natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Za posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu v skladu s členom 206 CRR, institucije oblikujejo nize, ki zajemajo vsa sredstva, vključena v poslu (tj. vsak posel financiranja z vrednostnimi papirji se obravnava kot ločen niz), in za vsak niz določijo pribitek za tekočo izpostavljenost nasprotne stranke (CCE) z naslednjo formulo:
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
E = vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR;
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
C = vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Institucije združijo rezultate te formule za vse navedene nize in dobljeno vrednost sporočijo v tej celici.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Druga sredstva – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira za vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Article 429(5) of the CRR
Druga sredstva – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa; od tega – nominalna vrednost
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Člen 111 CRR.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
Gross-up for derivatives collateral provided
Ta vrednost se ne zmanjša za posebne popravke zaradi kreditnega tveganja.
Article 429a(2) of the CRR
Obnavljajoče se izpostavljenosti na drobno; od tega – nominalna vrednost
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Člen 111 in člen 154(4) CRR.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 154(4) CRR.
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
Zajete so vse izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki se obnavljajo in so brezpogojno preklicne, kot je določeno v točki (b) člena 149 CRR, ter so v celoti omejene na 100000 EUR na dolžnika.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Brezpogojno preklicne obveznosti iz naslova kreditnih kartic – nominalna vrednost
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
V tej celici se navede nominalna vrednost obveznosti iz naslova kreditnih kartic, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Institucije v to celico ne vključijo kreditnih obveznosti, ki določajo samodejen preklic zaradi poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnika, vendar niso brezpogojno preklicne obveznosti.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
Neobnavljajoče se brezpogojno preklicne obveznosti – nominalna vrednost
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Navede se nominalna vrednost drugih obveznosti, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
Adjustments for SFT sales accounting transactions
Zunajbilančne postavke s srednjim/nizkim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
Article 429b(5) of the CRR
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 20 %.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
(-) Fiduciary assets
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 50 %.
Article 429(13) of the CRR
Zunajbilančne postavke z visokim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 100 %.
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno – nominalna vrednost
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Člen 154(4) CRR.
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov zunajbilančnih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic – nominalna vrednost
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic.
Article 429(14) of the CRR
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti – nominalna vrednost
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic.
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
Zavarovanje z denarnimi sredstvi, prejeto v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za zavarovanje z denarnimi sredstvi, prejeto v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Za namene te celice so denarna sredstva opredeljena kot skupni znesek denarnih sredstev, vključno s kovanci in bankovci/valuto.
Articles 32 to 35 of the CRR, or
Skupni znesek vlog pri centralnih bankah se vključi v obsegu, v katerem je te vloge mogoče dvigniti v stresnih razmerah.
Articles 36 to 47 of the CRR, or
Institucije v tej celici ne sporočijo bančnih vlog pri drugih institucijah.
Articles 56 to 60 of the CRR,
Terjatve za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
as applicable.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za terjatve za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Institucije, ki jim je na podlagi veljavnega računovodskega okvira dovoljeno, da terjatev za dano zavarovanje z denarnimi sredstvi pobotajo s povezano obveznostjo iz izvedenega finančnega instrumenta (negativna poštena vrednost), in ki to storijo, razveljavijo pobot in sporočijo neto denarno terjatev.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Vrednostni papirji, prejeti v okviru SFT, ki so pripoznani kot sredstvo – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za vrednostne papirje, prejete v poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki so pripoznani kot sredstvo na podlagi veljavnega računovodskega okvira, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali drugega zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Posredovana denarna posojila pri SFT (denarne terjatve) – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za denarne terjatve za denarna sredstva v obliki nadaljnjih posojil imetniku vrednostnih papirjev pri kvalificiranem poslu denarnih posojil v okviru pravnega subjekta s posebnim namenom, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Institucije v tej celici ne navedejo bančnih vlog pri drugih institucijah.
Articles 56 to 60 of the CRR’
Posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom je opredeljen kot kombinacija dveh poslov, pri katerih si institucija pri imetniku vrednostnih papirjev izposodi vrednostne papirje in jih nato posodi posojilojemalcu vrednostnih papirjev.
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Istočasno institucija od posojilojemalca vrednostnih papirjev prejme zavarovanje z denarnimi sredstvi in nato prejeta denarna sredstva posodi imetniku vrednostnih papirjev.
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom izpolnjuje vse naslednje pogoje:
Institutions shall report the following amount:
oba posamezna posla, ki ju zajema kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, sta sklenjena na isti dan, v primeru mednarodnih poslov pa na zaporedna delovna dneva;
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
če zapadlost posameznih poslov ni določena, ima institucija zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov;
and column
če je zapadlost posameznih poslov določena, posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom ne sme povzročiti neusklajenosti zapadlosti za institucijo; institucija ima zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov;
Capital
ne povzroči nobene druge presežne izpostavljenosti.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Izpostavljenosti, ki so lahko deležne ugodnejše obravnave na podlagi člena 113(6) CRR – hipotetično izključen znesek izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Znesek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, ki bi bil izključen, če bi pristojni organi v polnem obsegu dovolili izključitev izpostavljenosti, za katere so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a) do (e) člena 113(6) CRR in za katere je bila dana odobritev iz člena 113(6) CRR.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Če pristojni organ že dovoljuje izvzetje v polnem obsegu, je vrednost v tej celici enaka vrednosti v celici LRCalc;250;010.
Tier 1 capital — transitional definition
Izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 429(14) CRR – hipotetično izključen znesek izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Znesek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, ki bi bil izključen, če bi pristojni organi v polnem obsegu dovolili izključitev izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 429(14) CRR.
Leverage Ratio
Če pristojni organ že dovoljuje izvzetje v polnem obsegu, je vrednost v tej celici enaka vrednosti v celici LRCalc;260;010.
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
C 41.00 – Bilančne in zunajbilančne postavke – dodatna razčlenitev izpostavljenosti (LR2)
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
V predlogi LR2 so navedene informacije o dodatni razčlenitvi vseh bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v netrgovalni knjigi in vseh izpostavljenosti v trgovalni knjigi v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Razčlenitev temelji na utežeh tveganja, ki se uporabljajo v okviru oddelka o kreditnem tveganju iz CRR.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
Informacije o izpostavljenostih se pridobivajo različno, in sicer na podlagi standardiziranega pristopa oziroma pristopa IRB.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Pri izpostavljenostih, podprtih s tehnikami za zmanjševanje kreditnega tveganja, ki pomenijo substitucijo tehtanja tveganja nasprotne stranke s tehtanjem tveganja poroštva, se institucije sklicujejo na utež tveganja po upoštevanju učinka substitucije.
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Pri pristopu IRB institucije izvedejo naslednji izračun: za izpostavljenosti (razen tiste, za katere so predvidene posebne regulativne uteži tveganja) posameznih bonitetnih razredov dolžnika se utež tveganja izračuna tako, da se tveganju prilagojena izpostavljenost, dobljena s formulo za utež tveganja (za kreditno tveganje) ali nadzorniško formulo (za izpostavljenosti v listinjenju), deli z vrednostjo izpostavljenosti po upoštevanju prilivov in odlivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Izpostavljenosti, ki so razvrščene kot neplačane, se v okviru pristopa IRB izključijo iz vrstic 020;010 do 090;010 in vključijo v vrstico 100;010.
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Izpostavljenosti, zajete s členom 112(j) CRR, se v okviru standardiziranega pristopa izključijo iz vrstic 020;020 do 090;020 in vključijo v vrstico 100;020.
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
V okviru obeh pristopov institucije obravnavajo izpostavljenosti, ki se odbijejo od regulativnega kapitala, kot izpostavljenosti, za katere se uporablja utež tveganja 1250 %.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Skupni znesek bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v netrgovalni knjigi ter izpostavljenosti v trgovalni knjigi, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke (razčlenitev glede na utež tveganja):
Derivatives – Accounting balance sheet value
To je vsota vrstic 020;* do 100;*.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja 0 %.
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
> 0 % in ≤ 12 %
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 0 % in manjše ali enake 12 %.
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
> 12 % in ≤ 20 %
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 12 % in manjše ali enake 20 %.
Derivatives – Notional amount
> 20 % in ≤ 50 %
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 20 % in manjše ali enake 50 %.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
> 50 % in ≤ 75 %
Article 4(1)(77) of the CRR
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 50 % in manjše ali enake 75 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
> 75 % in ≤ 100 %
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 75 % in manjše ali enake 100 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
> 100 % in ≤ 425 %
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 100 % in manjše ali enake 425 %.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
> 425 % in ≤ 1250 %
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 425 % in manjše ali enake 1250 %.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
V okviru standardiziranega pristopa so to izpostavljenosti, zajete v členu 112(j) CRR.
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
V okviru pristopa IRB so neplačane izpostavljenosti vse izpostavljenosti s 100-odstotno verjetnostjo neplačila.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
(pojasnjevalna postavka) Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % na podlagi količnika kapitalske ustreznosti
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v skladu s členom 111 CRR in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % v skladu s členom 166 CRR.
Article 299(2) of the CRR
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi standardiziranega pristopa)
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, kot so izračunane v skladu z naslovom II poglavja 2 dela 3 CRR.