natgillin/translations-raw huggingface dataset:
irrevocable guarantees (and similar instruments) that are certain to be called and likely to be irrecoverable;
neodvolateľné záruky (a podobné nástroje), ktoré budú určite vyžiadané a pravdepodobne budú neodvolateľné;
net future income/expenses not yet accrued but already fully hedged (at the discretion of the reporting institution and with the prior consent of the competent authorities, net future income/expenses not yet entered in accounting records but already fully hedged by forward foreign‐exchange transactions may be included here).
čisté budúce príjmy/výdavky, ktoré ešte nevznikli, ale ktoré sú už plne zaistené (podľa uváženia oznamujúcej inštitúcie a s predchádzajúcim súhlasom príslušných orgánov je možné sem zahrnúť čisté budúce príjmy/výdavky, ktoré ešte neboli zaznamenané v účtovných záznamoch, ale už sú plne zaistené devízovými termínovými obchodmi).
Such discretion must be exercised on a consistent basis;
Možnosť výberu inštitúcie je potrebné vykonávať konzistentne;
the net delta (or delta‐based) equivalent of the total book of foreign‐currency and gold options; and
čistý delta (alebo z delty vychádzajúci) ekvivalent celého portfólia devízových a zlatých opcií; a
the market value of other (i.e. non‐foreign-currency and non‐gold) options.
trhová hodnota ostatných (tzn. nedevízových a iných ako zlatých) opcií.
Any positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of the exchange rate on its capital ratio may be excluded from the calculation of net open currency positions.
Všetky pozície, ktoré inštitúcia po dôkladnej úvahe zaujala s cieľom zaistiť sa proti nepriaznivým vplyvom výmenného kurzu na ukazovateľ pomeru kapitálu k celkovým aktívam, sa môžu pri výpočte čistej otvorenej menovej pozície vynechať.
Such positions should be of a non‐trading or structural nature and their exclusion, and any variation of the terms of their exclusion, shall require the consent of the competent authorities.
Takéto pozície by mali mať neobchodnú alebo štrukturálnu povahu a ich vylúčenie a všetky odchýlky od podmienok ich vylúčenia si vyžadujú súhlas príslušných orgánov.
The same treatment subject to the same conditions as above may be applied to positions which an institution has which relate to items that are already deducted in the calculation of own funds.
Rovnaké zaobchádzanie podliehajúce rovnakým podmienkam, ako sú vyššie uvedené podmienky, sa môže uplatniť na pozície, ktoré inštitúcia má a ktoré sa týkajú položiek, ktoré už boli odpočítané pri výpočte vlastných zdrojov.
For the purposes of the calculation referred to in the first paragraph, in respect of CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account.
Na účely výpočtu uvedeného v prvom odseku sa vo vzťahu k PKI zohľadnia skutočné devízové pozície PKI.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange positions in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured.
Inštitúcie sa môžu spoľahnúť na vykazovanie tretích strán ohľadom devízových pozícií v PKI, pokiaľ je správnosť tohto vykazovania príslušne zabezpečená.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU's mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk.
Ak inštitúcia nie je oboznamovaná s devízovými pozíciami v PKI, predpokladá sa, že do PKI sa investovalo v maximálnej miere povolenej v rámci mandátu PKI v devízach a inštitúcie pre pozície v obchodnej knihe zohľadnia maximálnu nepriamu expozíciu, ktorú by mohli dosiahnuť použitím pozície finančnej páky cez PKI pri výpočte ich kapitálovej požiadavky na devízové riziko.
This shall be done by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate.
To sa dosiahne úmerným zvýšením pozície v PKI na maximálnu expozíciu voči položkám podkladovej investície, na základe investičného mandátu.
The assumed position of the CIU in foreign exchange shall be treated as a separate currency according to the treatment of investments in gold, subject to the modification that, if the direction of the CIU's investment is available, the total long position may be added to the total long open foreign exchange position and the total short position may be added to the total short open foreign exchange position.
S predpokladanou pozíciou PKI v devízach sa zaobchádza ako so samostatnou menou v zmysle zaobchádzania s investíciami do zlata s prihliadnutím na to, že ak je k dispozícii smerovanie investícií PKI, môže byť celková dlhá pozícia pripočítaná k celkovej dlhej otvorenej devízovej pozícii a celková krátka pozícia môže byť pripočítaná k celkovej krátkej otvorenej devízovej pozícii.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation.
Vzájomné započítanie medzi takými pozíciami pred výpočtom nie je dovolené.
The competent authorities shall have the discretion to allow institutions to use the net present value when calculating the net open position in each currency and in gold.
Príslušné orgány majú možnosť na základe vlastného uváženia povoliť inštitúciám, aby pri výpočte čistej otvorenej pozície v každej mene a zlate používali čistú súčasnú hodnotu.
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency and the net long or short position in gold shall be converted at spot rates into the reporting currency.
Po druhé, čistá krátka a dlhá pozícia v každej mene inej ako je mena vykazovania a čistá dlhá alebo krátka pozícia v zlate sa konvertujú za použitia spotových sadzieb do meny vykazovania.
They shall then be summed separately to form the total of the net short positions and the total of the net long positions respectively.
Potom sa sčítajú oddelene a vytvoria súčet čistých krátkych pozícií a súčet čistých dlhých pozícií.
The higher of these two totals shall be the institution's overall net foreign‐exchange position.
Vyšší z týchto dvoch súčtov je celkovou čistou devízovou pozíciou inštitúcie.
By derogation from points 1 and 2 and pending further coordination, the competent authorities may prescribe or allow institutions to use the following procedures for the purposes of this Annex.
Príslušné orgány môžu odchylne od bodov 1 a 2 a až do ďalšej koordinácie nariadiť alebo povoliť inštitúciám používať na účely tejto prílohy nasledujúce postupy.
The competent authorities may allow institutions to provide lower capital requirements against positions in closely correlated currencies than those which would result from applying points 1 and 2 to them.
Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť udržiavať nižšie kapitálové požiadavky na pozície v úzko korelovaných menách, než by pre ne vyplývalo pri použití bodov 1 a 2.
The competent authorities may deem a pair of currencies to be closely correlated only if the likelihood of a loss — calculated on the basis of daily exchange‐rate data for the preceding three or five years — occurring on equal and opposite positions in such currencies over the following 10 working days, which is 4 % or less of the value of the matched position in question (valued in terms of the reporting currency) has a probability of at least 99 %, when an observation period of three years is used, or 95 %, when an observation period of five years is used.
Príslušné orgány môžu považovať dvojicu mien za úzko korelovanú iba vtedy, ak pravdepodobnosť straty – vypočítaná na základe denných údajov o výmenných kurzoch za predchádzajúce tri alebo päť rokov – vyskytujúcej sa na rovnakých a opačných pozíciách v takýchto menách počas nasledujúcich 10 pracovných dní, ktorá je 4 % alebo menej z hodnoty príslušnej krytej pozície (hodnotenej v mene vykazovania), má pravdepodobnosť najmenej 99 %, ak sa použije obdobie pozorovania v dĺžke troch rokov, resp. 95 %, ak sa použije obdobie pozorovania v dĺžke piatich rokov.
The own‐funds requirement on the matched position in two closely correlated currencies shall be 4 % multiplied by the value of the matched position.
Požiadavka na vlastné zdroje na kryté pozície vo dvoch úzko korelovaných menách je 4 %, vynásobené hodnotou krytej pozície.
The capital requirement on unmatched positions in closely correlated currencies, and all positions in other currencies, shall be 8 %, multiplied by the higher of the sum of the net short or the net long positions in those currencies after the removal of matched positions in closely correlated currencies.
Kapitálová požiadavka na nekryté pozície v úzko korelovaných menách a na všetky pozície v ostatných menách je 8 %, vynásobené vyššou hodnotou zo súčtu čistých krátkych alebo čistých dlhých pozícií v týchto menách po odstránení krytých pozícií v úzko korelovaných menách.
The competent authorities may allow institutions to remove positions in any currency which is subject to a legally binding intergovernmental agreement to limit its variation relative to other currencies covered by the same agreement from whichever of the methods described in points 1, 2 and 3.1 that they apply.
Príslušné orgány môžu inštitúciám povoliť odstrániť pozície v akejkoľvek mene, na ktorú sa vzťahuje právne záväzná medzivládna dohoda na obmedzenie jej odchýliek vo vzťahu k iným menám, ktorých sa týka tá istá dohoda, z ktorejkoľvek metódy uvedenej v bodoch 1, 2 a 3.1, pre ktoré platia.
Institutions shall calculate their matched positions in such currencies and subject them to a capital requirement no lower than half of the maximum permissible variation laid down in the intergovernmental agreement in question in respect of the currencies concerned.
Inštitúcie vypočítajú svoje kryté pozície v takýchto menách a stanovia pre ne kapitálovú požiadavku vo výške minimálne polovice maximálnej povolenej odchýlky stanovenej v príslušnej medzivládnej dohode o príslušných menách.
Unmatched positions in those currencies shall be treated in the same way as other currencies.
S nekrytými pozíciami v týchto menách sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s ostatnými menami.
By derogation from the first paragraph, the competent authorities may allow the capital requirement on the matched positions in currencies of Member States participating in the second stage of the economic and monetary union to be 1,6 %, multiplied by the value of such matched positions.
Odchylne od prvého odseku môžu príslušné orgány povoliť kapitálovú požiadavku na kryté pozície v menách členských štátov zúčastnených na druhom stupni hospodárskej a menovej únie vo výške 1,6 %, vynásobenej hodnotou takýchto krytých pozícií.
Net positions in composite currencies may be broken down into the component currencies according to the quotas in force.
Čisté pozície v kompozitných menách možno rozčleniť na komponentné meny podľa platných kvót.
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR COMMODITIES RISK
VÝPOČET KAPITÁLOVÝCH POŽIADAVIEK NA KOMODITNÉ RIZIKO
Each position in commodities or commodity derivatives shall be expressed in terms of the standard unit of measurement.
Každá pozícia v komoditách alebo komoditných derivátoch sa vyjadruje v štandardných jednotkách merania.
The spot price in each commodity shall be expressed in the reporting currency.
Spotová cena každej komodity sa vyjadruje v mene vykazovania.
Positions in gold or gold derivatives shall be considered as being subject to foreign‐exchange risk and treated according to Annex III or Annex V, as appropriate, for the purpose of calculating market risk.
Pozície v zlate alebo derivátoch na zlato sú považované za pozície podliehajúce devízovému riziku a na účely výpočtu trhového rizika sa s nimi zaobchádza v súlade s prílohou III alebo prípadne prílohou V.
For the purposes of this Annex, positions which are purely stock financing may be excluded from the commodities risk calculation only.
Na účely tejto prílohy sa môžu pozície, ktoré sú výlučne na financovanie nákupu zásob, vylúčiť z výpočtu komoditného rizika.
The interest‐rate and foreign‐exchange risks not covered by other provisions of this Annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign‐exchange risk.
Úrokové a devízové riziká, na ktoré sa nevzťahujú ostatné ustanovenia tejto prílohy, sa zahrnú do výpočtu všeobecného rizika pre obchodované dlhové nástroje a do výpočtu devízového rizika.
When the short position falls due before the long position, institutions shall also guard against the risk of a shortage of liquidity which may exist in some markets.
Ak je krátka pozícia splatná skôr ako dlhá pozícia, inštitúcia sa tiež zabezpečí pred rizikom nedostatočnej likvidity, ktorá môže na niektorých trhoch existovať.
For the purpose of point 19, the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same commodity and identical commodity futures, options and warrants shall be its net position in each commodity.
Na účely bodu 19 sa prekročenie dlhej (krátkej) pozície inštitúcie nad jej krátku (dlhú) pozíciu v tej istej komodite a identických komoditných futures, opcií a warrantov považuje za jej čistú pozíciu v každej komodite.
The competent authorities shall allow positions in derivative instruments to be treated, as laid down in points 8, 9 and 10, as positions in the underlying commodity.
Príslušné orgány povolia, aby sa s pozíciami derivátových nástrojov zaobchádzalo tak, ako s pozíciami podkladovej komodity, ako je ustanovené v bodoch 8, 9 a 10.
The competent authorities may regard the following positions as positions in the same commodity:
Príslušné orgány môžu považovať tieto pozície za pozície rovnakej komodity:
positions in different sub‐categories of commodities in cases where the sub‐categories are deliverable against each other; and
pozície rôznych podkategórií komodít v prípadoch, ak môžu byť tieto podkategórie komodít dodané jedna namiesto druhej; a
positions in similar commodities if they are close substitutes and if a minimum correlation of 0,9 between price movements can be clearly established over a minimum period of one year.
pozície podobných komodít, ak sú blízkymi substitútmi a ak je možné jasne preukázať minimálnu koreláciu 0,9 medzi cenovými pohybmi za minimálne obdobie jedného roka.
Commodity futures and forward commitments to buy or sell individual commodities shall be incorporated in the measurement system as notional amounts in terms of the standard unit of measurement and assigned a maturity with reference to expiry date.
Komoditné futures a termínové záväzky na kúpu alebo predaj jednotlivých komodít sa zahrnú do systému merania ako fiktívne hodnoty v štandardných jednotkách merania a priradí sa im doba splatnosti s odkazom na dátum platnosti.
The competent authorities may allow the capital requirement for an exchange‐traded future to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the future and that it is at least equal to the capital requirement for a future that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Príslušné orgány môžu povoliť, aby sa kapitálová požiadavka na futures uskutočnený na burze rovnala marži, ktorú vyžaduje burza, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s futures a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke na futures, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej v zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov uvedenej v prílohe V.
The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Príslušné orgány môžu povoliť taktiež kapitálovú požiadavku na zmluvu na OTC komoditné deriváty takého typu, ktorý je uvedený v tomto bode, zúčtovaný zúčtovacím centrom, pričom uznajú, že sa táto požiadavka môže rovnať marži požadovanej zúčtovacím centrom, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho so zmluvou na deriváty a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke na príslušnú zmluvu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej vo zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je opísaná v prílohe V.
Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13.
Komoditné swapy, pri ktorých je na jednej strane transakcie pevná cena a na druhej aktuálna trhová cena, sa začlenia do postupu stupnice splatnosti, ako je stanovené v bodoch 13 až 18, ako série pozícií rovnajúcich sa nominálnej hodnote zmluvy, pričom jedna pozícia zodpovedá jednej úhrade swapu, a rozložia sa do stupnice splatnosti uvedenej v bode 13 tabuľka 1.
The positions would be long positions if the institution is paying a fixed price and receiving a floating price and short positions if the institution is receiving a fixed price and paying a floating price.
Tieto pozície by boli dlhými pozíciami, ak inštitúcia platí pevnú cenu a dostane pohyblivú cenu, a krátkymi pozíciami, ak inštitúcia dostane pevnú cenu a platí pohyblivú cenu.
Commodity swaps where the sides of the transaction are in different commodities are to be reported in the relevant reporting ladder for the maturity ladder approach.
Komoditné swapy, pri ktorých je na každej strane transakcie iná komodita, sa vykazujú v príslušnom oddiele stupnice splatnosti.
Options on commodities or on commodity derivatives shall be treated as if they were positions equal in value to the amount of the underlying to which the option refers, multiplied by its delta for the purposes of this Annex.
Na účely tejto prílohy sa s opciami na komodity alebo na komoditné deriváty zaobchádza tak, ako keby boli pozíciami, ktorých hodnota sa rovná hodnote podkladového nástroja, ktorého sa opcia týka, vynásobenej príslušným delta faktorom.
The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying commodity or commodity derivative.
Tieto pozície môžu byť vzájomne započítané voči kompenzačným pozíciám identickej podkladovej komodity alebo komoditného derivátu.
The delta used shall be that of the exchange concerned, that calculated by the competent authorities or, where none of those is available, or for OTC options, that calculated by the institution itself, subject to the competent authorities being satisfied that the model used by the institution is reasonable.
Použitý delta faktor je buď rovnaký ako delta faktor pre príslušnú burzu alebo vypočítaný príslušnými orgánmi, alebo ak nie je k dispozícii ani jeden z nich, alebo pre OTC opcie, tak delta faktor vypočítaný samotnou inštitúciou za predpokladu, že príslušné orgány sú presvedčené o tom, že model, ktorý táto inštitúcia použila, je odôvodnený.
Other risks, apart from the delta risk, associated with commodity options shall be safeguarded against.
Ostatné riziká súvisiace s komoditnými opciami, okrem delta rizika, sa zabezpečia.
The competent authorities may allow the requirement for a written exchange‐traded commodity option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Príslušné orgány môžu povoliť, aby sa požiadavka na upísanú komoditnú opciu obchodovanú na burze rovnala marži, ktorú vyžaduje burza, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s opciou a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke na opciu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej vo zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je uvedená v prílohe V.
The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement for an OTC option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Príslušné orgány môžu taktiež povoliť kapitálovú požiadavku pre OTC komoditnú opciu zúčtovanú zúčtovacím centrom, pričom uznajú, že sa táto požiadavka môže rovnať marži požadovanej zúčtovacím centrom, ak sú úplne presvedčené o tom, že zabezpečuje presné meranie rizika súvisiaceho s opciou a že sa rovná minimálne kapitálovej požiadavke pre OTC opciu, ktorá by bola získaná výpočtom urobeným za použitia metódy stanovenej vo zvyšnej časti tejto prílohy alebo uplatnením metódy interných modelov, ktorá je uvedená v prílohe V.
In addition they may allow the requirement on a bought exchange‐traded or OTC commodity option to be the same as that for the commodity underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option.
Okrem toho môžu povoliť, aby bola požiadavka na kúpne komoditné opcie obchodované na burze alebo na OTC komoditné opcie rovnaká ako požiadavka na komoditu slúžiacu ako podkladový nástroj pod podmienkou, že výsledná požiadavka neprevyšuje trhovú hodnotu opcie.
The requirement for a written OTC option shall be set in relation to the commodity underlying it.
Požiadavka na upísanú OTC opciu sa stanoví vo vzťahu ku komodite slúžiacej ako podkladový nástroj.
Warrants relating to commodities shall be treated in the same way as commodity options referred to in point 10.
S warrantmi vzťahujúcimi sa na komodity sa zaobchádza rovnako ako s komoditnými opciami uvedenými v bode 10.
The transferor of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities in a repurchase agreement and the lender of commodities in a commodities lending agreement shall include such commodities in the calculation of its capital requirement under this Annex.
Prevodca komodít alebo zaručených práv týkajúcich sa vlastníckeho práva ku komoditám uvedeným v zmluve o spätnej kúpe a požičiavateľ komodít uvedených v zmluve o požičaní komodít musia tieto komodity zahrnúť do výpočtu svojich kapitálových požiadaviek v súlade s touto prílohou.
Maturity ladder approach
Postup stupnice splatnosti
The institution shall use a separate maturity ladder in line with Table 1 for each commodity.
Inštitúcia použije pre každú komoditu osobitnú stupnicu splatnosti v súlade s tabuľkou 1.
All positions in that commodity and all positions which are regarded as positions in the same commodity pursuant to point 7 shall be assigned to the appropriate maturity bands.
Všetky pozície tejto komodity a všetky pozície, ktoré sú považované za pozície rovnakej komodity podľa bodu 7, sa zaradia do príslušného pásma splatnosti.
Physical stocks shall be assigned to the first maturity band.
Fyzické zásoby sa zaradia do prvého pásma splatnosti.
Spread rate (in %)
Rozpätie (v %)
> 3 years
> 3 roky