natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Items that qualified for points f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 468
(Finančne obveznosti v posesti za trgovanje)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
(Odhodki iz naslova provizij in opravnin)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 60 of CRR after the date of effective maturity
Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev, ki niso sredstva v posesti za prodajo, neto
Institution or equivalent (yes / no)
(Drugi poslovni odhodki)
Scope of data: solo fully consolidated (sf), solo partially consolidated (sp) or subconsolidated (sc)
(Administrativni odhodki)
Country code
(Odhodki za zaposlene)
Share of holding (%)
(Drugi administrativni odhodki)
Total risk exposure amount
(Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti [lastniški instrumenti, ki ne kotirajo na borzi, in povezani izvedeni finančni instrumenti])
Credit; counterparty credit; dilution risks, free deliveries and settlement/delivery risk
(Oslabitev ali (–) razveljavitev oslabitev naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe)
Position, fx and commodities risks
Delež dobička ali (–) izgub iz naložb v kapital odvisnih družb, skupnih podvigov in pridruženih družb
Operational risk
Dobiček ali (–) izguba pred davkom iz rednega poslovanja
Other risk exposure amounts
(Odhodki za davek ali (–) dobiček, povezan z dobičkom ali izgubo iz rednega poslovanja)
Of which: qualifying own funds
Dobiček ali (–) izguba po davku iz rednega poslovanja
Of which: own funds instruments, related retained earnings, share premium accounts and other reserves
(Odhodki za davek ali (–) prihodki, povezani z izrednim dobičkom ali izgubo)
Total tier 1 capital
(Odhodek za davek ali (–) dobiček, povezan z ustavljenim poslovanjem)
Of which: qualifying tier 1 capital
Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid
Common equity tier 1 capital
Aktuarski dobički (izgube) zaradi pokojninskih načrtov z določenimi zaslužki
Of which: minority interests
Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov v zvezi z naložbami v kapital odvisnih družb, skupnih podvigov in pridruženih družb
Additional tier 1 capital
Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
Of which: qualifying additional tier 1 capital
Skupni popravki vrednosti za nastale izgube, ki niso bile sporočene
Of which: qualifying tier 2 capital
V posesti do zapadlosti v plačilo
Qualifying own funds included in consolidated own funds
Podrejena finančna sredstva [za izdajatelja]
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated tier 1 capital
Od tega: hipotekarni krediti (krediti, zavarovani z nepremičninami)
Qualifying tier 1 instruments included in consolidated additional tier 1 capital
<= 30 dni
Qualifying own funds instruments included in consolidated tier 2 capital
> 30 dni <= 60 dni
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER
> 60 dni <= 90 dni
Open
> 90 dni <= 180 dni
Original exposure pre conversion factors
> 180 dni <= 1 leto
Of which: arising from default fund contributions
Knjigovodska vrednost oslabljenih sredstev
(-) Guarantees
Splošni popravki za bančna tveganja
(-) Credit derivatives
Skupaj finančne obveznosti
(-) Financial collateral: simple method
Od tega: neplačano
(-) Other funded credit protection
Najvišja vrednost zavarovanja s premoženjem/poroštva, ki se lahko upošteva
Substitution of the exposure due to CRM
Druge prejete obveznosti
(-) Total Outflows
Vrednost glede na tekoče tržne cene (vrednost glede na notranji model)
Total Inflows (+)
Od tega: prodano
Net exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Skupaj varovanja
Credit risk mitigation techniques affecting the amount of the exposure: funded credit protection.
Tuja valuta
Financial collateral comprehensive method
Varovanja poštene vrednosti
(-) Financial collateral: adjusted value (Cvam)
Varovanje neto naložb v poslovanje v tujini
Volatility and maturity adjustments
Portfelj varovanja denarnih tokov pred obrestnim tveganjem
Of which: Centrally cleared through a QCCP
Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem
Sheet
Znesek povečanja oslabitev za ocenjene kreditne izgube v zadevnem obdobju
Claims in the form of CIU
Zmanjšanja zaradi zneskov, razveljavljenih za ocenjene kreditne izgube v zadevnem obdobju
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Poplačila, evidentirana neposredno v izkazu poslovnega izida
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Prilagoditve vrednosti, evidentirane neposredno v izkazu poslovnega izida
Internal rating system - PD assigned to the obligor grade or pool
Hipotekarni krediti (krediti, zavarovani z nepremičninami)
Of which: large financial sector entities and unregulated financial entities
Zasežena [opredmetena sredstva]
Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Hierarhija poštene vrednosti
Unfunded credit protection
Sprememba poštene vrednosti v zadevnem obdobju
(-) Total outflows
Akumulirana sprememba poštene vrednosti pred obdavčitvijo
Total inflows (+)
Prenesena finančna sredstva, ki so pripoznana do obsega nadaljnje udeležbe institucije
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Neporavnana vrednost glavnice prenesenih finančnih sredstev, katerih pripoznanje se v celoti odpravi in za katere institucija ohrani pravice servisiranja
Credit risk mitigation techniques taken into account in lgd estimates excluding double default treatment
Povezane obveznosti
Own estimates of lgd's are used: unfunded credit protection
Od tega: listinjenja
Own estimates of LGD's are used: other funded credit protection
Od tega: pogodbe o začasni prodaji
Eligible financial collateral
Knjigovodska vrednost povezanih obveznosti
Other eligible collateral
Obresti
Other physical collateral
Trgovanje v tuji valuti in povezani izvedeni finančni instrumenti
Receivables
Izvedeni finančni instrumenti, povezani z blagom
Subject to double default treatment
Spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
Ex posure weighted average lgd (%)
Povečanja
Exposure weighted average LGD (%) for large financial sector entities and unregulated financial entities
Razveljavitve
Exposure-weighted average maturity value (days)
Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti [lastniški instrumenti, ki ne kotirajo na borzi, in povezani izvedeni finančni instrumenti]
Memorandum items:
Oslabitev ali (–) razveljavitev oslabitev naložb v odvisne družbe, skupne podvige in pridružene družbe
Expected loss amount
Računovodski obseg konsolidacije [knjigovodska vrednost]
(-) value adjustments and provisions
Zunajbilančne izpostavljenosti
Number of obligors
Obveznosti na podlagi zavarovalnih in pozavarovalnih pogodb
Breakdown of total exposures by exposure types:
Domače dejavnosti
Exposures assigned to obligor grades or pools: Total
Izvedeni finančni instrumenti v posesti za trgovanje
Specialized lending slotting criteria (b)
Realizirani dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto
Breakdown by risk weights of total exposures under specialized lending slotting criteria:
Akumulirane oslabitve ali akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja
Alternative treatment: secured by real estate
Od tega: mala in srednja podjetja
Exposures from free deliveries applying risk weights under the alternative treatment or 100% and other exposures subject to risk weights
Od tega: poslovne nepremičnine
Dilution risk: total purchased receivables
Od tega: krediti, zavarovani s stanovanjski nepremičninami
Total with own estimates of LGD and/or conversion factors
Druge prevzete obveznosti
Total without own estimates of LGD or conversion factors
Model prevrednotenja
Central governments and central banks with own estimates of LGD and/or conversion factors
Model nabavne vrednosti
Central governments and central banks without own estimates of LGD or conversion factors
Model poštene vrednosti
Institutions with own estimates of LGD or conversion factors
Prihodki in odhodki tekočega obdobja
Institutions without own estimates of LGD or conversion factors
Osrednje upravne storitve za kolektivne naložbe
Corporates - SME with own estimates of LGD or conversion factors
Sredstva, vključena v storitve, ki jih opravlja institucija
Corporates - SME without own estimates of LGD or conversion factors
Knjigovodska vrednost finančnih sredstev, pripoznanih v bilanci stanja
Corporates - Specialised Lending with own estimates of LGD or conversion factors
Knjigovodska vrednost finančnih obveznosti, pripoznanih v bilanci stanja
Corporates - Specialised Lending without own estimates of LGD or conversion factors
Nominalna vrednost zunajbilančnih postavk, ki jih navede poročevalska institucija
Corporates - Other with own estimates of LGD or conversion factors
Od tega: nominalni znesek prevzetih obveznosti iz kreditov
Corporates - Other without own estimates of LGD or conversion factors
Izgube, ki jih imajo poročevalske institucije v tekočem obdobju
Retail - Secured by immovable property SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Dejavnosti listinjenja prek subjektov s posebnim namenom
Retail - Secured by immovable property non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Od tega: nedonosna
Retail - Qualifying revolving - with own estimates of LGD or conversion factors
Izbrani lastniški kapital in finančne obveznosti, pripoznani v bilanci stanja poročevalske institucije
Retail - Other SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Zunajbilančne postavke, ki jih navede poročevalska institucija
Retail - Other non-SME - with own estimates of LGD or conversion factors
Obvladujoči subjekti in subjekti s skupnim nadzorom ali pomembnim vplivom
Of which: off balance sheet items
Odvisne družbe in drugi subjekti iste skupine
Of which: arising from counterparty credit risk
Glavno vodstveno osebje institucije ali njene nadrejene osebe
Specialized lending slotting criteria: total
Obvladujoči subjekti in subjekti s skupnim nadzorom ali pomembnim vplivom
Exposure weighted average lgd (%)
Glavno vodstveno osebje institucije ali njene nadrejene družbe
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Prihodki iz naslova obresti
Corporates - SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Povečanje ali (–) zmanjšanje v obdobju oslabitve in rezervacije za oslabljene dolžniške instrumente, poroštva neplačnikov in prevzete obveznosti neplačnikov
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Delniški kapital
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - with own estimates of LGD or conversion factors
Lastniški kapital podjetja, v katero se vlaga
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without o wn estimates of LGD or conversion factors
Bilančna vsota podjetja, v katero se vlaga
Retail - Other SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Dobiček (izguba) podjetja, v katero se vlaga
Retail - Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor - without own estimates of LGD or conversion factors
Jurisdikcija registracije
Obligor grade
Glasovalne pravice [%]
Internal rating System - PD assigned to the obligor grade or pool
Struktura skupine [razmerje]
Co lumn
Računovodska obravnava [skupina v skladu s CRR]
Own estimates of lgd's are used:
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti [gostiteljske pogodbe]
Of which: write-offs
Porabljeni zneski
Country
Neporabljeni zneski, povrnjeni v obdobju
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Vrsta zneska
Retail – Secured by real estate property
Poštena vrednost sredstev za programe z določenimi zaslužki
Internal rating system
Rezervacije za pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke [knjigovodska vrednost]
PD assigned to the obligor grade or pool (%)
Povečanje ali (–) zmanjšanje pretvorbe v tujo valuto (tok)
Credit Risk Mitigation(CRM) techniques with substitution effects on the exposure
Stroški preteklega službovanja, vključno z dobički in izgubami iz poravnave
(-) Substitution of the exposure due to CRM (-) Total outflows
Povečanje ali (–) zmanjšanje prek poslovnih združitev in prodaj
Exposure weighted average LGD (%)
Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
Risk weighted exposure amount
Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev, ki niso sredstva v posesti za prodajo
Memorandum item: Expected loss amount
Poslovni najemi, ki niso naložbene nepremičnine
Total IRB Equity Exposures
Dobiček ali (–) izguba, ki se pripiše lastnikom obvladujoče družbe
PD/LGD approach: Total
Manjšinski delež
Simple risk weight approach: Total
Začetno stanje [tekoče leto]
Breakdown of total exposures under the simple risk weight Approach by risk weights:
Izdaja navadnih delnic
Internal models approach
Izdaja prednostnih delnic
Equity exposures subject to risk weights
Izdaja drugih lastniških instrumentov [npr. opcij, nakupnih bonov ...]
Own funds requirements
Zmanjšanje kapitala
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
Prenosi med sestavinami lastniškega kapitala
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
Povečanje (zmanjšanje) lastniškega kapitala prek poslovnih združitev
>0% and <=20%
Končno stanje [tekoče leto]
>20% and <=50%
Poimenovane osi razpredelnice
>50% and <=100%
Oznaka osi
ROW NUMBER
Polja
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised assets are kept or removed from the balance sheet?
Področja
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
Koda področja
NON-ABCP PROGRAMMES
Oznaka področja
ORIGINATION DATE
Pristop
Approach APPLIED (SA/IRB/MIX)
Računovodski standard
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES
Metrična
IRS / CRS
Osnovne postavke
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Skupaj Boolean
collateralised by: Residential property
Koda stranke
collateralised by: Commercial immovable property
Zavarovanje s premoženjem/poroštva
RELEVANT INDICATOR YEAR-3
Možnost odpoklica instrumentov
RELEVANT INDICATOR YEAR-2
Kreditno zavarovanje
RELEVANT INDICATOR LAST YEAR
Kreditna kakovost
LOANS AND ADVANCES YEAR-3
Pogojni scenarij
LOANS AND ADVANCES YEAR-2
Nasprotna stranka
LOANS AND ADVANCES LAST YEAR
Valuta
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR Approach(BIA)
Kategorije izpostavljenosti
Subject to TSA
Zunanje bonitetne ocene
AMA memorandum items
Vrsta dogodka
Subject to ASA
Geografsko območje
Event types
Cela števila
Maxi mum single loss
Oslabitev
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION lowest
Pravni subjekt
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION highest
Likvidnost
All positions
Glavna kategorija
Long
Izračunljivost kapitala
Short
Odstotki
Net positions
Pozicije v instrumentu
Positions subject to capital charge
Portfelj
0 <= 1 month
Namen
> 1 <= 3 months
Referenčno obdobje
> 3 <= 6 months
Povezane stranke/razmerja
> 6 <= 12 months
Vloga v procesu listinjenja
> 1 <= 2 (1,9 for coupon of less than 3%) years
Obravnava prenosa tveganja
> 2 <= 3 (> 1,9 <= 2,8 for coupon of less than 3%) years
Obseg konsolidacije
> 3 <= 4 (> 2,8 <= 3,6 for coupon of less than 3%) years
Struktura listinjenja
> 4 <= 5 (> 3,6 <= 4,3 for coupon of less than 3%) years
Jamstvo
> 5 <= 7 (> 4,3 <= 5,7 for coupon of less than 3%) years
Vrsta dejavnosti
> 7 <= 10 (> 5,7 <= 7,3 for coupon of less than 3%) years
Čas trajanja
> 10 <= 15 (> 7,3 <= 9,3 for coupon of less than 3%) years
Trgovalni portfelj s korelacijo
> 15 <= 20 (> 9,3 <= 10,6 for coupon of less than 3%) years
Vrsta tveganja
> 20 (> 10,6 <= 12,0 for coupon of less than 3%) years
Osnove izpostavljenosti v listinjenju
> 20 (> 12,0 <= 20,0 for coupon of less than 3%) years
Seznami kod
> 20 (> 20 for coupon of less than 3%) years
Dimenzije
Debt securities under the first category
Koda dimenzije
Debt securities under the second category
Oznaka dimenzije
With residual term <= 6 months
Računovodska obravnava
With a residual term > 6 months and <= 24 months
Uporaba mehanizma razporeditve
Debt securities under the third category
Vrsta popravka vrednosti
Debt securities under the fourth category
Računovodski portfelj
Particular Approach for position risk in CIUs
Pristop za bonitetne namene
Romanian Leu
Osnovna
(-) Long
Poslovno področje
(-) Short
Glavna kategorija zavarovanja s premoženjem
RISK WEIGHTS < 1250%
Država, v kateri je ustvarjena izpostavljenost
SPONS OR: TOTAL EXPOSURES
Konverzijski faktorji za zunajbilančne postavke
Covered Bonds
Status zavarovanja pri zavarovanju s premoženjem
Securitisation Positions
Status zavarovanja s premoženjem
N-th to default credit derivatives
Obvladujoči in neobvladujoči lastniki
Other non-delta risks for options
Primernost kapitala za prehodno obdobje
Austria
Sektor nasprotne stranke zavarovanja s premoženjem
Belgium
Sektor nasprotne stranke zavarovanja vira obremenitve
Bulgaria
Sektor nasprotne stranke
Czech Republic
Izpostavljenosti po stopnjah kreditne kakovosti na datum poročanja o zavarovanju s premoženjem
Denmark
Izpostavljenosti po stopnjah kreditne kakovosti ob nastanku
Estonia
Izpostavljenosti po stopnjah kreditne kakovosti na datum poročanja
Finland
Učinki zmanjševanja kreditnega tveganja/zavarovanje s premoženjem
France
Valuta zavarovanja s premoženjem
Germany
Valuta izpostavljenosti
Greece
Valuta s pomembnimi obveznostmi
Hungary
Odbito od kapitala
Ireland
Kupljeni/prodani izvedeni finančni instrumenti
Italy
Čas od zapadlega datuma poravnave
Latvia
Kategorija izpostavljenosti pred prerazvrščanjem
Lithuania
Kategorija izpostavljenosti prejetega zavarovanja s premoženjem
Luxembourg
Kategorija izpostavljenosti danega zavarovanja s premoženjem
Malta
Kategorije izpostavljenosti, ki se uporabljajo za namene tehtanja
Netherlands
Obremenitev
Poland
Vrsta dogodka
Portugal
Obdobje obremenitve
Romania
Kategorija izpostavljenosti
Slovakia
Uporaba zunanjih bonitetnih ocen
Slovenia
Skupina povezanih strank
Spain
Dajalec jamstva pri zavarovanju s premoženjem
Sweden
Dajalec jamstva
United Kingdom
Hibridni instrumenti
Albania
Status zaradi oslabitve
Japan
Posamezne stranke
Macedonia
Pomembne naložbe
Russian Federation
Lokacija dejavnosti
Serbia
Splošne zahteve glede likvidnosti
Switzerland
Kakovost likvidnosti sredstev
Turkey
Kakovost likvidnosti prejetega zavarovanja s premoženjem
Ukraine
Kakovost likvidnosti danega zavarovan ja s premoženjem
USA
Razmerje med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljenih nepremičnin
Norway
Glavna kategorija danega zavarovanja s premoženjem ali poroštva
Egypt
Glavna kategorija sredstev za programe z določenimi pravicami
Iceland
Glavna kategorija, ki ustvarja prihodke ali odhodke
Liechtenstein
Glavna kategorija prejetega zavarovanja s premoženjem ali poroštva
Matched
Glavna kategorija, ki jo zagotovi podjetje, v katero se vlaga
Other non-delta risks for currency options
Glavna kategorija, ki ustvarja odložene obveznosti za davek
Capital requirements
Glavna kategorija zunajbilančne postavke, ki ustvarja rezervacije
Other non-delta risks for commodity options
Glavna kategorija vira obremenitve
Multiplication factor (mc) x average of previous 60 working days (VaRavg)
Glavna kategorija prenesenega finančnega sredstva, s katerim je povezana obveznost
Previous day (VaRt-1)
Glavna kategorija osnove
Multiplication factor (ms) x average of previous 60 working days (SVaRavg)
Metode določanja uteži tveganja
Incremental default and migration risk capital charge
Oznaka NACE nasprotne stranke
Last measure
Delna uporaba
All price risks capital charge for CTP
Računovodski portfelj prenesenega finančnega sredstva, s katerim je povezana obveznost
Floor
Bonitetni portfelj
Number of overshootings
Sedež nasprotne stranke
Assumed charge for CTP floor - weighted net long positions after cap
Ki jih je treba prerazvrstiti k dobičku ali izgubi
Assumed charge for CTP floor - weighted net short positions after cap
Referenčni datum ali referenčno obdobje
OTC Derivatives
Preostala zapadlost
SFT
Povezane stranke/razmerja zavarovanja s premoženjem
Incurred CVA
Uteži tveganja zavarovanja s premoženjem
CVA Risk Hedge Notionals
Uteži tveganja
Single Name CDS
Posebne pogodbene klavzule ali pogodbe o pobotu
Index CDS
Posebne zahteve glede likvidnosti
Credit institutions in %
Predmet poslovnega najema (subjekt, ki poroča - najemodajalec)
COUNTERPARTY IDENTIFICATION
Številka vrstice listinjenja
(-) Financial Guarantees
Podrejena
Add-on amount (SFT)
Vrste sredstev s prejetimi zavarovanji s premoženjem
Add-on Mark-to-market method (assuming no netting or CRM) (Derivatives)
Vrsta kreditnega zavarovanja
Add-on Mark-to-market method (alternative) (Derivatives)
Vrsta investicijskega podjetja
Notional amount/Nominal value
Ki se prehodno obravnavajo kot v kapitalu
Other Assets
Čas zamude
Low-risk off-balance sheet items under the RSA
Vrsta prenosa tveganja
Nominal Value
Vrsta listinjenja
> 0 and <= 12%
Vrsta dejavnosti povezanih strank/razmerij
> 12 and <= 20%
Vrsta osnove
> 20 and <= 50%
Elementi
> 50 and <= 75%
ID elementa
> 75 and <= 100%
Koda elementa
> 425 and <= 1250%
1250 % za pozicije, za katere se ne uporablja nobena metoda
Regulatory adjustments - CET1 - fully phased- in definition
Napredni pristopi za merjenje
Trade finance; of which
Alternativni standardizirani pristop
Ro w
Pristop za splošno tveganje za lastniški kapital
Leverage Ratio Exposure Value: SA Exposures
Pristop za posebno tveganje za trgovalne portfelje s korelacijo
RWAs: SA exposures
Pristop za posebno tveganje za lastniški kapital
Central governments and Central banks
Pristop za posebno tveganje za dolžniške instrumente, ki niso pozicije v listinjenju
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns;
Pristop za posebno tveganje za instrumente v listinjenju
PSEs NOT treated as a sovereign
Pristopi za splošno tveganje za dolžniške instrumente
Retail Exposures
Pristopi za opcije
Other exposures (e.g. equity and other non-credit obligation assets); of which
Enostavni pristop
Leverage Ratio Exposure Value: IRB Exposures
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunani s PD, LGD in M
RWAs: IRB exposures
Alternativna obravnava izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami
LR Exposure : Month-1-value
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunani z RW, drugi
LR Exposure : Month-2-value
Metoda na podlagi bonitetnih ocen
Medium/low risk trade related off-balance sheet items
Metoda nadzorniške formule
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased -in definition; of which
Merila za razporejanje posebnih kreditnih aranžmajev
Regulatory adjustments -Tier 1- transitional definition
Zunanja bonitetna ocena ni na voljo
Leverage Ratio -using a fully phased-in definition of Tier 1
Pristop notranjega ocenjevanja
Leverage Ratio -using a transitional definition of Tier 1
Pristop notranjih modelov za tržno tveganje
Securitisation entities
Pristop IRB
SFT covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or other CRM)
Pristop IRB – izpostavljenosti v listinjenju
SFT not covered by a master netting agreement (accounting value assuming no netting or CRM)
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunani z RW
C 46.00.a Row 120
Pristop vpogleda
C 46.00.a
Pristop PD/LGD
Financial entities
Pristop enostavnih uteži tveganja
C 46.00.b Column 030
Metode izračuna uteži tveganja se ne uporabljajo
Commercial entities C 46.00.b Row
Metode, pri katerih se uporabljajo zunanje bonitetne ocene
C 46.00.c Column 030
Metoda originalne izpostavljenosti
Commercial entities C 46.00.c Row
Posamezni pristop za KNP, ki so sporočeni kot dolžniški instrumenti