natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE.
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
HODNOTA EXPOZÍCIE
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
FUNDED CREDIT PROTECTION
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY
(-) TOTAL OUTFLOWS
z čoho: Expozície v stave zlyhania
Cell linked to CA
z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu
of which: Defaulted exposures
z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
From Contractual Cross Product Netting
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %
Other risk weights
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA
INTERNAL RATING SYSTEM
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
POHĽADÁVKY
On balance sheet items subject to credit risk
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY: CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV
RISK WEIGHT: 0%
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Krajina:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Nové spozorované zlyhania v danom období
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Odpisy
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Expozície v stave zlyhania
Country:
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok
Observed new defaults for the period
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
Write offs
Kapitálové expozície
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Iné expozície
Defaulted exposures
Celkové expozície
Secured by mortgages on immovable property
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Odpis
Equity exposures
Z čoho: v stave zlyhania
Other exposures
Z čoho: Špecializované financovanie (okrem špecializovaného financovania, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie)
Total exposures
Z čoho: Špecializované financovanie, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Z čoho: MSP
Write off
Zabezpečené nehnuteľným majetkom
Of Which: Specialised Lending(excl.
Iné ako MSP
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Iný retail
Non-SME
Príslušné expozície voči kreditnému riziku - Úverové riziko
Qualifying Revolving
Hodnota expozície v rámci štandardizovaného prístupu
Other Retail
Hodnota expozície v rámci prístupu IRB
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko
Percentage
Súčet dlhých a krátkych pozícií expozícií v obchodnej knihe pre štandardizované prístupy
Relevant credit exposures - Credit Risk
Príslušné expozície voči kreditnému riziku - sekuritizácia
Exposure value under the Standardised Approach
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci štandardizovaného prístupu
Exposure value under the IRB Approach
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci prístupu IRB
Relevant credit exposures – Market risk
Požiadavky na vlastné zdroje a ich váženie
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – sekuritizačné pozície v bankovej knihe
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Použitie 2 % prahovej hodnoty
Countercyclical capital buffer rates
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre expozíciu v obchodnej knihe
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
Use of 2 % threshold
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:
Use of 2 % threshold for general credit exposure
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
MEMORANDUM ITEM:
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV (CR EQU IRB 2)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
NEVYROVNANÉ TRANSAKCIE V CENE VYROVNANIA
RISK WEIGHT: 190%
EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
SYNTENTICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (Cvam)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (Cva)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 0 % a ≤ 20 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 20 % a ≤ 50 %
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 50 % a ≤ 100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
PREZRETIE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
>0% and <=20%
(-) UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
>20% and <=50%
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY
>50% and <=100%
VŠETKY OSTATNÉ CQS
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 1 a S/T CQS 1
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
CQS 4 a S/T CQS 2
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
CQS 7 a S/T CQS 3
ALL OTHER CQS AND UNRATED
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details)
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ČÍSLO RIADKU
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
INTERNÝ KÓD
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
TYP SEKURITIZÁCIE: (TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ)
SUPERVISORY FORMULA METHOD
ÚČTOVANIE: Vedú sa sekuritizované expozície v súvahe alebo sa odtiaľ vylúčia?
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: Vzťahujú sa na sekuritizačné pozície požiadavky na vlastné zdroje?
CQS 1 & S/T CQS 1
SEKURITIZÁCIA ALEBO RESEKURITIZÁCIA?
CQS 6
ÚLOHA INŠTITÚCIE: (ORIGINÁTOR/SPONZOR/PÔVODNÝ VERITEĽ/INVESTOR)
CQS 11
PRÍSTUP
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
STS SEKURITIZÁCIE SPĹŇAJÚCE PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S DIFERENCOVANÝM KAPITÁLOM
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA
ROW NUMBER
TYP UPLATNENÉHO PONECHANIA SI
INTERNAL CODE
% PONECHANIA SI V ČASE VYKAZOVANIA
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
DODRŽIAVANIE POŽIADAVKY NA PONECHANIE SI?
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
DÁTUM VZNIKU
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
CELKOVÁ HODNOTA SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ K DÁTUMU VZNIKU
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
CELKOVÁ HODNOTA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
PODIEL INŠTITÚCIE (%)
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
TYP
STS SECURITISATION
KRAJINA
RETENTION
Expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania – ELGD (%)
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED SEKURITIZÁCIOU (%)
NON ABCP PROGRAMMES
SPLATNOSŤ
SECURITISED EXPOSURES
PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
SECURITISATION STRUCTURE
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ČISTÉ POZÍCIE
APPROACH
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE (SA)
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
NADRIADENÉ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
MEZANÍNOVÉ
TYPE OF RETENTION APPLIED
PRVEJ STRATY
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
PRVÝ PREDPOKLADANÝ DÁTUM UKONČENIA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
PRÁVNY KONEČNÝ DÁTUM SPLATNOSTI
ORIGINATION DATE
PRÍPUSTNÉ FACILITY LIKVIDITY
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
INÉ (vrátane neprípustných facilít likvidity)
TOTAL AMOUNT
UPLATNENÝ KONVERZNÝ FAKTOR
INSTITUTION'S SHARE (%)
DLHÉ
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ŠPECIFICKÉ RIZIKO
COUNTRY
C 16.00 – OPERAČNÉ RIZIKO (OPR)
ELGD (%)
BANKOVÉ ČINNOSTI
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
PRÍSLUŠNÝ UKAZOVATEĽ
MATURITY
ÚVERY A PREDDAVKY (V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE
CTP OR NON-CTP?
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY AMA, KTORÉ SA VYKAZUJÚ V NÁLEŽITÝCH PRÍPADOCH
NET POSITIONS
ROK-3
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ROK-2
SENIOR
MINULÝ ROK
MEZZANINE
Z ČOHO: PRISLÚCHAJÚCE MECHANIZMU ALOKÁCIE
FIRST LOSS
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED ZMIERNENÍM Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY, DIVERZIFIKÁCIE A POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA (POISTENIE A INÉ MECHANIZMY PRENOSU RIZIKA)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE PRÍSTUP ZÁKLADNÉHO UKAZOVATEĽA (BIA)
OTHER (including non-eligible LF)
Bunka prepojená s CA2
CONVERSION FACTOR APPLIED
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP
LONG
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA:
SHORT
PODNIKOVÉ FINANCIE (CF)
SPECIFIC RISK
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH (TS)
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO (RBr)
BANKING ACTIVITIES
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO (CB)
RELEVANT INDICATOR
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO (RB)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE (PS)
OWN FUNDSREQUIREMENT
SLUŽBY Z POVERENIA (AS)
Total operational risk exposure amount
SPRÁVA AKTÍV (AM)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA:
YEAR-3
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ POKROČILÉ PRÍSTUPY MERANIA (AMA)
YEAR-2
C 17.01 – OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS 1)
LAST YEAR
ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
DRUHY UDALOSTÍ
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
DRUHY UDALOSTÍ SPOLU
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
INTERNÝ PODVOD
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
EXTERNÝ PODVOD
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
Cell linked to CA2
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU
SUBJECT TO TSA:
PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV
CORPORATE FINANCE (CF)
VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV
TRADING AND SALES (TS)
NAJNIŽŠIA
RETAIL BROKERAGE (RBr)
NAJVYŠŠIA
COMMERCIAL BANKING (CB)
PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]
RETAIL BANKING (RB)
Počet udalostí (nové udalosti)
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Výška hrubej straty (nové udalosti)
AGENCY SERVICES (AS)
Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám
ASSET MANAGEMENT (AM)
Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania
SUBJECT TO ASA:
Maximálna samostatná strata
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Súčet piatich najväčších strát
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Celkové priame náhrady straty
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika
EVENT TYPES
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]
TOTAL EVENT TYPES
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]
INTERNAL FRAUD
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]
EXTERNAL FRAUD
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
SLUŽBY Z POVERENIA [AS]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
SPRÁVA AKTÍV [AM]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
CELKOVÉ OBCHODNÉ LÍNIE
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
súvisiace so stratami ≥ 10000 a < 20000
LOWEST
súvisiace so stratami ≥ 20000 a < 100000
HIGHEST
súvisiace so stratami ≥ 100000 a < 1000000
CORPORATE FINANCE[CF]
súvisiace so stratami ≥ 1000000
Number of events (new events)
Výška hrubej straty (nové udalosti) Z čoho:
Gross loss amount (new events)
z čoho: počet udalostí s kladnou stratovou úpravou
Number of events subject to loss adjustments
z čoho: počet udalostí so zápornou stratovou úpravou
Loss adjustments relating to previous reporting periods
Z čoho: z čoho: sumy kladných stratových úprav (+)
Maximum single loss
z čoho: sumy záporných stratových úprav (-)
Sum of the five largest losses
C 17.02 – OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ STRATOVÉ UDALOSTI (OPR DETAILS 2)
Total direct loss recovery
Identifikačný kód udalosti
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Dátum zaúčtovania
TRADINGAND SALES[TS]
Dátum výskytu udalosti
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Dátum zistenia
COMMERCIAL BANKING[CB]
Druh udalosti
RETAILBANKING[RB]
Hrubá strata
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Hrubá strata po odpočítaní priamych náhrad
AGENCYSERVICES[AS]
HRUBÁ STRATA PODĽA OBCHODNEJ LÍNIE
ASSET MANAGEMENT [AM]
Názov právneho subjektu
CORPORATE ITEMS[CI]
Identifikačný kód právneho subjektu
Number of events (new events).
Opis
Of which:
Podnikové financie [CF]
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Obchodovanie na finančných trhoch [TS]
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Retailové maklérstvo [RBr]
related to losses ≥ 100,000 and < 1000000
Komerčné bankovníctvo [CB]
Gross loss amount (new events).
Platobný styk a vyrovnanie [PS]
Of which:
Služby z poverenia [AS]
Number of events subject to loss adjustments.
Správa aktív [AM]
Of which:
Podnikové položky [CI]
of which: number of events with a positive loss adjustment
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
of which: number of events with a negative loss adjustment
Mena:
of which: positive loss adjustment amounts (+)
POZÍCIE
of which: negative loss adjustment amounts (-)
VŠETKY POZÍCIE
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
Event ID
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE
Date of accounting
Všeobecné riziko
Date of occurrence
Deriváty
Date of discovery
Iné aktíva a záväzky
Event Type
Prístup založený na splatnosti
Gross loss
Zóna 1
Gross loss net of direct recoveries
0 ≤ 1 mesiac
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
> 1 ≤ 3 mesiace
Legal Entity name
> 3 ≤ 6 mesiacov
Legal Entity ID
> 6 ≤ 12 mesiacov
Business Unit
Zóna 2
Description
> 1 ≤ 2 (1,9 v prípade kupónu pod 3 %) roky
Corporate Finance[CF]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 v prípade kupónu pod 3 %) roky
Trading and Sales[TS]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 v prípade kupónu pod 3 %) roky
Retail Brokerage [RBr]
Zóna 3
Commercial Banking[CB]
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Retail Banking[RB]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Payment and Settlement [PS]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Agency Services[AS]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Asset Management [AM]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Corporate Items[CI]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
(> 12,0 ≤ 20,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Currency:
(> 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
POSITIONS
Prístup založený na durácii
ALL POSITIONS
Špecifické riziko
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1
General risk
Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1
Derivatives
So zostatkovou dobou platnosti ≤ 6 mesiacov
Other assets and liabilities
So zostatkovou dobou platnosti > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov
Maturity-based approach
So zostatkovou dobou platnosti > 24 mesiacov
Zone 1
Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1
0 ≤ 1 month
Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1
> 1 ≤ 3 months
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom
> 3 ≤ 6 months
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
> 6 ≤ 12 months
Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio
Zone 2
Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Zjednodušená metóda
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega
Zone 3
Prístup delta plus – nespojité opcie a waranty
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Scenár maticového prístupu
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
Požiadavka na vlastné zdroje sa určuje ako väčšia hodnota z týchto: