natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the retail and/or commercial banking business lines, the loans and advances shall consist of the total drawn amounts in the corresponding credit portfolios.
V prípade obhodných línií retailové bankovníctvo a/alebo komerčné bankovníctvo sa za úvery a preddavky považujú celkové čerpané objemy zodpovedajúcich kreditných portfólií.
For the commercial banking business line, securities held in the non trading book shall also be included.
V prípade obchodnej línie komerčné bankovníctvo sem patria aj cenné papiere, ktoré sú zahrnuté v neobchodnej knihe.
The authorisation to use alternative relevant indicators shall be subject to the conditions in points 9 to 11.
Povolenie na použitie alternatívnych príslušných ukazovateľov podlieha podmienkam uvedeným v bodoch 9 až 11.
General condition
Všeobecná podmienka
The credit institution meets the qualifying criteria set out in point 12.
Úverová inštitúcia spĺňa kvalifikačné kritéria stanovené v bode 12.
Conditions specific to retail banking and commercial banking
Podmienky pre retailové a komerčné bankovníctvo
The credit institution is overwhelmingly active in retail and/or commercial banking activities, which shall account for at least 90 % of its income.
Úverová inštitúcia sa zaoberá predovšetkým činnosťami retailového a/alebo komerčného bankovníctva, ktoré predstavujú najmenej 90 % jej výnosov.
The credit institution is able to demonstrate to the competent authorities that a significant proportion of its retail and/or commercial banking activities comprise loans associated with a high PD, and that the alternative standardised approach provides an improved basis for assessing the operational risk.
Úverová inštitúcia je schopná príslušným orgánom preukázať, že významná časť jej činností v oblasti retailového a/alebo komerčného bankovníctva pozostáva z úverov, ktoré sú spojené s vysokou PD, a že alternatívny štandardizovaný prístup predstavuje zdokonalený základ na hodnotenie operačného rizika.
QUALIFYING CRITERIA
KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ
Credit institutions must meet the qualifying criteria listed below, in addition to the general risk management standards set out in Article 22 and Annex V. Satisfaction of these criteria shall be determined having regard to the size and scale of activities of the credit institution and to the principle of proportionality.(a) Credit institutions shall have a well-documented assessment and management system for operational risk with clear responsibilities assigned for this system.
Okrem všeobecných štandardov riadenia rizika stanovených v článku 22 a prílohe V musia úverové inštitúcie spĺňať kvalifikačné kritériá uvedené nižšie. Splnenie týchto kritérií sa určuje s ohľadom na veľkosť a rozsah činností úverových inštitúcií a na zásadu proporcionality.a) Úverové inštitúcie majú dobre zdokumentovaný systém hodnotenia a riadenia operačného rizika s jasne stanovenými úlohami pre tento systém.
They shall identify their exposures to operational risk and track relevant operational risk data, including material loss data.
Identifikujú svoje expozície voči operačnému riziku a zbierajú príslušné údaje týkajúce sa tohto rizika vrátane údajov o významných stratách.
This system shall be subject to regular independent review.
Tento systém je predmetom pravidelných nezávislých kontrol;
The operational risk assessment system must be closely integrated into the risk management processes of the credit institution.
systém na hodnotenie operačného rizika musí byť dôsledne začlenený do procesov riadenia rizika úverovej inštitúcie.
Its output must be an integral Part of the process of monitoring and controlling the credit institution's operational risk profile.
Jeho výstup musí byť neoddeliteľnou súčasťou procesu monitorovania a kontroly profilu operačného rizika úverovej inštitúcie;
Credit institutions shall implement a system of management reporting that provides operational risk reports to relevant functions within the credit institution.
úverové inštitúcie zavedú systém vykazovania pre manažment, ktorý funkciám zodpovedným za príslušné činnosti v rámci úverovej inštitúcie poskytuje správy o operačnom riziku.
Credit institutions shall have procedures for taking appropriate action according to the information within the management reports.
Úverové inštitúcie majú zavedené postupy týkajúce sa prijatia primeraných opatrení vzhľadom na informácie obsiahnuté v správach pre manažment.
Advanced Measurement Approaches
Pokročilé prístupy merania
To be eligible for an Advanced Measurement Approach, credit institutions must satisfy the competent authorities that they meet the qualifying criteria below, in addition to the general risk management standards in Article 22 and Annex V.
Aby mohli úverové inštitúcie použiť pokročilý prístup merania, musia príslušným orgánom preukázať, že okrem všeobecných štandardov riadenia rizika uvedených v článku 22 a prílohe V, spĺňajú ďalej uvedené kvalifikačné kritériá.
Qualitative Standards
Kvalitatívne kritériá
The credit institution's internal operational risk measurement system shall be closely integrated into its day-to-day risk management processes.
Interný systém merania operačného rizika úverovej inštitúcie predstavuje dôsledne integrovanú súčasť jej každodenných procesov riadenia rizika.
The credit institution must have an independent risk management function for operational risk.
V úverovej inštitúcii musí existovať nezávislá funkcia zodpovedná za riadenie operačného rizika.
There must be regular reporting of operational risk exposures and loss experience.
Pravidelne sa musia predkladať správy o expozíciách voči operačnému riziku a o stratách, ktoré sa vyskytli.
The credit institution shall have procedures for taking appropriate corrective action.
V úverovej inštitúcii sú zavedené postupy na prijatie primeraných nápravných opatrení.
The credit institution's risk management system must be well documented.
Systém riadenia rizika úverovej inštitúcie musí byť riadne zdokumentovaný.
The credit institution shall have routines in place for ensuring compliance and policies for the treatment of non-compliance.
Úverová inštitúcia má zavedené postupy na zabezpečenie dodržiavania kritérií, ako aj postupy v prípade ich nedodržiavania.
The operational risk management processes and measurement systems shall be subject to regular reviews performed by internal and/or external auditors.
Procesy riadenia operačného rizika a systémy merania podliehajú pravidelnému preskúmaniu, ktoré vykonávajú interní a/alebo externí audítori.
The validation of the operational risk measurement system by the competent authorities shall include the following elements:(a) verifying that the internal validation processes are operating in a satisfactory manner;
Validácia systému merania operačného rizika príslušnými orgánmi zahŕňa tieto prvky:a) overenie, či interné validačné postupy fungujú uspokojivým spôsobom;
making sure that data flows and processes associated with the risk measurement system are transparent and accessible.
zabezpečenie, že toky údajov a postupy týkajúce sa systému merania rizika sú transparentné a prístupné.
Quantitative Standards
Kvantitatívne štandardy
Process
Postup
Credit institutions shall calculate their capital requirement as comprising both expected loss and unexpected loss, unless they can demonstrate that expected loss is adequately captured in their internal business practices.
Kapitálová požiadavka počítaná úverovými inštitúciami zahŕňa očakávanú aj neočakávanú stratu okrem prípadu, keď úverové inštitúcie môžu preukázať, že očakávaná strata je primerane zohľadnená v ich interných obchodných postupoch.
The operational risk measure must capture potentially severe tail events, achieving a soundness standard comparable to a 99,9 % confidence interval over a one year period.
Meranie operačného rizika musí zohľadňovať možné extrémne udalosti rozsiahleho dopadu, a tak dosiahnuť úroveň spoľahlivosti porovnateľnú s 99,9 % intervalom spoľahlivosti za obdobie jedného roka.
The operational risk measurement system of a credit institution must have certain key elements to meet the soundness standard set out in point 8.
Aby systém merania operačného rizika úverovej inštitúcie spĺňal úroveň spoľahlivosti stanovenú v bode 8, musí obsahovať určité kľúčové prvky.
These elements must include the use of internal data, external data, scenario analysis and factors reflecting the business environment and internal control systems as set out in points 13 to 24.
Tieto prvky musia zahŕňať používanie interných údajov, externých údajov, analýzu scenárov a faktory odrážajúce obchodné prostredie a systémy internej kontroly, ako je stanovené v bodoch 13 až 24.
A credit institution needs to have a well documented approach for weighting the use of these four elements in its overall operational risk measurement system.
Úverová inštitúcia potrebuje mať riadne zdokumentovaný prístup na určenie váhy použitia týchto štyroch prvkov v jej celkovom systéme merania operačného rizika.
The risk measurement system shall capture the major drivers of risk affecting the shape of the tail of the loss estimates.
Systém merania rizika zohľadňuje hlavné faktory rizika ovplyvňujúce tvar koncov odhadovaných strát.
Correlations in operational risk losses across individual operational risk estimates may be recognised only if credit institutions can demonstrate to the satisfaction of the competent authorities that their systems for measuring correlations are sound, implemented with integrity, and take into account the uncertainty surrounding any such correlation estimates, particularly in periods of stress.
Korelácie strát z operačného rizika medzi jednotlivými odhadmi operačného rizika sa dajú uznať len vtedy, ak úverové inštitúcie môžu k spokojnosti príslušných orgánov preukázať, že ich systémy na meranie korelácií sú správne, jednotne implementované a zohľadňujú neistotu, ktorú takéto odhady korelácií so sebou prinášajú, najmä v obdobiach stresu.
The credit institution must validate its correlation assumptions using appropriate quantitative and qualitative techniques.
Úverová inštitúcia musí validovať svoje predpokladané korelácie pomocou primeraných kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov.
The risk measurement system shall be internally consistent and shall avoid the multiple counting of qualitative assessments or risk mitigation techniques recognised in other areas of the capital adequacy framework.
Systém merania rizika je vnútorne konzistentný a predchádza viacnásobnému započítavaniu kvalitatívnych hodnotení alebo postupov zmierňovania rizika uznaných v iných oblastiach rámca kapitálovej primeranosti.
Internal data
Interné údaje
Internally generated operational risk measures shall be based on a minimum historical observation period of five years.
Interné merania operačného rizika sa zakladajú na minimálnom období historického pozorovania, ktoré predstavuje päť rokov.
When a credit institution first moves to an Advanced Measurement Approach, a three-year historical observation period is acceptable.
Ak úverová inštitúcia použije pokročilý prístup merania po prvýkrát, obdobie historického pozorovania môže predstavovať tri roky.
Credit institutions must be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Úverové inštitúcie musia byť schopné zaradiť svoje historické údaje o interných stratách do obchodných línií vymedzených v časti 2 a do kategórií udalostí vymedzených v časti 5, ako aj poskytnúť tieto údaje príslušným orgánom, ak tieto o ne požiadajú.
There must be documented, objective criteria for allocating losses to the specified business lines and event types.
Musia existovať zdokumentované objektívne kritéria pre zaradenie strát do konkrétnych obchodných línií a kategórií udalostí.
The operational risk losses that are related to credit risk and have historically been included in the internal credit risk databases must be recorded in the operational risk databases and be separately identified.
Straty z operačného rizika, ktoré súvisia s kreditným rizikom a boli v minulosti zahrnuté do interných databáz kreditného rizika, sa musia zaznamenať do databáz operačného rizika a musia byť osobitne označené.
Such losses will not be subject to the operational risk charge, as long as they continue to be treated as credit risk for the purposes of calculating minimum capital requirements.
Takéto straty nebudú predmetom kapitálovej požiadavky na operačné riziko, pokiaľ sa s nimi bude na účely výpočtu minimálnych kapitálových požiadaviek naďalej zaobchádzať ako s kreditným rizikom.
Operational risk losses that are related to market risks shall be included in the scope of the capital requirement for operational risk.
Straty z operačného rizika, ktoré sa týkajú trhových rizík, sú zahrnuté do kapitálovej požiadavky na operačné riziko.
The credit institution's internal loss data must be comprehensive in that it captures all material activities and exposures from all appropriate sub-systems and geographic locations.
Interné údaje o stratách úverovej inštitúcie musia byť úplné, t.j. musia zohľadňovať všetky významné činnosti a expozície zo všetkých príslušných podsystémov a geografických oblastí.
Credit institutions must be able to justify that any excluded activities or exposures, both individually and in combination, would not have a material impact on the overall risk estimates.
Úverové inštitúcie musia byť schopné preukázať, že všetky nezahrnuté činnosti alebo expozície, či jednotlivo alebo v kombinácii, by nemali mať žiadny významný vplyv na celkové odhady rizika.
Appropriate minimum loss thresholds for internal loss data collection must be defined.
Musia sa vymedziť primerané minimálne prahy strát pre zber interných údajov o stratách.
Aside from information on gross loss amounts, credit institutions shall collect information about the date of the event, any recoveries of gross loss amounts, as well as some descriptive information about the drivers or causes of the loss event.
Okrem informácií o výške hrubých strát úverové inštitúcie zbierajú informácie o dátume udalosti, akýchkoľvek náhradách za hrubé straty, ako aj opisné informácie týkajúce sa faktorov a príčin straty.
There shall be specific criteria for assigning loss data arising from an event in a centralised function or an activity that spans more than one business line, as well as from related events over time.
Uplatňujú sa osobitné kritériá na zaradenie údajov o stratách vyplývajúcich z udalosti týkajúcej sa centralizovanej funkcie alebo činnosti, ktorá sa týka viacerých obchodných línií, ako aj z udalostí, ktoré navzájom súvisia v rámci určitého obdobia.
Credit institutions must have documented procedures for assessing the on-going relevance of historical loss data, including those situations in which judgement overrides, scaling, or other adjustments may be used, to what extent they may be used and who is authorised to make such decisions.
Úverové inštitúcie musia mať zdokumentované postupy hodnotenia pretrvajúcej relevantnosti historických údajov o stratách vrátane situácií, kedy sa môže použiť nahradenie na základe expertného posúdenia, škálovanie alebo iná úprava, v rámci akého rozsahu sa môžu použiť a kto má právo prijať takéto rozhodnutia.
External data
Externé údaje
The credit institution's operational risk measurement system shall use relevant external data, especially when there is reason to believe that the credit institution is exposed to infrequent, yet potentially severe, losses.
Systém merania operačného rizika úverovej inštitúcie používa relevantné externé údaje najmä vtedy, ak existuje dôvod domnievať sa, že úverová inštitúcia je vystavená zriedkavým, napriek tomu potenciálne vážnym stratám.
A credit institution must have a systematic process for determining the situations for which external data must be used and the methodologies used to incorporate the data in its measurement system.
Úverová inštitúcia musí mať systematický postup pre určenie situácií, v prípade ktorých sa musia použiť externé údaje a metodiky použité na zahrnutie týchto údajov do svojho systému merania.
The conditions and practices for external data use must be regularly reviewed, documented and subject to periodic independent review.
Podmienky a postupy týkajúce sa použitia externých údajov sa musia pravidelne preskúmať, zdokumentovať a musia podliehať pravidelnému nezávislému preskúmaniu.
Scenario analysis
Analýza scenárov
The credit institution shall use scenario analysis of expert opinion in conjunction with external data to evaluate its exposure to high severity events.
Úverová inštitúcia používa analýzu scenárov založenú na názore experta v spojení s externými údajmi s cieľom zhodnotiť svoju expozíciu voči udalostiam s veľmi vážnym dopadom.
Over time, such assessments need to be validated and re-assessed through comparison to actual loss experience to ensure their reasonableness.
Aby sa zabezpečila zmysluplnosť takýchto hodnotení, po istom čase je potrebné tieto hodnotenia prostredníctvom porovnania so skutočnými stratami validovať a prehodnotiť.
Business environment and internal control factors
Faktory obchodného prostredia a internej kontroly
The credit institution's firm-wide risk assessment methodology must capture key business environment and internal control factors that can change its operational risk profile.
Metodika hodnotenia rizík v celej úverovej inštitúcii musí zohľadňovať kľúčové faktory obchodného prostredia a internej kontroly, ktoré môžu zmeniť jej profil operačného rizika.
The choice of each factor needs to be justified as a meaningful driver of risk, based on experience and involving the expert judgment of the affected business areas.
Výber každého faktora musí byť odôvodnený jeho významným rizikovým vplyvom na základe skúseností a odhadu experta príslušných obchodných oblastí.
The sensitivity of risk estimates to changes in the factors and the relative weighting of the various factors need to be well reasoned.
Citlivosť odhadov rizika na zmeny vo faktoroch a príslušné určenie váhy rôznych faktorov sa musí riadne odôvodniť.
In addition to capturing changes in risk due to improvements in risk controls, the framework must also capture potential increases in risk due to greater complexity of activities or increased business volume.
Okrem zohľadnenia zmien rizika z dôvodu zlepšení kontrol rizika, musí rámec zohľadniť aj potenciálny nárast rizika z dôvodu väčšej zložitosti činností alebo nárastu objemu obchodných činností.
This framework must be documented and subject to independent review within the credit institution and by competent authorities.
Tento rámec musí byť zdokumentovaný a musí podliehať nezávislému preskúmaniu v rámci úverovej inštitúcie a zo strany príslušných orgánov.
Over time, the process and the outcomes need to be validated and re-assessed through comparison to actual internal loss experience and relevant external data.
Postup a výsledky je potrebné po istom čase prostredníctvom porovnania so skutočnými internými stratami a príslušnými externými údajmi validovať a prehodnotiť.
IMPACT OF INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS
VPLYV POISTENIA A INÝCH MECHANIZMOV PRENOSU RIZIKA
Credit institutions shall be able to recognise the impact of insurance subject to the conditions set out in points 26 to 29 and other risk transfer mechanisms where the credit institution can demonstrate to the satisfaction of the competent authorities that a noticeable risk mitigating effect is achieved.
Úverové inštitúcie môžu zohľadniť vplyv poistenia za dodržiavania podmienok stanovených v bodoch 26 až 29, ako aj ďalšie mechanizmy prenosu rizika, ak úverová inštitúcia môže k spokojnosti príslušných orgánov preukázať dosiahnutie výrazného účinku zmiernenia rizika.
The provider is authorised to provide insurance or re-insurance and the provider has a minimum claims paying ability rating by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to credit institutions under Articles 78 to 83.
Poskytovateľ je oprávnený poskytovať poistenie alebo zaistenie a má minimálny rating platobnej schopnosti prípustnej ratingovej agentúry, ktorý je podľa príslušného orgánu spojený s 3. stupňom kreditnej kvality alebo vyšším podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči úverovým inštitúciám podľa článkov 78 až 83.
The insurance and the credit institutions' insurance framework shall meet the following conditions:(a) the insurance policy must have an initial term of no less than one year.
Poistenie a rámec poistenia úverových inštitúcií spĺňajú tieto podmienky:a) počiatočná doba platnosti poistnej zmluvy musí byť aspoň jeden rok.
For policies with a residual term of less than one year, the credit institution must make appropriate haircuts reflecting the declining residual term of the policy, up to a full 100 % haircut for policies with a residual term of 90 days or less;
Pokiaľ ide o zmluvy, ktorých zostatková doba platnosti je kratšia ako jeden rok, musí úverová inštitúcia uplatniť primerané zrážky odrážajúce postupné znižovanie zostatkovej doby platnosti zmluvy až do 100 % zrážky v prípade zmlúv, ktorých zostatková doba platnosti je 90 dní alebo menej;
the insurance policy has a minimum notice period for cancellation of the contract of 90 days;
minimálna výpovedná lehota na zrušenie poistnej zmluvy je 90 dní;
the insurance policy has no exclusions or limitations triggered by supervisory actions or, in the case of a failed credit institution, that preclude the credit institution receiver or liquidator, from recovering for damages suffered or expenses incurred by the credit institution, except in respect of events occurring after the initiation of receivership or liquidation proceedings in respect of the credit institution; provided that the insurance policy may exclude any fine, penalty, or punitive damages resulting from actions by the competent authorities;
poistná zmluva neobsahuje žiadne vylúčenia alebo obmedzenia aktivované činnosťou orgánov dohľadu, alebo v prípade úpadku úverovej inštitúcie, nebráni tejto inštitúcii, správcovi konkurznej podstaty alebo likvidátorovi získať náhradu za škody alebo výdavky, ktoré vznikli úverovej inštitúcii, okrem prípadov, ktoré sa vyskytli po začatí konkurzného konania alebo likvidácie vo vzťahu k úverovej inštitúcii za predpokladu, že poistná zmluva môže vylúčiť akúkoľvek pokutu, trest alebo náhradu škody, ktoré vyplývajú z činností príslušných orgánov;
the risk mitigation calculations must reflect the insurance coverage in a manner that is transparent in its relationship to, and consistent with, the actual likelihood and impact of loss used in the overall determination of operational risk capital;
výpočty zmierňovania rizika musia zohľadňovať poistné krytie spôsobom, ktorý je transparentný a konzistentný, pokiaľ ide o reálnu pravdepodobnosť existencie straty a dopad straty, ktoré slúžia na celkový výpočet kapitálovej požiadavky na operačné riziko;
the insurance is provided by a third party entity.
poistenie poskytuje tretia strana.
In the case of insurance through captives and affiliates, the exposure has to be laid off to an independent third party entity, for example through re-insurance, that meets the eligibility criteria; and
Ak poistenie poskytujú ovládané spoločnosti a pridružené spoločnosti, expozícia sa musí preniesť na nezávislú tretiu stranu, napríklad prostredníctvom zaistenia, ktoré spĺňa kritériá prípustnosti; a
the framework for recognising insurance is well reasoned and documented.
rámec pre uznanie poistenia je riadne odôvodnený a zdokumentovaný.
The methodology for recognising insurance shall capture the following elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition:(a) the residual term of an insurance policy, where less than one year, as noted above;
Metodika na uznávanie poistenia obsahuje prostredníctvom diskontov alebo zrážok, uplatnených na uznané sumy v rámci poistenia, tieto prvky:a) zostatkovú dobu platnosti poistnej zmluvy, ak je kratšia než jeden rok, ako je uvedené vyššie;
a policy's cancellation terms, where less than one year; and
podmienky zrušenia zmluvy, ak je uzavretá na dobu kratšiu ako jeden rok; a