natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the first step the Original exposure pre conversion factors is classified into the corresponding (original) exposure class as referred to in Article 112 of CRR, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Pôvodná expozícia pred konverznými faktormi
In a second step the exposures may be redistributed to other exposure classes due to the application of credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure (e.g. guarantees, credit derivatives, financial collateral simple method) via inflows and outflows.
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. m)?
The following criteria apply for the classification of the Original exposure pre conversion factors into the different exposure classes (first step) without prejudice to the subsequent redistribution caused by the use of CRM techniques with substitution effects on the exposure or to the treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Sekuritizačné pozície
For the purpose of classifying the original exposure pre conversion factor in the first step, the CRM techniques associated to the exposure shall not be considered (note that they shall be considered explicitly in the second phase) unless a protection effect is intrinsically part of the definition of an exposure class as it is the case in the exposure class mentioned in Article 112 point (i) of CRR (exposures secured by mortgages on immovable property).
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. k)?
Article 112 of CRR does not provide criteria for disjoining the exposure classes.
Položky spojené s mimoriadne vysokým stupňom rizika (pozri aj článok 128)
This might imply that one exposure could potentially be classified in different exposure classes if no prioritisation in the assessment criteria for the classification is provided.
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. p)?
The most obvious case arises between exposures to institutions and corporate with a short-term credit assessment (Article 112 point (n) of CRR) and exposures to institutions (Article 112 point (f) of CRR)/exposures to corporates (Article 112 point (g) of CRR).
Kapitálové expozície (pozri aj článok 133)
In this case it is clear that there is an implicit prioritisation in the CRR since it shall be assessed first if a certain exposure fit for being assigned to Short-term exposures to institutions and corporate and only afterwards do the same process for exposures to institutions and exposures to corporates.
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. j)?
Otherwise it is obvious that the exposure class mentioned in Article 112 point (n) of CRR shall never be assigned an exposure.
Vyhovuje zaradeniu do tried expozície podľa článku 112 písm. l) a o)?
The example provided is one of the most obvious examples but not the only one.
Expozície vo forme jednotiek alebo podielov v podnikoch kolektívneho investovania (PKI)
It is worth noting that the criteria used for establishing the exposure classes under the standardised approach are different (institutional categorisation, term of the exposure, past due status, etc.) which is the underlying reason for non disjoint groupings.
Expozície vo forme krytých dlhopisov (pozri aj článok 129)
For a homogeneous and comparable reporting it is necessary to specify prioritisation assessment criteria for the assignment of the Original exposure pre conversion factor by exposure classes, without prejudice to the specific treatment (risk weight) that each specific exposure shall receive within the assigned exposure class.
Tieto dve triedy expozícií sa voči sebe vylučujú (pozri pripomienky k postupu prezretia v odpovedi vyššie).
The prioritisation criteria presented below using a decision tree scheme are based on the assessment of the conditions explicitly laid down in the CRR for an exposure to fit in a certain exposure class and, if it is the case, on any decision on the part of the reporting institutions or the supervisor on the applicability of certain exposure classes.
Zaradenie do jednej z nich je preto jasné.
As such, the outcome of the exposure assignment process for reporting purposes would be in line with CRR provisions.
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. i)?
This does not preclude institutions to apply other internal assignment procedures that may also be consistent with all relevant CRR provisions and its interpretations issued by the appropriate fora.
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok (pozri aj článok 124)
An exposure class shall be given priority to others in the assessment ranking in the decision tree (i.e. it shall be first assessed if an exposure can be assigned to it, without prejudice to the outcome of that assessment) if otherwise no exposures would potentially be assigned to it.
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. q)?
This would be the case when in the absence of prioritisation criteria one exposure class would be a subset of others.
Vyhovuje zaradeniu do triedy expozície podľa článku 112 písm. n)?
As such the criteria graphically depicted in the following decision tree would work on a sequential process.
Expozície voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením
With this background the assessment ranking in the decision tree mentioned below would follow the following order:
Nižšie uvedené triedy expozícií sa navzájom vylučujú.
Securitisation positions;
Expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám
Items associated with particular high risk;
Expozície voči regionálnym vládam alebo miestnym orgánom
Exposures in default;
Expozície voči subjektom verejného sektora
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Expozície voči multilaterálnym rozvojovým bankám
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Expozície voči medzinárodným organizáciám
Other items;
Expozície voči inštitúciám
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Expozície voči podnikateľským subjektom
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Retailové expozície
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Vyjasnenie rozsahu niektorých konkrétnych tried expozícií uvedených v článku 112 CRR
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Trieda expozícií „inštitúcie“
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Expozície v rámci skupiny podľa článku 113 ods. 6 až ods. 7 CRR sa vykazujú takto:
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Expozície, ktoré spĺňajú požiadavky článku 113 ods. 7 CRR, sa vykazujú v príslušných triedach expozícií, kde by sa vykazovali, keby neboli expozíciami v rámci skupiny.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Podľa článku 113 ods. 6 a 7 CRR „sa inštitúcia s výhradou predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať požiadavky odseku 1 tohto článku na expozície tejto inštitúcie voči protistrane, ktorá je jej materskou spoločnosťou, jej dcérskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou jej materskej spoločnosti alebo podnikom, ktorý je prepojený vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS“.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Znamená to, že protistrany v rámci skupiny nie sú nutne inštitúciami, ale aj podnikmi, ktoré sú zaradené do iných tried expozícií, napr. podniky pomocných služieb alebo podniky v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.
Original exposure pre conversion factors
Expozície v rámci skupiny sa preto vykazujú v príslušnej triede expozícií.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Trieda expozícií „kryté dlhopisy“
Securitisation positions
SA expozície sa do triedy expozícií „kryté dlhopisy“ zaraďujú takto:
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Dlhopisy podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES musia spĺňať požiadavky článku 129 ods. 1 a 2 CRR, aby sa mohli zaradiť do triedy expozícií „kryté dlhopisy“.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Splnenie týchto požiadaviek sa musí vždy skontrolovať.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Dlhopisy podľa článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES a emitované pred 31. decembrom 2007 sa na základe článku 129 ods. 6 CRR v každom prípade takisto zaradia do triedy expozícií „kryté dlhopisy“.
Equity exposures (also see Article 133)
Trieda expozícií „podniky kolektívneho investovania“
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Keď sa využije možnosť podľa článku 132 ods. 5 CRR, expozície vo forme jednotiek alebo podielov v PKI sa vykazujú ako súvahové položky podľa článku 111 ods. 1 prvej vety CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Hodnota expozície podľa článku 111 bez zohľadnenia úprav ocenenia a rezerv, konverzných faktorov a účinku postupov na zmierňovanie kreditného rizika s týmito vymedzeniami vyplývajúcimi z článku 111 ods. 2 CRR:
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR alebo podľa článku 92 ods. 3 písm. f) CRR zodpovedá pôvodná expozícia hodnote expozície voči kreditnému riziku protistrany vypočítanej podľa postupov stanovených v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Hodnoty expozícií z prenájmu sa riadia článkom 134 ods. 7 CRR.
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
V prípade vzájomného započítavania v súvahe stanoveného v článku 219 CRR sa hodnoty expozícií vykazujú podľa prijatého peňažného kolaterálu.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
V prípade rámcových dohôd o započítavaní, ktoré sa týkajú repo transakcií a/alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iných transakcií kapitálového trhu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR, sa účinok financovaného zabezpečenia vo forme rámcových dohôd o započítavaní podľa článku 220 ods. 4 CRR zahrnie do stĺpca 010.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Rámcové dohody o započítavaní týkajúce sa repo transakcií podľa ustanovení v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR E* vypočítané podľa článku 220 a článku 221 CRR sa preto vykazujú v stĺpci 010 vzoru CR SA.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
(-) Úpravy ocenenia a rezervy súvisiace s pôvodnou expozíciou
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
článok 24 a článok 111 CRR
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Úpravy ocenenia a rezervy pre kreditné straty vykonané v súlade s účtovným rámcom, ktorý sa vzťahuje na vykazujúci subjekt.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Expozícia po odpočítaní úprav ocenenia a rezerv
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Súčet stĺpcov 010 a 030.
Exposures to central governments or central banks
050 – 100
Exposures to regional governments or local authorities
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 57 CRR, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií substitúciou expozícií, ako je stanovené nižšie v „substitúcii expozície na základe zmierňovania kreditného rizika“.
Exposures to public sector entities
Keď má kolaterál účinok na hodnotu expozície (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), jeho horná hranica sa obmedzí hodnotou expozície.
Exposures to multilateral development banks
Položky, ktoré sa tu vykazujú:
Exposures to international organisations
kolaterál zahrnutý podľa jednoduchej metódy nakladania s finančným kolaterálom,
Exposures to institutions
prípustné nefinancované zabezpečenie.
Exposures to corporates
Pozri aj pokyny v bode 4.1.1.
Retail exposures
050 – 060
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Nefinancované zabezpečenie: upravené hodnoty (Ga)
Exposure Class ‘Institutions’
článok 235 CRR
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
V článku 239 ods. 3 CRR sa vymedzuje upravená hodnota Ga nefinancovaného zabezpečenia.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Záruky
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
článok 203 CRR
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Nefinancované zabezpečenie v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 59) CRR, ktoré sa odlišuje od kreditných derivátov.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Kreditné deriváty
Exposure Class ‘Covered Bonds’
článok 204 CRR
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
070 – 080
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Financované zabezpečenie
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Tieto stĺpce odkazujú na financované zabezpečenie podľa článku 4 ods. 58 CRR a článkov 196, 197 a 200 CRR.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Hodnoty nesmú obsahovať rámcové dohody o vzájomnom započítavaní (už zahrnuté v pôvodnej expozícii pred uplatnením konverzných faktorov).
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Finančný kolaterál: jednoduchá metóda
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
článok 222 ods. 1 až 2 CRR
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
článok 232 CRR
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
článok 222 ods. 3, článok 235 ods. 1 až 2 a článok 236 CRR
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Article 24 and 111 of CRR
Vykazujú sa kladné toky a aj záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Zohľadnia sa expozície pochádzajúce z možných kladných a záporných tokov z a do iných vzorov.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
eligible unfunded credit protection.
Účinok kolateralizácie súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom uplatnenej na expozíciu, ktorá je zabezpečená prípustným finančným kolaterálom, sa vypočíta podľa článkov 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
050-060
článok 223 ods. 2 až 3 CRR
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Hodnota, ktorá sa má vykázať, je daná vplyvom úpravy expozície z dôvodu volatility (EVA – E) = E*He
Article 235 of CRR
(-) Hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility (Cvam)
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
článok 239 ods. 2 CRR
Guarantees
Pre operácie v obchodnej knihe obsahuje finančný kolaterál a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až f) CRR.
Article 203 of CRR
Hodnota, ktorá sa má vykázať, zodpovedá Cvam = C * (1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*).
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Vymedzenie C, Hc, Hfx, t, T a t* je uvedené v tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 a oddielu 5 CRR.
Credit derivatives
(-) Z čoho: úprava z dôvodu volatility a úprava z dôvodu splatnosti
Article 204 of CRR.
článok 223 ods. 1 CRR a článok 239 ods. 2 CRR
070-080
Hodnota, ktorá sa má vykázať, je spoločný vplyv úpravy z dôvodu volatility a úpravy z dôvodu splatnosti (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], keď vplyv úpravy z dôvodu volatility (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] a vplyv z dôvodu splatnosti je (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
článok 220 ods. 4, článok 223 ods. 2 až ods. 5 a článok 228 ods. 1 CRR
Financial collateral: simple method
Vykazované čísla sú plne upravené hodnoty expozície pre uplatnením konverzného faktora.
Article 222(1) to (2) of CRR.
článok 111 CRR a tretia časť hlava II kapitola 4 CRR
Other funded credit protection
Hodnota expozície po zohľadnení úprav ocenení, všetkých zmiernení kreditného rizika a konverzných faktorov, ktorá sa má priradiť rizikovým váham podľa článku 113 a tretej časti hlavy II kapitoly 2 oddielu 2 CRR.
Article 232 of CRR.
Z čoho: vyplývajúca z kreditného rizika protistrany
090-100
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR hodnota expozície pre kreditné riziko protistrany vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 2, 3, 4, 5 CRR.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením koeficientu na podporu malých a stredných podnikov (MSP)
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
článok 113 ods. 1 až 5 CRR bez zohľadnenia koeficientu na podporu MSP podľa článku 501 CRR
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Hodnota rizikovo vážených expozícií po uplatnení koeficientu na podporu MSP
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
článok 113 ods. 1 až 5 CRR so zohľadnením koeficientu na podporu MSP podľa článku 500 CRR
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Z čoho: s ratingovým hodnotením nominovanej ECAI
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
článok 112 písm. a) až d), písm. f), g), l), n), o) a q) nariadenia CRR
120-140
Z čoho: s ratingovým hodnotením odvodeným od ústrednej vlády
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
článok 112 písm. b) až d), písm. f), g), l), a o) nariadenia CRR
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
článok 127 CRR
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Tento riadok sa vypĺňa len pre triedy expozícií „položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko“ a „kapitálové expozície“.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
V prípade, že expozícia sa buď uvádza v článku 128 ods. 2 CRR, alebo spĺňa kritériá stanovené v článku 128 ods. 3 alebo článku 133 CRR, je priradená k triede expozícií „položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko“ alebo „kapitálové expozície“.
Volatility adjustment to the exposure
z čoho: Expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
Article 223(2) to (3) of CRR.
Vykazujú sa tu len expozície, ktoré spĺňajú požiadavky článku 501 CRR.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
článok 125 CRR
Article 239(2) of CRR.
Vykazuje sa len v triede expozícií „zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok“.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 150 ods. 1 CRR
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 148 ods. 1 CRR
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
070 – 130
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ