natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
SA expozície sa do triedy expozícií ‚kryté dlhopisy‘ zaraďujú takto:
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Dlhopisy podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES musia spĺňať požiadavky článku 129 ods. 1 a 2 CRR, aby sa mohli zaradiť do triedy expozícií ‚kryté dlhopisy‘.
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Splnenie týchto požiadaviek sa musí vždy skontrolovať.
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Dlhopisy podľa článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES a emitované pred 31. decembrom 2007 sa na základe článku 129 ods. 6 CRR v každom prípade takisto zaradia do triedy expozícií ‚kryté dlhopisy‘.
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Trieda expozícií ‚podniky kolektívneho investovania‘
Securitisation positions;
Keď sa využije možnosť podľa článku 132 ods. 5 CRR, expozície vo forme jednotiek alebo podielov v PKI sa vykazujú ako súvahové položky podľa článku 111 ods. 1 prvej vety CRR.
Items associated with particular high risk;
Hodnota expozície podľa článku 111 bez zohľadnenia úprav ocenenia a rezerv, konverzných faktorov a účinku postupov na zmierňovanie kreditného rizika s týmito vymedzeniami vyplývajúcimi z článku 111 ods. 2 CRR:
Exposures in default;
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR alebo podľa článku 92 ods. 3 písm. f) CRR zodpovedá pôvodná expozícia hodnote expozície voči kreditnému riziku protistrany vypočítanej podľa postupov stanovených v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Hodnoty expozícií z prenájmu sa riadia článkom 134 ods. 7 CRR.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
V prípade vzájomného započítavania v súvahe stanoveného v článku 219 CRR sa hodnoty expozícií vykazujú podľa prijatého peňažného kolaterálu.
Other items;
V prípade rámcových dohôd o započítavaní, ktoré sa týkajú repo transakcií a/alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iných transakcií kapitálového trhu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR, sa účinok financovaného zabezpečenia vo forme rámcových dohôd o započítavaní podľa článku 220 ods. 4 CRR zahrnie do stĺpca 010.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Rámcové dohody o započítavaní týkajúce sa repo transakcií podľa ustanovení v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR E* vypočítané podľa článku 220 a článku 221 CRR sa preto vykazujú v stĺpci 010 vzoru CR SA.
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
(-) Úpravy ocenenia a rezervy súvisiace s pôvodnou expozíciou
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (“CIU”).
článok 24 a článok 111 CRR
In the case of “nth” to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Úpravy ocenenia a rezervy pre kreditné straty vykonané v súlade s účtovným rámcom, ktorý sa vzťahuje na vykazujúci subjekt.
If they are not rated, they shall be considered in the “Other items” exposure class.
Expozícia po odpočítaní úprav ocenenia a rezerv
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for “Other risk weights” (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Súčet stĺpcov 010 a 030.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
050 – 100
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 57 CRR, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií substitúciou expozícií, ako je stanovené nižšie v ‚substitúcii expozície na základe zmierňovania kreditného rizika‘.
Original exposure pre conversion factors
Keď má kolaterál účinok na hodnotu expozície (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), jeho horná hranica sa obmedzí hodnotou expozície.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Položky, ktoré sa tu vykazujú:
Securitisation positions
kolaterál zahrnutý podľa jednoduchej metódy nakladania s finančným kolaterálom,
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
prípustné nefinancované zabezpečenie.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Pozri aj pokyny v bode 4.1.1.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
050 – 060
Equity exposures (also see Article 133)
Nefinancované zabezpečenie: upravené hodnoty (Ga)
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
článok 235 CRR
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
V článku 239 ods. 3 CRR sa vymedzuje upravená hodnota Ga nefinancovaného zabezpečenia.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Záruky
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
článok 203 CRR
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Nefinancované zabezpečenie v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 59) CRR, ktoré sa odlišuje od kreditných derivátov.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Kreditné deriváty
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
článok 204 CRR
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Financované zabezpečenie
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Tieto stĺpce odkazujú na financované zabezpečenie podľa článku 4 ods. 58 CRR a článkov 196, 197 a 200 CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Hodnoty nesmú obsahovať rámcové dohody o vzájomnom započítavaní (už zahrnuté v pôvodnej expozícii pred uplatnením konverzných faktorov).
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Finančný kolaterál: jednoduchá metóda
Exposures to central governments or central banks
článok 222 ods. 1 až 2 CRR
Exposures to regional governments or local authorities
Iné financované zabezpečenie
Exposures to public sector entities
článok 232 CRR
Exposures to multilateral development banks
090 – 100
Exposures to international organisations
článok 222 ods. 3, článok 235 ods. 1 až 2 a článok 236 CRR
Exposures to institutions
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Exposures to corporates
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Retail exposures
Vykazujú sa kladné toky a aj záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Zohľadnia sa expozície pochádzajúce z možných kladných a záporných tokov z a do iných vzorov.
Exposure Class “Institutions”
Hodnota expozície po odpočítaní úprav ocenení po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
120 – 140
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE.
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE, SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Články 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
Exposure Class “Covered Bonds”
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Účinok kolateralizácie súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom uplatnenej na expozíciu, ktorá je zabezpečená prípustným finančným kolaterálom, sa vypočíta podľa článkov 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Úprava expozície z dôvodu volatility
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
článok 223 ods. 2 až 3 CRR
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
Hodnota, ktorá sa má vykázať, je daná vplyvom úpravy expozície z dôvodu volatility (EVA – E) = E*He
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
(-) Hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility (Cvam)
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
článok 239 ods. 2 CRR
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Pre operácie v obchodnej knihe obsahuje finančný kolaterál a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až f) CRR.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Hodnota, ktorá sa má vykázať, zodpovedá Cvam = C * (1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*).
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Vymedzenie C, Hc, Hfx, t, T a t* je uvedené v tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 a oddielu 5 CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
(-) Z čoho: úprava z dôvodu volatility a úprava z dôvodu splatnosti
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
článok 223 ods. 1 CRR a článok 239 ods. 2 CRR
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Hodnota, ktorá sa má vykázať, je spoločný vplyv úpravy z dôvodu volatility a úpravy z dôvodu splatnosti (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], keď vplyv úpravy z dôvodu volatility (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] a vplyv z dôvodu splatnosti je (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Plne upravená hodnota expozície (E*)
Article 24 and 111 of CRR
článok 220 ods. 4, článok 223 ods. 2 až ods. 5 a článok 228 ods. 1 CRR
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
160 – 190
Exposure net of value adjustments and provisions
Rozčlenenie plne upravenej hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa konverzných faktorov
Sum of columns 010 and 030.
článok 111 ods. 1 a článok 4 ods. 56 CRR Pozri aj článok 222 ods. 3 a článok 228 ods. 1 CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
článok 111 CRR a tretia časť hlava II kapitola 4 CRR
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Hodnota expozície po zohľadnení úprav ocenení, všetkých zmiernení kreditného rizika a konverzných faktorov, ktorá sa má priradiť rizikovým váham podľa článku 113 a tretej časti hlavy II kapitoly 2 oddielu 2 CRR.
Items to be reported here:
Z čoho: vyplývajúca z kreditného rizika protistrany
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR hodnota expozície pre kreditné riziko protistrany vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 2, 3, 4, 5 CRR.
eligible unfunded credit protection.
Hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením koeficientu na podporu malých a stredných podnikov (MSP)
Please also see instructions of point 4.1.1.
článok 113 ods. 1 až 5 CRR bez zohľadnenia koeficientu na podporu MSP podľa článku 501 CRR
050 - 060
Hodnota rizikovo vážených expozícií po uplatnení koeficientu na podporu MSP
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
článok 113 ods. 1 až 5 CRR so zohľadnením koeficientu na podporu MSP podľa článku 500 CRR
Article 235 of CRR
Z čoho: s ratingovým hodnotením nominovanej ECAI
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
článok 112 písm. a) až d), písm. f), g), l), n), o) a q) nariadenia CRR
Guarantees
Z čoho: s ratingovým hodnotením odvodeným od ústrednej vlády
Article 203 of CRR
článok 112 písm. b) až d), písm. f), g), l), a o) nariadenia CRR
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
článok 127 CRR
Credit derivatives
Tento riadok sa vypĺňa len pre triedy expozícií ‚položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko‘ a ‚kapitálové expozície‘.
Article 204 of CRR.
V prípade, že expozícia sa buď uvádza v článku 128 ods. 2 CRR, alebo spĺňa kritériá stanovené v článku 128 ods. 3 alebo článku 133 CRR, je priradená k triede expozícií ‚položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko‘ alebo ‚kapitálové expozície‘.
070 – 080
Nemá teda existovať žiadne ďalšie pridelenie, a to ani v prípade, že expozícia je v stave zlyhania podľa článku 127 CRR.
Funded credit protection
Vykazujú sa tu všetky expozície voči MSP.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
z čoho: Expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Vykazujú sa tu len expozície, ktoré spĺňajú požiadavky článku 501 CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
Financial collateral: simple method
článok 125 CRR
Article 222(1) to (2) of CRR.
Vykazuje sa len v triede expozícií ‚zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok‘.
Other funded credit protection
Expozície, s ktorými sa zaobchádza podľa článku 150 ods. 1 CRR
Article 232 of CRR.
Expozície, s ktorými sa zaobchádza podľa článku 148 ods. 1 CRR
090 - 100
070 – 130
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Pozície vykazujúcej inštitúcie v ‚bankovej knihe‘ sa rozčlenia na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Pozície kreditného rizika protistrany vykazujúcej inštitúcie v ‚bankovej knihe‘ podľa článku 92 ods. 3 písm. f) a článku 299 ods. 2 CRR sa priradia expozíciám vystaveným kreditnému riziku protistrany.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Inštitúcie, ktoré uplatňujú článok 94 ods. 1 CRR, rozčlenia aj svoje pozície v ‚obchodnej knihe‘ na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Aktíva uvedené v článku 24 CRR nezahrnuté v inej kategórii.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 090, 110 a 130, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
120-140
Bezodplatné dodania podľa článku 379 ods. 1 CRR (keď sa neodpočítavajú) síce nepredstavujú súvahovú položku, ale aj tak sa vykazujú v tomto riadku.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
030 Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku Podsúvahové položky tvoria položky uvedené v prílohe I CRR.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Podsúvahové položky tvoria položky uvedené v prílohe I CRR.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 a 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Volatility adjustment to the exposure
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa považujú za podsúvahové položky.
Article 223(2) to (3) of CRR.
090 – 130
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Expozície/transakcie vystavené kreditnému riziku protistrany
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom ‚Uplatňovanie Bazileja II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania‘ zahŕňajú: i) zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
Article 239(2) of CRR.
Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
obchodné expozície voči CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR