natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reporting of intra-group exposures according to Article 113 (6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Hodnoty nesmú obsahovať rámcové dohody o vzájomnom započítavaní (už zahrnuté v pôvodnej expozícii pred uplatnením konverzných faktorov).
Exposures which fulfil the requirements of Article 113 (7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Finančný kolaterál: jednoduchá metóda
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
Článok 222 ods. 1 až ods. 2 CRR
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Iné financované zabezpečenie
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Článok 232 CRR
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Článok 222 ods. 3, článok 235 ods. 1 a ods. 2 a článok 236 CRR
Bonds as defined in Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129 (1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia.
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
Vykazujú sa kladné toky a aj záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Zohľadnia sa expozície pochádzajúce z možných kladných a záporných tokov z a do iných vzorov.
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Hodnota expozície po odpočítaní úprav ocenení po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA (CRM) S ÚČINKAMI SUBSTITÚCIE NA EXPOZÍCIU
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
POSTUPY NA ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA OVPLYVŇUJÚCE HODNOTU EXPOZÍCIE.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE, SÚHRNNÁ METÓDA NAKLADANIA S FINANČNÝM KOLATERÁLOM
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Články 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Zahŕňa aj dlhové nástroje viazané na úver (článok 218 CRR).
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
S dlhovými nástrojmi viazanými na úver a pozíciami vzájomného započítavania v súvahe vyplývajúcimi z prípustných dohôd o vzájomnom započítavaní v súvahe podľa článkov 218 a 219 CRR sa zaobchádza ako s peňažným kolaterálom.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Účinok kolateralizácie súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom uplatnenej na expozíciu, ktorá je zabezpečená prípustným finančným kolaterálom, sa vypočíta podľa článkov 223, 224, 225, 226, 227 a 228 CRR.
Article 307 and 310 of CRR
Úprava expozície z dôvodu volatility
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Článok 223 ods. 2 až ods. 3 CRR
Article 24 and 110 of CRR
(-) Hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility (Cvam)
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Článok 239 ods. 2 CRR.
Exposure net of value adjustments and provisions
Pre operácie v obchodnej knihe obsahuje finančný kolaterál a komodity prípustné pre expozície v obchodnej knihe podľa článku 299 ods. 2 písm. c) až písm. f) CRR.
Sum of columns 010 and 030.
Vykazovaná hodnota zodpovedá Cvam = C * (1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*).
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Vymedzenie C, Hc, Hfx, t, T a t* je uvedené v tretej časti hlavy II kapitoly 4 oddielu 4 a oddielu 5 CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Z čoho: úprava z dôvodu volatility a úprava z dôvodu splatnosti
Items to be reported here:
Článok 223 ods. 1 CRR a článok 239 ods. 2 CRR.
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Vykazovaná hodnota je spoločný vplyv úpravy z dôvodu volatility a úpravy z dôvodu splatnosti (Cvam – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) * (t – t*)/(T – t*) – 1], keď vplyv úpravy z dôvodu volatility (Cva – C) = C * [(1 – Hc – Hfx) – 1] a vplyv z dôvodu splatnosti je (Cvam – Cva) = C * (1 – Hc – Hfx) * [(t – t*)/(T – t*) – 1].
eligible unfunded credit protection.
Plne upravená hodnota expozície (E*)
Please also see instructions of point 4.1.1.
Článok 220 ods. 4, článok 223 ods. 2 až ods. 5 a článok 228 ods. 1 CRR.
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Rozčlenenie plne upravenej expozície podsúvahových položiek podľa konverzných faktorov
Article 235 of CRR
Článok 111 ods. 1 a článok 4 ods. 56 CRR.
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Pozri aj článok 222 ods. 3 a článok 228 ods. 1 CRR.
Guarantees
Hodnota expozície
Article 203 of CRR
Tretia časť hlava II kapitola 4 oddiel 4 CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
Hodnota expozície po zohľadnení úprav ocenení, všetkých zmiernení kreditného rizika a konverzných faktorov, ktorá sa má priradiť rizikovým váham podľa článku 113 a tretej časti hlavy II kapitoly 2 oddielu 2 CRR.
Credit derivatives
Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
Article 204 of CRR.
Pre derivátové nástroje, repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa tretej časti hlavy II kapitoly 6 CRR hodnota expozície pre kreditné riziko protistrany vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 2, 3, 4, 5 CRR.
Funded credit protection
Hodnota rizikovo vážených expozícií pred uplatnením koeficientu na podporu malých a stredných podnikov (MSP)
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR bez zohľadnenia koeficientu na podporu MSP podľa článku 501 CRR.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Hodnota rizikovo vážených expozícií po uplatnení koeficientu na podporu MSP
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR so zohľadnením koeficientu na podporu MSP podľa článku 501 CRR.
Financial collateral: simple method
Z čoho: s ratingovým hodnotením nominovanej ECAI
Other funded credit protection
Tento riadok sa vypĺňa len pre celkovú hodnotu expozícií a pre triedy expozícií retail, podnikateľské subjekty a zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok.
Article 232 of CRR.
Vykazujú sa tu všetky expozície voči MSP.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
z čoho: MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Tento riadok sa vypĺňa len pre celkovú hodnotu expozícií a pre triedy expozícií retail, podnikateľské subjekty a zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Vykazujú sa tu len expozície voči MSP, ktoré spĺňajú požiadavky článku 501 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
z čoho: zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok – určený na bývanie
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Článok 125 CRR.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Vykazuje sa len v triede expozícií „zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok“.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 150 ods. 1 CRR
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
z čoho: expozície v rámci štandardizovaného prístupu s predchádzajúcim povolením postupne uplatňovať IRB
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Expozície, ku ktorým sa pristupuje podľa článku 148 ods. 1 CRR
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Pozície vykazujúcej inštitúcie v „bankovej knihe“ sa rozčlenia na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Pozície kreditného rizika protistrany vykazujúcej inštitúcie v „bankovej knihe“ podľa článku 92 ods. 3 písm. f) a článku 299 ods. 2 CRR sa priradia expozíciám vystaveným kreditnému riziku protistrany.
Volatility adjustment to the exposure
Inštitúcie, ktoré uplatňujú článok 89 ods. 1 CRR, rozčlenia aj svoje pozície v „obchodnej knihe“ na základe kritérií uvedených nižšie na súvahové expozície vystavené kreditnému riziku, podsúvahové expozície vystavené kreditnému riziku a expozície vystavené kreditnému riziku protistrany.
Article 223 (2) to (3) of CRR.
Aktíva uvedené v článku 24 CRR nezahrnuté v inej kategórii.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Expozície, ktoré sú súvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040, 060 a 080, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Bezodplatné dodania podľa článku 379 ods. 1 CRR (keď sa neodpočítavajú) síce nepredstavujú súvahovú položku, ale aj tak sa vykazujú v tomto riadku.
Article 239 (2) of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, ak sa nevykazujú v riadku 030.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Podsúvahové položky tvoria položky uvedené v prílohe I CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Expozície, ktoré sú podsúvahovými položkami a ktoré sú zahrnuté ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo expozície zo vzájomného krížového započítania produktov, sa vykazujú v riadkoch 040 a 060, a preto sa nevykazujú v tomto riadku.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Expozície vyplývajúce z aktív poskytnutých CCP podľa článku 4 ods. 90 CRR a expozície fondu pre prípad zlyhania podľa článku 4 ods. 89 CRR sa zahrnú, keď sa považujú za podsúvahové položky.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT) vymedzené v odseku 17 dokumentu Bazilejského výboru s názvom „Uplatňovanie dohody Bazilej II na obchodné činnosti a zaobchádzanie s účinkami dvojitého zlyhania“ zahŕňajú: i) zmluvy o repo transakciách a zmluvy o obrátených repo transakciách vymedzené v článku 4 ods. 82 CRR a aj transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít; ii) transakcie požičiavania s dozabezpečením podľa vymedzenia v článku 272 ods. 3 CRR.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Z čoho: centrálne zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej CCP
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR.
Fully adjusted exposure value (E*)
Obchodné expozície voči CCP podľa článku 4 ods. 91 CRR
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Deriváty tvoria zmluvy uvedené v prílohe II CRR.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Transakcie s dlhou dobou vyrovnania podľa vymedzenia v článku 272 ods. 2 CRR.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania, ktoré sú zahrnuté vo vzájomnom krížovom započítavaní produktov, a preto vykazované v riadku 080, sa nevykazujú v tomto riadku.
Exposure value
Článok 306 CRR pre kvalifikované CCP podľa článku 4 ods. 88 v spojení s článkom 301 ods. 2 CRR.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Expozície, ktoré sa z dôvodu existencie vzájomného krížového započítania produktov (ako sa vymedzuje v článku 272 ods. 11 CRR) nemôžu zaradiť do derivátov a transakcií s dlhou dobou vyrovnania alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, sa začlenia do tohto riadku.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
článok 306 ods. 1 CRR
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
článok 305 ods. 3 CRR
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Článok 232 ods. 3 písm. c) CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
článok 133 ods. 2 CRR
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Tento riadok nie je k dispozícii pre triedy expozícií: vlády, podnikateľské subjekty, inštitúcie a retail.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Na vykazovanie týchto expozícií, na ktoré sa neuplatňujú rizikové váhy uvedené vo vzore.
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Článok 113 ods. 1 až ods. 5 CRR
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie bez ratingu v rámci štandardizovaného prístupu (článok 134 ods. 6 CRR) sa vykazujú v tomto riadku v triede expozícií „iné položky“.
Of which: with a credit assessment derived from central government
Pozri aj článok 124 ods. 2 a článok 152 ods. 2 písm. b) CRR.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Doplňujúce položky
All exposures to SME shall be reported here.
Pozri aj vysvetlenie účelu doplňujúcich položiek vo všeobecnom oddiele vzoru CR SA.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Článok 112 písm. i) CRR
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Ide len o doplňujúcu položku.
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie podľa článkov 124 a 126 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
Článok 112 písm. j) CRR.
Article 125 of CRR.
Expozície zaradené v triede expozícií „expozície v stave zlyhania“, ktoré sa zaradia do tejto triedy expozícií, ak neboli v stave zlyhania.
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
Článok 112 písm. i) CRR.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Nezávisle od výpočtu hodnôt rizikových expozícií zabezpečených hypotékami na nehnuteľný majetok určený na bývanie podľa článkov 124 a 125 CRR sa expozície rozčlenia a vykazujú v tomto riadku na základe kritérií, či sú expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom.
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Rozsah vzoru CR IRB
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Rozsah vzoru CR IRB pokrýva požiadavky na vlastné zdroje pre:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
i. kreditné riziko v bankovej knihe vrátane:
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
kreditného rizika protistrany v bankovej knihe;
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
riziko zníženia kvality odkúpených pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov;
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
kreditné riziko protistrany v obchodnej knihe;
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
bezodplatné dodanie vyplývajúce zo všetkých obchodných činností.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040,060 and 080, therefore, not reported in this row.
Rozsah vzoru sa vzťahuje na expozície, pre ktoré sa rizikovo vážené hodnoty vypočítavajú podľa článkov 151 až 157 tretej časti hlavy II kapitoly 3 CRR (prístup IRB).
Free deliveries according to Article 379 (1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Vzor CR IRB nepokrýva tieto údaje:
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
i. kapitálové expozície, ktoré sa vykazujú vo vzore CR EQU IRB;
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
sekuritizačné pozície, ktoré sa vykazujú vo vzoroch CR SEC SA, CR SEC IRB a/alebo v podrobnom vzore CR SEC;
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
„iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku“ podľa článku 147 ods. 2 písm. g) CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (90) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Riziková váha tejto triedy expozície sa musí nastaviť na 100 % kedykoľvek okrem hotovosti, rovnocenných hotovostných prostriedkov a expozícií, ktoré sú zostatkové hodnoty prenajatého majetku, podľa článku 156 CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Hodnoty rizikovo vážených expozícií pre túto triedu expozícií sa vykazujú priamo vo vzore CA;
Of which: centrally cleared through a QCCP
riziko úpravy ocenenia pohľadávok, ktoré sa vykazujú vo vzore pre riziko CVA.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR.
Vo vzore CR IRB sa nevyžaduje geografické rozčlenenie expozícií IRB podľa sídla protistrany.
Trade exposures to a CCP according to Article 4 (91) of CRR
Toto rozčlenenie sa vykazuje vo vzore CR GB.
Derivatives and Long Settlement Transactions
Na vyjasnenie toho, či inštitúcia používa svoje vlastné odhady pre LGD a/alebo kreditné konverzné faktory, sa pre každú vykazovanú triedu expozícií uvedú tieto informácie:
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
„NIE“