natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Člen 102 in člen 105(1) CRR v povezavi s členom 337 CRR (pozicije v listinjenju).
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
(–) POZICIJE, ODBITE OD KAPITALA (DOLGE IN KRATKE)
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Člen 258 CRR.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Za razlikovanje med dolgimi in kratkimi pozicijami glej člen 328(2) CRR.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
RAZČLENITEV NETO POZICIJ GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Člen 251 (razpredelnica 1) in člen 261(1) (razpredelnica 4) CRR.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Razčlenitev je treba izvesti ločeno za dolge in kratke pozicije.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
230–240 in 460–470
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
250–260 in 480–490
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
Člen 337(2) CRR v povezavi s členom 262 CRR.
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Ti stolpci se izpolnijo, kadar institucija uporablja alternativni pristop nadzorniške formule (SFA), ki določa kapitalske zahteve kot funkcijo značilnosti skupine zavarovanj in pogodbenih lastnosti tranše.
010-020
270 in 500
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
VPOGLED
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
člena 253 in 254 ter člen 256(5) CRR.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Pristop IRB:
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
člen 263(2) in (3) CRR.
030-040
Predčasna odplačila so opisana v členih 265(1) in 256(5) CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
280–290/510–520
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Drugi stavek člena 109(1) ter člen 259(3) in (4) CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Ti stolpci se izpolnijo, kadar institucija uporablja pristop notranjega ocenjevanja za določanje kapitalskih zahtev za okvirne likvidnostne kredite in kreditne izboljšave, ki jih banke (vključno z bankami tretjih oseb) zagotavljajo posebej ustanovljenim subjektom, ki izdajajo komercialne zapise s premoženjskim kritjem (ABCP).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Pristop notranjega ocenjevanja (IAA), ki temelji na metodologijah ECAI, se uporablja le za izpostavljenosti do posebej ustanovljenih subjektov, ki izdajajo komercialne zapise s premoženjskim kritjem, katerih notranja bonitetna ocena je ob nastanku enakovredna naložbenemu razredu.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
530–540
Article 92(4) lit. b of CRR.
Člen 337(3) CRR v povezavi s členom 407 CRR.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Člen 14(2) CRR.
010-350
550–570
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
PRED UVEDBO OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE IN VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Člen 337 CRR, pri čemer se ne upošteva diskrecijska pravica iz člena 335 CRR, ki instituciji omogoča omejitev produkta uteži in neto pozicije na raven največje možne izgube, povezane s tveganjem neplačila.
GENERAL RISK
580–600
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE IN VSOTA TEHTANIH NETO DOLGIH IN KRATKIH POZICIJ
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Člen 337 CRR ob upoštevanju diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
MATURITY BASED APPROACH
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
V skladu s členom 337(4) CRR institucija v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2014, ločeno sešteje svoje tehtane neto dolge pozicije (stolpec 580) in svoje tehtane neto kratke pozicije (stolpec 590).
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Višji od obeh seštevkov (po omejitvi) tvori kapitalsko zahtevo.
210-240
Od leta 2015 institucija v skladu s členom 337(4) CRR sešteje svoje tehtane neto pozicije, ne glede na to, ali so dolge ali kratke (stolpec 600), za izračun kapitalskih zahtev.
GENERAL RISK.
Skupni znesek neporavnanih listinjenj (v trgovalni knjigi), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja in/ali investitorja in/ali sponzorja.
DURATION BASED APPROACH
040, 070 in 100
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
LISTINJENJA
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Člen 4(61) in (62) CRR.
SPECIFIC RISK
020,050, 080 in 110
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Člen 4(63) CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Člen 4(13) CRR.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
INVESTITOR
251-321
Kreditna institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
SPONZOR
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Člen 4(14) CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
RAZČLENITEV SKUPNE VSOTE TEHTANIH NETO DOLGIH IN NETO KRATKIH POZICIJ GLEDE NA OSNOVNO VRSTO
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Zadnji stavek člena 337(4) CRR.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Pri razčlenitvi osnovnih sredstev se upošteva razvrstitev, ki se uporablja v predlogi SEC Details (stolpec ‚Vrsta‘):
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
1 Hipoteke na stanovanjske nepremičnine,
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
2 Hipoteke na poslovne nepremičnine,
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
3 Terjatve iz naslova poslovanja s kreditnimi karticami,
Own funds requirement for securitisation instruments
4 Zakup,
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
5 Posojila podjetjem ali MSP (obravnavana kot podjetja),
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
6 Potrošniška posojila,
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
7 Terjatve do kupcev,
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
8 Druga sredstva,
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
9 Krite obveznice,
Articles 348 to 350 of CRR.
10 Druge obveznosti.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Pri vsakem listinjenju institucija obravnava najpomembnejšo vrsto, če je skupina sestavljena iz različnih vrst sredstev.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah CTP (vključno z listinjenji, kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila in drugimi pozicijami CTP, vključenimi v skladu s členom 338(3)) in ustreznih kapitalskih zahtevah v okviru standardiziranega pristopa.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Predloga MKR SA CTP določa kapitalske zahteve le za posebno tveganje pozicij, dodeljenih trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 335 v povezavi s členom 338(2) in (3) CRR.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Če so pozicije CTP trgovalne knjige varovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, se uporabljata člena 346 in 347 CRR.
350-390
Za vse pozicije CTP trgovalne knjige se uporablja le ena predloga, ne glede na dejstvo, ali institucija uporablja standardizirani pristop ali pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen za določanje uteži tveganja za vsako pozicijo v skladu s poglavjem 5 naslova II dela 3 CRR.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Ta struktura predloge ločuje pozicije v listinjenju, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in druge pozicije CTP.
Article 329(3) of CRR.
Zato se pozicije v listinjenju vedno poročajo v vrsticah 030, 060 ali 090 (odvisno od vloge institucije v listinjenju).
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se vedno poročajo v vrstici 110.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
‚Druge pozicije CTP‘ niso pozicije v listinjenju ali kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila (glej opredelitev v členu 338(3) CRR), ampak so izrecno ‚povezane‘ (zaradi namena varovanja) z eno od teh dveh pozicij.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Zato so dodeljene v okviru podnaslova ‚listinjenje‘ ali ‚kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila‘.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Člen 102 in člen 105(1) CRR v povezavi s pozicijami, dodeljenimi trgovalnemu portfelju s korelacijo v skladu s členom 338(2) in (3) CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
070–400
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
RAZČLENITEV NETO POZICIJ V SKLADU Z UTEŽMI TVEGANJA (SA IN IRB)
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
160 in 330
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
DRUGO
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Druge uteži tveganja, ki niso izrecno navedene v prejšnjih stolpcih.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila le tisti, ki niso zunanje ocenjeni.
Article 258 of CRR.
Zunanje ocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila se poročajo v predlogi MKR SA TDI (vrstica 321) ali pa, če so vključeni v CTP, se dodelijo stolpcu ustrezne uteži tveganja.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
170–180 in 360–370
070-520
190–200 in 340–350
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
220–230 in 390–400
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Člen 259(3) in (4) CRR.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
PRED UVEDBO OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
230-240 and 460-470
Člen 338 brez upoštevanja diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
250-260 and 480-490
430–440
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
PO UVEDBI OMEJITVE – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Člen 338 ob upoštevanju diskrecijske pravice iz člena 335 CRR.
270 and 500
Kapitalska zahteva se določi kot večja izmed (i) zahteve za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto dolge pozicije (stolpec 430), ali (ii) zahteve za posebno tveganje, ki bi se uporabila le za neto kratke pozicije (stolpec 440).
LOOK THROUGH
Skupni znesek neporavnanih pozicij (v trgovalnem portfelju s korelacijo), ki ga sporoči institucija v vlogi originatorja, investitorja ali sponzorja.
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
030, 060 in 090
IRB:
Trgovalni portfelj s korelacijo zajema listinjenja, kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila in morebitne druge pozicije varovanja, ki izpolnjujejo merila iz člena 338(2) in (3) CRR.
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico ‚Druge pozicije CTP‘.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NA PODLAGI N-TEGA NEPLAČILA
280-290/510-520
Tu se poročajo kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila, ki so zavarovani s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 347 CRR.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Zato za kreditne izvedene finančne instrumente na podlagi n-tega neplačila ni mogoče zagotoviti razčlenitve kot za pozicije v listinjenju..
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
040,070, 100 in 120
530-540
DRUGE POZICIJE CTP
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Pozicije v:
Article 14(2) of CRR
izvedenih finančnih instrumentih za izpostavljenosti v listinjenju, ki zagotavljajo sorazmeren delež, in pozicije, ki varujejo pozicije CTP, so vključeni v vrstico ‚Druge pozicije CTP‘,
550-570
pozicijah CTP, ki so zavarovane s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s členom 346 CRR,
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
drugih pozicijah, ki izpolnjujejo člen 338(3) CRR,
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
so vključene.
580-600
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah in ustreznih kapitalskih zahtevah za pozicijsko tveganje v lastniškem kapitalu v trgovalni knjigi, obravnavano v okviru standardiziranega pristopa.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Predlogo je treba izpolniti ločeno za ‚Skupaj‘ s statičnim, vnaprej določenim seznamom naslednjih trgov:
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Danska, Egipt, Madžarska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Poljska, Romunija, Švedska, Združeno kraljestvo, Albanija, Japonska, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Ruska federacija, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina, Združene države Amerike, euroobmočje, vključno s še eno predlogo za vse druge trge.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Za namen te zahteve glede poročanja se izraz ‚trg‘ razume kot ‚država‘.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Členi 327, 329, 332, 341 in 345 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Kapitalsko zahtevo je treba izračunati za vsak nacionalni trg ločeno.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
010–130
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje v skladu s členom 92(3)(b)(i) CRR in oddelek 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
040,070 and 100
020–040
SECURITISATIONS
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet splošnega tveganja (člen 343 CRR), in ustrezne kapitalske zahteve v skladu z oddelkom 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Obe razčlenitvi (021/022 in 030/040) sta razčlenitvi v zvezi z vsemi pozicijami, ki so predmet splošnega tveganja.
020,050, 080 and110
V vrsticah 021 in 022 je treba navesti informacije o razčlenitvi po instrumentih.
Article 4(63) of CRR.
Le razčlenitev v vrsticah 030 in 040 se uporablja kot podlaga za izračun kapitalskih zahtev.
ORIGINATOR
Izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi, pri čemer se po potrebi upoštevata člena 329 in 332.
Article 4(13) of CRR
Instrumenti, ki niso izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi.
INVESTOR
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa, v skladu s členom 344(1) in (4) CRR.
SPONSOR
Te pozicije so predmet izključno splošnega tveganja, zato v skladu s tem ne smejo biti sporočene v vrstici 050.
Article 4(14) of CRR.
Druge pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 343 in členom 344(3) CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 342 in členom 344(4) CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
V skladu s CRR te pozicije niso dodeljene izrecno obrestnemu tveganju ali kapitalskemu tveganju.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Za namene poročanja se te pozicije poročajo v predlogi MKR SA EQU.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Pozicije v KNP, če se kapitalske zahteve izračunajo v skladu s členom 348(1) CRR.
1 residential mortgages;
Uporablja se, kadar pozicije v KNP ali osnovnih instrumentih niso obravnavane v skladu z metodami iz poglavja 5 naslova IV dela 3 (sklicevanje na ‚Uporaba notranjih modelov za izračun kapitalskih zahtev‘) CRR.
2 commercial mortgages;
Če je uporabljen posamezni pristop v skladu s prvim stavkom člena 348(1) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, 32 % neto pozicije zadevne izpostavljenosti KNP.
3 credit card receivables;
Če je uporabljen posamezni pristop v skladu z drugim stavkom člena 348(1) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, nižji izmed naslednjih dveh zneskov: 32 % neto pozicije zadevne izpostavljenosti KNP ali razlika med 40 % te neto pozicije in kapitalskimi zahtevami, ki izhajajo iz valutnega tveganja, povezanega s to izpostavljenostjo KNP.
4 leasing;
Če se uporabljajo posebne metode iz člena 350 CRR, se te pozicije sporočajo glede na osnovne naložbe.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Te pozicije se zato poročajo v ustreznih vrsticah predloge MKR SA TDI ali MKR SA EQU.
6 consumer loans;
Člen 329(2) in (3) CRR.
7 trade receivables;
Institucije poročajo informacije o pozicijah v vsaki valuti (vključena valuta poročanja) in ustreznih kapitalskih zahtevah za valuto, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
8 other assets;
Pozicija se izračuna za vsako valuto (vključno z eurom), zlato in pozicije v KNP.
9 covered bonds;
Vrstice 100 do 470 te predloge se poročajo tudi, če institucijam ni treba izračunati kapitalskih zahtev za valutno tveganje v skladu s členom 351 CRR.
10 other liabilities.
Pojasnjevalne postavke predloge se izpolnijo ločeno za vse valute držav članic Evropske unije in naslednje valute:
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY in vse druge valute.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Bruto pozicije zaradi sredstev, zneskov, ki se prejmejo, in podobnih postavk iz člena 352(1) CRR.