natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Vzor CR IRB tvoria dva vzory.
Article 112 point (i) of CRR.
Vzor CR IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad expozícií IRB a rôznych spôsobov výpočtu celkových hodnôt rizikových expozícií, ako aj rozčlenenie celkových expozícií podľa druhov expozícií.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Vo vzore CR IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií zaradených do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov.
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Vzory CR IRB 1 a CR IRB 2 sa vypĺňajú osobitne pre tieto triedy expozícií a podexpozícií:
Scope of the CR IRB template
Spolu
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
(Vzor Spolu sa vykazuje pre základný IRB a osobitne pre pokročilý prístup IRB.)
i.
Ústredné vlády a centrálne banky
Credit risk in the banking book, among which:
[Článok 147 ods. 2 písm. a) CRR.]
Counterparty credit risk in the banking book;
[Článok 147 ods. 2 písm. b) CRR]
Dilution risk for purchased receivables;
Podnikateľské subjekty – MSP
Counterparty credit risk in the trading book;
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Free deliveries resulting from all business activities..
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
(Článok 147 ods. 8 CRR)
The CR IRB template does not cover the following data:
Podnikateľské subjekty – iné
i.
[Všetky podnikateľské subjekty podľa článku 147 ods. 2 písm. c), ktoré sa nevykazujú v bodoch 4.1 a 4.2].
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom].
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom subjektov iných než MSP
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom a nevykazujú sa v bode 5.1].
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Retail – kvalifikovaný revolving
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
[Článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 4 CRR].
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Retail – ostatné malé a stredné podniky
This breakdown is reported in the template CR GB.
[Článok 147 ods. 2 písm. d), ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3].
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Retail – ostatné subjekty iné než MSP
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM/PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 CRR.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Vykazuje sa PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo jednotlivú skupinu.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Pre čísla zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa zadávajú expozíciami vážené priemerné PD priradené ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov zaradených v súhrne.
Breakdown of the CR IRB template
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
The CR IRB consists of two templates.
PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov sa vykazuje pre každý ratingový stupeň alebo skupinu.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo vie vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
Total
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií: ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej každému ratingovému stupňu dlžníkov po najvyššiu.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
Central banks and central governments
Inštitúcie sa vopred spoja so svojím príslušným orgánom, keď chcú vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
(Article 147(2)(a) CRR)
Na účely priradenia váhy priemernej PD sa používa hodnota expozície vykázaná v stĺpci 110.
(Article 147(2) point (c) CRR
Inštitúcie vykazujú hodnotu expozície pred zohľadnením prípadných úprav hodnoty, rezerv, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo kreditných konverzných faktorov.
) Corporate – Specialised lending
Hodnota pôvodnej expozície sa vykazuje v súlade s článkom 24 CRR a článkom 166 ods. 1 a ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 CRR.
(Article 147(8) CRR)
Účinok vyplývajúci z článku 166 ods. 3 CRR (účinok vzájomného započítania úverov a vkladov v súvahe) sa vykazuje osobitne ako nefinancované zabezpečenie, a preto neznižuje pôvodnú expozíciu.
) Corporate – Other
Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Rozčlenenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzného faktora pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
) Retail – Secured by immovable property SME
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika stanovené v článku 4 ods. 57 CRR, ktoré znižujú kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií podľa nižšie uvedenej definície v bode „SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA“.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Nefinancované zabezpečenie: hodnoty vymedzené v článku 4 ods. 59 CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
) Retail – Qualifying revolving
ZÁRUKY:
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
) Retail – Other SME
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR okrem odseku 3), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Záruky sa vykazujú v stĺpci 040, keď sa úprava nerobí v LGD.
) Retail – Other non – SME
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota záruky sa vykazuje v stĺpci 150.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
KREDITNÉ DERIVÁTY:
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 216 CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modelovaní.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota kreditných derivátov sa uvedie v stĺpci 160.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie expozície), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa tie nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Vykazuje sa v stĺpci 060, keď sa úprava nerobí v LGD.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Keď sa robí úprava v LGD, hodnota sa vykazuje v stĺpci 170.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov, a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingových stupňov alebo skupín dlžníka.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Kladné toky a záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií a v náležitých prípadoch ratingové stupne alebo skupiny dlžníkov sa takisto berú do úvahy.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Expozícia zaradená do príslušného ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Z čoho: podsúvahové položky
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Pozri pokyny k vzoru CR-SA.
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Vykazuje sa hodnota v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhá veta CRR.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Pre nástroje vymedzené v prílohe I sa uplatňujú kreditné konverzné faktory (článok 166 ods. 8 až ods. 10 CRR) bez ohľadu na prístup, ktorý si inštitúcia zvolila.
040 – 080
Pre riadky 040 až 060 (transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania a expozície z dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov) so zreteľom na tretiu časť hlavy II kapitoly 6 CRR je „hodnota expozície“ rovnaká ako „hodnota kreditného rizika protistrany“ vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 3, 4, 5, 6 a 7 CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Tieto hodnoty sa vykazujú v tomto stĺpci a nie v stĺpci 130 „Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
040 – 050
Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Rozčlenenie hodnoty expozície pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA
GUARANTEES:
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré ovplyvňujú LGD v dôsledku uplatnenia účinku substitúcie postupov na zmierňovanie kreditného rizika, sa nezahŕňajú do týchto stĺpcov.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 228 ods. 2, článok 230 ods. 1 a 2, článok 231 CRR
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD:
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
pokiaľ ide o kolaterál financovaného zabezpečenia zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
ZÁRUKY
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
CREDIT DERIVATIVES:
KREDITNÉ DERIVÁTY
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Pozri pokyny k stĺpcu 050.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Relevantná hodnota použitá v internom modelovaní inštitúcie.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
V prípade operácií v obchodnej knihe zahŕňa finančné nástroje a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až písm. f) CRR.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe podľa tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 CRR sa pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Ak sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: hodnoty v súlade s článkom 193 ods. 1 až 4 a článok 194 ods. 1 CRR.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Vykazuje sa upravená hodnota (Cvam) stanovená v článku 223 ods. 2 CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Ak sa používajú vlastné odhady LGD: finančný kolaterál zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 199 ods. 1 až 8 a článok 229 CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 2 až ods. 4 CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Zahrnutý je aj prenájom nehnuteľného majetku (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
See CR-SA instructions
Pozri aj článok 229 CRR.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 6 a ods. 8 CRR.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Zahrnutý je aj prenájom majetku iného než nehnuteľnosti (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Pozri aj článok 229 ods. 3 CRR.
See CR SA instructions.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
POHĽADÁVKY
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 5, článkom 229 ods. 2 CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE: NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Where own estimates of LGD are used:
Záruky a kreditné deriváty, ktoré pokrývajú expozície, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie so zreteľom na článok 202 a článok 217 ods. 1 CRR.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Pozri aj stĺpce 040 „záruky“ a 050 „kreditné deriváty“.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Zohľadní sa celý vplyv postupov na zmierňovanie kreditného rizika na hodnoty LGD podľa ustanovení v tretej časti hlavy II kapitol 3 a 4 CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
V prípade expozícií, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie, vykazovaná LGD zodpovedá LGD vybranej podľa článku 161 ods. 4 CRR.
GUARANTEES
Pre expozície v stave zlyhania sa zohľadňujú ustanovenia článku 181 ods. 1 písm. h) CRR.
See instructions to column 040.
Na výpočet expozíciami vážených priemerov sa použije definícia hodnoty expozície v stĺpci 110.
CREDIT DERIVATIVES
Zohľadnia sa všetky účinky (takže do vykazovania sa zahrnie dolná hranica uplatniteľná na hypotéky).
See instructions to column 050.
Pre inštitúcie, ktoré uplatňujú prístup IRB, ale nepoužívajú svoje vlastné odhady LGD, sa účinky zmierňovania rizika finančného kolaterálu zohľadňujú v E*, plne upravená hodnota expozície, a potom sa zohľadnia v LGD* podľa článku 228 ods. 2 CRR.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Expozíciami vážená priemerná LGD spojená s každou PD „ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov“ vyplýva z priemeru prudenciálnych LGD priradených expozíciám tejto PD ratingového stupňa/skupiny, vážených príslušnou hodnotou expozície stĺpca 110.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Keď sa používajú odhady LGD, zohľadňuje sa článok 175 a článok 181 ods. 1 a ods. 2 CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Výpočet expozíciami váženej priemernej LGD je odvodený od parametrov rizika, ktoré sa v skutočnosti používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Údaje za expozície špecializovaného financovania podľa článku 153 ods. 5 sa nevykazujú.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Expozícia a príslušné LGD pre veľké regulované subjekty finančného sektora a neregulované finančné subjekty sa nezahrnú do výpočtu v stĺpci 230, zahrnú sa len do výpočtu v stĺpci 240.