natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Glej navodila za stolpec 040.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Glej navodila za stolpec 050.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Ustrezna vrednost, ki se uporablja pri notranjem modeliranju institucije.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Tista zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Za posle v trgovalni knjigi vključuje finančne instrumente in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s točkami (c) do (f) odstavka 2 člena 299 CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu z oddelkom 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
Of which: Off Balance Sheet Items
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: vrednosti v skladu s členom 193(1) do (4) in členom 194(1) CRR.
See CR-SA instructions
Poroča se prilagojena vrednost (Cvam), kot je opredeljena v členu 223(2) CRR.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: zavarovanje s finančnim premoženjem, ki se upošteva pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Znesek, ki se poroča, je ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člen 199(1) do (8) in člen 229 CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: druga zavarovanja s premoženjem, ki se upoštevajo pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
See CR SA instructions.
NEPREMIČNINE
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(2) do (4) CRR.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Vključen je tudi zakup nepremičnin (glej člen 199(7) CRR).
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Glej tudi člen 229 CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost.
Where own estimates of LGD are used:
ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(6) in (8) CRR.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Vključen je tudi zakup premoženja, ki ni nepremičnina (glej člen 199(7) CRR).
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Glej tudi člen 229(3) CRR.
GUARANTEES
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se sporoči, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
See instructions to column 040.
DENARNE TERJATVE
CREDIT DERIVATIVES
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členoma 199(5) in 229(2) CRR.
See instructions to column 050.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA: OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Jamstva in kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki zajemajo izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, ki odražajo člen 202 in člen 217(1) CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Glej tudi stolpca 040 „Jamstva“ in 050 „Kreditni izvedeni finančni instrumenti“.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Upošteva se celoten vpliv tehnik CRM na vrednosti LGD, kot je opredeljeno v poglavjih 3 in 4 naslova II dela 3 CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
V primeru izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, LGD, ki se sporoči, ustreza vrednosti, izbrani v skladu s členom 161(4) CRR.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Za neplačane izpostavljenosti se uporabljajo določbe iz člena 181(1)(h) CRR.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Opredelitev vrednosti izpostavljenosti iz stolpca 110 se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Upoštevajo se vsi učinki (zato se prag, ki se uporablja za hipoteke, vključi v poročanje).
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Za institucije, ki uporabljajo pristop IRB, vendar ne uporabljajo lastnih ocen LGD, so učinki zmanjševanja tveganja zavarovanja s finančnim premoženjem izraženi v E*, popolnoma prilagojeni vrednosti izpostavljenosti, nato pa so izraženi v LGD* v skladu s členom 228(2) CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD, povezano z „bonitetnim razredom dolžnika ali skupino“ vsake verjetnosti neplačila, je rezultat povprečja bonitetnih LGD, ki se dodelijo izpostavljenostim bonitetnega razreda/skupine zadevne verjetnosti neplačila, pri čemer se tehtajo z ustrezno vrednostjo izpostavljenosti iz stolpca 110.
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Če se uporabljajo lastne ocene LGD, se upoštevata člen 175 ter člen 181(1) in (2) CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja LGD izhaja iz parametrov tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Podatki se ne poročajo za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev iz člena 153(5).
REAL ESTATE
Izpostavljenost in zadevni LGD za velike nadzorovane subjekte finančnega sektorja in neregulirane finančne subjekte se ne vključijo v izračun stolpca 230; vključeni so le v izračun stolpca 240.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD (%) za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
See also Article 229 of CRR.
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Sporočena vrednost odraža člen 162 CRR.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Povprečna zapadlost se poroča v dnevih.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Ti podatki se ne poročajo za vrednosti izpostavljenosti, za katere zapadlost ni element v izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
See also Article 229(3) of CRR.
To pomeni, da se ta stolpec ne izpolni za kategorijo izpostavljenosti „na drobno“.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Za enote centralne ravni držav in centralnih bank, podjetja in institucije glej člen 153(1) in (3) CRR.
RECEIVABLES
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 154(1) CRR.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR se ne upošteva.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Upošteva se faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Razčlenitev zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Pričakovane izgube so opredeljene v členu 5(3) CRR, izračun pa je opisan v členu 158 CRR.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Znesek pričakovane izgube, ki se poroča, temelji na parametrih tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Poročajo se prilagoditve vrednosti ter posebni in splošni popravki zaradi kreditnega tveganja iz člena 159 CRR.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja se poročajo z dodelitvijo sorazmernega zneska, v skladu s pričakovano izgubo različnih bonitetnih razredov dolžnikov.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
ŠTEVILO DOLŽNIKOV
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Člen 172(1) in (2) CRR.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Za vse kategorije izpostavljenosti, razen izpostavljenosti na drobno, institucija poroča število pravnih subjektov/dolžnikov, ki so bili ločeno ocenjeni, ne glede na število različnih odobrenih kreditov ali izpostavljenosti.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
V okviru kategorije izpostavljenosti na drobno institucija poroča število izpostavljenosti, ki so bile ločeno dodeljene nekemu bonitetnemu razredu ali skupini.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Če se uporablja člen 172(2) CRR, je mogoče dolžnika obravnavati v več bonitetnih razredih.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ker ta stolpec obravnava element strukture bonitetnih sistemov, se nanaša na originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja, dodeljenega vsakemu bonitetnemu razredu ali skupini, pri čemer ne upošteva učinka tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (zlasti učinkov prerazporeditve).
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Zunajbilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter (ii) posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja iz člena 272(3) CRR.
The average maturity is reported in days.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato poročani v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in se zato poročajo v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
IZPOSTAVLJENOSTI, RAZVRŠČENE V BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE: SKUPAJ
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank glej člen 142(1)(6) in člen 170(1)(c) CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 170(3)(b) CRR.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Za izpostavljenosti, ki izhajajo iz odkupljenih denarnih terjatev, glej člen 166(6) CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se ne poročajo po bonitetnih razredih dolžnikov ali skupinah in se poročajo v vrstici 180.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ne uporabi se skupna bonitetna lestvica.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Namesto tega institucije same določijo lestvico, ki se uporabi.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
MERILA ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV: SKUPAJ
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Člen 153(5) CRR.
NUMBER OF OBLIGORS
Uporabljajo se le za kategorije izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
090–150
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA V SKLADU Z MERILI ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV:
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
od tega: v kategoriji 1
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Razpredelnica 1 iz člena 153(5) CRR.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
ALTERNATIVNA OBRAVNAVA: ZAVAROVANI Z NEPREMIČNINO
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Členi 193(1) in (2), 194(1) do (7) ter 230(3) CRR.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA
On balance sheet items subject to credit risk
Izpostavljenosti iz naslova prostih izročitev, za katere se uporablja alternativna obravnava iz zadnjega stavka prvega pododstavka člena 379(2) CRR ali za katere se uporablja utež tveganja 100 % v skladu z zadnjim pododstavkom člena 379(2) CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila iz člena 153(8) CRR in katera koli druga izpostavljenost, za katero se uporabi utež tveganja, ki niso vključeni v nobeno drugo vrstico, se poročajo v tej vrstici.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI: SKUPAJ ODKUPLJENE DENARNE TERJATVE
Off balance sheet items subject to credit risk
Tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljeno v členu 4(53) CRR.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Izračun uteži tveganja za tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljen v členu 157(1) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
V skladu s členom 166(6) CRR je vrednost izpostavljenosti odkupljenih denarnih terjatev neporavnani znesek, od katerega se odštejejo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti pred zmanjševanjem kreditnega tveganja.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
C 08.02 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam: razčlenitev glede na bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti (CR IRB 2)
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Bonitetni razred dolžnika (identifikator vrstice)
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
To je identifikator vrstice in je enoten za vsako vrstico na določenem listu tabele.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Sledi številčnemu zaporedju 1, 2, 3 itd.
See CR SA instructions
Navodila za vsak stolpec so enaka kot za ustrezne oštevilčene stolpce v razpredelnici CR IRB 1.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Vrednosti, ki se poročajo v teh vrsticah, morajo biti navedene v vrstnem redu od nižje do višje glede na verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Verjetnost neplačila dolžnikov, ki so opredeljeni kot neplačniki, znaša 100 %.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Izpostavljenosti, ki so predmet alternativne obravnave za zavarovanje z nepremičnino (na voljo le, kadar se za izgubo ob neplačilu (LGD) ne uporabljajo lastne ocene), se ne dodelijo v skladu z verjetnostjo neplačila dolžnika in se ne poročajo v tej predlogi.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: INFORMACIJE Z GEOGRAFSKO RAZČLENITVIJO