natgillin/translations-raw huggingface dataset:
means a bond that is issued by a Societas Europaea established in accordance with Council Regulation (EC) No 2157/2001 [1] or a type of company listed in Article 1 of Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council [2] or equivalent in third countries
Na účely určenia nástrojov, ktoré sa podľa článku 13 ods. 18 považujú za finančné nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika
For the purpose of the determination of the financial instruments considered not to have a liquid market as per Article 13(18), the following methodology shall be applied
Iný dlhopis
Other Bond
Dlhopis, ktorý nepatrí medzi žiadne z vyššie uvedených druhov dlhopisov, sa považuje za dlhopis, pre ktorý neexistuje likvidný trh
A bond that does not belong to any of the above bond types is considered not to have a liquid market
Tabuľka 2.3.
Table 2.3
Dlhopisy (všetky druhy dlhopisov s výnimkou ETC a ETN) – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pre výpočet prahových hodnôt podľa druhu dlhopisu
Transactions to be considered for the calculation of the thresholds per bond type
Percentily, ktoré sa majú použiť pre výpočet predobchodných a poobchodných prahových hodnôt SSTI a LIS pre každý druh dlhopisu
Percentiles to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each bond type
Predobchodný SSTI
SSTI pre-trade
Predobchodná LIS
LIS pre-trade
Poobchodný SSTI
SSTI post-trade
Poobchodná LIS
LIS post-trade
Obchod – percentil
Trade — percentile
Spodná prahová hodnota
threshold floor
transakcie vykonané vo vzťahu k štátnym dlhopisom po vylúčení transakcií, ako je uvedené v článku 13 ods. 10
transactions executed on Sovereign Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
300000 EUR
EUR 300000
transakcie vykonané vo vzťahu k iným verejným dlhopisom po vylúčení transakcií, ako je uvedené v článku 13 ods. 10
transactions executed on Other Public Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
transakcie vykonané vo vzťahu ku konvertibilným dlhopisom po vylúčení transakcií, ako je uvedené v článku 13 ods. 10
transactions executed on Convertible Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
200000 EUR
EUR 200000
transakcie vykonané vo vzťahu ku krytým dlhopisom po vylúčení transakcií, ako je uvedené v článku 13 ods. 10
transactions executed on Covered Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
transakcie vykonané vo vzťahu k podnikovým dlhopisom po vylúčení transakcií, ako je uvedené v článku 13 ods. 10
transactions executed on Corporate Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Iné dlhopisy
Other Bonds
transakcie vykonané vo vzťahu k iným dlhopisom po vylúčení transakcií, ako je uvedené v článku 13 ods. 10
transactions executed on Other Bonds following the exclusion of transactions as specified in Article 13(10)
Tabuľka 2.4.
Table 2.4
Dlhopisy (druhy dlhopisov ETC a ETN) – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Bonds (ETC and ETN bond types) — classes not having a liquid market
Trieda aktív – dlhopisy (druhy dlhopisov ETC a ETN)
Asset class — Bonds (ETC and ETN bond types)
Druh dlhopisu
Bond type
Každý jednotlivý finančný nástroj sa určí ako nástroj, pre ktorý neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity
Each individual financial instrument shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Priemerný denný obrat (ADT)
Average daily turnover (ADT)
[kvantitatívne kritérium likvidity 1]
[quantitative liquidity criterion 1]
[kvantitatívne kritérium likvidity 2]
[quantitative liquidity criterion 2]
Komodity obchodované na burze (Exchange Traded Commodities, ETC)
Exchange Traded Commodities (ETCs)
dlhový nástroj vydaný emitentom v komoditných zmluvách alebo komoditných derivátových zmluvách proti priamej investícii.
a debt instrument issued against a direct investment by the issuer in commodities or commodities derivative contracts.
Cena ETC sa priamo alebo nepriamo viaže na vývoj podkladového nástroja.
The price of an ETC is directly or indirectly linked to the performance of the underlying.
ETC pasívne sleduje vývoj komodity alebo komoditných indexov, na ktoré sa vzťahuje.
An ETC passively tracks the performance of the commodity or commodity indices to which it refers.
500000 EUR
EUR 500000
ETN (Exchange Traded Notes, ETN)
Exchange Traded Notes (ETNs)
dlhový nástroj vydaný emitentom v podkladových nástrojoch alebo podkladových derivátových zmluvách proti priamej investícii.
a debt instrument issued against a direct investment by the issuer in the underlying or underlying derivative contracts.
Cena ETN sa priamo alebo nepriamo viaže na vývoj podkladového nástroja.
The price of an ETN is directly or indirectly linked to the performance of the underlying.
ETN pasívne sleduje vývoj podkladového nástroja, na ktorý sa vzťahuje.
An ETN passively tracks the performance of the underlying to which it refers.
Tabuľka 2.5.
Table 2.5
Dlhopisy (druhy dlhopisov ETC a ETN) – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS
Bonds (ETC and ETN bond types) — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre každý jednotlivý nástroj určený ako nástroj, pre ktorý existuje likvidný trh
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each individual instrument determined to have a liquid market
Prahová hodnota
Threshold value
ETC
ETCs
1000000 EUR
EUR 1000000
50000000 EUR
EUR 50000000
ETN
ETNs
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre každý jednotlivý nástroj určený ako nástroj, pre ktorý neexistuje likvidný trh
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for each individual instrument determined not to have a liquid market
900000 EUR
EUR 900000
45000000 EUR
EUR 45000000
Štruktúrované finančné produkty (Structured Finance Products, SFP)
Structured Finance Products (SFPs)
Tabuľka 3.1.
Table 3.1
SFP – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
SFPs — classes not having a liquid market
Trieda aktív – štruktúrované finančné produkty (SFP)
Asset class — Structured Finance Products (SFPs)
Test 1 – posúdenie triedy aktív SFP
Test 1 — SFPs asset-class assessment
Posúdenie triedy aktív SFP na účely určenia finančných nástrojov považovaných za finančné nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b)
SFPs asset-class assessment for the purpose of the determination of the financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b)
Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pre výpočty hodnôt týkajúcich sa kvantitatívnych kritérií likvidity na účely posúdenia triedy aktív SFP
Transactions to be considered for the calculations of the values related to the quantitative liquidity criteria for the purpose of the SFPs asset-class assessment
Trieda aktív SFP sa posudzuje použitím nasledujúcich prahových hodnôt kvantitatívnych kritérií likvidity
The SFPs asset-class shall be assessed by application of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria
Priemerná denná pomyselná hodnota (ADNA)
Average daily notional amount (ADNA)
Transakcie vykonané vo všetkých SFP
Transactions executed in all SFPs
300000000 EUR
EUR 300000000
Test 2 – SFP, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Test 2 — SFPs not having a liquid market
Ak sú obe hodnoty týkajúce sa kvantitatívnych kritérií likvidity vyššie ako kvantitatívne prahové hodnoty likvidity stanovené na účely posúdenia triedy aktív SFP, test 1 je splnený a vykoná sa test 2.
If the values related to the quantitative liquidity criteria are both above the quantitative liquidity thresholds set for the purpose of the SFPs asset-class assessment, then Test 1 is passed and Test-2 shall be performed.
Tabuľka 3.2.
Table 3.2
SFP – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS, ak test 1 nie je splnený
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is not passed
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre všetky SFP, ak test 1 nie je splnený
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for all SFPs if Test 1 is not passed
250000 EUR
EUR 250000
Tabuľka 3.3.
Table 3.3
SFP – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS, ak test 1 je splnený
SFPs — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds if Test 1 is passed
Transakcie, ktoré sa majú zohľadniť pre výpočet prahových hodnôt
Transactions to be considered for the calculation of the thresholds
Percentily a spodné prahové hodnoty, ktoré sa majú použiť pre výpočet predobchodných a poobchodných prahových hodnôt SSTI a LIS pre SFP, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh, ak je test 1 splnený
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for SFPs determined to have a liquid market if Test 1 is passed
Spodná prahová hodnota
Threshold floor
Transakcie vykonané vo všetkých SFP, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh
Transactions executed in all SFPs determined to have a liquid market
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre SFP, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh, ak je test 1 splnený
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for SFPs determined not to have a liquid market if Test 1 is passed
Tabuľka 4.1.
Table 4.1
Sekuritizované deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Securitised derivatives — classes not having a liquid market
Trieda aktív – sekuritizované deriváty
Asset class — Securitised Derivatives
je prevoditeľný cenný papier podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ odlišný od štruktúrovaných finančných produktov, ktorý by mal zahŕňať aspoň:
means a transferable security as defined in Article 4(1)(44)(c) of Directive 2014/65/EU different from structured finance products and should include at least:
plain vanilla kryté warranty sú cenné papiere, ktoré dávajú držiteľovi právo, nie však povinnosť, k dátumu ukončenia platnosti alebo do dátumu ukončenia platnosti kúpiť (predať) určité množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú realizačnú cenu, alebo v prípade, že bolo stanovené hotovostné vyrovnanie, za uhradenie kladného rozdielu medzi aktuálnou trhovou cenou (realizačnou cenou) a realizačnou cenou (aktuálnou trhovou cenou);
plain vanilla covered warrants means securities giving the holder the right, but not the obligation, to purchase (sell), at or by the expiry date, a specific amount of the underlying asset at a predetermined strike price or, in case cash settlement has been fixed, the payment of the positive difference between the current market price (the strike price) and the strike price (the current market price);
pákové certifikáty sú certifikáty, ktoré sledujú vývoj podkladového aktíva s pákovým efektom;
leverage certificates means certificates that track the performance of the underlying asset with leverage effect;
exotické kryté warranty sú kryté waranty, ktorých hlavnou zložkou je kombinácia opcií;
exotic covered warrants means covered warrants whose main component is a combination of options;
obchodovateľné práva;
negotiable rights;
investičné certifikáty sú certifikáty, ktoré sledujú vývoj podkladového aktíva bez pákového efektu.
investment certificates means certificates that track the performance of the underlying asset without leverage effect.
Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa uplatňuje nasledujúca metodika
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) the following methodology shall be applied
všetky sekuritizované deriváty sa považujú za deriváty, pre ktoré existuje likvidný trh
all securitised derivatives are considered to have a liquid market
Tabuľka 4.2.
Table 4.2
Sekuritizované deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS
Securitised derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds
50000 EUR
EUR 50000
60000 EUR
EUR 60000
90000 EUR
EUR 90000
Tabuľka 5.1.
Table 5.1
Úrokové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Interest rate derivatives — classes not having a liquid market
Trieda aktív – úrokové deriváty
Asset class — Interest Rate Derivatives
každá zmluva v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ, ktorej základným podkladovým nástrojom je úroková sadzba, dlhopis, úver, akýkoľvek kôš, portfólio alebo index vrátane úrokovej sadzby, dlhopisu, úveru alebo akéhokoľvek iného produktu predstavujúceho vývoj úrokovej sadzby, dlhopisu, úveru.
any contract as defined in Annex I, Section C(4) of Directive 2014/65/EU whose ultimate underlying is an interest rate, a bond, a loan, any basket, portfolio or index including an interest rate, a bond, a loan or any other product representing the performance of an interest rate, a bond, a loan.
Podtrieda aktív
Sub-asset class
Na účely určenia tried finančných nástrojov, ktoré sa podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b) považujú za triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, sa každá podtrieda aktív ďalej segmentuje na podtriedy podľa vymedzenia nižšie
For the purpose of the determination of the classes of financial instruments considered not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b), each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
Každá podtrieda sa určí ako podtrieda, pre ktorú neexistuje likvidný trh podľa článku 6 a článku 8 ods. 1 písm. b), ak nespĺňa jednu alebo všetky nasledujúce prahové hodnoty kvantitatívnych kritérií likvidity.
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
Pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh, sa prípadne použije dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity
Additional qualitative liquidity criterion
Dlhopisové futures/forwardy
Bond futures/forwards
podtrieda dlhopisových futures/forwardov je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a bond future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – emitent podkladového nástroja
Segmentation criterion 1 — issuer of the underlying
Kritérium pre segmentáciu 2 – obdobie splatnosti podkladového dodateľného dlhopisu vymedzené takto:
Segmentation criterion 2 — term of the underlying deliverable bond defined as follows:
Krátkodobý: podkladový dodateľný dlhopis s obdobím splatnosti od 1 do 4 rokov sa považuje za krátkodobý
Short-term: the underlying deliverable bond with a term between 1 and 4 years shall be considered to have a short-term
Strednodobý: podkladový dodateľný dlhopis s obdobím splatnosti od 4 do 8 rokov sa považuje za strednodobý
Medium-term: the underlying deliverable bond with a term between 4 and 8 years shall be considered to have a medium-term
Dlhodobý: podkladový dodateľný dlhopis s obdobím splatnosti od 8 do 15 rokov sa považuje za dlhodobý
Long-term: the underlying deliverable bond with a term between 8 and 15 years shall be considered to have a long-term
Ultradlhodobý: podkladový dodateľný dlhopis s obdobím splatnosti dlhším ako 15 rokov sa považuje za ultradlhodobý
Ultra-long-term: the underlying deliverable bond with a term longer than 15 years shall be considered to have an ultra-long-term
Kritérium pre segmentáciu 3 – čas do skupiny splatností future vymedzený takto:
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Skupina splatností m: (n-1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
5000000 EUR
EUR 5000000
keď sa určí, že pre podtriedu existuje likvidný trh, pokiaľ ide o konkrétny čas do skupiny splatností, a pre podtriedu vymedzenú ďalším časom do skupiny splatností sa určí, že pre ňu neexistuje likvidný trh, je zmluva s prvým nastávajúcim mesiacom splatnosti určená ako majúca likvidný trh 2 týždne pred vypršaním prvého mesiaca splatnosti
whenever a sub-class is determined to have a liquid market with respect to a specific time to maturity bucket and the sub-class defined by the next time to maturity bucket is determined not to have a liquid market, the first back month contract is determined to have a liquid market 2 weeks before expiration of the front month
Opcie na dlhopisy
Bond options
Podtrieda opcií na dlhopisy je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a bond option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový dlhopis alebo podkladové future/forwardy na dlhopisy
Segmentation criterion 1 — underlying bond or underlying bond future/forward
Kritérium pre segmentáciu 2 – čas do skupiny splatností opcie vymedzený takto:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Úrokové futures a FRA
IR futures and FRA
Podtrieda úrokových futures je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an interest rate future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladová úroková sadzba
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate
Kritérium pre segmentáciu 2 – obdobie splatnosti podkladovej úrokovej sadzby,
Segmentation criterion 2 — term of the underlying interest rate
500000000 EUR
EUR 500000000
Úrokové opcie
IR options
Podtrieda úrokových opcií je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an interest rate option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladová úroková sadzba alebo podkladové úrokové futures alebo FRA
Segmentation criterion 1 — underlying interest rate or underlying interest rate future or FRA
Kritérium pre segmentáciu 3 – čas do skupiny splatností opcie vymedzený takto:
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Swapcie
Swaptions
Podtrieda swapcií je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a swaption sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový druh swapu vymedzený takto: swap na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na swap na jednu menu s pevnými úrokovými sadzbami, swap na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, futures/forwardy na swap na jednu menu pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, swap na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na swap na jednu menu s pohyblivými úrokovými sadzbami, swap na jednu menu na infláciu, futures/forwardy na swap na jednu menu na infláciu, jednodňový indexový swap na jednu menu, futures/forwardy na jednodňový indexový swap na jednu menu, multimenový swap s pevnými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na multimenový swap s pevnými úrokovými sadzbami, multimenový swap pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, futures/forwardy na multimenový swap pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu, multimenový swap s pohyblivými úrokovými sadzbami, futures/forwardy na multimenový swap s pohyblivými úrokovými sadzbami, multimenový swap na infláciu, futures/forwardy na multimenový swap na infláciu, jednodňový indexový multimenový swap, futures/forwardy na jednodňový indexový multimenový swap
Segmentation criterion 1 — underlying swap type defined as follows: fixed-to-fixed single currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed single currency swap, fixed-to-float single currency swap, futures/forwards on fixed-to-float single currency swap, float-to-float single currency swap, futures/forwards on float-to-float single currency swap, inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, OIS single currency swap, futures/forwards on OIS single currency swap, fixed-to-fixed multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-fixed multi-currency swap, fixed-to-float multi-currency swap, futures/forwards on fixed-to-float multi-currency swap, float-to-float multi-currency swap, futures/forwards on float-to-float multi-currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap, OIS multi-currency swap, futures/forwards on OIS multi-currency swap
Kritérium pre segmentáciu 2 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Kritérium pre segmentáciu 3 – index inflácie, ak je podkladovým druhom swapu buď swap na jednu menu na infláciu, alebo multimenový swap na infláciu
Segmentation criterion 3 — inflation index if the underlying swap type is either an inflation single currency swap or an inflation multi-currency swap
Kritérium pre segmentáciu 4 – čas do skupiny splatností swapu vymedzený takto:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Kritérium pre segmentáciu 5 – čas do skupiny splatností opcie vymedzený takto:
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 6 months
Skupina splatností 2: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 2: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 3: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 3: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 5 roky
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 5 years
Skupina splatností 5: 5 roky < čas do splatnosti ≤ 10 roky
Maturity bucket 5: 5 years < time to maturity ≤ 10 years
Skupina splatností 6: viac ako 10 rokov
Maturity bucket 6: over 10 years
„Multimenové swapy“ pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu alebo „krížové menové swapy“ a futures/forwardy na „multimenové swapy“ pevnej na pohyblivú úrokovú sadzbu alebo „krížové menové swapy“
Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’ and futures/forwards on Fixed-to-Float ‘multi-currency swaps’ or ‘cross-currency swaps’
swap alebo future/forward na swap, kde si dve strany vymieňajú peňažné toky denominované v rôznych menách a peňažné toky jednej nohy sú určené pevnou úrokovou sadzbou, zatiaľ čo peňažné toky druhej nohy sú určené pohyblivou úrokovou sadzbou