natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Smernica 2000/12/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe XIII časť A sa týmto ruší bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa termínov na transpozíciu týchto smerníc stanovených v prílohe XIII časť B .
Directive 2000/12/EC as amended by the Directives set out in Annex XIII, Part A, is hereby repealed without prejudice to the obligations of the Member States concerning the deadlines for transposition of the said Directives listed in Annex XIII, Part B.
Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIV.
References to the repealed Directives shall be construed as being made to this Directive and should be read in accordance with the correlation table in Annex XIV.
ZOZNAM ČINNOSTÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE
LIST OF ACTIVITIES SUBJECT TO MUTUAL RECOGNITION
Prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov.
Acceptance of deposits and other repayable funds
Finančný lízing.
Financial leasing
Služby spojené s prevodom peňazí.
Money transmission services
Vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky).
Issuing and administering means of payment (e.g. credit cards, travellers' cheques and bankers' drafts)
Záruky (garancie) a prísľuby.
Guarantees and commitments
Obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s:
Trading for own account or for account of customers in:
nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.);
money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, etc.);
finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami;
financial futures and options;
kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo
exchange and interest-rate instruments; or
prevoditeľnými cennými papiermi.
transferable securities.
Účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb.
Participation in securities issues and the provision of services related to such issues
Poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov.
Advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related questions and advice as well as services relating to mergers and the purchase of undertakings
Sprostredkovanie na peňažnom trhu.
Money broking
Správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo.
Portfolio management and advice
Úschova a správa cenných papierov.
Safekeeping and administration of securities
Úverové referenčné služby.
Credit reference services
KLASIFIKÁCIA PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK
CLASSIFICATION OF OFF-BALANCE-SHEET ITEMS
Úplne rizikové:
Full risk:
záruky s charakterom úverových substitútov,
Guarantees having the character of credit substitutes,
kreditné deriváty,
Credit derivatives,
rubopisy zmeniek, ktoré nenesú meno inej úverovej inštitúcie,
Endorsements on bills not bearing the name of another credit institution,
transakcie s regresom,
Transactions with recourse,
neodvolateľné standby akreditívy s charakterom úverových substitútov,
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes,
aktíva kúpené v rámci priamych termínovaných kúpnych zmlúv,
Assets purchased under outright forward purchase agreements,
vklady s úrokovou mierou dohodnutou k budúcemu termínu,
Forward forward deposits,
nesplatená časť čiastočne splatených akcií a cenných papierov,
The unpaid portion of partly-paid shares and securities,
dohody o predaji a spätnej kúpe aktív v zmysle vymedzenia v článku 12 ods. 3 a 5 smernice 86/635/EHS, a
Asset sale and repurchase agreements as defined in Article 12(3) and (5) of Directive 86/635/EEC, and
iné úplne rizikové položky.
Other items also carrying full risk.
Stredne rizikové:
Medium risk:
otvorené a potvrdené dokumentárne akreditívy (pozri aj stredne/nízkorizikové),
Documentary credits issued and confirmed (see also "Medium/low risk"),
záruky (warranty) a prísľuby náhrady škody (vrátane tendrových, realizačných, colných a daňových kaucií) a záruky, ktoré nemajú charakter úverových substitútov,
Warranties and indemnities (including tender, performance, customs and tax bonds) and guarantees not having the character of credit substitutes,
neodvolateľné standby akreditívy, ktoré nemajú charakter úverových substitútov,
Irrevocable standby letters of credit not having the character of credit substitutes,
nevyčerpané úverové facility (záväzky požičať, kúpiť cenné papiere, poskytnúť záruky alebo akceptácie) s pôvodnou splatnosťou viac ako jeden rok,
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of more than one year,
strednodobé zmenky/úpisy (NIF) a revolvingové upisovacie facility (RUF), a
Note issuance facilities (NIFs) and revolving underwriting facilities (RUFs), and
iné stredne rizikové položky ako boli oznámené Komisii.
Other items also carrying medium risk and as communicated to the Commission.
dokumentárne akreditívy so záložným právom na dodávku, na ktorú sa vzťahujú, a iné samolikvidujúce transakcie,
Documentary credits in which underlying shipment acts as collateral and other self-liquidating transactions,
nevyčerpané úverové facility (záväzky požičať, kúpiť cenné papiere, poskytnúť záruky alebo akceptácie) s pôvodnou splatnosťou do jedného roka vrátane, ktoré nesmú byť kedykoľvek bezpodmienečne vypovedateľné alebo ktoré účinne neumožňujú automatické vypovedanie z dôvodu zhoršenia kreditnej spoľahlivosti dlžníka, a
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of up to and including one year which may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness, and
iné stredne/nízkorizikové položky ako boli oznámené Komisii.
Other items also carrying medium/low risk and as communicated to the Commission.
nevyčerpané úverové facility (záväzky požičať, kúpiť cenné papiere, poskytnúť záruky alebo akceptácie), ktoré môžu byť kedykoľvek bezpodmienečne vypovedateľné alebo ktoré účinne umožňujú automatické vypovedanie z dôvodu zhoršenia kreditnej spoľahlivosti dlžníka.
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) which may be cancelled unconditionally at any time without notice, or that do effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Retailové úverové linky sa môžu považovať za bezpodmienečne vypovedateľné, ak príslušné podmienky povoľujú, aby ich úverová inštitúcia vypovedala v plnom rozsahu prípustnom v zmysle ochrany spotrebiteľa a súvisiacich právnych predpisov, a
Retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation, and
iné nízkorizikové položky ako boli oznámené Komisii.
Other items also carrying low risk and as communicated to the Commission.
Na účely tejto prílohy sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
For the purposes of this Annex the following definitions shall apply:
Všeobecné pojmy
General terms
Kreditné riziko zmluvnej strany (CCR) je riziko zlyhania zmluvnej strany transakcie pred záverečným vysporiadaním peňažných tokov transakcie.
"Counterparty Credit Risk (CCR)" means the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows.
Ústredná zmluvná strana je subjekt, ktorý sa zákonne včlení medzi zmluvné strany zmlúv obchodovaných na jednom alebo viacerých finančných trhoch a vystupuje ako kupujúci voči všetkým predávajúcim a predávajúci voči všetkým kupujúcim.
"Central counterparty" means an entity that legally interposes itself between counterparties to contracts traded within one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer.
Druhy transakcií
Transaction types
Transakcie s dlhou dobou vysporiadania sú transakcie, pri ktorých sa zmluvná strana zaviaže dodať cenný papier, komoditu alebo devízovú hodnotu ako protihodnotu za hotovostné prostriedky, iné finančné nástroje alebo komodity, alebo naopak, v deň vysporiadania alebo dodania, ktorý je zmluvne stanovený ako dlhší, než je kratší z termínov stanovených trhovým štandardom pre túto konkrétnu transakciu a päť obchodných dní odo dňa, keď úverová inštitúcia vstúpi do transakcie.
"Long Settlement Transactions" mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction.
Transakcie požičiavania s dozabezpečením sú transakcie, pri ktorých úverová inštitúcia poskytne pôžičku v súvislosti s nákupom, predajom, prevodom cenných papierov alebo obchodovaním s nimi.
"Margin Lending Transactions" mean transactions in which a credit institution extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities.
Medzi transakcie požičiavania s dozabezpečením nepatria iné pôžičky, ktoré sú prípadne zabezpečené kolaterálom vo forme cenných papierov.
Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral.
Súbory vzájomného započítavania, zaisťovacie súbory a súvisiace pojmy
Netting sets, hedging sets, and related terms
Súbor vzájomného započítavania je skupina transakcií s jednou zmluvnou stranou, ktoré podliehajú právne vymožiteľnej dvojstrannej dohode o vzájomnom započítavaní a pre ktoré je uznané vzájomné započítavanie podľa časti 7 tejto prílohy a článkov 90 až 93.
"Netting Set" means a group of transactions with a single counterparty that are subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement and for which netting is recognised under Part 7 of this Annex and Articles 90 to 93.
Každá transakcia, ktorá nepodlieha právne vymožiteľnej dvojstrannej dohode o vzájomnom započítavaní, ktoré je uznané podľa časti 7 tejto prílohy, by sa mala na účely tejto prílohy vykladať ako vlastný súbor vzájomného započítavania.
Each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement, which is recognised under Part 7 of this Annex, should be interpreted as its own netting set for the purpose of this Annex.
Riziková pozícia je hodnota rizika, ktorá je priradená transakcii podľa štandardizovanej metódy stanovenej v časti 5 podľa vopred určeného algoritmu.
"Risk Position" means a risk number that is assigned to a transaction under the Standardised Method set out in Part 5 following a predetermined algorithm.
Zaisťovací súbor je skupina rizikových pozícií z transakcií v rámci jedného súboru vzájomného započítavania, pre ktoré je pri určovaní hodnoty expozície podľa štandardizovanej metódy stanovenej v časti 5 relevantná iba ich čistá hodnota.
"Hedging Set" means a group of risk positions from the transactions within a single netting set for which only their balance is relevant for determining the exposure value under the Standardised Method set out in Part 5.
Dohoda o dozabezpečení je zmluvná dohoda alebo ustanovenia k dohode, podľa ktorých jedna zmluvná strana poskytne kolaterál druhej zmluvnej strane v prípade, ak expozícia druhej zmluvnej strany voči prvej zmluvnej strane prekročí stanovenú úroveň.
"Margin Agreement" means a contractual agreement or provisions of an agreement under which one counterparty shall supply collateral to a second counterparty when an exposure of that second counterparty to the first counterparty exceeds a specified level.
Hraničná hodnota pre dozabezpečenie je najväčšia hodnota expozície, ktorá kým je nesplatená, druhá strana nemá právo požadovať poskytnutie kolaterálu.
"Margin Threshold" means the largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for collateral.
Obdobie rizika dozabezpečenia je časové obdobie od poslednej výmeny kolaterálu pokrývajúceho súbor vzájomného započítavania transakcií so zmluvnou stranou, ktorá zlyhala, do uzatvorenia pozícií s touto zmluvnou stranou a znovuzaistenia vyplývajúceho trhového rizika.
"Margin Period of Risk" means the time period from the last exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterpart until that counterpart is closed out and the resulting market risk is re-hedged.
Efektívna splatnosť podľa metódy interného modelu pre súbor vzájomného započítavania so splatnosťou dlhšou ako jeden rok je pomer súčtu očakávanej expozície počas trvania transakcií v súbore vzájomného započítavania, diskontovanej bezrizikovou mierou návratnosti a súčtu očakávanej expozície počas jedného roka v súbore vzájomného započítavania, diskontovanej bezrizikovou mierou.
"Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year" means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk-free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk-free rate.
Aby táto efektívna splatnosť zohľadňovala riziko obnovenia, môže sa upraviť nahradením očakávanej expozície efektívnou očakávanou expozíciou na obdobie predpovede kratšie ako jeden rok.
This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year.
Krížové vzájomné započítavanie produktov je zahrnutie transakcií z rozličných kategórií produktov do rovnakého súboru vzájomného započítavania podľa pravidiel pre krížové vzájomné započítavanie produktov stanovených v tejto prílohe.
"Cross-Product Netting" means the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the Cross-Product Netting rules set out in this Annex.
Na účely časti 5 vyjadruje súčasná trhová hodnota (CMV) čistú trhovú hodnotu portfólia transakcií v rámci súboru vzájomného započítavania so zmluvnou stranou.
For the purposes of Part 5,"Current Market Value (CMV)" refers to the net market value of the portfolio of transactions within the netting set with the counterparty.
Pri jej výpočte sa využívajú kladné aj záporné trhové hodnoty.
Both positive and negative market values are used in computing CMV.
Rozdelenie trhových hodnôt je predpoveď rozdelenia pravdepodobnosti čistých trhových hodnôt transakcií v rámci súboru vzájomného započítavania k určitému budúcemu termínu (obdobie predpovede), pokiaľ sú dané realizované trhové hodnoty týchto transakcií po súčasnosť.
"Distribution of Market Values" means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for some future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions up to the present time.
Rozdelenie expozícií je predpoveď rozdelenia pravdepodobnosti trhových hodnôt, pri ktorom sa prípady predpovedí so zápornými trhovými hodnotami položia rovné nule.
"Distribution of Exposures" means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero.
Rizikovo neutrálne rozdelenie je rozdelenie trhových hodnôt alebo expozícií v budúcom časovom období, pričom rozdelenie sa vypočíta prostredníctvom hodnôt odvodených z trhu, napríklad implikovaných volatilít.
"Risk-Neutral Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities.
Skutočné rozdelenie je rozdelenie trhových hodnôt alebo expozícií v budúcom časovom období, pričom rozdelenie sa vypočíta prostredníctvom historických alebo realizovaných hodnôt, napríklad volatilít vypočítaných prostredníctvom zmien sadzieb alebo cien v minulosti.
"Actual Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using historic or realised values such as volatilities calculated using past price or rate changes.
Hodnoty a úpravy expozície
Exposure measures and adjustments
Aktuálna expozícia je vyššia hodnota z hodnôt nula alebo trhovej hodnoty transakcie alebo portfólia transakcií v rámci súboru vzájomného započítavania so zmluvnou stranou, ktorá by v prípade zlyhania zmluvnej strany znamenala stratu, za predpokladu, že v prípade konkurzu by hodnota týchto transakcií nebola nahradená.
"Current Exposure" means the larger of zero or the market value of a transaction or portfolio of transactions within a netting set with a counterparty that would be lost upon the default of the counterparty, assuming no recovery on the value of those transactions in bankruptcy.
Vrcholová expozícia je vysoký percentil rozdelenia expozícií k ľubovoľnému budúcemu dátumu pred dátumom splatnosti najdlhšie trvajúcej transakcie v súbore vzájomného započítavania.
"Peak Exposure" means a high percentile of the distribution of exposures at any particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set.
Očakávaná expozícia (EE) je priemer rozdelenia expozícií k ľubovoľnému budúcemu dátumu pred splatnosťou transakcie s najdlhšou splatnosťou v súbore vzájomného započítavania.
"Expected Exposure (EE)" means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures.
Efektívna očakávaná expozícia (Efektívna EE) k určitému termínu je maximálna očakávaná expozícia, ktorá vznikne k danému alebo akémukoľvek skoršiemu termínu.
"Effective Expected Exposure (Effective EE) at a specific date" means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date.
Eventuálne ju možno vymedziť k určitému termínu ako väčšiu z hodnôt očakávanej expozície k danému termínu, alebo efektívnej expozície k predchádzajúcemu termínu.
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date, or the effective exposure at the previous date.
Očakávaná pozitívna expozícia (EPE) je vážený priemer očakávaných expozícií za časové obdobie, pričom váhy predstavujú podiel jednotlivých očakávaných expozícii na celom časovom intervale.
"Expected Positive Exposure (EPE)" means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
Pri výpočte minimálnej kapitálovej požiadavky sa používa priemer za prvý rok, alebo v prípade, že sú všetky zmluvy v súbore vzájomného započítavania splatné skôr než do jedného roka, za časové obdobie zmluvy s najdlhšou splatnosťou v rámci súboru vzájomného započítavania.
When calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set.
Efektívna očakávaná pozitívna expozícia (Efektívna EPE) je vážený priemer efektívnej očakávanej expozície za časové obdobie prvého roka alebo v prípade, že sú všetky zmluvy v súbore vzájomného započítavania splatné skôr než do jedného roka, za časové obdobie zmluvy s najdlhšou splatnosťou v rámci súboru vzájomného započítavania, pričom váhy predstavujú podiel jednotlivých očakávaných expozícií na celom časovom intervale .
"Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)" means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
Úprava ocenenia pohľadávky je úprava ocenenia portfólia transakcií so zmluvnou stranou podľa trhového ocenenia stred.
"Credit Valuation Adjustment" means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
Táto úprava zohľadňuje trhovú hodnotu kreditného rizika v dôsledku akéhokoľvek zlyhania pri plnení dohody so zmluvnou stranou.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty.
Úprava môže zohľadňovať trhovú hodnotu kreditného rizika zmluvnej strany alebo trhovú hodnotu kreditného rizika úverovej inštitúcie aj zmluvnej strany.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty.
Jednostranná úprava ocenenia pohľadávky je úprava ocenenia pohľadávky, ktorá zohľadňuje trhovú hodnotu kreditného rizika zmluvnej strany voči úverovej inštitúcii, ale nezohľadňuje trhovú hodnotu kreditného rizika úverovej inštitúcie voči zmluvnej strane.
"One-Sided Credit Valuation Adjustment" means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
Riziká súvisiace s CCR
CCR related risks
Riziko obnovenia je hodnota, o ktorú je očakávaná pozitívna expozícia podhodnotená v prípade, ak sa očakáva, že budúce transakcie so zmluvnou stranou budú realizované nepretržite.
"Rollover Risk" means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis.
Dodatočná expozícia vznikajúca z týchto budúcich transakcií nie je zahrnutá do výpočtu EPE.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE.
Všeobecné riziko nesprávnej voľby vzniká pri pozitívnej korelácii PD zmluvných strán s faktormi všeobecného trhového rizika.
"General Wrong-Way Risk" arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors.
Špecifické riziko nesprávnej voľby vzniká pri pozitívnej korelácii expozície voči určitej zmluvnej strane s PD zmluvnej strany v dôsledku povahy transakcií so zmluvnou stranou.
"Specific Wrong-Way Risk" arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty.
Úverová inštitúcia sa považuje za vystavenú špecifickému riziku nesprávnej voľby v prípade, ak sa predpokladá, že budúca expozícia voči určitej zmluvnej strane bude vysoká pri súčasnej vysokej PD zmluvnej strany.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong-Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.
Časť 2: Výber metódy
Part 2: Choice of the method
Pokiaľ odseky 1 až 7 neustanovujú inak, úverové inštitúcie stanovia hodnotu expozície pre zmluvy zo zoznamu uvedeného v prílohe IV, pričom uplatnia jednu z metód uvedených v častiach 3 až 6.
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6.
Úverové inštitúcie, ktoré nie sú oprávnené na zaobchádzanie v zmysle článku 18 ods. 2 smernice 2006/.../ES
Credit institutions which are not eligible for the treatment set out in Article 18(2) of Directive 2006/.../EC*
, nesmú používať metódu stanovenú v časti 4.
are not permitted to use the method set out in Part 4.
Pri stanovení hodnoty expozície zmlúv zo zoznamu uvedeného v prílohe IV bod 3 nesmú úverové inštitúcie použiť metódu uvedenú v časti 4.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4.