natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Inštitúcie miesto toho uvádzajú tento údaj v 090,010.
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Článok 4 bod 77 a článok 206 CRR
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Okrem toho, ak sa pre SFT dosiahlo účtovanie predaja podľa uplatniteľného účtovného rámca, inštitúcie vykonajú reverzne všetky účtovné záznamy súvisiace s predajom.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Inštitúcie miesto toho uvádzajú tento údaj v 090 020.
Article 429(5) of the CRR
Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – dodatočná hodnota pre SFT
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Článok 206 CRR
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Pre SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vzájomnom započítavaní, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 206 CRR, inštitúcie vytvoria súbory vzájomného započítavania.
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Pre každý súbor vzájomného započítavania inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu pre aktuálnu expozíciu protistrany (CCE, current counterparty exposure) podľa vzorca
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
Kde
Gross-up for derivatives collateral provided
i = každá transakcia zahrnutá do súboru vzájomného započítavania.
Article 429a(2) of the CRR
E i = pre transakciu i hodnota Ei vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
C i = pre transakciu i hodnota Ci vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky súbory vzájomného započítavania a výsledok vykazujú v tejto bunke.
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota v súvahe
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva.
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – dodatočná hodnota pre SFT
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Pre SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, inštitúcie vytvoria súbory, ktoré pozostávajú zo všetkých aktív zahrnutých v transakcii (t. j. s každou SFT sa zaobchádza ako s jej vlastným súborom), a pre každý súbor určia dodatočnú hodnotu pre aktuálnu expozíciu protistrany (CCE) podľa vzorca
Adjustments for SFT sales accounting transactions
E = hodnota Ei vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
Article 429b(5) of the CRR
C = hodnota Ci vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky uvedené súbory a výsledok vykazujú v tejto bunke.
(-) Fiduciary assets
Iné aktíva – účtovná hodnota v súvahe
Article 429(13) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa všetkých aktív okrem zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, kreditných derivátov a SFT.
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Iné aktíva – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa všetkých aktív okrem zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, kreditných derivátov a SFT, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Nízkorizikové podsúvahové položky podľa RSA; z čoho – nominálna hodnota
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Článok 111 CRR
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 0 % konverzný faktor úverov.
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
Táto hodnota sa neznižuje o špecifické úpravy kreditného rizika.
Article 429(14) of the CRR
Revolvingové retailové expozície; z čoho – nominálna hodnota
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Článok 111 a článok 154 ods. 4 CRR
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových kvalifikovaných revolvingových retailových expozícií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 154 ods. 4 písm. a) až c) CRR.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Zahŕňa všetky expozície voči fyzickým osobám, ktoré sú revolvingové a bezpodmienečne zrušiteľné, ako sa opisuje v článku 149 písm. b) CRR, a ich celková výška je obmedzená na 100000 EUR na dlžníka.
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Bezpodmienečne zrušiteľné prísľuby z kreditných kariet – nominálna hodnota
Articles 32 to 35 of the CRR, or
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota prísľubov z kreditných kariet, ktoré sú kedykoľvek bezpodmienečne zrušiteľné inštitúciou bez výpovede (UCC), ktorým by bol podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku pridelený 0 % konverzný faktor úverov.
Articles 36 to 47 of the CRR, or
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú kreditné prísľuby, ktoré účinne umožňujú automatické zrušenie z dôvodu zhoršenia úverovej bonity dlžníka, ale nie sú UCC.
Articles 56 to 60 of the CRR,
Nerevolvingové bezpodmienečne zrušiteľné prísľuby – nominálna hodnota
as applicable.
Uvádza sa nominálna hodnota ostatných prísľubov, ktoré sú kedykoľvek bezpodmienečne zrušiteľné inštitúciou bez výpovede (UCC) a ktorým by bol podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku pridelený 0 % konverzný faktor úverov.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Stredne/nízkorizikové podsúvahové položky podľa RSA – nominálna hodnota
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 20 % konverzný faktor úverov.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Stredne rizikové podsúvahové položky podľa RSA – nominálna hodnota
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 50 % konverzný faktor úverov.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Plne rizikové podsúvahové položky podľa RSA – nominálna hodnota
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 100 % konverzný faktor úverov.
Articles 56 to 60 of the CRR’
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy revolvingových retailových expozícií – nominálna hodnota
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Článok 154 ods. 4 CRR
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných v rámci podsúvahových revolvingových retailových expozícií.
Institutions shall report the following amount:
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov z kreditných kariet – nominálna hodnota
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných v rámci bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov z kreditných kariet.
and column
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy nerevolvingových bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov – nominálna hodnota
Capital
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných v rámci nerevolvingových bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov z kreditných kariet.
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Peňažný kolaterál prijatý v rámci derivátových transakcií – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa peňažného kolaterálu prijatého v rámci derivátových transakcií bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Na účely tejto bunky je peňažná hotovosť vymedzená ako celková výška peňažnej hotovosti vrátane mincí a bankoviek/mena.
Tier 1 capital — transitional definition
Celková výška vkladov držaných v centrálnych bankách sa zahŕňa v prípade, ak tieto vklady možno vybrať v čase stresu.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Inštitúcie v tejto bunke nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
Leverage Ratio
Pohľadávky z peňažného kolaterálu zloženého v derivátových transakciách – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa pohľadávok z peňažného kolaterálu zloženého proti derivátovým transakciám bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Inštitúcie, ktoré majú podľa uplatniteľného účtovného rámca povolené vzájomne započítať pohľadávky zo zloženého peňažného kolaterálu proti súvisiacim derivátovým záväzkom (záporná reálna hodnota) a ktoré sa rozhodnú tak urobiť, musia stornovať vzájomné započítanie a vykázať čistú peňažnú pohľadávku.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Cenné papiere prijaté v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa cenných papierov prijatých v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
SFT zahŕňajúce požičiavanie peňažnej hotovosti (tzv. cash conduit lending) (peňažné pohľadávky) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa peňažnej pohľadávky za peňažnú hotovosť prepožičanú vlastníkovi cenných papierov v kvalifikovanej transakcii požičiavania peňažnej hotovosti (CCLT, cash conduit lending transaction) bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Inštitúcie v tejto bunke nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
Institutions shall determine the “accounting balance sheet values” in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
CCLT je vymedzená ako kombinácia dvoch transakcií, keď si inštitúcia vypožičia cenné papiere od vlastníka cenných papierov a prepožičia cenné papiere vypožičiavateľovi cenných papierov.
“Accounting value assuming no netting or other CRM” refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Zároveň inštitúcia dostane od vypožičiavateľa cenných papierov peňažný kolaterál a prijatú peňažnú hotovosť prepožičiava vlastníkovi cenných papierov.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
Kvalifikovaná CCLT spĺňa všetky tieto podmienky:
Derivatives – Accounting balance sheet value
obe jednotlivé transakcie, z ktorých pozostáva kvalifikovaná CCLT, musia byť vykonané v rovnaký obchodný deň, alebo v prípade medzinárodných transakcií v bezprostredne za sebou nasledujúcich obchodných dňoch;
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
ak transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, nemajú uvedený termín splatnosti, inštitúcia musí mať právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
ak transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, majú uvedený termín splatnosti, z CCLT pre danú inštitúciu nevyplýva nesúlad splatností; inštitúcia musí mať právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
nevyplývajú z nej žiadne ďalšie dodatočné expozície.
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Expozície, ktoré môžu využiť zaobchádzanie podľa článku 113 ods. 6 CRR – hypoteticky vyňatá hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Hodnota celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky, ktorá by bola vyňatá, ak by príslušné orgány udelili povolenie v plnej miere vyňať expozície, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 113 ods. 6 písm. a) až e) CRR a pre ktoré bol udelený súhlas podľa článku 113 ods. 6 CRR.
Derivatives – Notional amount
Ak príslušný orgán už udelil súhlas v plnej miere, potom sa hodnota v tejto bunke rovná hodnote v LRCalc;250;010.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Expozície, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 429 ods. 14 písm. a) až c) CRR – hypoteticky vyňatá hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Hodnota celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky, ktorá by bola vyňatá, ak by príslušné orgány udelili povolenie v plnej miere vyňať expozície, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 429 ods. 14 písm. a) až c) CRR.
Article 4(1)(77) of the CRR
Ak príslušný orgán už udelil súhlas v plnej miere, potom sa hodnota v tejto bunke rovná hodnote v LRCalc;260;010.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
C 41.00 – Súvahové a podsúvahové položky – ďalšie rozčlenenie expozícií (LR2)
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Vzor LR2 obsahuje informácie o položkách ďalšieho rozčlenenia všetkých súvahových a podsúvahových expozícií, ktoré patria do neobchodnej knihy, a všetkých expozícií obchodnej knihy, ktoré podliehajú kreditnému riziku protistrany.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Rozčlenenie je v súlade s rizikovými váhami používanými v oddiele o kreditnom riziku CRR.
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Informácie sa odvodzujú odlišne pre expozície podľa štandardizovaného prístupu a podľa prístupu IRB.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
V prípade expozícií podporených postupmi CRM, z ktorých vyplýva nahradenie rizikového váženia protistrany rizikovým vážením záruky, inštitúcie používajú rizikovú váhu po substitučnom účinku.
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Podľa prístupu IRB inštitúcie vykonajú tento výpočet: v prípade expozícií (okrem tých, pre ktoré sú stanovené osobitné regulačné rizikové váhy) patriacich do jednotlivých ratingových stupňov dlžníka sa riziková váha odvodzuje vydelením rizikovo váženej expozície získanej zo vzorca rizikovej váhy alebo vzorca stanoveného orgánom dohľadu (pre expozície voči kreditnému riziku, resp. sekuritizačné expozície) hodnotou expozície po zohľadnení kladných a záporných peňažných tokov z dôvodu postupov CRM so substitučným účinkom na expozíciu.
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Podľa prístupu IRB sa expozície klasifikované ako v stave zlyhania vylúčia z 020;010 až 090;010 a zahrnú do 100;010.
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Podľa štandardizovaného prístupu sa expozície patriace pod článok 112 písm. j) CRR vylúčia z 020;020 až 090;020 a zahrnú do 100;020.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Podľa oboch prístupov inštitúcie zohľadňujú expozície odpočítané od regulatórneho kapitálu tak, akoby sa uplatnila 1250 % riziková váha.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Celkové súvahové a podsúvahové expozície patriace do neobchodnej knihy, ako aj expozície obchodnej knihy, ktoré sú vystavené kreditnému riziku protistrany (rozčlenenie podľa rizikovej váhy):
Article 299(2) of the CRR
Ide o súčet 020:* až 100;*.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Expozície s 0 % rizikovou váhou.
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
> 0 % a ≤ 12 %
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 0 % a menších alebo rovných 12 %.