natgillin/translations-raw huggingface dataset:
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Expozíciami vážená priemerná LGD (%) pre všetky expozície definované podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Vykazovaná hodnota zodpovedá článku 162 CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami vážených priemerov.
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Priemerná splatnosť sa vykazuje v dňoch.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Tieto údaje sa nevykazujú pre hodnoty expozícií, pre ktoré splatnosť nie je prvkom vo výpočte rizikovo vážených priemerných hodnôt.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Znamená to, že tento stĺpec sa nevypĺňa pre triedu expozícií „retail“.
REAL ESTATE
Pre ústredné vlády a centrálne banky, podnikateľské subjekty a inštitúcie pozri článok 153 ods. 1 a ods. 3 CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Pre retail pozri článok 154 ods. 1 CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa nezohľadňuje.
See also Article 229 of CRR.
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa zohľadňuje.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Rozčlenenie hodnoty rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu MSP pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
Pre vymedzenie očakávanej straty pozri článok 5 ods. 3 CRR a pre výpočet pozri článok 158 CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Vykazovaná hodnota očakávanej straty je založená na parametroch rizika, ktoré sa skutočne používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
See also Article 229(3) of CRR.
Vykazujú sa úpravy ocenenia a aj špecifické a všeobecné rezervy podľa článku 159 CRR.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Všeobecné rezervy sa vykazujú zaradením na pomernom základe podľa očakávanej straty rôznych ratingových stupňov dlžníkov.
RECEIVABLES
POČET DLŽNÍKOV
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Článok 172 ods. 1 a ods. 2 CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Inštitúcie vykazujú pre všetky triedy expozícií okrem retailových expozícií počet právnych subjektov/dlžníkov, pre ktorých sa jednotlivo vykonalo ratingové hodnotenie, bez ohľadu na počet jednotlivých úverov alebo poskytnutých expozícií.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Inštitúcia v rámci triedy expozícií retail vykazuje počet expozícií, ktoré boli samostatne priradené určitému ratingovému stupňu alebo skupine.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
V prípade, že sa uplatňuje článok 172 ods. 2 CRR, dlžník sa môže posudzovať vo viacerých stupňoch.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Keďže v tomto stĺpci ide o prvok štruktúry ratingových systémov, týka sa pôvodných expozícií pred uplatnením konverzného faktora priradeného každému ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov bez zohľadnenia účinku postupov na zmiernenie kreditného rizika (najmä účinkov preradenia).
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, keď sa považujú za podsúvahové položky.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom „Uplatňovanie Bazilej II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania“ zahŕňajú: i) zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA: SPOLU
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám a ústredným vládam a centrálnym bankám pozri článok 142 ods. 1 bod 6) a článok 170 ods. 1 písm. c) CRR.
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Pre retailové expozície pozri článok 170 ods. 3 písm. b) CRR.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Pre expozície vyplývajúce z odkúpených pohľadávok pozri článok 166 ods. 6 CRR.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Expozície v prípade rizika zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov sa nevykazujú podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníka a vykazujú sa v riadku 180.
The average maturity is reported in days.
Hlavná stupnica sa nepoužíva.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Inštitúcie namiesto toho samé určia stupnicu, ktorú budú používať.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Uplatňuje sa len na triedy expozícií: podnikateľské subjekty, inštitúcie a ústredné vlády a centrálne banky.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
090 – 150
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Z čoho: v kategórii 1
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Článok 153 ods. 5 tabuľka 1 CRR.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
ALTERNATÍVNY PRÍSTUP: ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Článok 193 ods. 1 a ods. 2, článok 194 ods. 1 až ods. 7 a článok 230 ods. 3 CRR.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Expozície vyplývajúce z bezodplatného dodania, na ktoré sa uplatňuje alternatívny prístup uvedený v článku 379 ods. 2 prvý pododsek, posledná veta CRR alebo na ktoré sa uplatňuje riziková váha vo výške 100 % podľa článku 379 ods. 2 posledný pododsek CRR.
NUMBER OF OBLIGORS
V tomto riadku sa vykazujú kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingového hodnotenia podľa článku 153 ods. 8 CRR a všetky ostatné expozície, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, nezahrnuté v inom riadku.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY: CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Pozri článok 4 ods. 53 CRR pre vymedzenie rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Pre výpočet rizikovej váhy pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pozri článok 157 ods. 1 CRR.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Podľa článku 166 ods. 6 CRR hodnota expozície odkúpených pohľadávok je nesplatená suma mínus hodnoty rizikovo vážených expozícií pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmierňovaním kreditného rizika.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
C 08.02 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov; vzor CR IRB 2)
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Ratingový stupeň dlžníka (identifikátor riadku)
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Ide o identifikátor riadku, ktorý musí byť jednoznačný pre každý riadok príslušného hárku tabuľky.
On balance sheet items subject to credit risk
Riadi sa číselným poradím 1, 2, 3 atď.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Pokyny ku každému z týchto stĺpcov sú rovnaké ako pre zodpovedajúce očíslované stĺpce v tabuľke vzoru CR IRB 1.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Hodnoty vykazované v týchto riadkoch sa musia zoradiť od najnižších po najvyššie podľa PD priradenej ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov.
Off balance sheet items subject to credit risk
PD dlžníkov v stave zlyhania je 100 %.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Expozície, na ktoré sa uplatňuje alternatívne zaobchádzanie pre kolaterál vo forme nehnuteľného majetku (dostupný len vtedy, keď sa nepoužívajú vlastné odhady pre LGD), sa nepridelia podľa PD dlžníka a nevykazujú sa v tomto vzore.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: INFORMÁCIE S GEOGRAFICKÝM ROZČLENENÍM
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Inštitúcie, ktoré spĺňajú prahovú hodnotu stanovenú v článku 5 písm. a) bode 4 tohto nariadenia, predložia informácie týkajúce sa domácej krajiny, ako aj nedomácej krajiny.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Prahová hodnota sa uplatňuje len na tabuľku 1 a tabuľku 2.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Expozície voči nadnárodným organizáciám sa priraďujú do geografickej oblasti „ostatné krajiny“.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Pojem „sídlo dlžníka“ sa vzťahuje na krajinu založenia spoločnosti dlžníka.
See CR SA instructions
Tento pojem sa môže používať na základe priameho dlžníka a na základe konečného rizika.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
Postupy na zmiernenie kreditného rizika môžu teda zmeniť priradenie expozície ku krajine.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Expozície voči nadnárodným organizáciám sa nepriraďujú ku krajine sídla danej inštitúcie, ale ku geografickej oblasti „ostatné krajiny“ bez ohľadu na triedu expozície, do ktorej sa priraďuje expozícia voči nadnárodným organizáciám.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Údaje týkajúce sa „pôvodnej expozície pred konverznými faktormi“ sa vykazujú vo vzťahu ku krajine sídla priameho dlžníka.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR SA.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Pôvodná expozícia pred uplatnením konverzných faktorov pre expozície klasifikované ako „expozície v stave zlyhania“.
A master scale is not used.
Táto „doplňujúca položka“ poskytuje ďalšie informácie o štruktúre dlžníka triedy expozícií „v stave zlyhania“.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Vykazujú sa expozície, do ktorých by sa zaradili dlžníci, ak by tieto expozície neboli priradené do triedy expozícií „v stave zlyhania“.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Táto informácia je „doplňujúca položka“ – neovplyvňuje teda výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií triedy expozícií „v stave zlyhania“ podľa článku 112 písm. j) CRR.
Article 153(5) of CRR.
Hodnota pôvodných expozícií, ktoré sa presunuli do triedy expozícií „expozície v stave zlyhania“ počas trojmesačného obdobia od posledného referenčného dátumu vykazovania, sa vykazujú podľa triedy expozícií, do ktorej dlžník pôvodne patril.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Úpravy kreditného rizika podľa článku 110 CRR.
090 - 150
Odpisy
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Odpisy zahŕňajú zníženia účtovnej hodnoty finančných aktív so zhoršenou kvalitou uznané priamo vo výsledku hospodárenia [IFRS 7.B5.d).i)] a zníženia hodnôt účtu opravných položiek v súvislosti s finančnými aktívami so zhoršenou kvalitou [IFRS 7.B5.d).ii)].
Of which: In category 1
Súčet úprav kreditného rizika a odpisov pre expozície klasifikované ako „expozície v stave zlyhania“ počas trojmesačného obdobia od posledného dátumu predloženia údajov.
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 215 vzoru CR SA.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 220 vzoru CR SA.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Článok 112 písm. a) CRR.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Článok 112 písm. b) CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Článok 112 písm. c) CRR.
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Multilaterálne rozvojové banky
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Článok 112 písm. d) CRR.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Medzinárodné organizácie
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Článok 112 písm. e) CRR.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Rovnaká definícia ako pre riadok 020 vzoru CR SA
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Článok 112 písm. h) CRR.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Článok 112 písm. k) CRR.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Článok 112 písm. l) CRR.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Článok 112 písm. n) CRR.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Článok 112 písm. o) CRR.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Článok 112 písm. p) CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Článok 112 písm. q) CRR.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Celkové expozície
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 020 vzoru CR IRB.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Z čoho: v stave zlyhania
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Hodnota pôvodnej expozície tých expozícií, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Úpravy kreditného rizika podľa článku 110 CRR.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR IRB.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 230 vzoru CR IRB.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Uplatňujú sa ustanovenia článku 181 ods. 1 písm. h) CRR.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Expozíciami vážená LGD pre tie expozície, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 110 vzoru CR IRB.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 255 vzoru CR IRB.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Hodnota rizikovo vážených expozícií pre tie expozície, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 260 vzoru CR IRB.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 280 vzoru CR IRB.