Tabela 1, stolpec 1, vrstica 3, stavek 1
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 3, sentence 1
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo države, ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic, ki bi prejeli utež tveganja 20 % ali 50 % v skladu s pristopom RSA.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional governments or local authorities which would receive a 20% or 50% risk weighting under the RSA
Dolžniški vrednostni papirji, ki jih izdajo ali za katere jamčijo države, ki jih izdajo centralne banke, mednarodne organizacije, multilateralne razvojne banke ali enote regionalne ali lokalne ravni držav članic, ki bi prejeli utež tveganja 20 % ali 50 % v skladu s standardiziranim pristopom .
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States’ regional governments or local authorities which would receive a 20% or 50% risk weighting under the Standardised Approach.
Priloga I, odstavek 15, točka d
Annex I, paragraph 15, point (d)
d) so, po presoji pristojnih organov, dolge in kratke pozicije v sredstvih, ki jih izdajo institucije v skladu z zahtevami za kapitalsko ustreznost, določenimi v Direktivi [2000/12/ES].
(d) they are, subject to competent authorities ’ discretion, long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC]
d) dolge in kratke pozicije v sredstvih, ki jih izdajo institucije v skladu z zahtevami za kapitalsko ustreznost, določenimi v Direktivi [2000/12/ES] , za katere zadevne institucije menijo, da so dovolj likvidna in ii) katerih kakovost naložb je po oceni institucije najmanj enakovredna kakovosti naložb pozicij, ki so navedene v točki (a).
(d) long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC] (i) which are considered by the institutions concerned to be sufficiently liquid and (ii) whose investment quality is according to the institution’s own view at least equivalent to that of the assets referred to under (a) above.
Poročevalec podpira črtanje nacionalne volilne pravice, kot ga je predlagal Svet.
The rapporteur favours the removal of national discretion, as proposed by the Council.
Priloga I, odstavek 46
Annex I, paragraph 46
V vseh drugih primerih, ki ne spadajo pod odstavek 45, se kapitalska zahteva za posebno tveganje izračuna za obe strani pozicije .
In all cases not falling under paragraph 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the position .
V vseh drugih primerih, ki ne spadajo pod odstavke 43 do 45, se kapitalska zahteva za posebno tveganje izračuna za obe strani pozicij .
In all cases not falling under paragraph s 43 to 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the positions .
Poročevalec podpira razjasnitev in sklicevanje, kot ju predlaga Svet.
The rapporteur favours the clarification and the correction of the cross-references proposed by the Council.
Priloga II, odstavek 6, pododstavek 2
Annex II, paragraph 6, subparagraph 2
se šteje, da je Priloga IV Direktive [2000/12/ES] spremenjena tako, da za točko 3 (d) doda besede „ in kreditne izvedene finančne instrumente “ ;
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 (d) the words ‘and credit derivatives’;
se šteje, da je Priloga IV Direktive [2000/12/ES] spremenjena tako, da za točko 3 doda besede „ in kreditne izvedene finančne instrumente “ ;
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 the words ‘and credit derivatives’;
Priloga II, odstavek 6, pododstavek 3
Annex II, paragraph 6, subparagraph 3
se šteje, da je Priloga III Direktive [2000/12/ES] spremenjena tako, da se za Tabelo 1 (a) doda naslednje besedilo:
Annex III to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after Table 1 (a) :
se šteje, da je Priloga III Direktive [2000/12/ES] spremenjena tako, da se za tabelo 1 doda naslednje besedilo:
Annex III to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after Table 1:
Priloga II, odstavek 8
Annex II, paragraph 8
Za namene odstavka 5 se lahko, v primeru poslov začasnega nakupa in poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, vsi finančni instrumenti in blago, ki so primerni za vključitev v tržno knjigo, priznajo kot primerni instrumenti zavarovanja.
For the purposes of paragraph 5, in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions, all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
Za izpostavljenosti zaradi izvedenih finančnih instrumentov na prostem trgu, ki so vključeni v tržno knjigo, se lahko kot primerno zavarovanje prizna tudi blago, vključeno v tržno knjigo.
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral.
Za namene izračunavanja prilagoditev za nestanovitnost, če so taki finančni instrumenti ali blago posojeni, prodani ali zagotovljeni, ali izposojeni, kupljeni ali prejeti kot zavarovanje ali kako drugače, se v okviru takega posla taki instrumenti in borzno blago obravnavajo na enak način kot lastniški vrednostni papirji, ki niso uvrščeni v glavnem indeksu, so pa uvrščeni na priznani borzi.
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral or otherwise under such a transaction such instruments and commodities shall be treated in the same way as non-main index equities listed on a recognised exchange.
Za namene odstavka 5 se lahko, v primeru poslov začasnega nakupa in poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, vknjiženih v tržno knjigo, vsi finančni instrumenti in blago, ki so primerni za vključitev v tržno knjigo, priznajo kot primerni instrumenti zavarovanja.
For the purposes of paragraph 5, in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions booked in the trading book , all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.