natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall take into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Istočasno institucija od posojilojemalca vrednostnih papirjev prejme zavarovanje z denarnimi sredstvi in nato prejeta denarna sredstva posodi imetniku vrednostnih papirjev.
Regulatory adjustments — Tier 1 — fully phased-in definition
Kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom izpolnjuje naslednje pogoje:
Article 429 (4), subparagraph 1, of the CRR
oba posamezna posla, ki ju zajema kvalificirani posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, sta sklenjena na isti dan, v primeru mednarodnih poslov pa na zaporedna delovna dneva;
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
če zapadlost posameznih poslov ni določena, ima institucija zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov;
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
če je zapadlost posameznih poslov določena, posel denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom ne povzroči neusklajenosti zapadlosti za institucijo; institucija ima zakonsko pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila zaključi katero koli stran posla denarnih posojil v okviru subjekta s posebnim namenom, torej katerega koli od posameznih poslov, in
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
ne povzroča nobene druge presežne izpostavljenosti.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
V predlogi LR2 so zagotovljene informacije o dodatni razčlenitvi vseh bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti [1] v netrgovalni knjigi in vseh izpostavljenosti v trgovalni knjigi v zvezi s kreditnim tveganjem nasprotne stranke.
Article 33 (1)(b) of the CRR
Razčlenitev temelji na utežeh tveganja, ki se uporabljajo v okviru oddelka o kreditnim tveganju iz CRR.
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
Informacije o izpostavljenostih se pridobivajo različno, in sicer na podlagi standardiziranega pristopa in pristopa IRB.
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
Pri izpostavljenostih, podprtih s tehnikami za zmanjševanje kreditnega tveganja, ki pomenijo substitucijo tehtanja tveganja nasprotne stranke s tehtanjem tveganja poroštva, se institucije sklicujejo na utež tveganja po upoštevanju učinka substitucije.
If gain report as negative; if loss report as positive value.
V okviru pristopa na podlagi notranjih bonitetnih ocen za kreditno tveganje institucije opravijo naslednji izračun: za izpostavljenosti (razen tiste, za katere so predvidene posebne regulativne uteži tveganja) posameznih bonitetnih razredov dolžnika se utež tveganja izračuna tako, da se tveganju prilagojena izpostavljenost, dobljena s formulo za utež tveganja (za kreditno tveganje) ali nadzorniško formulo (za izpostavljenosti v listinjenju), deli z vrednostjo izpostavljenosti po upoštevanju prilivov in odlivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
Izpostavljenosti, ki so razvrščene kot neporavnane, se v okviru pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen izključijo iz vrstic 020 do 090 in se vključijo v vrstico 100.
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
V okviru obeh pristopov institucije obravnavajo izpostavljenosti, ki se odbijejo od regulativnega kapitala, kot izpostavljenosti, za katere se uporablja utež tveganja 1250 %.
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Skupni znesek bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v netrgovalni knjigi (razčlenitev glede na efektivno utež tveganja)
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 1
Vsota vrstic 020 do 100.
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
Izpostavljenosti z utežjo tveganja 0 %.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
> 0 % in ≤ 12 %
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 0 % in manjše ali enake 12 %.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
> 12 % in ≤ 20 %
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 12 % in manjše ali enake 20 %.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
> 20 % in ≤ 50 %
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 20 % in manjše ali enake 50 %.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
> 50 % in ≤ 75 %
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 50 % in manjše ali enake 75 %.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
> 75 % in ≤ 100 %
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 75 % in manjše ali enake 100 %.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 100 % in manjše ali enake 425 %.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
> 425 % in ≤ 1250 %
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
Izpostavljenosti z utežjo tveganja v razponu uteži tveganja, ki so večje od 425 % in manjše ali enake 1250 %.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
V okviru standardiziranega pristopa so to izpostavljenosti, zajete v členu 112(j) CRR.
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
V okviru pristopa IRB so neporavnane izpostavljenosti vse izpostavljenosti s
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem ali zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 % na podlagi količnika kapitalske ustreznosti (pojasnjevalna postavka)
on alternative treatment of the Exposure Measure
Zunajbilančne postavke z nizkim tveganjem v skladu s členom 111 CRR in zunajbilančne postavke, za katere se uporablja konverzijski faktor 0 %, v skladu s členom 166 navedene uredbe.
This part of the reporting collects data on alternative treatment of derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and off-balance sheet items.
Bilančne in zunajbilančne izpostavljenosti (na podlagi standardiziranega pristopa)
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti po upoštevanju prilagoditev vrednosti, vseh zmanjševanj kreditnega tveganja in kreditnih konverzijskih faktorjev, kot so izračunane v naslovu II poglavja 2 dela 3 CRR.
Derivatives — Accounting balance sheet value
Vrednosti bilančnih in zunajbilančnih izpostavljenosti v skladu s členom 166 in drugim stavkom člena 230(1) CRR po upoštevanju odlivov in prilivov zaradi tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja z učinkom substitucije na izpostavljenost.
This is the sum of fields 020;1, 050;1 and 060;1
Institucije za zunajbilančne postavke uporabijo konverzijske faktorje iz člena 166(8) do (10) CRR.
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Vrednosti izpostavljenosti zunajbilančnih postavk iz členov 111 in 166 CRR, za katere se ne uporabijo konverzijski faktorji.
This is the sum of fields 020;2, 050; 2 and 060; 2
V predlogi LR3 so zagotovljene mere kapitala, potrebne za revizijo iz člena 511 CRR.
Derivatives — Value with netting rules taking into account cash collateral
Navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev
Articles 274, 295, 296, 297, 298 of the CRR.
Člen 50 CRR.
Institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Znesek kapitala, izračunan v skladu s členom 50 CRR, brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Institutions shall apply cash collateral received for daily margining under a qualifying netting agreement to reduce the current replacement cost.
Navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev, ki zajema prehodne ureditve
Institutions shall not apply other collateral received or initial margin to reduce the current replacement cost.
Znesek kapitala, izračunan v skladu s členom 50 CRR, po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency and the total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Skupni kapital – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev
Institutions shall not consider cash on deposit with other institutions.
Člen 72 CRR.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with 275 of the CRR.
Znesek kapitala iz člena 72 CRR, pri čemer se ne upošteva odstopanje iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Skupni kapital – opredelitev, ki zajema prehodne ureditve
This is the sum of fields 020;5, 050;5 and 060;5
Znesek kapitala iz člena 72 CRR po upoštevanju odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
Derivatives — Add-on — Mark-to-market method — alternative
Regulativne prilagoditve – navadni lastniški temeljni kapital – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2) of CRR
Vključuje znesek regulativnih prilagoditev navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot so sporočene v členih 32 do 35 CRR, in odbitke v skladu s členi 36 do 47 ob upoštevanju izvzetij, drugih možnosti in opustitev teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79, vendar brez upoštevanja odstopanja iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije ne sporočijo prilagoditev, ki se v skladu s členom 111 CRR že upoštevajo pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v poljih LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 in LRCalc;100;3.
This field provides for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274(2) of CRR for contracts listed in Annex II of CRR, Article 299(2) of CRR for credit derivatives).
Regulativne prilagoditve – navadni lastniški temeljni kapital –opredelitev, ki zajema prehodne ureditve
In determining the exposure value of those contracts institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of CRR.
Vključuje znesek regulativnih prilagoditev navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot so sporočene v členih 32 do 35 CRR, in odbitke v skladu s členi 36 do 47 ob upoštevanju izvzetij, drugih možnosti in opustitev teh odbitkov iz členov 48, 49 in 79, pri čemer se upošteva tudi odstopanje iz poglavij 1 in 2 dela 10 CRR.
When determining the potential exposure value for credit derivatives institutions shall disregard the following provision of Article 299(2) CRR:
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije ne sporočijo prilagoditev, ki se v skladu s členom 111 CRR že upoštevajo pri izračunu vrednosti izpostavljenosti v poljih LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 in LRCalc;100;3.
‘In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0 %, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’
Regulativne prilagoditve – skupni kapital – opredelitev, ki ne zajema prehodnih ureditev
Therefore, for all sold credit default swaps institutions shall calculate the add-on at 5 % or 10 % depending on the nature (qualifying or not-qualifying) of the reference obligation.
Regulativne prilagoditve – skupni kapital – opredelitev, ki zajema prehodne ureditve
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Da bi se preprečilo dvojno štetje, institucije upoštevajo naslednje:
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Vrstica in stolpec
Derivatives — notional amount
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda, izračunana kot vsota polj LRCalc;060;3, LRCalc;070;3, LRCalc; 80;3 in LRCalc;90;3.
This is the sum of fields 020;7, 050;7 and 060;7
Trgovinsko financiranje; od tega
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda zunajbilančnih postavk iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.
Article 4(1)(77) of the CRR
Za namene poročanja po predlogi LR4 se uradna shema za zavarovanje izvoznih kreditov nanaša na uradno podporo, ki jo zagotovi vlada ali drug subjekt, na primer izvozna agencija, med drugim v obliki neposrednih kreditov/financiranja, refinanciranja, subvencioniranja obrestnih mer (če je za trajanje kredita zajamčena fiksna obrestna mera), financiranja v obliki pomoči (krediti in nepovratna sr edstva), zavarovanja izvoznih kreditov in poroštev.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenosti zunajbilančnih postavk – razen repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave, poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja in izvedenih finančnih instrumentov – iz naslova trgovinskega financiranja v okviru uradne sheme za zavarovanje izvoznih kreditov.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Za namene poročanja po standardni predlogi LR4 se uradna shema za zavarovanje izvoznih kreditov nanaša na uradno podporo, ki jo zagotovi vlada ali drug subjekt, na primer izvozna agencija, med drugim v obliki neposrednih kreditov/financiranja, refinanciranja, subvencioniranja obrestnih mer (če je za trajanje kredita zajamčena fiksna obrestna mera), financiranja v obliki pomoči (krediti in nepovratna sredstva), zavarovanja izvoznih kreditov in poroštev.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda izvedenih finančnih instrumentov, repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, kot je izračunana v poljih LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 in LRCalc;050;3, če se zanje uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Credit derivatives (protection sold) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke, izračunani v skladu z naslovom II dela 3 CRR, pri izvedenih finančnih instrumentih, repo poslih, poslih posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslih z dolgim rokom poravnave in poslih kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
This is the sum of fields 030;5 and 040;5
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda izvedenih finančnih instrumentov, kot je izračunana v poljih LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 in LRCalc;050;3, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke pri izvedenih finančnih instrumentih, repo poslih, poslih posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslih z dolgim rokom poravnave in poslih kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, izračunanih v skladu z naslovom II dela 3 CRR, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za izpostavljenosti repo poslov, poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslov z dolgim rokom poravnave in poslov kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, kot je izračunana v poljih LRCalc;010;3, in LRCalc;020;3,, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in kreditno tveganje nasprotne stranke pri repo poslih, poslih posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, poslih z dolgim rokom poravnave in poslih kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, izračunanih v skladu z naslovom II dela 3 CRR, vključno z zunajbilančnimi, če se zanje ne uporablja pogodba o pobotu med različnimi kategorijami produktov iz člena 272(25) CRR.
Article 299(2) of the CRR
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za postavke, sporočene v polju LRCalc;100;3, razen postavk iz netrgovalne knjige.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or credit risk mitigation.
Kapitalske zahteve, pomnožene z 12.5 postavke v skladu z naslovom IV dela 3 CRR.
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Vsota polj od 100,1 do 130,1.
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
Vsota polj od 100,2 do 130,2.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Vsota polj od 100,3 do 130,3.
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
Vsota polj od 100,4 do 130,4.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank v skladu s členom 147(2)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do enot regionalne in lokalne ravni držav iz člena 147(3)(a) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
Multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije, ki se obravnavajo kot enote centralne ravni države
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij iz člena 147(3)(b) in (c) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij iz člena 147(3)(b) in (c) CRR.Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja iz člena 116(4) CRR.
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
Izpostavljenosti na podlagi standardiziranega pristopa.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Vrednost izpostavljenosti količnika finančnega vzvoda za sredstva, ki pomenijo izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja iz člena 147(3)(a) CRR.
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
Izpostavljenosti na podlagi pristopa IRB, od katerih institucije pri poročanju odštejejo neporavnane izpostavljenosti.