natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Bez ohľadu na to, či úverová inštitúcia používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch zdrojov, pokiaľ ide o jej odhady PD, je dĺžka obdobia použitého historického pozorovania aspoň päť rokov pre najmenej jeden zdroj.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Ak dostupné obdobie pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto údaje sú relevantné, použije sa toto dlhšie obdobie.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Tento bod sa taktiež uplatňuje na prístup PD/LGD na akcie.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Členské štáty môžu umožniť úverovým inštitúciám, ktoré nemajú povolenie na využívanie vlastných odhadov LGD alebo konverzných faktorov, aby mali pri implementácii IRB prístupu príslušné údaje pokrývajúce obdobie dvoch rokov.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Pokrývané obdobie sa každý rok predĺži o jeden rok až do vtedy, kým príslušné údaje nebudú pokrývať obdobie piatich rokov.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Úverové inštitúcie odhadujú PD pomocou ratingového stupňa dlžníka alebo skupiny vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Bez ohľadu na bod 67 môžu byť odhady PD odvodené aj z realizovaných strát a primeraných odhadov LGD.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Úverové inštitúcie považujú interné údaje pre zaraďovanie expozícií do stupňov alebo skupín za primárny zdroj informácií pre odhadovanie charakteristík strát.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
Úverovým inštitúciám je povolené používať externé údaje (vrátane združených údajov) alebo štatistické modely na kvantifikáciu za predpokladu, že je možné preukázať jasnú súvislosť medzi:
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between:
procesom úverovej inštitúcie zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín a procesom použitým externým zdrojom údajov; a
the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
interným rizikovým profilom úverovej inštitúcie a zložením externých údajov.
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data.
Pokiaľ ide o odkúpené retailové obchodné pohľadávky, úverové inštitúcie môžu použiť externé a interné referenčné údaje.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data.
Úverové inštitúcie používajú všetky príslušné zdroje údajov pre porovnanie.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Ak úverová inštitúcia odvodí dlhodobé priemerné odhady PD a LGD pre retail z odhadu celkových strát a primeraného odhadu PD alebo LGD, proces odhadovania celkových strát spĺňa celkové štandardy pre odhadovanie PD a LGD stanovené v tejto časti a výsledok je v súlade s konceptom LGD, ako sa uvádza v bode 73.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Bez ohľadu na to, či úverová inštitúcia používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch zdrojov, pokiaľ ide o odhady charakteristík strát, je dĺžka obdobia historického pozorovania, z ktorého vychádza, aspoň päť rokov pre najmenej jeden zdroj.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Ak dostupné obdobie pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto údaje sú relevantné, použije sa toto dlhšie obdobie.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used.
Úverová inštitúcia nemusí pripisovať rovnaký význam historickým údajom, ak dokáže presvedčiť svoj príslušný orgán, že pomocou novších údajov sa lepšie predpovedajú miery straty.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Členské štáty môžu umožniť úverovým inštitúciám, aby mali pri implementácii IRB prístupu príslušné údaje pokrývajúce obdobie dvoch rokov.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Úverové inštitúcie identifikujú a analyzujú očakávané zmeny rizikových parametrov počas doby životnosti expozícií voči kreditným rizikám (účinky postupného vývoja).
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
Osobitné požiadavky pre vlastné odhady LGD
Requirements specific to own-LGD estimates
Úverové inštitúcie odhadujú LGD pre stupeň facility alebo skupiny na základe priemeru realizovanej LGD pre stupeň facility alebo skupiny pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov údajov (zlyhaniami vážený priemer).
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Úverové inštitúcie používajú odhady LGD, ktoré prislúchajú hospodárskemu poklesu, ak sú konzervatívnejšie než dlhodobý priemer.
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Pokiaľ sa očakáva, že ratingový systém bude po celý čas poskytovať realizované LGD na konštantnej úrovni pre každý stupeň alebo skupinu, úverové inštitúcie vykonajú úpravy svojich odhadov rizikových parametrov pre každý stupeň alebo skupinu s cieľom obmedziť dopad hospodárskeho poklesu na kapitál.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Úverová inštitúcia zváži rozsah akejkoľvek závislosti medzi rizikom dlžníka a kolaterálu alebo poskytovateľa kolaterálu.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider.
Prípady, keď existuje významný stupeň závislosti, sa budú riešiť konzervatívnym spôsobom.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner.
Nesúlady mien medzi podkladovým záväzkom a kolaterálom sa riešia konzervatívne v rámci hodnotenia LGD vykonaného úverovou inštitúciou.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Pokiaľ odhady LGD zohľadňujú existenciu kolaterálu, tieto odhady nie sú výlučne založené na odhadovanej trhovej hodnote kolaterálu.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
Odhady LGD zohľadňujú účinok potenciálnej neschopnosti úverových inštitúcií promptne získať kontrolu nad ich kolaterálom a speňažiť ho.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
Pokiaľ odhady LGD berú do úvahy existenciu kolaterálu, musia úverové inštitúcie vytvoriť interné požiadavky na riadenie kolaterálu, právnu istotu a riadenie rizika, ktoré sú vo všeobecnosti konzistentné s požiadavkami uvedenými v prílohe VIII časť2.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Pokiaľ úverová inštitúcia uznáva kolaterál na určovanie hodnoty expozície voči kreditnému riziku zmluvnej strany podľa prílohy III časti 5 alebo 6, žiadna hodnota, pri ktorej sa očakáva, že bude realizovaná z kolaterálu, sa nezohľadní v odhadoch LGD.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Pokiaľ ide o osobitné prípady expozícií, ktoré už sú v stave zlyhania, úverová inštitúcia používa súčet svojich najlepších odhadov očakávanej straty pre každú expozíciu za danej súčasnej hospodárskej situácie a stavu expozície a možností dodatočných neočakávaných strát počas obdobia realizácie náhrad.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
Pokiaľ neuhradené poplatky z omeškania boli kapitalizované vo výkaze ziskov a strát úverovej inštitúcie, tieto poplatky sa pridajú do miery expozície a straty úverovej inštitúcie.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
Odhady LGD sú založené na údajoch za minimálne päť rokov, pričom toto obdobie sa po implementácii každý rok predlžuje o jeden rok dovtedy, kým sa nedosiahne obdobie minimálne siedmych rokov, pre najmenej jeden zdroj údajov.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Ak dostupné obdobie pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto údaje sú relevantné, použije sa toto dlhšie obdobie.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
Bez ohľadu na bod 73 môžu byť odhady LGD odvodené z realizovaných strát a primeraných odhadov PD.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
Bez ohľadu na bod 89 môžu úverové inštitúcie zohľadňovať budúce čerpania buď v ich konverzných faktoroch alebo v ich odhadoch LGD.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Pokiaľ ide o odkúpené retailové obchodné pohľadávky, úverové inštitúcie môžu na odhad LGD použiť externé a interné referenčné údaje.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
Odhady LGD sú založené na údajoch za minimálne päť rokov.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Bez ohľadu na bod 73 úverová inštitúcia nemusí pripisovať rovnaký význam historickým údajom, ak dokáže preukázať svojmu príslušnému orgánu, že pomocou novších údajov sa lepšie predpovedajú miery straty.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Osobitné požiadavky pre vlastné odhady konverzného faktora
Requirements specific to own-conversion factor estimates
Úverové inštitúcie odhadujú konverzné faktory pre každý stupeň alebo skupinu facility na základe priemeru realizovaných konverzných faktorov pre každý stupeň alebo skupinu facility pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov údajov (zlyhaniami vážený priemer).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Úverové inštitúcie používajú odhady konverzného faktora, ktoré prislúchajú hospodárskemu poklesu, ak sú konzervatívnejšie než dlhodobý priemer.
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Pokiaľ sa očakáva, že ratingový systém bude po celý čas poskytovať realizované konverzné faktory na konštantnej úrovni pre každý stupeň alebo skupinu, úverové inštitúcie vykonajú úpravy svojich odhadov rizikových parametrov pre každý stupeň alebo skupinu s cieľom obmedziť dopad hospodárskeho poklesu na kapitál.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Odhady konverzných faktorov úverových inštitúcií odrážajú možnosť dodatočných čerpaní zo strany dlžníka do času kým nie je vyvolané zlyhanie a po ňom.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Odhad konverzného faktora zahŕňa väčšiu mieru konzervativizmu tam, kde sa môže odôvodnene očakávať silnejšia pozitívna korelácia medzi frekvenciou zlyhania a veľkosťou konverzného faktora.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
Pri vypracovávaní odhadov konverzných faktorov úverové inštitúcie zvážia svoje osobitné politiky a stratégie prijaté vo vzťahu k monitorovaniu účtov a spracovaniu platieb.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Úverové inštitúcie taktiež zvážia svoju schopnosť a ochotu predísť ďalším čerpaniam za okolností, ktoré nie sú zlyhaním platieb, ako sú porušenia reštriktívnych klauzúl alebo iné technické zlyhania.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
Úverové inštitúcie majú zavedené primerané systémy a postupy na monitorovanie objemu facility, aktuálnych zostatkov pod záväznými úverovými rámcami a zmien v zostatkoch podľa dlžníkov a stupňov.
Credit institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
Úverová inštitúcia je schopná monitorovať nesplatené zostatky na dennej báze.
The credit institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis.
Ak úverové inštitúcie používajú rozdielne odhady konverzných faktorov pre výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a na vnútorné účely, zdokumentuje sa to a ich odôvodnenosť sa preukáže príslušnému orgánu.
If credit institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Odhady konverzných faktorov sú založené na údajoch za minimálne päť rokov, pričom toto obdobie sa po implementácii každý rok predlžuje o jeden rok dovtedy, kým sa nedosiahne obdobie minimálne siedmych rokov pre najmenej jeden zdroj údajov.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Bez ohľadu na bod 89 môžu úverové inštitúcie zohľadňovať budúce čerpania buď vo svojich konverzných faktoroch alebo vo svojich odhadoch LGD.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Odhady konverzných faktorov sú založené na údajoch počas minimálne piatich rokov.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
Bez ohľadu na bod 87 úverová inštitúcia nemusí pripisovať rovnaký význam historickým údajom, ak dokáže preukázať svojmu príslušnému orgánu, že pomocou novších údajov sa lepšie predpovedá čerpanie.
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
Členské štáty môžu umožniť úverovým inštitúciám, aby mali pri implementácii IRB prístupu príslušné údaje pokrývajúce obdobie aspoň dvoch rokov.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Pokrývané obdobie sa každý rok predĺži o jeden rok až dovtedy, kým príslušné údaje nebudú pokrývať obdobie piatich rokov.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Minimálne požiadavky na posudzovanie účinku záruk a kreditných derivátov
Minimum requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives
Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam štátov a centrálnym bankám, kde sa používajú vlastné odhady LGD, a retailové expozície
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
Požiadavky v bodoch 97 až 104 neplatia pre záruky poskytnuté inštitúciami, ústrednými vládami štátov a centrálnymi bankami, ak úverová inštitúcia dostala súhlas na uplatnenie pravidiel článkov 78 až 83 pre expozície voči takýmto subjektom.
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
V tomto prípade sa uplatňujú požiadavky článkov 90 až 93.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
Pokiaľ ide o retailové záruky, tieto požiadavky sa taktiež uplatňujú na zaradenie expozícií do stupňov alebo skupín a na odhadovanie PD.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
Prípustní ručitelia a záruky
Eligible guarantors and guarantees
Úverové inštitúcie majú jasne stanovené kritériá pre typy ručiteľov, ktorých uznávajú na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií.
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Na uznaných ručiteľov sa uplatňujú rovnaké pravidlá ako na dlžníkov, ako je stanovené v bodoch 17 až 29.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
Záruka je doložená v písomnej forme, nevypovedateľná zo strany ručiteľa, platná až do úplného uspokojenia záväzku (v rozsahu hodnoty a trvania záruky) a právne vymožiteľná voči ručiteľovi v rámci jurisdikcie, v ktorej ručiteľ vlastní aktíva uplatniteľné a vymožiteľné súdnym rozhodnutím.
The guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Záruky, ktoré stanovujú podmienky, za ktorých ručiteľ nemusí byť povinný plniť (podmienené záruky) môžu byť uznané na základe schválenia príslušnými orgánmi.
Guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform (conditional guarantees) may be recognised subject to approval of competent authorities.
Úverová inštitúcia preukáže, že kritériá zaradenia primerane riešia akékoľvek potenciálne zníženie účinku zmierňovania rizika.
The credit institution shall demonstrate that the assignment criteria adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Kritériá upravovania
Adjustment criteria
Úverová inštitúcia má jasne stanovené kritériá pre upravovanie stupňov, skupín alebo odhadov LGD a v prípade retailových a prípustných odkúpených obchodných pohľadávok proces zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín, s cieľom odrážať dopad záruk na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Tieto kritériá spĺňajú minimálne požiadavky stanovené v bodoch 17 až 29.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in points 17 to 29.
Kritériá sú hodnoverné a intuitívne.
The criteria shall be plausible and intuitive.
Riešia schopnosť a ochotu ručiteľa plniť podľa záruky, pravdepodobný termín platieb ručiteľa, stupeň, v ktorom je schopnosť ručiteľa plniť podľa záruky korelovaná so schopnosťou dlžníka splácať, a rozsah, v ktorom zostáva reziduálne riziko voči dlžníkovi.
They shall address the guarantor's ability and willingness to perform under the guarantee, the likely timing of any payments from the guarantor, the degree to which the guarantor's ability to perform under the guarantee is correlated with the obligor's ability to repay, and the extent to which residual risk to the obligor remains.
Kreditné deriváty
Credit derivatives
Minimálne požiadavky na záruky v tejto časti sa uplatňujú aj na kreditné deriváty, ktoré zmierňujú kreditné riziko len jednej zmluvnej strany.
The minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single-name credit derivatives.
Vo vzťahu k nesúladu medzi podkladovým záväzkom a referenčným záväzkom kreditného derivátu alebo záväzkom použitým na určenie, či vznikla kreditná udalosť, sa uplatňujú požiadavky stanovené v prílohe VIII časti 2 bod 21.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Annex VIII Part 2, point 21 shall apply.
Pokiaľ ide o retailové expozície a prípustné odkúpené obchodné pohľadávky, tento bod sa uplatňuje na proces zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín.
For retail exposures and eligible purchased receivables, this point applies to the process of allocating exposures to grades or pools.
Kritériá riešia štruktúru vyplácania kreditného derivátu a konzervatívne posudzujú jej dopad na úroveň a načasovanie realizácie náhrad.
The criteria shall address the payout structure of the credit derivative and conservatively assess the impact this has on the level and timing of recoveries.