natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Ako alternatíva k používaniu dohliadacieho prístupu úprav volatility alebo prístupu volatitility vlastných odhadov pri vypočítavaní plne upravenej expozičnej hodnoty (E*) , môže byť úverovým inštitúciam povolené používať prístup interných modelov pre spätne nákupné transakcie, požičiavanie cenných papierov alebo tovarov, lízingových transakcií a/alebo ostatných transakcií určovaných kapitálovým trhom.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Interné modely musia posúdiť potenciálnu zmenu v expozícii podľa podmienok minimálnych štandardov uvedených nižšie a najmä by mali vziať do úvahy prepojené účinky medzi bezpečnostnými pozíciami ako aj likviditu príslušných nástrojov.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Modely môžu zohľadňovať netting, ale iba v prípadoch, kedy je takýto netting povoliteľný v kontexte rámcových dohôd o nettingu pokrývajúcich pozície.
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
návrh podaný Komisiou by mohol znamenať, že interné modely môžu byť použité iba vtedy, keď sú všetky transakcie pokryté dohodou o nettingu.
The draft proposed by the Commission could imply that internal models can only be used if all transactions are covered by a netting agreement.
Úverovým inštitúciám by malo byť povolené vziať do úvahy diverzifikáciu v rámci ich trhových rizikových pozícií s danou zmluvnou stranou bez ohľadu na použiteľnosť nettingu.
Credit institutions should be allowed to take account of diversification across their market risk positions with a given counterparty regardless of the applicability of netting.
Netting a diverzifikácia sú odlišné koncepty.
Netting and diversification are distinct concepts.
Existencia dohody o nettingu zmenšuje súčasnú ako aj budúcu expozíciu voči zmluvnej strane.
The existence of a netting agreement reduces both the current and future exposure to a counterparty.
Diverzifikácia, ktorá je uznávaná v interných modeloch, obmedzuje budúcu expozíciu bez potreby uzatvorenia dohody o nettingu.
Diversification, which is recognised in internal models, limits future exposure without the need for a netting agreement being in place.
Príloha VIII, časť 3, odsek 13
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Úverová inštitúcia si môže vybrať použitie prístupu interných modelov nezávisle na tom, ako si vybrala medzi štandardizovaným prístupom a IRB prístupom k kreditnému riziku .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Ak sa však úverová inštitúcia snaží o použitie prístupu interných modelov, tak to musí urobiť vo vzťahu ku všetkým zmluvným stranám a cenným papierom s výnimkou nevýznamných portfólií, v ktorých prípade môže použiť dohliadací prístup úprav volatility alebo prístup vlastných odhadov úprav volatility, ako je ustanovené v odsekoch 5 až 11.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Úverová inštitúcia si môže vybrať použitie prístupu interných modelov nezávisle na tom, ako si vybrala medzi článkami 78 až 83 a článkami 84 až 89 pre výpočet súm rizikovo váženej expozície .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
Príloha VIII časť 3 odsek 17 bod (c)
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) 5-dňová doba na uzatvorenie pozície s výnimkou prípadov transakcií iných než repo transakcie alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít , kedy sa použije 10-dňová doba na uzatvorenie pozície;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) 5-dňová doba na uzatvorenie pozície s výnimkou prípadov transakcií iných než repo transakcie cenných papierov alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov, kedy sa použije 10-dňová doba na uzatvorenie pozície;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
Príloha VIII, časť 3, odsek 19
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
Kompetentné orgány môžu povoliť úverovým inštitúciám používať empirické súvzťažnosti v rámci rizikových kategórií a medzi rizikovými kategóriami, ak sú spokojné s tým, že systém inštitúcie na meranie súvzťažností je kvalitný a impelmentovaný v celosti.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
Príloha VIII, časť 3, odsek 21, pododsek 3
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
V prípade, keď sú sumy rizikovo váženej expozície vypočítavané podľa pod-oddielu 1, články 78 až 83, tak je E hodnotou expozície pre každú jednu oddelenú expozíciu podľa dohody, ktorá by sa uplatňovala pri neexistencii ochrany úveru.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
V prípade, keď sú sumy rizikovo váženej expozície vypočítavané podľa článkov 78 až 83, tak je E hodnotou expozície pre každú jednu oddelenú expozíciu podľa dohody, ktorá by sa uplatňovala pri neexistencii ochrany úveru.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Príloha VIII časť 3 odsek 21 pododsek 5
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C predstavuje súčasnú trhovú hodnotu cenných papierov vypožičaných, kúpených alebo získaných alebo hotovostných prostriedkov vypožičaných alebo získaných vo vzťahu ku každej takej expozícii.
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
C predstavuje hodnotu cenných papierov vypožičaných, kúpených alebo získaných alebo hotovostných prostriedkov vypožičaných alebo získaných vo vzťahu ku každej takej expozícii.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Príloha VIII časť 3 odsek 22
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Pri výpočte kapitálových požiadaviek pomocou interných modelov úverové inštitúcie používajú výstup modelu predchádzajúceho obchodného dňa.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií pomocou interných modelov, úverové inštitúcie používajú výstup modelu predchádzajúceho obchodného dňa.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Príoha VIII časť 3 podnadpis pred odsekom 24
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
Základný IRB prístup
IRB Foundation Approach
Prístup IRB
IRB Approach
Príloha VIII, časť 3, odsek 27
Annex VIII, Part 3, paragraph 27
Váha rizika, ktorá by sa uplatňovala podľa článkov 78 až 83, keby mal požičiavajúci priamu expozíciu voči zzbezpečovaciemu nástroju sa uplatňuje na tie časti pohľadávok zabezpečených trhovou hodnotou uznaného kolaterálu.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Váha rizika na zabezpečenej časti je najmenej 20% okrem prípadov špecifikovaných v odsekoch 28 až 30.
The risk weight on the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Ostatok expozície obdrží váhu rizika, ktorá by bola uplatňovaná na nezabezpečenú expozíciu voči zmluvnej strane podľa článkov 78 až 83.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be applied to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Váha rizika zabezpečenej časti je najmenej 20% okrem prípadov špecifikovaných v odsekoch 28 až 30.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Príloha VIII časť 3 odsek 34 pododsek 8
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E je hodnota expozície, ktorá by sa určila podľa článkov 78 až 83, prípadne článkov 84 až 89, keby expozícia nebola zabezpečená kolaterálom.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Na tento účel je pre úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo váženej expozície podľa článkov 78 až 83 hodnota expozície podsúvahových položiek uvedených v prílohe II 100 % tejto hodnoty a nie percentá uvedené v článku 78 ods. 1; a úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo váženej expozície podľa článkov 84 až 89 použijú pri výpočte hodnoty expozície položiek uvedených v prílohe VII, časti 3, odsekoch 11 až 13 konverzný faktor 100 % a nepoužijú konverzné faktory alebo percentá uvedené v spomínaných odsekoch.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Príloha VIII, časť 3, odsek 37, tabuľka 5, stĺpec 2, riadok 2
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20 dňové likvidačné obdobie (%)
20 day liquidation period (%)
10 dňové likvidačné obdobie (%)
10 day liquidation period (%)
Príloha VIII časť 3 odsek 40
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
Pre neakceptovateľné cenné papiere požičané alebo predané v rámci repo transakcií alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov je úprava z dôvodu volatility rovnaká ako pre akcie nezaradené do hlavného indexu kótované na uznaných burzách.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Pre neakceptovateľné cenné papiere alebo pre komodity požičané alebo predané v rámci repo transakcií transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít je úprava z dôvodu volatility rovnaká ako pre akcie nezaradené do hlavného indexu kótované na uznaných burzách.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Príloha VIII časť 3 odsek 41
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
Úpravu z dôvodu volatility pre prípustné podiely v spoločnostiach kolektívneho investovania predstavuje najvyššia úprava z dôvodu volatility, ktorá by sa použila s ohľadom na dobu na uzatvorenie pozície transakcie, ako je uvedené v odseku 38, na akékoľvek aktíva, do ktorých má fond právo investovať.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Úpravu z dôvodu volatility pre prípustné podiely v spoločnostiach kolektívneho investovania predstavuje vážený priemer úpravy z dôvodu volatility, ktorý by sa použil s ohľadom na uzatvorenie pozície transakcie, ako je uvedené v odseku 38 na aktíva, do ktorých fond investoval.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Ak úverová inštitúcia nepozná aktíva, do ktorých fond investoval, úpravu z dôvodu volatility predstavuje najvyššia úprava z dôvodu volatility, ktorá by sa použila na akékoľvek aktíva, do ktorých má fond právo investovať.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Príloha VIII, časť 3, odsek 43
Annex VIII, Part 3, paragraph 43
Kompetentné orgány môžu povoliť inštitúciám plniacim podmienky požiadaviek uvedených v odsekoch 48 až 57 používať svoje vlastné odhady volatility pre vypočítavanie úprav volatility určených na použitie na kolaterál a expozície.
The competent authorities may permit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Kompetentné orgány povolia úverovým inštitúciám plniacim podmienky požiadaviek uvedených v odsekoch 48 až 57 používať svoje vlastné odhady volatility pre vypočítavanie úprav volatility určených na použitie na kolaterál a expozície.
The competent authorities shall permit credit institutions complying with the requirements set out in paragraphs 48 to 57 to use their own estimates of volatility for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Nahradzuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200 Radwanovho návrhu správy.
Replaces amendment 200 of the Radwan draft report.
Príloha VIII časť 3 odsek 59 pododsek 1
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, subparagraph 1
Vo vzťahu k repo transakciám a transakciám požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov, ak úverová inštitúcia používa prístup úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu alebo prístup založený na vlastných odhadoch a ak sú splnené podmienky stanovené v písmenách a) až h), môžu kompetentné orgány povoliť úverovým inštitúciám nevykonávať úpravy z dôvodu volatility počítané podľa odsekov 35 až 58 a uplatniť namiesto toho 0 % úpravu z dôvodu volatility.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, the competent authorities may allow credit institutions not to apply the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 and to instead apply a 0% volatility adjustment.
Táto voľba nie je možná pre úverové inštitúcie, ktoré používajú prístup interných modelov stanovený v odsekoch 12 až 22.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in paragraphs 12 to 22.
Vo vzťahu k repo transakciám a transakciám požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov, ak úverová inštitúcia používa prístup úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu alebo prístup založený na vlastných odhadoch a ak sú splnené podmienky stanovené v písmenách a) až h), úverové inštitúcie môžu namiesto vykonávania úprav z dôvodu volatility počítaných podľa odsekov 35 až 58 uplatniť 0 % úpravu z dôvodu volatility.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under paragraphs 35 to 58 , apply a 0% volatility adjustment.
Príloha VIII časť 3 odsek 59 bod (a)
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (a)
(a) expozícia aj kolaterál sú hotovostnými prostriedkami alebo cennými papiermi spadajúcimi pod časť 1 ods. 7 písm. b);
(a) Both the exposure and the collateral are cash or securities falling within Part 1, paragraph 7(b);
a) expozícia aj kolaterál sú hotovostnými prostriedkami alebo dlhovými cennými papiermi vydanými ústrednými vládami alebo centrálnymi bankami v zmysle časti 1, odseku 7 písm. b) a sú prípustné pre 0 % rizikovej váhy podľa článkov 78 až 83;
(a) Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, paragraph 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83 ;
Príloha VIII časť 3 odsek 59 bod (h) úvodná časť
Annex VIII, Part 3, paragraph 59, point (h), introductory part
(h) kompetentné orgány považujú zmluvnú stranu za kľúčového účastníka trhu.
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Medzi kľúčových účastníkov trhu môžu patriť tieto subjekty:
Core market participants may include the following entities:
h) kompetentné orgány považujú zmluvnú stranu za kľúčového účastníka trhu.
(h) The counterparty is considered a ‘core market participant’ by the competent authorities.
Medzi kľúčových účastníkov trhu patria tieto subjekty:
Core market participants shall include the following entities:
Príloha VIII časť 3 odsek 61
Annex VIII, Part 3, paragraph 61
E* vypočítaná podľa odseku 34 sa považuje za hodnotu expozície na účely článku 80.
E* as calculated under paragraph 34 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
V prípade podsúvahových položiek uvedených v prílohe II, sa E* považuje za hodnotu, pri ktorej sa uplatnia percentá vymenované v článku 78 ods. 2 s cieľom stanoviť hodnotu expozície.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(2) shall be applied to arrive at the exposure value.
Príloha VIII časť 3 podnadpis pred odsekom 62
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 62,
Príloha VIII časť 3 odsek 62 pododsek 2
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 2
LDG* = LDG x (E*/E)
LGD* = LGD x (E*/E)
Príloha VIII časť 3 odsek 62 pododsek 5
Annex VIII, Part 3, paragraph 62, subparagraph 5
E predstavuje hodnotu expozície podľa článkov 84 až 89,
E is the exposure value under Articles 84 to 89 ;
E predstavuje hodnotu expozície počítanú podľa odseku 34 .
E* is the exposure value as calculated under paragraph 34 .
Príloha VIII, časť 3, odsek 71
Annex VIII, Part 3, paragraph 71
V prípade, keď pomer hodnoty kolaterálu voči expozičnej hodnote presahuje druhú vyššiu hraničnú hodnotu C** (t.j. požadovanú úroveň kolaterálu v záujme získania plného LGD uznania) ako to je uvedené v tabuľke 6, tak LGD* je také, ako je predpísané v nasledujúcej tabuľke .
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level ofcollateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 6, LGD* shall be that prescribed in the following table .
V prípade, keď pomer hodnoty kolaterálu voči expozičnej hodnote presahuje druhú vyššiu hraničnú hodnotu C** (t.j. požadovanú úroveň kolaterálu v záujme získania plného LGD uznania) ako to je uvedené v tabuľke 6, tak LGD* je také, ako je predpísané v tabuľke 6 .
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level ofcollateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 6, LGD* shall be that prescribed in Table 6 .
Príloha VIII, časť 3, odsek 73, pododsek 2, úvodná časť
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, introductory part
Prostredníctvom výnimky do 31. decembra 2012 kompetentné orgány môžu podľa podmienok indikovaných úrovní zabezpečenia
By way of derogation, until 31 December 2012 the competent authorities may , subject to the indicated levels of collateralization
Prostredníctvom výnimky do 31. decembra 2012 podľa podmienok indikovaných úrovní zabezpečenia
By way of derogation, until 31 December 2012, subject to the indicated levels of collateralization
Táto požiadavka bude mať nepriaznivý dopad na jednotlivých vypožičiavateľov si alebo na maé a stredné podniky.
This requirement will have a negative impact on individual borrowers or SMEs.
Tieto druhy požičiavajúcich často získajú fianncie v prípadoch, keď je suma expozície rovnaká ako suma kolaterálu, t.j.
Indeed, these types of borrowers often receive finance in cases where the amount of the exposure is the same as the value of the collateral, i.e. 100% of the purchase price of an asset is often financed by the credit institution.
100% kúpnej ceny aktíva je často financovaných úverovou inštitúciou. pri stupni kolateralizácie 140% môže inštitúcia zaručiť iba časť potrebnej sumy.
Given a degree of collateralisation of 140%, the institution may only grant a part of the necessary sum.
Požičiavateľ si by preto buď čelil vyšším nákladom na požičanie si, alebo by musel poskytnúť iné druhy kolaterálu.
The borrower would therefore either be faced with a higher cost of lending or have to provide other types of collateral.
Príloha VIII, časť 3, odsek 73, pododsek 2, bod (a)
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, point (a)
(a) povoliť úverovým inštitúciam priradiť hodnotu 30% LGD pre staršie expozície v podobe pôžičiek komerčných nehnuteľností; a
(a) allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing; and
(a) úverové inštitúcie môžu priradiť hodnotu 30% LGD pre staršie expozície v podobe pôžičiek komerčných nehnuteľností; a
(a) credit institutions may assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing; and
Príloha VIII, časť 3, odsek 73, pododsek 2, bod (b)
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, point (b)
(b) povoliť úverovým inštitúciam priradiť hodnotu 35% LGD pre staršie expozície v podobe pôžičiek vybavenia.
(b) allow credit institutions to assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing.
(b) úverové inštitúcie môžu priradiť hodnotu 35% LGD pre staršie expozície v podobe pôžičiek vybavenia.
(b) credit institutions may assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing.
Príloha VIII časť 3 odsek 73 pododsek 2 bod (ba) (nový)
Annex VIII, Part 3, paragraph 73, subparagraph 2, point (b a) (new)
ba) povoliť úverovým inštitúciám priradiť 30 % LGD na expozície vo forme pohľadávok v prvom rade zabezpečené nehnuteľnosťami na obytné účely alebo nehnuteľnosťami určenými na podnikanie.
(ba) allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures secured by residential or commercial real estate.
Príloha VIII, časť 3, odsek 74
Annex VIII, Part 3, paragraph 74