natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the maturity of the index hedge.
zapadlost varovanja z indeksom.
In the case of more than one index hedge position, Mind is the notional-weighted maturity.
V primeru več kot ene pozicije varovanja z indeksom, je Mind hipotetična tehtana zapadlost.
Where a counterparty is included in an index on which a credit default swap used for hedging counterparty credit risk is based, the institution may subtract the notional amount attributable to that counterparty in accordance with its reference entity weight from the index CDS notional amount and treat it as a single name hedge (Bi) of the individual counterparty with maturity based on the maturity of the index.
Kadar je nasprotna stranka vključena v indeks, na katerem temelji kreditna zamenjava, ki se uporablja za varovanje kreditnega tveganja nasprotne stranke, lahko institucija odšteje hipotetični znesek, ki je pripisan zadevni nasprotni stranki v skladu z njeno referenčno utežjo od hipotetičnega zneska indeksa kreditnih zamenjav in ga obravnava kot varovanje za eno samo izpostavljenost (Bi) posamezne nasprotne stranke z zapadlostjo, ki temelji na zapadlosti indeksa.
Weight wi
Utež wi
Article 385
člen 385
Alternative to using CVA methods to calculating own funds requirements
Alternativa uporabi metode CVA pri izračunu kapitalskih zahtev
As an alternative to Article 384, for instruments referred to in Article 382 and subject to the prior consent of the competent authority, institutions using the Original Exposure Method as laid down in Article 275, may apply a multiplication factor of 10 to the resulting risk-weighted exposure amounts for counterparty credit risk for those exposures instead of calculating own funds requirements for CVA risk.
Kot alternativo uporabi člena 384 za instrumente iz člena 382 in s predhodnim soglasjem pristojnega organa lahko institucije, ki uporabljajo metodo originalne izpostavljenosti v skladu s členom 275, namesto izračuna kapitalskih zahtev za tveganje CVA za te izpostavljenosti uporabijo multiplikacijski faktor 10 za izračunane zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje nasprotne stranke.
Article 386
člen 386
Eligible hedges
Primerna varovanja
Hedges shall be 'eligible hedges' for the purposes of the calculation of own funds requirements for CVA risk in accordance with Articles 383 and 384 only where they are used for the purpose of mitigating CVA risk and managed as such, and are one of the following:
Varovanja so "primerna varovanja" za namene izračuna kapitalskih zahtev za tveganje CVA v skladu s členom 383 in členom 384 samo, kadar se uporabljajo za namen zmanjševanja tveganja CVA in se z njimi upravlja na ta način ter so nekaj od naslednjega:
single-name credit default swaps or other equivalent hedging instruments referencing the counterparty directly;
kreditne zamenjave za eno samo izpostavljenost ali enakovredni instrumenti varovanja, ki se neposredno nanašajo na nasprotno stranko;
index credit default swaps, provided that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected, to the satisfaction of the competent authority, in the Value-at-Risk.
indeksi kreditnih zamenjav, če se pristojnemu organu zadovoljivo dokaže, da se osnova med razmikom katerekoli posamezne nasprotne stranke in razmiki varovanj z indeksom kreditnih zamenjav odraža v tvegani vrednosti.
The requirement in point (b) that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected in the Value-at-Risk shall also apply to cases where a proxy is used for the spread of a counterparty.
Zahteva iz točke (b), da se osnova med razmikom katere koli posamezne nasprotne stranke in razmiki varovanj z indeksom kreditnih zamenjav odraža v tvegani vrednosti, se uporablja tudi v primerih, kadar se za razmik nasprotne stranke uporablja približek.
For all counterparties for which a proxy is used, an institution shall use reasonable basis time series out of a representative group of similar names for which a spread is available.
Za vse nasprotne stranke, za katere se uporablja približek, institucija uporabi razumen osnoven časovni niz iz reprezentativne skupine podobnih izpostavljenosti, za katere je razmik na voljo.
If the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is not reflected to the satisfaction of the competent authority, then an institution shall reflect only 50 % of the notional amount of index hedges in the Value-at-Risk.
Če se osnova med razmikom katere koli posamezne nasprotne stranke in razmiki varovanj zindeksom kreditnih zamenjav po oceni pristojnih organov ne odraža ustrezno, potem institucija upošteva v tvegani vrednosti samo 50 % hipotetičnega zneska varovanja z indeksi.
Over-hedging of the exposures with single name credit default swaps under the method laid out in Article 383 is not allowed.
Presežno varovanje izpostavljenosti s kreditnimi zamenjavami za eno samo izpostavljenost po metodi iz člena 383 ni dovoljeno.
An institution shall not reflect other types of counterparty risk hedges in the calculation of the own funds requirements for CVA risk.
Institucija pri izračunu kapitalskih zahtev za tveganje CVA ne upošteva drugih vrst varovanj kreditnega tveganja nasprotne stranke.
In particular, tranched or nth-to-default credit default swaps and credit linked notes are not eligible hedges for the purposes the calculation of the own funds requirements for CVA risk.
Zlasti tranširane zamenjave ali kreditne zamenjave na podlagi n-tega neplačila in kreditni zapisi niso primerna varovanja za namene izračuna kapitalskih zahtev za tveganje CVA.
Eligible hedges that are included in the calculation of the own funds requirements for CVA risk shall not be included in the calculation of the own funds requirements for specific risk as set out in Title IV or treated as credit risk mitigation other than for the counterparty credit risk of the same portfolio of transaction.
Ustrezna varovanja, ki so vključena v izračun kapitalskih zahtev za tveganje CVA, se ne vključijo v izračun kapitalskih zahtev za posebno tveganje, kot je določeno v naslovu IV, ali obravnavajo kot zmanjševanje kreditnega tveganja, razen za kreditno tveganje nasprotne stranke iz istega portfelja posla.
LARGE EXPOSURES
VELIKE IZPOSTAVLJENOSTI
Article 387
člen 387
Institutions shall monitor and control their large exposures in accordance with this Part.
Institucije spremljajo in nadzirajo svoje velike izpostavljenosti v skladu s tem delom.
Article 388
člen 388
Negative Scope
Negativno področje uporabe
This Part shall not apply to investment firms that fulfil the criteria set out in Article 95(1) or Article 96(1).
Ta del se ne uporablja za investicijska podjetja, ki izpolnjujejo merila, določena v členu 95(1) ali členu 96(1).
This Part shall not apply to a group on the basis of its consolidated situation, if that group only includes investment firms referred to in Article 95(1) or Article 96(1) and ancillary companies and where that group does not include credit institutions.
Ta del se ne uporablja na podlagi konsolidiranega stanja skupine, v katero so vključena samo investicijska podjetja iz členov 95(1) ali 96(1) in podjetja za pomožne storitve, če ta skupina ne zajema kreditnih institucij.
Article 389
člen 389
For the purposes of this Part, 'exposures', means any asset or off-balance sheet item referred to in Part Three, Title II, Chapter 2, without applying the risk weights or degrees of risk.
Za namene tega dela „izpostavljenosti“ pomeni katero koli aktivno postavko ali zunajbilančno postavko iz poglavja 2 naslova II dela 3 brez uporabe uteži tveganja ali stopenj tveganja.
Calculation of the exposure value
Izračun vrednosti izpostavljenosti
Exposures arising from the items referred to in Annex II shall be calculated in accordance with one of the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 6.
Izpostavljenosti, ki izhajajo iz postavk, navedenih v Prilogi II, se izračunajo v skladu z eno od metod, določenih v poglavju 6 naslova II dela 3.
Institutions with a permission to use the Internal Model Method in accordance with Article 283 may use the Internal Model Method for calculating the exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, margin lending transactions and long settlement transactions.
Institucije z dovoljenjem za uporabo metode notranjih modelov v skladu s členom 283 lahko uporabijo metodo notranjih modelov za izračunavanje vrednosti izpostavljenosti za repo posle, posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, posle kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja in posle z dolgim rokom poravnave.
The institutions that calculate the own funds requirements for their trading-book business in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2, Article 299 and Part Three, Title V and, as appropriate, with Part Three, Title IV, Chapter 5, shall calculate the exposures to individual clients which arise on the trading book by adding together the following items:
Institucije, ki izračunavajo kapitalske zahteve za svoje posle iz trgovalne knjige v skladu s členom 299 poglavja 2 naslova IV dela 3 in naslovom V dela 3 ter po potrebi poglavjem 5 naslova IV dela 3, izračunajo izpostavljenosti do posameznih strank iz trgovalne knjige s seštetjem naslednjih postavk:
the positive excess of an institution's long positions over its short positions in all the financial instruments issued by the client in question, the net position in each of the different instruments being calculated according to the methods laid down in Part Three, Title IV, Chapter 2;
pozitivnega presežka dolgih pozicij institucije nad njenimi kratkimi pozicijami v vseh finančnih instrumentih, ki jih izda zadevna stranka, pri čemer se neto pozicija v vsakem od različnih instrumentov izračuna v skladu z metodami, določenimi v poglavju 2 naslova IV dela 3;
the net exposure, in the case of the underwriting of a debt or an equity instrument;
neto izpostavljenosti v primeru prve prodaje dolžniških in lastniških instrumentov z obveznostjo odkupa;
the exposures due to the transactions, agreements and contracts referred to in Articles 299 and 378 to 380 with the client in question, such exposures being calculated in the manner laid down in those Articles, for the calculation of exposure values.
izpostavljenosti zaradi poslov, sporazumov in pogodb, navedenih v členih 299 in od 378 do 380, z zadevno stranko, pri čemer se takšne izpostavljenosti izračunajo na način, določen v teh členih za izračun vrednosti izpostavljenosti.
For the purposes of point (b), the net exposure is calculated by deducting those underwriting positions which are subscribed or sub-underwritten by third parties on the basis of a formal agreement reduced by the factors set out in Article 345.
Za namene točke (b) se neto izpostavljenost izračuna tako, da se od celotne obveznosti odkupa odštejejo tiste pozicije, ki so bile že prenesene na tretje osebe ali so se te pogodbeno zavezale k njihovem odkupu, zmanjšane s faktorji iz člena 345.
For the purposes of point (b), institutions shall set up systems to monitor and control their underwriting exposures between the time of the initial commitment and the next business day in the light of the nature of the risks incurred in the markets in question.
Za namene točke (b) institucije vzpostavijo sisteme za spremljanje in nadziranje svojih izpostavljenosti, iz naslova prve prodaje z obveznostjo odkupa, med časom prvotne obveznosti in naslednjim delovnim dnem glede na naravo tveganj, ki izhajajo iz poslovanja na zadevnih trgih.
For the purposes of point (c), Part Three, Title II, Chapter 3 shall be excluded from the reference in Article 299.
Za namene točke (c) se poglavje 3 naslova II dela 3 izključi iz navedbe v členu 299.
The overall exposures to individual clients or groups of connected clients shall be calculated by adding together the exposures of the trading book and those of the non-trading book.
Skupne izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih strank e izračunajo tako, da se seštejejo izpostavljenosti iz trgovalne knjige in izpostavljenosti iz netrgovalne knjige.
The exposures to groups of connected clients shall be calculated by adding together the exposures to individual clients in a group.
Izpostavljenosti do skupin povezanih strank se izračunajo tako, da se seštejejo izpostavljenosti do posameznih strank v skupini.
Exposures shall not include any of the following:
Izpostavljenosti ne vključujejo nič od naslednjega:
in the case of foreign exchange transactions, exposures incurred in the ordinary course of settlement during the two working days following payment;
v primeru poslov s tujimi valutami izpostavljenosti, ki nastanejo med običajnim potekom poravnave v dveh delovnih dneh po plačilu;
in the case of transactions for the purchase or sale of securities, exposures incurred in the ordinary course of settlement during five working days following payment or delivery of the securities, whichever the earlier;
v primeru poslov nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev izpostavljenosti, ki nastanejo med običajnim potekom poravnave v petih delovnih dneh od plačila ali izročitve vrednostnih papirjev, kar nastopi prej;
in the case of the provision of money transmission including the execution of payment services, clearing and settlement in any currency and correspondent banking or financial instruments clearing, settlement and custody services to clients, delayed receipts in funding and other exposures arising from client activity which do not last longer than the following business day;
v primeru opravljanja storitev prenosa denarja, vključno z izvrševanjem plačilnih storitev, kliringa in poravnave v kateri koli valuti ter korespondenčnega bančništva ali kliringa, poravnave in skrbniških storitvev finančnih instrumentov za stranke, zapozneli prejemki iz naslova financiranjater druge izpostavljenosti, ki izhajajo iz dejavnosti strank, ki ne trajajo dlje kot do naslednjega delovnega dne;
in the case of the provision of money transmission including the execution of payment services, clearing and settlement in any currency and correspondent banking, intra-day exposures to institutions providing those services;
v primeru opravljanja storitev prenosa denarja, vključno z izvrševanjem plačilnih storitev, kliringa in poravnave v kateri koli valuti ter korespondenčnega bančništva, izpostavljenosti znotraj tekočega delovnega dne do institucij, ki ponujajo zadevne storitve;
exposures deducted from own funds in accordance with Articles 36, 56 and 66.
odbitki od kapitala v skladu s členi 36, 56 in 66.
In order to determine the overall exposure to a client or a group of connected clients, in respect of clients to which the institution has exposures through transactions referred to in points (m) and (o) of Article 112 or through other transactions where there is an exposure to underlying assets, an institution shall assess its underlying exposures taking into account the economic substance of the structure of the transaction and the risks inherent in the structure of the transaction itself, in order to determine whether it constitutes an additional exposure.
Da se ugotovi skupna izpostavljenost do stranke ali skupine povezanih strank, institucija za stanke, do katerih je izpostavljena prek poslov, navedenih v točkah (m) in (o) člena 112, ali prek drugih poslov, pri katerih obstajajo osnovne izpostavljenosti, oceni osnovne izpostavljenosti teh poslov ob upoštevanju ekonomske vsebine strukture posla in tveganj, ki so sestavni del strukture posla samega, da bi ugotovila, ali ta struktura predstavlja dodatno izpostavljenost.
the conditions and methodologies used to determine the overall exposure to a client or a group of connected clients in respect of the types of exposures referred to in paragraph 7;
pogoje in metodologije, ki se uporabljajo za ugotavljanje skupne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank v zvezi z vrstami izpostavljenosti iz odstavka 7;
the conditions under which the structure of the transaction referred to in paragraph 7 does not constitute an additional exposure.
pogoje, pod katerimi struktura posla iz odstavka 7 ne predstavlja dodatne izpostavljenosti.
Article 391
člen 391
Definition of an institution for large exposures purposes
Opredelitev institucije za namene velikih izpostavljenosti
For the purposes of calculating the value of exposures in accordance with this Part the term 'institution' shall include a private or public undertaking, including its branches, which, were it established in the Union, would fulfil the definition of the term 'institution' and has been authorised in a third country that applies prudential supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union.
Za namene izračuna vrednosti izpostavljenosti v skladu s tem delom izraz "institucija" vključuje vsako zasebno ali javno družbo, vključno z njenimi podružnicami, ki bi, če bi bila ustanovljena v Uniji, ustrezala opredelitvi izraza "institucija", in je pridobilo dovoljenje za opravljanje storitev v tretji državi ter izpolnjuje zahteve glede bonitetnega nadzora in regulativne zahteve, ki so vsaj enakovredne tistim, ki se uporabljajo v Uniji.
Article 392
člen 392
Definition of a large exposure
Opredelitev velike izpostavljenosti
An institution's exposure to a client or group of connected clients shall be considered a large exposure where its value is equal to or exceeds 10 % of its eligible capital.
Izpostavljenost institucije do stranke ali skupine povezanih strank šteje za veliko izpostavljenost, kadar je njena vrednost enaka ali presega 10 % njenega sprejemljivega kapitala.
Article 393
člen 393
Capacity to identify and manage large exposures
Sposobnost ugotavljanja in upravljanja velikih izpostavljenosti
An institution shall have sound administrative and accounting procedures and adequate internal control mechanisms for the purposes of identifying, managing, monitoring, reporting and recording all large exposures and subsequent changes to them, in accordance with this Regulation.
Institucija ima zanesljive administrativne in računovodske postopke ter ustrezne sisteme notranjih kontrol za ugotavljanje, upravljanje, spremljanje, poročanje in evidentiranje vseh velikih izpostavljenosti ter njihovih naknadnih sprememb v skladu s to uredbo.
An institution shall report the following information about every large exposure to the competent authorities, including large exposures exempted from the application of Article 395(1):
Institucija pristojnim organom poroča naslednje informacije o vsaki veliki izpostavljenosti, vključno z velikimi izpostavljenostmi, ki so izvzete iz uporabe člena 395(1):
the identification of the client or the group of connected clients to which an institution has a large exposure;
identiteta stranke ali skupine povezanih strank, do katerih ima institucija veliko izpostavljenost;
the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, when applicable;
vrednost izpostavljenosti pred upoštevanjem učinka zmanjševanja kreditnega tveganja, kadar je to primerno;
where used, the type of funded or unfunded credit protection;
vrsta stvarnega ali osebnega kreditnega zavarovanja, kadar je uporabljeno;
the exposure value after taking into account the effect of the credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1).
vrednost izpostavljenosti po upoštevanju učinka zmanjševanja kreditnega tveganja, izračunano za namen člena 395(1).
Where an institution is subject to Part Three, Title II, Chapter 3 its 20 largest exposures on a consolidated basis, excluding those exempted from the application of Article 395(1) shall be made available to the competent authorities.
Kadar je institucija predmet poglavja 3 naslova II dela 3, pristojnim organom poroča svojih 20 največjih izpostavljenosti na konsolidirani podlagi, z izjemo tistih, ki so izvzete iz uporabe člena 395(1).
An institution shall report the following information to the competent authorities, in addition to reporting the information referred to in paragraph 1, in relation to its 10 largest exposures on a consolidated basis to institutions as well as its 10 largest exposures on a consolidated basis to unregulated financial entities, including large exposures exempted from the application of Article 395(1):
Institucija poleg poročanja informacij iz odstavka 1 pristojnim organom poroča tudi informacije o svojih desetih največjih izpostavljenostih na konsolidirani podlagi do institucij in desetih največjih izpostavljenostih na konsolidirani podlagi do nereguliranih finančnih subjektov,vključno z velikimi izpostavljenostmi, ki so izvzete iz uporabe člena 395(1):
the exposure value after taking into account the effect of the credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1);
vrednost izpostavljenosti po upoštevanju učinka zmanjševanja kreditnega tveganja, izračunana za namen člena 395(1);
the expected run-off of the exposure expressed as the amount maturing within monthly maturity buckets up to one year, quarterly maturity buckets up to three years and annually thereafter.
pričakovani iztek izpostavljenosti, izražen kot znesek, ki zapade do enega leta v mesečnih žepkih zapadlosti, do treh let v kvartalnih žepkih zapadlosti in v letnih žepkih zapadlosti za obdobja po tem.
Reporting shall be carried out at least twice a year.
Poroča se vsaj dvakrat letno.
the uniform formats for the reporting referred to in paragraph 3 which shall be proportionate to the nature, scale and complexity of institutions' activities and the instructions for using those formats;
enotne obrazce za poročanje, navedene v odstavku 3, ki so sorazmerni z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti institucije, ter navodila za uporabo teh obrazcev;
the frequencies and dates of the reporting referred to in paragraph 3;
pogostost in datume poročanja iz odstavka 3;
the IT solutions to be applied for the reporting referred to in paragraph 3.
rešitve na področju informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za poročanje iz odstavka 3.
Limits to large exposures
Omejitve velikih izpostavljenosti
An institution shall not incur an exposure, after taking into account the effect of the credit risk mitigation in accordance with Articles 399 to 403, to a client or group of connected clients the value of which exceeds 25 % of its eligible capital.
Vrednost izpostavljenosti institucije do strank ali skupine povezanih strank po upoštevanju učinka zmanjševanja kreditnega tveganja v skladu s členi od 399 do 403 ne presega 25 % njenega sprejemljivega kapitala.
Where that client is an institution or where a group of connected clients includes one or more institutions, that value shall not exceed 25 % of the institution's eligible capital or EUR 150 million, whichever the higher, provided that the sum of exposure values, after taking into account the effect of the credit risk mitigation in accordance with Articles 399 to 403, to all connected clients that are not institutions does not exceed 25 % of the institution's eligible capital.
Kadar je ta stranka institucija ali kadar skupina povezanih strank vključuje eno ali več institucij, zadevna vrednost ne presega 25 % sprejemljivega kapitala institucije ali 150 milijonov EUR, kar od tega je večje, pod pogojem, da vsota vrednosti izpostavljenosti do vseh povezanih strank, ki niso institucije, po upoštevanju učinka zmanjševanja kreditnega tveganja v skladu s členi od 399 do 403 ne presega 25 % sprejemljivega kapitala institucije.
Where the amount of EUR 150 million is higher than 25 % of the institution's eligible capital the value of the exposure, after taking into account the effect of credit risk mitigation in accordance with Articles 399 to 403 shall not exceed a reasonable limit in terms of the institution's eligible capital.
Kadar znesek 150 milijonov EUR presega 25 % sprejemljivega kapitala institucije, vrednost izpostavljenosti po upoštevanju učinka zmanjševanja kreditnega tveganja v skladu s členi od 399 do 403 ne presega razumne omejitve glede na sprejemljivi kapital institucije.