natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
V článku 242 ods. 9 CRR sa vymedzuje program aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov (program ABCP).
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
PREZRETIE Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Vykáže sa hodnotou expozície vážená priemerná riziková váha.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA (IAA)
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Článok 109 ods. 1 a článok 259 ods. 3 CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Hodnota expozície sekuritizačných pozícií v rámci prístupu interného hodnotenia.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Hodnota celkovej rizikovo váženej expozície vypočítaná podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR pred úpravami z dôvodu nesúladu splatností alebo porušenia ustanovení o náležitej starostlivosti a bez hodnoty rizikovo váženej expozície, ktorá zodpovedá expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iného vzoru.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Pokiaľ ide o syntetické sekuritizácie, v hodnote vykazovanej v tomto stĺpci sa nezohľadňuje prípadný nesúlad splatností.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
V článku 14 ods. 2, článku 406 ods. 2 a v článku 407 CRR sa stanovuje, že vždy, keď inštitúcia nespĺňa určité požiadavky, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uložili primeranú dodatočnú rizikovú váhu v hodnote minimálne 250 % rizikovej váhy (s hornou hranicou vo výške 1250 %), ktorá sa uplatňuje na príslušné sekuritizačné pozície podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 oddielu 3 CRR.
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Zahrnú sa nesúlady splatností v syntetických sekuritizáciách RW* – RW(SP), ako sa stanovuje v článku 250 CRR, okrem prípadu, keď tranže, ktoré sú zaťažené rizikovou váhou vo výške 1250 %, keď sa vykazovaná hodnota rovná nule.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Treba poznamenať, že RW(SP) zahŕňa nielen hodnoty rizikovo vážených expozícií vykázané v stĺpci 330, ale aj hodnoty rizikovo vážených expozícií, ktoré zodpovedajú expozíciám zaradeným prostredníctvom záporných tokov do iných vzorov.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE: PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA/PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Hodnota rizikovo váženej expozície pochádzajúcej z expozícií preradených poskytovateľovi nástrojov na zmiernenie rizika, ktoré sa preto vypočítavajú v príslušnom vzore a ktoré sa zohľadňujú pri výpočte horného ohraničenia pre sekuritizačné pozície.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Vzor CR SEC SA je rozdelený na tri hlavné bloky riadkov, v ktorých sa zhromažďujú údaje o vzniknutých/sponzorovaných/ponechaných alebo kúpených expozíciách podľa originátorov, investorov a sponzorov.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Pre každého z týchto aktérov sa informácie rozčleňujú podľa súvahových a podsúvahových položiek a derivátov, ako aj podľa sekuritizácií a resekuritizácií.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Celkové expozície (v čase vykazovania) sa zároveň rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality uplatnených od vzniku (posledný blok riadkov).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Tieto informácie vykazujú originátori, sponzori, ako aj investori.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
Celkové expozície sa vzťahujú na celkovú hodnotu zostávajúcich sekuritizácií.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
V tomto riadku sa sumarizujú všetky informácie vykázané originátormi, sponzormi a investormi v nasledujúcich riadkoch.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Celková hodnota zostávajúcich resekuritizácií podľa vymedzení v článku 4 ods. 1 bod 63 a 64 CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových položkách, podsúvahových položkách, derivátoch a predčasnom splatení týchto sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu originátora podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bod 13 CRR.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
V článku 246 ods. 1 písm. a) CRR sa uvádza, že pre inštitúcie, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, hodnotou expozície súvahovej sekuritizačnej pozície je jej účtovná hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Súvahové položky sa rozčleňujú podľa sekuritizácií (riadok 050) a resekuritizácií (riadok 060).
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o podsúvahových položkách a derivátových sekuritizačných pozíciách, na ktoré sa uplatňuje konverzný faktor podľa rámca pre sekuritizáciu.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota po vykonaní špecifických úprav kreditného rizika tejto sekuritizačnej pozície vynásobená konverzným faktorom vo výške 100 %, pokiaľ sa nestanovuje inak.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Hodnota expozície voči kreditnému riziku protistrany derivátového nástroja uvedeného v prílohe II CRR sa určuje podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Pre facility likvidity, kreditné facility a hotovostné zálohy správcu inštitúcie vykazujú nečerpané sumy.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Pre úrokové swapy a menové swapy vykazujú hodnotu expozície (podľa článku 246 ods. 1 CRR), ako sa vymedzuje vo vzore CR SA Spolu.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Podsúvahové položky a deriváty sa rozčlenia podľa sekuritizácií (riadok 080) a resekuritizácií (riadok 090) podľa článku 251 tabuľky 1 CRR.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Tento riadok sa uplatňuje len na originátorov s revolvingovými sekuritizáciami expozícií s ustanoveniami o predčasnom splatení podľa ustanovení článku 242 ods. 13 a ods. 14 CRR.
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
V tomto riadku sa sumarizujú informácie o súvahových a podsúvahových položkách a derivátoch tých sekuritizačných pozícií, v prípade ktorých zohráva inštitúcia úlohu investora.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
V CRR sa neuvádza jasné vymedzenie pojmu investora.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
V tejto súvislosti sa preto pod týmto pojmom rozumie inštitúcia, ktorá drží sekuritizačnú pozíciu v sekuritizačnej transakcii, pre ktorú nie je originátorom ani sponzorom.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri súvahových položkách pre originátorov.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Uplatňujú sa tu tie isté kritériá na klasifikáciu sekuritizácií a resekuritizácií, aké sa používajú pri podsúvahových položkách pre originátorov.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Keď sponzor aj sekuritizuje svoje vlastné aktíva, vyplní v riadkoch originátora informácie týkajúce sa svojich vlastných sekuritizovaných aktív.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
V týchto riadkoch sa zhromažďujú informácie o zostávajúcich pozíciách (v čase vykazovania) podľa stupňov kreditnej kvality [stanovené pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR] uplatnených v čase vzniku.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Keď tieto informácie nie sú k dispozícii, vykazujú sa najskoršie údaje rovnocenné s CQS.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Tieto riadky sa vypĺňajú len pre stĺpce 190 až 270 a stĺpce 330 až 340.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Informácie v tomto vzore sa vyžadujú pre všetky sekuritizácie, ktoré sa týkajú vykazujúcej inštitúcie a s ktorými sa zaobchádza v rámci prístupu interných ratingov.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Vzor CR SEC IRB má rovnaký rozsah pôsobnosti ako vzor CR SEC SA a zhromažďujú sa v ňom spoločné informácie o tradičných i syntetických sekuritizáciách vedených v bankovej knihe.
1250 % (UNRATED)
V riadku celkových súvahových položiek zodpovedá hodnota vykazovaná v tomto stĺpci nesplatenej hodnote sekuritizovaných expozícií v čase vykázania.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Články 249 a 250 CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
V upravenej hodnote postupov na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú súčasťou sekuritizačnej štruktúry, sa nezohľadňuje nesúlad splatností.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Na základe všeobecného pravidla pre „kladn é toky“ a „záporné toky“ sú hodnoty vykazované v stĺpci 030 vzoru CR SEC IRB „kladnými tokmi“ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (t. j. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Postup výpočtu nominálnej hodnoty zabezpečenia upravenej o „devízové riziko“ (G*) sa stanovuje v článku 233 ods. 3 CRR.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 a ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a úprav kreditného rizika a rezerv.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu „podielu originátora“ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Pozri článok 4 ods. 1 bod 57 a tretiu časť hlavy II kapitoly 4 CRR.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 59 CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
V článku 236 CRR sa opisuje postup výpočtu GA iv prípade plného zabezpečenia/čiastočného zabezpečenia — rovnaká úroveň nadriadenosti.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Táto informácia súvisí so stĺpcami 040 a 050 vzoru CR IRB.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bod 58 CRR.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Keďže sa neuplatňuje jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom, vykazuje sa v tomto stĺpci len financované zabezpečenie podľa článku 200 CRR.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 060 vzoru CR IRB.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Článok 236 CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti „expozícií po odpočítaní úprav ocenení a rezerv“, ktorá sa odpočítava od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch od rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 070 vzoru CR IRB.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Táto informácia súvisí so stĺpcom 080 vzoru CR IRB.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Expozícia zaradená do príslušnej rizikovej váhy a triedy expozícií po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe „postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkami substitúcie na expozíciu“.
370) /after (col.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 vzoru CR IRB.
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (CVAM)
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Články 218 až 222 CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
V tejto súvislosti sa v článku 4 ods. 1 bod 56 CRR vymedzuje konverzný faktor.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] a (50 %, 100 %].
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR IRB.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
V článku 266 ods. 3 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do svojho výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Článok 261 CRR.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
IRB-sekuritizačné pozície s odvodeným ratingom podľa článku 259 ods. 2 CRR sa vykazujú ako pozície s ratingom.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Hodnoty expozícií, na ktoré sa uplatňujú rizikové váhy, sa rozčleňujú podľa stupňov kreditnej kvality (CQS), ako sa stanovuje pre prístup IRB v článku 261 ods. 1 tabuľka 4 CRR.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFM) sa popisuje v článku 262 CRR.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Riziková váha pre sekuritizačnú pozíciu je buď 7 % alebo riziková váha uplatňovaná podľa stanovených vzorcov podľa toho, ktorá hodnota je vyššia.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Zmierňovanie kreditného rizika sekuritizačných pozícií sa môže vykázať v súlade s článkom 264 CRR.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Inštitúcia v tomto prípade určí „skutočnú rizikovú váhu“ pozície v prípade úplného zabezpečenia podľa ustanovení článku 264 ods. 2 CRR (skutočná riziková váha sa rovná hodnote rizikovo váženej expozície pozície vydelenej hodnotou expozície pozície a vynásobenej hodnotou 100).
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Keď má pozícia čiastočné zabezpečenie, inštitúcia musí použiť metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu použitím „T“ upraveného podľa ustanovení článku 264 ods. 3 CRR.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
V tomto stĺpci sa vykazujú vážené priemerné rizikové váhy.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (najvyššia riziková váha skupiny).
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
V článku 263 ods. 2 a ods. 3 CRR sa stanovuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Nečerpaný objem facilít likvidity sa vykazuje v rámci „podsúvahových položiek a derivátov“.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Pokiaľ sa na originátora vzťahuje výnimočné zaobchádzanie, keď sa Kirb nedá vypočítať, stĺpec 350 je správnym stĺpcom na vykázanie uplatnenia rizikových váh so zreteľom na hodnotu expozície facility likvidity, s ktorou sa zaobchádza podľa ustanovení článku 263 CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 256 ods. 5 a článok 265 CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
PREZRETIE: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
V článku 259 ods. 3 a ods. 4 CRR sa stanovuje „prístup interného hodnotenia“ (IAA) pre pozície v programoch ABCP.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB, sa riadia článkom 266 ods. 1 (uplatňuje sa len na originátorov, keď sa expozícia neodpočítala od vlastných zdrojov) a ods. 2) CRR.