natgillin/translations-raw huggingface dataset:
An institution using one of the methods set out in Sections 3 and 4 of Title II, Chapter 6, may use as EADitotal the fully adjusted exposure value in accordance with Article 223(5).
Inštitúcia používajúca jednu z metód stanovených v hlave II kapitole 6 oddieloch 3 a 4 môže ako EADitotal použiť plne upravenú hodnotu expozície v súlade s článkom 223 ods. 5.
For an institution not using the method set out in Section 6 of Title II, Chapter 6, the exposure shall be discounted by applying the following factor:
V prípade inštitúcie, ktorá nepoužíva postup stanovený v hlave II kapitole 6 oddiele 6, sa expozícia diskontuje s použitím tohto koeficientu:
the notional of purchased single name credit default swap hedges (summed if more than one position) referencing counterparty "i" and used to hedge CVA risk.
pomyselná suma nakúpených hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie zmierňujúcich kreditné riziko len jednej protistrany (v prípade viac než jednej pozície spočítaná), ktoré obsahujú odkaz na protistranu „i“ a používajú sa na hedžing rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
That notional amount shall be discounted by applying the following factor:
Táto pomyselná suma sa diskontuje použitím tohto koeficientu:
is the full notional of one or more index credit default swap of purchased protection used to hedge CVA risk.
úplná pomyselná suma jedného alebo viacerých indexových swapov na kreditné zlyhanie nakúpeného zabezpečenia použitého na hedžing rizika úpravy ocenenia pohľadávok.
is the weight applicable to index hedges.
váha vzťahujúca sa na indexový hedžing.
An institution shall determine wind by calculating a weighted average of wi that are applicable to the individual constituents of the index;
Inštitúcia určí wind na základe výpočtu váženého priemeru wi uplatniteľných na jednotlivé zložky indexu;
the effective maturity of the transactions with counterparty i.
efektívna splatnosť transakcií s protistranou i.
For an institution using the method set out in Section 6 of Title II, Chapter 6, Mi shall be calculated in accordance with Article 162(2)(g).
V prípade inštitúcie, ktorá používa metódu stanovenú v hlave II kapitole 6 oddiele 6, sa Mi vypočíta podľa článku 162 ods. 2 písm. g).
However, for that purpose, Mi shall not be capped at five years but at the longest contractual remaining maturity in the netting set.
Na tento účel však Mi nie je ohraničená piatimi rokmi, ale najdlhšou zostávajúcou zmluvnou splatnosťou v súbore vzájomného započítavania;
For an institution not using the method set out in Section 6 of Title II, Chapter 6, Mi is the average notional weighted maturity as referred to in point (b) of Article 162(2).
V prípade inštitúcie, ktorá nepoužíva metódu stanovenú v hlave II kapitole 6 oddiele 6, Mi je priemerná pomyselná vážená splatnosť taká, ako sa uvádza v článku 162 ods. 2 písm. b).
the maturity of the hedge instrument with notional Bi (the quantities Mihedge Bi are to be summed if these are several positions);
splatnosť hedžingového nástroja s pomyselnou sumou Bi (množstvá Mihedge Bi je potrebné spočítať, ak tieto predstavujú viaceré pozície);
the maturity of the index hedge.
splatnosť indexového hedžingu.
In the case of more than one index hedge position, Mind is the notional-weighted maturity.
V prípade viac než jednej pozície indexového hedžingu predstavuje Mind pomyselnú váženú splatnosť.
Where a counterparty is included in an index on which a credit default swap used for hedging counterparty credit risk is based, the institution may subtract the notional amount attributable to that counterparty in accordance with its reference entity weight from the index CDS notional amount and treat it as a single name hedge (Bi) of the individual counterparty with maturity based on the maturity of the index.
Ak je protistrana zahrnutá v indexe, na ktorom sa zakladá swap na kreditné zlyhanie použitý na hedžing kreditného rizika protistrany, inštitúcia môže odpočítať pomyselnú sumu priraditeľnú k danej protistrane v súlade s váhou jej referenčného subjektu od pomyselnej sumy indexových swapov na kreditné zlyhanie a zaobchádzať s ňou ako s hedžingom zmierňujúcim kreditné riziko len jednej protistrany (Bi) individuálnej protistrany so splatnosťou založenou na splatnosti indexu.
Weight wi
Váha wi
Alternative to using CVA methods to calculating own funds requirements
Alternatíva k použitiu metód úpravy ocenenia pohľadávok na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje
As an alternative to Article 384, for instruments referred to in Article 382 and subject to the prior consent of the competent authority, institutions using the Original Exposure Method as laid down in Article 275, may apply a multiplication factor of 10 to the resulting risk-weighted exposure amounts for counterparty credit risk for those exposures instead of calculating own funds requirements for CVA risk.
Inštitúcie, ktoré používajú metódu pôvodnej expozície stanovenú v článku 275, môžu v prípade nástrojov uvedených v článku 382 a na základe predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu ako alternatívu k článku 384 uplatniť multiplikačný koeficient (10) na výsledné hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko protistrany pre dané expozície namiesto výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Eligible hedges
Prípustné hedžingy
Hedges shall be 'eligible hedges' for the purposes of the calculation of own funds requirements for CVA risk in accordance with Articles 383 and 384 only where they are used for the purpose of mitigating CVA risk and managed as such, and are one of the following:
Hedžingy sú „prípustné hedžingy“ na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok v zmysle článkov 383 a 384, len ak sa používajú na účely zmiernenia rizika úpravy ocenenia pohľadávok a ako také sa spravujú, a sú jednou z týchto možností:
single-name credit default swaps or other equivalent hedging instruments referencing the counterparty directly;
swapy na kreditné zlyhanie zmierňujúce kreditné riziko len jednej protistrany alebo iné rovnocenné hedžingové nástroje obsahujúce priamy odkaz na protistranu;
index credit default swaps, provided that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected, to the satisfaction of the competent authority, in the Value-at-Risk.
indexové swapy na kreditné zlyhanie za predpokladu, že v hodnote v riziku je k spokojnosti príslušných orgánov zohľadnená báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie.
The requirement in point (b) that the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is reflected in the Value-at-Risk shall also apply to cases where a proxy is used for the spread of a counterparty.
Požiadavka uvedená v písmene b), aby báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie bola zohľadnené v hodnote v riziku, sa vzťahuje aj na prípady, keď sa pre rozpätie protistrany použije proxy údaj.
For all counterparties for which a proxy is used, an institution shall use reasonable basis time series out of a representative group of similar names for which a spread is available.
V prípade všetkých protistrán, pre ktoré sa použije proxy údaj, inštitúcia použije časové rady primeranej bázy z reprezentatívnej skupiny podobných titulov, pre ktoré je k dispozícii rozpätie.
If the basis between any individual counterparty spread and the spreads of index credit default swap hedges is not reflected to the satisfaction of the competent authority, then an institution shall reflect only 50 % of the notional amount of index hedges in the Value-at-Risk.
Ak báza medzi rozpätím ktorejkoľvek jednotlivej protistrany a rozpätiami indexových hedžingov vo forme swapov na kreditné zlyhanie nie je zohľadnená k spokojnosti príslušného orgánu, inštitúcia zohľadní v hodnote v riziku len 50 % pomyselnej sumy indexového hedžingu.
Over-hedging of the exposures with single name credit default swaps under the method laid out in Article 383 is not allowed.
Nadmerný hedžing expozícií spojených so swapmi na kreditné zlyhanie zmierňujúcimi kreditné riziko len jednej protistrany podľa metódy ustanovenej v článku 383 nie je povolený.
An institution shall not reflect other types of counterparty risk hedges in the calculation of the own funds requirements for CVA risk.
Inštitúcia nezohľadní pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok iné druhy hedžingov rizika protistrany.
In particular, tranched or nth-to-default credit default swaps and credit linked notes are not eligible hedges for the purposes the calculation of the own funds requirements for CVA risk.
Najmä swapy na kreditné zlyhanie rozdelené do tranží alebo pre n-té zlyhanie a dlhové nástroje viazané na úver nepredstavujú prípustné hedžingy na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok.
Eligible hedges that are included in the calculation of the own funds requirements for CVA risk shall not be included in the calculation of the own funds requirements for specific risk as set out in Title IV or treated as credit risk mitigation other than for the counterparty credit risk of the same portfolio of transaction.
Prípustné hedžingy, ktoré sú zahrnuté do výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre riziko úpravy ocenenia pohľadávok, sa nezahrnú do výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre špecifické riziko, ako sa uvádza v hlave IV, ani sa s nimi nezaobchádza ako so zmiernením kreditného rizika iným, než je pre kreditné riziko protistrany toho istého portfólia transakcie.
LARGE EXPOSURES
VEĽKÁ MAJETKOVÁ ANGAŽOVANOSŤ
Institutions shall monitor and control their large exposures in accordance with this Part.
Inštitúcie monitorujú a kontrolujú svoju veľkú majetkovú angažovanosť v súlade s touto časťou.
Negative Scope
Vyňatie z rozsahu pôsobnosti
This Part shall not apply to investment firms that fulfil the criteria set out in Article 95(1) or Article 96(1).
Táto časť sa nevzťahuje na investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 95 ods. 1 alebo v článku 96 ods. 1.
This Part shall not apply to a group on the basis of its consolidated situation, if that group only includes investment firms referred to in Article 95(1) or Article 96(1) and ancillary companies and where that group does not include credit institutions.
Táto časť sa neuplatňuje na skupinu na základe jej konsolidovanej situácie, ak skupina pozostáva výlučne z investičných spoločností podľa článku 95 ods. 1 alebo článku 96 ods. 1 a pomocných spoločností, a ak táto skupina nezahŕňa úverové inštitúcie.
For the purposes of this Part, 'exposures', means any asset or off-balance sheet item referred to in Part Three, Title II, Chapter 2, without applying the risk weights or degrees of risk.
Na účely tejto časti je „expozícia“ akékoľvek aktívum alebo podsúvahová položka, uvedené v tretej časti hlave II kapitole 2, bez uplatnenia rizikových váh alebo stupňov rizika.
Calculation of the exposure value
Výpočet hodnoty expozície
Exposures arising from the items referred to in Annex II shall be calculated in accordance with one of the methods set out in Part Three, Title II, Chapter 6.
Expozície vyplývajúce z položiek uvedených v prílohe II sa počítajú v súlade s jednou z metód stanovených v tretej časti hlave II kapitole 6.
Institutions with a permission to use the Internal Model Method in accordance with Article 283 may use the Internal Model Method for calculating the exposure value for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, margin lending transactions and long settlement transactions.
Inštitúcie, ktoré majú v zmysle článku 283 povolenie používať metódu interného modelu, môžu používať metódu interného modelu na výpočet hodnoty expozície pre repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, transakcie požičiavania s dozabezpečením a transakcie s dlhou dobou vyrovnania.
The institutions that calculate the own funds requirements for their trading-book business in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 2, Article 299 and Part Three, Title V and, as appropriate, with Part Three, Title IV, Chapter 5, shall calculate the exposures to individual clients which arise on the trading book by adding together the following items:
Inštitúcie, ktoré počítajú požiadavky na vlastné zdroje pre svoje činnosti v rámci obchodnej knihy v súlade s treťou časťou hlavou IV kapitolou 2 článkom 299 a treťou časťou hlavou V a podľa vhodnosti v súlade s treťou časťou hlavou IV kapitolou 5, počítajú expozície voči jednotlivým klientom, ktoré vznikajú v obchodnej knihe, sčítaním týchto položiek:
the positive excess of an institution's long positions over its short positions in all the financial instruments issued by the client in question, the net position in each of the different instruments being calculated according to the methods laid down in Part Three, Title IV, Chapter 2;
kladného previsu dlhých pozícií inštitúcie nad jej krátkymi pozíciami vo všetkých finančných nástrojoch emitovaných príslušným klientom, pričom čistá pozícia v každom z rôznych nástrojov sa vypočíta podľa metód stanovených v tretej časti hlave IV kapitole 2;
the net exposure, in the case of the underwriting of a debt or an equity instrument;
čistej expozície v prípade upísania dlhového alebo kapitálového nástroja;
the exposures due to the transactions, agreements and contracts referred to in Articles 299 and 378 to 380 with the client in question, such exposures being calculated in the manner laid down in those Articles, for the calculation of exposure values.
expozícií v dôsledku transakcií, dohôd a zmlúv uvedených v článkoch 299 a 378 až 380 s príslušným klientom, pričom takéto expozície sa vypočítajú spôsobom ustanoveným v uvedených článkoch pre výpočet hodnôt expozície.
For the purposes of point (b), the net exposure is calculated by deducting those underwriting positions which are subscribed or sub-underwritten by third parties on the basis of a formal agreement reduced by the factors set out in Article 345.
Na účely písmena b) sa čistá expozícia vypočíta tak, že sa odpočítajú tie pozície v prevzatých nových emisiách, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami na základe formálnej dohody, znížené o koeficienty uvedené v článku 345.
For the purposes of point (b), institutions shall set up systems to monitor and control their underwriting exposures between the time of the initial commitment and the next business day in the light of the nature of the risks incurred in the markets in question.
Na účely písmena b) inštitúcie vytvoria systémy na monitorovanie a kontrolu svojich expozícií z upísania medzi časom počiatočného záväzku a nasledujúcim pracovným dňom z hľadiska povahy rizík, ktorým sú vystavené na príslušnom trhu.
For the purposes of point (c), Part Three, Title II, Chapter 3 shall be excluded from the reference in Article 299.
Na účely písmena c) sa tretia časť hlava II kapitola 3 vylúči z odkazu v článku 299.
The overall exposures to individual clients or groups of connected clients shall be calculated by adding together the exposures of the trading book and those of the non-trading book.
Celkové expozície voči jednotlivým klientom alebo skupinám prepojených klientov sa počítajú spočítaním expozícií obchodnej knihy a expozícií neobchodnej knihy.
The exposures to groups of connected clients shall be calculated by adding together the exposures to individual clients in a group.
Expozície voči skupinám prepojených klientov sa vypočítajú sčítaním expozícií voči jednotlivým klientom v skupine.
Exposures shall not include any of the following:
Expozície nezahŕňajú:
in the case of foreign exchange transactions, exposures incurred in the ordinary course of settlement during the two working days following payment;
v prípade devízových transakcií expozície, ktoré sú výsledkom bežného postupu vyrovnania počas dvoch pracovných dní po platbe;
in the case of transactions for the purchase or sale of securities, exposures incurred in the ordinary course of settlement during five working days following payment or delivery of the securities, whichever the earlier;
v prípade transakcie kúpy alebo predaja cenných papierov expozície, ktoré sú výsledkom bežného postupu vyrovnania počas piatich pracovných dní po platbe alebo dodaní cenných papierov, a to podľa toho, čo nastane skôr;
in the case of the provision of money transmission including the execution of payment services, clearing and settlement in any currency and correspondent banking or financial instruments clearing, settlement and custody services to clients, delayed receipts in funding and other exposures arising from client activity which do not last longer than the following business day;
v prípade poskytovania služieb peňažného prevodu vrátane vykonávania platobných služieb, zúčtovania a vyrovnania v akejkoľvek mene a v rámci korešpondenčného bankovníctva alebo v prípade služieb zúčtovania, vyrovnania a správy finančných nástrojov pre klientov, oneskorené prijatie finančných prostriedkov a iné expozície vyplývajúce z činnosti klienta, ktoré netrvajú dlhšie než nasledujúci obchodný deň;
in the case of the provision of money transmission including the execution of payment services, clearing and settlement in any currency and correspondent banking, intra-day exposures to institutions providing those services;
v prípade poskytovania služieb peňažného prevodu vrátane vykonávania platobných služieb, zúčtovania a vyrovnania v akejkoľvek mene a v rámci korešpondenčného bankovníctva, expozície v rámci dňa voči inštitúciám poskytujúcim tieto služby; a
exposures deducted from own funds in accordance with Articles 36, 56 and 66.
expozície odpočítané od vlastných zdrojov v súlade s článkami 36, 56 a 66.
In order to determine the overall exposure to a client or a group of connected clients, in respect of clients to which the institution has exposures through transactions referred to in points (m) and (o) of Article 112 or through other transactions where there is an exposure to underlying assets, an institution shall assess its underlying exposures taking into account the economic substance of the structure of the transaction and the risks inherent in the structure of the transaction itself, in order to determine whether it constitutes an additional exposure.
S cieľom zistiť celkovú expozíciu voči klientovi alebo skupine prepojených klientov v súvislosti s klientmi, voči ktorým má inštitúcia expozície prostredníctvom transakcií uvedených v článku 112 písm. m) a o) alebo prostredníctvom iných transakcií v prípade, že ide o expozíciu voči podkladovým aktívam, inštitúcia posúdi svoje podkladové expozície a zohľadní ekonomickú podstatu štruktúry transakcie a riziká obsiahnuté v samotnej štruktúre transakcie, a to s cieľom určiť, či predstavuje dodatočnú expozíciu.
the conditions and methodologies used to determine the overall exposure to a client or a group of connected clients in respect of the types of exposures referred to in paragraph 7;
podmienky a metodiky používané na určenie celkovej expozície voči klientovi alebo skupine prepojených klientov v súvislosti s druhmi expozícií uvedenými v odseku 7;
the conditions under which the structure of the transaction referred to in paragraph 7 does not constitute an additional exposure.
podmienky, za ktorých štruktúra transakcie uvedená v odseku 7 nepredstavuje dodatočnú expozíciu.
Definition of an institution for large exposures purposes
Vymedzenie pojmu inštitúcia na účely veľkej majetkovej angažovanosti
For the purposes of calculating the value of exposures in accordance with this Part the term 'institution' shall include a private or public undertaking, including its branches, which, were it established in the Union, would fulfil the definition of the term 'institution' and has been authorised in a third country that applies prudential supervisory and regulatory requirements at least equivalent to those applied in the Union.
Na účely výpočtu hodnoty expozícií v súlade s touto časťou pojem „inštitúcia“ zahŕňa aj akýkoľvek súkromný alebo verejný podnik, vrátane jeho pobočiek, usadený v Únii, ktorý by zodpovedal vymedzeniu pojmu „úverová inštitúcia“ alebo „investičná spoločnosť“ a bolo mu udelené povolenie v tretej krajine, ktorá uplatňuje požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulácie, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii.
Definition of a large exposure
Vymedzenie veľkej majetkovej angažovanosti
An institution's exposure to a client or group of connected clients shall be considered a large exposure where its value is equal to or exceeds 10 % of its eligible capital.
Expozícia inštitúcie voči klientovi alebo skupine prepojených klientov sa považuje za veľkú majetkovú angažovanosť, ak jej hodnota dosiahne alebo prekročí 10 % jej prípustného kapitálu.
Capacity to identify and manage large exposures
Schopnosť zistiť a riadiť veľkú majetkovú angažovanosť
An institution shall have sound administrative and accounting procedures and adequate internal control mechanisms for the purposes of identifying, managing, monitoring, reporting and recording all large exposures and subsequent changes to them, in accordance with this Regulation.
Inštitúcia používa náležité administratívne a účtovné postupy a primerané mechanizmy vnútornej kontroly na účely zisťovania, riadenia, monitorovania, vykazovania a evidencie všetkých prípadov veľkej majetkovej angažovanosti a ich následných zmien, a to v súlade s týmto nariadením.
Reporting requirements
Požiadavky na podávanie správ
An institution shall report the following information about every large exposure to the competent authorities, including large exposures exempted from the application of Article 395(1):
Inštitúcia o každom prípade veľkej majetkovej angažovanosti vrátane veľkej majetkovej angažovanosti vyňatej z pôsobnosti článku 395 ods. 1 oznamuje príslušným orgánom tieto informácie:
the identification of the client or the group of connected clients to which an institution has a large exposure;
identifikáciu klienta alebo skupiny prepojených klientov, voči ktorým má inštitúcia veľkú majetkovú angažovanosť;
where used, the type of funded or unfunded credit protection;
druh financovaného alebo nefinancovaného zabezpečenia v prípade, že sa použilo;
the exposure value after taking into account the effect of the credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1).
hodnotu expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika vypočítaného na účely článku 395 ods. 1.
Where an institution is subject to Part Three, Title II, Chapter 3 its 20 largest exposures on a consolidated basis, excluding those exempted from the application of Article 395(1) shall be made available to the competent authorities.
Ak sa na inštitúciu vzťahuje tretia časť hlava II kapitola 3, poskytne príslušným orgánom údaje o svojich 20 najväčších expozíciách na konsolidovanom základe, ale bez expozícií vyňatých z pôsobnosti článku 395 ods. 1.
An institution shall report the following information to the competent authorities, in addition to reporting the information referred to in paragraph 1, in relation to its 10 largest exposures on a consolidated basis to institutions as well as its 10 largest exposures on a consolidated basis to unregulated financial entities, including large exposures exempted from the application of Article 395(1):
Okrem informácií uvedených v odseku 1 oznamuje inštitúcia príslušným orgánom tieto informácie v súvislosti so svojimi 10 najväčšími expozíciami na konsolidovanom základe voči inštitúciám, ako aj svojich 10 najväčších expozícií na konsolidovanom základe voči neregulovaným finančným subjektom, vrátane veľkej majetkovej angažovanosti vyňatej z uplatňovania článku 395 ods. 1:
the exposure value after taking into account the effect of the credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1);
hodnotu expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika vypočítaného na účely článku 395 ods. 1;