natgillin/translations-raw huggingface dataset:
they are higher than the interbank money-market overnight collateralised market rate and the marginal lending rate of a central bank of issue of the currency of the credit exposure;
sú vyššie ako zabezpečená jednodňová trhová sadzba na medzibankovom peňažnom trhu a sadzba pre jednodňové refinančné operácie centrálnej banky, ktorá vydáva menu expozície voči úverovým rizikám;
they take into consideration the funding costs of the currency of the credit exposure and the creditworthiness of the participant that has an overnight credit exposure.
zohľadňujú náklady na financovanie meny expozície voči úverovým rizikám a úverovú bonitu účastníka, ktorý má jednodňovú expozíciu voči úverovým rizikám.
Sub-Section 6
Pododdiel 6
Reporting of credit risk
Podávanie správ o úverovom riziku
Reporting to authorities on intraday risk management
Podávanie správ orgánom o riadení vnútrodenného rizika
A CSD-banking service provider shall report to the relevant competent authority referred to in Article 60(1) of Regulation (EU) No 909/2014.
Poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára podáva správy dotknutému príslušnému orgánu uvedenému v článku 60 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 909/2014.
A CSD-banking service provider shall comply with all of the following reporting requirements:
Poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára musí spĺňať všetky tieto požiadavky týkajúce sa podávania správ:
it shall submit a qualitative statement that specifies the actions taken regarding how credit risks, including intraday credit risks are measured, monitored and managed, with at least an annual frequency;
aspoň raz ročne predkladá kvalitatívne vyhlásenie, v ktorom uvedie prijaté opatrenia týkajúce sa spôsobu merania, monitorovania a riadenia úverových rizík vrátane vnútrodenných úverových rizík;
it shall notify any material changes to the actions taken in accordance with point (a), immediately after such material changes take place;
oznamuje každú významnú zmenu týkajúcu sa opatrení prijatých v súlade s písmenom a), a to okamžite po vykonaní takejto významnej zmeny;
it shall submit the metrics referred to in Article 19 on a monthly basis.
mesačne predkladá parametre uvedené v článku 19.
Where the CSD-banking service provider is in breach of, or risks breaching the requirements of this Regulation, including during times of stress, it shall immediately notify this to the relevant competent authority and it shall submit without undue delay to that competent authority a detailed plan for the timely return to compliance.
Ak poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára poruší požiadavky tohto nariadenia alebo ak hrozí, že tieto požiadavky poruší, a to aj v čase stresu, okamžite to oznámi dotknutému príslušnému orgánu a bez zbytočného odkladu predloží uvedenému príslušnému orgánu podrobný plán opätovného včasného dodržiavania požiadaviek.
Until compliance with the requirements of this Regulation and of Regulation (EU) No 909/2014 is restored, the CSD-banking service provider shall report the items referred to in paragraph 2, as appropriate, daily by the end of each business day unless the relevant competent authority authorises a lower reporting frequency and a longer reporting delay by taking into account the individual situation of the CSD-banking service provider and the scale and complexity of its activities.
Kým sa neobnoví súlad s požiadavkami tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 909/2014, poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára denne podáva správy o položkách uvedených v odseku 2, ktoré sú relevantné, a to ku koncu každého pracovného dňa, ak dotknutý príslušný orgán nepovolí nižšiu frekvenciu podávania správ a dlhší odklad podávania správ po zohľadnení individuálnej situácie poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára a rozsahu a zložitosti jeho činností.
Sub-Section 7
Pododdiel 7
Public Disclosure
Zverejňovanie
For the purposes of point (h) of Article 18(1), the CSD-banking service provider shall publicly disclose annually a comprehensive qualitative statement that specifies how credit risks, including intraday credit risks are measured, monitored and managed.
Na účely článku 18 ods. 1 písm. h) musí poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára každoročne zverejniť komplexné kvalitatívne vyhlásenie, v ktorom uvedie spôsob merania, monitorovania a riadenia úverových rizík vrátane vnútrodenných úverových rizík.
General rules on liquidity risk
Všeobecné pravidlá pre riziko likvidity
For the purposes of point (a) of Article 17(2), a CSD-banking service provider shall design and implement policies and procedures that:
Na účely článku 17 ods. 2 písm. a) musí poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára služby navrhnúť a zaviesť zásady a postupy:
measure intraday and overnight liquidity risk, in accordance with Sub-section 1;
merania vnútrodenného a jednodňového rizika likvidity v súlade s pododdielom 1;
monitor intraday and overnight liquidity risk, in accordance with Sub-section 2;
monitorovania vnútrodenného a jednodňového rizika likvidity v súlade s pododdielom 2;
manage liquidity risk, in accordance with Sub-section 3;
riadenia rizika likvidity v súlade s pododdielom 3;
report intraday and overnight liquidity risk, in accordance with Sub-section 4;
podávania správ o vnútrodennom a jednodňovom riziku likvidity v súlade s pododdielom 4;
disclose the framework and tools for the monitoring, measuring, management, and the reporting on liquidity risk, in accordance with Sub-section 5.
zverejňovania rámca a nástrojov monitorovania, merania, riadenia a podávania správ vo vzťahu k riziku likvidity v súlade s pododdielom 5.
Any changes to the overall liquidity risk framework shall be reported to the management body of the CSD-banking service provider.
O akýchkoľvek zmenách celkového rámca rizika likvidity sa podáva správa riadiacemu orgánu poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára.
Measurement of intraday liquidity risks
Meranie vnútrodenných rizík likvidity
A CSD-banking service provider shall put in place effective operational and analytical tools to measure, on an ongoing basis, the following metrics on a currency by currency basis:
Poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára musí zaviesť účinné operačné a analytické nástroje na priebežné meranie nasledujúcich parametrov pre jednotlivé meny:
maximum intraday liquidity usage, calculated using the largest positive net cumulative position and the largest negative net cumulative position;
maximálne využitie vnútrodennej likvidity vypočítané na základe najväčšej kladnej čistej kumulatívnej pozície a najväčšej zápornej čistej kumulatívnej pozície;
total available intraday liquid resources at the start of the business day, broken down into all of the following:
celkové dostupné vnútrodenné likvidné zdroje na začiatku pracovného dňa, v členení podľa všetkých týchto prvkov:
qualifying liquid resources as specified in Article 34:
kvalifikované likvidné zdroje, ako sú uvedené v článku 34:
cash deposited at a central bank of issue;
peňažných prostriedkov uložených v centrálnej emisnej banke;
available cash deposited at other creditworthy financial institutions referred to in Article 38(1);
dostupné peňažné prostriedky uložené v iných spoľahlivých finančných inštitúciách uvedených v článku 38 ods. 1,
committed lines of credit or similar arrangements;
viazané úverové linky alebo podobné nástroje,
assets that fulfil the requirements of Article 10 and 11(1) of this Regulation applicable to collateral, or financial instruments compliant with the requirements set out in the Delegated Regulation (EU) 2017/392, that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements, as referred to in Article 38;
aktíva, ktoré spĺňajú požiadavky článku 10 a článku 11 ods. 1 tohto nariadenia uplatniteľné na zábezpeku, alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/392, ktoré sú okamžite dostupné a prevoditeľné na peňažné prostriedky na základe vopred dohodnutých a vysoko spoľahlivých mechanizmov financovania, ako je uvedené v článku 38,
the collateral referred to in Article 10 and Article 11(1);
zábezpeka uvedená v článku 10 a v článku 11 ods. 1;
other than qualifying liquid resources, including uncommitted credit lines;
iné ako kvalifikované likvidné zdroje vrátane neviazaných úverových liniek;
total value of all of the following:
celková hodnota všetkých týchto prvkov:
intraday liquidity outflows, including those for which there is a time specific intraday deadline;
záporné toky vnútrodennej likvidity vrátane tých, pre ktoré existuje konkrétna vnútrodenná lehota;
cash settlement obligations in other securities settlement systems where the CSD for which the CSD-banking service provider acts as settlement agent has to settle positions;
záväzky týkajúce sa finančného vyrovnania v iných systémoch vyrovnania transakcií s cennými papiermi, kde centrálny depozitár, pre ktorý poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára koná ako agent vyrovnania, musí vyrovnať pozície;
obligations related to the CSD-banking service provider's market activities, such as the delivery or return of money market transactions or margin payments;
záväzky týkajúce sa trhových činností poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára, ako je dodanie alebo vrátenie transakcií peňažného trhu alebo platby marže;
other payments critical to the reputation of the CSD and the CSD-banking service provider.
iné platby dôležité pre dobré meno centrálneho depozitára a poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára.
For each currency of the securities settlement systems for which a CSD-banking service provider acts as settlement agent, the CSD-banking service provider shall monitor the liquidity needs stemming from each entity towards which the CSD-banking service provider has a liquidity exposure.
Pre každú menu systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, pre ktoré poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára koná ako agent vyrovnania, musí poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára monitorovať potreby likvidity vyplývajúce z každého subjektu, voči ktorému má poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára expozíciu likvidity.
Measurement of overnight liquidity risks
Meranie jednodňových rizík likvidity
In relation to overnight liquidity risks, the CSD-banking service provider shall compare on an ongoing basis, its liquid resources to its liquidity needs, where such needs result from the use of overnight credit, for each settlement currency of the securities settlement systems for which the CSD-banking service provider acts as settlement agent.
Vo vzťahu k jednodňovým rizikám likvidity musí poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára priebežne porovnávať svoje likvidné zdroje so svojimi potrebami likvidity, ak takéto potreby vyplývajú z využívania jednodňového úveru, a to pre každú menu vyrovnania systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, pre ktoré poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára koná ako agent vyrovnania.
Monitoring of intraday liquidity risks
Monitorovanie vnútrodenných rizík likvidity
Monitoring intraday liquidity risks
Monitorovanie vnútrodenných rizík likvidity
The CSD-banking service provider shall establish and maintain a report on the intraday liquidity risk that it assumes.
Poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára vypracuje a uchováva správu o vnútrodennom riziku likvidity, ktoré predpokladá.
Such report shall include, at least:
Takáto správa obsahuje aspoň:
the metrics referred to in Article 30(1);
parametre uvedené v článku 30 ods. 1;
the risk appetite of the CSD-banking service provider;
ochotu poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára podstupovať riziká;
a contingency funding plan describing the remedies to be applied where the risk appetite is breached.
pohotovostný plán financovania s opisom prostriedkov nápravy, ktoré sa majú použiť, ak dôjde k porušeniu ochoty podstupovať riziká.
The report referred to in the first subparagraph shall be reviewed monthly by the risk committee of the CSD-banking service provider and by the risk committee of the CSD.
Správu uvedenú v prvom pododseku raz mesačne preskúmava výbor poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára pre riziká a výbor centrálneho depozitára pre riziká.
For each settlement currency of the securities settlement system for which the CSD-banking service provider acts as settlement agent, it shall have effective operational and analytical tools to monitor on a near to real-time basis its intraday liquidity positions against its expected activities and available resources based on balances and remaining intraday liquidity capacity.
Pre každú menu vyrovnania systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, pre ktoré poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára koná ako agent vyrovnania, má účinné operačné a analytické nástroje na monitorovanie vnútrodenných likvidných pozícií vo vzťahu k očakávaným činnostiam a dostupným zdrojom na základe zostatkov a zostávajúcej kapacity vnútrodennej likvidity takmer v reálnom čase.
The CSD-banking service provider shall:
Poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára:
maintain, for a period of at least 10 years, a record of the daily largest positive net cumulative intraday position and the largest negative net cumulative intraday position for each settlement currency of the securities settlement system for which it acts as settlement agent;
minimálne počas obdobia desiatich rokov uchováva záznam o dennej najväčšej kladnej čistej kumulatívnej vnútrodennej pozícii a najväčšej zápornej čistej kumulatívnej vnútrodennej pozícii pre každú menu vyrovnania systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, pre ktorý koná ako agent vyrovnania;
monitor its intraday liquidity exposures on an ongoing basis against the maximum intraday liquidity exposure that has been historically recorded.
priebežne monitoruje expozície vnútrodennej likvidity vo vzťahu k maximálnej expozícii vnútrodennej likvidity, ktorá bola v minulosti zaznamenaná.
Monitoring overnight liquidity risks
Monitorovanie jednodňových rizík likvidity
In relation to overnight liquidity risks, the CSD-banking service provider shall apply both of the following:
Vo vzťahu k jednodňovým rizikám likvidity musí poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára vykonávať obe tieto činnosti:
maintain, for a period of at least 10 years, a record of the liquidity risks created by the use of overnight credit for each currency of the securities settlement system for which it acts as settlement agent;
minimálne počas obdobia desiatich rokov uchovávať záznam o rizikách likvidity vyplývajúcich z využívania jednodňového úveru, a to pre každú menu vyrovnania systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, pre ktorý koná ako agent vyrovnania,
monitor the liquidity risk created by the overnight credit extended against the maximum liquidity exposure created by the overnight credit extended, historically recorded.
monitorovať riziko likvidity vyplývajúce z poskytnutého jednodňového úveru vo vzťahu k maximálnej expozícii likvidity vyplývajúcej z poskytnutého jednodňového úveru, ktorá bola v minulosti zaznamenaná.
Managing Liquidity Risks
Riadenie rizík likvidity
Qualifying liquid resources
Kvalifikované likvidné zdroje
A CSD-banking service provider shall mitigate corresponding liquidity risks, including intraday liquidity risks, in each currency by using any of the following qualifying liquid resources:
Poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára zmierňuje zodpovedajúce riziká likvidity vrátane vnútrodenných rizík likvidity v každej mene pomocou ktoréhokoľvek z týchto kvalifikovaných likvidných zdrojov:
available cash deposited at one of the creditworthy financial institutions identified in Article 38(1);
dostupných peňažných prostriedkov uložených v jednej zo spoľahlivých finančných inštitúcií určených v článku 38 ods. 1;
committed lines of credit or similar agreements;
viazaných úverových liniek alebo podobných nástrojov;
assets that fulfil the requirements of Article 10 and Article 11(1) of this Regulation applicable to collateral, or financial instruments compliant with the Delegated Regulation (EU) 2017/392, that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements in accordance with Article 38 of this Regulation;
aktív, ktoré spĺňajú požiadavky článku 10 a článku 11 ods. 1 tohto nariadenia uplatniteľné na zábezpeku, alebo finančných nástrojov, ktoré sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/392, ktoré sú okamžite dostupné a prevoditeľné na peňažné prostriedky na základe vopred dohodnutých a vysoko spoľahlivých mechanizmov financovania v súlade s článkom 38 tohto nariadenia;
the collateral referred to in Article 10 and Article 11(1).
zábezpeky uvedenej v článku 10 a v článku 11 ods. 1.
Managing intraday liquidity risk
Riadenie vnútrodenného rizika likvidity
For each currency of any of the securities settlement systems for which it acts as settlement agent, the CSD-banking service provider shall:
Pre každú menu systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi, pre ktoré koná ako agent vyrovnania, poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára musí:
estimate the intraday liquidity inflows and outflows for all the banking-type ancillary services provided;
odhadnúť kladné a záporné toky vnútrodennej likvidity pre všetky poskytované vedľajšie služby bankového typu;
anticipate the intraday timing of those flows;
predvídať vnútrodenné načasovanie týchto tokov;
forecast the intraday liquidity needs that may arise at different periods during the day.
predpovedať potreby vnútrodennej likvidity, ktoré môžu vzniknúť v rôznych obdobiach počas dňa.
arrange to acquire sufficient intraday funding to meet its intraday objectives as they result from the analysis referred to in paragraph 1;
zabezpečiť získanie dostatočného vnútrodenného financovania na splnenie vnútrodenných cieľov, ktoré vyplývajú z analýzy uvedenej v odseku 1;
manage and be ready to convert into cash the collateral necessary to obtain intraday funds in stress situations, taking into account haircuts in accordance with Article 13 and concentration limits in accordance with Article 14;
riadiť a byť pripravený previesť na peňažné prostriedky zábezpeku potrebnú na získanie vnútrodenných finančných prostriedkov v stresových situáciách, a to pri zohľadnení zrážok v súlade s článkom 13 a limitov koncentrácie v súlade s článkom 14;
manage the timing of its liquidity outflows in line with its intraday objectives;
riadiť načasovanie svojich záporných tokov likvidity v súlade s vnútrodennými cieľmi;
have arrangements in place to deal with unexpected disruptions to its intraday liquidity flows.
mať zavedené mechanizmy riešenia neočakávaných prerušení svojich tokov vnútrodennej likvidity.
For the purpose of meeting its minimum qualifying liquid resource requirement, a CSD-banking service provider shall identify and manage the risks to which it would be exposed following the default of at least two participants, including their parent undertaking and subsidiaries, to which it has the largest liquidity exposure.
Na účely splnenia požiadavky na minimálne kvalifikované likvidné zdroje musí poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára určiť a riadiť riziká, ktorým by bol vystavený po zlyhaní najmenej dvoch účastníkov vrátane ich materskej spoločnosti a dcérskych spoločností, voči ktorým má najväčšiu expozíciu likvidity.
For the risk of unexpected disruptions to its intraday liquidity flows, referred to in paragraph 2(d), the CSD-banking service provider shall specify extreme but plausible scenarios, including those identified in Article 36(7) where relevant, and based at least on one of the following:
Pokiaľ ide o riziko neočakávaných prerušení svojich tokov vnútrodennej likvidity podľa odseku 2 písm. d), poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára musí určiť extrémne, ale reálne scenáre, prípadne vrátane scenárov uvedených v článku 36 ods. 7, a na základe aspoň jedného z týchto prvkov:
a range of historical scenarios, including periods of extreme market movements observed over the past 30 years, or as long as reliable data have been available, that would have exposed the CSD-banking service provider to the greatest financial risk, unless the CSD-banking service provider proves that recurrence of a historical instance of large price movements is not plausible;
rad historických scenárov vrátane období extrémnych trhových pohybov pozorovaných počas uplynulých 30 rokov alebo za obdobie, počas ktorého boli k dispozícii spoľahlivé údaje, ktoré by poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára vystavili najväčšiemu finančnému riziku, pokiaľ poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára nepreukáže, že opakovanie historického prípadu veľkých cenových pohybov nie je reálne;
a range of potential future scenarios that fulfil the following conditions:
rad potenciálnych budúcich scenárov, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
they are founded on consistent assumptions regarding market volatility and price correlation across markets and financial instruments;
sú založené na konzistentných predpokladoch týkajúcich sa trhovej volatility a cenovej korelácie naprieč trhmi a finančnými nástrojmi;
they are based on both quantitative and qualitative assessments of potential market conditions, including disruptions and dislocations or irregularities of accessibility to markets, as well as declines in the liquidation value of collateral, and reduced market liquidity where non-cash assets have been accepted as collateral.
sú založené na kvantitatívnom aj kvalitatívnom posúdení potenciálnych trhových podmienok vrátane prerušení a narušení alebo nepravidelností v prístupe na trhy, ako aj poklesov hodnoty zábezpeky pri speňažení a zníženej trhovej likvidite v prípade, že ako zábezpeka boli prijaté nepeňažné aktíva.
For the purposes of paragraph 2, the CSD-banking service provider shall also take into account the following:
Na účely odseku 2 zohľadňuje poskytovateľ bankových služieb centrálneho depozitára aj:
the design and operations of the CSD-banking service provider, including in relation to the entities referred to in Article 30(2) and linked financial markets infrastructures or other entities that may pose material liquidity risk to the CSD-banking service provider, and, where applicable, cover a multiday period;
štruktúru a činnosti poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára, a to aj vo vzťahu k subjektom uvedeným v článku 30 ods. 2 a k prepojeným infraštruktúram finančných trhov alebo k iným subjektom, ktoré môžu predstavovať významné riziko likvidity pre poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára a prípadne pokrývajú viacdňové obdobie;
any strong relationships or similar exposures between the participants of the CSD-banking service provider, including between the participants and their parent undertaking and subsidiaries;
akékoľvek silné vzťahy alebo podobné expozície medzi účastníkmi poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára, a to aj medzi účastníkmi a ich materskou spoločnosťou a dcérskymi spoločnosťami;
an assessment of the probability of multiple defaults of participants and the effects among the participants that such defaults may cause;
posúdenie pravdepodobnosti viacnásobných zlyhaní účastníkov a účinkov, ktoré môžu takéto zlyhania mať na účastníkov;
the impact of multiple defaults referred to in point (c) on the CSD-banking service provider's cash-flows and on its counterbalancing capacity and survival horizon;
vplyv viacnásobných zlyhaní uvedených v písmene c) na peňažné toky poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára a na jeho vyrovnávaciu kapacitu a horizont prežitia;
whether the modelling reflects the different impacts that an economic stress may have both on the CSD-banking service provider's assets and its liquidity inflows and outflows.
to, či modelovanie odráža rôzne vplyvy, ktoré môže mať ekonomický stres na aktíva poskytovateľa bankových služieb centrálneho depozitára aj na jeho kladné a záporné toky likvidity.