natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes:
riziko zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov;
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions;
kreditné riziko protistrany v obchodnej knihe;
margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
bezodplatné dodanie vyplývajúce zo všetkých obchodných činností.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Rozsah vzoru sa vzťahuje na expozície, pre ktoré sa rizikovo vážené hodnoty vypočítavajú podľa článkov 151 až 157 tretej časti hlavy II kapitoly 3 CRR (prístup IRB).
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Vzor CR IRB nepokrýva tieto údaje:
Derivatives and Long Settlement Transactions
i. kapitálové expozície, ktoré sa vykazujú vo vzore CR EQU IRB;
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
sekuritizačné pozície, ktoré sa vykazujú vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB a/alebo v podrobnom vzore CR SEC;
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
‚iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku‘ podľa článku 147 ods. 2 písm. g) CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Riziková váha tejto triedy expozície sa musí nastaviť na 100 % kedykoľvek okrem hotovosti, rovnocenných hotovostných prostriedkov a expozícií, ktoré sú zostatkové hodnoty prenajatého majetku, podľa článku 156 CRR.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre túto triedu expozícií sa vykazujú priamo vo vzore CA;
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
riziko úpravy ocenenia pohľadávok, ktoré sa vykazujú vo vzore pre riziko CVA.
140-280
Vo vzore CR IRB sa nevyžaduje geografické rozčlenenie expozícií IRB podľa sídla protistrany.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Toto rozčlenenie sa vykazuje vo vzore CR GB.
Article 306(1) of CRR
Na vyjasnenie toho, či inštitúcia používa svoje vlastné odhady pre LGD a/alebo kreditné konverzné faktory, sa pre každú vykazovanú triedu expozícií uvedú tieto informácie:
Article 305(3) of CRR
v prípade používania odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov od orgánov dohľadu (základný IRB)
Article 232(3) point (c) of CRR.
v prípade vlastných odhadov LGD a používania kreditných konverzných faktorov (pokročilý IRB)
Article 133(2) of CRR
V každom prípade sa pre vykazovanie retailových portfólií musí vykázať ‚ÁNO‘.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Keď inštitúcia používa vlastné odhady LGD na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre časť svojich expozícií IRB a používa aj LGD od orgánov dohľadu na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre zvyšnú časť svojich expozícií IRB, vypĺňajú sa vzory CR IRB spolu pre F-IRB pozície a jeden vzor CR IRB spolu pre A-IRB pozície.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Prehľad vzoru CR IRB
Article 113(1) to (5) of CRR.
Vzor CR IRB tvoria dva vzory.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Vzor CR IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad expozícií IRB a rôznych spôsobov výpočtu celkových hodnôt rizikových expozícií, ako aj rozčlenenie celkových expozícií podľa druhov expozícií.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Vo vzore CR IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií zaradených do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov.
Memorandum Items
Vzory CR IRB 1 a CR IRB 2 sa vypĺňajú osobitne pre tieto triedy expozícií a podexpozícií:
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Spolu
Article 112 point (i) of CRR
(Vzor Spolu sa vykazuje pre základný IRB a osobitne pre pokročilý prístup IRB.)
This is a memorandum item only.
Ústredné vlády a centrálne banky
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
[Článok 147 ods. 2 písm. a) CRR.]
Article 112 point (j) of CRR.
[Článok 147 ods. 2 písm. b) CRR]
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Podnikateľské subjekty – MSP
Article 112 point (i) of CRR.
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Scope of the CR IRB template
(Článok 147 ods. 8 CRR)
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Podnikateľské subjekty – iné
i.
[Všetky podnikateľské subjekty podľa článku 147 ods. 2 písm. c), ktoré sa nevykazujú v bodoch 4.1 a 4.2].
Credit risk in the banking book, among which:
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP
Counterparty credit risk in the banking book;
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom].
Dilution risk for purchased receivables;
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom subjektov iných než MSP
Counterparty credit risk in the trading book;
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom a nevykazujú sa v bode 5.1].
Free deliveries resulting from all business activities..
Retail – kvalifikovaný revolving
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
[Článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 4 CRR].
The CR IRB template does not cover the following data:
Retail – ostatné malé a stredné podniky
i.
[Článok 147 ods. 2 písm. d), ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3].
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Retail – ostatné subjekty iné než MSP
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
[Článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.2 a 5.3].
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
C 08.01 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie:
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (CR IRB 1)
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov sa vykazuje pre každý ratingový stupeň alebo skupinu.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo vie vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
Breakdown of the CR IRB template
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií:
The CR IRB consists of two templates.
ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej každému ratingovému stupňu dlžníkov po najvyššiu.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Inštitúcie sa vopred spoja so svojím príslušným orgánom, keď chcú vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Na účely priradenia váhy priemernej PD sa používa hodnota expozície vykázaná v stĺpci 110.
Total
Na účely výpočtu expozíciami váženej priemernej PD (napr. pre ‚celkovú expozíciu‘) sa zoberú do úvahy všetky expozície vrátane expozícií v stave zlyhania.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Expozície v stave zlyhania sú tie, ktoré sú zaradené do posledného ratingového stupňa s PD vo výške 100 %.
Central banks and central governments
Inštitúcie vykazujú hodnotu expozície pred zohľadnením prípadných úprav hodnoty, rezerv, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo kreditných konverzných faktorov.
(Article 147(2)(a) CRR)
Hodnota pôvodnej expozície sa vykazuje v súlade s článkom 24 CRR a článkom 166 ods. 1 a ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Účinok vyplývajúci z článku 166 ods. 3 CRR (účinok vzájomného započítania úverov a vkladov v súvahe) sa vykazuje osobitne ako nefinancované zabezpečenie, a preto neznižuje pôvodnú expozíciu.
) Corporate — SME
Rozčlenenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzného faktora pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
(Article 147(2) point (c) CRR
040 – 080
) Corporate — Specialised lending
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika stanovené v článku 4 ods. 57 CRR, ktoré znižujú kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií podľa nižšie uvedenej definície v bode ‚SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA‘.
(Article 147(8) CRR)
040 – 050
) Corporate — Other
hodnoty vymedzené v článku 4 ods. 59 CRR.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
) Retail — Secured by immovable property SME
ZÁRUKY:
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR okrem odseku 3), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Záruky sa vykazujú v stĺpci 040, keď sa úprava nerobí v LGD.
) Retail — Qualifying revolving
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota záruky sa vykazuje v stĺpci 150.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
) Retail — Other SME
KREDITNÉ DERIVÁTY:
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
) Retail — Other non — SME
Keď sa používajú vlastné odhady LGD (článok 183 CRR), vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modelovaní.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota kreditných derivátov sa uvedie v stĺpci 160.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie expozície), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uplatňuje sa článok 232 CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa tie nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Vykazuje sa relevantná hodnota použitá v internom modeli.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Vykazuje sa v stĺpci 060, keď sa úprava nerobí v LGD.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Keď sa robí úprava v LGD, hodnota sa vykazuje v stĺpci 170.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov, a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingových stupňov alebo skupín dlžníka.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Kladné toky a záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií a v náležitých prípadoch ratingové stupne alebo skupiny dlžníkov sa takisto berú do úvahy.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Expozícia zaradená do príslušného ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
podsúvahové položky
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Pozri pokyny k vzoru CR-SA.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Vykazuje sa hodnota v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhá veta CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Pre nástroje vymedzené v prílohe I sa uplatňujú kreditné konverzné faktory (článok 166 ods. 8 až ods. 8 CRR) bez ohľadu na prístup, ktorý si inštitúcia zvolila.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Pre riadky 040 až 060 (transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania a expozície z dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov) so zreteľom na tretiu časť hlavy II kapitoly 6 CRR je ‚hodnota expozície‘ rovnaká ako ‚hodnota kreditného rizika protistrany‘ vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 3, 4, 5, 6 a 7 CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Tieto hodnoty sa vykazujú v tomto stĺpci a nie v stĺpci 130 ‚Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany‘.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Rozčlenenie hodnoty expozície pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré ovplyvňujú LGD v dôsledku uplatnenia účinku substitúcie postupov na zmierňovanie kreditného rizika, sa nezahŕňajú do týchto stĺpcov.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD:
040-080
článok 228 ods. 2, článok 230 ods. 1 a 2, článok 231 CRR
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD:
040-050
pokiaľ ide o nefinancované zabezpečenie, v prípade expozícií voči ústredným vládam a centrálnym bankám, inštitúciám a podnikateľským subjektom:
Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
článok 161 ods. 3 CRR; v prípade retailových expozícií:
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
článok 164 ods. 2 CRR;
GUARANTEES:
pokiaľ ide o kolaterál financovaného zabezpečenia zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Pozri pokyny k stĺpcu 050.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD:
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Relevantná hodnota použitá v internom modelovaní inštitúcie.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
V prípade operácií v obchodnej knihe zahŕňa finančné nástroje a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až písm. f) CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe podľa tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 CRR sa pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD:
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
hodnoty v súlade s článkom 193 ods. 1 až ods. 4 a článkom 194 ods. 1 CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Vykazuje sa upravená hodnota (Cvam) stanovená v článku 223 ods. 2 CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD:
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
finančný kolaterál zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
článok 199 ods. 1 až 8 a článok 229 CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
iný kolaterál zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 2 až ods. 4 CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Zahrnutý je aj prenájom nehnuteľného majetku (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Pozri aj článok 229 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 6 a ods. 8 CRR.
Off Balance Sheet Items
Zahrnutý je aj prenájom majetku iného než nehnuteľnosti (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
See CR-SA instructions
Pozri aj článok 229 ods. 3 CRR.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 5, článkom 229 ods. 2 CRR.