natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Je len jeden vzor pre všetky pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy pre každú pozíciu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
V rámci tejto štruktúry vzoru sa rozdeľujú sekuritizačné pozície, kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia.
350-390
V dôsledku toho sa sekuritizačné pozície vykazujú vždy v riadkoch 030, 060 alebo 090 (v závislosti od úlohy inštitúcie v sekuritizácii).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie sa vykazujú vždy v riadku 110.
Article 329(3) of CRR.
Bunka ‚iné pozície korelačného obchodného portfólia‘ nepredstavuje sekuritizačné pozície ani kreditné deriváty pre n-té zlyhanie (pozri vymedzenie v článku 338 ods. 3 CRR), ale je výslovne ‚spojená‘ (na základe zámeru hedžingu) s jednou z týchto dvoch pozícií.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Preto sa zaraďujú buď do ‚sekuritizácií‘ alebo do ‚kreditných derivátov pre n-té zlyhanie‘.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR v spojení s pozíciami zaradenými do korelačného obchodného portfólia podľa článku 338 ods. 2 a 3 CRR Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, ktorý sa uplatňuje aj na tieto hrubé pozície, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
070 – 400
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH (SA A IRB)
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
160 a 330
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Iné rizikové váhy, ktoré sa výslovne neuvádzajú v predchádzajúcich stĺpcoch.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie len tie, ktoré nemajú externý rating.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s externým ratingom sa vykazujú buď vo vzore MKR SA TDI (riadok 321) alebo – keď sú zaradené do korelačného obchodného portfólia – vykážu sa v stĺpci príslušnej rizikovej váhy.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
170 – 180 a 360 – 370
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
190 – 200 a 340 – 350
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
220 – 230 a 390 – 400
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
článok 259 ods. 3 a 4 CRR
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
410 – 420
Article 258 of CRR.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
070-520
článok 338 bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
430 – 440
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
článok 338 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR
230-240 and 460-470
požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté dlhé pozície (stĺpec 430), alebo ii) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté krátke pozície (stĺpec 440).
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich pozícií (držaných v korelačnom obchodnom portfóliu) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora, investora alebo sponzora.
250-260 and 480-490
050 – 070
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Korelačné obchodné portfóliá tvoria sekuritizácie, kreditné deriváty pre n-té zlyhania a možno iné hedžingové pozície, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 338 ods. 2 a 3 CRR.
270 and 500
Deriváty sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa začlenia do riadku ‚Iné pozície korelačného obchodného portfólia‘.
LOOK THROUGH
Vykazujú sa tu kreditné deriváty pre n-té zlyhanie, ktoré sú hedžované kreditnými derivátmi pre n-té zlyhanie podľa článku 347 CRR.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Originátor, investor a sponzor pozícií sa pre kreditné deriváty n-tého zlyhania nekategorizujú.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Preto sa nemôže uviesť rozčlenenie sekuritizačných pozícií pre kreditné deriváty n-tého zlyhania.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
040, 070, 100 a 120
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Vykazujú sa tu:
280-290/510-520
pozície v derivátoch sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia;
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
pozície korelačného obchodného portfólia hedžované kreditnými derivátmi podľa článku 346 CRR;
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre pozičné riziko kapitálových cenných papierov vedených v obchodnej knihe v rámci štandardizovaného prístupu.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Tento vzor sa vypĺňa osobitne pre ‚spolu‘ a pre nemenný, vopred definovaný zoznam týchto trhov: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Maďarsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Albánsko, Japonsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, USA, eurozóna a jeden vzor pre všetky ostatné trhy.
530-540
Na účely tejto požiadavky vykazovania sa pod pojmom ‚trh‘ rozumie ‚krajina‘ [s výnimkou krajín eurozóny, pozri delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 525/2014].
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Články 327, 329, 332, 341 a 345 CRR.
Article 14(2) of CRR
Kapitálová požiadavka sa počíta samostatne pre každý vnútroštátny trh.
550-570
Do tohto stĺpca sa podľa článku 344 ods. 4 druhej vety CRR nezahŕňajú pozície vo futures na akciový index.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
010 – 130
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
580-600
VŠEOBECNÉ RIZIKO
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Pozície v kapitálových cenných papieroch, ktoré sú vystavené všeobecnému riziku (článok 343 CRR), a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Obidve rozčlenenia (021/022 aj 030/040) sú rozčlenenia týkajúce sa všetkých pozícií vystavených všeobecnému riziku.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
V riadkoch 021 a 022 sa vyžadujú informácie o rozčlenení podľa nástrojov.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Ako základ na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa používa len rozčlenenie v riadkoch 030 a 040.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článku 329 a článku 332, ak sú uplatniteľné.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe.
040,070 and
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
Article 4(61) and (62) of CRR.
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 344 ods. 1 a 4 CRR.
080 and110
Tieto pozície sú vystavené len všeobecnému riziku, a preto sa nesmú vykazovať v riadku (050).
Article 4(63) of CRR.
Iné pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 343 a článku 344 ods. 3 CRR.
030-050
Pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 342 a článku 344 ods. 4 CRR.
ORIGINATOR
článok 329 ods. 2 a 3 CRR
Article 4(13) of CRR
Inštitúcie vykazujú informácie o pozíciách v jednotlivých menách (vrátane meny vykazovania) a o zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre devízové riziko v rámci štandardizovaného prístupu.
060-080
Pozícia sa počíta pre každú menu (vrátane eura), zlato a pozície PKI.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
V týchto doplňujúcich položkách sú zahrnuté všetky pozície v mene vykazovania bez ohľadu na to, do akej miery sa berú do úvahy na účely článku 354 CRR.
090-110
Riadky 130 až 480 doplňujúcich položiek vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
SPONSOR
020 – 030
Article 4(14) of CRR.
Hrubé pozície na základe aktív, súm, ktoré majú byť prijaté, a podobných položiek uvedených v článku 352 ods. 1 CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Podľa článku 352 ods. 2 a pod podmienkou súhlasu príslušných orgánov sa pozície zaujaté s cieľom hedžovať proti nepriaznivým účinkom výmenného kurzu na ich podiely podľa článku 92 ods. 1 a pozície súvisiace s položkami, ktoré už sú odpočítané vo výpočte vlastných zdrojov, nevykazujú.
120-210
článok 352 ods. 3 a 4 prvá a druhá veta a článok 353 CRR
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Čisté pozície sa počítajú podľa jednotlivých mien, preto môžu byť zároveň dlhé a krátke pozície.
Article 337(4), last sentence of CRR.
článok 352 ods. 4 tretia veta a články 353 a 354 CRR
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
060 – 070
1-residential mortgages;
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (DLHÉ A KRÁTKE)
2-commercial mortgages;
Dlhé a krátke čisté pozície pre každú menu sa počítajú odpočítaním celkovej výšky krátkych pozícií od celkovej výšky dlhých pozícií.
3-credit card receivables;
Na vypočítanie dlhej čistej pozície v mene sa spočítajú dlhé čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
4-leasing;
Na vypočítanie krátkej čistej pozície v mene sa spočítajú krátke čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Nespárované pozície v menách iných, než je mena vykazovania, sa pripočítajú k pozíciám, na ktoré sa vzťahujú kapitálové požiadavky pre iné meny (riadok 030) v stĺpci (060) alebo (070) v závislosti od toho, či sú krátke alebo dlhé.
6-consumer loans;
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (SPÁROVANÉ)
7-trade receivables;
Spárované pozície pre úzko korelované meny.
8-other assets;
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 3 CRR.
9-covered bonds;
Všetky pozície v menách iných, než je mena vykazovania, a tie pozície v mene vykazovania, ktoré sa berú do úvahy na účely článku 354 CRR, ako aj ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bodu i) a článku 352 ods. 2 a 4 CRR (na prepočet do meny vykazovania).
10-other liabilities.
ÚZKO KORELOVANÉ MENY
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny uvedené v článku 354 CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Úzko korelované meny z čoho: mena vykazovania;
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
VŠETKY OSTATNÉ MENY (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny, na ktoré sa uplatňuje všeobecný postup uvedený v článku 351 a článku 352 ods. 2 a 4 CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Vykazovanie PKI, s ktorými sa zaobchádza ako so samostatnými menami podľa článku 353 CRR:
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Na výpočet kapitálových požiadaviek existujú dva rôzne spôsoby zaobchádzania s PKI ako so samostatnými menami:
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Modifikovaná metóda pre zlato, ak nie je známe smerovanie investícií PKI (tieto PKI sa pripočítajú k celkovej čistej devízovej pozícii inštitúcie).
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Ak je známe smerovanie investícií PKI, tieto PKI sa pripočítajú k celkovej otvorenej devízovej pozícii (dlhej alebo krátkej podľa smerovania PKI).
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Vykazovanie týchto PKI sa príslušne riadi výpočtom kapitálových požiadaviek.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
ZLATO
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
050 – 090
070-400
článok 352 ods. 5 a 6 CRR
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
100 – 120
160 and 330
Rozčlenenie celkových pozícií (vrátane meny vykazovania) podľa druhov expozícií
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Celkové pozície sa rozčlenia na deriváty, ostatné aktíva a záväzky a podsúvahové položky.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Vykazujú sa tu pozície nezahrnuté v riadku 110 alebo 120.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Položky patriace do rozsahu pôsobnosti článku 352 CRR bez ohľadu na menu denominácie, ktoré sú zahrnuté v prílohe I k CRR, okrem položiek zahrnutých ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo zo vzájomného krížového započítavania produktov.
170-180 and 360-370
Pozície ocenené podľa článku 352 CRR.
190 -200 and 340 -350
130 – 480
210/380
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: MENOVÉ POZÍCIE
220-230 and 390-400
Doplňujúce položky vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
Article 259(3) and (4) of CRR.
V tomto vzore sa vyžadujú informácie o pozíciách v komoditách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
410-420
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Hrubé dlhé/krátke pozície, ktoré sa považujú za pozície v rovnakej komodite podľa článku 357 ods. 1 a 4 CRR (pozri aj článok 359 ods. 1 CRR).
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Podľa ustanovení článku 357 ods. 3 CRR.
430-440
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
článok 92 ods. 4 písm. b) CRR Výsledok vynásobenia požiadaviek na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Pozície v komoditách a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod iii) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
POZÍCIE PODĽA KATEGÓRIE KOMODITY
050-070
Komodity sa na účely vykazovania zoskupia do štyroch hlavných skupín komodít uvedených v tabuľke 2 článku 361 CRR.
030,060 and 090
POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje postup stupnice splatnosti uvedený v článku 359 CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
ROZŠÍRENÝ POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje rozšírený postup stupnice splatnosti uvedený v článku 361 CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje zjednodušený postup uvedený v článku 360 CRR.
040, 070, 100 and 120
100 – 140
The positions in:
článok 358 ods. 4 CRR
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
V tomto vzore sa vykazuje rozčlenenie na hodnoty v riziku (VaR) a stresované hodnoty v riziku (sVaR) podľa rôznych trhových rizík (dlhové, kapitálové, devízové, komoditné) a ostatné informácie relevantné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Vykazovanie vo všeobecnosti závisí od štruktúry modelu inštitúcií, či vykazujú údaje pre všeobecné a špecifické riziko osobitne alebo spolu.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
To isté sa vzťahuje na rozdelenie hodnôt VaR/sVaR do kategórií rizík (úrokové riziko, kapitálové riziko, komoditné riziko a devízové riziko).
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Inštitúcia nemusí vykazovať rozdelenie týchto hodnôt, ak preukáže, že vykazovanie týchto hodnôt by predstavovalo príliš veľké zaťaženie.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového horizontu.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Multiplikačný koeficient (mc) x priemer VaR za predchádzajúcich 60 pracovných dní (VaRavg)
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
článok 364 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
VaR z predchádzajúceho dňa (VaRt-1)
010-130
článok 364 ods. 1 písm. a) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Stresovaná VaR