natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
(> 20 for cupon of less than 3%) years
(-) DLHÉ
Duration-based approach
(-) KRÁTKE
Specific risk
7 – 10 %
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
12 – 18 %
Debt securities under the first category in Table 1
20 – 35 %
Debt securities under the second category in Table 1
40 – 75 %
With residual term≤ 6 months
S RATINGOM
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE
With a residual term > 24 months
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE
Debt securities under the third category in Table 1
SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Debt securities under the fourth category in Table 1
Bunka prepojená s MKR SA TDI 325:060
Rated nth-to default credit derivatives
Z čoho: RESEKURITIZÁCIE
Own funds requirement for securitisation instruments
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV:
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie
Additional requirements for options (non-delta risks)
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
Simplified method
Pohľadávky z kreditných kariet
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Prenájom
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Úvery podnikateľským subjektom alebo MSP
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
Spotrebiteľské úvery
Scenario matrix approach
Obchodné pohľadávky
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Iné aktíva
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Kryté dlhopisy
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Ostatné záväzky
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SA CTP)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (DLHEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
RISK WEIGHTS < 1250 %
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (KRÁTKEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA
(-) LONG
7 – 10 %
(-) SHORT
12 – 18 %
7 - 10 %
20 – 35 %
12 - 18 %
40 – 75 %
20 - 35 %
Iné
40 - 75 %
40 – 75 %
RATED
Bunka prepojená s MKR SA TDI 330:060
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Vnútroštátny trh:
Residential mortgages
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE
Commercial mortgages
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
Credit card receivables
Kapitálové cenné papiere iné než značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze
Leasing
C 22.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
Loans to corporates or SMEs
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (vrátane redistribúcie nespárovaných pozícií v menách iných, než je mena vykazovania, na ktoré sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie pre spárované pozície)
Consumer loans
SPÁROVANÉ
Trade receivables
CELKOVÉ POZÍCIE
Other assets
Úzko korelované meny
Covered Bondes
Z čoho: Mena vykazovania
Other liabilities
Všetky ostatné meny (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Zlato
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
ROZČLENENIE CELKOVÝCH POZÍCIÍ (VRÁTANE MENY VYKAZOVANIA) PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty
7 - 10 %
Podsúvahové položky
12 - 18 %
Doplňujúce položky: MENOVÉ POZÍCIE
20 - 35 %
Argentínske peso
40- 75 %
Austrálsky dolár
Other
Brazílsky real
40 - 75 %
Bulharský lev
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Kanadský dolár
SECURITISATION POSITIONS:
Česká koruna
OTHER CTP POSITIONS
Dánska koruna
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Egyptská libra
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Libra šterlingov
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Jen
National market:
Litovský litas
EQUITIES IN TRADING BOOK
Denár
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Mexické peso
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Zlotý
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Rumunský leu
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Ruský rubeľ
MATCHED
Srbský dinár
TOTAL POSITIONS
Švédska koruna
Currencies closely correlated
Švajčiarsky frank
of which: reporting currency
Turecká líra
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Hrivna
Gold
Americký dolár
Off-balance sheet items
Hongkonský dolár
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Nový taiwanský dolár
Euro
Novozélandský dolár
Lek
Singapurský dolár
Argentine Peso
Čínsky jüan
Australian Dollar
Chorvátska kuna
Brazilian Real
C 23.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY (MKR SA COM)
Bulgarian Lev
CELKOVÉ POZÍCIE V KOMODITÁCH
Canadian Dollar
Drahé kovy (okrem zlata)
Danish Krone
Poľnohospodárske výrobky (netrvanlivé)
Egyptian Pound
Ostatné
Pound Sterling
Z čoho energetické výrobky (ropa, plyn)
Forint
Postup stupnice splatnosti
Yen
Rozšírený postup stupnice splatnosti
Lithuanian Litas
Zjednodušený postup: všetky pozície
Denar
C 24.00 – INTERNÉ MODELY TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)
Mexican Peso
STRESOVANÁ VaR
Zloty
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA PRE INKREMENTÁLNE RIZIKO ZLYHANIA A RIZIKO MIGRÁCIE
Rumanian Leu
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE VŠETKÝCH CENOVÝCH RIZÍK PRE KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO
Russian Ruble
Počet prekročení počas predchádzajúcich 250 pracovných dní
Serbian Dinar
Multiplikačný koeficient VaR (mc)
Swedish Krona
Multiplikačný koeficient SVaR (ms)
Swiss Franc
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
Turkish Lira
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
Hryvnia
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)
US Dollar
PREDCHÁDZAJÚCI DEŇ (VaRt-1)
Iceland Krona
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)
Norwegian Krone
NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)
New Taiwan Dollar
NAJNOVŠIA HODNOTA
New Zealand Dollar
MINIMÁLNA HRANICA
Singapore Dollar
Doplňujúce položky: ROZČLENENIE TRHOVÉHO RIZIKA
Won
TDI – všeobecné riziko
Yuan Renminbi
TDI – špecifické riziko
Croatian Kuna
Kapitálové cenné papiere
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Kapitálové cenné papiere – všeobecné riziko
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Kapitálové cenné papiere – špecifické riziko
Precious metals (except gold)
Devízové riziko
Base metals
Komoditné riziko
Agricultural products (softs)
Celková hodnota pre všeobecné riziko
Others
Celková hodnota pre špecifické riziko
Of which energy products (oil, gas)
C 25.00 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)
Extended maturity ladder approach
VaR Z PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA (VaRt-1)
Simplified approach: All positions
Počet protistrán
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
SPÔSOBENÉ ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
STRESSED VaR
SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE ZMIERŇUJÚCE KREDITNÉ RIZIKO LEN JEDNEJ PROTISTRANY
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
INDEXOVÉ SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Celkové riziko úpravy ocenenia pohľadávok
Number of overshootingsduring previous 250 working days
prepojenie s CA2;r640;c010
VaR Multiplication Factor (mc)
Podľa pokročilej metódy
SVaR Multiplication Factor (ms)
prepojenie s CA2;r650;c010
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Podľa štandardizovanej metódy
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
prepojenie s CA2;r660;c010
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
prepojenie s CA2;r670;c010
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
C 32.01 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY (PRUVAL 1)
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY VYLÚČENÉ KVÔLI ČIASTOČNÉMU VPLYVU NA CET1
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY ZAHRNUTÉ V PRAHOVEJ HODNOTE PODĽA ČLÁNKU 4 ODS.
LAST MEASURE
1
FLOOR
Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
PRESNE ZODPOVEDAJÚCE
TDI - General risk
ÚČTOVANIE HEDŽINGU
TDI - Specific Risk
PRUDENCIÁLNE FILTRE
Equities
INÉ
Equities - General risk
POZNÁMKY K POLOŽKE INÉ
Equities - Specific Risk
Z ČOHO: OBCHODNÁ KNIHA
Foreign Exchange risk
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY CELKOVO
Commodities risk
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA CELKOVO
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
NEOBCHODNÉ FINANČNÉ AKTÍVA POVINNE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
of which: OTC Derivatives
FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK
of which:SFT
NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU VO VLASTNOM IMANÍ
Number of counterparties
OSTATNÉ NEOBCHODNÉ NEDERIVÁTOVÉ FINANČNÉ AKTÍVA
of which: proxy was used to determine credit spread
DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU
INCURRED CVA
ZMENY REÁLNEJ HODNOTY HEDŽOVANÝCH POLOŽIEK V HEDŽINGU ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA
SINGLE NAME CDS
INVESTÍCIE DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLOČNÝCH PODNIKOV A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV
INDEX CDS
(-) HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU
CVA risk total
REÁLNE OCENENÉ ZÁVÄZKY CELKOVO
Link to CA2;r640;c010
FINANČNÉ ZÁVÄZKY DRŽANÉ NA OBCHODOVANIE
According to Advanced method
FINANČNÉ ZÁVÄZKY NA OBCHODOVANIE
Link to CA2;r650;c010
FINANČNÉ ZÁVÄZKY URČENÉ ZA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
According to Standardised method
HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ ZÁVÄZKY OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU
Link to CA2;r660;c010
C 32.02 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: ZÁKLADNÝ POSTUP (PRUVAL 2) DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA NA ÚROVNI KATEGÓRIE
Link to CA2;r670;c010
DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA NA ÚROVNI KATEGÓRIE
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
CELKOVÁ DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
NEISTOTA ZLEPŠENIA
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
PRÍJMY OD ZAČIATKU ŠTVRŤROKA DO PRÍSLUŠNÉHO DÁTUMU
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN
4(1) THRESHOLD
ÚPRAVY REÁLNEJ HODNOTY
OF WHICH: TRADING BOOK
VYSVETĽUJÚCI OPIS
EXACTLY MATCHING
NEISTOTA TRHOVEJ CENY
HEDGE ACCOUNTING
NÁKLADY NA ZATVORENIE POZÍCIÍ
PRUDENTIAL FILTERS
RIZIKO MODELOV
OTHER
KONCENTROVANÉ POZÍCIE
COMMENTS FOR OTHER
BUDÚCE ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY
OF WHICH:TRADING BOOK
PREDČASNÉ UKONČENIE
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
REÁLNE OCENENÉ ZÁVÄZKY
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
NEISTOTA TRHOVEJ CENY
TRADING FINANCIAL ASSETS
RIZIKO MODELOV
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
KONCENTROVANÉ POZÍCIE
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
NEZÍSKANÉ KREDITNÉ ROZPÄTIA
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
INVESTIČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVANIE
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
BUDÚCE ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
PREDČASNÉ UKONČENIE
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
OPERAČNÉ RIZIKO
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
Z ČOHO: VYPOČÍTANÉ POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
ZÁKLADNÝ POSTUP CELKOVO
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
PORTFÓLIÁ PODĽA ČLÁNKOV 9 AŽ 17 – CELKOVÁ ÚROVEŇ KATEGÓRIE PO DIVERZIFIKÁCII
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
CELKOVÁ ÚROVEŇ KATEGÓRIE PRED DIVERZIFIKÁCIOU
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA NEZÍSKANÉ ÚVEROVÉ ROZPÄTIA
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA INVESTIČNÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA FINANCOVANIE
TRADING FINANCIAL LIABILITIES
Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA OCENENÁ NULOVOU HODNOTOU PODĽA ČLÁNKU 9 ODS.
FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
2
HAIRCUTS FOR TRADING LIABILITIES AT FAIR VALUE
Z ČOHO: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA OCENENÁ NULOVOU HODNOTOU PODĽA ČLÁNKU 10 ODS.
C 32.02 - PRUDENT VALUATION: CORE APPROACH (PRUVAL 2)
2 A ČLÁNKU 10 ODS.
CATEGORY LEVEL AVA
3
UPSIDE UNCERTAINTY
DEVÍZY
QTD REVENUE
KREDIT
IPV DIFFERENCE
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE
FAIR VALUE ADJUSTMENTS
KOMODITY
DAY 1 P&L
(-) VÝHODY DIVERZIFIKÁCIE
EXPLANATION DESCRIPTION
(-) VÝHODA DIVERZIFIKÁCIE VYPOČÍTANÁ POMOCOU METÓDY 1
MARKET PRICE UNCERTAINTY
(-) VÝHODA DIVERZIFIKÁCIE VYPOČÍTANÁ POMOCOU METÓDY 2
CLOSE-OUT COSTS
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: DODATOČNÉ ÚPRAVY OCENENIA PRED DIVERZIFIKÁCIOU ZNÍŽENÉ O VIAC AKO 90 % DIVERZIFIKÁCIOU PODĽA METÓDY 2
MODEL RISK
PORTFÓLIÁ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE REZERVNÝ POSTUP
CONCENTRATED POSITIONS
100 % ČISTÉHO NEREALIZOVANÉHO ZISKU
FUTURE ADMINISTRATIVE COSTS
10 % POMYSELNEJ HODNOTY
EARLY TERMINATION
25 % POČIATOČNEJ HODNOTY
FAIR-VALUED ASSETS
C 32.03 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV (PRUVAL 3)
FAIR-VALUED LIABILITIES
PORADIE
MARKETPRICEUNCER-TAINTY
KATEGÓRIA RIZIKA
MODELRISK
PRODUKT
CONCEN-TRATEDPOSITIONS
POZOROVATEĽNOSŤ
UNEARNED CREDIT SPREADS
DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA RIZIKO MODELOV
INVESTING ANDFUNDING COSTS
AGREGOVANÉ DODATOČNÉ ÚPRAVY OCENENIA VYPOČÍTANÉ PODĽA METÓDY 2
FUTURE ADMINIS-TRATIVE COSTS
ROZDIEL NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN (VÝSTUPNÉ TESTOVANIE)
EARLY TERMI-NATION
ROZSAH NEZÁVISLÉHO OVEROVANIA CIEN (VÝSTUPNÉ TESTOVANIE)
OPERA- TIONALRISK
Z ČOHO: POMOCOU PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA ODBORNOM POSUDKU
OF WHICH: CALCULATED USING THE EXPERT BASED APPROACH
Z ČOHO: AGREGOVANÉ POMOCOU METÓDY 2
TOTAL CORE APPROACH
REÁLNA HODNOTA AKTÍV
PORTFOLIOS UNDER ARTICLES 9 TO 17 - TOTAL CATEGORY LEVEL POST-DIVERSIFICATION
REÁLNA HODNOTA PASÍV
TOTAL CATEGORY LEVEL PRE-DIVERSIFICATION
C 32.04 – OBOZRETNÉ OCEŇOVANIE: DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE (PRUVAL 4)
OF WHICH: UNEARNED CREDIT SPREADS AVA
PODKLADOVÉ AKTÍVUM/NÁSTROJ
OF WHICH: INVESTMENT AND FUNDING COSTS AVA
VEĽKOSŤ KONCENTROVANEJ POZÍCIE
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 9(2)
MIERA VEĽKOSTI
OF WHICH: AVA ASSESSED TO HAVE ZERO VALUE UNDER ARTICLE 10(2)&10(3)
TRHOVÁ HODNOTA
INTEREST RATES
OBOZRETNÉ OBDOBIE NA ZATVORENIE POZÍCIE
FOREIGN EXCHANGE
DODATOČNÁ ÚPRAVA OCENENIA ZOHĽADŇUJÚCA KONCENTROVANÉ POZÍCIE
CREDIT
ÚPRAVA REÁLNEJ HODNOTY KONCENTROVANEJ POZÍCIE
EQUITIES
C 33.00 – EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY (GOV)
COMMODITIES
Priame expozície
(-) DIVERSIFICATION BENEFITS
Doplňujúca položka: Predané kreditné deriváty na expozície voči orgánom verejnej správy
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 1
Hodnota expozície
(-) DIVERSIFICATION BENEFIT CALCULATED USING METHOD 2
Hodnota rizikovo váženej expozície
MEMORANDUM ITEM: PRE-DIVERSIFICATION AVAS REDUCED BY MORE THAN 90% BY DIVERSIFICATION UNDER METHOD 2
Súvahové expozície
PORTFOLIOS UNDER THE FALL-BACK APPROACH
Akumulovaná znížená hodnota
10% OF NOTIONAL VALUE
Podsúvahové expozície
25% OF INCEPTION VALUE
Celková hrubá účtovná hodnota nederivátových finančných aktív
C 32.03 - PRUDENT VALUATION: MODEL RISK AVA (PRUVAL 3)
Celková účtovná hodnota nederivátových finančných aktív (po odpočítaní krátkych pozícií)
RANK
Nederivátové finančné aktíva podľa účtovných portfólií
MODEL
Krátke pozície
RISK CATEGORY
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou
PRODUCT
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou
MODEL RISK AVA
Rezervy
AGGREGATED AVA CALCULATED UNDER METHOD 2
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou – účtovná hodnota
IPV DIFFERENCE (OUTPUT TESTING)
Deriváty so zápornou hodnotou – účtovná hodnota
IPV COVERAGE (OUTPUT TESTING)
Finančné aktíva držané na obchodovanie
FAIR VALUE ADJUSTMENTS DAY1 P&L
Finančné aktíva na obchodovanie
OF WHICH: USING EXPERT APPROACH
Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
OF WHICH: AGGRE-GATED USING METHOD 2
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
FV ASSETS
Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
FV LIABILITIES
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
C 32.04 - PRUDENT VALUATION: CONCENTRATED POSITIONS AVA (PRUVAL 4)
Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní
UNDERLYING
Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote
CONCEN-TRATED POSITIONSIZE
Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou
SIZE MEASURE
Ostatné neobchodné nederivátové finančné aktíva
MARKET VALUE
Z čoho: Krátke pozície z obrátených repo úverov klasifikovaných ako držané na obchodovanie alebo finančné aktíva na obchodovanie
PRUDENT EXIT PERIOD
Z čoho: z finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok alebo z neobchodných nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou vo vlastnom imaní
CONCEN-TRATED POSITIONS AVA
Z čoho: z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia alebo z neobchodných finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
CONCEN-TRATED POSITIONFAIR VALUE ADJUSTMENT
Účtovná hodnota
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Pomyselná hodnota
Direct exposures
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKA, REGULAČNÉHO PRÍSTUPU A TRIED EXPOZÍCIÍ:
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Expozície, na ktoré sa vzťahuje rámec kreditného rizika
Exposure value
Štandardizovaný prístup
Risk weighted exposure amount
Ústredné vlády
On-balance sheet exposures
Iné expozície voči orgánom verejnej správy, na ktoré sa uplatňuje štandardizovaný prístup
Accumulated impairment
Prístup IRB
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Regionálne vlády alebo miestne orgány [ústredné vlády]
Off-balance sheet exposures
Regionálne vlády alebo miestne orgány [inštitúcie]
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Subjekty verejného sektora [ústredné vlády]
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Subjekty verejného sektora [inštitúcie]
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Medzinárodné organizácie [ústredné vlády]
Short positions
Iné expozície voči orgánom verejnej správy, na ktoré sa uplatňuje prístup IRB
Derivatives with positive fair value
Expozície, na ktoré sa vzťahuje rámec trhového rizika
Derivatives with negative fair value
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA ZOSTATKOVEJ SPLATNOSTI:
Nominal amount
a viac“
Provisions
PRÍLOHA II
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
„PRÍLOHA II
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Obsah
Financial assets held for trading
ČASŤ I: VŠEOBECNÉ POKYNY
Trading financial assets
ŠTRUKTÚRA A PRAVIDLÁ
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
ŠTRUKTÚRA
Financial assets designated at fair value through profit or loss
PRAVIDLÁ ČÍSLOVANIA
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZNAMIENOK
Financial assets at fair value through other comprehensive income
SKRATKY
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
ČASŤ II: POKYNY TÝKAJÚCE SA VZOROV
Financial assets at amortised cost
PREHĽAD KAPITÁLOVEJ PRIMERANOSTI (CA)
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Other non-trading non-derivative financial assets
C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)
Carrying amount
C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)
Notional amount
PRECHODNÉ USTANOVENIA a NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA 5)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)
Exposures under the credit risk framework
C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)
Standardised Approach
SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
Central governments
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI;
Other general government exposures subject to Standardised Approach
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV K SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
IRB Approach
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)
Regional governments or local authorities [Central governments]
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
Regional governments or local authorities [Institutions]
VZORY PRE KREDITNÉ RIZIKO
Public sector entities [Central governments]
VYKAZOVANIE POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKOM SUBSTITÚCIE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
VYJASNENIE ROZSAHU NIEKTORÝCH KONKRÉTNYCH TRIED EXPOZÍCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 CRR
[ 0 - 3M [
TRIEDA EXPOZÍCIÍ ‚INŠTITÚCIE‘
[ 3M - 1Y [
TRIEDA EXPOZÍCIÍ ‚KRYTÉ DLHOPISY‘
[ 1Y - 2Y [
TRIEDA EXPOZÍCIÍ ‚PODNIKY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA‘
[ 2Y - 3Y [
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR IRB)
more’
ROZSAH VZORU CR IRB
ANNEX II
PREHĽAD VZORU CR IRB
‘ANNEX II
C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
Table of Contents
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV; VZOR CR IRB 2)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: INFORMÁCIE S GEOGRAFICKÝM ROZČLENENÍM
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
STRUCTURE
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
NUMBERING CONVENTION
C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU RELEVANTNÝCH PRE VÝPOČET PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJÍN A MIERY PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU (CCB)
SIGN CONVENTION
C 10.01 A C 10.02 – KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE PRÍSTUPU INTERNÝCH RATINGOV (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)