natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Hrubé dlhé/krátke pozície, ktoré sa považujú za pozície v rovnakej komodite podľa článku 357 ods. 1 a ods. 4 CRR (pozri aj článok 359 ods. 1 CRR).
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Podľa ustanovení článku 357 ods. 3 CRR.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Výsledok vynásobenia požiadaviek na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
CELKOVÉ POZÍCIE V KOMODITÁCH
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Pozície v komoditách a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod iii) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
020 – 060
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
POZÍCIE PODĽA KATEGÓRIE KOMODITY
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Komodity sa na účely vykazovania zoskupia do štyroch hlavných skupín komodít uvedených v tabuľke 2 článku 361 CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje postup stupnice splatnosti uvedený v článku 359 CRR.
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
ROZŠÍRENÝ POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje rozšírený postup stupnice splatnosti uvedený v článku 361 CRR.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje zjednodušený postup uvedený v článku 360 CRR.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Článok 358 ods. 4 CRR.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
V tomto vzore sa vykazuje rozčlenenie na hodnoty v riziku (VaR) a stresované hodnoty v riziku (sVaR) podľa rôznych trhových rizík (dlhové, kapitálové, devízové, komoditné) a ostatné informácie relevantné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Vykazovanie vo všeobecnosti závisí od štruktúry modelu inštitúcií, či vykazujú údaje pre všeobecné a špecifické riziko osobitne alebo spolu.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
To isté sa vzťahuje na rozdelenie hodnôt VaR/sVaR do kategórií rizík (úrokové riziko, kapitálové riziko, komoditné riziko a devízové riziko).
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Inštitúcia nemusí vykazovať rozdelenie týchto hodnôt, ak preukáže, že vykazovanie týchto hodnôt by predstavovalo príliš veľké zaťaženie.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového horizontu.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Multiplikačný koeficient (mc) × priemer VaR za predchádzajúcich 60 pracovných dní (VaRavg)
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
VaR z predchádzajúceho dňa (VaRt-1)
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
Matched positions for closely correlated currencies
Stresovaná VaR
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového obdobia s použitím vstupov kalibrovaných podľa historických údajov z nepretržitého 12-mesačného obdobia finančného stresu týkajúceho sa portfólia inštitúcie.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Multiplikačný koeficient (ms) × priemer za predchádzajúcich 60 pracovných dní (SVaRavg)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Najnovšia dostupná hodnota (SVaRt-1)
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA PRE INKREMENTÁLNE RIZIKO ZLYHANIA A RIZIKO MIGRÁCIE
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny spojenej s rizikom zlyhania a rizikom migrácie vypočítaných podľa článku 364 ods. 2 písm. b) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Priemerná hodnota za 12 týždňov
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod ii) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Najnovšia hodnota
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod i) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE VŠETKÝCH CENOVÝCH RIZÍK PRE KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
MINIMÁLNA HRANICA
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Článok 364 ods. 3 písm. c) CRR.
GOLD
= 8 % z kapitálovej požiadavky, ktorá by sa vypočítala podľa článku 338 ods. 1 CRR pre všetky pozície v kapitálovej požiadavke pre ‚všetky cenové riziká‘.
050-090
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV A NAJNOVŠIA HODNOTA
Article 352(5) and (6) of CRR.
Článok 364 ods. 3 písm. b).
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
NAJNOVŠIA HODNOTA
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Článok 364 ods. 3 písm. a)
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Uvedené v článku 364 CRR pre všetky rizikové faktory so zohľadnením účinkov korelácie, ak sú uplatniteľné, inkrementálneho rizika zlyhania, rizika migrácie a všetkých cien rizík pre korelačné obchodné portfólio, ale bez kapitálových požiadaviek pre sekuritizácie a kreditné deriváty pre n-té zlyhanie podľa článku 364 ods. 2 CRR.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Počet prekročení (počas predchádzajúcich 250 pracovných dní)
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Uvedené v článku 366 CRR.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Multiplikačný koeficient VaR (mc) a multiplikačný koeficient SVaR (ms)
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Podľa ustanovení článku 366 CRR.
As defined in Article 357(3) of CRR.
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Vykazované hodnoty, ktoré slúžia ako základ na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre všetky cenové riziká podľa článku 364 ods. 3 písm. c) CRR, zohľadňujú možnosť stanovenú v článku 335 CRR, v rámci ktorej inštitúcie môžu stanoviť horné ohraničenie súčinu váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
CELKOVÉ POZÍCIE
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Zodpovedajú časti pozičného, devízového a komoditného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s rizikovými faktormi stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Pokiaľ ide o stĺpce 030 až 060 (VAR a sVAR), hodnoty v riadku spolu sa nerovnajú rozloženiu hodnôt pre VaR/sVaR relevantných zložiek rizika.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Preto je rozloženie v doplňujúcich položkách.
020-060
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE (TDI)
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi úrokového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
TDI – VŠEOBECNÉ RIZIKO
MATURITY LADDER APPROACH
Všeobecné riziko vymedzené v článku 362 CRR.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
TDI – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Špecifické riziko vymedzené v článku 362 CRR.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE
SIMPLIFIED APPROACH
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi kapitálového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
Article 358(4) of CRR.
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
DEVÍZOVÉ RIZIKO
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Článok 363 ods. 1 a článok 367 ods. 2 CRR.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
KOMODITNÉ RIZIKO
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
CELKOVÁ HODNOTA PRE VŠEOBECNÉ RIZIKO
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Trhové riziko spôsobené všeobecnými pohybmi obchodovaných dlhových nástrojov, kapitálových cenných papierov, devíz a komodít na trhu.
VaR
VaR pre všeobecné riziko všetkých rizikových faktorov (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
CELKOVÁ HODNOTA PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO
Multiplication factor (mc) × Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Zložka špecifického rizika obchodovaných dlhových nástrojov a kapitálových cenných papierov.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
VaR pre špecifické riziko kapitálových cenných papierov a obchodovaných dlhových nástrojov obchodnej knihy (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
Previous day VaR (VaRt-1)
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 CRR
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Celkový EAD zo všetkých transakcií, na ktoré sa uplatňuje požiadavka na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Stressed VaR
OTC deriváty
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 1 CRR.
Multiplication factor (ms) × Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na OTC derivátoch.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Táto informácia sa nepožaduje od inštitúcií, ktoré používajú metódu interných modelov (IMM) a držia OTC deriváty a transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov v rovnakom súbore vzájomného započítavania.
Latest available (SVaRt-1)
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 2 CRR.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na derivátoch transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (mc) × PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (VaRavg)
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Článok 383 CRR v súlade s článkom 363 ods. 1 písm. d) CRR.
12 weeks average measure
Výpočet VaR založený na interných modeloch pre trhové riziko.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
PREDCHÁDZAJÚCI DEŇ (VaRt-1)
Last Measure
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
MULTIPLIKAČNÝ KOEFICIENT (ms) × PRIEMER ZA PREDCHÁDZAJÚCICH 60 PRACOVNÝCH DNÍ (SVaRavg)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
NAJNOVŠIA DOSTUPNÁ HODNOTA (SVaRt-1)
FLOOR
Článok 92 ods. 3 písm. d) CRR
Article 364(3) point (c) of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok vypočítané pomocou zvolenej metódy.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
Článok 92 ods. 4 písm. b) CRR.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Požiadavka na vlastné zdroje vynásobená koeficientom 12,5.
Article 364(3) point (b).
Doplňujúce položky
LAST MEASURE
Počet protistrán
Article 364(3) point (a)
Článok 382 CRR.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Počet protistrán zahrnutých vo výpočte vlastných zdrojov pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Protistrany predstavujú podsúbor dlžníkov.
Referred to in Article 366 of CRR.
Existujú len v prípade derivátových transakcií alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, v ktorých sú jednoducho druhou zmluvnou stranou.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
As referred to in Article 366 of CRR.
Počet protistrán, kde sa kreditné rozpätie určilo použitím proxy údajov namiesto priamo pozorovaných trhových údajov.
170-180
SPÔSOBENÉ ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Účtovné opatrenia z dôvodu zníženej kreditnej spoľahlivosti derivátových protistrán.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE ZMIERŇUJÚCE KREDITNÉ RIZIKO LEN JEDNEJ PROTISTRANY
TOTAL POSITIONS
Článok 386 ods. 1 písm. a) CRR.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Celkové pomyselné hodnoty swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
INDEXOVÉ SWAPY NA KREDITNÉ ZLYHANIE
Hence the decomposition are memorandum items.
Článok 386 ods. 1 písm. b) CRR.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Celkové pomyselné hodnoty indexových swapov na kreditné zlyhanie používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Celkové riziko úpravy ocenenia pohľadávok
TDI — GENERAL RISK
Súčet riadkov 020 až 040.
TDI — SPECIFIC RISK
Pokročilá metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 383 CRR.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Podľa štandardizovanej metódy
EQUITIES
Štandardizovaná metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 384 CRR.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Hodnoty, na ktoré sa uplatňuje článok 385 CRR“
EQUITIES — GENERAL RISK
Údaje požadované v tomto vzore od inštitúcií sa vykazujú na akumulovanom základe za kalendárny rok výkazu (t. j. od 1. januára bežného roka).
EQUITIES — SPECIFIC RISK
‚Samostatné inštitúcie‘ nie sú súčasťou skupiny, ani sa nekonsolidujú v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
FOREIGN EXCHANGE RISK
PRÍLOHA III
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Súvaha [Výkaz finančnej situácie]
COMMODITY RISK
Odkazy
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Členenie v tabuľke
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Účtovná hodnota
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Kapitál
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
IAS 1.54 písm. r), článok 22 BAD
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Splatený kapitál
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
IAS 1.78 písm. e)
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Nesplatené imanie s výzvou na splatenie
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Emitované kapitálové nástroje iné než kapitál
OTC derivatives
Príloha V. časť 2.15 – 16
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
IAS 32.28 – 29;
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
príloha V. časť 2.15
SFT
Iné emitované kapitálové nástroje
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Príloha V. časť 2.16
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Iný kapitál
MULTIPLICATION FACTOR (mc) × AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Príloha V. časť 2.17
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
CRR článok 4 ods. 1 bod 100
VaR calculation based on internal models for market risk
Položky, ktoré nebudú preklasifikované na zisk alebo stratu
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
IAS 1.82A písm. a)
See instructions referring to column 040
Hmotné aktíva
MULTIPLICATION FACTOR (ms) × AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
IAS 16.39 – 41
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
IAS 38.85 – 87
Article 92(3) d) of CRR
Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj
Article 92(4) b) of CRR
IFRS 5.38, IG príklad 12
Own funds requirements multiplied by 12,5.
Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov
Memorandum items
Položky, ktoré sa môžu preklasifikovať na zisk alebo stratu
Number of counterparties
Hedžing čistých investícií do prevádzok v zahraničí [efektívny podiel]
Article 382 of CRR
IAS 39.102 písm. a)
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
Prevod cudzej meny
Counterparties are a subset of obligors.
Hedžingové deriváty.
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
Hedžing peňažných tokov [efektívny podiel]
proxy was used to determine credit spread
IFRS 7.23 písm. c);
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
IAS 39.95 – 101
INCURRED CVA
Finančné aktíva k dispozícii na predaj
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
IFRS 7.20 písm. a) bod ii);
SINGLE NAME CDS
IAS 39.55 písm. b)
Article 386(1) lit. a of CRR
článok 4 ods. 1 bod 123 CRR