natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Zahrnú sa nesúlady splatností v syntetických sekuritizáciách RW* – RW(SP), ako sa stanovuje v článku 250 CRR, okrem prípadu, keď tranže, ktoré sú zaťažené rizikovou váhou vo výške 1250 %, keď sa vykazovaná hodnota rovná nule.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 330, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE: PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA/PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 370)/po uplatnení (stĺpec 380) ohraničení stanovených v článku 252 CRR – sekuritizácia položiek, ktoré sú v súčasnosti v stave zlyhania alebo s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko, alebo v článku 256 ods. 4 CRR – požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície pochádzajúcej z expozícií preradených poskytovateľovi nástrojov na zmiernenie rizika, ktoré sa preto vypočítavajú v príslušnom vzore a ktoré sa zohľadňujú pri výpočte horného ohraničenia pre sekuritizačné pozície.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Vzor CR SEC SA je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa sekuritizácií a resekuritizácií.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Celkové expozície (v čase vykazovania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených od vzniku (posledný blok riadkov).
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Tieto informácie vykazujú originátori, sponzori, ako aj investori.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Celkové expozície sa vzťahujú na celkovú hodnotu zostávajúcich sekuritizácií.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
V tomto riadku sa sumarizujú všetky informácie vykázané originátormi, sponzormi a investormi v nasledujúcich riadkoch.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Celková hodnota zostávajúcich resekuritizácií podľa vymedzení v článku 4 ods. 1 bod 63 a 64 CRR.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových položkách, podsúvahových položkách, derivátoch a predčasnom splatení týchto sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu originátora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 13 CRR.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
SÚVAHOVÉ POLOŽKY
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
V článku 246 ods. 1 písm. a) CRR sa uvádza, že pre inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej účtovná hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa sekuritizácií (riadok 050) a resekuritizácií (riadok 060).
RATED
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o podsúvahových položkách a derivátových sekuritizačných pozíciách, na ktoré sa uplatňuje konverzný faktor podľa rámca pre sekuritizáciu.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
1250 % (UNRATED)
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Pre facility likvidity, kreditné facility a hotovostné zálohy správcu inštitúcie vykazujú nečerpané sumy.
LOOK-THROUGH
Pre úrokové swapy a menové swapy vykazujú hodnotu expozície (podľa článku 246 ods. 1 CRR), ako sa vymedzuje vo vzore CR SA Spolu.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Podsúvlahové položky a deriváty sa rozčlenia podľa sekuritizácií (riadok 080) a resekuritizácií (riadok 090) podľa článku 251 tabuľky 1 CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
PREDČASNÉ SPLATENIE
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Tento riadok sa uplatňuje len na originátorov s revolvingovými sekuritizáciami expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení podľa ustanovení článku 242 ods. 13 a ods. 14 CRR.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu investora.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
V CRR sa neuvádza jasné vymedzenie pojmu investora.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
V tejto súvislosti sa preto pod týmto pojmom rozumie inštitúcia, ktorá drží sekuritizačnú pozíciu v sekuritizačnej transakcii, pre ktorú nie je originátorom ani sponzorom.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri podsúvahových položkách pre originátorov.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 14 CRR.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality [stanovené pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR] uplatnených v čase vzniku.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Keď tieto informácie nie sú k dispozícii, vykazujú sa najskoršie údaje rovnocenné s CQS.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v sekuritizácii v rámci prístupu interných ratingov.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Vzor CR SEC IRB má rovnaký rozsah pôsobnosti ako vzor CR SEC SA a zhromažďujú sa v ňom spoločné informácie o tradičných i syntetických sekuritizáciách vedených v bankovej knihe.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
V riadku celkových súvahových položiek zodpovedá hodnota vykazovaná v tomto stĺpci nesplatenej hodnote sekuritizovaných expozícií v čase vykázania.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Pozri stĺpec 010 vzoru CR SEC SA.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Články 249 a 250 CRR.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
V upravenej hodnote postupov na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú súčasťou sekuritizačnej štruktúry, sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Na základe všeobecného pravidla pre „kladné toky“ a „záporné toky“ sú hodnoty vykazované v stĺpci 030 vzoru CR SEC IRB „kladnými tokmi“ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (t. j. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. b), d) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a bez úprav hodnoty a rezerv.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu „podielu originátora“ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Pozri článok 4 ods. 1 bod 57 a tretiu časť hlavy II kapitoly 4 CRR.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 59 CRR.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
V článku 236 CRR sa opisuje postup výpočtu GA v prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia – rovnaká úroveň nadriadenosti.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 040 a 050 vzoru CR IRB.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 58 CRR.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Keďže sa neuplatňuje jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom, vykazuje sa v tomto stĺpci len financované zabezpečenie podľa článku 200 CRR.
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
Táto informácia súvisí so stĺpcom 060 vzoru CR IRB.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Článok 236 CRR.
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
Táto informácia súvisí so stĺpcom 070 vzoru CR IRB.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 080 vzoru CR IRB.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 vzoru CR IRB.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Články 218 až 222 CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Tento konverzný faktor je 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 1 bod 56 CRR vymedzuje konverzný faktor.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] a (50 %, 100 %].
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
METÓDA RATINGOV (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
EARLY AMORTISATION
Článok 261 CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
IRB-sekuritizačné pozície s odvodeným ratingom podľa článku 259 ods. 2 CRR sa vykazujú ako pozície s ratingom.
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
Hodnoty expozícií, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, sa rozčleňujú podľa stupňov kreditnej kvality (CQS), ako sa stanovuje pre prístup IRB v článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFM) sa popisuje v článku 262 CRR.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Riziková váha pre sekuritizačnú pozíciu je buď 7 % alebo riziková váha uplatňovaná podľa stanovených vzorcov podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Zmierňovanie kreditného rizika sekuritizačných pozícií sa môže vykázať v súlade s článkom 264 CRR.
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
Inštitúcia v tomto prípade určí „skutočnú rizikovú váhu“ pozície v prípade úplného zabezpečenia podľa ustanovení článku 264 ods. 2 CRR (skutočná riziková váha sa rovná hodnote rizikovo váženej expozície pozície vydelenej hodnotou expozície pozície a vynásobenej hodnotou 100).
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Keď má pozícia čiastočné zabezpečenie, inštitúcia musí použiť metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu použitím „T“ upraveného podľa ustanovení článku 264 ods. 3 CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
V tomto stĺpci sa vykazujú vážené priemerné rizikové váhy.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (najvyššia riziková váha skupiny).
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
V článku 263 ods. 2 a ods. 3 CRR sa stanovuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Nečerpaný objem facilít likvidity sa vykazuje v rámci „podsúvahových položiek a derivátov“.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Pokiaľ sa na originátora vzťahuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať, stĺpec 350 je správnym stĺpcom na vykázanie uplatnenia rizikových váh so zreteľom na hodnotu expozície facility likvidity, s ktorou sa zaobchádza podľa ustanovení článku 263 CRR.
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 256 ods. 5 a článok 265 CRR.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
PREZRETIE: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
V článku 259 ods. 3 a ods. 4 CRR sa stanovuje „prístup interného hodnotenia“ (IAA) pre pozície v programoch ABCP.
See column 010 of CR SEC SA.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
Articles 249 and 250 of CRR.
(-) ZNÍŽENIE HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU ÚPRAV OCENENÍ A REZERV
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, sa riadia článkom 266 ods. 1 (uplatňuje sa len na originátorov, keď sa expozícia neodpočítala od vlastných zdrojov) a ods. 2) CRR.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitola 5 oddiel 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE, Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie s nesúladom splatností, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 400, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
V tomto stĺpci sa vykazujú záporné hodnoty.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 440)/po uplatnení (stĺpec 450) ohraničení stanovených v článku 260 CRR.