natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
osebo, ki je dodelila bonitetno oceno produkta in osebo, ki je zagotovila oceno LGD in konverzijskih faktorjev;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
podatke o ocenjenih in dejanskih LGD in konverzijskih faktorjih, povezanih z vsako neplačano izpostavljenostjo;
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
podatke o LGD izpostavljenosti pred ovrednotenjem učinkov osebnega jamstva ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov in po njem za tiste kreditne institucije, ki upoštevajo učinke zmanjševanja kreditnega tveganja iz naslova osebnih jamstev ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, v LGD; in
data on the components of loss for each defaulted exposure.
podatke o sestavnih delih izgube za vsako neplačano izpostavljenost.
Credit institutions shall collect and store:(a) data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
Kreditne institucije zbirajo in hranijo:(a) podatke, uporabljene v procesu razvrščanja izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;
podatke o ocenjenih PD, LGD in konverzijskih faktorjih, povezanih z bonitetnimi razredi ali skupinami izpostavljenosti;
for defaulted exposures, data on the grades or pools to which the exposure was assigned over the year prior to default and the realised outcomes on LGD and conversion factor; and
za neplačane izpostavljenosti, podatke o bonitetnih razredih ali skupinah, v katere je bila razvrščena izpostavljenost v letu pred neplačilom, ter dejanske LGD in konverzijske faktorje; in
data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
podatke o stopnjah izgub za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti do majhnih dolžnikov.
Stress tests used in assessment of capital adequacy
Testi izjemnih situacij, ki se uporabljajo pri ocenjevanju kapitalske ustreznosti
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Kreditna institucija vzpostavi zanesljive procese za testiranje izjemnih situacij, ki se uporabljajo pri presoji njene kapitalske ustreznosti.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution's credit exposures and assessment of the credit institution's ability to withstand such changes.
Testiranje izjemnih situacij vključuje ugotavljanje morebitnih dogodkov ali prihodnjih sprememb v gospodarskih razmerah, ki bi lahko neugodno vplivale na kreditne izpostavljenosti kreditne institucije, ter presojo zmožnosti kreditne institucije, da vzdrži take spremembe.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Kreditna institucija redno opravlja teste izjemnih situacij za kreditna tveganja, s katerimi presoja učinke nekaterih posebnih okoliščin na svoje skupne kapitalske zahteve za kreditna tveganja.
The test shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Uporabljen test, ki ga izbere kreditna institucija, je predmet nadzorniškega pregleda.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Uporabljen test je smiseln in zmerno konzervativen, obravnava pa vsaj učinek scenarijev blage recesije.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Kreditna institucija presoja prehod med svojimi bonitetnimi razredi v razmerah, ki jih obravnava test izjemnih situacij.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution's total exposure.
Portfelji v izjemnih situacijah vsebujejo veliko večino skupne izpostavljenosti kreditne institucije.
Credit institutions using the treatment set out in Part 1, point 4 shall consider as Part of their stress testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria.
Kreditne institucije, ki uporabljajo postopek, določen v odstavku 4 dela 1, upoštevajo kot sestavni del svojega okvira testiranja izjemnih situacij, vpliv poslabšanja kreditne kvalitete dajalcev zavarovanja, zlasti vpliv tistih primerov, kjer dajalci zavarovanja ne izpolnjujejo kriterijev primernosti.
RISK QUANTIFICATION
KOLIČINSKA OPREDELITEV TVEGANJA
In determining the risk parameters to be associated with rating grades or pools, credit institutions shall apply the following requirements.
Kreditne institucije pri ugotavljanju parametrov tveganja, ki se povezujejo z bonitetnimi razredi ali skupinami, uporabljajo spodaj navedene zahteve.
Definition of default
Opredelitev neplačila
A ‘default’ shall be considered to have occurred with regard to a particular obligor when either or both of the two following events has taken place:(a) the credit institution considers that the obligor is unlikely to pay its credit obligations to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries in full, without recourse by the credit institution to actions such as realising security (if held);
Šteje se, da „neplačilo“ s strani posameznega dolžnika nastopi, ko se zgodi eden ali oba od naslednjih dogodkov:(a) kreditna institucija meni, da obstaja majhna verjetnost, da bo dolžnik poravnal svoje kreditne obveznosti do kreditne institucije, njene nadrejene družbe ali katerekoli njej podrejene družbe v celoti, ne da bi kreditna institucija za poplačilo uporabila ukrepe, kakor so unovčenje zavarovanja (če obstaja);
the obligor is past due more than 90 days on any material credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
dolžnik več kakor 90 dni zamuja s plačilom katere koli bistvene kreditne obveznosti do kreditne institucije, njene nadrejene družbe ali katerekoli njej podrejene družbe.
For overdrafts, days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material.
Pri prekoračitvah začnejo dnevi zamude teči, ko dolžnik preseže odobreni znesek razpolaganja, ko je njegov odobreni znesek razpolaganja nižji od vsote tekočih obveznosti, ali črpa kredit brez dovoljenja, pri čemer je prekoračeni znesek bistven.
An ‘advised limit’ shall mean a limit which has been brought to the knowledge of the obligor.
Odobreni znesek razpolaganja pomeni znesek razpolaganja, s katerim je bil dolžnik seznanjen.
Days past due for credit cards commence on the minimum payment due date.
Dnevi zamude za kreditne kartice začnejo teči od dne, ko bi obveznosti morale biti poravnane s strani dolžnika.
In the case of retail exposures and exposures to public sector entities (PSE) the competent authorities shall set a number of days past due as specified in point 48.
V primeru izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno in izpostavljenosti do oseb javnega sektorja (PSE) pristojni organi določijo število dni zamude, kakor je določeno v odstavku 48.
In the case of corporate exposures the competent authorities may set a number of days past due as specified in Article 154(7).
V primeru izpostavljenosti do podjetij lahko pristojni organi določijo število dni zamude, kakor je opredeljeno v členu 154(7).
In the case of retail exposures credit institutions may apply the definition of default at a facility level.
V primeru izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno kreditne institucije lahko uporabijo to opredelitev na ravni izpostavljenosti.
In all cases, the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
V vsakem primeru morajo biti zapadle izpostavljenosti nad mejno vrednostjo, ki jo določijo pristojni organi in odražajo sprejemljivo stopnjo tveganja.
Elements to be taken as indications of unlikeliness to pay shall include:(a) The credit institution puts the credit obligation on non-accrued status,
Dogodki, ki nakazujejo majhno verjetnost plačila, vključujejo:(a) kreditna institucija obravnava kreditno obveznost kot nedonosno;
The credit institution makes a value adjustment resulting from a significant perceived decline in credit quality subsequent to the credit institution taking on the exposure,
kreditna institucija izvede oslabitev, ki je posledica zaznave občutnega poslabšanja kreditne kvalitete potem, ko kreditna institucija prevzame izpostavljenost;
The credit institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss,
kreditna institucija proda kreditno obveznost in ob tem utrpi bistveno ekonomsko izgubo, povezano s kreditom; in
The credit institution consents to a distressed restructuring of the credit obligation where this is likely to result in a diminished financial obligation caused by the material forgiveness, or postponement, of principal, interest or (where relevant) fees.
kreditna institucija odobri restrukturiranje problematične kreditne obveznosti, kadar je verjetno, da se bodo učinki bistvene opustitve ali odloga plačila glavnice, obresti ali (če je primerno) opravnine(provizij), pokazali v zmanjšani finančni obveznosti dolžnika.
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself,
To v primeru izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ocenjenih na podlagi pristopa PD/LGD, vključuje tudi restrukturiranje samega problematičnega lastniškega instrumenta;
The credit institution has filed for the obligor's bankruptcy or a similar order in respect of an obligor's credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries, and
kreditna institucija vloži predlog za stečajni postopek zoper dolžnika ali podoben predlog v zvezi z dolžnikovo kreditno obveznostjo do kreditne institucije, njene nadrejene družbe ali katerekoli njej podrejene družbe; in
The obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the credit institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
dolžnik ali tretja oseba uvede stečajni postopek ali podoben insolvenčni postopek nad dolžnikom, ki lahko vodi k zmanjšanju ali odložitvi plačila kreditne obveznosti kreditni instituciji, njeni nadrejeni družbi ali katerekoli njej podrejeni družbi.
Credit institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default, shall demonstrate to their competent authorities that appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default.
Kreditne institucije, ki uporabljajo zunanje podatke, ki niso sami po sebi skladni z opredelitvijo neplačila, dokažejo pristojnim organom, da so bile sprejete ustrezne prilagoditve, da bi dosegli približno enakovrednost z opredelitvijo neplačila.
If the credit institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the credit institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Če kreditna institucija meni, da je predhodno neplačana izpostavljenost taka, da ne velja več nobeno merilo, ki pokaže nastanek neplačila, kreditna institucija oceni dolžnika ali izpostavljenost kakor izpostavljenost, ki ni neplačana.
Should the definition of default subsequently be triggered, another default would be deemed to have occurred.
Če naknadno nastopijo razmere, ki ustrezajo opredelitvi neplačila, se šteje, da je ponovno nastopilo neplačilo.
For retail and PSE exposures, the competent authorities of each Member State shall set the exact number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of default set out in point 44, for exposures to such counterparts situated within this Member State.
Za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno in do PSE pristojni organi vsake države članice določijo točno število dni zamude, ki jih upoštevajo vse kreditne institucije v svojih jurisdikcijah na podlagi opredelitve neplačila iz odstavka 44, za izpostavljenosti do takih nasprotnih strank, ki se nahajajo v teh državah članicah.
The specific number shall fall within 90‐180 days and may differ across product lines.
Natančno število je med 90 do 180 dni in se lahko razlikuje med produkti.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State.
Za izpostavljenosti do takih nasprotnih strank, ki se nahajajo na ozemljih drugih držav članic, pristojni organi določijo število dni zamude, ki ni višje od števila, ki so ga določili pristojni organi zadevne države članice.
Overall requirements for estimation
Splošne zahteve za ocenjevanje
A credit institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Lastne ocene kreditne institucije za parametre tveganja PD, LGD, konverzijske faktorje in EL vsebujejo vse pomembne podatke, informacije in metode.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
Ocene so izvedene z uporabo preteklih izkušenj in empiričnih dokazov in ne temeljijo izključno na uporabi presoje.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Ocene so utemeljene in intuitivne ter temeljijo na bistvenih nosilcih ustreznih parametrov tveganja.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Manj podatkov kot ima kreditna institucija, bolj konzervativna je v svojih ocenah.
The credit institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
Kreditna institucija je sposobna zagotoviti razčlenitev svojih izgub v smislu pogostosti neplačil, LGD, konverzijskega faktorja ali izgube, če se uporabljajo ocene EL, po dejavnikih, ki jih šteje kot bistvene nosilce ustreznih parametrov tveganja.
The credit institution shall demonstrate that its estimates are representative of long run experience.
Kreditna institucija dokaže, da so njene ocene reprezentativne za dolgoročne izkušnje.
Any changes in lending practice or the process for pursuing recoveries over the observation periods referred to in points 66, 71, 82, 86, 93 and 95 shall be taken into account.
Upoštevajo se kakršne koli spremembe kreditne prakse ali procesa izvajanja izterjav v opazovanih obdobjih iz odstavkov 66, 71, 82, 86, 93 in 95.
A credit institution's estimates shall reflect the implications of technical advances and new data and other information, as it becomes available.
Ocene kreditne institucije upoštevajo posledice tehničnega napredka in novih podatkov ter drugih informacij, ko so le-te na razpolago.
Credit institutions shall review their estimates when new information comes to light but at least on an annual basis.
Kreditne institucije pregledajo svoje ocene, kadar se pojavijo nove informacije, vendar pa vsaj enkrat letno.
The population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the credit institution's exposures and standards.
Populacija izpostavljenosti, zastopana v podatkih, uporabljenih za ocenjevanje, kreditni standardi, ki se uporabljajo ob nastanku podatkov, in druge pomembne značilnosti so primerljivi s tistimi, ki jih imajo izpostavljenosti in standardi kreditne institucije.
The credit institution shall also demonstrate that the economic or market conditions that underlie the data are relevant to current and foreseeable conditions.
Kreditna institucija tudi dokaže, da so ekonomske in tržne razmere, v katerih so nastali podatki, pomembne za sedanje in predvidljive razmere.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the credit institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates.
Število izpostavljenosti v vzorcu in obdobje, ki ga pokrivajo podatki, ki se uporabljajo za količinsko opredelitev, zadostujejo, da kreditni instituciji zagotovijo zaupanje v natančnost in trdnost njenih ocen.
For purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing credit institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing credit institution, or by external sources.
Za odkupljene denarne terjatve ocene odražajo vse pomembne informacije, ki jih ima na razpolago kreditna institucija, ki odkupi denarne terjatve. Te informacije se nanašajo na kakovost osnovnih denarnih terjatev, vključno s podatki za podobne skupine, ki jih podajo prodajalec, kreditna institucija, ki odkupi denarne terjatve, ali zunanji viri.
The purchasing credit institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller.
Kreditna institucija, ki odkupi denarne terjatve, ovrednoti morebitne podatke, ki jih pridobi od prodajalca.
A credit institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
Kreditna institucija svojim ocenam prišteje mero konzervativnosti, ki je sorazmerna s pričakovanim obsegom napak pri ocenjevanju.
Where methods and data are less satisfactory and the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Če so metodologije in podatki manj zadovoljivi in je pričakovani obseg napak večji, je tudi mera konzervativnosti večja.
If credit institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Če kreditne institucije uporabljajo različne ocene za izračun uteži tveganja in za notranje namene, to dokumentirajo, njihova utemeljenost pa se dokaže pristojnim organom.
If credit institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to the date of implementation of this Directive appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definitions of default or loss, competent authorities may allow the credit institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Če lahko kreditne institucije dokažejo pristojnim organom, da so bile za podatke, ki so bili zbrani pred datumom začetka izvajanja te direktive, opravljene ustrezne prilagoditve, da se doseže splošna enakovrednost z opredelitvami neplačila ali izgube, pristojni organi lahko dovolijo kreditni instituciji določeno mero prožnosti pri uporabi zahtevanih standardov za podatke.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions it shall demonstrate that:(a) the rating systems and criteria of other credit institutions in the pool are similar with its own;
Če kreditna institucija uporablja podatke, ki so zbrani preko več kreditnih institucij, dokaže, da:(a) so bonitetni sistemi in merila drugih kreditnih institucij v skupini podobni njenim lastnim;
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used; and
so skupni podatki reprezentativni za portfelj, za katerega se uporabljajo zbrani podatki; in
the pooled data is used consistently over time by the credit institution for its estimates.
kreditna institucija dosledno uporablja skupne podatke dalj časa za svoje trajne ocene.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions, it shall remain responsible for the integrity of its rating systems.
Če kreditna institucija uporablja podatke, ki so zbrani preko več kreditnih institucij, je odgovorna za integriteto svojih bonitetnih sistemov.
The credit institution shall demonstrate to the competent authority that it has sufficient in-house understanding of its rating systems, including effective ability to monitor and audit the rating process.
Kreditna institucija dokaže pristojnemu organu, da ima dovolj lastnega znanja o svojih bonitetnih sistemih, vključno z učinkovito zmožnostjo nadzora in revizije bonitetnega procesa.
Requirements specific to PD estimation
Zahteve, specifične za oceno verjetnosti neplačila (PD)
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Kreditne institucije ocenjujejo PD za vsaki bonitetni razred dolžnika na podlagi dolgoročnih povprečij enoletnih stopenj neplačil.
For purchased corporate receivables credit institutions may estimate ELs by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates.
Kreditne institucije lahko za odkupljene denarne terjatve do podjetij ocenjujejo EL za vsaki bonitetni razred dolžnika na podlagi dolgoročnih povprečij enoletnih dejanskih stopenj neplačil.
If a credit institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Če kreditna institucija izpeljuje dolgoročne povprečne ocene PD in LGD za odkupljene denarne terjatve do podjetij iz ocene EL, in ustrezne ocene PD ali LGD, proces za ocenjevanje skupnih izgub izpolnjuje celotne standarde za ocenjevanje PD in LGD iz tega dela, rezultat pa je skladen s pojmom LGD iz odstavka 73.
Credit institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
Kreditne institucije uporabljajo tehnike ocenjevanja PD samo s spremljajočo analizo.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information.
Kreditne institucije priznavajo pomen presoje pri sestavljanju rezultatov tehnik in pri prilagajanju zaradi omejitev tehnik in informacij.
To the extent that a credit institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, it shall demonstrate in its analysis that the estimates are reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
Če kreditna institucija uporablja podatke o notranjih izkušnjah z neplačili za ocenjevanje PD, v svojih analizah dokaže, da njene ocene izpolnjujejo prevzete standarde in pojasnjujejo morebitne razlike, ki bi nastale med bonitetnim sistemom, ki je generiral te podatke, in trenutnim bonitetnim sistemom.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the credit institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD.
Če se prevzeti standardi ali bonitetni sistemi spremenijo, kreditna institucija prišteje v svojo oceno PD večjo mero konzervativnosti.