natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
článok 364 ods. 1 písm. b) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
článok 364 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny spojenej s rizikom zlyhania a rizikom migrácie vypočítaných podľa článku 364 ods. 2 písm. b) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Priemerná hodnota za 12 týždňov
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
článok 364 ods. 2 písm. b) bod ii) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Najnovšia hodnota
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
článok 364 ods. 2 písm. b) bod i) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
článok 364 ods. 3 písm. c) CRR
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
= 8 % z kapitálovej požiadavky, ktorá by sa vypočítala podľa článku 338 ods. 1 CRR pre všetky pozície v kapitálovej požiadavke pre ‚všetky cenové riziká‘.
Article 329(2) and (3) of CRR.
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV A NAJNOVŠIA HODNOTA
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
článok 364 ods. 3 písm. b)
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
článok 364 ods. 3 písm. a)
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Uvedené v článku 364 CRR pre všetky rizikové faktory so zohľadnením účinkov korelácie, ak sú uplatniteľné, inkrementálneho rizika zlyhania, rizika migrácie a všetkých cien rizík pre korelačné obchodné portfólio, ale bez kapitálových požiadaviek pre sekuritizácie a kreditné deriváty pre n-té zlyhanie podľa článku 364 ods. 2 CRR.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Počet prekročení (počas predchádzajúcich 250 pracovných dní)
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Uvedené v článku 366 CRR.
020-030
Vykazuje sa počet prekročení, podľa ktorého sa určuje sčítanec.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
150 – 160
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
170 – 180
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
060-070
Vykazované hodnoty, ktoré slúžia ako základ na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre všetky cenové riziká podľa článku 364 ods. 3 písm. c) CRR, zohľadňujú možnosť stanovenú v článku 335 CRR, v rámci ktorej inštitúcie môžu stanoviť horné ohraničenie súčinu váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi úrokového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
TDI – VŠEOBECNÉ RIZIKO
Matched positions for closely correlated currencies
Všeobecné riziko vymedzené v článku 362 CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
TDI – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Špecifické riziko vymedzené v článku 362 CRR.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi kapitálového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
DEVÍZOVÉ RIZIKO
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
článok 363 ods. 1 a článok 367 ods. 2 CRR
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Trhové riziko spôsobené všeobecnými pohybmi obchodovaných dlhových nástrojov, kapitálových cenných papierov, devíz a komodít na trhu.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Zložka špecifického rizika obchodovaných dlhových nástrojov a kapitálových cenných papierov.
050 - 090
článok 271 CRR v súlade s článkom 382 CRR
Article 352(5) and (6) of CRR.
Celkový EAD zo všetkých transakcií, na ktoré sa uplatňuje požiadavka na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
100-120
Z čoho: OTC deriváty
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 1 CRR
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na OTC derivátoch.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Táto informácia sa nepožaduje od inštitúcií, ktoré používajú metódu interných modelov (IMM) a držia OTC deriváty a transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov v rovnakom súbore vzájomného započítavania.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Z čoho: transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT)
Positions valued according to Articles 352 CRR.
článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 2 CRR
130-480
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na derivátoch transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
článok 383 CRR v súlade s článkom 363 ods. 1 písm. d) CRR
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Výpočet VaR založený na interných modeloch pre trhové riziko.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
článok 92 ods. 3 písm. d) CRR
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok vypočítané pomocou zvolenej metódy.
As defined in Article 357(3) of CRR.
článok 92 ods. 4 písm. b) CRR
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Požiadavka na vlastné zdroje vynásobená koeficientom 12,5.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
článok 382 CRR
Article 92(4) lit. b of CRR.
Počet protistrán zahrnutých vo výpočte vlastných zdrojov pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Protistrany predstavujú podsúbor dlžníkov.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Existujú len v prípade derivátových transakcií alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, v ktorých sú jednoducho druhou zmluvnou stranou.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Počet protistrán, kde sa kreditné rozpätie určilo použitím proxy údajov namiesto priamo pozorovaných trhových údajov.
MATURITY LADDER APPROACH
Účtovné opatrenia z dôvodu zníženej kreditnej spoľahlivosti derivátových protistrán.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
článok 386 ods. 1 písm. a) CRR
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Celkové pomyselné hodnoty swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
článok 386 ods. 1 písm. b) CRR
SIMPLIFIED APPROACH
Celkové pomyselné hodnoty indexových swapov na kreditné zlyhanie používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Súčet riadkov 020 až 040.
100-140
Pokročilá metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 383 CRR.
Article 358(4) of CRR.
Štandardizovaná metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 384 CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Hodnoty, na ktoré sa uplatňuje článok 385 CRR
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Tento vzor vypĺňajú všetky inštitúcie bez ohľadu na to, či prijali zjednodušený postup na určovanie dodatočných úprav ocenenia.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Je vyhradený pre absolútnu hodnotu reálne ocenených aktív a záväzkov použitých na určenie, či sú splnené podmienky stanovené v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní na použitie zjednodušeného postupu na určovanie dodatočných úprav ocenenia.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Pokiaľ ide o inštitúcie využívajúce zjednodušený postup, v tomto vzore sa uvádza celková dodatočná úprava ocenenia, ktorá sa odpočítava od vlastných zdrojov podľa článku 34 a článku 105 CRR, ako je stanovené v článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní, čo sa zodpovedajúcim spôsobom vykazuje v riadku 290 vzoru C 01.00.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov, ako je uvedená vo finančných výkazoch podľa uplatniteľného účtovného rámca, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní, pred akýmkoľvek odpočtom podľa článku 4 ods. 2
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Z ČOHO: obchodná kniha
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov, ako je vykázaná v stĺpci 010, zodpovedajúca pozíciám vedeným v obchodnej knihe.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
0030 – 0070
Previous day VaR (VaRt-1)
Absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov vylúčených podľa článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Presne zodpovedajúce
Stressed VaR
Presne zodpovedajúce spárované aktíva a záväzky ocenené reálnou hodnotou vylúčené podľa článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Účtovanie zabezpečenia
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Pre pozície, ktoré sú na základe uplatniteľného účtovného rámca predmetom účtovania zabezpečenia, absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov vylúčených proporčne podľa vplyvu príslušných zmien oceňovania na kapitál CET1 podľa článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
PRUDENCIÁLNE FILTRE
Latest available (SVaRt-1)
Absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov vylúčených podľa článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní pre prechodné filtre uvedené v článku 467 a článku 468 CRR.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Všetky ostatné pozície vylúčené podľa článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní, pretože úpravy ich účtovnej hodnoty majú iba pomerný účinok na kapitál CET1.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Tento riadok sa vypĺňa iba v ojedinelých prípadoch, keď prvky vylúčené podľa článku 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní nemožno priradiť k stĺpcom 0030, 0040 ani 0050 tohto vzoru.
12 weeks average measure
Poznámka k položke iné
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Uvádzajú sa hlavné dôvody, pre ktoré boli vylúčené pozície vykázané v stĺpci 0060.
Last Measure
REÁLNE OCENENÉ aktíva a záväzky zahrnuté v prahovej hodnote podľa ČLÁNKU 4 ods. 1
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov skutočne zahrnutých do výpočtu prahovej hodnoty v súlade s článkom 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/101 o obozretnom oceňovaní.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Absolútna hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov, ako je vykázaná v stĺpci 0080, zodpovedajúca pozíciám vedeným v obchodnej knihe.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
Vymedzenia týchto kategórií sa zhodujú s príslušnými riadkami vzorov FINREP 1.1 a 1.2.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
REÁLNE OCENENÉ AKTÍVA A ZÁVÄZKY CELKOVE
Article 364(3) point (b).
Celková hodnota reálne ocenených aktív a záväzkov vykázaných v riadkoch 20 až 210.
Article 364(3) point (a)
Celková hodnota reálne ocenených aktív vykázaných v riadkoch 0030 až 0140.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Príslušné bunky riadkov 0030 až 0130 sa vykazujú v súlade so vzorom FINREP F 01.01 v prílohe III a prílohe IV k tomuto nariadeniu v závislosti od štandardov, ktoré sa na danú inštitúciu uplatňujú:
Number of overshootings (during previous 250 working days)
IFRS, ako sú schválené Úniou pri vykonávaní nariadenia (EÚ) 1606/2002 (‚EÚ IFRS‘),
Referred to in Article 366 of CRR.
národné účtovné štandardy zlučiteľné s EÚ IFRS (‚národné GAAP zlučiteľné s IFRS‘) alebo
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
národné GAAP na základe smernice 86/635/ES, smernica o účtovníctve bánk (‚BAD‘), (FINREP ‚národné GAAP na základe BAD‘).
150-160
IFRS 9 dodatok A.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 050 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
As referred to in Article 366 of CRR.
Článok 32 – 33 BAD; časť 1.17 prílohy V.
170-180
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 091 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
IFRS 7 ods. 8 písm. a) bod ii); IFRS 9 ods. 41.4.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 096 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
IFRS 7 ods. 8 písm. a) bod i); IFRS 9 ods. 41.5; článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 100 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Hence the decomposition are memorandum items.
IFRS 7 ods. 8 písm. h); IFRS 9 ods. 41.2A.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 141 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Článok 36 ods. 2 BAD.
TDI – GENERAL RISK
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 171 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
General risk defined in Article 362 of CRR.
článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 8 smernice o účtovníctve
TDI – SPECIFIC RISK
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 175 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Článok 37 BAD; článok 12 ods. 7 smernice o účtovníctve; časť 1.20 prílohy V.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 234 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
EQUITIES – GENERAL RISK
DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU
EQUITIES – SPECIFIC RISK
IFRS 9 ods. 62.1; časť 1.22 prílohy V; článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 6, ods. 8 smernice o účtovníctve; IAS 39 ods. 9; časť 1.22 prílohy V.
FOREIGN EXCHANGE RISK
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 240 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
1.1.10 ZMENY REÁLNEJ HODNOTY HEDŽOVANÝCH POLOŽIEK V HEDŽINGU ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA
COMMODITY RISK
IAS 39 ods. 89A písm. a); IFRS 9 ods. 65.8; článok 8 ods. 5 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 250 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
1.1.11 INVESTÍCIE DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLOČNÝCH PODNIKOV A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
IAS 1 ods. 54 písm. e); časť 1.21, časť 2.4 prílohy V; článok 4 Aktíva ods. 7 – 8 BAD; článok 2 ods. 2 smernice o účtovníctve.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 260 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
1.1.12 (-) HAIRCUTY PRE OBCHODNÉ AKTÍVA OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Časť 1.29 prílohy V.
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 375 vzoru F 01.01 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Celková hodnota reálne ocenených záväzkov vykázaných v riadkoch 0160 až 0210.
Of which: OTC derivatives
Príslušné bunky riadkov 0150 až 0190 sa vykazujú v súlade so vzorom FINREP F 01.02 v prílohe III a prílohe IV k tomuto nariadeniu v závislosti od štandardov, ktoré sa na danú inštitúciu uplatňujú:
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
národné účtovné štandardy zlučiteľné s EÚ IFRS (‚národné GAAP zlučiteľné s IFRS‘)
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
alebo národné GAAP na základe smernice 86/635/ES, smernica o účtovníctve bánk (‚BAD‘), (FINREP ‚národné GAAP na základe BAD‘).
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
IFRS 7 ods. 8 písm. e) bod ii); IFRS 9 dodatok B ods. A.6.
Of which: SFT
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 010 vzoru F 01.02 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Článok 8 ods. 1 písm. a), ods. 3, ods. 6 smernice o účtovníctve.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 061 vzoru F 01.02 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
IFRS 7 ods. 8 písm. e) bod i); IFRS 9 ods. 42.2; článok 8 ods. 1 písm. a) a ods. 6 smernice o účtovníctve; IAS 39 ods. 9
VaR calculation based on internal models for market risk
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 070 vzoru F 01.02 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Article 92(3) d) of CRR
Informácie vykazované v tomto riadku zodpovedajú riadku 150 vzoru F 01.02 prílohy III a prílohy IV k tomuto nariadeniu.
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
IAS 39 ods. 89A písm. b), IFRS 9 ods. 65.8; článok 8 ods. 5, ods. 6 smernice o účtovníctve; časť 2.8 prílohy V.