natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah CTP (vključno z listinjenji, kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila in drugimi pozicijami CTP, vključenimi v skladu s členom 338(3)) in ustreznih kapitalskih zahtevah v okviru standardiziranega pristopa.
GENERAL RISK.
Predloga MKR SA CTP določa kapitalske zahteve le za posebno tveganje pozicij, dodeljenih trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 335 v povezavi s členom 338(2) in (3) CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Če so pozicije CTP trgovalne knjige varovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se uporabljata člena 346 in 347 CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Za vse pozicije CTP trgovalne knjige se uporablja le ena predloga, ne glede na dejstvo, ali institucija uporablja standardizirani pristop ali pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen za določanje uteži tveganja za vsako pozicijo v skladu s poglavjem 5 naslova II dela 3 CRR.
020-200
Ta struktura predloge ločuje pozicije v listinjenju, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in druge pozicije CTP.
MATURITY BASED APPROACH
Zato se pozicije v listinjenju vedno poročajo v vrsticah 030, 060 ali 090 (odvisno od vloge institucije v listinjenju).
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se vedno poročajo v vrstici 110.
210-240
Zato so dodeljene v okviru podnaslova ‚listinjenje‘ ali ‚kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila‘.
GENERAL RISK.
070–400
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
160 in 330
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
170–180 in 360–370
251-321
190–200 in 340–350
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
210 / 380
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
220–230 in 390–400
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Člen 259(3) in (4) CRR.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
410–420
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
430–440
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Člen 338 ob upoštevanju diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kapitalske zahteve se določijo kot večja izmed (i) zahtev za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto dolge pozicije (stolpec 430), ali (ii) zahtev za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto kratke pozicije (stolpec 440).
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Skupni znesek neporavnanih pozicij (v trgovalnem portfelju s korelacijo), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja, investitorja ali sponzorja.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
030, 060 in 090
Article 329(3) of CRR.
Trgovalni portfelj s korelacijo zajema listinjenja, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in morebitne druge pozicije varovanja, ki izpolnjujejo merila iz člena 338(2) in (3) CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Izvedeni finančni instrumenti za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico ‚Druge pozicije CTP‘.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Tu se poročajo kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila, ki so zavarovani s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 347 CRR.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Originator, investitor in sponzor pozicije ne ustrezajo kreditnim izvedenim finančnim instrumentom na podlagi n-tega neplačila.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Zato za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila ni mogoče zagotoviti razčlenitve kot za pozicije v listinjenju.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
040,070, 100 in 120
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Pozicije v:
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
izvedenih finančnih instrumentih za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP;
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
pozicijah CTP, ki so zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 346 CRR;
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah in ustreznih kapitalskih zahtevah za pozicijsko tveganje v lastniškem kapitalu v trgovalni knjigi, obravnavano v okviru standardiziranega pristopa.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Predlogo je treba izpolniti ločeno za ‚Skupaj‘ s statičnim, vnaprej določenim seznamom naslednjih trgov: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Danska, Egipt, Madžarska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Romunija, Švedska, Združeno kraljestvo, Albanija, Japonska, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Ruska federacija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, euroobmočje, vključno s še eno predlogo za vse druge trge.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Za namen te zahteve glede poročanja se izraz ‚trg‘ razume kot ‚država‘ (razen za države, ki spadajo v euroobmočje, glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 525/2014).
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Členi 327, 329, 332, 341 in 345 CRR.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Kapitalsko zahtevo je treba izračunati za vsak nacionalni trg ločeno.
070-520
010–130
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje v skladu s členom 92(3)(b)(i) CRR in oddelek 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
SPLOŠNO TVEGANJE
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet splošnega tveganja (člen 343 CRR), in ustrezne kapitalske zahteve v skladu z oddelkom 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
230-240 and 460-470
Obe razčlenitvi (021/022 in 030/040) sta razčlenitvi v zvezi z vsemi pozicijami, ki so predmet splošnega tveganja.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
V vrsticah 021 in 022 je treba navesti informacije o razčlenitvi po instrumentih.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi, pri čemer se po potrebi upoštevata člena 329 in 332.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Instrumenti, ki niso izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi.
270 and 500
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
LOOK THROUGH
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa, v skladu s členom 344(1) in (4) CRR.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Te pozicije so predmet izključno splošnega tveganja, zato v skladu s tem ne smejo biti sporočene v vrstici 050.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Druge pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 343 in členom 344(3) CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 342 in členom 344(4) CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Člen 329(2) in (3) CRR.
280-290/510-520
Institucije poročajo informacije o pozicijah v vsaki valuti (vključena valuta poročanja) in ustreznih kapitalskih zahtevah za valuto, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Pozicija se izračuna za vsako valuto (vključno z eurom), zlato in pozicije v KNP.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Vrstice 100 do 480 te predloge se poročajo tudi, če institucijam ni treba izračunati kapitalskih zahtev za valutno tveganje v skladu s členom 351 CRR.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
V teh pojasnjevalnih postavkah so vključene vse pozicije v valuti poročanja, ne glede na obseg, v katerem se upoštevajo za namene člena 354 CRR.
530-540
Vrstice 130 do 480 pojasnjevalnih postavk predloge se izpolnijo ločeno za vse valute držav članic Unije in naslednje valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY in vse druge valute.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
020–030
Article 14(2) of CRR
Bruto pozicije zaradi sredstev, zneskov, ki se prejmejo, in podobnih postavk iz člena 352(1) CRR.
550-570
V skladu s členom 352(2) in ob dovoljenju pristojnih organov se pozicije, prevzete za varovanje pred negativnim učinkom deviznega tečaja na njihove količnike v skladu s členom 92(1), in pozicije, povezane s postavkami, ki so pri izračunu kapitala že odbite, ne poročajo.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Člen 352(3) in (4), prvi in drugi stavek, ter člen 353 CRR.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Neto pozicije se izračunajo za vsako valuto, zato lahko hkrati obstajajo dolge in kratke pozicije.
580-600
Člen 352(4), tretji stavek, ter člena 353 in 354 CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
060–070
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Dolge in kratke neto pozicije za vsako valuto se izračunajo z odštetjem vsote kratkih pozicij od vsote dolgih pozicij.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Prištejejo se dolge neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi dolga neto pozicija v tej valuti.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Prištejejo se kratke neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi kratka neto pozicija v tej valuti.
040,070 and
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (IZRAVNANE)
Article 4(61) and (62) of CRR.
Izravnane pozicije za tesno korelirane valute.
080 and110
Kapitalske zahteve za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 3 naslova IV dela 3 CRR.
Article 4(63) of CRR.
Vse pozicije v valutah, v katerih se ne poroča, in tiste pozicije v valutah poročanja, ki se upoštevajo za namene člena 354 CRR, kot tudi njihove ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 92(3)(c)(i) ter členom 352(2) in (4) CRR (za pretvorbo v valuto poročanja).
030-050
TESNO KORELIRANE VALUTE
ORIGINATOR
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute iz člena 354 CRR.
Article 4(13) of CRR
Tesno korelirane valute: od tega: valuta poročanja
060-080
Pozicije v valutah poročanja, ki prispevajo k izračunu kapitalskih zahtev v skladu s členom 354 CRR.
INVESTOR
VSE DRUGE VALUTE (vključno s pozicijami v KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute, ki so predmet splošnega postopka, iz člena 351 ter člena 352(2) in (4) CRR.
090-110
Poročanje o KNP, obravnavanih kot ločene valute, v skladu s členom 353 uredbe o kapitalskih zahtevah
SPONSOR
Na voljo sta dve različni obravnavi KNP, obravnavanih kot ločene valute za izračun kapitalskih zahtev:
Article 4(14) of CRR.
spremenjena zlata metoda, če smer naložbe KNP ni na voljo (ti KNP se dodajo skupni neto poziciji institucije v tuji valuti);
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
če je smer naložbe KNP na voljo, se KNP dodajo skupni odprti poziciji v tuji valuti (dolga ali kratka, odvisno od smeri KNP).
120-210
Pri poročanju o KNP se v skladu s tem upošteva izračun kapitalskih zahtev.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
ZLATO
Article 337(4), last sentence of CRR.
050–090
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Člen 352(5) in (6) CRR.
1-residential mortgages;
100–120
2-commercial mortgages;
Razčlenitev skupnih pozicij (vključena valuta poročanja) glede na vrste izpostavljenosti
3-credit card receivables;
Skupne pozicije se razčlenijo glede na izvedene finančne instrumente, druga sredstva in obveznosti ter zunajbilančne postavke.
4-leasing;
Pozicije, ki niso vključene v vrstico 110 ali 120, se vključijo v to vrstico.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Postavke iz področja uporabe člena 352 CRR ne glede na valuto, v kateri so denominirane, vključene v Prilogo I k CRR, razen postavk, vključenih kot posli financiranja z vrednostnimi papirji in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov.
6-consumer loans;
Pozicije, vrednotene v skladu s členom 352 CRR.
7-trade receivables;
130–480
8-other assets;
POJASNJEVALNE POSTAVKE: VALUTNE POZICIJE
9-covered bonds;
Pojasnjevalne postavke predloge se izpolnijo ločeno za vse valute držav članic Unije in naslednje valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY in vse druge valute.
10-other liabilities.
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah v blagu in ustreznih kapitalskih zahtevah, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
VSE POZICIJE (DOLGE IN KRATKE)
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Bruto dolge/kratke pozicije, ki so obravnavane kot pozicije v enakem blagu, v skladu s členom 357(1) in (4) CRR (glej tudi člen 359(1) CRR).
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Neto pozicije, ki v skladu z različnimi pristopi iz poglavja 4 naslova IV dela 3 CRR prejmejo kapitalsko zahtevo.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kapitalske zahteve za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 3 naslova IV dela 4 CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Pozicije v blagu in njihove ustrezne kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu s členom 92(3)(c)(iii) CRR ter poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Za namene poročanja se blago združi v štiri glavne skupine blaga iz razpredelnice 2 člena 361 CRR.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 359 CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
RAZŠIRJENI PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Pozicije v blagu, ki so predmet razširjenega pristopa lestvice zapadlosti iz člena 361 CRR.
070-400
POENOSTAVLJENI PRISTOP
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 360 CRR.
160 and 330
100–140
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Člen 358(4) CRR.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Dodatne zahteve za opcije, povezane s tveganji, ki niso delta tveganja, se poročajo po metodi, ki se uporablja za njihov izračun.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Ta predloga vsebuje razčlenitev zneskov tvegane vrednosti (VaR) in stresne tvegane vrednosti (sVaR) glede na različna tržna tveganja (dolžniški instrument, lastniški instrument, tuja valuta, blago) in druge informacije, pomembne za izračun kapitalskih zahtev.
170-180 and 360-370
Običajno je poročanje odvisno od strukture modela institucij, tj. ali zneske za splošno in posebno tveganje sporočajo ločeno ali skupaj.
190 -200 and 340 -350
To velja tudi za razčlenitev tvegane vrednosti/stresne tvegane vrednosti v kategorije tveganja (obrestno tveganje, tveganje v lastniških finančnih instrumentih, valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga).
210/380
Institucija lahko odstopi od sporočanja navedenih razčlenitev, če dokaže, da bi bilo sporočanje teh zneskov pretirano obremenjujoče.
220-230 and 390-400
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Multiplikacijski faktor (mc) x povprečje za VaR za preteklih 60 delovnih dni (VaRavg)
410-420
Člen 364(1)(a)(ii) in člen 365(1) CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
VaR prejšnjega dne (VaRt–1)
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Člen 364(1)(a)(i) in člen 365(1) CRR.
430-440
Stresna tvegana vrednost (SVaR)
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju, pri čemer se pridobi z uporabo vhodnih podatkov, umerjenih na pretekle podatke iz neprekinjenega 12-mesečnega obdobja finančnega stresa, ki zadeva portfelj institucije.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Multiplikacijski faktor (ms) x povprečje za SVaR za preteklih 60 delovnih dni (SVaRavg)
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Člen 364(1)(b)(ii) in člen 365(1) CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Zadnji razpoložljivi SVaR (SVaRt-1)
050-070
Člen 364(1)(b)(i) in člen 365(1) CRR.
030,060 and 090
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene, povezane s tveganji neplačila in migracije, izračunanimi v skladu s členom 364(2)(b) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Povprečna vrednost 12-ih tednov
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Člen 364(2)(b)(ii) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Zadnja vrednost
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Člen 364(2)(b)(i) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.