natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SMER0008;
Sporočijo se z izpostavljenostjo tehtane lastne ocene izgube ob neplačilu ali z izpostavljenostjo tehtana regulativna izguba ob neplačilu, ki jo institucije uporabijo pri hipotetičnem poslu.
MORT0010.
Če je hipotetični posel le delno zavarovan in če institucija v skladu z redno prakso takšne izpostavljenosti ločuje na v celoti zavarovane in nezavarovane dele, se sporoči le lastna ocena izgube ob neplačilu, ki jo bi institucija uporabila za nezavarovani del.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Sporoči se lastna ocena izgube ob neplačilu, ki jo institucija uporabi za v celoti zavarovane hipotetične posle.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
Če je hipotetični posel le delno zavarovan in če institucija v skladu z redno prakso takšne izpostavljenosti ločuje na v celoti zavarovane in nezavarovane dele, se sporoči le lastna ocena izgube ob neplačilu, ki jo bi institucija uporabila za v celoti zavarovani del ali dele.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Sporoči se zapadlost, ki jo institucija uporabi za hipotetični posel.
PD* = min PD* so that:
Sporoči se znesek tveganju prilagojenih sredstev, ki ga institucija izračuna za hipotetični posel.
With:
Sporoči se ID notranjega modela, ki ga modelu pripiše institucija poročevalka.
PD* the probability of default for the rating grade;
Ta ID notranjega modela je identifikator vrstice, ki je enoznačen za vsako vrstico v tabeli.
the inverse function of the standard normal distribution;
Naziv modela, ki ga pripiše institucija poročevalka.
q the confidence level;
Parameter tveganja po IRBA je en izmed naslednjih:
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
izguba ob neplačilu (LGD),
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
kreditni konverzijski faktor (CCF).
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
Sporoči se skupna vrednost izpostavljenosti poslov, vključenih v vsak portfelj (glej stolpec 060), obravnavana v okviru specifičnega modela.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Sporoči se z izpostavljenostjo tehtano povprečje letnih stopenj neplačil, uporabljenih za kalibracijo modelov verjetnosti neplačil.
RWA**
Sporoči se povprečna stopnja letnih stopenj neplačil, uporabljenih za kalibracijo modelov verjetnosti neplačil.
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Sporoči se osrednja usmeritev, ki jo institucija uporablja pri kalibraciji modelov, ki vključuje vse preudarne prilagoditve tehtanega povprečja letnih stopenj neplačil, ki se uporabljajo za kalibracijo modelov.
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Stopnja okrevanja neplačanih izpostavljenosti
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Stopnja okrevanja neplačanih izpostavljenosti je odstotek neplačanih izpostavljenosti, ki se v 12-mesečnem obdobju vrne v stanje „niso neplačane“.
The rating grade shall be the following
Institucija, ki ne izračunava stopnja okrevanja za dani model, izračuna približek ob upoštevanju navedene opredelitve.
PD** = min PD** so that:
Institucija pristojnemu organu sporoči, da je uporabila približek.
PD** the probability of default for the rating grade;
Sporoči se povprečna stopnja izterjave zaseženih sredstev za neplačila, ki niso okrevala, vključena v časovno vrsto, ki jo institucija uporablja za kalibracijo modelov izgube ob neplačilu za sredstva, ki niso neplačana.
DR 5y
Institucija, ki nima posebne stopnje izterjave zaseženih sredstev za plačila, ki niso okrevala, izračuna približek ob upoštevanju navedene prilagoditve.
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
Sporoči se povprečno trajanje obdobja izterjave (od začetka statusa neplačila do datuma zaključka postopka izterjave) za neplačila, ki niso okrevala, vključena v časovno vrsto, ki jo institucija uporablja za kalibracijo modelov izgube ob neplačilu za sredstva, ki niso neplačana.
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
Institucija, ki nima posebnega trajanja obdobja izterjave zaseženih sredstev za neplačila, ki niso okrevala, izračuna približek ob upoštevanju navedene prilagoditve.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Člen 20(2)(a) Uredbe (EU) št. 575/2013
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Institucija sporoči, ali obstaja skupna odločitev o bonitetnih zahtevah med konsolidacijskim in drugim pristojnim organom (v državi gostiteljici) v zvezi z dovoljenjem za uporabo pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen za izračun bonitetnih zahtev za izpostavljenosti, ki jih podrejene družbe institucij držijo v poročanih referenčnih portfeljih.
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
Člen 20 Uredbe (EU) št. 575/2013
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
Sporoči se ISO koda države za državo porekla pristojnega organa, ki je odgovoren za konsolidirani nadzor institucije, ki uporablja pristop IRB.
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Stolpec 010 predlog 102 in 103
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD of the hypothetical transaction shall be reported.
Sporoči se koda, ki jo EBA pripiše portfelju, za katerega institucija poroča rezultate izračuna.
The CCF applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Stolpec 010 predloge 105.01
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
Če je en notranji model povezan z več državami, se za vsako kombinacijo „ID notranjega modela“ in „nadzornik v državi gostiteljici“ poročajo ločene vrstice.
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
Stolpca 010 in 020 sta sestavljeni identifikator vrstice in morata biti skupaj enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
Sporoči se ISO koda države za državo porekla pristojnega organa, pristojnega za nadzor podružnice na posamični podlagi za vsako institucijo, v kateri se knjižijo izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB za vsak referenčni portfelj (ne glede na to, ali obstaja dovoljenje nadzornika v državi gostiteljici za uporabo pristopa IRB).
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
„Ni relevantno“ se uporabi, kadar noben od odgovorov s seznama ni ustrezen (npr. v stolpcu 020 pomeni, da se nasprotna stranka uvršča v več razredov sredstev, pri čemer noben ni jasno prevladujoč).
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
PRILOGA V
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
PORTFELJI ZA TRŽNO PRIMERJANJE
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
SPLOŠNA NAVODILA
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
ODDELEK 1: TRGOVALNI PORTFELJI BREZ KORELACIJE
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
ODDELEK 2: PODATKI O PORTFELJIH
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
PODATKI O PORTFELJU 1.7; TRILETNA NAKUPNA KVANTO OPCIJA (QUANTO CALL) V USD NA INDEKS EUROSTOXX 50
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
PODATKI O PORTFELJU 1.11; RAZPONSKI KUPON Z NATEČENIMI OBRESTMI NA TRIMESEČNI LIBOR V USD (USD 3M LIBOR RANGE ACCRUAL)
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
PODATKI O PORTFELJU 1.12; NOMINALNA BREZKUPONSKA ZAMENJAVA NA INDEKS CPTFEMU Z 10-LETNO ZAPADLOSTJO
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
PODATKI O PORTFELJU 1.15; VALUTNA OPCIJA POD MEJNO VREDNOSTJO OSNOVNEGA INSTRUMENTA (KNOCK-OUT CURRENCY OPTION)
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
PODATKI O PORTFELJU 1.16; RAZPONSKA BINARNA VALUTNA OPCIJA BREZ DOTIKA (DOUBLE NO TOUCH BINARY CURRENCY OPTION)
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
PODATKI O PORTFELJU 1.27; PRODAJNA OPCIJA NA INDEKS ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIJA 24
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
PODATKI O PORTFELJU 1.28; KVANTO CDS (QUANTO CDS) V EUR NA ŠPANSKI DRŽAVNI DOLG Z ZAVAROVANJEM PRED SPREMEMBO VREDNOSTI DELTE V USD
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
PODATKI O PORTFELJU 1.14; MEDVALUTNA ZAMENJAVA OBRESTNE OSNOVE GLEDE NA TRENUTNE TRŽNE CENE (PONASTAVLJIVE)
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
ODDELEK 3: TRGOVALNI PORTFELJI S KORELACIJO (CTP)
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
Institucija uporabi naslednje:
LGD;
Razen če ni drugače navedeno v opisu portfelja, se vse pozicije v trgovalno knjigo vnesejo 15. oktobra 2015.
CCF.
Ko so pozicije knjižene, se vsak portfelj stara za trajanje obdobja primerjanja.
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
Poleg tega se izračuni opravijo ob predpostavki, da institucija ne sprejme nobenih ukrepov za upravljanje portfelja v celotnem obdobju primerjanja.
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Če v specifikacijah za posamezen portfelj ni izrecno navedeno drugače, se izvršilne cene za pozicije opcij določijo v razmerju do cen instrumenta, ki je osnova, kot so ugotovljene ob zaključku trgovanja na dan 15. oktobra 2015.
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Za namene validacije pred začetkom postopka primerjanja se vrednotenje vsakega portfelja predloži pristojnemu organu institucije do 30. junija 2016.
The central tendency used by the institution in the calibration of the models that incorporates any prudent adjustment to the case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Z vrednotenjem se določi vrednost točno na dan 26. oktobra 2015 ob 17:30 po srednjeevropskem času.
Cure rate defaulted asset
Tveganje pozicij se izračuna brez upoštevanja stroškov financiranja, ki so povezani s portfelji.
The cure rate defaulted asset is the percentage of defaulted assets outstanding that returns in ‘non-defaulted’ status over a 12 months period.
Kreditno tveganje nasprotne stranke se pri vrednotenju tveganj izključi v največji možni meri.
An institution that does not calculate cure rates for a given model shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Dnevno se izračuna desetdnevna tvegana vrednost s stopnjo zaupanja 99 %.
The institution shall report the use of a proxy to the competent authority.
Stresna tvegana vrednost (sVaR) in presežno tveganje neplačila (IRC) se lahko izračunata tedensko. sVaR in IRC temeljita na končnih dnevnih cenah za vsak petek v obdobju primerjanja.
The case-weighted average recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Rezultati za vsak portfelj se poročajo v osnovni valuti portfelja, kot je navedeno v spodnjih oddelkih.
An institution that does not have a specific recovery rate of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Za posle, ki vključujejo dolge pozicije v kreditnih zamenjavah (v nadaljnjem besedilu: CDS), se predpostavlja, da se plača takojšnja vnaprejšnja provizija za odprtje pozicije, kot je tržni običaj.
The case-weighted average length of the recovery period (from the start of the default status to the completion date of the recovery procedures) for the non-cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Predpostavlja se, da so datumi zapadlosti za vse CDS, ki so vključene v postopek primerjanja, enaki običajnim četrtletnim datumom zaključka pogodb, t. i. „datumom IMM“ (IMM dates).
An institution that does not have a specific recovery period length of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Dodatne specifikacije, ki so potrebne za izvedbo izračunov cen za pozicije v CDS, se opravijo na način, ki je skladen s splošno uporabljanimi tržnimi standardi.
Article 20(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Uporabi se datum zapadlosti (npr. nekatere opcije se iztečejo tretjo soboto v mesecu), ki zagotavlja, da je posel najbližje navedenemu času do zapadlosti.
The institution shall report whether or not a joint decision on prudential requirements does exist between the consolidating and the other (host) competent authority regarding the permission to use the IRB approach for the calculation of the prudential requirements for the exposures held by the subsidiaries of the institutions in the reported benchmarking portfolios.
Za pomembne podatke v specifikacijah produkta, ki niso izrecno navedeni v tem dokumentu, se skupaj z rezultati predložijo uporabljene predpostavke (dogovor o štetju dni itn.).
Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013
Kratice ATM, OTM in ITM se nanašajo na denarnost (moneyness) izvedenih finančnih instrumentov (tj. relativna pozicija cene sredstva, ki je osnova, glede na izvršilno ceno tega izvedenega finančnega instrumenta).
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the consolidated supervision of the institution using an IRB approach shall be reported.
ATM je kratica za „at the money“ (opcija z izvršilno ceno, ki je enaka tržni), OTM za „out of the money“ (opcija z izvršilno ceno, ki je pod tržno) in ITM za „in the money“ (opcija z izvršilno ceno, ki je nad tržno).
Column 010 of templates 102 and 103
Vse opcije se obravnavajo, kot da se z njimi trguje izven organiziranega trga vrednostnih papirjev (OTC), razen če je v portfelju izrecno navedeno drugače.
The code assigned by the EBA to the portfolio for which the institution reports the results of the calculation shall be reported.
Upoštevajo se standardni dogovori o časovnih okvirih za opcije OTC (npr. datum izteka opcije je delovni dan, ki mu sledi netrgovalni dan).
Column 010 of template 105.01
Tako se na primer trimesečna opcija OTC, knjižena na dan 15. oktobra 2015, izteče 15. januarja 2016.
Where one internal model ID is associated with several countries, separate rows shall be reported for each combination of ‘Internal model ID’ and ‘Host supervisor’.
Če se opcija izteče na dan, ki ni trgovalni dan, se datum izteka opcije prilagodi na naslednji delovni dan v skladu z običajnimi tržnimi praksami.
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
Vse opcije OTC se obravnavajo kot:
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis for each institution where the IRB exposures reported for each benchmarking portfolio are booked shall be reported (irrespective of the existence of any permission granted by the host supervisor to apply an IRB approach).
ameriške v primeru lastniških finančnih instrumentov za eno samo izpostavljenost in blaga ter
‘Not applicable’ shall be used when none of the answers in the list is correct (e.g. for column 020, it will mean that the counterparty is classified in multiple asset classes, without one being clearly predominant).
evropske za delniške indekse, valutne opcije in opcije na zamenjavo obrestnih mer.
ANNEX V
Pri vseh opcijah se iz izračunov začetne tržne vrednosti izključijo premije (tj. opcije se obravnavajo kot „gole“).
MARKET BENCHMARKING PORTFOLIOS
Pri pozicijah, ki so denominirane v eurih, vendar jih sestavlja en ali več instrumentov, denominiranih v drugi valuti, se začetna tržna vrednost (IMV), tvegana vrednost (VaR), stresna tvegana vrednost (sVaR) in presežno tveganje neplačila (IRC) preračunajo v eure, pri čemer se uporabi ustrezen menjalni tečaj ob koncu dneva knjiženja (15. oktober 2015).
COMMON INSTRUCTIONS
Pri vnašanju vseh pozicij v trgovalne knjige se sledi ustreznim tržnim običajem, razen če je drugače navedeno v navodilih, ki veljajo za portfelj.
SECTION 1: NON-CORRELATION TRADING PORTFOLIOS
Če se za instrument uporabi korporacijsko dejanje (odpoklic s strani izdajatelja, neplačilo itn.), se ga izključi iz portfelja skupaj z vsemi povezanimi CDS ali opcijami.
SECTION 2: DETAILS FOR PORTFOLIOS
Evropska medbančna obrestna mera (Euro Interbank Offered Rate, Euribor) je obrestna mera, ki jo izračuna institut European Money Markets Institute za različne zapadlosti pri medbančnih vezanih vlogah v eurih.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.7: 3-YEAR USD QUANTO CALL ON EUROSTOXX 50
Londonska medbančna obrestna mera (London Interbank Offered Rate, Libor) je obrestna mera, ki jo izračuna Intercontinental Exchange za različne zapadlosti pri medbančnih vezanih vlogah v različnih valutah.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.11: 3M LIBOR USD RANGE ACCRUAL
Oddelek 1: Trgovalni portfelji brez korelacije
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.12: CPTFEMU INDEX 10Y MATURITY ZERO COUPON SWAP
Številka portfelja
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.15: KNOCK-OUT CURRENCY OPTION
Dejavnik tveganja
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.16: DOUBLE NO TOUCH BINARY CURRENCY OPTION
Portfelji
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.27: INDEX PUT ON ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
Valuta
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.28: QUANTO EURO CDS ON SPAIN WITH USD DELTA HEDGE
Zahtevana metrika tveganja
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.14: MARK-TO-MARKET (RESETTABLE) CROSS-CURRENCY BASIS SWAP
Portfelji lastniških instrumentov
SECTION 3: CORRELATION TRADING PORTFOLIOS (CTPS)
Lastniški instrumenti
An institution shall apply the following:
Terminske pogodbe na delniške indekse
Unless explicitly specified otherwise in the portfolio description, all positions shall be booked 15 October 2015.
Pozicije z dolgo delto
Once positions have been booked, each portfolio shall age for the duration of the benchmarking exercise.
Dolge pozicije v 30 pogodbah ATM*, zadnji trgovalni datum 18. marec 2016, datum izročitve 21. marec 2016, standardizirane terminske pogodbe na indeks FTSE 100 (1 pogodba = 10 osnovnih instrumentov)
Furthermore, calculations shall be done under the assumption that the institution does not take any action to manage the portfolio in any way during the entire period of the benchmarking exercise.
* Cena standardiziranih terminskih pogodb temelji na ravni indeksa ob zaključku trgovanja na londonski borzi NYSE Liffe na dan 15. oktobra 2015.
Unless explicitly stated otherwise in the specifications for a particular portfolio, strike prices for option positions shall be determined relative to prices for the underlying as observed at market close on 15 October 2015.
VaR in sVaR
For the purpose of the pre-benchmarking exercise validation, the valuation of each portfolio shall be submitted to the institution's competent authority by 30 June 2016.
Bikovski posel z vzvodom (Bullish leveraged trade)
The exact timing of the valuation shall be 26 October 2015, 5.30 pm CET.
Pozicije z dolgo gamo in dolgo vego
The risks of the positions shall be calculated without taking into account the funding costs associated with the portfolios
Dolge pozicije v 100 pogodbah na trimesečne nakupne opcije OTC Google (GOOG) OTM* (1 pogodba = 100 osnovnih delnic)
To the extent possible, counterparty credit risk shall be excluded when valuing the risks of the portfolios.
* Izvršilna cena je za 10 % pod tržno glede na ceno delnice ob zaključku trgovanja 15. oktobra 2015.
The 10-day 99 % VaR shall be calculated on a daily basis.
Trgovanje z volatilnostjo 1 (Volatility trade)
Stressed Value-at-Risk (‘sVaR’) and the Incremental Risk Charge (‘IRC’) may be calculated on a weekly basis. sVaR and IRC shall be based on end–of-day prices for each Friday in the time window of the benchmarking exercise.
Kratkoročne pozicije s kratko vego in dolgoročne pozicije z dolgo vego
For each portfolio, results shall be reported in the base currency of the portfolio as provided in the sections below.
Kratki trikotnik (short straddle) v trimesečnih ATM* opcijah OTC na indeks S&P 500 (30 pogodb; 1 pogodba = 100 osnovnih instrumentov)
For transactions that include long positions in Credit Default Swaps (‘CDS’), assume an immediate up-front fee is paid to enter the position as per the market conventions.
Dolgi trikotnik (long straddle) v dveletnih ATM* opcijah OTC na indeks S&P 500 (30 pogodb; 1 pogodba = 100 osnovnih instrumentov)
It shall be assumed that the maturity date for all CDS in the benchmarking exercise follows conventional quarterly termination dates, often referred to as ‘IMM dates’.
Datum začetka veljavnosti: 15. oktober 2015
Additional specifications needed in order to carry out pricing calculations required for CDS positions shall be done in a way that is consistent with commonly used market standards.
* Izvršilna cena temelji na ravni indeksa ob 16:30 po newyorškem času na borzi NYSE na dan 15. oktobra 2015.
The maturity date (for example, some options expire on the third Saturday of the month) that ensures that the transaction is closest to the term-to-maturity specified shall be used.
Trgovanje z volatilnostjo 2 (učinek volatilnostnega nasmeška)
For material details of the product specification that are not explicitly stated in this document, the assumptions that have been used (day count convention, etc.) shall be provided along with the results.
Dolge/kratke pozicije v prodajnih opcijah na FTSE 100