natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the internal risk-measurement model used for calculating the potential price volatility for the transactions is closely integrated into the daily risk-management process of the institution and serves as the basis for reporting risk exposures to the senior management of the institution;
interni model merjenja tveganj, ki se uporablja za izračunavanje možne nestanovitnosti cen za posle, je tesno vključen v dnevni postopek upravljanja tveganj institucije in je podlaga za poročanje višjemu vodstvu institucije o izpostavljenostih tveganjem;
the institution has a risk control unit that meets all the following requirements:
institucija ima enoto za nadzor tveganj, ki izpolnjuje vsa naslednja merila:
it is independent from business trading units and reports directly to senior management;
je neodvisna od poslovnih trgovalnih enot in poroča neposredno višjemu vodstvu;
it is responsible for designing and implementing the institution's risk-management system;
je odgovorna za oblikovanje in izvajanje sistema upravljanja tveganj institucije;
it produces and analyses daily reports on the output of the risk-measurement model and on the appropriate measures to be taken in terms of position limits;
izdeluje in analizira dnevna poročila o rezultatih modela za merjenje tveganj in o ustreznih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi z določanjem pozicijskih limitov;
the daily reports produced by the risk-control unit are reviewed by a level of management with sufficient authority to enforce reductions of positions taken and of overall risk exposure;
dnevna poročila enote za nadzor tveganj se pregledajo na ravni vodstva, ki ima dovolj pooblastil za ukrepanje v smislu zmanjšanja ustvarjenih pozicij in celotne izpostavljenosti tveganjem;
the institution has sufficient staff skilled in the use of sophisticated models in the risk control unit;
institucija ima v enoti za nadzor tveganj dovolj osebja, usposobljenega za uporabo razvitejših modelov;
the institution has established procedures for monitoring and ensuring compliance with a documented set of internal policies and controls concerning the overall operation of the risk-measurement system;
institucija ima vzpostavljene ustrezne postopke za spremljanje in zagotavljanje skladnosti uporabe modelov z dokumentiranimi notranjimi politikami in kontrolami, kar zadeva celotno delovanje sistema za merjenje tveganj;
the institution's models have a proven track record of reasonable accuracy in measuring risks demonstrated through the back-testing of its output using at least one year of data;
modeli institucije imajo dokazano zgodovino zadostne stopnje natančnosti pri merjenju tveganj, izkazane s testiranjem rezultatov merjenja za nazaj z uporabo podatkov vsaj za eno leto;
the institution frequently conducts a rigorous programme of stress testing and the results of these tests are reviewed by senior management and reflected in the policies and limits it sets;
institucija pogosto izvaja strog program izvajanja stresnih testov in rezultate teh testov pregledajo višji vodstveni delavci in jih upoštevajo pri politikah in limitih, ki jih določa;
the institution conducts, as part of its regular internal auditing process, an independent review of its risk-measurement system.
kot del rednega procesa notranjega evidiranja institucija opravlja neodvisen pregled svojega sistema merjenja tveganj.
This review shall include both the activities of the business trading units and of the independent risk-control unit;
Ta pregled zajema dejavnosti enot, ki se ukvarjajo s trgovanjem, in neodvisne enote za nadzor tveganj;
at least once a year, the institution conducts a review of its risk-management system;
institucija najmanj enkrat letno opravi pregled svojega sistema upravljanja tveganj;
the internal model meets the requirements set out in Article 292(8) and (9) and in Article 294.
notranji model izpolnjuje zahteve iz člena 292(8) in (9) ter člena 294.
An institution's internal risk-measurement model shall capture a sufficient number of risk factors in order to capture all material price risks.
Notranji model merjenja tveganj institucije zajema zadostno število dejavnikov tveganj, da zajame vsa bistvena cenovna tveganja.
An institution may use empirical correlations within risk categories and across risk categories where its system for measuring correlations is sound and implemented with integrity.
Institucija lahko uporabi empirične korelacije znotraj kategorij tveganj in med njimi, kadar je njen sistem za merjenje korelacij zanesljiv in se izvaja celovito.
Institutions using the internal models approach shall calculate E* according to the following formula:
Institucije, ki uporabljajo pristop notranjih modelov, izračunajo E* v skladu z naslednjo formulo:
+ potential change in value
+ potencilna sprememba vrednosti
the exposure value for each separate exposure i under the agreement that would apply in the absence of the credit protection, where institutions calculate the risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach or where they calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach;
vrednost izpostavljenosti za vsako ločeno izpostavljenost i v skladu s pogodbo, ki bi se uporabljala v odsotnosti kreditnega zavarovanja, kadar institucije izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s standardiziranim pristopom ali kadar izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu s pristopom IRB;
the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure i.
vrednost vrednostnih papirjev, izposojenih, kupljenih ali prejetih, ali denarnih sredstev, izposojenih ali prejetih v zvezi z vsako tako izpostavljenostjo i.
When calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, institutions shall use the previous business day's model output.
Pri izračunu zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti z uporabo notranjih modelov uporabljajo institucije rezultat modela za predhodni delovni dan.
The calculation of the potential change in value referred to in paragraph 6 shall be subject to all the following standards:
Izračun potencialne spremembe vrednosti iz odstavka 6 izpolnjuje vse naslednje standarde:
it shall be carried out at least daily;
opravi se vsaj enkrat dnevno;
it shall be based on a 99th percentile, one-tailed confidence interval;
temelji na 99. percentilu, enostranskem intervalu zaupanja;
it shall be based on a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions where a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
temelji na 5-dnevnem obdobju unovčenja, razen v primeru poslov, ki niso repo posli z vrednostnimi papirji ali posli posoje/izposoje vrednostnih papirjev, za katere se uporablja 10-dnevno obdobje unovčenja;
it shall be based on an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility;
temelji na efektivno najmanj enoletnem obdobju opazovanja preteklih dogodkov, razen če je krajše obdobje opazovanja upravičeno zaradi znatnega povečanja nestanovitnosti cen;
the data set used in the calculation shall be updated every three months.
podatkovni niz, ki se uporablja za izračun, se posodablja vsake tri mesece.
Where an institution has a repurchase transaction, a securities or commodities lending or borrowing transaction and margin lending or similar transaction or netting set which meets the criteria set out in Article 285(2), (3) and (4), the minimum holding period shall be brought in line with the margin period of risk that would apply under those paragraphs, in combination with Article 285(5).
Če ima institucija repo posel, posel posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posel kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja, podoben posel ali niz pobotov, ki izpolnjuje merila iz člena 285(2),(3) in (4), se minimalno obdobje posedovanja uskladi z obdobjem kritja za tveganje, ki bi se uporabljalo v skladu s temi odstavki v kombinaciji s členom 285(5).
For the purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements, institutions shall use E* as calculated under paragraph 6 as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Article 113 under the Standardised Approach or Chapter 3 under the IRB Approach.
Za izračun tveganju prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga ali druge posle z instrumenti kapitalskega trga, ki jih zajemajo okvirne pogodbe o pobotu, institucije uporabijo E*, izračunano v skladu z odstavkom 6, kot vrednost izpostavljenosti za izpostavljenost do nasprotne stranke, ki izhaja iz poslov, ki so predmetokvirne pogodbe o pobotu za namene člena 113 v okviru standardiziranega pristopa oziroma poglavja 3 v okviru pristopa IRB.
what constitutes an immaterial portfolio for the purpose of paragraph 3;
kaj sestavlja nebistveni portfelj za namen odstavka 3;
the criteria for determining whether an internal model is sound and implemented with integrity for the purpose of paragraphs 4 and 5 and master netting agreements.
meril za določanje, ali je notranji model zanesljiv in se izvaja v celoti za namene odstavkov 4 in 5 ter okvirne pogodbe o pobotu.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 December 2015.
EBA predloži navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov Komisiji do 31. decembra 2015.
Institutions may use the Financial Collateral Simple Method only where they calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach.
Institucije lahko uporabljajo enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem samo, kadar izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s standardiziranim pristopom.
Institution shall not use both the Financial Collateral Simple Method and the Financial Collateral Comprehensive Method, except for the purposes of Articles 148(1) and 150(1).
Institucija ne uporablja hkrati enostavne metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem in razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem, razen za namene členov 148(1) in 150(1).
Institutions shall not use this exception selectively with the purpose of achieving reduced own funds requirements or with the purpose of conducting regulatory arbitrage.
Institucije ne uporabljajo te izjeme selektivno, da bi dosegle zmanjšanje kapitalskih zahtev ali za namene regulativne arbitraže.
Under the Financial Collateral Simple Method institutions shall assign to eligible financial collateral a value equal to its market value as determined in accordance with point (d) of Article 207(4).
Institucije v skladu z enostavno metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem primernemu zavarovanju s finančnim premoženjem dodelijo vrednost, ki je enaka njegovi tržni vrednosti, kakor je določeno v skladu s točko (d) člena 207(4).
Institutions shall assign to those portions of exposure values that are collateralised by the market value of eligible collateral the risk weight that they would assign under Chapter 2 where the lending institution had a direct exposure to the collateral instrument.
Institucije določijo deležem vrednosti izpostavljenosti, ki so zavarovani s tržno vrednostjo primernega zavarovanja s premoženjem, utež tveganja, ki bi jo določile v skladu s poglavjem 2, če bi imela posojilna institucija neposredno izpostavljenost do instrumenta zavarovanja s premoženjem.
For this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be equal to 100 % of the item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1).
Za ta namen je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne postavke, navedene v Prilogi I, namesto vrednosti izpostavljenosti iz člena 111(1) enaka 100 %.
The risk weight of the collateralised portion shall be at least 20 % except as specified in paragraphs 4 to 6.
Utež tveganja deleža, zavarovanega s premoženjem, je najmanj 20 %, razen v primerih iz odstavkov 4 do 6.
Institutions shall apply to the remainder of the exposure value the risk weight that they would assign to an unsecured exposure to the counterparty under Chapter 2.
Institucije uporabljajo za preostanek vrednosti izpostavljenosti utež tveganja, ki bi bila v skladu s poglavjem 2 uporabljena za nezavarovano izpostavljenost do nasprotne stranke.
Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 227.
Institucije dodelijo utež tveganja 0 % za delež izpostavljenosti, zavarovan s premoženjem, iz repo poslov in poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev, ki izpolnjujejo merila iz člena 227.
Where the counterparty to the transaction is not a core market participant, institutions shall assign a risk weight of 10 %.
Če nasprotna stranka v poslu ni prvovrstni tržni udeleženec, institucije uporabijo utež tveganja 10 %.
Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Institucije določijo utež tveganja 0 % v obsegu zavarovanja s premoženjem za vrednosti izpostavljenosti, določene v skladu s poglavjem 6, za izvedene finančne instrumente, ki so našteti v Prilogi II in se dnevno vrednotijo po tekočih tržnih cenah ter so zavarovani z denarnimi sredstvi ali denarju podobnimi instrumenti, kjer ni valutne neusklajenosti.
Institutions shall assign a risk weight of 10 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2.
Institucije določijo utež tveganja 10 % v obsegu zavarovanja s premoženjem za vrednosti izpostavljenosti poslov, zavarovanih z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki so jih izdale enote centralne ravni držav ali centralne banke in ki se jim dodeli utež tveganja 0 % v skladu s poglavjem 2.
For transactions other than those referred to in paragraphs 4 and 5, institutions may assign a 0 % risk weight where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either of the following conditions is met:
Za posle, ki niso navedeni v odstavkih 4 in 5, lahko institucije določijo utež tveganja 0 %, če sta izpostavljenost in zavarovanje s premoženjem denominirana v isti valuti in je izpolnjen kateri koli izmed naslednjih pogojev:
the collateral is cash on deposit or a cash assimilated instrument;
zavarovanje s premoženjem je bodisi bančna vloga ali denarju podoben instrument;
the collateral is in the form of debt securities issued by central governments or central banks eligible for a 0 % risk weight under Article 114, and its market value has been discounted by 20 %.
zavarovanje s premoženjem je v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, ki so jih izdale enote centralne ravni države ali centralne banke in so v skladu s členom 114 upravičeni do uteži tveganja 0 %, pri čemer je tržna vrednost zavarovanja diskontirana za 20 %.
For the purpose of paragraphs 5 and 6 debt securities issued by central governments or central banks shall include:
Za namene odstavkov 5 in 6 se šteje, da dolžniški vrednostni papirji, ki so jih izdale enote centralnih ravni držav ali centralne banke, zajemajo:
debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Article 115;
dolžniške vrednostne papirje, ki so jih izdale enote regionalne ali lokalne ravni države, izpostavljenost do katerih se na podlagi člena 115 obravnava kot izpostavljenost do enot centralne ravni države, v jurisdikciji v kateri so ustanovljene;
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Article 117(2);
dolžniške vrednostne papirje, izdane s strani multilateralnih razvojnih bank, za katere se v skladu s členom 117(2) uporablja utež tveganja 0 %;
debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Article 118;
dolžniške vrednostne papirje, ki so jih izdale mednarodne organizacije, za katere se v skladu s členom 118 uporablja utež tveganja 0 %;
debt securities issued by public sector entities which are treated as exposures to central governments in accordance with Article 116(4).
dolžniške vrednostne papirje, ki so jih izdali subjekti javnega sektorja in se v skladu s členom 116(4) obravnavajo kot izpostavljenosti do centralne ravni države.
In order to take account of price volatility, institutions shall apply volatility adjustments to the market value of collateral, as set out in Articles 224 to 227, when valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method.
Pri vrednotenju zavarovanja s finančnim premoženjem za namene razvite metode za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem institucije za tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, zaradi upoštevanja nestanovitnosti cen, uporabijo prilagoditve za nestanovitnost, kakor je določeno v členih od 224 do 227.
Where collateral is denominated in a currency that differs from the currency in which the underlying exposure is denominated, institutions shall add an adjustment reflecting currency volatility to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in Articles 224 to 227.
Če je zavarovanje s premoženjem denominirano v valuti, ki se razlikuje od valute, v kateri je denominirana osnovna izpostavljenost, institucije prilagoditvi za nestanovitnost, ki se nanaša na zavarovanje s premoženjem, določeni v členih od 224 do 227, dodajo prilagoditev za valutno nestanovitnost.
In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Chapter 6, institutions shall apply a volatility adjustment reflecting currency volatility when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.
V primeru poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC na podlagi pogodb o pobotu, ki jih priznavajo pristojni organi iz poglavja 6, institucije uporabijo prilagoditev za nestanovitnost, ki upošteva valutno nestanovitnost, če obstaja neusklajenost med valuto zavarovanja s premoženjem in valuto poravnave.
Even where multiple currencies are involved in the transactions covered by the netting agreement, institutions shall apply a single volatility adjustment.
Tudi v primeru, ko se v poslih na podlagi pogodbe o pobotu uporablja več valut, institucije uporabijo samo eno prilagoditev za nestanovitnost.
Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) they need to take into account as follows:
Institucije izračunajo nestanovitnosti prilagojeno vrednost zavarovanja s premoženjem (CVA), ki jo morajo upoštevati na naslednji način:
C the value of the collateral;
C vrednost zavarovanja s premoženjem;
the volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under Articles 224 and 227;
prilagoditev za nestanovitnost v zvezi z zavarovanjem s premoženjem, izračunana v skladu s členoma 224 in 227;
the volatility adjustment appropriate to currency mismatch, as calculated under Articles 224 and 227.
prilagoditev za nestanovitnost v zvezi z valutno neusklajenostjo, izračunana v skladu s členoma 224 in 227.
Institutions shall use the formula in this paragraph when calculating the volatility-adjusted value of the collateral for all transactions except for those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in Articles 220 and 221 apply.
Institucije uporabijo formulo iz tega odstavka pri izračunu nestanovitnosti prilagojene vrednosti zavarovanja s premoženjem za vse posle, razen poslov na podlagi priznanih okvirnih pogodb o pobotu, za katere veljajo določbe iz členov 220 in 221.
Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the exposure (EVA) they need to take into account as follows:
Institucije izračunajo nestanovitnosti prilagojeno vrednost izpostavljenosti (EVA), ki jo morajo upoštevati na naslednji način:
E the exposure value as would be determined under Chapter 2 or Chapter 3, as applicable, where the exposure was not collateralised;
E vrednost izpostavljenosti, kakor bi bila določena v skladu s poglavjem 2 ali poglavjem 3, kakor je primerno, če izpostavljenost ne bi bila zavarovana s premoženjem;
the volatility adjustment appropriate to the exposure, as calculated under Articles 224 and 227.
prilagoditev za nestanovitnost v zvezi z izpostavljenostjo, izračunana v skladu s členoma 224 in 227.
In the case of OTC derivative transactions institutions shall calculate EVA as follows:
V primeru poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC institucije izračunajo EVA, kot sledi:
For the purpose of calculating E in paragraph 3, the following shall apply:
Za namene izračuna E v odstavku 3 velja naslednje:
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of that item's value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
za institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s standardiziranim pristopom, je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne postavke iz Priloge I, namesto vrednosti izpostavljenosti iz člena 111(1), 100 % vrednost te postavke;
for institutions calculating risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, they shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
za institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s pristopom IRB, se vrednost izpostavljenosti postavk iz člena 166(8) do (10), namesto z uporabo konverzijskih faktorjev ali odstotnih deležev, navedenih v teh odstavkih, izračuna z uporabo konverzijskega faktorja 100 %.
Institutions shall calculate the fully adjusted value of the exposure (E*), taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral as follows:
Institucije izračunajo popolnoma prilagojeno vrednost izpostavljenosti (E*), ki upošteva tako nestanovitnost kot učinke zavarovanja s premoženjem, ki zmanjšujejo tveganje, na naslednji način:
the volatility adjusted value of the exposure as calculated in paragraph 3;
nestanovitnosti prilagojena vrednost izpostavljenosti, kot je izračunana v odstavku 3;
CVA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Section 5;
CVA, dodatno prilagojena za neusklajenosti zapadlosti v skladu z določbami oddelka 5.
Institutions may calculate volatility adjustments either by using the Supervisory Volatility Adjustments Approach referred to in Article 224 or the Own Estimates Approach referred to in Article 225.
Institucije lahko izračunajo prilagoditve za nestanovitnost z uporabo pristopa nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost iz člena 224 ali pristopa lastnih ocen iz člena 225.