natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 215 vzoru CR SA.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 220 vzoru CR SA.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Článok 112 písm. a) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Článok 112 písm. b) CRR.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Článok 112 písm. c) CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document "The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects", includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Multilaterálne rozvojové banky
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Článok 112 písm. d) CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Medzinárodné organizácie
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Článok 112 písm. e) CRR.
See CR SA instructions
Článok 112 písm. f) CRR.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Článok 112 písm. g) CRR.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre riadok 020 vzoru CR SA
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Článok 112 písm. h) CRR.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Článok 112 písm. k) CRR.
A master scale is not used.
Článok 112 písm. l) CRR.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Článok 112 písm. n) CRR.
Article 153(5) of CRR.
článok 112 písm. o) CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Článok 112 písm. p) CRR.
Of which: In category 1
Článok 112 písm. q) CRR.
Article 153(5) table 1 of CRR.
C 09.02 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka: IRB expozície (CR GB 2)
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 020 vzoru CR IRB.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Z čoho: v stave zlyhania
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Hodnota pôvodnej expozície tých expozícií, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Súčet úprav kreditného rizika a odpisov pre expozície klasifikované ako „expozície v stave zlyhania“ počas trojmesačného obdobia od posledného dátumu predloženia údajov.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR IRB.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 230 vzoru CR IRB.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Uplatňujú sa ustanovenia článku 181 ods. 1 písm. h) CRR.
Obligor grade (row identifier)
Expozíciami vážená LGD pre tie expozície, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 110 vzoru CR IRB.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 255 vzoru CR IRB.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Hodnota rizikovo vážených expozícií pre tie expozície, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 260 vzoru CR IRB.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
[Všetky expozície podnikateľských subjektov podľa článku 147 ods. 2 písm. c)].
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Z čoho: špecializované financovanie
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
[Článok 147 ods. 8 písm. a) CRR.]
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Z čoho: MSP
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Všetky retailové expozície podľa článku 147 ods. 2 písm. d).
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 153 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Iné ako MSP
Same definition as for column 010 of CR SA template
Retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Iné retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR nevykázané v riadkoch 070 – 100.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Iné retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR v spojení s článkom 153 ods. 3 CRR.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes 'in default'.
Iné retailové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Kapitálové expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. e) CRR.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
C 09.03 – Rozčlenenie požiadaviek na celkové vlastné zdroje pre kreditné riziko príslušných expozícií voči kreditným rizikám podľa krajín (CR GB 3)
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Podľa článku 128 ods. 7 v spojení s článkom 130 a článkom 140 ods. 1 CRD proticyklický vankúš pozostáva „z váženého priemeru mier proticyklických vankúšov, ktoré sa uplatňujú v jurisdikciách, v ktorých sa nachádzajú príslušné expozície inštitúcie voči kreditným rizikám“.
Write-offs
Vážený priemer sa vypočítava takto:
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
čitateľ: požiadavky na celkové vlastné zdroje pre kreditné riziko určené v súlade s treťou časťou hlavy II a IV CRR, ktoré sa týkajú príslušných expozícií voči kreditnému riziku na danom území;
Sum of cre dit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
menovateľ: požiadavky na celkové vlastné zdroje pre kreditné riziko, ktoré sa týkajú príslušných expozícií voči kreditnému riziku.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Táto tabuľka sa uvádza s cieľom získať viac informácií o prvkoch proticyklického vankúša špecifického pre inštitúciu.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Požadované informácie sa týkajú požiadaviek na vlastné zdroje určených v súlade s treťou časťou hlavy II CRR, ktoré zahŕňajú expozíciu voči kreditnému riziku a sekuritizáciu vypočítanú na základe príslušných expozícií voči kreditnému riziku rozčlenených podľa krajiny.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Informácie sa vykazujú podľa jednotlivých krajín.
Article 112 point (a) of CRR.
Prahová hodnota stanovená v článku 5 písm. a) bo de 4 tohto nariadenia nie je relevantná pre vykazovanie tohto rozčlenenia.
Article 112 point (b) of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko
Article 112 point (c) of CRR.
Tretia časť, hlava II CRR
Multilateral developments banks
Vzor CR EQU IRB tvoria dva vzory: vzor CR EQU IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad o expozíciách IRB triedy kapitálových expozícií a o rôznych metódach výpočtu hodnôt celkovej rizikovej expozície.
Article 112 point (d) of CRR.
Vo vzore CR EQU IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií priradených ratingovým stupňom dlžníkov v rámci prístupu PD/LGD.
International organisations
Vzor CR EQU IRB sa v týchto pokynoch vzťahuje na obidva vzory CR EQU IRB 1 a CR EQU IRB 2 podľa toho, ktorý sa uplatňuje.
Article 112 point (e) of CRR.
Vo vzore CR EQU IRB sa uvádzajú informácie o výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko [článok 92 ods. 3 písm. a) CRR] podľa metódy IRB (tretia časť hlava II kapitola 3 CRR) pre kapitálové expozície uvedené v článku 147 ods. 2 písm. e) CRR.
Article 112 point (f) of CRR.
Podľa článku 147 ods. 6 CRR sa do triedy kapitálových expozícií zaradia tieto expozície:
Article 112 point (g) of CRR.
nedlhové expozície vyjadrujúce podriadenú, zostatkovú pohľadávku voči aktívam alebo príjmu emitenta; alebo
Same definition as for row 020of CR SA template
dlhové expozície a iné cenné papiere, partnerstvá, deriváty alebo iné prostriedky, ktorých ekonomický význam je podobný expozíciám uvedeným v písmene a).
Article 112 point (h) of CRR.
Podniky kolektívneho investovania, s ktorými sa zaobchádza podľa jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej váhy stanoveného v článku 152 CRR, sa takisto vykazujú vo vzore CR EQU IRB.
Article 112 point (k) of CRR.
Inštitúcie v súlade s článkom 151 ods. 1 CRR vypĺňajú vzor CR EQU IRB, keď uplatňujú jeden z týchto troch prístupov uvedených v článku 155 CRR:
Article 112 point (l) of CRR.
jednoduchý postup založený na použití rizikovej váhy,
Article 112 point (n) of CRR.
prístup PD/LGD alebo
Article 112 point (o) of CRR.
prístup interných modelov.
Article 112 point (p) of CRR.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, navyše vypĺňajú aj vzor CR EQU IRB pre hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kapitálové expozície, ktoré priťahujú zaobchádzanie na základe pevnej rizikovej váhy [bez toho, aby sa s nimi výslovne zaobchádzalo podľa jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej váhy alebo sa (dočasne alebo trvalo) čiastočne uplatnil štandardizovaný prístup ku kreditnému riziku (napr. kapitálové expozície, ktoré priťahujú rizikovú váhu vo výške 250 % v súlade s článkom 48 ods. 4 CRR, prípadne rizikovú váhu vo výške 370 % v súlade s článkom 471 ods. 2 CRR)].
Article 112 point (q) of CRR.
Vo vzore CR EQU IRB sa nevykazujú tieto kapitálové pohľadávky:
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
kapitálové expozície v obchodnej knihe (v prípade, keď inštitúcie nie sú oslobodené od výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre pozície v obchodnej knihe podľa článku 94 CRR);
Same definition as for column 020 of CR IRB template
kapitálové expozície, na ktoré sa uplatňuje čiastočné použitie štandardizovaného prístupu (článok 150 CRR), vrátane:
Of which defaulted
kapitálových expozícií zachovaných v predchádzajúcom stave podľa článku 495 ods. 1 CRR,
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
kapitálových expozícií voči subjektom, ktorých kreditné záväzky majú priradenú rizikovú váhu vo výške 0 % v rámci štandardizovaného prístupu, vrátane verejne sponzorovaných subjektov, pri ktorých sa môže uplatniť riziková váha vo výške 0 % [článok 150 ods. 1 písm. g) CRR],
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
kapitálových expozícií, ktoré vznikli podľa legislatívnych programov na podporu určitých hospodárskych odvetví poskytujúcich významné dotácie na investovanie inštitúcii a zahŕňajú určitú formu vládneho dozoru a reštrikcií akciových investícií [článok 150 ods. 1 písm. h) CRR],
Same definition as for column 010 of CR IRB template
kapitálových expozícií voči podnikom pomocných služieb, ktorých hodnoty rizikovo vážených expozícií sa môžu vypočítať podľa prístupu „k iným aktívam, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku“ (v súlade s článkom 155 ods. 1 CRR),
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
kapitálových pohľadávok odpočítaných od vlastných zdrojov v súlade s článkami 46 a 48 CRR.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Pokyny týkajúce sa konkrétnych pozícií (uplatniteľné na obidva vzory CR EQU IRB 1 a CR EQU IRB 2)
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Ratingový stupeň dlžníka je identifikátorom riadku a musí byť jednoznačný pre každý riadok tabuľky.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup PD/LGD, vykazujú v stĺpci 010 pravdepodobnosť zlyhania (PD) vypočítanú v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 165 ods. 1 CRR.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov musí byť v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tretej časti hlavy II kapitoly 3 oddielu 6 CRR.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo skupinu sa vykazuje PD priradená tomuto ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Pre číselné údaje zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. „celkové expozície“) sa uvedie expozíciami vážený priemer PD priradených ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov, ktoré sú zahrnuté v súhrne.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Na účely výpočtu expozíciami váženej priemernej PD sa zoberú do úvahy všetky expozície vrátane expozícií v stave zlyhania.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Na výpočet expozíciami váženej priemernej PD sa na účely váženia použije hodnota expozície so zohľadnením nefinancovaného zabezpečenia (stĺpec 060).
Of which: Specialized lending
Inštitúcie vykazujú v stĺpci 020 hodnotu pôvodnej expozície (pred uplatnením konverzných faktorov).
(Article 147(8) a CRR)
Podľa ustanovení článku 167 CRR je hodnotou expozície pre kapitálové expozície účtovná hodnota, ktorá zostane po uplatnení špecifických úprav kreditného rizika.
Of which: SME
Hodnota podsúvahových kapitálových expozícií je ich nominálna hodnota po uplatnení špecifických úprav kreditného rizika.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Inštitúcie do stĺpca 020 zahrnú aj podsúvahové položky uvedené v prílohe I CRR zaradené do triedy kapitálových expozícií (napr. „nesplatená časť čiastočne splatených akcií“).
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Inštitúcie, ktoré používajú jednoduchý postup založený na použití rizikovej váhy alebo prístup PD/LGD (ako sa stanovuje v článku 165 ods. 1), zohľadnia aj kompenzácie uvedené v článku 155 ods. 2 CRR.
Retail – Secured by real estate property
Inštitúcie bez ohľadu na prístup použitý na výpočet hodnôt rizikovo vážených kapitálových expozícií môžu vykázať nefinancované zabezpečenie získané pre kapitálové expozície (článok 155 ods. 2, ods. 3 a ods. 4 CRR).
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Inštitúcie, ktoré používajú jednoduchý postup založený na použití rizikovej váhy alebo prístup PD/LGD, vykazujú v stĺpcoch 030 a 040 hodnotu nefinancovaného zabezpečenia vo forme záruk (stĺpec 030) alebo kreditných derivátov (stĺpec 040) vykazovaných v súlade s postupmi stanovenými v tretej časti, hlave II, kapitole 4 CRR.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
Inštitúcie vykazujú v stĺpci 050 časť pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov krytú nefinancovaným zabezpečením vykázaným v súlade s postupmi stanovenými v tretej časti hlavy II kapitoly 4 CRR.
non-SME
Inštitúcie, ktoré používajú jednoduchý postup založený na použití rizikovej váhy alebo prístup PD/LGD, vykazujú v stĺpci 060 hodnotu expozície so zohľadnením účinkov substitúcie, ktoré pochádzajú z nefinancovaného zabezpečenia (článok 155 ods. 2 a ods. 3, článok 167 CRR).
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Treba pripomenúť, že v prípade podsúvahových kapitálových expozícií je hodnotou expozície nominálna hodnota po uplatnení špecifických úprav kreditného rizika (článok 167 CRR).
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup PD/LGD, vykazujú v stĺpci 070 vzoru CR EQU IRB 2 expozíciami vážený priemer LGD priradených ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov zahrnutých v súhrne; to isté platí pre riadok 020 vzoru CR EQU IRB.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Hodnota expozície so zohľadnením nefinancovaného zabezpečenia (stĺpec 060) sa použije na výpočet expozíciami váženej priemernej LGD.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Inštitúcie zohľadnia ustanovenia článku 165 ods. 2 CRR.
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Inštitúcie vykazujú hodnoty rizikovo vážených kapitálových expozícií v stĺpci 080 vypočítané v súlade s ustanoveniami článku 155 CRR.
C 09.03 – Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
V prípade, že inštitúcie, ktoré používajú prístup PD/LGD, nemajú dostatok informácií na použitie definície zlyhania uvedenej v článku 178 CRR, rizikovým váham sa pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií priradí koeficient vo výške 1,5 (článok 155 ods. 3 CRR).
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Pokiaľ ide o vstupný parameter M (splatnosť) v súvislosti s funkciou rizikovej váhy, splatnosť priradená kapitálovým expozíciám sa rovná 5 rokom (článok 165 ods. 3 CRR).
The weighted average is calculated as follows:
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA OČAKÁVANEJ STRATY
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Inštitúcie vykazujú v stĺpci 090 hodnotu očakávanej straty pre kapitálové expozície vypočítanú v súlade s článkom 158 ods. 4, ods. 7, ods. 8 a ods. 9 CRR.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Inštitúcie môžu v súlade s článkom 155 CRR použiť rôzne prístupy (jednoduchý postup založený na použití rizikovej váhy, prístup PD/LGD alebo prístup interných modelov) pre rôzne portfólia, keď interne používajú tieto rôzne prístupy.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical buffer.
Inštitúcie musia vo vzore CR EQU IRB 1 vykázať aj hodnoty rizikovo vážených expozícií pre tie kapitálové expozície, ktoré priťahujú zaobchádzanie na základe pevnej rizikovej váhy [avšak bez toho, aby sa s nimi výslovne zaobchádzalo podľa jednoduchého postupu založeného na použití rizikovej váhy alebo sa (dočasne alebo trvalo) čiastočne uplatnil štandardizovaný prístup ku kreditnému riziku].
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II of the CRR which includes credit risk and securitisation calculated on the basis of the relevant credit exposures broken down by country.
CR EQU IRB 1 – riadok 020,
The information shall be reported by each country.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup PD/LGD (článok 155 ods. 3 CRR), vykazujú požadované informácie v riadku 020 vzoru CR EQU IRB 1.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
CR EQU IRB 1 – riadky 050 – 090
Own funds requirements for credit risk
Inštitúcie, ktoré používajú jednoduchý prístup založený na použití rizikovej váhy (článok 155 ods. 2 CRR), vykazujú požadované informácie podľa charakteristík podkladových expozícií v riadkoch 050 až 090.
Part Three, Title II of the CRR
CR EQU IRB 1 – riadok 100
The CR EQU IRB template consists of two templates: CR EQU IRB 1 provides a general overview of IRB exposures of the equity exposure class and the different methods to calculate total risk exposure amounts.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup interných modelov (článok 155 ods. 4 CRR), vykazujú požadované informácie v riadku 100.
CR EQU IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades in the context of the PD/LGD approach.
CR EQU IRB 1 – riadok 110
‘CR EQU IRB’ refers to both ‘CR EQU IRB 1’ and ‘CR EQU IRB 2’ templates, as applicable, in the following instructions.
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, vykazujú hodnoty rizikovo vážených expozícií pre tie kapitálové expozície, ktoré priťahujú zaobchádzanie na základe pevnej rizikovej váhy [avšak bez toho, aby sa s nimi výslovne zaobchádzalo podľa jednoduchého prístupu založeného na použití rizikovej váhy alebo sa (dočasne alebo trvalo) čiastočne uplatnil štandardizovaný prístup ku kreditnému riziku].