natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions operate outside their Member State of establishment and are interrelated to each other through the interbank and other markets which, in essence are pan-European.
Inštitúcie pôsobiace mimo členského štátu, v ktorom boli zriadené, a sú navzájom prepojené medzibankovým trhom a inými trhmi, ktoré sú vo svojej podstate celoeurópske.
institutions or organisations concerned with the education of or the provision of assistance to the blind, authorised by the competent authorities of the Member States to receive such articles duty free.
inštitúciami alebo organizáciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním alebo poskytovaním pomoci nevidomým osobám, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi členských štátov k bezcolnému prepúšťaniu tohto tovaru.
Institutions or organisations referred to in Articles 67 and 68 which cease to fulfil the conditions giving entitlement to duty-free admission, or which are proposing to use articles admitted duty-free for purposes other than those provided for by those Articles shall so inform the competent authorities.
Inštitúcie alebo organizácie uvedené v článkoch 67 a 68, ktoré už ďalej neplnia podmienky oprávňujúce ich na prepustenie bez cla, alebo ktoré navrhujú používanie tovarov prepustených bez cla na iné účely, ako sú stanovené v uvedených článkoch, musia o tom informovať príslušné orgány.
institutions or organisations that are principally engaged in the education of or the provision of assistance to handicapped persons and are authorised by the competent authorities of the Member States to receive such articles duty free.
zariadenia alebo organizácie, ktorých hlavnou činnosťou je vzdelávanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci týmto osobám a ktorým príslušné orgány členských štátov priznali nárok na oslobodenie takého tovaru od cla.
Institutions participating in derivatives markets can cover, or 'hedge', the risks they face by using derivatives.
Inštitúcie zúčastňujúce sa na trhoch s derivátmi môžu pomocou derivátov kryť, alebo „zabezpečiť“ riziká, ktorým čelia.
Institutions presenting innovative concepts for the rapid implementation of ERA principles, including the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, will be supported.
Podporia sa inštitúcie predstavujúce inovačné koncepcie pre rýchle vykonávanie zásad Európskej výskumnej oblasti vrátane Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu pre nábor výskumných pracovníkov.
Institutions require authorisation for breeding, supplying or using animals in procedures.
Zariadenia potrebujú povolenie na chov, dodávanie alebo používanie pokusných zvierat.
institutions shall  base the calculation on a 99th percentile, one-tailed confidence interval;
inštitúcie založia výpočet na 99. percentile jednostranného intervalu spoľahlivosti;
Institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events;
Inštitúcie takisto zvážia svoju schopnosť a ochotu predísť ďalším čerpaniam za okolností, ktoré sa blížia zlyhaniu platieb, ako sú napríklad porušenia reštriktívnych klauzúl alebo iné technické zlyhania;
Institutions shall analyse the performance of the exposures whose assignments have been overridden.
Inštitúcie analyzujú výnosovosť expozícií, ktorých zaradenia boli zmenené.
institutions shall apply the foreign exchange risk (fx) volatility adjustment to the net positive or negative position in each currency other than the settlement currency of the master netting agreement.
inštitúcie uplatnia úpravu z dôvodu volatility spôsobenej devízovým rizikom (fx) na čistú kladnú alebo zápornú pozíciu v každej mene inej než je mena vysporiadania rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní.
Institutions shall apply the treatment specified in Articles 297 and 298 to the contracts and transactions outstanding with a CCP listed in paragraph 1, provided that all the following conditions are met:
Inštitúcie uplatnia zaobchádzanie uvedené v článkoch 297 a 298 na zmluvy a transakcie splatné CCP uvedeným v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
institutions shall apply the volatility adjustment appropriate to a given group of securities or to a cash position to the absolute value of the positive or negative net position in the securities in that group;
inštitúcie uplatnia úpravu z dôvodu volatility primeranú pre danú skupinu cenných papierov alebo peňažnú pozíciu na absolútnu hodnotu kladnej alebo zápornej čistej pozície v cenných papieroch v danej skupine;
Institutions shall apply to the remainder of the exposure value the risk weight that they would assign to an unsecured exposure to the counterparty under Chapter 2.
Inštitúcie uplatnia na zostatkovú hodnotu expozície váhu rizika, ktorú by pridelili nezabezpečenej expozícii voči zmluvnej strane podľa kapitoly 2.
Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 222.
Inštitúcie priradia 0 % váhu rizika kolaterálom zabezpečenej časti expozície vyplývajúcej z repotransakcií a transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, ktoré spĺňajú kritériá článku 222.
Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Váha rizika 0 % sa priradí v rozsahu zabezpečenia kolaterálom hodnotám expozícií určeným podľa kapitoly 6 pre derivátové nástroje uvedené v prílohe II a podliehajúce dennému oceňovaniu trhovými cenami, zabezpečené peňažnými prostriedkami alebo nástrojmi peňažného typu, pri ktorých nie je menový nesúlad.
Institutions shall assign a risk weight of 10 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2.
Inštitúcie priradia 10 % váhu rizika v rozsahu zabezpečenia kolaterálom hodnotám expozícií takých transakcií, ktoré sú zabezpečené dlhovými cennými papiermi emitovanými ústrednými vládami štátov alebo centrálnymi bankami, ktorým sa podľa kapitoly 2 priraďuje 0 % váha rizika.
Institutions shall assign to those portions of exposure values that are collateralised by the market value of eligible collateral the risk weight that they would assign under Chapter 2 where the lending institution had a direct exposure to the collateral instrument.
Inštitúcie pridelia tým častiam hodnoty expozície, ktoré sú zabezpečené kolaterálom, trhovú hodnotu prípustného kolaterálu váhu rizika, ktorá by sa im priradila podľa kapitoly 2, ak by požičiavajúca inštitúcia mala priamu expozíciu voči nástroju kolaterálu.
institutions shall base the calculation on the following liquidation periods:
inštitúcie založia výpočet na týchto dobách na uzatvorenie pozícií:
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 219 and 220 respectively.
Inštitúcie zakladajú úpravy z dôvodu volatility pre všetky prípady nesúladu mien na dobe na uzatvorenie pozície v trvaní 10 obchodných dní, ak sa vykonáva denné preceňovanie, a môžu ich vypočítať na základe prístupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu alebo prístupu založenom na vlastných odhadoch, ako sa uvádza v článkoch CRM 219 a 220.
Institutions shall be required to satisfy their competent authorities that they employ systems which can calculate their financial positions with reasonable accuracy at any time.
Inštitúcie musia uistiť príslušné orgány, že uplatňujú systémy, ktoré môže vyrátať ich finančné postavenie s primeranou presnosťou, a to kedykoľvek.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 218(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as relevant.
Inštitúcie sú povinné rozdeliť hodnotu expozície upravenú z dôvodu volatility, ktorú získajú na základe uplatnenia úpravy z dôvodu volatility, ako sa uvádza v článku 218 ods. 5, na hodnotu expozície, na časti tak, aby získali časť krytú prípustným finančným kolaterálom, časť krytú obchodnými pohľadávkami, časť krytu kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie alebo kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností, časť krytú iným prípustným kolaterálom a prípadne nezabezpečenú časť.
Institutions shall calculate EE or peak exposure measures on the basis of a distribution of exposures that accounts for the possible non-normality of the distribution of exposures.
Inštitúcie vypočítajú EE alebo vrcholovú expozíciu na základe rozdelenia expozícií, ktoré zohľadňuje možnú nenormalitu rozdelenia expozícií.
Institutions shall calculate KCM as follows:
Inštitúcie vypočítajú KCM takto:
Institutions shall calculate LGD* as follows:
Inštitúcie vypočítajú LGD * takto:
Institutions shall calculate LGD* for each part of the exposure obtained in paragraph 2 separately in accordance with the relevant provisions of this Chapter.
Inštitúcie počítajú LGD* pre každú časť expozície získanú v odseku 2 osobitne v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto kapitoly.
Institutions shall calculate the fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral as follows:
Inštitúcie vypočítajú plne upravenú hodnotu expozície, pričom zohľadnia volatilitu a účinky kolaterálu zmierňujúceho riziko, takto:
institutions shall calculate the net position in each currency, other than the settlement currency of the master netting agreement, by subtracting the amount in point (i) from the amount in point (ii):
inštitúcie vypočítajú čistú pozíciu v jednotlivých menách iných než je mena vyrovnania rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní odpočítaním sumy uvedenej v bode (i) od sumy uvedenej v bode (ii):
institutions shall calculate the net position in each group of securities or in each type of commodity by subtracting the amount in point (i) from the amount in point (ii):
inštitúcie vypočítajú čistú pozíciu v každej skupine cenných papierov alebo pri každom druhu komodít odpočítaním sumy v bode i) od sumy v bode ii):
Institutions shall calculate the own funds requirement for their exposures to a CCP in accordance with paragraph 3 in the following circumstances:
Inštitúcie vypočítajú požiadavku na vlastné zdroje pre ich expozície voči CCP v súlade s odsekom 3 v týchto prípadoch:
Institutions shall calculate the own funds requirements for CCR in relation to counterparties where Specific Wrong-Way risk has been identified in accordance with the following principles:
Inštitúcie počítajú požiadavky na vlastné zdroje pre CCR vo vzťahu k zmluvným stranám, pri ktorých sa zistilo špecifické riziko nesprávnej voľby, v súlade s týmito zásadami:
Institutions shall calculate the risk-weighted exposure amount for a position they hold in a securitisation in accordance with Chapter 5.'
Hodnotu rizikovo váženej expozície pre pozíciu, ktorú držia v rámci sekuritizácie, vypočítavajú inštitúcie v súlade s kapitolou 5.“
Institutions shall calculate the stressed value-at-risk at least weekly.
Inštitúcie vypočítavajú stresovú hodnotu v riziku minimálne raz týždenne.
Institutions shall calculate them by scaling up the daily revaluation volatility adjustments, using the following square-root-of-time formula:
Tieto sa počítajú preškálovaním úprav z dôvodu volatility pri dennom preceňovaní nahor, a to pomocou tohto vzorca:
Institutions shall carry out the assessment of this condition periodically and where information indicates material changes in the market;
Inštitúcie vykonávajú posudzovanie tejto podmienky pravidelne a vtedy, keď informácie naznačujú významné zmeny na trhu;
institutions shall clearly document in internal credit policies and procedures available for examination the types of physical collateral they accept and the policies and practices they have in place in respect of the appropriate amount of each type of collateral relative to the exposure amount ;
inštitúcie vo svojich interných politikách poskytovania úverov a postupoch dostupných pre posudzovanie zreteľne zdokumentujú druhy materiálnych kolaterálov, ktoré prijímajú, a politiky a postupy, ktoré majú zavedené, keď ide o primerané hodnoty každého druhu kolaterálu vo vzťahu k hodnote expozície;
Institutions shall clearly document the types of residential and commercial immovable property they accept and their lending policies in this regard.
Inštitúcie musia presne zdokumentovať druhy obytných nehnuteľností a nehnuteľného majetku určeného na podnikanie, ktoré akceptujú, a politiky poskytovania úverov v tejto oblasti.
Institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Part Eight.
Inštitúcie zhromažďujú a ukladajú údaje týkajúce sa ich interných ratingov podľa požiadaviek časti osem.
Institutions shall consider several factors when determining whether a valuation reserve is necessary for less liquid items.
Pri stanovovaní toho, či je pre menej likvidné položky potrebná zložka zdrojov na precenenie, inštitúcia zohľadňuje viaceré faktory.
Institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
Inštitúcie zohľadňujú pri zaraďovaní expozícií do stupňov alebo skupín tieto rizikové faktory:
Institutions shall determine the exposure value for exposures arising from long settlement transactions by any of the methods set out in Sections 3 to 6, regardless of which method the institution has chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Inštitúcie stanovia hodnoty expozícií pre expozície súvisiace s transakciami s dlhou dobou vyrovnania na základe niektorej z metód uvedených v oddieloch 3 až 6, bez ohľadu na metódu, ktorú si inštitúcia vyberie pre zaobchádzanie s OTC derivátmi a dohodami o spätnom odkúpení, transakciami požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakciami s dlhou dobou vyrovnania a transakciami požičiavania s dozabezpečením.
Institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex II on the basis of one of the methods set out in Sections 3 to 6 in accordance with this Article.
Inštitúcie stanovia hodnotu expozície pri zmluvách uvedených v prílohe II na základe jednej z metód uvedených v oddieloch 3 až 6 v súlade s týmto článkom.
Institutions shall determine the size of the risk positions for transactions with a non-linear risk profile in accordance with the following paragraphs.
Inštitúcie určia veľkosť rizikových pozícií transakcií s nelineárnym profilom rizika v súlade s ďalej uvedenými odsekmi.
Institutions shall document the fulfilment of the conditions specified in points (a) to (d) of the first subparagraph and those specified in Article 205.
Inštitúcie zdokumentujú splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až d) prvého pododseku a podmienok, ktoré sú uvedené v článku 205.
Institutions shall document these overrides and note down the personnel responsible.
Inštitúcie dokumentujú tieto zmeny a urobia o zamestnancoch, ktorí sú za tieto zmeny zodpovední, záznam.
Institutions shall ensure that the distribution of exposures generated by the model used to calculate effective EPE is closely integrated into the day-to-day CCR management process of the institution, and that the output of the model is taken into account in the process of credit approval, CCR management and internal capital allocation.
Inštitúcie zabezpečia, aby rozdelenie expozícií vytvorených modelom používaným na výpočet efektívnej EPE bolo dôkladne prepojené s každodenným procesom riadenia CCR inštitúcie, a aby sa výstup modelu zohľadnil v procese schvaľovania úverov, riadenia CCR a alokácie interného kapitálu.
Institutions shall establish and maintain procedures for calculating an adjustment to the current valuation of less liquid positions.
Inštitúcie stanovia a udržiavajú postupy na výpočet úpravy súčasného ocenenia menej likvidných pozícií.
Institutions shall establish and maintain procedures for considering valuation adjustments/reserves.
Inštitúcie stanovia a zachovávajú postupy týkajúce sa úprav ocenenia/zdrojov.
Institutions shall establish and maintain systems and controls sufficient to provide prudent and reliable valuation estimates.
Inštitúcie stanovia a udržujú adekvátne systémy a kontroly s cieľom poskytnúť obozretné a spoľahlivé odhady ocenenia.
Institutions shall establish and maintain systems and controls to manage their trading book, in accordance with Annex VII, Part B.
Inštitúcie v súlade s časťou B prílohy VII zavedú a udržiavajú systémy a kontroly na riadenie svojej obchodnej knihy.
Institutions shall establish hedging sets in accordance with paragraphs (2) to (5).
Inštitúcie vytvoria zaisťovacie súbory v súlade s odsekmi 2 až 5.
institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using the default weighted average resulting from all observed defaults within the data sources;
inštitúcie odhadujú konverzné faktory pre každý stupeň alebo skupinu facility na základe priemeru realizovaných konverzných faktorov pre každý stupeň alebo skupinu facility pri použití váženého priemeru zlyhaní v rámci zdrojov údajov;
institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average);
inštitúcie odhadujú LGD pre stupeň facility alebo skupiny na základe priemeru realizovanej LGD pre stupeň facility alebo skupiny pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov údajov (priemer vážený zlyhaniami);
institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates;
inštitúcie odhadujú PD podľa ratingového stupňa alebo skupiny dlžníka na základe dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania;
Institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral;
Úverové inštitúcie sa výlučne zaoberajú prípadmi, pri ktorých niekoľko expozícií využíva ten istý kolaterál;
Institutions shall fulfil all the following operational requirements:
Inštitúcie musia spĺňať všetky tieto prevádzkové požiadavky:
Institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of its unfunded credit protection under the law applicable to their interest in the credit protection.
Inštitúcie plnia všetky zmluvné a zákonné požiadavky  v súvislosti s vynútiteľnosťou dohôd o kolateráloch podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ich záujmy zo zabezpečenia a prijmú všetky kroky potrebné na jej zaistenie.
Institutions shall fulfil any contractual and statutory requirements in respect of, and take all steps necessary to ensure, the enforceability of the collateral arrangements under the law applicable to their interest in the collateral.
Inštitúcie musia splniť všetky zmluvné a zákonné požiadavky v súvislosti s vynútiteľnosťou dohôd o kolateráloch podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ich práva z kolaterálu, a prijmú všetky kroky potrebné na jej presadenie.
Institutions shall have conducted sufficient legal review confirming the enforceability of the collateral arrangements in all relevant jurisdictions.
Inštitúcie vykonali dostatočné právne preskúmanie potvrdzujúce vynútiteľnosť dohôd o kolateráloch vo všetkých príslušných jurisdikciách.
institutions shall have conducted sufficient legal review confirming the enforceability of the collateral arrangements in all relevant jurisdictions;
inštitúcie vykonali dostatočné právne preskúmanie potvrdzujúce vynútiteľnosť dohôd o kolateráloch vo všetkých príslušných jurisdikciách;
Institutions shall have conducted sufficient legal review confirming the enforceability of the unfunded credit protection in all relevant jurisdictions.
Inštitúcie vykonávajú dostatočné právne preskúmanie potvrdzujúce vynútiteľnosť nefinancovaného zabezpečenia vo všetkých príslušných jurisdikciách.
Institutions shall have documented policies in respect of the counting of days past due, in particular in respect of the re-ageing of the facilities and the granting of extensions, amendments or deferrals, renewals, and netting of existing accounts.
Inštitúcie musia mať zdokumentované zásady týkajúce sa počítania dní po dni splatnosti, a to najmä pokiaľ ide o prehodnotenie splatností facilít a poskytovanie predĺžení splatnosti, úpravy alebo odklady, odklady a vzájomné započítavanie existujúcich účtov.
institutions shall have in place procedures that ensure that any legal conditions required for declaring the default of a borrower and timely collection of collateral are observed;
inštitúcie majú zavedené postupy, ktoré zabezpečia dodržiavanie všetkých právnych podmienok potrebných na vyhlásenie zlyhania dlžníka a včasné prevzatie kolaterálu;
Institutions shall have in place procedures to monitor that the property taken as credit protection is adequately insured against the risk of damage.
Inštitúcie musia mať zavedené postupy na monitorovanie, či majetok prijatý ako zabezpečenie je primerane poistený proti riziku poškodenia.
Institutions shall have in place the requisite facilities for collection even when they normally rely on their borrowers for collections.
Inštitúcie majú zavedené potrebné nástroje na inkasovanie, a to aj v prípade, keď zvyčajne ponechávajú inkasovanie pohľadávok na svojich dlžníkov.
Institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender's ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
Inštitúcie musia mať postupy na zabezpečenie na ochranu vlastníctva obchodných pohľadávok a peňažných príjmov proti konkurzným konaniam alebo právnym námietkam, ktoré by mohli podstatne oneskoriť schopnosť veriteľa speňažiť ich alebo previesť obchodné pohľadávky alebo udržať kontrolu nad peňažnými príjmami.
institutions shall have robust systems in place to validate the accuracy and consistency of rating systems, processes, and the estimation of all relevant risk parameters.
inštitúcie musia mať zavedené spoľahlivé systémy validácie presnosti a konzistentnosti ratingových systémov, procesov a odhadovania všetkých príslušných parametrov rizika.
Institutions shall have robust systems in place to validate the accuracy and consistency of their internal models and modelling processes.
Inštitúcie musia mať zavedené dôkladné systémy validácie presnosti a konzistentnosti svojich interných modelov a modelových procesov.
institutions shall have the right to physically inspect the collateral.
inštitúcie musia mať právo fyzicky skontrolovať kolaterál.
institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
inštitúcie identifikujú a analyzujú očakávané zmeny parametrov rizika počas doby životnosti expozícií voči kreditným rizikám (účinky sezónnych zmien).
Institutions shall inform their competent authorities about the receipt of the notifications referred to in point (i) of points (g) and (h) of paragraph 2 and in paragraph 4.
Inštitúcie informujú svoje príslušné orgány o prijatí oznámení uvedených v bode (i) písmena g) a h) odseku 2 a v odseku 4.