natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Izpostavljenosti do enot regionalne ravni držav, multilateralnih razvojnih bank, mednarodnih organizacij in subjektov javnega sektorja, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni države
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Vsota polj od 150,1 do 170,1.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
Vsota polj od 150,2 do 170,2.
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Vsota polj od 150,3 do 170,3.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Vsota polj od 150,4 do 170,4.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni držav, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni držav, iz člena 147(4)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni držav, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni države, iz člena 147(4)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni države, iz člena 147(4)(c) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni države, iz člena 147(4)(c) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni držav, iz člena 147(4)(b) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja, ki se ne obravnavajo kot enote centralne ravni držav, iz člena 147(4)(b) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amounts reported in 020; 7 and 050; 7.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do institucij iz člena 147(2)(b) CRR in ki ne pomenijo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic iz člena 161(d) CRR ter niso zajete v členu 147(4)(a), (b) in (c) navedene uredbe.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do institucij iz člena 147(2)(b) CRR in ki ne pomenijo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic iz člena 161(d) CRR ter niso zajete v členu 147(4)(a), (b) in (c) navedene uredbe.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 147(2)(c) ali izpostavljenosti na drobno iz člena 147(2)(d) CRR, če so te izpostavljenosti zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 147(2)(c) ali izpostavljenosti na drobno iz člena 147(2)(d) CRR, če so te izpostavljenosti zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 147(2)(c) ali izpostavljenosti na drobno iz člena 147(2)(d) CRR, če so te izpostavljenosti zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is is economically equivalent to buying protection separately on each of the ind ividual names in the pool.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti na drobno iz člena 147(2)(d) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti na drobno iz člena 147(2)(d) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Za namene tega polja je malo in srednje veliko podjetje opredeljeno v skladu s členom 501(2)(b).
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti na drobno iz člena 147(2)(d) CRR, če so to izpostavljenosti do malih in srednje velikih podjetij ter niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Vsota polj 240,1 in 250,1.
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
Vsota polj 240,2 in 250,2.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Vsota polj 240,3 in 250,3.
Financial derivatives: Accounting value assuming no netting or other CRM
Vsota polj 240,4 in 250,4.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do finančnih podjetij iz člena 147(2)(c) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Za namene poročanja po predlogi LR4 finančna podjetja pomenijo regulirana in neregulirana podjetja, razen institucij iz vrstice 180, katerih osnovna dejavnost je pridobivanje deležev ali opravljanje ene ali več dejavnosti iz Priloge I k Direktivi, ter podjetja iz člena 4(1)(27) CRR, razen institucij iz vrstice 180.
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Izpostavljenosti IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Article 274 of the CRR
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do finančnih podjetij iz člena 147(2)(c) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Za namene poročanja po predlogi LR4 finančna podjetja pomenijo regulirana in neregulirana podjetja, razen institucij iz vrstice 180, katerih osnovna dejavnost je pridobivanje deležev ali opravljanje ene ali več dejavnosti iz Priloge I k Direktivi, ter podjetja iz člena 4(1)(27) CRR, razen institucij iz vrstice 180.
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
Nefinančna podjetja
Financial Derivatives — Notional amount
Vsota polj 260,1 in 270,1.
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
Vsota polj 260,2 in 270,2.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Vsota polj 260,3 in 270,3.
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do nefinančnih podjetij iz člena 147(2)(c) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR.Izpostavljenosti IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
The accounting balance sheet value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206.
Vsota polj 260,4 in 270,4.
Institutions shall instead include this in field 090, 1.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 122 CRR ter ki niso sporočena v vrsticah 240 in 260.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 147(2)(c) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR, ter ki niso sporočena v vrsticah 240 in 260.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 122 CRR ter ki niso sporočena v vrsticah 240 in 260.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do podjetij iz člena 147(2)(c) CRR, če te izpostavljenosti niso zavarovane s hipotekami na nepremičnine v skladu s členom 199(1)(a) CRR ter niso sporočene v vrsticah 240 in 260.
Institutions shall instead include this in field 090, 2.
Druge izpostavljenosti (npr. lastniški kapital in druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti); od tega
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Vrednot izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, razvrščena v kategorije izpostavljenosti iz člena 147(2)(e), (f) in (g) CRR.Izpostavljenosti IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Articles 206 of the CRR
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, razvrščena v kategorije izpostavljenosti iz člena 112(k), (m), (n), (o), (p) in (q) CRR.
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206, institutions shall form netting sets.
Izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Izpostavljenosti IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Where
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti bilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.Za namene poročanja po predlogi LR4 se uradna shema za zavarovanje izvoznih kreditov nanaša na uradno podporo, ki jo zagotovi vlada ali drug subjekt, na primer izvozna agencija, med drugim v obliki neposrednih kreditov/financiranja, refinanciranja, subvencioniranja obrestnih mer (če je za trajanje kredita zajamčena fiksna obrestna mera), financiranja v obliki pomoči (krediti in nepovratna sredstva), zavarovanja izvoznih kreditov in poroštev.
i each transaction included in the netting set
V okviru te predloge se zbirajo dodatne informacije za namene razvrščanja dejavnosti institucij in regulativnih opcij, ki jih izberejo institucije.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
Podjetniška struktura institucije
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Institucija razvrsti svojo podjetniško strukturo na podlagi naslednjih kategorij:
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this field.
Delniška družba
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Vzajemna/zadružna institucija
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Druga nedelniška družba
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Institucija določi regulativno obravnavo izvedenih finančnih instrumentov na podlagi naslednjih kategorij:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
metoda originalne izpostavljenosti,
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Metoda tekoče izpostavljenosti
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) according to the formula
Institucija določi uporabljen računovodski okvir na podlagi naslednjih kategorij:
CCE = max (E – C); 0
Nacionalna GAAP
E , the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
MSRP
C , the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Institucija razvrsti svojo vrsto institucije na podlagi naslednjih kategorij:
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this field.
Univerzalno bančništvo (bančništvo na drobno/komercialno bančništvo in investicijsko bančništvo)
Other assets: Accounting balance sheet value
Bančništvo na drobno/komercialno bančništvo
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Investicijsko bančništvo
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
Kreditodajalec posebnih kreditnih aranžmajev
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Institucija navede, ali je bilo odobreno odstopanje iz člena 499(3), tj. ali sporočeni podatki temeljijo na četrtletnem povprečju mesečnih podatkov ali na podatkih ob koncu četrtletja:
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which
četrtletni podatki na podlagi mesečnih povprečij,
Article 111 of the CRR
Ob koncu četrtletja
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Institucija opredeli, ali subjekt poroča na posamični ali konsolidirani podlagi:
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Posamična
This field provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Konsolidirana
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 166(8)(a) of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
V predlogi LR6 se zbirajo informacije o subjektih finančnega sektorja iz člena 4(1)(27) CRR, ki so konsolidirani na podlagi veljavnega računovodskega okvira, vendar niso vključeni v bonitetni obseg konsolidacije institucije v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 1 CRR, o subjektih za listinjenje, ki so konsolidirani na podlagi veljavnega računovodskega okvira, vendar niso vključeni v bonitetni obseg konsolidacije institucije v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 1 CRR, in o komercialnih subjektih, ki so konsolidirani na podlagi veljavnega računovodskega okvira, vendar niso vključeni v bonitetni obseg konsolidacije institucije v skladu s poglavjem 2 naslova II dela 1 CRR.
It provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Institucije določijo skupni znesek lastniškega kapitala subjektov finančnega sektorja iz odstavka 36, od katerega se odštejejo odbitki, ki se nanašajo na subjekte finančnega sektorja iz odstavka 36, v skladu s členom 36(1)(g), (h) in (i) CRR.
Institutions shall not include in this field credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Institucije faktor vključitve za subjekte finančnega sektorja dobijo tako, da znesek iz prejšnjega stavka delijo s skupnim zneskom lastniškega kapitala subjektov finančnega sektorja iz odstavka 36.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Institucije določijo skupni znesek lastniškega kapitala komercialnih subjektov iz odstavka 36, od katerega se odštejejo odbitki, ki se nanašajo na komercialne subjekte iz odstavka 36, v skladu s členom 36(1)(k)(i) CRR.
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Institucije faktor vključitve za komercialne subjekte dobijo tako, da znesek iz prejšnjega stavka delijo s skupnim zneskom lastniškega kapitala komercialnih subjektov iz odstavka 36.
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Pri komercialni subjektih iz odstavka 36 institucije ocenijo potencialno sorazmerno pomembnost teh subjektov n a podlagi skupne izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za vsak subjekt posebej.