natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(59) CRR.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
V členu 236 CRR je opisan postopek izračuna GA v primeru polnega zavarovanja/delnega zavarovanja – enakovredno.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Ta informacija se nanaša na stolpca 040 in 050 predloge CR IRB.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(58) CRR.
EARLY AMORTISATION
Ker se enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem ne uporablja, se v tem stolpcu sporoči le stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 200 CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpec 060 predloge CR IRB.
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
Člen 236 CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Ta informacija se nanaša na stolpec 070 predloge CR IRB.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Ta informacija se nanaša na stolpec 080 predloge CR IRB.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 predloge CR IRB.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Členi 218 do 222 CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijski faktorji iz člena 246(1)(c) CRR.
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, razen če ni določeno drugače.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
V zvezi s tem je konverzijski faktor opredeljen v členu 4(1)(56) CRR.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR IRB.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Člen 266(3) CRR določa, da lahko institucije namesto vključitve pozicije v listinjenju, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
METODA NA PODLAGI BONITETNIH OCEN (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI)
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Člen 261 CRR.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Pozicije v listinjenju IRB s povzeto bonitetno oceno v skladu s členom 259(2) CRR se poročajo kot pozicije z oceno.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
METODA NADZORNIŠKE FORMULE
See column 010 of CR SEC SA.
Za metodo nadzorniške formule (SFM) glej člen 262 CRR.
Articles 249 and 250 of CRR.
Utež tveganja za pozicijo v listinjenju je večja od 7 % ali uteži tveganja, ki se uporabi v skladu s predloženimi formulami.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
METODA NADZORNIŠKE FORMULE: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Zmanjševanje kreditnega tveganja pri pozicijah v listinjenju se lahko pripozna v skladu s členom 264 CRR.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
V tem primeru institucija določi „efektivno utež tveganja“ pozicije, kadar je bilo prejeto popolno zavarovanje, v skladu z določbami člena 264(2) CRR (efektivna utež tveganja je enakovredna znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije, ki se deli z vrednostjo izpostavljenosti pozicije, nato pa se pomnoži s 100).
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Kadar se za pozicijo uporablja delno zavarovanje, mora institucija uporabiti metodo nadzorniške formule z uporabo „T“, prilagojenega v skladu z določbami člena 264(3) CRR.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
V tem stolpcu se sporoči tehtano povprečje uteži tveganja.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (najvišja utež tveganja skupine).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Člen 263(2) in (3) CRR določa izredno obravnavo, kadar ni mogoče izračunati vrednosti Kirb.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Nečrpani znesek okvirnih likvidnostnih kreditov se sporoči v okviru „Zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov“.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Dokler bi se za originatorja uporabljala posebna obravnava, kadar ni mogoče izračunati Kirb, bi bil stolpec 350 pravi stolpec za sporočanje obravnave s tehtanjem za vrednost izpostavljenosti okvirnih likvidnostnih kreditov, ki so predmet obravnave iz člena 263 CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Predčasna odplačila so opisana v členu 256(5) in členu 265 CRR.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
VPOGLED: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
Article 236 of CRR.
Člen 259(3) in (4) CRR določa „pristop notranjega ocenjevanja“ (IAA) za pozicije v programih ABCP.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
(–) ZMANJŠANJE ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI PRILAGODITEV VREDNOSTI IN REZERVACIJ
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Institucije, ki uporabljajo pristop IRB, ravnajo v skladu s členom 266(1) (uporablja se le za originatorje, kadar izpostavljenost ni odbita od kapitala) in (2) CRR.
Articles 218 to 222 of CRR.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajenostjo zapadlosti se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR določajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
PRILAGODITEV ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 400, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
V tem stolpcu se poročajo negativne vrednosti.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 440)/po (stolpec 450) uporabi omejitev iz člena 260 CRR.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Upoštevati je treba tudi člen 265 CRR (dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu).
Article 261 of CRR.
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Predloga CR SEC IRB je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po združevanjih listinjenj in relistinjenj v skupine glede na utež tveganja.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
Člen 246(1)(b) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru pristopa IRB, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni računovodski vrednosti, merjeni brez upoštevanja morebitnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Bilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 050–070 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 080–090, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijskim faktorjem 100 %, če ni določeno drugače.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Zunajbilančne pozicije v listinjenju, ki izhajajo iz izvedenega finančnega instrumenta iz Priloge II k CRR, se določijo v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Zunajbilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 110–130 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 140–150, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke za originatorje.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(14) CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o neporavnanih pozicijah (na datum poročanja) glede na stopnje kreditne kakovosti (kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261 CRR), ki se uporabljajo na datum izvedbe (nastanek).
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 170 do 320 ter stolpca 400 in 410.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
C 14.00 – PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
V tej predlogi se zbirajo informacije na podlagi posameznega posla (v primerjavi z združenimi informacijami, sporočenimi v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC in MKR SA CTP) za vsa listinjenja, v katera je vključena institucija poročevalka.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
Zahtevajo se glavne lastnosti vsakega listinjenja, kot sta narava osnovne skupine in kapitalske zahteve.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the ‘Internal Assessment Approach’ (IAA) for positions in ABCP programmes.
Ta predloga se sporoči za:
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
a. listinjenja, ki izvirajo iz/jih sponzorira institucija poročevalka, če ima v listinjenju vsaj eno pozicijo.
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
To pomeni, da ne glede na to, ali je prišlo do prenosa pomembnega deleža tveganja ali ne, institucije poročajo informacije za vse pozicije, ki jih imajo (v netrgovalni knjigi ali trgovalni knjigi).
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Med pozicije v lasti spadajo pozicije, ki so zadržane v skladu s členom 405 CRR;
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
b. listinjenja, ki izvirajo iz/jih sponzorira institucija poročevalka v letu poročanja [1], če nima v lasti nobene pozicije;
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
c. listinjenja, pri katerih so končna osnovna izpostavljenost finančne obveznosti, ki jih je prvotno izdala institucija poročevalka in jih je (delno) pridobil subjekt za listinjenje.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Ta osnovna izpostavljenost bi lahko vključevala krite obveznice ali druge obveznosti in se opredeli kot taka v stolpcu 160;
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
d. pozicije v listinjenjih, kadar institucija poročevalka ni originator ali sponzor (tj. investitorji in prvotni kreditodajalci).
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
To predlogo poročajo konsolidirane skupine in samostojne institucije [2], ki se nahajajo v državi, v kateri so predmet kapitalskih zahtev.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
V primeru listinjenj, ki vključujejo več subjektov iste konsolidirane skupine, se predloži podrobna razčlenitev po subjektih.
Negative values shall be reported in this column.
V smislu člena 406(1) CRR, ki določa, da institucije, ki vlagajo v pozicije v listinjenju, pridobijo veliko informacij o njih, da so v skladu z zahtevami glede skrbnega pregleda, se obseg poročanja predloge v omejenem obsegu uporablja za investitorje.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Izpolnijo se zlasti stolpci 010–040; 070–110; 160; 190; 290–400; 420–470.
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Institucije, ki imajo vlogo prvotnih kreditodajalcev (ter hkrati nimajo vloge originatorjev ali sponzorjev v okviru istega listinjenja), na splošno izpolnijo predlogo v istem obsegu kot investitorji.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
ŠTEVILKA VRSTICE
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Številka vrstice je identifikator vrstice in je enoznačna za vsako vrstico v tabeli.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
INTERNA EVIDENČNA ŠTEVILKA
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Interna (alfanumerična) evidenčna številka, ki jo institucija uporablja za identifikacijo listinjenja.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Notranja evidenčna številka je povezana z oznako listinjenja.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
OZNAKA LISTINJENJA (Koda/ime)
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Koda, uporabljena za pravno registracijo listinjenja ali, če ta ni na voljo, ime, po katerem je listinjenje znano na trgu.
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Kadar je na voljo mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja ali ISIN (tj. za javne posle), se znaki, ki so skupni vsem tranšam listinjenja, sporočijo v tem stolpcu.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
OZNAKA ORIGINATORJA (Koda/ime)
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
V tem stolpcu se sporoči koda, ki jo dodeli nadzorni organ originatorja ali, če ta ni na voljo, ime institucije same.