natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih in predčasnem odplačilu pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo originatorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(13) CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
BILANČNE POSTAVKE
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Člen 246(1)(a) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru standardiziranega pristopa, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni knjigovodski vrednosti, preostali po upoštevanju posebnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Bilančne postavke so razčlenjene po listinjenjih (vrstica 050) in relistinjenjih (vrstica 060).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, ki so predmet konverzijskega faktorja v okviru listinjenja.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo 100 %, če ni določeno drugače.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Institucije za okvirne likvidnostne kredite, kreditne obveznosti in serviserske denarne predujme institucije poročajo nečrpani znesek.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Za obrestno mero in valutne zamenjave poročajo vrednost izpostavljenosti (v skladu s členom 246(1) CRR), kot je opredeljeno v predlogi CR SA Total.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Zunajbilančne postavke in izvedeni finančni instrumenti so razčlenjeni po listinjenjih (vrstica 080) in relistinjenjih (vrstica 090), tako kot v razpredelnici 1 člena 251 CRR.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
PREDČASNO ODPLAČILO
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Ta vrstica se nanaša le na originatorje z listinjenji obnavljajočih se izpostavljenosti, ki vključujejo določbe o predčasnem odplačilu, kot je navedeno v členu 242(13) in (14) CRR.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
INVESTITOR:
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo investitorja.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
CRR ne vsebuje izrecne opredelitve investitorja.
RATED
Zato se v tem okviru razume kot institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za bilančne postavke za originatorje.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(14) CRR.
LOOK-THROUGH
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Če te informacije niso na voljo, se poročajo najzgodnejši razpoložljivi podatki, enakovredni CQS.
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
Te vrstice se poročajo le za stolpce 190 do 270 ter stolpca 330 in 340.
SECOND LOSS IN ABCP
Informacije v tej predlogi se zahtevajo za vsa listinjenja, za katera se prizna prenos pomembnih tveganj in v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano v okviru pristopa IRB.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Predloga CR SEC IRB ima enak obseg kot CR SEC SA, saj se v njej zbirajo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Za vrstico s skupno vrednostjo za bilančne postavke sporočeni znesek v tem stolpcu ustreza neporavnanemu znesku listinjenih izpostavljenosti na datum poročanja.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Glej stolpec 010 predloge CR SEC SA.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Člena 249 in 250 CRR.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Neusklajenosti zapadlosti se ne upoštevajo pri prilagojeni vrednosti tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja iz strukture listinjenja.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Ob upoštevanju splošnega pravila za ‚prilive‘ in ‚odlive‘ so zneski, sporočeni v stolpcu 030 predloge CR SEC IRB, prikazani kot ‚prilivi‘ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Pozicije v listinjenju, ki jih ima institucija poročevalka, izračunane v skladu s členom 246(1)(b), (d) in (e) ter (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo kreditni konverzijski faktorji, vključno s prilagoditvami vrednosti in rezervacijami.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
IAA:
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek ‚udeležbe originatorja‘, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Glej člen 4(1)(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(59) CRR.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
V členu 236 CRR je opisan postopek izračuna GA v primeru polnega zavarovanja/delnega zavarovanja – enakovredno.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Ta informacija se nanaša na stolpca 040 in 050 predloge CR IRB.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(58) CRR.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Ker se enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem ne uporablja, se v tem stolpcu sporoči le stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 200 CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Ta informacija se nanaša na stolpec 060 predloge CR IRB.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Člen 236 CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Ta informacija se nanaša na stolpec 070 predloge CR IRB.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 predloge CR IRB.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Členi 218 do 222 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijski faktorji iz člena 246(1)(c) CRR.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, razen če ni določeno drugače.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
V zvezi s tem je konverzijski faktor opredeljen v členu 4(1)(56) CRR.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR IRB.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Člen 266(3) CRR določa, da lahko institucije namesto vključitve pozicije v listinjenju, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
METODA NA PODLAGI BONITETNIH OCEN (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI)
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Člen 261 CRR.
RE-SECURITISATIONS
Pozicije v listinjenju IRB s povzeto bonitetno oceno v skladu s členom 259(2) CRR se poročajo kot pozicije z oceno.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
ORIGINATOR:
METODA NADZORNIŠKE FORMULE
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Za metodo nadzorniške formule (SFM) glej člen 262 CRR.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Utež tveganja za pozicijo v listinjenju je večja od 7 % ali uteži tveganja, ki se uporabi v skladu s predloženimi formulami.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
METODA NADZORNIŠKE FORMULE:
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Zmanjševanje kreditnega tveganja pri pozicijah v listinjenju se lahko pripozna v skladu s členom 264 CRR.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
V tem primeru institucija določi ‚efektivno utež tveganja‘ pozicije, kadar je bilo prejeto popolno zavarovanje, v skladu z določbami člena 264(2) CRR (efektivna utež tveganja je enakovredna znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije, ki se deli z vrednostjo izpostavljenosti pozicije, nato pa se pomnoži s 100).
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Kadar se za pozicijo uporablja delno zavarovanje, mora institucija uporabiti metodo nadzorniške formule z uporabo ‚T‘, prilagojenega v skladu z določbami člena 264(3) CRR.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA V tem stolpcu se sporoči tehtano povprečje uteži tveganja.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (najvišja utež tveganja skupine).
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Nečrpani znesek okvirnih likvidnostnih kreditov se sporoči v okviru ‚Zunajbilančnih postavk in izvedenih finančnih instrumentov‘.
EARLY AMORTISATION
Dokler bi se za originatorja uporabljala posebna obravnava, kadar ni mogoče izračunati Kirb, bi bil stolpec 350 pravi stolpec za sporočanje obravnave s tehtanjem za vrednost izpostavljenosti okvirnih likvidnostnih kreditov, ki so predmet obravnave iz člena 263 CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Predčasna odplačila so opisana v členu 256(5) in členu 265 CRR.
INVESTOR:
VPOGLED:
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Člen 259(3) in (4) CRR določa ‚pristop notranjega ocenjevanja‘ (IAA) za pozicije v programih ABCP.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
(–) ZMANJŠANJE ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI PRILAGODITEV VREDNOSTI IN REZERVACIJ
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Institucije, ki uporabljajo pristop IRB, ravnajo v skladu s členom 266(1) (uporablja se le za originatorje, kadar izpostavljenost ni odbita od kapitala) in (2) CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Oddelek 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
SPONSOR:
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, OD TEGA:
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajenostjo zapadlosti se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR določajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
PRILAGODITEV ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 400, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
V tem stolpcu se poročajo negativne vrednosti.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 440)/po (stolpec 450) uporabi omejitev iz člena 260 CRR.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Upoštevati je treba tudi člen 265 CRR (dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu).
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Predloga CR SEC IRB je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
See column 010 of CR SEC SA.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po združevanjih listinjenj in relistinjenj v skupine glede na utež tveganja.
Articles 249 and 250 of CRR.
Člen 246(1)(b) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru pristopa IRB, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni računovodski vrednosti, merjeni brez upoštevanja morebitnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Bilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 050–070 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 080–090, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijskim faktorjem 100 %, če ni določeno drugače.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Zunajbilančne pozicije v listinjenju, ki izhajajo iz izvedenega finančnega instrumenta iz Priloge II k CRR, se določijo v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
Zunajbilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 110–130 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 140–150, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke za originatorje.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(14) CRR.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o neporavnanih pozicijah (na datum poročanja) glede na stopnje kreditne kakovosti (kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261 CRR), ki se uporabljajo na datum izvedbe (nastanek).