natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Expozície, ktoré môžu využiť zaobchádzanie podľa článku 113 ods. 6 CRR – hypoteticky vyňatá hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Financial derivatives — Notional amount
Hodnota celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky, ktorá by bola vyňatá, ak by príslušné orgány udelili povolenie v plnej miere vyňať expozície, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené v článku 113 ods. 6 písm. a) až e) CRR a pre ktoré bol udelený súhlas podľa článku 113 ods. 6 CRR.
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Ak príslušný orgán už udelil súhlas v plnej miere, potom sa hodnota v tejto bunke rovná hodnote v LRCalc;250;010.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Expozície, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 429 ods. 14 písm. a) až c) CRR – hypoteticky vyňatá hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Hodnota celkovej expozície ukazovateľa finančnej páky, ktorá by bola vyňatá, ak by príslušné orgány udelili povolenie v plnej miere vyňať expozície, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 429 ods. 14 písm. a) až c) CRR.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Ak príslušný orgán už udelil súhlas v plnej miere, potom sa hodnota v tejto bunke rovná hodnote v LRCalc;260;010.
Institutions shall instead include this in 090,010.
C 41.00 – Súvahové a podsúvahové položky – ďalšie rozčlenenie expozícií (LR2)
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Vzor LR2 obsahuje informácie o položkách ďalšieho rozčlenenia všetkých súvahových a podsúvahových expozícií [1], ktoré patria do neobchodnej knihy, a všetkých expozícií obchodnej knihy, ktoré podliehajú kreditnému riziku protistrany.
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Rozčlenenie je v súlade s rizikovými váhami používanými v oddiele o kreditnom riziku CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Informácie sa odvodzujú odlišne pre expozície podľa štandardizovaného prístupu a podľa prístupu IRB.
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
V prípade expozícií podporených postupmi CRM, z ktorých vyplýva nahradenie rizikového váženia protistrany rizikovým vážením záruky, inštitúcie používajú rizikovú váhu po substitučnom účinku.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Podľa prístupu IRB inštitúcie vykonajú tento výpočet: v prípade expozícií (okrem tých, pre ktoré sú stanovené osobitné regulačné rizikové váhy) patriacich do jednotlivých ratingových stupňov dlžníka sa riziková váha odvodzuje vydelením rizikovo váženej expozície získanej zo vzorca rizikovej váhy alebo vzorca stanoveného orgánom dohľadu (pre expozície voči kreditnému riziku, resp. sekuritizačné expozície) hodnotou expozície po zohľadnení kladných a záporných peňažných tokov z dôvodu postupov CRM so substitučným účinkom na expozíciu.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Podľa prístupu IRB sa expozície klasifikované ako v stave zlyhania vylúčia z 020;010 až 090;010 a zahrnú do 100;010.
Articles 206 of the CRR
Podľa štandardizovaného prístupu sa expozície patriace pod článok 112 písm. j) CRR vylúčia z 020;020 až 090;020 a zahrnú do 100;020.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Podľa oboch prístupov inštitúcie zohľadňujú expozície odpočítané od regulatórneho kapitálu tak, akoby sa uplatnila 1250 % riziková váha.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Celkové súvahové a podsúvahové expozície patriace do neobchodnej knihy, ako aj expozície obchodnej knihy, ktoré sú vystavené kreditnému riziku protistrany (rozčlenenie podľa rizikovej váhy):
Where
Ide o súčet 020:* až 100;*.
i each transaction included in the netting set.
Expozície s 0 % rizikovou váhou.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
> 0 % a ≤ 12 %
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 0 % a menších alebo rovných 12 %.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
> 12 % a ≤ 20 %
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 12 % a menších alebo rovných 20 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
> 20 % a ≤ 50 %
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 20 % a menších alebo rovných 50 %.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
> 50 % a ≤ 75 %
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 50 % a menších alebo rovných 75 %.
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
> 75 % a ≤ 100 %
E the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 75 % a menších alebo rovných 100 %.
C the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
> 100 % a ≤ 425 %
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 100 % a menších alebo rovných 425 %.
Other assets – Accounting balance sheet value
> 425 % a ≤ 1250 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 425 % a menších alebo rovných 1250 %.
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Podľa štandardizovaného prístupu expozície patriace pod článok 112 písm. j) CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Podľa prístupu IRB sú všetky expozície, ktorých pravdepodobnosť zlyhania (PD) je 100 %, expozíciami v stave zlyhania.
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
(Doplňujúca položka) Nízkorizikové podsúvahové položky alebo podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor podľa pomeru platobnej schopnosti.
Article 111 of the CRR
Nízkorizikové podsúvahové položky v súlade s článkom 111 CRR a podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor v súlade s článkom 166 CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície podľa SA)
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií po zohľadnení úprav ocenenia, všetkých CRM a konverzných faktorov úverov podľa výpočtu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 CRR.
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície podľa IRB)
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhým pododsekom prvou vetou CRR po zohľadnení záporných a kladných peňažných tokov z dôvodu postupov zmierňovania kreditného rizika so substitučnými účinkami na expozíciu.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
V prípade podsúvahových položiek inštitúcie uplatňujú konverzné faktory podľa vymedzenia v článku 166 ods. 8 až 10 CRR.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Nominálna hodnota
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa vymedzenia v článkoch 111 a 166 CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
C 42.00 – Alternatívne vymedzenie kapitálu (LR3)
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness but are not UCC.
Vzor LR3 uvádza informácie o miere kapitálu potrebné pre preskúmanie podľa článku 511 CRR.
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Vlastný kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Článok 50 CRR
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Ide o výšku vlastného kapitálu Tier 1 podľa vymedzenia v článku 50 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Vlastný kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Ide o výšku vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 50 CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Celkové vlastné zdroje – úplne zavedené vymedzenie
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Článok 72 CRR
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Ide o výšku vlastných zdrojov podľa vymedzenia v článku 72 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Celkové vlastné zdroje – prechodné vymedzenie
Article 154(4) of the CRR
Ide o výšku vlastných zdrojov podľa vymedzenia v článku 72 CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastného kapitálu Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Zahŕňa sumu regulačných úprav položiek vlastného kapitálu Tier 1, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
článkov 36 až 47 CRR,
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
podľa konkrétneho prípadu.
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v LRCalc;10;10 až LRCalc;260;10, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Keďže sa týmito úpravami znižujú celkové vlastné zdroje, vykazujú sa ako záporné číslo.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastného kapitálu Tier 1 – prechodné vymedzenie
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Zahŕňa sumu regulačných úprav vlastného kapitálu Tier 1, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Inštitúcie zohľadňujú výnimky, alternatívy a vyňatia z takýchto odpočítaní stanovené v článkoch 48, 49 a 79 CRR a navyše zohľadňujú odchýlku stanovenú v desiatej časti kapitolách 1 a 2 CRR.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastných zdrojov – úplne zavedené vymedzenie
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Zahŕňa sumu regulačných úprav položiek vlastných zdrojov, ktorými sa upravuje hodnota aktíva a ktoré sa vyžadujú na základe:
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
článkov 56 až 60 CRR alebo
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
článkov 66 až 70 CRR,
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Aby sa predišlo dvojitému započítaniu, inštitúcie nevykazujú úpravy už uplatnené podľa článku 111 CRR, keď vypočítavajú hodnotu expozície v riadkoch LRCalc;10;10 až LRCalc;260;10, a ani nevykazujú žiadnu úpravu, ktorou sa neodpočítava hodnota určitého aktíva.
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Odpočítaná suma aktíva – od položiek vlastných zdrojov – prechodné vymedzenie
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
C 43.00 – Alternatívne rozčlenenie zložiek veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky (LR4)
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Inštitúcie vykazujú hodnoty expozície ukazovateľa finančnej páky v LR4 po uplatnení vyňatí uvedených v týchto bunkách LRCalc, podľa konkrétneho prípadu: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 a 260;010.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
S cieľom predísť dvojitému započítaniu inštitúcie dodržujú rovnicu uvedenú v nasledujúcom odseku:
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Rovnica, ktorú inštitúcie musia dodržať podľa odseku 29, je táto: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Podsúvahové položky; z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky vypočítaná ako súčet LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 a LRCalc;180;010 bez príslušných vnútroskupinových expozícií (na jednotlivom základe) vyňatých v súlade s článkom 429 ods. 7 CRR.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Podsúvahové položky; z čoho – RWA
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – podľa štandardizovaného prístupu a prístupu IRB.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Pre expozície podľa štandardizovaného prístupu inštitúcie určia hodnotu rizikovo váženej expozície v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2 CRR.
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Pre expozície podľa prístupu IRB inštitúcie určia hodnotu rizikovo váženej expozície v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 3 CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Obchodné financovanie; z čoho – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky podsúvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Na účely vykazovania v LR4 podsúvahové položky týkajúce sa obchodného financovania sa musia vzťahovať na vydané a potvrdené dovozné a vývozné akreditívy, ktoré sú krátkodobé a samolikvidné, a podobné transakcie.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Obchodné financovanie; z čoho – RWA
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – týkajúcich sa obchodného financovania.
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Hodnota expozície ukazovateľa finančnej páky podsúvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Na účely vykazovania v LR4 sa oficiálna schéma poistenia exportných úverov musí vzťahovať na oficiálnu podporu poskytnutú štátom alebo iným subjektom, ako je agentúra na podporu exportu, okrem iného vo forme priamych úverov/financovania, refinancovania, úrokovej podpory (keď je počas životnosti úveru garantovaná pevná úroková sadzba), financovania pomoci (úvery a granty), poistenia a záruk exportných úverov.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
V rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov – RWA
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Hodnota rizikovo váženej expozície podsúvahových položiek – s výnimkou SFT a derivátov – týkajúcich sa obchodného financovania v rámci oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.