natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Na primer:
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicij v lastniških instrumentih v subjektih finančnega sektorja, obravnavan v skladu s členom 48(4) CRR, in
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
pozicije v lastniških instrumentih, prilagojene tveganju s 370 % v skladu s členom 471(2) CRR,
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
se poročajo v vrstici 110.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV:
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD (člen 155(3) CRR), poročajo zahtevane informacije v predlogi CR EQU IRB 2.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Kadar institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD, uporabljajo edinstven bonitetni sistem ali lahko poročajo v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, v predlogi CR EQU IRB 2 poročajo bonitetne ocene ali skupine, povezane s tem edinstvenim bonitetnim sistemom/skupno bonitetno lestvico.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
V vseh drugih primerih se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili: bonitetni razredi dolžnika ali skupine različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, do višje.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
V tej predlogi se navedejo informacije glede poslov iz trgovalne in netrgovalne knjige, ki še niso poravnani po datumih zapadlosti, ter njihovih ustreznih kapitalskih zahtevah za tveganje v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Institucije v predlogi CR SETT sporočajo informacije o tveganju poravnave/izročitve v povezavi z dolžniškimi instrumenti, lastniškimi instrumenti, tujimi valutami in blagom v njihovi trgovalni ali netrgovalni knjigi.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
V skladu s členom 378 CRR repo posli ter posoja in izposoja vrednostnih papirjev ali blaga v zvezi z dolžniškimi instrumenti, lastniškimi instrumenti, tujimi valutami in blagom niso predmet tveganja poravnave/izročitve.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Vendar je treba opozoriti, da so izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki še niso poravnani po datumih zapadlosti, kljub temu predmet kapitalskih zahtev za tveganje poravnave/izročitve v skladu s členom 378 CRR.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
V primeru neporavnanih poslov po datumu zapadlosti institucije izračunajo razliko v ceni, ki so ji izpostavljene.
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
To je razlika med dogovorjeno ceno poravnave za zadevni dolžniški instrument, instrument, tujo valuto ali blago in njihovo trenutno tržno vrednostjo, kadar bi lahko razlika lahko pomenila izgubo za institucijo.
CR EQU IRB 1 — row 020,
Institucije to razliko pomnožijo z ustreznim faktorjem iz razpredelnice 1 člena 378 CRR, da se določijo ustrezne kapitalske zahteve.
PD/LGD APRROACH: TOTAL
V skladu s členom 92(4)(b) se kapitalske zahteve za tveganje poravnave/izročitve pomnožijo z 12,5, da se izračuna znesek izpostavljenosti tveganjem.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Upoštevati je treba, da kapitalske zahteve za proste izročitve iz člena 379 CRR ne spadajo v obseg predloge CR SETT in se poročajo v predlogah za kreditno tveganje (CR SA, CR IRB).
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
NEPORAVNANI POSLI PO CENI PORAVNAVE
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
V skladu s členom 378 CRR institucije v stolpcu 010 poročajo neporavnane posle po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Vsi neporavnani posli se vključijo v stolpec 010, ne glede na to, ali imajo po zapadlem datumu zapadlosti dobiček ali izgubo.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
IZPOSTAVLJENOST RAZLIKI V CENI ZARADI NEPORAVNANIH POSLOV
CR EQU IRB 1 — row 100
V skladu s členom 378 CRR institucije v stolpcu 020 poročajo razliko v ceni med dogovorjeno ceno poravnave in trenutno tržno vrednostjo za zadevni dolžniški instrument, lastniški instrument, tujo valuto ali blago, kadar bi razlika lahko pomenila izgubo za institucijo.
INTERNAL MODELS APPROACH
V stolpcu 020 se poročajo le neporavnani posli z izgubo po zapadlem datumu zapadlosti.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Institucije v stolpcu 030 poročajo kapitalske zahteve, izračunane v skladu s členom 378 CRR.
CR EQU IRB 1 — row 110
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
V skladu s členom 92(4)(b) CRR institucije pomnožijo svoje kapitalske zahteve iz stolpca 030 z 12,5, da izračunajo znesek izpostavljenosti tveganjem poravnave.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Skupaj neporavnani posli v netrgovalni knjigi
As an example,
Institucije v vrstici 010 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Institucije v vrstici 010/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Institucije v vrstici 010/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
shall be reported in row 110.
Institucije v vrstici 010/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem „razlike v ceni“ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
020 do 060
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 020 do 060.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Za posle, neporavnane manj kot pet delovnih dni po zapadlem datumu poravnave, se ne zahtevajo kapitalske zahteve za tveganje poravnave/izročitve.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Skupaj neporavnani posli v trgovalni knjigi
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Institucije v vrstici 070 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Institucije v vrstici 070/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Institucije v vrstici 070/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Institucije v vrstici 070/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem „razlike v ceni“ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
080 do 120
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 080 do 120.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
V tej predlogi je treba sporočiti informacije za vsa listinjenja, za katera se pripozna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano po standardiziranem pristopu.
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Informacije, ki jih je treba sporočiti, so odvisne od vloge institucije pri listinjenju.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Posebne poročevalske postavke se kot take uporabljajo za originatorje, sponzorje in investitorje.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
V predlogi CR SEC SA se zberejo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi, kot je opredeljeno v členu 242(10) in (11) CRR.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
SKUPAJ ZNESEK PRVOTNIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Institucije v vlogi originatorja morajo sporočiti neporavnani znesek na datum poročanja vseh trenutnih izpostavljenosti v listinjenju, ki izvirajo iz posla listinjenja, ne glede na to, kdo je imetnik pozicij.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Poročajo se bilančne izpostavljenosti v listinjenju (npr. obveznice, podrejeni dolgovi) ter zunajbilančne izpostavljenosti in izvedeni finančni instrumenti (npr. podrejene kreditne linije, okvirni likvidnostni krediti, zamenjave obrestnih mer, kreditne zamenjave itd.), ki izvirajo iz listinjenja.
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
V primeru tradicionalnih listinjenj, pri katerih originator nima v lasti nobene pozicije, originator tega listinjenja ne upošteva v poročanju v predlogah CR SEC SA ali CR SEC IRB.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Za ta namen pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti originator, vsebujejo določbe o predčasnem odplačilu v listinjenju obnavljajočih se izpostavljenosti, kot je opredeljeno v členu 242(12) CRR.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
V skladu z določbami členov 249 in 250 CRR je kreditno zavarovanje za listinjene izpostavljenosti tako, kot da neusklajenosti zapadlosti ne bi bilo.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (CVA)
020 to 060
Podroben postopek za izračun nestanovitnosti prilagojene vrednosti zavarovanja s premoženjem (CVA), ki naj bi se sporočila v tem stolpcu, je opisan v členu 223(2) CRR.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
(–) SKUPAJ ODLIVI: PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Ob upoštevanju splošnega pravila za „prilive“ in „odlive“ so zneski, sporočeni v tem stolpcu, prikazani kot „prilivi“ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Postopek za izračun „valutnega tveganja“ – prilagojenega nominalnega zneska kreditnega zavarovanja (G*) je opisan v členu 233(3) uredbe o kreditnih zahtevah.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
ZADRŽAN ALI ZAČASNO PRODAN HIPOTETIČNI ZNESEK KREDITNEGA ZAVAROVANJA
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Vse tranše, ki so bile zadržane ali odkupljene, npr. zadržane pozicije prve izgube, se poročajo v nominalnem znesku.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Učinek nadzorniških odbitkov v kreditnem zavarovanju se ne upošteva pri izračunu zadržanega ali začasno prodanega zneska kreditnega zavarovanja.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
POZICIJE V LISTINJENJU: ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
Total unsettled transactions in the Trading Book
Pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(a), (c) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji ter kakršne koli prilagoditve za kreditno tveganje in rezervacije za kreditno tveganje.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Pobot zadeva le večstranske pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, zagotovljene istemu subjektu s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE), pri čemer jih krije ustrezna pogodba o pobotu.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Prilagoditve vrednosti in rezervacije, ki se poročajo v tem stolpcu, se nanašajo le na pozicije v listinjenju.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
080 to 120
Pri sintetičnih listinjenjih so pozicije, ki jih ima v lasti originator v obliki bilančnih postavk in/ali udeležbe investitorja (predčasno odplačilo), rezultat združitve stolpcev 010 do 040.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Prilagoditve vrednosti in rezervacije (člen 159 CRR) za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, ki se uporablja za subjekt, ki poroča.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Prilagoditve vrednosti zajemajo vse zneske, pripoznane v poslovnem izidu za kreditne izgube finančnih sredstev od njihovega začetnega pripoznanja v bilanci stanja (vključno z izgubami zaradi kreditnega tveganja finančnih sredstev, izmerjenimi po pošteni vrednosti, ki se ne odštejejo od vrednosti izpostavljenosti), skupaj z diskonti za izpostavljenosti, ki so bile v skladu s členom 166(1) CRR odkupljene v stanju neplačila.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Rezervacije vključujejo nabrane zneske kreditnih izgub v zunajbilančnih postavkah.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246(1) in (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo konverzijski faktorji.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Ta informacija se nanaša na stolpec 040 predloge CR SA Total.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Člen 4(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o tehnikah za zmanjševanje kreditnega tveganja, s katerimi se zmanjšuje kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti (kot je opredeljeno spodaj za Prilive in Odlive).
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Glej navodila za predlogo CR SA (Sporočanje tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom zamenjave).
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (GA)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(59) in regulirano v členu 235 CRR.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(58) ter regulirano v členih 195, 197 in 200 CRR.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu s členi 218 do 236 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.