natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD):
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ŠTEVILO DOLŽNIKOV
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
EXPECTED LOSS AMOUNT
OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
NUMBER OF OBLIGORS
JAMSTVA
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM
GUARANTEES
DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM
CREDIT DERIVATIVES
NEPREMIČNINE
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
DENARNE TERJATVE
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
REAL ESTATE
Zunajbilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
Off balance sheet items subject to credit risk
UTEŽ TVEGANJA: 0 %
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Od tega: v kategoriji 1
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
ALTERNATIVNA OBRAVNAVA: ZAVAROVANI Z NEPREMIČNINO
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA
RISK WEIGHT: 0 %
TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI: SKUPAJ ODKUPLJENE DENARNE TERJATVE
Of which: in category 1
C 08.02 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA (IDENTIFIKATOR VRSTICE)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UPORABO FAKTORJA ZA PODPORO MSP
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Država:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Neplačane izpostavljenosti
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Ugotovljena nova neplačila za obdobje
Country:
Popravki zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila
Defaulted exposures
Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem
Observed new defaults for the period
Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
Of which: write off
Druge izpostavljenosti
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Skupni znesek izpostavljenosti
Items associated with particularly high risk
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
Equity exposures
Od tega: neplačane
Other exposures
Od tega: Posebni kreditni aranžmaji (razen posebnih kreditnih aranžmajev, za katere se uporabljajo merila za razporejanje)
Total exposures
Od tega: Posebni kreditni aranžmaji za katere se uporabljajo merila za razporejanje
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Od tega: MSP
Of which: defaulted
Zavarovano z nepremičnino
Of Which: Specialised Lending (excl.
MSP
SL subject to slotting criteria)
Podjetja, ki niso MSP
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti
Secured by real estate property
C 09.04 – RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA PO DRŽAVAH IN STOPNJE POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CCB)
SME
Odstotek
Non-SME
Kvalitativne informacije
Qualifying Revolving
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje
Other Retail
Vrednost izpostavljenosti po standardiziranem pristopu
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Vrednost izpostavljenosti po pristopu IRB
Percentage
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje
Qualitative information
Vsota dolgih in kratkih pozicij izpostavljenosti v trgovalni knjigi za standardizirane pristope
Relevant credit exposures - Credit Risk
Vrednost izpostavljenosti v trgovalni knjigi po notranjih modelih
Exposure value under the Standardised Approach
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Listinjenje
Exposure value under the IRB Approach
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po standardiziranem pristopu
Relevant credit exposures – Market risk
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po pristopu IRB
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Kapitalske zahteve in uteži
Value of trading book exposures for internal models
Skupne kapitalske zahteve za CCB
Relevant credit exposures – Securitisation
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Pozicije v listinjenju v netrgovalni knjigi
Own funds requirements and weights
Uteži kapitalskih zahtev
Total own funds requirements for CCB
Stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki jo določi imenovani organ
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki se uporablja za državo institucije
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Stopnja posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika
Own funds requirements weights
Uporaba 2-odstotnega praga
Countercyclical capital buffer rates
Uporaba 2-odstotnega praga za splošno kreditno izpostavljenost
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Uporaba 2-odstotnega praga za izpostavljenost v trgovalni knjigi
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
C 10.01 – KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR EQU IRB 1)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)
Use of 2 % threshold
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
Use of 2 % threshold for general credit exposure
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
SKUPAJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, IZRAČUNANE PO PRISTOPU IRB
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PRISTOP PD/LGD: SKUPAJ
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
PRISTOP ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA: SKUPAJ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA PO UTEŽEH TVEGANJA:
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
UTEŽ TVEGANJA: 190 %
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 10.02 – KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI KAPITAL – PRISTOPI IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV (CR EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA
RISK WEIGHT: 190 %
(IDENTIFIKATOR VRSTICE)
INTERNAL MODELS APPROACH
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
NEPORAVNANI POSLI PO CENI PORAVNAVE
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
IZPOSTAVLJENOST RAZLIKI V CENI ZARADI NEPORAVNANIH POSLOV
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE
OBLIGOR GRADE
Skupaj neporavnani posli v netrgovalni knjigi
(ROW IDENTIFIER)
Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Skupaj neporavnani posli v trgovalni knjigi
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
SKUPAJ ZNESEK PRVOTNIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
POZICIJE V LISTINJENJU
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (Cvam)
Total unsettled transactions in the Trading Book
POPOLNOMA PRILAGOJENA VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI (E*)
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
RAZČLENITEV ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI:
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (CVA)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ZADRŽAN ALI ZAČASNO PRODAN HIPOTETIČNI ZNESEK KREDITNEGA ZAVAROVANJA
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 0 % in <= 20 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 20 % in <= 50 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
> 50 % in <= 100 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(–) ODBITE OD KAPITALA
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
PREDMET UTEŽI TVEGANJA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
OCENJENE
> 0 % and <= 20 %
(STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI (CQS))
> 20 % and <= 50 %
VPOGLED
> 50 % and <= 100 %
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(–) PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SKUPAJ PRILIVI
RATED
VSE DRUGE CQS
(CREDIT QUALITY STEPS)
NEOCENJENE
LOOK-THROUGH
OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
TOTAL INFLOWS
OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
ALL OTHER CQS
PRED UVEDBO OMEJITVE
UNRATED
PO UVEDBI OMEJITVE
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
OD TEGA: RELISTINJENJA
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ORIGINATOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANČNE POSTAVKE
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
LISTINJENJA
BEFORE CAP
RELISTINJENJA
AFTER CAP
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
PREDČASNO ODPLAČILO
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
INVESTITOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
ON-BALANCE SHEET ITEMS
SPONZOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
SECURITISATIONS
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU:
RE-SECURITISATIONS
VSE DRUGE IN NEOCENJENE CQS
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
EARLY AMORTISATION
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KREDITNE KONVERZIJSKE FAKTORJE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
(–) ZMANJŠANJE ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI PRILAGODITEV VREDNOSTI IN REZERVACIJ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
SPLOŠNI UČINEK (PRILAGODITEV) ZARADI KRŠITVE DOLOČB GLEDE SKRBNEGA PREGLEDA
ALL OTHER CQS AND UNRATED
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
> 50 % in <= 100 %
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
METODA NA PODLAGI BONITETNI OCEN
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
METODA NADZORNIŠKE FORMULE
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ŠTEVILKA VRSTICE
> 50 % and <= 100 %
INTERNA EVIDENČNA ŠTEVILKA
RATINGS BASED METHOD
OZNAKA LISTINJENJA
SUPERVISORY FORMULA METHOD
OZNAKA ORIGINATORJA
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
VRSTA LISTINJENJA:
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
(TRADICIONALNO/SINTETIČNO)
ROW NUMBER
RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA: Se listinjene izpostavljenosti ohranijo ali izključijo iz bilance stanja?
INTERNAL CODE
OBRAVNAVA KAPITALSKE USTREZNOSTI: So pozicije v listinjenju predmet kapitalskih zahtev?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
LISTINJENJE ALI RELISTINJENJE?
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ZADRŽANJE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
PROGRAMI, KI NISO ABCP
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
STRUKTURA LISTINJENJA
RETENTION
(–) VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI KOT ODBITNE POSTAVKE KAPITALA
ROLE OF THE INSTITUTION:
POZICIJE V LISTINJENJU – TRGOVALNA KNJIGA
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
UPORABLJENA VRSTA ZADRŽANJA
NON ABCP PROGRAMMES
% ZADRŽANJA NA DATUM POROČANJA
SECURITISED EXPOSURES
IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE GLEDE ZADRŽANJA?
SECURITISATION STRUCTURE
DATUM IZVEDBE
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
(mm. llll)
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
SKUPAJ ZNESEK LISTINJENIH IZPOSTAVLJENOSTI NA DATUM IZVEDBE
TYPE OF RETENTION APPLIED
SKUPAJ ZNESEK
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
DELEŽ INSTITUCIJE (%)
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
VRSTA
ORIGINATION DATE
DRŽAVA
(mm/yyyy)
KAPITALSKE ZAHTEVE PRED LISTINJENJEM (%)
TOTAL AMOUNT
ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
TYPE
TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO ALI NE?
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
NETO POZICIJE
COUNTRY
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP)
ELGD (%)
NADREJENE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
VMESNE
MATURITY
PRVA IZGUBA
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
PRVI PREDVIDLJIVI DATUM PREKINITVE
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ZAKONSKO DOLOČENI KONČNI DATUM ZAPADLOSTI
CTP OR NON-CTP?
PRIMERNI OKVIRNI LIKVIDNOSTNI KREDITI
NET POSITIONS
DRUGO (vključno z okvirnimi likvidnostnimi krediti, ki niso primerni)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
UPORABLJEN KONVERZIJSKI FAKTOR
SENIOR
DOLGE
FIRST LOSS
POSEBNO TVEGANJE
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
LEGAL FINAL MATURITY DATE
BANČNE DEJAVNOSTI
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
RELEVANTNI KAZALNIK
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA
OTHER (including non-eligible LF)
(V PRIMERU UPORABE ASA)
CONVERSION FACTOR APPLIED
KAPITALSKA ZAHTEVA
LONG
Znesek skupne izpostavljenosti operativnemu tveganju
SHORT
POJASNJEVALNE POSTAVKE AMA, KI SE SPOROČIJO PO POTREBI
SPECIFIC RISK
LETO – 3
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
LETO – 2
BANKING ACTIVITIES
ZADNJE LETO
RELEVANT INDICATOR
OD TEGA:
LOANS AND ADVANCES
ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
KAPITALSKE ZAHTEVE PRED ZMANJŠANJEM ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, RAZPRŠENOSTI IN TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
OWN FUNDS REQUIREMENT
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
Total operational risk exposure amount
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA (ZAVAROVANJE IN DRUGE OBLIKE PRENOSA TVEGANJA)
YEAR-3
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET ENOSTAVNEGA PRISTOPA (BIA)
YEAR-2
Celica, povezana s CA2
LAST YEAR
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
OF WHICH:
STANDARDIZIRANI PRISTOP:
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
PODJETNIŠKE FINANCE (CF)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
TRGOVANJE IN PRODAJA (TS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO (RBr)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO (CB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
BANČNIŠTVO NA DROBNO (RB)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
PLAČILO IN PORAVNAVA (PS)
Cell linked to CA2
AGENCIJSKE STORITVE (AS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA (AM)
SUBJECT TO TSA:
ALTERNATIVNI STANDARDIZIRANI PRISTOP:
CORPORATE FINANCE (CF)
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET NAPREDNIH PRISTOPOV ZA MERJENJE (AMA)
TRADING AND SALES (TS)
C 17.01 – OPERATIVNO TVEGANJE: IZGUBE IN POVRNITVE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS 1)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
RAZPOREJANJE IZGUB V POSLOVNA PODROČJA
COMMERCIAL BANKING (CB)
VRSTE DOGODKOV
RETAIL BANKING (RB)
SKUPAJ VRSTE DOGODKOV
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
POJASNJEVALNA POSTAVKA: MEJE IZGUB ZA ZBIRANJE PODATKOV
AGENCY SERVICES (AS)
NOTRANJA GOLJUFIJA
ASSET MANAGEMENT (AM)
ZUNANJA GOLJUFIJA
SUBJECT TO ASA:
PRAKSE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN VARNOSTJO PRI DELU
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
STRANKE, PRODUKTI IN POSLOVNA PRAKSA
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
ŠKODA NA PREMIČNEM IN NEPREMIČNEM PREMOŽENJU
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
POSLOVNE MOTNJE IN IZPADI SISTEMOV
EVENT TYPES
IZVEDBA, DOSTAVA IN UPRAVLJANJE PROCESOV
TOTAL EVENT TYPES
NAJNIŽJA
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
NAJVIŠJA
INTERNAL FRAUD
PODJETNIŠKE FINANCE [CF]
EXTERNAL FRAUD
Število dogodkov (novi dogodki)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Bruto znesek izgube (novi dogodki)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Število dogodkov, pri katerih se prilagodijo izgube
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Prilagoditve izgube, ki se nanašajo na prejšnja poročevalska obdobja
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Največja posamezna izguba
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Vsota petih največjih izgub
LOWEST
Neposredno povrnjena izguba skupaj
HIGHEST
Povrnitve iz zavarovanja in drugih mehanizmov za prenos tveganja skupaj
CORPORATE FINANCE [CF]
TRGOVANJE IN PRODAJA [TS]
Number of events (new events)
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO [RBr]
Gross loss amount (new events)
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO [CB]
Number of events subject to loss adjustments
BANČNIŠTVO NA DROBNO [RB]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
PLAČILO IN PORAVNAVA [PS]
Total direct loss recovery
KORPORATIVNE POSTAVKE [CI]
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
POSLOVNA PODROČJA SKUPAJ
TRADING AND SALES [TS]
povezani z izgubami ≥ 10000 in < 20000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
povezani z izgubami ≥ 20000 in < 100000
COMMERCIAL BANKING [CB]
povezani z izgubami ≥ 100000 in < 1000000
RETAIL BANKING [RB]
povezani z izgubami ≥ 1000000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
od tega: število dogodkov s pozitivno prilagoditvijo izgub
ASSET MANAGEMENT [AM]
od tega: zneski pozitivne prilagoditve izgube (+)
CORPORATE ITEMS [CI]
od tega: zneski negativne prilagoditve izgube (–)
TOTAL BUSINESS LINES
C 17.02 – OPERATIVNO TVEGANJE: DOGODKI Z VELIKO IZGUBO (OPR DETAILS 2)
Number of events (new events).
ID dogodka
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Datum odkritja dogodka
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Vrsta dogodka
related to losses ≥ 1000000
Bruto izguba
Gross loss amount (new events).
Bruto izguba brez neposrednih povrnitev
Of which:
BRUTO IZGUBA PO POSLOVNIH PODROČJIH
Number of events subject to loss adjustments.
Ime pravnega subjekta
Of which:
ID pravnega subjekta
of which: number of events with a positive loss adjustment
Poslovna enota
of which: number of events with a negative loss adjustment
Opis
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Podjetniške finance [CF]
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Trgovanje in prodaja [TS]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Posli z vrednostnimi papirji na drobno [RBr]
Event ID
Komercialno bančništvo [CB]
Date of accounting
Izpostavljenosti na drobno Bančništvo [RB]
Date of occurrence
Plačilo in poravnava [PS]
Date of discovery
Agencijske storitve [AS]
Event Type
Upravljanje premoženja [AM]
Gross loss
Korporativne postavke [CI]
Gross loss net of direct recoveries
C 18.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Valuta:
Legal Entity name
POZICIJE
Legal Entity ID
VSE POZICIJE
Business Unit
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE
Description
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI, V TRGOVALNI KNJIGI
Corporate Finance [CF]
Splošno tveganje
Trading and Sales [TS]
Izvedeni finančni instrumenti
Retail Brokerage [RBr]
Druga sredstva in obveznosti
Commercial Banking [CB]
Pristop na podlagi zapadlosti
Retail Banking [RB]
Skupina 1
Payment and Settlement [PS]
0 ≤ 1 meseca
Agency Services [AS]
> 1 ≤ 3 mesecev
Asset Management [AM]
> 3 ≤ 6 mesecev
Corporate Items [CI]
> 6 ≤ 12 mesecev