natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Glej tudi obrazložitev namena pojasnjevalnih postavk v splošnem oddelku predloge CR SA.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Člen 112(i) CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
To je le pojasnjevalna postavka.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 126 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane s poslovno nepremičnino.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Člen 112(j) CRR.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti ‚neplačane izpostavljenosti‘, ki se v to kategorijo izpostavljenosti vključijo, če ne bi bile neplačane.
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Člen 112(i) CRR.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 125 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane z nepremičnino.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Obseg predloge CR IRB
Article 127 CRR
Obseg predloge CR IRB zajema kapitalske zahteve za:
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
i. kreditno tveganje v netrgovalni knjigi, vključno s:
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
kreditnim tveganjem nasprotne stranke v netrgovalni knjigi;
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev;
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
proste izročitve, ki izhajajo iz vseh poslovnih dejavnosti.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Obseg predloge se nanaša na izpostavljenosti, za katere se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 151 do 157 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR (pristop IRB).
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Predloga CR IRB ne vključuje naslednjih podatkov:
Article 125 of CRR.
i. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so sporočene v predlogi CR EQU IRB;
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
pozicij v listinjenju, ki so sporočene v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB in/ali CR SEC Details;
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
‚drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti‘ v skladu s točko g člena 147(2) CRR.
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
Utež tveganja za to kategorijo izpostavljenosti mora biti vedno 100 %, razen za denar v blagajni, enakovredne denarne postavke in izpostavljenosti, ki so preostale vrednosti iz naslova zakupa, v skladu s členom 156 CRR.
070-130
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to kategorijo izpostavljenosti se poročajo neposredno v predlogi CA;
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
tveganja prilagoditve kreditnega vrednotenja, ki se sporoči v predlogi za tveganje CVA.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Predloga CR IRB ne zahteva geografske razčlenitve izpostavljenosti IRB glede na sedež nasprotne stranke.
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Ta razčlenitev se sporoči v predlogi CR GB.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Da se razjasni, ali institucija uporablja lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, se za vsako poročano kategorijo izpostavljenosti zagotovijo naslednje informacije:
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
‚NE‘ = če se uporabljajo nadzorniške ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (temeljni IRB),
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
‚DA‘ = če se uporabljajo lastne ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (napredni IRB).
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
V vsakem primeru je treba za poročanje o portfeljih na drobno poročati ‚DA‘.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Kadar institucija uporablja lastne ocene LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB in uporablja nadzorniške LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za drugi del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, je treba izpolniti eno predlogo CR IRB Total za pozicije F-IRB in eno predlogo CR IRB Total za pozicije A-IRB.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Razčlenitev predloge CR IRB
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
CR IRB zajema dve predlogi.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
CR IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganju ter razčlenitev skupnih izpostavljenosti glede na vrste izpostavljenosti.
090-130
CR IRB 2 zagotavlja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Predlogi CR IRB 1 in CR IRB 2 se ločeno poročata za naslednje kategorije izpostavljenosti in podizpostavljenosti:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Skupaj
Of which: centrally cleared through a QCCP
(Predloga Total (Skupaj) se mora poročati za osnovni pristop IRB in ločeno za napredni pristop IRB.)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Enote centralne ravni države in centralnih bank
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
(Člen 147(2)(a) CRR.)
Derivatives and Long Settlement Transactions
(Člen 147(2)(b) CRR.)
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Izpostavljenosti do podjetij – MSP
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Člen 147(2)(c) CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
(člen 147(8) CRR)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
140-280
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c), ki niso sporočene v postavkah 4.1 in 4.2.)
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP
Article 306(1) of CRR
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.)
Article 305(3) of CRR
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino podjetij, ki niso MSP
Article 232(3) point (c) of CRR.
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR, ki so zavarovane z nepremičnino in niso sporočene v postavki 5.1.)
Articles 133(2) and 48(4) CRR
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(4) CRR.)
Articles 133(2), 379 of CRR
(Člen 147(2)(d), pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Člen 147(2)(d) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.2 in 5.3.)
Article 113(1) to (5) of CRR.
C 08.01 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam (CR IRB 1)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN/VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, ki se poroča, temelji na določbah iz člena 180 CRR.
290-320
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
Memorandum Items
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov dolžnika ali skupin (npr. ‚skupne izpostavljenosti‘), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom dolžnika ali skupinam, vključenim v seštevek.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
Article 112 point (i) of CRR
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
This is a memorandum item only.
Vsi poročani parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana niti zaželena.
Article 112 point (j) of CRR.
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Sicer se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili: bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje.
Article 112 point (i) of CRR.
Kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba poročati.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Institucije vnaprej obvestijo svoj pristojni organ, če želijo sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
Scope of the CR IRB template
Za namene tehtanja povprečja verjetnosti neplačila se uporabi vrednost izpostavljenosti iz stolpca 110.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila (npr. za ‚skupni znesek izpostavljenosti‘).
i.
Neplačane izpostavljenosti so izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %.
Credit risk in the banking book, among which:
Institucije poročajo vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, rezervacij, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali kreditnih konverzijskih faktorjev.
Counterparty credit risk in the banking book;
Vrednost originalne izpostavljenosti se sporoči v skladu s členom 24 CRR in členom 166(1) in (2) ter (4) do (7) CRR.
Dilution risk for purchased receivables;
Učinek, ki izhaja iz člena 166(3) CRR (učinek na bilančni pobot kreditov in vlog), se navede ločeno kot stvarno kreditno zavarovanje in zato ne zmanjša originalne izpostavljenosti.
Counterparty credit risk in the trading book;
Razčlenitev originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
Free deliveries resulting from all business activities..
040–080
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja ‚ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA‘.
The CR IRB template does not cover the following data:
040–050
i.
Osebno kreditno zavarovanje: vrednosti, kot so opredeljene v členu 4(59) CRR.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
JAMSTVA:
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: zagotovi se prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR razen odstavka 3), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Kadar se LGD ne prilagodi, se jamstva poročajo v stolpcu 040.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Kadar se LGD prilagodi, se znesek jamstva sporoči v stolpcu 150.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja ponovno sporoči v stolpcu 220.
This breakdown is reported in the template CR GB.
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI:
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: zagotovi se prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 216 CRR.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena pri notranjem modeliranju.
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Kadar se LGD prilagodi, se znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov sporoči v stolpcu 160.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Breakdown of the CR IRB template
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
The CR IRB consists of two templates.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se uporablja člen 232 CRR.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, se poročajo zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Sporoči se ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Kadar se LGD ne prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 060.
Total
Kadar se LGD prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 170.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
070–080
Central banks and central governments
Odlivi ustrezajo zavarovanemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od bonitetnega razreda dolžnika ali skupine ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v bonitetni razred dolžnika ali skupino.
(Article 147(2)(a) CRR)
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v bonitetne razrede dolžnika ali skupine.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Upoštevajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi bonitetnih razredov dolžnika ali skupin.
Corporate – SME
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezni bonitetni razred dolžnika ali skupino in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik CRM z učinki zamenjave na izpostavljenost.
(Article 147(2) point (c) CRR
Od tega: zunajbilančne postavke
Corporate – Specialised lending
Glej navodila za predlogo CR SA.
(Article 147(8) CRR)
Poroča se vrednost v skladu s členom 166 CRR in drugim stavkom člena 230(1) CRR.
Corporate – Other
Za instrumente iz Priloge I se uporabljajo kreditni konverzijski faktorji (člen 166(8) do (10) CRR) ne glede na pristop, ki ga institucija izbere.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Za vrstice 040–060 (posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ter izpostavljenosti iz pobota med različnimi kategorijami produktov), za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, je vrednost izpostavljenosti enaka kot vrednost za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 3, 4, 5, 6 in 7 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Retail – Secured by immovable property SME
Te vrednosti se poročajo v tem stolpcu in ne v stolpcu 130 ‚Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke‘.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
Retail – Secured by immovable property non-SME
Glej navodila za predlogo CR SA.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Razčlenitev vrednosti izpostavljenosti za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
150–210
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Tehnike CRM, ki vplivajo na LGD zaradi uporabe učinka zamenjave tehnik CRM, niso vključene v te stolpce.
Retail – Other non – SME
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: Členi 228(2), 230(1) in (2) ter člen 231 CRR.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD:
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
v zvezi z osebnim kreditnim zavarovanjem za izpostavljenosti do enot centralne ravni države ter centralnih bank, institucij in podjetij: Člen 161(3) CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Za izpostavljenosti na drobno člen 164(2) CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
v zvezi s stvarnim kreditnim zavarovanjem, ki se upošteva v ocenah LGD v skladu s členom 181(1)(e) in (f) CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Glej navodila za stolpec 040.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Glej navodila za stolpec 050.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Ustrezna vrednost, ki se uporablja pri notranjem modeliranju institucije.