natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Upošteva se faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Razčlenitev zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti po uporabi faktorja za podporo MSP za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Pričakovane izgube so opredeljene v členu 5(3) CRR, izračun pa je opisan v členu 158 CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Znesek pričakovane izgube, ki se poroča, temelji na parametrih tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
See CR-SA instructions
Poročajo se prilagoditve vrednosti ter posebni in splošni popravki zaradi kreditnega tveganja iz člena 159 CRR.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Splošni popravki zaradi kreditnega tveganja se poročajo z dodelitvijo sorazmernega zneska, v skladu s pričakovano izgubo različnih bonitetnih razredov dolžnikov.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Člen 172(1) in (2) CRR.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Za vse kategorije izpostavljenosti, razen izpostavljenosti na drobno, institucija poroča število pravnih subjektov/dolžnikov, ki so bili ločeno ocenjeni, ne glede na število različnih odobrenih kreditov ali izpostavljenosti.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
V okviru kategorije izpostavljenosti na drobno institucija poroča število izpostavljenosti, ki so bile ločeno dodeljene nekemu bonitetnemu razredu ali skupini.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Če se uporablja člen 172(2) CRR, je mogoče dolžnika obravnavati v več bonitetnih razredih.
See CR SA instructions.
Ker ta stolpec obravnava element strukture bonitetnih sistemov, se nanaša na originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja, dodeljenega vsakemu bonitetnemu razredu ali skupini, pri čemer ne upošteva učinka tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (zlasti učinkov prerazporeditve).
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, se poročajo v vrsticah 040–060 in se zato ne poročajo v tej vrstici.
Where own estimates of LGD are used:
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(91) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter (ii) posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja iz člena 272(3) CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Posli financiranja z vrednostnimi papirji, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato poročani v vrstici 060, se ne poročajo v tej vrstici.
See instructions to column 040.
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
See instructions to column 050.
Glej navodila za predlogo CR SA.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank glej člen 142(1)(6) in člen 170(1)(c) CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 170(3)(b) CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Za izpostavljenosti, ki izhajajo iz odkupljenih denarnih terjatev, glej člen 166(6) CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se ne poročajo po bonitetnih razredih dolžnikov ali skupinah in se poročajo v vrstici 180.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Ne uporabi se skupna bonitetna lestvica.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Namesto tega institucije same določijo lestvico, ki se uporabi.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Od tega: v kategoriji 1
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Razpredelnica 1 iz člena 153(5) CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Členi 193(1) in (2), 194(1) do (7) ter 230(3) CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Izpostavljenosti iz naslova prostih izročitev, za katere se uporablja alternativna obravnava iz zadnjega stavka prvega pododstavka člena 379(2) CRR ali za katere se uporablja utež tveganja 100 % v skladu z zadnjim pododstavkom člena 379(2) CRR.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila iz člena 153(8) CRR in katera koli druga izpostavljenost, za katero se uporabi utež tveganja, ki niso vključeni v nobeno drugo vrstico, se poročajo v tej vrstici.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljeno v členu 4(53) CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Izračun uteži tveganja za tveganje zmanjšanja vrednosti je opredeljen v členu 157(1) CRR.
See also Article 229 of CRR.
V skladu s členom 166(6) CRR je vrednost izpostavljenosti odkupljenih denarnih terjatev neporavnani znesek, od katerega se odštejejo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti pred zmanjševanjem kreditnega tveganja.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
C 08.02 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam: razčlenitev glede na bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti (CR IRB 2)
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Bonitetni razred dolžnika (identifikator vrstice)
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
To je identifikator vrstice in je enoten za vsako vrstico na določenem listu tabele.
See also Article 229(3) of CRR.
Sledi številčnemu zaporedju 1, 2, 3 itd.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Navodila za vsak stolpec so enaka kot za ustrezne oštevilčene stolpce v razpredelnici CR IRB 1.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Vrednosti, ki se poročajo v teh vrsticah, morajo biti navedene v vrstnem redu od nižje do višje glede na verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Verjetnost neplačila dolžnikov, ki so opredeljeni kot neplačniki, znaša 100 %.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Izpostavljenosti, ki so predmet alternativne obravnave za zavarovanje z nepremičnino (na voljo le, kadar se za izgubo ob neplačilu (LGD) ne uporabljajo lastne ocene), se ne dodelijo v skladu z verjetnostjo neplačila dolžnika in se ne poročajo v tej predlogi.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Institucije, ki dosegajo prag iz člena 5(a)(4) te uredbe, predložijo informacije v zvezi z domačo državo in vsemi tujimi državami.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Prag se uporablja le za razpredelnico 1 in razpredelnico 2.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Izraz „sedež dolžnika“ se nanaša na državo registracije dolžnika.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Ta koncept se lahko uporabi na podlagi neposrednega dolžnika in na podlagi končnega tveganja.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja lahko torej spremenijo dodelitev izpostavljenosti državi.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Izpostavljenosti do nadnacionalnih organizacij se ne dodelijo državi sedeža institucije, ampak geografskemu območju „Druge države“ ne glede na razred izpostavljenosti, v katerega se dodeli izpostavljenost do nadnacionalnih organizacij.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Podatki v zvezi z „originalno izpostavljenostjo pred uporabo konverzijskih faktorjev“ se poročajo glede na državo sedeža neposrednega dolžnika.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Podatki v zvezi z „vrednostjo izpostavljenosti“ in „zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti“ se poročajo glede na državo sedeža končnega dolžnika.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
C 09.01 – Geografska razčlenitev izpostavljenosti glede na sedež dolžnika: Izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa (CR GB 1)
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Enaka opredelitev kot za stolpec 010 predloge CR SA.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Originalna izpostavljenost pred uporabo konverzijskih faktorjev za izpostavljenosti, ki so bile opredeljene kot „neplačane izpostavljenosti“.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
V tej „pojasnjevalni postavki“ so zagotovljene dodatne informacije o dolžnikovi strukturi kategorije „neplačanih“ izpostavljenosti.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Izpostavljenosti se poročajo, kadar bi bili dolžniki navedeni, če navedene izpostavljenosti niso dodeljene kategorijam „neplačanih“ izpostavljenosti.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Ta informacija je „pojasnjevalna postavka“, zato ne vpliva na izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti iz kategorije „neplačanih“ izpostavljenosti v skladu s členom 112(j) CRR.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Znesek originalnih izpostavljenosti, ki so prešle v kategorijo izpostavljenosti „Neplačane izpostavljenosti“ v trimesečnem obdobju od zadnjega referenčnega datuma poročanja, se sporoči v okviru kategorije izpostavljenosti, ki ji je prvotno pripadal dolžnik.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Popravki zaradi kreditnega tveganja v skladu s členom 110 CRR.
The average maturity is reported in days.
Od tega: odpis
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Odpisi zajemajo znižanja knjigovodske vrednosti oslabljenih finančnih sredstev, pripoznanih neposredno v dobičku ali izgubi [MSRP 7.B5.(d).(i)], in znižanja zneskov kontov popravka vrednosti, ki se obračunajo na podlagi oslabljenih finančnih sredstev [MSRP 7.B5.(d).(ii)].
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Enaka opredelitev kot za stolpec 200 predloge CR SA.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Enaka opredelitev kot za stolpec 215 predloge CR SA.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Enaka opredelitev kot za stolpec 220 predloge CR SA.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Člen 112(a) CRR.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Člen 112(c) CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Multilateralne razvojne banke
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Člen 112(d) CRR.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
mednarodne organizacije
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Člen 112(e) CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Člen 112(f) CRR.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Člen 112(g) CRR.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Člen 112(h) CRR.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Člen 112(k) CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Člen 112(l) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Člen 112(n) CRR.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Člen 112(o) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Člen 112(p) CRR.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Člen 112(q) CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
C 09.02 – Geografska razčlenitev izpostavljenosti glede na sedež dolžnika: Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB (CR GB 2)
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Enaka opredelitev kot za stolpec 020 predloge CR IRB.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Od tega: neplačane
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Vrednost originalne izpostavljenosti za izpostavljenosti, ki so bile opredeljene kot „neplačane izpostavljenosti“ v skladu s členom 178 CRR.
See CR SA instructions
Vsota prilagoditev zaradi kreditnega tveganja in odpisov za izpostavljenosti, ki so bile razvrščene kot „neplačane izpostavljenosti“ v trimesečnem obdobju od zadnje predložitve podatkov.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Enaka opredelitev kot za stolpec 010 predloge CR IRB.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Enaka opredelitev kot za stolpec 230 predloge CR IRB.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Uporabljajo se določbe iz člena 181(1)(h) CRR.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Z izpostavljenostjo tehtana LGD za izpostavljenosti, ki so bile opredeljene kot „neplačane izpostavljenosti“ v skladu s členom 178 CRR.
A master scale is not used.
Enaka opredelitev kot za stolpec 110 predloge CR IRB.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Enaka opredelitev kot za stolpec 255 predloge CR IRB.
Article 153(5) of CRR.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti, ki so bile opredeljene kot „neplačane izpostavljenosti“ v skladu s členom 178 CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Enaka opredelitev kot za stolpec 260 predloge CR IRB.
Of which: In category 1
Enaka opredelitev kot za stolpec 280 predloge CR IRB.
Article 153(5) table 1 of CRR.
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c) CRR.)
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Od tega: Posebni kreditni aranžmaji
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
(Člen 147(8)(a) CRR.)
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Od tega: MSP
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Člen 147(2)(c) CRR.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Vse izpostavljenosti na drobno v skladu s členom 147(2)(d).
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Izpostavljenosti na drobno – Zavarovano z nepremičnino
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR in so zavarovane z nepremičnino.
Obligor grade (row identifier)
Izpostavljenosti na drobno, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 153(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Podjetja, ki niso MSP
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Izpostavljenosti na drobno, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR in so zavarovane z nepremičnino.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Druge izpostavljenosti na drobno v skladu s členom 147(2)(d), ki niso poročane v postavkah 070–100.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Druge izpostavljenosti na drobno, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 153(3) CRR.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki odražajo člen 147(2)(e) CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
C 09.03 – Razčlenitev skupnih kapitalskih zahtev za kreditno tveganje ustreznih kreditnih izpostavljenosti glede na državo (CR GB 3)
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
V skladu s členom 128(7) v povezavi s členom 130 in členom 140(1) direktive o kapitalskih zahtevah je stopnja proticikličnega blažilnika „tehtan[o] povprečj[e] stopenj proticikličnega blažilnika, ki se uporabljajo v državah, v katerih so kreditne izpostavljenosti te institucije“.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Tehtano povprečje se izračuna na naslednji način: