natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Institucije v to celico ne vključijo kreditnih obveznosti, ki določajo samodejen preklic zaradi poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnika, vendar niso brezpogojno preklicne obveznosti.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Neobnavljajoče se brezpogojno preklicne obveznosti – nominalna vrednost
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Navede se nominalna vrednost drugih obveznosti, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Zunajbilančne postavke s srednjim/nizkim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 20 %.
Full risk off-balance sheet items under the RSA — Nominal value
Zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 50 %.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures — Nominal value
Zunajbilančne postavke z visokim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
Article 154(4) of the CRR
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 100 %.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno – nominalna vrednost
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments — Nominal value
Člen 154(4) CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov zunajbilančnih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic – nominalna vrednost
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic.
Cash collateral received in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti – nominalna vrednost
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Zavarovanje z denarnimi sredstvi, prejeto v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za zavarovanje z denarnimi sredstvi, prejeto v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Za namene te celice so denarna sredstva opredeljena kot skupni znesek denarnih sredstev, vključno s kovanci in bankovci/valuto.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions — Accounting value assuming no netting or other CRM
Skupni znesek vlog pri centralnih bankah se vključi v obsegu, v katerem je te vloge mogoče dvigniti v stresnih razmerah.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Institucije v tej celici ne sporočijo bančnih vlog pri drugih institucijah.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Terjatve za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za terjatve za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Institucije, ki jim je na podlagi veljavnega računovodskega okvira dovoljeno, da terjatev za dano zavarovanje z denarnimi sredstvi pobotajo s povezano obveznostjo iz izvedenega finančnega instrumenta (negativna poštena vrednost), in ki to storijo, razveljavijo pobot in sporočijo neto denarno terjatev.
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vrednostni papirji, prejeti v okviru SFT, ki so pripoznani kot sredstvo – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za vrednostne papirje, prejete v poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki so pripoznani kot sredstvo na podlagi veljavnega računovodskega okvira, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali drugega zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Posredovana denarna posojila pri SFT (denarne terjatve) – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za denarne terjatve za denarna sredstva v obliki nadaljnjih posojil imetniku vrednostnih papirjev pri kvalificiranem poslu denarnih posojil v okviru pravnega subjekta s posebnim namenom, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Institucije v tej celici ne navedejo bančnih vlog pri drugih institucijah.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom je opredeljen kot kombinacija dveh poslov, pri katerih si institucija pri imetniku vrednostnih papirjev izposodi vrednostne papirje in jih nato posodi posojilojemalcu vrednostnih papirjev.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Istočasno institucija od posojilojemalca vrednostnih papirjev prejme zavarovanje z denarnimi sredstvi in nato prejeta denarna sredstva posodi imetniku vrednostnih papirjev.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom izpolnjuje vse naslednje pogoje:
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
oba posamezna posla, ki ju zajema kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, sta sklenjena na isti dan, v primeru mednarodnih poslov pa na zaporedna delovna dneva;
it does not give rise to any other incremental exposures.
če zapadlost posameznih poslov ni določena, ima institucija zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov;
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
če je zapadlost posameznih poslov določena, posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom ne sme povzročiti neusklajenosti zapadlosti za institucijo; institucija ima zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov,
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
ne povzroči nobene druge presežne izpostavljenosti.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Izpostavljenosti, ki so lahko deležne ugodnejše obravnave na podlagi člena 113(6) CRR – hipotetično izključen znesek izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Znesek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, ki bi bil izključen, če bi pristojni organi v polnem obsegu dovolili izključitev izpostavljenosti, za katere so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a) do (e) člena 113(6) CRR in za katere je bila dana odobritev iz člena 113(6) CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Če pristojni organ že dovoljuje izvzetje v polnem obsegu, je vrednost v tej celici enaka vrednosti v celici LRCalc;250;010.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 429(14) CRR – hipotetično izključen znesek izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Znesek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, ki bi bil izključen, če bi pristojni organi v polnem obsegu dovolili izključitev izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 429(14) CRR.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Če pristojni organ že dovoljuje izvzetje v polnem obsegu, je vrednost v tej celici enaka vrednosti v celici LRCalc;260;010.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Bilančne in zunajbilančne postavke – dodatna razčlenitev izpostavljenosti (LR2)
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
V predlogi LR2 so navedene informacije o dodatni razčlenitvi vseh bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti [1] v netrgovalni knjigi in vseh izpostavljenosti v trgovalni knjigi v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Razčlenitev temelji na utežeh tveganja, ki se uporabljajo v okviru oddelka o kreditnem tveganju iz CRR.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Informacije o izpostavljenostih se pridobivajo različno, in sicer na podlagi standardiziranega pristopa oziroma pristopa IRB.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Pri izpostavljenostih, podprtih s tehnikami za zmanjševanje kreditnega tveganja, ki pomenijo substitucijo tehtanja tveganja nasprotne stranke s tehtanjem tveganja poroštva, se institucije sklicujejo na utež tveganja po upoštevanju učinka substitucije.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Pri pristopu IRB institucije izvedejo naslednji izračun: za izpostavljenosti (razen tiste, za katere so predvidene posebne regulativne uteži tveganja) posameznih bonitetnih razredov dolžnika se utež tveganja izračuna tako, da se tveganju prilagojena izpostavljenost, dobljena s formulo za utež tveganja (za kreditno tveganje) ali nadzorniško formulo (za izpostavljenosti v listinjenju), deli z vrednostjo izpostavljenosti po upoštevanju prilivov in odlivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Izpostavljenosti, ki so razvrščene kot neplačane, se v okviru pristopa IRB izključijo iz vrstic 020;010 do 090;010 in vključijo v vrstico 100;010.
This is the sum of 020:* to 100;*.
Izpostavljenosti, zajete s členom 112(j) CRR, se v okviru standardiziranega pristopa izključijo iz vrstic 020;020 do 090;020 in vključijo v vrstico 100;020.
Exposures with a 0 % risk weight.
V okviru obeh pristopov institucije obravnavajo izpostavljenosti, ki se odbijejo od regulativnega kapitala, kot izpostavljenosti, za katere se uporablja utež tveganja 1250 %.
> 0 % and ≤ 12 %
To je vsota vrstic 020:* do 100;*.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja 0 %.
> 12 % and ≤ 20 %
> 0 % in ≤ 12 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 0 % in manjše ali enake 12 %.
> 20 % and ≤ 50 %
> 12 % in ≤ 20 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 12 % in manjše ali enake 20 %.
> 50 % and ≤ 75 %
> 20 % in ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 20 % in manjše ali enake 50 %.
> 75 % and ≤ 100 %
> 50 % in ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 50 % in manjše ali enake 75 %.
> 100 % and ≤ 425 %
> 75 % in ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 75 % in manjše ali enake 100 %.
> 425 % and ≤ 1250 %
> 100 % in ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 100 % in manjše ali enake 425 %.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
> 425 % in ≤ 1250 %
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja strogo v razponu uteži tveganja, ki so večje od 425 % in manjše ali enake 1250 %.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
V okviru standardiziranega pristopa so to izpostavljenosti, zajete v členu 112(j) CRR.
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
V okviru pristopa IRB so neplačane izpostavljenosti vse izpostavljenosti s 100-odstotno verjetnostjo neplačila.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
(pojasnjevalna postavka) Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % na podlagi količnika kapitalske ustreznosti
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v skladu s členom 111 CRR in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % v skladu s členom 166 CRR.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi standardiziranega pristopa)
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, kot so izračunane v skladu z naslovom II poglavja 2 dela 3 CRR.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi pristopa IRB)
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v skladu s členom 166 in prvim stavkom drugega pododstavka člena 230(1) CRR po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
Alternative definition of capital (LR3)
Institucije za zunajbilančne postavke uporabijo konverzijske faktorje iz člena 166(8) do (10) CRR.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz členov 111 in 166 CRR, za katere se ne uporabijo konverzijski faktorji.
Article 50 of the CRR
C 42.00 – Alternativna opredelitev kapitala (LR3)
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
V predlogi LR3 so navedene informacije o merah kapitala, potrebne za revizijo iz člena 511 CRR.
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Člen 50 CRR.
Article 72 of the CRR
Znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Člen 72 CRR.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Znesek kapitala, kot je opredeljen v členu 72 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Znesek kapitala, kot je opredeljen v členu 72 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
as applicable
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
členi 36 do 47 CRR,