natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Znesek, ki se sporoči, je določen z vplivom prilagoditve za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo (Eva – E) = E * He.
Exposure Class ‘Institutions’
(–) Prilagojena vrednost zavarovanja s finančnim premoženjem (Cvam)
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Člen 239(2) CRR.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Za posle v trgovalni knjigi vključuje zavarovanje s finančnim premoženjem in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s členom 299(2)(c) do (f) CRR.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Znesek, ki se sporoči, ustreza Cvam = C * (1 – Hc – Hfc) * (t – t*)/(T – t*).
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Za opredelitve C, Hc, Hfx, t, T in t* glej oddelka 4 in 5 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Od tega: prilagoditve za nestanovitnost in zapadlost
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Člena 223(1) in 239(2) CRR.
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Znesek, ki se sporoči, je skupni vpliv prilagoditev za nestanovitnost in zapadlost (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], pri čemer je vpliv prilagoditve za nestanovitnost (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] in vpliv prilagoditve za zapadlost (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Popolnoma prilagojena vrednost izpostavljenosti (E*)
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Členi 220(4), 223(2) do (5) in 228(1) CRR.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Razčlenitev popolnoma prilagojene vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk glede na konverzijske faktorje
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Člena 111(1) in 4(56) CRR.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Glej tudi člena 222(3) in 228(1) CRR.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Vrednost izpostavljenosti
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Oddelek 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Vrednost izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjšanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, ki jih je treba dodeliti utežem tveganja v skladu s členom 113 in oddelkom 2 poglavja 2 naslova II dela 3 CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Za izvedene finančne instrumente, repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, vrednost izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 2, 3, 4 in 5 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pred uporabo faktorja za podporo MSP
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Člen 113(1) do (5) CRR brez upoštevanja faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Article 24 and 110 of CRR
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Člen 113(1) do (5) CRR z upoštevanjem faktorja za podporo MSP v skladu s členom 500 CRR.
Exposure net of value adjustments and provisions
Od tega: z bonitetno oceno na podlagi imenovane ECAI
Sum of columns 010 and 030.
Od tega: z bonitetno oceno na podlagi enot centralne ravni države
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Ta vrstica se izpolni le za skupni znesek in kategorije izpostavljenosti „na drobno“, „podjetja“ in „zavarovano s hipotekami na nepremičnine“.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
V tej vrstici se poročajo vse izpostavljenosti do MSP.
Items to be reported here:
od tega: MSP, ki je predmet faktorja za podporo MSP
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Ta vrstica se izpolni le za skupni znesek in kategorije izpostavljenosti „na drobno“, „podjetja“ in „zavarovano s hipotekami na nepremičnine“.
eligible unfunded credit protection.
V tej vrstici se poročajo le izpostavljenosti do MSP, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 501 CRR.
Please also see instructions of point 4.1.1.
od tega: zavarovano s hipotekami na nepremičnine – stanovanjske nepremičnine
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Člen 125 CRR.
Article 235 of CRR
Poročajo se le v kategoriji izpostavljenosti „zavarovano s hipotekami na nepremičnine“.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 150(1) CRR.
Guarantees
Izpostavljenosti, obravnavane na podlagi člena 148(1) CRR.
Article 203 of CRR
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
Article 204 of CRR.
Institucije, ki uporabljajo člen 94(1) CRR, razčlenijo tudi svoje pozicije, ki izhajajo iz „trgovalne knjige“, na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Funded credit protection
Sredstva iz člena 24 CRR, ki niso vključena v nobeno drugo kategorijo.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 090, 110 in 130 ter se zato ne poročajo v tej vrstici.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Proste izročitve v skladu s členom 379(1) CRR (če niso odbite) niso bilančna postavka, vendar se vseeno poročajo v tej vrstici.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
Financial collateral: simple method
Zunajbilančne postavke zajemajo postavke iz Priloge I k CRR.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 040 in 060 ter zato niso sporočene v tej vrstici.
Other funded credit protection
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
Article 232 of CRR.
Od tega: s centralnim kliringom prek KCNS
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Trgovalne izpostavljenosti do CNS v skladu s členom 4(91) CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Posli z dolgim rokom poravnave, kot so opredeljeni v členu 272(2) CRR.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato sporočeni v vrstici 130, niso sporočeni v tej vrstici.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
V to vrstico so vključene izpostavljenosti, ki zaradi obstoja pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov (kot je opredeljen v členu 272(11) CRR) ne more biti dodeljen izvedenim finančnim instrumentom in poslom z dolgim rokom poravnave ali poslom financiranja z vrednostnimi papirji.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Člen 306(1) CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Člen 305(3) CRR.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Člen 232(3)(c) CRR
Volatility adjustment to the exposure
Člen 133(2) CRR.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Ta vrstica ni na voljo za kategorije izpostavljenosti „ravni držav“, „podjetja“, „institucije“ in „na drobno“.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Za sporočanje navedenih izpostavljenosti, ki niso predmet uteži tveganja, navedenih v predlogi.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Člen 113(1) do (5) CRR.
Article 239(2) of CRR.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila v okviru standardiziranega pristopa (člen 134(6) CRR) se poročajo v tej vrstici v kategoriji izpostavljenosti „druge postavke“.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Glej tudi člen 124(2) in člen 152 (2)(b) CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Pojasnjevalne postavke
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Glej tudi obrazložitev namena pojasnjevalnih postavk v splošnem oddelku predloge CR SA.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Člen 112(i) CRR.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
To je le pojasnjevalna postavka.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 126 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane s poslovno nepremičnino.
Fully adjusted exposure value (E*)
Člen 112(j) CRR.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti „neplačane izpostavljenosti“, ki se v to kategorijo izpostavljenosti vključijo, če ne bi bile neplačane.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Člen 112(i) CRR.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 125 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane z nepremičnino.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Obseg predloge CR IRB
Exposure value
Obseg predloge CR IRB zajema kapitalske zahteve za:
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
i. kreditno tveganje v netrgovalni knjigi, vključno s:
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
kreditnim tveganjem nasprotne stranke v netrgovalni knjigi,
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev;
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
kreditno tveganje nasprotne stranke v trgovalni knjigi;
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
proste izročitve, ki izhajajo iz vseh poslovnih dejavnosti.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Obseg predloge se nanaša na izpostavljenosti, za katere se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 151 do 157 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR (pristop IRB).
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Predloga CR IRB ne vključuje naslednjih podatkov:
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
i. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so poročane v predlogi CR EQU IRB;
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
pozicij v listinjenju, ki so sporočene v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB in/ali CR SEC Details;
Of which: with a credit assessment derived from central government
„drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti“ v skladu s točko g člena 147(2) CRR.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Utež tveganja za to kategorijo izpostavljenosti mora biti vedno 100 %, razen za denar v blagajni, enakovredne denarne postavke in izpostavljenosti, ki so preostale vrednosti iz naslova zakupa, v skladu s členom 156 CRR.
All exposures to SME shall be reported here.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to kategorijo izpostavljenosti se poročajo neposredno v predlogi CA;
of which: SME subject to the SME-supporting factor
tveganja prilagoditve kreditnega vrednotenja, ki se sporoči v predlogi za tveganje CVA.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Predloga CR IRB ne zahteva geografske razčlenitve izpostavljenosti IRB glede na sedež nasprotne stranke.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Da se razjasni, ali institucija uporablja lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, se za vsako poročano kategorijo izpostavljenosti zagotovijo naslednje informacije:
Article 125 of CRR.
„NE“ če se uporabljajo nadzorniške ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (temeljni IRB),
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
„DA“ če se uporabljajo lastne ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (napredni IRB).
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
V vsakem primeru je treba za poročanje o portfeljih na drobno poročati „DA“.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Kadar institucija uporablja lastne ocene LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB in uporablja nadzorniške LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za drugi del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, je treba izpolniti eno predlogo CR IRB Total za pozicije F-IRB in eno predlogo CR IRB Total za pozicije A-IRB.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Razčlenitev predloge CR IRB
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
CR IRB zajema dve predlogi.
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
CR IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganjem ter razčlenitev skupnih izpostavljenosti glede na vrste izpostavljenosti.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
CR IRB 2 zagotavlja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Predlogi CR IRB 1 in CR IRB 2 se ločeno poročata za naslednje kategorije izpostavljenosti in podizpostavljenosti:
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Skupaj
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
(Predloga Total (Skupaj) se mora poročati za osnovni pristop IRB in ločeno za napredni pristop IRB.)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Enote centralne ravni držav in centralnih bank
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
(Člen 147(2)(a) CRR.)
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
(Člen 147(2)(b) CRR.)
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
) Izpostavljenosti do podjetij – MSP
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
(člen 147(2)(c) CRR)
Of which: centrally cleared through a QCCP
)* Izpostavljenosti do podjetij – MSP, ki so predmet faktorja za podporo MSP
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
(člen 147(2)(c) CRR v povezavi s členom 501(2))
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
) Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
Derivatives and Long Settlement Transactions
(člen 147(8) CRR)
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
) Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c), ki niso sporočene v postavkah 4.1 in 4.2.)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
)* Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP, ki je predmet faktorja za podporo MSP
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino podjetij, ki niso MSP