natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
kot je ustrezno.
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, vendar brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v celicah LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne sporočijo prilagoditev, ki so se že uporabile v skladu s členom 111 CRR, prav tako pa ne sporočijo nobenih prilagoditev, ki ne zmanjšajo vrednosti določenega sredstva.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Ker se zaradi teh prilagoditev zmanjša skupni kapital, se sporočijo kot negativna vrednost.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, pri čemer upoštevajo tudi odstopanje iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Articles 66 to 70 of the CRR,
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev iz postavk kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
členi 56 do 60 CRR ali
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
členi 66 do 70 CRR,
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v vrsticah LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne sporočijo prilagoditev, ki so se že uporabile v skladu s členom 111 CRR, prav tako pa ne sporočijo nobenih prilagoditev, ki ne zmanjšajo vrednosti določenega sredstva.
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Alternativna razčlenitev komponent mere izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda (LR4)
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Institucije sporočijo vrednosti izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda v LR4 po uporabi izvzetij, kot je ustrezno, iz naslednjih celic LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 in 260;010.
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Da bi se preprečilo dvojno štetje, se institucije držijo enačbe iz naslednjega odstavka:
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Enačba, ki se je držijo institucije v skladu z odstavkom 29, je: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Off-balance sheet items; of which — RWA
Zunajbilančne postavke; od tega – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, izračunana kot vsota LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 in LRCalc;180;010.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Zunajbilančne postavke; od tega – tveganju prilagojena sredstva
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – razen poslov financiranja z vrednostnimi papirji in izvedenih finančnih instrumentov – v skladu s standardiziranim pristopom in pristopom IRB.
Trade Finance; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Za izpostavljenosti v okviru standardiziranega pristopa institucije določijo znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 3 CRR.
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance.
Za izpostavljenosti v okviru pristopa IRB institucije določijo znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti v skladu s poglavjem 3 naslova II dela 3 CRR.
For the purpose of the reporting in LR4, off-balance sheet items related to trade finance shall relate to issued and confirmed import and export letters of credit which are short-term and self-liquidating, and similar transactions.
Trgovinsko financiranje; od tega – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Trade Finance; of which — RWA
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance.
Za namene poročanja po predlogi LR4 se zunajbilančne postavke iz naslova trgovinskega financiranja nanašajo na izdane in potrjene uvozne in izvozne akreditive, ki so kratkoročni in pri katerih obstaja možnost samoporavnave, ter na podobne posle.
Under official export credit insurance scheme — Leverage Ratio Exposure Value
Trgovinsko financiranje; od tega – tveganju prilagojena sredstva
The leverage ratio exposure value of off-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Vrednost tveganju prilagojenih izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – razen poslov financiranja z vrednostnimi papirji in izvedenih finančnih instrumentov – iz naslova trgovinskega financiranja.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
V okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Under official export credit insurance scheme — RWA
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.
The risk-weighted exposure value of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Za namene poročanja po predlogi LR4 se uradna shema za zavarovanje izvoznih kreditov nanaša na uradno podporo, ki jo zagotovi vlada ali drug subjekt, na primer izvozna kreditna agencija, med drugim v obliki neposrednih kreditov/financiranja, refinanciranja, subvencioniranja obrestnih mer (če je za trajanje kredita zajamčena fiksna obrestna mera), financiranja v obliki pomoči (krediti in nepovratna sredstva), zavarovanja izvoznih kreditov in poroštev.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
V okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov – tveganju prilagojena sredstva
The leverage ratio exposure value of derivatives and SFTs if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – brez poslov financiranja z vrednostnimi papirji in izvedenih finančnih instrumentov – iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement — RWA
Izvedeni finančni instrumenti in SFT, za katere se uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II of Part Three of the CRR of derivatives and SFTs, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda izvedenih finančnih instrumentov in poslov financiranja z vrednostnimi papirji, če se zanje uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Izvedeni finančni instrumenti in SFT, za katere se uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – tveganju prilagojena sredstva
The leverage ratio exposure value of derivatives if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, za izvedene finančne instrumente in posle financiranja z vrednostnimi papirji, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement — RWA
Izvedeni finančni instrumenti, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda izvedenih finančnih instrumentov, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — Leverage Ratio Exposure Value
Izvedeni finančni instrumenti, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – tveganju prilagojena sredstva
The leverage ratio exposure value of exposures of SFTs if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke pri izvedenih finančnih instrumentih, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
SFTs not subject to a cross-product netting agreement — RWA
SFT, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of SFTs, as calculated under Title II of Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za izpostavljenosti pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Exposure amounts resulting from the additional treatment for credit derivatives — Leverage Ratio Exposure Value
SFT, za katere se ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov – tveganju prilagojena sredstva
This cell shall equal the difference between LRCalc;130;010 and LRCalc;140;010.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Other assets belonging to the trading book — Leverage Ratio Exposure Value
Zneski izpostavljenosti, ki izhajajo iz dodatne obravnave za kreditne izvedene finančne instrumente – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The leverage ratio exposure value of items reported in LRCalc;190;010 excluding non-trading book items.
Ta celica je enaka razliki med LRCalc;130;010 in LRCalc;140;010.
Other assets belonging to the trading book — RWA
Druga sredstva v trgovalni knjigi – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za postavke, sporočene v celici LRCalc;190;010, razen postavk iz netrgovalne knjige.
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Druga sredstva v trgovalni knjigi – tveganju prilagojena sredstva
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 129 of the CRR.
Kapitalske zahteve, pomnožene z 12,5, v zvezi s postavkami, za katere se uporablja naslov IV dela 3 CRR.
Institutions shall report net of defaulted exposures.
Krite obveznice – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
Covered bonds — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 129 CRR.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
Institucije pri poročanju odštejejo neplačane izpostavljenosti.
Covered bonds — RWA — SA exposures
Krite obveznice – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 161(1)(d) CRR.
Covered bonds — RWA — IRB exposures
Krite obveznice – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 129 CRR.
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Krite obveznice – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
This is the sum of cells from 100,010 to 130,010.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic v skladu s členom 161(1)(d) CRR.
Exposures treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
This is the sum of cells from 100,020 to 130,020.
To je vsota celic 100;010 do 130;010.
Exposures treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
This is the sum of cells from 100,030 to 130,030.
To je vsota celic 100;020 do 130;020.
Exposures treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
This is the sum of cells from 100,040 to 130,040.
To je vsota celic 100;030 do 130;030.
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
To je vsota celic 100;040 do 130;040.
Central governments and central banks — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Enote centralne ravni države in centralne banke – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank v skladu s členom 114 CRR.
Central governments and central banks — RWA — SA exposures
Enote centralne ravni države in centralne banke – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank v skladu s členom 147(2)(a) CRR.
Central governments and central banks — RWA — IRB exposures
Enote centralne ravni države in centralne banke – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank v skladu s členom 114 CRR.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Enote centralne ravni države in centralne banke – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank v skladu s členom 147(2)(a) CRR.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Enote regionalne in lokalne ravni države, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni države, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države, iz člena 115(2) in (4) CRR.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — SA exposures
Enote regionalne in lokalne ravni države, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities treated as sovereigns that fall under Article 115(2) and (4) of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni države iz člena 147(3)(a) CRR.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns — RWA — IRB exposures
Enote regionalne in lokalne ravni države, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni države, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države, iz člena 115(2) in (4) CRR.
MDBs and international organisations treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — IRB exposures
Enote regionalne in lokalne ravni države, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države – tveganju prilagojena sredstva – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Article 147(3)(b) and (c) of the CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni države iz člena 147(3)(a) CRR.
MDBs and international organisations treated as sovereigns — Leverage Ratio Exposure Value — SA exposures
Multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države – vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda – izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks and international organisations that fall under Articles 117(2) and 118 of the CRR.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij iz člena 147(3)(b) in (c) CRR.