natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR IRB.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
V článku 266 ods. 3 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do svojho výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
200 – 320
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
METÓDA RATINGOV (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
článok 261 CRR
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
IRB-sekuritizačné pozície s odvodeným ratingom podľa článku 259 ods. 2 CRR sa vykazujú ako pozície s ratingom.
150-170
Hodnoty expozícií, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, sa rozčleňujú podľa stupňov kreditnej kvality (CQS), ako sa stanovuje pre prístup IRB v článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFM) sa popisuje v článku 262 CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Riziková váha pre sekuritizačnú pozíciu je buď 7 % alebo riziková váha uplatňovaná podľa stanovených vzorcov podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
220-240
Zmierňovanie kreditného rizika sekuritizačných pozícií sa môže vykázať v súlade s článkom 264 CRR.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Inštitúcia v tomto prípade určí „skutočnú rizikovú váhu“ pozície v prípade úplného zabezpečenia podľa ustanovení článku 264 ods. 2 CRR (skutočná riziková váha sa rovná hodnote rizikovo váženej expozície pozície vydelenej hodnotou expozície pozície a vynásobenej hodnotou 100).
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Keď má pozícia čiastočné zabezpečenie, inštitúcia musí použiť metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu použitím „T“ upraveného podľa ustanovení článku 264 ods. 3 CRR.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
V tomto stĺpci sa vykazujú vážené priemerné rizikové váhy.
These rows are only to be reported for columns 190, 210 to 270 and columns 330 to 340.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (najvyššia riziková váha skupiny).
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
V článku 263 ods. 2 a 3 CRR sa stanovuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Nečerpaný objem facilít likvidity sa vykazuje v rámci „podsúvahových položiek a derivátov“.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Pokiaľ sa na originátora vzťahuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať, stĺpec 350 je správnym stĺpcom na vykázanie uplatnenia rizikových váh so zreteľom na hodnotu expozície facility likvidity, s ktorou sa zaobchádza podľa ustanovení článku 263 CRR.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 256 ods. 5 a článok 265 CRR.
See column 010 of CR SEC SA.
PREZRETIE: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
Articles 249 and 250 of CRR.
V článku 259 ods. 3 a 4 CRR sa stanovuje „prístup interného hodnotenia“ (IAA) pre pozície v programoch ABCP.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, sa riadia článkom 266 ods. 1 (uplatňuje sa len na originátorov, keď sa expozícia neodpočítala od vlastných zdrojov) a ods. 2) CRR.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitola 5 oddiel 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE, Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's’ interest' as defined in Article 256(2) of CRR.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie s nesúladom splatností, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
060-090
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 400, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
V tomto stĺpci sa vykazujú záporné hodnoty.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
440 – 450
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 440)/po uplatnení (stĺpec 450) ohraničení stanovených v článku 260 CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Okrem toho treba zohľadniť článok 265 CRR (požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení).
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Vzor CR SEC IRB je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
080-090
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa skupín rizikových váh sekuritizácií a resekuritizácií.
Article 236 of CRR.
040 – 090
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
V článku 246 ods. 1 písm. b) CRR sa uvádza, že pre tie inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa prístupu IRB, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je účtovná hodnota meraná bez ohľadu na akékoľvek úpravy kreditného rizika.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh sekuritizácií (A-B-C) v riadkoch 050 – 070 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 080 – 090 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
100 – 150
Articles 218 to 222 of CRR.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Podsúvahové sekuritizačné pozície vyplývajúce z derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určujú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
130-160
Podsúvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh (A-B-C) v riadkoch 110 – 130 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 140 – 150 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
180 – 230
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
240 – 290
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri podsúvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bod 14 CRR.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Ak sponzor sekuritizuje aj svoje vlastné aktíva, v riadkoch originátora uvedie informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
200-320
310 – 360
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
Article 261 of CRR.
370 – 420
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
430 – 540
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Vtýchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách, s ktorými sa zaobchádza podľa metódy ratingov, a o pozíciách bez ratingu (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality (stanovených pre IRB v článku 261 tabuľke 4 CRR) uplatnených v čase vzniku.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 170, stĺpce 190 až 320 a stĺpce 400 až 410.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC DETAILS)
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
V tomto vzore sa zhromažďujú informácie na základe transakcií (na rozdiel od súhrnných informácií vykazovaných vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC a MKR SA CTP) o všetkých sekuritizáciách, ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Vyžadujú sa hlavné prvky každej sekuritizácie, ako napríklad povaha podkladovej skupiny a požiadavky na vlastné zdroje.
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
V tomto vzore sa vykazujú:
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom, ak drží najmenej jednu pozíciu v sekuritizácii.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Znamená to, že inštitúcie bez ohľadu na to, či nastal prenos významného rizika alebo nie, vykazujú informácie o všetkých pozíciách, ktoré držia (v bankovej knihe alebo obchodnej knihe).
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Držané pozície zahŕňajú pozície ponechané na základe článku 405 CRR.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom v roku vykázania [1], ak nedrží žiadnu pozíciu.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
Sekuritizácie, ktorých základným podkladovým aktívom sú finančné záväzky pôvodne emitované vykazujúcou inštitúciou a (čiastočne) nadobudnuté sekuritizačným subjektom.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Toto podkladové aktívum by mohlo zahŕňať kryté dlhopisy alebo iné záväzky, a v stĺpci 160 sa teda musí takto aj označiť.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
Pozície držané v sekuritizáciách, keď vykazujúca inštitúcia nie je originátorom ani sponzorom (t. j. investori a pôvodní veritelia).
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
Tento vzor vykazujú konsolidované skupiny a samostatné inštitúcie [2] so sídlom v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the ‘Internal Assessment Approach’ (IAA) for positions in ABCP programmes.
V prípade sekuritizácií, ktoré sa týkajú viacerých subjektov tej istej konsolidovanej skupiny, sa uvedie podrobné rozčlenenie podľa subjektov.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
Pokiaľ ide o článok 406 ods. 1 CRR, v ktorom sa stanovuje, že inštitúcie investujúce do sekuritizačných pozícií získavajú mnoho informácií o nich s cieľom splniť požiadavky na náležitú starostlivosť, rozsah vykazovania vzoru sa na investorov uplatňuje v obmedzenom rozsahu.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Vykazujú najmä stĺpce 010 – 040; 070 – 110; 160; 190; 290 – 400; 420 – 470.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Inštitúcie v úlohe pôvodných veriteľov (ktoré nevykonávajú aj úlohu originátorov alebo sponzorov v rovnakej sekuritizácii) vypĺňajú vzor spravidla v rovnakom rozsahu ako investori.
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Číslo riadku je identifikátorom riadku a musí byť jednoznačné pre každý riadok tabuľky.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Interný (alfanumerický) kód, ktorý inštitúcia používa na identifikáciu sekuritizácie.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Interný kód je priradený identifikátoru sekuritizácie.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE (Kód/Názov)
Negative values shall be reported in this column.
Kód používaný na zákonnú registráciu sekuritizácie, alebo ak nie je k dispozícii, názov, pod ktorým je sekuritizácia známa na trhu.
440-450
Keď je k dispozícii medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera ISIN (t. j. pre verejné transakcie), v tomto stĺpci sa vykážu znaky, ktoré sú spoločné pre všetky tranže sekuritizácie.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA (Kód/Názov)
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
Kód, ktorý originátorovi pridelil orgán dohľadu, alebo ak nie je k dispozícii, vykáže sa v tomto stĺpci názov samotnej inštitúcie.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Vykazujúci subjekt vykazuje v prípade sekuritizácií s viacerými predávajúcimi identifikátor všetkých subjektov v rámci svojej konsolidovanej skupiny, ktoré sú zapojené (ako originátor, sponzor alebo pôvodný veriteľ) do transakcie.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Keď kód nie je k dispozícii alebo ho vykazujúci subjekt nevie, vykazuje sa názov inštitúcie.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
TYP SEKURITIZÁCIE: (TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ)
040-090
Vykazujú sa tieto skratky:
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
„T“ pre tradičnú,
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
„S“ pre syntetickú.
100-150
Tradičná sekuritizácia a syntetická sekuritizácia sa vymedzujú v článku 242 ods. 10 a 11 CRR.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
ÚČTOVANIE: VEDÚ SA SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE V SÚVAHE ALEBO SA ODTIAĽ VYLÚČIA?
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Originátori, sponzori a pôvodní veritelia vykazujú jednu z týchto skratiek:
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
„K“, keď sa vykazujú v plnom rozsahu,
180-230
„P“, keď sa ich vykazovanie čiastočne ukončilo,
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
„R“, keď sa ich vykazovanie ukončilo v plnom rozsahu,
240-290
„N“ v prípade neuplatňovania.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
V tomto stĺpci sa sumarizuje účtovanie transakcie.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Originátori v prípade syntetických sekuritizácií vykazujú, že sekuritizované expozície sa vyňali zo súvahy.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
Originátori nevypĺňajú tento stĺpec v prípade sekuritizácií záväzkov.
310-360
Možnosť „P“ (čiastočné vylúčenie) sa vykazuje, keď sa sekuritizované aktíva vykázali v súvahe v miere pokračujúceho zapojenia vykazujúceho subjektu podľa úpravy v IAS 39 ods. 30 – 35.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: VZŤAHUJÚ SA NA SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE?
370-420
Len originátori vykazujú tieto skratky:
430-540
„N“ nepodliehajú požiadavkám na vlastné zdroje,
These rows gather information on outstanding positions treated according to the ratings based method and unrated positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
„B“ banková kniha,
These rows are only to be reported for columns 170, 190 to 320 and columns 400 to 410.
„T“ obchodná kniha,
C 14.00 – DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
„A“ čiastočne v obidvoch knihách.
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Články 109, 243 a 244 CRR.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
V tomto stĺpci sa sumarizuje platobná schopnosť sekuritizačnej schémy originátora.