natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
števec: skupne kapitalske zahteve za kreditno tveganje, določene v skladu z naslovoma II in IV dela 3 CRR, ki se nanašajo na ustrezne kreditne izpostavljenosti na zadevnem ozemlju;
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
imenovalec: skupne kapitalske zahteve za kreditno tveganje, ki se nanašajo na ustrezne kreditne izpostavljenosti.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Ta razpredelnica se uvaja, da bi pridobili več informacij v zvezi z elementi instituciji lastnega proticikličnega blažilnika.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Zahtevane informacije se nanašajo na kapitalske zahteve, določene v skladu z naslovom II dela 3 CRR, ki zajema kreditno tveganje in listinjenje, izračunana na podlagi ustreznih kreditnih izpostavljenosti, razčlenjenih po državah
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Informacije se poročajo razčlenjene po državah.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Prag iz člena 5(a)(4) te uredbe ni pomemben za poročanje o tej razčlenitvi.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Kapitalske zahteve za kreditno tveganje
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Naslov II dela 3 CRR.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Predloga CR EQU IRB zajema dve predlogi: CR EQU IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB iz kategorije izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganjem.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
CR EQU IRB 2 podaja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov v okviru pristopa PD/LGD.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
„CR EQU IRB“ se v nadaljnjih navodilih po potrebi nanaša na predlogo „CR EQU IRB 1“ oziroma „CR EQU IRB 2“.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Predloga CR EQU IRB zagotavlja informacije o izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje (člen 92(3)(a) CRR) v skladu z metodo IRB (poglavje 3 naslova II dela 3 CRR) za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov iz člena 147(2)(e) CRR.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
V skladu s členom 147(6) CRR se naslednje izpostavljenosti dodelijo kategoriji izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov:
Write-offs
nedolžniške izpostavljenosti, ki vsebujejo podrejeno terjatev do dela preostalega premoženja izdajatelja, ali
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
dolžniške izpostavljenosti in drugi vrednostni papirji, partnerstva, izvedeni finančni instrumenti ali drugi instrumenti, katerih ekonomska vsebina je podobna izpostavljenostim iz točke (a).
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Kolektivni naložbeni podjemi, obravnavani v skladu s pristopom enostavnih uteži tveganja iz člena 152 CRR, se poročajo tudi v predlogi CR EQU IRB.
Same definition as for column 200 of CR SA template
V skladu s členom 151(1) CRR institucije predložijo predlogo CR EQU IRB ob uporabi enega od treh pristopov iz člena 155 CRR:
Same definition as for column 215 of CR SA template
pristop enostavnih uteži tveganja,
Same definition as for column 220 of CR SA template
pristop PD/LGD ali
Article 112 point (a) of CRR.
pristop na podlagi notranjih modelov.
Article 112 point (b) of CRR.
Poleg tega institucije, ki uporabljajo pristop IRB, v predlogi CR EQU IRB poročajo tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, za katere se uporablja stalna tveganju prilagojena obravnava (vendar brez izrecne obravnave v skladu s pristopom enostavnih uteži tveganja ali (začasno ali trajno) delno uporabo standardiziranega pristopa za kreditno tveganje (npr. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, za katere se uporablja utež tveganja 250 % v skladu s členom 48(4) CRR oziroma utež tveganja 370 % v skladu s členom 471(2) CRR)).
Article 112 point (c) of CRR.
Naslednje terjatve iz naslova lastniških instrumentov se ne poročajo v predlogi CR EQU IRB:
Multilateral developments banks
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v trgovalni knjigi (kadar institucije niso izvzete iz izračuna kapitalskih zahtev za pozicije v trgovalni knjigi v skladu s členom 94 CRR),
Article 112 point (d) of CRR.
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so predmet delne uporabe standardiziranega pristopa (člen 150 CRR), med katere spadajo:
International organisations
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, za katere se uporabljajo predhodna pravila, v skladu s členom 495(1) CRR,
Article 112 point (e) of CRR.
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov do subjektov, katerih kreditnim obveznostim se dodeli utež tveganja 0 % v skladu s standardiziranim pristopom, vključno z javno financiranimi subjekti, katerim se lahko dodeli utež tveganja 0 % (člen 150(1)(g) CRR),
Article 112 point (f) of CRR.
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, nastale na podlagi zakonsko določenih programov za spodbujanje posebnih gospodarskih sektorjev, ki institucijam zagotavljajo znatne subvencije za naložbe in zahtevajo določeno obliko vladnega nadzora in omejitev za naložbe v lastniške instrumente (člen 150 (1)(h) CRR),
Article 112 point (g) of CRR.
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov do družb za pomožne storitve, katerih zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti je mogoče izračunati v skladu z obravnavo „drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti“ (v skladu s členom 155(1) CRR),
Same definition as for row 020of CR SA template
terjatve iz naslova lastniških instrumentov, odbite od kapitala, v skladu s členoma 46 in 48 CRR.
Article 112 point (h) of CRR.
Navodila za posamezne pozicije (uporabljajo se za CR EQU IRB 1 in CR EQU IRB 2)
Article 112 point (k) of CRR.
Bonitetni razred dolžnika je identifikator vrstice in je enoten za vsako vrstico v tabeli.
Article 112 point (l) of CRR.
Institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD, v stolpcu 010 poročajo verjetnost neplačila (PD), izračunano v skladu z določbami iz člena 165(1) CRR.
Article 112 point (n) of CRR.
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, o kateri se poroča, je v skladu z minimalnimi zahtevami iz oddelka 6 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR.
Article 112 point (o) of CRR.
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se poroča verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
Article 112 point (p) of CRR.
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov dolžnika ali skupin (npr. „skupne izpostavljenosti“), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom dolžnika ali skupinam, vključenim v seštevek.
Article 112 point (q) of CRR.
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila se za namene tehtanja uporablja vrednost izpostavljenosti ob upoštevanju osebnega kreditnega zavarovanja (stolpec 060).
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Institucije v stolpcu 020 poročajo vrednost originalne izpostavljenosti (pred uporabo konverzijskih faktorjev).
Of which defaulted
V skladu z določbami iz člena 167 CRR je vrednost izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov knjigovodska vrednost, ki ostane po upoštevanju posebnih prilagoditev zaradi kreditnega tveganja.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova lastniških instrumentov je njena nominalna vrednost po posebnih prilagoditvah zaradi kreditnega tveganja.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Institucije v stolpec 020 vključijo tudi zunajbilančne postavke iz Priloge I k CRR, ki so dodeljene kategoriji izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov (npr. „neporavnani del vrednostnih papirjev“).
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Institucije, ki uporabljajo pristop enostavnih uteži tveganja ali pristop PD/LGD (iz člena 165(1)), upoštevajo tudi določbe o pobotu iz člena 155(2) CRR.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Ne glede na pristop, ki se uporablja za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, lahko institucije pripoznajo osebno kreditno zavarovanje, pridobljeno za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov (člen 155(2), (3) in (4) CRR).
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Institucije, ki uporabljajo pristop enostavnih uteži tveganja ali pristop PD/LGD, v stolpcih 030 in 040 poročajo znesek osebnega kreditnega zavarovanja v obliki jamstev (stolpec 030) ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov (stolpec 040), pripoznan v skladu z metodami iz poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Institucije v stolpcu 050 poročajo del originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev v okviru osebnega kreditnega zavarovanja, pripoznanega v skladu z metodami iz poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Institucije, ki uporabljajo pristop enostavnih uteži tveganja ali pristop PD/LGD, v stolpcu 060 poročajo vrednost izpostavljenosti, pri čemer se upoštevajo učinki zamenjave, ki izhajajo iz osebnega kreditnega zavarovanja (člen 155(2) in (3) ter člen 167 CRR).
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Opozoriti je treba, da je v primeru izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz naslova lastniških instrumentov vrednost izpostavljenosti nominalna vrednost po posebnih prilagoditvah zaradi kreditnega tveganja (člen 167 CRR).
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD, v stolpcu 070 predloge CR EQU IRB 2 poročajo z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD, ki se dodeli bonitetnim razredom dolžnikov ali skupinam izpostavljenosti, vključenim v seštevek; to velja tudi za vrstico 020 predloge CR EQU IRB.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Vrednost izpostavljenosti, pri kateri se upošteva osebno kreditno zavarovanje (stolpec 060), se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja LGD.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Institucije upoštevajo določbe iz člena 165(2) CRR.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Institucije poročajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v stolpcu 080, izračunane v skladu z določbami iz člena 155 CRR.
Of which: Specialized lending
Kadar institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD, nimajo dovolj informacij za uporabo opredelitve neplačila iz člena 178 CRR, se pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti (člen 155(3) CRR) za uteži tveganja uporabi faktor povečanja 1,5.
(Article 147(8) a CRR)
Ob upoštevanju vhodnega parametra M (zapadlost) za funkcijo uteži tveganja je zapadlost, ki se dodeli izpostavljenostim iz naslova lastniških instrumentov, enaka petim letom (člen 165(3) CRR).
Of which: SME
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK PRIČAKOVANE IZGUBE
(Article 147(2) point (c) CRR)
Institucije v stolpcu 090 poročajo znesek pričakovane izgube za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, izračunane v skladu s členom 158(4), (7), (8) in (9) CRR.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
V skladu s členom 155 CRR lahko institucije uporabijo različne pristope (pristop enostavnih uteži tveganja, pristop PD/LGD ali pristop na podlagi notranjih modelov) za različne portfelje, kadar te različne pristope uporabljajo za notranje namene.
Retail – Secured by real estate property
Institucije v predlogi CR EQU IRB 1 poročajo tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, za katere se uporablja stalna tveganju prilagojena obravnava (vendar brez izrecne obravnave v skladu s pristopom enostavnih uteži tveganja ali (začasno ali trajno) delno uporabo standardiziranega pristopa za kreditno tveganje).
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
CR EQU IRB 1 – vrstica 020
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD (člen 155(3) CRR), poročajo zahtevane informacije v vrstici 020 predloge CR EQU IRB 1.
non-SME
CR EQU IRB 1 – vrstice 050–090
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Institucij e, ki uporabljajo pristop enostavnih uteži tveganja (člen 155(2) CRR), poročajo zahtevane informacije glede na značilnosti osnovnih izpostavljenosti v vrsticah 050–090.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
CR EQU IRB 1 – vrstica 100
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Institucije, ki uporabljajo pristop na podlagi notranjih modelov (člen 155(4) CRR), poročajo zahtevane informacije v vrstici 100.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
CR EQU IRB 1 – vrstica 110
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Institucije, ki uporabljajo pristop IRB, poročajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, za katere se uporablja stalna tveganju prilagojena obravnava (vendar brez izrecne obravnave v skladu s pristopom enostavnih uteži tveganja ali (začasno ali trajno) delno uporabo standardiziranega pristopa za kreditno tveganje).
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
Na primer:
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicij v lastniških instrumentih v subjektih finančnega sektorja, obravnavan v skladu s členom 48(4) CRR, in
The weighted average is calculated as follows:
pozicije v lastniških instrumentih, prilagojene tveganju s 370 % v skladu s členom 471(2) CRR, se poročajo v vrstici 110.
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD (člen 155(3) CRR), poročajo zahtevane informacije v predlogi CR EQU IRB 2.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Kadar institucije, ki uporabljajo pristop PD/LGD, uporabljajo edinstven bonitetni sistem ali lahko poročajo v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, v predlogi CR EQU IRB 2 poročajo bonitetne ocene ali skupine, povezane s tem edinstvenim bonitetnim sistemom/skupno bonitetno lestvico.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
V vseh drugih primerih se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili: bonitetni razredi dolžnika ali skupine različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, do višje.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
V tej predlogi se navedejo informacije glede poslov iz trgovalne in netrgovalne knjige, ki še niso poravnani po datumih zapadlosti, ter njihovih ustreznih kapitalskih zahtevah za tveganje v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR.
The information shall be reported by each country.
Institucije v predlogi CR SETT sporočajo informacije o tveganju poravnave/izročitve v povezavi z dolžniškimi instrumenti, lastniškimi instrumenti, tujimi valutami in blagom v njihovi trgovalni ali netrgovalni knjigi.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
V skladu s členom 378 CRR repo posli ter posoja in izposoja vrednostnih papirjev ali blaga v zvezi z dolžniškimi instrumenti, lastniškimi instrumenti, tujimi valutami in blagom niso predmet tveganja poravnave/izročitve.
Own funds requirements for credit risk
V primeru neporavnanih poslov po datumu zapadlosti institucije izračunajo razliko v ceni, ki so ji izpostavljene.
Part Three, Title II of the CRR
To je razlika med dogovorjeno ceno poravnave za zadevni dolžniški instrument, instrument, tujo valuto ali blago in njihovo trenutno tržno vrednostjo, kadar bi lahko razlika lahko pomenila izgubo za institucijo.
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Institucije to razliko pomnožijo z ustreznim faktorjem iz razpredelnice 1 člena 378 CRR, da se določijo ustrezne kapitalske zahteve.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
V skladu s členom 92(4)(b) se kapitalske zahteve za tveganje poravnave/izročitve pomnožijo z 12,5, da se izračuna znesek izpostavljenosti tveganjem.
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
Upoštevati je treba, da kapitalske zahteve za proste izročitve iz člena 379 CRR ne spadajo v obseg predloge CR SETT in se poročajo v predlogah za kreditno tveganje (CR SA, CR IRB).
The CR EQU IRB template provides information on the calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk (Article 92(3) point (a) of CRR) according to the IRB method (Part Three, Title II, Chapter 3 of CRR) for equity exposures referred to in Article 147(2) point (e) of CRR.
V skladu s členom 378 CRR institucije v stolpcu 010 poročajo neporavnane posle po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
According to Article 147(6) of CRR, the following exposures shall be assigned to the equity exposure class:
Vsi neporavnani posli se vključijo v stolpec 010, ne glede na to, ali imajo po zapadlem datumu zapadlosti dobiček ali izgubo.
non-debt exposures conveying a subordinated, residual claim on the assets or income of the issuer; or
V skladu s členom 378 CRR institucije v stolpcu 020 poročajo razliko v ceni med dogovorjeno ceno poravnave in trenutno tržno vrednostjo za zadevni dolžniški instrument, lastniški instrument, tujo valuto ali blago, kadar bi razlika lahko pomenila izgubo za institucijo.
debt exposures and other securities, partnerships, derivatives, or other vehicles, the economic substance of which is similar to the exposures specified in point (a).
V stolpcu 020 se poročajo le neporavnani posli z izgubo po zapadlem datumu zapadlosti.
Collective investment undertakings treated according to the simple risk weight approach as referred to in Article 152 of CRR shall also be reported in the CR EQU IRB template.
Institucije v stolpcu 030 poročajo kapitalske zahteve, izračunane v skladu s členom 378 CRR.
In accordance with Article 151(1) of CRR, institutions shall provide the CR EQU IRB template when applying one of the three approaches referred to in Article 155 of CRR:
V skladu s členom 92(4)(b) CRR institucije pomnožijo svoje kapita lske zahteve iz stolpca 030 z 12,5, da izračunajo znesek izpostavljenosti tveganjem poravnave.
the Simple Risk Weight approach,
Institucije v vrstici 010 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
the PD/LGD approach, or
Institucije v vrstici 010/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.
the Internal Models approach.
Institucije v vrstici 010/020 poročajo združene informacije za izpostavljenost razliki v ceni zaradi neporavnanih poslov z izgubo.
Moreover, institutions applying the IRB approach shall also report in the CR EQU IRB template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach (e.g. equity exposures attracting a riskweight of 250 % in accordance with Article 48(4) of CRR, respectively a riskweight of 370 % in accordance with Article 471(2) of CRR))).
Institucije v vrstici 010/030 poročajo združene kapitalske zahteve, pridobljene iz seštevka kapitalskih zahtev za neporavnane posle z množenjem „razlike v ceni“ iz stolpca 020 z ustreznim faktorjem, ki temelji na številu delovnih dni po zapadlem datumu poravnave (kategorije iz razpredelnice 1 člena 378 CRR).
The following equity claims shall not be reported in the CR EQU IRB template:
Institucije poročajo informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz netrgovalne knjige v skladu s kategorijami iz razpredelnice 1 člena 378 CRR v vrsticah 020 do 060.
Equity exposures in the trading book (in case where institutions are not exempted from calculating own funds requirements for trading book positions according to Article 94 of CRR).
Za posle, neporavnane manj kot pet delovnih dni po zapadlem datumu poravnave, se ne zahtevajo kapitalske zahteve za tveganje poravnave/izročitve.
Equity exposures subject to the partial use of the standardised approach (Article 150 of CRR), including:
Institucije v vrstici 070 poročajo združene informacije v zvezi s tveganjem poravnave/izročitve za pozicije iz trgovalne knjige (v skladu s členom 92(3)(c)(ii) in členom 378 CRR).
Grandfathered equity exposures according to Article 495(1) of CRR,
Institucije v vrstici 070/010 poročajo združeno vsoto neporavnanih poslov po datumu njihove zapadlosti po ustreznih dogovorjenih cenah poravnave.