natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Podiel (zloženej) počiatočnej marže vyňatých obchodných expozícií voči QCCP vyplývajúcich z klientských derivátových transakcií zúčtovávaných prostredníctvom tejto QCCP za predpokladu, že uvedené položky spĺňajú podmienky stanovené v článku 306 ods. 1 písm. c) CRR.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
Úpravy o SFT na základe účtovania predajov
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Článok 429b ods. 5 CRR
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
Hodnota cenných papierov požičaných v repo transakcii, ktorých vykazovanie sa ukončilo z dôvodu transakcie na základe účtovania predajov podľa uplatniteľného účtovného rámca.
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
(–) Spravované aktíva
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Článok 429 ods. 13 CRR
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
Hodnota spravovaných aktív, ktoré spĺňajú kritéria IAS 39 pre ukončenie vykazovania a prípadne IFRS 10 pre dekonsolidáciu, v súlade s článkom 429 ods. 13 CRR, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
(–) Vnútroskupinové expozície (na jednotlivom základe) vyňaté v súlade s článkom 429 ods. 7 CRR
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Článok 429 ods. 7 a článok 113 ods. 6 CRR
Derivatives: Current replacement cost
Expozície, ktoré neboli konsolidované na uplatniteľnej úrovni konsolidácie a s ktorými sa môže zaobchádzať podľa článku 113 ods. 6 CRR, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky stanovené v článku 113 ods. 6 písm. a) až e) CRR, a ak príslušné orgány udelili svoj súhlas.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Vykázaná suma musí byť zahrnutá aj v uplatniteľných vyššie uvedených bunkách, ako keby sa neuplatnilo žiadne vyňatie.
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
(–) Expozície vyňaté v súlade s článkom 429 ods. 14 CRR
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Článok 429 ods. 14 CRR
Cross-product netting shall not apply.
Expozície vyňaté v súlade s článkom 429 ods. 14 CRR za predpokladu splnenia v ňom uvedených podmienok a ak príslušné orgány udelili svoj súhlas.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
(–) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Článok 429 ods. 4 písm. a) a článok 499 ods. 1 písm. a) CRR
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Zahŕňa všetky úpravy, ktoré sú zamerané na hodnotu aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
Article 429a(3) of the CRR
článkov 32 až 35 CRR alebo
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
článkov 36 až 47 CRR alebo
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
článkov 56 až 60 CRR,
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
podľa konkrétneho prípadu.
Article 429(11) of the CRR
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR bez toho, aby zohľadňovali odchýlku stanovenú v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v 010;010 až 260;010, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Keďže tieto sumy sú už odpočítané od miery kapitálu, znižujú expozíciu ukazovateľa finančnej páky a vykazujú sa ako záporné číslo.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
(–) Odpočítaná suma aktíva – kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
Článok 429 ods. 4 písm. a) a článok 499 ods. 1 písm. b) CRR
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Zahŕňa všetky úpravy, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR navyše k odchýlkam stanoveným v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Celková expozícia ukazovateľa finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Inštitúcie vykazujú túto sumu:
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Celková expozícia ukazovateľa finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 – LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010 + LRCalc;280;010.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Kapitál
Derogation for derivatives: original exposure method
Kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Článok 429 ods. 3 a článok 499 ods. 1 CRR
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Ide o výšku kapitálu Tier 1 vypočítanú v súlade s článkom 25 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Ide o výšku kapitálu Tier 1 vypočítanú v súlade s článkom 25 CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti hlave I kapitolách 1 a 2 CRR.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Ukazovateľ finančnej páky
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia kapitálu Tier 1
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Článok 429 ods. 2 a článok 499 ods. 1 CRR
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Ide o ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 4 tejto prílohy.
Capped notional amount of written credit derivatives
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia kapitálu Tier 1
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Ide o ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 5 tejto prílohy.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
C 40.00 – Alternatívne zaobchádzanie s veľkosťou expozície (LR1)
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
V tejto časti vykazovania sa zhromažďujú údaje o alternatívnom zaobchádzaní s derivátmi, SFT a podsúvahovými položkami.
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Inštitúcie určia „účtovné hodnoty v súvahe“ v LR1 na základe uplatniteľného účtovného rámca v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 77 CRR.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
„Účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM“ je účtovná hodnota v súvahe bez zohľadnenia akýchkoľvek účinkov vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika.
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Až na 250;120 a 260;120 inštitúcie vykazujú LR1 tak, ako keby sa vyňatia uvedené v bunkách vzoru LRCalc 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 a 260;010 neuplatnili.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Deriváty – účtovná hodnota v súvahe
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Ide o súčet 020;010, 050;010 a 060;010.
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Deriváty – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Ide o súčet 020;020, 050;020 a 060;020.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Deriváty – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Ide o súčet 020;050, 050;050 a 060;050.
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Deriváty – pomyselná hodnota
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Ide o súčet 020;070, 050;070 a 060;070.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – účtovná hodnota v súvahe
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Článok 4 ods. 1 bod 77 CRR
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Ide o súčet 030;050 a 040;050.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – pomyselná hodnota
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Ide o súčet buniek 030;070 a 040;070.
Article 429(5) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – zhora ohraničená pomyselná hodnota
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch (zabezpečenie predané), ako je uvedená v 020; 070, po znížení o prípadné zmeny zápornej reálnej hodnoty, ktoré boli zahrnuté do kapitálu Tier 1 s ohľadom na vypísaný kreditný derivát.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Článok 299 ods. 2 CRR
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
V tejto bunke sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá podlieha ustanoveniu o zavretí, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
Gross-up for derivatives collateral provided
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú dodatočnú hodnotu pre kreditné deriváty, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha ustanoveniu o zavretí.
Article 429a(2) of the CRR
Inštitúcie miesto toho uvádzajú tento údaj vLR1;040;050.
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Ustanovenie o zavretí sa vymedzuje ako ustanovenie, ktorým sa poskytuje strane, ktorá nezlyhala, právo ukončiť a zavrieť včas všetky transakcie podľa tejto dohody v prípade zlyhania protistrany, a to aj v prípade platobnej neschopnosti alebo konkurzu tejto protistrany.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Inštitúcie zohľadňujú všetky kreditné deriváty, nielen tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
(-) Receivables for cash variation margin provided in derivatives transactions
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí – pomyselná hodnota
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá podlieha ustanoveniu o zavretí.
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
V tejto bunke sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha ustanoveniu o zavretí, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (initial margin)
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí – pomyselná hodnota
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha „ustanoveniu o zavretí“.
Adjustments for SFT sales accounting transactions
Inštitúcie zohľadňujú všetky kreditné deriváty, nielen tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
Article 429b(5) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – účtovná hodnota v súvahe
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum.
(-) Fiduciary assets
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Article 429(13) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
(-) Intragroup exposures (solo basis) exempted in accordance with Article 429(7) of the CRR
V tejto bunke sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – pomyselná hodnota
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – zhora ohraničená pomyselná hodnota
(-) Exposures exempted in accordance with Article 429(14) of the CRR
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch (zabezpečenie kúpené), ako je uvedená v 050;050, po znížení o prípadné zmeny kladnej reálnej hodnoty, ktoré boli zahrnuté do kapitálu Tier 1 s ohľadom na kúpený kreditný derivát.
Article 429(14) of the CRR
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – zhora ohraničená pomyselná hodnota (rovnaký referenčný názov)
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Pomyselná hodnota uvádzaná v kreditných derivátoch, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na rovnaký podkladový referenčný názov ako v prípade kreditných derivátov vypísaných vykazujúcou inštitúciou.