natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcie používajú alternatívnu metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFA), v rámci ktorej sa požiadavky na vlastné zdroje počítajú ako funkcia skupiny kolaterálu a zmluvných vlastností tranže.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
270 a 500
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
PREZRETIE
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
SA: články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
IRB: článok 263 ods. 2 a ods. 3 CRR.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 265 ods. 1 a článok 256 ods. 5 CRR.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Článok 109 ods. 1 druhá veta a článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcia používa prístup interného hodnotenia na určenie kapitálových požiadaviek pre facility likvidity a zvýšenie kreditnej kvality, ktoré banky (vrátane bánk tretích strán) poskytujú sprostredkovateľom programov ABCP.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Prístup IAA založený na metodikách externej ratingovej agentúry (ECAI) sa uplatňuje len na expozície voči sprostredkovateľom programov ABCP s interným ratingom rovnocenným s investičným stupňom pri vzniku.
010 - 020
530 – 540
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
550 – 570
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Článok 337 CRR bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR, ktorá inštitúcii umožňuje ohraničiť súčin váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
580 – 600
030 – 040
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Článok 337 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Podľa článku 337 ods. 4 CRR inštitúcia v prechodnom období, ktoré sa končí 31. decembra 2014, spočítava osobitne svoje vážené čisté dlhé pozície (stĺpec 580) a svoje vážené čisté krátke pozície (stĺpec 590).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Väčšia hodnota z týchto dvoch (po uplatnení horného ohraničenia) predstavuje požiadavku na vlastné zdroje.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Počínajúc rokom 2015 inštitúcie podľa článku 337 ods. 4 CRR na vypočítanie požiadavky na vlastné zdroje spočítavajú svoje vážené čisté pozície bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke (stĺpec 600).
Article 92(4) lit. b of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich sekuritizácií (držaných v obchodnej knihe) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora a/alebo investora a/alebo sponzora.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
040, 070 a 100
010 – 350
SEKURITIZÁCIE
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Článok 4 ods. 61 a ods. 62 CRR.
GENERAL RISK.
020, 050, 080 a 110
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
RESEKURITIZÁCIE
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Článok 4 ods. 63 CRR.
MATURITY BASED APPROACH
ORIGINÁTOR
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
článok 4 ods. 13 CRR
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Úverová inštitúcia, ktorá drží sekuritizačné pozície v sekuritizačnej transakcii, v ktorej nie je originátorom ani sponzorom.
210 - 240
SPONZOR
DURATION BASED APPROACH
Článok 4 ods. 14 CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, v riadkoch originátora uvedie informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV
SPECIFIC RISK
Článok 337 ods. 4 posledná veta CRR.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Rozčlenenie podkladových aktív sa riadi klasifikáciou použitou vo vzore SEC Podrobnosti (stĺpec „Typ“): 1 – hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie;
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
3 – pohľadávky z kreditných kariet;
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
4 – prenájom;
251 - 321
6 – spotrebiteľské úvery;
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
7 – obchodné pohľadávky;
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
8 – iné aktíva;
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
9 – kryté dlhopisy;
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
10 – iné záväzky.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Ak skupinu tvoria rôzne typy aktív, inštitúcia uvedie pre každú sekuritizáciu najdôležitejší typ.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách korelačného obchodného portfólia (CTP, ktoré obsahuje sekuritizácie; kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia zahrnuté podľa článku 338 ods. 3 CRR) a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Vo vzore MKR SA CTP sa určuje požiadavka na vlastné zdroje len pre špecifické riziko pozícií zaradených do korelačného obchodného portfólia podľa článku 335 v spojení s článkom 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Keď sa pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Je len jeden vzor pre všetky pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy pre každú pozíciu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
V dôsledku toho sa sekuritizačné pozície vykazujú vždy v riadkoch 030, 060 alebo 090 (v závislosti od úlohy inštitúcie v sekuritizácii).
350 - 390
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie sa vykazujú vždy v riadku 110.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Bunka „iné pozície korelačného obchodného portfólia“ nepredstavuje sekuritizačné pozície ani kreditné deriváty pre n-té zlyhanie (pozri vymedzenie v článku 338 ods. 3 CRR), ale je výslovne „spojená“ (na základe zámeru hedžingu) s jednou z týchto dvoch pozícií.
Article 329(3) of CRR.
Preto sa zaraďujú buď do „sekuritizácií“ alebo do „kreditných derivátov pre n-té zlyhanie“.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH (SA A IRB)
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
160 a 330
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
INÉ
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Iné rizikové váhy, ktoré sa výslovne neuvádzajú v predchádzajúcich stĺpcoch.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie len tie, ktoré nemajú externý rating.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s externým ratingom sa vykazujú buď vo vzore MKR SA TDI (riadok 321) alebo – keď sú zaradené do korelačného obchodného portfólia – vykážu sa v stĺpci príslušnej rizikovej váhy.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
170 – 180 a 360 – 370
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
190 – 200 a 340 – 350
030 - 040
220 – 230 a 390 – 400
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
Article 258 of CRR.
410 – 420
070 - 520
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Článok 338 bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
PO HORNOM OHRANIČENÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Článok 338 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
230-240 and 460-470
Požiadavka na vlastné zdroje sa určuje ako väčšia hodnota z týchto: i) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté dlhé pozície (stĺpec 430), alebo ii) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté krátke pozície (stĺpec 440).
250-260 and 480-490
Celková hodnota zostávajúcich pozícií (držaných v korelačnom obchodnom portfóliu) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora, investora alebo sponzora.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
030, 060 a 090
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Korelačné obchodné portfóliá tvoria sekuritizácie, kreditné deriváty pre n-té zlyhania a možno iné hedžingové pozície, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
LOOK THROUGH
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Vykazujú sa tu kreditné deriváty pre n-té zlyhanie, ktoré sú hedžované kreditnými derivátmi pre n-té zlyhanie podľa článku 347 CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Originátor, investor a sponzor pozícií sa pre kreditné deriváty n-tého zlyhania nekategorizujú.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Preto sa nemôže uviesť rozčlenenie sekuritizačných pozícií pre kreditné deriváty n-tého zlyhania.
280-290/510-520
040, 070, 100 a 120
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Vykazujú sa tu:
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
ostatné pozície, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 338 ods.
Article 14(2) of CRR
3 CRR.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Na účely tejto požiadavky vykazovania sa pod pojmom „trh“ rozumie „krajina“ [s výnimkou krajín eurozóny, pozri delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 525/2014].
580 - 600
Články 327, 329, 332, 341 a 345 CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kapitálová požiadavka sa počíta samostatne pre každý vnútroštátny trh.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Do tohto stĺpca sa podľa článku 344 ods. 4 druhej vety nariadenia CRR nezahŕňajú pozície vo futures na akciový index.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
010 – 130
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
VŠEOBECNÉ RIZIKO
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Pozície v kapitálových cenných papieroch, ktoré sú vystavené všeobecnému riziku (článok 343 CRR), a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Obidve rozčlenenia (021/022 aj 030/040) sú rozčlenenia týkajúce sa všetkých pozícií vystavených všeobecnému riziku.
040,070 and 100
V riadkoch 021 a 022 sa vyžadujú informácie o rozčlenení podľa nástrojov.
SECURITISATIONS
Ako základ na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa používa len rozčlenenie v riadkoch 030 a 040.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článku 329 a článku 332, ak sú uplatniteľné.
020,050, 080 and110
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe.
RE-SECURITISATIONS
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
Article 4(63) of CRR.
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 344 ods. 1 a ods. 4 CRR.
ORIGINATOR
Tieto pozície sú vystavené len všeobecnému riziku, a preto sa nesmú vykazovať v riadku (050).
Article 4(13) of CRR
Iné pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 343 a článku 344 ods. 3 CRR.
INVESTOR
Pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 342 a článku 344 ods. 4 CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Článok 329 ods. 2 a ods. 3 CRR.
SPONSOR
Inštitúcie vykazujú informácie o pozíciách v jednotlivých menách (vrátane meny vykazovania) a o zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre devízové riziko v rámci štandardizovaného prístupu.
Article 4(14) of CRR.
Pozícia sa počíta pre každú menu (vrátane eura), zlato a pozície PKI.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Riadky 100 až 470 tohto vzoru sa vykazujú aj vtedy, keď sa od inštitúcií nevyžaduje, aby vypočítavali požiadavky na vlastné zdroje pre devízové riziko podľa článku 351 CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Doplňujúce položky vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Európskej únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Hrubé pozície na základe aktív, súm, ktoré majú byť prijaté, a podobných položiek uvedených v článku 352 ods. 1 CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Podľa článku 352 ods. 2 a pod podmienkou súhlasu príslušných orgánov sa pozície zaujaté s cieľom hedžovať proti nepriaznivým účinkom výmenného kurzu na ich podiely podľa článku 92 ods. 1 a pozície súvisiace s položkami, ktoré už sú odpočítané vo výpočte vlastných zdrojov, nevykazujú.
esidential mortgages;
Článok 352 ods. 3 a ods. 4 prvá a druhá veta a článok 353 CRR.
ommercial mortgages;
Čisté pozície sa počítajú podľa jednotlivých mien, preto môžu byť zároveň dlhé a krátke pozície.
redit card receivables;
Článok 352 ods. 4 tretia veta a články 353 a 354 CRR.
easing;
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (DLHÉ A KRÁTKE)
onsumer loans;
Na vypočítanie dlhej čistej pozície v mene sa spočítajú dlhé čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
rade receivables;
Na vypočítanie krátkej čistej pozície v mene sa spočítajú krátke čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
ther assets;
Nespárované pozície sa spočítajú s pozíciami, na ktoré sa vzťahujú kapitálové požiadavky pre iné meny (riadok 030) v stĺpci (060) alebo (070) v závislosti od toho, či sú krátke alebo dlhé.
overed bonds;
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (SPÁROVANÉ)
ther liabilities.
Spárované pozície pre úzko korelované meny.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE RIZIKA (%)
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Podľa ustanovení v článku 351 a článku 354 kapitálové požiadavky na krytie rizika v percentách.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 3 CRR.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
CELKOVÉ POZÍCIE V MENÁCH INÝCH, NEŽ JE MENA VYKAZOVANIA
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozície v menách iných, než je mena vykazovania, a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod i) a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR (na prepočet do meny vykazovania).
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
ÚZKO KORELOVANÉ MENY
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny uvedené v článku 354 CRR.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
VŠETKY OSTATNÉ MENY (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny, na ktoré sa uplatňuje všeobecný postup uvedený v článku 351 a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Vykazovanie PKI, s ktorými sa zaobchádza ako so samostatnými menami podľa článku 353 CRR:
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Na výpočet kapitálových požiadaviek existujú dva rôzne spôsoby zaobchádzania s PKI ako samostatnými menami:
070 - 400
Modifikovaná metóda pre zlato, ak nie je známe smerovanie investícií PKI (tieto PKI sa pripočítajú k celkovej čistej devízovej pozícii inštitúcie).
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Ak je známe smerovanie investícií PKI, tieto PKI sa pripočítajú k celkovej otvorenej devízovej pozícii (dlhej alebo krátkej podľa smerovania PKI).
160 and 330
Vykazovanie týchto PKI sa príslušne riadi výpočtom kapitálových požiadaviek.
OTHER
ZLATO
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
050 – 090
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Rozčlenenie celkových pozícií (vrátane meny vykazovania) podľa druhov expozícií
170 - 180 and 360 - 370
Celkové pozície sa rozčlenia na deriváty, ostatné aktíva a záväzky a podsúvahové položky.
190 - 200 and 340 - 350
Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty
220 – 230 and 390 - 400
Vykazujú sa tu pozície nezahrnuté v riadku 110 alebo 120.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Podsúvahové položky
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Pozície ocenené podľa článku 352 CRR.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: MENOVÉ POZÍCIE