natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
C 102 – Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Institucija spodnje stolpce izpolni v skladu z naslednjimi pravili:
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
če institucija za portfelj nima izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, se polje za vrednost izpostavljenosti pusti prazno;
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
verjetnost neplačila se izpolni za celotno lestvico bonitetnih ocen;
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
če institucija za dano bonitetno oceno/segment nima izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, je vrednost izpostavljenosti enaka 0, drugi stolpci pa se pustijo prazni (razen verjetnosti neplačila za lestvico bonitetnih ocen).
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Stolpec 010 predloge 102 Priloge I
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
Sporoči se koda, ki jo EBA dodeli vsakemu portfelju.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
temeljni pristop IRB: če izpostavljenosti v okviru temeljnega pristopa IRB predstavljajo 50 % ali več izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB v portfelju;
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
napredni pristop IRB: če izpostavljenosti v okviru naprednega pristopa IRB predstavljajo 50 % ali več izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB v portfelju;
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
merila za razporejanje posebnih kreditnih aranžmajev: če izpostavljenosti v okviru meril za razporejanje predstavljajo 50 % ali več izpostavljenosti v portfelju, za katere velja pristopa IRB;
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
pristop IRB: če ni izpolnjen noben od pogojev iz točk (a) do (c) in institucija uporablja pristope IRB za izpostavljenosti v portfelju;
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Stolpec 300 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Sporoči se število dolžnikov.
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Sledi številčnemu zaporedju 1, 2, 3 itd. Te informacije se poročajo samo za portfelje, opredeljene v Prilogi I, ki jih sestavljajo izpostavljenosti do enega bonitetnega razreda, sicer se to polje pusti prazno.
The default status to be reported shall be one of the following:
Stolpec 010 tabele 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Original exposure pre-conversion factors
Sporoči se verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu ali skupini dolžnika na podlagi določb iz člena 180 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov ali skupin dolžnika (npr. skupne izpostavljenosti), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom ali skupinam dolžnika, vključenim v seštevek.
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
kadar institucija uporablja veliko razredov ali skupin, se lahko s pristojnimi organi dogovori, da bo sporočila manjše število razredov ali skupin.
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
neplačane izpostavljenosti (defaulted): izpostavljenosti, ki se dodelijo bonitetnim razredom z verjetnostjo neplačila 100 %;
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Člen 166(8) Uredbe (EU) št. 575/2013
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
Sporoči se vrednost izpostavljenosti.
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Stolpec 230 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Sporočijo se z izpostavljenostjo tehtane lastne ocene izgube ob neplačilu ali z izpostavljenostjo tehtana regulativna izguba ob neplačilu, ki jo institucija uporabi pri izpostavljenosti, ki se držijo v portfelju in so vključene vanj.
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
Stolpec 250 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Sporoči se z izpostavljenostjo tehtana zapadlost.
The market value of the collateral shall be reported.
Stolpec 280 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
Sporoči se pričakovana izguba.
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Stolpca 050 in 060 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Sporočijo se popravki zaradi kreditnega tveganja za nedonosne izpostavljenosti.
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Tveganju prilagojena sredstva po standardiziranem pristopu
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vrstica 900 predloge 4 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Sporoči se znesek tveganju prilagojenih sredstev, izračunanih z uporabo standardiziranega pristopa za kreditno tveganje do izpostavljenosti.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
C 103 – Podatki o izpostavljenostih v portfeljih z velikim številom neplačnikov
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Stolpec 010 predloge 103 Priloge I
It shall be expressed in number of days.
Sporoči se regulativni pristop, ki se uporablja za izračun kapitalskih zahtev, in je en od naslednjih:
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
pristop IRB: če ni izpolnjen noben od pogojev iz točk (a) do (c) in (e) do (j) in institucija uporablja pristope IRB za izpostavljenosti v portfelju;
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
pristop PD/LGD: pri izpostavljenostih iz naslova lastniških instrumentov;
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
pristop enostavnih uteži tveganja: pri izpostavljenostih iz naslova lastniških instrumentov;
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
pristop z notranjimi modeli: pri izpostavljenostih iz naslova lastniških instrumentov;
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
metoda na podlagi bonitetnih ocen: pri izpostavljenostih iz naslova listinjenja;
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
metoda nadzorniške formule: pri izpostavljenostih iz naslova listinjenja;
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
pristop notranjega ocenjevanja: pri izpostavljenostih iz naslova listinjenja;
Column 010 of template 102 of Annex I
Sporoči se notranja bonitetna ocena, ki jo uporablja institucija (od najnižjega do najvišjega tveganja, brez razredov z verjetnostjo neplačila 100 %).
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov ali skupin dolžnika (npr. skupne izpostavljenosti), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom ali skupinam dolžnika, vključenim v seštevek.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje;
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba sporočiti.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Status glede neplačil je eden izmed naslednjih:
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
neplačane izpostavljenosti (defaulted): izpostavljenosti, ki se dodelijo bonitetnim razredom z verjetnostjo neplačila 100 %;
The number of obligors shall be reported.
Stolpec 020 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Znesek, za katerega se uporabi konverzijski faktor, da se izračuna vrednost izpostavljenosti.
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
Sporočijo se z izpostavljenostjo tehtane lastne ocene izgube ob neplačilu ali z izpostavljenostjo tehtana regulativna izguba ob neplačilu, ki jo institucija uporabi pri izpostavljenostih do vsakega portfelja.
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stolpec 280 predloge 8.1 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Stolpci 010, 030 in 040 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Sporoči se stopnja neplačil v zadnjem letu.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
Stopnja neplačil je opredeljena kot ugotovljena nova neplačila za zadnje leto (stolpec 040 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014), deljena z zneskom sredstev, ki niso neplačana in ki so obstajala eno leto pred referenčnim datumom (razlika med stolpcema 010 in 030 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014).
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Sporoči se z izpostavljenostmi tehtano povprečje ugotovljenih stopenj neplačil v zadnjih petih letih.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
Za opredelitev stopnje neplačil glej stolpec 190.
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Če institucija ne more izračunati stopnje neplačil za zadnjih pet let, zagotovi približek, pri čemer uporabi podatke, ki pokrivajo čim daljše obdobje do pet let, in pristojnemu organu predloži evidenco, ki natančno opisuje izračun.
The exposure value shall be reported.
Stolpca 040 in 070 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
in Delegirana uredba Komisije (EU) št. 183/2014
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Sporoči se ugotovljena stopnja izgube v zadnjem letu.
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stopnja izgube je opredeljena kot vsota popravkov zaradi kreditnega tveganja in odpisov za izpostavljenosti, ki so bile razvrščene kot „neplačane izpostavljenosti“ v zadnjem letu (stolpec 070 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014), deljena z zneskom ugotovljenih novih neplačil v zadnjem letu (stolpec 040 predloge 9.2 Priloge I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014).
The exposure-weighted maturity shall be reported.
Sporoči se z izpostavljenostjo tehtano povprečje ugotovljene stopnje izgube v zadnjih petih letih.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Za opredelitev stopnje izgube glej stolpec 210.
The expected loss shall be reported.
Če institucija ne more izračunati stopnje izgube v zadnjih petih letih, zagotovi približek, pri čemer uporabi podatke, ki pokrivajo čim daljše obdobje do pet let, in pristojnemu organu predloži evidenco, ki natančno opisuje izračun.
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Tveganju prilagojena sredstva RWA*
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
Institucije izračunajo in poročajo tveganju prilagojena sredstva RWA* za portfelje izpostavljenosti do podjetij, izpostavljenosti do podjetij, ki so MSP, izpostavljenosti na drobno do MSP in izpostavljenosti na drobno, zavarovane z nepremičninami, na ravni celotnega portfelja in ravni države.
RWA Standardised
Ti portfelji so opredeljeni v predlogi 103 v Prilogi I in se identificirajo z naslednjimi ID portfelja:
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
CORP0007;
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
SMEC0008;
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
SMER0008;
Column 010 of template 103 of Annex I
MORT0010;
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
MORT0010.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Sporoči se znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP, ki bi nastal zaradi uporabe PD* namesto izvirne PD na ravni bonitetne ocene.
PD/LGD approach: for equity exposures;
Pri tem se ne upoštevajo kompenzacije med bonitetnimi ocenami.
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
PD* je najmanjša ocena PD, pri kateri bi bil enostranski binomski preskus uspešno opravljen (na podlagi normalnega približka binomske porazdelitve s stopnjo zaupanja 97,5 %).
Internal models approach: for equity exposures;
PD* = min PD*, tako da:
Ratings based method: for securitisation exposures;
pri čemer je:
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
PD * verjetnost neplačila za bonitetno oceno;
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
inverzna funkcija standardne normalne porazdelitve;
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
q stopnja zaupanja;
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
povprečna stopnja neplačil za bonitetno oceno v zadnjem letu
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
n število dolžnikov, ki so poravnali obveznosti, na začetku obdobja.
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Institucija, ki uporablja stalno PD, najprej določi PD* za povprečno PD vsakega bonitetnega razreda in nato po bonitetnih razredih uporabi enak relativni odklon med PD in PD* na ravni nasprotne stranke, kot je med povprečnim PD in PD* na ravni bonitetne ocene.
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Če prepoved upoštevanja kompenzacij med bonitetnimi ocenami pripelje do stanja, pri katerem je PD* za dano bonitetno oceno nižja od PD, se za to navedeno bonitetno oceno v izračunu zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti uporabi PD.
The default status shall be one of the following:
Tveganju prilagojena sredstva RWA**
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
Institucije izračunajo in poročajo tveganju prilagojena sredstva RWA** za portfelje izpostavljenosti do podjetij, izpostavljenosti do podjetij, ki so MSP, izpostavljenosti na drobno do MSP in izpostavljenosti na drobno, zavarovane z nepremičninami, na ravni celotnega portfelja in ravni države.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Sporoči se znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP, ki bi nastal zaradi uporabe PD** namesto izvirne PD na ravni bonitetne ocene.
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
PD** je najmanjša ocena PD, pri kateri bi bil enostranski binomski preskus uspešno opravljen (na podlagi normalnega približka binomske porazdelitve s stopnjo zaupanja 97,5 %).
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
Bonitetna ocena je naslednja:
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** = min PD**, tako da je:
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** verjetnost neplačila za bonitetno oceno;
The default rate for the latest year shall be reported.
povprečna stopnja neplačil za bonitetno oceno v zadnjih petih letih;
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Institucija, ki uporablja stalno PD, najprej določi PD** za povprečno PD vsakega bonitetnega razreda in nato po bonitetnih razredih uporabi enak relativni odklon med PD in PD** na ravni nasprotne stranke, kot je med povprečnim PD in PD** na ravni bonitetne ocene.
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Če prepoved upoštevanja kompenzacij med bonitetnimi ocenami pripelje do stanja, pri katerem je na ravni bonitetne ocene PD** nižja od PD za to navedeno bonitetno oceno, se v izračunu zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti uporabi PD.
For the definition of default rate see column 190.
C 104 – Podatki o hipotetičnih poslih v portfeljih z majhnim številom neplačnikov
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Sporoči se koda, ki jo EBA dodeli hipotetičnemu poslu, vključenemu v vzorec portfeljev z majhnim številom neplačnikov.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Razvrstitev glede na notranjo bonitetno oceno vsake institucije (od najnižjega do najvišjega tveganja, brez razredov z verjetnostjo neplačila 100 %).
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Verjetnost neplačila (PD) Sporoči se verjetnost neplačila, ki ustrezna notranji bonitetni oceni, ki jo institucija pripiše hipotetičnemu poslu.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Sporoči se znesek, za katerega se uporabi kreditni konverzijski faktor, da se izračuna EAD hipotetičnega posla.
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Sporoči se kreditni konverzijski faktor, ki ga institucije uporabijo za hipotetični posel.
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
Sporoči se tržna vrednost zavarovanja s premoženjem pred uporabo odbitka.
For the definition of loss rate see column 210.
Sporoči se konzervativna prilagoditev, ki jo institucija uporabi pri tržni vrednosti zavarovanja s premoženjem.
If the institution is not able to calculate a loss rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide documentation detailing the calculation to its competent authority.
Sporoči se tržna vrednost zavarovanja s premoženjem (glej stolpec 060) po uporabi odbitka (glej stolpec 070).
RWA*
Sporoči se vrednost izpostavljenosti hipotetičnega posla.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Sporoči se vrednost izpostavljenosti nezavarovanih hipotetičnih poslov.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Če je hipotetični posel le delno zavarovan in če institucija v skladu z redno prakso takšne izpostavljenosti loči na v celoti zavarovane in nezavarovane dele, se poroča vrednost izpostavljenosti nezavarovanega dela.
CORP0007;
Sporoči se vrednost izpostavljenosti v celoti zavarovanih hipotetičnih poslov.
SMEC0008;
Če je hipotetični posel le delno zavarovan in če institucija v skladu z redno prakso takšne izpostavljenosti loči na v celoti zavarovane in nezavarovane dele, se poroča vrednost izpostavljenosti v celoti zavarovanega dela ali delov.