natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this field.
Pre obchodné subjekty podľa vymedzenia v odseku 36 bežné reprodukčné náklady podľa článku 274 ods. 1 zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR a kreditných derivátov, vynásobené faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in a repurchase transaction, securities or commodities lending or borrowing transaction, long settlement transaction and margin lending transaction that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Deriváty: metóda prirážky trhovej hodnoty – sekuritizačné subjekty
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
V prípade obchodných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza prirážku pre potenciálnu budúcu expozíciu zmlúv uvedených v prílohe II k nariade niu CRR a kreditných derivátov vypočítanú podľa metódy oceňovania trhovou hodnotou (článok 274 nariadenia CRR pre zmluvy uvedené v prílohe II k nariadeniu CRR a článok 299 ods. 2 nariadenia CRR pre kreditné deriváty) a s uplatnením pravidiel vzájomného započítavania podľa článku 429 ods. 6 nariadenia CRR, vynásobenú faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38.
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Deriváty: metóda pôvodnej expozície – subjekty finančného sektora
A qualifying CCLT shall comply with the following conditions:
Článok 429 ods. 7 a článok 275 nariadenia CRR
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT is effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days.;
V prípade subjektov finančného sektora podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza veľkosť expozície derivátov vypočítanú podľa metódy pôvodnej expozície stanovenej v článku 275 nariadenia CRR, vynásobenú faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Deriváty: Metóda pôvodnej expozície – sekuritizačné subjekty
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT does not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution has the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice; and
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza veľkosť expozície derivátov vypočítanú podľa metódy pôvodnej expozície stanovenej v článku 275 nariadenia CRR.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Deriváty: metóda pôvodnej expozície – obchodné subjekty
Panel LR2 provides information on additional breakdown items of all on and off balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
V prípade obchodných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza veľkosť expozície derivátov vypočítanú podľa metódy pôvodnej expozície stanovenej v článku 275 nariadenia CRR, vynásobenú faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38.
The breakdown is according to the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Nevyčerpané kreditné facility, ktoré možno kedykoľvek bezpodmienečne zrušiť bez výpovede – subjekty finančného sektora
The information is derived differently for exposures under respectively the standardised and the IRB approach.
V prípade subjektov finančného sektora podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza hodnotu expozície v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. a) nariadenia CRR týkajúcu sa nevyčerpaných kreditných facilít, ktoré možno kedykoľvek bezpodmienečne zrušiť bez výpovede, podľa prílohy I bodu 4 písm. a) a b) nariadenia CRR (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 10 % nominálnej hodnoty), vynásobenú faktorom zahrnutia pre subjekty finančného sektora určeným v odseku 37.
For exposures supported by credit risk mitigation techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Nevyčerpané kreditné facility, ktoré možno kedykoľvek bezpodmienečne zrušiť bez výpovede – sekuritizačné subjekty
Under the internal ratings-based approach for credit risk, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza hodnotu expozície v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. a) nariadenia CRR týkajúcu sa nevyčerpaných kreditných facilít, ktoré možno kedykoľvek bezpodmienečne zrušiť bez výpovede, podľa prílohy I bodu 4 písm. a) a b) nariadenia CRR (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 10 % nominálnej hodnoty).
> 0 % and ≤ 12 %
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza hodnotu expozície v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. b) nariadenia CRR týkajúcu sa podsúvahových položiek uvedených v prílohy I bode 3 písm. a) súvisiacich so stredne/nízko rizikovým obchodom a podsúvahových položiek uvedených v prílohe I bode 3 písm. b) podbode i) nariadenia CRR súvisiacich s oficiálne podporovaným financovaním vývozu (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 20 % nominálnej hodnoty).
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Podsúvahové položky súvisiace so stredne/nízko rizikovým obchodom – obchodné subjekty
> 12 % and ≤ 20 %
V prípade obchodných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza hodnotu expozície v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. b) nariadenia CRR týkajúcu sa podsúvahových položiek uvedených v prílohe I bode 3 písm. a) súvisiacich so stredne/nízko rizikovým obchodom a podsúvahových položiek uvedených v prílohe I bode 3 písm. b) podbode i) nariadenia CRR súvisiacich s oficiálne podporovaným financovaním vývozu (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 20 % nominálnej hodnoty), vynásobenú faktorom zahrnutia pre obchodné subjekty určeným v odseku 38.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Podsúvahové položky súvisiace so stredne rizikovým obchodom a podsúvahové položky súvisiace s oficiálne podporovaným financovaním vývozu – subjekty finančného sektora
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 toto pole uvádza hodnotu expozície v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. d) nariadenia CRR týkajúcu sa kreditných facilít všetkých ostatných podsúvahových položiek uvedených v prílohe I k nariadeniu CRR (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 100
On and off-balance sheet exposures (SA exposures)
V prípade sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v článku 36 toto pole uvádza hodnotu expozície všetkých aktív s výnimkou zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR, kreditných derivátov, repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
Oceňovanie sa zakladá na zásadách stanovených v článku 429 ods. 5 nariadenia CRR.
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166 (8) to (10) of the CRR.
Doplňujúca položka: celková hodnota investícií do subjektov – subjekty finančného sektora
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Article 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Účtovná hodnota všetkých investícií do subjektov finančného sektora podľa vymedzenia v odseku 36 podľa uplatniteľného účtovného rámca znížená o odpočty, ktoré sa týkajú uvedených subjektov podľa článku 36 odseku 1 písm. g), h) a i) nariadenia CRR.
Template LR3 provides with the capital measures needed for the review provided for in Article 511 of the CRR.
Doplňujúca položka: celková hodnota investícií do subjektov – sekuritizačné subjekty
Common Equity Tier One — fully phased-in definition
Účtovná hodnota všetkých investícií do sekuritizačných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 podľa uplatniteľného účtovného rámca.
Article 50 of the CRR
Doplňujúca položka: celková hodnota investícií do subjektov – obchodné subjekty
This is the amount of capital as calculated under Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Účtovná hodnota všetkých investícií do obchodných subjektov podľa vymedzenia v odseku 36 podľa uplatniteľného účtovného rámca znížená o odpočty, ktoré sa týkajú uvedených subjektov podľa článku 36 odseku 1 písm. k) bodu i) nariadenia CRR.
For the purpose of the reporting in LR4, an official export credit insurance scheme shall relate to official support provided by the government or another entity such as an export credit agency in the form, among others, of direct credits/financing, refinancing, interest-rate support (where a fixed interest-rate is guaranteed for the life of the credit), aid financing (credits and grants), export credit insurance and guarantees.
ČASŤ IV – SWAPY NA KOLATERÁL
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk as calculated under Title II, Part Three of the CRR of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, including those that are off-balance sheet, if subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
STABILNÉ FINANCOVANIE – POLOŽKY VYŽADUJÚCE STABILNÉ FINANCOVANIE
The leverage ratio exposure value of derivatives as calculated in LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 and LRCalc;050;3 if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
STABILNÉ FINANCOVANIE – POLOŽKY POSKYTUJÚCE STABILNÉ FINANCOVANIE
The risk-weighted exposure amounts to credit and counterparty credit risk of derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated under Title II, Part Three of the CRR, including those that are off-balance sheet, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
C 51.00 – KRYTIE LIKVIDITY – LIKVIDNÉ AKTÍVA
The leverage ratio exposure value of exposures of repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, as calculated in LRCalc;010;3, and LRCalc;020;3, if not subject to a cross-product netting agreement as defined in Article 272(25) of the CRR.
Trhová hodnota
Own fund requirements multiplied by 12.5 of items subject to Title IV of Part Three of the CRR
Odkazy na právne predpisy
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in the form of covered bonds as defined in Article 161(1)(d) of the CRR.
hotovosť
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 129 of the CRR.
expozície voči centrálnej banke
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in the form of covered bonds as in Article 161(1)(d) of the CRR.
Iné prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi
Exposures treated as soverei gns
prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi: ústrednou vládou členského štátu, regiónu s fiškálnou autonómiou pri určovaní a vyberaní daní alebo tretej krajiny v domácej mene ústrednej alebo regionálnej vlády, ak inštitúcii v tomto členskom štáte alebo v tejto tretej krajine vzniká riziko likvidity, ktoré pokrýva držbou uvedených likvidných aktív
This is the sum of fields from 100,2 to 130,2.
predstavujúce pohľadávky
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 147(2)(a) of the CRR.
prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi: Bankou pre medzinárodné zúčtovanie, Medzinárodným menovým fondom, Komisiou a multilaterálnymi rozvojovými bankami;
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Článok 416 ods. 1 písm. c) bod iii) CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to central governments or central banks as defined in Article 114 of the CRR.
prevoditeľné aktíva predstavujúce pohľadávky voči nasledujúcim subjektom alebo zaručené týmito subjektmi: Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu
SA exposures
Článok 416 ods. 1 písm. c) bod iv) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
podkladové aktíva v článku 416 ods. 1 písm. b) a c)
SA exposures
Článok 418 ods. 2 písm. c) CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
dlhopisy nefinančných podnikateľských subjektov
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
Článok 416 ods. 1 písm. b) alebo d) CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR.
Článok 122 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
stupeň kreditnej kvality 2
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(4) of the CRR.
stupeň kreditnej kvality 3
SA exposures
dlhopisy emitované úverovou inštitúciou oprávnené na zaobchádzanie stanovené v článku 129 ods. 4 alebo 5
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 147(3)(a) of the CRR IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Článok 416 ods. 2 písm. a) bod i) CRR
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE not treated as sovereigns
Článok 129 ods. 4 alebo článok 129 ods. 5 CRR
This is the sum of fields from 150,1 to 170,1
nástroje zabezpečené hypotekárnymi úvermi inými než na bývanie emitované úverovou inštitúciou, ak je preukázané, že majú najvyššiu kreditnú kvalitu, ako stanovil EBA, podľa kritérií uvedených v článku 509 ods. 3, 4 a 5 CRR
This is the sum of fields from 150,2 to 170,2
Hlava 2 Kapitola 5 a články 123, 124, 125, 126 CRR
This is the sum of fields from 150,3 to 170,3
nástroje zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie emitované úverovou inštitúciou, ak je preukázané, že majú najvyššiu kreditnú kvalitu, ako stanovil EBA, podľa kritérií uvedených v článku 509 ods. 3, 4 a 5 CRR
This is the sum of fields from 150,4 to 170,4
Piata časť hlava 2 kapitola 5 a článok 125 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
Piata časť hlava 2 kapitola 5 a článok 125 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
dlhopisy emitované úverovou inštitúciou podľa vymedzenia v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES iné ako tie, ktoré sú uvedené v 1.9
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Článok 416 ods. 2 písm. a) bod ii) CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 115(1), (3) and (5) of the CRR.
iné prevoditeľné aktíva, ktoré majú mimoriadne vysokú likviditu a kreditnú kvalitu
SA exposures
Článok 416 ods. 1 písm. b) CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to regional governments and local authorities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(a) of the CRR.
Tretia časť hlava 2 kapitola 2 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
iné prevoditeľné aktíva, ktoré majú vysokú likviditu a kreditnú kvalitu
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Článok 416 ods. 1 písm. d) CRR
SA exposures.
AKTÍVA SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY ČLÁNKU 416 ODS.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
1 PÍSM. b) a d), ALE NESPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY ČLÁNKU 417 PÍSM. b) A c) CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
aktíva nekontrolované útvarom riadenia likvidity
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks that fall under Article 117(1) and (3) of the CRR.
Článok 417 písm. c) CRR
SA exposures
aktíva, ktoré nie sú právne a prakticky jednoducho dostupné kedykoľvek počas nasledujúcich 30 dní na likvidáciu prostredníctvom priameho predaja alebo prostredníctvom jednoduchých zmlúv o repo transakciách na schválených trhoch s repo transakciami
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to multilateral development banks not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(c) of the CRR.
Článok 417 písm. b) CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
POLOŽKY, KTORÉ SÚ PREDMETOM DOPLŇUJÚCEHO VYKAZOVANIA LIKVIDNÝCH AKTÍV
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
Peňažná hotovosť
SA exposures
Príloha III bod 1 CRR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
Expozície centrálnych bánk, ak tieto expozície možno čerpať v čase stresu
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
Príloha III bod 2 CRR
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to public sector entities that fall under Article 116(1), (2), (3) and (5) of the CRR.
prevoditeľné cenné papiere s 0 % rizikovou váhou, ktoré nie sú záväzkom inštitúcie ani jej pridružených subjektov
SA exposures.
Príloha III bod 3 CRR
The risk-weighted exposure amount assets that are exposures to public sector entities not treated as sovereigns that fall under Article 147(4)(b) of the CRR.
predstavujúce pohľadávky voči štátu
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
pohľadávky zaručené štátom
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
predstavujúce pohľadávky voči centrálnym bankám alebo pohľadávky zaručené centrálnymi bankami
SA exposures
predstavujúce pohľadávky voči subjektom verejného sektora na inej úrovni, než je úroveň ústrednej vlády, regiónom s fiškálnou autonómiou pri určovaní a vyberaní daní a miestnym orgánom, alebo pohľadávky, za ktoré tieto orgány ručia
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a), (b) and (c) of the CRR.
predstavujúce pohľadávky voči Banke pre medzinárodné zúčtovanie, Medzinárodnému menovému fondu, Európskej únii, Európskemu nástroju finančnej stability, Európskemu mechanizmu pre stabilitu alebo multilaterálnym rozvojovým bankám, alebo pohľadávky, za ktoré tieto orgány ručia
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú uvedené v 3.3 a ktoré predstavujú pohľadávky voči štátom alebo centrálnym bankám, alebo pohľadávky, za ktoré ručí štát alebo centrálna banka, emitované v domácej mene štátom alebo centrálnou bankou v mene a krajine, v ktorých sa riziko likvidity prijíma alebo vydáva v cudzích menách, ak držba takéhoto dlhu zodpovedá potrebám likvidity pre transakcie banky v danej tretej krajine
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Articles 119 to 121 of the CRR.
Príloha III bod 4 CRR
SA exposures
prevoditeľné cenné papiere s 20 % rizikovou váhou, ktoré nie sú záväzkom inštitúcie ani jej pridružených subjektov
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to institutions that fall under Article 147(2)(b) of the CRR and are not exposures in the form of covered bonds under Article 161(d) of the CRR and do not fall under Article 147(4)(a), (b) and (c) of the CRR.
Príloha III bod 5 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
predstavujúce pohľadávky voči multilaterálnym rozvojovým bankám alebo nimi zaručené
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Príloha III bod 6 CRR
SA exposures
iné prevoditeľné cenné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3.3 až 3.6, ktoré sa podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 kvalifikovali na 50 % alebo lepšiu rizikovú váhu alebo dostali interný rating ako majúce rovnocennú kreditnú kvalitu, a nepredstavujú pohľadávku voči SSPE, inštitúcii ani žiadnemu z jej pridružených subjektov
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Príloha III bod 7 CRR
IRB exposures, which institutions shall report net of defaulted exposures
iné prevoditeľné cenné papiere, než sú prevoditeľné cenné papiere uvedené v bodoch 3.3 až 3.7, ktoré sú zabezpečené aktívami, ktoré sa podľa tretej časti hlavy II kapitoly 2 kvalifikovali na 35 % alebo lepšiu rizikovú váhu alebo dostali interný rating ako majúce rovnocennú kreditnú kvalitu, a sú v súlade s článkom 125 úplne a komplexne zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures secured by mortgages on immovable property that fall under Article 124 of the CRR.
Príloha III bod 8 CRR
SA exposures
Príloha III bod 9 CRR