natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own funds requirements for Basel I floor
Vlastné zdroje plne upravené o najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Požiadavky na vlastné zdroje pre najnižšiu úroveň podľa dohody Bazilej I – alternatívny štandardný prístup
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
Schodok celkového kapitálu, pokiaľ ide o minimálne požiadavky dohody Bazilej I na vlastné zdroje
SA Exposure class
C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIA: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE: FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE.
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)
EXPOSURE VALUE
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
HODNOTA EXPOZÍCIE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
FUNDED CREDIT PROTECTION
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
ÚPRAVA EXPOZÍCIE Z DÔVODU VOLATILITY
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Z ČOHO: VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI
(-) GUARANTEES
Z ČOHO: S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY
(-) CREDIT DERIVATIVES
(-) ZÁRUKY
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(-) KREDITNÉ DERIVÁTY
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) FINANČNÝ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METÓDA
(-) TOTAL OUTFLOWS
(-) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
TOTAL INFLOWS (+)
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)
TOTAL EXPOSURES
(-) Z ČOHO: ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI
Cell linked to CA
CELKOVÉ EXPOZÍCIE
of which: Defaulted exposures
Bunka prepojená s CA
of which: SME
z čoho: Expozície v stave zlyhania
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
z čoho: MSP
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
z čoho: expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
z čoho: expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB
On balance sheet exposures subject to credit risk
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Súvahové expozície vystavené kreditnému riziku
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku
Securities Financing Transactions
Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany
of which: centrally cleared through a QCCP
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov
Derivatives & Long Settlement Transactions
z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
From Contractual Cross Product Netting
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Zo vzájomného krížového započítavania produktov
Other risk weights
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
MEMORANDUM ITEMS
Iné rizikové váhy
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
Exposures secured by mortgages on residential property
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %
Country:
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
Observed new defaults for the period
Krajina:
Of which: write off
Nové spozorované zlyhania v danom období
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Z čoho: odpisy
Items associated with particularly high risk
Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania
Equity exposures
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
Other exposures
Kapitálové expozície
Total exposures
Iné expozície
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Celkové expozície
Of which: defaulted
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
Z čoho: v stave zlyhania
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
EXPECTED LOSS AMOUNT
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
Of Which: Specialised Lending
HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY
Of Which: SME
Z čoho: špecializované financovanie
Secured by real estate property
Z čoho: MSP
SME
Zabezpečené nehnuteľným majetkom
Non-SME
MSP
Qualifying Revolving
Iné ako MSP
Other Retail
Kvalifikovaný revolving
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Iný retail
Percentage
C 09.04 - ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU NA ÚČELY VÝPOČTU PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJINY A MIERY PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU
Qualitative information
Percentuálny podiel
Relevant credit exposures - Credit Risk
Kvalitatívne informácie
Exposure value under the Standardised Approach
Príslušné expozície voči kreditnému riziku - Úverové riziko
Exposure value under the IRB Approach
Hodnota expozície v rámci štandardizovaného prístupu
Relevant credit exposures – Market risk
Hodnota expozície v rámci prístupu IRB
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Príslušné úverové expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko
Value of trading book exposures for internal models
Súčet dlhých a krátkych pozícií expozícií v obchodnej knihe pre štandardizované prístupy
Relevant credit exposures – Securitisation
Hodnota expozícií v obchodnej knihe pre vnútorné modely
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Príslušné expozície voči kreditnému riziku - sekuritizácia
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci štandardizovaného prístupu
Own funds requirements and weights
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v bankovej knihe v rámci prístupu IRB
Total own funds requirements for CCB
Požiadavky na vlastné zdroje a ich váženie
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Požiadavky na celkové vlastné zdroje pre proticyklický kapitálový vankúš
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Úverové riziko
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Trhové riziko
Own funds requirements weights
Požiadavky na vlastné zdroje pre príslušné expozície voči kreditnému riziku – Sekuritizačné pozície v bankovej knihe
Countercyclical capital buffer rates
Váženie požiadaviek na vlastné zdroje
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Miery proticyklického kapitálového vankúša
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Miera proticyklického kapitálového vankúša stanovená určeným orgánom
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
Miera proticyklického kapitálového vankúša uplatniteľná pre krajinu inštitúcie
Use of 2 % threshold
Miera proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre inštitúciu
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Použitie 2 % prahovej hodnoty
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre všeobecné expozície voči kreditnému riziku
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Použitie 2-percentnej prahovej hodnoty pre ezpozíciu v obchodnej knihe
Currency:
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
POSITIONS
Mena:
ALL POSITIONS
POZÍCIE
NET POSITIONS
VŠETKY POZÍCIE
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
ČISTÉ POZÍCIE
LONG
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
SHORT
DLHÉ
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
KRÁTKE
Cell linked to CA2
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE
General risk
Bunka prepojená s CA2
Derivatives
Všeobecné riziko
Other assets and liabilities
Deriváty
Maturity-based approach
Iné aktíva a záväzky
Zone 1
Prístup založený na splatnosti
0 ≤ 1 month
Zóna 1
> 1 ≤ 3 months
0 ≤ 1 mesiac
> 3 ≤ 6 months
> 1 ≤ 3 mesiacov
> 6 ≤ 12 months
> 3 ≤ 6 mesiacov
Zone 2
> 6 ≤ 12 mesiacov
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Zóna 2
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
> 1 ≤ 2 (1,9 v prípade kupónu pod 3 %) roky
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Zone 3
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
Zóna 3
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
(> 20 for cupon of less than 3%) years
(> 12,0 ≤ 20,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Duration-based approach
(> 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Specific risk
Prístup založený na durácii
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Špecifické riziko
Debt securities under the first category in Table 1
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
Debt securities under the second category in Table 1
Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1
With residual term ≤ 6 months
Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
So zostatkovou dobou platnosti ≤ 6 mesiacov
With a residual term > 24 months
So zostatkovou dobou platnosti > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov
Debt securities under the third category in Table 1
So zostatkovou dobou platnosti > 24 mesiacov
Debt securities under the fourth category in Table 1
Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1
Rated nth-to default credit derivatives
Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1
Own funds requirement for securitisation instruments
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
Additional requirements for options (non-delta risks)
Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio
Simplified method
Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Zjednodušená metóda
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama
Scenario matrix approach
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Scénár maticového prístupu
National market:
C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)
EQUITIES IN TRADING BOOK
Vnútroštátny trh:
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
ANNEX II
Kapitálové cenné papiere iné než značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze
‘ANNEX II
PRÍLOHA II
Table of Contents
“PRÍLOHA II
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Obsah
STRUCTURE AND CONVENTIONS
ČASŤ I: VŠEOBECNÉ POKYNY
STRUCTURE
ŠTRUKTÚRA A PRAVIDLÁ
NUMBERING CONVENTION
ŠTRUKTÚRA
SIGN CONVENTION
PRAVIDLÁ ČÍSLOVANIA
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZNAMIENOK
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
ČASŤ II: POKYNY TÝKAJÚCE SA VZOROV
GENERAL REMARKS
PREHĽAD KAPITÁLOVEJ PRIMERANOSTI (CA)
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
VZORY PRE KREDITNÉ RIZIKO 3.1.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
C 01.00 – VLASTNÉ ZDROJE (CA1)
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
C 04.00 – DOPLŇUJÚCE POLOŽKY (CA4)
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
PRECHODNÉ USTANOVENIA a NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA 5)
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE: NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV K SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
CREDIT RISK TEMPLATES
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ: INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH (GS)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
VZORY PRE KREDITNÉ RIZIKO
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
VYKAZOVANIE POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKOM SUBSTITÚCIE
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
VYKAZOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 07.00 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
ROZSAH VZORU CR SA
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
ZARADENIE EXPOZÍCIÍ DO TRIED EXPOZÍCIÍ V RÁMCI ŠTANDARDIZOVANÉHO PRÍSTUPU
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
VYJASNENIE ROZSAHU NIEKTORÝCH KONKRÉTNYCH TRIED EXPOZÍCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 CRR
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
TRIEDA EXPOZÍCIÍ „INŠTITÚCIE“
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
TRIEDA EXPOZÍCIÍ „KRYTÉ DLHOPISY“
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
TRIEDA EXPOZÍCIÍ „PODNIKY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA“
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR IRB)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
ROZSAH VZORU CR IRB
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
PREHĽAD VZORU CR IRB
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV; VZOR CR IRB 2)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: INFORMÁCIE S GEOGRAFICKÝM ROZČLENENÍM
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 09.04 – ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÉMU RIZIKU RELEVANTNÝCH PRE VÝPOČET PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA PODĽA KRAJÍN A MIERY PROTICYKLICKÉHO KAPITÁLOVÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 10.01 A C 10.02 – KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE PRÍSTUPU INTERNÝCH RATINGOV (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ (UPLATNITEĽNÉ NA OBIDVA VZORY CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIA – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO – SEKURITIZÁCIE: PRÍSTUP INTERNÝCH RATINGOV K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC DETAILS)
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
VZORY PRE OPERAČNÉ RIZIKO
MARKET RISK TEMPLATES
C 16.00 – OPERAČNÉ RIZIKO (OPR)
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
C 17.00 – OPERAČNÉ RIZIKO: STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS)
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC) …
VZORY PRE TRHOVÉ RIZIKO
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC) 169…
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO PRE POZÍCIE ZARADENÉ DO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (VZOR MKR SA CTP)
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
C 22.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
C 23.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY (MKR SA COM)
PART I:
C 24.00 – INTERNÝ MODEL TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)
GENERAL INSTRUCTIONS
C 25.00 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
ČASŤ I:
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
VŠEOBECNÉ POKYNY
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Rámec tvorí celkovo päť blokov vzorov:
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
kapitálová primeranosť, prehľad regulatórneho kapitálu; celková hodnota rizikovej expozície;
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
skupinová solventnosť, prehľad plnenia požiadaviek na platobnú schopnosť jednotlivými subjektmi zahrnutými v rozsahu konsolidácie vykazujúceho subjektu;
operational risk.
kreditné riziko (vrátane rizika protistrany, rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov a rizika vyrovnania);
For each template legal references are provided.
trhové riziko (vrátane pozičného rizika v obchodnej knihe, devízového rizika, komoditného rizika a rizika úpravy ocenenia pohľadávky);
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as validation rules are included in this part of the Implementing Technical Standard..
operačné riziko.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Pre každý vzor sa uvádzajú odkazy na právne predpisy.
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Inštitúcie vykazujú len vzory, ktoré sú pre ne relevantné v závislosti od postupu používaného na určenie požiadaviek na vlastné zdroje.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
V dokumente sa pri odkaze na stĺpce, riadky a bunky vzorov používajú pravidlá označovania stanovené v nasledujúcej tabuľke.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Vo validačných pravidlách sa tieto číselné kódy používajú vo veľkej miere.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
V pokynoch sa používa tento všeobecný zápis: vzor;riadok;stĺpec.
Template;Row
V prípade validácií v rámci jediného vzoru, v ktorom sa používajú len dátové body daného vzoru, zápis neodkazuje na vzor: riadok;stĺpec.