natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
[Všetky expozície podnikateľských subjektov podľa článku 147 ods. 2 písm. c)].
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Z čoho: špecializované financovanie
Write-offs
[Článok 147 ods. 8 písm. a) CRR.]
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Z čoho: MSP
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Same definition as for column 200 of CR SA template
Všetky retailové expozície podľa článku 147 ods. 2 písm. d).
Same definition as for column 215 of CR SA template
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom
Same definition as for column 220 of CR SA template
Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
Article 112 point (a) of CRR.
Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 153 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
Article 112 point (b) of CRR.
Iné ako MSP
Article 112 point (c) of CRR.
Retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
Multilateral developments banks
Iné retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR nevykázané v riadkoch 070 – 100.
Article 112 point (d) of CRR.
Iné retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR v spojení s článkom 153 ods. 3 CRR.
International organisations
Iné retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR.
Article 112 point (e) of CRR.
Kapitálové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. e) CRR.
Article 112 point (f) of CRR.
Táto tabuľka sa uvádza s cieľom získať viac informácií o prvkoch proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu.
Article 112 point (g) of CRR.
Požadované informácie sa týkajú požiadaviek na vlastné zdroje určených v súlade s treťou časťou hlavou II a hlavou IV CRR a geografického umiestnenia pre expozície voči kreditnému riziku, sekuritizačné expozície a expozície v bankovej knihe relevantné pre výpočet proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu v súlade s článkom 140 CRD (príslušné expozície voči kreditnému riziku).
Same definition as for row 020of CR SA template
Informácie vo vzore C 09.04 sa požadujú pre riadok „spolu“ odkazujúci na súčet všetkých príslušných expozícií voči kreditnému riziku vo všetkých jurisidikciách, v ktorých sa tieto expozície nachádzajú, a jednotlivo pre každú jurisdikciu, v ktorej sa nachádzajú príslušné expozície voči kreditnému riziku.
Article 112 point (h) of CRR.
Celkové údaje a informácie o jednotlivých jurisdikciách sa vykazujú osobitne.
Article 112 point (k) of CRR.
Prahová hodnota stanovená v článku 5 písm. a) bode 4 tohto nariadenia nie je relevantná pre vykazovanie tohto rozčlenenia.
Article 112 point (l) of CRR.
Aby sa určilo geografické umiestnenie, uvedené expozície sú pridelené na základe priamej povinnej zmluvnej strany, ako sa vymedzuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1152/2014 zo 4. júna 2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o identifikácii geografického umiestnenia príslušných expozícií voči kreditnému riziku pre výpočet miery proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu.
Article 112 point (n) of CRR.
Postupmi zmierňovania kreditného rizika sa preto nemení pridelenie expozície ku geografickému umiestneniu na účely vykazovania informácií stanovených v tomto vzore.
Article 112 point (o) of CRR.
Hodnota príslušných expozícií voči kreditnému riziku a súvisiacich požiadaviek na vlastné zdroje určená v súlade s pokynmi pre jednotlivé riadky.
Article 112 point (p) of CRR.
Kvalitatívne informácie
Article 112 point (q) of CRR.
Tieto informácie sa vykazujú iba pre krajinu sídla inštitúcie (jurisdikcia zodpovedajúca jej domovskému členskému štátu) a pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Inštitúcie vykážu buď á alebo n v súlade s pokynmi pre príslušný riadok.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko
Of which defaulted
Príslušné expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. a) smernice CRD.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Hodnota expozície určená v súlade s článkom 111 CRR pre príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. a) smernice CRD.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci štandardizovaného prístupu sa vylučuje z tohto riadku a uvádza sa v riadku 050.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Hodnota expozície určená v súlade s článkom 166 RR pre príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. a) CRD.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci prístupu IRB sa vylučuje z tohto riadku a uvádza sa v riadku 060.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. b) smernice CRD.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Súčet čistých dlhých a čistých krátkych pozícií podľa článku 327 CRR príslušných úverových expozícií vymedzených v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. b) smernice CRD v tretej časti hlave IV kapitole 2 CRR:
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
expozície voči dlhovým nástrojom iným než sekuritizácii,
Same definition as for column 255 of CR IRB template
expozície voči sekuritizačným pozíciám v obchodnej knihe,
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
expozície voči korelačným obchodným portfóliám,
Same definition as for column 280 of CR IRB template
expozície voči PKI, ak sa kapitálové požiadavky vypočítavajú podľa článku 348 CRR.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Hodnota expozícií v obchodnej knihe v rámci prístupov interných modelov
Of which: Specialized lending
V prípade príslušných expozícií voči kreditnému riziku vymedzeným v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. b) CRD v rámci tretej časti hlavy IV kapitoly 2 a kapitoly 5 CRR, sa vykazuje súčet týchto hodnôt:
(Article 147(8) a CRR)
Reálnej hodnoty nederivátových pozícií, ktoré predstavujú príslušné expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. b) smernice CRD, určenej v súlade s článkom 104 CRR.
Of which: SME
Pomyselnej hodnoty derivátov, ktoré predstavujú príslušné expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. b) smernice CRD.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku – Sekuritizačné pozície v bankovej knihe
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. c) smernice CRD.
Retail – Secured by real estate property
Hodnota expozície určená v súlade s článkom 246 CRR pre príslušné expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. c) smernice CRD.
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Súčet riadkov 080, 090 a 100.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Požiadavky na vlastné zdroje určené v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 1 až 4 a kapitolou 6 CRR pre príslušné expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. a) CRD v dotknutej krajine.
non-SME
Požiadavky na vlastné zdroje pre sekuritizačné pozície v bankovej knihe sa vylučujú z tohto riadku a uvádzajú sa v riadku 100.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Požiadavky na vlastné zdroje predstavujú 8 % hodnoty rizikovo váženej expozície určenej podľa ustanovení tretej časti hlavy II kapitoly 1 až 4 a kapitoly 6 CRR.
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Požiadavky na vlastné zdroje určené v súlade s treťou časťou hlavou IV kapitolou 2 CRR pre špecifické riziko alebo v súlade s treťou časťou hlavou IV kapitolou 5 CRR pre inkrementálne riziko zlyhania a riziko migrácie pre príslušné expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. b) CRD v dotknutej krajine.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
K požiadavkám na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku v rámci trhového rizika patria okrem iného požiadavky na vlastné zdroje pre sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR a požiadavky na vlastné zdroje pre expozície voči podnikom kolektívneho investovania určené v súlade s článkom 348 CRR.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje určené v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 5 pre príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku vymedzené v súlade s článkom 140 ods. 4 písm. c) smernice CRD v dotknutej krajine.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje predstavujú 8 % hodnoty rizikovo váženej expozície určenej podľa ustanovení tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR.
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Váha uplatňovaná na mieru proticyklického kapitálového vankúša sa v jednotlivých krajinách vypočítava ako pomer požiadaviek na vlastné zdroje určených takto:
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Čitateľ: Požiadavky na celkové vlastné zdroje, ktoré sa týkajú príslušných úverových expozícií v dotknutej krajine [r070; c010; informačný list krajiny],
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Menovateľ: Požiadavky na celkové vlastné zdroje, ktoré sa týkajú všetkých úverových expozícií relevantných pre výpočet proticyklického kapitálového vankúša v súlade s článkom 140 ods. 4 CRD [r070;c010; „Spolu“].
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Informácie o vážení požiadaviek na vlastné zdroje sa nevykazujú pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Miery proticyklického kapitálového vankúša
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Miera proticyklického kapitálového vankúša stanovená pre dotknutú krajinu určeným orgánom danej krajiny v súlade s článkami 136, 137, 138 a 139 smernice CRD.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Tento riadok by sa nemal vypĺňať, ak určený orgán dotknutej krajiny nestanovil pre uvedenú krajinu žiadnu mieru proticyklického kapitálového vankúša.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Miery proticyklického kapitálového vankúša, ktoré stanovil určený orgán, ale ktoré sa v dotknutej krajine k referenčnému dátumu vykazovania ešte neuplatňujú, sa nevykazujú.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Informácie o miere proticyklického kapitálového vankúša, ktorú stanovil určený orgán, sa nevykazujú pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín.
Qualitative Information
Miera proticyklického kapitálového vankúša uplatniteľná pre dotknutú krajinu, ktorú stanovil určený orgán krajiny sídla inštitúcie, v súlade článkom 137, 138, 139 a článkom 140 ods. 1, 2 a 3 CRD.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Miery proticyklického kapitálového vankúša, ktoré sa k referenčnému dátumu vykazovania ešte neuplatňujú, sa nevykazujú.
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Informácie o miere proticyklického kapitálového vankúša v krajine inštitúcie sa nevykazujú pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín.
Relevant credit exposures – Credit risk
Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu určená v súlade s článkom 140 ods. 1 CRD.
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu sa vypočíta ako vážený priemer mier proticyklického kapitálového vankúša, ktoré sa uplatňujú v jurisdikciách, v ktorých sa príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku inštitúcie nachádzajú, alebo ktoré sa na základe článku 139 ods. 2 alebo 3 smernice CRD uplatňujú na účely článku 140.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Príslušná miera proticyklického kapitálového vankúša sa uvádza v [informačnom liste krajiny r120; c020;], alebo [informačnom liste krajiny]r130; c020; podľa toho, ktorý sa uplatňuje.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Váha uplatnená na mieru proticyklického kapitálového vankúša v jednotlivých krajinách je podiel požiadaviek na vlastné zdroje v požiadavkách na celkové vlastné zdroje a vykazuje sa v [informačnom liste krajiny r110; c020;],
Exposure value determined in accordance with Article 166 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Informácie o miere proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu sa vykazujú iba pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín.
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach shall be excluded from this row and reported in row 060
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
V súlade s článkom 2 ods. 5 písm. b) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1152/2014 zahraničné všeobecné expozície voči kreditnému riziku, ktorých súhrn nepresahuje 2 % súhrnu všeobecných expozícií voči kreditnému riziku, expozícií v obchodnej knihe a sekuritizačných expozícií uvedenej inštitúcie, možno prideliť domovskému členskému štátu inštitúcie.
Sum of net long and net short positions according to Article 327 CRR of relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR:
Súhrn všeobecných expozícií voči kreditnému riziku, expozícií v obchodnej knihe a sekuritizačných expozícií sa vypočíta tak, že sa vylúčia všeobecné expozície voči kreditnému riziku umiestnené v súlade s článkom 2 ods. 5 písm. a) a článkom 2 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1152/2014.
exposures to debt instruments other than securitisation,
Ak inštitúcia využije túto odchýlku, uvedie v tabuľke pre jurisdikciu zodpovedajúcu jej domovskému členskému štátu a pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín, „á“.
exposures to securitisation positions in the trading book,
Ak inštitúcia využije túto odchýlku, uvedie v tabuľke pre jurisdikciu zodpovedajúcu jej domovskému členskému štátu a pre riadok „spolu“, ktorý odkazuje na súčet všetkých krajín „á“.
exposures to correlation trading portfolios,
Ak inštitúcia nevyužije túto odchýlku uvedie v danej bunke „n“.
exposures to equity securities, and
Vzor CR EQU IRB tvoria dva vzory: vzor CR EQU IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad o expozíciách IRB triedy kapitálových expozícií a o rôznych metódach výpočtu hodnôt celkovej rizikovej expozície.
exposures to CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 CRR.
Vo vzore CR EQU IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií priradených ratingovým stupňom dlžníkov v rámci prístupu PD/LGD.
Value of trading book exposures under internal model approaches
Vzor CR EQU IRB sa v týchto pokynoch vzťahuje na obidva vzory CR EQU IRB 1 a CR EQU IRB 2 podľa toho, ktorý sa uplatňuje.
For relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD under Part Three, Title IV, Chapter 2 and Chapter 5 CRR, the sum of the following shall be reported:
Vo vzore CR EQU IRB sa uvádzajú informácie o výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko [článok 92 ods. 3 písm. a) CRR] podľa metódy IRB (tretia časť hlava II kapitola 3 CRR) pre kapitálové expozície uvedené v článku 147 ods. 2 písm. e) CRR.
Fair value of non-derivative positions, that represent relevant credit exposures as defined in Article 140(4)(b) CRD, determined in accordance with Article 104 CRR.
Podľa článku 147 ods. 6 CRR sa do triedy kapitálových expozícií zaradia tieto expozície:
Notional value of derivatives, that represent relevant credit exposures as defined in accordance with Article 140(4)(b) CRD.
nedlhové expozície vyjadrujúce podriadenú, zostatkovú pohľadávku voči aktívam alebo príjmu emitenta alebo
Relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
dlhové expozície a iné cenné papiere, partnerstvá, deriváty alebo iné prostriedky, ktorých ekonomický význam je podobný expozíciám uvedeným v písmene a).
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Podniky kolektívneho investovania, s ktorými sa zaobchádza podľa jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej váhy stanoveného v článku 152 CRR, sa takisto vykazujú vo vzore CR EQU IRB.
Exposure value determined in accordance with Article 246 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD.
Inštitúcie v súlade s článkom 151 ods. 1 CRR vypĺňajú vzor CR EQU IRB, keď uplatňujú jeden z týchto troch prístupov uvedených v článku 155 CRR:
The sum of rows 080, 090 and 100.
jednoduchý postup založený na použití rizikovej váhy,
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 CRR for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(a) of CRD, in the country in question.
prístup PD/LGD alebo
Own fund requirements for securitisation positions in the banking book shall be excluded from this row and reported in row 100.
prístup interných modelov.
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 1 to 4 and Chapter 6 of the CRR.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, navyše vypĺňajú aj vzor CR EQU IRB pre hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kapitálové expozície, ktoré priťahujú zaobchádzanie na základe pevnej rizikovej váhy [bez toho, aby sa s nimi výslovne zaobchádzalo podľa jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej váhy alebo sa (dočasne alebo trvalo) čiastočne uplatnil štandardizovaný prístup ku kreditnému riziku (napr. kapitálové expozície, ktoré priťahujú rizikovú váhu vo výške 250 % v súlade s článkom 48 ods. 4 CRR, prípadne rizikovú váhu vo výške 370 % v súlade s článkom 471 ods. 2 CRR)].
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2 of CRR for specific risk, or in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5 of CRR for incremental default and migration risk for relevant credit exposures, defined in accordance with Article 140(4)(b) of CRD, in the country in question.
Vo vzore CR EQU IRB sa nevykazujú tieto kapitálové pohľadávky:
The own funds requirements for relevant credit exposures under the market risk framework include, among others, the own fund requirements for securitisation positions under Part Three, Title IV, Chapter 2 CRR and the own funds requirements for exposures to Collective Investment Undertakings determined in accordance with Article 348 CRR.
kapitálové expozície v obchodnej knihe (v prípade, keď inštitúcie nie sú oslobodené od výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre pozície v obchodnej knihe podľa článku 94 CRR);
Own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II, Chapter 5 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(c) CRD in the country in question.
kapitálové expozície, na ktoré sa uplatňuje čiastočné použitie štandardizovaného prístupu (článok 150 CRR), vrátane:
The own-funds requirements are 8 % of the risk-weighted exposure amount determined according to the provisions of Part Three, Title II, Chapter 5 CRR.
kapitálových expozícií zachovaných v predchádzajúcom stave podľa článku 495 ods. 1 CRR,
The weight applied to the countercyclical buffer rate in each country is calculated as a ratio of own fund requirements, determined as follows:
kapitálových expozícií voči subjektom, ktorých kreditné záväzky majú priradenú rizikovú váhu vo výške 0 % v rámci štandardizovaného prístupu, vrátane verejne sponzorovaných subjektov, pri ktorých sa môže uplatniť riziková váha vo výške 0 % [článok 150 ods. 1 písm. g) CRR],
Numerator The total own funds requirements that relates to the relevant credit exposures in the country in question [r070; c010 country sheet],
kapitálových expozícií, ktoré vznikli podľa legislatívnych programov na podporu určitých hospodárskych odvetví poskytujúcich významné dotácie na investovanie inštitúcii a zahŕňajú určitú formu vládneho dozoru a reštrikcií akciových investícií [článok 150 ods. 1 písm. h) CRR],
Denominator The total own funds requirements that relate to all credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer in accordance with Article 140(4) of CRD [r070;c010; ‘Total’].
kapitálových expozícií voči podnikom pomocných služieb, ktorých hodnoty rizikovo vážených expozícií sa môžu vypočítať podľa prístupu „k iným aktívam, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku“ (v súlade s článkom 155 ods. 1 CRR),
Information on the Own fund requirements weights shall not be reported for the ‘Total’ of all countries.
kapitálových pohľadávok odpočítaných od vlastných zdrojov v súlade s článkami 46 a 48 CRR.
Countercyclical buffer rates
Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií (uplatniteľné na obidva vzory CR EQU IRB 1 a CR EQU IRB 2)
This row should be left empty when no countercyclical buffer rate was set for the country in question by the Designated Authority of that country.
Ratingový stupeň dlžníka je identifikátorom riadku a musí byť jednoznačný pre každý riadok tabuľky.