natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
> 12 % a ≤ 20 %
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 12 % a menších alebo rovných 20 %.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
> 20 % a ≤ 50 %
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 20 % a menších alebo rovných 50 %.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
> 50 % a ≤ 75 %
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 50 % a menších alebo rovných 75 %.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
> 75 % a ≤ 100 %
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 75 % a menších alebo rovných 100 %.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
> 100 % a ≤ 425 %
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 100 % a menších alebo rovných 425 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
> 425 % a ≤ 1250 %
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 425 % a menších alebo rovných 1250 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Podľa štandardizovaného prístupu expozície patriace pod článok 112 písm. j) CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Podľa prístupu IRB sú všetky expozície, ktorých pravdepodobnosť zlyhania (PD) je 100 %, expozíciami v stave zlyhania.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
(Doplňujúca položka) Nízkorizikové podsúvahové položky alebo podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor podľa pomeru platobnej schopnosti.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Nízkorizikové podsúvahové položky v súlade s článkom 111 CRR a podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor v súlade s článkom 166 CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície podľa SA)
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií po zohľadnení úprav ocenenia, všetkých CRM a konverzných faktorov úverov podľa výpočtu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície podľa IRB)
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhým pododsekom prvou vetou CRR po zohľadnení záporných a kladných peňažných tokov z dôvodu postupov zmierňovania kreditného rizika so substitučnými účinkami na expozíciu.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
V prípade podsúvahových položiek inštitúcie uplatňujú konverzné faktory podľa vymedzenia v článku 166 ods. 8 až 10 CRR.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Nominálna hodnota
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa vymedzenia v článkoch 111 a 166 CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
C 42.00 – Alternatívne vymedzenie kapitálu (LR3)
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Vzor LR3 uvádza informácie o miere kapitálu potrebné pre preskúmanie podľa článku 511 CRR.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Vlastný kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Článok 50 CRR
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Ide o výšku vlastného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 50 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Vlastný kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Ide o výšku vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 50 CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Celkové vlastné zdroje – úplne zavedené vymedzenie
Article 274 of the CRR
Článok 72 CRR
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Ide o výšku vlastných zdrojov podľa vymedzenia v článku 72 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Financial derivatives — Notional amount
Celkové vlastné zdroje – prechodné vymedzenie
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Ide o výšku vlastných zdrojov podľa vymedzenia v článku 72 CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastného kapitálu Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Zahŕňa sumu regulačných úprav položiek vlastného kapitálu Tier 1, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
článkov 36 až 47 CRR,
Institutions shall instead include this in 090,010.
podľa konkrétneho prípadu.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v LRCalc;10;10 až LRCalc;260;10, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Keďže sa týmito úpravami znižujú celkové vlastné zdroje, vykazujú sa ako záporné číslo.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastného kapitálu Tier 1 – prechodné vymedzenie
Institutions shall instead include this in 090,020.
Zahŕňa sumu regulačných úprav vlastného kapitálu Tier 1, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR a navyše zohľadňujú odchýlku stanovenú v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Articles 206 of the CRR
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastných zdrojov – úplne zavedené vymedzenie
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Zahŕňa sumu regulačných úprav položiek vlastných zdrojov, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
článkov 56 až 60 CRR alebo
Where
článkov 66 až 70 CRR,
i = each transaction included in the netting set.
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v riadkoch LRCalc;10;10 až LRCalc;260;10, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastných zdrojov – prechodné vymedzenie
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
C 43.00 – Alternatívne rozčlenenie zložiek veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky (LR4)
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Inštitúcie vykazujú hodnoty expozície ukazovateľa finančnej páky v LR4 po uplatnení vyňatí uvedených v týchto bunkách LRCalc, podľa konkrétneho prípadu: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 a 260;010.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
S cieľom predísť dvojitému započítaniu inštitúcie dodržujú rovnicu uvedenú v nasledujúcom odseku:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Rovnica, ktorú inštitúcie musia dodržať podľa odseku 29, je táto: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Podsúvahové položky; z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky vypočítaná ako súčet LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 a LRCalc;180;010 bez príslušných vnútroskupinových expozícií (na jednotlivom základe) vyňatých v súlade s článkom 429 ods. 7 CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Podsúvahové položky; z čoho – RWA
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – podľa štandardizovaného prístupu a prístupu IRB.
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Pre expozície podľa štandardizovaného prístupu inštitúcie určia hodnotu rizikovo váženej expozície v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2 CRR.
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Pre expozície podľa prístupu IRB inštitúcie určia hodnotu rizikovo váženej expozície v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3 CRR.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Obchodné financovanie; z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Other assets – Accounting balance sheet value
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky podsúvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Na účely vykazovania v LR4 podsúvahové položky týkajúce sa obchodného financovania sa musia vzťahovať na vydané a potvrdené dovozné a vývozné akreditívy, ktoré sú krátkodobé a samolikvidné, a podobné transakcie.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Obchodné financovanie; z čoho – RWA
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – týkajúcich sa obchodného financovania.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Article 111 of the CRR
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky podsúvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Na účely vykazovania v LR4 sa oficiálna schéma poistenia exportných úverov musí vzťahovať na oficiálnu podporu poskytnutú štátom alebo iným subjektom, ako je agentúra na podporu exportu, okrem iného vo forme priamych úverov/financovania, refinancovania, úrokovej podpory (keď je počas životnosti úveru garantovaná pevná úroková sadzba), financovania pomoci (úvery a granty), poistenia a záruk exportných úverov.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – RWA
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Deriváty a SFT podliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky derivátov a SFT, ak podliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 CRR.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Deriváty a SFT podliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov – RWA
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany derivátov a SFT vypočítané podľa tretej časti hlavy II CRR, vrátane podsúvahových, ak podliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 CRR.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Deriváty nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky derivátov, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 CRR.
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Deriváty nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov – RWA
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany derivátov vypočítané podľa tretej časti hlavy II CRR, vrátane podsúvahových, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 CRR.
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
SFT nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky expozícií SFT, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 CRR.
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
SFT nepodliehajúce dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov – RWA
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany SFT vypočítané podľa tretej časti hlavy II CRR, vrátane podsúvahových, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 CRR.
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Hodnoty expozícií vyplývajúce z dodatočného zaobchádzania pre kreditné deriváty – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Táto bunka sa rovná rozdielu medzi LRCalc;130;010 a LRCalc;140;010 bez príslušných vnútroskupinových expozícií (na jednotlivom základe) vyňatých v súlade s článkom 429 ods. 7 CRR.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Iné aktíva patriace do obchodnej knihy – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Article 154(4) of the CRR
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky položiek vykázaných v LRCalc;190;010 bez položiek neobchodnej knihy.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Iné aktíva patriace do obchodnej knihy – RWA
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Požiadavky na vlastné zdroje vynásobené 12,5 s ohľadom na položky podľa tretej časti hlavy IV CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Kryté dlhopisy – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa SA
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami vo forme krytých dlhopisov podľa vymedzenia v článku 129 CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Inštitúcie vykazujú hodnoty po odpočítaní zlyhaných expozícií.
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Kryté dlhopisy – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky – expozície podľa IRB
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami vo forme krytých dlhopisov podľa vymedzenia v článku 161 ods. 1 písm. d) CRR.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Kryté dlhopisy – RWA – expozície podľa SA