natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For specialised lending exposures in respect of which an institution is not able to estimate PDs or the institutions' PD estimates do not meet the requirements set out in Section 6, the institution shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
Institucija izpostavljenostim iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev, pri katerih ne more oceniti PD ali njene ocene PD ne izpolnjujejo zahtev iz oddelka 6, dodeli uteži tveganja v skladu z razpredelnico 1.
Less than 2,5 years
Manj kot 2,5 leta
Equal or more than 2,5 years
Enako ali več kot 2,5 leta
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Institucije pri dodeljevanju uteži tveganj za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev upoštevajo naslednje dejavnike: finančno trdnost, politično in pravno okolje, značilnosti posla in/ali sredstev, finančno stabilnost sponzorja in izvajalca, vključno z morebitnim pritokom dohodka iz javno-zasebnega partnerstva in zavarovalni paket.
For their purchased corporate receivables institutions shall comply with the requirements set out in Article 184.
Institucije morajo pri odkupljenih denarnih terjatvah do podjetij izpolnjevati zahteve iz člena 184.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in Article 154(5), and where it would be unduly burdensome for an institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Section 6 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Section 6 may be used.
Za odkupljene denarne terjatve do podjetij, ki poleg teh zahtev izpolnjujejo tudi pogoje iz člena 154(5), se lahko uporabljajo standardi za količinsko opredelitev tveganj za izpostavljenosti na drobno iz oddelka 6, če bi bilo za institucijo pretirano obremenjujoče uporabljati standarde za količinsko opredelitev tveganja za izpostavljenosti do podjetij, kot je za te denarne terjatve določeno v oddelku 6.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Za odkupljene denarne terjatve do podjetij se lahko vračljivi popusti za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali delna jamstva, ki zagotavljajo varovanje pred prvo izgubo v primeru izgube iz naslova neplačil, izgube iz naslova zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev ali obojega, obravnavajo kot pozicije ob prvi izgubi po pristopu IRB v okviru pravil za listinjenje.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an ECAI the risk weights set out in Chapter 5 shall be applied.
Če institucija nastopa kot dajalec kreditnega zavarovanja za več izpostavljenosti pod pogojem, da neplačilo n-te izmed zavarovanih izpostavljenosti povzroči plačilo in da se s tem kreditnim dogodkom prekine pogodba, ter če ima produkt zunanjo bonitetno oceno ECAI, se uporabijo uteži tveganja iz poglavja 5.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Če produkt nima bonitetne ocene ECAI, se uteži tveganja za izpostavljenosti, ki jih vsebuje košarica izpostavljenosti, razen izpostavljenosti n–1, seštejejo, če vsota pričakovanih izgub, pomnožena z 12,5, in zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti ne presega nominalnega zneska zavarovanja, ki ga zagotavlja kreditni izvedeni finančni instrument, pomnožen z 12,5.
A 1250 % risk weight shall apply to positions in a basket for which an institution cannot determine the risk-weight under the IRB Approach.
Za izpostavljenosti v košarici, za katere institucija ne more določiti uteži tveganja v skladu s pristopom IRB, se uporabi utež tveganja 1250 %.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify how institutions shall take into account the factors referred to the second subparagraph of paragraph 5 when assigning risk weights to specialised lending exposures.
EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih opredeli način, na katerega institucije upoštevajo dejavnike iz drugega pododstavka odstavka 5 pri dodeljevanju uteži tveganja za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti na drobno
The risk-weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti na drobno se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:
where the risk weight RW is defined as follows:
pri čemer je utež tveganja RW določena na naslednji način:
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures, RW shall be
če je PD = 1, tj. za neplačane izpostavljenosti, RW znaša
where ELBE shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
pri čemer je ELBE najboljša ocena pričakovane izgube institucije za neplačane izpostavljenosti v skladu s členom 181(1)(h);
if 0 < PD < 1, i.e., for any possible value for PD other than under (i)
če je 0 < PD < 1, tj. za katero koli vrednost za PD, razen vrednost iz točke (i),
N(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);
N(x) označuje kumulativno porazdelitveno funkcijo za standardizirano normalno slučajno spremenljivko (tj. verjetnost, da je normalna slučajna spremenljivka s povprečjem nič in varianco ena manjša ali enaka x),
G(Z) the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z);
G (Z) označuje inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za standardizirano normalno slučajno spremenljivko (tj. vrednost x, tako da velja N(x)=z),
R the coefficient of correlation defined as
R označuje korelacijski koeficient, ki je opredeljen kot
The risk weighted exposure amount for each exposure to an SME as referred to in Article 147(5) which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be calculated in accordance with Article 153(3).
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za vsako izpostavljenost do MSP iz člena 147(5), ki izpolnjuje zahteve iz členov 202 in 217, se lahko izračuna v skladu s členom 153(3).
For retail exposures secured by immovable property collateral a coefficient of correlation R of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Za izpostavljenosti na drobno, zavarovane z nepremičninami, korelacijski koeficient R z vrednostjo 0,15 nadomesti vrednost korelacije, izračunano s korelacijsko formulo iz odstavka 1.
For qualifying revolving retail exposures in accordance with points (a) to (e), a coefficient of correlation R of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 1.
Za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti na drobnov skladu s točkami (a) do (e) korelacijski koeficient R z vrednostjo 0,04 nadomesti vrednost korelacije, izračunano s korelacijsko formulo iz odstavka 1.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
Izpostavljenosti se štejejo za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti na drobno, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
the exposures are to individuals;
so izpostavljenosti do fizičnih oseb;
the exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution.
izpostavljenosti so obnavljajoče, nezavarovane, in če se ne izkoristijo, jih institucija takoj in brezpogojno prekliče.
In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the institution.
V tem smislu so obnavljajoče se izpostavljenosti opredeljene kot izpostavljenosti, pri katerih stanje izpostavljenosti dolžnikov lahko niha na podlagi njihove odločitve o črpanju sredstev in vračilu do omejitve, ki jo določi institucija.
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Neizkoriščena odobrena sredstva se lahko obravnavajo kot brezpogojno preklicna, če jih institucija v skladu s predpisi o varstvu potrošnikov in sorodnimi predpisi lahko prekliče v celotnem obsegu;
the maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
največja izpostavljenost do posamezne fizične osebe v podkategoriji znaša 100000 EUR ali manj;
the use of the correlation of this paragraph is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands;
uporaba korelacijske formule iz tega odstavka je omejena na portfelje, ki so pokazali majhno nestanovitnost stopenj izgub glede na povprečno stopnjo izgub, zlasti znotraj nizkih razponov PD;
the treatment as a qualifying revolving retail exposure shall be consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
obravnava kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno je skladna z osnovnimi značilnostmi tveganja podportfelja.
By way of derogation from point (b), the requirement to be unsecured does not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Z odstopanjem od točke (b) zahteva po nezavarovanosti ne velja za izpostavljenosti, zavarovane s splošnim zavarovanjem, ki pokriva več izpostavljenosti istega dolžnika.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
V teh primerih se poplačila iz zavarovanja pri oceni LGD ne upoštevajo.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and shall share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across Member States.
Pristojni organi pregledajo relativno nestanovitnost stopenj izgub po podportfeljih kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno in skupnem portfelju kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno ter si izmenjujejo informacije o tipičnih značilnostih stopenj izgub kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti na drobno v državah članicah.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the requirements set out in Article 184 and the following conditions:
Odkupljene denarne terjatve so primerne za obravnavo v okviru kategorije izpostavljenosti na drobno, če izpolnjujejo zahteve iz člena 184 in naslednje pogoje:
the institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the institution itself;
institucija je odkupila denarne terjatve od nepovezanih, tretjih prodajalcev, pri čemer njena izpostavljenost do dolžnika denarnih terjatev ne vključuje nobenih izpostavljenosti, ki neposredno ali posredno izvira iz same institucije;
the purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
odkupljene denarne terjatve so ustvarjene na podlagi strogih poslovnih odnosov med prodajalcem in dolžnikom.
the purchasing institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
institucija, ki odkupi denarno terjatev, je upravičena do vseh prihodkov od odkupljenih denarnih terjatev ali do sorazmernega (pro-rata) deleža v teh prihodkih in
the portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
portfelj odkupljenih denarnih terjatev je dovolj razpršen.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Za odkupljene denarne terjatve se lahko vračljivi popusti za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali delna jamstva, ki zagotavljajo varovanje pred prvo izgubo v primeru izgube iz naslova neplačila, izgube iz naslova zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev ali obojega, obravnavajo kot pozicije ob prvi izgubi na podlagi pravil listinjenja v okviru pristopa IRB.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing institutions cannot separate exposures secured by immovable property collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Za mešane skupine odkupljenih denarnih terjatev (v okviru kategorije izpostavljenosti) na drobno, pri katerih institucije, ki so jih odkupile, izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, in kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti na drobno ne morejo ločiti od drugih izpostavljenosti na drobno, se uporablja utež tveganja za izpostavljenosti na drobno, ki pomeni največje kapitalske zahteve za navedene izpostavljenosti.
Institutions shall determine their risk-weighted exposure amounts for equity exposures, excluding those deducted in accordance with Part Two or subject to a 250 % risk weight in accordance with Article 48, in accordance with the approaches set out in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
Institucije svoje zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, razen tistih, ki so odbitne postavke v skladu z delom 2 ali za katere velja utež tveganja 250 % v skladu s členom 48, določijo v skladu s pristopi iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.
An institution may apply different approaches to different equity portfolios where the institution itself uses different approaches for internal risk management purposes.
Institucija lahko uporabi različne pristope za različne portfelje lastniških instrumentov, če pri notranjem upravljanju tveganj tudi sama uporablja različne pristope.
Where an institution uses different approaches, the choice of the PD / LGD approach or the internal models approach shall be made consistently, including over time and with the approach used for the internal risk management of the relevant equity exposure, and shall not be determined by regulatory arbitrage considerations.
Če institucija uporablja različne pristope, je pri svoji izbiri pristopa PD/LGD ali pristopa notranjih modelov ves čas dosledna, tudi glede pristopa, ki ga uporablja pri notranjem upravljanju tveganj izpostavljenosti iz naslova zadevnih lastniških instrumentov, in ni odvisna od regulativne arbitraže.
Institutions may treat equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit- obligation assets.
Institucije lahko izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov do družb za pomožne storitve obravnavajo v skladu z obravnavo drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti.
Under the Simple risk weight approach, the risk weighted exposure amount shall be calculated according to the formula:
V skladu z pristopom enostavnih uteži tveganja se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunajo v skladu s formulo:
Risk weight (RW) 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Utež tveganja (RW) 190 % za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov nejavnih družb v dovolj razpršenih portfeljih.
Risk weight (RW) 290 % for exchange traded equity exposures.
Utež tveganja (RW) 290 % za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi.
Risk weight (RW) 370 % for all other equity exposures.
Utež tveganja (RW) 370 % za vse druge izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Kratke pozicije denarnih sredstev in izvedeni finančni instrumenti v netrgovalni knjigi se lahko izravnajo z dolgimi pozicijami v istih posameznih instrumentih, če so bili ti instrumenti izrecno določeni kot varovanja posebnih izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov in če zagotavljajo varovanje za vsaj še eno leto.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Druge kratke pozicije se obravnavajo, kot da so dolge pozicije z ustreznimi utežmi tveganja, ki so dodeljene za absolutno vrednost vsake pozicije.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in Article 162(5).
V okviru pozicij z neusklajeno zapadlostjo se uporablja metoda za izpostavljenosti do podjetij iz člena 162(5).
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Chapter 4.
Institucije lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje, pridobljeno za izpostavljenost iz naslova lastniških instrumentov v skladu z metodami iz poglavja 4.
Under the PD/LGD approach, risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in Article 153(1).
V okviru pristopa PD/LGD se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunajo v skladu z formulami iz člena 153(1).
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Če institucije nimajo dovolj informacij za uporabo opredelitve neplačila iz člena 178, se za uteži tveganja uporabi faktor povečanja 1,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Na ravni posamezne izpostavljenosti vsota zneska pričakovane izgube, pomnoženega z 12,5, in zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti ne presega vrednosti izpostavljenosti, pomnožene z 12,5.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Za to se uporablja LGD 90 % za izpostavljenost do dajalca osebnega kreditnega zavarovanja.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
Za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov nejavnih družb v dovolj razpršenih portfeljih se lahko uporabi LGD 65 %.
For these purposes M shall be five years.
Za te namene M znaša 5 let.
Under the internal models approach, the risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
V okviru pristopa notranjih modelov so zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti enaki potencialni izgubi na izpostavljenostih iz naslova lastniških instrumentov institucije, dobljeni z uporabo notranjih modelov tvegane vrednosti ob upoštevanju 99. percentila enostranskega intervala zaupanja za razliko med četrtletnimi donosi in ustrezno netvegano stopnjo, izračunano v dolgoročnem vzorčnem obdobju, pomnoženi z 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the equity portfolio level shall not be less than the total of the sums of the following:
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti na ravni portfelja lastniških instrumentov niso manjši od skupnega seštevka:
the risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach; and
zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunanega na podlagi pristopa PD/LGD, in
the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5.
ustreznih zneskov pričakovane izgube, pomnoženih z 12,5.
The amounts referred to in point (a) and (b) shall be calculated on the basis of the PD values set out in Article 165(1) and the corresponding LGD values set out in Article 165(2).
Zneski iz točk (a) in (b) se izračunajo na podlagi vrednosti PD iz člena 165(1) in ustreznih vrednosti LGD iz člena 165(2).
Institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Institucije lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje, pridobljeno za izpostavljenost iz naslova lastniških instrumentov.
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti
The risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets shall be calculated according to the following formula:
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:
= 100 % · exposure value
= 100 % · vrednost izpostavljenosti
cash in hand and equivalent cash items as well as gold bullion held in own vault or on an allocated basis to the extent backed by bullion liabilities, in which case a 0 % risk-weight shall be assigned;
za denar v blagajni in enakovredne denarne postavke ter zlato v lastnem trezorju ali na posebni lokaciji, če je krito z obveznostmi v zlatu, se dodeli utež tveganja 0 %;
when the exposure is a residual value of leased assets in which case it shall be calculated as follows:
kadar je izpostavljenost preostala vrednost iz naslova zakupa, se izračuna na naslednji način:
· 100 % · exposure value
· 100 % · vrednost izpostavljenosti,
where t is the greater of 1 and the nearest number of whole years of the lease remaining.
pri čemer je t večje izmed 1 in najbližjega števila celih let preostalega obdobja zakupa.
Calculation of risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev
Risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased receivables
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev
Institutions shall calculate the risk weighted exposure amounts for dilution risk of purchased corporate and retail receivables according to the formula set out in Article 153(1).
Institucije zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij in izpostavljenosti na drobno izračunajo v skladu s formulo iz člena 153(1).
Institutions shall determine the input parameters PD and LGD in accordance with Section 4.
Institucije vhodne parametre PD in LGD določijo v skladu z oddelkom 4.
Institutions shall determine the exposure value in accordance with Section 5.
Institucije vrednost izpostavljenosti določijo v skladu z oddelkom 5.
For the purposes of this Article, the value of M is 1 year.
Za namene tega člena je vrednost M eno leto.