natgillin/translations-raw huggingface dataset:
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Tretia časť hlavy II kapitola 5 oddiel 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE, Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie s nesúladom splatností, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá by sa uplatňovala na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 400, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
V tomto stĺpci sa vykazujú záporné hodnoty.
See column 010 of CR SEC SA.
Celková hodnota rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred uplatnením (stĺpec 440)/po uplatnení (stĺpec 450) ohraničení stanovených v článku 260 CRR.
Articles 249 and 250 of CRR.
Okrem toho treba zohľadniť článok 265 CRR (požiadavky na dodatočné vlastné zdroje pre sekuritizácie revolvingových expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa skupín rizikových váh sekuritizácií a resekuritizácií.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
V článku 246 ods. 1 písm. b) CRR sa uvádza, že pre tie inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa prístupu IRB, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je účtovná hodnota meraná bez ohľadu na akékoľvek úpravy kreditného rizika.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh sekuritizácií (A-B-C) v riadkoch 050 – 070 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 080 – 090 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Podsúvahové sekuritizačné pozície vyplývajúce z derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určujú podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Podsúvahové položky sa rozčleňujú podľa skupín rizikových váh (A-B-C) v riadkoch 110 – 130 a resekuritizácií (D-E) v riadkoch 140 – 150 podľa ustanovení článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri podsúvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu sponzora podľa ustanovení článku 4 ods. 1 bod 14 CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Na klasifikáciu sekuritizácií (A-B-C) a resekuritizácií (D-E) sa uplatňujú tie isté kritériá, aké sa používajú pri súvahových položkách a derivátoch pre originátorov.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality (stanovené pre IRB v článku 261 tabuľka 4 CRR) uplatnených v čase vzniku.
Article 236 of CRR.
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 170 až 320 a stĺpce 400 až 410.
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
V tomto vzore sa zhromažďujú informácie na základe transakcií (na rozdiel od súhrnných informácií vykazovaných vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC a MKR SA CTP) o všetkých sekuritizáciách, ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Vyžadujú sa hlavné prvky každej sekuritizácie, ako napríklad povaha podkladovej skupiny alebo požiadavky na vlastné zdroje.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
V tomto vzore sa vykazujú:
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to 'Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure'.
a.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Sekuritizácie, v prípade ktorých je vykazujúca inštitúcia originátorom/sponzorom, ak drží najmenej jednu pozíciu v sekuritizácii.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Znamená to, že inštitúcie bez ohľadu na to, či nastal prenos významného rizika alebo nie, vykazujú informácie o všetkých pozíciách, ktoré držia (v bankovej knihe alebo obchodnej knihe).
Articles 218 to 222 of CRR.
Držané pozície zahŕňajú pozície ponechané na základe článku 405 CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
c.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Sekuritizácie finančných záväzkov (napr. kryté dlhopisy) emitované vykazujúcou inštitúciou.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
d.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
Pozície držané v sekuritizáciách, keď vykazujúca inštitúcia nie je originátorom ani sponzorom (t. j. investori a pôvodní veritelia).
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Tento vzor sa vypĺňa na konsolidovanom základe, t. j. vypĺňajú ho len konsolidované skupiny a samostatné inštitúcie [2] so sídlom v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
V prípade sekuritizácií, ktoré sa týkajú viacerých subjektov tej istej konsolidovanej skupiny, sa uvedie podrobné rozčlenenie podľa subjektov.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Pokiaľ ide o článok 406 ods. 1 CRR, v ktorom sa stanovuje, že inštitúcie investujúce do sekuritizačných pozícií získavajú mnoho informácií o nich s cieľom splniť požiadavky na náležitú starostlivosť, rozsah vykazovania vzoru sa na investorov uplatňuje v obmedzenom rozsahu.
Article 261 of CRR.
Vykazujú najmä stĺpce 010 – 040; 070 – 110; 160; 190; 290 – 400; 420 – 470.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Inštitúcie v úlohe pôvodných veriteľov (ktoré nevykonávajú aj úlohu originátorov alebo sponzorov v rovnakej sekuritizácii) vypĺňajú vzor spravidla v rovnakom rozsahu ako investori.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE (Kód/Názov)
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
Kód používaný na zákonnú registráciu sekuritizácie, alebo ak nie je k dispozícii, názov, pod ktorým je sekuritizácia známa na trhu.
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Keď je k dispozícii medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera ISIN (t. j. pre verejné transakcie), vykáže sa v tomto stĺpci osem znakov, ktoré sú spoločné pre všetky tranže sekuritizácie.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA (Kód/Názov)
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Kód, ktorý originátorovi pridelil orgán dohľadu, alebo ak nie je k dispozícii, vykáže sa v tomto stĺpci názov samotnej inštitúcie.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the 'T' adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
Vykazujúci subjekt vykazuje v prípade sekuritizácií s viacerými predávajúcimi identifikátor všetkých subjektov v rámci svojej konsolidovanej skupiny, ktoré sú zapojené do transakcie.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Keď kód nie je k dispozícii alebo ho vykazujúci subjekt nevie, vykazuje sa názov inštitúcie.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
TYP SEKURITIZÁCIE: (TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ)
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Vykazujú sa tieto skratky:
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
„T“
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
pre tradičnú;
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
„S“
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
pre syntetickú.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the 'Internal Assessment Approach' (IAA) for positions in ABCP programmes.
Tradičná sekuritizácia a syntetická sekuritizácia sa vymedzujú v článku 242 ods. 10 a ods. 11 CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
ÚČTOVANIE: VEDÚ SA SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE V SÚVAHE ALEBO SA ODTIAĽ VYLÚČIA?
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
„K“,
Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
keď sa vykazujú v plnom rozsahu;
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
„P“,
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
keď sa vykazujú čiastočne;
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
„R“
ADJUSTMENT TO THE RISK-W EIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
keď sa ich vykazovanie ukončilo;
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
„N“
Negative values shall be reported in this column.
v prípade neuplatňovania.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
V tomto stĺpci sa sumarizuje účtovanie transakcie.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Investori vo všetkých prípadoch vykazujú „N“ (neuplatňuje sa).
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Originátori nevypĺňajú tento stĺpec v prípade sekuritizácií záväzkov.
Article 246 (1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Možnosť „P“ (čiastočné vylúčenie) sa vykazuje, keď sa sekuritizované aktíva vykázali v súvahe v miere pokračujúceho zapojenia vykazujúceho subjektu podľa úpravy v IAS 39 ods. 30 – 35.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: VZŤAHUJÚ SA NA SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE?
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Len originátori vykazujú tieto skratky:
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
nepodliehajú požiadavkám na vlastné zdroje;
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
„B“
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
obchodná kniha;
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
„A“
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets.
čiastočne v obidvoch knihách.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Články 109, 243 a 244 CRR.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the IRB in Article 261 Table 4 of CRR) applied at origination date (inception).
V tomto stĺpci sa sumarizuje platobná schopnosť sekuritizačnej schémy originátora.
These rows are only to be reported for columns 170 to 320 and columns 400 to 410.
Udáva, či sa požiadavky na vlastné zdroje vypočítavajú podľa sekuritizovaných expozícií alebo sekuritizačných pozícií (banková kniha/obchodná kniha).
This template gathers information on a transaction basis (versus the aggregate information reported in CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC and MKR SA CTP templates) on all securitisations the reporting institution is involved.
Keď sú požiadavky na vlastné zdroje založené na sekuritizovaných expozíciách (nie je prenos významného rizika), výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre kreditné riziko sa vykazuje vo vzore CR SA, ak inštitúcia používa štandardizovaný prístup, alebo vo vzore CR IRB, ak inštitúcia používa prístup interných ratingov.
The main features of each securitisation, such as the nature of the underlying pool and the own funds requirements are requested.
Naopak, keď sú požiadavky na vlastné zdroje založené na sekuritizačných pozíciách vedených v bankovej knihe (pre prenos významného rizika), výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa vykazuje vo vzore CR SEC SA alebo vo vzore CR SEC IRB.
This template is to be reported for:
V prípade sekuritizačných pozícií vedených v obchodnej knihe sa výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko vykazuje vo vzore MKR SA TDI (štandardizované všeobecné pozičné riziko) a vo vzore MKR SA SEC alebo MKR SA CTP (štandardizované špecifické pozičné riziko) alebo vo vzore MKR IM (interné modely).
a.
V prípade sekuritizácií záväzkov originátori tento stĺpec nevypĺňajú.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution in case it holds at least one position in the securitisation.
SEKURITIZÁCIA ALEBO RESEKURITIZÁCIA?
This means that, regardless of whether there has been a significant risk transfer or not, institutions shall report information on all the positions they hold (either in the banking book or trading book).
Vykazuje sa typ podkladu podľa vymedzenia pojmov „sekuritizácia“ a „resekuritizácia“ stanovených v článku 4 ods. 1 bod 61 a 62 až 64 CRR pomocou týchto skratiek:
Positions held include those positions retained due to Article 405 of CRR.
pre sekuritizáciu;
b.
pre resekuritizáciu.
Securitisations originated/sponsored by the reporting institution during the year of report [1], in case it holds no position.
Články 404 až 410 CRR.
c.
Pre každú vzniknutú sekuritizačnú schému sa vykazuje príslušný typ ponechania si čistého hospodárskeho podielu podľa ustanovení článku 405 CRR:
Securitisations of financial liabilities (e.g. covered bonds) issued by the reporting institution.
A – vertikálna časť (sekuritizačné pozície): „ponechanie si minimálne 5 % nominálnej hodnoty každej tranže predanej alebo prevedenej investorovi“.
d.
V – vertikálna časť (sekuritizované expozície): ponechanie si minimálne 5 % kreditného rizika každej sekuritizovanej expozície, ak takto ponechané kreditné riziko vo vzťahu k týmto sekuritizovaným expozíciám je vždy rovnocenné s kreditným rizikom, ktoré sa sekuritizovalo vo vzťahu k tým istým expozíciám, alebo mu je podriadené.
Positions held in securitisations where the reporting institution is neither originator nor sponsor (i.e. investors and original lenders).
B – revolvingové expozície: „v prípade sekuritizácií revolvingových expozícií, ponechanie si podielu originátora vo výške minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií“.
This template has to be rendered on a consolidated basis, i.e. only by consolidated groups and stand alone institutions [2] located in the same country where they are subject to own funds requirements.
C – súvaha: „ponechanie si náhodne zvolených expozícií, ktoré predstavujú minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií v prípade, keď by sa inak tieto expozície sekuritizovali, pod podmienkou, že počet potenciálne sekuritizovaných expozícií nie je pri vzniku nižší než 100“.
In case of securitisations involving more than one entity of the same consolidated group, the entity-by-entity detail breakdown shall be provided.
D – prvá strata: „ponechanie si tranže prvej straty a v prípade potreby iných tranží, ktoré majú rovnaký alebo vyšší rizikový profil než tranže prevedené alebo predané investorom a ktorých splatnosť nenastáva skôr než splatnosť tranží prevedených alebo predaných investorom, a to tak, že ponechanie predstavuje celkom minimálne 5 % nominálnej hodnoty sekuritizovaných expozícií“.
On account of Article 406 (1) of CRR, which establishes that institutions investing in securitisation positions shall acquire a great deal of information on them in order to comply with due diligence requirements the reporting scope of the template is applied to a limited extent to investors.
E – oslobodené.
In particular, they shall report columns 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Tento kód sa vyplní pre sekuritizácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 405 ods. 3 CRR.
Institutions playing the role of original lenders (not performing also the role of originators or sponsors in the same securitisation) shall generally report the template to the same extent as investors.
N – neuplatňuje sa.
Inte rnal (alpha-numerical) code used by the institution to identify the securitisation.
Tento kód sa vyplní pre sekuritizácie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 404 CRR.
The internal code shall be associated to the identifier of the securitisation.
U – v rozpore alebo neznáme.
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION (Code/Name)
Tento kód sa vyplní, keď vykazujúca inštitúcia nevie s istotou, ktorý typ ponechania si sa uplatňuje, alebo v prípade porušenia predpisov.
Code used for the legal registration of the securitisation or, if not available, the name by which the securitisation is known in the market.
Ponechanie si významného čistého hospodárskeho podielu zo strany originátora, sponzora alebo pôvodného veriteľa sekuritizácie je najmenej 5 % (k pôvodnému dátumu).