natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Pozițiile tratate conform metodei bazate pe ratinguri și pozițiile care nu beneficiază de un rating (expunerile la data de raportare) sunt defalcate la rândul lor în funcție de nivelurile de calitate a creditului aplicate inițial (ultimul bloc de rânduri).
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Aceste informații trebuie să fie raportate de către inițiatori, sponsori, precum și investitori.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Totalul expunerilor se referă la cuantumul total al securitizărilor în sold.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Acest rând rezumă toate informațiile raportate de către inițiatori, sponsori și investitori pe rândurile următoare.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Cuantumul total al resecuritizărilor în sold conform definițiilor de la articolul 4 alineatul (1) punctele 63 și 64 din CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Acest rând sintetizează informațiile referitoare la elementele bilanțiere, extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate, precum și la amortizarea anticipată a pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de inițiator, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Articolul 246 alineatul (1) litera (a) ale CRR prevede că pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării standardizate, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este valoarea sa contabilă rezultată după aplicarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Elementele din bilanț sunt defalcate pe securitizări (rândul 050) și resecuritizări (rândul 060).
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Aceste rânduri colectează informații cu privire la pozițiile din securitizare aferente elementelor extrabilanțiere și instrumentelor financiare derivate cărora li se aplică un factor de conversie în conformitate cu cadrul de securitizare.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din afara bilanțului este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
080-110
Valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții aferentă unui instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilește în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Pentru facilitățile de lichiditate, facilitățile de credit și avansurile în numerar ale administratorului de credite, instituțiile trebuie să raporteze cuantumul neutilizat.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Pentru swapurile valutare și pe rata dobânzii, instituțiile furnizează valoarea expunerii [în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din CRR] astfel cum se specifică în formularul CR SA Total.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Elementele din afara bilanțului și instrumentele financiare derivate sunt defalcate pe securitizări (rândul 080) și resecuritizări (rândul 090) conform articolului 251 tabelul 1 din CRR.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de investitor.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
CRR nu definește în mod explicit investitorul.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
Prin urmare, în acest context investitorul este o instituție care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor.
100-110
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 14 din CRR.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Aceste rânduri colectează informații privind pozițiile în sold tratate conform metodei bazate pe ratinguri și cele care nu beneficiază de un rating (la data de raportare) în funcție de nivelurile de calitate a creditului [prevăzute pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR] aplicate la data de inițiere.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 190, 210-270 și pentru coloanele 330-340.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cazul cărora există o recunoaștere a transferului unei părți semnificative a riscului și în cazul cărora instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării bazate pe modele interne de rating.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Formularul CR SEC IRB are același domeniu de aplicare ca și CR SEC SA; acesta colectează informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
Pentru rândul „Total” privind elementele bilanțiere, cuantumul raportat în această coloană corespunde soldului expunerilor securitizate la data de raportare.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
A se vedea coloana 010 din CR SEC SA.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Articolele 249 și 250 din CRR
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Neconcordanțele de scadență nu se iau în considerare la calculul valorii ajustate a tehnicilor de diminuare a riscului de credit implicate în structura securitizării.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Conform regulii generale pentru „intrări” și „ieșiri”, cuantumul raportat în coloana 030 din formularul CR SEC IRB trebuie să figureze ca „intrări” în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului).
150-180
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b), (d) și (e) și alineatul (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie a creditului și înainte de deducerea ajustărilor de valoare și a provizioanelor.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă „interesului inițiatorului”, astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
A se vedea articolul 4 alineatul (1) punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %,]0 %, 20 %],]20 %, 50 %] and]50 %, 100 %].
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 din CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Articolul 236 din CRR descrie procedura de calcul al GA pentru protecție integrală/protecție parțială – același rang.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Această informație este legată de coloanele 040 și 050 din formularul CR IRB.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 din CRR.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Deoarece metoda simplă a garanțiilor financiare nu este aplicabilă, în această coloană se raportează numai protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 200 din CRR.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Această informație este legată de coloana 060 din formularul CR IRB.
220-320
Articolul 236 din CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Această informație este legată de coloana 070 din formularul CR IRB.
220-260
Această informație este legată de coloana 080 din formularul CR IRB.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Această informație este legată de coloana 090 din formularul CR IRB.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Articolele 218-222 din CRR.
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia înmulțită cu un factor de conversie.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
În acest sens, articolul 4 alineatul (1) punctul 56 din CRR definește factorul de conversie.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] și (50 %, 100 %].
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Această informație este legată de coloana 110 din formularul CR IRB.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Articolul 266 alineatul (3) din CRR prevede că, în cazul unei poziții din securitizare căreia i se aplică o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
METODA BAZATĂ PE RATINGURI (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Articolul 261 din CRR.
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Pozițiile din securitizare bazate pe modele interne de rating care au un rating dedus în conformitate cu articolul 259 alineatul (2) din CRR se raportează ca poziții cu rating.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
Valorile expunerilor cărora li se atribuie ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS), astfel cum sunt prevăzute pentru abordarea IRB în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Pentru metoda formulei reglementate (SFM), a se vedea articolul 262 din CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ponderea de risc aferentă unei poziții din securitizare este valoarea cea mai mare dintre 7 % și ponderea de risc aplicabilă în conformitate cu formulele prevăzute în acest scop.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
METODA FORMULEI REGLEMENTATE: PONDERE DE RISC MEDIE
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu articolul 264 din CRR.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția trebuie să aplice metoda formulei reglementate utilizând valoarea „T” ajustată în funcție de dispozițiile de la articolul 264 alineatul (3) din CRR.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
În această coloană se raportează ponderile de risc medii ponderate.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliulsuport de expuneri (cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc).
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR prevăd un tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat.
370-380
Cuantumul neutilizat al facilităților de lichiditate trebuie raportat la rubrica „Elemente extrabilanțiere și instrumente financiare derivate”.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
Atât timp cât un inițiator ar beneficia de tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat, coloana corectă pentru raportarea tratamentului de ponderare la risc aplicat valorii expunerii unei facilități de lichiditate care face obiectul tratamentului prevăzut la articolul 263 din CRR ar fi coloana 350.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 256 alineatul (5) și articolul 265 din CRR.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 256 alineatul (5) și articolul 265 din CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
LOOK-THROUGH PONDERE DE RISC MEDIE
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR prevede aplicarea „abordării bazate pe evaluări interne” (IAA) în cazul pozițiilor din cadrul programelor ABCP.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Abordarea bazată pe evaluări interne (IAA): PONDERE DE RISC MEDIE
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe de scadențe sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând cuantumul ponderat la risc al expunerii corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII – DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Pentru securitizările sintetice cu neconcordanțe de scadențe, cuantumul de raportat în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță a scadențelor.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 400, ci și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Valorile negative se raportează în această coloană.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Cuantumul total ponderată la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (coloana 440)/după (coloana 450) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 260 din CRR.
070-090
În plus, trebuie să se țină cont de articolul 265 din CRR (cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată).
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
ELEMENT MEMORANDUM: CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII IRB CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Formularul CR SEC IRB este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe grupe de ponderi de risc pentru securitizări și resecuritizări.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Articolul 246 alineatul (1) litera (b) din CRR prevede că, pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării IRB, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare bilanțiere este valoarea contabilă fără a ține cont de eventualele ajustări pentru riscul de credit efectuate.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Elementele bilanțiere sunt defalcate în funcție de grupele de ponderi de risc ale securitizărilor (A-B-C), pe rândurile 050-070, și ale resecuritizărilor (D-E), pe rândurile 080-090, astfel cum se menționează în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Pozițiile din securitizare extrabilanțiere care derivă dintr-un instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilesc în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.