natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Cenné papiere prijaté v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa cenných papierov prijatých v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
SFT zahŕňajúce požičiavanie peňažnej hotovosti (tzv. cash conduit lending) (peňažné pohľadávky) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa peňažnej pohľadávky za peňažnú hotovosť prepožičanú vlastníkovi cenných papierov v kvalifikovanej transakcii požičiavania peňažnej hotovosti (cash conduit lending transaction, CCLT) bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Inštitúcie v tejto bunke nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
CCLT je vymedzená ako kombinácia dvoch transakcií, keď si inštitúcia vypožičia cenné papiere od vlastníka cenných papierov a prepožičia cenné papiere vypožičiavateľovi cenných papierov.
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Zároveň inštitúcia dostane od vypožičiavateľa cenných papierov peňažný kolaterál a prijatú peňažnú hotovosť prepožičiava vlastníkovi cenných papierov.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Kvalifikovaná CCLT spĺňa všetky tieto podmienky:
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
obe jednotlivé transakcie, z ktorých pozostáva kvalifikovaná CCLT, musia byť vykonané v rovnaký obchodný deň, alebo v prípade medzinárodných transakcií v bezprostredne za sebou nasledujúcich obchodných dňoch;
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
ak transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, nemajú uvedený termín splatnosti, inštitúcia musí mať právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
ak transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, majú uvedený termín splatnosti, z CCLT pre danú inštitúciu nevyplýva nesúlad splatností; inštitúcia musí mať právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
nevyplývajú z nej žiadne ďalšie dodatočné expozície.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Expozície, ktoré môžu využiť zaobchádzanie podľa článku 113 ods. 6 nariadenia CRR – hypoteticky vyňatá hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
it does not give rise to any other incremental exposures.
Hodnota celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky, ktorá by bola vyňatá, ak by príslušné orgány udelili povolenie v plnej miere vyňať expozície, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 113 ods. 6 písm. a) až e) nariadenia CRR a pre ktoré bol udelený súhlas podľa článku 113 ods. 6 nariadenia CRR.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Ak príslušný orgán už udelil súhlas v plnej miere, potom sa hodnota v tejto bunke rovná hodnote v LRCalc;250;010.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Expozície, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 429 ods. 14 písm. a) až c) nariadenia CRR – hypoteticky vyňatá hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Hodnota celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky, ktorá by bola vyňatá, ak by príslušné orgány udelili povolenie v plnej miere vyňať expozície, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 429 ods. 14 písm. a) až c) nariadenia CRR.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Ak príslušný orgán už udelil súhlas v plnej miere, potom sa hodnota v tejto bunke rovná hodnote v LRCalc;260;010.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
C 41.00 – Súvahové a podsúvahové položky – ďalšie rozdelenie expozícií (LR2)
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Vzor LR2 obsahuje informácie o položkách ďalšieho rozdelenia všetkých súvahových a podsúvahových expozícií [1], ktoré patria do neobchodnej knihy, a všetkých expozícií obchodnej knihy, ktoré podliehajú kreditnému riziku protistrany.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Rozdelenie je v súlade s rizikovými váhami používanými v oddiele o kreditnom riziku nariadenia CRR.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Informácie sa odvodzujú odlišne pre expozície podľa štandardizovaného prístupu a podľa prístupu IRB.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
V prípade expozícií podporených postupmi CRM, z ktorých vyplýva nahradenie rizikového váženia protistrany rizikovým vážením záruky, inštitúcie používajú rizikovú váhu po substitučnom účinku.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Podľa prístupu IRB inštitúcie vykonajú tento výpočet: v prípade expozícií (okrem tých, pre ktoré sú stanovené osobitné regulačné rizikové váhy) patriacich do jednotlivých ratingových stupňov dlžníka sa riziková váha odvodzuje vydelením rizikovo váženej expozície získanej zo vzorca rizikovej váhy alebo vzorca stanoveného orgánom dohľadu (pre expozície voči kreditnému riziku, resp. sekuritizačné expozície) hodnotou expozície po zohľadnení kladných a záporných peňažných tokov z dôvodu postupov CRM so substitučným účinkom na expozíciu.
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Podľa prístupu IRB sa expozície klasifikované ako v stave zlyhania vylúčia z 020;010 až 090;010 a zahrnú do 100;010.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Podľa štandardizovaného prístupu sa expozície patriace pod článok 112 písm. j) nariadenia CRR vylúčia z 020;020 až 090;020 a zahrnú do 100;020.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Podľa oboch prístupov inštitúcie zohľadňujú expozície odpočítané od regulatórneho kapitálu tak, akoby sa uplatnila 1250 % riziková váha.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Ide o súčet 020:* až 100;*.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Expozície s 0 % rizikovou váhou.
This is the sum of 020:* to 100;*.
> 0 % a ≤ 12 %
Exposures with a 0 % risk weight.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 0 % a menších alebo rovných 12 %.
> 0 % and ≤ 12 %
> 12 % a ≤ 20 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 12 % a menších alebo rovných 20 %.
> 12 % and ≤ 20 %
> 20 % a ≤ 50 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 20 % a menších alebo rovných 50 %.
> 20 % and ≤ 50 %
> 50 % a ≤ 75 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 50 % a menších alebo rovných 75 %.
> 50 % and ≤ 75 %
> 75 % a ≤ 100 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 75 % a menších alebo rovných 100 %.
> 75 % and ≤ 100 %
> 100 % a ≤ 425 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 100 % a menších alebo rovných 425 %.
> 100 % and ≤ 425 %
> 425 % a ≤ 1250 %
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 425 % a menších alebo rovných 1250 %.
> 425 % and ≤ 1250 %
Podľa štandardizovaného prístupu expozície patriace pod článok 112 písm. j) nariadenia CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
Podľa prístupu IRB sú všetky expozície, ktorých pravdepodobnosť zlyhania (PD) je 100 %, expozíciami v stave zlyhania.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
(Doplňujúca položka) Nízkorizikové podsúvahové položky alebo podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor podľa pomeru platobnej schopnosti.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
Nízkorizikové podsúvahové položky v súlade s článkom 111 nariadenia CRR a podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor v súlade s článkom 166 nariadenia CRR.
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície podľa SA)
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií po zohľadnení úprav ocenenia, všetkých CRM a konverzných faktorov úverov podľa výpočtu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia CRR.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície podľa IRB)
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií v súlade s článkom 166 nariadenia CRR a článkom 230 ods. 1 druhým pododsekom prvou vetou nariadenia CRR po zohľadnení záporných a kladných peňažných tokov z dôvodu postupov zmierňovania kreditného rizika so substitučnými účinkami na expozíciu.
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
V prípade podsúvahových položiek inštitúcie uplatňujú konverzné faktory podľa vymedzenia v článku 166 ods. 8 až 10 nariadenia CRR.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa vymedzenia v článkoch 111 a 166 nariadenia CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
C 42.00 – Alternatívne vymedzenie kapitálu (LR3)
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Vzor LR3 uvádza informácie o miere kapitálu potrebné pre preskúmanie podľa článku 511 nariadenia CRR.
Alternative definition of capital (LR3)
Článok 50 nariadenia CRR
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Ide o výšku vlastného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 50 nariadenia CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
Article 50 of the CRR
Ide o výšku vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 50 nariadenia CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Článok 72 nariadenia CRR
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Ide o výšku vlastných zdrojov podľa vymedzenia v článku 72 nariadenia CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
Article 72 of the CRR
Ide o výšku vlastných zdrojov podľa vymedzenia v článku 72 nariadenia CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Zahŕňa sumu regulačných úprav položiek vlastného kapitálu Tier 1, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
článkov 36 až 47 nariadenia CRR,
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
podľa konkrétneho prípadu.
Articles 36 to 47 of the CRR,
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 nariadenia CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
as applicable
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 nariadenia CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v LRCalc;10;10 až LRCalc;260;10, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Keďže sa týmito úpravami znižujú celkové vlastné zdroje, vykazujú sa ako záporné číslo.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Zahŕňa sumu regulačných úprav vlastného kapitálu Tier 1, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 nariadenia CRR a navyše zohľadňujú odchýlku stanovenú v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Zahŕňa sumu regulačných úprav položiek vlastných zdrojov, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
článkov 56 až 60 nariadenia CRR alebo
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
článkov 66 až 70 nariadenia CRR,
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 nariadenia CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v riadkoch LRCalc;10;10 až LRCalc;260;10, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
Articles 66 to 70 of the CRR,
C 43.00 – Alternatívne rozdelenie zložiek veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky (LR4)
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Inštitúcie vykazujú hodnoty expozície ukazovateľa finančnej páky v LR4 po uplatnení vyňatí uvedených v týchto bunkách LRCalc, podľa konkrétneho prípadu: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 a 260;010.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
S cieľom predísť dvojitému započítaniu inštitúcie dodržujú rovnicu uvedenú v nasledujúcom odseku:
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
Rovnica, ktorú inštitúcie musia dodržať podľa odseku 29, je táto: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Podsúvahové položky; z toho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky vypočítaná ako súčet LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 a LRCalc;180;010.
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Podsúvahové položky; z toho – RWA
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – podľa štandardizovaného prístupu a prístupu IRB.
Off-balance sheet items; of which — RWA
Pre expozície podľa štandardizovaného prístupu inštitúcie určia hodnotu rizikovo váženej expozície v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia CRR.
The risk-weighted exposure amount of off-balance sheet items — excluding SFTs and derivatives — as in the Standardised Approach and the IRB Approach.
Pre expozície podľa prístupu IRB inštitúcie určia hodnotu rizikovo váženej expozície v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3 nariadenia CRR.
For exposures under the Standardised Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 2, Title II, Part Three of the CRR.
Obchodné financovanie; z toho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
For exposures under the IRB Approach, institutions shall determine the risk-weighted exposure amount in accordance with Chapter 3, Title II, Part Three of the CRR.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky podsúvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania.