natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 232 of CRR.
Institucije, ki uporabljajo člen 89(1) CRR, razčlenijo tudi svoje pozicije, ki izhajajo iz „trgovalne knjige“, na podlagi meril, navedenih spodaj, na bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja, in izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Sredstva iz člena 24 CRR, ki niso vključena v nobeno drugo kategorijo.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Izpostavljenosti, ki so bilančne postavke in so vključene kot posli financiranja vrednostnih papirjev, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 040, 060 in 080 ter zato niso sporočene v tej vrstici.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Proste izročitve v skladu s členom 379(1) CRR (če niso odbite) niso bilančna postavka, vendar se vseeno poročajo v tej vrstici.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če niso poročane v vrstici 030.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Zunajbilančne postavke zajemajo postavke iz Priloge I k CRR.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Izpostavljenosti, ki so zunajbilančne postavke in so vključene kot posli financiranja vrednostnih papirjev, izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave ali iz pobota med različnimi kategorijami produktov, so sporočene v vrsticah 040 in 060 ter zato niso sporočene v tej vrstici.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz sredstev, danih CNS, v skladu s členom 4(90) CRR in izpostavljenosti iz naslova jamstvenega sklada v skladu s členom 4(89) CRR so vključene, če so obravnavane kot zunajbilančne postavke.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Posli financiranja vrednostnih papirjev, kot so opredeljeni v odstavku 17 dokumenta Baselskega odbora „Uporaba sporazuma Basel II za trgovalne dejavnosti in obravnavanje učinkov dvojnega neplačila“, vključujejo: (i) pogodbe o začasni prodaji in začasnem odkupu iz člena 4(82) CRR in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ter (ii) posle kreditiranja iz člena 272(3) CRR.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Od tega: s centralnim kliringom prek KCNS
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Trgovalne izpostavljenosti do CNS v skladu s členom 4(91) CRR.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
Volatility adjustment to the exposure
Izvedeni finančni instrumenti zajemajo pogodbe iz Priloge II k CRR.
Article 223 (2) to (3) of CRR.
Posli z dolgim rokom poravnave, kot so opredeljeni v členu 272(2) CRR.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave, ki so vključeni v pobot med različnimi kategorijami produktov in so zato sporočeni v vrstici 080, niso sporočeni v tej vrstici.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Člen 306 CRR za kvalificirane CNS v skladu s členom 4(88) v povezavi s členom 301(2) CRR.
Article 239 (2) of CRR.
V to vrstico so vključene izpostavljenosti, ki zaradi obstoja pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov (kot je opredeljen v členu 272(11) CRR) ne more biti dodeljen izvedenim finančnim instrumentom in poslom z dolgim rokom poravnave ali poslom financiranja vrednostnih papirjev.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Člen 306(1) CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Člen 305(3) CRR.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Člen 232(3)(c) CRR
Of which: Volatility and maturity adjustments
Člen 133(2) CRR.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Ta vrstica ni na voljo za kategorije izpostavljenosti „ravni držav“, „podjetja“, „institucije“ in „na drobno“.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Za sporočanje navedenih izpostavljenosti, ki niso predmet uteži tveganja, navedenih v predlogi.
Fully adjusted exposure value (E*)
Člen 113(1) do (5) CRR.
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Neocenjeni kreditni izvedeni finančni instrumenti na podlagi n-tega neplačila v okviru standardiziranega pristopa (člen 134(6) CRR) se poročajo v tej vrstici v kategoriji izpostavljenosti „druge postavke“.
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Glej tudi člen 124(2) in člen 152 (2)(b) CRR.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Pojasnjevalne postavke
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Glej tudi obrazložitev namena pojasnjevalnih postavk v splošnem oddelku predloge CR SA.
Exposure value
Člen 112(i) CRR.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
To je le pojasnjevalna postavka.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane s poslovnimi nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 126 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane s poslovno nepremičnino.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Člen 112(j) CRR.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti „neplačane izpostavljenosti“, ki se v to kategorijo izpostavljenosti vključijo, če ne bi bile neplačane.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Člen 112(i) CRR.
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Izpostavljenosti se neodvisno od izračuna zneskov izpostavljenosti tveganju za izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, v skladu s členoma 124 in 125 CRR razčlenijo in poročajo v tej vrstici na podlagi meril za določitev, ali so izpostavljenosti zavarovane z nepremičnino.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Obseg predloge CR IRB
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Obseg predloge CR IRB zajema kapitalske zahteve za:
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
i. kreditno tveganje v netrgovalni knjigi, vključno s:
Of which: with a credit assessment derived from central government
kreditnim tveganjem nasprotne stranke v netrgovalni knjigi,
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
tveganjem zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev;
All exposures to SME shall be reported here.
kreditno tveganje nasprotne stranke v trgovalni knjigi;
of which: SME subject to the SME-supporting factor
proste izročitve, ki izhajajo iz vseh poslovnih dejavnosti.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Obseg predloge se nanaša na izpostavljenosti, za katere se izračunajo zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 151 do 157 poglavja 3 naslova II dela 3 CRR (pristop IRB).
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Predloga CR IRB ne vključuje naslednjih podatkov:
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
i. izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki so poročane v predlogi CR EQU IRB;
Article 125 of CRR.
pozicij v listinjenju, ki so sporočene v predlogah CR SEC SA, CR SEC IRB in/ali CR SEC Details;
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
„drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti“ v skladu s točko g člena 147(2) CRR.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Utež tveganja za to kategorijo izpostavljenosti mora biti vedno 100 %, razen za denar v blagajni, enakovredne denarne postavke in izpostavljenosti, ki so preostale vrednosti iz naslova zakupa, v skladu s členom 156 CRR.
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to kategorijo izpostavljenosti se poročajo neposredno v predlogi CA;
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
tveganja prilagoditve kreditnega vrednotenja, ki se sporoči v predlogi za tveganje CVA.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Predloga CR IRB ne zahteva geografske razčlenitve izpostavljenosti IRB glede na sedež nasprotne stranke.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Ta razčlenitev se sporoči v predlogi CR GB.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Da se razjasni, ali institucija uporablja lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, se za vsako poročano kategorijo izpostavljenosti zagotovijo naslednje informacije:
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
„NE“
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
če se uporabljajo nadzorniške ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (temeljni IRB),
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
„DA“
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
če se uporabljajo lastne ocene LGD in kreditni konverzijski faktorji (napredni IRB).
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
V vsakem primeru je treba za poročanje o portfeljih na drobno poročati „DA“.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Razčlenitev predloge CR IRB
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
CR IRB zajema dve predlogi.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
CR IRB 1 zagotavlja splošen pregled izpostavljenosti IRB in različne metode za izračun zneskov skupne izpostavljenosti tveganjem ter razčlenitev skupnih izpostavljenosti glede na vrste izpostavljenosti.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
CR IRB 2 zagotavlja razčlenitev skupnih izpostavljenosti, razvrščenih v bonitetne razrede dolžnikov ali skupine izpostavljenosti.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Predlogi CR IRB 1 in CR IRB 2 se ločeno poročata za naslednje kategorije izpostavljenosti in podizpostavljenosti:
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
Skupaj
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
(Predloga Total (Skupaj) se mora poročati za osnovni pristop IRB in ločeno za napredni pristop IRB.)
Derivatives and Long Settlement Transactions
Enote centralne ravni držav in centralnih bank
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
(Člen 147(2)(a) CRR.)
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
(Člen 147(2)(b) CRR.)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
) Izpostavljenosti do podjetij – MSP
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
(člen 147(2)(c) CRR)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
)* Izpostavljenosti do podjetij – MSP, ki so predmet faktorja za podporo MSP
Article 306 (1) of CRR
(člen 147(2)(c) CRR v povezavi s členom 501(2))
Article 305 (3) of CRR
) Izpostavljenosti do podjetij – Posebni kreditni aranžmaji
Article 232 (3) point (c) of CRR.
(člen 147(8) CRR)
Article 133 (2) of CRR
) Izpostavljenosti do podjetij – Drugo
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
(Vse izpostavljenosti do podjetij v skladu s členom 147(2)(c), ki niso sporočene v postavkah 4.1 in 4.2.)
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP
Article 113 (1) to (5) of CRR.
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(3) CRR in so zavarovane z nepremičnino.)
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
)* Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino MSP, ki je predmet faktorja za podporo MSP
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
) Izpostavljenosti na drobno – Zavarovane z nepremičnino podjetij, ki niso MSP
Memorandum Items
(Izpostavljenosti, ki odražajo člen 147(2)(d) CRR, ki so zavarovane z nepremičnino in niso sporočene v postavki 5.1.)
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
) Izpostavljenosti na drobno – Kvalificirane obnavljajoče se
Article 112 point (i) of CRR
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 154(4) CRR.)
This is a memorandum item only.
) Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
(Člen 147(2)(d), pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
Article 112 point (j) of CRR.
)* Izpostavljenosti na drobno – Druga MSP, ki so predmet faktorja za podporo MSP
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
(Člen 147(2)(d) v povezavi s členom 501(2) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.1 in 5.3.)
Article 112 point (i) of CRR.
) Izpostavljenosti na drobno – Druga podjetja, ki niso MSP
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
(Člen 147(2)(d) CRR, pri čemer izpostavljenosti niso sporočene v postavkah 5.2 in 5.3.)
Scope of the CR IRB template
Za kategorije podizpostavljenosti 4.1)*, 5.1)* in 5.4)* se sporoči le vrstica 010 (Skupni znesek izpostavljenosti).
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Predstavljajo pozicije „od tega“ zadevnih kategorij izpostavljenosti, pri čemer bodo posledično podatki, ki se nanašajo na te kategorije podizpostavljenosti, vključeni tudi v kategorije izpostavljenosti 4.1, 5.1 in 5.4.
i.
C 08.01 – Kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke ter proste izročitve: Pristop IRB h kapitalskim zahtevam (CR IRB 1)
Credit risk in the banking book, among which:
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN/VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
Counterparty credit risk in the banking book;
Verjetnost neplačila, ki se dodeli bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini, ki se poroča, temelji na določbah iz člena 180 CRR.
Dilution risk for purchased receivables;
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se poroča verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
Free deliveries resulting from all business activities..
Vrednost izpostavljenosti (stolpec 110) se uporablja za izračun z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Za vsak posamezni bonitetni razred ali skupino se sporoči verjetnost neplačila, ki se dodeli posameznemu bonitetnemu razredu dolžnika ali skupini.
The CR IRB template does not cover the following data:
Vsi poročani parametri tveganja temeljijo na parametrih tveganja, ki se uporabljajo v notranjem bonitetnem sistemu, ki ga odobri zadevni pristojni organ.
i.
Uporaba nadzorniške skupne bonitetne lestvice ni načrtovana in zaželena.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Če institucija poročevalka uporablja edinstven bonitetni sistem ali je zmožna poročati v skladu z notranjo skupno bonitetno lestvico, se uporabi ta lestvica.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Sicer se različni bonitetni sistemi združijo in navedejo v skladu z naslednjimi merili: bonitetni razredi dolžnika različnih bonitetnih sistemov se združijo in navedejo od nižje verjetnosti neplačila, dodeljene vsakemu bonitetnemu razredu dolžnika, do višje.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
Kadar institucija uporablja veliko število bonitetnih razredov ali skupin, se je mogoče s pristojnimi organi dogovoriti za manjše število bonitetnih razredov ali skupin, ki jih je treba poročati.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Institucije vnaprej obvestijo svoj pristojni organ, če želijo sporočiti drugačno število bonitetnih razredov v primerjavi z notranjim številom bonitetnih razredov.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Za namene tehtanja povprečja verjetnosti neplačila se uporabi vrednost izpostavljenosti iz stolpca 110.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Vse izpostavljenosti, vključno z neplačanimi izpostavljenostmi, se upoštevajo za namen izračuna z izpostavljenostjo tehtanega povprečja verjetnosti neplačila (npr. za „skupni znesek izpostavljenosti“).
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Neplačane izpostavljenosti so izpostavljenosti, ki se dodelijo zadnjemu bonitetnemu razredu ali razredom z verjetnostjo neplačila 100 %.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Institucije poročajo vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem vseh prilagoditev vrednosti, rezervacij, učinkov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja ali kreditnih konverzijskih faktorjev.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Vrednost originalne izpostavljenosti se sporoči v skladu s členom 24 CRR in členom 166(1) in (2) ter (4) do (7) CRR.
‘NO’
Učinek, ki izhaja iz člena 166(3) CRR (učinek na bilančni pobot kreditov in vlog), se navede ločeno kot stvarno kreditno zavarovanje in zato ne zmanjša originalne izpostavljenosti.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Razčlenitev originalne izpostavljenosti pred uporabo konverzijskega faktorja za vse izpostavljenosti, kot je opredeljeno v skladu s členom 142(4) in (5) CRR zaradi večje korelacije v skladu s členom 153(2) CRR.
‘YES’
Tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja iz člena 4(57) CRR, ki zmanjšujejo kreditno tveganje izpostavljenosti prek zamenjave izpostavljenosti, kot je opredeljeno spodaj v okviru polja „ZAMENJAVA IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA“.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Osebno kreditno zavarovanje: vrednosti, kot so opredeljene v členu 4(59) CRR.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Če ima zavarovanje učinek na izpostavljenost (npr. če se uporablja za tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinki zamenjave na izpostavljenost), se omeji na vrednost izpostavljenosti.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
JAMSTVA:
Breakdown of the CR IRB template
Če se učinek zmanjševanja kreditnega tveganja jamstva izračuna s pripoznanjem učinka zamenjave, se zagotovi prilagojena vrednost (Ga), opredeljena v členu 236 CRR.