natgillin/translations-raw huggingface dataset:
“M” for a combination of both approaches (SA/IRB).
Tento stĺpec je vyhradený pre ostatné podsúvahové položky, ako napríklad neprípustné facility likvidity (t. j. facility likvidity, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v článku 255 ods. 1 CRR).
If under SA, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
PREDČASNÉ SPLATENIE: UPLATNENÝ KONVERZNÝ FAKTOR
If under IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
V článku 242 ods. 12 a v článku 256 ods. 5 (SA) a v článku 265 ods. 1 (IRB) CRR sa stanovuje súbor konverzných faktorov, ktoré sa uplatňujú na hodnotu podielu investorov (na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií).
If under combination of SA and IRB, “P” is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Tento stĺpec sa používa pre schémy sekuritizácie s ustanoveniami o predčasnom splatení (t. j. revolvingové sekuritizácie).
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Podľa článku 256 ods. 6 CRR sa uplatniteľný konverzný faktor určí podľa aktuálnej priemernej trojmesačnej úrovne prebytkovej marže.
Sponsors shall not report this column.
Tento stĺpec sa nevypĺňa v prípade sekuritizácií záväzkov.
NUMBER OF EXPOSURES
Táto informácia súvisí s riadkom 100 vo vzore CR SEC SA a s riadkom 160 vo vzore CR SEC IRB.
Article 261(1) of CRR.
Táto informácia úzko súvisí so stĺpcom 200 vo vzore CR SEC SA a so stĺpcom 180 vo vzore CR SEC IRB.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting “I” in column 170).
V tomto stĺpci sa vykazuje záporná hodnota.
The institution shall report the effective number of exposures.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED OHRANIČENÍM
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o hodnote rizikovo vážených expozícií pred uplatnením ohraničenia, ktoré sa vzťahuje na sekuritizačné pozície (t. j. v prípade schém sekuritizácií s prenosom významného rizika).
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
V prípade schém sekuritizácií bez prenosu významného rizika (t. j. hodnota rizikovo vážených expozícií vypočítaná podľa sekuritizovaných expozícií) sa tento stĺpec nevypĺňa.
This column shall not be fulfilled by investors.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO OHRANIČENÍ
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o hodnote rizikovo vážených expozícií po uplatnení ohraničenia, ktoré sa vzťahuje na sekuritizačné pozície (t. j. v prípade schém sekuritizácií s prenosom významného rizika).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
V prípade schém sekuritizácií bez prenosu významného rizika (t. j. požiadavky na vlastné zdroje vypočítané podľa sekuritizovaných expozícií) sa tento stĺpec nevypĺňa.
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then “other countries” shall be reported.
V tomto stĺpci sa vykazuje prístup k určeniu celkovej hodnoty rizikových expozícií, ako sa vykazuje v stĺpci 440.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting “I” in column 170).
Prístupom je jedna z týchto možností:
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Pre sekuritizačné pozície, ktorých hodnoty rizikovo vážených expozícií sú vypočítané podľa CRR v znení platnom k 31. decembru 2018
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
iný (pôvodný sekuritizačný rámec),
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 pre sekuritizačné pozície, ktorých hodnoty rizikovo vážených expozícií sú vypočítané podľa CRR:
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
IAA,
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
1250 % pre pozície, na ktoré sa nevzťahuje žiadna metóda (článok 254 ods. 7 CRR),
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
viaceré prístupy.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
V súlade s určením rizikových váh podľa článku 337 CRR pre nástroje v obchodnej knihe, ktoré sú sekuritizačnými pozíciami, sa prístup určuje ako prístup, ktorý by inštitúcia uplatnila na pozíciu vo svojej neobchodnej knihe.
230-300
Možnosť ‚viaceré prístupy‘ sa použije, ak je príslušná inštitúcia zapojená do sekuritizačnej transakcie alebo je sekuritizačnej transakcii vystavená viacerými spôsobmi a používa rôzne prístupy na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje vo svojich rôznych úlohách alebo pre svoje rôzne expozície.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
SEKURITIZÁCIE SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 – článok 243 a článok 270 CRR.
230-250
Možnosť ‚áno‘ sa vykazuje v prípade STS sekuritizácií spĺňajúcich podmienky pre zaobchádzanie s diferencovaným kapitálom podľa článku 243 CRR aj v prípade nadriadených pozícií (iných ako STS) v sekuritizáciách MSP spĺňajúcich podmienky pre toto zaobchádzanie v súlade s článkom 270 CRR.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
450 – 510
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated in accordance with CRR: A securitisation position as defined in Article 242(6) of CRR.
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA
For all other securitisation positions: All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss in accordance with CRR in the version applicable on 31 December 2018 shall be included in this category.
Vykazujú sa tieto skratky: C – korelačné obchodné portfólio (CTP),
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR:
N – iné ako korelačné obchodné portfólio.
all positions as defined in Article 242(18) of the CRR;
460 – 470
all positions which are not subject to Articles 242(6) or (17) of the CRR.
ČISTÉ POZÍCIE – DLHÉ/KRÁTKE
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the exposure values of which are calculated according to CRR: a securitisation position as defined in Article 242(17) of CRR.
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE (SA) – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
For all other securitisation positions: first loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Pozri stĺpec 610 vzoru MKR SA SEC alebo stĺpec 450 vzoru MKR SA CTP.
260-280
Všeobecné poznámky
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
V tomto vzore sa uvádzajú informácie o výpočte požiadaviek na vlastné zdroje podľa článkov 312 až 324 CRR pre operačné riziko v rámci prístupu základného ukazovateľa (BIA), štandardizovaného prístupu (TSA), alternatívneho štandardizovaného prístupu (ASA) a pokročilých prístupov merania (AMA).
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Inštitúcia nemôže v rovnakom čase na samostatnej úrovni používať TSA a ASA pre obchodné línie ‚retailové bankovníctvo‘ a ‚komerčné bankovníctvo‘.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Inštitúcie, ktoré používajú prístupy BIA, TSA a/alebo ASA, vypočítavajú svoje požiadavky na vlastné zdroje na základe informácií ku koncu finančného roka.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Keď nie sú dostupné údaje overené audítorom, inštitúcie môžu použiť obchodné odhady.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Keď sa používajú údaje overené audítorom, inštitúcie vykazujú údaje overené audítorom, ktoré majú ostať nezmenené.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Odchýlky od tejto zásady ‚nezmenenosti‘ sú možné napríklad vtedy, keď počas daného obdobia nastanú výnimočné okolnosti, ako napríklad nedávne akvizície alebo predaj subjektov alebo činností.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Keď inštitúcia vie príslušnému orgánu odôvodniť, že – z dôvodu výnimočných okolností, ako sú napríklad zlúčenie alebo predaj subjektov a činností – použitie trojročného priemeru na výpočet príslušného ukazovateľa by viedlo k zaujatému odhadu požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko, príslušný orgán môže inštitúciám povoliť upraviť výpočet tak, aby sa takéto prípady zohľadnili.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Príslušný orgán môže z vlastného podnetu od inštitúcie zároveň požadovať, aby upravila výpočet.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Keď inštitúcia funguje menej než tri roky, môže na výpočet náležitého ukazovateľa použiť výhľadové obchodné odhady za podmienky, že historické údaje začne používať hneď, ako budú k dispozícii.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
V tomto vzore sa podľa stĺpcov uvádzajú informácie za posledné tri roky o výške relevantného ukazovateľa bankových činností, ktoré sú vystavené operačnému riziku, a o výške úverov a preddavkov (preddavky sa uplatňujú len v prípade prístupu ASA).
310-400
Ďalej sa vykazujú informácie o výške požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
V náležitých prípadoch sa musí podrobne uviesť, ktorá časť hodnoty prislúcha mechanizmu alokácie.
310-330
Pokiaľ ide o prístup AMA, pridávajú sa doplňujúce položky na popísanie účinku očakávanej straty, diverzifikácie a postupov na zmierňovanie rizika na požiadavku na vlastné zdroje pre operačné riziko.
The same criteria of classification among tranches used for columns 230 to 250 shall be applied here.
V riadkoch sa uvádzajú informácie podľa postupov výpočtu požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko so spresnením obchodných línií pre prístupy TSA a ASA.
340-360
Tento vzor predkladajú všetky inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na vlastné zdroje pre operačné riziko.
The same criteria of classification among tranches used for columns 260 to 280 shall be applied here.
010 – 030
370-400
Inštitúcie, ktoré používajú príslušný ukazovateľ na výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko (BIA, TSA a ASA), tento príslušný ukazovateľ vykazujú za príslušné roky v stĺpcoch 010 až 030.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
V prípade kombinovaného použitia rôznych prístupov podľa článku 314 CRR inštitúcie zároveň navyše na informačné účely vykazujú príslušný ukazovateľ pre tie činnosti, na ktoré sa uplatňuje AMA.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Platí to aj pre všetky ostatné banky AMA.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Ďalej sa výraz ‚príslušný ukazovateľ‘ vzťahuje na ‚súčet položiek‘ na konci finančného roka podľa ustanovení článku 316 bodu 1, tabuľka 1 CRR.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Ak má inštitúcia k dispozícii údaje o ‚príslušnom ukazovateli‘ za obdobie kratšie než tri roky, dostupné historické údaje (údaje overené audítorom) sa podľa priority zaradia do príslušných stĺpcov v tabuľke.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Ak sú napríklad historické údaje k dispozícii len za jeden rok, vykazujú sa v stĺpci 030.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Ak sa to zdá vhodné, tak sa do stĺpca 020 (odhad na nasledujúci rok) a do stĺpca 010 (odhad na rok +2) zahrnú výhľadové odhady.
IRS/CRS
Ak navyše nie sú k dispozícii žiadne údaje o ‚príslušnom ukazovateli‘, inštitúcia môže použiť výhľadové obchodné odhady.
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
ÚVERY A PREDDAVKY (V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Tieto stĺpce sa používajú na vykázanie hodnôt úverov a preddavkov pre obchodné línie ‚komerčné bankovníctvo‘ a ‚retailové bankovníctvo‘ podľa ustanovení v článku 319 ods. 1 písm. b) CRR.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Tieto hodnoty sa používajú na výpočet alternatívneho príslušného ukazovateľa, ktorý vedie k požiadavkám na vlastné zdroje zodpovedajúcim činnostiam, na ktoré sa vzťahuje prístup ASA [článok 319 ods. 1 písm. a) CRR].
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
V prípade obchodnej línie ‚komerčné bankovníctvo‘ sa zahrnú aj cenné papiere vedené v neobchodnej knihe.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Požiadavka na vlastné zdroje sa vypočíta podľa použitého prístupu na základe článkov 312 až 324 CRR.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Výsledná hodnota sa vykáže v stĺpci 070.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI OPERAČNÉMU RIZIKU
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
článok 92 ods. 4 CRR Požiadavky na vlastné zdroje v stĺpci 070 vynásobené koeficientom 12,5.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
článok 18 ods. 1 CRR (týkajúci sa začlenenia, v žiadosti uvedenej v článku 312 ods. 2 CRR) metodiky použitej na rozmiestnenie kapitálu na operačné riziko medzi jednotlivé subjekty skupiny a či a ako sa plánujú zahrnúť účinky diverzifikácie do systému merania rizika používaného materskou úverovou inštitúciou EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami alebo spoločne dcérskymi spoločnosťami materskej finančnej holdingovej spoločnosti EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti EÚ
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
090 – 120
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
Požiadavka na vlastné zdroje vykázaná v stĺpci 090 je tá istá ako v stĺpci 070, vypočítava sa však pred zohľadnením zmierňujúcich účinkov z dôvodu očakávanej straty, diverzifikácie a postupov na zmierňovanie rizika (pozri ďalej).
A negative figure shall be reported in this column.
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
V stĺpci 100 sa vykazuje zmiernenie požiadaviek na vlastné zdroje z dôvodu očakávanej straty zachytenej v interných obchodných postupoch [podľa ustanovení článku 322 ods. 2 písm. a) CRR].
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU DIVERZIFIKÁCIE
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Účinok diverzifikácie v stĺpci 110 sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou požiadaviek na vlastné zdroje vypočítanou osobitne pre každú triedu operačného rizika (t. j. situácia ‚dokonalej závislosti‘) a diverzifikovanou požiadavkou na vlastné zdroje vypočítanou pomocou zohľadnenia korelácií a závislostí (t. j. pri predpoklade nie až takej ‚dokonalej závislosti‘ medzi triedami rizík).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Situácia ‚dokonalej závislosti‘ nastane v ‚stave zlyhania‘, t. j. keď inštitúcia nepoužíva štruktúru explicitných korelácií medzi triedami rizík, takže kapitál AMA sa počíta ako súčet jednotlivých meraní operačného rizika vybraných tried rizík.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
V tomto prípade sa predpokladá korelácia medzi triedami rizík vo výške 100 % a hodnota v stĺpci je nula.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Naopak, keď inštitúcia vypočítava štruktúru explicitných korelácií medzi triedami rizík, zahrnie do tohto stĺpca rozdiel medzi kapitálom AMA, ako keby pochádzal zo ‚stavu zlyhania‘, a kapitálom AMA získaným po uplatnení štruktúry korelácií medzi triedami rizík.
In this column, the approach to determining the total risk exposure amount as reported in column 440 shall be reported.
Táto hodnota vyjadruje ‚schopnosť diverzifikácie‘ modelu AMA, čo je schopnosť modelu zachytiť nesimultánny výskyt závažných prípadov strát z operačného rizika.
The approach shall be one of the following ones:
V stĺpci 110 sa vykazuje hodnota, o ktorú predpokladaná štruktúra korelácií znižuje kapitál AMA v pomere k predpokladanej korelácii vo výške 100 %.
For securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR in the version applicable on 31 December 2018
V stĺpci 120 sa vykazuje vplyv poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika podľa článku 323 ods. 1 až 5 CRR.
Other (original securitisation framework)
V tomto riadku sa vykazujú hodnoty zodpovedajúce činnostiam, na ktoré sa na výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko uplatňuje prístup BIA (články 315 a 316 CRR).
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, for securitisation positions the risk weighted exposure amounts of which are calculated according to CRR:
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP
IAA
Vykazuje sa požiadavka na vlastné zdroje vypočítaná podľa prístupov TSA a ASA (články 317 až 319 CRR).
1250 % for positions not subject to any method (Article 254(7) CRR)
030 – 100
Multiple approaches
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA
In line with the determination of risk weights according to Article 337 CRR, for instruments in the trading book that are securitisation positions, the approach shall be determined as the approach the institution would apply to the position in its non-trading book.
V prípade používania prístupu TSA sa príslušný ukazovateľ pre každý príslušný rok rozdelí v riadkoch 030 až 100 medzi obchodné línie stanovené v článku 317 tabuľka 2 CRR.
“Multiple approaches” shall be used if the institution is involved in or exposed to a securitisation transaction in multiple ways and applies different approaches to the calculation of own funds requirements in its different roles or for its different exposures.
Zaraďovanie činností do obchodných línií sa riadi zásadami popísanými v článku 318 CRR.
SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
110 – 120
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, Articles 243 and 270 of CRR
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA
“Yes” shall be reported both in case of STS securitisations qualifying for the differentiated capital treatment in accordance with Article 243 of the CRR and in case of senior positions in (non-STS) SME securitisations eligible for this treatment in accordance with Article 270 of the CRR.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup ASA (článok 319 CRR), vykazujú pre príslušné roky príslušný ukazovateľ osobitne pre každú obchodnú líniu v riadkoch 030 až 050 a riadkoch 080 až 100 a v riadkoch 110 a 120 pre obchodné línie ‚komerčné bankovníctvo‘ a ‚retailové bankovníctvo‘.
450-510
Riadky 110 a 120 predstavujú hodnotu príslušného ukazovateľa činností, na ktoré sa uplatňuje prístup ASA, pričom sa rozlišuje medzi činnosťami obchodnej línie ‚komerčné bankovníctvo‘ a činnosťami obchodnej línie ‚retailové bankovníctvo‘ (článok 319 CRR).
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
Hodnoty môžu byť uvedené v riadkoch zodpovedajúcich ‚komerčnému bankovníctvu‘ a ‚retailovému bankovníctvu‘ v rámci prístupu TSA (riadky 060 a 070), ako aj v rámci prístupu ASA v riadkoch 110 a 120 (napr. keď dcérska spoločnosť uplatňuje prístup TSA, zatiaľ čo materský subjekt uplatňuje prístup ASA).
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Vykazujú sa príslušné údaje pre inštitúcie používajúce prístupy AMA (článok 312 bod 2 a články 321 až 323 CRR).
N — Non-CTP
V prípade kombinovaného používania rôznych prístupov stanoveného v článku 314 CRR sa vykazujú informácie o príslušnom ukazovateli pre činnosti, na ktoré sa uplatňuje AMA.
460-470
Vo vzore C 17.01 (OPR DETAILS 1) sa sumarizujú informácie o hrubých stratách a náhradách strát evidovaných inštitúciou v poslednom roku podľa druhov udalostí a obchodných línií.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Vo vzore C 17.02 (OPR DETAILS 2) sa uvádzajú podrobné informácie o najväčších stratových udalostiach v poslednom roku.
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Vzor C 17.01 ani vzor C 17.02 sa nevzťahujú na straty z operačného rizika, ktoré sa týkajú kreditného rizika a na ktoré sa vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko (hraničné udalosti kreditného operačného rizika).
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
V prípade kombinovaného použitia rôznych prístupov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko podľa článku 314 CRR sa straty a náhrady evidované inštitúciou vykazujú vo vzoroch C 17.01 a C 17.02 bez ohľadu na prístup použitý na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.