natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ear USD Quanto call on Eurostoxx 50
Dlhá pozícia vo všetkých zložkách 5-ročného indexe iTraxx Europe SF v pomyselnej hodnote 5 miliónov EUR, séria 24, verzia 1 – splatnosť 20. decembra 2020 (kód páru RED: 2I667DAX) (t. j. agregovaná pomyselná hodnota predstavuje 5 miliónov EUR a všetky mená sú rovnomerne vážené)
See details in Section 2.1 of this Annex.
Základ dlhopisov CDS
Interest Rate
Dlhé pozície v 5-ročných dlhopisoch štyroch finančných podnikov (dva z EÚ, dva zo Severnej Ameriky) v objeme 2 milióny EUR na korporátne meno.
Curve flattener trade
Názov cenného papiera
Long long-term and short short-term treasuries
Dlhá pozícia vo swapoch na kreditné zlyhanie na rovnaké mená (2 milióny EUR na jedno meno, 5 rokov).
Long EUR 5 million 10-year German Treasury bond (ISIN: DE0001102366, expiry 15 August 2024)
Krátka pozícia v predajnej opcii na index iTraxx Europe Crossover, séria 24
Short EUR 20 million 2-year German Treasury note (ISIN:DE0001135341, expiry 4 January 2018)
Pozri podrobnosti v oddiele 2.6 tejto prílohy.
VaR, sVaR and IRC
Quanto swap na kreditné zlyhanie Španielska s delta hedžingom
Ten-year fixed for variable interest rate swap
Pozri podrobnosti v oddiele 2.7 tejto prílohy.
Bloomberg code eusw10v3 curncy
Celkové portfóliá
Receive fixed rate and pay floating rate
Celkové portfólio (1)
Fixed leg: receive annually
Portfólio zložené z portfólií uvedených v riadkoch 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, a 1.26
Floating leg: 3-month Euribor rate, pay quarterly
Celkové portfólio (2)
Notional: EUR 5 million
Portfólio zložené z portfólií uvedených v riadkoch 1.1 až 1.28
Roll convention and calendar: standard
Celkové portfólio (3)
Effective date: 15 October 2015 (i.e. rates to be used are those at the market close on 15 October 2015)
Portfólio zložené z akciových portfólií uvedených v riadkoch 1.1 až 1.7
Maturity date: 15 October 2025
Celkové portfólio (4)
Two-year swaption on ten-year interest rate swap
Portfólio zložené z úrokových portfólií uvedených v riadkoch 1.8 až 1.12
Bloomberg code eusv0210 curncy
Celkové portfólio (5)
Seller* of an OTC receiver swaption with maturity of two years on the interest rate swap described in row 1.9 but with a modified effective date of 16 October 2017 and a modified maturity date of 15 ctober 2027.
Portfólio zložené z menových portfólií uvedených v riadkoch 1.13 až 1.16
Effective date of swaption: 15 October 2015
Celkové portfólio (6)
Expiry date of swaption: 16 October 2017
Portfólio zložené z komoditných portfólií uvedených v riadkoch 1.17 a 1.18
Structured coupon indexed on the number of days in the interest rate period when the Libor fixes in a predetermined range.
Deň uzavretia obchodu 15. októbra 2015
See details in Section 2.2 of this Annex.
Deň uzavretia obchodu 15. októbra 2015
Covered FX call
Podkladový index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Mark-to-market cross-currency basis swap
n/dni výplaty pohyblivej sumy 1/15. januára 2016
See details in Section 2.8 of this Annex.
3/15. júla 2016
Knock-out option
4/17. októbra 2016
Double no touch option
7/17. júla 2017
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
8/16. októbra 2017
See details in Section 2.5 of this Annex.
9/15. januára 2018
Commodity
10/16. apríla 2018
Curve play from contango to backwardation
11/16. júla 2018
Long short-term and Short long-term contracts
12/16. októbra 2018
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Platiteľ hodnoty akcií Strana B
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Hodnota akcií Dátum ukončenia je deň, kedy strana B vyrovná strane A v hotovosti túto sumu:
Short oil put options
kde
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Indexinitial je oficiálna uzatváracia hodnota podkladového indexu v deň realizácie
Credit Spread
Indexfinal je oficiálna uzatváracia hodnota podkladového indexu v deň ocenenia
Short protection via CDS on five countries
Mena vyrovnania USD Quanto
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Pracovné dni New York
Restructuring clause: FULL
Podrobnosti o portfóliu 1.11: „Range accrual“, viazaný na 3-mesačný USD LIBOR
Country
Strana A Zúčastnená inštitúcia
RED Code
Party B Protistrana
currency
Dátumy platby štvrťročne
Italy
Konvencia pracovného dňa Modifikovaný nasledujúci
France
Úrokové obdobie Od predchádzajúceho dátumu platby (vrátane) do nasledujúceho dátumu platby (vrátane)
Sovereign bond/CDS portfolio
Dátum účinnosti 15. októbra 2015 Dátum ukončenia 15. októbra 2025
Sovereign bond basis portfolio on five countries
Strana A platí 4 % * n/N n počet dní, keď sa index, na ktorý je „range accrual“ viazaný, počas príslušného úrokového obdobia zafixuje medzi dolnou a hornou bariérou (vrátane)
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
N počet dní v príslušnom úrokovom období Index, na ktorý je „range accrual“ viazaný 3-mesačný USD LIBOR Dolná bariéra 2,50 %
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
Podrobnosti o portfóliu 1.12: Swap s nulovýn kupónom na index CPTFEMU s 10-ročnou splatnosťou
Identifier
Dátum uzatvorenia kontraktu 15. októbra 2015
Description
Platiteľ fixných platieb Zúčastnená inštitúcia
BT 1 September 2020
Platiteľ pohyblivých platieb podľa HICP XT Protistrana
Sector concentration portfolio
Pomyselná hodnota 10000000,00 EUR Dátum začatia 15. októbra 2015
Short protection via CDS on 10 financials
Dátum splatnosti 15. októbra 2025 Podrobnosti o fixnej sadzbe
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
Fixná sadzba 2,000 percenta
Doc clause
Konvencia dátumu platby modifikovaný nasledujúci Dni platby Cieľ
Prudental
Dátumy fixnej platby 15. október 2025
7B676W
Podrobnosti o pohyblivej sadzbe HISC XT
Diversified index portfolio
Pohyblivá sadzba Cieľ Frekvencia Pri splatnosti spätne
Short protection via CDS index
Názov indexu Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Dni platby 15. október 2025
Diversified index portfolio (higher concentration)
Metóda výpočtu fixnej sadzby HICP XT
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Pomyselná hodnota* [(1 + fixná sadzba)n – 1]
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Metóda výpočtu premenlivej sadzby HICP XT
CDS name
Pomyselná hodnota*[(Indexend/Indexstart) – 1]
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
nerevidovaný index HICP XT za október 2025
Diversified corporate portfolio
nerevidovaný index HICP XT za október 2025
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Dolná hranica nie je stanovená.
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Podrobnosti o portfóliu 1.15: Kock-out menová opcia
GNDF9A
Kupujúci Zúčastnená inštitúcia (strana B)
Index basis
Predávajúci Klient (strana A)
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Forma menovej opcie Európska
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Druh menovej opcie Nákup EUR a predaj USD
CDS bond basis
Mena a hodnota kúpnej opcie 15000000,00 EUR
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Mena a hodnota predajnej opcie Ekvivalent sumy 15000000,00 EUR na základe výmenného kurzu EUR/USD v čase uzávierky obchodovania 15. októbra 2015 v New Yorku
Security name
Realizačná cena Výmenný kurz EUR/USD v čase uzávierky obchodovania 15. októbra 2015 v New Yorku
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Dátum exspirácie 21. októbra 2016
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Čas exspirácie 10:00 hod. newyorského času
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Vyrovnanie s fyzickou dodávkou
See details in Section 2.7 of this Annex.
Dátum vyrovnania 21. októbra 2016
All-in portfolios
Bariérová udalosť uplatňuje sa
All-in portfolio (1)
Druh udalosti Knock-out (vyradenie)
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Smer spotového výmenného kurzu rovný alebo vyšší než úroveň bariéry
All-in portfolio (2)
Pôvodná spotová cena hodnota EUR/USD 15. októbra 2015
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Úroveň bariéry 1,5000 USD/EUR
All-in portfolio (3)
Dátum a čas začiatku obdobia sledovania udalosti dátum obchodu v čase jeho uskutočnenia
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Dátum a čas konca obdobia sledovania udalosti dátum a čas exspirácie
All-in portfolio (4)
Podrobnosti o portfóliu 1.16: Binárna menová double no touch opcia
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Deň uzavretia obchodu 15. októbra 2015
All-in portfolio (5)
Predávajúci Klient [strana A]
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Forma menovej opcie binárna
All-in portfolio (6)
Dátum exspirácie 15. októbra 2016
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Vyrovnanie bez fyzickej dodávky
All-in portfolio (7)
Výška vyrovnania 1000000,00 EUR
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Druh udalosti binárna double no-touch opcia
Section 2: Details for portfolios
Pôvodná spotová cena Úroveň USD/EUR 15. októbra 2015
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Úroveň hornej bariéry 1,5000 USD/EUR
Party A Counterparty
Úroveň dolnej bariéry 1,2000 USD/EUR
Party B Participating institution
Dátum a čas konca obdobia sledovania udalosti dátum a čas exspirácie
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Konvencia pracovného dňa nasledujúca
Trade date 15 October 2015
Podrobnosti o portfóliu 1.27: Predajná opcia na index ITraxx Europe Crossover séria 24
Strike date 15 October 2015
Kupujúci Protistrana
Effective date 15 October 2015
Predávajúci Zúčastnená inštitúcia
Valuation date 16 October 2018
Druh opcie predajná opcia (t. j. právo predať index, za ktorý získame fixnú časť kupónu)
Termination date 16 October 2018
Splatnosť 15. apríla 2016
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Exspirácia podkladu 20. decembra 2020
Floating rate payer Counterparty
Forma opcie európska
Notional amount USD 5000000
Realizácia opcie 500,00 bps (bázických bodov)
Floating rate 3-month USD Libor
Pomyslená hodnota 10000000,00 EUR
Spread + 300 bps
Podrobnosti o portfóliu 1.28: Quanto swap na kreditné zlyhanie Španielska v EUR s delta hedžingom v USD
Floating rate day count fraction Actual/360
Všeobecné podmienky Quanto swapu na kreditné zlyhanie
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Plánovaný dátum ukončenia 20. decembra 2019
11/16 July 2018
Výpočet sumy hradenej platiteľom pohyblivej sadzby 10000000,00 EUR
12/16 October 2018
Podmienky na vyrovnanie Oznámenie o kreditnej udalosti
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
reštrukturalizácia dlhu (CR)
Settlement terms:
Mena vyrovnania EUR
Settlement currency USD Quanto
Všeobecné podmienky delta hedžingu swapu na úverové zlyhanie
Business days New York
Predávajúci zabezpečenia zúčastnená inštitúcia
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Kupujúci zabezpečenia protistrana
Party A Participating institution
Pomyselná hodnota 10300000,00 USD
Party B Counterparty
Výpočet sumy hradenej platiteľom pohyblivej sadzby 10300000,00 USD
Notional amount USD 10000000,0
Mena vyrovnania USD
Termination date 15 October 2025
Podrobnosti o portfóliu 1.28: Krížový menový bázický swap, oceňovaný podľa trhovej hodnoty (upraviteľný)
Party A pays 4 % * n/N
Dátum splatnosti 16. októbra 2017
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Dni úpravy sadzby každý štvrťrok počnúc 15. októbrom 2015
N Number of days in the relevant interest period
Pomyselná suma v EUR(suma v konštantnej mene) 20000000 EUR
Range accrual index 3-month USD Libor
Pomyselná suma v EUR(suma vo variabilnej mene) Suma zodpovedajúca 20000000 EUR podľa spotového výmenného kurzu EUR/USD na začiatku každého úrokového obdobia.
Lower barrier 2,50 %
Suma stanovená na základe trhových cien Rozdiel medzi sumou vo variabilnej mene za aktuálne úrokové obdobie a sumou vo variabilnej mene za predchádzajúce úrokové obdobie.
Upper barrier 4,00 %
Strana A (platiteľ variabilnej meny) protistrana
Day count fraction Actual/360
Strana B (platiteľ konštantnej meny) zúčastnená inštitúcia
Payment dates Quarterly
Strana A platí 3-mesačnú sadzbu LIBOR zo sumy variabilnej meny (USD)
Business day convention Modified Following
Strana B platí 3-mesačnú sadzbu EURIBOR mínus 20 bázických bodov zo sumy konštantnej meny (EUR)
Business days for fixing London and New York
Ku každému dátumu úpravy sadzby strana A vyplatí strane B sumu ocenenú podľa trhovej hodnoty, ak bude záporná.
Business days for payment London and New York
Ku každému dátumu úpravy sadzby strana A dostane od strany B sumu ocenenú podľa trhovej hodnoty, ak bude kladná.
Party B pays USD 3M Libor
Prvá výmena
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Dátum prvej výmeny Deň uzavretia obchodu
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Prvá vymieňaná suma v EUR 20000000 EUR
Contract date 15 October 2015
Prvá vymieňaná suma v USD Ekvivalent sumy 20000000 EUR v USD
Payer of fixed Participating institution
Posledná výmena
Payer of HICP XT Float Counterparty
Dátum poslednej výmeny Dátum splatnosti
Notional amount EUR 10000000,00
Posledná vymieňaná suma v EUR 20000000,00 EUR
Start date 15 October 2015
Posledná vymieňaná suma v USD Suma vo variabilnej mene určená za posledné obdobie výpočtu
Maturity date 15 October 2025
Oddiel 3: Korelačné obchodné portfóliá (CTP)
Fixed rate details
Korelačné obchodné portfólio (CTP)
Fixed rate 2,000 per cent
Dlhá pozícia v tranži prvej straty zabezpečenej rozpätím na index CDX.NA.IG, séria 24, verzia 1
Payment day convention Modified Following
Kód RED 2I65BYDI3 (bod pripojenia – attachment point: 0 %, bod odpojenia – detachment point: 3 %)
Payment days Target
VaR, sVaR and IM [1] za korelačné obchodné portfólio (CTP)
Fixed payment dates 15 October 2025
Dlhá pozícia v mezanínovej tranži zabezpečenej rozpätím na index CDX.NA.IG, séria 24, verzia 1
HICP XT Float rate details
Kód RED 2I65BYDI3 (bod pripojenia – attachment point: 7 %, bod odpojenia – detachment point: 10 %)
Float rate Target
Krátka pozícia v najvyššej nadriadenej tranži zabezpečenej rozpätím na index CDX.NA.IG, séria 24, verzia 1
Frequency At maturity in arrears
Kód RED 2I65BYDI3 (bod pripojenia – attachment point: 30 %, bod odpojenia – detachment point: 100 %)
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Tieto portfóliá obsahujú pozície v tranžiach indexu CDX.NA.IG, séria 24, verzia 1.
Payment days 15 October 2025
Pomyselná hodnota predstavuje 10 miliónov USD za každú tranžu.
HICP XT Fixed rate calculation method
Splatnosť kontraktu je 5 rokov s účinnosťou od 20. marca 2015, skutočná splatnosť jednotlivých tranží je k 20. júnu 2020.
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Ocenenie ku každému dátumu ocenenia o 17:00 hod. newyorského času.
HICP XT Floating rate calculation method
V prípade tranží v portfóliách 1 a 2 sa používa kĺzavé rozpätie (running spread) vo výške 500 bps (bázických bodov) a 100 bps (bázických bodov) v prípade portfólia 3.
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Portfóliá sú vytvorené tak, že každá tranža indexu hedžovaná 5-ročnými swapmi na kreditné zlyhanie v indexe CDX.NA.IG, séria 24, verzia 1, tak aby bola k dátumu počiatočného ocenenia dosiahnutá nulová CS01 (s hedžovaním rozpätia).
HICP XT October 2025 Index unrevised
Žiadna ďalšie opätovné hedžovanie sa nevyžaduje.
HICP XT October 2015 Index unrevised
„IM“ znamená miery rizika vyplývajúce z výpočtov na účely korelačného obchodného portfólia, ktoré sa uskutočňujú podľa interného modelu podľa článku 377 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
There is no floor.
PRÍLOHA VI
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
POKYNY K VZOROM
Buyer Participating institution (Party B)
C 106.00 – POČIATOČNÉ TRHOVÉ OCENENIE A ODÔVODNENIE VYLÚČENIA
Seller Client (Party A)
VAR A SVAR OBCHODNÉ PORTFÓLIÁ INÉ AKO KORELAČNÉ PODROBNOSTI
Currency option style European
VAR A SVAR OBCHODNÉ PORTFÓLIÁ INÉ AKO KORELAČNÉ VÝSLEDKY V ZÁKLADNEJ MENE
Currency option type EUR Call USD Put
C 108.00 – VAR VYCHÁDZAJÚCA ZO ZISKU ALEBO STRATY ZA JEDEN ROK
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
C 109.01 – IRC – PODROBNOSTI O MODELE
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
C 109.02 – IRC PODROBNOSTI O PORTFÓLIU
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
C 109.03 – IRC SUMA ZA PORTFÓLIO/DÁTUM
Expiration date 21 October 2016
C 110.01 – CT PODROBNOSTI MODELU
Expiration time 10:00 am New York time
C 110.02 – CT PODROBNOSTI PODĽA PORTFÓLIÍ
Automatic exercise Applicable
C 110.03 – CT – APR ZA PORTFÓLIO/DÁTUM
Settlement Deliverable
C 106.00 – Počiatočné trhové oceňovanie a odôvodnenie vylúčenia
Settlement date 21 October 2016
Oddiely 1 a 3 prílohy V
Barrier event Applicable
Vykazuje sa číslo portfólia z prílohy V.
Event type Knock-out
Portfólio je modelované na účely VAR a sVAR (ÁNO/NIE)
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Uveďte ÁNO alebo NIE.
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Portfólio je modelované na účely IRC (ÁNO/NIE)
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Portfólio je modelované na účely korelačného obchodovania (ÁNO/NIE)
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Dôvody na vylúčenie
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Vykazuje sa jeden z týchto údajov:
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
model nie je schválený regulátorom;
Trade Date 15 October 2015
nástroj alebo podkladové aktívum nie sú schválené interne;
Seller Client [Party A]
podkladové aktívum alebo modelovací charakter sa interne nepredpokladá;
Currency option style Binary
Voľné textové políčko
Expiration date 15 October 2016
V tomto stĺpci môže inštitúcia poskytnúť prípadné ďalšie informácie.
Settlement Non-deliverable
Počiatočné trhové ocenenie
Settlement amount EUR 1000000,00
Vykazuje sa trhová hodnota s každého jednotlivého portfólia zistená 26. októbra 2015 o 17:30 SEČ a vyjadrená v jednotkách základnej meny nástroja.
Event type Double No-Touch Binary
Riadok
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Metodika
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
historická simulácia;
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Montecarlo;
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
parametrická;
Business day convention Following
kombinácia/iné (upresnite).
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Stĺpec 020 sa používa, ak chce inštitúcia objasniť odpoveď uvedenú v stĺpci 010.
Buyer Counterparty
Výpočet 10-dňového horizontu
Seller Participating institution
Článok 365 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
1 deň preškálovaný na 10 dní;
Maturity 15 April 2016
10 dní s prekrývajúcimi sa obdobiami;
Underlying end 20 December 2020
10 dní podľa inej metodiky.
Option style European
Dĺžka obdobia pozorovania
Option strike 500,00 bp
Článok 365 ods. 1 písm. d)nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Notional EUR 10000000,00
1 rok;
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
viac ako 1 rok a najviac 2 roky;
Quanto CDS General Terms
viac ako 2 roky a najviac 3 roky;
Scheduled termination date 20 December 2019
viac ako 3 roky.
Protection seller Counterparty
Váženie údajov
Protection buye Participating institution
nevážené údaje;
Business day London
vážené údaje;
Reference entity Kingdom of Spain
metrika podľa písmen a) a b), podľa ktorej vychádzajú vyššie výsledky.
Red Code 8CA965
Navýšenie na účely spätného testovania
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
Článok 366 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Coupon spread 1,00 %
Regulačné navýšenie
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
Článok 366 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 („najmenej 3“)
Floating payment
Výpočet 10-dňového horizontu
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
10 dní podľa inej metodiky;
Conditions to settlement Credit Event Notice
VaR a sVaR obchodné portfóliá iné ako korelačné Výsledky v základnej mene
Notice of publicly available information applicable
Pokyny k listom (os z)
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
Oddiel 1 prílohy V
Bankruptcy
Vykazuje sa číslo portfólia z prílohy V (oddielu 1).
Debt restructuring (CR)
Dátum
Failure to pay
Vykazuje sa dátum, ku ktorému bola vypočítaná hodnota VaR/sVaR.
Settlement currency EUR
Ide o všetky tieto dátumy: 7.
Delta Hedge CDS General Terms
12.
Protection seller Participating institution
2015;
Protection buyer Counterparty
Článok 365 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Notional USD 10300000,00
Vykazuje sa 10-dňová hodnota VaR vypočítaná pre každé jednotlivé portfólio bez uplatnenia regulačného multiplikátora „3+“.
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Údaje sa vykazujú za jednotlivé dátumy uvedené v stĺpci 010.
Settlement currency USD
Údaje sa uvádzajú s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou tisícom jednotiek a vykazujú sa v základnej mene portfólia.
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
Vykazuje sa 10-dňová hodnota sVaR vypočítaná pre každé jednotlivé portfólio bez uplatnenia regulačného multiplikátora „3+“.
Maturity date 16 October 2017
Bunka sa ponechá prázdna, ak inštitúcia nevypočíta hodnotu sVaR k dátumu stanovenému v stĺpci 010 (t. j. nulové hodnoty sa vykazujú len vtedy, ak výsledok výpočtu je skutočne nulový).
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
Údaje sa uvádzajú s minimálnou presnosťou zodpovedajúcou tisícom jednotiek a vykazujú sa v základnej mene portfólia.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
C 108.00 – VaR vychádzajúca zo zisku alebo straty za jeden rok
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
Tento vzor vypĺňajú iba inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu VaR na základe historickej simulácie.
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
Vykazuje sa číslo portfólia z prílohy V (oddiel 1).
Party A (variable currency payer) Counterparty
Vykazuje sa každý deň medzi 19. decembrom 2014 a 18. decembrom 2015, ktorý je podľa kalendára v jurisdikcii inštitúcie pracovným dňom.
Party B (constant currency payer) Participating institution
Denný zisk alebo strata