natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE:
Arising from counterparty Credit Risk
Záruky a kreditné deriváty, ktoré pokrývajú expozície, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie so zreteľom na článok 202 a článok 217 ods. 1 CRR.
See CR SA instructions.
Pozri aj stĺpce 040 ‚záruky‘ a 050 ‚kreditné deriváty‘.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Zohľadní sa celý vplyv postupov na zmierňovanie kreditného rizika na hodnoty LGD podľa ustanovení v tretej časti hlavy II kapitol 3 a 4 CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
V prípade expozícií, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie, vykazovaná LGD zodpovedá LGD vybranej podľa článku 161 ods. 4 CRR.
Where own estimates of LGD are not used:
Pre expozície v stave zlyhania sa zohľadňujú ustanovenia článku 181 ods. 1 písm. h) CRR.
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Na výpočet expozíciami vážených priemerov sa použije definícia hodnoty expozície v stĺpci 110.
Where own estimates of LGD are used:
Zohľadnia sa všetky účinky (takže do vykazovania sa zahrnie dolná hranica uplatniteľná na hypotéky).
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
Pre inštitúcie, ktoré uplatňujú prístup IRB, ale nepoužívajú svoje vlastné odhady LGD, sa účinky zmierňovania rizika finančného kolaterálu zohľadňujú v E*, plne upravená hodnota expozície, a potom sa zohľadnia v LGD* podľa článku 228 ods. 2 CRR.
Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Expozíciami vážená priemerná LGD spojená s každou PD ‚ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov‘ vyplýva z priemeru prudenciálnych LGD priradených expozíciám tejto PD ratingového stupňa/skupiny, vážených príslušnou hodnotou expozície stĺpca 110.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Keď sa používajú odhady LGD, zohľadňuje sa článok 175 a článok 181 ods. 1 a ods. 2 CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
V prípade expozícií, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie, vykazovaná LGD zodpovedá LGD vybranej podľa článku 161 ods. 4 CRR.
See instructions to column 040.
Výpočet expozíciami váženej priemernej LGD je odvodený od parametrov rizika, ktoré sa v skutočnosti používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
See instructions to column 050.
Údaje za expozície špecializovaného financovania podľa článku 153 ods. 5 sa nevykazujú.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
Expozícia a príslušné LGD pre veľké regulované subjekty finančného sektora a neregulované finančné subjekty sa nezahrnú do výpočtu v stĺpci 230, zahrnú sa len do výpočtu v stĺpci 240.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Expozíciami vážená priemerná LGD (%) pre všetky expozície definované podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Vykazovaná hodnota zodpovedá článku 162 CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami vážených priemerov.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Priemerná splatnosť sa vykazuje v dňoch.
When own estimates of LGD are not used:
Tieto údaje sa nevykazujú pre hodnoty expozícií, pre ktoré splatnosť nie je prvkom vo výpočte rizikovo vážených priemerných hodnôt.
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Znamená to, že tento stĺpec sa nevypĺňa pre triedu expozícií ‚retail‘.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Pre ústredné vlády a centrálne banky, podnikateľské subjekty a inštitúcie pozri článok 153 ods. 1 a ods. 3 CRR.
When own estimates of LGD are used:
Pre retail pozri článok 154 ods. 1 CRR.
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa nezohľadňuje.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa zohľadňuje.
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Rozčlenenie hodnoty rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu MSP pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Pre vymedzenie očakávanej straty pozri článok 5 ods. 3 CRR a pre výpočet pozri článok 158 CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Vykazovaná hodnota očakávanej straty je založená na parametroch rizika, ktoré sa skutočne používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Vykazujú sa úpravy ocenenia a aj špecifické a všeobecné rezervy podľa článku 159 CRR.
See also Article 229 of CRR.
Všeobecné rezervy sa vykazujú zaradením na pomernom základe podľa očakávanej straty rôznych ratingových stupňov dlžníkov.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Článok 172 ods. 1 a ods. 2 CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Inštitúcie vykazujú pre všetky triedy expozícií okrem retailových expozícií počet právnych subjektov/dlžníkov, pre ktorých sa jednotlivo vykonalo ratingové hodnotenie, bez ohľadu na počet jednotlivých úverov alebo poskytnutých expozícií.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Inštitúcia v rámci triedy expozícií retail vykazuje počet expozícií, ktoré boli samostatne priradené určitému ratingovému stupňu alebo skupine.
See also Article 229(3) of CRR.
V prípade, že sa uplatňuje článok 172 ods. 2 CRR, dlžník sa môže posudzovať vo viacerých stupňoch.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Keďže v tomto stĺpci ide o prvok štruktúry ratingových systémov, týka sa pôvodných expozícií pred uplatnením konverzného faktora priradeného každému ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov bez zohľadnenia účinku postupov na zmiernenie kreditného rizika (najmä účinkov preradenia).
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, keď sa považujú za podsúvahové položky.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám a ústredným vládam a centrálnym bankám pozri článok 142 ods. 1 bod 6) a článok 170 ods. 1 písm. c) CRR.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Pre retailové expozície pozri článok 170 ods. 3 písm. b) CRR.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Pre expozície vyplývajúce z odkúpených pohľadávok pozri článok 166 ods. 6 CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Expozície v prípade rizika zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov sa nevykazujú podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníka a vykazujú sa v riadku 180.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Hlavná stupnica sa nepoužíva.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Inštitúcie namiesto toho samé určia stupnicu, ktorú budú používať.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Článok 153 ods. 5 CRR.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Uplatňuje sa len na triedy expozícií: podnikateľské subjekty, inštitúcie a ústredné vlády a centrálne banky.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
090 – 150
The value reported reflects Article 162 of CRR.
v kategórii 1
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Článok 153 ods. 5 tabuľka 1 CRR.
The average maturity is reported in days.
Článok 193 ods. 1 a ods. 2, článok 194 ods. 1 až ods. 7 a článok 230 ods. 3 CRR.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Expozície vyplývajúce z bezodplatného dodania, na ktoré sa uplatňuje alternatívny prístup uvedený v článku 379 ods. 2 prvý pododsek, posledná veta CRR alebo na ktoré sa uplatňuje riziková váha vo výške 100 % podľa článku 379 ods. 2 posledný pododsek CRR.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
V tomto riadku sa vykazujú kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingového hodnotenia podľa článku 153 ods. 8 CRR a všetky ostatné expozície, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, nezahrnuté v inom riadku.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Pozri článok 4 ods. 53 CRR pre vymedzenie rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Pre výpočet rizikovej váhy pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pozri článok 157 ods. 1 CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Podľa článku 166 ods. 6 CRR hodnota expozície odkúpených pohľadávok je nesplatená suma mínus hodnoty rizikovo vážených expozícií pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmierňovaním kreditného rizika.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
C 08.02 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie:
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov; vzor CR IRB 2)
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Ratingový stupeň dlžníka (identifikátor riadku)
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Ide o identifikátor riadku, ktorý musí byť jednoznačný pre každý riadok príslušného hárku tabuľky.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Riadi sa číselným poradím 1, 2, 3 atď.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Pokyny ku každému z týchto stĺpcov sú rovnaké ako pre zodpovedajúce očíslované stĺpce v tabuľke vzoru CR IRB 1.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Hodnoty vykazované v týchto riadkoch sa musia zoradiť od najnižších po najvyššie podľa PD priradenej ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
PD dlžníkov v stave zlyhania je 100 %.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Expozície, na ktoré sa uplatňuje alternatívne zaobchádzanie pre kolaterál vo forme nehnuteľného majetku (dostupný len vtedy, keď sa nepoužívajú vlastné odhady pre LGD), sa nepridelia podľa PD dlžníka a nevykazujú sa v tomto vzore.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Inštitúcie, ktoré spĺňajú prahovú hodnotu stanovenú v článku 5 písm. a) bode 4 tohto nariadenia, predložia informácie týkajúce sa domácej krajiny, ako aj nedomácej krajiny.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Prahová hodnota sa uplatňuje len na tabuľku 1 a tabuľku 2.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Expozície voči nadnárodným organizáciám sa priraďujú do geografickej oblasti ‚ostatné krajiny‘.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Pojem ‚sídlo dlžníka‘ sa vzťahuje na krajinu založenia spoločnosti dlžníka.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Tento pojem sa môže používať na základe priameho dlžníka a na základe konečného rizika.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Postupy na zmiernenie kreditného rizika môžu teda zmeniť priradenie expozície ku krajine.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Expozície voči nadnárodným organizáciám sa nepriraďujú ku krajine sídla danej inštitúcie, ale ku geografickej oblasti ‚ostatné krajiny‘ bez ohľadu na triedu expozície, do ktorej sa priraďuje expozícia voči nadnárodným organizáciám.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Údaje týkajúce sa ‚pôvodnej expozície pred konverznými faktormi‘ sa vykazujú vo vzťahu ku krajine sídla priameho dlžníka.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Údaje týkajúce sa ‚hodnoty expozície‘ a ‚hodnôt rizikovo vážených expozícií‘ sa vykazujú podľa krajiny sídla konečného dlžníka.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
C 09.01 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka:
See CR SA instructions
SA expozície (CR GB 1)
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR SA.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Pôvodná expozícia pred uplatnením konverzných faktorov pre expozície klasifikované ako ‚expozície v stave zlyhania‘.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Táto ‚doplňujúca položka‘ poskytuje ďalšie informácie o štruktúre dlžníka triedy expozícií ‚v stave zlyhania‘.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Vykazujú sa expozície, do ktorých by sa zaradili dlžníci, ak by tieto expozície neboli priradené do triedy expozícií ‚v stave zlyhania‘.
A master scale is not used.
Táto informácia je ‚doplňujúca položka‘ – neovplyvňuje teda výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií triedy expozícií ‚v stave zlyhania‘ podľa článku 112 písm. j) CRR.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Hodnota pôvodných expozícií, ktoré sa presunuli do triedy expozícií ‚expozície v stave zlyhania‘ počas trojmesačného obdobia od posledného referenčného dátumu vykazovania, sa vykazujú podľa triedy expozícií, do ktorej dlžník pôvodne patril.
Article 153(5) of CRR.
Úpravy kreditného rizika podľa článku 110 CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Odpisy
090-150
Odpisy zahŕňajú zníženia účtovnej hodnoty finančných aktív so zhoršenou kvalitou uznané priamo vo výsledku hospodárenia [IFRS 7.B5.d).i)] a zníženia hodnôt účtu opravných položiek v súvislosti s finančnými aktívami so zhoršenou kvalitou [IFRS 7.B5.d).ii)].
In category 1
Súčet úprav kreditného rizika a odpisov pre expozície klasifikované ako ‚expozície v stave zlyhania‘ počas trojmesačného obdobia od posledného dátumu predloženia údajov.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 200 vzoru CR SA.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 215 vzoru CR SA.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 220 vzoru CR SA.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Článok 112 písm. a) CRR.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Článok 112 písm. b) CRR.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Článok 112 písm. c) CRR.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Multilaterálne rozvojové banky
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Článok 112 písm. d) CRR.
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Medzinárodné organizácie
Obligor grade (row identifier)
Článok 112 písm. e) CRR.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Článok 112 písm. f) CRR.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Článok 112 písm. g) CRR.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Rovnaká definícia ako pre riadok 020 vzoru CR SA
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Článok 112 písm. h) CRR.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Rovnaká definícia ako pre riadok 020 vzoru CR SA
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Článok 112 písm. k) CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Článok 112 písm. l) CRR.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Článok 112 písm. n) CRR.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Článok 112 písm. o) CRR.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Článok 112 písm. p) CRR.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Článok 112 písm. q) CRR.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
C 09.02 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka: