natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje v skladu s členom 92(3)(b)(i) CRR in oddelek 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
SPLOŠNO TVEGANJE
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet splošnega tveganja (člen 343 CRR), in ustrezne kapitalske zahteve v skladu z oddelkom 3 poglavja 2 naslova IV dela 3 CRR.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
V vrsticah 021 in 022 je treba navesti informacije o razčlenitvi po instrumentih.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Le razčlenitev v vrsticah 030 in 040 se uporablja kot podlaga za izračun kapitalskih zahtev.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi, pri čemer se po potrebi upoštevata člena 329 in 332.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Instrumenti, ki niso izvedeni finančni instrumenti, vključeni v izračun kapitalskega tveganja pozicij v trgovalni knjigi.
Article 258 of CRR.
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Splošno razpršene terminske pogodbe na delniške indekse, s katerimi se trguje na borzi in so predmet posameznega pristopa, v skladu s členom 344(1) in (4) CRR.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Te pozicije so predmet izključno splošnega tveganja, zato v skladu s tem ne smejo biti sporočene v vrstici 050.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Drugepozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 343 in členom 344(3) CRR.
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Pozicije v lastniških instrumentih, ki so predmet posebnega tveganja, in ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 342 in členom 344(4) CRR.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
V skladu s CRR te pozicije niso dodeljene izrecno obrestnemu tveganju ali kapitalskemu tveganju.
LOOK THROUGH
Za namene poročanja se te pozicije poročajo v predlogi MKR SA EQU.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Če je uporabljen posamezni pristop v skladu s prvim stavkom člena 348(1) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, 32 % neto pozicije zadevne izpostavljenosti KNP.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Če je uporabljen posamezni pristop v skladu z drugim stavkom člena 348(1) CRR, je znesek, ki ga je treba sporočiti, nižji izmed naslednjih dveh zneskov: 32 % neto pozicije zadevne izpostavljenosti KNP ali razlika med 40 % te neto pozicije in kapitalskimi zahtevami, ki izhajajo iz valutnega tveganja, povezanega s to izpostavljenostjo KNP.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Če se uporabljajo posebne metode iz člena 350 CRR, se te pozicije sporočajo glede na osnovne naložbe.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
Te pozicije se zato poročajo v ustreznih vrsticah predloge MKR SA TDI ali MKR SA EQU.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
V tej predlogi se navedejo informacije o pozicijah v vsaki valuti (vključena valuta poročanja) in ustreznih kapitalskih zahtevah za valuto, obravnavanih v okviru standardiziranega pristopa.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Pozicija se izračuna za vsako valuto (vključno z eurom), zlato in pozicije v KNP.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Pojasnjevalne postavke predloge se izpolnijo ločeno za vse valute držav članic Evropske unije in naslednje valute: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY in vse druge valute.
Article 13 (2) of CRR
KODA VALUTE
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Tričrkovna koda valute v skladu s standardom ISO 4217 se sporoči v okviru sklopa Pojasnjevalne postavke (od valute 6 dalje).
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Bruto pozicije zaradi sredstev, zneskov, ki se prejmejo, in podobnih postavk iz člena 352(1) CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Člen 352(2) in (4) ter člena 353 in 354 CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (DOLGE IN KRATKE)
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
Dolge in kratke neto pozicije za vsako valuto se izračunajo z odštetjem vsote kratkih pozicij od vsote dolgih pozicij.
580) and its weighted net short positions (col.
Prištejejo se dolge neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi dolga neto pozicija v tej valuti.
590).
Prištejejo se kratke neto pozicije za vsako dejavnost v valuti, da se dobi kratka neto pozicija v tej valuti.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Neizravnane pozicije se prištejejo pozicijam, ki so predmet kapitalskih zahtev za druge valute (vrstica 030) v stolpcu (040) ali (050), odvisno od njihove kratke ali dolge ureditve.
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE (IZRAVNANE)
600), in order to calculate the own funds requirements.
Izravnane pozicije za tesno korelirane valute.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Kot je opredeljeno v členih 351 in 354, kapitalske zahteve za tveganje v odstotku.
Article 4 (38) of CRR.
Kapitalska zahteva za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 3 naslova IV dela 3 CRR.
Article 4 (39) and (40) of CRR.
SKUPAJ POZICIJE V VALUTAH, O KATERIH SE NE POROČA
ORIGINATOR
Pozicije v valutah, o katerih se ne poroča, in njihove ustrezne kapitalske zahteve v skladu s členom 92(3)(c)(i) ter členom 352(2) in (4) CRR (za pretvorbo v valuto poročanja).
Article 4 (41) of CRR
TESNO KORELIRANE VALUTE
INVESTOR
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute iz člena 354 CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
VSE DRUGE VALUTE (vključno s pozicijami v KNP v tujih valutah, obravnavanimi kot druge valute)
SPONSOR
Pozicije in njihove ustrezne kapitalske zahteve za valute, ki so predmet splošnega postopka, iz člena 351 ter člena 352(2) in (4) CRR.
Article 4 (42) of CRR.
Poročanje o KNP, obravnavanih kot ločene valute, v skladu s členom 353 CRR
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Na voljo sta dve različni obravnavi KNP, obravnavanih kot ločene valute za izračun kapitalskih zahtev:
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
spremenjena zlata metoda, če smer naložbe KNP ni na voljo (ti KNP se dodajo skupni neto poziciji institucije v tuji valuti);
Article 337 (4), last sentence of CRR.
če je smer naložbe KNP na voljo, se KNP dodajo skupni odprti poziciji v tuji valuti (dolga ali kratka, odvisno od smeri KNP).
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Pri poročanju o KNP se v skladu s tem upošteva izračun kapitalskih zahtev.
esidential mortgages;
ZLATO
ommercial mortgages;
Člen 352(5) in (6) CRR.
redit card receivables;
Razčlenitev skupnih pozicij (vključena valuta poročanja) glede na vrste izpostavljenosti
easing;
Skupne pozicije se razčlenijo glede na izvedene finančne instrumente, druga sredstva in obveznosti ter zunajbilančne postavke.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Pozicije, ki niso vključene v vrstico 110 ali 120, se vključijo v to vrstico.
onsumer loans;
Postavke, vključene v Prilogo I k CRR, razen postavk, vključenih kot posli financiranja vrednostnih papirjev in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov.
rade receivables;
Pozicije, vrednotene v skladu s členom 352 CRR.
ther assets;
POJASNJEVALNE POSTAVKE: VALUTNE POZICIJE
ther liabilities.
VSE POZICIJE (DOLGE IN KRATKE)
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Bruto dolge/kratke pozicije, ki so obravnavane kot pozicije v enakem blagu, v skladu s členom 357(1) in (5) CRR (glej tudi člen 359(1) CRR).
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Kot je opredeljeno v členu 357(4) CRR.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Neto pozicije, ki v skladu z različnimi pristopi iz poglavja 4 naslova IV dela 3 CRR prejmejo kapitalsko zahtevo.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Kapitalska zahteva za katero koli zadevno pozicijo v skladu s poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Rezultat množenja kapitalskih zahtev z 12,5.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Pozicije v blagu in njihove ustrezne kapitalske zahteve za tržno tveganje v skladu s členom 92(3)(c)(iii) CRR ter poglavjem 4 naslova IV dela 3 CRR.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
POZICIJE GLEDE NA KATEGORIJO BLAGA
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Za namene poročanja se blago združi v štiri glavne skupine blaga iz razpredelnice 2 člena 361 CRR.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 359 CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
RAZŠIRJENI PRISTOP LESTVICE ZAPADLOSTI
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Pozicije v blagu, ki so predmet razširjenega pristopa lestvice zapadlosti iz člena 361 CRR.
OTHER
POENOSTAVLJENI PRISTOP
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Pozicije v blagu, ki so predmet pristopa lestvice zapadlosti iz člena 360 CRR.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Člen 358(4) CRR.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Dodatne zahteve za opcije, povezane s tveganji, ki niso delta tveganja, se poročajo po metodi, ki se uporablja za njihov izračun.
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Ta predloga vsebuje razčlenitev zneskov tvegane vrednosti (VaR) in stresne tvegane vrednosti (sVaR) glede na različna tržna tveganja (dolžniški instrument, lastniški instrument, tuja valuta, blago) in druge informacije, pomembne za izračun kapitalskih zahtev.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Običajno je poročanje odvisno od strukture modela institucij, tj. ali zneske za splošno in posebno tveganje sporočajo ločeno ali skupaj.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
To velja tudi za razčlenitev tvegane vrednosti/stresne tvegane vrednosti v kategorije tveganja (obrestno tveganje, tveganje v lastniških finančnih instrumentih, valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga).
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Multiplikacijski faktor (mc) x povprečje za VaR za preteklih 60 delovnih dni (VaRavg)
440).
Člen 364(1)(a)(ii) in člen 365(1) CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
VaR prejšnjega dne (VaRt–1)
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Člen 364(1)(a)(i) in člen 365(1) CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
SVaR
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Pomeni največjo možno izgubo, ki bi izhajala iz spremembe cene z določeno verjetnostjo v opredeljenem časovnem obdobju, pri čemer se pridobi z uporabo vhodnih podatkov, umerjenih na pretekle podatke iz neprekinjenega 12-mesečnega obdobja finančnega stresa, ki zadeva portfelj institucije.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Multiplikacijski faktor (ms) x povprečje za SVaR za preteklih 60 delovnih dni (SVaRavg)
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Člen 364(1)(b)(ii) in člen 365(1) CRR.
The positions in:
Zadnji razpoložljivi SVaR (SVaRt–1)
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Povprečna vrednost 12-ih tednov
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Člen 364(2)(b)(ii) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Zadnja vrednost
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Člen 364(2)(b)(i) v povezavi z oddelkom 4 poglavja 5 naslova IV dela 3 CRR.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Člen 364(3)(c) CRR
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
= 8 % kapitalske zahteve, ki bi se izračunala v skladu s členom 338(1) CRR za vse pozicije v kapitalski zahtevi „za vsa cenovna tveganja“.
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
POVPREČNA VREDNOST 12-IH TEDNOV IN ZADNJA VREDNOST
GENERAL RISK
Člen 364(3)(b).
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Iz člena 364 CRR o vseh dejavnikih tveganja ob upoštevanju učinka korelacije, če je to ustrezno, s presežnim tveganjem neplačila in migracije ter vsemi cenovnimi tveganji za CTP, vendar brez kapitalskih zahtev listinjenja za listinjenje in kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila v skladu s členom 364(2) CRR.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Število preseganj v zadnjih 250 delovnih dneh
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Člen 366 CRR.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Multiplikacijski faktor VaR (mc) in multiplikacijski faktor SVaR (ms)
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Člen 366 CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
PREDVIDENA ZAHTEVA ZA SPODNJI PRAG TRGOVALNEGA POTFELJA S KORELACIJO – TEHTANE NETO DOLGE/KRATKE POZICIJE PO UPORABI OMEJITVE
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
Pri sporočenih zneskih, ki se uporabljajo kot podlaga za izračun kapitalske zahteve za spodnji prag za vsa cenovna tveganja v skladu s členom 364(3)(c) CRR, se upošteva diskrecijska pravica iz člena 335 CRR, ki določa, da lahko institucija omeji produkt uteži in neto pozicije na raven največje možne izgube, povezane s tveganjem neplačila.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Ustreza delu pozicijskega in valutnega tveganja ter tveganja spremembe cen blaga iz člena 363(1) CRR v zvezi s faktorji tveganja iz člena 367(2) CRR.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Pri stolpcih 030 do 060 (tvegana vrednost in stresna tvegana vrednost) zneski v vrstici s skupno vrednostjo niso enakovredni razčlenitvi zneskov za tvegano vrednost/stresno tvegano vrednost zadevnih komponent tveganja.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Zato so razčlenitve pojasnjevalne postavke.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Ustreza delu pozicijskega tveganja iz člena 363(1) CRR v zvezi s faktorji obrestnega tveganja iz člena 367(2) CRR.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
TDI – SPLOŠNO TVEGANJE
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Splošno tveganje, opredeljeno v členu 362 CRR.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
TDI – POSEBNO TVEGANJE
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Posebno tveganje, opredeljeno v členu 362 CRR.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Ustreza delu pozicijskega tveganja iz člena 363(1) CRR v zvezi s faktorji tveganja v lastniških finančnih instrumentih iz člena 367(2) CRR.
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI – SPLOŠNO TVEGANJE
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
LASTNIŠKI FINANČNI INSTRUMENTI – POSEBNO TVEGANJE
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
VALUTNO TVEGANJE
CURRENCY
Člena 363(1) in 367(2) CRR
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
TVEGANJE SPREMEMBE CEN BLAGA
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
SKUPNA VREDNOST SPLOŠNEGA TVEGANJA
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
Tržno tveganje, ki ga povzročajo splošna tržna gibanja dolžniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, lastniških finančnih instrumentov, valut in blaga.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Tvegana vrednost za splošno tveganje vseh faktorjev tveganja (po potrebi ob upoštevanju učinkov korelacije).
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
SKUPNA VREDNOST POSEBNEGA TVEGANJA
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Posebno tveganje dolžniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, in lastniških finančnih instrumentov.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Tvegana vrednost za posebno tveganje lastniških finančnih instrumentov in dolžniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, v trgovalni knjigi (po potrebi ob upoštevanju učinkov korelacije).
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Člen 271 CRR v skladu s členom 382 CRR.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Skupna vrednost izpostavljenosti (EAD) vseh poslov, ki so predmet kapitalske zahteve za tveganje CVA.