natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Pozície vykazujúcej inštitúcie v „bankovej knihe“ sa rozčlenia na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Pozície kreditného rizika protistrany vykazujúcej inštitúcie v „bankovej knihe“ podľa článku 92 ods. 3 písm. f) a článku 299 ods. 2 CRR sa priradia expozíciám vystaveným kreditnému riziku protistrany.
Fully adjusted exposure value (E*)
Inštitúcie, ktoré uplatňujú článok 94 ods. 1 CRR, rozčlenia aj svoje pozície v „obchodnej knihe“ na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Aktíva uvedené v článku 24 CRR nezahrnuté v inej kategórii.
160-190
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 090, 110 a 130, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Bezodplatné dodania podľa článku 379 ods. 1 CRR (keď sa neodpočítavajú) síce nepredstavujú súvahovú položku, ale aj tak sa vykazujú v tomto riadku.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Podsúvahové položky tvoria položky uvedené v prílohe I CRR.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 a 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa považujú za podsúvahové položky.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
090 – 130
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom „Uplatňovanie Bazileja II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania“ zahŕňajú: i) zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
obchodné expozície voči CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Transakcie s dlhou dobou vyrovnania podľa vymedzenia v článku 272 ods. 2 CRR.
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto vykazované v riadku 130, sa nevykazujú v tomto riadku.
Of which: with a credit assessment derived from central government
článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Expozície, ktoré sa z dôvodu existencie vzájomného krížového započítania produktov (v zmysle vymedzenia v článku 272 ods. 11 CRR) nemôžu zaradiť do derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, sa začlenia do tohto riadku.
Article 127 CRR
ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
článok 306 ods. 1 CRR
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
článok 305 ods. 3 CRR
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
článok 232 ods. 3 písm. c) CRR
All exposures to SME shall be reported here.
článok 133 ods. 2 CRR
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
Tento riadok nie je k dispozícii pre triedy expozícií: vlády, podnikateľské subjekty, inštitúcie a retail.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Na vykazovanie týchto expozícií, na ktoré sa neuplatňujú rizikové váhy uvedené vo vzore.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
článok 113 ods. 1 až 5 CRR
Article 125 of CRR.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingu v rámci štandardizovaného prístupu (článok 134 ods. 6 CRR) sa vykazujú v tomto riadku v triede expozícií „iné položky“.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Pozri aj článok 124 ods. 2 a článok 152 ods. 2 písm. b) CRR.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
290 – 320
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Doplňujúce položky
070-130
Pozri aj vysvetlenie účelu doplňujúcich položiek vo všeobecnom oddiele vzoru CR SA.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
článok 112 písm. i) CRR
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Ide len o doplňujúcu položku.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie podľa článkov 124 a 126 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
článok 112 písm. j) CRR
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Expozície zaradené v triede expozícií „expozície v stave zlyhania“, ktoré sa zaradia do tejto triedy expozícií, ak neboli v stave zlyhania.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
článok 112 písm. i) CRR
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie podľa článkov 124 a 125 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Rozsah vzoru CR IRB
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Rozsah vzoru CR IRB pokrýva požiadavky na vlastné zdroje pre:
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
kreditné riziko v bankovej knihe vrátane:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
kreditného rizika protistrany v bankovej knihe,
090-130
rizika zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov;
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
kreditné riziko protistrany v obchodnej knihe;
Of which: centrally cleared through a QCCP
bezodplatné dodanie vyplývajúce zo všetkých obchodných činností.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Rozsah vzoru sa vzťahuje na expozície, pre ktoré sa hodnoty rizikovo vážených expozícií vypočítavajú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 3 článkov 151 až 157 CRR (prístup IRB).
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Vzor CR IRB sa nevzťahuje na tieto údaje:
Derivatives and Long Settlement Transactions
kapitálové expozície, ktoré sa vykazujú vo vzore CR EQU IRB;
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
„iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku“ podľa článku 147 ods. 2 písm. g) CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Riziková váha tejto triedy expozície sa musí nastaviť na 100 % kedykoľvek okrem hotovosti, rovnocenných hotovostných prostriedkov a expozícií, ktoré sú zostatkové hodnoty prenajatého majetku, podľa článku 156 CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Vo vzore CR IRB sa nevyžaduje geografické rozčlenenie expozícií IRB podľa sídla protistrany.
Article 306(1) of CRR
Toto rozčlenenie sa vykazuje vo vzore CR GB.
Article 305(3) of CRR
Na vyjasnenie toho, či inštitúcia používa svoje vlastné odhady pre LGD a/alebo kreditné konverzné faktory, sa pre každú vykazovanú triedu expozícií uvedú tieto informácie:
Article 232(3) point (c) of CRR.
„NIE“ = v prípade používania odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov od orgánov dohľadu (základný IRB)
Article 133(2) of CRR
„ÁNO“ = v prípade používania vlastných odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov (pokročilý IRB)
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
V každom prípade sa pre vykazovanie retailových portfólií musí vykázať „ÁNO“.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Keď inštitúcia používa vlastné odhady LGD na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre časť svojich expozícií IRB a používa aj LGD od orgánov dohľadu na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre zvyšnú časť svojich expozícií IRB, vypĺňajú sa vzory CR IRB spolu pre F-IRB pozície a jeden vzor CR IRB spolu pre A-IRB pozície.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Prehľad vzoru CR IRB
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
Vzor CR IRB tvoria dva vzory.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Vzor CR IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad expozícií IRB a rôznych spôsobov výpočtu celkových hodnôt rizikových expozícií, ako aj rozčlenenie celkových expozícií podľa druhov expozícií.
290-320
Vo vzore CR IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií zaradených do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
[článok 147 ods. 2 písm. a) CRR]
Article 112 point (j) of CRR.
[článok 147 ods. 2 písm. b) CRR]
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Podnikateľské subjekty – MSP
Article 112 point (i) of CRR.
[článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Scope of the CR IRB template
(článok 147 ods. 8 CRR)
i.
[Všetky podnikateľské subjekty podľa článku 147 ods. 2 písm. c), ktoré sa nevykazujú v bodoch 4.1 a 4.2].
Counterparty credit risk in the trading book;
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom a nevykazujú sa v bode 5.1].
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
[článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 4 CRR]
i.
[článok 147 ods. 2 písm. d), ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3]
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
[článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.2 a 5.3]
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
C 08.01 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: Prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (CR IRB 1)
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM/PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 CRR.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Vykazuje sa PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo jednotlivú skupinu.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Pre čísla zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa zadávajú expozíciami vážené priemerné PD priradené ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov zaradených v súhrne.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov sa vykazuje pre každý ratingový stupeň alebo skupinu.
‘NO’ = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
‘YES’ = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo vie vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií: ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej každému ratingovému stupňu dlžníkov po najvyššiu.
Breakdown of the CR IRB template
Keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
The CR IRB consists of two templates.
Inštitúcie sa vopred spoja so svojím príslušným orgánom, keď chcú vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Na účely priradenia váhy priemernej PD sa používa hodnota expozície vykázaná v stĺpci 110.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Na účely výpočtu expozíciami váženej priemernej PD (napr. pre „celkovú expozíciu“) sa zoberú do úvahy všetky expozície vrátane expozícií v stave zlyhania.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Expozície v stave zlyhania sú tie, ktoré sú zaradené do posledného ratingového stupňa s PD vo výške 100 %.
Total
Inštitúcie vykazujú hodnotu expozície pred zohľadnením prípadných úprav hodnoty, rezerv, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo kreditných konverzných faktorov.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Hodnota pôvodnej expozície sa vykazuje v súlade s článkom 24 CRR a článkom 166 ods. 1 a 2 a ods. 4 až ods. 7 CRR.
Central banks and central governments
Účinok vyplývajúci z článku 166 ods. 3 CRR (účinok vzájomného započítania úverov a vkladov v súvahe) sa vykazuje osobitne ako nefinancované zabezpečenie, a preto neznižuje pôvodnú expozíciu.
(Article 147(2)(a) CRR)
Rozčlenenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzného faktora pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR)
040 – 080
) Corporate – SME
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 57 CRR, ktoré znižujú kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií podľa nižšie uvedenej definície v bode „SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA“.
(Article 147(2) point (c) CRR
040 – 050
) Corporate – Specialised lending
Nefinancované zabezpečenie: hodnoty vymedzené v článku 4 ods. 59 CRR.
(Article 147(8) CRR)
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
) Corporate – Other
ZÁRUKY:
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
) Retail – Secured by immovable property SME
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR okrem odseku 3), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Záruky sa vykazujú v stĺpci 040, keď sa úprava nerobí v LGD.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota záruky sa vykazuje v stĺpci 150.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
) Retail – Qualifying revolving
KREDITNÉ DERIVÁTY:
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 216 CRR.
) Retail – Other SME
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modelovaní.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota kreditných derivátov sa uvedie v stĺpci 160.
) Retail – Other non – SME
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie expozície), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uplatňuje sa článok 232 CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa tie nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Vykazuje sa v stĺpci 060, keď sa úprava nerobí v LGD.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Keď sa robí úprava v LGD, hodnota sa vykazuje v stĺpci 170.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov, a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingových stupňov alebo skupín dlžníka.