natgillin/translations-raw huggingface dataset:
long and short positions in assets issued by institutions subject to the own funds requirements set out in this Regulation which are considered by the institution concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under Table 1 second row;
dlhé a krátke pozície v aktívach emitovaných inštitúciami, ktoré podliehajú požiadavkám na vlastné zdroje stanoveným v tomto nariadení, ktoré príslušná inštitúcia považuje za dostatočne likvidné a ktorých investičná kvalita je na základe vlastného rozhodnutia inštitúcie prinajmenšom ekvivalentná investičnej kvalite aktív uvedených v druhom riadku v tabuľke 1;
securities issued by institutions that are deemed to be of equivalent, or higher, credit quality than those associated with credit quality step 2 under the Standardised Approach for credit risk of exposures to institutions and that are subject to supervisory and regulatory arrangements comparable to those under this Regulation and Directive 2013/36/EU.
cenné papiere emitované inštitúciami, ktorých kreditná kvalita sa považuje za ekvivalentnú alebo vyššiu než v prípade inštitúcií, ktorých kreditná kvalita zodpovedá stupňu 2 podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko expozícií voči inštitúciám a ktoré podliehajú režimom dohľadu a regulácie porovnateľným s tými, ktoré sú stanovené podľa tohto nariadenia a smernice 2013/36/EÚ.
Institutions that make use of point (a) or (b) shall have a documented methodology in place to assess whether assets meet the requirements in those points and shall notify this methodology to the competent authorities.
Inštitúcie, ktoré využívajú ustanovenia uvedené v písmene a) alebo b), musia mať zavedenú zdokumentovanú metodiku posudzovania, či aktíva spĺňajú požiadavky uvedené v týchto písmenách, a oznámia túto metodiku príslušným orgánom.
Own funds requirement for securitisation instruments
Požiadavka na vlastné zdroje pre sekuritizačné nástroje
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with Article 327(1):
V prípade nástrojov v obchodnej knihe, ktoré sú sekuritizačnými pozíciami, inštitúcia priradí váhu svojim čistým pozíciám na základe výpočtu v súlade s článkom 327 ods. 1 takto:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3;
pre sekuritizačné pozície, na ktoré by sa v neobchodnej knihe tej istej inštitúcie vzťahoval štandardizovaný prístup pre kreditné riziko, 8 % z rizikovej váhy podľa štandardizovaného prístupu stanoveného v hlave II kapitole 5 oddiele 3;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution's non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Title II, Chapter 5, Section 3.
pre sekuritizačné pozície, na ktoré by sa v neobchodnej knihe tej istej inštitúcie vzťahoval prístup IRB, 8 % z rizikovej váhy podľa prístupu IRB, ako sa ustanovuje v hlave II kapitole 5 oddiele 3.
The Supervisory Formula Method set out in Article 262 may be used where the institution can produce estimates of PD, and where applicable exposure value and LGD as inputs into the Supervisory Formula Method in accordance with the requirements for the estimation of those parameters under the Internal Ratings Based Approach in accordance with Title II, Chapter 3.
Metóda založená na vzorci stanovenom orgánom dohľadu ustanovená v článku 262 sa môže použiť, ak inštitúcia dokáže vytvárať odhady PD a prípadne aj hodnotu expozície a LGD ako vstupné údaje pre metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu v súlade s požiadavkami na odhad týchto parametrov podľa prístupu IRB v súlade s hlavou II kapitolou 3.
An institution other than an originator institution that could apply it for the same securitisation position in its non-trading book may only use that method subject to permission by the competent authorities, which shall be granted where the institution fulfils the condition in the first subparagraph.
Inštitúcia, ktorá nie je originátor a ktorá by ju mohla uplatniť pre tú istú sekuritizačnú pozíciu vo svojej neobchodnej knihe, môže túto metódu použiť len na základe povolenia od príslušných orgánov, ktoré sa udelí vtedy, keď inštitúcia spĺňa podmienku uvedenú v prvom pododseku.
Estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method may alternatively also be determined based on estimates that are derived from an IRC approach of an institution that has been granted permission to use an internal model for specific risk of debt instruments.
Odhady PD a LGD ako vstupné údaje pre metódu založenú na vzorci stanovenom orgánom dohľadu sa môžu alternatívne určiť aj na základe odhadov, ktoré sú odvodené od prístupu IRC inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie používať interný model pre špecifické riziko dlhových nástrojov.
The latter alternative may be used only subject to permission by the competent authorities, which shall be granted if those estimates meet the quantitative requirements for the Internal Ratings Based Approach set out in Title II, Chapter 3.
Táto druhá alternatíva sa môže používať len na základe povolenia od príslušných orgánov, ktoré sa udelí vtedy, keď tieto odhady spĺňajú kvantitatívne požiadavky pre prístup IRB uvedené v hlave II kapitole 3.
In accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, EBA shall issue guidelines on the use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on an IRC approach.
V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 vydá EBA usmernenia o používaní odhadov PD a LGD ako vstupných údajov, keď sú tieto odhady založené na IRC prístupe.
For securitisation positions that are subject to an additional risk weight in accordance with Article 407, 8 % of the total risk weight shall be applied.
Na sekuritizačné pozície, na ktoré sa v súlade s článkom 407 vzťahuje dodatočná riziková váha, sa uplatňuje 8 % z celkovej rizikovej váhy.
An institution shall determine the larger of the following amounts as the specific risk own funds requirement for the correlation trading portfolio:
Inštitúcia určí pre korelačné obchodné portfólio vyššiu z nasledujúcich súm ako požiadavku na vlastné zdroje pre špecifické riziko:
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
celková požiadavka na vlastné zdroje pre špecifické riziko, ktorá by sa uplatnila len na čisté dlhé pozície korelačného obchodného portfólia;
the total specific risk own funds requirement that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
celková požiadavka na vlastné zdroje pre špecifické riziko, ktorá by sa uplatnila len na čisté krátke pozície korelačného obchodného portfólia.
Maturity-based calculation of general risk
Výpočet všeobecného rizika na základe splatnosti
In order to calculate own funds requirements against general risk all positions shall be weighted according to maturity as explained in paragraph 2 in order to compute the amount of own funds required against them.
Na výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre všeobecné riziko sa všetky pozície vážia podľa splatnosti, ako sa vysvetľuje v odseku 2, aby sa vypočítala suma vlastných zdrojov požadovaných vo vzťahu k nim.
This requirement shall be reduced when a weighted position is held alongside an opposite weighted position within the same maturity band.
Táto požiadavka sa zníži, ak sa vážená pozícia drží spolu s opačnou váženou pozíciou v rámci toho istého pásma splatnosti.
A reduction in the requirement shall also be made when the opposite weighted positions fall into different maturity bands, with the size of this reduction depending both on whether the two positions fall into the same zone, or not, and on the particular zones they fall into.
Požiadavka sa zníži takisto v prípade, keď opačne vážené pozície patria do rôznych pásem splatnosti, pričom veľkosť tohto zníženia závisí od toho, či tieto dve pozície patria alebo nepatria do tej istej zóny, a od toho, do ktorej konkrétnej zóny patria.
The institution shall assign its net positions to the appropriate maturity bands in column 2 or 3, as appropriate, in Table 2 in paragraph 4.
Inštitúcia zaradí svoje čisté pozície do príslušných pásem splatnosti uvedených v stĺpci 2 alebo prípadne 3 v tabuľke 2 v odseku 4.
It shall do so on the basis of residual maturity in the case of fixed-rate instruments and on the basis of the period until the interest rate is next set in the case of instruments on which the interest rate is variable before final maturity.
Zaradenie vykoná na základe zostatkovej splatnosti v prípade nástrojov s pevnou úrokovou sadzbou a na základe času zostávajúceho do ďalšieho stanovenia úrokovej sadzby v prípade nástrojov, ktorých úroková sadzba je pohyblivá pred ich konečnou splatnosťou.
The institution shall compute the totals of the unmatched weighted long positions for the bands included in each of the zones in Table 2 in order to derive the unmatched weighted long position for each zone.
Inštitúcia vypočíta celkové súčty nespárovaných vážených dlhých pozícií pre pásma zahrnuté v každej zo zón v tabuľke 2 s cieľom odvodiť nespárované vážené dlhé pozície pre každú zónu.
Similarly, the sum of the unmatched weighted short positions for each band in a particular zone shall be summed to compute the unmatched weighted short position for that zone.
Podobne sa stanoví súčet nespárovaných vážených krátkych pozícií pre každé pásmo v danej zóne, aby sa vypočítala nespárovaná vážená krátka pozícia pre túto zónu.
That part of the unmatched weighted long position for a given zone that is matched by the unmatched weighted short position for the same zone shall be the matched weighted position for that zone.
Tá časť nespárovanej váženej dlhej pozície pre danú zónu, ktorá je spárovaná nespárovanou váženou krátkou pozíciou pre tú istú zónu, je spárovaná vážená pozícia pre túto zónu.
That part of the unmatched weighted long or unmatched weighted short position for a zone that cannot be thus matched shall be the unmatched weighted position for that zone.
Tá časť nespárovanej váženej dlhej alebo nespárovanej váženej krátkej pozície pre zónu, ktorá takto nemôže byť spárovaná, je nespárovaná vážená pozícia pre túto zónu.
Weighting (in %)
Váženie (v %)
Assumed interest rate change (in %)
Predpokladaná zmena úrokovej miery (v %)
Coupon of 3 % or more
kupón 3 % alebo viac
Coupon of less than 3 %
kupón pod 3 %
> 3 ≤ 6 months
> 3 ≤ 6 mesiace
> 6 ≤ 12 months
> 6 ≤ 12 mesiace
> 20 years
> 20 rokov
The amount of the unmatched weighted long or short position in zone one which is matched by the unmatched weighted short or long position in zone two shall then be the matched weighted position between zones one and two.
Suma nespárovanej váženej dlhej alebo krátkej pozície v zóne jedna, ktorá je spárovaná nespárovanou váženou krátkou alebo dlhou pozíciou v zóne dva, je potom spárovanou váženou pozíciou medzi zónami jedna a dva.
The same calculation shall then be undertaken with regard to that part of the unmatched weighted position in zone two which is left over and the unmatched weighted position in zone three in order to calculate the matched weighted position between zones two and three.
Rovnaký výpočet sa potom vykoná vzhľadom na tú časť nespárovanej váženej pozície v zóne dva, ktorá sa zvýši, a nespárovanú váženú pozíciu v zóne tri, aby sa vypočítala spárovaná vážená pozícia medzi zónami dva a tri.
The institution may reverse the order in paragraph 5 so as to calculate the matched weighted position between zones two and three before calculating that position between zones one and two.
Inštitúcia môže obrátiť poradie v odseku 5, aby vypočítala spárovanú váženú pozíciu medzi zónami dva a tri skôr, než vypočíta spárovanú váženú pozíciu medzi zónami jedna a dva.
The remainder of the unmatched weighted position in zone one shall then be matched with what remains of that for zone three after the latter's matching with zone two in order to derive the matched weighted position between zones one and three.
Zostatok nespárovanej váženej pozície v zóne jedna sa potom spáruje s tým, čo zostane z nespárovanej váženej pozície pre zónu tri po jej spárovaní so zónou dva, aby sa odvodila spárovaná vážená pozícia medzi zónami jedna a tri.
Residual positions, following the three separate matching calculations in paragraphs 5, 6 and 7 shall be summed.
Po vykonaní troch oddelených výpočtov na určenie spárovaných a nespárovaných pozícií, uvedených v odsekoch 5, 6 a 7, sa zostávajúce pozície sčítajú.
The institution's own funds requirement shall be calculated as the sum of:
Požiadavka inštitúcie na vlastné zdroje sa vypočíta ako súčet:
10 % of the sum of the matched weighted positions in all maturity bands;
10 % zo súčtu spárovaných vážených pozícií vo všetkých pásmach splatnosti;
40 % of the matched weighted position in zone one;
40 % zo spárovanej váženej pozície v zóne jedna;
30 % of the matched weighted position in zone two;
30 % zo spárovanej váženej pozície v zóne dva;
30 % of the matched weighted position in zone three;
30 % zo spárovanej váženej pozície v zóne tri;
40 % of the matched weighted position between zones one and two and between zones two and three;
40 % zo spárovanej váženej pozície medzi zónami jedna a dva a medzi zónami dva a tri;
150 % of the matched weighted position between zones one and three;
150 % zo spárovanej váženej pozície medzi zónami jedna a tri;
100 % of the residual unmatched weighted positions.
100 % zo zostávajúcich nespárovaných vážených pozícií.
Duration-based calculation of general risk
Výpočet všeobecného rizika na základe durácie
Institutions may use an approach for calculating the own funds requirement for the general risk on debt instruments which reflects duration, instead of the approach set out in Article 339, provided that the institution does so on a consistent basis.
Inštitúcie môžu namiesto prístupu stanoveného v článku 339 používať na výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre všeobecné riziko dlhových nástrojov prístup, ktorý odzrkadľuje duráciu, ak ho inštitúcia používa konzistentne.
Under the duration-based approach referred to in paragraph 1, the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and hence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument.
Podľa prístupu založeného na durácii, ktorý je uvedený v odseku 1, použije inštitúcia trhovú hodnotu každého dlhového nástroja s pevnou sadzbou, a potom vypočíta jeho výnos do splatnosti, ktorý je implikovanou diskontnou sadzbou pre tento nástroj.
In the case of floating-rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and hence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.
V prípade nástrojov s pohyblivou sadzbou použije inštitúcia trhovú hodnotu každého nástroja, a potom vypočíta jeho výnos za predpokladu, že istina je splatná vtedy, keď sa najbližšie môže meniť úroková sadzba.
The institution shall then calculate the modified duration of each debt instrument on the basis of the following formula:
Inštitúcia potom vypočíta modifikovanú duráciu každého dlhového nástroja na základe tohto vzorca:
modified duration = D
modifikovaná durácia = D
D duration calculated according to the following formula:
D durácia vypočítaná podľa tohto vzorca:
R yield to maturity;
R výnos do splatnosti;
cash payment in time t;
platba v hotovosti v čase t;
M total maturity.
M celková splatnosť.
Correction shall be made to the calculation of the modified duration for debt instruments which are subject to prepayment risk.
Pri výpočte modifikovanej durácie dlhových nástrojov, na ktoré sa vzťahuje riziko predčasného splatenia, sa vykoná korekcia.
EBA shall, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010, issue guidelines about how to apply such corrections.
EBA v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 vydá usmernenia o spôsobe uplatnenia takýchto korekcií.
It shall do so on the basis of the modified duration of each instrument.
Urobí tak na základe modifikovanej durácie každého nástroja.
The institution shall then calculate the duration-weighted position for each instrument by multiplying its market price by its modified duration and by the assumed interest-rate change for an instrument with that particular modified duration (see column 3 in Table 3).
Inštitúcia potom vypočíta duráciou váženú pozíciu pre každý nástroj vynásobením jeho trhovej ceny jeho modifikovanou duráciou a predpokladanou zmenou úrokovej sadzby pre nástroj s touto príslušnou modifikovanou duráciou (pozri stĺpec 3 v tabuľke 3).
The amount of the former which are matched by the latter within each zone shall be the matched duration-weighted position for that zone.
Výška duráciou vážených dlhých pozícií, ktoré sú spárované duráciou váženými krátkymi pozíciami v každej zóne, je spárovanou duráciou váženou pozíciou pre túto zónu.
The institution shall then calculate the unmatched duration-weighted positions for each zone.
Inštitúcia potom vypočíta nespárované duráciou vážené pozície pre každú zónu.
It shall then follow the procedures laid down for unmatched weighted positions in Article 339(5) to (8).
Potom pokračuje podľa postupov stanovených pre nespárované vážené pozície v článku 339 ods. 5 až 8.
The institution's own funds requirement shall then be calculated as the sum of the following:
Požiadavka inštitúcie na vlastné zdroje sa potom vypočíta ako súčet týchto položiek:
2 % of the matched duration-weighted position for each zone;
2 % spárovanej duráciou váženej pozície pre každú zónu;
40 % of the matched duration-weighted positions between zones one and two and between zones two and three;
40 % spárovaných duráciou vážených pozícií medzi zónami jedna a dva a medzi zónami dva a tri;
150 % of the matched duration-weighted position between zones one and three;
150 % spárovaných duráciou vážených pozícií medzi zónami jedna a tri;
100 % of the residual unmatched duration-weighted positions.
100 % zostávajúcich nespárovaných duráciou vážených pozícií.
Equities
Kapitálové nástroje
Net positions in equity instruments
Čisté pozície v kapitálových nástrojoch
The institution shall separately sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with Article 327.
Inštitúcia samostatne spočíta všetky svoje čisté dlhé pozície a všetky svoje čisté krátke pozície podľa článku 327.
The sum of the absolute values of the two figures shall be its overall gross position.
Súčet absolútnych hodnôt týchto dvoch číselných údajov je jej celkovou brutto pozíciou.
The institution shall calculate, separately for each market, the difference between the sum of the net long and the net short positions.
Inštitúcia vypočíta samostatne za každý trh rozdiel medzi súčtom čistých dlhých pozícií a čistých krátkych pozícií.
The sum of the absolute values of those differences shall be its overall net position.
Súčet absolútnych hodnôt týchto rozdielov je jej celkovou čistou pozíciou.
EBA shall develop draft regulatory technical standards defining the term market referred to in paragraph 2.
EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa vymedzí pojem trh uvedený odseku 2.
EBA shall submit those draft regulatory technical standards to the Commission by 31 January 2014.
EBA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 31. januára 2014.
Specific risk of equity instruments
Špecifické riziko kapitálových nástrojov
The institution shall multiply its overall gross position by 8 % in order to calculate its own funds requirement against specific risk.
Inštitúcia vynásobí svoju celkovú brutto pozíciu koeficientom 8 %, aby vypočítala svoju požiadavku na vlastné zdroje na krytie špecifického rizika.
General risk of equity instruments
Všeobecné riziko kapitálových nástrojov
The own funds requirement against general risk shall be the institution's overall net position multiplied by 8 %.
Požiadavka na vlastné zdroje na krytie všeobecného rizika je celkovou čistou pozíciou inštitúcie vynásobenou koeficientom 8 %.
Stock indices
Akciové indexy
EBA shall develop draft implementing technical standards listing the stock indices for which the treatments set out in the second sentence of paragraph 4 is available.
EBA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorom sa uvedie zoznam akciových indexov, v súvislosti s ktorými sú k dispozícii postupy uvedené v odseku 4 druhej vete.
EBA shall submit those draft implementing technical standards to the Commission by 1 January 2014.
EBA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1. januára 2014.
Before the entry into force of the technical standards referred to in paragraph 1, institutions may continue to apply the treatment set out in paragraphs 3 and 4, where the competent authorities have applied that treatment before 1 January 2014.
Pred nadobudnutím účinnosti technických predpisov uvedených v odseku 1 môžu inštitúcie pokračovať v uplatňovaní zaobchádzania stanoveného v odsekoch 3 a 4, ak príslušné orgány uplatňovali toto zaobchádzanie pred 1. januárom 2014.
Stock-index futures, the delta-weighted equivalents of options in stock-index futures and stock indices collectively referred to hereafter as 'stock-index futures', may be broken down into positions in each of their constituent equities.
Futures na akciový index, delta vážené ekvivalenty opcií na futures na akciový index a akciové indexy, ktoré sa ďalej spoločne označujú ako „futures na akciový index“, možno rozdeliť na pozície v každej z kapitálových cenných papierov tvoriacich ich súčasť.
These positions may be treated as underlying positions in the equities in question, and may, be netted against opposite positions in the underlying equities themselves.
S týmito pozíciami možno zaobchádzať ako s podkladovými pozíciami v príslušných kapitálových cenných papieroch a môžu byť započítané voči opačným pozíciám v samotných podkladových kapitálovým cenným papierom.
Institutions shall notify the competent authority of the use they make of that treatment.
Inštitúcie oznámia príslušnému orgánu, že využívajú toto zaobchádzanie.
Where a stock-index future is not broken down into its underlying positions, it shall be treated as if it were an individual equity.
Keď futures na akciový index nie sú rozčlenené na svoje podkladové pozície, zaobchádza sa s nimi tak, ako keby boli jednotlivou akciou.
However, the specific risk on this individual equity can be ignored if the stock-index future in question is exchange traded and represents a relevant appropriately diversified index.
Špecifické riziko tejto jednotlivej akcie je však možné nezohľadniť, ak príslušné futures na akciový index sú obchodované na burze a reprezentuje relevantný primerane diverzifikovaný index.
Underwriting
Upisovanie
Reduction of net positions
Znižovanie čistých pozícií
In the case of the underwriting of debt and equity instruments, an institution may use the following procedure in calculating its own funds requirements.
V prípade upisovania dlhových a kapitálových nástrojov môže inštitúcia pri výpočte svojich požiadaviek na vlastné zdroje používať nasledujúci postup.
The institution shall first calculate the net positions by deducting the underwriting positions which are subscribed or sub-underwritten by third parties on the basis of formal agreements.
Inštitúcia najprv vypočíta čisté pozície odpočítaním pozícií v prevzatých nových emisiách, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami na základe formálnych dohôd.
The institution shall then reduce the net positions by the reduction factors in Table 4 and calculate its own funds requirements using the reduced underwriting positions.
Inštitúcia potom zníži čisté pozície o redukčné koeficienty uvedené v tabuľke 4 a vypočíta svoje požiadavky na vlastné zdroje s použitím znížených pozícií z upísania.
working day 0:
Pracovný deň 0:
working day 1:
Pracovný deň 1:
working days 2 to 3:
Pracovné dni 2 až 3:
working day 4:
Pracovný deň 4:
working day 5:
Pracovný deň 5: