natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Upoštevati je treba, da kapitalske zahteve za proste izročitve iz člena 379 CRR ne spadajo v obseg predloge CR SETT in se poročajo v predlogah za kreditno tveganje (CR SA, CR IRB).
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
V skladu s členom 378 CRR institucije v stolpcu 010 poročajo neporavnane posle po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Vsi neporavnani posli se vključijo v stolpec 010, ne glede na to, ali imajo po zapadlem datumu zapadlosti dobiček ali izgubo.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
V skladu s členom 378 CRR institucije v stolpcu 020 poročajo razliko v ceni med dogovorjeno ceno poravnave in trenutno tržno vrednostjo za zadevni dolžniški instrument, lastniški instrument, tujo valuto ali blago, kadar bi razlika lahko pomenila izgubo za institucijo.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
V stolpcu 020 se poročajo le neporavnani posli z izgubo po zapadlem datumu zapadlosti.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
V skladu s členom 92(4)(b) CRR institucije pomnožijo svoje kapitalske zahteve iz stolpca 030 z 12,5, da izračunajo znesek izpostavljenosti tveganjem poravnave.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Institucije v vrstici 010 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Institucije v vrstici 010/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
Institucije v vrstici 010/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Institucije v vrstici 010/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem „razlike v ceni“ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
020 do 060
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 020 do 060.
CR EQU IRB 1 — row 020
Za posle, neporavnane manj kot pet delovnih dni po zapadlem datumu poravnave, se ne zahtevajo kapitalske zahteve za tveganje poravnave/izročitve.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Institucije v vrstici 070 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
Institucije v vrstici 070/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested informaton according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Institucije v vrstici 070/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
CR EQU IRB 1 — row 100
Institucije v vrstici 070/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem „razlike v ceni“ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
080 do 120
CR EQU IRB 1 — row 110
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 080 do 120.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
As an example,
V tej predlogi je treba sporočiti informacije za vsa listinjenja, za katera se pripozna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano po standardiziranem pristopu.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Informacije, ki jih je treba sporočiti, so odvisne od vloge institucije pri listinjenju.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Posebne poročevalske postavke se kot take uporabljajo za originatorje, sponzorje in investitorje.
shall be reported in row 110.
V predlogi CR SEC SA se zberejo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi, kot je opredeljeno v členu 242(10) in (11) CRR.
CR EQU IRB 2
Institucije v vlogi originatorja morajo sporočiti neporavnani znesek na datum poročanja vseh trenutnih izpostavljenosti v listinjenju, ki izvirajo iz posla listinjenja, ne glede na to, kdo je imetnik pozicij.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Poročajo se bilančne izpostavljenosti v listinjenju (npr. obveznice, podrejeni dolgovi) ter zunajbilančne izpostavljenosti in izvedeni finančni instrumenti (npr. podrejene kreditne linije, okvirni likvidnostni krediti, zamenjave obrestnih mer, kreditne zamenjave itd.), ki izvirajo iz listinjenja.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
V primeru tradicionalnih listinjenj, pri katerih originator nima v lasti nobene pozicije, originator tega listinjenja ne upošteva v poročanju v predlogah CR SEC SA ali CR SEC IRB.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Za ta namen pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti originator, vsebujejo določbe o predčasnem odplačilu v listinjenju obnavljajočih se izpostavljenosti, kot je opredeljeno v členu 242(12) CRR.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
020–040
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
V skladu z določbami členov 249 in 250 CRR je kreditno zavarovanje za listinjene izpostavljenosti tako, kot da neusklajenosti zapadlosti ne bi bilo.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (CVA)
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Podroben postopek za izračun nestanovitnosti prilagojene vrednosti zavarovanja s premoženjem (CVA), ki naj bi se sporočila v tem stolpcu, je opisan v členu 223(2) CRR.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
(–) SKUPAJ ODLIVI: PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Ob upoštevanju splošnega pravila za „prilive“ in „odlive“ so zneski, sporočeni v tem stolpcu, prikazani kot „prilivi“ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Postopek za izračun „valutnega tveganja“ – prilagojenega nominalnega zneska kreditnega zavarovanja (G*) je opisan v členu 233(3) uredbe o kreditnih zahtevah.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Vse tranše, ki so bile zadržane ali odkupljene, npr. zadržane pozicije prve izgube, se poročajo v nominalnem znesku.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Učinek nadzorniških odbitkov v kreditnem zavarovanju se ne upošteva pri izračunu zadržanega ali začasno prodanega zneska kreditnega zavarovanja.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
POZICIJE V LISTINJENJU: ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Pozicije v listinjenju, ki jih ima v lasti institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(a), (c) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji ter ne upoštevajo kakršni koli popravki zaradi kreditnega tveganja in rezervacije za kreditno tveganje.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Pobot zadeva le večstranske pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, zagotovljene istemu subjektu s posebnim namenom pri listinjenju (SSPE), pri čemer jih krije ustrezna pogodba o pobotu.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Prilagoditve vrednosti in rezervacije, ki se poročajo v tem stolpcu, se nanašajo le na pozicije v listinjenju.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Pri sintetičnih listinjenjih so pozicije, ki jih ima v lasti originator v obliki bilančnih postavk in/ali udeležbe investitorja (predčasno odplačilo), rezultat združitve stolpcev 010 do 040.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Prilagoditve vrednosti in rezervacije (člen 159 CRR) za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, ki se uporablja za subjekt, ki poroča.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Prilagoditve vrednosti zajemajo vse zneske, pripoznane v poslovnem izidu za kreditne izgube finančnih sredstev od njihovega začetnega pripoznanja v bilanci stanja (vključno z izgubami zaradi kreditnega tveganja finančnih sredstev, izmerjenimi po pošteni vrednosti, ki se ne odštejejo od vrednosti izpostavljenosti), skupaj z diskonti za izpostavljenosti, ki so bile v skladu s členom 166(1) CRR odkupljene v stanju neplačila.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Rezervacije vključujejo nabrane zneske kreditnih izgub v zunajbilančnih postavkah.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246(1) in (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo konverzijski faktorji.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Ta informacija se nanaša na stolpec 040 predloge CR SA Total.
020 to 060
080–110
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Člen 4(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o tehnikah za zmanjševanje kreditnega tveganja, s katerimi se zmanjšuje kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti (kot je opredeljeno spodaj za Prilive in Odlive).
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Glej navodila za predlogo CR SA (Sporočanje tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom zamenjave).
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (GA)
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(59) in regulirano v členu 235 CRR.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(58) ter regulirano v členih 195, 197 in 200 CRR.
080 to 120
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu s členi 218 do 236 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
100–110
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi v okviru uteži tveganja ali bonitetnih razredov dolžnika.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Člena 222(3) ter 235(1) in (2).
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Odlivi ustrezajo kritemu delu „Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami“, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od uteži tveganja ali bonitetnega razreda dolžnika ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v utež tveganja ali bonitetni razred dolžnika.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v uteži tveganja ali bonitetne razrede dolžnika.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 [(–) Skupaj odlivi] predloge CR SA Total.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Pozicije v listinjenju, ki so dolžniški vrednostni papirji in primerno zavarovanje s finančnim premoženjem v skladu s členom 197(1) CRR ter kadar se uporablja enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem, se v tem stolpcu poročajo kot prilivi.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Ta informacija se nanaša na stolpec 100 [Skupaj prilivi] predloge CR SA Total.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezno utež tveganja in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi „Tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (CRM) z učinki zamenjave na izpostavljenost“.
020-040
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR SA Total.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (CVAM)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Ta postavka zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpca 120 in 130 predloge CR SA Total.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijske vrednosti iz člena 246(1)(c) CRR.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Ta informacija se nanaša na stolpec 150 predloge CR SA Total.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
150–180
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijskim faktorjem.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, če v CRR ni določeno drugače.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Glej stolpce 160 do 190 predloge CR SA Total.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] in]50 %, 100 %].
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Ta informacija se nanaša na stolpec 200 predloge CR SA Total.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Člen 258 CRR določa, da lahko institucije v primeru pozicije v listinjenju, kateri je dodeljena utež tveganja 1250 %, odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala namesto vključitve te pozicije v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.