natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the current position in the cycle, choice of rating philosophy between point-in-time (PIT) or through-the-cycle (TTC) and the observed cyclicality in the model;
opredelitve neplačila in stopenj okrevanja, ki jih uporablja institucija;
the number of rating grades and dimensions used by the institutions in the probability of default (PD), LGD and conversion factor models;
vključitev ali nevključitev odprtih postopkov izterjave v časovno vrsto, uporabljeno za kalibracijo modelov za izgubo ob neplačilu, kjer je relevantno.
the default and cure rates definitions used by the institution;
Če pristojni organi menijo, da informacije iz odstavka 1 ne zadoščajo za doseganje zaključkov v zvezi z elementi, navedenimi v odstavku 2, od institucij brez odlašanja pridobijo dodatne informacije, ki so po njihovem mnenju potrebne za dokončanje njihove ocene.
the inclusion or not of open workout procedures in the time series used for the calibration of the LGD models, where applicable.
Pristojni organi pri odločanju, katere dodatne informacije bodo pridobili, upoštevajo pomembnost in relevantnost odstopanja parametrov in kapitalskih zahtev institucije.
Where competent authorities deem that the information referred to in paragraph 1 is not sufficient in order to reach conclusions in relation to the elements listed in paragraph 2, they shall promptly collect from the institutions additional information they deem necessary in order to finalise their assessment.
Pristojni organi pridobijo dodatne informacije na način, ki je po njihovem mnenju najbolj ustrezen, kar vključuje vprašalnike, razgovore in priložnostne obiske na kraju samem.
When deciding on what additional information to collect, competent authorities shall consider the materiality and relevance of the deviation of the institution's parameters and own funds requirements.
Člen 8
Competent authorities shall collect the additional information in the way they deem to be most appropriate, including through questionnaires, interviews and ad hoc on-site visits.
Standardi ocenjevanja za notranje pristope za kreditno tveganje, ki so specifični za portfelje z majhnim številom neplačnikov
Article 8
Pristojni organi pri izvajanju ocene iz člena 3(1) v zvezi z nasprotnimi strankami v portfeljih z majhnim številom neplačnikov iz predloge 101 v Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/2070 ocenijo, ali so vzroki za razlike med kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje institucij in kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje primerljivih institucij kateri od naslednjih:
Assessment standards for internal approaches for credit risk specific to the LDP
različna razvrstitev nasprotnih strank, vključenih v vzorce portfeljev z majhnim številom neplačnikov, ali različne ravni verjetnosti neplačila, pripisane vsaki oceni;
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to the LDP counterparties set out in template 101 of Annex I of Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities shall assess whether the differences between the own funds requirements for credit risk of an institution and those of its peers are driven by any of the following:
specifične vrste kreditnih instrumentov, instrumentov zavarovanja s premoženjem ali lokacija nasprotnih strank;
different rank ordering of the counterparties included in the LDP samples or different PD levels assigned to each grade;
heterogenost verjetnosti neplačila, izgub ob neplačilu, zapadlosti ali konverzijskih faktorjev;
specific facility types, collateral instruments or location of the counterparties;
prakse v zvezi z zavarovanjem s premoženjem;
heterogeneity in the PDs, LGDs, maturities or conversion factors;
stopnja neodvisnosti od zunanjih ocen in pogostost posodabljanja notranjih ocen.
collateralisation practices;
Če institucija nasprotno stranko razvrsti kot stranko, pri kateri je prišlo do neplačila (defaulted), druge institucije pa jo razvrstijo kot stranko, ki izpolnjuje obveznosti (performing), ali obratno, pristojni organi za tako nasprotno stranko uporabijo pristop iz odstavka 1.
level of independency from external ratings assessment and frequency in the internal rating update.
Člen 9
Where an institution classifies a counterparty as ‘defaulted’ while other institutions classify it as ‘performing’, or vice versa, competent authorities shall apply the approach referred to in paragraph 1 to that counterparty.
Splošni standardi ocenjevanja za notranje pristope za tržno tveganje
Article 9
Pristojni organi pri izvajanju ocene iz člena 3(1) uporabijo vsaj informacije o notranjih pristopih, uporabljenih pri portfeljih za nadzorniško primerjanje, ki so vsebovane v naslednjih dokumentih, če je relevantno:
General assessment standards for internal approaches for market risk
poročilih institucije o validaciji, ki jo izvedejo kvalificirane neodvisne osebe, ko se notranji model prvič razvije in ob vseh večjih spremembah notranjega modela.
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall use at least the information on the internal approaches applied to the supervisory benchmarking portfolios which is contained in the following documents, where relevant:
Te informacije vključujejo preizkuse za dokazovanje, da so vse predpostavke v notranjih pristopih ustrezne in ne podcenjujejo ali precenjujejo tveganja, posebno testiranje za nazaj, zasnovano v povezavi s tveganji in strukturami njihovih portfeljev, in uporabo hipotetičnih portfeljev za zagotovitev, da je v notranjih modelih mogoče upoštevati posebne strukturne lastnosti, ki se lahko pojavijo, kot so pomembno tveganje osnove in tveganje koncentracije;
the institution's validation reports, conducted by qualified independent parties, when the internal model is initially developed and when any significant changes are made to the internal model.
obvestilih o številu in utemeljitvi dnevnih preseganj pri testiranju za nazaj, zabeleženih v predhodnem letu, na podlagi testiranja za nazaj pri hipotetičnih in dejanskih spremembah vrednosti portfelja;
This information shall include tests to demonstrate that any assumptions made within the internal approaches are appropriate and do not underestimate or overestimate the risk, specific back-testing designed in relation to the risks and structures of their portfolios and use of hypothetical portfolios to ensure that the internal approaches are able to account for particular structural features that may arise, such as material basis risks and concentration risk;
Pristojni organi pri izvajanju ocene iz člena 3(1) upoštevajo naslednje elemente, če je relevantno:
notifications of the number and justification of daily back-testing over-shootings, observed over the previous year, on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio's value;
izbiro metodologije za tvegano vrednost (v nadaljnjem besedilu: VaR), ki jo uporablja institucija;
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1), competent authorities shall take into account the following elements, where relevant:
utemeljitev in razloge za vključitev dejavnikov tveganja v model za oblikovanje cen institucije, ne pa v njen model za merjenje tveganj;
the choice of the VaR methodology applied by the institution;
niz vključenih dejavnikov tveganja, ki ustrezajo obrestnim meram v vsaki valuti, v kateri ima institucija na obrestne mere občutljive bilančne ali zunajbilančne pozicije;
the justification and rationale in case a risk factor is incorporated into the institution's pricing model but not into the risk-measurement model;
število razredov zapadlosti, v katere je razdeljena vsaka krivulja donosa;
the set of risk factors incorporated corresponding to the interest rates in each currency in which the institution has interest rate sensitive on- or off-balance sheet positions;
metodologijo, uporabljeno za zajem tveganja ne popolnoma koreliranih gibanj med različnimi krivuljami donosa;
the number of maturity segments in which each yield curve is divided;
niz modeliranih dejavnikov tveganja, ki se nanašajo na zlato in posamezne tuje valute, v katerih so denominirane pozicije institucije;
the methodology applied to capture the risk of less than perfectly correlated movements between different yield curves;
število dejavnikov tveganja, uporabljenih za zajetje tveganja lastniških vrednostnih papirjev;
the set of risk factors modelled corresponding to gold and to the individual foreign currencies in which the institution's positions are denominated;
metodologijo, ki se uporablja za oceno tveganja, ki izhaja iz manj likvidnih pozicij in pozicij z omejeno preglednostjo cen, na podlagi realnih tržnih scenarijev;
the number of risk factors used to capture equity risk;
dosedanje rezultate približkov, uporabljenih v modelu, oceno njihovega učinka na metrike tveganja,
the methodology applied to assess the risk arising from less liquid positions and positions with limited price transparency under realistic market scenarios;
dolžino časovne vrste, uporabljene za VaR;
the track record of the proxies used in the model, assessment of their impact on the risk metrics;
metodologijo, ki se uporablja za določitev stresnega obdobja za stresno tvegano vrednost (v nadaljnjem besedilu: sVaR), ustreznost stresnega obdobja, izbranega za referenčne portfelje;
the length of the time series used for VaR;
metodologije, ki se uporabljajo v modelu za merjenje tveganja za zajem nelinearnosti za opcije, zlasti kadar institucije uporabljajo pristope na podlagi Taylorjevega približka namesto polnega prevrednotenja, in druge produkte ter za zajem korelacijskega tveganja in tveganja osnove;
the methodology applied for determining the stressed period for sVaR, adequacy of the stressed period selected for the benchmarking portfolios;
metodologije, ki se uporabljajo za zajem idiosinkratičnega tveganja osnove, in ali so občutljive na pomembne značilne razlike med pozicijami, ki so si podobne, vendar niso identične;
the methodologies applied in the risk-measurement model to capture nonlinearities for options, in particular where the institution uses Taylor-approximation approaches instead of full revaluation, and other products as well as to capture correlation risk and basis risk;
metodologije, ki se uporabljajo za zajem tveganja nepričakovanih dogodkov;
the methodologies applied to capture name-related basis risk and whether they are sensitive to material idiosyncratic differences between similar but not identical positions;
za notranji model za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) metodologije, ki se uporabljajo za določitev obdobij likvidnosti po pozicijah, ter verjetnosti neplačila, izgube ob neplačilu in matrike prehoda, uporabljene pri simulaciji iz člena 374 Uredbe (EU) št. 575/2013;
the methodologies applied to capture event risk;
za notranji pristop za trgovanje s korelacijo metodologije, ki se uporabljajo za zajem tveganj iz člena 377(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter predpostavke o korelaciji med relevantnimi modeliranimi dejavniki tveganj.
for internal incremental default and migration risk (IRC), the methodologies applied to determine liquidity horizons by position, as well as the PDs, LGDs and transition matrices used in the simulation referred to in Article 374 of Regulation (EU) No 575/2013;
Člen 10
for the internal approach for correlation trading, the methodologies applied to capture risks laid down in Article 377(3) of Regulation (EU) No 575/2013, as well as the correlation assumptions between the relevant modelled risk factors.
Ocena razlik med rezultati notranjih pristopov za tržno tveganje
Article 10
Pristojni organi pri izvajanju ocene iz člena 3(1) v zvezi s pristopi za tržno tveganje uporabljajo standarde iz odstavkov od 2 do 8 tega člena.
Assessment of differences in the outcomes of internal approaches for market risk
Pri ocenjevanju vzrokov za razlike med vrednostmi VaR pristojni organi upoštevajo oboje od naslednjega:
When carrying out an assessment referred to in Article 3(1) relating to market risk approaches, competent authorities shall apply the standards set out in paragraphs 2 to 8 of this Article.
vse alternativne poenotene izračune VaR, ki jih lahko EBA zagotovi v svojem poročilu iz drugega pododstavka člena 78(3) Direktive 2013/36/EU, z uporabo razpoložljivih podatkov o poslovnem izidu;
When assessing the causes of the differences for VaR values, competent authorities shall consider both of the following:
razpršenost v metriki VaR, ki jo zagotovijo institucije v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2070.
any alternative homogenised VaR calculations that EBA may provide in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, using available profit-and-loss data;
Pristojni organi za institucije, ki uporabljajo historično simulacijo, ocenijo raznolikost tako pri alternativnih poenotenih izračunih VaR kot pri podatkih o VaR, ki jih sporočijo institucije, iz odstavka 2, da določijo učinek različnih možnosti, ki jih uporabljajo institucije pri historični simulaciji.
the dispersion observed in the VaR metric provided by institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070.
Pristojni organi ocenijo razpršenost med institucijami v zvezi z določenimi dejavniki tveganja, vključenimi v vsakega od nezdruženih referenčnih portfeljev, z uporabo ugotovljene nestanovitnosti in ugotovljene korelacije v vektorju poslovnega izida, ki ga zagotovijo institucije, ki uporabljajo historično simulacijo za nezdružene portfelje.
For institutions using historical simulation, competent authorities shall assess the variability observed both in the alternative homogenised VaR calculations and in the VaR data reported by institutions referred to in paragraph 2, in order to determine the effect of the different options applied by those institutions within the historical simulation.
Pristojni organi analizirajo modele VaR institucije za portfelje, ki lahko kažejo časovno vrsto poslovnega izida, ki znatno odstopa od časovne vrste poslovnega izida primerljivih institucij, kot je opredeljeno v poročilu EBA iz drugega pododstavka člena 78(3) Direktive 2013/36/EU, tudi če so končne kapitalske zahteve za ta določeni portfelj v absolutnem smislu podobne tistim pri primerljivih institucijah.
Competent authorities shall assess the dispersion among institutions in relation to particular risk factors included in each one of the non-aggregated benchmark portfolios using the observed volatility and the observed correlation in the profit-and-loss vector provided by institutions applying historical simulation for non-aggregated portfolios.
Poleg tega pristojni organi za VaR, sVaR, IRC in modele, uporabljene za trgovanje s korelacijo, ocenijo učinek regulativno pogojenih vzrokov za raznolikost z uporabo podatkov, zagotovljenih v poročilu EBA iz drugega pododstavka člena 78(3) Direktive 2013/36/EU, pri čemer rezultate metrik razvrstijo glede na različne možnosti modeliranja.
Competent authorities shall analyse VaR models of an institution for portfolios which might show a profit-and-loss time-series that significantly diverges from the profit-and-loss time-series of the institution's peers, as identified in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, even where the final own funds requirement for that particular portfolio is similar to the one provided by the institution's peers in absolute terms.
Ko so vzroki za raznolikost, ki izhajajo iz različnih regulativnih možnosti, ocenjeni, pristojni organi ocenijo, ali sta preostala raznolikost in podcenjenost kapitalskih zahtev posledica enega ali več naslednjih dejavnikov:
In addition, for VaR, sVaR, IRC and models used for correlation trading activities, competent authorities shall assess the effect of regulatory variability drivers using the data provided by the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU by clustering the metric outcomes by the different modelling options.
nesporazumov glede vključenih pozicij ali dejavnikov tveganja;
Once the causes of variability stemming from the different regulatory options have been assessed, competent authorities shall assess whether the remaining variability and underestimation of own funds requirements is driven by one or more of the following:
nepopolne uporabe modela;
misunderstandings regarding the positions or risk factors involved;
manjkajočih dejavnikov tveganja;
incomplete model implementation;
razlik v kalibraciji ali časovni vrsti, uporabljeni za simulacijo pri modeliranju;
missing risk factors;
dodatnih dejavnikov tveganja, vključenih v model;
differences in calibration or data series used in modelling simulation;
alternativnih predpostavk za model;
additional risk factors incorporated in the model;
razlik, ki se lahko pripišejo metodologiji, ki jo uporablja institucija.
alternative model assumptions applied;
Pristojni organi izvedejo primerjavo med rezultati, pridobljenimi iz portfeljev, ki se razlikujejo samo v specifičnem dejavniku tveganja, da ugotovijo, ali so institucije tak dejavnik tveganja vključile v svoje notranje modele na enak način kot primerljive institucije.
differences attributable to the methodology applied by the institution.
Člen 11
Competent authorities shall carry out a comparison between the outcomes obtained from portfolios, which only differ in a specific risk factor, to determine whether institutions have incorporated such a risk factor into their internal models consistently with their peer institutions.
Ocena ravni kapitala za notranje pristope za tržno tveganje
Article 11
Pristojni organi pri ocenjevanju ravni kapitala posamezne institucije upoštevajo oboje od naslednjega:
Assessment of the level of own funds for internal approaches for market risk
raven kapitala po nezdruženih portfeljih;
Where assessing the level of own funds of each institution, competent authorities shall take into account both of the following:
učinek koristi zaradi razpršitve, ki jo vsaka institucija uporabi v združenih portfeljih, pri čemer primerjajo vsoto kapitala nezdruženih portfeljev iz točke (a) tega odstavka z ravnjo kapitala za združeni portfelj, kot je navedena v poročilu EBA iz drugega pododstavka člena 78(3) Direktive 2013/36/EU.
the level of own funds by non-aggregated portfolio;
Pristojni organi pri ocenjevanju ravni kapitala po institucijah upoštevajo tudi oboje od naslednjega:
the effect of the diversification benefit applied by each institution in aggregated portfolios, by comparing the sum of own funds of the non-aggregated portfolios referred to in point (a) of this paragraph with the level of own funds provided for the aggregated portfolio, as provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU.
učinek nadzorniških pribitkov;
Where assessing the level of own funds by institution, competent authorities shall also take into account both of the following:
učinek nadzorniških ukrepov, ki niso upoštevani v podatkih, ki jih zbere EBA.
the effect of the supervisory add-ons;
Člen 12
the effect of the supervisory actions not contemplated in the data collected by EBA.
Začetek veljavnosti
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
V Bruslju, 24. oktobra 2016
Done at Brussels, 24 October 2016.
Predsednik
The President
Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).
OJ L 176, 27.6.2013, p. 338.
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 2.12.2016, str. 1).
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 of 14 September 2016 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council (OJ L 328.
morebitne razlike med kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje, kot jih institucije poročajo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2070, in kapitalskimi zahtevami za kreditno tveganje, ki izhajajo iz uporabe izidov s strani institucij v skladu z navedeno izvedbeno uredbo ali ki jih izračuna EBA v svojem poročilu iz drugega pododstavka člena 78(3) Direktive 2013/36/EU, obravnavajo kot predhodni kazalnik znatne in sistematične podcenjenosti kapitalskih zahtev v skladu s prvim pododstavkom člena 78(3) navedene direktive; Pri uporabi poročila, ki ga zagotovi EBA, lahko pristojni organi upoštevajo možne omejitve podatkov in to ustrezno upoštevajo v svoji oceni.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/181
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/181
A single glass shelf presented with metal supports for fixing it to the wall.
Enojna steklena polica s kovinskimi nosilci za pritrditev na steno.
The glass shelf consists of a transparent glass plate measuring approximately 60 × 13,5 × 0,7 cm of irregular shape with processed edges (the front edge is formed in a curve shape) and two holders made of an alloy of copper and zinc (brass), plated with nickel and chrome.
Steklena polica sestoji iz prozorne steklene plošče velikosti približno 60 × 13,5 × 0,7 cm, nepravilne oblike in z obdelanimi robovi (prednji rob je zaobljen), ter dveh nikljanih in kromanih nosilcev iz zlitine bakra in cinka (medenina).
The glass plate has two holes for mounting on the holders.
Steklena plošča ima dve luknji za pritrditev na nosilca.
The product is presented unassembled, together with screws and dowels for mounting, packed in a carton box.
Izdelek je predložen nesestavljen v kartonski embalaži, skupaj z montažnimi vijaki in mozniki.
Classification is determined by General Rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (CN), note 2(a) to Chapter 94 and by the wording of CN codes 9403 and 94038900.
Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(a) k poglavju 94 ter besedilo oznak KN 9403 in 94038900.
The article is used for equipping rooms in, for example, private dwellings.
Izdelek se uporablja za opremljanje prostorov, kot so zasebna stanovanja.
It is therefore a piece of furniture in the sense of heading 9403.
Zato gre za kos pohištva v smislu tarifne številke 9403.
According to note 2 (a) to Chapter 94, this heading includes single shelves presented with supports for fixing them to the wall.
V skladu z opombo 2(a) k poglavju 94 se pod to tarifno številko uvrščajo posamezne police, predstavljene z nosilci za pritrditev na steno.
Classification under heading 7020 as other articles of glass is therefore excluded.
Uvrstitev pod tarifno številko 7020 kot drugi stekleni izdelki je zato izključena.
The glass shelf gives the article its essential character.
Steklena polica daje izdelku njegov bistveni značaj.
The metal holders, screws and dowels only serve to fix the glass shelf to the wall.
Kovinski nosilci, vijaki in mozniki se uporabljajo zgolj za pritrditev steklene police na steno.
Classification under CN code 94032080 as other metal furniture is therefore excluded.
Uvrstitev pod oznako KN 94032080 kot drugo kovinsko pohištvo je zato izključena.
The article is therefore to be classified under CN code 94038900 as other furniture.
Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 94038900 kot drugo pohištvo.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/182
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/182