natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) literele (b) și (c) din CRR.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 alineatul (2) și la articolul 118 din CRR.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) literele (b) și (c) din CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatul (4) din CRR.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause” assuming no netting or other CRM.
Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
Cuantumul expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) litera (a) din CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a “close-out clause”.
Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatul (4) din CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Entități din sectorul public tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (3) litera (a) din CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații internaționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Suma celulelor de la 150,010 până la 170,010.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații internaționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Suma celulelor de la 150,020 până la 170,020.
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații internaționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Suma celulelor de la 150,030 până la 170,030.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Expuneri față de administrații regionale, bănci de dezvoltare multilaterală, organizații internaționale și entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Suma celulelor de la 150,040 până la 170,040.
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 115 alineatele (1), (3) și (5) din CRR.
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4) litera (a) din CRR.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 115 alineatele (1), (3) și (5) din CRR.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de administrații regionale și autorități locale care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4) litera (a) din CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 alineatele (1) și (3) din CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Financial derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4) litera (c) din CRR.
Article 274 of the CRR
Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
This cell provides the regulatory potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR assuming no netting or other CRM.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală, astfel cum sunt prevăzute la articolul 117 alineatele (1) și (3) din CRR.
Financial derivatives — Notional amount
Bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
This cell provides the notional amount referenced by contracts listed in Annex II of the CRR.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de bănci de dezvoltare multilaterală care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4) litera (c) din CRR.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Articles 4(1)(77) and 206 of the CRR
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatele (1), (2), (3) și (5) din CRR.
The accounting balance sheet value of SFTs under the applicable accounting framework that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR.
Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Institutions shall instead include this in 090,010.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4) litera (b) din CRR.
SFTs covered by a master netting agreement – Accounting value assuming no netting or other CRM
Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Articles 4(77) and 206 of the CRR
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public, astfel cum sunt prevăzute la articolul 116 alineatele (1), (2), (3) și (5) din CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Furthermore, where sale accounting is achieved for an SFT under the applicable accounting framework, institutions shall reverse all sales-related accounting entries.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de entități din sectorul public care nu sunt tratate ca entități suverane, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (4) litera (b) din CRR.
Institutions shall instead include this in 090,020.
Instituții – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Securities financing transactions covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de instituții, astfel cum sunt prevăzute la articolele 119-121 din CRR.
Articles 206 of the CRR
Instituții – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are covered by a netting agreement that meets the requirements in Article 206 of the CRR, institutions shall form netting sets.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de instituții, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (b) din CRR, și care nu reprezintă expuneri sub formă de obligațiuni garantate conform articolului 161 alineatul (1) litera (d) din CRR și nu se încadrează la articolul 147 alineatul (4) literele (a)-(c) din CRR.
For each netting set, institutions shall calculate the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Instituții – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Where
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de instituții, astfel cum sunt prevăzute la articolele 119-121 din CRR.
i = each transaction included in the netting set.
Instituții – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
E i = for transaction i, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de instituții, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (b) din CRR, nu reprezintă expuneri sub formă de obligațiuni garantate, astfel cum sunt prevăzute la articolul 161 alineatul (1) litera (d) din CRR, și nu se încadrează la articolul 147 alineatul (4) literele (a)-(c) din CRR.
C i = for transaction i, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all netting sets and report the result in this cell.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile, astfel cum sunt prevăzute la articolul 124 din CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement – Accounting balance sheet value
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile, în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement — Accounting value assuming no netting or other CRM
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of SFTs that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile, astfel cum sunt prevăzute la articolul 124 din CRR.
SFTs not covered by a master netting agreement – Add-on for SFT
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
For SFTs, including those that are off-balance sheet, that are not covered by a master netting agreement eligible under Article 206 of the CRR, institutions shall form sets that consist of all assets included in a transaction (i.e. each SFT is treated as its own set), and shall determine for each set the add-on for current counterparty exposure (CCE) in accordance with the formula
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
E=, the value Ei as defined in Article 220(3) of the CRR.
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
C=, the value Ci as defined in Article 220(3) of the CRR.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, astfel cum sunt prevăzute la articolul 125 din CRR.
Institutions shall aggregate the outcome of this formula for all of above-mentioned sets and report the result in this cell.
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Other assets – Accounting balance sheet value
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs.
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Other assets – Accounting value assuming no netting or other CRM
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri garantate integral și pe deplin cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative, astfel cum sunt prevăzute la articolul 125 din CRR.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of all assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Low risk off-balance sheet items in the RSA; of which – nominal value
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c), sau expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.