natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Issued warranties and indemnities, guarantees, irrevocable stand-by letters of credit, documentary credit and other medium risk off-balance sheet items (Medium risk): This refers to warranties and indemnities (including tender, performance, customs and tax bonds), guarantees, irrevocable standby letters of credit not having the character of credit substitutes and other medium risk off-balance sheet items;
> 0,5 milioane EUR <= 1 milion EUR;
Undrawn committed revolving credit facility (Medium- low risk): This refers to revolving lending commitments that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness;
> 1 milion EUR <= 1,5 milion EUR;
Undrawn committed term credit facility (Medium-low risk): This refers to term lending commitments that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness;
> 1,5 milioane EUR <= 5 milioane EUR;
Undrawn committed other credit facility (Medium-low risk): This refers to lending commitments, other than revolving and term, that are undrawn and that may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not provide for automatic cancellation due to the deterioration in a borrower's creditworthiness;
> 5 milioane EUR <= 10 milioane EUR;
Issued short-term letters of credit and other medium-low risk off-balance sheet items (Medium-low risk);
> 10 milioane EUR <= 50 de milioane EUR;
Undrawn uncommitted credit lines (Low risk): This refers to uncommitted lending facilities (advised and unadvised) that are undrawn and that may be cancelled unconditionally at any time without notice or that do provide for automatic cancellation due to deterioration in borrower's creditworthiness;
> 50 de milioane EUR;
Undrawn purchase commitments for revolving purchased receivables and other low-risk off-balance sheet items (Low risk): Commitments that are able to be unconditionally cancelled or that effectively provide for automatic cancellation at any time by the institution without prior notice;
C 103 – Definirea portofoliilor cu frecvență de nerambursare ridicată
Drawn credit facility;
Codul unic de identificare atribuit de ABE fiecărui portofoliu.
C 102 — Definition of Low Default Portfolios
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată < = 25 %
The unique ID assigned to the portfolio by the EBA.
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată > 100 %<=125 %
Each portfolio is assigned one of the following unique names:
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată > 125 %
Sovereign;
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată > 25 %<=50 %
Institutions;
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată > 50 %<=75 %
Large corporate;
Ipoteci În afara stării de nerambursare LTV indexată > 75 %<=100 %
The macro regions are:
Pentru portofoliile „Retail – expuneri ale IMM-urilor garantate cu bunuri imobile” și „Retail – expuneri ale societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile”, este vorba de locul în care se află garanția reală.
Paragraph 78 of Annex II of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Fiecare portofoliu este încadrat într-una din următoarele clase de expuneri:
Each portfolio is assigned to one of the following exposure classes:
Societăți – IMM-uri;
Central banks and central governments;
societăți – finanțări specializate;
Corporate — Other;
retail – expuneri ale IMM-urilor garantate cu bunuri imobile;
The default status is one of the following:
retail – expuneri ale societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile;
Defaulted: exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
retail – expuneri eligibile reînnoibile;
Non-defaulted: exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
retail – alte IMM-uri;
The rank of the internal rating applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
retail – alte societăți, în afară de IMM-uri;
It takes values from Rating 1, Rating 2 etc.
Tipul de risc corespunde unuia dintre următoarele:
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Risc de credit al contrapărții;
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Risc de credit și tranzacții incomplete;
The collateralisation status is one of the following:
Risc de credit, risc de credit al contrapărții și tranzacții incomplete
Exposures with credit protection;
în stare de nerambursare: expunerile încadrate în ultima (ultimele) clasă (clase) de rating cu probabilitate de nerambursare de 100 %;
Exposures with funded credit protection;
în afara stării de nerambursare: expunerile încadrate în clasele de rating cu PD mai mică de 100 %.
Exposures with unfunded credit protection;
Se raportează clasa de rating intern aplicată de instituție de la cel mai mic risc la cel mai mare risc, cu excepția nerambursărilor cu probabilitate de nerambursare de 100 %.
Exposures without credit protection;
Ia valorile Rating1, Rating 2 sau primește mențiunea „Nu se aplică”.
This column corresponds to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
În cazul în care ratingul nu este utilizat pentru a defini un portofoliu în anexa I, se înlocuiește cu mențiunea „Nu se aplică”.
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
Coloanele 150-210 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Această coloană corespunde codurilor NACE (clasificarea statistică a activităților economice din UE) utilizate pentru „Societăți nefinanciare” cu un singur nivel de detaliu (de exemplu „F – Construcții”) și pentru „Alte societăți financiare” cu două niveluri de detaliu (de exemplu „K65 – Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu excepția asigurărilor sociale obligatorii”).
The total annual sales for the consolidated group of which the counterparty is a part.
Gospodării;
Each counterparty is assigned to one of the following categories:
<= 50 de milioane EUR;
> EUR 200 million;
> 50 de milioane EUR și <= 200 de milioane EUR;
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC [2].
Cifra de afaceri anuală totală se calculează în conformitate cu articolul 4 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.
Columns 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Garanții reale finanțate, altele decât bunuri imobile;
The collateral type is one of the following:
Alte garanții reale eligibile: Bunuri imobile;
Eligible financial collateral;
Garanții reale cu bunuri imobile și altă diminuare a riscului de credit prin protecție nefinanțată a creditului;
Other eligible collateral: Receivables;
Garanții reale cu bunuri imobile, altă diminuare a riscului de credit prin protecție finanțată a creditului și garanții personale;
Other eligible collateral: Residential real estate;
Fiecare expunere este încadrată într-unul din următoarele tipuri:
Other eligible collateral: Commercial real estate;
Intervalul ponderii indexate a creditelor în valoarea garanțiilor ipotecare
Other eligible collateral: Physical collateral;
Ponderea indexată a creditelor în valoarea garanțiilor ipotecare (indexed loan-to-value – ILTV) este raportul dintre valoarea actuală a creditului și valoarea actuală a bunului imobil.
Other funded credit protection;
Intervalul ponderii indexate a creditelor în valoarea garanțiilor ipotecare se calculează cu prudență și îndeplinește cel puțin următoarele condiții:
Guarantees;
La stabilirea valorii împrumutului nu se iau în calcul eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit și se includ toate celelalte credite (inclusiv cele oferite de alte instituții financiare și despre care instituția are cunoștință) garantate cu ipoteci de rang egal sau superior care au ca obiect același bun imobil rezidențial vizat de ipoteca ce garantează creditul.
Unfunded credit protection;
În cazul în care nu există informații suficiente pentru a stabili ordinea de prioritate a celorlalte ipoteci, instituția presupune că aceste drepturi sunt de rang egal cu ipoteca ce garantează creditul.
Type of exposure
Valoarea bunului imobil: valoarea bunului imobil corespunde evaluării independente a bunului imobil la un moment dat (cel mai probabil la inițiere) și este convertită la o valoare actuală cu ajutorul unui indice de prețuri ale bunurilor imobile.
The type of exposure is one of the following:
Evaluarea ar trebui să fie efectuată în mod independent, de către evaluatori care îndeplinesc cerințe specifice în materie de calificare.
Column 110 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Cerințele de calificare și normele minime de evaluare trebuie să respecte următoarele condiții:
The size of the exposure expressed in terms of exposure value (i.e. EAD).
bunul imobil este evaluat în mod individual, iar valoarea acestuia este stabilită cu prudență (de exemplu, prin excluderea așteptărilor de creștere a prețului în viitor și prin luarea în considerare a posibilității ca prețul actual al bunului să depășească un nivel care poate fi menținut pe întreaga durata a împrumutului, de exemplu, în cazul unei bule speculative imobiliare);
Each exposure is assigned to one of the following categories:
în cazul în care se poate stabili o valoare de piață, valoarea stabilită prin evaluare nu este mai mare decât valoarea de piață;
<= EUR 0,5 million;
evaluarea se bazează pe o documentație adecvată.
> EUR 0,5 million <= EUR 1 million;
Instituțiile au obligația de a își documenta calculele și de a prezenta documentele autorităților competente la solicitarea acestora.
> EUR 1 million <= EUR 1,5 million;
LTV indexată se încadrează într-una din următoarele categorii:
> EUR 1,5 million <= EUR 5 million;
<=25 %;
> EUR 5 million <= EUR 10 million;
> 25 % <=50 %;
> EUR 10 million <= EUR 50 million;
> 50 % <=75 %;
> EUR 50 million;
> 75 % <=100 %;
C 103 — Definition of High Default Portfolios
C 104 – Definirea tranzacțiilor ipotetice din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
The unique ID assigned by the EBA to each portfolio.
Codul unic de identificare atribuit de ABE fiecărei tranzacții.
Each portfolio is assigned one of the following names by the EBA: 1.1.
Denumirea atribuită de ABE fiecărei tranzacții.
CORP Defaulted
Descrierea sintetică a tranzacției ipotetice.
Mortgages Non-defaulted ILTV <= 25 %
Ia valori de la Rating 1 la Rating 30.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 100 %, <= 125 %
Descrierea garanțiilor reale ale tranzacțiilor ipotetice.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 125 %
Valoarea de piață a garanției reale.
Mortgages Non-defaulted ILTV > 25 %, <= 50 %
Mențiunea „Nu se aplică” este utilizată în cazul în care variabila nu necesită o defalcare specifică (de exemplu, în coloana 080, aceasta înseamnă că toate țările sunt luate în considerare).
Mortgages Non-defaulted ILTV > 50 %, <= 75 %
Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
Mortgages Non-defaulted ILTV > 75 %, <= 100 %
ANEXA III
For the ‘Retail — secured by real estate SME’ and ‘Retail — secured by real estate non SME’ portfolios, it is the location of the collateral.
REZULTATELE PORTOFOLIILOR DE REFERINȚĂ ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII
Each portfolio is assigned to one or several of the following exposure classes:
Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută pe contrapărți
Corporate — SME;
Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
Corporate — Specialised lending;
Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare ridicată
Retail — Secured by real estate SME;
Detalii privind tranzacțiile ipotetice din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
Retail — Secured by real estate non-SME;
Definirea modelelor interne
Retail — Qualifying revolving;
Punerea în corespondență a modelelor interne și a portofoliilor
Retail — Other SME;
Punerea în corespondență a modelelor interne și a țărilor
Retail — Other non — SME;
C 101.00 – Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută pe contrapărți
The type of risk is one of the following:
Codul contrapărții
Counterparty credit risk;
Abordare în materie de reglementare
Credit risk and free deliveries;
Data celui mai recent rating al contrapărții
Credit risk, Counterparty credit risk and free deliveries.
Expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie
Defaulted: Those are the exposures assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %;
Expunerea după efectele de substituție ale diminuării riscului de credit (CRM) înainte de aplicarea factorilor de conversie
Non-defaulted: Those are the exposures assigned to rating grades with a PD lower than 100 %.
Factorul de conversie (CCF)
The rank of the internal rating grade applied by the institution from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %.
Expunerea la riscul de nerambursare (EAD)
It takes values from Rating 1 to Rating 30 or Not applicable.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) ipotetică a expunerilor negarantate cu rang prioritar fără gaj negativ
Where the rating is not used to define a portfolio in Annex I, ‘Not applicable’ is used instead.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) ipotetică a expunerilor negarantate cu rang prioritar cu gaj negativ
Column 150 to 210 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Scadență
This column correspond to the NACE codes (Statistical Classification of Economic Activities of the EU) used for ‘Non-financial corporations’ with a one level detail (e.g.
Active ponderate la risc (RWA)
‘F — Construction’) and for ‘Other financial corporations’ with a two level detail (e.g.
C 102.00 – Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
‘K65 — Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security’).
Numărul debitorilor
Households;
Pierderea așteptată
<= EUR 50 million;
Provizioane pentru expunerile neperformante
> EUR 50 million and <= EUR 200 million;
C 103.00 – Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare ridicată
The total annual sales are calculated in accordance with Article 4 of the Annex to Commission Recommendation 2003/361/EC.
Cuantumul pierderii așteptate
Non Real estate funded collateral;
Rata de nerambursare din ultimul an
Other eligible collateral: Real estate;
Rata de nerambursare din ultimii 5 ani
Real estate collateral and other unfunded CRM;
Rata pierderii din ultimul an
Indexed loan-to-value range
RWA**
The indexed loan-to-value (‘ILTV’) range is the ratio between the current loan amount and the current value of the property.
C 104.00 – Detalii privind tranzacțiile ipotetice din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
The indexed loan-to-value range shall be calculated in a prudent manner and at least comply with the following features:
Valoarea garanțiilor reale înaintea marjei de ajustare
Total amount of the loan: the outstanding amount of the mortgage loan plus any undrawn committed amount of the mortgage loan (after applying the corresponding credit conversion factor).
Marja de ajustare
The loan amount shall be calculated gross of any specific credit risk adjustments and shall include all other loans (including those provided by other financial institutions that are known to the institution) secured with liens of equal or higher ranking on the same residential property with respect to the lien securing the loan.
Valoarea garanțiilor reale după marja de ajustare
If there is insufficient information for ascertaining the ranking of the other liens, the institution shall assume that these liens rank pari passu with the lien securing the loan.
Expunere la riscul de nerambursare (EAD) negarantată
Value of the property: the value of the property is the independent valuation of the property at some point in time (most likely at origination) and converted to a current value using a property price index.
Expunere la riscul de nerambursare (EAD) garantată
The valuation should be performed in an independent way and by appraisers that meet specific qualification requirements.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) negarantată
Qualifying requirements and minimum appraisal standards shall comply with the following conditions:
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) garantată
there is an individual assessment of the property and the property is valued in a prudently conservative manner (e.g. excluding expectations of future price appreciations and taking into account any potential for the current property price to be above a level that is sustainable over the life of the loan, for example due to a property price bubble);
C 105.01– Definirea modelelor interne
if a market value can be determined, the valuation is not higher than market value;
Codul de identificare a modelului intern
the valuation is supported by adequate appraisal documentation.
Denumirea modelului
Institutions are requested to document their calculations and provide the documents to their competent authority upon request.
Parametrul de risc conform abordării bazate pe ratinguri interne
The ILTV categories are the following:
Rata medie de nerambursare ponderată în funcție de expunerea la riscul de nerambursare (EAD) utilizată pentru calibrare
<= 25 %;
Rata medie de nerambursare ponderată în funcție de caz utilizată pentru calibrare
> 25 % <= 50 %;
Probabilitatea de nerambursare (PD) pe termen lung
> 50 % <= 75 %;
Rata de însănătoșire a activelor intrate în stare de nerambursare
> 75 % <= 100 %;
Rata de recuperare a activelor executate silit pentru nerambursările care nu și-au redobândit bonitatea
> 100 % <= 125 %;
Perioada de recuperare a activelor executate silit pentru nerambursările care nu și-au redobândit bonitatea
> 125 %;
Decizie comună
C 104 — Definition of hypothetical transactions in Low Default Portfolios
Supraveghetor consolidant
The unique ID assigned by the EBA to each transaction.
C 105.02 – Punerea în corespondență a modelelor interne și a portofoliilor
The name assigned by the EBA to each transaction.
C 105.03 – Punerea în corespondență a modelelor interne și a țărilor
The synthetic description of the hypothetical transaction.
Supraveghetorul din țara gazdă
It takes values from Rating 1 to Rating 30.
ANEXA IV
The description of the collateral of the hypothetical transactions.
PARTEA I: INSTRUCȚIUNI GENERALE
The market value of the collateral.
PARTEA II: INSTRUCȚIUNI AFERENTE FORMULARELOR
‘Not applicable’ is used when no specific breakdown is requested for the variable (e.g. for column 080, it means that all countries are considered).
C 101 – DETALII PRIVIND EXPUNERILE DIN PORTOFOLIILE CU FRECVENȚĂ DE NERAMBURSARE SCĂZUTĂ PE CONTRAPĂRȚI
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36).
C 102 – DETALII PRIVIND EXPUNERILE DIN PORTOFOLIILE CU FRECVENȚĂ DE NERAMBURSARE SCĂZUTĂ
ANNEX III
C 103 – DETALII PRIVIND EXPUNERILE DIN PORTOFOLIILE CU FRECVENȚĂ DE NERAMBURSARE RIDICATĂ
RESULTS SUPERVISORY BENCHMARKING PORTFOLIOS
C 104 – DETALII PRIVIND TRANZACȚIILE IPOTETICE DIN PORTOFOLIILE CU FRECVENȚĂ DE NERAMBURSARE SCĂZUTĂ
Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
C 105.01– DEFINIREA MODELELOR INTERNE
Details on exposures in Low Default Portfolios
C 105.02 – PUNEREA ÎN CORESPONDENȚĂ A MODELELOR INTERNE ȘI A PORTOFOLIILOR
Details on exposures in High Default Portfolios
C 105.03 – PUNEREA ÎN CORESPONDENȚĂ A MODELELOR INTERNE ȘI A ȚĂRILOR
Definition of internal models
Se prezintă date numai pentru expunerile și tranzacțiile ipotetice în cazul cărora s-a aprobat un model intern.
Mapping of internal models to portfolios
În ceea ce privește partea II:
Mapping of internal models to countries
pentru valorile absolute, se raportează suma valorilor;
C 101.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios by counterparty
pentru valorile exprimate în procente, se raportează media ponderată, utilizând expunerea la riscul de nerambursare („EAD”) drept pondere;
Counterparty Code
cu titlu de excepție de la litera (b), atunci când se calculează factorul de conversie („CCF”), ponderea utilizată este „expunerea inițială”, și anume valoarea la care se aplică un CCF în vederea obținerii EAD, după ce s-au luat în considerare tehnicile de diminuare a riscului de credit („CRM”) care au efect de substituție asupra expunerii (coloana 090 din formularele 101, 102 și 103).
Regulatory approach
C 101 – Detalii privind expunerile din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută pe contrapărți
Date of most recent rating of counterparty
Coloana 010 din formularul 101 din anexa I
Original exposure pre conversion factors
Se raportează codul contrapărții pe care ABE l-a atribuit contrapărții incluse în eșantionul de portofolii cu frecvență de nerambursare scăzută.
Exposure after CRM substitution effects pre conversion factors
Acest cod este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând din tabel.
CCF
Fiecare portofoliu este încadrat în una dintre următoarele clase de expuneri:
EAD
Pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii care trebuie raportate se recurge la una dintre următoarele abordări:
Hyp LGD senior unsecured without negative pledge
abordarea pe modele interne de rating (IRB) de bază: dacă expunerile conform abordării IRB de bază reprezintă 50 % sau mai mult din expunerile IRB față de contraparte;
Hyp LGD senior unsecured with negative pledge
abordarea pe modele interne de rating (IRB) avansată: dacă expunerile conform abordării IRB avansată reprezintă 50 % sau mai mult din expunerile IRB față de contraparte;
Maturity
criteriile de încadrare a finanțărilor specializate: dacă expunerile conform criteriilor de încadrare reprezintă 50 % sau mai mult din expunerile IRB față de contraparte;
RWA
abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB): dacă nu se întrunește niciuna dintre condițiile de la literele (a) – (c) și dacă instituția aplică abordări IRB expunerilor față de contraparte;
C 102.00 — Details on exposures in Low Default Portfolios
Se raportează clasa de rating intern aplicată de instituție (de la cel mai mic risc la cel mai mare risc, cu excepția nerambursărilor cu probabilitate de nerambursare de 100 %).
Number of obligors
Se folosesc numeralele 1, 2, 3 etc.
Expected Loss
Se raportează data celui mai recent rating al contrapărții.
Provisions non-performing exposures
Coloana 010 din formularul 8.1 din anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei
RWA RWA Standardised
Se raportează probabilitatea de nerambursare (PD) atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorilor care se bazează pe dispozițiile prevăzute la articolul 180 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
C 103.00 — Details on exposures in High Default Portfolio
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc se raportează probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
Expected Loss amount
În cazul cifrelor care corespund mai multor clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor care au fost agregate (de exemplu, expunerile totale), se raportează media PD atribuită claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor care au fost agregate, ponderată în funcție de expuneri.
Default rate latest year
Probabilitatea de nerambursare se exprimă ca valoare cuprinsă între 0 și 1.
Default rate past 5 years
Toți parametrii de risc raportați trebuie obținuți pornind de la parametrii de risc utilizați în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă respectivă.
Loss rate latest year
Nu se are în vedere și nici nu este de dorit să existe o scară standard de supraveghere.