natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:Expected loss (EL) = PD × LGD and
Zneski pričakovanih izgub za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, pri katerih se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu z metodami iz odstavkov 22 do 24, se izračunajo v skladu z naslednjimi formulami:Pričakovana izguba (EL) = PD × LGD
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0 %.
Zneski pričakovanih izgub za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, pri katerih se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu z metodami iz odstavkov 25 do 26, znašajo 0.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:Expected loss (EL) = PD × LGD and
Zneski pričakovanih izgub zaradi tveganja zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:Pričakovana izguba (EL) = PD × LGD in
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
OBRAVNAVA ZNESKOV PRIČAKOVANIH IZGUB
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Zneski pričakovanih izgub, izračunani v skladu z odstavki 30, 31 in 35, se odštejejo od vsote oslabitev in rezervacij za te izpostavljenosti.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, point 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Diskonti na bilančne izpostavljenosti, ki so bile, v skladu z odstavkom 1 v delu 3, odkupljene v stanju neplačila, se obravnavajo enako kakor oslabitve.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
Zneski pričakovanih izgub za listinjene izpostavljenosti in oslabitve ter rezervacije za te izpostavljenosti niso vključene v ta izračun.
PD, LGD and Maturity
PD, LGD in zapadlost
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
Vhodni parametri verjetnost neplačila (PD), izguba ob neplačilu (LGD) in vrednost zapadlosti (M) za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti in zneskov pričakovanih izgub iz dela 1 so tisti, ki jih je ocenila kreditna institucija v skladu z delom 4, ob upoštevanju naslednjih določb.
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
IZPOSTAVLJENOSTI DO PODJETIJ, INSTITUCIJ TER ENOT CENTRALNE RAVNI DRŽAV IN CENTRALNIH BANK
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03 %.
PD izpostavljenosti do podjetja ali institucije znaša vsaj 0,03 %.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Kar zadeva odkupljene denarne terjatve do podjetij, za katere kreditna institucija ne more dokazati, da njene ocene PD izpolnjujejo minimalne zahteve iz dela 4, se PD za te izpostavljenosti ugotavlja v skladu z naslednjo metodo: za nepodrejene odkupljene denarne terjatve do podjetij je PD ocena kreditne institucije za EL, deljena z LGD za te denarne terjatve.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.
Za podrejene odkupljene denarne terjatve do podjetij je PD ocena kreditne institucije za EL.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used
Če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij in če kreditna institucija lahko zanesljivo razstavi svoje ocene EL za odkupljene denarne terjatve do podjetij na PD in LGD, se lahko uporablja ocena PD.
The PD of obligors in default shall be 100 %.
PD dolžnikov, ki so opredeljeni kot neplačniki, znaša 100 %.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
Kreditne institucije lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje za PD v skladu z določbami iz členov 90 do 93.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev lahko pristojni organi upoštevajo tudi druge izdajatelje osebnega kreditnega zavarovanja, poleg tistih, omenjenih v delu 1 Priloge VIII.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
Kreditne institucije, ki uporabljajo lastne ocene LGD lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje s prilagoditvijo PD ob upoštevanju odstavka 10.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij se določi, da je PD enak oceni EL za tveganje zmanjšanja vrednosti.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij in če lahko kreditna institucija zanesljivo razstavi svoje ocene EL za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij na PD in LGD, se lahko uporablja ocena PD.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Pristojni organi lahko upoštevajo tudi druge izdajatelje osebnega kreditnega zavarovanja, poleg tistih, omenjenih v Prilogi VIII, del 1.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
Kreditna institucija, ki lahko za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih dajatev uporabi lastne ocene LGD, lahko prizna osebno kreditno zavarovanje s prilagoditvijo PD v skladu z določbami odstavka 10.
Credit institutions shall use the following LGD values:(a) Senior exposures without eligible collateral: 45 %;
Kreditne institucije uporabljajo naslednje vrednosti LGD:(a) nepodrejene izpostavljenosti brez primernega zavarovanja s premoženjem: 45 %;
Subordinated exposures without eligible collateral: 75 %;
podrejene izpostavljenosti brez primernega zavarovanja s premoženjem: 75 %;
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
kreditne institucije lahko priznajo stvarno in osebno kreditno zavarovanje v LGD v skladu z določbami iz členov 90 do 93;
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5 %;
kritim obveznicam, kakor so opredeljene v odstavkih 68 do 70 dela 1 Priloge VI se lahko dodeli vrednost LGD 12,5 %;
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45 %;
za izpostavljenosti nepodrejenih odkupljenih denarnih terjatev do podjetij, pri katerih kreditna institucija ne more dokazati, da njena ocena PD izpolnjuje minimalne zahteve iz dela 4: 45 %;
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100 %; and
za izpostavljenosti podrejenih odkupljenih denarnih terjatev do podjetij, pri katerih kreditna institucija ne more dokazati, da njena ocena PD izpolnjuje minimalne zahteve iz dela 4: 100 %;in
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75 %.
za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev podjetij: 75 %.
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 % if:assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
Do 31. decembra 2010 se kritim obveznicam, kakor so opredeljene v odstavkih 68 do 70 dela 1 Priloge VI, lahko dodeli vrednost LGD 11,25 %, če izpolnjujejo naslednje pogoje:krite obveznice so zavarovane s primernimi sredstvi, opredeljenimi v odstavku 68(a) do (c) dela 1 Priloge VI, ki jim pripada stopnja kreditne kvalitete 1 v skladu s Prilogo VI;
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10 % of the nominal amount of the outstanding issue;
vrednost sredstev, opredeljenih v odstavku 68(d) in (e) dela 1 Priloge VI, ki služijo kot zavarovanje kritih obveznic, ne sme presegati 10 % nominalne vrednosti neporavnanih obveznosti izdaje kritih obveznic;
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
krite obveznice niso zavarovane s sredstvi, opredeljenimi v odstavku 68(f) dela 1 Priloge VI; ali
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
če imajo krite obveznice najboljšo bonitetno oceno imenovane ECAI, ki jo le ta dodeljuje kritim obveznicam.
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Do 31. decembra 2010 se opravi revizija tega odstopanja, po kateri lahko Komisija predloži predloge v skladu s postopkom iz člena 151(2);
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Ne glede na odstavek 8 se za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev in neplačila lahko uporablja lastna ocena LGD za odkupljene denarne terjatve do podjetij, če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij in če kreditna institucija lahko zanesljivo razstavi svoje ocene EL za odkupljene denarne terjatve do podjetij na PD in LGD.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Ne glede na odstavek 8, če se kreditni instituciji dovoli uporaba lastnih ocen LGD za izpostavljenosti do podjetij, institucij, enot centralne ravni držav in centralnih bank, se lahko prizna osebno kreditno zavarovanje s prilagoditvijo ocen PD in/ali LGD ob upoštevanju minimalnih zahtev, kakor je navedeno v delu 4, in odobritve pristojnih organov.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Kreditna institucija izpostavljenostim, zavarovanim z osebnim jamstvom, ne dodeli prilagojenega PD ali LGD tako, da bi bila prilagojena utež tveganja nižja od primerljive, neposredne izpostavljenosti do izdajatelja jamstva.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Ne glede na odstavka 8 in 10 je za namene odstavka 4 dela 1 ocena LGD za primerljivo neposredno izpostavljenost do dajalca zavarovanja enaka bodisi oceni LGD za nazavarovano izpostavljenost do dajalca zavarovanja ali oceni LGD za nazavarovano izpostavljenost do dolžnika; katero od obeh ocen mora kreditna institucija uporabiti, je odvisno od tega ali bo poplačilo zavarovane izpostavljenosti v primeru neplačila tako dolžnika kot tudi dajalca osebnega jamstva odvisno od finančega stanja dolžnika ali od finančnega stanja dajalca osebnega jamstva; to je razvidno iz razpoložljive evidence in pogojev osebnega jamstva.
Subject to point 13, credit institutions shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Kreditne institucije ob upoštevanju odstavka 13 dodelijo izpostavljenostim, ki izhajajo iz poslov začasne prodaje/začasnega nakupa ali poslov posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, vrednost zapadlosti (M) 0,5 leta, vsem drugim izpostavljenostim pa M 2,5 leta.
Competent authorities may require all credit institutions in their jurisdiction to use M for each exposure as set out under point 13.
Pristojni organi lahko zahtevajo, da vse kreditne institucije v njihovi jurisdikciji uporabljajo M za vse izpostavljenosti, kakor je navedeno v odstavku 13.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
Kreditne institucije, ki imajo dovoljenje za uporabo lastnih LGD ali lastnih konverzijskih faktorjev za izpostavljenosti do podjetij, institucij ali enot centralne ravni držav in centralnih bank, izračunajo M za vsako od teh izpostavljenosti kakor je navedeno v (a) do (e) in ob upoštevanju odstavkov 14 do 16.
In all cases, M shall be no greater than 5 years:(a) For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
M v nobenem primeru ni večji od 5 let:(a) za instrument z razporedom denarnega toka se M izračuna v skladu z naslednjo formulo:
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
kjer so CFt denarni tokovi (plačila glavnice, obresti in opravnin/provizij) ki jih po pogodbi plačuje dolžnik v obdobju t;
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
za izvedene finančne instrumente, ki so predmet okvirne pogodbe o pobotu, je M tehtano povprečje preostale zapadlosti izpostavljenosti, kjer je M vsaj 1 leto.
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
Nominalni znesek vsake izpostavljenosti se uporablja za tehtanje zapadlosti;
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
za izpostavljenosti, ki nastanejo na podlagi transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti (naštetih v Prilogi IV), ki so v celoti ali delno zavarovani, in poslov posojanja za povečanje trgovalnega portfelja, ki so v celoti ali delno zavarovani, ki so predmet okvirne pogodbe o pobotu, je M tehtano povprečje preostale zapadlosti poslov, kjer je M vsaj 10 dni.
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Nominalni znesek vsakega posla se uporablja za tehtanje zapadlosti;
If a credit institution is permitted to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
Če kreditna institucija lahko dokaže, da njene ocene PD za odkupljene denarne terjatve do podjetij izpolnjujejo minimalne zahteve za uporabo pristopa IRB, je M za že odkupljene denarne terjatve enak z izpostavljenostjo tehtani povprečni zapadlosti, pri čemer je M vsaj 90 dni.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing credit institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Enaka vrednost M se uporablja tudi za še ne odkupljene denarne terjatve za katere se je kreditna institucija zavezala, da jih bo odkupila, če pogodba o bodočem odkupu vsebuje učinkovite mehanizme za zaščito kreditne institucije pred znatnim poslabšanjem kakovosti prihodnjih denarnih terjatev, ki jih mora v skladu s pogodbo še odkupiti.
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Če pogodba takih mehanizmov ne vsebuje, se M za še ne odkupljene denarne terjatve izračuna kot vsota dni trajanja potencialne denarne terjatve z najbolj oddaljenim datumom dospelosti in preostalega obdobja do izteka pogodbe o odkupu prihodnjih denarnih terjatev, pri čemer je M vsaj 90 dni; i
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
za vse druge instrumente, razen navedenih v tem odstavku, ali če kreditna institucija ne more izračunati M kakor je navedeno v (a), je M največji preostali čas (izražen v letih), ki ga ima dolžnik na voljo, da v celoti izpolni svoje pogodbene obveznosti, pri čemer je M najmanj 1 leto;
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
za kreditne institucije, ki za izračun vrednosti izpostavljenosti uporabljajo metodo notranjih modelov iz dela 6 Priloge III, se M za izpostavljenosti, na katere se nanaša ta metoda in za katere je najdaljša zapadlost pogodbe, vključene v nize/nabore pobotov, večja od enega leta, izračuna v skladu z naslednjo formulo:
df = the risk‐free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
dfk = je netvegani diskontni faktor za prihodnje časovno obdobje tk, ostali simboli pa so opredeljeni v delu 6 Priloge III.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Ne glede na prvi odstavek odstavka 13(f) zgoraj, lahko kreditna institucija, ki uporablja notranji model za izračun enostranskega popravka vrednotenja zaradi kreditnega tveganja nasprotne stranke, uporablja efektivno kreditno trajanje, ocenjeno z notranjim modelom, kot vrednost M.
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
Ob upoštevanju odstavka 14 se za nize/nabore pobotov, v katerem imajo vse pogodbe originalno zapadlost krajšo od enega leta, uporablja formula iz pododstavka (a); in
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Za namene odstavka 4 dela 1 je M dejanska zapadlost kreditnega zavarovanja, vendar najmanj eno leto.
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
Ne glede na odstavek 13(a), (b), (d) in (e), je M enak najmanj en dan za:izvedene finančne instrumente, ki so v celoti ali delno zavarovani s premoženjem, naštete v Prilogi IV;
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
posle posojanja za povečanja trgovalnega portfelja, ki so v celoti ali delno zavarovani s premoženjem; in
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
posle začasne prodaje/začasnega nakupa in posle posoje/izposoje vrednostnih papirjev ali blaga,
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
pod pogojem, da dokumentacija zahteva dnevno oblikovanje kritja in dnevno prevrednotovanje ter vključuje določbe, ki dopuščajo takojšnjo unovčenje ali kompenzacijo zavarovanja s premoženjem v primeru neplačila ali nezmožnosti oblikovanja kritja.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Poleg tega, za druge kratkoročne izpostavljenosti, ki jih navedejo pristojni organi, ki niso del tekočega financiranja dolžnika s strani kreditnih institucij, je M vsaj en dan.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
V vsakem posameznem primeru se opravi natančen pregled zadevnih okoliščin.
The competent authorities may allow for exposures to corporates situated in the Community and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million the use of M as set out in point 12.
Pristojni organi lahko za izpostavljenosti do podjetij, ki se nahajajo v Skupnosti in katerih konsolidirana prodaja in konsolidirana sredstva znašajo manj kakor 500 milijonov EUR, dovolijo uporabo M, kakor je navedeno v odstavku 12.
Competent authorities may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily invest in real estate.
Pristojni organi lahko nadomestijo 500 milijonov EUR skupnega premoženja z 1000 milijoni EUR skupnega premoženja za pravne osebe, ki vlagajo predvsem v nepremičnine.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Neusklajenosti zapadlosti se obravnavajo kakor je navedeno v členih 90 do 93.
The PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
PD izpostavljenosti je najmanj 0,03 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
PD neplačnikov ali PD neplačanih izpostavljenosti, znaša 100 %.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev se določi, da je PD enak oceni EL za tveganje zmanjšanja vrednosti.