natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The remuneration committee shall be responsible for the preparation of decisions regarding remuneration, including those which have implications for the risk and risk management of the credit institution concerned and which are to be taken by the management body in its supervisory function.
Výbor pre odmeňovanie je zodpovedný za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík dotknutej úverovej inštitúcie a ktoré má prijímať riadiaci orgán v rámci svojej funkcie dohľadu.
The Chair and the members of the remuneration committee shall be members of the management body who do not perform any executive functions in the credit institution concerned.
Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie sú členovia riadiaceho orgánu, ktorí v danej úverovej inštitúcii nevykonávajú žiadne výkonné funkcie.
When preparing such decisions, the remuneration committee shall take into account the long-term interests of shareholders, investors and other stakeholders in the credit institution.’.
Pri príprave takýchto rozhodnutí výbor pre odmeňovanie zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán úverovej inštitúcie.“
Part 1 of Annex VI is amended as follows:
V prílohe VI sa časť 1 mení a dopĺňa takto:
Without prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional governments and local authorities shall be risk-weighted as exposures to institutions, subject to point 11a.
Bez toho, aby boli dotknuté body 9, 10 a 11, sa expozíciám voči regionálnym vládam a miestnym orgánom priradí rovnaká riziková váha ako expozíciám voči inštitúciám, s výhradou ustanovení bodu 11a.
Without prejudice to points 9, 10 and 11, exposures to regional governments and local authorities of the Member States denominated and funded in the domestic currency of that regional government and local authority shall be assigned a risk weight of 20 %.’
Bez toho, aby boli dotknuté body 9, 10 a 11, sa expozíciám voči regionálnym vládam a miestnym orgánom členských štátov, denominovaným a financovaným v domácej mene tejto regionálnej vlády a miestneho orgánu, priradí riziková váha 20 %.“;
point 68 is amended as follows:
bod 68 sa mení a dopĺňa takto:
in the first paragraph, points (d) and (e) are replaced by the following:
v prvom odseku sa písmená d) a e) nahrádzajú takto:
loans secured by residential real estate or shares in Finnish residential housing companies as referred to in point 46 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 80 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising residential real estate exposures.
úvermi zabezpečenými kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch podľa bodu 46 až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín záložných práv spolu so všetkými prednostnými záložnými právami a 80 % hodnoty založených nehnuteľností alebo podielmi v prvom rade emitovanými francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou a riadiacimi sa právom členského štátu sekuritizujúceho expozície voči obytným nehnuteľnostiam.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of residential mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 80 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
V prípade, ak sa tieto podiely v prvom rade používajú ako kolaterál, osobitný verejný dohľad na ochranu držiteľov dlhopisov ustanovený v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) zabezpečí, že podkladové aktíva týchto podielov budú nepretržite od ich zahrnutia do krycej skupiny pozostávať najmenej z 90 % z hypoték na obytné nehnuteľnosti, spolu so všetkými prednostnými záložnými právami až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín splatných podľa týchto podielov, hodnôt istín záložných práv a 80 % hodnoty založených nehnuteľností, že tieto podiely sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, a že takéto podiely nepresahujú 10 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie.
loans secured by commercial real estate or shares in Finnish housing companies as referred to in point 52 up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 60 % of the value of the pledged properties or by senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities governed by the laws of a Member State securitising commercial real estate exposures.
úvermi zabezpečenými nehnuteľnosťou určenou na podnikanie alebo podielmi vo fínskych bytových podnikoch podľa bodu 52 až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín záložných práv spolu so všetkými prednostnými záložnými právami a 60 % hodnoty založených nehnuteľností, alebo podielmi v prvom rade emitovanými francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou a riadiacimi sa právom členského štátu sekuritizujúceho expozície voči nehnuteľnostiam určeným na podnikanie.
In the event of such senior units being used as collateral, the special public supervision to protect bond holders as provided for in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall ensure that the assets underlying such units shall, at any time while they are included in the cover pool be at least 90 % composed of commercial mortgages that are combined with any prior liens up to the lesser of the principal amounts due under the units, the principal amounts of the liens, and 60 % of the value of the pledged properties, that the units qualify for the credit quality step 1 as set out in this Annex and that such units do not exceed 10 % of the nominal amount of the outstanding issue.
V prípade, ak sa tieto podiely v prvom rade používajú ako kolaterál, osobitný verejný dohľad na ochranu držiteľov dlhopisov ustanovený v článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES zabezpečí, že podkladové aktíva týchto podielov budú nepretržite od ich zahrnutia do krycej skupiny pozostávať najmenej z 90 % z hypoték na nehnuteľnosti určené na podnikanie, spolu so všetkými prednostnými záložnými právami až do výšky nižšej hodnoty spomedzi hodnôt istín splatných podľa týchto podielov, hodnôt istín záložných práv a 60 % hodnoty založených nehnuteľností, že tieto podiely sa kvalifikujú do 1. stupňa kreditnej kvality, ako je ustanovené v tejto prílohe, a že takéto podiely nepresahujú 10 % nominálnej hodnoty nesplatenej emisie.
The competent authorities may recognise loans secured by commercial real estate as eligible where the Loan-to-value ratio of 60 % is exceeded up to a maximum level of 70 % if the value of the total assets pledged as collateral for the covered bonds exceed the nominal amount outstanding on the covered bond by at least 10 %, and the bondholders’ claim meets the legal certainty requirements set out in Annex VIII.
Príslušné orgány môžu uznať úvery zabezpečené nehnuteľnosťou určenou na podnikanie v prípade, že pomer hodnoty úveru a nehnuteľnosti prekročí hodnotu 60 %, maximálne však do výšky 70 %, ak hodnota celkových aktív založených ako kolaterál na kryté dlhopisy prekročí nesplatenú nominálnu hodnotu krytých dlhopisov o najmenej 10 % a pohľadávka držiteľa dlhopisu spĺňa požiadavky právnej istoty stanovené v prílohe VIII.
The bondholders’ claim shall take priority over all other claims on the collateral.
Pohľadávka držiteľa dlhopisu musí mať prednosť pred všetkými ostatnými pohľadávkami z kolaterálu.
‘Until 31 December 2013, the 10 % limit for senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities as specified in points (d) and (e) shall not apply, provided that:
„Do 31. decembra 2013 sa neuplatňuje limit vo výške 10 % pre podiely v prvom rade emitované francúzskymi fondmi Fonds Communs de Créances alebo rovnocennými subjektmi zaoberajúcimi sa sekuritizáciou, ako sa uvádza v písmenách d) a e), za predpokladu, že:
the securitised residential or commercial real estate exposures were originated by a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or by an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated (that common group membership or affiliation to be determined at the time the senior units are made collateral for covered bonds; and
originátorom sekuritizovaných expozícií voči obytným nehnuteľnostiam alebo nehnuteľnostiam určeným na podnikanie je člen rovnakej konsolidovanej skupiny ako vydavateľ krytých dlhopisov, alebo subjekt pridružený k rovnakému ústrednému subjektu ako vydavateľ krytých dlhopisov (členstvo alebo pridruženie v rovnakej skupine sa určuje v rovnakom čase, ako sa z podielov v prvom rade vytvorí kolaterál krytých dlhopisov); a
a member of the same consolidated group of which the issuer of the covered bonds is also a member or an entity affiliated to the same central body to which the issuer of the covered bonds is also affiliated retains the whole first loss tranche supporting those senior units.
člen rovnakej konsolidovanej skupiny ako vydavateľ krytých dlhopisov alebo subjekt pridružený k rovnakému ústrednému subjektu ako vydavateľ krytých dlhopisov si ponecháva celú tranžu prvej straty podporujúcu tieto podiely v prvom rade.
By 31 December 2012, the Commission shall review the appropriateness of the derogation set out in the third paragraph and, if relevant, the appropriateness of extending similar treatment to any other form of covered bond.
Do 31. decembra 2012 Komisia preskúma vhodnosť výnimky stanovenej v treťom odseku a prípadne vhodnosť rozšírenia podobného zaobchádzania na akúkoľvek inú formu krytého dlhopisu.
In the light of that review, the Commission may, if appropriate, adopt delegated acts in accordance with Article 151a, and subject to the conditions of Articles 151b and 151c, to prolong the derogation, make it permanent or extend it to other forms of covered bonds.’.
V kontexte tohto preskúmania môže Komisia v prípade potreby prijať delegované akty v súlade s článkom 151a a za podmienok stanovených v článkoch 151b a 151c s cieľom predĺžiť túto výnimku, zabezpečiť jej trvalý charakter alebo ju rozšíriť na iné formy krytých dlhopisov.“
In Annex VII, point 8(d) of section 1 of Part 2 is replaced by the following:
V prílohe VII časť 2 oddiel 1 bod 8 sa písmeno d) nahrádza takto:
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25 %;’.
krytým dlhopisom podľa ich vymedzenia v prílohe VI časť 1 body 68 až 70 sa môže priradiť hodnota LGD vo výške 11,25 %;“.
in point 1 of Part 3, the following point is added:
v časti 3 bod 1 sa dopĺňa toto písmeno:
The credit assessment shall not be based or partly based on unfunded support provided by the credit institution itself.
Rating sa nesmie úplne a ani sčasti zakladať na kapitálom nekrytej podpore poskytnutej samotnou úverovou inštitúciou.
In such case, the credit institution shall consider the relevant position as if it were not rated and shall apply the relevant treatment of unrated positions as set out in Part 4.’;
V takomto prípade úverová inštitúcia zváži príslušnú pozíciu, ako keby bola bez ratingu, a uplatní príslušný postup pre pozície bez ratingu, ako sa uvádza v časti 4.“;
Part 4 is amended as follows:
časť 4 sa mení a dopĺňa takto:
The credit institution may also recognise such overlap between specific risk capital charges for positions in the trading book and capital charges for positions in the banking book, provided that the credit institution is able to calculate and compare the capital charges for the relevant positions.
Úverová inštitúcia môže tiež uznať takéto prekrývanie medzi špecifickým rizikom kapitálových požiadaviek na pozície v obchodnej knihe a kapitálových požiadaviek na pozície v bankovej knihe, ak je táto úverová inštitúcia schopná vypočítať a porovnať kapitálové požiadavky na príslušné pozície.
For the purpose of this point “overlapping” occurs when the positions, wholly or partially, represent an exposure to the same risk such that the extent of the overlap there is a single exposure.
Na účely tohto bodu dochádza k ‚prekrývaniu sa‘ vtedy, ak pozície, či už úplne alebo čiastočne, predstavujú expozíciu voči rovnakému riziku tak, že v rozsahu prekrývania je len jediná expozícia.
Where point 1(c) of Part 3 applies to positions in the ABCP, the credit institution may, subject to the approval of the competent authorities, use the risk-weight assigned to a liquidity facility in order to calculate the risk-weighted exposure amount for the ABCP if the liquidity facility ranks pari passu with the ABCP so that they form overlapping positions and 100 % of the ABCP issued by the programme is covered by liquidity facilities.’;
Ak sa časť 3 bod 1 písm. c) uplatňuje na pozície v aktívami zaistených krátkodobých obchodovateľných cenných papieroch, úverová inštitúcia môže so súhlasom príslušných orgánov použiť rizikovú váhu priradenú nástroju likvidity s cieľom vypočítať hodnotu rizikovo váženej expozície aktívami zaisteného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera, ak je nástroj likvidity rovnocenný s aktívami zaisteným krátkodobým obchodovateľným cenným papierom tak, aby vytvárali prekrývajúce sa pozície a aby 100 % aktívami zaisteného krátkodobého obchodovateľného cenného papiera vydaného v rámci programu bolo krytých nástrojmi likvidity.“;
Subject to point 8, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98 as laid down in Table 1.’;
Pokiaľ sa v bode 8 neustanovuje inak, hodnota rizikovo váženej expozície sekuritizačnej alebo resekuritizačnej pozície s ratingom sa počíta tak, že na hodnotu expozície sa uplatní riziková váha spojená so stupňom kreditnej kvality, do ktorého príslušné orgány zaradili rating v súlade s článkom 98, ako je stanovené v tabuľke 1.“;
Table 1 is replaced by the following:
tabuľka 1 sa nahrádza takto:
(only for credit assessments other than short-term credit assessments)
(len pre ratingy iné ako krátkodobé ratingy)
all other credit quality steps
Všetky ostatné stupne kreditnej kvality
Securitisation positions
Sekuritizačné pozície
Re-securitisation positions
Resekuritizačné pozície
Table 2 is deleted;
tabuľka 2 sa vypúšťa;
point 46 is replaced by the following:
bod 46 sa nahrádza takto:
Under the Ratings Based Method, the risk-weighted exposure amount of a rated securitisation or re-securitisation position shall be calculated by applying to the exposure value the risk weight associated with the credit quality step with which the credit assessment has been determined to be associated by the competent authorities in accordance with Article 98, as set out in the Table 4, multiplied by 1,06.’;
Podľa metódy ratingov sa hodnota rizikovo vážených expozícií sekuritizačných alebo resekuritizačných pozícií s ratingom počíta tak, že na hodnotu expozície sa uplatní riziková váha priradená k stupňu kreditnej kvality, do ktorého bol rating zaradený príslušnými orgánmi v súlade s článkom 98, ako je stanovené v tabuľke 4, vynásobená hodnotou 1,06.“;
Table 4 is replaced by the following:
tabuľka 4 sa nahrádza takto:
Securitisation Positions
Sekuritizačné pozície
Re-securitisation Positions
Resekuritizačné pozície
Credit assessments other than short term
Ratingy iné ako krátkodobé
Short term credit assessments
Krátkodobé ratingy
all other and unrated
Všetky ostatné a bez ratingu
Table 5 is deleted;
tabuľka 5 sa vypúšťa;
point 47 is replaced by the following:
bod 47 sa nahrádza takto:
The weightings in column C of table 4 shall be applied where the securitisation position is not a re-securitisation position and where the effective number of exposures securitised is less than six. For the remainder of the securitisation positions that are not re-securitisation positions, the weightings in column B shall be applied unless the position is in the most senior tranche of a securitisation, in which case the weightings in column A shall be applied.
Váhy v stĺpci C tabuľky 4 sa uplatnia, ak sekuritizačná pozícia nie je resekuritizačnou pozíciou a ak je skutočný počet sekuritizovaných expozícií menší ako šesť.
For re-securitisation positions the weightings in column E shall be applied unless the re-securitisation position is in the most senior tranche of the re-securitisation and none of the underlying exposures were themselves re-securitisation exposures, in which case column D shall be applied. When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.’;
Na zostávajúce sekuritizačné pozície, ktoré nie sú resekuritizačnými pozíciami, sa uplatnia váhy v stĺpci B, ak pozícia nie je v najvyššej nadriadenej sekuritizačnej tranži, v prípade čoho sa uplatnia váhy v stĺpci A. Na resekuritizačné pozície sa uplatnia váhy v stĺpci E, ak resekuritizačná pozícia nie je v najvyššej nadriadenej resekuritizačnej tranži a žiadne z podkladových expozícií neboli samotné resekuritizačnými expozíciami, v prípade čoho sa použije stĺpec D. Pri rozhodovaní o tom, či je tranža najvyššia nadriadená, sa nemusia zohľadňovať sumy splatné v rámci úrokových alebo menových derivátových zmlúv, splatné poplatky, či iné podobné platby.“;
point 48 is deleted;
bod 48 sa vypúšťa;
point 49 is replaced by the following:
bod 49 sa nahrádza takto:
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure.
Pri výpočte skutočného počtu sekuritizovaných expozícií sa s viacerými expozíciami voči jednému dlžníkovi zaobchádza ako s jednou expozíciou.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.’;
Ak je známy podiel portfólia spojený s najväčšou expozíciou, C1, úverová inštitúcia môže počítať N ako 1/C1.“;
point 50 is deleted;
bod 50 sa vypúšťa;
point 52 is replaced by the following:
bod 52 sa nahrádza takto:
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Pokiaľ sa v bodoch 58 a 59 neustanovuje inak, riziková váha uplatniteľná na sekuritizačnú pozíciu v rámci metódy založenej na vzorci stanovenom orgánom dohľadu je riziková váha, ktorá sa má uplatniť v súlade s bodom 53.
However, the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions.’;
Riziková váha pre resekuritizačné pozície však nie je nižšia ako 20 % a pre všetky ostatné sekuritizačné pozície nie je nižšia ako 7 %.“;
in point 53, the sixth paragraph is replaced by the following:
v bode 53 sa šiesty odsek nahrádza takto:
‘N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
„N je skutočný počet expozícií počítaných v súlade s bodom 49.
In the case of re-securitisations, the credit institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.’.
V prípade resekuritizácií musí úverová inštitúcia zohľadňovať počet sekuritizačných expozícií v skupine, a nie počet podkladových expozícií v pôvodných skupinách, z ktorých pochádzajú podkladové sekuritizačné expozície.“
‘TECHNICAL CRITERIA ON TRANSPARENCY AND DISCLOSURE’;
„TECHNICKÉ KRITÉRIÁ PRE TRANSPARENTNOSŤ A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ“;
Part 2 is amended as follows:
časť 2 sa mení a dopĺňa takto:
points 9 and 10 are replaced by the following:
body 9 a 10 sa nahrádzajú takto:
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75(b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions.
Úverové inštitúcie, ktoré počítajú svoje kapitálové požiadavky v súlade s článkom 75 písm. b) a c), zverejňujú tieto požiadavky osobitne pre každé riziko uvedené v daných ustanoveniach.
In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately.
Okrem toho sa osobitne zverejňuje kapitálová požiadavka na špecifické úrokové riziko sekuritizačných pozícií.
The following information shall be disclosed by each credit institution which calculates its capital requirements in accordance with Annex V to Directive 2006/49/EC:
Úverové inštitúcie, ktoré počítajú svoje kapitálové požiadavky v súlade s prílohou V k smernici 2006/49/ES, zverejňujú tieto informácie:
for each sub-portfolio covered:
pre každé zahrnuté subportfólio:
the characteristics of the models used;
charakteristiky použitých modelov;
for the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model;
pri kapitálových požiadavkách samostatne podľa bodov 5a a 5l prílohy V smernice 2006/49/ES použité metodiky a riziká merané s použitím interného modelu vrátane opisu prístupu, ktorý úverová inštitúcia použila na určenie horizontov likvidity, metodík používaných na docielenie toho, aby hodnotenie kapitálu spĺňalo požadovaný štandard správnosti, a prístupov použitých na validáciu modelu;
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;
opis prístupov použitých na spätné testovanie a validáciu presnosti a konzistentnosti interných modelov a modelových postupov;
the scope of acceptance by the competent authority;
mieru akceptácie príslušným orgánom;
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Part B of Annex VII to Directive 2006/49/EC;
opis rozsahu a metodík na dosiahnutie súladu s požiadavkami stanovenými v časti B prílohy VII k smernici 2006/49/ES;
the highest, the lowest and the mean of the following:
najvyššiu, najnižšiu a strednú hodnotu:
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
meraní dennej hodnoty v riziku za vykazované obdobie a ku koncu obdobia;
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end;
meraní hodnoty v riziku v stresových podmienkach za vykazované obdobie a ku koncu obdobia;
the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately over the reporting period and as per the period-end;
kapitálové požiadavky samostatne podľa bodov 5a a 5l prílohy V k smernici 2006/49/ES za vykazované obdobie a ku koncu obdobia;