natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Člena 242(12) in 256(5) (standardizirani pristop) ter člen 265(1) (pristop IRB) CRR določajo sklop konverzijskih faktorjev, ki se uporabljajo za znesek udeležbe investitorjev (da se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Ta stolpec se uporablja za sheme listinjenja s klavzulami o predčasnem odplačilu (tj. obnavljajoča se listinjenja).
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
V skladu s členom 256(6) CRR se konverzijska vrednost, ki se uporabi, določi glede na dejansko trimesečno povprečno stopnjo presežnega razmika.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
V primeru listinjenj obveznosti se ta stolpec ne izpolni.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Ta informacija se nanaša na vrstico 100 v predlogi CR SEC SA in vrstico 160 v predlogi CR SEC IRB.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Ta informacija je tesno povezana s stolpcem 200 v predlogi CR SEC SA in stolpcem 180 v predlogi CR SEC IRB.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
V tem stolpcu se sporoči negativna vrednost.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PRED UVEDBO OMEJITVE
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
V tem stolpcu se zbirajo informacije o znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uvedbo omejitve, ki se uporablja za pozicije v listinjenju (tj. v primeru shem listinjenja s prenosom pomembnega deleža tveganja).
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
V primeru shem listinjenja brez prenosa pomembnega deleža tveganja (tj. znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki se izračuna v skladu z listinjenimi izpostavljenostmi) se v tem stolpcu ne poročajo nobeni podatki.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UVEDBI OMEJITVE
230-300
V tem stolpcu se zbirajo informacije o znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uvedbi omejitve, ki se uporablja za pozicije v listinjenju (tj. v primeru shem listinjenja s prenosom pomembnega deleža tveganja).
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
V primeru shem listinjenja brez prenosa pomembnega deleža tveganja (tj. kapitalske zahteve, ki se izračunajo v skladu z listinjenimi izpostavljenostmi) se v tem stolpcu ne poročajo nobeni podatki
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
450–510
230-250
POZICIJE V LISTINJENJU – TRGOVALNA KNJIGA
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
C – trgovalni portfelj s korelacijo (CTP),
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
N – ne CTP.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
460–470
260-280
Glej stolpec 050 predloge MKR SA SEC oziroma stolpec 060 predloge MKR SA CTP.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP) – POSEBNO TVEGANJE
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Glej stolpec 610 predloge MKR SA SEC oziroma stolpec 450 predloge MKR SA CTP.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Splošne opombe
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Ta predloga zagotavlja informacije o izračunu kapitalskih zahtev v skladu s členi 312 do 324 CRR za operativno tveganje v okviru enostavnega pristopa (BIA), standardiziranega pristopa (TSA), alternativnega standardiziranega pristopa (ASA) in naprednih pristopov za merjenje (AMA).
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Institucija ne more hkrati uporabiti pristopa TSA in ASA za poslovni področji „bančništvo na drobno“ in „komercialno bančništvo“ na posamezni ravni.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Če se uporabijo revidirani podatki, institucije poročajo revidirane podatke, ki bi morali ostati nespremenjeni.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Odstopanja od tega „nespremenjenega“ načela so na primer mogoča, če so v tem obdobju nastale izredne okoliščine, kot so nedavni prevzemi ali prodaje subjektov ali dejavnosti.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Če institucija svojemu pristojnemu organu lahko dokaže, da bi zaradi izrednih okoliščin, kot je združitev ali prodaja subjektov ali dejavnosti, uporaba triletnega povprečja za izračun relevantnega kazalnika vodila do pristranske ocene kapitalske zahteve za operativno tveganje, lahko pristojni organ institucijam dovoli, da spremenijo izračun tako, da upoštevajo tovrstne dogodke.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
Tudi pristojni organ lahko na lastno pobudo od institucije zahteva, da spremeni izračun.
310-400
Če institucija deluje manj kot tri leta, lahko pri izračunu relevantnega kazalnika uporabi ocene prihodnjega poslovanja, pod pogojem da začne uporabljati podatke za preteklo obdobje, takoj ko so na razpolago.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
V tej predlogi so po stolpcih predstavljene informacije za zadnja tri leta o znesku ustreznega kazalnika bančnih dejavnosti, ki so predmet operativnega tveganja, ter o znesku kreditov in drugih finančnih sredstev (pri čemer se slednji uporabljajo le v primeru pristopa ASA).
310-330
Nato se poročajo informacije o znesku kapitalske zahteve za operativno tveganje.
340-360
Če je ustrezno, je treba podrobno opisati, kateri del tega zneska je posledica mehanizma razporeditve.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
V zvezi s pristopom AMA se dodajo pojasnjevalne postavke za predstavitev podrobnosti učinka pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje v zvezi s kapitalskimi zahtevami za operativno tveganje.
370-400
Po vrsticah so predstavljene informacije glede na metodo izračuna kapitalske zahteve za operativno tveganje s podrobnim opisom poslovnih področij za pristopa TSA in ASA.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
To predlogo izpolnijo vse institucije, za katere veljajo kapitalske zahteve za operativno tveganje.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Institucije, ki uporabljajo relevantni kazalnik za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (BIA, TSA in ASA), sporočijo relevantni kazalnik za zadevna leta v stolpcih 010 do 030.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Poleg tega v primeru kombinirane uporabe različnih pristopov iz člena 314 CRR institucije v informativne namene sporočijo tudi relevantni kazalnik za dejavnosti, ki so predmet AMA.
Guarantees having the character of credit substitutes.
To velja tudi za vse druge banke AMA.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
V nadaljnjem besedilu se izraz „relevantni kazalnik“ nanaša na „vsoto elementov“ ob koncu poslovnega leta, kot je opredeljeno v razpredelnici 1 člena 316(1) CRR.
IRS/CRS
Če ima institucija na voljo podatke o „relevantnem indikatorju“ za manj kot tri leta, se ustrezni pretekli podatki (revidirani podatki) prednostno dodelijo ustreznim stolpcem v razpredelnici.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Če so pretekli podatki na primer na voljo le za eno leto, se poročajo v stolpcu 030.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Če se zdi razumno, se ocene prihodnjega poslovanja nato vključijo v stolpec 020 (ocena naslednjega leta) in stolpec 010 (ocena leta + + 2).
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Če pretekli podatki za „relevantni kazalnik“ niso na voljo, lahko institucija poleg tega uporabi ocene prihodnjega poslovanja.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Ti stolpci se uporabljajo za sporočanje zneskov kreditov in drugih finančnih sredstev za poslovni področji „Komercialno bančništvo“ in „Bančništvo na drobno“ iz člena 319(1)(b) CRR.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Ti zneski se uporabljajo za izračun relevantnega alternativnega kazalnika, ki vodi v kapitalske zahteve, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet ASA (člen 319(1)(a) CRR).
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Za poslovno področje „komercialno bančništvo“ se vključijo tudi vrednostni papirji iz netrgovalne knjige.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
KAPITALSKE ZAHTEVE
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Dobljeni znesek se sporoči v stolpcu 070.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI OPERATIVNEMU TVEGANJU
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Člen 92(4) uredbe o kapitalskih zahtevah.
A negative figure shall be reported in this column.
Kapitalske zahteve v stolpcu 070, pomnožene z 12,5.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
OD TEGA: ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Člen 18(1) CRR (v zvezi z vključitvijo, v vlogi iz člena 312(2) CRR) metodologije, ki se uporablja za porazdelitev kapitala za pokrivanje operativnega tveganja med različnimi subjekti skupine, ter ali in kako se nameravajo upoštevati učinki razpršitve v sistemu merjenja tveganja, ki ga uporabljajo nadrejena kreditna institucija EU in njena odvisna podjetja ali skupaj odvisna podjetja nadrejenega finančnega holdinga EU ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga EU.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
090–120
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Kapitalske zahteve iz stolpca 090 so enake kapitalskimi zahtevam iz stolpca 070, vendar se izračunajo pred upoštevanjem učinkov zmanjšanja zaradi pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje tveganja (glej spodaj).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
V stolpcu 100 se sporoči zmanjšanje kapitalske zahteve zaradi pričakovane izgube, zajete v notranjih poslovnih praksah (iz člena 322(2)(a) CRR).
450-510
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Učinek razpršitve v stolpcu 110 je enak razliki med vsoto kapitalskih zahtev, ki se izračunajo ločeno za vsako kategorijo operativnega tveganja (tj. položaj „popolne odvisnosti“), in razpršene kapitalske zahteve, ki se izračuna ob upoštevanju korelacij in odvisnosti (tj. ob predvidevanju odvisnosti, ki ni ravno „popolna odvisnost“ med kategorijami tveganja).
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Položaj „popolne odvisnosti“ nastane v „primeru neplačila“, tj. kadar institucija ne uporablja izrecne korelacijske strukture med kategorijami tveganja, torej se kapital AMA izračuna kot vsota posameznih ukrepov glede operativnega tveganja izbranih kategorij tveganja.
N — Non-CTP
V tem primeru se predvideva, da je korelacija med kategorijami tveganja 100 %, vrednost v stolpcu pa mora biti nastavljena na nič.
460-470
Kadar institucija izračuna izrecno korelacijsko strukturo med kategorijami tveganja, mora v ta stolpec vključiti razliko med kapitalom AMA, ki izhaja iz „primera neplačila“, in kapitalom, pridobljenim po uporabi korelacijske strukture med kategorijami tveganja.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Vrednost odraža „sposobnost razpršenosti“ modela AMA; tj. sposobnost modela, da zajame nehkratni pojav resnih škodnih dogodkov iz naslova operativnega tveganja.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
V stolpcu 110 je treba sporočiti znesek, za katerega se s predvideno korelacijsko strukturo relativno zmanjša kapital AMA glede na predpostavko korelacije 100 %.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
V stolpcu 120 se sporoči vpliv zavarovanja in drugih oblik prenosa tveganja v skladu s členom 323(1) do (5) CRR.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
V tej vrstici se navedejo zneski, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet BIA za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (člena 315 in 316 CRR).
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
General Remarks
Sporočijo se kapitalske zahteve, izračunane v skladu s TSA in ASA (členi 317 do 319 CRR).
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
030–100
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
STANDARDIZIRANI PRISTOP
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
V primeru uporabe TSA se relevantni kazalnik za vsako zadevno leto razdeli med vrstice 030 do 100, in sicer med poslovna področja iz razpredelnice 2 člena 317 CRR.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
Pri razporejanju dejavnosti v poslovna področja se upoštevajo načela iz člena 318 CRR.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
110–120
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
ALTERNATIVNI STANDARDIZIRANI PRISTOP
If an institution can justify its competent authority that – due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities – using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Institucije, ki uporabljajo ASA (člen 319 CRR), za zadevna leta sporočijo relevantni kazalnik ločeno za vsako poslovno področje v vrsticah 030 do 050 in 080 do 100 ter v vrsticah 110 in 120 za poslovni področji „Komercialno bančništvo“ in „Bančništvo na drobno“.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Vrstici 110 in 120 predstavljata znesek relevantnega kazalnika dejavnosti, ki so predmet ASA, pri čemer se ločuje med tistimi, ki ustrezajo poslovnemu področju „Komercialno bančništvo“, in tistimi, ki ustrezajo poslovnemu področju „Bančništvo na drobno“ (člen 319 CRR).
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Zneski so lahko razvrščeni v vrstice, ki ustrezajo „Komercialnemu bančništvu“ in „Bančništvu na drobno“, v okviru TSA (vrstici 060 in 070), v okviru ASA pa v vrstice 110 in 120 (npr. če je odvisna družba predmet TSA, pri čemer je nadrejeni subjekt predmet ASA).
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Poročajo se ustrezni podatki za institucije AMA (člen 312(2) in členi 321 do 323 CRR).
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
V primeru kombinirane uporabe različnih pristopov, kot je navedeno v členu 314 CRR, se poročajo informacije o ustreznem kazalniku za dejavnosti, ki so predmet AMA.
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Predloga C 17.01 (OPR DETAILS 1) povzema informacije o bruto izgubah in povrnjenih izgubah, ki jih je institucija zabeležila v zadnjem letu, po vrstah dogodkov in poslovnih področjih.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
Predloga C 17.02 (OPR DETAILS 2) vsebuje podrobnosti o največjih škodnih dogodkih v zadnjem letu.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Izgube iz naslova operativnega tveganja, ki so povezane s kreditnim tveganjem in za katere veljajo kapitalske zahteve za kreditno tveganje (mejni dogodki iz naslova operativnega tveganja, ki so povezani s krediti), niso upoštevane niti v predlogi C 17.01 niti v predlogi C 17.02.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
V primeru kombinirane uporabe različnih pristopov za izračun kapitalskih zahtev za operativno tveganje v skladu s členom 314 CRR, se izgube in povrnitve, ki jih je zabeležila institucija, poročajo v predlogah C 17.01 in C 17.02 ne glede na pristop, ki se uporabi za izračun kapitalskih zahtev.
010-030
„Bruto izguba“ pomeni izgubo, ki je posledica dogodka iz naslova operativnega tveganja ali vrste dogodka – kot so navedene v členu 322(3)(b) Uredbe (EU) št. 575/2013 – pred kakršno koli povrnitvijo, brez poseganja v „hitro povrnitev posledic škodnega dogodka v prvotno stanje“, kot je opredeljeno spodaj.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
„Povrnitev“ pomeni neodvisen dogodek, povezan s prvotno izgubo iz naslova operativnega tveganja, ki je časovno ločen, v katerem so sredstva ali ekonomske koristi prejete od prve ali tretjih oseb, kot so zavarovatelji ali druge osebe.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Povrnitve se delijo na povrnitve iz zavarovanja in drugih mehanizmov za prenos tveganja ter na neposredne povrnitve.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
„Datum obračunavanja“ pomeni datum, ko je bila izguba ali rezervacija prvič pripoznana v izkazu poslovnega izida v povezavi z izgubo iz naslova operativnega tveganja.
Furthermore if there are no historical data on ‘relevant indicator’ available the institution may use forward-looking business estimates.
Izgube, ki jih povzroči pogost dogodek iz naslova operativnega tveganja ali več dogodkov, povezanih s prvotnim dogodkom iz naslova operativnega tveganja, ki ustvari dogodke ali izgube („izvorni dogodek“), se združijo.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Združeni dogodki se štejejo in poročajo kot en dogodek, torej se povezani zneski bruto izgube oziroma zneski prilagoditve izgube seštejejo.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Vrednosti, ki se poročajo junija zadevnega leta, so vmesne vrednosti, končne vrednosti pa se poročajo decembra.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
Zato imajo vrednosti iz junija šestmesečno referenčno obdobje (tj. od 1. januarja do 30. junija koledarskega leta), vrednosti iz decembra pa imajo dvanajstmesečno referenčno obdobje (tj. od 1. januarja do 31. decembra koledarskega leta).
For the ‘commercial banking’ business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Za podatke, ki se poročajo v juniju in decembru „prejšnja referenčna poročevalska obdobja“ pomenijo vsa referenčna poročevalska obdobja do in vključno z obdobjem, ki se konča konec prejšnjega koledarskega leta.
OWN FUND REQUIREMENT
Institucije za preverjanje pogojev iz člena 5(b)(2)(b)(i) te uredbe uporabijo zadnje statistične podatke, ki so na voljo na spletni strani EBA v zvezi z razkritji nadzornim organom (Supervisory Disclosure), za pridobitev podatka o „vsoti posameznih bilančnih vsot vseh institucij v isti državi članici“.