natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Vrednost izpostavljenosti, od katere se odšteje vrednost izpostavljenosti, odbita od kapitala.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
220–320
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
RAZČLENITEV VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
220–260
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
V členu 242(8) CRR so opredeljene ocenjene pozicije.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za standardizirani pristop v členu 251 (razpredelnica 1) CRR.
080-110
1250 % (NEOCENJENE)
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
V členu 242(7) CRR so opredeljene neocenjene pozicije.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Člena 253 in 254 ter člen 256(5) CRR.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (povprečna utež tveganja skupine, najvišja utež tveganja skupine ali uporaba razmerja koncentracije).
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
VPOGLED – OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Vrednost izpostavljenosti, ki je predmet obravnave pozicij v listinjenju v tranši druge izgube ali boljši tranši v programu ABCP, je opredeljena v členu 254 CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
V členu 242(9) CRR je opredeljen program komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP).
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
VPOGLED – OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
100-110
Predloži se z vrednostjo izpostavljenosti tehtano povprečje uteži tveganja.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA (IAA)
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Člena 109(1) in 259(3) CRR.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v okviru pristopa notranjega ocenjevanja.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Pri sintetičnih listinjenjih se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR zahtevajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev iz členov 405, 406 ali 409 CRR, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Takšna dodatna utež se lahko odredi za institucije investitorke, pa tudi za originatorje, sponzorje in prvotne kreditodajalce.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
PRILAGODITEV ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Za neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih se vključi RW* – RW(SP), kot je opredeljeno v členu 250 CRR, razen v primeru tranš, ki so predmet tehtanja z utežjo tveganja 1250 %, kadar je znesek, ki se sporoči, nič.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 330, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
370–380
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI: PRED UVEDBO OMEJITVE/PO UVEDBI OMEJITVI
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 370)/po (stolpec 380) uporabi omejitev iz člena 252 – listinjenje postavk, ki so trenutno neplačane ali povezane s postavkami z zelo visokim tveganjem, ali člena 256(4) – dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu iz CRR.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM KATEGORIJAM IZPOSTAVLJENOSTI
150-180
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki izhaja iz izpostavljenosti, prerazvrščenih k ponudniku instrumentov za zmanjševanje tveganja in posledično vštetih v ustrezno predlogo, ki so upoštevane pri izračunu omejitve za pozicije v listinjenju.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Predloga CR SEC SA je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po listinjenjih in relistinjenjih.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Pozicije, obravnavane po metodi na podlagi bonitetnih ocen in neocenjene pozicije (izpostavljenosti na datum poročanja) so razčlenjene tudi glede na stopnje kreditne kakovosti, ki se uporabljajo ob nastanku (zadnji sklop vrstic).
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Te informacije poročajo tudi originatorji, sponzorji in investitorji.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Skupni znesek izpostavljenosti se nanaša na skupni znesek neporavnanih listinjenj.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
V tej vrstici so povzete vse informacije, ki jih poročajo originatorji, sponzorji in investitorji v poznejših vrsticah.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Skupni znesek neporavnanih relistinjenj v skladu z opredelitvama iz člena 4(1)(63) in (64) CRR.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih in predčasnem odplačilu pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo originatorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(13) CRR.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Člen 246(1)(a) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru standardiziranega pristopa, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni knjigovodski vrednosti, preostali po upoštevanju posebnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
220-320
Bilančne postavke so razčlenjene po listinjenjih (vrstica 050) in relistinjenjih (vrstica 060).
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
070–090
220-260
V teh vrsticah se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, ki so predmet konverzijskega faktorja v okviru listinjenja.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo 100 %, če ni določeno drugače.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
1250 % (UNRATED)
Institucije za okvirne likvidnostne kredite, kreditne obveznosti in serviserske denarne predujme institucije poročajo nečrpani znesek.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Za obrestno mero in valutne zamenjave poročajo vrednost izpostavljenosti (v skladu s členom 246(1) CRR), kot je opredeljeno v predlogi CR SA Total.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Zunajbilančne postavke in izvedeni finančni instrumenti so razčlenjeni po listinjenjih (vrstica 080) in relistinjenjih (vrstica 090), tako kot v razpredelnici 1 člena 251 CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Ta vrstica se nanaša le na originatorje z listinjenji obnavljajočih se izpostavljenosti, ki vključujejo določbe o predčasnem odplačilu, kot je navedeno v členu 242(13) in (14) CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo investitorja.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
CRR ne vsebuje izrecne opredelitve investitorja.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Zato se v tem okviru razume kot institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za bilančne postavke za originatorje.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
150–170
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(14) CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Če sponzor listini tudi kapital, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
220–240
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o neporavnanih pozicijah, obravnavanih po metodi na podlagi bonitetnih ocen, in neocenjenih pozicijah (na datum poročanja) glede na stopnje kreditne kakovosti (kot je določeno za standardizirani pristop v razpredelnici 1 člena 251 CRR), ki se uporabljajo na datum izvedbe (nastanek).
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Če te informacije niso na voljo, se poročajo najzgodnejši razpoložljivi podatki, enakovredni CQS.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 190, 210 do 270 ter stolpca 330 in 340.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE – LISTINJENJA: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Informacije v tej predlogi se zahtevajo za vsa listinjenja, za katera se prizna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano v okviru pristopa IRB.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Predloga CR SEC IRB ima enak obseg kot CR SEC SA, saj se v njej zbirajo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi.
370-380
Za vrstico s skupno vrednostjo za bilančne postavke sporočeni znesek v tem stolpcu ustreza neporavnanemu znesku listinjenih izpostavljenosti na datum poročanja.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Glej stolpec 010 predloge CR SEC SA.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Člena 249 in 250 CRR
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Neusklajenosti zapadlosti se ne upoštevajo pri prilagojeni vrednosti tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja iz strukture listinjenja.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Ob upoštevanju splošnega pravila za „prilive“ in „odlive“ so zneski, sporočeni v stolpcu 030 predloge CR SEC IRB, prikazani kot „prilivi“ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Pozicije v listinjenju, ki jih ima institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(b), (d) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji, niti upoštevajo prilagoditve vrednosti in rezervacij.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
060–090
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Glej člen 4(1)(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(59) CRR.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
V členu 236 CRR je opisan postopek izračuna GA v primeru polnega zavarovanja/delnega zavarovanja – enakovredno.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpca 040 in 050 predloge CR IRB.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(58) CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Ker se enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem ne uporablja, se v tem stolpcu sporoči le stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 200 CRR.
070-090
Ta informacija se nanaša na stolpec 060 predloge CR IRB.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
080–090
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Člen 236 CRR.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpec 070 predloge CR IRB.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Ta informacija se nanaša na stolpec 080 predloge CR IRB.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 predloge CR IRB.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Členi 218 do 222 CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijski faktorji iz člena 246(1)(c) CRR.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, razen če ni določeno drugače.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
V zvezi s tem je konverzijski faktor opredeljen v členu 4(1)(56) CRR.
150-170
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR IRB.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Člen 266(3) CRR določa, da lahko institucije namesto vključitve pozicije v listinjenju, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
200–320
220-240
METODA NA PODLAGI BONITETNIH OCEN (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI)
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Člen 261 CRR.