natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the institution recognises a specific credit adjustment resulting from a significant perceived decline in credit quality subsequent to the institution taking on the exposure;
inštitúcia uzná špecifickú úpravu úveru vyplývajúcu zo zrejmého výrazného zníženia kvality úveru následne po tom, čo inštitúcii vznikne expozícia;
the institution sells the credit obligation at a material credit-related economic loss;
inštitúcia predá kreditný záväzok s významnou ekonomickou stratou vyplývajúcou z kreditných dôvodov;
the institution consents to a distressed restructuring of the credit obligation where this is likely to result in a diminished financial obligation caused by the material forgiveness, or postponement, of principal, interest or, where relevant fees.
inštitúcia súhlasí s núdzovou reštrukturalizáciou kreditného záväzku, keď to pravdepodobne vyústi do zníženého finančného záväzku vyvolaného významným odpustením alebo odkladom platby istiny, úroku alebo prípadne poplatkov.
This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself;
Toto v prípade, keď sú kapitálové expozície posúdené na základe prístupu PD/LGD, zahŕňa núdzovú reštrukturalizáciu samotných akcií;
the institution has filed for the obligor's bankruptcy or a similar order in respect of an obligor's credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries;
inštitúcia podala návrh na vyhlásenie konkurzu vo vzťahu k dlžníkovi alebo podobný príkaz vo vzťahu k kreditnému záväzku dlžníka voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností;
the obligor has sought or has been placed in bankruptcy or similar protection where this would avoid or delay repayment of a credit obligation to the institution, the parent undertaking or any of its subsidiaries.
dlžník podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol naňho vyhlásený konkurz alebo podobný režim, ak by to znemožnilo alebo oneskorilo splatenie kreditného záväzku voči inštitúcii, materskej spoločnosti alebo ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností.
Institutions that use external data that is not itself consistent with the definition of default laid down in paragraph 1, shall make appropriate adjustments to achieve broad equivalence with the definition of default.
Inštitúcie používajúce externé údaje, ktoré samotné nie sú v súlade s vymedzením zlyhania uvedeným v odseku 1, vykonajú príslušné úpravy s cieľom dosiahnuť všeobecnú zhodu s vymedzením zlyhania.
If the institution considers that a previously defaulted exposure is such that no trigger of default continues to apply, the institution shall rate the obligor or facility as they would for a non-defaulted exposure.
Ak inštitúcia usúdi, že na expozíciu, pri ktorej predtým došlo k zlyhaniu, sa už vymedzenie zlyhania nevzťahuje, stanoví rating dlžníka alebo facility spôsobom, ktorý by uplatňovala v prípade expozície, pri ktorej k zlyhaniu nedošlo.
Where the definition of default is subsequently triggered, another default would be deemed to have occurred.
Ak by následne bolo potrebné uplatniť vymedzenie zlyhania, bude sa to považovať za vznik nového zlyhania.
EBA shall develop draft regulatory technical standards to specify the conditions according to which a competent authority shall set the threshold referred to in paragraph 2(d).
EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom presne stanoviť podmienky, podľa ktorých príslušný orgán stanoví prah uvedený v odseku 2 písm. d).
EBA shall issue guidelines on the application of this Article.
EBA vydá usmernenia o uplatňovaní tohto článku.
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements:
Pri kvantifikácii parametrov rizika, ktorým sa priraďujú ratingové stupne alebo skupiny, inštitúcie uplatňujú tieto požiadavky:
an institution's own estimates of the risk parameters PD, LGD, conversion factor and EL shall incorporate all relevant data, information and methods.
vlastné odhady inštitúcie týkajúce sa parametrov rizika PD, LGD, konverzného faktora a EL obsahujú všetky príslušné údaje, informácie a metódy.
The estimates shall be derived using both historical experience and empirical evidence, and not based purely on judgemental considerations.
Odhady sú odvodené na základe historických skúseností, ako aj empirického dôkazu, a nie sú založené iba na úsudkoch.
The estimates shall be plausible and intuitive and shall be based on the material drivers of the respective risk parameters.
Odhady sú hodnoverné a výstižné a zakladajú sa na podstatných faktoroch príslušných parametrov rizika.
The less data an institution has, the more conservative it shall be in its estimation;
Čím menej údajov inštitúcia má, tým konzervatívnejšia musí byť pri svojom odhade;
an institution shall be able to provide a breakdown of its loss experience in terms of default frequency, LGD, conversion factor, or loss where EL estimates are used, by the factors it sees as the drivers of the respective risk parameters.
inštitúcia je schopná poskytnúť rozdelenie svojich zaznamenaných strát podľa frekvencie zlyhania, LGD, konverzného faktora, alebo v prípade strát, pri ktorých sú použité odhady EL, podľa faktorov, ktoré považuje za rozhodujúce pre príslušné parametre rizika.
The institution's estimates shall be representative of long run experience;
Do odhadov inštitúcie sa premietajú dlhodobé skúsenosti;
any changes in lending practice or the process for pursuing recoveries over the observation periods referred to in Article 180(1)(h) and (2)(e), Article 181(1)(j) and (2), and Article 182(2) and (3) shall be taken into account.
zohľadňujú sa všetky zmeny v praxi poskytovania úverov alebo v procese spätného vymáhania pohľadávok za sledované obdobia uvedené v článku 180 ods. 1 písm. h), a ods. 2 písm. e), v článku 181 ods. 1 písm. j) a ods. 2 a v článku 182 ods. 2 a 3.
An institution's estimates shall reflect the implications of technical advances and new data and other information, as it becomes available.
Odhady inštitúcie odzrkadľujú vplyvy technického pokroku a nových údajov a ďalších informácií, ak sú k dispozícii.
Institutions shall review their estimates when new information comes to light but at least on an annual basis;
Inštitúcie revidujú svoje odhady, keď sa objavia nové informácie, no najmenej raz ročne;
the population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics shall be comparable with those of the institution's exposures and standards.
skupina expozícií, na ktorých sú založené údaje použité na odhad, štandardy poskytovania úverov použité vtedy, keď vznikli údaje, a ďalšie príslušné charakteristiky sú porovnateľné s expozíciami a štandardmi inštitúcie.
The economic or market conditions that underlie the data shall be relevant to current and foreseeable conditions.
Hospodárske alebo trhové podmienky, na ktorých sa údaje zakladajú, sa týkajú aktuálnych a predvídateľných podmienok.
The number of exposures in the sample and the data period used for quantification shall be sufficient to provide the institution with confidence in the accuracy and robustness of its estimates;
Počet expozícií vo vzorke a časový rozsah údajov použitý na kvantifikáciu sú dostatočné na to, aby sa inštitúcia mohla spoľahnúť, že jej odhady sú presné a spoľahlivé;
for purchased receivables the estimates shall reflect all relevant information available to the purchasing institution regarding the quality of the underlying receivables, including data for similar pools provided by the seller, by the purchasing institution, or by external sources.
v prípade odkúpených pohľadávok odhady odzrkadľujú všetky príslušné informácie dostupné kupujúcej inštitúcii, ktoré sa týkajú kvality podkladových pohľadávok, vrátane údajov pre podobné skupiny poskytnuté predávajúcou osobou, kupujúcou inštitúciou alebo externými zdrojmi.
The purchasing institution shall evaluate any data relied upon which is provided by the seller;
Kupujúca inštitúcia vyhodnotí všetky údaje od predávajúceho, na ktoré sa spolieha;
an institution shall add to its estimates a margin of conservatism that is related to the expected range of estimation errors.
inštitúcia pridáva do svojich odhadov určitú mieru konzervatívnosti, ktorá súvisí s očakávaným rozsahom chýb v odhade.
Where methods and data are considered to be less satisfactory, the expected range of errors is larger, the margin of conservatism shall be larger.
Keď sa metódy a údaje považujú za menej uspokojivé, očakávaný rozsah chýb je väčší, musí byť aj miera konzervatívnosti väčšia.
Where institutions use different estimates for the calculation of risk weights and for internal purposes, it shall be documented and be reasonable.
Keď inštitúcie používajú rozdielne odhady na výpočet rizikových váh a na interné účely, zabezpečia ich zdokumentovanie a primeranosť.
If institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to 1 January 2007 appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definition of default laid down in Article 178 or with loss, competent authorities may permit the institutions some flexibility in the application of the required standards for data.
Ak inštitúcie môžu príslušným orgánom preukázať, že v prípade údajov zhromaždených pred 1. januárom 2007 sa vykonali vhodné úpravy, aby sa dosiahla všeobecná rovnocennosť s vymedzením zlyhania uvedeným v článku 178 alebo so stratou, príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť určitú flexibilitu pri uplatňovaní požadovaných noriem na údaje.
Where an institution uses data that is pooled across institutions it shall meet the following requirements:
Keď inštitúcia používa údaje, ktoré sú združené medzi inštitúciami, musí spĺňať tieto požiadavky:
the rating systems and criteria of other institutions in the pool are similar with its own;
ratingové systémy a kritériá ostatných inštitúcií v skupine sú podobné jej vlastným;
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used;
skupina je reprezentatívna pre portfólio, pre ktoré sa združené údaje používajú;
the pooled data is used consistently over time by the institution for its estimates;
združené údaje používa inštitúcia konzistentne po celý čas na svoje odhady;
the institution shall remain responsible for the integrity of its rating systems;
inštitúcia zostáva zodpovedná za integritu svojich ratingových systémov;
the institution shall maintain sufficient in-house understanding of its rating systems, including the ability to effectively monitor and audit the rating process.
inštitúcia udržiava dostatočnú úroveň interných poznatkov o svojich ratingových systémoch vrátane schopnosti účinne monitorovať ratingový proces a vykonávať jeho audit.
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to PD estimation to exposures to corporates, institutions and central governments and central banks and for equity exposures where an institution uses the PD/LGD approach set out in Article 155(3):
V kvantifikácii parametrov rizika, ktorým sa priraďujú ratingové stupne alebo skupiny, inštitúcie uplatňujú tieto požiadavky špecifické pre odhadovanie PD pre expozície voči podnikovým subjektom, inštitúciám, ústredným vládam a centrálnym bankám a v prípade kapitálových expozícií, keď inštitúcia používa prístup PD/LGD uvedený v článku 155 ods. 3:
institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates.
inštitúcie odhadujú PD pomocou ratingového stupňa dlžníka vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania.
PD estimates for obligors that are highly leveraged or for obligors whose assets are predominantly traded assets shall reflect the performance of the underlying assets based on periods of stressed volatilities;
Odhady PD pre dlžníkov s veľkým špekulatívnym kapitálom, alebo pre dlžníkov, ktorých aktíva sú prevažne obchodované aktíva, odzrkadľujú výkonnosť podkladových aktív na základe období volatilít podliehajúcich stresom;
for purchased corporate receivables institutions may estimate the EL by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates;
v prípade odkúpených podnikových pohľadávok môžu inštitúcie odhadnúť očakávanú stratu EL pomocou ratingového stupňa dlžníka vychádzajúc z dlhodobých priemerov jednoročných realizovaných mier zlyhania;
if an institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in Article 181(1)(a);
ak inštitúcia odvodzuje dlhodobé priemerné odhady PD a LGD pre odkúpené podnikové pohľadávky z odhadu EL a primeraného odhadu PD alebo LGD, proces odhadovania celkových strát musí spĺňať všetky štandardy pre odhadovanie PD a LGD stanovené v tejto časti a výsledok musí byť v súlade s LGD, ako sa uvádza v článku 181 ods. 1 písm. a);
institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis.
inštitúcie používajú techniky odhadovania PD iba spolu s podpornou analýzou.
Institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information;
Inštitúcie uznávajú dôležitosť hodnotiacich úvah pri kombinovaní výsledkov techník a pri vykonávaní úprav kvôli obmedzeniam techník a informácií;
to the extent that an institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, the estimates shall be reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system.
ak inštitúcia používa údaje o interných skúsenostiach so zlyhaním na odhadovanie PD, odhady odzrkadľujú štandardy upisovania a všetky rozdiely v ratingovom systéme, ktorým sa vytvorili údaje, a v súčasnom ratingovom systéme.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD;
Keď sa štandardy upisovania alebo ratingové systémy zmenia, vykonáva inštitúcia odhad PD s väčšou mierou konzervatívnosti;
to the extent that an institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors.
ak inštitúcia začleňuje alebo zaraďuje svoje interné stupne do stupnice, ktorú používa ECAI alebo podobné organizácie, a potom priradí mieru zlyhania pozorovanú pre stupne externej organizácie svojim vlastným stupňom, zakladá sa zaraďovanie na porovnaní interných ratingových kritérií s kritériami použitými externou organizáciou a na porovnaní interných a externých ratingov všetkých spoločných dlžníkov.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided.
Treba sa vyhnúť odchýlkam alebo nesúladom v metóde zaraďovania alebo v podkladových údajoch.
The criteria of the external organisation underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Kritériá externej organizácie, ktoré sú základom pre údaje použité na kvantifikáciu, sa orientujú iba na riziko zlyhania a neodzrkadľujú charakteristiky transakcie.
The analysis undertaken by the institution shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in Article 178.
Analýza, ktorú vykonajú inštitúcie, obsahuje porovnanie použitých vymedzení zlyhania, ale s výhradou požiadaviek uvedených v článku 178.
The institution shall document the basis for the mapping;
Inštitúcia zdokumentuje základ pre zaraďovanie;
to the extent that an institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
ak inštitúcia používa štatistické modely predpovedania zlyhania, je povolené odhadovať PD ako jednoduchý priemer odhadov PD pre individuálnych dlžníkov v danom stupni.
The institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in Article 174;
Inštitúcia, ktorá na tento účel používa modely PD, musí spĺňať požiadavky stanovené v článku 174;
irrespective of whether an institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
bez ohľadu na to, či inštitúcia používa externé, interné alebo združené zdroje údajov alebo kombináciu týchto troch zdrojov, pokiaľ ide o jej odhady PD, je dĺžka obdobia použitého historického pozorovania aspoň päť rokov pre najmenej jeden zdroj.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used.
Ak dostupné obdobie pozorovania v prípade ktoréhokoľvek zdroja trvá dlhšie a tieto údaje sú relevantné, použije sa toto dlhšie obdobie.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Toto písmeno sa takisto uplatňuje na prístup PD/LGD v prípade akcií.
Subject to the permission of competent authorities, institutions which have not received the permission of the competent authority pursuant to Article 143 to use own estimates of LGDs or conversion factors may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
S výhradou povolenia príslušných orgánov môžu inštitúcie, ktoré nedostali povolenie od príslušného orgánu podľa článku 143 používať vlastné odhady LGD alebo konverzné faktory, pri uplatnení prístupu IRB využiť príslušné údaje zahŕňajúce obdobie dvoch rokov.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Obdobie, ktoré sa má zahrnúť, sa každý rok predĺži o jeden rok až dovtedy, kým príslušné údaje nebudú zahŕňať obdobie piatich rokov.
For retail exposures, the following requirements shall apply:
V prípade retailových expozícií sa uplatňujú tieto požiadavky:
institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates;
inštitúcie odhadujú PD podľa ratingového stupňa alebo skupiny dlžníka na základe dlhodobých priemerov jednoročných mier zlyhania;
PD estimates may also be derived from an estimate of total losses and appropriate estimates of LGDs;
odhady PD sa môžu odvodiť aj od odhadu celkových strát a primeraných odhadov LGD;
institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics.
inštitúcie považujú interné údaje pre zaraďovanie expozícií do stupňov alebo skupín za primárny zdroj informácií pre odhadovanie charakteristík strát.
Institutions may use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided the following strong links both exist:
Inštitúcie môžu používať externé údaje (vrátane združených údajov) alebo štatistické modely na kvantifikáciu, ak existujú obe tieto silné spojenia:
between the institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and
medzi procesom zaraďovania expozícií do stupňov alebo skupín, ktorý používa inštitúcia, a procesom použitým externým zdrojom údajov; a
between the institution's internal risk profile and the composition of the external data;
medzi interným rizikovým profilom inštitúcie a zložením externých údajov;
if an institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point (a) of Article 181(1);
ak inštitúcia odvodzuje dlhodobé priemerné odhady PD a LGD pre retail z odhadu celkových strát a primeraného odhadu PD alebo LGD, proces odhadovania celkových strát musí spĺňať všetky štandardy pre odhadovanie PD a LGD ustanovené v tejto časti a výsledok je v súlade s LGD, ako sa uvádza v článku 181 ods. 1 písm. a);
irrespective of whether an institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
bez ohľadu na to, či inštitúcia používa externé, interné, alebo združené zdroje údajov, alebo kombináciu týchto troch zdrojov, pokiaľ ide o odhady charakteristík strát, je dĺžka obdobia použitého historického pozorovania aspoň päť rokov pre najmenej jeden zdroj.
An institution need not give equal importance to historic data if more recent data is a better predictor of loss rates.
Inštitúcia nemusí pripisovať rovnaký význam historickým údajom, ak na základe aktuálnejších údajov možno lepšie predpovedať miery straty.
Subject to the permission of the competent authorities, institutions may use, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
S výhradou súhlasu od príslušných orgánov môžu inštitúcie, ktoré uplatňujú prístup IRB, použiť príslušné údaje zahŕňajúce obdobie dvoch rokov.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years;
Obdobie, ktoré má byť zahrnuté, sa každý rok predĺži o jeden rok až dovtedy, kým príslušné údaje nebudú zahŕňať obdobie piatich rokov;
institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects).
inštitúcie identifikujú a analyzujú očakávané zmeny parametrov rizika počas obdobia životnosti expozícií voči kreditným rizikám (účinky sezónnych zmien).
For purchased retail receivables, institutions may use external and internal reference data.
V prípade odkúpených retailových pohľadávok môžu inštitúcie použiť externé a interné referenčné údaje.
Institutions shall use all relevant data sources as points of comparison.
Inštitúcie používajú všetky príslušné zdroje údajov pre porovnanie.
the conditions according to which competent authorities may grant the permissions referred to in point (h) of paragraph 1 and point (e) of paragraph 2;
podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány udeliť povolenia uvedené v odseku 1 písm. h) a v odseku 2 písm. e);
the methodologies according to which competent authorities shall assess the methodology of an institution for estimating PD pursuant to Article 143.
metodiky, na základe ktorých príslušné orgány posúdia metodiku inštitúcie pre odhad PD v súlade s článkom 143.
Requirements specific to own-LGD estimates
Špecifické požiadavky na vlastné odhady LGD
In quantifying the risk parameters to be associated with rating grades or pools, institutions shall apply the following requirements specific to own-LGD estimates:
Inštitúcie pri kvantifikácii parametrov rizika spojených s ratingovými stupňami alebo skupinami uplatňujú tieto požiadavky špecifické pre ich vlastné odhady LGD:
institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average);
inštitúcie odhadujú LGD pre stupeň alebo skupinu facility na základe priemeru realizovanej LGD pre stupeň alebo skupinu facility pri použití všetkých pozorovaných zlyhaní v rámci zdrojov údajov (priemer vážený zlyhaniami);