natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Vsota dolgih in kratkih pozicij izpostavljenosti v trgovalni knjigi za standardizirane pristope
Percentage
Vrednost izpostavljenosti v trgovalni knjigi po notranjih modelih
Qualitative information
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Listinjenje
Relevant credit exposures - Credit Risk
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po standardiziranem pristopu
Exposure value under the Standardised Approach
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po pristopu IRB
Exposure value under the IRB Approach
Kapitalske zahteve in uteži
Relevant credit exposures – Market risk
Skupne kapitalske zahteve za CCB
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje
Value of trading book exposures for internal models
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje
Relevant credit exposures – Securitisation
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Pozicije v listinjenju v netrgovalni knjigi
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Uteži kapitalskih zahtev
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika
Own funds requirements and weights
Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki jo določi imenovani organ
Total own funds requirements for CCB
Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki se uporablja za državo institucije
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Stopnja posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Uporaba 2-odstotnega praga
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Uporaba 2-odstotnega praga za splošno kreditno izpostavljenost
Own funds requirements weights
Uporaba 2-odstotnega praga za izpostavljenost v trgovalni knjigi
Countercyclical capital buffer rates
C 10.01 – KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
POJASNJEVALNA POSTAVKA:
Use of 2 % threshold
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)
Use of 2 % threshold for general credit exposure
SKUPAJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, IZRAČUNANE PO PRISTOPU IRB
Use of 2 % threshold for trading book exposure
PRISTOP PD/LGD: SKUPAJ
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PRISTOP ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA: SKUPAJ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA PO UTEŽEH TVEGANJA:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
UTEŽ TVEGANJA: 190 %
MEMORANDUM ITEM:
PRISTOP NA PODLAGI NOTRANJIH MODELOV
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV (CR EQU IRB 2)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA (IDENTIFIKATOR VRSTICE)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
NEPORAVNANI POSLI PO CENI PORAVNAVE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
IZPOSTAVLJENOST RAZLIKI V CENI ZARADI NEPORAVNANIH POSLOV
RISK WEIGHT: 190%
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU PORAVNAVE
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Skupaj neporavnani posli v trgovalni knjigi
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
SKUPAJ ZNESEK PRVOTNIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
POZICIJE V LISTINJENJU
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (Cvam)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
RAZČLENITEV ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
Total unsettled transactions in the Trading Book
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
SPLOŠNI UČINEK (PRILAGODITEV) ZARADI KRŠITVE DOLOČB GLEDE SKRBNEGA PREGLEDA
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
PRILAGODITEV ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI:
SECURITISATION POSITIONS
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (CVA)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ZADRŽAN ALI ZAČASNO PRODAN HIPOTETIČNI ZNESEK KREDITNEGA ZAVAROVANJA
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 0 % in <= 20 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 20 % in <= 50 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 50 % in <= 100 %
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(–) ODBITE OD KAPITALA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
PREDMET UTEŽI TVEGANJA
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
VPOGLED
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)
>0% and <=20%
SKUPAJ PRILIVI
>20% and <=50%
VSE DRUGE CQS
>50% and <=100%
NEOCENJENE
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
LOOK-THROUGH
OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
PRED UVEDBO OMEJITVE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
PO UVEDBI OMEJITVE
CQS 4
RELISTINJENJA
ALL OTHER CQS
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
UNRATED
PREDČASNO ODPLAČILO
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
INVESTITOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SPONZOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU:
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
VSE DRUGE IN NEOCENJENE CQS
BEFORE CAP
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
AFTER CAP
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KREDITNE KONVERZIJSKE FAKTORJE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
(–) ZMANJŠANJE ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI PRILAGODITEV VREDNOSTI IN REZERVACIJ
ON-BALANCE SHEET ITEMS
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
SECURITISATIONS
METODA NA PODLAGI BONITETNI OCEN (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI (CQS))
RE-SECURITISATIONS
METODA NADZORNIŠKE FORMULE
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
EARLY AMORTISATION
CQS 1 in S/T CQS 1
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 4 in S/T CQS 2
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 7 in S/T CQS 3
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
ALL OTHER CQS AND UNRATED
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
ŠTEVILKA VRSTICE
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
INTERNA EVIDENČNA ŠTEVILKA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
OZNAKA LISTINJENJA
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
OZNAKA ORIGINATORJA
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
VRSTA LISTINJENJA: (TRADICIONALNO/SINTETIČNO)
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA: Se listinjene izpostavljenosti ohranijo ali izključijo iz bilance stanja?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
OBRAVNAVA KAPITALSKE USTREZNOSTI: So pozicije v listinjenju predmet kapitalskih zahtev?
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
LISTINJENJE ALI RELISTINJENJE?
CQS 1 & S/T CQS 1
LISTINJENJE STS
CQS 11
LISTINJENJA STS, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA DIFERENCIRANO KAPITALSKO OBRAVNAVO
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
POZICIJE V LISTINJENJU – TRGOVALNA KNJIGA
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
UPORABLJENA VRSTA ZADRŽANJA
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
DATUM IZVEDBE
STS SECURITISATION
KAPITALSKE ZAHTEVE PRED LISTINJENJEM (%)
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
NON ABCP PROGRAMMES
POJASNJEVALNE POSTAVKE: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
SECURITISED EXPOSURES
TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO ALI NE?
SECURITISATION STRUCTURE
NETO POZICIJE
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP)
APPROACH
NADREJENE
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
VMESNE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
PRVA IZGUBA
TYPE OF RETENTION APPLIED
PRVI PREDVIDLJIVI DATUM PREKINITVE
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ZAKONSKO DOLOČENI KONČNI DATUM ZAPADLOSTI
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
PRIMERNI OKVIRNI LIKVIDNOSTNI KREDITI
ORIGINATION DATE
DRUGO (vključno z okvirnimi likvidnostnimi krediti, ki niso primerni)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
UPORABLJEN KONVERZIJSKI FAKTOR
TOTAL AMOUNT
DOLGE
INSTITUTION'S SHARE (%)
KRATKE
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
ELGD (%)
RELEVANTNI KAZALNIK
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
MATURITY
KAPITALSKA ZAHTEVA
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI OPERATIVNEMU TVEGANJU
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
POJASNJEVALNE POSTAVKE AMA, KI SE SPOROČIJO PO POTREBI
CTP OR NON-CTP?
LETO – 3
NET POSITIONS
LETO – 2
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ZADNJE LETO
SENIOR
OD TEGA: ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
MEZZANINE
KAPITALSKE ZAHTEVE PRED ZMANJŠANJEM ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, RAZPRŠENOSTI IN TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
FIRST LOSS
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET ENOSTAVNEGA PRISTOPA (BIA)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Celica, povezana s CA2
OTHER (including non-eligible LF)
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
CONVERSION FACTOR APPLIED
STANDARDIZIRANI PRISTOP:
LONG
PODJETNIŠKE FINANCE (CF)
SHORT
TRGOVANJE IN PRODAJA (TS)
SPECIFIC RISK
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO (RBr)
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO (CB)
BANKING ACTIVITIES
BANČNIŠTVO NA DROBNO (RB)
RELEVANT INDICATOR
PLAČILO IN PORAVNAVA (PS)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
AGENCIJSKE STORITVE (AS)
OWN FUNDSREQUIREMENT
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA (AM)
Total operational risk exposure amount
ALTERNATIVNI STANDARDIZIRANI PRISTOP:
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET NAPREDNIH PRISTOPOV ZA MERJENJE (AMA)
YEAR-3
C 17.01 – OPERATIVNO TVEGANJE: IZGUBE IN POVRNITVE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS 1)
YEAR-2
RAZPOREJANJE IZGUB V POSLOVNA PODROČJA
LAST YEAR
VRSTE DOGODKOV
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
SKUPAJ VRSTE DOGODKOV
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
POJASNJEVALNA POSTAVKA: MEJE IZGUB ZA ZBIRANJE PODATKOV
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
NOTRANJA GOLJUFIJA
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
ZUNANJA GOLJUFIJA
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
PRAKSE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN VARNOSTJO PRI DELU
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
STRANKE, PRODUKTI IN POSLOVNA PRAKSA
Cell linked to CA2
ŠKODA NA PREMIČNEM IN NEPREMIČNEM PREMOŽENJU
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
POSLOVNE MOTNJE IN IZPADI SISTEMOV
SUBJECT TO TSA:
IZVEDBA, DOSTAVA IN UPRAVLJANJE PROCESOV
CORPORATE FINANCE (CF)
NAJNIŽJA
TRADING AND SALES (TS)
NAJVIŠJA
RETAIL BROKERAGE (RBr)
PODJETNIŠKE FINANCE [CF]
COMMERCIAL BANKING (CB)
Število dogodkov (novi dogodki)
RETAIL BANKING (RB)
Bruto znesek izgube (novi dogodki)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Število dogodkov, pri katerih se prilagodijo izgube
AGENCY SERVICES (AS)
Prilagoditve izgube, ki se nanašajo na prejšnja poročevalska obdobja
ASSET MANAGEMENT (AM)
Največja posamezna izguba
SUBJECT TO ASA:
Vsota petih največjih izgub
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Neposredno povrnjena izguba skupaj
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Povrnitve iz zavarovanja in drugih mehanizmov za prenos tveganja skupaj
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
TRGOVANJE IN PRODAJA [TS]
EVENT TYPES
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO [RBr]
TOTAL EVENT TYPES
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO [CB]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
BANČNIŠTVO NA DROBNO [RB]
INTERNAL FRAUD
PLAČILO IN PORAVNAVA [PS]
EXTERNAL FRAUD
AGENCIJSKE STORITVE [AS]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA [AM]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
KORPORATIVNE POSTAVKE [CI]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
SKUPAJ POSLOVNA PODROČJA
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
povezani z izgubami ≥ 10000 in < 20000
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
povezani z izgubami ≥ 20000 in < 100000
LOWEST
povezani z izgubami ≥ 100000 in < 1000000
HIGHEST
povezani z izgubami ≥ 1000000
CORPORATE FINANCE[CF]
od tega: število dogodkov s pozitivno prilagoditvijo izgub
Number of events (new events)
od tega: število dogodkov z negativno prilagoditvijo izgub
Gross loss amount (new events)
od tega: zneski pozitivne prilagoditve izgube (+)
Number of events subject to loss adjustments
od tega: zneski negativne prilagoditve izgube (–)
Loss adjustments relating to previous reporting periods
C 17.02 – OPERATIVNO TVEGANJE: DOGODKI Z VELIKO IZGUBO (OPR DETAILS 2)
Maximum single loss
ID dogodka
Sum of the five largest losses
Datum obračunavanja
Total direct loss recovery
Datum nastopa dogodka
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Datum odkritja dogodka
TRADINGAND SALES[TS]
Vrsta dogodka
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Bruto izguba
COMMERCIAL BANKING[CB]
Bruto izguba brez neposrednih povrnitev
RETAILBANKING[RB]
BRUTO IZGUBA PO POSLOVNIH PODROČJIH
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Ime pravnega subjekta
AGENCYSERVICES[AS]
ID pravnega subjekta
ASSET MANAGEMENT [AM]
Poslovna enota
CORPORATE ITEMS[CI]
Opis
Number of events (new events).
Trgovanje in prodaja [TS]
Of which:
Posli z vrednostnimi papirji na drobno [RBr]
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Komercialno bančništvo [CB]
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Bančništvo na drobno [RB]
Gross loss amount (new events).
Upravljanje premoženja [AM]
Of which:
Korporativne postavke [CI]
Number of events subject to loss adjustments.
C 18.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
Of which:
Valuta:
of which: number of events with a positive loss adjustment
POZICIJE
of which: number of events with a negative loss adjustment
VSE POZICIJE
of which: positive loss adjustment amounts (+)
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE
of which: negative loss adjustment amounts (-)
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI, V TRGOVALNI KNJIGI
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Splošno tveganje
Event ID
Izvedeni finančni instrumenti
Date of accounting
Druga sredstva in obveznosti
Date of occurrence
Pristop na podlagi zapadlosti
Date of discovery
Skupina 1
Event Type
0 ≤ 1 meseca
Gross loss
> 1 ≤ 3 mesecev
Gross loss net of direct recoveries
> 3 ≤ 6 mesecev
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
> 6 ≤ 12 mesecev
Legal Entity name
Skupina 2
Legal Entity ID
> 1 ≤ 2 (1,9 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Business Unit
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Description
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Corporate Finance[CF]
Skupina 3
Trading and Sales[TS]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Retail Brokerage [RBr]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Commercial Banking[CB]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Retail Banking[RB]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Payment and Settlement [PS]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Agency Services[AS]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Asset Management [AM]
(> 12,0 ≤ 20,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Corporate Items[CI]
(> 20 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Pristop na podlagi trajanja
Currency:
Posebno tveganje
POSITIONS
Kapitalske zahteve za dolžniške instrumente, ki niso pozicije v listinjenju
ALL POSITIONS
Dolžniški vrednostni papirji iz prve kategorije v razpredelnici 1
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Dolžniški vrednostni papirji iz druge kategorije v razpredelnici 1
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
S preostalim obdobjem veljavnosti ≤ 6 mesecev
General risk
S preostalim obdobjem veljavnosti > 6 mesecev in ≤ 24 mesecev
Derivatives
S preostalim obdobjem veljavnosti > 24 mesecev
Other assets and liabilities
Dolžniški vrednostni papirji iz tretje kategorije v razpredelnici 1
Maturity-based approach
Dolžniški vrednostni papirji iz četrte kategorije v razpredelnici 1
Zone 1
Ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila
0 ≤ 1 month
Kapitalske zahteve za instrumente v listinjenju
> 1 ≤ 3 months
Kapitalske zahteve za trgovalni portfelj s korelacijo
> 3 ≤ 6 months
Dodatne zahteve za opcije (ne-delta tveganja)
> 6 ≤ 12 months
Poenostavljeni pristop
Zone 2
Pristop delta plus – dodatne zahteve za gama tveganje
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Pristop delta plus – dodatne zahteve za vega tveganje
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Pristop delta plus – nezvezne opcije ali nakupni boni
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Pristop s scenarijsko matriko
Zone 3
C 19.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V LISTINJENJIH (MKR SA SEC)
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
(–) POZICIJE, ODBITE OD KAPITALA
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (DOLGIH) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (KRATKIH) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
UTEŽI TVEGANJA < 1250 %
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
(–) DOLGE
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
(–) KRATKE
(> 20 for cupon of less than 3%) years
7–10 %
Duration-based approach
12–18 %
Specific risk
20–35 %
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
40–75 %
Debt securities under the first category in Table 1
OCENJENE
Debt securities under the second category in Table 1
TEHTANE NETO DOLGE POZICIJE
With residual term≤ 6 months
TEHTANE NETO KRATKE POZICIJE
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
With a residual term > 24 months
Celica, povezana z MKR SA TDI 325:060
Debt securities under the third category in Table 1
Od tega: RELISTINJENJA
Debt securities under the fourth category in Table 1
RAZČLENITEV SKUPNE VSOTE TEHTANIH NETO DOLGIH IN NETO KRATKIH POZICIJ GLEDE NA OSNOVNO VRSTO:
Rated nth-to default credit derivatives
Hipoteke na stanovanjske nepremičnine
Own funds requirement for securitisation instruments
Hipoteke na poslovne nepremičnine
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami
Additional requirements for options (non-delta risks)
Zakup
Simplified method
Posojila podjetjem ali MSP
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Potrošniška posojila
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Terjatve do kupcev
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Druga sredstva
Scenario matrix approach
Krite obveznice
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Druge obveznosti
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
C 20.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO (MKR SA CTP)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (DOLGE) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (KRATKE) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
7–10 %
RISK WEIGHTS < 1250 %
12–18 %
(-) LONG
20–35 %
(-) SHORT
40–75 %
7 - 10 %
Druga
12 - 18 %
40–75 %
20 - 35 %
Celica, povezana z MKR SA TDI 330:060
40 - 75 %
POZICIJE V LISTINJENJU:
RATED
DRUGE POZICIJE CTP