natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev;
Of which: centrally cleared through a QCCP
kreditno tveganje nasprotne stranke v trgovalni knjigi;
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
proste izročitve, ki izhajajo iz vseh poslovnih dejavnosti.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Obseg predloge se nanaša na izpostavljenosti, za katere se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 151 do 157 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR (pristop IRB).
Derivatives and Long Settlement Transactions
Predloga CR IRB ne vključuje naslednjih podatkov:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
i. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so sporočene v predlogi CR EQU IRB;
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
pozicij v listinjenju, ki so sporočene v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB in/ali CR SEC Details;
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
„drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti“ v skladu s točko g člena 147(2) CRR.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Utež tveganja za to kategorijo izpostavljenosti mora biti vedno 100 %, razen za denar v blagajni, enakovredne denarne postavke in izpostavljenosti, ki so preostale vrednosti iz naslova zakupa, v skladu s členom 156 CRR.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to kategorijo izpostavljenosti se poročajo neposredno v predlogi CA;
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
tveganja prilagoditve kreditnega vrednotenja, ki se sporoči v predlogi za tveganje CVA.
Article 306(1) of CRR
Predloga CR IRB ne zahteva geografske razčlenitve izpostavljenosti IRB glede na sedež nasprotne stranke.
Article 305(3) of CRR
Ta razčlenitev se sporoči v predlogi CR GB.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Da se razjasni, ali institucija uporablja lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, se za vsako poročano kategorijo izpostavljenosti zagotovijo naslednje informacije:
Article 133(2) of CRR
„NE“ = če se uporabljajo nadzorniške ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (temeljni IRB),
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
„DA“ = če se uporabljajo lastne ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (napredni IRB).
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
V vsakem primeru je treba za poročanje o portfeljih na drobno poročati „DA“.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Kadar institucija uporablja lastne ocene LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB in uporablja nadzorniške LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za drugi del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, je treba izpolniti eno predlogo CR IRB Total za pozicije F-IRB in eno predlogo CR IRB Total za pozicije A-IRB.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Razčlenitev predloge CR IRB
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
CR IRB zajema dve predlogi.
290-320
CR IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganjem ter razčlenitev skupnih izpostavljenosti glede na vrste izpostavljenosti.
Memorandum Items
CR IRB 2 zagotavlja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Predlogi CR IRB 1 in CR IRB 2 se ločeno poročata za naslednje kategorije izpostavljenosti in podizpostavljenosti:
Article 112 point (i) of CRR
Skupaj
This is a memorandum item only.
(Predloga Total (Skupaj) se mora poročati za osnovni pristop IRB in ločeno za napredni pristop IRB.)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Enote centralne ravni države in centralnih bank
Article 112 point (j) of CRR.
(Člen 147(2)(a) CRR.)
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(Člen 147(2)(b) CRR.)
Article 112 point (i) of CRR.
(Člen 147(2)(b) CRR.)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Izpostavljenosti do podjetij – MSP Člen 147(2)(c) CRR.
Scope of the CR IRB template
) Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
(člen 147(8) CRR)
i.
) Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
Credit risk in the banking book, among which:
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c), ki niso sporočene v postavkah 4.1 in 4.2.)
Counterparty credit risk in the banking book;
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP
Dilution risk for purchased receivables;
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.)
Counterparty credit risk in the trading book;
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino podjetij, ki niso MSP
Free deliveries resulting from all business activities..
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR, ki so zavarovane z nepremičnino in niso sporočene v postavki 5.1.)
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
) Izpostavljenosti na drobno – kvalificirane obnavljajoče izpostavljenosti
The CR IRB template does not cover the following data:
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(4) CRR.)
i.
) Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
(Člen 147(2)(d), pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
) Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
(Člen 147(2)(d) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.2 in 5.3.)
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
C 08.01 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam (CR IRB 1)
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN/VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, ki se poroča, temelji na določbah iz člena 180 CRR.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov dolžnika ali skupin (npr. „skupne izpostavljenosti“), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom dolžnika ali skupinam, vključenim v seštevek.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Vsi poročani parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana niti zaželena.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
Breakdown of the CR IRB template
Kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba poročati.
The CR IRB consists of two templates.
Institucije vnaprej obvestijo svoj pristojni organ, če želijo sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Za namene tehtanja povprečja verjetnosti neplačila se uporabi vrednost izpostavljenosti iz stolpca 110.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila (npr. za „skupni znesek izpostavljenosti“).
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Neplačane izpostavljenosti so izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %.
Total
Institucije poročajo vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, rezervacij, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali kreditnih konverzijskih faktorjev.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Vrednost originalne izpostavljenosti se sporoči v skladu s členom 24 CRR in členom 166(1) in (2) ter (4) do (7) CRR.
Central banks and central governments
Učinek, ki izhaja iz člena 166(3) CRR (učinek na bilančni pobot kreditov in vlog), se navede ločeno kot stvarno kreditno zavarovanje in zato ne zmanjša originalne izpostavljenosti.
(Article 147(2)(a) CRR)
Razčlenitev originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR)
040–080
) Corporate – SME
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja „ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA“.
(Article 147(2) point (c) CRR
040–050
) Corporate – Specialised lending
Osebno kreditno zavarovanje: vrednosti, kot so opredeljene v členu 4(59) CRR.
(Article 147(8) CRR)
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
) Corporate – Other
JAMSTVA:
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: zagotovi se prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
) Retail – Secured by immovable property SME
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR razen odstavka 3), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Kadar se LGD prilagodi, se znesek jamstva sporoči v stolpcu 150.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja ponovno sporoči v stolpcu 220.
) Retail – Qualifying revolving
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI:
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: zagotovi se prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 216 CRR.
) Retail – Other SME
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena pri notranjem modeliranju.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Kadar se LGD prilagodi, se znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov sporoči v stolpcu 160.
) Retail – Other non – SME
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se uporablja člen 232 CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, se poročajo zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Sporoči se ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kadar se LGD ne prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 060.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Kadar se LGD prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 170.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Odlivi ustrezajo zavarovanemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od bonitetnega razreda dolžnika ali skupine ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v bonitetni razred dolžnika ali skupino.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v bonitetne razrede dolžnika ali skupine.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Upoštevajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi bonitetnih razredov dolžnika ali skupin.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezni bonitetni razred dolžnika ali skupino in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik CRM z učinki zamenjave na izpostavljenost.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Od tega: zunajbilančne postavke
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Glej navodila za predlogo CR SA.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Poroča se vrednost v skladu s členom 166 CRR in drugim stavkom člena 230(1) CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Za instrumente iz Priloge I se uporabljajo kreditni konverzijski faktorji (člen 166(8) do (10) CRR) ne glede na pristop, ki ga institucija izbere.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Za vrstice 040–060 (posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ter izpostavljenosti iz pobota med različnimi kategorijami produktov), za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, je vrednost izpostavljenosti enaka kot vrednost za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 3, 4, 5, 6 in 7 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Te vrednosti se poročajo v tem stolpcu in ne v stolpcu 130 „Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke“.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Glej navodila za predlogo CR SA.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Razčlenitev vrednosti izpostavljenosti za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
150–210
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Tehnike CRM, ki vplivajo na LGD zaradi uporabe učinka zamenjave tehnik CRM, niso vključene v te stolpce.
040-080
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člena 228(2), 230(1) in (2) ter člen 231 CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD:
040-050
v zvezi z osebnim kreditnim zavarovanjem za izpostavljenosti do enot centralne ravni države ter centralnih bank, institucij in podjetij: člen 161(3) CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Za izpostavljenosti na drobno: člen 164(2) CRR,
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
v zvezi s stvarnim kreditnim zavarovanjem, ki se upošteva v ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
GUARANTEES:
Glej navodila za stolpec 040.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Glej navodila za stolpec 050.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Ustrezna vrednost, ki se uporablja pri notranjem modeliranju institucije.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Tista zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Za posle v trgovalni knjigi vključuje finančne instrumente in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s točkami (c) do (f) odstavka 2 člena 299 CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu z oddelkom 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: vrednosti v skladu s členom 193(1) do (4) in členom 194(1) CRR.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Poroča se prilagojena vrednost (Cvam), kot je opredeljena v členu 223(2) CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: zavarovanje s finančnim premoženjem, ki se upošteva pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Znesek, ki se poroča, je ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
190 – 210
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člen 199(1) do (8) in člen 229 CRR.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: druga zavarovanja s premoženjem, ki se upoštevajo pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(2) do (4) CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Vključen je tudi zakup nepremičnin (glej člen 199(7) CRR).
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Glej tudi člen 229 CRR.