natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY
EXPECTED LOSS AMOUNT
(-) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
POČET DLŽNÍKOV
NUMBER OF OBLIGORS
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Z ČOHO: VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Z ČOHO: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ZÁRUKY
GUARANTEES
KREDITNÉ DERIVÁTY
CREDIT DERIVATIVES
INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
REAL ESTATE
INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
POHĽADÁVKY
RECEIVABLES
Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
On balance sheet items subject to credit risk
Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
Off balance sheet items subject to credit risk
Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA: SPOLU
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %
RISK WEIGHT: 0 %
Z čoho: v kategórii 1
Of which: in category 1
ALTERNATÍVNY PRÍSTUP: ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY CELKOVÝCH ODKÚPENÝCH POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE: PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM: ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV (CR IRB 2)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR RIADKU)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Krajina:
Country:
Nové spozorované zlyhania v danom období
Observed new defaults for the period
Z čoho: odpisy
Of which: write off
Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
Items associated with particularly high risk
Kapitálové expozície
Equity exposures
Iné expozície
Other exposures
Celkové expozície
Total exposures
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Z čoho: v stave zlyhania
Of which: defaulted
Z čoho: špecializované financovanie
Of Which: Specialised Lending
Z čoho: MSP
Of Which: SME
Zabezpečené nehnuteľným majetkom
Secured by real estate property
MSP
SME
Iné ako MSP
Non-SME
Kvalifikovaný revolving
Qualifying Revolving
Iný retail
Other Retail
C 09.03 – ROZČLENENIE POŽIADAVIEK NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE PRE KREDITNÉ RIZIKO PRÍSLUŠNÝCH EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÝM RIZIKÁM PODĽA KRAJÍN (CR GB 3)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko
Own fund requirements for credit risk
C 10.01 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR EQU IRB 1)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:
MEMORANDUM ITEM:
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU
PD/LGD APRROACH: TOTAL
JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
RISK WEIGHT: 190 %
PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV
INTERNAL MODELS APPROACH
KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 10.02 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM.
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV (CR EQU IRB 2)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/ DODANIA (CR SETT)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
NEVYROVNANÉ TRANSAKCIE V CENE VYROVNANIA
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI RIZIKU VYROVNANIA
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe
Total unsettled transactions in the Trading Book
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
SYNTENTICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE
SECURITISATION POSITIONS
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (Cvam)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (Cva)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
> 0 % a <=20 %
> 0 % and <= 20 %
> 20 % a <=50 %
> 20 % and <= 50 %
> 50 % a <=100 %
> 50 % and <= 100 %
(-) ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
(-) UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY
TOTAL INFLOWS
VŠETKY OSTATNÉ CQS
CQS 1
BEZ RATINGU
CQS 2
Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
CQS 3
Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
CQS 4
PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
ALL OTHER CQS
Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
UNRATED
PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
SÚVAHOVÉ POLOŽKY
BEFORE CAP
SEKURITIZÁCIE
AFTER CAP
RESEKURITIZÁCIE
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
PREDČASNÉ SPLATENIE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
SECURITISATIONS
SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
RE-SECURITISATIONS
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU:
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU
EARLY AMORTISATION
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
(-) ZNÍŽENIE HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU ÚPRAV OCENENÍ A REZERV
ALL OTHER CQS AND UNRATED
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE IRB DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
> 0 % a <=20 %
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
> 20 % a <=50 %
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
> 50 % a <=100 %
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
METÓDA RATINGOV (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU
> 0 % and <=20 %
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
CQS 7 a S/T CQS 3
CQS 5
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA
CQS 6
TYP SEKURITIZÁCIE:
CQS 7 & S/T CQS 3
(TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ)
CQS 8
ÚČTOVANIE: Vedú sa sekuritizované expozície v súvahe alebo sa odtiaľ vylúčia?
CQS 9
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: Vzťahujú sa na sekuritizačné pozície požiadavky na vlastné zdroje?
CQS 10
SEKURITIZÁCIA ALEBO RESEKURITIZÁCIA?
CQS 11
PONECHANIE SI
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ÚLOHA INŠTITÚCIE:
ROW NUMBER
(ORIGINÁTOR/SPONZOR/PÔVODNÝ VERITEĽ/INVESTOR)
INTERNAL CODE
PROGRAMY INÉ AKO PROGRAMY ABCP
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
ŠTRUKTÚRA SEKURITIZÁCIE
SECURITISATION TYPE:
(-) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
TYP UPLATNENÉHO PONECHANIA SI
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
% PONECHANIA SI V ČASE VYKAZOVANIA
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
DODRŽIAVANIE POŽIADAVKY NA PONECHANIE SI?
RETENTION
DÁTUM VZNIKU (mm/rrrr)
ROLE OF THE INSTITUTION:
CELKOVÁ HODNOTA SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ K DÁTUMU VZNIKU
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
CELKOVÁ HODNOTA
NON ABCP PROGRAMMES
PODIEL INŠTITÚCIE (%)
SECURITISED EXPOSURES
TYP
SECURITISATION STRUCTURE
KRAJINA
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania – ELGD (%)
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED SEKURITIZÁCIOU (%)
TYPE OF RETENTION APPLIED
SPLATNOSŤ
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
NADRIADENÉ
TOTAL AMOUNT
MEZANÍNOVÉ
INSTITUTION'S SHARE (%)
PRVÁ STRATA
TYPE
PRVÝ PREDPOKLADANÝ DÁTUM UKONČENIA
COUNTRY
PRÍPUSTNÉ FACILITY LIKVIDITY
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
UPLATNENÝ KONVERZNÝ FAKTOR
MATURITY
DLHÉ
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
KRÁTKE
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ŠPECIFICKÉ RIZIKO
CTP OR NON-CTP?
C 16.00 – OPERAČNÉ RIZIKO (OPR)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
PRÍSLUŠNÝ UKAZOVATEĽ
SENIOR
ÚVERY A PREDDAVKY (V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)
MEZZANINE
POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE
FIRST LOSS
Celková hodnota expozície voči operačnému riziku
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY AMA, KTORÉ SA VYKAZUJÚ V NÁLEŽITÝCH PRÍPADOCH
LEGAL FINAL MATURITY DATE
ROK-3
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ROK-2
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
MINULÝ ROK
OTHER (including non-eligible LF)
Z ČOHO: PRISLÚCHAJÚCE MECHANIZMU ALOKÁCIE
CONVERSION FACTOR APPLIED
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED ZMIERNENÍM Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY, DIVERZIFIKÁCIE A POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA
LONG
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH
SHORT
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU DIVERZIFIKÁCIE
SPECIFIC RISK
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA (POISTENIE A INÉ MECHANIZMY PRENOSU RIZIKA)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE PRÍSTUP ZÁKLADNÉHO UKAZOVATEĽA (BIA)
BANKING ACTIVITIES
Bunka prepojená s CA2
RELEVANT INDICATOR
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA:
OWN FUNDS REQUIREMENT
PODNIKOVÉ FINANCIE (CF)
Total operational risk exposure amount
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH (TS)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO (RBr)
YEAR-3
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO (CB)
YEAR-2
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO (RB)
LAST YEAR
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE (PS)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
SLUŽBY Z POVERENIA (AS)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
SPRÁVA AKTÍV (AM)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ POKROČILÉ PRÍSTUPY MERANIA (AMA)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
C 17.00 – OPERAČNÉ RIZIKO: HRUBÉ STRATY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR Details)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ
Cell linked to CA2
DRUHY UDALOSTÍ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
DRUHY UDALOSTÍ SPOLU
SUBJECT TO TSA:
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV
CORPORATE FINANCE (CF)
INTERNÝ PODVOD
TRADING AND SALES (TS)
EXTERNÝ PODVOD
RETAIL BROKERAGE (RBr)
POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
COMMERCIAL BANKING (CB)
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY
RETAIL BANKING (RB)
POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV
AGENCY SERVICES (AS)
VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV
ASSET MANAGEMENT (AM)
NAJNIŽŠIA
SUBJECT TO ASA:
NAJVYŠŠIA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
Počet udalostí
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Výška celkovej straty
EVENT TYPES
Maximálna samostatná strata
TOTAL EVENT TYPES
Súčet piatich najväčších strát
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]
INTERNAL FRAUD
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]
EXTERNAL FRAUD
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
SLUŽBY Z POVERENIA [AS]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
SPRÁVA AKTÍV [AM]
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
LOWEST
OBCHODNÉ LÍNIE SPOLU
HIGHEST
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
CORPORATE FINANCE [CF]
Mena:
Number of events
POZÍCIE
Total loss amount
VŠETKY POZÍCIE
Maximum single loss
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
Sum of the five largest losses
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE
TRADING AND SALES [TS]
Všeobecné riziko
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Deriváty
COMMERCIAL BANKING [CB]
Iné aktíva a záväzky
RETAIL BANKING [RB]
Prístup založený na splatnosti
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Zóna 1
AGENCY SERVICES [AS]
0 ≤ 1 mesiac
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 1 ≤ 3 mesiace
CORPORATE ITEMS [CI]
> 3 ≤ 6 mesiacov
TOTAL BUSINESS LINES
> 6 ≤ 12 mesiacov
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Zóna 2
Currency:
> 1 ≤ 2 (1,9 v prípade kupónu pod 3 %) roky
POSITIONS
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 v prípade kupónu pod 3 %) roky
ALL POSITIONS
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 v prípade kupónu pod 3 %) roky
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Zóna 3
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
General risk
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Derivatives
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Other assets and liabilities
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Maturity-based approach
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Zone 1
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
0 ≤ 1 month
(gt; 12,0 ≤ 20,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 1 ≤ 3 months
(gt; 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 3 ≤ 6 months
Prístup založený na durácii
> 6 ≤ 12 months
Špecifické riziko
Zone 2
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
So zostatkovou dobou platnosti ≤ 6 mesiacov
Zone 3
So zostatkovou dobou platnosti > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
So zostatkovou dobou platnosti > 24 mesiacov
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)
Duration-based approach
Zjednodušená metóda
Specific risk
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega
Debt securities under the first category in Table 1
Scenár maticového prístupu
Debt securities under the second category in Table 1
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC)
With residual term ≤ 6 months
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
With a residual term > 24 months
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
Debt securities under the third category in Table 1
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE
Debt securities under the fourth category in Table 1
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
Rated nth-to default credit derivatives
(-) DLHÉ
Own funds requirement for securitisation instruments
(-) KRÁTKE
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE
Particular approach for position risk in CIUs
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE
Additional requirements for options (non-delta risks)
SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Simplified method
Bunka prepojená s MKR SA TDI 325:060
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Z čoho: RESEKURITIZÁCIE
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV:
Scenario matrix approach
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Pohľadávky z kreditných kariet
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Prenájom
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Úvery podnikateľským subjektom alebo MSP
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Spotrebiteľské úvery
RISK WEIGHTS < 1250 %
Obchodné pohľadávky
(-) LONG
Iné aktíva
(-) SHORT
Kryté dlhopisy
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Iné záväzky
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SA CTP)
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (DLHEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (KRÁTKEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA
Of which: RE-SECURITISATIONS
Ostatné
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Bunka prepojená s MKR SA TDI 330:060
Residential mortgages
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE:
Commercial mortgages
INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
Credit card receivables
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE: