natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a risk-weight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a risk-weight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Institucije v stolpcu 030 poročajo kapitalske zahteve, izračunane v skladu s členom 378 CRR.
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
V skladu s členom 92(4)(b) CRR institucije pomnožijo svoje kapitalske zahteve iz stolpca 030 z 12,5, da izračunajo znesek izpostavljenosti tveganju poravnave.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Institucije v vrstici 010 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Institucije v vrstici 010/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Institucije v vrstici 010/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
Equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under the Standardised Approach, including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied (Article 150(1) point (g) of CRR),
Institucije v vrstici 010/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem ‚razlike v ceni‘ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
Equity exposures incurred under legislated programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments (Article 150(1) point (h) of CRR).
020 do 060
Equity exposures to ancillary services undertakings whose risk weighted exposure amounts may be calculated according to the treatment of “other non credit-obligation assets” (in accordance with Article 155(1) of CRR).
Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)
Equity claims deducted from own funds in accordance with Articles 46 and 48 of CRR.
Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)
Instructions concerning specific positions (applicable to both CR EQU IRB 1 and CR EQU IRB 2)
Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)
The obligor grade is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 020 do 060.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Institucije v vrstici 070 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Institucije v vrstici 070/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Institucije v vrstici 070/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Institucije v vrstici 070/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem ‚razlike v ceni‘ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
080 do 120
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 080 do 120.
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
V tej predlogi je treba sporočiti informacije za vsa listinjenja, za katera se pripozna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano po standardiziranem pristopu.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
Na referenčne datume poročanja po 1. januarju 2019 se listinjenja, pri katerih se znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti določi na podlagi revidiranega okvira za listinjenja, ne poročajo v tej predlogi, temveč samo v predlogi C 02.00.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Enako se na referenčne datume poročanja po 1. januarju 2019 pozicije v listinjenju, za katere se uporablja utež tveganja 1250 % v skladu z revidiranim okvirom za listinjenja in ki se odbijejo od navadnega lastniškega temeljnega kapitala v skladu s členom 36(1)(k)(ii) CRR, ne poročajo v tej predlogi, temveč samo v predlogi C 01.00.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Za namene te predloge vsa sklicevanja na člene poglavja 5 naslova II dela 3 CRR pomenijo sklicevanja na različico CRR, ki je veljala 31. decembra 2018.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Informacije, ki jih je treba poročati, so odvisne od vloge institucije v okviru listinjenja.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Posebne poročevalske postavke se kot take uporabljajo za originatorje, sponzorje in investitorje.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
V predlogi CR SEC SA se zberejo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi, kot je opredeljeno v členu 242(10) in (11) CRR.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
SKUPAJ ZNESEK PRVOTNIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Institucije v vlogi originatorja morajo sporočiti neporavnani znesek na datum poročanja vseh trenutnih izpostavljenosti v listinjenju, ki izvirajo iz posla listinjenja, ne glede na to, kdo je imetnik pozicij.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Poročajo se bilančne izpostavljenosti v listinjenju (npr. obveznice, podrejeni dolgovi) ter zunajbilančne izpostavljenosti in izvedeni finančni instrumenti (npr. podrejene kreditne linije, okvirni likvidnostni krediti, zamenjave obrestnih mer, kreditne zamenjave itd.), ki izvirajo iz listinjenja.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
V primeru tradicionalnih listinjenj, pri katerih originator nima v lasti nobene pozicije, originator tega listinjenja ne upošteva v poročanju v predlogah CR SEC SA ali CR SEC IRB.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Za ta namen pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti originator, vsebujejo določbe o predčasnem odplačilu v listinjenju obnavljajočih se izpostavljenosti, kot je opredeljeno v členu 242(12) CRR.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
020–040
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
V skladu z določbami členov 249 in 250 CRR je kreditno zavarovanje za listinjene izpostavljenosti tako, kot da neusklajenosti zapadlosti ne bi bilo.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (CVA)
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Podroben postopek za izračun nestanovitnosti prilagojene vrednosti zavarovanja s premoženjem (CVA), ki naj bi se sporočila v tem stolpcu, je opisan v členu 223(2) CRR.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
(–) SKUPAJ ODLIVI: PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Ob upoštevanju splošnega pravila za ‚prilive‘ in ‚odlive‘ so zneski, sporočeni v tem stolpcu, prikazani kot ‚prilivi‘ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
CR EQU IRB 1 — row 020,
Postopek za izračun ‚valutnega tveganja‘ – prilagojenega nominalnega zneska kreditnega zavarovanja (G*) je opisan v členu 233(3) uredbe o kreditnih zahtevah.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Vse tranše, ki so bile zadržane ali odkupljene, npr. zadržane pozicije prve izgube, se poročajo v nominalnem znesku.
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
Učinek nadzorniških odbitkov v kreditnem zavarovanju se ne upošteva pri izračunu zadržanega ali začasno prodanega zneska kreditnega zavarovanja.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) shall report the required information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
POZICIJE V LISTINJENJU: ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
CR EQU IRB 1 — row 100
Pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(a), (c) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji ter ne upoštevajo kakršni koli popravki zaradi kreditnega tveganja in rezervacije za kreditno tveganje.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) shall report the required information in row 100.
Pobot zadeva le večstranske pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, zagotovljene istemu subjektu s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE), pri čemer jih krije ustrezna pogodba o pobotu.
CR EQU IRB 1 — row 110
Prilagoditve vrednosti in rezervacije, ki se poročajo v tem stolpcu, se nanašajo le na pozicije v listinjenju.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek ‚udeležbe originatorja‘, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
As an example,
Pri sintetičnih listinjenjih so pozicije, ki jih ima v lasti originator v obliki bilančnih postavk in/ali udeležbe investitorja (predčasno odplačilo), rezultat združitve stolpcev 010 do 040.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of CRR, as well as
060–090 TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA (CRM) Z UČINKI ZAMENJAVE NA IZPOSTAVLJENOST Glej člen 4(1)(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o tehnikah za zmanjševanje kreditnega tveganja, s katerimi se zmanjšuje kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti (kot je opredeljeno spodaj za Prilive in Odlive).
shall be reported in row 110.
Prilagoditve vrednosti in rezervacije (člen 159 CRR) za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, ki se uporablja za subjekt, ki poroča.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in the CR EQU IRB 2 template.
Prilagoditve vrednosti zajemajo vse zneske, pripoznane v poslovnem izidu za kreditne izgube finančnih sredstev od njihovega začetnega pripoznanja v bilanci stanja (vključno z izgubami zaradi kreditnega tveganja finančnih sredstev, izmerjenimi po pošteni vrednosti, ki se ne odštejejo od vrednosti izpostavljenosti), skupaj z diskonti za izpostavljenosti, ki so bile v skladu s členom 166(1) CRR odkupljene v stanju neplačila.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Rezervacije vključujejo nabrane zneske kreditnih izgub v zunajbilančnih postavkah.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246(1) in (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo konverzijski faktorji.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpec 040 predloge CR SA Total.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Člen 4(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o tehnikah za zmanjševanje kreditnega tveganja, s katerimi se zmanjšuje kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti (kot je opredeljeno spodaj za Prilive in Odlive).
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Glej navodila za predlogo CR SA (Sporočanje tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom zamenjave).
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (GA)
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(59) in regulirano v členu 235 CRR.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(58) ter regulirano v členih 195, 197 in 200 CRR.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu s členi 218 do 236 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi v okviru uteži tveganja ali bonitetnih razredov dolžnika.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Člena 222(3) ter 235(1) in (2).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Odlivi ustrezajo kritemu delu ‚Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami‘, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od uteži tveganja ali bonitetnega razreda dolžnika ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v utež tveganja ali bonitetni razred dolžnika.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v uteži tveganja ali bonitetne razrede dolžnika.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 [(–) Skupaj odlivi] predloge CR SA Total.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Pozicije v listinjenju, ki so dolžniški vrednostni papirji in primerno zavarovanje s finančnim premoženjem v skladu s členom 197(1) CRR ter kadar se uporablja enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem, se v tem stolpcu poročajo kot prilivi.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Ta informacija se nanaša na stolpec 100 [Skupaj prilivi] predloge CR SA Total.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezno utež tveganja in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi ‚Tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (CRM) z učinki zamenjave na izpostavljenost‘.
020 to 060
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR SA Total.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (CVAM)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Ta postavka zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Ta informacija se nanaša na stolpca 120 in 130 predloge CR SA Total.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijske vrednosti iz člena 246(1)(c) CRR.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Ta informacija se nanaša na stolpec 150 predloge CR SA Total.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
150–180
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijskim faktorjem.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Konverzijska vrednost znaša 100 %, če v CRR ni določeno drugače.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Glej stolpce 160 do 190 predloge CR SA Total.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] in]50 %, 100 %].