natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
C – súvaha: ‚ponechanie si náhodne zvolených expozícií, ktoré predstavujú minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií v prípade, keď by sa inak tieto expozície sekuritizovali, pod podmienkou, že počet potenciálne sekuritizovaných expozícií nie je pri vzniku nižší než 100‘.
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
D – prvá strata: ‚ponechanie si tranže prvej straty a v prípade potreby iných tranží, ktoré majú rovnaký alebo vyšší rizikový profil než tranže prevedené alebo predané investorom a ktorých splatnosť nenastáva skôr než splatnosť tranží prevedených alebo predaných investorom, a to tak, že ponechanie predstavuje celkom minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií‘.
b.
E – oslobodené.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report, in case it holds no position.
Tento kód sa vyplní pre sekuritizácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 405 ods. 3 CRR.
c.
N – neuplatňuje sa.
Securitisations, the ultimate underlying of which are financial liabilities originally issued by the reporting institution and (partially) acquired by a securitisation vehicle.
Tento kód sa vyplní pre sekuritizácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 404 CRR.
This underlying could include covered bonds or other liabilities and shall be identified as such in column 160.
U – v rozpore alebo neznáme.
d.
Tento kód sa vyplní, keď vykazujúca inštitúcia nevie s istotou, ktorý typ ponechania si sa uplatňuje, alebo v prípade porušenia predpisov.
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
Ponechanie si významného čistého hospodárskeho podielu zo strany originátora, sponzora alebo pôvodného veriteľa sekuritizácie je najmenej 5 % (k dátumu vzniku).
This template shall be reported by consolidated groups and stand-alone institutions located in the same country where they are subject to own funds requirements.
Bez ohľadu na článok 405 ods. 1 CRR meranie ponechania si pri vzniku sa zvyčajne môže interpretovať ako v čase prvej sekuritizácie expozície a nie v čase prvého vytvorenia expozícií (napríklad, nie keď sa prvýkrát poskytli podkladové úvery).
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
Meranie ponechania si pri vzniku znamená, že 5 % je percentuálny podiel ponechania si, ktoré sa požaduje v čase, keď sa merala úroveň ponechania si a splnila sa požiadavka (napríklad, keď sa expozície prvýkrát sekuritizovali); nevyžaduje sa dynamické premeriavanie a úprava ponechaného percentuálneho podielu počas životnosti transakcie.
On account of Article 406(1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
Tento stĺpec sa nevypĺňa v prípade, že v stĺpci 080 (Typ uplatneného ponechania si) sa vykázali kódy ‚E‘ (oslobodené) alebo ‚N‘ (neuplatňuje sa).
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
článok 405 ods. 1 CRR
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
Y – áno,
The row number is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
N – nie.
Internal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
ÚLOHA INŠTITÚCIE: (ORIGINÁTOR/SPONZOR/PÔVODNÝ VERITEĽ/INVESTOR)
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
‚O‘ pre originátora,
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
‚S‘ pre sponzora,
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
‚L‘ pre pôvodného veriteľa,
When the International Securities Identification Number -ISIN- is available (i.e. for public transactions) the characters that are common to all tranches of the securitisation shall be reported in this column.
‚I‘ pre investora.
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR (Code/Name)
Pozri vymedzenia pojmov v článku 4 ods. 1 bod 13 (originátor) a v článku 4 ods. 1 bod 14 (sponzor) CRR.
The code given by the supervisory authority to the originator or, if not available, the name of the institution itself shall be reported for this column.
Za investorov sa považujú inštitúcie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článkov 406 a 407 CRR.
In the case of multi-seller securitisations the reporting entity shall provide the identifier of all the entities within its consolidated group that are involved (as originator, sponsor or original lender) in the transaction.
120 – 130
Whenever the code is not available or is not known by the reporting entity, the name of the institution shall be reported.
PROGRAMY INÉ AKO PROGRAMY ABCP
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL/SYNTHETIC)
Programy ABCP (vymedzené v článku 242 ods. 9 CRR) sú vzhľadom na svoj osobitný charakter, keďže pozostávajú z viacerých jednotlivých sekuritizačných pozícií, oslobodené od vypĺňania stĺpcov 120 a 130.
Report the following abbreviations:
DÁTUM VZNIKU (mm/rrrr)
“T” for Traditional;
Mesiac a rok dátumu vzniku (t. j. dátum prerušenia alebo zatvorenia skupiny) sekuritizácie sa vykazuje v tomto formáte: ‚mm/rrrr‘.
“S” for Synthetic.
Dátum vzniku sa pre jednotlivé sekuritizačné schémy nesmie medzi dátumami vykazovania meniť.
The definitions of “traditional securitisation” and “synthetic securitisation” is provided in Article 242(10) and (11) of CRR.
V osobitnom prípade sekuritizačných schém založených na otvorených skupinách je dátumom vzniku dátum prvého vydania cenných papierov.
Originators, sponsors and original lenders shall report one of the following abbreviations:
V tomto stĺpci sa vykazuje hodnota (podľa pôvodných expozícií pred uplatnením konverzných faktorov) sekuritizovaného portfólia k dátumu vzniku.
“K” if entirely recognised
V prípade sekuritizačných schém založených na otvorených skupinách sa vykazuje hodnota vzťahujúca sa na dátum vzniku prvého vydania cenných papierov.
“P” if partially derecognised
V prípade tradičných sekuritizácií sa nezahrnú žiadne iné aktíva sekuritizačnej skupiny.
“R” if entirely derecognised
V prípade sekuritizačných schém s viacerými predávajúcimi (t. j. s viacerými originátormi) sa vykazuje len hodnota zodpovedajúca príspevku vykazujúceho subjektu do sekuritizovaného portfólia.
“N” if not applicable.
V prípade sekuritizácie záväzkov sa vykazujú len hodnoty vydané vykazujúcim subjektom.
This column summarises the accounting treatment of the transaction.
140 – 220
In case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
Inštitúcie vykazujú hodnotu sekuritizovaného portfólia k dátumu vykazovania, t. j. zostávajúca hodnota sekuritizovaných expozícií.
Option “P” (partially removed) shall be reported when the securitised assets are recognized in the balance sheet to the extent of the reporting entity’ continuing involvement in accordance with IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.
V prípade sekuritizačných schém založených na zatvorených skupinách (t. j. portfólio sekuritizovaných aktív nemožno po dátume vzniku rozšíriť) sa bude hodnota postupne znižovať.
SOLVENCY TREATMENT: SECURITISATION POSITIONS SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS?
PODIEL INŠTITÚCIE (%)
Originators, only, shall report the following abbreviations:
Vykazuje sa podiel inštitúcie (percentuálny podiel s dvoma desatinnými miestami) v sekuritizovanom portfóliu k dátumu vykazovania.
“N” not subject to own funds requirements;
Hodnota vykazovaná v tomto stĺpci je zvyčajne 100 % okrem sekuritizačných schém s viacerými predávajúcimi.
“B” banking book;
Vykazujúci subjekt v tomto prípade vykáže svoj aktuálny príspevok do sekuritizovaného portfólia (relatívny ekvivalent stĺpca 140).
“T” trading book;
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o type aktív (‚1‘ až ‚8‘) alebo záväzkov (‚9‘ a ‚10‘) sekuritizovaného portfólia.
“A” partly in both books.
Inštitúcia musí vykázať jeden z týchto číselných kódov:
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
1 – hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie;
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
2 – hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie;
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
3 – pohľadávky z kreditných kariet;
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
4 – prenájom;
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
5 – úvery poskytnuté podnikateľským subjektom alebo MSP (s ktorými sa zaobchádza ako s podnikateľskými subjektmi);
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
6 – spotrebiteľské úvery;
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
7 – obchodné pohľadávky;
According to definitions of “securitisation” and “re-securitisation” are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
8 – iné aktíva;
“S” for securitisation;
9 – kryté dlhopisy;
“R” for re-securitisation.
10 – iné záväzky.
Article 18 of Regulation (EU) 2017/2402
Ak je skupina sekuritizovaných expozícií mixom týchto typov, inštitúcia uvedie najdôležitejší typ.
Report one of the following abbreviations
Inštitúcia v prípade resekuritizácie uvedie základnú podkladovú skupinu aktív.
Y – Yes
Typ ‚10‘ (iné záväzky) zahŕňa vládne dlhopisy a dlhové nástroje viazané na úver.
N – No
V prípade sekuritizačných schém založených na zatvorených skupinách sa medzi dátumami vykazovania nesmie meniť ich typ.
080-100
POUŽITÝ PRÍSTUP (SA/IRB/MIX)
Articles 404 to 410 of CRR.
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o prístupe, ktorý inštitúcia používa vo vzťahu k sekuritizovaným expozíciám k dátumu vykazovania.
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article 405 of CRR:
‚S‘ pre štandardizovaný prístup,
A — Vertical slice (securitisation positions): “retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors”.
‚I‘ pre prístup interných ratingov (IRB),
V — Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
‚M‘ pre kombináciu obidvoch prístupov (SA/IRB).
B — Revolving exposures: “in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator’s interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
Keď sa v rámci prístupu SA v stĺpci 050 vykáže ‚P‘, výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa vykazuje vo vzore CR SEC SA.
C — On-balance sheet: “retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination”.
Keď sa v rámci prístupu IRB v stĺpci 050 vykáže ‚P‘, výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa vykazuje vo vzore CR SEC IRB.
D — First loss: “retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures”.
Keď sa v rámci kombinácie prístupov SA a IRB v stĺpci 050 vykáže ‚P‘, výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa vykazuje v obidvoch vzoroch CR SEC SA a CR SEC IRB.
E — Exempted.
Tento stĺpec sa však nepoužíva pre sekuritizáciu záväzkov.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
Sponzori tento stĺpec nevypĺňajú.
N — Not applicable.
POČET EXPOZÍCIÍ
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
článok 261 ods. 1 CRR
U — In breach or unknown.
Tento stĺpec je povinný len pre inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB k sekuritizačným pozíciám (a preto vykazujú v stĺpci 170 kód ‚I‘).
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Inštitúcia vykazuje skutočný počet expozícií.
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
Tento stĺpec sa nevypĺňa v prípade sekuritizácie záväzkov, alebo keď sú požiadavky na vlastné zdroje založené na sekuritizovaných expozíciách (v prípade sekuritizácie aktív).
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Tento stĺpec sa nevypĺňa, keď vykazujúci subjekt nedrží žiadne pozície v sekuritizácii.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not required.
Investori tento stĺpec nevypĺňajú.
This column shall not be reported in case codes “E” (exempted) or “N” (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
Vykazuje sa kód (ISO 3166-1 alfa-2) krajiny vzniku základnej podkladovej transakcie, t. j. krajiny priameho dlžníka pôvodných sekuritizovaných expozícií (prezretie).
Article 405(1) of CRR.
V prípade, že skupina sekuritizácie pozostáva z rôznych krajín, inštitúcia uvedie najdôležitejšiu krajinu.
Y – Yes;
Ak žiadna krajina na základe hodnoty aktív/záväzkov nepresahuje prahovú hodnotu 20 %, vykazuje sa možnosť ‚ostatné krajiny‘.
N – No.
Expozíciami váženú priemernú stratu v prípade zlyhania (ELGD) vykazujú len inštitúcie, ktoré používajú metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (a preto v stĺpci 170 vykazujú ‚I‘).
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
ELGD sa vypočítava podľa článku 262 ods. 1 CRR.
“O” for Originator;
Tento stĺpec sa nevypĺňa ani vtedy, keď vykazujúci subjekt nedrží žiadne pozície v sekuritizácii.
“S” for Sponsor;
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o úpravách ocenení a rezerv uplatnených na sekuritizované expozície.
“L” for Original Lender;
Tento stĺpec sa nevypĺňa v prípade sekuritizácie záväzkov.
“I” for Investor.
V tomto stĺpci sa vykazujú informácie o požiadavkách na vlastné zdroje sekuritizovaného portfólia, ak nenastala žiadna sekuritizácia, plus očakávané straty spojené s týmito rizikami (Kirb), ako percentuálny podiel (s dvoma desatinnými miestami) celkových sekuritizovaných expozícií pri vzniku.
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Kirb sa vymedzuje v článku 242 ods. 4 CRR.
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
V prípade sekuritizácie aktív sa táto informácia vykazuje, aj keď vykazujúci subjekt nedrží žiadne pozície v sekuritizácii.
120-130
230 – 300
NON ABCP PROGRAMS
V tomto bloku šiestich stĺpcov sa zhromažďujú informácie o štruktúre sekuritizácie podľa súvahových/podsúvahových pozícií, tranží (nadriadené/mezanínové/prvá strata) a splatností.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
V prípade sekuritizácií s viacerými predávajúcimi sa pre tranžu prvej straty vykazuje len hodnota zodpovedajúca alebo priradená vykazujúcej inštitúcii.
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
230 – 250
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: “mm/yyyy”.
V tomto bloku stĺpcov sa zhromažďujú informácie o súvahových položkách rozčlenené podľa tranží (nadriadené/mezanínové/prvá strata).
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 pre sekuritizačné pozície, ktorých hodnoty expozícií sú vypočítané v súlade s CRR: sekuritizačná pozícia podľa vymedzenia v článku 242 ods. 6 CRR.
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Pre všetky ostatné sekuritizačné pozície: Všetky tranže, ktoré nie sú mezanínové alebo tranže prvej straty v súlade s CRR v znení platnom k 31. decembru 2018, sa zaradia do tejto kategórie.
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 pre sekuritizačné pozície, ktorých hodnoty expozícií sú vypočítané podľa CRR:
This column gathers the amount (according to original exposures pre conversion factors) of the securitised portfolio at the origination date.
všetky pozície podľa vymedzenia v článku 242 ods. 18 CRR,
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
všetky pozície, na ktoré sa neuplatňuje článok 242 ods. 6 ani ods. 17 CRR.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Pre všetky ostatné sekuritizačné pozície: pozri článok 243 ods. 3 (tradičné sekuritizácie) a článok 244 ods. 3 (syntetické sekuritizácie) CRR v znení platnom k 31. decembru 2018.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity’s contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 pre sekuritizačné pozície, ktorých hodnoty expozícií sú vypočítané podľa CRR: sekuritizačná pozícia podľa vymedzenia v článku 242 ods. 17 CRR.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Pre všetky ostatné sekuritizačné pozície: Tranža prvej straty je vymedzená v článku 242 ods. 15 CRR v znení platnom k 31. decembru 2018.
140-220
260 – 280
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
V tomto bloku stĺpcov sa vykazujú informácie o podsúvahových položkách a derivátoch rozčlenené podľa tranží (nadriadené/mezanínové/prvá strata).
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
Na klasifikáciu tranží sa používajú rovnaké kritériá ako na klasifikáciu súvahových položiek.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Pravdepodobný dátum ukončenia celej sekuritizácie so zreteľom na jej zmluvné ustanovenia a momentálne očakávané finančné podmienky.
INSTITUTION’S SHARE (%)
Vo všeobecnosti by to mal byť najskorší z týchto dátumov:
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
dátum, kedy sa prvýkrát môže uplatniť kúpna clean-up opcia (vymedzená v článku 242 ods. 2 CRR) so zohľadnením splatnosti podkladových expozícií a ich mier predbežných platieb alebo možných nových rokovaní;
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
dátum, kedy originátor môže prvýkrát uplatniť akúkoľvek kúpnu opciu zahrnutú v zmluvných ustanoveniach sekuritizácie, čo by viedlo k úplnému splateniu sekuritizácie.
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Vykazuje sa deň, mesiac a rok prvého predpokladaného dátumu ukončenia.
This column gathers information on the type of assets (“1” to “8”) or liabilities (“9” and “10”) of the securitised portfolio.
Presný deň sa vykazuje vtedy, keď je takýto údaj dostupný, inak sa vykazuje prvý deň v mesiaci.
The institution must report one of the following number codes:
Dátum, kedy sa musí z právneho hľadiska (na základe obchodnej dokumentácie) splatiť istina a úroky sekuritizácie.
1 — Residential mortgages;
Vykazuje sa deň, mesiac a rok právneho konečného dátumu splatnosti.
2 — Commercial mortgages;
310 – 400
3 — Credit card receivables;
V tomto bloku stĺpcov sa vykazujú informácie o sekuritizačných pozíciách podľa súvahových/podsúvahových pozícií a tranží (nadriadené/mezanínové/prvá strata) k dátumu vykazovania.
4 — Leasing;
310 – 330
5 — Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Uplatňujú sa tu rovnaké kritériá na klasifikáciu tranží ako pre stĺpce 230 až 250.
6 — Consumer loans;
340 – 360
7 — Trade receivables;
Uplatňujú sa tu rovnaké kritériá na klasifikáciu tranží ako pre stĺpce 260 až 280.
8 — Other assets;
370 – 400
9 — Covered bonds;
V tomto bloku stĺpcov sa vykazujú dodatočné informácie o celkových podsúvahových položkách a derivátoch (ktoré sa už vykázali v inom rozčlenení v stĺpcoch 340 – 360).
10 — Other liabilities.
PRIAME ÚVEROVÉ SUBSTITÚTY (DCS)
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Tento stĺpec sa uplatňuje na sekuritizačné pozície držané originátorom a zaručené priamymi úverovými substitútmi (DCS).
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Podľa prílohy I CRR sa za DCS považujú tieto vysoko rizikové podsúvahové položky:
Type “10” (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
záruky s charakterom úverových substitútov,
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
neodvolateľné standby akreditívy s charakterom úverových substitútov.
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
Skratka IRS označuje úrokové swapy a skratka CRS označuje menové swapy.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Tieto deriváty sú uvedené v prílohe II CRR.
“S” for Standardised Approach;
Facility likvidity (LF) vymedzené v článku 242 ods. 3 CRR musia spĺňať šesť podmienok stanovených v článku 255 ods. 1 CRR, aby sa mohli považovať za prípustné (bez ohľadu na metódu, ktorú inštitúcia používa – SA alebo IRB).
“I” for Internal Ratings Based Approach;
INÉ (VRÁTANE NEPRÍPUSTNÝCH FACILÍT LIKVIDITY)