natgillin/translations-raw huggingface dataset:
On balance sheet items subject to credit risk
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
Off balance sheet items subject to credit risk
Z čoho: v kategórii 1
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ALTERNATÍVNY PRÍSTUP: ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY: CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV
RISK WEIGHT: 0 %
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)
Of which: in category 1
RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Krajina:
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Expozície v stave zlyhania
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Nové spozorované zlyhania v danom období
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Z čoho: odpisy
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania
Country:
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
Defaulted exposures
Kapitálové expozície
Observed new defaults for the period
Iné expozície
Of which: write off
Celkové expozície
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Z čoho: v stave zlyhania
Equity exposures
Z čoho: Špecializované financovanie (okrem špecializovaného financovania, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie)
Other exposures
Z čoho: Špecializované financovanie, na ktoré sa uplatňujú kritériá na zaradenie
Total exposures
Z čoho: MSP
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Zabezpečené nehnuteľným majetkom
Of which: defaulted
MSP
Of Which: Specialised Lending (excl.
Iné ako MSP
SL subject to slotting criteria)
Kvalifikovaný revolving
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
Iný retail
Of Which: SME
C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU NA ÚČELY VÝPOČTU PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJINY A MIERY PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU
Secured by real estate property
Percentuálny podiel
SME
Kvalitatívne informácie
Non-SME
Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko
Qualifying Revolving
Hodnota expozície v rámci štandardizovaného prístupu
Other Retail
Hodnota expozície v rámci prístupu IRB
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko
Percentage
Súčet dlhých a krátkych pozícií expozícií v obchodnej knihe pre štandardizované prístupy
Qualitative information
Hodnota expozícií v obchodnej knihe pre vnútorné modely
Relevant credit exposures - Credit Risk
Príslušné expozície voči kreditnému riziku – sekuritizácia
Exposure value under the Standardised Approach
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci štandardizovaného prístupu
Exposure value under the IRB Approach
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci prístupu IRB
Relevant credit exposures – Market risk
Požiadavky na vlastné zdroje a ich váženie
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Požiadavky na celkové vlastné zdroje pre proticyklický kapitálový vankúš
Value of trading book exposures for internal models
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – úverové riziko
Relevant credit exposures – Securitisation
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – trhové riziko
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – sekuritizačné pozície v bankovej knihe
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Váženie požiadaviek na vlastné zdroje
Own funds requirements and weights
Miery proticyklického kapitálového vankúša
Total own funds requirements for CCB
Miera proticyklického kapitálového vankúša stanovená určeným orgánom
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Miera proticyklického kapitálového vankúša uplatniteľná pre krajinu inštitúcie
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Použitie 2 % prahovej hodnoty
Own funds requirements weights
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre všeobecné expozície voči kreditnému riziku
Countercyclical capital buffer rates
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre expozíciu v obchodnej knihe
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 10.01 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
Use of 2 % threshold
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)
Use of 2 % threshold for general credit exposure
CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB
Use of 2 % threshold for trading book exposure
PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
PD/LGD APRROACH: TOTAL
RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
(IDENTIFIKÁTOR RIADKU)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)
INTERNAL MODELS APPROACH
EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI RIZIKU VYROVNANIA
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)
OBLIGOR GRADE
Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)
(ROW IDENTIFIER)
Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
SYNTENTICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (Cvam)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
Total unsettled transactions in the Trading Book
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
SECURITISATION POSITIONS
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (Cva)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 0 % a ≤ 20 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 20 % a ≤ 50 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 50 % a ≤ 100 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(-) ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
S RATINGOM
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
PREZRETIE
> 0 % and <= 20 %
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
> 20 % and <= 50 %
(-) UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
> 50 % and <= 100 %
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
VŠETKY OSTATNÉ CQS
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
BEZ RATINGU
RATED
Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
(CREDIT QUALITY STEPS)
Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
ALL OTHER CQS
Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE
UNRATED
ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
SÚVAHOVÉ POLOŽKY
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SEKURITIZÁCIE
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
RESEKURITIZÁCIE
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
BEFORE CAP
PREDČASNÉ SPLATENIE
AFTER CAP
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU:
ON-BALANCE SHEET ITEMS
VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU
SECURITISATIONS
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
RE-SECURITISATIONS
SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
EARLY AMORTISATION
(-) ZNÍŽENIE HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU ÚPRAV OCENENÍ A REZERV
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE IRB DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
> 50 % a ≤ 100 %
ALL OTHER CQS AND UNRATED
METÓDA RATINGOV
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details)
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ČÍSLO RIADKU
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
INTERNÝ KÓD
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE
> 50 % and <= 100 %
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA
RATINGS BASED METHOD
TYP SEKURITIZÁCIE:
SUPERVISORY FORMULA METHOD
(TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ)
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
ÚČTOVANIE: Vedú sa sekuritizované expozície v súvahe alebo sa odtiaľ vylúčia?
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: Vzťahujú sa na sekuritizačné pozície požiadavky na vlastné zdroje?
ROW NUMBER
SEKURITIZÁCIA ALEBO RESEKURITIZÁCIA?
INTERNAL CODE
PONECHANIE SI
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
ÚLOHA INŠTITÚCIE:
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
(ORIGINÁTOR/SPONZOR/PÔVODNÝ VERITEĽ/INVESTOR)
SECURITISATION TYPE:
PROGRAMY INÉ AKO PROGRAMY ABCP
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ŠTRUKTÚRA SEKURITIZÁCIE
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
(-) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA
RETENTION
TYP UPLATNENÉHO PONECHANIA SI
ROLE OF THE INSTITUTION:
% PONECHANIA SI V ČASE VYKAZOVANIA
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
DODRŽIAVANIE POŽIADAVKY NA PONECHANIE SI?
NON ABCP PROGRAMMES
DÁTUM VZNIKU
SECURITISED EXPOSURES
(mm/rrrr)
SECURITISATION STRUCTURE
CELKOVÁ HODNOTA SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ K DÁTUMU VZNIKU
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
CELKOVÁ HODNOTA
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
PODIEL INŠTITÚCIE (%)
TYPE OF RETENTION APPLIED
TYP
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
KRAJINA
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
Expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania – ELGD (%)
ORIGINATION DATE
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED SEKURITIZÁCIOU (%)
(mm/yyyy)
SPLATNOSŤ
TOTAL AMOUNT
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
INSTITUTION'S SHARE (%)
ČISTÉ POZÍCIE
TYPE
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE (SA)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
NADRIADENÉ
COUNTRY
MEZANÍNOVÉ
ELGD (%)
PRVÁ STRATA
MATURITY
PRÁVNY KONEČNÝ DÁTUM SPLATNOSTI
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
PRÍPUSTNÉ FACILITY LIKVIDITY
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
INÉ (vrátane neprípustných facilít likvidity)
CTP OR NON-CTP?
UPLATNENÝ KONVERZNÝ FAKTOR
NET POSITIONS
DLHÉ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
KRÁTKE
SENIOR
ŠPECIFICKÉ RIZIKO
FIRST LOSS
BANKOVÉ ČINNOSTI
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
PRÍSLUŠNÝ UKAZOVATEĽ
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ÚVERY A PREDDAVKY
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
(V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE
OTHER (including non-eligible LF)
Celková hodnota expozície voči operačnému riziku
CONVERSION FACTOR APPLIED
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY AMA, KTORÉ SA VYKAZUJÚ V NÁLEŽITÝCH PRÍPADOCH
LONG
ROK-3
SHORT
ROK-2
SPECIFIC RISK
MINULÝ ROK
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
Z ČOHO:
BANKING ACTIVITIES
PRISLÚCHAJÚCE MECHANIZMU ALOKÁCIE
RELEVANT INDICATOR
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED ZMIERNENÍM Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY, DIVERZIFIKÁCIE A POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA
LOANS AND ADVANCES
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU DIVERZIFIKÁCIE
OWN FUNDS REQUIREMENT
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA (POISTENIE A INÉ MECHANIZMY PRENOSU RIZIKA)
Total operational risk exposure amount
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE PRÍSTUP ZÁKLADNÉHO UKAZOVATEĽA (BIA)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
Bunka prepojená s CA2
YEAR-3
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP
YEAR-2
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA:
LAST YEAR
PODNIKOVÉ FINANCIE (CF)
OF WHICH:
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH (TS)
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO (RBr)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO (CB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO (RB)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE (PS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
SLUŽBY Z POVERENIA (AS)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
SPRÁVA AKTÍV (AM)
Cell linked to CA2
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA:
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ POKROČILÉ PRÍSTUPY MERANIA (AMA)
SUBJECT TO TSA:
C 17.01 – OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS 1)
CORPORATE FINANCE (CF)
ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ
TRADING AND SALES (TS)
DRUHY UDALOSTÍ
RETAIL BROKERAGE (RBr)
DRUHY UDALOSTÍ SPOLU
COMMERCIAL BANKING (CB)
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV
RETAIL BANKING (RB)
INTERNÝ PODVOD
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
EXTERNÝ PODVOD
AGENCY SERVICES (AS)
POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
ASSET MANAGEMENT (AM)
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY
SUBJECT TO ASA:
POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
NAJNIŽŠIA
EVENT TYPES
NAJVYŠŠIA
TOTAL EVENT TYPES
PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Počet udalostí (nové udalosti)
INTERNAL FRAUD
Výška hrubej straty (nové udalosti)
EXTERNAL FRAUD
Počet udalostí podliehajúcich stratovým úpravám
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Stratové úpravy týkajúce sa predchádzajúcich období vykazovania
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Maximálna samostatná strata
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Súčet piatich najväčších strát
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Celkové priame náhrady straty
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Celkové náhrady z poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika
LOWEST
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]
HIGHEST
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]
CORPORATE FINANCE [CF]
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]
Number of events (new events)
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]
Gross loss amount (new events)
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]
Number of events subject to loss adjustments
SLUŽBY Z POVERENIA [AS]
Loss adjustments relating to previous reporting periods
SPRÁVA AKTÍV [AM]
Maximum single loss
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
Sum of the five largest losses
CELKOVÉ OBCHODNÉ LÍNIE
Total direct loss recovery
súvisiace so stratami ≥ 10000 a < 20000
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
súvisiace so stratami ≥ 20000 a < 100000
TRADING AND SALES [TS]
súvisiace so stratami ≥ 100000 a < 1000000
RETAIL BROKERAGE [RBr]
súvisiace so stratami ≥ 1000000
COMMERCIAL BANKING [CB]
Výška hrubej straty (nové udalosti) Z čoho:
RETAIL BANKING [RB]
z čoho: počet udalostí s kladnou stratovou úpravou
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
z čoho: počet udalostí so zápornou stratovou úpravou
ASSET MANAGEMENT [AM]
z čoho: sumy záporných stratových úprav (-)
CORPORATE ITEMS [CI]
C 17.02 – OPERAČNÉ RIZIKO: VEĽKÉ STRATOVÉ UDALOSTI (OPR DETAILS 2)
TOTAL BUSINESS LINES
Identifikačný kód udalosti
Number of events (new events).
Dátum zaúčtovania
Of which:
Dátum výskytu udalosti
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Druh udalosti
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Hrubá strata
related to losses ≥ 1000000
Hrubá strata po odpočítaní priamych náhrad
Gross loss amount (new events).
HRUBÁ STRATA PODĽA OBCHODNEJ LÍNIE
Of which:
Názov právneho subjektu
Number of events subject to loss adjustments.
Identifikačný kód právneho subjektu
Of which:
Obchodný útvar
of which: number of events with a positive loss adjustment
Opis
of which: number of events with a negative loss adjustment
Podnikové financie [CF]
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Obchodovanie na finančných trhoch [TS]
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Retailové maklérstvo [RBr]
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Komerčné bankovníctvo [CB]
Event ID
Retailové bankovníctvo [RB]
Date of accounting
Platobný styk a vyrovnanie [PS]
Date of occurrence
Služby z poverenia [AS]
Date of discovery
Správa aktív [AM]
Event Type
Podnikové položky [CI]
Gross loss
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
Gross loss net of direct recoveries
Mena:
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
POZÍCIE
Legal Entity name
VŠETKY POZÍCIE
Legal Entity ID
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
Business Unit
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE
Description
Všeobecné riziko
Corporate Finance [CF]
Deriváty
Trading and Sales [TS]
Iné aktíva a záväzky
Retail Brokerage [RBr]
Prístup založený na splatnosti
Commercial Banking [CB]
Zóna 1
Retail Banking [RB]
0 ≤ 1 mesiac
Payment and Settlement [PS]
> 1 ≤ 3 mesiace
Agency Services [AS]
> 3 ≤ 6 mesiacov
Asset Management [AM]
> 6 ≤ 12 mesiacov
Corporate Items [CI]
Zóna 2
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 1 ≤ 2 (1,9 v prípade kupónu pod 3 %) roky
Currency:
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 v prípade kupónu pod 3 %) roky
POSITIONS
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 v prípade kupónu pod 3 %) roky
ALL POSITIONS
Zóna 3
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
General risk
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Derivatives
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Other assets and liabilities
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Maturity-based approach
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Zone 1
(> 12,0 ≤ 20,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
0 ≤ 1 month
(> 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 1 ≤ 3 months
Prístup založený na durácii
> 3 ≤ 6 months
Špecifické riziko
> 6 ≤ 12 months
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
Zone 2
Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
So zostatkovou dobou platnosti ≤ 6 mesiacov
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
So zostatkovou dobou platnosti > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov
Zone 3
So zostatkovou dobou platnosti > 24 mesiacov
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom