natgillin/translations-raw huggingface dataset:
exotic covered warrants means covered warrants whose main component is a combination of options;
Listinjeni izvedeni finančni instrumenti – pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem
negotiable rights;
Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem
investment certificates means certificates that track the performance of the underlying asset without leverage effect.
50000 EUR
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall be applied
60000 EUR
all securitised derivatives are considered to have a liquid market
90000 EUR
Table 4.2
Tabela 5.1
Securitised derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Obrestni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Razred sredstev – Obrestni izvedeni finančni instrumenti
EUR 50000
vsaka pogodba, kot je opredeljena v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, pri kateri je končna osnova obrestna mera, obveznica, kredit, kakršna koli košarica, portfelj ali indeks, ki vključuje obrestno mero, obveznico, kredit, ali kateri koli drug produkt, ki se navezuje na obnašanje obrestne mere, obveznice, posojila.
EUR 60000
Podrazred sredstev
EUR 90000
Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se vsak podrazred sredstev dodatno razčleni na podkategorije, kot so opredeljene spodaj
Table 5.1
Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost.
Interest rate derivatives — classes not having a liquid market
Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno
Asset class — Interest Rate Derivatives
Dodatno kvalitativno merilo za likvidnost
any contract as defined in Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU whose ultimate underlying is an interest rate, a bond, a loan, any basket, portfolio or index including an interest rate, a bond, a loan or any other product representing the performance of an interest rate, a bond, a loan.
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na obveznice
Sub-asset class
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na obveznice (bond futures/forwards) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
Merilo za razčlenitev 1 – izdajatelj osnovnega instrumenta
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
Merilo za razčlenitev 2 – trajanje obveznice, ki je osnova in se izroči v okviru pogodbe, opredeljeno, kot sledi:
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Kratkoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 1 in 4 leti se šteje za kratkoročno
Additional qualitative liquidity criterion
Srednjeročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 4 in 8 leti se šteje za srednjeročno
Bond futures/forwards
Dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem med 8 in 15 leti se šteje za dolgoročno
a bond future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Ultra dolgoročna: izročljiva obveznica, ki je osnova, s trajanjem več kot 15 let se šteje za ultra dolgoročno
Segmentation criterion 1 — issuer of the underlying
Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:
Segmentation criterion 2 — term of the underlying deliverable bond defined as follows:
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 3 meseci
Short-term: the underlying deliverable bond with a term between 1 and 4 years shall be considered to have a short-term
Žepek zapadlosti 2: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev
Medium-term: the underlying deliverable bond with a term between 4 and 8 years shall be considered to have a medium-term
Žepek zapadlosti 3: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Long-term: the underlying deliverable bond with a term between 8 and 15 years shall be considered to have a long-term
Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
Ultra-long-term: the underlying deliverable bond with a term longer than 15 years shall be considered to have an ultra-long-term
Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Žepek zapadlosti m: (n–1) let < čas do dospelosti ≤ n let
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
5000000 EUR
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
kadar koli se za podkategorijo določi, da ima likviden trg v zvezi s specifičnim žepkom zapadlosti (maturity bucket), in za podkategorijo, ki je opredeljena z naslednjim žepkom zapadlosti, da nima likvidnega trga, se za prvo terminsko pogodbo za najbolj oddaljeni mesec (back month contract) določi, da ima likviden trg, 2 tedna pred iztekom najbližjega meseca (front month).
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Opcije na obveznico
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
podkategorija opcij na obveznico (bond options) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Merilo za razčlenitev 1 – obveznica ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba, ki je osnova
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Merilo za razčlenitev 2 – žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:
EUR 5000000
Obrestne terminske pogodbe in dogovori o terminski obrestni meri (FRA)
whenever a sub-class is determined to have a liquid market with respect to a specific time to maturity bucket and the sub-class defined by the next time to maturity bucket is determined not to have a liquid market, the first back month contract is determined to have a liquid market 2 weeks before expiration of the front month
podkategorija obrestnih terminskih pogodb (IR futures) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Bond options
Merilo za razčlenitev 1 – obrestna mera, ki je osnova
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Merilo za razčlenitev 2 – obdobje obrestne mere, ki je osnova
Segmentation criterion 1 — underlying bond or underlying bond future/forward
500000000 EUR
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Obrestne opcije
IR futures and FRA
podkategorija obrestnih opcij (IR options) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
an interest rate future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Merilo za razčlenitev 1 – obrestna mera, obrestna terminska pogodba ali FRA, ki je osnova
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
Opcije na zamenjavo
EUR 500000000
podkategorija opcij na zamenjavo (swaptions) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
IR options
Merilo za razčlenitev 1 – vrsta zamenjave, ki je osnova, izmed naslednjih: zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-fixed single currency swap), terminske pogodbe na zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti, zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (fixed-to-float single currency swap), terminske pogodbe na zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti, zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (float-to-float single currency swap), terminske pogodbe na zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti, zamenjave inflacije v eni valuti (inflation single currency swap), terminske pogodbe na zamenjave inflacije v eni valuti, zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti (OIS single currency swap), terminske pogodbe na zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti, večvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero (fixed-to-fixed multi-currency swap), terminske pogodbe na večvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero, večvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero (fixed-to-float multi-currency swap), terminske pogodbe na večvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero, večvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero (float-to-float multi-currency swap), terminske pogodbe na večvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero, večvalutne zamenjave inflacije (inflation multi-currency swap), terminske pogodbe na večvalutne zamenjave inflacije, večvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS multi-currency swap), terminske pogodbe na večvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Merilo za razčlenitev 2 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek opcije
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
Merilo za razčlenitev 3 – indeks inflacije, če je vrsta zamenjave, ki je osnova, zamenjava inflacije v eni (inflation single currency swap) ali več valutah (inflation multi-currency swap)
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Merilo za razčlenitev 4 – žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:
Swaptions
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 mesec
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 3 meseci
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 6 mesecev
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
Žepek zapadlosti 5: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Žepek zapadlosti 6: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Merilo za razčlenitev 5 – žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 6 meseci
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Žepek zapadlosti 2: 6 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Žepek zapadlosti 3: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Žepek zapadlosti 4: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 5 let
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Žepek zapadlosti 5: 5 leti < čas do dospelosti ≤ 10 let
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Žepek zapadlosti 6: več kot 10 let
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
Večvalutne (Fixed-to-Float multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero (Fixed-to-Float cross-currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na eni strani zamenjave določeni s fiksno obrestno mero, denarni tokovi na drugi strani pa z variabilno
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
podkategorija večvalutnih zamenjav fiksne za variabilno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
Merilo za razčlenitev 1 – par nominalnih valut, ki je opredeljen kot kombinacija dveh valut, v katerih sta denominirani obe strani zamenjave
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
Merilo za razčlenitev 2 – žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:
Maturity bucket 6: over 10 years
Žepek zapadlosti 1: 0 < dospelost ≤ 1 mesec
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < dospelost ≤ 3 meseci
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < dospelost ≤ 6 mesecev
a fixed-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Žepek zapadlosti 4: 6 mesecev < dospelost ≤ 1 leto
Segmentation criterion 1 — notional currency pair defined as combination of the two currencies in which the two legs of the swap are denominated
Žepek zapadlosti 5: 1 leto < dospelost ≤ 2 leti
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Žepek zapadlosti 6: 2 leti < dospelost ≤ 3 leta
Maturity bucket 1: 0 < maturity ≤ 1 month
Večvalutne (Float-to-Float multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero (Float-to-Float cross-currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
Maturity bucket 2: 1 month < maturity ≤ 3 months
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni z variabilno obrestno mero
Maturity bucket 3: 3 months < maturity ≤ 6 months
podkategorija večvalutnih zamenjav variabilne za variabilno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Maturity bucket 4: 6 months < maturity ≤ 1 year
Večvalutne (Fixed-to-Fixed multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero (Fixed-to-Fixed cross-currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
Maturity bucket 5: 1 year < maturity ≤ 2 years
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni s fiksno obrestno mero
Maturity bucket 6: 2 years < maturity ≤ 3 years
podkategorija večvalutnih zamenjav fiksne za fiksno obrestno mero je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Večvalutne (Overnight Index Swap (OIS) multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave na indeks transakcij čez noč (OIS cross-currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni z obrestno mero zamenjave na indeks transakcij čez noč (IOS)
a float-to-float multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija večvalutnih zamenjav na indeks transakcij čez noč (IOS) je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Večvalutne (Inflation multi-currency swaps) ali medvalutne zamenjave inflacije (Inflation cross-currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v različnih valutah, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni s stopnjo inflacije
a fixed-to-fixed multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija večvalutnih zamenjav inflacije je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Zamenjave fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti (Fixed-to-Float single currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na eni strani zamenjave določeni s fiksno obrestno mero, denarni tokovi na drugi strani pa z variabilno
an overnight index swap (OIS) multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija zamenjav fiksne za variabilno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
Merilo za razčlenitev 1 – nominalna valuta, v kateri sta denominirani obe strani zamenjave
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in different currencies and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Zamenjave variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti (Inflation single currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
an inflation multi-currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni z variabilno obrestno mero
Fixed-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘single currency swaps’
podkategorija zamenjav variabilne za variabilno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and the cash flows of one leg are determined by a fixed interest rate while those of the other leg are determined by a floating interest rate
Zamenjave fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti (Fixed-to-Fixed single currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
a fixed-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na obeh straneh zamenjave določeni s fiksno obrestno mero
Segmentation criterion 1 — notional currency in which the two legs of the swap are denominated
podkategorija zamenjav fiksne za fiksno obrestno mero v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Float-to-Float ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Float-to-Float ‘single currency swaps’
Zamenjave na indeks transakcij čez noč v eni valuti (Overnight Index Swap (OIS) single currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by floating interest rates
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni z obrestno mero zamenjave na indeks transakcij čez noč (IOS)
a float-to-float single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija zamenjav na indeks transakcij čez noč (IOS) v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Fixed ‘single currency swaps’
Zamenjave inflacije v eni valuti (Inflation single currency swaps) in standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na te zamenjave
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of both legs are determined by fixed interest rates
zamenjava ali standardizirana/nestandardizirana terminska pogodba na zamenjavo, pri kateri stranki zamenjata denarne tokove, denominirane v isti valuti, pri čemer so denarni tokovi na vsaj eni strani zamenjave določeni s stopnjo inflacije
a fixed-to-fixed single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija zamenjav inflacije v eni valuti je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Overnight Index Swap (OIS) ‘single currency swaps’
Za namene določanja razredov finančnih instrumentov, za katere se v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b) šteje, da nimajo likvidnega trga, se uporabi naslednja metodologija
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an Overnight Index Swap (OIS) rate
Drugi obrestni izvedeni finančni instrumenti
an overnight index swap (OIS) single currency sub-class is defined by the following segmentation criteria:
obrestni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev
Inflation ‘single currency swaps’ and futures/forwards on Inflation ‘single currency swaps’
za vse druge obrestne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga
a swap or a future/forward on a swap where two parties exchange cash flows denominated in the same currency and where the cash flows of at least one leg are determined by an inflation rate
Tabela 5.2