natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system's facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of LGDs are derived.
„Bonitetni razred izpostavljenosti“ pomeni kategorijo tveganja v okviru lestvice produkta v bonitetnem sistemu, v katero se razvrstijo izpostavljenosti na podlagi posebnih in jasnih bonitetnih meril, iz katerih so izpeljane lastne ocene LGD.
The grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades.
Opredelitev bonitetnega razreda vključuje opis, kako se izpostavljenosti razvrstijo v bonitetni razred, in opis meril, ki se uporabljajo za razlikovanje stopenj tveganja med razredi.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Znatne koncentracije v okviru posameznega bonitetnega razreda izpostavljenostise podprejo s prepričljivimi empiričnimi dokazi, da bonitetni razred izpostavljenostiobsega ustrezno ozek pas LGD in da tveganje, ki ga predstavljajo vse izpostavljenosti v bonitetnem razredu, sodi v navedeni pas.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures are exempt from the requirement to have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default for these exposures.
Kreditne institucije, ki uporabljajo metode iz odstavka dela 1 za dodeljevanje uteži tveganja za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev, so izvzete iz zahteve, da imajo bonitetno lestvico izpostavljenosti, ki izkazuje izključno količinsko opredelitev tveganja dolžnikovega neplačila za te izpostavljenosti.
Notwithstanding point 6, these institutions shall have for these exposures at least 4 grades for non-defaulted obligors and at least one grade for defaulted obligors.
Ne glede na odstavek 6 imajo te institucije za te izpostavljenosti vsaj 4 bonitetne razrede za plačnike in vsaj enega za neplačnike.
Retail exposures
Izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno
Rating systems shall reflect both obligor and transaction risk, and shall capture all relevant obligor and transaction characteristics.
Bonitetni sistemi izkazujejo tako tveganje dolžnika kot izpostavljenostiin zajemajo vse ustrezne značilnosti dolžnika in izpostavljenosti.
The level of risk differentiation shall ensure that the number of exposures in a given grade or pool is sufficient to allow for meaningful quantification and validation of the loss characteristics at the grade or pool level.
Stopnja raznovrstnosti tveganja zagotavlja, da število izpostavljenosti v danem bonitetnem razredu ali skupini omogoča smiselno količinsko opredelitev in ovrednotenje značilnosti izgube na ravni bonitetnega razreda ali skupine.
The distribution of exposures and obligors across grades or pools shall be such as to avoid excessive concentrations.
Izpostavljenosti in dolžniki se med bonitetnimi razredi ali skupinami razporedijo tako, da se preprečijo pretirane koncentracije.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Kreditne institucije dokažejo, da razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine zagotavlja smiselno razlikovanje tveganj, ureja razvrščanje dovolj homogenih izpostavljenosti v skupine in omogoča natančno in dosledno ocenjevanje značilnosti izgub na ravni bonitetnega razreda ali skupine.
For purchased receivables the grouping shall reflect the seller's underwriting practices and the heterogeneity of its customers.
Za odkupljene denarne terjatve razvrščanje v skupine izkazuje prodajalčeve prevzete prakse in heterogenost njihovih strank.
Credit institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.(a) Obligor risk characteristics;
Ob razvrščanju izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine, kreditne institucije upoštevajo naslednje dejavnike tveganja:(a) značilnosti tveganja dolžnika;
Transaction risk characteristics, including product or collateral types or both.
značilnosti tveganja izpostavljenosti, vključno s produktom ali vrsto zavarovanja s premoženjem ali oboje.
Credit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
Kreditne institucije izrecno obravnavajo primere, kjer je več izpostavljenosti kritih z istim zavarovanjem s premoženjem; in
Delinquency, unless the credit institution demonstrates to its competent authority that delinquency is not a material risk drivers for the exposure;
nerednost plačil, razen če kreditna institucija dokaže svojemu pristojnemu organu, da nerednost plačil ni bistven dejavnik tveganja za izpostavljenost.
Assignment to grades or pools
Razvrščanje v bonitetne razrede ali skupine
A credit institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system.(a) The grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
Kreditna institucija vzpostavi posebne opredelitve, procese in merila za razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine v okviru bonitetnega sistema.(a) Opredelitve in merila bonitetnih razredov ali skupin so dovolj natančna, da omogočajo osebju, pristojnemu za dodeljevanje bonitetnih ocen, dosledno razvrščanje dolžnikov ali izpostavljenostis podobnimi tveganji v iste bonitetne razrede ali skupine.
This consistency shall exist across lines of business, departments and geographic locations;
Razvrščanje je dosledno v različnih panogah, oddelkih in geografskih lokacijah;
The documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool; and
Dokumentacija o bonitetnem procesu omogoča tretjim osebam razumevanje razvrščanja izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine, ponovitev razvrščanja v bonitetne razrede ali skupine ter ovrednotenje primernosti razvrščanja v bonitetne razrede ali skupine; in
The criteria shall also be consistent with the credit institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
Merila so tudi skladna z notranjimi posojilnimi standardi kreditne institucije in z njenimi politikami za ravnanje s problematičnimi dolžniki in izpostavljenostmi.
A credit institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Kreditna institucija pri razvrščanju dolžnikov in izpostavljenostiv bonitetne razrede ali skupine upošteva vse ustrezne informacije.
Information shall be current and shall enable the credit institution to forecast the future performance of the exposure.
Informacije so najnovejše in omogočajo kreditni instituciji predvidevanje prihodnjega gibanja izpostavljenosti.
The less information a credit institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Manj informacij kot ima kreditna institucija, bolj konzervativne bodo njene razvrstitve izpostavljenosti v bonitetne razrede ali skupine dolžnikov in izpostavljenosti.
If a credit institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the credit institution shall ensure that it considers other relevant information.
Če so zunanje bonitetne ocene glavni dejavnik kreditne institucije pri določanju notranjega razvrščanja v bonitetne razrede, kreditna institucija zagotovi obravnavanje drugih ustreznih informacij.
Assignment of exposures
Razvrščanje izpostavljenosti
Each obligor shall be assigned to an obligor grade as Part of the credit approval process.
Vsak dolžnik se razvrsti v bonitetni razred dolžnika v okviru procesa odobritve posla.
For those credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and/or conversion factors, each exposure shall also be assigned to a facility grade as Part of the credit approval process.
Za tiste kreditne institucije, ki imajo dovoljenje za uporabo lastnih ocen LGD ali konverzijskih faktorjev, se v okviru procesa odobritve kredita vsaka izpostavljenost razvrsti tudi v bonitetni razred izpostavljenosti.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Kreditne institucije, ki uporabljajo metode iz odstavka 6 dela 1 za dodeljevanje uteži tveganja izpostavljenostim iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev, razvrstijo vsako od teh izpostavljenosti v bonitetni razred v skladu z odstavkom 12.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
Vsak pravni subjekt, do katerega je izpostavljena kreditna institucija, prejme svojo bonitetno oceno.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Kreditna institucija svojemu pristojnemu organu dokaže, da ima sprejemljive politike v zvezi z obravnavo posameznih strank dolžnikov in skupin povezanihoseb.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Posamezne izpostavljenosti do istega dolžnika se razvrstijo v isti bonitetni razred dolžnika, ne glede na morebitne razlike v naravi vsakega posameznega posla.
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:(a) country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
Izjeme, ko se posamezne izpostavljenosti lahko razvrstijo v več bonitetnih razredov za istega dolžnika, so:(a) deželno transferno tveganje, ki je odvisno od tega, ali so izpostavljenosti denominirane v domači ali tuji valuti;
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
če se obravnava osebnih jamstev, povezanih z izpostavljenostjo, lahko kaže v prilagojeni razvrstitvi v bonitetni razred dolžnika; in
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
prepoved izmenjave podatkov o strankah zaradi predpisov iz področja varstva potrošnikov, bančne tajnosti ali zaradi drugih predpisov.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Vsaka izpostavljenost se razvrsti v bonitetni razred ali skupino v okviru procesa odobritve posla.
Overrides
Razveljavitve
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Kreditne institucije pri razvrstitvah v bonitetne razrede in skupine dokumentirajo okoliščine, v katerih se lahko s človeško presojo razveljavijo vhodni podatki ali izidi procesa razvrščanja, in osebje odgovorno za odobritev teh razveljavitev.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Kreditne institucije dokumentirajo te razveljavitve in odgovorno osebje.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Kreditne institucije analizirajo gibanje izpostavljenosti, katerih razvrstitve so bile razveljavljene.
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Ta analiza vključuje presojo gibanja izpostavljenosti, katerih bonitetno oceno je razveljavila določena oseba, ki je pristojna za vso odgovorno osebje.
Integrity of assignment process
Celovitost procesa razvrščanja
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Razvrščanja in redne preglede razvrščanj dokonča ali odobri neodvisna oseba, ki nima neposrednih koristi od odločitev o odobritvi kredita.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Kreditne institucije posodobijo razvrstitve vsaj enkrat letno.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Dolžniki visokega tveganja in problematične izpostavljenosti se pregledujejo pogosteje.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Kreditne institucije opravijo novo razvrstitev, če dobijo na razpolago pomembne podatke o dolžniku ali izpostavljenosti.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Kreditna institucija vzpostavi učinkovit proces za pridobivanje in posodabljanje ustreznih informacij o značilnostih dolžnika, ki vplivajo na PD, in o značilnostih izpostavljenosti, ki vplivajo na LGD in konverzijske faktorje.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Kreditna institucija vsaj enkrat letno posodobi razvrstitve dolžnikov in izpostavljenostiali pregleda značilnosti izgub in nerednosti plačil vsake opredeljene skupine tveganja, kar je primerno.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Kreditna institucija tudi vsaj enkrat letno pregleda status posameznih izpostavljenosti v reprezentativnem vzorcu v vsaki skupini, da bi zagotovila, da se izpostavljenosti še naprej razvrščajo v pravilne skupine.
Use of models
Uporaba modelov
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:(a) the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Če kreditna institucija uporablja statistične modele in druge mehanske metode za razvrščanje izpostavljenosti v bonitetne razrede dolžnikov ali izpostavljenostiali skupine, potem:(a) kreditna institucija dokaže pristojnemu organu, da ima model dobro napovedno moč in da kapitalske zahteve zaradi njegove uporabe niso izkrivljene.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Vhodne spremenljivke predstavljajo razumno in učinkovito osnovo za napovedovanja.
The model shall not have material biases;
Model je v čim večji meri nepristranski;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
kreditna institucija vzpostavi proces za vrednotenje vhodnih podatkov v model, ki vključuje oceno natančnosti, popolnosti in primernosti podatkov;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
kreditna institucija dokaže, da so uporabljeni podatki za izgradnjo modela reprezentativni za skupino dejanskih dolžnikov ali izpostavljenosti kreditne institucije;
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
kreditna institucija vzpostavi redni ciklus preverjanja veljavnosti modela, ki vključuje spremljanje delovanja in stabilnosti modela, pregled specifikacij modela ter testiranje pridobljenih rezultatov modela glede na dejanske izide; in
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
kreditna institucija dopolnjuje statistični model s človeško presojo in človeškim nadzorom in na ta način pregleduje razvrstitve na podlagi modela ter zagotavlja pravilno uporabo modelov.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Cilj postopkov preverjanja je ugotavljanje in omejevanje napak, povezanih s šibkostmi modela.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Človeška presoja upošteva vse pomembne informacije, ki jih model ne obravnava.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Kreditna institucija dokumentira, kako naj bodo človeška presoja in rezultati modela medsebojno povezani.
Documentation of rating systems
Dokumentacija bonitetnih sistemov
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Kreditne institucije dokumentirajo podrobnosti v zvezi s sestavo in delovanjem svojih bonitetnih sistemov.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Dokumentacija dokazuje skladnost z minimalnimi zahtevami iz tega dela in obravnava vprašanja, kot so razločevanje portfelja, bonitetna merila, odgovornost strank, ki ocenjujejo dolžnike in izpostavljenosti, pogostost preverjanja razvrstitev in nadzor vodstva nad bonitetnim procesom.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Kreditna institucija dokumentira načelo za izbor bonitetnih meril in analizo, ki ga podpira.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Kreditna institucija dokumentira vse večje spremembe v bonitetnem procesu za tveganja, taka dokumentacija pa pomaga ugotavljati spremembe v bonitetnem procesu za tveganja, ki sledijo zadnjemu pregledu, ki so ga opravili pristojni organi.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Dokumentira se tudi organizacija bonitetnega razvrščanja, vključno s procesom bonitetnega razvrščanja in strukturo notranjih kontrol.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Kreditne institucije dokumentirajo posebne opredelitve neplačila in izgube, ki se uporabljajo notranje, in dokažejo skladnost z opredelitvami iz te direktive.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
Če kreditna institucija uporablja statistične modele v bonitetnem procesu, dokumentira njihove metodologije.
This material shall:(a) provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
Ta material:(a) zagotovi natančen opis teorije, predpostavk in/ali matematične in empirične osnove za dodelitev ocen bonitetnim razredom, posameznim dolžnikom, izpostavljenostim ali skupinam, ter vir(e) podatkov, ki se uporablja(jo) za ocenjevanje modela;
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
določi strog statistični proces (vključno s testom delovanja statističnega modela izven vzorca in izven časa, na/v katerem je bil generiran razvojni vzorec) za ovrednotenje modela; in
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
navede okoliščine, v katerih ta model ne deluje učinkovito.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Uporaba modela, pridobljenega od zunanjega prodajalca, ki vsebuje patentirano tehnologijo, ni opravičilo za izvzetje od obveznosti dokumentiranja ali katere koli druge zahteve za sistem razvrščanja bonitetnih ocen.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Dolžnost kreditne institucije je, da dokaže ustreznost pristojnim organom.
Data maintenance
Vzdrževanje podatkov
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Kreditne institucije zbirajo in shranjujejo podatke o svojih notranjih bonitetnih ocenah, kakor zahtevajo členi 145 do 149.
Credit institutions shall collect and store:(a) complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
Kreditne institucije zbirajo in hranijo:(a) popolne podatke o preteklih bonitetnih ocenah dolžnikov in priznanih izdajateljev osebnih jamstev;
the dates the ratings were assigned;
datume dodelitev bonitetnih ocen;
the key data and methodology used to derive the rating;
ključne podatke in metodologije, uporabljene za pridobivanje bonitetnih ocen;
the person responsible for the rating assignment;
podatke o odgovornih osebah za razvrščanje v bonitetne razrede;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
identiteto dolžnikov in izpostavljenosti, pri katerih je nastalo neplačilo;
the date and circumstances of such defaults; and
datum in okoliščine takih neplačil; in
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
podatke o PD in dejanskih stopnjah neplačila, povezanih z bonitetnimi razredi in prehodi med bonitetnimi razredi;
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Kreditne institucije, ki ne uporabljajo lastnih ocen LGD in/ali konverzijskih faktorjev, zbirajo in hranijo podatke o primerjavah dejanskih LGD z vrednostmi, navedenimi v odstavku 8 dela 2, ter dejanskih konverzijskih faktorjev z vrednostmi, navedenimi v odstavku 9 dela 3.
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:(a) complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
Kreditne institucije, ki uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, zbirajo in hranijo:(a) popolne podatke o preteklih bonitetnih ocenah produktov ter ocenah LGD in konverzijskih faktorjev, povezanih z vsako bonitetno lestvico;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
datume dodelitev bonitetnih ocen in izdelave ocen;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
ključne podatke in metodologije, uporabljene za pridobivanje bonitetnih ocen produktov ter ocen LGD in konverzijskih faktorjev;