natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Če so pretekli podatki na primer na voljo le za eno leto, se poročajo v stolpcu 030.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Če se zdi razumno, se ocene prihodnjega poslovanja nato vključijo v stolpec 020 (ocena naslednjega leta) in stolpec 010 (ocena leta + 2).
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Če pretekli podatki za ‚relevantni kazalnik‘ niso na voljo, lahko institucija poleg tega uporabi ocene prihodnjega poslovanja.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
040–060
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Ti stolpci se uporabljajo za sporočanje zneskov kreditov in drugih finančnih sredstev za poslovni področji ‚Komercialno bančništvo‘ in ‚Bančništvo na drobno‘ iz člena 319(1)(b) CRR.
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Ti zneski se uporabljajo za izračun relevantnega alternativnega kazalnika, ki vodi v kapitalske zahteve, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet ASA (člen 319(1)(a) CRR).
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Za poslovno področje ‚komercialno bančništvo‘ se vključijo tudi vrednostni papirji iz netrgovalne knjige.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
KAPITALSKA ZAHTEVA
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Kapitalska zahteva se izračuna v skladu z uporabljenim pristopom ob upoštevanju členov 312 do 324 CRR.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Dobljeni znesek se sporoči v stolpcu 070.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI OPERATIVNEMU TVEGANJU
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Člen 92(4) CRR.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Kapitalske zahteve v stolpcu 070, pomnožene z 12,5.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
Guarantees having the character of credit substitutes.
Člen 18(1) CRR (v zvezi z vključitvijo, v vlogi iz člena 312(2) CRR) metodologije, ki se uporablja za porazdelitev kapitala za pokrivanje operativnega tveganja med različnimi subjekti skupine, ter ali in kako se nameravajo upoštevati učinki razpršitve v sistemu merjenja tveganja, ki ga uporabljajo nadrejena kreditna institucija EU in njena odvisna podjetja ali skupaj odvisna podjetja nadrejenega finančnega holdinga EU ali nadrejenega mešanega finančnega holdinga EU.
IRS/CRS
POJASNJEVALNE POSTAVKE AMA, KI SE SPOROČIJO PO POTREBI
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
KAPITALSKA ZAHTEVA PRED ZMANJŠANJEM ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, RAZPRŠENOSTI IN TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Kapitalska zahteva iz stolpca 090 je enaka kapitalski zahtevi iz stolpca 070, vendar se izračuna pred upoštevanjem učinkov zmanjšanja zaradi pričakovane izgube, razpršenosti in tehnik za zmanjševanje tveganja (glej spodaj).
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
V stolpcu 100 se sporoči zmanjšanje kapitalske zahteve zaradi pričakovane izgube, zajete v notranjih poslovnih praksah (iz člena 322(2)(a) CRR).
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
EARLY AMORTISATION:
Položaj ‚popolne odvisnosti‘ nastane v ‚primeru neplačila‘, tj. kadar institucija ne uporablja izrecne korelacijske strukture med kategorijami tveganja, torej se kapital AMA izračuna kot vsota posameznih ukrepov glede operativnega tveganja izbranih kategorij tveganja.
CONVERSION FACTOR APPLIED
V tem primeru se predvideva, da je korelacija med kategorijami tveganja 100 %, vrednost v stolpcu pa mora biti nastavljena na nič.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Kadar institucija izračuna izrecno korelacijsko strukturo med kategorijami tveganja, mora v ta stolpec vključiti razliko med kapitalom AMA, ki izhaja iz ‚primera neplačila‘, in kapitalom, pridobljenim po uporabi korelacijske strukture med kategorijami tveganja.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Vrednost odraža ‚sposobnost razpršenosti‘ modela AMA; tj. sposobnost modela, da zajame nehkratni pojav resnih dogodkov izgube iz naslova operativnega tveganja.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
V stolpcu 110 je treba sporočiti znesek, za katerega se s predvideno korelacijsko strukturo relativno zmanjša kapital AMA glede na predpostavko korelacije 100 %.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA (ZAVAROVANJE IN DRUGE OBLIKE PRENOSA TVEGANJA)
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
V stolpcu 120 se sporoči vpliv zavarovanja in drugih oblik prenosa tveganja v skladu s členom 323(1) do (5) CRR.
A negative figure shall be reported in this column.
V tej vrstici se navedejo zneski, ki ustrezajo dejavnostim, ki so predmet BIA za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje (člena 315 in 316 CRR).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Sporoči se kapitalska zahteva, izračunana v skladu s TSA in ASA (členi 317 do 319 CRR).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
STANDARDIZIRANI PRISTOP
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
V primeru uporabe TSA se relevantni kazalnik za vsako zadevno leto razdeli med vrstice 030 do 100, in sicer med poslovna področja iz razpredelnice 2 člena 317 CRR.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Pri razporejanju dejavnosti v poslovna področja se upoštevajo načela iz člena 318 CRR.
CTP OR NON-CTP?
ALTERNATIVNI STANDARDIZIRANI PRISTOP
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
Institucije, ki uporabljajo ASA (člen 319 CRR), za zadevna leta sporočijo relevantni kazalnik ločeno za vsako poslovno področje v vrsticah 030 do 050 in 080 do 100 ter v vrsticah 110 in 120 za poslovni področji ‚Komercialno bančništvo‘ in ‚Bančništvo na drobno‘.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Vrstici 110 in 120 predstavljata znesek relevantnega kazalnika dejavnosti, ki so predmet ASA, pri čemer se ločuje med tistimi, ki ustrezajo poslovnemu področju ‚Komercialno bančništvo‘, in tistimi, ki ustrezajo poslovnemu področju ‚Bančništvo na drobno‘ (člen 319 CRR).
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Zneski so lahko razvrščeni v vrstice, ki ustrezajo ‚Komercialnemu bančništvu‘ in ‚Bančništvu na drobno‘, v okviru TSA (vrstici 060 in 070), v okviru ASA pa v vrstice 110 in 120 (npr. če je odvisna družba predmet TSA, pri čemer je nadrejeni subjekt predmet ASA).
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET NAPREDNIH PRISTOPOV ZA MERJENJE (AMA)
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Poročajo se ustrezni podatki za institucije AMA (člen 312(2) in členi 321 do 323 CRR).
General Remarks
V primeru kombinirane uporabe različnih pristopov, kot je navedeno v členu 314 CRR, se poročajo informacije o ustreznem kazalniku za dejavnosti, ki so predmet AMA.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
IZGUBE IN POVRNITVE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR DETAILS)
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
V tej predlogi so povzete informacije o bruto izgubah in povrnitvah, ki jih je institucija zabeležila v zadnjem letu, po vrstah dogodkov in poslovnih področjih.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
‚Bruto izguba‘ pomeni izgubo, ki izhaja iz dogodka iz naslova operativnega tveganja ali vrste dogodka (kot so navedene v členu 322(3)(b) CRR) pred kakršno koli povrnitvijo, brez poseganja v odstavek 122.
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
‚Povrnitev‘ pomeni neodvisen dogodek, povezan s prvotno izgubo iz naslova operativnega tveganja, ki je časovno ločen, v katerem so sredstva ali ekonomske koristi prejete od prve ali tretjih oseb, kot so zavarovatelji ali druge osebe.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
‚Hitra povrnitev posledic škodnega dogodka v prvotno stanje‘ pomeni dogodek iz naslova operativnega tveganja, ki privede do izgub, ki so delno ali v celoti povrnjene v petih delovnih dneh.
Deviations from this “unchanged” principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
V primeru hitre povrnitve posledic škodnega dogodka v prvotno stanje se pri določanju bruto izgube vključi samo tisti del izgube, ki ni bil v celoti povrnjen (tj. izguba, zmanjšana za delno hitro povrnitev).
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
Posledično se škodni dogodki, ki vodijo do izgub, ki so v celoti povrnjene v petih delovnih dneh, ne vključijo v določanje bruto izgube niti se o njih ne poroča v okviru predloge OPR Details.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
‚Datum obračunavanja‘ pomeni datum, ko je bila izguba ali rezervacija prvič pripoznana v izkazu poslovnega izida v povezavi z izgubo iz naslova operativnega tveganja.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Ta datum logično sledi ‚Datumu nastopa dogodka‘ (tj. datumu, ko je nastopil oz. se začel dogodek iz naslova operativnega tveganja) in ‚Datumu odkritja dogodka‘ (tj. datumu, ko je institucija odkrila, da je prišlo do dogodka iz naslova operativnega tveganja).
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
‚Število dogodkov‘ je število dogodkov iz naslova operativnega tveganja, ki so bili prvič obračunani v poročevalskem obdobju.
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
‚Znesek skupne izgube‘ je algebraična vsota naslednjih elementov:
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
i. bruto zneskov izgub, ki se nanašajo na dogodke iz naslova operativnega tveganja, ki so bili ‚prvič obračunani‘ v poročevalskem obdobju (npr. neposredne obremenitve, rezervacije, poravnave);
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
bruto zneskov izgub, ki se nanašajo na pozitivne prilagoditve izgub v poročevalskem obdobju (npr. povečanje rezervacij, povezani škodni dogodki, dodatne poravnave) pri dogodkih iz naslova operativnega tveganja, ki so bili ‚prvič obračunani‘ v prejšnjih računovodskih obdobjih;
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
bruto zneskov izgub, ki se nanašajo na negativne prilagoditve izgub v poročevalskem obdobju (zaradi zmanjšanja rezervacij) pri dogodkih iz naslova operativnega tveganja, ki so bili ‚prvič obračunani‘ v prejšnjih računovodskih obdobjih.
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Število dogodkov praviloma vključuje tudi dogodke, ki so bili prvič obračunani v prejšnjih poročevalskih obdobjih in o katerih se še ni poročalo v prejšnjih poročilih nadzornim organom.
010-030
Znesek skupne izgube praviloma vsebuje tudi elemente iz odstavka 124, ki se nanašajo na prejšnja poročevalska obdobja in o katerih se še ni poročalo v prejšnjih poročilih nadzornim organom.
RELEVANT INDICATOR
‚Največja posamezna izguba‘ je največji posamezni znesek izmed zneskov iz točke 124.i ali 124.ii zgoraj.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
‚Vsota petih največjih izgub‘ je vsota petih največjih zneskov izmed zneskov iz točke 124.i ali 124.ii zgoraj.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
‚Povrnjena izguba skupaj‘ je vsota vseh povrnjenih zneskov, obračunanih v poročevalskem obdobju, ki se nanašajo na dogodke iz naslova operativnega tveganja, ki so bili prvič obračunani v tekočem ali v prejšnjih poročevalskih obdobjih.
It is also the case for all other AMA banks.
Vrednosti, ki se poročajo junija zadevnega leta, so vmesne vrednosti, končne vrednosti pa se poročajo decembra.
Hereafter, the term “relevant indicator” refers to “the sum of the elements” at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
Zato imajo vrednosti iz junija šestmesečno referenčno obdobje (tj. od 1. januarja do 30. junija koledarskega leta), vrednosti iz decembra pa imajo dvanajstmesečno referenčno obdobje (tj. od 1. januarja do 31. decembra koledarskega leta).
If the institution has less than 3 years of data on “relevant indicator” available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Informacije se predstavijo z razdelitvijo izgub in povrnitev nad notranjimi mejami med poslovna področja (kot je opredeljeno v razpredelnici 2 člena 317 CRR, vključno z dodatnim poslovnim področjem ‚Korporativne postavke‘ iz člena 322(3)(b) CRR) in vrste dogodkov (kot je opredeljeno v členu 324 CRR), pri čemer je mogoče, da se izgube, ki ustrezajo enemu dogodku, razdelijo med več poslovnih področij.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Stolpci predstavljajo različne vrste dogodkov in skupne vrednosti za vsako poslovno področje skupaj s pojasnjevalno postavko, ki prikazuje najnižjo notranjo mejo, ki se uporablja pri zbiranju podatkov o izgubi, pri čemer sta znotraj vsakega poslovnega področja razkrita najnižja in najvišja meja, če jih je več.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Vrstice predstavljajo poslovna področja, v okviru vsakega poslovnega področja pa informacije o številu dogodkov, znesku skupne izgube, največji posamezni izgubi, vsoti petih največjih izgub in povrnjeni izgubi skupaj.
Furthermore if there are no historical data on “relevant indicator” available the institution may use forward-looking business estimates.
Za poslovna področja skupaj se zahtevajo tudi podatki o številu dogodkov in znesku skupne izgube za nekatere razpone, ki temeljijo na vnaprej določenih mejah v višini 10000, 20000, 100000 in 1000000.
040-060
Če algebraična vsota elementov zneska skupne izgube, kot so navedeni v odstavku 124 zgoraj, pri nekaterih poslovnih področjih/kombinacijah vrst dogodkov privede do negativnega zneska, se v zadevnih celicah poroča vrednost 0.
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
To predlogo izpolnijo institucije, ki uporabljajo AMA ali TSA/ASA za izračun svojih kapitalskih zahtev.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines “Commercial banking” and “Retail banking”, as referred to in Article 319(1) point (b) of CRR.
Da bi se preverili pogoji, predvideni v členu 5(b)(2)(b), morajo institucije uporabljati zadnje statistične podatke, ki so na voljo na spletni strani EBA v zvezi z razkritji nadzornim organom (Supervisory Disclosure), za pridobitev podatka o ‚vsoti vseh posameznih bilančnih vsot vseh institucij v isti državi članici‘.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319(1) point (a) of CRR).
Institucije, za katere se uporablja člen 5(b)(2)(b) te uredbe, lahko poročajo le naslednje informacije za vsoto vseh vrst dogodkov (stolpec 080) predloge OPR Details:
For the “commercial banking” business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
število dogodkov (vrstica 910),
OWN FUND REQUIREMENT
znesek skupne izgube (vrstica 920),
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
največja posamezna izguba (vrstica 930),
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
vsota petih največjih izgub (vrstica 940) in
Article 92(4) of CRR.
povrnjena izguba skupaj (vrstica 950).
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Institucije poročajo izgube v ustreznih stolpcih 010 do 070 v skladu z vrstami dogodkov iz člena 324 CRR.
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
Institucije, ki izračunajo svojo kapitalsko zahtevo v skladu s TSA ali ASA, lahko poročajo izgube, za katere vrsta dogodka ni opredeljena v stolpcu 080.
Article 18(1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312(2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
Institucije v stolpcu 080 za vsako poslovno področje poročajo skupno ‚število dogodkov‘, skupno vrednost ‚zneska skupne izgube‘ in skupno vrednost ‚povrnjene izgube skupaj‘ kot enostavni seštevek števila dogodkov izgube, skupnih bruto zneskov izgube in skupne povrnjene izgube iz stolpcev 010 do 070.
090-120
‚Največja posamezna izguba‘ v stolpcu 080 je enaka najvišji vrednosti ‚največjih posameznih bruto izgub‘ iz stolpcev 010 do 070.
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
Pri vsoti petih največjih izgub se v stolpcu 080 sporoči vsota petih največjih izgub v okviru enega poslovnega področja.
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
Institucije v stolpcih 090 in 100 poročajo spodnje meje izgub, ki jih uporabljajo za zbiranje notranjih podatkov o izgubah v skladu z zadnjim stavkom člena 322(3)(c) CRR.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Če institucija uporablja le eno mejo za vsako poslovno področje, se izpolni le stolpec 090.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
Kadar se v istem regulativnem poslovnem področju uporabljajo različne meje, se navede tudi najvišja veljavna meja (stolpec 100).
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322(2) point (a) of CRR) is reported.
010–850
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
POSLOVNA PODROČJA:
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a “perfect dependence” situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than “perfect dependence” between the risk classes).
PODJETNIŠKE FINANCE, TRGOVANJE IN PRODAJA, POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO, KOMERCIALNO BANČNIŠTVO, BANČNIŠTVO NA DROBNO, PLAČILO IN PORAVNAVA, AGENCIJSKE STORITVE, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, KORPORATIVNE POSTAVKE
The “perfect dependence” situation occurs in the “default case”, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Za vsako poslovno področje iz razpredelnice 2 člena 317(4) CRR, vključno z dodatnim poslovnim področjem ‚Korporativne postavke‘ iz člena 322(3)(b) CRR, in za vsako vrsto dogodka institucija v skladu z notranjimi mejami sporoči naslednje informacije:
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
število dogodkov, znesek skupne izgube, največjo posamezno izgubo, vsoto petih največjih izgub in povrnjeno izgubo skupaj.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the “default case” and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Pri škodnem dogodku, ki vpliva na več poslovnih področij, se ‚znesek skupne izgube‘ razdeli med vsa vključena poslovna področja.
The value reflects the “diversification capacity” of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
910–950