natgillin/translations-raw huggingface dataset:
an institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
institucija je sposobna zagotoviti razčlenitev svojih izgub v smislu pogostosti neplačil, LGD, konverzijskega faktorja ali izgube, če se uporabljajo ocene EL, po dejavnikih, ki jih šteje za značilnosti zadevnih parametrov tveganja.
The institution's estimates shall be representative of long run experience;
Ocene institucije so reprezentativne za dolgoročne izkušnje;
the population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the institution's exposures and standards.
populacija izpostavljenosti, zastopana v podatkih, uporabljenih za ocenjevanje, kreditna praksa, ki se je uporabljala ob nastanku podatkov, in druge pomembne značilnosti so primerljivi z izpostavljenostmi in standardi institucije.
The economic or market conditions that underlie the data shall be relevant to current and foreseeable conditions.
Ekonomske ali tržne razmere, v katerih so nastali podatki, ustrezajo sedanjim in predvidenim razmeram.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates;
Število izpostavljenosti v vzorcu in obdobje, ki ga pokrivajo podatki, uporabljeni za količinsko opredelitev, zadostujeta za to, da institucija zaupa v natančnost in trdnost svojih ocen;
for purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing institution, or by external sources.
za odkupljene denarne terjatve ocene odražajo vse pomembne informacije, ki jih ima na razpolago institucija, ki odkupi denarne terjatve, glede kakovosti osnovnih denarnih terjatev, vključno s podatki za podobne skupine, ki jih priskrbi prodajalec, institucija, ki odkupi denarne terjatve, ali zunanji viri.
The purchasing institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller;
Institucija, ki odkupi denarne terjatve, ovrednoti vse podatke, ki jih pridobi od prodajalca;
an institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
institucija svojim ocenam doda mero konservativnosti, ki je sorazmerna s pričakovanim obsegom napak pri ocenjevanju.
Where methods and data are considered to be less satisfactory, the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Če se šteje, da so metodologija in podatki manj zadovoljivi, in je pričakovani obseg napak večji, je tudi mera konservativnosti večja.
Where institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and be reasonable.
Če institucije uporabljajo različne ocene za izračun uteži tveganja in za notranje namene, mora biti to dokumentirano in razumno.
If institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to 1 January 2007 appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default laid down in Article 178 or with loss, competent authorities may permit the institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Če lahko institucije svojim pristojnim organom dokažejo, da so bile za podatke, ki so bili zbrani pred 1. januarjem 2007, opravljene ustrezne prilagoditve za doseganje okvirne enakovrednosti z opredelitvijo neplačila iz člena 178 ali z opredelitvijo izgube, lahko pristojni organi institucijam dovolijo določeno mero prožnosti pri uporabi zahtevanih standardov za podatke.
Where an institution uses data that is pooled across institutions it shall meet the following requirements:
Če institucija uporablja podatke, ki so zbrani od več institucij, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
the rating systems and criteria of other institutions in the pool are similar with its own;
bonitetni sistemi in merila drugih institucij v skupini so podobni njenim lastnim;
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used;
skupni podatki so reprezentativni za portfelj, za katerega se uporabljajo skupni podatki;
the pooled data is used consistently over time by the institution for its estimates;
institucija za svoje ocene dosledno in dalj časa uporablja skupne podatke;
the institution shall remain responsible for the integrity of its rating systems;
institucija je še naprej odgovorna za integriteto svojih bonitetnih sistemov;
the institution shall maintain sufficient in-house understanding of its rating systems, including the ability to effectively monitor and audit the rating process.
institucija vzdržuje dovolj lastnega znanja o svojih bonitetnih sistemih, vključno z zmožnostjo učinkovitega nadzora in revizije bonitetnega postopka.
Requirements specific to PD estimation
Zahteve v zvezi z oceno PD
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to PD estimation to exposures to corporates, institutions and central governments and central banks and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3):
Institucije pri količinskem opredeljevanju parametrov tveganja, ki se povezujejo z bonitetnimi razredi ali skupinami, uporabljajo spodaj navedene zahteve v zvezi z oceno PD za izpostavljenosti do podjetij, institucij, enot centralne ravni držav in centralnih bank ter izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, kadar institucija uporablja pristop PD/LGD iz člena 155(3):
institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
institucije ocenjujejo PD za vsak bonitetni razred dolžnika na podlagi dolgoročnih povprečij enoletnih stopenj neplačil.
PD estimates for obligors that are highly leveraged or for obligors whose assets are predominantly traded assets shall reflect the performance of the underlying assets based on periods of stressed volatilities;
Ocene PD za dolžnike z visoko stopnjo finančnih vzvodov ali za dolžnike, katerih sredstva so večinoma sredstva, s katerimi se trguje, odražajo delovanje zadevnih sredstev v obdobjih stresnih nestanovitnosti;
for purchased corporate receivables institutions may estimate the EL by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates;
institucije lahko za odkupljene denarne terjatve do podjetij ocenjujejo EL za vsak bonitetni razred dolžnika na podlagi dolgoročnih povprečij enoletnih dejanskih stopenj neplačil;
if an institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in Article 181(1)(a);
če institucija izdeluje dolgoročne povprečne ocene PD in LGD za odkupljene denarne terjatve do podjetij iz ocene EL in ustrezne ocene PD ali LGD, proces za ocenjevanje skupnih izgub izpolnjuje celotne standarde za ocenjevanje PD in LGD iz tega dela, izid pa je skladen s konceptom LGD, kot je opredeljen v členu 181(1)(a);
institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
institucije uporabljajo tehnike ocenjevanja PD samo, če so podprte z analizo.
Institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information;
Institucije priznavajo pomen upoštevanja presoje pri združevanju rezultatov tehnik in pri prilagoditvah zaradi omejitev tehnik in informacij;
to the extent that an institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, the estimates shall be reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
v obsegu, v katerem institucija uporablja notranje podatke o neplačilih za ocenjevanje PD, njene ocene odražajo uporabljene standarde in upoštevajo morebitne razlike, ki bi nastale med bonitetnim sistemom, ki je generiral te podatke, in trenutnim bonitetnim sistemom.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD;
Če se uporabljeni standardi ali bonitetni sistemi spremenijo, institucija doda v svojo oceno PD večjo mero konservativnosti;
to the extent that an institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
v obsegu, v katerem institucija povezuje ali vzporeja svoje notranje bonitetne razrede z lestvico, ki jo uporablja ECAI ali podobne organizacije, in nato dodeli svojim bonitetnim razredom stopnje neplačila, povzete po bonitetnih razredih zunanje organizacije, vzporejanje temelji na primerjavi notranjih meril za dodeljevanje bonitetnih ocen z merili, ki jih uporablja zunanja organizacija, in na primerjavi notranjih in zunanjih bonitetnih ocen za vsakega skupnega dolžnika.
The criteria of the external organisation underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Merila zunanje organizacije, ki so osnova za podatke, uporabljene za količinsko opredelitev, so usmerjena samo v tveganje neplačila in ne odražajo značilnosti izpostavljenosti.
The analysis undertaken by the institution shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in Article 178.
Analiza institucije vključuje primerjavo uporabljenih opredelitev neplačila ob upoštevanju zahtev iz člena 178.
The institution shall document the basis for the mapping;
Institucija podlago za vzporejanje dokumentira;
to the extent that an institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
v obsegu, v katerem institucija uporablja statistične modele za napovedovanje neplačil, lahko ocenjuje PD kot enostavno povprečje ocen verjetnosti neplačila za posamezne dolžnike v določenem bonitetnem razredu.
The institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in Article 174;
Institucija pri uporabljanju modelov za določanje verjetnosti neplačila v ta namen izpolnjuje standarde iz člena 174;
irrespective of whether an institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
ne glede na to, ali institucija za določanje svojih ocen PD uporablja zunanje, notranje ali skupne podatke, ali pa kombinacijo vseh treh, je obdobje uporabljenega predhodnega opazovanja podatkov dolgo vsaj pet let za vsaj enega od virov podatkov.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Če je za posamezni vir na voljo daljše obdobje opazovanja in so ti podatki primerni, se uporabi to daljše obdobje.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
To velja tudi za pristop PD/LGD do lastniških instrumentov.
Subject to the permission of competent authorities, institutions which have not received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own estimates of LGDs or conversion factors may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Institucije, ki v skladu s členom 143 od pristojnega organa niso dobile dovoljenja za uporabo lastnih ocen LGD ali konverzijskih faktorjev, lahko z dovoljenjem pristojnih organov pri uvedbi pristopa IRB uporabljajo ustrezne podatke, ki pokrivajo obdobje dveh let.
For retail exposures, the following requirements shall apply:
Za izpostavljenosti na drobno se uporabljajo naslednje zahteve:
institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates;
institucije ocenjujejo PD za vsak bonitetni razred dolžnika ali skupino na podlagi dolgoročnih povprečij enoletnih stopenj neplačil;
PD estimates may also be derived from an estimate of total losses and appropriate estimates of LGDs;
ocene PD se lahko izdelujejo tudi iz ocene skupnih izgub in ustreznih ocen LGD;
institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
institucije obravnavajo notranje podatke za razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine kot primarni vir informacij za ocenjevanje značilnosti izgub.
Institutions may use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided the following strong links both exist:
Institucije lahko uporabljajo zunanje podatke (vključno s skupnimi podatki) ali statistične modele za količinsko opredelitev, če obstajata obe naslednji močni povezavi:
between the institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
med procesom institucije za razvrstitev izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine in procesom, ki ga uporablja zunanji vir podatkov, in
between the institution's internal risk profile and the composition of the external data;
med notranjim profilom tveganosti institucije in sestavo zunanjih podatkov;
if an institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point (a) of Article 181(1);
če institucija izdeluje dolgoročne povprečne ocene PD in LGD za izpostavljenosti na drobno iz ocene skupne izgube, in ustrezne ocene PD ali LGD, proces za ocenjevanje skupnih izgub izpolnjuje celotne standarde za ocenjevanje PD in LGD iz tega dela, izid pa je skladen s konceptom LGD iz točke (a) člena 181(1);
irrespective of whether an institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
ne glede na to, ali institucija za ocenjevanje značilnosti izgub uporablja zunanje, notranje ali skupne podatke, ali pa kombinacijo vseh treh, je obdobje uporabljenega predhodnega opazovanja podatkov dolgo vsaj pet let za vsaj enega od virov podatkov.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Če je za posamezni vir na voljo daljše obdobje opazovanja in so ti podatki primerni, se uporabi to daljše obdobje.
An institution need not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of loss rates.
Instituciji ni treba pripisovati enakega pomena preteklim podatkom, če novejši podatki bolje napovedujejo stopnje izgube.
Subject to the permission of the competent authorities, institutions may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Institucije lahko z dovoljenjem pristojnih organov ob uvedbi pristopa IRB uporabljajo ustrezne podatke, ki pokrivajo obdobje dveh let.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years;
Obdobje, ki ga je treba pokriti, se vsako leto podaljša za eno leto, dokler ustrezni podatki ne pokrivajo obdobja petih let;
institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
institucije ugotovijo in analizirajo pričakovane spremembe parametrov tveganja v življenjskem ciklu kreditnih izpostavljenosti (učinki sezonskosti).
For purchased retail receivables, institutions may use external and internal reference data.
Za odkupljene denarne terjatve iz naslova izpostavljenosti na drobno lahko institucije uporabljajo zunanje in notranje primerljive podatke.
Institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Za izvedbo primerjave institucije uporabijo vse ustrezne vire podatkov.
the conditions according to which competent authorities may grant the permissions referred to in point (h) of paragraph 1 and point (e) of paragraph 2;
pogoji, pod katerimi lahko pristojni organi dajo dovoljenja iz točke (h) odstavka 1 in točke (e) odstavka 2;
the methodologies according to which competent authorities shall assess the methodology of an institution for estimating PD pursuant to Article 143.
metodologije, s katerimi pristojni organi ocenijo metodologijo institucije za ocenjevanje PD v skladu s členom 143.
Requirements specific to own-LGD estimates
Zahteve v zvezi z lastnimi ocenami LGD
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to own-LGD estimates:
Institucije pri količinskem opredeljevanju parametrov tveganja, ki se povezujejo z bonitetnimi razredi ali skupinami, uporabljajo spodaj navedene zahteve v zvezi z lastnimi ocenami LGD:
institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average);
institucije ocenijo LGD po bonitetnih razredih ali skupinah izpostavljenosti na podlagi povprečnih dejanskih LGD po bonitetnih razredih ali skupinah izpostavljenosti z uporabo vseh ugotovljenih neplačil v okviru podatkovnih virov (z neplačili tehtano povprečje);
institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
če so bolj konservativne od dolgoročnega povprečja, uporabljajo institucije ocene LGD, ki so primerne za obdobje gospodarske recesije.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn;
V obsegu, v katerem se pričakuje, da bo bonitetni sistem zagotavljal konstantne dejanske LGD glede na bonitetni razred ali skupino, institucije izvedejo prilagoditve svojih ocen parametrov tveganja po bonitetnem razredu ali skupini, da bi tako omejile vpliv gospodarske recesije na kapital;
an institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
institucija obravnava obseg medsebojne odvisnosti med tveganjem dolžnika in tveganjem zavarovanja s premoženjem ali dajalcem zavarovanja.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner;
Primeri, pri katerih je stopnja medsebojne odvisnosti visoka, se obravnavajo na konservativen način;
currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the institution's assessment of LGD;
v oceni LGD institucije se valutne neusklajenosti med osnovno izpostavljenostjo in zavarovanjem s premoženjem obravnavajo konservativno;
to the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
v obsegu, v katerem ocene LGD upoštevajo zavarovanje s premoženjem, te ocene ne temeljijo izključno na ocenjeni tržni vrednosti zavarovanja s premoženjem.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it;
Ocene LGD upoštevajo učinek potencialne možnosti, da institucije ne bodo sposobne hitro pridobiti kontrole nad svojimi zavarovanji s premoženjem in jih unovčiti;
to the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, institutions shall establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Chapter 4, Section 3;
kolikor ocene LGD upoštevajo obstoj zavarovanja s premoženjem, institucije oblikujejo notranje zahteve za upravljanje z zavarovanji, pravno gotovost in upravljanje tveganj, ki so v splošnem skladni s tistimi iz oddelka 3 poglavja 4;
to the extent that an institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk in accordance with Chapter 6, Section 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates;
v obsegu, v katerem institucija prizna zavarovanje s premoženjem za določitev vrednosti izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke v skladu z oddelkom 5 ali 6 poglavja 6, se pričakovani znesek, ki bi se lahko iztržil iz tega zavarovanja, ne upošteva v ocenah LGD;
for the specific case of exposures already in default, the institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and its estimate of the increase of loss rate caused by possible additional unexpected losses during the recovery period, i.e. between date of default and final liquidation of the exposure;
v primeru neplačanih izpostavljenosti, institucija uporabi vsoto svojih najboljših ocen pričakovane izgube za vsako izpostavljenost glede na trenutne gospodarske razmere in status izpostavljenosti ter oceno povečanja stopnje izgube, ki bi jo povzročile morebitne dodatne nepričakovane izgube v obdobju izterjave, tj. med datumom nastopa neplačilai izpostavljenosti in njeno dokončno izterjavo;
to the extent that unpaid late fees have been capitalised in the institution's income statement, they shall be added to the institution's measure of exposure and loss;
v obsegu, v katerem so neplačane zamudne opravnine priznane v izkazu poslovnega izida institucije, se prištejejo k meritvi izpostavljenosti in izgube institucije;
for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks, estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
ocene LGD za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank temeljijo na podatkih, ki pokrivajo vsaj pet let, tako da se vsako leto po uvedbi doda eno leto, dokler ni dosežen minimum sedmih let, za vsaj en vir podatkov.
For retail exposures, institutions may do the following:
Za izpostavljenosti na drobno lahko institucije:
derive LGD estimates from realised losses and appropriate estimates of PDs;
izdelujejo ocene LGD iz dejanskih izgub in ustreznih ocen PD;
reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates;
v svojih konverzijskih faktorjih ali v svojih ocenah LGD prikazujejo prihodnja črpanja;
For purchased retail receivables use external and internal reference data to estimate LGDs.
pri odkupljenih denarnih terjatvah iz naslova izpostavljenosti na drobno za ocenjevanje LGD uporabljajo zunanje in notranje primerljive podatke.
For retail exposures, estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Za izpostavljenosti na drobno ocene LGD temeljijo na podatkih, ki obsegajo vsaj pet let.