natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
Trieda expozície SA
STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
SA Exposure class
(–) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY SÚVISIACE S PÔVODNOU EXPOZÍCIOU
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
EXPOZÍCIA PO ODPOČÍTANÍ ÚPRAV OCENENIA A REZERV
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
(–) ZÁRUKY
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
CELKOVÉ EXPOZÍCIE
(-) GUARANTEES
Z čoho:
(-) CREDIT DERIVATIVES
MSP
TOTAL EXPOSURES
expozície, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
of which:
zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
SME
expozície v trvalom čiastočnom používaní štandardizovaného prístupu
Exposures subject to SME-supporting factor
expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ:
Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Súvahové expozície vystavené kreditnému riziku
Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany
On balance sheet exposures subject to credit risk
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov
Off balance sheet exposures subject to credit risk
centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Securities Financing Transactions
Zo vzájomného krížového započítavania produktov
centrally cleared through a QCCP
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
Derivatives & Long Settlement Transactions
Iné rizikové váhy
From Contractual Cross Product Netting
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
Other risk weights
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 100 %
MEMORANDUM ITEMS
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Expozície v stave zlyhania, na ktoré sa uplatňuje riziková váha 150 %
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
ČISTÁ EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
Exposures secured by mortgages on residential property
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
(–) FINANČNÝ KOLATERÁL:
FUNDED CREDIT PROTECTION
JEDNODUCHÁ METÓDA
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
(-) FINANCIAL COLLATERAL:
(–) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY
SIMPLE METHOD
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY (+)
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
(-) TOTAL OUTFLOWS
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE:
TOTAL INFLOWS (+)
PLNE UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZÍCIE (E*)
Secured by mortgages on immovable property — Residential property
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
FUNDED CREDIT PROTECTION.
UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
(–) Z ČOHO:
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
ÚPRAVA Z DÔVODU VOLATILITY A ÚPRAVA Z DÔVODU SPLATNOSTI
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRED KOEFICIENTOM NA PODPORU MSP
ADJUSTED VALUE (Cvam)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
(-) OF WHICH:
VYPLÝVAJÚCA Z KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
S RATINGOVÝM HODNOTENÍM NOMINOVANEJ ECAI
EXPOSURE VALUE
S RATINGOVÝM HODNOTENÍM ODVODENÝM OD ÚSTREDNEJ VLÁDY
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Bunka prepojená s CA
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
C 08.01 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE:
ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Trieda expozície v rámci IRB:
WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
Vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory:
Cell linked to CA
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
EXPOZÍCIA PO ÚČINKOCH SUBSTITÚCIE CRM PRED UPLATNENÍM KONVERZNÝCH FAKTOROV
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
IRB Exposure class:
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
INTERNAL RATING SYSTEM
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Súvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Podsúvahové položky podliehajúce kreditnému riziku
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL
EXPOZÍCIE ZARADENÉ DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO TRIED DLŽNÍKA:
LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
SPOLU
OFF BALANCE SHEET ITEMS
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:
On balance sheet items subject to credit risk
ROZČLENENIE PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE KRITÉRIÍ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA:
Off balance sheet items subject to credit risk
RIZIKOVÁ VÁHA:
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
v kategórii 1
TOTAL
ALTERNATÍVNY PRÍSTUP:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
ZABEZPEČENÉ NEHNUTEĽNÝM MAJETKOM
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
RISK WEIGHT:
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA ZOHĽADNENÉ V ODHADOCH LGD BEZ PRÍSTUPU DVOJNÁSOBNÉHO ZLYHANIA
in category 1
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:
ALTERNATIVE TREATMENT:
ZÁRUKY
DILUTION RISK:
PRÍPUSTNÝ FINANČNÝ KOLATERÁL
TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
INÝ PRÍPUSTNÝ KOLATERÁL
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
INÝ FYZICKÝ KOLATERÁL
GUARANTEES
POHĽADÁVKY
CREDIT DERIVATIVES
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%)
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
EXPOZÍCIAMI VÁŽENÁ PRIEMERNÁ LGD (%) PRE VEĽKÉ SUBJEKTY FINANČNÉHO SEKTORA A NEREGULOVANÉ FINANČNÉ SUBJEKTY
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
HODNOTA EXPOZÍCIAMI VÁŽENEJ PRIEMERNEJ SPLATNOSTI (DNI)
REAL ESTATE
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY:
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY
RECEIVABLES
(–) ÚPRAVY OCENENIA A REZERVY
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
POČET DLŽNÍKOV
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Krajina:
MEMORANDUM ITEMS:
Expozície v stave zlyhania
EXPECTED LOSS AMOUNT
Nové spozorované zlyhania v danom období
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
odpisy
NUMBER OF OBLIGORS
Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Ústredné vlády alebo centrálne banky
SA EXPOSURES (CR GB 1)
Regionálne vlády alebo miestne orgány
Country:
Subjekty verejného sektora
Exposures in default
Multilaterálne rozvojové banky
Observed new defaults for the period
Medzinárodné organizácie
write off
Inštitúcie
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Podnikateľské subjekty
Central governments or central banks
Retailové subjekty
Regional governments or local authorities
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok
Public sector entities
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
International Organisations
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením
Corporates
Kapitálové expozície
Retail
Iné expozície
Secured by mortgages on immovable property
Celkové expozície
Items associated with particularly high risk
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA:
Covered bonds
IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
Claims on institutions and corporates with a short-term credit assessment
v stave zlyhania
Collective investments undertakings (CIU)
Z čoho:
Equity exposures
špecializované financovanie
Other exposures
Zabezpečené nehnuteľným majetkom
Total exposures
Iné ako MSP
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR:
Kvalifikovaný revolving
IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Iný retail
defaulted
Vlastné imanie
Of Which:
C 09.03 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE PRÍSLUŠNÝCH EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÝM RIZIKÁM NA ÚČELY VÝPOČTU PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU (CR GB 3)
Specialised Lending
Požiadavky na vlastné zdroje
Secured by real estate property
C 17.00 – OPERAČNÉ RIZIKO:
Non-SME
STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR Details)
Qualifying Revolving
ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ
Other Retail
DRUHY UDALOSTÍ
Equity
DRUHY UDALOSTÍ SPOLU
C 09.03 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES FOR THE PURPOSE OF CALCULATION OF THE INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER (CR GB 3)
PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV
Own fund requirements
INTERNÝ PODVOD
C 17.00 — OPERATIONAL RISK:
EXTERNÝ PODVOD
LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY
EVENT TYPES
POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU
TOTAL EVENT TYPES
PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV
THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV
INTERNAL FRAUD
NAJNIŽŠIA
EXTERNAL FRAUD
NAJVYŠŠIA
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Počet udalostí
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Celková výška straty
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Maximálna samostatná strata
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Súčet piatich najväčších strát
LOWEST
Celková náhrada straty
HIGHEST
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]
CORPORATE FINANCE [CF]
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]
Number of events
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]
Total loss amount
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]
Maximum single loss
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]
Sum of the five largest losses
SLUŽBY Z POVERENIA [AS]
Total loss recovery
SPRÁVA AKTÍV [AM]
TRADING AND SALES [TS]
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
OBCHODNÉ LÍNIE SPOLU
COMMERCIAL BANKING [CB]
Počet udalostí.
RETAIL BANKING [RB]
≥ 10000 a < 20000
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
≥ 20000 a < 100000
AGENCY SERVICES [AS]
≥ 100000 a < 1000000
ASSET MANAGEMENT [AM]
C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO:
CORPORATE ITEMS [CI]
ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)
TOTAL BUSINESS LINES
Vnútroštátny trh:
Number of events.
POZÍCIE
≥ 10000 and < 20000
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE
≥ 100000 and < 1000000
ČISTÉ POZÍCIE
Total loss amount.
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
C 21.00 — MARKET RISK:
DLHÉ
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
KRÁTKE
National market:
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE
POSITIONS
Všeobecné riziko
OWN FUNDS REQUIREMENTS
Deriváty
ALL POSITIONS
Iné aktíva a záväzky
NET POSITIONS
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Kapitálové cenné papiere iné než značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze
LONG
Špecifické riziko
SHORT
Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI
EQUITIES IN TRADING BOOK
Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)
General risk
Zjednodušená metóda
Derivatives
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama
Other assets and liabilities
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Scénár maticového prístupu
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
C 22.00 – TRHOVÉ RIZIKO:
Specific risk
ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
Particular approach for position risk in CIUs
(vrátane redistribúcie nespárovaných pozícií v menách, na ktoré sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie pre spárované pozície)
Additional requirements for options (non-delta risks)
SPÁROVANÉ
Simplified method
CELKOVÉ POZÍCIE V MENÁCH INÝCH, NEŽ JE MENA VYKAZOVANIA
Delta plus approach — additional requirements for gamma risk
Úzko korelované meny
Delta plus approach — additional requirements for vega risk
Všetky ostatné meny (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
Scenario matrix approach
Zlato
C 22.00 — MARKET RISK:
ROZČLENENIE CELKOVÝCH POZÍCIÍ (VRÁTANE MENY VYKAZOVANIA) PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Podsúvahové položky
MATCHED
Doplňujúce položky:
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
MENOVÉ POZÍCIE
Currencies closely correlated
Argentínske peso
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Austrálsky dolár
Gold
Brazílsky real
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Bulharský lev
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Kanadský dolár
Off-balance sheet items
Česká koruna
Euro
Libra šterlingov
Lek
Jen
Argentine Peso
Litovský litas
Australian Dollar
Denár
Brazilian Real
Mexické peso
Bulgarian Lev
Zlotý
Canadian Dollar
Rumunský leu
Czech Koruna
Ruský rubeľ
Danish Krone
Srbský dinár
Pound Sterling
Švajčiarsky frank
Forint
Turecká líra
Yen
Hryvna
Lithuanian Litas
Americký dolár
Denar
Islandská koruna
Mexican Peso
Nórska koruna
Zloty
Hongkonský dolár
Rumanian Leu
Nový taiwanský dolár
Russian Ruble
Novozélandský dolár
Serbian Dinar
Singapurský dolár
Swedish Krona
Čínsky jüan
Swiss Franc
Iné
Turkish Lira
Chorvátska kuna
Hryvnia
PRÍLOHA II
US Dollar
„PRÍLOHA II
Iceland Krona
VYKAZOVANIE VLASTNÝCH ZDROJOV A POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE
Norwegian Krone
Obsah
Hong Kong Dollar
ČASŤ I:
New Taiwan Dollar
VŠEOBECNÉ POKYNY
Singapore Dollar
ŠTRUKTÚRA
Won
PRAVIDLÁ ČÍSLOVANIA
Yuan Renminbi
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZNAMIENOK
Other
ČASŤ II:
Croatian Kuna
POKYNY SÚVISIACE SO VZORMI
ANNEX II
PREHĽAD KAPITÁLOVEJ PRIMERANOSTI (CA)
‘ANNEX II
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
REPORTING ON OWN FUNDS AND OWN FUNDS REQUIREMENTS
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ
Table of Contents
C 02.00 – POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE (CA2)
PART I:
C 03.00 – PODIELY A ÚROVNE KAPITÁLU (CA3)
GENERAL INSTRUCTIONS
PRECHODNÉ USTANOVENIA A NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE:
STRUCTURE AND CONVENTIONS
NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA 5)
STRUCTURE
C 05.01 – PRECHODNÉ USTANOVENIA (CA5.1)
NUMBERING CONVENTION
C 05.02 – NÁSTROJE ZACHOVANÉ V PREDCHÁDZAJÚCOM STAVE:
SIGN CONVENTION
NÁSTROJE NEPREDSTAVUJÚCE ŠTÁTNU POMOC (CA5.2)
PART II:
SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ:
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
PODROBNÉ INFORMÁCIE O SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
INFORMÁCIE O PRÍSPEVKOCH JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV K SKUPINOVEJ SOLVENTNOSTI
GENERAL REMARKS
C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOSŤ:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
INFORMÁCIE O PRIDRUŽENÝCH PODNIKOCH – SPOLU (GS TOTAL)
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
VZORY PRE KREDITNÉ RIZIKO
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
VYKAZOVANIE POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKOM SUBSTITÚCIE
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
VYKAZOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA PROTISTRANY
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR SA)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
ROZSAH VZORU CR SA
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS:
ZARADENIE EXPOZÍCIÍ DO TRIED EXPOZÍCIÍ V RÁMCI ŠTANDARDIZOVANÉHO PRÍSTUPU
INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
VYJASNENIE ROZSAHU NIEKTORÝCH KONKRÉTNYCH TRIED EXPOZÍCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 112 CRR
C 06.00 — GROUP SOLVENCY:
TRIEDA EXPOZÍCIÍ ‚INŠTITÚCIE‘
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
TRIEDA EXPOZÍCIÍ ‚KRYTÉ DLHOPISY‘
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
TRIEDA EXPOZÍCIÍ ‚PODNIKY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA‘
C 06.01 — GROUP SOLVENCY:
KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE:
INFORMATION ON AFFILIATES — Total (GS Total)
PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR IRB)
CREDIT RISK TEMPLATES
ROZSAH VZORU CR IRB
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
PREHĽAD VZORU CR IRB
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR IRB 1)
STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
C 08.02 – KREDITNÉ RIZIKO A KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A BEZODPLATNÉ DODANIE:
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (ROZČLENENIE PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPÍN DLŽNÍKOV; VZOR CR IRB 2)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
INFORMÁCIE S GEOGRAFICKÝM ROZČLENENÍM (CR GB)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 09.03 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE PRÍSLUŠNÝCH EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÝM RIZIKÁM NA ÚČELY VÝPOČTU PROTICYKLICKÉHO VANKÚŠA ŠPECIFICKÉHO PRE INŠTITÚCIU (CR GB 3)
EXPOSURE CLASS “INSTITUTIONS”
C 10.01 A C 10.02 – KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE PRÍSTUPU INTERNÝCH RATINGOV (CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
EXPOSURE CLASS “COVERED BONDS”
POKYNY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNYCH POZÍCIÍ (UPLATNITEĽNÉ NA OBIDVA VZORY CR EQU IRB 1 A CR EQU IRB 2)
EXPOSURE CLASS “COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS”
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO:
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
SEKURITIZÁCIA – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO – SEKURITIZÁCIE:
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
PRÍSTUP INTERNÝCH RATINGOV K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC DETAILS)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES:
VZORY PRE OPERAČNÉ RIZIKO
IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 16.00 – OPERAČNÉ RIZIKO (OPR)
INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
STRATY A NÁHRADY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR DETAILS)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
VZORY PRE TRHOVÉ RIZIKO
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO:
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO:
C 12.00 — CREDIT RISK:
ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC)
SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO:
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS:
ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO PRE POZÍCIE ZARADENÉ DO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (VZOR MKR SA CTP)
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
C 23.00 – TRHOVÉ RIZIKO:
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE KOMODITY (MKR SA COM)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
C 24.00 – INTERNÝ MODEL TRHOVÉHO RIZIKA (MKR IM)
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
C 25.00 – RIZIKO ÚPRAVY OCENENIA POHĽADÁVOK (CVA)
GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Rámec tvorí celkovo päť blokov vzorov:
MARKET RISK TEMPLATES
kapitálová primeranosť, prehľad regulatórneho kapitálu; celková hodnota rizikovej expozície;
C 18.00 — MARKET RISK:
skupinová solventnosť, prehľad plnenia požiadaviek na platobnú schopnosť jednotlivými subjektmi zahrnutými v rozsahu konsolidácie vykazujúceho subjektu;
STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
kreditné riziko (vrátane rizika protistrany, rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov a rizika vyrovnania);
C 19.00 — MARKET RISK:
trhové riziko (vrátane pozičného rizika v obchodnej knihe, devízového rizika, komoditného rizika a rizika úpravy ocenenia pohľadávky);
STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
operačné riziko.
C 20.00 — MARKET RISK:
Pre každý vzor sa uvádzajú odkazy na právne predpisy.
STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
V týchto usmerneniach na vykonávanie spoločného rámca pre vykazovanie sa uvádzajú ďalšie podrobné informácie týkajúce sa všeobecnejších aspektov vykazovania pre jednotlivé bloky vzorov, pokyny ku konkrétnym pozíciám, ako aj príklady a pravidlá validácie.
C 23.00 — MARKET RISK:
Inštitúcie vykazujú len vzory, ktoré sú pre ne relevantné v závislosti od postupu používaného na určenie požiadaviek na vlastné zdroje.
STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
V dokumente sa pri odkaze na stĺpce, riadky a bunky vzorov používajú pravidlá označovania stanovené v nasledujúcej tabuľke.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
Vo validačných pravidlách sa tieto číselné kódy používajú vo veľkej miere.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
V pokynoch sa používa tento všeobecný zápis:
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
vzor;riadok;stĺpec.
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
V prípade validácií v rámci jediného vzoru, v ktorom sa používajú len dátové body daného vzoru, zápis neodkazuje na vzor:
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
riadok;stĺpec.
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
V prípade vzorov len s jedným stĺpcom sa odkazuje len na riadky.
market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
vzor;riadok.
operational risk.
Symbol hviezdičky sa používa na vyjadrenie toho, že validácia sa vykonáva pre skôr vymedzené riadky alebo stĺpce.
For each template legal references are provided.
Každá hodnota, ktorou sa zvyšujú vlastné zdroje alebo kapitálové požiadavky, sa vykazuje ako kladné číslo.
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as examples and validation rules are included in these Guidelines for implementation of the Common Reporting framework.
Naopak každá hodnota, ktorou sa znižujú celkové vlastné zdroje alebo kapitálové požiadavky, sa vykazuje ako záporné číslo.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Keď je pred označením položky záporný znak (-), pre túto položku sa neočakáva zadanie kladného čísla.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
PREHĽAD KAPITÁLOVEJ PRIMERANOSTI (CA)