natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It is used where the losses incurred by the CCP following the default of a clearing member are greater than the margins and default fund contributions provided by that clearing member and any other defence the CCP may use before recurring to the default fund contributions of the remaining clearing members.
Používa sa v prípade, ak sú straty vzniknuté centrálnej protistrane po zlyhaní zúčtovacieho člena väčšie ako marže a príspevky do fondu pre prípad zlyhania, ktoré poskytol tento zúčtovací člen, a ako akákoľvek iná obranná línia, ktorú môže centrálna protistrana uplatniť predtým, ako použije príspevky zostávajúcich zúčtovacích členov do fondu pre prípad zlyhania.
In view of this, the risk of loss associated with exposures from default fund contributions is higher than that associated with trade exposures.
Vzhľadom na to je riziko strát spojené s expozíciami z príspevkov do fondu pre prípad zlyhania väčšie ako riziko spojené s obchodnými expozíciami.
Therefore, this type of exposures should be subject to a higher own funds requirement.
Tento druh expozícii by mal preto podliehať vyššej požiadavke na vlastné zdroje.
The "hypothetical capital" of a CCP should be a variable needed to determine the own funds requirement for a clearing member's exposures from its contributions to a CCP's default fund.
„Hypotetický kapitál“ centrálnej protistrany je premenná potrebná na stanovenie požiadavky na vlastné zdroje pre expozície zúčtovacieho člena z jeho príspevkov do fondu centrálnej protistrany pre prípad zlyhania.
It should not be understood as anything else.
Nemal by sa chápať ako niečo iné.
In particular, it should not be understood as the amount of capital that a CCP is required to hold by its competent authority.
Predovšetkým by sa nemal chápať ako výška kapitálu, ktorú má centrálna protistrana držať podľa požiadavky jej príslušného orgánu.
The review of the treatment of counterparty credit risk, and in particular putting in place higher own funds requirements for bilateral derivative contracts in order to reflect the higher risk that such contracts pose to the financial system, forms an integral part of the Commission's efforts to ensure efficient, safe and sound derivatives markets.
Preskúmanie zaobchádzania s kreditným rizikom protistrany, a najmä zavedenie požiadaviek na vyššie vlastné zdroje v prípade dvojstranných zmlúv o derivátoch, tak aby sa v nich odrážalo vyššie riziko, ktoré takéto zmluvy predstavujú pre finančný systém, tvorí neoddeliteľnú súčasť úsilia Komisie zabezpečiť účinné, bezpečné a zdravé trhy s derivátmi.
Consequently, this Regulation complements Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories [14].
Preto sa týmto nariadením dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov [14].
Building on the work done in the context of the preparation and negotiation of Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management [15] and taking into account international and Union developments on those issues, the Commission should review whether those exemptions should continue to be applied in a discretionary or in a more general way and on whether the risks related to those exposures are addressed by other effective means laid down in this Regulation.
Komisia by v nadväznosti na prácu vykonanú v rámci príprav a rokovaní súvisiacich so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie [15] a so zreteľom na vývoj týkajúci sa týchto otázok na medzinárodnej úrovni a úrovni Únie mala preskúmať, či by sa mali tieto výnimky naďalej uplatňovať na základe voľného uváženia alebo všeobecnejším spôsobom a či sa riziká súvisiace s týmito expozíciami riešia inými účinnými spôsobmi stanovenými v tomto nariadení.
In order to ensure that exemptions of exposures by competent authorities do not jeopardise the coherence of the uniform rules established by this Regulation on a permanent basis, after a transitional period, and in the absence of any outcome of that review, the competent authorities should consult EBA on whether or not it is appropriate to continue making use of the possibility to exempt certain exposures.
S cieľom zabezpečiť, aby výnimky udelené príslušnými orgánmi pre expozície trvalo neohrozovali súlad jednotných pravidiel stanovených v tomto nariadení, príslušné orgány by mali po prechodnom období a v prípade chýbajúceho výsledku uvedeného preskúmania konzultovať EBA, či je vhodné túto možnosť vyňať určité expozície naďalej využívať.
The years preceding the financial crisis were characterised by an excessive build up in institutions' exposures in relation to their own funds (leverage).
Roky predchádzajúce finančnej kríze charakterizoval nadmerný nárast expozícií inštitúcií vo vzťahu k ich vlastným zdrojom (finančná páka).
During the financial crisis, losses and the shortage of funding forced institutions to reduce significantly their leverage over a short period of time.
Straty a nedostatok finančných prostriedkov počas finančnej krízy nútili inštitúcie, aby podstatne zmiernili využívanie finančnej páky v priebehu krátkeho obdobia.
This amplified downward pressures on asset prices, causing further losses for institutions which in turn led to further declines in their own funds.
V dôsledku toho zosilneli tlaky smerom nadol na ceny aktív, čo spôsobilo inštitúciám ďalšie straty, ktoré zasa viedli k ďalšiemu poklesu ich vlastných zdrojov.
The ultimate results of this negative spiral were a reduction in the availability of credit to the real economy and a deeper and longer crisis.
Zníženie dostupnosti úverov pre reálne hospodárstvo a hlbšia a dlhšia kríza boli konečnými dôsledkami tejto negatívnej špirály.
Risk-based own funds requirements are essential to ensure sufficient own funds to cover unexpected losses.
Požiadavky na vlastné zdroje založené na rizikách sú nevyhnutné na zabezpečenie dostatočných vlastných zdrojov na krytie nepredpokladaných strát.
However, the crisis has shown that those requirements alone are not sufficient to prevent institutions from taking on excessive and unsustainable leverage risk.
Kríza však ukázala, že samotné tieto požiadavky nie sú postačujúce na to, aby zabránili inštitúciám vziať na seba nadmerné a neudržateľné riziko využívania finančnej páky.
In September 2009, the G-20 leaders committed to developing internationally-agreed rules to discourage an excessive leverage.
V septembri 2009 sa vedúci predstavitelia skupiny G-20 zaviazali, že vypracujú medzinárodne dohodnuté pravidlá s cieľom odradiť od nadmerného využívania finančnej páky.
To that end, they supported the introduction of a leverage ratio as a supplementary measure to the Basel II framework.
Na tento účel podporili zavedenie ukazovateľa finančnej páky ako doplnkového opatrenia rámca Bazilej II.
In December 2010, the BCBS published guidelines defining the methodology for calculating the leverage ratio.
V decembri 2010 Bazilejský výbor pre bankový dohľad uverejnil usmernenia, v ktorých vymedzil metodiku pre výpočet ukazovateľa finančnej páky.
Those rules provide for an observation period that will run from 1 January 2013 until 1 January 2017 during which the leverage ratio, its components and its behaviour relative to the risk-based requirement will be monitored.
V týchto pravidlách sa stanovuje obdobie sledovania, ktoré bude prebiehať od 1. januára 2013 do 1. januára 2017 a počas ktorého sa bude monitorovať ukazovateľ finančnej páky, jeho zložky a jeho správanie vo vzťahu k požiadavke založenej na riziku.
Based on the results of the observation period the BCBS intends to make any final adjustments to the definition and calibration of the leverage ratio in the first half of 2017, with a view to migrating to a binding requirement on 1 January 2018 based on appropriate review and calibration.
Na základe výsledkov z obdobia sledovania je zámerom Bazilejského výboru pre bankový dohľad uskutočniť všetky konečné úpravy vymedzenia a kalibrácie ukazovateľa finančnej páky v prvej polovici roku 2017 s cieľom prejsť 1. januára 2018 na záväznú požiadavku založenú na vhodnom prieskume a kalibrácii.
The BCBS guidelines also provide for disclosure of the leverage ratio and its components starting from 1 January 2015.
V usmerneniach Bazilejského výboru pre bankový dohľad sa takisto stanovuje zverejňovanie informácií o ukazovateli finančnej páky a o jeho zložkách od 1. januára 2015.
A leverage ratio is a new regulatory and supervisory tool for the Union.
Ukazovateľ finančnej páky predstavuje pre Úniu nový nástroj v oblasti regulácie a dohľadu.
In line with international agreements, it should be introduced first as an additional feature that can be applied on individual institutions at the discretion of supervisory authorities.
V súlade s medzinárodnými dohodami by sa mal predovšetkým zaviesť ako dodatočný znak, ktorý sa môže uplatňovať na jednotlivé inštitúcie na základe rozhodnutia orgánov dohľadu podľa vlastného uváženia.
Reporting obligations for institutions would allow appropriate review and calibration, with a view to migrating to a binding measure in 2018.
Povinnosťou predkladať správy uloženou inštitúciám by sa umožnilo primerané preskúmanie a kalibrácia na účely prechodu na záväzné opatrenie v roku 2018.
When reviewing the impact of the leverage ratio on different business models, particular attention should be paid to business models which are considered to entail low risk, such as mortgage lending and specialised lending with regional governments, local authorities or public sector entities.
Pri skúmaní vplyvu ukazovateľa finančnej páky na rôznym podnikateľským modelom činnosti by sa mala venovať osobitná pozornosť modelom činnosti, ktoré sa považujú za modely spojené s nízkym rizikom, ako sú napríklad hypotekárne financovanie a špecializované pôžičky regionálnych vlád, miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora.
EBA, on the basis of data received and the findings of the supervisory review during an observation period, should in cooperation with competent authorities develop a classification of business models and risks.
EBA by na základe získaných údajov a zistení v rámci preskúmania orgánom dohľadu počas pozorovacieho obdobia mal v spolupráci s príslušnými orgánmi vypracovať klasifikáciu obchodných modelov a rizík.
Based on appropriate analysis, and also taking into account historical data or stress scenarios, there should be an assessment of the appropriate levels of the leverage ratio that safeguard the resilience of the respective business models and whether the levels of the leverage ratio should be set as thresholds or ranges.
Na základe vhodnej analýzy a pri zohľadnení historických údajov alebo stresových scenárov by sa mali posúdiť primerané úrovne ukazovateľa finančnej páky, ktorými sa zabezpečuje odolnosť príslušných obchodných modelov, ako aj to, či by sa úrovne ukazovateľa finančnej páky mali stanoviť ako prahové hodnoty alebo ako rozpätia.
After the observation period and the calibration of the respective levels of the leverage ratio, and on the basis of the assessment, EBA can publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio.
Po období pozorovania a kalibrácii príslušných úrovní ukazovateľa finančnej páky a na základe uvedeného posúdenia mala by EBA zverejniť náležité štatistické preskúmanie ukazovateľa finančnej páky vrátane priemerov a štandardných odchýlok.
After adoption of the leverage ratio requirements, EBA should publish an appropriate statistical review, including averages and standard deviations, of the leverage ratio in relation to the identified categories of institutions.
Po jeho prijatí požiadaviek miery finančnej páky by EBA mala zverejniť náležité štatistické preskúmanie ukazovateľa finančnej páky vrátane priemerov a štandardných odchýlok vo vzťahu k identifikovaným kategóriám inštitúcií.
Institutions should monitor the level and changes in the leverage ratio as well as leverage risk as part of the internal capital adequacy assessment process (ICAAP).
Inštitúcie by mali monitorovať úroveň a zmeny ukazovateľa finančnej páky, ako aj riziko finančnej páky ako súčasť interného procesu posudzovania kapitálovej primeranosti (ICAAP).
Such monitoring should be included in the supervisory review process.
Takéto monitorovanie by malo byť zahrnuté do procesu preskúmania orgánmi dohľadu.
In particular, after the entry into force of the leverage ratio requirements, competent authorities should monitor the developments in the business model and corresponding risk profile in order to ensure up to date and proper classification of institutions.
Konkrétne po nadobudnutí účinnosti požiadaviek týkajúcich sa ukazovateľa finančnej páky by príslušné orgány mali monitorovať vývoj obchodných modelov a zodpovedajúci rizikový profil s cieľom zaistiť aktualizovanú a riadnu klasifikáciu inštitúcií.
In order to ensure adequate transparency to the market of their remuneration structures and the associated risk, institutions should disclose detailed information on their remuneration policies, practices and, for reasons of confidentiality, aggregated amounts for those members of staff whose professional activities have a material impact on the risk profile of the institution.
S cieľom zabezpečiť, aby štruktúry odmeňovania a súvisiace riziká boli pre trh dostatočne transparentné, by inštitúcie mali zverejňovať podrobné informácie o svojich politikách a postupoch odmeňovania a z dôvodu zachovania dôvernosti aj súhrnné sumy v súvislosti s tými pracovníkmi, ktorých profesijné aktivity majú významný vplyv na rizikový profil inštitúcie.
That information should be made available to all stakeholders.
Tieto informácie by sa mali sprístupniť všetkým zúčastneným stranám.
Those particular requirements should be without prejudice to more general disclosure requirements concerning remuneration policies applicable horizontally across sectors.
Týmito konkrétnymi požiadavkami by nemali byť dotknuté všeobecnejšie požiadavky na zverejňovanie týkajúce sa politík odmeňovania uplatniteľné horizontálne medzi sektormi.
Moreover, Member States should be allowed to require institutions to make available more detailed information on remuneration.
Okrem toho by sa členským štátom malo umožniť vyžadovať, aby inštitúcie sprístupňovali podrobnejšie informácie o odmeňovaní.
The recognition of a credit rating agency as an external credit assessment institution (ECAI) should not increase the foreclosure of a market already dominated by three main undertakings.
Uznávanie ratingovej agentúry za externú ratingovú agentúru (ECAI) by nemalo viesť k väčšej miere uzatvárania trhu, na ktorom už teraz dominujú tri hlavné spoločnosti.
EBA and ESCB central banks, without making the process easier or less demanding, should provide for the recognition of more credit rating agencies as ECAIs as a way to open the market to other undertakings.
EBA a ESCB by mali zabezpečiť uznanie viacerých ratingových agentúr za ECAI, aby sa trh otvoril iným spoločnostiam, bez toho, aby proces zjednodušovali alebo znižovali jeho náročnosť.
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data [16] and Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data [17], should be fully applicable to the processing of personal data for the purposes of this Regulation.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov [16] a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstve a o voľnom pohybe takýchto údajov [17] by sa mali v plnom rozsahu uplatňovať na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia.
Institutions should hold a diversified buffer of liquid assets that they can use to cover liquidity needs in a short term liquidity stress.
Inštitúcie by mali mať v držbe diverzifikovaný vankúš likvidných aktív, ktoré môžu použiť na krytie potrieb likvidity pri krátkodobom nedostatku likvidity.
As it is not possible to know ex ante with certainty which specific assets within each asset class might be subject to shocks ex post, it is appropriate to promote a diversified and high-quality liquidity buffer consisting of different asset categories.
Keďže nemožno s istotou vopred vedieť, na ktorú konkrétnu triedu aktív sa môžu vzťahovať následné otrasy, bolo by vhodné podporiť diverzifikovaný a vysoko kvalitný vankúš likvidity zahŕňajúci rôzne kategórie aktív.
A concentration of assets and overreliance on market liquidity creates systemic risk to the financial sector and should be avoided.
Koncentrácia aktív a nadmerné spoliehanie sa na trhovú likviditu vytvárajú systémové riziko pre finančný sektor a je potrebné im predchádzať.
A broad set of quality assets should therefore be taken into consideration during an initial observation period which will be used for the development of a definition of a liquidity coverage requirement.
Počas počiatočného obdobia pozorovania by sa preto mal zohľadňovať rozsiahly súbor kvalitných aktív, ktorý sa použije na formulovanie vymedzenia požiadavky na krytie likvidity (Liquidity Coverage Requirement – LCR).
When making a uniform definition of liquid assets at least government bonds, and covered bonds traded on transparent markets with an ongoing turnover would be expected to be considered assets of extremely high liquidity and credit quality.
Pri stanovovaní jednotného vymedzenia likvidných aktív by sa očakávalo, že prinajmenšom štátne a kryté dlhopisy obchodované na transparentných trhoch so stálym pohybom sa budú považovať za aktíva s mimoriadne vysokou likviditou a kreditnou kvalitou.
It would also be appropriate that assets corresponding to Article 416(1)(a) to (c) should be included in the buffer without limitations.
Bolo by tiež vhodné, aby sa aktíva vymedzené v článku 416 ods. 1 písm. a) až c) zahrnuli do vankúša bez obmedzení.
When institutions use the liquidity stock, they should put in place a plan to restore their holdings of liquid assets and competent authorities should ensure the adequacy of the plan and its implementation.
Ak inštitúcie použijú túto zásobu likvidity, mali by mať plán na obnovenie svojich rezerv likvidných aktív a príslušné orgány by mali zabezpečiť vhodnosť tohto plánu a jeho vykonanie.
The stock of liquid assets should be available at any time to meet the liquidity outflows.
Zásoba likvidných aktív by mala byť kedykoľvek k dispozícii na krytie záporných tokov likvidity.
The level of liquidity needs in a short term liquidity stress should be determined in a standardised manner so as to ensure a uniform soundness standard and a level playing field.
Úroveň potrieb likvidity pri krátkodobom nedostatku likvidity by sa mala stanoviť štandardným spôsobom, aby bola zabezpečená jednotná norma spoľahlivosti a rovnaké podmienky.
It should be ensured that such a standardised determination has no unintended consequences for financial markets, credit extension and economic growth, also taking into account different business and investment models and funding environments of institutions across the Union.
Je potrebné zabezpečiť, aby takéto štandardné stanovenie úrovne potrieb likvidity nemalo neplánované dôsledky pre finančné trhy, rozšírenie úverovej činnosti a hospodársky rast, pričom by sa mali vziať do úvahy rôzne obchodné a investičné modely a finančné prostredie inštitúcií v celej Únii.
To this end, the liquidity coverage requirement should be subject to an observation period.
Na tento účel by požiadavka na krytie likvidity mala podliehať obdobiu sledovania.
Based on the observations and supported by reports from EBA, the Commission should be empowered to adopt a delegated act to introduce in a timely manner a detailed and harmonised liquidity coverage requirement for the Union.
Komisii by mala byť na základe zistení a správ, ktoré vypracuje EBA, splnomocnená prijať delegovaný akt s cieľom včas zaviesť pre Úniu podrobné a harmonizované požiadavky na krytie likvidity.
In order to ensure global harmonisation in the area of regulation of liquidity any delegated act to introduce the liquidity coverage requirement should be comparable to the liquidity coverage ratio set out in the final international framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring of the BCBS taking into account Union and national specificities.
V záujme zabezpečenia globálnej harmonizácie v oblasti regulácie likvidity by akýkoľvek delegovaný akt na zavedenie požiadavky na krytie likvidity mal byť porovnateľný s požiadavkou na krytie likvidity stanovenou vo finálnom medzinárodnom rámci pre meranie, normy a sledovanie rizika likvidity, ktorý vypracoval BCBS, pričom by mal zohľadňovať špecifiká Únie a národné špecifiká.
To that end, during the observation period, EBA should review and assess, inter alia the appropriateness of a threshold of 60 % on level 1 liquid assets, a cap of 75 % of inflows to outflows and the phase-in of the liquidity coverage requirement from 60 % from 1 January 2015 increasing on a graduated basis to 100 %.
Na tento účel by mal EBA počas obdobia pozorovania preskúmať a posúdiť okrem iného primeranosť prahovej hodnoty vo výške 60 % likvidných aktív úrovne 1, horné ohraničenie pomeru kladných peňažných tokov k záporným peňažným tokom vo výške 75 % a zavádzanie požiadavky na krytie likvidity od úrovne 60 % od 1. januára 2015 s postupným zvyšovaním na úroveň 100 %.
When assessing and reporting on the uniform definitions of the stock of liquid assets, EBA should have regard to the BCBS definition of high quality liquid assets (HQLA) for the basis of its analysis, taking Union and national specificities into account.
Pri posudzovaní a podávaní správ o jednotných vymedzeniach zásoby likvidných aktív by mal EBA ako základ svojej analýzy zohľadniť vymedzenie vysokokvalitných likvidných aktív (HQLA) podľa BCBS so zreteľom na špecifiká Únie a národné špecifiká.
While EBA should identify those currencies where the needs of institutions established in the Union for liquid assets exceeds the availability of those liquid assets in that currency, EBA should also annually examine whether derogations, including those identified in this Regulation, should be applied.
EBA by mal identifikovať tie meny, v prípade ktorých potreby inštitúcií usadených v Únii týkajúce sa likvidných aktív presahujú dostupnosť týchto likvidných aktív v uvedenej mene, no zároveň by mal každoročne preskúmať, či by sa mali uplatniť odchýlky vrátane odchýlok identifikovaných v tomto nariadení.
In addition, EBA should assess annually whether in relation to any such derogation as well as derogations already identified in this Regulation, any additional conditions should be attached to their use by institutions established in the Union or whether existing conditions should be revised.
EBA by mal okrem toho každoročne posudzovať, či by sa v súvislosti s každou takouto odchýlkou, ako aj odchýlkami už identifikovanými v tomto nariadení, nemali pri ich využívaní inštitúciami usadenými v Únii zaviesť akékoľvek dodatočné podmienky alebo či by sa existujúce podmienky nemali revidovať.
EBA should submit the results of its analysis in an annual report to the Commission.
EBA by mal výsledky svojej analýzy predkladať vo výročnej správe Komisii.