natgillin/translations-raw huggingface dataset:
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Zjednodušená metóda
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama
Duration-based approach
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega
Specific risk
Scenár maticového prístupu
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC)
Debt securities under the first category in Table 1
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
Debt securities under the second category in Table 1
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
With residual term ≤ 6 months
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Požiadavka na vlastné zdroje sa určuje ako väčšia hodnota z týchto:
With a residual term > 24 months
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
Debt securities under the third category in Table 1
(-) DLHÉ
Debt securities under the fourth category in Table 1
(-) KRÁTKE
Simplified method
VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Scenario matrix approach
Bunka prepojená s MKR SA TDI 325:060
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV:
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Pohľadávky z kreditných kariet
RISK WEIGHTS < 1250 %
Prenájom
(-) LONG
Úvery podnikateľským subjektom alebo MSP
(-) SHORT
Spotrebiteľské úvery
7 - 10 %
Obchodné pohľadávky
12 - 18 %
Iné aktíva
20 - 35 %
Kryté dlhopisy
40 - 75 %
Ostatné záväzky
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SA CTP)
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (DLHEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (KRÁTKEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA
Credit card receivables
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE
Trade receivables
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
(vrátane redistribúcie nespárovaných pozícií v menách iných, než je mena vykazovania, na ktoré sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie pre spárované pozície)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
CELKOVÉ POZÍCIE
40- 75 %
Úzko korelované meny
Other
Z čoho: Mena vykazovania
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Doplňujúce položky: MENOVÉ POZÍCIE
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Kanadský dolár
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Česká koruna
TOTAL POSITIONS
Egyptská libra
Currencies closely correlated
Libra šterlingov
Gold
Denár
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Mexické peso
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Zlotý
Off-balance sheet items
Rumunský leu
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Ruský rubeľ
Euro
Srbský dinár
Lek
Švédska koruna
Argentine Peso
Švajčiarsky frank
Australian Dollar
Turecká líra
Bulgarian Lev
Americký dolár
Canadian Dollar
Islandská koruna
Czech Koruna
Nórska koruna
Danish Krone
Hongkonský dolár
Egyptian Pound
Nový taiwanský dolár
Pound Sterling
Novozélandský dolár
Forint
Singapurský dolár
Yen
Čínsky jüan
Lithuanian Litas
Chorvátska kuna
Mexican Peso
CELKOVÉ POZÍCIE V KOMODITÁCH
Norwegian Krone
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA PRE INKREMENTÁLNE RIZIKO ZLYHANIA A RIZIKO MIGRÁCIE
Singapore Dollar
Multiplikačný koeficient SVaR (ms)
Croatian Kuna
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
VaR Z PREDCHÁDZAJÚCEHO DŇA (VaRt-1)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)
Precious metals (except gold)
NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)
Base metals
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV
Others
MINIMÁLNA HRANICA
Of which energy products (oil, gas)
Doplňujúce položky: ROZČLENENIE TRHOVÉHO RIZIKA
Maturity ladder approach
TDI – všeobecné riziko
Extended maturity ladder approach
TDI – špecifické riziko
Simplified approach: All positions
Kapitálové cenné nástroje
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Kapitálové cenné nástroje – všeobecné riziko
VaR
Kapitálové cenné nástroje – špecifické riziko
STRESSED VaR
Devízové riziko
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Komoditné riziko
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Celková hodnota pre všeobecné riziko
Number of overshootings during previous 250 working days
Celková hodnota pre špecifické riziko
VaR Multiplication Factor (mc)
C 25.00 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)
SVaR Multiplication Factor (ms)
POMYSELNÉ HODNOTY HEDŽINGU RIZIKA CVA
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
z čoho: OTC deriváty
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
z čoho: transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT)
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Počet protistrán
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
SPÔSOBENÉ ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE ZMIERŇUJÚCE KREDITNÉ RIZIKO LEN JEDNEJ PROTISTRANY
LAST MEASURE
INDEXOVÉ SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE
FLOOR
Celkové riziko úpravy ocenenia pohľadávok
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
prepojenie s CA2;r640;c010
TDI - Specific Risk
prepojenie s CA2;r650;c010
Equities - General risk
prepojenie s CA2;r660;c010
Equities - Specific Risk
prepojenie s CA2;r670;c010
Foreign Exchange risk
C 33.00 – EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY PODĽA KRAJINY PROTISTRANY (GOV)
Commodities risk
Priame expozície
Total amount for general risk
Doplňujúca položka: Predané kreditné deriváty na expozície voči orgánom verejnej správy
Total amount for specific risk
Hodnota expozície
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Hodnota rizikovo váženej expozície
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Súvahové expozície
of which: OTC Derivatives
Akumulovaná znížená hodnota
of which: SFT
Akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Podsúvahové expozície
Number of counterparties
Celková hrubá účtovná hodnota nederivátových finančných aktív
of which: proxy was used to determine credit spread
Celková účtovná hodnota nederivátových finančných aktív (po odpočítaní krátkych pozícií)
INCURRED CVA
Nederivátové finančné aktíva podľa účtovných portfólií
SINGLE NAME CDS
Krátke pozície
INDEX CDS
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou
CVA risk total
Deriváty so zápornou reálnou hodnotou
Link to CA2;r640;c010
Nominálna hodnota
According to Advanced method
Rezervy
Link to CA2;r650;c010
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou – účtovná hodnota
According to Standardised method
Deriváty so zápornou hodnotou – účtovná hodnota
Link to CA2;r660;c010
Finančné aktíva držané na obchodovanie
Link to CA2;r670;c010
Finančné aktíva na obchodovanie
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Direct exposures
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Exposure value
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
Risk weighted exposure amount
Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní
On-balance sheet exposures
Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote
Accumulated impairment
Neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Iné neobchodné nederivátové finančné aktíva
Off-balance sheet exposures
Z čoho: Krátke pozície z obrátených repo úverov klasifikovaných ako držané na obchodovanie alebo finančné aktíva na obchodovanie
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Z čoho: z finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok alebo z neobchodných nederivátových finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou vo vlastnom imaní
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Z čoho: z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia alebo z neobchodných finančných aktív oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Účtovná hodnota
Short positions
Pomyselná hodnota
Derivatives with positive fair value
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKA, REGULAČNÉHO PRÍSTUPU A TRIED EXPOZÍCIÍ:
Derivatives with negative fair value
Expozície, na ktoré sa vzťahuje rámec kreditného rizika
Nominal amount
Štandardizovaný prístup
Provisions
Ústredné vlády
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
Prístup IRB
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
Regionálne vlády alebo miestne orgány [ústredné vlády]
Financial assets held for trading
Regionálne vlády alebo miestne orgány [inštitúcie]
Trading financial assets
Subjekty verejného sektora [ústredné vlády]
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
Subjekty verejného sektora [inštitúcie]
Financial assets designated at fair value through profit or loss
Medzinárodné organizácie [ústredné vlády]
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value through profit or loss
Medzinárodné organizácie [inštitúcie]
Financial assets at fair value through other comprehensive income
Expozície, na ktoré sa vzťahuje rámec trhového rizika
Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA ZOSTATKOVEJ SPLATNOSTI:
Financial assets at amortised cost
[ 0 – 3M [
Non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
[ 3M – 1Y [
Other non-trading non-derivative financial assets
[ 1Y – 2Y [
Of which: Short positions from reverse repurchased loans classified as held for trading or trading financial assets
[ 2Y – 3Y [
of which: from financial assets at fair value through other comprehensive income or from non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
a viac
of which: from non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss, financial assets designated at fair value through profit or loss or from non-trading financial assets measured at fair value through profit or loss
PRÍLOHA II
Carrying amount
Obsah
Notional amount
ČASŤ I: VŠEOBECNÉ POKYNY
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK, REGULATORY APPROACH AND EXPOSURE CLASSES:
ŠTRUKTÚRA A PRAVIDLÁ
Exposures under the credit risk framework
ŠTRUKTÚRA
Standardised Approach
PRAVIDLÁ ČÍSLOVANIA
Central governments
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZNAMIENOK
IRB Approach
ČASŤ II: POKYNY TÝKAJÚCE SA VZOROV
Regional governments or local authorities [Central governments]
PREHĽAD KAPITÁLOVEJ PRIMERANOSTI (CA)
Regional governments or local authorities [Institutions]
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Public sector entities [Central governments]
C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)
Public sector entities [Institutions]
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ
International Organisations [Central governments]
C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)
International Organisations [Institutions]
C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)
Exposures under the market risk framework
C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RESIDUAL MATURITY:
PRECHODNÉ USTANOVENIA a NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA 5)
[ 0 - 3M [
C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)
[ 3M - 1Y [
C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)
[ 1Y - 2Y [
SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
[ 2Y - 3Y [
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
more
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV K SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
ANNEX II
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)
Table of Contents
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
VZORY PRE KREDITNÉ RIZIKO
STRUCTURE AND CONVENTIONS
VYKAZOVANIE POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKOM SUBSTITÚCIE
STRUCTURE
VYKAZOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
NUMBERING CONVENTION
C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)
SIGN CONVENTION
ROZSAH VZORU CR SA
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
ZARADENIE EXPOZÍCIÍ DO TRIED EXPOZÍCIÍ V RÁMCI ŠTANDARDIZOVANÉHO PRÍSTUPU
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
VYJASNENIE ROZSAHU NIEKTORÝCH KONKRÉTNYCH TRIED EXPOZÍCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 CRR
GENERAL REMARKS
TRIEDA EXPOZÍCIÍ „INŠTITÚCIE“
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
TRIEDA EXPOZÍCIÍ „KRYTÉ DLHOPISY“
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
TRIEDA EXPOZÍCIÍ „PODNIKY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA“
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR IRB)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
ROZSAH VZORU CR IRB
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
PREHĽAD VZORU CR IRB
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV; VZOR CR IRB 2)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: INFORMÁCIE S GEOGRAFICKÝM ROZČLENENÍM
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU RELEVANTNÝCH PRE VÝPOČET PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJÍN A MIERY PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU (CCB)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
C 10.01 A C 10.02 – KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE PRÍSTUPU INTERNÝCH RATINGOV (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ (UPLATNITEĽNÉ NA OBIDVA VZORY CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIA – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO – SEKURITIZÁCIE: PRÍSTUP INTERNÝCH RATINGOV K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC DETAILS)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
VZORY PRE OPERAČNÉ RIZIKO
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 16.00 – OPERAČNÉ RIZIKO (OPR)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
OPERAČNÉ RIZIKO: PODROBNÉ INFORMÁCIE O STRATÁCH V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
C 17.01: STRATY A NÁHRADY Z OPERAČNÉHO RIZIKA PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS 1)
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 17.02: OPERAČNÉ RIZIKO: PODROBNÉ INFORMÁCIE O NAJVÄČŠÍCH STRATOVÝCH UDALOSTIACH V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS 2)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
VZORY PRE TRHOVÉ RIZIKO
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO PRE POZÍCIE ZARADENÉ DO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (VZOR MKR SA CTP)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 22.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
C 23.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY (MKR SA COM)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 24.00 – INTERNÝ MODEL TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 25.00 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 33.00 – EXPOZÍCIE VOČI ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY (GOV)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
ROZSAH VZORU O EXPOZÍCIÁCH VOČI „ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY“
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Rámec tvorí celkovo päť blokov vzorov:
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
kapitálová primeranosť, prehľad regulatórneho kapitálu; hodnota celkovej rizikovej expozície;
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
skupinová solventnosť, prehľad plnenia požiadaviek na platobnú schopnosť jednotlivými subjektmi zahrnutými v rozsahu konsolidácie vykazujúceho subjektu;
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
kreditné riziko (vrátane rizika protistrany, rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov a rizika vyrovnania);
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
trhové riziko (vrátane pozičného rizika v obchodnej knihe, devízového rizika, komoditného rizika a rizika úpravy ocenenia pohľadávky);
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
operačné riziko.
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
Pre každý vzor sa uvádzajú odkazy na právne predpisy.
OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON LOSSES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
V tejto časti vykonávacích technických predpisov sa uvádzajú ďalšie podrobné informácie týkajúce sa všeobecnejších aspektov vykazovania pre jednotlivé bloky vzorov, pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií, ako aj pravidlá oceňovania.
TEMPLATE C 17.01: OPERATIONAL RISK LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
Inštitúcie vykazujú len vzory, ktoré sú pre ne relevantné v závislosti od postupu používaného na určenie požiadaviek na vlastné zdroje.
TEMPLATE C 17.02: OPERATIONAL RISK: DETAILED INFORMATION ON THE LARGEST LOSS EVENTS IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 2)
V dokumente sa pri odkaze na stĺpce, riadky a bunky vzorov používajú pravidlá označovania stanovené v nasledujúcej tabuľke.
MARKET RISK TEMPLATES
Tieto číselné kódy sa vo veľkej miere používajú v pravidlách validácie.
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
V pokynoch sa používa tento všeobecný zápis: vzor;riadok;stĺpec.
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
V prípade validácií v rámci jediného vzoru, v ktorom sa používajú len dátové body daného vzoru, zápis neodkazuje na vzor: riadok;stĺpec.
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
V prípade vzorov len s jedným stĺpcom sa odkazuje len na riadky.
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Každá hodnota, ktorou sa zvyšujú vlastné zdroje alebo kapitálové požiadavky, sa vykazuje ako kladné číslo.
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Naopak každá hodnota, ktorou sa znižujú celkové vlastné zdroje alebo kapitálové požiadavky, sa vykazuje ako záporné číslo.
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Ak je pred označením určitej položky záporné znamienko (–), očakáva sa, že v prípade tejto položky sa neuvedie žiadne kladné číslo.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Vzory CA obsahujú informácie o čitateľoch piliera 1 (vlastné zdroje, Tier 1, vlastný kapitál Tier 1), menovateli (požiadavky na vlastné zdroje) a prechodných ustanoveniach a sú rozdelené do piatich vzorov:
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
Vzor CA1 obsahuje výšku vlastných zdrojov inštitúcií rozčlenenú na položky potrebné na dosiahnutie tejto hodnoty.
C 33.00 — EXPOSURES TO GENERAL GOVERNMENTS (GOV)
Získaná výška vlastných zdrojov zahŕňa súhrnný účinok prechodných ustanovení podľa typu kapitálu.
SCOPE OF THE TEMPLATE ON EXPOSURES TO ‘GENERAL GOVERNMENTS’
Vo vzore CA2 sú zhrnuté výšky celkových rizikových expozícií podľa vymedzenia v článku 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 („CRR“).
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Vzor CA3 obsahuje pomery, pre ktoré sa v CRR požaduje minimálna úroveň, a určité ďalšie súvisiace údaje.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Vzor CA4 obsahuje doplňujúce položky potrebné na výpočet položiek vo vzore CA1, ako aj informácie týkajúce sa kapitálových vankúšov smernice o kapitálových požiadavkách (CRD).
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Vzor CA5 obsahuje údaje potrebné na výpočet účinku prechodných ustanovení na vlastné zdroje.