natgillin/translations-raw huggingface dataset:
CRM techniques as defined in Article 4 (57) of Regulation (EU) No 575/2013.
Izvedeni finančni instrumenti: tržna vrednost
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4 shall be used in accordance with the Articles 401 to 403 of Regulation (EU) No 575/2013.
Izvedeni finančni instrumenti: pribitek pri metodi tekoče izpostavljenosti
CRM techniques may have three different effects in the LE regime: Substitution effect; Funded credit protection other than substitution effect; and real estate treatment.
Izvedeni finančni instrumenti: metoda originalne izpostavljenosti
(–) Substitution effect of eligible credit risk mitigation techniques
Nečrpane kreditne obveznosti, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
Zunajbilančne postavke iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim/nizkim tveganjem
(–) Debt instruments
Zunajbilančne postavke iz naslova trgovinskega financiranja s srednjim tveganjem in zunajbilančne postavke v zvezi z uradno podprtim financiranjem izvoza
(–) Equity instruments
Druge zunajbilančne postavke
(–) Derivatives
Kapital in regulativne prilagoditve
(–) Off balance sheet items
Temeljni kapital – opredelitev brez prehodnih ureditev
The value of these columns shall be without application of conversion factors.
Temeljni kapital – opredelitev s prehodnimi ureditvami
(–) Loan commitments
Znesek, ki se doda v skladu z drugim pododstavkom člena 429(4) CRR
(–) Financial guarantees
Znesek, ki se doda v skladu z drugim pododstavkom člena 429(4) CRR – opredelitev s prehodnimi ureditvami
(–) Other commitments
Regulativne prilagoditve – temeljni kapital – opredelitev brez prehodnih ureditev; od tega
(–) Funded credit protection other than substitution effect
Regulativne prilagoditve v zvezi z lastnim kreditnim tveganjem
Article 401 of Regulation (EU) No 575/2013.
regulativne prilagoditve – temeljni kapital – opredelitev s prehodnimi ureditvami
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(58) of Regulation (EU) No 575/2013, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of Regulation (EU) No 575/2013.
Količnik finančnega vzvoda
(–) Real estate
Količnik finančnega vzvoda, izračunan kot enostavna aritmetična sredina mesečnih količnikov finančnega vzvoda za četrtletje
Article 402 of Regulation (EU) No 575/2013.
Količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala brez prehodnih ureditev – mesec 1
The institution shall report the amounts deducted from the exposure value due to the application of Article 402 of Regulation (EU) No 575/2013.
Količnik finančnega vzvoda – ob uporabi opredelitve temeljnega kapitala s prehodnimi ureditvami – mesec 2
(–) Amounts exempted
C 46.00 – SUBJEKTI, KI SO KONSOLIDIRANI ZA RAČUNOVODSKE NAMENE, VENDAR NISO VKLJUČENI V OBSEG BONITETNE KONSOLIDACIJE (LR6)
Article 400 of Regulation (EU) No 575/2013.
Subjekti finančnega sektorja
The institution shall report the amounts exempted from the LE regime.
Ustanove za listinjenje
Article 394(1) point (d) of Regulation (EU) No 575/2013
Komercialni subjekti
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1).
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja
This column shall include the amount that shall be taken into account in order to comply with the large exposures limit stated in Article 395.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu: pribitek
The institution shall report the total exposure after application of exemptions and after taking into account the effect of CRM belonging to the non-trading book.
Posl i financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: knjigovodska vrednost, pri kateri ni predviden pobot ali drugo zmanjševanje kreditnega tveganja
The institution shall report the percentage of the exposure value after application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(71) of Regulation (EU) No 575/2013.
Posli financiranja vrednostnih papirjev, ki niso zajeti v okvirni pogodbi o pobotu: pribitek
The institution shall report in the LE3 template the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of LE2 template.
(Pojasnjevalna postavka) Skupna vrednost naložb v subjektih
The code shall be the code of the parent company of the group of connected clients.
(Pojasnjevalna postavka) Skupno računovodsko premoženje subjektov
When the group of connected clients does not have a parent, the code to be reported shall be the code of the individual entity which is considered by the institution as the most significant within the group of connected clients.
(Pojasnjevalna postavka) Skupni računovodski kapital subjektov
The actual composition of the code shall depend on the national reporting system unless a uniform codification is available at the EU level.
(Pojasnjevalna postavka) Faktor vključitve
When a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
(Pojasnjevalna postavka) Računovodsko premoženje subjektov, ki niso zajeti v poljih LR6;010;3 do (LR6;120;3
See column 030 of template LE2.
PRILOGA XI
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either: ‘a’ with the meaning of Article 4 (39) point a Regulation (EU) No 575/2013 (control); or
Označevanje predlog in drugi dogovori
‘b’ with the meaning of Article 4 (39) point b Regulation (EU) No 575/2013 (interconnectedness).
Označevanje predlog
When financial instruments in LE2 template are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in LE3 template in accordance with the business criteria of the institution.
Dogovor glede oštevilčenja
The remaining instructions are the same as for LE2.
Dogovor glede predznaka
Maturity buckets of the exposure
Struktura in pogostost
Article 394(2) point (e) of Regulation (EU) No 575/2013
Formule za izračun količnika finančnega vzvoda
The institution shall report this information for the 10 largest exposures to institutions and the 10 largest exposures to unregulated financial entities.
Pragovi pomembnosti za izvedene finančne instrumente
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
LRCalc: izračun količnika finančnega vzvoda
For each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template), the expected amounts maturing shall be allocated to the respective bucket.
o alternativni obravnavi mere izpostavljenosti
Consequently, an exposure maybe spread across different columns.
Bilančne in zunajbilančne postavke – dodatna razčlenitev izpostavljenosti
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column ‘undefined maturity’.
Alternativna razčlenitev komponent mere izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Subjekti, ki so konsolidirani za računovodske namene, vendar niso vključeni v obseg bonitetne konsolidacije
For direct exposures, when allocating expected amounts of equity instruments, debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see consultation paper CP18 published on 23.05.2013).
Ta priloga vsebuje dodatna navodila v zvezi s predlogami količnika finančnega vzvoda (v nadaljnjem besedilu: LR) iz Priloge X k temu standardu.
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
Okvir skupaj zajema sedem predlog:
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit; for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset; for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan; and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Izračun količnika finančnega vzvoda (LRCalc): izračun količnika finančnega vzvoda
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
Predloga količnika finančnega vzvoda 1 (LR1): alternativno obravnavanje mere izpostavljenosti
The institution shall report in the LE5 template the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of LE4 template.
Predloga količnika finančnega vzvoda 2 (LR2): bilančne in zunajbilančne postavke – dodatna razčlenitev izpostavljenosti
See column 020 of template LE3.
Predloga količnika finančnega vzvoda 3 (LR3): alternativna opredelitev kapitala
Maturity buckets of the exposures
Predloga količnika finančnega vzvoda 4 (LR4): razčlenitev komponent mere izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda
See columns 020-250 of template LE4.
Predloga količnika finančnega vzvoda 5 (LR5): splošne informacije
ANNEX X
Predloga količnika finančnega vzvoda 6 (LR6): subjekti, ki so konsolidirani za računovodske namene, vendar niso vključeni v obseg bonitetne konsolidacije
REPORTING ON LEVERAGE
Pri vsaki predlogi so navedena pravna sklicevanja in dodatne podrobne informacije v zvezi s splošnejšimi vidiki poročanja.
LEVERAGE RATIO REPORTING TEMPLATES
Pri sklicevanju na stolpce, vrstice in polja predlog se v dokumentu upošteva dogovor glede označevanja iz naslednjih odstavkov.
Name of the template
Če je ovrednotenje opravljeno za celotno vrstico ali stolpec, bo to označeno z zvezdico.
Leverage ratio calculation
V primeru ovrednotenj znotraj predloge, pri katerih se uporabijo samo podatkovne točke zadevne predloge, v zapisih predloga ni navedena: vrstica;stolpec.
LRCalc
Za namene poročanja o finančnem vzvodu se besedna zveza „od tega“ nanaša na postavko, ki je podskupina višje ravni kategorije izpostavljenosti, medtem ko se „pojasnjevalna postavka“ nanaša na ločeno postavko, ki ni podskupina kategorije izpostavljenosti.
Alternative treatment of the exposure measure
Poročanje v okviru obeh polj je obvezno, razen če ni določeno drugače.
On- and Off-Balance Sheet items - Additional breakdown of exposures
Vsi zneski se sporočijo kot pozitivne vrednosti.
Alternative definition of capital
Izjema so zneski, sporočeni v LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;160;1, LRCalc;160;2, LRCalc;160;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 in LR3;080;1, katerih vrednost je lahko pozitivna ali negativna.
Breakdown of leverage ratio exposure measure components
Pri tem je treba opozoriti, da so vrednosti v LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 in LR3;080;1, razen v izjemnih primerih, le negativne.
General information
Opozoriti je treba tudi, da so vrednosti v LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1 in LR3;040;1, razen v izjemnih primerih, le pozitivne.
C 46.00 Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation
V delu A institucije sporočijo vrednosti ob koncu meseca, razen če se uporablja odstopanje iz člena 499(3) CRR.
C 40.00 - ALTERNATIVE TREATMENT OF THE EXPOSURE MEASURE (LR1)
V delu B institucije sporočijo vrednosti ob koncu četrtletja.
Accounting balance sheet value
Pri pripravi podatkov za ta ITS institucije proučijo možnost obravnave fiduciarnih sredstev v skladu s členom 429(11) CRR.
Value with netting rules (Derivatives) taking into account cash collateral
LR mesec 1 (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 – LRCalc;160;1)]
Add-on amount SFT
LR mesec 2 (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 – LRCalc;160; 2)]
Add-on Mark-to market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
LR mesec 3 (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 – LRCalc;160;3]
Add-on Mark-to market method (alternative) (Derivatives)
LR mesec 1 (T) = LRCalc;120;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;140;1 + LRCalc;170;1 – LRCalc;160;1)]
Notional amount/ nominal value
LR mesec 2 (T) = LRCalc;120;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;140; 2 + LRCalc;170; 2 – LRCalc;160; 2)]
Notional amount (same reference name)
LR mesec 3 (T) = LRCalc;120;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;140;3 + LRCalc;170;3 – LRCalc;160;3]
Notional amount (same reference name and counterparty or CCP)
Kadar se uporablja odstopanje iz člena 499(3) CRR, je količnik finančnega vzvoda – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev, enak vrednosti LR mesec 3 (PI), količnik finančnega vzvoda – opredelitev, ki zajema prehodne ureditve, pa je enak vrednosti LR mesec 3 (T).
Notional amount (same reference name and bought protection from CCP)
Da bi se zmanjšalo breme poročanja za institucije z omejenimi izpostavljenostmi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, se na podlagi naslednjih mer oceni sorazmerna pomembnost izpostavljenosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov glede na skupno izpostavljenost količnika finančnega vzvoda.
Notional amount (same reference name and same or higher maturity)
Institucije izračunajo te mere na naslednji način:
Credit derivatives (protection sold)
Delež izvedenih finančnih instrumentov
Credit derivatives (protection sold), which are subject to close out clause
Pri čemer je mera skupne izpostavljenosti enaka: [LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 – LRCalc;160;3]
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to close out clause
Skupna hipotetična vrednost izvedenih finančnih instrumentov = LR1; 010; 7
Credit derivatives (protection bought)
Obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov = LR1;020;7 + LR1;050;7
Financial derivatives
delež izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 15 znaša več kot 1,5 % na dva zaporedna referenčna datuma za poročanje ali
SFT covered by a master netting agreement
delež izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 15 je večji od 2,0 %.
SFT not covered by a master netting agreement
Institucije, katerih skupna hipotetična vrednost izvedenih finančnih instrumentov, kot je opredeljena v odstavku 17, presega 10 milijard EUR, morajo poročati v poljih iz odstavka 22, čeprav njihov delež izvedenih finančnih instrumentov ne izpolnjuje pogojev iz odstavka 19.
Low-risk off-balance sheet items under the RSA; of which:
Institucije morajo poročati v poljih iz odstavka 23, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
Revolving retail exposures; of which
obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 18 znaša več kot 300 milijonov EUR na dva zaporedna referenčna datuma za poročanje ali
Unconditionally cancellable credit cards commitments
obseg kreditnih izvedenih finančnih instrumentov iz odstavka 18 znaša več kot 500 milijonov EUR.
Non revolving unconditionally cancellable commitments
;010;1, LR1;010;2, LR1;010;3, LR1;010;5; LR1;010;6, LR1;010;7, LR1;020;1, LR1;020;2, LR1;020;5, LR1;020;7, LR1;030;5, LR1;030;7, LR1;040;5, LR1;040;7, LR1;050;1, LR1;050;2, LR1;050;5, , LR1;050;7, LR1;060;1, LR1;060;2, LR1;060;5, LR1;060;7.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA
;050;8, LR1;050;9, LR1;050;10, LR1;050;11.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA
LRCalc: izračun količnika finančnega vzvoda
Full risk off-balance sheet items under the RSA
V tem delu predloge za poročanje so zbrani podatki, potrebni za izračun količnika finančnega vzvoda iz člena 429 CRR.
(memo item) Drawn amount of revolving retail exposures
Ker se količnik finančnega vzvoda izračuna „kot enostavna aritmetična sredina mesečnih količnikov finančnega vzvoda za četrtletje“, institucije sporočijo sestavine ob koncu meseca, razen če se uporablja odstopanje iz člena 499(3) CRR.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit cards commitments
V primeru uporabe odstopanja institucije sporočijo le vrednosti iz stolpca 3 predloge LRCalc.
(memo item) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Institucije poročajo o količniku finančnega vzvoda vsako četrtletje.
(memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
V vsakem četrtletju je vrednost „mesec 1“ vrednost na zadnji koledarski dan prvega meseca v zadevnem četrtletju, vrednost „mesec 2“ vrednost na zadnji koledarski dan drugega meseca v zadevnem četrtletju, vrednost „mesec 3“ pa vrednost na zadnji koledarski dan tretjega meseca v zadevnem četrtletju.
Cash collateral received in derivatives transactions
Vrstica in stolpec
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions
Izpostavljenost poslov financiranja vrednostnih papirjev v skladu s členom 220 CRR
Securities received in a SFT that are recognised as an asset
Člen 429(9) CRR.
SFT cash conduit lending (cash receivables)
Izpostavljenost za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, izračunana v skladu s členom 220(1) do (3).
C 41.00 - ON- AND OFF-BALANCE SHEET ITEMS - ADDITIONAL BREAKDOWN OF EXPOSURES (LR2)
Institucije v tem polju ne upoštevajo poslov, za katere se vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda določi v skladu z metodo iz člena 222 CRR.
On- and off- balance sheet exposures (SA exposures)
Institucije v to polje ne vključijo prejetih denarnih sredstev ali kakršnega koli vrednostnega papirja, ki je nasprotni stranki zagotovljen prek zgoraj navedenih poslov in se ohrani v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja niso izpolnjena).
On- and off- balance sheet exposures (IRB exposures)
Namesto tega institucije te postavke vključijo v polja 100, 1, 100, 2 in 100, 3.
Nominal value
Izpostavljenost poslov financiranja vrednostnih papirjev v skladu s členom 222 CRR
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the banking book (breakdown according to the effective risk weight):
Vrednost izpostavljenosti za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle z dolgim rokom poravnave in posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, izračunana v skladu s členom 222.
> 0 and ≤ 12%
Institucije v tem polju ne upoštevajo poslov, za katere se vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda določi v skladu z metodo iz člena 220 CRR.
> 12 and ≤ 20%
Institucije v to polje ne vključijo prejetih denarnih sredstev ali kakršnega koli vrednostnega papirja ali blaga, ki je nasprotni stranki zagotovljeno prek zgoraj navedenih poslov in se ohrani v bilanci stanja (tj. računovodska merila glede odprave pripoznanja niso izpolnjena).
> 20 and ≤ 50%
Členi 274, 295, 296, 297, 298 in 429 CRR.
> 50 and ≤ 75%
Tekoči nadomestitveni stroški iz člena 274(1) pri pogodbah iz Priloge II k CRR in kreditni izvedeni finančni instrumenti.
> 75 and ≤ 100%
Kot je določeno v členu 429(6) CRR, institucije upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu, razen pogodb o pobotu med različnimi kategorijami produktov, v skladu s členom 295 CRR.
> 100 and ≤ 425%
Institucije upoštevajo vse kreditne izvedene finančne instrumente, ne le tistih iz trgovalne knjige.
> 425 and ≤ 1250%
Institucije v to polje ne vključijo pogodb, merjenih na podlagi metode originalne izpostavljenosti v skladu s členom 429(7) in členom 275 CRR.
Low risk off-balance sheet items and off-balance sheet items attracting a 0% conversion factor under the solvency ratio (memo item)
Členi 274, 295, 296, 297, 298, člen 299(2) in člen 429 CRR.
C 42.00 - ALTERNATIVE DEFINITION OF CAPITAL (LR3)
V tem polju se zagotovi pribitek za potencialno prihodnjo izpostavljenost pogodb iz Priloge II k CRR ter kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki so izračunani na podlagi metode tekoče izpostavljenosti (člen 274 CRR za pogodbe iz Priloge II k navedeni uredbi in člen 299(2) CRR za kreditne izvedene finančne instrumente) in za katere se uporabljajo pravila za pobot v skladu s členom 429(6) CRR.
Common Equity Tier 1 capital - fully phased-in definition
Pri določanju vrednosti izpostavljenosti navedenih pogodb institucije upoštevajo učinke pogodb o novaciji in drugih pogodb o pobotu, razen pogodb o pobotu med različnimi kategorijami produktov, v skladu s členom 295 CRR.
Common Equity Tier 1 capital - transitional definition
V skladu s členom 429(8) CRR institucije pri določanju potencialne prihodnje kreditne izpostavljenosti kreditnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo načela iz člena 299(2) CRR za vse svoje kreditne izvedene finančne instrumente, ne le za tiste, ki so razporejeni v trgovalno knjigo.
Total own funds - fully phased-in definition
Člen 429(7) CRR.
Total own funds - transitional definition
V tem polju se zagotovi mera izpostavljenosti izvedenih finančnih instrumentov, izračunana v skladu z metodo originalne izpostavljenosti iz člena 275 CRR.
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased-in definition
Institucije, ki ne uporabljajo metode originalne izpostavljenosti, tega polja ne vključijo v poročilo.
Regulatory adjustments - CET1 - transitional definition
Institucije v to polje ne vključijo pogodb, merjenih na podlagi metode tekoče izpostavljenosti v skladu s členom 429(6) in členom 274 CRR.
Regulatory adjustments - Total own funds - fully phased-in definition
Nečrpane kreditne obveznosti, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila
Regulatory adjustments - Total own funds - transitional definition
Člen 429(10)(a) CRR.
C 43.00 - BREAKDOWN OF LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE COMPONENTS (LR4)
Vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 429(10)(a) CRR za nečrpane kreditne obveznosti iz točke 4(a) in (b) Priloge I k CRR, ki jih je mogoče kadar koli brezpogojno preklicati brez predhodnega obvestila (opozoriti je treba, da je vrednost izpostavljenosti v tem primeru 10 % nominalne vrednosti).
Off-balance sheet items, derivatives, SFTs and trading book
Institucije v tem polju ne upoštevajo postavk iz člena 429(6), (7), (8) in (9) CRR.
Leverage Ratio Exposure Value
Člen 429(10)(b) CRR.