natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — fully phased-in definition
(element memorandum) Sume trase din angajamente revocabile necondiționat nereînnoibile – Valoarea nominală
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Această celulă conține valoarea nominală a sumelor trase din angajamente revocabile necondiționat nereînnoibile.
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Garanții reale sub formă de numerar primite în operațiuni cu instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Articles 32 to 35 of the CRR, or
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a garanțiilor reale sub formă de numerar primite în operațiuni cu instrumente financiare derivate, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Articles 36 to 47 of the CRR, or
Pentru această celulă, numerar înseamnă cuantumul total al numerarului, inclusiv monede și bancnote/valută.
Articles 56 to 60 of the CRR,
Cuantumul total al depozitelor deținute la băncile centrale este luat în considerare, în măsura în care depozitele respective pot fi retrase în situații de criză.
as applicable.
Instituțiile nu înscriu în această celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Creanțe pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanțelor pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
Instituțiile care sunt autorizate, conform cadrului contabil aplicabil, să compenseze creanța pentru garanția reală sub formă de numerar furnizată cu datoria rezultată din instrumentul financiar derivat respectiv (valoare justă negativă) și care decid să procedeze astfel anulează compensarea și raportează creanța în numerar netă.
(-) Asset amount deducted — Tier 1 capital — transitional definition
Titluri primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a titlurilor primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active în cadrul contabil aplicabil, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Numerar dat cu împrumut, prin intermediere, în cadrul SFT-urilor (creanțe în numerar) – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanței în numerar pentru numerarul dat cu împrumut, prin intermediere, proprietarului titlurilor în cadrul unei tranzacții eligibile de dare cu împrumut de numerar prin intermediere (cash conduit lending transaction, CCLT), presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se reiau eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
Total Leverage Ratio exposure — using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Instituțiile nu raportează în această celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
Institutions shall report the following amount:
CCLT reprezintă o combinație de două tranzacții, în care o instituție ia cu împrumut titluri de la proprietarul titlurilor și le dă cu împrumut împrumutătorului titlurilor.
Total Leverage Ratio exposure — using a transitional definition of Tier 1 capital
În același timp, instituția primește garanții reale sub formă de numerar de la împrumutătorul titlurilor și dă cu împrumut numerarul primit proprietarului titlurilor.
LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 - LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010 + LRCalc;280;010.
Un CCLT eligibil îndeplinește următoarele condiții:
Capital
ambele tranzacții care compun CCLT-ul eligibil se efectuează la aceeași dată de tranzacționare sau, în cazul tranzacțiilor internaționale, în zile lucrătoare consecutive;
Tier 1 capital — fully phased-in definition
dacă pentru tranzacțiile care compun CCLT-ul nu se precizează o scadență, instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
dacă pentru tranzacțiile componente se precizează o scadență, CCLT-ul nu creează neconcordanțe de scadențe pentru instituție; instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
CCLT-ul nu creează alte expuneri suplimentare.
Tier 1 capital — transitional definition
Expuneri care pot beneficia de tratamentul prevăzut la articolul 113 alineatul (6) din CRR – Cuantumul expunerii ipotetic excluse pentru calcularea indicatorului efectului de levier
This is the amount of Tier 1 capital as calculated in accordance with Article 25 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
Cuantumul expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier care ar fi exclusă dacă autoritățile competente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile pentru care s-au îndeplinit toate condițiile prevăzute la articolul 113 alineatul (6) literele (a)-(e) din CRR și pentru care s-a acordat aprobarea prevăzută la articolul 113 alineatul (6) din CRR.
Leverage Ratio
Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din LRCalc;250;010.
Leverage Ratio – using a fully phased-in definition of Tier 1 capital
Expuneri care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR – Cuantumul expunerii ipotetic excluse pentru calcularea indicatorului efectului de levier
Articles 429(2) and 499(1) of the CRR
Cuantumul expunerii totale pentru calcularea indicatorului efectului de levier care ar fi exclusă dacă autoritățile competente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR.
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 4 of Part II of this Annex.
Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din LRCalc;260;010.
Leverage Ratio – using a transitional definition of Tier 1 capital
C 41.00 – Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2)
This is the leverage ratio as calculated under paragraph 5 of Part II of this Annex.
În formularul LR2 se furnizează informații cu privire la defalcarea suplimentară a tuturor expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere [1] din afara portofoliului de tranzacționare și a tuturor expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de contraparte.
C 40.00 – Alternative treatment of the Exposure Measure (LR1)
Defalcarea se efectuează în concordanță cu ponderile de risc aplicate conform secțiunii referitoare la riscul de credit din CRR.
This part of the reporting collects data on an alternative treatment of derivatives, SFTs and off-balance sheet items.
Informațiile privind expunerile sunt obținute diferit în funcție de abordarea utilizată, și anume abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating.
Institutions shall determine the ‘accounting balance sheet values’ in LR1 based on the applicable accounting framework in accordance with Article 4(1)(77) of the CRR.
În cazul expunerilor susținute de tehnici CRM care implică înlocuirea ponderării la risc a contrapărții cu ponderarea la risc a garanției, instituțiile se referă la ponderea de risc după efectul de substituție.
‘Accounting value assuming no netting or other CRM’ refers to the accounting balance sheet value not taking into account any effects of netting or other credit risk mitigation.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile calculează în felul următor: pentru expunerile (cu excepția celor pentru care sunt furnizate ponderi de risc reglementare specifice) din fiecare clasă de rating a debitorilor, ponderea de risc se determină prin împărțirea expunerii ponderate la risc obținute cu formula ponderii de risc sau cu formula reglementată (pentru riscul de credit și, respectiv, pentru expunerile din securitizare) la valoarea expunerii după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor CRM cu efect de substituție asupra expunerii.
Apart from 250;120 and 260;120, institutions shall report LR1 as if the exemptions referred to in LRCalc cells 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220;010, 250;010 and 260;010 did not apply.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, expunerile clasificate ca fiind în stare de nerambursare se exclud din 020;010-090;010 și se includ în 100;010.
Derivatives – Accounting balance sheet value
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR se exclud din 020;020-090;020 și se includ în 100;020.
This is the sum of 020;010, 050;010 and 060;010.
În cadrul ambelor abordări, instituțiile iau în considerare aplicarea unei ponderi de risc de 1250 % pentru expunerile deduse din capitalul reglementat.
Derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Totalul expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare și al expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de contraparte (defalcare în funcție de ponderea de risc):
This is the sum of 020;020, 050;020 and 060;020.
Suma celulelor 020:* – 100;*.
Derivatives – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Expuneri cu o pondere de risc de 0 %.
This is the sum of 020;050, 050;050 and 060;050.
> 0 % și ≤ 12 %
Derivatives – Notional amount
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 0 % și mai mici sau egale cu 12 %.
This is the sum of 020;070, 050;070 and 060;070.
> 12 % și ≤ 20 %
Credit derivatives (protection sold) – Accounting balance sheet value
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 12 % și mai mici sau egale cu 20 %.
Article 4(1)(77) of the CRR
> 20 % și ≤ 50 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 20 % și mai mici sau egale cu 50 %.
Credit derivatives (protection sold) – Accounting value assuming no netting or other CRM
> 50 % și ≤ 75 %
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 50 % și mai mici sau egale cu 75 %.
Credit derivatives (protection sold) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
> 75 % și ≤ 100 %
This is the sum of 030;050 and 040;050.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 75 % și mai mici sau egale cu 100 %.
Credit derivatives (protection sold) – Notional amount
> 100 % și ≤ 425 %
This is the sum of cells 030;070 and 040;070.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 100 % și mai mici sau egale cu 425 %.
Credit derivatives (protection sold) – Capped notional amount
> 425 % și ≤ 1250 %
This cell provides the notional amount referenced by the credit derivatives (protection sold) as in 020; 070 after reduction by any negative fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the written credit derivative.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 425 % și mai mici sau egale cu 1250 %.
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR.
Article 299(2) of the CRR
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, toate expunerile cu o probabilitate de nerambursare de 100 % sunt expuneri în stare de nerambursare.
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause assuming no netting or other CRM.
(element memorandum) Elemente extrabilanțiere cu risc scăzut sau elemente extrabilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % ca urmare a ratei de solvabilitate
Institutions shall not include in this cell the add-on for credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a close-out clause.
Elementele extrabilanțiere cu risc scăzut conform articolului 111 din CRR și elementele extrabilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % conform articolului 166 din CRR.
Institutions shall instead include this in LR1;040;050.
Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării standardizate)
A close-out clause shall be defined as a clause that provides the non-defaulting party the right to terminate and close-out in a timely manner all transactions under the agreement upon an event of default, including in the event of insolvency or bankruptcy of the counterparty.
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere după luarea în considerare a ajustărilor de valoare, a tuturor CRM și a factorilor de conversie a creditului, calculate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării bazate pe modele interne de rating)
Credit derivatives (protection sold), which are subject to a close-out clause – Notional amount
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere conform articolului 166 din CRR și articolului 230 alineatul (1) al doilea paragraf prima teză din CRR, după luarea în considerare a ieșirilor și intrărilor datorate tehnicilor CRM cu efecte de substituție asupra expunerii.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty subject to a close-out clause.
Pentru elementele extrabilanțiere, instituțiile aplică factorii de conversie definiți la articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Valoare nominală
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’ assuming no netting or other CRM.
Valorile expunerilor elementelor extrabilanțiere, definite la articolele 111 și 166 din CRR, fără aplicarea factorilor de conversie.
Credit derivatives (protection sold), which are not subject to a close-out clause – Notional amount
C 42.00 – Definiția alternativă a capitalului (LR3)
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is selling credit protection to a counterparty not subject to a ‘close-out clause’.
În formularul LR3 se furnizează informații cu privire la indicatorii de măsurare a capitalului necesari pentru elaborarea raportului prevăzut la articolul 511 din CRR.
Institutions shall consider all credit derivatives, not just those assigned to the trading book
Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse integral
Credit derivatives (protection bought) – Accounting balance sheet value
Articolul 50 din CRR
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet.
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Accounting value assuming no netting or other CRM
Fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției tranzitorii
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty and the contract is recognised as an asset on the balance sheet assuming no prudential or accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
Credit derivatives (protection bought) – Add-on under the mark-to-market method (assuming no netting or other CRM)
Fonduri proprii totale – conform definiției introduse integral
This cell provides the potential future exposure of credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty assuming no netting or other CRM.
Articolul 72 din CRR
Credit derivatives (protection bought) – Notional amount
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection from a counterparty.
Fonduri proprii totale – conform definiției tranzitorii
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
This cell provides the notional amount referenced by credit derivatives (protection bought) as in 050;050 after reduction by any positive fair value changes that have been incorporated in Tier 1 capital with respect to the bought credit derivative.
Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției introduse integral
Credit derivatives (protection bought) – Capped notional amount (same reference name)
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
The notional amount referenced by credit derivatives where the institution is buying credit protection on the same underlying reference name as those credit derivatives written by the reporting institution.
articolele 36-47 din CRR,
For the purpose of reporting this cell value, underlying reference names are considered the same if they refer to the same legal entity and level of seniority.
după caz
Credit protection bought on a pool of reference entities is considered the same if this protection is economically equivalent to buying protection separately on each of the individual names in the pool.
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la articolele 48, 49 și 79 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
If an institution is buying credit protection on a pool of reference names, then this credit protection is only considered the same if the bought credit protection covers the entirety of the subsets of the pool on which credit protection has been sold.
Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în LRCalc;10;10-LRCalc;260;10 și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
In other words, offsetting may only be recognised when the pool of reference entities and the level of subordination in both transactions are identical.
întrucât reduc totalul fondurilor proprii, aceste ajustări se raportează ca valoare negativă.
For each reference name, the notional amounts of credit protection bought which are considered in this cell shall not exceed the amounts reported in 020;075 and 050;075.
Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază – conform definiției tranzitorii
Financial derivatives – Accounting balance sheet value
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of contracts listed in Annex II of the CRR where the contracts are recognised as assets on the balance sheet.
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la articolele 48, 49 și 79 din CRR, cu luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
Financial derivatives – Accounting value assuming no netting or other CRM
Cuantumul activelor scăzut – din elementele de fonduri proprii – conform definiției introduse integral