natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
datum, na katerega lahko originator prvič izkoristi katero koli opcijo odpoklica, vgrajeno v pogodbene klavzule listinjenja, kar bi pomenilo popolni odkup listinjenja.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Sporočijo se dan, mesec in leto prvega predvidljivega datuma prekinitve.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Sporoči se točen datum, če je ta podatek na voljo, v nasprotnem primeru pa prvi dan meseca.
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
Datum, do katerega je treba zakonsko odplačati celotno glavnico in obresti listinjenja (na podlagi dokumentacije o poslu).
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
Sporočijo se dan, mesec in leto zakonsko določenega končnega datuma zapadlosti.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
310–400
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o pozicijah v listinjenju v skladu z (zunaj)bilančnimi pozicijami in tranšami (nadrejena/vmesna/prva izguba) na datum poročanja.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
310–330
140-220
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med tranšami kot za stolpce 230 do 250.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
340–360
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med tranšami kot za stolpce 260 do 280.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
370–400
INSTITUTION’S SHARE (%)
V tem sklopu stolpcev se zbirajo dodatne informacije o skupnih zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih (ki so že sporočeni v okviru drugačne razčlenitve v stolpcih 340–360).
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
NEPOSREDNI KREDITNI NADOMESTKI (DCS)
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Ta stolpec se uporablja za pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti originator in so zajamčene z neposrednimi kreditnimi nadomestki.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
V skladu s Prilogo I k CRR se kot neposredni kreditni nadomestki uporabljajo naslednje zunajbilančne postavke z visokim tveganjem:
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
jamstva, ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov,
The institution must report one of the following number codes:
nepreklicni ‚stand-by‘ akreditivi, ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov.
1 — Residential mortgages;
IRS pomeni zamenjave obrestnih mer, CRS pa valutne zamenjave.
2 — Commercial mortgages;
Ti izvedeni finančni instrumenti so navedeni v Prilogi II k CRR.
3 — Credit card receivables;
Okvirni likvidnostni krediti (LF), opredeljeni v členu 242(3) CRR, morajo izpolnjevati šest pogojev iz člena 255(1) CRR, da se štejejo za sprejemljive (ne glede na metodo, ki jo uporablja institucija, tj. standardizirani pristop ali pristop IRB).
4 — Leasing;
DRUGO (VKLJUČNO Z OKVIRNIMI LIKVIDNOSTNIMI KREDITI, KI NISO PRIMERNI)
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Ta stolpec je namenjen preostalim zunajbilančnim postavkam, kot so nesprejemljivi okvirni likvidnostni krediti (tj. okvirni likvidnostni krediti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 255(1) CRR).
6 — Consumer loans;
PREDČASNO ODPLAČILO: UPORABLJEN KONVERZIJSKI FAKTOR
7 — Trade receivables;
Člena 242(12) in 256(5) (standardizirani pristop) ter člen 265(1) (pristop IRB) CRR določajo sklop konverzijskih faktorjev, ki se uporabljajo za znesek udeležbe investitorjev (da se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti).
8 — Other assets;
Ta stolpec se uporablja za sheme listinjenja s klavzulami o predčasnem odplačilu (tj. obnavljajoča se listinjenja).
9 — Covered bonds;
V skladu s členom 256(6) CRR se konverzijska vrednost, ki se uporabi, določi glede na dejansko trimesečno povprečno stopnjo presežnega razmika.
10 — Other liabilities.
V primeru listinjenj obveznosti se ta stolpec ne izpolni.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Ta informacija se nanaša na vrstico 100 v predlogi CR SEC SA in vrstico 160 v predlogi CR SEC IRB.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Ta informacija je tesno povezana s stolpcem 200 v predlogi CR SEC SA in stolpcem 180 v predlogi CR SEC IRB.
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
V tem stolpcu se sporoči negativna vrednost.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UVEDBO OMEJITVE
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
V tem stolpcu se zbirajo informacije o znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uvedbo omejitve, ki se uporablja za pozicije v listinjenju (tj. v primeru shem listinjenja s prenosom pomembnega deleža tveganja).
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
V primeru shem listinjenja brez prenosa pomembnega deleža tveganja (tj. znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki se izračuna v skladu z listinjenimi izpostavljenostmi) se v tem stolpcu ne poročajo nobeni podatki.
“S” for Standardised Approach;
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UVEDBI OMEJITVE
“I” for Internal Ratings Based Approach;
V tem stolpcu se zbirajo informacije o znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uvedbi omejitve, ki se uporablja za pozicije v listinjenju (tj. v primeru shem listinjenja s prenosom pomembnega deleža tveganja).
“M” for a combination of both approaches (SA/IRB).
V primeru shem listinjenja brez prenosa pomembnega deleža tveganja (tj. kapitalske zahteve, ki se izračunajo v skladu z listinjenimi izpostavljenostmi) se v tem stolpcu ne poročajo nobeni podatki
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
V tem stolpcu se poroča pristop za določanje zneska skupne izpostavljenosti tveganju, ko se sporoči v stolpcu 440.
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Pristop je eden od naslednjih:
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Za pozicije v listinjenju, za katere se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunajo v skladu različico CRR, veljavno 31. decembra 2018.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Drugo (prvotni okvir za listinjenja)
Sponsors shall not report this column.
Na referenčne datume poročanja po 1. januarju 2019 za pozicije v listinjenju, za katere se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunajo v skladu s CRR:
NUMBER OF EXPOSURES
1250 % za pozicije, za katere se ne uporablja nobena metoda (člen 254(7) CRR)
Article 261(1) of CRR.
več pristopov
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
V skladu z določitvijo uteži tveganja v skladu s členom 337 CRR se za instrumente v trgovalni knjigi, ki so pozicije v listinjenju, pristop določi kot pristop, ki bi ga institucija uporabljala za pozicijo v svoji netrgovalni knjigi.
The institution shall report the effective number of exposures.
‚Več pristopov‘ se uporablja, če je institucija v posel listinjenja vključena ali mu izpostavljena na več načinov in uporablja različne pristope za izračun kapitalskih zahtev v svojih različnih vlogah ali za svoje različne izpostavljenosti.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
LISTINJENJE, KI IZPOLNJUJE POGOJE ZA DIFERENCIRANO KAPITALSKO OBRAVNAVO
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Na referenčne datume poročanja po 1. januarju 2019 člena 243 in 270 CRR.
This column shall not be fulfilled by investors.
‚Da‘ se sporoči tako v primeru listinjenj STS, ki izpolnjujejo pogoje za diferencirano kapitalsko obravnavo v skladu s členom 243 CRR, kot v primeru nadrejenih pozicij v listinjenjih (ne-STS) MSP, ki izpolnjujejo pogoje za to obravnavo v skladu s členom 270 CRR.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
450–510
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
POZICIJE V LISTINJENJU – TRGOVALNA KNJIGA
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
C – trgovalni portfelj s korelacijo (CTP),
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
N – ne CTP.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
460–470
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
NETO POZICIJE – DOLGE/KRATKE
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Glej stolpec 050 predloge MKR SA SEC oziroma stolpec 060 predloge MKR SA CTP.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP) – POSEBNO TVEGANJE
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
Glej stolpec 610 predloge MKR SA SEC oziroma stolpec 450 predloge MKR SA CTP.
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Splošne opombe
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ta predloga zagotavlja informacije o izračunu kapitalskih zahtev v skladu s členi 312 do 324 CRR za operativno tveganje v okviru enostavnega pristopa (BIA), standardiziranega pristopa (TSA), alternativnega standardiziranega pristopa (ASA) in naprednih pristopov za merjenje (AMA).
230-300
Institucija ne more hkrati uporabiti pristopa TSA in ASA za poslovni področji ‚bančništvo na drobno‘ in ‚komercialno bančništvo‘ na posamezni ravni.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
Institucije, ki uporabljajo pristop BIA, TSA in/ali ASA, izračunajo svojo kapitalsko zahtevo na podlagi informacij ob koncu poslovnega leta.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Kadar revidirani podatki niso na razpolago, lahko institucije uporabijo ocene poslovanja.
230-250
Če se uporabijo revidirani podatki, institucije poročajo revidirane podatke, ki bodo po pričakovanjih ostali nespremenjeni.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Odstopanja od tega ‚nespremenjenega‘ načela so na primer mogoča, če so v tem obdobju nastale izredne okoliščine, kot so nedavni prevzemi ali prodaje subjektov ali dejavnosti.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
Če institucija svojemu pristojnemu organu lahko dokaže, da bi zaradi izrednih okoliščin, kot je združitev ali prodaja subjektov ali dejavnosti, uporaba triletnega povprečja za izračun relevantnega kazalnika vodila do pristranske ocene kapitalske zahteve za operativno tveganje, lahko pristojni organ institucijam dovoli, da spremenijo izračun tako, da upoštevajo tovrstne dogodke.
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
Tudi pristojni organ lahko na lastno pobudo od institucije zahteva, da spremeni izračun.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
Če institucija deluje manj kot tri leta, lahko pri izračunu relevantnega kazalnika uporabi ocene prihodnjega poslovanja, pod pogojem da začne uporabljati podatke za preteklo obdobje, takoj ko so na razpolago.
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
V tej predlogi so po stolpcih predstavljene informacije za zadnja tri leta o znesku ustreznega kazalnika bančnih dejavnosti, ki so predmet operativnega tveganja, ter o znesku kreditov in drugih finančnih sredstev (pri čemer se slednji uporabljajo le v primeru pristopa ASA).
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
Nato se poročajo informacije o znesku kapitalske zahteve za operativno tveganje.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
V zvezi s pristopom AMA se dodajo pojasnjevalne postavke za predstavitev podrobnosti učinka pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje v zvezi s kapitalskimi zahtevami za operativno tveganje.
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Po vrsticah so predstavljene informacije glede na metodo izračuna kapitalske zahteve za operativno tveganje s podrobnim opisom poslovnih področij za pristopa TSA in ASA.
260-280
To predlogo izpolnijo vse institucije, za katere veljajo kapitalske zahteve za operativno tveganje.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
010–030
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Institucije, ki uporabljajo relevantni kazalnik za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (BIA, TSA in ASA), sporočijo relevantni kazalnik za zadevna leta v stolpcih 010 do 030.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Poleg tega v primeru kombinirane uporabe različnih pristopov iz člena 314 CRR institucije v informativne namene sporočijo tudi relevantni kazalnik za dejavnosti, ki so predmet AMA.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
To velja tudi za vse druge banke AMA.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
V nadaljnjem besedilu se izraz ‚relevantni kazalnik‘ nanaša na ‚vsoto elementov‘ ob koncu poslovnega leta, kot je opredeljeno v razpredelnici 1 člena 316(1) CRR.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Če ima institucija na voljo podatke o ‚relevantnem indikatorju‘ za manj kot tri leta, se ustrezni pretekli podatki (revidirani podatki) prednostno dodelijo ustreznim stolpcem v razpredelnici.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Če so pretekli podatki na primer na voljo le za eno leto, se poročajo v stolpcu 030.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Če se zdi razumno, se ocene prihodnjega poslovanja nato vključijo v stolpec 020 (ocena naslednjega leta) in stolpec 010 (ocena leta +2).
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Če pretekli podatki za ‚relevantni kazalnik‘ niso na voljo, lahko institucija poleg tega uporabi ocene prihodnjega poslovanja.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
310-400
Ti stolpci se uporabljajo za sporočanje zneskov kreditov in drugih finančnih sredstev za poslovni področji ‚Komercialno bančništvo‘ in ‚Bančništvo na drobno‘ iz člena 319(1)(b) CRR.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Ti zneski se uporabljajo za izračun relevantnega alternativnega kazalnika, ki vodi v kapitalske zahteve, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet ASA (člen 319(1)(a) CRR).
310-330
Za poslovno področje ‚komercialno bančništvo‘ se vključijo tudi vrednostni papirji iz netrgovalne knjige.
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
KAPITALSKE ZAHTEVE
340-360
Kapitalske zahteve se izračunajo v skladu z uporabljenim pristopom ob upoštevanju členov 312 do 324 CRR.
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
Dobljeni znesek se sporoči v stolpcu 070.
370-400
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI OPERATIVNEMU TVEGANJU
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Člen 18(1) CRR (v zvezi z vključitvijo, v vlogi iz člena 312(2) CRR) metodologije, ki se uporablja za porazdelitev kapitala za pokrivanje operativnega tveganja med različnimi subjekti skupine, ter ali in kako se nameravajo upoštevati učinki razpršitve v sistemu merjenja tveganja, ki ga uporabljajo nadrejena kreditna institucija EU in njena odvisna podjetja ali skupaj odvisna podjetja nadrejenega finančnega holdinga EU ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga EU.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
090–120
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Kapitalske zahteve iz stolpca 090 so enake kapitalskimi zahtevam iz stolpca 070, vendar se izračunajo pred upoštevanjem učinkov zmanjšanja zaradi pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje tveganja (glej spodaj).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
IRS/CRS
Učinek razpršitve v stolpcu 110 je enak razliki med vsoto kapitalskih zahtev, ki se izračunajo ločeno za vsako kategorijo operativnega tveganja (tj. položaj ‚popolne odvisnosti‘), in razpršene kapitalske zahteve, ki se izračuna ob upoštevanju korelacij in odvisnosti (tj. ob predvidevanju odvisnosti, ki ni ravno ‚popolna odvisnost‘ med kategorijami tveganja).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Položaj ‚popolne odvisnosti‘ nastane v ‚primeru neplačila‘, tj. kadar institucija ne uporablja izrecne korelacijske strukture med kategorijami tveganja, torej se kapital AMA izračuna kot vsota posameznih ukrepov glede operativnega tveganja izbranih kategorij tveganja.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
V tem primeru se predvideva, da je korelacija med kategorijami tveganja 100 %, vrednost v stolpcu pa mora biti nastavljena na nič.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Kadar institucija izračuna izrecno korelacijsko strukturo med kategorijami tveganja, mora v ta stolpec vključiti razliko med kapitalom AMA, ki izhaja iz ‚primera neplačila‘, in kapitalom, pridobljenim po uporabi korelacijske strukture med kategorijami tveganja.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Vrednost odraža ‚sposobnost razpršenosti‘ modela AMA; tj. sposobnost modela, da zajame nehkratni pojav resnih škodnih dogodkov iz naslova operativnega tveganja.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
V stolpcu 110 je treba sporočiti znesek, za katerega se s predvideno korelacijsko strukturo relativno zmanjša kapital AMA glede na predpostavko korelacije 100 %.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
V stolpcu 120 se sporoči vpliv zavarovanja in drugih oblik prenosa tveganja v skladu s členom 323(1) do (5) CRR.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
V tej vrstici se navedejo zneski, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet BIA za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (člena 315 in 316 CRR).
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Sporočijo se kapitalske zahteve, izračunane v skladu s TSA in ASA (členi 317 do 319 CRR).
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
030–100
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
STANDARDIZIRANI PRISTOP
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
V primeru uporabe TSA se relevantni kazalnik za vsako zadevno leto razdeli med vrstice 030 do 100, in sicer med poslovna področja iz razpredelnice 2 člena 317 CRR.
A negative figure shall be reported in this column.
Pri razporejanju dejavnosti v poslovna področja se upoštevajo načela iz člena 318 CRR.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
110–120