natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Táto informácia súvisí so stĺpcami 120 a 130 vzoru CR SA Spolu.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Tento faktor je 100 %, pokiaľ sa v CRR nestanovuje inak.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Pozri stĺpce 160 až 190 vzoru CR SA Spolu.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 200 vzoru CR SA Spolu.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
V článku 258 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Hodnota expozície mínus hodnota expozície odpočítaná od vlastných zdrojov.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY, PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
V článku 242 ods. 8 CRR sa vymedzujú pozície s ratingom.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Hodnoty expozície, na ktoré sa vzťahujú rizikové váhy, sa rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality (CQS) podľa ustanovení pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
1250 % (BEZ RATINGU)
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
V článku 242 ods. 7 CRR sa vymedzujú pozície bez ratingu.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (priemerná riziková váha skupiny, najvyššia riziková váha skupiny alebo použitie pomeru koncentrácie).
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
PREZRETIE – Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Hodnota expozícií, pri ktorých sa so sekuritizačnými pozíciami zaobchádza v tranži druhej straty alebo lepšej pri programe ABCP, sa stanovuje v článku 254 CRR.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
V článku 242 ods. 9 CRR sa vymedzuje program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
PREZRETIE Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Vykáže sa hodnotou expozície vážená priemerná riziková váha.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA (IAA)
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Článok 109 ods. 1 a článok 259 ods. 3 CRR.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v rámci prístupu interného hodnotenia.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje prípadný nesúlad splatností.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky podľa článkov 405, 406 alebo 409 CRR, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Takáto dodatočná riziková váha sa nesmie uložiť len investičným inštitúciám, ale aj originátorom, sponzorom a pôvodným veriteľom.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Zahrnú sa nesúlady splatností v syntetických sekuritizáciách RW* – RW(SP), ako sa stanovuje v článku 250 CRR, okrem prípadu, keď tranže, ktoré sú zaťažené rizikovou váhou vo výške 1250 %, keď sa vykazovaná hodnota rovná nule.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 330, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE: PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA/PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 370)/po uplatnení (stĺpec 380) ohraničení stanovených v článku 252 CRR – sekuritizácia položiek, ktoré sú v súčasnosti v stave zlyhania alebo s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko, alebo v článku 256 ods. 4 CRR – požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície pochádzajúcej z expozícií preradených poskytovateľovi nástrojov na zmiernenie rizika, ktoré sa preto vypočítavajú v príslušnom vzore a ktoré sa zohľadňujú pri výpočte horného ohraničenia pre sekuritizačné pozície.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa sekuritizácií a resekuritizácií.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Celkové expozície (v čase vykazovania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených od vzniku (posledný blok riadkov).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Tieto informácie vykazujú originátori, sponzori, ako aj investori.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Celkové expozície sa vzťahujú na celkovú hodnotu zostávajúcich sekuritizácií.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
V tomto riadku sa sumarizujú všetky informácie vykázané originátormi, sponzormi a investormi v nasledujúcich riadkoch.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Celková hodnota zostávajúcich resekuritizácií podľa vymedzení v článku 4 ods. 1 bod 63 a 64 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových položkách, podsúvahových položkách, derivátoch a predčasnom splatení týchto sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu originátora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 13 CRR.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
V článku 246 ods. 1 písm. a) CRR sa uvádza, že pre inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej účtovná hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa sekuritizácií (riadok 050) a resekuritizácií (riadok 060).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o podsúvahových položkách a derivátových sekuritizačných pozíciách, na ktoré sa uplatňuje konverzný faktor podľa rámca pre sekuritizáciu.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Pre facility likvidity, kreditné facility a hotovostné zálohy správcu inštitúcie vykazujú nečerpané sumy.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Pre úrokové swapy a menové swapy vykazujú hodnotu expozície (podľa článku 246 ods. 1 CRR), ako sa vymedzuje vo vzore CR SA Spolu.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Podsúvahové položky a deriváty sa rozčlenia podľa sekuritizácií (riadok 080) a resekuritizácií (riadok 090) podľa článku 251 tabuľky 1 CRR.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Tento riadok sa uplatňuje len na originátorov s revolvingovými sekuritizáciami expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení podľa ustanovení článku 242 ods. 13 a ods. 14 CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu investora.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
V CRR sa neuvádza jasné vymedzenie pojmu investora.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
V tejto súvislosti sa preto pod týmto pojmom rozumie inštitúcia, ktorá drží sekuritizačnú pozíciu v sekuritizačnej transakcii, pre ktorú nie je originátorom ani sponzorom.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri podsúvahových položkách pre originátorov.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 14 CRR.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality [stanovené pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR] uplatnených v čase vzniku.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Keď tieto informácie nie sú k dispozícii, vykazujú sa najskoršie údaje rovnocenné s CQS.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 190 až 270 a stĺpce 330 až 340.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v sekuritizácii v rámci prístupu interných ratingov.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Vzor CR SEC IRB má rovnaký rozsah pôsobnosti ako vzor CR SEC SA a zhromažďujú sa v ňom spoločné informácie o tradičných i syntetických sekuritizáciách vedených v bankovej knihe.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
V riadku celkových súvahových položiek zodpovedá hodnota vykazovaná v tomto stĺpci nesplatenej hodnote sekuritizovaných expozícií v čase vykázania.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Pozri stĺpec 010 vzoru CR SEC SA.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Články 249 a 250 CRR.
1250 % (UNRATED)
V upravenej hodnote postupov na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú súčasťou sekuritizačnej štruktúry, sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Na základe všeobecného pravidla pre „kladné toky“ a „záporné toky“ sú hodnoty vykazované v stĺpci 030 vzoru CR SEC IRB „kladnými tokmi“ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (t. j. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. b), d) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a bez úprav hodnoty a rezerv.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu „podielu originátora“ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Pozri článok 4 ods. 1 bod 57 a tretiu časť hlavy II kapitoly 4 CRR.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 59 CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
V článku 236 CRR sa opisuje postup výpočtu GA iv prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia — rovnaká úroveň nadriadenosti.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 040 a 050 vzoru CR IRB.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 58 CRR.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Keďže sa neuplatňuje jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom, vykazuje sa v tomto stĺpci len financované zabezpečenie podľa článku 200 CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 060 vzoru CR IRB.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Článok 236 CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 070 vzoru CR IRB.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 080 vzoru CR IRB.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 vzoru CR IRB.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Články 218 až 222 CRR.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Tento konverzný faktor je 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 1 bod 56 CRR vymedzuje konverzný faktor.