natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Na základe všeobecného pravidla pre ‚kladné toky‘ a ‚záporné toky‘ sú hodnoty vykazované v stĺpci 030 vzoru CR SEC IRB ‚kladnými tokmi‘ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (t. j. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 písm. b), d) a e) a článku 246 ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a bez úprav hodnoty a rezerv.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
RE-SECURITISATIONS
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu ‚podielu originátora‘ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Pozri článok 4 ods. 1 bod 57 a tretiu časť hlavy II kapitoly 4 CRR.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
V článku 236 CRR sa opisuje postup výpočtu GA v prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia – rovnaká úroveň nadriadenosti.
ON-BALANCE SHEET ITEMS
Táto informácia súvisí so stĺpcami 040 a 050 vzoru CR IRB.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 58 CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Keďže sa neuplatňuje jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom, vykazuje sa v tomto stĺpci len financované zabezpečenie podľa článku 200 CRR.
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Táto informácia súvisí so stĺpcom 060 vzoru CR IRB.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Článok 236 CRR.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 070 vzoru CR IRB.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 080 vzoru CR IRB.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 vzoru CR IRB.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Články 218 až 222 CRR.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
EARLY AMORTISATION
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Tento konverzný faktor je 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
INVESTOR:
V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 1 bod 56 CRR vymedzuje konverzný faktor.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] a (50 %, 100 %].
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR IRB.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
V článku 266 ods. 3 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do svojho výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
METÓDA RATINGOV (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Článok 261 CRR.
SPONSOR:
IRB-sekuritizačné pozície s odvodeným ratingom podľa článku 259 ods. 2 CRR sa vykazujú ako pozície s ratingom.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Hodnoty expozícií, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, sa rozčleňujú podľa stupňov kreditnej kvality (CQS), ako sa stanovuje pre prístup IRB v článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFM) sa popisuje v článku 262 CRR.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Riziková váha pre sekuritizačnú pozíciu je buď 7 % alebo riziková váha uplatňovaná podľa stanovených vzorcov podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU:
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Zmierňovanie kreditného rizika sekuritizačných pozícií sa môže vykázať v súlade s článkom 264 CRR.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Inštitúcia v tomto prípade určí ‚skutočnú rizikovú váhu‘ pozície v prípade úplného zabezpečenia podľa ustanovení článku 264 ods. 2 CRR (skutočná riziková váha sa rovná hodnote rizikovo váženej expozície pozície vydelenej hodnotou expozície pozície a vynásobenej hodnotou 100).
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Keď má pozícia čiastočné zabezpečenie, inštitúcia musí použiť metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu použitím ‚T‘ upraveného podľa ustanovení článku 264 ods. 3 CRR.
See column 010 of CR SEC SA.
V tomto stĺpci sa vykazujú vážené priemerné rizikové váhy.
Articles 249 and 250 of CRR.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (najvyššia riziková váha skupiny).
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
V článku 263 ods. 2 a ods. 3 CRR sa stanovuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Nečerpaný objem facilít likvidity sa vykazuje v rámci ‚podsúvahových položiek a derivátov‘.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Pokiaľ sa na originátora vzťahuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať, stĺpec 350 je správnym stĺpcom na vykázanie uplatnenia rizikových váh so zreteľom na hodnotu expozície facility likvidity, s ktorou sa zaobchádza podľa ustanovení článku 263 CRR.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 256 ods. 5 a článok 265 CRR.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
PREZRETIE:
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
V článku 259 ods. 3 a ods. 4 CRR sa stanovuje ‚prístup interného hodnotenia‘ (IAA) pre pozície v programoch ABCP.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
(–) ZNÍŽENIE HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU ÚPRAV OCENENÍ A REZERV
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, sa riadia článkom 266 ods. 1 (uplatňuje sa len na originátorov, keď sa expozícia neodpočítala od vlastných zdrojov) a ods. 2) CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Tretia časť hlavy II kapitola 5 oddiel 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE, Z ČOHO:
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie s nesúladom splatností, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
Article 236 of CRR.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 400, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
V tomto stĺpci sa vykazujú záporné hodnoty.
Articles 218 to 222 of CRR.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 440)/po uplatnení (stĺpec 450) ohraničení stanovených v článku 260 CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Okrem toho treba zohľadniť článok 265 CRR (požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení).
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE IRB DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
Vzor CR SEC IRB je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa skupín rizikových váh sekuritizácií a resekuritizácií.
0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
V článku 246 ods. 1 písm. b) CRR sa uvádza, že pre tie inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa prístupu IRB, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je účtovná hodnota meraná bez ohľadu na akékoľvek úpravy kreditného rizika.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh sekuritizácií (A-B-C) v riadkoch 050 – 070 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 080 – 090 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Podsúvahové sekuritizačné pozície vyplývajúce z derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určujú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
Article 261 of CRR.
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Podsúvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh (A-B-C) v riadkoch 110 – 130 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 140 – 150 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
SUPERVISORY FORMULA METHOD
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri podsúvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bod 14 CRR.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD:
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
AVERAGE RISK WEIGHT
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality (stanovené pre IRB v článku 261 tabuľka 4 CRR) uplatnených v čase vzniku.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 170 až 320 a stĺpce 400 až 410.
In this case, the institution shall indicate the “effective risk weight” of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
V tomto vzore sa zhromažďujú informácie na základe transakcií (na rozdiel od súhrnných informácií vykazovaných vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC a MKR SA CTP) o všetkých sekuritizáciách, ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the “T” adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Vyžadujú sa hlavné prvky každej sekuritizácie, ako napríklad povaha podkladovej skupiny alebo požiadavky na vlastné zdroje.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
V tomto vzore sa vykazujú:
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
a.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom, ak drží najmenej jednu pozíciu v sekuritizácii.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under “Off balance sheet items and derivatives”.
Znamená to, že inštitúcie bez ohľadu na to, či nastal prenos významného rizika alebo nie, vykazujú informácie o všetkých pozíciách, ktoré držia (v bankovej knihe alebo obchodnej knihe).
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Držané pozície zahŕňajú pozície ponechané na základe článku 405 CRR.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
b.
LOOK-THROUGH:
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom v roku vykázania [1], ak nedrží žiadnu pozíciu.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
c.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the “Internal Assessment Approach” (IAA) for positions in ABCP programmes.
Sekuritizácie, ktorých základným podkladovým aktívom sú finančné záväzky pôvodne emitované vykazujúcou inštitúciou a (čiastočne) nadobudnuté sekuritizačným subjektom.
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Toto podkladové aktívum by mohlo zahŕňať kryté dlhopisy alebo iné záväzky, a v stĺpci 160 sa teda musí takto aj označiť.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
d.
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Pozície držané v sekuritizáciách, keď vykazujúca inštitúcia nie je originátorom ani sponzorom (t. j. investori a pôvodní veritelia).
RWEA OF WHICH:
Tento vzor vykazujú konsolidované skupiny a samostatné inštitúcie [2] so sídlom v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
V prípade sekuritizácií, ktoré sa týkajú viacerých subjektov tej istej konsolidovanej skupiny, sa uvedie podrobné rozčlenenie podľa subjektov.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Pokiaľ ide o článok 406 ods. 1 CRR, v ktorom sa stanovuje, že inštitúcie investujúce do sekuritizačných pozícií získavajú mnoho informácií o nich s cieľom splniť požiadavky na náležitú starostlivosť, rozsah vykazovania vzoru sa na investorov uplatňuje v obmedzenom rozsahu.
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Vykazujú najmä stĺpce 010 – 040;
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Inštitúcie v úlohe pôvodných veriteľov (ktoré nevykonávajú aj úlohu originátorov alebo sponzorov v rovnakej sekuritizácii) vypĺňajú vzor spravidla v rovnakom rozsahu ako investori.
Negative values shall be reported in this column.
ČÍSLO RIADKU
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
Číslo riadku je identifikátorom riadku a musí byť jednoznačné pre každý riadok tabuľky.
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
INTERNÝ KÓD
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Interný (alfanumerický) kód, ktorý inštitúcia používa na identifikáciu sekuritizácie.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Interný kód je priradený identifikátoru sekuritizácie.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE (Kód/Názov)
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Kód používaný na zákonnú registráciu sekuritizácie, alebo ak nie je k dispozícii, názov, pod ktorým je sekuritizácia známa na trhu.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Keď je k dispozícii medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera ISIN (t. j. pre verejné transakcie), v tomto stĺpci sa vykážu znaky, ktoré sú spoločné pre všetky tranže sekuritizácie.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA (Kód/Názov)