natgillin/translations-raw huggingface dataset:
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
C 21.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Nacionalni trg:
Of which: RE-SECURITISATIONS
LASTNIŠKI INSTRUMENTI V TRGOVALNI KNJIGI
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
Residential mortgages
Lastniški instrumenti, ki niso splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi
Commercial mortgages
C 22.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE (MKR SA FX)
Credit card receivables
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (vključno s prerazporeditvijo neizravnanih pozicij v valutah, o katerih se ne poroča, ki so predmet posebne obravnave za izravnane pozicije)
Leasing
IZRAVNANE
Loans to corporates or SMEs
SKUPAJ POZICIJE
Consumer loans
Tesno korelirane valute
Trade receivables
od tega: valuta poročanja
Other assets
Vse druge valute (vključno s pozicijami KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
Covered Bondes
Zlato
Other liabilities
RAZČLENITEV SKUPNIH POZICIJ (VKLJUČENA VALUTA POROČANJA) GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Druga sredstva in obveznosti razen zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Zunajbilančne postavke
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Pojasnjevalne postavke: VALUTNE POZICIJE
7 - 10 %
Argentinski peso
12 - 18 %
Avstralski dolar
20 - 35 %
Brazilski real
40- 75 %
Bolgarski lev
Other
Kanadski dolar
40 - 75 %
Češka krona
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Danska krona
SECURITISATION POSITIONS:
Egiptovski funt
OTHER CTP POSITIONS
Britanski funt
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Madžarski forint
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Jen
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Litovski litas
National market:
Mehiški peso
EQUITIES IN TRADING BOOK
Zlot
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Romunski lev
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Ruski rubelj
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Srbski dinar
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Švedska krona
MATCHED
Švicarski frank
TOTAL POSITIONS
Turška lira
Currencies closely correlated
Grivna
of which: reporting currency
Ameriški dolar
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Islandska krona
Gold
Norveška krona
Off-balance sheet items
Novozelandski dolar
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Singapurski dolar
Euro
CNY
Lek
Hrvaška kuna
Argentine Peso
C 23.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA BLAGO (MKR SA COM)
Australian Dollar
SKUPAJ POZICIJE V BLAGU
Brazilian Real
Plemenite kovine (razen zlata)
Bulgarian Lev
Navadne kovine
Canadian Dollar
Kmetijski proizvodi
Czech Koruna
Drugo
Danish Krone
Od tega energetski proizvodi (nafta, plin)
Egyptian Pound
Pristop lestvice zapadlosti
Forint
Poenostavljeni pristop: vse pozicije
Yen
C 24.00 – NOTRANJI MODELI ZA TRŽNA TVEGANJA (MKR IM)
Lithuanian Litas
STRESNA TVEGANA VREDNOST (SVaR)
Denar
KAPITALSKE ZAHTEVE ZA PRESEŽNO TVEGANJE NEPLAČILA IN MIGRACIJE
Mexican Peso
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA VSA CENOVNA TVEGANJA V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO
Zloty
Število preseganj v zadnjih 250 delovnih dneh
Rumanian Leu
Multiplikacijski faktor VaR (mc)
Russian Ruble
Multiplikacijski faktor SVaR (ms)
Serbian Dinar
TEHTANA NETO DOLGA POZICIJA ZA TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO PO UPORABI OMEJITVE
Swedish Krona
TEHTANA NETO KRATKA POZICIJA ZA TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO PO UPORABI OMEJITVE
Swiss Franc
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (mc) × POVPREČJE ZA VaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (VaRavg)
Turkish Lira
VaR PREJŠNJEGA DNE (VaRt–1)
Hryvnia
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) × POVPREČJE ZA SVaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (SVaRavg)
US Dollar
ZADNJI RAZPOLOŽLJIVI SVaR (SVaRt-1)
Iceland Krona
POVPREČNA VREDNOST 12-IH TEDNOV
Norwegian Krone
ZADNJA VREDNOST
New Taiwan Dollar
Pojasnjevalne postavke: RAZČLENITEV TRŽNEGA TVEGANJA
New Zealand Dollar
TDI – Splošno tveganje
Singapore Dollar
TDI – Posebno tveganje
Won
Lastniški finančni instrumenti
Yuan Renminbi
Lastniški finančni instrumenti – Splošno tveganje
Croatian Kuna
Lastniški kapital – Posebno tveganje
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Valutno tveganje
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Tveganje spremembe cen blaga
Precious metals (except gold)
Skupna vrednost splošnega tveganja
Base metals
Skupna vrednost posebnega tveganja
Agricultural products (softs)
C 25.00 – TVEGANJE PRILAGODITVE KREDITNEGA VREDNOTENJA (CVA)
Others
HIPOTETIČNE VREDNOSTI VAROVANJ TVEGANJ CVA
Of which energy products (oil, gas)
od tega: izvedeni finančni instrumenti OTC
Extended maturity ladder approach
VaR prejšnjega dne (VaRt–1)
Simplified approach: All positions
Število nasprotnih strank
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
od tega: za določitev kreditnega razmika je bil uporabljen približek
VaR
NASTALA PRILAGODITEV KREDITNEGA TVEGANJA (CVA)
STRESSED VaR
POSEL KREDITNE ZAMENJAVE Z ENO SAMO IZPOSTAVLJENOSTJO
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
INDEKS KREDITNIH ZAMENJAV
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Skupaj tveganje CVA
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Povezava s CA2;r640;c010
VaR Multiplication Factor (mc)
V skladu z napredno metodo
SVaR Multiplication Factor (ms)
Povezava s CA2;r650;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
V skladu s standardizirano metodo
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Povezava s CA2;r660;c010
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Povezava s CA2;r670;c010
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
C 32.01 – PREUDARNO VREDNOTENJE: SREDSTVA IN OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI (PRUVAL 1)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI, IZKLJUČENA ZARADI DELNEGA VPLIVA NA NAVADNI LASTNIŠKI TEMELJNI KAPITAL
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI, VKLJUČENA V PRAG IZ ČLENA 4(1)
LAST MEASURE
OD TEGA: TRGOVALNA KNJIGA
FLOOR
POPOLNOMA UJEMAJOČA
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM
TDI - General risk
BONITETNI FILTRI
TDI - Specific Risk
DRUGO
Equities
OPOMBA K ‚DRUGO‘
Equities - General risk
OD TEGA: TRGOVALNA KNJIGA
Equities - Specific Risk
SREDSTVA IN OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI SKUPAJ
Foreign Exchange risk
SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI SKUPAJ
Commodities risk
FINANČNA SREDSTVA V POSESTI ZA TRGOVANJE
Total amount for general risk
TRGOVALNA FINANČNA SREDSTVA
Total amount for specific risk
NETRGOVALNA FINANČNA SREDSTVA, OBVEZNO MERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
FINANČNA SREDSTVA, DOLOČENA ZA MERJENJE PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
FINANČNA SREDSTVA, MERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
of which: OTC Derivatives
NETRGOVALNA NEIZVEDENA FINANČNA SREDSTVA, MERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA
of which:SFT
NETRGOVALNA NEIZVEDENA FINANČNA SREDSTVA, MERJENA PO POŠTENI VREDNOSTI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
DRUGA NETRGOVALNA NEIZVEDENA FINANČNA SREDSTVA
Number of counterparties
IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM
of which: proxy was used to determine credit spread
SPREMEMBE POŠTENE VREDNOSTI SKUPINE VAROVANIH POSTAVK PRED OBRESTNIM TVEGANJEM
INCURRED CVA
NALOŽBE V KAPITAL ODVISNIH, PRIDRUŽENIH IN SKUPAJ OBVLADOVANIH DRUŽB
SINGLE NAME CDS
(–) ODBITKI ZA TRGOVALNA SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI
INDEX CDS
OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI SKUPAJ
CVA risk total
FINANČNE OBVEZNOSTI V POSESTI ZA TRGOVANJE
Link to CA2;r640;c010
TRGOVALNE FINANČNE OBVEZNOSTI
According to Advanced method
FINANČNE OBVEZNOSTI, DOLOČENE ZA MERJENJE PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA
Link to CA2;r650;c010
ODBITKI ZA TRGOVALNE OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI
According to Standardised method
C 32.02 – PREUDARNO VREDNOTENJE: TEMELJNI PRISTOP (PRUVAL 2)
Link to CA2;r660;c010
DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI NA RAVNI KATEGORIJE
Link to CA2;r670;c010
SKUPNA DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
VISOKA NEGOTOVOST
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
PRIHODKI V ČDP
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
RAZLIKA NA PODLAGI NPC
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
PRILAGODITVE POŠTENE VREDNOSTI
4(1) THRESHOLD
DOBIČEK ALI IZGUBA NA PRVI DAN
OF WHICH: TRADING BOOK
OPIS POJASNILA
EXACTLY MATCHING
NESTABILNOST TRŽNIH CEN
HEDGE ACCOUNTING
STROŠKI ZAPIRANJA POZICIJ
PRUDENTIAL FILTERS
TVEGANJE, POVEZANO Z UPORABO MODELA
OTHER
KONCENTRACIJE POZICIJ
COMMENTS FOR OTHER
PRIHODNJI ADMINISTRATIVNI STROŠKI
OF WHICH:TRADING BOOK
PREDČASNO ZAPIRANJE POZICIJ
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
STROŠKI ZAPIRANJA POZICIJ
TRADING FINANCIAL ASSETS
KONCENTRACIJE POZICIJ
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
NEREALIZIRANI KREDITNI RAZMIKI
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
STROŠKI INVESTIRANJA IN FINANCIRANJA
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PRIHODNJI ADMINISTRATIVNI STROŠKI
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
PREDČASNO ZAPIRANJE POZICIJ
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
OPERATIVNO TVEGANJE
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
OD TEGA: IZRAČUNANO Z UPORABO PRISTOPA NA PODLAGI STROKOVNEGA MNENJA
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
TEMELJNI PRISTOP SKUPAJ
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
PORTFELJI V SKLADU S ČLENI 9 DO 17 – SKUPAJ NA RAVNI KATEGORIJE PO RAZPRŠITVI
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
SKUPAJ NA RAVNI KATEGORIJE PRED RAZPRŠITVIJO
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
OD TEGA: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA NEREALIZIRANE KREDITNE RAZMIKE
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
OD TEGA: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA STROŠKE INVESTIRANJA IN FINANCIRANJA
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
OD TEGA: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI, OCENJENA Z VREDNOSTJO NIČ V SKLADU S ČLENOM 9(2)
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
OD TEGA: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI, OCENJENA Z VREDNOSTJO NIČ V SKLADU S ČLENOM 10(2) IN 10(3)
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
OBRESTNO TVEGANJE
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
VALUTNO TVEGANJE
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
KREDITNO TVEGANJE
CATEGORY LEVEL AVA
TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH
TOTAL AVA
TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
UPSIDE UNCERTAINTY
(–) KORISTI ZARADI RAZPRŠITVE
QTD REVENUE
(–) KORISTI ZARADI RAZPRŠITVE, IZRAČUNANE Z UPORABO METODE 1
IPV DIFFERENCE
(–) KORISTI ZARADI RAZPRŠITVE, IZRAČUNANE Z UPORABO METODE 2
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
POJASNJEVALNA POSTAVKA: DODATNE PRILAGODITVE VREDNOSTI PRED RAZPRŠITVIJO, ZMANJŠANE ZA VEČ KOT 90 % Z RAZPRŠITVIJO PO METODI 2
DAY 1 P&L
PORTFELJI, IZRAČUNANI Z NADOMESTNIM PRISTOPOM
EXPLANATION DESCRIPTION
100 % ČISTEGA NEREALIZIRANEGA DOBIČKA
MARKET PRICE UNCERTAINTY
10 % TEORETIČNE VREDNOSTI
CLOSE-OUT COSTS
25 % VREDNOSTI OB SKLENITVI
MODEL RISK
C 32.03 – PREUDARNO VREDNOTENJE: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA TVEGANJE, POVEZANO Z UPORABO MODELA (PRUVAL 3)
CONCENTRATED POSITIONS
UVRSTITEV
EARLY TERMINATION
PRODUKT
FAIR-VALUED ASSETS
PREVERLJIVOST
FAIR-VALUED LIABILITIES
DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA TVEGANJE, POVEZANO Z UPORABO MODELA
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
ZDRUŽENA DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI, IZRAČUNANA PO METODI 2
MODELRISK
RAZLIKA NA PODLAGI NPC (TESTIRANJE IZHODNIH PODATKOV)
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
POKRITOST Z NPC (TESTIRANJE IZHODNIH PODATKOV)
UNEARNED CREDIT SPREADS
OD TEGA: Z UPORABO PRISTOPA NA PODLAGI STROKOVNEGA MNENJA
INVESTING ANDFUNDING COSTS
OD TEGA: ZDRUŽENO Z UPORABO METODE 2
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
SREDSTVA PO POŠTENI VREDNOSTI
EARLY TERMI-NATION
OBVEZNOSTI PO POŠTENI VREDNOSTI
OPERA- TIONALRISK
C 32.04 – PREUDARNO VREDNOTENJE: DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA KONCENTRACIJE POZICIJ (PRUVAL 4)
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
OSNOVA
TOTAL CORE APPROACH
VELIKOST KONCENTRACIJE POZICIJ
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
MERILO VELIKOSTI
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
TRŽNA VREDNOST
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
PREUDARNO IZSTOPNO OBDOBJE
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
DODATNA PRILAGODITEV VREDNOSTI ZA KONCENTRACIJE POZICIJ
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
PRILAGODITEV POŠTENE VREDNOSTI KONCENTRACIJE POZICIJ
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
C 33.00 – IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV PO DRŽAVI NASPROTNE STRANKE (GOV)
INTEREST RATES
Neposredne izpostavljenosti
FOREIGN EXCHANGE
Pojasnjevalna postavka: prodani kreditni izvedeni finančni instrumenti, katerih osnova je izpostavljenost do sektorja država
CREDIT
Vrednost izpostavljenosti
EQUITIES
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti
COMMODITIES
Bilančne izpostavljenosti
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
Akumulirane oslabitve
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
Akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
Zunajbilančne izpostavljenosti
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
Skupna bruto knjigovodska vrednost neizvedenih finančnih sredstev
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
Skupna knjigovodska vrednost neizvedenih finančnih sredstev (brez kratkih pozicij)
10% OF NOTIONAL VALUE
Kratke pozicije
25% OF INCEPTION VALUE
Izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo
RANK
Nominalni znesek
MODEL
Rezervacije
RISK CATEGORY
Izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo – knjigovodska vrednost
PRODUCT
Izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo – knjigovodska vrednost
MODEL RISK AVA
Trgovalna finančna sredstva
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
Netrgovalna finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti
FV ASSETS
Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti
FV LIABILITIES
Druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Od tega: kratke pozicije iz kreditov z začasnim odkupom, razvrščenih kot v posesti za trgovanje ali trgovalna finančna sredstva
UNDERLYING
od tega: iz finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali iz netrgovalnih neizvedenih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
od tega: iz netrgovalnih finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, finančnih sredstev, označenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ali iz netrgovalnih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
SIZE MEASURE
Knjigovodska vrednost
MARKET VALUE
Hipotetični znesek
PRUDENT EXIT PERIOD
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI PO TVEGANJU, REGULATIVNEM PRISTOPU IN RAZREDIH IZPOSTAVLJENOSTI:
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Izpostavljenosti v skladu z okvirom kreditnega tveganja
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Standardizirani pristop
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Enote centralne ravni držav
Direct exposures
Druge izpostavljenosti do sektorja država, za katere se uporablja standardizirani pristop
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Pristop IRB
Exposure value
Enote regionalne ali lokalne ravni držav [enote centralne ravni držav]
Risk weighted exposure amount
Enote regionalne ali lokalne ravni države [institucije]
On-balance sheet exposures
Subjekti javnega sektorja [enote centralne ravni držav]
Accumulated impairment
Subjekti javnega sektorja [institucije]
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Mednarodne organizacije [enote centralne ravni držav]
Off-balance sheet exposures
Druge izpostavljenosti do sektorja država, za katere se uporablja pristop IRB
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Izpostavljenosti na podlagi okvira tržnega tveganja
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI PO PREOSTALI ZAPADLOSTI:
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
[ 0–3M ]
Short positions
[ 3M–1L ]
Derivatives with positive fair value
[ 1L–2L ]
Derivatives with negative fair value
[ 2L–3L ]
Nominal amount
[ 10L–več ]“
Provisions
PRILOGA II
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
„PRILOGA II
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Kazalo
Financial assets held for trading
DEL I: SPLOŠNA NAVODILA
Trading financial assets
STRUKTURA IN DOGOVORI
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
STRUKTURA
Financial assets designated at fair value through profit or loss
DOGOVOR GLEDE OŠTEVILČENJA
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
DOGOVOR GLEDE PREDZNAKA
Financial assets at fair value through other comprehensive income
OKRAJŠAVE
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
DEL II: NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Financial assets at amortised cost
PREGLED KAPITALSKE USTREZNOSTI (CA)
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
SPLOŠNE OPOMBE
Other non-trading non-derivative financial assets
C 01.00 – KAPITAL (CA1)
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
C 02.00 – KAPITALSKE ZAHTEVE (CA2)
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
C 03.00 – KAPITALSKI KOLIČNIKI IN RAVNI KAPITALA (CA3)
Carrying amount
C 04.00 – POJASNJEVALNE POSTAVKE (CA4)
Notional amount
PREHODNE DOLOČBE in INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
C 05.01 – PREHODNE DOLOČBE (CA5.1)
Exposures under the credit risk framework
C 05.02 – INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5.2)
Standardised Approach
KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
Central governments
PODROBNE INFORMACIJE O KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE;
Other general government exposures subject to Standardised Approach
INFORMACIJE O PRISPEVKIH POSAMEZNIH SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
IRB Approach
C 06.01 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH – SKUPAJ (GS TOTAL)
Regional governments or local authorities [Central governments]
C 06.02 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
Regional governments or local authorities [Institutions]
PREDLOGE ZA KREDITNO TVEGANJE
Public sector entities [Central governments]
POROČANJE O TEHNIKAH ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA Z UČINKOM ZAMENJAVE
Public sector entities [Institutions]
POROČANJE O KREDITNEM TVEGANJU NASPROTNE STRANKE
International Organisations [Central governments]
C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)
Other general government exposures subject to IRB approach
OBSEG PREDLOGE CR SA
Exposures under the market risk framework
RAZVRSTITEV IZPOSTAVLJENOSTI V KATEGORIJE IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
POJASNILA GLEDE OBSEGA NEKATERIH POSEBNIH KATEGORIJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ ČLENA 112 CRR
[ 0 - 3M [
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI ‚INSTITUCIJE‘
[ 3M - 1Y [
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI ‚KRITE OBVEZNICE‘
[ 1Y - 2Y [
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI ‚KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEMI‘
[ 2Y - 3Y [
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB)
more’
OBSEG PREDLOGE CR IRB
ANNEX II
RAZČLENITEV PREDLOGE CR IRB
‘ANNEX II
C 08.01 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)
Table of Contents
C 08.02 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: INFORMACIJE Z GEOGRAFSKO RAZČLENITVIJO
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
STRUCTURE
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
NUMBERING CONVENTION
C 09.04 – RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA PO DRŽAVAH IN STOPNJE POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CCB)
SIGN CONVENTION
C 10.01 IN C 10.02 – IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV PO PRISTOPU IRB (CR EQU IRB 1 IN CR EQU IRB 2)
ABBREVIATIONS
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE (UPORABLJAJO SE ZA CR EQU IRB 1 IN CR EQU IRB 2)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
GENERAL REMARKS
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE – LISTINJENJA: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
PREDLOGE ZA OPERATIVNO TVEGANJE
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
OPERATIVNO TVEGANJE: PODROBNOSTI O IZGUBAH V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS)