natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code used for reporting exposures to the Group of Connected clients in C 28.00 (LE2).
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 060;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
Where a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
Izvedeni finančni instrumenti: pribitek na podlagi metode tekoče izpostavljenosti
See column 030 of template LE2.
Členi 429a, 274, 295, 296, 297, 298 in člen 299(2) CRR.
Type of connection
V tej celici se navede pribitek za potencialno prihodnjo izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR ter kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, vključno z zunajbilančnimi, izračunan na podlagi metode tekoče izpostavljenosti (člen 274 CRR za pogodbe iz Priloge II k CRR in člen 299(2) CRR za kreditne izvedene finančne instrumente) in z uporabo pravil za pobot v skladu s členom 429a(1) CRR.
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either:
Institucije lahko pri določanju vrednosti izpostavljenosti navedenih pogodb upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu v skladu s členom 295 CRR.
“a” within the meaning of Article 4(1)(39)(a) of CRR (control); or
V skladu z drugim pododstavkom člena 429a(1) CRR institucije pri določanju potencialne prihodnje kreditne izpostavljenosti kreditnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo načela iz člena 299(2)(a) CRR za vse svoje kreditne izvedene finančne instrumente, ne samo za tiste, ki so razporejeni v trgovalno knjigo.
“b” within the meaning of Article 4(1)(39)(b) of CRR (interconnectedness).
(-) Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti (potencialna prihodnja izpostavljenost), za katere je izveden kliring prek CNS
050-360
Potencialna prihodnja izpostavljenost izključenih trgovalnih izpostavljenosti do kvalificirane CNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
When financial instruments in template LE2 are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in template LE3 in accordance with the business criteria of the institution.
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 090;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
The remaining instructions are the same as for template LE2.
Odstopanje za izvedene finančne instrumente: metoda originalne izpostavljenosti
C 30.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities (template LE 4)
Člen 429a(8) in člen 275 CRR.
The code is a row identifier and must be unique for each row in the table.
V tej celici se navede mera izpostavljenosti pogodb iz točk 1 in 2 Priloge II k CRR, izračunana v skladu z metodo originalne izpostavljenosti iz člena 275 CRR.
See column 010 of template LE1.
Institucije, ki uporabljajo metodo originalne izpostavljenosti, mere izpostavljenosti ne zmanjšajo za znesek gibljivega kritja, prejetega v denarnih sredstvih, v skladu s členom 429a(8) CRR.
020-250
Institucije, ki ne uporabljajo metode originalne izpostavljenosti, te celice ne poročajo.
Maturity buckets of the exposure
Institucije v tej celici ne upoštevajo pogodb, merjenih na podlagi metode tekoče izpostavljenosti v skladu s členom 429a(1) in členom 274 CRR.
Article 394(2)(e) of CRR
(-) Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti (metoda originalne izpostavljenosti), za katere je izveden kliring prek CNS
The institution shall report this information for the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities.
Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti, za katere je izveden kliring prek CNS, kadar se uporablja metoda originalne izpostavljenosti, kot je določena v členu 275 CRR, če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
Institucije vključijo znesek, sporočen v tej celici, tudi v celico 110;010, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
Each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template) shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
Omejeni hipotetični znesek prodanih kreditnih izvedenih finančnih instrumentov
In case of several separate relationships constituting an exposure to a client, each of these parts of the exposure shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
Člen 429a(5) do (7) CRR.
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column “undefined maturity”.
Omejena hipotetična vrednost prodanih kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (tj. kadar institucija nasprotni stranki zagotovi kreditno zavarovanje), kot je določeno v členu 429a(5) do (7) CRR.
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
(-) Primerni kupljeni kreditni izvedeni finančni instrumenti, izravnani s prodanimi kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti
For direct exposures, when allocating expected amounts of debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see Annex XXIII to this Regulation).
Omejena hipotetična vrednost kupljenih kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke) z isto referenčno osnovo, kot jo imajo kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki jih institucija proda, pri čemer je preostala zapadlost kupljenega kreditnega zavarovanja enaka ali daljša od zapadlosti prodanega zavarovanja.
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
Zato vrednost ne sme biti višja od vrednosti, navedene v celici 130;010 za posamezne referenčne osnove.
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit; for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset; for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan; and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 10 % v skladu s členom 429(10) CRR
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
Člen 429(10), člen 111(1)(d) in člen 166(9) CRR.
In case an exposure or a part of an exposure is to be regarded as defaulted and is reported as such in template C 28.00 (LE 2, column 050) and C 29.00 (LE 3, column 060), the expected run-off of the defaulted exposure must be allocated to the respective maturity buckets as follows:
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(d) CRR za zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 0 %, iz točk 4(a) do (c) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 10 % nominalne vrednosti).
When the reporting entity, in spite of the default, has a clear calendar of expected repayments of the exposure, it shall allocate them into the respective buckets accordingly.
To so obveznosti, ki se jih lahko kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila ali ki se samodejno prekličejo v primeru poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnika.
When the reporting entity does not have a reasoned view of when defaulted amounts will be repaid (if ever), it shall allocate them into the category “undefined maturity”.
Opozoriti je treba, da se nominalna vrednost ne zmanjša za posebne popravke zaradi kreditnega tveganja.
C 31.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (template LE5)
Če se prevzeta obveznost nanaša na podaljšanje druge obveznosti, se v skladu s členom 166(9) CRR uporablja nižji od dveh konverzijskih faktorjev, povezanih s posamezno obveznostjo.
The institution shall report in template LE5 the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE4.
Institucije v tej celici v skladu s členom 429(10) CRR ne upoštevajo pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 20 % v skladu s členom 429(10) CRR
See column 010 of template LE3.
Člen 429(10), člen 111(1)(c) in člen 166(9) CRR.
See column 020 of template LE3.
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(c) CRR za zunajbilančne postavke s srednjim/nizkim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 20 %, iz točk 3(a) in (b) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 20 % nominalne vrednosti).
030-260
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 50 % v skladu s členom 429(10) CRR
Maturity buckets of the exposures
Člen 429(10), člen 111(1)(b) in člen 166(9) CRR.
See columns 020-250 of template LE4.’
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(b) CRR za zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 50 %, kot je določeno v standardiziranem pristopu h kreditnemu tveganju, iz točk 2(a) in (b) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 50 % nominalne vrednosti).
ANNEX V
Ta celica vključuje okvirne likvidnostne kredite in druge obveznosti do listinjenja.
‘ANNEX XI
Povedano drugače, kreditni konverzijski faktor za vse okvirne likvidnostne kredite je v skladu s členom 255 CRR 50 % ne glede na zapadlost.
REPORTING ON LEVERAGE
Zunajbilančne postavke s kreditnim konverzijskim faktorjem v višini 100 % v skladu s členom 429(10) CRR
Template labelling and other conventions
Člen 429(10), člen 111(1)(a) in člen 166(9) CRR.
Template labelling
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10) in členom 111(1)(a) CRR za zunajbilančne postavke z visokim tveganjem, ki bi se jim pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 100 %, iz točk 1(a) do (k) Priloge I k CRR (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 100 % nominalne vrednosti).
Numbering convention
Člen 429(5) CRR.
Sign convention
Vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji (npr. med druga sredstva, ki se sporočijo v tej celici, spadajo računovodske terjatve za gibljivo kritje, zagotovljeno v denarnih sredstvih, če so pripoznane v skladu z uporabljenim računovodskim okvirom, likvidna sredstva, kot so opredeljena v okviru količnika likvidnostnega kritja, neuspeli in neporavnani posli).
Structure and frequency
Institucije pri vrednotenju upoštevajo načela iz člena 429(5) CRR.
Formulas for leverage ratio calculation
Institucije v to celico vključijo prejeta denarna sredstva ali vse vrednostne papirje, ki se nasprotni stranki zagotovijo prek poslov financiranja z vrednostnimi papirji in se obdržijo v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja niso izpolnjena).
Materiality thresholds for derivatives
Poleg tega institucije tukaj pripoznajo postavke, ki se odbijejo od navadnega lastniškega temeljnega kapitala, in postavke dodatnega temeljnega kapitala (npr. neopredmetena sredstva, odložene terjatve za davek itd.).
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Prištetje zneska zavarovanja s premoženjem, zagotovljenega v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Člen 429a(2) CRR.
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Znesek vsega zavarovanja s premoženjem, zagotovljenega v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, če zagotovitev tega zavarovanja zmanjša znesek sredstev na podlagi veljavnega računovodskega okvira, kot je določeno v členu 429a(2) CRR.
Alternative definition of capital (LR3)
Institucije v to celico ne vključijo začetnega kritja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek kvalificirane CNS, ali primerno gibljivo kritje v skladu s členom 429a(3) CRR.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
(-) Terjatve za gibljivo kritje v obliki denarnih sredstev, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti
General information (LR5)
Tretji pododstavek člena 429a(3) CRR.
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter “LR”) included in Annex X of this Regulation.
Terjatve za gibljivo kritje, plačano nasprotni stranki z denarnimi sredstvi, v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, če mora institucija v skladu z veljavnim računovodskim okvirom te terjatve pripoznati kot sredstvo, kadar so izpolnjeni pogoji iz točk (a) do (e) člena 429a(3) CRR.
Overall, the framework consists of six templates:
Sporočeni znesek se vključi tudi v druga sredstva, sporočena v celici 190; 010.
C47.00: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
(-) Posli s CNS, izključeni iz trgovalnih izpostavljenosti (začetno kritje), za katere je izveden kliring prek CNS
C40.00: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
Del izključenih trgovalnih izpostavljenosti do kvalificirane CNS iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere je izveden kliring prek CNS, ki ga predstavlja začetno kritje (dano), če navedene postavke izpolnjujejo pogoje iz člena 306(1)(c) CRR.
C41.00: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures;
Prilagoditve za posle SFT, pri katerih se odpravi pripoznanje
C42.00: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
Člen 429b(5) CRR.
C43.00: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
Vrednost posojenih vrednostnih papirjev v repo poslu, za katere se odpravi pripoznanje zaradi računovodenja po pravilu prodaje na podlagi veljavnega računovodskega okvira.
C44.00: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
(-) Fiduciarna sredstva
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Člen 429(13) CRR.
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Vrednost fiduciarnih sredstev, ki izpolnjujejo merila MRS 39 za odpravo pripoznanja in, kjer je relevantno, merila MSRP 10 za dekonsolidacijo (razdružitev) v skladu s členom 429(13) CRR, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinka drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
(-) Izpostavljenosti znotraj skupine (posamična podlaga), izključene v skladu s členom 429(7) CRR
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Člena 429(7) in 113(6) CRR.
For the purpose of the reporting on leverage, “of which” refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas “memo item” refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Izpostavljenosti, ki niso bile konsolidirane na ravni konsolidacije, ki se uporablja, in ki so lahko deležne ugodnejše obravnave iz člena 113(6) CRR, če so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a) do (e) člena 113(6) CRR in če so pristojni organi to odobrili.
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Sporočeni znesek se vključi tudi v relevantne celice zgoraj, kot da se ne uporablja nobeno izvzetje.
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
(-) Izpostavljenosti, izključene v skladu s členom 429(14) CRR
a.
Člen 429(14) CRR.
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Izpostavljenosti, izključene v skladu s členom 429(14) CRR, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena in če so pristojni organi to odobrili.
b.
(-) Znesek sredstev, odštetih od postavk temeljnega kapitala – opredelitev brez prehodnih ureditev
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean “repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction” as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
Člen 429(4)(a) in člen 499(1)(a) CRR.
c.
Znesek vključuje vse prilagoditve, ki so namenjene vrednosti sredstva in ki jih zahtevajo:
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
členi 32 do 35 CRR ali
All amounts shall be reported as positive figures.
členi 36 do 47 CRR ali
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
členi 56 do 60 CRR,
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
kot je ustrezno.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, vendar brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 naslova I dela 10 CRR.
The leverage ratio template is divided into two parts.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v celicah 010;010 do 260;010 ne sporočijo prilagoditev, ki so se že uporabile v skladu s členom 111 CRR, prav tako pa ne sporočijo nobenih prilagoditev, ki ne zmanjšajo vrednosti določenega sredstva.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Ker se ti zneski odštejejo že od mere kapitala, zmanjšajo izpostavljenost količnika finančnega vzvoda in se sporočijo kot negativna vrednost.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
(-) Znesek sredstev, odštetih od postavk temeljnega kapitala – opredelitev s prehodnimi ureditvami
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Člen 429(4)(a) in člen 499(1)(b) CRR.
Leverage Ratio – fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Znesek vključuje vse prilagoditve, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
Leverage Ratio – transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
členi 56 do 60 CRR,
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Institucije poleg že upoštevanih odstopanj iz poglavij 1 in 2 naslova I dela 10 CRR upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR.
Institutions shall calculate these measures as follows:
Skupna izpostavljenost za količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala brez prehodnih ureditev
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Institucije sporočijo naslednji znesek:
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
Skupna izpostavljenost za količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala s prehodnimi ureditvami
This is a cell that institutions shall always report.
in stolpec
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Kapital
These are cells that institutions shall always report.
Temeljni kapital – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Člena 429(3) in 499(1) CRR.
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
To je znesek temeljnega kapitala, izračunan v skladu s členom 25 CRR, pri čemer se ne upošteva odstopanje iz poglavij 1 in 2 naslova I dela 10 CRR.
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
Temeljni kapital – opredelitev, ki zajema prehodne ureditve
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
To je znesek temeljnega kapitala, izračunan v skladu s členom 25 CRR, potem ko se je upoštevalo odstopanje iz poglavij 1 in 2 naslova I dela 10 CRR.
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
Količnik finančnega vzvoda
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
Količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala brez prehodnih ureditev
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Člena 429(2) in 499(1) CRR.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Ta količnik finančnega vzvoda je izračunan v skladu z odstavkom 4 dela II te priloge.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala s prehodnimi ureditvami
C 47.00 – Leverage ratio calculation (LRCalc)
Ta količnik finančnega vzvoda je izračunan v skladu z odstavkom 5 dela II te priloge.
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
C 40.00 – Alternativna obravnava mere izpostavljenosti (LR1)
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Ta del poročanja zajema podatke o alternativni obravnavi izvedenih finančnih instrumentov, poslov financiranja z vrednostnimi papirji ter zunajbilančnih postavk.