natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Pozicije v listinjenju IRB s povzeto bonitetno oceno v skladu s členom 259(2) CRR se poročajo kot pozicije z oceno.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Za metodo nadzorniške formule (SFM) glej člen 262 CRR.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Utež tveganja za pozicijo v listinjenju je večja od 7 % ali uteži tveganja, ki se uporabi v skladu s predloženimi formulami.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
METODA NADZORNIŠKE FORMULE: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Zmanjševanje kreditnega tveganja pri pozicijah v listinjenju se lahko pripozna v skladu s členom 264 CRR.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
V tem primeru institucija določi „efektivno utež tveganja“ pozicije, kadar je bilo prejeto popolno zavarovanje, v skladu z določbami člena 264(2) CRR (efektivna utež tveganja je enakovredna znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije, ki se deli z vrednostjo izpostavljenosti pozicije, nato pa se pomnoži s 100).
See column 010 of CR SEC SA.
Kadar se za pozicijo uporablja delno zavarovanje, mora institucija uporabiti metodo nadzorniške formule z uporabo „T“, prilagojenega v skladu z določbami člena 264(3) CRR.
Articles 249 and 250 of CRR.
V tem stolpcu se sporoči tehtano povprečje uteži tveganja.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (najvišja utež tveganja skupine).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Člen 263(2) in (3) CRR določa izredno obravnavo, kadar ni mogoče izračunati vrednosti Kirb.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Nečrpani znesek okvirnih likvidnostnih kreditov se sporoči v okviru „Zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov“.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Dokler bi se za originatorja uporabljala posebna obravnava, kadar ni mogoče izračunati Kirb, bi bil stolpec 350 pravi stolpec za sporočanje obravnave s tehtanjem za vrednost izpostavljenosti okvirnih likvidnostnih kreditov, ki so predmet obravnave iz člena 263 CRR.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's’ interest' as defined in Article 256(2) of CRR.
Predčasna odplačila so opisana v členu 256(5) in členu 265 CRR.
060-090
VPOGLED: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Člen 259(3) in (4) CRR določa „pristop notranjega ocenjevanja“ (IAA) za pozicije v programih ABCP.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Institucije, ki uporabljajo pristop IRB, ravnajo v skladu s členom 266(1) (uporablja se le za originatorje, kadar izpostavljenost ni odbita od kapitala) in (2) CRR.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajenostjo zapadlosti se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR določajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
080-090
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 400, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
Article 236 of CRR.
V tem stolpcu se poročajo negativne vrednosti.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
440–450
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 440)/po (stolpec 450) uporabi omejitev iz člena 260 CRR.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Upoštevati je treba tudi člen 265 CRR (dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu).
Articles 218 to 222 of CRR.
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Predloga CR SEC SA je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
130-160
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po združevanjih listinjenj in relistinjenj v skupine glede na utež tveganja.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Člen 246(1)(b) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru pristopa IRB, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni računovodski vrednosti, merjeni brez upoštevanja morebitnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Bilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 050–070 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 080–090, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
100–150
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijskim faktorjem 100 %, če ni določeno drugače.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Zunajbilančne pozicije v listinjenju, ki izhajajo iz izvedenega finančnega instrumenta iz Priloge II k CRR, se določijo v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
200-320
Zunajbilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 110–130 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 140–150, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
Article 261 of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke za originatorje.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(14) CRR.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Če sponzor listini tudi kapital, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
430–540
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o neporavnanih pozicijah, obravnavanih po metodi na podlagi bonitetnih ocen, in neocenjenih pozicijah (na datum poročanja) glede na stopnje kreditne kakovosti (kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261 CRR), ki se uporabljajo na datum izvedbe (nastanek).
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 170, 190 do 320 ter stolpca 400 in 410.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
V tej predlogi se zbirajo informacije na podlagi posameznega posla (v primerjavi z združenimi informacijami, sporočenimi v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC in MKR SA CTP) za vsa listinjenja, v katera je vključena institucija poročevalka.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
Zahtevajo se glavne lastnosti vsakega listinjenja, kot sta narava osnovne skupine in kapitalske zahteve.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Ta predloga se sporoči za:
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
a. listinjenja, ki izvirajo iz/jih sponzorira institucija poročevalka, če ima v listinjenju vsaj eno pozicijo.
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
To pomeni, da ne glede na to, ali je prišlo do prenosa pomembnega deleža tveganja ali ne, institucije poročajo informacije za vse pozicije, ki jih imajo (v netrgovalni knjigi ali trgovalni knjigi).
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the ‘Internal Assessment Approach’ (IAA) for positions in ABCP programmes.
Med pozicije v lasti spadajo pozicije, ki so zadržane v skladu s členom 405 CRR;
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
b. listinjenja, ki izvirajo iz/jih sponzorira institucija poročevalka v letu poročanja [1], če nima v lasti nobene pozicije;
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
c. listinjenja, pri katerih so končna osnovna izpostavljenost finančne obveznosti, ki jih je prvotno izdala institucija poročevalka in jih je (delno) pridobil subjekt za listinjenje.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Ta osnovna izpostavljenost bi lahko vključevala krite obveznice ali druge obveznosti in se opredeli kot taka v stolpcu 160;
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
d. pozicije v listinjenjih, kadar institucija poročevalka ni originator ali sponzor (tj. investitorji in prvotni kreditodajalci).
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
To predlogo poročajo konsolidirane skupine in samostojne institucije [2], ki se nahajajo v državi, v kateri so predmet kapitalskih zahtev.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
V primeru listinjenj, ki vključujejo več subjektov iste konsolidirane skupine, se predloži podrobna razčlenitev po subjektih.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
V smislu člena 406(1) CRR, ki določa, da institucije, ki vlagajo v pozicije v listinjenju, pridobijo veliko informacij o njih, da so v skladu z zahtevami glede skrbnega pregleda, se obseg poročanja predloge v omejenem obsegu uporablja za investitorje.
Negative values shall be reported in this column.
Izpolnijo se zlasti stolpci 010–040; 070–110; 160; 190; 290–400; 420–470.
440-450
Institucije, ki imajo vlogo prvotnih kreditodajalcev (ter hkrati nimajo vloge originatorjev ali sponzorjev v okviru istega listinjenja), na splošno izpolnijo predlogo v istem obsegu kot investitorji.
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Interna (alfanumerična) evidenčna številka, ki jo institucija uporablja za identifikacijo listinjenja.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Notranja evidenčna številka je povezana z oznako listinjenja.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
OZNAKA LISTINJENJA (Koda/ime)
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Koda, uporabljena za pravno registracijo listinjenja ali, če ta ni na voljo, ime, po katerem je listinjenje znano na trgu.
040-090
Kadar je na voljo mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja ali ISIN (tj. za javne posle), se znaki, ki so skupni vsem tranšam listinjenja, sporočijo v tem stolpcu.
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
OZNAKA ORIGINATORJA (Koda/ime)
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
V tem stolpcu se sporoči koda, ki jo dodeli nadzorni organ originatorja ali, če ta ni na voljo, ime institucije same.
100-150
V primeru listinjenj z več prodajalci subjekt, ki poroča, navede oznake vseh subjektov iz svoje konsolidirane skupine, ki so vključeni (kot originator, sponzor ali prvotni kreditodajalec) v posel.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Kadar koda ni na voljo ali je subjekt, ki poroča, ne pozna, se sporoči ime institucije.
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
VRSTA LISTINJENJA: (TRADICIONALNO/SINTETIČNO)
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Sporočijo se naslednje okrajšave:
180-230
„T“ za tradicionalno,
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
„S“ za sintetično.
240-290
Opredelitvi ‚tradicionalnega listinjenja‘ in ‚sintetičnega listinjenja‘ sta podani v členu 242(10) in (11) CRR.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA: SE LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI OHRANIJO ALI IZKLJUČIJO IZ BILANCE STANJA?
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Originatorji, sponzorji ali prvotni kreditodajalci sporočijo eno od naslednjih okrajšav:
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
„K“, če so v celoti pripoznane,
310-360
„P“, če je pripoznanje delno odpravljeno,
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
„R“, če je pripoznanje v celoti odpravljeno,
370-420
„N“, če se ne uporablja.
430-540
V tem stolpcu je povzeta računovodska obravnava posla.
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
V primeru sintetičnih listinjenj originatorji sporočijo, da so listinjene izpostavljenosti izključene iz bilance stanja.
These rows are only to be reported for columns 170, 190 to 320 and columns 400 to 410.
Originatorji v primeru listinjenj obveznosti tega stolpca ne izpolnijo.
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
Možnost „P“ (delno opravljeno) se sporoči, če so listinjena sredstva pripoznana v bilanci stanja v obsegu, v katerem je subjekt, ki poroča, še naprej udeležen v njih, kot je urejeno v standardu MRS 39.30–35.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
OBRAVNAVA KAPITALSKE USTREZNOSTI: SO POZICIJE V LISTINJENJU PREDMET KAPITALSKIH ZAHTEV?
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
Naslednje okrajšave sporočijo le originatorji:
This template is to be reported for:
„N“, ni predmet kapitalskih zahtev,
a.
„B“, netrgovalna knjiga,
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
„T“, trgovalna knjiga,
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
„A“, delno v obeh knjigah.
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
Členi 109, 243 in 244 CRR.
b.
V tem stolpcu je povzeta obravnava kapitalske ustreznosti sheme listinjenja s strani originatorja.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
V njem je navedeno, ali so kapitalske zahteve izračunane v skladu z listinjenimi izpostavljenostmi ali pozicijami v listinjenju (netrgovalna knjiga/trgovalna knjiga).
c.
Če kapitalske zahteve temeljijo na listinjenih izpostavljenostih (ker ne predstavljajo prenosa pomembnega deleža tveganja), se izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje sporoči v predlogi CR SA, če institucija uporabi standardizirani pristop, ali v predlogi CR IRB, če uporabi pristop IRB.
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
Če kapitalske zahteve temeljijo na pozicijah v listinjenju v netrgovalni knjigi (ker predstavljajo prenos pomembnega deleža tveganja), se izračun kapitalskih zahtev za kreditno tveganje sporoči v predlogi CR SEC SA ali v predlogi CR SEC IRB.
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
V primeru pozicij v listinjenju v trgovalni knjigi se izračun kapitalskih zahtev za tržno tveganje sporoči v predlogah MKR SA TDI (standardizirano splošno pozicijsko tveganje) in MKR SA SEC ali MKR SA CTP (standardizirano posebno pozicijsko tveganje) ali v MKR IM (notranji modeli).
d.
V primeru listinjenj obveznosti originatorji tega stolpca ne sporočijo.