natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 010 the probability of default (PD) calculated in accordance with the provisions referred to in Article 165(1) of CRR.
Inštitúcie vykazujú v 010/010 súhrnnú hodnotu transakcií nevyrovnaných po riadnom dátume ich dodania v príslušných dohodnutých cenách vyrovnania.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be in line with the minimum requirements as laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6 of CRR.
Inštitúcie vykazujú v 010/020 súhrnné informácie o expozícii voči cenovému rozdielu z nevyrovnaných transakcií v strate.
For each individual grade or pool, the PD assigned to that specific obligor grade or pool shall be reported.
Inštitúcie vykazujú v riadku 010/030 súhrnné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sa vypočítajú zo súčtu požiadaviek na vlastné zdroje pre nevyrovnané transakcie, vynásobením ‚cenového rozdielu‘ vykázaného v stĺpci 020 príslušným koeficientom podľa počtu pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania (kategórie uvedené v tabuľke 1 článku 378 CRR).
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. “total exposures”) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
020 až 060
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD.
Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)
For the calculation of the exposure-weighted average PD, the exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for weighting purposes.
Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)
Institutions report in column 020 the original exposure value (pre conversion factors).
Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)
According to the provisions laid down in Article 167 of CRR, the exposure value for equity exposures shall be the accounting value remaining after specific credit risk adjustments.
Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. “the unpaid portion of partly-paid shares”).
Inštitúcie v riadkoch 020 až 060 vykazujú informácie týkajúce sa rizika vyrovnania/dodania pre pozície v neobchodnej knihe podľa kategórií uvedených v tabuľke 1 článku 378 CRR.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
V prípade transakcií, ktoré sú nevyrovnané menej než 5 pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania, sa nevyžadujú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko vyrovnania/dodania.
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Inštitúcie vykazujú v riadku 070 súhrnné informácie týkajúce sa rizika vyrovnania/dodania pre pozície v obchodnej knihe [v súlade s článkom 92 ods. 3 písm. c) bod ii) a článkom 378 CRR].
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Inštitúcie vykazujú v 070/010 súhrnnú hodnotu transakcií nevyrovnaných po riadnom dátume ich dodania v príslušných dohodnutých cenách vyrovnania.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Inštitúcie vykazujú v 070/020 súhrnné informácie o expozícii voči cenovému rozdielu z nevyrovnaných transakcií v strate.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Inštitúcie vykazujú v riadku 070/030 súhrnné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sa vypočítajú zo súčtu požiadaviek na vlastné zdroje pre nevyrovnané transakcie, vynásobením ‚cenového rozdielu‘ vykázaného v stĺpci 020 príslušným koeficientom podľa počtu pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania (kategórie uvedené v tabuľke 1 článku 378 CRR).
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
080 až 120
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Inštitúcie vykazujú v riadkoch 080 až 120 informácie týkajúce sa rizika vyrovnania/dodania pre pozície v obchodnej knihe podľa kategórií uvedených v tabuľke 1 článku 378 CRR.
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Informácie v tomto vzore sa predkladajú v súvislosti so všetkými sekuritizáciami, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v rámci štandardizovaného prístupu.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 sa sekuritizácie, ktorých hodnota rizikovo vážených expozícií sa určuje na základe revidovaného rámca pre sekuritizáciu, nevykazujú v tomto vzore, ale iba vo vzore C 02.00.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Rovnako počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 sa sekuritizačné pozície, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 1250 % v súlade s revidovaným referenčným rámcom a ktoré sa odpočítavajú od CET1 v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. k) bodom ii) CRR, nevykazujú v tomto vzore, ale iba vo vzore C 01.00.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Na účely tohto vzoru sa všetky odkazy na články v tretej časti hlave II kapitole 5 CRR vykladajú ako odkazy na CRR v znení platnom k 31. decembru 2018.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
Vykazované informácie závisia od úlohy inštitúcie v kontexte sekuritizácie.
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
Preto sa na originátorov, sponzorov a investorov vzťahujú špecifické vykazovacie položky.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Vo vzore CR SEC SA sa zhromažďujú spoločné informácie o tradičných a syntetických sekuritizáciách držaných v bankovej knihe podľa príslušných ustanovení článku 242 ods. 10 a 11 CRR.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template risk-weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk-weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Inštitúcie, ktoré sú originátormi, vykazujú v čase vykazovania zostatkovú hodnotu všetkých aktuálnych sekuritizačných expozícií, ktoré vznikli v rámci sekuritizačnej transakcie, bez ohľadu na to, kto drží pozície.
CR EQU IRB 1 — row 020,
Vykazujú sa súvahové sekuritizačné expozície (napr. dlhopisy, podriadené úvery) a podsúvahové expozície a deriváty (napr. podriadené úverové linky, facility likvidity, úrokové swapy, swapy na kreditné zlyhanie atď.), ktoré vznikli v rámci sekuritizácie.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Originátor v prípade tradičných sekuritizácií, keď nedrží žiadne pozície, pri vypĺňaní vzorov CR SEC SA alebo CR SEC IRB neposudzuje túto sekuritizáciu.
CR EQU IRB 1 — rows 050- 090
Sekuritizačné pozície, ktoré drží originátor, na tento účel zahŕňajú ustanovenia o predčasnom splatení v sekuritizácii revolvingových expozícií podľa ustanovení článku 242 ods. 12 CRR.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) shall report the required information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
020 – 040
CR EQU IRB 1 — row 100
Zabezpečenie sekuritizačných pozícií na základe ustanovení článkov 249 a 250 CRR je také, ako keby neexistoval nesúlad splatností.
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) shall report the required information in row 100.
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (CVA)
CR EQU IRB 1 — row 110
Podrobný výpočet hodnoty kolaterálu upravenej z dôvodu volatility (CVA), ktorá sa má vykázať v tomto stĺpci, sa stanovuje v článku 223 ods. 2 CRR.
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY: UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Hodnoty vykazované v tomto stĺpci sa na základe všeobecného pravidla pre ‚kladné toky‘ a ‚záporné toky‘ vykazujú ako ‚kladné toky‘ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (napr. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
As an example,
Postup výpočtu nominálnej hodnoty zabezpečenia upravenej o ‚devízové riziko‘ (G*) sa stanovuje v článku 233 ods. 3 CRR.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of CRR, as well as
Všetky tranže, ktoré boli ponechané alebo spätne odkúpené, napr. ponechané pozície prvej straty, sa vykazujú vo svojich nominálnych hodnotách.
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
Pri výpočte ponechanej alebo spätne odkúpenej hodnoty zabezpečenia sa nezohľadňuje účinok haircutov dohľadu v zabezpečení.
shall be reported in row 110.
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) shall report the required information in the CR EQU IRB 2 template.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. a), c) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a úprav kreditného rizika a rezerv.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Započítavanie je relevantné, len pokiaľ ide o viacnásobné derivátové zmluvy poskytnuté rovnakej účelovej jednotke zaoberajúcej sa sekuritizáciou (SSPE) kryté prípustnou dohodou o vzájomnom započítavaní.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Úpravy ocenenia a rezervy, ktoré sa vykazujú v tomto stĺpci, sa vzťahujú len na sekuritizačné pozície.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu ‚podielu originátora‘ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
V prípade syntetických sekuritizácií sú pozície držané originátorom vo forme súvahových položiek a/alebo podielu investora (predčasné splatenie) výsledkom súhrnu stĺpcov 010 až 040.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Úpravy ocenenia a rezervy (článok 159 CRR) pre kreditné straty vykonané v súlade s účtovným rámcom, ktorý sa vzťahuje na vykazujúci subjekt.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Úpravy ocenenia zahŕňajú všetky hodnoty vykázané vo výsledku hospodárenia pre kreditné straty finančných aktív od ich počiatočného vykázania v súvahe (vrátane strát z dôvodu kreditného rizika finančných aktív ocenených reálnou hodnotou, ktoré sa neodpočítavajú od hodnoty expozície) plus zníženia expozícií kúpených v stave zlyhania podľa článku 166 ods. 1 CRR.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Rezervy zahŕňajú akumulované hodnoty kreditných strát v podsúvahových položkách.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 ods. 1 a 2 CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 040 vzoru CR SA Spolu.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
080 – 110
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
článok 4 ods. 57 a tretia časť hlava II kapitola 4 CRR
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
V tomto bloku stĺpcov sa zhromažďujú informácie o postupoch na zmierňovanie kreditného rizika, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií (ako je uvedené nižšie pre kladné toky a záporné toky).
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Pozri pokyny k vzoru CR SA (vykazovanie postupov na zmiernenie kreditného rizika s účinkom substitúcie).
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (GA)
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 59 a upravuje sa v článku 235 CRR.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 58 a upravuje sa v článkoch 195, 197 a 200 CRR.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe sa podľa článkov 218 až 236 CRR pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
100 – 110
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA:
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Vykazujú sa kladné toky a záporné toky v rámci rovnakej triedy expozícií a v náležitých prípadoch aj v rizikových váhach alebo ratingových stupňoch dlžníkov.
020 to 060
článok 222 ods. 3 a článok 235 ods. 1 a 2
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Záporné toky zodpovedajú krytej časti ‚expozícií po odpočítaní úprav ocenení a rezerv‘, ktorá sa odpočítava od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch od rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikových váh alebo ratingových stupňov dlžníka.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 [(-) Celkové záporné toky] vzoru CR SA Spolu.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Sekuritizačné pozície, ktoré sú dlhovými cennými papiermi a sú prípustným finančným kolaterálom podľa článku 197 ods. 1 CRR, a keď sa používa jednoduchá metóda nakladania s kolaterálom, sa vykazujú v tomto stĺpci ako kladné toky.
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Táto informácia súvisí so stĺpcom 100 (celkové kladné toky) vzoru CR SA Spolu.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Expozícia zaradená do príslušnej rizikovej váhy a triedy expozícií po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe ‚postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkami substitúcie na expozíciu‘.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR SA Spolu.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (CVAM)
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Táto položka zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 120 a 130 vzoru CR SA Spolu.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
080 to 120
Táto informácia súvisí so stĺpcom 150 vzoru CR SA Spolu.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
150 – 180
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Tento faktor je 100 %, pokiaľ sa v CRR nestanovuje inak.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Pozri stĺpce 160 až 190 vzoru CR SA Spolu.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 200 vzoru CR SA Spolu.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
V článku 258 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY