natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
În schimb, instituțiile determină singure scara de utilizat.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Articolul 153 alineatul (5) din CRR.
190-210
Acesta se aplică numai claselor de expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Din care: în categoria 1
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Articolul 153 alineatul (5) tabelul 1 din CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Articolul 193 alineatele (1) și (2), articolul 194 alineatele (1)-(7) și articolul 230 alineatul (3) din CRR.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Expunerile care decurg din tranzacții incomplete pentru care se aplică tratamentul alternativ menționat la articolul 379 alineatul (2) primul paragraf ultima teză din CRR sau pentru care se aplică o pondere de risc de 100 %, în conformitate cu articolul 379 alineatul (2) ultimul paragraf din CRR.
See also Article 229 of CRR.
La acest rând se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tip „n-th-to-default” care nu beneficiază de rating, care fac obiectul articolului 153 alineatul (8) din CRR, precum și orice altă expunere supusă unor ponderi de risc care nu este inclusă în niciun alt rând.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Pentru o definiție a riscului de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 4 punctul 53 din CRR.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Pentru calculul ponderii de risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 157 alineatul (1) din CRR.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
În conformitate cu articolul 166 alineatul (6) din CRR, valoarea expunerii creanțelor achiziționate este suma în sold, minus cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de diminuare a valorii creanței înainte de diminuarea riscului de credit.
See also Article 229(3) of CRR.
C 08.02 – Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital (defalcare pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (formularul CR IRB 2)
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Clasa de rating a debitorilor (nr. rând)
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Acesta este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând dintr-o anumită foaie a tabelului.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Se folosesc numeralele 1, 2, 3 etc.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Instrucțiunile pentru fiecare dintre aceste coloane sunt aceleași ca cele pentru coloanele numerotate corespunzătoare din tabelul CR IRB 1.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Valorile raportate la aceste rânduri trebuie să fie ordonate de la cea mai scăzută la cea mai ridicată, în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare este de 100 %.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanțiile reale imobiliare (disponibile numai atunci când nu se utilizează propriile estimări pentru LGD) nu se alocă în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită debitorului și nu se raportează în acest formular.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Instituțiile care îndeplinesc pragul prevăzut la articolul 5 alineatul (a) punctul 4 din prezentul regulament transmit informații referitoare la țara proprie, precum și la orice țară străină.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Pragul este aplicabil numai pentru tabelul 1 și tabelul 2.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Expunerile față de organizațiile supranaționale se încadrează la zona geografică „alte țări”.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Termenul „reședință a debitorului” se referă la țara de înregistrare a debitorului.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Acest concept poate fi aplicat în funcție de debitorul imediat și în funcție de riscul final.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție pot modifica alocarea unei expuneri față de o țară.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Expunerile față de organizațiile supranaționale nu se încadrează la țara de reședință a instituției, ci la zona geografică „alte țări”, indiferent de clasa de expuneri căreia îi este alocată expunerea față de organizațiile supranaționale.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Datele privind „expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie” se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului imediat.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Datele privind „valoarea expunerii” și „cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor” se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului final.
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
C 09.01 – Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: Expuneri din SA (CR GB 1)
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR SA.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Acest „element memorandum” oferă informații suplimentare despre structura, în funcție de debitori, a expunerilor în stare de nerambursare.
The average maturity is reported in days.
Expunerile clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare” în conformitate cu articolul 112 litera (j) din CRR se raportează în cazul în care s-ar fi raportat debitorii dacă expunerile nu s-ar fi încadrat în clasele de „expuneri în stare de nerambursare”.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Aceste informații reprezintă un „element memorandum” – prin urmare, nu afectează calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale claselor „expuneri în stare de nerambursare”, „expuneri asociate unui risc extrem de ridicat” sau „expuneri provenind din titluri de capital” în conformitate cu articolul 112 literele (j), (k) și, respectiv, (p) din CRR.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Cuantumul expunerilor inițiale care s-au mutat în clasa de expuneri „Expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor trei luni de la ultima dată de referință a raportării se raportează în clasa de expuneri în care fusese încadrat inițial debitorul.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Eliminări din bilanț
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Eliminările din bilanț includ atât reducerile valorii contabile a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7 B5 litera (d) punctul (i)], cât și reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu activele financiare depreciate [IFRS 7 B5 litera (d) punctul (ii)].
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Suma ajustărilor pentru riscul de credit și a eliminărilor din bilanț pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor 3 luni de la ultima trimitere a datelor.
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 200 din formularul CR SA.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 215 din formularul CR SA.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Aceeași definiție ca pentru coloana 220 din formularul CR SA.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Articolul 112 litera (a) din CRR.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Articolul 112 litera (b) din CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Articolul 112 litera (c) din CRR.
For all exposure classes with the exception of the exposure class retail and the cases mentioned in Article 172(1) lit. e, second sentence CRR, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Bănci multilaterale de dezvoltare
Within the exposure class retail or if separate exposures to the same obligor are assigned to different obligor grades in accordance with Article 172(1) lit. e, second sentence CRR in other exposure classes, the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Articolul 112 litera (d) din CRR.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Organizații internaționale
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Articolul 112 litera (e) din CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Articolul 112 litera (g) din CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Aceeași definiție ca pentru rândul 020 din formularul CR SA
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Articolul 112 litera (h) din CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Articolul 112 litera (k) din CRR.
040-060
Articolul 112 litera (l) din CRR.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Articolul 112 litera (n) din CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Articolul 112 litera (o) din CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Articolul 112 litera (p) din CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Articolul 112 litera (q) din CRR.
See CR SA instructions
C 09.02 – Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: Expuneri din IRB (CR GB 2)
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 020 din formularul CR IRB.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
în stare de nerambursare
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR IRB.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Se aplică dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
Article 153(5) of CRR.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) ponderată în funcție de expuneri pentru expunerile clasificate ca fiind „în stare de nerambursare” în conformitate cu articolul 178 din CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Aceeași definiție ca pentru coloana 110 din formularul CR IRB.
090-150
Aceeași definiție ca pentru coloana 255 din formularul CR IRB.
Of which: In category 1
Cuantumul ponderat la risc al expunerii pentru expunerile clasificate ca fiind „în stare de nerambursare” în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 260 din formularul CR IRB.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 280 din formularul CR IRB.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to Article 379(2) last subparagraph of CRR.
[Toate societățile în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (c).]
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Din care: Finanțări specializate (excluzând finanțările specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare)
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
[Articolul 147 alineatul (8) litera (a) din CRR]
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Din care: Finanțări specializate care fac obiectul criteriilor de încadrare
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Articolul 147 alineatul (8) litera (a) și articolul 153 alineatul (5) din CRR
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Din care: IMM-uri
Obligor grade (row identifier)
[Articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR]
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Toate expunerile de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d)
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile
010-300
Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
010-001 – 010-NNN
Altele decât IMM-uri
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Alte expuneri de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate pe rândurile 070-100.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Expuneri provenind din titluri de capital care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
C 09.04 – Defalcarea expunerilor din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic în fiecare țară și rata amortizorului anticiclic specific instituției (CCB)
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Prezentul tabel este utilizat pentru a primi mai multe informații cu privire la elementele amortizorului anticiclic de capital specific instituției.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Informațiile solicitate se referă la cerințele de fonduri proprii determinate în conformitate cu partea a treia titlul II și titlul IV din CRR și la situarea geografică a expunerilor din credite, a expunerilor din securitizare și a expunerilor din portofoliul de tranzacționare relevante pentru calcularea amortizorului anticiclic de capital specific instituției (CCB) în conformitate cu articolul 140 din CRD (expuneri din credite relevante).
Hence, CRM techniques with substitution effects can change the allocation of an exposure to a country.
Informațiile din formularul C 09.04 sunt solicitate pentru „Totalul” expunerilor din credite relevante din toate jurisdicțiile în care sunt situate aceste expuneri și individual pentru fiecare dintre jurisdicțiile în care sunt situate expunerile din credite relevante.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Sumele totale și informațiile din fiecare jurisdicție sunt raportate în altă parte.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Pragul prevăzut la articolul 5 alineatul (a) punctul 4 din prezentul regulament nu este relevant pentru raportarea acestei defalcări.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Pentru a determina situarea geografică, expunerile sunt alocate pe baza debitorului imediat, astfel cum se prevede în Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geografice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic de capital specific instituției.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit nu modifică situarea geografică la care este alocată o expunere în scopul raportării informațiilor prevăzute în acest formular.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Valoarea expunerilor din credite relevante și cerințele de fonduri proprii aferente acestora determinate în conformitate cu instrucțiunile pentru rândul respectiv.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘exposures in default’ and for defaulted exposures assigned to the exposure classes ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’.
Informații calitative
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of defaulted exposures.
Aceste informații se raportează numai pentru țara de reședință a instituției (jurisdicția corespunzătoare statului membru de origine al instituției) și pentru „totalul” aferent tuturor țărilor.
Exposures classified as ‘exposures in default’ in accordance with Article 112 point (j) CRR shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘exposures in default’.
Instituțiile raportează y sau n în conformitate cu instrucțiunile pentru rândul relevant.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure classes ‘exposures in default’, ‘exposures associated with particularly high risk’ or ‘equity exposures’ according to Article 112 points (j), (k) respectively (p) of CRR.
Expuneri din credite relevante – riscul de credit
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din CRD.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Valoarea expunerii determinată în conformitate cu articolul 111 din CRR pentru expunerile din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din CRD.
Write-offs
Valoarea expunerii la risc aferentă pozițiilor din securitizare incluse în portofoliul bancar în cadrul abordării standardizate este exclusă de la acest rând și se raportează pe rândul 050.