natgillin/translations-raw huggingface dataset:
070-090
Hodnoty expozícií, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, sa rozčleňujú podľa stupňov kreditnej kvality (CQS), ako sa stanovuje pre prístup IRB v článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFM) sa popisuje v článku 262 CRR.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Riziková váha pre sekuritizačnú pozíciu je buď 7 % alebo riziková váha uplatňovaná podľa stanovených vzorcov podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Zmierňovanie kreditného rizika sekuritizačných pozícií sa môže vykázať v súlade s článkom 264 CRR.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Inštitúcia v tomto prípade určí ‚skutočnú rizikovú váhu‘ pozície v prípade úplného zabezpečenia podľa ustanovení článku 264 ods. 2 CRR (skutočná riziková váha sa rovná hodnote rizikovo váženej expozície pozície vydelenej hodnotou expozície pozície a vynásobenej hodnotou 100).
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Keď má pozícia čiastočné zabezpečenie, inštitúcia musí použiť metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu použitím ‚T‘ upraveného podľa ustanovení článku 264 ods. 3 CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
V tomto stĺpci sa vykazujú vážené priemerné rizikové váhy.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (najvyššia riziková váha skupiny).
CRR does not provide an explicit definition for investor.
V článku 263 ods. 2 a 3 CRR sa stanovuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Nečerpaný objem facilít likvidity sa vykazuje v rámci ‚podsúvahových položiek a derivátov‘.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Pokiaľ sa na originátora vzťahuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať, stĺpec 350 je správnym stĺpcom na vykázanie uplatnenia rizikových váh so zreteľom na hodnotu expozície facility likvidity, s ktorou sa zaobchádza podľa ustanovení článku 263 CRR.
150-170
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 256 ods. 5 a článok 265 CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
V článku 259 ods. 3 a 4 CRR sa stanovuje ‚prístup interného hodnotenia‘ (IAA) pre pozície v programoch ABCP.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
220-240
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, sa riadia článkom 266 ods. 1 (uplatňuje sa len na originátorov, keď sa expozícia neodpočítala od vlastných zdrojov) a ods. 2) CRR.
250-290
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitola 5 oddiel 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE, Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie s nesúladom splatností, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 400, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
The information in this template is required for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
440 – 450
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amounts of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only template C 02.00.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 440)/po uplatnení (stĺpec 450) ohraničení stanovených v článku 260 CRR.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Okrem toho treba zohľadniť článok 265 CRR (požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení).
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa skupín rizikových váh sekuritizácií a resekuritizácií.
See column 010 of CR SEC SA.
Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a pozície bez ratingu (expozície v čase vykázania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených pri vzniku (posledný blok riadkov).
Articles 249 and 250 of CRR.
040 – 090
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
V článku 246 ods. 1 písm. b) CRR sa uvádza, že pre tie inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa prístupu IRB, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je účtovná hodnota meraná bez ohľadu na akékoľvek úpravy kreditného rizika.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh sekuritizácií (A-B-C) v riadkoch 050 – 070 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 080 – 090 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
100 – 150
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Podsúvahové sekuritizačné pozície vyplývajúce z derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určujú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
060-090
Podsúvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh (A-B-C) v riadkoch 110 – 130 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 140 – 150 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
180 – 230
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
240 -290
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri podsúvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bod 14 CRR.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Ak sponzor sekuritizuje aj svoje vlastné aktíva, v riadkoch originátora uvedie informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
310 – 360
080-090
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
Article 236 of CRR.
370 – 420
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
430 – 540
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a o pozíciách bez ratingu (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality (stanovených pre IRB v článku 261 tabuľke 4 CRR) uplatnených v čase vzniku.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 170, stĺpce 190 až 320 a stĺpce 400 až 410.
Articles 218 to 222 of CRR.
V tomto vzore sa zhromažďujú informácie na základe transakcií (na rozdiel od súhrnných informácií vykazovaných vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 a CA2) o všetkých sekuritizáciách, ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Vykazujú sa hlavné prvky každej sekuritizácie, ako napríklad povaha podkladovej skupiny a požiadavky na vlastné zdroje.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
V tomto vzore sa vykazujú:
130-160
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom, ak drží najmenej jednu pozíciu v sekuritizácii.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Znamená to, že inštitúcie bez ohľadu na to, či nastal prenos významného rizika alebo nie, vykazujú informácie o všetkých pozíciách, ktoré držia (v bankovej knihe alebo obchodnej knihe).
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Držané pozície zahŕňajú pozície ponechané na základe článku 405 CRR.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom v roku vykázania, ak nedrží žiadnu pozíciu.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Sekuritizácie, ktorých základným podkladovým aktívom sú finančné záväzky pôvodne emitované vykazujúcou inštitúciou a (čiastočne) nadobudnuté sekuritizačným subjektom.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Toto podkladové aktívum by mohlo zahŕňať kryté dlhopisy alebo iné záväzky, a v stĺpci 160 sa teda musí takto aj označiť.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Pozície držané v sekuritizáciách, keď vykazujúca inštitúcia nie je originátorom ani sponzorom (t. j. investori a pôvodní veritelia).
200-320
Tento vzor vykazujú konsolidované skupiny a samostatné inštitúcie so sídlom v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
V prípade sekuritizácií, ktoré sa týkajú viacerých subjektov tej istej konsolidovanej skupiny, sa uvedie podrobné rozčlenenie podľa subjektov.
In this case, the institution shall indicate the “effective risk weight” of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Kód používaný na zákonnú registráciu sekuritizácie, alebo ak nie je k dispozícii, názov, pod ktorým je sekuritizácia známa na trhu.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Keď je k dispozícii medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera ISIN (t. j. pre verejné transakcie), v tomto stĺpci sa vykážu znaky, ktoré sú spoločné pre všetky tranže sekuritizácie.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Vykazujúci subjekt vykazuje v prípade sekuritizácií s viacerými predávajúcimi identifikátor všetkých subjektov v rámci svojej konsolidovanej skupiny, ktoré sú zapojené (ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ) do transakcie.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under “Off balance sheet items and derivatives”.
Keď kód nie je k dispozícii alebo ho vykazujúci subjekt nevie, vykazuje sa názov inštitúcie.
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
‚T‘ pre tradičnú,
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the “Internal Assessment Approach” (IAA) for positions in ABCP programmes.
‚S‘ pre syntetickú.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
Tradičná sekuritizácia a syntetická sekuritizácia sa vymedzujú v článku 242 ods. 10 a 11 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Originátori, sponzori a pôvodní veritelia vykazujú jednu z týchto skratiek:
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
‚K‘, keď sa vykazujú v plnom rozsahu,
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
‚P‘, keď sa ich vykazovanie čiastočne ukončilo,
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
‚R‘, keď sa ich vykazovanie ukončilo v plnom rozsahu,
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
‚N‘ v prípade neuplatňovania.
440-450
V tomto stĺpci sa sumarizuje účtovanie transakcie.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Originátori v prípade syntetických sekuritizácií vykazujú, že sekuritizované expozície sa vyňali zo súvahy.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Možnosť ‚P‘ (čiastočné vylúčenie) sa vykazuje, keď sa sekuritizované aktíva vykázali v súvahe v miere pokračujúceho zapojenia vykazujúceho subjektu v súlade s IFRS 9 ods. 32.16 až 3.2.21.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Len originátori vykazujú tieto skratky:
040-090
‚N‘ nepodliehajú požiadavkám na vlastné zdroje,
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
‚B‘ banková kniha,
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
‚T‘ obchodná kniha,
100-150
‚A‘ čiastočne v obidvoch knihách.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Články 109, 243 a 244 CRR.
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
V tomto stĺpci sa sumarizuje platobná schopnosť sekuritizačnej schémy originátora.
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Udáva, či sa požiadavky na vlastné zdroje vypočítavajú podľa sekuritizovaných expozícií alebo sekuritizačných pozícií (banková kniha/obchodná kniha).
180-230
Keď sú požiadavky na vlastné zdroje založené na sekuritizovaných expozíciách (nie je prenos významného rizika), výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko sa vykazuje vo vzore CR SA, ak inštitúcia používa štandardizovaný prístup, alebo vo vzore CR IRB, ak inštitúcia používa prístup interných ratingov.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Naopak, keď sú požiadavky na vlastné zdroje založené na sekuritizačných pozíciách vedených v bankovej knihe (pre prenos významného rizika), výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa vykazuje vo vzore CR SEC SA alebo vo vzore CR SEC IRB.
240-290
V prípade sekuritizačných pozícií vedených v obchodnej knihe sa výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko vykazuje vo vzore MKR SA TDI (štandardizované všeobecné pozičné riziko) a vo vzore MKR SA SEC alebo MKR SA CTP (štandardizované špecifické pozičné riziko) alebo vo vzore MKR IM (interné modely).
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
V prípade sekuritizácií záväzkov originátori tento stĺpec nevypĺňajú.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Vykazuje sa typ podkladu podľa vymedzenia pojmov ‚sekuritizácia‘ a ‚resekuritizácia‘ stanovených v článku 4 ods. 1 bod 61 a 62 až 64 CRR pomocou týchto skratiek:
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets.
‚S‘ pre sekuritizáciu,
310-360
‚R‘ pre resekuritizáciu.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
článok 18 nariadenia (EÚ) 2017/2402
370-420
Vykazujú sa tieto skratky:
430-540
Y – áno
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
N – nie
These rows are only to be reported for columns 170, 190 to 320 and columns 400 to 410.
080 – 100
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 and CA2 templates) on all securitisations the reporting institution is involved in.
Články 404 až 410 CRR.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements shall be reported.
Pre každú vzniknutú sekuritizačnú schému sa vykazuje príslušný typ ponechania si čistého hospodárskeho podielu podľa ustanovení článku 405 CRR:
This template is to be reported for:
A – vertikálna časť (sekuritizačné pozície): ‚ponechanie si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej tranže predanej alebo prevedenej investorovi‘.
a.
V – vertikálna časť (sekuritizované expozície): ponechanie si minimálne 5 % kreditného rizika každej sekuritizovanej expozície, ak takto ponechané kreditné riziko vo vzťahu k týmto sekuritizovaným expozíciám je vždy rovnocenné s kreditným rizikom, ktoré sa sekuritizovalo vo vzťahu k tým istým expozíciám, alebo mu je podriadené.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
B – revolvingové expozície: ‚v prípade sekuritizácií revolvingových expozícií, ponechanie si podielu originátora vo výške minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií‘.