natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Prilagoditve vrednosti listinjenih pozicij niso upoštevane.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
V primeru klavzul o predčasnem odplačilu morajo institucije opredeliti znesek „udeležbe originatorja“, kot je opredeljeno v členu 256(2) CRR.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Pri sintetičnih listinjenjih so pozicije, ki jih ima v lasti originator v obliki bilančnih postavk in/ali udeležbe investitorja (predčasno odplačilo), rezultat združitve stolpcev 010 do 040.
CR EQU IRB 1 — row 100
Prilagoditve vrednosti in rezervacije (člen 159 CRR) za kreditne izgube, nastale v skladu z računovodskim okvirom, katerega predmet je subjekt, ki poroča.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Prilagoditve vrednosti zajemajo vse zneske, pripoznane v dobičku ali izgubi za kreditne izgube finančnih sredstev od njihovega začetnega pripoznanja v bilanci stanja (vključno z izgubami zaradi kreditnega tveganja finančnih sredstev, izmerjenimi po pošteni vrednosti, ki se ne odštejejo od vrednosti izpostavljenosti), z diskonti za izpostavljenosti, ki so bile v skladu s členom 166(1) CRR odkupljene v stanju neplačila.
CR EQU IRB 1 — row 110
Rezervacije vključujejo nabrane zneske kreditnih izgub v zunajbilančnih postavkah.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246(1) in (2) CRR, pri čemer se ne uporabljajo konverzijski faktorji.
As an example,
Ta informacija se nanaša na stolpec 040 predloge CR SA Total.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Člen 4(57) in poglavje 4 naslova II dela 3 CRR.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471 (2) CRR
V tem sklopu stolpcev se zbirajo informacije o tehnikah za zmanjševanje kreditnega tveganja, s katerimi se zmanjšuje kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti (kot je opredeljeno spodaj za Prilive in Odlive).
shall be reported in row 110.
Glej navodila za predlogo CR SA (Sporočanje tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom zamenjave).
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (GA)
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Osebno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(59) in regulirano v členu 235 CRR.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Stvarno kreditno zavarovanje je opredeljeno v členu 4(58) ter regulirano v členih 195, 197 in 200 CRR.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
Kreditni zapisi in bilančni pobot v skladu s členi 218 do 236 CRR se obravnavajo kot zavarovanje z denarnimi sredstvi.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Poročajo se tudi prilivi in odlivi v okviru iste kategorije izpostavljenosti, po potrebi pa tudi v okviru uteži tveganja ali bonitetnih razredov dolžnika.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Člena 222(3) ter 235(1) in (2).
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Odlivi ustrezajo kritemu delu „Izpostavljenosti z odštetimi prilagoditvami vrednosti in rezervacijami“, ki se odbije od kategorije izpostavljenosti dolžnika in po potrebi od uteži tveganja ali bonitetnega razreda dolžnika ter nato razvrsti v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja in po potrebi v utež tveganja ali bonitetni razred dolžnika.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Ta znesek se obravnava kot priliv v kategorijo izpostavljenosti dajalca zavarovanja, po potrebi pa tudi v uteži tveganja ali bonitetne razrede dolžnika.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Pozicije v listinjenju, ki so dolžniški vrednostni papirji in primerno zavarovanje s finančnim premoženjem v skladu s členom 197(1) CRR ter kadar se uporablja enostavna metoda za zavarovanje s finančnim premoženjem, se v tem stolpcu poročajo kot prilivi.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Ta informacija se nanaša na stolpec 100 [Skupaj prilivi] predloge CR SA Total.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Izpostavljenost, ki se dodeli v ustrezno utež tveganja in kategorijo izpostavljenosti po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi „Tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja (CRM) z učinki zamenjave na izpostavljenost“.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Ta informacija se nanaša na stolpec 110 predloge CR SA Total.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (CVAM)
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Ta postavka zajema tudi kreditne zapise (člen 218 CRR).
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Ta informacija se nanaša na stolpca 120 in 130 predloge CR SA Total.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR, pri katerih se torej ne uporabljajo konverzijske vrednosti iz člena 246(1)(c) CRR.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Člen 246(1)(c) CRR določa, da je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju enaka njeni nominalni vrednosti, pomnoženi s konverzijskim faktorjem.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Konverzijska vrednost znaša 100 %, če v CRR ni določeno drugače.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Glej stolpce 160 do 190 predloge CR SA Total.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Za namene poročanja se polno prilagojene vrednosti izpostavljenosti (E*) poročajo v skladu z naslednjimi štirimi medsebojno izključujočimi se intervali konverzijskih faktorjev: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] in [50 %, 100 %].
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Pozicije v listinjenju v skladu s členom 246 CRR.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Ta informacija se nanaša na stolpec 200 predloge CR SA Total.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Člen 258 CRR določa, da lahko institucije v primeru pozicije v listinjenju, kateri je dodeljena utež tveganja 1250 %, odbijejo vrednost izpostavljenosti pozicije od kapitala namesto vključitve te pozicije v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Vrednost izpostavljenosti, od katere se odšteje vrednost izpostavljenosti, odbita od kapitala.
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
RAZČLENITEV VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
V členu 242(8) CRR so opredeljene ocenjene pozicije.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Vrednosti izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja, so razčlenjene glede na stopnje kreditne kakovosti (CQS), kot se predvideva za standardizirani pristop v členu 251 (razpredelnica 1) CRR.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
1250 % (NEOCENJENE)
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
V členu 242(7) CRR so opredeljene neocenjene pozicije.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Člena 253 in 254 ter člen 256(5) CRR.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Stolpci z vpogledom zajemajo vse primere neocenjenih izpostavljenosti, kadar se utež tveganja pridobi na podlagi osnovnega portfelja izpostavljenosti (povprečna utež tveganja skupine, najvišja utež tveganja skupine ali uporaba razmerja koncentracije).
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
VPOGLED – OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Vrednost izpostavljenosti, ki je predmet obravnave pozicij v listinjenju v tranši druge izgube ali boljši tranši v programu ABCP, je opredeljena v členu 254 CRR.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
V členu 242(9) CRR je opredeljen program komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP).
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
VPOGLED – OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Predloži se z vrednostjo izpostavljenosti tehtano povprečje uteži tveganja.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA (IAA)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Skupni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunan v skladu z oddelkom 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR, pred prilagoditvami zaradi neusklajenosti zapadlosti ali kršitve določb glede skrbnega pregleda in brez kakršnega koli zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustreza izpostavljenostim, prerazvrščenim v drugo predlogo prek odlivov.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Pri sintetičnih listinjenjih se pri znesku, ki se sporoči v tem stolpcu, ne upošteva morebitna neusklajenost zapadlosti.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Člena 14(2) in 406(2) ter člen 407 CRR določajo, da države članice, kadar institucija ne izpolnjuje določenih zahtev, zagotovijo, da pristojni organi odredijo sorazmerno dodatno utež tveganja, ki znaša najmanj 250 % uteži tveganja (z zgornjo mejo 1250 %), ki se sicer uporablja za zadevne pozicije v listinjenju iz oddelka 3 poglavja 5 naslova II dela 3 CRR.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
PRILAGODITEV ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Za neusklajenosti zapadlosti v sintetičnih listinjenjih se vključi RW* – RW(SP), kot je opredeljeno v členu 250 CRR, razen v primeru tranš, ki so predmet tehtanja z utežjo tveganja 1250 %, kadar je znesek, ki se sporoči, nič.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Upoštevati je treba da RW(SP) ne zajema le zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, sporočenih v stolpcu 330, ampak tudi zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ustrezajo izpostavljenostim, prerazvrščenim v druge predloge prek odlivov.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI: PRED UVEDBO OMEJITVE/PO UVEDBI OMEJITVI
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki izhaja iz izpostavljenosti, prerazvrščenih k ponudniku instrumentov za zmanjševanje tveganja in posledično vštetih v ustrezno predlogo, ki so upoštevane pri izračunu omejitve za pozicije v listinjenju.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Predloga CR SEC SA je razdeljena na tri glavne sklope vrstic, v katerih se zbirajo podatki o prvotnih/sponzoriranih/zadržanih ali kupljenih izpostavljenostih po originatorjih, investitorjih in sponzorjih.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Informacije za vsako izpostavljenost so razčlenjene po bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih ter po listinjenjih in relistinjenjih.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Skupne izpostavljenosti (na datum poročanja) so razčlenjene tudi glede na stopnje kreditne kakovosti, ki se uporabljajo ob nastanku (zadnji sklop vrstic).
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Te informacije poročajo tudi originatorji, sponzorji in investitorji.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Skupni znesek izpostavljenosti se nanaša na skupni znesek neporavnanih listinjenj.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
V tej vrstici so povzete vse informacije, ki jih poročajo originatorji, sponzorji in investitorji v poznejših vrsticah.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Skupni znesek neporavnanih relistinjenj v skladu z opredelitvama iz člena 4(1)(63) in (64) CRR.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih postavkah in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih in predčasnem odplačilu pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo originatorja, kot je opredeljeno v členu 4(1)(13) CRR.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Člen 246(1)(a) CRR določa, da je za institucije, ki zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v okviru standardiziranega pristopa, vrednost izpostavljenosti bilančne pozicije v listinjenju enaka njeni knjigovodski vrednosti, preostali po upoštevanju posebnih popravkov zaradi kreditnega tveganja.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Bilančne postavke so razčlenjene po listinjenjih (vrstica 050) in relistinjenjih (vrstica 060).
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
V teh vrsticah se zbirajo informacije o zunajbilančnih postavkah in izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, ki so predmet konverzijskega faktorja v okviru listinjenja.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Vrednost izpostavljenosti zunajbilančne pozicije v listinjenju je enaka njeni nominalni vrednosti, zmanjšani za morebitne posebne prilagoditve zaradi kreditnega tveganja v zvezi s to pozicijo v listinjenju, pomnoženi s konverzijsko vrednostjo 100 %, če ni določeno drugače.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Vrednost izpostavljenosti kreditnega tveganja nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu iz Priloge II k CRR se določi v skladu s poglavjem 6 naslova II dela 3 CRR.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Institucije za okvirne likvidnostne kredite, kreditne obveznosti in serviserske denarne predujme institucije poročajo nečrpani znesek.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Za obrestno mero in valutne zamenjave poročajo vrednost izpostavljenosti (v skladu s členom 246(1) CRR), kot je opredeljeno v predlogi CR SA Total.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Zunajbilančne postavke in izvedeni finančni instrumenti so razčlenjeni po listinjenjih (vrstica 080) in relistinjenjih (vrstica 090), tako kot v razpredelnici 1 člena 251 CRR.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Ta vrstica se nanaša le na originatorje z listinjenji obnavljajočih se izpostavljenosti, ki vključujejo določbe o predčasnem odplačilu, kot je navedeno v členu 242(13) in (14) CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
V tej vrstici so povzete informacije o bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter izvedenih finančnih instrumentih pozicij v listinjenju, za katere ima institucija vlogo investitorja.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
CRR ne vsebuje izrecne opredelitve investitorja.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Zato se v tem okviru razume kot institucija, ki ima pozicijo v listinjenju v poslu listinjenja, pri katerem ni originator ali sponzor.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za bilančne postavke za originatorje.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Uporabljajo se enaka merila razporejanja med listinjenji in relistinjenji kot za zunajbilančne postavke in izvedene finančne instrumente za originatorje.