natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Subject to points 58 and 59 , under the Supervisory Formula Method , the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53 .
Pokiaľ sa v bodoch 58 a 59 neustanovuje inak , riziková váha uplatniteľná na sekuritizačnú pozíciu v rámci metódy založenej na vzorci stanovenom orgánom dohľadu je riziková váha , ktorá sa má uplatniť v súlade s bodom 53 .
However , the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions ."
Riziková váha pre resekuritizačné pozície však nie je nižšia ako 20 % a pre všetky ostatné sekuritizačné pozície nie je nižšia ako 7 %."
( xii ) In point 53 , the sixth paragraph is replaced by the following : « N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49 .
xii ) V bode 53 sa šiesty odsek nahrádza takto : „N je skutočný počet expozícií počítaných v súlade s bodom 49 .
In the case of re-securitisations , the credit institution must look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem ."
V prípade resekuritizácií musí úverová inštitúcia zohľadňovať počet sekuritizačných expozícií v skupine , a nie počet podkladových expozícií v pôvodných skupinách , z ktorých pochádzajú podkladové sekuritizačné expozície ."
( 12 ) ( 4 ) Annex XII , Part 2 is amended as follows : « 9 .
( 12 ) ( 4 ) Príloha XII časť 2 sa mení a dopĺňa takto : „9 .
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with points ( b ) and ( c ) of Article 75 shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions .
Úverové inštitúcie , ktoré počítajú svoje kapitálové požiadavky v súlade s článkom 75 písm . b ) a c ) , zverejňujú tieto požiadavky osobitne pre každé riziko uvedené v daných ustanoveniach .
In addition , the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately .
Okrem toho sa osobitne zverejňuje kapitálová požiadavka na špecifické úrokové riziko sekuritizačných pozícií .
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49 / EC : ( a ) for each sub-portfolio covered : ( a ) Points 9 and 10 are replaced by the following : EN
Úverové inštitúcie , ktoré počítajú svoje kapitálové požiadavky v súlade s prílohou V k smernici 2006/49 / ES , zverejňujú tieto informácie : a ) za každé zahrnuté subportfólio : i ) ii ) charakteristiky použitých modelov ;
the characteristics of the models used ; for the incremental risk capital charge the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons , the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model ;
pri kapitálových požiadavkách na dodatočné riziko , použité metodiky a riziká merané s použitím interného modelu vrátane opisu prístupu , ktorý úverová inštitúcia použila na určenie horizontov likvidity , metodík používaných na docielenie toho , aby hodnotenie kapitálu spĺňalo požadovaný štandard správnosti , a prístupov použitých na validáciu modelu ;
( iii ) a description of stress testing applied to the sub-portfolio ;
iii ) iv ) b ) c ) d ) opis stresového testovania uplatneného na subportfólio ;
( iv ) a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes ;
opis prístupov použitých na spätné testovanie a validáciu presnosti a konzistentnosti interných modelov a modelových postupov ;
( b ) ( c ) ( d ) the scope of acceptance by the competent authority ;
mieru akceptácie príslušným orgánom ;
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Annex VII , Part B to Directive 2006/49 / EC ;
opis rozsahu a metodík na dosiahnutie súladu s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy VII k smernici 2006/49 / ES ;
the highest , the lowest and the mean of the following : ( i ) ( ii ) the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end ;
najvyššiu , najnižšiu a strednú hodnotu : i ) ii ) iii ) meraní dennej hodnoty v riziku za vykazované obdobie a ku koncu obdobia ;
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end ;
meraní hodnoty v riziku v stresových podmienkach za vykazované obdobie a ku koncu obdobia ;
( iii ) the incremental risk capital charge over the reporting period and as per the period-end ;
kapitálovú požiadavku na dodatočné riziko za vykazované obdobie a ku koncu obdobia ;
( e ) ( f ) the amount of capital for incremental risk , together with the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered ;
e ) f ) výšku kapitálu na dodatočné riziko spolu s váženým priemerným horizontom likvidity za každé zahrnuté subportfólio ;
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the oneday changes of the portfolio 's value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period ."
porovnanie denných meraní hodnoty v riziku na konci dňa s jednodennými zmenami hodnoty portfólia ku koncu nasledujúceho obchodného dňa spolu s analýzou dôležitých prekročení počas vykazovaného obdobia ."
( b ) Point 14 is replaced by the following : « 14 .
b ) Bod 14 sa nahrádza takto : „14 .
Credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 or capital requirements according to point 16a of Annex I to Directive 2006/49 / EC shall disclose the following information , where relevant separately for their trading and non-trading book : ( a ) ( b ) ( c ) a description of the credit institution 's objectives in relation to securitisation activity ;
Úverové inštitúcie , ktoré počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií v súlade s článkami 94 až 101 alebo kapitálové požiadavky podľa bodu 16a prílohy I k smernici 2006/49 / ES , zverejňujú tieto informácie , v prípade potreby osobitne za obchodnú knihu a neobchodnú knihu : a ) b ) c ) opis cieľov úverovej inštitúcie v súvislosti so sekuritizačnou činnosťou ;
the nature of other risks including liquidity risk inherent in securitised assets ;
povahu ďalších rizík vrátane sekuritizovanými aktívami ; rizika likvidity spojeného so
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying these latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity ;
druh rizík z hľadiska poradia vysporiadania podkladových sekuritizačných pozícií a z hľadiska aktív , ktoré sú podkladom týchto sekuritizačných pozícií prevzatých a udržiavaných resekuritizačnou činnosťou ;
the different roles played by the credit institution in the securitisation process ;
rôzne úlohy , ktoré úverová inštitúcia zohráva v sekuritizačnom procese ;
an indication of the extent of the credit institution 's involvement in each of them ; ( d ) ( e )
mieru účasti úverovej inštitúcie na každej sekuritizačnej činnosti ;
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including , how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures ;
opis postupov zavedených na monitorovanie zmien kreditného rizika a trhového rizika sekuritizačných expozícií vrátane toho , ako správanie podkladových aktív vplýva na sekuritizačné expozície , a opis toho , ako sa tieto postupy odlišujú v prípade resekuritizačných expozícií ;
a description of the credit institution 's policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures , including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure ;
opis politiky , ktorú úverová inštitúcia uplatňuje pri používaní zaistenia a osobného zabezpečenia na zmiernenie rizík ponechaných sekuritizačných a resekuritizačných expozícií vrátane identifikácie významných protistrán zaistenia podľa príslušného druhu rizikovej expozície ;
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies ;
prístupy k výpočtu hodnôt rizikovo vážených expozícií , ktoré úverová inštitúcia uplatňuje pri svojej sekuritizačnej činnosti , vrátane druhov sekuritizačných expozícií , na ktoré sa každý prístup uplatňuje ;
the types of SSPEs that the credit institution , as sponsor , uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to these SSPEs , both on - and off-balance sheet exposure ;
druhy SSPE , ktoré úverová inštitúcia ako sponzor využíva na sekuritizáciu expozícií tretích strán , vrátane toho , či úverová inštitúcia má súvahové a podsúvahové expozície voči týmto SSPE a ak áno , v akej forme a v akom rozsahu ;
a summary of the credit institution 's accounting policies for securitisation activities , including : ( i ) ( ii ) whether the transactions are treated as sales or financings ;
súhrnný prehľad účtovných metód , ktoré úverová inštitúcia využíva pri svojej sekuritizačnej činnosti , vrátane : i ) ii ) iii ) iv ) v ) informácie , či sa s transakciami zaobchádza ako s predajom alebo ako s financovaním ;
the recognition of gains on sales ;
uznania ziskov z predaja ;
( iii ) the methods and key assumptions and inputs for valuing securitisation positions ;
metód a základných predpokladov a vstupov pri oceňovaní sekuritizačných pozícií ;
( iv ) the treatment of synthetic securitisations if this is not covered by other accounting policies ;
zaobchádzania so syntetickými sekuritizáciami , pokiaľ nie je obsiahnuté v iných účtovných metódach ;
( v ) how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institutions non-trading book or the trading book ;
spôsobu , akým sa oceňujú aktíva čakajúce na sekuritizáciu , a či sú zaevidované v neobchodnej knihe alebo v obchodnej knihe úverových inštitúcií ;
( vi ) policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets ;
politík vykazovania záväzkov v súvahe pri dohodách , v prípade ktorých by sa mohlo od úverovej inštitúcie vyžadovať , aby poskytla finančnú podporu pre sekuritizované aktíva ; i )
( k ) ( l ) the names of the ECAIs used for securitisations and the types of exposure for which each agency is used ;
k ) l ) názvy ratingových agentúr používaných pri sekuritizácii a druhy expozícií , pre ktoré sa jednotlivé ratingové agentúry používajú ;
where applicable , a description of the Internal Assessment Approach as set out in Annex IX , Part 4 including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings , the use of internal assessment other than for IAA capital purposes , the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence , accountability , and internal assessment process review ;
v náležitých prípadoch , opis prístupu interného hodnotenia , ako je ustanovený v časti 4 prílohy IX , vrátane štruktúry procesu interného hodnotenia a vzťahu medzi interným hodnotením a externými ratingmi , použitia interného hodnotenia na iné účely ako na výpočet kapitálu podľa prístupu interného hodnotenia , kontrolných mechanizmov pre proces interného hodnotenia vrátane zhodnotenia nezávislosti , zodpovednosti a preskúmania procesu interného hodnotenia ;
the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels , by exposure type ;
druhy expozícií , na ktoré sa proces interného hodnotenia uplatňuje , a stresové faktory používané na určenie úrovní zníženia kreditného rizika , podľa druhov expozícií ;
( m ) an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points ( i ) to ( l ) since the last reporting period ; ( n ) separately for the trading and the non-trading book , the following information broken down by exposure type :
vysvetlenie významných zmien ktorýchkoľvek kvantitatívnych údajov zverejňovaných podľa písmen i ) až l ) od posledného vykazovaného obdobia ;
( i ) the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution , separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor ;
osobitne za obchodnú a neobchodnú knihu nasledujúce informácie členené podľa druhu expozície : i ) celkovú hodnotu zostávajúcich expozícií sekuritizovaných úverovou inštitúciou , osobitne za tradičné a syntetické sekuritizácie a za sekuritizácie , pri ktorých úverová inštitúcia koná len ako sponzor ;
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures ;
celkovú hodnotu ponechaných alebo nakúpených sekuritizačných expozícií v súvahe a sekuritizačných expozícií v podsúvahe ;
( iii ) the aggregate amount of assets awaiting securitisation ;
iii ) iv ) celkovú hodnotu aktív čakajúcich na sekuritizáciu ;
( iv ) for securitised facilities subject to the early amortisation treatment , the aggregate drawn exposures attributed to the seller 's and investors » interests respectively , the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against its retained ( the seller 's ) shares of the drawn balances and undrawn lines and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor 's shares of drawn balances and undrawn lines ;
pokiaľ ide o sekuritizované facility , na ktoré sa vzťahuje prístup predčasného splatenia , celkové čerpané expozície priradené k podielu predávajúceho , respektíve k podielu investorov , celkové kapitálové požiadavky , ktoré vznikli úverovej inštitúcii voči ňou ponechaným podielom ( podielom predávajúceho ) na čerpaných zostatkoch a nečerpaných linkách , a celkové kapitálové požiadavky , ktoré vznikli úverovej inštitúcii voči podielom investora na čerpaných zostatkoch a nečerpaných linkách ;
( v ) the amount of securitisation exposures that are deducted from own funds or risk-weighted at 1 250 %;
hodnotu sekuritizačných expozícií , ktoré sa odpočítajú od vlastných zdrojov alebo ktorým sa priradí riziková váha 1 250 %;
( vi ) a summary of current year 's securitisation activity , including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale ;
súhrnný prehľad sekuritizačnej činnosti v bežnom roku vrátane hodnoty sekuritizovaných expozícií a uznaného zisku alebo straty z predaja ;
( o ) separately for the trading and the non-trading book , the following information : ( i ) the aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital requirements , broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands , for each capital requirements approach used ;
za každý použitý prístup ku kapitálovým požiadavkám celkovú hodnotu ponechaných alebo odkúpených sekuritizačných pozícií a s nimi spojených kapitálových požiadaviek rozdelených na sekuritizačné a resekuritizačné expozície a ďalej rozdelených na účelný počet pásiem rizikových váh alebo pásiem kapitálových požiadaviek ;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging / insurance and the exposure to financial guarantors , broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name ;
celkovú hodnotu ponechaných alebo odkúpených resekuritizačných pozícií rozdelených podľa expozície pred a po zaistení / poistení a podľa expozície voči finančným ručiteľom , ďalej rozdelenej podľa kategórií kreditnej spoľahlivosti ručiteľov alebo podľa mena ručiteľa ;
( ii )
osobitne za obchodnú knihu a za neobchodnú knihu tieto informácie : i ) ii )
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution , the amount of impaired / past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period , both broken down by exposure type ;
za neobchodnú knihu a v súvislosti s expozíciami sekuritizovanými úverovou inštitúciou , hodnotu sekuritizovaných aktív zhoršenej kvality / po termíne splatnosti a strát , ktoré úverová inštitúcia uznala počas bežného obdobia , v oboch prípadoch rozdelené podľa druhov expozícií ;
for the trading book , the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk , broken down into traditional / synthetic and by exposure type ."
za obchodnú knihu celkové zostávajúce expozície sekuritizované úverovou inštitúciou , na ktoré sa vzťahuje kapitálová požiadavka na trhové riziko , rozdelené na tradičné / syntetické a podľa druhov expozície ."
( c ) The following point 15 is added : « 15 . The following information shall be disclosed regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on their risk profile :
c ) Dopĺňa sa tento bod 15 : „15 .
( a ) information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy , including if applicable , information about the composition and the mandate of a remuneration committee , the name of the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders ;
Pokiaľ ide o politiku a postupy odmeňovania úverovej inštitúcie pre tie kategórie pracovníkov , ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na jej rizikový profil , zverejňujú sa tieto informácie : a ) informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania , vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odmeňovanie , mena externého poradcu , ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania , a úlohy príslušných zúčastnených strán ;
information on link between pay and performance ;
informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonom ;
information on the criteria used for performance measurement and the risk adjustment ;
informácie o kritériách použitých na meranie výkonu a na úpravu o riziko ;
information on the performance criteria on which the entitlement to shares , options or variable components of remuneration is based ;
informácie o výkonnostných kritériách , na ktorých sa zakladá nárok na akcie , opcie alebo pohyblivé zložky odmeňovania ;
the main parameters and rationale for any bonus scheme and any other non-cash benefits ."
hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek systému prémií a všetkých ďalších nepeňažných výhod ."
( b ) ( c ) ( d ) ( e )
SK
EN 26
26 SK
EN ANNEX II Annexes I , II , V and VII to Directive 2006/49 / EC are amended as follows : ( 1 ) Annex I is amended as follows : ( a ) Point 14 is amended as follows : ( i ) The first paragraph is replaced by the following : « 14 .
PRÍLOHA II Prílohy I , II , V a VII k smernici 2006/49 / ES sa menia a dopĺňajú takto : ( 1 ) Príloha I sa mení a dopĺňa takto : a ) Bod 14 sa mení a dopĺňa takto : i ) Prvý odsek sa nahrádza takto : „14 .
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer / obligor , external or internal credit assessment , and residual maturity , and then multiply them by the weightings shown in that table .
Inštitúcia priradí svoje čisté pozície v obchodnej knihe v nástrojoch , ktoré nie sú sekuritizačnými pozíciami , vypočítané v súlade s bodom 1 , k príslušným kategóriám v tabuľke 1 podľa ich emitenta / dlžníka , externého alebo interného ratingu a zostatkovej splatnosti a následne ich vynásobí váhami uvedenými v danej tabuľke .
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point and of point 16a ( regardless of whether they are long or short ) in order to calculate its capital requirement against specific risk ."
Sčíta svoje vážené pozície vyplývajúce z uplatnenia tohto bodu a bodu 16a ( bez ohľadu na to , či sú dlhé alebo krátke ) , aby vypočítala svoju kapitálovú požiadavku voči špecifickému riziku ."
( ii ) ( b ) The fourth paragraph is deleted .
ii ) b ) Štvrtý odsek sa vypúšťa .
The following point 16a is inserted : « 16a .
Vkladá sa tento bod 16a : „16a .
The institution shall calculate the capital requirement for its net positions in the trading book in instruments that are securitisation positions as follows : ( a ) for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution 's nontrading book , 8 % of the risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48 / EC ;
Inštitúcia vypočíta kapitálovú požiadavku na svoje čisté pozície v obchodnej knihe v nástrojoch , ktoré sú sekuritizačnými pozíciami , takto : a ) pre sekuritizačné pozície , na ktoré by sa v neobchodnej knihe tej istej inštitúcie vzťahoval štandardizovaný prístup pre kreditné riziko , 8 % z hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu stanoveného v časti 4 prílohy IX k smernici 2006/48 / ES ;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution 's non-trading book , 8 % of the risk-weighted exposure amounts under the Internal Ratings Based Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48 / EC .
pre sekuritizačné pozície , na ktoré by sa v neobchodnej knihe tej istej inštitúcie vzťahoval prístup interných ratingov , 8 % z hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa prístupu interných ratingov stanoveného v časti 4 prílohy IX k smernici 2006/48 / ES .
The Supervisory Formula Method may only be used with supervisory approval by institutions other than an originator institution that may apply it for the same securitisation position in its non-trading book .
Metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu môžu so schválením orgánu dohľadu použiť len inštitúcie iné ako inštitúcia , ktorá je originátorom a ktorá ju môže uplatniť pre tú istú sekuritizačnú pozíciu vo svojej neobchodnej knihe .
Where relevant , estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method shall be determined in accordance with Articles 84 to 89 of directive 2006/48 / EC or alternatively and subject to separate supervisory approval , based on an approach as set out in point 5a of Annex V ;
Odhady PD a LGD ako vstupy pre metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu sa prípadne určia v súlade s článkami 84 až 89 smernice 2006/48 / ES alebo , alternatívne a pod podmienkou osobitného súhlasu orgánu dohľadu , na základe prístupu stanoveného v bode 5a prílohy V ;
Paragraphs ( a ) and ( b ) notwithstanding , for re-securitisation positions that would be subject to a 1 250 % risk weight according to Article 122b ( 1 ) of Directive 2006/48 / EC if they were in the same institutions non-trading book , 8 % of the risk-weighted exposure amount according to that Article ."
bez toho , aby boli dotknuté písmená a ) a b ) , pre resekuritizačné pozície , na ktoré by sa podľa článku 122b ods . 1 smernice 2006/48 / ES vzťahovala riziková váha 1 250 %, pokiaľ by boli v neobchodnej knihe tej istej inštitúcie , 8 % z hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa uvedeného článku ."
Point 34 is replaced by the following : « 34 .
Bod 34 sa nahrádza takto : „34 .