natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Ak inštitúcia nie je schopná vypočítať stratovosť za posledných 5 rokov, určí na základe svojej najdlhšej histórie do dĺžky 5 rokov zástupný indikátor a dokumentáciu s podrobnosťami o výpočte predloží svojmu príslušnému orgánu.
It shall be expressed in number of days.
Rizikovo vážené aktíva (RWA)*
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Inštitúcie vypočítajú a vykazujú RWA* za portfóliá Podnikateľské subjekty, Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky, Retailové expozície voči malým a stredným podnikom a Retail so zabezpečením nehnuteľnosťami, a to na úrovni celého portfólia a krajiny.
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Tieto portfóliá sú vymedzené vo vzore 103 prílohy I a sú označené týmito identifikačnými kódmi:
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
CORP0007;
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
SMEC0008;
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
SMER0008;
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
MORT0010;
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
MORT0010.
Column 010 of template 102 of Annex I
Vykazuje sa hodnota rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu malých a stredných podnikov, ktorý by vyplýval z uplatnenia PD* namiesto pôvodnej PD na úrovni ratingového stupňa.
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
Kompenzácie medzi ratingovými stupňami sa nezohľadňujú.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
PD* je najmenším odhadom hodnoty PD, v prípade ktorého by bol splnený jednostranný binomický test (založený na normálnej aproximácii binomického rozdelenia so stupňom spoľahlivosti 97,5 %).
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
PD* = min PD* takže platí:
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
pričom:
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
PD* pravdepodobnosť zlyhania za daný ratingový stupeň;
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
inverzná funkcia štandardného normálneho rozdelenia;
The number of obligors shall be reported.
q stupeň spoľahlivosti;
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
miera zlyhania vážená prípadmi zlyhania za posledný rok a daný ratingový stupeň;
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
n počet dlžníkov na začiatku obdobia, ktorí nezlyhali.
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Inštitúcia, ktorá používa kontinuálnu PD, najprv pre priemernú PD každej ratingovej triedy určí hodnotu PD* a následne v jednotlivých ratingových triedach uplatní na úrovni protistrany tú istú relatívnu odchýlku medzi PD a PD*, akú uplatnila v prípade priemernej PD a PD* na úrovni ratingového stupňa.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Ak zákaz zohľadňovať kompenzácie medzi ratingovými stupňami vedie k situácii, keď za daný ratingový stupeň je PD* nižšia než PD, potom sa za tento ratingový stupeň pri výpočte hodnoty rizikovo vážených expozícií použije hodnota PD.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Rizikovo vážené aktíva (RWA)**
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
Inštitúcie vypočítajú a vykazujú RWA** za portfóliá Podnikateľské subjekty, Podnikateľské subjekty – malé a stredné podniky, Retailové expozície voči malým a stredným podnikom a Retail so zabezpečením nehnuteľnosťami, a to na úrovni celého portfólia a krajiny.
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Vykazuje sa hodnota rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu malých a stredných podnikov, ktorý by vyplýval z uplatnenia hodnoty PD** namiesto pôvodnej PD na úrovni ratingového stupňa.
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
PD** je najmenším odhadom hodnoty PD, v prípade ktorého by bol splnený jednostranný binomický test (založený na normálnej aproximácii binomického rozdelenia so stupňom spoľahlivosti 97,5 %).
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Ratingový stupeň bude nasledujúci:
The exposure value shall be reported.
PD** = min PD** takže platí:
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** pravdepodobnosť zlyhania za daný ratingový stupeň;
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
miera zlyhania vážená prípadmi zlyhania za 5 posledných rokov a daný ratingový stupeň;
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Inštitúcia, ktorá používa kontinuálnu PD, najprv pre priemernú PD** každej ratingovej triedy určí hodnotu PD** a následne v jednotlivých ratingových triedach uplatní na úrovni protistrany tú istú relatívnu odchýlku medzi PD a PD**, akú uplatnila v prípade priemernej PD a PD** na úrovni ratingového stupňa.
The exposure-weighted maturity shall be reported.
Ak zákaz zohľadňovať kompenzácie medzi ratingovými stupňami vedie k situácii, keď za daný ratingový stupeň je PD** nižšia než PD, potom sa za tento ratingový stupeň pri výpočte hodnoty rizikovo vážených expozícií použije hodnota PD.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
C 104 – Podrobnosti o hypotetických transakciách v portfóliách s nízkym rizikom zlyhania
The expected loss shall be reported.
Vykazuje sa kód, ktorý hypotetickej transakcii zahrnutej do vzorky portfólia expozícií s nízkym rizikom zlyhania pridelil orgán EBA.
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Poradie interného ratingového stupňa každej inštitúcie (od najnižšieho po najvyššie riziko, s výnimkou zlyhaní, pri ktorých je PD vo výške 100 %).
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
Vykazuje sa PD zodpovedajúca internému ratingovému stupňu, ktorý inštitúcia pridelila hypotetickej transakcii.
RWA Standardised
Vykazuje sa suma, na ktorú sa uplatňuje konverzný faktor s cieľom získať expozíciu pri zlyhaní.
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Uplatňuje sa konverzný faktor, ktorý inštitúcie uplatňujú na hypotetickú transakciu.
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
Vykazuje sa trhová hodnota kolaterálu pred uplatnením zrážky.
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
Vykazuje sa konzervatívna úprava, ktorú inštitúcia uplatňuje na trhovú hodnotu kolaterálu.
Column 010 of template 103 of Annex I
Vykazuje sa trhová hodnota kolaterálu (pozri stĺpec 060) po uplatnení zrážky (pozri stĺpec 070).
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Vykazuje sa hodnota expozície hypotetickej transakcie.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Vykazuje sa hodnota expozície nezabezpečenej hypotetickej transakcie.
PD/LGD approach: for equity exposures;
Ak je hypotetická transakcia iba čiastočne zabezpečená a ak inštitúcia v súlade s bežnou praxou takúto expozíciu rozdelí na plne zabezpečenú a nezabezpečenú časť, vykazuje hodnotu expozície nezabezpečenej časti.
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
Vykazuje sa hodnota expozície plne zabezpečenej hypotetickej transakcie.
Internal models approach: for equity exposures;
Ak je hypotetická transakcia iba čiastočne zabezpečená a ak inštitúcia v súlade s bežnou praxou takúto expozíciu rozdelí na plne zabezpečenú a nezabezpečenú časť, vykazuje hodnotu expozície plne zabezpečenej časti (zabezpečených častí).
Ratings based method: for securitisation exposures;
Vykazujú sa expozíciami vážené vlastné odhady LGD alebo expozíciami vážené regulatórne LGD, ktoré inštitúcia uplatňuje na hypotetickú transakciu.
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
Vykazuje sa vlastný odhad LGD, ktorú inštitúcia uplatňuje na nezabezpečenú hypotetickú transakciu.
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
Ak je hypotetická transakcia iba čiastočne zabezpečená a ak inštitúcia v súlade s bežnou praxou takúto expozíciu rozdelí na plne zabezpečenú a nezabezpečenú časť, vykazuje vlastný odhad LGD, ktorú by uplatnila na nezabezpečenú časť.
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Vykazuje sa vlastný odhad LGD, ktorú inštitúcia uplatňuje na plne zabezpečenú hypotetickú transakciu.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Ak je hypotetická transakcia iba čiastočne zabezpečená a ak inštitúcia v súlade s bežnou praxou takúto expozíciu rozdelí na plne zabezpečenú a nezabezpečenú časť, vykazuje vlastný odhad LGD, ktorú by uplatnila na plne zabezpečenú časť (zabezpečené časti).
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Vykazuje sa splatnosť, ktorú inštitúcia uplatňuje na hypotetickú transakciu.
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Vykazuje sa rizikovo vážená suma, ktorú vypočíta inštitúcia za hypotetickú transakciu.
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Vykazuje sa identifikačný kód interného modelu pridelený vykazujúcou inštitúciou.
The default status shall be one of the following:
Tento identifikačný kód interného modelu je identifikátorom riadku, ktorý musí byť jednoznačný pre každý riadok tabuľky.
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
Vykazuje sa názov modelu pridelený vykazujúcou inštitúciou.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ako parameter rizika podľa IRBA sa uvedie jeden z týchto údajov:
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
LGD;
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
konverzný faktor.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vykazuje sa súhrnná hodnota expozície transakcií zaradených do jednotlivých portfólií (pozri stĺpec 060), na ktoré sa použije konkrétny model.
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vykazuje sa priemer ročných mier zlyhania vážený expozíciou pri zlyhaní, ktorý sa používa pri kalibrácii modelov PD.
The default rate for the latest year shall be reported.
Vykazuje sa priemer ročných mier zlyhania vážený prípadmi zlyhania, ktorý sa používa pri kalibrácii modelov PD.
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Vykazuje sa stredová hodnota, ktorú inštitúcia používa pri kalibrácii modelov a ktorá zahŕňa akékoľvek prudenciálne úpravy priemeru ročných mier zlyhania vážených prípadmi zlyhania a používaných pri kalibrácii modelov PD.
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Miera nápravy zlyhaných aktív
For the definition of default rate see column 190.
Miera nápravy zlyhaných aktív je percentuálny podiel nesplatených zlyhaných aktív, ktoré sa za obdobie 12 mesiacov vrátia do stavu „nezlyhané“.
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Inštitúcia, ktorá pre daný model nevypočítava mieru nápravy zlyhaných aktív, vypočítava na základe uvedenej definície zástupný indikátor.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Inštitúcia oznámi použitie zástupného indikátora príslušnému orgánu.
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Vykazuje sa prípadmi zlyhania vážená priemerná miera výťažnosti zabavených aktív za nenapravené zlyhania zahrnuté do časového radu, ktorý inštitúcia používa na kalibráciu modelov LGD pri nezlyhaných aktívach.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Ak inštitúcia nemá konkrétnu mieru výťažnosti zabavených aktív za nenapravené zlyhania, vypočíta na základe uvedenej definície zástupný indikátor.
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Vykazuje sa prípadmi zlyhania vážená priemerná dĺžka obdobia realizácie náhrad (od začiatku stavu zlyhania až do dátumu ukončenia vymáhacích konaní) za nenapravené zlyhania zahrnuté do časového radu, ktorý inštitúcia používa na kalibráciu modelov LGD pri nezlyhaných aktívach.
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
Ak inštitúcia nemá konkrétnu dĺžku obdobia realizácie náhrad v prípade zabavených aktív pri nenapravených zlyhaniach, vypočíta na základe uvedenej definície zástupný indikátor.
For the definition of loss rate see column 210.
Článok 20 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
If the institution is not able to calculate a loss rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide documentation detailing the calculation to its competent authority.
Inštitúcia oznámi, či orgán konsolidovaného dohľadu a ostatné príslušné orgány (z hostiteľského štátu) prijali vo veci prudenciálnych požiadaviek spoločné rozhodnutie, ktorého predmetom je povolenie používať prístup IRB pri výpočte prudenciálnych požiadaviek na expozície v držbe dcérskych inštitúcií, ktoré sú zaradené do vykazovaných referenčných portfólií.
RWA*
Článok 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Vykazuje sa kód ISO krajiny pôvodu príslušného orgánu zodpovedného za dohľad na konsolidovanom základe nad inštitúciou, ktorá uplatňuje prístup IRB.
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Stĺpec 010 vzorov 102 a 103
CORP0007;
Vykazuje sa kód, ktorý portfóliu, za ktoré inštitúcia vykazuje výsledky výpočtu, pridelil orgán EBA.
SMEC0008;
Stĺpec 010 vzoru 105.01
SMER0008;
Ak sa jeden identifikačný kód interného modelu uplatňuje na niekoľko krajín, vykazujú sa jednotlivé kombinácie „identifikačného kódu interného modelu“ a „orgánu dohľadu z hostiteľskej krajiny“ v samostatných riadkoch.
MORT0010.
Vykazuje sa kód ISO krajiny pôvodu príslušného orgánu, ktorý je zodpovedný za dohľad nad dcérskou spoločnosťou na individuálnom základe; tento kód sa uvedie za každú inštitúciu, ktorá účtuje expozície IRB vykazované za každé referenčné portfólio (bez ohľadu na to, či orgán dohľadu z hostiteľskej krajiny vydal povolenie uplatňovať prístup IRB).
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
Údaj „neuplatňuje sa“ sa uvádza v prípade, ak žiadna z odpovedí na zozname nie je správna (napr. v prípade stĺpca 020 to znamená, že protistrana je zaradená do viacerých tried aktív, z ktorých ani jedna nie je jednoznačne dominantná).
No compensation between rating grades shall be taken into account.
PRÍLOHA V
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
REFERENČNÉ PORTFÓLIÁ NA ÚČELY TRHU
PD* = min PD* so that:
VŠEOBECNÉ POKYNY
With:
ODDIEL 1: OBCHODNÉ PORTFÓLIÁ BEZ KORELÁCIE
PD* the probability of default for the rating grade;
ODDIEL 2: PODROBNOSTI O PORTFÓLIÁCH
the inverse function of the standard normal distribution;
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.7: 3-ROČNÁ KÚPNA OPCIA QUANTO VIAZANÁ NA INDEX EUROSTOXX 50, V USD
q the confidence level;
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.11: „RANGE ACCRUAL“, VIAZANÝ NA 3-MESAČNÝ USD LIBOR
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.12: SWAP S NULOVÝN KUPÓNOM NA INDEX CPTFEMU S 10-ROČNOU SPLATNOSŤOU
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.15: KOCK-OUT MENOVÁ OPCIA
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.16: BINÁRNA MENOVÁ DOUBLE NO TOUCH OPCIA
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.27: PREDAJNÁ OPCIA NA INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER SÉRIA 24
RWA**
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.28: QUANTO SWAP NA KREDITNÉ ZLYHANIE ŠPANIELSKA V EUR S DELTA HEDŽINGOM V USD
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
PODROBNOSTI O PORTFÓLIU 1.28: KRÍŽOVÝ MENOVÝ BÁZICKÝ SWAP, OCEŇOVANÝ PODĽA TRHOVEJ HODNOTY (UPRAVITEĽNÝ)
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
ODDIEL 3: KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIÁ (CTP)
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Inštitúcia uplatňuje tieto pravidlá:
The rating grade shall be the following
Pokiaľ nie je v opise portfólia výslovne uvedené inak, všetky pozície sa zaúčtujú k 15. októbru 2015.
PD** = min PD** so that:
Keď sa pozície zaúčtujú, každé portfólio počas trvania referenčného porovnávania starne.
PD** the probability of default for the rating grade;
Okrem toho sa majú vykonať výpočty za predpokladu, že inštitúcia neprijíma žiadne opatrenia na to, aby portfólio počas celého obdobia referenčného porovnávania akýmkoľvek spôsobom riadila.
DR 5y
Ak nie je v špecifikáciách konkrétneho portfólia výslovne uvedené inak, sú realizačné ceny pozícií v opciách určené porovnávaním s cenami podkladového aktíva zistenými na konci obchodovania 15. októbra 2015.
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
Na účely validácie údajov pred referenčným porovnávaním treba príslušnému orgánu inštitúcie predložiť do 30. júna 2016 ocenenie jednotlivých portfólií.
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
Presný čas ocenenia je 17.30 hod.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
SEČ 26. októbra 2015.
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Riziká pozícií sa vypočítajú bez zohľadnenia nákladov na financovanie, ktoré sú spojené s portfóliami.
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
V rámci možností treba pri oceňovaní rizík portfólií vylúčiť kreditné riziko protistrany.
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
ňová 99 % hodnota v riziku (VaR) sa počíta denne.
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Stresovú hodnotu v riziku (sVaR) a kapitálové požiadavky na dodatočné riziko (IRC) možno počítať na týždennom základe.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD of the hypothetical transaction shall be reported.
Hodnoty sVaR a IRC musia vychádzať z cien na konci dňa, zistených každý piatok v časovom intervale, v ktorom sa uskutočňuje referenčné porovnávanie.
The CCF applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Výsledky za každé portfólio sa musia vykazovať v základnej mene portfólia, ako sa uvádza v nasledujúcich oddieloch.
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
V prípade transakcií, ktoré zahŕňajú dlhé pozície v swapoch na kreditné zlyhanie (CDS) sa predpokladá, že podľa trhových zvyklostí je pred vstupom do pozície uhradený počiatočný poplatok.
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
Predpokladá sa, že dátum splatnosti všetkých swapov na kreditné zlyhanie v referenčnom porovnávaní vyplýva z konvenčných koncových dátumov štvrťrokov, ktoré sa často označujú ako „IMM dátumy“.
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
Ďalšie špecifikácie potrebné na cenové výpočty vyžadovaných pre pozície vo swapoch na kreditné zlyhanie sa musí vykonať spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne používanými trhovými štandardmi.
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
Používa sa taký dátum splatnosti (napríklad niektoré opcie exspirujú tretiu sobotu v mesiaci), ktorým sa zaručí, aby sa transakcia čo najviac blížila špecifikovanej dobe do splatnosti.