natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
V prípade rámcových dohôd o započítavaní, ktoré sa týkajú repo transakcií a/alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iných transakcií kapitálového trhu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR, sa účinok financovaného zabezpečenia vo forme rámcových dohôd o započítavaní podľa článku 220 ods. 4 CRR zahrnie do stĺpca 010.
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Rámcové dohody o započítavaní týkajúce sa repo transakcií podľa ustanovení v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR E* vypočítané podľa článku 220 a článku 221 CRR sa preto vykazujú v stĺpci 010 vzoru CR SA.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
(–) Úpravy ocenenia a rezervy súvisiace s pôvodnou expozíciou
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Článok 24 a článok 110 CRR
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Úpravy ocenenia a rezervy pre kreditné straty vykonané v súlade s účtovným rámcom, ktorý sa vzťahuje na vykazujúci subjekt.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Expozícia po odpočítaní úprav ocenenia a rezerv
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
Súčet stĺpcov 010 a 030.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
050 – 100
Exposures to central governments or central banks
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika stanovené v článku 4 ods. 57 CRR, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií substitúciou expozícií, ako je stanovené nižšie v ‚substitúcii expozície na základe zmierňovania kreditného rizika‘.
Exposures to regional governments or local authorities
Keď má kolaterál účinok na hodnotu expozície (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), jeho horná hranica sa obmedzí hodnotou expozície.
Exposures to public sector entities
Položky, ktoré sa tu vykazujú:
Exposures to multilateral development banks
kolaterál zahrnutý podľa jednoduchej metódy nakladania s finančným kolaterálom;
Exposures to international organisations
prípustné nefinancované zabezpečenie.
Exposures to institutions
Pozri aj pokyny v bode 4.1.1.
Exposures to corporates
050 – 060
Retail exposures
Nefinancované zabezpečenie:
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Článok 235 CRR.
Exposure Class “Institutions”
V článku 239 ods. 3 CRR sa vymedzuje upravená hodnota Ga nefinancovaného zabezpečenia.
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Záruky
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Článok 203 CRR.
According Article 113(6) and (7) of CRR “an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.”
Nefinancované zabezpečenie vymedzené v článku 4 bode 59) CRR, ktoré sa odlišuje od kreditných derivátov.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Kreditné deriváty
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Článok 204 CRR.
Exposure Class “Covered Bonds”
070 – 080
The assignment of SA exposures to the exposure class “covered bonds” shall be done as follows:
Financované zabezpečenie
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class “Covered Bonds”.
Tieto stĺpce odkazujú na financované zabezpečenie podľa článku 4 ods. 58 CRR a článkov 196, 197 a 200 CRR.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Hodnoty nesmú obsahovať rámcové dohody o vzájomnom započítavaní (už zahrnuté v pôvodnej expozícii pred uplatnením konverzných faktorov).
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class “Covered Bonds” because of Article 129(6) of CRR.
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
Exposure class “Collective Investment Undertakings”
Finančný kolaterál:
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
jednoduchá metóda
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Článok 222 ods. 1 až ods. 2 CRR
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Iné financované zabezpečenie
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Článok 232 CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
090 – 100
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Článok 222 ods. 3, článok 235 ods. 1 a ods. 2 a článok 236 CRR
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Article 24 and 110 of CRR
Vykazujú sa kladné toky a aj záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií.
Exposure net of value adjustments and provisions
Hodnota expozície po odpočítaní úprav ocenení po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
Sum of columns 010 and 030.
120 – 140
050-100
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE, SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Články 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Items to be reported here:
Zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
eligible unfunded credit protection.
Účinok kolateralizácie súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom uplatnenej na expozíciu, ktorá je zabezpečená prípustným finančným kolaterálom, sa vypočíta podľa článkov 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Úprava expozície z dôvodu volatility
050-060
Článok 223 ods. 2 až ods. 3 CRR
Unfunded credit protection:
Vykazovaná hodnota je daná vplyvom úpravy expozície z dôvodu volatility (EVA – E) = E*He
adjusted values (Ga)
(–) Hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility (Cvam)
Article 235 of CRR
Článok 239 ods. 2 CRR.
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Pre operácie v obchodnej knihe obsahuje finančný kolaterál a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až písm. f) CRR.
Guarantees
Vykazovaná hodnota zodpovedá Cvam = C * (1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*).
Article 203 of CRR
Vymedzenie C, Hc, Hfx, t, T a t* je uvedené v tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 a oddielu 5 CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
(–) Z čoho:
Credit derivatives
úprava z dôvodu volatility a úprava z dôvodu splatnosti
Article 204 of CRR.
Článok 223 ods. 1 CRR a článok 239 ods. 2 CRR.
070-080
Vykazovaná hodnota je spoločný vplyv úpravy z dôvodu volatility a úpravy z dôvodu splatnosti (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], keď vplyv úpravy z dôvodu volatility (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] a vplyv z dôvodu splatnosti je (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
Funded credit protection
Plne upravená hodnota expozície (E*)
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Článok 220 ods. 4, článok 223 ods. 2 až ods. 5 a článok 228 ods. 1 CRR.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
160 – 190
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Rozčlenenie plne upravenej hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa konverzných faktorov
Financial collateral:
Článok 111 ods. 1 a článok 4 ods. 56 CRR.
simple method
Pozri aj článok 222 ods. 3 a článok 228 ods. 1 CRR.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Hodnota expozície
Other funded credit protection
Tretia časť hlava II kapitola 4 oddiel 4 CRR.
Article 232 of CRR.
Hodnota expozície po zohľadnení úprav ocenení, všetkých zmiernení kreditného rizika a konverzných faktorov, ktorá sa má priradiť rizikovým váham podľa článku 113 a tretej časti hlavy II kapitoly 2 oddielu 2 CRR.
090-100
vyplývajúca z kreditného rizika protistrany
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR hodnota expozície pre kreditné riziko protistrany vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 2, 3, 4, 5 CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením koeficientu na podporu malých a stredných podnikov (MSP)
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR bez zohľadnenia koeficientu na podporu MSP podľa článku 501 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Hodnota rizikovo vážených expozícií po uplatnení koeficientu na podporu MSP
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR so zohľadnením koeficientu na podporu MSP podľa článku 500 CRR.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
s ratingovým hodnotením nominovanej ECAI
120-140
s ratingovým hodnotením odvodeným od ústrednej vlády
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Riadky
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Vykazujú sa tu všetky expozície voči MSP.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Vykazujú sa tu len expozície, ktoré spĺňajú požiadavky článku 501 CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Článok 125 CRR.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Vykazuje sa len v triede expozícií ‚zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok‘.
Volatility adjustment to the exposure
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 150 ods. 1 CRR
Article 223(2) to (3) of CRR.
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 148 ods. 1 CRR
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
070 – 130
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
Article 239(2) of CRR.
Pozície vykazujúcej inštitúcie v ‚bankovej knihe‘ sa rozčlenia na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Pozície kreditného rizika protistrany vykazujúcej inštitúcie v ‚bankovej knihe‘ podľa článku 92 ods. 3 písm. f) a článku 299 ods. 2 CRR sa priradia expozíciám vystaveným kreditnému riziku protistrany.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Inštitúcie, ktoré uplatňujú článok 94 ods. 1 CRR, rozčlenia aj svoje pozície v ‚obchodnej knihe‘ na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Aktíva uvedené v článku 24 CRR nezahrnuté v inej kategórii.
(-) Of which:
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 090, 110 a 130, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Volatility and maturity adjustments
Bezodplatné dodania podľa článku 379 ods. 1 CRR (keď sa neodpočítavajú) síce nepredstavujú súvahovú položku, ale aj tak sa vykazujú v tomto riadku.
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1- Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Podsúvahové položky tvoria položky uvedené v prílohe I CRR.
Fully adjusted exposure value (E*)
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 a 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, keď sa považujú za podsúvahové položky.
160-190
090 – 130
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom ‚Uplatňovanie Bazilej II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania‘ zahŕňajú:
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít;
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
Exposure value
Článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Obchodné expozície voči CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Arising from Counterparty Credit Risk
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Transakcie s dlhou dobou vyrovnania podľa vymedzenia v článku 272 ods. 2 CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto vykazované v riadku 130, sa nevykazujú v tomto riadku.
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Expozície, ktoré sa z dôvodu existencie vzájomného krížového započítania produktov (ako sa vymedzuje v článku 272 ods. 11 CRR) nemôžu zaradiť do derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, sa začlenia do tohto riadku.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
140 – 280
with a credit assessment by a nominated ECAI
ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
with a credit assessment derived from central government
článok 306 ods. 1 CRR
rows
článok 305 ods. 3 CRR
All exposures to SME shall be reported here.
Článok 232 ods. 3 písm. c) CRR.
Exposures subject to the SME-supporting factor
článok 133 ods. 2 CRR
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Tento riadok nie je k dispozícii pre triedy expozícií: vlády, podnikateľské subjekty, inštitúcie a retail.
Article 125 of CRR.
Na vykazovanie týchto expozícií, na ktoré sa neuplatňujú rizikové váhy uvedené vo vzore.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingu v rámci štandardizovaného prístupu (článok 134 ods. 6 CRR) sa vykazujú v tomto riadku v triede expozícií ‚iné položky‘.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Pozri aj článok 124 ods. 2 a článok 152 ods. 2 písm. b) CRR.
070-130
Doplňujúce položky
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Pozri aj vysvetlenie účelu doplňujúcich položiek vo všeobecnom oddiele vzoru CR SA.
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Článok 112 písm. i) CRR
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Ide len o doplňujúcu položku.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie podľa článkov 124 a 126 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Článok 112 písm. j) CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Expozície zaradené v triede expozícií ‚expozície v stave zlyhania‘, ktoré sa zaradia do tejto triedy expozícií, ak neboli v stave zlyhania.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Článok 112 písm. i) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie podľa článkov 124 a 125 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Rozsah vzoru CR IRB
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Rozsah vzoru CR IRB pokrýva požiadavky na vlastné zdroje pre:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
i. kreditné riziko v bankovej knihe vrátane:
090-130
kreditného rizika protistrany v bankovej knihe;