natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of market prices of equities (equity risk);
citlivosť hodnoty aktív, záväzkov a finančných nástrojov na zmeny úrovne alebo volatility trhových cien akcií (akciové riziko);
the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of market prices of real estate (property risk);
citlivosť hodnoty aktív, záväzkov a finančných nástrojov na zmeny úrovne alebo volatility trhových cien nehnuteľností (riziko nehnuteľností);
the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of credit spreads over the risk-free interest rate term structure (spread risk);
citlivosť hodnoty aktív, záväzkov a finančných nástrojov na zmeny úrovne alebo volatility úverového rozpätia nad úroveň časovej štruktúry bezrizikovej úrokovej miery (riziko úverového rozpätia);
the sensitivity of the values of assets, liabilities and financial instruments to changes in the level or in the volatility of currency exchange rates (currency risk);
citlivosť hodnoty aktív, záväzkov a finančných nástrojov na zmeny úrovne alebo volatility výmenných kurzov (kurzové riziko);
additional risks to an insurance or reinsurance undertaking stemming either from lack of diversification in the asset portfolio or from large exposure to default risk by a single issuer of securities or a group of related issuers (market risk concentrations).
dodatočné riziká pre poisťovne alebo zaisťovne vyplývajúce z nedostatočnej diverzifikácie portfólia aktív alebo z výrazného vystavenia sa riziku zlyhania jediného emitenta cenných papierov alebo skupiny príslušných emitentov (riziko koncentrácie trhových rizík).
The counterparty default risk module shall reflect possible losses due to unexpected default, or deterioration in the credit standing, of the counterparties and debtors of insurance and reinsurance undertakings over the following 12 months.
Modul rizika zlyhania protistrany zohľadní prípadné straty spôsobené neočakávaným zlyhaním alebo zhoršením úverového ratingu protistrán alebo dlžníkov poisťovní a zaisťovní v nadchádzajúcich 12 mesiacoch.
The counterparty default risk module shall cover risk-mitigating contracts, such as reinsurance arrangements, securitisations and derivatives, and receivables from intermediaries, as well as any other credit exposures which are not covered in the spread risk sub-module.
Modul rizika zlyhania protistrany pokrýva zmluvy na zníženie rizika, ako sú zaisťovacie zmluvy, sekuritizácia a deriváty a pohľadávky voči sprostredkovateľom, ako aj všetky ostatné úverové expozície, na ktoré sa nevzťahuje podmodul rizika úverového rozpätia.
It shall take appropriate account of collateral or other security held by or for the account of the insurance or reinsurance undertaking and the risks associated therewith.
Riadne zohľadňuje kolaterál a iné zabezpečenie, ktoré má poisťovňa alebo zaisťovňa v držbe alebo na vlastnom účte, ako aj riziká s tým spojené.
For each counterparty, the counterparty default risk module shall take account of the overall counterparty risk exposure of the insurance or reinsurance undertaking concerned to that counterparty, irrespective of the legal form of its contractual obligations to that undertaking.
V prípade každej protistrany modul rizika zlyhania protistrany zohľadní celkovú expozíciu voči riziku protistrany poisťovne alebo zaisťovne voči tejto protistrane bez ohľadu na právnu formu jej zmluvných záväzkov k tomuto podniku.
Calculation of the equity risk sub-module: symmetric adjustment mechanism
Výpočet podmodulu akciového rizika: mechanizmus symetrickej úpravy
The equity risk sub-module calculated in accordance with the standard formula shall include a symmetric adjustment to the equity capital charge applied to cover the risk arising from changes in the level of equity prices.
Podmodul akciového rizika vypočítaný v súlade so štandardným vzorcom zahŕňa symetrickú úpravu kapitálovej požiadavky, ktorá sa uplatňuje na pokrytie rizika vyplývajúceho zo zmien úrovne cien akcií.
The symmetric adjustment made to the standard equity capital charge, calibrated in accordance with Article 104(4), covering the risk arising from changes in the level of equity prices shall be based on a function of the current level of an appropriate equity index and a weighted average level of that index.
Symetrická úprava štandardnej kapitálovej požiadavky, kalibrovanej v súlade s článkom 104 ods. 4 a pokrývajúcej riziká vyplývajúce zo zmien úrovne cien akcií, je založená na funkcii súčasnej úrovne primeraného akciového indexu a váženej priemernej úrovne tohto indexu.
The weighted average shall be calculated over an appropriate period of time which shall be the same for all insurance and reinsurance undertakings.
Vážený priemer sa vypočíta za primerané časové obdobie, ktoré je rovnaké pre všetky poisťovne a zaisťovne.
The symmetric adjustment made to the standard equity capital charge covering the risk arising from changes in the level of equity prices shall not result in an equity capital charge being applied that is more than 10 percentage points lower or 10 percentage points higher than the standard equity capital charge.
Symetrická úprava štandardnej kapitálovej požiadavky pokrývajúcej riziká vyplývajúce z úrovne cien akcií nebude mať za následok uplatňovanie kapitálovej požiadavky zmenenej o viac ako 10 percentuálnych bodov oproti štandardnej kapitálovej požiadavke.
Capital requirement for operational risk
Kapitálová požiadavka pre operačné riziko
The capital requirement for operational risk shall reflect operational risks to the extent they are not already reflected in the risk modules referred to in Article 104.
Kapitálová požiadavka pre operačné riziko zohľadní operačné riziká, pokiaľ už nie sú zohľadnené v rizikových moduloch uvedených v článku 104.
That requirement shall be calibrated in accordance with Article 101(3).
Táto požiadavka sa kalibruje v súlade s článkom 101 ods. 3
With respect to life insurance contracts where the investment risk is borne by the policy holders, the calculation of the capital requirement for operational risk shall take account of the amount of annual expenses incurred in respect of those insurance obligations.
Pokiaľ ide o zmluvy životného poistenia, pri ktorých investičné riziko znášajú poistníci, výpočet kapitálovej požiadavky pre operačné riziko zohľadní výšku ročných nákladov vynaložených v súvislosti s týmito poistnými záväzkami.
With respect to insurance and reinsurance operations other than those referred to in paragraph 2, the calculation of the capital requirement for operational risk shall take account of the volume of those operations, in terms of earned premiums and technical provisions which are held in respect of those insurance and reinsurance obligations.
Pokiaľ ide o zmluvy poistenia a zaistenia iné ako zmluvy uvedené v odseku 2, výpočet kapitálovej požiadavky pre operačné riziko zohľadní objem týchto činností, a to prostredníctvom zaslúženého poistného a hodnoty technických rezerv, ktoré sú vytvorené na účely týchto poistných a zaistných záväzkov.
In this case, the capital requirement for operational risks shall not exceed 30 % of the Basic Solvency Capital Requirement relating to those insurance and reinsurance operations.
V tomto prípade kapitálová požiadavka pre operačné riziká nepresiahne 30 % základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť vzťahujúcej sa na tieto operácie poistenia a zaistenia.
Adjustment for the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes
Úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv a odložených daní absorbovať straty
The adjustment referred to in Article 103(c) for the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes shall reflect potential compensation of unexpected losses through a simultaneous decrease in technical provisions or deferred taxes or a combination of the two.
Úprava zohľadňujúca kapacitu technických rezerv a odložených daní absorbovať straty uvedená v článku 103 písm. c) zohľadní prípadnú kompenzáciu neočakávaných strát prostredníctvom zníženia technických rezerv alebo odložených daní alebo kombinácia oboch postupov.
That adjustment shall take account of the risk mitigating effect provided by future discretionary benefits of insurance contracts, to the extent insurance and reinsurance undertakings can establish that a reduction in such benefits may be used to cover unexpected losses when they arise.
Úprava zohľadní účinok zníženia rizika prostredníctvom budúcich dobrovoľných plnení poistných zmlúv, pokiaľ poisťovne a zaisťovne môžu preukázať, že zníženie takýchto plnení možno použiť na krytie neočakávaných strát v čase ich vzniku.
The risk mitigating effect provided by future discretionary benefits shall be no higher than the sum of technical provisions and deferred taxes relating to those future discretionary benefits.
Účinok zníženia rizika ak budúce dobrovoľné plnenia nie sú vyššie ako súčet technických rezerv a odložených daní súvisiacich s uvedenými budúcimi dobrovoľnými plneniami.
For the purpose of the second paragraph, the value of future discretionary benefits under adverse circumstances shall be compared to the value of such benefits under the underlying assumptions of the best-estimate calculation.
Na účely druhého odseku sa hodnota budúcich dobrovoľných plnení v prípade nepriaznivých okolností porovná s hodnotou takýchto plnení podľa predpokladov použitých pri výpočte najlepšieho odhadu.
Simplifications in the standard formula
Zjednodušenie štandardného vzorca
Insurance and reinsurance undertakings may use a simplified calculation for a specific sub-module or risk module where the nature, scale and complexity of the risks they face justifies it and where it would be disproportionate to require all insurance and reinsurance undertakings to apply the standardised calculation.
Poisťovne a zaisťovne môžu použiť zjednodušený výpočet pre určitý podmodul alebo rizikový modul, ak to opodstatňuje povaha, rozsah a zložitosť rizík, ktorým čelia, a pokiaľ by bolo neprimerané žiadať, aby všetky poisťovne a zaisťovne uplatňovali štandardizovaný výpočet.
Simplified calculations shall be calibrated in accordance with Article 101(3).
Zjednodušené výpočty sa kalibrujú v súlade s článkom 101 ods. 3
Significant deviations from the assumptions underlying the standard formula calculation
Významné odchýlky od predpokladov, z ktorých vychádza výpočet podľa štandardného vzorca
In order to ensure that the same treatment is applied to all insurance and reinsurance undertakings calculating the Solvency Capital Requirement on the basis of the standard formula, or to take account of market developments, the Commission shall adopt implementing measures providing for the following:
S cieľom zabezpečiť, aby sa zaobchádzalo rovnako so všetkými poisťovňami a zaisťovňami pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť podľa štandardného vzorca, alebo aby sa zohľadnil vývoj na trhu, Komisia prijme vykonávacie opatrenia stanovujúce:
a standard formula in accordance with the provisions of Articles 101 and 103 to 109;
štandardný vzorec v súlade s ustanoveniami článku 101 a článkov 103 až 109,
any sub-modules necessary or covering more precisely the risks which fall under the respective risk modules referred to in Article 104 as well as any subsequent updates;
akékoľvek podmoduly nevyhnutné alebo presnejšie kryjúce riziká, ktoré patria do príslušných rizikových modulov uvedených v článku 104, ako aj ich následné aktualizácie;
the methods, assumptions and standard parameters to be used when calculating each of the risk modules or sub-modules of the Basic Solvency Capital Requirement laid down in Articles 104, 105 and 304, the symmetric adjustment mechanism and the appropriate period of time, expressed in the number of months, as referred to in Article 106, and the appropriate approach for integrating the method referred to in Article 304 in the Solvency Capital Requirement as calculated in accordance with the standard formula;
metódy, predpoklady a štandardné parametre, ktoré sa majú použiť pri výpočte každého rizikového modulu alebo podmodulu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť stanovenej v článkoch 104, 105 a 304, mechanizmus symetrickej úpravy a primerané časové obdobie vyjadrené počtom mesiacov, ako sa uvádza v článku 106 a primeraný prístup k integrovaniu metódy uvedenej v článku 304 pri kapitálovej požiadavke na solventnosť, vypočítanej v súlade so štandardným vzorcom;
the correlation parameters, including, if necessary, those set out in Annex IV, and the procedures for the updating of those parameters;
korelačné parametre vrátane, ak je to potrebné, parametrov uvedených v prílohe IV a postupy aktualizácie týchto parametrov;
where insurance and reinsurance undertakings use risk-mitigation techniques, the methods and assumptions to be used to assess the changes in the risk profile of the undertaking concerned and to adjust the calculation of the Solvency Capital Requirement;
ak poisťovne a zaisťovne použijú techniky na zmiernenie rizika, metódy a predpoklady, ktoré sa majú použiť na zhodnotenie zmien v rizikovom profile príslušných poisťovní a zaisťovní a na úpravu výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť;
the qualitative criteria that the risk-mitigation techniques referred to in point (e) must fulfil in order to ensure that the risk has been effectively transferred to a third party;
kvalitatívne kritériá, ktoré musia spĺňať techniky na zmiernenie rizík uvedené v písmene e) s cieľom zabezpečiť, aby sa riziko skutočne prenieslo na tretiu stranu;
the methods and parameters to be used when assessing the capital requirement for operational risk set out in Article 107, including the percentage referred to in paragraph 3 of Article 107;
metódy a parametre, ktoré sa musia použiť pri hodnotení kapitálovej požiadavky pre operačné riziko stanovenej v článku 107 vrátane percentuálnej hodnoty uvedenej v článku 107 ods. 3;
the methods and adjustments to be used to reflect the reduced scope for risk diversification of insurance and reinsurance undertakings related to ring-fenced funds;
metódy a úpravy, prostredníctvom ktorých sa zohľadní znížený rozsah diverzifikácie rizík u poisťovní a zaisťovní v súvislosti s oddelenými prostriedkami (ring-fenced funds);
the method to be used when calculating the adjustment for the loss-absorbing capacity of technical provisions or deferred taxes, as laid down in Article 108;
metódy, ktoré sa majú použiť na výpočet úpravy zohľadňujúcej kapacitu technických rezerv a odložených daní absorbovať straty, ako sa stanovuje v článku 108;
the subset of standard parameters in the life, non-life and health underwriting risk modules that may be replaced by undertaking-specific parameters as set out in Article 104(7);
podskupinu štandardných parametrov v moduloch upisovacieho rizika životného, neživotného a zdravotného poistenia, ktoré sa môžu nahradiť konkrétnymi parametrami poisťovní a zaisťovní, ako sa stanovuje v článku 104 ods. 7;
the standardised methods to be used by the insurance or reinsurance undertaking to calculate the undertaking-specific parameters referred to in point (j), and any criteria with respect to the completeness, accuracy, and appropriateness of the data used that must be met before supervisory approval is given;
štandardizované metódy, ktoré majú použiť poisťovne alebo zaisťovne na výpočet parametrov charakteristických pre poisťovne a zaisťovne uvedených v písmene j) a akékoľvek kritériá týkajúce sa úplnosti, presnosti a primeranosti použitých údajov, ktoré sa musia splniť pred udelením schválenia orgánom dohľadu;
the simplified calculations provided for specific sub-modules and risk modules, as well as the criteria that insurance and reinsurance undertakings, including captive insurance and reinsurance undertakings, shall be required to fulfil in order to be entitled to use each of those simplifications, as set out in Article 109;
zjednodušené výpočty určené pre špecifické podmoduly a rizikové moduly, ako aj kritériá, ktorých splnenie sa požaduje od poisťovní a zaisťovní vrátane kaptívnych poisťovní a zaisťovní, aby boli oprávnené použiť uvedené zjednodušenia, ako sa stanovuje v článku 109;
the approach to be used with respect to related undertakings within the meaning of Article 212 in the calculation of the Solvency Capital Requirement, in particular the calculation of the equity risk sub-module referred to in Article 105(5), taking into account the likely reduction in the volatility of the value of those related undertakings arising from the strategic nature of those investments and the influence exercised by the participating undertaking on those related undertakings.
prístup, ktorý sa použije v súvislosti s prepojenými poisťovňami a zaisťovňami v zmysle článku 212 pri výpočte kapitálovej požiadavky na solventnosť, najmä pri výpočte podmodulu akciového rizika uvedeného v článku 105 ods. 5, zohľadnením pravdepodobného zníženia volatility hodnoty týchto prepojených spoločností vyplývajúcej zo strategickej povahy týchto investícií a vplyvu, ktorý má podnik s účasťou na tieto prepojené spoločnosti.
The Commission may adopt implementing measures laying down quantitative limits and asset eligibility criteria in order to address risks which are not adequately covered by a sub-module.
Komisia môže prijať vykonávacie opatrenia stanovujúce kvantitatívne limity a kritéria použiteľnosti aktív s cieľom pokryť riziká, ktoré nie sú primerane zohľadnené podmodulom.
Such implementing measures shall apply to assets covering technical provisions, excluding assets held in respect of life insurance contracts where the investment risk is borne by the policy holders.
Takéto vykonávacie opatrenia sa uplatňujú na aktíva kryjúce technické rezervy s výnimkou aktív, ktoré sú v držbe pre krytie záväzkov v životnom poistení, kde investičné riziko znáša poistník.
Those measures shall be reviewed by the Commission in the light of developments in the standard formula and financial markets.
Tieto opatrenia zreviduje Komisia s ohľadom na vývoj štandardného vzorca a na finančných trhoch.
Solvency capital requirement full and partial internal models
Kapitálová požiadavka na solventnosť úplné a čiastočné vnútorné modely
General provisions for the approval of full and partial internal models
Všeobecné ustanovenia o schvaľovaní úplných a čiastočných vnútorných modelov
Member States shall ensure that insurance or reinsurance undertakings may calculate the Solvency Capital Requirement using a full or partial internal model as approved by the supervisory authorities.
Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne alebo zaisťovne mohli vypočítať kapitálovú požiadavku na solventnosť prostredníctvom použitia úplného alebo čiastočného modelu schváleného orgánmi dohľadu.
Insurance and reinsurance undertakings may use partial internal models for the calculation of one or more of the following:
Poisťovne a zaisťovne môžu použiť čiastočné vnútorné modely na výpočet jedného alebo viacerých nasledujúcich prvkov:
one or more risk modules, or sub-modules, of the Basic Solvency Capital Requirement, as set out in Articles 104 and 105;
jedného alebo viacerých rizikových modulov alebo podmodulov základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť, ako sa stanovuje v článkoch 104 a 105;
the capital requirement for operational risk as set out in Article 107;
kapitálovej požiadavky pre operačné riziko, ako sa stanovuje v článku 107;
the adjustment referred to in Article 108.
úpravy uvedenej v článku 108.
In addition, partial modelling may be applied to the whole business of insurance and reinsurance undertakings, or only to one or more major business units.
Čiastočné modelovanie sa okrem toho môže uplatniť na všetky činnosti poisťovní a zaisťovní, alebo iba na jednu alebo viaceré hlavné zložky činnosti.
In any application for approval, insurance and reinsurance undertakings shall submit, as a minimum, documentary evidence that the internal model fulfils the requirements set out in Articles 120 to 125.
Súčasťou každej žiadosti o schválenie vnútorného modelu sú minimálne dokumenty preukazujúce, že vnútorný model spĺňa požiadavky, stanovené v článkoch 120 až 125.
Where the application for that approval relates to a partial internal model, the requirements set out in Articles 120 to 125 shall be adapted to take account of the limited scope of the application of the model.
Pokiaľ sa žiadosť o schválenie týka čiastočného vnútorného modelu, požiadavky stanovené v článkoch 120 až 125 sa prispôsobia tak, aby zohľadňovali obmedzený rozsah uplatnenia modelu.
The supervisory authorities shall decide on the application within six months from the receipt of the complete application.
Orgány dohľadu prijmú rozhodnutie o žiadosti v lehote šiestich mesiacov od prijatia úplnej žiadosti.
Supervisory authorities shall give approval to the application only if they are satisfied that the systems of the insurance or reinsurance undertaking for identifying, measuring, monitoring, managing and reporting risk are adequate and in particular, that the internal model fulfils the requirements referred to in paragraph 3.
Orgány dohľadu schvália žiadosť iba vtedy, ak sú presvedčené, že systémy poisťovne alebo zaisťovne týkajúce sa identifikácie, merania, monitorovania, riadenia a oznamovania rizika sú vhodné, a najmä, ak vnútorný model spĺňa požiadavky uvedené v odseku 3.
A decision by the supervisory authorities to reject the application for the use of an internal model shall state the reasons on which it is based.
Rozhodnutie orgánov dohľadu o zamietnutí žiadosti o použitie vnútorného modelu bude obsahovať odôvodnenie.
After having received approval from supervisory authorities to use an internal model, insurance and reinsurance undertakings may, by means of a decision stating the reasons, be required to provide supervisory authorities with an estimate of the Solvency Capital Requirement determined in accordance with the standard formula, as set out in Subsection 2.
Po získaní schválenia od orgánov dohľadu môžu byť poisťovne a zaisťovne prostredníctvom odôvodneného rozhodnutia požiadané, aby oznámili orgánom dohľadu odhad kapitálovej požiadavky na solventnosť stanovený podľa štandardného vzorca, ako sa stanovuje v pododdiele 2.
Article 113
článok 113
Specific provisions for the approval of partial internal models
Osobitné ustanovenia o schvaľovaní čiastočných vnútorných modelov
In the case of a partial internal model, supervisory approval shall be given only where that model fulfils the requirements set out in Article 112 and the following additional conditions:
Pokiaľ ide o čiastočný vnútorný model, orgán dohľadu poskytne schválenie len vtedy, keď tento model spĺňa požiadavky stanovené v článku 112 a tieto dodatočné podmienky:
the reason for the limited scope of application of the model is properly justified by the undertaking;
poisťovňa alebo zaisťovňa riadne vysvetlili dôvody obmedzeného rozsahu uplatňovania modelu;
the resulting Solvency Capital Requirement reflects more appropriately the risk profile of the undertaking and in particular complies with the principles set out in Subsection 1;
výsledná kapitálová požiadavka na solventnosť primeranejšie odráža rizikový profil podniku a najmä spĺňa zásady stanovené v pododdiele 1;
its design is consistent with the principles set out in Subsection 1 so as to allow the partial internal model to be fully integrated into the Solvency Capital Requirement standard formula.
jeho štruktúra je v súlade so zásadami stanovenými v pododdiele 1, čo umožňuje úplné začlenenie čiastočného vnútorného modelu do štandardného vzorca kapitálovej požiadavky na solventnosť.