natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 299(2) of the CRR
V tej celici se navede hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (zavarovanje prodano), kot je naveden v celici 020; 070, po zmanjšanju za vse negativne spremembe poštene vrednosti, ki so bile vključene v temeljni kapital v zvezi s prodanim kreditnim izvedenim finančnim instrumentom.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje prodano), za katere se uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti – pribitek po metodi tekoče izpostavljenosti (brez upoštevanja pobota ali drugega CRM)
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Člen 299(2) CRR.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
V tej celici se navede potencialna prihodnja izpostavljenost kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, za katere se uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti in pri katerih ni upoštevan pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja, kadar institucija proda kreditno zavarovanje nasprotni stranki.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Institucije v to celico ne vključijo pribitka za kreditne izvedene finančne instrumente, za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti, kadar institucija proda kreditno zavarovanje nasprotni stranki.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Namesto tega ta pribitek vključijo v celico LR1;040;050.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause — Notional amount
Klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti je opredeljena kot klavzula, ki stranki, ki ni v zaostanku s plačilom, daje pravico, da v primeru neplačila, vključno z nastopom insolventnosti ali stečaja nasprotne stranke, odstopi od pogodbe in izvede pravočasno poravnavo vseh poslov iz pogodbe.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Institucije upoštevajo vse kreditne izvedene finančne instrumente, ne le tistih iz trgovalne knjige.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje prodano), za katere se uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti – hipotetični znesek
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
V tej celici je naveden hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere se uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti, kadar institucija proda kreditno zavarovanje nasprotni stranki.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause — Notional amount
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje prodano), za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti – pribitek po metodi tekoče izpostavljenosti (brez upoštevanja pobota ali drugega CRM)
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
V tej celici se navede potencialna prihodnja izpostavljenost kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti in pri katerih ni upoštevan pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja, kadar institucija proda kreditno zavarovanje nasprotni stranki.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje prodano), za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti – hipotetični znesek
Credit derivatives (protection bought) — Accounting balance sheet value
V tej celici je naveden hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere se ne uporablja klavzula o predčasnem prenehanju veljavnosti, kadar institucija proda kreditno zavarovanje nasprotni stranki.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Institucije upoštevajo vse kreditne izvedene finančne instrumente, ne le tistih iz trgovalne knjige.
Credit derivatives (protection bought) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za kreditne izvedene finančne instrumente, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke in je pogodba pripoznana kot sredstvo v bilanci stanja.
Credit derivatives (protection bought) — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za kreditne izvedene finančne instrumente, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke in je pogodba pripoznana kot sredstvo v bilanci stanja, brez upoštevanja kakršnega koli bonitetnega ali računovodskega pobota ali učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – pribitek po metodi tekoče izpostavljenosti (brez upoštevanja pobota ali drugega CRM)
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
V tej celici se navede potencialna prihodnja izpostavljenost kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, pri katerih ni upoštevan pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke.
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – hipotetični znesek
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
V tej celici se navede hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje od nasprotne stranke.
Credit derivatives (protection bought) — Capped notional amount (same reference name)
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – omejeni hipotetični znesek
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
V tej celici se navede referenčni hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (zavarovanje kupljeno), kot je naveden v celici 050;050, po zmanjšanju za vse pozitivne spremembe poštene vrednosti, ki so bile vključene v temeljni kapital v zvezi s kupljenim kreditnim izvedenim finančnim instrumentom.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti (zavarovanje kupljeno) – omejeni hipotetični znesek (enaka referenčna osnova)
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Hipotetični znesek v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, kadar institucija kupi kreditno zavarovanje za isto referenčno osnovo, na kateri temeljijo instrumenti, kot pri tistih kreditnih izvedenih finančnih instrumentih, ki jih proda institucija poročevalka.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Za namene sporočanja vrednosti te celice se referenčne osnove, na katerih temeljijo instrumenti, štejejo za enake, če se nanašajo na isti pravni subjekt in stopnjo nadrejenosti.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Kreditno zavarovanje, kupljeno za skupino referenčnih subjektov, se šteje za enako, če je to zavarovanje z ekonomskega vidika enakovredno ločenemu nakupu zavarovanja za vsako posamezno referenčno osnovo v skupini.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Če institucija kupuje kreditno zavarovanje za skupino referenčnih osnov, se to kreditno zavarovanje šteje za enako le, če kupljeno kreditno zavarovanje zajema vse podskupine skupine, za katero je bilo kreditno zavarovanje prodano.
Financial derivatives — Accounting balance sheet value
To pomeni, da je mogoče izravnavo pripoznati samo, če sta skupina referenčnih subjektov in stopnja podrejenosti pri obeh poslih enaki.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Hipotetični zneski kupljenega kreditnega zavarovanja, ki se upoštevajo v tej celici, za posamezno referenčno osnovo ne smejo presegati zneskov, sporočenih v celicah 020;075 in 050;075.
Financial derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za pogodbe iz Priloge II k CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja.
Financial derivatives — Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Article 274 of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za pogodbe iz Priloge II k CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, ne da bi se upošteval kakršen koli bonitetni ali računovodski pobot ali učinki drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – pribitek po metodi tekoče izpostavljenosti (brez upoštevanja pobota ali drugega CRM)
Financial derivatives — Notional amount
Člen 274 CRR.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
V tej celici se navede regulativna potencialna prihodnja izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR brez upoštevanega pobota ali drugega zmanjševanja kreditnega tveganja.
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
Izvedeni finančni instrumenti, razen kreditnih – hipotetični znesek
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
V tej celici se navede hipotetični znesek v zvezi s pogodbami iz Priloge II k CRR.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
SFT, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
Institutions shall instead include this in 090,010.
Člen 4(1)(77) in člen 206 CRR.
SFTs covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja za posle financiranja z vrednostnimi papirji na podlagi veljavnega računovodskega okvira, ki jih zajema okvirna pogodba o pobotu iz člena 206 CRR.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Namesto tega jih vključijo v celico 090,010.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
SFT, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – Knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Člen 4(77) in člen 206 CRR.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu iz člena 206 CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, brez upoštevanja kakršnega koli bonitetnega ali računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Securities financing transactions covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
Če se poleg tega za posel financiranja z vrednostnimi papirji na podlagi veljavnega računovodskega okvira uporabi odprava pripoznanja (računovodenje po pravilu prodaje), institucija razveljavi vse računovodske vknjižbe, povezane s prodajo.
Articles 206 of the CRR
Namesto tega jih vključijo v celico 090;020.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
SFT, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – pribitek za SFT
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Člen 206 CRR.
Where
Institucije oblikujejo nize pobotov za posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, zajete s pogodbo o pobotu, ki izpolnjuje zahteve iz člena 206 CRR.
i each transaction included in the netting set.
Institucije za vsak niz pobotov izračunajo pribitek za tekočo izpostavljenost nasprotne stranke z naslednjo formulo:
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
pri čemer velja:
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
i posamezen posel v nizu pobotov;
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR, za posel i;
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting balance sheet value
vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR, za posel i.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Institucije združijo rezultate te formule za vse nize pobotov in dobljeno vrednost sporočijo v tej celici.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
SFT, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu iz člena 206 CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja.
SFTs not covered by a master netting agreement — Add-on for SFT
SFT, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – Knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za posle financiranja z vrednostnimi papirji, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu iz člena 206 CRR, kadar so pogodbe pripoznane kot sredstva v bilanci stanja, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
E , the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
SFT, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu – pribitek za SFT
C , the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Za posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, ki jih ne zajemajo okvirne pogodbe o pobotu v skladu s členom 206 CRR, institucije oblikujejo nize, ki zajemajo vsa sredstva, vključena v poslu (tj. vsak posel financiranja z vrednostnimi papirji se obravnava kot ločen niz), in za vsak niz določijo pribitek za tekočo izpostavljenost nasprotne stranke (CCE) z naslednjo formulo:
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
E vrednost Ei, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR;
Other assets — Accounting balance sheet value
C vrednost Ci, kot je opredeljena v členu 220(3) CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Institucije združijo rezultate te formule za vse navedene nize in dobljeno vrednost sporočijo v tej celici.
Other assets — Accounting value assuming no netting or other CRM
Druga sredstva – knjigovodska vrednost iz bilance stanja
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja v okviru veljavnega računovodskega okvira za vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which — nominal value
Druga sredstva – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Article 111 of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za vsa sredstva razen pogodb iz Priloge II k CRR, kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v okviru standardiziranega pristopa – od tega – nominalna vrednost
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Člen 111 CRR.
Revolving retail exposures; of which — Nominal value
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki bi se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripisal kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Ta vrednost se ne zmanjša za posebne popravke zaradi kreditnega tveganja.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Obnavljajoče se izpostavljenosti na drobno; od tega – nominalna vrednost
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Člen 111 in člen 154(4) CRR.
Unconditionally cancellable credit cards commitments — Nominal value
V tej celici se navede nominalna vrednost zunajbilančnih kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 154(4) CRR.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Zajete so vse izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki se obnavljajo in so brezpogojno preklicne, kot je določeno v točki (b) člena 149 CRR, ter so v celoti omejene na 100000 EUR na dolžnika.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Brezpogojno preklicne obveznosti iz naslova kreditnih kartic – nominalna vrednost
Non revolving unconditionally cancellable commitments — Nominal value
V tej celici se navede nominalna vrednost obveznosti iz naslova kreditnih kartic, ki jih lahko institucija kadar koli brezpogojno prekliče brez predhodnega obvestila in ki se jim v okviru standardiziranega pristopa h kreditnemu tveganju pripiše kreditni konverzijski faktor v višini 0 %.