natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Rozdelenie je podľa rizikových váh používaných v oddiele o kreditnom riziku nariadenia CRR.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows 010, 020, 030 and 100.
Informácie sa odvodzujú odlišne pre expozície podľa štandardizovaného prístupu a prístupu IRB.
Adjustments that increase the own funds will be reported as a positive figure.
V prípade expozícií podporených postupmi zmierňovania kreditného rizika, z ktorých vyplýva nahradenie rizikového váženia protistrany rizikovým vážením záruky, sa inštitúcie opierajú o rizikovú váhu po substitučnom účinku.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds will be reported as a negative figure.
Pri prístupe založenom na interných ratingoch pre kreditné riziko inštitúcie vykonajú tento výpočet: v prípade expozícií (okrem tých, pre ktoré sú stanovené osobitné regulačné rizikové váhy) patriacich do jednotlivých ratingových stupňov dlžníka sa riziková váha odvodzuje vydelením rizikovo vážených expozícií získaných zo vzorca rizikovej váhy alebo vzorca stanoveného orgánom dohľadu (pre expozície voči kreditnému riziku, resp. sekuritizačné expozície) hodnotou expozície po zohľadnení kladných a záporných peňažných tokov z dôvodu postupov zmierňovania rizika so substitučným účinkom na expozíciu.
Article 33 (1)(b) of the CRR
Pri prístupe založenom na interných ratingoch sa expozície klasifikované ako v stave zlyhania vylúčia z riadkov 020 až 090 a zahrnú do riadku 100.
The amount of regulatory value adjustments from own funds pursuant to CRR article 33 (1)(b)
Pri oboch prístupoch inštitúcie zohľadňujú expozície odpočítané od regulatórneho kapitálu tak, akoby sa uplatnila 1250 % riziková váha.
Amount to be deducted from (or added to if it corresponds to a loss) Common Equity Tier 1 capital.
Celkové súvahové a podsúvahové expozície patriace do bankovej knihy (rozdelenie podľa skutočnej rizikovej váhy)
If gain report as negative; if loss report as positive value.
Ide o súčet riadkov od 020 do 100.
Regulatory adjustments — Tier 1 — transitional definition
Expozície s 0 % rizikovou váhou
Article 429 (4), subparagraph 1, and Article 499 (1)(b) of the CRR
> 0 % a ≤ 12 %
It includes all the adjustments required by Articles 32 to 35, the deductions pursuant to Articles 36 to 47, as well as the deductions pursuant to Articles 56 to 60, taking into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 0 % a menších alebo rovných 12 %.
Articles 429 (2) and 499 (1) of the CRR
Expozície s rizikovou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 12 % a menších alebo rovných 20 %.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 6 of Part II of this Annex.
> 20 % a ≤ 50 %
When the derogation specified in Article 499 (3) of the CRR applies, institutions do not need to populate this field.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 20 % a menších alebo rovných 50 %.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 2
> 50 % a ≤ 75 %
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 7 of Part II of this Annex.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 50 % a menších alebo rovných 75 %.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Month 3
> 75 % a ≤ 100 %
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 8 of Part II of this Annex.
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 75 % a menších alebo rovných 100 %.
Leverage Ratio — using a fully phased-in definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 100 % a menších alebo rovných 425 %.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
> 425 % a ≤ 1250 %
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 1
Expozície s rizikovou váhou pohybujúcou sa v rozmedzí rizikových váh striktne väčších ako 425 % a menších alebo rovných 1250 %.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 10 of Part II of this Annex.
Podľa štandardizovaného prístupu (SA) expozície patriace do článku 112 písm. j) nariadenia CRR
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 2
Podľa prístupu IRB sú všetky expozície, ktorých pravdepodobnosť zlyhania (PD) je 100 %, expozície v stave zlyhania.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 11 of Part II of this Annex.
Nízko rizikové podsúvahové položky alebo podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor podľa pomeru platobnej schopnosti (doplňujúca položka)
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Month 3
Nízko rizikové podsúvahové položky podľa článku 111 nariadenia CRR a podsúvahové položky, na ktoré sa vzťahuje 0 % konverzný faktor podľa článku 166 nariadenia CRR.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 12 of Part II of this Annex.
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície SA)
Leverage Ratio — using a transitional definition of Tier 1 — Simple arithmetic mean of the monthly leverage ratio over a quarter
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií po zohľadnení úprav ocenenia, všetkých opatrení na zmiernenie kreditného rizika a kreditných konverzných faktorov podľa výpočtu v súlade s treťou časťou hlavou II kapitolou 2 nariadenia CRR.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 9 of Part II of this Annex.
Súvahové a podsúvahové expozície (expozície IRB)
on alternative treatment of the Exposure Measure
Hodnoty súvahových a podsúvahových expozícií v súlade s článkom 166 nariadenia CRR a článkom 230 ods. 1 druhou vetou nariadenia CRR po zohľadnení záporných a kladných peňažných tokov z dôvodu postupov zmierňovania kreditného rizika so substitučným účinkom na expozíciu.
This part of the reporting collects data on alternative treatment of derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, and off-balance sheet items.
V prípade podsúvahových položiek inštitúcie uplatňujú konverzné faktory vymedzené v článku 166 ods. 8 až 10 nariadenia CRR.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
Hodnoty expozície podsúvahových položiek podľa vymedzenia v článku 111 a 166 nariadenia CRR bez uplatnenia konverzných faktorov.
Derivatives — Accounting balance sheet value
Vlastný kapitál Tier 1 – úplne zavedené vymedzenie
This is the sum of fields 020;1, 050;1 and 060;1
Článok 50 nariadenia CRR
Derivatives — Accounting value assuming no netting or other CRM
Toto je výška kapitálu vypočítaná podľa článku 50 nariadenia CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
This is the sum of fields 020;2, 050; 2 and 060; 2
Vlastný kapitál Tier 1 – prechodné vymedzenie
Derivatives — Value with netting rules taking into account cash collateral
Celkové vlastné zdroje – úplne zavedené vymedzenie
Articles 274, 295, 296, 297, 298 of the CRR.
Článok 72 nariadenia CRR
Institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of the CRR.
Toto je výška kapitálu uvedená v článku 72 nariadenia CRR bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
Institutions shall apply cash collateral received for daily margining under a qualifying netting agreement to reduce the current replacement cost.
Celkové vlastné zdroje – prechodné vymedzenie
Institutions shall not apply other collateral received or initial margin to reduce the current replacement cost.
Toto je výška kapitálu uvedená v článku 72 nariadenia CRR so zohľadnením odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
For the purpose of this field, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency and the total amount of deposits held with central banks to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Regulačné úpravy – vlastný kapitál Tier 1 (CET1) – úplne zavedené vymedzenie
Institutions shall not consider cash on deposit with other institutions.
Regulačné úpravy – vlastný kapitál Tier 1 (CET1) – prechodné vymedzenie
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with 275 of the CRR.
Zahŕňa hodnotu regulačných úprav CET1, ktoré sú uvedené v článkoch 32 až 35 nariadenia CRR, odpočty podľa článkov 36 až 47, so zohľadnením výnimiek, alternatív a upustení od týchto odpočtov stanovených v článkoch 48, 49 a 79, so zohľadnením odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
Derivatives — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
S cieľom zabrániť dvojitému započítaniu inštitúcie pri počítaní hodnoty expozície v poliach LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3 a LRCalc;100;3 nevykazujú úpravy, ktoré sa už uplatnili podľa článku 111 nariadenia CRR.
This is the sum of fields 020;5, 050;5 and 060;5
Regulačné úpravy – celkové vlastné zdroje – úplne zavedené vymedzenie
Derivatives — Add-on — Mark-to-market method — alternative
Zahŕňa úpravy vyžadované podľa článkov 32 až 35 nariadenia CRR, odpočty podľa článkov 36 až 47, odpočty podľa článkov 56 až 60, ako aj odpočty uvedené v článkoch 66 až 70, so zohľadnením výnimiek, alternatív a upustení od týchto odpočtov stanovených v článkoch 48, 49 a 79, bez zohľadnenia odchýlky stanovenej v desiatej časti nariadenia CRR.
Articles 274, 295, 296, 297, 298, 299(2) of CRR
Regulačné úpravy – celkové vlastné zdroje – prechodné vymedzenie
This field provides for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives calculated in accordance with the Mark-to-market Method (Article 274(2) of CRR for contracts listed in Annex II of CRR, Article 299(2) of CRR for credit derivatives).
Zahŕňa úpravy vyžadované podľa článkov 32 až 35 nariadenia CRR, odpočty podľa článkov 36 až 47, odpočty podľa článkov 56 až 60, ako aj odpočty uvedené v článkoch 66 až 70, so zohľadnením výnimiek, alternatív a upustení od týchto odpočtov stanovených v článkoch 48, 49 a 79, so zohľadnením odchýlky stanovenej v desiatej časti kapitolách 1 a 2 nariadenia CRR.
In determining the exposure value of those contracts institutions shall take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements, except contractual cross-product netting agreements, in accordance with Article 295 of CRR.
S cieľom zabrániť dvojitému započítaniu inštitúcie dodržujú toto:
‘In the case of an institution whose exposure arising from a credit default swap represents a long position in the underlying, the percentage for potential future credit exposure may be 0 %, unless the credit default swap is subject to close-out upon the insolvency of the entity whose exposure arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.’
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky vypočítaná ako súčet LRCalc;060;3 + LRCalc;070;3 + LRCalc; 80;3 + LRCalc;90;3
Therefore, for all sold credit default swaps institutions shall calculate the add-on at 5 % or 10 % depending on the nature (qualifying or not-qualifying) of the reference obligation.
Obchodné financovanie; z čoho
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky podsúvahových položiek týkajúcich sa obchodného financovania na základe oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
Institutions shall not consider in this field contracts measured by application of the Original Exposure Method in accordance with Articles 429(7) and 275 of the CRR.
Na účely vykazovania v LR4 sa oficiálna schéma poistenia exportných úverov týka oficiálnej podpory poskytnutej vládou alebo iným subjektom, ako je agentúra na podporu exportu, okrem iného vo forme priamych úverov/financovania, refinancovania, úrokovej podpory (keď je stanovená úroková sadzba zaručená počas životnosti úveru), financovania pomoci (úvery a granty), poistenia a záruk exportných úverov.
Derivatives — notional amount
Hodnota rizikovo vážených expozícií podsúvahových položiek – s výnimkou repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením a derivátov – súvisiacich s obchodným financovaním na základe oficiálnej schémy poistenia exportných úverov.
This is the sum of fields 020;7, 050;7 and 060;7
Na účely vykazovania v predpise LR4 sa oficiálna schéma poistenia exportných úverov týka oficiálnej podpory poskytnutej vládou alebo iným subjektom, ako je agentúra na podporu exportu, okrem iného vo forme priamych úverov/financovania, refinancovania, úrokovej podpory (keď je stanovená úroková sadzba zaručená počas životnosti úveru), financovania pomoci (úvery a granty), poistenia a záruk exportných úverov.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting balance sheet value
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky derivátov a repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením vypočítaná v LRCalc;010;3, LRCalc;020;3, LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 a LRCalc;050;3, ak podliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 nariadenia CRR.
Article 4(1)(77) of the CRR
Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany vypočítané podľa tretej časti hlavy II nariadenia CRR pre deriváty a repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením vrátane podsúvahových, ak podliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 nariadenia CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky derivátov vypočítaná v LRCalc;030;3, LRCalc;040;3 a LRCalc;050;3, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 nariadenia CRR.
Credit derivatives (protection sold) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany pre deriváty a repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením, vypočítané podľa tretej časti hlavy II nariadenia CRR, vrátane podsúvahových položiek, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 nariadenia CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením vypočítaná v LRCalc;010;3, a LRCalc;020;3,, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 nariadenia CRR.
Credit derivatives (protection sold) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Hodnoty rizikovo vážených expozícií voči kreditnému riziku a kreditnému riziku protistrany pre repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie s dlhou dobou vyrovnania a transakcie požičiavania s dozabezpečením vypočítané podľa tretej časti hlavy II nariadenia CRR, vrátane podsúvahových položiek, ak nepodliehajú dohode o vzájomnom krížovom započítavaní produktov podľa vymedzenia v článku 272 ods. 25 nariadenia CRR.
This is the sum of fields 030;5 and 040;5
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky položiek vykázaných v poli LRCalc;100;3 bez položiek neobchodnej knihy.
Credit derivatives (protection sold) — notional amount
Požiadavky na vlastné zdroje vynásobené 12,5 s ohľadom na položky podľa tretej časti hlavy IV nariadenia CRR
This is the sum of fields 030;7 and 040;7
Ide o súčet polí 100,1 až 130,1.
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Ide o súčet polí 100,2 až 130,2.
Article 299(2) of the CRR
Ide o súčet polí 100,3 až 130,3.
Institutions shall not include in this field the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie, s ktorými sa zaobchádza ako so štátmi
Institutions shall instead include this in field LR1;040;5.
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči subjektom verejného sektora, ktoré patria do článku 116 ods. 4 nariadenia CRR.
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Expozície SA
Credit derivatives (protection sold) subject to close-out clause — notional amount
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči subjektom verejného sektora, ktoré patria do článku 147 ods. 3 písm. a) nariadenia CRR.
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Expozície IRB, ktoré inštitúcie vykazujú po odpočítaní zlyhaných expozícií.
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Expozície voči regionálnym vládam, multilaterálnym rozvojovým bankám, medzinárodným organizáciám a subjektom verejného sektora, s ktorými sa nezaobchádza ako so štátmi
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’ assuming no netting or credit risk mitigation.
Ide o súčet polí 150,1 až 170,1
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Ide o súčet polí 150,2 až 170,2
Credit derivatives (protection sold) not subject to close-out clause — Notional amount
Ide o súčet polí 150,3 až 170,3
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to ‘close-out clause’.
Ide o súčet polí 150,4 až 170,4
Credit derivatives (protection bought): Accounting balance sheet value
Na účely tohto poľa sa malý a stredný podnik chápe v súlade s článkom 501 ods. 2 písm. b).
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Ide o súčet polí 240,1 a 250,1
Credit derivatives (protection bought): Accounting value assuming no netting or other CRM
Ide o súčet polí 240,2 a 250,2
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or risk mitigation effects (i.e. the accounting balance sheet value adjusted for the effects of accounting netting or risk mitigation).
Ide o súčet polí 240,3 a 250,3
Credit derivatives (protection bought) — Add-on — Mark-to-market Method — Assuming no netting or CRM
Ide o súčet polí 240,4 a 250,4
This field provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or credit risk mitigation.
Expozície IRB, ktoré inštitúcie vykazujú po odpočítaní zlyhaných expozícií.
Credit derivatives (protection bought) — Notional amount
Nefinančné podnikateľské subjekty
This field provides the notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Ide o súčet polí 260,1 a 270,1
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name):
Ide o súčet polí 260,2 a 270,2
The notional amount of credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Ide o súčet polí 260,3 a 270,3
For the purpose of reporting this field value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Ide o súčet polí 260,4 a 270,4
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči podnikateľským subjektom, ktoré patria do článku 122 nariadenia CRR a ktoré sa nevykazujú v riadkoch 240 a 260.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Hodnota expozícií ukazovateľa finančnej páky aktív, ktoré sú expozíciami voči podnikateľským subjektom podľa článku 147 ods. 2 písm. c) nariadenia CRR, ak tieto expozície nie sú zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok v súlade s článkom 199 ods. 1 písm. a) nariadenia CRR a ktoré sa nevykazujú v riadkoch 240 a 260.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Hodnota rizikovo vážených expozícií aktív, ktoré sú expozíciami voči podnikateľským subjektom, ktoré patria do článku 122 nariadenia CRR a ktoré sa nevykazujú v riadkoch 240 a 260.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this field must not exceed the amounts reported in 020; 7 and 050; 7.
Hodnota rizikovo vážených expozícií aktív, ktoré sú expozíciami voči podnikateľským subjektom podľa článku 147 ods. 2 písm. c) nariadenia CRR, ak tieto expozície nie sú zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok v súlade s článkom 199 ods. 1 písm. a) nariadenia CRR a ktoré sa nevykazujú v riadkoch 240 a 260.
Notional amount credit derivatives (protection bought, same reference name and counterparty or CCP):
Iné expozície (napr. kapitálové expozície a iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku); z čoho