natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Parameter rizika podľa prístupu na základe interných ratingov (IRBA)
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Priemerná miera zlyhania vážená expozíciou v prípade zlyhania
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Priemerná miera zlyhania vážená prípadmi zlyhania
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Dlhodobá pravdepodobnosť zlyhania
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Miera nápravy zlyhaných aktív
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
Miera výťažnosti zabavených aktív pri nenapravených zlyhaniach
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Obdobie realizácie náhrad v prípade zabavených aktív pri nenapravených zlyhaniach
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Spoločné rozhodnutie
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Orgán konsolidovaného dohľadu
The ILTV categories are the following:
C 105.02 – Priraďovanie interných modelov k portfóliám
<= 25 %;
C 105.03 – Priraďovanie interných modelov ku krajinám
> 25 % <= 50 %;
Orgán dohľadu z hostiteľskej krajiny
> 50 % <= 75 %;
PRÍLOHA IV
> 75 % <= 100 %;
ČASŤ I: VŠEOBECNÉ POKYNY
> 100 % <= 125 %;
ČASŤ II: POKYNY K VZOROM
> 125 %;
C 101 – PODROBNOSTI O PORTFÓLIÁCH EXPOZÍCIÍ S NÍZKYM RIZIKOM ZLYHANIA V ČLENENÍ PODĽA PROTISTRÁN
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
C 102 – PODROBNOSTI O PORTFÓLIÁCH EXPOZÍCIÍ S NÍZKYM RIZIKOM ZLYHANIA
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
C 103 – PODROBNOSTI O PORTFÓLIÁCH EXPOZÍCIÍ S VYSOKÝM RIZIKOM ZLYHANIA
The name assigned by the EBA to each transaction.
C 104 – PODROBNOSTI O HYPOTETICKÝCH TRANSAKCIÁCH V PORTFÓLIÁCH S NÍZKYM RIZIKOM ZLYHANIA
The synthetic description of the hypothetical transaction.
C 105.01 – VYMEDZENIE INTERNÝCH MODELOV
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
C 105.02 – PRIRAĎOVANIE INTERNÝCH MODELOV K PORTFÓLIÁM
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
C 105.03 – PRIRAĎOVANIE INTERNÝCH MODELOV KU KRAJINÁM
The market value of the collateral.
Údaje sa predkladajú len za zmluvné strany, v prípade ktorých existuje skutočná expozícia alebo platný rating.
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
Údaje sa predkladajú len za tie expozície a hypotetické transakcie, pri ktorých bol schválený interný model.
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
Na časť II sa vzťahujú tieto pokyny:
ANNEX III
v prípade absolútnych hodnôt sa vykazuje súčet týchto hodnôt;
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
v prípade percentuálnych hodnôt sa vykazuje vážený priemer, pričom ako váha sa použije expozícia pri zlyhaní (exposure at default – „EAD“);
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
odchylne od písmena b) sa pri výpočte konverzného faktora ako váha použije pôvodná expozícia, t. j. suma, na ktorú sa uplatňuje konverzný faktor s cieľom získať expozíciu pri zlyhaní, po zohľadnení postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu (stĺpec 090 vo vzoroch 101, 102 a 103).
Details on exposures in Low Default Portfolios
C 101 – Podrobnosti o portfóliách expozícií s nízkym rizikom zlyhania v členení podľa protistrán
Details on exposures in High Default Portfolios
Stĺpec 010 vzoru 101 prílohy I
Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Vykazuje sa kód, ktorý protistrane zahrnutej do portfólií expozícií s nízkym rizikom zlyhania pridelil orgán EBA.
Definition of internal models
Tento kód je identifikátorom riadku a musí byť jednoznačný pre každý riadok tabuľky.
Mapping of internal models to portfolios
Každé portfólio sa zaradí do jednej z týchto tried expozícií:
Mapping of internal models to countries
Prístup použitý na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje, ktoré sa vykazujú, má byť jeden z týchto variantov:
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
základný prístup IRB: ak expozície v rámci základného prístupu IRB predstavujú najmenej 50 % expozícií IRB voči protistrane;
Counterparty Code
pokročilý prístup IRB: ak expozície v rámci pokročilého prístupu IRB predstavujú najmenej 50 % expozícií IRB voči protistrane;
Regulatory approach
kritériá na zaradenie špecializovaného financovania: ak expozície v rámci kritérií na zaradenie predstavujú najmenej 50 % expozícií IRB voči protistrane;
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Riadi sa číselným poradím 1, 2, 3 atď.
CCF
Vykazuje sa dátum aktuálneho ratingu protistrany.
EAD
Stĺpec 010 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
Vykazuje sa PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo jednotlivú skupinu.
Maturity
Pre číselné údaje zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa uvedie expozíciami vážený priemer PD priradených ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov, ktoré sú zahrnuté v súhrne.
RWA
Hodnota expozície (stĺpec 120) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Pravdepodobnosť zlyhania je vyjadrená ako hodnota medzi 0 a 1.
Number of obligors
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
Expected Loss
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
Provisions non-performing exposures
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo je schopná vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
RWA RWA Standardised
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií:
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej jednotlivým ratingovým stupňom dlžníkov až po najvyššiu;
Expected Loss amount
Ak inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, môže sa s príslušnými orgánmi dohodnúť, že bude vykazovať menší počet ratingových stupňov alebo skupín.
Default rate latest year
Inštitúcia sa vopred spojí so svojím príslušným orgánom, ak chce vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
Default rate past 5 years
Ako stav zlyhania sa uvedie jeden z týchto stavov:
Loss rate latest year
Pôvodná expozícia pred konverznými faktormi
Loss rate past 5 years
Stĺpec 020 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
RWA *
Vykazuje sa hodnota pôvodnej expozície pred zohľadnením prípadných úprav ocenenia, špecifických úprav kreditného rizika, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo konverzných faktorov.
RWA **
Expozícia po účinkoch substitúcie CRM pred uplatnením konverzných faktorov
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Stĺpec 090 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Collateral value before haircut
Vykazuje sa suma, na ktorú sa uplatňuje konverzný faktor s cieľom získať expozíciu pri zlyhaní.
Haircut
Vykoná sa to s prihliadnutím na postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu.
Collateral value after haircut
Článok 166 ods. 8 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
EAD unsecured
V prípade expozícií, pri ktorých sa používajú vlastné odhady konverzných faktorov, sa vykazuje vážený priemer týchto konverzných faktorov.
EAD secured
Ako váha sa použijú sumy, na ktoré sa uplatňujú konverzné faktory s cieľom získať EAD.
LGD unsecured
Hodnota expozície sa nevyplní, ak inštitúcia nemá expozície IRB pre danú protistranu.
LGD secured
Vykazuje sa trhová hodnota kolaterálu.
C 105.01 — Definition of internal models
Článok 161 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Internal model ID
Vykazujú sa hypotetické vlastné odhady LGD, ktoré by inštitúcia uplatnila voči protistrane na nezabezpečené expozície vo forme nadriadených pohľadávok bez doložky negatívneho záväzku.
Model name
Negatívny záväzok je ustanovenie o tom, že dlžník alebo emitent dlhového nástroja nezaloží žiadne zo svojich aktív v prospech inej strany.
IRBA Risk parameter
Vykazujú sa hypotetické vlastné odhady LGD, ktoré by inštitúcia uplatnila voči protistrane na nezabezpečené expozície vo forme nadriadených pohľadávok s doložkou negatívneho záväzku.
EAD weighted average default rate for calibration
Stĺpec 230 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Case weighted average default rate for calibration
Vykazujú sa expozíciami vážené vlastné odhady LGD alebo expozíciami vážené regulatórne LGD, ktoré inštitúcia uplatňuje na expozície voči jednotlivým protistranám.
Long-run PD
Stĺpec 250 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Cure rate for defaulted assets
Ako expozícia voči jednotlivým protistranám sa vykazuje expozíciami vážená splatnosť.
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
Uvádza sa ako počet dní.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
Stĺpec 260 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Joint decision
Vykazuje sa hodnota rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu malých a stredných podnikov.
Consolidating supervisor
C 102 – Podrobnosti o portfóliách expozícií s nízkym rizikom zlyhania
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Inštitúcia vyplní nižšie uvedené stĺpce v súlade s týmito pravidlami:
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
ak inštitúcia nemá IRB expozície pre dané portfólio, EAD sa ponechá prázdne;
Host supervisor
hodnoty PD sa vypĺňajú za celú ratingovú stupnicu;
ANNEX IV
ak inštitúcia nemá expozície IRB pre daný rating/segment, pre EAD uvedie hodnotu „0“ a ostatné stĺpce ponechá prázdne (okrem PD za ratingovú stupnicu).
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Stĺpec 010 vzoru 102 prílohy I
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Vykazuje sa kód, ktorý jednotlivým portfóliám pridelil orgán EBA.
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
základný prístup IRB: ak expozície v rámci základného prístupu IRB predstavujú najmenej 50 % expozícií IRB v portfóliu;
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
pokročilý prístup IRB: ak expozície v rámci pokročilého prístupu IRB predstavujú najmenej 50 % expozícií IRB v portfóliu;
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
kritériá na zaradenie špecializovaného financovania: ak expozície v rámci kritérií na zaradenie predstavujú najmenej 50 % expozícií v rámci prístupu IRB v portfóliu;
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
prístup IRB: ak nie je splnená žiadna z podmienok podľa písmen a) až c) a inštitúcia uplatňuje prístupy IRB na expozície v portfóliu;
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
Stĺpec 300 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Vykazuje sa počet dlžníkov.
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Riadi sa číselným poradím 1, 2, 3 atď. Tieto informácie sa vykazujú len pre portfóliá vymedzené v prílohe I, ktoré pozostávajú z expozícií voči jedinému ratingovému stupňu, v opačnom prípade táto bunka zostáva prázdna.
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
Stĺpec 010 tabuľky 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
The following shall apply to Part II:
Ako číselné údaje zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa zadávajú expozíciami vážené priemerné PD priradené ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov, ktoré sú zahrnuté v súhrne.
for the absolute values, the sum of the values shall be reported;
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
ak inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, môže sa s príslušnými orgánmi dohodnúť, že bude vykazovať menší počet ratingových stupňov alebo skupín.
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
zlyhané: expozície zaradené do ratingového stupňa/ratingových stupňov s pravdepodobnosťou zlyhania (PD) vo výške 100 %;
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Článok 166 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Column 010 of template 101 of Annex I
Vykazuje sa hodnota expozície.
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Stĺpec 230 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Vykazujú sa expozíciami vážené vlastné odhady LGD alebo expozíciami vážené regulatórne LGD, ktoré inštitúcia uplatňuje na držané expozície zaradené do jednotlivých portfólií.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Stĺpec 250 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Vykazuje sa expozíciami vážená splatnosť.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Stĺpec 280 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Vykazuje sa očakávaná strata.
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Stĺpce 050 a 060 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Vykazujú sa špecifické úpravy kreditného rizika pre problémové expozície.
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Rizikovo vážené aktíva podľa štandardizovaného prístupu
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Riadok 900 vzoru 4 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Vykazuje sa hodnota RWA vypočítaná podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku expozícií.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
C 103 – Podrobnosti o portfóliách expozícií s vysokým rizikom zlyhania
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Stĺpec 010 vzoru 103 prílohy I
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Regulačný prístup použitý na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje, ktoré sa vykazujú, má byť jeden z týchto variantov:
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
prístup IRB: ak nie je splnená žiadna z podmienok podľa písmen a) až c) a písm. e) až j) a inštitúcia uplatňuje prístupy IRB na expozície v portfóliu;
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
prístup PD/LGD: v prípade kapitálových expozícií;
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
jednoduchý prístup založený na použití rizikovej váhy: v prípade kapitálových expozícií;
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
prístup interného modelu: v prípade kapitálových expozícií;
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
metóda založená na ratingoch: v prípade sekuritizačných expozícií;
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu: v prípade sekuritizačných expozícií;
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
prístup interného hodnotenia: v prípade sekuritizačných expozícií;
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
Vykazuje sa interný ratingový stupeň, ktorý inštitúcia uplatňuje (od najnižšieho po najvyššie riziko, s výnimkou zlyhaní, pri ktorých je PD vo výške 100 %).
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
Ako číselné údaje zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa uvedie expozíciami vážený priemer PD priradených ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov, ktoré sú zahrnuté v súhrne.
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
The default status to be reported shall be one of the following:
ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej jednotlivým ratingovým stupňom dlžníkov až po najvyššiu;
Original exposure pre-conversion factors
keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Ako stav zlyhania sa uvedie jeden z týchto stavov:
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
zlyhané: Ide o expozície, ktoré sú zaradené do ratingového stupňa/ratingových stupňov s hodnotou PD vo výške 100 %.
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
Stĺpec 020 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vykazuje sa suma, na ktorú sa uplatňuje konverzný faktor s cieľom získať expozíciu pri zlyhaní.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Vykazujú sa expozíciami vážené vlastné odhady LGD alebo expozíciami vážené regulatórne LGD, ktoré inštitúcia uplatňuje na expozície voči jednotlivým portfóliám.
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
Stĺpec 280 vzoru 8.1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
Stĺpce 010, 030 a 040 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Vykazuje sa miera zlyhania za posledný rok.
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
Miera zlyhania je vymedzená ako podiel nových zlyhaní zistených za posledný rok [stĺpec 040 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014] a výšky nezlyhaných aktív existujúcich jeden rok pred referenčným dátumom [rozdiel medzi stĺpcom 010 a stĺpcom 030 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014].
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Vykazuje sa expozíciami vážený priemer mier zlyhania zistených za posledných 5 rokov.
The market value of the collateral shall be reported.
Vymedzenie miery zlyhania pozri v stĺpci 190.
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
Ak inštitúcia nie je schopná vypočítať mieru zlyhania za posledných 5 rokov, určí na základe svojej najdlhšej histórie do dĺžky 5 rokov zástupný indikátor a dokumentáciu s podrobnosťami o výpočte predloží svojmu príslušnému orgánu.
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Stĺpce 040 a 070 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2014
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Vykazuje sa stratovosť za posledný rok.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Stratovosť je vymedzená ako súčet úprav kreditného rizika a odpisov za expozície, ktoré boli v poslednom roku klasifikované ako „zlyhané expozície“ [stĺpec 070 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014], vydelený počtom nových zlyhaní zistených v poslednom roku [stĺpec 040 vzoru 9.2 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 680/2014].
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Vykazuje sa expozíciami vážený priemer stratovosti zistenej za posledných 5 rokov.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Vymedzenie stratovosti pozri v stĺpci 210.