natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the insurance policy has no exclusions or limitations triggered by supervisory actions or, in the case of a failed institution, that preclude the institution's receiver or liquidator from recovering the damages suffered or expenses incurred by the institution, except in respect of events occurring after the initiation of receivership or liquidation proceedings in respect of the institution.
poistná zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia o vylúčení či obmedzení v dôsledku intervencie orgánu dohľadu alebo o vylúčení či obmedzení, ktoré v prípade zlyhania inštitúcie bránia správcovi konkurznej podstaty tejto inštitúcie alebo likvidátorovi vymáhať náhradu za škody alebo výdavky, ktoré jej vznikli, s výnimkou udalostí, ktoré sa nastali po začatí konkurzného konania alebo nútenej správy v súvislosti s touto inštitúciou.
However, the insurance policy may exclude any fine, penalty, or punitive damages resulting from actions by the competent authorities;
Poistná zmluva však môže vylúčiť akúkoľvek pokutu, sankciu alebo náhradu škody vyplývajúcu z intervencie príslušných orgánov;
the risk mitigation calculations shall reflect the insurance coverage in a manner that is transparent in its relationship to, and consistent with, the actual likelihood and impact of loss used in the overall determination of operational risk capital;
výpočty účinkov zmierňovania rizika zohľadňujú poistné krytie transparentným a konzistentným spôsobom vo vzťahu k skutočnej pravdepodobnosti a vplyvu strát použitých pri celkovom výpočte kapitálovej požiadavky pre operačné riziko;
In the case of insurance through captives and affiliates, the exposure has to be laid off to an independent third party entity that meets the eligibility criteria set out in paragraph 2;
Ak poistenie poskytujú kaptívne poisťovne a pridružené spoločnosti, expozícia sa musí preniesť na nezávislú tretiu stranu, ktorá spĺňa kritériá spôsobilosti uvedené v odseku 2;
the framework for recognising insurance is well reasoned and documented.
rámec na uznávanie poistenia je riadne odôvodnený a zdokumentovaný.
the residual term of the insurance policy, where less than one year;
zostatková doba platnosti poistnej zmluvy, ak je kratšia ako jeden rok;
Subject to paragraph 2 and only for the purpose of calculating net positions and own funds requirements in accordance with this Title on a consolidated basis, institutions may use positions in one institution or undertaking to offset positions in another institution or undertaking.
S výhradou odseku 2 a len na účely výpočtu čistých pozícií a požiadaviek na vlastné zdroje v súlade s touto hlavou na konsolidovanom základe môžu inštitúcie použiť pozície v jednej inštitúcii alebo podniku na kompenzovanie pozícií v druhej inštitúcii alebo podniku.
Where there are undertakings located in third countries all of the following conditions shall be met in addition to those in paragraph 2:
Ak sa podniky nachádzajú v tretích krajinách, musia byť popri podmienkach uvedených v odseku 2 splnené všetky tieto podmienky:
such undertakings have been authorised in a third country and either satisfy the definition of a credit institution or are recognised third-country investment firms;
týmto podnikom bolo udelené povolenie v tretej krajine a buď zodpovedajú vymedzeniu pojmu úverová inštitúcia, alebo sú uznanými investičnými spoločnosťami tretej krajiny;
such undertakings comply, on an individual basis, with own funds requirements equivalent to those laid down in this Regulation;
tieto podniky spĺňajú na individuálnom základe požiadavky na vlastné zdroje, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení;
no regulations exist in the third countries in question which might significantly affect the transfer of funds within the group.
v príslušných tretích krajinách neexistujú predpisy, ktoré by mohli významne ovplyvniť prevod zdrojov v rámci skupiny.
Own funds requirements for position risk
Požiadavky na vlastné zdroje pre pozičné riziko
Similarly a sold FRA will be treated as a long position with a maturity date equal to the settlement date plus the contract period, and a short position with maturity equal to the settlement date.
Podobne s predanou FRA sa zaobchádza ako s dlhou pozíciou s dátumom splatnosti rovnajúcim sa dátumu vyrovnania plus zmluvné obdobie a s krátkou pozíciou so splatnosťou rovnajúcou sa dátumu vyrovnania.
A forward commitment to buy a debt instrument shall be treated as a combination of a borrowing maturing on the delivery date and a long (spot) position in the debt instrument itself.
S forwardovým záväzkom kúpiť dlhový nástroj sa zaobchádza ako s kombináciu vypožičania so splatnosťou v deň dodania a dlhej (spotovej) pozície v samotnom dlhovom nástroji.
The borrowing shall be included in the first category set out in Table 1 in Article 336 for purposes of specific risk, and the debt instrument under whichever column is appropriate for it in the same table.
Vypožičanie sa na účely špecifického rizika zahrnie do prvej kategórie stanovenej v tabuľke 1 v článku 336 a dlhový nástroj do zodpovedajúceho stĺpca v tej istej tabuľke.
Options and warrants
Opcie a waranty
The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying securities or derivatives.
Uvedené pozície možno započítať voči akýmkoľvek kompenzačným pozíciám v identických podkladových cenných papieroch alebo derivátoch.
The delta used shall be that of the exchange concerned.
Použitý delta faktor je delta faktor príslušnej burzy.
For OTC-options, or where delta is not available from the exchange concerned, the institution may calculate delta itself using an appropriate model, subject to permission by the competent authorities.
V prípade OTC opcií, alebo keď delta faktor nie je od príslušnej burzy k dispozícii, môže s výhradou povolenia príslušných orgánov delta faktor vypočítať samotná inštitúcia, pričom použije vhodný model.
Permission shall be granted if the model appropriately estimates the rate of change of the option's or warrant's value with respect to small changes in the market price of the underlying.
Povolenie sa udelí, ak tento model poskytuje primerané odhady miery zmeny hodnoty opcie alebo warantu v súvislosti s malými zmenami trhovej ceny podkladového nástroja.
EBA shall develop draft regulatory technical standards defining a range of methods to reflect in the own funds requirements other risks, apart from delta risk, referred to in paragraph 2 in a manner proportionate to the scale and complexity of institutions' activities in options and warrants.
EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanoví škála metód na to, ako v požiadavkách na vlastné zdroje zohľadniť ďalšie riziká, okrem rizika delta, uvedené v odseku 2, spôsobom, ktorý je primeraný rozsahu a zložitosti činností inštitúcií s opciami a warantmi.
Swaps shall be treated for interest-rate risk purposes on the same basis as on-balance-sheet instruments.
So swapmi sa na účely úrokového rizika zaobchádza rovnako ako s nástrojmi uvedenými v súvahe.
Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.
S úrokovým swapom, pri ktorom inštitúcia dostáva pohyblivý úrok a platí pevný úrok, sa preto zaobchádza ako s ekvivalentom dlhej pozície v nástroji s pohyblivou úrokovou sadzbou so splatnosťou ekvivalentnou obdobiu až do najbližšieho stanovenia úroku a krátkej pozície v nástroji s pevnou úrokovou sadzbou s rovnakou splatnosťou ako samotný swap.
Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in Articles 328 to 330 on a discounted-cash-flow basis may, subject to permission by the competent authorities, use sensitivity models to calculate the positions referred to in those Articles and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal.
Inštitúcie, ktoré svoje pozície oceňujú podľa trhovej hodnoty a riadia úrokové riziko pri derivátových nástrojov uvedených v článkoch 328 až 330 na základe diskontovaných peňažných tokov, smú s povolením príslušných orgánov použiť modely citlivosti na výpočet pozícií uvedených v daných článkoch a smú ich použiť na akýkoľvek dlhopis, ktorý je amortizovaný počas svojej zostatkovej životnosti, a nie prostredníctvom jednej konečnej splátky istiny.
Permission shall be granted if these models generate positions which have the same sensitivity to interest-rate changes as the underlying cash flows.
Povolenie sa udelí, ak tieto modely vytvárajú pozície, ktoré majú rovnakú citlivosť na zmeny úrokovej sadzby ako podkladové peňažné toky.
This sensitivity shall be assessed with reference to independent movements in sample rates across the yield curve, with at least one sensitivity point in each of the maturity bands set out in Table 2 in Article 339.
Táto citlivosť sa musí posúdiť vzhľadom na nezávislé pohyby vo vzorkových sadzbách naprieč výnosovou krivkou, s aspoň jedným bodom citlivosti v každom z pásem splatnosti uvedených v tabuľke 2 v článku 339.
The positions shall be included in the calculation of own funds requirements for general risk of debt instruments.
Pozície sa zahŕňajú do výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre všeobecné riziko dlhových nástrojov.
the reference rate (for floating-rate positions) or coupon (for fixed-rate positions) is closely matched;
referenčná sadzba (pre pozície s pohyblivou sadzbou) alebo kupón (pre pozície s pevnou sadzbou) sa tesne kryjú;
the next interest-fixing date or, for fixed coupon positions, residual maturity corresponds with the following limits:
nasledujúci dátum stanovenia úroku, alebo v prípade fixných kupónových pozícií zostatková splatnosť, zodpovedá týmto ohraničeniam:
less than one month hence: same day;
menej než jeden mesiac od daného dňa: ten istý deň;
between one month and one year hence: within seven days;
medzi jedným mesiacom a jedným rokom od daného dňa: do siedmich dní;
over one year hence: within 30 days.
viac než jeden rok od daného dňa: do tridsiatich dní.
Credit Derivatives
Kreditné deriváty
When calculating the own funds requirement for general and specific risk of the party who assumes the credit risk (the 'protection seller'), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Pri výpočte požiadavky na vlastné zdroje pre všeobecné a špecifické riziko strany, ktorá preberá kreditné riziko („predávajúci zabezpečenia“), sa použije pomyselná hodnota zo zmluvy o kreditnom deriváte, ak nie je uvedené inak.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value plus the net market value change of the credit derivative since trade inception, a net downward change from the protection seller's perspective carrying a negative sign.
Bez ohľadu na prvú vetu sa inštitúcia môže rozhodnúť, že pomyselnú hodnotu nahradí pomyselnou hodnotou plus čistá zmena trhovej hodnoty kreditného derivátu od začatia obchodovania, čo je z pohľadu predávajúceho zabezpečenie čistá zmena nadol, ktorá má záporné znamienko.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
Na účely výpočtu požiadavky na krytie špecifického rizika, ktorá sa netýka swapu na celkový výnos, sa namiesto splatnosti záväzku uplatní splatnosť zmluvy o kreditnom deriváte.
Positions are determined as follows:
Pozície sa stanovujú takto:
a total return swap creates a long position in the general risk of the reference obligation and a short position in the general risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Title II, Chapter 2.
swap na celkový výnos vytvára dlhú pozíciu vo všeobecnom riziku referenčného záväzku a krátku pozíciu vo všeobecnom riziku štátneho dlhopisu so splatnosťou ekvivalentnou obdobiu do nasledujúceho stanovenia úroku, pričom sa mu podľa hlavy II kapitoly 2 priradí riziková váha 0 %.
It also creates a long position in the specific risk of the reference obligation;
Rovnako vytvorí dlhú pozíciu v špecifickom riziku referenčného záväzku;
a credit default swap does not create a position for general risk.
swap na kreditné zlyhanie nevytvára pozíciu pre všeobecné riziko.
For the purposes of specific risk, the institution shall record a synthetic long position in an obligation of the reference entity, unless the derivative is rated externally and meets the conditions for a qualifying debt item, in which case a long position in the derivative is recorded.
Na účely špecifického rizika musí inštitúcia zaznamenať syntetickú dlhú pozíciu v záväzku referenčného subjektu, s výnimkou prípadu, keď derivát má externý rating a spĺňa podmienky pre prípustnú dlhovú položku, pričom v tom prípade sa zaznamená dlhá derivátová pozícia.
If premium or interest payments are due under the product, these cash flows shall be represented as notional positions in government bonds;
Ak sú súčasťou produktu prémie alebo úrokové platby, tieto peňažné toky musia predstavovať pomyselné pozície v štátnych dlhopisoch;
a single name credit linked note creates a long position in the general risk of the note itself, as an interest rate product.
dlhový nástroj viazaný na úver zmierňujúci kreditné riziko len jednej zmluvnej strany vytvára dlhú pozíciu vo všeobecnom riziku samotného dlhového nástroja ako úrokový produkt.
For the purpose of specific risk, a synthetic long position is created in an obligation of the reference entity.
Na účely špecifického rizika je v záväzku referenčného subjektu vytvorená syntetická dlhá pozícia.
An additional long position is created in the issuer of the note.
Ďalšia dlhá pozícia je vytvorená v prípade emitenta dlhového nástroja.
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded;
Keď dlhový nástroj viazaný na úver má externý rating a spĺňa podmienky pre prípustnú dlhovú položku, musí sa zaznamenať len jedna dlhá pozícia so špecifickým rizikom dlhového nástroja;
in addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
popri dlhej pozícii v špecifickom riziku emitenta dlhového nástroja dlhový nástroj viazaný na úver zmierňujúci kreditné riziko viacerých subjektov, ktorý poskytuje proporcionálne zabezpečenie, vytvára pozíciu v každom referenčnom subjekte s celkovou pomyselnou hodnotou zmluvy priradenou pozíciám podľa pomeru celkovej pomyselnej hodnoty, ktorú predstavuje každá expozícia voči referenčnému subjektu.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk;
Ak môže byť vybratý viac než jeden záväzok referenčného subjektu, špecifické riziko je určené záväzkom s najvyššou rizikovou váhou;
a first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Kreditný derivát pre prvé zlyhanie aktív vytvára pozíciu pre pomyselnú hodnotu v záväzku každého referenčného subjektu.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, the maximum payment amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Ak je výška maximálnej platby v prípade kreditnej udalosti nižšia než požiadavka na vlastné zdroje podľa postupu uvedeného v prvej vete tohto odseku, výška maximálnej platby sa môže považovať za požiadavku na vlastné zdroje pre špecifické riziko.
A -n-th-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less the n-1 reference entities with the lowest specific risk own funds requirement.
Kreditný derivát pre n-té zlyhanie aktív vytvára pozíciu pre pomyselnú hodnotu v záväzku každého referenčného subjektu mínus n-1 referenčných subjektov s najnižšou požiadavkou na vlastné zdroje pre špecifické riziko.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the own funds requirement under the method in the first sentence of this point, this amount may be taken as the own funds requirement for specific risk.
Ak je výška maximálnej platby v prípade kreditnej udalosti nižšia než požiadavka na vlastné zdroje podľa postupu uvedeného v prvej vete tohto odseku, táto hodnota sa môže považovať za požiadavku na vlastné zdroje pre špecifické riziko.
Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk own funds requirement using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.
Ak má kreditný derivát pre n-té zlyhanie externý rating, predávajúci zabezpečenie vypočíta požiadavku na vlastné zdroje pre špecifické riziko použitím ratingu derivátu a prípadne uplatní príslušné sekuritizačné váženie rizika.
For the party who transfers credit risk (the protection buyer), the positions are determined as the mirror principle of the protection seller, with the exception of a credit linked note (which entails no short position in the issuer).
Pre stranu, ktorá presúva kreditné riziko („kupujúci zabezpečenie“), sa pozície určujú podľa zásady zrkadlového obrazu (mirror principle) predávajúceho zabezpečenie, s výnimkou dlhového nástroja viazaného na úver (kde voči emitentovi nevzniká krátka pozícia).
When calculating the own funds requirement for the 'protection buyer', the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Pri výpočte požiadavky na vlastné zdroje pre kupujúceho zabezpečenie sa používa pomyselná hodnota zo zmluvy o kreditnom deriváte.
If at a given moment there is a call option in combination with a step-up, such moment is treated as the maturity of the protection.
Ak v danom momente existuje kúpna opcia skombinovaná s klauzulou o zvýšení, tento moment sa považuje za splatnosť zabezpečenia.
Credit derivatives in accordance with Article 338(1) or (3) shall be included only in the determination of the specific risk own funds requirement in accordance with Article 338(4).
Kreditné deriváty v súlade s článkom 338 ods. 1 alebo 3 sa zahrnú len do stanovenia požiadavky na vlastné zdroje pre špecifické riziko v súlade s článkom 338 ods. 4.
Securities sold under a repurchase agreement or lent
Cenné papiere predané v rámci zmluvy o repo transakciách alebo požičané
The transferor of securities or guaranteed rights relating to title to securities in a repurchase agreement and the lender of securities in a securities lending shall include these securities in the calculation of its own funds requirement under this Chapter provided that such securities are trading book positions.
Strana prevádzajúca cenné papiere alebo zaručené práva, ktoré sa týkajú vlastníckych práv k cenným papierom pri zmluve o repo transakciách, a požičiavateľ cenných papierov pri požičiavaní cenných papierov zahrnú tieto cenné papiere do výpočtu svojej požiadavky na vlastné zdroje podľa tejto kapitoly za predpokladu, že takéto cenné papiere predstavujú pozície v obchodnej knihe.
Net positions in debt instruments
Čisté pozície v dlhových nástrojoch
Net positions shall be classified according to the currency in which they are denominated and shall calculate the own funds requirement for general and specific risk in each individual currency separately.
Čisté pozície sa klasifikujú podľa meny, v ktorej sú denominované, a na ich základe sa vypočíta požiadavka na vlastné zdroje pre všeobecné a špecifické riziko pre každú jednotlivú menu samostatne.
Cap on the own funds requirement for a net position
Horné ohraničenie pre požiadavku na vlastné zdroje pre čistú pozíciu
The institution may cap the own funds requirement for specific risk of a net position in a debt instrument at the maximum possible default-risk related loss.
Inštitúcia môže stanoviť horné ohraničenie pre požiadavku na vlastné zdroje na pokrytie špecifického rizika čistej pozície v dlhovom nástroji vo výške maximálnej možnej straty súvisiacej s rizikom zlyhania.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the instrument or, where relevant, the underlying names immediately becoming default risk-free.
Pri krátkej pozícii sa tento limit môže vypočítať ako zmena hodnoty v dôsledku toho, že nástroj alebo prípadne podkladové referenčné tituly okamžite prestanú niesť riziko zlyhania.
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Požiadavka na vlastné zdroje pre nesekuritizačné dlhové nástroje
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with Article 327 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer or obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Inštitúcia priradí svoje čisté pozície v obchodnej knihe v nástrojoch, ktoré nie sú sekuritizačnými pozíciami, na základe výpočtu v súlade s článkom 327 k príslušným kategóriám v tabuľke 1 podľa ich emitenta alebo dlžníka, externého alebo interného ratingového hodnotenia a zostatkovej splatnosti, a následne ich vynásobí váhami uvedenými v danej tabuľke.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this Article regardless of whether they are long or short in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Sčíta svoje vážené pozície vyplývajúce z uplatnenia tohto článku bez ohľadu na to, či sú dlhé alebo krátke, aby vypočítala svoju požiadavku na vlastné zdroje pre špecifické riziko.
Specific risk own funds requirement
Požiadavka na vlastné zdroje pre špecifické riziko
Debt securities which would receive a 0 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Dlhové cenné papiere, ktoré by podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko dostali rizikovú váhu 0 %.
Debt securities which would receive a 20 % or 50 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk and other qualifying items as defined in paragraph 4.
Dlhové cenné papiere, ktoré by podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko dostali rizikovú váhu 20 % alebo 50 %, a iné prípustné položky vymedzené v odseku 4.
1,00 % (residual term to final maturity greater than six months and up to and including 24 months)
1,00 % (zostatkové obdobie do konečnej splatnosti viac než 6 mesiacov a menej než 24 mesiacov vrátane)
1,60 % (residual term to maturity exceeding 24 months)
1,60 % (zostatkové obdobie do konečnej splatnosti viac než 24 mesiacov)
Debt securities which would receive a 100 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Dlhové cenné papiere, ktoré by podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko dostali rizikovú váhu 100 %.
Debt which would receive a 150 % risk weight under the Standardised Approach for credit risk.
Dlh, ktorý by bol podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko dostal rizikovú váhu 150 %.
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
ich investičná kvalita sa na základe vlastného rozhodnutia inštitúcie prinajmenšom rovná investičnej kvalite aktív uvedených v druhom riadku v tabuľke 1;