natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Glej tudi obrazložitev namena pojasnjevalnih postavk v splošnem oddelku predloge CR SA.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Člen 112(i) CRR.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
To je le pojasnjevalna postavka.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 126 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane s poslovno nepremičnino.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 100 %
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Člen 112(j) CRR.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti „neplačane izpostavljenosti“, ki se v to kategorijo izpostavljenosti vključijo, če ne bi bile neplačane.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Člen 112(i) CRR.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 125 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane z nepremičnino.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 150 %
140-280
Obseg predloge CR IRB
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Obseg predloge CR IRB zajema kapitalske zahteve za:
Article 306(1) of CRR
i. kreditno tveganje v netrgovalni knjigi, vključno s:
Article 305(3) of CRR
kreditnim tveganjem nasprotne stranke v netrgovalni knjigi,
Article 232(3) point (c) of CRR.
tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev;
Article 133(2) of CRR
kreditno tveganje nasprotne stranke v trgovalni knjigi;
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
proste izročitve, ki izhajajo iz vseh poslovnih dejavnosti.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Obseg predloge se nanaša na izpostavljenosti, za katere se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 151 do 157 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR (pristop IRB).
Article 113(1) to (5) of CRR.
Predloga CR IRB ne vključuje naslednjih podatkov:
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
i. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so poročane v predlogi CR EQU IRB;
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
pozicij v listinjenju, ki so sporočene v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB in/ali CR SEC Details;
Memorandum Items
„drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti“ v skladu s točko g člena 147(2) CRR.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Utež tveganja za to kategorijo izpostavljenosti mora biti vedno 100 %, razen za denar v blagajni, enakovredne denarne postavke in izpostavljenosti, ki so preostale vrednosti iz naslova zakupa, v skladu s členom 156 CRR.
Article 112 point (i) of CRR
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to kategorijo izpostavljenosti se poročajo neposredno v predlogi CA;
This is a memorandum item only.
tveganja prilagoditve kreditnega vrednotenja, ki se sporoči v predlogi za tveganje CVA.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Predloga CR IRB ne zahteva geografske razčlenitve izpostavljenosti IRB glede na sedež nasprotne stranke.
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Ta razčlenitev se sporoči v predlogi CR GB.
Article 112 point (j) of CRR.
Da se razjasni, ali institucija uporablja lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, se za vsako poročano kategorijo izpostavljenosti zagotovijo naslednje informacije:
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
če se uporabljajo nadzorniške ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (temeljni IRB),
Article 112 point (i) of CRR.
če se uporabljajo lastne ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (napredni IRB).
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
V vsakem primeru je treba za poročanje o portfeljih na drobno poročati „DA“.
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Kadar institucija uporablja lastne ocene LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB in uporablja nadzorniške LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za drugi del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, je treba izpolniti eno predlogo CR IRB Total za pozicije F-IRB in eno predlogo CR IRB Total za pozicije A-IRB.
Scope of the CR IRB template
Razčlenitev predloge CR IRB
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
CR IRB zajema dve predlogi.
i.
CR IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganjem ter razčlenitev skupnih izpostavljenosti glede na vrste izpostavljenosti.
Credit risk in the banking book, among which:
CR IRB 2 zagotavlja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti.
Counterparty credit risk in the banking book;
Predlogi CR IRB 1 in CR IRB 2 se ločeno poročata za naslednje kategorije izpostavljenosti in podizpostavljenosti:
Dilution risk for purchased receivables;
Skupaj
Counterparty credit risk in the trading book;
(Predloga Total (Skupaj) se mora poročati za osnovni pristop IRB in ločeno za napredni pristop IRB.)
Free deliveries resulting from all business activities..
Enote centralne ravni držav in centralnih bank
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
(Člen 147(2)(a) CRR.)
The CR IRB template does not cover the following data:
(Člen 147(2)(b) CRR.)
i.
) Izpostavljenosti do podjetij – MSP
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
(člen 147(2)(c) CRR)
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
) Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
(člen 147(8) CRR)
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
) Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c), ki niso sporočene v postavkah 4.1 in 4.2.)
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.)
This breakdown is reported in the template CR GB.
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino podjetij, ki niso MSP
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR, ki so zavarovane z nepremičnino in niso sporočene v postavki 5.1.)
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
) Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(4) CRR.)
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
) Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
(Člen 147(2)(d), pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
Breakdown of the CR IRB template
) Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
The CR IRB consists of two templates.
(Člen 147(2)(d) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.2 in 5.3.)
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
C 08.01 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam (CR IRB 1)
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN/VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, ki se poroča, temelji na določbah iz člena 180 CRR.
Total
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se poroča verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov dolžnika ali skupin (npr. skupne izpostavljenosti), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom dolžnika ali skupinam, vključenim v seštevek.
Central banks and central governments
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
(Article 147(2)(a) CRR)
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Vsi poročani parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
) Corporate – SME
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana in zaželena.
(Article 147(2) point (c) CRR
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
) Corporate – Specialised lending
Sicer se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili: bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje.
(Article 147(8) CRR)
Kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba poročati.
) Corporate – Other
Institucije vnaprej obvestijo svoj pristojni organ, če želijo sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Za namene tehtanja povprečja verjetnosti neplačila se uporabi vrednost izpostavljenosti iz stolpca 110.
) Retail – Secured by immovable property SME
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila (npr. za „skupni znesek izpostavljenosti“).
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Neplačane izpostavljenosti so izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Institucije poročajo vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, rezervacij, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali kreditnih konverzijskih faktorjev.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Vrednost originalne izpostavljenosti se sporoči v skladu s členom 24 CRR in členom 166(1) in (2) ter (4) do (7) CRR.
) Retail – Qualifying revolving
Učinek, ki izhaja iz člena 166(3) CRR (učinek na bilančni pobot kreditov in vlog), se navede ločeno kot stvarno kreditno zavarovanje in zato ne zmanjša originalne izpostavljenosti.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI
) Retail – Other SME
Razčlenitev originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja „ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA“.
) Retail – Other non – SME
OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Osebno kreditno zavarovanje: vrednosti, kot so opredeljene v členu 4(59) CRR.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
JAMSTVA:
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR razen odstavka 3), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Kadar se LGD ne prilagodi, se jamstva poročajo v stolpcu 040.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja ponovno sporoči v stolpcu 220.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 216 CRR.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena pri notranjem modeliranju.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Kadar se LGD prilagodi, se znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov sporoči v stolpcu 160.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se uporablja člen 232 CRR.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, se poročajo zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Sporoči se ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Kadar se LGD ne prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 060.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Kadar se LGD prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 170.
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Odlivi ustrezajo zavarovanemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od bonitetnega razreda dolžnika ali skupine ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v bonitetni razred dolžnika ali skupino.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v bonitetne razrede dolžnika ali skupine.
040 – 080
Upoštevajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi bonitetnih razredov dolžnika ali skupin.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
040 – 050
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezni bonitetni razred dolžnika ali skupino in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik CRM z učinki zamenjave na izpostavljenost.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Od tega: zunajbilančne postavke
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Glej navodila za predlogo CR SA.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Poroča se vrednost v skladu s členom 166 CRR in drugim stavkom člena 230(1) CRR.
GUARANTEES:
Za instrumente iz Priloge I se uporabljajo kreditni konverzijski faktorji (člen 166(8) do (10) CRR) ne glede na pristop, ki ga institucija izbere.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Za vrstice 040–060 (posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ter izpostavljenosti iz pobota med različnimi kategorijami produktov), za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, je vrednost izpostavljenosti enaka kot vrednost za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 3, 4, 5, 6 in 7 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Te vrednosti se poročajo v tem stolpcu in ne v stolpcu 130 „Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke“.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Glej navodila za predlogo CR SA.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Razčlenitev vrednosti izpostavljenosti za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI OCENAH LGD, BREZ OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Tehnike CRM, ki vplivajo na LGD zaradi uporabe učinka zamenjave tehnik CRM, niso vključene v te stolpce.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člena 228(2), 230(1) in (2) ter člen 231 CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD:
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
v zvezi z osebnim kreditnim zavarovanjem za izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ter centralnih bank, institucij in podjetij: člen 161(3) CRR.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Za izpostavljenosti na drobno: člen 164(2) CRR,
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
v zvezi s stvarnim kreditnim zavarovanjem, ki se upošteva v ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
JAMSTVA