natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Transakcie s dlhou dobou vyrovnania podľa vymedzenia v článku 272 ods. 2 CRR.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto vykazované v riadku 130, sa nevykazujú v tomto riadku.
Fully adjusted exposure value (E*)
článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Expozície, ktoré sa z dôvodu existencie vzájomného krížového započítania produktov (v zmysle vymedzenia v článku 272 ods. 11 CRR) nemôžu zaradiť do derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, sa začlenia do tohto riadku.
160 - 190
140 – 280
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
článok 306 ods. 1 CRR
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
článok 305 ods. 3 CRR
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
článok 232 ods. 3 písm. c) CRR
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
článok 133 ods. 2 a článok 48 ods. 4 CRR
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
článok 133 ods. 2, článok 379 CRR
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
článok 113 ods. 1 až 5 CRR
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingu v rámci štandardizovaného prístupu (článok 134 ods. 6 CRR) sa vykazujú v tomto riadku v triede expozícií ‚iné položky‘.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
290 – 320
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Doplňujúce položky
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Pozri aj vysvetlenie účelu doplňujúcich položiek vo všeobecnom oddiele vzoru CR SA.
Of which: with a credit assessment derived from central government
článok 112 písm. i) CRR
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Ide len o doplňujúcu položku.
Article 127 CRR
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie podľa článkov 124 a 126 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie.
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
článok 112 písm. j) CRR
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Expozície zaradené v triede expozícií ‚expozície v stave zlyhania‘, ktoré sa zaradia do tejto triedy expozícií, ak neboli v stave zlyhania.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
článok 112 písm. i) CRR
All exposures to SME shall be reported here.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie podľa článkov 124 a 125 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Rozsah vzoru CR IRB
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Rozsah vzoru CR IRB pokrýva požiadavky na vlastné zdroje pre:
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
kreditné riziko v bankovej knihe vrátane:
Article 125 of CRR.
kreditného rizika protistrany v bankovej knihe,
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
rizika zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov;
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
kreditné riziko protistrany v obchodnej knihe;
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
bezodplatné dodanie vyplývajúce zo všetkých obchodných činností.
070-130
Rozsah vzoru sa vzťahuje na expozície, pre ktoré sa hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítavajú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 3 článkov 151 až 157 CRR (prístup IRB).
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Vzor CR IRB sa nevzťahuje na tieto údaje:
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
kapitálové expozície, ktoré sa vykazujú vo vzore CR EQU IRB;
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
sekuritizačné pozície, ktoré sa vykazujú vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB a/alebo v podrobnom vzore CR SEC;
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
‚iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku‘ podľa článku 147 ods. 2 písm. g) CRR.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Riziková váha tejto triedy expozície sa musí nastaviť na 100 % kedykoľvek okrem hotovosti, rovnocenných hotovostných prostriedkov a expozícií, ktoré sú zostatkové hodnoty prenajatého majetku, podľa článku 156 CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre túto triedu expozícií sa vykazujú priamo vo vzore CA;
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
riziko úpravy ocenenia pohľadávok, ktoré sa vykazujú vo vzore pre riziko CVA.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Vo vzore CR IRB sa nevyžaduje geografické rozčlenenie expozícií IRB podľa sídla protistrany.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Toto rozčlenenie sa vykazuje vo vzore CR GB.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Na vyjasnenie toho, či inštitúcia používa svoje vlastné odhady pre LGD a/alebo kreditné konverzné faktory, sa pre každú vykazovanú triedu expozícií uvedú tieto informácie:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
‚NIE‘ = v prípade používania odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov od orgánov dohľadu (základný IRB)
090-130
‚ÁNO‘ = v prípade používania vlastných odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov (pokročilý IRB)
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
V každom prípade sa pre vykazovanie retailových portfólií musí vykázať ‚ÁNO‘.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Keď inštitúcia používa vlastné odhady LGD na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre časť svojich expozícií IRB a používa aj LGD od orgánov dohľadu na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre zvyšnú časť svojich expozícií IRB, vypĺňajú sa vzory CR IRB spolu pre F-IRB pozície a jeden vzor CR IRB spolu pre A-IRB pozície.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Prehľad vzoru CR IRB
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Vzor CR IRB tvoria dva vzory.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Vzor CR IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad expozícií IRB a rôznych spôsobov výpočtu celkových hodnôt rizikových expozícií, ako aj rozčlenenie celkových expozícií podľa druhov expozícií.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Vo vzore CR IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií zaradených do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov.
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Vzory CR IRB 1 a CR IRB 2 sa vypĺňajú osobitne pre tieto triedy expozícií a podexpozícií:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Spolu
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
(Vzor Spolu sa vykazuje pre základný IRB a osobitne pre pokročilý prístup IRB.)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Ústredné vlády a centrálne banky
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
[článok 147 ods. 2 písm. a) CRR]
140-280
[článok 147 ods. 2 písm. b) CRR]
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Podnikateľské subjekty – MSP
Article 306(1) of CRR
[článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Article 305(3) of CRR
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Article 232(3) point (c) of CRR.
(článok 147 ods. 8 CRR)
Articles 133(2) and 48(4) CRR
Podnikateľské subjekty – iné
Articles 133(2), 379 of CRR
[Všetky podnikateľské subjekty podľa článku 147 ods. 2 písm. c), ktoré sa nevykazujú v bodoch 4.1 a 4.2].
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom].
Article 113(1) to (5) of CRR.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom subjektov iných než MSP
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom a nevykazujú sa v bode 5.1].
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
[článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 4 CRR]
290-320
[článok 147 ods. 2 písm. d), ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3]
Memorandum Items
Retail – ostatné subjekty iné než MSP
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
[článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.2 a 5.3]
Article 112 point (i) of CRR
C 08.01 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: Prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (CR IRB 1)
This is a memorandum item only.
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM/PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 CRR.
Article 112 point (j) of CRR.
Vykazuje sa PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo jednotlivú skupinu.
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Pre čísla zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa zadávajú expozíciami vážené priemerné PD priradené ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov zaradených v súhrne.
Article 112 point (i) of CRR.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov sa vykazuje pre každý ratingový stupeň alebo skupinu.
Scope of the CR IRB template
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
i.
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo vie vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
Credit risk in the banking book, among which:
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií: ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej každému ratingovému stupňu dlžníkov po najvyššiu.
Counterparty credit risk in the banking book;
Keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
Dilution risk for purchased receivables;
Inštitúcie sa vopred spoja so svojím príslušným orgánom, keď chcú vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
Counterparty credit risk in the trading book;
Na účely priradenia váhy priemernej PD sa používa hodnota expozície vykázaná v stĺpci 110.
Free deliveries resulting from all business activities..
Na účely výpočtu expozíciami váženej priemernej PD (napr. pre ‚celkovú expozíciu‘) sa zoberú do úvahy všetky expozície vrátane expozícií v stave zlyhania.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Expozície v stave zlyhania sú tie, ktoré sú zaradené do posledného ratingového stupňa s PD vo výške 100 %.
The CR IRB template does not cover the following data:
Inštitúcie vykazujú hodnotu expozície pred zohľadnením prípadných úprav hodnoty, rezerv, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo kreditných konverzných faktorov.
i.
Hodnota pôvodnej expozície sa vykazuje v súlade s článkom 24 CRR a článkom 166 ods. 1 a 2 a ods. 4 až ods. 7 CRR.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Účinok vyplývajúci z článku 166 ods. 3 CRR (účinok vzájomného započítania úverov a vkladov v súvahe) sa vykazuje osobitne ako nefinancované zabezpečenie, a preto neznižuje pôvodnú expozíciu.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Rozčlenenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzného faktora pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
040 – 080
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 57 CRR, ktoré znižujú kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií podľa nižšie uvedenej definície v bode ‚SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA‘.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
040 – 050
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Nefinancované zabezpečenie: hodnoty vymedzené v článku 4 ods. 59 CRR.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
This breakdown is reported in the template CR GB.
ZÁRUKY:
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR okrem odseku 3), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Záruky sa vykazujú v stĺpci 040, keď sa úprava nerobí v LGD.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota záruky sa vykazuje v stĺpci 150.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
Breakdown of the CR IRB template
KREDITNÉ DERIVÁTY:
The CR IRB consists of two templates.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 216 CRR.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modelovaní.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota kreditných derivátov sa uvedie v stĺpci 160.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
Total
INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie expozície), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
Central banks and central governments
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uplatňuje sa článok 232 CRR.
(Article 147(2)(a) CRR)
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa tie nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
Corporate – SME
Vykazuje sa v stĺpci 060, keď sa úprava nerobí v LGD.
(Article 147(2) point (c) CRR
Keď sa robí úprava v LGD, hodnota sa vykazuje v stĺpci 170.
Corporate – Specialised lending
070 – 080
(Article 147(8) CRR)
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov, a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov.
Corporate – Other
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingových stupňov alebo skupín dlžníka.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Kladné toky a záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií a v náležitých prípadoch ratingové stupne alebo skupiny dlžníkov sa takisto berú do úvahy.
Retail – Secured by immovable property SME
Expozícia zaradená do príslušného ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Z čoho: podsúvahové položky
Retail – Secured by immovable property non-SME
Pozri pokyny k vzoru CR-SA.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Vykazuje sa hodnota v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhou vetou CRR.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Pre nástroje v zmysle vymedzenia v prílohe I sa uplatňujú kreditné konverzné faktory (článok 166 ods. 8 až 10 CRR) bez ohľadu na prístup, ktorý si inštitúcia zvolila.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Pre riadky 040 až 060 (transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania a expozície z dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov) so zreteľom na tretiu časť hlavy II kapitoly 6 CRR je ‚hodnota expozície‘ rovnaká ako ‚hodnota kreditného rizika protistrany‘ vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 3, 4, 5, 6 a 7 CRR.
Retail – Other non – SME
Tieto hodnoty sa vykazujú v tomto stĺpci a nie v stĺpci 130 ‚Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany‘.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Rozčlenenie hodnoty expozície pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
150 – 210