natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
PRILAGODITEV ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Za neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih se vključi RW* – RW(SP), kot je opredeljeno v členu 250 CRR, razen v primeru tranš, ki so predmet tehtanja z utežjo tveganja 1250 %, kadar je znesek, ki se sporoči, nič.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 330, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI: PRED UVEDBO OMEJITVE/PO UVEDBI OMEJITVI
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 370)/po (stolpec 380) uporabi omejitev iz člena 252 – listinjenje postavk, ki so trenutno neplačane ali povezane s postavkami z zelo visokim tveganjem, ali člena 256(4) – dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu iz CRR.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki izhaja iz izpostavljenosti, prerazvrščenih k ponudniku instrumentov za zmanjševanje tveganja in posledično vštetih v ustrezno predlogo, ki so upoštevane pri izračunu omejitve za pozicije v listinjenju.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Predloga CR SEC SA je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po listinjenjih in relistinjenjih.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Skupne izpostavljenosti (na datum poročanja) so razčlenjene tudi glede na stopnje kreditne kakovosti, ki se uporabljajo ob nastanku (zadnji sklop vrstic).
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Te informacije poročajo tudi originatorji, sponzorji in investitorji.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Skupni znesek izpostavljenosti se nanaša na skupni znesek neporavnanih listinjenj.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
V tej vrstici so povzete vse informacije, ki jih poročajo originatorji, sponzorji in investitorji v poznejših vrsticah.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Skupni znesek neporavnanih relistinjenj v skladu z opredelitvama iz člena 4(1)(63) in (64) CRR.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih in predčasnem odplačilu pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo originatorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(13) CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Člen 246(1)(a) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru standardiziranega pristopa, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni knjigovodski vrednosti, preostali po upoštevanju posebnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Bilančne postavke so razčlenjene po listinjenjih (vrstica 050) in relistinjenjih (vrstica 060).
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, ki so predmet konverzijskega faktorja v okviru listinjenja.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo 100 %, če ni določeno drugače.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Institucije za okvirne likvidnostne kredite, kreditne obveznosti in serviserske denarne predujme institucije poročajo nečrpani znesek.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Za obrestno mero in valutne zamenjave poročajo vrednost izpostavljenosti (v skladu s členom 246(1) CRR), kot je opredeljeno v predlogi CR SA Total.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Zunajbilančne postavke in izvedeni finančni instrumenti so razčlenjeni po listinjenjih (vrstica 080) in relistinjenjih (vrstica 090), tako kot v razpredelnici 1 člena 251 CRR.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo investitorja.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
CRR ne vsebuje izrecne opredelitve investitorja.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Zato se v tem okviru razume kot institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za bilančne postavke za originatorje.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(14) CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Če te informacije niso na voljo, se poročajo najzgodnejši razpoložljivi podatki, enakovredni CQS.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 190 do 270 ter stolpca 330 in 340.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Informacije v tej predlogi se zahtevajo za vsa listinjenja, za katera se prizna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano v okviru pristopa IRB.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Predloga CR SEC IRB ima enak obseg kot CR SEC SA, saj se v njej zbirajo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Za vrstico s skupno vrednostjo za bilančne postavke sporočeni znesek v tem stolpcu ustreza neporavnanemu znesku listinjenih izpostavljenosti na datum poročanja.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Glej stolpec 010 predloge CR SEC SA.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Člena 249 in 250 CRR.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Neusklajenosti zapadlosti se ne upoštevajo pri prilagojeni vrednosti tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja iz strukture listinjenja.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Ob upoštevanju splošnega pravila za „prilive“ in „odlive“ so zneski, sporočeni v stolpcu 030 predloge CR SEC IRB, prikazani kot „prilivi“ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Pozicije v listinjenju, ki jih ima institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(b), (d) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji, vključno s prilagoditvami vrednosti in rezervacijami.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Glej člen 4(1)(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(59) CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(58) CRR.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Ker se enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem ne uporablja, se v tem stolpcu sporoči le stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 200 CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Ta informacija se nanaša na stolpec 060 predloge CR IRB.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Člen 236 CRR.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Ta informacija se nanaša na stolpec 070 predloge CR IRB.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Ta informacija se nanaša na stolpec 080 predloge CR IRB.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 predloge CR IRB.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Členi 218 do 222 CRR.
1250 % (UNRATED)
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijski faktorji iz člena 246(1)(c) CRR.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, razen če ni določeno drugače.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
V zvezi s tem je konverzijski faktor opredeljen v členu 4(1)(56) CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR IRB.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Člen 266(3) CRR določa, da lahko institucije namesto vključitve pozicije v listinjenju, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Člen 261 CRR.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Pozicije v listinjenju IRB s povzeto bonitetno oceno v skladu s členom 259(2) CRR se poročajo kot pozicije z oceno.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Za metodo nadzorniške formule (SFM) glej člen 262 CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Utež tveganja za pozicijo v listinjenju je večja od 7 % ali uteži tveganja, ki se uporabi v skladu s predloženimi formulami.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
METODA NADZORNIŠKE FORMULE: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Zmanjševanje kreditnega tveganja pri pozicijah v listinjenju se lahko pripozna v skladu s členom 264 CRR.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
V tem primeru institucija določi „efektivno utež tveganja“ pozicije, kadar je bilo prejeto popolno zavarovanje, v skladu z določbami člena 264(2) CRR (efektivna utež tveganja je enakovredna znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije, ki se deli z vrednostjo izpostavljenosti pozicije, nato pa se pomnoži s 100).
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Kadar se za pozicijo uporablja delno zavarovanje, mora institucija uporabiti metodo nadzorniške formule z uporabo „T“, prilagojenega v skladu z določbami člena 264(3) CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
V tem stolpcu se sporoči tehtano povprečje uteži tveganja.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (najvišja utež tveganja skupine).
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Člen 263(2) in (3) CRR določa izredno obravnavo, kadar ni mogoče izračunati vrednosti Kirb.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Nečrpani znesek okvirnih likvidnostnih kreditov se sporoči v okviru „Zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov“.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Dokler bi se za originatorja uporabljala posebna obravnava, kadar ni mogoče izračunati Kirb, bi bil stolpec 350 pravi stolpec za sporočanje obravnave s tehtanjem za vrednost izpostavljenosti okvirnih likvidnostnih kreditov, ki so predmet obravnave iz člena 263 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Predčasna odplačila so opisana v členu 256(5) in členu 265 CRR.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
VPOGLED: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Člen 259(3) in (4) CRR določa „pristop notranjega ocenjevanja“ (IAA) za pozicije v programih ABCP.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Institucije, ki uporabljajo pristop IRB, ravnajo v skladu s členom 266(1) (uporablja se le za originatorje, kadar izpostavljenost ni odbita od kapitala) in (2) CRR.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Oddelek 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajenostjo zapadlosti se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 400, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
V tem stolpcu se poročajo negativne vrednosti.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 440)/po (stolpec 450) uporabi omejitev iz člena 260 CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Upoštevati je treba tudi člen 265 CRR (dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu).
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Predloga CR SEC IRB je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po združevanjih listinjenj in relistinjenj v skupine glede na utež tveganja.