natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272 (2) of CRR.
v prípade používania odhadov LGD a kreditných konverzných faktorov od orgánov dohľadu (základný IRB)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 080, shall not be reported in this row.
„ÁNO“
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4 (88) in conjunction with Article 301 (2) of CRR
v prípade vlastných odhadov LGD a používania kreditných konverzných faktorov (pokročilý IRB)
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272 (11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
V každom prípade sa pre vykazovanie retailových portfólií musí vykázať „ÁNO“.
Article 306 (1) of CRR
Prehľad vzoru CR IRB
Article 305 (3) of CRR
Vzor CR IRB tvoria dva vzory.
Article 232 (3) point (c) of CRR.
Vzor CR IRB 1 poskytuje všeobecný prehľad expozícií IRB a rôznych spôsobov výpočtu celkových hodnôt rizikových expozícií, ako aj rozčlenenie celkových expozícií podľa druhov expozícií.
Article 133 (2) of CRR
Vo vzore CR IRB 2 sa uvádza rozčlenenie celkových expozícií zaradených do ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Celkovo
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
(Vzor Spolu sa vykazuje pre základný IRB a osobitne pre pokročilý prístup IRB.)
Article 113 (1) to (5) of CRR.
Ústredné vlády a centrálne banky
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134 (6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
[Článok 147 ods. 2 písm. a) CRR.]
See also Article 124 (2) and Article 152 (2) point (b) of CRR.
[Článok 147 ods. 2 písm. b) CRR]
Memorandum Items
) Podnikateľské subjekty – MSP
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR]
Article 112 point (i) of CRR
)* Podnikateľské subjekty – MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
This is a memorandum item only.
[Článok 147 ods. 2 písm. c) CRR v spojení s článkom 501 ods. 2]
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
) Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie
Article 112 point (j) of CRR.
(Článok 147 ods. 8 CRR)
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
) Podnikateľské subjekty – iné
Article 112 point (i) of CRR.
[Všetky podnikateľské subjekty podľa článku 147 ods. 2 písm. c), ktoré sa nevykazujú v bodoch 4.1 a 4.2].
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
) Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP
Scope of the CR IRB template
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 3 CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom].
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
)* Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
i.
) Retail – zabezpečené nehnuteľným majetkom subjektov iných než MSP
Credit risk in the banking book, among which:
[Expozície so zreteľom na článok 147 ods. 2 písm. d) CRR, ktoré sú zabezpečené nehnuteľným majetkom a nevykazujú sa v bode 5.1].
Counterparty credit risk in the banking book;
) Retail – Kvalifikovaný revolving
Dilution risk for purchased receivables;
[Článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 154 ods. 4 CRR].
Free deliveries resulting from all business activities..
[Článok 147 ods. 2 písm. d), ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3].
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
)* Retail – iné MSP, na ktoré sa uplatňuje koeficient na podporu MSP
The CR IRB template does not cover the following data:
[Článok 147 ods. 2 písm. d) v spojení s článkom 501 ods. 2 CRR, ktoré sa nevykazujú v bodoch 5.1 a 5.3].
i.
) Retail – ostatné subjekty iné než MSP
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Pre podtriedy expozícií 4.1)*, 5.1)* a 5.4)* sa vypĺňa len riadok 010 (celkové expozície).
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147 (2) point (g) CRR.
Predstavujú pozície „z čoho“ relevantných tried expozícií s tým účinkom, že údaje týkajúce sa týchto tried podexpozícií sa takisto zahrnú do tried expozícií 4.1, 5.1 a 5.4.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
C 08.01 – Kreditné riziko a kreditné riziko protistrany a bezodplatné dodanie: Prístup IRB ku kapitálovým požiadavkám (CR IRB 1)
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
INTERNÝ RATINGOVÝ SYSTÉM/PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU ALEBO SKUPINE DLŽNÍKOV (%)
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Vykazovaná PD priradená ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov PD je založená na ustanoveniach stanovených v článku 180 CRR.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Vykazuje sa PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov pre každý jednotlivý ratingový stupeň alebo jednotlivú skupinu.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Pre čísla zodpovedajúce súhrnu ratingových stupňov alebo skupín dlžníkov (napr. celkové expozície) sa zadávajú expozíciami vážené priemerné PD priradené ratingovým stupňom alebo skupinám dlžníkov zaradených v súhrne.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Hodnota expozície (stĺpec 110) sa používa na výpočet expozíciami váženej priemernej PD.
‘NO’
PD priradená konkrétnemu ratingovému stupňu alebo skupine dlžníkov sa vykazuje pre každý ratingový stupeň alebo skupinu.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Všetky vykazované parametre rizika sa odvodia od parametrov rizika používaných v internom ratingovom systéme schválenom príslušným orgánom.
‘YES’
Neplánuje sa a ani nie je žiaduce mať hlavnú stupnicu orgánov dohľadu.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Keď vykazujúca inštitúcia uplatňuje jedinečný ratingový systém alebo vie vykazovať podľa internej hlavnej stupnice, používa sa táto stupnica.
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
Inak sa jednotlivé ratingové systémy zlúčia a zoradia podľa týchto kritérií: ratingové stupne dlžníkov rôznych ratingových systémov sa zoskupia a zoradia od najnižšej PD priradenej každému ratingovému stupňu dlžníkov po najvyššiu.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as us es supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Keď inštitúcia používa veľký počet ratingových stupňov alebo skupín, s príslušnými orgánmi sa môže dohodnúť nižší počet ratingových stupňov alebo skupín.
Breakdown of the CR IRB template
Inštitúcie sa vopred spoja so svojím príslušným orgánom, keď chcú vykazovať iný počet ratingových stupňov v porovnaní s interným počtom ratingových stupňov.
The CR IRB consists of two templates.
Na účely priradenia váhy priemernej PD sa používa hodnota expozície vykázaná v stĺpci 110.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Na účely výpočtu expozíciami váženej priemernej PD (napr. pre „celkovú expozíciu“) sa zoberú do úvahy všetky expozície vrátane expozícií v stave zlyhania.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Expozície v stave zlyhania sú tie, ktoré sú zaradené do posledného ratingového stupňa s PD vo výške 100 %.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Inštitúcie vykazujú hodnotu expozície pred zohľadnením prípadných úprav hodnoty, rezerv, účinkov z dôvodu postupov na zmierňovanie kreditného rizika alebo kreditných konverzných faktorov.
Total
Hodnota pôvodnej expozície sa vykazuje v súlade s článkom 24 CRR a článkom 166 ods. 1 a ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 CRR.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Účinok vyplývajúci z článku 166 ods. 3 CRR (účinok vzájomného započítania úverov a vkladov v súvahe) sa vykazuje osobitne ako nefinancované zabezpečenie, a preto neznižuje pôvodnú expozíciu.
Central banks and central governments
Rozčlenenie pôvodnej expozície pred uplatnením konverzného faktora pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
(Article 147 (2) (a) CRR)
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika stanovené v článku 4 ods. 57 CRR, ktoré znižujú kreditné riziko expozície alebo expozícií prostredníctvom substitúcie expozícií podľa nižšie uvedenej definície v bode „SUBSTITÚCIA EXPOZÍCIE NA ZÁKLADE ZMIERŇOVANIA KREDITNÉHO RIZIKA“.
(Article 147 (2) point (b) CRR)
Nefinancované zabezpečenie: hodnoty vymedzené v článku 4 ods. 59 CRR.
) Corporate — SME
Keď kolaterál ovplyvňuje expozíciu (napr. keď sa používa pre postupy na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu), obmedzí sa jeho horná výška hodnotou expozície.
(Article 147 (2) point (c) CRR
ZÁRUKY:
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Keď sa účinok zmierňovania kreditného rizika záruky počíta vykázaním účinku substitúcie, uvedie sa upravená hodnota (Ga) stanovená v článku 236 CRR.
(Article 147 (2) point (c) CRR in conjunction with Article 501 (2))
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa uvedie v stĺpci 220.
) Corporate — Specialised lending
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: uvedie sa upravená hodnota (Ga) podľa článku 236 CRR.
(Article 147 (8) CRR)
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: článok 183 CRR okrem odseku 3.
) Corporate — Other
Vykazuje sa nominálna hodnota záruk.
(All corporates according to article 147 (2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Záruky sa vykazujú v stĺpci 040, keď sa úprava nerobí v LGD.
) Retail — Secured by immovable property SME
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota záruky sa vykazuje v stĺpci 150.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (3) CRR which are secured by immovable property).
KREDITNÉ DERIVÁTY:
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, uvedie sa upravená hodnota (Ga) vymedzená v článku 236 CRR.
) Retail — Secured by immovable property non-SME
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota kreditných derivátov sa uvedie v stĺpci 160.
(Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Pokiaľ ide o expozície, s ktorými sa zaobchádza na základe dvojnásobného zlyhania, hodnota nefinancovaného zabezpečenia sa vykáže v stĺpci 220.
) Retail — Qualifying revolving
INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 154 (4) CRR).
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 232 CRR
) Retail — Other SME
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: tie nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
(Article 147 (2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Vykazuje sa v stĺpci 060, keď sa úprava nerobí v LGD.
)* Retail — Other SME subject to SME supporting factor
Keď sa úprava robí v LGD, hodnota sa vykazuje v stĺpci 170.
(Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 501 (2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Záporné toky zodpovedajú krytej časti pôvodnej expozície pred uplatnením konverzných faktorov, ktorá sa odpočíta od triedy expozícií dlžníka a v náležitých prípadoch ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov, a potom sa zaradí do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov.
) Retail — Other non — SME
Táto hodnota sa považuje za kladný tok do triedy expozícií poskytovateľa zabezpečenia a v náležitých prípadoch do ratingových stupňov alebo skupín dlžníka.
(Article 147 (2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Kladné toky a záporné toky v rámci rovnakých tried expozícií a v náležitých prípadoch ratingové stupne alebo skupiny dlžníkov sa takisto berú do úvahy.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Expozícia zaradená do príslušného ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov po zohľadnení záporných tokov a kladných tokov na základe postupov na zmierňovanie kreditného rizika s účinkami substitúcie na expozíciu.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Z čoho: podsúvahové položky
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Pozri pokyny k vzoru CR-SA.
INTERNAL RATING SYSTEM/ PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Vykazuje sa hodnota v súlade s článkom 166 CRR a článkom 230 ods. 1 druhá veta CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Pre nástroje vymedzené v prílohe I sa uplatňujú kreditné konverzné faktory (článok 166 ods. 8 až ods. 8 CRR) bez ohľadu na prístup, ktorý si inštitúcia zvolila.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Pre riadky 040 až 060 (transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, deriváty a transakcie s dlhou dobou vyrovnania a expozície z dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov) so zreteľom na tretiu časť hlavy II kapitoly 6 CRR je „hodnota expozície“ rovnaká ako „hodnota kreditného rizika protistrany“ vypočítaná podľa postupov stanovených v tretej časti hlavy II kapitoly 6 oddielov 3, 4, 5, 6 a 7 CRR.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Tieto hodnoty sa vykazujú v tomto stĺpci a nie v stĺpci 130 „Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany“.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Z čoho: vyplývajúce z kreditného rizika protistrany
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Pozri pokyny k vzoru CR SA.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Rozčlenenie hodnoty expozície pre všetky expozície vymedzené podľa článku 142 ods. 4 a ods. 5 CRR, na ktoré sa uplatňuje vyššia korelácia podľa článku 153 ods. 2 CRR.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Postupy na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré ovplyvňujú LGD v dôsledku uplatnenia účinku substitúcie postupov na zmierňovanie kreditného rizika, sa nezahŕňajú do týchto stĺpcov.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: článok 228 ods. 2, článok 230 ods. 1 a 2, článok 231 CRR
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD:
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
pokiaľ ide o kolaterál financovaného zabezpečenia zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Pozri pokyny k stĺpcu 050.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
POUŽÍVAJÚ SA VLASTNÉ ODHADY LGD: INÉ FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Relevantná hodnota použitá v internom modelovaní inštitúcie.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Nástroje na zmierňovanie kreditného rizika, ktoré sú v súlade s kritériami stanovenými v článku 212 CRR.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166 (1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: hodnoty v súlade s článkom 193 ods. 1 až ods. 4 a článkom 194 ods. 1 CRR.
The effect resulting from Article 166 (3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Vykazuje sa upravená hodnota (Cvam) stanovená v článku 223 ods. 2 CRR.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142 (4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153 (2) CRR.
Vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
Credit risk mitigation techniques as defined in article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD: Článok 199 ods. 1 až 8 a článok 229 CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4 (59) of CRR.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD: iný kolaterál zohľadnený v odhadoch LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. e) a písm. f) CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 2 až ods. 4 CRR.
GUARANTEES:
Zahrnutý je aj prenájom nehnuteľného majetku (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Pozri aj článok 229 CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 o ds.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
6 a ods. 8 CRR.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Zahrnutý je aj prenájom majetku iného než nehnuteľnosti (pozri článok 199 ods. 7 CRR).
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Pozri aj článok 229 ods. 3 CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
CREDIT DERIVATIVES:
Keď sa nepoužívajú vlastné odhady LGD, vykazujú sa hodnoty v súlade s článkom 199 ods. 5, článkom 229 ods. 2 CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Keď sa používajú vlastné odhady LGD, vykazovaná hodnota je odhadovaná trhová hodnota kolaterálu.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
UPLATŇUJE SA DVOJNÁSOBNÉ ZLYHANIE: NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Záruky a kreditné deriváty, ktoré pokrývajú expozície, na ktoré sa uplatňuje dvojnásobné zlyhanie so zreteľom na článok 202 a článok 217 ods. 1 CRR.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Pozri aj stĺpce 040 „záruky“ a 050 „kreditné deriváty“.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Zohľadní sa celý vplyv postupov na zmierňovanie kreditného rizika na hodnoty LGD podľa ustanovení v tretej časti hlavy II kapitol 3 a 4 CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Na výpočet expozíciami vážených priemerov sa použije definícia hodnoty expozície v stĺpci 110.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Zohľadnia sa všetky účinky (takže do vykazovania sa zahrnie dolná hranica uplatniteľná na hypotéky).
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Pre inštitúcie, ktoré uplatňujú prístup IRB, ale nepoužívajú svoje vlastné odhady LGD, sa účinky zmierňovania rizika finančného kolaterálu zohľadňujú v E*, plne upravená hodnota expozície, a potom sa zohľadnia v LGD* podľa článku 228 ods. 2 CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Expozíciami vážená priemerná LGD spojená s každou PD „ratingového stupňa alebo skupiny dlžníkov“ vyplýva z priemeru prudenciálnych LGD priradených expozíciám tejto PD ratingového stupňa/skupiny, vážených príslušnou hodnotou expozície stĺpca 110.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Keď sa používajú odhady LGD, zohľadňuje sa článok 175 a článok 181 ods. 1 a ods. 2 CRR.
Of which: Off Balance Sheet Items
Výpočet expozíciami váženej priemernej LGD je odvodený od parametrov rizika, ktoré sa v skutočnosti používajú v internom ratingovom systéme schválenom dotknutým príslušným orgánom.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230 (1) sentence 2 of CRR are reported.
Expozícia a príslušné LGD pre veľké regulované subjekty finančného sektora a neregulované finančné subjekty sa nezahrnú do výpočtu v stĺpci 230, zahrnú sa len do výpočtu v stĺpci 240.