natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pristojni organi zlasti preverijo, ali so posamezne bonitetne ocene na razpolago strankam , ki niso domače, po enakih pogojih kakor domačim strankam, ki imajo upravičen interes do teh posameznih bonitetnih ocen.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Pristojni organi zlasti preverijo, ali so posamezne bonitetne ocene na razpolago kreditnim institucijam , ki niso domače, po enakih pogojih kakor domačim strankam, ki imajo upravičen interes do teh posameznih bonitetnih ocen.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Priloga VI, del 3, odstavek 1
Annex VI, Part 3, paragraph 1
Institucija lahko imenuje eno ali več primernih ECAI, ki se bodo uporabljale za določanje uteži tveganja za aktivo in zunajbilančne postavke.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Kreditna institucija lahko imenuje eno ali več primernih ECAI, ki se bodo uporabljale za določanje uteži tveganja za aktivo in zunajbilančne postavke.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Priloga VI, del 3, odstavek 3
Annex VI, Part 3, paragraph 3
Institucija , ki sklene uporabljati bonitetne ocene, ki jih je pripravila primerna ECAI, jih mora uporabljati trajno in dosledno.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Kreditna institucija , ki sklene uporabljati bonitetne ocene, ki jih je pripravila primerna ECAI, jih mora uporabljati trajno in dosledno.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Priloga VI, del 3, odstavek 8
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Kreditne institucije uporabljajo pooblaščene bonitetne ocene.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
Pristojni organi lahko kreditnim institucijam dovolijo uporabo nepooblaščenih bonitetnih ocen.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
Priloga VI, del 3, odstavek 18
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Ne glede na odstavek 17, če izpostavljenost nastane zaradi sodelovanja banke v posojilu, ki ga je odobrila multilateralna razvojna banka, katere status prednostnega upnika je priznan na trgu, pristojni organi lahko dovolijo, da se bonitetna ocena, izdelana za postavko v domači valuti dolžnika, uporabi za namene določitve uteži tveganja.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Ne glede na odstavek 17, če izpostavljenost nastane zaradi sodelovanja kreditne institucije v posojilu, ki ga je odobrila multilateralna razvojna banka, katere status prednostnega upnika je priznan na trgu, pristojni organi lahko dovolijo, da se bonitetna ocena, izdelana za postavko v domači valuti dolžnika, uporabi za namene določitve uteži tveganja.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Priloga VII, del 1, odstavek 3, pododstavek 4
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
Utež tveganja (RW) = LGD*(N [....
Risk weight (RW) = LGD*(N [....
Utež tveganja (RW) = (LGD*N[ ....
Risk weight (RW) = (LGD*N[ ....
Priloga VII, del 1, odstavek 3, pododstavek 5 a (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 a (new)
Če je PD = 0, znaša RW: 0
For PD = 0, RW shall be: 0
Določitev je pomembna za upoštevanje primera, ko je PD = 0, in za sprejetje sprememb v zvezi s pristopom UL/EL (primerjaj s predlogom spremembe člena 66).
It is important to be specific, in order to allow for the eventuality that PD=0 and for alterations to the UL/EL Approach (see also amendment to Article 66).
Priloga VII, del 1, odstavek 3, pododstavek 5 b (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
Če je PD = 1, velja naslednje:
For PD = 1:
Glej predlog spremembe pododstavka 5a) odstavka 3 dela 1 Priloge VII (novo).
See amendment to Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5a (new).
Priloga VII, del 1, odstavek 3, pododstavek 5 c (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 c (new)
Priloga VII, del 1, odstavek 3, pododstavek 5 d (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 d (new)
Za neplačane izpostavljenosti, za katere kreditne institucije uporabljajo lastne ocene LGD, znaša RW: Max{0,12,5*(LGD-EL BE )};
RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )};
Priloga VII, del 1, odstavek 3, pododstavek 5 e (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 e (new)
5e. kjer je EL BE najbolj točna ocena pričakovane izgube za neplačane izpostavljenosti iz odstavka 79 dela 4 te priloge, ki jo je kreditna institucija sama izvedla.
5e. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Priloga VII, del 1, odstavek 5, pododstavek 3
Annex VII, Part 1, paragraph 5, subparagraph 3
Pri dodeljevanju uteži tveganj za izpostavljenosti iz naslova posebnih posojilnih aranžmajev institucije upoštevajo naslednje dejavnike: finančna trdnost, politično in pravno okolje, značilnosti posla in/ali sredstva, finančno stabilnost sponzorja in izvajalca, vključno z morebitnim pritokom dohodka iz javno-zasebnega partnerstva, zavarovalni paket.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Pri dodeljevanju uteži tveganj za izpostavljenosti iz naslova posebnih posojilnih aranžmajev kreditne institucije upoštevajo naslednje dejavnike: finančna trdnost, politično in pravno okolje, značilnosti posla in/ali sredstva, finančno stabilnost sponzorja in izvajalca, vključno z morebitnim pritokom dohodka iz javno-zasebnega partnerstva, zavarovalni paket.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Priloga VII, del 1, odstavek 6
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Odkupljene denarne terjatve podjetij so upravičene do podjetniške obravnave, če izpolnjujejo minimalne zahteve iz odstavkov 104 do 108 v delu 4.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Za odkupljene denarne terjatve podjetij, ki poleg tega izpolnjujejo pogoje iz odstavka 12, in če bi bilo neupravičeno obremenjujoče za kreditno institucijo uporabljati standarde za količinsko opredelitev tveganja za izpostavljenosti do podjetij, kakor je navedeno za te denarne terjatve v delu 4, se lahko uporabljajo standardi za količinsko opredelitev tveganj za izpostavljenosti do majhnih dolžnikov iz dela 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Kreditne institucije morajo glede na svoje odkupljene denarne terjatve podjetij izpolnjevati minimalne zahteve iz odstavkov 104 do 108 v delu 4.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Predlog spremembe Sveta o usklajevanju člena 87(2) se podpre.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed.
Priloga VII, del 1, odstavek 7
Annex VII, Part 1, paragraph 7
Za odkupljene denarne terjatve podjetij se lahko vračljivi popusti za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali delna osebna jamstva, ki zagotavljajo varovanje pred prvo izgubo v primeru izgube iz naslova neplačil, ali oboje, obravnavajo kakor pozicije ob prvi izgubi na podlagi listinjenja v okviru pristopa IRB.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Za odkupljene denarne terjatve podjetij se lahko vračljivi popusti za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali delna osebna jamstva, ki zagotavljajo varovanje pred prvo izgubo v primeru izgube iz naslova neplačil, izgube zaradi razvodenitve, ali oboje, obravnavajo kakor pozicije ob prvi izgubi na podlagi listinjenja v okviru pristopa IRB.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Priloga VII, del 1, odstavek 9, pododstavek 3
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
Utež tveganja:
Risk weight:
Utež tveganja (RW) :
Risk weight (RW) :
Priloga VII, del 1, odstavek 9, pododstavek 4 a (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
Če je PD = 1 (neplačana izpostavljenost), znaša RW: Max {0,12.5*(LGD-EL BE )};
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}
Priloga VII, del 1, odstavek 9, pododstavek 4 b (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 b (new)
Glej obrazložitev odstavka 6.
See justification to paragraph 6 above.
Priloga VII, del 1, odstavek 10
Annex VII, Part 1, paragraph 10
Za izpostavljenosti do majhnih dolžnikov , zavarovane z nepremičninami, korelacija (R) z vrednostjo 0,15 nadomesti vrednost korelacije, dobljeno s korelacijsko formulo iz odstavka 9.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Za posojila , zavarovana s hipotekami do posameznikov , korelacija (R) z vrednostjo 0,15 nadomesti vrednost korelacije, dobljeno s korelacijsko formulo iz odstavka 9.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Priloga VII, del 1, odstavek 11, pododstavek 2 (novo)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
Z odstopanjem od točke (b) pristojnim organom ni treba upoštevati pogoja, da mora biti posojilo pri zavarovanem kreditnem okviru v zvezi s plačilnim računom nezavarovano.
By way of derogation from point (b) competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
V teh primerih se ne upoštevajo zneski, povrnjeni iz tega jamstva pri oceni LGD.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Predlog spremembe Sveta se upošteva.
Takes account of Council amendment.
Priloga VII, del 1, odstavek 15
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Ob upoštevanju odobritve pristojnih organov lahko kreditna institucija uporablja različne pristope za različne portfelje, če kreditna institucija interno tudi sama uporablja različne pristope.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Če ima kreditna institucija dovoljenje za uporabo različnih pristopov, dokaže pristojnim organom, da je njena izbira dosledna in da ni odvisna od regulatorne arbitraže.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Kreditna institucija lahko uporablja različne pristope za različne portfelje, če kreditna institucija interno tudi sama uporablja različne pristope.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Če kreditna institucija uporablja različne pristope , dokaže pristojnim organom, da je njena izbira dosledna in da ni odvisna od regulatorne arbitraže.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
Priloga VII, del 1, odstavek 20
Annex VII, Part 1, paragraph 20
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti se izračunajo v skladu z formulami iz odstavka 3.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Če institucije nimajo dovolj informacij za uporabo opredelitve neplačila iz odstavkov 44 do 48 v delu 4, se za uteži tveganja uporabi faktor povečanja 1,5.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Če kreditne institucije nimajo dovolj informacij za uporabo opredelitve neplačila iz odstavkov 44 do 48 v delu 4, se za uteži tveganja uporabi faktor povečanja 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Priloga VII, del 1, odstavek 23
Annex VII, Part 1, paragraph 23
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti so enaki morebitni izgubi iz izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov institucije, dobljeni z uporabo internih modelov tvegane vrednosti ob upoštevanju 99. percentila enostranskega intervala zaupanja za razliko med četrtletnimi donosi in ustrezno netvegano stopnjo, izračunano v dolgoročnem vzorčnem obdobju, pomnoženo z 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti na ravni posamezne izpostavljenosti niso manjši od vsote minimalnih zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, zahtevanih na podlagi pristopa PD/LGD, in ustreznih pričakovanih izgub, pomnoženih z 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti so enaki morebitni izgubi iz izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov institucije, dobljeni z uporabo internih modelov tvegane vrednosti ob upoštevanju 99. percentila enostranskega intervala zaupanja za razliko med četrtletnimi donosi in ustrezno netvegano stopnjo, izračunano v dolgoročnem vzorčnem obdobju, pomnoženo z 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti na ravni posamezne izpostavljenosti niso manjši od vsote minimalnih zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, zahtevanih na podlagi pristopa PD/LGD, in ustreznih pričakovanih izgub, pomnoženih z 12,5 in izračunanih na osnovi vrednosti, določenih v točki (d) odstavka 22 dela 2 Priloge VII, in ustreznih vrednosti LGD iz odstavkov 23 in 24 dela 2 Priloge VII.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5 and calculated on the basis of the PD values set out in Annex VII Part 2, paragraph 22, subparagraph (a) and the corresponding LDG values set out in Annex VII, Part 2, paragraphs 23 and 24.
Sprememba je koristno pojasnilo.
Cross reference / Typographical error.
Priloga VII, del 1, odstavek 25
Annex VII, Part 1, paragraph 25
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti se izračunajo v skladu s formulo:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenost = 100 % * vrednost izpostavljenosti
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Priloga VII, del 1, odstavek 28, pododstavek 3
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
Premije na odkupljene izpostavljenosti se obravnavajo kot EL.
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
Za neplačane izpostavljenosti (PD = 1), za katere kreditne institucije uporabljajo lastne ocene LGD, je EL=EL BE , kar pomeni, da je to najbolj točna ocena pričakovane izgube za neplačane izpostavljenosti iz odstavka 79 dela 4 te priloge, ki jo je kreditna institucija sama izvedla.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Predlog spremembe Sveta o usklajevanju določb z Baselskim okvirnim sporazumom, ki zadeva pristop EL/UL, se podpre.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement as regards the UL/EL Approach, is hereby endorsed.
Priloga VII, del 1, odstavek 29, tabela 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
Preostala zapadlost
Remaining Maturity
kategorija 1
category 1
kategorija 2
category 2
kategorija 3
category 3
kategorija 4
category 4
kategorija 5
category 5
manj kakor 2,5 leta
Less than 2.5 years
enako ali več kakor 2,5 leta EL
Equal or more than 2.5 years EL
Priloga VII, del 1, odstavek 29, pododstavek 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2
Če pristojni organi dovolijo kreditni instituciji, da na splošno dodeli prednostne uteži tveganja 50 % za izpostavljenosti v kategoriji 1 in uteži tveganja 70 % za izpostavljenosti v kategoriji 2, je za izpostavljenosti v kategoriji 1 vrednost EL 0 %, za izpostavljenosti v kategoriji 2 pa 5 %.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 5% .
Če pristojni organi dovolijo kreditni instituciji, da na splošno dodeli prednostne uteži tveganja 50 % za izpostavljenosti v kategoriji 1 in uteži tveganja 70 % za izpostavljenosti v kategoriji 2, je za izpostavljenosti v kategoriji 1 vrednost EL 0 %, za izpostavljenosti v kategoriji 2 pa 0,4 %.
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0.4% .
Priloga VII, del 1, odstavek 30
Annex VII, Part 1, paragraph 30
Zneski pričakovanih izgub za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, pri katerih se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu z metodami iz odstavkov 17 do 19, se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in paragraphs 17 to 19, shall be calculated according to the following formula:
Znesek pričakovane izgube = EL × vrednost izpostavljenosti
Expected loss amount = EL × exposure value
Vrednosti EL so naslednje:
The EL values shall be the following:
Pričakovana izguba (EL) = 10 % za izpostavljenosti iz naslova zasebnih lastniških instrumentov v dovolj raznovrstnih portfeljih
Expected loss (EL) = 10% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Pričakovana izguba (EL) = 10 % za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi.
Expected loss (EL) = 10% for exchange traded equity exposures.
Pričakovana izguba (EL) = 30 % za vse druge izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov.
Expected loss (EL) = 30% for all other equity exposures.
Pričakovana izguba (EL) = 0,8 % za izpostavljenosti iz naslova zasebnih lastniških instrumentov v dovolj raznovrstnih portfeljih
Expected loss (EL) = 0.8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Pričakovana izguba (EL) = 0,8 % za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi.
Expected loss (EL) = 0.8% for exchange traded equity exposures.
Pričakovana izguba (EL) = 2,4 % za vse druge izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov.
Expected loss (EL) = 2.4% for all other equity exposures.
Priloga VII, del 1, odstavek 34
Annex VII, Part 1, paragraph 34
Zneski pričakovanih izgub, izračunani v skladu z odstavki 28, 29 in 33, se odštejejo od vsote popravkov vrednosti in rezervacij za te izpostavljenosti.
The expected loss amounts calculated in accordance with paragraphs 28, 29 and 33 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Popusti na odkupljene izpostavljenosti v skladu z odstavkom 1 v delu 3 se obravnavajo enako kakor popravki vrednosti , premije na odkupljene izpostavljenosti v skladu z odstavkom 1 v delu 3 pa se prištejejo k zneskom pričakovanih izgub .
Discounts on purchased exposures according to Part 3, paragraph 1 shall be treated in the same manner as value adjustments , premiums on purchased exposures according to Part 3, paragraph 1 shall be added to the expected loss amounts .
Zneski pričakovanih izgub za listinjene izpostavljenosti in popravki vrednosti ter rezervacije za te izpostavljenosti niso vključeni v ta izračun.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
Odbitki na bilančne izpostavljenosti , ki so v skladu z odstavkom 1 v delu 3 že neplačane v času nakupa, se obravnavajo enako kakor popravki vrednosti.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, paragraph 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Predlog spremembe Sveta o usklajevanju predpisa s členom 87(2) (primerjaj s predlogom spremembe člena 87(2)) se podpre.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed (see Amendment to Article 87(2)).
Priloga VII, del 2, odstavek 5
Annex VII, Part 2, paragraph 5
Kreditne institucije lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje za PD v skladu z določbami iz členov 90 do 93.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.