natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
Úverové inštitúcie taktiež zvážia svoju schopnosť a ochotu predísť ďalším čerpaniam za okolností, ktoré nie sú stavom zlyhania platieb, ako sú porušenia reštriktívnych klauzúl alebo iné technické zlyhania.
Credit institutions shall also determine whether more frequent publication than is provided for in paragraph 1 is necessary in the light of the criteria set out in Annex XII, Part 1, paragraph 4.
Úverové inštitúcie tiež určia, či je v zmysle kritérií uvedených v prílohe XII časti 1 ods. 4 potrebné častejšie zverejňovanie informácií, než je stanovené v odseku 1.
Credit institutions shall also have policies for assessing whether their disclosures convey their risk profile comprehensively to market participants.
Úverové inštitúcie zavedú aj politiky na posúdenie toho, či zverejňované údaje poskytujú účastníkom trhu úplné informácie o ich rizikovom profile.
Credit institutions shall also have regard to existing legal, regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst legal entities, both within and outside the EEA.
Úverové inštitúcie berú ohľad aj na existujúce právne, regulačné a prevádzkové obmedzenia pre potenciálne prevody likvidity a nezaťažených aktív medzi právnickými osobami v rámci EHP, ako aj mimo neho.
Credit institutions shall also use other quantitative validation tools and comparisons with relevant external data sources.
Úverová inštitúcia taktiež používa iné nástroje kvantitatívnej validácie a porovnania s vhodnými externými zdrojmi dát.
Credit institutions shall apply either the Standardised Approach provided for in Articles 78 to 83 or, if permitted by the competent authorities in accordance with Article 84, the Internal Ratings Based Approach provided for in Articles 84 to 89 to calculate their risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75(a).
Úverové inštitúcie uplatňujú pri výpočte svojich hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 75 písm. a) buď štandardizovaný prístup stanovený v článkoch 78 až 83 alebo, ak to kompetentné orgány povolia v súlade s článkom 84, prístup interných ratingov stanovený v článkoch 84 až 89.
Credit institutions shall calculate the market value of the collateral, and revalue it accordingly, with a minimum frequency of once every six months and whenever the credit institution has reason to believe that there has occurred a significant decrease in its market value.
Úverové inštitúcie počítajú trhovú hodnotu kolaterálu, a preceňujú ho zodpovedajúcim spôsobom, s minimálnou frekvenciou raz za šesť mesiacov a vždy, keď má úverová inštitúcia dôvod domnievať sa, že nastal výrazný pokles trhovej hodnoty.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Úverové inštitúcie zbierajú a ukladajú dáta týkajúce sa ich interných ratingov ako sa vyžaduje podľa článkov 145 až 149.
Credit institutions shall collect and store:
Úverové inštitúcie zbierajú a ukladajú:
Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.
Úverové inštitúcie zvážia potenciálny vplyv inštitucionálnych, celotrhových a kombinovaných alternatívnych scenárov.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Úverové inštitúcie preukážu, že postup zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín zabezpečuje zmysluplnú diferenciáciu rizika, zoskupovanie dostatočne homogénnych expozícií a zároveň umožňuje presné a konzistentné odhadovanie charakteristických znakov straty na úrovni stupňa alebo skupiny.
Credit institutions shall demonstrate through empirical analyses the appropriateness of risk factors, including their ability to cover both general and specific risk.
úverové inštitúcie prostredníctvom empirických analýz preukážu primeranosť rizikových faktorov vrátane svojej schopnosti kryť všeobecné i špecifické riziko;
Credit institutions shall develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions, in particular through a system of limits.
Úverové inštitúcie vypracujú metodiku identifikácie, merania, riadenia a monitorovania pozícií financovania, najmä prostredníctvom systému limitov.
Credit institutions shall employ robust procedures and processes to control risks arising from the use of collateral – including risks of failed or reduced credit protection, valuation risks, risks associated with the termination of the credit protection, concentration risk arising from the use of collateral and the interaction with the credit institution’s overall risk profile.
Úverové inštitúcie využívajú spoľahlivé postupy a procesy kontroly rizík vyplývajúcich z použitia kolaterálu vrátane rizík neúspešného a zníženého zabezpečenia, rizík oceňovania, rizík spojených so zrušením zabezpečenia, rizika koncentrácie vyplývajúceho z použitia kolaterálu a zo zaobchádzania s celkovým rizikovým profilom úverovej inštitúcie.
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Úverové inštitúcie odhadujú konverzné faktory pre každý stupeň alebo skupinu facility na základe priemeru realizovaných konverzných faktorov pre každý stupeň alebo skupinu facility pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov dát (zlyhaniami vážený priemer).
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Úverové inštitúcie odhadujú LGD pre stupeň facility alebo skupiny na základe priemeru realizovaných LGD pre stupeň facility alebo skupiny pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov dát (zlyhaniami vážený priemer).
Credit institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of the collateral arrangements under the law applicable to their interest in the collateral.
Úverové inštitúcie plnia akékoľvek zmluvné a zákonné požiadavky vo vzťahu k, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zaistenie, vymožiteľnosti dohôd o kolateráloch podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ich záujmy z kolaterálu.
Credit institutions shall have in place sound, effective and complete strategies and processes to assess and maintain on an ongoing basis the amounts, types and distribution of internal capital that they consider adequate to cover the nature and level of the risks to which they are or might be exposed.
Úverové inštitúcie majú správne, účinné a úplné stratégie a postupy pre priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozloženia interného kapitálu, ktorý považujú za primeraný na krytie povahy a úrovne rizík, voči ktorým sú alebo by mohli byť vystavené.
Credit institutions shall have procedures for taking appropriate action according to the information within the management reports.
Úverové inštitúcie zavedú postupy týkajúce sa prijatia primeraných opatrení vzhľadom na informácie obsiahnuté v správach pre manažment.
Credit institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender’s ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
Úverové inštitúcie majú postupy na zabezpečenie toho, aby vlastníctvo obchodných pohľadávok a peňažných príjmov bolo chránené proti konkurzným konaniam alebo právnym námietkam, ktoré by mohli podstatne oneskoriť schopnosť veriteľa speňažiť ich alebo previesť obchodné pohľadávky alebo udržať kontrolu nad peňažnými príjmami.
Credit institutions shall have robust systems in place to validate the accuracy and consistency of rating systems, processes, and the estimation of all relevant risk parameters.
Úverové inštitúcie majú zavedené spoľahlivé systémy validácie presnosti a konzistencie ratingových systémov, procesov, a odhadovania všetkých príslušných rizikových parametrov.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses where EL is used from expectations become significant enough to call the validity of the estimates into question.
Úverové inštitúcie majú správne interné štandardy pre situácie, keď sú odchýlky v realizovaných PD, LGD, konverzných faktoroch a celkových stratách, kde sa používa EL z očakávaní, dostatočne významné na to, aby bola platnosť odhadov spochybnená.
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Úverové inštitúcie identifikujú a analyzujú očakávané zmeny rizikových parametrov počas doby životnosti kreditných expozícií (účinky postupného vývoja).
Credit institutions shall make use of other quantitative validation tools and comparisons with external data sources.
Úverové inštitúcie používajú iné nástroje kvantitatívnej validácie a porovnania s príslušnými externými zdrojmi dát.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Podľa minimálnych požiadaviek stanovených v časti 4 a po schválení kompetentnými orgánmi poskytnú úverové inštitúcie svoje vlastné odhady LGD.
Credit institutions shall publish the disclosures required under Article 145 on an annual basis at a minimum.
Úverové inštitúcie zverejňujú informácie požadované v zmysle článku 145 aspoň raz za rok.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information.
Úverové inštitúcie uznávajú význam expertných úsudkov pri kombinovaní výsledkov postupov a pri vykonávaní úprav kvôli obmedzeniam postupov a informácií.
Credit institutions shall regularly compare realised default rates with estimated PDs for each grade and where realised default rates are outside the expected range for that grade credit institutions shall specifically analyse the reasons for the deviation.
Úverové inštitúcie pravidelne porovnávajú realizované miery zlyhania s odhadovanými PD pre každý stupeň a tam, kde sa realizované miery zlyhania nachádzajú mimo očakávaného rozsahu pre tento stupeň, úverové inštitúcie osobitne analyzujú dôvody odchýlky.
Credit institutions shall use the internal validation process to assess the performance of its internal models and processes in a consistent and meaningful way.
Úverové inštitúcie používajú proces internej validácie na konzistentné a zmysluplné posúdenie výkonnosti svojich interných modelov a procesov.
Credit institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default, shall demonstrate to their competent authorities that appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú externé dáta, ktoré nie sú v súlade s definíciou zlyhania, preukážu svojim kompetentným orgánom, že na dosiahnutie všeobecnej rovnocennosti s definíciou zlyhania boli vykonané primerané úpravy.
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
Úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov, zbierajú a ukladajú:
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to paragraph 11.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD, môžu uznať osobné zabezpečenie úpravou PD s ohľadom na odsek 11.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, paragraph 5 for assigning risk weights for specialised lending exposures are exempt from the requirement to have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default for these exposures.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú metódy stanovené v časti 1 ods. 5 pre priraďovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania, sú oslobodené od povinnosti mať ratingovú stupnicu dlžníkov, ktorá odzrkadľuje výlučne kvantifikáciu rizika zlyhania dlžníka pri týchto expozíciách.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, paragraph 5 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with paragraph 13.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú metódy stanovené v časti 1 ods. 5 určovania váhy rizika pre expozície vo forme špecializovaného financovania, zaradia každú z týchto expozícií do stupňa v súlade s odsekom 13.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
Úverové inštitúcie, ktoré používajú štandardizovaný prístup podľa článkov 78 až 83 alebo IRB prístup podľa článkov 84 až 89, ale nepoužívajú vlastné odhady LGD a konverzných faktorov podľa článkov 87 až 88, môžu uznať zmierňovanie kreditného rizika v súlade s týmto pododdielom pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 75 písmeno a) alebo ako príslušné výšky očakávaných strát na účely výpočtu uvedeného v článku 57 písm. q) a článku 63 ods. 3.
credit institutions which are covered by Directive 2006/48/EC of the European Parliament and the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast);
úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie);
Credit institutions which do not comply by [the date referred to in Article 4 - to be inserted if known] with the limits set out in Article 66(1a) shall develop strategies and processes under Article 123 on the necessary measures to resolve this situation before the dates set out in paragraph 9.
Úverové inštitúcie, ktoré nespĺňajú do [dátum uvedený v článku 4 – vloží sa, keď bude známy] limity stanovené v článku 66 ods. 1a, vypracujú stratégie a postupy podľa článku 123 týkajúce sa nevyhnutých opatrení na riešenie tejto situácie pred dátumami stanovenými v odseku 9.
Credit institutions which have not received supervisory recognition for use of such a model under Directive 93/6/EEC, may apply to the competent authorities for recognition of an internal risk-measurement model for the purposes of these paragraphs.
Úverové inštitúcie, ktoré nezískali uznanie orgánom dohľadu pre použitie takéhoto modelu podľa smernice 93/6/EHS, môžu na účely týchto odsekov požiadať kompetentné orgány o uznanie interného modelu merania rizika.
Credit institutions will exchange Maltese lira notes and coins into euro banknotes and coins free of charge for their clients, and for non-clients up to the amount of MTL 250, until the end of March 2008.
Úverové inštitúcie budú vymieňať bankovky a mince maltskej líry za eurobankovky a euromince bez poplatku svojim klientom a ostatným osobám do výšky 250 MTL do konca marca 2008.
credit institutions within the meaning of Directive 2000/12/EC;
úverové inštitúcie podľa smernice 2000/12/ES;
Credit institutions, investment firms, insurance and reinsurance undertakings, institutions for occupational retirement provisions, management and investment companies, alternative investment fund managers and central counterparties as defined in Regulation (EU) No xx/201x of the European Parliament and of the Council of xx xxx 201x on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories20 shall make their own credit risk assessment and shall not solely or mechanistically rely on credit ratings for assessing the creditworthiness of an entity or financial instrument.
Úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a zaisťovne, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, správcovské a investičné spoločnosti, správcovia alternatívnych investičných fondov a centrálne protistrany v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. xx/201x z xx xxx 201x o OTC derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a obchodných registroch20 si vypracujú vlastné posúdenie úverového rizika a nespoliehajú sa výlučne alebo mechanicky na úverové ratingy a posudzovanie úverovej bonity subjektu alebo finančného nástroja.
Credit institutions, investments firms, insurance undertakings, assurance undertakings, reinsurance undertakings, undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and institutions for occupational retirement provision, may use those ratings as the reference for the calculation of their capital requirements for solvency purposes or for calculating risks in their investment activity.
Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky, zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia môžu tieto ratingy používať ako referenčné na výpočet svojich kapitálových požiadaviek na účely platobnej schopnosti alebo na výpočet rizík svojej investičnej činnosti.
Credit institutions, investments firms, insurance, assurance and reinsurance undertakings, undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and institutions for occupational retirement provision referred to in Article 2 may only use for regulatory purposes credit ratings which are issued by credit rating agencies established in the Community and registered in accordance with this Regulation.
Úverové inštitúcie, investičné firmy, poisťovne, poisťovacie podniky a zaisťovne, podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) a inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia uvedené v článku 2 môžu na regulačné účely používať len úverové ratingy vydané ratingovými agentúrami zriadenými v Spoločenstve a zaregistrovanými v súlade s týmto nariadením.
Credit institutions, regulated under the Capital Requirements Directive, can also issue electronic money within the framework of the Electronic Money Directive.
Úverové inštitúcie, ktoré podliehajú regulácii smernice o kapitálových požiadavkách, môžu takisto vydávať elektronické peniaze v rámci smernice o elektronickom peňažníctve.
Credit lines are used more often in Member States where liquidity is needed, whereas venture capital instruments are used where financial communities are more developed.
Úverové linky sa používajú častejšie v členských štátoch, v ktorých je potrebná likvidita, zatiaľ čo nástroje rizikového kapitálu sa využívajú tam, kde sú finančné spoločenstvá rozvinutejšie.
credit linked notes to the extent of their cash funding.
dlhové nástroje viazané na kredit v rozsahu, v akom sú podložené splácaním peňažnými prostriedkami.
Credit quality and guarantee structure: Most of the authors emphasise the importance of the safe haven status that Eurobonds should have and which would be reflected by the rating.
Úverová kvalita a štruktúra garancií: Väčšina autorov zdôrazňuje význam postavenia bezpečného prístavu, ktoré by eurobondy mali mať a ktoré by bolo zohľadnené v ratingu.
Credit quality may be determined by reference to the credit assessments of External Credit Assessment Institutions (‘ECAIs’) in accordance with the provisions of Articles 81 to 83 or the credit assessments of Export Credit Agencies as described in Annex VI, Part 1.
Kreditná kvalita môže byť určená odkazom na rating ratingových agentúr (ECAI) v súlade s ustanoveniami článkov 81 až 83 alebo rating agentúr na podporu exportu tak, ako je stanovené v prílohe VI časti 1.
Credit rating agencies (CRAs) issue creditworthiness opinions that help overcome the information asymmetry between those issuing debt instruments and those investing in these instruments.
Ratingové agentúry (ďalej len „CRA“) vydávajú stanoviská o úveruschopnosti, ktoré pomáhajú pri prekonávaní nesúmernosti medzi informáciami tých, ktorí emitujú dlhové nástroje, a tých, ktorí do týchto nástrojov investujú.
Credit rating agencies active in the EU are mainly governed by the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) code of conduct2, which is based on voluntary compliance, and are subject to a yearly assessment by the Committee of European Securities Regulators (CESR)3.
Ratingové agentúry pôsobiace v EÚ sa väčšinou riadia kódexom správania Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (ďalej len „IOSCO“)2, ktorý je založený na dobrovoľnom dodržiavaní, a podliehajú každoročnému hodnoteniu, ktoré vypracúva Výbor európskych regulátorov cenných papierov (ďalej len „CESR“)3.
Credit rating agencies are important financial market participants and need to be subject to an appropriate legal framework.
Ratingové agentúry sú dôležitými účastníkmi finančného trhu a musia mať vhodný právny rámec.
Credit rating agencies are important financial market participants and need to be subject to an appropriate legal framework.
Ratingové agentúry sú dôležitými účastníkmi finančného trhu a musia podliehať vhodnému právnemu rámcu.
Credit rating agencies are not mere financial analysts or investment advisors.
Ratingové agentúry nevykonávajú iba úlohu finančných analytikov a investičných poradcov.
Credit rating agencies are subject to various financial services directives, notably the Market Abuse3 and Capital Requirements Directives; they are also subject, on a voluntary basis, to the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies.
Na ratingové agentúry sa vzťahujú rôzne smernice o finančných službách, najmä smernice o zneužívaní trhu3 a o kapitálových požiadavkách; takisto podliehajú, na báze dobrovoľnosti, zásadám Kódexu správania ratingových agentúr Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (ďalej len „IOSCO“).
Credit rating agencies are, however, not prevented from continuing to provide credit rating services in the market: a credit rating agency which is required to refrain from providing credit rating services to a particular issuer would still be able to provide credit ratings to other issuers.
Ratingové agentúry však môžu aj naďalej pokračovať v ďalšom zabezpečovaní ratingových služieb na trhu: ratingová agentúra, ktorá je povinná zdržať sa poskytovania ratingových služieb konkrétnemu emitentovi, môže poskytovať úverové ratingy iným emitentom.
credit rating agencies in that third country are subject to legally binding rules which are equivalent to those set out in Articles 6 to 12 and Annex I, with the exception of Articles 6a, 8a, 8b and 11a; and';
ratingové agentúry v tejto tretej krajine podliehajú právne záväzným pravidlám, ktoré sú rovnocenné pravidlám stanoveným v článkoch 6 až 12 a prílohe I s výnimkou článkov 6a, 8a, 8b a 11a; a‘;
Credit rating agencies operating in the Community before [the date of entry into force of this Regulation] shall adopt all necessary measures to comply with this Regulation and shall submit an application for registration by [six months after the entry into force of this Regulation].
Ratingové agentúry, ktoré pôsobili v Spoločenstva pred [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia], prijmú všetky potrebné opatrenia na dodržiavanie tohto nariadenia a do [šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predložia žiadosť o registráciu.