natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the highest , the lowest and the mean of the following : ( i ) ( ii ) the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end ;
najvišja , najnižja in srednja vrednost naslednjega : ( i ) ( ii ) dnevnih mer tveganih vrednosti v poročevalnem obdobju in ob koncu obdobja ;
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end ;
dnevnih mer tveganih vrednosti v poročevalnem obdobju in ob koncu obdobja v izjemnih situacijah ;
( iii ) the incremental risk capital charge over the reporting period and as per the period-end ;
( iii ) kapitalske zahteve za posamezno tveganje v poročevalnem obdobju in ob koncu obdobja ;
( e ) ( f ) the amount of capital for incremental risk , together with the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered ;
( e ) ( f ) znesek kapitala za posamezno tveganje , skupaj s tehtanim povprečjem obdobja likvidnosti za vsak kriti podportfelj ;
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the oneday changes of the portfolio 's value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period ."
primerjava dnevnih mer tveganih vrednosti ob koncu dneva z enodnevnimi spremembami vrednosti portfelja ob koncu naslednjega delovnega dne , skupaj z analizo pomembnega preseganja med poročevalnim obdobjem ."
( b ) Point 14 is replaced by the following : « 14 .
( b ) Odstavek 14 se nadomesti : „14 .
Credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 or capital requirements according to point 16a of Annex I to Directive 2006/49 / EC shall disclose the following information , where relevant separately for their trading and non-trading book : ( a ) ( b ) ( c ) a description of the credit institution 's objectives in relation to securitisation activity ;
Kreditne institucije , ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 94 do 101 ali kapitalske zahteve v skladu z odstavkom 16a Priloge I k Direktivi 2006/49 / ES , razkrijejo naslednje informacije , kjer je primerno , ločeno za trgovalne in bančne knjige : ( a ) ( b ) ( c ) opis ciljev kreditne institucije v zvezi z dejavnostjo listinjenja ;
the nature of other risks including liquidity risk inherent in securitised assets ;
naravo drugih tveganj , vključno z likvidnostnim tveganjem , povezanim z listinjenimi sredstvi ;
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying these latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity ;
vrsto tveganj z vidika starosti osnovnih pozicij listinjenja in z vidika sredstev , ki so osnova za slednje pozicije listinjenja , pridobljenih in ohranjenih z dejavnostjo dodatnega listinjenja ;
the different roles played by the credit institution in the securitisation process ;
različne vloge , ki jih ima kreditna institucija v procesu listinjenja ;
an indication of the extent of the credit institution 's involvement in each of them ;
navedbo obsega vpletenosti kreditne institucije v vsakega od njih ; opis vzpostavljenih postopkov za spremljanje sprememb v bonitetnem in tržnem tveganju izpostavljenosti iz listinjenja , vključno z načinom , kako vedenje osnovnih sredstev vpliva na izpostavljenosti iz listinjenja , ter opisom , kako se ti postopki razlikujejo za izpostavljenosti iz dodatnega listinjenja ;
( d ) ( e ) EN
( d ) ( e ) ( f )
EN ( f )
( g ) SL
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including , how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures ;
opredelitvijo pomembnih nasprotnih strank , s katerimi so sklenjeni posli zavarovanja pred tveganji , po zadevni vrsti izpostavljenosti tveganju ;
a description of the credit institution 's policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures , including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure ;
( h ) pristope k izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti , ki jih kreditna institucija upošteva pri dejavnostih listinjenja , vključno z vrstami izpostavljenosti iz listinjenja , za katere se vsak pristop uporablja ;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies ; the types of SSPEs that the credit institution , as sponsor , uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to these SSPEs , both on - and off-balance sheet exposure ;
vrste SSPE , ki jih kreditna institucija kot sponzor uporablja za listinjenje izpostavljenosti tretjih strank , vključno z navedbami , ali , v kakšni obliki in v kolikšnem obsegu ima kreditna institucija izpostavljenosti do teh SSPE , bilančno in zunajbilančno izpostavljenost ;
a summary of the credit institution 's accounting policies for securitisation activities , including : ( i ) ( ii ) whether the transactions are treated as sales or financings ; the recognition of gains on sales ;
povzetek računovodskih politik kreditne institucije za dejavnosti listinjenja , kar vključuje : ( i ) ( ii ) ali se posli obravnavajo kot prodaje ali financiranja , priznanje dobička iz prodaje , ter vhodne podatke za
( iii ) the methods and key assumptions and inputs for valuing securitisation positions ;
( iii ) metode in ključne predpostavke ovrednotenje pozicij listinjenja ;
( iv ) the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies ;
( iv ) obravnavo sintetičnih listinjenj , če ni zajeta v drugih računovodskih politikah ;
( v ) how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institutions non-trading book or the trading book ;
( v ) kako se sredstva , ki se bodo listinjila , vrednotijo in ali se evidentirajo v bančno ali trgovalno knjigo kreditnih institucij ;
( vi ) policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets ;
( vi ) politike za priznavanje obveznosti v bilanci stanja za ureditve , ki bi lahko od kreditne institucije zahtevale zagotovitev finančne podpore za listinjena sredstva ;
( k ) ( l ) the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used ;
( k ) ( l ) imena ECAI , ki se uporabljajo za listinjenja , in vrste izpostavljenosti , za katere se uporablja posamezna agencija ;
where applicable , a description of the Internal Assessment Approach as set out in Annex IX , Part 4 including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings , the use of internal assessment other than for IAA capital purposes , the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence , accountability , and internal assessment process review ; the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels , by exposure type ;
kjer je primerno , opis pristopa notranjega ocenjevanja ( IAA ) , kot je določen v delu 4 Priloge IX , vključno s strukturo postopka notranjega ocenjevanja ter razmerjem med notranjim ocenjevanjem in zunanjimi bonitetnimi ocenami , uporabo notranjega ocenjevanja , razen za kapitalske namene IAA , nadzorne mehanizme za postopek notranjega ocenjevanja , vključno z razpravo o neodvisnosti , odgovornosti , in pregledom postopka notranjega ocenjevanja , vrste izpostavljenosti , za katere se postopek notranjega ocenjevanja uporablja , in obremenilne dejavnike , uporabljene za določitev ravni izboljšanja kreditne kvalitete , po vrsti izpostavljenosti ;
( m ) an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points ( i ) to ( l ) since the last reporting period ; ( n ) separately for the trading and the non-trading book , the following information broken down by exposure type :
( m ) pojasnilo bistvenih sprememb katerih koli kvantitativnih razkritij v točkah ( i ) do ( l ) od zadnjega poročevalnega obdobja ;
( i ) the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution , separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor ;
( n ) ločeno za bančno in trgovalno knjigo naslednje informacije , razčlenjene po vrsti izpostavljenosti : ( i ) skupni znesek zapadlih izpostavljenosti , listinjenih s strani kreditne institucije , ločeno za tradicionalna in sintetična listinjenja ter listinjenja , za katere kreditna institucija deluje samo kot sponzor ;
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures ;
skupni znesek bilančnih izpostavljenosti iz listinjenja , ohranjenih ali kupljenih , in zunajbilančnih izpostavljenosti iz listinjenja ;
( iii ) the aggregate amount of assets awaiting securitisation ;
( iii ) skupni znesek sredstev , ki se bodo listinjila ;
( iv ) for securitised facilities subject to the early amortisation treatment , the aggregate drawn exposures attributed to the seller 's and investors » interests respectively , the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against its retained ( the seller 's ) shares of the drawn balances and undrawn lines and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor 's shares of drawn balances and undrawn lines ;
( iv ) za listinjena sredstva , ki so predmet obravnave predčasnega odplačila , skupne črpane izpostavljenosti , pripisane interesom prodajalca in vlagatelja , skupne kapitalske zahteve , nastale na strani kreditne institucije za ohranjene ( prodajalčeve ) deleže črpanih zneskov in neizkoriščenih kreditnih linij , in skupne kapitalske zahteve , nastale na strani kreditne institucije za vlagateljeve deleže črpanih zneskov in neizkoriščenih kreditnih linij ;
( v ) the amount of securitisation exposures that are deducted from own funds or risk-weighted at 1 250 %;
( v ) znesek izpostavljenosti iz listinjenj , ki se odštejejo od lastnih sredstev ali so s tveganjem tehtane na 1 250 %;
( vi ) a summary of current year 's securitisation activity , including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale ;
( vi ) povzetek dejavnosti listinjenja v tekočem letu , vključno z zneskom listinjenih izpostavljenosti in priznanim dobičkom ali izgubo iz prodaje ;
( o ) separately for the trading and the non-trading book , the following information : ( i ) the aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital requirements , broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands , for each capital requirements approach used ;
( o ) ločeno za trgovalno in bančno knjigo naslednje informacije : ( i ) skupni znesek izpostavljenosti iz listinjenj , ohranjenih ali kupljenih , in povezane kapitalske zahteve , razčlenjen na izpostavljenosti iz listinjenja in dodatnega listinjenja ter nadalje razčlenjen na smiselno število razredov uteži tveganja ali razredov kapitalskih zahtev , za vsak uporabljen pristop za kapitalske zahteve ;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging / insurance and the exposure to financial guarantors , broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name ;
skupni znesek izpostavljenosti iz dodatnega listinjenja , ohranjenih ali kupljenih , razčlenjen glede na izpostavljenost pred in po varovanju / zavarovanju in izpostavljenost finančnim garantom , razčlenjeno glede na kategorije kreditne sposobnosti garanta ali ime garanta ;
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution , the amount of impaired / past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period , both broken down by exposure type ;
za bančno knjigo in v zvezi z izpostavljenostmi , listinjenimi s strani kreditne institucije , znesek oslabljenih / zapadlih listinjenih sredstev in izgub , ki jih kreditna institucija priznava v tekočem obdobju , oboje razčlenjeno po vrsti izpostavljenosti ;
for the trading book , the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk , broken down into traditional / synthetic and by exposure type ."
za trgovalno knjigo , skupne zapadle izpostavljenosti , listinjene s strani kreditne institucije in za katere velja kapitalska zahteva za tržno tveganje , razčlenjene na tradicionalne / sintetične in po vrsti izpostavljenosti ."
( c ) The following point 15 is added : « 15 . The following information shall be disclosed regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on their risk profile :
( c ) Doda se naslednji odstavek 15 : „15 .
( a ) information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy , including if applicable , information about the composition and the mandate of a remuneration committee , the name of the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders ;
Naslednje informacije se razkrijejo v zvezi s politikami in praksami prejemkov kreditne institucije za osebje , katerega poklicne dejavnosti imajo bistven vpliv na profil tveganja institucije : ( a ) informacije o postopku odločanja , ki se uporablja pri določanju politike prejemkov , vključno z , če je to primerno , informacijo o sestavi in pooblastilih komisije za prejemke , imenom zunanjega strokovnjaka , katerega storitve so se uporabljale pri določanju politike prejemkov , in vlogo ustreznih zainteresiranih strani ;
information on the criteria used for performance measurement and the risk adjustment ;
informacije o povezavi med plačilom in uspešnostjo ;
information on the performance criteria on which the entitlement to shares , options or variable components of remuneration is based ;
informacije o merilih , uporabljenih za merjenje uspešnosti , in o prilagoditvah zaradi tveganja ; ( b ) ( c )
the main parameters and rationale for any bonus scheme and any other non-cash benefits ." ( b ) ( c ) ( d ) ( e )
( d ) ( e ) informacije o merilih uspešnosti , na katerih temelji pravica do delnic , opcij ali variabilnih sestavin prejemkov ;
EN 26
glavne parametre in utemeljitev za morebitno letno shemo bonusov in druge nedenarne ugodnosti ."
ANNEX II Annexes I , II , V and VII to Directive 2006/49 / EC are amended as follows : ( 1 ) Annex I is amended as follows : ( a ) Point 14 is amended as follows : ( i ) The first paragraph is replaced by the following : « 14 .
PRILOGA II Priloge I , II , V in VII k Direktivi 2006/49 / ES se spremenijo : ( 1 ) Priloga I se spremeni : ( a ) Odstavek 14 se spremeni : ( i ) Prvi odstavek se nadomesti z naslednjim : „14 .
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer / obligor , external or internal credit assessment , and residual maturity , and then multiply them by the weightings shown in that table .
Institucija razvrsti vse neto pozicije v trgovalni knjigi v instrumentih , ki niso pozicije listinjenja , izračunane v skladu z odstavkom 1 , v ustrezne kategorije v tabeli 1 , glede na njihovega izdajatelja / dolžnika , na njihovo zunanjo ali notranjo bonitetno oceno ter glede na njihovo preostalo zapadlost in jih nato pomnoži z utežmi , prikazanimi v tej tabeli .
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point and of point 16a ( regardless of whether they are long or short ) in order to calculate its capital requirement against specific risk ."
Za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje institucija sešteje vse tehtane pozicije , ki izhajajo iz uporabe tega odstavka in odstavka 16a ( ne glede na to , ali so dolge ali kratke ) ."
( ii ) ( b ) The fourth paragraph is deleted .
( ii ) ( b ) Četrti odstavek se črta .
The following point 16a is inserted : « 16a .
Vstavi se naslednji odstavek 16a : „16a .
The institution shall calculate the capital requirement for its net positions in the trading book in instruments that are securitisation positions as follows : ( a ) for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution 's nontrading book , 8 % of the risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48 / EC ;
Institucija izračuna kapitalsko zahtevo za neto pozicije v trgovalni knjigi v instrumentih , ki so pozicije listinjenja , kot sledi : ( a ) za pozicije listinjenja , ki bi bile predmet standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v bančni knjigi iste kreditne institucije , 8 % zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti po standardiziranem pristopu , kot je določeno v delu 4 Priloge IX k Direktivi 2006/48 / ES ;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution 's non-trading book , 8 % of the risk-weighted exposure amounts under the Internal Ratings Based Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48 / EC .
za pozicije listinjenja , ki bi bile predmet pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen v bančni knjigi iste kreditne institucije , 8 % zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti po pristopu na osnovi notranjih bonitetnih ocen , kot je določeno v delu 4 Priloge IX k Direktivi 2006/48 / ES .
The Supervisory Formula Method may only be used with supervisory approval by institutions other than an originator institution that may apply it for the same securitisation position in its non-trading book .
Metodo nadzorniške formule je mogoče uporabiti le z nadzornim dovoljenjem institucij , ki niso institucije v vlogi originatorja , ki jo lahko uporabijo za isto pozicijo listinjenja v bančni knjigi .
Where relevant , estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method shall be determined in accordance with Articles 84 to 89 of directive 2006/48 / EC or alternatively and subject to separate supervisory approval , based on an approach as set out in point 5a of Annex V ;
Kjer je primerno , se ocene PD in LGD kot vhodne vrednosti k metodi nadzorniške formule določijo v skladu s členi 84 do 89 Direktive 2006/48 / ES ali drugače in pod pogojem ločenega nadzornega dovoljenja , na podlagi pristopa iz odstavka 5a Priloge V ;
Paragraphs ( a ) and ( b ) notwithstanding , for re-securitisation positions that would be subject to a 1 250 % risk weight according to Article 122b ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC if they were in the same institutions non-trading book , 8 % of the risk-weighted exposure amount according to that Article ."
ne glede na točki ( a ) in ( b ) za pozicije dodatnega listinjenja , ki bi bile predmet uteži tveganja v višini 1 250 % v skladu s členom 122 ( b )( 1 ) Direktive 2006/48 / ES , če bi bile v bančni knjigi iste institucije , 8 % zneska tveganju prilagojene izpostavljenosti v skladu s tem členom ."
Point 34 is replaced by the following : « 34 .
Odstavek 34 se nadomesti z naslednjim : „34 .
The institution shall sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with point 1 .
Institucija sešteje vse neto dolge pozicije in neto kratke pozicije v skladu z odstavkom 1 .
It shall multiply its overall gross position by 8 % in order to calculate its capital requirement against specific risk ." EN
Za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje institucija pomnoži svojo skupno bruto pozicijo z 8 %."
( d ) ( 2 )
( d )
Point 35 is deleted .
Odstavek 35 se črta .
« However , in the case of a credit default swap , an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure , unless the credit default swap is subject to closeout upon insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying , even though the underlying has not defaulted , in which case the figure for potential future credit exposure of the institution shall be limited to the amount of premia which are not yet paid by the entity to the institution ." In Annex II , point 7 , the second paragraph is replaced by the following :
V odstavku 7 Priloge II se drugi odstavek nadomesti z naslednjim : „V primeru zamenjave neplačil ( credit default swap ) pa se instituciji , katere izpostavljenost , ki izhaja iz te zamenjave , predstavlja dolgo pozicijo v osnovnem instrumentu , dovoli , da uporabi odstotek 0 % za izračun potencialne bodoče kreditne izpostavljenosti , razen če zamenjava neplačil preneha veljati v primeru nesolventnosti subjekta , katerega izpostavljenost , ki izhaja iz zamenjave neplačil , predstavlja kratko pozicijo v osnovnem instrumentu , tudi če osnovni instrument ni v neplačilu . V tem primeru je odstotek za izračun potencialne kreditne izpostavljenosti institucije omejen na znesek premij , ki jih subjekt še ni plačal instituciji ."
Annex V is amended as follows : ( a ) Point 1 is replaced by the following : « 1 .
Priloga V se spremeni : ( a ) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim : „1 .
The competent authorities shall , subject to the conditions laid down in this Annex , allow institutions to calculate their capital requirements for position risk , foreign-exchange risk and / or commodities risk using their own internal risk-management models instead of or in combination with the methods described in Annexes I , III and IV .
Pristojni organi ob upoštevanju pogojev iz te priloge institucijam dovolijo , da izračunajo kapitalsko zahtevo za pozicijsko tveganje , valutno tveganje in / ali tveganje spremembe cen blaga po svojih notranjih modelih za upravljanje s tveganji namesto ali v kombinaciji z metodami , ki so navedene v Prilogah I , III in IV .
Explicit recognition by the competent authorities of the use of models for supervisory capital purposes shall be required in each case ."
V vsakem primeru mora biti uporaba modelov za izvajanje nadzora nad kapitalom priznana s strani pristojnih organov ."
( b ) In point 4 , the second paragraph is replaced by the following : « Competent authorities shall examine the institution 's capability to perform back-testing on both actual and hypothetical changes in the portfolio 's value .
( b ) V odstavku 4 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim : „Pristojni organi preverijo sposobnost institucije , da izvaja testiranje za nazaj za dejanske in hipotetične spremembe vrednosti portfelja .
Back-testing on hypothetical changes in the portfolio 's value is based on a comparison between the portfolio 's end-of-day value and , assuming unchanged positions , its value at the end of the subsequent day .
Testiranje hipotetične spremembe vrednosti portfelja za nazaj temelji na primerjavi med zaključno dnevno vrednostjo portfelja in , ob nespremenjenih pozicijah , njegovo vrednostjo ob koncu naslednjega dne .
Competent authorities shall require institutions to take appropriate measures to improve their backtesting programme if deemed deficient .
Pristojni organi od institucij zahtevajo , da sprejmejo potrebne ukrepe za izboljšanje svojih programov testiranja za nazaj , če so ti pomanjkljivi .