natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 14 in the next reporting period, if any of the following conditions is met:
Článok 429 ods. 4 písm. a) a článok 499 ods. 1 písm. a) CRR
the derivatives share referred to in paragraph 7 is more than 1,5 % on two consecutive reporting reference dates;
Zahŕňa všetky úpravy, ktoré sú zamerané na hodnotu aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
the derivatives share referred to in paragraph 7 exceeds 2,0 %.
článkov 32 až 35 CRR alebo
Institutions for which the total notional value referenced by derivatives as defined in paragraph 9 exceeds 10 billion EUR shall report the cells referred to in paragraph 14, even though their derivatives share does not fulfil the conditions described in paragraph 11.
článkov 36 až 47 CRR alebo
Institutions are required to report the cells referred to in paragraph 15 if any of the following conditions is met:
článkov 56 až 60 CRR,
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 is more than 300 million EUR on two consecutive reporting reference dates;
podľa konkrétneho prípadu.
the credit derivatives volume referred to in paragraph 10 exceeds 500 million EUR.
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR bez toho, aby zohľadňovali odchýlku stanovenú v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 11 are the following: LR1;010;010, LR1;010;020, LR1;010;050, LR1;020;010, LR1;020;020, LR1;020;050, LR1;030;050, LR1;030;070, LR1;040;050, LR1;040;070, LR1;050;010, LR1;050;020, LR1;050;050, LR1;060;010, LR1;060;020, LR1;060;050 and LR1;060;070.
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v 010;010 až 260;010, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
The cells which are required to be reported by institutions in accordance with paragraph 13 are the following: LR1;020;075, LR1;050;075 and LR1;050;085.
Keďže tieto sumy sú už odpočítané od miery kapitálu, znižujú expozíciu ukazovateľa finančnej páky a vykazujú sa ako záporné číslo.
C 47.00 – Leverage ratio calculation (LRCalc)
(-) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
This part of the reporting template collects the data that are needed to calculate the leverage ratio as defined in Articles 429, 429a and 429b of the CRR.
Článok 429 ods. 4 písm. a) a článok 499 ods. 1 písm. b) CRR
Institutions shall perform the reporting of the leverage ratio quarterly.
Zahŕňa všetky úpravy, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
In each quarter, the value “at reporting reference date” shall be the value at the last calendar day of the third month of the respective quarter.
článkov 56 až 60 CRR,
Institutions shall report 010;010 to 030;010, 060;010, 090;010, 110;010, and 150;010 to 190;010 as if the exemptions referred to in 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, and 220;010 did not apply.
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR navyše k odchýlkam stanoveným v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
Institutions shall report 010;010 to 240;010 as if the exemptions referred to in 250;010 and 260;010 did not apply.
Celková expozícia ukazovateľa finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1
Any amount that increases the own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a positive figure.
Inštitúcie vykazujú túto sumu:
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the leverage ratio exposure shall be reported as a negative figure.
Celková expozícia ukazovateľa finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1
Row and column
a stĺpec
Exposure Values
Kapitál
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
Článok 429 ods. 3 a článok 499 ods. 1 CRR
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Ide o výšku kapitálu Tier 1 vypočítanú v súlade s článkom 25 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Ide o výšku kapitálu Tier 1 vypočítanú v súlade s článkom 25 CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Ukazovateľ finančnej páky
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Článok 429 ods. 2 a článok 499 ods. 1 CRR
Article 429b(1) of the CRR
Ide o ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 4 tejto prílohy.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Ide o ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 5 tejto prílohy.
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
C 40.00 – Alternatívne zaobchádzanie s veľkosťou expozície (LR1)
Article 429b(4) and 222 of the CRR
V tejto časti vykazovania sa zhromažďujú údaje o alternatívnom zaobchádzaní s derivátmi, SFT a podsúvahovými položkami.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Inštitúcie určia ‚účtovné hodnoty v súvahe‘ v LR1 na základe uplatniteľného účtovného rámca v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 77 CRR.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
‚Účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM‘ je účtovná hodnota v súvahe bez zohľadnenia akýchkoľvek účinkov vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika.
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Až na 250;120 a 260;120 inštitúcie vykazujú LR1 tak, ako keby sa vyňatia uvedené v bunkách vzoru LRCalc 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 a 260;010 neuplatnili.
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Deriváty – účtovná hodnota v súvahe
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Ide o súčet 020;010, 050;010 a 060;010.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Deriváty – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Ide o súčet 020;020, 050;020 a 060;020.
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Deriváty – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Ide o súčet 020;050, 050;050 a 060;050.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
Deriváty – pomyselná hodnota
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Ide o súčet 020;070, 050;070 a 060;070.
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – účtovná hodnota v súvahe
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Článok 4 ods. 1 bod 77 CRR
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum.
Derivatives: Current replacement cost
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Ide o súčet 030;050 a 040;050.
Cross-product netting shall not apply.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – pomyselná hodnota
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
Ide o súčet buniek 030;070 a 040;070.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – zhora ohraničená pomyselná hodnota
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch (zabezpečenie predané), ako je uvedená v 020; 070, po znížení o prípadné zmeny zápornej reálnej hodnoty, ktoré boli zahrnuté do kapitálu Tier 1 s ohľadom na vypísaný kreditný derivát.
Article 429a(3) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Článok 299 ods. 2 CRR
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
V tejto bunke sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá podlieha ustanoveniu o zavretí, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú dodatočnú hodnotu pre kreditné deriváty, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha ustanoveniu o zavretí.
Article 429(11) of the CRR
Inštitúcie miesto toho uvádzajú tento údaj vLR1;040;050.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Ustanovenie o zavretí sa vymedzuje ako ustanovenie, ktorým sa poskytuje strane, ktorá nezlyhala, právo ukončiť a zavrieť včas všetky transakcie podľa tejto dohody v prípade zlyhania protistrany, a to aj v prípade platobnej neschopnosti alebo konkurzu tejto protistrany.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Inštitúcie zohľadňujú všetky kreditné deriváty, nielen tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí – pomyselná hodnota
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá podlieha ustanoveniu o zavretí.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha ustanoveniu o zavretí, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí – pomyselná hodnota
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha ‚ustanoveniu o zavretí‘.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Inštitúcie zohľadňujú všetky kreditné deriváty, nielen tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – účtovná hodnota v súvahe
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum.
Derogation for derivatives: original exposure method
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – pomyselná hodnota
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – zhora ohraničená pomyselná hodnota
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch (zabezpečenie kúpené), ako je uvedená v 050;050, po znížení o prípadné zmeny kladnej reálnej hodnoty, ktoré boli zahrnuté do kapitálu Tier 1 s ohľadom na kúpený kreditný derivát.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – zhora ohraničená pomyselná hodnota (rovnaký referenčný názov)
Capped notional amount of written credit derivatives
Pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na rovnaký podkladový referenčný názov ako v prípade kreditných derivátov vypísaných vykazujúcou inštitúciou.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Na účely vykazovania hodnoty tejto bunky sa podkladové referenčné názvy považujú za rovnaké, ak sa vzťahujú na rovnaký právny subjekt a úroveň nadriadenosti.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Kreditné zabezpečenie kúpené na skupinu referenčných subjektov sa považuje za rovnaké, ak toto zabezpečenie je ekonomicky rovnocenné kupovaniu zabezpečenia samostatne na každý z jednotlivých názvov v skupine.
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Ak inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na skupinu referenčných názvov, toto kreditné zabezpečenie sa považuje za rovnaké len v prípade, ak kúpené kreditné zabezpečenie kryje všetky podsúbory skupiny, na ktorú bolo kreditné zabezpečenie predané.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Inými slovami, kompenzácia môže byť vykázaná len vtedy, keď je skupina referenčných subjektov a úroveň podriadenosti pri oboch transakciách totožná.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
V prípade žiadneho referenčného názvu nesmú pomyselné hodnoty kúpeného kreditného zabezpečenia, ktoré sú zohľadnené v tejto bunke, presiahnuť hodnoty vykázané v 020;075 a 050;075.
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Finančné deriváty – Účtovná hodnota v súvahe
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Finančné deriváty – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Finančné deriváty – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Článok 274 CRR
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza regulačná potenciálna budúca expozícia zmlúv uvedených v prílohe II k CRR bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Finančné deriváty – pomyselná hodnota
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v zmluvách uvedených v prílohe II k CRR.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota v súvahe
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Článok 4 ods. 1 bod 77 a článok 206 CRR
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR.