natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Na tieto účely sa neakciové expozície zaradia do jednej z tried (verejne neobchodovateľných akcií, akcií obchodovaných na burze a ostatných akcií) stanovených v prílohe VII časti 1 ods. 17 a neznáme expozície sa priradia do inej akciovej triedy.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, part 1, paragraph 17 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Okrem metódy opísanej vyššie, úverové inštitúcie sa môžu spoliehať na tretiu stranu pri výpočte a vykázaní priemerných hodnôt rizikovo vážených expozícií založeného na podkladových expozíciách CIU a vypočítaného v súlade s nasledujúcimi prístupmi, za predpokladu, že je primerane zabezpečená správnosť vykázania
Alternatively to the method described above, credit institutions may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIUs underling exposures and calculated in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Okrem metódy opísanej vyššie, úverové inštitúcie sa môžu spoliehať na tretiu stranu pri výpočte a vykázaní priemerných hodnôt rizikovo vážených expozícií založeného na podkladových expozíciách CIU a vypočítaného v súlade s nasledujúcimi prístupmi, za predpokladu, že je primerane zabezpečená správnosť vykázania
Alternatively to the method described above, credit institutions may calculate themselves or may rely on a third party to calculate and report the average risk weighted exposure amounts based on the CIU’s underlying exposures in accordance with the following approaches, provided that the correctness of the calculation and the report is adequately ensured:
Článok 88 odsek 2
Article 88, paragraph 2
Výpočet výšky očakávaných strát v súlade s prílohou VII časťou 1 ods. 27 až 33 vychádza z rovnakých vstupných hodnôt PD, LGD a hodnoty expozície pre každú expozíciu, ktorá sa používa na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií v súlade s článkom 87.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, paragraphs 27 to 33 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Pre expozície v prípade zlyhania, keď úverové inštitúcie využívajú vlastné odhady LGD, zodpovedá EL najpresnejšiemu odhadu očakávanej straty v prípade zlyhania, ktorý vypracovala úverová inštitúcia podľa prílohy VII časti 4 ods. 79.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Annex VII, Part 4, paragraph 79.
Článok 89 odsek 1 bod (d) bod (ii)
Article 89, paragraph 1, point (d), point (ii)
ii) expozície voči ústrednej vláde štátu sú spojené s prvým stupňom
(ii) exposures to the central government are associated with credit quality assessment step 1 under Subsection 1.
Článok 89 odsek 1 bod (e)
Article 89, paragraph 1, point (e)
e) expozície úverovej inštitúcie voči zmluvnej strane, ktorá je jej materskou spoločnosťou, jej dcérskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou jej materskej spoločnosti za predpokladu, že zmluvná strana je inštitúciou alebo finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou, správcovskou spoločnosťou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim primeraným obozretným požiadavkám, alebo podnikom prepojeným prostredníctvom vzťahu v zmysle článku 12(1) smernice 83/349/EHS a expozície medzi úverovými inštitúciami, ktoré zodpovedajú požiadavkám daným v článku 80(7a).
(e) exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(7a) and also exposures between credit institutions which are organised within a recognised joint liability scheme which provides cover for credit institutions .
Bankové skupiny so štruktúrou presýpacích hodín (pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 3) a nekonsolidované bankové skupiny, ktoré splňujú záruky kapitálovej vybavenosti, ako sú určené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu (20) by mali byť oprávnené na IRB prístupy.
Hour-glass structured banking groups (cf justification to amendment 3) and non-consolidating banking groups which comply with solvency guarantees as stipulated in amendment (20) should be eligible for IRB approaches.
Článok 89 odsek 1 bod (f)
Article 89, paragraph 1, point (f)
f) akciové expozície voči subjektom, ktorých kreditné záväzky získali nulovú rizikovú váhu podľa pododdielu 1 (vrátane tých verejne sponzorovaných subjektov, u ktorých sa môže uplatniť nulová váha).
f) equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a zero risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero weight can be applied).
(f) akciové expozície voči subjektom, ktorých kreditné záväzky získali nulovú rizikovú váhu podľa pododdielu 1 (vrátane tých verejne sponzorovaných subjektov, u ktorých sa môže uplatniť nulová váha rizika ).
(f) equity exposures to entities whose credit obligations qualify for a zero risk weight under Subsection 1 (including those publicly sponsored entities where a zero risk weight can be applied).
Článok 89 odsek 1 bod (ga) (nový)
Article 89, paragraph 1, point (g a) (new)
ga) expozície podľa prílohy VI časti I ods. 38a, ktoré spĺňajú podmienky v nej uvedené;
(ga) the exposures identified in Annex VI, Part 1, paragraph 38a meeting the conditions specified therein;
Článok 89 odsek 1 bod (g b) (nový)
Article 89, paragraph 1, point (g b) (new)
gb) Štátne a štátom zaistené záruky na základe prílohy VIII, časť 2, odsek 18.
(gb) State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, part 2, paragraph 18.
Chyba krížového odkazu.
Cross reference error.
Nahradenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu z Radwanovho návrhu správy.
Substitution of am 44 of the Radwan draft report.
Článok 92 odsek 4
Article 92, paragraph 4
V prípade vecného zabezpečenia, požičiavajúca úverová inštitúcia má právo včas previesť na hotovosť alebo ponechať si aktíva, z ktorých vyplýva zabezpečenie v prípade zlyhania, insolventnosti alebo konkurzu – alebo inej kreditnej udalosti uvedenej v obchodnej dokumentácii – a prípadne správcovstva kolaterálu.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy - or other credit event set out in the transaction documentation - and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Stupeň korelácie medzi hodnotou aktív, na ktoré sa možno spoliehať v prípade zabezpečenia a kreditnou kvalitou dlžníka nesmie byť neprimeraný.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the borrower must not be undue.
V prípade vecného zabezpečenia, požičiavajúca úverová inštitúcia má právo včas previesť na hotovosť alebo ponechať si aktíva, z ktorých vyplýva zabezpečenie v prípade zlyhania, insolventnosti alebo konkurzu dlžníka – alebo inej kreditnej udalosti uvedenej v obchodnej dokumentácii – a prípadne správcovstva kolaterálu.
In the case of funded credit protection, the lending credit institution shall have the right to liquidate or retain, in a timely manner, the assets from which the protection derives in the event of the default, insolvency or bankruptcy of the obligor – or other credit event set out in the transaction documentation – and, where applicable, of the custodian holding the collateral.
Stupeň korelácie medzi hodnotou aktív, na ktoré sa možno spoliehať v prípade zabezpečenia a kreditnou kvalitou dlžníka nesmie byť neprimeraný.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor must not be undue.
Článok 93 odsek 3
Article 93, paragraph 3
Ak hodnota rizikovo vážených expozícií už zohľadňuje zabezpečenie podľa článkov 78 až 83 alebo článkov 84 až 89 , výpočet zabezpečenia sa ďalej neuzná podľa tohto pododdielu.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 , as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
Článok 93a (nový)
Article 93 a (new)
Článok 93a
Article 93a
Ak úverová inštitúcia funguje ako poskytovateľ zaistenia, vyplýva z toho požiadavka na kapitál podľa nasledujúcich zásad.
When a credit institution functions as a provider of security, the consequent capital requirement shall comply with the following principles:
a) Pri zaistení bez poskytnutia kolaterálu musí poskytovateľ zaistenia stanoviť svoje kapitálové požiadavky tak, ako keby prevzaté úverové riziko pochádzalo z priameho angažovania.
(a) Where risk cover is provided without a security guarantee, the security provider shall determine his capital requirement as if the credit risk taken on derived from a direct commitment.
b) Pri zaistení s poskytnutím kolaterálu musí a pokiaľ úverová inštitúcia v takejto konštrukcii popri riziku zlyhania zaisteného úveru znáša aj riziko prípadného zlyhania poskytovateľa zaistenia a/alebo znáša kolaterál, má postupovať takto:
(b) Where risk cover is provided with a security guarantee, and in so far as the credit institution in such an arrangement carries not only the risk of default of the secured credit but also the risk of a possible default of the recipient of security and/or of the security guarantee, the institution shall proceed as follows:
(i) ak je zaisťovacia konštrukcia so s vecným zabezpečením podložená externým ratingom uznávanej ratingovej agentúry, ktorý zohľadňuje všetky príslušné riziká zlyhania z pohľadu poskytovateľa zaistenia, uplatnia sa rizikové váhy stanovené v článkoch 78 až 83.
(i) if there is an external rating by a recognised rating agency for the risk cover arrangement, taking account of all relevant risks of default from the security provider’s point of view, the risk weights laid down in Articles 78 to 83 shall be applied;
(ii) Ak produkt nie je podložený ratingom uznávanej ratingovej agentúry, spočítajú sa rizikové váhy týkajúce sa zaisteného úverového vzťahu, poskytovateľa zaistenia a kolaterálu a násobia sa menovitou sumou kolaterálu na stanovenie rizikovo váženej sumy pohľadávky..
(ii) if there is no rating by a recognised rating agency for the product, the risk weights for the secured credit relationship, the recipient of security and the security guarantee shall be aggregated and multiplied by the nominal amount of the security guarantee to determine the amount of the risk-weighted exposure;
(iii) Zápočet rizikovej váhy kolaterálu odpadá, ak ju už úverová inštitúcia vedie ako povinnú zápočtovú pozíciu..
(iii) aggregation of the risk weight of the security guarantee shall not apply if the credit institution is already taking this into account as an allowable position;
(iv) Pokiaľ vďaka právnemu zabezpečeniu zaistenia kolaterálom je vylúčená strata pre poskytovateľa zaistenia v prípade zlyhania zaisťovaného (napr. poskytnutím kolaterálu účelovej jednotke zaoberajúcou sa sekuritizáciou), možno pri spočítavaní zanedbať rizikovú váhu zaisťovaného..
(iv) if as a result of the legal form of the risk cover with security provision a loss by the security provider is excluded in the event of the default of the recipient of security (e.g. by providing the security to a special purpose vehicle (SPV)), the risk weight for the security recipient may be ignored.
Pokiaľ z právneho zabezpečenia vzniknú nové riziká zlyhania (napr. vklad hotovostného kolaterálu podnikom pomocných služieb v cenných papieroch), tieto sa musia zohľadniť pri spočítavaní.
If the legal form leads to new risks of default (e.g. creation of a cash deposit through a SPV for securities) these shall be taken into account in the aggregation;
(v) Riziková váha vyplývajúca z výpočtu, ktorú môže určiť poskytovateľ zaistenia, je obmedzená na 1250 %.
(v) the risk weighting set by the protection provider as a result of the aggregation shall be limited to 1250 %.
Návrh smernice neobsahuje (analogicky k Bazilejskému rámcu), až na dve menšie výnimky, žiadne informácie o kapitálových požiadavkách poskytovateľa zaistenia.
The proposal contains (analogous to the Basel framework text) with two minor exceptions no provisions on the capital requirements for security providers.
Aby sa zaručila rovnosť súťaže, predkladá sa harmonizovaná úprava, ktorá sa zameriava na systém úverového zaistenia pre kôš požiadaviek.
To ensure equal competition a harmonised arrangement is proposed, on the lines of the system of credit guarantee for a basket of exposures.
Článok 94 odsek 1
Article 94, paragraph 1
Ak úverová inštitúcia používa štandardizovaný prístup uvedený v pododdiele 1 na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre triedu expozícií, do ktorej by boli sekuritizované expozície zaradené podľa článku 79, vypočíta hodnoty rizikovo vážených expozícií pre sekuritizovanú pozíciu v súlade s prílohou IX časťou 4 ods. 6 až 35 .
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Subsection 1 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 6 to 35 .
Ak úverová inštitúcia používa štandardizovaný prístup uvedený v článkoch 78 až 83 na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre triedu expozícií, do ktorej by boli sekuritizované expozície zaradené podľa článku 79, vypočíta hodnoty rizikovo vážených expozícií pre sekuritizovanú pozíciu v súlade s prílohou IX časťou 4 ods. 1 až 35 .
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 1 to 35 .
Článok 94 odsek 2
Article 94, paragraph 2
Vo všetkých ostatných prípadoch vypočíta hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s prílohou IX časťou 4 ods. 36 až 74.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 36 to 74.
Vo všetkých ostatných prípadoch vypočíta hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s prílohou IX časťou 4 ods. 1 až 5 a 36 až 74.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, part 4, paragraphs 1 to 5 and 36 to 74.
Článok 100 odsek 1
Article 100, paragraph 1
Ak je sekuritizácia revolvingových expozícií predmetom ustanovenia o predčasnom splatení, úverová inštitúcia, ktorá je originátorom alebo sponzorom , vypočíta, v súlade s prílohou IX, dodatočnú hodnotu rizikovo vážených expozícií vzhľadom na riziko, že úrovne kreditného rizika, ktorým je vystavená, sa môžu zvýšiť následne po uplatnení ustanovenia o predčasnom splatení.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution or sponsor credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.
Ak je sekuritizácia revolvingových expozícií predmetom ustanovenia o predčasnom splatení, úverová inštitúcia, ktorá je originátorom, vypočíta, v súlade s prílohou IX, dodatočnú hodnotu rizikovo vážených expozícií vzhľadom na riziko, že úrovne kreditného rizika, ktorým je vystavená, sa môžu zvýšiť následne po uplatnení ustanovenia o predčasnom splatení.
Where there is a securitisation of revolving exposures subject to an early amortisation provision, the originator credit institution shall calculate, in accordance with Annex IX, an additional risk-weighted exposure amount in respect of the risk that the levels of credit risk to which it is exposed may increase following the operation of the early amortisation provision.
Článok 100 odsek 2
Article 100, paragraph 2
Na tieto účely je revolvingová expozícia expozíciou, v rámci ktorej môže klient meniť objem čerpaný v rámci dohodnutého limitu, a ustanovenie o predčasnom splatení je zmluvným ustanovením, ktoré v prípade definovaných okolností vyžaduje, aby bola pozícia investora splatená pred pôvodne stanovenou splatnosťou emitovaných cenných papierov.
For those purposes, a revolving exposure shall be an exposure whereby a customer may vary the amount drawn within an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors’ positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued.
Na tieto účely je revolvingová expozícia expozíciou, v rámci ktorej nesplatené saldo klientov môže fluktuovať na základe ich rozhodnutí požičať si a splatiť do výšky dohodnutého limitu, a ustanovenie o predčasnom splatení je zmluvným ustanovením, ktoré v prípade definovaných okolností vyžaduje, aby bola pozícia investora splatená pred pôvodne stanovenou splatnosťou emitovaných cenných papierov.
For those purposes, a revolving exposure shall be an exposure whereby customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to an agreed limit, and an early amortisation provision shall be a contractual clause which requires, on the occurrence of defined events, investors’ positions to be redeemed before the originally stated maturity of the securities issued.
Zo súčasného znenia by mohlo vyplývať, že revolvingové expozície zahŕňajú hypotéky, pri ktorých si môžu klienti vybrať sumy do výšky dohodnutého limitu.
The current wording could imply that revolving exposures includes mortgages where customers can draw amounts up to an agreed limit.
Navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh takisto zabezpečuje konzistenciu s definíciou revolvingových expozícií v prílohe VII, časť 1 a odsek 11.
The proposed amendment also ensures consistency with the definition of revolving exposures in Annex VII, part 1 and paragraph 11.
Článok 100 odsek 3
Article 100, paragraph 3
Článok 100 odsek 4
Article 100, paragraph 4
Ak kompetentný orgán zamýšľa uplatňovať zaobchádzanie v súlade s odsekom 3 vzhľadom na konkrétnu sekuritizáciu, najprv o všetkom informuje relevantné kompetentné orgány všetkých ostatných členských štátov.
Where a competent authority intends to apply a treatment in accordance with paragraph 3 in respect of a particular securitisation, it shall first of all inform the relevant competent authorities of all the other Member States.
Vyjadrené názory počas takejto konzultácie a prijaté zaobchádzanie zverejní príslušný kompetentný orgán.
The views expressed in such consultation and the treatment adopted shall be publicly disclosed by the competent authority in question.
Článok 101 odsek 1
Article 101, paragraph 1
Úverová inštitúcia, ktorá s ohľadom na sekuritizáciu uplatnila pri výpočte rizikovo vážených expozícií článok 95 a ktorá je originátorom alebo sponzorom, vzhľadom na znižovanie potenciálnych alebo skutočných strát voči investorom, neposkytuje podporu sekuritizáciám nad rámec svojich zmluvných povinností.
An originator credit institution which, in respect of a securitisation, has made use of Article 95 in the calculation of risk-weighted exposure amounts, or a sponsor credit institution, shall not, with a view to reducing potential or actual losses to investors, provide support to the securitisation beyond its contractual obligations.
Článok 101 odsek 2
Article 101, paragraph 2
Ak úverová inštitúcia, ktorá je originátorom alebo sponzorom, nedodrží odsek 1 vzhľadom na sekuritizáciu, kompetentný orgán od nej bude minimálne vyžadovať, aby držala kapitál voči všetkým sekuritizovaným expozíciám, ako keby neboli sekuritizované.
If an originator credit institution or a sponsor credit institution fails to comply with paragraph 1 in respect of a securitisation, the competent authority shall require it at a minimum, to hold capital against all of the securitised exposures as if they had not been securitised.
Úverová inštitúcia zverejní, že poskytla nezmluvnú podporu a z toho vyplývajúci regulatórny kapitálový dopad.
The credit institution shall disclose publicly that it has provided non-contractual support and the regulatory capital impact of having done so.
Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 101, odsek 1, ktorý podal pán García-Margallo y Marfil
See Amendment to Article 101, paragraph 1 of Mr García-Margallo y Marfil
Článok 104 odsek 3
Article 104, paragraph 3
Článok 105 odsek 1
Article 105, paragraph 1
Úverové inštitúcie môžu používať pokročilé prístupy merania založené na svojich vlastných interných systémoch merania rizika za predpokladu, že kompetentný orgán výslovne schváli použitie príslušných modelov na výpočet požiadavky na vlastné zdroje.
Credit institutions may use Advanced Measurement Approaches based on their own internal risk measurement systems, provided that the competent authority expressly approves the use of the models concerned for calculating the own funds requirement.
Úverové inštitúcie môžu používať pokročilé prístupy merania založené na svojich vlastných systémoch merania operačného rizika za predpokladu, že kompetentný orgán výslovne schváli použitie príslušných modelov na výpočet požiadavky na vlastné zdroje.
Credit institutions may use Advanced Measurement Approaches based on their own operational risk measurement systems, provided that the competent authority expressly approves the use of the models concerned for calculating the own funds requirement.
Článok 105 odsek 3
Article 105, paragraph 3
Ak je pokročilý prístup merania určený na to, aby ho používala materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ, kompetentné orgány rôznych právnických osôb úzko spolupracujú, ako je ustanovené v článkoch 129 až 132.
When an Advanced Measurement Approach is intended to be used by an EU parent credit institution and its subsidiaries or by the subsidiaries of an EU parent financial holding company, the competent authorities of the different legal entities shall cooperate closely as provided for in Articles 129 to 132.
Uplatňovanie zahŕňa prvky uvedené v prílohe X časti 3.
The application shall include the elements listed in Annex X, Part 3.
Článok 105 odsek 4
Article 105, paragraph 4
Ak materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ používajú pokročilý prístup na jednotnom základe, kompetentné orgány môžu povoliť materskej inštitúcii a jej dcérskym spoločnostiam, aby spoločne plnili minimálne požiadavky prílohy VII časti 4.
(4) Where an EU parent credit institution and its subsidiaries or the subsidiaries of an EU parent financial holding company use an Advanced Measurement Approach on a unified basis, the competent authorities may allow the qualifying criteria set out in Annex X, Part 3 to be met by the parent and its subsidiaries considered together.
Článok 108
Article 108
Angažovanosť úverovej inštitúcie voči jednému klientovi alebo skupine prepojených klientov sa považuje za veľkú majetkovú, ak jej hodnota dosiahne alebo
A credit institution's exposure to a client or group of connected clients shall be considered a large exposure where its value is equal to or exceeds 10% of its own funds.