natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All material aspects of the rating and estimation processes shall be approved by the credit institution's management body described in Article 11 or a designated committee thereof and senior management.
Všetky podstatné aspekty procesov ratingu a odhadov schvaľuje riadiaci orgán úverovej inštitúcie opísaný v článku 11 alebo jeho poverený výbor a vrcholový manažment.
These parties shall possess a general understanding of the credit institution's rating systems and detailed comprehension of its associated management reports.
Tieto strany majú všeobecné znalosti o ratingových systémoch úverovej inštitúcie a podrobné vedomosti o jej súvisiacich správach pre manažment.
Senior management shall provide notice to the management body described in Article 11 or a designated committee thereof of material changes or exceptions from established policies that will materially impact the operations of the credit institution's rating systems.
Vrcholový manažment poskytuje riadiacemu orgánu opísanému v článku 11 alebo poverenému výboru oznámenie o podstatných zmenách alebo výnimkách zo zavedených politík, ktoré podstatne ovplyvnia fungovanie ratingových systémov úverovej inštitúcie.
Senior management shall have a good understanding of the rating systems designs and operations.
Vrcholový manažment má dobré znalosti o návrhu a fungovaní ratingových systémov a operáciách.
Senior management shall ensure, on an ongoing basis that the rating systems are operating properly.
Vrcholový manažment trvalo zabezpečuje, aby ratingové systémy riadne fungovali.
Senior management shall be regularly informed by the credit risk control units about the performance of the rating process, areas needing improvement, and the status of efforts to improve previously identified deficiencies.
Útvary kontroly kreditného rizika pravidelne informujú vrcholový manažment o výkonnosti ratingového procesu, oblastiach, ktoré potrebujú zlepšenie, a stave úsilia o zlepšenie predtým zistených nedostatkov.
Internal ratings-based analysis of the credit institution's credit risk profile shall be an essential part of the management reporting to these parties.
Analýza založená na interných ratingoch profilu kreditného rizika úverovej inštitúcie je nevyhnutnou súčasťou podávania správ o riadení týmto stranám.
Reporting shall include at least risk profile by grade, migration across grades, estimation of the relevant parameters per grade, and comparison of realised default rates, and to the extent that own estimates are used of realised LGDs and realised conversion factors against expectations and stress-test results.
Správy zahŕňajú aspoň rizikový profil pre každý stupeň, migráciu medzi stupňami, odhad príslušných parametrov pre každý stupeň a porovnanie realizovaných mier zlyhania a v rozsahu, v akom sú používané vlastné odhady realizovanej LGD a realizovaných konverzných faktorov oproti očakávaniam a výsledky stresového testovania.
Reporting frequencies shall depend on the significance and type of information and the level of the recipient.
Frekvencie podávania správ závisia od významu a druhu informácií a úrovne príjemcu.
Credit risk control
Kontrola kreditného rizika
The credit risk control unit shall be independent from the personnel and management functions responsible for originating or renewing exposures and report directly to senior management.
Útvar kontroly kreditného rizika je nezávislý od personálnych a riadiacich funkcií zodpovedných za vznik a obnovovanie expozícií a priamo podlieha vrcholovému manažmentu.
The unit shall be responsible for the design or selection, implementation, oversight and performance of the rating systems.
Útvar je zodpovedný za vypracovanie alebo výber, implementáciu, dozor a výkonnosť ratingových systémov.
It shall regularly produce and analyse reports on the output of the rating systems.
Pravidelne vypracováva a analyzuje správy o výstupe ratingových systémov.
The areas of responsibility for the credit risk control unit(s) shall include:(a) testing and monitoring grades and pools;
Oblasti zodpovednosti útvaru(ov) kontroly kreditného rizika zahŕňajú:a) testovanie a monitorovanie stupňov a skupín;
production and analysis of summary reports from the credit institution's rating systems;
vypracovávanie a analýzu súhrnných správ z ratingových systémov úverovej inštitúcie;
implementing procedures to verify that grade and pool definitions are consistently applied across departments and geographic areas;
postupy implementácie s cieľom overiť, či sa konzistentne používajú definície stupňa a skupiny medzi sektormi a geografickými oblasťami;
reviewing and documenting any changes to the rating process, including the reasons for the changes;
preskúmanie a dokumentovanie všetkých zmien v ratingovom procese vrátane dôvodov týkajúcich sa týchto;
reviewing the rating criteria to evaluate if they remain predictive of risk.
preskúmanie ratingových kritérií s cieľom zhodnotiť, či naďalej dokážu predpovedať riziko.
Changes to the rating process, criteria or individual rating parameters shall be documented and retained;
Zmeny v ratingovom procese, kritériách alebo individuálnych ratingových parametroch sa zdokumentujú a uchovajú;
active participation in the design or selection, implementation and validation of models used in the rating process;
aktívnu účasť na vypracovaní alebo výbere, implementácii a validácii modelov použitých v ratingovom procese;
oversight and supervision of models used in the rating process; and
dozor a dohľad nad modelmi použitými v ratingovom procese; a
ongoing review and alterations to models used in the rating process.
priebežné preskúmanie a zmeny modelov použitých v ratingovom procese.
Notwithstanding point 129, credit institutions using pooled data according to points 57 and 58 may outsource the following tasks:(a) production of information relevant to testing and monitoring grades and pools;
Bez ohľadu na bod 129 úverové inštitúcie používajúce združené údaje podľa bodov 57 a 58 môžu tretím stranám zveriť tieto úlohy:a) vypracovávanie informácií súvisiacich s testovaním a monitorovaním stupňov a skupín;
production of summary reports from the credit institution's rating systems;
vypracovávanie súhrnných správ z ratingových systémov úverovej inštitúcie;
production of information relevant to review of the rating criteria to evaluate if they remain predictive of risk;
vypracovávanie informácií súvisiacich s preskúmaním ratingových kritérií s cieľom zhodnotiť, či naďalej predpovedajú riziko;
documentation of changes to the rating process, criteria or individual rating parameters; and
dokumentovanie zmien v ratingovom procese, kritériách alebo individuálnych ratingových parametroch; a
production of information relevant to ongoing review and alterations to models used in the rating process.
vypracovávanie informácií súvisiacich s priebežným preskúmaním a zmenami modelov použitých v ratingovom procese.
Credit institutions making use of this point shall ensure that the competent authorities have access to all relevant information from the third party that is necessary for examining compliance with the minimum requirements and that the competent authorities may perform on-site examinations to the same extent as within the credit institution.
Úverové inštitúcie využívajúce tento bod zabezpečia, aby príslušné orgány mali prístup k všetkým príslušným informáciám od tretej strany, čo je nevyhnutné na kontrolu dodržiavania súladu s minimálnymi požiadavkami a aby príslušné orgány mohli vykonať kontroly na mieste v rovnakom rozsahu, ako v rámci úverovej inštitúcie.
Internal Audit
Interný Audit
Internal audit or another comparable independent auditing unit shall review at least annually the credit institution's rating systems and its operations, including the operations of the credit function and the estimation of PDs, LGDs, ELs and conversion factors.
Interný audit alebo iný porovnateľný nezávislý útvar auditu preskúmava aspoň raz ročne ratingové systémy úverovej inštitúcie a jej fungovanie vrátane fungovania kreditnej funkcie a odhadov PD, LGD, EL a konverzných faktorov.
Areas of review shall include adherence to all applicable minimum requirements.
Oblasti preskúmania zahŕňajú dodržiavanie všetkých uplatniteľných minimálnych požiadaviek.
CREDIT RISK MITIGATION
ZMIERŇOVANIE KREDITNÉHO RIZIKA
Eligibility
Prípustnosť
This part sets out eligible forms of credit risk mitigation for the purposes of Article 92.
Táto časť stanovuje prípustné formy zmierňovania kreditného rizika na účely článku 92.
For the purposes of this Annex:‘Secured lending transaction’ shall mean any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which does not include a provision conferring upon the credit institution the right to receive margin frequently.
Na účely tejto prílohy:zabezpečená pôžička je akákoľvek transakcia, na základe ktorej vzniká expozícia zabezpečená kolaterálom, ktorá neobsahuje ustanovenie, ktoré priznáva úverovej inštitúcii právo často dostávať maržu;
‘Capital market-driven transaction’ shall mean any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which includes a provision conferring upon the credit institution the right to receive margin frequently.
transakcia kapitálového trhu je akákoľvek transakcia, na základe ktorej vzniká expozícia zabezpečená kolaterálom, ktorá obsahuje ustanovenie, ktoré priznáva úverovej inštitúcii právo často dostávať maržu.
FUNDED CREDIT PROTECTION
VECNÉ ZABEZPEČENIE
On-balance sheet netting
Vzájomné započítavanie v súvahe
The on-balance sheet netting of mutual claims between the credit institution and its counterparty may be recognised as eligible.
Vzájomné započítavanie vzájomných pohľadávok v súvahe medzi úverovou inštitúciou a jej zmluvnou stranou môže byť uznané za prípustné.
Without prejudice to point 5, eligibility is limited to reciprocal cash balances between the credit institution and the counterparty.
Bez toho, aby bol dotknutý bod 5 je prípustnosť obmedzená na recipročné pokladničné zostatky medzi úverovou inštitúciou a zmluvnou stranou.
Only loans and deposits of the lending credit institution may be subject to a modification of risk‐weighted exposure amounts and, as relevant, expected loss amounts as a result of an on-balance sheet netting agreement.
Iba úvery a vklady požičiavajúcej úverovej inštitúcie môžu byť predmetom úpravy hodnoty rizikovo vážených expozícií a, prípadne, výšky očakávaných strát ako výsledok dohody o vzájomnom započítavaní v súvahe.
Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions
Rámcové dohody o vzájomnom započítavaní zahŕňajúce repo transakcie a/alebo transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu
For credit institutions adopting the Financial Collateral Comprehensive Method under Part 3 , the effects of bilateral netting contracts covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market-driven transactions with a counterparty may be recognised.
Pokiaľ ide o úverové inštitúcie zavádzajúce súhrnnú metódu nakladania s finančným kolaterálom podľa časti 3, účinky bilaterálnych zmlúv o vzájomnom započítavaní, ktoré zahŕňajú repo transakcie, transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít a/alebo iné transakcie kapitálového trhu so zmluvnou stranou, môžu byť uznané.
Without prejudice to Annex II to Directive 2006/49/EC to be recognised the collateral taken and securities or commodities borrowed within such agreements must comply with the eligibility requirements for collateral set out at points 7 to 11.
Bez toho, aby bola dotknutá príloha II k smernici 2006/49/ES, na to, aby boli uznané prijatý kolaterál a vypožičané cenné papiere alebo komodity v rámci takýchto dohôd, musia byť v súlade s požiadavkami prípustnosti pre kolaterál stanovenými v bodoch 7 až 11.
Collateral
Kolaterál
Where the credit risk mitigation technique used relies on the right of the credit institution to liquidate or retain assets, eligibility depends upon whether risk‐weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, are calculated under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89.
Ak sa použitá technika na zmierňovanie kreditného rizika zakladá na práve úverovej inštitúcie speňažiť alebo ponechať si aktíva, prípustnosť závisí od toho, či hodnota rizikovo vážených expozícií a prípadne výška očakávaných strát sú počítané podľa článkov 78 až 83 alebo článkov 84 až 89.
Eligibility further depends upon whether the Financial Collateral Simple Method is used or the Financial Collateral Comprehensive Method under Part 3.
Prípustnosť ďalej závisí od toho, či sa používa jednoduchá metóda nakladania s finančným kolaterálom alebo súhrnná metóda nakladania s finančným kolaterálom podľa časti 3.
In relation to repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions, eligibility also depends upon whether the transaction is booked in the non‐trading book or the trading book.
Vo vzťahu k repo transakciám a transakciám požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít, prípustnosť tiež závisí od toho, či je transakcia zaznamenaná v neobchodnej knihe alebo obchodnej knihe.
Eligibility under all approaches and methods
Prípustnosť podľa všetkých prístupov a metód
The following financial items may be recognised as eligible collateral under all approaches and methods:(a) cash on deposit with, or cash assimilated instruments held by, the lending credit institution;
Podľa všetkých prístupov a metód môžu byť uznané tieto finančné položky ako prípustný kolaterál:a) hotovostné prostriedky vložené požičiavajúcou úverovou inštitúciou alebo nástroje hotovostného typu držané touto inštitúciou;
debt securities issued by central governments or central banks, which securities have a credit assessment by an ECAI or export credit agency recognised as eligible for the purposes of Articles 78 to 83 which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 4 or above under the rules for the risk weighting of exposures to central governments and central banks under Articles 78 to 83;
dlhové cenné papiere emitované ústrednými vládami štátov alebo centrálnymi bankami, ktorých cenné papiere majú rating ratingovej agentúry alebo agentúry na podporu exportu, ktorá je uznaná ako prípustná na účely článkov 78 až 83, ktorý bol príslušným orgánom zaradený do 4. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči ústredným vládam štátov a centrálnym bankám podľa článkov 78 až 83;
debt securities issued by institutions, which securities have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to credit institutions under Articles 78 to 83;
dlhové cenné papiere emitované inštitúciami, ktorých cenné papiere majú rating prípustnej ratingovej agentúry, ktorý bol príslušným orgánom zaradený do 3. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči úverovým inštitúciám podľa článkov 78 až 83;
debt securities issued by other entities, which securities have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83;
dlhové cenné papiere emitované inými subjektmi, ktorých cenné papiere majú rating prípustnej ratingovej agentúry, ktorý bol príslušným orgánom zaradený do 3. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči podnikateľským subjektom podľa článkov 78 až 83;
debt securities with a short-term credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of short term exposures under Articles 78 to 83;
dlhové cenné papiere s krátkodobým ratingom prípustnej ratingovej agentúry, ktorý bol príslušným orgánom zaradený do 3. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikové váhy krátkodobých expozícií podľa článkov 78 až 83;
equities or convertible bonds that are included in a main index; and
akcie a konvertibilné dlhopisy, ktoré sú zahrnuté v hlavnom indexe; a
gold.
zlato.
For the purposes of point (b), ‘debt securities issued by central governments or central banks’ shall include:(i) debt securities issued by regional governments or local authorities, exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
Na účely písmena b) medzi dlhové cenné papiere emitované ústrednými vládami štátov alebo centrálnymi bankami patria:(i) dlhové cenné papiere emitované regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi, s expozíciami voči ktorým sa zaobchádza ako s expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v jurisdikcii ktorej sú v zmysle článkov 78 až 83 zriadené;
debt securities issued by public sector entities which are treated as exposures to central governments in accordance with point 15 of Part 1 of Annex VI;
dlhové cenné papiere emitované subjektmi verejného sektora, s ktorými sa zaobchádza ako s expozíciami voči ústredným vládam štátov v súlade s prílohou VI časť 1 bod 15;
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under Articles 78 to 83; and
dlhové cenné papiere emitované multilaterálnymi rozvojovými bankami, ktorým sa v zmysle článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %; a
debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
dlhové cenné papiere emitované medzinárodnými organizáciami, ktorým sa v zmysle článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %.
For the purposes of point (c), ‘debt securities issued by institutions’ include:(i) debt securities issued by regional governments or local authorities other than those exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
Na účely písmena c) patria medzi dlhové cenné papiere emitované inštitúciami:(i) dlhové cenné papiere emitované regionálnymi vládami alebo miestnymi orgánmi inými než tými, s expozíciami voči ktorým sa zaobchádza ako s expozíciami voči ústrednej vláde štátu, v jurisdikcii ktorej sú v zmysle článkov 78 až 83 zriadené;
debt securities issued by public sector entities, exposures to which are treated as exposures to credit institutions under Articles 78 to 83; and
dlhové cenné papiere emitované subjektmi verejného sektora, s expozíciami voči ktorým sa zaobchádza ako s expozíciami voči úverovým inštitúciám v zmysle článkov 78 až 83; a
debt securities issued by multilateral development banks other than those to which a 0 % risk weight is assigned under Articles 78 to 83.
dlhové cenné papiere emitované multilaterálnymi rozvojovými bankami inými než tými, ktorým sa v zmysle článkov 78 až 83 priraďuje riziková váha 0 %.
Debt securities issued by institutions which securities do not have a credit assessment by an eligible ECAI may be recognised as eligible collateral if they fulfil the following criteria:(a) they are listed on a recognised exchange;
Dlhové cenné papiere emitované inštitúciami, ktorých cenné papiere nemajú rating prípustnej ratingovej agentúry môžu byť uznané za prípustný kolaterál, ak spĺňajú tieto kritériá:a) sú kótované na uznanej burze; a
they qualify as senior debt;
sa kvalifikujú ako dlh v prvom rade;
all other rated issues by the issuing institution of the same seniority have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to institutions or short term exposures under Articles 78 to 83;
všetky ostatné emisie s ratingom emitujúcej inštitúcie s rovnakým poradím vysporiadania majúce rating prípustnej ratingovej agentúry, ktorý bol príslušnými orgánmi zaradený do 3. stupňa kreditnej kvality alebo vyššie podľa pravidiel pre rizikové váhy expozícií voči inštitúciám alebo krátkodobých expozícií podľa článkov 78 až 83;
the lending credit institution has no information to suggest that the issue would justify a credit assessment below that indicated in (c); and
požičiavajúca úverová inštitúcia nemá žiadne informácie, na základe ktorých by mohla predpokladať, že emisia by mala mať nižší rating než ten, ktorý sa uvádza v písmene c); a
the credit institution can demonstrate to the competent authorities that the market liquidity of the instrument is sufficient for these purposes.
úverová inštitúcia môže preukázať príslušným orgánom, že trhová likvidita nástroja je dostatočná na tieto účely.
Units in collective investment undertakings may be recognised as eligible collateral if the following conditions are satisfied:(a) they have a daily public price quote; and
Podiely v podnikoch kolektívneho investovania môžu byť uznané ako prípustný kolaterál, ak sú splnené tieto podmienky:a) majú denne verejne kótovanú cenu; a
the collective investment undertaking is limited to investing in instruments that are eligible for recognition under points 7 and 8.
podnik kolektívneho investovania je obmedzený na investovanie do nástrojov, ktoré sú prípustné na uznanie podľa bodov 7 a 8.
The use (or potential use) by a collective investment undertaking of derivative instruments to hedge permitted investments shall not prevent units in that undertaking from being eligible.
Použitie (alebo potenciálne použitie) derivátových nástrojov podnikom kolektívneho investovania na zaistenie povolených investícií nebráni tomu, aby boli podiely v tomto podniku prípustné.
In relation to points (b) to (e) of point 7, where a security has two credit assessments by eligible ECAIs, the less favourable assessment shall be deemed to apply.
Vo vzťahu k bodu 7 písm. b) až e), ak má cenný papier dva ratingy prípustných ratingových agentúr, použije sa menej priaznivý rating.
In cases where a security has more than two credit assessments by eligible ECAIs, the two most favourable assessments shall be deemed to apply.
V prípadoch, keď má cenný papier viac než dva ratingy prípustných ratingových agentúr, použijú sa dva najpriaznivejšie ratingy.
If the two most favourable credit assessments are different, the less favourable of the two shall be deemed to apply.
Ak sú dva najpriaznivejšie ratingy rozdielne, použije sa ten z nich, ktorý je menej priaznivý.
Additional eligibility under the Financial Collateral Comprehensive Method
Dodatočná prípustnosť podľa súhrnnej metódy nakladania s finančným kolaterálom
In addition to the collateral set out in points 7 to 10, where a credit institution uses the Financial Collateral Comprehensive Method under Part 3, the following financial items may be recognised as eligible collateral:(a) equities or convertible bonds not included in a main index but traded on a recognised exchange; and
Okrem kolaterálu uvedeného v bodoch 7 až 10, ak úverová inštitúcia používa súhrnnú metódu nakladania s finančným kolaterálom podľa časti 3, môžu byť ako prípustný kolaterál uznané tieto finančné položky:a) akcie alebo konvertibilné dlhopisy, ktoré nie sú zahrnuté v hlavnom indexe, ale sú obchodované na uznanej burze; a
units in collective investment undertakings if the following conditions are met:(i) they have a daily public price quote; and
podiely v podnikoch kolektívneho investovania, ak sú splnené tieto podmienky:(i) majú denne verejne kótovanú cenu; a
the collective investment undertaking is limited to investing in instruments that are eligible for recognition under point 7 and 8 and the items mentioned in point (a) of this point.
podnik kolektívneho investovania je obmedzený na investovanie do nástrojov, ktoré sú prípustné na uznanie podľa bodu 7 a 8 a položiek uvedených v písmene a) tohto bodu.
Additional eligibility for calculations under Articles 84 to 89
Dodatočná prípustnosť na výpočty podľa článkov 84 až 89