natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcia používa prístup interného hodnotenia na určenie kapitálových požiadaviek pre facility likvidity a zvýšenie kreditnej kvality, ktoré banky (vrátane bánk tretích strán) poskytujú sprostredkovateľom programov ABCP.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Prístup IAA založený na metodikách externej ratingovej agentúry (ECAI) sa uplatňuje len na expozície voči sprostredkovateľom programov ABCP s interným ratingom rovnocenným s investičným stupňom pri vzniku.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Článok 337 CRR bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR, ktorá inštitúcii umožňuje ohraničiť súčin váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Podľa článku 337 ods. 4 CRR inštitúcia v prechodnom období, ktoré sa končí 31. decembra 2014, spočítava osobitne svoje vážené čisté dlhé pozície (stĺpec 580) a svoje vážené čisté krátke pozície (stĺpec 590).
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Väčšia hodnota z týchto dvoch (po uplatnení horného ohraničenia) predstavuje požiadavku na vlastné zdroje.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich sekuritizácií (držaných v obchodnej knihe) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora a/alebo investora a/alebo sponzora.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Článok 4 ods. 61 a ods. 62 CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Článok 4 ods. 63 CRR.
Article 92(4) lit. b of CRR.
ORIGINÁTOR
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
článok 4 ods. 13 CRR
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Kreditná inštitúcia, ktorá drží sekuritizačné pozície v sekuritizačnej transakcii, v ktorej nie je originátorom ani sponzorom.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Článok 4 ods. 14 CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, v riadkoch originátora uvedie informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
MATURITY BASED APPROACH
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Článok 337 ods. 4 posledná veta CRR.
DURATION BASED APPROACH
3 – pohľadávky z kreditných kariet;
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
4 – prenájom;
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
7 – obchodné pohľadávky;
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
8 – iné aktíva;
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
10 – iné záväzky.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Ak skupinu tvoria rôzne typy aktív, inštitúcia uvedie pre každú sekuritizáciu najdôležitejší typ.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách korelačného obchodného portfólia (CTP, ktoré obsahuje sekuritizácie; kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia zahrnuté podľa článku 338 ods. 3 CRR) a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Vo vzore MKR SA CTP sa určuje požiadavka na vlastné zdroje len pre špecifické riziko pozícií zaradených do korelačného obchodného portfólia podľa článku 335 v spojení s článkom 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
V rámci tejto štruktúry vzoru sa rozdeľujú sekuritizačné pozície, kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
V dôsledku toho sa sekuritizačné pozície vykazujú vždy v riadkoch 030, 060 alebo 090 (v závislosti od úlohy inštitúcie v sekuritizácii).
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie sa vykazujú vždy v riadku 110.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Bunka „iné pozície korelačného obchodného portfólia“ nepredstavuje sekuritizačné pozície ani kreditné deriváty pre n-té zlyhanie (pozri vymedzenie v článku 338 ods. 3 CRR), ale je výslovne „spojená“ (na základe zámeru hedžingu) s jednou z týchto dvoch pozícií.
Articles 348 to 350 of CRR.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR v spojení s pozíciami zaradenými do korelačného obchodného portfólia podľa článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH (SA A IRB)
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie len tie, ktoré nemajú externý rating.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s externým ratingom sa vykazujú buď vo vzore MKR SA TDI (riadok 321) alebo – keď sú zaradené do korelačného obchodného portfólia – vykážu sa v stĺpci príslušnej rizikovej váhy.
Article 329(3) of CRR.
220 – 230 a 390 – 400
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Článok 338 bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
PO HORNOM OHRANIČENÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Článok 338 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Požiadavka na vlastné zdroje sa určuje ako väčšia hodnota z týchto: i) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté dlhé pozície (stĺpec 430), alebo ii) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté krátke pozície (stĺpec 440).
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Celková hodnota zostávajúcich pozícií (držaných v korelačnom obchodnom portfóliu) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora, investora alebo sponzora.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Korelačné obchodné portfóliá tvoria sekuritizácie, kreditné deriváty pre n-té zlyhania a možno iné hedžingové pozície, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Deriváty sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa začlenia do riadku „Iné pozície korelačného obchodného portfólia“.
Article 258 of CRR.
Originátor, investor a sponzor pozícií sa pre kreditné deriváty n-tého zlyhania nekategorizujú.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Preto sa nemôže uviesť rozčlenenie sekuritizačných pozícií pre kreditné deriváty n-tého zlyhania.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Vykazujú sa tu:
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
pozície v derivátoch sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa zahrnú do riadku „iné pozície korelačného obchodného portfólia“;
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
pozície korelačného obchodného portfólia hedžované kreditnými derivátmi podľa článku 346 CRR;
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
ostatné pozície, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 338 ods.
LOOK THROUGH
3 CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Články 327, 329, 332, 341 a 345 CRR.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Kapitálová požiadavka sa počíta samostatne pre každý vnútroštátny trh.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
VŠEOBECNÉ RIZIKO
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Pozície v kapitálových cenných papieroch, ktoré sú vystavené všeobecnému riziku (článok 343 CRR), a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
Article 14(2) of CRR
Obidve rozčlenenia (021/022 aj 030/040) sú rozčlenenia týkajúce sa všetkých pozícií vystavených všeobecnému riziku.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
V riadkoch 021 a 022 sa vyžadujú informácie o rozčlenení podľa nástrojov.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Ako základ na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa používa len rozčlenenie v riadkoch 030 a 040.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článku 329 a článku 332, ak sú uplatniteľné.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 344 ods. 1 a ods. 4 CRR.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Tieto pozície sú vystavené len všeobecnému riziku, a preto sa nesmú vykazovať v riadku (050).
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Iné pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 343 a článku 344 ods. 3 CRR.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 342 a článku 344 ods. 4 CRR.
Article 4(63) of CRR.
V CRR sa tieto pozície výslovne nepriraďujú úrokovému riziku ani kapitálovému riziku.
ORIGINATOR
Na účely vykazovania sa tieto pozície vykazujú vo vzore MKR SA EQU.
Article 4(13) of CRR
Pozície v PKI, ak sa kapitálové požiadavky počítajú podľa článku 348 ods. 1 CRR.
INVESTOR
Uplatňuje sa, ak sa s pozíciami v PKI alebo podkladovými nástrojmi nezaobchádza podľa metód stanovených v tretej časti hlavy IV kapitoly 5 (odkaz na „použitie interných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje“) CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Keď sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 prvá veta CRR, vykazovan á hodnota je 32 % čistej pozície predmetnej expozície PKI.
SPONSOR
Keď sa používa osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 druhá veta CRR, vykazovaná hodnota je nižšia hodnota spomedzi 32 % čistej pozície príslušnej expozície PKI a rozdielu medzi 40 % tejto čistej pozície a požiadavkami na vlastné zdroje, ktoré vyplývajú z devízového rizika spojeného s expozíciou PKI.
Article 4(14) of CRR.
Keď sa uplatňujú osobitné metódy článku 350 CRR, vykazovanie týchto pozícií sa riadi podkladovými investíciami.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Tieto pozície sa teda vykazujú v príslušných riadkoch vzoru MKR SA TDI alebo vzoru MKR SA EQU.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Inštitúcie vykazujú informácie o pozíciách v jednotlivých menách (vrátane meny vykazovania) a o zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre devízové riziko v rámci štandardizovaného prístupu.
Article 337(4), last sentence of CRR.
Pozícia sa počíta pre každú menu (vrátane eura), zlato a pozície PKI.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Riadky 100 až 470 tohto vzoru sa vykazujú aj vtedy, keď sa od inštitúcií nevyžaduje, aby vypočítavali požiadavky na vlastné zdroje pre devízové riziko podľa článku 351 CRR.
esidential mortgages;
Doplňujúce položky vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Európskej únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
ommercial mortgages;
Hrubé pozície na základe aktív, súm, ktoré majú byť prijaté, a podobných položiek uvedených v článku 352 ods. 1 CRR.
redit card receivables;
Podľa článku 352 ods. 2 a pod podmienkou súhlasu príslušných orgánov sa pozície zaujaté s cieľom hedžovať proti nepriaznivým účinkom výmenného kurzu na ich podiely podľa článku 92 ods. 1 a pozície súvisiace s položkami, ktoré už sú odpočítané vo výpočte vlastných zdrojov, nevykazujú.
easing;
Článok 352 ods. 3 a ods. 4 prvá a druhá veta a článok 353 CRR.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Čisté pozície sa počítajú podľa jednotlivých mien, preto môžu byť zároveň dlhé a krátke pozície.
onsumer loans;
Článok 352 ods. 4 tretia veta a články 353 a 354 CRR.
ther assets;
Dlhé a krátke čisté pozície pre každú menu sa počítajú odpočítaním celkovej výšky krátkych pozícií od celkovej výšky dlhých pozícií.
overed bonds;
Na vypočítanie dlhej čistej pozície v mene sa spočítajú dlhé čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
ther liabilities.
Na vypočítanie krátkej čistej pozície v mene sa spočítajú krátke čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Nespárované pozície sa spočítajú s pozíciami, na ktoré sa vzťahujú kapitálové požiadavky pre iné meny (riadok 030) v stĺpci (060) alebo (070) v závislosti od toho, či sú krátke alebo dlhé.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (SPÁROVANÉ)
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Spárované pozície pre úzko korelované meny.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE RIZIKA (%)
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Podľa ustanovení v článku 351 a článku 354 kapitálové požiadavky na krytie rizika v percentách.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 3 CRR.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
CELKOVÉ POZÍCIE V MENÁCH INÝCH, NEŽ JE MENA VYKAZOVANIA
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Pozície v menách iných, než je mena vykazovania, a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod i) a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR (na prepočet do meny vykazovania).
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny uvedené v článku 354 CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
VŠETKY OSTATNÉ MENY (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny, na ktoré sa uplatňuje všeobecný postup uvedený v článku 351 a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR.
OTHER
Vykazovanie PKI, s ktorými sa zaobchádza ako so samostatnými menami podľa článku 353 CRR:
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Modifikovaná metóda pre zlato, ak nie je známe smerovanie investícií PKI (tieto PKI sa pripočítajú k celkovej čistej devízovej pozícii inštitúcie).
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Ak je známe smerovanie investícií PKI, tieto PKI sa pripočítajú k celkovej otvorenej devízovej pozícii (dlhej alebo krátkej podľa smerovania PKI).
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Vykazovanie týchto PKI sa príslušne riadi výpočtom kapitálových požiadaviek.
220-230 and 390-400
ZLATO
Article 259(3) and (4) of CRR.
Článok 352 ods. 5 a ods. 6 CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Rozčlenenie celkových pozícií (vrátane meny vykazovania) podľa druhov expozícií
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Celkové pozície sa rozčlenia na deriváty, ostatné aktíva a záväzky a podsúvahové položky.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Vykazujú sa tu pozície nezahrnuté v riadku 110 alebo 120.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Položky zahrnuté v prílohe I CRR okrem položiek zahrnutých ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo zo vzájomného krížového započítavania produktov.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Pozície ocenené podľa článku 352 CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: MENOVÉ POZÍCIE
Article 4(14) of CRR.
V tomto vzore sa vyžadujú informácie o pozíciách v komoditách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Hrubé dlhé/krátke pozície, ktoré sa považujú za pozície v rovnakej komodite podľa článku 357 ods. 1 a ods. 4 CRR (pozri aj článok 359 ods. 1 CRR).
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Podľa ustanovení článku 357 ods. 3 CRR.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.