natgillin/translations-raw huggingface dataset:
“accounted for the first time” within a previous reporting reference period, if the event had not been included in any previous supervisory report, e.g. because it was identified as operational risk event only in the current reporting reference period or because the accumulated loss attributable to that event (i.e. the original loss plus/minus all loss adjustments made in previous reporting reference periods) exceeded the internal data collection threshold only in the current reporting reference period..
Instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul «Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație».
Only events entailing a gross loss amount of 100,000 EUR or more shall be reported.
Aici se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» care sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» în conformitate cu articolul 347 CRR.
Subject to that threshold,
Inițiatorul, investitorul și sponsorul pozițiilor nu se încadrează la instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default».
the largest event for each event type, provided that the institution has identified the event types for losses and
În consecință, în cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» nu se poate realiza o defalcare similară cu cea realizată în cazul pozițiilor din securitizare.
at least the ten largest of the remaining events with or without identified event type by gross loss amount shall be included in the template.
040, 070, 100 și 120
Events are ranked based on the gross loss attributed to them.
Pozițiile din:
An event shall only be considered once.
instrumentele financiare derivate ale unor expuneri din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație;
Where an internal ID is available, institutions shall provide the internal ID.
Prezentul formular solicită informații privind pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital deținute în portofoliul de tranzacționare și tratate conform abordării standardizate.
Otherwise, the reported ID shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Formularul trebuie completat separat pentru «Total», precum și pentru o listă statică prestabilită cuprinzând piețele următoare: Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, România, Suedia, Regatul Unit, Albania, Japonia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Federația Rusă, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina, SUA, Zona euro, precum și un formular rezidual pentru toate celelalte piețe.
Date of accounting means the date when a loss or reserve/provision against an operational risk loss was first recognized in the Profit and Loss statement.
525/2014 al Comisiei].
Date of occurrence is the date when the operational risk event happened or first began.
Articolele 327, 329, 332, 341 și 345 din CRR.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din CRR și cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
Gross loss related to the event as defined for rows 020, 120 etc. of template C 17.01 above net of direct recoveries pertinent to that loss event
RISC GENERAL
0080 - 0160
Pozițiile pe titluri de capital care fac obiectul riscului general (articolul 343 din CRR) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
Gross loss by business line
Ambele defalcări (021/022, precum și 030/040) se referă la toate pozițiile care fac obiectul riscului general.
Name of the legal entity as reported in column 010 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Doar defalcarea de pe rândurile 030 și 040 este utilizată ca bază pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
LEI code of the legal entity as reported in column 025 of C 06.02 where the loss – or the greatest share of the loss, if several entities were affected – occurred.
Instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de devalorizare a acțiunilor pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, ținând cont de articolele 329-332, dacă este cazul.
Business unit or corporate division of the institution where the loss – or the greatest share of the loss if several business units or corporate divisions were affected – occurred.
Alte instrumente decât instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de devalorizare a acțiunilor pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Aceste poziții sunt supuse numai riscului general și, în consecință, nu trebuie să fie raportate pe rândul (050).
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Alte poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 343 și cu articolul 344 alineatul (3) din CRR.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 342 și cu articolul 344 alineatul (4) din CRR.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Articolul 329 alineatele (2) și (3) din CRR.
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
Instituțiile raportează informații privind pozițiile pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în cazul schimburilor valutare tratate conform abordării standardizate.
The different risks and methods available under CRR are considered by rows.
Rândurile 100-480 din prezentul formular trebuie raportate chiar dacă instituțiile nu sunt obligate să își calculeze cerințele de fonduri proprii pentru riscul valutar, în conformitate cu articolul 351 din CRR.
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
La aceste elemente memorandum se includ toate pozițiile în moneda de raportare, indiferent de măsura în care sunt luate în considerare în scopurile articolului 354 din CRR.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
Rândurile 130-480 aferente elementelor memorandum din formular se completează separat pentru toate monedele statelor membre ale Uniunii și pentru monedele următoare: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY și toate celelalte monede.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Poziții brute ca urmare a activelor, sumelor de încasat și elementelor similare menționate la articolul 352 alineatul (1) din CRR.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
În conformitate cu articolul 352 alineatul (2) și sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților competente, nu trebuie raportate pozițiile adoptate pentru a se acoperi efectul advers al cursului de schimb asupra ratelor lor în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) și nici pozițiile în legătură cu elemente care sunt deja deduse la calcularea fondurilor proprii.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
Articolul 352 alineatul (3) și alineatul (4) prima și a doua teză și articolul 353 din CRR.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Pozițiile nete sunt calculate pe fiecare valută, prin urmare pot exista simultan poziții lungi și scurte.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Articolul 352 alineatul (4) a treia teză, articolul 353 și articolul 354 din CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (LUNGI ȘI SCURTE)
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Pozițiile nete lungi și scurte pentru fiecare valută se calculează prin deducerea totalului pozițiilor scurte din totalul pozițiilor lungi.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Pozițiile nete lungi pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă lungă în valuta respectivă.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Pozițiile în alte valute decât moneda de raportare care nu sunt puse în corespondență se adaugă la pozițiile care fac obiectul unor cerințe de capital pentru alte valute (rândul 030) în coloana (060) sau (070), în funcție de dispunerea lor scurtă sau lungă.
Article 92(4) lit. b of CRR.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ)
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Poziții puse în corespondență pentru valute strâns corelate
010-350
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 3 din CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Toate pozițiile în alte valute decât moneda de raportare și pozițiile în moneda de raportare care sunt luate în considerare în scopul articolului 354 din CRR, precum și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (i) și cu articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR (pentru conversia în moneda de raportare).
GENERAL RISK.
VALUTE STRÂNS CORELATE
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele menționate la articolul 354 din CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Monede strâns corelate: din care: moneda de raportare
020-200
Pozițiile în moneda de raportare care contribuie la calcularea cerințelor de capital în conformitate cu articolul 354 din CRR
MATURITY BASED APPROACH
TOATE CELELALTE MONEDE (inclusiv OPC-uri tratate ca monede diferite)
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele care fac obiectul procedurii generale menționate la articolul 351 și articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR.
210-240
Există două tratamente diferite aplicabile OPC-urilor tratate ca valute separate pentru calcularea cerințelor de capital:
GENERAL RISK.
metoda modificată a aurului, în cazul în care direcția investiției OPC-ului nu este disponibilă (OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară netă generală a instituției);
DURATION BASED APPROACH
în cazul în care direcția investiției OPC-ului este disponibilă, OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară deschisă totală (lungă sau scurtă, în funcție de direcția OPC-ului).
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
AUR
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Articolul 352 alineatele (5) și (6) din CRR.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Defalcarea pozițiilor totale (incluzând și moneda de raportare) pe tipuri de expuneri
251-321
Pozițiile totale trebuie defalcate pe instrumente financiare derivate, alte active și datorii și elemente extrabilanțiere.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Pozițiile care nu sunt incluse pe rândul 110 sau 120 trebuie incluse aici.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – “look-through”).
Elementele din sfera de aplicare a articolului 352 din CRR, indiferent de moneda în care sunt denominate, incluse în anexa I la CRR, cu excepția celor incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri și tranzacții cu termen lung de decontare sau care provin din compensare încrucișată contractuală.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Poziții evaluate în conformitate cu articolul 352 din CRR.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
ELEMENTE MEMORANDUM: POZIȚII VALUTARE
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
Pozițiile brute lungi/scurte considerate a fi poziții pe aceeași marfă în conformitate cu articolul 357 alineatele (1) și (4) din CRR [a se vedea, de asemenea, articolul 359 alineatul (1) din CRR].
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Astfel cum sunt definite la articolul 357 alineatul (3) din CRR.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Pozițiile nete care, în conformitate cu diferitele abordări avute în vedere în partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR, sunt supuse unei cerințe de capital.
Article 329(3) of CRR.
În scopul raportării, mărfurile sunt grupate în cele patru categorii principale de mărfuri menționate în tabelul 2 de la articolul 361 din CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
ABORDAREA PE BENZI DE SCADENȚĂ
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations held in the trading book, the own funds requirement for specific risk of which is determined based on CRR, i.e where the own funds requirement is calculated in accordance with the revised securitisation framework, shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
ABORDAREA EXTINSĂ PE BENZI DE SCADENȚĂ
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the CRR and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of the CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării extinse pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 361 din CRR.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR and Article 337 CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
ABORDARE SIMPLIFICATĂ
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării simplificate, astfel cum este menționată la articolul 360 din CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Articolul 358 alineatul (4) din CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată la calcularea acestuia.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Acest formular prevede o defalcare a valorii VaR și a valorii VaR în situație de criză (sVaR) pe diferite riscuri de piață (datorii, titluri de capital, valutar, marfă) și alte informații relevante pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
În general, raportarea depinde de structura modelului instituțiilor și de modul în care acestea raportează cifrele pentru riscul general și riscul specific – separat sau împreună.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Același lucru este valabil și pentru defalcarea VAR/Var în situație de criză pe categorii de risc (riscul de rată a dobânzii, riscul de devalorizare a acțiunilor, riscul de marfă și riscul valutar).
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
O instituție poate renunța la raportarea defalcărilor menționate mai sus dacă dovedește că raportarea cifrelor respective ar fi nejustificat de împovărătoare.
Article 258 of CRR.
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (VaRavg)
070-520
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
VaR aferent zilei precedente (VaRt-1)
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
VaR în situație de criză
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
270 and 500
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț legată de riscurile de nerambursare și de migrare, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) litera (b) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
LOOK THROUGH
Valoarea medie corespunzătoare unei perioade de 12 săptămâni
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Ultima valoare
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (i) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR.
280-290/510-520
= 8 % din cerința de capital care ar fi calculată în conformitate cu articolul 338 alineatul (1) din CRR pentru toate pozițiile încorporate în cerința de capital «pentru toate riscurile de preț».
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI ȘI CEA MAI RECENTĂ VALOARE
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Articolul 364 alineatul (3) litera (b).
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Articolul 364 alineatul (3) litera (a).
530-540
Menționate la articolul 364 din CRR pentru toți factorii de risc luând în considerare efectele de corespondență, dacă este cazul, precum și riscurile de nerambursare și de migrare adiționale și toate riscurile de preț pentru CTP, dar excluzând cerințele de capital pentru securitizare și instrumente financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) din CRR.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Numărul de depășiri (în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare)
Article 14(2) of CRR
Menționat la articolul 366 din CRR.
550-570
Se raportează numărul de depășiri pe baza căruia s-a determinat factorul complementar.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Factorul de multiplicare al VaR (mc) și factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Astfel cum este menționat la articolul 366 din CRR.
580-600
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP – POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Cuantumurile raportate care pot fi utilizate ca bază pentru calculul pragului minim al cerinței de capital pentru toate riscurile de preț în conformitate cu articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR țin seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care precizează faptul că instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul reprezentat de pierderea maximă posibilă ca urmare a riscului de nerambursare.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR în legătură cu factorii de risc specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
În ceea ce privește coloanele 030-060 (VAR și VAR în situație de criză) cifrele de pe rândul Total nu sunt egale cu defalcarea cifrelor pentru VAR/VAR în situație de criză aferente componentelor de risc relevante.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Prin urmare, defalcarea cuprinde elemente memorandum.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE
Article 4(61) and (62) of CRR.
Riscul general definit la articolul 362 din CRR.
080 and110
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE – RISC SPECIFIC
Article 4(63) of CRR.
Riscul specific definit la articolul 362 din CRR.