natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Trgovalne izpostavljenosti do CNS v skladu s členom 4(91) CRR.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
Article 239(2) of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Posli z dolgim rokom poravnave, kot so opredeljeni v členu 272(2) CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato sporočeni v vrstici 130, niso sporočeni v tej vrstici.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
(-) Of which:
V to vrstico so vključene izpostavljenosti, ki zaradi obstoja pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov (kot je opredeljen v členu 272(11) CRR) ne more biti dodeljen izvedenim finančnim instrumentom in poslom z dolgim rokom poravnave ali poslom financiranja z vrednostnimi papirji.
Volatility and maturity adjustments
140–280
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Člen 306(1) CRR.
Fully adjusted exposure value (E*)
Člen 305(3) CRR.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Člen 232(3)(c) CRR
160-190
Člen 133(2) CRR.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Ta vrstica ni na voljo za kategorije izpostavljenosti ‚ravni držav‘, ‚podjetja‘, ‚institucije‘ in ‚na drobno‘.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Za sporočanje navedenih izpostavljenosti, ki niso predmet uteži tveganja, navedenih v predlogi.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Člen 113(1) do (5) CRR.
Exposure value
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila v okviru standardiziranega pristopa (člen 134(6) CRR) se poročajo v tej vrstici v kategoriji izpostavljenosti ‚druge postavke‘.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Glej tudi člen 124(2) in člen 152 (2)(b) CRR.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Pojasnjevalne postavke
Arising from Counterparty Credit Risk
Glej tudi obrazložitev namena pojasnjevalnih postavk v splošnem oddelku predloge CR SA.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Člen 112(i) CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
To je le pojasnjevalna postavka.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 126 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane s poslovno nepremičnino.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Člen 112(j) CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti ‚neplačane izpostavljenosti‘, ki se v to kategorijo izpostavljenosti vključijo, če ne bi bile neplačane.
with a credit assessment by a nominated ECAI
Člen 112(i) CRR.
with a credit assessment derived from central government
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 125 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane z nepremičnino.
rows
Obseg predloge CR IRB
All exposures to SME shall be reported here.
Obseg predloge CR IRB zajema kapitalske zahteve za:
Exposures subject to the SME-supporting factor
i. kreditno tveganje v netrgovalni knjigi, vključno s:
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
kreditnim tveganjem nasprotne stranke v netrgovalni knjigi,
Article 125 of CRR.
tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev;
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
kreditno tveganje nasprotne stranke v trgovalni knjigi;
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
proste izročitve, ki izhajajo iz vseh poslovnih dejavnosti.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Obseg predloge se nanaša na izpostavljenosti, za katere se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 151 do 157 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR (pristop IRB).
070-130
Predloga CR IRB ne vključuje naslednjih podatkov:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
i. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so poročane v predlogi CR EQU IRB;
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Utež tveganja za to kategorijo izpostavljenosti mora biti vedno 100 %, razen za denar v blagajni, enakovredne denarne postavke in izpostavljenosti, ki so preostale vrednosti iz naslova zakupa, v skladu s členom 156 CRR.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to kategorijo izpostavljenosti se poročajo neposredno v predlogi CA;
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
tveganja prilagoditve kreditnega vrednotenja, ki se sporoči v predlogi za tveganje CVA.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Predloga CR IRB ne zahteva geografske razčlenitve izpostavljenosti IRB glede na sedež nasprotne stranke.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Ta razčlenitev se sporoči v predlogi CR GB.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Da se razjasni, ali institucija uporablja lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, se za vsako poročano kategorijo izpostavljenosti zagotovijo naslednje informacije:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
če se uporabljajo nadzorniške ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (temeljni IRB),
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
če se uporabljajo lastne ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (napredni IRB).
090-130
V vsakem primeru je treba za poročanje o portfeljih na drobno poročati ‚DA‘.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
Kadar institucija uporablja lastne ocene LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB in uporablja nadzorniške LGD za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za drugi del svojih izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, je treba izpolniti eno predlogo CR IRB Total za pozicije F-IRB in eno predlogo CR IRB Total za pozicije A-IRB.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
Razčlenitev predloge CR IRB
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
CR IRB zajema dve predlogi.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
CR IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganjem ter razčlenitev skupnih izpostavljenosti glede na vrste izpostavljenosti.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
CR IRB 2 zagotavlja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Predlogi CR IRB 1 in CR IRB 2 se ločeno poročata za naslednje kategorije izpostavljenosti in podizpostavljenosti:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Skupaj
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
(Predloga Total (Skupaj) se mora poročati za osnovni pristop IRB in ločeno za napredni pristop IRB.)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Enote centralne ravni držav in centralnih bank
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
(Člen 147(2)(a) CRR.)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
(Člen 147(2)(b) CRR.)
140-280
) Izpostavljenosti do podjetij – MSP
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
(člen 147(2)(c) CRR)
Article 306(1) of CRR
) Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
Article 305(3) of CRR
(člen 147(8) CRR)
Article 232(3) point (c) of CRR.
) Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
Article 133(2) of CRR
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c), ki niso sporočene v postavkah 4.1 in 4.2.)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.)
Article 113(1) to (5) of CRR.
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino podjetij, ki niso MSP
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR, ki so zavarovane z nepremičnino in niso sporočene v postavki 5.1.)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
) Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se
Memorandum Items
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(4) CRR.)
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
) Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
Article 112 point (i) of CRR
(Člen 147(2)(d), pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
This is a memorandum item only.
) Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(Člen 147(2)(d) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.2 in 5.3.)
Article 112 point (j) of CRR.
C 08.01 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve:
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Pristop IRB h kapitalskim zahtevam (CR IRB 1)
Article 112 point (i) of CRR.
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN/VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, ki se poroča, temelji na določbah iz člena 180 CRR.
Scope of the CR IRB template
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se poroča verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov dolžnika ali skupin (npr. skupne izpostavljenosti), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom dolžnika ali skupinam, vključenim v seštevek.
i.
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
Credit risk in the banking book, among which:
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
Counterparty credit risk in the banking book;
Vsi poročani parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Dilution risk for purchased receivables;
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana in zaželena.
Counterparty credit risk in the trading book;
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
Free deliveries resulting from all business activities..
Sicer se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili:
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje.
The CR IRB template does not cover the following data:
Kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba poročati.
i.
Institucije vnaprej obvestijo svoj pristojni organ, če želijo sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Za namene tehtanja povprečja verjetnosti neplačila se uporabi vrednost izpostavljenosti iz stolpca 110.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila (npr. za ‚skupni znesek izpostavljenosti‘).
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Neplačane izpostavljenosti so izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Institucije poročajo vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, rezervacij, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali kreditnih konverzijskih faktorjev.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Vrednost originalne izpostavljenosti se sporoči v skladu s členom 24 CRR in členom 166(1) in (2) ter (4) do (7) CRR.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Učinek, ki izhaja iz člena 166(3) CRR (učinek na bilančni pobot kreditov in vlog), se navede ločeno kot stvarno kreditno zavarovanje in zato ne zmanjša originalne izpostavljenosti.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Razčlenitev originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
This breakdown is reported in the template CR GB.
040 – 080
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja ‚ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA‘.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
040–050
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
vrednosti, kot so opredeljene v členu 4(59) CRR.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
JAMSTVA:
Breakdown of the CR IRB template
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
The CR IRB consists of two templates.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR razen odstavka 3), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kadar se LGD ne prilagodi, se jamstva poročajo v stolpcu 040.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Kadar se LGD prilagodi, se znesek jamstva sporoči v stolpcu 150.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja ponovno sporoči v stolpcu 220.
Total
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI:
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 216 CRR.
Central banks and central governments
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD (člen 183 CRR), se poroča ustrezna vrednost, uporabljena pri notranjem modeliranju.
(Article 147(2)(a) CRR)
Kadar se LGD prilagodi, se znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov sporoči v stolpcu 160.
(Article 147(2) point (b) CRR)
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
) Corporate — SME
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
(Article 147(2) point (c) CRR
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se uporablja člen 232 CRR.
) Corporate — Specialised lending
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, se poročajo zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
(Article 147(8) CRR)
Sporoči se ustrezna vrednost, uporabljena v notranjem modelu.
) Corporate — Other
Kadar se LGD ne prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 060.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kadar se LGD prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 170.
) Retail — Secured by immovable property SME
Odlivi ustrezajo zavarovanemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od bonitetnega razreda dolžnika ali skupine ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v bonitetni razred dolžnika ali skupino.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v bonitetne razrede dolžnika ali skupine.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Upoštevajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi bonitetnih razredov dolžnika ali skupin.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezni bonitetni razred dolžnika ali skupino in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik CRM z učinki zamenjave na izpostavljenost.
) Retail — Qualifying revolving
zunajbilančne postavke
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Glej navodila za predlogo CR SA.
) Retail — Other SME
Poroča se vrednost v skladu s členom 166 CRR in drugim stavkom člena 230(1) CRR.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Za instrumente iz Priloge I se uporabljajo kreditni konverzijski faktorji (člen 166(8) do (10) CRR) ne glede na pristop, ki ga institucija izbere.
) Retail — Other non — SME
Za vrstice 040–060 (posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ter izpostavljenosti iz pobota med različnimi kategorijami produktov), za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, je vrednost izpostavljenosti enaka kot vrednost za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 3, 4, 5, 6 in 7 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Te vrednosti se poročajo v tem stolpcu in ne v stolpcu 130 ‚Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke‘.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Glej navodila za predlogo CR SA.