natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 92(4) lit. b of CRR.
Predloga MKR SA CTP določa kapitalske zahteve le za posebno tveganje pozicij, dodeljenih trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 335 v povezavi s členom 338(2) in (3) CRR.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Če so pozicije CTP trgovalne knjige varovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se uporabljata člena 346 in 347 CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Za vse pozicije CTP trgovalne knjige se uporablja le ena predloga, ne glede na dejstvo, ali institucija uporablja standardizirani pristop ali pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen za določanje uteži tveganja za vsako pozicijo v skladu s poglavjem 5 naslova II dela 3 CRR.
GENERAL RISK.
Ta struktura predloge ločuje pozicije v listinjenju, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in druge pozicije CTP.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Zato se pozicije v listinjenju vedno poročajo v vrsticah 030, 060 ali 090 (odvisno od vloge institucije v listinjenju).
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se vedno poročajo v vrstici 110.
MATURITY BASED APPROACH
„Druge pozicije CTP“ niso pozicije v listinjenju ali kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila (glej opredelitev v členu 338(3) CRR), ampak so izrecno „povezane“ (zaradi namena varovanja) z eno od teh dveh pozicij.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Zato so dodeljene v okviru podnaslova „listinjenje“ ali „kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila“.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Člen 102 in člen 105(1) CRR v povezavi s pozicijami, dodeljenimi trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 338(2) in (3) CRR.
DURATION BASED APPROACH
RAZČLENITEV NETO POZICIJ V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA (SA IN IRB)
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
DRUGO
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Druge uteži tveganja, ki niso izrecno navedene v prejšnjih stolpcih.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila le tisti, ki niso zunanje ocenjeni.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Zunanje ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se poročajo v predlogi MKR SA TDI (vrstica 321) ali pa, če so vključeni v CTP, se dodelijo stolpcu ustrezne uteži tveganja.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
220–230 in 390–400
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Člen 259(3) in (4) CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
PRED UVEDBO OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Člen 338 brez upoštevanja diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Člen 338 ob upoštevanju diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Kapitalska zahteva se določi kot večja izmed (i) zahteve za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto dolge pozicije (stolpec 430), ali (ii) zahteve za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto kratke pozicije (stolpec 440).
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Skupni znesek neporavnanih pozicij (v trgovalnem portfelju s korelacijo), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja, investitorja ali sponzorja.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Trgovalni portfelj s korelacijo zajema listinjenja, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in morebitne druge pozicije varovanja, ki izpolnjujejo merila iz člena 338(2) in (3) CRR.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Izvedeni finančni instrumenti za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico „Druge pozicije CTP“.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Tu se poročajo kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila, ki so zavarovani s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 347 CRR.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Originator, investitor in sponzor pozicije ne ustrezajo kreditnim izvedenim finančnim instrumentom na podlagi n-tega neplačila.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Zato za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila ni mogoče zagotoviti razčlenitve kot za pozicije v listinjenju.
Articles 348 to 350 of CRR.
Pozicije v:
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
izvedenih finančnih instrumentih za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico „Druge pozicije CTP“,
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
pozicijah CTP, ki so zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 346 CRR,
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
drugih pozicijah, ki izpolnjujejo člen 338(3) CRR,
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
so vključene.
Article 329(3) of CRR.
Za namen te zahteve glede poročanja se izraz „trg“ razume kot „država“.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Členi 327, 329, 332, 341 in 345 CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Kapitalsko zahtevo je treba izračunati za vsak nacionalni trg ločeno.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje v skladu s členom 92(3)(b)(i) CRR in oddelek 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet splošnega tveganja (člen 343 CRR), in ustrezne kapitalske zahteve v skladu z oddelkom 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Obe razčlenitvi (021/022 in 030/040) sta razčlenitvi v zvezi z vsemi pozicijami, ki so predmet splošnega tveganja.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
V vrsticah 021 in 022 je treba navesti informacije o razčlenitvi po instrumentih.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi, pri čemer se po potrebi upoštevata člena 329 in 332.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa, v skladu s členom 344(1) in (4) CRR.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Te pozicije so predmet izključno splošnega tveganja, zato v skladu s tem ne smejo biti sporočene v vrstici 050.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Druge pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 343 in členom 344(3) CRR.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 342 in členom 344(4) CRR.
LOOK THROUGH
Za namene poročanja se te pozicije poročajo v predlogi MKR SA EQU.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Pozicije v KNP, če se kapitalske zahteve izračunajo v skladu s členom 348(1) CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Uporablja se, kadar pozicije v KNP ali osnovnih instrumentih niso obravnavane v skladu z metodami iz poglavja 5 naslova IV dela 3 (sklicevanje na „Uporaba notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev“) CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Če je uporabljen posamezni pristop v skladu s prvim stavkom člena 348(1) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, 32 % neto pozicije zadevne izpostavljenosti KNP.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Če je uporabljen posamezni pristop v skladu z drugim stavkom člena 348(1) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, nižji izmed naslednjih dveh zneskov: 32 % neto pozicije zadevne izpostavljenosti KNP ali razlika med 40 % te neto pozicije in kapitalskimi zahtevami, ki izhajajo iz valutnega tveganja, povezanega s to izpostavljenostjo KNP.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Če se uporabljajo posebne metode iz člena 350 CRR, se te pozicije sporočajo glede na osnovne naložbe.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Te pozicije se zato poročajo v ustreznih vrsticah predloge MKR SA TDI ali MKR SA EQU.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Institucije poročajo informacije o pozicijah v vsaki valuti (vključena valuta poročanja) in ustreznih kapitalskih zahtevah za valuto, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
Article 14(2) of CRR
Pozicija se izračuna za vsako valuto (vključno z eurom), zlato in pozicije v KNP.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Vrstice 100 do 470 te predloge se poročajo tudi, če institucijam ni treba izračunati kapitalskih zahtev za valutno tveganje v skladu s členom 351 CRR.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Pojasnjevalne postavke predloge se izpolnijo ločeno za vse valute držav članic Evropske unije in naslednje valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY in vse druge valute.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Bruto pozicije zaradi sredstev, zneskov, ki se prejmejo, in podobnih postavk iz člena 352(1) CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
V skladu s členom 352(2) in ob dovoljenju pristojnih organov se pozicije, prevzete za varovanje pred negativnim učinkom deviznega tečaja na njihove količnike v skladu s členom 92(1), in pozicije, povezane s postavkami, ki so pri izračunu kapitala že odbite, ne poročajo.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Člen 352(3) in (4), prvi in drugi stavek, ter člen 353 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Neto pozicije se izračunajo za vsako valuto, zato lahko hkrati obstajajo dolge in kratke pozicije.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Člen 352(4), tretji stavek, ter člena 353 in 354 CRR.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (DOLGE IN KRATKE)
Article 4(61) and (62) of CRR.
Dolge in kratke neto pozicije za vsako valuto se izračunajo z odštetjem vsote kratkih pozicij od vsote dolgih pozicij.
Article 4(63) of CRR.
Prištejejo se dolge neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi dolga neto pozicija v tej valuti.
ORIGINATOR
Prištejejo se kratke neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi kratka neto pozicija v tej valuti.
Article 4(13) of CRR
Neizravnane pozicije se prištejejo pozicijam, ki so predmet kapitalskih zahtev za druge valute (vrstica 030) v stolpcu (060) ali (070), odvisno od njihove kratke ali dolge ureditve.
INVESTOR
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (IZRAVNANE)
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Izravnane pozicije za tesno korelirane valute.
SPONSOR
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA TVEGANJE (%)
Article 4(14) of CRR.
Kot je opredeljeno v členih 351 in 354, kapitalske zahteve za tveganje v odstotku.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Kapitalska zahteva za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 3 naslova IV dela 3 CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
SKUPAJ POZICIJE V VALUTAH, O KATERIH SE NE POROČA
Article 337(4), last sentence of CRR.
Pozicije v valutah, o katerih se ne poroča, in njihove ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 92(3)(c)(i) ter členom 352(2) in (4) CRR (za pretvorbo v valuto poročanja).
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
TESNO KORELIRANE VALUTE
esidential mortgages;
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute iz člena 354 CRR.
ommercial mortgages;
VSE DRUGE VALUTE (vključno s pozicijami v KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
redit card receivables;
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute, ki so predmet splošnega postopka, iz člena 351 ter člena 352(2) in (4) CRR.
easing;
Poročanje o KNP, obravnavanih kot ločene valute, v skladu s členom 353 CRR
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
spremenjena zlata metoda, če smer naložbe KNP ni na voljo (ti KNP se dodajo skupni neto poziciji institucije v tuji valuti);
onsumer loans;
če je smer naložbe KNP na voljo, se KNP dodajo skupni odprti poziciji v tuji valuti (dolga ali kratka, odvisno od smeri KNP).
ther assets;
ZLATO
overed bonds;
Člen 352(5) in (6) CRR.
ther liabilities.
Razčlenitev skupnih pozicij (vključena valuta poročanja) glede na vrste izpostavljenosti
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Skupne pozicije se razčlenijo glede na izvedene finančne instrumente, druga sredstva in obveznosti ter zunajbilančne postavke.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Pozicije, ki niso vključene v vrstico 110 ali 120, se vključijo v to vrstico.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Postavke, vključene v Prilogo I k CRR, razen postavk, vključenih kot posli financiranja z vrednostnimi papirji in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Pozicije, vrednotene v skladu s členom 352 CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
POJASNJEVALNE POSTAVKE: VALUTNE POZICIJE
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah v blagu in ustreznih kapitalskih zahtevah, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
VSE POZICIJE (DOLGE IN KRATKE)
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Bruto dolge/kratke pozicije, ki so obravnavane kot pozicije v enakem blagu, v skladu s členom 357(1) in (4) CRR (glej tudi člen 359(1) CRR).
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
Neto pozicije, ki v skladu z različnimi pristopi iz poglavja 4 naslova IV dela 3 CRR prejmejo kapitalsko zahtevo.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Kapitalska zahteva za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Pozicije v blagu in njihove ustrezne kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu s členom 92(3)(c)(iii) CRR ter poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
OTHER
POZICIJE GLEDE NA KATEGORIJO BLAGA
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Za namene poročanja se blago združi v štiri glavne skupine blaga iz razpredelnice 2 člena 361 CRR.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 359 CRR.
220-230 and 390-400
RAZŠIRJENI PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
Article 259(3) and (4) of CRR.
Pozicije v blagu, ki so predmet razširjenega pristopa lestvice zapadlosti iz člena 361 CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
POENOSTAVLJENI PRISTOP
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 360 CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Člen 358(4) CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Dodatne zahteve za opcije, povezane s tveganji, ki niso delta tveganja, se poročajo po metodi, ki se uporablja za njihov izračun.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Ta predloga vsebuje razčlenitev zneskov tvegane vrednosti (VaR) in stresne tvegane vrednosti (sVaR) glede na različna tržna tveganja (dolžniški instrument, lastniški instrument, tuja valuta, blago) in druge informacije, pomembne za izračun kapitalskih zahtev.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Običajno je poročanje odvisno od strukture modela institucij, tj. ali zneske za splošno in posebno tveganje sporočajo ločeno ali skupaj.
Article 4(14) of CRR.
To velja tudi za razčlenitev tvegane vrednosti/stresne tvegane vrednosti v kategorije tveganja (obrestno tveganje, tveganje v lastniških finančnih instrumentih, valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Institucija lahko odstopi od sporočanja navedenih razčlenitev, če dokaže, da bi bilo sporočanje teh zneskov pretirano obremenjujoče.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Multiplikacijski faktor (mc) x povprečje za VaR za preteklih 60 delovnih dni (VaRavg)
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Člen 364(1)(a)(ii) in člen 365(1) CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
VaR prejšnjega dne (VaRt–1)
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Člen 364(1)(a)(i) in člen 365(1) CRR.
The positions in:
SVaR
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju, pri čemer se pridobi z uporabo vhodnih podatkov, umerjenih na pretekle podatke iz neprekinjenega 12-mesečnega obdobja finančnega stresa, ki zadeva portfelj institucije.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Multiplikacijski faktor (ms) x povprečje za SVaR za preteklih 60 delovnih dni (SVaRavg)
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Člen 364(1)(b)(ii) in člen 365(1) CRR.
are included.
Zadnji razpoložljivi SVaR (SVaRt-1)