natgillin/translations-raw huggingface dataset:
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe sa podľa článkov 218 až 236 CRR pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA:
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Vykazujú sa kladné toky a záporné toky v rámci rovnakej triedy expozícií a v náležitých prípadoch aj v rizikových váhach alebo ratingových stupňoch dlžníkov.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Článok 222 ods. 3 a článok 235 ods. 1 a ods. 2
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti ‚expozícií po odpočítaní úprav ocenení a rezerv‘, ktorá sa odpočítava od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch od rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka.
SYNTHETIC SECURITISATIONS:
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikových váh alebo ratingových stupňov dlžníka.
CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 [(–) Celkové záporné toky] vzoru CR SA Spolu.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Sekuritizačné pozície, ktoré sú dlhovými cennými papiermi a sú prípustným finančným kolaterálom podľa článku 197 ods. 1 CRR, a keď sa používa jednoduchá metóda nakladania s kolaterálom, vykazujú sa ako kladné toky v tomto stĺpci.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 100 (celkové kladné toky) vzoru CR SA Spolu.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
Expozícia zaradená do príslušnej rizikovej váhy a triedy expozícií po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe ‚postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkami substitúcie na expozíciu‘.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR SA Spolu.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
(–) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE:
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (CVAM)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Táto položka zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 120 a 130 vzoru CR SA Spolu.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
SECURITISATION POSITIONS:
Táto informácia súvisí so stĺpcom 150 vzoru CR SA Spolu.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Tento faktor je 100 %, pokiaľ sa v CRR nestanovuje inak.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Pozri stĺpce 160 až 190 vzoru CR SA Spolu.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú:
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 200 vzoru CR SA Spolu.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
(–) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
V článku 258 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Hodnota expozície mínus hodnota expozície odpočítaná od vlastných zdrojov.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY, PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
S RATINGOM
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
V článku 242 ods. 8 CRR sa vymedzujú pozície s ratingom.
ADJUSTED VALUES (GA)
Hodnoty expozície, na ktoré sa vzťahujú rizikové váhy, sa rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality (CQS) podľa ustanovení pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
1250 % (BEZ RATINGU)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
V článku 242 ods. 7 CRR sa vymedzujú pozície bez ratingu.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
PREZRETIE
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (priemerná riziková váha skupiny, najvyššia riziková váha skupiny alebo použitie pomeru koncentrácie).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
PREZRETIE – Z ČOHO:
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
DRUHÁ STRATA V ABCP
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Hodnota expozícií, pri ktorých sa so sekuritizačnými pozíciami zaobchádza v tranži druhej straty alebo lepšej pri programe ABCP, sa stanovuje v článku 254 CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
V článku 242 ods. 9 CRR sa vymedzuje program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP).
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
PREZRETIE Z ČOHO:
TOTAL INFLOWS
PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Vykáže sa hodnotou expozície vážená priemerná riziková váha.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA (IAA)
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Článok 109 ods. 1 a článok 259 ods. 3 CRR.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v rámci prístupu interného hodnotenia.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA:
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje prípadný nesúlad splatností.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa vyžaduje, aby vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky podľa článkov 405, 406 alebo 409 CRR, členské štáty zabezpečili, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Takáto dodatočná riziková váha môže uložiť nielen investičným inštitúciám, ale aj originátorom, sponzorom a pôvodným veriteľom.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Zahrnú sa nesúlady splatností v syntetických sekuritizáciách RW* – RW(SP), ako sa stanovuje v článku 250 CRR, okrem prípadu, keď tranže, ktoré sú zaťažené rizikovou váhou vo výške 1250 %, keď sa vykazovaná hodnota rovná nule.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 330, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE:
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA/PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 370)/po uplatnení (stĺpec 380) ohraničení stanovených v článku 252 CRR – sekuritizácia položiek, ktoré sú v súčasnosti v stave zlyhania alebo s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko, alebo v článku 256 ods. 4 CRR – požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení.
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Hodnota rizikovo váženej expozície pochádzajúcej z expozícií preradených poskytovateľovi nástrojov na zmiernenie rizika, ktoré sa preto vypočítavajú v príslušnom vzore a ktoré sa zohľadňujú pri výpočte horného ohraničenia pre sekuritizačné pozície.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Vzor CR SEC SA je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa sekuritizácií a resekuritizácií.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Celkové expozície (v čase vykazovania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených od vzniku (posledný blok riadkov).
RATED
Tieto informácie vykazujú originátori, sponzori, ako aj investori.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Celkové expozície sa vzťahujú na celkovú hodnotu zostávajúcich sekuritizácií.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
V tomto riadku sa sumarizujú všetky informácie vykázané originátormi, sponzormi a investormi v nasledujúcich riadkoch.
1250 % (UNRATED)
RESEKURITIZÁCIE
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Celková hodnota zostávajúcich resekuritizácií podľa vymedzení v článku 4 ods. 1 bod 63 a 64 CRR.
LOOK-THROUGH
ORIGINÁTOR:
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových položkách, podsúvahových položkách, derivátoch a predčasnom splatení týchto sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu originátora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 13 CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
SÚVAHOVÉ POLOŽKY
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
V článku 246 ods. 1 písm. a) CRR sa uvádza, že pre inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej účtovná hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika.
SECOND LOSS IN ABCP
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa sekuritizácií (riadok 050) a resekuritizácií (riadok 060).
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o podsúvahových položkách a derivátových sekuritizačných pozíciách, na ktoré sa uplatňuje konverzný faktor podľa rámca pre sekuritizáciu.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Pre facility likvidity, kreditné facility a hotovostné zálohy správcu inštitúcie vykazujú nečerpané sumy.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Pre úrokové swapy a menové swapy vykazujú hodnotu expozície (podľa článku 246 ods. 1 CRR), ako sa vymedzuje vo vzore CR SA Spolu.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Podsúvahové položky a deriváty sa rozčlenia podľa sekuritizácií (riadok 080) a resekuritizácií (riadok 090) podľa článku 251 tabuľky 1 CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
PREDČASNÉ SPLATENIE
IAA:
Tento riadok sa uplatňuje len na originátorov s revolvingovými sekuritizáciami expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení podľa ustanovení článku 242 ods. 13 a ods. 14 CRR.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu investora.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
V CRR sa neuvádza jasné vymedzenie pojmu investora.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
V tejto súvislosti sa preto pod týmto pojmom rozumie inštitúcia, ktorá drží sekuritizačnú pozíciu v sekuritizačnej transakcii, pre ktorú nie je originátorom ani sponzorom.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri podsúvahových položkách pre originátorov.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
SPONZOR:
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 14 CRR.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality [stanovené pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR] uplatnených v čase vzniku.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
Keď tieto informácie nie sú k dispozícii, vykazujú sa najskoršie údaje rovnocenné s CQS.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 190 až 270 a stĺpce 330 až 340.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, pri ktorých sa uznal prenos významného rizika a ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie v sekuritizácii v rámci prístupu interných ratingov.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Vzor CR SEC IRB má rovnaký rozsah pôsobnosti ako vzor CR SEC SA a zhromažďujú sa v ňom spoločné informácie o tradičných i syntetických sekuritizáciách vedených v bankovej knihe.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
V riadku celkových súvahových položiek zodpovedá hodnota vykazovaná v tomto stĺpci nesplatenej hodnote sekuritizovaných expozícií v čase vykázania.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Pozri stĺpec 010 vzoru CR SEC SA.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Články 249 a 250 CRR.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
V upravenej hodnote postupov na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú súčasťou sekuritizačnej štruktúry, sa nezohľadňuje nesúlad splatností.