natgillin/translations-raw huggingface dataset:
DURATION BASED APPROACH
3 – pohľadávky z kreditných kariet;
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
4 – prenájom;
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
5 – úvery podnikateľským subjektom alebo MSP (s ktorými sa zaobchádza ako s podnikateľskými subjektmi);
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
6 – spotrebiteľské úvery;
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
7 – obchodné pohľadávky;
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
8 – iné aktíva;
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
9 – kryté dlhopisy;
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
10 – iné záväzky.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Ak skupinu tvoria rôzne typy aktív, inštitúcia uvedie pre každú sekuritizáciu najdôležitejší typ.
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách korelačného obchodného portfólia (CTP, ktoré obsahuje sekuritizácie; kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia zahrnuté podľa článku 338 ods. 3 CRR) a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
Vo vzore MKR SA CTP sa určuje požiadavka na vlastné zdroje len pre špecifické riziko pozícií zaradených do korelačného obchodného portfólia podľa článku 335 v spojení s článkom 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Keď sa pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Je len jeden vzor pre všetky pozície korelačného obchodného portfólia obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy pre každú pozíciu podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
V rámci tejto štruktúry vzoru sa rozdeľujú sekuritizačné pozície, kreditné deriváty pre n-té zlyhanie a iné pozície korelačného obchodného portfólia.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
V dôsledku toho sa sekuritizačné pozície vykazujú vždy v riadkoch 030, 060 alebo 090 (v závislosti od úlohy inštitúcie v sekuritizácii).
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie sa vykazujú vždy v riadku 110.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Bunka „iné pozície korelačného obchodného portfólia“ nepredstavuje sekuritizačné pozície ani kreditné deriváty pre n-té zlyhanie (pozri vymedzenie v článku 338 ods. 3 CRR), ale je výslovne „spojená“ (na základe zámeru hedžingu) s jednou z týchto dvoch pozícií.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Preto sa zaraďujú buď do „sekuritizácií“ alebo do „kreditných derivátov pre n-té zlyhanie“.
Articles 348 to 350 of CRR.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR v spojení s pozíciami zaradenými do korelačného obchodného portfólia podľa článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Iné rizikové váhy, ktoré sa výslovne neuvádzajú v predchádzajúcich stĺpcoch.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
V prípade kreditných derivátov pre n-té zlyhanie len tie, ktoré nemajú externý rating.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Kreditné deriváty pre n-té zlyhanie s externým ratingom sa vykazujú buď vo vzore MKR SA TDI (riadok 321) alebo – keď sú zaradené do korelačného obchodného portfólia – vykážu sa v stĺpci príslušnej rizikovej váhy.
Article 329 (3) of CRR.
Článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Článok 338 bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
PO HORNOM OHRANIČENÍ – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Článok 338 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Požiadavka na vlastné zdroje sa určuje ako väčšia hodnota z týchto: i) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté dlhé pozície (stĺpec 430), alebo ii) požiadavka na krytie špecifického rizika, ktorá by sa uplatňovala len na čisté krátke pozície (stĺpec 440).
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich pozícií (držaných v korelačnom obchodnom portfóliu) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora, investora alebo sponzora.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Korelačné obchodné portfóliá tvoria sekuritizácie, kreditné deriváty pre n-té zlyhania a možno iné hedžingové pozície, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 338 ods. 2 a ods. 3 CRR.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Deriváty sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa začlenia do riadku „Iné pozície korelačného obchodného portfólia“.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Originátor, investor a sponzor pozícií sa pre kreditné deriváty n-tého zlyhania nekategorizujú.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Preto sa nemôže uviesť rozčlenenie sekuritizačných pozícií pre kreditné deriváty n-tého zlyhania.
Article 258 of CRR.
Vykazujú sa tu:
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
pozície v derivátoch sekuritizačných expozícií, ktoré poskytujú pomerný podiel, ako aj pozície, ktorými sa hedžujú pozície korelačného obchodného portfólia, sa zahrnú do riadku „iné pozície korelačného obchodného portfólia“;
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
pozície korelačného obchodného portfólia hedžované kreditnými derivátmi podľa článku 346 CRR;
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
ostatné pozície, ktoré spĺňajú ustanovenia článku 338 ods. 3 CRR.
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre pozičné riziko kapitálových cenných papierov vedených v obchodnej knihe v rámci štandardizovaného prístupu.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Články 327, 329, 332, 341 a 345 CRR.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Kapitálová požiadavka sa počíta samostatne pre každý vnútroštátny trh.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. b) bod i) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
VŠEOBECNÉ RIZIKO
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Pozície v kapitálových cenných papieroch, ktoré sú vystavené všeobecnému riziku (článok 343 CRR), a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 oddielu 3 CRR.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Obidve rozčlenenia (021/022 aj 030/040) sú rozčlenenia týkajúce sa všetkých pozícií vystavených všeobecnému riziku.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
V riadkoch 021 a 022 sa vyžadujú informácie o rozčlenení podľa nástrojov.
Article 13 (2) of CRR
Ako základ na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje sa používa len rozčlenenie v riadkoch 030 a 040.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článku 329 a článku 332, ak sú uplatniteľné.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte kapitálového rizika pozícií v obchodnej knihe.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Značne diverzifikované futures na akciový index obchodované na burze, na ktoré sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 344 ods. 1 a ods. 4 CRR.
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
Tieto pozície sú vystavené len všeobecnému riziku, a preto sa nesmú vykazovať v riadku (050).
580) and its weighted net short positions (col.
Iné pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 343 a článku 344 ods. 3 CRR.
590).
Pozície v kapitálových cenných papieroch vystavené špecifickému riziku a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 342 a článku 344 ods. 4 CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
V CRR sa tieto pozície výslovne nepriraďujú úrokovému riziku ani kapitálovému riziku.
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
Na účely vykazovania sa tieto pozície vykazujú vo vzore MKR SA EQU.
600), in order to calculate the own funds requirements.
Keď sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 prvá veta CRR, vykazovaná hodnota je 32 % čistej pozície predmetnej expozície PKI.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Keď sa používa osobitný prístup podľa článku 348 ods. 1 druhá veta CRR, vykazovaná hodnota je nižšia hodnota spomedzi 32 % čistej pozície príslušnej expozície PKI a rozdielu medzi 40 % tejto čistej pozície a požiadavkami na vlastné zdroje, ktoré vyplývajú z devízového rizika spojeného s expozíciou PKI.
Article 4 (38) of CRR.
Keď sa uplatňujú osobitné metódy článku 350 CRR, vykazovanie týchto pozícií sa riadi podkladovými investíciami.
Article 4 (39) and (40) of CRR.
Tieto pozície sa teda vykazujú v príslušných riadkoch vzoru MKR SA TDI alebo vzoru MKR SA EQU.
ORIGINATOR
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách v jednotlivých menách (vrátane meny vykazovania) a o zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje pre devízové riziko v rámci štandardizovaného prístupu.
Article 4 (41) of CRR
Pozícia sa počíta pre každú menu (vrátane eura), zlato a pozície PKI.
INVESTOR
Doplňujúce položky vzoru sa vypĺňajú samostatne pre všetky meny členských štátov Európskej únie a tieto meny: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY a všetky ostatné meny.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
MENA
SPONSOR
V bloku doplňujúcich položiek sa vykazuje trojpísmenný kód jednotky meny podľa normy ISO 4217 (od meny 6).
Article 4 (42) of CRR.
Hrubé pozície na základe aktív, súm, ktoré majú byť prijaté, a podobných položiek uvedených v článku 352 ods. 1 CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Článok 352 ods. 3 a článok 353 CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Čisté pozície sa počítajú podľa jednotlivých mien, preto môžu byť zároveň dlhé a krátke pozície.
Article 337 (4), last sentence of CRR.
Článok 352 ods. 2 a ods. 4, článok 353 a článok 354 CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (DLHÉ A KRÁTKE)
esidential mortgages;
Dlhé a krátke čisté pozície pre každú menu sa počítajú odpočítaním celkovej výšky krátkych pozícií od celkovej výšky dlhých pozícií.
ommercial mortgages;
Na vypočítanie dlhej čistej pozície v mene sa spočítajú dlhé čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
redit card receivables;
Na vypočítanie krátkej čistej pozície v mene sa spočítajú krátke čisté pozície pre každú operáciu v tejto mene.
easing;
Nespárované pozície sa spočítajú s pozíciami, na ktoré sa vzťahujú kapitálové požiadavky pre iné meny (riadok 030) v stĺpci (040) alebo (050) v závislosti od toho, či sú krátke alebo dlhé.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
POZÍCIE, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA (SPÁROVANÉ)
onsumer loans;
Spárované pozície pre úzko korelované meny.
rade receivables;
KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA KRYTIE RIZIKA (%)
ther assets;
Podľa ustanovení v článku 351 a článku 354 kapitálové požiadavky na krytie rizika v percentách.
overed bonds;
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 3 CRR.
ther liabilities.
CELKOVÉ POZÍCIE V MENÁCH INÝCH, NEŽ JE MENA VYKAZOVANIA
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Pozície v menách iných, než je mena vykazovania, a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod i) a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR (na prepočet do meny vykazovania).
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
ÚZKO KORELOVANÉ MENY
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny uvedené v článku 354 CRR.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
VŠETKY OSTATNÉ MENY (vrátane PKI, s ktorými sa zaobchádza ako s rôznymi menami)
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozície a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre meny, na ktoré sa uplatňuje všeobecný postup uvedený v článku 351 a článku 352 ods. 2 a ods. 4 CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Vykazovanie PKI, s ktorými sa zaobchádza ako so samostatnými menami podľa článku 353 CRR:
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Na výpočet kapitálových požiadaviek existujú dva rôzne spôsoby zaobchádzania s PKI ako samostatnými menami:
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Modifikovaná metóda pre zlato, ak nie je známe smerovanie investícií PKI (tieto PKI sa pripočítajú k celkovej čistej devízovej pozícii inštitúcie).
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Ak je známe smerovanie investícií PKI, tieto PKI sa pripočítajú k celkovej otvorenej devízovej pozícii (dlhej alebo krátkej podľa smerovania PKI).
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Vykazovanie týchto PKI sa príslušne riadi výpočtom kapitálových požiadaviek.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
ZLATO
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Článok 352 ods. 5 a ods. 6 CRR.
OTHER
Rozčlenenie celkových pozícií (vrátane meny vykazovania) podľa druhov expozícií
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Celkové pozície sa rozčlenia na deriváty, ostatné aktíva a záväzky a podsúvahové položky.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Vykazujú sa tu pozície nezahrnuté v riadku 110 alebo 120.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Položky zahrnuté v prílohe I CRR okrem položiek zahrnutých ako transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov a transakcie s dlhou dobou vyrovnania alebo zo vzájomného krížového započítavania produktov.
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Pozície ocenené podľa článku 352 CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
DOPLŇUJÚCE POLOŽKY: MENOVÉ POZÍCIE
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
V tomto vzore sa vyžadujú informácie o pozíciách v komoditách a zodpovedajúcich požiadavkách na vlastné zdroje v rámci štandardizovaného prístupu.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Podľa ustanovení článku 357 ods. 4 CRR.
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
440).
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Výsledok vynásobenia požiadaviek na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Pozície v komoditách a ich zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje pre trhové riziko podľa článku 92 ods. 3 písm. c) bod iii) CRR a tretej časti hlavy IV kapitoly 4 CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
POZÍCIE PODĽA KATEGÓRIE KOMODITY
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Komodity sa na účely vykazovania zoskupia do štyroch hlavných skupín komodít uvedených v tabuľke 2 článku 361 CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje postup stupnice splatnosti uvedený v článku 359 CRR.
The positions in:
ROZŠÍRENÝ POSTUP STUPNICE SPLATNOSTI
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje rozšírený postup stupnice splatnosti uvedený v článku 361 CRR.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
Pozície v komoditách, na ktoré sa uplatňuje zjednodušený postup uvedený v článku 360 CRR.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Článok 358 ods. 4 CRR.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
V tomto vzore sa vykazuje rozčlenenie na hodnoty v riziku (VaR) a stresované hodnoty v riziku (sVaR) podľa rôznych trhových rizík (dlhové, kapitálové, devízové, komoditné) a ostatné informácie relevantné na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Vykazovanie vo všeobecnosti závisí od štruktúry modelu inštitúcií, či vykazujú údaje pre všeobecné a špecifické riziko osobitne alebo spolu.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
To isté sa vzťahuje na rozdelenie hodnôt VaR/sVaR do kategórií rizík (úrokové riziko, kapitálové riziko, komoditné riziko a devízové riziko).