natgillin/translations-raw huggingface dataset:
From Contractual Cross Product Netting
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE PO KOEFICIENTE NA PODPORU MSP
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ ZARADENÝCH DO RATINGOVÝCH STUPŇOV ALEBO SKUPIN DLŽNÍKOV:
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRI TERIA: TOTAL
RATINGOVÝ STUPEŇ ALEBO SKUPINA DĹŽNÍKOV: 1
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 09.01 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: SA EXPOZÍCIE (CR GB 1)
RISK WEIGHT: 0 %
Krajina:
Of which: in category 1
Nové spozorované zlyhania v danom období
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Z čoho: odpisy
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Úpravy kreditného rizika/odpisy pre nové spozorované zlyhania
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Kapitálové expozície
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Iné expozície
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Celkové expozície
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS:
C 09.02 – GEOGRAFICKÉ ROZČLENENIE EXPOZÍCIÍ PODĽA SÍDLA DLŽNÍKA: IRB EXPOZÍCIE (CR GB 2)
OBLIGOR GRADE OR POOL:1
Z čoho: v stave zlyhania
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Z čoho: špecializované financovanie
Country:
Z čoho: MSP
Observed new defaults for the period
Zabezpečené nehnuteľným majetkom
Of which: write off
MSP
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Iné ako MSP
Items associated with particularly high risk
Kvalifikovaný revolving
Equity exposures
Iný retail
Other exposures
C 09.03 – ROZČLENENIE POŽIADAVIEK NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE PRE KREDITNÉ RIZIKO PRÍSLUŠNÝCH EXPOZÍCIÍ VOČI KREDITNÝM RIZIKÁM PODĽA KRAJÍN (CR GB 3)
Total exposures
Požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné riziko
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
C 10.01 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUPY IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM (CR EQU IRB 1)
Of which: defaulted
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
Of Which: Specialised Lending
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA:
Of Which: SME
PD PRIRADENÁ RATINGOVÉMU STUPŇU DLŽNÍKA (%)
Secured by real estate property
CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE V RÁMCI IRB
SME
PRÍSTUP PD/LGD: SPOLU
Non-SME
JEDNODUCHÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY: SPOLU
Qualifying Revolving
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI JEDNODUCHÉHO PRÍSTUPU ZALOŽENÉHO NA POUŽITÍ RIZIKOVEJ VÁHY PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH:
Other Retail
RIZIKOVÁ VÁHA: 190 %
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
PRÍSTUP INTERNÝCH MODELOV
Own fund requirements for credit risk
KAPITÁLOVÉ EXPOZÍCIE, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
C 10.02 – KREDITNÉ RIZIKO: VLASTNÝ KAPITÁL – PRÍSTUP IRB KU KAPITÁLOVÝM POŽIADAVKÁM.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ROZČLENENIE CELKOVÝCH EXPOZÍCIÍ V RÁMCI PRÍSTUPU PD/LGD PODĽA RATINGOVÝCH STUPŇOV DLŽNÍKOV (CR EQU IRB 2)
MEMORANDUM ITEM:
RATINGOVÝ STUPEŇ DLŽNÍKA(a): 001
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
C 11.00 – RIZIKO VYROVNANIA/DODANIA (CR SETT)
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
NEVYROVNANÉ TRANSAKCIE V CENE VYROVNANIA
PD/LGD APRROACH: TOTAL
EXPOZÍCIA VOČI CENOVÉMU ROZDIELU Z NEVYROVNANÝCH TRANSAKCIÍ
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
CELKOVÁ HODNOTA EXPOZÍCIE VOČI RIZIKU VYROVNANIA
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Celkové nevyrovnané transakcie v neobchodnej knihe
RISK WEIGHT: 190 %
Transakcie nevyrovnané do 4 dní (koeficient 0 %)
INTERNAL MODELS APPROACH
Transakcie nevyrovnané od 5 do 15 dní (koeficient 8 %)
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Transakcie nevyrovnané od 16 do 30 dní (koeficient 50 %)
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Transakcie nevyrovnané od 31 do 45 dní (koeficient 75 %)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Transakcie nevyrovnané 46 dní a dlhšie (koeficient 100 %)
OBLIGOR GRADE(a): 001
Celkové nevyrovnané transakcie v obchodnej knihe
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
C 12.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC SA)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
CELKOVÁ HODNOTA VZNIKNUTÝCH SEKURITIZAČNÝCH EXPOZÍCIÍ
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
ROZČLENENIE HODNOTY EXPOZÍCIÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
CELKOVÝ ÚČINOK (ÚPRAVA) Z DÔVODU PORUŠENIA USTANOVENÍ O NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
ÚPRAVA HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU NESÚLADU SPLATNOSTÍ
Total unsettled transactions in the Trading Book
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE SA DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE (Cva)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
PONECHANÁ ALEBO SPÄTNE ODKÚPENÁ POMYSELNÁ HODNOTA ZABEZPEČENIA
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
(-) NEFINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)
SECURITISATION POSITIONS
(-) FINANCOVANÉ ZABEZPEČENIE
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
>0 % a <=20 %
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
>20 % a <=50 %
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
>50 % a <=100 %
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
NA KTORÚ SA UPLATŇUJÚ RIZIKOVÉ VÁHY
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
S RATINGOM (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
PREZRETIE
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
(-) UPRAVENÉ HODNOTY NEFINANCOVANÉHO ZABEZPEČENIA (G*)
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
CELKOVÉ KLADNÉ TOKY
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 1
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 2
>0 % and <=20 %
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 3
>20 % and <=50 %
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 4
>50 % and <=100 %
VŠETKY ĎALŠIE STUPNE KREDITNEJ KVALITY
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
BEZ RATINGU
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Z ČOHO: DRUHÁ STRATA V ABCP
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
Z ČOHO: PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
LOOK-THROUGH
PRIEMERNÁ RIZIKOVÁ VÁHA (%)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
Z ČOHO: SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA
TOTAL INFLOWS
PO UPLATNENÍ HORNÉHO OHRANIČENIA
CQS 1
Z ČOHO: RESEKURITIZÁCIE
CQS 2
ORIGINÁTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
CQS 3
SÚVAHOVÉ POLOŽKY
CQS 4
SEKURITIZÁCIE
ALL OTHER CQS
RESEKURITIZÁCIE
UNRATED
PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY A DERIVÁTY
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
PREDČASNÉ SPLATENIE
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
INVESTOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SPONZOR: CELKOVÉ EXPOZÍCIE
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
ROZČLENENIE ZOSTÁVAJÚCICH POZÍCIÍ PODĽA CQS V ČASE VZNIKU:
BEFORE CAP
VŠETKY OSTATNÉ CQS A BEZ RATINGU
AFTER CAP
C 13.00 – KREDITNÉ RIZIKO: SEKURITIZÁCIE – PRÍSTUP IRB K POŽIADAVKÁM NA VLASTNÉ ZDROJE (CR SEC IRB)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SYNTETICKÉ SEKURITIZÁCIE: ZABEZPEČENIE SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
ROZČLENENIE PLNE UPRAVENEJ HODNOTY EXPOZÍCIE (E*) PODSÚVAHOVÝCH POLOŽIEK PODĽA KONVERZNÝCH FAKTOROV
ON-BALANCE SHEET ITEMS
(-) ZNÍŽENIE HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE Z DÔVODU ÚPRAV OCENENÍ A REZERV
SECURITISATIONS
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: HODNOTA RIZIKOVO VÁŽENEJ EXPOZÍCIE ZODPOVEDAJÚCA ZÁPORNÝM TOKOM ZO SEKURITIZÁCIE IRB DO INÝCH TRIED EXPOZÍCIÍ
RE-SECURITISATIONS
METÓDA RATINGOV (STUPNE KREDITNEJ KVALITY)
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
METÓDA ZALOŽENÁ NA VZORCI STANOVENOM ORGÁNOM DOHĽADU
EARLY AMORTISATION
PRÍSTUP INTERNÉHO HODNOTENIA
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 1 & S/T STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 1
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 4 & S/T STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 2
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 5
ALL OTHER CQS AND UNRATED
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 6
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 7 & S/T STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 3
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 8
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 9
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 10
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
STUPEŇ KREDITNEJ KVALITY 11
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
C 14.00 – PODROBNÉ INFORMÁCIE O SEKURITIZÁCIÁCH (SEC Details)
SUPERVISORY FORMULA METHOD
INTERNÝ KÓD
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
IDENTIFIKÁTOR SEKURITIZÁCIE
CQS 1 & S/T CQS 1
IDENTIFIKÁTOR ORIGINÁTORA
CQS 4 & S/T CQS 2
TYP SEKURITIZÁCIE: (TRADIČNÁ/SYNTETICKÁ)
CQS 5
ÚČTOVANIE: Vedú sa sekuritizované expozície v súvahe alebo sa odtiaľ vylúčia?
CQS 6
PLATOBNÁ SCHOPNOSŤ: Vzťahujú sa na sekuritizačné pozície požiadavky na vlastné zdroje?
CQS 7 & S/T CQS 3
SEKURITIZÁCIA ALEBO RESEKURITIZÁCIA?
CQS 8
PONECHANIE SI
CQS 9
ÚLOHA INŠTITÚCIE: (ORIGINÁTOR/SPONZOR/PÔVODNÝ VERITEĽ/INVESTOR)
CQS 10
PROGRAMY INÉ AKO PROGRAMY ABCP
CQS 11
SEKURITIZOVANÉ EXPOZÍCIE
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ŠTRUKTÚRA SEKURITIZÁCIE
INTERNAL CODE
(-) HODNOTA EXPOZÍCIE ODPOČÍTANÁ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE – OBCHODNÁ KNIHA
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
TYP UPLATNENÉHO PONECHANIA SI
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
% PONECHANIA SI V ČASE VYKAZOVANIA
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
DODRŽIAVANIE POŽIADAVKY NA PONECHANIE SI?
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
DÁTUM VZNIKU (mm/rrrr)
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
CELKOVÁ HODNOTA SEKURITIZOVANÝCH EXPOZÍCIÍ K DÁTUMU VZNIKU
RETENTION
CELKOVÁ HODNOTA
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
PODIEL INŠTITÚCIE (%)
NON ABCP PROGRAMMES
TYP
SECURITISED EXPOSURES
KRAJINA
SECURITISATION STRUCTURE
Expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania – ELGD (%)
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE PRED SEKURITIZÁCIOU (%)
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
SPLATNOSŤ
TYPE OF RETENTION APPLIED
PÔVODNÁ EXPOZÍCIA PRED KONVERZNÝMI FAKTORMI
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO ALEBO INÉ AKO KORELAČNÉ OBCHODNÉ PORTFÓLIO?
ORIGINATION DATE (mm/yyyy)
ČISTÉ POZÍCIE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE (SA)
TOTAL AMOUNT
NADRIADENÉ
INSTITUTION'S SHARE (%)
MEZANÍNOVÉ
TYPE
PRVÁ STRATA
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
PRVÝ PREDPOKLADANÝ DÁTUM UKONČENIA
COUNTRY
PRÁVNY KONEČNÝ DÁTUM SPLATNOSTI
ELGD (%)
PRÍPUSTNÉ FACILITY LIKVIDITY
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
INÉ (vrátane neprípustných FL)
MATURITY
UPLATNENÝ KONVERZNÝ FAKTOR
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
DLHÉ
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
KRÁTKE
CTP OR NON-CTP?
ŠPECIFICKÉ RIZIKO
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
BANKOVÉ ČINNOSTI
SENIOR
PRÍSLUŠNÝ UKAZOVATEĽ
MEZZANINE
ÚVERY A PREDDAVKY (V PRÍPADE UPLATŇOVANIA PRÍSTUPU ASA)
FIRST LOSS
POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
Celková hodnota expozície voči operačnému riziku
LEGAL FINAL MATURITY DATE
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY AMA, KTORÉ SA VYKAZUJÚ V NÁLEŽITÝCH PRÍPADOCH
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ROK-3
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ROK-2
OTHER (including non-eligible LF)
MINULÝ ROK
CONVERSION FACTOR APPLIED
Z ČOHO: PRISLÚCHAJÚCE MECHANIZMU ALOKÁCIE
LONG
POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE PRED ZMIERNENÍM Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY, DIVERZIFIKÁCIE A POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA
SHORT
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU OČAKÁVANEJ STRATY ZACHYTENEJ V OBCHODNÝCH POSTUPOCH
SPECIFIC RISK
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU DIVERZIFIKÁCIE
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
(-) ZMIERNENIE POŽIADAVKY NA VLASTNÉ ZDROJE Z DÔVODU POSTUPOV NA ZMIERŇOVANIE RIZIKA (POISTENIE A INÉ MECHANIZMY PRENOSU RIZIKA)
BANKING ACTIVITIES
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE PRÍSTUP ZÁKLADNÉHO UKAZOVATEĽA (BIA)
RELEVANT INDICATOR
Bunka prepojená s CA2
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE ŠTANDARDIZOVANÝ (TSA)/ALTERNATÍVNY ŠTANDARDIZOVANÝ (ASA) PRÍSTUP
OWN FUNDS REQUIREMENT
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU TSA:
Total operational risk exposure amount
PODNIKOVÉ FINANCIE (CF)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH (TS)
YEAR-3
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO (RBr)
YEAR-2
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO (CB)
LAST YEAR
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO (RB)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE (PS)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
SLUŽBY Z POVERENIA (AS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
SPRÁVA AKTÍV (AM)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
UPLATŇOVANIE PRÍSTUPU ASA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
BANKOVÉ ČINNOSTI, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ POKROČILÉ PRÍSTUPY MERANIA (AMA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
C 17.00 – OPERAČNÉ RIZIKO: HRUBÉ STRATY PODĽA OBCHODNÝCH LÍNIÍ A DRUHOV UDALOSTÍ V POSLEDNOM ROKU (OPR Details)
Cell linked to CA2
ZARAĎOVANIE STRÁT DO OBCHODNÝCH LÍNIÍ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
DRUHY UDALOSTÍ
SUBJECT TO TSA:
DRUHY UDALOSTÍ SPOLU
CORPORATE FINANCE (CF)
DOPLŇUJÚCA POLOŽKA: PRAHOVÁ HODNOTA POUŽITÁ PRI ZBERE ÚDAJOV
TRADING AND SALES (TS)
INTERNÝ PODVOD
RETAIL BROKERAGE (RBr)
EXTERNÝ PODVOD
COMMERCIAL BANKING (CB)
POSTUPY PRI ZAMESTNÁVANÍ A BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
RETAIL BANKING (RB)
KLIENTI, PRODUKTY A OBCHODNÉ POSTUPY
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
POŠKODENIE HMOTNÉHO MAJETKU
AGENCY SERVICES (AS)
PRERUŠENIE OBCHODNÝCH ČINNOSTÍ A ZLYHANIE SYSTÉMOV
ASSET MANAGEMENT (AM)
VYKONÁVANIE TRANSAKCIÍ, DODÁVKY A RIADENIE PROCESOV
SUBJECT TO ASA:
NAJNIŽŠIA
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
NAJVYŠŠIA
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
PODNIKOVÉ FINANCIE [CF]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Počet udalostí
EVENT TYPES
Výška celkovej straty
TOTAL EVENT TYPES
Maximálna samostatná strata
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Súčet piatich najväčších strát
INTERNAL FRAUD
OBCHODOVANIE NA FINANČNÝCH TRHOCH [TS]
EXTERNAL FRAUD
RETAILOVÉ MAKLÉRSTVO [RBr]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
KOMERČNÉ BANKOVNÍCTVO [CB]
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
RETAILOVÉ BANKOVNÍCTVO [RB]
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
PLATOBNÝ STYK A VYROVNANIE [PS]
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
SLUŽBY Z POVERENIA [AS]
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
SPRÁVA AKTÍV [AM]
LOWEST
PODNIKOVÉ POLOŽKY [CI]
HIGHEST
OBCHODNÉ LÍNIE SPOLU
CORPORATE FINANCE [CF]
C 18.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKÁ OBCHODOVANÝCH DLHOVÝCH NÁSTROJOV (MKR SA TDI)
Number of events
Mena:
Total loss amount
POZÍCIE
Maximum single loss
VŠETKY POZÍCIE
Sum of the five largest losses
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA
TRADING AND SALES [TS]
OBCHODOVANÉ DLHOVÉ NÁSTROJE V OBCHODNEJ KNIHE
RETAIL BROKERAGE [RBr]
Všeobecné riziko
COMMERCIAL BANKING [CB]
Deriváty
RETAIL BANKING [RB]
Iné aktíva a záväzky
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Prístup založený na splatnosti
AGENCY SERVICES [AS]
Zóna 1
ASSET MANAGEMENT [AM]
0 ≤ 1 mesiac
CORPORATE ITEMS [CI]
> 1 ≤ 3 mesiace
TOTAL BUSINESS LINES
> 3 ≤ 6 mesiacov
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 6 ≤ 12 mesiacov
Currency:
Zóna 2
POSITIONS
> 1 ≤ 2 (1,9 v prípade kupónu pod 3 %) roky
ALL POSITIONS
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 v prípade kupónu pod 3 %) roky
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 v prípade kupónu pod 3 %) roky
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Zóna 3
General risk
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Derivatives
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Other assets and liabilities
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Maturity-based approach
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
Zone 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
0 ≤ 1 month
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 1 ≤ 3 months
(> 12,0 ≤ 20,0 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 3 ≤ 6 months
(> 20 v prípade kupónu pod 3 %) rokov
> 6 ≤ 12 months
Prístup založený na durácii
Zone 2
Špecifické riziko
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v prvej kategórii v tabuľke 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v druhej kategórii v tabuľke 1
Zone 3
So zostatkovou dobou platnosti ≤ 6 mesiacov
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
So zostatkovou dobou platnosti > 6 mesiacov a ≤ 24 mesiacov
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
So zostatkovou dobou platnosti > 24 mesiacov
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere v tretej kategórii v tabuľke 1
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Dlhové cenné papiere vo štvrtej kategórii v tabuľke 1
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s ratingom
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Požiadavka na vlastné zdroje pre korelačné obchodné portfólio
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Osobitný prístup pre pozičné riziko v PKI
Duration-based approach
Dodatočné požiadavky pre opcie (riziká iné než delta)
Specific risk
Zjednodušená metóda
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko gama
Debt securities under the first category in Table 1
Prístup delta plus – dodatočné požiadavky na riziko vega
Debt securities under the second category in Table 1
Scénár maticového prístupu
With residual term ≤ 6 months
C 19.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZÁCIÁCH (VZOR MKR SA SEC)
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV
With a residual term > 24 months
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (DLHÝCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
Debt securities under the third category in Table 1
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ (KRÁTKYCH) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
Debt securities under the fourth category in Table 1
POŽIADAVKY NA CELKOVÉ VLASTNÉ ZDROJE
Rated nth-to default credit derivatives
RIZIKOVÉ VÁHY < 1250 %
Own funds requirement for securitisation instruments
(-) DLHÉ
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
(-) KRÁTKE
Particular approach for position risk in CIUs
S RATINGOM
Additional requirements for options (non-delta risks)
VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ POZÍCIE
Simplified method
VÁŽENÉ ČISTÉ KRÁTKE POZÍCIE
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Bunka prepojená s MKR SA TDI 325:060
Scenario matrix approach
Z čoho: RESEKURITIZÁCIE
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV:
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Hypotéky na nehnuteľný majetok určený na podnikanie
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Pohľadávky z kreditných kariet
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Prenájom
RISK WEIGHTS < 1250 %
Úvery podnikateľským subjektom alebo MSP
(-) LONG
Spotrebiteľské úvery
(-) SHORT
Obchodné pohľadávky
RATED
Ostatné aktíva
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
kryté dlhopisy
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Ostatné záväzky
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
C 20.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE ŠPECIFICKÉ RIZIKO KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA (MKR SA CTP)
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (DLHEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB
Of which: RE-SECURITISATIONS
ROZČLENENIE ČISTEJ POZÍCIE (KRÁTKEJ) PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH SA A IRB PRED UPLATNENÍM HORNÉHO OHRANIČENIA
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Ostatné
Residential mortgages
Bunka prepojená s MKR SA TDI 330:060
Commercial mortgages
SEKURITIZAČNÉ POZÍCIE:
Credit card receivables
INÉ POZÍCIE KORELAČNÉHO OBCHODNÉHO PORTFÓLIA
Leasing
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE:
Loans to corporates or SMEs
KREDITNÉ DERIVÁTY PRE N-TÉ ZLYHANIE
Consumer loans
C 21.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V KAPITÁLOVÝCH CENNÝCH PAPIEROCH (MKR SA EQU)
Trade receivables
Vnútroštátny trh:
Other assets
KAPITÁLOVÉ CENNÉ PAPIERE V OBCHODNEJ KNIHE
Covered Bondes
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
Other liabilities
Kapitálové cenné papiere iné než značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
C 22.00 – TRHOVÉ RIZIKO: ŠTANDARDIZOVANÉ PRÍSTUPY PRE DEVÍZOVÉ RIZIKO (MKR SA FX)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (vrátane redistribúcie nespárovaných pozícií v menách, na ktoré sa vzťahuje osobitné zaobchádzanie pre spárované pozície)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
SPÁROVANÉ
Other
CELKOVÉ POZÍCIE V MENÁCH INÝCH, NEŽ JE MENA VYKAZOVANIA
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Úzko korelované meny
SECURITISATION POSITIONS:
Všetky ostatné meny (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
OTHER CTP POSITIONS
Zlato
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
ROZČLENENIE CELKOVÝCH POZÍCIÍ (VRÁTANE MENY VYKAZOVANIA) PODĽA DRUHOV EXPOZÍCIÍ
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Ostatné aktíva a záväzky iné než podsúvahové položky a deriváty