natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Effective date 15 October 2015
Dogovor o delovnih dneh prilagojeni naslednji delovni dan
Valuation date 16 October 2018
Delovni dnevi za fiksiranje London in New York
Termination date 16 October 2018
Delovni dnevi za plačilo London in New York
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Stranka B plača trimesečni LIBOR za USD
Floating rate payer Counterparty
Obrestno obdobje od prejšnjega dneva plačila (vključen) do naslednjega dneva plačila (izključen)
Notional amount USD 5000000
Podatki o portfelju 1.12; Nominalna brezkuponska zamenjava na indeks CPTFEMU z 10-letno zapadlostjo
Floating rate 3-month USD Libor
Datum pogodbe 15. oktober 2015
Spread + 300 bps
Plačnik fiksne obrestne mere udeležena institucija
Floating rate day count fraction Actual/360
Plačnik variabilne obrestne mere HICP XT nasprotna stranka
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Nominalni znesek 10000000,00 EUR
2/15 April 2016
Datum začetka 15. oktober 2015
3/15 July 2016
Datum zapadlosti 15. oktober 2025
4/17 October 2016
Podatki o fiksni obrestni meri
5/16 January 2017
Fiksna obrestna mera 2,000 %
6/17 April 2017
Dogovor o dnevu plačila prilagojeni naslednji delovni dan
7/17 July 2017
Dnevi plačila ciljni
8/16 October 2017
Dnevi plačila fiksne obrestne mere 15. oktober 2025
9/15 January 2018
Podatki o variabilni obrestni meri HICP XT
10/16 April 2018
Variabilna obrestna mera ciljna
11/16 July 2018
Pogostost ob zapadlosti z zaostankom
12/16 October 2018
Naziv indeksa Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Equity amount payer Party B
Dnevi plačila 15. oktober 2025
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Metoda za izračun fiksne obrestne mere HICP XT
Where
nominalni znesek * [(1 + f iksna obrestna meran – 1]
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Metoda za izračun variabilne obrestne mere HICP XT
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
nominalni znesek * [(indekskončni/indekszačetni) – 1]
Settlement terms:
nerevidirani indeks HICP XT v oktobru 2025
Settlement currency USD Quanto
nerevidirani indeks HICP XT v oktobru 2015
Business days New York
Ni spodnjega praga.
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Podatki o portfelju 1.15; Valutna opcija pod mejno vrednostjo osnovnega instrumenta (Knock-out currency option)
Party A Participating institution
Kupec udeležena institucija (stranka B)
Party B Counterparty
Prodajalec stranka (stranka A)
Notional amount USD 10000000,0
Oblika valutne opcije evropska
Termination date 15 October 2025
Vrsta valutne opcije opcija za nakup EUR in prodajo USD
Party A pays 4 % * n/N
Valuta nakupne opcije in znesek v valuti nakupne opcije 15000000,00 EUR
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Valuta prodajne opcije in znesek v valuti prodajne opcije Znesek, enakovreden 15000000,00 EUR na podlagi menjalnega tečaja EUR/USD na dan 15. oktobra 2015, ob zaključku trgovanja v New Yorku
N Number of days in the relevant interest period
Izvršilna cena menjalni tečaj EUR/USD na dan 15. oktobra 2015 ob zaključku trgovanja v New Yorku
Range accrual index 3-month USD Libor
Datum izteka veljavnosti 21. oktober 2016
Lower barrier 2,50 %
Čas izteka veljavnosti 10:00 po newyorškem času
Upper barrier 4,00 %
Samodejna izvršitev se uporablja
Day count fraction Actual/360
Poravnava izročitev
Payment dates Quarterly
Datum poravnave 21. oktober 2016
Business day convention Modified Following
Dogodek v zvezi z mejno vrednostjo se uporablja
Business days for fixing London and New York
Vrsta dogodka mejna vrednost ni dosežena
Business days for payment London and New York
Gibanje promptnega menjalnega tečaja večji ali enak mejni vrednosti
Party B pays USD 3M Libor
Začetna promptna cena vrednost EUR/USD na dan 15. oktober 2015
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Mejna vrednost 1,5000 USD/EUR
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Datum in ura začetka obdobja dogodka datum sklenitve posla in ura izvršitve
Contract date 15 October 2015
Datum in ura konca obdobja dogodka datum in ura izteka veljavnosti
Payer of fixed Participating institution
Podatki o portfelju 1.16; Razponska binarna valutna opcija brez dotika (Double no touch binary currency option)
Payer of HICP XT Float Counterparty
Datum sklenitve posla 15. oktober 2015
Notional amount EUR 10000000,00
Prodajalec stranka (stranka A)
Start date 15 October 2015
Oblika valutne opcije binarna
Maturity date 15 October 2025
Datum izteka veljavnosti 15. oktober 2016
Fixed rate details
Poravnava brez dejanske izročitve
Fixed rate 2,000 per cent
Znesek poravnave 1000000,00 EUR
Payment day convention Modified Following
Vrsta dogodka razponska binarna brez dotika
Payment days Target
Začetna promptna cena raven USD/EUR na dan 15. oktobra 2015
Fixed payment dates 15 October 2025
Zgornja mejna vrednost 1,5000 USD/EUR
HICP XT Float rate details
Spodnja mejna vrednost 1,2000 USD/EUR
Float rate Target
Datum in ura konca obdobja dogodka datum in ura izteka veljavnosti
Frequency At maturity in arrears
Dogovor o delovnih dneh naslednji delovni dan
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Podatki o portfelju 1.27; Prodajna opcija na indeks ITraxx Europe Crossover serija 24
Payment days 15 October 2025
Kupec nasprotna stranka
HICP XT Fixed rate calculation method
Prodajalec udeležena institucija
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Vrsta opcije prodajna (tj. pravica do prodaje indeksa, za katerega se prejme kupon s fiksno obrestno mero)
HICP XT Floating rate calculation method
Zapadlost 15. april 2016
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Prenehanje osnovnega instrumenta 20. december 2020
HICP XT October 2025 Index unrevised
Slog opcije evropska
HICP XT October 2015 Index unrevised
Izvršitev opcije 500,00 bazičnih točk
There is no floor.
Nominalni znesek 10000000,00 EUR
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Podatki o portfelju 1.28; Kvanto CDS (Quanto CDS) v EUR na španski državni dolg z zavarovanjem pred spremembo vrednosti delte v USD
Buyer Participating institution (Party B)
Splošni pogoji kvanto CDS:
Seller Client (Party A)
Načrtovani datum zaključka 20. december 2019
Currency option style European
Prodajalec zaščite nasprotna stranka
Currency option type EUR Call USD Put
Kupec zaščite udeležena institucija
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Delovni dnevi London
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Referenčni subjekt Kraljevina Španija
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Koda RED 8CA965
Expiration date 21 October 2016
Datumi plačila kupona 20. marec, 20. junij, 20. september in 20. december vsako leto
Expiration time 10:00 am New York time
Razmik kupona 1,00 %
Automatic exercise Applicable
Ulomek za štetje dni pri fiksni obrestni meri dejanski/365 (fiksno)
Settlement Deliverable
Plačilo variabilne obrestne mere:
Settlement date 21 October 2016
Znesek, ki ga plačnik variabilne obrestne mere uporabi za izračun 10000000,00 EUR
Barrier event Applicable
Pogoji poravnave obvestilo o kreditnem dogodku
Event type Knock-out
uporablja se obvestilo z javno dostopnimi informacijami
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Kreditni dogodki Za ta posel se uporabijo naslednji kreditni dogodki
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
stečaj,
Barrier level 1,5000 USD/EUR
prestrukturiranje dolga (popolno prestrukturiranje),
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
neplačilo
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Valuta poravnave EUR
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Splošni pogoji CDS z zavarovanjem pred spremembo vrednosti delte:
Trade Date 15 October 2015
Prodajalec zaščite udeležena institucija
Seller Client [Party A]
Kupec zaščite nasprotna stranka
Currency option style Binary
Nominalni znesek 10300000 USD
Expiration date 15 October 2016
Znesek, ki ga plačnik variabilne obrestne mere uporabi za izračun 10300000 USD
Settlement Non-deliverable
Valuta poravnave USD
Settlement amount EUR 1000000,00
Podatki o portfelju 1.14; Medvalutna zamenjava obrestne osnove glede na trenutne tržne cene (ponastavljive)
Event type Double No-Touch Binary
Datum zapadlosti 16. oktober 2017
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Datum ponastavitve obrestne mere vsako četrtletje z začetkom 15. oktobra 2015
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Nominalni znesek v EUR (znesek v konstantni valuti) 20000000,00 EUR
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Nominalni znesek v USD (znesek v spremenljivi valuti) znesek, ki ustreza 20000000,00 EUR glede na promptni menjalni tečaj EUR/USD ob začetku vsakega obrestnega obdobja
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Znesek po tržnem vrednotenju razlika med zneskom v spremenljivi valuti v trenutnem obrestnem obdobju in zneskom v spremenljivi valuti v predhodnem obrestnem obdobju
Business day convention Following
Stranka A (plačnik spremenljive valute) nasprotna stranka
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Stranka B (plačnik konstantne valute) udeležena institucija
Buyer Counterparty
Stranka A plača trimesečni LIBOR na znesek spremenljive valute (USD)
Seller Participating institution
Stranka B plača trimesečni EURIBOR minus 20 bazičnih točk na znesek konstantne valute (EUR)
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
Na vsak datum ponastavitve obrestne mere bo stranka A stranki B plačala znesek glede na tržno vrednotenje, če je negativen.
Maturity 15 April 2016
Na vsak datum ponastavitve obrestne mere bo stranka A od stranke B prejela znesek glede na tržno vrednotenje, če je pozitiven.
Underlying end 20 December 2020
Odprtje pozicije
Option style European
Datum odprtja pozicije Datum sklenitve posla
Option strike 500,00 bp
Znesek ob odprtju pozicije v EUR 20000000 EUR
Notional EUR 10000000,00
Znesek ob odprtju pozicije v USD znesek v USD, ki je enakovreden 20000000 EUR
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Zaprtje pozicije
Quanto CDS General Terms
Datum zaprtja pozicije datum zapadlosti
Scheduled termination date 20 December 2019
Znesek ob zaprtju pozicije v EUR 20000000 EUR
Protection seller Counterparty
Znesek ob zaprtju pozicije v USD Znesek v spremenljivi valuti, določen za obdobje končnega izračuna
Protection buye Participating institution
Oddelek 3: Trgovalni portfelji s korelacijo (CTP)
Business day London
Trgovalni portfelj s korelacijo
Reference entity Kingdom of Spain
Dolga pozicija v nadrejeni lastniški tranši indeksa CDX.NA.IG, serija 24, verzija 1, z zavarovanim razmikom (spread hedged)
Red Code 8CA965
Koda RED: 2I65BYDI3 (točka vključitve: 0 %, točka izločitve: 3 %)
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
VaR, sVaR in IM [1] za trgovalni portfelj s korelacijo
Coupon spread 1,00 %
Dolga pozicija v srednji (mezzanine) tranši indeksa CDX.NA.IG serija 24, verzija 1, z zavarovanim razmikom (spread hedged)
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Koda RED: 2I65BYDI3 (točka vključitve: 7 %, točka izločitve: 10 %)
Floating payment
Kratka pozicija v najbolj nadrejeni (super senior) tranši indeksa CDX.NA.IG serija 24, verzija 1, z zavarovanim razmikom (spread hedged)
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Koda RED: 2I65BYDI3 (točka vključitve: 30 %, točka izločitve: 100 %)
Conditions to settlement Credit Event Notice
Ti portfelji vsebujejo pozicije v tranšah indeksov, ki se nanašajo na indeks CDX.NA.IG serija 24, verzija 1.
Notice of publicly available information applicable
Nominalna vrednost za vsako tranšo je 10 milijonov USD.
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Pogodbena zapadlost je pet let, velja od 20. marca 2015, z dejanskim datumom zapadlosti 20. junija 2020 za vsako tranšo.
Bankruptcy
Vrednotenje ob 17:00 po newyorškem času na vsak datum vrednotenja.
Debt restructuring (CR)
Tekoči razmik, ki se uporabi, je 500 bazičnih točk za tranše v portfeljih 1 in 2 ter 100 bazičnih točk za portfelj 3.
Failure to pay
Portfelji so sestavljeni z zavarovanjem vsake tranše indeksa s petletno CDS na indeks CDX.NA.IG serija 24, verzija 1, da se doseže ničelni CS01 na datum začetnega vrednotenja („z zavarovanim razmikom“).
Settlement currency EUR
Dodatno ponovno zavarovanje ni potrebno.
Delta Hedge CDS General Terms
IM označuje mere tveganja, ki so posledica izračunov notranjih modelov za trgovalne portfelje s korelacijo, kot predpisuje člen 377 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Protection seller Participating institution
PRILOGA VI
Protection buyer Counterparty
NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Notional USD 10300000,00
C 106.00 – ZAČETNO TRŽNO VREDNOTENJE IN UTEMELJITEV IZKLJUČITVE
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
C 107.01 – VAR IN SVAR ZA TRGOVALNE PORTFELJE BREZ KORELACIJE PODATKI
Settlement currency USD
C 107.02 – VAR IN SVAR ZA TRGOVALNE PORTFELJE BREZ KORELACIJE REZULTATI V OSNOVNI VALUTI
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
C 108.00 – VAR ZA ENOLETNI POSLOVNI IZID
Maturity date 16 October 2017
C 110.01 – PODATKI O MODELU ZA TRGOVANJE S KORELACIJO
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
C 110.02 – PODATKI PO PORTFELJIH ZA TRGOVANJE S KORELACIJO
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
C 110.03 – VSA CENOVNA TVEGANJA (APR) PO PORTFELJIH/DATUMU ZA TRGOVANJE S KORELACIJO
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
C 106.00 – Začetno tržno vrednotenje in utemeljitev izključitve
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Oddelka 1 in 3 Priloge V
Party A (variable currency payer) Counterparty
Sporoči se številka portfelja iz Priloge V.
Party B (constant currency payer) Participating institution
Modeliranost portfelja za VaR + sVaR (DA/NE)
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
Sporoči se DA ali NE.
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
Modeliranost portfelja za IRC (DA/NE)
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
Modeliranost portfelja za trgovanje s korelacijo (DA/NE)
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Utemeljitev izključitve
Initial exchange
Sporoči se ena od naslednjih možnosti:
Initial exchange date Trade date
regulativni organ ni odobril modela,
EUR initial exchange amount EUR 20000000
instrument ali osnova ni interno odobrena,
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
osnova ali značilnost modeliranja se ne upošteva interno.
Final exchange
Polje za prosto besedilo
Final exchange date Maturity date
Institucija lahko v tem stolpcu navede dodatne informacije.
EUR final exchange amount EUR 20000000,00
Začetno tržno vrednotenje
USD final exchange amount The variable currency amount determined for the final calculation period
Sporoči se tekoča tržna vrednost vsakega posameznega portfelja na dan 26. oktobra 2015 ob 17.30 po srednjeevropskem času, izražena v enotah osnovne valute instrumenta.
Section 3: Correlation trading portfolios (CTPs)
C 107.01 – VaR in sVaR za trgovalne portfelje brez korelacije Podatki
VaR, sVaR and IM [1] for the CTP
simulacija Monte Carlo,
Long position in spread hedged mezzanine tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
parametrična metoda;
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 7 %, detachment point: 10 %)
kombinacija/drugo (navedite).
Short position in spread hedged super senior tranche of CDX.NA.IG index Series 24, Version 1
Če institucija želi pojasniti odgovore v stolpcu 010, za to uporabi stolpec 020.
RED Code 2I65BYDI3 (attachment point: 30 %, detachment point: 100 %)
Izračun 10-dnevnega obdobja
These portfolios contain positions in index tranches referencing the CDX.NA.IG index Series 24, Version 1.
Člen 365(1) Uredbe (EU) št. 575/2013
Notional is USD 10 million for each tranche.
1 dan, ki se prilagodi navzgor na obdobje 10 dni,
The contractual maturity is 5 years, effective as of 20 March 2015, with an actual maturity date on 20 June 2020 for each tranche.
10 dni z obdobji, ki se prekrivajo,
Valuation as of 5:00 pm New York time on each date of valuation.
druga metoda z 10 dnevi.
The running spread that shall be used is 500 bps for the tranches in portfolio 1 and 2, and 100 bps for portfolio 3.
Dolžina obdobja opazovanja
The portfolios are constructed by hedging each index tranche with the CDX.NA.IG index Series 24 Version 1 5Y CDS to achieve zero CS01 as of initial valuation date (‘spread hedged’).
Člen 365(1)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013
No further re-hedging is required.
1 leto,
‘IM’ stands for risk measures resulting from Internal Model calculations for CTPs as prescribed by Article 377 of Regulation (EU) No 575/2013.
več kot 1 in do 2 leti,
ANNEX VI
več kot 2 in do 3 leta,
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
več kot 3 leta.
C 106.00 — INITIAL MARKET VALUATION AND EXCLUSION JUSTIFICATION
Tehtanje podatkov
VAR & SVAR NON-CTP.
netehtani,
DETAILS
tehtani,
C 107.02 — VAR AND SVAR NON-CTP.
višja od metrik iz točk (a) in (b).
BASE CURRENCY RESULTS
Prištevek za testiranje za nazaj
C 108.00 — ONE YEAR PROFIT & LOSS VAR
Člen 366(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
C 109.01 — IRC.
Regulativni prištevek
DETAILS OF THE MODEL
Člen 366(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 („najmanj 3“)
C 109.02 — IRC.
Izračun 10-dnevnega obdobja
DETAILS BY PORTFOLIO
druga metoda za obdobje 10 dni.
C 109.03 — IRC.
C 107.02 – VaR in sVaR za trgovalne portfelje brez korelacije Rezultati v osnovni valuti
AMOUNT BY PORTFOLIO/DATE
Navodila v zvezi z delovnimi listi (os z)
C 110.01 — CT.
Oddelek 1 Priloge V
DETAILS OF THE MODEL.
Sporoči se številka portfelja iz oddelka 1 Priloge V.
C 110.02 — CT.
Datum
DETAILS BY PORTFOLIO.
Sporoči se datum vrednosti VaR/sVaR Zajemati mora vse naslednje vrednosti: 7.
C 110.03 — CT.
Člen 365 Uredbe (EU) št. 575/2013
APR BY PORTFOLIO/DATE
Sporoči se 10-dnevna tvegana vrednost, izračunana za vsak posamezen portfelj, pri čemer se regulativni multiplikator „3 +“ ne uporabi.
C 106.00 — Initial Market Valuation and exclusion justification
Številčni podatki se sporočijo za vsak datum iz stolpca 010.
Sections 1 and 3 of Annex V
Številčni podatki se sporočijo z ekvivalentom natančnosti vsaj na tisoč enot, in sicer v osnovni valuti portfelja.
The portfolio number taken from Annex V shall be reported.
Sporoči se 10-dnevna stresna tvegana vrednost, izračunana za vsak posamezen portfelj, pri čemer se regulativni multiplikator „3 +“ ne uporabi.
Portfolio Modelled for Var + sVaR (YES/NO)
Celica se ne izpolni, če institucija ne izračuna stresne tvegane vrednosti na datum iz stolpca 010 (tj. vrednost nič se sporoči samo, če je rezultat izračuna dejansko nič).
Either YES or NO shall be reported.
Številčni podatki se sporočijo z ekvivalentom natančnosti vsaj na tisoč enot, in sicer v osnovni valuti portfelja.
Portfolio Modelled for IRC (YES/NO)
C 108.00 – VaR za enoletni poslovni izid
Portfolio Modelled for Correlation Trading (YES/NO)
To predlogo izpolnijo samo institucije, ki izračunavajo tvegano vrednost z zgodovinsko simulacijo.
Rationale for Exclusion
Sporoči se številka portfelja iz oddelka 1 Priloge V.
One of the following shall be reported:
Sporoči se za vsak delovni dan, v skladu s koledarjem v jurisdikciji institucije, med 19. decembrom 2014 in 18. decembrom 2015.
Model not authorised by Regulator;
Dnevni poslovni izid
Instrument or underlying not authorised internally;
Enoletna podatkovna serija s spremembo vrednosti portfelja (tj. dnevni poslovni izid), do katere pride vsak delovni dan (tj. s primerjanjem vrednosti ob koncu vsakega delovnega dneva, ki se sporoči v stolpcu 10, z vrednostjo ob koncu prejšnjega delovnega dneva).
Underlying or modelling feature not contemplated internally.
Če je dan v zadevni jurisdikciji praznik, se ta celica pusti prazna (tj. poslovni izid v višini nič se sporoči samo, če dejansko ni prišlo do spremembe hipotetične vrednosti portfelja na dani delovni dan).
Free text box
Število dejavnikov za modeliranje
An institution may provide any additional information in this column.
Sporoči se število dejavnikov za modeliranje na ravni celotnega modela IRC.
Initial Market Valuation
Odgovor je eden izmed naslednjih:
The mark-to-market value of each individual portfolio on 26 October 2015 at 5:30 pm CET expressed in units of the base currency of the instrument shall be reported.
več kot 2.
VaR & sVaR Non-CTP.
Vir izgub ob neplačilu (LGD)
Details
Sporoči se vir LGD na ravni celotnega modela IRC.
Row
tržni običaj,
Methodology
LGD, ki se uporablja pri modelu IRB,
Historical Simulation;
drugo.
Parametric;
Obdobje likvidnosti
Combination/Other (please specify).
Člen 374(5) Uredbe (EU) št. 575/2013 in EBA/GL/2012/3
Column 020 shall be used in case the institution wants to provide clarification on the answer given in column 010.
Sporoči se obdobje likvidnosti, ki se uporablja na ravni portfelja.
Computation of 10-day Horizon
3 meseci,
Article 365(1) of Regulation (EU) No 575/2013
3 do 6 mesecev,
1 day re-scaled to 10 days;
6 do 9 mesecev,
10 days with overlapping periods;
9 do 12 mesecev.
10 days other Methodology.
Vir verjetnosti neplačila
Length of observation period
Sporoči se vir verjetnosti neplačila, ki se uporablja na ravni portfelja.
Article 365(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013
bonitetne agencije,
1 year;
pristop IRB,
more than 1 and up to 2 years;
tržno določen,
more than 2 and up to 3 years;
Vir matrik prehoda
more than 3 years.
Sporoči se vir matrik prehoda, ki se uporablja na ravni portfelja.
Unweighted;
Sporoči se datum pristopa IRC.
Weighted;
Zajemati mora vse naslednje vrednosti:
The higher of the metrics in points (a) and (b).
Členi 372 do 376 Uredbe (EU) št. 575/2013 in EBA/GL/2012/3
Backtesting add-on
Sporoči se IRC, izračunan za vsak posamezen portfelj.
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013
Celica se ne izpolni, če institucija ne izračuna IRC na datum, sporočen v stolpcu 010 (tj. vrednost nič se sporoči samo, če je rezultat izračuna dejansko nič).
Regulatory add-on
C 110.01 – Podatki o modelu za trgovanje s korelacijo
Article 366(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (‘at least 3’)
Člen 377 Uredbe (EU) št. 575/2013
Computation of 10 day Horizon
Sporoči se število dejavnikov modeliranja na ravni celotnega modela trgovanja s korelacijo.
10 days other Methodology;
Sporoči se vir izgub ob neplačilu na ravni celotnega modela trgovanja s korelacijo.
Base Currency Results
Oddelek 3 Priloge V
Instructions concerning sheets (z-axis)
Sporoči se številka portfelja iz oddelka 3 Priloge V.
Section 1 of Annex V
Člen 377(2) Uredbe (EU) št. 575/2013
The portfolio number taken from Annex V (Section 1) shall be reported.
Sporoči se vir matrik prehoda, ki se uporablja na ravni portfelja.
Date
C 110.03 – Vsa cenovna tveganja (APR) po portfeljih/datumu za trgovanje s korelacijo
The date of the VaR/sVaR value shall be reported.
Številka portfelja iz oddelka 3 Priloge V.
It shall take all the following values:07/12/2015;
Sporoči se datum vseh cenovnih tveganj (APR).
Article 365 of Regulation (EU) No 575/2013
Sporočijo se rezultati, dobljeni z uporabo regulativnega modela za trgovanje s korelacijo za vsak posamezni portfelj.
The 10-day VaR obtained for each individual portfolio, without applying the ‘3+’ regulatory multiplier, shall be reported.
Celica se ne izpolni, če institucija ne uporablja modela za trgovanje s korelacijo na datum iz stolpca 010 (tj. vrednost nič se sporoči samo, če je rezultat izračuna dejansko nič).
Figures shall be reported for each of the dates provided in column 010.
PRILOGA VII