natgillin/translations-raw huggingface dataset:
030-050
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR aferentă factorilor de risc de devalorizare a acțiunilor, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
ORIGINATOR
TITLURI DE CAPITAL – RISC GENERAL
Article 4(13) of CRR
TITLURI DE CAPITAL – RISC SPECIFIC
060-080
RISCUL VALUTAR
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
RISCUL DE MARFĂ
090-110
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI GENERAL
Article 4(14) of CRR.
VAR pentru riscul general aferent tuturor factorilor de risc (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI SPECIFIC
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
VAR pentru riscul specific aferent titlurilor de capital și instrumentelor de datorie tranzacționate din portofoliul de tranzacționare (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
Article 337(4), last sentence of CRR.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 din CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column “Type”):
Valoarea totală a expunerii în caz de nerambursare rezultată din toate tranzacțiile care fac obiectul cerinței privind CVA.
1-residential mortgages;
Din care: instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC)
3-credit card receivables;
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
4-leasing;
Nu se solicită informații din partea instituțiilor care folosesc metoda modelului intern (IMM) și care dețin instrumente financiare derivate extrabursiere și tranzacții de finanțare prin titluri (SFT) în același set de compensare.
5-loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Din care: SFT
6-consumer loans;
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (2) din CRR.
7-trade receivables;
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate de tipul SFT.
8-other assets;
Articolul 383 din CRR coroborat cu articolul 363 alineatul (1) litera (d) din CRR.
9-covered bonds;
Calculul Var pe baza modelelor interne pentru riscul de piață.
10-other liabilities.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Articolul 92 alineatul (3) litera (d) din CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA calculate prin metoda aleasă.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Cerințele de fonduri proprii multiplicate cu 12,5.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Articolul 382 din CRR
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Numărul de contrapărți incluse în calculul fondurilor proprii pentru riscul CVA
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Contrapărțile sunt o subclasă a debitorilor.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Acestea există numai în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate sau cu SFT, reprezentând pur și simplu cealaltă parte contractantă.
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Provizioane contabile ca urmare a scăderii bonității contrapărților de instrumente financiare derivate
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Articolul 386 alineatul (1) litera (a) din CRR.
070-400
Total valori noționale ale CDS-urilor având la bază o singură semnătură utilizate pentru a acoperi riscul CVA
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Articolul 386 alineatul (1) litera (b) din CRR.
160 and 330
Total valori noționale ale CDS-urilor bazate pe indici utilizate pentru a acoperi riscul CVA
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Suma rândurilor 020-040, după caz.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Metoda avansată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 383 din CRR.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Metoda standardizată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 384 din CRR.
170-180 and 360-370
Cuantumuri cărora li se aplică articolul 385 din CRR.
190 -200 and 340 -350
Acest formular se completează de către toate instituțiile, indiferent dacă au adoptat sau nu abordarea simplificată pentru determinarea ajustărilor suplimentare ale evaluării (AVA).
210/380
Formularul se concentrează pe valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă utilizată pentru a determina dacă s-au îndeplinit sau nu condițiile prevăzute la articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă pentru utilizarea abordării simplificate în vederea stabilirii AVA.
220-230 and 390-400
În ceea ce privește instituțiile care utilizează abordarea simplificată, acest formular prezintă totalul AVA de dedus din fondurile proprii în temeiul articolelor 34 și 105 din CRR, astfel cum se prevede la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, care se raportează în consecință pe rândul 290 din formularul C 01.00.
Article 259(3) and (4) of CRR.
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă, conform situațiilor financiare întocmite conform cadrului contabil aplicabil, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, înainte de efectuarea oricărei deduceri în temeiul articolului 4 alineatul (2).
410-420
DIN CARE: portofoliul de tranzacționare
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă, astfel cum a fost raportată la 010, corespunzătoare pozițiilor deținute în portofoliul de tranzacționare.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă excluse în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
430-440
Puse în corespondență cu exactitate
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Puse în corespondență cu exactitate, compensând activele și datoriile evaluate la valoarea justă excluse în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Contabilitatea de acoperire
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Filtre PRUDENȚIALE
050-070
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă excluse în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, ca urmare a filtrelor de tranziție menționate la articolele 467 și 468 din CRR.
030,060 and 090
Orice alte poziții excluse în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă ca urmare a ajustărilor la valoarea contabilă care au doar un efect proporțional asupra fondurilor proprii de nivel 1 de bază.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Pe acest rând se înscriu informații doar în cazuri rare, atunci când elementele excluse în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă nu pot fi încadrate în coloana 0030, 0040 sau 0050 din acest formular.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
Observații în cazul rubricii «altele»
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Active și datorii EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ incluse în pragul prevăzut la articolul 4 alineatul (1)
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă incluse efectiv în calculul pragului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.
040, 070, 100 and 120
Valoarea absolută a activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă, astfel cum a fost raportată în coloana 0080, corespunzătoare pozițiilor deținute în portofoliul de tranzacționare.
The positions in:
Definițiile acestor categorii sunt conforme cu cele ale rândurilor corespunzătoare din formularele FINREP 1.1 și 1.2.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
1 TOTAL ACTIVE ȘI DATORII EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Totalul activelor și datoriilor evaluate la valoarea justă raportat pe rândurile 20 – 210.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Totalul activelor evaluate la valoarea justă raportat pe rândurile 0030 – 0140.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Informațiile de la celulele relevante ale rândurilor 0030 – 0130 se raportează în conformitate cu formularul FINREP F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament, în funcție de standardele aplicabile ale instituției:
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
IFRS, astfel cum au fost aprobate de Uniune în aplicarea Regulamentului (UE) 1606/2002 («IFRS UE»);
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country” (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
standardele naționale de contabilitate compatibile cu IFRS UE «GAAP naționale compatibile cu IFRS») sau
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
GAAP naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CE, Directiva privind contabilitatea bancară - BAD (FINREP «GAAP naționale bazate pe BAD»).
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
IFRS9.
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Apendicele A.
010-130
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 050 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Articolele 32-33 din BAD; anexa V partea 1.17.
GENERAL RISK
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 091 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 096 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; Directiva contabilă - articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatul (6).
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 100 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 141 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Articolul 36 alineatul (2) din BAD.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 171 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 175 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Articolul 37 din BAD; articolul 12 alineatul (7) din Directiva contabilă; anexa V partea 1.20.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 234 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Article 329(2) and (3) of CRR.
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE – CONTABILITATEA DE ACOPERIRE
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
IFRS 9.6.2.1; anexa V partea 1.22; articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatele (6) și (8) din Directiva contabilă.
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 240 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
1.1.10 VARIAȚIA VALORII JUSTE A ELEMENTELOR ACOPERITE DIN PORTOFOLIUL DE ACOPERIRE A RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8; articolul 8 alineatele (5) și (6) din Directiva contabilă.
020-030
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 250 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
1.1.11 INVESTIȚII ÎN FILIALE, ASOCIERI ÎN PARTICIPAȚIE ȘI ENTITĂȚI ASOCIATE
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
IAS 1.54(e); anexa V partea 1.21 și partea 2.4; articolul 4, Active, punctele 7-8 din BAD; articolul 2 alineatul (2) din Directiva contabilă.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 260 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
1.1.12 (-) MARJE DE AJUSTARE PENTRU TRANZACȚIONAREA ACTIVELOR LA VALOAREA JUSTĂ
060-070
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 375 din formularul F 01.01 din anexele III și IV la prezentul regulament.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Totalul datoriilor evaluate la valoarea justă raportat pe rândurile 0160 – 0210.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Informațiile de la celulele relevante ale rândurilor 0150 – 0190 se raportează în conformitate cu formularul FINREP F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament, în funcție de standardele aplicabile ale instituției:
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
standardele naționale de contabilitate compatibile cu IFRS UE «GAAP naționale compatibile cu IFRS»)
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
sau GAAP naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CE, Directiva privind contabilitatea bancară - BAD (FINREP «GAAP naționale bazate pe BAD»).
Unmatched positions in non-reporting currencies are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 010 din formularul F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatele (3) și (6) din Directiva contabilă.
Matched positions for closely correlated currencies
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 061 din formularul F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatul (6) din Directiva contabilă.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 070 din formularul F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
IFRS 9.6.2.1; anexa V partea 1.26; articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatul (6) și articolul 8 alineatul (8) litera (a) din Directiva contabilă.
Currencies closely correlated: of which: reporting currency
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 150 din formularul F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Positions in the reporting currency which contribute to the calculation of the capital requirements according to Article 354 CRR
IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8; articolul 8 alineatele (5) și (6) din Directiva contabilă; anexa V partea 2.8.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 160 din formularul F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Anexa V partea 1.29.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Informațiile raportate pe acest rând corespund celor din rândul 295 din formularul F 01.02 din anexele III și IV la prezentul regulament.
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Scopul acestui formular este de a oferi informații cu privire la componența totalului AVA care se va deduce din fondurile proprii în temeiul articolelor 34 și 105 din CRR, alături de informații relevante cu privire la evaluarea contabilă a pozițiilor care conduc la stabilirea AVA.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Acest formular se completează de către toate instituțiile:
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
care trebuie să utilizeze abordarea de bază deoarece depășesc pragul menționat la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, fie pe bază individuală, fie pe bază consolidată, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă sau
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
care au ales să aplice abordarea de bază în pofida faptului că nu depășesc pragul.
GOLD
În sensul acestui formular, «incertitudine privind evoluția ascendentă» se definește după cum urmează: Conform articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă, AVA se calculează ca diferența dintre valoarea justă și o evaluare prudentă care este definită pe baza unei încrederi de 90 % că instituțiile pot ieși din expunere la acel punct sau într-un punct mai bun din intervalul noțional al valorilor plauzibile.
050 - 090
Valoarea ascendentă sau «incertitudinea privind evoluția ascendentă» este punctul opus în distribuția valorilor plauzibile în care instituțiile sunt doar 10 % încrezătoare că pot ieși din poziție în acel punct sau într-un punct mai bun.
Article 352(5) and (6) of CRR.
Incertitudinea privind evoluția ascendentă se calculează și se agregă pe aceeași bază ca și totalul AVA, dar substituind nivelul de certitudine de 10 % cu cel de 90 % utilizat pentru determinarea totalului AVA.
100-120
0010-0100
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
AVA la nivel de categorie pentru incertitudinea prețului de piață, costurile cu lichidarea, riscul de model, pozițiile concentrate, costurile administrative viitoare, încetarea anticipată și riscul operațional se calculează conform descrierii de la articolele 9-11 și, respectiv, 14-17 din Regulamentul delegat (UE) 2016/101 privind evaluarea prudentă.