natgillin/translations-raw huggingface dataset:
An institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Inštitúcia nepriradí zaručeným expozíciám upravené hodnoty PD alebo LGD tak, že by upravená riziková váha bola nižšia než riziková váha porovnateľnej priamej expozície voči ručiteľovi.
For the purposes of the undertakings referred to in Article 153(3), the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Na účely záväzkov uvedených v článku 153 ods. 3 sa LGD porovnateľnej priamej expozície voči poskytovateľovi zabezpečenia rovná buď LGD priradenej nehedžovanej facilite ručiteľa, alebo nehedžovanej facilite dlžníka, a to podľa toho, či v prípade, keď ručiteľ i dlžník zlyhajú počas trvania hedžovanej transakcie, z dostupných dôkazov a štruktúry záruky vyplýva, že výška získanej hodnoty by závisela od finančných podmienok ručiteľa alebo dlžníka.
Maturity
Doba splatnosti
Institutions that have not received permission to use own LGDs and own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall assign to exposures arising from repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions a maturity value (M) of 0,5 years and to all other exposures an M of 2,5 years.
Inštitúcie, ktoré nedostali povolenie používať vlastné LGD a vlastné konverzné faktory pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam a centrálnym bankám, priradia expozíciám vyplývajúcim z repo transakcií alebo transakcií požičiavania, alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít splatnosť (M) v rozsahu pol roka a pre všetky ostatné expozície M 2,5 roka.
Alternatively, as part of the permission referred to in Article 143, the competent authorities shall decide on whether the institution shall use maturity (M) for each exposure as set out under paragraph 2.
Prípadne príslušné orgány v rámci povolenia uvedeného v článku 143 rozhodnú o tom, či inštitúcia použije splatnosť (maturity - M) pre každú expozíciu, ako sa uvádza v odseku 2.
Institutions that have received the permission of the competent authority to use own LGDs and own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks pursuant to Article 143 shall calculate M for each of these exposures as set out in points (a) to (e) of this paragraph and subject to paragraphs 3 to 5 of this Article.
Inštitúcie, ktoré dostali povolenie príslušného orgánu používať vlastné LGD a vlastné konverzné faktory pre expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám alebo ústredným vládam a centrálnym bankám podľa článku 143, vypočítajú M pre každú takúto expozíciu podľa písmen a) až e) tohto odseku a so zreteľom na odseky 3 až 5 tohto článku.
M shall be no greater than five years except in the cases specified in Article 384(1) where M as specified there shall be used:
M je najviac päť rokov s výnimkou prípadov uvedených v článku 384 ods. 1, v ktorých sa použije M tam uvedené:
for an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
pre nástroj so stanoveným plánom peňažného toku sa M vypočíta podľa tohto vzorca:
for derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year, and the notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
v prípade derivátov, ktoré podliehajú rámcovej dohode o vzájomnom započítavaní, je M váženou priemernou zostatkovou splatnosťou expozície, pričom M musí byť aspoň 1 rok, a na váženie splatnosti sa použije pomyselná hodnota každej expozície;
for exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex II and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days;
pre expozície, ktoré vznikli z transakcií s derivátovými nástrojmi uvedenými v prílohe II, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom, a transakcií požičiavania s dozabezpečením, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečované kolaterálom, ktoré sú predmetom rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní, je M váženou priemernou zostatkovou splatnosťou transakcií, pričom M musí byť aspoň 10 dní;
for repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least five days.
pre repo transakcie alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, ktoré sú predmetom rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní, je M váženou priemernou zostatkovou splatnosťou transakcií, pričom M musí byť aspoň 5 dní.
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Na váženie splatnosti sa použije pomyslená hodnota každej transakcie;
an institution that has received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own PD estimates for purchased corporate receivables, for drawn amounts M shall equal the purchased receivables exposure weighted average maturity, where M shall be at least 90 days.
ak inštitúcia dostala povolenie od príslušného orgánu podľa článku 143 používať vlastné odhady PD pre odkúpené podnikové pohľadávky, pri čerpaných sumách sa M rovná váženej priemernej splatnosti expozícií vo forme odkúpených pohľadávok, pričom M musí byť aspoň 90 dní.
This same value of M shall also be used for undrawn amounts under a committed purchase facility provided the facility contains effective covenants, early amortisation triggers, or other features that protect the purchasing institution against a significant deterioration in the quality of the future receivables it is required to purchase over the facility's term.
Tá istá hodnota M sa použije aj pri nečerpaných sumách v rámci záväznej nákupnej facility za predpokladu, že facilita obsahuje platné zmluvné doložky, spúšťacie faktory pre predčasné splatenie alebo iné prvky, ktoré nakupujúcu inštitúciu chránia pred významným zhoršením kvality budúcich pohľadávok, ktoré musí nakúpiť počas trvania facility.
Absent such effective protections, M for undrawn amounts shall be calculated as the sum of the longest-dated potential receivable under the purchase agreement and the remaining maturity of the purchase facility, where M shall be at least 90 days;
Ak takéto účinné zabezpečovacie prvky chýbajú, M sa pri nečerpaných sumách vypočíta ako súčet najdlhšie trvajúcej potenciálnej pohľadávky v rámci kúpnej zmluvy a zostatkovej splatnosti nákupnej facility, pričom M musí byť aspoň 90 dní;
for any other instrument than those mentioned in this paragraph or when an institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year;
pre všetky iné nástroje ako sú nástroje uvedené v tomto odseku, alebo ak inštitúcia nemôže vypočítať M podľa písmena a), zodpovedá M maximálnemu zostatkovému času (v rokoch), ktorý má dlžník k dispozícii na úplné splnenie svojich zmluvných záväzkov, pričom M musí byť aspoň 1 rok;
for institutions using the Internal Model Method set out in Section 6 of Chapter 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
v prípade inštitúcií, ktoré na výpočet hodnoty expozícií používajú metódu interného modelu ustanovenú v kapitole 6 oddiele 6, sa M počíta pre expozície, pri ktorých sa používa táto metóda a pri ktorých je splatnosť najdlhšej zmluvy obsiahnutej v súbore vzájomného započítavania väčšia než jeden rok, podľa tohto vzorca:
a dummy variable whose value at future period tk is equal to 0 if tk > 1 year and to 1 if tk ≤ 1;
fiktívna premenná, ktorej hodnota na ďalšie obdobie tk sa rovná 0, ak tk > 1 rok, a 1, ak tk ≤ 1;
the expected exposure at the future period tk;
očakávaná expozícia v budúcom období tk;
the effective expected exposure at the future period tk;
efektívna očakávaná expozícia v budúcom období tk;
the risk-free discount factor for future time period tk;
bezrizikový diskontný koeficient pre budúce obdobie tk;
an institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the permission of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
inštitúcia, ktorá na výpočet jednostrannej úpravy ocenenia pohľadávky (CVA – credit valuation adjustment) používa interný model, môže na základe povolenia od príslušných orgánov použiť ako M efektívnu duráciu pohľadávky odhadnutú na základe interného modelu.
Subject to paragraph 2, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply;
S výhradou odseku 2 sa na súbory vzájomného započítavania, v ktorých pôvodná splatnosť všetkých zmlúv je kratšia než jeden rok, uplatňuje vzorec uvedený v písmene a);
for institutions using the Internal Model Method set out in Section 6 of Chapter 6, to calculate the exposure values and having an internal model permission for specific risk associated with traded debt positions in accordance with Part Three, Title IV, Chapter 5, M shall be set to 1 in the formula laid out in Article 153(1), provided that an institution can demonstrate to the competent authorities that its internal model for Specific risk associated with traded debt positions applied in Article 383 contains effects of rating migrations;
pre inštitúcie, ktoré používajú metódu interného modelu ustanovenú v kapitole 6 oddiele 6 na výpočet hodnôt expozícií a ktoré majú povolenie na interný model pre špecifické riziká súvisiace s obchodovanými dlhovými pozíciami v súlade s treťou časťou hlavou IV kapitolou 5, je M nastavená na hodnotu 1 vo vzorci uvedenom v článku 153 ods. 1, ak je inštitúcia schopná preukázať príslušným orgánom, že interný model pre špecifické riziko súvisiace s obchodovanými dlhovými pozíciami použitý v článku 383 zahŕňa vplyv migrácií ratingov;
for the purposes of Article 153(3), M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
na účely článku 153 ods. 3 sa M rovná efektívnej splatnosti kreditného zabezpečenia, avšak najmenej 1 roku.
Where the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or set off of collateral in the event of default or failure to remargin, M shall be at least one-day for:
Keď sa podľa dokumentácie požaduje každodenné dozabezpečovanie a každodenné precenenie a dokumentácia zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú okamžitú realizáciu alebo kompenzáciu kolaterálu v prípade zlyhania alebo nedozabezpečenia, je M aspoň jeden deň v prípade:
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex II;
derivátových nástrojov uvedených v prílohe II, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom;
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions;
transakcií požičiavania s dozabezpečením, ktoré sú v plnej alebo takmer plnej miere zabezpečené kolaterálom;
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions.
repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít.
In addition, for qualifying short-term exposures which are not part of the institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Popritom M pre oprávnenie iných krátkodobých expozícií, ktoré nie sú súčasťou priebežného financovania dlžníka zo strany inštitúcie, je aspoň jeden deň.
Qualifying short term exposures shall include the following:
Oprávnenie krátkodobých expozícií zahŕňa:
exposures to institutions arising from settlement of foreign exchange obligations;
expozície voči inštitúciám vyplývajúce z vyrovnania devízových záväzkov;
self-liquidating short-term trade financing transactions connected to the exchange of goods or services with a residual maturity of up to one year as referred to in point (80) of Article 4(1);
samolikvidné krátkodobé transakcie obchodného financovania spojené s výmenou tovaru alebo služieb so zostatkovou splatnosťou do jedného roka uvedené v článku 4 ods. 1 bode 80;
exposures arising from settlement of securities purchases and sales within the usual delivery period or two business days;
expozície vyplývajúce z vyrovnania nákupov a predajov cenných papierov v rámci bežnej lehoty dodania alebo dvoch obchodných dní;
exposures arising from cash settlements by wire transfer and settlements of electronic payment transactions and prepaid cost, including overdrafts arising from failed transactions that do not exceed a short, fixed agreed number of business days.
expozície vyplývajúce z vyrovnania hotovosti bankovým prevodom a vyrovnania elektronických platobných transakcií a predplatených nákladov, vrátane prečerpaní vyplývajúcich z neúspešných transakcií, ktoré nepresahujú iba niekoľko obchodných dní, ktorých počet je pevne stanovený.
For exposures to corporates situated in the Union and having consolidated sales and consolidated assets of less than EUR 500 million, institutions may choose to consistently set M as set out in paragraph 1 instead of applying paragraph 2.
Inštitúcie sa v prípade expozícií voči podnikateľským subjektom so sídlom v Únii s konsolidovaným obratom a celkovými aktívami nižšími než 500 miliónov EUR môžu rozhodnúť trvalo nastaviť M, ako sa ustanovuje v odseku 1, namiesto uplatnenia odseku 2.
Institutions may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily own and let non-speculative residential property.
Inštitúcie môžu nahradiť celkové aktíva v sume 500 miliónov EUR celkovými aktívami v sume 1000 miliónov EUR v prípade podnikateľských subjektov, ktoré predovšetkým vlastnia a prenajímajú nehnuteľný majetok určený na bývanie bez špekulatívnych úmyslov.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Chapter 4.
K nesúladom splatností sa pristupuje tak, ako sa uvádza v kapitole 4.
PD of an exposure shall be at least 0,03 %.
PD expozície je aspoň 0,03 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100 %.
PD dlžníkov, ktorí sa ocitli v stave zlyhania, alebo v prípade použitia prístupu zohľadňujúceho jednotlivé záväzky PD expozícií v stave zlyhania je 100 %.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pri odkúpených pohľadávkach sa PD stanoví na rovnakú úroveň ako odhady EL pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a manner the competent authorities consider to be reliable, the PD estimate may be used.
Ak je inštitúcia schopná rozložiť svoje odhady EL pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pri odkúpených pohľadávkach na PD a LGD spôsobom, ktorý príslušné orgány považujú za spoľahlivý, môže sa použiť odhad PD.
Unfunded credit protection may be taken into account by adjusting PDs subject to Article 164(2).
Nefinancované kreditné zabezpečenie sa môže vziať do úvahy na základe úpravy hodnôt PD so zreteľom na článok 164 ods. 2.
For dilution risk, in addition to the protection providers referred to in Article 201(1)(g), the seller of the purchased receivables is eligible if the conditions set out in Article 160(4) are met.
V prípade rizika zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov je popri poskytovateľoch zabezpečenia uvedených v článku 201 ods. 1 písm. g) oprávneným predávajúci odkúpených pohľadávok, ak sú splnené podmienky ustanovené v článku 160 ods. 4.
Institutions shall provide own estimates of LGDs subject to requirements as specified in Section 6 and permission of the competent authorities granted in accordance with Article 143.
S prihliadnutím na požiadavky stanovené v oddiele 6 a na základe povolenia udeleného príslušnými orgánmi v súlade s článkom 143 inštitúcie zabezpečujú vlastné odhady LGD.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75 % shall be used.
Pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pri odkúpených pohľadávkach sa použije hodnota LGD vo výške 75 %.
If an institution can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the institution may use its own LGD estimate.
Ak je inštitúcia schopná spoľahlivým spôsobom rozložiť svoje odhady EL pre riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pri odkúpených pohľadávkach na PD a LGD, môže použiť odhad LGD.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to requirements as specified in Article 183(1), (2) and (3) and permission of the competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Nefinancované kreditné zabezpečenie sa môže uznať za prípustné úpravou odhadov PD alebo LGD podľa požiadaviek stanovených v článku 183 ods. 1, 2 a 3 a po schválení príslušnými orgánmi, buď ako podpora jednotlivej expozície alebo celej skupiny expozícií.
For the purposes of Article 154(2), the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider referred to in Article 153(3) shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Na účely článku 154 ods. 2 sa LGD porovnateľnej priamej expozície voči poskytovateľovi zabezpečenia uvedenému v článku 153 ods. 3 rovná buď LGD priradenej nezaistenej facilite ručiteľa, alebo nezaistenej facilite dlžníka podľa toho, či v prípade, keď ručiteľ aj dlžník zlyhajú počas trvania zaistenej transakcie, z dostupných dôkazov a štruktúry záruky vyplýva, že výška získanej hodnoty by závisela od finančných podmienok ručiteľa alebo dlžníka.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by residential property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 10 %.
Expozíciami vážená priemerná LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád, nie je nižšia než 10 %.
The exposure weighted average LGD for all retail exposures secured by commercial immovable property and not benefiting from guarantees from central governments shall not be lower than 15 %.
Expozíciami vážená priemerná LGD pre všetky retailové expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na podnikanie, ktoré nevyužívajú záruky ústredných vlád, nie je nižšia než 15 %.
Based on the data collected under Article 101 and taking into account forward-looking property market developments and any other relevant indicators, the competent authorities shall periodically, and at least annually, assess whether the minimum LGD values in paragraph 4 of this Article are appropriate for exposures secured by residential or commercial immovable property located in their territory.
Na základe údajov zozbieraných podľa článku 101 a so zreteľom na predpokladaný budúci vývoj na trhu s nehnuteľným majetkom a akékoľvek ďalšie relevantné ukazovatele príslušné orgány v pravidelných intervaloch, najmenej však raz ročne, posúdia, či minimálne hodnoty LGD uvedené v odseku 4 tohto článku sú pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie alebo podnikanie nachádzajúcim sa na ich území primerané.
Competent authorities may, where appropriate on the basis of financial stability considerations, set higher minimum values of exposure weighted average LGD for exposures secured by property in their territory.
Príslušné orgány môžu podľa potreby vzhľadom na zváženie z hľadiska finančnej stability stanoviť vyššie minimálne hodnoty expozíciami váženej priemernej LGD pre expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa na ich území.
Competent authorities shall notify EBA of any changes to the minimum LGD values that they make in accordance with the first subparagraph and EBA shall publish these LGD values.
Príslušné orgány oznámia EBA všetky zmeny v minimálnych hodnotách LGD, ktoré vykonajú v súlade s prvým pododsekom, a EBA tieto hodnoty LGD zverejní.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions that competent authorities shall take into account when determining higher minimum LGD values.
EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom presne stanoviť podmienky, ktoré príslušné orgány berú do úvahy pri stanovovaní vyšších minimálnych hodnôt LGD.
The institutions of one Member State shall apply the higher minimum LGD values that have been determined by the competent authorities of another Member State to exposures secured by property located in that Member State.
Inštitúcie jedného členského štátu uplatňujú vyššie minimálne hodnoty LGD, ktoré stanovili príslušné orgány iného členského štátu, na expozície zabezpečené nehnuteľným majetkom nachádzajúcim sa v tomto členskom štáte.
Equity exposures subject to PD/LGD method
Kapitálové expozície, na ktoré sa vzťahuje metóda PD/LGD
Equity exposures subject to the PD/LGD method
Kapitálové expozície, na ktoré sa vzťahuje metóda PD/LGD
The following minimum PDs shall apply:
Uplatnia sa tieto minimálne hodnoty PD:
0,09 % for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09 % pre kapitálové expozície obchodované na burze, ak je investícia súčasťou dlhodobého vzťahu s klientom;
0,09 % for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,09 % pre kapitálové expozície obchodované mimo burzy, pri ktorých sú výnosy z investície založené na pravidelných a periodických peňažných tokoch neodvodených z kapitálových ziskov;
0,40 % for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2);
0,40 % pre kapitálové expozície obchodované na burze vrátane ostatných krátkych pozícií uvedených v článku 155 ods. 2;
1,25 % for all other equity exposures including other short positions as set out in Article 155(2).
1,25 % pre všetky ostatné kapitálové expozície vrátane ostatných krátkych pozícií uvedených v článku 155 ods. 2.
All other such exposures shall be assigned an LGD of 90 %.
Všetkým ostatným takýmto expozíciám sa priradí LGD vo výške 90 %.
M assigned to all exposures shall be five years.
M priradené všetkým expozíciám je päť rokov.
Exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures
Expozície voči podnikateľským subjektom, inštitúciám, ústredným vládam a centrálnym bankám a retailové expozície
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be the accounting value measured without taking into account any credit risk adjustments made.
Ak nie je uvedené inak, hodnotu expozície v prípade súvahových expozícií predstavuje účtovná hodnota nameraná bez ohľadu na vykonané úpravy kreditného rizika.