natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
Na účely vykazovania hodnoty tejto bunky sa podkladové referenčné názvy považujú za rovnaké, ak sa vzťahujú na rovnaký právny subjekt a úroveň nadriadenosti.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Kreditné zabezpečenie kúpené na skupinu referenčných subjektov sa považuje za rovnaké, ak toto zabezpečenie je ekonomicky rovnocenné kupovaniu zabezpečenia samostatne na každý z jednotlivých názvov v skupine.
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Ak inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na skupinu referenčných názvov, toto kreditné zabezpečenie sa považuje za rovnaké len v prípade, ak kúpené kreditné zabezpečenie kryje všetky podsúbory skupiny, na ktorú bolo kreditné zabezpečenie predané.
Articles 32 to 35 of the CRR, or
Inými slovami, kompenzácia môže byť vykázaná len vtedy, keď je skupina referenčných subjektov a úroveň podriadenosti pri oboch transakciách totožná.
Articles 36 to 47 of the CRR, or
V prípade žiadneho referenčného názvu nesmú pomyselné hodnoty kúpeného kreditného zabezpečenia, ktoré sú zohľadnené v tejto bunke, presiahnuť hodnoty vykázané v 020;075 a 050;075.
Articles 56 to 60 of the CRR,
Finančné deriváty – Účtovná hodnota v súvahe
as applicable.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Finančné deriváty – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Finančné deriváty – dodatočná hodnota podľa metódy oceňovania podľa trhovej hodnoty (bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM)
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Článok 274 CRR
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
V tejto bunke sa uvádza regulačná potenciálna budúca expozícia zmlúv uvedených v prílohe II k CRR bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM.
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Finančné deriváty – pomyselná hodnota
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
V tejto bunke sa uvádza pomyselná hodnota uvádzaná v zmluvách uvedených v prílohe II k CRR.
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota v súvahe
Institutions shall report the following amount:
Článok 4 ods. 1 bod 77 a článok 206 CRR
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR.
LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 - LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010 + LRCalc;280;010.
Inštitúcie miesto toho uvádzajú tento údaj v 090,010.
Capital
SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Tier 1 capital — fully phased-in definition
Článok 4 bod 77 a článok 206 CRR
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Okrem toho, ak sa pre SFT dosiahlo účtovanie predaja podľa uplatniteľného účtovného rámca, inštitúcie vykonajú reverzne všetky účtovné záznamy súvisiace s predajom.
Tier 1 capital — transitional definition
Inštitúcie miesto toho uvádzajú tento údaj v 090 020.
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – dodatočná hodnota pre SFT
Leverage Ratio
Článok 206 CRR
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Pre SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa vzťahuje dohoda o vzájomnom započítavaní, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 206 CRR, inštitúcie vytvoria súbory vzájomného započítavania.
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Pre každý súbor vzájomného započítavania inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu pre aktuálnu expozíciu protistrany (CCE, current counterparty exposure) podľa vzorca
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Kde
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
i každá transakcia zahrnutá do súboru vzájomného započítavania.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
pre transakciu i hodnota Ei vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
pre transakciu i hodnota Ci vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky súbory vzájomného započítavania a výsledok vykazujú v tejto bunke.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota v súvahe
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Derivatives – Accounting balance sheet value
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, ak sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
SFT, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní – dodatočná hodnota pre SFT
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Pre SFT vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206 CRR, inštitúcie vytvoria súbory, ktoré pozostávajú zo všetkých aktív zahrnutých v transakcii (t. j. s každou SFT sa zaobchádza ako s jej vlastným súborom), a pre každý súbor určia dodatočnú hodnotu pre aktuálnu expozíciu protistrany (CCE) podľa vzorca
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
E hodnota Ei vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
C hodnota Ci vymedzená v článku 220 ods. 3 CRR.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky uvedené súbory a výsledok vykazujú v tejto bunke.
Derivatives – Notional amount
Iné aktíva – účtovná hodnota v súvahe
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa všetkých aktív okrem zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, kreditných derivátov a SFT.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Iné aktíva – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Article 4(1)(77) of the CRR
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa všetkých aktív okrem zmlúv uvedených v prílohe II k CRR, kreditných derivátov a SFT, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Nízkorizikové podsúvahové položky podľa RSA; z čoho – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Článok 111 CRR
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 0 % konverzný faktor úverov.
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Táto hodnota sa neznižuje o špecifické úpravy kreditného rizika.
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Revolvingové retailové expozície; z čoho – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
Článok 111 a článok 154 ods. 4 CRR
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových kvalifikovaných revolvingových retailových expozícií, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 154 ods. 4 písm. a) až c) CRR.
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
Zahŕňa všetky expozície voči fyzickým osobám, ktoré sú revolvingové a bezpodmienečne zrušiteľné, ako sa opisuje v článku 149 písm. b) CRR, a ich celková výška je obmedzená na 100000 EUR na dlžníka.
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Bezpodmienečne zrušiteľné prísľuby z kreditných kariet – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota prísľubov z kreditných kariet, ktoré sú kedykoľvek bezpodmienečne zrušiteľné inštitúciou bez výpovede (UCC), ktorým by bol podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku pridelený 0 % konverzný faktor úverov.
Article 299(2) of the CRR
Inštitúcie do tejto bunky nezahŕňajú kreditné prísľuby, ktoré účinne umožňujú automatické zrušenie z dôvodu zhoršenia úverovej bonity dlžníka, ale nie sú UCC.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Nerevolvingové bezpodmienečne zrušiteľné prísľuby – nominálna hodnota
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Uvádza sa nominálna hodnota ostatných prísľubov, ktoré sú kedykoľvek bezpodmienečne zrušiteľné inštitúciou bez výpovede (UCC) a ktorým by bol podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku pridelený 0 % konverzný faktor úverov.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Stredne/nízkorizikové podsúvahové položky podľa RSA – nominálna hodnota
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 20 % konverzný faktor úverov.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Stredne rizikové podsúvahové položky podľa RSA – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 50 % konverzný faktor úverov.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Plne rizikové podsúvahové položky podľa RSA – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota podsúvahových položiek, ktorým by sa podľa štandardizovaného prístupu ku kreditnému riziku priradil 100 % konverzný faktor úverov.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy revolvingových retailových expozícií – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Článok 154 ods. 4 CRR
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných v rámci podsúvahových revolvingových retailových expozícií.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov z kreditných kariet – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných v rámci bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov z kreditných kariet.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
(Doplňujúca položka) Čerpané sumy nerevolvingových bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov – nominálna hodnota
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
V tejto bunke sa uvádza nominálna hodnota súm čerpaných v rámci nerevolvingových bezpodmienečne zrušiteľných prísľubov z kreditných kariet.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Peňažný kolaterál prijatý v rámci derivátových transakcií – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa peňažného kolaterálu prijatého v rámci derivátových transakcií bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Na účely tejto bunky je peňažná hotovosť vymedzená ako celková výška peňažnej hotovosti vrátane mincí a bankoviek/mena.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Celková výška vkladov držaných v centrálnych bankách sa zahŕňa v prípade, ak tieto vklady možno vybrať v čase stresu.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Inštitúcie v tejto bunke nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Pohľadávky z peňažného kolaterálu zloženého v derivátových transakciách – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa pohľadávok z peňažného kolaterálu zloženého proti derivátovým transakciám bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Inštitúcie, ktoré majú podľa uplatniteľného účtovného rámca povolené vzájomne započítať pohľadávky zo zloženého peňažného kolaterálu proti súvisiacim derivátovým záväzkom (záporná reálna hodnota) a ktoré sa rozhodnú tak urobiť, musia stornovať vzájomné započítanie a vykázať čistú peňažnú pohľadávku.
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Cenné papiere prijaté v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa cenných papierov prijatých v rámci SFT, ktoré sú vykázané ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
SFT zahŕňajúce požičiavanie peňažnej hotovosti (tzv. cash conduit lending) (peňažné pohľadávky) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného CRM
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa peňažnej pohľadávky za peňažnú hotovosť prepožičanú vlastníkovi cenných papierov v kvalifikovanej transakcii požičiavania peňažnej hotovosti (CCLT, cash conduit lending transaction) bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo iného CRM (t. j. stornujú sa všetky účinky účtovného vzájomného započítavania alebo CRM, ktoré ovplyvnili účtovnú hodnotu).
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Inštitúcie v tejto bunke nevykazujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
CCLT je vymedzená ako kombinácia dvoch transakcií, keď si inštitúcia vypožičia cenné papiere od vlastníka cenných papierov a prepožičia cenné papiere vypožičiavateľovi cenných papierov.
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Zároveň inštitúcia dostane od vypožičiavateľa cenných papierov peňažný kolaterál a prijatú peňažnú hotovosť prepožičiava vlastníkovi cenných papierov.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Kvalifikovaná CCLT spĺňa všetky tieto podmienky:
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
obe jednotlivé transakcie, z ktorých pozostáva kvalifikovaná CCLT, musia byť vykonané v rovnaký obchodný deň, alebo v prípade medzinárodných transakcií v bezprostredne za sebou nasledujúcich obchodných dňoch;
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
ak transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, nemajú uvedený termín splatnosti, inštitúcia musí mať právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
ak transakcie, z ktorých pozostáva CCLT, majú uvedený termín splatnosti, z CCLT pre danú inštitúciu nevyplýva nesúlad splatností; inštitúcia musí mať právny nárok kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zatvoriť ktorúkoľvek zo strán CCLT, to znamená obe transakcie, z ktorých CCLT pozostáva;
Article 274 of the CRR
nevyplývajú z nej žiadne ďalšie dodatočné expozície.