natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Leverage Ratio Exposure Value
Hodnota expozície podsúvahových položiek uvedených v prílohe I bode 2 písm. a) a bode 2 písm. b) podbode i) nariadenia CRR súvisiacich so stredne rizikovým obchodom a podsúvahových položiek uvedených v prílohe I bode 2 písm. b) podbode ii) nariadenia CRR súvisiacich s oficiálne podporovaným financovaním exportu, v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. c) nariadenia CRR (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 50 % nominálnej hodnoty).
RWA
Článok 429 ods. 10 písm. d) nariadenia CRR
Off-balance sheet items; of which
Hodnota expozície všetkých ostatných podsúvahových položiek uvedených v prílohe I k nariadeniu CRR, ktoré sa nevykazujú v riadkoch 60 až 80, v súlade s článkom 429 ods. 10 písm. d) nariadenia CRR (je potrebné pripomenúť, že hodnota expozície v tomto prípade je 100 % nominálnej hodnoty).
Trade finance; of which:
Článok 429 nariadenia CRR
Under official export credit insurance scheme
Všetky aktíva okrem zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR, kreditných derivátov, repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením.
Derivatives and SFTs subject to a cross-product netting agreement
Inštitúcie vychádzajú pri oceňovaní zo zásad stanovených v článku 429 ods. 5 nariadenia CRR.
Derivatives not subject to a cross-product netting agreement
Inštitúcie do tohto poľa zahŕňajú prijatú peňažnú hotovosť alebo akékoľvek zabezpečenie, ktoré sú poskytnuté protistrane prostredníctvom repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením a ponechali sa v súvahe (t. j. nie sú splnené účtovné kritériá pre ukončenie vykazovania).
SFTs not subject to a cross-product netting agreement
Kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
Other assets belonging to the trading book
Článok 429 ods. 3 a článok 499 ods. 1 nariadenia CRR
Other non-trading book exposures
Toto je výška kapitálu Tier 1 vypočítaná podľa článku 25 nariadenia CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v kapitolách 1 a 2 desiatej časti nariadenia CRR.
RWAs
Kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
SA Exposures
Toto je výška kapitálu Tier 1 vypočítaná podľa článku 25 nariadenia CRR po zohľadnení odchýlky stanovenej v kapitolách 1 a 2 desiatej časti nariadenia CRR.
IRB Exposures
Článok 429 ods. 4 druhý pododsek nariadenia CRR
Exposures treated as sovereigns
Hodnota expozície významných investícií v subjektoch finančného sektora určená v súlade s článkom 429 ods. 4 druhým pododsekom nariadenia CRR.
Regional governments and local authorities treated as sovereigns
Vykazovaná hodnota expozície sa zníži o celkový súčet všetkých priamych, nepriamych a syntetických podielov inštitúcie tvoriacich nástroje vlastného kapitálu Tier I subjektov finančného sektora neodpočítaný podľa článku 47 a článku 48 ods. 1 písm. b) nariadenia CRR.
MDBs and International organisations treated as sovereigns
Inštitúcie nezohľadňujú odchýlky stanovené v kapitolách 1 a 2 desiatej časti nariadenia CRR.
PSEs treated as sovereigns
Hodnota, ktorá sa pripočíta z dôvodu článku 429 ods. 4 druhého pododseku nariadenia CRR – prechodné vymedzenie
Exposures to regional governments, MDB, international organisations and PSE NOT treated as sovereigns
Hodnota expozície významných investícií v subjektoch finančného sektora určená v súlade s článkom 429 ods. 4 druhým pododsekom.
Regional governments and local authorities NOT treated as sovereigns
Inštitúcie zohľadňujú odchýlky stanovené v kapitolách 1 a 2 desiatej časti nariadenia CRR.
MDBs NOT treated as sovereigns
Regulačné úpravy – Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
PSEs NOT treated as sovereigns
Článok 429 ods. 4 prvý pododsek nariadenia CRR
Secured by mortgages of immovable properties; of which
Zahŕňa všetky úpravy vyžadované podľa článkov 32 až 35, odpočty podľa článkov 36 až 47, ako aj odpočty podľa článkov 56 až 60, so zohľadnením výnimiek, alternatív a upustení od týchto odpočtov stanovených v článkoch 48, 49 a 79, bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v kapitolách 1 a 2 desiatej časti nariadenia CRR.
Secured by mortgages of residential properties
S cieľom zabrániť dvojitému započítaniu inštitúcie nevykazujú úpravy, ktoré sa už uplatnili podľa článku 111 nariadenia CRR pri výpočte hodnoty expozície v riadkoch 010, 020, 030 a 100.
Retail exposures
Úpravy, ktorými sa zvyšujú vlastné zdroje, sa vykážu ako kladné číslo.
Retail SME
Naopak, akákoľvek suma, ktorou sa znižujú celkové vlastné zdroje, sa vykáže ako záporné číslo.
Corporate
Článok 33 ods. 1 písm. b) nariadenia CRR
Financial
Výška regulačných úprav hodnoty vlastných zdrojov podľa článku 33 ods. 1 písm. b) nariadenia CRR
Non-financial
Regulačné úpravy – Tier 1 – prechodné vymedzenie
SME exposures
Článok 429 ods. 4 prvý pododsek a článok 499 ods. 1 písm. b) nariadenia CRR
Corporate exposures other than SME
Zahŕňa všetky úpravy vyžadované podľa článkov 32 až 35, odpočty podľa článkov 36 až 47, ako aj odpočty podľa článkov 56 až 60, so zohľadnením výnimiek, alternatív a upustení od týchto odpočtov stanovených v článkoch 48, 49 a 79, navyše k zohľadneniu odchýlok stanovených v kapitole 1 a 2 desiatej časti nariadenia CRR.
Other exposures (eg equity and other non-credit obligation assets); of which:
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia Tier 1 – mesiac 1
Securitisation exposures
Článok 429 ods. 2 a článok 499 ods. 1 nariadenia CRR
Trade finance (Memo item); of which
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 6 tejto prílohy.
C 44.00 - GENERAL INFORMATION (LR5)
Ak sa uplatňuje odchýlka stanovená v článku 499 ods. 3 nariadenia CRR, inštitúcie nemusia vypĺňať toto pole.
Institutions company structure
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia Tier 1 – mesiac 2
Derivatives treatment
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 7 tejto prílohy.
Accounting framework
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia Tier 1 – mesiac 3
Institution type
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 8 tejto prílohy.
Reporting calculation method
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím úplne zavedeného vymedzenia Tier 1 – jednoduchý aritmetický priemer mesačných ukazovateľov finančnej páky za štvrťrok
Reporting level
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 5 tejto prílohy.
C 45.00 - LEVERAGE RATIO CALCULATION (LRCalc)
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia Tier 1 – mesiac 1
LR Exposure: Month-1-value
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 10 tejto prílohy.
LR Exposure: Month-2-value
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia Tier 1 – mesiac 2
LR Exposure: Month-3-value
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 11 tejto prílohy.
Exposure Values
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia Tier 1 – mesiac 3
SFT exposure according to CRR 222
Ukazovateľ finančnej páky – s použitím prechodného vymedzenia Tier 1 – jednoduchý aritmetický priemer mesačných ukazovateľov finančnej páky za štvrťrok
Derivatives: Market value
Toto je ukazovateľ finančnej páky vypočítaný podľa časti II odseku 9 tejto prílohy.
Derivatives: Add-on Mark-to-Market Method
: alternatívne zaobchádzanie s veľkosťou expozície
Derivatives: Original Exposure Method
V tejto časti vykazovania sa zhromažďujú údaje o alternatívnom zaobchádzaní s derivátmi, repo transakciami, transakciami požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakciami s dlhou dobou vyrovnania a transakciami požičiavania s dozabezpečením, ako aj s podsúvahovými položkami.
Undrawn credit facilities, which may be cancelled unconditionally at any time without notice
Inštitúcie určia „účtovné hodnoty v súvahe“ v LR1 na základe uplatniteľného účtovného rámca v súlade s článkom 4 ods. 1 bodom 77 nariadenia CRR.
Medium/ low risk trade related off-balance sheet items
„Účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika“ je účtovná hodnota v súvahe bez zohľadnenia akýchkoľvek účinkov vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika.
Medium risk trade related off-balance sheet items and officially supported export finance related off-balance sheet items
Deriváty – účtovná hodnota v súvahe
Other off-balance sheet items
Ide o súčet polí 020;1, 050;1 a 060;1
Capital and regulatory adjustments
Deriváty – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
Tier 1 capital - fully phased-in definition
Ide o súčet polí 020;2, 050; 2 a 060; 2
Tier 1 capital - transitional definition
Deriváty – hodnota s pravidlami vzájomného započítavania so zohľadnením peňažného kolaterálu
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph
Články 274, 295, 296, 297, 298 nariadenia CRR.
Amount to be added due to CRR 429 (4), 2nd subparagraph - transitional definition
Inštitúcie zohľadňujú účinky zmlúv o novácii a iných dohôd o vzájomnom započítavaní okrem dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov v súlade s článkom 295 nariadenia CRR.
Regulatory adjustments - Tier 1 - fully phased-in definition; of which
Inštitúcie použijú peňažný kolaterál prijatý na denné dozabezpečovanie podľa kvalifikovanej dohody o vzájomnom započítavaní na zníženie bežných reprodukčných nákladov.
Regulatory adjustments regarding own credit risk
Inštitúcie nepoužijú iný prijatý kolaterál alebo počiatočnú maržu na zníženie bežných reprodukčných nákladov.
Regulatory adjustments - Tier 1 - transitional definition
Na účely tohto poľa je peňažná hotovosť vymedzená ako celková výška peňažnej hotovosti vrátane mincí a bankoviek/mena a celková výška vkladov v centrálnych bankách, ak sa tieto vklady môžu vybrať v čase stresu.
Leverage Ratio
Inštitúcie nezohľadňujú peňažné vklady v iných inštitúciách.
Leverage ratio calculated as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Inštitúcie v tomto poli nezohľadňujú zmluvy oceňované uplatnením metódy pôvodnej expozície v súlade s článkom 275 nariadenia CRR.
Leverage Ratio - using a fully phased-in definition of Tier 1
Deriváty – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
Leverage Ratio - using a transitional definition of Tier 1
Ide o súčet polí 020;5, 050;5 a 060;5
C 46.00 - ENTITIES THAT ARE CONSOLIDATED FOR ACCOUNTING PURPOSES BUT ARE NOT WITHIN THE SCOPE OF PRUDENTIAL CONSOLIDATION (LR6)
Deriváty – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – alternatívna
Financial sector entities
Články 274, 295, 296, 297, 298 a článok 299 ods. 2 nariadenia CRR
Securitisation entitites
V tomto poli sa uvádza potenciálna budúca expozícia zmlúv uvedených v prílohe II k nariadeniu CRR a kreditných derivátov vypočítaná v súlade s metódou oceňovania trhovou hodnotou (článok 274 ods. 2 nariadenia CRR pre zmluvy uvedené v prílohe II k nariadeniu CRR, článok 299 ods. 2 nariadenia CRR pre kreditné deriváty).
Commercial entities
Inštitúcie pri určovaní hodnoty expozície uvedených zmlúv zohľadňujú účinky zmlúv o novácii a iných dohôd o vzájomnom započítavaní okrem dohôd o krížovom vzájomnom započítavaní produktov v súlade s článkom 295 nariadenia CRR.
SFT not covered by a master netting agreement accounting value assuming no netting or other CRM
Z toho dôvodu inštitúcie v prípade všetkých predaných swapov na kreditné zlyhanie vypočítajú prirážku na úrovni 5 % alebo 10 % v závislosti od povahy (kvalifikovaný alebo nekvalifikovaný) referenčného záväzku.
SFT not covered by a master netting agreement add-on
Inštitúcie zohľadňujú všetky kreditné deriváty, nielen tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
(memo item) Total value of investments in the entities
Inštitúcie v tomto poli nezohľadňujú zmluvy oceňované uplatňovaním metódy pôvodnej expozície v súlade s článkom 429 ods. 7 a článkom 275 nariadenia CRR.
(memo item) Total accounting assets of the entities
Deriváty – pomyselná hodnota
(memo item) Total accounting equity of the entities
Ide o súčet polí 020;7, 050;7 a 060;7
(memo item) Inclusion factor
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – účtovná hodnota v súvahe
(memo item) Accounting assets of the entities that are not considered in fields LR6;010;3 to (LR6;120;3
Článok 4 ods. 1 bod 77 nariadenia CRR
ANNEX XI
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum.
Template labelling and other conventions
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
Template labelling
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
Numbering convention
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
Sign convention
Ide o súčet polí 030;5 a 040;5
Structure and frequency
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) – pomyselná hodnota
Formulas for leverage ratio calculation
Ide o súčet polí 030;7 a 040;7
Materiality thresholds for derivatives
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
LRCALC: Leverage ratio calculation
Článok 299 ods. 2 nariadenia CRR
On alternative treatment of the exposure measure
V tomto poli sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá podlieha ustanoveniu o zavretí, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures
Inštitúcie do tohto poľa nezahŕňajú prirážku pre kreditné deriváty, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha ustanoveniu o zavretí.
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components
Inštitúcie túto skutočnosť namiesto toho uvádzajú v poli LR1;040;5.
Entities that are consolidated for accounting purposes but not within the scope of prudential consolidation
Ustanovenie o zavretí sa vymedzuje ako ustanovenie, ktorým sa poskytuje strane, ktorá nezlyhala, právo ukončiť a zavrieť včas všetky transakcie podľa tejto dohody v prípade zlyhania protistrany, a to aj v prípade platobnej neschopnosti alebo konkurzu tejto protistrany.
This Annex contains additional instructions for the Leverage Ratio (hereinafter ‘LR’) templates included in Annex X of this Standard.
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) podliehajúce ustanoveniu o zavretí – pomyselná hodnota
Overall, the framework consists of seven templates:
V tomto poli sa uvádza pomyselná hodnota kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá podlieha ustanoveniu o zavretí.
Leverage Ratio Calculation (LRCalc): Leverage ratio calculation
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
Leverage Ratio Template 1 (LR1): Alternative treatment of the exposure measure
V tomto poli sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia predáva kreditné zabezpečenie protistrane, ktorá nepodlieha„ustanoveniu o zavretí“, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika.
Leverage Ratio Template 2 (LR2): On and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures
Inštitúcie zohľadňujú všetky kreditné deriváty, nielen tie, ktoré sú zaradené do obchodnej knihy.
Leverage Ratio Template 3 (LR3): Alternative definition of capital
Kreditné deriváty (zabezpečenie predané) nepodliehajúce ustanoveniu o zavretí – pomyselná hodnota
Leverage Ratio Template 4 (LR4): Breakdown of leverage ratio exposure measure components
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené): Účtovná hodnota v súvahe
Leverage Ratio Template 5 (LR5): General information
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum.
Leverage Ratio Template 6 (LR6): Entities that are consolidated for accounting purposes but are not within the scope of prudential consolidation.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené): účtovná hodnota bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo iného zmierňovania kreditného rizika
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Účtovná hodnota v súvahe podľa uplatniteľného účtovného rámca týkajúca sa kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany a zmluva je vykázaná v súvahe ako aktívum, bez zohľadnenia účinkov prudenciálneho alebo účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika (t. j. účtovná hodnota v súvahe upravená o účinky účtovného vzájomného započítavania alebo zmierňovania rizika).
The document will follow the labelling convention set in the following paragraphs, when referring to the columns, rows and fields of the templates.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – prirážka – metóda oceňovania trhovou hodnotou – bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika
An asterisk sign will be used to express that the validation is done for the whole row or column.
V tomto poli sa uvádza potenciálna budúca expozícia kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany, bez zohľadnenia vzájomného započítavania alebo zmierňovania kreditného rizika.
In the case of validations within a template, where only data points from that template are used, notations will not refer to a template: Row;Column.
Kreditné deriváty (zabezpečenie kúpené) – pomyselná hodnota
For the purpose of the reporting on leverage, ‘of which’ refers to an item that is a subset of a higher level exposure category whereas ‘memo item’ refers to a separate item that is not a subset of an exposure class.
V tomto poli sa uvádza pomyselná hodnota kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie od protistrany.
Reporting of both types of fields is mandatory unless otherwise specified.
Pomyselná hodnota kreditných derivátov (zabezpečenie kúpené, rovnaký referenčný názov):
All amounts shall be reported as positive figures.
Pomyselná hodnota kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na rovnaký podkladový referenčný názov, ako v prípade kreditných derivátov predaných vykazujúcou inštitúciou.
An exception are the amounts reported in LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;160;1, LRCalc;160;2, LRCalc;160;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 which can either take positive or negative values.
Na účely vykazovania hodnoty tohto poľa sa podkladové referenčné názvy považujú za rovnaké, ak sa vzťahujú na rovnaký právny subjekt a úroveň nadriadenosti.
Thereby note that, apart from extreme cases, LRCalc;150;1, LRCalc;150;2, LRCalc;150;3, LRCalc;170;1, LRCalc;170;2, LRCalc;170;3, LR3;050;1, LR3;060;1, LR3;070;1 and LR3;080;1 only take negative values.
Kreditné zabezpečenie kúpené na skupinu referenčných subjektov sa považuje za rovnaké, ak toto zabezpečenie je ekonomicky rovnocenné kupovaniu zabezpečenia samostatne na každý z jednotlivých názvov v skupine.
Also note that, apart from extreme cases, LRCalc;110;1, LRCalc;110;2, LRCalc;110;3, LRCalc;120;1, LRCalc;120;2, LRCalc;120;3, LRCalc;180;1, LRCalc;180;2, LRCalc;180;3, LRCalc;190;1, LRCalc;190;2, LRCalc;190;3, LR3;010;1, LR3;020;1, LR3;030;1, LR3;040;1 only take positive values.
Ak inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na skupinu referenčných názvov, toto kreditné zabezpečenie sa považuje za rovnaké len v prípade, že kúpené kreditné zabezpečenie pokrýva všetky podsúbory skupiny, na ktorú bolo kreditné zabezpečenie predané.
The leverage ratio template is divided into two parts.
Inými slovami, kompenzácia môže byť vykázaná len vtedy, ak je skupina referenčných subjektov a úroveň podriadenosti v oboch transakciách totožná.
Part A comprises all the data items that enter into the calculation of the leverage ratio that institutions shall submit to competent authorities according to Article 430(1), 1st subparagraph, of the CRR, while Part B comprises all the data items that institutions shall submit according to Article 430(1), 2nd subparagraph of the CRR (ie for the purposes of the report referred to in Article 511 of the CRR).
Pre každý referenčný názov nesmú pomyselné hodnoty kúpeného kreditného zabezpečenia, ktoré sú zohľadnené v tomto poli, presiahnuť hodnoty vykázané v 020; 7 a 050; 7.
In Part A, institutions shall report end-of-month values unless the derogation specified in Article 499(3) of the CRR applies.
Pomyselná hodnota kreditných derivátov (zabezpečenie kúpené, rovnaký referenčný názov a protistrana alebo CCP):
In Part B, institutions shall report end-of-quarter values.
Pomyselná hodnota kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na rovnaký podkladový referenčný názov, ako v prípade kreditných derivátov predaných inštitúciou a vykonaných buď s rovnakou protistranou podľa dohody o vzájomnom započítavaní prípustnej podľa článku 295 nariadenia CRR, alebo s oprávnenou centrálnou protistranou vymedzenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov.
When compiling the data for this ITS, institutions shall consider the treatment of fiduciary assets in accordance with Article 429(11) of the CRR.
Pre každý referenčný názov a protistranu nesmú pomyselné hodnoty kúpeného kreditného zabezpečenia, ktoré sú zohľadnené v tomto poli, presiahnuť hodnotu vykázanú v 050; 8.
The leverage ratio is based on a capital measure and a total exposure measure, which can be calculated with fields from Part A.
Pomyselná hodnota kreditných derivátov (zabezpečenie kúpené, rovnaký referenčný názov a zabezpečenie kúpené od CCP):
LR month 1 (PI) = LRCalc;110;1/[(LRCalc;010;1 + LRCalc;020;1 + LRCalc;030;1 + LRCalc;040;1 + LRCalc;050;1 + LRCalc;060;1 + LRCalc;070;1 + LRCalc;080;1 + LRCalc;090;1 + LRCalc;100;1 + LRCalc;130;1 + LRCalc;150;1 — LRCalc;160;1)]
Súčet pomyselných hodnôt kreditných derivátov, keď inštitúcia kupuje kreditné zabezpečenie na rovnaký podkladový referenčný názov, ako v prípade kreditných derivátov predaných inštitúciou a vykonaných s oprávnenou centrálnou protistranou vymedzenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov.
LR month 2 (PI) = LRCalc;110;2/[(LRCalc;010; 2 + LRCalc;020; 2 + LRCalc;030; 2 + LRCalc;040; 2 + LRCalc;050; 2 + LRCalc;060; 2 + LRCalc;070;2 + LRCalc;080;2 + LRCalc;090;2 + LRCalc;100;2 + LRCalc;130; 2 + LRCalc;150; 2 — LRCalc;160; 2)]
Pre každý referenčný názov nesmú pomyselné hodnoty kúpeného kreditného zabezpečenia, ktoré sa zohľadňujú v tomto poli, presiahnuť hodnotu vykázanú v 050; 9.
LR month 3 (PI) = LRCalc;110;3/[LRCalc;010;3 + LRCalc;020;3 + LRCalc;030;3 + LRCalc;040;3 + LRCalc;050;3 + LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc;080;3 + LRCalc;090;3 + LRCalc;100;3 + LRCalc;130;3 + LRCalc;150;3 — LRCalc;160;3]
Pomyselná hodnota kreditných derivátov (zabezpečenie kúpené, rovnaký referenčný názov a rovnaká alebo dlhšia doba splatnosti):