natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Deoarece această coloană se referă la un element din structura sistemelor de rating, ea este legată de expunerile inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie alocate fiecărei clase de rating sau grupe de risc a debitorului fără a lua în considerare efectul tehnicilor de diminuare a riscului de credit (în special efectele de redistribuire).
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate pe rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate pe rândul 030.
Of which: Off Balance Sheet Items
Tranzacțiile de finanțare prin titluri (SFT), astfel cum sunt definite la punctul 17 din documentul Comitetului de la Basel «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects», includ: (i) acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
See CR-SA instructions
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, sunt raportate pe rândul 060, nu trebuie raportate la acest rând.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Instrumentele financiare derivate includ contractele enumerate în anexa II la CRR.
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate pe rândul 060 nu trebuie raportate pe acest rând.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
A se vedea instrucțiunile CR SA.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale, a se vedea articolul 142 alineatul (1) punctul 6 și articolul 170 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 170 alineatul (3) litera (b) din CRR.
See CR SA instructions.
Pentru expunerile provenind din creanțe achiziționate, a se vedea articolul 166 alineatul (6) din CRR.
150-210
Nu se utilizează o scară standard.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
În schimb, instituțiile determină singure scara de utilizat.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of CRR
Din care: în categoria 1
Where own estimates of LGD are used:
Articolul 153 alineatul (5) tabelul 1 din CRR.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of CRR.
Articolul 193 alineatele (1) și (2), articolul 194 alineatele (1)-(7) și articolul 230 alineatul (3) din CRR.
For retail exposures Article 164(2) of CRR.
EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to points (e) and (f) of Article 181(1) of CRR.
Expunerile care decurg din tranzacții incomplete pentru care se aplică tratamentul alternativ menționat la articolul 379 alineatul (2) primul paragraf ultima teză din CRR sau pentru care se aplică o pondere de risc de 100 %, în conformitate cu articolul 379 alineatul (2) ultimul paragraf din CRR.
See instructions to column 040.
La acest rând se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tip «n-th to default» care nu beneficiază de rating, care fac obiectul articolului 153 alineatul (8) din CRR, precum și orice altă expunere supusă unor ponderi de risc care nu este inclusă în niciun alt rând.
See instructions to column 050.
Pentru o definiție a riscului de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 4 punctul 53 din CRR.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Pentru calculul ponderii de risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 157 alineatul (1) din CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
În conformitate cu articolul 166 alineatul (6) din CRR, valoarea expunerii creanțelor achiziționate este suma în sold, minus cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de diminuare a valorii creanței înainte de diminuarea riscului de credit.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of CRR.
C 08.02 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: abordarea IRB privind cerințele de capital (Defalcare pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor) (CR IRB 2 template)
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragraph 2 point.
Clasa de rating a debitorilor (nr. rând)
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Acesta este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând dintr-o anumită foaie a tabelului.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Se folosesc numeralele 1, 2, 3 etc.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Instrucțiunile pentru fiecare dintre aceste coloane sunt aceleași ca cele pentru coloanele numerotate corespunzătoare din tabelul CR IRB 1.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Valorile raportate la aceste rânduri trebuie să fie ordonate de la cea mai scăzută la cea mai ridicată, în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare este de 100 %.
190-210
Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanțiile reale imobiliare (disponibile numai atunci când nu se utilizează propriile estimări pentru LGD) nu se alocă în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită debitorului și nu se raportează în acest formular.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Toate instituțiile prezintă informații agregate la nivel total.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
De asemenea, instituțiile care îndeplinesc pragul prevăzut la articolul 5 alineatul (a) punctul 4 din prezentul regulament transmit informații defalcate în funcție de țară privind țara proprie și orice altă țară decât țara proprie.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Pragul este aplicabil numai pentru tabelul 1 și tabelul 2.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Expunerile față de organizațiile supranaționale se încadrează la zona geografică «alte țări».
See also Article 229 of CRR.
Termenul «reședință a debitorului» se referă la țara de înregistrare a debitorului.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Acest concept poate fi aplicat în funcție de debitorul imediat și în funcție de riscul final.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție pot modifica alocarea unei expuneri față de o țară.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Expunerile față de organizațiile supranaționale nu se încadrează la țara de reședință a instituției, ci la zona geografică «alte țări», indiferent de clasa de expuneri căreia îi este alocată expunerea față de organizațiile supranaționale.
See also Article 229(3) of CRR.
Datele privind «expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie» se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului imediat.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Datele privind «valoarea expunerii» și «cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor» se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului final.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
C 09.01 – Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: expuneri din SA (CR GB 1)
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR SA.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Expunerea inițială, înainte de aplicarea factorilor de conversie, pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind «expuneri în stare de nerambursare» și pentru expunerile în stare de nerambursare încadrate în clasele «expuneri asociate unui risc extrem de ridicat» sau «expuneri provenind din titluri de capital».
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Acest «element memorandum» oferă informații suplimentare despre structura, în funcție de debitori, a expunerilor în stare de nerambursare.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
Expunerile clasificate ca fiind «expuneri în stare de nerambursare» în conformitate cu articolul 112 litera (j) din CRR se raportează în cazul în care s-ar fi raportat debitorii dacă expunerile nu s-ar fi încadrat în clasele de «expuneri în stare de nerambursare».
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Aceste informații reprezintă un «element memorandum» – prin urmare, nu afectează calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale claselor «expuneri în stare de nerambursare», «expuneri asociate unui risc extrem de ridicat» sau «expuneri provenind din titluri de capital» în conformitate cu articolul 112 literele (j), (k) și, respectiv, (p) din CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Cuantumul expunerilor inițiale care au fost mutate în clasa de expuneri «Expuneri în stare de nerambursare» în timpul celor trei luni de la ultima dată de referință a raportării se raportează în clasa de expuneri în care fusese încadrat inițial debitorul.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Acest element include ajustările generale pentru riscul de credit care sunt eligibile pentru a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 înainte de aplicarea plafonului menționat la articolul 62 litera (c) din CRR.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Eliminări din bilanț
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Eliminările din bilanț includ atât reducerile valorii contabile a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7 B5 litera (d) punctul (i)], cât și reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu activele financiare depreciate [IFRS 7 B5 litera (d) punctul (ii)].
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Suma ajustărilor pentru riscul de credit și a eliminărilor din bilanț pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind «expuneri în stare de nerambursare» în timpul celor 3 luni de la ultima trimitere a datelor.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Aceeași definiție ca pentru coloana 200 din formularul CR SA.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Aceeași definiție ca pentru coloana 215 din formularul CR SA.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Aceeași definiție ca pentru coloana 220 din formularul CR SA.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Articolul 112 litera (a) din CRR.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Articolul 112 litera (b) din CRR.
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Articolul 112 litera (c) din CRR.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Articolul 112 litera (d) din CRR.
The average maturity is reported in days.
Organizații internaționale
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Articolul 112 litera (g) din CRR.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru rândul 020 din formularul CR SA
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Articolul 112 litera (h) din CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Articolul 112 litera (k) din CRR.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Articolul 112 litera (l) din CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Articolul 112 litera (n) din CRR.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Articolul 112 litera (o) din CRR.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Articolul 112 litera (p) din CRR.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Articolul 112 litera (q) din CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
C 09.02 – Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: expuneri din IRB (CR GB 2)
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Aceeași definiție ca pentru coloana 020 din formularul CR IRB.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
020-060
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR IRB.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Aceeași definiție ca pentru coloanele 230 și 240 din formularul CR IRB: valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD (%) se referă la toate expunerile, inclusiv expunerile față de entitățile de mari dimensiuni din sectorul financiar și entitățile financiare nereglementate.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Se aplică dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
Off balance sheet items subject to credit risk Off-balance sheet positions comprise those items listed in Annex I of CRR.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) ponderată în funcție de expuneri pentru expunerile clasificate ca fiind «în stare de nerambursare» în conformitate cu articolul 178 din CRR.
040-060 Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk 040 Securities Financing Transactions
Aceeași definiție ca pentru coloana 110 din formularul CR IRB.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 255 din formularul CR IRB.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii pentru expunerile clasificate ca fiind «în stare de nerambursare» în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 260 din formularul CR IRB.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Aceeași definiție ca pentru coloana 280 din formularul CR IRB.
See CR SA instructions
[Toate societățile în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (c).]
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Din care: finanțări specializate (excluzând finanțările specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare)
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
[Articolul 147 alineatul (8) litera (a) din CRR]
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Articolul 147 alineatul (8) litera (a) și articolul 153 alineatul (5) din CRR
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
[Articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR]
Article 153(5) of CRR.
Toate expunerile de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d)
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile
090-150
Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Of which: In category 1
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Altele decât IMM-uri
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Alte expuneri de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate pe rândurile 070-100.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Expuneri provenind din titluri de capital care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
C 09.04 – Defalcarea expunerilor din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic în fiecare țară și rata amortizorului anticiclic specific instituției (CCB)
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Scopul prezentului tabel este de a primi mai multe informații cu privire la elementele amortizorului anticiclic de capital specific instituției.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Informațiile solicitate se referă la cerințele de fonduri proprii determinate în conformitate cu partea a treia titlul II și titlul IV din CRR și la situarea geografică a expunerilor din credite, a expunerilor din securitizare și a expunerilor din portofoliul de tranzacționare relevante pentru calcularea amortizorului anticiclic de capital specific instituției (CCB) în conformitate cu articolul 140 din CRD (expuneri din credite relevante).