natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the total loss amount, the maximum single loss, the sum of the five largest losses and the total loss recovery.
Hodnota v tejto bunke sa teda rovná najväčšej hodnote z ‚maximálnych samostatných strát‘ v ‚obchodných líniách spolu‘, čo nemusí nutne zodpovedať najvyššej hodnote ‚maximálnych samostatných strát‘ spomedzi obchodných línií v stĺpci 080.
For the total business lines, data on the number of events and the total loss amount are also requested for certain ranges based on preset thresholds, 10000, 20000, 100000, and 1000000.
Súčet piatich najväčších strát je súčet piatich najväčších strát v celej matici, čo znamená, že sa nemusí nutne rovnať maximálnej hodnote ‚súčtu piatich najväčších strát‘ v ‚obchodných líniách spolu‘ a ani maximálnej hodnote ‚súčtu piatich najväčších strát‘ v stĺpci 080.
The thresholds are set in Euro amounts and are included for comparability purposes of the reported losses among institutions;
Celková náhrada straty sa rovná horizontálnemu súhrnu celkových náhrad strát podľa druhu udalostí v riadku 950 a vertikálnemu súhrnu celkových náhrad strát podľa obchodných línií v stĺpci 080.
therefore they do not necessarily relate with the minimum loss thresholds used for the internal loss data collection, to be reported in another section of the template.
Tieto pokyny sa vzťahujú na vzory, v ktorých sa vykazuje výpočet požiadaviek na vlastné zdroje podľa štandardizovaného prístupu pre devízové riziko (vzor MKR SA FX), komoditné riziko (vzor MKR SA COM), úrokové riziko (vzory MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) a kapitálové riziko (vzor MKR SA EQU).
Where the algebraic sum of the elements of the total loss amount, as indicated in paragraph 124 above, determines a negative value for some business lines/event types combinations, the value of 0 shall be reported in the pertinent cells.
Okrem toho sa v tejto časti uvádzajú aj pokyny pre vzor, v ktorom sa vykazuje výpočet požiadaviek na vlastné zdroje podľa prístupu interných modelov (vzor MKR IM).
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Pozičné riziko obchodovaných dlhových nástrojov alebo kapitálových cenných papierov (alebo dlhového alebo akciového derivátu) sa rozdeľuje na dve zložky, aby sa mohol vypočítať kapitál požadovaný na krytie tohto rizika.
In order to verify the conditions envisaged by Article 5 point (b) (2) (b), the institutions shall use the latest statistics as available in the Supervisory Disclosure webpage of the EBA to get “the sum of individual balance sheet totals of all institutions within the same Member State”.
Prvá zložka je pre špecifické riziko – ide o riziko zmeny ceny príslušného nástroja v dôsledku skutočností spojených s jeho emitentom alebo v prípade derivátu s emitentom podkladového nástroja.
Institutions subject to Article 5(b)(2)(b) of this Regulation may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Druhá zložka pokrýva jeho všeobecné riziko – ide o riziko zmeny ceny nástroja v dôsledku (v prípade obchodovaného dlhového nástroja alebo dlhového derivátu) zmeny úrovne úrokových sadzieb alebo (v prípade kapitálového cenného papiera alebo akciového derivátu) v dôsledku zmien na akciovom trhu zo širšieho pohľadu bez vzťahu k akýmkoľvek špecifickým atribútom jednotlivých cenných papierov.
number of events (row 910);
Všeobecné zaobchádzanie s konkrétnymi nástrojmi a postupmi započítavania sa uvádza v článkoch 326 až 333 CRR.
maximum single loss (row 930);
Jednotlivé riziká a metódy k dispozícii v rámci CRR sa posudzujú podľa riadkov.
sum of the five largest losses (row 940) and
Špecifické riziko spojené s expozíciami zahrnutými vo vzore MKR SA SEC a vo vzore MKR SA CTP sa vykazujú len vo vzore Spolu MKR SA TDI.
total loss recovery (row 950).
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v týchto vzoroch sa prenášajú do bunky 325;060 (sekuritizácie) a do bunky 330;060 (CTP).
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Vzor sa vypĺňa osobitne pre ‚spolu‘ a pre vopred stanovený zoznam týchto mien:
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD a jeden vzor pre všetky ostatné meny.
In column 080, for each business line, institutions report the total “number of events”, the total of “total loss amount” and the total of “total loss recovery” as the simple aggregation of the number of loss events, the total gross loss amounts and the total loss recovery amounts reported in columns 010 to 070.
010 – 020
The “maximum single loss” in column 080 is the maximum of the “maximum single gross losses” reported in columns 010 to 070.
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322(3) point (c) of CRR, last sentence of CRR.
Sú to hrubé pozície bez zohľadnenia nástrojov, ale bez pozícií v prevzatých nových emisiách, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami (článok 345 druhá veta CRR).
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, ktorý sa uplatňuje aj na tieto hrubé pozície, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
030 – 040
010-850
ČISTÉ POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
BUSINESS LINES:
Články 327 až 329 a článok 334 CRR.
CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
number of events, total loss amount, maximum single loss, sum of the five largest losses and total loss recovery.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR.
For a loss event that affects more than one business line the “total loss amount” is distributed among all the affected business lines.
Článok 92 ods. 4 písm. b) CRR.
910-950
Výsledok vynásobenia požiadavky na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
For each event type (column 010 to 080), the following information (Article 322(3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 950) has to be reported:
010 – 350
Number of events (row 910) the number of events above the internal threshold by event types for the total business lines shall be reported.
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov v obchodnej knihe a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR sa vykazujú v závislosti od kategórie rizika, splatnosti a použitého prístupu.
Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 911 to 914)
VŠEOBECNÉ RIZIKO
the number of internal events included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článkov 328 až 331, ak sú uplatniteľné.
Total loss amount (row 920) the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe.
Total loss amount, Of which, ≥ 10000 and < 20000, ≥ 20000 and < 100000, ≥ 100000 and < 1000000, ≥ 1000000 (rows 921 to 924)
PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA SPLATNOSTI
the total loss amount included in the ranges defined in the pertinent rows shall be reported.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na splatnosti podľa článku 339 ods. 1 až ods. 8 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 339 ods. 9 CRR.
Maximum single loss (row 930) the maximum single loss is the maximum loss over the internal threshold for each event type and amongst all business lines.
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3 a tie sa rozdelia podľa splatnosti nástrojov.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
210 – 240
Sum of the five largest losses (row 940) the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
VŠEOBECNÉ RIZIKO.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA DURÁCII
This sum has to be reported regardless the number of losses.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na durácii podľa článku 340 ods. 1 až ods. 6 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 340 ods. 7 CRR.
Total loss recovery (row 950) the total loss recovery is the simple aggregation of the total loss recovery for each business line.
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
ŠPECIFICKÉ RIZIKO
Number of events for each row from 910 to 914, the number of events is equal to the horizontal aggregation of the number of events in the corresponding row, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 251, 325 a 330.
The number in row 910 shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje kapitálová požiadavka na krytie špecifického rizika, a ich zodpovedajúca kapitálová požiadavka podľa článku 92 ods. 3 písm. b), článku 335, článku 336 ods. 1 až ods. 3, článkov 337 a 338 CRR.
Total loss amount for each row from 920 to 924, the total loss amount is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in the corresponding row.
Upozorňujeme aj na poslednú vetu článku 327 ods. 1 CRR.
The total loss amount in row 920 is equal to the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
251 – 321
Maximum single loss as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for “Maximum single loss” in “Total Business lines” for that particular event type is higher than the amounts of “Maximum single loss” in each business line.
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of “Maximum single loss” in “Total Business lines”, which may not necessarily be equal to the highest value of “Maximum single loss” across business lines in column 080.
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 260 až 321.
Sum of the five largest losses it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of “sum of the five largest losses” in “Total Business lines” nor the maximum value of “sum of the five largest losses” in column 080.
Požiadavka na vlastné zdroje pre n-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré nemajú externý rating, sa vypočíta spočítaním rizikových váh referenčných subjektov [článok 332 ods. 1 písm. e) pododsek 1 a 2 CRR – ‚prezretie‘].
Total loss recovery it is equal to both the horizontal aggregation of total loss recoveries by event type in row 950 and the vertical aggregation of total loss recoveries by business line in column 080.
N-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré majú externý rating [článok 332 ods. 1 písm. e) pododsek 3 CRR], sa vykazuje osobitne v riadku 321.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Vykazovanie pozícií, na ktoré sa uplatňuje článok 336 ods. 3 CRR:
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Dlhopisy, ktoré sa kvalifikujú na 10 % rizikovú váhu v bankovej knihe podľa článku 129 ods. 3 CRR (kryté dlhopisy), majú špeciálne zaobchádzanie.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Osobitné požiadavky na vlastné zdroje sú polovicou percentuálnej miery druhej kategórie v tabuľke 1 článku 336 CRR.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Tieto pozície sa musia priradiť riadkom 280 – 300 podľa zostávajúcej doby do konečnej splatnosti.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Keď sa všeobecné riziko úrokových pozícií hedžuje kreditným derivátom, uplatňujú sa články 346 a 347.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 610 vzoru MKR SA SEC.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Vypĺňa sa len celková výška vzoru MKR SA TDI.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 450 vzoru MKR SA CTP.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
OSOBITNÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V PKI
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Články 348 až 350 CRR.
010-020
Uplatňuje sa, keď sa s pozíciami v PKI alebo podkladovými nástrojmi nezaobchádza v súlade s metódami stanovenými v tretej časti hlavy IV kapitoly 5 CRR.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Zahŕňa účinky uplatniteľných ohraničení požiadaviek na vlastné zdroje, ak sa uplatňuje.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Keď sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 348 prvá veta CRR, vykazovaná hodnota je 32 % čistej pozície predmetnej expozície PKI.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Keď sa používa osobitný prístup podľa článku 348 druhá veta CRR, vykazovaná hodnota je nižšia hodnota spomedzi 32 % čistej pozície príslušnej expozície PKI a rozdielu medzi 40 % tejto čistej pozície a požiadavkami na vlastné zdroje, ktoré vyplývajú z devízového rizika spojeného s expozíciou PKI.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
350 – 390
030-040
DODATOČNÉ POŽIADAVKY PRE OPCIE (RIZIKÁ INÉ NEŽ DELTA)
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Článok 329 ods. 3 CRR.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách (všetky/čisté a dlhé/krátke) a súvisiacich požiadavkách na vlastné zdroje pre zložku špecifického rizika pozičného rizika v sekuritizáciách/resekuritizáciách držaných v obchodnej knihe (neprípustné pre korelačné obchodné portfólio) v rámci štandardizovaného prístupu.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Vo vzore MKR SA SEC sa požiadavka na vlastné zdroje určuje len pre špecifické riziko sekuritizačných pozícií podľa článku 335 v spojení s článkom 337 CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Keď sa sekuritizačné pozície obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Je len jeden vzor pre všetky pozície obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy jednotlivých pozícií podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Vykazovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre všeobecné riziko týchto pozícií sa vykonáva vo vzore MKR SA TDI alebo vo vzore MKR IM.
010-350
Pozície, ktoré dostanú rizikovú váhu 1250 %, možno prípadne odpočítať od CET1 [pozri článok 243 ods. 1 písm. b), článok 244 ods. 1 písm. b) a článok 258 CRR].
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
V takomto prípade sa tieto pozície musia vykázať v riadku 460 vzoru CA1.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR v spojení s článkom 337 CRR (sekuritizačné pozície).
GENERAL RISK
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV (DLHÉ A KRÁTKE)
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Článok 258 CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
MATURITY BASED APPROACH
070 – 520
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Článok 251 (tabuľka 1) a článok 261 ods. 1 (tabuľka 4) CRR.
210-240
Dlhé a krátke pozície sa rozčleňujú osobitne.
GENERAL RISK.
230 – 240 a 460 – 470
DURATION BASED APPROACH
250 – 260 a 480 – 490
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Článok 337 ods. 2 CRR v spojení s článkom 262 CRR.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcie používajú alternatívnu metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFA), v rámci ktorej sa požiadavky na vlastné zdroje počítajú ako funkcia skupiny kolaterálu a zmluvných vlastností tranže.
SPECIFIC RISK
270 a 500
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
PREZRETIE
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
článok 263 ods. 2 a ods. 3 CRR.
251-321
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 265 ods. 1 a článok 256 ods. 5 CRR.
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
280 – 290/510 – 520
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Článok 109 ods. 1 druhá veta a článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcia používa prístup interného hodnotenia na určenie kapitálových požiadaviek pre facility likvidity a zvýšenie kreditnej kvality, ktoré banky (vrátane bánk tretích strán) poskytujú sprostredkovateľom programov ABCP.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Prístup IAA založený na metodikách externej ratingovej agentúry (ECAI) sa uplatňuje len na expozície voči sprostredkovateľom programov ABCP s interným ratingom rovnocenným s investičným stupňom pri vzniku.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
530 – 540
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
550 – 570
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Článok 337 CRR bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR, ktorá inštitúcii umožňuje ohraničiť súčin váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
580 – 600
Own funds requirement for securitisation instruments
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Článok 337 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Požiadavka na vlastné zdroje sa určuje ako väčšia hodnota z týchto:
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Podľa článku 337 ods. 4 CRR inštitúcia v prechodnom období, ktoré sa končí 31. decembra 2014, spočítava osobitne svoje vážené čisté dlhé pozície (stĺpec 580) a svoje vážené čisté krátke pozície (stĺpec 590).
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Väčšia hodnota z týchto dvoch (po uplatnení horného ohraničenia) predstavuje požiadavku na vlastné zdroje.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Počínajúc rokom 2015 inštitúcie podľa článku 337 ods. 4 CRR na vypočítanie požiadavky na vlastné zdroje spočítavajú svoje vážené čisté pozície bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke (stĺpec 600).
Articles 348 to 350 of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich sekuritizácií (držaných v obchodnej knihe) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora a/alebo investora a/alebo sponzora.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
040, 070 a 100