natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall analyse, to the extent possible, their exposures to collateral issuers, providers of unfunded credit protection and underlying assets pursuant to Article 379(7) for possible concentrations and where appropriate take action and report any significant findings to their competent authority.
Instituțiile analizează, în măsura în care este posibil, expunerile față de emitenții de garanții reale, furnizorii de protecție nefinanțată a creditelor și activele suport, în temeiul articolului 379 alineatul (7), privind posibilele concentrări și, după caz, ia măsuri și comunică autorității competente informațiile relevante.
Institutions shall apply during the period from 1 January 2013 to 31 December 2021.
Instituțiile aplică prezentul articol în perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2021.
Institutions shall apply the following to residual amount of the items referred to in point (a) of Article 53:
Instituțiile trebuie să aplice următoarele dispoziții în cazul valorii reziduale a elementelor menționate la articolul 53 litera (a):
Institutions shall apply the following to the residual amount of holdings of Common Equity Tier 1 instruments of a relevant entity where the institution has reciprocal cross holdings with that entity referred to in point (g) of Article 33(1):
Instituțiile trebuie să aplice următoarele dispoziții în cazul sumei reziduale a deținerilor de instrumente de capital comun de rangul 1 ale unei entități relevante în cazul în care instituția și entitatea menționată la articolul 33 alineatul (1) litera (g) au dețineri reciproce:
Institutions shall apply the following to the residual amount of holdings of own Common Equity Tier 1 instruments referred to in point (f) of Article 33(1):
Instituțiile trebuie să aplice următoarele dispoziții în cazul sumei reziduale a deținerilor de instrumente proprii de capital comun de rangul 1, menționate la articolul 33 alineatul (1) litera (f):
Institutions shall apply the following to the residual amount of items referred to in point (a) of Article 63:
Instituțiile trebuie să aplice următoarele cerințe valorii reziduale a elementelor menționate la articolul 63 litera (a):
Institutions shall apply the following to the residual amount of losses of the current financial year referred to in point (a) of Article 33(1):
Instituțiile trebuie să aplice următoarele dispoziții în cazul sumei reziduale a pierderilor din exercițiul financiar curent, menționate la articolul 33 alineatul (1) litera (a):
Institutions shall apply the following to the residual amount of the items referred to in point (b) of Article 53:
Instituțiile trebuie să aplice următoarele cerințe valorii reziduale a elementelor menționate la articolul 53 litera (b):
Institutions shall apply the following to the residual amount of the items referred to in point (b) of Article 63:
Instituțiile trebuie să aplice următoarele cerințe valorii reziduale a elementelor menționate la articolul 63 litera (b):
Institutions shall apply the following to the residual amount of the items referred to in points (c) and (d) of Article 53:
Instituțiile trebuie să aplice următoarele cerințe valorii reziduale a elementelor menționate la articolul 53 literele (c) și (d):
Institutions shall apply the following to the residual amount of the items referred to in points (c) and (d) of Article 63:
Instituțiile trebuie să aplice următoarele cerințe valorii reziduale a elementelor menționate la articolul 63 literele (c) și (d):
Institutions shall apply the following to the residual amounts of items referred to in point (h) of Article 33(1):
Instituțiile trebuie să aplice următoarele dispoziții în cazul valorilor reziduale ale elementelor menționate la articolul 33 alineatul (1) litera (h):
Institutions shall apply the following to the residual amounts of the items referred to in point (i) of Article 33(1):
Instituțiile trebuie să aplice următoarele dispoziții în cazul valorilor reziduale ale elementelor menționate la articolul 33 alineatul (1) litera (i):
institutions shall apply the foreign exchange risk (fx) volatility adjustment to the net positive or negative position in each currency other than the settlement currency of the master netting agreement.
instituţiile trebuie să aplice ajustarea de volatilitate corespunzătoare riscului cursului de schimb (fx) poziției nete pozitive sau negative în fiecare monedă, alta decât moneda de decontare a acordului-cadru de compensare.
institutions shall apply the requirements laid down in Article 455 to the residual amounts of the items required to be deducted pursuant to Article 53.
instituțiile trebuie să aplice cerințele prevăzute la articolul 455 valorilor reziduale ale elementelor care trebuie deduse conform articolului 53.
Institutions shall apply the treatment set out in paragraph 1 also to an exposure which is not counter-guaranteed by any entity listed in paragraph 2 where that exposure's counter-guarantee is in turn directly guaranteed by one of those entities and the conditions listed in paragraph 1 are satisfied.
Instituțiile trebuie să aplice tratamentul prevăzut la alineatul (1) și în cazul unei expuneri care nu este contragarantată de una din entităţile menţionate la alineatul (2), atunci când contragaranţia acestei expuneri este la rândul sau direct garantată de una din entitățile respective, iar condițiile menționate la alineatul (1) sunt îndeplinite.
Institutions shall apply the treatment specified in Articles 297 and 298 to the contracts and transactions outstanding with a CCP listed in paragraph 1, provided that all the following conditions are met:
Instituțiile aplică tratamentul specificat la articolele 297 și 298 contractelor și tranzacțiilor în curs de desfășurare cu o contrapartidă centrală, enumerate la alineatul (1), dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
institutions shall apply the volatility adjustment appropriate to a given group of securities or to a cash position to the absolute value of the positive or negative net position in the securities in that group;
instituțiile trebuie să aplice ajustarea de volatilitate adecvată unui grup de titluri dat sau unei poziții în numerar valorii absolute a poziției nete pozitive sau negative în titlurile din grupul respectiv;
Institutions shall apply to the remainder of the exposure value the risk weight that they would assign to an unsecured exposure to the counterparty under Chapter 2.
Instituțiile aplică restului valorii expunerii ponderea de risc pe care ar atribui-o unei expuneri negarantate față de contrapartidă, în temeiul capitolului 2.
Institutions shall assess the need to publish some or all disclosures more frequently than annually in the light of the relevant characteristics of their business such as scale of operations, range of activities, presence in different countries, involvement in different financial sectors, and participation in international financial markets and payment, settlement and clearing systems.
Instituțiile evaluează necesitatea publicării anumitor informații sau a tuturor informațiilor mai mult de o dată pe an, având în vedere caracteristicile relevante ale activității, cum ar fi dimensiunea operațiunilor, domeniul de activitate, prezența în diferite țări, implicarea în diferite sectoare financiare și participarea la piețe financiare și sisteme de plăți internaționale, la sisteme de decontare și compensare.
Institutions shall assign a risk weight of 0 % to the collateralised portion of the exposure arising from repurchase transaction and securities lending or borrowing transactions which fulfil the criteria in Article 222.
Instituțiile atribuie o pondere de risc de 0 % părţii garantate a expunerii provenind din tranzacții de răscumpărare și din operațiuni de dare sau luare de titluri cu împrumut care îndeplineşte criteriile prevăzute la articolul 222.
Institutions shall assign a risk weight of 0 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values determined under Chapter 6 for the derivative instruments listed in Annex II and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
Instituţiile atribuie o pondere de risc de 0 %, în limita acoperirii cu garanţii reale, valorilor expunerilor determinate în temeiul capitolului 6 pentru instrumentele financiare derivate enumerate în anexa II şi supuse unei marcări zilnice la piaţă, care sunt garantate cu numerar sau cu instrumente asimilate numerarului, dacă nu există nicio neconcordanţă de monede.
Institutions shall assign a risk weight of 10 %, to the extent of the collateralisation, to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Chapter 2.
Instituțiile atribuie o pondere de risc de 10 %, în limita acoperirii cu garanţii reale, valorilor expunerilor provenind din astfel de tranzacții garantate cu titluri de creanță emise de administrații centrale sau de bănci centrale, cărora le este atribuită o pondere de risc de 0 % în temeiul capitolului 2.
Institutions shall assign to those portions of exposure values that are collateralised by the market value of eligible collateral the risk weight that they would assign under Chapter 2 where the lending institution had a direct exposure to the collateral instrument.
Instituțiile atribuie acelor părți din valorile expunerilor care sunt garantate cu valoarea de piață a garanției financiare eligibile ponderea de risc pe care ar atribui-o în temeiul capitolului 2 dacă instituţia creditoare ar avea o expunere directă faţă de instrumentul care constituie garanția reală.
Institutions shall at all times hold liquid assets, the sum of the values of which equals, or is greater than, the liquidity outflows less the liquidity inflows under stressed conditions so as to ensure that institutions maintain levels of liquidity buffers which are adequate to face any possible imbalance between liquidity inflows and outflows under stressed conditions over a short period of time.
Instituțiile trebuie să dețină în orice moment active lichide a căror valoare însumată este egală cu sau mai mare decât diferența dintre ieșirile de lichidități și intrările de lichidități în situații de criză, astfel încât să existe siguranța că instituțiile mențin niveluri ale rezervelor de lichidități care le permit să facă față eventualelor dezechilibre dintre intrările și ieșirile de lichidități în situații de criză într-un interval scurt de timp.
institutions shall base the calculation on the following liquidation periods:
trebuie să se bazeze pe următoarele perioade de lichidare:
Institutions shall base the volatility adjustments for any currency mismatch on a 10 business day liquidation period, assuming daily revaluation, and may calculate them based on the Supervisory Volatility Adjustments approach or the Own Estimates Approach as set out in Articles 219 and 220 respectively.
Ajustările de volatilitate pentru orice neconcordanţă de monede trebuie să se bazeze pe o perioadă de lichidare de 10 zile lucrătoare, presupunând că se efectuează o reevaluare zilnică, şi pot fi calculate de către instituţii conform abordării bazate pe ajustări de volatilitate reglementate sau conform abordării bazate pe estimări proprii, după cum se prevede la articolul 219 și, respectiv, la articolul 220.
Institutions shall be able to justify that any excluded activities or exposures, both individually and in combination, would not have a material impact on the overall risk estimates.
Instituțiile pot demonstra că orice excluderi ale unor activități sau expuneri, luate atât individual, cât și în combinație, nu au impact semnificativ asupra estimărilor de risc globale.
institutions shall be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Article 306 and into the event types defined in Article 313, and to provide these data to competent authorities upon request.
instituțiile au capacitatea să repartizeze datele istorice interne privind pierderile pe liniile de activitate prevăzute la articolul 306 și pe categoriile de evenimente prevăzute la articolul 313 și pot furniza aceste date autorităților competente la solicitarea adresată de acestea.
Institutions shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure, obtained by applying the volatility adjustment as set out in Article 218(5) to the value of the exposure, into parts so as to obtain a part covered by eligible financial collateral, a part covered by receivables, a part covered by commercial immovable property collateral or residential property collateral, a part covered by other eligible collateral, and the unsecured part, as relevant.
Instituțiile trebuie să împartă valoarea ajustată în funcţie de volatilitate a expunerii, obținută prin aplicarea ajustării de volatilitate prevăzută la articolul 218 alineatul (5) la valoarea expunerii, în mai multe părți, astfel încât să obțină o parte acoperită cu o garanție financiară eligibilă, o parte acoperită cu creanţe, o parte acoperită cu garanții reale reprezentând proprietăţi imobiliare comerciale sau locative, o parte acoperită cu o altă garanție reală eligibilă și partea negarantată, după caz.
Institutions shall calculate EE or peak exposure measures on the basis of a distribution of exposures that accounts for the possible non-normality of the distribution of exposures.
Instituţiile calculează cuantificările expunerii aşteptate sau ale expunerii maxime pe baza unei distribuții a expunerilor care ține seama de posibilitatea ca expunerile să nu fie normal distribuite.
Institutions shall calculate KCM as follows:
Instituțiile calculează KCM după cum urmează:
Institutions shall calculate the average over three years of the relevant indicator on the basis of the last three twelve-monthly observations at the end of the financial year.
Instituțiile calculează media pe trei ani a indicatorului relevant pe baza observațiilor pentru ultimele trei perioade de douăsprezece luni, la sfârșitul exercițiului financiar.
Institutions shall calculate the average over three years of the sum referred to in paragraph 2 on the basis of the last three twelve-monthly observations at the end of the financial year.
Instituțiile calculează media pe trei ani a sumei menționate la alineatul (2) pe baza observațiilor pentru ultimele trei perioade de douăsprezece luni, la sfârșitul exercițiului financiar.
Institutions shall calculate the fully adjusted value of the exposure, taking into account both volatility and the risk-mitigating effects of collateral as follows:
Instituțiile calculează valoarea ajustată integral a expunerii, ținând seama atât de volatilitate, cât și de efectele de diminuare a riscului ale garanţiei reale, după cum urmează:
Institutions shall calculate the leverage ratio as the simple arithmetic mean of the monthly leverage ratios over a quarter.
Instituțiile calculează rata efectului de levier ca medie aritmetică simplă a ratelor lunare ale efectului de levier înregistrate pe parcursul unui trimestru.
institutions shall calculate the net position in each currency, other than the settlement currency of the master netting agreement, by subtracting the amount in point (i) from the amount in point (ii):
instituțiile trebuie să calculeze poziția netă în fiecare monedă, alta decât moneda de decontare a acordului-cadru de compensare, prin deducerea valorii de la punctul (i) din valoarea de la punctul (ii):
institutions shall calculate the net position in each group of securities or in each type of commodity by subtracting the amount in point (i) from the amount in point (ii):
instituțiile trebuie să calculeze poziția netă în fiecare grup de titluri sau în fiecare tip de marfă prin deducerea valorii de la punctul (i) din valoarea de la punctul (ii):
Institutions shall calculate the own funds requirement for their exposures to a CCP in accordance with paragraph 3 in the following circumstances:
Instituțiile calculează cerința de fonduri proprii pentru expunerile lor față de o contrapartidă centrală în conformitate cu alineatul (3) în următoarele circumstanțe:
Institutions shall calculate the own funds requirements for CCR in relation to counterparties where Specific Wrong-Way risk has been identified in accordance with the following principles:
Instituțiile calculează cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit al contrapartidei legate de contrapartidele în cazul cărora a fost identificat un risc specific de corelare defavorabilă în conformitate cu următoarele principii:
Institutions shall calculate the risk-weighted exposure amount for a position they hold in a securitisation in accordance with Chapter 5.'
Instituțiile calculează cuantumul ponderat la risc al expunerii pentru o poziție pe care o dețin într-o securitizare, în conformitate cu capitolul 5.”
Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) they need to take into account as follows:
Instituțiile calculează valoarea ajustată în funcţie de volatilitate a garanției reale (CVA), pe care trebuie să o ia în considerare, după cum urmează:
Institutions shall calculate the volatility-adjusted value of the exposure (EVA) they need to take into account as follows:
Instituțiile calculează valoarea ajustată în funcţie de volatilitate a expunerii (EVA), pe care trebuie să o ia în considerare, după cum urmează:
Institutions shall calculate their leverage ratio according to the methodology set out in paragraphs 2 to 10.
Instituțiile își calculează rata efectului de levier în conformitate cu metodologia prevăzută la alineatele (2) – (10).
Institutions shall calculate their matched positions in such currencies and subject them to an own funds requirement no lower than half of the maximum permissible variation laid down in the intergovernmental agreement in question in respect of the currencies concerned.
Instituțiile își calculează pozițiile puse în corespondență pe aceste valute și le supun unei cerințe de fonduri proprii care să nu fie mai mică de jumătate din variația maximă permisă valutelor în cauză, prevăzută în respectivul acord inter-guvernamental.
Institutions shall calculate them by scaling up the daily revaluation volatility adjustments, using the following square-root-of-time formula:
Acestea se calculează prin majorarea ajustărilor de volatilitate corespunzătoare efectuării unei reevaluări zilnice, utilizând următoarea formulă a rădăcinii pătrate a raportului perioadelor de lichidare:
Institutions shall calculate this number at least weekly.
Instituțiile calculează acest număr cel puțin săptămânal.
institutions shall clearly document in internal credit policies and procedures available for examination the types of physical collateral they accept and the policies and practices they have in place in respect of the appropriate amount of each type of collateral relative to the exposure amount ;
instituțiile formalizează clar în cadrul politicilor și al procedurilor interne de creditare, disponibile pentru examinare, tipurile de garanții reale corporale pe care le acceptă și politicile și practicile pe care le aplică cu privire la valoarea corespunzătoare fiecărui tip de garanție reală în raport cu valoarea expunerii;
Institutions shall clearly document the types of residential and commercial immovable property they accept and their lending policies in this regard.
Instituțiile trebuie să formalizeze în mod clar tipurile de proprietăți imobiliare locative și comerciale pe care le acceptă în garanție, precum și politicile lor de creditare în acest domeniu.
Institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.
Instituțiile trebuie să se conformeze cu cerințele prevăzute la prezentul articol într-o modalitate care să fie corespunzătoare mărimii, organizării interne și naturii, sferei și complexității activităților acestora și care să nu aducă atingere Directivei 95/46/CE.
Institutions shall consider the following risk drivers when assigning exposures to grades or pools.
La încadrarea expunerilor în clase sau grupe, instituțiile trebuie să ia în considerare următorii factori de risc:
institutions shall deduct from Additional Tier 1 items the applicable percentage specified in Article 458 of the amounts required to be deducted pursuant to Article 53;
instituțiile trebuie să deducă din elementele suplimentare de rangul 1 procentul aplicabil, specificat la articolul 458, din sumele care trebuie deduse conform articolului 53;
Institutions shall deduct the residual amount of the intangible assets referred to in point (b) of Article 33(1)(b) from Tier 1 items.
Instituțiile trebuie să deducă din elementele de rangul 1 valoarea reziduală a imobilizărilor necorporale menționate la articolul 33 alineatul (1) litera (b).
Institutions shall define appropriate minimum loss thresholds for internal loss data collection;
Instituțiile stabilesc praguri de pierdere minimă adecvate pentru scopul colectării datelor interne privind pierderile;
Institutions shall determine the exposure value for exposures arising from long settlement transactions by any of the methods set out in Sections 3 to 6, regardless of which method the institution has chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Instituțiile determină valoarea expunerii pentru expunerile care rezultă din tranzacții cu termen lung de decontare prin oricare din metodele prevăzute în secțiunile 3 - 6, indiferent de metoda aleasă pentru a trata instrumentele financiare derivate OTC și tranzacțiile de răscumpărare, operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și tranzacțiile de creditare în marjă.
Institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex II on the basis of one of the methods set out in Sections 3 to 6 in accordance with this Article.
Instituțiile determină valoarea expunerii pentru contractele enumerate în anexa II, pe baza uneia din metodele prevăzute în secțiunile 3 – 6, în conformitate cu prezentul articol.
Institutions shall determine the exposure value of assets in accordance with the following principles:
Instituțiile determină valoarea expunerii activelor în conformitate cu următoarele principii:
Institutions shall determine the exposure value of items listed in Annex II and of credit derivatives in accordance with either the Mark-to-Market Method set out in Article 269 or the Original Exposure Method set out in Article 270.
Instituțiile determină valoarea expunerii elementelor cuprinse în anexa II și a instrumentelor financiare derivate de credit în conformitate cu metoda marcării la piață (mark-to-market) prevăzută la articolul 269 sau metoda expunerii inițiale (original exposure) prevăzută la articolul 270.
Institutions shall determine the exposure value of off-balance sheet items, except the items listed in Annex II, credit derivatives, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions, in accordance with Article 106(1), subject to the following modifications to the specific credit risk adjustments listed in that Article:
Instituțiile determină valoarea expunerii pentru elementele din afara bilanțului, exceptând elementele cuprinse în anexa II, instrumentele financiare derivate de credit, tranzacțiile de răscumpărare, tranzacțiile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacțiile de creditare în marjă și tranzacțiile cu termen lung de decontare, în conformitate cu articolul 106 alineatul (1), sub rezerva următoarelor modificări ale ajustărilor pentru riscul de credit specific cuprinse în articolul respectiv: