natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions may use the following types of credit derivatives, and instruments that may be composed of such credit derivatives or that are economically effectively similar, as eligible credit protection:
Inštitúcie môžu použiť tieto druhy úverových derivátov a nástroje, ktoré sa môžu skladať z takýchto úverových derivátov, alebo ktoré sú podobne ekonomicky účinné, ako prípustné zabezpečenie:
Institutions may use the Standardised Method (hereinafter referred to as ‘SM’) only for calculating the exposure value for OTC derivatives and long settlement transactions.
Inštitúcie môžu používať štandardizovanú metódu (standardised method, ďalej len „SM“) len na výpočet hodnoty expozície pre OTC deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania.
institutions may use volatility adjustment numbers calculated according to shorter or longer liquidation periods, scaled up or down to the liquidation period set out in point (b) for the type of transaction in question, using the square root of time formula:
inštitúcie môžu použiť hodnoty úprav z dôvodu volatility vypočítané podľa kratších alebo dlhších dôb na uzatvorenie pozícií, preškálovaných nahor alebo nadol k dobe na uzatvorenie pozície stanovenej v písmene b) pre daný druh transakcie, pomocou tohto vzorca:
institutions monitor the value of the property on a frequent basis and at a minimum once every year for commercial immovable property and once every three years for residential real estate.
inštitúcie monitorujú hodnotu majetku v častých intervaloch a aspoň raz ročne v prípade nehnuteľného majetku určeného na podnikanie a aspoň raz za tri roky v prípade obytných nehnuteľností.
Institutions must be available to coordinate procurement between bodies at various levels to attain economies of scale, manage complaints by companies, and audit public contracts.
Je potrebné, aby boli k dispozícii inštitúcie, ktoré budú koordinovať obstarávanie medzi subjektmi na rôznych úrovniach v záujme dosiahnutia úspor z rozsahu, riešiť sťažnosti spoločností a auditovať verejné zákazky.
Institutions must publish their diversity policy, its objectives and any relevant targets, as well as the extent to which these have been met, as part of the regular corporate governance disclosures mandated by Article 435(2)(c) of the Capital Requirements Regulation7 (CRR).
Inštitúcie musia ako súčasť pravidelných zverejňovaných informácií o riadení spoločnosti na základe článku 435 ods. 2 písm. c) nariadenia o kapitálových požiadavkách7 (CRR) uverejňovať svoju politiku rozmanitosti, jej ciele a všetky príslušné operatívne ciele a mieru, v akej sa tieto ciele splnili.
Institutions must take account of the need for a close relationship between changes, innovation and education.
Inštitúcie musia vziať do úvahy, že je nevyhnutné, aby zmeny, inovácia a vzdelávanie boli úzko späté.
Institutions must take account of the need for a close relationship between changes, innovation, education and training.
Inštitúcie musia vziať do úvahy, že je nevyhnutné, aby zmeny, inovácia, vzdelávanie a odborná príprava boli úzko späté.
Institutions must take account of the need for a close relationship between changes, innovation, education and training45.
Inštitúcie musia vziať do úvahy, že je nevyhnutné, aby zmeny, inovácia, vzdelávanie a odborná príprava boli úzko späté45.
Institutions not using own estimates of LGDs and conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Article 157(1) and realised conversion factors to the values as set out in Article 162(8).
Inštitúcie, ktoré nepoužívajú vlastné odhady LGD a konverzných faktorov, zhromažďujú a uchovávajú údaje o porovnaniach realizovaných LGD s hodnotami uvedenými v článku 157 ods. 1 a realizovaných konverzných faktorov s hodnotami uvedenými v článku 162 ods. 8.
institutions or organisations concerned with the education of or the provision of assistance to the blind, authorised by the competent authorities of the Member States to receive such articles duty free.
inštitúciami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním alebo poskytovaním pomoci nevidomým osobám, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi členských štátov k bezcolnému prepúšťaniu tohto tovaru.
Institutions or organisations referred to in Articles 67 and 68 which cease to fulfil the conditions giving entitlement to duty-free admission, or which are proposing to use articles admitted duty-free for purposes other than those provided for by those Articles shall so inform the competent authorities.
Inštitúcie alebo organizácie uvedené v článkoch 67 a 68, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na prepustenie bez cla, alebo ktoré navrhujú používanie tovarov prepustených bez cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedených článkoch, musia o tom informovať príslušné orgány.
institutions or organisations that are principally engaged in the education of or the provision of assistance to handicapped persons and are authorised by the competent authorities of the Member States to receive such articles duty free.
zariadenia alebo organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci týmto osobám a ktorým príslušné orgány členských štátov priznali nárok na oslobodenie takého tovaru od cla.
Institutions participating in derivatives markets can cover, or 'hedge', the risks they face by using derivatives.
Inštitúcie zúčastňujúce sa na trhoch s derivátmi môžu pomocou derivátov kryť, alebo „zabezpečiť“ riziká, ktorým čelia.
Institutions shall apply the treatment specified in Articles 297 and 298 to the contracts and transactions outstanding with a CCP listed in paragraph 1, provided that all the following conditions are met:
Inštitúcie uplatnia zaobchádzanie uvedené v článkoch 297 a 298 na zmluvy a transakcie splatné CCP uvedeným v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 222.
Inštitúcie priradia 0 % váhu rizika kolaterálom zabezpečenej časti expozície vyplývajúcej z repotransakcií a transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, ktoré spĺňajú kritériá článku 222.
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 219 and 220 respectively.
Inštitúcie zakladajú úpravy z dôvodu volatility pre všetky prípady nesúladu mien na dobe na uzatvorenie pozície v trvaní 10 obchodných dní, ak sa vykonáva denné preceňovanie, a môžu ich vypočítať na základe prístupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu alebo prístupu založenom na vlastných odhadoch, ako sa uvádza v článkoch CRM 219 a 220.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 218(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as relevant.
Inštitúcie sú povinné rozdeliť hodnotu expozície upravenú z dôvodu volatility, ktorú získajú na základe uplatnenia úpravy z dôvodu volatility, ako sa uvádza v článku 218 ods. 5, na hodnotu expozície, na časti tak, aby získali časť krytú prípustným finančným kolaterálom, časť krytú obchodnými pohľadávkami, časť krytu kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie alebo kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností, časť krytú iným prípustným kolaterálom a prípadne nezabezpečenú časť.
Institutions shall calculate the own funds requirements for CCR in relation to counterparties where Specific Wrong-Way risk has been identified in accordance with the following principles:
Inštitúcie počítajú požiadavky na vlastné zdroje pre CCR vo vzťahu k zmluvným stranám, pri ktorých sa zistilo špecifické riziko nesprávnej voľby, v súlade s týmito zásadami:
Institutions shall calculate the risk-weighted exposure amount for a position they hold in a securitisation in accordance with Chapter 5.'
Hodnotu rizikovo váženej expozície pre pozíciu, ktorú držia v rámci sekuritizácie, vypočítavajú inštitúcie v súlade s kapitolou 5.“
Institutions shall clearly document the types of residential and commercial immovable property they accept and their lending policies in this regard.
Inštitúcie musia presne zdokumentovať druhy obytných nehnuteľností a nehnuteľného majetku určeného na podnikanie, ktoré akceptujú, a politiky poskytovania úverov v tejto oblasti.
Institutions shall consider several factors when determining whether a valuation reserve is necessary for less liquid items.
Pri stanovovaní toho, či je pre menej likvidné položky potrebná zložka zdrojov na precenenie, inštitúcia zohľadňuje viaceré faktory.
Institutions shall determine the exposure value for exposures arising from long settlement transactions by any of the methods set out in Sections 3 to 6, regardless of which method the institution has chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Inštitúcie stanovia hodnoty expozícií pre expozície súvisiace s transakciami s dlhou dobou vyrovnania na základe niektorej z metód uvedených v oddieloch 3 až 6, bez ohľadu na metódu, ktorú si inštitúcia vyberie pre zaobchádzanie s OTC derivátmi a dohodami o spätnom odkúpení, transakciami požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakciami s dlhou dobou vyrovnania a transakciami požičiavania s dozabezpečením.
Institutions shall determine the size of the risk positions for transactions with a non-linear risk profile in accordance with the following paragraphs.
Inštitúcie určia veľkosť rizikových pozícií transakcií s nelineárnym profilom rizika v súlade s ďalej uvedenými odsekmi.
Institutions shall document the fulfilment of the conditions specified in points (a) to (d) of the first subparagraph and those specified in Article 205.
Inštitúcie zdokumentujú splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až d) prvého pododseku a podmienok, ktoré sú uvedené v článku 205.
Institutions shall document these overrides and note down the personnel responsible.
Inštitúcie dokumentujú tieto zmeny a urobia o zamestnancoch, ktorí sú za tieto zmeny zodpovední, záznam.
Institutions shall ensure that the distribution of exposures generated by the model used to calculate effective EPE is closely integrated into the day-to-day CCR management process of the institution, and that the output of the model is taken into account in the process of credit approval, CCR management and internal capital allocation.
Inštitúcie zabezpečia, aby rozdelenie expozícií vytvorených modelom používaným na výpočet efektívnej EPE bolo dôkladne prepojené s každodenným procesom riadenia CCR inštitúcie, a aby sa výstup modelu zohľadnil v procese schvaľovania úverov, riadenia CCR a alokácie interného kapitálu.
Institutions shall establish and maintain systems and controls to manage their trading book, in accordance with Annex VII, Part B.
Inštitúcie v súlade s časťou B prílohy VII zavedú a udržiavajú systémy a kontroly na riadenie svojej obchodnej knihy.
Institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of its unfunded credit protection under the law applicable to their interest in the credit protection.
Inštitúcie plnia všetky zmluvné a zákonné požiadavky v súvislosti s vynútiteľnosťou dohôd o kolateráloch podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ich záujmy zo zabezpečenia a prijmú všetky kroky potrebné na jej zaistenie.
Institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of the collateral arrangements under the law applicable to their interest in the collateral.
Inštitúcie musia splniť všetky zmluvné a zákonné požiadavky v súvislosti s vynútiteľnosťou dohôd o kolateráloch podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ich práva z kolaterálu, a prijmú všetky kroky potrebné na jej presadenie.
Institutions shall have documented policies in respect of the counting of days past due, in particular in respect of the re-ageing of the facilities and the granting of extensions, amendments or deferrals, renewals, and netting of existing accounts.
Inštitúcie musia mať zdokumentované zásady týkajúce sa počítania dní po dni splatnosti, a to najmä pokiaľ ide o prehodnotenie splatností facilít a poskytovanie predĺžení splatnosti, úpravy alebo odklady, odklady a vzájomné započítavanie existujúcich účtov.
Institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender's ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
Inštitúcie musia mať postupy na zabezpečenie na ochranu vlastníctva obchodných pohľadávok a peňažných príjmov proti konkurzným konaniam alebo právnym námietkam, ktoré by mohli podstatne oneskoriť schopnosť veriteľa speňažiť ich alebo previesť obchodné pohľadávky alebo udržať kontrolu nad peňažnými príjmami.
institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
inštitúcie identifikujú a analyzujú očakávané zmeny parametrov rizika počas doby životnosti expozícií voči kreditným rizikám (účinky sezónnych zmien).
institutions shall properly document their collateral arrangements and shall have in place clear and robust procedures for the timely collection of collateral;
inštitúcie riadne zdokumentujú svoje dohody o zabezpečení a majú zavedené presné a spoľahlivé postupy pre včasnú realizáciu kolaterálu;
Institutions shall provide own estimates of LGDs subject to requirements as specified in Section 6 and permission of the competent authorities granted in accordance with Article 138.
S prihliadnutím na požiadavky stanovené v oddiele 6 a na základe povolenia udeleného príslušnými orgánmi v súlade s článkom 138 inštitúcie zabezpečujú vlastné odhady LGD.
Institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information;
Inštitúcie uznávajú hodnotiacich úvah pri kombinovaní výsledkov techník a pri vykonávaní úprav kvôli obmedzeniam techník a informácií;
Institutions shall reflect the impact of material risks that could occur during the interval between the hedge’s maturity and the liquidity horizon as well as the potential for significant basis risks in hedging strategies by product, seniority in the capital structure, internal or external rating, maturity, vintage and other differences in the instruments.
Inštitúcie zohľadnia vplyv závažných rizík, ktoré by mohli nastať počas intervalu medzi splatnosťou zaistenia a horizontom likvidity, ako aj potenciál závažných bázických rizík v stratégiách zaistenia podľa produktov, poradia vysporiadania v kapitálovej štruktúre, interného alebo externého ratingu, splatnosti, ročníka a ďalších rozdielov v nástrojoch.
institutions shall regularly compare realised default rates with estimated PDs for each grade and, where realised default rates are outside the expected range for that grade, institutions shall specifically analyse the reasons for the deviation.
inštitúcie pravidelne porovnávajú realizované miery zlyhania s odhadovanými PD pre každý stupeň a v prípadoch, keď sa realizované miery zlyhania nachádzajú mimo očakávaného rozsahu pre tento stupeň, úverové inštitúcie presne analyzujú dôvody odchýlky.
institutions shall report to the competent authorities every three months all cases where the limit laid down in Article 111(1) of Directive 2006/48/EC has been exceeded during the preceding three months."
inštitúcie podávajú každé tri mesiace príslušným orgánom správy o všetkých prípadoch, kedy bol počas predchádzajúcich troch mesiacov prekročený limit uvedený v článku 111 ods. 1 smernice 2006/48/ES.“
Institutions shall scale up the volatility adjustments in accordance with Article 221.
Inštitúcie škálujú úpravy z dôvodu volatility v súlade s článkom 221.
institutions shall substitute the formula for calculating the own funds requirement (Ki) in paragraph 2 with the following one:
inštitúcie nahradia vzorec na výpočet požiadavky na vlastné zdroje (Ki) v odseku 2 jedným z týchto vzorcov:
institutions shall take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for position risk, by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate;
inštitúcie zohľadňujú maximálnu nepriamu expozíciu, ktorú by mohli dosiahnuť použitím pozícií finančnej páky cez CIU pri výpočte ich kapitálovej požiadavky na pozičné riziko, úmerným zvýšením pozície v CIU na maximálnu expozíciu voči položkám podkladovej investície na základe investičného mandátu;
institutions shall take all steps necessary to fulfil local requirements in respect of the enforceability of security interest.
inštitúcie vykonali všetky kroky potrebné na splnenie miestnych požiadaviek súvisiacich s vynútiteľnosťou záujmov z kolaterálu.
Institutions shall treat cash, securities or commodities purchased, borrowed or received under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction as collateral.
Inštitúcie zaobchádzajú s peňažnými prostriedkami, cennými papiermi alebo komoditami kúpenými, vypožičanými alebo získanými na základe repotransakcií alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít ako s kolaterálom.
Institutions shall use CVAM as CVA further adjusted for maturity mismatch in the formula for the calculation of the fully adjusted value of the exposure (E*) set out in Article 218(5).
Inštitúcie používajú CVAM ako CVA ďalej upravenú z dôvodu nesúladu splatností vo vzorci na výpočet plne upravenej hodnoty expozície (E*) stanovenom v článku 218 ods. 5.
Institutions shall use the following LGD values in accordance with Article 146(8):
Inštitúcie používajú tieto hodnoty LGD v súlade s článkom 146 ods. 8:
Institutions shall use the formula in this paragraph when calculating the volatility-adjusted value of the collateral for all transactions except for those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in Articles 215 and 216 apply.
Inštitúcie použijú vzorec, ktorý je uvedený v tomto odseku, pri výpočte hodnoty kolaterálu upravenú z dôvodu volatility v prípade všetkých transakcií s výnimkou transakcií, na ktoré sa vzťahujú uznané rámcové dohody o vzájomnom započítavaní, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia uvedené v článkoch 215 a 216.
Institutions should be allowed to finance new building projects with the appropriations received for buildings already sold, therefore a reference to assigned revenue provisions should be introduced.
Inštitúcie by mali mať možnosť financovať nové stavebné projekty z rozpočtových prostriedkov získaných z už predaných budov, preto by sa mal zaviesť odkaz na ustanovenia o pripísaných príjmoch.
Institutions should be required to submit their plans to supervisors for a complete assessment, including whether the plans are comprehensive and could feasibly restore an institution's viability, in a timely manner, even in periods of financial stress.
Inštitúcie by mali predložiť svoje plány orgánom dohľadu, aby ich kompletne posúdili, vrátane toho, či sú tieto plány komplexné a či by sa ich pomocou dokázala včas reálne obnoviť životaschopnosť inštitúcie aj v obdobiach finančnej záťaže.
Institutions should have a choice whether to apply a capital requirement to or deduct from own funds those securitisation positions that receive a 1 250 % risk weight under this Directive, irrespective of whether the positions are in the trading or the non-trading book.
Inštitúcie by mali mať možnosť voľby, či na sekuritizačné pozície, ktorým bola priradená riziková váha 1 250 % podľa tejto smernice, uplatnia kapitálovú požiadavku alebo ich odpočítajú od vlastných zdrojov, a to bez ohľadu na to, či sú tieto pozície súčasťou obchodnej alebo neobchodnej knihy.
Institutions should not be required to apply to a senior position a higher risk weight than that which would apply if it held the underlying exposures directly, thus reflecting the benefit of credit enhancement that senior positions receive from junior tranches in the securitisation structure.
Od inštitúcií by sa nemalo požadovať, aby na nadriadenú pozíciu uplatňovali rizikovú váhu vyššiu, než je riziková váha, ktorá by sa uplatňovala, keby inštitúcia držala podkladové expozície priamo, v čom je odzrkadlený prínos zvýšenia kreditnej kvality, ktorý v sekuritizačnej štruktúre nadriadené pozície získavajú od podriadených tranží.
Institutions should remain fully responsible for discharging all of their obligations under this Directive when they outsource key functions or any other activities.
Inštitúcie by mali byť pri obstarávaní kľúčových funkcií alebo akýchkoľvek iných činností prostredníctvom outsourcingu naďalej v plnej miere zodpovedné za plnenie svojich povinností podľa tejto smernice.
Institutions subject to point 5 for traded debt instruments shall have an approach in place to capture, in the calculation of their capital requirements, the default and migration risks of its trading book positions that are incremental to the risks captured by the value-at-risk measure as specified in point 5.
Inštitúcie, na ktoré sa v súvislosti s obchodovanými dlhovými nástrojmi vzťahuje bod 5, majú zavedený prístup, ktorým pri výpočte svojich kapitálových požiadaviek zachytia riziká zlyhania a migrácie svojich pozícií v obchodnej knihe, ktoré sú dodatočné k rizikám zachyteným pri meraní hodnoty v riziku, ako sa stanovuje v bode 5.
Institutions that have not received permission to use own LGDs and conversion factor for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0.5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Inštitúcie, ktoré nedostali povolenie používať vlastné LGD a vlastné konverzné faktory pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam štátov a centrálnym bankám, priradia expozíciám vyplývajúcim z repotransakcií alebo transakcií požičiavania, alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít splatnosť (M) v rozsahu pol roka a pre všetky ostatné expozície M 2,5 roka.
Institutions that have received the permission of the competent authority to use own LGDs and own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks pursuant to Article 138 shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to paragraphs 3 to 5.
Inštitúcie, ktoré dostali povolenie príslušného orgánu používať vlastné LGD a vlastné konverzné faktory pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám alebo ústredným vládam štátov a centrálnym bankám podľa článku 138, vypočítajú M pre každú takúto expozíciu podľa písmen a) až e) a so zreteľom na odseky 3 až 5.
Institutions that use external data that is not itself consistent with the determination of default laid down in paragraph 1, shall make appropriate adjustments to achieve broad equivalence with the definition of default.
Inštitúcie, ktoré používajú externé údaje, ktoré samotné nie sú v súlade s vymedzením zlyhania uvedeným v odseku 1, vykonajú príslušné úpravy s cieľom dosiahnuť všeobecnú zhodu s definíciou zlyhania.