natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures in default;
Podľa článku 113 ods. 6 a ods. 7 CRR „sa inštitúcia s výhradou predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať požiadavky odseku 1 tohto článku na expozície tejto inštitúcie voči protistrane, ktorá je jej materskou spoločnosťou, jej dcérskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou jej materskej spoločnosti alebo podnikom, ktorý je prepojený vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS“.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’)/Exposures in the form of covered bonds (disjoint exposure classes);
Znamená to, že protistrany v rámci skupiny nie sú nutne inštitúcie, ale aj podniky, ktoré sú zaradené do iných tried expozícií, napr. podniky pomocných služieb alebo podniky v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS.
Exposures secured by mortgages on immovable property;
Expozície v rámci skupiny sa preto vykazujú v príslušnej triede expozícií.
Other items;
Trieda expozícií „kryté dlhopisy“
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment;
Zaradenie SA expozícií do triedy expozícií „kryté dlhopisy“ sa vykonáva takto:
All other exposure classes (disjoint exposure classes) which include Exposures to central governments or central banks; Exposures to regional governments or local authorities; Exposures to public sector entities; Exposures to multilateral development banks; Exposures to international organisations; Exposures to institutions; Exposures to corporate and Retail exposures.
Dlhopisy podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES musia spĺňať požiadavky článku 129 ods. 1 a ods. 2 CRR, aby sa mohli zaradiť do triedy expozícií „kryté dlhopisy“.
In the case of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings and where the look through approach (Article 132(3) to (5) of CRR) is used, the underlying individual exposures shall be considered and classified into their corresponding risk weight line according to their treatment, but all the individual exposures shall be classified within the exposure class of exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (‘CIU’).
Splnenie týchto požiadaviek sa musí vždy skontrolovať.
In the case of ‘nth’ to default credit derivatives specified in Article 134(6) of CRR, if they are rated, they shall be directly classified as securitisation positions.
Dlhopisy podľa článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES a emitované pred 31. decembrom 2007 sa na základe článku 129 ods. 6 CRR v každom prípade takisto zaradia do triedy expozícií „kryté dlhopisy“.
If they are not rated, they shall be considered in the ‘Other items’ exposure class.
Trieda expozícií „podniky kolektívneho investovania“
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
Keď sa využije možnosť podľa článku 132 ods. 5 CRR, expozície vo forme jednotiek alebo podielov v PKI sa vykazujú ako súvahové položky podľa článku 111 ods. 1 vety 1 CRR.
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Hodnota expozície bez zohľadnenia úprav ocenenia a rezerv, konverzných faktorov a účinku postupov na zmierňovanie kreditného rizika s týmito vymedzeniami podľa článku 111 ods. 2 CRR:
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR alebo podľa článku 92 ods. 3 písm. f) CRR zodpovedá pôvodná expozícia hodnote expozície voči kreditnému riziku protistrany vypočítanej podľa postupov stanovených v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR.
Original exposure pre conversion factors
Hodnoty expozícií z prenájmu sa riadia článkom 134 ods. 7 CRR.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
V prípade vzájomného započítavania v súvahe stanoveného v článku 219 CRR sa hodnoty expozícií vykazujú podľa prijatého peňažného kolaterálu.
Securitisation positions
V prípade rámcových dohôd o započítavaní, ktoré sa týkajú repo transakcií a/alebo transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iných transakcií kapitálového trhu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR, sa účinok financovaného zabezpečenia vo forme rámcových dohôd o započítavaní podľa článku 220 ods. 4 CRR zahrnie do stĺpca 010.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Rámcové dohody o započítavaní týkajúce sa repo transakcií podľa ustanovení v tretej časti hlave II kapitoly 6 CRR E* vypočítané podľa článku 220 a článku 221 CRR sa preto vykazujú v stĺpci 010 vzoru CR SA.
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
(-) Úpravy ocenenia a rezervy súvisiace s pôvodnou expozíciou
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Článok 24 a článok 110 CRR
Equity exposures (also see Article 133)
Úpravy ocenenia a rezervy pre kreditné straty vykonané v súlade s účtovným rámcom, ktorý sa vzťahuje na vykazujúci subjekt.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Expozícia po odpočítaní úprav ocenenia a rezerv
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Súčet stĺpcov 010 a 030.
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika stanovené v článku 4 ods. 57 CRR, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií substitúciou expozícií, ako je stanovené nižšie v „substitúcii expozície na základe zmierňovania kreditného rizika“.
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Keď má kolaterál účinok na hodnotu expozície (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), jeho horná hranica sa obmedzí hodnotou expozície.
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Položky, ktoré sa tu vykazujú:
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
kolaterál zahrnutý podľa jednoduchej metódy nakladania s finančným kolaterálom;
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
prípustné nefinancované zabezpečenie.
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Pozri aj pokyny v bode 4.1.1.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Upravené hodnoty nefinancovaného zabezpečenia (Ga)
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Článok 235 CRR.
Exposures to institutions and corporates with a short-term credit assessment
V článku 239 ods. 3 CRR sa vymedzuje upravená hodnota Ga nefinancovaného zabezpečenia.
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Záruky
Exposures to central governments or central banks
Článok 203 CRR.
Exposures to regional governments or local authorities
Nefinancované zabezpečenie vymedzené v článku 4 bode 59) CRR, ktoré sa odlišuje od kreditných derivátov.
Exposures to public sector entities
Kreditné deriváty
Exposures to multilateral development banks
Článok 204 CRR.
Exposures to international organisations
Financované zabezpečenie
Exposures to institutions
Tieto stĺpce odkazujú na financované zabezpečenie podľa článku 4 ods. 58 CRR a článkov 196, 197 a 200 CRR.
Exposures to corporates
Hodnoty nesmú obsahovať rámcové dohody o vzájomnom započítavaní (už zahrnuté v pôvodnej expozícii pred uplatnením konverzných faktorov).
Retail exposures
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Finančný kolaterál: jednoduchá metóda
Exposure Class ‘Institutions’
Článok 222 ods. 1 až ods. 2 CRR
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Iné financované zabezpečenie
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Článok 232 CRR.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Článok 222 ods. 3, článok 235 ods. 1 a ods. 2 a článok 236 CRR
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Vykazujú sa kladné toky a aj záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií.
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Zohľadnia sa expozície pochádzajúce z možných kladných a záporných tokov z a do iných vzorov.
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Hodnota expozície po odpočítaní úprav ocenení po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE, SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Články 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
Zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Účinok kolateralizácie súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom uplatnenej na expozíciu, ktorá je zabezpečená prípustným finančným kolaterálom, sa vypočíta podľa článkov 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Úprava expozície z dôvodu volatility
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Článok 223 ods. 2 až ods. 3 CRR
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
Vykazovaná hodnota je daná vplyvom úpravy expozície z dôvodu volatility (EVA – E) = E*He
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
(-) Hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility (Cvam)
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Článok 239 ods. 2 CRR.
Article 24 and 110 of CRR
Pre operácie v obchodnej knihe obsahuje finančný kolaterál a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až písm. f) CRR.
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Vykazovaná hodnota zodpovedá Cvam = C * (1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*).
Exposure net of value adjustments and provisions
Vymedzenie C, Hc, Hfx, t, T a t* je uvedené v tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 a oddielu 5 CRR.
Sum of columns 010 and 030.
Z čoho: úprava z dôvodu volatility a úprava z dôvodu splatnosti
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Článok 223 ods. 1 CRR a článok 239 ods. 2 CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Vykazovaná hodnota je spoločný vplyv úpravy z dôvodu volatility a úpravy z dôvodu splatnosti (Cvam – C) = C* [(1 – Hc – Hfx)* (t – t*)/(T – t*) – 1], keď vplyv úpravy z dôvodu volatility (Cva – C) = C* [(1 – Hc – Hfx) – 1] a vplyv z dôvodu splatnosti je (Cvam – Cva) = C* (1 – Hc – Hfx)* [(t – t*)/(T – t*) – 1].
Items to be reported here:
Plne upravená hodnota expozície (E*)
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Článok 220 ods. 4, článok 223 ods. 2 až ods. 5 a článok 228 ods. 1 CRR.
eligible unfunded credit protection.
Rozčlenenie plne upravenej hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa konverzných faktorov
Please also see instructions of point 4.1.1.
Článok 111 ods. 1 a článok 4 ods. 56 CRR.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Pozri aj článok 222 ods. 3 a článok 228 ods. 1 CRR.
Article 235 of CRR
Hodnota expozície
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Tretia časť hlava II kapitola 4 oddiel 4 CRR.
Guarantees
Hodnota expozície po zohľadnení úprav ocenení, všetkých zmiernení kreditného rizika a konverzných faktorov, ktorá sa má priradiť rizikovým váham podľa článku 113 a tretej časti hlavy II kapitoly 2 oddielu 2 CRR.
Article 203 of CRR
Z čoho: vyplývajúca z kreditného rizika protistrany
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR hodnota expozíci e pre kreditné riziko protistrany vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 2, 3, 4, 5 CRR.
Credit derivatives
Hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením koeficientu na podporu malých a stredných podnikov (MSP)
Article 204 of CRR.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR bez zohľadnenia koeficientu na podporu MSP podľa článku 501 CRR.
Funded credit protection
Hodnota rizikovo vážených expozícií po uplatnení koeficientu na podporu MSP
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR so zohľadnením koeficientu na podporu MSP podľa článku 500 CRR.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Z čoho: s ratingovým hodnotením nominovanej ECAI
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Z čoho: s ratingovým hodnotením odvodeným od ústrednej vlády
Financial collateral: simple method
Tento riadok sa vypĺňa len pre celkovú hodnotu expozícií a pre triedy expozícií retail, podnikateľské subjekty a zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Vykazujú sa tu všetky expozície voči MSP.
Other funded credit protection
z čoho: MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
Article 232 of CRR.
Tento riadok sa vypĺňa len pre celkovú hodnotu expozícií a pre triedy expozícií retail, podnikateľské subjekty a zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok.
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Vykazujú sa tu len expozície voči MSP, ktoré spĺňajú požiadavky článku 501 CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Článok 125 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Vykazuje sa len v triede expozícií „zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok“.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 150 ods. 1 CRR
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 148 ods. 1 CRR
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Pozície vykazujúcej inštitúcie v „bankovej knihe“ sa rozčlenia na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Pozície kreditného rizika protistrany vykazujúcej inštitúcie v „bankovej knihe“ podľa článku 92 ods. 3 písm. f) a článku 299 ods. 2 CRR sa priradia expozíciám vystaveným kreditnému riziku protistrany.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Inštitúcie, ktoré uplatňujú článok 94 ods. 1 CRR, rozčlenia aj svoje pozície v „obchodnej knihe“ na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Aktíva uvedené v článku 24 CRR nezahrnuté v inej kategórii.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 090, 110 a 130, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Volatility adjustment to the exposure
Bezodplatné dodania podľa článku 379 ods. 1 CRR (keď sa neodpočítavajú) síce nepredstavujú súvahovú položku, ale aj tak sa vykazujú v tomto riadku.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Podsúvahové položky tvoria položky uvedené v prílohe I CRR.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 a 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Article 239(2) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, keď sa považujú za podsúvahové položky.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Obchodné expozície voči CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR
Of which: Volatility and maturity adjustments
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Transakcie s dlhou dobou vyrovnania podľa vymedzenia v článku 272 ods. 2 CRR.
Fully adjusted exposure value (E*)
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto vykazované v riadku 130, sa nevykazujú v tomto riadku.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Expozície, ktoré sa z dôvodu existencie vzájomného krížového započítania produktov (ako sa vymedzuje v článku 272 ods. 11 CRR) nemôžu zaradiť do derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, sa začlenia do tohto riadku.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
článok 306 ods. 1 CRR
Exposure value
článok 305 ods. 3 CRR
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Článok 232 ods. 3 písm. c) CRR.