natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SFTs: Exposure in accordance with Articles 429(5) and 429(8) of the CRR
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din expunerile de tip retail reînnoibile extrabilanțiere.
Articles 429(5)(d) and 429(8) of the CRR
(element memorandum) Sume trase din angajamente revocabile necondiționat aferente cărților de credit – Valoarea nominală
The exposure for SFTs calculated in accordance with Article 429(5)(d) and (8) of the CRR.
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din angajamente revocabile necondiționat aferente cărților de credit.
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
(element memorandum) Sume trase din angajamente revocabile necondiționat nereînnoibile – Valoarea nominală
Institutions shall not include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via the aforementioned transactions and is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din angajamente revocabile necondiționat nereînnoibile.
Institutions shall instead include those items in 190,010.
Garanții reale sub formă de numerar primite în operațiuni cu instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Institutions shall not include in this cell agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a garanțiilor reale sub formă de numerar primite în operațiuni cu instrumente financiare derivate, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
SFTs: Add-on for counterparty credit risk
Pentru această celulă, numerar înseamnă cuantumul total al numerarului, inclusiv monede și bancnote/valută.
Article 429b(1) of the CRR
Cuantumul total al depozitelor deținute la băncile centrale este luat în considerare, în măsura în care depozitele respective pot fi retrase în situații de criză.
The add-on for counterparty credit risk of SFTs, including those that are off-balance sheet, determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
Instituțiile nu înscriu în această celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
Institutions shall instead include those items in 040;010.
Creanțe pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Derogation for SFTs: Add-on in accordance with Articles 429b(4) and 222 of the CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanțelor pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Article 429b(4) and 222 of the CRR
Instituțiile care sunt autorizate, conform cadrului contabil aplicabil, să compenseze creanța pentru garanția reală sub formă de numerar furnizată cu datoria rezultată din instrumentul financiar derivat respectiv (valoare justă negativă) și care decid să procedeze astfel anulează compensarea și raportează creanța în numerar netă.
The exposure value for SFTs, including those that are off-balance sheet, calculated in accordance with Article 222 of the CRR, subject to a 20 % floor for the applicable risk weight.
Titluri primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Institutions shall consider in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c) of the CRR.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a titlurilor primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active în cadrul contabil aplicabil, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Institutions shall not consider in this cell transactions for which the add-on part of the leverage ratio exposure value is determined in accordance with the method defined in Article 429b(1) of the CRR.
Numerar dat cu împrumut, prin intermediere, în cadrul SFT-urilor (creanțe în numerar) – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Counterparty credit risk of SFT agent transactions in accordance with Article 429b(6) of the CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanței în numerar pentru numerarul dat cu împrumut, prin intermediere, proprietarului titlurilor în cadrul unei tranzacții eligibile de dare cu împrumut de numerar prin intermediere (cash conduit lending transaction, CCLT), presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Article 429b(6)(a), (2) and (3) of the CRR
Instituțiile nu raportează în această celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
The exposure value for agent SFTs where the institution provides an indemnity or guarantee to a customer or counterparty limited to any difference between the value of the security or cash the customer has lent and the value of collateral the borrower has provided in accordance with Article 429b(6)(a) of the CRR, consists only of the add-on determined in accordance with Article 429b(2) or (3) of the CRR, as applicable.
CCLT reprezintă o combinație de două tranzacții, în care o instituție ia cu împrumut titluri de la proprietarul titlurilor și le dă cu împrumut împrumutătorului titlurilor.
Institutions shall not include in this cell transactions in accordance with Article 429b(6)(c).
În același timp, instituția primește garanții reale sub formă de numerar de la împrumutătorul titlurilor și dă cu împrumut numerarul primit proprietarului titlurilor.
Institutions shall instead include those items in 010;010 and 020;010 or 010;010 and 030;010, as applicable.
Un CCLT eligibil îndeplinește următoarele condiții:
(-) Exempted CCP leg of client-cleared SFT exposures
ambele tranzacții care compun CCLT-ul eligibil se efectuează la aceeași dată de tranzacționare sau, în cazul tranzacțiilor internaționale, în zile lucrătoare consecutive;
Articles 429(11) and 306(1)(c) of the CRR
dacă pentru tranzacțiile care compun CCLT-ul nu se precizează o scadență, instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures of SFTs, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
dacă pentru tranzacțiile componente se precizează o scadență, CCLT-ul nu creează neconcordanțe de scadențe pentru instituție; instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
Where the exempted leg to the CCP is a security it shall not be reported in this cell unless it is a re-pledged security that under the applicable accounting framework (i.e. in accordance with the first sentence of Article 111(1) of the CRR) is included at full value.
CCLT-ul nu creează alte expuneri suplimentare.
Institutions shall, as if no exemption applies, also include the amount reported in this cell in 010;010, 020;010 and 030;010, and, if the condition in the second half of the previous sentence is met, in 190;010.
Expuneri care pot beneficia de tratamentul prevăzut la articolul 113 alineatul (6) din CRR – Cuantumul expunerii ipotetic excluse pentru calcularea indicatorului efectului de levier
Where there is initial margin posted by the institution for an exempted leg of an SFT that is reported in 190;010 and not reported in 020;010 or 030;010, then the institution can report it in this cell.
Cuantumul expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier care ar fi exclusă dacă autoritățile competente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile pentru care s-au îndeplinit toate condițiile prevăzute la articolul 113 alineatul (6) literele (a)-(e) din CRR și pentru care s-a acordat aprobarea prevăzută la articolul 113 alineatul (6) din CRR.
Derivatives: Current replacement cost
Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din LRCalc;250;010.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297 and 298 of the CRR.
Expuneri care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR – Cuantumul expunerii ipotetic excluse pentru calcularea indicatorului efectului de levier
The current replacement cost as specified in Article 274(1) of the CRR of contracts listed in Annex II of the CRR and credit derivatives including those that are off-balance sheet reported gross of variation margin received.
Cuantumul expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier care ar fi exclusă dacă autoritățile competente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR.
As determined by Article 429a(1) of the CRR, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din LRCalc;260;010.
Cross-product netting shall not apply.
C 41.00 – Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2)
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
În formularul LR2 se furnizează informații cu privire la defalcarea suplimentară a tuturor expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare și a tuturor expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de contraparte.
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Defalcarea se efectuează în concordanță cu ponderile de risc aplicate conform secțiunii referitoare la riscul de credit din CRR.
(-) Eligible cash variation margin received offset against derivatives market value
Informațiile privind expunerile sunt obținute diferit în funcție de abordarea utilizată, și anume abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating.
Article 429a(3) of the CRR
În cazul expunerilor susținute de tehnici CRM care implică înlocuirea ponderării la risc a contrapărții cu ponderarea la risc a garanției, instituțiile se referă la ponderea de risc după efectul de substituție.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile calculează în felul următor: pentru expunerile (cu excepția celor pentru care sunt furnizate ponderi de risc reglementare specifice) din fiecare clasă de rating a debitorilor, ponderea de risc se determină prin împărțirea expunerii ponderate la risc obținute cu formula ponderii de risc sau cu formula reglementată (pentru riscul de credit și, respectiv, pentru expunerile din securitizare) la valoarea expunerii după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor CRM cu efect de substituție asupra expunerii.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, expunerile clasificate ca fiind în stare de nerambursare se exclud din 020;010-090;010 și se includ în 100;010.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (replacement costs)
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR se exclud din 020;020-090;020 și se includ în 100;020.
Article 429(11) of the CRR
În cadrul ambelor abordări, instituțiile iau în considerare aplicarea unei ponderi de risc de 1250 % pentru expunerile deduse din capitalul reglementat.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Totalul expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare și al expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de contraparte (defalcare în funcție de ponderea de risc):
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Suma celulelor 020:* – 100;*.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Expuneri cu o pondere de risc de 0 %.
Derivatives: Add-on under the mark-to-market method
> 0 % și ≤ 12 %
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 0 % și mai mici sau egale cu 12 %.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
> 12 % și ≤ 20 %
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 12 % și mai mici sau egale cu 20 %.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
> 20 % și ≤ 50 %
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (potential future exposure)
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 20 % și mai mici sau egale cu 50 %.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
> 50 % și ≤ 75 %
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 50 % și mai mici sau egale cu 75 %.
Derogation for derivatives: original exposure method
> 75 % și ≤ 100 %
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 75 % și mai mici sau egale cu 100 %.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
> 100 % și ≤ 425 %
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 100 % și mai mici sau egale cu 425 %.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
> 425 % și ≤ 1250 %
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 425 % și mai mici sau egale cu 1250 %.
(-) Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures (original exposure method)
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, toate expunerile cu o probabilitate de nerambursare de 100 % sunt expuneri în stare de nerambursare.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
(element memorandum) Elemente extrabilanțiere cu risc scăzut sau elemente extrabilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % ca urmare a ratei de solvabilitate
Capped notional amount of written credit derivatives
Elementele extrabilanțiere cu risc scăzut conform articolului 111 din CRR și elementele extrabilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % conform articolului 166 din CRR.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării standardizate)
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere după luarea în considerare a ajustărilor de valoare, a tuturor CRM și a factorilor de conversie a creditului, calculate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR.
(-) Eligible purchased credit derivatives offset against written credit derivatives
Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării bazate pe modele interne de rating)
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere conform articolului 166 din CRR și articolului 230 alineatul (1) al doilea paragraf prima teză din CRR, după luarea în considerare a ieșirilor și intrărilor datorate tehnicilor CRM cu efecte de substituție asupra expunerii.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Pentru elementele extrabilanțiere, instituțiile aplică factorii de conversie definiți la articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR.
Off-balance sheet items with a 10 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Valoare nominală
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Valorile expunerilor elementelor extrabilanțiere, definite la articolele 111 și 166 din CRR, fără aplicarea factorilor de conversie.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
C 42.00 – Definiția alternativă a capitalului (LR3)
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness.
În formularul LR3 se furnizează informații cu privire la indicatorii de măsurare a capitalului necesari pentru elaborarea raportului prevăzut la articolul 511 din CRR.
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse integral
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Articolul 50 din CRR
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
Off-balance sheet items with a 20 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției tranzitorii
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Fonduri proprii totale – conform definiției introduse integral
Off-balance sheet items with a 50 % CCF in accordance with Article 429(10) of the CRR
Articolul 72 din CRR
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Fonduri proprii totale – conform definiției tranzitorii
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse integral
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
articolele 36-47 din CRR,
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
după caz
Article 429(5) of the CRR
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la articolele 48, 49 și 79 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.