natgillin/translations-raw huggingface dataset:
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR impun obligația ca, atunci când anumite cerințe de la articolele 405, 406 sau 409 din CCR nu sunt îndeplinite de către instituție, statele membre să se asigure că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (limitată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
O astfel de pondere de risc suplimentară poate fi impusă nu numai instituțiilor care fac investiția, ci și inițiatorilor, sponsorilor sau creditorilor inițiali.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚELOR DE SCADENȚE
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Pentru neconcordanțele de scadențe în cazul securitizărilor sintetice trebuie incluse cuantumurile RW*-RW(SP), astfel cum sunt definite la articolul 250 din CRR, cu excepția tranșelor cărora li s-a atribuit o pondere de risc de 1250 %, în cazul cărora cuantumul raportat este zero.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the “price difference” reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 330, ci și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
080 to 120
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII: ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI/DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (coloana 370)/după (coloana 380) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 252 – securitizarea elementelor aflate la momentul respectiv în stare de nerambursare sau asociate unor elemente cu risc deosebit de ridicat – sau la articolul 256 alineatul (4) – cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată – din CRR.
The information in this template shall be submitted with regard to all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii obținut pe baza expunerilor redistribuite furnizorului de atenuare a riscului și calculate, prin urmare, în formularul corespunzător, care sunt luate în considerare la calcularea plafonului pentru pozițiile din securitizare.
On reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisations the risk weighted exposure amount of which is determined based on the revised securitisation framework shall not be reported in this template, but only in template C 02.00.
Formularul CR SEC SA este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
Equally, on reporting reference dates that are after 1 January 2019, securitisation positions, which are subject to a 1250 % risk weight in accordance with the revised securitisation framework and which are deducted from CET1 in accordance with Article 36(1) point (k) (ii) of CRR, shall not be reported in this template, but only in template C 01.00.
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe securitizări și resecuritizări.
For the purposes of this template, all references to the Articles of Part Three, Title II, chapter 5 of CRR shall be read as references to CRR in the version applicable on 31 December 2018.
Pozițiile tratate conform metodei bazate pe ratinguri și pozițiile care nu beneficiază de un rating (expunerile la data de raportare) sunt defalcate la rândul lor în funcție de nivelurile de calitate a creditului aplicate inițial (ultimul bloc de rânduri).
The information to be reported is contingent on the role of the institution in the context of a securitisation.
Aceste informații trebuie să fie raportate de către inițiatori, sponsori, precum și investitori.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Totalul expunerilor se referă la cuantumul total al securitizărilor în sold.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Acest rând rezumă toate informațiile raportate de către inițiatori, sponsori și investitori pe rândurile următoare.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Cuantumul total al resecuritizărilor în sold conform definițiilor de la articolul 4 alineatul (1) punctele 63 și 64 din CRR.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Acest rând sintetizează informațiile referitoare la elementele bilanțiere, extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate, precum și la amortizarea anticipată a pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de inițiator, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din CRR.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Articolul 246 alineatul (1) litera (a) din CRR prevede că pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării standardizate, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este valoarea sa contabilă rezultată după aplicarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Elementele din bilanț sunt defalcate pe securitizări (rândul 050) și resecuritizări (rândul 060).
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Aceste rânduri colectează informații cu privire la pozițiile din securitizare aferente elementelor extrabilanțiere și instrumentelor financiare derivate cărora li se aplică un factor de conversie în conformitate cu cadrul de securitizare.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții aferentă unui instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilește în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Pentru facilitățile de lichiditate, facilitățile de credit și avansurile în numerar ale administratorului de credite, instituțiile trebuie să raporteze cuantumul neutilizat.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Pentru swapurile valutare și pe rata dobânzii, instituțiile furnizează valoarea expunerii [în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din CRR] astfel cum se specifică în formularul CR SA Total.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Elementele din afara bilanțului și instrumentele financiare derivate sunt defalcate pe securitizări (rândul 080) și resecuritizări (rândul 090) conform articolului 251 tabelul 1 din CRR.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Acest rând se aplică numai inițiatorilor cu expuneri din securitizări reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată, astfel cum se menționează la articolul 242 punctele 13 și 14 din CRR.
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de investitor.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
CRR nu definește în mod explicit investitorul.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 14 din CRR.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator’s” interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Aceste rânduri colectează informații privind pozițiile în sold tratate conform metodei bazate pe ratinguri și cele care nu beneficiază de un rating (la data de raportare) în funcție de nivelurile de calitate a creditului [prevăzute pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR] aplicate la data de inițiere.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
În lipsa acestor informații, se raportează cele mai vechi date echivalente cu nivelurile de calitate a creditului.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 190, 210-270 și pentru coloanele 330-340.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cazul cărora s-a recunoscut transferul unei părți semnificative a riscului și în cazul cărora instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării bazate pe modele interne de rating.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
La datele de referință a raportării de după 1 ianuarie 2019, securitizările ale căror cuantumuri ponderate la risc ale expunerilor se stabilește în baza cadrului de securitizare revizuit nu se raportează în acest formular, ci numai în formularul C 02.00.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Informațiile care trebuie raportate sunt condiționate de rolul instituției în cadrul securitizării.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Formularul CR SEC IRB are același domeniu de aplicare ca și CR SEC SA; acesta colectează informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar.
080-110
Pentru rândul «Total» privind elementele bilanțiere, cuantumul raportat în această coloană corespunde soldului expunerilor securitizate la data de raportare.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
A se vedea coloana 010 din CR SEC SA.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Articolele 249 și 250 din CRR.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Conform regulii generale pentru «intrări» și «ieșiri», cuantumul raportat în coloana 030 din formularul CR SEC IRB trebuie să figureze ca «intrări» în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului).
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b), (d) și (e) și alineatul (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie a creditului și înainte de deducerea ajustărilor de valoare și a provizioanelor.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă «interesului inițiatorului», astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
100-110
A se vedea articolul 4 alineatul (1) punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 din CRR.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Articolul 236 din CRR descrie procedura de calcul al GA pentru protecție integrală/protecție parțială – același rang.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Această informație este legată de coloanele 040 și 050 din formularul CR IRB.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 din CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Această informație este legată de coloana 060 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Această informație este legată de coloana 070 din formularul CR IRB.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
Această informație este legată de coloana 080 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Această informație este legată de coloana 090 din formularul CR IRB.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Poziții din securitizare în conformitate cu articolul 246 din CRR, prin urmare, fără a se aplica factorii de conversie prevăzuți la articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia înmulțită cu un factor de conversie.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
În acest sens, articolul 4 alineatul (1) punctul 56 din CRR definește factorul de conversie.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] și (50 %, 100 %].
150-180
Această informație este legată de coloana 110 din formularul CR IRB.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Articolul 266 alineatul (3) din CRR prevede că, în cazul unei poziții din securitizare căreia i se aplică o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in CRR.
METODA BAZATĂ PE RATINGURI (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Articolul 261 din CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Valorile expunerilor cărora li se atribuie ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS), astfel cum sunt prevăzute pentru abordarea IRB în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Pentru metoda formulei reglementate (SFM), a se vedea articolul 262 din CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Ponderea de risc aferentă unei poziții din securitizare este valoarea cea mai mare dintre 7 % și ponderea de risc aplicabilă în conformitate cu formulele prevăzute în acest scop.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
METODA FORMULEI REGLEMENTATE: PONDERE DE RISC MEDIE
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu articolul 264 din CRR.
220-320
În acest caz, instituția trebuie să indice «ponderea de risc efectivă» a respectivei poziții atunci când s-a acordat protecție integrală, în concordanță cu dispozițiile de la articolul 264 alineatul (2) din CRR (ponderea de risc efectivă este egală cu cuantumul ponderat la risc al expunerii poziției împărțit la valoarea expunerii poziției, înmulțit cu 100).
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția trebuie să aplice metoda formulei reglementate utilizând valoarea «T» ajustată în funcție de dispozițiile de la articolul 264 alineatul (3) din CRR.
220-260
În această coloană se raportează ponderile de risc medii ponderate.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR prevăd un tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat.
1250 % (UNRATED)
Cuantumul neutilizat al facilităților de lichiditate trebuie raportat la «Elemente extrabilanțiere și instrumente financiare derivate».
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Atât timp cât un inițiator ar beneficia de tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat, coloana corectă pentru raportarea tratamentului de ponderare la risc aplicat valorii expunerii unei facilități de lichiditate care face obiectul tratamentului prevăzut la articolul 263 din CRR ar fi coloana 350.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 256 alineatul (5) și articolul 265 din CRR.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
ABORDAREA DE TIP LOOK-THROUGH: PONDERE DE RISC MEDIE
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR prevede aplicarea «abordării bazate pe evaluări interne» (IAA) în cazul pozițiilor din cadrul programelor ABCP.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE (IAA): PONDERE DE RISC MEDIE
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Instituțiile care aplică abordarea IRB respectă articolul 266 alineatul (1) (aplicabil numai pentru inițiatori, atunci când expunerea nu a fost dedusă din fondurile proprii) și alineatul (2) din CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe de scadențe sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând cuantumul ponderat la risc al expunerii corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII - DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE