natgillin/translations-raw huggingface dataset:
By Member State, unemployment in the 2018 adverse scenario saw a trough-to-peak increase that was less than the financial crisis and its aftermath for 20 Member European Union Euro area Greece Latvia Estonia Lithuania Cyprus Croatia Slovenia Spain Ireland Romania Italy Finland Hungary Portugal Sl ov ak ia Netherlands France Germany Czech Republic Bulgaria Luxembourg Austria Denmark United Kingdom Malta Belgium Poland Sweden PEAK-TO-TROUGHDECLINEIN GDP EBA 2018 STRESS TEST COMPARED TO FINANCIAL CRISIS -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Financial crisis more severe EBA 2018 more severe 
Ilustrácia 1 – Pokles HDP z maxima na minimum: porovnanie nepriaznivého scenára s finančnou krízou Finančná kríza závažnejšia Európska únia Eurozóna Grécko Lotyšsko Estónsko Litva Cyprus Chorvátsko Sl ov in sko Španielsko Írsko Rumunsko Taliansko Fínsko Maďarsko Portugalsko Slovensko Holandsko Francúzsko Nemecko Česká republika Bulharsko Luxembursko Rakúsko Dánsko Spojené kráľovstvo Malta Belgicko Poľsko Šv édsko POKLES HDP Z MAXIMA NA MINIMUM POROVNANIE STRESOVÉHO TESTU EBA 2018 S FINANČNOU KRÍZOU -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 Výsledky testu EBA 2018 Zdroj: Databáza AMECO, vlastné výpočty.
For ten of these countries (GR, ES, CY, LI, LV, IE, HR, PT, BG, IT), the increase was significantly less pronounced compared to the financial crisis (i.e. a five percentage point or more increase in unemployment in the financial crisis and its aftermath, while five of these ten countries had a ten percentage point or more increase in unemployment, with Greece and Spain seeing a difference of around 20 percentage points). 
V desiatich z týchto krajín (GR, ES, CY, LI, LV, IE, HR, PT, BG, IT) išlo o výrazne menšie zvýšenie v porovnaní s finančnou krízou (t. j. zvýšením miery nezamestnanosti vplyvom finančnej krízy a jej dôsledkov o päť alebo viac percentuálnych bodov, pričom v piatich z týchto desiatich krajín to bolo až desať alebo viac percentuálnych bodov a v Grécku a Španielsku približne 20 percentuálnych bodov).
Also, Greece, Spain and Cyprus saw a decline in unemployment even in the adverse scenario. 
V Grécku, Španielsku a na Cypre sa dokonca aj v nepriaznivom scenári počítalo so znížením nezamestnanosti.
As illustrated in Figure 2 for credit spreads on sovereign bonds (i.e. interest rates vis-à-vis the German Bund), the widening of the spread for a number of Member States (such as GR, IE, CY, ES, IT, PL and BE) was much less significant than during the financial crisis. 
Ako je znázornené na ilustrácii 2, rozšírenie úverových rozpätí štátnych dlhopisov (t. j. zmena úrokových sadzieb v porovnaní s referenčným dlhopisom nemeckej spolkovej vlády) bolo vo viacerých členských štátoch (ako napr. GR, IE, CY, ES, IT, PL a BE) v porovnaní s finančnou krízou oveľa menšie.
Greece Portugal Ireland Cyprus Spain Italy Croatia Slovenia Bulgaria Poland Belgium Slovakia Malta Romania Lithuania Latvia Hungary France Czech Republic Austria Netherlands Sweden Finland Germany United Kingdom Denmark Luxembourg FINANCIAL CRISIS INCREASE -2 0 2 4 6 8 10 12 14 Percentage point increase in long-term rates vis-a-vis bund Source: ECFIN AMECO database EBA 2018 STRESS TEST SCENARIO Greece Portugal Ireland Cyprus Spain Italy Croatia Slovenia Bulgaria Poland Belgium Slovakia Malta Romania Lithuania Latvia Hungary France Czech Republic Austria Netherlands Sweden Finland Germany United Kingdom Denmark Luxembourg Percentage point increase in long-term rates vis-a-vis bund Source: Based on EBA data -2 0 2 4 6 8 10 12 14 51 The most relevant external benchmarks for the EBA exercise are the Bank of England stress testing exercise, the stress test run by the US Federal Reserve, and the stress test run by the IMF for the euro area. 
Ilustrácia 2 – Priemerná zmena úrokových sadzieb v priebehu troch rokov v porovnaní s referenčným nemeckým dlhopisom ZVÝŠENIE POČAS FINANČNEJ KRÍZY Grécko Portugalsko Írsko Cyprus Španielsko Taliansko Chorvátsko Sl ov in sko Bulharsko Poľsko Belgicko Slovensko Malta Rumunsko Litva Lotyšsko Maďarsko Francúzsko Česká republika Rakúsko Holandsko Šv édsko Fínsko Nemecko Spojené kráľovstvo Dánsko Luxembursko -2 0 2 4 6 8 10 12 14 Percentuálne zvýšenie dlhodobých sadzieb v porovnaní s referenčným dlhopisom Zdroj: ECFIN, databáza AMECO SCENÁR STRESOVÉHO TESTU EBA 2018 Grécko Portugalsko Írsko Cyprus Španielsko Taliansko Chorvátsko Sl ov in sko Bulharsko Poľsko Belgicko Slovensko Malta Rumunsko Litva Lotyšsko Maďarsko Francúzsko Česká republika Rakúsko Holandsko Šv édsko Fínsko Nemecko Spojené kráľovstvo Dánsko Luxembursko -2 0 2 4 6 8 10 12 14 Percentuálne zvýšenie dlhodobých sadzieb v porovnaní s referenčným dlhopisom Zdroj: Na základe údajov EBA Zdroj: Databáza AMECO, vlastné výpočty. 51 Najrelevantnejšími externými referenčnými hodnotami pre stresový test EBA sú údaje zo stresového testu Bank of England, zo stresového testu americkej centrálne banky (US Federal Reserve) a zo stresového testu MMF vykonaného v eurozóne.
The 2018 EBA adverse scenario was equal or more severe than others in terms of GDP, but was weaker than the others for unemployment, long-term interest rates, credit spreads and real-estate prices (see Box 3 for examples). 
Nepriaznivý scenár testu EBA 2018 bol z hľadiska HDP v porovnaní s ostatnými rovnocenný alebo nepriaznivejší, ale z hľadiska nezamestnanosti, dlhodobých úrokových sadzieb, úverových rozpätí a cien nehnuteľností bol slabší (pozri príklady v rámčeku 3).
29 Box 3 Comparison with other stress-testing authorities Although the scenario narrative chosen by the respective stress-testing authorities influences the severity, the following comparisons are relevant: - In terms of absolute declines in GDP, the fall in GDP was equivalent to the severely adverse US exercise, and more severe than the Bank of England exercise (see Annex III). - For unemployment (euro area), both in terms of deviation from baseline and of absolute increase, the Bank of England’s exercise was more severe. - For long-term interest rates, the deviation from baseline was considerably more severe in the Bank of England’s exercise. 
29 Rámček 3 Porovnanie so stresovými testmi iných orgánov Hoci scenár, ktorý si príslušné orgány stresového testovania zvolili, ovplyvňuje závažnosť, relevantné sú tieto porovnania: — Pokles HDB bol z hľadiska absolútnych hodnôt rovnaký ako v americkom teste s veľmi nepriaznivým scenárom a väčší ako v teste Bank of England (pozri prílohu III). — Pokiaľ ide o zvýšenie nezamestnanosti (v eurozóne), z hľadiska odchýlky od základného scenára aj v absolútnom vyjadrení bolo toto zvýšenie v prípade testu Bank of England väčšie. — V prípade dlhodobých úrokových sadzieb bola odchýlka od základného scenára väčšia v teste Bank of England.
For the EBA stress test, the rise in euro area interest rates did not exceed 100 basis points. 
V stresovom teste EBA neprekročilo zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne 100 bázických bodov.
On the other hand, in the Federal Reserve stress test, the interest rates declined over the period. 
Na druhej strane, v stresovom teste americkej centrálnej banky úrokové sadzby v danom období poklesli.
For credit spreads on bonds, the impact of financial tightening conditions was greater in the IMF scenario than in the 2018 EBA stress test. 
Pokiaľ ide o úverové rozpätia dlhopisov, vplyv sprísňovania finančných podmienok bol väčší v prípade scenára MMF ako v prípade stresového testu EBA 2018.
52 The relevant international benchmarks suggest that stress tests can involve one or more adverse scenarios32. 
52 Z relevantných medzinárodných referenčných štandardov vyplýva, že v stresových testoch sa môže využívať jeden alebo viac nepriaznivých scenárov32.
The minutes of the meetings of the EBA Board of Supervisors do not refer to any discussion or decision on whether one or more scenarios should be used. 
V zápisniciach zo zasadnutí Rady orgánov dohľadu EBA sa nenachádza žiadna zmienka o diskusii alebo rozhodovaní o tom, či sa má použiť jeden scenár alebo viac scenárov.
All EBA stress tests since 2011 have been run with one adverse scenario. 
Všetky stresové testy EBA od roku 2011 sa uskutočnili s jedným nepriaznivým scenárom.
By comparison the practice of the US Federal Reserve and the Bank of England is to generate two scenarios. 
Pre porovnanie postup americkej centrálnej banky (US Federal Reserve) a Bank of England spočíva vo vypracovaní dvoch scenárov.
32 Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Stress testing principles, last updated in October 2018, p. 
Aj MMF vo svojom 32 Bazilejský výbor pre bankový dohľad, Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Zásady stresových testov, naposledy aktualizované v októbri 2018, s.
Banks’ calculations remain a black box for the EBA to some extent 53 The EBA developed a methodology which defines how banks should calculate the stress impacts of the baseline and adverse scenarios. 
Výpočty bánk ostávajú pre EBA do určitej miery „čiernou skrinkou“ 53 EBA vypracoval metodiku, v ktorej sa vymedzuje, ako by banky mali vypočítať stresové vplyvy základných a nepriaznivých scenárov.
54 The methodology involves the use of caps and floors to ensure a level of supervisory conservatism, specifically so that banks cannot benefit from the stress imposed in certain cases. 
54 Súčasťou tejto metodiky je využitie maximálnych a minimálnych hodnôt na zabezpečenie primerane konzervatívnej úrovne dohľadu, konkrétne aby banky nemohli v určitých prípadoch zo vzniknutého stresu ťažiť výhody.
For example, the interest income from non-performing loans, as projected by the banks, is subject to a cap to avoid it being overly optimistic. 
Napríklad príjmy z úrokov za nesplácané úvery podľa prognóz bánk majú stanovenú maximálnu hodnotu, aby nemohli byť príliš optimistické.
55 Since it is the banks that calculate the results, these are subject to a quality assurance process. 
55 Keďže výsledky vypočítavajú banky, podlieha tento výpočet procesu zabezpečenia kvality.
56 We examined whether: (a) the methodology was appropriate; (b) the EBA gained sufficient assurance on the robustness of the banks’ calculations. 
56 Preskúmali sme, či: a) metodika bola primeraná; b) EBA získal dostatočné záruky o spoľahlivosti výpočtov bánk.
Choices made had an impact on the plausibility of results 57 The methodology is adopted by the EBA’s Board of Supervisors. 
Hodnovernosť výsledkov bola ovplyvnená viacerými rozhodnutiami 57 Metodiku prijíma rada orgánov dohľadu EBA.
It can also grant exemptions to the methodology. 
Môže tiež udeliť výnimky z tejto metodiky.
Although such exemptions concern individual banks, there is no mechanism to ensure that voting members who have a potential conflict of interest do not participate in the vote. 
Aj keď sa výnimky udeľujú vždy len jednotlivým bankám, nie je zavedený žiadny mechanizmus, ktorým by sa zabezpečilo, že členovia s potenciálnym konfliktom záujmov sa nebudú môcť zúčastniť hlasovania.
One such exemption occurred in the 2016 exercise when the Board approved a deviation from the methodology (to the benefit of one large bank in spite of EBA staff concerns). 
Jednu takúto výnimku udelila v roku 2016, keď schválila odchýlku od metodiky (v prospech jednej veľkej banky aj napriek 33 Správa MMF č.
There were no such exemptions under the 2018 stress test. 
Pri stresovom teste v roku 2018 sa žiadne takéto výnimky neschválili.
58 Overall, we found the EBA methodology to be very comprehensive. 
58 Celkovo hodnotíme metodiku EBA ako veľmi komplexnú.
However, for certain aspects the methodology lacked detail in terms of constraints and guidance, such as for the area of credit risk (unsecured parts of credits, bail-out purchases and treatment of non-mortgage collateral). 
Z hľadiska niektorých aspektov však metodika nebola podrobná, pokiaľ ide o obmedzenia a usmernenia, ako napríklad v oblasti úverového rizika (nezabezpečené časti úverov, záchranné akvizície a zaobchádzanie s kolaterálom mimo hypotekárnych úverov).
59 When applying the methodology, banks must translate the baseline and the adverse scenario (i.e. macroeconomic parameters) into risk parameters. 
59 Pri uplatňovaní tejto metodiky musia banky previesť základný a nepriaznivý scenár (t. j. makroekonomické parametre) na rizikové parametre.
This is often 30 done via models34. 
To sa často uskutočňuje prostredníctvom modelov34.
These model-based calculations result in changes to the balance sheet, the profit and loss account as well as to the risk-weighted assets (and consequently capital requirements35). 
Tieto výpočty založené na modeloch vedú k zmenám v súvahe, na účte ziskov a strát aj v rizikovo vážených aktívach (a v dôsledku toho aj v kapitálových požiadavkách35).
Box 4 provides an illustration, in very simplified terms, for credit risk. 
Rámček 4 veľmi zjednodušene znázorňuje úverové riziko.
34 Banks have different possibilities for establishing their capital requirements. 
31 34 Banky majú rôzne možnosti, ako si môžu stanoviť kapitálové požiadavky.
They can use either the so-called standardised approach or the IRB (Internal Ratings Based) approach (at foundation or advanced level). 
Môžu použiť tzv. normalizovaný prístup alebo prístup na základe interných ratingov (IRB) (na základnej alebo pokročilej úrovni).
In the latter case, models are likely to be used. 
V prípade druhého prístupu je pravdepodobné použitie modelov.
By law, these models need to be approved by the banks’ supervisor. 
Tieto modely musí podľa právnych predpisov schváliť orgán vykonávajúci dohľad nad bankou.
35 Capital requirements are expressed as a percentage of risk-weighted assets. 
35 Kapitálové požiadavky sa vyjadrujú percentom z rizikovo vážených aktív.
60 For banks that were using their own models, their accuracy is crucial for the credibility of the stress‐test results. 
Očakávaná strata (zníženie hodnoty) Očakávaná strata – STRES Matematický vzorec Neočakávaná strata Neočakávaná (kapitálové požiadavky) strata – STRES Premietnuté do rizikových parametrov 60 V prípade bánk využívajúcich vlastné modely je pre vierohodnosť výsledkov stresových testov rozhodujúca správnosť týchto modelov.
However, being developed by banks themselves, such models can be biased36 which demonstrates the need for rigorous quality assurance. 
vytvárajú banky samy, nemusia byť objektívne36, čo poukazuje na potrebu dôkladného zabezpečenia kvality.
61 When banks do not have appropriate models for estimating credit risk parameters (i.e. PDs and LGDs, see Figure 3), they are expected to rely on the credit risk benchmarks generated by the ECB. 
61 Ak banky nedisponujú vhodnými modelmi na výpočet parametrov úverového rizika (t. j. PD a LGD, pozri ilustráciu 3), očakáva sa, že použijú referenčné hodnoty úverového rizika prevzaté od ECB.
These benchmarks were modelled by the ECB’s Directorate for Macro‐Prudential Policy and Financial Stability (DG MF), a directorate within the ECB’s monetary function. 
Tieto referenčné hodnoty boli získané z modelov riaditeľstva ECB pre makroprudenciálnu politiku a finančnú stabilitu (GR MF) a riaditeľstva útvarov ECB poverených menovou politikou.
62 In addition to the resulting model uncertainty, we also identified shortcomings in some of the assumptions used. 
62 Okrem výslednej neistoty modelov sme zistili nedostatky aj v niektorých použitých predpokladoch.
63 The benchmarks should consist of a coefficient or set of coefficients for each risk parameter (PD, LGD, etc.) which measure the responsiveness of each risk to the individual macroeconomic variables. 
63 Referenčné hodnoty by mali pozostávať z koeficientu alebo súboru koeficientov pre jednotlivé rizikové parametre (PD, LGD atď.), ktorými sa meria reakcia daného rizika na jednotlivé makroekonomické premenné.
The methodology used for the generation of benchmarks and the benchmarks per se (including the coefficients) were discussed with national CAs. 
Metodika použitá na tvorbu referenčných hodnôt a referenčné hodnoty ako také (vrátane koeficientov) bola prediskutovaná s vnútroštátnymi príslušnými orgánmi.
The benchmarks were approved by the EBA Board of Supervisors37. 
Referenčné hodnoty boli schválené dozornou radou EBA37.
However, the ECB does not divulge these precise coefficients to the banks concerned, nor does it publish them. 
ECB však príslušným bankám neposkytuje tieto presné koeficienty ani ich neuverejňuje.
Instead, a result for each portfolio type for each country is generated based on the macroeconomic variables in the baseline and adverse scenarios, and only this outcome is communicated to the banks. 
Namiesto toho sa výsledky pre jednotlivé typy portfólií a jednotlivé krajiny získavajú z makroekonomických premenných v základnom a nepriaznivom scenári a bankám sa oznamuje len tento výsledok.
Altogether, this has reduced transparency38, and prompted banks to comment in our survey that the generation of the credit risk benchmarks was a ‘black box’-type process. 
V dôsledku toho sa celkovo znížila transparentnosť38 a banky sa v našom prieskume k tomu vyjadrili, že proces tvorby referenčných hodnôt úverového rizika je pre ne „čiernou skrinkou“.
64 The bottom-up approach was constrained by imposing a number of caps and floors (see paragraph 54). 
64 Prístup zdola nahor bol obmedzený uložením viacerých maximálnych a minimálnych hodnôt (pozri bod 54).
The EBA did some ad-hoc assessments (also including bank data) to estimate the impact of these caps and floors on the banks’ results. 
EBA vykonal niekoľko ad hoc posúdení (zahŕňajúce aj údaje od bánk) s cieľom odhadnúť vplyv týchto maximálnych a minimálnych hodnôt na výsledky bánk.
However, given its limited resources, the EBA has not been able to produce a comprehensive overview of the impact of these caps and floors on the results. 
33 nebol schopný predložiť komplexný prehľad o vplyve týchto maximálnych a minimálnych hodnôt na výsledky.
65 To enable banks to do their projections, assumptions need to be made. 
65 Na vykonávanie svojich prognóz potrebujú banky vychádzať z určitých predpokladov.
Some of these assumptions are imposed by the methodology; others can be made by the banks themselves. 
Niektoré z týchto predpokladov sú dané metodikou, k iným môžu dospieť banky samy.
One key methodological choice was to work with the assumption of a static rather than a dynamic balance sheet, specifically an unchanged business model throughout the projection period, meaning that maturing assets and liabilities are replaced by items with similar characteristics in the banks’ projections. 
Jednou kľúčovou metodickou voľbou bolo rozhodnutie, že sa bude predpokladať statická, nie dynamická súvaha, a to konkrétne nemenný obchodný model počas celého obdobia prognózy. To znamená, že splatné aktíva a pasíva sú v prognózach bánk nahradené položkami s podobnými vlastnosťami.
66 The static balance sheet assumption has drawbacks: - banks strongly impacted in a stress situation are likely to lose business opportunities and access to funding (notably wholesale or interbank funding). 
66 Predpoklad o statickej súvahe má určité nedostatky: — banky pod silným vplyvom stresovej situácie zvyknú strácať obchodné príležitosti a prístup k financovaniu (najmä k veľkoobchodnému alebo medzibankovému financovaniu).
33 - to some extent, banks would be able to counter the negative effects of the adverse scenario by using recovery options39 such as asset sales. 
To však vo výpočtoch bánk nie je možné zohľadniť. — banky by do určitej miery mohli bojovať proti negatívnym účinkom nepriaznivého scenára využitím možností ozdravenia39, ako je predaj aktív.
However, the static balance sheet assumption does not allow banks to project such actions in the adverse scenario. 
Predpoklad o statickej súvahe však bankám neumožňuje zahrnúť do prognózy v prípade nepriaznivého scenára takéto opatrenia.
While we recognise that the EBA/CAs would have to assess the credibility and feasibility of such actions, we note that the 2018 Bank of England stress test included the use of ‘strategic’ management actions that a bank could realistically take in a stress scenario. 
Aj keď uznávame, že EBA/príslušné orgány by museli posúdiť vierohodnosť a uskutočniteľnosť takýchto krokov, treba poznamenať, že Bank of England do svojho stresového testu v roku 2018 zahrnula použitie tzv. strategických krokov riadenia, ktoré by banka v prípade stresového scenára mohla realisticky vykonať.
Not taking this aspect into account hampers the assessment of the actual resilience of a bank that would suffer under the stress. 
Nezohľadnenie tohto aspektu je prekážkou pri posudzovaní skutočnej odolnosti bánk, ktoré by mali v prípade stresových podmienok problémy.
The EBA has limited insight into the robustness of banks’ calculations 67 The EBA does have the legal base40 to become directly involved in checking the quality of banks’ models and results. 
EBA má obmedzený prehľad o spoľahlivosti výpočtov bánk 67 EBA má právny základ na to40, aby sa priamo podieľal na kontrole kvality modelov a výsledkov bánk.
Specifically, the EBA has the power to (i) request information directly from banks; (ii) require CAs to conduct specific reviews; (iii) ask CAs to carry out on-site inspections; and (iv) ask CAs to require banks to have relevant information independently audited. 
EBA má konkrétne právomoc i) vyžiadať si informácie priamo od bánk; ii) požiadať príslušné orgány o vykonanie osobitného preskúmania; iii) požiadať 39 Môže to zahŕňať uplatnenie opatrení uvedených v pláne ozdravenia banky.
68 However, due to the current governance structure and limited resources, the EBA relied fully41 on the CAs to do the quality assurance. 
68 V dôsledku súčasnej štruktúry riadenia a obmedzených zdrojov sa však EBA v plnej miere spoliehal41 na príslušné orgány, pokiaľ ide o zabezpečenie kvality.
Only for the 2011 exercise was quality assurance carried out directly by EBA staff, assisted by a team of national and ECB/ESRB experts. 
Zabezpečeniu kvality sa pracovníci EBA priamo venovali len pri teste v roku 2011, pričom im pomáhal tím vnútroštátnych expertov a expertov ECB/ESRB.
69 The EBA produced standard templates that were to be filled in by the banks with all required data (up to 900 000 data points for the larger banks). 
69 EBA vytvoril štandardné formuláre, do ktorých mali banky vyplniť všetky požadované údaje (až 900 000 údajových bodov pre väčšie banky).
Related template guidance was also provided by the EBA. 
EBA k týmto formulárom poskytol aj súvisiace usmernenia.
70 The banks had to submit their completed templates to the CAs, which had to perform checks to ensure the quality of the data. 
70 Banky mali vyplnené formuláre predložiť svojim príslušným orgánom, ktoré mali následne vykonať kontroly na zabezpečenie kvality údajov.
Thereafter, CAs had to submit the templates to the EBA. 
Potom mali príslušné orgány odoslať tieto formuláre do EBA.
71 After having accepted the files, the EBA ran automated data quality checks on the submitted templates. 
71 Po prijatí súborov uskutočnil EBA automatické kontroly kvality údajov v predložených formulároch.
Any data quality issues identified were transmitted to the CAs for clearance. 
Akékoľvek zistené problémy s kvalitou údajov sa vrátili príslušným orgánom na objasnenie.
72 Therefore, we examined whether: (a) the EBA had sufficient assurance on the quality checks carried out by the CAs; (b) the EBA’s own checks were such as to ensure the quality of the results provided by the banks. 
72 Preto sme skúmali, či: a) EBA mal dostatočné uistenie o kontrolách kvality vykonávaných príslušnými orgánmi; b) či vlastné kontroly EBA boli dostatočné na zabezpečenie kvality výsledkov poskytnutých bankami.
The EBA had limited information on the quality checks done at CA level 73 With regard to the quality checks that had to be carried out by the CAs, the methodology note made reference to certain actions that the CAs should have taken (i.e. CAs are requested to “review”, “require”, “challenge”, etc.). 
EBA mal obmedzené informácie o kontrolách kvality vykonaných na úrovni príslušných orgánov 73 Pokiaľ ide o kontroly kvality, ktoré mali vykonávať príslušné orgány, v metodickom opise sa uvádzali určité kroky, ktoré mali príslušné orgány uskutočniť (t. j. príslušné orgány mali „preskúmať“, „požadovať“, „namietať“ atď.).
The methodology note was a binding document. 
Metodický opis bol záväzný dokument.