natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 112 point (i) of CRR
Defalcarea expunerii inițiale înainte de aplicarea factorului de conversie pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
This is a memorandum item only.
040 – 080
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Tehnicile de diminuare a riscului de credit în sensul definiției de la articolul 4 punctul 57 din CRR, care reduc riscul de credit asociat unei expuneri sau unor expuneri prin substituția expunerilor, astfel cum se prevede mai jos la rubrica «SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT».
Article 112 point (j) of CRR.
Protecția nefinanțată a creditului: valorile definite la articolul 4 punctul 59 din CRR.
Exposures included in the exposure class “exposures in default” which shall be included in this exposure class if they were not in default.
În cazul în care garanțiile reale au un efect asupra expunerii (de exemplu, în cazul în care sunt utilizate pentru tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii), acestea trebuie să se limiteze la valoarea expunerii.
Article 112 point (i) of CRR.
GARANȚII
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 236 din CRR.
Scope of the CR IRB template
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare [articolul 183 din CRR, cu excepția alineatului (3)], trebuie raportată valoarea relevantă utilizată în modelul intern.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
În situația în care ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, garanțiile se raportează în coloana 040.
i.
În situația în care ajustarea se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, cuantumul garanției se raportează în coloana 150.
Credit risk in the banking book, among which:
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul tratării efectelor dublei nerambursări, valoarea protecției nefinanțate a creditului este raportată în coloana 220.
Counterparty credit risk in the banking book;
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
Dilution risk for purchased receivables;
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 216 din CRR.
Counterparty credit risk in the trading book;
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (articolul 183 din CRR), trebuie raportată valoarea relevantă utilizată în modelele interne.
Free deliveries resulting from all business activities..
În situația în care ajustarea se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, cuantumul instrumentelor financiare derivate de credit se raportează în coloana 160.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul tratării efectelor dublei nerambursări, valoarea protecției nefinanțate a creditului trebuie raportată în coloana 220.
The CR IRB template does not cover the following data:
ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se aplică articolul 232 din CRR.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
“Other non-obligation assets”, according to Article 147(2) point (g) CRR.
Se raportează valoarea relevantă utilizată în modelul intern al instituției.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Se raportează în coloana 060, dacă ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
În situația în care se face o ajustare în pierderea în caz de nerambursare, cuantumul se raportează în coloana 170.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
070 – 080
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
Ieșirile corespund părții garantate a expunerii inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa de expuneri a debitorului și, dacă este cazul, din clasa de rating sau grupa de risc a debitorului și ulterior se alocă clasei de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
This breakdown is reported in the template CR GB.
Acest cuantum trebuie considerat drept o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, în clasa de rating sau grupa de risc a debitorului.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
Intrările și ieșirile din cadrul aceleiași clase de expuneri și, dacă este cazul, al aceleiași clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor se iau, de asemenea, în considerare.
“NO” = in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Expunerea alocată clasei de rating sau grupei de risc a debitorului și clasei de expuneri corespunzătoare după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii.
“YES” = in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Din care: elemente extrabilanțiere
In any case, for the reporting of the retail portfolios “YES” has to be reported.
A se vedea instrucțiunile CR-SA
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Se raportează valoarea prevăzută la articolul 166 și la articolul 230 alineatul (1) a doua teză din CRR.
Breakdown of the CR IRB template
Pentru instrumentele definite în anexa I se aplică factorii de conversie a creditului [articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR], indiferent de abordarea aleasă de către instituție.
The CR IRB consists of two templates.
Pentru rândurile 040-060 (tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare, precum și expuneri din compensări contractuale între produse diferite), care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, valoarea expunerii este aceeași cu valoarea pentru riscul de credit al contrapărții calculată conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 secțiunile 3, 4, 5, 6 și 7 din CRR.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
Aceste valori se raportează în această coloană, și nu în coloana 130 «Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții».
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
A se vedea instrucțiunile CR SA.
Total
Defalcarea valorii expunerii pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Tehnicile de diminuare a riscului de credit care au un impact asupra pierderilor datorate nerambursării ca urmare a aplicării efectului de substituție al tehnicilor de diminuare a riscului de credit nu se includ în aceste coloane.
Central banks and central governments
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 228 alineatul (2), articolul 230 alineatele (1) și (2) și articolul 231 din CRR.
(Article 147(2)(a) CRR)
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
(Article 147(2) point (b) CRR)
în ceea ce privește protecția nefinanțată a creditului, pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și societăți: articolul 161 alineatul (3) din CRR.
Corporate – SME
Pentru expunerile de tip retail, articolul 164 alineatul (2) din CRR;
(Article 147(2) point (c) CRR
în ceea ce privește garanția protecției finanțate a creditului luată în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare: articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
Corporate – Specialised lending
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
(Article 147(8) CRR)
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 050.
Corporate – Other
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
Valoarea relevantă utilizată în modelele interne ale instituției.
Retail – Secured by immovable property SME
Factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
Pentru operațiunile din portofoliul de tranzacționare se includ instrumentele financiare și mărfurile eligibile pentru expunerile portofoliului de tranzacționare în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) literele (c)-(f) din CRR.
Retail – Secured by immovable property non-SME
Instrumentele de tip «credit linked note» și pozițiile de compensare din bilanț prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunea 4 din CRR sunt tratate drept garanții reale în numerar.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: valori conforme cu articolul 193 alineatele (1) - (4) și cu articolul 194 alineatul (1) din CRR.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Se raportează valoarea ajustată (Cvam) prevăzută la articolul 223 alineatul (2) din CRR.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: garanția financiară luată în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare: articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
Retail – Other non – SME
Cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 199 alineatele (1) - (8) și articolul 229 din CRR.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: alte garanții luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare: articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (2)-(4) din CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Se includ, de asemenea, operațiunile de leasing de bunuri imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (6) și (8) din CRR.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
De asemenea, trebuie incluse operațiunile de leasing de bunuri care sunt diferite de bunurile imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 alineatul (3) din CRR.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatul (5) și la articolul 229 alineatul (2) din CRR.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI: PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Garanțiile și instrumentele financiare derivate de credit care acoperă expunerile ce fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări care reflectă articolul 202 și articolul 217 alineatul (1) din CRR.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
A se vedea, de asemenea, coloanele 040 «Garanții» și 050 «Instrumente financiare derivate de credit».
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
Trebuie să fie luat în considerare impactul total al tehnicilor de diminuare a riscului de credit asupra valorilor LGD specificate în partea a treia titlul II capitolele 3 și 4 din CRR.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
În cazul expunerilor care fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări, LGD de raportat trebuie să corespundă celei selectate în conformitate cu articolul 161 alineatul (4) din CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, trebuie luate în considerare dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri trebuie utilizată definiția valorii expunerii din coloana 110.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Toate efectele trebuie luate în considerare (astfel, pragul aplicabil ipotecilor trebuie inclus în raportare).
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
În cazul instituțiilor care aplică abordarea IRB, dar care nu folosesc estimări proprii ale LGD, efectele garanției financiare de diminuare a riscului sunt reflectate în valoarea E*, valoarea ajustată integral a expunerii, și apoi în LGD*, în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din CRR.
040-080
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD asociată fiecărei probabilități de nerambursare atribuite clasei de rating sau grupei de risc a debitorului rezultă din media pierderilor prudențiale în caz de nerambursare alocate expunerilor respectivelor probabilități de nerambursare aferente acelor clase sau grupe, ponderată cu valoarea expunerii corespunzătoare din coloana 110.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
În cazul în care se aplică estimările proprii ale LGD, trebuie avute în vedere articolul 175 și articolul 181 alineatele (1) și (2) din CRR.
040-050
Calculul valorii medii ponderate în funcție de expuneri a LGD derivă din parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Nu trebuie raportate date pentru expunerile din finanțări specializate menționate la articolul 153 alineatul (5).
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Expunerea și LGD corespunzătoare pentru entitățile reglementate de mari dimensiuni din sectorul financiar și pentru entitățile financiare nereglementate nu se includ în calculul coloanei 230, trebuind incluse doar în calculul coloanei 240.
GUARANTEES:
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD (%) pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 alineatele (4) și (5) din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
Valoarea raportată reflectă articolul 162 din CRR.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Scadența medie se raportează în zile.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
Aceste date nu trebuie raportate pentru valorile expunerilor pentru care scadența nu constituie un element din calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor.
CREDIT DERIVATIVES:
Așadar, această coloană nu se completează pentru clasa de expuneri «de tip retail».
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 154 alineatul (1) din CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR nu se ia în considerare.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR se ia în considerare.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Defalcarea cuantumului ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Pentru definiția pierderii așteptate, a se vedea articolul 5 punctul 3 din CRR, iar pentru calculul acesteia, articolul 158 din CRR.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR shall be reported.
Se raportează ajustările de valoare, precum și provizioanele specifice și generale de la articolul 159 din CRR.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Provizioanele generale trebuie raportate prin atribuirea proporțională a cuantumului – în funcție de pierderile așteptate ale diferitelor clase de rating ale debitorilor.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Articolul 172 alineatele (1) și (2) din CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
Pentru toate clasele de expuneri cu excepția clasei de expuneri de tip retail și a cazurilor menționate la articolul 172 alineatul (1) litera (e) a doua teză din CRR, instituția raportează numărul entităților juridice/debitorilor care au făcut obiectul unui rating separat, indiferent de numărul diferitelor împrumuturi sau expuneri acordate.
070-080
În clasa de expuneri de tip retail sau dacă expuneri distincte față de același debitor sunt încadrate în clase diferite de rating al debitorilor în conformitate cu articolul 172 alineatul (1) litera (e) a doua teză din CRR, instituția raportează numărul de expuneri care au fost încadrate separat într-o anumită clasă de rating sau grupă de risc.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
În cazul în care se aplică articolul 172 alineatul (2) din CRR, un debitor poate fi luat în considerare în mai mult de o clasă.