natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The institution shall report the percentage of the exposure value after application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(1)(71)(b) of CRR.
Inštitúcie v tejto bunke nezohľadňujú transakcie, pre ktoré sa dodatočná hodnota danej hodnoty expozície ukazovateľa finančnej páky určuje v súlade s metódou vymedzenou v článku 429b ods. 1 CRR.
010-360
Kreditné riziko protistrany pri transakciách SFT, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca, v súlade s článkom 429b ods. 6 CRR
The institution shall report in template LE3 the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE2.
Článok 429b ods. 6 písm. a) a článok 429b ods. 2 a 3 CRR
Columns 010 and 020 are a composite row identifier, and together must be unique for each row in the table.
Hodnota expozície SFT, v ktorých inštitúcia koná ako zástupca, ak daná inštitúcia klientovi alebo protistrane poskytuje sľub odškodnenia alebo záruku obmedzenú na akýkoľvek rozdiel medzi hodnotou cenného papiera alebo hotovosti, ktorú požičal klient, a hodnotou kolaterálu, ktorý poskytol dlžník, v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. a) CRR, pozostáva len z dodatočnej hodnoty určenej v súlade s článkom 429b ods. 2 alebo 3 CRR, podľa konkrétneho prípadu.
The code of the individual counterparty belonging to the groups of connected clients shall be reported.
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú transakcie v súlade s článkom 429b ods. 6 písm. c).
Group code
Inštitúcie namiesto toho zahrnú uvedené položky do 010;010 a 020;010 alebo 010;010 a 030;010, podľa konkrétneho prípadu.
If a unique code for a group of connected clients is available at national level, this code shall be reported.
(-) Vyňatá časť klientských expozícií SFT zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany
Where there is no unique code at the national level, the code that shall be reported shall be the code used for reporting exposures to the Group of Connected clients in C 28.00 (LE2).
Článok 429 ods. 11 a článok 306 ods. 1 písm. c) CRR
Where a client belongs to several groups of connected clients, it shall be reported as a member of all the groups of connected clients.
Vyňatá časť klientských obchodných expozícií SFT zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) CRR.
See column 030 of template LE2.
Ak vyňatá časť expozície zúčtovávanej prostredníctvom CCP je cenným papierom, nevykazuje sa v tejto bunke, ak nejde o opakovane zložený cenný papier, ktorý sa na základe uplatniteľného účtovného rámca (t. j. v súlade s článkom 111 ods. 1 prvou vetou CRR) zahŕňa v plnej hodnote.
Type of connection
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 010;010, 020;010 a 030;010, ako keby sa neuplatňovalo žiadne vyňatie, a, ak je splnená podmienka uvedená v druhej polovici predchádzajúcej vety, do 190;010.
The type of connection between the individual entity and the group of connected clients shall be specified by using either:
Ak inštitúcia v prípade vyňatej časti SFT vykázanej v 190;010 a nevykázanej v 020;010 alebo 030;010 zložila počiatočnú maržu, inštitúcia ju môže vykázať v tejto bunke.
“a” within the meaning of Article 4(1)(39)(a) of CRR (control); or
Deriváty: Bežné reprodukčné náklady
“b” within the meaning of Article 4(1)(39)(b) of CRR (interconnectedness).
Články 429a, 274, 295, 296, 297 a 298 CRR.
050-360
Bežné reprodukčné náklady podľa článku 274 ods. 1 CRR, pokiaľ ide o zmluvy uvedené v prílohe II k CRR a kreditné deriváty vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, vykázané bez odpočítania prijatej variačnej marže.
When financial instruments in template LE2 are provided to the whole group of connected clients they shall be allocated to the individual counterparties in template LE3 in accordance with the business criteria of the institution.
Ako je stanovené v článku 429a ods. 1 CRR, inštitúcie môžu zohľadniť účinky zmlúv o novácii a iných dohôd o vzájomnom započítavaní v súlade s článkom 295 CRR.
The remaining instructions are the same as for template LE2.
Krížové vzájomné započítavanie produktov sa neuplatňuje.
C 30.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities (template LE 4)
Inštitúcie však môžu využívať vzájomné započítavanie v rámci kategórie produktov uvedenej v článku 272 bode 25 písm. c) CRR a v rámci kreditných derivátov, keď sú predmetom dohody o krížovom vzájomnom započítavaní produktov uvedenej v článku 295 písm. c) CRR.
The code is a row identifier and must be unique for each row in the table.
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú zmluvy oceňované uplatnením metódy pôvodnej expozície v súlade s článkom 429a ods. 8 a článkom 275 CRR.
See column 010 of template LE1.
(-) Variačná marža prijatá v hotovosti prípustná na započítanie oproti trhovej hodnote derivátov
020-250
Článok 429a ods. 3 CRR
Maturity buckets of the exposure
Variačná marža prijatá v hotovosti od protistrany, ktorá je prípustná na započítanie oproti podielu reprodukčných nákladov derivátových expozícií v súlade s článkom 429a ods. 3 CRR.
Article 394(2)(e) of CRR
Každá hotovostná variačná marža prijatá v rámci vyňatej časti expozície zúčtovávanej centrálnou protistranou v súlade s článkom 429 ods. 11 CRR sa nevykazuje.
The institution shall report this information for the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities.
(-) Vyňatá časť klientských obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany (reprodukčné náklady)
The maturity buckets are defined with a monthly interval up to one year, with a quarterly interval from one year up to three years and with larger intervals from three years onwards.
Článok 429 ods. 11 CRR
Each exposure value before application of exemptions and CRM (column 210 of LE2 template) shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
Podiel reprodukčných nákladov vyňatých obchodných expozícií voči QCCP vyplývajúcich z klientských derivátových transakcií zúčtovávaných prostredníctvom tejto QCCP za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) CRR.
In case of several separate relationships constituting an exposure to a client, each of these parts of the exposure shall be reported with the whole outstanding amount in the respective maturity bucket of its expected residual maturity.
Táto suma sa vykazuje bez započítania hotovostnej variačnej marže prijatej v rámci tejto časti.
Instruments which do not have a fixed maturity, like equity, shall be included in the column “undefined maturity”.
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 060;010, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Deriváty: Dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty
For direct exposures, when allocating expected amounts of debt instruments and derivatives into the different maturity buckets of this template, the instructions of the maturity ladder template of the additional metrics on liquidity shall be used (see Annex XXIII to this Regulation).
Články 429a, 274, 295, 296, 297, 298 a článok 299 ods. 2 CRR
In the case of off-balance sheet items, the maturity of the underlying risk shall be used in the allocation of expected amounts to maturity buckets.
V tejto bunke sa uvádza dodatočná hodnota, ktorú predstavuje potenciálna budúca expozícia v rámci zmlúv uvedených v prílohe II k CRR a v rámci kreditných derivátov vrátane podsúvahových na základe výpočtu v súlade s metódou oceňovania podľa trhovej hodnoty (článok 274 CRR pre zmluvy uvedené v prílohe II k CRR a článok 299 ods. 2 CRR pre kreditné deriváty) a pri uplatňovaní pravidiel o vzájomnom započítavaní v súlade s článkom 429a ods. 1 CRR.
More specifically, for forward deposits that means the maturity structure of the deposit; for financial guarantees, the maturity structure of the underlying financial asset; for undrawn facilities of loan commitments, the maturity structure of the loan; and for other commitments, the maturing structure of the commitment.
Pri určovaní hodnoty expozície uvedených zmlúv môžu inštitúcie zohľadňovať účinky zmlúv o novácii a iných dohôd o vzájomnom započítavaní v súlade s článkom 295 CRR.
In the case of indirect exposures, the allocation into maturity buckets shall be based on the maturity of the guaranteed operations which generate the direct exposure.
V súlade s článkom 429a ods. 1 druhým pododsekom CRR inštitúcie pri určovaní potenciálnej budúcej expozície kreditných derivátov voči kreditným rizikám uplatňujú zásady stanovené v článku 299 ods. 2 písm. a) CRR na všetky svoje kreditné deriváty, a nie len na tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
In case an exposure or a part of an exposure is to be regarded as defaulted and is reported as such in template C 28.00 (LE 2, column 050) and C 29.00 (LE 3, column 060), the expected run-off of the defaulted exposure must be allocated to the respective maturity buckets as follows:
(-) Vyňatá časť klientských obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany (potenciálna budúca expozícia)
When the reporting entity, in spite of the default, has a clear calendar of expected repayments of the exposure, it shall allocate them into the respective buckets accordingly.
Potenciálna budúca expozícia vyňatých obchodných expozícií voči QCCP vyplývajúcich z klientských derivátových transakcií zúčtovávaných prostredníctvom tejto QCCP za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) CRR.
When the reporting entity does not have a reasoned view of when defaulted amounts will be repaid (if ever), it shall allocate them into the category “undefined maturity”.
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 090;010, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
C 31.00 — Maturity buckets of the ten largest exposures to institutions and the ten largest exposures to unregulated financial sector entities: detail of the exposures to individual clients within groups of connected clients (template LE5)
Odchýlka pre deriváty: metóda pôvodnej expozície
The institution shall report in template LE5 the data of the individual counterparties belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE4.
Článok 429a ods. 8 a článok 275 CRR
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
V tejto bunke sa uvádza veľkosť expozície v súvislosti so zmluvami uvedenými v bodoch 1 a 2 prílohy II k CRR vypočítaná v súlade s metódou pôvodnej expozície podľa článku 275 CRR.
See column 010 of template LE3.
Inštitúcie, ktoré uplatňujú metódu pôvodnej expozície, neznižujú veľkosť expozície o sumu variačnej marže prijatej v hotovosti v súlade s článkom 429a ods. 8 CRR.
See column 020 of template LE3.
Inštitúcie, ktoré nepoužívajú metódu pôvodnej expozície, túto bunku nevykazujú.
030-260
Inštitúcie v tejto bunke nezohľadňujú zmluvy oceňované uplatnením metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty v súlade s článkom 429a ods. 1 a článkom 274 CRR.
Maturity buckets of the exposures
(-) Vyňatá časť klientských obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany (metóda pôvodnej expozície)
See columns 020-250 of template LE4.’
Vyňatá časť klientských obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany pri uplatnení metódy pôvodnej expozície stanovenej v článku 275 CRR za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) CRR.
ANNEX V
Inštitúcie zahŕňajú sumu vykázanú v tejto bunke aj do 110;010, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
‘ANNEX XI
Zhora ohraničená pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov
REPORTING ON LEVERAGE
Článok 429a ods. 5 až 7 CRR
Template labelling and other conventions
Zhora ohraničená pomyselná hodnota vypísaných kreditných derivátov (t. j. keď inštitúcia poskytuje protistrane kreditné zabezpečenie), ako je stanovené v článku 429a ods. 5 až 7 CRR.
Template labelling
(-) Prípustné kúpené kreditné deriváty započítané oproti vypísaným kreditným derivátom
Numbering convention
Zhora ohraničená pomyselná hodnota kúpených kreditných derivátov (t. j. keď inštitúcia kupuje od protistrany kreditné zabezpečenie) na rovnaké referenčné názvy, ako sú tie kreditné deriváty, ktoré inštitúcia vypísala, ak sa zostatková splatnosť kúpeného zabezpečenia rovná alebo je väčšia než zostatková splatnosť predaného zabezpečenia.
Sign convention
Takže hodnota za jednotlivé referenčné názvy nesmie byť väčšia než hodnota uvedená v 130;010.
Structure and frequency
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 10 % v súlade s článkom 429 ods. 10 CRR
Formulas for leverage ratio calculation
Článok 429 ods. 10, článok 111 ods. 1 písm. d) a článok 166 ods. 9 CRR
Materiality thresholds for derivatives
Hodnota expozície nízkorizikových podsúvahových položiek, v súlade s článkom 429 ods. 10 a článkom 111 ods. 1 písm. d) CRR, ktorým by bol priradený konverzný faktor úverov 0 %, uvedených v bode 4 písm. a) až c) prílohy I k CRR (treba pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 10 % nominálnej hodnoty).
Leverage ratio calculation (LRCalc)
Ide o prísľuby, ktoré môžu byť kedykoľvek bezpodmienečne zrušené bez výpovede alebo ktoré efektívne umožňujú automatické zrušenie z dôvodu zhoršenia úverovej bonity dlžníka.
Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Treba pripomenúť, že nominálna hodnota sa neznižuje o špecifické úpravy kreditného rizika.
On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Ak sa nejaký prísľub vzťahuje na predĺženie iného prísľubu, z dvoch konverzných faktorov spojených s jednotlivými prísľubmi sa použije ten, ktorý je nižší, v súlade s článkom 166 ods. 9 CRR.
Alternative definition of capital (LR3)
Inštitúcie v tejto bunke nezohľadňujú zmluvy uvedené v prílohe II k CRR, kreditné deriváty a SFT v súlade s článkom 429 ods. 10 CRR.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 20 % v súlade s článkom 429 ods. 10 CRR
General information (LR5)
Článok 429 ods. 10, článok 111 ods. 1 písm. c) a článok 166 ods. 9 CRR
This Annex contains additional instructions for the templates (hereinafter “LR”) included in Annex X of this Regulation.
Hodnota expozície stredne rizikových/nízkorizikových podsúvahových položiek, v súlade s článkom 429 ods. 10 a článkom 111 ods. 1 písm. c) CRR, ktorým by bol priradený konverzný faktor úverov 20 %, uvedených v bode 3 písm. a) a b) prílohy I k CRR (treba pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 20 % nominálnej hodnoty).
Overall, the framework consists of six templates:
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 50 % v súlade s článkom 429 ods. 10 CRR
C47.00: Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation;
Článok 429 ods. 10, článok 111 ods. 1 písm. b) a článok 166 ods. 9 CRR
C40.00: Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure;
Hodnota expozície stredne rizikových podsúvahových položiek, v súlade s článkom 429 ods. 10 a článkom 111 ods. 1 písm. b) CRR, ktorým by bol priradený konverzný faktor úverov 50 % v zmysle vymedzenia podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko, uvedených v bode 2 písm. a) a b) prílohy I k CRR (treba pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 50 % nominálnej hodnoty).
C41.00: Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures;
Táto bunka zahŕňa facility likvidity a iné prísľuby pre sekuritizácie.
C42.00: Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital;
Inými slovami, konverzný faktor úverov pre všetky facility likvidity v súlade s článkom 255 CRR je 50 % bez ohľadu na splatnosť.
C43.00: Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components; and
Podsúvahové položky s konverzným faktorom úverov 100 % v súlade s článkom 429 ods. 10 CRR
C44.00: Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information.
Článok 429 ods. 10, článok 111 ods. 1 písm. a) a článok 166 ods. 9 CRR
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Hodnota expozície vysoko rizikových podsúvahových položiek, v súlade s článkom 429 ods. 10 a článkom 111 ods. 1 písm. a) CRR, ktorým by bol priradený konverzný faktor úverov 100 %, uvedených v prílohe I bode 1 písm. a) až k) CRR (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 100 % nominálnej hodnoty).
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Článok 429 ods. 5 CRR
An asterisk sign will be used to refer to the whole row or column.
Všetky aktíva iné ako zmluvy uvedené v prílohe II k CRR, kreditné deriváty a SFT (medzi iné aktíva, ktoré sa majú vykazovať v tejto bunke, patria napríklad pohľadávky pri poskytnutej hotovostnej variačnej marži, ak boli vykázané podľa prevádzkového účtovného rámca, likvidné aktíva v zmysle vymedzenia podľa ukazovateľa krytia likvidity, neúspešné transakcie a nevyrovnané transakcie).
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Inštitúcie vychádzajú pri oceňovaní zo zásad stanovených v článku 429 ods. 5 CRR.
For the purpose of the reporting on leverage, “of which” refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas “memo item” refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
Inštitúcie do tejto bunky zahŕňajú prijatú peňažnú hotovosť alebo akýkoľvek cenný papier, ktorý je poskytnutý protistrane prostredníctvom SFT a ktorý sa ponechal v súvahe (t. j. nie sú splnené účtovné kritériá pre ukončenie vykazovania).
Reporting of both types of cells is mandatory unless otherwise specified.
Okrem toho tu inštitúcie vykazujú položky, ktoré sa odpočítavajú od vlastného kapitálu Tier 1, a položky dodatočného kapitálu Tier 1 (napr. nehmotné aktíva, odložené daňové pohľadávky atď.).
For the purposes of this annex and related templates the following abbreviations are used:
Navýšenie o poskytnutý kolaterál súvisiaci s derivátmi
a.
Článok 429a ods. 2 CRR
CRR, which is an abbreviation of Capital Requirements Regulation and shall mean Regulation (EU) No 575/2013;
Výška akéhokoľvek poskytnutého kolaterálu súvisiaceho s derivátmi, ak sa poskytnutím tohto kolaterálu znižuje výška aktív podľa uplatniteľného účtovného rámca, ako je stanovené v článku 429a ods. 2 CRR.
b.
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú počiatočnú maržu pri klientských derivátových transakciách zúčtovávaných prostredníctvom kvalifikovanej centrálnej protistrany (QCCP) ani prípustnú hotovostnú variačnú maržu v zmysle vymedzenia v článku 429a ods. 3 CRR.
SFT, which is an abbreviation of Securities Financing Transaction and shall mean “repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction” as referred to in Regulation (EU) No 575/2013;
(-) Pohľadávky pri hotovostnej variačnej marži poskytnutej v derivátových transakciách
c.
Článok 429a ods. 3 tretí pododsek CRR
CRM, which is an abbreviation for Credit Risk Mitigation.
Pohľadávky pri variačnej marži zaplatenej v hotovosti protistrane v derivátových transakciách, ak sa od inštitúcie na základe uplatniteľného účtovného rámca vyžaduje, aby tieto pohľadávky vykázala ako aktívum, za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v článku 429a ods. 3 písm. a) až e) CRR.
All amounts shall be reported as positive figures.
Vykázaná suma sa musí zahrnúť aj do iných aktív vykázaných v 190, 010.
An exception are the amounts reported in LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010, LR3;040;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010.
(-) Vyňatá časť klientských obchodných expozícií zúčtovávaných prostredníctvom centrálnej protistrany (počiatočná marža)
Thereby note that LRCalc;050;010, LRCalc;070;010, LRCalc;080;010, LRCalc;100;010, LRCalc;120;010, LRCalc;140;010, LRCalc;210;010, LRCalc;220;010, LRCalc;240;010, LRCalc;250;010, LRCalc;260;010, LRCalc;270;010, LRCalc;280;010, LR3;055;010, LR3;065;010, LR3;075;010 and LR3;085;010 only take negative values.
Podiel (zloženej) počiatočnej marže vyňatých obchodných expozícií voči QCCP vyplývajúcich z klientských derivátových transakcií zúčtovávaných prostredníctvom tejto QCCP za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) CRR.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;310;010, LRCalc;320;010, LRCalc;330;010, LRCalc;340;010, LR3;010;010, LR3;020;010, LR3;030;010 and LR3;040;010 only take positive values.
Úpravy o SFT na základe účtovania predajov
The leverage ratio template is divided into two parts.
Článok 429b ods. 5 CRR
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities in accordance with the first subparagraph of Article 430(1) of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit in accordance with the second subparagraph of Article 430(1) of the CRR (i.e. for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Hodnota cenných papierov požičaných v repo transakcii, ktorých vykazovanie sa ukončilo z dôvodu transakcie na základe účtovania predajov podľa uplatniteľného účtovného rámca.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(13) of the CRR.
(-) Spravované aktíva
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with cells from Part A.
Článok 429 ods. 13 CRR
Leverage Ratio – fully phased-in definition = LRCalc;310;010/LRCalc;290;010.
Hodnota spravovaných aktív, ktoré spĺňajú kritéria IAS 39 pre ukončenie vykazovania a prípadne IFRS 10 pre dekonsolidáciu, v súlade s článkom 429 ods. 13 CRR, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Leverage Ratio – transitional definition = LRCalc;320;010/LRCalc;300;010.
(-) Vnútroskupinové expozície (na jednotlivom základe) vyňaté v súlade s článkom 429 ods. 7 CRR
In order to reduce the reporting burden for institutions with limited exposures in derivatives, the following measures are used to gauge the relative importance of derivatives exposures to the total exposure of the leverage ratio.
Článok 429 ods. 7 a článok 113 ods. 6 CRR
Institutions shall calculate these measures as follows:
Expozície, ktoré neboli konsolidované na uplatniteľnej úrovni konsolidácie a s ktorými sa môže zaobchádzať podľa článku 113 ods. 6 CRR, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v článku 113 ods. 6 písm. a) až e) CRR, a ak príslušné orgány udelili svoj súhlas.
Where total exposure measure is equal to: LRCalc;290;010.
Vykázaná suma musí byť zahrnutá aj v uplatniteľných vyššie uvedených bunkách, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
Total notional value referenced by derivatives = LR1; 010;070.
(-) Expozície vyňaté v súlade s článkom 429 ods. 14 CRR
This is a cell that institutions shall always report.
Článok 429 ods. 14 CRR
Credit derivatives volume = LR1;020;070 + LR1;050;070.
Expozície vyňaté v súlade s článkom 429 ods. 14 CRR za predpokladu splnenia v ňom uvedených podmienok a ak príslušné orgány udelili svoj súhlas.
These are cells that institutions shall always report.
(-) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie