natgillin/translations-raw huggingface dataset:
V prípade, keď je expozícia v podobe cenných papierov alebo tovarov predaných, umiestnených alebo zapožičaných v rámci spätne nákupnej transakcie alebo transakcie započičania a vypožičania cenných papierov alebo tovarov, tak je expozičná hodnota hodnotou cenných papierov alebo tovarov určenou v súlade s článkom 74.
Where an exposure takes the form of securities or commodities sold, posted or lent under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction, the exposure value shall be the value of the securities or commodities determined in accordance with Article 74.
Nemecká verzia návrhu KOM už obsahovala spojenie „alebo tovarov“.
The German version of the COM proposal already included “or commodities”.
V prípade anglickej verzie je tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh potrebný na zosúladenie s návrhom Rady.
For the English version, this amendment is needed as an alignment to the Council proposal.
Príloha VII časť 3 odsek 11 bod (a)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (a)
(a) v prípade úverových línií, ktoré nie sú záväzné, sú bezpodmienečne zrušiteľné, alebo obsahujú účinnú možnosť zrušenia v ktoromkoľvek čase zo strany inštitúcie bez predchádzajúceho oznámenia sa uplatňuje konverzný faktor 0%.
(a) for credit lines which are uncommitted, are unconditionally cancellable, or that effectively provide for cancellation, at any time by the institution without prior notice , a conversion factor of 0% shall apply.
Kvôli uplatňovaniu konverzného faktora 0% úverové inštitúcie aktívne monitorujú finančné podmienky dlžníka a ich interné kontrolné systémy im majú umožňovať okamžite zistiť zhoršenie úverovej kvality dlžníka.
To apply a conversion factor of 0% credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor.
Nevyužité retailové úverové línie sa môžu považovať za bezpodmienečne zrušiteľné, ak ich podmienky umožňujú úverovej inštitúcii ich zrušiť v plnom rozsahu povolenom v rámci ochrany spotrebiteľa a na to sa vzťahujúcej legislatívy.
Undrawn retail credit lines may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation.
(a) v prípade úverových línií, ktoré nie sú záväzné, ktoré sú bezpodmienečne zrušiteľné v ktoromkoľvek čase zo strany úverovej inštitúcie bez predchádzajúceho oznámenia , alebo obsahujú účinnú možnosť automatického zrušenia z dôvodu zhoršenia úverovej hodnoty požičiavajúceho si sa uplatňuje konverzný faktor 0%.
(a) for credit lines which are uncommitted, that are unconditionally cancellable at any time by the credit institution without prior notice , or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s credit worthiness, a conversion factor of 0% shall apply.
Príloha VII časť 3 odsek11 bod (b a) (nový)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (b a) (new)
(ba) na nečerpané odkúpené záväzky revolvingových odkúpených pohľadávok, ktoré sú neobmedzene vypovedateľné, alebo ktoré umožňujú automatické vypovedanie zo strany inštitúcie kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia, sa uplatňuje konverzný faktor 0 %.
(ba) For undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables that are unconditionally cancellable or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice, a conversion factor of 0 % shall apply.
Na účely uplatňovania konverzného faktoru 0 % inštitúcie aktívne monitorujú finančný stav dlžníka a ich systémy vnútornej kontroly im umožnia okamžite určiť zhoršenie kreditnej kvality dlžníka;
To apply a conversion factor of 0%, credit institutions shall actively monitor the financial condition of the obligor, and their internal control systems shall enable them to immediately detect a deterioration in the credit quality of the obligor;
Príloha VII časť 3 odsek 11 bod (d)
Annex VII, Part 3, paragraph 11, point (d)
(d) Úverové inštitúcie, ktoré spĺňajú minimálne predpoklady na uplatnenie vlastných odhadov a konverzných faktorov podľa časti 4, môžu so súhlasom príslušných orgánov použiť vlastné odhady a konverzné faktory pre rôzne druhy produktov.
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types, subject to approval of the competent authorities.
(d) Úverové inštitúcie, ktoré spĺňajú minimálne predpoklady na uplatnenie vlastných odhadov a konverzných faktorov podľa časti 4, môžu so súhlasom príslušných orgánov použiť vlastné odhady a konverzné faktory pre rôzne druhy produktov, ako uvedené v spomínaných bodoch (a) a (d) , pokiaľ nejde o úverové linky, ktoré možno kedykoľvek vypovedať alebo sú vypovedateľné automaticky a pre ktoré platí písmeno a).
(d) Credit institutions which meet the minimum requirements for the use of own estimates of conversion factors as specified in Part 4 may use their own estimates of conversion factors across different product types as mentioned in points (a) to (d) above , subject to approval of the competent authorities , except where these are credit lines which may be cancelled at any time or are automatically cancelled, to which sub-paragraph (a) applies .
Príloha VII časť 3 odsek 13
Annex VII, Part 3, paragraph 13
Pre všetky ostatné podsúvahové položky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 11, sa hodnota expozície určí podľa prílohy II .
For all other off-balance sheet items than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be determined according to Annex II .
Pre všetky podsúvahové položky iné ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 11, sa hodnota expozície rovná týmto percentuálnym podielom svojej hodnoty: 100 % pri položkách s vysokým rizikom, 50 % pri položkách so stredným rizikom, 20 % pri položkách so stredným až nízkym rizikom a 0 % pri položkách s nízkym rizikom.
For all off-balance sheet items other than mentioned in paragraphs 1 to 11, the exposure value shall be the following percentage of its value: 100% if it is a full risk item, 50% if it is a medium-risk item, 20% if it is a medium/low-risk item, and 0% if it is a low-risk item.
Pre tieto účely sa podsúvahové položky zaradia do rizikových kategórií podľa prílohy II.
For these purposes the off-balance sheet items shall be assigned to risk categories as indicated in Annex II .
Príloha VII časť 4 odsek 10
Annex VII, Part 4, paragraph 10
V záujme kvalifikovania sa na uznanie použitia vlastných odhadov konverzných faktorov na výpočet kapitálových požiadaviek z strany kompetentných orgánov obsahuje ratingový systém jednoznačnú pomocnú ratingovú škálu, ktorá zohľadňuje výlučne konverzný faktor vzťahujúci sa na charakteristiky transakcie.
To qualify for recognition by the competent authorities of the use for capital requirement calculation of own estimates of conversion factors a rating system shall incorporate a distinct facility rating scale which exclusively reflects conversion factor related transaction characteristics.
Úverové inštitúcie používajú svoje interné ratingové systémy na prepojenie PD s každým stupňom dlžníka a LGD s každým uľahčením úveru.
Credit institutions use their internal rating systems to associate a PD with each obligorgrade, and an LGD with each credit facility.
Pre tieto dva rizikové parametre (PD a LGD) musí byť zavedený ratingový systém.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has to be put in place.
Tento ratingový systém musí zodpovedať určitým požiadavkám, ktoré sú uvedené v časti 4 prílohy VIII.
This rating system must comply with certain requirements as set out in part 4 of Annex VII.
Naviac k týmto dvom rizikovým parametrom úverové inštitúcie vypočítavajú konverzný faktor („expozičnú hodnotu“) pre daný druh produktu.
In addition to those two risk parameters, credit institutions calculate a conversion factor (“exposure value”) per product type.
Tento konverzný faktor je výpočtom uplatňovaným na nevyužitú časť uľahčenia úveru.
That conversion factor is a calculation applied to the undrawn part of a credit facility.
Preto pre konverzné faktory je postačujúci kvantifikačný proces a nie je potrebný žiadny proces posúdenia ratingu (ako pre hodnoty LGD a PD).
Thus for conversion factors, a quantification process suffices and there is no rating assessment process which is needed (as for LGD and PD).
Preto by nebolo dobré začleniť všetky požiadavky na priradenie a validáciu, ktoré musia byť použité pre PD a LGD, do konverzného faktora.
Therefore, it would be wrong to include all assignment and validation requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
To by bolo aj v súlade so štandardmi v USA (ako to uviedol FED) .
This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED) .
11. „Pomocný stupeň" znamená kategóriu rizika v rámci pomocnej škály ratingového systému, ku ktorému sú expozície priraďované na základe špecifikovaného a jednoznačného súboru ratingových kritérií, z ktorých sú odvodené vlastné odhady buď hodnôt LGD a konverzné faktory.
A ‘facility grade’ shall mean a risk category within a rating system’s facility scale, to which exposures are assigned on the basis of a specified and distinct set of rating criteria from which own estimates of either LGDs and conversion factors are derived .
Definícia stupňa obsahuje opis spôsobu, akým sa expozície priraďujú ku stupňu a kritériá používané na rozlíšenie úrovne rizika v rámci stupňov.
The grade definition shall include both a description of how exposures are assigned to the grade and of the criteria used to distinguish the level of risk across grades.
V rámci návrhu by sa mal ratingový systém uplatňovať aj na „konverzné faktory“, zatiaľčo v praxi je možné ho uplatňovať iba na dva rizikové parametre (PD a LGD).
Under the proposal, rating system requirements as set out in part 4 of annex VII should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD).
Pre tieto dva rizikové parametre (PD a LGD) musí byť samozrejme zavedený ratingový systém, ale konverzné faktory sú výpočtom (číslom) uplatňovaným na úverové uľahčenie.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system has indeed to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility.
Preto v prípade konverzných faktorov nie je potrebné žiadne posúdenie ratingu.
Thus for conversion factors, there is no rating assessment process which is needed.
Preto by bolo nemožné splniť požiadavky na rating, ktoré sa musia používať v prípade PD a LGD, na konverzný faktor.
It would therefore be impossible to comply with the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
Bolo by to aj v súlade so štandardami v USA (ako to bolo poznamenané zo strany FED).
This would also be in conformity with US standards (as mentioned by the FED).
Príloha VII časť 4 odsek 12
Annex VII, Part 4, paragraph 12
Významné koncentrácie v rámci jedného pomocného stupňa sú podporované presvedčivými empirickými dôkazmi toho, že pomocný stupeň pokrýva odôvodnene úzku pásmo hodnoty LGD alebo konverzného faktora a že riziko predstavované všetkými expozíciami v rámci stupňa spadá do toho pásma.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD or conversion factor band, respectively, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
Významné koncentrácie v rámci jedného pomocného stupňa sú podporované presvedčivými empirickými dôkazmi toho, že pomocný stupeň pokrýva odôvodnene úzku pásmo hodnoty LGD a že riziko predstavované všetkými expozíciami v rámci stupňa spadá do toho pásma.
Significant concentrations within a single facility grade shall be supported by convincing empirical evidence that the facility grade covers a reasonably narrow LGD band, and that the risk posed by all exposures in the grade falls within that band.
V rámci návrhu by sa mal ratingový systém uplatňovať aj na „konverzné faktory“, zatiaľčo v praxi je možné ho uplatňovať iba na dva rizikové parametre (PD a LGD).
Under the proposal, rating system should also apply to “conversion factors”, whereas in practice it can only apply to two risk parameters (PD and LGD).
Pre tieto dva rizikové parametre (PD a LGD) musí byť samozrejme zavedený ratingový systém, ale konverzné faktory sú výpočtom (číslom) uplatňovaným na úverové uľahčenie.
For those two risk parameters (PD and LGD), a rating system does have to be put in place, but conversion factors are a calculation (a number) applied to the credit facility.
Preto v prípade konverzných faktorov nie je potrebné žiadne posúdenie ratingu.
Thus for conversion factors, there is no rating assessment process needed.
Preto by bolo nemožné splniť požiadavky na rating, ktoré sa musia používať v prípade PD a LGD, na konverzný faktor.
It would therefore, be impossible to apply the rating requirements that have to be used for PD and LGD to the conversion factor.
Bolo by to aj v súlade so štandardami v USA.
This would also be in conformity with proposed US standards.
Príloha VII časť 4 odsek 24 bod (b a) (nový)
Annex VII, Part 4, paragraph 24, point (b a) (new)
(ba) ) ak ochrana spotrebiteľa, bankové tajomstvo alebo iné právne predpisy zakazujú výmenu údajov o klientoch.
(ba) where consumer protection, bank secrecy or other legislation prohibit the exchange of client data.
Príloha VII časť 4 odsek 40 bod (e)
Annex VII, Part 4, paragraph 40, point (e)
(e) dáta o stratovosti a príjme z marže pre kvalifikované revolvingové retailové expozície.
(e) Data on loss rates and margin income for qualifying revolving retail exposures.
(e) dáta o stratovosti pre kvalifikované revolvingové retailové expozície.
(e) Data on loss rates for qualifying revolving retail exposures.
Príloha VII časť 4 odsek 41
Annex VII, Part 4, paragraph 41
Úverová inštitúcia má v platnosti kvalitné procesy na testovanie napätia určené na použitie pri posudzovaní svojej kapitálovej primeranosti.
A credit institution shall have in place sound stress testing processes for use in the assessment of its capital adequacy.
Testovanie napätia zahrňuje určenie možných udalostí alebo budúcich zmien v hospodárskych podmienkach, ktoré by mohli mať nepriaznivé účinky na úverové expozície úverovej inštitúcie a posúdenie schopnosti úverovej inštitúcie odolať takýmto zmenám.
Stress testing shall involve identifying possible events or future changes in economic conditions that could have unfavourable effects on a credit institution’s credit exposures and assessment of the credit institution’s ability to withstand such changes
Od úverových inštitúcií sa už vyžaduje prijatie konzervatívnych postojov a stresových interných odhadov hodnôt PD, LGD a expozície pri neplnení so vzatím do úvahy hospodárskeho poklesu (príloha VII, časť 4, odseky 19, 49, 54, 63, 74, 87 a 114).
Credit institutions are already required to adopt conservative views and stress internal estimations of PD, LGD and exposure at default, including taking into account an economic downturn (Annex VII, part 4, paragraphs 19, 49, 54, 63, 74, 87 & 114).
Návrh Komisie urobí všetky druhy dlžníkov a expozícií kapitálovo náročnejšími a tým pádom drahšími a ovplyvní najmä malé a stredné podniky a malé banky.
The Commission proposal will make all types of obligor and exposure more capital intensive and therefore more expensive and will particularly affect SMEs and small banks.
Príloha VII časť 4 odsek 42
Annex VII, Part 4, paragraph 42
Úverová inštitúcia pravidelne vykonáva test napätia kreditného rizika na posúdenie účinku určitých špecifických podmienok na svoje celkové kapitálové požiadavky na kreditné riziko.
A credit institution shall regularly perform a credit risk stress test to assess the effect of certain specific conditions on its total capital requirements for credit risk.
Test určený na použitie si vyberá úverová inštitúcia podľa podmienok revízie zo strany dohľadu.
The test to be employed shall be one chosen by the credit institution, subject to supervisory review.
Test určený na použitie je zmysluplný a odôvodnene konzervatívny, zohľadňujúc aspoň účinky scenárov miernej recesie. zvažujúci prinajmenšom účinok scenárov strednej recesie.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative, considering at least the effect of mild recession scenarios.
Úverová inštitúcia posúdi migráciu vo svojich ratingoch v rámci scenárov testu napätia.
A credit institution shall assess migration in its ratings under the stress test scenarios.
Napäté portfóliá obsahujú veľkú väčšinu celkovej expozície úverovej inštitúcie.
Stressed portfolios shall contain the vast majority of a credit institution´s total exposure.
Test určený na použitie je zmysluplný a odôvodnene konzervatívny, zvažujúci prinajmenšom účinok scenárov strednej recesie.
The test to be employed shall be meaningful and reasonably conservative.
Napäté portfóliá by mali reprezentovať celkovú expozíciu úverovej inštitúcie.
Stressed portfolios should represent the institution's overall credit risk exposure.
Príloha VII časť 4 odsek 44 pododsek 2
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 2
Dni po splatnosti sa začínajú v momente, keď dlžník porušil odporučený limit, bol mu poradený menší limit, než sú súčasné nesplatené časti, alebo vybral úver bez povolenia.
Days past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation.
V prípade nadmerných sáld dni po splatnosti sa začínajú v momente, keď dlžník porušil odporučený limit, bol mu poradený menší limit, než sú súčasné nesplatené časti, alebo vybral úver bez povolenia a daná suma je veľká .
For overdrafts, d ays past due commence once an obligor has breached an advised limit, has been advised a limit smaller than current outstandings, or has drawn credit without authorisation and the underlying amount is material .
Návrh Komisie je v rozpore s Bazilejským rámcom a navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh zohľadňuje hospodársku prax.
The Commission proposal conflicts with the Basel Framework and the suggested amendment reflects industry practice.
Musí existovať prvok významnosti v definícií počtu dní pos platnosti, aby sa zabezpečilo, že situácie neplnenia nie sú naštartované malým prekročením, napr. 1 euro.
There must be a materiality element to the definition of days past due to ensure defaults are not triggered by a small excess, e.g. EUR 1.
V prípade kreditných kariet je dátum minimálnej platby zachytený v zmluvnom vzťahu so zmluvnou stranou a preto prijatie akéhokoľvek iného výkladu dní po splatnosti bude v rozpore s hospodárskou parxou a bude mať potenciálny dopad na podmienky kreditných kariet.
For credit cards the minimum payment date is embodied in the contractual relationship with the counterparty and therefore the adoption of any other days past due interpretation will conflict with industry practice and potentially impact the terms and conditions for credit cards.
Príloha VII časť 4 odsek 44 pododsek 3 a (nový)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 3 a (new)
Dni po splatnosti sa v prípade kreditných kariet začínajú v deň splatnosti minimálnej platby.
Days past due for credit cards commence on the minimum payment due date.
Príloha VII časť 4 odsek 44 pododsek 6a (nový)
Annex VII, Part 4, paragraph 44, subparagraph 6 a (new)
Vo všetkých prípadoch je omeškaná expozícia nad prahom definovaným kompetentnými orgánmi, ktorý odzrkadľuje rozumnú mieru rizika.
In all cases the exposure past due shall be above a threshold defined by the competent authorities and which reflects a reasonable level of risk.
Príloha VII časť 4 odsek 49
Annex VII, Part 4, paragraph 49
Vlastné odhady úverovej inštitúcie rizikových parametrov PD, LGD, konverzného faktora a EL obsahujú všetky relevantné údaje, informácie a metódy.
A credit institution’s own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
Odhady sa odvodzujú za použitia historických skúseností a empirických dôkazov a nie sú založené čisto iba na súdnych dôvodoch.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgmental considerations .
Odhady sú rozumné a intuitívne a sú založené na hlavných určujúcich faktoroch jednotlivých rizikových parametrov.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Čím menej údajov úverová inštitúcia má, tým konzervatívnejší je jej odhad.
The less data a credit institution has, the more conservative it shall be in its estimation.
Odhady sa odvodzujú za použitia historických skúseností a empirických dôkazov vrátane štatistických modelov.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, including statistical models .
Zámerom je zabezpečenie toho, aby úverová inštitúcia s malým množstvom historických údajov nemala povolené vypočítavať vlastné odhady rizikových parametrov založených na takých neprimeraných údajoch.
The intent is to ensure that a credit institution that has little historical data is not permitted to calculate own estimates of the risk parameters based on such inadequate data.
Vyhlásenie o konzervatívnosti však môže byť vykladané tak, že bude brániť firmám s jednoznačne vysoko kvalitnými obchodnými činnosťami, pre ktoré nie sú k dispozícii rozsiahle údaje o neplnení (či už interne alebo v rámci odvetvia vrátane portfólií s malým množstvom neplnenia), v uplatňovaní rozvinutého prístupu na tieto expozície.
However, the statement on conservatism can be interpreted in such a way as to prevent firms with genuinely high quality business lines, for which extensive default data is unavailable (either internally or across the industry, including Low Default Portfolios) from applying the advanced approach to these exposures.
Príloha VII časť 4 odsek 66
Annex VII, Part 4, paragraph 66
Bez ohľadu na to, či úverová inštitúcia používa externé, interné alebo skupinové zdroje dát alebo kombináciu týchto troch zdrojov, pokiaľ ide o jej odhady PD, je dĺžka obdobia použitého historického pozorovania aspoň päť rokov pre najmenej jeden zdroj.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Ak dostupné obdobie pozorovania trvá dlhšie pre ktorýkoľvek zdroj a tieto dáta sú relevantné, použije sa toto dlhšie obdobie.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Tento odsek sa taktiež uplatňuje na metódu PD/LGD na akcie.
This paragraph also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Bez ohľadu na to, či úverová inštitúcia používa externé, interné alebo skupinové zdroje dát alebo kombináciu týchto troch zdrojov, pokiaľ ide o jej odhady PD, je dĺžka obdobia použitého historického pozorovania aspoň dva roky pre najmenej jeden zdroj.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Členské štáty môžu úverovým inštitúciám, ktoré nemajú povolenie na využívanie vlastných odhadov LGD alebo konverzných faktorov, aby mali pri implementovaní prístupu IRB príslušné údaje pokrývajúce obdobie aspoň dva roky.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.