natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89 or using the Advanced Measurement Approaches as specified in Article 105 for the calculation of their capital requirements for operational risk shall during the first, second and third twelve-month periods after the date specified in Article 157 provide own funds which are at all times more than or equal to the amounts indicated in paragraphs 2, 3 and 4.
Úverové inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 84 až 89 alebo používajú pokročilý prístup merania špecifikovaný v článku 105 pre výpočet ich kapitálových požiadaviek pre operačné riziko, majú počas prvých, druhých a tretích dvanásťmesačných lehôt po dátume uvedenom v článku 157 vlastné zdroje, ktoré sú vždy vyššie alebo rovnaké ako hodnoty uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.
Credit institutions cannot be expected to take on regulatory tasks.
Úverové inštitúcie nemôžu prevziať úlohy súvisiace s dohľadom.
Credit institutions controlled by an EU parent financial holding company shall comply with the obligations laid down in Chapter 5 on the basis of the consolidated financial situation of that financial holding company.
Úverové inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ dodržiavajú povinnosti stanovené v kapitole 5 na základe konsolidovanej finančnej situácie tejto finančnej holdingovej spoločnosti.
Credit institutions covered by these prohibitions will be able to continue providing banking/custody services to hedge funds.
Úverové inštitúcie, na ktoré sa tieto zákazy vzťahujú, budú pre hedžové fondy naďalej môcť poskytovať bankové/správcovské služby.
Credit institutions estimates of conversion factor shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Odhady konverzného faktora úverových inštitúcií odrážajú možnosť dodatočných čerpaní zo strany dlžníka do času kým vznikne zlyhanie a po jeho vzniknutí.
Credit institutions falling below the thresholds of the proposed Regulation are not subject to the structural measures foreseen.
Úverové inštitúcie pod prahovými hodnotami navrhovaného nariadenia predpokladaným štrukturálnym opatreniam nepodliehajú.
Credit institutions felt that the capital requirements for investments in Collective Investment Undertakings (CIU) such as mutual funds were too strict under the IRB approach in those cases where banks cannot or do not want to provide internal rating for the exposure held by the CIU.
Úverové inštitúcie zastávali názor, že kapitálové požiadavky na investície v podnikoch kolektívneho investovania (PKI), napríklad podielových fondoch, boli príliš prísne podľa IRB prístupu v tých prípadoch, keď banky nemôžu alebo nechcú poskytnúť interný rating pre expozíciu držanú podnikom kolektívneho investovania.
credit institutions have to comply with resilience and business continuity obligations imposed to them by the competent regulatory authorities.
úverové inštitúcie musia plniť povinnosti pružnosti a kontinuity podnikania, ktoré sú im uložené kompetentnými regulačnými orgánmi.
Credit institutions making use of this paragraph shall ensure that the competent authorities have access to all relevant information from the third party that is necessary for examining compliance with the minimum requirements and that the competent authorities may perform on-site examinations to the same extend as within the credit institution.
Úverové inštitúcie uplatňujúce tento odsek zabezpečia, aby kompetentné orgány mali prístup k všetkým príslušným informáciám od tretej strany, čo je nevyhnutné na preskúmanie dodržiavania súladu s minimálnymi požiadavkami a aby kompetentné orgány mohli vykonať dohliadky na mieste v rovnakom rozsahu, ako v úverovej inštitúcii.
Credit institutions may also recognise as eligible collateral shares in Finnish residential housing companies operating in accordance with the Finnish Housing Company Act of 1991 or subsequent equivalent legislation in respect of residential property which is or will be occupied or let by the owner, as residential real estate collateral, provided that these conditions are met.
Úverové inštitúcie môžu taktiež uznať ako prípustný kolaterál podiely vo fínskych bytových podnikoch, ktoré svoju činnosť vykonávajú v súlade s fínskym zákonom z roku 1991 o fínskom bytovom podniku alebo neskoršími príslušnými predpismi pokiaľ ide o obytnú nehnuteľnosť, ktorú jej vlastník užíva alebo bude užívať prípadne prenajíma alebo prenajme, ako kolaterál vo forme obytnej nehnuteľnosti za predpokladu, že sú splnené uvedené podmienky.
Credit institutions may determine the risk weight for a CIU as set out in paragraphs 76 to 78, if the following eligibility criteria are met:
Úverové inštitúcie môžu určiť rizikovú váhu pre CIU tak, ako je uvedené v odsekoch 76 až 78, ak sú splnené tieto kvalifikačné kritériá:
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
úverové inštitúcie môžu uznať vecné a osobné zabezpečenie pri LGD v súlade s ustanoveniami článkov 90 až 93;
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93
Úverové inštitúcie môžu uznať osobné zabezpečenie pri PD v súlade s ustanoveniami článkov 90 až 93.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Úverové inštitúcie môžu uznať osobné zabezpečenie získané na akciovú expozíciu v súlade s metódami stanovenými v článkoch 90 až 93.
Credit institutions may rely on a third party to calculate and report, in accordance with the methods set out in paragraphs 76 and 77, a risk weight for the CIU provided that the correctness of the calculation and report shall be adequately ensured.
Úverové inštitúcie môžu zveriť výpočet rizikovej váhy pre CIU a informovanie o nej tretej strane v súlade s metódami stanovenými v odsekoch 76 a 77, za predpokladu, že náležitými opatreniami zaručí správnosť výpočtu a informovania.
Credit institutions may use Advanced Measurement Approaches based on their own internal risk measurement systems, provided that the competent authority expressly approves the use of the models concerned for calculating the own funds requirement.
Úverové inštitúcie môžu používať pokročilé prístupy merania založené na svojich vlastných interných systémoch merania rizika za predpokladu, že kompetentný orgán výslovne schváli použitie príslušných modelov na výpočet požiadavky na vlastné zdroje.
Credit institutions may use internal pricing methods to allocate the indicator between business lines.
úverové inštitúcie môžu na pridelenie indikátora jednotlivým obchodným líniám použiť interné oceňovacie metódy.
Credit institutions may use volatility adjustment numbers calculated according to shorter or longer liquidation periods, scaled up or down to the liquidation period set out in paragraph 49 for the type of transaction in question, using the square root of time formula:
Úverové inštitúcie môžu použiť hodnoty úprav z dôvodu volatility vypočítané podľa kratších alebo dlhších dôb na uzatvorenie pozícií, škálovaných nahor alebo nadol k dobe na uzatvorenie pozície stanovenej v odseku 49 pre daný druh transakcie, pomocou nasledujúceho vzorca:
Credit institutions must be able to justify that any excluded activities or exposures, both individually and in combination, would not have a material impact on the overall risk estimates.
Úverové inštitúcie musia byť schopné preukázať, že všetky nezahrnuté činnosti alebo expozície, či osobitne alebo v kombinácii, by nemali mať žiadny významný vplyv na celkové odhady rizika.
Credit institutions must be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Úverové inštitúcie musia byť schopné zaradiť svoje historické dáta o interných stratách do obchodných línií definovaných v časti 2 a do kategórií udalostí definovaných v časti 5, ako aj poskytnúť tieto dáta kompetentným orgánom, ak tieto o ne požiadajú.
Credit institutions must develop and document specific policies and criteria for mapping the indicator for current business lines and activities into the standardised framework.
Úverové inštitúcie musia vypracovať a zdokumentovať osobitné politiky a kritériá na zaraďovanie indikátora pre aktuálne obchodné línie a činnosti do štandardizovaného rámca.
Credit institutions must have documented procedures for assessing the on-going relevance of historical loss data, including those situations in which judgement overrides, scaling, or other adjustments may be used, to what extent they may be used and who is authorised to make such decisions.
Úverové inštitúcie musia mať zdokumentované postupy hodnotenia pretrvajúcej relevantnosti historických dát o stratách vrátane situácií, kedy sa môže použiť nahradenie na základe expertného posúdenia, škálovanie alebo iná úprava, v rámci akého rozsahu sa môžu použiť a kto má právo prijať takéto rozhodnutia.
Credit institutions must hold adequate own funds on an ongoing basis and state the minimum level of those own funds.
Úverové inštitúcie musia priebežne vlastniť vlastné zdroje v primeranej výške a stanoviť ich minimálnu výšku.
Credit institutions must meet the following qualifying criteria listed below, in addition to the general risk management standards set out in Article 22 and Annex V.
Okrem všeobecných štandardov riadenia rizika stanovených v článku 22 a prílohe V musia úverové inštitúcie spĺňať tieto kvalifikačné kritériá:
Credit institutions must satisfy their competent authorities that they meet the qualifying criteria set out in Annex X, Part 3.
Úverové inštitúcie musia ubezpečiť svoje kompetentné orgány, že spĺňajú kvalifikačné kritériá uvedené v prílohe X časti 3.
Credit institutions must take all steps necessary to fulfil local requirements in respect of the enforceability of security interest.
úverové inštitúcie musia prijať všetky opatrenia potrebné na splnenie miestnych požiadaviek súvisiacich s vymožiteľnosťou záujmov z kolaterálu.
Credit institutions not using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall collect and store data on comparisons of realised LGDs to the values as set out in Part 2, paragraph 8 and realised conversion factors to the values as set out in Part 3, paragraph 11.
úverové inštitúcie, ktoré nepoužívajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzných faktorov zbierajú a ukladajú dáta o porovnaniach realizovaných LGD s hodnotami, ako sa uvádza v časti 2 ods. 8 a realizovaných konverzných faktorov s hodnotami, ako sa uvádza v časti 3 ods. 11.
Credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market.
Pre úverové inštitúcie pôsobiace cezhranične by mohli platiť odlišné podmienky ako pre ich konkurentov pôsobiacich na rovnakom trhu.
Credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market.
Úverové inštitúcie pôsobiace cezhranične by mohli byť predmetom odlišného posudzovania ako konkurenti pôsobiaci na rovnakom trhu.
Credit institutions operating across borders could be subject to materially different treatment to competitors operating in the same market.
Úverové inštitúcie pôsobiace medzinárodne by mohli byť predmetom odlišného posudzovania ako konkurenti pôsobiaci na rovnakom trhu.
Credit institutions permitted to use own estimates of LGDs and conversion factors for an exposure class under Articles 84 to 89 which does not calculate the value of their exposures using the method referred to in the first subparagraph, may be permitted to use the approach set out in paragraph 9(1) above or the approach set out in point (o) of Article 113(3) above for calculating the value of exposures.
Úverovým inštitúciám, ktorým bolo povolené používať vlastné odhady LGD a konverzných faktorov pre triedu expozícií podľa článkov 84 až 89 a ktoré nevypočítavajú hodnotu svojich expozícií pomocou metódy uvedenej v prvom pododseku, môže byť povolené používať prístup stanovený v odseku 9 pododsek 1 alebo prístup stanovený v článku 113 ods. 3 písm. o) na výpočet hodnoty expozícií.
Credit institutions permitted to use own LGDs or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to paragraphs 13 to 15.
Úverové inštitúcie, ktoré majú povolenie použiť vlastné LGD alebo vlastné konverzné faktory pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám alebo ústredným vládam štátov a centrálnym bankám, vypočítajú M pre každú takúto expozíciu podľa písmen a) až e) a s prihliadnutím na odseky 13 až 15.
Credit institutions procedures shall ensure that any legal conditions required for declaring the default of the customer and timely collection of collateral are observed.
Postupy úverových inštitúcií zabezpečujú dodržiavanie akýchkoľvek právnych podmienok potrebných na vyhlásenie zlyhania klienta a včasné prevzatie kolaterálu.
Credit institutions shall adjust their strategies, internal policies and limits on liquidity risk and develop effective contingency plans, taking into account the outcome of the alternative scenarios referred to in point 19.
Úverové inštitúcie upravujú svoje stratégie, interné politiky a limity pre riziko likvidity a vytvárajú účinné plány pre nepredvídané udalosti pri zohľadnení výsledku alternatívnych scenárov uvedených v bode 19.
Credit institutions shall adopt a formal policy to comply with the disclosure requirements laid down in paragraphs 1 and 2, and have policies for assessing the appropriateness of their disclosures, including their verification and frequency.
Úverové inštitúcie prijmú formálny postup na dosiahnutie súladu s požiadavkami na zverejňovanie informácií stanovenými v odsekoch 1 a 2 a zavedú postupy hodnotenia primeranosti zverejňovaných informácií vrátane ich overovania a periodickosti zverejňovania.
Credit institutions shall adopt a formal policy to comply with the disclosure requirements laid down in paragraphs 1 and 2, and have policies for assessing the appropriateness of their disclosures, including their verification and frequency.
Úverové inštitúcie prijmú formálny postup na dosiahnutie súladu s požiadavkami na zverejňovanie informácií stanovenými v odsekoch 1 a 2 a majú postupy hodnotenia primeranosti ich zverejňovania, vrátane ich overovania a frekvencie.
Credit institutions shall also apply the same standards of analysis to participations and/or underwritings in securitization issues purchased from third parties whether such participations and/or underwritings are to be held on their trading or non-trading book.
Úverové inštitúcie uplatňujú rovnaké normy analýzy na účasti a/alebo úpisy v emisiách sekuritizácií odkúpených od tretích strán bez ohľadu na to, či tieto účasti a/alebo úpisy musia byť držané v ich obchodnom alebo neobdchodnom portfóliu.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
Úverové inštitúcie taktiež zvážia svoju schopnosť a ochotu predísť ďalším čerpaniam za okolností, ktoré nie sú stavom zlyhania platieb, ako sú porušenia reštriktívnych klauzúl alebo iné technické zlyhania.
Credit institutions shall also determine whether more frequent publication than is provided for in paragraph 1 is necessary in the light of the criteria set out in Annex XII, Part 1, paragraph 4.
Úverové inštitúcie tiež určia, či je v zmysle kritérií uvedených v prílohe XII časti 1 ods. 4 potrebné častejšie zverejňovanie informácií, než je stanovené v odseku 1.
Credit institutions shall also have policies for assessing whether their disclosures convey their risk profile comprehensively to market participants.
Úverové inštitúcie zavedú aj politiky na posúdenie toho, či zverejňované údaje poskytujú účastníkom trhu úplné informácie o ich rizikovom profile.
Credit institutions shall also have regard to existing legal, regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst legal entities, both within and outside the EEA.
Úverové inštitúcie berú ohľad aj na existujúce právne, regulačné a prevádzkové obmedzenia pre potenciálne prevody likvidity a nezaťažených aktív medzi právnickými osobami v rámci EHP, ako aj mimo neho.
Credit institutions shall also use other quantitative validation tools and comparisons with relevant external data sources.
Úverová inštitúcia taktiež používa iné nástroje kvantitatívnej validácie a porovnania s vhodnými externými zdrojmi dát.
Credit institutions shall apply either the Standardised Approach provided for in Articles 78 to 83 or, if permitted by the competent authorities in accordance with Article 84, the Internal Ratings Based Approach provided for in Articles 84 to 89 to calculate their risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75(a).
Úverové inštitúcie uplatňujú pri výpočte svojich hodnôt rizikovo vážených expozícií na účely článku 75 písm. a) buď štandardizovaný prístup stanovený v článkoch 78 až 83 alebo, ak to kompetentné orgány povolia v súlade s článkom 84, prístup interných ratingov stanovený v článkoch 84 až 89.
Credit institutions shall apply the requirements of Part B of Annex VII to Directive 2006/49/EC to all their assets measured at fair value when calculating the amount of own funds and shall not include in the amount of own funds any amounts necessary as adjustments under those requirements."
Úverové inštitúcie uplatňujú pri výpočte výšky vlastných zdrojov požiadavky uvedené v časti B prílohy VII k smernici 2006/49/ES na všetky svoje aktíva oceňované reálnou cenou a do sumy vlastných zdrojov nezahŕňajú žiadne sumy, ktoré sú nutné v zmysle týchto požiadaviek na účely úprav.“
Credit institutions shall be able to recognise the impact of insurance subject to the conditions set out in paragraphs 26 to 29.
Úverové inštitúcie môžu zohľadniť vplyv poistenia za dodržiavania podmienok stanovených v odsekoch 26 až 29.
Credit institutions shall be required permanently to maintain the ratio defined in Article 40 at a level of at least 8%.
Úverové inštitúcie sú povinné stále dodržiavať ukazovateľ definovaný v článku 40 na úrovni najmenej 8%.
Credit institutions shall calculate the market value of the collateral, and revalue it accordingly, with a minimum frequency of once every six months and whenever the credit institution has reason to believe that there has occurred a significant decrease in its market value.
Úverové inštitúcie počítajú trhovú hodnotu kolaterálu, a preceňujú ho zodpovedajúcim spôsobom, s minimálnou frekvenciou raz za šesť mesiacov a vždy, keď má úverová inštitúcia dôvod domnievať sa, že nastal výrazný pokles trhovej hodnoty.
Credit institutions shall collect and store data on aspects of their internal ratings as required under Articles 145 to 149.
Úverové inštitúcie zbierajú a ukladajú dáta týkajúce sa ich interných ratingov ako sa vyžaduje podľa článkov 145 až 149.
Credit institutions shall collect and store:
Úverové inštitúcie zbierajú a ukladajú:
Credit institutions shall comply with the obligations laid down in Articles 22 and 75 and Section 5 on an individual basis.
Úverové inštitúcie dodržiavajú povinnosti stanovené v článkoch 22 a 75 a v oddiele 5 na individuálnom základe.
Credit institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools:
Úverové inštitúcie zohľadňujú pri zaraďovaní expozícií do stupňov alebo skupín tieto rizikové faktory:
Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.
Úverové inštitúcie zvážia potenciálny vplyv inštitucionálnych, celotrhových a kombinovaných alternatívnych scenárov.
Credit institutions shall demonstrate that the process of assigning exposures to grades or pools provides for a meaningful differentiation of risk, provides for a grouping of sufficiently homogenous exposures, and allows for accurate and consistent estimation of loss characteristics at grade or pool level.
Úverové inštitúcie preukážu, že postup zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín zabezpečuje zmysluplnú diferenciáciu rizika, zoskupovanie dostatočne homogénnych expozícií a zároveň umožňuje presné a konzistentné odhadovanie charakteristických znakov straty na úrovni stupňa alebo skupiny.
Credit institutions shall demonstrate through empirical analyses the appropriateness of risk factors, including their ability to cover both general and specific risk.
úverové inštitúcie prostredníctvom empirických analýz preukážu primeranosť rizikových faktorov vrátane svojej schopnosti kryť všeobecné i špecifické riziko;
Credit institutions shall demonstrate to competent authorities that the shock employed provides a conservative estimate of potential losses over a relevant long-term market or business cycle.
Úverové inštitúcie preukážu kompetentným orgánom, že použitý šok poskytuje konzervatívny odhad potenciálnych strát počas príslušného dlhodobého trhového alebo hospodárskeho cyklu.
Credit institutions shall develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions, in particular through a system of limits.
Úverové inštitúcie vypracujú metodiku identifikácie, merania, riadenia a monitorovania pozícií financovania, najmä prostredníctvom systému limitov.
Credit institutions shall document these overrides and the personnel responsible.
Úverové inštitúcie dokumentujú tieto nahradenia a zodpovedných zamestnancov.
Credit institutions shall employ robust procedures and processes to control risks arising from the use of collateral – including risks of failed or reduced credit protection, valuation risks, risks associated with the termination of the credit protection, concentration risk arising from the use of collateral and the interaction with the credit institution’s overall risk profile.
Úverové inštitúcie využívajú spoľahlivé postupy a procesy kontroly rizík vyplývajúcich z použitia kolaterálu vrátane rizík neúspešného a zníženého zabezpečenia, rizík oceňovania, rizík spojených so zrušením zabezpečenia, rizika koncentrácie vyplývajúceho z použitia kolaterálu a zo zaobchádzania s celkovým rizikovým profilom úverovej inštitúcie.
Credit institutions shall establish formal procedures to monitor on an ongoing basis and in a timely manner performance information on the exposures underlying their securitisation positions.
Úverové inštitúcie zavedú formálne postupy priebežného a včasného sledovania informácií o výkonnosti podkladových expozícií svojich sekuritizačných pozícií.
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Úverové inštitúcie odhadujú konverzné faktory pre každý stupeň alebo skupinu facility na základe priemeru realizovaných konverzných faktorov pre každý stupeň alebo skupinu facility pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov dát (zlyhaniami vážený priemer).
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Úverové inštitúcie odhadujú LGD pre stupeň facility alebo skupiny na základe priemeru realizovaných LGD pre stupeň facility alebo skupiny pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov dát (zlyhaniami vážený priemer).
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
Úverové inštitúcie odhadujú PD pomocou ratingového stupňa dlžníka vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Úverové inštitúcie odhadujú PD pomocou ratingového stupňa dlžníka alebo skupiny vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania.