natgillin/translations-raw huggingface dataset:
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
FACTORUL DE CONVERSIE APLICAT
ORIGINATION DATE
LUNGI
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
SCURTE
TOTAL AMOUNT
RISC SPECIFIC
INSTITUTION'S SHARE (%)
C 16.00 – RISCUL OPERAȚIONAL (OPR)
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
INDICATOR RELEVANT
ELGD (%)
CERINȚA DE FONDURI PROPRII
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
Cuantumul total al expunerii la riscul operațional
MATURITY
ELEMENTE MEMORANDUM AMA CARE TREBUIE RAPORTATE, DACĂ ESTE CAZUL
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
ANUL-3
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ANUL-2
CTP OR NON-CTP?
ANUL PRECEDENT
NET POSITIONS
DIN CARE: CA URMARE A UNUI MECANISM DE ALOCARE
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
CERINȚA DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE REDUCEREA CA URMARE A PIERDERILOR AȘTEPTATE, A DIVERSIFICĂRII ȘI A TEHNICILOR DE REDUCERE A RISCULUI
SENIOR
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII AȘTEPTATE REFLECTATE ÎN PRACTICILE INTERNE
MEZZANINE
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A DIVERSIFICĂRII
FIRST LOSS
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCURILOR (ASIGURĂRI ȘI ALTE MECANISME DE TRANSFER AL RISCULUI)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII DE BAZĂ (BIA)
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII STANDARDIZATE (TSA) / ABORDĂRII STANDARDIZATE ALTERNATIVE (ASA)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
CARE FAC OBIECTUL TSA:
OTHER (including non-eligible LF)
FINANȚE CORPORATISTE (CF)
CONVERSION FACTOR APPLIED
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
LONG
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
SHORT
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
SPECIFIC RISK
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
BANKING ACTIVITIES
SERVICII DE AGENT (AS)
RELEVANT INDICATOR
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
CARE FAC OBIECTUL ASA:
OWN FUNDSREQUIREMENT
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRILOR AVANSATE DE EVALUARE (AMA)
Total operational risk exposure amount
C 17.01 – RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI ȘI RECUPERĂRI PE LINII DE ACTIVITATE ȘI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT (OPR DETAILS 1)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
ALOCAREA PIERDERILOR PE LINII DE ACTIVITATE
YEAR-3
CATEGORII DE EVENIMENTE
YEAR-2
TOTAL CATEGORII DE EVENIMENTE
LAST YEAR
ELEMENT MEMORANDUM: PRAGUL APLICAT LA COLECTAREA DATELOR
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
FRAUDĂ INTERNĂ
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
FRAUDĂ EXTERNĂ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
PRACTICI DE ANGAJARE ȘI SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
CLIENȚI, PRODUSE ȘI PRACTICI COMERCIALE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
PAGUBE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI FUNCȚIONAREA NEADECVATĂ A SISTEMELOR
Cell linked to CA2
EXECUTAREA, LIVRAREA ȘI GESTIUNEA PROCESELOR
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
CEL MAI SCĂZUT
SUBJECT TO TSA:
CEL MAI RIDICAT
CORPORATE FINANCE (CF)
FINANȚE CORPORATISTE [CF]
TRADING AND SALES (TS)
Numărul de evenimente (evenimente noi)
RETAIL BROKERAGE (RBr)
Cuantumul pierderii brute (evenimente noi)
COMMERCIAL BANKING (CB)
Numărul de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii
RETAIL BANKING (RB)
Ajustări ale pierderii legate de perioadele de raportare anterioare
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
Pierderea singulară maximă
AGENCY SERVICES (AS)
Suma primelor cinci cele mai mari pierderi
ASSET MANAGEMENT (AM)
Recuperarea totală directă a pierderii
SUBJECT TO ASA:
Recuperarea totală din asigurări și alte mecanisme de transfer al riscului
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI [TS]
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
BROKERAJ DE RETAIL [RBr]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ [CB]
EVENT TYPES
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL [RB]
TOTAL EVENT TYPES
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI [PS]
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
SERVICII DE AGENT [AS]
INTERNAL FRAUD
ADMINISTRAREA ACTIVELOR [AM]
EXTERNAL FRAUD
ELEMENTE CORPORATISTE [CI]
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
TOTAL LINII DE ACTIVITATE
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
legate de pierderi ≥ 10000 și < 20000
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
legate de pierderi ≥ 20000 și < 100000
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
legate de pierderi ≥ 100000 și < 1000000
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
legate de pierderi ≥ 1000000
LOWEST
Din care: numărul de evenimente cu o ajustare pozitivă a pierderii
HIGHEST
Din care: numărul de evenimente cu o ajustare negativă a pierderii
CORPORATE FINANCE[CF]
Din care: cuantumurile ajustărilor pozitive ale pierderii (+)
Number of events (new events)
Din care: cuantumurile ajustărilor negative ale pierderii (-)
Gross loss amount (new events)
C 17.02 – RISCUL OPERAȚIONAL: EVENIMENTE DE PIERDERE MARI (OPR DETAILS 2)
Number of events subject to loss adjustments
Numărul de identificare a evenimentului
Loss adjustments relating to previous reporting periods
Data de contabilizare
Maximum single loss
Data de apariție
Sum of the five largest losses
Data de descoperire
Total direct loss recovery
Categoria de evenimente
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
Pierderea brută
TRADINGAND SALES[TS]
Pierderea brută excluzând recuperările directe
RETAIL BROKERAGE [RBr]
PIERDEREA BRUTĂ PE LINII DE ACTIVITATE
COMMERCIAL BANKING[CB]
Denumirea entității juridice
RETAILBANKING[RB]
Identificatorul entității juridice
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Unitatea operațională
AGENCYSERVICES[AS]
Descriere
ASSET MANAGEMENT [AM]
Finanțe corporatiste [CF]
CORPORATE ITEMS[CI]
Tranzacționare și vânzări [TS]
Number of events (new events).
Activitate bancară comercială [CB]
Of which:
Activitate bancară de retail [RB]
related to losses ≥ 10,000 and < 20.000
Plăți și decontări [PS]
related to losses ≥ 20,000 and < 100.000
Servicii de agent [AS]
Gross loss amount (new events).
C 18.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCURILE DE POZIȚIE AFERENTE INSTRUMENTELOR DE DATORIE TRANZACȚIONATE (MKR SA TDI)
Of which:
Moneda:
Number of events subject to loss adjustments.
POZIȚII
Of which:
TOATE POZIȚIILE
of which: number of events with a positive loss adjustment
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL
of which: number of events with a negative loss adjustment
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Risc general
of which: negative loss adjustment amounts (-)
Instrumente derivate
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Alte active și datorii
Event ID
Abordarea pe baza scadenței
Date of accounting
Zona 1
Date of occurrence
0 ≤ 1 lună
Date of discovery
> 1 ≤ 3 luni
Event Type
> 3 ≤ 6 luni
Gross loss
> 6 ≤ 12 luni
Gross loss net of direct recoveries
Zona 2
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Legal Entity name
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Legal Entity ID
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Business Unit
Zona 3
Description
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Corporate Finance[CF]
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Trading and Sales[TS]
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Retail Brokerage [RBr]
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Commercial Banking[CB]
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Retail Banking[RB]
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Payment and Settlement [PS]
(> 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Agency Services[AS]
(> 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Asset Management [AM]
Abordarea pe baza duratei
Corporate Items[CI]
Risc specific
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitizare
Currency:
Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1
POSITIONS
Titluri de datorie conform celei de a doua categorii din tabelul 1
ALL POSITIONS
Cu durata reziduală ≤ 6 luni
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Cu durata reziduală > 6 luni și ≤ 24 de luni
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Cu durata reziduală > 24 de luni
General risk
Titluri de datorie conform celei de a treia categorii din tabelul 1
Derivatives
Titluri de datorie conform celei de a patra categorii din tabelul 1
Other assets and liabilities
Instrumente financiare derivate de credit de tipul «nth-to-default» care beneficiază de rating
Maturity-based approach
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele care sunt poziții din securitizare
Zone 1
Cerința de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație
0 ≤ 1 month
Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)
> 1 ≤ 3 months
Metoda simplificată
> 3 ≤ 6 months
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul gamma
> 6 ≤ 12 months
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul vega
Zone 2
Abordarea delta plus – opțiuni și warranturi necontinue
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Abordarea scenariului matrice
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
C 19.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC AFERENT SECURITIZĂRILOR (MKR SA SEC)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURI PROPRII
Zone 3
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
> 4 ≤ 5(> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
CERINȚE TOTALE DE FONDURI PROPRII
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
PONDERI DE RISC < 1250 %
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
(-) LUNGI
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
(-) SCURTE
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
7 – 10 %
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
12 – 18 %
(> 20 for cupon of less than 3%) years
20 – 35 %
Duration-based approach
40 – 75 %
Specific risk
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
POZIȚII NETE LUNGI PONDERATE
Debt securities under the first category in Table 1
POZIȚII NETE SCURTE PONDERATE
Debt securities under the second category in Table 1
SUMA POZIȚIILOR NETE LUNGI ȘI SCURTE PONDERATE
With residual term≤ 6 months
Celulă legată de MKR SA TDI 325:060
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Din care: RESECURITIZĂRI
With a residual term > 24 months
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENTE-SUPORT
Debt securities under the third category in Table 1
Ipoteci rezidențiale
Debt securities under the fourth category in Table 1
Ipoteci comerciale
Rated nth-to default credit derivatives
Creanțe aferente cărților de credit
Own funds requirement for securitisation instruments
Credite către societăți sau IMM-uri
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Credite de consum
Additional requirements for options (non-delta risks)
Creanțe comerciale
Simplified method
Alte active
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Obligațiuni garantate
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Alte datorii
Delta plus approach - non-continuous options and warrants
C 20.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC ÎN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (MKR SA CTP)
Scenario matrix approach
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
7 – 10 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
12 – 18 %
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
20 – 35 %
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
40- 75%
RISK WEIGHTS < 1250 %
Alte
(-) LONG
40 – 75 %
(-) SHORT
Celulă legată de MKR SA TDI 330:060
7 - 10 %
POZIȚII DIN SECURITIZARE:
12 - 18 %
ALTE POZIȚII CTP
20 - 35 %
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL N-TH-TO-DEFAULT:
40 - 75 %
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL NTH-TO-DEFAULT
RATED
C 21.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL (MKR SA EQU)
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Piața națională:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 22.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL VALUTAR (MKR SA FX)
Residential mortgages
PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ
Commercial mortgages
POZIȚII TOTALE
Credit card receivables
Monede strâns corelate
Leasing
Din care: moneda de raportare
Loans to corporates or SMEs
Toate celelalte monede (inclusiv OPC-uri tratate ca monede diferite)
Consumer loans
Aur
Trade receivables
DEFALCAREA POZIȚIILOR TOTALE (INCLUZÂND ȘI MONEDA DE RAPORTARE) PE TIPURI DE EXPUNERI
Other assets
Alte active și datorii decât elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate
Covered Bondes
Elemente extrabilanțiere
Other liabilities
Elemente memorandum: POZIȚII VALUTARE
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Peso argentinian
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Dolar australian
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Real brazilian
7 - 10 %
Leva bulgară
12 - 18 %
Dolar canadian
20 - 35 %
Coroană cehă
40- 75 %
Coroană daneză
Other
Liră egipteană
40 - 75 %
Liră sterlină
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Litas lituanian
SECURITISATION POSITIONS:
Dinar
OTHER CTP POSITIONS
Peso mexican
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Zlot
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Leu românesc
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Rublă rusească
National market:
Dinar sârbesc
EQUITIES IN TRADING BOOK
Coroană suedeză
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Franc elvețian
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Liră turcească
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Grivnă
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Dolar SUA
MATCHED
Coroană islandeză
TOTAL POSITIONS
Coroană norvegiană
Currencies closely correlated
Dolar Hong Kong
of which: reporting currency
Dolar taiwanez nou
All other currencies (including CIUs treated as different currencies)
Dolar neozeelandez
Gold
Dolar singaporez
Off-balance sheet items
TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Metale prețioase (exceptând aurul)
Euro
Metale de bază
Lek
Produse agricole (din categoria softs)
Argentine Peso
Altele
Australian Dollar
Din care produse energetice (petrol, gaze)
Brazilian Real
Abordarea pe benzi de scadență
Bulgarian Lev
Abordarea extinsă pe benzi de scadență
Canadian Dollar
Abordare simplificată: Toate pozițiile
Egyptian Pound
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU RISCURILE DE NERAMBURSARE ȘI DE MIGRARE ADIȚIONALE
Pound Sterling
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU TOATE RISCURILE DE PREȚ PENTRU PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
Forint
Numărul de depășiri în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare
Yen
Factorul de multiplicare al VaR (mc)
Lithuanian Litas
Factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Denar
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP – POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Mexican Peso
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP – POZIȚIILE NETE PONDERATE SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Zloty
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (VaRavg)
Rumanian Leu
AFERENT ZILEI PRECEDENTE (VaRt-1)
Russian Ruble
FACTORUL DE MULTIPLICARE (ms) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (SVaRavg)
Serbian Dinar
CEA MAI RECENTĂ VALOARE DISPONIBILĂ (sVaRt-1)
Swedish Krona
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI
Swiss Franc
CEA MAI RECENTĂ VALOARE
Turkish Lira
PRAGUL MINIM
Hryvnia
Elemente memorandum: DEFALCARE PE COMPONENTELE RISCULUI DE PIAȚĂ
US Dollar
Instrumente de datorie tranzacționate – Risc general
Iceland Krona
Instrumente de datorie tranzacționate – Risc specific
Norwegian Krone
Titluri de capital
New Zealand Dollar
Riscul valutar
Singapore Dollar
Riscul de marfă
Won
Cuantumul total al riscului general
Yuan Renminbi
Cuantumul total al riscului specific
Croatian Kuna
C 25.00 – RISCUL DE AJUSTARE A VALORII CREDITULUI (CVA)
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
VALORI NOȚIONALE DE ACOPERIRE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CVA
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Din care: instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC)
Precious metals (except gold)
Din care: SFT
Base metals
ZIUA PRECEDENTĂ (VaRt-1)
Agricultural products (softs)
Numărul de contrapărți
Others
Din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
Of which energy products (oil, gas)
CVA SUPORTATĂ
Extended maturity ladder approach
CDS BAZATE PE INDICI
Simplified approach: All positions
Riscul CVA total
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Legătură către CA2;r640;c010
VaR
În conformitate cu metoda avansată
STRESSED VaR
Legătură către CA2;r650;c010
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
În conformitate cu metoda standardizată
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Legătură către CA2;r660;c010
Number of overshootingsduring previous 250 working days
Legătură către CA2;r670;c010
VaR Multiplication Factor (mc)
C 32.01 - EVALUAREA PRUDENTĂ: ACTIVE ȘI DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ (PRUVAL 1)
SVaR Multiplication Factor (ms)
ACTIVE ȘI DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
ACTIVE ȘI DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ EXCLUSE DIN CAUZA IMPACTULUI PARȚIAL ASUPRA FONDURILOR PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
ACTIVE ȘI DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ INCLUSE ÎN PRAGUL PREVĂZUT LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
DIN CARE: PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ CU EXACTITATE
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
CONTABILITATEA DE ACOPERIRE
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
FILTRE PRUDENȚIALE
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
ALTELE
LAST MEASURE
OBSERVAȚII ÎN CAZUL RUBRICII «ALTELE»
FLOOR
DIN CARE: PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
TOTAL ACTIVE ȘI DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
TDI - General risk
TOTAL ACTIVE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
TDI - Specific Risk
ACTIVE FINANCIARE DEȚINUTE ÎN VEDEREA TRANZACȚIONĂRII
Equities
ACTIVE FINANCIARE DESTINATE TRANZACȚIONĂRII
Equities - General risk
ACTIVE FINANCIARE NEDESTINATE TRANZACȚIONĂRII, EVALUATE OBLIGATORIU LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE
Equities - Specific Risk
ACTIVE FINANCIARE DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE
Foreign Exchange risk
ACTIVE FINANCIARE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
Commodities risk
ACTIVE FINANCIARE NEDERIVATE NEDESTINATE TRANZACȚIONĂRII, EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE
Total amount for general risk
ACTIVE FINANCIARE NEDERIVATE NEDESTINATE TRANZACȚIONĂRII, EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN CAPITALURI PROPRII
Total amount for specific risk
ALTE ACTIVE FINANCIARE NEDERIVATE NEDESTINATE TRANZACȚIONĂRII
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE – CONTABILITATEA DE ACOPERIRE
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
VARIAȚIA VALORII JUSTE A ELEMENTELOR ACOPERITE DIN PORTOFOLIUL DE ACOPERIRE A RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII
of which: OTC Derivatives
INVESTIȚII ÎN FILIALE, ASOCIERI ÎN PARTICIPAȚIE ȘI ENTITĂȚI ASOCIATE
of which:SFT
(-) MARJE DE AJUSTARE PENTRU TRANZACȚIONAREA ACTIVELOR LA VALOAREA JUSTĂ
PREVIOUS DAY(VaRt-1)
TOTAL DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
Number of counterparties
DATORII FINANCIARE DEȚINUTE ÎN VEDEREA TRANZACȚIONĂRII
of which: proxy was used to determine credit spread
DATORII FINANCIARE DESTINATE TRANZACȚIONĂRII
INCURRED CVA
DATORII FINANCIARE DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE
SINGLE NAME CDS
MARJE DE AJUSTARE PENTRU TRANZACȚIONAREA DATORIILOR LA VALOAREA JUSTĂ
INDEX CDS
C 32.02 - EVALUAREA PRUDENTĂ: ABORDAREA DE BAZĂ (PRUVAL 2)
CVA risk total
AVA LA NIVEL DE CATEGORIE
Link to CA2;r640;c010
INCERTITITUDINE PRIVIND EVOLUȚIA ASCENDENTĂ
According to Advanced method
VENITURI QTD
Link to CA2;r650;c010
DIFERENȚA IPV
According to Standardised method
AJUSTĂRI ALE VALORII JUSTE
Link to CA2;r660;c010
PROFIT ȘI PIERDERE ZIUA 1
Link to CA2;r670;c010
DESCRIEREA EXPLICAȚIEI
C 32.01 - PRUDENT VALUATION: FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES (PRUVAL 1)
INCERTITUDINEA PREȚULUI DE PIAȚĂ
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
COSTURI CU LICHIDAREA
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES EXCLUDED BECAUSE OF PARTIAL IMPACT ON CET1
RISCUL DE MODEL
FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES INCLUDED IN ART.
POZIȚII CONCENTRATE
4(1) THRESHOLD
COSTURI ADMINISTRATIVE VIITOARE
OF WHICH: TRADING BOOK
ÎNCETAREA ANTICIPATĂ
EXACTLY MATCHING
ACTIVE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
HEDGE ACCOUNTING
DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
PRUDENTIAL FILTERS
INCERTI TUDINEA PREȚULUI DE PIAȚĂ
OTHER
RISCUL DE MODEL
COMMENTS FOR OTHER
POZIȚII CONCEN- TRATE
OF WHICH:TRADING BOOK
MARJE DE CREDIT CONSTATATE ÎN AVANS
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS AND LIABILITIES
COSTURI DE INVESTIȚII ȘI DE FINANȚARE
TOTAL FAIR-VALUED ASSETS
COSTURI ADMINISTRATIVE VIITOARE
FINANCIAL ASSETS HELD FOR TRADING
ÎNCETARE ANTI- CIPATĂ
TRADING FINANCIAL ASSETS
RISC OPERAȚIONAL
NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MANDATORILY AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
DIN CARE: CALCULATĂ FOLOSIND ABORDAREA BAZATĂ PE CUNOȘTINȚE DE SPECIALITATE
FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
TOTAL ABORDAREA DE BAZĂ
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PROTOFOLII ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 9-17 – TOTAL LA NIVEL DE CATEGORIE ÎN URMA DIVERSIFICĂRII
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
TOTAL LA NIVEL DE CATEGORIE ÎNAINTE DE DIVERSIFICARE
NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS MEASURED AT FAIR VALUE TO EQUITY
DIN CARE: AVA PENTRU MARJELE DE CREDIT CONSTATATE ÎN AVANS
OTHER NON-TRADING NON-DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS
DIN CARE: AVA PENTRU COSTURILE DE INVESTIȚII ȘI DE FINANȚARE
DERIVATIVES - HEDGE ACCOUNTING
DIN CARE: AVA EVALUATĂ A AVEA VALOAREA ZERO ÎN TEMEIUL articolului 9 alineatul (2)
FAIR VALUE CHANGES OF THE HEDGED ITEMS IN PORTFOLIO HEDGE OF INTEREST RATE RISK
DIN CARE: AVA EVALUATĂ A AVEA VALOAREA ZERO ÎN TEMEIUL articolului 10 alineatele (2) ȘI (3)
INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES
RATELE DOBÂNZII
(-) HAIRCUTS FOR TRADING ASSETS AT FAIR VALUE
SCHIMB VALUTAR
TOTAL FAIR-VALUED LIABILITIES
RISCUL DE CREDIT
FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING
TITLURI DE CAPITAL