natgillin/translations-raw huggingface dataset:
that the operational risk measurement system increases transparency, risk awareness and operational risk management expertise and creates incentives to improve the management of operational risk throughout the institution;
faptul că sistemul de cuantificare a riscului operațional sporește transparența, nivelul de conștientizare a riscurilor și cunoștințele de specialitate în materie de administrare a riscului operațional și creează stimulente pentru a îmbunătăți administrarea riscului operațional în întreaga instituție;
that the inputs and the outputs of the operational risk measurement system are used in relevant decisions and plans, including in the institution's action plans, business continuity plans, internal audit working plans, capital assignment decisions, insurance plans and budgeting decisions.
faptul că datele de intrare și de ieșire ale sistemului de cuantificare a riscului operațional sunt utilizate în deciziile și planurile relevante, inclusiv în planurile de acțiune, planurile de continuitate a activității, planurile de lucru privind auditul intern, deciziile de alocare a capitalului, planurile de asigurare și deciziile privind alocarea bugetului ale instituției.
Comparison of the AMA with the less sophisticated approaches
Compararea AMA cu abordări mai puțin sofisticate
Competent authorities shall assess that an institution demonstrates the stability and robustness of the AMA output by confirming at least the following:
Autoritățile competente evaluează dacă o instituție demonstrează stabilitatea și soliditatea datelor de ieșire pe baza AMA, confirmând cel puțin următoarele elemente:
that before granting the permission to use the AMA for regulatory purposes, the institution calculated its own funds requirements for operational risk under both the AMA and the less sophisticated approach previously applicable to it, and that it performed that calculation:
faptul că, înainte de a acorda aprobarea de a utiliza AMA în scopuri de reglementare, instituția și-a calculat cerințele de fonduri proprii pentru riscul operațional atât pe baza AMA, cât și a abordărilor mai puțin sofisticate aplicabile anterior și că a efectuat acest calcul:
on a reasonably regular basis, and at least quarterly;
cu o frecvență rezonabilă și cel puțin trimestrial;
covering all relevant legal entities that would use the AMA at the date of the initial implementation;
acoperind toate entitățile juridice relevante care ar utiliza AMA la data inițială a punerii în aplicare;
covering all the operational risks that would be covered by the AMA at the date of the initial implementation.
acoperind toate riscurile operaționale care ar fi acoperite de AMA la data inițială a punerii în aplicare;
that the institution complies with at least the following:
faptul că instituția respectă cel puțin următoarele elemente:
the operational risk management process and the operational risk measurement system have been developed and tested;
procesul de administrare a riscului operațional și sistemul de cuantificare a riscului operațional au fost dezvoltate și testate;
any problems have been resolved and the system and attendant process have been fine-tuned;
toate problemele au fost soluționate, iar sistemul și procesul aferent au fost ajustate;
it has ensured that the operational risk measurement system generates results which conform to the institution's expectations, including taking account of information from both the institution's existing and previous systems;
instituția s-a asigurat că sistemul de cuantificare a riscului operațional generează rezultate care corespund așteptărilor instituției, inclusiv prin luarea în considerare atât a informațiilor de la sistemele existente ale instituției, cât și a celor de la sistemele anterioare;
it has demonstrated it can quickly vary model parameters to understand the impact of changed assumptions with minimal systems adjustments or manual interventions;
instituția a demonstrat că poate să varieze rapid parametrii modelului pentru a înțelege impactul ipotezelor modificate cu un număr minim de ajustări ale sistemelor sau de intervenții manuale;
it is able to make appropriate capital adjustments to the own funds requirements before the first ‘live use’ of the AMA;
instituția este în măsură să efectueze ajustări de capital adecvate ale cerințelor de fonduri proprii înainte de prima utilizare „în direct” a AMA;
it has demonstrated over a reasonable period that the new systems and reporting processes are robust and generate management information that the institution can use to identify and manage operational risk.
instituția a demonstrat de-a lungul unei perioade rezonabile că noile sisteme și procese de raportare sunt solide și generează informații privind administrarea riscurilor pe care instituția le poate utiliza pentru a identifica și a administra riscul operațional.
For the purposes of point (a), the assessment of the calculation performed shall cover at least two consecutive quarters.
În sensul literei (a), evaluarea calculului efectuat acoperă cel puțin două trimestre consecutive.
Competent authorities may grant permission to use the AMA where the institution demonstrates its continuous comparison of the calculation of its own funds requirements for operational risk under the AMA against the less sophisticated approach previously applicable to it, for one year after the permission is granted.
Autoritățile competente pot acorda aprobarea de a utiliza AMA în cazul în care instituția demonstrează că efectuează în mod continuu, timp de un an de la acordarea aprobării, o comparare a modului de calcul al cerințelor de fonduri proprii pentru riscul operațional pe baza AMA cu abordările mai puțin sofisticate aplicabile anterior.
Audit and internal validation
Audit și validare internă
Audit and internal validation functioning
Funcționarea auditului și a validării interne
Competent authorities shall assess the degree to which an institution's audit and internal validation functions confirm that the operational risk management and measurement processes implemented for AMA purposes are reliable and effective in managing and measuring operational risk within the organization by verifying at least the following:
Autoritățile competente evaluează măsura în care funcțiile de audit și de validare internă ale unei instituții confirmă că procesele de administrare și de cuantificare a riscurilor operaționale puse în aplicare în scopul AMA sunt fiabile și eficace în ceea ce privește administrarea și cuantificarea riscului operațional în cadrul organizației, verificând cel puțin următoarele elemente:
that the internal validation function provides a reasoned and well-informed opinion on whether the operational risk measurement system works as predicted, and that the outcome of the model is suitable for its various internal and supervisory purposes, at least on annual basis;
faptul că funcția de validare internă furnizează un aviz motivat și bine informat, cel puțin o dată pe an, indicând dacă sistemul de cuantificare a riscului operațional funcționează astfel cum s-a preconizat și dacă rezultatele modelului sunt adecvate pentru diversele sale scopuri interne și de supraveghere;
that the audit function verifies the integrity of the operational risk policies, processes and procedures, assessing whether these comply with regulatory requirements as well with established controls, at least on annual basis and in particular, that the audit function assesses the quality of the sources and data used for operational risk management and measurement purposes;
faptul că funcția de audit verifică integritatea politicilor proceselor și procedurilor privind riscul operațional, evaluând dacă acestea sunt conforme cu cerințele de reglementare și cu controalele stabilite, cel puțin o dată pe an, și mai ales faptul că funcția de audit evaluează calitatea surselor și a datelor utilizate pentru administrarea și cuantificarea riscului operațional;
that the functions of audit and internal validation have a review program in place that covers the aspects of the AMA included in this Regulation and is regularly updated with regard to:
faptul că funcțiile de audit și de validare internă dispun de un program de examinare care acoperă aspectele referitoare la AMA incluse în prezentul regulament și că acesta este actualizat periodic cu privire la:
the development of internal processes for identifying, measuring and assessing, monitoring, controlling and mitigating operational risk;
dezvoltarea de procese interne pentru identificarea, cuantificarea și evaluarea, monitorizarea, controlul și minimizarea riscului operațional;
the implementation of new products, processes and systems which expose the institution to material operational risk.
introducerea de noi produse, procese și sisteme care expun instituția la riscuri operaționale semnificative;
that the internal validation is carried out by qualified resources, which are independent of the validated units;
faptul că validarea internă este efectuată de resurse calificate, care sunt independente de unitățile validate;
that where audit activities are carried out by internal or external audit functions or qualified external parties, these are independent of the process or system being reviewed and, where these are outsourced, that the management body and senior management of the institution remain accountable for ensuring that outsourced functions are performed in accordance with the institutions' approved audit plan;
faptul că, în cazul în care activitățile de audit sunt efectuate de funcțiile de audit intern sau extern sau de părți externe calificate, acestea sunt independente de procesul sau sistemul în curs de examinare și că, în cazul în care aceste activități sunt externalizate, organul de conducere și conducerea superioară a instituției garantează, pe propria răspundere, că funcțiile externalizate se efectuează în conformitate cu planul de audit aprobat al instituției;
that the audit and internal validation reviews on the AMA framework are properly documented and their output is distributed to the appropriate recipients within the institutions, including, where appropriate, the risk committees, operational risk management function, business line management and other relevant staff;
faptul că examinările cadrului AMA prin audit și validare internă sunt documentate în mod corespunzător și că rezultatul acestora este distribuit destinatarilor corespunzători din cadrul instituțiilor, inclusiv, dacă este cazul, comitetelor de risc, funcției de administrare a riscului operațional, personalului însărcinat cu gestionarea liniilor de activitate, precum și altor tipuri de personal relevant;
that the results of the audit and internal validation reviews are summarised and reported on at least an annual basis to the institution's management body or to a committee designated by it for approval;
faptul că rezultatele examinărilor prin audit și validare internă sunt sintetizate și raportate cel puțin o dată pe an organului de conducere al instituției sau unui comitet desemnat de acesta pentru aprobare;
that the review and approval of the effectiveness of the institution's AMA framework is undertaken at least on an annual basis.
faptul că examinarea și aprobarea eficacității cadrului AMA al instituției se efectuează cel puțin o dată pe an.
Audit and internal validation governance
Guvernanța auditului și a validării interne
Competent authorities shall assess that an institution's audit and internal validation governance is of a high quality by confirming at least the following:
Autoritățile competente evaluează dacă guvernanța auditului și a validării interne a unei instituții este de înaltă calitate, confirmând cel puțin următoarele elemente:
that audit programs for reviewing the AMA framework cover all significant activities that could expose the institution to material operational risk, including outsourced activities;
faptul că programele de audit pentru examinarea cadrului AMA acoperă toate activitățile semnificative care ar putea expune instituția unui risc operațional semnificativ, inclusiv activitățile externalizate;
that the internal validation techniques are proportionate to changing market and operating conditions, and that their outcomes are subject to audit review.
faptul că tehnicile de validare internă sunt proporționale cu condițiile de piață și de funcționare aflate în schimbare și că rezultatele acestora sunt supuse examinării prin audit.
Data quality and IT infrastructure
Calitatea datelor și infrastructura informatică
Competent authorities shall assess the degree to which the quality of the data used by an institution's in the AMA framework is maintained, and that the building and maintenance procedures are regularly analysed by that institution, by verifying that the institution has at least the following sets of data at its disposal:
Autoritățile competente evaluează măsura în care calitatea datelor utilizate de o instituție în cadrul AMA este menținută și determină dacă procedurile de compilare și păstrare a datelor sunt analizate în mod regulat de către respectiva instituție, verificând dacă instituția deține cel puțin următoarele seturi de date:
data to build and track its operational risk history, made up of internal and external data, scenario analysis, and BEICF;
datele pentru a crea și a urmări istoricul riscului operațional, formate din datele interne și externe, analiza pe bază de scenarii și factorii legați de mediul de afaceri și de controlul intern;
complementary data, including model parameters, model outputs and reports.
date complementare, inclusiv parametrii modelului, datele de ieșire ale modelului și rapoartele.
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution has defined appropriate data quality dimensions to provide effective support to its operational risk management process and measurement system, and that it complies on a regular basis with the set dimensions.
În sensul alineatului (1), autoritățile competente confirmă că instituția a definit atribute adecvate de calitate ale datelor, astfel încât să furnizeze sprijin eficace procesului de administrare și sistemului de cuantificare a riscului operațional, și că respectă în mod permanent respectivele norme.
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution's data quality dimensions meet at least the following conditions:
În sensul alineatului (1), autoritățile competente confirmă faptul că atributele adecvate de calitate ale datelor ale instituției îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:
they are of sufficient breadth, depth, and scope for the task at hand;
sunt diversificate, detaliate și delimitate în mod suficient pentru a îndeplini sarcina avută în vedere;
they meet current and potential user needs;
răspund nevoilor curente și potențiale ale utilizatorilor;
they are updated promptly;
sunt actualizate cu promptitudine;
they are appropriate for, and consistent with, the extent of their usage;
sunt adecvate gradului lor de utilizare și compatibile cu acesta;
they accurately represent the real-life phenomenon that they aim to represent;
reprezintă cu exactitate realitatea fenomenului pe care urmăresc să îl reprezinte;
they do not violate any business rule in a database that has to be statically and dynamically maintained.
nu încalcă nicio regulă internă într-o bază de date care trebuie să fie păstrată în mod static și dinamic.
For the purposes of paragraph 1, competent authorities shall confirm that the institution has appropriate documentation for the design and maintenance of the databases used in the institution's AMA framework, and that the documentation contains at least the following:
În sensul alineatului (1), autoritățile competente confirmă faptul că instituția dispune de o documentație corespunzătoare pentru proiectarea și întreținerea bazelor de date utilizate în cadrul AMA al instituției și că documentația conține cel puțin următoarele elemente:
a global map of databases involved in the operational risk measurement system with their descriptions;
o hartă globală a bazelor de date implicate în sistemul de cuantificare a riscului operațional, împreună cu descrierile acestora;
a data policy and a statement of responsibility;
o politică în materie de date și o declarație de responsabilitate;
descriptions of work-flows and procedures related to data collection and data storage;
descrierile fluxurilor de lucru și ale procedurilor legate de culegerea și stocarea datelor;
a statement of weaknesses with all the weaknesses identified in the databases of the validation and review processes and a statement on how the institution plans to correct or reduce the weaknesses identified.
o situație a deficiențelor, cuprinzând toate deficiențele identificate în bazele de date ale proceselor de validare și de examinare și o declarație cu privire la modalitatea în care instituția intenționează să corecteze sau să reducă deficiențele identificate.
Competent authorities shall confirm that the policies on the SDLC for AMA are approved by the institution's management body and senior management.
Autoritățile competente confirmă că politicile privind SDLC pentru AMA sunt aprobate de organul de conducere și de conducerea superioară ale instituției.
Where the institution uses external data sources, the institution shall ensure that the provisions in this Article are satisfied.
În cazul în care utilizează surse de date externe, instituția se asigură că dispozițiile de la prezentul articol sunt îndeplinite.
Supervisory assessment of IT infrastructure
Evaluarea prudențială a infrastructurii IT
Competent authorities shall assess the degree to which an institution ensures the soundness, robustness and performance of the IT infrastructure used for AMA purposes by confirming at least the following:
Autoritățile competente evaluează măsura în care o instituție asigură stabilitatea, soliditatea și performanța infrastructurii informatice utilizate pentru AMA, confirmând cel puțin următoarele elemente:
that the IT systems and infrastructure of the institution for AMA purposes are sound and resilient and that these features can be maintained on a continuous basis;
faptul că sistemele informatice și infrastructura informatică ale instituției utilizate în scopul AMA sunt stabile și reziliente și că aceste caracteristici pot fi menținute în mod continuu;
that the SDLC for AMA purposes is sound and proper with reference to:
faptul că ciclul de viață al dezvoltării sistemului utilizat în scopul AMA este solid și adecvat în ceea ce privește:
project management, risk management, and governance;
managementul de proiect, administrarea riscurilor, precum și guvernanța;
engineering, quality assurance and test planning;
ingineria, asigurarea calității și planificarea testării;
systems' modelling and development;
modelarea și dezvoltarea sistemelor;
quality assurance in all activities, including code reviews and where appropriate, code verification;
asigurarea calității în toate activitățile, inclusiv revizuirea codurilor și, după caz, verificarea codurilor;
testing, including user acceptance.
testarea, inclusiv acceptarea de către utilizatori;
that the institution's IT infrastructure implemented for AMA purposes is subject to configuration management, change management and release management processes;
faptul că infrastructura informatică a instituției implementată în scopul AMA este supusă proceselor de gestionare a configurației, a modificărilor și a lansărilor;
that SDLC and contingency plans for AMA purposes are approved by the institution's management body or senior management and that the management body and senior management are periodically informed about the IT infrastructure performance for AMA purposes.
faptul că SDLC și planurile de urgență în scopul AMA sunt aprobate de către organul de conducere sau de conducerea superioară a instituției și că organul de conducere și conducerea superioară sunt informate periodic cu privire la performanța infrastructurii informatice în scopul AMA.
Where the institution outsources parts of the IT infrastructure maintenance for AMA purposes, the institution shall ensure that the provisions in this Article are satisfied.
În cazul în care externalizează părți ale activității de întreținere a infrastructurii informatice în scopul AMA, instituția se asigură că dispozițiile de la prezentul articol sunt îndeplinite.
QUANTITATIVE STANDARDS
STANDARDE CANTITATIVE
Use of internal data, external data, scenario analysis and BEICF (‘the four elements’)
Utilizarea datelor interne, a datelor externe, a analizei pe bază de scenarii și a factorilor legați de mediul de afaceri și de controlul intern („cele patru elemente”)
Competent authorities shall assess an institution's compliance with the standards relating to the use of internal data, external data, scenario analysis and BEICF (‘the four elements’), as referred to in Article 322 of Regulation (EU) No 575/2013, by verifying at least the following:
Autoritățile competente evaluează respectarea de către o instituție a standardelor referitoare la utilizarea datelor interne, a datelor externe, a analizei pe bază de scenarii și a factorilor legați de mediul de afaceri și de controlul intern („cele patru elemente”), astfel cum se prevede la articolul 322 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, verificând cel puțin următoarele elemente:
that the institution has internal documentation specifying in detail how the four elements are gathered, combined and/or weighted, including a description of the modelling process that illustrates the use and combination of the four elements and of the rationale for the modelling choices;
faptul că instituția dispune de documente interne care specifică în detaliu modul în care cele patru elemente sunt colectate, combinate și/sau ponderate, printre care și o descriere a procesului de modelare care ilustrează utilizarea și combinarea celor patru elemente și raționamentul aflat la baza alegerilor în materie de modelare;
that the institution has a clear understanding of how each of the four elements influence the AMA own funds requirements;
faptul că instituția are o viziune clară a modului în care fiecare dintre cele patru elemente influențează cerințelor de fonduri proprii pe baza AMA;
that the combination of the four elements used by the institution is based on a sound statistical methodology, sufficient for estimating high percentiles;
faptul că modul de combinare a celor patru elemente utilizat de instituție se bazează pe o metodologie statistică solidă și suficientă pentru estimarea percentilelor mari;
that the institution applies at least the following when collecting, generating and treating the four elements:
faptul că instituția aplică cel puțin următoarele elemente în momentul culegerii, generării și tratării celor patru elemente:
the criteria set out in Articles 21 to 24 relating to internal data;
criteriile prevăzute la articolele 21-24 referitoare la datele interne;
the criteria set out in Article 25, relating to external data;
criteriile prevăzute la articolul 25 referitoare la datele externe;
the criteria set out in Article 26, relating to scenario analysis;
criteriile prevăzute la articolul 26 referitoare la analiza pe bază de scenarii;
the criteria set out in Article 27, relating to BEICF.
criteriile prevăzute la articolul 27 referitoare la factorii legați de mediul de afaceri și de controlul intern.
SUB-SECTION 1
SUBSECȚIUNEA 1
Internal data
Date interne
Internal data features
Caracteristici ale datelor interne
Competent authorities shall assess an institution's compliance with the standards relating to internal data features, as referred to in point (i) of Article 20(d), by verifying at least the following:
Autoritățile competente evaluează respectarea de către o instituție a standardelor referitoare la caracteristicile datelor interne, astfel cum se menționează la articolul 20 litera (d) punctul (i), verificând cel puțin următoarele elemente:
that the institution gathers all of the following elements within the group in a clear and consistent manner:
faptul că instituția colectează toate elementele următoare în cadrul grupului într-un mod clar și consecvent:
the gross loss caused by the occurrence of an operational risk event;
pierderea brută cauzată de producerea unui eveniment de risc operațional;
the recovery.
recuperarea.