natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Skupina 2
Currency:
> 1 ≤ 2 (1,9 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
POSITIONS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
ALL POSITIONS
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Skupina 3
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
General risk
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Derivatives
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Other assets and liabilities
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Maturity-based approach
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Zone 1
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
0 ≤ 1 month
(> 12,0 ≤ 20,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 1 ≤ 3 months
(> 20 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
> 3 ≤ 6 months
Pristop na podlagi trajanja
> 6 ≤ 12 months
Posebno tveganje
Zone 2
Kapitalske zahteve za dolžniške instrumente, ki niso pozicije v listinjenju
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Dolžniški vrednostni papirji iz prve kategorije v razpredelnici 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Dolžniški vrednostni papirji iz druge kategorije v razpredelnici 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
S preostalim obdobjem veljavnosti ≤ 6 mesecev
Zone 3
S preostalim obdobjem veljavnosti > 6 mesecev in ≤ 24 mesecev
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
S preostalim obdobjem veljavnosti > 24 mesecev
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Dolžniški vrednostni papirji iz tretje kategorije v razpredelnici 1
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Dolžniški vrednostni papirji iz četrte kategorije v razpredelnici 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Kapitalske zahteve za instrumente v listinjenju
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Kapitalske zahteve za trgovalni portfelj s korelacijo
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Dodatne zahteve za opcije (ne-delta tveganja)
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Poenostavljeni pristop
Duration-based approach
Pristop delta plus – dodatne zahteve za gama tveganje
Specific risk
Pristop delta plus – dodatne zahteve za vega tveganje
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Pristop s scenarijsko matriko
Debt securities under the first category in Table 1
C 19.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V LISTINJENJIH (MKR SA SEC)
Debt securities under the second category in Table 1
(–) POZICIJE, ODBITE OD KAPITALA
With residual term ≤ 6 months
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (DOLGIH) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (KRATKIH) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
With a residual term > 24 months
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE
Debt securities under the third category in Table 1
UTEŽI TVEGANJA < 1250 %
Debt securities under the fourth category in Table 1
(–) DOLGE
Rated nth-to default credit derivatives
(–) KRATKE
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
TEHTANE NETO DOLGE POZICIJE
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
TEHTANE NETO KRATKE POZICIJE
Scenario matrix approach
VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Celica, povezana z MKR SA TDI 325:060
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Od tega: RELISTINJENJA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
RAZČLENITEV SKUPNE VSOTE TEHTANIH NETO DOLGIH IN NETO KRATKIH POZICIJ GLEDE NA OSNOVNO VRSTO:
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Hipoteke na stanovanjske nepremičnine
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Hipoteke na poslovne nepremičnine
RISK WEIGHTS < 1250 %
Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami
(-) LONG
Zakup
(-) SHORT
Posojila podjetjem ali MSP
7 - 10 %
Potrošniška posojila
12 - 18 %
Terjatve do kupcev
20 - 35 %
Druga sredstva
40 - 75 %
Krite obveznice
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Druge obveznosti
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 20.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO (MKR SA CTP)
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (DOLGE) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (KRATKE) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
Of which: RE-SECURITISATIONS
40–75 %
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Drugo
Residential mortgages
Celica, povezana z MKR SA TDI 330:060
Commercial mortgages
POZICIJE V LISTINJENJU:
Credit card receivables
DRUGE POZICIJE CTP
Leasing
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
Loans to corporates or SMEs
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
Consumer loans
C 21.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
Trade receivables
Nacionalni trg:
Other assets
LASTNIŠKI INSTRUMENTI V TRGOVALNI KNJIGI
Covered Bondes
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
Other liabilities
Lastniški instrumenti, ki niso splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 22.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
(vključno s prerazporeditvijo neizravnanih pozicij v valutah, o katerih se ne poroča, ki so predmet posebne obravnave za izravnane pozicije)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
IZRAVNANE
40- 75 %
SKUPAJ POZICIJE
Other
Tesno korelirane valute
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
od tega: valuta poročanja
SECURITISATION POSITIONS:
Vse druge valute (vključno s pozicijami KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
RAZČLENITEV SKUPNIH POZICIJ (VKLJUČENA VALUTA POROČANJA) GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Druga sredstva in obveznosti razen zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Zunajbilančne postavke
National market:
Pojasnjevalne postavke: VALUTNE POZICIJE
EQUITIES IN TRADING BOOK
Argentinski peso
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Avstralski dolar
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Brazilski real
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Bolgarski lev
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Kanadski dolar
MATCHED
Češka krona
TOTAL POSITIONS
Danska krona
Currencies closely correlated
Egiptovski funt
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Litovski litas
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Mehiški peso
Off-balance sheet items
Zlot
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Romunski lev
Euro
Ruski rubelj
Lek
Srbski dinar
Argentine Peso
Švedska krona
Australian Dollar
Švicarski frank
Brazilian Real
Turška lira
Bulgarian Lev
Grivna
Canadian Dollar
Ameriški dolar
Danish Krone
Norveška krona
Egyptian Pound
Hongkonški dolar
Pound Sterling
Novi tajvanski dolar
Forint
Novozelandski dolar
Lithuanian Litas
CNY
Denar
Hrvaška kuna
Mexican Peso
C 23.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA BLAGO (MKR SA COM)
Zloty
SKUPAJ POZICIJE V BLAGU
Rumanian Leu
Plemenite kovine (razen zlata)
Russian Ruble
Navadne kovine
Serbian Dinar
Kmetijski proizvodi
Swiss Franc
Od tega energetski proizvodi (nafta, plin)
Turkish Lira
Pristop lestvice zapadlosti
Hryvnia
Razširjeni pristop lestvice zapadlosti
Iceland Krona
C 24.00 – NOTRANJI MODELI ZA TRŽNA TVEGANJA (MKR IM)
Norwegian Krone
STRESNA TVEGANA VREDNOST (VaR)
Hong Kong Dollar
KAPITALSKE ZAHTEVE ZA PRESEŽNO TVEGANJE NEPLAČILA IN MIGRACIJE
New Taiwan Dollar
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA VSA CENOVNA TVEGANJA V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO
New Zealand Dollar
Število preseganj v zadnjih 250 delovnih dneh
Singapore Dollar
Multiplikacijski faktor VaR (mc)
Won
Multiplikacijski faktor SVaR (ms)
Yuan Renminbi
TEHTANA NETO DOLGA POZICIJA ZA TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO PO UPORABI OMEJITVE
Croatian Kuna
TEHTANA NETO KRATKA POZICIJA ZA TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO PO UPORABI OMEJITVE
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (mc) × POVPREČJE ZA VaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (VaRavg)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
VaR PREJŠNJEGA DNE (VaRt-1)
Precious metals (except gold)
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) x POVPREČJE ZA SVaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (SVaRavg)
Base metals
ZADNJI RAZPOLOŽLJIVI SVaR (SVaRt-1)
Others
ZADNJA VREDNOST
Of which energy products (oil, gas)
MINIMALNA KAPITALSKA ZAHTEVA
Maturity ladder approach
Pojasnjevalne postavke: RAZČLENITEV TRŽNEGA TVEGANJA
Extended maturity ladder approach
TDI – Splošno tveganje
Simplified approach: All positions
TDI – Posebno tveganje
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Lastniški finančni instrumenti
VaR
Lastniški finančni instrumenti – Splošno tveganje
STRESSED VaR
Lastniški kapital – Posebno tveganje
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Valutno tveganje
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Tveganje spremembe cen blaga
Number of overshootings during previous 250 working days
Skupna vrednost splošnega tveganja
VaR Multiplication Factor (mc)
Skupna vrednost posebnega tveganja
SVaR Multiplication Factor (ms)
C 25.00 – TVEGANJE PRILAGODITVE KREDITNEGA VREDNOTENJA (CVA)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
HIPOTETIČNE VREDNOSTI VAROVANJ TVEGANJ CVA
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
od tega: izvedeni finančni instrumenti OTC
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
od tega: POSEL FINANCIRANJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) × POVPREČJE ZA SVaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (SVaRavg)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Število nasprotnih strank
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
od tega: za določitev kreditnega razmika je bil uporabljen približek
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
NASTALA PRILAGODITEV KREDITNEGA TVEGANJA (CVA)
LAST MEASURE
POSEL KREDITNE ZAMENJAVE Z ENO SAMO IZPOSTAVLJENOSTJO
FLOOR
INDEKS KREDITNIH ZAMENJAV
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Skupaj tveganje CVA
TDI - General risk
Povezava s CA2;r640;c010
TDI - Specific Risk
V skladu z napredno metodo
Equities
Povezava s CA2;r650;c010
Equities - General risk
V skladu s standardizirano metodo
Equities - Specific Risk
Povezava s CA2;r660;c010
Foreign Exchange risk
Povezava s CA2;r670;c010
Commodities risk
C 33.00 – IZPOSTAVLJENOSTI DO DRŽAV PO DRŽAVI NASPROTNE STRANKE (GOV)
Total amount for general risk
Neposredne izpostavljenosti
Total amount for specific risk
Pojasnjevalna postavka: prodani kreditni izvedeni finančni instrumenti, katerih osnova je izpostavljenost do sektorja država
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Vrednost izpostavljenosti
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti
of which: OTC Derivatives
Bilančne izpostavljenosti
of which: SFT
Akumulirane oslabitve
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
Number of counterparties
Zunajbilančne izpostavljenosti
of which: proxy was used to determine credit spread
Skupna bruto knjigovodska vrednost neizvedenih finančnih sredstev
INCURRED CVA
Skupna knjigovodska vrednost neizvedenih finančnih sredstev (brez kratkih pozicij)
SINGLE NAME CDS
Neizvedena finančna sredstva po računovodskih portfeljih
INDEX CDS
Kratke pozicije
CVA risk total
Izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo
Link to CA2;r640;c010
Izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo
According to Advanced method
Nominalni znesek
Link to CA2;r650;c010
Rezervacije
According to Standardised method
Izvedeni finančni instrumenti s pozitivno pošteno vrednostjo – knjigovodska vrednost
Link to CA2;r660;c010
Izvedeni finančni instrumenti z negativno pošteno vrednostjo – knjigovodska vrednost
Link to CA2;r670;c010
Finančna sredstva v posesti za trgovanje
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Trgovalna finančna sredstva
Direct exposures
Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Finančna sredstva, označena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Exposure value
Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Risk weighted exposure amount
Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa
On-balance sheet exposures
Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala
Accumulated impairment
Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti
Off-balance sheet exposures
Druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Od tega: kratke pozicije iz kreditov z začasnim odkupom, razvrščenih kot v posesti za trgovanje ali trgovalna finančna sredstva
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
od tega: iz finančnih sredstev po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali iz netrgovalnih neizvedenih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
od tega: iz netrgovalnih finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, finančnih sredstev, označenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ali iz netrgovalnih finančnih sredstev, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Short positions
Knjigovodska vrednost
Derivatives with positive fair value
Hipotetični znesek
Derivatives with negative fair value
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI PO TVEGANJU, REGULATIVNEM PRISTOPU IN RAZREDIH IZPOSTAVLJENOSTI:
Nominal amount
Izpostavljenosti v skladu z okvirom kreditnega tveganja
Provisions
Standardizirani pristop
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Enote centralne ravni držav
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Pristop IRB
Financial assets held for trading
Enote regionalne ali lokalne ravni držav [enote centralne ravni držav]
Trading financial assets
Enote regionalne ali lokalne ravni države [institucije]
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Subjekti javnega sektorja [enote centralne ravni držav]
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Subjekti javnega sektorja [institucije]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Mednarodne organizacije [enote centralne ravni držav]
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Mednarodne organizacije [institucije]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Izpostavljenosti na podlagi okvira tržnega tveganja
Financial assets at amortised cost
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI PO PREOSTALI ZAPADLOSTI:
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
[ 0–3M [
Other non-trading non-derivative financial assets
[ 3M–1L [
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
[ 1L–2L [
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
[ 2L–3L [
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
[10L–več
Carrying amount
PRILOGA II
Notional amount
Vsebinsko kazalo
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
DEL I: SPLOŠNA NAVODILA
Exposures under the credit risk framework
STRUKTURA IN DOGOVORI
Standardised Approach
STRUKTURA
Central governments
DOGOVOR GLEDE OŠTEVILČENJA
IRB Approach
DOGOVOR GLEDE PREDZNAKA
Regional governments or local authorities [Central governments]
DEL II: NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Regional governments or local authorities [Institutions]
PREGLED KAPITALSKE USTREZNOSTI (CA)
Public sector entities [Central governments]
SPLOŠNE OPOMBE
Public sector entities [Institutions]
C 01.00 – KAPITAL (CA1)
International Organisations [Central governments]
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE
International Organisations [Institutions]
C 02.00 – KAPITALSKE ZAHTEVE (CA2)
Exposures under the market risk framework
C 03.00 – KAPITALSKI KOLIČNIKI IN RAVNI KAPITALA (CA3)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
C 04.00 – POJASNJEVALNE POSTAVKE (CA4)
[ 0 - 3M [
PREHODNE DOLOČBE in INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5)
[ 3M - 1Y [
C 05.01 – PREHODNE DOLOČBE (CA5.1)
[ 1Y - 2Y [
C 05.02 – INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5.2)
[ 2Y - 3Y [
KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
more
PODROBNE INFORMACIJE O KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE;
ANNEX II
INFORMACIJE O PRISPEVKIH POSAMEZNIH SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
Table of Contents
C 06.01 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH – SKUPAJ (GS TOTAL)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
C 06.02 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
PREDLOGE ZA KREDITNO TVEGANJE
STRUCTURE
POROČANJE O TEHNIKAH ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA Z UČINKOM ZAMENJAVE
NUMBERING CONVENTION
POROČANJE O KREDITNEM TVEGANJU NASPROTNE STRANKE
SIGN CONVENTION
C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM(CR SA)
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
OBSEG PREDLOGE CR SA
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
RAZVRSTITEV IZPOSTAVLJENOSTI V KATEGORIJE IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA
GENERAL REMARKS
POJASNILA GLEDE OBSEGA NEKATERIH POSEBNIH KATEGORIJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ ČLENA 112 CRR
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „INSTITUCIJE“
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „KRITE OBVEZNICE“
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEMI“
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB)
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
OBSEG PREDLOGE CR IRB
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
RAZČLENITEV PREDLOGE CR IRB
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 08.01 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
C 08.02 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: INFORMACIJE Z GEOGRAFSKO RAZČLENITVIJO
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 09.04 – RAZČLENITEV USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA NAMENE IZRAČUNA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA PO DRŽAVAH IN STOPNJE POSAMEZNI INSTITUCIJI LASTNEGA PROTICIKLIČNEGA BLAŽILNIKA (CCB)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 10.01 IN C 10.02 – IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV PO PRISTOPU IRB(CR EQU IRB 1 IN CR EQU IRB 2)
CREDIT RISK TEMPLATES
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE (UPORABLJAJO SE ZA CR EQU IRB 1 IN CR EQU IRB 2)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 12.00 – KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA – STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 13.00 – KREDITNO TVEGANJE – LISTINJENJA: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
PREDLOGE ZA OPERATIVNO TVEGANJE
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
OPERATIVNO TVEGANJE: PODROBNOSTI O IZGUBAH V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 17.01: IZGUBE IN POVRNITVE IZ NASLOVA OPERATIVNEGA TVEGANJA PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS 1)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
C 17.02: OPERATIVNO TVEGANJE: PODROBNOSTI O NAJVEČJIH ŠKODNIH DOGODKIH V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS 2)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
PREDLOGE ZA TRŽNO TVEGANJE
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 18.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 19.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V LISTINJENJIH (MKR SA SEC)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 20.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO (MKR SA CTP)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 21.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
C 22.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE (MKR SA FX)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 23.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA BLAGO (MKR SA COM)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 24.00 – NOTRANJI MODELI ZA TRŽNA TVEGANJA (MKR IM)