natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Instruments that by 31 December 2010, according to national law were deemed equivalent to the items referred to in points (a), (b) and (c) of Article 57 but do not fall within Article 57(a) or do not comply with the criteria set out in Article 63a, shall be deemed to fall within Article 57(ca) until 31 December 2040, subject to the following limitations:
Nástroje, ktoré sa do 31. decembra 2010 považovali podľa vnútroštátnych právnych predpisov za rovnocenné s položkami uvedenými v článku 57 písm. a), b) a c), ale nepatria do predmetu článku 57 písm. a) alebo nespĺňajú kritériá stanovené v článku 63a, sa do 31. decembra 2040 považujú za nástroje, ktoré patria do článku 57 písm. ca), ak sú splnené tieto obmedzenia:
up to 20 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 10 and 20 years after 31 December 2010;
do výšky 20 % súčtu písmen a) až ca) článku 57 po odpočítaní súčtu písmen i), j) a k) článku 57 medzi 10 a 20 rokmi po 31. decembri 2010;
up to 10 % of the sum of Article 57(a) to (ca), less the sum of points (i), (j) and (k) of Article 57 between 20 and 30 years after 31 December 2010.
do výšky 10 % súčtu písmen a) až ca) článku 57 po odpočítaní súčtu písmen i), j) a k) článku 57 medzi 20 a 30 rokmi po 31. decembri 2010.
The Committee of European Banking Supervisors shall monitor, until 31 December 2010, the issuance of those instruments.
Vydávanie týchto nástrojov monitoruje do 31. decembra 2010 Výbor európskych orgánov bankového dohľadu.
For the purpose of Section 5, assets items constituting claims on and other exposures to institutions incurred prior to 31 December 2009 shall continue to be subject to the same treatment as applied in accordance with Article 115(2) and Article 116 as they stood prior to 7 December 2009, however not longer than until 31 December 2012.
Na účely oddielu 5 sa na aktíva predstavujúce pohľadávky a iné angažovanosti voči inštitúciám, ktoré vznikli úverovým inštitúciám pred 31. decembrom 2009 naďalej vzťahuje rovnaké zaobchádzanie, aké sa uplatňuje v súvislosti s článkom 115 ods. 2 a s článkom 116, keďže existovali pred 7. decembrom 2009, no nie dlhšie než do 31. decembra 2012.
Until 31 December 2012, the time period referred to in Article 129(3) shall be six months.’;
Do 31. decembra 2012 lehota uvedená v článku 129 ods. 3 predstavuje šesť mesiacov.“
Article 156 is replaced by the following:
Článok 156 sa nahrádza takto:
‘Article 156
„Článok 156
By 31 December 2009, the Commission shall review this Directive as a whole to address the need for better analysis of and response to macro-prudential problems, including the examination of:
Komisia do 31. decembra 2009 preskúma túto smernicu ako celok s cieľom riešiť potrebu lepšej analýzy a reakcie na problémy s obozretnosťou na makroúrovni vrátane preskúmania:
measures that mitigate the ups and downs of the business cycle, including the need for credit institutions to build counter-cyclical buffers in good times that can be used during a downturn;
opatrení, ktoré zmiernia výkyvy hospodárskeho cyklu vrátane potreby úverových inštitúcií v správnom čase vybudovať proticyklické rezervy, ktoré by sa mohli využiť počas hospodárskeho poklesu;
the rationale underlying the calculation of capital requirements in this Directive; and
dôvodov, z ktorých vychádza výpočet kapitálových požiadaviek v tejto smernici, a
supplementary measures to risk-based requirements for credit institutions, to help constrain the build-up of leverage in the banking system.
dodatočných opatrení týkajúcich sa požiadaviek súvisiacich s rizikom pre úverové inštitúcie s cieľom prispieť k tomu, aby sa obmedzilo vytváranie efektu zadlžovania v bankovom systéme.
The Commission shall submit a report on the above issues to the European Parliament and to the Council with any appropriate proposals.
Komisia predloží správu o týchto otázkach Európskemu parlamentu a Rade spolu s vhodnými návrhmi.
The Commission shall, as soon as possible and in any event by 31 December 2009 present to the European Parliament and the Council a report on the need for further reform of the supervisory system, including relevant Articles of this Directive, and, in accordance with the applicable procedure under the Treaty, any appropriate legislative proposal.
Komisia čo najskôr, a v každom prípade do 31. decembra 2009, predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o potrebe ďalšej reformy systému dohľadu vrátane príslušných článkov tejto smernice a primerané legislatívne návrhy v súlade s príslušným postupom podľa zmluvy.
By 31 December 2011, the Commission shall review and report on the application of this Directive with particular attention to all aspects of Articles 68 to 73, 80(7), 80(8) and its application to microcredit finance and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Do 31. decembra 2011 preskúma Komisia uplatňovanie tejto smernice s osobitným zohľadnením všetkých aspektov článkov 68 až 73, 80 ods. 7, 80 ods. 8 a ich uplatňovania na financovanie mikroúvermi a vypracuje o tom správu, ktorú spolu s prípadnými návrhmi predloží Európskemu parlamentu a Rade.
By 31 December 2011 the Commission shall review and report on the application of Article 113(4) including whether exemptions should be a matter of national discretion and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Komisia do 31. decembra 2011 preskúma uplatňovanie článku 113 ods. 4 vrátane otázky, či by výnimky mali byť vo vnútroštátnej kompetencii, a vyhotoví o tom správu, ktorú spolu s prípadnými návrhmi predloží Európskemu parlamentu a Rade.
With respect to the potential elimination of the national discretion under Article 113(4)(c) and its potential application at the EU level, the review shall in particular take into account the efficiency of group's risk management while ensuring that sufficient safeguards are in place to ensure financial stability in all Member States in which an entity of a group is incorporated.
V súvislosti s potenciálnym obmedzením rozsahu vnútroštátnej kompetencie podľa článku 113 ods. 4 písm. c) a jej prípadného uplatnenia na úrovni EÚ preskúmanie osobitne zohľadní efektivitu riadenia rizika skupiny, pričom zabezpečí, že sa zavedú dostatočné záruky na zabezpečenie finančnej stability vo všetkých členských štátoch, v ktorých má subjekt skupiny svoje sídlo.
By 31 December 2009 the Commission shall review and report on measures to enhance transparency of OTC markets, including the credit default swap markets, such as by clearing through central counterparties, and shall submit this report to the European Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Do 31. decembra 2009 Komisia preskúma opatrenia na posilnenie transparentnosti mimoburzových trhov vrátane trhov so swapmi na kreditné zlyhanie (credit default swaps – CDS), napríklad vyžadovaním zúčtovania prostredníctvom centrálnej zmluvnej strany (CCP), a vyhotoví o tom správu, ktorú spolu s prípadnými vhodnými návrhmi predloží Európskemu parlamentu a Rade.
By 31 December 2009 the Commission shall report on the expected impact of Article 122a, and shall submit that report to the European Parliament and the Council, together with any appropriate proposal.
Do 31. decembra 2009 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o očakávanom vplyve článku 122a spolu s prípadnými vhodnými návrhmi.
The Commission shall draw up its report after consulting the Committee of European Banking Supervisors.
Komisia vypracuje svoju správu po konzultácii s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu.
The report shall consider, in particular, whether the minimum retention requirement under Article 122a(1) delivers the objective of better alignment between the interests of originators or sponsors and investors and strengthens financial stability, and whether an increase of the minimum level of retention would be appropriate taking into account international developments.
V správe sa zváži najmä to, či minimálne požiadavky na ponechanie podľa článku 122a ods. 1 napĺňajú cieľ lepšieho zosúladenia záujmov originátorov alebo sponzorov a investorov a či posilňujú finančnú stabilitu, a či by zvýšenie minimálnej hodnoty ponechania bolo vhodné vzhľadom na medzinárodný vývoj.
By 1 January 2012, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application and effectiveness of Article 122a in the light of international market developments.’;
Komisia do 1. januára 2012 podá Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní a účinnosti článku 122a v súvislosti s vývojom na medzinárodnom trhu.“
in Part 1, point 5, the following sentence is added:
v časti 1 bode 5 sa dopĺňa táto veta:
‘Under the method set out in Part 6 of this Annex (IMM), all netting sets with a single counterparty may be treated as single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure (EE).’;
„Podľa metódy stanovenej v časti 6 tejto prílohy (IMM) sa so všetkými súbormi vzájomného započítavania s jednou zmluvnou stranou môže zaobchádzať ako s jedným súborom vzájomného započítavania, ak sú negatívne simulované trhové hodnoty jednotlivých súborov vzájomného započítavania nastavené v odhade očakávanej expozície (EE) na hodnotu 0.“;
in Part 2, point 3 is replaced by the following:
v časti 2 sa bod 3 nahrádza takto:
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
Ak úverová inštitúcia kúpi zabezpečenie vo forme kreditného derivátu pre expozíciu nezahrnutú do obchodnej knihy alebo pre expozíciu voči CCR, môže vypočítať svoju kapitálovú požiadavku pre zaistené aktíva v súlade s prílohou VIII časťou 3 bodmi 83 až 92, alebo po súhlase príslušných orgánov v súlade s prílohou VII časťou 1 bodom 4 alebo prílohou VII časťou 4 bodmi 96 až 104.
In those cases, and where the option in the second sentence of point 11 in Annex II of Directive 2006/49/EC is not applied, the exposure value for CCR for those credit derivatives is set to zero.
Ak sa neuplatní možnosť uvedená v prílohe II bode 11 druhej vete smernice 2006/49/ES, je v týchto prípadoch hodnota expozície pre CCR pre tieto úverové deriváty stanovená ako nulová.
However, an institution may choose consistently to include for the purposes of calculating capital requirements for counterparty credit risk all credit derivatives not included in the trading book and purchased as protection against a non-trading book exposure or against a CCR exposure where the credit protection is recognised under this Directive.’;
Inštitúcia sa však môže rozhodnúť jednotne zahŕňať na účely výpočtu kapitálových požiadaviek na kreditné riziko zmluvnej strany všetky úverové deriváty nezahrnuté do obchodnej knihy a kúpené ako zabezpečenie pre expozíciu nezahrnutú do obchodnej knihy alebo zabezpečenie pre expozíciu voči CCR, keď sa zabezpečenie uznáva podľa tejto smernice.“;
in Part 5, point 15 is replaced by the following:
v časti 5 sa bod 15 nahrádza takto:
“Nth to default” basket credit default swaps shall be treated as follows:
So swapmi na úverové zlyhanie pre ‚n-té zlyhanie‘ z koša aktív sa zaobchádza takto:
the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;
veľkosť rizikovej pozície v referenčnom dlhovom nástroji v podkladovom koši pre swap na úverové zlyhanie ‚pre n-té zlyhanie‘ sa rovná efektívnej nominálnej hodnote referenčného dlhového nástroja, vynásobenej upraveným obdobím trvania derivátu ‚pre n-té zlyhanie‘ v súvislosti so zmenou úverového rozpätia referenčného dlhového nástroja;
there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
existuje jeden zaisťovací súbor pre každý referenčný dlhový nástroj v podkladovom koši pre daný swap na úverové zlyhanie ‚pre n-té zlyhanie‘; rizikové pozície z iných swapov na úverové zlyhanie ‚pre n-té zlyhanie‘ sa nezahŕňajú do toho istého zaisťovacieho súboru;
the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an “nth to default” derivative is 0,3 % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step 1 to 3 and 0,6 % for other debt instruments.’;
multiplikátor CCR uplatniteľný pre každý zaisťovací súbor vytvorený pre jeden z referenčných dlhových nástrojov derivátu ‚pre n-té zlyhanie‘ sa rovná 0,3 % pre referenčné dlhové nástroje, ktoré majú rating uznávanej ratingovej agentúry rovnocenný stupňu kreditnej kvality 1 až 3, a 0,6 % pre ostatné dlhové nástroje.“
point 8 is replaced by the following:
bod 8 sa nahrádza takto:
The risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are investor, originator or sponsor, including reputational risks (such as arise in relation to complex structures or products) shall be evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure in particular that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.’;
Riziká vyplývajúce zo sekuritizačných transakcií vrátane rizík straty reputácie, ktoré vznikajú v súvislosti s komplexnými štruktúrami alebo produktmi, vo vzťahu ku ktorým sú úverové inštitúcie investorom, originátorom alebo sponzorom, sa hodnotia a riešia náležitými politikami a postupmi tak, aby sa zabezpečilo najmä úplné premietnutie ekonomickej podstaty transakcie do rozhodnutí týkajúcich sa hodnotenia a riadenia rizika.“;
point 14 is replaced by the following:
bod 14 sa nahrádza takto:
Robust strategies, policies, processes and systems shall exist for the identification, measurement, management and monitoring of liquidity risk over an appropriate set of time horizons, including intra-day, so as to ensure that credit institutions maintain adequate levels of liquidity buffers.
Existujú spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie rizika likvidity v primeranom súbore časových horizontov, vrátane denných, s cieľom zabezpečiť, aby úverové inštitúcie zachovávali primerané úrovne ochranných rezerv likvidity.
Those strategies, policies, processes and systems shall be tailored to business lines, currencies and entities and shall include adequate allocation mechanisms of liquidity costs, benefits and risks.’;
Tieto stratégie, politiky, postupy a systémy sú špecificky uspôsobené pre obchodné línie, meny a subjekty a zahŕňajú primerané mechanizmy rozdeľovania nákladov na likviditu, prínosov a rizík.“;
The strategies, policies, processes and systems referred to in point 14 shall be proportionate to the complexity, risk profile, scope of operation of the credit institution and risk tolerance set by the management body and reflect the credit institution's importance in each Member State, in which it carries on business.
Stratégie, politiky, postupy a systémy uvedené v bode 14 zodpovedajú zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činností úverovej inštitúcie a tolerancii voči riziku stanovenému riadiacim orgánom a odrážajú dôležitosť úverovej inštitúcie v každom členskom štáte, v ktorom táto inštitúcia vykonáva činnosť.
Credit institutions shall communicate risk tolerance to all relevant business lines.’;
Úverová inštitúcia oznamuje toleranciu voči riziku všetkým relevantným obchodným líniám.“;
point 15 is replaced by the following:
bod 15 sa nahrádza takto:
Credit institutions shall develop methodologies for the identification, measurement, management and monitoring of funding positions.
Úverové inštitúcie vypracujú metodiky na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie pozícií financovania.
Those methodologies shall include the current and projected material cash-flows in and arising from assets, liabilities, off-balance-sheet items, including contingent liabilities and the possible impact of reputational risk.
Tieto metodiky sa okrem iného zaoberajú bežnými a predpokladanými významnými peňažnými tokmi plynúcimi do a vyplývajúcimi z aktív, pasív, podsúvahových položiek vrátane podmienených záväzkov, a možným vplyvom rizika dobrej povesti.
Credit institutions shall distinguish between pledged and unencumbered assets that are available at all times, in particular during emergency situations.
Úverové inštitúcie rozlišujú medzi založenými a nezaťaženými aktívami, ktoré sú dostupné stále, najmä počas krízových situácií.
They shall also take into account the legal entity in which assets reside, the country where assets are legally recorded either in a register or in an account as well as their eligibility and shall monitor how assets can be mobilised in a timely manner.
Prihliadajú aj na právnickú osobu, v ktorej sa aktíva nachádzajú, krajinu, v ktorej sú právne evidované v registri alebo na účte, ako aj na ich prípustnosť a monitorujú, ako možno tieto aktíva včas mobilizovať.
Credit institutions shall also have regard to existing legal, regulatory and operational limitations to potential transfers of liquidity and unencumbered assets amongst entities, both within and outside the EEA.
Úverové inštitúcie berú prihliadajú aj na existujúce právne, regulačné a prevádzkové obmedzenia pre potenciálne prevody likvidity a nezaťažených aktív medzi subjektmi v rámci EHP, ako aj mimo neho.
A credit institution shall consider different liquidity risk mitigation tools, including a system of limits and liquidity buffers in order to be able to withstand a range of different stress events and an adequately diversified funding structure and access to funding sources.
Úverová inštitúcia uváži rôzne nástroje na zmierňovanie rizika likvidity vrátane systému limitov a ochranných rezerv likvidity, aby bola schopná odolať rôznym stresovým udalostiam, a primerane diverzifikovanú štruktúru financovania a prístup k zdrojom financovania.
Those arrangements shall be reviewed regularly.
Tieto opatrenia pravidelne skúma.
Alternative scenarios on liquidity positions and on risk mitigants shall be considered and the assumptions underlying decisions concerning the funding position shall be reviewed regularly.
Uvážia sa alternatívne scenáre týkajúce sa pozícií likvidity a zmierňovania rizika a pravidelne sa skúmajú predpoklady, na ktorých sa zakladajú rozhodnutia týkajúce sa pozície financovania.
For these purposes, alternative scenarios shall address, in particular, off-balance sheet items and other contingent liabilities, including those of SSPEs or other special purpose entities, in relation to which the credit institution acts as sponsor or provides material liquidity support.
Na tieto účely sa alternatívne scenáre zameriavajú najmä na podsúvahové položky a ďalšie podmienené záväzky vrátane položiek a záväzkov SSPE alebo iných účelových jednotiek, vo vzťahu ku ktorým pôsobí úverová inštitúcia ako sponzor alebo ktorým poskytuje výraznú likvidnú podporu.
Credit institutions shall consider the potential impact of institution-specific, market-wide and combined alternative scenarios.
Úverové inštitúcie uvážia potenciálny vplyv inštitucionálnych, celotrhových a kombinovaných alternatívnych scenárov.
Different time horizons and varying degrees of stressed conditions shall be considered.
Posúdia sa rôzne časové horizonty a meniace sa stupne stresových podmienok.
Credit institutions shall adjust their strategies, internal policies and limits on liquidity risk and develop effective contingency plans, taking into account the outcome of the alternative scenarios referred to in point 19.
Úverové inštitúcie upravujú svoje stratégie, interné politiky a limity pre riziko likvidity a vytvárajú účinné plány pre nepredvídané udalosti, pričom zohľadňujú výsledku alternatívnych scenárov uvedených v bode 19.
In order to deal with liquidity crises, credit institutions shall have in place contingency plans setting out adequate strategies and proper implementation measures in order to address possible liquidity shortfalls.
Na riešenie kríz likvidity majú úverové inštitúcie zavedené plány pre nepredvídané udalosti, v ktorých sú stanovené primerané stratégie a vhodné vykonávacie opatrenia zamerané na riešenie možnej nedostatočnej likvidity.
Those plans shall be regularly tested, updated on the basis of the outcome of the alternative scenarios set out in point 19, be reported to and approved by senior management, so that internal policies and processes can be adjusted accordingly.’;
Tieto plány sa pravidelne testujú, aktualizujú na základe výsledkov alternatívnych scenárov stanovených v bode 19, oznamujú vrcholovému manažmentu, ktorý ich schvaľuje, aby sa interné politiky a postupy mohli zodpovedajúco upravovať.“
in Annex IX, Part 3, Section 2, the following point is added:
V prílohe IX časti 3 oddiele 2 sa dopĺňa tento bod:
Competent authorities shall, furthermore, take the necessary measures to ensure that, with regard to credit assessments relating to structured finance instruments, the ECAI is committed to make available publicly the explanation how the performance of pool assets affects its credit assessments.’;
Príslušné orgány okrem toho prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v súvislosti s úverovým hodnotením týkajúcim sa nástrojov štruktúrovaného financovania bola ratingová agentúra zaviazaná k verejnému sprístupneniu vysvetlenia, akým spôsobom výsledky združených aktív ovplyvnia jej úverové hodnotenia.“
in point 1, point (e) is replaced by the following:
bod 1 písm. e) sa nahrádza takto:
the exposure to, measurement and management of liquidity risk by the credit institutions, including the development of alternative scenario analyses, the management of risk mitigants (in particular the level, composition and quality of liquidity buffers) and effective contingency plans;’;
expozíciu voči riziku likvidity, meranie a riadenie rizika likvidity zo strany úverových inštitúcií vrátane tvorby analýz alternatívnych scenárov, riadenie zmierňovania rizika (najmä úrovne, zloženia a kvality ochranných rezerv likvidity) a účinné plány pre nepredvídané udalosti;“
For the purposes of point 1(e), the competent authorities shall regularly carry out a comprehensive assessment of the overall liquidity risk management by credit institutions and promote the development of sound internal methodologies.
Na účely bodu 1 písm. e) príslušné orgány pravidelne vykonávajú komplexné hodnotenie celkového riadenia rizika likvidity úverovými inštitúciami a podporujú tvorbu správnych interných metodík.
While conducting those reviews, the competent authorities shall have regard to the role played by credit institutions in the financial markets.
Príslušné orgány prihliadajú pri výkone tohto preskúmania na úlohu, ktorú zohrávajú úverové inštitúcie na finančných trhoch.
The competent authorities in one Member State shall duly consider the potential impact of their decisions on the stability of the financial system in all other Member States concerned.’;
Príslušné orgány v jednom členskom štáte náležite prihliadajú aj na potenciálny vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému vo všetkých ostatných dotknutých členských štátoch.“
in point 3 of Part 2 of Annex XII, points (a) and (b) are replaced by the following:
Príloha XII časť 2 bod 3 písm. a) a b) sa nahrádzajú takto: