natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
V prípade podstatných podrobností o špecifikácii produktu, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto dokumente, je spolu s výsledkami nutné predložiť predpoklady, z ktorých sa vychádzalo (dohovor o počítaní dní atď.).
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
Skratky ATM, OTM a ITM označujú potenciálnu výnosnosť derivátu (t. j. relatívna pozícia ceny podkladového nástroja, pokiaľ ide o realizačnú cenu daného derivátu).
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
Skratka ATM znamená „na peniazoch“ (at the money), OTM znamená „mimo peniaze“ (out of the money) a ITM znamená „v peniazoch“ (in the money).
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
Pokiaľ nie je v prípade daného porfólia výslovne uvedené inak, so všetkými opciami sa zaobchádza spôsobom, ako keby boli obchodované mimo burzy (OTC).
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
Dodržiavajú sa konvencie štandardného počítania lehôt v prípade OTC opcie (t. j. dátum exspirácie je pracovný deň nasledujúci po neobchodnom dni).
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
Napríklad trojmesačná OTC opcia zaúčtovaná 15. októbra 2015 exspiruje 15. januára 2016.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
Ak opcie exspirujú v neobchodný deň, je nutné dátum exspirácie zmeniť na pracovný deň v súlade s bežnými trhovými postupmi.
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
Všetky OTC opcie sa považujú za:
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
americké opcie v prípade jednomenových akcií a komodít, a
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
európske opcie v prípade akciových indexov, cudzích mien a swapcií.
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
V prípade všetkých opcií sa z výpočtu počiatočnej trhovej hodnoty vylúčia opčné prémie (t. j. opcie sa považujú za „nahé“).
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
V prípade pozícií, ktoré sú denominované v eurách, ale pozostávajú z jedného alebo viacerých nástrojov denominovaných v inej mene, sa počiatočné trhové ocenenie (IMV), VaR, sVaR a IRC prepočítajú na eurá použitím vhodného spotového devízového kurzu (FX) platného na konci dňa zaúčtovania (15. októbra 2015).
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
Pokiaľ nie v pokynoch pre dané portfólio uvedené inak, je pri účtovaní všetkých pozícií potrebné dodržiavať vhodnú trhovú konvenciu.
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
Ak je určitý nástroj predmetom podnikového opatrenia (napr. výzva od emitenta, zlyhanie atď.), bude vylúčený z portfólia spolu s prípadným súvisiacim swapom na kreditné zlyhanie alebo opciou.
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) je sadzba, ktorú Európsky inštitút pre peňažné trhy počíta pri rôznych splatnostiach eurových termínovaných vkladov na medzibankovom trhu.
LGD;
London Interbank Offered Rate (LIBOR) je sadzba, ktorú počíta spoločnosť Intercontinental Exchange pri rôznych splatnostiach termínovaných vkladov na medzibankovom trhu v rôznych menách.
CCF.
Oddiel 1: Obchodné portfóliá bez korelácie
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
Číslo portólia
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Rizikový faktor
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Portfóliá
The central tendency used by the institution in the calibration of the models that incorporates any prudent adjustment to the case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Mena
Cure rate defaulted asset
Požadovaná metrika na meranie rizika
The cure rate defaulted asset is the percentage of defaulted assets outstanding that returns in ‘non-defaulted’ status over a 12 months period.
Akciové portfóliá
An institution that does not calculate cure rates for a given model shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Akcie
The institution shall report the use of a proxy to the competent authority.
Futures na akciové indexy
The case-weighted average recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
Dlhá delta
An institution that does not have a specific recovery rate of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
VaR a sVaR
The case-weighted average length of the recovery period (from the start of the default status to the completion date of the recovery procedures) for the non-cured defaults included in the time series used by the institution for the calibration of the LGD models on non-defaulted assets shall be reported.
* Cena futures je založená na úrovni indexu na londýnskom trhu NYSE Liffe na konci obchodovania 15. októbra 2015.
An institution that does not have a specific recovery period length of the foreclosed assets for no cured defaults shall calculate a proxy taking into account the definition provided.
Dlhá gamma a dlhá vega
Article 20(2)(a) of Regulation (EU) No 575/2013
Dlhá pozícia v 100 kontraktoch na OTC 3-mesačná kúpna opcia Google (GOOG) OTM* (1 kontrakt = 100 podkladových akcií)
The institution shall report whether or not a joint decision on prudential requirements does exist between the consolidating and the other (host) competent authority regarding the permission to use the IRB approach for the calculation of the prudential requirements for the exposures held by the subsidiaries of the institutions in the reported benchmarking portfolios.
* Realizačná cena je na konci obchodovania 15. októbra 2015 oproti cene akcií o 10 % mimo peniaze.
Article 20 of Regulation (EU) No 575/2013
USD VaR a sVaR 1.3 Akcie Obchodovanie na volatilnom trhu č. 1 Krátka krátkodobá vega a dlhá dlhodobá vega
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the consolidated supervision of the institution using an IRB approach shall be reported.
Stratégia short straddle s 3-mesačnými OTC opciami viazanými na index S&P 500, ATM* (30 kontraktov, 1 kontrakt = 100 podkladových aktív)
Column 010 of templates 102 and 103
Stratégia long straddle s 2-ročnými opciami viazanými na index S&P 500, ATM* (30 kontraktov, 1 kontrakt = 100 podkladových aktív)
The code assigned by the EBA to the portfolio for which the institution reports the results of the calculation shall be reported.
Dátum účinnosti: 15. októbra 2015. * Realizačná cena je založená na úrovni indexu na burze NYSE o 16:30 hod. newyorského času 15. októbra 2015.
Column 010 of template 105.01
Obchodovanie s volatilitou č. 2 (smile effect)
Where one internal model ID is associated with several countries, separate rows shall be reported for each combination of ‘Internal model ID’ and ‘Host supervisor’.
Dlhé/krátke pozície v predajných opciách viazaných na index FTSE 100
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
Dlhá pozícia v 40 kontraktoch na predajné opcie viazané na index FTSE 100 (kde realizačná cena je podľa hodnoty indexu na konci dňa 10 % OTM*) posledný obchodný deň 18. marca 2016, dátum dodania 21. marca 2016 (1 kontrakt = 10 podkladových aktív)
The country ISO code of the country of origin of the competent authority responsible for the supervision of the subsidiary on an individual basis for each institution where the IRB exposures reported for each benchmarking portfolio are booked shall be reported (irrespective of the existence of any permission granted by the host supervisor to apply an IRB approach).
Krátka pozícia v 40 kontraktoch na predajné opcie viazané na index FTSE 100 (kde realizačná cena je podľa hodnoty indexu na konci dňa 10 % ITM*) posledný obchodný deň 18. marca 2016, dátum dodania 21. marca 2016 (1 kontrakt = 10 podkladových aktív)
‘Not applicable’ shall be used when none of the answers in the list is correct (e.g. for column 020, it will mean that the counterparty is classified in multiple asset classes, without one being clearly predominant).
* Realizačná cena je založená na úrovni indexu na londýnskom trhu NYSE Liffe na konci obchodovania 15. októbra 2015.
ANNEX V
Rozdielové swapy akcií v indexe Eurostoxx 50 (SX5E)
MARKET BENCHMARKING PORTFOLIOS
Dlhá pozícia v rozdielovom swape viazanom na index Eurostoxx 50 so splatnosťou 2 roky, ATM*, pomyselná hodnota vega 50000 EUR.
COMMON INSTRUCTIONS
Vyplatenie vychádza z tohto vzorca realizovaného rozptylu:
SECTION 1: NON-CORRELATION TRADING PORTFOLIOS
kde n je počet pracovných dní do splatnosti, a Si and Si+1 označujú cenu podkladového aktíva k dátumu i, resp. i+1.
SECTION 2: DETAILS FOR PORTFOLIOS
* Realizačná hodnota swapu rozdielu je definovaná v deň uzavretia obchodu 15 októbra 2015 a ruší hodnotu swapu.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.7: 3-YEAR USD QUANTO CALL ON EUROSTOXX 50
(Realizačnú hodnotu, ktorú inštitúcie určia vo vzore pre validáciu údajov pred vykonaním referenčného porovnávania, je potrebné predložiť spolu s počiatočnou trhovou hodnotou obchodu).
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.11: 3M LIBOR USD RANGE ACCRUAL
Bariérová opcia
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.12: CPTFEMU INDEX 10Y MATURITY ZERO COUPON SWAP
Dlhá pozícia v 40 kontraktoch na 3-mesačné down-and-in predajné opcie viazané na index S&P 500, ATM*, kde bariéra je 10 % OTM* a frekvencia monitorovania je nepretržitá (1 kontrakt = 100 podkladových aktív)
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.15: KNOCK-OUT CURRENCY OPTION
* Realizačná cena je založená na úrovni indexu na burze NYSE na konci obchodovania 15. októbra 2015.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.16: DOUBLE NO TOUCH BINARY CURRENCY OPTION
Kúpna opcia quanto viazaná na index
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.27: INDEX PUT ON ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
očná kúpna opcia quanto viazaná na index Eurostoxx 50, v USD
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.28: QUANTO EURO CDS ON SPAIN WITH USD DELTA HEDGE
Pozri podrobnosti v oddiele 2.1 tejto prílohy.
DETAILS FOR PORTFOLIO 1.14: MARK-TO-MARKET (RESETTABLE) CROSS-CURRENCY BASIS SWAP
Úroková sadzba
SECTION 3: CORRELATION TRADING PORTFOLIOS (CTPS)
Obchod na účely sploštenia krivky
An institution shall apply the following:
Dlhé pozície v dlhodobých a krátke pozície v krátkodobých štátnych dlhopisoch
Unless explicitly specified otherwise in the portfolio description, all positions shall be booked 15 October 2015.
Dlhá pozícia v 10-ročnom nemeckom štátnom dlhopise v objeme 5 miliónov EUR (ISIN: DE0001102366), exspirácia 15. augusta 2024)
Once positions have been booked, each portfolio shall age for the duration of the benchmarking exercise.
Krátka pozícia v 2-ročnej nemeckej štátnej pokladničnej poukážke v objeme 20 miliónov EUR (ISIN: DE0001135341), exspirácia 4. januára 2018)
Furthermore, calculations shall be done under the assumption that the institution does not take any action to manage the portfolio in any way during the entire period of the benchmarking exercise.
VaR, sVaR a IRC
Unless explicitly stated otherwise in the specifications for a particular portfolio, strike prices for option positions shall be determined relative to prices for the underlying as observed at market close on 15 October 2015.
Desaťročný swap fixnej úrokovej sadzby za variabilnú
For the purpose of the pre-benchmarking exercise validation, the valuation of each portfolio shall be submitted to the institution's competent authority by 30 June 2016.
Kód agentúry Bloomberg eusw10v3 curncy
The exact timing of the valuation shall be 26 October 2015, 5.30 pm CET.
Prijatie pevnej sadzby a zaplatenie pohyblivej sadzby
The risks of the positions shall be calculated without taking into account the funding costs associated with the portfolios
Fixná časť: príjem ročne
To the extent possible, counterparty credit risk shall be excluded when valuing the risks of the portfolios.
Pohyblivá časť: 3-mesačná sadzba Euribor, štvrťročné výplaty 3-mesačná sadzba EURIBOR, štvrťročné výplaty
The 10-day 99 % VaR shall be calculated on a daily basis.
Pomyselná hodnota: 5 miliónov EUR
Stressed Value-at-Risk (‘sVaR’) and the Incremental Risk Charge (‘IRC’) may be calculated on a weekly basis. sVaR and IRC shall be based on end–of-day prices for each Friday in the time window of the benchmarking exercise.
Konvencia rolovania pozícií a kalendár: štandardné
For each portfolio, results shall be reported in the base currency of the portfolio as provided in the sections below.
Dátum účinnosti: 15. októbra 2015 (t. j. použijú sa sadzby platné na konci obchodovania 15. októbra 2015)
For transactions that include long positions in Credit Default Swaps (‘CDS’), assume an immediate up-front fee is paid to enter the position as per the market conventions.
Dátum splatnosti 15. októbra 2025
It shall be assumed that the maturity date for all CDS in the benchmarking exercise follows conventional quarterly termination dates, often referred to as ‘IMM dates’.
Dvojročá swapcia na desaťročný úrokový swap
Additional specifications needed in order to carry out pricing calculations required for CDS positions shall be done in a way that is consistent with commonly used market standards.
Kód agentúry Bloomberg: eusv0210 curncy
The maturity date (for example, some options expire on the third Saturday of the month) that ensures that the transaction is closest to the term-to-maturity specified shall be used.
Predávajúci* OTC swapcie príjemca so splatnosťou dva roky na úrokový swap opísaný v riadku 1.9, avšak so zmeneným dátumom účinnosti 16. októbra 2017 a zmeneným dátum splatnosti 15. októbra 2027.
For material details of the product specification that are not explicitly stated in this document, the assumptions that have been used (day count convention, etc.) shall be provided along with the results.
Dátum účinnosti swapcie: 15. októbra 2015
The abbreviations ATM, OTM and ITM refer to a derivative's moneyness (i.e. the relative position of the price of an underlying with respect to the strike price of that derivative).
Dátum exspirácie swapcie: 16. októbra 2017
ATM stands for ‘at the money’, OTM stands for ‘out of the money’, and ITM stands for ‘in the money’.
Prémia vyplatená pri exspirácii
All options shall be treated as if they are traded over-the-counter (‘OTC’) unless explicitly specified otherwise in the portfolio.
Vyrovnanie v hotovosti
The standard timing conventions for OTC options shall be followed (i.e. expiry dates are the business day following a non-trading day).
* Realizačná cena je založená na sadzbe úrokového swapu (IRS) uvedenej v riadku 1.9 (t. j. realizačná cena je fixná sadzba uvedená v riadku 1.9)
All OTC options shall be treated as:
Range accrual viazaný na LIBOR
For the positions denominated in Euro but composed by one or more instruments denominated in a different currency, the Initial Market Valuation (‘IMV’), VaR, sVaR and IRC shall be converted in Euro using the appropriate foreign exchange (‘FX’) spot rate at the end of the booking date (15 October 2015).
Swap s nulovýn kupónom na index CPTFEMU s 10-ročnou splatnosťou
When booking all positions, appropriate market convention shall be followed unless otherwise specified in the instructions applicable to the portfolio.
Pozri podrobnosti v oddiele 2.3 tejto prílohy.
When an instrument is subject to a corporate action (a call from the issuer, a default etc.) it shall be excluded from the portfolio along with any related CDS or option.
Krytá kúpna opcia na menový pár (Covered FX call)
The Euro Interbank Offered Rate (‘Euribor’) is the rate calculated by the European Money Markets Institute at different maturities for Euro interbank term deposits.
Krátka pozícia v EUR/USD a krátka pozícia v opcii na predaj EUR a kúpu USD (Short EUR/USD and short put EUR call USD option)
The London Interbank Offered Rate (‘Libor’) is the rate calculated by the Intercontinental Exchange at different maturities for interbank term deposits in different currencies.
Krátka pozícia v 3-mesačných forwardoch na EUR/USD (t. j. dlhá pozícia v USD a krátka pozícia v EUR), vyrovnanie v hotovosti, pomyselných 20 miliónov USD sa nakupuje za referenčnú sadzbu ECB pre EUR/USD ku koncu dňa 15. októbra 2015
Section 1: Non-Correlation Trading Portfolios
Krátka pozícia v 3-mesačnej opcii na predaj EUR a kúpu USD, pomyselných 40 miliónov USD (t. j. krátka pozícia v USD voči EUR) vyrovnanie v hotovosti, pričom realizačná cena zodpovedá trojmesačnému forwardovému kurzu ku koncu dňa 15. októbra 2015
Portfolio number
Dátum účinnosti: 15. októbra 2015
Risk factor
Dátum exspirácie: 15. januára 2016
Portfolios
Krížový menový bázický swap, oceňovaný podľa trhovej hodnoty
Currency
očný swap 3-mesačnej sadzby LIBOR v USD za 3-mesačnú sadzbu EURIBOR
Risk Metrics requested
Pozri podrobnosti v oddiele 2.8 tejto prílohy.
Equity Portfolios
Kock-out opcia
Equity
Vanilla opcia, ktorá zaniká, ak spotová cena podkladového aktíva prelomí pred dosiahnutím splatnosti vopred určenú bariéru; vyrovnanie sa uskutočňuje v hotovosti.
Equity index futures
Menové páry (FX)
Long delta
Opcia double no touch
Long 30 contracts ATM*, last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016, FTSE 100 index futures (1 contract = 10 underlyings)
Kreditné rozpätie
* The futures price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Kód RED
VaR and sVaR
Taliansko
Bullish leveraged trade
Francúzsko
Long gamma and long vega
Krátka pozícia v opciách na predaj ropy
Long 100 contracts OTC Google (GOOG) OTM* 3-month call options (1 contract = 100 shares underlying)
Krátka pozícia v 30 kontraktoch na 3-mesačné OTC opcie na predaj ropy WTI s realizačnou cenou vo výške 6-mesačnej forwardovej ceny na konci dňa 15. októbra 2015 (1 kontrakt = 1000 barelov, celkové pomyselné množstvo = 30000 barelov) USD VaR a sVaR Kreditné rozpätie 1.19 Kreditné rozpätie Portfólio swapov na kreditné zlyhanie na štátne dlhopisy
* The strike price is out-of-the-money by 10 % relative to the stock price at market close on 15 October 2015.
Dátum účinnosti: 15. októbra 2015 Doložka o reštrukturalizácii: úplná Krajina Kód RED Mena Taliansko 4AB951 USD Spojené kráľovstvo 9A17DE USD Nemecko 3AB549 USD Francúzsko 3I68EE USD USA 9A3AAA EUR EUR VaR, sVaR a IRC 1.20 Kreditné rozpätie Portfólio štátnych dlhopisov/swapov na kreditné zlyhanie Základné portfólio štátnych dlhopisov z piatich krajín
Volatility trade #1
Dlhá pozícia v 5-ročných swapoch na kreditné zlyhanie jednej krajiny v hodnote po 2 miliónoch EUR (celková pomyselná hodnota 10 miliónov EUR) za tieto krajiny: Taliansko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, USA, ako v portfóliu uvedenom v riadku 1.19 Dlhá pozícia v 5-ročných dlhopisoch jednej krajiny v hodnote po 2 miliónoch EUR (celková pomyselná hodnota 10 miliónov EUR) za tieto krajiny: Taliansko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, USA (ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke)
Short short-term vega & long long-term vega
Dátum účinnosti: 15. októbra 2015 Na prepočet pomyselnej hodnoty dlhopisov nedenominovaných v eurách použite spotový devízový kurz ku koncu dňa 15. októbra 2015 Identifikátor Opis
Short straddle 3-month ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
BTP 1 September 2020
Long straddle 2-year ATM* S&P 500 Index OTC options (30 contracts; 1 contract = 100 underlyings)
Portfólio so sektorovou koncentráciou
Effective date: 15 October 2015.
Krátka pozícia vo swapoch na kreditné zlyhanie za desať finančných podnikov
* The strike price is based on the index level at NYSE at 4:30 pm New York time on 15 October 2015.
Ekvivalent krátkej pozície v 5-ročných swapoch na kreditné zlyhanie jedného podniku v hodnote po 1 milióne EUR (celková pomyselná hodnota 10 miliónov EUR) za týchto desať spoločností:
Volatility trade #2 (smile effect)
Doložka
Long/short puts on FTSE 100
Prudential
Long 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % OTM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Diverzifikované indexové portfólio
Short 40 contracts of put options on FTSE 100 index (with a strike price that is 10 % ITM* based on the end-of-day index value), last trading date 18 March 2016, delivery date 21 March 2016 (1 contract = 10 underlyings)
Krátka pozícia v indexe swapov na kreditné zlyhanie
* The strike price is based on the index level at NYSE Liffe London market close on 15 October2015.
Krátka pozícia v 5-ročnom indexe iTraxx Europe SF v pomyselnej hodnote 10 miliónov EUR, séria 24, verzia 1 – splatnosť 20. decembra 2020 (kód páru RED: 2I667DAX2)
Equity variance swaps on Eurostoxx 50 (SX5E)
Diverzifikované indexové portfólio (vyššia koncentrácia)
Long ATM* variance swap on Eurostoxx 50 with a maturity of 2 years, Vega notional amount of EUR 50,000.
Krátka pozícia v 5-ročnom indexe iTraxx Europe v pomyselnej* hodnote 5 miliónov EUR, séria 24, verzia 1 – splatnosť 20. decembra 2020 (kód páru RED: 2I667DAX)
The payoff is based on the following realized variance formula:
Krátka pozícia vo swapoch na kreditné zlyhanie v pomyselnej hodnote 5 miliónov EUR (rovnomerne vážených) nasledujúcich piatich finančných podnikov zaradených do 5-ročného indexu iTraxx Europe SF, séria 24, verzia 1 – splatnosť 20. decembra 2020 (kód páru RED: 2I667DAX):
where n is the number of working days until maturity, and Si and Si + 1 are the price of the underlying at date i and i + 1 respectively.
Názov CDS
* The strike value of the variance swap shall be defined on the trade date 15 October 2015 to cancel the value of the swap.
* Každý swap na kreditné zlyhanie zmierňujúci kreditné riziko len jednej protistrany by mal mať pomyselnú hodnotu 1 milión EUR.
(The strike value determined by the institution on the pre-benchmarking exercise validation data template shall be provided together with the initial market value of the trade.)
Diverzifikované portfólio podnikov
Barrier option
Krátka pozícia vo swapoch na kreditné zlyhanie 10 podnikov na stupni A- až AA-
Long 40 contracts of 3-month ATM* S&P 500 down-and-in put options with a barrier level that is 10 % OTM* and continuous monitoring frequency (1 contract = 100 underlyings)
Ekvivalent krátkej pozície v 5-ročných swapoch na kreditné zlyhanie zmierňujúcich riziko len jednej protistrany v pomyselnej hodnote 2 miliónov EUR (celková pomyselná hodnota 20 miliónov EUR) za týchto desať spoločností:
* The strike price is based on the index level at NYSE market close on 15 October 2015.
Indexový základ
Quanto index call
Krátka pozícia v 5-ročnom indexe iTraxx Europe SF v pomyselnej hodnote 5 miliónov EUR, séria 24, verzia 1 – splatnosť 20. decembra 2020 (kód páru RED: 2I667DAX)