natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V skladu z deli 4 do 6, če so izpolnjene določbe iz delov 1 in 2, se lahko izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti iz členov 78 do 83 pododdelka 1 in izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti ter zneski pričakovanih izgub iz členov 84 do 89 spremenijo v skladu z določbami tega dela.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Subsection 1 Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
V skladu z deli 4 do 6, če so izpolnjene določbe iz delov 1 in 2, se lahko izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti iz členov 78 do 83 in izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti ter zneski pričakovanih izgub iz členov 84 do 89 spremenijo v skladu z določbami tega dela.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Priloga VIII, del 3, odstavek 6
Annex VIII, Part 3, paragraph 6
Neto pozicija v vsaki vrsti vrednostnih papirjev se izračuna tako, da se od skupne vrednosti tovrstnih vrednostnih papirjev, posojenih, prodanih ali zagotovljenih na podlagi okvirne pogodbe o pobotu , odšteje skupna vrednost tovrstnih vrednostnih papirjev, izposojenih, kupljenih ali prejetih na podlagi pogodbe .
The net position in each type of security shall be calculated by subtracting from the total value of the securities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Neto pozicija v vsaki vrsti vrednostnih papirjev ali blaga se izračuna tako, da se od skupne vrednosti tovrstnih posojenih, prodanih ali na podlagi okvirne pogodbe o pobotu zagotovljenih vrednostnih papirjev ali blaga , odšteje skupna vrednost tovrstnih izposojenih, kupljenih ali na podlagi pogodbe prejetih vrednostnih papirjev ali blaga .
The net position in each type of security or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Podpora predlogom sprememb Sveta v zvezi z obravnavo transakcije blaga.
The Council’s proposed amendments on the treatment of commodity transactions are hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 12
Annex VIII, Part 3, paragraph 12
Namesto uporabe pristopa nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali pristopa lastnih ocen prilagoditev za nestanovitnost pri izračunu polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*), ki izhaja iz uporabe primerne okvirne pogodbe o pobotu, ki zajema posle začasne prodaje/začasnega nakupa, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga in/ali druge posle z instrumenti kapitalskega trga, razen poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, se lahko kreditnim institucijam dovoli, da uporabijo pristop internih modelov, ki upošteva učinke korelacije med pozicijami vrednostnih papirjev, za katere velja okvirna pogodba o pobotu , kakor tudi likvidnost zadevnih instrumentov.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Interni modeli, ki se uporabljajo v okviru tega pristopa, zagotovijo ocene možnih sprememb vrednosti nezavarovanega zneska izpostavljenosti (∑E - ∑C).
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (∑E - ∑C).
Namesto uporabe pristopa nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali pristopa lastnih ocen prilagoditev za nestanovitnost pri izračunu polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*), se lahko kreditnim institucijam dovoli, da uporabijo pristop internih modelov za posle začasne prodaje/začasnega nakupa, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga in/ali druge posle z instrumenti kapitalskega trga, razen poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Interni modeli morajo preverjati morebitne spremembe pri izpostavljenosti na podlagi spodaj navedenih minimalnih standardov in upoštevati zlasti učinke korelacije med pozicijami vrednostnih papirjev, kakor tudi likvidnost zadevnih instrumentov.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Modeli lahko odražajo pobot, vendar samo če je tak pobot glede na okvirne sporazume o pobotu, ki veljajo za postavke, sprejemljiv.
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
Priloga VIII, del 3, odstavek 13
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Kreditna institucija se lahko odloči, da za kreditno tveganje uporabi pristop internih modelov neodvisno od izbire med standardiziranim pristopom in pristopom na podlagi internih bonitetnih ocen .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Če pa kreditna institucija želi uporabiti pristop internih modelov, ga mora uporabiti za vse nasprotne stranke in vrednostne papirje, razen za nebistvene portfelje, za katere lahko uporabi pristop nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali pristop lastnih ocen prilagoditev za nestanovitnost, kakor je določeno v odstavkih 5 do 11.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Kreditna institucija se lahko odloči, da za kreditno tveganje uporabi člene 78 do 83 in člene 84 do 89 za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
Priloga VIII, del 3, odstavek 17, točka c
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) 5-dnevno obdobje unovčenja, razen v primeru poslov, ki niso posli začasne prodaje/začasnega nakupa ali posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga , za katere se uporablja 10-dnevno obdobje unovčenja zavarovanja;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) 5-dnevno obdobje unovčenja, razen v primeru poslov, ki niso posli začasne prodaje/začasnega nakupa vrednostnih papirjev ali posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev, za katere se uporablja 10-dnevno obdobje unovčenja zavarovanja;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
Priloga VIII, del 3, odstavek 19
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
Pristojni organi lahko kreditnim institucijam dovolijo, da uporabljajo empirične korelacije znotraj kategorij tveganj in med kategorijami tveganj, če je izpolnjena njihova zahteva, da je sistem institucije za merjenje korelacij ustrezen in se izvaja celovito.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
Pristojni organi lahko kreditnim institucijam dovolijo, da uporabljajo empirične korelacije znotraj kategorij tveganj in med kategorijami tveganj, če je izpolnjena njihova zahteva, da je sistem kreditne institucije za merjenje korelacij ustrezen in se izvaja celovito.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the credit institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
Priloga VIII, del 3, odstavek 21, pododstavek 3
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
Če se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu s členi 78 do 83 Pododdelka 1 , je E vrednost vsake posamezne izpostavljenosti iz pogodbe, ki bi veljala v odsotnosti kreditnega zavarovanja.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Če se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu s členi 78 do 83, je E vrednost vsake posamezne izpostavljenosti iz pogodbe, ki bi veljala v odsotnosti kreditnega zavarovanja..
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Priloga VIII, del 3, odstavek 21, pododstavek 5
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C je trenutna tržna vrednost vrednostnih papirjev ali blaga, izposojenih, kupljenih ali prejetih ali gotovina, izposojena ali prejeta v zvezi z vsako tako izpostavljenostjo.
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
C je trenutna vrednost vrednostnih papirjev ali blaga, izposojenih, kupljenih ali prejetih ali gotovina, izposojena ali prejeta v zvezi z vsako tako izpostavljenostjo.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Priloga VIII, del 3, odstavek 22
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Pri izračunu kapitalskih zahtev z uporabo internih modelov uporabljajo kreditne institucije rezultat modela za predhodni delovni dan.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti z uporabo internih modelov uporabljajo kreditne institucije rezultat modela za predhodni delovni dan.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Priloga VIII, del 3, naslov pred odstavkom 24
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
Osnovni pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen ( osnovni pristop IRB)
IRB Foundation Approach
Pristop na podlagi notranjih bonitetnih ocen (pristop IRB)
IRB Approach
Podproa predlogu spremembe Sveta.
The Council amendment is hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 27
Annex VIII, Part 3, paragraph 27
Utež tveganja, ki bi bila uporabljena v skladu s členi 78 do 83, če bi bil posojilodajalec neposredno izpostavljen instrumentu zavarovanja s premoženjem, se uporabi za tiste deleže terjatev, ki so zavarovani s tržno vrednostjo priznanega zavarovanja s premoženjem.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Utež tveganja za delež, zavarovan s premoženjem , je najmanj 20 %, razen v primerih, določenih v odstavkih 28 do 30.
The risk weight on the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Preostanku izpostavljenosti se v skladu s členi 78 do 83 dodeli utež tveganja, ki bi bila uporabljena za nezavarovano izpostavljenost do nasprotne stranke.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be applied to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Utež tveganja deleža, zavarovanega s premoženjem , je najmanj 20 %, razen v primerih, določenih v odstavkih 28 do 30.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Priloga VIII, del 3, odstavek 34, pododstavek 8
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E = vrednost izpostavljenosti, kakor bi bila določena v skladu s členi 78 do 83 ali členi 84 do 89, če izpostavljenost ni zavarovana s premoženjem.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
E = vrednost izpostavljenosti, kakor bi bila določena v skladu s členi 78 do 83 ali členi 84 do 89, če izpostavljenost ni zavarovana s premoženjem .
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
V ta namen kreditne institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu s členi 78 do 83, namesto ustreznih deležev, navedenih v odstavku 1 člena 78, upoštevajo kot vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk, navedenih v Prilogi II, 100 % vrednost; prav tako kreditne institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 84 do 89, pri izračunavanju vrednosti izpostavljenosti postavk, navedenih v točkah 11 do 13 dela 3 Priloge VII, namesto konverzijskih faktorjev, navedenih v teh točkah, ali odstotnih deležev uporabijo konverzijski faktor 100%.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Usklajevanje z Baselskim okvirnim sporazumom, ki ga je predlagal Svet, se podpre.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 37, tabela 5, stolpec 2, vrstica 2
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20-dnevno obdobje unovčenja (%)
20 day liquidation period (%)
10-dnevno obdobje unovčenja (%)
10 day liquidation period (%)
Priloga VIII, del 3, odstavek 40
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
Za neustrezne vrednostne papirje , posojene ali prodane v okviru poslov začasne prodaje/začasnega nakupa ali poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev, je prilagoditev za nestanovitnost ista kakor za lastniške vrednostne papirje, ki jih ni v glavnem indeksu, so pa uvrščeni na priznani borzi.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Za neustrezne , v okviru poslov začasne prodaje/začasnega nakupa ali poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga posojene ali prodane vrednostne papirje ali blago je prilagoditev za nestanovitnost ista kakor za lastniške vrednostne papirje, ki jih ni v glavnem indeksu, so pa uvrščeni na priznani borzi.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Vključitev poslov posoje/izposoje blaga, ki jo predlaga Svet, se podpre.
The Council’s amendment to include commodity loan transactions is hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 41
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
Za primerne enote premoženja investicijskih skladov je prilagoditev za nestanovitnost največja prilagoditev za nestanovitnost, ki bi bila ob upoštevanju obdobja unovčenja posla, kakor je določeno v odstavku 38, uporabljena za katero koli premoženje, v katerega ima sklad pravico nalagati.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Za primerne enote premoženja investicijskih skladov je prilagoditev za nestanovitnost ponderirano povprečje prilagoditev za nestanovitnost, ki bi bila ob upoštevanju obdobja unovčenja posla, kakor je določeno v odstavku 38, uporabljena za premoženjsko vrednost , v katero je sklad nalagal .
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Če kreditna institucija ne pozna premoženjskih vrednosti, v katere je sklad nalagal, potem je prilagoditev za nestanovitnost največja prilagoditev za nestanovitnost, ki bi bila uporabljena za katero koli premoženje, v katerega ima sklad pravico nalagati.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Priloga VIII, del 3, odstavek 43
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Pristojni organi lahko institucijam, ki izpolnjujejo zahteve, določene v odstavkih 48 do 57, dovolijo, da uporabljajo svoje lastne ocene nestanovitnosti za izračun prilagoditev za nestanovitnost, ki se nanašajo na zavarovanje s premoženjem in izpostavljenosti.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Priloga VIII, del 3, odstavek 59
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, subparagraph 1
Kjer v zvezi s posli začasne prodaje/začasnega nakupa in posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev kreditna institucija uporablja pristop nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali pristop lastnih ocen in so izpolnjeni pogoji, določeni v točkah (a) do (h), lahko pristojni organi kreditnim institucijam dovolijo , da ne uporabljajo prilagoditev za nestanovitnost, izračunanih v skladu z odstavki 35 do 58, in da namesto tega uporabijo prilagoditve za nestanovitnost po stopnji 0 %.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Ta možnost ni na voljo kreditnim institucijam, ki uporabljajo pristop internih modelov, določen v odstavkih 12 do 22.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in paragraphs 12 to 22.
Kjer v zvezi s posli začasne prodaje/začasnega nakupa in posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev kreditna institucija uporablja pristop nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali pristop lastnih ocen in so izpolnjeni pogoji, določeni v točkah (a) do (h), lahko kreditne institucije namesto prilagoditev za nestanovitnost, izračunanih v skladu z odstavki 35 do 58, uporabijo prilagoditve za nestanovitnost po stopnji 0 %.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 , apply a 0% volatility adjustment.
Črtanje nacionalne volilne pravice, ki ga je predlagal Svet, se podpre.
The Council’s amendment abolishing this national discretionary power is hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 59, točka a
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (a)
a) Tako izpostavljenost kakor zavarovanje s premoženjem sta gotovina ali vrednostni papirji, ki spadajo pod odstavek 7(b) Dela 1;
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
a) Tako izpostavljenost kakor zavarovanje s premoženjem sta gotovina ali obveznice enot centralne ravni držav ali centralnih bank , ki spadajo pod odstavek 7(b) dela 1 , ki jih je mogoče v skladu s členi 78 do 83 ponderirati s tveganjem 0 % ;
(a) Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, paragraph 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83 ;
Usklajevanje predpisa z Baselskim okvirnim sporazumom, ki ga je predlagal Svet, se podpre.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 59, točka (h), uvodni del
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (h), introductory part
h) Pristojni organi obravnavajo nasprotno stranko kot „prvovrstnega tržnega udeleženca“.
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Prvovrstni tržni udeleženci so lahko naslednje osebe:
Core market participants may include the following entities:
Prvovrstni tržni udeleženci so naslednje osebe:
Core market participants shall include the following entities:
Priloga VIII, del 3, odstavek 61
Annex VIII, Part 3, paragraph 61
E*, izračunan v skladu z odstavkom 34, se uporabi kot vrednost izpostavljenosti za namene člena 80.
E* as calculated under paragraph 34 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
V primeru zunajbilančnih postavk, navedenih v Prilogi II, je E* vrednost, ki pri izračunu izpostavljenosti služi kot osnova za določitev odstotkov, navedenih v členu 78(2).
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(2) shall be applied to arrive at the exposure value.
Razjasnitev in usklajevanje z Baselskim okvirnim sporazumom, ki ju je predlagal Svet, se podpre.
The Council’s amendment, clarifying the text and bringing it into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
Priloga VIII, del 3, odstavek 62, naslov
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 62,
Razjasnitev, ki jo je predlagal Svet, se podpre.
The Council’s clarifying amendment is hereby endorsed.