natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The information reported in this template shall refer to ‘new events’, i.e. operational risk events
020–200
Only events entailing a gross loss amount of 100000 EUR or more shall be reported.
PRISTOP NA PODLAGI ZAPADLOSTI
Subject to that threshold,
Pozicije v dolžniških instrumentih, s katerimi se trguje na borzi, za katere se uporablja pristop na podlagi zapadlosti v skladu s členom 339(1) do (8) CRR, in ustrezne kapitalske zahteve iz člena 339(9) CRR.
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
Pozicija se razdeli glede na skupine 1, 2 in 3, skupine pa po zapadlosti instrumentov.
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Pozicije v dolžniških instrumentih, s katerimi se trguje na borzi, za katere se uporablja pristop na podlagi trajanja v skladu s členom 340(1) do (6) CRR, in ustrezne kapitalske zahteve iz člena 340(7) CRR.
An event shall only be considered once.
Pozicija se razdeli glede na skupine 1, 2 in 3.
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Vsota zneskov iz vrstic 251, 325 in 330.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Pozicije v dolžniških instrumentih, s katerimi se trguje na borzi, za katere se uporablja kapitalska zahteva za posebno tveganje, in ustrezna kapitalska zahteva v skladu s členom 92(3)(b), členom 335, členom 336(1) do (3) ter členoma 337 in 338 CRR.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Upoštevati je treba tudi zadnji stavek člena 327(1) CRR.
Date of Accounting
251–321
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
Vsota zneskov iz vrstic 260 do 321.
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Kapitalske zahteve kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi n-tega neplačila, ki nimajo zunanje bonitetne ocene, je treba izračunati s seštevkom uteži tveganja referenčnih subjektov (odstavka 1 in 2 člena 332(1)(e) CRR – „vpogled“).
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila, ki imajo zunanjo bonitetno oceno (odstavek 3 člena 332(1)(e) CRR), se poročajo ločeno v vrstici 321.
Event types as defined in Article 324 CRR
Sporočanje pozicij, za katere se uporablja člen 336(3) CRR:
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
Obveznice, ki izpolnjujejo pogoje za utež tveganja 10 % v netrgovalni knjigi v skladu s členom 129(3) CRR (krite obveznice) so predmet posebne obravnave.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
Posebne kapitalske zahteve predstavljajo polovico odstotka druge kategorije razpredelnice 1 iz člena 336 CRR.
080 - 160
Navedene postavke morajo biti razporejene v vrstice 280-300 glede na preostali čas do končne zapadlosti.
Gross loss by business line
Če je splošno tveganje pozicij iz naslova obrestne mere varovano s kreditnim izvedenim instrumentom, se uporabita člena 346 in 347.
The gross loss as reported in column 060 shall be allocated to the relevant business lines as defined in Articles 317 and 322 (3) point (b) CRR.
Skupne kapitalske zahteve, sporočene v stolpcu 610 predloge MKR SA SEC.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Poročajo se le na skupni ravni v predlogi MKR SA TDI.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Skupne kapitalske zahteve, sporočene v stolpcu 450 predloge MKR SA CTP.
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
DODATNE ZAHTEVE ZA OPCIJE (NE-DELTA TVEGANJA)
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Člen 329(3) CRR.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Dodatne zahteve za opcije, povezane s tveganji, ki niso delta tveganja, se poročajo po metodi, ki se uporablja za njihov izračun.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
(–) POZICIJE, ODBITE OD KAPITALA (DOLGE IN KRATKE)
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Člen 258 uredbe o kapitalskih zahtevah.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
230–240 in 460–470
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
250–260 in 480–490
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Člen 337(2) CRR v povezavi s členom 262 CRR.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Ti stolpci se izpolnijo, kadar institucija uporablja alternativni pristop nadzorniške formule (SFA), ki določa kapitalske zahteve kot funkcijo značilnosti skupine zavarovanj in pogodbenih lastnosti tranše.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
270 in 500
Article 92(4) lit. b of CRR.
VPOGLED
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
SA: Člena 253 in 254 ter člen 256(5) CRR.
010-350
Pristop IRB: člen 263(2) in (3) CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Predčasna odplačila so opisana v členih 265(1) in 256(5) CRR.
GENERAL RISK.
280–290 / 510–520
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Drugi stavek člena 109(1) ter člen 259(3) in (4) CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Ti stolpci se izpolnijo, kadar institucija uporablja pristop notranjega ocenjevanja za določanje kapitalskih zahtev za okvirne likvidnostne kredite in kreditne izboljšave, ki jih banke (vključno z bankami tretjih oseb) zagotavljajo posebej ustanovljenim subjektom, ki izdajajo komercialne zapise s premoženjskim kritjem (ABCP).
020-200
Pristop notranjega ocenjevanja (IAA), ki temelji na metodologijah ECAI, se uporablja le za izpostavljenosti do posebej ustanovljenih subjektov, ki izdajajo komercialne zapise s premoženjskim kritjem, katerih notranja bonitetna ocena je ob nastanku enakovredna naložbenemu razredu.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Člen 14(2) CRR
210-240
550–570
GENERAL RISK.
PRED UVEDBO OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE IN VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
DURATION BASED APPROACH
Člen 337 CRR, pri čemer se ne upošteva diskrecijska pravica iz člena 335 CRR, ki instituciji omogoča omejitev produkta uteži in neto pozicije na raven največje možne izgube, povezane s tveganjem neplačila.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
580–600
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE IN VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
V skladu s členom 337(4) CRR institucija v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2014, ločeno sešteje svoje tehtane neto dolge pozicije (stolpec 580) in svoje tehtane neto kratke pozicije (stolpec 590).
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Višji od obeh seštevkov (po omejitvi) tvori kapitalsko zahtevo.
251-321
Od leta 2015 institucija v skladu s členom 337(4) CRR sešteje svoje tehtane neto pozicije, ne glede na to, ali so dolge ali kratke (stolpec 600), za izračun kapitalskih zahtev.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Skupni znesek neporavnanih listinjenj (v trgovalni knjigi), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja in/ali investitorja in/ali sponzorja.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
040, 070 in 100
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Člen 4(61) in (62) CRR.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
; 080 in 110
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Člen 4(63) CRR.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
030–050
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Člen 4(13) CRR.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
060–080
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
INVESTITOR
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kreditna institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
090–110
350-390
SPONZOR
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Člen 4(14) uredbe o kapitalskih zahtevah.
Article 329(3) of CRR.
Če sponzor listini tudi kapital, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
120–210
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
RAZČLENITEV SKUPNE VSOTE TEHTANIH NETO DOLGIH IN NETO KRATKIH POZICIJ GLEDE NA OSNOVNO VRSTO
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Zadnji stavek člena 337(4) CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Pri razčlenitvi osnovnih sredstev se upošteva razvrstitev, ki se uporablja v predlogi SEC Details (stolpec „Vrsta“):
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
1 – Hipoteke na stanovanjske nepremičnine,
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
2 – Hipoteke na poslovne nepremičnine,
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
3 – Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami,
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
4 – Zakup,
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
5 – Posojila podjetjem ali MSP (obravnavana kot podjetja),
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
6 – Potrošniška posojila,
Article 258 of CRR.
7 – Terjatve do kupcev,
070-520
8 – Druga sredstva,
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
9 – Krite obveznice,
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
10 – Druge obveznosti.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Pri vsakem listinjenju institucija obravnava najpomembnejšo vrsto, če je skupina sestavljena iz različnih vrst sredstev.
230-240 and 460-470
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah CTP (vključno z listinjenji, kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila in drugimi pozicijami CTP, vključenimi v skladu s členom 338(3)) in ustreznih kapitalskih zahtevah v okviru standardiziranega pristopa.
250-260 and 480-490
Predloga MKR SA CTP določa kapitalske zahteve le za posebno tveganje pozicij, dodeljenih trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 335 v povezavi s členom 338(2) in (3) CRR.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Če so pozicije CTP trgovalne knjige varovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se uporabljata člena 346 in 347 CRR.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Za vse pozicije CTP trgovalne knjige se uporablja le ena predloga, ne glede na dejstvo, ali institucija uporablja standardizirani pristop ali pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen za določanje uteži tveganja za vsako pozicijo v skladu s poglavjem 5 naslova II dela 3 CRR.
LOOK THROUGH
Zato se pozicije v listinjenju vedno poročajo v vrsticah 030, 060 ali 090 (odvisno od vloge institucije v listinjenju).
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se vedno poročajo v vrstici 110.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
‚Druge pozicije CTP‘ niso pozicije v listinjenju ali kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila (glej opredelitev v členu 338(3) CRR), ampak so izrecno ‚povezane‘ (zaradi namena varovanja) z eno od teh dveh pozicij.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Zato so dodeljene v okviru podnaslova „listinjenje“ ali „kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila“.
280-290/510-520
Člen 102 in člen 105(1) CRR v povezavi s pozicijami, dodeljenimi trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 338(2) in (3) CRR.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
070–400
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
RAZČLENITEV NETO POZICIJ V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA (SA IN IRB)
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
160 in 330
530-540
DRUGO
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Druge uteži tveganja, ki niso izrecno navedene v prejšnjih stolpcih.
Article 14(2) of CRR
Za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila le tisti, ki niso zunanje ocenjeni.
550-570
Zunanje ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se poročajo v predlogi MKR SA TDI (vrstica 321) ali pa, če so vključeni v CTP, se dodelijo stolpcu ustrezne uteži tveganja.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
170–180 in 360–370
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
190–200 in 340–350
580-600
220–230 in 390–400
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Člen 259(3) in (4) CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
410–420
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
PRED UVEDBO OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Člen 338 brez upoštevanja diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
430–440
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
040, 070 and 100
Člen 338 ob upoštevanju diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Kapitalske zahteve se določijo kot večja izmed (i) zahtev za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto dolge pozicije (stolpec 430), ali (ii) zahtev za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto kratke pozicije (stolpec 440).
020, 050, 080 and 110
Skupni znesek neporavnanih pozicij (v trgovalnem portfelju s korelacijo), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja, investitorja ali sponzorja.
Article 4(63) of CRR.
050–070
030-050
030, 060 in 090
ORIGINATOR
Trgovalni portfelj s korelacijo zajema listinjenja, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in morebitne druge pozicije varovanja, ki izpolnjujejo merila iz člena 338(2) in (3) CRR.
Article 4(13) of CRR
Izvedeni finančni instrumenti za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico „Druge pozicije CTP“.
060-080
Tu se poročajo kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila, ki so zavarovani s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 347 CRR.
INVESTOR
Originator, investitor in sponzor pozicije ne ustrezajo kreditnim izvedenim finančnim instrumentom na podlagi n-tega neplačila.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Zato za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila ni mogoče zagotoviti razčlenitve kot za pozicije v listinjenju.
090-110
040,070, 100 in 120
SPONSOR
Pozicije v:
Article 4(14) of CRR.
izvedenih finančnih instrumentih za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP;
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
pozicijah CTP, ki so zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 346 CRR;
120-210
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah in ustreznih kapitalskih zahtevah za pozicijsko tveganje v lastniškem kapitalu v trgovalni knjigi, obravnavano v okviru standardiziranega pristopa.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Predlogo je treba izpolniti ločeno za „Skupaj“ s statičnim, vnaprej določenim seznamom naslednjih trgov: Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Danska, Egipt, Madžarska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Romunija, Švedska, Združeno kraljestvo, Albanija, Japonska, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Ruska federacija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, euroobmočje, vključno s še eno predlogo za vse druge trge.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Za namen te zahteve glede poročanja se izraz „trg“ razume kot „država“ (razen za države, ki spadajo v euroobmočje, glej Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 525/2014).
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Členi 327, 329, 332, 341 in 345 CRR.
esidential mortgages;
Kapitalsko zahtevo je treba izračunati za vsak nacionalni trg ločeno.
ommercial mortgages;
Pozicije v terminskih pogodbah na delniške indekse v skladu z drugim stavkom člena 344(4) CRR se ne vključijo v ta stolpec.
redit card receivables;
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje v skladu s členom 92(3)(b)(i) CRR in oddelek 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
easing;
SPLOŠNO TVEGANJE
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet splošnega tveganja (člen 343 CRR), in ustrezne kapitalske zahteve v skladu z oddelkom 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
onsumer loans;
Obe razčlenitvi (021/022 in 030/040) sta razčlenitvi v zvezi z vsemi pozicijami, ki so predmet splošnega tveganja.
rade receivables;
V vrsticah 021 in 022 je treba navesti informacije o razčlenitvi po instrumentih.
ther assets;
Le razčlenitev v vrsticah 030 in 040 se uporablja kot podlaga za izračun kapitalskih zahtev.
overed bonds;
Izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi, pri čemer se po potrebi upoštevata člena 329 in 332.
ther liabilities.
Instrumenti, ki niso izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa, v skladu s členom 344(1) in (4) CRR.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Te pozicije so predmet izključno splošnega tveganja, zato v skladu s tem ne smejo biti sporočene v vrstici 050.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Druge pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 343 in členom 344(3) CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 342 in členom 344(4) CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Člen 329(2) in (3) CRR.