natgillin/translations-raw huggingface dataset:
LGD* pre pohľadávky v prvom rade alebo podmienené pohľadávky v prvom rade
LGD* for senior claims or contingent claims
LGD* pre podriadené pohľadávky alebo podriadené podmienené pohľadávky
LGD* for subordinated claims or contingent claims
Požadovaná minimálna úroveň zabezpečenia expozície kolaterálom (C*)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C*)
Požadovaná minimálna úroveň zabezpečenia expozície kolaterálom (C**)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
Obytné nehnuteľnosti/Nehnuteľnosti určené na podnikanie
Residential real estate/commercial real estate
Iný kolaterál
Other collateral
Formou odchýlky môžu príslušné orgány do 31. decembra 2012 podľa úrovní zabezpečenia kolaterálom uvedených v tabuľke 5:
By way of derogation, until 31 December 2012 the competent authorities may, subject to the levels of collateralisation indicated in Table 5:
povoliť úverovým inštitúciám priradiť 30 % LGD na expozície vo forme pohľadávok v prvom rade vo forme leasingu nehnuteľností určených na podnikanie;
allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing;
povoliť úverovým inštitúciám priradiť 35 % LGD na expozície vo forme pohľadávok v prvom rade vo forme leasingu zariadení; a
allow credit institutions to assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing; and
povoliť úverovým inštitúciám priradiť 30 % LGD na expozície vo forme pohľadávok v prvom rade zabezpečené obytnými nehnuteľnosťami alebo nehnuteľnosťami určenými na podnikanie.
allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures secured by residential or commercial real estate.
Na konci uvedeného obdobia sa táto odchýlka preskúma.
At the end of this period, this derogation shall be reviewed.
Alternatívne zaobchádzanie pre kolaterál vo forme nehnuteľnosti
Alternative treatment for real estate collateral
S prihliadnutím na požiadavky uvedené v tomto bode a v bode 74 a ako alternatíva k zaobchádzaniu podľa bodov 68 až 72 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť úverovým inštitúciám priradiť 50% rizikovú váhu na časť expozície plne zabezpečenú kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti určenej na podnikanie umiestnenej na území členského štátu, ak majú dôkaz, že príslušné trhy sú dobre vyvinuté a dlhdobo etablované s mierami straty z požičiavania zabezpečeného kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie, ktoré nepresahujú tieto limity:
Subject to the requirements of this point and point 74 and as an alternative to the treatment in points 68 to 72, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to assign a 50% risk weight to the Part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss-rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:
straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie do 50% trhovej hodnoty (prípadne do 60 % hodnoty pre hypotekárne financovanie) nepresiahnu 0,3% nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme daných druhov nehnuteľností v ktoromkoľvek danom roku; a
losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively up to 50% of the market value (or where applicable and if lower 60% of the mortgage-lending-value) do not exceed 0,3% of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year; and
celková strata pochádza z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie nepresiahne 0,5% nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme týchto nehnuteľností v ktoromkoľvek danom roku.
overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively do not exceed 0,5% of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
Ak v danom roku nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v bode 73, prípustnosť využívať toto zaobchádzanie zanikne, až kým podmienky nebudú splnené v nasledujúcom roku.
If either of the conditions in point 73 is not satisfied in a given year, the eligibility to use this treatment shall cease until the conditions are satisfied in a subsequent year.
Príslušné orgány, ktoré nepovoľujú zaobchádzanie podľa bodu 73, môžu úverovým inštitúciám povoliť, aby priradili rizikové váhy povolené v rámci tohto zaobchádzania vo vzťahu k expozíciám zabezpečeným kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti určenej na podnikanie, nachádzajúcej sa na území tých členských štátov, ktorých príslušné orgány takéto zaobchádzanie povoľujú, a to na základe rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú v danom členskom štáte.
The competent authorities, which do not authorise the treatment in point 73, may authorise credit institutions to assign the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát v prípade zmiešanej skupiny kolaterálov
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Ak sa hodnota rizikovo vážených expozícií a výška očakávaných strát počítajú podľa článkov 84 až 89 a expozícia je zabezpečená finančným kolaterálom a iným prípustným kolaterálom, LGD* (efektívna LGD), ktorá sa považuje za LGD na účely prílohy VII, sa počíta tak, ako je uvedené nižšie.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, and an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral, LGD*, to be taken as the LGD for the purposes of Annex VII, shall be calculated as follows.
Od úverovej inštitúcie sa požaduje, aby rozdelila hodnotu expozície upravenú z dôvodu volatility (t. j. hodnotu po vykonaní úprav z dôvodu volatility ako stanovuje bod 33) na časti kryté len jedným druhom kolaterálu.
The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.
To znamená, že úverová inštitúcia musí rozdeliť expozíciu na časť krytú prípustným finančným kolaterálom, časť krytú obchodnými pohľadávkami, časti kryté kolaterálom vo forme nehnuteľnosti určenej na podnikanie a/alebo kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti, časť krytú iným prípustným kolaterálom a prípadne nezabezpečenú časť.
That is, the credit institution must divide the exposure into the part covered by eligible financial collateral, the portion covered by receivables, the portions covered by commercial real estate property collateral and/or residential real estate property collateral, the part covered by other eligible collateral, and the unsecured portion, as relevant.
LGD* sa pre každú časť expozície počíta zvlášť, v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto prílohy.
LGD* for each part of exposure shall be calculated separately in accordance with the relevant provisions of this Annex.
Vklady u tretej strany, ktorá je inštitúciou
Deposits with third party institutions
Ak sú splnené podmienky stanovené v časti 2 bod 12, so zabezpečením spĺňajúcim podmienky časti 1 bod 23 sa môže zaobchádzať ako so zárukou tretej strany, ktorá je inštitúciou.
Where the conditions set out in Part 2, point 12 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 23 may be treated as a guarantee by the third party institution.
Ak sú splnené podmienky stanovené v časti 2 bod 13, so zabezpečením spĺňajúcim podmienky časti 1 bod 24 sa môže zaobchádzať ako so zárukou spoločnosti poskytujúcej životné poistenie.
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 may be treated as a guarantee by the company providing the life insurance.
Uznanou hodnotou zabezpečenia je návratná kúpna hodnota životnej poistky.
The value of the credit protection recognised shall be the surrender value of the life insurance policy.
S nástrojmi prípustnými v zmysle časti 1 bod 25 sa môže zaobchádzať ako so zárukou emitujúcej inštitúcie.
Instruments eligible under Part 1, point 25 may be treated as a guarantee by the issuing institution.
Uznaná hodnota zabezpečenia sa určí takto:
The value of the credit protection recognised shall be the following:
ak sa nástroj odkúpi späť za jeho nominálnu hodnotu, hodnotou zabezpečenia je táto hodnota;
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
ak sa nástroj odkúpi späť za trhovú cenu, hodnotou zabezpečenia je hodnota nástroja stanovená rovnakým spôsobom ako pri dlhových cenných papieroch uvedených v časti 1 bod 8.
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities specified in Part 1, point 8.
V prípade kreditných derivátov, ktoré ako kreditnú udalosť nezahŕňajú reštrukturalizáciu podkladového záväzku zahrňujúcu odpustenie alebo odklad platby istiny, úroku či poplatkov, následkom čoho je udalosť kreditnej straty (napr. úprava ocenenia, vykonanie úpravy ocenenia alebo iné podobné zníženie účtu ziskov a strát),
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event (e.g. value adjustment, the making of a value adjustment or other similar debit to the profit and loss account),
ak hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, nie je vyššia ako hodnota expozície, hodnota zabezpečenia počítaná v zmysle prvej vety tohto bodu sa zníži o 40 %; alebo
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, the value of the credit protection calculated under the first sentence of this point shall be reduced by 40%;or
ak je hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, vyššia ako hodnota expozície, hodnota zabezpečenia nesmie byť vyššia ako 60 % hodnoty expozície.
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60% of the exposure value.
Ak je osobné zabezpečenie denominované v inej mene, než v ktorej je denominovaná expozícia (nesúlad mien), hodnota zabezpečenia sa zníži vykonaním úpravy z dôvodu volatility HFX takto:
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated (a currency mismatch) the value of the credit protection shall be reduced by the application of a volatility adjustment HFX as follows:
G je nominálna hodnota zabezpečenia;
G is the nominal amount of the credit protection,
G* je G upravená z dôvodu akéhokoľvek devízového rizika; a
G* is G adjusted for any foreign exchange risk, and
Hfx je úprava z dôvodu volatility akéhokoľvek nesúladu mien medzi zabezpečením a podkladovým záväzkom.
Hfx is the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation.
Ak nesúlad mien nie je,
Where there is no currency mismatch
Úpravy z dôvodu volatility pri akomkoľvek nesúlade mien, sa môžu počítať na základe prístupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu alebo prístupu založenom na vlastných odhadoch, ako stanovujú body 34 až 57.
The volatility adjustments for any currency mismatch may be calculated based on the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach as set out in points 34 to 57.
Čiastočné zabezpečenie – využívanie tranží
Partial protection – tranching
Ak úverová inštitúcia presúva časť rizika z úveru jednou alebo viacerými tranžami, platia pravidlá stanovené v článkoch 94 až 101.
Where the credit institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Articles 94 to 101 shall apply.
Prahy významnosti ohľadom platieb, pod ktorými sa v prípade straty neuskutoční žiadna platba, sa pokladajú za ekvivalentné ponechaným pozíciám prvej straty a umožňujúce presun rizika v tranžiach.
Materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss are considered to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Plné zabezpečenie
Full protection
Na účely článku 80 je g riziková váha priraďovaná expozícii, ktorá je plne zabezpečená prostredníctvom osobného zabezpečenia (GA),
For the purposes of Article 80, g shall be the risk weight to be assigned to an exposure which is fully protected by unfunded protection (GA),
g je riziková váha expozícií voči poskytovateľovi zabezpečenia, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83; a
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83; and
GA je hodnota G* počítaná podľa bodu 84, ďalej upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností ako stanovuje časť 4.
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.
Čiastočné zabezpečenie – rovnaké poradie vysporiadania
Partial protection – equal seniority
Ak je zabezpečená suma nižšia než hodnota expozície a zabezpečené a nezabezpečené časti majú rovnaké poradie vysporiadania, t. j. úverová inštitúcia a poskytovateľ zabezpečenia znášajú straty pomerne, uplatní sa pomerová kapitálová úľava.
Where the protected amount is less than the exposure value and the protected and unprotected parts are of equal seniority – i.e. the credit institution and the protection provider share losses on a pro-rata basis, proportional regulatory capital relief shall be afforded.
Na účely článku 80 sa hodnota rizikovo vážených expozícií počíta podľa tohto vzorca:
For the purposes of Article 80, risk-weighted exposure amounts shall be calculated in accordance with the following formula:
E je hodnota expozície;
E is the exposure value;
GA je hodnota G* vypočítaná podľa bodu 84, ďalej upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností ako stanovuje časť 4;
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4;
r je riziková váha expozícií voči dlžníkovi, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83; a
r is the risk weight of exposures to the obligor as specified under Articles 78 to 83; and
g je riziková váha expozícií voči poskytovateľovi zabezpečenia, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83.
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83.
Štátne záruky
Sovereign guarantees
Príslušné orgány môžu rozšíriť zaobchádzanie uvedené v prílohe VI časť 1 body 4 a 5 na expozície alebo časti expozícií zaručené ústrednou vládou štátu alebo centrálnou bankou, ak je záruka denominovaná v domácej mene dlžníka a expozícia je financovaná v tejto mene.
The competent authorities may extend the treatment provided for in Annex VI, Part 1, points 4 and 5 to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Plné zabezpečenie / Čiastočné zabezpečenie – rovnaké poradie vysporiadania
Full protection / Partial protection – equal seniority
Pre krytú časť expozície (na základe upravenej hodnoty zabezpečenia GA), PD na účely prílohy VII časti 2 môže byť PD poskytovateľa zabezpečenia alebo PD medzi dlžníkovým a ručiteľovým PD, ak sa celková substitúcia nepovažuje za opodstatnenú.
For the covered portion of the exposure (based on the adjusted value of the credit protection GA), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
V prípade podriadených expozícií a nepodriadeného osobného zabezpečenia, LGD, ktoré sa má použiť na účely prílohy VII časti 2, môže byť LGD spojené s pohľadávkami v prvom rade.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
Pre akúkoľvek nekrytú časť expozície sa použije PD dlžníka a LGD podkladovej expozície.
For any uncovered portion of the exposure the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
Časť 4 - Nesúlad splatností
Part 4 – Maturity Mismatches
Na účely výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií nesúlad splatností vzniká vtedy, keď je zostatková splatnosť zabezpečenia nižšia, než zostatková splatnosť zabezpečenej expozície.
For the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure.
Zabezpečenie so zostatkovou splatnosťou menej ako tri mesiace, ktorého splatnosť je kratšia než splatnosť podkladovej expozície, sa neuzná.
Protection of less than three months residual maturity, the maturity of which is less than the maturity of the underlying exposure, shall not be recognised.
Pri nesúlade splatností sa zabezpečenie neuzná, ak:
Where there is a maturity mismatch the credit protection shall not be recognised where:
pôvodná splatnosť zabezpečenia je kratšia než 1 rok; alebo
the original maturity of the protection is less than 1 year; or
expozícia je krátkodobou expozíciou, na ktorú sa podľa špecifikácie príslušných orgánov vo vzťahu k hodnote splatnosti (M) v zmysle prílohy VII časti 2 bod 14 uplatňuje jednodňové dolné ohraničenie namiesto jednoročného.
the exposure is a short term exposure specified by the competent authorities as being subject to a one–day floor rather than a one-year floor in respect of the maturity value (M) under Annex VII, Part 2, point 14.
VYMEDZENIE splatnosti
DEFINITION OF MATURITY
Pri dodržaní maximálne 5 ročnej hranice je efektívnou splatnosťou podkladovej expozície najdlhší možný čas, ktorý zostáva do stanoveného splnenia záväzkov dlžníka.
Subject to a maximum of 5 years, the effective maturity of the underlying shall be the longest possible remaining time before the obligor is scheduled to fulfil its obligations.
Pokiaľ bod 4 neustanovuje inak, je splatnosťou zabezpečenia čas do najbližšieho dátumu, ku ktorému môže zabezpečenie skončiť alebo byť ukončené.
Subject to point 4, the maturity of the credit protection shall be the time to the earliest date at which the protection may terminate or be terminated.
Ak existuje možnosť ukončenia zabezpečenia, ktorá je na rozhodnutí predajcu zabezpečenia, splatnosťou zabezpečenia je čas do najbližšieho dátumu, ku ktorému môže byť táto možnosť využitá.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection seller, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised.
Ak existuje možnosť ukončenia zabezpečenia, ktorá je na rozhodnutí kupujúceho zabezpečenia a zmluvné podmienky pri vzniku zabezpečenia obsahujú pozitívny podnet, aby úverová inštitúcia požadovala splatenie transakcie pred uplynutím zmluvnej splatnosti, za splatnosť zabezpečenia sa považuje čas do najbližšieho dátumu, ku ktorému takáto možnosť môže byť využitá; inak sa predpokladá, že táto možnosť neovplyvní splatnosť zabezpečenia.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection buyer and the terms of the arrangement at origination of the protection contain a positive incentive for the credit institution to call the transaction before contractual maturity, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised; otherwise such an option may be considered not to affect the maturity of the protection.
Ak kreditný derivát nie je chránený proti zrušeniu pred uplynutím akejkoľvek doby odkladu požadovanej kvôli zlyhaniu pri podkladovom záväzku v dôsledku neplatenia, splatnosť zabezpečenia sa zníži o rozsah doby odkladu.
Where a credit derivative is not prevented from terminating prior to expiration of any grace period required for a default on the underlying obligation to occur as a result of a failure to pay the maturity of the protection shall be reduced by the amount of the grace period.
OceŇovanie zabezpeČenia
VALUATION OF PROTECTION
Transakcie podliehajúce vecnému zabezpečeniu – jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom
Transactions subject to funded credit protection – Financial Collateral Simple Method
V prípade nesúladu medzi splatnosťou expozície a splatnosťou zabezpečenia sa kolaterál neuzná.
Where there is a mismatch between the maturity of the exposure and the maturity of the protection, the collateral shall not be recognised.
Transakcie podliehajúce vecnému zabezpečeniu – súhrnná metóda nakladania s finančným kolaterálom
Transactions subject to funded credit protection – Financial Collateral Comprehensive Method
Splatnosť zabezpečenia a splatnosť expozície musia byť zohľadnené v upravenej hodnote kolaterálu podľa tohto vzorca:
The maturity of the credit protection and that of the exposure must be reflected in the adjusted value of the collateral according to the following formula:
CVA je hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility podľa časti 3 bod 33 alebo hodnota expozície, a to podľa toho, ktorá je nižšia;
CVA is the volatility adjusted value of the collateral as specified in Part 3, point 33 or the amount of the exposure, whichever is the lowest;
t je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti zabezpečenia počítaný v súlade s bodmi 3 až 5 alebo hodnota T, a to podľa toho, ktorá hodnota je nižšia,
t is the number of years remaining to the maturity date of the credit protection calculated in accordance with points 3 to 5, or the value of T, whichever is the lower;
T je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti expozície vypočítaný v súlade s bodmi 3 až 5, alebo 5 rokov, a to podľa toho, ktorá hodnota je nižšia;
T is the number of years remaining to the maturity date of the exposure calculated in accordance with points 3 to 5, or 5 years, whichever is the lower; and
CVAM je CVA ďalej upravená z dôvodu nesúladu splatností, ktorá sa použije vo vzorci pre výpočet plne upravenej hodnoty expozície (E*) stanovenom v časti 3 bod 33.
CVAM shall be taken as CVA further adjusted for maturity mismatch to be included in the formula for the calculation of the fully adjusted value of the exposure (E*) set out at Part 3, point 33.
Transakcie podliehajúce osobnému zabezpečeniu
Transactions subject to unfunded credit protection
Splatnosť zabezpečenia a splatnosť expozície musia byť zohľadnené v upravenej hodnote zabezpečenia podľa tohto vzorca:
The maturity of the credit protection and that of the exposure must be reflected in the adjusted value of the credit protection according to the following formula
G* je hodnota zabezpečenia upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu mien;
G* is the amount of the protection adjusted for any currency mismatch
GA je G* upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností;
GA is G* adjusted for any maturity mismatch
t je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti zabezpečenia počítaný v súlade s bodmi 3 až 5 alebo hodnota T, a to podľa toho, ktorá je nižšia;
t is the number of years remaining to the maturity date of the credit protection calculated in accordance with points 3 to 5, or the value of T, whichever is the lower;