natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Za odkupljene denarne terjatve do podjetij se lahko vračljivi popusti za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali delna osebna jamstva, ki zagotavljajo varovanje pred prvo izgubo v primeru izgube iz naslova neplačil, izgube iz naslova zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev, ali obojega, obravnavajo kakor pozicije ob prvi izgubi na podlagi listinjenja v okviru pristopa IRB.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied.
Če institucija zagotavlja kreditno zavarovanje za vrsto izpostavljenosti pod pogojem, da n-to neplačilo med izpostavljenostmi povzroči plačilo, in da ta kreditni dogodek prekine pogodbo, če ima produkt zunanjo bonitetno oceno primerne ECAI, se uporabljajo uteži tveganja, predpisane v členih 94 do 101.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5.
Če proizvod nima bonitetne ocene primerne ECAI, se uteži tveganja izpostavljenosti, ki jih vsebuje košara, seštejejo, razen izpostavljenosti n-1, če vsota pričakovanih izgub, pomnožena z 12,5, in zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti ne presega nominalnega zneska zavarovanja, ki ga zagotavlja kreditni izvedeni finančni instrument, pomnožen z 12,5.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno:
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Ob upoštevanju odstavkov 12 in 13 se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno izračunajo v skladu z naslednjimi formulami:
Correlation (R) = 0.03 × 1 - EXP-35*
Korelacija (R) = 0.03 × 1 - EXP-35*
Risk weighted(RW)
Utež tveganja (RW:
G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x)= z).
G(z) označuje inverzno kumulativno porazdelitveno funkcijo za standardizirano normalno slučajno spremenljivko (to je vrednost x tako, da N(x)= z).
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max 0, 12.5 *(LGD-ELBE),
če je PD = 1 (neplačana izpostavljenost), znaša RW: Max 0,12.5*(LGD-ELBE);
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Znesek tveganja prilagojenih izpostavljenosti za vsako izpostavljenost do majhnih ali srednje velikih podjetij, kakor so opredeljena v členu 86(4), ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 29 dela 1 Priloge VIII in odstavka 22 dela 2 Priloge VIII se lahko izračunajo v skladu z odstavkom 4.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Za izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, zavarovane z nepremičninami, korelacija (R) z vrednostjo 0,15 nadomesti vrednost korelacije, dobljeno s korelacijsko formulo iz odstavka 10.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Za kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, kakor je opredeljeno v (a) do (e), korelacija (R) z vrednostjo 0,04 nadomesti vrednost korelacije, dobljeno s korelacijsko formulo iz odstavka 10.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:(a) The exposures are to individuals;
Izpostavljenosti se opredelijo kot kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, če izpolnjujejo naslednje pogoje:(a) izpostavljenosti so do fizičnih oseb;
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution. (In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.).
izpostavljenosti so obnavljajoče, nezavarovane, in če se ne izkoristijo, jih kreditna institucija takoj in brezpogojno prekliče (v tem smislu so obnavljajoče se izpostavljenosti opredeljene kot izpostavljenosti, pri katerih neporavnan saldo strank lahko niha na podlagi njihove odločitve o izposoji in povračilu do omejitve, ki jo določi kreditna institucija).
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
Neizkoriščena odobrena sredstva se lahko obravnavajo kot brezpogojno preklicna, če pogoji kreditni instituciji dovoljujejo, da jih prekliče v celotnem obsegu, ki je dovoljen z zakonodajo o varstvu potrošnikov in sorodno zakonodajo;
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100000 or less;
največja izpostavljenost do posamezne fizične osebe v podportfelju znaša 100000 EUR ali manj;
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
kreditna institucija lahko dokaže, da je uporaba korelacijske formule iz tega odstavka omejena na portfelje, ki so pokazali majhno nestanovitnost stopenj izgub glede na povprečno stopnjo izgub, zlasti znotraj nizkih pasov PD.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
Pristojni organi pregledajo relativno nestanovitnost stopenj izgub v podporfeljih kvalificiranih obnavljajočih izpostavljenosti do majhnih dolžnikov in skupni podportfelj kvalificiranih obnavljajočih izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, ter si izmenjujejo informacije o tipičnih lastnostih stopenj izgub kvalificiranih obnavljajočih izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobnov raznih jurisdikcijah; in
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub‐portfolio.
pristojni organ zagotovi skladnost obravnave kvalificiranih obnavljajočih se izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobnoz osnovnimi značilnostmi tveganja podportfelja.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Ne glede na točko (b) lahko pristojni organi obravnavajo izpostavljenost kot nezavarovano tudi kadar je zavarovana s splošnim zavarovanjem, ki pokriva več izpostavljenosti istega dolžnika.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
V teh primerih se poplačila iz zavarovanja ne upoštevajo pri oceni LGD.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:(a) The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
Odkupljene denarne terjatve so upravičene do obravnave v okviru kategorije izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, če izpolnjujejo minimalne zahteve iz odstavkov 105 do 109 dela 4 in naslednje pogoje:(a) kreditna institucija je odkupila denarne terjatve od nepovezanih, tretjih prodajalcev, njena izpostavljenost do dolžnika odkupljenih denarnih terjatev pa ne vključuje izpostavljenosti, ki neposredno ali posredno izvirajo iz same kreditne institucije;
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
odkupljene denarne terjatve so ustvarjene na strogo poslovni podlagi med prodajalcem in dolžnikom.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
Denarne terjatve podjetij do drugih podjetij v skupini in denarne terjatve, ki so predmet medsebojnega pobotanja med podjetji, ki kupujejo in prodajajo drugo drugemu, niso primerne;
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
kreditna institucija, ki odkupi denarno terjatev, ima terjatev na vse prihodke od odkupljenih denarnih terjatev ali sorazmerni (pro-rata) delež v prihodkih; in
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
portfelj odkupljenih denarnih terjatev je dovolj raznovrsten.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Za odkupljene denarne terjatve se lahko vračljivi popusti za odkupe, zavarovanja s premoženjem ali delna osebna jamstva, ki zagotavljajo varovanje pred prvo izgubo v primeru izgube iz naslova neplačila, izgube iz naslova tveganja zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev, ali obojega, obravnavajo kakor pozicije ob prvi izgubi na podlagi listinjenja v okviru pristopa IRB.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Za hibridne skupine odkupljenih denarnih terjatev iz naslova bančništva na drobno, pri katerih kreditne institucije, ki so jih odkupile, ne morejo ločiti izpostavljenosti, zavarovane z nepremičninami, in kvalificirane obnavljajoče se izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno od drugih izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno, se uporablja utež tveganja iz naslova bančništva na drobno, ki ustvarja največje kapitalske zahteve za navedene izpostavljenosti.
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Kreditna institucija lahko uporablja različne pristope za različne portfelje, če kreditna institucija interno tudi sama uporablja različne pristope.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Če kreditna institucija uporablja različne pristope, dokaže pristojnim organom, da je njena izbira dosledna in da ni odvisna od regulatorne arbitraže.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Ne glede na odstavek 17 lahko pristojni organi dovolijo dodelitev zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov podjetjem, ki opravljajo pomožne storitve v skladu z obravnavo drugih sredstev iz naslova nekreditnih obveznosti.
Simple risk weight approach
Pristop enostavnih uteži tveganja
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:
Risk weight (RW) = 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Utež tveganja (RW) = 190 % za izpostavljenosti iz naslova naložb v kapital nejavnih družb v dovolj raznovrstnih portfeljih.
Risk weight (RW) = 290 % for exchange traded equity exposures.
Utež tveganja (RW) = 290 % za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi.
Risk weight (RW) = 370 % for all other equity exposures.
Utež tveganja (RW) = 370 % za vse druge izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov.
Risk‐weighted exposure amount = RW * exposure value.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti = RW * vrednost izpostavljenosti
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Kratke pozicije denarnih sredstev in izvedeni finančni instrumenti v bančni knjigi se lahko izravnajo z dolgimi pozicijami v istih posameznih zalogah, če so bili ti instrumenti izrecno določeni kot varovanja posebnih izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov in če zagotavljajo varovanje za vsaj še eno leto.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Druge kratke pozicije se obravnavajo, kakor da so dolge pozicije z ustreznimi utežmi tveganja, ki se uporabljajo za absolutno vrednost vsake pozicije.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
V okviru pozicij z neusklajeno zapadlostjo se uporablja metoda za izpostavljenosti do podjetij iz odstavka 16 dela 2 Priloge VII.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Kreditne institucije lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje, pridobljeno za izpostavljenost iz naslova lastniških instrumentov v skladu z metodami iz členov 90 do 93.
PD/LGD approach
Pristop PD/LGD
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti se izračunajo v skladu z formulami iz odstavka 3.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Če kreditne institucije nimajo dovolj informacij za uporabo opredelitve neplačila iz odstavkov 44 do 48 v delu 4, se za uteži tveganja uporabi faktor povečanja 1,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Na ravni posamezne izpostavljenosti vsota pričakovane izgube, pomnožene z 12,5, in zneska tveganju prilagojene izpostavljenosti, ne presega vrednosti izpostavljenosti, pomnožene z 12,5.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Za to se uporablja LGD 90 % za izpostavljenost do ponudnika varovanja.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
Za izpostavljenosti iz naslova naložb v kapital nejavnih družb v dovolj raznovrstnih portfeljih se lahko uporabi LGD 65 %.
For these purposes M shall be 5 years.
Za te namene M znaša 5 let.
Internal models approach
Pristop internih modelov
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk‐free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti so enaki morebitni izgubi iz izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov institucije, dobljeni z uporabo internih modelov tvegane vrednosti ob upoštevanju 99. percentila enostranskega intervala zaupanja za razliko med četrtletnimi donosi in ustrezno netvegano stopnjo, izračunano v dolgoročnem vzorčnem obdobju, pomnoženo z 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti na ravni posamezne izpostavljenosti niso manjši od vsote minimalnih zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, zahtevanih na podlagi pristopa PD/LGD, in ustreznih pričakovanih izgub, pomnoženih z 12,5 in izračunanih na osnovi vrednosti, določenih v odstavku 24(a) dela 2, in ustreznih vrednosti LGD iz odstavkov 25 in 26 dela 2.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Kreditne institucije lahko priznajo osebno kreditno zavarovanje, pridobljeno za pozicijo lastniških instrumentov.
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti za druga sredstva iz naslova nekreditnih obveznosti.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti se izračunajo v skladu s formulo:
Risk‐weighted exposure amount = 100 % * exposure value,
Znesek tveganju prilagojene izpostavljenost = 100 % * vrednost izpostavljenosti,
except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows:
razen če je izpostavljenost preostala vrednost. V tem primeru mora biti upoštevana za vsako leto in izračunana kot sledi:
1/t * 100 % * exposure value,
1/t * 100 % * vrednost izpostavljenosti;
where t is the number of years of the lease contract term.
pri čemer t predstavlja število let trajanja pogodbe o zakupu.
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
IZRAČUN ZNESKOV TVEGANJU PRILAGOJENIH IZPOSTAVLJENOSTI ZA TVEGANJE ZMANJŠANJA VREDNOSTI ODKUPLJENIH DENARNIH TERJATEV
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Uteži tveganja za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev do podjetij in iz naslova bančništva na drobno:
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
Uteži tveganja se izračunajo v skladu z formulo iz odstavka 3.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
Vhodni parametri PD in LGD se določijo kakor je navedeno v delu 2, vrednost izpostavljenosti se določi kakor je navedeno v delu 3, M pa je 1 leto.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
Če lahko kreditne institucije dokažejo pristojnim organom, da tveganje zmanjšanja vrednosti ni bistveno, ga ni treba upoštevati.
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
IZRAČUN ZNESKOV PRIČAKOVANIH IZGUB
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Če ni navedeno drugače, se vhodni parametri PD in LGD določijo, kakor je navedeno v delu 2, vrednost izpostavljenosti pa se določi, kakor je navedeno v delu 3.
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:Expected loss (EL) = PD × LGD.
Zneski pričakovane izgube za izpostavljenosti do podjetij, institucij, enot centralne ravni držav in centralnih bank ter izpostavljenosti iz naslova bančništva na drobno se izračunajo v skladu z naslednjimi formulami:Pričakovana izguba (EL) = PD × LGD
Expected loss amount = EL × exposure value.
Znesek pričakovane izgube = EL × vrednost izpostavljenosti
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Za neplačane izpostavljenosti (PD = 1), za katere kreditne institucije uporabljajo lastne ocene LGD, je EL=ELBE, kar pomeni, da je to najboljša ocena pričakovane izgube kreditne institucije za neplačane izpostavljenosti iz odstavka 80 dela 4 te priloge.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
Za izpostavljenosti, ki se obravnavajo, kot je določeno v odstavku 4 dela 1, je EL enak 0.
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.Table 2
Vrednosti EL za izpostavljenosti iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev, pri katerih institucije uporabljajo metode iz odstavka 6 za dodeljevanje uteži tveganja, se dodelijo v skladu s tabelo 2.Tabela 2
Equal to or more than 2,5 years
enako ali več kakor 2,5 leta EL
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and 70 % to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0 %, and for exposures in category 2 shall be 0,4 %.
Če pristojni organi dovolijo kreditni instituciji, da na splošno dodeli prednostne uteži tveganja 50 % za izpostavljenosti v kategoriji 1 in uteži tveganja 70 % za izpostavljenosti v kategoriji 2, je za izpostavljenosti v kategoriji 1 vrednost EL 0 %, za izpostavljenosti v kategoriji 2 pa 0,4 %.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
Zneski pričakovanih izgub za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, pri katerih se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo v skladu z metodami iz odstavkov 19 do 21, se izračunajo v skladu z naslednjo formulo:
Expected loss amount = EL × exposure value
Znesek pričakovane izgube = EL × vrednost izpostavljenosti
The EL values shall be the following:
Vrednosti EL so naslednje:
Expected loss (EL) = 0,8 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Pričakovana izguba (EL) = 0,8 % za izpostavljenosti iz naslova naložb v kapital nejavnih družb v dovolj raznovrstnih portfeljih
Expected loss (EL) = 0,8 % for exchange traded equity exposures
Pričakovana izguba (EL) = 0,8 % za izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, s katerimi se trguje na borzi.
Expected loss (EL) = 2,4 % for all other equity exposures.
Pričakovana izguba (EL) = 2,4 % za vse druge izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov.