natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 306(1) of CRR
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR, ki so zavarovane z nepremičnino in niso sporočene v postavki 5.1.)
Article 305(3) of CRR
) Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se
Article 232(3) point (c) of CRR.
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(4) CRR.)
Article 133(2) of CRR
) Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
(Člen 147(2)(d), pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
)* Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP, ki so predmet faktorja za podporo MSP
Article 113(1) to (5) of CRR.
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 501(2) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
) Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
(Člen 147(2)(d) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.2 in 5.3.)
Memorandum Items
Za kategorije podizpostavljenosti 4.1)*, 5.1)* in 5.4)* se sporoči le vrstica 010 (Skupni znesek izpostavljenosti).
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Predstavljajo pozicije „od tega“ zadevnih kategorij izpostavljenosti, pri čemer bodo posledično podatki, ki se nanašajo na te kategorije podizpostavljenosti, vključeni tudi v kategorije izpostavljenosti 4.1, 5.1 in 5.4.
Article 112 point (i) of CRR
C 08.01 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam (CR IRB 1)
This is a memorandum item only.
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN/VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, ki se poroča, temelji na določbah iz člena 180 CRR.
Article 112 point (j) of CRR.
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se poroča verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Za vrednosti, ki ustrezajo seštevku bonitetnih razredov dolžnika ali skupin (npr. skupne izpostavljenosti), se zagotovi z izpostavljenostjo tehtano povprečje verjetnosti neplačila, ki se dodelijo bonitetnim razredom dolžnika ali skupinam, vključenim v seštevek.
Article 112 point (i) of CRR.
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetn ost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
Scope of the CR IRB template
Vsi poročani parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana in zaželena.
i.
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
Credit risk in the banking book, among which:
Sicer se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili: bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje.
Counterparty credit risk in the banking book;
Kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba poročati.
Dilution risk for purchased receivables;
Institucije vnaprej obvestijo svoj pristojni organ, če želijo sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
Counterparty credit risk in the trading book;
Za namene tehtanja povprečja verjetnosti neplačila se uporabi vrednost izpostavljenosti iz stolpca 110.
Free deliveries resulting from all business activities.
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila (npr. za „skupni znesek izpostavljenosti“).
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Neplačane izpostavljenosti so izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %.
The CR IRB template does not cover the following data:
Institucije poročajo vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, rezervacij, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali kreditnih konverzijskih faktorjev.
i.
Vrednost originalne izpostavljenosti se sporoči v skladu s členom 24 CRR in členom 166(1) in (2) ter (4) do (7) CRR.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Učinek, ki izhaja iz člena 166(3) CRR (učinek na bilančni pobot kreditov in vlog), se navede ločeno kot stvarno kreditno zavarovanje in zato ne zmanjša originalne izpostavljenosti.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Razčlenitev originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja „ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA“.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Osebno kreditno zavarovanje: vrednosti, kot so opredeljene v členu 4(59) CRR.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
JAMSTVA:
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Če se učinek zmanjševanja kreditnega tveganja jamstva izračuna s pripoznanjem učinka zamenjave, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
This breakdown is reported in the template CR GB.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: zagotovi se prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: člen 183 CRR razen odstavka 3.
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Sporoči se nominalni znesek jamstev.
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
Kadar se LGD ne prilagodi, se jamstva poročajo v stolpcu 040.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Kadar se LGD prilagodi, se znesek jamstva sporoči v stolpcu 150.
Breakdown of the CR IRB template
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI:
The CR IRB consists of two templates.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 216 CRR.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Kadar se LGD prilagodi, se znesek kreditnih izvedenih finančnih instrumentov sporoči v stolpcu 160.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
V zvezi z izpostavljenostmi, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, se vrednost osebnega kreditnega zavarovanja sporoči v stolpcu 220.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člen 232 CRR.
Total
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Kadar se LGD ne prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 060.
Central banks and central governments
Kadar se LGD prilagodi, se znesek sporoči v stolpcu 170.
(Article 147(2)(a) CRR)
Odlivi ustrezajo zavarovanemu delu originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskih faktorjev, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od bonitetnega razreda dolžnika ali skupine ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v bonitetni razred dolžnika ali skupino.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v bonitetne razrede dolžnika ali skupine.
) Corporate – SME
Upoštevajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi bonitetnih razredov dolžnika ali skupin.
(Article 147(2) point (c) CRR
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezni bonitetni razred dolžnika ali skupino in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik CRM z učinki zamenjave na izpostavljenost.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Od tega: zunajbilančne postavke
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
Glej navodila za predlogo CR SA.
) Corporate – Specialised lending
Poroča se vrednost v skladu s členom 166 CRR in drugim stavkom člena 230(1) CRR.
(Article 147(8) CRR)
Za instrumente iz Priloge I se uporabljajo kreditni konverzijski faktorji (člen 166(8) do (10) CRR) ne glede na pristop, ki ga institucija izbere.
) Corporate – Other
Za vrstice 040–060 (posli financiranja z vrednostnimi papirji, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ter izpostavljenosti iz pobota med različnimi kategorijami produktov), za katere se uporablja poglavje 6 naslova II dela 3 CRR, je vrednost izpostavljenosti enaka kot vrednost za kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunana v skladu z metodami iz oddelkov 3, 4, 5, 6 in 7 poglavja 6 naslova II dela 3 CRR.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Te vrednosti se poročajo v tem stolpcu in ne v stolpcu 130 „Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke“.
) Retail – Secured by immovable property SME
Od tega: iz naslova kreditnega tveganja nasprotne stranke
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Glej navodila za predlogo CR SA.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Razčlenitev vrednosti izpostavljenosti za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Tehnike CRM, ki vplivajo na LGD zaradi uporabe učinka zamenjave tehnik CRM, niso vključene v te stolpce.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člena 228(2), 230(1) in (2) ter člen 231 CRR.
) Retail – Qualifying revolving
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD:
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
v zvezi z osebnim kreditnim zavarovanjem za izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ter centralnih bank, institucij in podjetij: člen 161(3) CRR.
) Retail – Other SME
Za izpostavljenosti na drobno: člen 164(2) CRR,
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
v zvezi s stvarnim kreditnim zavarovanjem, ki se upošteva v ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
Glej navodila za stolpec 040.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Glej navodila za stolpec 050.
) Retail – Other non – SME
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Ustrezna vrednost, ki se uporablja pri notranjem modeliranju institucije.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Tista zmanjšanja kreditnega tveganja, ki izpolnjujejo merila iz člena 212 CRR.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Za posle v trgovalni knjigi vključuje finančne instrumente in blago, primerno za izpostavljenosti v trgovalnih knjigah v skladu s točkami (c) do (f) odstavka 2 člena 299 CRR.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu z oddelkom 4 poglavja 4 naslova II dela 3 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: vrednosti v skladu s členom 193(1) do (4) in členom 194(1) CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Poroča se prilagojena vrednost (Cvam), kot je opredeljena v členu 223(2) CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: zavarovanje s finančnim premoženjem, ki se upošteva pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Znesek, ki se poroča, je ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo: člen 199(1) do (8) in člen 229 CRR.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD: druga zavarovanja s premoženjem, ki se upoštevajo pri ocenah LGD v skladu s točkama (e) in (f) člena 181(1) CRR.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(2) do (4) CRR.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Vključen je tudi zakup nepremičnin (glej člen 199(7) CRR).
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Glej tudi člen 229 CRR.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členom 199(6) in (8) CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Vključen je tudi zakup premoženja, ki ni nepremičnina (glej člen 199(7) CRR).
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Glej tudi člen 229(3) CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se sporoči, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Kadar se lastne ocene LGD ne uporabljajo, se poročajo vrednosti v skladu s členoma 199(5) in 229(2) CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Kadar se uporabljajo lastne ocene LGD, je znesek, ki se poroča, ocenjena tržna vrednost zavarovanja s premoženjem.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA: OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Jamstva in kreditni izvedeni finančni instrumenti, ki zajemajo izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, ki odražajo člen 202 in člen 217(1) CRR.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Glej tudi stolpca 040 „Jamstva“ in 050 „Kreditni izvedeni finančni instrumenti“.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Upošteva se celoten vpliv tehnik CRM na vrednosti LGD, kot je opredeljeno v poglavjih 3 in 4 naslova II dela 3 CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
V primeru izpostavljenosti, ki so predmet obravnave dvojnega neplačila, LGD, ki se sporoči, ustreza vrednosti, izbrani v skladu s členom 161(4) CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Za neplačane izpostavljenosti se uporabljajo določbe iz člena 181(1)(h) CRR.
GUARANTEES:
Opredelitev vrednosti izpostavljenosti iz stolpca 110 se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Upoštevajo se vsi učinki (zato se prag, ki se uporablja za hipoteke, vključi v poročanje).
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Za institucije, ki uporabljajo pristop IRB, vendar ne uporabljajo lastnih ocen LGD, so učinki zmanjševanja tveganja zavarovanja s finančnim premoženjem izraženi v E*, popolnoma prilagojeni vrednosti izpostavljenosti, nato pa so izraženi v LGD* v skladu s členom 228(2) CRR.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD, povezano z „bonitetnim razredom dolžnika ali skupino“ vsake verjetnosti neplačila, je rezultat povprečja bonitetnih LGD, ki se dodelijo izpostavljenostim bonitetnega razreda/skupine zadevne verjetnosti neplačila, pri čemer se tehtajo z ustrezno vrednostjo izpostavljenosti iz stolpca 110.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Če se uporabljajo lastne ocene LGD, se upoštevata člen 175 ter člen 181(1) in (2) CRR.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja LGD izhaja iz parametrov tveganja, ki se dejansko uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Podatki se ne poročajo za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev iz člena 153(5).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Izpostavljenost in zadevni LGD za velike nadzorovane subjekte finančnega sektorja in neregulirane finančne subjekte se ne vključijo v izračun stolpca 230; vključeni so le v izračun stolpca 240.
CREDIT DERIVATIVES:
Z izpostavljenostjo tehtano povprečje LGD (%) za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Sporočena vrednost odraža člen 162 CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanih povprečij.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Povprečna zapadlost se poroča v dnevih.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Ti podatki se ne poročajo za vrednosti izpostavljenosti, za katere zapadlost ni element v izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
To pomeni, da se ta stolpec ne izpolni za kategorijo izpostavljenosti „na drobno“.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Za enote centralne ravni držav in centralnih bank, podjetja in institucije glej člen 153(1) in (3) CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Za izpostavljenosti na drobno glej člen 154(1) CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Faktor za podporo MSP v skladu s členom 501 CRR se ne upošteva.