natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Loss rate past 5 years
Dacă instituția raportoare aplică un sistem unic de rating sau dacă este în măsură să raporteze în conformitate cu o scară standard internă, se utilizează această scară.
RWA *
În caz contrar, diversele sisteme de rating trebuie să fie fuzionate și să fie ordonate în conformitate cu următoarele criterii:
RWA **
clasele de rating ale debitorilor din diferitele sisteme de rating trebuie să fie grupate și ordonate de la valoarea cea mai scăzută a probabilității de nerambursare atribuite fiecărei clase de debitori la valoarea cea mai ridicată;
C 104.00 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
în cazul în care instituția utilizează un număr mare de clase sau grupe, împreună cu autoritățile competente se poate conveni asupra raportării unui număr redus de clase sau grupe.
Collateral value before haircut
Dacă dorește să raporteze un număr de clase diferit de numărul intern de clase, instituția trebuie să contacteze în prealabil autoritatea competentă.
Haircut
Se raportează unul dintre următoarele stadii de nerambursare:
Collateral value after haircut
Expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie
EAD unsecured
Coloana 020 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
EAD secured
Se raportează valoarea expunerii inițiale înainte de a lua în considerare orice ajustare de valoare, ajustare specifică pentru riscul de credit, efect datorat tehnicilor de diminuare a riscului de credit sau factor de conversie.
LGD unsecured
Expunere după efectele de substituție ale diminuării riscului de credit (CRM) înainte de aplicarea factorilor de conversie
LGD secured
Coloana 090 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
C 105.01 — Definition of internal models
Se raportează suma la care se aplică un factor de conversie în vederea obținerii EAD.
Internal model ID
Pentru aceasta se ține seama de tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii.
Model name
Articolul 166 alineatul (8) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
IRBA Risk parameter
În ceea ce privește expunerile în cazul cărora se aplică estimări proprii ale CCF se raportează media ponderată a CCF.
EAD weighted average default rate for calibration
În vederea obținerii EAD, sumele la care se aplică factorii de conversie sunt utilizate ca pondere.
Case weighted average default rate for calibration
Valoarea expunerii nu se completează dacă instituția nu are nicio expunere IRB pentru o anumită contraparte.
Long-run PD
Se raportează valoarea de piață a garanțiilor reale.
Cure rate for defaulted assets
Articolul 161 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Recovery rate of the foreclosed assets for not cured defaults
Se raportează estimările proprii ipotetice ale LGD pe care instituția le-ar aplica contrapărții pentru expunerile negarantate cu rang prioritar fără gaj negativ.
Recovery period of the foreclosed assets for not cured defaults
Gajul negativ este o clauză conform căreia debitorul sau emitentul datoriei nu va gaja activele sale către o altă parte.
Joint decision
Se raportează estimările proprii ipotetice ale LGD pe care instituția le-ar aplica contrapărții pentru expunerile negarantate cu rang prioritar cu gaj negativ.
Consolidating supervisor
Coloana 230 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
C 105.02 — Mapping of internal models to portfolios
Se raportează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare ponderată în funcție de expuneri sau pierderea în caz de nerambursare reglementară ponderată în funcție de expuneri pe care instituția le (o) aplică pentru expunerile față de fiecare contraparte.
C 105.03 — Mapping of internal models to countries
Coloana 250 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
Host supervisor
Se raportează scadența ponderată în funcție de expuneri pentru expunerile față de fiecare contraparte.
ANNEX IV
Aceasta se exprimă în număr de zile.
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Coloana 260 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Se raportează cuantumul ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor.
C 101 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS BY COUNTERPARTY
C 102 – Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
C 102 — DETAILS ON EXPOSURES IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
Instituțiile completează coloanele de mai jos conform următoarelor reguli:
C 103 — DETAILS ON EXPOSURES IN HIGH DEFAULT PORTFOLIO
dacă instituția nu are expuneri IRB pentru portofoliu, expunerea la riscul de nerambursare (EAD) nu se completează;
C 104 — DETAILS FOR HYPOTHETICAL TRANSACTIONS IN LOW DEFAULT PORTFOLIOS
probabilitatea de nerambursare (PD) se completează pentru întreaga scală de rating;
C 105.01 — DEFINITION OF INTERNAL MODELS
dacă instituția nu are expuneri IRB pentru un anumit rating/segment, expunerea la riscul de nerambursare (EAD) este 0, iar celelalte coloane nu se completează [cu excepția probabilității de nerambursare (PD) pentru scala de rating].
C 105.02 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO PORTFOLIOS
Coloana 010 din formularul 102 din anexa I
C 105.03 — MAPPING OF INTERNAL MODELS TO COUNTRIES
Se raportează codul pe care ABE l-a atribuit fiecărui portofoliu.
Data shall be submitted only for those counterparties where an actual exposure or valid rating exists.
abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază: dacă expunerile conform abordării IRB de bază reprezintă 50 % sau mai mult din expunerile IRB din portofoliu;
Data shall be submitted only for those exposures and hypothetical transactions where an internal model has been approved.
abordarea pe modele interne de rating (IRB) avansată: dacă expunerile conform abordării IRB avansată reprezintă 50 % sau mai mult din expunerile IRB din portofoliu;
The following shall apply to Part II:
criteriile de încadrare a finanțărilor specializate: dacă expunerile conform criteriilor de încadrare reprezintă 50 % sau mai mult din expunerile din portofoliu care intră sub incidența abordării IRB;
for the percentage values, the weighted average, using the exposure at default (‘EAD’) as weight, shall be reported;
Coloana 300 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
as an exception to point (b), when calculating the conversion factor (‘CCF’), the weight used shall be the ‘original exposure’, i.e. the amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD, after taking into account credit risk mitigation (‘CRM’) techniques with substitution effects on the exposure (column 090 in templates 101, 102 and 103).
Se raportează numărul debitorilor.
C 101 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
Se folosesc numeralele 1, 2, 3 etc. Aceste informații se raportează numai în cazul portofoliilor definite în anexa I care constau din expuneri la o singură clasă de rating; în caz contrar, această celulă nu se completează.
Column 010 of template 101 of Annex I
Coloana 010 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
The counterparty code assigned by the EBA to the counterparty included in the LDP samples portfolios shall be reported.
Probabilitatea de nerambursare (PD) atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorilor care trebuie raportată se bazează pe dispozițiile prevăzute la articolul 180 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
În cazul cifrelor care corespund mai multor clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor care au fost agregate (de exemplu, expunerile totale), se raportează media PD atribuită claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor care au fost agregate, ponderată în funcție de expuneri.
Each portfolio shall be assigned to one of the following exposure classes:
Pentru calculul probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
The approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
în cazul în care instituția utilizează un număr mare de clase sau grupe, împreună cu autoritățile competente se poate conveni asupra raportării unui număr redus de clase sau grupe.
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
în stare de nerambursare: expunerile încadrate în clasa (clasele) de rating cu PD de 100 %;
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Articolul 166 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the IRB exposures to the counterparty;
Se raportează valoarea expunerii.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures to the counterparty;
Coloana 230 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
The rank of the internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Se raportează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare ponderată în funcție de expuneri sau pierderea în caz de nerambursare reglementară ponderată în funcție de expuneri pe care instituția le (o) aplică pentru expunerile deținute și incluse în fiecare portofoliu.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
Coloana 250 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
The date of the most recent rating of the counterparty shall be reported.
Se raportează scadența ponderată în funcție de expuneri.
Column 010 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Coloana 280 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
The PD assigned to the obligor grade or pool that shall be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
Se raportează pierderea așteptată.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Coloanele 050 și 060 din formularul 9.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Se raportează ajustările specifice pentru riscul de credit pentru expunerile neperformante.
The exposure value (column 120) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Active ponderate la risc (RWA), abordarea standardizată
The PD shall be expressed as a value between 0 and 1.
Rândul 900 din formularul 4 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Se raportează valoarea activelor ponderate la risc, calculată prin aplicarea abordării standardizate pentru riscul de credit asociat expunerilor.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
C 103 – Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare ridicată
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale shall be used.
Coloana 010 din formularul 103 din anexa I
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
Pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii care trebuie raportate se recurge la una dintre următoarele abordări în materie de reglementare:
obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher;
abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB): dacă nu se întrunește niciuna dintre condițiile de la literele (a) – (c) și (e) – (j) și dacă instituția aplică abordări IRB la expunerile din portofoliu;
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree to report with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
metoda PD/LGD: pentru expuneri provenind din titluri de capital;
The institution shall contact its competent authority in advance if it wants to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
metoda simplă de ponderare la risc: pentru expuneri provenind din titluri de capital;
The default status to be reported shall be one of the following:
metoda bazată pe modele interne: pentru expuneri provenind din titluri de capital;
Original exposure pre-conversion factors
metoda bazată pe ratinguri: pentru expunerile din securitizare;
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
metoda formulei reglementate: pentru expunerile din securitizare;
The original exposure value before taking into account any value adjustments, specific credit risk adjustments, effects due to credit risk mitigation techniques or conversion factors shall be reported.
abordarea bazată pe evaluări interne: pentru expunerile din securitizare;
Exposure after CRM substitution effects pre-conversion factors
Se raportează clasa de rating intern aplicată de instituție (de la cel mai mic risc la cel mai mare risc, cu excepția nerambursărilor cu probabilitate de nerambursare de 100 %).
Column 090 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
În cazul cifrelor care corespund mai multor clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor care au fost agregate (de exemplu, expunerile totale), se raportează media PD atribuită claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor care au fost agregate, ponderată în funcție de expuneri.
The amount to which a CCF is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Pentru calculul mediei PD ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
This shall be done taking into account credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure.
clasele de rating ale debitorilor din diferitele sisteme de rating trebuie să fie grupate și ordonate de la valoarea cea mai scăzută a probabilității de nerambursare atribuite fiecărei clase de debitori la valoarea cea mai ridicată;
Second subparagraph of Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
în cazul în care instituția utilizează un număr mare de clase sau grupe, împreună cu autoritățile competente se poate conveni asupra raportării unui număr redus de clase sau grupe.
For the exposures where own estimates of CCFs are applied, the weighted average CCFs shall be reported.
Stadiul de nerambursare este unul dintre următoarele:
The weights that shall be used shall be the amounts to which the CCFs are applied in order to obtain the EAD.
în stare de nerambursare: expunerile încadrate în clasa (clasele) de rating cu PD de 100 %;
The exposure value shall be left blank if the institution has no IRB exposure for a given counterparty.
Coloana 020 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
The market value of the collateral shall be reported.
Se raportează suma la care se aplică un factor de conversie în vederea obținerii EAD.
Article 161 of Regulation (EU) No 575/2013
Se raportează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare ponderată în funcție de expuneri sau pierderea în caz de nerambursare reglementară ponderată în funcție de expuneri pe care instituția le (o) aplică pentru expunerile față de fiecare portofoliu.
The hypothetical own estimates of LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures without a negative pledge clause shall be reported.
Coloana 280 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
A negative pledge clause is a clause stating that the borrower or debt issuer will not pledge any of its assets to another party.
Coloanele 010, 030 și 040 din formularul 9.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
The hypothetical own estimated LGD that would be applied by the institution to the counterparty for senior unsecured exposures with a negative pledge clause shall be reported.
Se raportează rata de nerambursare din ultimul an.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Rata de nerambursare se definește ca noile cazuri de nerambursare observate în ultimul an [coloana 040 din formularul 9.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei] împărțite la valoarea activelor care nu sunt în stare de nerambursare existente cu 1 an înainte de data de referință [diferența dintre coloana 010 și coloana 030 din formularul 9.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei].
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each counterparty shall be reported.
Se raportează media ponderată în funcție de expuneri a ratelor de nerambursare observată în ultimii 5 ani.
Column 250 of template8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Pentru definiția ratei de nerambursare, a se vedea coloana 190.
The exposure-weighted maturity for the exposures to each counterparty shall be reported.
Dacă instituția nu poate să calculeze rata de nerambursare din ultimii 5 ani, atunci elaborează un substituent pe baza celui mai îndelungat istoric de până la 5 ani și prezintă autorității competente documentația în care este detaliat calculul.
It shall be expressed in number of days.
Coloanele 040 și 070 din formularul 9.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
Column 260 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
și Regulamentul delegat (UE) nr. 183/2014 al Comisiei
The risk-weighted exposure amount after applying the SME supporting factor shall be reported.
Se raportează rata pierderii observată în ultimul an.
C 102 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Rata pierderii este definită ca suma ajustărilor pentru riscul de credit și a eliminărilor din bilanț (write-off) pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare” în ultimul an [coloana 070 din formularul 9.2 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei] împărțită la valoarea noilor cazuri de nerambursare observate în ultimul an [coloana 040 din formularul 9.2 din anexa 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei].
An institution shall complete the columns below in accordance with the following rules:
Se raportează media ponderată în funcție de expuneri a ratelor pierderii observate în ultimii 5 ani.
if the institution has no IRB exposure for the portfolio, the EAD shall be left blank;
Pentru definiția ratei pierderii, a se vedea coloana 210.
the PD shall be filled in for the entire rating scale;
Dacă instituția nu poate să calculeze rata pierderii din ultimii 5 ani, atunci elaborează un substituent pe baza celui mai îndelungat istoric de până la 5 ani și prezintă autorității competente documentația în care este detaliat calculul.
if the institution has no IRB exposure for a given rating/segment, the EAD shall be 0 and the other columns shall be blank (except the PD for the rating scale).
Instituțiile calculează și raportează RWA* pentru portofoliile Societăți, Societăți – IMM-uri, Retail IMM-uri și Retail garantate cu bunuri imobile, la nivelul portofoliului total și la nivel de țară.
Column 010 of template 102 of Annex I
Aceste portofolii sunt definite în anexa I, formularul 103 și sunt identificate cu următoarele coduri de identificare a portofoliului:
The code assigned by the EBA to each portfolio shall be reported.
CORP0007;
Foundation IRB approach: if exposures under the Foundation IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
SMEC0008;
Advanced IRB approach: if exposures under the Advanced IRB approach represent 50 % or more of the IRB exposures in the portfolio;
SMER0008;
Specialised lending slotting criteria: if exposures under the slotting criteria represent 50 % or more of the exposures in the portfolio that are under the IRB approach;
MORT0010;
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
MORT0010.
Column 300 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Se raportează cuantumul ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor care ar rezulta din aplicarea PD*, în locul PD inițiale la clasa de rating.
The number of obligors shall be reported.
Nu se iau în considerare compensările între clasele de rating.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3 etc.
PD* este cea mai mică estimare a PD pentru care s-ar trece testul binomial unilateral (pe baza aproximării normale a distribuției binomiale, cu un nivel de încredere de 97,5 %).
This information shall only be reported for portfolios defined in Annex I that consist of exposures to a single rating grade, otherwise this cell shall be left blank.
PD* = min PD* astfel încât:
Column 010 of table 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Unde:
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of Regulation (EU) No 575/2013.
probabilitatea de nerambursare pentru clasa de rating;
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
inversa funcției distribuției normale standard;
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the expo-sure-weighted average PD.
q nivelul de încredere;
where the institution uses a large number of grades or pools, it may agree with the competent authorities to report a reduced number of grades or pools.
rata de nerambursare ponderată în funcție de caz din ultimul an pentru clasa de rating;
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %.
n numărul de debitori care nu sunt în stare de nerambursare la începutul perioadei.
Article 166(8) of Regulation (EU) No 575/2013
O instituție care utilizează PD continuă stabilește mai întâi PD* pentru PD medie a fiecărei clase de rating și aplică apoi pentru fiecare clasă de rating aceeași abatere relativă între PD și PD* la nivelul contrapărții ca și pentru media PD și PD* la nivelul ratingului.
The exposure value shall be reported.
Dacă interdicția de a lua în considerare compensările între clasele de rating duce la o situație în care pentru un anumit rating, PD* este mai mică decât PD, atunci pentru acel rating se folosește PD în vederea calculării valorii expunerii ponderate la risc.
Column 230 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Instituțiile calculează și raportează RWA** pentru portofoliile Societăți, Societăți – IMM-uri, Retail IMM-uri și Retail garantate cu bunuri imobile, la nivelul portofoliului total și la nivel de țară.
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures held and included in each portfolio shall be reported.
Se raportează cuantumul ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor care ar rezulta din aplicarea PD**, în locul PD inițiale la clasa de rating.