natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Trhová hodnovernosť je v skutočnosti jednou z najdôležitejších požiadaviek na uznanie oprávneného ECAI a ich akceptácia zo strany trhu predstavuje významné potvrdenie spoľahlivosti ECAI.
As a matter of fact, the market credibility is one of the most important requirement to recognise the eligible ECAI and market acceptance of them represents a significant proof of ECAIs’ reliability.
Príloha VI časť 2 odsek 10
Annex VI, Part 2, paragraph 10
Kompetentné orgány preveria, že individuálne ratingy sú za rovnakých podmienok prístupné aspoň všetkým stranám , ktoré majú o tieto individuálne ratingy legitímny záujem.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentné orgány preveria, že individuálne ratingy sú za rovnakých podmienok prístupné aspoň všetkým úverovým inštitúciám , ktoré majú o tieto individuálne ratingy legitímny záujem.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Príloha VI časť 2 odsek 11
Annex VI, Part 2, paragraph 11
Kompetentné orgány preveria predovšetkým to, že individuálne ratingy sú zahraničným stranám prístupné za rovnakých podmienok ako domácim stranám , ktoré majú o tieto individuálne ratingy legitímny záujem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentné orgány preveria predovšetkým to, že individuálne ratingy sú zahraničným stranám prístupné za rovnakých podmienok ako domácim úverovým inštitúciám , ktoré majú o tieto individuálne ratingy legitímny záujem.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Príloha VI časť 3 odsek 1
Annex VI, Part 3, paragraph 1
Úverová inštitúcia môže nominovať jednu alebo viac uznaných ratingových agentúr, na ktoré sa obráti, ak potrebuje stanoviť rizikové váhy aktív a podsúvahových položiek.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Úverová inštitúcia môže nominovať jednu alebo viac uznaných ratingových agentúr, na ktoré sa obráti, ak potrebuje stanoviť rizikové váhy aktív a podsúvahových položiek.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Príloha VI časť 3 odsek 3
Annex VI, Part 3, paragraph 3
Úverová inštitúcia, ktorá sa rozhodne použiť ratingy vypracované uznanou ratingovou agentúrou, ich musí po celý čas používať nemenným a konzistentným spôsobom.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Úverová inštitúcia, ktorá sa rozhodne použiť ratingy vypracované uznanou ratingovou agentúrou, ich musí po celý čas používať nemenným a konzistentným spôsobom.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Príloha VI časť 3 odsek 8
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Úverové inštitúcie použijú vyžiadané ratingy.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
Kompetentné orgány môžu úverovým inštitúciám povoliť použitie nevyžiadaných ratingov.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
Príloha VI časť 3 odsek 18
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Bez ohľadu na odsek 17, ak expozícia vznikne účasťou úverovej inštitúcie na úvere od multilaterálnej rozvojovej banky , ktorej štatút preferovaného veriteľa je uznaný na trhu, kompetentné orgány môžu povoliť použitie ratingu na položku dlžníka v domácej mene na účely stanovenia rizikovej váhy.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Bez ohľadu na odsek 17, ak expozícia vznikne účasťou úverovej inštitúcie na úvere od multilaterálnej rozvojovej banky, ktorej štatút preferovaného veriteľa je uznaný na trhu, kompetentné orgány môžu povoliť použitie ratingu na položku dlžníka v domácej mene na účely stanovenia rizikovej váhy.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Príloha VII časť 1 odsek 3 pododsek 4
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
Riziková váha (RW) = LGD*(N [....
Risk weight (RW) = LGD*(N [....
Riziková váha (RW) = (LGD*N[ ....
Risk weight (RW) = (LGD*N[ ....
Príloha VII časť 1 odsek 3 pododsek 5a (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 a (new)
Ak PD = 0, RW je: 0
For PD = 0, RW shall be: 0
Príloha VII časť 1 odsek 3 pododsek 5b (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
Ak PD = 1:
For PD = 1:
Pre expozície v prípade zlyhania, keď úverové inštitúcie využívajú hodnoty LGD uvedené v časti 2 odsek 8, RW je: 0;
5c. for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, paragraph 8, RW shall be: 0;
Pre expozície v prípade zlyhania, keď úverové inštitúcie využívajú vlastné odhady LGD,
5d. for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs,
RW je: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )};
RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )};
Ak EL BE je najlepším odhadom očakávanej straty v prípade zlyhania, ktorý vypracovala úverová inštitúcia podľa časti 4 ods. 79 tejto prílohy.
5e. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Príloha VII časť 1 odsek 5 pododsek 3
Annex VII, Part 1, paragraph 5, subparagraph 3
Pri priraďovaní rizikových váh voči špecializovaným pôžičkovým expozíciam inštitúcie berú do úvahy nasledujúce faktory: finančnú silu, politické a právne prostredie, charakteristiky transakcie a/alebo aktív, silu sponzora a developera vrátane akéhokoľvek zdroja príjmov z verejno-súkromného partnerstva, bezpečnostný balík.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Pri priraďovaní rizikových váh voči špecializovaným pôžičkovým expozíciam úverové inštitúcie berú do úvahy nasledujúce faktory: finančnú silu, politické a právne prostredie, charakteristiky transakcie a/alebo aktív, silu sponzora a developera vrátane akéhokoľvek zdroja príjmov z verejno-súkromného partnerstva, bezpečnostný balík.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Príloha VII časť 1 odsek 6
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Aby sa pri odkúpených podnikových pohľadávkach mohlo uplatniť podnikové zaobchádzanie , musia odkúpené podnikové pohľadávky spĺňať minimálne požiadavky uvedené v časti 4 ods. 104 až 108.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
V prípade odkúpených podnikových pohľadávok, ktoré naviac spĺňajú podmienky stanovené v odseku 12 a ak by pre úverovú inštitúciu bolo príliš veľkou záťažou použiť štandardy kvantifikácie rizika pre expozície voči podnikateľským subjektom tak, ako sú pre tieto pohľadávky stanovené v časti 4, môžu sa použiť štandardy kvantifikácie rizika pre retailové expozície stanovené v časti 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
V prípade odkúpených podnikových pohľadávok musia úverové inštitúcie spĺňať minimálne požiadavky uvedené v časti 4 ods. 104 až 108.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Príloha VII časť 1 odsek 7
Annex VII, Part 1, paragraph 7
S odkúpenými podnikovými pohľadávkami, preplatiteľnými nákupnými zľavami, kolaterálom alebo čiastočnými zárukami, ktoré poskytujú prvo-stratovú ochranu pre prípad strát z neplnenia alebo s obomi môže byť zaobchádzané ako s prvo-stratovými pozíciami v rámci zabezpečovacieho rámca IRB.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
S odkúpenými podnikovými pohľadávkami, preplatiteľnými nákupnými zľavami, kolaterálom alebo čiastočnými zárukami, ktoré poskytujú prvo-stratovú ochranu pre prípad strát z neplnenia, zmierňovacích strát alebo s obomi môže byť zaobchádzané ako s prvo-stratovými pozíciami v rámci zabezpečovacieho rámca IRB.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Nemecká verzia textu KOM už obsahovala termín „zmierňovacie straty“.
The German version of the COM text already included “dilution losses”.
V prípade anglickej verzie je potrebný tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
For the English version, this amendment is needed.
Príloha VII časť 1 odsek 9 pododsek 3
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
Váha rizika:
Risk weight:
Váha rizika (RW) :
Risk weight (RW) :
Príloha VII časť 1 odsek 9 pododsek 4a (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
Ak PD = 1 (expozície v prípade zlyhania), RW je: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}
Ak EL BE je najlepším odhadom očakávanej straty v prípade zlyhania, ktorý vypracovala úverová inštitúcia podľa časti 4 ods. 79 tejto prílohy.
4b. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Príloha VII časť 1 odsek 10
Annex VII, Part 1, paragraph 10
Pri retailových pohľadávkach, ktoré sú zaistené nehnuteľnosťami, sa korelácia stanovená vo vzorci pod číslom 9 nahrádza koreláciou (R) 0,15.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Pri hypotékových pôžičkách a záložných právach voči jednotlivcom sa korelácia stanovená vo vzorci pod číslom 9 nahrádza koreláciou (R) 0,15.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Táto formulácia sa musí zvoliť na zaručenie jednotnosti medzi bazilejskými pravidlami a pravidlami EÚ.
This wording should be preferred, to safeguard uniformity between Basel and the EU provision.
Príloha VII časť 1 odsek 11 pododsek 2a (nový)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
Derogáciou bodu b) sa kompetentné orgány môžu vzdať požiadavky, aby expozícia nebola zabezpečená v súvislosti s úverovými službami zabezpečenými kolaterálom a spojenými so mzdovým účtom.
By way of derogation from point (b) competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
V takomto prípade sa sumy získané z kolaterálu nezohľadňujú v odhade LGD.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Príloha VII časť 1 odsek 15
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Na základe schválenia zo strany kompetentných orgánov môže úverová inštitúcia použiť rôzne prístupy k rôznym portfóliám, keď úverová inštitúcia sama používa interne rôzne prístupy.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Keď je úverovej inštitúcii povolené použiť rôzne prístupy, tak úverová inštitúcia preukáže kompetentným orgánom, že výber sa uskutočňuje konzistentne a nie je určený regulatórnymi arbitrážnymi dôvodmi.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Úverová inštitúcia môže použiť rôzne prístupy k rôznym portfóliám, keď úverová inštitúcia sama používa interne rôzne prístupy.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Keď úverová inštitúcia používa rôzne prístupy, tak úverová inštitúcia preukáže kompetentným orgánom, že výber sa uskutočňuje konzistentne a nie je určený regulatórnymi arbitrážnymi dôvodmi
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
Možnosť použiť rôzne prístupy k akciovým expozíciam by mala byť povolená vo všetkých 25 členských štátoch a nie iba ako voľné vnútroštátne rozhodnutie, keďže v množstve prípadov musí úverová inštitúcia preukazovať pred kompetentnými orgánmi, že výber sa uskutočňuje konzistentným spôsobom.
The possibility to employ different approaches for equity exposures should be allowed in all the 25 Member States and not as a national discretion, as in any cases the credit institution ought to demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently.
Inak by úverové inštitúcie pôsobiace cezhranične mohli podliehať významne rozdielnemu zaobchádzaniu v porovnaní s konkurenciou pôsobiacou na rovnakom trhu.
Otherwise, credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market.
To by nebolo v súlade s cieľom jednotného trhu.
This would be inconsistent with the Single Market objective.
Príloha VII časť 1 odsek 20
Annex VII, Part 1, paragraph 20
Sumy rizikovo váženej expozície sa vypočítavajú v súlade so vzorcami uvedenými v odseku 3.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Ak inštitúcie nemajú dostatočné informácie na použitie definície zlyhania uvedenej v časti 4 odseky 44 až 48, tak sa na váhy rizika uplatňuje súčiniteľ veľkosti 1,5.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Ak úverové inštitúcie nemajú dostatočné informácie na použitie definície zlyhania uvedenej v časti 4 odseky 44 až 48, tak sa na váhy rizika uplatňuje súčiniteľ veľkosti 1,5.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Príloha VII časť 1 odsek 23
Annex VII, Part 1, paragraph 23
Sumy rizikovo váženej expozície sú potenciálnou stratou na strane akciových expozícií inštitúcie podľa odvodenia s použitím interných modelov rizikom ohrozenej hodnoty podmienenej 99. percentilom, jednokoncovým intervalom dôvery rozdielu medzi štvrťročnými výnosmi a príslušnou mierou bez rizika vypočítanou na základe dlhodobej časovej vzorky vynásobených hodnotou 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Sumy rizikovo váženej expozície na úrovni jednotlivej expozície nie sú menšie, než súčet minimálnych súm rizikovo váženej expozície požadovaných podľa PD/LGD prístupu a korešpondujúcich súm očakávanej straty vynásobených hodnotou 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Sumy rizikovo váženej expozície sú potenciálnou stratou na strane akciových expozícií úverovej inštitúcie podľa odvodenia s použitím interných modelov rizikom ohrozenej hodnoty podmienenej 99. percentilom, jednokoncovým intervalom dôvery rozdielu medzi štvrťročnými výnosmi a príslušnou mierou bez rizika vypočítanou na základe dlhodobej časovej vzorky vynásobených hodnotou 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Sumy rizikovo váženej expozície na úrovni jednotlivej expozície nie sú menšie, než súčet minimálnych súm rizikovo váženej expozície požadovaných podľa PD/LGD prístupu a korešpondujúcich súm očakávanej straty vynásobených hodnotou 12,5 a vypočítaných na základe hodnôt PD daných v prílohe VII časť 2 odsek 22 pododsek a) a korešpondujúcich hodnôt LDG daných v prílohe VII časť 2 odseky 23 a 24.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5 and calculated on the basis of the PD values set out in Annex VII Part 2, paragraph 22, subparagraph (a) and the corresponding LDG values set out in Annex VII, Part 2, paragraphs 23 and 24.
Nahradzuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151 Radwanovho návrhu správy.
Substitutes Amendment 151 of Radwan draft report.
Príloha VII časť 1 odsek 25
Annex VII, Part 1, paragraph 25
Sumy rizikovo váženej expozície sa vypočítavajú v súlade s týmto vzorcom:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Suma rizikovo váženej expozície = 100% * expozičná hodnota
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Suma rizikovo váženej expozície = 100% * expozičná hodnota okrem prípadov, kedy je expozícia zostatkovou hodnotou, pričom v tomto prípade by mala byť poskytnutá pre každý jeden rok a bude vypočítaná nasledujúcim spôsobom: 1/t * 100% * expozičná hodnota; pričom t je počet rokov trvania zmluvy o pôžičke.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100% * exposure value; where t is the number of years of the lease contract term.
Ak je prenajímateľ v neplnení pre ukončením lízingovej zmluvy, tak sa kreditné riziko vzťahujúce sa na túto udalosť berie do úvahy prostredníctvom hodnôt LGD.
If a lessee is in default before the end of the lease contract term, the credit risk relating to this event is taken into account via LGDs.
V druhom prípade, keď prenajímateľ nie je v neplnení podlieha zostatková hodnota prenajatého aktíva výlučne iba trhovému riziku a dokonca aj vtedy sa riziko uskutočňuje iba pri skončení zmluvy.
In the other case of a lessee not being in default, the residual value of the leased asset is exclusively subject to market risk and, even then, this risk is only realised at the end of the contract.
Úverová inštitúcia by mala vziať do úvahy časť rizika zvyškovej hodnoty každý jeden rok presahujúci trvanie lízingovej zmluvy. najjednoduchším a najúčinnejším spôsobom určenia tejto časti je vziať každý rok do úvahy rovnakú časť expozície.
The credit institution should take into account a portion of the residual value risk each year over the lease contract term.
Príloha VII časť 1 odsek 28 pododsek 3
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
S prémiami z odkúpených expozícií sa zaobchádza ako s EL.
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
Pre expozície v prípade zlyhania (PD = 1), keď úverové inštitúcie využívajú vlastné odhady LGD, EL zodpovedá EL BE - najpresnejšiemu odhadu očakávanej straty v prípade zlyhania, ktorý vypracovala úverová inštitúcia podľa časti 4 ods. 79 tejto prílohy.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Príloha VII časť 1 odsek 29 tabuľka 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
Zostávajúca doba splatnosti
Remaining Maturity
kategória 1
category 1
kategória 2
category 2
kategória 3
category 3
kategória 4
category 4
kategória 5
category 5
menej než 2,5 roka
Less than 2.5 years
Rovná alebo viac než 2,5 roka EL
Equal or more than 2.5 years EL
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Parlament
Amendment by Parliament
Rovná alebo viac než 2,5 roka
Equal or more than 2.5 years
Príloha VII part 1 odsek 29 pododsek 2
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2
V prípade, keď kompetentné orgány povolili úverovej inštitúcii všeobecne priradiť preferenčné váhy rizika 50% pre expozície v kategórii 1, a 70% pre expozície v kategórii 2, potom hodnota EL pre pre expozície v kategórii 1 je 0%, a pre expozície v kategórii 2 je 5% .
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 5% .
V prípade, keď kompetentné orgány povolili úverovej inštitúcii všeobecne priradiť preferenčné váhy rizika 50% pre expozície v kategórii 1, a 70% pre expozície v kategórii 2, potom hodnota EL pre pre expozície v kategórii 1 je 0%, a pre expozície v kategórii 2 je 0.4% .
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0.4% .
Príloha VII časť 1 odsek 30
Annex VII, Part 1, paragraph 30
Sumy očakávanej straty pre akciové expozície, pre ktoré sú sumy rizikovo váženej expozície vypočítavané v súlade s metódami uvedenými v odsekoch 17 až 19 sa vypočítavajú v súlade s nasledujúcim vzorcom:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in paragraphs 17 to 19, shall be calculated according to the following formula:
Suma očakávanej straty = EL × expozičná hodnota
Expected loss amount = EL × exposure value
Hodnoty EL sú nasledovné:
The EL values shall be the following: