natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken either with the same counterparty under a netting agreement eligible under Article 295 of the CRR or with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Objem rizikovo vážených expozícií aktív kategorizovaných v triedach expozícií uvedených v článku 112 písm. k), m), n), o), p) a q) nariadenia CRR.
For each reference name and counterparty, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Expozície SA.
The sum of notional amounts of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and undertaken with an authorised central counterparty as defined under Regulation 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Tu sa zhromažďujú doplňujúce informácie na účely kategorizácie činností inštitúcie a regulatórnych možností, ktoré si inštitúcia zvolila.
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is is economically equivalent to buying protection separately on each of the ind ividual names in the pool.
Podniková štruktúra inštitúcie
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 9.
Inštitúcia klasifikuje svoju podnikovú štruktúru podľa týchto kategórií:
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and same or higher maturity):
Akciová spoločnosť
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the institution and where the maturity of this credit protection is equal to or greater than the maturity of the sold protection.
Vzájomná spoločnosť/družstvo
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amount reported in 050; 8.
Iná neakciová spoločnosť
Financial derivatives: Accounting balance sheet value
Inštitúcia uvedie regulatórne zaobchádzanie s derivátmi podľa týchto kategórií:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
metóda pôvodnej expozície
Financial derivatives: Accounting value assuming no netting or other CRM
Metóda oceňovania trhovou hodnotou
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Inštitúcia uvedie použitý účtovný rámec podľa týchto kategórií:
Financial Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Národné GAAP
Article 274 of the CRR
Inštitúcia klasifikuje svoj druh inštitúcie podľa týchto kategórií:
This field provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or credit risk mitigation.
Univerzálne bankovníctvo (retailové/komerčné a investičné bankovníctvo)
Financial Derivatives — Notional amount
Retailové/komerčné bankovníctvo
This field provides the notional amount of contracts listed in Annex II of the CRR.
Investičné bankovníctvo
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Špecializovaný veriteľ
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Inštitúcia uvedie, či bola udelená odchýlka stanovená v článku 499 ods. 3, t. j. či sú vykazované údaje založené na štvrťročnom priemere mesačných údajov alebo na údajoch ku koncu štvrťroka:
The accounting balance sheet value of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206.
Štvrťročne – na základe mesačných priemerov
Institutions shall instead include this in field 090, 1.
Ku koncu štvrťroka
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Inštitúcia určí, či je vykazujúci subjekt založený na individuálnej alebo konsolidovanej úrovni:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Individuálna
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Konsolidovaná
Institutions shall instead include this in field 090, 2.
V LR6 sa zhromažďujú informácie o subjektoch finančného sektora vymedzených v článku 4 ods. 1 bode 27 nariadenia CRR, ktoré sú konsolidované podľa uplatniteľného účtovného rámca, ale nie sú zahrnuté do prudenciálnej konsolidácie inštitúcie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia CRR, o sekuritizačných subjektoch, ktoré sú konsolidované podľa uplatniteľného účtovného rámca, ale nie sú zahrnuté do prudenciálnej konsolidácie inštitúcie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia CRR, a o obchodných subjektoch, ktoré sú konsolidované podľa uplatniteľného účtovného rámca, ale nie sú zahrnuté do prudenciálnej konsolidácie inštitúcie podľa prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia CRR.
Securities financing transactions covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
Inštitúcie určia celkovú výšku vlastného imania subjektov finančného sektora uvedených v odseku 36 zníženú o odpočty, ktoré sa týkajú subjektov finančného sektora uvedených v odseku 36 podľa článku 36 ods. 1 písm. g), h) a i) nariadenia CRR.
Articles 206 of the CRR
Na získanie faktora zahrnutia pre subjekty finančného sektora inštitúcie vydelia hodnotu spresnenú v predchádzajúcej vete celkovou výškou vlastného imania subjektov finančného sektora uvedených v odseku 36.
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206, institutions shall form netting sets.
Inštitúcie určia celkovú výšku vlastného imania obchodných subjektov uvedených v odseku 36, zníženú o odpočty, ktoré sa týkajú obchodných subjektov uvedených v odseku 36 podľa článku 36 ods. 1 písm. k) bodu i) nariadenia CRR.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Na získanie faktora zahrnutia pre obchodné subjekty inštitúcie vydelia hodnotu spresnenú v predchádzajúcej vete celkovou výškou vlastného imania obchodných subjektov uvedených v odseku 36.
Where
V prípade obchodných subjektov uvedených v odseku 36 inštitúcie posúdia potenciálnu relatívnu významnosť týchto subjektov pre celkovú expozíciu ukazovateľa finančnej páky pre každý subjekt jednotlivo.
i each transaction included in the netting set
Nevyžaduje sa, aby inštitúcie pri vykazovaní polí uvedených v odseku 40 zohľadnili tie obchodné subjekty, v prípade ktorých je hodnota, ktorá sa zadáva do LR6;140; 3, nižšia ako 0,1 % hodnoty stanovenej podľa odseku 16.
for transaction i, the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
;010; 3, LR6;020; 3, LR6;030; 3, LR6;040; 3, LR6;050; 3, LR6;060; 3, LR6;070; 3, LR6;080; 3, LR6;090; 3, LR6;100; 3, LR6;110; 3 to LR6;120; 3.
for transaction i, the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Na účely LR6 inštitúcie zaobchádzajú so subjektom ako so sekuritizačným subjektom, ak ide o účelovú jednotku zaoberajúcu sa sekuritizáciou podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 66.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this field.
Na účely LR6 inštitúcie zaobchádzajú so subjektom ako s obchodným subjektom, ak je to subjekt, ktorý nie je subjektom finančného sektora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 27 nariadenia CRR a nie je subjektom patriacim do rozsahu pôsobnosti predchádzajúceho odseku.
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting balance sheet value
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika – subjekty finančného sektora
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
V prípade subjektov finančného sektora podľa vymedzenia v odseku 36 účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika), vynásobená faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37.
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Accounting value assuming no netting or other CRM
Inštitúcie tieto informácie namiesto toho uvádzajú v poli 120, 1.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika – sekuritizačné subjekty
Securities financing transactions not covered by a master netting agreement: Add-on (SFT)
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
For repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions including those that are off-balance sheet that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (ie each SFT transaction is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) according to the formula
Inštitúcie tieto informácie namiesto toho uvádzajú v poli 120, 2.
CCE = max (E – C); 0
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika – obchodné subjekty
E , the value Ei as defined in Article 220, paragraph 3.
V prípade obchodných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika), vynásobená faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38.
C , the value Ci as defined in Article 220, paragraph 3
Inštitúcie tieto informácie namiesto toho uvádzajú v poli 120, 3.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this field.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT) – subjekty finančného sektora
Other assets: Accounting balance sheet value
Tento údajový bod sa vzťahuje na finančné subjekty podľa vymedzenia v odseku 36:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions.
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky súbory vzájomného započítavania a vynásobia ho faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37 a výsledok vykazujú v tomto poli.
Other assets: Accounting value assuming no netting or other CRM
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT) – sekuritizačné subjekty
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Tento údajový bod sa vzťahuje na sekuritizačné subjekty podľa vymedzenia v odseku 36:
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa vzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT) – obchodné subjekty
Article 111 of the CRR
Tento údajový bod sa vzťahuje na obchodné subjekty podľa vymedzenia v odseku 36:
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky súbory vzájomného započítavania a vynásobia ho faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38 a výsledok vykazujú v tomto poli.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika – subjekty finančného sektora
This field provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
V prípade subjektov finančného sektora podľa vymedzenia v odseku 36 účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika), vynásobená faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 166(8)(a) of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika – sekuritizačné subjekty
It provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
V prípade obchodných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca tákajúca sa repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, keď sú zmluvy vykázané v súvahe ako aktíva, bez zohľadnenia účinkov účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika), vynásobená faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38.
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Inštitúcia do tohto poľa nezahŕňa prijatú peňažnú hotovosť alebo akékoľvek zabezpečenie, ktoré sú poskytnuté protistrane prostredníctvom uvedených transakcií a ponechali sa v súvahe (t. j. nie sú splnené účtovné kritériá pre ukončenie vykazovania).
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Inštitúcia tieto informácie namiesto toho uvádza v poli 120, 3.
This field provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the standardised approach to credit risk.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT) – subjekty finančného sektora
(Memo items) Drawn amounts on revolving retail exposures
Pre repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením vrátane tých, ktoré sú podsúvahové, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní prípustná podľa článku 206, inštitúcie vytvoria súbory, ktoré pozostávajú zo všetkých aktív zahrnutých v transakcii (t. j. s každou transakciou SFT sa zaobchádza ako s jej vlastným súborom), a určia pre každý súbor prirážku pre aktuálnu expozíciu protistrany (CCE) podľa vzorca
Article 154(4) of the CRR
E hodnota Ei vymedzená v článku 220 odseku 3.
(Memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky uvedené súbory a vynásobia ho faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37 a výsledok vykazujú v tomto poli.
This field provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT) – sekuritizačné subjekty
(Memo items) Drawn amounts on non revolving unconditionally cancellable commitments
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, na ktoré sa nevzťahuje rámcová dohoda o vzájomnom započítavaní: prirážka (SFT) – obchodné subjekty
(Memo item) Derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR
Inštitúcie agregujú výsledok tohto vzorca pre všetky uvedené súbory a vynásobia ho faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38 a výsledok vykazujú v tomto poli.
Article 429(11) of the CRR.
Deriváty: Trhová hodnota – subjekty finančného sektora
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of derecognised fiduciary items according to Article 429(11) of the CRR assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Pre subjekty finančného sektora podľa vymedzenia v odseku 36 bežné reprodukčné náklady podľa článku 274 ods. 1 zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR a kreditných derivátov, vynásobené faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjust ed for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Deriváty: trhová hodnota – sekuritizačné subjekty
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 bežné reprodukčné náklady podľa článku 274 ods. 1 zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR a kreditných derivátov.
Total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Deriváty: trhová hodnota – obchodné subjekty