natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 111 of the CRR
Expuneri de tip retail; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
This value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Expuneri de tip retail; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Revolving retail exposures; of which – Nominal value
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Articles 111 and 154(4) of the CRR
Expuneri de tip retail; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
This cell provides the nominal value of off-balance sheet qualifying revolving retail exposures that meet the conditions set in points (a) to (c) of Article 154(4) of the CRR.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
This covers all exposures that are to individuals, are revolving and unconditionally cancellable as described in point (b) of Article 149 of the CRR, and are in total limited to EUR 100000 per obligor.
Expuneri de tip retail; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Unconditionally cancellable credit cards commitments – Nominal value
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
This cell provides the nominal value of credit cards commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Institutions shall not include in this cell credit commitments that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower’s creditworthiness but are not UCC.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail față de întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
Non revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
În sensul acestei celule, noțiunea de «întreprindere mică sau mijlocie» este definită în conformitate cu articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
It provides the nominal value of other commitments that are unconditionally cancellable at any time by the institution without prior notice (UCC) and that would receive a 0 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Medium/low risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă acestea sunt expuneri față de întreprinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Medium risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail față de întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 123 din CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Expuneri de tip retail față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Full risk off-balance sheet items under the RSA – Nominal value
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri de tip retail, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR, dacă acestea sunt expuneri față de întreprinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
This cell provides the nominal value of off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor under the Standardised Approach to credit risk.
Societăți; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
(memo item) Drawn amounts of revolving retail exposures – Nominal value
Suma celulelor 240,010 și 250,010.
Article 154(4) of the CRR
Societăți; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
This cell provides the nominal value of amounts drawn on off-balance sheet revolving retail exposures.
Suma celulelor 240,020 și 250,020.
(memo item) Drawn amounts on unconditionally cancellable credit card commitments – Nominal value
Societăți; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
This cell provides the nominal value of amounts drawn on unconditionally cancellable credit card commitments.
Suma celulelor 240,030 și 250,030.
(memo item) Drawn amounts on non-revolving unconditionally cancellable commitments – Nominal value
Societăți; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
This cell provides the nominal value of amounts drawn on non-revolving unconditionally cancellable commitments.
Suma celulelor 240,040 și 250,040.
Cash collateral received in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Societăți financiare – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of cash collateral received in derivatives transactions assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
For the purpose of this cell, cash is defined as the total amount of cash including coins and banknotes/currency.
Pentru completarea formularului LR4, societăți financiare înseamnă societăți reglementate și nereglementate, altele decât instituțiile menționate în 180;10, a căror activitate principală constă în achiziționarea de participații sau în desfășurarea uneia sau a mai multora dintre activitățile incluse în anexa I la Directiva 2013/36/UE, precum și întreprinderile definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 27 din CRR, altele decât instituțiile menționate în 180;10.
Total amount of deposits held with central banks is included to the extent that these deposits can be withdrawn in times of stress.
Societăți financiare – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Institutions shall not report cash on deposit with other institutions in this cell.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Receivables for cash collateral posted in derivatives transactions – Accounting value assuming no netting or other CRM
Pentru completarea formularului LR4, societăți financiare înseamnă societăți reglementate și nereglementate, altele decât instituțiile menționate în 180;10, a căror activitate principală constă în achiziționarea de participații sau în desfășurarea uneia sau a mai multora dintre activitățile incluse în anexa I la Directiva 2013/36/UE, precum și întreprinderile definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 27 din CRR, altele decât instituțiile menționate în 180;10.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Societăți financiare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset – Accounting value assuming no netting or other CRM
Societăți financiare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
SFT cash conduit lending (cash receivables) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Societăți nefinanciare; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți nefinanciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Suma celulelor 260,010 și 270,010.
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Societăți nefinanciare; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți nefinanciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Suma celulelor 260,020 și 270,020.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
Societăți nefinanciare; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți nefinanciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Suma celulelor 260,030 și 270,030.
it does not give rise to any other incremental exposures.
Societăți nefinanciare; din care – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți nefinanciare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
Suma celulelor 260,040 și 270,040.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
Expuneri față de IMM-uri – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR – Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți de tipul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
În sensul acestei celule, noțiunea de «întreprindere mică sau mijlocie» este definită în conformitate cu articolul 501 alineatul (2) litera (b) din CRR.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Expuneri față de IMM-uri – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
C 41.00 – On- and off-balance sheet items – additional breakdown of exposures (LR2)
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă acestea sunt expuneri față de întreprinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Expuneri față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți de tipul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Expuneri față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă acestea sunt expuneri față de întreprinderi mici și mijlocii și nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Expuneri, altele decât expunerile față de IMM-uri – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR, și care nu sunt raportate în 230;040 și 250;040.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
Expuneri, altele decât expunerile față de IMM-uri – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR, și care nu sunt raportate în 230;040 și 250;040.
Total on- and off-balance sheet exposures belonging to the non-trading book as well as exposures of the trading book subject to counterparty credit risk (breakdown in accordance with the risk weight):
Expuneri, altele decât expunerile față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
This is the sum of 020:* to 100;*.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 122 din CRR, și care nu sunt raportate în 230;040 și 250;040.
Exposures with a 0 % risk weight.
Expuneri, altele decât expunerile față de IMM-uri – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
> 0 % and ≤ 12 %
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri față de societăți, astfel cum sunt prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR, dacă aceste expuneri nu sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile în conformitate cu articolul 199 alineatul (1) litera (a) din CRR, și care nu sunt raportate în 230;040 și 250;040.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Expuneri în stare de nerambursare – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
> 12 % and ≤ 20 %
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor care reprezintă expuneri în stare de nerambursare și se încadrează, prin urmare, la articolul 127 din CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
Expuneri în stare de nerambursare – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
> 20 % and ≤ 50 %
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor încadrate în clasele de expuneri enumerate la articolul 147 alineatul (2) din CRR, dacă s-a înregistrat o stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
Expuneri în stare de nerambursare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării standardizate
> 50 % and ≤ 75 %
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor care reprezintă expuneri în stare de nerambursare și se încadrează, prin urmare, la articolul 127 din CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
Expuneri în stare de nerambursare – Active ponderate la risc – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating
> 75 % and ≤ 100 %
Cuantumul ponderat la risc al expunerii activelor încadrate în clasele de expuneri enumerate la articolul 147 alineatul (2) din CRR, dacă s-a înregistrat o stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
Alte expuneri; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării standardizate
> 100 % and ≤ 425 %
Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier al activelor încadrate în clasele de expuneri enumerate la articolul 112 literele (k), (m), (n), (o), (p) și (q) din CRR.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
Instituțiile raportează activele care sunt deduse din fondurile proprii (de exemplu, imobilizările necorporale), dar nu pot fi clasificate altfel, chiar dacă o astfel de clasificare nu este necesară pentru determinarea cerințelor de fonduri proprii bazate pe risc în coloanele *; 030 și *; 040.
> 425 % and ≤ 1250 %
Alte expuneri; din care – Valoarea expunerii pentru calcularea indicatorului efectului de levier – Expuneri în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating