natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(6) in (8) CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Vključen je tudi zakup premoženja, ki ni nepremičnina (glej člen 199(7) CRR).
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Glej tudi člen 229(3) CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se sporoči, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
See CR-SA instructions
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členoma 199(5) in 229(2) CRR.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA: OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Jamstva in kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki zajemajo izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, ki odražajo člen 202 in člen 217(1) CRR.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Glej tudi stolpca 040 „Jamstva“ in 050 „Kreditni izvedeni finančni instrumenti“.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Upošteva se celoten vpliv tehnik CRM na vrednosti LGD, kot je opredeljeno v poglavjih 3 in 4 naslova II dela 3 CRR.
See CR SA instructions.
V primeru izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, LGD, ki se sporoči, ustreza vrednosti, izbrani v skladu s členom 161(4) CRR.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Za neplačane izpostavljenosti se uporabljajo določbe iz člena 181(1)(h) CRR.
150-210
Opredelitev vrednosti izpostavljenosti iz stolpca 110 se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Upoštevajo se vsi učinki (zato se prag, ki se uporablja za hipoteke, vključi v poročanje).
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Za institucije, ki uporabljajo pristop IRB, vendar ne uporabljajo lastnih ocen LGD, so učinki zmanjševanja tveganja zavarovanja s finančnim premoženjem izraženi v E*, popolnoma prilagojeni vrednosti izpostavljenosti, nato pa so izraženi v LGD* v skladu s členom 228(2) CRR.
Where own estimates of LGD are used:
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD, povezano z „bonitetnim razredom dolžnika ali skupino“ vsake verjetnosti neplačila, je rezultat povprečja bonitetnih LGD, ki se dodelijo izpostavljenostim bonitetnega razreda/skupine zadevne verjetnosti neplačila, pri čemer se tehtajo z ustrezno vrednostjo izpostavljenosti iz stolpca 110.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Če se uporabljajo lastne ocene LGD, se upoštevata člen 175 ter člen 181(1) in (2) CRR.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja LGD izhaja iz parametrov tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Podatki se ne poročajo za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev iz člena 153(5).
See instructions to column 040.
Izpostavljenost in zadevni LGD za velike nadzorovane subjekte finančnega sektorja in neregulirane finančne subjekte se ne vključijo v izračun stolpca 230; vključeni so le v izračun stolpca 240.
See instructions to column 050.
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD (%) za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Sporočena vrednost odraža člen 162 CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Povprečna zapadlost se poroča v dnevih.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Ti podatki se ne poročajo za vrednosti izpostavljenosti, za katere zapadlost ni element v izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
To pomeni, da se ta stolpec ne izpolni za kategorijo izpostavljenosti „na drobno“.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Za enote centralne ravni države in centralnih bank, podjetja in institucije glej člen 153(1) in (3) CRR.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 154(1) CRR.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR se ne upošteva.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Upošteva se faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR.
190-210
Razčlenitev zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Pričakovane izgube so opredeljene v členu 5(3) CRR, izračun pa je opisan v členu 158 CRR.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Znesek pričakovane izgube, ki se poroča, temelji na parametrih tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Poročajo se prilagoditve vrednosti ter posebni in splošni popravki zaradi kreditnega tveganja iz člena 159 CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Splošne rezervacije se sporočijo z dodelitvijo sorazmernega zneska, v skladu s pričakovano izgubo različnih bonitetnih razredov dolžnikov.
See also Article 229 of CRR.
Člen 172(1) in (2) CRR.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Za vse kategorije izpostavljenosti, razen kategorije izpostavljenosti na drobno in primerov iz drugega stavka člena 172(1)(e) CRR, institucija poroča število pravnih subjektov/dolžnikov, ki so bili ločeno ocenjeni, ne glede na število različnih odobrenih kreditov ali izpostavljenosti.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Znotraj kategorije izpostavljenosti na drobno ali če se posamezne izpostavljenosti do istega dolžnika dodelijo v različne razrede dolžnikov v skladu z drugim stavkom člena 172(1)(e) CRR v drugih kategorijah izpostavljenosti, institucija poroča število izpostavljenosti, ki so bile ločeno dodeljene določenemu bonitetnemu razredu ali skupini.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Če se uporablja člen 172(2) CRR, je mogoče dolžnika obravnavati v več bonitetnih razredih.
See also Article 229(3) of CRR.
Ker ta stolpec obravnava element strukture bonitetnih sistemov, se nanaša na originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja, dodeljenega vsakemu bonitetnemu razredu ali skupini, pri čemer ne upošteva učinka tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (zlasti učinkov prerazporeditve).
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
020–060
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 040 – 060 ter zato niso sporočene v tej vrstici.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
040–060
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter (ii) posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja iz člena 272(3) CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato poročani v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in se zato poročajo v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Glej navodila za predlogo CR SA.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni države in centralnih bank glej člen 142(1)(6) in člen 170(1)(c) CRR.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 170(3)(b) CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Za izpostavljenosti, ki izhajajo iz odkupljenih denarnih terjatev, glej člen 166(6) CRR.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se ne poročajo po bonitetnih razredih dolžnikov ali skupinah in se poročajo v vrstici 180.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Ne uporabi se skupna bonitetna lestvica.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Namesto tega institucije same določijo lestvico, ki se uporabi.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Člen 153(5) CRR.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Uporabljajo se le za kategorije izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni države in centralnih bank.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
090–150
The average maturity is reported in days.
Od tega: v kategoriji 1
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Razpredelnica 1 iz člena 153(5) CRR.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Členi 193(1) in (2), 194(1) do (7) ter 230(3) CRR.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Izpostavljenosti iz naslova prostih izročitev, za katere se uporablja alternativna obravnava iz zadnjega stavka prvega pododstavka člena 379(2) CRR ali za katere se uporablja utež tveganja 100 % v skladu z zadnjim pododstavkom člena 379(2) CRR.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila iz člena 153(8) CRR in katera koli druga izpostavljenost, za katero se uporabi utež tveganja, ki niso vključeni v nobeno drugo vrstico, se poročajo v tej vrstici.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljeno v členu 4(53) CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Izračun uteži tveganja za tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljen v členu 157(1) CRR.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
V skladu s členom 166(6) CRR je vrednost izpostavljenosti odkupljenih denarnih terjatev neporavnani znesek, od katerega se odštejejo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti pred zmanjševanjem kreditnega tveganja.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
C 08.02 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: razčlenitev glede na bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti (CR IRB 2)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Bonitetni razred dolžnika (identifikator vrstice)
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
To je identifikator vrstice in je enoten za vsako vrstico na določenem listu tabele.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Sledi številčnemu zaporedju 1, 2, 3 itd.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Navodila za vsak stolpec so enaka kot za ustrezne oštevilčene stolpce v razpredelnici CR IRB 1.
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
010–001 – 010–NNN
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Vrednosti, ki se poročajo v teh vrsticah, morajo biti navedene v vrstnem redu od nižje do višje glede na verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Verjetnost neplačila dolžnikov, ki so opredeljeni kot neplačniki, znaša 100 %.
020-060
Izpostavljenosti, ki so predmet alternativne obravnave za zavarovanje z nepremičnino (na voljo le, kadar se za izgubo ob neplačilu (LGD) ne uporabljajo lastne ocene), se ne dodelijo v skladu z verjetnostjo neplačila dolžnika in se ne poročajo v tej predlogi.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Institucije, ki dosegajo prag iz člena 5(a)(4) te uredbe, predložijo informacije v zvezi z domačo državo in vsemi tujimi državami.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Prag se uporablja le za razpredelnico 1 in razpredelnico 2.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Izpostavljenosti do nadnacionalnih organizacij se dodelijo geografskemu območju „Druge države“.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Izraz „sedež dolžnika“ se nanaša na državo registracije dolžnika.
040-060
Ta koncept se lahko uporabi na podlagi neposrednega dolžnika in na podlagi končnega tveganja.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja lahko torej spremenijo dodelitev izpostavljenosti državi.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Izpostavljenosti do nadnacionalnih organizacij se ne dodelijo državi sedeža institucije, ampak geografskemu območju „Druge države“ ne glede na kategorijo izpostavljenosti, v katerega se dodeli izpostavljenost do nadnacionalnih organizacij.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Podatki v zvezi z ‚originalno izpostavljenostjo pred uporabo konverzijskih faktorjev‘ se poročajo glede na državo sedeža neposrednega dolžnika.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Podatki v zvezi z ‚vrednostjo izpostavljenosti‘ in ‚zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti‘ se poročajo glede na državo sedeža končnega dolžnika.
See CR SA instructions
C 09.01 – Geografska razčlenitev izpostavljenosti glede na sedež dolžnika: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Enaka opredelitev kot za stolpec 010 predloge CR SA.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Originalna izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev za izpostavljenosti, ki so bile razvrščene kot „neplačane izpostavljenosti“ in za neplačane izpostavljenosti, razvrščene v kategoriji izpostavljenosti „izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem“ ali „izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov“.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
V tej „pojasnjevalni postavki“ so zagotovljene dodatne informacije o dolžnikovi strukturi neplačanih izpostavljenosti.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Izpostavljenosti, razvrščene kot „neplačane izpostavljenosti“ v skladu s členom 112(j) CRR, se poročajo, kjer bi se dolžniki poročali, če navedene izpostavljenosti ne bi bile razvrščene v kategorijo „neplačanih izpostavljenosti“.
A master scale is not used.
Ta informacija je „pojasnjevalna postavka“, zato ne vpliva na izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti iz kategorij izpostavljenosti „neplačane izpostavljenosti“, „izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem“ ali „izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov“ v skladu s členom 112(j), (k) oziroma (p) CRR.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Znesek originalnih izpostavljenosti, ki so prešle v kategorijo izpostavljenosti „Neplačane izpostavljenosti“ v trimesečnem obdobju od zadnjega referenčnega datuma poročanja, se sporoči v okviru kategorije izpostavljenosti, ki ji je prvotno pripadal dolžnik.
Article 153(5) of CRR.
Popravki zaradi kreditnega tveganja v skladu s členom 110 CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Od tega: odpis