natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Subject to the requirements of this point and point 74 and as an alternative to the treatment in points 68 to 72, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to assign a 50 % risk weight to the Part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss‐rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:(a) losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively up to 50 % of the market value (or where applicable and if lower 60 % of the mortgage-lending-value) do not exceed 0,3 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year; and
S prihliadnutím na požiadavky uvedené v tomto bode a v bode 74 a ako alternatíva k zaobchádzaniu podľa bodov 68 až 72 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť úverovým inštitúciám priradiť 50 % rizikovú váhu na časť expozície plne zabezpečenú kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti určenej na podnikanie umiestnenej na území členského štátu, ak majú dôkaz, že príslušné trhy sú dobre vyvinuté a dlhdobo etablované s mierami straty z požičiavania zabezpečeného kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie, ktoré nepresahujú tieto limity:a) straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie do 50 % trhovej hodnoty (prípadne do 60 % hodnoty pre hypotekárne financovanie) nepresiahnu 0,3 % nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme daných druhov nehnuteľností v ktoromkoľvek danom roku; a
overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively do not exceed 0,5 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
celková strata pochádza z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme obytných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na podnikanie nepresiahne 0,5 % nesplatených úverov zabezpečených kolaterálom vo forme týchto nehnuteľností v ktoromkoľvek danom roku.
If either of the conditions in point 73 is not satisfied in a given year, the eligibility to use this treatment shall cease until the conditions are satisfied in a subsequent year.
Ak v danom roku nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v bode 73, prípustnosť využívať toto zaobchádzanie zanikne, až kým podmienky nebudú splnené v nasledujúcom roku.
The competent authorities, which do not authorise the treatment in point 73, may authorise credit institutions to assign the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
Príslušné orgány, ktoré nepovoľujú zaobchádzanie podľa bodu 73, môžu úverovým inštitúciám povoliť, aby priradili rizikové váhy povolené v rámci tohto zaobchádzania vo vzťahu k expozíciám zabezpečeným kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti určenej na podnikanie, nachádzajúcej sa na území tých členských štátov, ktorých príslušné orgány takéto zaobchádzanie povoľujú, a to na základe rovnakých podmienok, ktoré sa uplatňujú v danom členskom štáte.
Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát v prípade zmiešanej skupiny kolaterálov
Where risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, and an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral, LGD*, to be taken as the LGD for the purposes of Annex VII, shall be calculated as follows.
Ak sa hodnota rizikovo vážených expozícií a výška očakávaných strát počítajú podľa článkov 84 až 89 a expozícia je zabezpečená finančným kolaterálom a iným prípustným kolaterálom, LGD* (efektívna LGD), ktorá sa považuje za LGD na účely prílohy VII, sa počíta tak, ako je uvedené nižšie.
The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.
Od úverovej inštitúcie sa požaduje, aby rozdelila hodnotu expozície upravenú z dôvodu volatility (t. j. hodnotu po vykonaní úprav z dôvodu volatility ako stanovuje bod 33) na časti kryté len jedným druhom kolaterálu.
That is, the credit institution must divide the exposure into the part covered by eligible financial collateral, the portion covered by receivables, the portions covered by commercial real estate property collateral and/or residential real estate property collateral, the part covered by other eligible collateral, and the unsecured portion, as relevant.
To znamená, že úverová inštitúcia musí rozdeliť expozíciu na časť krytú prípustným finančným kolaterálom, časť krytú obchodnými pohľadávkami, časti kryté kolaterálom vo forme nehnuteľnosti určenej na podnikanie a/alebo kolaterálom vo forme obytnej nehnuteľnosti, časť krytú iným prípustným kolaterálom a prípadne nezabezpečenú časť.
LGD* for each part of exposure shall be calculated separately in accordance with the relevant provisions of this Annex.
LGD* sa pre každú časť expozície počíta zvlášť, v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto prílohy.
Deposits with third party institutions
Vklady u tretej strany, ktorá je inštitúciou
Where the conditions set out in Part 2, point 12 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 23 may be treated as a guarantee by the third party institution.
Ak sú splnené podmienky stanovené v časti 2 bod 12, so zabezpečením spĺňajúcim podmienky časti 1 bod 23 sa môže zaobchádzať ako so zárukou tretej strany, ktorá je inštitúciou.
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 may be treated as a guarantee by the company providing the life insurance.
Ak sú splnené podmienky stanovené v časti 2 bod 13, so zabezpečením spĺňajúcim podmienky časti 1 bod 24 sa môže zaobchádzať ako so zárukou spoločnosti poskytujúcej životné poistenie.
The value of the credit protection recognised shall be the surrender value of the life insurance policy.
Uznanou hodnotou zabezpečenia je návratná kúpna hodnota životnej poistky.
Instruments eligible under Part 1, point 25 may be treated as a guarantee by the issuing institution.
S nástrojmi prípustnými v zmysle časti 1 bod 25 sa môže zaobchádzať ako so zárukou emitujúcej inštitúcie.
The value of the credit protection recognised shall be the following:(a) where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
Uznaná hodnota zabezpečenia sa určí takto:a) ak sa nástroj odkúpi späť za jeho nominálnu hodnotu, hodnotou zabezpečenia je táto hodnota;
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities specified in Part 1, point 8.
ak sa nástroj odkúpi späť za trhovú cenu, hodnotou zabezpečenia je hodnota nástroja stanovená rovnakým spôsobom ako pri dlhových cenných papieroch uvedených v časti 1 bod 8.
The value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Hodnotou osobného zabezpečenia (G) je suma, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť v prípade zlyhania alebo neplatenia dlžníka alebo pri výskyte iných špecifikovaných kreditných udalostí.
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event (e.g. value adjustment, the making of a value adjustment or other similar debit to the profit and loss account),(a) where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, the value of the credit protection calculated under the first sentence of this point shall be reduced by 40 %; or
V prípade kreditných derivátov, ktoré ako kreditnú udalosť nezahŕňajú reštrukturalizáciu podkladového záväzku zahrňujúcu odpustenie alebo odklad platby istiny, úroku či poplatkov, následkom čoho je udalosť kreditnej straty (napr. úprava ocenenia, vykonanie úpravy ocenenia alebo iné podobné zníženie účtu ziskov a strát),a) ak hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, nie je vyššia ako hodnota expozície, hodnota zabezpečenia počítaná v zmysle prvej vety tohto bodu sa zníži o 40 %; alebo
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60 % of the exposure value.
ak je hodnota, ktorú sa poskytovateľ zabezpečenia zaviazal uhradiť, vyššia ako hodnota expozície, hodnota zabezpečenia nesmie byť vyššia ako 60 % hodnoty expozície.
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated (a currency mismatch) the value of the credit protection shall be reduced by the application of a volatility adjustment HFX as follows:
Ak je osobné zabezpečenie denominované v inej mene, než v ktorej je denominovaná expozícia (nesúlad mien), hodnota zabezpečenia sa zníži vykonaním úpravy z dôvodu volatility HFX takto:
G is the nominal amount of the credit protection,
G je nominálna hodnota zabezpečenia;
G* is G adjusted for any foreign exchange risk, and
G* je G upravená z dôvodu akéhokoľvek devízového rizika; a
Hfx is the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation.
Hfx je úprava z dôvodu volatility akéhokoľvek nesúladu mien medzi zabezpečením a podkladovým záväzkom.
Where there is no currency mismatch
Ak nesúlad mien nie je,
The volatility adjustments for any currency mismatch may be calculated based on the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach as set out in points 34 to 57.
Úpravy z dôvodu volatility pri akomkoľvek nesúlade mien, sa môžu počítať na základe prístupu úprav z dôvodu volatility stanovených orgánom dohľadu alebo prístupu založenom na vlastných odhadoch, ako stanovujú body 34 až 57.
Partial protection — tranching
Čiastočné zabezpečenie – využívanie tranží
Where the credit institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Articles 94 to 101 shall apply.
Ak úverová inštitúcia presúva časť rizika z úveru jednou alebo viacerými tranžami, platia pravidlá stanovené v článkoch 94 až 101.
Materiality thresholds on payments below which no payment shall be made in the event of loss are considered to be equivalent to retained first loss positions and to give rise to a tranched transfer of risk.
Prahy významnosti ohľadom platieb, pod ktorými sa v prípade straty neuskutoční žiadna platba, sa pokladajú za ekvivalentné ponechaným pozíciám prvej straty a umožňujúce presun rizika v tranžiach.
Full protection
Plné zabezpečenie
For the purposes of Article 80, g shall be the risk weight to be assigned to an exposure which is fully protected by unfunded protection (GA), where:
Na účely článku 80 je g riziková váha priraďovaná expozícii, ktorá je plne zabezpečená prostredníctvom osobného zabezpečenia (GA), kde:
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83; and
g je riziková váha expozícií voči poskytovateľovi zabezpečenia, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83; a
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.
GA je hodnota G* počítaná podľa bodu 84, ďalej upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností ako stanovuje časť 4.
Partial protection — equal seniority
Čiastočné zabezpečenie – rovnaké poradie vysporiadania
Where the protected amount is less than the exposure value and the protected and unprotected parts are of equal seniority — i.e. the credit institution and the protection provider share losses on a pro-rata basis, proportional regulatory capital relief shall be afforded.
Ak je zabezpečená suma nižšia než hodnota expozície a zabezpečené a nezabezpečené časti majú rovnaké poradie vysporiadania, t. j. úverová inštitúcia a poskytovateľ zabezpečenia znášajú straty pomerne, uplatní sa pomerová kapitálová úľava.
For the purposes of Article 80, risk‐weighted exposure amounts shall be calculated in accordance with the following formula:
Na účely článku 80 sa hodnota rizikovo vážených expozícií počíta podľa tohto vzorca:
E is the exposure value;
E je hodnota expozície;
GA is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4;
GA je hodnota G* vypočítaná podľa bodu 84, ďalej upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností ako stanovuje časť 4;
r is the risk weight of exposures to the obligor as specified under Articles 78 to 83; and
r je riziková váha expozícií voči dlžníkovi, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83; a
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83.
g je riziková váha expozícií voči poskytovateľovi zabezpečenia, ako sa uvádza v článkoch 78 až 83.
Sovereign guarantees
Štátne záruky
The competent authorities may extend the treatment provided for in Annex VI, Part 1, points 4 and 5 to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Príslušné orgány môžu rozšíriť zaobchádzanie uvedené v prílohe VI časť 1 body 4 a 5 na expozície alebo časti expozícií zaručené ústrednou vládou štátu alebo centrálnou bankou, ak je záruka denominovaná v domácej mene dlžníka a expozícia je financovaná v tejto mene.
Full protection/Partial protection — equal seniority
Plné zabezpečenie/Čiastočné zabezpečenie – rovnaké poradie vysporiadania
For the covered portion of the exposure (based on the adjusted value of the credit protection GA), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
Pre krytú časť expozície (na základe upravenej hodnoty zabezpečenia GA), PD na účely prílohy VII časti 2 môže byť PD poskytovateľa zabezpečenia alebo PD medzi dlžníkovým a ručiteľovým PD, ak sa celková substitúcia nepovažuje za opodstatnenú.
In the case of subordinated exposures and non‐subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
V prípade podriadených expozícií a nepodriadeného osobného zabezpečenia, LGD, ktoré sa má použiť na účely prílohy VII časti 2, môže byť LGD spojené s pohľadávkami v prvom rade.
For any uncovered portion of the exposure the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
Pre akúkoľvek nekrytú časť expozície sa použije PD dlžníka a LGD podkladovej expozície.
Maturity Mismatches
Nesúlad splatností
For the purposes of calculating risk‐weighted exposure amounts, a maturity mismatch occurs when the residual maturity of the credit protection is less than that of the protected exposure.
Na účely výpočtu hodnoty rizikovo vážených expozícií nesúlad splatností vzniká vtedy, keď je zostatková splatnosť zabezpečenia nižšia, než zostatková splatnosť zabezpečenej expozície.
Protection of less than three months residual maturity, the maturity of which is less than the maturity of the underlying exposure, shall not be recognised.
Zabezpečenie so zostatkovou splatnosťou menej ako tri mesiace, ktorého splatnosť je kratšia než splatnosť podkladovej expozície, sa neuzná.
Where there is a maturity mismatch the credit protection shall not be recognised where:(a) the original maturity of the protection is less than 1 year; or
Pri nesúlade splatností sa zabezpečenie neuzná, ak:a) pôvodná splatnosť zabezpečenia je kratšia než 1 rok; alebo
the exposure is a short term exposure specified by the competent authorities as being subject to a one–day floor rather than a one-year floor in respect of the maturity value (M) under Annex VII, Part 2, point 14.
expozícia je krátkodobou expozíciou, na ktorú sa podľa špecifikácie príslušných orgánov vo vzťahu k hodnote splatnosti (M) v zmysle prílohy VII časti 2 bod 14 uplatňuje jednodňové dolné ohraničenie namiesto jednoročného.
DEFINITION OF MATURITY
VYMEDZENIE SPLATNOSTI
Subject to a maximum of 5 years, the effective maturity of the underlying shall be the longest possible remaining time before the obligor is scheduled to fulfil its obligations.
Pri dodržaní maximálne 5 ročnej hranice je efektívnou splatnosťou podkladovej expozície najdlhší možný čas, ktorý zostáva do stanoveného splnenia záväzkov dlžníka.
Subject to point 4, the maturity of the credit protection shall be the time to the earliest date at which the protection may terminate or be terminated.
Pokiaľ bod 4 neustanovuje inak, je splatnosťou zabezpečenia čas do najbližšieho dátumu, ku ktorému môže zabezpečenie skončiť alebo byť ukončené.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection seller, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised.
Ak existuje možnosť ukončenia zabezpečenia, ktorá je na rozhodnutí predajcu zabezpečenia, splatnosťou zabezpečenia je čas do najbližšieho dátumu, ku ktorému môže byť táto možnosť využitá.
Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection buyer and the terms of the arrangement at origination of the protection contain a positive incentive for the credit institution to call the transaction before contractual maturity, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised; otherwise such an option may be considered not to affect the maturity of the protection.
Ak existuje možnosť ukončenia zabezpečenia, ktorá je na rozhodnutí kupujúceho zabezpečenia a zmluvné podmienky pri vzniku zabezpečenia obsahujú pozitívny podnet, aby úverová inštitúcia požadovala splatenie transakcie pred uplynutím zmluvnej splatnosti, za splatnosť zabezpečenia sa považuje čas do najbližšieho dátumu, ku ktorému takáto možnosť môže byť využitá; inak sa predpokladá, že táto možnosť neovplyvní splatnosť zabezpečenia.
Where a credit derivative is not prevented from terminating prior to expiration of any grace period required for a default on the underlying obligation to occur as a result of a failure to pay the maturity of the protection shall be reduced by the amount of the grace period.
Ak kreditný derivát nie je chránený proti zrušeniu pred uplynutím akejkoľvek doby odkladu požadovanej kvôli zlyhaniu pri podkladovom záväzku v dôsledku neplatenia, splatnosť zabezpečenia sa zníži o rozsah doby odkladu.
VALUATION OF PROTECTION
OCEŇOVANIE ZABEZPEČENIA
Transactions subject to funded credit protection — Financial Collateral Simple Method
Transakcie podliehajúce vecnému zabezpečeniu – jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom
Where there is a mismatch between the maturity of the exposure and the maturity of the protection, the collateral shall not be recognised.
V prípade nesúladu medzi splatnosťou expozície a splatnosťou zabezpečenia sa kolaterál neuzná.
Transactions subject to funded credit protection — Financial Collateral Comprehensive Method
Transakcie podliehajúce vecnému zabezpečeniu – súhrnná metóda nakladania s finančným kolaterálom
The maturity of the credit protection and that of the exposure must be reflected in the adjusted value of the collateral according to the following formula:
Splatnosť zabezpečenia a splatnosť expozície musia byť zohľadnené v upravenej hodnote kolaterálu podľa tohto vzorca:
CVA is the volatility adjusted value of the collateral as specified in Part 3, point 33 or the amount of the exposure, whichever is the lowest;
CVA je hodnota kolaterálu upravená z dôvodu volatility podľa časti 3 bod 33 alebo hodnota expozície, a to podľa toho, ktorá je nižšia;
t is the number of years remaining to the maturity date of the credit protection calculated in accordance with points 3 to 5, or the value of T, whichever is the lower;
t je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti zabezpečenia počítaný v súlade s bodmi 3 až 5 alebo hodnota T, a to podľa toho, ktorá je nižšia;
T is the number of years remaining to the maturity date of the exposure calculated in accordance with points 3 to 5, or 5 years, whichever is the lower; and
T je počet rokov zostávajúcich do dátumu splatnosti expozície počítaných v súlade s bodmi 3 až 5, a to podľa toho, ktorá hodnota je nižšia; a
t* is 0,25.
t* je 0,25.
CVAM shall be taken as CVA further adjusted for maturity mismatch to be included in the formula for the calculation of the fully adjusted value of the exposure (E*) set out at Part 3, point 33.
CVAM je CVA ďalej upravená z dôvodu nesúladu splatností, ktorá sa použije vo vzorci pre výpočet plne upravenej hodnoty expozície (E*) stanovenom v časti 3 bod 33.
Transactions subject to unfunded credit protection
Transakcie podliehajúce osobnému zabezpečeniu
The maturity of the credit protection and that of the exposure must be reflected in the adjusted value of the credit protection according to the following formula
Splatnosť zabezpečenia a splatnosť expozície musia byť zohľadnené v upravenej hodnote zabezpečenia podľa tohto vzorca:
G* is the amount of the protection adjusted for any currency mismatch
G* je hodnota zabezpečenia upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu mien;
GA is G* adjusted for any maturity mismatch
GA je G* upravená z dôvodu akéhokoľvek nesúladu splatností;
GA is then taken as the value of the protection for the purposes of Part 3, points 83 to 92.
GA je potom hodnota zabezpečenia na účely časti 3 body 83 až 92.
Combinations of credit risk mitigation in the Standardised Approach
Kombinácie zmierňovania kreditného rizika pri štandardizovanom prístupe
In the case where a credit institution calculating risk‐weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 has more than one form of credit risk mitigation covering a single exposure (e.g. a credit institution has both collateral and a guarantee partially covering an exposure), the credit institution shall be required to subdivide the exposure into parts covered by each type of credit risk mitigation tool (e.g. a part covered by collateral and a portion covered by guarantee) and the risk‐weighted exposure amount for each portion must be calculated separately in accordance with the provisions of Articles 78 to 83 and this Annex.
V prípade, že úverová inštitúcia, ktorá hodnotu rizikovo vážených expozícií počíta podľa článkov 78 až 83, má viac než jednu formu zmierňovania kreditného rizika pokrývajúcu jednu expozíciu (napr. úverová inštitúcia má aj kolaterál aj záruku čiastkovo pokrývajúce expozíciu), od úverovej inštitúcie sa vyžaduje, aby rozdelila expozíciu na časti kryté jednotlivými druhmi nástrojov na zmierňovanie kreditného rizika (napr. časť krytú kolaterálom a časť krytú zárukou) a hodnota rizikovo vážených expozícií sa musí počítať samostatne pre každú časť v súlade s ustanoveniami článkov 78 až 83 a s touto prílohou.
When credit protection provided by a single protection provider has differing maturities, a similar approach to that described in point 1 shall be applied.
Ak má zabezpečenie poskytnuté jediným poskytovateľom zabezpečenia rôzne splatnosti, uplatní sa podobný prístup ako v bode 1.