natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions using internal models which are not recognised in accordance with point 5 shall be subject to a separate capital charge for specific risk as calculated in accordance with Annex I.’;
Institucije, ki uporabljajo notranje modele, ki niso priznani v skladu z odstavkom 5, so predmet dodatne kapitalske zahteve za posebno tveganje, ki se izračuna v skladu s Prilogo I.“;
point 7 is replaced by the following:
odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:
For the purposes of points 10b(a) and (b), the results of the institution’s own calculation shall be scaled up by the multiplication factors (mc) and (ms).
Za namene točk 10b(a) in (b) se rezultati notranjih modelov institucije zmanjšajo za multiplikatorja (mc) in (ms).
Those factors shall be at least 3.’;
Ti multiplikatorji so najmanj 3.“;
in point 8, the first paragraph is replaced by the following:
v odstavku 8 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:
‘For the purposes of points 10b(a) and (b), the multiplication factors (mc) and (ms) shall be increased by a plus-factor of between 0 and 1 in accordance with Table 1, depending on the number of overshootings for the most recent 250 business days as evidenced by the institution’s back-testing of the value-at-risk measure as set out in point 10.
„Za namene točk 10b(a) in (b) se multiplikatorja (mc) in (ms) povečata za plus faktor med 0 in 1 v skladu s tabelo 1, v odvisnosti od števila preseganj za zadnjih 250 delovnih dni, ugotovljenih s testiranjem za nazaj mer tvegane vrednosti, ki ga opravi institucija, kot je določeno v odstavku 10.
The competent authorities shall require the institutions to calculate overshootings consistently on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio’s value.
Pristojni organi zahtevajo, da institucije dosledno izračunavajo ta preseganja s testiranjem za nazaj na podlagi hipotetičnih in dejanskih sprememb vrednosti portfelja.
An overshooting is a one-day change in the portfolio’s value that exceeds the related one-day value-at-risk measure generated by the institution’s model.
Preseganje pomeni enodnevno spremembo vrednosti portfelja, ki presega ustrezno enodnevno mero tvegane vrednosti, izračunane z notranjim modelom institucije.
For the purpose of determining the plus-factor the number of overshootings shall be assessed at least quarterly and shall be equal to the higher of the number of overshootings under hypothetical and actual changes in the value of the portfolio.’;
Za določitev plus faktorja je treba število preseganj oceniti vsaj četrtletno in je enako višjemu številu preseganj v primeru hipotetičnih in dejanskih sprememb vrednosti portfelja.“;
point 9 is deleted;
odstavek 9 se črta.
point 10 is amended as follows:
odstavek 10 se spremeni:
a 10-day equivalent holding period (institutions may use value-at-risk numbers calculated according to shorter holding periods scaled up to 10 days by, for example, the square root of time.
uporaba faktorja, ki odraža nestanovitnost cen za obdobje enakovredno 10 dnem posedovanja (holding period) (institucije lahko uporabijo tvegane vrednosti, izračunane za krajše obdobje posedovanja, podaljšano do 10 dni, na primer s kvadratnim korenom časa).
An institution using that approach shall periodically justify the reasonableness of its approach to the satisfaction of the competent authorities);’;
Institucija, ki uporablja naveden pristop, pristojnim organom redno utemeljuje sprejemljivost in zadovoljivost svojega pristopa);“;
monthly data set updates.’;
ažuriranje podatkov vsak mesec.“;
In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Poleg tega vsaka institucija izračuna ‚mero tvegane vrednosti za izjemne situacije‘ na podlagi desetdnevnega posedovanja, 99ega percentila, enostranskega intervala zaupanja mere tvegane vrednosti veljavnega portfelja, pri čemer so vhodni podatki modela mere tvegane vrednosti kalibrirani na pretekle podatke iz nepretrganega obdobja zadnjih 12 mesecev večjih finančnih šokov, pomembnih za portfelj institucije.
The choice of such historical data shall be subject to approval by the competent authorities and to annual review by the institution.
Izbira takšnih preteklih podatkov je predmet odobritve s strani pristojnih organov, institucija pa jo pregleda enkrat letno.
The Committee of European Banking Supervisors shall monitor the range of practices in this area and draw up guidelines in order to ensure convergence.
Odbor evropskih bančnih nadzornikov spremlja prakse na tem področju in pripravi smernice, namenjene zagotovitvi konvergence.
Institutions shall calculate the stressed value-at-risk at least weekly.
Institucije izračunajo mero tveganih vrednosti za izjemne situacije najmanj tedensko.
Each institution shall meet, on a daily basis, a capital requirement expressed as the sum of points (a) and (b) and an institution that uses its internal model to calculate the capital requirement for specific position risk shall meet a capital requirement expressed as the sum of points (c) and (d), as follows:
Vsaka institucija dnevno izpolni kapitalsko zahtevo, izraženo kot vsoto iz točk (a) in (b) in institucija, ki za izračun kapitalske zahteve za posebno pozicijsko tveganje uporablja notranji model, izpolni kapitalsko zahtevo, izraženo kot vsoto iz točk (c) in (d):
the higher of:
višjo izmed:
its previous day’s value-at-risk number calculated in accordance with point 10 (VaRt-1); and
mere tvegane vrednosti prejšnjega dne, izračunane v skladu z odstavkom 10 (VaRt-1); in
an average of the daily value-at-risk measures in accordance with point 10 on each of the preceding sixty business days (VaRavg), multiplied by the multiplication factor (mc);
povprečja dnevnih mer tvegane vrednosti v skladu z odstavkom 10 na vsakega od prejšnjih 60 delovnih dni (VaRavg), pomnoženo z multiplikatorjem (mc);
its latest available stressed-value-at-risk number in accordance with point 10a (sVaRt-1); and
zadnje razpoložljive mere tvegane vrednosti v izjemnih situacijah v skladu z odstavkom 10a (sVaRt-1); in
an average of the stressed value-at-risk numbers calculated in the manner and frequency specified in point 10a during the preceding sixty business days (sVaRavg), multiplied by the multiplication factor (ms);
povprečja mer tvegane vrednosti za izjemne situacije, izračunanih na način in v skladu s pogostostjo iz odstavka 10a, v prejšnjih 60 delovnih dnevih (sVaRavg), pomnoženo z multiplikatorjem (ms);
a capital charge calculated in accordance with Annex I for the position risks of securitisation positions and nth to default credit derivatives in the trading book with the exception of those incorporated in the capital charge in accordance with point 5l;
kapitalska zahteva, izračunana v skladu s Prilogo I za pozicijska tveganja pozicij listinjenja, in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov na podlagi n-tega neplačila v trgovalni knjigi, z izjemo tistih, ki so vključeni v kapitalsko zahtevo v skladu z odstavkom 51;
the higher of the institution’s most recent and the institution’s 12 weeks average measure of incremental default and migration risk in accordance with point 5a and, where applicable, the higher of the institution’s most recent and its 12-week-average measure of all price risks in accordance with point 5l.
višjo med najnovejšo mero dodatnega tveganja neplačila in migracije ter povprečno mero 12 tednov dodatnega tveganja neplačila in migracije institucije v skladu z odstavkom 5a, in po potrebi višjo med najnovejšo mero vseh cenovnih tveganj in povprečno mero 12 tednov vseh cenovnih tveganj institucije v skladu z odstavkom 5l.
Institutions shall also carry out reverse stress tests.’;
Institucije izvajajo tudi povratne teste izjemnih situacij.“;
in point 12, the first paragraph is replaced by the following:
v odstavku 12 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:
The risk-measurement model shall capture a sufficient number of risk factors, depending on the level of activity of the institution in the respective markets.
Modeli za merjenje tveganj zajemajo zadostno število dejavnikov tveganj, odvisno od stopnje aktivnosti institucije na zadevnih trgih.
Where a risk factor is incorporated into the institution’s pricing model but not into the risk-measurement model, the institution shall be able to justify such an omission to the satisfaction of the competent authority.
Če je dejavnik tveganja vključen v cenovni model institucije, ne pa tudi v model za merjenje tveganja, mora institucija utemeljiti ta izpust pristojnemu organu.
In addition, the risk-measurement model shall capture nonlinearities for options and other products as well as correlation risk and basis risk.
Poleg tega model za merjenje tveganj zajema nelinearnost za opcije in druge produkte, pa tudi tveganje korelacije in bazično tveganje.
Where proxies for risk factors are used they shall show a good track record for the actual position held.
Kjer se za dejavnike tveganja uporabljajo približki podatkov, ti predstavljajo zanesljive dokaze za dejansko držano pozicijo.
In addition, the following shall apply for individual risk types:’.
Poleg tega za posamezne vrste tveganj velja naslednje:“.
In Annex VII, Part B is amended as follows:
V Prilogi VII se del B spremeni:
in point 2, point (a) is replaced by the following:
v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
documented policies and procedures for the process of valuation, including clearly defined responsibilities of the various areas involved in the determination of the valuation, sources of market information and review of their appropriateness, guidelines for the use of unobservable inputs reflecting the institution’s assumptions of what market participants would use in pricing the position, frequency of independent valuation, timing of closing prices, procedures for adjusting valuations, month end and ad-hoc verification procedures;’;
dokumentirane politike in postopke za proces vrednotenja, ki vključujejo jasno opredeljene odgovornosti različnih področij, vključenih v proces vrednotenja, vire tržnih informacij in preverjanje njihove ustreznosti, smernice za uporabo teoretičnih vhodnih podatkov, ki odražajo predvidevanja institucije glede tega, kaj bi udeleženci na trgu uporabili pri oblikovanju cen pozicije, pogostost neodvisnega vrednotenja, časovni okvir končnih cen, postopke za prilagajanje vrednotenj, postopke potrjevanja ob koncu meseca in izredne postopke potrjevanja;“;
point 3 is replaced by the following:
odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
Institutions shall mark their positions to market whenever possible.
Institucije vrednotijo svoje pozicije na podlagi tekočih tržnih cen, kadar koli je to mogoče.
Where marking to market is not possible, institutions shall conservatively mark to model their positions/portfolios before applying trading book capital treatment.
Če uporaba tekočih tržnih cen ni možna, morajo institucije pred uporabo obravnave, ki velja za trgovalno knjigo konzervativno uporabiti svoj notranji model za vrednotenje pozicij/portfeljev.
Marking to model is defined as any valuation which has to be benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from a market input.’;
Uporaba notranjega modela je opredeljena kot vsakršno vrednotenje, ki mora biti opravljeno na podlagi primerjave, ekstrapolirano ali drugače izračunano na podlagi vhodnih tržnih podatkov.“;
in point 6, point (a) is replaced by the following:
v odstavku 6 se točka (a) nadomesti z naslednjim:
senior management shall be aware of the elements of the trading book or of other fair-valued positions which are subject to mark to model and shall understand the materiality of the uncertainty thereby created in the reporting of the risk/performance of the business;’;
višje vodstvo je seznanjeno s postavkami trgovalne knjige ali drugimi pozicijami po pošteni vrednosti, ki so predmet vrednotenja, opravljenega z uporabo notranjega modela, in razume pomen negotovosti, ki zaradi tega nastane pri poročanju o tveganju/učinkovitosti poslovanja;“;
points 8 and 9 are replaced by the following:
odstavka 8 in 9 se nadomestita z naslednjim:
‘Valuation adjustments
„Prilagoditve vrednotenja
Institutions shall establish and maintain procedures for considering valuation adjustments.
Institucije vzpostavijo in vzdržujejo postopke za upoštevanje prilagoditev vrednotenja.
The competent authorities shall require the following valuation adjustments to be formally considered: unearned credit spreads, close-out costs, operational risks, early termination, investing and funding costs, future administrative costs and, where relevant, model risk.’;
Pristojni organi zahtevajo formalno upoštevanje prilagoditev vrednotenja zaradi naslednjih: pričakovanih neplačil nerealiziranega kreditnega razmika, stroškov zapiranja pozicij, operativnih tveganj, predčasnega zapiranja pozicij, stroškov investiranja in financiranja, prihodnjih administrativnih stroškov in po potrebi tveganja uporabe notranjega modela.“;
points 11 to 15 are replaced by the following:
odstavki 11 do 15 se nadomestijo z naslednjimi:
Institutions shall establish and maintain procedures for calculating an adjustment to the current valuation of less liquid positions.
Institucije vzpostavijo in ohranijo postopke za izračun prilagoditve tekočega vrednotenja manj likvidnih pozicij.
Such adjustments shall where necessary be in addition to any changes to the value of the position required for financial reporting purposes and shall be designed to reflect the illiquidity of the position.
Takšne prilagoditve so, kjer je to potrebno, poleg kakršnih koli sprememb vrednosti pozicije, potrebne za namene finančnega poročanja, in so oblikovane tako, da odražajo nelikvidnost pozicije.
Under those procedures, institutions shall consider several factors when determining whether a valuation adjustment is necessary for less liquid positions.
Po teh postopkih institucije upoštevajo več dejavnikov pri ugotavljanju, ali je za manj likvidne pozicije potrebna prilagoditev vrednotenja.
Those factors include the amount of time it would take to hedge out the position/risks within the position, the volatility and average of bid/offer spreads, the availability of market quotes (number and identity of market makers) and the volatility and average of trading volumes including trading volumes during periods of market stress, market concentrations, the aging of positions, the extent to which valuation relies on marking-to-model, and the impact of other model risks.
Ti dejavniki vključujejo časovno obdobje, potrebno za vzpostavitev varovanja pozicij/tveganj znotraj pozicije, nestanovitnost in povprečje razponov prodajnega/nakupnega tečaja, razpoložljivost tržnih kotacij (število in identiteta vzdrževalcev trga), nestanovitnost in povprečje trgovalnih obsegov, vključno z obsegom trgovanja v obdobjih izjemnih situacij na trgu, koncentracije na trgu, staranje pozicij, obseg, v katerem se vrednotenje opira na uporabo notranjega modela, in vpliv drugih tveganj, povezanih z uporabo notranjega modela.
When using third party valuations or marking to model, institutions shall consider whether to apply a valuation adjustment.
Pri uporabi vrednotenja, ki ga opravi tretja oseba, ali vrednotenja z uporabo notranjega modela institucije same ocenijo, ali bodo naredile oziroma upoštevale prilagoditve vrednotenja.
In addition, institutions shall consider the need for establishing adjustments for less liquid positions and on an ongoing basis review their continued suitability.
Poleg tega institucije preučijo potrebo po oblikovanju prilagoditev za manj likvidne pozicije in redno preverjajo njihovo ustreznost.
With regard to complex products including, but not limited to, securitisation exposures and n-th-to-default credit derivatives, institutions shall explicitly assess the need for valuation adjustments to reflect the model risk associated with using a possibly incorrect valuation methodology and the model risk associated with using unobservable (and possibly incorrect) calibration parameters in the valuation model.’.
V zvezi s kompleksnimi produkti, vključno – vendar ne samo – z izpostavljenostmi listinjenja in kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti na podlagi n-tega neplačila, institucije izrecno ocenijo, ali so potrebne prilagoditve vrednotenja, da se zaradi uporabe notranjega modela upoštevata tveganje, povezano z morebitno uporabo nepravilne metodologije vrednotenja, in tveganje povezano z uporabo teoretičnih (in morda napačnih) kalibracijskih parametrov v modelu za vrednotenje.“.
Article 152 of Directive 2006/48/EC requires certain credit institutions to provide own funds that are at least equal to certain specified minimum amounts for the three twelve-month periods between 31 December 2006 and 31 December 2009.
Člen 152 Direktive 2006/48/ES od določenih kreditnih institucij zahteva, da zagotovijo lastna sredstva, ki so vsaj enaka nekaterim določenim minimalnim zneskom za tri dvanajstmesečna obdobja med 31. decembrom 2006 in 31. decembrom 2009.
In the light of the current situation in the banking sector and the extension of the transitional arrangements for minimum capital adopted by the Basel Committee on Banking Supervision, it is appropriate to renew that requirement for a limited period of time until 31 December 2011.
Glede na sedanje razmere v bančnem sektorju in podaljšanje prehodnih ureditev za minimalne kapitalske zahteve, ki jih je sprejel Bazelski odbor za bančni nadzor, je primerno obnoviti navedeno zahtevo za omejeno obdobje do 31. decembra 2011.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 150(1) and the first sentence of the second subparagraph of Article 150(2) shall be conferred on the Commission for a period of 4 years from 15 December 2010.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 150(1) ter drugega prvega stavka člena 150(2) se prenese na Komisijo za obdobje štirih let z začetkom 15. decembra 2010.
The Commission shall draw up a report in respect of the delegated power at the latest 6 months before the end of the four-year period.
Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred koncem štiriletnega obdobja.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 41 shall be conferred on the Commission for a period of 4 years from 15 December 2010.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 41 se prenese na Komisijo za obdobje štirih let z začetkom 15. decembra 2010.
The weightings in column C of table 4 shall be applied where the securitisation position is not a re-securitisation position and where the effective number of exposures securitised is less than six.
Uteži tveganja v stolpcu C tabele 4 se uporabijo, če pozicija listinjenja ni pozicija relistinjenja in če je dejansko število listinjenih izpostavljenosti manjše od šest.
For the remainder of the securitisation positions that are not re-securitisation positions, the weightings in column B shall be applied unless the position is in the most senior tranche of a securitisation, in which case the weightings in column A shall be applied.
Za ostale pozicije listinjenja, ki niso pozicije relistinjenja, se uporabijo uteži tveganja v stolpcu B, razen če je pozicija v najbolj nadrejeni tranši listinjenja.
For re-securitisation positions the weightings in column E shall be applied unless the re-securitisation position is in the most senior tranche of the re-securitisation and none of the underlying exposures were themselves re-securitisation exposures, in which case column D shall be applied.
V tem primeru se uporabijo uteži iz stolpca A. Za pozicije relistinjenja se uporabijo uteži tveganja v stolpcu E, razen če je pozicija relistinjenja v najbolj nadrejeni tranši relistinjenja in nobena osnovna izpostavljenost ni bila izpostavljenost iz relistinjenja.
When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.’;
V tem primeru se uporabi stolpec D. Pri določanju, ali je tranša najbolj nadrejena, se ne zahteva upoštevanje zneskov, ki so zapadli zaradi obrestnih ali valutnih izvedenih finančnih instrumentov, nadomestil ali drugih podobnih plačil.“;
Marking to market is the at least daily valuation of positions at readily available close out prices that are sourced independently. Examples include exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers.’;
Vrednotenje na podlagi tekočih tržnih cen pomeni vsaj dnevno vrednotenje pozicij po dostopnih realiziranih cenah, pridobljenih od neodvisnih virov, kot so na primer: borzne cene, elektronske kotacije ali kotacije več neodvisnih uglednih borznih posrednikov.“;
It shall take effect immediately or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of the delegated acts already in force.
Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen.. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Commission Directive 2010/77/EU
Direktiva Komisije 2010/77/EU
amending Council Directive 91/414/EEC as regards the expiry dates for inclusion in Annex I of certain active substances
o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS v zvezi z datumom poteka veljavnosti registracije nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I
The inclusions in Annex I to Directive 91/414/EEC of the active substances listed in the Annex to this Directive expire between 31 May 2011 and 31 December 2012.
Aktivnim snovem iz Priloge k tej direktivi, ki so vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, poteče registracija med 31. majem 2011 in 31. decembrom 2012.
Article 5(5) of Directive 91/414/EEC provides that the inclusion of an active substance can be renewed, upon request, provided an application is made at the latest two years before the inclusion period is due to lapse.
Člen 5(5) Direktive 91/414/EGS določa, da se na zahtevo lahko registracija aktivne snovi podaljša, če je bil vložen zahtevek najmanj dve leti pred potekom veljavnosti registracije.
The Commission has received requests regarding renewals of inclusions for all the substances referred to in recital 1.
Komisija je prejela zahteve v zvezi s podaljšanjem registracije vseh snovi iz uvodne izjave 1.
Detailed rules will be needed concerning the submission and evaluation of further information necessary for the renewal of Annex I inclusion. Therefore, it is justified to renew the inclusion of the active substances referred to in recital 1 for a period necessary to enable the applicants to prepare their applications and to enable the Commission to evaluate and decide upon such applications.
Določiti je treba podrobna pravila v zvezi s predložitvijo in oceno nadaljnjih informacij, ki so potrebne za podaljšanje v Prilogi I. Zato je upravičeno podaljšati vključitev aktivnih snovi iz uvodne izjave 1 za obdobje, potrebno, da lahko prijavitelji pripravijo zahtevke ter da jih Komisija lahko oceni in sprejme odločitev.
Member States shall adopt and publish, by 31 March 2011 at the latest, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive.
Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2011.
They shall apply those provisions from 1 April 2011.
Te predpise začnejo uporabljati od 1. aprila 2011.
Row 7 is replaced by the following:
Vrstica 7 se nadomesti z naslednjim:
Expiration of inclusion
Potek veljavnosti registracije
Metsulfuron methyl
Metsulfuron metil
CAS No 74223-64-6
št. CAS 74223-64-6
EEC No 441
št. EEC 441
1 July 2001
julij 2001
In their decision making according to the Uniform Principles Member States
Ob sprejemanju odločitve v skladu z enotnimi načeli morajo države članice:
must pay particular attention to the protection of groundwater;
nameniti posebno pozornost varovanju podtalnice;