natgillin/translations-raw huggingface dataset:
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
(–) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
SA Exposure class
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI.
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
VALOAREA EXPUNERII
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT
EXPOSURE VALUE
AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
(–) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNATĂ
FUNDED CREDIT PROTECTION
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) GARANȚII
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(–) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(–) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) TOTAL IEȘIRI
OF WHICH:WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
TOTAL INTRĂRI (+)
(-) GUARANTEES
(–) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Celulă legată de CA
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Din care: expuneri în stare de nerambursare
TOTAL INFLOWS (+)
Din care: expuneri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Din care: garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunurilor imobile locative
Cell linked to CA
Din care: expuneri din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB
of which: Defaulted exposures
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE
of which: SME
Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Tranzacții de finanțare prin titluri
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Alte ponderi de risc
Securities Financing Transactions
ELEMENTE MEMORANDUM
of which: centrally cleared through a QCCP
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale
Derivatives & Long Settlement Transactions
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %
From Contractual Cross Product Netting
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %
Other risk weights
C 08.01 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)
MEMORANDUM ITEMS
Clasele de expuneri din IRB:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
SISTEM DE RATING INTERN
Exposures secured by mortgages on residential property
EXPUNERE DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ESTIMĂRILE LGD, EXCLUZÂND TRATAREA EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
IRB Exposure class:
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE
INTERNAL RATING SYSTEM
VALOAREA MEDIE A SCADENȚEI PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI (ZILE)
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGEFINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
NUMĂRUL DEBITORILOR
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE
EXPECTED LOSS AMOUNT
GARANȚII
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
NUMBER OF OBLIGORS
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
GARANȚII FINANCIARE ELIGIBILE
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
ALTE GARANȚII REALE ELIGIBILE
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
BUNURI IMOBILE
GUARANTEES
ALTE GARANȚII REALE CORPORALE
CREDIT DERIVATIVES
CREANȚE
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Elemente bilanțiere supuse riscului de credit
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Elemente extrabilanțiere supuse riscului de credit
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
EXPUNERILE ALOCATE CLASELOR DE RATING SAU GRUPELOR DE RISC ALE DEBITORILOR: TOTAL
REAL ESTATE
CRITERII DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE: TOTAL
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
DEFALCARE PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE ÎN TEMEIUL CRITERIILOR DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE:
RECEIVABLES
PONDEREA DE RISC: 0%
On balance sheet items subject to credit risk
Din care: în categoria 1
Off balance sheet items subject to credit risk
TRATAMENT ALTERNATIV: GARANTATE CU BUNURI IMOBILE
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTALUL CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
C 08.02 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL: DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (CR IRB 2)
RISK WEIGHT: 0%
CLASA DE RATING A DEBITORILOR (NR.
Of which: in category 1
RÂND)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100% AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
C 09.01 – DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Țara:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Eliminări din bilanț
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Expuneri în stare de nerambursare
Country:
Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile
Observed new defaults for the period
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat
Write offs
Expuneri provenind din titluri de capital.
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Alte expuneri
Defaulted exposures
Expuneri totale
Secured by mortgages on immovable property
C 09.02 – DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)
Items associated with particularly high risk
Eliminări din bilanț
Other exposures
Din care: Finanțări specializate (excluzând finanțările specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare)
Total exposures
Din care: Finanțări specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Din care: IMM-uri
Write off
Garantate cu bunuri imobile
Of Which: Specialised Lending(excl.
Societăți, altele decât IMM-uri
SL subject to slotting criteria)
Expuneri eligibile reînnoibile
Of Which: Specialised Lendingsubject to slotting criteria
Alte expuneri de tip retail
Of Which: SME
C 09.04 – DEFALCAREA EXPUNERILOR DE CREDIT RELEVANTE PENTRU CALCULUL AMORTIZORULUI ANTICICLIC ÎN FIECARE ȚARĂ ȘI RATA AMORTIZORULUI ANTICICLIC SPECIFIC INSTITUȚIEI (CCB)
Secured by real estate property
Procent
SME
Informații de calitate
Non-SME
Expuneri de credit relevante – riscul de credit
Qualifying Revolving
Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea standardizată
Other Retail
Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea IRB
C 09.04 -BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Expuneri din credite relevante – riscul de piață
Percentage
Suma pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru abordările standardizate
Qualitative information
Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne
Relevant credit exposures - Credit Risk
Expuneri de credit relevante – securitizare
Exposure value under the Standardised Approach
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării standardizate
Exposure value under the IRB Approach
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării IRB
Relevant credit exposures – Market risk
Cerințe de fonduri proprii și ponderile aferente
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Total cerințe de fonduri proprii pentru CCB
Value of trading book exposures for internal models
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de credit
Relevant credit exposures – Securitisation
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de piață
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – poziții din securitizare în portofoliul bancar
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Ponderile aplicate cerințelor de fonduri proprii
Own funds requirements and weights
Ratele amortizorului anticiclic de capital
Total own funds requirements for CCB
Rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara instituției
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Utilizarea pragului de 2 %
Own funds requirements weights
Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea generală de credit
Countercyclical capital buffer rates
Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea din portofoliul bancar
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
C 10.01 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
Use of 2 % threshold
ELEMENT MEMORANDUM:
Use of 2 % threshold for general credit exposure
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR (%)
Use of 2 % threshold for trading book exposure
EXPUNERI TOTALE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL IRB
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
METODA PD/LGD: TOTAL
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD(%)
METODA SIMPLĂ DE PONDERARE LA RISC: TOTAL
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
DEFALCAREA PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC:
MEMORANDUM ITEM:
PONDEREA DE RISC: 190%
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE(%)
ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ÎN CADRUL METODEI PD/LGD PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR (CR EQU IRB 2)
PD/LGD APRROACH: TOTAL
CLASA DE RATING A DEBITORILOR (NR.
RISK WEIGHT: 190%
TRANZACȚII NEDECONTATE LA PREȚUL DE DECONTARE
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISCUL DE DECONTARE
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare
OBLIGOR GRADE(ROW IDENTIFIER)
Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Tranzacții nedecontate între 16 și 30 zile (factor 50 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Tranzacții nedecontate între 31 și 45 zile (factor 75 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Total tranzacții nedecontate din portofoliul de tranzacționare
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0%)
C 12.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8%)
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR DIN SECURITIZĂRI INIȚIATE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50%)
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75%)
POZIȚII DIN SECURITIZARE
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100%)
(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE (Cvam)
Total unsettled transactions in the Trading Book
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
DEFALCAREA VALORII EXPUNERII CĂREIA I SE ATRIBUIE PONDERI DE RISC
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIȚIILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ
SECURITISATION POSITIONS
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚEI DE SCADENȚE
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
ELEMENT MEMORANDUM: CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI (Cva)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
CUANTUMUL NOȚIONAL REȚINUT SAU RĂSCUMPĂRAT AL PROTECȚIEI CREDITULUI
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 0 % și <= 20 %
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
> 20 % și <= 50 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
> 50 % și <= 100 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
(-) DEDUCERI DIN FONDURI PROPRII
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
>0% and <=20%
ABORDAREA DE TIP LOOK-THROUGH
>20% and <=50%
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
>50% and <=100%
(-) VALORI AJUSTATE ALE PROTECȚIEI NEFINANȚATE A CREDITULUI (G*)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
TOTAL INTRĂRI
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
TOATE CELELALTE CQS
RATED (CREDIT QUALITY STEPS)
CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
LOOK-THROUGH
PONDERE DE RISC MEDIE (%)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI
CQS 4
SECURITIZĂRI
ALL OTHER CQS
RESECURITIZĂRI
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
INVESTITOR: TOTAL EXPUNERI
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
SPONSOR: TOTAL EXPUNERI
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE:
BEFORE CAP
TOATE CELELALTE CQS ȘI CELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
AFTER CAP
C 13.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE A CREDITULUI, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
(-) REDUCERE A CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CA URMARE A AJUSTĂRILOR DE VALOARE ȘI A PROVIZIOANELOR
SECURITISATIONS
ELEMENT MEMORANDUM: CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII IRB CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
RE-SECURITISATIONS
METODA BAZATĂ PE RATINGURI (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
OFF-BALANCESHEET ITEMS AND DERIVATIVES
METODA FORMULEI REGLEMENTATE
EARLY AMORTISATION
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
C 14.00 – INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE (SEC Details)
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
NUMĂRUL RÂNDULUI
ALL OTHER CQS AND UNRATED
COD INTERN
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
CODUL DE IDENTIFICARE AL SECURIZĂRII
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
CODUL DE IDENTIFICARE AL INIȚIATORULUI
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
TIPUL DE SECURITIZARE: (TRADIȚIONALĂ / SINTETICĂ)
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
TRATAMENT CONTABIL: Expunerile din securitizare sunt incluse în bilanț sau nu?
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
TRATAMENT DE SOLVABILITATE: Pozițiile din securitizare fac obiectul cerințelor de fonduri proprii?
RATINGS BASED METHOD(CREDIT QUALITY STEPS)
SECURITIZARE SAU RESECURITIZARE?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
SECURITIZĂRI STS
CQS 11
TIP DE REȚINERE APLICAT
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
% DIN REȚINERE LA DATA DE RAPORTARE
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
CONFORMITATEA CU CERINȚA DE REȚINERE?
ROW NUMBER
DATA DE INIȚIERE
INTERNAL CODE
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR SECURITIZATE LA DATA DE INIȚIERE
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
CUANTUMUL TOTAL
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
COTA INSTITUȚIEI (%)
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
TIP
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ȚARA
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
CERINȚE DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE SECURITIZARE (%)
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
SCADENȚĂ
STS SECURITISATION
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
RETENTION
ELEMENTE MEMORANDUM: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
CTP SAU NON-CTP?
NON ABCP PROGRAMMES
POZIȚII NETE
SECURITISED EXPOSURES
TOTAL CERINȚE DE FONDURI PROPRII (SA)
SECURITISATION STRUCTURE
RANG SUPERIOR
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
TIP MEZANIN
APPROACH
PRIMA PIERDERE
STS SECURITISATION QUALIFYING FOR DIFFERENTIATED CAPITAL TREATMENT
PRIMA DATĂ DE ÎNCETARE PREVIZIBILĂ
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
SCADENȚA FINALĂ LEGALĂ
TYPE OF RETENTION APPLIED
FACILITĂȚI DE LICHIDITATE ELIGIBILE
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
ALTELE (inclusiv LF neeligibile)