natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Pozície v komoditách a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod iii) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
The positions in:
POZÍCIE PODĽA KATEGÓRIE KOMODITY
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje postup stupnice splatnosti uvedený v článku 359 CRR.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
ROZŠÍRENÝ POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
are included.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje rozšírený postup stupnice splatnosti uvedený v článku 361 CRR.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje zjednodušený postup uvedený v článku 360 CRR.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Článok 358 ods. 4 CRR.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
V tomto vzore sa vykazuje rozčlenenie na hodnoty v riziku (VaR) a stresované hodnoty v riziku (sVaR) podľa rôznych trhových rizík (dlhové, kapitálové, devízové, komoditné) a ostatné informácie relevantné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Vykazovanie vo všeobecnosti závisí od štruktúry modelu inštitúcií, či vykazujú údaje pre všeobecné a špecifické riziko osobitne alebo spolu.
GENERAL RISK
To isté sa vzťahuje na rozdelenie hodnôt VaR/sVaR do kategórií rizík (úrokové riziko, kapitálové riziko, komoditné riziko a devízové riziko).
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Inštitúcia nemusí vykazovať rozdelenie týchto hodnôt, ak preukáže, že vykazovanie týchto hodnôt by predstavovalo príliš veľké zaťaženie.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového horizontu.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Multiplikačný koeficient (mc) x priemer VaR za predchádzajúcich 60 pracovných dní (VaRavg)
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
VaR z predchádzajúceho dňa (VaRt-1)
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Stresovaná VaR
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového obdobia s použitím vstupov kalibrovaných podľa historických údajov z nepretržitého 12-mesačného obdobia finančného stresu týkajúceho sa portfólia inštitúcie.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Multiplikačný koeficient (ms) x priemer za predchádzajúcich 60 pracovných dní (SVaRavg)
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Najnovšia dostupná hodnota (SVaRt-1)
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny spojenej s rizikom zlyhania a rizikom migrácie vypočítaných podľa článku 364 ods. 2 písm. b) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
Priemerná hodnota za 12 týždňov
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod ii) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Najnovšia hodnota
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Článok 364 ods. 3 písm. c) CRR.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
= 8 % z kapitálovej požiadavky, ktorá by sa vypočítala podľa článku 338 ods. 1 CRR pre všetky pozície v kapitálovej požiadavke pre „všetky cenové riziká“.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV A NAJNOVŠIA HODNOTA
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Článok 364 ods. 3 písm. b).
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Článok 364 ods. 3 písm. a)
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Počet prekročení (počas predchádzajúcich 250 pracovných dní)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Uvedené v článku 366 CRR.
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Multiplikačný koeficient VaR (mc) a multiplikačný koeficient SVaR (ms)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Podľa ustanovení článku 366 CRR.
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Vykazované hodnoty, ktoré slúžia ako základ na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre všetky cenové riziká podľa článku 364 ods. 3 písm. c) CRR, zohľadňujú možnosť stanovenú v článku 335 CRR, v rámci ktorej inštitúcie môžu stanoviť horné ohraničenie súčinu váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Zodpovedajú časti pozičného, devízového a komoditného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s rizikovými faktormi stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Pokiaľ ide o stĺpce 030 až 060 (VAR a sVAR), hodnoty v riadku spolu sa nerovnajú rozloženiu hodnôt pre VaR/sVaR relevantných zložiek rizika.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Preto je rozloženie v doplňujúcich položkách.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi úrokového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Špecifické riziko vymedzené v článku 362 CRR.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi kapitálového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Článok 363 ods. 1 a článok 367 ods. 2 CRR.
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
CELKOVÁ HODNOTA PRE VŠEOBECNÉ RIZIKO
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Trhové riziko spôsobené všeobecnými pohybmi obchodovaných dlhových nástrojov, kapitálových cenných papierov, devíz a komodít na trhu.
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
VaR pre všeobecné riziko všetkých rizikových faktorov (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
CELKOVÁ HODNOTA PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Zložka špecifického rizika obchodovaných dlhových nástrojov a kapitálových cenných papierov.
GOLD
VaR pre špecifické riziko kapitálových cenných papierov a obchodovaných dlhových nástrojov obchodnej knihy (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
Article 352(5) and (6) of CRR.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 CRR
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 1 CRR.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Táto informácia sa nepožaduje od inštitúcií, ktoré používajú metódu interných modelov (IMM) a držia OTC deriváty a transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov v rovnakom súbore vzájomného započítavania.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 2 CRR.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Článok 383 CRR v súlade s článkom 363 ods. 1 písm. d) CRR.
As defined in Article 357(3) of CRR
Výpočet VaR založený na interných modeloch pre trhové riziko.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok vypočítané pomocou zvolenej metódy.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Článok 92 ods. 4 písm. b) CRR.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Požiadavka na vlastné zdroje vynásobená koeficientom 12,5.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Článok 382 CRR.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Počet protistrán zahrnutých vo výpočte vlastných zdrojov pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
MATURITY LADDER APPROACH
Protistrany predstavujú podsúbor dlžníkov.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Existujú len v prípade derivátových transakcií alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, v ktorých sú jednoducho druhou zmluvnou stranou.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
SIMPLIFIED APPROACH
Účtovné opatrenia z dôvodu zníženej kreditnej spoľahlivosti derivátových protistrán.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Článok 386 ods. 1 písm. a) CRR.
Article 358(4) of CRR.
Celkové pomyselné hodnoty swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Článok 386 ods. 1 písm. b) CRR.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Celkové pomyselné hodnoty indexových swapov na kreditné zlyhanie používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Súčet riadkov 020 až 040.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Pokročilá metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 383 CRR.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Štandardizovaná metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 384 CRR.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Hodnoty, na ktoré sa uplatňuje článok 385 CRR
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Údaje požadované v tomto vzore od inštitúcií sa vykazujú na akumulovanom základe za kalendárny rok výkazu (t. j. od 1. januára bežného roka).
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
„Samostatné inštitúcie“ nie sú súčasťou skupiny, ani sa nekonsolidujú v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
Previous day VaR (VaRt-1)
PRÍLOHA III
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
VYKAZOVANIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ PODĽA ŠTANDARDOV IFRS
Stressed VaR
VZORY FINREP PRE IFRS
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
ČÍSLO VZORU
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
KÓD VZORU
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
NÁZOV VZORU ALEBO SKUPINY VZOROV
Latest available (SVaRt-1)
ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Súvaha [Výkaz finančnej situácie]
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Súvaha: aktíva
12 weeks average measure
Súvaha: záväzky
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Súvaha: vlastné imanie
Last Measure
Výkaz ziskov a strát
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Výkaz komplexného účtovného výsledku
Article 364(3) point (c) of CRR.
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
Article 364(3) point (b).
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj
Article 364(3) point (a)
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Podriadené finančné aktíva
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Členenie úverov a preddavkov podľa produktu
Referred to in Article 366 of CRR.
Členenie úverov a preddavkov nefinančným korporáciám podľa kódov NACE
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Finančné aktíva, ktoré sú predmetom zníženia hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti alebo zhoršenej kvality
As referred to in Article 366 of CRR.
Členenie finančných záväzkov
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Členenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Podriadené finančné záväzky
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Úverové záväzky, finančné záruky a iné prísľuby
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Podsúvahové expozície: úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby
Hence the decomposition are memorandum items.
Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Deriváty – obchodovanie
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Deriváty – účtovanie hedžingu
TDI – GENERAL RISK
Deriváty – účtovanie hedžingu: členenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu
General risk defined in Article 362 of CRR.
Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršenie kvality kapitálových nástrojov
TDI – SPECIFIC RISK
Prijatý kolaterál a záruky
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Členenie úverov a preddavkov podľa kolaterálu a záruk
EQUITIES
Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k dátumu vykazovania]
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva [hmotné aktíva] akumulovaný
EQUITIES – GENERAL RISK
Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami
FOREIGN EXCHANGE RISK
Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany
COMMODITY RISK
Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, podľa nástroja
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie podľa rizika
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Zisky alebo straty z účtovania hedžingu
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Zníženie hodnoty finančných a nefinančných aktív
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Súvaha
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové záväzky, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby
Of which: OTC derivatives
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Záväzky
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Bezproblémové a problémové expozície
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Expozície s odloženou splatnosťou
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]
Of which: SFT
Geografické rozčlenenie
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
Geografické členenie aktív podľa miesta činností
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Geografické členenie záväzkov podľa miesta činností
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Geografické členenie hlavných položiek výkazu ziskov a strát podľa miesta činností
VaR calculation based on internal models for market risk
Geografické členenie aktív podľa sídla protistrany
See instructions referring to column 040
Geografické členenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany
Article 92(3) d) of CRR
Geografické členenie záväzkov podľa sídla protistrany