natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
Inštitúcie vykazujú v riadku 070/030 súhrnné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sa vypočítajú zo súčtu požiadaviek na vlastné zdroje pre nevyrovnané transakcie, vynásobením „cenového rozdielu“ vykázaného v stĺpci 020 príslušným koeficientom podľa počtu pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania (kategórie uvedené v tabuľke 1 článku 378 CRR).
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471(2) CRR
080 až 120
shall be reported in row 110.
Inštitúcie vykazujú v riadkoch 080 až 120 informácie týkajúce sa rizika vyrovnania/dodania pre pozície v obchodnej knihe podľa kategórií uvedených v tabuľke 1 článku 378 CRR.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v rámci štandardizovaného prístupu.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Vykazované informácie závisia od úlohy inštitúcie vo vzťahu k sekuritizácii.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Preto sa na originátorov, sponzorov a investorov vzťahujú špecifické vykazovacie položky.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Vo vzore CR SEC SA sa zhromažďujú spoločné informácie o tradičných a syntetických sekuritizáciách v bankovej knihe podľa príslušných ustanovení článku 242 ods. 10 a ods. 11 CRR.
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Inštitúcie, ktoré sú originátormi, vykazujú v čase vykazovania zostatkovú hodnotu všetkých aktuálnych sekuritizačných expozícií, ktoré vznikli v rámci sekuritizačnej transakcie, bez ohľadu na to, kto drží pozície.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Vykazujú sa súvahové sekuritizačné expozície (napr. dlhopisy, podriadené úvery) a podsúvahové expozície a deriváty (napr. podriadené úverové linky, facility likvidity, úrokové swapy, swapy na kreditné zlyhanie atď.), ktoré vznikli v rámci sekuritizácie.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Originátor v prípade tradičných sekuritizácií, keď nedrží žiadne pozície, pri vypĺňaní vzorov CR SEC SA alebo CR SEC IRB neposudzuje túto sekuritizáciu.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Sekuritizačné pozície, ktoré drží originátor, na tento účel zahŕňajú ustanovenia o predčasnom splatení v sekuritizácii revolvingových expozícií podľa ustanovení článku 242 ods. 12 CRR.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
SYNTENTICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Zabezpečenie sekuritizačných pozícií na základe ustanovení článkov 249 a 250 CRR je také, ako keby neexistoval nesúlad splatností.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (CVA)
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Podrobný výpočet hodnoty kolaterálu upravenej z dôvodu volatility (CVA), ktorá sa má vykázať v tomto stĺpci, sa stanovuje v článku 223 ods. 2 CRR.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY: UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Hodnoty vykazované v tomto stĺpci sa na základe všeobecného pravidla pre „kladné toky“ a „záporné toky“ vykazujú ako „kladné toky“ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (napr. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Postup výpočtu nominálnej hodnoty zabezpečenia upravenej o „devízové riziko“ (G*) sa stanovuje v článku 233 ods. 3 CRR.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Všetky tranže, ktoré boli ponechané alebo spätne odkúpené, napr. ponechané pozície prvej straty, sa vykazujú vo svojich nominálnych hodnotách.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Pri výpočte ponechanej alebo spätne odkúpenej hodnoty zabezpečenia sa nezohľadňuje účinok haircutov dohľadu v zabezpečení.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. a), c) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a úprav kreditného rizika a rezerv.
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Započítavanie je relevantné, len pokiaľ ide o viacnásobné derivátové zmluvy poskytnuté rovnakej účelovej jednotke zaoberajúcej sa sekuritizáciou (SSPE) kryté prípustnou dohodou o vzájomnom započítavaní.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Úpravy ocenenia a rezervy, ktoré sa vykazujú v tomto stĺpci, sa vzťahujú len na sekuritizačné pozície.
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu „podielu originátora“ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
V prípade syntetických sekuritizácií sú pozície držané originátorom vo forme súvahových položiek a/alebo podielu investora (predčasné splatenie) výsledkom súhrnu stĺpcov 010 až 040.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Úpravy ocenenia zahŕňajú všetky hodnoty vykázané vo výsledku hospodárenia pre kreditné straty finančných aktív od ich počiatočného vykázania v súvahe (vrátane strát z dôvodu kreditného rizika finančných aktív ocenených reálnou hodnotou, ktoré sa neodpočítavajú od hodnoty expozície) plus zníženia expozícií kúpených v stave zlyhania podľa článku 166 ods. 1 CRR.
020 to 060
Rezervy zahŕňajú akumulované hodnoty kreditných strát v podsúvahových položkách.
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 ods. 1 a ods. 2 CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Táto informácia súvisí so stĺpcom 040 vzoru CR SA Spolu.
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Článok 4 ods. 57 a tretia časť hlava II kapitola 4 CRR.
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
V tomto bloku stĺpcov sa zhromažďujú informácie o postupoch na zmierňovanie kreditného rizika, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií (ako je uvedené nižšie pre kladné toky a záporné toky).
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Pozri pokyny k vzoru CR SA (vykazovanie postupov na zmiernenie kreditného rizika s účinkom substitúcie).
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (GA)
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 59 a upravuje v článku 235 CRR.
Total unsettled transactions in the Trading Book
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 58 a upravuje v článkoch 195, 197 a 200 CRR.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe sa podľa článkov 218 až 236 CRR pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA:
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Vykazujú sa kladné toky a záporné toky v rámci rovnakej triedy expozícií a v náležitých prípadoch aj v rizikových váhach alebo ratingových stupňoch dlžníkov.
080 to 120
Článok 222 ods. 3 a článok 235 ods. 1 a ods. 2
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti „expozícií po odpočítaní úprav ocenení a rezerv“, ktorá sa odpočítava od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch od rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka.
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikových váh alebo ratingových stupňov dlžníka.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 [(-) Celkové záporné toky] vzoru CR SA Spolu.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Sekuritizačné pozície, ktoré sú dlhovými cennými papiermi a sú prípustným finančným kolaterálom podľa článku 197 ods. 1 CRR, a keď sa používa jednoduchá metóda nakladania s kolaterálom, vykazujú sa ako kladné toky v tomto stĺpci.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 100 (celkové kladné toky) vzoru CR SA Spolu.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Expozícia zaradená do príslušnej rizikovej váhy a triedy expozícií po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe „postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkami substitúcie na expozíciu“.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR SA Spolu.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (CVAM)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Táto položka zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 120 a 130 vzoru CR SA Spolu.
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 150 vzoru CR SA Spolu.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Tento faktor je 100 %, pokiaľ sa v CRR nestanovuje inak.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Pozri stĺpce 160 až 190 vzoru CR SA Spolu.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 200 vzoru CR SA Spolu.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
(-) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
V článku 258 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Hodnota expozície mínus hodnota expozície odpočítaná od vlastných zdrojov.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY, PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
Value adjustments of securitised positions are not considered.
S RATINGOM
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
V článku 242 ods. 8 CRR sa vymedzujú pozície s ratingom.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Hodnoty expozície, na ktoré sa vzťahujú rizikové váhy, sa rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality (CQS) podľa ustanovení pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
1250 % (BEZ RATINGU)
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
V článku 242 ods. 7 CRR sa vymedzujú pozície bez ratingu.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
PREZRETIE
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (priemerná riziková váha skupiny, najvyššia riziková váha skupiny alebo použitie pomeru koncentrácie).
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
PREZRETIE – Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Hodnota expozícií, pri ktorých sa so sekuritizačnými pozíciami zaobchádza v tranži druhej straty alebo lepšej pri programe ABCP, sa stanovuje v článku 254 CRR.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
V článku 242 ods. 9 CRR sa vymedzuje program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP).
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
PREZRETIE Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Vykáže sa hodnotou expozície vážená priemerná riziková váha.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA (IAA)
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Článok 109 ods. 1 a článok 259 ods. 3 CRR.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v rámci prístupu interného hodnotenia.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje prípadný nesúlad splatností.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
TOTAL INFLOWS
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa vyžaduje, aby vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky podľa článkov 405, 406 alebo 409 CRR, členské štáty zabezpečili, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Takáto dodatočná riziková váha môže uložiť nielen investičným inštitúciám, ale aj originátorom, sponzorom a pôvodným veriteľom.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ