natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Če te informacije niso na voljo, se poročajo najzgodnejši razpoložljivi podatki, enakovredni CQS.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 190 do 270 ter stolpca 330 in 340.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Informacije v tej predlogi se zahtevajo za vsa listinjenja, v katerih je institucija poročevalka vključena v listinjenje, obravnavano v okviru pristopa IRB.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Predloga CR SEC IRB ima enak obseg kot CR SEC SA, saj se v njej zbirajo skupne informacije o tradicionalnih in sintetičnih listinjenjih v netrgovalni knjigi.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Za vrstico s skupno vrednostjo za bilančne postavke sporočeni znesek v tem stolpcu ustreza neporavnanemu znesku listinjenih izpostavljenosti na datum poročanja.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Glej stolpec 010 predloge CR SEC SA.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Člena 249 in 250 CRR.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Neusklajenosti zapadlosti se ne upoštevajo pri prilagojeni vrednosti tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja iz strukture listinjenja.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Ob upoštevanju splošnega pravila za „prilive“ in „odlive“ so zneski, sporočeni v stolpcu 030 predloge CR SEC IRB, prikazani kot „prilivi“ v ustrezni predlogi za kreditno tveganje (CR SA ali CR IRB) in kategoriji izpostavljenosti, ustrezni za dajalca zavarovanja (tj. tretja oseba, na katero se tranša prenese z osebnim kreditnim zavarovanjem).
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Postopek za izračun „valutnega tveganja“ – prilagojenega nominalnega zneska kreditnega zavarovanja (G*) je opisan v členu 233(3) uredbe o kreditnih zahtevah.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Glej člen 4(1)(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(59) CRR.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
V členu 236 CRR je opisan postopek izračuna GA v primeru polnega zavarovanja/delnega zavarovanja – enakovredno.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Ta informacija se nanaša na stolpca 040 in 050 predloge CR IRB.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(1)(58) CRR.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Ker se enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem ne uporablja, se v tem stolpcu sporoči le stvarno kreditno zavarovanje v skladu s členom 200 CRR.
1250 % (UNRATED)
Ta informacija se nanaša na stolpec 060 predloge CR IRB.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Odlivi ustrezajo kritemu delu „Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami“, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od uteži tveganja ali bonitetnega razreda dolžnika ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v utež tveganja ali bonitetni razred dolžnika.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Ta informacija se nanaša na stolpec 070 predloge CR IRB.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Ta informacija se nanaša na stolpec 080 predloge CR IRB.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezno utež tveganja in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi „Tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (CRM) z učinki zamenjave na izpostavljenost“.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Ta informacija se nanaša na stolpec 090 predloge CR IRB.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (CVAM)
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Členi 218 do 222 CRR.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijski faktorji iz člena 246(1)(c) CRR.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, razen če ni določeno drugače.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
V zvezi s tem je konverzijski faktor opredeljen v členu 4(1)(56) CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR IRB.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Člen 266(3) CRR določa, da lahko institucije namesto vključitve pozicije v listinjenju, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Člen 261 CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Pozicije v listinjenju IRB s povzeto bonitetno oceno v skladu s členom 259(2) CRR se poročajo kot pozicije z oceno.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Za metodo nadzorniške formule (SFM) glej člen 262 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Utež tveganja za pozicijo v listinjenju je večja od 7 % ali uteži tveganja, ki se uporabi v skladu s predloženimi formulami.
370) /after (col.
METODA NADZORNIŠKE FORMULE: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Zmanjševanje kreditnega tveganja pri pozicijah v listinjenju se lahko pripozna v skladu s členom 264 CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
V tem primeru institucija določi „efektivno utež tveganja“ pozicije, kadar je bilo prejeto popolno zavarovanje, v skladu z določbami člena 264(2) CRR (efektivna utež tveganja je enakovredna znesku tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije, ki se deli z vrednostjo izpostavljenosti pozicije, nato pa se pomnoži s 100).
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Kadar se za pozicijo uporablja delno zavarovanje, mora institucija uporabiti metodo nadzorniške formule z uporabo „T“, prilagojenega v skladu z določbami člena 264(3) CRR.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (najvišja utež tveganja skupine).
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Člen 263(2) in (3) CRR določa izredno obravnavo, kadar ni mogoče izračunati vrednosti Kirb.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Dokler bi se za originatorja uporabljala posebna obravnava, kadar ni mogoče izračunati Kirb, bi bil stolpec 350 pravi stolpec za sporočanje obravnave s tehtanjem za vrednost izpostavljenosti okvirnih likvidnostnih kreditov, ki so predmet obravnave iz člena 263 CRR.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Predčasna odplačila so opisana v členu 256(5) in členu 265 CRR.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
VPOGLED: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Člen 259(3) in (4) CRR določa „pristop notranjega ocenjevanja“ (IAA) za pozicije v programih ABCP.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Institucije, ki uporabljajo pristop IRB, ravnajo v skladu s členom 266(1) (uporablja se le za originatorje, kadar izpostavljenost ni odbita od kapitala) in (2) CRR.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Oddelek 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Pri sintetičnih listinjenjih z neusklajenostjo zapadlosti se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR določajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 400, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
V tem stolpcu se poročajo negativne vrednosti.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred (stolpec 440)/po (stolpec 450) uporabi omejitev iz člena 260 CRR.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Upoštevati je treba tudi člen 265 CRR (dodatne kapitalske zahteve za listinjenja obnavljajočih se izpostavljenosti z določbami o predčasnem odplačilu).
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Predloga CR SEC IRB je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po združevanjih listinjenj in relistinjenj v skupine glede na utež tveganja.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Člen 246(1)(b) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru pristopa IRB, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni računovodski vrednosti, merjeni brez upoštevanja morebitnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Bilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 050–070 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 080–090, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijskim faktorjem 100 %, če ni določeno drugače.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Zunajbilančne pozicije v listinjenju, ki izhajajo iz izvedenega finančnega instrumenta iz Priloge II k CRR, se določijo v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Zunajbilančne postavke so razčlenjene po združevanjih listinjenj v skupine glede na utež tveganja (A–B–C) v vrsticah 110–130 in po združevanjih relistinjenj v skupine glede na utež tveganja (D–E) v vrsticah 140–150, kot je navedeno v razpredelnici 4 člena 261(1) CRR.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke za originatorje.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo sponzorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(14) CRR.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Če sponzor listini tudi lastna sredstva, v vrsticah originatorja navede informacije glede lastnih listinjenih sredstev.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji (A–B–C) in relistinjenji (D–E) kot za bilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.
See column 010 of CR SEC SA.
V teh vrsticah se zbirajo informacije o neporavnanih pozicijah (na datum poročanja) glede na stopnje kreditne kakovosti (kot se predvideva za pristop IRB v razpredelnici 4 člena 261 CRR), ki se uporabljajo na datum izvedbe (nastanek).
Articles 249 and 250 of CRR.
Te vrstice se poročajo le za stolpce 170 do 320 ter stolpca 400 in 410.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
V tej predlogi se zbirajo informacije na podlagi posameznega posla (v primerjavi z združenimi informacijami, sporočenimi v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC in MKR SA CTP) za vsa listinjenja, v katera je vključena institucija poročevalka.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Zahtevajo se glavne lastnosti vsakega listinjenja, kot sta narava osnovne skupine in kapitalske zahteve.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Ta predloga se sporoči za:
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
a. listinjenja, ki izvirajo iz/jih sponzorira institucija poročevalka, če ima v listinjenju vsaj eno pozicijo.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
To pomeni, da ne glede na to, ali je prišlo do prenosa pomembnega deleža tveganja ali ne, institucije poročajo informacije za vse pozicije, ki jih imajo (v netrgovalni knjigi ali trgovalni knjigi).
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Med pozicije v lasti spadajo pozicije, ki so zadržane v skladu s členom 405 CRR;
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
b. listinjenja, ki izvirajo iz/jih sponzorira institucija poročevalka v letu poročanja [1], če nima v lasti nobene pozicije;
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
c. listinjenja finančnih obveznosti (npr. kritih obveznic), ki jih izda institucija poročevalka;
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
d. pozicije v listinjenjih, kadar institucija poročevalka ni originator ali sponzor (tj. investitorji in prvotni kreditodajalci).
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
To predlogo je treba izpolniti na konsolidirani podlagi, tj. izpolnijo jo le konsolidirane skupine in samostojne institucije [2], ki se nahajajo v državi, v kateri so predmet kapitalskih zahtev.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
V primeru listinjenj, ki vključujejo več subjektov iste konsolidirane skupine, se predloži podrobna razčlenitev po subjektih.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
V smislu člena 406(1) CRR, ki določa, da institucije, ki vlagajo v pozicije v listinjenju, pridobijo veliko informacij o njih, da so v skladu z zahtevami glede skrbnega pregleda, se obseg poročanja predloge v omejenem obsegu uporablja za investitorje.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Izpolnijo se zlasti stolpci 010–040; 070–110; 160; 190; 290–400; 420–470.
Article 236 of CRR.
Institucije, ki imajo vlogo prvotnih kreditodajalcev (ter hkrati nimajo vloge originatorjev ali sponzorjev v okviru istega listinjenja), na splošno izpolnijo predlogo v istem obsegu kot investitorji.