natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
SECURITISATION POSITIONS
SPLOŠNI UČINEK (PRILAGODITEV) ZARADI KRŠITVE DOLOČB GLEDE SKRBNEGA PREGLEDA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
PRILAGODITEV ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(‒) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (Cva)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
ZADRŽAN ALI ZAČASNO PRODAN HIPOTETIČNI ZNESEK KREDITNEGA ZAVAROVANJA
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(‒) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 0 % in <= 20 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
> 20 % in <= 50 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
> 50 % in <= 100 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(‒) ODBITE OD KAPITALA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
PREDMET UTEŽI TVEGANJA
> 0 % and <= 20 %
OCENJENE
> 20 % and <= 50 %
(STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI (CQS))
> 50 % and <= 100 %
VPOGLED
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
TOTAL INFLOWS
POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
CQS 1
OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
CQS 2
PRED UVEDBO OMEJITVE
CQS 3
PO UVEDBI OMEJITVE
CQS 4
OD TEGA: RELISTINJENJA
ALL OTHER CQS
ORIGINATOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
UNRATED
BILANČNE POSTAVKE
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
LISTINJENJA
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
RELISTINJENJA
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
PREDČASNO ODPLAČILO
BEFORE CAP
INVESTITOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
AFTER CAP
SPONZOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU:
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
VSE DRUGE IN NEOCENJENE CQS
ON-BALANCE SHEET ITEMS
C 13.00 - KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA ‒ PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
SECURITISATIONS
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
RE-SECURITISATIONS
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KREDITNE KONVERZIJSKE FAKTORJE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
(–) ZMANJŠANJE ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI PRILAGODITEV VREDNOSTI IN REZERVACIJ
EARLY AMORTISATION
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
> 0 % in <= 20 %
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
> 20 % in <= 50 %
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
> 50 % in <= 100 %
ALL OTHER CQS AND UNRATED
METODA NA PODLAGI BONITETNIH OCEN (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI)
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
METODA NADZORNIŠKE FORMULE
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
C 14.00 - PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC DETAILS)
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ŠTEVILKA VRSTICE
CQS 5
VLOGA INSTITUCIJE:
CQS 6
(ORIGINATOR/SPONZOR/PRVOTNI KREDITODAJALEC/INVESTITOR)
CQS 7 & S/T CQS 3
PROGRAMI, KI NISO ABCP
CQS 8
LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
CQS 9
STRUKTURA LISTINJENJA
CQS 10
(–) VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI KOT ODBITNE POSTAVKE KAPITALA
CQS 11
POZICIJE V LISTINJENJU ‒ TRGOVALNA KNJIGA
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
UPORABLJENA VRSTA ZADRŽANJA
ROW NUMBER
% ZADRŽANJA NA DATUM POROČANJA
SECURITISATION TYPE:
SKUPAJ ZNESEK
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
DELEŽ INSTITUCIJE (%)
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
VRSTA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
DRŽAVA
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
KAPITALSKE ZAHTEVE PRED LISTINJENJEM (%) V tem stolpcu se zbirajo informacije o kapitalskih zahtevah listinjenega portfelja, kadar ni prišlo do listinjenja, čemur se prištejejo pričakovane izgube, ki se nanašajo na ta tveganja (Kirb), kot odstotek (z dvema decimalnima številkama) glede na skupne listinjene izpostavljenosti na datum izvedbe.
RETENTION
ZAPADLOST
ROLE OF THE INSTITUTION:
ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
POJASNJEVALNE POSTAVKE: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
NON ABCP PROGRAMMES
TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO ALI NE?
SECURITISED EXPOSURES
NETO POZICIJE
SECURITISATION STRUCTURE
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
NADREJENE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
VMESNE
TYPE OF RETENTION APPLIED
PRVA IZGUBA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ZAKONSKO DOLOČENI KONČNI DATUM ZAPADLOSTI
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
DRUGO (vključno z okvirnimi likvidnostnimi krediti, ki niso primerni)
TOTAL AMOUNT
UPORABLJEN KONVERZIJSKI FAKTOR
INSTITUTION'S SHARE (%)
DOLGA
TYPE
KRATKA
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
POSEBNO TVEGANJE
COUNTRY
C 16.00 ‒ OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
ELGD (%)
BANČNE DEJAVNOSTI
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
RELEVANTNI KAZALNIK
MATURITY
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
KAPITALSKA ZAHTEVA
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Znesek skupne izpostavljenosti operativnemu tveganju
CTP OR NON-CTP?
POJASNJEVALNE POSTAVKE AMA, KI SE SPOROČIJO PO POTREBI
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
LETO ‒ 2
SENIOR
ZADNJE LETO
MEZZANINE
OD TEGA: ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
FIRST LOSS
KAPITALSKA ZAHTEVA PRED ZMANJŠANJEM ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, RAZPRŠENOSTI IN TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(‒) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
LEGAL FINAL MATURITY DATE
(‒) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA (ZAVAROVANJE IN DRUGE OBLIKE PRENOSA TVEGANJA)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET ENOSTAVNEGA PRISTOPA (BIA)
OTHER (including non-eligible LF)
Celica, povezana s CA2
CONVERSION FACTOR APPLIED
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
LONG
STANDARDIZIRANI PRISTOP:
SHORT
PODJETNIŠKE FINANCE (CF)
SPECIFIC RISK
TRGOVANJE IN PRODAJA (TS)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO (RBr)
BANKING ACTIVITIES
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO (CB)
RELEVANT INDICATOR
BANČNIŠTVO NA DROBNO (RB)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
PLAČILO IN PORAVNAVA (PS)
OWN FUNDS REQUIREMENT
AGENCIJSKE STORITVE (AS)
Total operational risk exposure amount
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA (AM)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ALTERNATIVNI STANDARDIZIRANI PRISTOP:
YEAR-3
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET NAPREDNIH PRISTOPOV ZA MERJENJE (AMA)
YEAR-2
C 17.00 ‒ OPERATIVNO TVEGANJE: BRUTO IZGUBE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR Details)
LAST YEAR
RAZPOREJANJE IZGUB V POSLOVNA PODROČJA
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
VRSTE DOGODKOV
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
SKUPAJ VRSTE DOGODKOV
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
POJASNJEVALNA POSTAVKA: MEJE IZGUB ZA ZBIRANJE PODATKOV
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
NOTRANJA GOLJUFIJA
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ZUNANJA GOLJUFIJA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
PRAKSE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN VARNOSTJO PRI DELU
Cell linked to CA2
STRANKE, PRODUKTI IN POSLOVNA PRAKSA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
ŠKODA NA PREMIČNEM IN NEPREMIČNEM PREMOŽENJU
SUBJECT TO TSA:
POSLOVNE MOTNJE IN IZPADI SISTEMOV
CORPORATE FINANCE (CF)
IZVEDBA, DOSTAVA IN UPRAVLJANJE PROCESOV
TRADING AND SALES (TS)
NAJNIŽJA
RETAIL BROKERAGE (RBr)
NAJVIŠJA
COMMERCIAL BANKING (CB)
PODJETNIŠKE FINANCE [CF]
RETAIL BANKING (RB)
Število dogodkov
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Znesek skupne izgube
AGENCY SERVICES (AS)
Največja posamezna izguba
ASSET MANAGEMENT (AM)
Vsota petih največjih izgub
SUBJECT TO ASA:
TRGOVANJE IN PRODAJA [TS]
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO [RBr]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO [CB]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
BANČNIŠTVO NA DROBNO [RB]
EVENT TYPES
PLAČILO IN PORAVNAVA [PS]
TOTAL EVENT TYPES
AGENCIJSKE STORITVE [AS]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA [AM]
INTERNAL FRAUD
KORPORATIVNE POSTAVKE [CI]
EXTERNAL FRAUD
SKUPAJ POSLOVNA PODROČJA
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
C 18.00 ‒ TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Valuta:
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
POZICIJE
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
VSE POZICIJE
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE
LOWEST
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI, V TRGOVALNI KNJIGI
HIGHEST
Splošno tveganje
CORPORATE FINANCE [CF]
Izvedeni finančni instrumenti
Number of events
Druga sredstva in obveznosti
Total loss amount
Pristop na podlagi zapadlosti
Maximum single loss
Skupina 1
Sum of the five largest losses
0 ≤ 1 meseca
TRADING AND SALES [TS]
> 1 ≤ 3 mesecev
RETAIL BROKERAGE [RBr]
> 3 ≤ 6 mesecev
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 6 ≤ 12 mesecev
RETAIL BANKING [RB]
Skupina 2
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 1 ≤ 2 (1,9 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
AGENCY SERVICES [AS]
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
CORPORATE ITEMS [CI]
Skupina 3
TOTAL BUSINESS LINES
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Currency:
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
POSITIONS
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
ALL POSITIONS
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
(gt; 12,0 ≤ 20,0 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
General risk
(gt; 20 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
Derivatives
Pristop na podlagi trajanja
Other assets and liabilities
Posebno tveganje
Maturity-based approach
Kapitalska zahteva za dolžniške instrumente, ki niso pozicije v listinjenju
Zone 1
Dolžniški vrednostni papirji iz prve kategorije v razpredelnici 1
0 ≤ 1 month
Dolžniški vrednostni papirji iz druge kategorije v razpredelnici 1
> 1 ≤ 3 months
S preostalim obdobjem veljavnosti ≤ 6 mesecev
> 3 ≤ 6 months
S preostalim obdobjem veljavnosti > 6 mesecev in ≤ 24 mesecev
> 6 ≤ 12 months
S preostalim obdobjem veljavnosti > 24 mesecev
Zone 2
Dolžniški vrednostni papirji iz tretje kategorije v razpredelnici 1
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Dolžniški vrednostni papirji iz četrte kategorije v razpredelnici 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Kapitalska zahteva za instrumente v listinjenju
Zone 3
Kapitalska zahteva za trgovalni portfelj s korelacijo
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Posamezni pristop za pozicijsko tveganje v KNP
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Dodatne zahteve za opcije (ne-delta tveganja)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Poenostavljeni pristop
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Pristop delta plus ‒ dodatne zahteve za gama tveganje
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Pristop delta plus ‒ dodatne zahteve za vega tveganje
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Pristop s scenarijsko matriko
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V LISTINJENJIH (MKR SA SEC)
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(–) POZICIJE, ODBITE OD KAPITALA
Duration-based approach
RAZČLENITEV NETO POZICIJ (DOLGIH) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
Specific risk
RAZČLENITEV NETO POZICIJ (KRATKIH) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE
Debt securities under the first category in Table 1
UTEŽI TVEGANJA < 1250 %
Debt securities under the second category in Table 1
(‒) DOLGE
With residual term ≤ 6 months
(‒) KRATKE
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
TEHTANE NETO DOLGE POZICIJE
With a residual term > 24 months
TEHTANE NETO KRATKE POZICIJE
Debt securities under the third category in Table 1
VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
Debt securities under the fourth category in Table 1
Celica, povezana z MKR SA TDI 325:060
Rated nth-to default credit derivatives
Od tega: RELISTINJENJA
Own funds requirement for securitisation instruments
RAZČLENITEV SKUPNE VSOTE TEHTANIH NETO DOLGIH IN NETO KRATKIH POZICIJ GLEDE NA OSNOVNO VRSTO:
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Hipoteke na stanovanjske nepremičnine
Particular approach for position risk in CIUs
Hipoteke na poslovne nepremičnine
Additional requirements for options (non-delta risks)
Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami
Simplified method
Zakup
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Posojila podjetjem ali MSP
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Potrošniška posojila
Scenario matrix approach
Odkupljene terjatve
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Druga sredstva
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Krite obveznice
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Druge obveznosti
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 20.00 ‒ TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POSEBNO TVEGANJE V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO (MKR SA CTP)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (DOLGE) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
RISK WEIGHTS < 1250 %
RAZČLENITEV NETO POZICIJE (KRATKE) V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA IN PRISTOPA IRB
(-) LONG
Drugo
(-) SHORT
Celica, povezana z MKR SA TDI 330:060
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
POZICIJE V LISTINJENJU:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
DRUGE POZICIJE CTP
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA:
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 21.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKO TVEGANJE V LASTNIŠKIH FINANČNIH INSTRUMENTIH (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Nacionalni trg:
Residential mortgages
LASTNIŠKI INSTRUMENTI V TRGOVALNI KNJIGI
Commercial mortgages
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
Credit card receivables
Lastniški instrumenti, ki niso splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi
Leasing
C 22.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOPI ZA VALUTNO TVEGANJE (MKR SA FX)
Loans to corporates or SMEs
(vključno s prerazporeditvijo neizravnanih pozicij v valutah, ki so predmet posebne obravnave za izravnane pozicije)
Consumer loans
IZRAVNANE
Trade receivables
SKUPAJ POZICIJE V VALUTAH, O KATERIH SE NE POROČA
Other assets
Tesno korelirane valute
Covered Bondes
Vse druge valute (vključno s pozicijami KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
Other liabilities
Zlato
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
RAZČLENITEV SKUPNIH POZICIJ (VKLJUČENA VALUTA POROČANJA) GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Druga sredstva in obveznosti razen zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Zunajbilančne postavke
Other
Pojasnjevalne postavke: VALUTNE POZICIJE
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Argentinski peso
SECURITISATION POSITIONS:
Avstralski dolar
OTHER CTP POSITIONS
Brazilski real
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Bolgarski lev
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Kanadski dolar
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Češka krona
National market:
Danska krona
EQUITIES IN TRADING BOOK
Egiptovski funt
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Britanski funt
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Litovski litas
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Mehiški peso
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Romunski lev
Gold
Švedska krona
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Švicarski frank
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Turška lira
Off-balance sheet items
Grivna
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Ameriški dolar
Euro
Islandska krona
Lek
Norveška krona
Argentine Peso
Hongkonški dolar
Australian Dollar
Novi tajvanski dolar
Bulgarian Lev
Singapurski dolar
Canadian Dollar
CNY
Danish Krone
SKUPAJ POZICIJE V BLAGU
Egyptian Pound
Plemenite kovine (razen zlata)
Pound Sterling
Navadne kovine
Forint
Kmetijski proizvodi
Yen
Drugo
Lithuanian Litas
Od tega energetski proizvodi (nafta, plin)
Denar
Pristop lestvice zapadlosti
Mexican Peso
Razširjeni pristop lestvice zapadlosti
Zloty
Poenostavljeni pristop: Vse pozicije
Rumanian Leu
C 24.00 - NOTRANJI MODELI ZA TRŽNA TVEGANJA (MKR IM)
Russian Ruble
STRESNA TVEGANA VREDNOST (VaR)
Serbian Dinar
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA PRESEŽNO TVEGANJE NEPLAČILA IN MIGRACIJE
Swedish Krona
KAPITALSKA ZAHTEVA ZA VSA CENOVNA TVEGANJA V TRGOVALNEM PORTFELJU S KORELACIJO
Swiss Franc
Število preseganj v zadnjih 250 delovnih dneh
Turkish Lira
Multiplikacijski faktor VaR (mc)
Hryvnia
Multiplikacijski faktor SVaR (ms)
Iceland Krona
TEHTANA NETO KRATKA POZICIJA ZA TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO PO UPORABI OMEJITVE
Norwegian Krone
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (mc) x POVPREČJE ZA VaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (VaRavg)
Hong Kong Dollar
VaR PREJŠNJEGA DNE (VaRt–1)
New Taiwan Dollar
MULTIPLIKACIJSKI FAKTOR (ms) x POVPREČJE ZA SVaR ZA PRETEKLIH 60 DELOVNIH DNI (SVaRavg)
New Zealand Dollar
ZADNJI RAZPOLOŽLJIVI SVaR (SVaRt-1)
Singapore Dollar
POVPREČNA VREDNOST 12-IH TEDNOV
Won
ZADNJA VREDNOST
Yuan Renminbi
MINIMALNA KAPITALSKA ZAHTEVA
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
SKUPAJ POZICIJE
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Pojasnjevalne postavke: RAZČLENITEV TRŽNEGA TVEGANJA
Precious metals (except gold)
TDI ‒ Splošno tveganje
Base metals
TDI ‒ Posebno tveganje
Others
Lastniški finančni instrumenti ‒ Splošno tveganje
Of which energy products (oil, gas)
Lastniški kapital ‒ Posebno tveganje
Maturity ladder approach
Valutno tveganje
Extended maturity ladder approach
Tveganje spremembe cen blaga
Simplified approach: All positions
Skupna vrednost splošnega tveganja
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Skupna vrednost posebnega tveganja
VaR
C 25.00 ‒ TVEGANJE PRILAGODITVE KREDITNEGA VREDNOTENJA (CVA)
STRESSED VaR
HIPOTETIČNE VREDNOSTI VAROVANJ TVEGANJ CVA
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
od tega: izvedeni finančni instrumenti OTC
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
od tega: POSEL FINANCIRANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI
Number of overshootings during previous 250 working days
Število nasprotnih strank
VaR Multiplication Factor (mc)
Od tega: za določitev kreditnega razmika je bil uporabljen približek
SVaR Multiplication Factor (ms)
NASTALA PRILAGODITEV KREDITNEGA TVEGANJA (CVA)
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
POSEL KREDITNE ZAMENJAVE Z ENO SAMO IZPOSTAVLJENOSTJO
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
INDEKS KREDITNIH ZAMENJAV
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Skupaj tveganje CVA
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Povezava s CA2;r640;c010
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
V skladu z napredno metodo
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Povezava s CA2;r650;c010
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
V skladu s standardizirano metodo
LAST MEASURE
Povezava s CA2;r660;c010
FLOOR
Povezava s CA2;r670;c010
TOTAL POSITIONS
PRILOGA II
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Kazalo
TDI - General risk
DEL I:
TDI - Specific Risk
SPLOŠNA NAVODILA
Equities
STRUKTURA IN DOGOVORI
Equities - General risk
STRUKTURA
Equities - Specific Risk
DOGOVOR GLEDE OŠTEVILČENJA
Foreign Exchange risk
DOGOVOR GLEDE PREDZNAKA
Commodities risk
DEL II:
Total amount for general risk
NAVODILA V ZVEZI S PREDLOGAMI
Total amount for specific risk
PREGLED KAPITALSKE USTREZNOSTI (CA)
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
SPLOŠNE OPOMBE
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
NAVODILA ZA POSAMEZNE POZICIJE
of which: OTC Derivatives
PREHODNE DOLOČBE IN INSTRUMENTI, ZA KATERE SE UPORABLJAJO PREDHODNA PRAVILA: INSTRUMENTI, KI NE TVORIJO DRŽAVNE POMOČI (CA5)
of which: SFT
C 06.00 – KAPITALSKA USTREZNOST SKUPINE: INFORMACIJE O POVEZANIH SUBJEKTIH (GS)
Number of counterparties
PODROBNE INFORMACIJE O KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
of which: proxy was used to determine credit spread
INFORMACIJE O PRISPEVKIH POSAMEZNIH SUBJEKTOV H KAPITALSKI USTREZNOSTI SKUPINE
INCURRED CVA
PREDLOGE ZA KREDITNO TVEGANJE
SINGLE NAME CDS
POROČANJE O TEHNIKAH ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA Z UČINKOM ZAMENJAVE
INDEX CDS
POROČANJE O KREDITNEM TVEGANJU NASPROTNE STRANKE
CVA risk total
C 07.00 – KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SA)
Link to CA2;r640;c010
OBSEG PREDLOGE CR SA
According to Advanced method
RAZVRSTITEV IZPOSTAVLJENOSTI V KATEGORIJE IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA
Link to CA2;r650;c010
POJASNILA GLEDE OBSEGA NEKATERIH POSEBNIH KATEGORIJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ ČLENA 112 CRR
According to Standardised method
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „INSTITUCIJE“
Link to CA2;r660;c010
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „KRITE OBVEZNICE“
Link to CA2;r670;c010
KATEGORIJA IZPOSTAVLJENOSTI „KOLEKTIVNI NALOŽBENI PODJEMI“