natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
VŠEOBECNÉ RIZIKO.
The maximum single loss reported shall be equal to the highest of the values reported in columns 010 – 070 of this row.
Deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článkov 328 až 331, ak sú uplatniteľné.
If there are events having an impact in different business lines, the amount reported in r950, c080 may be higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ per business line reported in other rows of column 080.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe.
The sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
020 – 200
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA SPLATNOSTI
This sum has to be reported regardless of the number of losses.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na splatnosti podľa článku 339 ods. 1 až 8 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 339 ods. 9 CRR.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR respectively that it has identified the event types for all losses, for column 080, the sum of the five largest losses shall be the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in row 960 nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3 a tie sa rozdelia podľa splatnosti nástrojov.
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total direct loss recovery is the simple aggregation of the total direct loss recovery for each business line.
210 – 240
Provided that the institution has assigned all its losses either to a business line listed in Article 317(4) table 2 CRR or the business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322(3) point (b) CRR, the total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms is the simple aggregation of the total loss recovery from insurance and other risk transfer mechanisms for each business line.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na durácii podľa článku 340 ods. 1 až 6 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 340 ods. 7 CRR.
C 17.02: Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DETAILS 2)
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3.
In template C 17.02, information on individual loss events shall be provided (one row per event).
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 251, 325 a 330.
The information reported in this template shall refer to ‘new events’, i.e. operational risk events
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje kapitálová požiadavka na krytie špecifického rizika, a ich zodpovedajúca kapitálová požiadavka podľa článku 92 ods. 3 písm. b), článku 335, článku 336 ods. 1 až 3, článkov 337 a 338 CRR.
Only events entailing a gross loss amount of 100000 EUR or more shall be reported.
Upozorňujeme aj na poslednú vetu článku 327 ods. 1 CRR.
Subject to that threshold,
251 – 321
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 260 až 321.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
Požiadavka na vlastné zdroje pre n-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré nemajú externý rating, sa musí vypočítať spočítaním rizikových váh referenčných subjektov [článok 332 ods. 1 písm. e) pododsek 1 a 2 CRR – „prezretie“].
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
N-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré majú externý rating [článok 332 ods. 1 písm. e) pododsek 3 CRR], sa vykazuje osobitne v riadku 321.
An event shall only be considered once.
Vykazovanie pozícií, na ktoré sa uplatňuje článok 336 ods. 3 CRR:
The event ID is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
Dlhopisy, ktoré sa kvalifikujú na 10 % rizikovú váhu v bankovej knihe podľa článku 129 ods. 3 CRR (kryté dlhopisy), majú špeciálne zaobchádzanie.
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Osobitné požiadavky na vlastné zdroje sú polovicou percentuálnej miery druhej kategórie v tabuľke 1 článku 336 CRR.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Tieto pozície sa musia priradiť riadkom 280 – 300 podľa zostávajúcej doby do konečnej splatnosti.
Date of Accounting
Keď sa všeobecné riziko úrokových pozícií hedžuje kreditným derivátom, uplatňujú sa články 346 a 347.
Date of discovery is the date on which the institution became aware of the operational risk event.
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 450 vzoru MKR SA CTP.
Event types as defined in Article 324 CRR
350 – 390
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
DODATOČNÉ POŽIADAVKY PRE OPCIE (RIZIKÁ INÉ NEŽ DELTA)
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
článok 329 ods. 3 CRR
080 - 160
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
Gross loss by business line
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách (všetky/čisté a dlhé/krátke) a súvisiacich požiadavkách na vlastné zdroje pre zložku špecifického rizika pozičného rizika v sekuritizáciách/resekuritizáciách držaných v obchodnej knihe (neprípustné pre korelačné obchodné portfólio) v rámci štandardizovaného prístupu.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Je len jeden vzor pre všetky pozície obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy jednotlivých pozícií podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Vykazovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre všeobecné riziko týchto pozícií sa vykonáva vo vzore MKR SA TDI alebo vo vzore MKR IM.
Narrative description of the event, where necessary in an generalised or anonymised manner, which should comprise at least information about the event itself and information about the drivers or causes of the event, where known.
Pozície, ktoré dostanú rizikovú váhu 1250 %, možno prípadne odpočítať od CET1 [pozri článok 243 ods. 1 písm. b), článok 244 ods. 1 písm. b) a článok 258 CRR].
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
V takomto prípade sa tieto pozície musia vykázať v riadku 460 vzoru CA1.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV (DLHÉ A KRÁTKE)
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
článok 258 CRR
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
070 – 520
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
článok 251 (tabuľka 1) a článok 261 ods. 1 (tabuľka 4) CRR
C 18.00 – MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
230 – 240 a 460 – 470
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
článok 337 ods. 2 CRR v spojení s článkom 262 CRR
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcie používajú alternatívnu metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFA), v rámci ktorej sa požiadavky na vlastné zdroje počítajú ako funkcia skupiny kolaterálu a zmluvných vlastností tranže.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
270 a 500
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
PREZRETIE
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
SA: články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
280 – 290/510 – 520
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
článok 109 ods. 1 druhá veta a článok 259 ods. 3 a 4 CRR
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcia používa prístup interného hodnotenia na určenie kapitálových požiadaviek pre facility likvidity a zvýšenie kreditnej kvality, ktoré banky (vrátane bánk tretích strán) poskytujú sprostredkovateľom programov ABCP.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Prístup IAA založený na metodikách externej ratingovej agentúry (ECAI) sa uplatňuje len na expozície voči sprostredkovateľom programov ABCP s interným ratingom rovnocenným s investičným stupňom pri vzniku.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
530 – 540
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
550 – 570
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
článok 337 CRR bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR, ktorá inštitúcii umožňuje ohraničiť súčin váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania
Article 92(4) lit. b of CRR.
580 – 600
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
010-350
článok 337 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Podľa článku 337 ods. 4 CRR inštitúcia v prechodnom období, ktoré sa končí 31. decembra 2014, spočítava osobitne svoje vážené čisté dlhé pozície (stĺpec 580) a svoje vážené čisté krátke pozície (stĺpec 590).
GENERAL RISK.
Väčšia hodnota z týchto dvoch (po uplatnení horného ohraničenia) predstavuje požiadavku na vlastné zdroje.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Počínajúc rokom 2015 inštitúcie podľa článku 337 ods. 4 CRR na vypočítanie požiadavky na vlastné zdroje spočítavajú svoje vážené čisté pozície bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke (stĺpec 600).
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Celková hodnota zostávajúcich sekuritizácií (držaných v obchodnej knihe) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora a/alebo investora a/alebo sponzora.
020-200
040, 070 a 100
MATURITY BASED APPROACH
článok 4 ods. 61 a 62 CRR
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
020, 050, 080 a 110
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
článok 4 ods. 63 CRR
210-240
030 – 050
GENERAL RISK.
ORIGINÁTOR
DURATION BASED APPROACH
článok 4 ods. 13 CRR
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
060 – 080
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
090 – 110
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
SPONZOR
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
120 – 210
251-321
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
článok 337 ods. 4 posledná veta CRR
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
3 – pohľadávky z kreditných kariet;
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
4 – prenájom;
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
6 – spotrebiteľské úvery;
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
7 – obchodné pohľadávky;
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
8 – iné aktíva;
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
9 – kryté dlhopisy;
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
10 – iné záväzky.
350-390
Vo vzore MKR SA CTP sa určuje požiadavka na vlastné zdroje len pre špecifické riziko pozícií zaradených do korelačného obchodného portfólia podľa článku 335 v spojení s článkom 338 ods. 2 a 3 CRR.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Keď sa pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
Article 329(3) of CRR.
Je len jeden vzor pre všetky pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy pre každú pozíciu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
V rámci tejto štruktúry vzoru sa rozdeľujú sekuritizačné pozície, kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
V dôsledku toho sa sekuritizačné pozície vykazujú vždy v riadkoch 030, 060 alebo 090 (v závislosti od úlohy inštitúcie v sekuritizácii).
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Preto sa zaraďujú buď do „sekuritizácií“ alebo do „kreditných derivátov pre n-té zlyhanie“.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
070 – 400
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH (SA A IRB)
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
160 a 330
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
INÉ
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Iné rizikové váhy, ktoré sa výslovne neuvádzajú v predchádzajúcich stĺpcoch.
Article 258 of CRR.
V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie len tie, ktoré nemajú externý rating.
070-520
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s externým ratingom sa vykazujú buď vo vzore MKR SA TDI (riadok 321) alebo – keď sú zaradené do korelačného obchodného portfólia – vykážu sa v stĺpci príslušnej rizikovej váhy.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
170 – 180 a 360 – 370
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
190 – 200 a 340 – 350
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
220 – 230 a 390 – 400
230-240 and 460-470
článok 259 ods. 3 a 4 CRR
250-260 and 480-490
410 – 420
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
článok 338 bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR
270 and 500
430 – 440
LOOK THROUGH
PO HORNOM OHRANIČENÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
článok 338 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich pozícií (držaných v korelačnom obchodnom portfóliu) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora, investora alebo sponzora.
280-290/510-520
050 – 070
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
030, 060 a 090
530-540
Vykazujú sa tu kreditné deriváty pre n-té zlyhanie, ktoré sú hedžované kreditnými derivátmi pre n-té zlyhanie podľa článku 347 CRR.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Originátor, investor a sponzor pozícií sa pre kreditné deriváty n-tého zlyhania nekategorizujú.
Article 14(2) of CRR
Preto sa nemôže uviesť rozčlenenie sekuritizačných pozícií pre kreditné deriváty n-tého zlyhania.
550-570
040, 070, 100 a 120
580-600
pozície korelačného obchodného portfólia hedžované kreditnými derivátmi podľa článku 346 CRR;
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ostatné pozície, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 338 ods. 3 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Na účely tejto požiadavky vykazovania sa pod pojmom „trh“ rozumie „krajina“ [s výnimkou krajín eurozóny, pozri delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 525/2014].
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Články 327, 329, 332, 341 a 345 CRR.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Kapitálová požiadavka sa počíta samostatne pre každý vnútroštátny trh.
040, 070 and 100
Do tohto stĺpca sa podľa článku 344 ods. 4 druhej vety CRR nezahŕňajú pozície vo futures na akciový index.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
020, 050, 080 and 110
VŠEOBECNÉ RIZIKO
Article 4(63) of CRR.
Pozície v kapitálových cenných papieroch, ktoré sú vystavené všeobecnému riziku (článok 343 CRR), a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
030-050
Obidve rozčlenenia (021/022 aj 030/040) sú rozčlenenia týkajúce sa všetkých pozícií vystavených všeobecnému riziku.
ORIGINATOR
V riadkoch 021 a 022 sa vyžadujú informácie o rozčlenení podľa nástrojov.
Article 4(13) of CRR
Ako základ na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa používa len rozčlenenie v riadkoch 030 a 040.
060-080
Deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článku 329 a článku 332, ak sú uplatniteľné.
INVESTOR
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
090-110
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 344 ods. 1 a 4 CRR.
Article 4(14) of CRR.
Iné pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 343 a článku 344 ods. 3 CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 342 a článku 344 ods. 4 CRR.
120-210
článok 329 ods. 2 a 3 CRR
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Inštitúcie vykazujú informácie o pozíciách v jednotlivých menách (vrátane meny vykazovania) a o zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre devízové riziko v rámci štandardizovaného prístupu.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Pozícia sa počíta pre každú menu (vrátane eura), zlato a pozície PKI.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Riadky 100 až 480 tohto vzoru sa vykazujú aj vtedy, keď sa od inštitúcií nevyžaduje, aby vypočítavali požiadavky na vlastné zdroje pre devízové riziko podľa článku 351 CRR.
esidential mortgages;
V týchto doplňujúcich položkách sú zahrnuté všetky pozície v mene vykazovania bez ohľadu na to, do akej miery sa berú do úvahy na účely článku 354 CRR.
ommercial mortgages;
Riadky 130 až 480 doplňujúcich položiek vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Európskej únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
redit card receivables;
Hrubé pozície na základe aktív, súm, ktoré majú byť prijaté, a podobných položiek uvedených v článku 352 ods. 1 CRR.
easing;
Podľa článku 352 ods. 2 a pod podmienkou súhlasu príslušných orgánov sa pozície zaujaté s cieľom hedžovať proti nepriaznivým účinkom výmenného kurzu na ich podiely podľa článku 92 ods. 1 a pozície súvisiace s položkami, ktoré už sú odpočítané vo výpočte vlastných zdrojov, nevykazujú.