natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The abbreviations ATM, OTM and ITM refer to a derivative's moneyness (i.e. the relative position of the price of an underlying with respect to the strike price of that derivative).
Dolge pozicije v 40 pogodbah na prodajne opcije na indeks FTSE 100 (z izvršilno ceno, ki je za 10 % OTM* na podlagi vrednosti indeksa ob koncu dneva), zadnji datum trgovanja 18. marec 2016, datum izročitve 21. marec 2016 (1 pogodba = 10 osnovnih instrumentov).
ATM stands for ‘at the money’, OTM stands for ‘out of the money’, and ITM stands for ‘in the money’.
Kratke pozicije v 40 pogodbah na prodajne opcije na indeks FTSE 100 (z izvršilno ceno, ki je za 10 % ITM* na podlagi vrednosti indeksa ob koncu dneva), zadnji datum trgovanja 18. marec 2016, datum izročitve 21. marec 2016 (1 pogodba = 10 osnovnih instrumentov).
All options shall be treated as if they are traded over-the-counter (‘OTC’) unless explicitly specified otherwise in the portfolio.
* Izvršilna cena temelji na ravni indeksa ob zaključku trgovanja na londonski borzi NYSE Liffe na dan 15. oktobra 2015.
The standard timing conventions for OTC options shall be followed (i.e. expiry dates are the business day following a non-trading day).
Zamenjave variance lastniških instrumentov (Equity variance swaps) na indeks Eurostoxx 50 (SX5E)
For example, a 3-month OTC option booked on 15 October 2015 expires on 15 January 2016.
Dolge pozicije v ATM* zamenjavi variance na indeks Eurostoxx 50 z zapadlostjo 2 leti, nominalni znesek vege 50000 EUR.
If options expire on a non-trading day, adjust the expiration date per business day, in accordance with common market practices.
Donos temelji na naslednji formuli realizirane variance:
All OTC options shall be treated as:
pri tem je n število delovnih dni do zapadlosti, Si in Si+1 pa predstavljata ceno instrumenta, ki je osnova, na datum i oziroma i+1.
American for single name equities and commodities; and
* Izvršilna vrednost zamenjave variance se določi na trgovalni dan 15. oktober 2015, da se stornira vrednost zamenjave.
European for equity indices, foreign exchange and swaptions.
(Izvršilna vrednost, ki jo institucija opredeli v predlogi o validacijskih podatkih pred postopkom primerjanja, se predloži skupaj z začetno tržno vrednostjo posla.)
For all options the premium from the initial market value calculations shall be excluded (i.e. options shall be considered as ‘naked’).
Opcija z mejno vrednostjo osnovnega instrumenta (Barrier option)
For the positions denominated in Euro but composed by one or more instruments denominated in a different currency, the Initial Market Valuation (‘IMV’), VaR, sVaR and IRC shall be converted in Euro using the appropriate foreign exchange (‘FX’) spot rate at the end of the booking date (15 October 2015).
Dolge pozicije v 40 pogodbah na trimesečne ATM* opcije z nižjo točko aktiviranja (down-and-in put option) na indeks S&P 500, pri katerih je mejna vrednost za 10 % OTM* in ki se stalno spremljajo (1 pogodba = 100 osnovnih instrumentov)
When booking all positions, appropriate market convention shall be followed unless otherwise specified in the instructions applicable to the portfolio.
* Izvršilna cena temelji na ravni indeksa ob zaključku trgovanja na borzi NYSE na dan 15. oktobra 2015.
When an instrument is subject to a corporate action (a call from the issuer, a default etc.) it shall be excluded from the portfolio along with any related CDS or option.
Nakupna kvanto opcija na indeks (Quanto index call)
The Euro Interbank Offered Rate (‘Euribor’) is the rate calculated by the European Money Markets Institute at different maturities for Euro interbank term deposits.
Triletna nakupna kvanto opcija (quanto call) v USD na indeks Eurostoxx 50
The London Interbank Offered Rate (‘Libor’) is the rate calculated by the Intercontinental Exchange at different maturities for interbank term deposits in different currencies.
Glej podatke v oddelku 2.1 te priloge.
Section 1: Non-Correlation Trading Portfolios
Obrestna mera
Portfolio number
Posel v pričakovanju položnejše krivulje donosa (Curve flattener trade)
Risk factor
Dolge pozicije v dolgoročnih državnih obveznicah in kratke pozicije v kratkoročnih državnih obveznicah
Portfolios
Dolge pozicije v desetletni nemški državni obveznici v višini 5 milijonov EUR (ISIN: DE0001102366, ki se izteče 15. avgusta 2024)
Currency
Kratke pozicije v dveletnem nemškem zakladnem zapisu v višini 20 milijonov EUR (ISIN: DE0001135341, ki se izteče 4. januarja 2018)
Risk Metrics requested
VaR, sVaR in IRC
Equity Portfolios
Desetletna zamenjava fiksne za spremenljivo obrestno mero
Equity
Koda Bloomberg eusw10v3 curncy
Equity index futures
Prejem fiksne obrestne mere in plačilo spremenljive obrestne mere
Long delta
Stran s fiksno obrestno mero: letno prejetje
Long 30 contracts ATM*, last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016, FTSE 100 index futures (1 contract = 10 underlyings)
Stran s spremenljivo obrestno mero: trimesečna obrestna mera Euribor, četrtletno plačilo
* The futures price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Nominalni znesek: 5 milijonov EUR
VaR and sVaR
Prilagoditev in koledar štetja dni za nedelovne dneve: standardna
Bullish leveraged trade
Datum začetka veljavnosti: 15. oktober 2015 (tj. obrestne mere, ki se uporabijo, so obrestne mere ob zaključku trgovanja na dan 15. oktobra 2015)
Long gamma and long vega
Datum zapadlosti: 15. oktober 2025
Long 100 contracts OTC Google (GOOG) OTM* 3-month call options (1 contract = 100 shares underlying)
Dvoletna opcija na zamenjavo obrestnih mer na desetletno zamenjavo obrestne mere
* The strike price is out-of-the-money by 10 % relative to the stock price at market close on 15 October 2015.
Koda Bloomberg eusv0210 curncy
Volatility trade #1
Prodajalec* v OTC opciji na zamenjavo obrestne mere prejemnika z zapadlostjo dveh let za zamenjavo obrestne mere iz vrstice 1.9, vendar s spremenjenim datumom začetka veljavnosti na dan 16. oktober 2017 in spremenjenim datumom zapadlosti na dan 15. oktober 2027.
Short short-term vega & long long-term vega
Datum začetka veljavnosti opcije na zamenjavo obrestnih mer: 15. oktober 2015
Short straddle 3-month ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Datum izteka opcije na zamenjavo obrestnih mer: 16. oktober 2017
Long straddle 2-year ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Premija plačana ob izteku:
Effective date: 15 October 2015.
poravnana z denarnimi sredstvi
* The strike price is based on the index level at NYSE at 4:30 pm New York time on 15 October 2015.
* Izvršilna cena temelji na obrestni meri zamenjave obrestnih mer iz vrstice 1.9 (tj. izvršilna cena je fiksna obrestna mera, kot je navedena v vrstici 1.9).
Volatility trade #2 (smile effect)
* Institucija je prodajalec opcije na zamenjavo.
Long/short puts on FTSE 100
Nasprotna stranka institucije kupi pravico do sklenitve zamenjave z institucijo; če nasprotna stranka izkoristi svojo pravico, bo prejela fiksno obrestno mero, institucija pa bo prejela spremenljivo obrestno mero.
Long 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % OTM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Obrestna mera
Short 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % ITM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Razponski kupon z natečenimi obrestmi na Libor (Libor range accrual) Strukturiran kupon, indeksiran na število dni v obdobju obrestne mere, v katerem je Libor fiksiran v vnaprej določenem razponu.
* The strike price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Glej podatke v oddelku 2.2 te priloge.
Equity variance swaps on Eurostoxx 50 (SX5E)
Brezkuponska zamenjava inflacije (Inflation zero coupon swap)
Long ATM* variance swap on Eurostoxx 50 with a maturity of 2 years, Vega notional amount of EUR 50,000.
Nominalna brezkuponska zamenjava na indeks CPTFEMU z 10-letno zapadlostjo
The payoff is based on the following realized variance formula:
Glej podatke v oddelku 2.3 te priloge.
where n is the number of working days until maturity, and Si and Si + 1 are the price of the underlying at date i and i + 1 respectively.
Krita valutna nakupna opcija (Covered FX call)
* The strike value of the variance swap shall be defined on the trade date 15 October 2015 to cancel the value of the swap.
Kratke pozicije v terminskih pogodbah EUR/USD in kratke pozicije v opciji za prodajo EUR in nakup USD
(The strike value determined by the institution on the pre-benchmarking exercise validation data template shall be provided together with the initial market value of the trade.)
Kratke pozicije v trimesečnih nestandardiziranih terminskih pogodbah EUR/USD (npr. dolge v USD, kratke v EUR), poravnane z denarjem, z nominalno vrednostjo 20 milijonov USD, kupljene po referenčni obrestni meri ECB za EUR/USD ob koncu dneva 15. oktobra 2015.
Barrier option
Kratke pozicije v trimesečni opciji za prodajo EUR in nakup USD z nominalno vrednostjo 40 milijonov USD (npr. kratke v USD glede na EUR), poravnane z denarjem, z izvršilno ceno, ki ustreza trimesečnemu terminskemu menjalnemu tečaju ob koncu dneva 15. oktobra 2015
Long 40 contracts of 3-month ATM* S&P 500 down-and-in put options with a barrier level that is 10 % OTM* and continuous monitoring frequency (1 contract = 100 underlyings)
Datum začetka veljavnosti: 15. oktober 2015
* The strike price is based on the index level at NYSE market close on 15 October 2015.
Datum izteka: 15. januar 2016
Quanto index call
Medvalutna zamenjava obrestne osnove glede na trenutne tržne cene (Mark-to-market cross-currency basis swap)
ear USD Quanto call on Eurostoxx 50
Dveletna zamenjava trimesečne obrestne mere USD Libor za trimesečno obrestno mero Euribor
See details in Section 2.1 of this Annex.
Glej podatke v oddelku 2.8 te priloge.
Interest Rate
Opcija pod mejno vrednostjo osnovnega instrumenta (Knock-out option)
Curve flattener trade
Navadna opcija, ki preneha obstajati, če promptna cena osnove preseže vnaprej določeno mejno vrednost pred zapadlostjo, poravnana z denarjem.
Long long-term and short short-term treasuries
Glej podatke v oddelku 2.4 te priloge.
Long EUR 5 million 10-year German Treasury bond (ISIN: DE0001102366, expiry 15 August 2024)
Razponska opcija brez dotika (Double no touch option)
Short EUR 20 million 2-year German Treasury note (ISIN:DE0001135341, expiry 4 January 2018)
Digitalna opcija, pri kateri se izplača vnaprej določen znesek, če promptna cena ne doseže nobene od mejnih vrednosti med trajanjem opcije, poravnana z denarjem.
VaR, sVaR and IRC
Glej podatke v oddelku 2.5 te priloge.
Ten-year fixed for variable interest rate swap
Blago
Bloomberg code eusw10v3 curncy
Sprememba krivulje cen z rastoče (contango) na padajočo (backwardation)
Receive fixed rate and pay floating rate
Dolge pozicije v kratkoročnih in kratke v dolgoročnih pogodbah
Fixed leg: receive annually
Dolge pozicije v 3500000 trimesečnih ATM nestandardiziranih terminskih pogodbah OTC na londonsko zlato (1 pogodba = 0,001 trojanskih unč, nominalna vrednost: 3500 trojanskih unč)
Floating leg: 3-month Euribor rate, pay quarterly
Kratke pozicije v 4300000 enoletnih ATM nestandardiziranih terminskih pogodbah OTC na londonsko zlato (nominalna vrednost: 4300 trojanskih unč)
Notional: EUR 5 million
Kratke pozicije v prodajnih opcijah na nafto
Roll convention and calendar: standard
Kratke pozicije v 30 pogodbah na trimesečne OTC prodajne opcije na surovo nafto WTI z izvršilno ceno, ki je enaka šestmesečni ceni nestandardizirane terminske pogodbe ob koncu dneva 15. oktobra 2015 (1 pogodba = 1000 sodčkov, skupna nominalna količina 30000 sodčkov)
Effective date: 15 October 2015 (i.e. rates to be used are those at the market close on 15 October 2015)
Kreditni razmik
Maturity date: 15 October 2025
Portfelj CDS za državni dolg (Sovereign CDS portfolio)
Two-year swaption on ten-year interest rate swap
Kratke pozicije v zaščiti s CDS na pet držav
Bloomberg code eusv0210 curncy
Kratke pozicije v petletni CDS za eno samo izpostavljenost v višini po 2 milijona EUR (skupna nominalna vrednost 10 milijonov) na naslednje države:
Seller* of an OTC receiver swaption with maturity of two years on the interest rate swap described in row 1.9 but with a modified effective date of 16 October 2017 and a modified maturity date of 15 ctober 2027.
Klavzula o prestrukturiranju: (PO)POLNO
Effective date of swaption: 15 October 2015
Država
Expiry date of swaption: 16 October 2017
Koda RED
Premium paid at expiry
valuta
Cash settled
Italija
* The strike price is based on the IRS rate as per row 1.9 (i.e. the strike price is the fixed rate as per row 1.9)
Francija
* The institution is the seller of the option on the swap.
Portfelj državnih obveznic/CDS
The counterparty of the institution buys the right to enter a swap with the institution; if the counterparty exercises its right, it will receive the fixed rate while the institution will receive the floating rate.
Osnovni portfelj državnih obveznic (Sovereign bond basis portfolio) za pet držav
Libor range accrual
Dolge pozicije v petletni CDS za eno samo izpostavljenost v višini po 2 milijona EUR (skupna nominalna vrednost 10 milijonov) na naslednje države: Italija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in ZDA kot v portfelju v vrstici 1.19
Structured coupon indexed on the number of days in the interest rate period when the Libor fixes in a predetermined range.
Dolge pozicije v petletni obveznici za eno samo izpostavljenost v višini po 2 milijona EUR (skupna nominalna vrednost 10 milijonov) za naslednje države: Italija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in ZDA (kot navedeno v naslednji tabeli)
See details in Section 2.2 of this Annex.
Za pretvorbo nominalne vrednosti neeurskih obveznic se uporabi promptni menjalni tečaj ob koncu dneva 15. oktobra 2015
Inflation zero coupon swap
Identifikator
CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Opis
See details in Section 2.3 of this Annex.
BTP 1. september 2020
Covered FX call
Sektorsko koncentriran portfelj
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Kratke pozicije v zaščiti s CDS na 10 finančnih družb
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
Enakovredne kratki poziciji v petletni CDS za eno samo izpostavljenost z nominalno vrednostjo po 1 milijon (skupna nominalna vrednost 10 milijonov EUR) na naslednjih 10 podjetij:
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
Koda prestrukturiranja (Doc clause)
Expiry date: 15 January 2016
Razpršeni portfelj indeksov
Mark-to-market cross-currency basis swap
Kratka pozicija v zaščiti prek indeksa CDS
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Kratka pozicija z nominalno vrednostjo 10 milijonov EUR v petletnem indeksu iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1, ki zapade 20. decembra 2020 (koda para RED: 2I667DAX2)
See details in Section 2.8 of this Annex.
Razpršeni portfelj indeksov (višja koncentracija)
Knock-out option
Kratka pozicija z nominalno vrednostjo* 5 milijonov EUR v petletnem indeksu iTraxx Europe, serija 24, verzija 1, ki zapade 20. decembra 2020 (koda para RED: 2I667DAX)
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Kratka pozicija z nominalno vrednostjo 5 milijonov EUR v naslednjih petih finančnih družbah, ki so vključene v petletni indeks iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1, (enakovredno ponderirana), ki zapade 20. decembra 2020 (koda para RED: 2I667DAX):
See details in Section 2.4 of this Annex.
Naziv CDS
Double no touch option
* Vsaka CDS za eno samo izpostavljenost bi morala imeti nominalno vrednost 1 milijon EUR.
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Razpršeni portfelj gospodarskih družb
See details in Section 2.5 of this Annex.
Kratka pozicija v zaščiti s CDS na 10 podjetij z bonitetno oceno od A- do AA-
Commodity
Enakovredne kratki poziciji v petletni CDS za eno samo izpostavljenost z nominalno vrednostjo po 2 milijona EUR (skupna nominalna vrednost 20 milijonov EUR), na naslednjih 10 podjetij (za kreditne zamenjave v USD se uporabi menjalni tečaj na dan 15. oktober)
Curve play from contango to backwardation
Razlika med tržno in teoretično ceno indeksa (Index basis)
Long short-term and Short long-term contracts
Kratka pozicija z nominalno vrednostjo 5 milijonov EUR v petletnem indeksu iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1, ki zapade 20. decembra 2020 (koda para RED: 2I667DAX)
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Dolga pozicija z nominalno vrednostjo 5 milijonov EUR v vseh komponentah petletnega indeksa iTraxx Europe SF, serija 24, verzija 1, ki zapade 20. decembra 2020 (koda para RED: 2I667DAX) (tj. združena nominalna vrednost je 5 milijonov EUR in vse izpostavljenosti so enakovredno ponderirane)
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Razlika med razmikom kreditne zamenjave in kreditnim razmikom (CDS bond basis)
Short oil put options
Dolge pozicije v petletnih obveznicah na eno samo izpostavljenost na štiri finančne družbe v vrednosti po 2 milijona EUR (2 EU, 2 severna Amerika)
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Naziv vrednostnega papirja
Credit Spread
Dolge pozicije v zaščiti s CDS na iste izpostavljenosti (petletne, na eno samo izpostavljenost, v višini 2 milijona EUR).
Short protection via CDS on five countries
Glej podatke v oddelku 2.6 te priloge.
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Kvanto CDS (Quanto CDS) na španski državni dolg z zavarovanjem pred spremembo vrednosti delte
Restructuring clause: FULL
Glej podatke v oddelku 2.7 te priloge.
Country
Portfelji, ki vključujejo vse (All-in portfolios)
RED Code
Portfelj, ki vključuje vse (1)
currency
Portfelj, ki je sestavljen iz portfeljev iz vrstic 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, in 1.26
Italy
Portfelj, ki vključuje vse (2)
France
Portfelj, ki je sestavljen iz portfeljev iz vrstic 1.1 do 1.28
Sovereign bond/CDS portfolio
Portfelj, ki vključuje vse (3)
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Portfelj, ki je sestavljen iz portfeljev lastniških instrumentov iz vrstic 1.1 do 1.7
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
Portfelj, ki vključuje vse (4)
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Portfelj, ki vključuje vse (5)
Identifier
Portfelj, ki je sestavljen iz valutnih portfeljev iz vrstic 1.13 do 1.16
Description
Portfelj, ki vključuje vse (6)
BT 1 September 2020
Portfelj, ki je sestavljen iz blagovnih portfeljev iz vrstic 1.17 do 1.18
Sector concentration portfolio
Portfelj, ki vključuje vse (7)
Short protection via CDS on 10 financials
Portfelj, ki je sestavljen iz portfeljev kreditnih razmikov iz vrstic 1.19 do 1.28
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
Oddelek 2: Podatki o portfeljih
Doc clause
Podatki o portfelju 1.7; Triletna nakupna kvanto opcija (quanto call) v USD na indeks EUROSTOXX 50 Stranka A nasprotna stranka
Prudental
Stranka B udeležena institucija
7B676W
Nominalni znesek lastniških instrumentov ( Equity Notional Amount, ENA)
Diversified index portfolio
5000000 USD
Short protection via CDS index
Datum sklenitve posla 15. oktober 2015
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Datum izvršitve 15. oktober 2015
Diversified index portfolio (higher concentration)
Datum začetka veljavnosti 15. oktober 2015
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Datum vrednotenja 16. oktober 2018
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Datum zaključka 16. oktober 2018
CDS name
Indeks, ki je osnova EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
Plačnik variabilne obrestne mere nasprotna stranka
Diversified corporate portfolio
Nominalni znesek 5000000 USD
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Variabilna obrestna mera trimesečni LIBOR za USD
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Razmik + 300 bazičnih točk
GNDF9A
Ulomek za štetje dni pri variabilni obrestni meri dejanski/360
Index basis
n/datumi plačila zneska variabilne obrestne mere 1.
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
15. januar 2016
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
15. april 2016
CDS bond basis
15. julij 2016
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
17. oktober 2016
Security name
17. april 2017 7.
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
17. julij 2017
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
16. oktober 2017
See details in Section 2.6 of this Annex.
15. januar 2018
Quanto CDS on Spain with delta hedge
16. april 2018
See details in Section 2.7 of this Annex.
16. julij 2018
All-in portfolios
16. oktober 2018
All-in portfolio (1)
Plačnik zneska lastniških instrumentov stranka B
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Znesek lastniških instrumentov Na datum zaključka pogodbe bo stranka B stranki A poravnala naslednji znesek v gotovini:
All-in portfolio (2)
pri čemer je:
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Indexinitial uradna zadnja raven indeksa, ki je osnova, na datum izvršitve;
All-in portfolio (3)
Indexfinal uradna zadnja raven indeksa, ki je osnova, na datum vrednotenja;
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Pogoji poravnave:
All-in portfolio (4)
Valuta poravnave USD Quanto
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Delovni dnevi New York
All-in portfolio (5)
Podatki o portfelju 1.11; Razponski kupon z natečenimi obrestmi na trimesečni Libor v USD (USD 3M Libor range accrual)
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Stranka A udeležena institucija
All-in portfolio (6)
Stranka B nasprotna stranka
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Nominalni znesek 10000000 USD
Section 2: Details for portfolios
n število dni, v katerih je indeks razponskega kupona z natečenimi obrestmi fiksiran med spodnjo in zgornjo mejno vrednostjo (vključno) v zadevnem obrestnem obdobju N število dni v zadevnem obrestnem obdobju
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Indeks razponskega kupona z natečenimi obrestmi ( Range accrual index)
Party A Counterparty
trimesečni LIBOR za USD
Party B Participating institution
Spodnja mejna vrednost 2,50 %
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Zgornja mejna vrednost 4,00 %
Trade date 15 October 2015
Ulomek za štetje dni dejanski/360
Strike date 15 October 2015
Datumi plačila četrtletno