natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 120 a 130 vzoru CR SA Spolu.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
020-040
Táto informácia súvisí so stĺpcom 150 vzoru CR SA Spolu.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
150 – 180
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Tento faktor je 100 %, pokiaľ sa v CRR nestanovuje inak.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Pozri stĺpce 160 až 190 vzoru CR SA Spolu.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 200 vzoru CR SA Spolu.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
V článku 258 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Hodnota expozície mínus hodnota expozície odpočítaná od vlastných zdrojov.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
220 – 320
Value adjustments of securitised positions are not considered.
220 – 260
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Včlánku 242 ods. 8 CRR sa vymedzujú pozície s ratingom.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Hodnoty expozície, na ktoré sa vzťahujú rizikové váhy, sa rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality (CQS) podľa ustanovení pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
1250 % (BEZ RATINGU)
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Včlánku 242 ods. 7 CRR sa vymedzujú pozície bez ratingu.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (priemerná riziková váha skupiny, najvyššia riziková váha skupiny alebo použitie pomeru koncentrácie).
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
PREZRETIE – Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
080-110
Hodnota expozícií, pri ktorých sa so sekuritizačnými pozíciami zaobchádza v tranži druhej straty alebo lepšej pri programe ABCP, sa stanovuje v článku 254 CRR.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
V článku 242 ods. 9 CRR sa vymedzuje program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP).
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
PREZRETIE Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Vykáže sa hodnotou expozície vážená priemerná riziková váha.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA (IAA)
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje prípadný nesúlad splatností.
100-110
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa vyžaduje, aby vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky podľa článkov 405, 406 alebo 409 CRR, členské štáty zabezpečili, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Takáto dodatočná riziková váha môže uložiť nielen investičným inštitúciám, ale aj originátorom, sponzorom a pôvodným veriteľom.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Zahrnú sa nesúlady splatností v syntetických sekuritizáciách RW* – RW(SP), ako sa stanovuje v článku 250 CRR, okrem prípadu, keď tranže, ktoré sú zaťažené rizikovou váhou vo výške 1250 %, keď sa vykazovaná hodnota rovná nule.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 330, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
370 – 380
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE: PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA/PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 370)/po uplatnení (stĺpec 380) ohraničení stanovených v článku 252 CRR – sekuritizácia položiek, ktoré sú v súčasnosti v stave zlyhania alebo s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko, alebo v článku 256 ods. 4 CRR – požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Hodnota rizikovo váženej expozície pochádzajúcej z expozícií preradených poskytovateľovi nástrojov na zmiernenie rizika, ktoré sa preto vypočítavajú v príslušnom vzore a ktoré sa zohľadňujú pri výpočte horného ohraničenia pre sekuritizačné pozície.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Vzor CR SEC SA je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa sekuritizácií a resekuritizácií.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Pozície, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a pozície bez ratingu (expozície v čase vykázania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených pri vzniku (posledný blok riadkov).
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Tieto informácie vykazujú originátori, sponzori, ako aj investori.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Celkové expozície sa vzťahujú na celkovú hodnotu zostávajúcich sekuritizácií.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
V tomto riadku sa sumarizujú všetky informácie vykázané originátormi, sponzormi a investormi v nasledujúcich riadkoch.
150-180
Celková hodnota zostávajúcich resekuritizácií podľa vymedzení v článku 4 ods. 1 bod 63 a 64 CRR.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových položkách, podsúvahových položkách, derivátoch a predčasnom splatení týchto sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu originátora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 13 CRR.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
V článku 246 ods. 1 písm. a) CRR sa uvádza, že pre inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej účtovná hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa sekuritizácií (riadok 050) a resekuritizácií (riadok 060).
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
070 – 090
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Pre facility likvidity, kreditné facility a hotovostné zálohy správcu inštitúcie vykazujú nečerpané sumy.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Pre úrokové swapy a menové swapy vykazujú hodnotu expozície (podľa článku 246 ods. 1 CRR), ako sa vymedzuje vo vzore CR SA Spolu.
220-320
Podsúvahové položky a deriváty sa rozčlenia podľa sekuritizácií (riadok 080) a resekuritizácií (riadok 090) podľa článku 251 tabuľky 1 CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Tento riadok sa vzťahuje len na originátorov s revolvingovými sekuritizáciami expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení podľa ustanovení článku 242 ods. 13 a 14 CRR.
220-260
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu investora.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
V CRR sa neuvádza jasné vymedzenie pojmu investora.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
V tejto súvislosti sa preto pod týmto pojmom rozumie inštitúcia, ktorá drží sekuritizačnú pozíciu v sekuritizačnej transakcii, pre ktorú nie je originátorom ani sponzorom.
1250 % (UNRATED)
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
150 – 170
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri podsúvahových položkách pre originátorov.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 14 CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Ak sponzor sekuritizuje aj svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
220 – 240
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Vtýchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a o pozíciách bez ratingu (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality [stanovených pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR] uplatnených v čase vzniku.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Keď tieto informácie nie sú k dispozícii, vykazujú sa najskoršie údaje rovnocenné s CQS.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 190, stĺpce 210 až 270 a stĺpce 330 až 340.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO – SEKURITIZÁCIE: PRÍSTUP INTERNÝCH RATINGOV K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v sekuritizácii v rámci prístupu interných ratingov.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Vzor CR SEC IRB má rovnaký rozsah pôsobnosti ako vzor CR SEC SA a zhromažďujú sa v ňom spoločné informácie o tradičných i syntetických sekuritizáciách vedených v bankovej knihe.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
V riadku celkových súvahových položiek zodpovedá hodnota vykazovaná v tomto stĺpci nesplatenej hodnote sekuritizovaných expozícií v čase vykázania.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Pozri stĺpec 010 vzoru CR SEC SA.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Články 249 a 250 CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
V upravenej hodnote postupov na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú súčasťou sekuritizačnej štruktúry, sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Na základe všeobecného pravidla pre „kladné toky“ a „záporné toky“ sú hodnoty vykazované v stĺpci 030 vzoru CR SEC IRB „kladnými tokmi“ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (t. j. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. b), d) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a bez úprav hodnoty a rezerv.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
370-380
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu „podielu originátora“ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
060 – 090
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Pozri článok 4 ods. 1 bod 57 a tretiu časť hlavy II kapitoly 4 CRR.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 59 CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
V článku 236 CRR sa opisuje postup výpočtu GA v prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia – rovnaká úroveň nadriadenosti.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 040 a 050 vzoru CR IRB.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 58 CRR.
Positions treated according to the ratings based method and unrated positions (exposures at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Keďže sa neuplatňuje jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom, vykazuje sa v tomto stĺpci len financované zabezpečenie podľa článku 200 CRR.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 060 vzoru CR IRB.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
080 – 090
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
článok 236 CRR
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 070 vzoru CR IRB.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 vzoru CR IRB.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Články 218 až 222 CRR.
070-090
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
130 – 160
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Včlánku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Tento konverzný faktor je 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 1 bod 56 CRR vymedzuje konverzný faktor.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].