natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Short EUR/USD and short put EUR call USD option
Portofoliul „all-in” (1)
Short 3-month EUR/USD forward contracts (i.e. long USD short EUR), cash-settled, with USD 20 million notional purchased at the EUR/USD ECB reference rate as of end of day 15 October 2015
Un portofoliu format din portofoliile de la rândurile 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24 și 1.26
Short 3-month put EUR call USD option notional USD 40 million (i.e. short USD against EUR), cash-settled, with strike price corresponding to the three-month forward exchange rate as of end of day 15 October 2015
Portofoliul „all-in” (2)
Effective date: 15 October 2015
Un portofoliu format din portofoliile de la rândurile 1.1-1.28
Expiry date: 15 January 2016
Portofoliul „all-in” (3)
Mark-to-market cross-currency basis swap
Un portofoliu format din portofoliile pe titluri de capital de la rândurile 1.1-1.7
2 Year 3-month USD Libor vs 3-month Euribor swap
Portofoliul „all-in” (4)
See details in Section 2.8 of this Annex.
Un portofoliu format din portofoliile pe rata dobânzii de la rândurile 1.8-1.12
Knock-out option
Portofoliul „all-in” (5)
Vanilla option that ceases to exist if the spot price of the underlying breaches a predetermined barrier before maturity, cash-settled.
Un portofoliu format din portofoliile pe cursul de schimb de la rândurile 1.13-1.16
See details in Section 2.4 of this Annex.
Portofoliul „all-in” (6)
Double no touch option
Un portofoliu format din portofoliile pe mărfuri de la rândurile 1.17 și 1.18
Digital option that pays a predetermined amount if the spot does not touch any of the barriers during the life of the option, cash-settled.
Portofoliul „all-in” (7)
See details in Section 2.5 of this Annex.
Un portofoliu format din portofoliile pe marja de credit de la rândurile 1.19-1.28
Commodity
Secțiunea 2: Detalii privind portofoliile
Curve play from contango to backwardation
Detalii privind portofoliul 1.7: Opțiune call de tip quanto pe USD la 3 ani pe indicele EUROSTOXX 50
Long short-term and Short long-term contracts
Partea A Contrapartea
Long 3500000 3-month ATM OTC London Gold Forwards contracts (1 contract = 0,001 troy ounces, notional: 3500 troy ounces)
Partea B Instituția participantă
Short 4300000 1-year ATM OTC London Gold Forwards contracts (notional: 4300 troy ounces)
Valoare noțională a titlurilor de capital 5000000 USD
Short oil put options
Data tranzacției 15 octombrie 2015
Short 30 contracts of 3-month OTC WTI Crude Oil puts with strike = 6-month end-of-day forward price on 15 October 2015 (1 contract = 1000 barrels, total notional 30000 barrels)
Data exercitării 15 octombrie 2015
Credit Spread
Data de începere a contractului 15 octombrie 2015
Short protection via CDS on five countries
Data încetării 16 octombrie 2018
Short EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries:
Indicele-suport EURO STOXX 50 (Bloomberg: indicele SX5E)
Restructuring clause: FULL
Plătitorul ratei variabile Contrapartea
Country
Valoarea noțională 5000000 USD
RED Code
Rata variabilă Libor USD la 3 luni
currency
Marjă + 300 bps
Italy
Fracțiunea de numărare a zilelor pentru rata variabilă reală/360
France
n/date de plată pentru componenta de rată variabilă 1/15 ianuarie 2016
Sovereign bond/CDS portfolio
2/15 aprilie 2016
Sovereign bond basis portfolio on five countries
3/15 iulie 2016
Long EUR 2 million per single-name 5 year CDS (total 10 million notional) on the following countries: Italy, UK, Germany, France, US as in portfolio in row 1.19
4/17 octombrie 2016
To convert the notional of the non-euro bonds use the FX spot as at end of day 15 October 2015
6/17 aprilie 2017
Identifier
7/17 iulie 2017
Description
8/16 octombrie 2017
BT 1 September 2020
9/15 ianuarie 2018
Sector concentration portfolio
10/16 aprilie 2018
Short protection via CDS on 10 financials
11/16 iulie 2018
Equivalent of short 1 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 10 million notional) on the following 10 companies
12/16 octombrie 2018
Doc clause
Plătitorul cuantumului titlurilor de capital Partea B
Prudental
Cuantumul titlurilor de capital La data încetării contractului, partea B îi va plăti părții A următoarea sumă prin decontare în numerar:
7B676W
unde
Diversified index portfolio
Indexinitial este nivelul oficial de închidere a indicelui-suport la data exercitării
Short protection via CDS index
Indexfinal este nivelul oficial de închidere a indicelui-suport la data evaluării
Short EUR 10 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX2)
Condiții de decontare:
Diversified index portfolio (higher concentration)
Moneda de decontare USD Quanto
Short EUR 5 million notional* iTraxx 5-year Europe index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Zile lucrătoare New York
Short EUR 5 million notional (equally weighted) on the following five financials belonging to the iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX):
Detalii privind portofoliul 1.11: Instrument de tip range accrual pe Libor USD la 3 luni
CDS name
Partea A Instituția participantă
* Each single name CDS should have a notional of EUR 1 million.
Partea B Contrapartea
Diversified corporate portfolio
Valoarea noțională 10000000,0 USD
Short protection via CDS on 10 A- to AA- corporate
Data încetării 15 octombrie 2025
Short equivalent of EUR 2 million notional per single-name 5 year CDS (total EUR 20 million notional) on the following 10 companies (for USD CDS use the exchange rate at 15 October 2015):
Partea A plătește 4 % * n/N
GNDF9A
n Număr de zile în care indicele instrumentului de tip range accrual se menține între limita inferioară și limita superioară (inclusiv) pe parcursul perioadei relevante de calculare a dobânzii
Index basis
N Număr de zile în perioada relevantă de calculare a dobânzii
Short EUR 5 million notional iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — Maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX)
Indicele instrumentului de tip range accrual Libor USD la 3 luni
Long EUR 5 million notional on all constituents of iTraxx 5-year Europe SF index Series 24, Version 1 — maturity 20 December 2020 (RED Pair Code: 2I667DAX) (i.e. the aggregate notional is EUR 5 million and all names are equally weighted)
Limita inferioară 2,50 %
CDS bond basis
Limita superioară 4,00 %
Long bonds EUR 2 million per single-name 5 year bonds on 4 Financials (2 EU, 2 North America).
Fracțiunea de numărare a zilelor reală/360
Security name
Date de plată Trimestrial
Long protection via CDS on the same names (EUR 2 million per single-name 5 year).
Convenția pentru zilele lucrătoare Ziua următoare modificată
Short index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Zile lucrătoare pentru fixare Londra și New York
See details in Section 2.6 of this Annex.
Zile lucrătoare pentru plată Londra și New York
Quanto CDS on Spain with delta hedge
Partea B plătește Libor USD la 3 luni
See details in Section 2.7 of this Annex.
Perioada de calculare a dobânzii De la ultima dată de plată (inclusiv) la următoarea dată de plată (exclusiv)
All-in portfolios
Detalii privind portofoliul 1.12: Swap cu cupon zero pe indicele CPTFEMU cu maturitate de 10 ani
All-in portfolio (1)
Data contractului 15 octombrie 2015
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 1.13, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.24, and 1.26
Plătitorul ratei fixe Instituția participantă
All-in portfolio (2)
Plătitorul ratei variabile pe baza IAPC excluzând tutunul Contrapartea
A portfolio made of the portfolios in rows 1.1 to 1.28
Valoarea noțională 10000000,00 EUR
All-in portfolio (3)
Data începerii 15 octombrie 2015
A portfolio made of the equity portfolios in rows 1.1 to 1.7
Data scadenței 15 octombrie 2025
All-in portfolio (4)
Detalii privind rata fixă
A portfolio made of the interest rate portfolios in rows 1.8 to 1.12
Rata fixă 2,000 procente
All-in portfolio (5)
Convenția pentru ziua plății Ziua următoare modificată
A portfolio made of the FX portfolios in rows 1.13 to 1.16
Zile de plată TARGET
All-in portfolio (6)
Date de plată fixe 15 octombrie 2025
A portfolio made of the commodity portfolios in rows 1.17 and 1.18
Detalii privind rata variabilă pe baza IAPC excluzând tutunul
All-in portfolio (7)
Rată variabilă TARGET
A portfolio made of the redit spread portfolios in rows 1.19 to 1.28
Frecvență La scadență, dobândă compusă
Section 2: Details for portfolios
Denumirea indicelui Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Details for portfolio 1.7: 3-year USD quanto call on EUROSTOXX 50
Zile de plată 15 octombrie 2025
Party A Counterparty
Metoda de calcul al ratei fixe pe baza IAPC excluzând tutunul
Party B Participating institution
Valoare noțională*[(1 + Rată fixă)n– 1]
Equity Notional Amount (ENA) USD 5000000
Metoda de calcul al ratei variabile pe baza IAPC excluzând tutunul
Trade date 15 October 2015
Valoare noțională*[(Indexend/Indexstart) – 1]
Strike date 15 October 2015
IAPC excluzând tutunul din octombrie 2025 nerevizuit
Effective date 15 October 2015
IAPC excluzând tutunul din octombrie 2015 nerevizuit
Valuation date 16 October 2018
Nu există limită inferioară.
Termination date 16 October 2018
Detalii privind portofoliul 1.15: Opțiune valutară knock-out
Underlying index EURO STOXX 50 (Bloomberg: SX5E Index)
Cumpărător Instituția participantă (partea B)
Floating rate payer Counterparty
Vânzător Client (partea A)
Notional amount USD 5000000
Stilul opțiunii valutare Europeană
Floating rate 3-month USD Libor
Tipul opțiunii valutare Opțiune call EUR/put USD
Spread + 300 bps
Moneda și valoarea opțiunii valutare call 15000000,00 EUR
Floating rate day count fraction Actual/360
Moneda și valoarea opțiunii valutare put Sumă echivalentă cu 15000000,00 EUR pe baza cursului de schimb EUR/USD la 15 octombrie 2015, New York ora închiderii
n/floating amount payment dates 1/15 January 2016
Preț de exercitare Cursul de schimb EUR/USD la 15 octombrie 2015, New York ora închiderii
2/15 April 2016
Data expirării 21 octombrie 2016
3/15 July 2016
Ora expirării 10:00, ora din New York
4/17 October 2016
Exercitare automată Se aplică
5/16 January 2017
Decontare Livrabilă
6/17 April 2017
Data decontării 21 octombrie 2016
7/17 July 2017
Eveniment de activare a barierei Se aplică
8/16 October 2017
Tip de eveniment Knock-out
9/15 January 2018
Direcția cursului de schimb la vedere Mai mare sau egal cu nivelul barierei
10/16 April 2018
Prețul la vedere inițial valoarea EUR/USD la 15 octombrie 2015
11/16 July 2018
Nivelul barierei 1,5000 USD/EUR
12/16 October 2018
Data și ora de începere a perioadei în care se poate produce evenimentul Data și ora de executare
Equity amount payer Party B
Data și ora de sfârșit al perioadei în care se poate produce evenimentul Data și ora expirării
Equity amount On the termination date, Party B will pay Party A the following cash settlement amount:
Detalii privind portofoliul 1.16: Opțiune valutară binară „double no touch”
Where
Data tranzacției 15 octombrie 2015
Indexinitial is the official closing level of the underlying index on the strike date
Vânzător Client [Partea A]
Indexfinal is the official closing level of the underlying index on the valuation date
Stilul opțiunii valutare Binară
Settlement terms:
Data expirării 15 octombrie 2016
Settlement currency USD Quanto
Decontare Nelivrabilă
Business days New York
Suma de decontare 1000000,00 EUR
Details for portfolio 1.11: USD 3M Libor range accrual
Tip de eveniment Binar „Double No-Touch”
Party A Participating institution
Prețul la vedere inițial nivelul USD/EUR la 15 octombrie 2015
Party B Counterparty
Nivelul limitei superioare 1,5000 USD/EUR
Notional amount USD 10000000,0
Nivelul limitei inferioare 1,2000 USD/EUR
Termination date 15 October 2025
Data și ora de sfârșit al perioadei în care se poate produce evenimentul Data și ora expirării
Party A pays 4 % * n/N
Convenția pentru zilele lucrătoare Următoarea
n Number of days when the range accrual index fixes between the lower barrier and the upper barrier (inclusive) during the relevant interest period
Detalii privind portofoliul 1.27: Opțiune put pe indicele ITraxx Europe Crossover series 24
N Number of days in the relevant interest period
Cumpărător Contrapartea
Range accrual index 3-month USD Libor
Vânzător Instituția participantă
Lower barrier 2,50 %
Tip de opțiune Put (adică dreptul de a vinde un indice pentru care am primit componenta de cupon fix)
Upper barrier 4,00 %
Scadență 15 aprilie 2016
Day count fraction Actual/360
Expirarea suportului 20 decembrie 2020
Payment dates Quarterly
Stilul de opțiune Europeană
Business day convention Modified Following
Exercitarea opțiunii 500,00 bp
Business days for fixing London and New York
Valoarea noțională 10000000,00 EUR
Business days for payment London and New York
Detalii privind portofoliul 1.28: CDS quanto în EUR pe Spania cu acoperire delta în USD
Party B pays USD 3M Libor
Condițiile generale aplicabile CDS quanto:
Interest period From the previous payment date (inclusive) to the next payment date (exclusive)
Dată de încetare planificată 20 decembrie 2019
Details for portfolio 1.12: CPTFEMU index 10Y maturity par zero coupon swap
Vânzătorul protecției Contrapartea
Contract date 15 October 2015
Cumpărătorul protecției Instituția participantă
Payer of fixed Participating institution
Zile lucrătoare Londra
Payer of HICP XT Float Counterparty
Entitatea de referință Regatul Spaniei
Notional amount EUR 10000000,00
Cod RED 8CA965
Start date 15 October 2015
Date de plată a cuponului 20 martie, 20 iunie, 20 septembrie și 20 decembrie în fiecare an
Maturity date 15 October 2025
Marja cuponului 1,00 %
Fixed rate details
Fracțiunea de numărare a zilelor pentru rata fixă reală/365 (fix)
Fixed rate 2,000 per cent
Plata ratei variabile:
Payment day convention Modified Following
Cuantumul de calculare utilizat de plătitorul ratei variabile 10000000,00 EUR
Payment days Target
Condiții de decontare Notificarea evenimentului de credit
Fixed payment dates 15 October 2025
Notificarea aplicabilă informațiilor care sunt la dispoziția publicului
HICP XT Float rate details
Evenimente de credit Următoarele evenimente de credit se aplică acestei tranzacții
Float rate Target
Faliment
Frequency At maturity in arrears
Restructurarea datoriei (restructurare completă)
Index name Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
Neplată
Payment days 15 October 2025
Moneda de decontare EUR
HICP XT Fixed rate calculation method
Condiții generale pentru acoperirea delta a CDS:
Notional amount * [(1 + Fixed rate)n – 1]
Vânzătorul protecției Instituția participantă
HICP XT Floating rate calculation method
Cumpărătorul protecției Contrapartea
Notional amount * [(Indexend/Indexstart) – 1]
Valoare noțională 10300000,00 USD
HICP XT October 2025 Index unrevised
Cuantumul de calculare utilizat de plătitorul ratei variabile 10300000,00 USD
HICP XT October 2015 Index unrevised
Moneda de decontare USD
There is no floor.
Detalii privind portofoliul 1.14: Swap valutar variabil-contra-variabil prin marcare la piață (reajustabil)
Details for portfolio 1.15: Knock-out currency option
Data scadenței 16 octombrie 2017
Buyer Participating institution (Party B)
Datele de reajustare În fiecare trimestru începând din 15 octombrie 2015
Seller Client (Party A)
Valoarea noțională în EUR (valoare monetară constantă) 20000000 EUR
Currency option style European
Valoarea noțională în USD (valoare monetară variabilă) O sumă echivalentă cu 20000000 EUR la cursul de schimb EUR/USD la vedere la începutul fiecare perioade de calculare a dobânzii
Currency option type EUR Call USD Put
Valoarea prin marcare la piață Diferența dintre valoarea monetară variabilă din perioada curentă de calculare a dobânzii și valoarea monetară variabilă din perioada anterioară de calculare a dobânzii
Call currency and call currency amount EUR 15000000,00
Partea A (plătitorul valorii monetare variabile) Contrapartea
Put currency and put currency amount Equivalent amount of EUR 15000000,00 based on EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Partea B (plătitorul valorii monetare constante) Instituția participantă
Strike price EUR/USD exchange rate on 15 October 2015, New York closing time
Partea A plătește Libor la 3 luni pentru valoarea monetară variabilă (USD)
Expiration date 21 October 2016
Partea B plătește Euribor la 3 luni minus 20 de puncte de bază pentru valoarea monetară constantă (EUR)
Expiration time 10:00 am New York time
La fiecare dată de reajustare, partea A va plăti părții B valoarea prin marcare la piață dacă aceasta este negativă.
Automatic exercise Applicable
La fiecare dată de reajustare, partea A va primi de la partea B valoarea prin marcare la piață dacă aceasta este pozitivă.
Settlement Deliverable
Schimbul inițial
Settlement date 21 October 2016
Data schimbului inițial Data tranzacției
Barrier event Applicable
Valoarea în EUR a schimbului inițial 20000000 EUR
Event type Knock-out
Valoarea în USD a schimbului inițial Echivalentul în USD al sumei de 20000000 EUR
Spot exchange rate direction Greater than or equal to the barrier level
Schimbul final
Initial spot price value of EUR/USD on 15 October 2015
Data schimbului final Data scadenței
Barrier level 1,5000 USD/EUR
Valoarea în EUR a schimbului final 20000000,00 EUR
Event period start date and time Trade date at the time of execution hereof
Valoarea în USD a schimbului final Valoarea monetară variabilă stabilită pentru perioada de calcul finală
Event period end date and time Expiration date at the Expiration Time
Secțiunea 3: Portofolii de tranzacționare pe bază de corelație (CTP)
Details for portfolio 1.16: Double no touch binary currency option
Poziție lungă pe tranșa care suportă prima pierdere și care este acoperită împotriva riscului de marjă de credit din indicele CDX.NA.IG Series 24, Version 1.
Trade Date 15 October 2015
Cod RED 2I65BYDI3 (punct de atașare: 0 %, punct de detașare: 3 %)
Seller Client [Party A]
VaR, și IM [1] pentru CTP
Currency option style Binary
Poziție lungă pe tranșa mezanin acoperită împotriva riscului de marjă de credit din indicele CDX.NA.IG Series 24, Version 1.
Expiration date 15 October 2016
Cod RED 2I65BYDI3 (punct de atașare: 7 %, punct de detașare: 10 %)
Settlement Non-deliverable
Poziție scurtă pe tranșa cu rangul superior cel mai mare acoperită împotriva riscului de marjă de credit din indicele CDX.NA.IG Series 24, Version 1.
Settlement amount EUR 1000000,00
Cod RED 2I65BYDI3 (punct de atașare: 30 %, punct de detașare: 100 %)
Event type Double No-Touch Binary
Aceste portofolii conțin pozițiile în tranșele indicelui care se raportează la indicele CDX.NA.IG Series 24, Version 1.
Initial spot price Level of USD/EUR on 15 October 2015
Valoarea noțională este de 10 milioane USD pentru fiecare tranșă.
Upper barrier level 1,5000 USD/EUR
Maturitatea contractuală este de 5 ani, începând de la 20 martie 2015, cu o scadență efectivă la 20 iunie 2020 pentru fiecare tranșă.
Lower barrier level 1,2000 USD/EUR
Evaluarea se realizează la 17:00 ora din New York la fiecare dată de evaluare.
Event period end date and time Expiration date at the expiration time
Marja fixă care trebuie utilizată este de 500 bps pentru tranșele din portofoliile 1 și 2 și de 100 bps pentru portofoliul 3.
Business day convention Following
Portofoliile sunt create prin acoperirea fiecărei tranșe a indicelui cu un CDS la 5 ani pe indicele CDX.NA.IG Series 24, Version 1 astfel încât să se obțină CS01 zero la data evaluării inițiale („riscul de marjă acoperit”).
Details for portfolio 1.27: Index put on ITraxx Europe Crossover series 24
Nu este necesară nicio reacoperire ulterioară.
Buyer Counterparty
„IM” înseamnă evaluările riscului care rezultă din calculele din cadrul modelului intern pentru CTP, astfel cum se prevede la articolul 377 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Seller Participating institution
ANEXA VI
Option type Put (i.e. right to sell an index for which we receive the fixed coupon leg)
INSTRUCȚIUNI AFERENTE FORMULARELOR
Maturity 15 April 2016
C 106.00 – VALOAREA DE PIAȚĂ INIȚIALĂ ȘI MOTIVELE EXCLUDERII
Underlying end 20 December 2020
C 108.00 – VAR A PROFITULUI ȘI PIERDERII PE UN AN
Option style European
C 106.00 – Valoarea de piață inițială și motivele excluderii
Option strike 500,00 bp
Secțiunile 1 și 3 din anexa V
Notional EUR 10000000,00
Se raportează numărul portofoliului preluat din anexa V.
Details for portfolio 1.28: Quanto Euro CDS on Spain with USD delta hedge
Portofoliu modelat în funcție de VaR + sVaR (DA/NU)
Quanto CDS General Terms
Se raportează DA sau NU.
Scheduled termination date 20 December 2019
Portofoliu modelat în funcție de IRC (DA/NU)
Protection seller Counterparty
Portofoliu modelat pentru tranzacționarea pe bază de corelație (DA/NU)
Protection buye Participating institution
Motivele excluderii
Business day London
Se raportează una dintre următoarele mențiuni:
Reference entity Kingdom of Spain
modelul nu a fost autorizat de autoritatea de reglementare;
Red Code 8CA965
instrumentul sau suportul nu a primit autorizare la nivel intern;
Coupon payment dates 20 March, 20 June, 20 September and 20 December of each year
suportul sau caracteristica modelării nu a fost avut(ă) în vedere la nivel intern.
Coupon spread 1,00 %
Rubrică pentru text liber
Fixed rate day count fraction Actual/365 (Fixed)
În această coloană, instituția poate include informații suplimentare.
Floating payment
Valoarea de piață inițială
Floating rate payer calculation amount EUR 10000000,00
Se raportează valoarea de marcare la piață a fiecărui portofoliu în parte din data de 26 octombrie 2015 la ora 17:30 CET, exprimată în unități ale monedei de bază a instrumentului.
Conditions to settlement Credit Event Notice
Rând
Notice of publicly available information applicable
Metodologie
Credit events The following credit events shall apply to this transaction:
simulare istorică;
Bankruptcy
pe bază de parametri;
Debt restructuring (CR)
o combinație de metode/altele (a se specifica).
Failure to pay
Coloana 020 se utilizează în cazul în care instituția dorește să ofere clarificări privind răspunsul dat în coloana 010.
Settlement currency EUR
Calcularea intervalului de timp de 10 zile
Delta Hedge CDS General Terms
Articolul 365 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Protection seller Participating institution
1 zi reeșalonată la 10 zile;
Protection buyer Counterparty
10 zile cu perioade care se suprapun;
Notional USD 10300000,00
10 zile conform altei metodologii.
Floating rate payer calculation amount USD 10300000,00
Durata perioadei de observare
Details for portfolio 1.14: Mark-to-market (resettable) cross-currency basis swap
mai mult de 1 an, dar maximum 2 ani;
Maturity date 16 October 2017
mai mult de 2 ani, dar maximum 3 ani;
Reset dates Each quarter starting from 15 October 2015
mai mult de 3 ani.
Notional EUR (constant currency amount) EUR 20000000
Ponderarea datelor
Notional USD (variable currency amount) An amount corresponding to EUR 20000000 according to the EUR/USD spot exchange rate at the beginning of each interest period
date neponderate;
Mark-to-market amount The difference between the variable currency amount of the current interest period and the variable currency amount of the previous interest period.
date ponderate;
Party A (variable currency payer) Counterparty
cel mai mare dintre indicatorii de la literele (a) și (b).
Party B (constant currency payer) Participating institution
Factorul complementar în urma testării ex post
Party A pays 3-month Libor on the variable currency amount (USD)
Articolul 366 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Party B pays 3-month Euribor minus 20 basis points on the constant currency amount (EUR)
Factorul complementar reglementar
At each reset date party A will pay to party B the mark-to-market amount, if negative.
Articolul 366 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („cel puțin 3”)
At each reset date party A will receive from party B the mark-to-market amount, if positive.
Calcularea intervalului de timp de 10 zile
Initial exchange
10 zile conform altei metodologii.
Initial exchange date Trade date
Instrucțiuni privind foile (axa z)
EUR initial exchange amount EUR 20000000
Secțiunea 1 din anexa V
USD initial exchange amount USD equivalent to EUR 20000000
Se raportează numărul portofoliului preluat din anexa V (secțiunea 1).
Final exchange
Data