natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Unfunded credit protection;
kreditno tveganje, kreditno tveganje nasprotne stranke in proste izročitve.
Type of exposure
neplačane izpostavljenosti (defaulted): izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %;
The type of exposure is one of the following:
izpostavljenosti, ki niso neplačane (non-defaulted): izpostavljenosti, ki se dodelijo bonitetnim razredom z verjetnostjo neplačila manj kot 100 %.
Column 110 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Razvrstitev glede na notranjo bonitetno oceno, ki jo uporablja institucija, od najnižjega do najvišjega tveganja, brez razredov z verjetnostjo neplačila 100 %.
The size of the exposure expressed in terms of exposure value (i.e. EAD).
Uporabijo se vrednosti od bonitetne ocene 1 do bonitetne ocene 30 ali „ni relevantno“.
Each exposure is assigned to one of the following categories:
Če se za opredelitev portfelja v Prilogi I bonitetna ocena ne uporablja, se namesto tega uporabi „ni relevantno“.
<= EUR 0,5 million;
Stolpci 150 do 210 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
Ta stolpec se ujema z oznakami NACE (statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v EU), ki se uporabljajo za „nefinančne družbe“ s podrobnostmi na eni ravni (npr. „F – gradbeništvo“) in za „druge finančne družbe“ s podrobnostmi na dveh ravneh (npr. „K65 – dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti“).
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
gospodinjstva,
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
<= 50 milijonov EUR,
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
> 50 milijonov EUR <= 200 milijonov EUR,
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
Skupni letni promet se izračuna v skladu s členom 4 Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES.
> EUR 50 million;
stvarno zavarovanje, ki ni zavarovanje z nepremičnino,
C 103 — Definition of High Default Portfolios
drugo primerno zavarovanje s premoženjem: nepremičnine,
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
zavarovanje z nepremičnino in druga osebna CRM,
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
zavarovanje z nepremičnino, druga stvarna CRM in/ali osebna jamstva,
CORP Defaulted
Vsaka izpostavljenost se razvrsti v eno od naslednjih vrst:
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
Indeksirani razpon razmerja med posojilom in vrednostjo nepremičnine
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
Indeksirani razpon razmerja med posojilom in vrednostjo nepremičnine (ILTV) je razmerje med trenutnim zneskom posojila in trenutno vrednostjo nepremičnine.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Indeksirani razpon razmerja med posojilom in vrednostjo nepremičnine bi se moral izračunati na preudaren način in mora biti skladen vsaj z naslednjimi značilnostmi:
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
skupni znesek posojila: neporavnani znesek hipotekarnega posojila skupaj s kakršnim koli nečrpanim odobrenim zneskom hipotekarnega posojila (po uporabi ustreznega kreditnega konverzijskega faktorja).
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
Izračunani znesek posojila vključuje vse posebne popravke zaradi kreditnega tveganja in vsa druga posojila (vključno s tistimi, ki jih zagotovijo druge finančne institucije in so instituciji znana), zavarovana z zastavnimi pravicami z enako ali višjo prednostjo na isti stanovanjski nepremičnini glede na zastavno pravico, s katero se zavaruje posojilo.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
Če ni dovolj informacij za določitev prednosti drugih zastavnih pravic, institucija predpostavi, da so navedene zastavne pravice enakovredne zastavni pravici, s katero je zavarovano posojilo.
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
vrednost nepremičnine: vrednost nepremičnine je neodvisna vrednost nepremičnine na določeni točki v času (najverjetneje ob izdaji posojila), pretvorjena v trenutno vrednost tako, da se uporabi indeks cen nepremičnin.
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
Vrednotenje bi moralo biti opravljeno neodvisno in s strani cenilcev, ki izpolnjujejo določene zahteve glede kvalifikacij.
Corporate — SME;
Kvalifikacijske zahteve in minimalni standardi ocenjevanja so skladni z naslednjimi pogoji:
Corporate — Specialised lending;
obstaja ločena ocena nepremičnine in nepremičnina je ocenjena na razumno konzervativen način (npr. brez pričakovanj prihodnjih rasti cen in ob upoštevanju možnosti, da je trenutna cena nepremičnine nad ravnjo, ki je vzdržna v času trajanja posojila, npr. zaradi nepremičninskega balona);
Retail — Secured by real estate SME;
če je mogoče določiti tržno vrednost, ovrednotenje ni višje od tržne vrednosti;
Retail — Secured by real estate non-SME;
vrednotenje je podprto z ustrezno cenitveno dokumentacijo.
Retail — Qualifying revolving;
Institucije morajo dokumentirati svoje izračune in na zahtevo predložiti dokumente svojemu pristojnemu organu.
Retail — Other SME;
Kategorije ILTV so naslednje:
Retail — Other non — SME;
<= 25 %,
The type of risk is one of the following:
> 25 % <= 50 %,
Counterparty credit risk;
> 50 % <= 75 %,
Credit risk and free deliveries;
> 75 % <= 100 %,
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
> 100 % <= 125 %,
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
> 125 %,
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
C 104 – Opredelitev hipotetičnih poslov v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
Edinstvena identifikacijska koda, ki jo EBA dodeli vsakemu poslu.
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
Naziv, ki ga EBA dodeli vsakemu poslu.
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Jedrnat opis hipotetičnega posla.
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Uporabijo se vrednosti od bonitetne ocene 1 do bonitetne ocene 30.
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
Opis zavarovanja s premoženjem za hipotetične posle.
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
„Ni relevantno“ se uporabi, kadar za spremenljivko ni potrebna posebna razčlenitev (npr. za stolpec 080 to pomeni, da se upoštevajo vse države).
Households;
Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).
<= EUR 50 million;
PRILOGA III
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
REZULTATI NADZORNIŠKEGA PRIMERJANJA PORTFELJEV
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov po nasprotnih strankah
Non Real estate funded collateral;
Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
Other eligible collateral: Real estate;
Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z velikim številom neplačnikov
Real estate collateral and other unfunded CRM;
Podatki o hipotetičnih poslih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
Real estate collateral, other funded CRM and guarantees;
Opredelitev notranjih modelov
Each exposure is assigned to one of the following types:
Razporejanje notranjih modelov po portfeljih
Indexed loan-to-value range
Razporejanje notranjih modelov po državah
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
C 101.00 – Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov po nasprotnih strankah
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
Koda nasprotne stranke
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
Regulativni pristop
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Datum zadnje bonitetne ocene nasprotne stranke
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Originalna izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Izpostavljenost po učinkih zamenjave zaradi zmanjševanja kreditnega tveganja pred uporabo konverzijskih faktorjev
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Kreditni konverzijski faktor (CCF)
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Vrednost izpostavljenosti (EAD)
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Hipotetična izguba ob neplačilu za nadrejene nezavarovane izpostavljenosti brez prepovedi obremenjevanja premoženja kreditojemalca
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Hipotetična izguba ob neplačilu za nadrejene nezavarovane izpostavljenosti s prepovedjo obremenjevanja premoženja kreditojemalca
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Zapadlost
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Tveganju prilagojena sredstva (RWA)
The ILTV categories are the following:
C 102.00 – Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
<= 25 %;
Število dolžnikov
> 25 % <= 50 %;
Pričakovana izguba
> 50 % <= 75 %;
Rezervacije za nedonosne izpostavljenosti
> 75 % <= 100 %;
C 103.00 – Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z velikim številom neplačnikov
> 100 % <= 125 %;
Znesek pričakovanih izgub
> 125 %;
Stopnja neplačil v zadnjem letu
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Stopnja neplačil za zadnjih 5 let
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
Stopnja izgube v zadnjem letu
The name assigned by the EBA to each transaction.
Stopnja izgube v zadnjih petih letih
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Tveganju prilagojena sredstva RWA*
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
Tveganju prilagojena sredstva RWA**
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
C 104.00 – Podatki o hipotetičnih poslih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov ID posla
The market value of the collateral.
Vrednost zavarovanja s premoženjem pred odbitkom
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
Odbitek
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
Vrednost zavarovanja s premoženjem po odbitku
ANNEX III
EAD nezavarovanih hipotetičnih poslov
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
EAD zavarovanih hipotetičnih poslov
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
LGD nezavarovanih hipotetičnih poslov
Details on exposures in Low Default Portfolios
LGD zavarovanih hipotetičnih poslov
Details on exposures in High Default Portfolios
C 105.01 – Opredelitev notranjih modelov
Definition of internal models
Naziv modela
Mapping of internal models to portfolios
Parameter tveganja po IRBA
Mapping of internal models to countries
Z vrednostjo izpostavljenosti tehtana povprečna stopnja neplačil za kalibracijo
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Tehtana povprečna stopnja neplačil za kalibracijo
Counterparty Code
Dolgoročna verjetnost neplačila
Regulatory approach
Stopnja okrevanja neplačanih izpostavljenosti
Date of most recent rating of counterparty
Stopnja izterjave sredstev, ki so predmet izvršbe, za neplačila, ki niso okrevala
Original exposure pre conversion factors
Obdobje izterjave zaseženih sredstev za neplačila, ki niso okrevala
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Skupna odločitev
CCF
Konsolidacijski nadzornik
EAD
C 105.02 – Razporejanje notranjih modelov po portfeljih
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
C 105.03 – Razporejanje notranjih modelov po državah
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
Nadzornik v državi gostiteljici
Maturity
PRILOGA IV
RWA
DEL I: SPLOŠNA NAVODILA
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
DEL II: NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Number of obligors
C 101 – PODATKI O IZPOSTAVLJENOSTIH V PORTFELJIH Z MAJHNIM ŠTEVILOM NEPLAČNIKOV PO NASPROTNIH STRANKAH
Expected Loss
C 102 – PODATKI O IZPOSTAVLJENOSTIH V PORTFELJIH Z MAJHNIM ŠTEVILOM NEPLAČNIKOV
Provisions non-performing exposures
C 103 – PODATKI O IZPOSTAVLJENOSTIH V PORTFELJIH Z VELIKIM ŠTEVILOM NEPLAČNIKOV
RWA RWA Standardised
C 104 – PODATKI O HIPOTETIČNIH POSLIH V PORTFELJIH Z MAJHNIM ŠTEVILOM NEPLAČNIKOV
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
C 105.01 – OPREDELITEV NOTRANJIH MODELOV
Expected Loss amount
C 105.02 – RAZPOREJANJE NOTRANJIH MODELOV PO PORTFELJIH
Default rate latest year
C 105.03 – RAZPOREJANJE NOTRANJIH MODELOV PO DRŽAVAH
Default rate past 5 years
Podatki se predložijo samo za tiste nasprotne stranke, za katere obstaja dejanska izpostavljenost ali veljavna bonitetna ocena.
Loss rate latest year
Podatki se predložijo samo za tiste izpostavljenosti in hipotetične posle, za katere je bil odobren notranji model.
Loss rate past 5 years
Za del II velja:
RWA *
v primeru absolutnih vrednosti se sporoči vsota vrednosti;
RWA **
v primeru odstotkovnih vrednosti se sporoči tehtano povprečje, pri čemer se kot utež uporabi vrednost izpostavljenosti (EAD);
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
izjema od točke (b) je izračun konverzijskega faktorja (CCF), pri katerem se kot utež uporabi „originalna izpostavljenost“, tj. znesek, pri katerem se uporabi CCF, da se izračuna EAD, po upoštevanju tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja (CRM) z učinki zamenjave na izpostavljenost (stolpec 090 v predlogah 101, 102 in 103).
Collateral value before haircut
C 101 – Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov po nasprotnih strankah
Haircut
Stolpec 010 predloge 101 Priloge I
Collateral value after haircut
Sporoči se koda nasprotne stranke, ki jo EBA dodeli nasprotni stranki, vključeni v vzorec portfeljev z majhnim številom neplačnikov.
EAD unsecured
Ta koda je identifikator vrstice in je enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
EAD secured
Vsak portfelj se razvrsti v eno od naslednjih kategorij izpostavljenosti:
LGD unsecured
Sporoči se pristop, ki se uporablja za izračun kapitalskih zahtev, in sicer je en od naslednjih:
LGD secured
temeljni pristop IRB: če izpostavljenosti v okviru temeljnega pristopa IRB predstavljajo 50 % ali več izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB do nasprotne stranke;
C 105.01 — Definition of internal models
napredni pristop IRB: če izpostavljenosti v okviru naprednega pristopa IRB predstavljajo 50 % ali več izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB do nasprotne stranke;
Internal model ID
merila za razporejanje posebnih kreditnih aranžmajev: če izpostavljenosti v okviru meril za razporejanje predstavljajo 50 % ali več izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB do nasprotne stranke;
Model name
pristop IRB: če ni izpolnjen noben od pogojev iz točk (a) do (c) in institucija uporablja pristope IRB za izpostavljenosti do nasprotnih strank;
IRBA Risk parameter
Sporoči se razvrstitev glede na notranjo bonitetno oceno, ki jo uporablja institucija (od najnižjega do najvišjega tveganja, brez razredov z verjetnostjo neplačila 100 %).
EAD weighted average default rate for calibration
Sledi številčnemu zaporedju 1, 2, 3 itd.
Case weighted average default rate for calibration
Sporoči se datum zadnje bonitetne ocene nasprotne stranke.
Long-run PD
Stolpec 010 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Cure rate for defaulted assets
Sporoči se verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu ali skupini dolžnika na podlagi določb iz člena 180 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu ali skupini dolžnika.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov ali skupin dolžnika (npr. skupne izpostavljenosti), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom ali skupinam dolžnika, vključenim v seštevek.
Joint decision
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 120) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
Consolidating supervisor
Verjetnost neplačila se izrazi kot vrednost med 0 in 1.
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Vsi sporočeni parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana niti zaželena.
Host supervisor
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
ANNEX IV
Sicer se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili:
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje;
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
kadar institucija uporablja veliko razredov ali skupin, se lahko s pristojnimi organi dogovori, da bo sporočila manjše število razredov ali skupin.
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
Institucija vnaprej obvesti svoj pristojni organ, če želi sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Status glede neplačil, ki se sporoči, je eden izmed naslednjih:
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
Originalna izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Stolpec 020 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Sporoči se vrednost originalne izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, popravkov zaradi kreditnega tveganja, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali konverzijskih faktorjev.
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Izpostavljenost po učinkih zamenjave zaradi zmanjševanja kreditnega tveganja pred uporabo konverzijskih faktorjev
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Stolpec 090 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
Sporoči se znesek, za katerega se uporabi kreditni konverzijski faktor, da se izračuna EAD.
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
Pri tem se upoštevajo tehnike za zmanjševanje tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost.
The following shall apply to Part II:
Drugi pododstavek člena 166(8) Uredbe (EU) št. 575/2013
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
Za izpostavljenosti, pri katerih se uporabijo lastne ocene kreditnih konverzijskih faktorjev, se sporočijo tehtani povprečni kreditni konverzijski faktorji.
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
Uteži, ki se uporabijo, so zneski, za katere se uporabijo kreditni konverzijski faktorji, da se izračuna EAD.
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Polje za vrednost izpostavljenosti se pusti prazno, če institucija nima izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB za dano nasprotno stranko.
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Sporoči se tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
Column 010 of template 101 of Annex I
Člen 161 Uredbe (EU) št. 575/2013
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Sporočijo se hipotetične lastne ocene izgube ob neplačilu, ki bi jo institucija uporabila pri nasprotni stranki za nadrejene nezavarovane izpostavljenosti brez prepovedi obremenjevanja premoženja kreditojemalca.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Prepoved obremenjevanja premoženja kreditojemalca je klavzula, ki določa, da posojilojemalec ali izdajatelj dolga drugi osebi ne bo kot zavarovanje zastavil nobenih svojih sredstev.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Sporočijo se hipotetične lastne ocene izgube ob neplačilu, ki bi jo institucija uporabila pri nasprotni stranki za nadrejene nezavarovane izpostavljenosti s prepovedjo obremenjevanja premoženja kreditojemalca.
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Stolpec 230 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Sporočijo se z izpostavljenostjo tehtane lastne ocene izgube ob neplačilu ali z izpostavljenostjo tehtana regulativna izguba ob neplačilu, ki jo institucija uporabi pri izpostavljenostih do vsake nasprotne stranke.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Stolpec 250 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Sporoči se z izpostavljenostjo tehtana zapadlost za izpostavljenosti do vsake nasprotne stranke.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Izrazi se kot število dni.
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Stolpec 260 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Sporoči se znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP.