natgillin/translations-raw huggingface dataset:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(–) SKUPAJ ODLIVI
OF WHICH: ARISING FROM DEFAULT FUND CONTRIBUTIONS
SKUPAJ PRILIVI (+)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
OD TEGA: PRILAGODITVE ZA NESTANOVITNOST IN ZAPADLOST
FUNDED CREDIT PROTECTION
SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Celica, povezana s CA
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
od tega: MSP
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
od tega: MSP, ki je predmet faktorja za podporo MSP
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
od tega: Zavarovano s hipotekami na nepremičnine – Stanovanjske nepremičnine
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
od tega: Izpostavljenosti iz naslova stalne delne uporabe standardiziranega pristopa
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA VRSTE IZPOSTAVLJENOSTI:
(-) GUARANTEES
Bilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
(-) CREDIT DERIVATIVES
Zunajbilančne izpostavljenosti, ki so predmet kreditnega tveganja
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Druge uteži tveganja
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
POJASNJEVALNE POSTAVKE
(-) TOTAL OUTFLOWS
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na poslovne nepremičnine
TOTAL INFLOWS (+)
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 100 %
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Izpostavljenosti, zavarovane s hipotekami na stanovanjske nepremičnine
TOTAL EXPOSURES
Neplačane izpostavljenosti, za katere se uporabi utež tveganja 150 %
Cell linked to CA
C 08.01 - KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR IRB 1)
of which: SME
IRB razred izpostavljenosti:
of which: SME subject to SME-supporting factor
Lastne ocene izgub ob neplačilu in/ali konverzijski faktorji:
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
SISTEM NOTRANJIH BONITETNIH OCEN
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
IZPOSTAVLJENOST PO UČINKIH ZAMENJAVE ZARADI ZMANJŠEVANJA KREDITNEGA TVEGANJA PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI SE UPOŠTEVAJO PRI OCENAH LGD, BREZ OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
On balance sheet exposures subject to credit risk
PREDMET OBRAVNAVE DVOJNEGA NEPLAČILA
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%)
Other risk weights
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE LGD (%) ZA VELIKE SUBJEKTE FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANE FINANČNE SUBJEKTE
MEMORANDUM ITEMS
Z IZPOSTAVLJENOSTJO TEHTANO POVPREČJE VREDNOSTI ZAPADLOSTI (V DNEH)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE
Exposures secured by mortgages on residential property
ZNESEK PRIČAKOVANIH IZGUB
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
(–) PRILAGODITVE VREDNOSTI IN REZERVACIJE
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ŠTEVILO DOLŽNIKOV
IRB Exposure class:
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA ALI SKUPINI (%)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
OD TEGA: VELIKI SUBJEKTI FINANČNEGA SEKTORJA IN NEREGULIRANI FINANČNI SUBJEKTI
INTERNAL RATING SYSTEM
OD TEGA: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
JAMSTVA
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
KREDITNI IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
UPORABLJAJO SE LASTNE OCENE IZGUB OB NEPLAČILU (LGD): DRUGO STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
PRIMERNO ZAVAROVANJE S FINANČNIM PREMOŽENJEM
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
DRUGO PRIMERNO ZAVAROVANJE S PREMOŽENJEM
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
NEPREMIČNINE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
ZAVAROVANJE Z DRUGIM STVARNIM PREMOŽENJEM
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
DENARNE TERJATVE
EXPECTED LOSS AMOUNT
Bilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Zunajbilančne postavke, ki so predmet kreditnega tveganja
NUMBER OF OBLIGORS
Izpostavljenosti/posli, ki so predmet kreditnega tveganja nasprotne stranke
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Posli financiranja vrednostnih papirjev
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Izvedeni finančni instrumenti in posli z dolgim rokom poravnave
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
Iz naslova pogodbenega pobota med različnimi kategorijami produktov
GUARANTEES
IZPOSTAVLJENOSTI, RAZVRŠČENE V BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE: SKUPAJ
CREDIT DERIVATIVES
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA V SKLADU Z MERILI ZA RAZPOREJANJE POSEBNIH KREDITNIH ARANŽMAJEV:
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
UTEŽ TVEGANJA: 0 %
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Od tega: v kategoriji 1
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
ALTERNATIVNA OBRAVNAVA: ZAVAROVANI Z NEPREMIČNINO
REAL ESTATE
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA PROSTIH IZROČITEV, PRI KATERIH SE UPORABLJAJO UTEŽI TVEGANJA V OKVIRU ALTERNATIVNE OBRAVNAVE ALI 100 %, IN DRUGE IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERE SE UPORABIJO UTEŽI TVEGANJA
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI: SKUPAJ ODKUPLJENE DENARNE TERJATVE
RECEIVABLES
C 08.02 - KREDITNO TVEGANJE IN KREDITNO TVEGANJE NASPROTNE STRANKE TER PROSTE IZROČITVE: PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM: RAZČLENITEV GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE IZPOSTAVLJENOSTI (CR IRB 2)
Off balance sheet items subject to credit risk
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI PO UPORABI FAKTORJA ZA PODPORO MSP
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, RAZVRŠČENIH V BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV ALI SKUPINE:
Securities Financing Transactions
BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA ALI SKUPINA: 1
Derivatives & Long Settlement Transactions
C 09.01 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA (CR GB 1)
From Contractual Cross Product Netting
Država:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Ugotovljena nova neplačila za obdobje
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
Od tega: odpis
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Popravki zaradi kreditnega tveganja/odpisi za ugotovljena nova neplačila
RISK WEIGHT: 0 %
Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem
Of which: in category 1
Izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Druge izpostavljenosti
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Skupni znesek izpostavljenosti
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.02 – GEOGRAFSKA RAZČLENITEV IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA SEDEŽ DOLŽNIKA: IZPOSTAVLJENOSTI NA PODLAGI PRISTOPA IRB (CR GB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Od tega: neplačano
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Od tega: Posebni kreditni aranžmaji
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Od tega: MSP
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
Zavarovano z nepremičnino
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
MSP
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Podjetja, ki niso MSP
Country:
Kvalificirane obnavljajoče se
Observed new defaults for the period
Druge izpostavljenosti na drobno
Of which: write off
C 09.03 – RAZČLENITEV SKUPNIH KAPITALSKIH ZAHTEV ZA KREDITNO TVEGANJE USTREZNIH KREDITNIH IZPOSTAVLJENOSTI GLEDE NA DRŽAVO (CR GB 3)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Kapitalske zahteve za kreditno tveganje
Items associated with particularly high risk
C 10.01 - KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI - PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR EQU IRB 1)
Equity exposures
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
Other exposures
POJASNJEVALNA POSTAVKA:
Total exposures
VERJETNOST NEPLAČILA (PD), KI SE DODELI BONITETNEMU RAZREDU DOLŽNIKA (%)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
SKUPAJ IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, IZRAČUNANE PO PRISTOPU IRB
Of which: defaulted
PRISTOP PD/LGD: SKUPAJ
Of Which: Specialised Lending
PRISTOP ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA: SKUPAJ
Of Which: SME
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA ENOSTAVNIH UTEŽI TVEGANJA GLEDE NA UTEŽI TVEGANJA:
Secured by real estate property
UTEŽ TVEGANJA: 190 %
SME
PRISTOP NA PODLAGI NOTRANJIH MODELOV
Non-SME
IZPOSTAVLJENOSTI IZ NASLOVA LASTNIŠKIH INSTRUMENTOV, ZA KATERE SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
Qualifying Revolving
KREDITNO TVEGANJE: LASTNIŠKI INSTRUMENTI - PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM.
Other Retail
RAZČLENITEV SKUPNEGA ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI V OKVIRU PRISTOPA PD/LGD GLEDE NA BONITETNE RAZREDE DOLŽNIKOV (CREQUIRB2)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
BONITETNI RAZRED DOLŽNIKA (a): 001
Own fund requirements for credit risk
C 11.00 – TVEGANJE PORAVNAVE/IZROČITVE (CR SETT)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
NEPORAVNANI POSLI PO CENI PORAVNAVE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
IZPOSTAVLJENOST RAZLIKI V CENI ZARADI NEPORAVNANIH POSLOV
MEMORANDUM ITEM:
ZNESEK SKUPNE IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM PORAVNAVE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Skupaj neporavnani posli v netrgovalni knjigi
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Posli, neporavnani do 4 dni (faktor 0 %)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Posli, neporavnani med 5 in 15 dni (faktor 8 %)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
Posli, neporavnani med 16 in 30 dni (faktor 50 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Posli, neporavnani med 31 in 45 dni (faktor 75 %)
RISK WEIGHT: 190 %
Posli, neporavnani 46 dni ali več (faktor 100 %)
INTERNAL MODELS APPROACH
Skupaj neporavnani posli v trgovalni knjigi
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 12.00 - KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA - STANDARDIZIRANI PRISTOP H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC SA)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
SKUPAJ ZNESEK ODOBRENIH IZPOSTAVLJENOSTI V LISTINJENJU
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
OBLIGOR GRADE(a): 001
POZICIJE V LISTINJENJU
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
(–) TEHNIKE ZA ZMANJŠEVANJE KREDITNEGA TVEGANJA, KI VPLIVAJO NA ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI: PRILAGOJENA VREDNOST METODE ZA IZRAČUN UČINKOV ZAVAROVANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM PRI STVARNEM KREDITNEM ZAVAROVANJU (Cvam)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KONVERZIJSKE FAKTORJE
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
RAZČLENITEV ZNESKA IZPOSTAVLJENOSTI, ZA KATERO SE UPORABI UTEŽ TVEGANJA
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
PRILAGODITEV ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI NEUSKLAJENOSTI ZAPADLOSTI
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
SKUPAJ ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU STANDARDIZIRANEGA PRISTOPA K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE (Cva)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
ZADRŽAN ALI ZAČASNO PRODAN HIPOTETIČNI ZNESEK KREDITNEGA ZAVAROVANJA
Total unsettled transactions in the Trading Book
(–) OSEBNO KREDITNO ZAVAROVANJE: PRILAGOJENE VREDNOSTI (Ga)
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
(–) STVARNO KREDITNO ZAVAROVANJE
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
>0 % in <= 20 %
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
>20 % in <= 50 %
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
>50 % in <= 100 %
SECURITISATION POSITIONS
(–) ODBITE OD KAPITALA
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
PREDMET UTEŽI TVEGANJA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
OCENJENE (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI – CQS)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
VPOGLED
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(–) PRILAGOJENE VREDNOSTI OSEBNEGA KREDITNEGA ZAVAROVANJA (G*)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
SKUPAJ PRILIVI
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
CQS 1
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
CQS 2
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
CQS 3
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
CQS 4
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
VSE DRUGE CQS
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
NEOCENJENE
>0 % and <=20 %
OD TEGA: DRUGA IZGUBA V PROGRAMU ABCP
>20 % and <=50 %
OD TEGA: POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
>50 % and <=100 %
POVPREČNA UTEŽ TVEGANJA (%)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
OD TEGA: SINTETIČNA LISTINJENJA
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PRED UVEDBO OMEJITVE
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
PO UVEDBI OMEJITVE
LOOK-THROUGH
OD TEGA: RELISTINJENJA
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
ORIGINATOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
BILANČNE POSTAVKE
TOTAL INFLOWS
LISTINJENJA
CQS 1
RELISTINJENJA
CQS 2
ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
CQS 3
PREDČASNO ODPLAČILO
CQS 4
INVESTITOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
ALL OTHER CQS
SPONZOR: SKUPNI ZNESEK IZPOSTAVLJENOSTI
UNRATED
RAZČLENITEV NEPORAVNANIH POZICIJ GLEDE NA STOPNJO KREDITNE KAKOVOSTI (CQS) OB NASTANKU:
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
VSE DRUGE IN NEOCENJENE CQS
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
C 13.00 - KREDITNO TVEGANJE: LISTINJENJA - PRISTOP IRB H KAPITALSKIM ZAHTEVAM (CR SEC IRB)
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SINTETIČNA LISTINJENJA: KREDITNO ZAVAROVANJE ZA LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
RAZČLENITEV POPOLNOMA PRILAGOJENE VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI (E*) ZUNAJBILANČNIH POSTAVK GLEDE NA KREDITNE KONVERZIJSKE FAKTORJE
BEFORE CAP
(–) ZMANJŠANJE ZNESKA TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZARADI PRILAGODITEV VREDNOSTI IN REZERVACIJ
AFTER CAP
POJASNJEVALNA POSTAVKA: ZNESEK TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI, KI USTREZA ODLIVOM IZ LISTINJENJA V OKVIRU PRISTOPA IRB K DRUGIM RAZREDOM IZPOSTAVLJENOSTI
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
METODA NA PODLAGI BONITETNIH OCEN (STOPNJE KREDITNE KAKOVOSTI)
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
METODA NADZORNIŠKE FORMULE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
PRISTOP NOTRANJEGA OCENJEVANJA
SECURITISATIONS
CQS 1 IN S/T CQS 1
RE-SECURITISATIONS
CQS 4 IN S/T CQS 2
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
CQS 5
EARLY AMORTISATION
CQS 6
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 7 IN S/T CQS 3
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 8
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
CQS 9
ALL OTHER CQS AND UNRATED
CQS 10
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
CQS 11
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
C 14.00 - PODROBNE INFORMACIJE O LISTINJENJIH (SEC Details)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
INTERNA EVIDENČNA ŠTEVILKA
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
OZNAKA LISTINJENJA
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
OZNAKA ORIGINATORJA
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
VRSTA LISTINJENJA: (TRADICIONALNO/SINTETIČNO)
SUPERVISORY FORMULA METHOD
RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA: Se listinjene izpostavljenosti ohranijo ali izključijo iz bilance stanja?
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
OBRAVNAVA KAPITALSKE USTREZNOSTI: So pozicije v listinjenju predmet kapitalskih zahtev?
CQS 1 & S/T CQS 1
LISTINJENJE ALI RELISTINJENJE?
CQS 4 & S/T CQS 2
ZADRŽANJE
CQS 5
VLOGA INSTITUCIJE: (ORIGINATOR/SPONZOR/PRVOTNI KREDITODAJALEC/INVESTITOR)
CQS 6
PROGRAMI, KI NISO ABCP
CQS 7 & S/T CQS 3
LISTINJENE IZPOSTAVLJENOSTI
CQS 8
STRUKTURA LISTINJENJA
CQS 9
(–) VREDNOST IZPOSTAVLJENOSTI KOT ODBITNE POSTAVKE KAPITALA
CQS 10
POZICIJE V LISTINJENJU – TRGOVALNA KNJIGA
CQS 11
UPORABLJENA VRSTA ZADRŽANJA
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
% ZADRŽANJA NA DATUM POROČANJA
INTERNAL CODE
IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE GLEDE ZADRŽANJA?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
DATUM IZVEDBE (mm/llll)
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
SKUPAJ ZNESEK LISTINJENIH IZPOSTAVLJENOSTI NA DATUM IZVEDBE
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
SKUPAJ ZNESEK
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
DELEŽ INSTITUCIJE (%)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
VRSTA
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
DRŽAVA
RETENTION
KAPITALSKE ZAHTEVE PRED LISTINJENJEM (%)
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
ZAPADLOST
NON ABCP PROGRAMMES
ORIGINALNA IZPOSTAVLJENOST PRED UPORABO KONVERZIJSKIH FAKTORJEV
SECURITISED EXPOSURES
POJASNJEVALNE POSTAVKE: ZUNAJBILANČNE POSTAVKE IN IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI
SECURITISATION STRUCTURE
TRGOVALNI PORTFELJ S KORELACIJO ALI NE?
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
NETO POZICIJE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
SKUPNE KAPITALSKE ZAHTEVE (STANDARDIZIRANI PRISTOP)
TYPE OF RETENTION APPLIED
NADREJENE
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
PRVA IZGUBA
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ZAKONSKO DOLOČENI KONČNI DATUM ZAPADLOSTI
TOTAL AMOUNT
SPREJEMLJIVI OKVIRNI LIKVIDNOSTNI KREDITI
INSTITUTION'S SHARE (%)
DRUGO (vključno z okvirnimi likvidnostnimi krediti, ki niso sprejemljivi)
TYPE
UPORABLJEN KONVERZIJSKI FAKTOR
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
DOLGE
COUNTRY
KRATKE
ELGD (%)
POSEBNO TVEGANJE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
C 16.00 – OPERATIVNO TVEGANJE (OPR)
MATURITY
BANČNE DEJAVNOSTI
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
RELEVANTNI KAZALNIK
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA (V PRIMERU UPORABE ASA)
CTP OR NON-CTP?
KAPITALSKA ZAHTEVA
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
POJASNJEVALNE POSTAVKE AMA, KI SE SPOROČIJO PO POTREBI
SENIOR
LETO - 3
MEZZANINE
LETO - 2
FIRST LOSS
ZADNJE LETO
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
OD TEGA: ZARADI MEHANIZMA RAZPOREDITVE
LEGAL FINAL MATURITY DATE
KAPITALSKA ZAHTEVA PRED ZMANJŠANJEM ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, RAZPRŠENOSTI IN TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI PRIČAKOVANE IZGUBE, ZAJETE V POSLOVNIH PRAKSAH
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI RAZPRŠENOSTI
OTHER (including non-eligible LF)
(–) ZMANJŠANJE KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI TEHNIK ZA ZMANJŠEVANJE TVEGANJA (ZAVAROVANJE IN DRUGE OBLIKE PRENOSA TVEGANJA)
CONVERSION FACTOR APPLIED
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET ENOSTAVNEGA PRISTOPA (BIA)
LONG
Celica, povezana s CA2
SHORT
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET STANDARDIZIRANEGA (TSA)/ALTERNATIVNEGA STANDARDIZIRANEGA (ASA) PRISTOPA
SPECIFIC RISK
STANDARDIZIRANI PRISTOP:
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
PODJETNIŠKE FINANCE (CF)
BANKING ACTIVITIES
TRGOVANJE IN PRODAJA (TS)
RELEVANT INDICATOR
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO (RBr)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO (CB)
OWN FUNDS REQUIREMENT
BANČNIŠTVO NA DROBNO (RB)
Total operational risk exposure amount
PLAČILO IN PORAVNAVA (PS)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
AGENCIJSKE STORITVE (AS)
YEAR-3
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA (AM)
YEAR-2
ALTERNATIVNI STANDARDIZIRANI PRISTOP:
LAST YEAR
BANČNE DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET NAPREDNIH PRISTOPOV ZA MERJENJE AMA
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
C 17.00 - OPERATIVNO TVEGANJE: BRUTO IZGUBE PO POSLOVNIH PODROČJIH IN VRSTAH DOGODKOV V ZADNJEM LETU (OPR Details)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
RAZPOREJANJE IZGUB V POSLOVNA PODROČJA
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
VRSTE DOGODKOV
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
SKUPAJ VRSTE DOGODKOV
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
POJASNJEVALNA POSTAVKA: MEJE IZGUB ZA ZBIRANJE PODATKOV
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
NOTRANJA GOLJUFIJA
Cell linked to CA2
ZUNANJA GOLJUFIJA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
RAVNANJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN VARNOSTJO PRI DELU
SUBJECT TO TSA:
STRANKE, PRODUKTI IN POSLOVNA PRAKSA
CORPORATE FINANCE (CF)
ŠKODA NA PREMIČNEM IN NEPREMIČNEM PREMOŽENJU
TRADING AND SALES (TS)
POSLOVNE MOTNJE IN IZPADI SISTEMOV
RETAIL BROKERAGE (RBr)
IZVEDBA, DOSTAVA IN UPRAVLJANJE PROCESOV
COMMERCIAL BANKING (CB)
NAJNIŽJA
RETAIL BANKING (RB)
NAJVIŠJA
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
PODJETNIŠKE FINANCE [CF]
AGENCY SERVICES (AS)
Število dogodkov
ASSET MANAGEMENT (AM)
Znesek skupne izgube
SUBJECT TO ASA:
Največja posamezna izguba
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Vsota petih največjih izgub
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
TRGOVANJE IN PRODAJA [TS]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
POSLI Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI NA DROBNO [RBr]
EVENT TYPES
KOMERCIALNO BANČNIŠTVO [CB]
TOTAL EVENT TYPES
BANČNIŠTVO NA DROBNO [RB]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PLAČILO IN PORAVNAVA [PS]
INTERNAL FRAUD
AGENCIJSKE STORITVE [AS]
EXTERNAL FRAUD
UPRAVLJANJE PREMOŽENJA [AM]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
KORPORATIVNE POSTAVKE [CI]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
SKUPAJ POSLOVNA PODROČJA
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
C 18.00 – TRŽNO TVEGANJE: STANDARDIZIRANI PRISTOP ZA POZICIJSKA TVEGANJA V DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI (MKR SA TDI)
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Valuta:
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
POZICIJE
LOWEST
VSE POZICIJE
HIGHEST
POZICIJE, KI SO PREDMET KAPITALSKE ZAHTEVE
CORPORATE FINANCE [CF]
DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI, V TRGOVALNI KNJIGI
Number of events
Splošno tveganje
Total loss amount
Izvedeni finančni instrumenti
Maximum single loss
Druga sredstva in obveznosti
Sum of the five largest losses
Pristop na podlagi zapadlosti
TRADING AND SALES [TS]
Skupina 1
RETAIL BROKERAGE [RBr]
0 ≤ 1 meseca
COMMERCIAL BANKING [CB]
> 1 ≤ 3 mesecev
RETAIL BANKING [RB]
> 3 ≤ 6 mesecev
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
> 6 ≤ 12 mesecev
AGENCY SERVICES [AS]
Skupina 2
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 1 ≤ 2 (1,9 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
CORPORATE ITEMS [CI]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
TOTAL BUSINESS LINES
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Skupina 3
Currency:
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let
POSITIONS
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za obrestno mero, nižjo od 3 %) let