natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
článok 133 ods. 2 CRR
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Tento riadok nie je k dispozícii pre triedy expozícií: vlády, podnikateľské subjekty, inštitúcie a retail.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Na vykazovanie týchto expozícií, na ktoré sa neuplatňujú rizikové váhy uvedené vo vzore.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingu v rámci štandardizovaného prístupu (článok 134 ods. 6 CRR) sa vykazujú v tomto riadku v triede expozícií „iné položky“.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Pozri aj článok 124 ods. 2 a článok 152 ods. 2 písm. b) CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Doplňujúce položky
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Pozri aj vysvetlenie účelu doplňujúcich položiek vo všeobecnom oddiele vzoru CR SA.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Článok 112 písm. i) CRR
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Ide len o doplňujúcu položku.
All exposures to SME shall be reported here.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie podľa článkov 124 a 126 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Článok 112 písm. j) CRR.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Expozície zaradené v triede expozícií „expozície v stave zlyhania“, ktoré sa zaradia do tejto triedy expozícií, ak neboli v stave zlyhania.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie podľa článkov 124 a 125 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom.
Article 125 of CRR.
Rozsah vzoru CR IRB
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
Rozsah vzoru CR IRB pokrýva požiadavky na vlastné zdroje pre:
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
i. kreditné riziko v bankovej knihe vrátane:
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
kreditného rizika protistrany v bankovej knihe;
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
riziko zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov;
Reporting institution’s ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
kreditné riziko protistrany v obchodnej knihe;
Reporting institution’s ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
bezodplatné dodanie vyplývajúce zo všetkých obchodných činností.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Rozsah vzoru sa vzťahuje na expozície, pre ktoré sa rizikovo vážené hodnoty vypočítavajú podľa článkov 151 až 157 tretej časti hlavy II kapitoly 3 CRR (prístup IRB).
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Vzor CR IRB nepokrýva tieto údaje:
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
i. kapitálové expozície, ktoré sa vykazujú vo vzore CR EQU IRB;
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
sekuritizačné pozície, ktoré sa vykazujú vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB a/alebo v podrobnom vzore CR SEC;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
„iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku“ podľa článku 147 ods. 2 písm. g) CRR.
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Riziková váha tejto triedy expozície sa musí nastaviť na 100 % kedykoľvek okrem hotovosti, rovnocenných hotovostných prostriedkov a expozícií, ktoré sú zostatkové hodnoty prenajatého majetku, podľa článku 156 CRR.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre túto triedu expozícií sa vykazujú priamo vo vzore CA;
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
riziko úpravy ocenenia pohľadávok, ktoré sa vykazujú vo vzore pre riziko CVA.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (i i) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Vo vzore CR IRB sa nevyžaduje geografické rozčlenenie expozícií IRB podľa sídla protistrany.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Toto rozčlenenie sa vykazuje vo vzore CR GB.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Na vyjasnenie toho, či inštitúcia používa svoje vlastné odhady pre LGD a/alebo kreditné konverzné faktory, sa pre každú vykazovanú triedu expozícií uvedú tieto informácie: „NIE“
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
v prípade používania odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov od orgánov dohľadu (základný IRB) „ÁNO“
Derivatives and Long Settlement Transactions
v prípade vlastných odhadov LGD a používania kreditných konverzných faktorov (pokročilý IRB)
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
V každom prípade sa pre vykazovanie retailových portfólií musí vykázať „ÁNO“.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Keď inštitúcia používa vlastné odhady LGD na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre časť svojich expozícií IRB a používa aj LGD od orgánov dohľadu na výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií pre zvyšnú časť svojich expozícií IRB, vypĺňajú sa vzory CR IRB spolu pre F-IRB pozície a jeden vzor CR IRB spolu pre A-IRB pozície.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Prehľad vzoru CR IRB
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Vzor CR IRB tvoria dva vzory.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
Vzor CR IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad expozícií IRB a rôznych spôsobov výpočtu celkových hodnôt rizikových expozícií, ako aj rozčlenenie celkových expozícií podľa druhov expozícií.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Vo vzore CR IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií zaradených do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov.
Article 306(1) of CRR
Vzory CR IRB 1 a CR IRB 2 sa vypĺňajú osobitne pre tieto triedy expozícií a podexpozícií:
Article 305(3) of CRR
Celkovo
Article 232(3) point (c) of CRR.
(Vzor Spolu sa vykazuje pre základný IRB a osobitne pre pokročilý prístup IRB.)
Article 133(2) of CRR
Ústredné vlády a centrálne banky
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
[Článok 147 ods. 2 písm. a) CRR.]
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
[Článok 147 ods. 2 písm. b) CRR]
Article 113(1) to (5) of CRR.
Podnikateľské subjekty – MSP
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class "Other items".
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
* Podnikateľské subjekty – MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
Memorandum Items
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR v spojení s článkom 501 ods. 2]
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Article 112 point (i) of CRR
(Článok 147 ods. 8 CRR)
This is a memorandum item only.
Podnikateľské subjekty – iné
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
[Všetky podnikateľské subjekty podľa článku 147 ods. 2 písm. c), ktoré sa nevykazujú v bodoch 4.1 a 4.2].
Article 112 point (j) of CRR.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom].
Article 112 point (i) of CRR.
* Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom subjektov iných než MSP
Scope of the CR IRB template
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom a nevykazujú sa v bode 5.1].
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
Retail – Kvalifikovaný revolving
i.
[Článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 4 CRR].
Credit risk in the banking book, among which:
Retail – ostatné malé a stredné podniky
Counterparty credit risk in the banking book;
[Článok 147 ods. 2 písm. d), ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3].
Dilution risk for purchased receivables;
* Retail – iné MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
Counterparty credit risk in the trading book;
[Článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 501 ods. 2 CRR, ktoré sa nevykazujú v bodoc h 5.1 a 5.3].
Free deliveries resulting from all business activities.
Retail – ostatné subjekty iné než MSP
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
[Článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.2 a 5.3].
The CR IRB template does not cover the following data:
Pre podtriedy expozícií 4.1)*, 5.1)* a 5.4)* sa vypĺňa len riadok 010 (celkové expozície).
i.
Predstavujú pozície „z čoho“ relevantných tried expozícií s tým účinkom, že údaje týkajúce sa týchto tried podexpozícií sa takisto zahrnú do tried expozícií 4.1, 5.1 a 5.4.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
C 08.01 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: Prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (CR IRB 1)
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM/PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 CRR.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Vykazuje sa PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo jednotlivú skupinu.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Pre čísla zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa zadávajú expozíciami vážené priemerné PD priradené ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov zaradených v súhrne.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov sa vykazuje pre každý ratingový stupeň alebo skupinu.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo vie vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií: ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej každému ratingovému stupňu dlžníkov po najvyššiu.
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
Keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Inštitúcie sa vopred spoja so svojím príslušným orgánom, keď chcú vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
Breakdown of the CR IRB template
Na účely priradenia váhy priemernej PD sa používa hodnota expozície vykázaná v stĺpci 110.
The CR IRB consists of two templates.
Na účely výpočtu expozíciami váženej priemernej PD (napr. pre „celkovú expozíciu“) sa zoberú do úvahy všetky expozície vrátane expozícií v stave zlyhania.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Expozície v stave zlyhania sú tie, ktoré sú zaradené do posledného ratingového stupňa s PD vo výške 100 %.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Inštitúcie vykazujú hodnotu expozície pred zohľadnením prípadných úprav hodnoty, rezerv, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo kreditných konverzných faktorov.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Hodnota pôvodnej expozície sa vykazuje v súlade s článkom 24 CRR a článkom 166 ods. 1 a ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 CRR.
Total
Účinok vyplývajúci z článku 166 ods. 3 CRR (účinok vzájomného započítania úverov a vkladov v súvahe) sa vykazuje osobitne ako nefinancované zabezpečenie, a preto neznižuje pôvodnú expozíciu.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Rozčlenenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzného faktora pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
Central banks and central governments
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika stanovené v článku 4 ods. 57 CRR, ktoré znižujú kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií podľa nižšie uvedenej definície v bode „SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA“.
(Article 147(2)(a) CRR)
Nefinancované zabezpečenie: hodnoty vymedzené v článku 4 ods. 59 CRR.
(Article 147(2) point (b) CRR)
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
) Corporate – SME
ZÁRUKY:
(Article 147(2) point (c) CRR
Keď sa účinok zmierňovania kreditného rizika záruky počíta vykázaním účinku substitúcie, uvedie sa upravená hodnota (Ga) stanovená v článku 236 CRR.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa uvedie v stĺpci 220.
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: článok 183 CRR okrem odseku 3.
) Corporate – Specialised lending
Vykazuje sa nominálna hodnota záruk.
(Article 147(8) CRR)
Záruky sa vykazujú v stĺpci 040, keď sa úprava nerobí v LGD.
) Corporate – Other
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota záruky sa vykazuje v stĺpci 150.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
KREDITNÉ DERIVÁTY:
) Retail – Secured by immovable property SME
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota kreditných derivátov sa uvedie v stĺpci 160.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 232 CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: tie nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
) Retail – Qualifying revolving
Vykazuje sa v stĺpci 060, keď sa úprava nerobí v LGD.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota sa vykazuje v stĺpci 170.
) Retail – Other SME
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov, a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingových stupňov alebo skupín dlžníka.
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
Kladné toky a záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií a v náležitých prípadoch ratingové stupne alebo skupiny dlžníkov sa takisto berú do úvahy.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Expozícia zaradená do príslušného ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu.
) Retail – Other non – SME
Z čoho: podsúvahové položky
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Pozri pokyny k vzoru CR-SA.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Vykazuje sa hodnota v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhá veta CRR.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Pre nástroje vymedzené v prílohe I sa uplatňujú kreditné konverzné faktory (článok 166 ods. 8 až ods. 8 CRR) bez ohľadu na prístup, ktorý si inštitúcia zvolila.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Pre riadky 040 až 060 (transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania a expozície z dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov) so zreteľom na tretiu časť hlavy II kapitoly 6 CRR je „hodnota expozície“ rovnaká ako „hodnota kreditného rizika protistrany“ vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 3, 4, 5, 6 a 7 CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Tieto hodnoty sa vykazujú v tomto stĺpci a nie v stĺpci 130 „Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany“.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Rozčlenenie hodnoty expozície pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré ovplyvňujú LGD v dôsledku uplatnenia účinku substitúcie postupov na zmierňovanie kreditného rizika, sa nezahŕňajú do týchto stĺpcov.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 228 ods. 2, článok 230 ods. 1 a 2, článok 231 CRR