natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
În ceea ce privește incertitudinea prețului de piață, costurile cu lichidarea și riscul de model care fac obiectul beneficiului din diversificare, astfel cum este descris la articolul 9 alineatul (6), articolul 10 alineatul (7) și, respectiv, articolul 11 alineatul (7) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, AVA la nivel de categorie se raportează, cu excepția unor indicații contrare, ca fiind suma simplă a AVA individuale înainte de aplicarea beneficiului din diversificare [dat fiind că beneficiile din diversificare calculate folosind metoda 1 sau metoda 2 din anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă se raportează la elementele 1.1.2, 1.1.2.1 și 1.1.2.2 din formular].
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
În ceea ce privește incertitudinea prețului de piață, costurile cu lichidarea și riscul de model, cuantumurile calculate folosind abordarea bazată pe cunoștințe de specialitate, astfel cum este definită la articolul 9 alineatul (5) litera (b), articolul 10 alineatul (6) litera (b) și articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, se raportează separat în coloanele 0020, 0040 și 0060.
Items within the scope of Article 352 CRR, irrespective of the currency of denomination, which are included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Articolul 105 alineatul (10) din CRR.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
AVA pentru incertitudinea prețului de piață calculată în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
130-480
DIN CARE: CALCULATĂ FOLOSIND ABORDAREA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE DE SPECIALITATE
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
AVA pentru incertitudinea prețului de piață calculată în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
AVA pentru costurile cu lichidarea calculată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
AVA pentru costurile cu lichidarea calculată în conformitate cu articolul 10 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Articolul 105 alineatul (10) din CRR
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
AVA pentru riscul de model calculată în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
As defined in Article 357(3) of CRR.
AVA pentru riscul de model calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Articolul 105 alineatul (11) din CRR
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
AVA pentru poziții concentrate calculată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Article 92(4) lit. b of CRR.
AVA pentru costuri administrative viitoare calculată în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
AVA pentru încetarea anticipată calculată în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
Rândul 0010: totalul AVA de dedus din fondurile proprii în temeiul articolelor 34 și 105 din CRR și raportat în consecință la rândul 290 din C 01.00.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Totalul AVA este suma rândurilor 0030 și 0180.
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Rândurile 0030 – 0160: suma coloanelor 0010, 0030, 0050 și 0070 – 0100.
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Rândurile 0180 – 0210: totalul AVA care derivă din portofoliile calculate folosind abordarea alternativă.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
SIMPLIFIED APPROACH
Incertitudinea privind evoluția ascendentă se calculează și se agregă pe aceeași bază ca și totalul AVA calculat în coloana 0110, dar substituind nivelul de certitudine de 10 % cu cel de 90 % utilizat pentru determinarea totalului AVA.
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
0130-0140
100-140
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare cuantumurilor AVA raportate pe rândurile 0010 – 0130 și pe rândul 0180.
Article 358(4) of CRR.
Pentru unele rânduri, în special rândurile 0090 – 0130, aceste cuantumuri trebuie aproximate sau alocate pe baza avizelor experților.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Rândul 0010: valoarea absolută totală a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă incluse în calculul pragului, conform articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
În valoarea absolută intră valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă a căror AVA a fost evaluată a fi zero în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (2) sau articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, care se raportează, de asemenea, separat pe rândurile 0070 și 0080.
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Rândul 0010 este suma rândurilor 0030 și 0180.
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Rândul 0020: ponderea totalului valorii absolute totale a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă raportat la rândul 0010 care rezultă din pozițiile din portofoliul de tranzacționare (valoare absolută).
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Rândul 0030: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare portofoliilor prevăzute la articolele 9 – 17 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Rândul 0030 este suma rândurilor 0090 – 0130.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Rândul 0050: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă incluse în sfera calculului AVA pentru marjele de credit constatate în avans.
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
În sensul calculării acestei AVA, activele și datoriile de semn opus perfect corespondente evaluate la valoarea justă excluse din calculul pragului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă nu mai pot fi considerate de semn opus perfect corespondente.
Previous day VaR (VaRt-1)
Rândul 0060: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă incluse în sfera calculului AVA pentru costurile de investiții și de finanțare.
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Rândul 0070: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare expunerilor supuse evaluării care au fost evaluate a avea valoarea zero în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Stressed VaR
Rândul 0080: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare expunerilor supuse evaluării care au fost evaluate a avea valoarea zero în temeiul articolului 10 alineatul (2) sau al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Rândurile 0090 – 0130: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă alocate conform descrierii de mai jos (a se vedea instrucțiunile pentru rândul corespunzător) în funcție de următoarele categorii de risc: riscul de rată a dobânzii, riscul valutar, riscul de credit, riscul de devalorizare a acțiunilor, riscul de marfă.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Rândul 0180: valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare portofoliilor calculate folosind abordarea alternativă.
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Valoarea absolută a activelor evaluate la valoarea justă corespunzătoare diferitelor rânduri, astfel cum se explică în instrucțiunile privind coloanele 0130 – 0140 de mai sus.
Latest available (SVaRt-1)
Valoarea absolută a datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare diferitelor rânduri, astfel cum se explică în instrucțiunile privind coloanele 0130 – 0140 de mai sus.
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Veniturile de la începutul trimestrului în curs («QTD revenue») de la ultima dată de raportare atribuite activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă corespunzătoare diferitelor rânduri, astfel cum s-a explicat în instrucțiunile privind coloanele 0130–0140 de mai sus, alocate sau aproximate în baza avizului experților, după caz.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Suma, pentru toate pozițiile și factorii de risc, a cuantumurilor diferenței neajustate («diferența IPV») calculate la sfârșitul lunii celei mai apropiate de data de raportare în cadrul procesului de verificare independentă a prețurilor (IPV) efectuat în conformitate cu articolul 105 alineatul (8) din CRR, în ceea ce privește cele mai bune date independente disponibile pentru poziția sau factorul de risc relevant.
12 weeks average measure
Cuantumurile diferenței neajustate se referă la diferențele neajustate dintre evaluările generate de sistemul de tranzacționare și evaluările obținute în cursul procesului lunar de IPV.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
În calculul diferenței IPV nu se includ cuantumurile diferenței ajustate care figurează în registrele și evidențele instituției pentru data de la sfârșitul lunii relevante.
Last Measure
0170-0250
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Ajustări, denumite uneori și «rezerve», aplicate eventual valorii juste contabile a instituției care se efectuează în afara modelului de evaluare utilizat pentru a genera valorile contabile (cu excepția reportării câștigurilor și pierderilor din ziua întâi) și care pot fi identificate ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA relevantă.
Article 364(3) point (c) of CRR.
Ajustările ar putea reflecta factori de risc care nu sunt avuți în vedere în tehnica de evaluare, care îmbracă forma unei prime de risc sau a unui cost de ieșire și sunt conformi cu definiția valorii juste.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the “all price risks” capital charge.
Cu toate acestea, participanții la piață ar trebui să țină seama de ajustări atunci când stabilesc prețul.
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
(IFRS 13.9 și IFRS13.88)
Article 364(3) point (b).
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a reflecta prima de risc care rezultă din existența unui interval de prețuri observate pentru instrumente echivalente sau, în ceea ce privește o dată de intrare legată de parametrul de piață utilizată într-un model de evaluare, instrumentelor în baza cărora s-a calibrat data de intrare, și care poate fi, așadar, identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru incertitudinea prețului de piață.
Article 364(3) point (a)
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a ajusta faptul că evaluările la nivelul poziției nu reflectă prețul de ieșire pentru poziție sau portofoliu, mai ales atunci când aceste evaluări sunt calibrate la prețul mediu al pieței, și care poate, așadar, să fie identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru costurile cu lichidarea.
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a reflecta factori de piață sau ai produsului care nu sunt avuți în vedere în modelul utilizat pentru a calcula valorile și riscurile pozițiilor zilnice («modelul de evaluare») sau pentru a reflecta un nivel adecvat de prudență dată fiind incertitudinea care apare din existența unei serii de alte modele și calibrări ale modelelor valabile, și care poate fi, așadar, identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru riscul de model.
Number of overshootings (during previous 250 working days)
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a reflecta faptul că poziția agregată deținută de către instituție este mai mare decât volumul tranzacționat în mod normal sau mai mare decât dimensiunea pozițiilor pe care se bazează ofertele de preț sau tranzacțiile observabile care sunt utilizate pentru a calibra prețurile sau datele de intrare folosite de modelul de evaluare, și care poate fi, așadar, identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru pozițiile concentrate.
Referred to in Article 366 of CRR.
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a acoperi pierderile preconizate ca urmare a riscului de contraparte aferent pozițiilor pe instrumente financiare derivate (și anume totalul ajustării evaluării creditului, «CVA», la nivelul instituției).
The number of overshootings based on which the addend is determined shall be reported.
COSTURILE DE INVESTIȚII ȘI DE FINANȚARE
150-160
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a compensa cazurile în care modelele de evaluare nu reflectă pe deplin costul de finanțare pe care participanții la piață l-ar include în prețul de ieșire pentru o poziție sau un portofoliu (și anume totalul ajustării evaluării finanțării la nivelul instituției atunci când o instituție calculează această ajustare sau, eventual, ajustarea echivalentă).
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
COSTURI ADMINISTRATIVE VIITOARE
As referred to in Article 366 of CRR.
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a reflecta costurile administrative suportate de portofoliu sau poziție, dar care nu se regăsesc în modelul de evaluare sau prețurile utilizate pentru a calibra datele de intrare ale acelui model, și care poate fi, așadar, identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru costurile administrative viitoare.
170-180
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a reflecta estimările privind încetarea anticipată contractuală sau necontractuală care nu sunt reflectate în modelul de evaluare și care poate fi, așadar, identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru încetarea anticipată.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
Ajustare aplicată valorii juste a instituției pentru a reflecta prima de risc pe care participanții la piață ar percepe-o pentru a compensa riscurile operaționale care apar din acoperirea riscurilor, administrarea și decontarea contractelor din portofoliu și care poate fi, așadar, identificată ca abordând aceeași sursă de incertitudine a evaluării ca și AVA pentru riscul operațional.
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Descrierea pozițiilor tratate în temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă și a motivului pentru care nu a fost posibilă aplicarea articolelor 9 – 17 din regulamentul menționat.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Pentru fiecare categorie de AVA relevantă menționată în coloanele 0010-0110, totalul AVA calculate folosind abordarea de bază, astfel cum este descrisă în capitolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, pentru activele și datoriile evaluate la valoarea justă incluse în calculul pragului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Hence the decomposition are memorandum items.
Intră aici și beneficiile din diversificare raportate pe rândul 0140 în conformitate cu articolul 9 alineatul (6), articolul 10 alineatul (7) și articolul 11 alineatul (7) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Pentru fiecare categorie de AVA relevantă menționată în coloanele 0010 – 0110, ponderea totalului AVA raportat pe rândul 0010 care rezultă din pozițiile din portofoliul de tranzacționare (valoare absolută).
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
PROTOFOLII ÎN TEMEIUL articolelor 9-17 – TOTAL LA NIVEL DE CATEGORIE ÎN URMA DIVERSIFICĂRII
TDI – GENERAL RISK
Articolul 7 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Pentru fiecare categorie de AVA relevantă menționată în coloanele 0010 – 0110, totalul AVA calculate în conformitate cu articolele 9 – 17 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă pentru activele și datoriile evaluate la valoarea justă incluse în calculul pragului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, cu excepția activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă care fac obiectul tratamentului descris la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
TDI – SPECIFIC RISK
Intră aici AVA calculate în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă care se raportează pe rândurile 0050 și 0060 și care sunt incluse în AVA pentru incertitudinea prețului de piață, AVA pentru costurile cu lichidarea și AVA pentru riscul de model, astfel cum se descrie la articolul 12 alineatul (2) și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Rândul 0030 ar trebui, așadar, să reprezinte diferența dintre rândurile 0040 și 0140.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
0040-0130
EQUITIES – GENERAL RISK
Pentru rândurile 0090-0130, instituțiile alocă activele și datoriile evaluate la valoarea justă incluse în calculul pragului în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă (portofoliu de tranzacționare și în afara portofoliului de tranzacționare) în funcție de următoarele categorii de risc: riscul de rată a dobânzii, riscul valutar, riscul de credit, riscul de devalorizare a acțiunilor, riscul de marfă.
EQUITIES – SPECIFIC RISK
În acest sens, instituțiile recurg la structura lor internă de gestionare a riscurilor și, urmând principiile de punere în corespondență elaborate pe baza avizelor experților, alocă liniile de activitate sau birourile de tranzacționare celei mai potrivite categorii de risc.
FOREIGN EXCHANGE RISK
AVA, ajustările valorii juste și alte informații solicitate care corespund liniilor de activitate sau birourilor de tranzacționare alocate sunt ulterior alocate aceleiași categorii de risc relevante, astfel încât la nivelul rândului să se asigure pentru fiecare categorie de risc o imagine de ansamblu coerentă a ajustărilor efectuate atât în scop prudențial și contabil, cât și ca un indiciu al dimensiunii pozițiilor în cauză (în ceea ce privește activele și datoriile evaluate la valoarea justă).
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
Atunci când AVA sau alte ajustări se calculează la un nivel de agregare diferit, mai ales la nivel de firmă, instituțiile elaborează o metodologie de alocare a AVA în seturile de poziții relevante.
COMMODITY RISK
Conform metodologiei de alocare, rândul 0040 trebuie să fie suma rândurilor 0050 – 0130 pentru coloanele 0010 – 0100.
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
Indiferent de abordarea aplicată, în măsura posibilului, informațiile raportate trebuie să fie coerente la nivel de rând, dat fiind că informațiile furnizate vor fi comparate la acest nivel (cuantumurile AVA, incertitudinea privind evoluția ascendentă, cuantumurile valorii juste și eventualele ajustări ale valorii juste).
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Defalcarea de la rândurile 0090 – 0130 exclude AVA calculate în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă care se raportează pe rândurile 0050 și 0060 și care sunt incluse în AVA pentru incertitudinea prețului de piață, AVA pentru costurile cu lichidarea și AVA pentru riscul de model, astfel cum se descrie la articolul 12 alineatul (2) și la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Articolul 105 alineatul (10) din CRR, articolul 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.