natgillin/translations-raw huggingface dataset:
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje prodano), za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti – hipotetični znesek
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
V tej celici je naveden hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti, kadar institucija proda kreditno zavarovanje nasprotni stranki.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Institucije upoštevajo vse kreditne izvedene finančne instrumente, ne le tistih iz trgovalne knjige.
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za kreditne izvedene finančne instrumente, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke in je pogodba pripoznana kot sredstvo v bilanci stanja.
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Institutions shall report the following amount:
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za kreditne izvedene finančne instrumente, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke in je pogodba pripoznana kot sredstvo v bilanci stanja, brez upoštevanja kakršnega koli bonitetnega ali računovodskega pobota ali učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – pribitek po metodi tekoče izpostavljenosti (brez upoštevanja pobota ali drugega CRM)
LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 - LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010 + LRCalc;280;010.
V tej celici se navede potencialna prihodnja izpostavljenost kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, pri katerih ni upoštevan pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke.
Capital
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – hipotetični znesek
Tier 1 capital — fully phased-in definition
V tej celici se navede hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke.
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – omejeni hipotetični znesek
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
V tej celici se navede referenčni hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (zavarovanje kupljeno), kot je naveden v celici 050;050, po zmanjšanju za vse pozitivne spremembe poštene vrednosti, ki so bile vključene v temeljni kapital v zvezi s kupljenim kreditnim izvedenim finančnim instrumentom.
Tier 1 capital — transitional definition
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – omejeni hipotetični znesek (enaka referenčna osnova)
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje za isto referenčno osnovo, na kateri temeljijo instrumenti, kot pri tistih kreditnih izvedenih finančnih instrumentih, ki jih proda institucija poročevalka.
Leverage Ratio
Za namene sporočanja vrednosti te celice se referenčne osnove, na katerih temeljijo instrumenti, štejejo za enake, če se nanašajo na isti pravni subjekt in stopnjo nadrejenosti.
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Kreditno zavarovanje, kupljeno za skupino referenčnih subjektov, se šteje za enako, če je to zavarovanje z ekonomskega vidika enakovredno ločenemu nakupu zavarovanja za vsako posamezno referenčno osnovo v skupini.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Če institucija kupuje kreditno zavarovanje za skupino referenčnih osnov, se to kreditno zavarovanje šteje za enako le, če kupljeno kreditno zavarovanje zajema vse podskupine skupine, za katero je bilo kreditno zavarovanje prodano.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
To pomeni, da je mogoče izravnavo pripoznati samo, če sta skupina referenčnih subjektov in stopnja podrejenosti pri obeh poslih enaki.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
Hipotetični zneski kupljenega kreditnega zavarovanja, ki se upoštevajo v tej celici, za posamezno referenčno osnovo ne smejo presegati zneskov, sporočenih v celicah 020;075 in 050;075.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za pogodbe iz Priloge II k CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za pogodbe iz Priloge II k CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se upošteval kakršen koli bonitetni ali računovodski pobot ali učinki drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – pribitek po metodi tekoče izpostavljenosti (brez upoštevanja pobota ali drugega CRM)
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Člen 274 CRR.
Derivatives – Accounting balance sheet value
V tej celici se navede regulativna potencialna prihodnja izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR brez upoštevanega pobota ali drugega zmanjševanja kreditnega tveganja.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – hipotetični znesek
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
V tej celici se navede hipotetični znesek v zvezi s pogodbami iz Priloge II k CRR.
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
SFT, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Člen 4(1)(77) in člen 206 CRR.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja za posle financiranja z vrednostnimi papirji na podlagi veljavnega računovodskega okvira, ki jih zajema okvirna pogodba o pobotu iz člena 206 CRR.
Derivatives – Notional amount
Namesto tega jih vključijo v celico 090,010.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
SFT, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – Knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Člen 4(77) in člen 206 CRR.
Article 4(1)(77) of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu iz člena 206 CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, brez upoštevanja kakršnega koli bonitetnega ali računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Če se poleg tega za posel financiranja z vrednostnimi papirji na podlagi veljavnega računovodskega okvira uporabi odprava pripoznanja (računovodenje po pravilu prodaje), institucija razveljavi vse računovodske vknjižbe, povezane s prodajo.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Namesto tega jih vključijo v celico 090,020.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
SFT, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – pribitek za SFT
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Člen 206 CRR.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Institucije oblikujejo nize pobotov za posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, zajete s pogodbo o pobotu, ki izpolnjuje zahteve iz člena 206 CRR.
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Institucije za vsak niz pobotov izračunajo pribitek za tekočo izpostavljenost nasprotne stranke z naslednjo formulo:
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
pri čemer velja:
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
i posamezen posel v nizu pobotov;
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR, za posel i;
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR, za posel i.
Article 299(2) of the CRR
Institucije združijo rezultate te formule za vse nize pobotov in dobljeno vrednost sporočijo v tej celici.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
SFT, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu iz člena 206 CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
SFT, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – Knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu iz člena 206 CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
SFT, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – pribitek za SFT
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Za posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu v skladu s členom 206 CRR, institucije oblikujejo nize, ki zajemajo vsa sredstva, vključena v poslu (tj. vsak posel financiranja z vrednostnimi papirji se obravnava kot ločen niz), in za vsak niz določijo pribitek za tekočo izpostavljenost nasprotne stranke (CCE) z naslednjo formulo:
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
E vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR;
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
C vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Institucije združijo rezultate te formule za vse navedene nize in dobljeno vrednost sporočijo v tej celici.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Druga sredstva – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira za vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Druga sredstva – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – od tega – nominalna vrednost
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Člen 111 CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Ta vrednost se ne zmanjša za posebne popravke zaradi kreditnega tveganja.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Obnavljajoče se izpostavljenosti na drobno; od tega – nominalna vrednost
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Člen 111 in člen 154(4) CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 154(4) CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Zajete so vse izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki se obnavljajo in so brezpogojno preklicne, kot je določeno v točki (b) člena 149 CRR, ter so v celoti omejene na 100000 EUR na dolžnika.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Brezpogojno preklicne obveznosti iz naslova kreditnih kartic – nominalna vrednost
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
V tej celici se navede nominalna vrednost obveznosti iz naslova kreditnih kartic, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Institucije v to celico ne vključijo kreditnih obveznosti, ki določajo samodejen preklic zaradi poslabšanja kreditne sposobnosti dolžnika, vendar niso brezpogojno preklicne obveznosti.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Neobnavljajoče se brezpogojno preklicne obveznosti – nominalna vrednost
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Navede se nominalna vrednost drugih obveznosti, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Zunajbilančne postavke s srednjim/nizkim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 20 %.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Zunajbilančne postavke s srednjim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 50 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Zunajbilančne postavke z visokim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – nominalna vrednost
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 100 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno – nominalna vrednost
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Člen 154(4) CRR.
Article 274 of the CRR
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov zunajbilančnih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno.
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic – nominalna vrednost
Financial derivatives — Notional amount
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
(pojasnjevalna postavka) Črpani zneski neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti – nominalna vrednost
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
V tej celici se navede nominalna vrednost črpanih zneskov neobnavljajočih se brezpogojno preklicnih obveznosti iz naslova kreditnih kartic.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Zavarovanje z denarnimi sredstvi, prejeto v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za zavarovanje z denarnimi sredstvi, prejeto v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).