natgillin/translations-raw huggingface dataset:
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový dividendový index
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
podtrieda opcií na index volatility je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový index volatility
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
podtrieda futures/forwardov na index volatility je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Podtrieda opcií na ETF je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový ETF
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Podtrieda futures/forwardov na ETF je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
ADNA ≥ 200 mil. EUR
ADNA ≥ EUR 200 million
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 mesiac
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Skupina splatností 2: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 6 mesiacov
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Skupina splatností 3: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 3: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Skupina splatností 4: 6 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 5: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Skupina splatností m: (n-1) rokov < čas do splatnosti ≤ n rokov
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
Skupina splatností 6: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Kritérium pre segmentáciu 4 – čas do skupiny splatností portfóliového swapu vymedzený takto:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
50 mil. EUR ≤ ADNA < 100 mil. EUR
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Tabuľka 6.3.
Table 6.3
Akciové deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Tabuľka 7.1.
Table 7.1
Komoditné deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Trieda aktív – komoditné deriváty
Asset class — Commodity Derivatives
Futures/forwardy na kovové komodity
Metal commodity futures/forwards
podtrieda futures/forwardov na kovové komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – druh kovu: drahé kovy, bežné kovy
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
Kritérium pre segmentáciu 2 – podkladový kov
Segmentation criterion 2 — underlying metal
Kritérium pre segmentáciu 3 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota future/forwardu
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Kritérium pre segmentáciu 4 – čas do skupiny splatností future/forwardu vymedzený takto:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Drahé kovy
Precious metals
Bežné kovy
Non-precious metals
Skupina splatností 2: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 4: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Opcie na kovové komodity
Metal commodity options
Podtrieda opcií na kovové komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 3 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota opcie
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
Kritérium pre segmentáciu 4 – čas do skupiny splatností opcie vymedzený takto:
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Swapy kovových komodít
Metal commodity swaps
Podtrieda swapov kovových komodít je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 3 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Kritérium pre segmentáciu 4 – druh vyrovnania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné
Segmentation criterion 4 — settlement type defined as cash, physical or other
Kritérium pre segmentáciu 5 – čas do skupiny splatností swapu vymedzený takto:
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Futures/forwardy na energetické komodity
Energy commodity futures/forwards
Podtrieda futures/forwardov na energetické komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – druh energie: ropa, ropné destiláty, uhlie, ľahké ropné frakcie, zemný plyn, elektrina, inter-energia
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Kritérium pre segmentáciu 2 – podkladová energia
Segmentation criterion 2 — underlying energy
Kritérium pre segmentáciu 4 – druh odberu vymedzený ako základný odber, špičkový odber, odber mimo špičky alebo iné, použije sa na druh energie: elektrina
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Kritérium pre segmentáciu 5 – miesto dodania/hotovostného vyrovnania sa použije na tieto druhy energie: ropa, ropné destiláty, ľahké ropné frakcie, elektrina, inter-energia
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Kritérium pre segmentáciu 6 – čas do skupiny splatností future/forwardu vymedzený takto:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Ropa/ropné destiláty/ľahké ropné frakcie
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
Uhlie
Coal
Zemný plyn/elektrina/inter-energia
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 4 mesiace
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
Skupina splatností 2: 4 mesiace < čas do splatnosti ≤ 8 mesiacov
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
Skupina splatností 2: 1 mesiac < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 3: 8 mesiacov < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Opcie na energetické komodity
Energy commodity options
Podtrieda opcií na energetické komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 6 – čas do skupiny splatností opcie vymedzený takto:
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Swapy energetických komodít
Energy commodity swaps
Podtrieda swapov energetických komodít je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 5 – druh odberu vymedzený ako základný odber, špičkový odber, odber mimo špičky alebo iné, použije sa na druh energie: elektrina
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Kritérium pre segmentáciu 6 – miesto dodania/hotovostného vyrovnania sa použije na tieto druhy energie: ropa, ropné destiláty, ľahké ropné frakcie, elektrina, inter-energia
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Kritérium pre segmentáciu 7 – čas do skupiny splatností swapu vymedzený takto:
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Futures/forwardy na poľnohospodárske komodity
Agricultural commodity futures/forwards
Podtrieda futures/forwardov na poľnohospodárske komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladová poľnohospodárska komodita
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
Kritérium pre segmentáciu 2 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota future/forwardu
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Kritérium pre segmentáciu 3 – čas do skupiny splatností future/forwardu vymedzený takto:
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Opcie na poľnohospodárske komodity
Agricultural commodity options
Podtrieda opcií na poľnohospodárske komodity je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Swapy poľnohospodárskych komodít
Agricultural commodity swaps
Podtrieda swapov poľnohospodárskych komodít je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 2 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota swapu
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
Kritérium pre segmentáciu 3 – druh vyrovnania vymedzený ako hotovostné, fyzické alebo iné
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
Iné komoditné deriváty
Other commodity derivatives
komoditný derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
akýkoľvek iný komoditný derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
Tabuľka 7.2.
Table 7.2
Komoditné deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Percentily a spodné prahové hodnoty, ktoré sa majú použiť pre výpočet predobchodných a poobchodných prahových hodnôt SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne existuje likvidný trh
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
750000 EUR
EUR 750000
Tabuľka 7.3.
Table 7.3
Komoditné deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Devízové deriváty
Foreign exchange derivatives
Tabuľka 8.1.
Table 8.1
Devízové deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Trieda aktív – devízové deriváty
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
finančný nástroj týkajúci sa mien v zmysle vymedzenia v prílohe I oddiele C bode 4 smernice 2014/65/EÚ
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Forward bez fyzickej dodávky (non-deliverable forward, NDF)
Non-deliverable forward (NDF)
je forward, ktorý je podľa podmienok hotovostne vyrovnaný medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia.
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
K dátumu vyrovnania bude jedna strana druhej strane dlžiť čistý rozdiel medzi i) výmenným kurzom stanoveným ku dňu uzavretia obchodu; a ii) výmenným kurzom ku dňu ocenenia na základe pomyselnej hodnoty, pričom táto čistá suma bude splatná v mene vyrovnania stanovenej v zmluve.
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
podtrieda FX forwardu bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový menový pár vymedzený ako kombinácia dvoch mien tvoriacich podkladový nástroj zmluvy o derivátoch
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Kritérium pre segmentáciu 2 – čas do skupiny splatností forwardu vymedzený takto:
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
Skupina splatností 1: 0 < čas do splatnosti ≤ 1 týždeň
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
Skupina splatností 2: 1 týždeň < čas do splatnosti ≤ 3 mesiace
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Skupina splatností 3: 3 mesiace < čas do splatnosti ≤ 1 rok
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Skupina splatností 4: 1 rok < čas do splatnosti ≤ 2 roky
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Skupina splatností 5: 2 roky < čas do splatnosti ≤ 3 roky
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Forward bez fyzickej dodávky (NDF) sa považuje za forward, pre ktorý neexistuje likvidný trh.
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
Forward s fyzickou dodávkou (deliverable forward, DF)
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Podtrieda FX forwardu s fyzickou dodávkou je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
FX opcie bez fyzickej dodávky (non-Deliverable FX options, NDO)
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
FX opcie bez fyzickej dodávky (non-Deliverable FX options, NDO) je opcia, ktorá je podľa podmienok hotovostne vyrovnaná medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia.
Non-Deliverable FX options (NDO)
podtrieda FX opcie bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
FX opcie bez fyzickej dodávky sa považujú za opcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
FX opcie s fyzickou dodávkou (deliverable FX options, DO)
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
je opcia, ktorá výlučne zahŕňa výmenu dvoch rôznych mien k určitému budúcemu dátumu vyrovnania stanovenému v zmluve za fixnú sadzbu dohodnutú pri uzavretí zmluvy vzťahujúcej sa na túto výmenu.
Deliverable FX options (DO)
Podtrieda FX opcie s fyzickou dodávkou je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
FX opcie s fyzickou dodávkou sa považujú za opcie, pre ktoré neexistuje likvidný trh
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
FX swapy bez fyzickej dodávky (non-Deliverable FX swaps, NDS)
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
je swap, ktorý je podľa podmienok hotovostne vyrovnaný medzi protistranami, kde suma vyrovnania je určená rozdielom výmenného kurzu dvoch mien medzi dňom uzavretia obchodu a dňom ocenenia.
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
podtrieda FX swapu bez fyzickej dodávky je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
means a swap that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
FX swapy bez fyzickej dodávky sa považujú za swapy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
a non-deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
FX swapy s fyzickou dodávkou (deliverable FX swaps, DS)
Non-Deliverable FX swaps (NDS) are considered not to have a liquid market
je swap, ktorý výlučne zahŕňa výmenu dvoch rôznych mien k určitému budúcemu dátumu vyrovnania stanovenému v zmluve za fixnú sadzbu dohodnutú pri uzavretí zmluvy vzťahujúcej sa na túto výmenu.
Deliverable FX swaps (DS)
Podtrieda FX swapu s fyzickou dodávkou je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
a deliverable FX swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Podtrieda FX futures je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
Deliverable FX swaps (DS) are considered not to have a liquid market
Kritérium pre segmentáciu 2 – čas do skupiny splatností futures vymedzený takto:
FX futures
FX futures sa považujú za futures, pre ktoré neexistuje likvidný trh
an FX future sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Iné devízové deriváty
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the future defined as follows:
FX derivát, ktorý nepatrí do žiadnej z vyššie uvedených podtried aktív
FX futures are considered not to have a liquid market
akýkoľvek iný FX derivát sa považuje za derivát, pre ktorý neexistuje likvidný trh
Other Foreign Exchange Derivatives
Tabuľka 8.2.
an FX derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Devízové deriváty – predobchodné a poobchodné prahové hodnoty SSTI a LIS pre podtriedy, pre ktoré sa určilo, že pre ne neexistuje likvidný trh
any other FX derivative is considered not to have a liquid market
Tabuľka 9.1.
Table 8.2
Kreditné deriváty – triedy, pre ktoré neexistuje likvidný trh
Foreign exchange derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Trieda aktív – kreditné deriváty
Credit derivatives — classes not having a liquid market
[Dodatočné kvalitatívne kritérium likvidity]
Asset class — Credit Derivatives
Indexový swap na kreditné zlyhanie (CDS)
Each sub-class shall be determined not to have a liquid market as per Articles 6 and 8(1)(b) if it does not meet one or all of the following thresholds of the quantitative liquidity criteria.
swap, ktorého výmena peňažných tokov je spojená s úverovou bonitou niekoľkých emitentov finančných nástrojov tvoriacich index a výskytom kreditných udalostí
For sub-classes determined to have a liquid market the additional qualitative liquidity criterion, where applicable, shall be applied
Podtrieda indexových swapov na kreditné zlyhanie je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
On-the-run status of the index
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový index,
[Additional qualitative liquidity criterion]
Kritérium pre segmentáciu 2 – mena, v ktorej je uvedená pomyselná hodnota, vymedzená ako mena, v ktorej je denominovaná pomyselná hodnota derivátu
Index credit default swap (CDS)
Kritérium pre segmentáciu 3 – čas do skupiny splatností CDS vymedzený takto:
a swap whose exchange of cash flows is linked to the creditworthiness of several issuers of financial instruments composing an index and the occurrence of credit events
200000000 EUR
an index credit default swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Podkladový index sa považuje za index, pre ktorý existuje likvidný trh:
Segmentation criterion 1 — underlying index
počas celého obdobia jeho „on-the-run“ statusu
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the derivative is denominated
počas prvých 30 pracovných dní od jeho „1x off-the-run“ statusu
Segmentation criterion 3 — time maturity bucket of the CDS defined as follows:
„on-the-run“ index je rolovaná najnovšia verzia (série) indexu vytvorená k dátumu nadobudnutia účinnosti zloženia indexu a končiaca jeden deň pred dátumom, ku ktorému nadobudne účinnosť ďalšia verzia (série) indexu;
EUR 200000000
off-the-run status“ je verzia (série) indexu, ktorá bezprostredne predchádza súčasnej „on-the-run“ verzii (sériám) v určitom okamihu.
The underlying index is considered to have a liquid market:
Verzia (série) prestáva byť „on-the-run“ a získava svoj „1x off-the-run“ status, keď sa vytvorí najnovšia verzia (série) indexu.
during the whole period of its ‘on-the-run status’
Swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany (CDS)
for the first 30 working days of its ‘1x off-the-run status’
swap, ktorého výmena peňažných tokov je spojená s úverovou bonitou jedného emitenta finančných nástrojov a výskytom kreditných udalostí
‘on-the-run’ index means the rolling most recent version (series) of the index created on the date on which the composition of the index is effective and ending one day prior to the date on which the composition of the next version (series) of the index is effective.
Podtrieda swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúcich kreditné riziko len jednej protistrany je vymedzená týmito kritériami pre segmentáciu:
off-the-run status’ means the version (series) of the index which is immediately prior to the current ‘on-the-run’ version (series) at a certain point in time.
Kritérium pre segmentáciu 1 – podkladový referenčný subjekt