natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR.
080 to 120
Ta informacija se nanaša na stolpec 200 predloge CR SA Total.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Člen 258 CRR določa, da lahko institucije v primeru pozicije v listinjenju, kateri je dodeljena utež tveganja 1250 %, odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala namesto vključitve te pozicije v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Vrednost izpostavljenosti, od katere se odšteje vrednost izpostavljenosti, odbita od kapitala.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
220–320
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
RAZČLENITEV VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
220–260
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
V členu 242(8) CRR so opredeljene ocenjene pozicije.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za standardizirani pristop v členu 251 (razpredelnica 1) CRR.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
1250 % (NEOCENJENE)
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
V členu 242(7) CRR so opredeljene neocenjene pozicije.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Člena 253 in 254 ter člen 256(5) CRR.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (povprečna utež tveganja skupine, najvišja utež tveganja skupine ali uporaba razmerja koncentracije).
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
VPOGLED – OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
020-040
Vrednost izpostavljenosti, ki je predmet obravnave pozicij v listinjenju v tranši druge izgube ali boljši tranši v programu ABCP, je opredeljena v členu 254 CRR.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
V členu 242(9) CRR je opredeljen program komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP).
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
VPOGLED – OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Predloži se z vrednostjo izpostavljenosti tehtano povprečje uteži tveganja.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA (IAA)
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Pri sintetičnih listinjenjih se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR zahtevajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev iz členov 405, 406 ali 409 CRR, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Takšna dodatna utež se lahko odredi za institucije investitorke, pa tudi za originatorje, sponzorje in prvotne kreditodajalce.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
PRILAGODITEV ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Za neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih se vključi RW*–RW(SP), kot je opredeljeno v členu 250 CRR, razen v primeru tranš, ki so predmet tehtanja z utežjo tveganja 1250 %, kadar je znesek, ki se sporoči, nič.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 330, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
370–380
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI: PRED UVEDBO OMEJITVE/PO UVEDBI OMEJITVI
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 370)/po (stolpec 380) uporabi omejitev iz člena 252 – listinjenje postavk, ki so trenutno neplačane ali povezane s postavkami z zelo visokim tveganjem, ali člena 256(4) – dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu iz CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki izhaja iz izpostavljenosti, prerazvrščenih k ponudniku instrumentov za zmanjševanje tveganja in posledično vštetih v ustrezno predlogo, ki so upoštevane pri izračunu omejitve za pozicije v listinjenju.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Predloga CR SEC SA je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po listinjenjih in relistinjenjih.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Pozicije, obravnavane po metodi na podlagi bonitetnih ocen, in neocenjene pozicije (izpostavljenosti na datum poročanja) se razčlenijo tudi glede na stopnje kreditne kakovosti, ki se uporabljajo ob nastanku (zadnji sklop vrstic).
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Te informacije poročajo tudi originatorji, sponzorji in investitorji.
080-110
Skupni znesek izpostavljenosti se nanaša na skupni znesek neporavnanih listinjenj.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
V tej vrstici so povzete vse informacije, ki jih poročajo originatorji, sponzorji in investitorji v poznejših vrsticah.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Skupni znesek neporavnanih relistinjenj v skladu z opredelitvama iz člena 4(1)(63) in (64) CRR.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih in predčasnem odplačilu pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo originatorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(13) CRR.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
040–060
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Člen 246(1)(a) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru standardiziranega pristopa, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni knjigovodski vrednosti, preostali po upoštevanju posebnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Bilančne postavke so razčlenjene po listinjenjih (vrstica 050) in relistinjenjih (vrstica 060).
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
070–090
100-110
V teh vrsticah se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, ki so predmet konverzijskega faktorja v okviru listinjenja.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo 100 %, če ni določeno drugače.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Institucije za okvirne likvidnostne kredite, kreditne obveznosti in serviserske denarne predujme institucije poročajo nečrpani znesek.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Za obrestno mero in valutne zamenjave poročajo vrednost izpostavljenosti (v skladu s členom 246(1) CRR), kot je opredeljeno v predlogi CR SA Total.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Zunajbilančne postavke in izvedeni finančni instrumenti so razčlenjeni po listinjenjih (vrstica 080) in relistinjenjih (vrstica 090), tako kot v razpredelnici 1 člena 251 CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Ta vrstica se nanaša le na originatorje z listinjenji obnavljajočih se izpostavljenosti, ki vključujejo določbe o predčasnem odplačilu, kot je navedeno v členu 242(13) in (14) CRR.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo investitorja.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
CRR ne vsebuje izrecne opredelitve investitorja.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Zato se v tem okviru razume kot institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za bilančne postavke za originatorje.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
150–170
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(14) CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Če sponzor listini tudi kapital, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
220–240
150-180
250–290
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o neporavnanih pozicijah, obravnavanih po metodi na podlagi bonitetnih ocen, in neocenjenih pozicijah (na datum poročanja) glede na stopnje kreditne kakovosti (kot je določeno za standardizirani pristop v razpredelnici 1 člena 251 CRR), ki se uporabljajo na datum izvedbe (nastanek).
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Če te informacije niso na voljo, se poročajo najzgodnejši razpoložljivi podatki, enakovredni CQS.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Informacije v tej predlogi se zahtevajo za vsa listinjenja, za katera se prizna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano v okviru pristopa IRB.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Na referenčne datume poročanja po 1. januarju 2019 se listinjenja, pri katerih se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti določijo na podlagi revidiranega okvira za listinjenja, ne poročajo v tej predlogi, temveč samo v predlogi C 02.00.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Informacije, ki jih je treba sporočiti, so odvisne od vloge institucije pri listinjenju.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Predloga CR SEC IRB ima enak obseg kot CR SEC SA, saj se v njej zbirajo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Za vrstico s skupno vrednostjo za bilančne postavke sporočeni znesek v tem stolpcu ustreza neporavnanemu znesku listinjenih izpostavljenosti na datum poročanja.
220-320
Glej stolpec 010 predloge CR SEC SA.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Člena 249 in 250 CRR
220-260
Neusklajenosti zapadlosti se ne upoštevajo pri prilagojeni vrednosti tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja iz strukture listinjenja.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Ob upoštevanju splošnega pravila za ‚prilive‘ in ‚odlive‘ so zneski, sporočeni v stolpcu 030 predloge CR SEC IRB, prikazani kot ‚prilivi‘ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Pozicije v listinjenju, ki jih ima institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(b), (d) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji, niti upoštevajo prilagoditve vrednosti in rezervacij.
1250 % (UNRATED)
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek ‚udeležbe originatorja‘, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(59) CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
V členu 236 CRR je opisan postopek izračuna GA v primeru polnega zavarovanja/delnega zavarovanja – enakovredno.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Ta informacija se nanaša na stolpca 040 in 050 predloge CR IRB.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(58) CRR.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Ker se enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem ne uporablja, se v tem stolpcu sporoči le stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 200 CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ta informacija se nanaša na stolpec 060 predloge CR IRB.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
080–090
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Člen 236 CRR.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpec 070 predloge CR IRB.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Ta informacija se nanaša na stolpec 080 predloge CR IRB.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 predloge CR IRB.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijski faktorji iz člena 246(1)(c) CRR.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
130–160
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, razen če ni določeno drugače.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
V zvezi s tem je konverzijski faktor opredeljen v členu 4(1)(56) CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR IRB.
370-380
Člen 266(3) CRR določa, da lahko institucije namesto vključitve pozicije v listinjenju, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
200–320