natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Významné koncentrácie v rámci jedného stupňa facility sa doložia presvedčivým empirickým dôkazom, že stupeň facility pokrýva dostatočne úzke pásmo LGD a že riziko všetkých expozícií v tomto stupni spadá do toho istého pásma.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú metódy stanovené v časti 1 bod 6 pre priraďovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania, sú oslobodené od povinnosti mať ratingovú stupnicu dlžníkov, ktorá odzrkadľuje výlučne kvantifikáciu rizika zlyhania dlžníka pri týchto expozíciách.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures are exempt from the requirement to have an obligor rating scale which reflects exclusively quantification of the risk of obligor default for these exposures.
Bez ohľadu na bod 6 majú tieto inštitúcie pre tieto expozície aspoň štyri ratingové stupne pre dlžníkov, ktorí nezlyhali, a aspoň jeden ratingový stupeň pre dlžníkov, ktorí zlyhali.
Notwithstanding point 6, these institutions shall have for these exposures at least 4 grades for non-defaulted obligors and at least one grade for defaulted obligors.
Retailové expozície
Retail exposures
Ratingové systémy odzrkadľujú riziko dlžníka, ako aj riziko transakcie a zachytia všetky relevantné charakteristické črty dlžníka a transakcie.
Rating systems shall reflect both obligor and transaction risk, and shall capture all relevant obligor and transaction characteristics.
Úroveň diferenciácie rizika musí zabezpečiť, aby bol počet expozícii v danom stupni alebo skupine dostatočný na to, aby umožnil zmysluplnú kvantifikáciu a validáciu charakteristík straty na úrovni stupňa alebo skupiny.
The level of risk differentiation shall ensure that the number of exposures in a given grade or pool is sufficient to allow for meaningful quantification and validation of the loss characteristics at the grade or pool level.
Expozície a dlžníci sa rozdelia do ratingových stupňov alebo do skupín takým spôsobom, aby sa zabránilo nadmerným koncentráciám.
The distribution of exposures and obligors across grades or pools shall be such as to avoid excessive concentrations.
Úverové inštitúcie preukážu, že postup zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín zabezpečuje zmysluplnú diferenciáciu rizika, zoskupovanie dostatočne homogénnych expozícií a umožňuje presné a konzistentné odhadovanie charakteristických znakov straty na úrovni stupňa alebo skupiny.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Pri nakúpených pohľadávkach musí zoskupovanie odzrkadľovať predajcove postupy schvaľovania a rôznorodosť jeho klientov.
For purchased receivables the grouping shall reflect the seller's underwriting practices and the heterogeneity of its customers.
Úverové inštitúcie zohľadňujú pri zaraďovaní expozícií do stupňov alebo skupín tieto rizikové faktory:
Credit institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
rizikové charakteristiky dlžníka;
Obligor risk characteristics;
rizikové charakteristiky transakcie, vrátane typov produktov alebo kolaterálu, prípadne obidvoch.
Transaction risk characteristics, including product or collateral types or both.
Úverové inštitúcie sa explicitne zaoberajú prípadmi, pri ktorých niekoľko expozícií využíva ten istý kolaterál; a
Credit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
platobná disciplinovanosť, pokiaľ úverová inštitúcia nepreukáže príslušnému orgánu, že platobná disciplinovanosť nie je podstatným rizikovým faktorom pre danú expozíciu.
Delinquency, unless the credit institution demonstrates to its competent authority that delinquency is not a material risk drivers for the exposure;
Zaradenie do stupňov a skupín
Assignment to grades or pools.
Úverová inštitúcia disponuje pri zaraďovaní expozícií do stupňov alebo skupín ratingového systému presne stanovenými definíciami, postupmi a kritériami:
A credit institution shall have specific definitions, processes and criteria for assigning exposures to grades or pools within a rating system.
definície stupňov alebo skupín, ako aj kritériá, sú v dostatočnej miere podrobné, aby tým, ktorí sú zodpovední za priraďovanie ratingov, umožňovali konzistentne zaraďovať dlžníkov alebo facility predstavujúcich podobné riziko, do rovnakého stupňa alebo skupiny.
The grade or pool definitions and criteria shall be sufficiently detailed to allow those charged with assigning ratings to consistently assign obligors or facilities posing similar risk to the same grade or pool.
Táto konzistencia sa uplatňuje v rámci obchodných línií, oddelení a geografických oblastí;
This consistency shall exist across lines of business, departments and geographic locations;
dokumentácia ratingového procesu umožňuje tretej strane porozumieť zaraďovaniu expozícií do stupňov alebo skupín, reprodukovať ho a posúdiť jeho vhodnosť; a
The documentation of the rating process shall allow third parties to understand the assignments of exposures to grades or pools, to replicate grade and pool assignments and to evaluate the appropriateness of the assignments to a grade or a pool; and
kritéria sú takisto konzistentné s internými štandardami úverovej inštitúcie pre poskytovanie úverov a jej postupmi zaobchádzania s problémovými dlžníkmi a facilitami.
The criteria shall also be consistent with the credit institution's internal lending standards and its policies for handling troubled obligors and facilities.
Úverová inštitúcia zohľadňuje pri zaraďovaní dlžníkov a facilít do ratingových stupňov alebo skupín všetky relevantné informácie.
A credit institution shall take all relevant information into account in assigning obligors and facilities to grades or pools.
Informácie sú aktuálne a umožňujú úverovej inštitúcii predpovedať budúcu výnosovosť expozície.
Information shall be current and shall enable the credit institution to forecast the future performance of the exposure.
Čím menej má úverová inštitúcia informácií, tým je jej zaradenie expozícií do ratingových stupňov a skupín dlžníkov a facilít konzervatívnejšie.
The less information a credit institution has, the more conservative shall be its assignments of exposures to obligor and facility grades or pools.
Ak úverová inštitúcia používa externý rating ako prvotný faktor určujúci priradenie interného ratingu, ubezpečí sa, že berie do úvahy aj ostatné relevantné informácie.
If a credit institution uses an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment, the credit institution shall ensure that it considers other relevant information.
Zaradenie expozícií
Assignment of exposures
Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam štátov a centrálnym bankám
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks
V rámci procesu schválenia úveru sa každý dlžník zaraďuje do ratingového stupňa dlžníka.
Each obligor shall be assigned to an obligor grade as Part of the credit approval process.
V prípade úverových inštitúcií, ktoré môžu používať vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov sa v rámci procesu schválenia úveru každá expozícia tiež zaraďuje do stupňa facility.
For those credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and/or conversion factors, each exposure shall also be assigned to a facility grade as Part of the credit approval process.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú metódy stanovené v časti 1 bod 6 určovania rizikovej váhy pre expozície vo forme špecializovaného financovania, zaradia každú z týchto expozícií do stupňa v súlade s bodom 12.
Credit institutions using the methods set out in Part 1, point 6 for assigning risk weights for specialised lending exposures shall assign each of these exposures to a grade in accordance with point 12.
Každá samostatná právnická osoba, voči ktorej je úverová inštitúcia vystavená riziku, sa ohodnocuje samostatne.
Each separate legal entity to which the credit institution is exposed shall be separately rated.
Úverová inštitúcia preukáže svojmu príslušnému orgánu, že má prijateľné postupy týkajúce sa zaobchádzania s individuálnymi klientmi dlžníkmi a so skupinami prepojených klientov.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that it has acceptable policies regarding the treatment of individual obligor clients and groups of connected clients.
Samostatné expozície voči rovnakému dlžníkovi sa zaraďujú do rovnakého ratingového stupňa dlžníka bez ohľadu na akékoľvek rozdiely v povahe každej špecifickej transakcie.
Separate exposures to the same obligor shall be assigned to the same obligor grade, irrespective of any differences in the nature of each specific transaction.
Výnimky, pri ktorých je povolené, aby samostatné expozície vyústili do viacerých ratingových stupňov pre rovnakého dlžníka, sú:
Exceptions, where separate exposures are allowed to result in multiple grades for the same obligor are:
riziko prevodu cez krajinu závislé od toho, či sú expozície denominované v domácej alebo cudzej mene,
country transfer risk, this being dependent on whether the exposures are denominated in local or foreign currency;
ak sa zaobchádzanie so zárukami súvisiacimi s expozíciou môže odrážať v upravenom zaradení do ratingového stupňa dlžníka; a
where the treatment of associated guarantees to an exposure may be reflected in an adjusted assignment to an obligor grade; and
ak ochrana spotrebiteľov, bankové tajomstvo alebo iné právne predpisy zakazujú výmenu údajov o klientoch.
where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
V rámci procesu schválenia úveru sa každá expozícia zaraďuje do stupňa alebo skupiny.
Each exposure shall be assigned to a grade or a pool as part of the credit approval process.
Pokiaľ ide o zaradenia do stupňov a skupín, úverové inštitúcie dokumentujú situácie, v ktorých môže následkom expertného odhadu dôjsť k nahradeniu vstupov alebo výstupov procesu zaradenia, a zamestnancov zodpovedných za schvaľovanie týchto nahradení.
For grade and pool assignments credit institutions shall document the situations in which human judgement may override the inputs or outputs of the assignment process and the personnel responsible for approving these overrides.
Úverové inštitúcie dokumentujú tieto nahradenia a zodpovedných zamestnancov.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Úverové inštitúcie analyzujú výnosovosť expozícií, ktorých zaradenia boli nahradené.
Credit institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Táto analýza zahŕňa posúdenie výnosovosti expozícií, ktorých rating bol nahradený konkrétnou osobou, čo sa vzťahuje na všetkých zodpovedných zamestnancov
This analysis shall include assessment of the performance of exposures whose rating has been overridden by a particular person, accounting for all the responsible personnel.
Integrita procesu zaraďovania
Integrity of assignment process
Zaradenia a pravidelné revízie zaradení dokončí alebo schváli nezávislá strana, ktorá nemá priame výhody z rozhodnutí o poskytnutí úveru.
Assignments and periodic reviews of assignments shall be completed or approved by an independent party that does not directly benefit from decisions to extend the credit.
Úverové inštitúcie aktualizujú zaradenia aspoň raz ročne.
Credit institutions shall update assignments at least annually.
Vysokorizikoví dlžníci a problémové expozície sú predmetom častejšieho preskúmania.
High risk obligors and problem exposures shall be subject to more frequent review.
Úverové inštitúcie vykonajú nové zaradenie, ak sa zistia podstatné informácie o dlžníkovi alebo expozícii.
Credit institutions shall undertake a new assignment if material information on the obligor or exposure becomes available.
Úverová inštitúcia má účinný postup získavania a aktualizácie príslušných informácií o charakteristikách dlžníka, ktoré ovplyvňujú PD a o charakteristikách transakcie, ktoré ovplyvňujú LGD a/alebo konverzné faktory.
A credit institution shall have an effective process to obtain and update relevant information on obligor characteristics that affect PDs, and on transaction characteristics that affect LGDs and/or conversion factors.
Úverová inštitúcia aspoň raz ročne aktualizuje zaradenia dlžníkov a facilít alebo preskúmava charakteristiky straty a mieru platobnej disciplinovanosti každej zistenej rizikovej skupiny, podľa toho, čo je uplatniteľné.
A credit institution shall at least annually update obligor and facility assignments or review the loss characteristics and delinquency status of each identified risk pool, whichever applicable.
Úverová inštitúcia taktiež aspoň raz ročne preskúma na reprezentatívnej vzorke stav individuálnych expozícií v rámci každej skupiny, aby zabezpečila, že expozície sú naďalej zaraďované do správnej skupiny.
A credit institution shall also at least annually review in a representative sample the status of individual exposures within each pool as a means of ensuring that exposures continue to be assigned to the correct pool.
Používanie modelov
Use of models
Ak úverová inštitúcia používa štatistické modely a iné mechanické metódy na zaradenie expozícií do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov alebo facilít, potom:
If a credit institution uses statistical models and other mechanical methods to assign exposures to obligors or facilities grades or pools, then:
úverová inštitúcia preukáže svojmu príslušnému orgánu, že model má dobrú predpovedaciu schopnosť a že kapitálové požiadavky nie sú pri jeho použití skreslené.
the credit institution shall demonstrate to its competent authority that the model has good predictive power and that capital requirements are not distorted as a result of its use.
Vstupné premenné tvoria racionálny a účinný základ pre výsledné predpovede.
The input variables shall form a reasonable and effective basis for the resulting predictions.
Model nemá podstatné odchýlky;
The model shall not have material biases;
úverová inštitúcia zavedie postup preverovania údajových vstupov do modelu, ktorý zahŕňa posúdenie presnosti, kompletnosti a primeranosti údajov;
the credit institution shall have in place a process for vetting data inputs into the model, which includes an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of the data;
úverová inštitúcia preukáže, že údaje použité pri zostavení modelu sú reprezentatívnou vzorkou jej skutočných dlžníkov alebo expozícií úverovej inštitúcie;
the credit institution shall demonstrate that the data used to build the model is representative of the population of the credit institution's actual obligors or exposures;
úverová inštitúcia používa pravidelný cyklus validácie modelu, ktorý zahŕňa monitorovanie výkonnosti a stability modelu, preskúmanie špecifikácie modelu a testovanie výstupov modelu oproti výsledkom; a
the credit institution shall have a regular cycle of model validation that includes monitoring of model performance and stability; review of model specification; and testing of model outputs against outcomes; and
úverová inštitúcia doplní štatistický model o expertný odhad a expertný dozor s cieľom skontrolovať zaradenia založené na modeli a zabezpečiť primerané použitie modelov.
the credit institution shall complement the statistical model by human judgement and human oversight to review model-based assignments and to ensure that the models are used appropriately.
Postupy kontroly sa zameriavajú na zisťovanie a obmedzovanie chýb, ktoré sa vyskytujú z dôvodu nedostatkov modelu.
Review procedures shall aim at finding and limiting errors associated with model weaknesses.
Expertné odhady berú do úvahy všetky príslušné informácie, ktoré model nezohľadňuje.
Human judgements shall take into account all relevant information not considered by the model.
Úverová inštitúcia dokumentuje, ako sa má kombinovať expertný odhad s výsledkami modelu.
The credit institution shall document how human judgement and model results are to be combined.
Dokumentácia ratingových systémov
Documentation of rating systems
Úverové inštitúcie dokumentujú návrh a operačné detaily svojich ratingových systémov.
The credit institutions shall document the design and operational details of its rating systems.
Dokumentácia preukáže súlad s minimálnymi požiadavkami v tejto časti a zahŕňa oblasti, akými sú napr. diferenciácia portfólia, ratingové kritériá, zodpovednosti strán, ktoré ohodnocujú dlžníkov a expozície, frekvencia kontrol zaradení a dohľad manažmentu nad ratingovým postupom.
The documentation shall evidence compliance with the minimum requirements in this part, and address topics including portfolio differentiation, rating criteria, responsibilities of parties that rate obligors and exposures, frequency of assignment reviews, and management oversight of the rating process.
Úverová inštitúcia dokumentuje odôvodnenie a analýzu podporujúcu jej výber ratingových kritérií.
The credit institution shall document the rationale for and analysis supporting its choice of rating criteria.
Úverová inštitúcia dokumentuje všetky dôležité zmeny v postupe ratingu rizika a takáto dokumentácia napomáha pri zisťovaní zmien, ktoré boli vykonané v postupe ratingu rizika následne po poslednej kontrole príslušnými orgánmi.
A credit institution shall document all major changes in the risk rating process, and such documentation shall support identification of changes made to the risk rating process subsequent to the last review by the competent authorities.
Dokumentuje sa taktiež organizácia ratingového zaradenia zahŕňajúca postupratingového zaradenia a štruktúru internej kontroly.
The organisation of rating assignment including the rating assignment process and the internal control structure shall also be documented.
Úverové inštitúcie dokumentujú špecifické vymedzenie zlyhania a straty, ktoré sa požívajú interne, a preukážu konzistenciu s vymedzením pojmov uvedeným v tejto smernici.
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this Directive.
Ak úverová inštitúcia využíva v ratingovom postupe štatistické modely, dokumentuje ich metodiky.
If the credit institution employs statistical models in the rating process, the credit institution shall document their methodologies.
Tento materiál:
This material shall:
poskytuje podrobný prehľad teórie, predpokladov a/alebo matematického a empirického základu zaradenia odhadov do stupňov, individuálnych dlžníkov, expozície alebo skupín, a zdroj(e) údajov použitých pri odhade modelu;
provide a detailed outline of the theory, assumptions and/or mathematical and empirical basis of the assignment of estimates to grades, individual obligors, exposures, or pools, and the data source(s) used to estimate the model;
zavádza presný štatistický postup (vrátane testovania výkonnosti na údajoch mimo rozsahu časového pásma alebo súboru údajov, na základe ktorých bol model vytvorený) pre validáciu modelu; a
establish a rigorous statistical process (including out-of-time and out-of-sample performance tests) for validating the model; and
uvádza všetky okolnosti, za ktorých tento model nefunguje efektívne.
indicate any circumstances under which the model does not work effectively.
Použitie modelu prijatého od dodávateľa tretej strany, ktorý si nárokuje vlastnícke práva na technológiu, nie je odôvodnením na oslobodenie od vykonávania dokumentácie alebo od akýchkoľvek iných požiadaviek týkajúcich sa ratingových systémov.
Use of a model obtained from a third-party vendor that claims proprietary technology is not a justification for exemption from documentation or any other of the requirements for rating systems.
Je na úverovej inštitúcii, aby presvedčila príslušné orgány.
The burden is on the credit institution to satisfy competent authorities.
Uchovávanie údajov
Data maintenance
Úverové inštitúcie zhromažďujú a uchovávajú údaje týkajúce sa ich interných ratingov ako sa vyžaduje podľa článkov 145 až 149.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Úverové inštitúcie zhromažďujú a uchovávajú:
Credit institutions shall collect and store:
kompletné ratingové histórie dlžníkov a uznaných ručiteľov;
complete rating histories on obligors and recognised guarantors;
dátumy priradenia ratingov;
the dates the ratings were assigned;
kľúčové údaje a metodiku použité na určenie ratingu;
the key data and methodology used to derive the rating;
údaje o osobe zodpovednej za priradenie ratingu;
the person responsible for the rating assignment;
označenie dlžníkov a expozícií, ktoré zlyhali;
the identity of obligors and exposures that defaulted;
dátum a okolnosti takýchto zlyhaní; a
the date and circumstances of such defaults; and
údaje o PD a realizovaných mierach zlyhania, ktoré sú spojené s ratingovými stupňami a migráciou ratingov;
data on the PDs and realised default rates associated with rating grades and ratings migration;
Úverové inštitúcie, ktoré nepoužívajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov zhromažďujú a uchovávajú údaje o porovnaniach realizovaných LGD s hodnotami, ako sa uvádza v časti 2 bod 8 a realizovaných konverzných faktorov s hodnotami, ako sa uvádza v časti 3 bod 9.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, point 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, point 9.
Úverové inštitúcie, ktoré používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov, zbierajú a ukladajú:
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store:
kompletné histórie údajov o ratingoch facility a odhadoch LGD a konverzných faktorov spojených s každou ratingovou stupnicou;
complete histories of data on the facility ratings and LGD and conversion factor estimates associated with each rating scale;
dátumy priradenia ratingov a uskutočnenia odhadov;
the dates the ratings were assigned and the estimates were done;
kľúčové údaje a metodiku použitú na určenie ratingov facility a odhadov LGD a konverzného faktora;
the key data and methodology used to derive the facility ratings and LGD and conversion factor estimates;
osobu, ktorá priradila rating facility, a osobu, ktorá poskytla odhady LGD a konverzného faktora;
the person who assigned the facility rating and the person who provided LGD and conversion factor estimates;
údaje o odhadovaných a realizovaných LGD a konverzných faktoroch spojených s každou expozíciou, ktorá zlyhala;
data on the estimated and realised LGDs and conversion factors associated with each defaulted exposure;
údaje o LGD expozície pred a po vyhodnotení účinkov záruky/ alebo kreditného derivátu pre tie úverové inštitúcie, ktoré zohľadňujú účinky zmiernenia kreditného rizika zárukami alebo kreditnými derivátmi pomocou LGD; a
data on the LGD of the exposure before and after evaluation of the effects of a guarantee/ or credit derivative, for those credit institutions that reflect the credit risk mitigating effects of guarantees or credit derivatives through LGD; and
údaje o zložkách straty pre každú expozíciu, ktorá zlyhala.
data on the components of loss for each defaulted exposure.
údaje použité pri postupe zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín;
data used in the process of allocating exposures to grades or pools;
údaje o odhadovaných PD, LGD a konverzných faktoroch spojených so stupňami alebo skupinami expozícií;
data on the estimated PDs, LGDs and conversion factors associated with grades or pools of exposures;