natgillin/translations-raw huggingface dataset:
L (the credit enhancement level) is measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
L (stopnja izboljšave kreditne kvalitete) se izračuna kot razmerje med nominalnim zneskom vseh tranš, ki so podrejene tranši, v kateri je pozicija, in vsoto vrednosti izpostavljenosti, ki so bile listinjene.
Capitalised future income shall not be included in the measured L. Amounts due by counterparties to derivative instruments listed in Annex IV that represent tranches more junior than the tranche in question may be measured at their current replacement cost (without the potential future credit exposures) in calculating the enhancement level.
Kapitalizirani prihodnji dohodki se ne vključijo v izračunani L. Zneski, ki jih nasprotne stranke dolgujejo v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti iz Priloge IV, ki predstavljajo tranše, podrejene zadevni tranši, se lahko izračunajo po svojih tekočih nadomestitvenih stroških (brez možnih prihodnjih kreditnih izpostavljenosti) v okviru izračuna stopnje izboljšave kvalitete.
N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
N je dejansko število izpostavljenosti, izračunano v skladu z odstavkom 49.
ELGD, the exposure-weighted average loss-given-default, is calculated as follows:
ELGD, izpostavljenosti prilagojena povprečna izguba ob neplačilu, se izračuna na naslednji način:
where LGDi represents the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Articles 84 to 89.
kjer LGDi predstavlja povprečni LGD, povezan z vsemi izpostavljenostmi do i-tega dolžnika, pri čemer se LGD določi v skladu s členi 84 do 89.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100 % shall be applied to the securitised positions.
V primeru ponovnega listinjenja se za listinjene pozicije uporabi LGD = 100 %.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk.
Če se tveganje neplačila in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev obravnavata skupaj z listinjenjem (npr. za kritje izgub iz katerega koli izmed teh dveh virov je na voljo ena sama rezerva ali presežno zavarovanje), se vhodni ELGD oblikuje kot tehtano povprečje LGD za kreditno tveganje in 75 % LGD za tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev.
The weights shall be the stand-alone capital charges for credit risk and dilution risk respectively.
Uteži so samostojne kapitalske zahteve za kreditno tveganje in tveganje zmanjšanja vrednosti odkupljenih denarnih terjatev.
Simplified inputs
Poenostavljeni vhodni podatki
If the exposure value of the largest securitised exposure, C1, is no more than 3 % of the sum of the exposure values of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the credit institution may set LGD= 50 % and N equal to either:
Če vrednost izpostavljenosti največje listinjene izpostavljenosti, C1, ni večja od 3 % vsote vrednosti izpostavljenosti listinjenih izpostavljenosti, potem lahko kreditna institucija za namene metode nadzorniške formule določi, da je LGD = 50 %, N pa enak bodisi
Cm is the ratio of the sum of the exposure values of the largest ‘m’ exposures to the sum of the exposure values of the exposures securitised .
Cm je razmerje med vsoto vrednosti največjih izpostavljenosti „m“ in vsoto vrednosti listinjenih izpostavljenosti.
The level of ‘m’ may be set by the credit institution.
Stopnjo „m“ lahko določi kreditna institucija.
For securitisations involving retail exposures, the competent authorities may permit the Supervisory Formula Method to be implemented using the simplifications: h = 0 and v = 0.
Za listinjenja, ki se nanašajo na izpostavljenosti do majhnih dolžnikov, lahko pristojni organi dovolijo uporabo metode nadzorniške formule z naslednjimi poenostavitvami: h = 0 in v = 0.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67.
Zmanjšanje kreditnega tveganja pri pozicijah listinjenja se lahko prizna v skladu z odstavki 60, 61 in 63 do 67.
Liquidity Facilities
Likvidnostna posojila
The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Določbe odstavkov 56 do 59 se uporabljajo za določanje vrednosti izpostavljenosti neocenjene pozicije listinjenja v obliki določenih vrst likvidnostnih posojil.
Liquidity Facilities Only Available in the Event of General Market Disruption
Likvidnostna posojila, ki so na voljo samo v primeru splošne tržne motnje
A conversion figure of 20 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an ‘eligible liquidity facility’ set out in point 13.
Konverzijski koeficient 20 % se lahko uporabi za nominalni znesek likvidnostnega posojila, ki se lahko črpa samo v primeru splošne tržne motnje in izpolnjuje pogoje za „primerno likvidnostno posojilo“, določene v odstavku 13.
A conversion figure of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15.
Konverzijski koeficient 0 % se lahko uporabi za nominalni znesek likvidnostnega posojila, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 15.
Exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Izjemna obravnava, če ni možno izračunati Kirb.
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an ‘eligible liquidity facility’ set out in point 13 or that falls within the terms of point 56.
Če ni praktično, da kreditna institucija izračunava zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti za listinjene izpostavljenosti, kakor da ne bi bile listinjene, se lahko kreditni instituciji, izjemoma in na podlagi soglasja pristojnih organov, začasno dovoli, da uporabi metodo iz odstavka 59za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti za neocenjeno pozicijo listinjenja v obliki likvidnostnega posojila, ki izpolnjuje pogoje za „primerno likvidnostno posojilo“, določene v odstavku 13, ali ki sodi v okvir odstavka 56.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Največja utež tveganja, ki bi bila uporabljena v skladu s členi 78 do 83 za katero koli od listinjenih izpostavljenosti, če slednje ne bi bile listinjene, se lahko uporabi za pozicijo listinjenja, ki jo predstavlja likvidnostno posojilo.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Za določitev vrednosti izpostavljenosti se lahko za nominalni znesek likvidnostnega posojila uporabi konverzijski koeficient 50 %, če ima posojilo prvotno zapadlost eno leto ali manj.
If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20 % may be applied.
Če likvidnostno posojilo ustreza pogojem iz odstavka 56, se lahko uporabi konverzijski koeficient 20 %.
In other cases a conversion factor of 100 % shall be applied.
V drugih primerih se uporabi 100-odstotni konverzijski faktor.
Recognition of credit risk mitigation in respect of securitisation positions
Priznanje zmanjšanja kreditnega tveganja v zvezi s pozicijami listinjenja
Funded credit protection
Stvarno kreditno zavarovanje
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles.
Primerno stvarno kreditno zavarovanje je omejeno na zavarovanje, ki je primerno za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83, kakor je določeno v členih 90 do 93, pri čemer se tako zavarovanje prizna na podlagi izpolnjevanja zadevnih minimalnih zahtev, določenih v navedenih členih.
Unfunded credit protection
Osebno kreditno zavarovanje
Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles.
Primerni izdajatelji osebnih in stvarnih kreditnih zavarovanj so omejeni na tiste, ki so primerni v skladu s členi 90 do 93, pri čemer se tako zavarovanje prizna na podlagi izpolnjevanja zadevnih minimalnih zahtev, določenih v navedenih členih.
Calculation of capital requirements for securitisation positions with credit risk mitigation
Izračun kapitalskih zahtev za pozicije listinjenja z zmanjšanjem kreditnega tveganja
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83.
Če se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo z uporabo metode na podlagi bonitetnih ocen, se lahko vrednost izpostavljenosti in/ali znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti za pozicijo listinjenja, v zvezi s katero je bilo pridobljeno kreditno zavarovanje, spremenita v skladu z določbami Priloge VIII, kakor te veljajo za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83.
Supervisory Formula Method — full credit protection
Metoda nadzorniške formule – polno kreditno zavarovanje
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the credit institution shall determine the ‘effective risk weight’ of the position.
Če se zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti izračunavajo z uporabo metode nadzorniške formule, določi kreditna institucija „dejansko utež tveganja“ pozicije.
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100.
To naredi tako, da znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije deli z vrednostjo izpostavljenosti pozicije in rezultat pomnoži s 100.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
V primeru stvarnega kreditnega zavarovanja se znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije listinjenja izračuna tako, da znesek stvarnemu kreditnemu zavarovanju prilagojenih izpostavljenosti pozicije (E*, izračunan v skladu s členi 90 do 93 za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83, pri čemer se znesek pozicije listinjenja upošteva kot E) pomnoži z dejansko utežjo tveganja.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
V primeru osebnega kreditnega zavarovanja se znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije listinjenja izračuna tako, da se GA (znesek zavarovanja, prilagojen zaradi morebitne valutne neusklajenosti in neusklajenosti zapadlosti v skladu z določbami Priloge VIII) pomnoži z utežjo tveganja izdajatelja zavarovanja; rezultat se nato prišteje znesku, ki se izračuna tako, da se znesek pozicije listinjenja, od katerega se odšteje GA, pomnoži z dejansko utežjo tveganja.
Supervisory formula method — partial protection
Metoda nadzorniške formule – delno zavarovanje
If the credit risk mitigation covers the ‘first loss’ or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
Če zmanjšanje kreditnega tveganja zajema „prvo izgubo“ ali izgube sorazmerno pri poziciji listinjenja, lahko kreditna institucija uporabi določbe odstavkov 63 do 65.
In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
V drugih primerih kreditna institucija pozicijo listinjenja obravnava kot dve ali več pozicij, pri čemer se šteje, da je nekriti delež pozicija z nižjo kreditno kvaliteto.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that ‘T’ shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Za namen izračuna zneska tveganju prilagojenih izpostavljenosti za to pozicijo se uporabljajo določbe odstavkov 52 do 54, pri čemer se uporabijo določeni popravki, in sicer v primeru stvarnega kreditnega zavarovanja se „T“ spremeni v e*, v primeru osebnega kreditnega zavarovanja pa v T-g, kjer je e* razmerje med E* in skupnim fiktivnim zneskom osnovnega paketa, E* je popravljeni znesek izpostavljenosti pozicije listinjenja, izračunan v skladu z določbami Priloge VIII, kakor se uporabljajo za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83, pri čemer se znesek pozicije listinjenja upošteva kot E; g pa je razmerje med nominalnim zneskom kreditnega zavarovanja (prilagojenega za valutno neusklajenost ali neusklajenost zapadlosti v skladu z odločbami Priloge VIII) in vsoto zneskov listinjenih izpostavljenosti.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of ‘T’.
V primeru osebnega kreditnega zavarovanja se utež izdajatelja zavarovanja uporabi za tisti delež pozicije, ki ne spada pod popravljeno vrednost „T“.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
Poleg zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izračunanih v zvezi s pozicijami listinjenja, se od kreditne institucije v vlogi originatorja zahteva, da izračuna znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu z metodo, določeno v odstavkih 16 do 33, ko proda obnavljajoče se izpostavljenosti v listinjenje, ki vsebuje določbo o predčasnem odplačilu.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20.
Za namene odstavka 68 se odstavka 19 in 20 nadomestita z odstavkoma 70 in 71.
For the purposes of these provisions, ‘originators interest’ shall be the sum of:(a) the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
Za namene teh določb so „koristi originatorja“ vsota(a) vrednost izpostavljenosti fiktivnega dela paketa črpanih zneskov, prodanih v listinjenje, katerega delež v razmerju do zneska celotne skupine, prodane v strukturi, določa delež denarnih tokov iz naslova izterjanih glavnice in obresti in drugih povezanih zneskov, ki niso na voljo za opravljanje plačil tistim, ki imajo pozicije listinjenja v listinjenju; in
the exposure value of that Part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
vrednost izpostavljenosti tistega dela paketa nečrpanih zneskov kreditnih linij, katerih črpani zneski so bili prodani v listinjenje, katerih delež v skupnem znesku takih nečrpanih zneskov je enak deležu vrednosti izpostavljenosti, opisane v točki (a), v vrednosti izpostavljenosti skupine črpanih zneskov, prodanih v listinjenje.
‘Investors' interest’ means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
„Koristi investitorjev“ pomeni vrednost izpostavljenosti fiktivnega dela paketa črpanih zneskov, ki ne spada pod točko (a) in ki se ji prišteje vrednost izpostavljenosti dela paketa nečrpanih zneskov kreditnih linij, katerih črpani zneski so bili prodani v listinjenje, ki ne spadajo pod točko (b).
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a).
Izpostavljenost kreditne institucije v vlogi originatorja, povezana z njenimi pravicami v zvezi z delom koristi originatorja, opisanih v odstavku 70(a), se ne šteje za pozicijo listinjenja, ampak za izpostavljenost pro rata do listinjenih izpostavljenosti črpanih zneskov, kakor da ne bi bili listinjeni, v znesku, ki je enak znesku, opisanem v odstavku 70(a).
The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Šteje se tudi, da ima kreditna institucija v vlogi originatorja izpostavljenost pro rata do nečrpanih zneskov kreditnih linij, katerih črpani zneski so bili prodani v listinjenje, v znesku, ki je enak tistemu, ki je opisan v odstavku 70(b).
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1250 % risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the securitised exposures.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije listinjenja, za katero se uporabi utež tveganja 1250 %, se lahko zmanjša za 12,5-kratni znesek morebitnih popravkov vrednosti, ki jih je opravila kreditna institucija v zvezi z listinjenimi izpostavljenostmi.
To the extent that value adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation indicated in Annex VII, Part 1, point 36.
V kolikor so upoštevani popravki vrednosti v ta namen, se ti ne upoštevajo za namene izračuna, navedenega v odstavku 36 dela 1 Priloge VII.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the position.
Znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti pozicije listinjenja se lahko zmanjša za 12,5-kratni znesek morebitnih popravkov vrednosti, ki jih opravi kreditna institucija v zvezi s pozicijo.
As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
V skladu s členom 66(2) lahko kreditne institucije namesto vključitve pozicije listinjenja, za katero se uporablja utež tveganja 1250 %, v svoje izračune zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, v zvezi s to pozicijo odštejejo vrednost izpostavljenosti pozicije od lastnih sredstev.
For the purposes of point 74:(a) the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with points 72 and 73;
Za namene odstavka 74(a) se lahko vrednost izpostavljenosti pozicije izvede iz zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ob upoštevanju morebitnih zmanjšanj, opravljenih v skladu z odstavkoma 72 in 73;
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in points 60 to 67; and
izračun vrednosti izpostavljenosti lahko odraža primerno stvarno kreditno zavarovanje na način, ki je skladen z metodologijo, predpisano v odstavkih 60 do 67; in
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L < KIRBR and [L+T] > KIRBR the position may be treated as two positions with L equal to KIRBR for the more senior of the positions.
če se za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti ter L < KIRBR in [L+T] > KIRBR uporablja metoda nadzorniške formule, se lahko pozicija obravnava kot dve poziciji, kjer je L enak KIRBR za pozicijo, ki je bolj nadrejena.
Where a credit institution makes use of the alternative indicated in point 74, 12,5 times the amount deducted in accordance with that point shall, for the purposes of point 45, be subtracted from the amount specified in point 45 as the maximum risk-weighted exposure amount to be calculated by the credit institutions there indicated.
Če kreditna institucija izkoristi možnost iz odstavka 74, se 12,5-kratni znesek, ki se odšteje v skladu z navedenim odstavkom, za namene odstavka 45 odšteje od zneska, določenega v navedenem odstavku, kot maksimalni znesek tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki ga morajo izračunati tam navedene kreditne institucije.
Basic Indicator Approach
Enostavni pristop
CAPITAL REQUIREMENT
KAPITALSKA ZAHTEVA
Under the Basic Indicator Approach, the capital requirement for operational risk is equal to 15 % of the relevant indicator defined in points 2 to 9.
V skladu z enostavnim pristopom je kapitalska zahteva za operativno tveganje enaka 15 % osnove za izračun kapitalske zahteve za operativno tveganje, ki je opredeljen v odstavkih 2 do 9.
RELEVANT INDICATOR
OSNOVA ZA IZRAČUN KAPITALSKE ZAHTEVE ZA OPERATIVNO TVEGANJE