natgillin/translations-raw huggingface dataset:
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR ELIGIBILE
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 ELIGIBILE
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
C 07.00 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR SA)
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
Clasele de expuneri din SA
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
(–) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII
SA Exposure class
EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
VALOAREA EXPUNERII
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII
EXPOSURE VALUE
(–) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNATĂ
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
FUNDED CREDIT PROTECTION
(–) GARANȚII
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(–) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(–) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(–) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) TOTAL IEȘIRI
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
TOTAL INTRĂRI (+)
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(–) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ
(-) GUARANTEES
TOTAL EXPUNERI
(-) CREDIT DERIVATIVES
Celulă legată de CA
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
din care: Expuneri în stare de nerambursare
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
din care: IMM-uri
(-) TOTAL OUTFLOWS
din care: Expuneri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
TOTAL INFLOWS (+)
din care: garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
din care: Expuneri aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate
TOTAL EXPOSURES
din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB
Cell linked to CA
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:
of which: Defaulted exposures
Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit
of which: SME
Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Tranzacțiile de finanțare prin titluri
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Din compensări contractuale între produse diferite
On balance sheet exposures subject to credit risk
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:
Off balance sheet exposures subject to credit risk
Alte ponderi de risc
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
ELEMENTE MEMORANDUM
Securities Financing Transactions
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale
of which: centrally cleared through a QCCP
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %
Derivatives & Long Settlement Transactions
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative
From Contractual Cross Product Netting
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
C 08.01 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)
Other risk weights
Clasele de expuneri din IRB:
MEMORANDUM ITEMS
Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie:
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
SISTEM DE RATING INTERN
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
EXPUNERE DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
Exposures secured by mortgages on residential property
TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ESTIMĂRILE LGD, EXCLUZÂND TRATAREA EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
C 08.01 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)
IRB Exposure class:
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VALOAREA MEDIE A SCADENȚEI PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI (ZILE)
INTERNAL RATING SYSTEM
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
NUMĂRUL DEBITORILOR
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
GARANȚII
EXPECTED LOSS AMOUNT
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
NUMBER OF OBLIGORS
GARANȚII FINANCIARE ELIGIBILE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ALTE GARANȚII REALE ELIGIBILE
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
BUNURI IMOBILE
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ALTE GARANȚII REALE CORPORALE
GUARANTEES
CREANȚE
CREDIT DERIVATIVES
Elemente bilanțiere supuse riscului de credit
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Elemente extrabilanțiere supuse riscului de credit
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
EXPUNERILE ALOCATE CLASELOR DE RATING SAU GRUPELOR DE RISC ALE DEBITORILOR: TOTAL
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
CRITERII DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE: TOTAL
REAL ESTATE
DEFALCARE PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE ÎN TEMEIUL CRITERIILOR DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE:
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
PONDEREA DE RISC: 0 %
RECEIVABLES
Din care: în categoria 1
On balance sheet items subject to credit risk
TRATAMENT ALTERNATIV: GARANTATE CU BUNURI IMOBILE
Off balance sheet items subject to credit risk
EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTALUL CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
C 08.02 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL: DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (CR IRB 2)
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
CLASA DE RATING A DEBITORILOR (NR.
RISK WEIGHT: 0 %
RÂND)
Of which: in category 1
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
C 09.01 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Țara:
C 08.02 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
Expuneri în stare de nerambursare
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Din care: eliminări din bilanț (write-off)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat
Country:
Expuneri provenind din titluri de capital.
Defaulted exposures
Alte expuneri
Observed new defaults for the period
Expuneri totale
Of which: write off
C 09.02 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Din care: în stare de nerambursare
Items associated with particularly high risk
Din care: Finanțări specializate (excluzând finanțările specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare)
Equity exposures
Din care: Finanțări specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare
Other exposures
Din care: IMM-uri
Total exposures
Garantate cu bunuri imobile
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
IMM-uri
Of which: defaulted
Societăți, altele decât IMM-uri
Of Which: Specialised Lending (excl.
Expuneri eligibile reînnoibile
SL subject to slotting criteria)
Alte expuneri de tip retail
Of Which: Specialised Lending subject to slotting criteria
C 09.04 – DEFALCAREA EXPUNERILOR DE CREDIT RELEVANTE PENTRU CALCULUL AMORTIZORULUI ANTICICLIC ÎN FIECARE ȚARĂ ȘI RATA AMORTIZORULUI ANTICICLIC SPECIFIC INSTITUȚIEI (CCB)
Of Which: SME
Procent
Secured by real estate property
Informații de calitate
SME
Expuneri de credit relevante – riscul de credit
Non-SME
Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea standardizată
Qualifying Revolving
Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea IRB
Other Retail
Expuneri din credite relevante – riscul de piață
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
Suma pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru abordările standardizate
Percentage
Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne
Qualitative information
Expuneri de credit relevante – securitizare
Relevant credit exposures - Credit Risk
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării standardizate
Exposure value under the Standardised Approach
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării IRB
Exposure value under the IRB Approach
Cerințe de fonduri proprii și ponderile aferente
Relevant credit exposures – Market risk
Total cerințe de fonduri proprii pentru CCB
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de credit
Value of trading book exposures for internal models
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de piață
Relevant credit exposures – Securitisation
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – poziții din securitizare în portofoliul bancar
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Ponderile aplicate cerințelor de fonduri proprii
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
Ratele amortizorului anticiclic de capital
Own funds requirements and weights
Rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată
Total own funds requirements for CCB
Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara instituției
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Utilizarea pragului de 2 %
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea generală de credit
Own funds requirements weights
Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea din portofoliul bancar
Countercyclical capital buffer rates
C 10.01 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR EQU IRB 1)
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR (%)
Use of 2 % threshold
EXPUNERI TOTALE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL IRB
Use of 2 % threshold for general credit exposure
METODA PD/LGD: TOTAL
Use of 2 % threshold for trading book exposure
METODA SIMPLĂ DE PONDERARE LA RISC: TOTAL
C 10.01 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
DEFALCAREA PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
PONDEREA DE RISC: 190 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
EXPUNERILE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
CLASA DE RATING A DEBITORILOR
PD/LGD APRROACH: TOTAL
(NR.
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
RÂND)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
C 11.00 – RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)
INTERNAL MODELS APPROACH
EXPUNEREA LA DIFERENȚE DE PREȚ DATORATE TRANZACȚIILOR NEDECONTATE
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISCUL DE DECONTARE
C 10.02 - CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)
OBLIGOR GRADE
Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)
(ROW IDENTIFIER)
Tranzacții nedecontate între 16 și 30 zile (factor 50 %)
C 11.00 - SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Tranzacții nedecontate între 31 și 45 zile (factor 75 %)
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Total tranzacții nedecontate din portofoliul de tranzacționare
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
C 12.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR DIN SECURITIZĂRI INIȚIATE
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
POZIȚII DIN SECURITIZARE
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE (Cvam)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
Total unsettled transactions in the Trading Book
DEFALCAREA VALORII EXPUNERII CĂREIA I SE ATRIBUIE PONDERI DE RISC
C 12.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIȚIILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚEI DE SCADENȚE
SECURITISATION POSITIONS
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI (Cva)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
CUANTUMUL NOȚIONAL REȚINUT SAU RĂSCUMPĂRAT AL PROTECȚIEI CREDITULUI
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
(-) PROTECȚIE NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
> 0 % și <= 20 %
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
> 20 % și <= 50 %
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
> 50 % și <= 100 %
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(-) DEDUCERI DIN FONDURI PROPRII
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
(NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
> 0 % and <= 20 %
(-) VALORI AJUSTATE ALE PROTECȚIEI NEFINANȚATE A CREDITULUI (G*)
> 20 % and <= 50 %
TOTAL INTRĂRI
> 50 % and <= 100 %
TOATE CELELALTE CQS
SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PONDERE DE RISC MEDIE (%)
RATED
DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE
(CREDIT QUALITY STEPS)
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI
LOOK-THROUGH
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
DIN CARE: RESECURITIZĂRI
ALL OTHER CQS
SECURITIZĂRI
UNRATED
RESECURITIZĂRI
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
AMORTIZARE ANTICIPATĂ
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
INVESTITOR: TOTAL EXPUNERI
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
SPONSOR: TOTAL EXPUNERI
BEFORE CAP
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE:
AFTER CAP
TOATE CELELALTE CQS ȘI CELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
C 13.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
ON-BALANCE SHEET ITEMS
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE A CREDITULUI, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
SECURITISATIONS
(-) REDUCERE A CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CA URMARE A AJUSTĂRILOR DE VALOARE ȘI A PROVIZIOANELOR
RE-SECURITISATIONS
EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIȚIILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII IRB CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
EARLY AMORTISATION
> 50 % și <= 100 %
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
METODA BAZATĂ PE RATINGURI
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
METODA FORMULEI REGLEMENTATE
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
ALL OTHER CQS AND UNRATED
C 14.00 – INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE (SEC Details)
C 13.00 - CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
NUMĂRUL RÂNDULUI
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
COD INTERN
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
CODUL DE IDENTIFICARE AL SECURIZĂRII
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
CODUL DE IDENTIFICARE AL INIȚIATORULUI
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
TIPUL DE SECURITIZARE:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(TRADIȚIONALĂ / SINTETICĂ)
> 50 % and <= 100 %
TRATAMENTUL CONTABIL: Expunerile din securitizare sunt incluse în bilanț sau nu?
RATINGS BASED METHOD
TRATAMENTUL DE SOLVABILITATE: Pozițiile din securitizare fac obiectul cerințelor de fonduri proprii?
SUPERVISORY FORMULA METHOD
SECURITIZARE SAU RESECURITIZARE?
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
REȚINERE
C 14.00 - DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
ROLUL INSTITUȚIEI:
ROW NUMBER
(INIȚIATOR / SPONSOR/CREDITOR INIȚIAL / INVESTITOR)
INTERNAL CODE
PROGRAME DIN AFARA ABCP
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
EXPUNERI SECURITIZATE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
STRUCTURA SECURITIZĂRII
SECURITISATION TYPE:
(-) VALOAREA EXPUNERII DEDUSĂ DIN FONDURILE PROPRII
(TRADITIONAL/SYNTHETIC)
POZIȚII DIN SECURITIZARE – PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
TIP DE REȚINERE APLICAT
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
% DIN REȚINERE LA DATA DE RAPORTARE
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
CONFORMITATEA CU CERINȚA DE REȚINERE?
RETENTION
DATA DE INIȚIERE
ROLE OF THE INSTITUTION:
(ll/aaaa)
(ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR SECURITIZATE LA DATA DE INIȚIERE
NON ABCP PROGRAMMES
CUANTUMUL TOTAL
SECURITISED EXPOSURES
COTA INSTITUȚIEI (%)