natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Inštitúcia nemusí vykazovať rozdelenie týchto hodnôt, ak preukáže, že vykazovanie týchto hodnôt by predstavovalo príliš veľké zaťaženie.
GENERAL RISK
Stĺpce
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového horizontu.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Multiplikačný koeficient (mc) x priemer VaR za predchádzajúcich 60 pracovných dní (VaRavg)
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
VaR z predchádzajúceho dňa (VaRt-1)
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Článok 364 ods. 1 písm. a) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Stresovaná VaR
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny s danou pravdepodobnosťou v priebehu stanoveného časového obdobia s použitím vstupov kalibrovaných podľa historických údajov z nepretržitého 12-mesačného obdobia finančného stresu týkajúceho sa portfólia inštitúcie.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
Multiplikačný koeficient (ms) x priemer za predchádzajúcich 60 pracovných dní (SVaRavg)
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod ii) a článok 365 ods. 1 CRR.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Najnovšia dostupná hodnota (SVaRt-1)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Článok 364 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 365 ods. 1 CRR.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Znamená maximálnu možnú stratu, ktorá by vyplynula zo zmeny ceny spojenej s rizikom zlyhania a rizikom migrácie vypočítaných podľa článku 364 ods. 2 písm. b) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Priemerná hodnota za 12 týždňov
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod ii) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Najnovšia hodnota
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Článok 364 ods. 2 písm. b) bod i) v spojení s treťou časťou hlavy IV kapitoly 5 oddielu 4 CRR.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Článok 364 ods. 3 písm. c) CRR.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
= 8 % z kapitálovej požiadavky, ktorá by sa vypočítala podľa článku 338 ods. 1 CRR pre všetky pozície v kapitálovej požiadavke pre „všetky cenové riziká“.
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
PRIEMERNÁ HODNOTA ZA 12 TÝŽDŇOV A NAJNOVŠIA HODNOTA
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
Článok 364 ods. 3 písm. b).
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Článok 364 ods. 3 písm. a)
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Uvedené v článku 364 CRR pre všetky rizikové faktory so zohľadnením účinkov korelácie, ak sú uplatniteľné, inkrementálneho rizika zlyhania, rizika migrácie a všetkých cien rizík pre korelačné obchodné portfólio, ale bez kapitálových požiadaviek pre sekuritizácie a kreditné deriváty pre n-té zlyhanie podľa článku 364 ods. 2 CRR.
CURRENCY
Počet prekročení (počas predchádzajúcich 250 pracovných dní)
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
Uvedené v článku 366 CRR.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
Multiplikačný koeficient VaR (mc) a multiplikačný koeficient SVaR (ms)
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
Podľa ustanovení článku 366 CRR.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
PREDPOKLADANÁ POŽIADAVKA PRE MINIMÁLNU HRANICU KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE PO OHRANIČENÍ
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
Vykazované hodnoty, ktoré slúžia ako základ na výpočet minimálnej kapitálovej požiadavky pre všetky cenové riziká podľa článku 364 ods. 3 písm. c) CRR, zohľadňujú možnosť stanovenú v článku 335 CRR, v rámci ktorej inštitúcie môžu stanoviť horné ohraničenie súčinu váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Zodpovedajú časti pozičného, devízového a komoditného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s rizikovými faktormi stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Pokiaľ ide o stĺpce 030 až 060 (VAR a sVAR), hodnoty v riadku spolu sa nerovnajú rozloženiu hodnôt pre VaR/sVaR relevantných zložiek rizika.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Preto je rozloženie v doplňujúcich položkách.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE (TDI)
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi úrokového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
Matched positions for closely correlated currencies
Všeobecné riziko vymedzené v článku 362 CRR.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Špecifické riziko vymedzené v článku 362 CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Zodpovedajú časti pozičného rizika uvedenej v článku 363 ods. 1 CRR spojenej s faktormi kapitálového rizika stanovenými v článku 367 ods. 2 CRR.
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – VŠEOBECNÉ RIZIKO
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE – ŠPECIFICKÉ RIZIKO
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
DEVÍZOVÉ RIZIKO
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Článok 363 ods. 1 a článok 367 ods. 2 CRR.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
KOMODITNÉ RIZIKO
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
CELKOVÁ HODNOTA PRE VŠEOBECNÉ RIZIKO
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
VaR pre všeobecné riziko všetkých rizikových faktorov (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
CELKOVÁ HODNOTA PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Zložka špecifického rizika obchodovaných dlhových nástrojov a kapitálových cenných papierov.
GOLD
VaR pre špecifické riziko kapitálových cenných papierov a obchodovaných dlhových nástrojov obchodnej knihy (v náležitých prípadoch so zohľadnením účinkov korelácie).
Article 352 (5) and (6) of CRR.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 CRR
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Celkový EAD zo všetkých transakcií, na ktoré sa uplatňuje požiadavka na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Z čoho: OTC deriváty
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 1 CRR.
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na OTC derivátoch.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Táto informácia sa nepožaduje od inštitúcií, ktoré používajú metódu interných modelov (IMM) a držia OTC deriváty a transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov v rovnakom súbore vzájomného započítavania.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Z čoho: transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov (SFT)
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Článok 271 CRR v súlade s článkom 382 ods. 2 CRR.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Časť celkovej expozície voči kreditnému riziku protistrany založená výlučne na derivátoch transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
Článok 383 CRR v súlade s článkom 363 ods. 1 písm. d) CRR.
As defined in Article 357 (4) of CRR.
Výpočet VaR založený na interných modeloch pre trhové riziko.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Pozri pokyny k stĺpcu 040.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Článok 92 ods. 3 písm. d) CRR
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
Požiadavky na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok vypočítané pomocou zvolenej metódy.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Článok 92 ods. 4 písm. b) CRR.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Požiadavka na vlastné zdroje vynásobená koeficientom 12,5.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Článok 382 CRR.
MATURITY LADDER APPROACH
Počet protistrán zahrnutých vo výpočte vlastných zdrojov pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Protistrany predstavujú podsúbor dlžníkov.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Existujú len v prípade derivátových transakcií alebo transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov, v ktorých sú jednoducho druhou zmluvnou stranou.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Z čoho: na určenie kreditného rozpätia sa použili proxy údaje
SIMPLIFIED APPROACH
Počet protistrán, kde sa kreditné rozpätie určilo použitím proxy údajov namiesto priamo pozorovaných trhových údajov.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Účtovné opatrenia z dôvodu zníženej kreditnej spoľahlivosti derivátových protistrán.
Article 358 (4) of CRR.
Článok 386 ods. 1 písm. a) CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Celkové pomyselné hodnoty swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Článok 386 ods. 1 písm. b) CRR.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Celkové pomyselné hodnoty indexových swapov na kreditné zlyhanie používané na hedžovanie rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
The same holds true for the decomposition of the VAR /Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Súčet riadkov 020 až 040.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Pokročilá metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 383 CRR.
columns
Štandardizovaná metóda pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok stanovená v článku 384 CRR.
VaR
Hodnoty, na ktoré sa uplatňuje článok 385 CRR
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Údaje požadované v tomto vzore od inštitúcií sa vykazujú na akumulovanom základe za kalendárny rok výkazu (t. j. od 1. januára bežného roka).
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
„Samostatné inštitúcie“ nie sú súčasťou skupiny, ani sa nekonsolidujú v tej istej krajine, kde sa na ne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje.
Articles 364 (1) point a) (ii) and 365 (1) of CRR.
PRÍLOHA III
Previous day VaR (VaRt-1)
VYKAZOVANIE FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ PODĽA ŠTANDARDOV IFRS
Articles 364 (1) point a) (i) and 365 (1) of CRR.
VZORY FINREP PRE IFRS
Stressed VaR
ČÍSLO VZORU
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
KÓD VZORU
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
NÁZOV VZORU ALEBO SKUPINY VZOROV
Articles 364 (1) point b) (ii) and 365 (1) of CRR.
ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]
Latest available (SVaRt-1)
Súvaha [Výkaz finančnej situácie]
Articles 364 (1) point b) (i) and 365 (1) of CRR.
Súvaha: aktíva
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364 (2) point b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Súvaha: záväzky
12 weeks average measure
Súvaha: vlastné imanie
Article 364 (2) point b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Výkaz ziskov a strát
Last Measure
Výkaz komplexného účtovného výsledku
Article 364 (2) point b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Členenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany
Article 364 (3) point (c) of CRR.
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338 (1) of CRR for all positions in the 'all price risks' capital charge.
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva k dispozícii na predaj
Article 364 (3) point (b).
Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: úvery a pohľadávky a investície držané do splatnosti
Article 364 (3) point (a)
Podriadené finančné aktíva
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364 (2) of CRR.
Členenie úverov a preddavkov podľa produktu
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Členenie úverov a preddavkov pre nefinančné korporácie podľa kódov NACE
Referred to in Article 366 of CRR.
Finančné aktíva, ktoré sú predmetom zníženia hodnoty, ktoré sú po termíne splatnosti alebo zhoršenej kvality
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
Členenie finančných záväzkov
As referred to in Article 366 of CRR.
Členenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/ SHORT POSITIONS AFTER CAP
Podriadené finančné záväzky
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364 (3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363 (1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367 (2) of CRR.
Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Prijaté úverové prísľuby, finančné záruky a ostatné prísľuby
Hence the decomposition are memorandum items.
Deriváty – obchodovanie
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Deriváty – účtovanie hedžingu
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367 (2) of CRR.
Deriváty – účtovanie hedžingu: členenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu
TDI — GENERAL RISK
Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršení kvality nástrojov vlastného imania
General risk defined in Article 362 of CRR.
Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva [hmotné aktíva], akumulovaný
TDI — SPECIFIC RISK
Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Ukončenie vykazovania a finančné záväzky spojené s prevedenými finančnými aktívami
EQUITIES
Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367 (2) of CRR.
Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany
EQUITIES — GENERAL RISK
Zisky alebo straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja
EQUITIES — SPECIFIC RISK
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, podľa nástroja
FOREIGN EXCHANGE RISK
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie podľa rizika
Articles 363 (1) and 367 (2) of CRR.
Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, podľa nástroja
COMMODITY RISK
Zisky alebo straty z účtovania hedžingu
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Zníženie hodnoty finančných a nefinančných aktív
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Súvaha
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Záväzky
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
[Bezproblémové a problémové expozície: vloží sa po dokončení]
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
[Expozície s pozmenenou splatnosťou: vloží sa po dokončení]
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]
Of which: OTC derivatives
Geografické rozčlenenie
Article 271 of CRR in accordance with article 382 (1) of CRR
Geografické členenie aktív podľa miesta činností
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Geografické členenie záväzkov podľa miesta činností
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Geografické členenie hlavných položiek výkazu ziskov a strát podľa miesta činností
Of which: SFT
Geografické členenie aktív podľa sídla protistrany
Article 271 of CRR in accordance with article 382 (2) of CRR
Geografické členenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Geografické členenie záväzkov podľa sídla protistrany
Article 383 of CRR in accordance with article 363 (1)(d) of CRR
Geografické členenie úverov a preddavkov pre nefinančné korporácie podľa kódov NACE podľa sídla protistrany
VaR calculation based on internal models for market risk
Hmotné a nehmotné aktíva: aktíva podliehajúce operatívnemu lízingu
See instructions referring to column 040
Správa aktív, správa finančných nástrojov a ostatné funkcie spravovania
Article 92 (3) d) of CRR
Príjem a výdavky z poplatkov a provízií podľa činnosti
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
Aktíva zahrnuté v poskytovaných službách
Article 92 (4) b) of CRR
ČASŤ 3 [POLROČNE]