natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 92 (4) of CRR.
Okrem toho sa v tejto časti uvádzajú aj pokyny pre vzor, v ktorom sa vykazuje výpočet požiadaviek na vlastné zdroje podľa prístupu interných modelov (vzor MKR IM).
Own funds requirements in column 070 multiplied by 12.5.
Pozičné riziko obchodovaných dlhových nástrojov alebo kapitálových cenných papierov (alebo dlhového alebo akciového derivátu) sa rozdeľuje na dve zložky, aby sa mohol vypočítať kapitál požadovaný na krytie tohto rizika.
Article 18 (1) of CRR (related to the inclusion, in the application referred to in Article 312 (2) of CRR) of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group and of whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system used by a EU parent credit institution and its subsidiaries or jointly by the subsidiaries of an EU parent financial holding company or EU parent mixed financial holding company.
Prvá zložka je pre špecifické riziko — ide o riziko zmeny ceny príslušného nástroja v dôsledku skutočností spojených s jeho emitentom alebo v prípade derivátu s emitentom podkladového nástroja.
The own funds requirement reported in column 090 is the one of column 070 but calculated before taking into account the alleviation effects due to expected loss, diversification and risk mitigation techniques (see below).
Druhá zložka pokrýva jeho všeobecné riziko — ide o riziko zmeny ceny nástroja v dôsledku (v prípade obchodovaného dlhového nástroja alebo dlhového derivátu) zmeny úrovne úrokových sadzieb alebo (v prípade kapitálového cenného papiera alebo akciového derivátu) v dôsledku zmien na akciovom trhu zo širšieho pohľadu bez vzťahu k akýmkoľvek špecifickým atribútom jednotlivých cenných papierov.
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
Všeobecné zaobchádzanie s konkrétnymi nástrojmi a postupmi započítavania sa uvádza v článkoch 326 až 333 CRR.
In column 100 the alleviation of own funds requirements due to expected loss captured in internal business practices (as referred to in Article 322 (2) point a) of CRR) is reported.
V tomto vzore sa uvádzajú pozície a súvisiace požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziká obchodovaných dlhových nástrojov v rámci štandardizovaného prístupu (článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR).
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENTS DUE TO DIVERSIFICATION
Jednotlivé riziká a metódy k dispozícii v rámci CRR sa posudzujú podľa riadkov.
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
Špecifické riziko spojené s expozíciami zahrnutými vo vzore MKR SA SEC a vo vzore MKR SA CTP sa vykazujú len vo vzore Spolu MKR SA TDI.
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v týchto vzoroch sa prenášajú do bunky 325;060 (sekuritizácie) a do bunky 330;060 (CTP).
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
Vzor sa vypĺňa osobitne pre „spolu“ a pre vopred stanovený zoznam týchto mien: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD a jeden vzor pre všetky ostatné meny.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
VŠETKY POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR.
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Sú to hrubé pozície bez zohľadnenia nástrojov, ale bez pozícií v prevzatých nových emisiách, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami (článok 345 druhá veta CRR).
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, ktorý sa uplatňuje aj na tieto hrubé pozície, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
ČISTÉ POZÍCIE (DLHÉ A KRÁTKE)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Články 327 až 329 a článok 334 CRR.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Pokiaľ ide o rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami, pozri článok 328 ods. 2 CRR.
SUBJECT TO TSA
Čisté pozície, na ktoré sa podľa rôznych prístupov v tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR vzťahuje kapitálová požiadavka.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
Kapitálová požiadavka pre všetky relevantné pozície podľa tretej časti hlavy IV kapitoly 2 CRR.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Článok 92 ods. 4 písm. b) CRR.
SUBJECT TO ASA
Výsledok vynásobenia požiadavky na vlastné zdroje koeficientom 12,5.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
VŠEOBECNÉ RIZIKO.
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
Deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe so zohľadnením článkov 328 až 331, ak sú uplatniteľné.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Nástroje iné než deriváty zahrnuté vo výpočte úrokového rizika pozícií v obchodnej knihe.
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA SPLATNOSTI
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na splatnosti podľa článku 339 ods. 1 až ods. 8 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 339 ods. 9 CRR.
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3 a tie sa rozdelia podľa splatnosti nástrojov.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA DURÁCII
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje prístup založený na durácii podľa článku 340 ods. 1 až ods. 6 CRR a zodpovedajúce požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 340 ods. 7 CRR.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
Pozícia sa rozdelí podľa zón 1, 2 a 3.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 251, 325 a 330.
Institutions subject to Article 5 point (b) (2) ii may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Pozície obchodovaných dlhových nástrojov, na ktoré sa uplatňuje kapitálová požiadavka na krytie špecifického rizika, a ich zodpovedajúca kapitálová požiadavka podľa článku 92 ods. 3 písm. b), článku 335, článku 336 ods. 1 až ods. 3, článkov 337 a 338 CRR.
a.
Upozorňujeme aj na poslednú vetu článku 327 ods. 1 CRR.
Number of events (row 910),
Súčet hodnôt vykázaných v riadkoch 260 až 321.
b.
Požiadavka na vlastné zdroje pre n-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré nemajú externý rating, sa vypočíta spočítaním rizikových váh referenčných subjektov [článok 332 ods.1 písm. e) podods.
Total loss amount (row 920),
1 a 2 CRR – „prezretie“].
c.
N-té zlyhanie kreditných derivátov, ktoré majú externý rating [článok 332 ods. 1 písm. e) podods.
Maximum single loss (row 930) and
3 CRR], sa vykazuje osobitne v riadku 321.
d.
Vykazovanie pozícií, na ktoré sa uplatňuje článok 336 ods. 3 CRR:
Sum of the five largest losses (row 940).
Dlhopisy, ktoré sa kvalifikujú na 10 % rizikovú váhu v bankovej knihe podľa článku 129 ods. 3 CRR (kryté dlhopisy), majú špeciálne zaobchádzanie.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Osobitné požiadavky na vlastné zdroje sú polovicou percentuálnej miery druhej kategórie v tabuľke 1 článku 336 CRR.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Tieto pozície sa musia priradiť riadkom 280 – 300 podľa zostávajúcej doby do konečnej splatnosti.
In column 080, for each business line, institutions report the total 'number of events' and the total of 'total loss amount' as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
Keď sa všeobecné riziko úrokových pozícií hedžuje kreditným derivátom, uplatňujú sa články 346 a 347.
The 'maximum single loss' in column080 is the maximum of the 'maximum single gross losses' reported in columns 010 to 070.
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 610 vzoru MKR SA SEC.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Vypĺňa sa len celková výška vzoru MKR SA TDI.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322 (3) point c) of CRR, last sentence of CRR.
Požiadavky na vlastné zdroje vykázané v stĺpci 450 vzoru MKR SA CTP.
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
OSOBITNÝ PRÍSTUP PRE POZIČNÉ RIZIKO V PKI
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Články 348 až 350 CRR.
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Uplatňuje sa, keď sa s pozíciami v PKI alebo podkladovými nástrojmi nezaobchádza v súlade s metódami stanovenými v tretej časti hlavy IV kapitoly 5 CRR.
For each business line as defined in Article 317 (4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Zahŕňa účinky uplatniteľných ohraničení požiadaviek na vlastné zdroje, ak sa uplatňuje.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Keď sa uplatňuje osobitný prístup podľa článku 348 prvá veta CRR, vykazovaná hodnota je 32 % čistej pozície predmetnej expozície PKI.
For each event type (column 010 to 080), the following information ( Article 322 (3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
Keď sa používa osobitný prístup podľa článku 348 druhá veta CRR, vykazovaná hodnota je nižšia hodnota spomedzi 32 % čistej pozície príslušnej expozície PKI a rozdielu medzi 40 % tejto čistej pozície a požiadavkami na vlastné zdroje, ktoré vyplývajú z devízového rizika spojeného s expozíciou PKI.
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
DODATOČNÉ POŽIADAVKY PRE OPCIE (RIZIKÁ INÉ NEŽ DELTA)
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Článok 329 ods. 3 CRR.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Dodatočné požiadavky pre opcie, ktoré súvisia s rizikami inými než delta, sa vykazujú v metóde použitej na ich výpočet.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
V tomto vzore sa požadujú informácie o pozíciách (všetky/čisté a dlhé/krátke) a súvisiacich požiadavkách na vlastné zdroje pre zložku špecifického rizika pozičného rizika v sekuritizáciách/resekuritizáciách držaných v obchodnej knihe (neprípustné pre korelačné obchodné portfólio) v rámci štandardizovaného prístupu.
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Vo vzore MKR SA SEC sa požiadavka na vlastné zdroje určuje len pre špecifické riziko sekuritizačných pozícií podľa článku 335 v spojení s článkom 337 CRR.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Keď sa sekuritizačné pozície obchodnej knihy hedžujú kreditnými derivátmi, uplatňujú sa články 346 a 347 CRR.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Je len jeden vzor pre všetky pozície obchodnej knihy bez ohľadu na skutočnosť, či inštitúcia na určenie rizikovej váhy jednotlivých pozícií podľa tretej časti hlavy II kapitoly 5 CRR používa štandardizovaný prístup alebo prístup interných ratingov.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
Pozície, ktoré dostanú rizikovú váhu 1250 %, možno prípadne odpočítať od CET1 [pozri článok 243 ods. 1 písm. b), článok 244 ods. 1 písm. b) a článok 258 CRR].
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
V takomto prípade sa tieto pozície musia vykázať v riadku 460 vzoru CA1.
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Článok 102 a článok 105 ods. 1 CRR v spojení s článkom 337 CRR (sekuritizačné pozície).
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
(-) POZÍCIE ODPOČÍTANÉ OD VLASTNÝCH ZDROJOV (DLHÉ A KRÁTKE)
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Článok 258 CRR.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
ROZČLENENIE ČISTÝCH POZÍCIÍ PODĽA RIZIKOVÝCH VÁH
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
Článok 251 (tabuľka 1) a článok 261 ods. 1 (tabuľka 4) CRR.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Dlhé a krátke pozície sa rozčleňujú osobitne.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Článok 337 ods. 2 CRR v spojení s článkom 262 CRR.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcie používajú alternatívnu metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu (SFA), v rámci ktorej sa po žiadavky na vlastné zdroje počítajú ako funkcia skupiny kolaterálu a zmluvných vlastností tranže.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
PREZRETIE
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
SA: články 253, 254 a článok 256 ods. 5 CRR.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
IRB: článok 263 ods. 2 a ods. 3 CRR.
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Pokiaľ ide o predčasné splatenie, pozri článok 265 ods. 1 a článok 256 ods. 5 CRR.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
Článok 109 ods. 1 druhá veta a článok 259 ods. 3 a ods. 4 CRR.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Tieto stĺpce sa vypĺňajú, keď inštitúcia používa prístup interného hodnotenia na určenie kapitálových požiadaviek pre facility likvidity a zvýšenie kreditnej kvality, ktoré banky (vrátane bánk tretích strán) poskytujú sprostredkovateľom programov ABCP.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Prístup IAA založený na metodikách externej ratingovej agentúry (ECAI) sa uplatňuje len na expozície voči sprostredkovateľom programov ABCP s interným ratingom rovnocenným s investičným stupňom pri vzniku.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Článok 337 CRR bez zohľadnenia možnosti článku 335 CRR, ktorá inštitúcii umožňuje ohraničiť súčin váhy a čistej pozície vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
PRED HORNÝM OHRANIČENÍM – VÁŽENÉ ČISTÉ DLHÉ/KRÁTKE POZÍCIE A SÚČET VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A KRÁTKYCH POZÍCIÍ
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Článok 337 CRR so zohľadnením možnosti článku 335 CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Podľa článku 337 ods. 4 CRR inštitúcia v prechodnom období, ktoré sa končí 31. decembra 2014, spočítava osobitne svoje vážené čisté dlhé pozície (stĺpec 580) a svoje vážené čisté krátke pozície (stĺpec 590).
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Väčšia hodnota z týchto dvoch (po uplatnení horného ohraničenia) predstavuje požiadavku na vlastné zdroje.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Počínajúc rokom 2015 inštitúcie podľa článku 337 ods. 4 CRR na vypočítanie požiadavky na vlastné zdroje spočítavajú svoje vážené čisté pozície bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke (stĺpec 600).
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Celková hodnota zostávajúcich sekuritizácií (držaných v obchodnej knihe) vykázaných inštitúciou, ktorá zohráva úlohu originátora a/alebo investora a/alebo sponzora.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Článok 4 ods. 38 CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Článok 4 ods. 39 a ods. 40 CRR.
Article 92 (4) lit. b of CRR.
ORIGINÁTOR
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
článok 4 ods. 41 CRR
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Kreditná inštitúcia, ktorá drží sekuritizačné pozície v sekuritizačnej transakcii, v ktorej nie je originátorom ani sponzorom.
GENERAL RISK.
SPONZOR
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Článok 4 ods. 42 CRR.
MATURITY BASED APPROACH
ROZČLENENIE CELKOVEJ HODNOTY VÁŽENÝCH ČISTÝCH DLHÝCH A ČISTÝCH KRÁTKYCH POZÍCIÍ PODĽA PODKLADOVÝCH TYPOV
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Článok 337 ods. 4 posledná veta CRR.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Rozčlenenie podkladových aktív sa riadi klasifikáciou použitou vo vzore SEC Podrobnosti (stĺpec „Typ“): 1 – hypotéky na nehnuteľný majetok určený na bývanie;