natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1.1.10 FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
Prilagoditve, uporabljene pri pošteni vrednosti institucije, s katerimi se odraža premija za tveganje, ki bi jo udeleženci na trgu zaračunali kot nadomestilo za operativna tveganja, ki izhajajo iz varovanja pred tveganjem, upravljanja in poravnave pogodb v portfelju, in za katere se lahko tako določi, da obravnavajo isti vir negotovosti pri vrednotenju kot dodatna prilagoditev vrednosti za operativno tveganje.
IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6).
Prilagoditve, ki odražajo primere, v katerih se v modelu vrednotenja skupaj z vsemi drugimi relevantnimi prilagoditvami poštene vrednosti, ki se uporabljajo za pozicijo ali portfelj, ni upoštevala plačana ali prejeta cene na prvi dan pripoznanja, tj. odložitev dobičkov in izgub na prvi dan (MSRP 9, B5.1.2A člen).
The information reported in this row shall correspond to row 250 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Opis pozicij, obravnavanih v skladu s členom 7(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, in razloga, zaradi katerega ni bilo mogoče uporabiti členov 9 do 17 navedene uredbe.
1.1.11 INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
Člen 7(2) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
IAS 1.54(e); Annex V. Part 1.21, Part 2.4; BAD art 4.Assets(7)-(8); Accounting Directive art 2(2).
Za vsako relevantno kategorijo dodatnih prilagoditev vrednosti iz stolpcev 0010 do 0110 skupna dodatna prilagoditev vrednosti, izračunana na podlagi temeljnega pristopa, kot je določen v poglavju 3 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, za sredstva in obveznosti po pošteni vrednosti, vključene v izračun praga v skladu s členom 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
The information reported in this row shall correspond to row 260 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
To vključuje koristi zaradi razpršitve, sporočene v vrstici 0140 v skladu s členi 9(6), 10(7) in 11(7) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
1.1.12 (-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
Za vsako relevantno kategorijo dodatnih prilagoditev vrednosti iz stolpcev 0010 do 0110 delež skupne dodatne prilagoditve vrednosti, sporočene v vrstici, ki izhaja iz pozicij v trgovalni knjigi (absolutna vrednost).
Annex V Part 1.29.
PORTFELJI V SKLADU S ČLENI 9 DO 17 – SKUPAJ NA RAVNI KATEGORIJE PO RAZPRŠITVI
The information reported in this row shall correspond to row 375 of template F 01.01 of Annexes III and IV to this Regulation.
Člen 7(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Total of fair-valued liabilities reported in rows 0160 to 0210.
Za vsako relevantno kategorijo dodatnih prilagoditev vrednosti iz stolpcev 0010 do 0110 skupna dodatna prilagoditev vrednosti, izračunana v skladu s členi 9 do 17 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, za sredstva in obveznosti po pošteni vrednosti, vključene v izračun praga v skladu s členom 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, razen sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti, za katere se uporablja obravnava iz člena 7(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Relevant cells of rows 0150 to 0190 shall be reported in line with FINREP template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation depending on the institution’s applicable standards:
To vključuje dodatne prilagoditve vrednosti, izračunane v skladu s členi 12 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, ki se poročajo v vrsticah 0050 in 0060 in so vključene v dodatne prilagoditve vrednosti za nestabilnost tržnih cen, dodatne prilagoditve vrednosti za stroške zapiranja pozicij in dodatne prilagoditve vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, iz členov 12(2) in 13(2) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
National accounting standards compatible with EU IFRS (“National GAAP compatible IFRS”)
Zato se pričakuje, da je vrstica 0030 razlika med vrsticama 0040 in 0140.
or National GAAP based on Directive 86/635/EC, the Bank Accounting Directive (FINREP “National GAAP based on BAD”).
0040–0130
IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.
Institucije za vrstice 0090 do 0130 razporedijo svoja sredstva in obveznosti po pošteni vrednosti, vključene v izračun praga v skladu s členom 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju (trgovalna in netrgovalna knjiga), glede na naslednje kategorije tveganja: obrestno tveganje, valutno tveganje, kreditno tveganje, tveganje v lastniških finančnih instrumentih in tveganje spremembe cen blaga.
The information reported in this row shall correspond to row 010 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
V ta namen se morajo institucije zanašati na svojo notranjo strukturo za upravljanje tveganj in po razvoju metode razporejanja na podlagi strokovnega presoje razporediti svoja poslovna področja ali trgovalne enote v najustreznejšo kategorijo tveganja.
Accounting Directive art 8(1)(a),(3),(6).
Dodatne prilagoditve vrednosti, prilagoditve poštene vrednosti in druge zahtevane informacije, ki ustrezajo razporejenim poslovnim področjem ali trgovalnim enotam, se nato razporedijo v isto relevantno kategorijo tveganja, da se na ravni vrstice za vsako kategorijo tveganja zagotovi dosleden pregled nad prilagoditvami, izvedenimi za tako za bonitetne kot računovodske namene, in podatek o velikosti zadevnih pozicij (v smislu sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti).
The information reported in this row shall correspond to row 061 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Če se dodatne prilagoditve vrednosti in druge prilagoditve izračunajo na drugačni ravni združevanja, zlasti na ravni podjetja, institucije razvijejo metodologijo za razporeditev dodatnih prilagoditev vrednosti po relevantnih nizih pozicij.
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; Accounting Directive art 8(1)(a), (6); IAS 39.9.
Metodologija za razporeditev povzroči, da je vrstica 0040 vsota vrstic 0050 do 0130 za stolpce 0010 do 0100.
The information reported in this row shall correspond to row 070 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Ne glede na uporabljen pristop so sporočene informacije kolikor je mogoče dosledne na ravni vrstice, ker se bodo zagotovljene informacije primerjale na tej ravni (zneski dodatnih prilagoditev vrednosti, visoka negotovost, zneski poštene vrednosti in morebitne prilagoditve poštene vrednosti).
IFRS 9.6.2.1; Annex V. Part 1.26; Accounting Directive art 8(1)(a), (6), (8)(a).
Razčlenitev v vrsticah 0090 do 0130 izključuje dodatne prilagoditve vrednosti, izračunane v skladu s členi 12 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, ki se poročajo v vrsticah 0050 in 0060 in so vključene v dodatne prilagoditve vrednosti za nestabilnost tržnih cen, dodatne prilagoditve vrednosti za stroške zapiranja pozicij in dodatne prilagoditve vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, iz členov 12(2) in 13(2) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
The information reported in this row shall correspond to row 150 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Koristi zaradi razpršitve se poročajo v vrstici 0140 v skladu s členi 9(6), 10(7) in 11(7) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju in so zato izključene iz vrstic 0040 do 0130.
IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; Accounting Directive art 8(5), (6); Annex V. Part 2.8.
Člen 105(10) CRR, člen 12 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
The information reported in this row shall correspond to row 160 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Skupna dodatna prilagoditev vrednosti za nerealizirane kreditne razmike (‚dodatna prilagoditev vrednosti za CVA‘) in njena razporeditev med dodatno prilagoditev vrednosti za nestabilnost tržnih cen, dodatno prilagoditev vrednosti za stroške zapiranja pozicij ali dodatno prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, v skladu s členom 12 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Annex V Part 1.29
Stolpec 0110: skupna dodatna prilagoditev vrednosti se navede zgolj za informacijo, ker njena razporeditev med dodatno prilagoditev vrednosti za nestabilnost tržnih cen, dodatno prilagoditev vrednosti za stroške zapiranja pozicij ali dodatno prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, privede do njene vključitve – po upoštevanju koristi zaradi razpršitve – v relevantno dodatno prilagoditev vrednosti na ravni kategorije.
The information reported in this row shall correspond to row 295 of template F 01.02 of Annexes III and IV to this Regulation.
Stolpca 0130 in 0140: absolutna vrednost sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti, vključena v obseg izračuna dodatnih prilagoditev vrednosti za nerealizirane kreditne razmike.
The purpose of this template is to provide information on the composition of the total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR alongside relevant information about the accounting valuation of the positions that give rise to the determination of AVAs.
Člen 105(10) CRR, člen 17 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
This template shall be completed by all institutions that:
Skupna dodatna prilagoditev vrednosti za stroške investiranja in financiranja in njena razporeditev med dodatno prilagoditev vrednosti za nestabilnost tržnih cen, dodatno prilagoditev vrednosti za stroške zapiranja pozicij ali dodatno prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, v skladu s členom 13 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
are required to use the Core approach because they exceed the threshold referred to in Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, either on an individual basis or on a consolidated basis as set out in Article 4(3) the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation or
Stolpca 0130 in 0140: absolutna vrednost sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti, vključena v obseg izračuna dodatne prilagoditve vrednosti za stroške investiranja in financiranja.
have chosen to apply the Core approach despite not exceeding the threshold.
Absolutna vrednost sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti, ki ustrezajo izpostavljenostim vrednotenja, pri katerih je ocenjena dodatna prilagoditev vrednosti nič v skladu s členom 9(2) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
For the purposes of this template, “upside uncertainty” shall be defined as follows: As determined by Article 8(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, AVAs are calculated as the difference between the fair value and a prudent valuation that is defined on the basis of a 90 % confidence that institutions can exit the exposure at that point or better within the notional range of plausible values.
Absolutna vrednost sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti, ki ustrezajo izpostavljenostim vrednotenja, pri katerih je ocenjena dodatna prilagoditev vrednosti nič v skladu s členoma 10(2) in 10(3) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
The upside value or “upside uncertainty” is the opposing point in the distribution of plausible values at which institutions are only 10 % confident that they can exit the position at that point or better.
(–) Koristi zaradi razpršitve
The upside uncertainty shall be calculated and aggregated on the same basis as the total AVA but substituting a 10 % level of certainty for the 90 % used when determining the total AVA.
Skupna korist zaradi razpršitve.
0010 - 0100
Vsota vrstic 0150 in 0160.
The category level AVAs for market price uncertainty, close-out costs, model risk, concentrated positions, future administrative costs, early termination and operational risk are calculated as described in Articles 9 to 11 and 14 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation respectively.
(–) Koristi zaradi razpršitve, izračunane z uporabo metode 1
For the market price uncertainty, close-out cost and model risk categories, which are subject to diversification benefit as set out under Articles 9(6), 10(7) and 11(7) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, respectively, category level AVAs shall be, unless indicated otherwise, reported as the straight sum of the individual AVAs before diversification benefit [since diversification benefits calculated using method 1 or method 2 of the Annex of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation are reported in items 1.1.2, 1.1.2.1 and 1.1.2.2 of the template].
Za tiste kategorije dodatnih prilagoditev vrednosti, združene na podlagi metode 1 v skladu s členi 9(6), 10(7) in 11(6) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, razlika med vsoto posameznih dodatnih prilagoditev vrednosti in skupno dodatno prilagoditvijo vrednosti na ravni kategorije po prilagoditvi za združevanje.
For the market uncertainty, close-out cost and model risk categories, amounts calculated under the expert-based approach as defined in Articles 9(5)(b), 10(6)(b) and 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation shall be separately reported in columns 0020, 0040 and 0060.
(–) Koristi zaradi razpršitve, izračunane z uporabo metode 2
Article 105(10) CRR.
Za tiste kategorije dodatnih prilagoditev vrednosti, združene na podlagi metode 2 v skladu s členi 9(6), 10(7) in 11(6) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, razlika med vsoto posameznih dodatnih prilagoditev vrednosti in skupno dodatno prilagoditvijo vrednosti na ravni kategorije po prilagoditvi za združevanje.
Market price uncertainty AVAs computed according to Article 9 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
1.1.2.2* Pojasnjevalna postavka: dodatne prilagoditve vrednosti pred razpršitvijo, zmanjšane za več kot 90 % z razpršitvijo po metodi 2
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT-BASED APPROACH
V terminologiji metode 2 je to vsota FV – PV za vse izpostavljenosti vrednotenja, pri katerih je APVA < 10 % (FV – PV).
Market price uncertainty AVAs computed according to Article 9(5)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Portfelji, izračunani z nadomestnim pristopom
Close-out costs AVAs computed according to Article 10 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Člen 7(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Close-out costs AVAs computed according to Article 10(6)(b) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Za portfelje, za katere se uporablja nadomestni pristop v skladu s členom 7(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, se skupna dodatna prilagoditev vrednosti izračuna kot vsota vrstic 0190, 0200 in 0210.
Article 105(10) CRR
Relevantne bilančne in druge spremne informacije se zagotovijo v stolpcih 0130–0260.
Model risk AVAs computed according to Article 11 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
V stolpcu 0270 se zagotovi opis pozicij in razloga, zaradi katerega ni bilo mogoče uporabiti členov 9 do 17 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Model risk AVAs computed according to Article 11(4) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Nadomestni pristop; 100 % nerealiziranega dobička
Article 105(11) CRR
Člen 7(2)(b)(i) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Concentrated positions AVAs as computed under Article 14 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Nadomestni pristop; 10 % teoretične vrednosti
Future administrative costs AVAs as computed under Article 15 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Člen 7(2)(b)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Early termination AVAs as computed under Article 16 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Nadomestni pristop; 25 % vrednosti ob sklenitvi
Operational risk AVAs as computed under Article 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Člen 7(2)(b)(iii) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Row 0010: total AVA to be deducted from own funds under Articles 34 and 105 CRR and reported accordingly in row 290 of C 01.00.
To predlogo izpolnijo samo institucije, ki presegajo prag iz člena 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju na svoji ravni.
The total AVA shall be the sum of rows 0030 and 0180.
Institucije, ki so del skupine, ki presega prag na konsolidirani ravni, morajo poročati to predlogo samo, če presegajo prag tudi na svoji ravni.
Row 0020: Share of the total AVA reported in row 0010 stemming from trading book positions (absolute value).
Ta predloga se uporablja za poročanje podrobnosti o 20 največjih posameznih dodatnih prilagoditvah vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, v smislu zneska dodatne prilagoditve vrednosti, ki prispevajo k skupni dodatni prilagoditvi vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, na ravni kategorije v skladu s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Rows 0030 to 0160: Sum of columns 0010, 0030, 0050 and 0070 to 0100.
Te informacije ustrezajo informacijam, sporočenim v stolpcu 0050 predloge C 32.02.
Rows 0180 to 0210: Total AVA stemming from portfolios under the fall-back approach.
20 največjih posameznih dodatnih prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, se poroča v padajočem vrstnem redu, pri čemer se začne z največjo posamezno dodatno prilagoditvijo vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela.
Article 8(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation
Produkti, ki ustrezajo tem največjim posameznim dodatnim prilagoditvam vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, se poročajo z uporabo popisa produktov, ki ga zahteva člen 19(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
The upside uncertainty shall be calculated and aggregated on the same basis as the total AVA computed in column 0110, but substituting a 10 % level of certainty for the 90 % used when determining the total AVA.
Če so produkti dovolj homogeni, kar zadeva model vrednotenja in dodatno prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, se združijo in prikažejo v eni vrstici za namene čim večje pokritosti te predloge glede skupne dodatne prilagoditve vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, na ravni kategorije.
0130 -0140
Uvrstitev je identifikator vrstice in je enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the AVA amounts reported in rows 0010 to 0130 and row 0180.
Sledi številčnemu zaporedju 1, 2, 3 itd., pri čemer se 1 pripiše najvišji posamezni dodatni prilagoditvi vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, 2 drugi najvišji in tako naprej.
For some rows, in particular rows 0090 to 0130, these amounts may have to be approximated or allocated based on expert judgement.
Interno ime (alfanumerično) modela, ki ga institucija uporablja za identifikacijo modela.
Row 0010: Total absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the threshold computation of Article 4(1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
Kategorija tveganja (obrestno tveganje, valutno tveganje, kreditno tveganje, tveganje v lastniških finančnih instrumentih in tveganje spremembe cen blaga), ki najustrezneje označuje produkt ali skupino produktov, pri katerih je potrebna prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela.
This includes the absolute value of fair-valued assets and liabilities for which AVAs are assessed to have zero value according to Article 9(2), 10(2) or 10(3) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, which are also separately reported in rows 0070 and 0080.
Institucije sporočijo naslednje kode: IR – obrestno tveganje
Row 0010 is the sum of row 0030 and row 0180.
FX – valutno tveganje
Row 0020: share of total absolute value of fair-valued assets and liabilities reported in row 0010 stemming from trading book positions (absolute value).
CR – kreditno tveganje
Row 0030: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the portfolios under Articles 9 to 17 of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
CO – tveganje spremembe cen blaga
Row 0030 shall be the sum of rows 0090 to 0130.
Interno ime (alfanumerično) produkta ali skupine produktov v skladu s popisom produktov, ki se zahteva s členom 19(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju, ki se vrednoti z uporabo modela.
Row 0050: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of unearned credit spread AVA.
PREVERLJIVOST
For the purpose of the computation of this AVA, exactly matching, offsetting fair-valued assets and liabilities, excluded from the threshold computation in accordance with Article 4(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation, may not be considered exactly matching, offsetting anymore.
Število opazovanih cen za produkt ali skupino produktov v zadnjih dvanajstih mesecih, ki izpolnjujejo katero koli od naslednjih meril:
Row 0060: Absolute value of fair-valued assets and liabilities included in the scope of the computation of investment and funding costs AVA.
opazovana cena je cena, po kateri je institucija sklenila posel,
Row 0070: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 9(2) of the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
gre za preverljivo ceno za dejanski posel med tretjimi osebami,
Row 0080: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the valuation exposures assessed to have zero AVA value under Article 10(2) or 10(3) of t the Delegated Regulation (EU) 2016/101 on prudent valuation.
cena je pridobljena iz zavezujoče ponudbe.
Rows 0090 to 0130: Absolute value of fair-valued assets and liabilities allocated as set out below (see corresponding row instructions) according to the following risk categories: interest rates, foreign exchange, credit, equities, commodities.
Institucije sporočijo eno od naslednjih vrednosti: ‚nič‘, ‚1–6‘, ‚6–24‘, ‚24–100‘, ‚100+‘.
Row 0180: Absolute value of fair-valued assets and liabilities corresponding to the portfolios under the fall-back approach
Člen 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
Absolute value of fair-valued assets corresponding to the different rows as explained in the instructions on columns 0130-0140 above.
Posamezna dodatna prilagoditev vrednosti za tveganje, povezano z uporabo modela, pred koristjo zaradi razpršitve, vendar po pobotu portfelja, kjer je relevantno.
Absolute value of fair-valued liabilities corresponding to the different rows as explained in the instructions on columns 0130-0140 above.
OD TEGA: Z UPORABO PRISTOPA NA PODLAGI STROKOVNEGA MNENJA
The quarter-to-date revenues (“QTD revenue”) since the last reporting date attributed to the fair valued assets and liabilities corresponding to the different rows as explained in the instructions on columns 0130-0140 above, where relevant allocated or approximated based on expert judgment.
Zneski v stolpcu 0050, ki so bili izračunani z uporabo pristopa na podlagi strokovnega mnenja, kot je opredeljen v členu 11(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.
The sum across all positions and risk factors of unadjusted difference amounts (“IPV difference”) calculated at the month end closest to the reporting date under the independent price verification process performed in accordance with Article 105(8) of CRR, with respect to the best available independent data for the relevant position or risk factor.
OD TEGA: ZDRUŽENO Z UPORABO METODE 2
Unadjusted difference amounts refer to unadjusted differences between the trading system generated valuations and the valuations assessed during the monthly IPV process.
Zneski v stolpcu 0050, ki so bili združeni z uporabo metode 2 iz Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2016/101 o preudarnem vrednotenju.