natgillin/translations-raw huggingface dataset:
that at least the following events, and the related losses, resulting from models used for decision-making are classified as operational risk:
že minimálne nasledujúce udalosti a súvisiace straty vyplývajúce z modelov používaných na rozhodovanie sa klasifikujú ako operačné riziko:
improper definition of a selected model and its characteristics;
nevhodné vymedzenie zvoleného modelu a jeho charakteristických znakov;
inadequate verification of a selected model's suitability for the financial instrument to be evaluated or the product to be priced, or its suitability for the applicable market conditions;
neprimerané overenie vhodnosti zvoleného modelu pre finančný nástroj, ktorý sa má hodnotiť, alebo produkt, ktorý sa má oceniť, alebo jeho vhodnosti pre príslušné trhové podmienky;
errors in the implementation of a selected model;
chyby vo vykonávaní zvoleného modelu;
incorrect mark-to-market valuations and risk measurement as a result of a mistake when booking a trade into the trading system;
nesprávne ocenenie na základe trhových cien a nesprávne zmeranie rizika v dôsledku chyby pri zadávaní obchodu do obchodného systému;
use of a selected model or its outputs for a purpose for which it was not intended or designed, including manipulation of the modelling parameters;
použitie zvoleného modelu alebo jeho výstupov na účely, na ktoré nebol určený alebo navrhnutý, vrátane manipulácie s parametrami modelovania;
untimely and ineffective monitoring of model performance to confirm whether the model remains fit for purpose.
nesprávne načasované a neefektívne monitorovanie výkonnosti modelu pri potvrdzovaní toho, či je model naďalej vhodný na daný účel;
that events related to the under-estimation of own funds requirements by internal models authorized by competent authorities are not included in the identification, collection and treatment of data on operational risk events and losses related to model risk.
že udalosti súvisiace s podhodnotením požiadaviek na vlastné zdroje na základe interných modelov schválených príslušnými orgánmi nie sú zahrnuté do identifikácie, zhromažďovania a spracúvania údajov o udalostiach operačného rizika a stratách z operačného rizika súvisiacich s rizikom modelu.
Operational risk events related to financial transactions including those related to market risk
Udalosti operačného rizika súvisiace s finančnými transakciami vrátane udalostí súvisiacich s trhovým rizikom
Competent authorities shall confirm that at least the following events, and the related losses, are classified as operational risk when assessing that an institution identifies, collects and treats data on operational risk events and losses that are related to financial transactions and market risk for the purposes of both management of operational risk and calculation of the AMA own funds requirement:
Príslušné orgány potvrdzujú, že pri posudzovaní toho, že inštitúcia identifikuje, zhromažďuje a spracúva údaje o udalostiach operačného rizika a stratách z operačného rizika, ktoré súvisia s finančnými transakciami a trhovým rizikom, sa na účely riadenia operačného rizika aj výpočtu požiadavky na vlastné zdroje podľa AMA ako operačné riziko klasifikujú minimálne tieto udalosti a s nimi súvisiace straty:
events due to operational and data entry errors, including the following:
udalosti, ku ktorým dôjde v dôsledku operačných chýb a chýb zadávania údajov, vrátane týchto položiek:
failures and errors during the introduction or execution of orders;
zlyhaní a chýb počas zadávania a vykonávania pokynov;
loss of data or misunderstanding of the data flow from the front to the middle and back offices of the institution;
straty údajov alebo nesprávneho pochopenia toku údajov medzi oddeleniami front office, middle office a back office danej inštitúcie;
errors in classification;
chýb v klasifikácii;
incorrect specification of deals in the term-sheet, including errors related to the transaction amount, maturities and financial features.
nesprávnej špecifikácie transakcií v zozname obchodných podmienok (tzv. term-sheet) vrátane chýb súvisiacich s výškou transakcie, splatnosťou a finančnými prvkami;
events due to failures in internal controls, including the following:
udalostí, ku ktorým dôjde v dôsledku zlyhania interných kontrol, vrátane týchto položiek:
failures in properly executing an order to unwind a market position in case of adverse price movements;
chýb pri náležitom vykonávaní pokynu na zrušenie trhovej pozície v prípade nepriaznivého cenového vývoja;
unauthorised positions taken in excess of allocated limits, irrespective of the type of risk they relate to.
neoprávnených pozícií uskutočnených nad rámec alokovaných limitov bez ohľadu na druh rizika, ktorého sa týkajú;
events due to inadequate data quality and unavailability of IT environment, including technical unavailability of access to the market resulting in an inability to close contracts.
udalosti, ku ktorým dôjde v dôsledku nevyhovujúcej kvality údajov a nedostupnosti IT prostredia, vrátane technickej neprístupnosti trhu, ktorá vedie k neschopnosti uzatvárať zmluvy.
Quality and auditability of documentation
Kvalita a auditovateľnosť dokumentácie
Competent authorities shall verify the quality of the documentation relating to the AMA used by an institution by confirming at least the following:
Príslušné orgány overujú kvalitu dokumentácie týkajúcej sa prístupov AMA, ktoré používa inštitúcia, tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that the documentation is approved at the appropriate management level of the institution;
že dokumentácia je schválená na príslušnej úrovni manažmentu inštitúcie;
that the institution has policies in place outlining standards to ensure the high quality of internal documentation including specific accountability for ensuring that the documentation maintained is complete, consistent, accurate, updated, approved and secure;
že inštitúcia má zavedené politiky, v ktorých sa stanovujú normy na zabezpečenie vysokej kvality internej dokumentácie vrátane osobitnej zodpovednosti za to, že sa zabezpečí, aby vedená dokumentácia bola úplná, konzistentná, presná, aktualizovaná, schválená a bezpečná;
that the layout of the documentation set out in the policies referred to in point (b) identifies at least the following items:
že v štruktúre dokumentácie stanovenej v politike podľa písmena b) sa identifikujú minimálne tieto položky:
type of document;
druh dokumentu;
reviewer;
posudzovateľ;
authorising agent and owner;
schvaľujúci pracovník a vlastník;
dates of development and approval;
dátum vypracovania a dátum schválenia;
version number;
číslo verzie;
history of changes to the document.
história zmien dokumentu;
that the institution thoroughly documents its policies, procedures and methodologies.
že inštitúcia dôkladne dokumentuje svoje politiky, postupy a metodiky.
Competent authorities shall verify the auditability of the documentation relating to the AMA used by an institution by confirming at least the following:
Príslušné orgány overujú auditovateľnosť dokumentácie týkajúcej sa AMA, ktoré používa inštitúcia, tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that the documentation is sufficiently detailed and accurate to allow examination of the AMA by third parties, including:
že dokumentácia je dostatočne podrobná a presná na to, aby AMA dokázali preskúmať tretie strany, vrátane:
the understanding of the reasoning and procedures underlying its development;
pochopenia dôvodov a postupov, na základe ktorých bola vypracovaná;
the understanding of the operational risk measurement system in order to determine how the AMA own funds requirements operates, its limitations and key assumptions and being able to replicate the model development.
pochopenia systému na meranie operačného rizika, aby sa mohol určiť spôsob, akým požiadavky na vlastné zdroje podľa AMA fungujú, jeho obmedzenia a kľúčové predpoklady a aby sa dalo zopakovať vypracúvanie modelu.
QUALITATIVE STANDARDS
KVALITATÍVNE NORMY
Operational risk management process
Proces riadenia operačného rizika
Competent authorities shall assess the efficacy of an institution's AMA framework for the governance and management of operational risk and that a clear organisational structure with well-defined, transparent and consistent lines of responsibility exists by confirming at least the following:
Príslušné orgány posudzujú efektívnosť rámca AMA inštitúcie pri správe a riadení operačného rizika a existenciu jasnej organizačnej štruktúry s dobre vymedzenými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that the institution's management body discusses and approves the governance of operational risk, the operational risk management process and the operational risk measurement system;
že riadiaci orgán inštitúcie diskutuje o správe operačného rizika, procese riadenia operačného rizika a systéme na meranie operačného rizika a schvaľuje ich;
that the institution's management body clearly defines and determines the following on at least an annual basis:
že riadiaci orgán inštitúcie minimálne raz ročne jasne vymedzuje a určuje tieto aspekty:
the institution's operational risk tolerance;
toleranciu inštitúcie voči operačnému riziku;
the institution's operational risk tolerance written statement on the aggregate level of operational risk loss and event types, containing both qualitative and quantitative measures including thresholds and limits based on operational risk loss metrics that the institution is willing or prepared to incur in order to achieve its strategic objectives and business plan, ensuring that it is available and understood throughout the institution;
písomné vyhlásenie inštitúcie o jej tolerancii voči operačnému riziku súvisiace so súhrnnou úrovňou strát z operačného rizika a s druhmi udalostí, ktoré obsahuje kvalitatívne i kvantitatívne miery zahŕňajúce prahové hodnoty a limity na základe ukazovateľov straty z operačného rizika, ktoré je inštitúcia ochotná alebo pripravená znášať s cieľom dosiahnuť svoje strategické ciele a podnikateľský plán, pričom zabezpečí, aby toto vyhlásenie bolo dostupné v celej inštitúcii a aby ho celá inštitúcia chápala;
that the institution's management body monitors the institution's compliance with the operational risk tolerance statement referred to in point (b) (ii) on a continuous basis;
že riadiaci orgán inštitúcie monitoruje, či inštitúcia priebežne dodržiava vyhlásenie o tolerancii voči operačnému riziku uvedené v písmene b) bode ii);
that the institution applies an on-going operational risk management process to identify, assess and measure, monitor and report operational risk, including misconduct events, and is able to identify the staff responsible for the management of operational risk process;
že inštitúcia uplatňuje priebežný proces riadenia operačného rizika na identifikáciu, posúdenie a meranie, monitorovanie a nahlásenie operačného rizika vrátane udalostí vyvolaných pochybením a dokáže identifikovať pracovníkov zodpovedných za riadenie procesu riadenia operačného rizika;
that the information resulting from the process referred to in point (d) is transmitted to the relevant committees and executive bodies of the institution, and that the decisions arising from those committees are communicated to those responsible within the institution for the collection, control, monitoring and management of operational risk and to those responsible for managing activities that give rise to operational risk;
že informácie vyplývajúce z procesu uvedeného v písmene d) sa postúpia príslušným výborom a výkonným orgánom inštitúcie a že rozhodnutia uvedených výborov sa oznámia osobám, ktoré sú v rámci inštitúcie zodpovedné za zhromažďovanie, kontrolu, monitorovanie a riadenie operačného rizika, a osobám, ktoré sú zodpovedné za riadiace činnosti, ktoré spôsobujú operačné riziko;
that the institution evaluates the effectiveness of its operational risk governance, operational risk management process and operational risk measurement system on at least an annual basis;
že inštitúcia minimálne raz ročne zhodnotí účinnosť svojho systému správy operačného rizika, procesu riadenia operačného rizika a systému na meranie operačného rizika;
that the institution notifies the relevant competent authority of the findings of the evaluation referred to in point (f) on at least an annual basis.
že inštitúcia minimálne raz ročne oznámi relevantnému príslušnému orgánu zistenia hodnotenia uvedeného v písmene f).
For the purposes of the assessment referred to in paragraph 1, competent authorities shall take into account the impact of the operational risk governance structure on the level of engagement in operational risk management and culture by the staff of the institution, including at least the following:
Na účely posudzovania uvedeného v odseku 1 príslušné orgány zohľadňujú vplyv štruktúry správy operačného rizika v takom rozsahu, v akom sa na riadení a kultúre operačného rizika zúčastňujú zamestnanci inštitúcie, minimálne vrátane týchto aspektov:
the level of awareness, on behalf of the staff of the institution, of operational risk policies and procedures;
úrovne informovanosti zamestnancov inštitúcie o politike a postupoch v oblasti operačného rizika;
the institution's internal process for challenging the design and the effectiveness of the AMA framework.
interných procesov inštitúcie na namietanie proti návrhu a účinnosti rámca AMA.
Independent operational risk management function
Nezávislá funkcia riadenia operačného rizika
Competent authorities shall assess the independence of the operational risk management function from the institution's business units by confirming at least the following:
Príslušné orgány posudzujú nezávislosť funkcie riadenia operačného rizika od organizačných útvarov inštitúcie tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that the operational risk management function undertakes the following tasks separately from the institution's business lines:
že funkcia riadenia operačného rizika vykonáva oddelene od organizačných útvarov inštitúcie tieto úlohy:
the design, development, implementation, maintenance and oversight of the operational risk management process and the operational risk measurement system;
návrh, vypracovanie, implementáciu, údržbu a dohľad nad procesom riadenia operačného rizika a systémom na meranie operačného rizika;
the analysis of the operational risk associated with the introduction and development of new products, markets, lines of business, processes, systems and significant changes to existing products;
analýzu operačného rizika v súvislosti so zavedením a s vývojom nových produktov, trhov, línií podnikania, procesov, systémov a s významnými zmenami existujúcich produktov;
the oversight of business activities that may give rise to an operational risk exposure that could breach the institution's risk tolerance;
dohľad nad podnikateľskými činnosťami, ktoré môžu spôsobiť expozíciu voči operačnému riziku, ktorá by mohla byť nad rámec rizikovej tolerancie inštitúcie;
that the operational risk management function receives appropriate commitment by the management body and senior management and is of adequate stature within the organization for fulfilling its tasks;
že funkcia riadenia operačného rizika dostala primeraný mandát od riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu a má v rámci organizácie primeraný status na plnenie svojich úloh;
that the operational risk management function is not also responsible for the internal audit function;
že funkcia riadenia operačného rizika nie je súčasne zodpovedná za funkciu interného auditu;
that the head of the operational risk management function meets at least the following requirements:
že vedúci funkcie riadenia operačného rizika spĺňa minimálne tieto požiadavky:
an appropriate level of experience to manage the actual and prospective operational risk, as indicated by the operational risk profile;
primeranú úroveň skúseností na riadenie skutočných a budúcich operačných rizík, ako sa uvádza v profile operačného rizika;
regular communication with the management body and its committees as mandated by the risk management structure of the institution;
pravidelnú komunikáciu s riadiacim orgánom a jeho výbormi v súlade s mandátom udeleným štruktúrou riadenia rizík inštitúcie;
active involvement in the elaboration of the institution's operational risk tolerance and strategy for its management and mitigation;
aktívne zapojenie do vypracúvania tolerancie inštitúcie voči operačnému riziku a stratégie jeho riadenia a zmierňovania;
independence from the operational units and functions reviewed by the operational risk management function;
nezávislosť od prevádzkových útvarov a funkcií, ktorú preskúmava funkcia riadenia operačného rizika;
allocation of a budget for the operational risk management function by the head of risk management referred to in the fourth subparagraph of Article 76(5) of Directive 2013/36/EU or a member of the management body in a supervisory capacity and not by a business unit or executive function.
funkcii riadenia operačného rizika prideľuje rozpočet vedúci riadenia rizika, ako sa uvádza v článku 76 ods. 5 štvrtom pododseku smernice 2013/36/EÚ, alebo člen riadiaceho orgánu vo funkcii dohľadu, a nie organizačný útvar alebo výkonný útvar.
Senior management involvement
Zapojenie vrcholového manažmentu
Competent authorities shall assess the degree of involvement of senior management of an institution by confirming at least the following:
Príslušné orgány posudzujú stupeň zapojenia vrcholového manažmentu inštitúcie tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that senior management is responsible for implementing the operational risk governance and management framework approved by the management body;
že vrcholový manažment zodpovedá za implementáciu rámca správy a riadenia operačného rizika, ktorú schválil riadiaci orgán;
that senior management has been empowered by the management body to develop policies, processes and procedures for managing operational risk;
že vrcholový manažment bol splnomocnený riadiacim orgánom na vypracovanie politík, procesov a postupov riadenia operačného rizika;
that senior management is implementing the policies, processes and procedures for managing operational risk referred to in point (b).
že vrcholový manažment implementuje politiky, procesy a postupy riadenia operačného rizika uvedené v písmene b).
Competent authorities shall assess whether the reporting of an institution's operational risk profile and management of operational risk is sufficiently regular, timely and robust by confirming at least the following:
Príslušné orgány posudzujú, či je podávanie správ o profile operačného rizika inštitúcie a o riadení operačného rizika dostatočne pravidelné, včasné a odolné, a to tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that problems relating to the institution's reporting systems and internal controls are identified quickly and accurately;
že problémy súvisiace so systémami podávania správ inštitúcie a s jej internými kontrolami sa identifikujú rýchlo a presne;
that the institution's operational risk reports are distributed to appropriate levels of management and to areas of the institution which the reports have identified as an area of concern;
že správy inštitúcie o jej operačnom riziku sa distribuujú príslušným úrovniam manažmentu a tým oblastiam inštitúcie, ktoré sa v správach identifikovali ako problémové oblasti;
that the institution's senior management receives at least quarterly reports on the latest status of the institution's operational risk profile and uses these reports in the decision making process;
že vrcholový manažment inštitúcie dostáva minimálne raz za štvrťrok správy o najnovšom stave profilu operačného rizika inštitúcie a že tieto správy používa v rozhodovacom procese;
that the institution's operational risk reports contain relevant management information and at least a high-level summary of the top operational risks of the institution and of the relevant subsidiaries as well as business units;
že správy o operačnom riziku inštitúcie obsahujú relevantné manažérske informácie a aspoň zhrnutie najväčších operačných rizík inštitúcie a relevantných dcérskych spoločností i organizačných útvarov;
that the institution uses ad hoc reports in case of certain deficiencies in the policies, processes and procedures for managing operational risk to promptly detect and address these deficiencies and therefore substantially reduce the potential frequency and severity of a loss event.’
že inštitúcia v prípade určitých nedostatkov v jej politikách, procesoch a postupoch využíva príležitostné správy na riadenie operačného rizika, aby tieto nedostatky čo najskôr zistila a riešila, a tým podstatne znížila potenciálnu frekvenciu a závažnosť stratovej udalosti.
Use of the AMA
Používanie AMA
Competent authorities shall assess that an institution uses the AMA for internal purposes by confirming at least the following:
Príslušné orgány posudzujú, či inštitúcia používa AMA na interné účely, tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that the institution's operational risk measurement system is used to manage operational risks across different business lines, units or legal entities within the organisation structure;
že systém na meranie operačného rizika inštitúcie sa používa na riadenie operačných rizík vo všetkých obchodných líniách, jednotkách alebo právnych subjektoch v rámci jej organizačnej štruktúry;
that the operational risk measurement system is embedded within the various entities of the group and, where it is used at a consolidated level, that the parent institution's AMA framework is extended to the subsidiaries, and that those subsidiaries' operational risk and business environment and internal control factors (BEICF) referred to in Articles 322(1) and 322(6) of Regulation (EU) No 575/2013 are incorporated in the group-wide AMA calculations;
že systém na meranie operačného rizika je vložený do jednotlivých subjektov skupiny a, ak sa používa na konsolidovanej úrovni, že rámec AMA materskej inštitúcie platí aj pre dcérske spoločnosti a že faktory operačného rizika, obchodného prostredia a interných kontrol uvedených dcérskych spoločností uvedené v článku 322 ods. 1 a článku 322 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú zapracované do celoskupinových výpočtov AMA;
that the operational risk measurement system is used also for the purposes of the institution's internal capital adequacy assessment process referred to in Article 73 of Directive 2013/36/EU.
že systém na meranie operačného rizika sa používa aj na účely interného procesu posudzovania kapitálovej primeranosti inštitúcie podľa článku 73 smernice 2013/36/EÚ.
Continuous integration of the AMA
Nepretržitá integrácia AMA
Competent authorities shall assess that an institution ensures the continuous integration of its operational risk management system into its day-to-day risk management processes by confirming at least the following:
Príslušné orgány posudzujú, či inštitúcia zabezpečuje nepretržitú integráciu svojho systému riadenia operačného rizika do svojich každodenných procesov riadenia rizika tak, že potvrdzujú minimálne tieto aspekty:
that the operational risk measurement system is updated on a regular basis and is further developed as more experience and sophistication in management and quantification of operational risk is gained;
že systém na meranie operačného rizika je pravidelne aktualizovaný a ďalej sa dopĺňa v nadväznosti na to, ako inštitúcia získava nové skúsenosti a sofistikované poznatky pri riadení a kvantifikácii operačného rizika;
that the nature and balance of inputs into the operational risk measurement system are relevant and reflect the nature of the institution's business, strategy, organisation and operational risk exposure at all times.
že povaha a vyváženosť vstupov zadávaných do systému na meranie operačného rizika sú relevantné a odzrkadľujú povahu podnikania, stratégiu, organizáciu a expozíciu voči operačnému riziku inštitúcie v ktoromkoľvek momente.
AMA used to support the operational risk management of the institution
AMA používané na podporu riadenia operačného rizika inštitúcie