natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
SEKURITIZÁCIE
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Článok 4 ods. 61 a ods. 62 CRR.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
020, 050, 080 a 110
350-390
Článok 4 ods. 63 CRR.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
ORIGINÁTOR
Article 329(3) of CRR.
článok 4 ods. 13 CRR
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Kreditná inštitúcia, ktorá drží sekuritizačné pozície v sekuritizačnej transakcii, v ktorej nie je originátorom ani sponzorom.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Článok 4 ods. 14 CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, v riadkoch originátora uvedie informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Článok 337 ods. 4 posledná veta CRR.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Rozčlenenie podkladových aktív sa riadi klasifikáciou použitou vo vzore SEC Podrobnosti (stĺpec ‚Typ‘):
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
1 hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie;
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
2 hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie;
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
5 úvery podnikateľským subjektom alebo MSP (s ktorými sa zaobchádza ako s podnikateľskými subjektmi);
070-520
6 spotrebiteľské úvery;
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
7 obchodné pohľadávky;
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
8 iné aktíva;
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
9 kryté dlhopisy;
230-240 and 460-470
10 iné záväzky.
250-260 and 480-490
Ak skupinu tvoria rôzne typy aktív, inštitúcia uvedie pre každú sekuritizáciu najdôležitejší typ.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách korelačného obchodného portfólia (CTP, ktoré obsahuje sekuritizácie; kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia zahrnuté podľa článku 338 ods. 3 CRR) a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Vo vzore MKR SA CTP sa určuje požiadavka na vlastné zdroje len pre špecifické riziko pozícií zaradených do korelačného obchodného portfólia podľa článku 335 v spojení s článkom 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
270 and 500
Keď sa pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
LOOK THROUGH
Je len jeden vzor pre všetky pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy pre každú pozíciu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
V rámci tejto štruktúry vzoru sa rozdeľujú sekuritizačné pozície, kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia.
IRB:
V dôsledku toho sa sekuritizačné pozície vykazujú vždy v riadkoch 030, 060 alebo 090 (v závislosti od úlohy inštitúcie v sekuritizácii).
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie sa vykazujú vždy v riadku 110.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Bunka ‚iné pozície korelačného obchodného portfólia‘ nepredstavuje sekuritizačné pozície ani kreditné deriváty pre n-té zlyhanie (pozri vymedzenie v článku 338 ods. 3 CRR), ale je výslovne ‚spojená‘ (na základe zámeru hedžingu) s jednou z týchto dvoch pozícií.
280-290/510-520
Preto sa zaraďujú buď do ‚sekuritizácií‘ alebo do ‚kreditných derivátov pre n-té zlyhanie‘.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR v spojení s pozíciami zaradenými do korelačného obchodného portfólia podľa článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
070 – 400
530-540
160 a 330
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
INÉ
Article 14(2) of CRR
Iné rizikové váhy, ktoré sa výslovne neuvádzajú v predchádzajúcich stĺpcoch.
550-570
V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie len tie, ktoré nemajú externý rating.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s externým ratingom sa vykazujú buď vo vzore MKR SA TDI (riadok 321) alebo – keď sú zaradené do korelačného obchodného portfólia – vykážu sa v stĺpci príslušnej rizikovej váhy.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
170 – 180 a 360 – 370
580-600
190 – 200 a 340 – 350
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
220 – 230 a 390 – 400
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Článok 338 bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
430 – 440
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
PO HORNOM OHRANIČENÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Článok 338 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
040,070 and 100
požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté dlhé pozície (stĺpec 430), alebo ii) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté krátke pozície (stĺpec 440).
SECURITISATIONS
Celková hodnota zostávajúcich pozícií (držaných v korelačnom obchodnom portfóliu) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora, investora alebo sponzora.
Article 4(61) and (62) of CRR.
030, 060 a 090
020,050, 080 and110
Korelačné obchodné portfóliá tvoria sekuritizácie, kreditné deriváty pre n-té zlyhania a možno iné hedžingové pozície, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
Article 4(63) of CRR.
Deriváty sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa začlenia do riadku ‚Iné pozície korelačného obchodného portfólia‘.
ORIGINATOR
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE
Article 4(13) of CRR
Vykazujú sa tu kreditné deriváty pre n-té zlyhanie, ktoré sú hedžované kreditnými derivátmi pre n-té zlyhanie podľa článku 347 CRR.
INVESTOR
Originátor, investor a sponzor pozícií sa pre kreditné deriváty n-tého zlyhania nekategorizujú.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Preto sa nemôže uviesť rozčlenenie sekuritizačných pozícií pre kreditné deriváty n-tého zlyhania..
SPONSOR
040, 070, 100 a 120
Article 4(14) of CRR.
INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Vykazujú sa tu:
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
pozície v derivátoch sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa zahrnú do riadku ‚iné pozície korelačného obchodného portfólia‘;
Article 337(4), last sentence of CRR.
pozície korelačného obchodného portfólia hedžované kreditnými derivátmi podľa článku 346 CRR;
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
ostatné pozície, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 338 ods.
1 residential mortgages;
3 CRR.
2 commercial mortgages;
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre pozičné riziko kapitálových cenných papierov vedených v obchodnej knihe v rámci štandardizovaného prístupu.
3 credit card receivables;
Tento vzor sa vypĺňa osobitne pre ‚spolu‘ a pre nemenný, vopred definovaný zoznam týchto trhov:
4 leasing;
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Egypt, Maďarsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Albánsko, Japonsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, USA, eurozóna a jeden vzor pre všetky ostatné trhy.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Na účely tejto požiadavky vykazovania sa pod pojmom ‚trh‘ rozumie ‚krajina‘.
6 consumer loans;
Články 327, 329, 332, 341 a 345 CRR.
7 trade receivables;
Kapitálová požiadavka sa počíta samostatne pre každý vnútroštátny trh.
8 other assets;
010 – 130
9 covered bonds;
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
10 other liabilities.
020 – 040
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Pozície v kapitálových cenných papieroch, ktoré sú vystavené všeobecnému riziku (článok 343 CRR), a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Obidve rozčlenenia (021/022 aj 030/040) sú rozčlenenia týkajúce sa všetkých pozícií vystavených všeobecnému riziku.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
V riadkoch 021 a 022 sa vyžadujú informácie o rozčlenení podľa nástrojov.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Ako základ na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa používa len rozčlenenie v riadkoch 030 a 040.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článku 329 a článku 332, ak sú uplatniteľné.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 344 ods. 1 a ods. 4 CRR.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Tieto pozície sú vystavené len všeobecnému riziku, a preto sa nesmú vykazovať v riadku (050).
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
Iné pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 343 a článku 344 ods. 3 CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 342 a článku 344 ods. 4 CRR.
070-400
V CRR sa tieto pozície výslovne nepriraďujú úrokovému riziku ani kapitálovému riziku.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Na účely vykazovania sa tieto pozície vykazujú vo vzore MKR SA EQU.
160 and 330
Pozície v PKI, ak sa kapitálové požiadavky počítajú podľa článku 348 ods. 1 CRR.
OTHER
Uplatňuje sa, ak sa s pozíciami v PKI alebo podkladovými nástrojmi nezaobchádza podľa metód stanovených v tretej časti hlavy IV kapitoly 5 (odkaz na ‚použitie interných modelov na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje‘) CRR.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Keď sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 prvá veta CRR, vykazovaná hodnota je 32 % čistej pozície predmetnej expozície PKI.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Keď sa používa osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 druhá veta CRR, vykazovaná hodnota je nižšia hodnota spomedzi 32 % čistej pozície príslušnej expozície PKI a rozdielu medzi 40 % tejto čistej pozície a požiadavkami na vlastné zdroje, ktoré vyplývajú z devízového rizika spojeného s expozíciou PKI.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Keď sa uplatňujú osobitné metódy článku 350 CRR, vykazovanie týchto pozícií sa riadi podkladovými investíciami.
170 -180 and 360-370
Tieto pozície sa teda vykazujú v príslušných riadkoch vzoru MKR SA TDI alebo vzoru MKR SA EQU.
190 -200 and 340-350
Článok 329 ods. 2 a ods. 3 CRR.
220-230 and 390-400
Inštitúcie vykazujú informácie o pozíciách v jednotlivých menách (vrátane meny vykazovania) a o zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre devízové riziko v rámci štandardizovaného prístupu.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Pozícia sa počíta pre každú menu (vrátane eura), zlato a pozície PKI.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Riadky 100 až 470 tohto vzoru sa vykazujú aj vtedy, keď sa od inštitúcií nevyžaduje, aby vypočítavali požiadavky na vlastné zdroje pre devízové riziko podľa článku 351 CRR.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Doplňujúce položky vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Európskej únie a tieto meny:
430-440
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Hrubé pozície na základe aktív, súm, ktoré majú byť prijaté, a podobných položiek uvedených v článku 352 ods. 1 CRR.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Podľa článku 352 ods. 2 a pod podmienkou súhlasu príslušných orgánov sa pozície zaujaté s cieľom hedžovať proti nepriaznivým účinkom výmenného kurzu na ich podiely podľa článku 92 ods. 1 a pozície súvisiace s položkami, ktoré už sú odpočítané vo výpočte vlastných zdrojov, nevykazujú.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
Článok 352 ods. 3 a ods. 4 prvá a druhá veta a článok 353 CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Čisté pozície sa počítajú podľa jednotlivých mien, preto môžu byť zároveň dlhé a krátke pozície.
030, 060 and 090
Článok 352 ods. 4 tretia veta a články 353 a 354 CRR.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (DLHÉ A KRÁTKE)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Dlhé a krátke čisté pozície pre každú menu sa počítajú odpočítaním celkovej výšky krátkych pozícií od celkovej výšky dlhých pozícií.
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Na vypočítanie dlhej čistej pozície v mene sa spočítajú dlhé čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Na vypočítanie krátkej čistej pozície v mene sa spočítajú krátke čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Nespárované pozície sa spočítajú s pozíciami, na ktoré sa vzťahujú kapitálové požiadavky pre iné meny (riadok 030) v stĺpci (060) alebo (070) v závislosti od toho, či sú krátke alebo dlhé.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (SPÁROVANÉ)
040, 070, 100 and 120
Spárované pozície pre úzko korelované meny.
OTHER CTP POSITIONS
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE RIZIKA (%)
The positions in:
Podľa ustanovení v článku 351 a článku 354 kapitálové požiadavky na krytie rizika v percentách.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 3 CRR.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
CELKOVÉ POZÍCIE V MENÁCH INÝCH, NEŽ JE MENA VYKAZOVANIA
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Pozície v menách iných, než je mena vykazovania, a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod i) a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR (na prepočet do meny vykazovania).
are included.
ÚZKO KORELOVANÉ MENY
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny uvedené v článku 354 CRR.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
VŠETKY OSTATNÉ MENY (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny, na ktoré sa uplatňuje všeobecný postup uvedený v článku 351 a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
Vykazovanie PKI, s ktorými sa zaobchádza ako so samostatnými menami podľa článku 353 CRR:
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Na výpočet kapitálových požiadaviek existujú dva rôzne spôsoby zaobchádzania s PKI ako samostatnými menami:
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Modifikovaná metóda pre zlato, ak nie je známe smerovanie investícií PKI (tieto PKI sa pripočítajú k celkovej čistej devízovej pozícii inštitúcie).
010-130
Ak je známe smerovanie investícií PKI, tieto PKI sa pripočítajú k celkovej otvorenej devízovej pozícii (dlhej alebo krátkej podľa smerovania PKI).
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Vykazovanie týchto PKI sa príslušne riadi výpočtom kapitálových požiadaviek.
020-040
ZLATO
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
050 – 090
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Článok 352 ods. 5 a ods. 6 CRR.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Rozčlenenie celkových pozícií (vrátane meny vykazovania) podľa druhov expozícií
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Celkové pozície sa rozčlenia na deriváty, ostatné aktíva a záväzky a podsúvahové položky.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Vykazujú sa tu pozície nezahrnuté v riadku 110 alebo 120.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Položky zahrnuté v prílohe I CRR okrem položiek zahrnutých ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo zo vzájomného krížového započítavania produktov.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Pozície ocenené podľa článku 352 CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
V tomto vzore sa vyžadujú informácie o pozíciách v komoditách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)