natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Hodnota expozície mínus hodnota expozície odpočítaná od vlastných zdrojov.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
220 – 320
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY, PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
220 – 260
020-040
V článku 242 ods. 8 CRR sa vymedzujú pozície s ratingom.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Hodnoty expozície, na ktoré sa vzťahujú rizikové váhy, sa rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality (CQS) podľa ustanovení pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
1250 % (BEZ RATINGU)
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
V článku 242 ods. 7 CRR sa vymedzujú pozície bez ratingu.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (priemerná riziková váha skupiny, najvyššia riziková váha skupiny alebo použitie pomeru koncentrácie).
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
PREZRETIE – Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Hodnota expozícií, pri ktorých sa so sekuritizačnými pozíciami zaobchádza v tranži druhej straty alebo lepšej pri programe ABCP, sa stanovuje v článku 254 CRR.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
V článku 242 ods. 9 CRR sa vymedzuje program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP).
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
PREZRETIE Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Vykáže sa hodnotou expozície vážená priemerná riziková váha.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA (IAA)
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
článok 109 ods. 1 a článok 259 ods. 3 CRR Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v rámci prístupu interného hodnotenia.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje prípadný nesúlad splatností.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa vyžaduje, aby vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky podľa článkov 405, 406 alebo 409 CRR, členské štáty zabezpečili, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Takáto dodatočná riziková váha môže uložiť nielen investičným inštitúciám, ale aj originátorom, sponzorom a pôvodným veriteľom.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Zahrnú sa nesúlady splatností v syntetických sekuritizáciách RW* – RW(SP), ako sa stanovuje v článku 250 CRR, okrem prípadu, keď tranže, ktoré sú zaťažené rizikovou váhou vo výške 1250 %, keď sa vykazovaná hodnota rovná nule.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 330, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
080-110
370 – 380
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE: PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA/PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 370)/po uplatnení (stĺpec 380) ohraničení stanovených v článku 252 CRR – sekuritizácia položiek, ktoré sú v súčasnosti v stave zlyhania alebo s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko, alebo v článku 256 ods. 4 CRR – požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Hodnota rizikovo váženej expozície pochádzajúcej z expozícií preradených poskytovateľovi nástrojov na zmiernenie rizika, ktoré sa preto vypočítavajú v príslušnom vzore a ktoré sa zohľadňujú pri výpočte horného ohraničenia pre sekuritizačné pozície.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Vzor CR SEC SA je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa sekuritizácií a resekuritizácií.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a pozície bez ratingu (expozície v čase vykázania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených pri vzniku (posledný blok riadkov).
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Tieto informácie vykazujú originátori, sponzori, ako aj investori.
100-110
Celkové expozície sa vzťahujú na celkovú hodnotu zostávajúcich sekuritizácií.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
V tomto riadku sa sumarizujú všetky informácie vykázané originátormi, sponzormi a investormi v nasledujúcich riadkoch.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Celková hodnota zostávajúcich resekuritizácií podľa vymedzení v článku 4 ods. 1 bod 63 a 64 CRR.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových položkách, podsúvahových položkách, derivátoch a predčasnom splatení tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu originátora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 13 CRR.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
040 – 060
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
V článku 246 ods. 1 písm. a) CRR sa uvádza, že pre inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej účtovná hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa sekuritizácií (riadok 050) a resekuritizácií (riadok 060).
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
070 – 090
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o podsúvahových položkách a derivátových sekuritizačných pozíciách, na ktoré sa uplatňuje konverzný faktor podľa rámca pre sekuritizáciu.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Pre facility likvidity, kreditné facility a hotovostné zálohy správcu inštitúcie vykazujú nečerpané sumy.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Pre úrokové swapy a menové swapy vykazujú hodnotu expozície (podľa článku 246 ods. 1 CRR), ako sa vymedzuje vo vzore CR SA Spolu.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Podsúvahové položky a deriváty sa rozčlenia podľa sekuritizácií (riadok 080) a resekuritizácií (riadok 090) podľa článku 251 tabuľky 1 CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Tento riadok sa vzťahuje len na originátorov s revolvingovými sekuritizáciami expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení podľa ustanovení článku 242 ods. 13 a 14 CRR.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu investora.
150-180
V CRR sa neuvádza jasné vymedzenie pojmu ‚investor‘.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
V tejto súvislosti sa preto pod týmto pojmom rozumie inštitúcia, ktorá drží sekuritizačnú pozíciu v sekuritizačnej transakcii, pre ktorú nie je originátorom ani sponzorom.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
150 -170
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri podsúvahových položkách pre originátorov.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 14 CRR.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Ak sponzor sekuritizuje aj svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
220 – 240
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
250 – 290
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU
220-320
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a o pozíciách bez ratingu (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality [stanovených pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR] uplatnených v čase vzniku.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Keď tieto informácie nie sú k dispozícii, vykazujú sa najskoršie údaje rovnocenné s CQS.
220-260
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 190, stĺpce 210 až 270 a stĺpce 330 až 340.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v sekuritizácii v rámci prístupu interných ratingov.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Počas referenčných dátumov vykazovania po 1. januári 2019 sa sekuritizácie, ktorých hodnoty rizikovo vážených expozícií sa určujú na základe revidovaného rámca pre sekuritizáciu, nevykazujú v tomto vzore, ale iba vo vzore C 02.00.
1250 % (UNRATED)
Vykazované informácie závisia od úlohy inštitúcie vo vzťahu k sekuritizácii.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Vzor CR SEC IRB má rovnaký rozsah pôsobnosti ako vzor CR SEC SA a zhromažďujú sa v ňom spoločné informácie o tradičných i syntetických sekuritizáciách vedených v bankovej knihe.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
V riadku celkových súvahových položiek zodpovedá hodnota vykazovaná v tomto stĺpci nesplatenej hodnote sekuritizovaných expozícií v čase vykázania.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Pozri stĺpec 010 vzoru CR SEC SA.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Články 249 a 250 CRR.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
V upravenej hodnote postupov na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú súčasťou sekuritizačnej štruktúry, sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Na základe všeobecného pravidla pre ‚kladné toky‘ a ‚záporné toky‘ sú hodnoty vykazované v stĺpci 030 vzoru CR SEC IRB ‚kladnými tokmi‘ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (t. j. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. b), d) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a bez úprav hodnoty a rezerv.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu ‚podielu originátora‘ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
060 – 090
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Pozri článok 4 ods. 1 bod 57 a tretiu časť hlavy II kapitoly 4 CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 59 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
V článku 236 CRR sa opisuje postup výpočtu GA v prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia – rovnaká úroveň nadriadenosti.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 040 a 050 vzoru CR IRB.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 58 CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Keďže sa neuplatňuje jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom, vykazuje sa v tomto stĺpci len financované zabezpečenie podľa článku 200 CRR.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Táto informácia súvisí so stĺpcom 060 vzoru CR IRB.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
080 – 090
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
článok 236 CRR
370-380
Táto informácia súvisí so stĺpcom 070 vzoru CR IRB.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Táto informácia súvisí so stĺpcom 080 vzoru CR IRB.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 vzoru CR IRB.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
130 – 160
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) shall also be broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Tento konverzný faktor je 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 1 bod 56 CRR vymedzuje konverzný faktor.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR IRB.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
V článku 266 ods. 3 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do svojho výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
200 – 320
040-060
METÓDA RATINGOV (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
článok 261 CRR
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
IRB-sekuritizačné pozície s odvodeným ratingom podľa článku 259 ods. 2 CRR sa vykazujú ako pozície s ratingom.