natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the transaction is governed by documentation specifying that where the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable;
posel ureja dokumentacija, ki določa, da se lahko posel takoj odpove, če nasprotna stranka ne izpolni obveznosti, da izroči gotovino ali vrednostne papirje oziroma zagotovi kritje, ali drugače ne izpolni svojih finančnih obveznosti;
the counterparty is considered a core market participant by the competent authorities.
pristojni organi štejejo nasprotno stranko za prvovrstnega tržnega udeleženca.
The core market participants referred to in point (h) of paragraph 2 shall include the following entities:
Prvovrstni tržni udeleženci iz točke (h) odstavka 2 vključujejo naslednje subjekte:
the entities mentioned in Article 197(1)(b) exposures to which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2;
subjekte iz člena 197(1)(b), izpostavljenostim do katerih je dodeljena utež tveganja 0 % v skladu s poglavjem 2;
institutions;
institucije;
other financial undertakings within the meaning of points (25)(b) and (d) of Article 13 of Directive 2009/138/EC exposures to which are assigned a 20 % risk weight under the Standardised Approach or which, in the case of institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the IRB Approach, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated by the institution;
druge finančne družbe, v smislu točk (25)(b) in (d) člena 13 Direktive 2009/138/ES, izpostavljenostim do katerih je v skladu s standardiziranim pristopom dodeljena utež tveganja 20 % ali ki – v primeru institucij, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneske pričakovanih izgub v skladu s pristopom IRB – nimajo bonitetne ocene priznane ECAI in so bile notranje ocenjene s strani institucije;
regulated CIUs that are subject to capital or leverage requirements;
regulirane KNP, ki morajo izpolnjevati zahteve v zvezi s kapitalom ali finančnimi vzvodi;
regulated pension funds;
regulirane pokojninske sklade;
recognised clearing organisations.
priznane klirinške družbe.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under the Financial Collateral Comprehensive method
Izračunavanje zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub v skladu s razvito metodo za izračun učinkov zavarovanja s finančnim premoženjem
Under the Standardised Approach, institutions shall use E* as calculated under Article 223(5) as the exposure value for the purposes of Article 113.
V skladu s standardiziranim pristopom institucija uporabi E*, kakor je izračunan v skladu s členom 223(5), kot vrednost izpostavljenosti za namene člena 113.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex I, institutions shall use E* as the value to which the percentages indicated in Article 111(1) shall be applied to arrive at the exposure value.
V primeru zunajbilančnih postavk iz Priloge I institucija uporabi E* kot vrednost, ki se pomnoži z odstotki, navedenimi v členu 111(1), da se pridobi vrednost izpostavljenosti.
Under the IRB Approach, institutions shall use the effective LGD (LGD*) as the LGD for the purposes of Chapter 3.
V skladu s pristopom IRB institucije uporabljajo efektivni LGD (LGD*) kot LGD za namene poglavja 3.
Institutions shall calculate LGD* as follows:
Institucije izračunajo LGD*, kakor sledi:
LGD the LGD that would apply to the exposure under Chapter 3 where the exposure was not collateralised;
LGD izguba ob neplačilu, ki bi se v skladu s poglavjem 3 uporabila za izpostavljenost, če izpostavljenost ne bi bila zavarovana s premoženjem;
E the exposure value in accordance with Article 223(3);
E vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 223(3);
E* the fully adjusted exposure value in accordance with Article 223(5).
E* popolnoma prilagojena vrednost izpostavljenosti, v skladu s členom 223(5).
Valuation principles for other eligible collateral under the IRB Approach
Načela vrednotenja za druga primerna zavarovanja s premoženjem v okviru pristopa IRB
For immovable property collateral, the collateral shall be valued by an independent valuer at or at less than the market value.
V primeru zavarovanja z nepremičninami dano zavarovanje oceni neodvisni cenilec po tržni vrednosti ali po vrednosti, ki je nižja od tržne.
An institution shall require the independent valuer to document the market value in a transparent and clear manner.
Institucija od neodvisnega cenilca zahteva, da dokumentira tržno vrednost na pregleden in jasen način.
In those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions the property may instead be valued by an independent valuer at or at less than the mortgage lending value.
V državah članicah, ki so v zakonih ali predpisih določile stroga merila za ocenjevanje hipotekarne kreditne vrednosti, lahko nepremičnino oceni neodvisni cenilec, in sicer po hipotekarni kreditni vrednosti ali po vrednosti, ki je nižja od hipotekarne kreditne vrednosti.
Institutions shall require the independent valuer not to take into account speculative elements in the assessment of the mortgage lending value and to document that value in a transparent and clear manner.
Institucije od neodvisnega cenilca zahtevajo, da pri ocenjevanju hipotekarne kreditne vrednosti ne upošteva špekulativnih elementov ter to vrednost dokumentira na pregleden in jasen način.
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Article 208(3) and to take account of any prior claims on the property.
Vrednost zavarovanja s premoženjem je tržna vrednost ali hipotekarna kreditna vrednost, ustrezno zmanjšana, da upošteva rezultate spremljanja, kot je zahtevano v skladu s členom 208(3), in kakršne koli predhodne terjatve iz naslova lastništva.
For receivables, the value of receivables shall be the amount receivable.
Za denarne terjatve je vrednost denarnih terjatev znesek denarnih terjatev.
Institutions shall value physical collateral other than immovable property at its market value.
Institucije vrednotijo zavarovanje z drugim stvarnim premoženjem, ki ne zajema nepremičnin, po njegovi tržni vrednosti.
For the purposes of this Article, the market value is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
V tem členu je tržna vrednost ocenjeni znesek, za katerega se lahko premoženje zamenja na datum vrednotenja med za to pripravljenima kupcem in prodajalcem na podlagi običajnih tržnih pogojev.
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for other eligible collateral under the IRB Approach
Izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub za drugo primerno zavarovanje s premoženjem v skladu s pristopom IRB
Institutions shall use LGD* calculated in accordance with this paragraph and paragraph 2 as the LGD for the purposes of Chapter 3.
Institucije uporabijo LGD*, izračunan v skladu s tem odstavkom in odstavkom 2, kot LGD za namene poglavja 3.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below the required minimum collateralisation level of the exposure (C*) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Chapter 3 for uncollateralised exposures to the counterparty.
Če je razmerje med vrednostjo zavarovanja s premoženjem (C) in vrednostjo izpostavljenosti (E) nižje od zahtevane minimalne ravni zavarovanja s premoženjem za dano izpostavljenost (C*), kakor je določena v razpredelnici 5, je LGD* LGD, določen v poglavju 3 za nezavarovane izpostavljenosti do nasprotne stranke.
For this purpose, institutions shall calculate the exposure value of the items listed in Article 166(8) to (10) by using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Institucije za ta namen izračunajo vrednost izpostavljenosti postavk, navedenih v členu 166(8) do (10), namesto z uporabo konverzijskih faktorjev ali odstotnih deležev, navedenih v teh odstavkih, z uporabo konverzijskega faktorja ali odstotnega deleža 100 %.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Če razmerje med vrednostjo zavarovanja s premoženjem in vrednostjo izpostavljenosti presega drugo, višjo raven praga C**, kakor je določeno v razpredelnici 5, je LGD* enak vrednosti, ki je predpisana v razpredelnici 5.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, institutions shall consider the exposure to be two exposures — one corresponding to the part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and one corresponding to the remainder.
Če zahtevana raven zavarovanja s premoženjem C** za izpostavljenost kot celoto ni dosežena, institucije štejejo, da je izpostavljenost sestavljena iz dveh izpostavljenosti – ene, ki ustreza deležu, v zvezi s katerim je dosežena zahtevana raven zavarovanja s premoženjem C**, in iz druge, ki ustreza preostanku.
The applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures are set out in Table 5 of this paragraph.
V razpredelnici 5 tega odstavka so določeni veljavni LGD* in zahtevane ravni zavarovanja s premoženjem za zavarovane dele izpostavljenosti.
Minimum LGD for secured parts of exposures
Najmanjši LGD za zavarovane dele izpostavljenosti
LGD* for senior exposure
LGD* za nadrejene izpostavljenosti
LGD* for subordinated exposures
LGD* za podrejene izpostavljenosti
As an alternative to the treatment set out in paragraphs 1 and 2, and subject to Article 124(2), institutions may assign a 50 % risk weight to the part of the exposure that is, within the limits set out in Article 125(2)(d) and Article 126(2)(d) respectively, fully collateralised by residential property or commercial immovable property situated within the territory of a Member State where all the conditions in Article 199(4) are met.
Institucije lahko namesto obravnave iz odstavkov 1 in 2 ter v skladu s členom 124(2) uporabljajo utež tveganja 50 % za del izpostavljenosti, ki je – znotraj meja, določenih v členu 125(2)(d) oziroma členu 126(2)(d) – polno zavarovan s stanovanjsko ali poslovno nepremičnino, ki se nahaja na ozemlju države članice, če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 199(6).
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Izračun tveganju prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub v primeru mešanih skupin zavarovanja s premoženjem
An institution shall calculate the value of LGD* that it shall use as the LGD for the purposes of Chapter 3 in accordance with paragraphs 2 and 3 where both the following conditions are met:
Institucija izračuna vrednost LGD*, ki ga v skladu z odstavkoma 2 in 3 uporablja kot LGD za namene poglavja 3, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
the institution uses the IRB Approach to calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts;
pri izračunu tveganju prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub institucija uporablja pristop IRB;
an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral.
izpostavljenost je zavarovana tako s finančnim premoženjem kot z drugim primernim zavarovanjem s premoženjem.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 223(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as applicable.
Institucije morajo nestanovitnosti prilagojeno vrednost izpostavljenosti, ki se pridobi z uporabo prilagoditve za nestanovitnost iz člena 223(5) za vrednost izpostavljenosti, razdeliti na dele, da se tako pridobi del, krit s primernim zavarovanjem s finančnim premoženjem, del, krit s terjatvami, del, krit z zavarovanjem s poslovnimi nepremičninami ali stanovanjskimi nepremičninami, del, krit z drugim primernim zavarovanjem s premoženjem, ter nezavarovani del, kakor je primerno.
Institutions shall calculate LGD* for each part of the exposure obtained in paragraph 2 separately in accordance with the relevant provisions of this Chapter.
Institucije v skladu z zadevnimi določbami tega poglavja ločeno izračunajo LGD* za vsak del izpostavljenosti iz odstavka 2.
Where the conditions set out in Article 212(1) are met, deposits with third party institutions may be treated as a guarantee by the third party institution.
Če so izpolnjeni pogoji iz člena 212(1), se bančne vloge pri tretjih institucijah lahko obravnavajo kot jamstvo tretje institucije.
Where the conditions set out in Article 212(2) are met, institutions shall subject the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of life insurance policies pledged to the lending institution to the following treatment:
Če so izpolnjeni pogoji iz člena 212(2), institucije obravnavajo delež izpostavljenosti, zavarovan s tekočo odkupno vrednostjo polic življenjskega zavarovanja, zastavljenih posojilni instituciji, na naslednji način:
where the exposure is subject to the Standardised Approach, it shall be risk-weighted by using the risk weights specified in paragraph 3;
če je izpostavljenost predmet standardiziranega pristopa, se tveganju prilagodi z uporabo uteži tveganja iz odstavka 3;
where the exposure is subject to the IRB Approach but not subject to the institution's own estimates of LGD, it shall be assigned an LGD of 40 %.
če je izpostavljenost predmet pristopa IRB, vendar brez lastnih ocen LGD, se ji dodeli LGD 40 %.
In the event of a currency mismatch, institutions shall reduce the current surrender value in accordance with Article 233(3), the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.
V primeru valutne neusklajenosti institucije zmanjšajo tekočo odkupno vrednost v skladu s členom 233(3), pri čemer je vrednost kreditnega zavarovanja tekoča odkupna vrednost police življenjskega zavarovanja.
For the purposes of point (a) of paragraph 2, institutions shall assign the following risk weights on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance:
Za namene točke (a) odstavka 2 dodelijo institucije na podlagi uteži tveganja, dodeljene nadrejeni nezavarovani izpostavljenosti do družbe, ki daje življenjsko zavarovanje, naslednje uteži tveganja:
a risk weight of 20 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 20 %;
utež tveganja 20 %, če je nadrejeni nezavarovani izpostavljenosti do podjetja, ki daje življenjsko zavarovanje, dodeljena utež tveganja 20 %;
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 50 %;
utež tveganja 35 %, če je nadrejeni nezavarovani izpostavljenosti do podjetja, ki daje življenjsko zavarovanje, dodeljena utež tveganja 50 %;
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
utež tveganja 70 %, če je nadrejeni nezavarovani izpostavljenosti do podjetja, ki daje življenjsko zavarovanje, dodeljena utež tveganja 100 %;
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the undertaking providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.
utež tveganja 150 %, če je nadrejeni nezavarovani izpostavljenosti do podjetja, ki daje življenjsko zavarovanje, dodeljena utež tveganja 150 %.
Institutions may treat instruments repurchased on request that are eligible under Article 200(c) as a guarantee by the issuing institution.
Institucije lahko na zahtevo odkupljene instrumente, ki se štejejo za primerne v skladu s členom 200(c), obravnavajo kot jamstvo institucije, ki jih je izdala.
The value of the eligible credit protection shall be the following:
Vrednost primernega kreditnega zavarovanja je naslednja:
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
če bo instrument odkupljen po svoji nominalni vrednosti, je vrednost zavarovanja ta znesek;
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities that meet the conditions in Article 197(4).
če bo instrument odkupljen po tržni ceni, je vrednost zavarovanja vrednost instrumenta, vrednotenega na enak način, kot se vrednotijo dolžniški vrednostni papirji, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 197(4).
For the purpose of calculating the effects of unfunded credit protection in accordance with this Sub-section, the value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Za namene izračuna učinkov osebnega kreditnega zavarovanja v skladu s tem poddodelkom je vrednost osebnega kreditnega zavarovanja (G) znesek, za katerega se je dajalec zavarovanja zavezal, da ga bo plačal v primeru neizpolnitve finančnih obveznosti ali neplačila kreditojemalca ali ob nastanku drugih določenih kreditnih dogodkov.
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event the following shall apply:
V primeru kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, ki kot kreditni dogodek ne vključujejo prestrukturiranja osnovne obveznosti z odpisom ali odlogom plačila glavnice, obresti ali nadomestil, katerih posledica je dogodek kreditne izgube, velja naslednje:
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, institutions shall reduce the value of the credit protection calculated under paragraph 1 by 40 %;
če znesek, za katerega se je dajalec zavarovanja zavezal, da ga bo plačal, ne presega vrednosti izpostavljenosti, institucije znižajo vrednost kreditnega zavarovanja, izračunanega v skladu z odstavkom 1, za 40 %;
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60 % of the exposure value.
če znesek, za katerega se je dajalec zavarovanja zavezal, da ga bo plačal, presega vrednost izpostavljenosti, sme vrednost kreditnega zavarovanja znašati največ 60 % vrednosti izpostavljenosti.
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated, institutions shall reduce the value of the credit protection by the application of a volatility adjustment as follows:
Če je osebno kreditno zavarovanje denominirano v valuti, ki se razlikuje od valute, v kateri je denominirana izpostavljenost, institucije vrednost kreditnega zavarovanja znižajo z uporabo prilagoditve za nestanovitnost na naslednji način:
G* the amount of credit protection adjusted for foreign exchange risk,
G* znesek kreditnega zavarovanja, prilagojen za valutno tveganje,
G the nominal amount of the credit protection;
G nominalni znesek kreditnega zavarovanja,
the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation determined in accordance with paragraph 4.
prilagoditev za nestanovitnost zaradi kakršnekoli valutne neusklajenosti med kreditnim zavarovanjem in osnovno obveznostjo, določeno v skladu z odstavkom 4.
Where there is no currency mismatch Hfx is equal to zero.
Če valutne neusklajenosti ni, je Hfx enak nič.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 224 and 225 respectively.
Institucije pri prilagoditvah za nestanovitnost zaradi morebitne valutne neusklajenosti upoštevajo obdobje unovčenja 10 delovnih dni z dnevnim prevrednotenjem ter lahko take prilagoditve izračunajo na podlagi pristopa nadzorniških prilagoditev za nestanovitnost ali na podlagi pristopa lastnih ocen za nestanovitnost, kakor je določeno v členu 224 oziroma 225.
Institutions shall scale up the volatility adjustments in accordance with Article 226.
Institucije povečajo prilagoditve za nestanovitnost v skladu s členom 226.
Article 234
člen 234
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the event of partial protection and tranching
Izračun tveganju prilagojenih zneskov izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub v primeru delnega zavarovanja in tranširanja
Where an institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Chapter 5 shall apply.
Če institucija delež tveganja kredita prenese v eni tranši ali več tranšah, se uporabijo pravila, določena v poglavju 5.
Institutions may consider materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Institucije lahko štejejo, da so pragi bistvenosti, pod katerimi se v primeru izgube ne opravi nikakršno plačilo, enakovredni zadržanim pozicijam prve izgube in da povzročijo nastanek tranširanega prenosa tveganja.
Calculating risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach
Izračun tveganju prilagojenih zneskov izpostavljenosti v skladu s standardiziranim pristopom
For the purposes of Article 113(3) institutions shall calculate the risk-weighted exposure amounts in accordance with the following formula:
Za namene člena 113(3) institucije izračunajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu z naslednjo formulo:
E the exposure value in accordance with Article 111; for this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex I shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 111(1);
E vrednost izpostavljenosti v skladu s členom 111; v ta namen je vrednost izpostavljenosti zunajbilančne postavke iz Priloge I, namesto vrednosti izpostavljenosti iz člena 111(1), 100 % vrednost take izpostavljenosti;
the amount of credit risk protection as calculated under Article 233(3) (G*) further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Section 5;
vrednost zavarovanja pred kreditnim tveganjem, izračunana v skladu s členom 233(3) (G*) in dodatno prilagojena za neusklajenost zapadlosti, kakor je določeno v oddelku 5;
r the risk weight of exposures to the obligor as specified under Chapter 2;
R utež tveganja za izpostavljenosti do dolžnika, kakor je določeno v poglavju 2;
g the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Chapter 2.
g utež tveganja za izpostavljenosti do dajalca zavarovanja, kakor je določeno v poglavju 2.
Where the protected amount (GA) is less than the exposure (E), institutions may apply the formula specified in paragraph 1 only where the protected and unprotected parts of the exposure are of equal seniority.
Če je zavarovani znesek (GA) nižji od vrednosti izpostavljenosti (E), lahko institucije uporabijo formulo iz odstavka 1, samo kadar sta zavarovani in nezavarovani delež izpostavljenosti enakovredna.