natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the exposure class laid down in Article 147(2)(b), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the institution to implement a rating system for these counterparties;
kategorijo izpostavljenosti iz člena 147(2)(b), kadar je število pomembnih nasprotnih strank omejeno in bi uporaba bonitetnega sistema za te nasprotne stranke pomenila preveliko obremenitev za institucijo;
there is no difference in risk between the exposures to that central government and central bank and those other exposures because of specific public arrangements; and
ni razlik v tveganju med izpostavljenostmi do navedenih enot centralne ravni države in centralnih bank ter navedenimi drugimi izpostavljenostmi zaradi obstoja posebnih javnih ureditev ter
exposures to the central government and central bank are assigned a 0 % risk weight under Article 114(2), (4) or (5);
je izpostavljenostim do enot centralne ravni držav in centralnih bank dodeljena utež tveganja 0 % iz člena 114(2), (4) ali (5);
exposures of an institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, mixed financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC;
izpostavljenosti institucije do nasprotne stranke, ki je njena nadrejena oseba, njena podrejena družba ali podrejena družba njene nadrejene osebe, če je nasprotna stranka institucija ali finančni holding, mešani finančni holding, finančna institucija, družba za upravljanje ali podjetje za pomožne storitve, za katerose uporabljajo ustrezne bonitetne zahteve, ali družba, povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS;
exposures between institutions which meet the requirements set out in Article 113(7);
izpostavljenosti med institucijami, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 113(7);
equity exposures to entities whose credit obligations are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2 including those publicly sponsored entities where a 0 % risk weight can be applied;
izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov do subjektov, katerih kreditnim obveznostim se dodeli utež tveganja 0 % v skladu s poglavjem 2, vključno z javno financiranimi subjekti, katerim se lahko dodeli utež tveganja 0 %;
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments where such exposures may in aggregate be excluded from the IRB Approach only up to a limit of 10 % of own funds;
izpostavljenosti iz naslova lastniškihinstrumentov, nastale na podlagi zakonsko določenih programov za spodbujanje posebnih gospodarskih sektorjev, ki institucijam zagotavljajo znatne subvencije za naložbe in zahtevajo določeno obliko vladnega nadzora in omejitev za naložbe v lastniške instrumente, pri čemer se lahko takšne izpostavljenosti skupaj izvzamejo iz pristopa IRB le v višini največ 10 % kapitala;
the exposures identified in Article 119(4) meeting the conditions specified therein;
izpostavljenosti iz člena 119(4), ki izpolnjujejo v njem navedene pogoje;
State and State-reinsured guarantees referred to in Article 215(2).
neposredna in posredna jamstva države iz člena 215(2).
The competent authorities shall permit the application of Standardised Approach for equity exposures referred to in points (g) and (h) of the first subparagraph which have been permitted for that treatment in other Member States.
Pristojni organi dovolijo uporabo standardiziranega pristopa za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov iz točk (g) in (h) prvega pododstavka, za katere je v drugih državah članicah takšna obravnava dovoljena.
EBA shall publish on its website and regularly update a list with the exposures referred to in those points (to be treated according to the Standardised Approach.
EBA na svoji spletni strani objavi in redno posodablja seznam izpostavljenosti iz navedenih točk, ki se obravnavajo v skladu s standardiziranim pristopom.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of an institution shall be material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in point (g) of paragraph 1, exceeds on average over the preceding year 10 % of the own funds of the institution.
Za namene odstavka 1 je kategorija izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov institucije pomembna, če njihova skupna vrednost, brez izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, nastalih v okviru zakonsko določenih programov iz odstavka 1(g), v preteklem letu v povprečju presega 10 % kapitala institucije.
Where the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5 % of the own funds of the institution.
Kadar je število takšnih izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov manjše od 10 posameznih deležev, zadevni prag znaša 5 % kapitala institucije.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to determine the conditions of application of points (a), (b) and (c) of paragraph 1.
EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se opredelijo pogoji za uporabo točk (a), (b) in (c) odstavka 1.
EBA shall issue guidelines on the application of point (d) of paragraph 1 in 2018, recommending limits in terms of a percentage of total balance sheet and/or risk weighted assets to be calculated in accordance with the Standardised Approach.
EBA leta 2018 izda smernice za uporabo odstavka 1 s priporočili o omejitvah v smislu deleža bilančne vsote in tveganju prilagojenih sredstev, ki se izračunajo v skladu s standardiziranim pristopom.
Treatment by type of exposure class
Obravnava glede na vrsto kategorije izpostavljenosti
Treatment by exposure class
Obravnava glede na kategorijo izpostavljenosti
The risk-weighted exposure amounts for credit risk for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) and (g) of 147(2) shall, unless deducted from own funds, be calculated in accordance with Sub-section 2 except where those exposures are deducted from Common Equity Tier 1 Additional Tier 1 items or Tier 2 items.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje za izpostavljenosti, ki spadajo v eno od kategorij izpostavljenosti iz člena 147(2)(a) do (e) in (g) se, če niso odbitne postavke od kapitala, izračunajo v skladu s pododdelkom 2, razen če so zadevne izpostavljenosti odbitne postavke od navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala ali dodatnega kapitala.
The risk-weighted exposure amounts for dilution risk for purchased receivables shall be calculated in accordance with Article 157.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se izračunajo v skladu s členom 157.
Where an institution has full recourse to the seller of purchased receivables for default risk and for dilution risk, the provisions of this Article and Article 152 and Article 158(1) to (4) in relation to purchased receivables shall not apply and the exposure shall be treated as a collateralised exposure.
Kadar ima institucija pravico do popolnega regresa do prodajalca odkupljenih denarnih terjatev za tveganje neplačila in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev, se določbe tega člena, člena 152 in člena 158(1) do (4) v zvezi z odkupljenimi denarnimi terjatvami ne uporabljajo, izpostavljenost pa se obravnava kot zavarovana s temi terjatvami.
The calculation of risk-weighted exposure amounts for credit risk and dilution risk shall be based on the relevant parameters associated with the exposure in question.
Izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev temelji na ustreznih parametrih, povezanih z zadevno izpostavljenostjo.
These shall include PD, LGD, maturity (hereinafter referred to as 'M') and exposure value of the exposure.
Ti vključujejo PD, LGD, zapadlost (v nadaljnjem besedilu: M) in vrednost izpostavljenosti.
PD and LGD may be considered separately or jointly, in accordance with Section 4.
PD in LGD se lahko obravnavata ločeno ali skupaj v skladu z oddelkom 4.
Institutions shall calculate risk-weighted exposure amounts for credit risk for all exposures belonging to the exposure class 'equity' referred to in point (e) of Article 147(2) in accordance with Article 155.
Institucije zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje za vse izpostavljenosti, ki spadajo v kategorijo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov iz člena 147(2)(e), izračunajo v skladu s členom 155.
Institutions may use the approaches set out in Article 155(3) and (4) where they have received the prior permission of the competent authorities.
Institucije lahko uporabijo pristopa iz člena 155(3) in (4), če so dobile predhodno dovoljenje pristojnih organov.
Competent authorities shall grant permission for an institution to use the internal models approach set out in Article 155(4) provided the institution meets the requirements set out in Sub-section 4 of Section 6.
Pristojni organi instituciji izdajo dovoljenje za uporabo pristopa notranjih modelov iz člena 155(4), če institucija izpolnjuje zahteve iz pododdelka 4 oddelka 6.
The calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk for specialised lending exposures may be calculated in accordance with Article 153(5).
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev se lahko izračunajo v skladu s členom 153(5).
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (d) of Article 147(2), institutions shall provide their own estimates of PDs in accordance with Article 143 and Section 6.
Za izpostavljenosti, ki spadajo v kategorije izpostavljenosti iz člena 147(2)(a) do (d), institucije zagotovijo lastne ocene PD v skladu s členom 143 in oddelkom 6.
For all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 1472), the competent authority shall permit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 143 and Section 6.
Za vse izpostavljenosti, ki spadajo v kategorije izpostavljenosti iz člena 147(2)(a) do (c), pristojni organi institucijam dovolijo uporabo lastnih ocen LGD in konverzijskih faktorjev v skladu s členom 143 in oddelkom 6.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 147(2) shall be calculated in accordance with Chapter 5.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti in izpostavljenosti iz kategorije izpostavljenosti iz člena 147(2)(f) se izračunajo v skladu s poglavjem 5.
Treatment of exposures in the form of units or shares in CIUs
Obravnava izpostavljenosti iz naslova enot ali deležev v kolektivnih naložbenih podjemih (KNP)
Where exposures in the form of units or shares in CIUs meet the criteria set out in Article 132(3) and the institution is aware of all or parts of the underlying exposures of the CIU, the institution shall look through to those underlying exposures in order to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the methods set out in this Chapter.
Če izpostavljenosti iz naslova enot ali deležev v KNP izpolnjujejo merila iz člena 132(3) in če institucija pozna vse osnovne izpostavljenosti KNP ali dele osnovnih izpostavljenosti, institucija vpogleda v navedene osnovne izpostavljenosti za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovane izgube v skladu z metodami iz tega poglavja.
Where an underlying exposure of the CIU is itself another exposure in the form of units or shares in another CIU, the first institution shall also look through to the underlying exposures of the other CIU.
Če osnovna izpostavljenost KNP hkrati predstavlja drugo izpostavljenost iz naslova enot ali deležev v drugem KNP, prva institucija vpogleda tudi v osnovne izpostavljenosti drugega KNP.
Where the institution does not meet the conditions for using the methods set out in this Chapter for all or parts of the underlying exposures of the CIU, risk weighted exposure amounts and expected loss amounts shall be calculated in accordance with the following approaches:
Če institucija ne izpolnjuje pogojev za uporabo metod iz tega poglavja za vse osnovne izpostavljenosti KNP ali dele osnovnih izpostavljenosti, se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneski pričakovane izgube izračunajo v skladu z naslednjimi pristopi:
for exposures belonging to the 'equity' exposure class referred to in Article 147(2)(e), institutions shall apply the simple risk-weight approach set out in Article 155(2);
za izpostavljenosti, ki spadajo v kategorijo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov iz člena 147(2)(e), institucije uporabijo pristop enostavnih uteži tveganja iz člena 155(2);
for all other underlying exposures referred to in paragraph 1, institutions shall apply the Standardised Approach laid down in Chapter 2, subject to the following:
za vse druge osnovne izpostavljenosti iz odstavka 1 institucije uporabijo standardizirani pristop iz poglavja 2, pri čemer upoštevajo:
for exposures subject to a specific risk weight for unrated exposures or subject to the credit quality step yielding the highest risk weight for a given exposure class, the risk weight shall be multiplied by a factor of two but shall not be higher than 1250 %;
za izpostavljenosti, za katere velja določena utež tveganja za neocenjene izpostavljenosti ali izpostavljenosti s stopnjo kreditne kakovosti, ki jim je dodeljena najvišja utež tveganja za posamezno kategorijo izpostavljenosti, se utež tveganja pomnoži s faktorjem 2, vendar ne sme biti višja od 1250 %;
for all other exposures, the risk weight shall be multiplied by a factor of 1,1 and shall be subject to a minimum of 5 %.
za vse druge izpostavljenosti se utež tveganja pomnoži s faktorjem 1,1 vendar ne sme biti nižja od 5 %.
Where, for the purposes of point (a), the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Če za namene točke (a) institucija ne more razlikovati med izpostavljenostmi iz naslova lastniških instrumentov nejavnih družb, lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, in drugih lastniških instrumentov, zadevne izpostavljenosti obravnava kot izpostavljenosti iz naslova drugih lastniških instrumentov.
Where those exposures, taken together with the institution's direct exposures in that exposure class, are not material within the meaning of Article 150(2), Article 150(1) may be applied subject to the permission of the competent authorities.
Če te izpostavljenosti skupaj z neposrednimi izpostavljenostmi institucije v tej kategoriji izpostavljenosti niso pomembne v smislu člena 150(2), se lahko na podlagi dovoljenja pristojnih organov uporabi člen 150(1).
Where exposures in the form of units or shares in a CIU do not meet the criteria set out in Article 132(3), or the institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU or of its underlying exposures which is itself an exposure in the form of units or shares in a CIU, the institution shall look through to those underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the simple risk-weight approach set out in Article 155(2).
Če izpostavljenosti iz naslova enot ali deležev v KNP ne izpolnjujejo meril iz člena 132(3) ali če institucija ne pozna vseh osnovnih izpostavljenosti KNP ali svojih osnovnih izpostavljenosti, ki so hkrati izpostavljenosti iz naslova enot ali deležev v KNP, institucija vpogleda v navedene osnovne izpostavljenosti ter izračuna zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovane izgube v skladu z pristopom enostavnih uteži tveganja iz člena 155(2).
Where the institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Če institucija ne more razlikovati med izpostavljenostmi iz naslova lastniških instrumentov nejavnih družb, lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi, in drugih lastniških instrumentov, zadevne izpostavljenosti obravnava kot izpostavljenosti iz naslova drugih lastniških instrumentov.
It shall assign non equity exposures to the other equity class.
Izpostavljenosti, ki niso izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, razvrsti v kategorijo drugih lastniških instrumentov.
Alternatively to the method described in paragraph 3, institutions may calculate themselves or may rely on the following third parties to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU's underlying exposures in accordance with the approaches referred to in points (a) and (b) of paragraph 2 for the following:
Namesto metode, opisane v odstavku 3, lahko institucije same izračunajo povprečne zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za osnovne izpostavljenosti KNP v skladu s pristopi iz točk (a) in (b) odstavka 2 ali pa izračun teh zneskov in poročanje o njih prepustijo naslednjim tretjim osebam:
the depository institution or financial institution of the CIU provided that the CIU exclusively invests in securities and deposits all securities at this depository institution or financial institution;
depotnim družbam ali finančnim institucijam KNP, če KNP vlaga izključno v vrednostne papirje in deponira vse vrednostne papirje v tej depotni družbi ali finančni instituciji;
for other CIUs, the CIU management company, provided that the CIU management company meets the criteria set out in Article 132(3)(a).
za druge KNP, družbo za upravljanje KNP, če izpolnjuje merila iz člena 132(3)(a).
The correctness of the calculation shall be confirmed by an external auditor.
Pravilnost izračuna potrdi zunanji revizor.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which competent authorities may permit institutions to use the Standardised Approach referred to in Article 150(1) under point (b) of paragraph 2 of this Article.
EBA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, da se opredelijo pogoji, pod katerimi lahko pristojni organi institucijam dovolijo uporabo standardiziranega pristopa iz člena 150(1) v skladu z odstavkom 2(b) tega člena.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2014.
EBA navedene osnutke regulativnih tehničnih standardov do 30. junija 2014 predloži Komisiji.
Calculation of risk weighted exposure amounts for credit risk
Izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za kreditno tveganje
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank
Subject to the application of the specific treatments laid down in paragraphs 2, 3 and 4, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Ob upoštevanju posebnih obravnav iz odstavkov 2, 3 in 4 se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti do podjetij, institucij ter enot centralne ravni držav in centralnih bank izračunajo v skladu z naslednjo formulo:
Risk – weighted exposure amount
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti
= RW · exposure value
= RW · vrednost izpostavljenosti
where the risk weight RW is defined as
pri čemer je utež tveganja (RW) določena na naslednji način:
if PD = 0, RW shall be 0;
če je PD = 0, RW znaša 0;
if PD = 1, i.e., for defaulted exposures:
če je PD = 1, tj. za neplačane izpostavljenosti:
where institutions apply the LGD values set out in Article 161(1), RW shall be 0;
kadar institucije uporabljajo vrednosti LGD iz člena 161(1), RW znaša 0,
where institutions use own estimates of LGDs, RW shall be RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
kadar institucije uporabljajo lastne ocene LGD, RW znaša RW = max 0,12.5 · LGD – ELBE
where the expected loss best estimate (hereinafter referred to as 'ELBE') shall be the institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure in accordance with Article 181(1)(h);
pri čemer je najboljša ocena pričakovane izgube (v nadaljnjem besedilu: ELBE) najboljša ocena pričakovane izgube institucije za neplačane izpostavljenosti v skladu s členom 181(1)(h);
if 0 < PD < 1
če je 0 < PD < 1
b the maturity adjustment factor, which is defined as
b označuje faktor prilagoditve zapadlosti, ki je opredeljen kot
For all exposures to large financial sector entities, the co-efficient of correlation of paragraph 1(iii) is multiplied by 1,25.
Za vse izpostavljenosti do velikih subjektov finančnega sektorja se korelacijski koeficient iz odstavka 1(iii) pomnoži z 1,25.
For all exposures to unregulated financial entities, the coefficients of correlation set out in paragraph 1(iii) and paragraph 4, as relevant, are multiplied by 1,25.
Za vse izpostavljenosti do nereguliranih finančnih subjektov se korelacijski koeficienti iz odstavka 1(iii) in odstavka 4, kakor je ustrezno, pomnožijo z 1,25.
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Articles 202 and 217 may be adjusted according to the following formula:
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za vsako izpostavljenost, ki izpolnjuje zahteve iz členov 202 in 217, se lahko prilagodi v skladu z naslednjo formulo:
= RW · exposure value · 0.15 + 160 · PDpp
= RW · vrednost izpostavljenosti · 0.15 + 160 · PDPP
PD of the protection provider.
PD izdajatelja zavarovanja.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 1 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
RW za izpostavljenost se izračuna z uporabo ustrezne formule za utež tveganja iz točke 1, PD dolžnika in LGD primerljive neposredne izpostavljenosti do dajalca zavarovanja.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Faktor zapadlosti (b) se izračuna z uporabo nižjega od naslednjih dveh PD: PD izdajatelja zavarovanja in PD dolžnika.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a part is less than EUR 50 million, institutions may use the following correlation formula in paragraph 1 (iii) for the calculation of risk weights for corporate exposures.
Za izpostavljenosti do podjetij, pri katerih konsolidirani čisti prihodki od prodaje, v katero spada zadevno podjetje, znaša manj kot 50 milijonov EUR, lahko institucije uporabijo naslednjo korelacijsko formulo iz odstavka 1(iii) za izračun uteži tveganja za izpostavljenosti do podjetij.
Institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Institucije nadomestijo konsolidirane čiste prihodke od prodaje z bilančno vsoto, kadar čisti prihodki od prodaje niso pomemben kazalnik velikosti podjetja in je bilančna vsota pomembnejši kazalnik kot čisti prihodki od prodaje.