natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Odchýlky od tejto zásady „nezmenenosti“ sú možné napríklad vtedy, keď počas daného obdobia nastanú výnimočné okolnosti, ako napríklad nedávne akvizície alebo predaj subjektov alebo činností.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Keď inštitúcia vie príslušnému orgánu odôvodniť, že – z dôvodu výnimočných okolností, ako sú napríklad zlúčenie alebo predaj subjektov a činností – použitie trojročného priemeru na výpočet príslušného ukazovateľa by viedlo k zaujatému odhadu požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko, „príslušný orgán môže inštitúciám povoliť upraviť výpočet tak, aby sa takéto prípady zohľadnili“.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Príslušný orgán môže z vlastného podnetu od inštitúcie zároveň požadovať, aby upravila výpočet.
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Keď inštitúcia funguje menej než tri roky, môže na výpočet náležitého ukazovateľa použiť výhľadové obchodné odhady za podmienky, že historické údaje začne používať hneď, ako budú k dispozícii.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
V tomto vzore sa podľa stĺpcov uvádzajú informácie za posledné tri roky o výške relevantného ukazovateľa bankových činností, ktoré sú vystavené operačnému riziku, a o výške úverov a preddavkov (preddavky sa uplatňujú len v prípade prístupu ASA).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
V náležitých prípadoch sa musí podrobne uviesť, ktorá časť hodnoty prislúcha mechanizmu alokácie.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Pokiaľ ide o prístup AMA, pridávajú sa doplňujúce položky na popísanie účinku očakávanej straty, diverzifikácie a postupov na zmierňovanie rizika na požiadavku na vlastné zdroje pre operačné riziko.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Tento vzor predkladajú všetky inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na vlastné zdroje pre operačné riziko.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Inštitúcie, ktoré používajú príslušný ukazovateľ na výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko (BIA, TSA a ASA), vykazujú príslušný ukazovateľ pre príslušné roky v stĺpcoch 010 až 030.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Ak inštitúcie navyše používajú kombináciu rôznych prístupov podľa ustanovení článku 314 CRR, vykazujú na informatívne účely aj príslušný ukazovateľ pre činnosti, na ktoré sa vzťahuje prístup AMA.
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Platí to aj pre všetky ostatné banky AMA.
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
Ďalej sa výraz „príslušný ukazovateľ“ vzťahuje na „súčet položiek“ na konci finančného roka podľa ustanovení článku 316 bod 1 tabuľka 1 CRR.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Ak inštitúcia má k dispozícii údaje o „príslušnom ukazovateli“ za obdobie kratšie než tri roky, dostupné historické údaje (údaje overené audítorom) sa podľa priority zaradia do príslušných stĺpcov v tabuľke.
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Ak sú napríklad k dispozícii len údaje za jeden rok, vykazujú sa v stĺpci 030.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Ak sa to zdá byť rozumné, výhľadové odhady sa potom uvedú v stĺpci 020 (odhad ďalšieho roka) a v stĺpci 010 (odhad roka +2).
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Ak navyše nie sú k dispozícii žiadne údaje o „príslušnom ukazovateli“, inštitúcia môže použiť výhľadové obchodné odhady.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
ÚVERY A PREDDAVKY (V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
Tieto stĺpce sa používajú na vykázanie hodnôt úverov a preddavkov pre obchodné línie „komerčné bankovníctvo“ a „retailové bankovníctvo“ podľa ustanovení v článku 319 ods. 1 písm. b) CRR.
The month and year of the first foreseeable termination date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
Tieto hodnoty sa použijú na výpočet alternatívneho príslušného ukazovateľa, ktorý vedie k požiadavkám na vlastné zdroje zodpovedajúcim činnostiam, na ktoré sa vzťahuje prístup ASA [článok 319 ods. 1 písm. a) CRR].
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
V prípade obchodnej línie „komerčné bankovníctvo“ sa zahrnú aj cenné papiere vedené v neobchodnej knihe.
The month and year of the legal final maturity date shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/ first loss) at reporting date.
Požiadavka na vlastné zdroje sa vypočíta podľa použitého prístupu na základe článkov 312 až 324 CRR.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
Výsledná hodnota sa vykáže v stĺpci 070.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
Článok 92 ods. 4 CRR.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Požiadavky na vlastné zdroje v stĺpci 070 vynásobené koeficientom 12,5.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Článok 18 ods. 1 CRR (týkajúci sa začlenenia, v žiadosti uvedenej v článku 312 ods. 2 CRR) metodiky použitej na rozmiestnenie kapitálu na operačné riziko medzi jednotlivé subjekty skupiny a či a ako sa plánujú zahrnúť účinky diverzifikácie do systému merania rizika používaného materskou úverovou inštitúciou EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami alebo spoločne dcérskymi spoločnosťami materskej finančnej holdingovej spoločnosti EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti EÚ.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Požiadavka na vlastné zdroje vykázaná v stĺpci 090 je tá istá ako v stĺpci 070, vypočítava sa však pred zohľadnením zmierňujúcich účinkov z dôvodu očakávanej straty, diverzifikácie a postupov na zmierňovanie rizika (pozri ďalej).
Guarantees having the character of credit substitutes.
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
V stĺpci 100 sa vykazuje zmiernenie požiadaviek na vlastné zdroje z dôvodu očakávanej straty zachytenej v interných obchodných postupoch [podľa ustanovení článku 322 ods. 2 písm. a) CRR].
IRS/CRS
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVIEK NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU DIVERZIFIKÁCIE
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Účinok diverzifikácie v stĺpci 110 sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotou požiadaviek na vlastné zdroje vypočítanou osobitne pre každú triedu operačného rizika (t. j. situácia „dokonalej závislosti“) a diverzifikovanou požiadavkou na vlastné zdroje vypočítanou pomocou zohľadnenia korelácií a závislostí (t. j. pri predpoklade nie až takej „dokonalej závislosti“ medzi triedami rizík).
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Situácia „dokonalej závislosti“ nastane v „stave zlyhania“, t. j. keď inštitúcia nepoužíva štruktúru explicitných korelácií medzi triedami rizík, takže kapitál AMA sa počíta ako súčet jednotlivých meraní operačného rizika vybraných tried rizík.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA o r IRB-).
V tomto prípade sa predpokladá korelácia medzi triedami rizík vo výške 100 % a hodnota v stĺpci je nula.
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Naopak, keď inštitúcia vypočítava štruktúru explicitných korelácií medzi triedami rizík, zahrnie do tohto stĺpca rozdiel medzi kapitálom AMA, ako keby pochádzal zo „stavu zlyhania“, a kapitálom AMA získaným po uplatnení štruktúry korelácií medzi triedami rizík.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Hodnota vyjadruje „schopnosť diverzifikácie“ modelu AMA, čo je schopnosť modelu zachytiť nesimultánny výskyt závažných prípadov strát z operačného rizika.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
V stĺpci 110 sa vykazuje hodnota, o ktorú predpokladaná štruktúra korelácií znižuje kapitál AMA v pomere k predpokladanej korelácii vo výške 100 %.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
V stĺpci 120 sa vykazuje vplyv poistenia a iných mechanizmov prenosu rizika podľa článku 323 ods. 1 až 5 CRR.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
V tomto riadku sa vykazujú hodnoty zodpovedajúce činnostiam, na ktoré sa na výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko uplatňuje prístup BIA (články 315 a 316 CRR).
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Vykazuje sa požiadavka na vlastné zdroje vypočítaná podľa prístupov TSA a ASA (články 317 až 319 CRR).
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
V prípade používania prístupu TSA sa príslušný ukazovateľ pre každý príslušný rok rozdelí v riadkoch 030 až 100 medzi obchodné línie stanovené v článku 317 tabuľka 2 CRR.
A negative figure shall be reported in this column.
Zaraďovanie činností do obchodných línií sa riadi zásadami popísanými v článku 318 CRR.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Inštitúcie, ktoré používajú prístup ASA (článok 319 CRR), vykazujú pre príslušné roky príslušný ukazovateľ osobitne pre každú obchodnú líniu v riadkoch 030 až 050 a 080 až 100 a v riadkoch 110 a 120 pre obchodné línie „komerčné bankovníctvo“ a „retailové bankovníctvo“.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Riadky 110 a 120 predstavujú hodnotu príslušného ukazovateľa činností, na ktoré sa uplatňuje prístup ASA, pričom sa rozlišuje medzi činnosťami obchodnej línie „komerčné bankovníctvo“ a činnosťami obchodnej línie „retailové bankovníctvo“ (článok 319 CRR).
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
Hodnoty môžu byť uvedené v riadkoch zodpovedajúcich „komerčnému bankovníctvu“ a „retailovému bankovníctvu“ v rámci TSA (riadky 060 a 070), ako aj v rámci prístupu ASA v riadkoch 110 a 120 (napr. keď dcérska spoločnosť uplatňuje prístup TSA, zatiaľ čo materský subjekt uplatňuje prístup ASA).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Vykazujú sa príslušné údaje pre inštitúcie používajúce prístupy AMA (článok 312 bod 2 a články 321 až 323 CRR).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
V prípade kombinovaného používania rôznych prístupov stanoveného v článku 314 CRR sa vykazujú informácie o príslušnom ukazovateli pre činnosti, na ktoré sa uplatňujú prístupy AMA.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
V tomto vzore sa sumarizujú informácie o hrubých stratách evidovaných inštitúciou v poslednom roku podľa druhov udalostí a obchodných línií na základe prvého účtovného dátumu straty.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Informácie sa vykazujú rozdelením hrubých strát prevyšujúcich interné prahové hodnoty medzi obchodné línie [podľa ustanovení článku 317 CRR tabuľka 2 CRR vrátane dodatočnej obchodnej línie „podnikové položky“ uvedenej v článku 322 ods. 3 písm. b) CRR] a druhy udalostí (vymedzené v článku 324 CRR), pričom je možné, že straty zodpovedajúce jednej udalosti sa rozdelia medzi viaceré obchodné línie.
N — Non-CTP
Stĺpce predstavujú rôzne druhy udalostí a celkové hodnoty pre každú obchodnú líniu spoločne s doplňujúcou položkou, v ktorej sa uvádza najnižšia interná prahová hodnota uplatňovaná pri zbere údajov o stratách a v rámci každej obchodnej línie sa uvádza najnižšia a najvyššia prahová hodnota, ak je prahových hodnôt viac.
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Riadky predstavujú obchodné línie a v rámci každej obchodnej línie informácie o počte udalostí, výške celkovej straty, maximálnej samostatnej strate a súčte piatich najväčších strát (bez ohľadu na počet strát).
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Tento vzor vypĺňajú inštitúcie, ktoré na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje používajú prístupy AMA alebo TSA/ASA.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) — SPECIFIC RISK
Inštitúcie, na ktoré sa uplatňuje článok 5 písm. b) bod 2 zarážka ii), môžu vykazovať len tieto informácie pre súčet všetkých druhov udalostí (stĺpec 080) vzoru OPR Podrobnosti:
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
a. počet udalostí (riadok 910);
General Remarks
b. výška celkovej straty (riadok 920);
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
c. maximálna samostatná strata (riadok 930); a
An institution can not apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
d. súčet piatich najväčších strát (riadok 940).
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Inštitúcie vykazujú straty v príslušných stĺpcoch 010 až 070 podľa druhov udalostí vymedzených v článku 324 CRR.
If audited figures are used, institutions shall report the audited figures which should remain unchanged.
Inštitúcie v stĺpci 080 vykazujú pre každú obchodnú líniu súčet „počtu udalostí“ a súčet „výšky celkovej straty“ ako jednoduchý súhrn počtu druhov udalostí straty a výšky celkovej hrubej straty vykázaných v stĺpcoch 010 až 070.
Deviations from this ‘unchanged’ principle are possible, for instance if during that period the exceptional circumstances, such as recent acquisitions or disposals of entities or activities, are met.
„Maximálna samostatná strata“ v stĺpci 080 je maximom „maximálnych samostatných hrubých strát“ vykázaných v stĺpcoch 010 až 070.
If an institution can justify its competent authority that — due to exceptional circumstances such as a merger or a disposal of entities or activities — using a three year average to calculating the relevant indicator would lead to a biased estimation for the own funds requirement for operational risk,, the competent authority may permit the institution to modify the calculation in a way that would take into account such events.
V stĺpci 080 sa vykazuje súčet piatich najväčších strát v rámci jednej obchodnej línie.
Also the competent authority may on its own initiative, require an institution to modify the calculation.
Inštitúcie v stĺpcoch 090 a 100 vykazujú minimálne prahové hodnoty pre straty, ktoré používajú na zber interných údajov o strate podľa článku 322 ods. 3 písm. c) CRR, posledná veta CRR.
Where an institution has been in operation for less than three years it may use forward looking business estimates in calculating the relevant indicator, provided that it starts using historical data as soon as they are available.
Ak inštitúcia používa len jednu prahovú hodnotu v každej obchodnej línii, vypĺňa len stĺpec 090.
By columns, this template presents information, for the three most recent years, on the amount of the relevant indicator of the banking activities subject to operational risk and on the amount of loans and advances (the latter only applicable in the case of ASA).
Ak používa rôzne prahové hodnoty v rámci jednej regulačnej obchodnej línie, uvedie aj najvyššiu uplatniteľnú prahovú hodnotu (stĺpec 100).
Next, information on the amount of own funds requirement for operational risk is reported.
OBCHODNÉ LÍNIE: PODNIKOVÉ FINANCIE, OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH, RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO, KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO, RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO, PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE, SLUŽBY Z POVERENIA, SPRÁVA AKTÍV, PODNIKOVÉ POLOŽKY
If applicable, it must be detailed which part of this amount is due to an allocation mechanism.
Inštitúcia pre každú obchodnú líniu stanovenú v článku 317 ods. 4 tabuľka 2 CRR vrátane dodatočnej obchodnej línie „podnikové položky“ stanovenej v článku 322 ods. 3 písm. b) CRR a pre každý druh udalosti vykazuje podľa prahových hodnôt tieto informácie: počet udalostí, výška celkovej straty, maximálna samostatná strata a súčet piatich najväčších strát.
Regarding AMA, memorandum items are added to present a detail of the effect of the expected loss, diversification and mitigation techniques on own funds requirement for operational risk.
V prípade stratovej udalosti, ktorá postihuje viaceré obchodné línie, sa „výška celkovej straty“ rozdelí medzi všetky postihnuté obchodné línie.
By rows, information is presented by method of calculation of the operational risk own funds requirement detailing business lines for TSA and ASA.
Pre každý druh udalosti (stĺpce 010 až 080) sa vykazujú tieto informácie [článok 322 ods. 3 písm. b), c) a e) CRR] o celkových obchodných líniách (riadky 910 až 940):
This template shall be submitted by all institutions subject to operational risk own funds requirement.
Počet udalostí (riadok 910): počet udalostí presahujúci prahovú hodnotu podľa druhov udalostí pre celkové obchodné línie.
Institutions using the relevant indicator to calculate the own funds requirement for operational risk (BIA, TSA and ASA) report relevant indicator for the respective years in columns 010 to 030.
Tento údaj môže byť nižší než súhrn počtu udalostí podľa obchodných línií, keďže udalosti s viacnásobným dosahom (dosah vo viacerých obchodných líniách) sa považujú za jednu udalosť.
Moreover, in the case of a combined use of different approaches as referred in Article 314 of CRR, institutions also report, for information purposes, relevant indicator for the activities subject to AMA.
Výška celkovej straty (riadok 920): výška celkovej straty je jednoduchý súhrn výšky celkovej straty pre každú obchodnú líniu.
It is also the case for all other AMA banks.
Maximálna samostatná strata (riadok 930): maximálna samostatná strata je maximálna strata presahujúca prahovú hodnotu pre každý druh udalosti spomedzi všetkých obchodných línií.
Hereafter, the term ‘relevant indicator’ refers to ‘the sum of the elements’ at the end of the financial year as defined in Article 316 point 1, Table1 of CRR.
Tieto hodnoty môžu byť vyššie než najvyššia samostatná strata zaznamenaná v jednotlivých obchodných líniách, ak udalosť postihuje rôzne obchodné línie.
If the institution has less than 3 years of data on ‘relevant indicator’ available, the available historical data (audited figures) shall be assigned by priority to the corresponding columns in the table.
Súčet piatich najväčších strát (riadok 940): vykazuje sa súčet piatich najväčších strát pre každý druh udalosti spomedzi všetkých obchodných línií.
If, for instance, historical data for only one year is available, it shall be reported in column 030.
Tento súčet môže byť vyšší než najvyšší súčet piatich najväčších strát zaznamenaných v jednotlivých obchodných líniách.
If it seems reasonable, the forward looking estimates shall then be included in column 020 (estimate of next year) and column 010 (estimate of year +2).
Tento súčet sa vykazuje bez ohľadu na počet strát.
Furthermore if there are no historical data on ‘relevant indicator’ available the institution may use forward-looking business estimates.
OBCHODNÉ LÍNIE SPOLU – DRUHY UDALOSTÍ SPOLU
LOANS AND ADVANCES (IN THE CASE OF ASA APPLICATION)
Počet udalostí: je rovný horizontálnemu súhrnu počtu udalostí v riadku 910, keďže v týchto údajoch sa udalosti s dosahom vo viacerých obchodných líniách už považujú za jednu udalosť.
These columns shall be used to report the amounts of the loans and advances for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’, as referred to in Article 319 (1) point (b) of CRR.
Tento údaj sa nemusí nutne rovnať vertikálnemu súhrnu počtu udalostí, ktoré sú zahrnuté v stĺpci 080, keďže jedna udalosť môže postihovať súčasne viaceré obchodné línie.
These amounts shall be used to calculate the alternative relevant indicator that leads to the own funds requirements corresponding to the activities subject to ASA (Article 319 (1) point a) of CRR).
Výška celkovej straty: je rovná horizontálnemu súhrnu výšky celkových strát podľa druhu udalostí v riadku 920 a aj vertikálnemu súhrnu výšky celkových strát podľa obchodných línií v stĺpci 080.
For the ‘commercial banking’ business line, securities held in the non-trading book shall also be included.
Maximálna samostatná strata: ako už bolo uvedené, keď udalosť postihuje viaceré obchodné línie, „maximálna samostatná strata“ v „obchodných líniách spolu“ pre tento konkrétny druh udalosti môže byť väčšia než hodnoty „maximálnej samostatnej straty“ v jednotlivých obchodných líniách.
OWN FUND REQUIREMENT
Hodnota v tejto bunke sa teda rovná najväčšej hodnote z „maximálnych samostatných strát“ v „obchodných líniách spolu“, čo nemusí nutne zodpovedať najvyššej hodnote „maximálnych samostatných strát“ spomedzi obchodných línií v stĺpci 080.
The own fund requirement is calculated according to the approach used, following Articles 312 to 324 of CRR The resulting amount is reported in column 070.
Súčet piatich najväčších strát: je súčet piatich najväčších strát v celej matici, čo znamená, že sa nemusí nutne rovnať maximálnej hodnote „súčtu piatich najväčších strát“ v „obchodných líniách spolu“ a ani maximálnej hodnote „súčtu piatich najväčších strát“ v stĺpci 080.
TOTAL OPERATIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT
Tieto pokyny sa vzťahujú na vzory, v ktorých sa vykazuje výpočet požiadaviek na vlastné zdroje podľa štandardizovaného prístupu pre devízové riziko (vzor MKR SA FX), komoditné riziko (vzor MKR SA COM), úrokové riziko (vzory MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) a kapitálové riziko (vzor MKR SA EQU).