natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi pristopa IRB)
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v skladu s členom 166 in prvim stavkom drugega pododstavka člena 230(1) CRR po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Institucije za zunajbilančne postavke uporabijo konverzijske faktorje iz člena 166(8) do (10) CRR.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Nominalna vrednost
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz členov 111 in 166 CRR, za katere se ne uporabijo konverzijski faktorji.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
C 42.00 – Alternativna opredelitev kapitala (LR3)
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
V predlogi LR3 so navedene informacije o merah kapitala, potrebne za revizijo iz člena 511 CRR.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
Navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev brez prehodnih ureditev
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Člen 50 CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
Znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev s prehodnimi ureditvami
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Skupni kapital – opredelitev brez prehodnih ureditev
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Člen 72 CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Znesek kapitala, kot je opredeljen v členu 72 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Skupni kapital – opredelitev s prehodnimi ureditvami
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Znesek kapitala, kot je opredeljen v členu 72 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Znesek sredstev, odštetih od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala – opredelitev brez prehodnih ureditev
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
členi 36 do 47 CRR,
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
kot je ustrezno.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, vendar brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v celicah LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne sporočijo prilagoditev, ki so se že uporabile v skladu s členom 111 CRR, prav tako pa ne sporočijo nobenih prilagoditev, ki ne zmanjšajo vrednosti določenega sredstva.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Ker se zaradi teh prilagoditev zmanjša skupni kapital, se sporočijo kot negativna vrednost.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Znesek sredstev, odštetih od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala – opredelitev s prehodnimi ureditvami
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, pri čemer upoštevajo tudi odstopanje iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Znesek sredstev, odštetih od postavk kapitala – opredelitev brez prehodnih ureditev
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev iz postavk kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
členi 56 do 60 CRR ali
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
členi 66 do 70 CRR,
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v vrsticah LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne sporočijo prilagoditev, ki so se že uporabile v skladu s členom 111 CRR, prav tako pa ne sporočijo nobenih prilagoditev, ki ne zmanjšajo vrednosti določenega sredstva.
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Znesek sredstev, odštetih od postavk kapitala – opredelitev s prehodnimi ureditvami
Article 274 of the CRR
C 43.00 – Alternativna razčlenitev komponent mere izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda (LR4)
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Institucije sporočijo vrednosti izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda v LR4 po uporabi izvzetij, kot je ustrezno, iz naslednjih celic LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 in 260;010.
Financial derivatives — Notional amount
Da bi se preprečilo dvojno štetje, se institucije držijo enačbe iz naslednjega odstavka:
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Enačba, ki se je držijo institucije v skladu z odstavkom 29, je: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Zunajbilančne postavke; od tega – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, izračunana kot vsota LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 in LRCalc;180;010, brez zadevnih izpostavljenosti znotraj skupine (posamična podlaga), izključenih v skladu s členom 429(7) CRR.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Zunajbilančne postavke; od tega – tveganju prilagojena sredstva
Institutions shall instead include this in 090,010.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – razen poslov financiranja z vrednostnimi papirji in izvedenih finančnih instrumentov – v skladu s standardiziranim pristopom in pristopom IRB.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Za izpostavljenosti v okviru standardiziranega pristopa institucije določijo znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 3 CRR.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Za izpostavljenosti v okviru pristopa IRB institucije določijo znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti v skladu s poglavjem 3 naslova II dela 3 CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Trgovinsko financiranje; od tega – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Za namene poročanja po predlogi LR4 se zunajbilančne postavke iz naslova trgovinskega financiranja nanašajo na izdane in potrjene uvozne in izvozne akreditive, ki so kratkoročni in pri katerih obstaja možnost samoporavnave, ter na podobne posle.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Trgovinsko financiranje; od tega – tveganju prilagojena sredstva
Articles 206 of the CRR
Vrednost tveganju prilagojenih izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – razen poslov financiranja z vrednostnimi papirji in izvedenih finančnih instrumentov – iz naslova trgovinskega financiranja.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
V okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.
Where
Za namene poročanja po predlogi LR4 se uradna shema za zavarovanje izvoznih kreditov nanaša na uradno podporo, ki jo zagotovi vlada ali drug subjekt, na primer izvozna kreditna agencija, med drugim v obliki neposrednih kreditov/financiranja, refinanciranja, subvencioniranja obrestnih mer (če je za trajanje kredita zajamčena fiksna obrestna mera), financiranja v obliki pomoči (krediti in nepovratna sredstva), zavarovanja izvoznih kreditov in poroštev.
i = each transaction included in the netting set.
V okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov – tveganju prilagojena sredstva
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – brez poslov financiranja z vrednostnimi papirji in izvedenih finančnih instrumentov – iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Izvedeni finančni instrumenti in SFT, za katere se uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji, če se zanje uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Izvedeni finančni instrumenti in SFT, za katere se uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – tveganju prilagojena sredstva
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, za izvedene finančne instrumente in posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Izvedeni finančni instrumenti, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda izvedenih finančnih instrumentov, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Izvedeni finančni instrumenti, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – tveganju prilagojena sredstva
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke pri izvedenih finančnih instrumentih, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
SFT, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za izpostavljenosti pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
SFT, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – tveganju prilagojena sredstva
Other assets – Accounting balance sheet value
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Zneski izpostavljenosti, ki izhajajo iz dodatne obravnave za kreditne izvedene finančne instrumente – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Ta celica je enaka razliki med LRCalc;130;010 in LRCalc;140;010 brez zadevnih izpostavljenosti znotraj skupine (posamična podlaga), izključenih v skladu s členom 429(7) CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Druga sredstva v trgovalni knjigi – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za postavke, sporočene v celici LRCalc;190;010, razen postavk iz netrgovalne knjige.
Article 111 of the CRR
Druga sredstva v trgovalni knjigi – tveganju prilagojena sredstva
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Kapitalske zahteve, pomnožene z 12.5 postavke v skladu z naslovom IV dela 3 CRR.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Krite obveznice – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 129 CRR.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Institucije pri poročanju odštejejo neplačane izpostavljenosti.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Krite obveznice – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 161(1)(d) CRR.
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Krite obveznice – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 129 CRR.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
Krite obveznice – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 161(1)(d) CRR.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
To je vsota celic 100;020 do 130;020.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Enote centralne ravni države in centralne banke – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank v skladu s členom 114 CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Enote centralne ravni države in centralne banke – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank v skladu s členom 147(2)(a) CRR.