natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi v okviru uteži tveganja ali bonitetnih razredov dolžnika.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Člena 222(3) ter 235(1) in (2).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Odlivi ustrezajo kritemu delu „Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami“, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od uteži tveganja ali bonitetnega razreda dolžnika ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v utež tveganja ali bonitetni razred dolžnika.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v uteži tveganja ali bonitetne razrede dolžnika.
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 [(–) Skupaj odlivi] predloge CR SA Total.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
SKUPAJ PRILIVI
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Pozicije v listinjenju, ki so dolžniški vrednostni papirji in primerno zavarovanje s finančnim premoženjem v skladu s členom 197(1) CRR ter kadar se uporablja enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem, se v tem stolpcu poročajo kot prilivi.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Ta informacija se nanaša na stolpec 100 [Skupaj prilivi] predloge CR SA Total.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezno utež tveganja in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi „Tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (CRM) z učinki zamenjave na izpostavljenost“.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR SA Total.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (CVAM)
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Ta postavka zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpca 120 in 130 predloge CR SA Total.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijske vrednosti iz člena 246(1)(c) CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Ta informacija se nanaša na stolpec 150 predloge CR SA Total.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijskim faktorjem.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, če v CRR ni določeno drugače.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Glej stolpce 160 do 190 predloge CR SA Total.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Ta informacija se nanaša na stolpec 200 predloge CR SA Total.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
(–) VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI KOT ODBITNE POSTAVKE KAPITALA
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Člen 258 CRR določa, da lahko institucije v primeru pozicije v listinjenju, kateri je dodeljena utež tveganja 1250 %, odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala namesto vključitve te pozicije v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Vrednost izpostavljenosti, od katere se odšteje vrednost izpostavljenosti, odbita od kapitala.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
RAZČLENITEV VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
OCENJENE
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
V členu 242(8) CRR so opredeljene ocenjene pozicije.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za standardizirani pristop v členu 251 (razpredelnica 1) CRR.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
1250 % (NEOCENJENE)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
V členu 242(7) CRR so opredeljene neocenjene pozicije.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
VPOGLED
TOTAL INFLOWS
Člena 253 in 254 ter člen 256(5) CRR.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (povprečna utež tveganja skupine, najvišja utež tveganja skupine ali uporaba razmerja koncentracije).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
VPOGLED – OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Vrednost izpostavljenosti, ki je predmet obravnave pozicij v listinjenju v tranši druge izgube ali boljši tranši v programu ABCP, je opredeljena v členu 254 CRR.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
V členu 242(9) CRR je opredeljen program komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP).
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
VPOGLED – OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Predloži se z vrednostjo izpostavljenosti tehtano povprečje uteži tveganja.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA (IAA)
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Pri sintetičnih listinjenjih se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
SPLOŠNI UČINEK (PRILAGODITEV) ZARADI KRŠITVE DOLOČB GLEDE SKRBNEGA PREGLEDA
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR zahtevajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev iz členov 405, 406 ali 409 CRR, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Takšna dodatna utež se lahko odredi za institucije investitorke, pa tudi za originatorje, sponzorje in prvotne kreditodajalce.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
PRILAGODITEV ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Za neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih se vključi RW* – RW(SP), kot je opredeljeno v členu 250 CRR, razen v primeru tranš, ki so predmet tehtanja z utežjo tveganja 1250 %, kadar je znesek, ki se sporoči, nič.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 330, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
RATED
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki izhaja iz izpostavljenosti, prerazvrščenih k ponudniku instrumentov za zmanjševanje tveganja in posledično vštetih v ustrezno predlogo, ki so upoštevane pri izračunu omejitve za pozicije v listinjenju.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Predloga CR SEC SA je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po listinjenjih in relistinjenjih.
1250 % (UNRATED)
Skupne izpostavljenosti (na datum poročanja) so razčlenjene tudi glede na stopnje kreditne kakovosti, ki se uporabljajo ob nastanku (zadnji sklop vrstic).
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Te informacije poročajo tudi originatorji, sponzorji in investitorji.
LOOK-THROUGH
Skupni znesek izpostavljenosti se nanaša na skupni znesek neporavnanih listinjenj.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
V tej vrstici so povzete vse informacije, ki jih poročajo originatorji, sponzorji in investitorji v poznejših vrsticah.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
OD TEGA: RELISTINJENJA
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Skupni znesek neporavnanih relistinjenj v skladu z opredelitvama iz člena 4(1)(63) in (64) CRR.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
ORIGINATOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih in predčasnem odplačilu pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo originatorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(13) CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
BILANČNE POSTAVKE
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Člen 246(1)(a) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru standardiziranega pristopa, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni knjigovodski vrednosti, preostali po upoštevanju posebnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Bilančne postavke so razčlenjene po listinjenjih (vrstica 050) in relistinjenjih (vrstica 060).
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, ki so predmet konverzijskega faktorja v okviru listinjenja.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo 100 %, če ni določeno drugače.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Institucije za okvirne likvidnostne kredite, kreditne obveznosti in serviserske denarne predujme institucije poročajo nečrpani znesek.
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Za obrestno mero in valutne zamenjave poročajo vrednost izpostavljenosti (v skladu s členom 246(1) CRR), kot je opredeljeno v predlogi CR SA Total.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Zunajbilančne postavke in izvedeni finančni instrumenti so razčlenjeni po listinjenjih (vrstica 080) in relistinjenjih (vrstica 090), tako kot v razpredelnici 1 člena 251 CRR.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
PREDČASNO ODPLAČILO
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Ta vrstica se nanaša le na originatorje z listinjenji obnavljajočih se izpostavljenosti, ki vključujejo določbe o predčasnem odplačilu, kot je navedeno v členu 242(13) in (14) CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
INVESTITOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo investitorja.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
CRR ne vsebuje izrecne opredelitve investitorja.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Zato se v tem okviru razume kot institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za bilančne postavke za originatorje.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
SPONZOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(14) CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Če te informacije niso na voljo, se poročajo najzgodnejši razpoložljivi podatki, enakovredni CQS.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 190 do 270 ter stolpca 330 in 340.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE – LISTINJENJA: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Informacije v tej predlogi se zahtevajo za vsa listinjenja, za katera se prizna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano v okviru pristopa IRB.
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Predloga CR SEC IRB ima enak obseg kot CR SEC SA, saj se v njej zbirajo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Za vrstico s skupno vrednostjo za bilančne postavke sporočeni znesek v tem stolpcu ustreza neporavnanemu znesku listinjenih izpostavljenosti na datum poročanja.
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
Glej stolpec 010 predloge CR SEC SA.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Člena 249 in 250 CRR.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Neusklajenosti zapadlosti se ne upoštevajo pri prilagojeni vrednosti tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja iz strukture listinjenja.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Ob upoštevanju splošnega pravila za „prilive“ in „odlive“ so zneski, sporočeni v stolpcu 030 predloge CR SEC IRB, prikazani kot „prilivi“ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Pozicije v listinjenju, ki jih ima institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(b), (d) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji, vključno s prilagoditvami vrednosti in rezervacijami.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.