natgillin/translations-raw huggingface dataset:
250-260 and 480-490
Ta struktura predloge ločuje pozicije v listinjenju, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in druge pozicije CTP.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se vedno poročajo v vrstici 110.
270 and 500
„Druge pozicije CTP“ niso pozicije v listinjenju ali kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila (glej opredelitev v členu 338(3) CRR), ampak so izrecno „povezane“ (zaradi namena varovanja) z eno od teh dveh pozicij.
LOOK THROUGH
Zato so dodeljene v okviru podnaslova „listinjenje“ ali „kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila“.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Člen 102 in člen 105(1) CRR v povezavi s pozicijami, dodeljenimi trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 338(2) in (3) CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
070–400
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
RAZČLENITEV NETO POZICIJ V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA (SA IN IRB)
280-290/510-520
160 in 330
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
DRUGO
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Druge uteži tveganja, ki niso izrecno navedene v prejšnjih stolpcih.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila le tisti, ki niso zunanje ocenjeni.
530 - 540
Zunanje ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se poročajo v predlogi MKR SA TDI (vrstica 321) ali pa, če so vključeni v CTP, se dodelijo stolpcu ustrezne uteži tveganja.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
170–180 in 360–370
Article 14(2) of CRR
190–200 in 340–350
550 - 570
220–230 in 390–400
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Člen 259(3) in (4) CRR.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
410–420
580 - 600
PRED UVEDBO OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Člen 338 brez upoštevanja diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
430–440
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Člen 338 ob upoštevanju diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Kapitalska zahteva se določi kot večja izmed (i) zahteve za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto dolge pozicije (stolpec 430), ali (ii) zahteve za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto kratke pozicije (stolpec 440).
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Skupni znesek neporavnanih pozicij (v trgovalnem portfelju s korelacijo), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja, investitorja ali sponzorja.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
030, 060 in 090
040,070 and 100
Trgovalni portfelj s korelacijo zajema listinjenja, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in morebitne druge pozicije varovanja, ki izpolnjujejo merila iz člena 338(2) in (3) CRR.
SECURITISATIONS
Izvedeni finančni instrumenti za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico „Druge pozicije CTP“.
Article 4(61) and (62) of CRR.
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
020,050, 080 and110
Tu se poročajo kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila, ki so zavarovani s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 347 CRR.
RE-SECURITISATIONS
Originator, investitor in sponzor pozicije ne ustrezajo kreditnim izvedenim finančnim instrumentom na podlagi n-tega neplačila.
Article 4(63) of CRR.
Zato za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila ni mogoče zagotoviti razčlenitve kot za pozicije v listinjenju.
ORIGINATOR
040,070, 100 in 120
Article 4(13) of CRR
DRUGE POZICIJE CTP
INVESTOR
Pozicije v:
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
izvedenih finančnih instrumentih za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico „Druge pozicije CTP“,
SPONSOR
pozicijah CTP, ki so zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 346 CRR,
Article 4(14) of CRR.
drugih pozicijah, ki izpolnjujejo člen 338(3) CRR,
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
so vključene.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah in ustreznih kapitalskih zahtevah za pozicijsko tveganje v lastniškem kapitalu v trgovalni knjigi, obravnavano v okviru standardiziranega pristopa.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Predlogo je treba izpolniti ločeno za „Skupaj“ s statičnim, vnaprej določenim seznamom naslednjih trgov: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Danska, Egipt, Madžarska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Romunija, Švedska, Združeno kraljestvo, Albanija, Japonska, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Ruska federacija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, euroobmočje, vključno s še eno predlogo za vse druge trge.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Za namen te zahteve glede poročanja se izraz „trg“ razume kot „država“ (razen za države, ki spadajo v euroobmočje, glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 525/2014).
esidential mortgages;
010–020
ommercial mortgages;
Členi 327, 329, 332, 341 in 345 CRR.
redit card receivables;
Kapitalsko zahtevo je treba izračunati za vsak nacionalni trg ločeno.
easing;
Pozicije v terminskih pogodbah na delniške indekse v skladu z drugim stavkom člena 344(4) CRR se ne vključijo v ta stolpec.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
010–130
onsumer loans;
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje v skladu s členom 92(3)(b)(i) CRR in oddelek 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
rade receivables;
020–040
ther assets;
SPLOŠNO TVEGANJE
overed bonds;
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet splošnega tveganja (člen 343 CRR), in ustrezne kapitalske zahteve v skladu z oddelkom 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
ther liabilities.
Obe razčlenitvi (021/022 in 030/040) sta razčlenitvi v zvezi z vsemi pozicijami, ki so predmet splošnega tveganja.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
V vrsticah 021 in 022 je treba navesti informacije o razčlenitvi po instrumentih.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Le razčlenitev v vrsticah 030 in 040 se uporablja kot podlaga za izračun kapitalskih zahtev.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi, pri čemer se po potrebi upoštevata člena 329 in 332.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Instrumenti, ki niso izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa, v skladu s členom 344(1) in (4) CRR.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Te pozicije so predmet izključno splošnega tveganja, zato v skladu s tem ne smejo biti sporočene v vrstici 050.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Druge pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 343 in členom 344(3) CRR.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 342 in členom 344(4) CRR.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Člen 329(2) in (3) CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Institucije poročajo informacije o pozicijah v vsaki valuti (vključena valuta poročanja) in ustreznih kapitalskih zahtevah za valuto, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
070 - 400
Pozicija se izračuna za vsako valuto (vključno z eurom), zlato in pozicije v KNP.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Vrstice 100 do 470 te predloge se poročajo tudi, če institucijam ni treba izračunati kapitalskih zahtev za valutno tveganje v skladu s členom 351 CRR.
160 and 330
Pojasnjevalne postavke predloge se izpolnijo ločeno za vse valute držav članic Evropske unije in naslednje valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY in vse druge valute.
OTHER
Bruto pozicije zaradi sredstev, zneskov, ki se prejmejo, in podobnih postavk iz člena 352(1) CRR.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
V skladu s členom 352(2) in ob dovoljenju pristojnih organov se pozicije, prevzete za varovanje pred negativnim učinkom deviznega tečaja na njihove količnike v skladu s členom 92(1), in pozicije, povezane s postavkami, ki so pri izračunu kapitala že odbite, ne poročajo.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Člen 352(3) in (4), prvi in drugi stavek, ter člen 353 CRR.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Neto pozicije se izračunajo za vsako valuto, zato lahko hkrati obstajajo dolge in kratke pozicije.
170 - 180 and 360 - 370
Člen 352(4), tretji stavek, ter člena 353 in 354 CRR.
190 - 200 and 340 - 350
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (DOLGE IN KRATKE)
220 – 230 and 390 - 400
Dolge in kratke neto pozicije za vsako valuto se izračunajo z odštetjem vsote kratkih pozicij od vsote dolgih pozicij.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Prištejejo se dolge neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi dolga neto pozicija v tej valuti.
410 -420
Prištejejo se kratke neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi kratka neto pozicija v tej valuti.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Neizravnane pozicije se prištejejo pozicijam, ki so predmet kapitalskih zahtev za druge valute (vrstica 030) v stolpcu (060) ali (070), odvisno od njihove kratke ali dolge ureditve.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (IZRAVNANE)
430 – 440
Izravnane pozicije za tesno korelirane valute.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA TVEGANJE (%)
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Kot je opredeljeno v členih 351 in 354, kapitalske zahteve za tveganje v odstotku.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Kapitalska zahteva za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 3 naslova IV dela 3 CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
SKUPAJ POZICIJE V VALUTAH, O KATERIH SE NE POROČA
030,060 and 090
Pozicije v valutah, o katerih se ne poroča, in njihove ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 92(3)(c)(i) ter členom 352(2) in (4) CRR (za pretvorbo v valuto poročanja).
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
TESNO KORELIRANE VALUTE
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute iz člena 354 CRR.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
VSE DRUGE VALUTE (vključno s pozicijami v KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute, ki so predmet splošnega postopka, iz člena 351 ter člena 352(2) in (4) CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Poročanje o KNP, obravnavanih kot ločene valute, v skladu s členom 353 CRR
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Na voljo sta dve različni obravnavi KNP, obravnavanih kot ločene valute za izračun kapitalskih zahtev:
040,070, 100 and120
spremenjena zlata metoda, če smer naložbe KNP ni na voljo (ti KNP se dodajo skupni neto poziciji institucije v tuji valuti);
OTHER CTP POSITIONS
če je smer naložbe KNP na voljo, se KNP dodajo skupni odprti poziciji v tuji valuti (dolga ali kratka, odvisno od smeri KNP).
The positions in:
Pri poročanju o KNP se v skladu s tem upošteva izračun kapitalskih zahtev.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
ZLATO
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
050–090
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Člen 352(5) in (6) CRR.
are included.
Razčlenitev skupnih pozicij (vključena valuta poročanja) glede na vrste izpostavljenosti
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Skupne pozicije se razčlenijo glede na izvedene finančne instrumente, druga sredstva in obveznosti ter zunajbilančne postavke.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Druga sredstva in obveznosti razen zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Pozicije, ki niso vključene v vrstico 110 ali 120, se vključijo v to vrstico.
010 – 020
Zunajbilančne postavke
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Postavke, vključene v Prilogo I k CRR, razen postavk, vključenih kot posli financiranja z vrednostnimi papirji in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Pozicije, vrednotene v skladu s členom 352 CRR.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
POJASNJEVALNE POSTAVKE: VALUTNE POZICIJE
010 - 130
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah v blagu in ustreznih kapitalskih zahtevah, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
VSE POZICIJE (DOLGE IN KRATKE)
020 – 040
Bruto dolge/kratke pozicije, ki so obravnavane kot pozicije v enakem blagu, v skladu s členom 357(1) in (4) CRR (glej tudi člen 359(1) CRR).
GENERAL RISK
Kot je opredeljeno v členu 357(3) CRR.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Neto pozicije, ki v skladu z različnimi pristopi iz poglavja 4 naslova IV dela 3 CRR prejmejo kapitalsko zahtevo.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Kapitalska zahteva za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Rezultat množenja kapitalskih zahtev z 12,5.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
SKUPAJ POZICIJE V BLAGU
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Pozicije v blagu in njihove ustrezne kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu s členom 92(3)(c)(iii) CRR ter poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
POZICIJE GLEDE NA KATEGORIJO BLAGA
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Za namene poročanja se blago združi v štiri glavne skupine blaga iz razpredelnice 2 člena 361 CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 359 CRR.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
RAZŠIRJENI PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Pozicije v blagu, ki so predmet razširjenega pristopa lestvice zapadlosti iz člena 361 CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
POENOSTAVLJENI PRISTOP
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 360 CRR.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Člen 358(4) CRR.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Dodatne zahteve za opcije, povezane s tveganji, ki niso delta tveganja, se poročajo po metodi, ki se uporablja za njihov izračun.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Ta predloga vsebuje razčlenitev zneskov tvegane vrednosti (VaR) in stresne tvegane vrednosti (sVaR) glede na različna tržna tveganja (dolžniški instrument, lastniški instrument, tuja valuta, blago) in druge informacije, pomembne za izračun kapitalskih zahtev.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Običajno je poročanje odvisno od strukture modela institucij, tj. ali zneske za splošno in posebno tveganje sporočajo ločeno ali skupaj.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
To velja tudi za razčlenitev tvegane vrednosti/stresne tvegane vrednosti v kategorije tveganja (obrestno tveganje, tveganje v lastniških finančnih instrumentih, valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga).
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Institucija lahko odstopi od sporočanja navedenih razčlenitev, če dokaže, da bi bilo sporočanje teh zneskov pretirano obremenjujoče.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Multiplikacijski faktor (mc) x povprečje za VaR za preteklih 60 delovnih dni (VaRavg)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Člen 364(1)(a)(ii) in člen 365(1) CRR.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
VaR prejšnjega dne (VaRt–1)
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Člen 364(1)(a)(i) in člen 365(1) CRR.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
SVaR