natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Annex VII, Part B to Directive 2006/49/EC.
obravnava obsega in metodologij za skladnost z določbami dela B Priloge VII Direktive 2006/49/ES.
The following information shall be disclosed by the credit institutions on operational risk:(a) the approaches for the assessment of own funds requirements for operational risk that the credit institution qualifies for; and
V zvezi z operativnim tveganjem kreditne institucije razkrijejo naslednje informacije:(a) pristope za oceno zahtev po lastnih sredstvih za operativno tveganje, za katere se kvalificira kreditna institucija;
a description of the methodology set out in Article 105, if used by the credit institution, including a discussion of relevant internal and external factors considered in the credit institution's measurement approach.
opis metodologije, določene v členu 105, če jo je kreditna institucija uporabila, vključno z obravnavo zadevnih notranjih in zunanjih elementov, ki so bili upoštevani v pristopu meritev kreditne institucije.
In the case of partial use, the scope and coverage of the different methodologies used.
V primeru delne uporabe, se razkrijeta tudi obseg in kritje različnih uporabljenih metodologij.
The following information shall be disclosed regarding the exposures in equities not included in the trading book:(a) the differentiation between exposures based on their objectives, including for capital gains relationship and strategic reasons, and an overview of the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation and any significant changes in these practices;
V zvezi z izpostavljenostmi iz naslova lastniških instrumentov, ki niso vključeni v tržno knjigo, se razkrijejo naslednje informacije:(a) razlikovanje med izpostavljenostmi na podlagi njihovih ciljev, vključno z odnosom do kapitalskih dobičkov in strateškimi razlogi, ter pregledom uporabljenih računovodskih tehnik in metodologij vrednotenja, vključno s ključnimi predpostavkami in ravnanji, ki vplivajo na vrednotenje, ter kakršnimi koli pomembnimi spremembami teh ravnanj;
the balance sheet value, the fair value and, for those exchange-traded, a comparison to the market price where it is materially different from the fair value;
vrednost bilance stanja, poštena vrednost in, za izpostavljenosti, s katerimi se trguje na borzi, primerjavo s tržno ceno, če se slednja bistveno razlikuje od poštene vrednosti;
the types, nature and amounts of exchange-traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures;
vrste, narava in zneski izpostavljenosti, s katerimi se trguje na borzi, izpostavljenosti iz naslova zasebnih lastniških instrumentov v dovolj razpršenih portfeljih in drugih izpostavljenosti;
the cumulative realised gains or losses arising from sales and liquidations in the period; and
kumulativno realizirani dobički ali izgube, ki izhajajo iz prodaj in likvidacij v zadevnem obdobju;
the total unrealised gains or losses, the total latent revaluation gains or losses, and any of these amounts included in the original or additional own funds.
skupni znesek nerealiziranih dobičkov ali izgub, skupni znesek dobičkov ali izgub na podlagi skritega prevrednotenja in kateri koli od teh zneskov, vključen v temeljni ali dodatni kapital.
The following information shall be disclosed by credit institutions on their exposure to interest rate risk on positions not included in the trading book:(a) the nature of the interest rate risk and the key assumptions (including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits), and frequency of measurement of the interest rate risk; and
O izpostavljenosti kreditnih institucij do tveganja spremembe obrestne mere na pozicijah, ki niso vključene v tržno knjigo, kreditne institucije razkrijejo naslednje informacije:(a) naravo tveganja spremembe obrestne mere in ključne predpostavke (vključno s predpostavkami o predhodnih plačilih posojil in gibanju nezapadlih depozitov) in merjenje pogostosti tveganja spremembe obrestne mere;
the variation in earnings, economic value or other relevant measure used by the management for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring the interest rate risk, broken down by currency.
spremembe dobička, ekonomska vrednost ali drugo ustrezno merilo, ki ga uporablja vodstvo v primeru naglega zvišanja ali znižanje obrestne mere v skladu z metodo uprave za merjenje tveganja spremembe obrestne mere, razčlenjene glede na valuto.
The credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 shall disclose the following information:(a) a description of the credit institution's objectives in relation to securitisation activity;
Kreditne institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 94 do 101, razkrijejo naslednje informacije:(a) obravnavo ciljev kreditne institucije v zvezi z dejavnostjo listinjenja;
the roles played by the credit institution in the securitisation process;
vloge, ki jih igra kreditna institucija v procesu listinjenja;
an indication of the extent of the credit institution's involvement in each of them;
navedbo obsega vpletenosti kreditne institucije v vsakega od njih;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities;
pristope k izračunavanju zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, ki jih kreditna institucija uporablja za dejavnosti listinjenja;
a summary of the credit institution's accounting policies for securitisation activities, including:(i) whether the transactions are treated as sales or financings;
povzetek računovodskih politik kreditne institucije za dejavnosti listinjenja, kar vključuje:(i) ali se posli obravnavajo kot prodaje ali financiranja,
the recognition of gains on sales;
priznanje dobička iz prodaje,
the key assumptions for valuing retained interests; and
ključne predpostavke za vrednotenje zadržanih obresti,
the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies;
obravnava sintetičnih listinjenj, če ni zajeta v drugih računovodskih politikah;
the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used;
imena ECAI, ki se uporabljajo za listinjenja, in vrste izpostavljenosti, za katere se uporablja posamezna agencija;
the total outstanding amount of exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework (broken down into traditional and synthetic), by exposure type;
skupni preostali znesek izpostavljenosti, ki jih je kreditna institucija listinila in za katere velja okvir listinjenja (razčlenjen na tradicionalni in sintetični), glede na vrsto izpostavljenosti;
for exposures securitised by the credit institution and subject to the securitisation framework, a breakdown by exposure type of the amount of impaired and past due exposures securitised, and the losses recognised by the credit institution during the period;
za izpostavljenosti, ki jih je listinila kreditna institucija in za katere velja okvir listinjenja, razčlenitev glede na vrsto izpostavljenosti zneska oslabljenih in zapadlih listinjenih izpostavljenosti in izgube, ki jih je priznala kreditna institucija v zadevnem obdobju;
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down by exposure type;
skupni znesek ohranjenih ali kupljenih listinjenih pozicij, razčlenjen glede na vrsto izpostavljenosti;
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased, broken down into a meaningful number of risk weight bands.
skupni znesek ohranjenih ali kupljenih listinjenih pozicij, razčlenjen v razumno število razredov uteži tveganja.
Positions that have been risk weighted at 1250 % or deducted shall be disclosed separately;
Pozicije, ki so bile s tveganjem tehtane na 1250 %, ali odštete, se razkrijejo ločeno;
the aggregate outstanding amount of securitised revolving exposures segregated by the originator's interest and the investors' interest; and
skupni preostali znesek listinjenih obnavljajočih se izpostavljenosti, ločen z interesom originatorja in interesom investitorjev;
a summary of the securitisation activity in the period, including the amount of exposures securitised (by exposure type), and recognised gain or loss on sale by exposure type.
povzetek dejavnosti listinjenja v zadevnem obdobju, vključno z zneskom listinjenih izpostavljenosti (glede na vrsto izpostavljenosti), in priznanim dobičkom ali izgubo iz prodaje glede na vrsto izpostavljenosti.
Qualifying requirements for the use of particular instruments or methodologies
Kvalifikacijske zahteve za uporabo določenih instrumentov ali metodologij
The credit institutions calculating the risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89 shall disclose the following information:(a) the competent authority's acceptance of approach or approved transition;
Kreditne institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 84 do 89, razkrijejo naslednje informacije:(a) sprejemanje pristopa ali odobrenega prehodnega obdobja s strani pristojnega organa;
an explanation and review of:(i) the structure of internal rating systems and relation between internal and external ratings;
obrazložitev in pregled:(i) strukture notranjih bonitetnih sistemov in povezave med notranjimi in zunanjimi bonitetnimi ocenami,
the use of internal estimates other than for calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89;
uporabe notranjih ocen za namene različne od izračunavanja zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 84 do 89,
the process for managing and recognising credit risk mitigation; and
procesa za upravljanje in priznavanje zmanjševanja kreditnega tveganja,
the control mechanisms for rating systems including a description of independence, accountability, and rating systems review;
kontrolnih mehanizmov bonitetnih sistemov, vključno z opisom neodvisnosti, odgovornosti in pregledom bonitetnih sistemov;
a description of the internal ratings process, provided separately for the following exposure classes:(i) central governments and central banks;
opis notranjega bonitetnega procesa, naveden ločeno za naslednje kategorije izpostavljenosti:(i) enote centralne ravni držav in centralne banke,
corporate, including SMEs, specialised lending and purchased corporate receivables;
podjetja, vključno s srednje velikimi in majhnimi podjetji, posebnimi posojilnimi aranžmaji in odkupljenimi denarnimi terjatvami do podjetij,
retail, for each of the categories of exposures to which the different correlations in Annex VII, Part 1, points 10 to 13 correspond; and
izpostavljenosti do majhnih dolžnikov, za vsako od vrst izpostavljenosti, ki ustreza različnim korelacijam v odstavkih 10 do 13 dela 1 Priloge VII,
equities;
lastniški instrumenti;
the exposure values for each of the exposure classes specified in Article 86.
vrednosti izpostavljenosti za vsako od kategorij izpostavljenosti, navedenih v členu 86.
Exposures to central governments and central banks, institutions and corporates where credit institutions use own estimates of LGDs or conversion factors for the calculation of risk‐weighted exposure amounts shall be disclosed separately from exposures for which the credit institutions do not use such estimates;
Izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in centralnih bank, institucij in podjetij, kjer kreditne institucije uporabljajo lastne ocene LGD ali konverzijske faktorje za izračunavanje zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, se razkrijejo ločeno od izpostavljenosti, za katere kreditne institucije ne uporabljajo takih ocen;
for each of the exposure classes central governments and central banks, institutions, corporate and equity, and across a sufficient number of obligor grades (including default) to allow for a meaningful differentiation of credit risk, credit institutions shall disclose:(i) the total exposures (for the exposure classes central governments and central banks, institutions and corporate, the sum of outstanding loans and exposure values for undrawn commitments; for equities, the outstanding amount);
za vsako od kategorij izpostavljenosti do enot centralne ravni držav in centralnih bank, institucij, izpostavljenosti do podjetij in izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, in na podlagi zadostnega števila bonitetnih razredov dolžnika (vključno z neplačili), ki omogočajo razumno razlikovanje kreditnega tveganja, kreditne institucije razkrijejo:(i) skupni znesek izpostavljenosti (za kategorije izpostavljenosti do vlad in centralnih bank, institucij in podjetij, vsoto neporavnanih posojil in vrednosti izpostavljenosti za neizkoriščene prevzete obveznosti; za lastniške vrednostne papirje pa neporavnani znesek),
for the credit institutions using own LGD estimates for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD in percentage;
za kreditne institucije, ki uporabljajo lastne ocene LGD za izračunavanje zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, izpostavljenosti prilagojeno povprečje LGD v odstotkih,
the exposure-weighted average risk weight; and
izpostavljenosti prilagojeno povprečje uteži tveganja,
for the credit institutions using own estimates of conversion factors for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the amount of undrawn commitments and exposure-weighted average exposure values for each exposure class;
za kreditne institucije, ki uporabljajo lastne ocene konverzijskih faktorjev za izračunavanje zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti, znesek neizkoriščenih prevzetih finančnih obveznosti in izpostavljenosti prilagojenih povprečnih vrednosti izpostavljenosti za vsako kategorijo izpostavljenosti;
for the retail exposure class and for each of the categories as defined under point (c)(iv), either the disclosures outlined under (e) above (if applicable, on a pooled basis), or an analysis of exposures (outstanding loans and exposure values for undrawn commitments) against a sufficient number of EL grades to allow for a meaningful differentiation of credit risk (if applicable, on a pooled basis);
za kategorijo izpostavljenosti do majhnih dolžnikov in za vsako vrsto izpostavljenosti, določeno v točki (c)(iv), bodisi razkritja, opisana pod točko (e) zgoraj (po potrebi na ravni skupin), ali analizo izpostavljenosti (neporavnana posojila in vrednosti izpostavljenosti za neizkoriščene prevzete finančne obveznosti) v primerjavi z zadostnim številom razredov EL, ki omogočajo razumno razlikovanje kreditnega tveganja (po potrebi na ravni paketov);
the actual value adjustments in the preceding period for each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) and how they differ from past experience;
dejanske prilagoditve vrednosti v predhodnem obdobju za vsako kategorijo izpostavljenosti (za izpostavljenost do majhnih dolžnikov, za vsako vrsto, določeno v točki (c)(iv)) in razlike v primerjavi s preteklimi izkušnjami;
a description of the factors that impacted on the loss experience in the preceding period (for example, has the credit institution experienced higher than average default rates, or higher than average LGDs and conversion factors); and
opis dejavnikov, ki so vplivali na izgubo v predhodnem obdobju (na primer, ali je kreditna institucija naletela na stopnje neplačila, ki so višje od povprečnih, ali na LGD in konverzijskih faktorjev, ki so višji od povprečnih);
the credit institution's estimates against actual outcomes over a longer period.
ocene kreditne institucije v primerjavi z dejanskimi rezultati skozi daljše obdobje.
At a minimum, this shall include information on estimates of losses against actual losses in each exposure class (for retail, for each of the categories as defined under point (c)(iv) over a period sufficient to allow for a meaningful assessment of the performance of the internal rating processes for each exposure class (for retail for each of the categories as defined under point (c)(iv).
To mora vključevati najmanj informacije o ocenah izgub glede na dejanske izgube v vsaki kategoriji izpostavljenosti (za izpostavljenosti do majhnih dolžnikov, za vse vrste, opredeljene v točki (c)(iv)) skozi obdobje, ki je dovolj dolgo, da omogoči razumno oceno učinkovitosti notranjih bonitetnih procesov za vsako kategorijo izpostavljenosti (za izpostavljenosti do majhnih dolžnikov za vsako od vrst, opredeljenih v točki (c)(iv)).
Where appropriate, the credit institutions shall further decompose this to provide analysis of PD and, for the credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors, LGD and conversion factor outcomes against estimates provided in the quantitative risk assessment disclosures above.
Kreditne institucije po potrebi to nadalje razčlenijo, da zagotovijo analizo PD in, v primeru kreditnih institucij, ki uporabljajo lastne ocene LGD in/ali konverzijske faktorje, LGD in rezultate konverzijskih faktorjev glede na ocene, podane v razkritjih kvantitativne ocene tveganja zgoraj.
For the purposes of point (c), the description shall include the types of exposure included in the exposure class, the definitions, methods and data for estimation and validation of PD and, if applicable, LGD and conversion factors, including assumptions employed in the derivation of these variables, and the descriptions of material deviations from the definition of default as set out in Annex VII, Part 4, points 44 to 48, including the broad segments affected by such deviations.
Za namene točke (c), opis vključuje vrste izpostavljenosti, vključene v kategorijo izpostavljenosti, opredelitve, metode in podatke za ocenjevanje in ovrednotenje PD ter po potrebi LGD in konverzijskih faktorjev, vključno s predpostavkami, uporabljenimi pri izpeljavi teh spremenljivk, ter opise bistvenih odstopanj od opredelitve neplačila, kakor je določeno v odstavkih 44 do 48 dela 4 Priloge VII, vključno s širokimi segmenti, na katere vplivajo taka odstopanja.
The credit institutions applying credit risk mitigation techniques shall disclose the following information:(a) the policies and processes for, and an indication of the extent to which the entity makes use of, on- and off-balance sheet netting;
Kreditne institucije, ki uporabljajo tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja, razkrijejo naslednje informacije:(a) politike in procese za bilančni in zunajbilančni pobot ter navedbo obsega, v katerem ga lahko uporabijo;
the policies and processes for collateral valuation and management;
politike in procese za vrednotenje in upravljanje zavarovanja s premoženjem;
a description of the main types of collateral taken by the credit institution;
opis glavnih vrst zavarovanja s premoženjem, ki jih sprejema kreditna institucija;
the main types of guarantor and credit derivative counterparty and their creditworthiness;
glavne vrste izdajateljev osebnega jamstva in nasprotnih strank z izvedenimi finančnimi instrumenti ter njihovo kreditno sposobnost;
information about market or credit risk concentrations within the credit mitigation taken;
informacije o koncentracijah tržnega ali kreditnega tveganja v okviru prevzetega zmanjševanja kreditnega tveganja;
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, but not providing own estimates of LGDs or conversion factors in respect of the exposure class, separately for each exposure class, the total exposure value (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered — after the application of volatility adjustments — by eligible financial collateral, and other eligible collateral; and
za kreditne institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83 ali 84 do 89, ne zagotavljajo pa lastnih ocen LGD ali konverzijskih faktorjev glede na kategorijo izpostavljenosti, ločeno za vsako kategorijo izpostavljenosti, skupno vrednost izpostavljenosti (po bilančnem ali zunajbilančnem pobotu, če se slednji uporablja), ki jo krije – po uporabi prilagoditev za nestanovitnost – primerno zavarovanje s finančnim premoženjem in druga primerna zavarovanja s premoženjem;
for credit institutions calculating risk‐weighted exposure amounts in accordance with Articles 78 to 83 or 84 to 89, separately for each exposure class, the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees or credit derivatives.
za kreditne institucije, ki izračunavajo zneske tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu s členi 78 do 83 ali 84 do 89, ločeno za vsako kategorijo izpostavljenosti, skupno izpostavljenost (po bilančnem ali zunajbilančnem pobotu, če se slednji uporablja), ki je krita z osebnimi jamstvi ali kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti.
For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Annex VII, Part 1, points 17 to 26.
Za kategorijo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov se ta zahteva nanaša na vsakega od pristopov, določenih v odstavkih 17 do 26 dela 1 Priloge VII.
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurance for the purpose of mitigating the risk.
Kreditne institucije, ki uporabljajo pristop, določen v členu 105 za izračun zahtev po lastnih sredstvih za operativno tveganje, razkrijejo opis uporabe zavarovanja za namene zmanjševanja tveganja.
Repealed Directives Together With Their Successive Amendments (referred To In Article 158)
Razveljavljene direktive skupaj z naknadnimi spremembami (iz člena 158)
Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Direktiva 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij
Directive 2000/28/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 amending Directive 2000/12/EC relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
Direktiva 2000/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o spremembi Direktive 2000/12/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij
Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate and amending Council Directives 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC and 93/22/EEC, and Directives 98/78/EC and 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council
Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta
Only Art. 29.1(a)(b), Art. 29.2, Art. 29.4(a)(b), Art. 29.5, Art. 29.6, Art. 29.7, Art. 29.8, Art. 29.9, Art. 29.10, Art. 29.11
Samo člen 29.1(a)(b), člen 29.2, člen 29.4(a)(b), člen 29.5, člen 29.6, člen 29.7, člen 29.8, člen 29.9, člen 29.10, člen 29.11
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC
Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS
Only Art. 68
Samo člen 68