natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL EXPOSURES
od tega: MSP
Cell linked to CA
od tega: izpostavljenosti, ki so predmet faktorja za podporo MSP
of which: Defaulted exposures
od tega: Zavarovano s hipotekami na nepremičnine ‒ Stanovanjske nepremičnine
of which: SME
od tega: izpostavljenosti iz naslova stalne delne uporabe standardiziranega pristopa
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
od tega: izpostavljenosti v okviru standardiziranega pristopa s predhodnim dovoljenjem nadzornika za izvajanje postopnega uvajanja pristopa IRB
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI:
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
On balance sheet exposures subject to credit risk
Posli financiranja z vrednostnimi papirji
Off balance sheet exposures subject to credit risk
od tega: s centralnim kliringom prek KCNS
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
Securities Financing Transactions
Iz naslova pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov
of which: centrally cleared through a QCCP
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA:
Derivatives & Long Settlement Transactions
Druge uteži tveganja
From Contractual Cross Product Netting
POJASNJEVALNE POSTAVKE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na poslovne nepremičnine
Other risk weights
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 100 %
MEMORANDUM ITEMS
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 150 %
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
C 09.01 ‒ GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
Exposures secured by mortgages on residential property
Država:
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Ugotovljena nova neplačila za obdobje
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Od tega: odpis
Country:
Prilagoditve zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila
Observed new defaults for the period
Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem
Of which: write off
Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Druge izpostavljenosti
Items associated with particularly high risk
Skupni znesek izpostavljenosti
Equity exposures
C 09.02 ‒ GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
Other exposures
Od tega: neplačana
Total exposures
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)
Of which: defaulted
ZNESEK PRIČAKOVANIH IZGUB
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
Od tega: Posebni kreditni aranžmaji
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Od tega: MSP
EXPECTED LOSS AMOUNT
Zavarovano z nepremičnino
Of Which: Specialised Lending
MSP
Of Which: SME
Podjetja, ki niso MSP
Secured by real estate property
Kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti
SME
Druge izpostavljenosti na drobno
Non-SME
C 09.04 – RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA PO DRŽAVAH IN STOPNJE POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CCB)
Qualifying Revolving
Odstotek
Other Retail
Kvalitativne informacije
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje
Percentage
Vrednost izpostavljenosti po standardiziranem pristopu
Qualitative information
Vrednost izpostavljenosti po pristopu IRB
Relevant credit exposures - Credit Risk
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje
Exposure value under the Standardised Approach
Vsota dolgih in kratkih pozicij izpostavljenosti v trgovalni knjigi za standardizirane pristope
Exposure value under the IRB Approach
Vrednost izpostavljenosti v trgovalni knjigi po notranjih modelih
Relevant credit exposures – Market risk
Ustrezne kreditne izpostavljenosti – Listinjenje
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po standardiziranem pristopu
Value of trading book exposures for internal models
Vrednost izpostavljenosti pozicij v listinjenju v netrgovalni knjigi po pristopu IRB
Relevant credit exposures – Securitisation
Kapitalske zahteve in uteži
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Skupne kapitalske zahteve za CCB
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Kreditno tveganje
Own funds requirements and weights
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Tržno tveganje
Total own funds requirements for CCB
Kapitalske zahteve za ustrezne kreditne izpostavljenosti – Pozicije v listinjenju v netrgovalni knjigi
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Uteži kapitalskih zahtev
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Stopnje proticikličnega kapitalskega blažilnika
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki jo določi imenovani organ
Own funds requirements weights
Stopnja proticikličnega kapitalskega blažilnika, ki se uporablja za državo institucije
Countercyclical capital buffer rates
Stopnja posamezni instituciji lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Uporaba 2-odstotnega praga
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Uporaba 2-odstotnega praga za splošno kreditno izpostavljenost
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Uporaba 2-odstotnega praga za izpostavljenost v trgovalni knjigi
Use of 2 % threshold
C 18.00 ‒ TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Valuta:
Use of 2 % threshold for trading book exposure
POZICIJE
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
VSE POZICIJE
Currency:
NETO POZICIJE
POSITIONS
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE
ALL POSITIONS
DOLGE
NET POSITIONS
KRATKE
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI, V TRGOVALNI KNJIGI
SHORT
Splošno tveganje
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Izvedeni finančni instrumenti
Cell linked to CA2
Druga sredstva in obveznosti
General risk
Pristop na podlagi zapadlosti
Derivatives
Skupina 1
Other assets and liabilities
0 ≤ 1 meseca
Maturity-based approach
> 1 ≤ 3 mesecev
Zone 1
> 3 ≤ 6 mesecev
0 ≤ 1 month
> 6 ≤ 12 mesecev
> 1 ≤ 3 months
Skupina 2
> 3 ≤ 6 months
> 1 ≤ 2 (1,9 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 6 ≤ 12 months
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Zone 2
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Skupina 3
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Zone 3
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
(> 20 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Pristop na podlagi trajanja
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Posebno tveganje
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Kapitalska zahteva za dolžniške instrumente, ki niso pozicije v listinjenju
Duration-based approach
Dolžniški vrednostni papirji iz prve kategorije v razpredelnici 1
Specific risk
Dolžniški vrednostni papirji iz druge kategorije v razpredelnici 1
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
S preostalim obdobjem veljavnosti ≤ 6 mesecev
Debt securities under the first category in Table 1
S preostalim obdobjem veljavnosti > 6 mesecev in ≤ 24 mesecev
Debt securities under the second category in Table 1
S preostalim obdobjem veljavnosti > 24 mesecev
With residual term ≤ 6 months
Dolžniški vrednostni papirji iz tretje kategorije v razpredelnici 1
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Dolžniški vrednostni papirji iz četrte kategorije v razpredelnici 1
With a residual term > 24 months
Ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila
Debt securities under the third category in Table 1
Kapitalska zahteva za instrumente v listinjenju
Debt securities under the fourth category in Table 1
Kapitalska zahteva za trgovalni portfelj s korelacijo
Rated nth-to default credit derivatives
Dodatne zahteve za opcije (ne-delta tveganja)
Own funds requirement for securitisation instruments
Poenostavljeni pristop
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Pristop delta plus ‒ dodatne zahteve za gama tveganje
Additional requirements for options (non-delta risks)
Pristop delta plus ‒ dodatne zahteve za vega tveganje
Simplified method
Pristop s scenarijsko matriko
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
C 21.00 ‒ TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Nacionalni trg:
Scenario matrix approach
LASTNIŠKI INSTRUMENTI V TRGOVALNI KNJIGI
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
National market:
Lastniški instrumenti, ki niso splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi
EQUITIES IN TRADING BOOK
PRILOGA II
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
„PRILOGA II
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Kazalo
ANNEX II
DEL I: SPLOŠNA NAVODILA
‘ANNEX II
STRUKTURA IN DOGOVORI
Table of Contents
STRUKTURA
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
DOGOVOR GLEDE OŠTEVILČENJA
STRUCTURE AND CONVENTIONS
DOGOVOR GLEDE PREDZNAKA
STRUCTURE
DEL II: NAVODILA ZA PREDLOGE
NUMBERING CONVENTION
PREGLED KAPITALSKE USTREZNOSTI (CA)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 01.00 – KAPITAL (CA1)
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE
GENERAL REMARKS
C 02.00 – KAPITALSKE ZAHTEVE (CA2)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
C 03.00 – KAPITALSKI KOLIČNIKI IN RAVNI KAPITALA (CA3)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 04.00 – POJASNJEVALNE POSTAVKE (CA4)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
C 05.02 – INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5.2)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
PODROBNE INFORMACIJE O KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
INFORMACIJE O PRISPEVKIH POSAMEZNIH SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 06.01 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH – SKUPAJ (GS TOTAL)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 06.02 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
PREDLOGE ZA KREDITNO TVEGANJE
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
POROČANJE O TEHNIKAH ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA Z UČINKOM ZAMENJAVE
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
POROČANJE O KREDITNEM TVEGANJU NASPROTNE STRANKE
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)
CREDIT RISK TEMPLATES
OBSEG PREDLOGE CR SA
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
RAZVRSTITEV IZPOSTAVLJENOSTI V KATEGORIJE IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
POJASNILA GLEDE OBSEGA NEKATERIH POSEBNIH KATEGORIJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ ČLENA 112 CRR
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „INSTITUCIJE“
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „KRITE OBVEZNICE“
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEMI“
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
OBSEG PREDLOGE CR IRB
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
RAZČLENITEV PREDLOGE CR IRB
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 08.01 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 08.02 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: INFORMACIJE Z GEOGRAFSKO RAZČLENITVIJO (CR GB)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 09.04 – RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA PO DRŽAVAH IN STOPNJE POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CCB)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 10.01 IN C 10.02 – IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV PO PRISTOPU IRB (CR EQU IRB 1 IN CR EQU IRB 2)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE (UPORABLJAJO SE ZA CR EQU IRB 1 IN CR EQU IRB 2)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE – LISTINJENJA: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
PREDLOGE ZA OPERATIVNO TVEGANJE
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 17.00 – OPERATIVNO TVEGANJE: IZGUBE IN POVRNITVE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
PREDLOGE ZA TRŽNO TVEGANJE
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 18.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 19.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V LISTINJENJIH (MKR SA SEC) 175…
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
C 20.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO (MKR SA CTP)
MARKET RISK TEMPLATES
C 21.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 22.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE (MKR SA FX)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC) …
C 23.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA BLAGO (MKR SA COM)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 24.00 – NOTRANJI MODELI ZA TRŽNA TVEGANJA (MKR IM)
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 25.00 – TVEGANJE PRILAGODITVE KREDITNEGA VREDNOTENJA (CVA)
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
DEL I:
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
SPLOŠNA NAVODILAS
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Okvir zajema skupaj pet sklopov predlog:
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
kapitalska ustreznost, pregled regulativnega kapitala; znesek skupne izpostavljenosti tveganjem;
PART I:
kapitalska ustreznost skupine, pregled izpolnjevanja zahtev po kapitalski ustreznosti pri vseh posameznih subjektih, vključenih v obseg konsolidacije subjekta, ki poroča;
GENERAL INSTRUCTIONS
kreditno tveganje (vključno s tveganjem nasprotne stranke, tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev in tveganjem poravnave);
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
tržno tveganje (vključno s pozicijskim tveganjem v trgovalni knjigi, valutnim tveganjem, tveganjem spremembe cen blaga in tveganjem CVA);
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
operativno tveganje.
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Za vsako predlogo so navedene pravne podlage.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
Ta del izvedbenega tehničnega standarda vsebuje dodatne podrobne informacije glede splošnejših vidikov poročanja v zvezi s posameznim sklopom predlog, navodila glede posebnih pozicij in validacijska pravila.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
Institucije izpolnijo le predloge, ki so ustrezne glede na uporabljeni pristop za določanje kapitalskih zahtev.
operational risk.
Pri sklicevanju na stolpce, vrstice in polja predlog se v dokumentu upošteva dogovor glede označevanja iz naslednje razpredelnice.
For each template legal references are provided.
Te številčne kode se obsežno uporabljajo v validacijskih pravilih.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard..
V navodilih se uporablja naslednji splošni zapis: predloga;vrstica;stolpec.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
V primeru validacije znotraj predloge, pri kateri se uporabijo samo podatkovne točke zadevne predloge, v zapisih predloga ni navedena: vrstica;stolpec.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
V primeru predlog, ki imajo le en stolpec, so navedene le vrstice: predloga;vrstica.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Če je validacija opravljena za predhodno navedene vrstice ali stolpce, se to označi z zvezdico.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Vsak znesek, ki povečuje kapital ali kapitalske zahteve, se poroča kot pozitivna vrednost.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Na drugi strani se vsak znesek, ki zmanjšuje skupni kapital ali kapitalske zahteve, poroča kot negativna vrednost.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
Če je pred postavko negativni predznak (-), se za zadevno postavko ne poroča noben pozitivni znesek.
Template;Row
DEL II:
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
Predloge CA vsebujejo informacije o števcih stebra 1 (kapital, temeljni kapital, navadni lastniški temeljni kapital), imenovalcu (kapitalske zahteve) ter prehodnih določbah in so strukturirane v petih predlogah:
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
Predloga CA1 vsebuje znesek kapitala institucij, ki je razčlenjen na postavke, potrebne za izračun navedenega zneska.
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Izračunan znesek kapitala vključuje skupne učinke prehodnih določb glede na vrsto kapitala.
PART II:
Predloga CA2 povzema zneske skupne izpostavljenosti tveganju (kot določa člen 92(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR).
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Predloga CA3 vsebuje količnike, za katere CRR določa minimalne ravni, in nekatere druge zadevne podatke.
CA templates contain information about Pillar 1 numerators (own funds, Tier 1, Common Equity Tier 1), denominator (own funds requirements), and transitional provisions and is structures in five templates:
Predloga C4 vsebuje pojasnjevalne postavke, ki so potrebne za izračun postavk v CA1, in informacije v zvezi s kapitalskimi blažilniki iz direktive o kapitalskih zahtevah.