natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Obligor grade (row identifier)
Informațiile din formularul C 09.04 sunt raportate pentru «Totalul» expunerilor din credite relevante din toate jurisdicțiile în care sunt situate aceste expuneri și individual pentru fiecare dintre jurisdicțiile în care sunt situate expunerile din credite relevante.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Sumele totale și informațiile din fiecare jurisdicție se raportează în altă parte.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Pragul prevăzut la articolul 5 alineatul (a) punctul 4 din prezentul regulament nu se aplică pentru raportarea acestei defalcări.
010-300
Pentru a determina situarea geografică, expunerile sunt alocate pe baza debitorului imediat, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) nr.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
1152/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geografice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic de capital specific instituției.
010-001 – 010-NNN
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit nu modifică situarea geografică la care este alocată o expunere în scopul raportării informațiilor prevăzute în acest formular.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Valoarea expunerilor din credite relevante și cerințele de fonduri proprii aferente acestora determinate în conformitate cu instrucțiunile pentru rândul respectiv.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Informații calitative
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Aceste informații se raportează numai pentru țara de reședință a instituției (jurisdicția corespunzătoare statului membru de origine al instituției) și pentru «totalul» aferent tuturor țărilor.
All institutions shall submit information aggregated at a total level.
Instituțiile raportează y sau n în conformitate cu instrucțiunile pentru rândul relevant.
Additionally, institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information broken down by country regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Expuneri din credite relevante – riscul de credit
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din CRD.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Valoarea expunerii determinată în conformitate cu articolul 111 din CRR pentru expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din CRD.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Valoarea expunerii aferentă pozițiilor din securitizare incluse în portofoliul bancar în cadrul abordării standardizate este exclusă de la acest rând și se raportează pe rândul 050.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Valoarea expunerii determinată în conformitate cu articolul 166 din CRR pentru expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din CRD.
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Valoarea expunerii aferentă pozițiilor din securitizare incluse în portofoliul bancar în cadrul abordării IRB sunt excluse de la acest rând și se raportează pe rândul 060.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din CRD.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Suma pozițiilor lungi nete și a pozițiilor scurte nete în conformitate cu articolul 327 din CRR pentru expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din CRD în temeiul părții a treia titlul IV capitolul 2 din CRR:
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
expuneri la instrumente de datorie, altele decât securitizarea;
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
expuneri la poziții din securitizare incluse în portofoliul de tranzacționare;
Same definition as for column 010 of CR SA template
expuneri la portofolii de tranzacționare pe bază de corelație;
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “exposures in default” and for defaulted exposures assigned to the exposure classes “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures”.
expuneri la titluri de capital și
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
expuneri la OPC-uri în cazul în care cerințele de capital sunt calculate în conformitate cu articolul 348 din CRR.
Exposures classified as “exposures in default” in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “exposures in default”.
Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare în cadrul abordărilor bazate pe modele interne
This information is a “memorandum item” – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes “exposures in default”, “exposures associated with particularly high risk” or “equity exposures” according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Pentru expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din CRD în temeiul părții a treia titlul IV capitolul 2 și capitolul 5 din CRR, se raportează suma următoarelor elemente:
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
valoarea justă a pozițiilor nederivate, care reprezintă expuneri din credite relevante, astfel cum sunt definite la articolul 140 alineatul (4) litera (b) din CRD, determinate în conformitate cu articolul 104 din CRR;
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate, care reprezintă expuneri din credite relevante, astfel cum sunt definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din CRD.
This item shall include the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before the application of the cap referred to in Article 62 (c) of CRR.
Expuneri din credite relevante – poziții din securitizare în portofoliul bancar
Write-offs
Expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din CRD.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Valoarea expunerii determinată în conformitate cu articolul 246 din CRR pentru expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din CRD.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Suma rândurilor 080, 090 și 100.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Cerințele de fonduri proprii determinate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolele 1-4 și capitolul 6 din CRR pentru expunerile din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din CRD, în țara în cauză.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Cerințele de fonduri proprii aferente pozițiilor din securitizare incluse în portofoliul bancar sunt excluse de la acest rând și se raportează pe rândul 100.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Cerințele de fonduri proprii reprezintă 8 % din cuantumul ponderat la risc al expunerii determinat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolele 1-4 și capitolul 6 din CRR.
Article 112 point (a) of CRR.
Cerințele de fonduri proprii determinate în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 din CRR pentru riscul specific sau în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 5 din CRR pentru riscurile de nerambursare și de migrare adiționale aferente expunerilor din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din CRD, în țara în cauză.
Article 112 point (b) of CRR.
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante din cadrul privind riscul de piață includ, printre altele, cerințele de fonduri proprii pentru pozițiile din securitizare în temeiul părții a treia titlul IV capitolul 2 din CRR și cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de organisme de plasament colectiv determinate în conformitate cu articolul 348 din CRR.
Article 112 point (c) of CRR.
Cerințele de fonduri proprii determinate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR pentru expunerile din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din CRD, în țara în cauză.
Multilateral developments banks
Cerințele de fonduri proprii reprezintă 8 % din cuantumul ponderat la risc al expunerii determinat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
Article 112 point (d) of CRR.
Ponderea aplicată ratei amortizorului anticiclic în fiecare țară este calculată ca raport al cerințelor de fonduri proprii, determinat după cum urmează:
International organisations
numărător: totalul cerințelor de fonduri proprii care se referă la expunerile din credite relevante din țara în cauză [r070; c010 fișa țării];
Article 112 point (e) of CRR.
numitor: totalul cerințelor de fonduri proprii care se referă la toate expunerile din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) din CRD [r070; c010; «Total»].
Article 112 point (f) of CRR.
Informațiile privind ponderile aplicate cerințelor de fonduri proprii nu trebuie raportate pentru «Totalul» aferent tuturor țărilor.
Article 112 point (g) of CRR.
Ratele amortizorului anticiclic
Same definition as for row 020of CR SA template
Rata amortizorului anticiclic de capital stabilită pentru țara în cauză de către autoritatea desemnată din țara respectivă, în conformitate cu articolele 136, 137, 138 și 139 din CRD.
Article 112 point (h) of CRR.
Acest rând nu se completează atunci când nu s-a stabilit nicio rată a amortizorului anticiclic pentru țara în cauză de către autoritatea desemnată din țara respectivă.
Article 112 point (k) of CRR.
Ratele amortizorului anticiclic de capital care au fost stabilite de către autoritatea desemnată, dar care nu sunt încă aplicabile în țara în cauză la data de referință a raportării nu se raportează.
Article 112 point (l) of CRR.
Informațiile privind rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată nu trebuie raportate pentru «Totalul» aferent tuturor țărilor.
Article 112 point (n) of CRR.
Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara în cauză, care a fost stabilită de către autoritatea desemnată din țara de reședință a instituției, în conformitate cu articolele 137, 138 și 139 și cu articolul 140 alineatele (1), (2) și (3) din CRD.
Article 112 point (o) of CRR.
Ratele amortizorului anticiclic de capital care nu sunt încă aplicabile la data de referință a raportării nu se raportează.
Article 112 point (p) of CRR.
Informațiile privind rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara instituției nu trebuie raportate pentru «Totalul» aferent tuturor țărilor.
Article 112 point (q) of CRR.
Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției, determinată în conformitate cu articolul 140 alineatul (1) din CRD.
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției este calculată ca medie ponderată a ratelor amortizorului anticiclic care se aplică în țările în care sunt situate expunerile din credite relevante ale instituției sau care se aplică în sensul articolului 140, în temeiul articolului 139 alineatul (2) sau (3) din CRD.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Rata relevantă a amortizorului anticiclic de capital se raportează la [r120; c020; fișa țării] sau la [r130; c020; fișa țării], după caz.
Of which defaulted
Ponderea aplicată ratei amortizorului anticiclic în fiecare țară este ponderea cerințelor de fonduri proprii în totalul cerințelor de fonduri proprii și se raportează la [r110; c020; fișa țării].
Original exposure value for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to CRR article 178.
Informațiile privind rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției se raportează numai pentru «Totalul» aferent tuturor țărilor, și nu pentru fiecare țară în parte.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
150-160
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Utilizarea pragului de 2 %
Same definition as for columns 230 and 240 of CR IRB template: the exposure weighted average LGD (%) shall refer to all exposures, including exposures to large financial sector entities and unregulated financial entities.
În conformitate cu articolul 2 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
1152/2014 al Comisiei, expunerile generale externe la riscul de credit a căror valoare agregată nu depășește 2 % din valoarea agregată pentru expunerile generale din credite, expunerile incluse în portofoliul de tranzacționare și expunerile din securitizare ale instituției respective pot fi alocate statului membru de origine al instituției.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
Valoarea agregată pentru expunerile generale din credite, expunerile incluse în portofoliul de tranzacționare și expunerile din securitizare se calculează excluzând expunerile generale din credite situate în conformitate cu articolul 2 alineatul (5) litera (a) și cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul delegat (UE) nr.
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
1152/2014 al Comisiei.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
În cazul în care instituția face uz de această derogare, indică «y» în tabel pentru jurisdicția corespunzătoare statului său membru de origine și pentru «Totalul» aferent tuturor țărilor.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as “defaulted exposures” according to Article 178 of CRR.
În cazul în care o instituție nu face uz de această derogare, indică «n» în celula respectivă.
Same definition as for column 260 of CR IRB template
În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
1152/2014 al Comisiei, instituțiile pot aloca statului lor membru de origine expunerile incluse în portofoliul de tranzacționare, dacă expunerile totale incluse în portofoliul de tranzacționare nu depășesc 2 % din valoarea totală pentru expunerile generale din credite, expunerile incluse în portofoliul de tranzacționare și expunerile din securitizare.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Formularul CR EQU IRB constă în două formulare: CR EQU IRB 1 oferă o prezentare generală a expunerilor IRB din clasa de expuneri provenind din titluri de capital și a diferitelor metode de a calcula cuantumurile totale ale expunerilor la risc.
Of which: Specialized lending (excl.
CR EQU IRB 2 oferă o defalcare a expunerilor totale alocate claselor de rating ale debitorilor în contextul abordării PD/LGD.
SL subject to slotting criteria)
În instrucțiunile următoare, «CR EQU IRB» se referă atât la formularul «CR EQU IRB 1», cât și la «CR EQU IRB 2», după caz.
(Article 147(8) a CRR)
Formularul CR EQU IRB oferă informații privind calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit [articolul 92 alineatul (3) litera (a) din CRR] în conformitate cu metoda IRB (partea a treia titlul II capitolul 3 din CRR) pentru expunerile provenind din titluri de capital menționate la articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
Of which: Specialized lending subject to slotting criteria
În conformitate cu articolul 147 alineatul (6) din CRR, următoarele expuneri se încadrează în clasa de expuneri provenind din titluri de capital:
Articles 147(8) lit. a and 153(5) CRR
expuneri care nu sunt reprezentate de titluri de datorie și care conferă un drept subordonat și rezidual asupra activelor sau venitului emitentului sau
Of which: SME
expuneri din titluri de datorie și alte titluri, parteneriate, instrumente financiare derivate sau alte vehicule, a căror semnificație economică este similară cu cea a expunerilor menționate la litera (a).
(Article 147(2) point (c) CRR)
Organismele de plasament colectiv tratate în conformitate cu abordarea simplă de ponderare la risc, astfel cum este menționată la articolul 152 din CRR, trebuie să fie, de asemenea, raportate în formularul CR EQU IRB.
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
În conformitate cu articolul 151 alineatul (1) din CRR, instituțiile transmit formularul CR EQU IRB atunci când aplică una dintre cele trei metode menționate la articolul 155 din CRR:
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
metoda PD/LGD sau
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
abordarea bazată pe modele interne.
non-SME
Mai mult, instituțiile care aplică abordarea IRB raportează în formularul CR EQU IRB și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru expunerile provenite din titluri de capital care atrag un tratament prestabilit de ponderare la risc [fără a fi, însă, tratate în mod explicit în conformitate cu metoda simplă de ponderare la risc sau prin utilizarea parțială (temporară sau permanentă) a abordării standardizate pentru riscul de credit [de exemplu, expuneri provenind din titluri de capital care atrag o pondere de risc de 250 %, în conformitate cu articolul 48 alineatul (4) din CRR, respectiv o pondere de risc de 370 % în conformitate cu articolul 471 alineatul (2) din CRR].
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Următoarele creanțe din titluri de capital nu trebuie raportate în formularul CR EQU IRB:
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
expunerile provenind din titluri de capital care fac parte din portofoliul de tranzacționare (în cazul în care instituțiile nu sunt exceptate de la calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare în conformitate cu articolul 94 din CRR);
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
expunerile provenind din titluri de capital care fac obiectul utilizării parțiale a abordării standardizate (articolul 150 din CRR), inclusiv:
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
expunerile provenind din titluri de capital față de entități ale căror obligații din credite primesc o pondere de risc de 0 % în conformitate cu abordarea standardizată, inclusiv față de entitățile sponsorizate public în cazul cărora se poate aplica o pondere de risc de 0 % [articolul 150 alineatul (1) litera (g) din CRR];
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
expunerile provenind din titluri de capital din cadrul programelor legislative de promovare a anumitor sectoare ale economiei care acordă instituției subvenții importante pentru investiții și implică o anumită formă de supraveghere guvernamentală, precum și restricții privind investițiile în titluri de capital [articolul 150 alineatul (1) litera (h) din CRR];
This table aims at receiving more information regarding the elements of the institution-specific countercyclical capital buffer.
expunerile provenind din titluri de capital față de întreprinderi de servicii auxiliare pentru care cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pot fi calculate în conformitate cu tratamentul aplicat «altor active decât creanțele de natura creditelor» [în conformitate cu articolul 155 alineatul (1) din CRR];
The information required refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
creanțele din titluri de capital deduse din fondurile proprii, în conformitate cu articolele 46 și 48 din CRR.
Information in template C 09.04 shall be reported for the “Total” of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Instrucțiuni privind anumite poziții (aplicabile atât CR EQU IRB 1, cât și CR EQU IRB 2)
The total figures as well as the information of each jurisdiction shall be reported in a separate dimension.
Clasa de rating a debitorilor este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând din tabel.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall not apply for the reporting of this breakdown.
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR (%)
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Instituțiile care aplică metoda PD/LGD raportează în coloana 010 probabilitatea de nerambursare calculată în conformitate cu dispozițiile menționate la articolul 165 alineatul (1) din CRR.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Probabilitatea de nerambursare alocată clasei de rating sau grupei de risc a debitorilor care urmează să fie raportată trebuie să respecte cerințele minime stabilite în partea a treia titlul II capitolul 3 secțiunea 6 din CRR.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită respectivei clase de rating sau grupe de risc a debitorilor.