natgillin/translations-raw huggingface dataset:
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
článok 352 ods. 3 a 4 prvá a druhá veta a článok 353 CRR
onsumer loans;
Čisté pozície sa počítajú podľa jednotlivých mien, preto môžu byť zároveň dlhé a krátke pozície.
rade receivables;
článok 352 ods. 4 tretia veta a články 353 a 354 CRR
ther assets;
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (DLHÉ A KRÁTKE)
overed bonds;
Dlhé a krátke čisté pozície pre každú menu sa počítajú odpočítaním celkovej výšky krátkych pozícií od celkovej výšky dlhých pozícií.
ther liabilities.
Na vypočítanie dlhej čistej pozície v mene sa spočítajú dlhé čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Na vypočítanie krátkej čistej pozície v mene sa spočítajú krátke čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Nespárované pozície v menách iných, než je mena vykazovania, sa pripočítajú k pozíciám, na ktoré sa vzťahujú kapitálové požiadavky pre iné meny (riadok 030) v stĺpci (060) alebo (070) v závislosti od toho, či sú krátke alebo dlhé.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (SPÁROVANÉ)
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Spárované pozície pre úzko korelované meny.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE RIZIKA (%)
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Podľa ustanovení v článku 351 a článku 354 kapitálové požiadavky na krytie rizika v percentách.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 3 CRR.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Všetky pozície v menách iných, než je mena vykazovania, a tie pozície v mene vykazovania, ktoré sa berú do úvahy na účely článku 354 CRR, ako aj ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bodu i) a článku 352 ods. 2 a 4 CRR (na prepočet do meny vykazovania).
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
ÚZKO KORELOVANÉ MENY
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny uvedené v článku 354 CRR.
070-400
Pozície v mene vykazovania, ktoré prispievajú k výpočtu kapitálových požiadaviek podľa článku 354 CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
VŠETKY OSTATNÉ MENY (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
160 and 330
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny, na ktoré sa uplatňuje všeobecný postup uvedený v článku 351 a článku 352 ods. 2 a 4 CRR.
OTHER
Vykazovanie PKI, s ktorými sa zaobchádza ako so samostatnými menami podľa článku 353 CRR:
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Na výpočet kapitálových požiadaviek existujú dva rôzne spôsoby zaobchádzania s PKI ako so samostatnými menami:
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Modifikovaná metóda pre zlato, ak nie je známe smerovanie investícií PKI (tieto PKI sa pripočítajú k celkovej čistej devízovej pozícii inštitúcie).
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Ak je známe smerovanie investícií PKI, tieto PKI sa pripočítajú k celkovej otvorenej devízovej pozícii (dlhej alebo krátkej podľa smerovania PKI).
170-180 and 360-370
Vykazovanie týchto PKI sa príslušne riadi výpočtom kapitálových požiadaviek.
190-200 and 340-350
ZLATO
220-230 and 390-400
050 – 090
Article 259(3) and (4) of CRR.
článok 352 ods. 5 a 6 CRR
410-420
Rozčlenenie celkových pozícií (vrátane meny vykazovania) podľa druhov expozícií
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Celkové pozície sa rozčlenia na deriváty, ostatné aktíva a záväzky a podsúvahové položky.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Vykazujú sa tu pozície nezahrnuté v riadku 110 alebo 120.
430-440
Položky zahrnuté v prílohe I CRR okrem položiek zahrnutých ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo zo vzájomného krížového započítavania produktov.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Pozície ocenené podľa článku 352 CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: MENOVÉ POZÍCIE
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Doplňujúce položky vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Európskej únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
V tomto vzore sa vyžadujú informácie o pozíciách v komoditách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
050-070
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
030, 060 and 090
Hrubé dlhé/krátke pozície, ktoré sa považujú za pozície v rovnakej komodite podľa článku 357 ods. 1 a 4 CRR (pozri aj článok 359 ods. 1 CRR).
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Podľa ustanovení článku 357 ods. 3 CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Pozície v komoditách a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod iii) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
POZÍCIE PODĽA KATEGÓRIE KOMODITY
040, 070, 100 and 120
Komodity sa na účely vykazovania zoskupia do štyroch hlavných skupín komodít uvedených v tabuľke 2 článku 361 CRR.
The positions in:
POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje postup stupnice splatnosti uvedený v článku 359 CRR.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
ROZŠÍRENÝ POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje rozšírený postup stupnice splatnosti uvedený v článku 361 CRR.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje zjednodušený postup uvedený v článku 360 CRR.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
článok 358 ods. 4 CRR
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
V tomto vzore sa vykazuje rozčlenenie na hodnoty v riziku (VaR) a stresované hodnoty v riziku (sVaR) podľa rôznych trhových rizík (dlhové, kapitálové, devízové, komoditné) a ostatné informácie relevantné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Vykazovanie vo všeobecnosti závisí od štruktúry modelu inštitúcií, či vykazujú údaje pre všeobecné a špecifické riziko osobitne alebo spolu.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
To isté sa vzťahuje na rozdelenie hodnôt VaR/sVaR do kategórií rizík (úrokové riziko, kapitálové riziko, komoditné riziko a devízové riziko).
GENERAL RISK
Inštitúcia nemusí vykazovať rozdelenie týchto hodnôt, ak preukáže, že vykazovanie týchto hodnôt by predstavovalo príliš veľké zaťaženie.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
článok 364 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
článok 364 ods. 1 písm. a) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového obdobia s použitím vstupov kalibrovaných podľa historických údajov z nepretržitého 12-mesačného obdobia finančného stresu týkajúceho sa portfólia inštitúcie.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Multiplikačný koeficient (ms) x priemer za predchádzajúcich 60 pracovných dní (SVaRavg)
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
článok 364 ods. 1 písm. b) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
článok 364 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR
Article 329(2) and (3) of CRR.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny spojenej s rizikom zlyhania a rizikom migrácie vypočítaných podľa článku 364 ods. 2 písm. b) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Priemerná hodnota za 12 týždňov
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
článok 364 ods. 2 písm. b) bod ii) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Najnovšia hodnota
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
článok 364 ods. 2 písm. b) bod i) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
článok 364 ods. 3 písm. c) CRR
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
= 8 % z kapitálovej požiadavky, ktorá by sa vypočítala podľa článku 338 ods. 1 CRR pre všetky pozície v kapitálovej požiadavke pre „všetky cenové riziká“.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV A NAJNOVŠIA HODNOTA
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
článok 364 ods. 3 písm. b)
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
článok 364 ods. 3 písm. a)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Uvedené v článku 364 CRR pre všetky rizikové faktory so zohľadnením účinkov korelácie, ak sú uplatniteľné, inkrementálneho rizika zlyhania, rizika migrácie a všetkých cien rizík pre korelačné obchodné portfólio, ale bez kapitálových požiadaviek pre sekuritizácie a kreditné deriváty pre n-té zlyhanie podľa článku 364 ods. 2 CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Počet prekročení (počas predchádzajúcich 250 pracovných dní)
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Uvedené v článku 366 CRR.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
150 – 160
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Multiplikačný koeficient VaR (mc) a multiplikačný koeficient SVaR (ms)
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Podľa ustanovení článku 366 CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
170 – 180
Matched positions for closely correlated currencies
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Vykazované hodnoty, ktoré slúžia ako základ na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre všetky cenové riziká podľa článku 364 ods. 3 písm. c) CRR, zohľadňujú možnosť stanovenú v článku 335 CRR, v rámci ktorej inštitúcie môžu stanoviť horné ohraničenie súčinu váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Zodpovedajú časti pozičného, devízového a komoditného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s rizikovými faktormi stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Pokiaľ ide o stĺpce 030 až 060 (VAR a sVAR), hodnoty v riadku spolu sa nerovnajú rozloženiu hodnôt pre VaR/sVaR relevantných zložiek rizika.
All positions in non-reporting currencies and those positions in the reporting currency that are considered for the purposes of Article 354 CRR as well as their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Preto je rozloženie v doplňujúcich položkách.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi úrokového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
TDI – VŠEOBECNÉ RIZIKO
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
Všeobecné riziko vymedzené v článku 362 CRR.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
TDI – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Špecifické riziko vymedzené v článku 362 CRR.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi kapitálového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
DEVÍZOVÉ RIZIKO
GOLD
článok 363 ods. 1 a článok 367 ods. 2 CRR
050 - 090
KOMODITNÉ RIZIKO
Article 352(5) and (6) of CRR.
CELKOVÁ HODNOTA PRE VŠEOBECNÉ RIZIKO
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Trhové riziko spôsobené všeobecnými pohybmi obchodovaných dlhových nástrojov, kapitálových cenných papierov, devíz a komodít na trhu.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
VaR pre všeobecné riziko všetkých rizikových faktorov (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
CELKOVÁ HODNOTA PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Zložka špecifického rizika obchodovaných dlhových nástrojov a kapitálových cenných papierov.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
VaR pre špecifické riziko kapitálových cenných papierov a obchodovaných dlhových nástrojov obchodnej knihy (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
článok 271 CRR v súlade s článkom 382 CRR
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Celkový EAD zo všetkých transakcií, na ktoré sa uplatňuje požiadavka na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Z čoho: OTC deriváty
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 1 CRR
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na OTC derivátoch.
As defined in Article 357(3) of CRR.
Táto informácia sa nepožaduje od inštitúcií, ktoré používajú metódu interných modelov (IMM) a držia OTC deriváty a transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov v rovnakom súbore vzájomného započítavania.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Z čoho: transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 2 CRR
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na derivátoch transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) x PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
článok 383 CRR v súlade s článkom 363 ods. 1 písm. d) CRR
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Výpočet VaR založený na interných modeloch pre trhové riziko.
MATURITY LADDER APPROACH
PREDCHÁDZAJÚCI DEŇ (VaRt-1)
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
článok 92 ods. 3 písm. d) CRR
SIMPLIFIED APPROACH
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok vypočítané pomocou zvolenej metódy.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
článok 92 ods. 4 písm. b) CRR
Article 358(4) of CRR.
Požiadavka na vlastné zdroje vynásobená koeficientom 12,5.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
článok 382 CRR
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Počet protistrán zahrnutých vo výpočte vlastných zdrojov pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Protistrany predstavujú podsúbor dlžníkov.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Existujú len v prípade derivátových transakcií alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, v ktorých sú jednoducho druhou zmluvnou stranou.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Počet protistrán, kde sa kreditné rozpätie určilo použitím proxy údajov namiesto priamo pozorovaných trhových údajov.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Účtovné opatrenia z dôvodu zníženej kreditnej spoľahlivosti derivátových protistrán.