natgillin/translations-raw huggingface dataset:
430 – 440
V tomto vzore sa vyžadujú informácie o pozíciách v komoditách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Hrubé dlhé/krátke pozície, ktoré sa považujú za pozície v rovnakej komodite podľa článku 357 ods. 1 a ods. 4 CRR (pozri aj článok 359 ods. 1 CRR).
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Podľa ustanovení článku 357 ods. 3 CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
030,060 and 090
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Výsledok vynásobenia požiadaviek na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
CELKOVÉ POZÍCIE V KOMODITÁCH
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Pozície v komoditách a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod iii) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
POZÍCIE PODĽA KATEGÓRIE KOMODITY
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Komodity sa na účely vykazovania zoskupia do štyroch hlavných skupín komodít uvedených v tabuľke 2 článku 361 CRR.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
040,070, 100 and120
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje postup stupnice splatnosti uvedený v článku 359 CRR.
OTHER CTP POSITIONS
ROZŠÍRENÝ POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
The positions in:
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje rozšírený postup stupnice splatnosti uvedený v článku 361 CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions;
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje zjednodušený postup uvedený v článku 360 CRR.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Článok 358 ods. 4 CRR.
are included.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
V tomto vzore sa vykazuje rozčlenenie na hodnoty v riziku (VaR) a stresované hodnoty v riziku (sVaR) podľa rôznych trhových rizík (dlhové, kapitálové, devízové, komoditné) a ostatné informácie relevantné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Vykazovanie vo všeobecnosti závisí od štruktúry modelu inštitúcií, či vykazujú údaje pre všeobecné a špecifické riziko osobitne alebo spolu.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
To isté sa vzťahuje na rozdelenie hodnôt VaR/sVaR do kategórií rizík (úrokové riziko, kapitálové riziko, komoditné riziko a devízové riziko).
010 – 020
Inštitúcia nemusí vykazovať rozdelenie týchto hodnôt, ak preukáže, že vykazovanie týchto hodnôt by predstavovalo príliš veľké zaťaženie.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového horizontu.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Multiplikačný koeficient (mc) x priemer VaR za predchádzajúcich 60 pracovných dní (VaRavg)
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
010 - 130
VaR z predchádzajúceho dňa (VaRt-1)
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
020 – 040
Stresovaná VaR
GENERAL RISK
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového obdobia s použitím vstupov kalibrovaných podľa historických údajov z nepretržitého 12-mesačného obdobia finančného stresu týkajúceho sa portfólia inštitúcie.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Multiplikačný koeficient (ms) x priemer za predchádzajúcich 60 pracovných dní (SVaRavg)
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Najnovšia dostupná hodnota (SVaRt-1)
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA PRE INKREMENTÁLNE RIZIKO ZLYHANIA A RIZIKO MIGRÁCIE
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny spojenej s rizikom zlyhania a rizikom migrácie vypočítaných podľa článku 364 ods. 2 písm. b) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Priemerná hodnota za 12 týždňov
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod ii) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Najnovšia hodnota
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod i) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE VŠETKÝCH CENOVÝCH RIZÍK PRE KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO
Article 329(2) and (3) of CRR.
MINIMÁLNA HRANICA
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Článok 364 ods. 3 písm. c) CRR.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
= 8 % z kapitálovej požiadavky, ktorá by sa vypočítala podľa článku 338 ods. 1 CRR pre všetky pozície v kapitálovej požiadavke pre „všetky cenové riziká“.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV A NAJNOVŠIA HODNOTA
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Článok 364 ods. 3 písm. b).
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
NAJNOVŠIA HODNOTA
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Článok 364 ods. 3 písm. a)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Uvedené v článku 364 CRR pre všetky rizikové faktory so zohľadnením účinkov korelácie, ak sú uplatniteľné, inkrementálneho rizika zlyhania, rizika migrácie a všetkých cien rizík pre korelačné obchodné portfólio, ale bez kapitálových požiadaviek pre sekuritizácie a kreditné deriváty pre n-té zlyhanie podľa článku 364 ods. 2 CRR.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Počet prekročení (počas predchádzajúcich 250 pracovných dní)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Uvedené v článku 366 CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Multiplikačný koeficient VaR (mc) a multiplikačný koeficient SVaR (ms)
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Podľa ustanovení článku 366 CRR.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
170 – 180
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Vykazované hodnoty, ktoré slúžia ako základ na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre všetky cenové riziká podľa článku 364 ods. 3 písm. c) CRR, zohľadňujú možnosť stanovenú v článku 335 CRR, v rámci ktorej inštitúcie môžu stanoviť horné ohraničenie súčinu váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
CELKOVÉ POZÍCIE
Matched positions for closely correlated currencies
Zodpovedajú časti pozičného, devízového a komoditného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s rizikovými faktormi stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Pokiaľ ide o stĺpce 030 až 060 (VAR a sVAR), hodnoty v riadku spolu sa nerovnajú rozloženiu hodnôt pre VaR/sVaR relevantných zložiek rizika.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Preto je rozloženie v doplňujúcich položkách.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE (TDI)
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
TDI – VŠEOBECNÉ RIZIKO
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Všeobecné riziko vymedzené v článku 362 CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
TDI – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Špecifické riziko vymedzené v článku 362 CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi kapitálového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
DEVÍZOVÉ RIZIKO
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Článok 363 ods. 1 a článok 367 ods. 2 CRR.
GOLD
KOMODITNÉ RIZIKO
050 - 090
CELKOVÁ HODNOTA PRE VŠEOBECNÉ RIZIKO
Article 352(5) and (6) of CRR.
Trhové riziko spôsobené všeobecnými pohybmi obchodovaných dlhových nástrojov, kapitálových cenných papierov, devíz a komodít na trhu.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
VaR pre všeobecné riziko všetkých rizikových faktorov (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Zložka špecifického rizika obchodovaných dlhových nástrojov a kapitálových cenných papierov.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
VaR pre špecifické riziko kapitálových cenných papierov a obchodovaných dlhových nástrojov obchodnej knihy (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
Off-balance sheet items
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 CRR
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Celkový EAD zo všetkých transakcií, na ktoré sa uplatňuje požiadavka na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Z čoho: OTC deriváty
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 1 CRR.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na OTC derivátoch.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Táto informácia sa nepožaduje od inštitúcií, ktoré používajú metódu interných modelov (IMM) a držia OTC deriváty a transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov v rovnakom súbore vzájomného započítavania.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Z čoho: transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT)
As defined in Article 357(3) of CRR.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 2 CRR.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na derivátoch transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Článok 383 CRR v súlade s článkom 363 ods. 1 písm. d) CRR.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Výpočet VaR založený na interných modeloch pre trhové riziko.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
PREDCHÁDZAJÚCI DEŇ (VaRt-1)
020 – 060
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)
MATURITY LADDER APPROACH
Článok 92 ods. 3 písm. d) CRR
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok vypočítané pomocou zvolenej metódy.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Článok 92 ods. 4 písm. b) CRR.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Požiadavka na vlastné zdroje vynásobená koeficientom 12,5.
SIMPLIFIED APPROACH
Doplňujúce položky
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Počet protistrán
Article 358(4) of CRR.
Článok 382 CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Počet protistrán zahrnutých vo výpočte vlastných zdrojov pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Protistrany predstavujú podsúbor dlžníkov.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Existujú len v prípade derivátových transakcií alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, v ktorých sú jednoducho druhou zmluvnou stranou.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Počet protistrán, kde sa kreditné rozpätie určilo použitím proxy údajov namiesto priamo pozorovaných trhových údajov.
VaR
SPÔSOBENÉ ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Účtovné opatrenia z dôvodu zníženej kreditnej spoľahlivosti derivátových protistrán.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE ZMIERŇUJÚCE KREDITNÉ RIZIKO LEN JEDNEJ PROTISTRANY
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Článok 386 ods. 1 písm. a) CRR.
Previous day VaR (VaRt-1)
Celkové pomyselné hodnoty swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
INDEXOVÉ SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE
Stressed VaR
Článok 386 ods. 1 písm. b) CRR.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Celkové pomyselné hodnoty indexových swapov na kreditné zlyhanie používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Celkové riziko úpravy ocenenia pohľadávok
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Súčet riadkov 020 až 040.
Latest available (SVaRt-1)
Podľa pokročilej metódy
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Pokročilá metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 383 CRR.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Podľa štandardizovanej metódy
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Štandardizovaná metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 384 CRR.
12 weeks average measure
Hodnoty, na ktoré sa uplatňuje článok 385 CRR“
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Údaje požadované v tomto vzore od inštitúcií sa vykazujú na akumulovanom základe za kalendárny rok výkazu (t. j. od 1. januára bežného roka).
Last Measure
„Samostatné inštitúcie“ nie sú súčasťou skupiny, ani sa nekonsolidujú v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
PRÍLOHA III
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
VYKAZOVANIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ PODĽA ŠTANDARDOV IFRS
FLOOR
VZORY FINREP PRE IFRS
Article 364(3) point (c) of CRR.
ČÍSLO VZORU
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
KÓD VZORU
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
NÁZOV VZORU ALEBO SKUPINY VZOROV
Article 364(3) point (b).
ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]
LAST MEASURE
Súvaha [Výkaz finančnej situácie]
Article 364(3) point (a)
Súvaha: aktíva
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Súvaha: záväzky
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Súvaha: vlastné imanie
Referred to in Article 366 of CRR.
Výkaz ziskov a strát
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Výkaz komplexného účtovného výsledku
As referred to in Article 366 of CRR.
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany
170 - 180
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj
TOTAL POSITIONS
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Podriadené finančné aktíva
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Rozčlenenie úverov a preddavkov podľa produktu 6
Hence the decomposition are memorandum items.
Rozčlenenie úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa kódov NACE