natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Merilo za razčlenitev 2 – energetski proizvod, ki je osnova
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Merilo za razčlenitev 4 – vrsta obremenitve, opredeljena kot konična obremenitev, zunajkonična obremenitev ali drugo, ki se uporablja za vrsto energetskega proizvoda: električna energija
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Merilo za razčlenitev 5 – lokacija dobave/denarne poravnave, ki se uporablja za vrste energetskih proizvodov: nafta, naftni destilati, lahke frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Merilo za razčlenitev 6 – žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:
Agricultural commodity futures/forwards
Nafta/naftni destilati/lahke frakcije nafte
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Premog
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
Zemeljski plin/električna energija/kombinacija energ. proizvodov
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 4 meseci
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Žepek zapadlosti 2: 4 meseci < čas do dospelosti ≤ 8 mesecev
Agricultural commodity options
Žepek zapadlosti 2: 1 mesec < čas do dospelosti ≤ 1 leto
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Žepek zapadlosti 3: 8 mesecev < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Agricultural commodity swaps
Opcije na energetske proizvode
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija opcij na energetske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Merilo za razčlenitev 6 – žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Zamenjave energetskih proizvodov
Other commodity derivatives
podkategorija zamenjav energetskih proizvodov je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Merilo za razčlenitev 5 – vrsta obremenitve, opredeljena kot konična obremenitev, zunajkonična obremenitev ali drugo, ki se uporablja za vrsto energetskega proizvoda: električna energija
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
Merilo za razčlenitev 6 – lokacija dobave/denarne poravnave, ki se uporablja za vrste energetskih proizvodov: nafta, naftni destilati, lahke frakcije nafte, električna energija, kombinacija energetskih proizvodov
Table 7.2
Merilo za razčlenitev 7 – žepek zapadlosti zamenjave, opredeljen, kot sledi:
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe na kmetijske proizvode
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
podkategorija standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb na kmetijske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
EUR 750000
Merilo za razčlenitev 1 – kmetijski proizvod, ki je osnova
Table 7.3
Merilo za razčlenitev 2 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti standardizirane/nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:
Foreign exchange derivatives
Opcije na kmetijske proizvode
Table 8.1
podkategorija opcij na kmetijske proizvode je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Zamenjave kmetijskih proizvodov
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
podkategorija zamenjav kmetijskih proizvodov je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Merilo za razčlenitev 2 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek zamenjave
Non-deliverable forward (NDF)
Merilo za razčlenitev 3 – način poravnave, ki je lahko denarna, fizična ali druga
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Drugi izvedeni finančni instrumenti na blago
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
izvedeni finančni instrument na blago, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
za vse druge izvedene finančne instrumente na blago se šteje, da nimajo likvidnega trga
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Tabela 7.2
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Izvedeni finančni instrumenti na blago – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Percentili in spodnji pragovi, ki se morajo uporabiti za izračun pragov za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki imajo likviden trg
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
750000 EUR
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Izvedeni finančni instrumenti na blago – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Valutni izvedeni finančni instrumenti
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Tabela 8.1
Deliverable forward (DF)
Valutni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Razred sredstev – Valutni izvedeni finančni instrumenti
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
finančni instrumenti, ki se nanašajo na valute, kot so opredeljeni v oddelku C(4) Priloge I k Direktivi 2014/65/EU
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
Nestandardizirane terminske pogodbe brez dejanske poravnave (non-deliverable forwards, NDF)
Non-Deliverable FX options (NDO)
to je nestandardizirana terminska pogodba, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja.
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Na datum poravnave bo ena stranka drugi stranki dolgovala neto razliko med (i) menjalnim tečajem, določenim na datum trgovanja, in (ii) menjalnim tečajem na datum vrednotenja na podlagi nominalnega zneska, pri čemer se ta neto znesek plača v valuti poravnave, ki je določena v pogodbi.
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija valutnih nestandardiziranih terminskih pogodb brez dejanske poravnave je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
Merilo za razčlenitev 1 – par osnovnih valut, opredeljen kot kombinacija dveh valut, ki predstavljata osnovo za pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu
Deliverable FX options (DO)
Merilo za razčlenitev 2 – žepek zapadlosti nestandardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Žepek zapadlosti 1: 0 < čas do dospelosti ≤ 1 teden
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Žepek zapadlosti 2: 1 teden < čas do dospelosti ≤ 3 meseci
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
Žepek zapadlosti 3: 3 meseci < čas do dospelosti ≤ 1 leto
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Žepek zapadlosti 4: 1 leto < čas do dospelosti ≤ 2 leti
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
Žepek zapadlosti 5: 2 leti < čas do dospelosti ≤ 3 leta
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko poravnavo (deliverable forwards, DF)
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
Nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko poravnavo (deliverable forwards, DF) to je standardizirana terminska pogodba, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo
Deliverable FX swaps (DS)
podkategorija valutnih standardiziranih/nestandardiziranih terminskih pogodb z dejansko poravnavo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
means a swap that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
za nestandardizirane terminske pogodbe z dejansko poravnavo (DF) se šteje, da nimajo likvidnega trga
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Valutne opcije brez dejanske poravnave (Non-Deliverable FX options, NDO)
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
to je opcija, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja.
FX futures
podkategorija valutnih opcij brez dejanske poravnave je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
za valutne opcije brez dejanske poravnave (NDO) se šteje, da nimajo likvidnega trga
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Valutne opcije z dejansko poravnavo (Deliverable FX options, DO)
FX futures are considered not to have a liquid market
to je opcija, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo.
Other Foreign Exchange Derivatives
podkategorija valutnih opcij z dejansko poravnavo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
za valutne opcije z dejansko poravnavo (DO) se šteje, da nimajo likvidnega trga
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Valutne zamenjave brez dejanske poravnave (Non-Deliverable FX swaps, NDS)
Table 8.2
to je zamenjava, ki se v skladu s svojimi pogoji med nasprotnima strankama poravna v denarju, pri čemer se znesek poravnave določi na podlagi razlike v menjalnem tečaju med dvema valutama na datum trgovanja in na datum vrednotenja.
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
podkategorija valutnih zamenjav brez dejanske poravnave je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Table 9.1
za valutne zamenjave brez dejanske poravnave (NDS) se šteje, da nimajo likvidnega trga
Credit derivatives — classes not having a liquid market
Valutne zamenjave z dejansko poravnavo (Deliverable FX swaps, DS)
Asset class — Credit Derivatives
to je zamenjava, ki vključuje izključno zamenjavo dveh različnih valut na določen pogodbeni datum poravnave v prihodnosti po fiksnem tečaju, ki se dogovori ob sklenitvi pogodbe, ki se nanaša na zamenjavo
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
podkategorija valutnih zamenjav z dejansko poravnavo je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
za valutne zamenjave z dejansko poravnavo (DS) se šteje, da nimajo likvidnega trga
On-the-run status of the index
Standardizirane terminske pogodbe na valuto (FX futures)
[Additional qualitative liquidity criterion]
podkategorija standardiziranih terminskih pogodb na valuto je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Index credit default swap (CDS)
Merilo za razčlenitev 2 – žepek zapadlosti standardizirane terminske pogodbe, opredeljen, kot sledi:
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
za standardizirane terminske pogodbe na valuto se šteje, da nimajo likvidnega trga
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Drugi valutni izvedeni finančni instrumenti
Segmentation criterion 1 — underlying index
valutni izvedeni finančni instrument, ki ne spada v nobenega od zgornjih podrazredov sredstev
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
za vse druge valutne izvedene finančne instrumente se šteje, da nimajo likvidnega trga
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
Tabela 8.2
EUR 200000000
Valutni izvedeni finančni instrumenti – Pragovi za opustitve in odloge za značilen obseg instrumenta (SSTI) in velike posle (LIS) pri preglednosti pred trgovanjem in po njem za podkategorije, ki nimajo likvidnega trga
The underlying index is considered to have a liquid market:
Tabela 9.1
during the whole period of its ‘on-the-run status’
Kreditni izvedeni finančni instrumenti – razredi, ki nimajo likvidnega trga
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
Razred sredstev – Kreditni izvedeni finančni instrumenti
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne dosega enega ali vseh naslednjih pragov kvantitativnih meril za likvidnost Za podkategorije, za katere je določeno, da imajo likviden trg, se uporabi dodatno kvalitativno merilo za likvidnost, kjer je relevantno
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Status aktualnosti indeksa (On-the-run status)
A version (series) ceases being ‘on-the-run’ and acquires its ‘1x off-the-run’ status when the latest version (series) of the index is created.
[dodatno kvalitativno merilo za likvidnost]
Single name credit default swap (CDS)
Indeks kreditnih zamenjav (Index CDS)
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of one issuer of financial instruments and the occurrence of credit events
zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo več izdajateljev finančnih instrumentov, ki sestavljajo indeks, in nastopom kreditnih dogodkov
a single name credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
podkategorija indeksov kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 1 — underlying reference entity
Merilo za razčlenitev 1 – indeks, ki je osnova
Segmentation criterion 2 — underlying reference entity type defined as follows:
Merilo za razčlenitev 2 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta
‘Issuer of sovereign and public type’ means an issuer entity which is either:
Merilo za razčlenitev 3 – žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi:
a sovereign entity which is not listed under points (a) and (b);
200000000 EUR
a public entity which is not a sovereign issuer as specified in the points (a) to (c).
za indeks, ki predstavlja osnovo, se šteje, da ima likviden trg:
‘Issuer of corporate type’ means an issuer entity which is not an issuer of sovereign and public type.
v celotnem obdobju, ko ima status „najbolj aktualen“
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
prvih 30 delovnih dni, ko ima status „prvi za najbolj aktualnim“
Segmentation criterion 4 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
status „najbolj aktualen“ (on-the-run) pomeni, da je to najbolj aktualna zaporedna verzija (serija) indeksa, ki je ustvarjena na datum, na katerega postane veljavna sestava indeksa, in se konča en dan pred datumom, na katerega postane veljavna naslednja verzija (serija) indeksa.
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet the following qualitative liquidity criterion
status „prvi za najbolj aktualnim“ (1x off-the-run status) pomeni verzijo (serijo) indeksa, ki je neposredno prva pred „najbolj aktualno“ verzijo (serijo) v določenem trenutku.
CDS index options
Verzija (serija) preneha biti „najbolj aktualna“ in pridobi status „prve za najbolj aktualno“, ko je ustvarjena najnovejša verzija (serija) indeksa.
an option whose underlying is a CDS index
Kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost (Single name CDS)
a CDS index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
zamenjava, pri kateri je izmenjava denarnih tokov povezana s kreditno sposobnostjo enega samega izdajatelja finančnih instrumentov in nastopom kreditnih dogodkov
Segmentation criterion 1 — CDS index sub-class as specified for the sub-asset class of index credit default swap (CDS)
podkategorija kreditnih zamenjav za eno samo izpostavljenost je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Segmentation criterion 2 — time maturity bucket of the option defined as follows:
Merilo za razčlenitev 1 – referenčni subjekt, ki je osnova
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Merilo za razčlenitev 2 – vrsta referenčnega subjekta, ki je osnova, izmed naslednjih:
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
„Izdajatelj državnega in javnega značaja“ pomeni izdajatelja, ki je eden izmed naslednjih subjektov:
a CDS index option whose underlying CDS index is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
suveren subjekt, ki ni naveden v točkah (a) in (b);
Single name CDS options
javni subjekt, ki ni državni izdajatelj, kot je navedeno v točkah (a) do (c).
an option whose underlying is a single name CDS
„Izdajatelj korporativnega značaja“ pomeni subjekt, ki ni izdajatelj državnega in javnega značaja.
a single name CDS option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Merilo za razčlenitev 3 – nominalna valuta, ki je opredeljena kot valuta, v kateri je denominiran nominalni znesek izvedenega finančnega instrumenta
Segmentation criterion 1 — single name CDS sub-class as specified for the sub-asset class of single name CDS
Merilo za razčlenitev 4 – žepek zapadlosti kreditne zamenjave (CDS), opredeljen, kot sledi:
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is 0-6 months is considered to have a liquid market
Za posamezno podkategorijo se določi, da nima likvidnega trga v skladu s členom 6 in členom 8(1)(b), če ne izpolnjuje naslednjega kvalitativnega merila za likvidnost
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined to have a liquid market and whose time to maturity bucket is not 0-6 months is not considered to have a liquid market
Opcije na indeks kreditnih zamenjav (CDS index options)
a single name CDS option whose underlying single name CDS is a sub-class determined not to have a liquid market is not considered to have a liquid market for any given time to maturity bucket
opcije, pri katerih je osnova indeks kreditnih zamenjav
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall apply
podkategorija opcij na indeks kreditnih zamenjav je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev:
Other credit derivatives
Merilo za razčlenitev 1 – podkategorija indeksa kreditnih zamenjav, kot je določena za podrazred sredstev Indeks kreditnih zamenjav
a credit derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Merilo za razčlenitev 2 – žepek zapadlosti opcije, opredeljen, kot sledi:
any other credit derivatives is considered not to have a liquid market
za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija z likvidnim trgom in z žepkom zapadlosti 0–6 mesecev, se šteje, da ima likviden trg
Table 9.2
za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija z likvidnim trgom, katere žepek zapadlosti ni 0–6 mesecev, se šteje, da nima likvidnega trga
Credit derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
za opcijo na indeks kreditnih zamenjav, pri kateri je osnovni indeks kreditnih zamenjav podkategorija brez likvidnega trga, se šteje, da nima likvidnega trga za noben dani žepek zapadlosti
EUR 7500000
Opcije na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost
Bespoke basket credit default swap (CDS)
opcije, pri katerih je osnova kreditna zamenjava za eno samo izpostavljenost
Table 9.3
podkategorija opcij na kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost je opredeljena z naslednjimi merili za razčlenitev: