natgillin/translations-raw huggingface dataset:
such undertakings have been authorised in a third country and either satisfy the definition of a credit institution or are recognised third-country investment firms;
take družbe imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti v tretjih državah in ustrezajo opredelitvi kreditne institucije ali so priznana investicijska podjetja tretje države;
such undertakings comply, on an individual basis, with own funds requirements equivalent to those laid down in this Regulation;
take družbe na posamični podlagi izpolnjujejo kapitalske zahteve, ki so enakovredne tistim, ki jih določa ta uredbe;
no regulations exist in the third countries in question which might significantly affect the transfer of funds within the group.
v zadevnih tretjih državah ne obstajajo predpisi, ki bi lahko pomembno vplivali na prenos kapitala znotraj skupine.
Own funds requirements for position risk
Kapitalske zahteve za pozicijsko tveganje
Similarly a sold FRA will be treated as a long position with a maturity date equal to the settlement date plus the contract period, and a short position with maturity equal to the settlement date.
Podobno se prodan FRA obravnava kot dolga pozicija z dnem zapadlosti, ki je enak dnevu poravnave, povečanim za dogovorjeno trajanje pogodbe, in kratka pozicija s sovpadajočim dnevom zapadlosti in poravnave.
A forward commitment to buy a debt instrument shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date and a long (spot) position in the debt instrument itself.
Pogodba o terminskem nakupu dolžniškega instrumenta se obravnava kot kombinacija izposojenega sredstva, ki zapade na dan poravnave, in dolge (promptne) pozicije v samem dolžniškem instrumentu.
The borrowing shall be included in the first category set out in Table 1 in Article 336 for purposes of specific risk, and the debt instrument under whichever column is appropriate for it in the same table.
Izposojeno sredstvo se vključi v prvo kategorijo, določeno v razpredelnici 1 v členu 336 za namene posebnega tveganja, dolžniški instrument pa v isto razpredelnico v zanj ustrezni stolpec.
Options and warrants
Opcije in nakupni boni
The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying securities or derivatives.
Slednje pozicije se lahko pobotajo s katerimi koli nasprotnimi pozicijami v identičnih osnovnih vrednostnih papirjih ali izvedenih finančnih instrumentih.
The delta used shall be that of the exchange concerned.
Uporabljena delta je delta zadevne borze.
For OTC-options, or where delta is not available from the exchange concerned, the institution may calculate delta itself using an appropriate model, subject to permission by the competent authorities.
Institucija lahko za opcije OTC ali kadar delta zadevne borze ni na voljo, sama izračuna delto z uporabo ustreznega modela, če ima za to dovoljenje pristojnih organov.
Permission shall be granted if the model appropriately estimates the rate of change of the option's or warrant's value with respect to small changes in the market price of the underlying.
Dovoljenje se izda, če model ustrezno oceni stopnjo spremembe vrednosti opcije ali nakupnega bona v povezavi z majhnimi spremembami tržne cene osnovnega instrumenta.
EBA shall develop draft regulatory technical standards defining a range of methods to reflect in the own funds requirements other risks, apart from delta risk, referred to in paragraph 2 in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions' activities in options and warrants.
EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se opredelijo različne metode za upoštevanje drugih tveganj, razen delta tveganja, iz odstavka 2, v kapitalskih zahtevah na način, ki je sorazmeren z obsegom ter zapletenostjo dejavnosti institucij na področju opcij in nakupnih bonov.
Swaps shall be treated for interest-rate risk purposes on the same basis as on-balance-sheet instruments.
Zamenjave se za namene obrestnega tveganja obravnavajo na isti osnovi kot bilančni instrumenti.
Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.
Tako se obrestna zamenjava, po kateri institucija prejema spremenljivo obrestno mero in plačuje fiksno obrestno mero, obravnava kot enakovredna dolgi poziciji vinstrumentih s spremenljivo obrestno mero, katerih rok zapadlosti sovpada z rokom naslednje določitve obrestne mere, ter kratki poziciji v instrumentih s fiksno obrestno mero in isto zapadlostjo, kot jo ima sama zamenjava.
Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in Articles 328 to 330 on a discounted-cash-flow basis may, subject to permission by the competent authorities, use sensitivity models to calculate the positions referred to in those Articles and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal.
Institucije, ki vrednotijo po tekočih tržnih cenah in upravljajo obrestno tveganje pri izvedenih finančnih instrumentih iz členov 328 do 330 na podlagi diskontiranega denarnega toka, lahko za izračun pozicij iz navedenih členov, kadar imajo za to dovoljenje pristojnih organov, uporabijo modele občutljivosti in jih lahko uporabijo za vsako obveznico, ki se namesto prek enega končnega odplačila glavnice odplačuje do svoje preostale zapadlosti.
Permission shall be granted if these models generate positions which have the same sensitivity to interest-rate changes as the underlying cash flows.
Dovoljenje se izda, če ti modeli ustvarijo pozicije, ki so enako občutljive na spremembe obrestne mere kot osnovni denarni tokovi.
This sensitivity shall be assessed with reference to independent movements in sample rates across the yield curve, with at least one sensitivity point in each of the maturity bands set out in Table 2 in Article 339.
Ta občutljivost se oceni glede na samostojna gibanja vzorčnih obrestnih mer na krivulji donosa, z vsaj eno točko občutljivosti v vsakem razredu zapadlosti iz razpredelnice 2 v členu 339.
The positions shall be included in the calculation of own funds requirements for general risk of debt instruments.
Pozicije se vključijo v izračun kapitalskih zahtev za splošno tveganje dolžniških instrumentov.
the reference rate (for floating-rate positions) or coupon (for fixed-rate positions) is closely matched;
referenčna obrestna mera (za pozicije s spremenljivo obrestno mero) ali kuponska obrestna mera (za pozicije s fiksno obrestno mero) sta si zelo podobni;
the next interest-fixing date or, for fixed coupon positions, residual maturity corresponds with the following limits:
rok do naslednje določitve obrestne mere ali preostala zapadlost za pozicije s fiksno kuponsko obrestno mero ustreza naslednjim omejitvam:
less than one month hence: same day;
krajši od enega meseca: isti dan;
between one month and one year hence: within seven days;
med enim mesecem in enim letom: v sedmih dneh;
Credit Derivatives
Kreditni izvedeni finančni instrumenti
When calculating the own funds requirement for general and specific risk of the party who assumes the credit risk (the 'protection seller'), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Razen če ni drugače določeno, se pri izračunu kapitalske zahteve za splošno in posebno tveganje stranke, ki prevzame kreditno tveganje ("prodajalec zavarovanja"), uporabi hipotetični znesek pogodbe o kreditnem izvedenem finančnem instrumentu.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value plus the net market value change of the credit derivative since trade inception, a net downward change from the protection seller's perspective carrying a negative sign.
Ne glede na prvi stavek se lahko institucija odloči za zamenjavo hipotetične vrednosti s hipotetično vrednostjo, ki se ji prišteje sprememba neto tržne vrednosti kreditnega izvedenega finančnega instrumenta od trenutka začetka trgovanja, pri čemer ima neto sprememba navzdol za prodajalca zavarovanja negativni predznak.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Pri izračunu kapitalske zahteve za posebno tveganje se, razen pri zamenjavah celotnega donosa, namesto zapadlosti obveznosti uporablja zapadlost pogodbe o kreditnem finančnem izvedenem instrumentu.
Positions are determined as follows:
Pozicije se določijo, kot sledi:
a total return swap creates a long position in the general risk of the reference obligation and a short position in the general risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Title II, Chapter 2.
zamenjava celotnega donosa ustvari za namene splošnega tveganja dolgo pozicijo v referenčni obveznosti in kratko pozicijo v državni obveznici, katere rok zapadlosti sovpada z rokom naslednje določitve obrestne mere in ki ji je dodeljena utež tveganja 0 % v skladu z naslovom II Poglavja 2.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation;
Poleg tega ustvari za namene posebnega tveganja dolgo pozicijo v referenčni obveznosti;
a credit default swap does not create a position for general risk.
kreditna zamenjava ne ustvari pozicije za namene splošnega tveganja.
For the purposes of specific risk, the institution shall record a synthetic long position in an obligation of the reference entity, unless the derivative is rated externally and meets the conditions for a qualifying debt item, in which case a long position in the derivative is recorded.
Za namene posebnega tveganja institucija evidentira sintetično dolgo pozicijo v obveznosti referenčnega subjekta, razen če ima izvedeni finančni instrument določeno bonitetno oceno in ustreza pogojem za postavko kvalificiranega dolga; v tem primeru se v izvedenem finančnem instrumentu evidentira dolga pozicija.
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows shall be represented as notional positions in government bonds;
Če v okviru produkta zapade plačilo premij ali obresti, so ti denarni tokovi predstavljeni kot hipotetične pozicije v državnih obveznicah;
a single name credit linked note creates a long position in the general risk of the note itself, as an interest rate product.
kreditni zapis za eno samo izpostavljenost za namene splošnega tveganja ustvari dolgo pozicijo v tem kreditnem zapisu v obliki obrestnega produkta.
An additional long position is created in the issuer of the note.
Dodatna dolga pozicija se ustvari v izdajatelju zapisa.
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded;
Če ima kreditni zapis zunanjo bonitetno oceno in izpolnjuje pogoje za postavko kvalificiranega dolga, se lahko za namene posebnega tveganja evidentira ena sama dolga pozicija v tem zapisu;
in addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
kreditni zapis za skupino izpostavljenosti, ki zagotavlja sorazmerno zavarovanje, ustvari za namene posebnega tveganja poleg dolge pozicije v obveznosti izdajatelja zapisapozicije v obveznostih vseh referenčnihsubjektov, pri čemer je skupni hipotetični znesek pogodbe razporejen po pozicijah glede na delež v skupnem hipotetičnem znesku, ki ga predstavlja vsaka izpostavljenost do referenčnega subjekta.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk;
Če se lahko izbere več kot ena obveznost referenčnega subjekta, se posebno tveganje določi z upoštevanjem obveznosti z največjo utežjo tveganja;
a first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi prvega neplačila ustvari pozicijo v višini hipotetičnega zneska v obveznosti vsakega referenčnega subjekta.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, the maximum payment amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Če je znesek največjega plačila v primeru kreditnega dogodka manjši od kapitalske zahteve v skladu z metodo iz prvega stavka te točke, se lahko kot kapitalska zahtevaza posebno tveganje uporabi znesek tega največjega plačila.
A -n-th-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less the n-1 reference entities with the lowest specific risk own funds requirement.
Kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila ustvari pozicijo v višini hipotetičnega zneska v obveznosti vsakega referenčnega subjekta, zmanjšano za obveznosti n – 1 referenčnih subjektov z najnižjo kapitalsko zahtevo za posebno tveganje.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, this amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Če je znesek največjega plačila v primeru kreditnega dogodka manjši od kapitalske zahteve v skladu z metodo iz prvega stavka te točke, se lahko kot kapitalska zahteva za posebno tveganje uporabi ta znesek.
Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk own funds requirement using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.
Kadar ima kreditni izvedeni finančni instrument na podlagi n-tega neplačila zunanjo bonitetno oceno, prodajalec zavarovanja pri izračunu kapitalske zahteve za posebno tveganje uporabi bonitetno oceno izvedenega finančnega instrumenta in po potrebi ustrezne uteži tveganja pri listinjenju.
For the party who transfers credit risk (the protection buyer), the positions are determined as the mirror principle of the protection seller, with the exception of a credit linked note (which entails no short position in the issuer).
Za stranko, ki prenese kreditno tveganje (kupec zavarovanja), se pozicije določijo kot zrcalna slika prodajalca zavarovanja, z izjemo kreditnega zapisa (ki ne ustvari nobene kratke pozicije v obveznosti izdajatelja).
When calculating the own funds requirement for the 'protection buyer', the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Kadar se izračunava kapitalska zahteva za "kupca zavarovanja", se uporabi hipotetični znesek pogodbe o kreditnem izvedenem finančnem instrumentu.
If at a given moment there is a call option in combination with a step-up, such moment is treated as the maturity of the protection.
Če v danem trenutku obstaja nakupna opcija v kombinaciji s stopnjevanjem, se tak trenutek obravnava kot zapadlost zavarovanja.
Credit derivatives in accordance with Article 338(1) or (3) shall be included only in the determination of the specific risk own funds requirement in accordance with Article 338(4).
Kreditni izvedeni finančni instrumenti v skladu s členom 338(1) ali (3) se vključijo le v določitev kapitalske zahteve za posebno tveganje v skladu s členom 338(4).
Article 333
člen 333
Securities sold under a repurchase agreement or lent
Vrednostni papirji, prodani na podlagi pogodbe o začasni prodaji, ali posojeni
The transferor of securities or guaranteed rights relating to title to securities in a repurchase agreement and the lender of securities in a securities lending shall include these securities in the calculation of its own funds requirement under this Chapter provided that such securities are trading book positions.
Prenosnik vrednostnih papirjev ali zajamčenih pravic v zvezi z vrednostnimi papirji v okviru pogodbe o začasni prodaji in posojevalec vrednostnih papirjev pri njihovi posoji vključita te vrednostne papirje v izračun svoje kapitalske zahteve v skladu s tem poglavjem, če so takšni vrednostni papirji pozicije trgovalne knjige.
Article 334
člen 334
Net positions in debt instruments
Neto pozicije v dolžniških instrumentih
Net positions shall be classified according to the currency in which they are denominated and shall calculate the own funds requirement for general and specific risk in each individual currency separately.
Neto pozicije se razvrstijo glede na valuto, v kateri so denominirane, in se uporabljajo za izračun kapitalske zahteve za splošno in posebno tveganje v vsaki posamezni valuti posebej.
Article 335
člen 335
Cap on the own funds requirement for a net position
Omejitev kapitalske zahteve za neto pozicijo
The institution may cap the own funds requirement for specific risk of a net position in a debt instrument at the maximum possible default-risk related loss.
Institucija lahko omeji kapitalsko zahtevo za posebno tveganje neto pozicije v dolžniškem instrumentu na raven največje možne izgube, povezane s tveganjem neplačila.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the instrument or, where relevant, the underlying names immediately becoming default risk-free.
Za kratko pozicijo se ta meja lahko izračuna kot sprememba vrednosti zaradi takojšnjega preoblikovanja instrumenta ali, kadar je to ustrezno, osnovnih referenčnih subjektov v subjekte brez tveganja neplačila.
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Kapitalska zahteva za dolžniške instrumente, ki niso pozicije v listinjenju
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with Article 327 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer or obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Institucija razvrsti svoje neto pozicije v trgovalni knjigi v instrumentih, ki niso pozicije v listinjenju, kot se izračunajo v skladu s členom 327, v ustrezne kategorije v razpredelnico 1 glede na njihovega izdajatelja ali dolžnika, zunanjo ali notranjo bonitetno oceno in preostalo zapadlost ter jih nato pomnoži z utežmi, prikazanimi v zadevni razpredelnici.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article regardless of whether they are long or short in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Za izračun kapitalske zahteve za posebno tveganje institucija sešteje svoje tehtane pozicije, ki izhajajo iz uporabe tega člena, ne glede na to, ali so dolge ali kratke.
Specific risk own funds requirement
Kapitalska zahteva za posebno tveganje
Debt securities which would receive a 0 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Dolžniški vrednostni papirji, ki bi v skladu s standardiziranim pristopom za kreditno tveganje prejeli utež tveganja 0 %.
Debt securities which would receive a 20 % or 50 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk and other qualifying items as defined in paragraph 4.
Dolžniški vrednostni papirji, ki bi v skladu s standardiziranim pristopom za kreditno tveganje prejeli utež tveganja 20 % ali 50 %, in druge kvalificirane postavke, kot so opredeljene v odstavku 4.
1,00 % (residual term to final maturity greater than six months and up to and including 24 months)
1,00 % (preostali čas do končne zapadlosti več kot šest mesecev ter do vključno 24 mesecev)
1,60 % (residual term to maturity exceeding 24 months)
1,60 % (preostali čas do zapadlosti je daljši od 24 mesecev)
Debt securities which would receive a 100 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Dolžniški vrednostni papirji, ki bi v skladu s standardiziranim pristopom za kreditno tveganje prejeli utež tveganja 100 %.
Debt which would receive a 150 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Dolg, ki bi v skladu s standardiziranim pristopom za kreditno tveganje prejel utež tveganja 150 %.
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
po lastni presoji institucije je njihova investicijska kakovost najmanj enakovredna investicijski kakovosti sredstev, navedenih v drugi vrstici razpredelnice 1;
long and short positions in assets issued by institutions subject to the own funds requirements set out in this Regulation which are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
dolge in kratke pozicije v sredstvih, ki so jih izdale institucije, ki so predmet kapitalskih zahtev iz te uredbe, ki jih zadevna institucija šteje za dovolj likvidne in katerih investicijska kakovost je po lastni presoji institucije najmanj enakovredna investicijski kakovosti sredstev, navedenih v drugi vrstici razpredelnice 1;
securities issued by institutions that are deemed to be of equivalent, or higher, credit quality than those associated with credit quality step 2 under the Standardised Approach for credit risk of exposures to institutions and that are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under this Regulation and Directive 2013/36/EU.
vrednostni papirji, ki jih izdajo institucije, za katere se šteje, da imajo enakovredno ali višjo kreditno kakovost od kakovosti tistih, ki so povezani s stopnjo kreditne kakovosti 2 v skladu s standardiziranim pristopom za kreditno tveganje izpostavljenosti do institucij in ki so predmet nadzorniških in regulativnih dogovorov, primerljivih dogovorom skladnim z določbami v tej uredbi in Direktivi 2013/36/EU.
Institutions that make use of point (a) or (b) shall have a documented methodology in place to assess whether assets meet the requirements in those points and shall notify this methodology to the competent authorities.
Institucije, ki uporabijo točko (a) ali (b), imajo vzpostavljeno dokumentirano metodologijo za ocenjevanje, ali sredstva izpolnjujejo zahteve iz zadevnih točk, in o tej metodologiji uradno obvestijo pristojne organe.
Own funds requirement for securitisation instruments
Kapitalska zahteva za instrumente v listinjenju
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with Article 327(1):
Za instrumente v trgovalni knjigi, ki so pozicije v listinjenju, institucija svoje neto pozicije, kot so izračunane v skladu s členom 327(1), tehta z naslednjim:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3;
za pozicije v listinjenju, ki bi bile predmet standardiziranega pristopa za kreditno tveganje v netrgovalni knjigi iste institucije, 8 % uteži tveganja v skladu s standardiziranim pristopom, kot je določeno v oddelku 3, poglavju 5, naslovu II;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3.
za pozicije v listinjenju, ki bi bile predmet pristopa IRB v netrgovalni knjigi iste institucije, 8 % uteži tveganja v skladu s pristopom IRB, kot je določeno v oddelku 3, poglavju 5, naslovu II.