natgillin/translations-raw huggingface dataset:
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
V primeru listinjenja sredstev se ta informacija sporoči tudi, kadar subjekt, ki poroča, nima pozicij v listinjenju.
6 Consumer loans;
STRUKTURA LISTINJENJA
7 Trade receivables;
V tem sklopu šestih stolpcev se zbirajo informacije o strukturi listinjenja v skladu z bilančnimi/zunajbilančnimi pozicijami, tranšami (nadrejena/vmesna/prva izguba) in zapadlostjo.
8 Other assets;
V primeru listinjenj z več prodajalci se znesek, ki ustreza ali se pripiše instituciji poročevalki, sporoči le za tranšo prve izgube.
9 Covered bonds;
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o bilančnih postavkah, razčlenjenih po tranšah (nadrejena/vmesna/prva izguba).
10 Other liabilities.
NADREJENE
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Vse tranše, ki ne izpolnjujejo pogojev za vmesne tranše ali prvo izgubo, so vključene v to kategorijo.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
VMESNE
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
Glej člene 243(3) (tradicionalna listinjenja) in 244(3) (sintetična listinjenja) CRR.
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
PRVA IZGUBA
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih, razčlenjenih po tranšah (nadrejena/vmesna/prva izguba).
for Standardised Approach;
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med tranšami kot za bilančne postavke.
for Internal Ratings Based Approach;
PRVI PREDVIDLJIVI DATUM PREKINITVE
for a combination of both approaches (SA/IRB).
Verjetni datum prekinitve celotnega listinjenja glede na njegove pogodbene klavzule in trenutno pričakovane finančne pogoje.
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Na splošno bi bil to zgodnejši od naslednjih datumov:
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
datum, ko bi se lahko prvič izkoristila vgrajena nakupna opcija (opredeljena v členu 242(2) CRR), pri čemer se upoštevata zapadlost osnovnih izpostavljenosti in njihova pričakovana stopnja predčasnega plačila ali morebitne dejavnosti ponovnega pogajanja;
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
datum, na katerega lahko originator prvič izkoristi katero koli opcijo odpoklica, vgrajeno v pogodbene klavzule listinjenja, kar bi pomenilo popolni odkup listinjenja.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Sporočijo se dan, mesec in leto prvega predvidljivega datuma prekinitve.
Sponsors shall not report this column.
Sporoči se točen datum, če je ta podatek na voljo, v nasprotnem primeru pa prvi dan meseca.
NUMBER OF EXPOSURES
ZAKONSKO DOLOČENI KONČNI DATUM ZAPADLOSTI
Article 261(1) of CRR.
Datum, do katerega je treba zakonsko odplačati celotno glavnico in obresti listinjenja (na podlagi dokumentacije o poslu).
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Sporočijo se dan, mesec in leto prvega predvidljivega datuma prekinitve.
The institution shall report the effective number of exposures.
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o pozicijah v listinjenju v skladu z (zunaj)bilančnimi pozicijami in tranšami (nadrejena/vmesna/prva izguba) na datum poročanja.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med tranšami kot za zunajbilančne postavke.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
POJASNJEVALNE POSTAVKE: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
This column shall not be fulfilled by investors.
V tem sklopu stolpcev se zbirajo dodatne informacije o skupnih zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih (ki so že sporočeni v okviru drugačne razčlenitve v stolpcih 340–360).
COUNTRY
NEPOSREDNI KREDITNI NADOMESTKI (DCS)
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Ta stolpec se uporablja za pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti originator in so zajamčene z neposrednimi kreditnimi nadomestki.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
V skladu s Prilogo I k CRR se kot neposredni kreditni nadomestki uporabljajo naslednje zunajbilančne postavke z visokim tveganjem:
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
jamstva, ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov,
ELGD (%)
nepreklicni „stand-by“ akreditivi, ki imajo lastnosti kreditnih nadomestkov.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
IRS pomeni zamenjave obrestnih mer, CRS pa valutne zamenjave.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Ti izvedeni finančni instrumenti so navedeni v Prilogi II k CRR.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
PRIMERNI OKVIRNI LIKVIDNOSTNI KREDITI
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Okvirni likvidnostni krediti (LF), opredeljeni v členu 242(3) CRR, morajo izpolnjevati šest pogojev iz člena 255(1) CRR, da se štejejo za sprejemljive (ne glede na metodo, ki jo uporablja institucija, tj. standardizirani pristop ali pristop IRB).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
DRUGO (VKLJUČNO Z OKVIRNIMI LIKVIDNOSTNIMI KREDITI, KI NISO PRIMERNI)
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Ta stolpec je namenjen preostalim zunajbilančnim postavkam, kot so nesprejemljivi okvirni likvidnostni krediti (tj. okvirni likvidnostni krediti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 255(1) CRR).
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
PREDČASNO ODPLAČILO: UPORABLJEN KONVERZIJSKI FAKTOR
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Člena 242(12) in 256(5) (standardizirani pristop) ter člen 265(1) (pristop IRB) CRR določajo sklop konverzijskih faktorjev, ki se uporabljajo za znesek udeležbe investitorjev (da se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti).
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ta stolpec se uporablja za sheme listinjenja s klavzulami o predčasnem odplačilu (tj. obnavljajoča se listinjenja).
SECURITISATION STRUCTURE
V skladu s členom 256(6) CRR se konverzijska vrednost, ki se uporabi, določi glede na dejansko trimesečno povprečno stopnjo presežnega razmika.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
V primeru listinjenj obveznosti se ta stolpec ne izpolni.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Ta informacija se nanaša na vrstico 100 v predlogi CR SEC SA in vrstico 160 v predlogi CR SEC IRB.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Ta informacija je tesno povezana s stolpcem 200 v predlogi CR SEC SA in stolpcem 180 v predlogi CR SEC IRB.
SENIOR
V tem stolpcu se sporoči negativna vrednost.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UVEDBO OMEJITVE
MEZZANINE
V tem stolpcu se zbirajo informacije o znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uvedbo omejitve, ki se uporablja za pozicije v listinjenju (tj. v primeru shem listinjenja s prenosom pomembnega deleža tveganja).
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
V primeru shem listinjenja brez prenosa pomembnega deleža tveganja (tj. znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki se izračuna v skladu z listinjenimi izpostavljenostmi) se v tem stolpcu ne poročajo nobeni podatki.
FIRST LOSS
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UVEDBI OMEJITVE
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
V tem stolpcu se zbirajo informacije o znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uvedbi omejitve, ki se uporablja za pozicije v listinjenju (tj. v primeru shem listinjenja s prenosom pomembnega deleža tveganja).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
POZICIJE V LISTINJENJU – TRGOVALNA KNJIGA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO ALI NE?
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
NETO POZICIJE – DOLGE/KRATKE
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Glej stolpec 050 predloge MKR SA SEC oziroma stolpec 060 predloge MKR SA CTP.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP) – POSEBNO TVEGANJE
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Glej stolpec 610 predloge MKR SA SEC oziroma stolpec 450 predloge MKR SA CTP.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Splošne opombe
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Ta predloga zagotavlja informacije o izračunu kapitalskih zahtev v skladu s členi 312 do 324 CRR za operativno tveganje v okviru enostavnega pristopa (BIA), standardiziranega pristopa (TSA), alternativnega standardiziranega pristopa (ASA) in naprednih pristopov za merjenje (AMA).
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Institucija ne more hkrati uporabiti pristopa TSA in ASA za poslovni področji „bančništvo na drobno“ in „komercialno bančništvo“ na posamezni ravni.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Če se uporabijo revidirani podatki, institucije poročajo revidirane podatke, ki bi morali ostati nespremenjeni.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Odstopanja od tega „nespremenjenega“ načela so na primer mogoča, če so v tem obdobju nastale izredne okoliščine, kot so nedavni prevzemi ali prodaje subjektov ali dejavnosti.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Če institucija svojemu pristojnemu organu lahko dokaže, da bi zaradi izrednih okoliščin, kot je združitev ali prodaja subjektov ali dejavnosti, uporaba triletnega povprečja za izračun relevantnega kazalnika vodila do pristranske ocene kapitalske zahteve za operativno tveganje, lahko pristojni organ institucijam dovoli, da spremenijo izračun tako, da upoštevajo tovrstne dogodke.
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Tudi pristojni organ lahko na lastno pobudo od institucije zahteva, da spremeni izračun.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Če institucija deluje manj kot tri leta, lahko pri izračunu relevantnega kazalnika uporabi ocene prihodnjega poslovanja, pod pogojem da začne uporabljati podatke za preteklo obdobje, takoj ko so na razpolago.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
V tej predlogi so po stolpcih predstavljene informacije za zadnja tri leta o znesku ustreznega kazalnika bančnih dejavnosti, ki so predmet operativnega tveganja, ter o znesku kreditov in drugih finančnih sredstev (pri čemer se slednji uporabljajo le v primeru pristopa ASA).
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Nato se poročajo informacije o znesku kapitalske zahteve za operativno tveganje.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Če je ustrezno, je treba podrobno opisati, kateri del tega zneska je posledica mehanizma razporeditve.
Guarantees having the character of credit substitutes.
V zvezi s pristopom AMA se dodajo pojasnjevalne postavke za predstavitev podrobnosti učinka pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje v zvezi s kapitalskimi zahtevami za operativno tveganje.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Po vrsticah so predstavljene informacije glede na metodo izračuna kapitalske zahteve za operativno tveganje s podrobnim opisom poslovnih področij za pristopa TSA in ASA.
IRS/CRS
To predlogo izpolnijo vse institucije, za katere veljajo kapitalske zahteve za operativno tveganje.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
010–030
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
Institucije, ki uporabljajo relevantni kazalnik za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (BIA, TSA in ASA), sporočijo relevantni kazalnik za zadevna leta v stolpcih 010 do 030.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Poleg tega v primeru kombinirane uporabe različnih pristopov iz člena 314 CRR institucije v informativne namene sporočijo tudi relevantni kazalnik za dejavnosti, ki so predmet AMA.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
To velja tudi za vse druge banke AMA.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
V nadaljnjem besedilu se izraz „relevantni kazalnik“ nanaša na „vsoto elementov“ ob koncu poslovnega leta, kot je opredeljeno v razpredelnici 1 člena 316(1) CRR.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Če ima institucija na voljo podatke o „relevantnem indikatorju“ za manj kot tri leta, se ustrezni pretekli podatki (revidirani podatki) prednostno dodelijo ustreznim stolpcem v razpredelnici.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Če so pretekli podatki na primer na voljo le za eno leto, se poročajo v stolpcu 030.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Če se zdi razumno, se ocene prihodnjega poslovanja nato vključijo v stolpec 020 (ocena naslednjega leta) in stolpec 010 (ocena leta + 2).
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
Če pretekli podatki za „relevantni kazalnik“ niso na voljo, lahko institucija poleg tega uporabi ocene prihodnjega poslovanja.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Ti stolpci se uporabljajo za sporočanje zneskov kreditov in drugih finančnih sredstev za poslovni področji „Komercialno bančništvo“ in „Bančništvo na drobno“ iz člena 319(1)(b) CRR.
A negative figure shall be reported in this column.
Ti zneski se uporabljajo za izračun relevantnega alternativnega kazalnika, ki vodi v kapitalske zahteve, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet ASA (člen 319(1)(a) CRR).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
Za poslovno področje „komercialno bančništvo“ se vključijo tudi vrednostni papirji iz netrgovalne knjige.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
KAPITALSKA ZAHTEVA
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Kapitalska zahteva se izračuna v skladu z uporabljenim pristopom ob upoštevanju členov 312 do 324 CRR.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Dobljeni znesek se sporoči v stolpcu 070.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI OPERATIVNEMU TVEGANJU
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Člen 92(4) CRR.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Kapitalske zahteve v stolpcu 070, pomnožene z 12,5.
CTP OR NON-CTP?
OD TEGA: ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Člen 18(1) CRR (v zvezi z vključitvijo, v vlogi iz člena 312(2) CRR) metodologije, ki se uporablja za porazdelitev kapitala za pokrivanje operativnega tveganja med različnimi subjekti skupine, ter ali in kako se nameravajo upoštevati učinki razpršitve v sistemu merjenja tveganja, ki ga uporabljajo nadrejena kreditna institucija EU in njena odvisna podjetja ali skupaj odvisna podjetja nadrejenega finančnega holdinga EU ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga EU.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
090–120
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
POJASNJEVALNE POSTAVKE AMA, KI SE SPOROČIJO PO POTREBI
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
KAPITALSKA ZAHTEVA PRED ZMANJŠANJEM ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, RAZPRŠENOSTI IN TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Kapitalska zahteva iz stolpca 090 je enaka kapitalski zahtevi iz stolpca 070, vendar se izračuna pred upoštevanjem učinkov zmanjšanja zaradi pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje tveganja (glej spodaj).
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
General Remarks
V stolpcu 100 se sporoči zmanjšanje kapitalske zahteve zaradi pričakovane izgube, zajete v notranjih poslovnih praksah (iz člena 322(2)(a) CRR).
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA (ZAVAROVANJE IN DRUGE OBLIKE PRENOSA TVEGANJA)
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
V stolpcu 120 se sporoči vpliv zavarovanja in drugih oblik prenosa tveganja v skladu s členom 323(1) do (5) CRR.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET ENOSTAVNEGA PRISTOPA (BIA)
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
V tej vrstici se navedejo zneski, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet BIA za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (člena 315 in 316 CRR).
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk„ the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Sporoči se kapitalska zahteva, izračunana v skladu s TSA in ASA (členi 317 do 319 CRR).
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
030–100
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
STANDARDIZIRANI PRISTOP
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
V primeru uporabe TSA se relevantni kazalnik za vsako zadevno leto razdeli med vrstice 030 do 100, in sicer med poslovna področja iz razpredelnice 2 člena 317 CRR.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
Pri razporejanju dejavnosti v poslovna področja se upoštevajo načela iz člena 318 CRR.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Institucije, ki uporabljajo ASA (člen 319 CRR), za zadevna leta sporočijo relevantni kazalnik ločeno za vsako poslovno področje v vrsticah 030 do 050 in 080 do 100 ter v vrsticah 110 in 120 za poslovni področji „Komercialno bančništvo“ in „Bančništvo na drobno“.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET NAPREDNIH PRISTOPOV ZA MERJENJE (AMA)
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Poročajo se ustrezni podatki za institucije AMA (člen 312(2) in členi 321 do 323 CRR).
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
V primeru kombinirane uporabe različnih pristopov, kot je navedeno v členu 314 CRR, se poročajo informacije o ustreznem kazalniku za dejavnosti, ki so predmet AMA.