natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exposure value of off-balance sheet equity exposures shall be its nominal value after specific credit risk adjustments.
Inštitúcie vykazujú v riadku 010/010 súhrnnú hodnotu transakcií nevyrovnaných po riadnom dátume ich dodania v príslušných dohodnutých cenách vyrovnania.
Institutions also include in column 020 off balance sheet items referred to in Annex I of CRR assigned to the equity exposure class (e.g. ‘the unpaid portion of partly-paid shares’).
Inštitúcie vykazujú v riadku 010/020 súhrnné informácie o expozícii voči cenovému rozdielu z nevyrovnaných transakcií v strate.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach (as referred to in Article 165(1) also consider the offsetting provisions referred to in Article 155(2) of CRR.
Inštitúcie vykazujú v riadku 010/030 súhrnné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sa vypočítajú zo súčtu požiadaviek na vlastné zdroje pre nevyrovnané transakcie, vynásobením „cenového rozdielu“ vykázaného v stĺpci 020 príslušným koeficientom podľa počtu pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania (kategórie uvedené v tabuľke 1 článku 378 CRR).
Irrespective of the approach adopted for the calculation of risk weighted exposure amounts for equity exposures, institutions may recognize unfunded credit protection obtained on equity exposures (Article 155(2),(3) and (4) of CRR).
Inštitúcie v riadkoch 020 až 060 vykazujú informácie týkajúce sa rizika vyrovnania/dodania pre pozície v neobchodnej knihe podľa kategórií uvedených v tabuľke 1 článku 378 CRR.
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in columns 030 and 040 the amount of unfunded credit protection under the form of guarantees (column 030) or credit derivatives (column 040) recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
V prípade transakcií, ktoré sú nevyrovnané menej než 5 pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania, sa nevyžadujú požiadavky na vlastné zdroje pre riziko vyrovnania/dodania.
Institutions report in column 050 the part of the original exposure pre conversion factors covered by unfunded credit protection recognised in accordance with the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Inštitúcie v riadku 070 vykazujú súhrnné informácie týkajúce sa rizika vyrovnania/dodania pre pozície v obchodnej knihe [v súlade s článkom 92 ods. 3 písm. c) bod ii) a článkom 378 CRR].
Institutions applying the Simple Risk Weight approach or the PD/LGD approach report in column 060 the exposure value taking into account substitution effects stemming from unfunded credit protection (Article 155(2) and (3), Article 167 of CRR).
Inštitúcie vykazujú v 070/010 súhrnnú hodnotu transakcií nevyrovnaných po riadnom dátume ich dodania v príslušných dohodnutých cenách vyrovnania.
As a reminder, in the case of equity off-balance sheet exposures, the exposure value shall be the nominal value after specific credit risk adjustments (Article 167 of CRR).
Inštitúcie vykazujú v 070/020 súhrnné informácie o expozícii voči cenovému rozdielu z nevyrovnaných transakcií v strate.
Institutions applying the PD/LGD approach report in column 070 of the CR EQU IRB 2 template the exposure weighted average of the LGDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation; the same applies for row 020 of the CR EQU IRB template.
Inštitúcie vykazujú v riadku 070/030 súhrnné požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sa vypočítajú zo súčtu požiadaviek na vlastné zdroje pre nevyrovnané transakcie, vynásobením „cenového rozdielu“ vykázaného v stĺpci 020 príslušným koeficientom podľa počtu pracovných dní po riadnom termíne vyrovnania (kategórie uvedené v tabuľke 1 článku 378 CRR).
The exposure value taking into account unfunded credit protection (column 060) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average LGD.
Informácie v tomto vzore sa požadujú pre všetky sekuritizácie, ktoré sa týkajú inštitúcie v rámci štandardizovaného prístupu.
Institutions shall take into accounts the provisions laid down in Article 165(2) of CRR.
Vykazované informácie závisia od úlohy inštitúcie vo vzťahu k sekuritizácii.
Institutions report risk-weighted exposure amounts for equity exposures in column 080, calculated in accordance with the provisions laid down in Article 155 of CRR.
Preto sa na originátorov, sponzorov a investorov vzťahujú špecifické vykazovacie položky.
In case where institutions applying the PD/LGD approach do not have sufficient information to use the definition of default set out in Article 178 of CRR, a scaling factor of 1.5 shall be assigned to the risk weights when calculating risk weighted exposure amounts (Article 155(3) of CRR).
Vo vzore CR SEC SA sa zhromažďujú spoločné informácie o tradičných a syntetických sekuritizáciách v bankovej knihe podľa príslušných ustanovení článku 242 ods. 10 a ods. 11 CRR.
With regard to the input parameter M (Maturity) to the risk-weight function, the maturity assigned to equity exposures equals 5 years (Article 165(3) of CRR).
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
MEMORANDUM ITEM: EXPECTED LOSS AMOUNT
Inštitúcie, ktoré sú originátormi, vykazujú v čase vykazovania zostatkovú hodnotu všetkých aktuálnych sekuritizačných expozícií, ktoré vznikli v rámci sekuritizačnej transakcie, bez ohľadu na to, kto drží pozície.
Institutions report in column 090 the expected loss amount for equity exposures calculated in accordance with Article 158(4), (7), (8) and (9) of CRR.
Vykazujú sa súvahové sekuritizačné expozície (napr. dlhopisy, podriadené úvery) a podsúvahové expozície a deriváty (napr. podriadené úverové linky, facility likvidity, úrokové swapy, swapy na kreditné zlyhanie atď.), ktoré vznikli v rámci sekuritizácie.
In accordance with Article 155 of CRR, institutions may employ different approaches (Simple Risk Weight approach, PD/LGD approach or Internal Models approach) to different portfolios when they use these different approaches internally.
Originátor v prípade tradičných sekuritizácií, keď nedrží žiadne pozície, pri vypĺňaní vzorov CR SEC SA alebo CR SEC IRB neposudzuje túto sekuritizáciu.
Institutions shall also report in the CR EQU IRB 1 template riskweighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed riskweight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk Standardised approach).
Sekuritizačné pozície, ktoré drží originátor, na tento účel zahŕňajú ustanovenia o predčasnom splatení v sekuritizácii revolvingových expozícií podľa ustanovení článku 242 ods. 12 CRR.
CR EQU IRB 1 — row 020
Pre všetky ostatné sekuritizácie, u ktorých sa uznal prenos významného rizika, originátor v stĺpci 010 vzorov CR SEC IRB a CR SEC SA vykáže všetky sekuritizačné expozície, ktorí vznikli bez ohľadu na to, kto ich drží.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in row 020 of the CR EQU IRB 1 template.
Zabezpečenie sekuritizačných pozícií na základe ustanovení článkov 249 a 250 CRR je také, ako keby neexistoval nesúlad splatností.
CR EQU IRB 1 — rows 050-090
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (CVA)
Institutions applying the Simple Risk Weight approach (Article 155(2) of CRR) report the requested information according to the characteristics of the underlying exposures in rows 050 to 090.
Podrobný výpočet hodnoty kolaterálu upravenej z dôvodu volatility (CVA), ktorá sa má vykázať v tomto stĺpci, sa stanovuje v článku 223 ods. 2 CRR.
CR EQU IRB 1 — row 100
(-) CELKOVÉ ZÁPORNÉ TOKY: UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
Institutions applying the Internal Models approach (Article 155(4) of CRR) report the requested information in row 100.
Hodnoty vykazované v tomto stĺpci sa na základe všeobecného pravidla pre „kladné toky“ a „záporné toky“ vykazujú ako „kladné toky“ v príslušnom vzore pre kreditné riziko (CR SA alebo CR IRB) a v triede expozícií relevantnej pre poskytovateľa zabezpečenia (napr. tretia strana, na ktorú sa prostredníctvom nefinancovaného zabezpečenia prenáša tranža).
CR EQU IRB 1 — row 110
Postup výpočtu nominálnej hodnoty zabezpečenia upravenej o „devízové riziko“ (G*) sa stanovuje v článku 233 ods. 3 CRR.
Institutions applying the IRB approach shall report risk weighted exposure amounts for those equity exposures which attract a fixed risk weight treatment (without however being explicitly treated according to the Simple Risk Weight approach or the (temporary or permanent) partial use of the credit risk standardised approach).
Všetky tranže, ktoré boli ponechané alebo spätne odkúpené, napr. ponechané pozície prvej straty, sa vykazujú vo svojich nominálnych hodnotách.
As an example,
Pri výpočte ponechanej alebo spätne odkúpenej hodnoty zabezpečenia sa nezohľadňuje účinok haircutov dohľadu v zabezpečení.
the risk weighted exposure amount of equity positions in financial sector entities treated in accordance with Article 48(4) of the CRR, as well as
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE: PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
equity positions risk-weighted with 370 % in accordance with Article 471 (2) CRR
Sekuritizačné pozície držané vykazujúcou inštitúciou vypočítané podľa článku 246 ods. 1 a ods. 2 CRR bez uplatnenia kreditných konverzných faktorov a úprav kreditného rizika a rezerv.
shall be reported in row 110.
Započítavanie je relevantné, len pokiaľ ide o viacnásobné derivátové zmluvy poskytnuté rovnakej účelovej jednotke zaoberajúcej sa sekuritizáciou (SSPE) kryté prípustnou dohodou o vzájomnom započítavaní.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
Úpravy ocenenia a rezervy, ktoré sa vykazujú v tomto stĺpci, sa vzťahujú len na sekuritizačné pozície.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
Úpravy ocenenia sekuritizovaných pozícií sa nezohľadňujú.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Inštitúcie musia v prípade ustanovení o predčasnom splatení určiť hodnotu „podielu originátora“ podľa ustanovení v článku 256 ods. 2 CRR.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
V prípade syntetických sekuritizácií sú pozície držané originátorom vo forme súvahových položiek a/alebo podielu investora (predčasné splatenie) výsledkom súhrnu stĺpcov 010 až 040.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Úpravy ocenenia a rezervy (článok 159 CRR) pre kreditné straty vykonané v súlade s účtovným rámcom, ktorý sa vzťahuje na vykazujúci subjekt.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Úpravy ocenenia zahŕňajú všetky hodnoty vykázané v zisku alebo strate pre kreditné straty finančných aktív od ich počiatočného vykázania v súvahe (vrátane strát z dôvodu kreditného rizika finančných aktív ocenených v reálnej hodnote, ktoré sa neodpočítavajú od hodnoty expozície) plus zníženia expozícií kúpených v stave zlyhania podľa článku 166 ods. 1 CRR.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Rezervy zahŕňajú akumulované hodnoty kreditných strát v podsúvahových položkách.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 ods. 1 a ods. 2 CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 040 vzoru CR SA Spolu.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
V tomto bloku stĺpcov sa zhromažďujú informácie o postupoch na zmierňovanie kreditného rizika, ktorými sa znižuje kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií (ako je uvedené nižšie pre kladné toky a záporné toky).
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Pozri pokyny k vzoru CR SA (vykazovanie postupov na zmiernenie kreditného rizika s účinkom substitúcie).
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (GA)
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Nefinancované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 59 a upravuje v článku 235 CRR.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Financované zabezpečenie sa vymedzuje v článku 4 ods. 58 a upravuje v článkoch 195, 197 a 200 CRR.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
K dlhovým nástrojom viazaným na úver a vzájomnému započítavaniu v súvahe sa podľa článkov 218 až 236 CRR pristupuje ako k peňažnému kolaterálu.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA:
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Vykazujú sa kladné toky a záporné toky v rámci rovnakej triedy expozícií a v náležitých prípadoch aj v rizikových váhach alebo ratingových stupňoch dlžníkov.
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Článok 222 ods. 3 a článok 235 ods. 1 a ods. 2.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti „expozícií po odpočítaní úprav ocenení a rezerv“, ktorá sa odpočítava od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch od rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikovej váhy alebo ratingového stupňa dlžníka.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do rizikových váh alebo ratingových stupňov dlžníka.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Táto informácia súvisí so stĺpcom 090 [(-) Celkové záporné toky] vzoru CR SA Spolu.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Sekuritizačné pozície, ktoré sú dlhovými cennými papiermi a sú prípustným finančným kolaterálom podľa článku 197 ods. 1 CRR, a keď sa používa jednoduchá metóda nakladania s kolaterálom, vykazujú sa ako kladné toky v tomto stĺpci.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 100 (celkové kladné toky) vzoru CR SA Spolu.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Expozícia zaradená do príslušnej rizikovej váhy a triedy expozícií po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe „postupov na zmierňovanie kreditného rizika (CRM) s účinkami substitúcie na expozíciu“.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 110 vzoru CR SA Spolu.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
(-) POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA S VPLYVOM NA HODNOTU EXPOZÍCIE: HODNOTA FINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA UPRAVENÁ NA ZÁKLADE SÚHRNNEJ METÓDY NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM (CVAM)
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Táto položka zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Táto informácia súvisí so stĺpcami 120 a 130 vzoru CR SA Spolu.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR, a preto bez uplatnenia konverzných faktorov stanovených v článku 246 ods. 1 písm. c) CRR.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 150 vzoru CR SA Spolu.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
V článku 246 ods. 1 písm. c) CRR sa stanovuje, že hodnotou expozície podsúvahovej sekuritizačnej pozície je jej nominálna hodnota vynásobená konverzným faktorom.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
Tento faktor je 100 %, pokiaľ sa v CRR nestanovuje inak.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Pozri stĺpce 160 až 190 vzoru CR SA Spolu.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Na účely vykazovania sa vykazujú plne upravené hodnoty expozície (E*) podľa týchto štyroch intervalov konverzných faktorov, ktoré sa vzájomne vylučujú: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] a [50 %, 100 %].
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Sekuritizačné pozície podľa článku 246 CRR.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Táto informácia súvisí so stĺpcom 200 vzoru CR SA Spolu.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
V článku 258 CRR sa stanovuje, že ak sa sekuritizačnej pozícii priradí 1250 % riziková váha, inštitúcie môžu ako alternatívu k zahrnutiu pozície do výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií odpočítať hodnotu expozície pozície od vlastných zdrojov.
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
HODNOTA EXPOZÍCIE, NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Hodnota expozície mínus hodnota expozície odpočítaná od vlastných zdrojov.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY, PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
V článku 242 ods. 8 CRR sa vymedzujú pozície s ratingom.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Hodnoty expozície, na ktoré sa vzťahujú rizikové váhy, sa rozčlenia podľa stupňov kreditnej kvality (CQS) podľa ustanovení pre SA v článku 251 (tabuľka 1) CRR.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
1250 % (BEZ RATINGU)
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
V článku 242 ods. 7 CRR sa vymedzujú pozície bez ratingu.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Stĺpce prezretia obsahujú všetky prípady expozícií bez ratingu, keď sa riziková váha získava z podkladového portfólia expozícií (priemerná riziková váha skupiny, najvyššia riziková váha skupiny alebo použitie pomeru koncentrácie).
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
PREZRETIE – Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Hodnota expozícií, pri ktorých sa so sekuritizačnými pozíciami zaobchádza v tranži druhej straty alebo lepšej pri programe ABCP, sa stanovuje v článku 254 CRR.