natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
pokiaľ ide o kolaterál financovaného zabezpečenia zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Relevantná hodnota použitá v internom modelovaní inštitúcie.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
V prípade operácií v obchodnej knihe zahŕňa finančné nástroje a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až písm. f) CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe podľa tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 CRR sa pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: hodnoty v súlade s článkom 193 ods. 1 až ods. 4 a článkom 194 ods. 1 CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Vykazuje sa upravená hodnota (Cvam) stanovená v článku 223 ods. 2 CRR.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: finančný kolaterál zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 199 ods. 1 až 8 a článok 229 CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: iný kolaterál zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 2 až ods. 4 CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Zahrnutý je aj prenájom nehnuteľného majetku (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
GUARANTEES:
Pozri aj článok 229 CRR.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 6 a ods. 8 CRR.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Zahrnutý je aj prenájom majetku iného než nehnuteľnosti (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Pozri aj článok 229 ods. 3 CRR.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 5, článkom 229 ods. 2 CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE: NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Záruky a kreditné deriváty, ktoré pokrývajú expozície, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie so zreteľom na článok 202 a článok 217 ods. 1 CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Pozri aj stĺpce 040 „záruky“ a 050 „kreditné deriváty“.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Zohľadní sa celý vplyv postupov na zmierňovanie kreditného rizika na hodnoty LGD podľa ustanovení v tretej časti hlavy II kapitol 3 a 4 CRR.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
V prípade expozícií, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie, vykazovaná LGD zodpovedá LGD vybranej podľa článku 161 ods. 4 CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Zohľadnia sa všetky účinky (takže do vykazovania sa zahrnie dolná hranica uplatniteľná na hypotéky).
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Pre inštitúcie, ktoré uplatňujú prístup IRB, ale nepoužívajú svoje vlastné odhady LGD, sa účinky zmierňovania rizika finančného kolaterálu zohľadňujú v E*, plne upravená hodnota expozície, a potom sa zohľadnia v LGD* podľa článku 228 ods. 2 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Keď sa používajú odhady LGD, zohľadňuje sa článok 175 a článok 181 ods. 1 a ods. 2 CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Výpočet expozíciami váženej priemernej LGD je odvodený od parametrov rizika, ktoré sa v skutočnosti používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
Of which: Off Balance Sheet Items
Údaje za expozície špecializovaného financovania podľa článku 153 ods. 5 sa nevykazujú.
See CR-SA instructions
Expozícia a príslušné LGD pre veľké regulované subjekty finančného sektora a neregulované finančné subjekty sa nezahrnú do výpočtu v stĺpci 230, zahrnú sa len do výpočtu v stĺpci 240.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Expozíciami vážená priemerná LGD (%) pre všetky expozície definované podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Vykazovaná hodnota zodpovedá článku 162 CRR.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami vážených priemerov.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Priemerná splatnosť sa vykazuje v dňoch.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Tieto údaje sa nevykazujú pre hodnoty expozícií, pre ktoré splatnosť nie je prvkom vo výpočte rizikovo vážených priemerných hodnôt.
See CR SA instructions.
Znamená to, že tento stĺpec sa nevypĺňa pre triedu expozícií „retail“.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Pre ústredné vlády a centrálne banky, podnikateľské subjekty a inštitúcie pozri článok 153 ods. 1 a ods. 3 CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Pre retail pozri článok 154 ods. 1 CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa nezohľadňuje.
Where own estimates of LGD are used:
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa zohľadňuje.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Rozčlenenie hodnoty rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu MSP pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Pre vymedzenie očakávanej straty pozri článok 5 ods. 3 CRR a pre výpočet pozri článok 158 CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Vykazovaná hodnota očakávanej straty je založená na parametroch rizika, ktoré sa skutočne používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
See instructions to column 040.
Vykazujú sa úpravy ocenenia a aj špecifické a všeobecné rezervy podľa článku 159 CRR.
See instructions to column 050.
Všeobecné rezervy sa vykazujú zaradením na pomernom základe podľa očakávanej straty rôznych ratingových stupňov dlžníkov.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Článok 172 ods. 1 a ods. 2 CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Inštitúcie vykazujú pre všetky triedy expozícií okrem retailových expozícií počet právnych subjektov/dlžníkov, pre ktorých sa jednotlivo vykonalo ratingové hodnotenie, bez ohľadu na počet jednotlivých úverov alebo poskytnutých expozícií.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Inštitúcia v rámci triedy expozícií retail vykazuje počet expozícií, ktoré boli samostatne priradené určitému ratingovému stupňu alebo skupine.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
V prípade, že sa uplatňuje článok 172 ods. 2 CRR, dlžník sa môže posudzovať vo viacerých stupňoch.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Keďže v tomto stĺpci ide o prvok štruktúry ratingových systémov, týka sa pôvodných expozícií pred uplatnením konverzného faktora priradeného každému ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov bez zohľadnenia účinku postupov na zmiernenie kreditného rizika (najmä účinkov preradenia).
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, keď sa považujú za podsúvahové položky.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom „Uplatňovanie Bazilej II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania“ zahŕňajú: i) zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
See also Article 229 of CRR.
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám a ústredným vládam a centrálnym bankám pozri článok 142 ods. 1 bod 6) a článok 170 ods. 1 písm. c) CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Pre retailové expozície pozri článok 170 ods. 3 písm. b) CRR.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Pre expozície vyplývajúce z odkúpených pohľadávok pozri článok 166 ods. 6 CRR.
See also Article 229(3) of CRR.
Expozície v prípade rizika zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov sa nevykazujú podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníka a vykazujú sa v riadku 180.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Hlavná stupnica sa nepoužíva.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Inštitúcie namiesto toho samé určia stupnicu, ktorú budú používať.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Z čoho: v kategórii 1
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Článok 153 ods. 5 tabuľka 1 CRR.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Článok 193 ods. 1 a ods. 2, článok 194 ods. 1 až ods. 7 a článok 230 ods. 3 CRR.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Expozície vyplývajúce z bezodplatného dodania, na ktoré sa uplatňuje alternatívny prístup uvedený v článku 379 ods. 2 prvý pododsek, posledná veta CRR alebo na ktoré sa uplatňuje riziková váha vo výške 100 % podľa článku 379 ods. 2 posledný pododsek CRR.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
V tomto riadku sa vykazujú kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingového hodnotenia podľa článku 153 ods. 8 CRR a všetky ostatné expozície, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, nezahrnuté v inom riadku.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Pozri článok 4 ods. 53 CRR pre vymedzenie rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Pre výpočet rizikovej váhy pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pozri článok 157 ods. 1 CRR.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Podľa článku 166 ods. 6 CRR hodnota expozície odkúpených pohľadávok je nesplatená suma mínus hodnoty rizikovo vážených expozícií pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmierňovaním kreditného rizika.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
C 08.02 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov; vzor CR IRB 2)
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Ratingový stupeň dlžníka (identifikátor riadku)
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Ide o identifikátor riadku, ktorý musí byť jednoznačný pre každý riadok príslušného hárku tabuľky.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Riadi sa číselným poradím 1, 2, 3 atď.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Pokyny ku každému z týchto stĺpcov sú rovnaké ako pre zodpovedajúce očíslované stĺpce v tabuľke vzoru CR IRB 1.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Hodnoty vykazované v týchto riadkoch sa musia zoradiť od najnižších po najvyššie podľa PD priradenej ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
PD dlžníkov v stave zlyhania je 100 %.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Expozície, na ktoré sa uplatňuje alternatívne zaobchádzanie pre kolaterál vo forme nehnuteľného majetku (dostupný len vtedy, keď sa nepoužívajú vlastné odhady pre LGD), sa nepridelia podľa PD dlžníka a nevykazujú sa v tomto vzore.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Inštitúcie, ktoré spĺňajú prahovú hodnotu stanovenú v článku 5 písm. a) bode 4 tohto nariadenia, predložia informácie týkajúce sa domácej krajiny, ako aj nedomácej krajiny.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Prahová hodnota sa uplatňuje len na tabuľku 1 a tabuľku 2.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Tento pojem sa môže používať na základe priameho dlžníka a na základe konečného rizika.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Postupy na zmiernenie kreditného rizika môžu teda zmeniť priradenie expozície ku krajine.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Expozície voči nadnárodným organizáciám sa nepriraďujú ku krajine sídla danej inštitúcie, ale ku geografickej oblasti „iné krajiny“ bez ohľadu na triedu expozície, do ktorej sa priraďuje expozícia voči nadnárodným organizáciám.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Údaje týkajúce sa „pôvodnej expozície pred konverznými faktormi“ sa vykazujú vo vzťahu ku krajine sídla priameho dlžníka.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Údaje týkajúce sa „hodnoty expozície“ a „hodnôt rizikovo vážených expozícií“ sa vykazujú podľa krajiny sídla konečného dlžníka.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
C 09.01 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka: SA expozície (CR GB 1)
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR SA.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Pôvodná expozícia pred uplatnením konverzných faktorov pre expozície klasifikované ako „expozície v stave zlyhania“.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Táto „doplňujúca položka“ poskytuje ďalšie informácie o štruktúre dlžníka triedy expozícií „v stave zlyhania“.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Vykazujú sa expozície, do ktorých by sa zaradili dlžníci, ak by tieto expozície neboli priradené do triedy expozícií „v stave zlyhania“.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Táto informácia je „doplňujúca položka“ – neovplyvňuje teda výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií triedy expozícií „v stave zlyhania“ podľa článku 112 písm. j) CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Hodnota pôvodných expozícií, ktoré sa presunuli do triedy expozícií „expozície v stave zlyhania“ počas trojmesačného obdobia od posledného referenčného dátumu vykazovania, sa vykazujú podľa triedy expozícií, do ktorej dlžník pôvodne patril.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Úpravy kreditného rizika podľa článku 110 CRR.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Odpisy zahŕňajú zníženia účtovnej hodnoty finančných aktív so zhoršenou kvalitou uznané priamo v ziskoch alebo stratách [IFRS 7.B5.d).i)] a zníženia hodnôt účtu opravných položiek v súvislosti s finančnými aktívami so zhoršenou kvalitou [IFRS 7.B5.d).ii)].
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 200 vzoru CR SA.