natgillin/translations-raw huggingface dataset:
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 111 CRR brez upoštevanja prilagoditev vrednosti in rezervacij, konverzijskih faktorjev in učinka tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z naslednjimi opredelitvami, ki izhajajo iz člena 111(2) CRR.
Securitisation positions;
Za izvedene finančne instrumente, repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR ali člen 92(3)(f) CRR, originalna izpostavljenost ustreza vrednosti izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunani v skladu z metodami iz poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Items associated with particular high risk;
Za vrednosti izpostavljenosti iz naslova zakupa se uporablja člen 134(7) CRR.
Exposures in default;
V primeru bilančnega pobota v skladu s členom 219 CRR se vrednosti izpostavljenosti poročajo v skladu s prejetim zavarovanjem z denarnimi sredstvi.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
V primeru okvirnih pogodb o pobotu, ki zajemajo repo posle in/ali posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga in/ali druge posle z instrumenti kapitalskega trga, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, se v stolpec 010 vključi učinek stvarnega kreditnega zavarovanja v obliki okvirnih pogodb o pobotu iz člena 220(4) CRR.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Zato se v primeru okvirnih pogodb o pobotu, ki zajemajo repo posle, za katere se uporabljajo določbe iz poglavja 6 naslova II dela 3 CRR, E*, izračunan v skladu s členoma 220 in 221 CRR, sporoči v stolpcu 010 predloge CR SA.
Other items;
(–) Prilagoditve vrednosti in rezervacije, povezane z originalno izpostavljenostjo
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Člena 24 in 111 CRR.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Prilagoditve vrednosti in rezervacije za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, ki se uporablja za subjekt.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami
In the case of “nth” to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Vsota stolpcev 010 in 030.
If they are not rated, they shall be considered in the “Other items” exposure class.
050–100
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for “Other risk weights” (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja Zamenjava izpostavljenosti zaradi zmanjševanja kreditnega tveganja.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Če ima zavarovanje učinek na vrednost izpostavljenosti (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Postavke, ki se poročajo v tem polju:
Original exposure pre conversion factors
zavarovanje s premoženjem, vključeno v skladu z enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem;
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
primerno osebno kreditno zavarovanje.
Securitisation positions
Glej tudi navodila iz točke 4.1.1.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
050–060
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Osebno kreditno zavarovanje: prilagojene vrednosti (Ga)
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Člen 235 CRR.
Equity exposures (also see Article 133)
Člen 239(3) CRR določa prilagojeno vrednost Ga osebnega kreditnega zavarovanja.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Jamstva
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Člen 203 CRR.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Osebno kreditno zavarovanje, kot je opredeljeno v členu 4(59) CRR, ki se razlikuje od kreditnih izvedenih finančnih instrumentov.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Kreditni izvedeni finančni instrumenti
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Člen 204 CRR.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
070–080
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Stvarno kreditno zavarovanje
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Ta stolpca se nanašata na stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 4(58) ter členi 196, 197 in 200 CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Zneski ne vključujejo okvirnih pogodb o pobotu (ki so že vključene v originalno izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev).
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Kreditni zapisi in pozicije bilančnega pobota, ki izhajajo iz primernih pogodb o bilančnem pobotu v skladu s členoma 218 in 219 CRR, se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Zavarovanje s finančnim premoženjem: enostavna metoda
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Člen 222(1) do (2) CRR.
Exposures to central governments or central banks
Drugo stvarno kreditno zavarovanje
Exposures to regional governments or local authorities
Člen 232 CRR.
Exposures to public sector entities
090–100
Exposures to multilateral development banks
Členi 222(3), 235(1) do (2) in člen 236 CRR.
Exposures to international organisations
Odlivi ustrezajo kritemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
Exposures to institutions
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja.
Exposures to corporates
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v isti kategoriji izpostavljenosti.
Retail exposures
Upoštevajo se izpostavljenosti, ki izhajajo iz možnih prilivov v druge predloge in odlivov iz drugih predlog.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Znesek izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST.
Exposure Class “Institutions”
120–140
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Členi 223, 224, 225, 226, 227 in 228 CRR.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Kreditni zapisi in pozicije bilančnega pobota, ki izhajajo iz sprejemljivih pogodb o bilančnem pobotu v skladu s členoma 218 in 219 CRR, se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Učinek zavarovanja razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem, ki se uporabi za izpostavljenost, zavarovano s primernim zavarovanjem s finančnim premoženjem, se izračuna v skladu s členi 223, 224, 225, 226, 227 in 228 CRR.
Exposure Class “Covered Bonds”
Člen 223(2) do (3) CRR.
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Znesek, ki se sporoči, je določen z vplivom prilagoditve za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo (Eva – E) = E * He.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
(–) Prilagojena vrednost zavarovanja s finančnim premoženjem (Cvam)
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Člen 239(2) CRR.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
Za posle v trgovalni knjigi vključuje zavarovanje s finančnim premoženjem in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s členom 299(2)(c) do (f) CRR.
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Znesek, ki se sporoči, ustreza Cvam = C * (1 – Hc – Hfc) * (t – t*)/(T – t*).
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Za opredelitve C, Hc, Hfx, t, T in t* glej oddelka 4 in 5 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
(–) Od tega: prilagoditve za nestanovitnost in zapadlost
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Člena 223(1) in 239(2) CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Znesek, ki se sporoči, je skupni vpliv prilagoditev za nestanovitnost in zapadlost (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], pri čemer je vpliv prilagoditve za nestanovitnost (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] in vpliv prilagoditve za zapadlost (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Členi 220(4), 223(2) do (5) in 228(1) CRR.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
160–190
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Razčlenitev popolnoma prilagojene vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk glede na konverzijske faktorje
Article 24 and 111 of CRR
Sporočene vrednosti so popolnoma prilagojene vrednosti izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Člen 111 CRR in oddelek 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Exposure net of value adjustments and provisions
Vrednost izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, ki jih je treba dodeliti utežem tveganja v skladu s členom 113 in oddelkom 2 poglavja 2 naslova II dela 3 CRR.
Sum of columns 010 and 030.
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
050 - 100
Za izvedene finančne instrumente, repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, vrednost izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 2, 3, 4 in 5 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uporabo faktorja za podporo MSP
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Člen 113(1) do (5) CRR brez upoštevanja faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Items to be reported here:
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Člen 113(1) do (5) CRR z upoštevanjem faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
eligible unfunded credit protection.
Od tega: z bonitetno oceno na podlagi imenovane ECAI
Please also see instructions of point 4.1.1.
Člen 112 od a) do d), f), g), l), n) o) in q) CRR.
050 - 060
Od tega: z bonitetno oceno na podlagi enote centralne ravni države
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Člen 112 od b) do d), f), g), l) in o) CRR.
Article 235 of CRR
Člen 127 CRR.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Ta vrstica se poroča samo za kategorije izpostavljenosti ‚Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem‘ in ‚Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov‘.
Guarantees
Če je izpostavljenost navedena v členu 128(2) CRR ali izpolnjuje merila iz člena 128(3) ali 133 CRR, se razporedi v kategorijo izpostavljenosti ‚Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem‘ ali ‚Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov‘.
Article 203 of CRR
Zato drugačne razporeditve niso mogoče, tudi če je izpostavljenost neplačana v skladu s členom 127 CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
V tej vrstici se poročajo vse izpostavljenosti do MSP.
Credit derivatives
od tega: izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP
Article 204 of CRR.
V tej vrstici se poročajo samo izpostavljenosti, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 501 CRR.
070 – 080
020–060 RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI: 020 Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja Sredstva iz člena 24 CRR, ki niso vključena v nobeno drugo kategorijo.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Poročajo se le v kategoriji izpostavljenosti ‚zavarovano s hipotekami na nepremičnine‘.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 150(1) CRR.
Financial collateral: simple method
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 148(1) CRR.
Article 222(1) to (2) of CRR.
070–130
Other funded credit protection
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
Article 232 of CRR.
Pozicije poročevalske institucije, ki izhajajo iz ‚netrgovalne knjige‘, se razčlenijo na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
090 - 100
Pozicije poročevalske institucije, ki izhajajo iz ‚trgovalne knjige‘ v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke v skladu s členom 92(3)(f) in členom 299(2) uredbe o kapitalskih zahtevah, se dodelijo izpostavljenostim, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Institucije, ki uporabljajo člen 94(1) CRR, razčlenijo tudi svoje pozicije, ki izhajajo iz ‚trgovalne knjige‘, na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Sredstva iz člena 24 CRR, ki niso vključena v nobeno drugo kategorijo.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 090, 110 in 130 ter se zato ne poročajo v tej vrstici.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 040 – 060 ter zato niso sporočene v tej vrstici.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Zunajbilančne postavke zajemajo postavke iz Priloge I k CRR.
120-140
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
090–130
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora ‚Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila‘, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga; (ii) posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, kot so opredeljeni v členu 272(3) CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Od tega: s centralnim kliringom prek KCNS
Volatility adjustment to the exposure
Trgovalne izpostavljenosti do CNS v skladu s členom 4(91) CRR.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Posli z dolgim rokom poravnave, kot so opredeljeni v členu 272(2) CRR.
Article 239(2) of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in se zato poročajo v vrstici 130, se ne poročajo v tej vrstici.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
V to vrstico so vključene izpostavljenosti, ki zaradi obstoja pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov (kot je opredeljen v členu 272(11) CRR) ne more biti dodeljen izvedenim finančnim instrumentom in poslom z dolgim rokom poravnave ali poslom financiranja z vrednostnimi papirji.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
140–280
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Člen 306(1) CRR.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Člen 305(3) CRR.
Fully adjusted exposure value (E*)
Člen 232(3)(c) CRR.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Člena 133(2) in 48(4) CRR.
160 - 190
Člen 133(2) in člen 379 CRR.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila v okviru standardiziranega pristopa (člen 134(6) CRR) se poročajo v tej vrstici v kategoriji izpostavljenosti ‚druge postavke‘.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Glej tudi člen 124(2) in člen 152 (2)(b) CRR.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
290–320
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Pojasnjevalne postavke