natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166 (8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Expozíciami vážená priemerná LGD (%) pre všetky expozície definované podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
These values are reported in this column and not column 130 'Of which: arising from counterparty credit risk'.
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami vážených priemerov.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Priemerná splatnosť sa vykazuje v dňoch.
See CR SA instructions.
Tieto údaje sa nevykazujú pre hodnoty expozícií, pre ktoré splatnosť nie je prvkom vo výpočte rizikovo vážených priemerných hodnôt.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Znamená to, že tento stĺpec sa nevypĺňa pre triedu expozícií „retail“.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Pre ústredné vlády a centrálne banky, podnikateľské subjekty a inštitúcie pozri článok 153 ods. 1 a ods. 3 CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228 (2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Pre retail pozri článok 154 ods. 1 CRR.
Where own estimates of LGD are used:
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa nezohľadňuje.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Koeficient na podporu MSP podľa článku 501 CRR sa zohľadňuje.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Rozčlenenie hodnoty rizikovo váženej expozície po uplatnení koeficientu na podporu MSP pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of the CRR.
Pre vymedzenie očakávanej straty pozri článok 5 ods. 3 CRR a pre výpočet pozri článok 158 CRR.
See instructions to column 040.
Vykazovaná hodnota očakávanej straty je založená na parametroch rizika, ktoré sa skutočne používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
See instructions to column 050.
Vykazujú sa úpravy ocenenia a aj špecifické a všeobecné rezervy podľa článku 159 CRR.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Všeobecnérezervy sa vykazujú zaradením na pomernom základe podľa očakávanej straty rôznych ratingových stupňov dlžníkov.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Článok 172 ods. 1 a ods. 2 CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Inštitúcie vykazujú pre všetky triedy expozícií okrem retailových expozícií počet právnych subjektov/dlžníkov, pre ktorých sa jednotlivo vykonalo ratingové hodnotenie, bez ohľadu na počet jednotlivých úverov alebo poskytnutých expozícií.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point. (c) to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Inštitúcia v rámci triedy expozícií retail vykazuje počet expozícií, ktoré boli samostatne priradené určitému ratingovému stupňu alebo skupine.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193 (1) to (4) and Article 194 (1) of CRR.
V prípade, že sa uplatňuje článok 172 ods. 2 CRR, dlžník sa môže posudzovať vo viacerých stupňoch.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223 (2) of CRR is reported.
Keďže v tomto stĺpci ide o prvok štruktúry ratingových systémov, týka sa pôvodných expozícií pred uplatnením konverzného faktora priradeného každému ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov bez zohľadnenia účinku postupov na zmiernenie kreditného rizika (najmä účinkov preradenia).
When own estimates of LGD are used: fi nancial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Počet dlžníkov sa vypočítava na základe skupín prepojených klientov podľa článku 4 ods. 39 CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199 (1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181 (1) points (e) and (f) of CRR.
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 – 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (2) to (4) of CRR shall be reported.
Expozície/transakcie podliehajúce kreditnému riziku protistrany
Leasing of real estate property is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom „Uplatňovanie dohody Bazilej II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania“ zahŕňajú: i) zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
See also Article 229 of CRR.
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199 (6) and (8) of CRR shall be reported.
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto sa vykazujú v riadku 060, sa nevykazujú v tomto riadku.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199 (7) of CRR).
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
See also Article 229 (3) of CRR.
Pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám a ústredným vládam a centrálnym bankám pozri článok 142 ods. 1 bod 6) a článok 170 ods. 1 písm. c) CRR.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Pre retailové expozície pozri článok 170 ods. 3 písm. b) CRR.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199 (5), 229 (2) of CRR are reported.
Pre expozície vyplývajúce z odk úpených pohľadávok pozri článok 166 ods. 6 CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Expozície v prípade rizika zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov sa nevykazujú podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníka a vykazujú sa v riadku 180.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Hlavná stupnica sa nepoužíva.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Inštitúcie namiesto toho samé určia stupnicu, ktorú budú používať.
See also columns 040 'Guarantees' and 050 'Credit derivatives'.
KRITÉRIÁ NA ZARADENIE ŠPECIALIZOVANÉHO FINANCOVANIA: SPOLU
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Článok 153 ods. 5 CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161 (4) of CRR.
Uplatňuje sa len na triedy expozícií: podnikateľské subjekty, inštitúcie a ústredné vlády a centrálne banky.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181 (1) point (h) of CRR shall be considered.
Z čoho: v kategórii 1
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Článok 153 ods. 5 tabuľka 1 CRR.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Článok 193 ods. 1 a ods. 2, článok 194 ods. 1 až ods. 7 a článok 230 ods. 3 CRR.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228 (2) CRR.
EXPOZÍCIE VYPLÝVAJÚCE Z BEZODPLATNÉHO DODANIA S UPLATNENÍM RIZIKOVÝCH VÁH V RÁMCI ALTERNATÍVNEHO PRÍSTUPU ALEBO 100 % A INÉ EXPOZÍCIE PODLIEHAJÚCE RIZIKOVÝM VÁHAM
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Expozície vyplývajúce z bezodplatného dodania, na ktoré sa uplatňuje alternatívny prístup uvedený v článku 379 ods. 2 prvý pododsek, posledná veta CRR alebo na ktoré sa uplatňuje riziková váha vo výške 100 % podľa článku 379 ods. 2 posledný pododsek CRR.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181 (1) and (2) of CRR shall be considered.
V tomto riadku sa vykazujú kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingového hodnotenia podľa článku 153 ods. 8 CRR a všetky ostatné expozície, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, nezahrnuté v inom riadku.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Pozri článok 4 ods. 53 CRR pre vymedzenie rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in article 153 (5).
Pre výpočet rizikovej váhy pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pozri článok 157 ods. 1 CRR.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Podľa článku 166 ods. 6 CRR hodnota expozície odkúpených pohľadávok je nesplatená suma mínus hodnoty rizikovo vážených expozícií pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmierňovaním kreditného rizika.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
C 08.02 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (rozčlenenie podľa ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov; vzor CR IRB 2)
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Pokyny ku každému z týchto stĺpcov sú rovnaké ako pre zodpovedajúce očíslované stĺpce v tabuľke vzoru CR IRB 1.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Hodnoty vykazované v týchto riadkoch sa musia zoradiť od najnižších po najvyššie podľa PD priradenej ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov.
The average maturity is reported in days.
PD dlžníkov v stave zlyhania je 100 %.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Expozície, na ktoré sa uplatňuje alternatívne zaobchádzanie pre nehnuteľný kolaterál (dostupný len vtedy, keď sa nepoužívajú vlastné odhady pre LGD), sa zaradia podľa PD dlžníka a nevykazujú sa v tomto vzore.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153 (1) and (3) of CRR.
Prahová hodnota sa uplatňuje len na tabuľku 1 a tabuľku 2.
For Retail see Article 154 (1) of CRR.
Pojem „sídlo dlžníka“ sa vzťahuje na krajinu založenia spoločnosti dlžníka.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Tento pojem sa môže používať na základe priameho dlžníka a na základe konečného rizika.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Postupy na zmiernenie kreditného rizika môžu teda zmeniť priradenie expozície ku krajine.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Údaje týkajúce sa „pôvodnej expozície pred konverznými faktormi“ sa vykazujú vo vzťahu ku krajine sídla priameho dlžníka.
For the definition of Expected Loss see Article 5 (3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Údaje týkajúce sa „hodnoty expozície“ a „hodnôt rizikovo vážených expozícií“ sa vykazujú podľa krajiny sídla konečného dlžníka.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
C 09.01 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka: SA expozície (CR GB 1)
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR SA.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Pôvodná expozícia pred uplatnením konverzných faktorov pre expozície klasifikované ako „expozície v stave zlyhania“.
Articles 172 (1) and (2) of CRR.
Táto „doplňujúca položka“ poskytuje ďalšie informácie o štruktúre dlžníka triedy expozícií „v stave zlyhania“.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities /obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Vykazujú sa expozície, do ktorých by sa zaradili dlžníci, ak by tieto expozície neboli zaradené do triedy expozícií „v stave zlyhania“.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Táto informácia je „doplňujúca položka“ – neovplyvňuje teda výpočet hodnôt rizikovo vážených expozícií triedy expozícií „v stave zlyhania“ podľa článku 112 písm. j) CRR.
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Hodnota pôvodných expozícií, ktoré sa presunuli do triedy expozícií „expozície v stave zlyhania“ počas trojmesačného obdobia od posledného referenčného dátumu vykazovania, sa vykazujú podľa triedy expozícií, do ktorej dlžník pôvodne patril.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Úpravy kreditného rizika podľa článku 110 CRR.
The number of obligors shall be calculated based on groups of connected clients according to Article 4 (39) CRR.
Odpisy
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Odpisy zahŕňajú zníženia účtovnej hodnoty finančných aktív so zhoršenou kvalitou uznané priamo v ziskoch alebo stratách [IFRS 7.B5.(d).(i)] a zníženia hodnôt účtu opravných položiek v súvislosti s finančnými aktívami so zhoršenou kvalitou [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Súčet úprav kreditného rizika a odpisov pre expozície klasifikované ako „expozície v stave zlyhania“ počas trojmesačného obdobia od posledného dátumu predloženia údajov.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 200 vzoru CR SA.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 215 vzoru CR SA.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 220 vzoru CR SA.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Článok 112 písm. a) CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Článok 112 písm. b) CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Článok 112 písm. c) CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Multilaterálne rozvojové banky
See CR SA instructions
Článok 112 písm. d) CRR.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Medzinárodné organizácie
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Článok 112 písm. e) CRR.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Článok 112 písm. f) CRR.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Článok 112 písm. g) CRR.
A master scale is not used.
Rovnaká definícia ako pre riadok 020 vzoru CR SA
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Článok 112 písm. h) CRR.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Článok 112 písm. k) CRR.
Article 153 (5) of CRR.
Článok 112 písm. l) CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Článok 112 písm. n) CRR.
Of which: In category 1
článok 112 písm. o) CRR.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
Článok 112 písm. p) CRR.
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Článok 112 písm. q) CRR.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.02 – Geografické rozčlenenie expozícií podľa sídla dlžníka: IRB expozície (CR GB 2)
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 020 vzoru CR IRB.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Z čoho: v stave zlyhania
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
Hodnota pôvodnej expozície tých expozícií, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Úpravy kreditného rizika podľa článku 110 CRR.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 010 vzoru CR IRB.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 230 vzoru CR IRB.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Uplatňujú sa ustanovenia článku 181 ods. 1 písm. h) CRR.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Expozíciami vážená LGD pre tie expozície, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 110 vzoru CR IRB.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 255 vzoru CR IRB.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Hodnota rizikovo vážených expozícií pre tie expozície, ktoré sa klasifikovali ako „expozície v stave zlyhania“ podľa článku 178 CRR.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 260 vzoru CR IRB.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Rovnaká definícia ako pre stĺpec 280 vzoru CR IRB.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
[Všetky expozície podnikateľských subjektov podľa článku 147 ods. 2 písm. c)].
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Z čoho: špecializované financovanie
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
[Článok 147 ods. 8 písm. a) CRR.]
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Z čoho: MSP
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Same definition as for column 010 of CR SA template
Všetky retailové expozície podľa článku 147 ods. 2 písm. d).
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 153 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťou.
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Iné ako MSP