natgillin/translations-raw huggingface dataset:
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
În cazul în care o expunere este enumerată la articolul 128 alineatul (2) din CRR sau îndeplinește criteriile stabilite la articolul 128 alineatul (3) sau la articolul 133 din CRR, aceasta se alocă clasei de expuneri «Elemente asociate unui risc extrem de ridicat» sau «Expuneri provenind din titluri de capital».
eligible unfunded credit protection.
Prin urmare, nu se efectuează nicio altă alocare, chiar dacă expunerea este în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 127 din CRR.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Toate expunerile față de IMM-uri se raportează aici.
050 - 060
Din care: expuneri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Numai expunerile care îndeplinesc cerințele de la articolul 501 din CRR se raportează aici.
Article 235 of CRR
Din care: garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunurilor imobile locative
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Articolul 125 din CRR.
Guarantees
Trebuie raportate doar în clasa de expuneri «garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile»
Article 203 of CRR
Expunerile prevăzute la articolul 150 alineatul (1) din CRR.
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Expunerile tratate în conformitate cu articolul 148 alineatul (1) din CRR.
Credit derivatives
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE
Article 204 of CRR.
Pozițiile din «portofoliul bancar» al instituției raportoare trebuie defalcate, pe baza criteriilor prevăzute mai jos, în expuneri bilanțiere supuse riscului de credit, expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit și expuneri supuse riscului de credit al contrapărții.
Funded credit protection
Instituțiile care aplică articolul 94 alineatul (1) din CRR își defalcă, de asemenea, pozițiile din «portofoliul de tranzacționare», pe baza criteriilor prevăzute mai jos, în expuneri bilanțiere supuse riscului de credit, expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit și expuneri supuse riscului de credit al contrapărții.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Activele menționate la articolul 24 din CRR care nu sunt incluse în nicio altă categorie.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate pe rândurile 090, 110 și 130 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Tranzacțiile incomplete prevăzute la articolul 379 alineatul (1) din CRR (dacă nu sunt deduse) nu constituie un element bilanțier, însă trebuie, cu toate acestea, raportate la acest rând.
Financial collateral: simple method
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 90 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate pe rândul 030.
Article 222(1) to (2) of CRR.
Pozițiile extrabilanțiere cuprind elementele enumerate în anexa I la CRR.
Other funded credit protection
Expunerile care sunt elemente extrabilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate pe rândurile 040 și 060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Article 232 of CRR.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 90 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care sunt considerate elemente extrabilanțiere.
090 - 100
Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri (SFT), astfel cum sunt definite la punctul 17 din documentul Comitetului de la Basel «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects», includ: (i) acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Articolul 306 din CRR pentru clasificarea CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 88 coroborat cu articolul 301 alineatul (2) din CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Expunerile din tranzacții față de o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Instrumentele financiare derivate includ contractele enumerate în anexa II la CRR.
120-140
Tranzacțiile cu termen lung de decontare definite la articolul 272 punctul 2 din CRR.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate pe rândul 130, nu trebuie raportate la acest rând.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Articolul 306 din CRR pentru clasificarea CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 88 coroborat cu articolul 301 alineatul (2) din CRR.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
La acest rând se raportează expunerile care, având în vedere existența unei compensări contractuale între produse diferite (astfel cum este definită la articolul 272 punctul 11 din CRR), nu pot fi clasificate nici în categoria «Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare» și nici în categoria «Tranzacții de finanțare prin titluri».
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
DEFALCAREA EXPUNERILOR PE PONDERI DE RISC
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Articolul 306 alineatul (1) din CRR.
Volatility adjustment to the exposure
Articolul 232 alineatul (3) litera (c) din CRR.
Article 223(2) to (3) of CRR.
Articolul 133 alineatul (2) și articolul 48 alineatul (4) din CRR.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Articolul 133 alineatul (2), articolul 379 din CRR.
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
Acest rând nu este disponibil pentru clasele de expuneri față de administrații centrale, față de societăți, față de instituții și de tip retail.
Article 239(2) of CRR.
Pentru raportarea expunerilor care nu sunt supuse ponderilor de risc enumerate în formular.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Articolul 113 alineatele (1) - (5) din CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th to default» care nu beneficiază de rating din cadrul abordării standardizate [articolul 134 alineatul (6) din CRR] se raportează la acest rând în clasa de expuneri «Alte elemente».
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
A se vedea, de asemenea, articolul 124 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (2) litera (b) din CRR.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
Elemente memorandum
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
A se vedea, de asemenea, explicația scopului elementelor memorandum în secțiunea generală a CR SA.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Articolul 112 litera (i) din CRR
Fully adjusted exposure value (E*)
Acesta este numai un element memorandum.
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Independent de calculul cuantumurilor expunerilor la risc ale expunerilor garantate cu bunuri imobile comerciale în conformitate cu articolele 124 și 126 din CRR, expunerile trebuie defalcate și raportate la acest rând dacă sunt garantate cu bunuri imobile comerciale.
160 - 190
Articolul 112 litera (j) din CRR.
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Expunerile incluse în clasa de expuneri «expuneri în stare de nerambursare» care trebuie incluse în această clasă de expuneri dacă nu ar fi în stare de nerambursare.
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Articolul 112 litera (i) din CRR.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
Independent de calculul cuantumurilor expunerilor la risc ale expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative în conformitate cu articolele 124 și 125 din CRR, expunerile trebuie defalcate și raportate la acest rând dacă sunt garantate cu bunuri imobile.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Domeniul de aplicare al formularului CR IRB
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Domeniul de aplicare al formularului CR IRB acoperă cerințele de fonduri proprii pentru:
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
i. riscurile de credit din portofoliul bancar, printre care:
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
riscul de credit al contrapărții din portofoliul bancar;
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
riscul de diminuare a valorii creanței în cazul creanțelor achiziționate;
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
riscul de credit al contrapărții din portofoliul de tranzacționare;
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
tranzacțiile incomplete care rezultă din toate activitățile economice.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Domeniul de aplicare al formularului se referă la expunerile pentru care cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor se calculează în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 3 articolele 151-157 din CRR (abordarea IRB).
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
i. expunerile provenind din titluri de capital, care sunt raportate în formularul CR EQU IRB;
Article 112 a) to d), f), g), l), n) o) and q) of CRR
pozițiile din securitizare, care sunt raportate în formularele CR SEC SA, CR SEC IRB și/sau CR SEC Details;
Of which: with a credit assessment derived from central government
«active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor», în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (g) din CRR.
Article 112 b) to d), f), g), l) and o) of CRR
Ponderea de risc pentru această clasă de expuneri trebuie să fie stabilită la 100 % în orice moment, cu excepția numerarului aflat în casă și a elementelor echivalente de numerar, precum și a situațiilor în care expunerile sunt valori reziduale ale unor active care fac obiectul unui contract de leasing, în conformitate cu articolul 156 din CRR.
Article 127 CRR
Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru această clasă de expuneri se raportează direct în formularul CA;
This row shall only be reported in exposure classes “Items associated with a particular high risk” and “Equity exposures”.
riscul de ajustare a evaluării creditului, care este raportat în formularul CVA Risk;
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class “Items associated with particular high risk” or “Equity exposures”.
Formularul CR IRB nu implică o defalcare geografică a expunerilor supuse abordării IRB în funcție de locul de reședință al contrapărții.
Consequently, there shall be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Această defalcare este raportată în formularul CR GB.
All exposures to SME shall be reported here.
Pentru a clarifica dacă instituția își utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau ale factorilor de conversie, se furnizează următoarele informații cu privire la fiecare clasă de expuneri raportată:
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
«NU» = în cazul în care se utilizează estimările autorității de supraveghere ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și ale factorilor de conversie (IRB de bază)
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
«DA» = în cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și ale factorilor de conversie (IRB avansat)
Article 125 of CRR.
În cazul în care o instituție își utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) pentru a calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru o parte a expunerilor sale supuse abordării IRB și utilizează, de asemenea, estimările autorității de supraveghere ale pierderii în caz de nerambursare pentru a calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru cealaltă parte a expunerilor sale supuse abordării IRB, trebuie să se raporteze un total CR IRB pentru pozițiile IRB de bază și un total CR IRB pentru pozițiile IRB avansat.
Only reported in exposure class “Secured by mortgages on immovable property”
Împărțirea formularului CR IRB
Exposures treated under Article 150(1) of CRR
CR IRB constă în două formulare.
Exposures treated under Article 148(1) of CRR
CR IRB 1 oferă o prezentare generală a expunerilor supuse abordării IRB și a diferitelor metode utilizate pentru a calcula cuantumurile totale ale expunerilor la risc, precum și o defalcare a expunerilor totale pe tipuri de expuneri.
070-130
CR IRB 2 oferă o defalcare a expunerilor totale alocate pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Formularele CR IRB 1 și CR IRB 2 sunt raportate separat pentru următoarele clase de expuneri și subexpuneri:
Reporting institution's “banking book” positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
(Formularul «Total» trebuie raportat pentru abordarea IRB de bază și separat pentru abordarea IRB avansat.)
Reporting institution's “trading book” counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Bănci centrale și administrații centrale
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their “trading book” positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
[Articolul 147 alineatul (2) litera (a) din CRR]
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Societăți – IMM-uri
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Societăți – Finanțări specializate
Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
[Articolul 147 alineatul (8) din CRR]
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Societăți – Altele
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
[Toate societățile vizate de articolul 147 alineatul (2) litera (c) care nu sunt raportate la punctele 4.1 și 4.2]
090-130
Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile ale IMM-urilor
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 154 alineatul (3) din CRR care sunt garantate cu bunuri imobile]
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile ale întreprinderilor, altele decât IMM-uri
Of which: centrally cleared through a QCCP
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR care sunt garantate cu bunuri imobile și nu sunt raportate la punctul 5.1]
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
[Articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 154 alineatul (4) din CRR].
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate la punctele 5.1 și 5.3]
Derivatives and Long Settlement Transactions
Retail – Alte întreprinderi, în afară de IMM-uri
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
C 08.01 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: abordarea IRB privind cerințele de capital (CR IRB 1)
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
SISTEM DE RATING INTERN/PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorilor care trebuie raportată trebuie să se bazeze pe dispozițiile prevăzute la articolul 180 din CRR.
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
140-280
Pentru cifre care corespund unei agregări a unor clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (de exemplu, expunerile totale), trebuie furnizată probabilitatea medie de nerambursare ponderată în funcție de expuneri atribuită claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor care sunt incluse în agregare.
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Pentru calculul probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
Article 306(1) of CRR
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
Article 305(3) of CRR
Toți parametrii de risc raportați trebuie obținuți pornind de la parametrii de risc utilizați în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă respectivă.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Nu se are în vedere și nici nu este de dorit să existe o scară standard de supraveghere.
Articles 133(2) and 48(4) CRR
Dacă instituția raportoare aplică un sistem unic de rating sau dacă este în măsură să raporteze în conformitate cu o scară standard internă, se utilizează respectiva scară.
Articles 133(2), 379 of CRR
În caz contrar, diversele sisteme de rating trebuie să fie fuzionate și să fie ordonate în conformitate cu următoarele criterii: clasele de rating ale debitorilor din diferitele sisteme de rating trebuie să fie grupate și ordonate de la valoarea cea mai scăzută și până la cea mai ridicată a probabilității de nerambursare atribuite fiecărei clase de debitori.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
În cazul în care instituția utilizează un număr mare de clase sau grupe, împreună cu autoritățile competente se poate conveni asupra raportării unui număr redus de clase sau grupe.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Dacă doresc să raporteze un număr de clase diferit de numărul intern de clase, instituțiile trebuie să contacteze în prealabil autoritatea competentă.
Article 113(1) to (5) of CRR.
În scopul ponderării probabilității medii de nerambursare, se utilizează valoarea expunerii indicată în coloana 110.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class “Other items”.
Toate expunerile, inclusiv expunerile în stare de nerambursare trebuie să fie luate în considerare pentru calcularea probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri (de exemplu, pentru «expunerea totală»).
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Expunerile aflate în stare de nerambursare sunt cele atribuite ultimei/ultimelor clase de rating, cu o probabilitate de nerambursare de 100 %.
290-320
Instituțiile raportează valoarea expunerii înainte de a lua în considerare orice ajustare de valoare, provizion, efect datorat tehnicilor de diminuare a riscului de credit sau factor de conversie a creditului.
Memorandum Items
Valoarea expunerii inițiale trebuie raportată în conformitate cu articolul 24 din CRR și cu articolul 166 alineatele (1), (2) și (4)-(7) din CRR.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Efectul care derivă din articolul 166 alineatul (3) din CRR (efectul compensării bilanțiere a creditelor și depozitelor) se raportează separat ca protecție finanțată a creditului și, prin urmare, nu trebuie să reducă expunerea inițială.