natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall instead include this in 090,010.
Za namene te celice so denarna sredstva opredeljena kot skupni znesek denarnih sredstev, vključno s kovanci in bankovci/valuto.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Skupni znesek vlog pri centralnih bankah se vključi v obsegu, v katerem je te vloge mogoče dvigniti v stresnih razmerah.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Institucije v tej celici ne sporočijo bančnih vlog pri drugih institucijah.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Terjatve za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za terjatve za zavarovanje z denarnimi sredstvi, zagotovljeno v poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Institutions shall instead include this in 090,020.
Institucije, ki jim je na podlagi veljavnega računovodskega okvira dovoljeno, da terjatev za dano zavarovanje z denarnimi sredstvi pobotajo s povezano obveznostjo iz izvedenega finančnega instrumenta (negativna poštena vrednost), in ki to storijo, razveljavijo pobot in sporočijo neto denarno terjatev.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Vrednostni papirji, prejeti v okviru SFT, ki so pripoznani kot sredstvo – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
Articles 206 of the CRR
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za vrednostne papirje, prejete v poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki so pripoznani kot sredstvo na podlagi veljavnega računovodskega okvira, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali drugega zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Posredovana denarna posojila pri SFT (denarne terjatve) – knjigovodska vrednost, pri kateri ni upoštevan pobot ali drugo CRM
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Knjigovodska vrednost iz bilance stanja na podlagi veljavnega računovodskega okvira za denarne terjatve za denarna sredstva v obliki nadaljnjih posojil imetniku vrednostnih papirjev pri kvalificiranem poslu denarnih posojil v okviru pravnega subjekta s posebnim namenom, brez upoštevanja kakršnega koli računovodskega pobota ali učinkov drugega zmanjševanja kreditnega tveganja (tj. vsi učinki računovodskega pobota ali zmanjševanja kreditnega tveganja, ki so vplivali na knjigovodsko vrednost, se razveljavijo).
Where
Institucije v tej celici ne navedejo bančnih vlog pri drugih institucijah.
i each transaction included in the netting set.
Posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom je opredeljen kot kombinacija dveh poslov, pri katerih si institucija pri imetniku vrednostnih papirjev izposodi vrednostne papirje in jih nato posodi posojilojemalcu vrednostnih papirjev.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Istočasno institucija od posojilojemalca vrednostnih papirjev prejme zavarovanje z denarnimi sredstvi in nato prejeta denarna sredstva posodi imetniku vrednostnih papirjev.
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom izpolnjuje vse naslednje pogoje:
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
oba posamezna posla, ki ju zajema kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, sta sklenjena na isti dan, v primeru mednarodnih poslov pa na zaporedna delovna dneva;
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
če zapadlost posameznih poslov ni določena, ima institucija zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov;
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
če je zapadlost posameznih poslov določena, posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom ne sme povzročiti neusklajenosti zapadlosti za institucijo; institucija ima zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov,
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
ne povzroči nobene druge presežne izpostavljenosti.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Izpostavljenosti, ki so lahko deležne ugodnejše obravnave na podlagi člena 113(6) CRR – hipotetično izključen znesek izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Znesek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, ki bi bil izključen, če bi pristojni organi v polnem obsegu dovolili izključitev izpostavljenosti, za katere so izpolnjeni vsi pogoji iz točk (a) do (e) člena 113(6) CRR in za katere je bila dana odobritev iz člena 113(6) CRR.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Če pristojni organ že dovoljuje izvzetje v polnem obsegu, je vrednost v tej celici enaka vrednosti v celici LRCalc;250;010.
E the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 429(14) CRR – hipotetično izključen znesek izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
C the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Znesek skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, ki bi bil izključen, če bi pristojni organi v polnem obsegu dovolili izključitev izpostavljenosti, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (a) do (c) člena 429(14) CRR.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Če pristojni organ že dovoljuje izvzetje v polnem obsegu, je vrednost v tej celici enaka vrednosti v celici LRCalc;260;010.
Other assets – Accounting balance sheet value
Bilančne in zunajbilančne postavke – dodatna razčlenitev izpostavljenosti (LR2)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
V predlogi LR2 so navedene informacije o dodatni razčlenitvi vseh bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti [1] v netrgovalni knjigi in vseh izpostavljenosti v trgovalni knjigi v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Razčlenitev temelji na utežeh tveganja, ki se uporabljajo v okviru oddelka o kreditnem tveganju iz CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Informacije o izpostavljenostih se pridobivajo različno, in sicer na podlagi standardiziranega pristopa oziroma pristopa IRB.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Pri izpostavljenostih, podprtih s tehnikami za zmanjševanje kreditnega tveganja, ki pomenijo substitucijo tehtanja tveganja nasprotne stranke s tehtanjem tveganja poroštva, se institucije sklicujejo na utež tveganja po upoštevanju učinka substitucije.
Article 111 of the CRR
Pri pristopu IRB institucije izvedejo naslednji izračun: za izpostavljenosti (razen tiste, za katere so predvidene posebne regulativne uteži tveganja) posameznih bonitetnih razredov dolžnika se utež tveganja izračuna tako, da se tveganju prilagojena izpostavljenost, dobljena s formulo za utež tveganja (za kreditno tveganje) ali nadzorniško formulo (za izpostavljenosti v listinjenju), deli z vrednostjo izpostavljenosti po upoštevanju prilivov in odlivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Izpostavljenosti, ki so razvrščene kot neplačane, se v okviru pristopa IRB izključijo iz vrstic 020;010 do 090;010 in vključijo v vrstico 100;010.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Izpostavljenosti, zajete s členom 112(j) CRR, se v okviru standardiziranega pristopa izključijo iz vrstic 020;020 do 090;020 in vključijo v vrstico 100;020.
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
V okviru obeh pristopov institucije obravnavajo izpostavljenosti, ki se odbijejo od regulativnega kapitala, kot izpostavljenosti, za katere se uporablja utež tveganja 1250 %.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Skupni znesek bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v netrgovalni knjigi ter izpostavljenosti v trgovalni knjigi, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke (razčlenitev glede na utež tveganja):
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
To je vsota vrstic 020:* do 100;*.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja 0 %.
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
> 0 % in ≤ 12 %
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 0 % in manjše ali enake 1250 %.
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
> 12 % in ≤ 20 %
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 12 % in manjše ali enake 1250 %.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
> 20 % in ≤ 50 %
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 20 % in manjše ali enake 1250 %.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
> 50 % in ≤ 75 %
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 50 % in manjše ali enake 1250 %.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
> 75 % in ≤ 100 %
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 75 % in manjše ali enake 1250 %.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
> 100 % in ≤ 425 %
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 100 % in manjše ali enake 1250 %.
Article 154(4) of the CRR
> 425 % in ≤ 1250 %
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 425 % in manjše ali enake 1250 %.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
V okviru standardiziranega pristopa so to izpostavljenosti, zajete v členu 112(j) CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
V okviru pristopa IRB so neplačane izpostavljenosti vse izpostavljenosti s 100-odstotno verjetnostjo neplačila.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
(pojasnjevalna postavka) Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % na podlagi količnika kapitalske ustreznosti
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v skladu s členom 111 CRR in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % v skladu s členom 166 CRR.
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi standardiziranega pristopa)
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, kot so izračunane v skladu z naslovom II poglavja 2 dela 3 CRR.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi pristopa IRB)
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v skladu s členom 166 in prvim stavkom drugega pododstavka člena 230(1) CRR po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Institucije za zunajbilančne postavke uporabijo konverzijske faktorje iz člena 166(8) do (10) CRR.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Nominalna vrednost
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz členov 111 in 166 CRR, za katere se ne uporabijo konverzijski faktorji.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
C 42.00 – Alternativna opredelitev kapitala (LR3)
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
V predlogi LR3 so navedene informacije o merah kapitala, potrebne za revizijo iz člena 511 CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev brez prehodnih ureditev
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Člen 50 CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev s prehodnimi ureditvami
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Znesek navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot je opredeljen v členu 50 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Skupni kapital – opredelitev brez prehodnih ureditev
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Člen 72 CRR.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Znesek kapitala, kot je opredeljen v členu 72 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Skupni kapital – opredelitev s prehodnimi ureditvami
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Znesek kapitala, kot je opredeljen v členu 72 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Znesek sredstev, odštetih od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala – opredelitev brez prehodnih ureditev
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
členi 36 do 47 CRR,
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
kot je ustrezno.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, vendar brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v celicah LRCalc;10;10 do LRCalc;260;10 ne sporočijo prilagoditev, ki so se že uporabile v skladu s členom 111 CRR, prav tako pa ne sporočijo nobenih prilagoditev, ki ne zmanjšajo vrednosti določenega sredstva.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Ker se zaradi teh prilagoditev zmanjša skupni kapital, se sporočijo kot negativna vrednost.
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Znesek sredstev, odštetih od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala – opredelitev s prehodnimi ureditvami
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev iz navadnega lastniškega temeljnega kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo:
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Institucije upoštevajo izvzetja, druge možnosti in opustitve teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79 CRR, pri čemer upoštevajo tudi odstopanje iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Znesek sredstev, odštetih od postavk kapitala – opredelitev brez prehodnih ureditev
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Znesek vključuje znesek regulativnih prilagoditev iz postavk kapitala, ki prilagodijo vrednost sredstva in ki jih zahtevajo: