natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
SPONSOR: TOTAL EXPUNERI
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 14 din CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows the information regarding its own securitised assets.
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Aceste rânduri colectează informații privind pozițiile în sold (la data de raportare) în funcție de nivelurile de calitate a creditului [preconizate pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR] aplicate la data de inițiere.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
În lipsa acestor informații, se raportează cele mai vechi date echivalente cu nivelurile de calitate a creditului.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 190-270 și pentru coloanele 330-340.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
C 13.00 - RISCUL DE CREDIT - SECURITIZĂRI: ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
C 13.00 — CREDIT RISK – SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cazul cărora există o recunoaștere a transferului unei părți semnificative a riscului și în cazul cărora instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării bazate pe modele interne de rating.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Formularul CR SEC IRB are același domeniu de aplicare ca și CR SEC SA; acesta colectează informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Pentru rândul „Total” privind elementele bilanțiere, cuantumul raportat în această coloană corespunde soldului expunerilor securitizate la data de raportare.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
A se vedea coloana 010 din CR SEC SA.
See column 010 of CR SEC SA.
Articolele 249 și 250 din CRR
Articles 249 and 250 of CRR.
Neconcordanțele de scadență nu se iau în considerare la calculul valorii ajustate a tehnicilor de diminuare a riscului de credit implicate în structura securitizării.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Conform regulii generale pentru „intrări” și „ieșiri”, cuantumul raportat în coloana 030 din formularul CR SEC IRB trebuie să figureze ca „intrări” în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului).
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b), (d) și (e) și alineatul (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie a creditului și înainte de deducerea ajustărilor de valoare și a provizioanelor.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă „interesului inițiatorului”, astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
A se vedea articolul 4 alineatul (1) punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 din CRR.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
Articolul 236 din CRR descrie procedura de calcul al GA pentru protecție integrală/protecție parțială – același rang.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Această informație este legată de coloanele 040 și 050 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 din CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Deoarece metoda simplă a garanțiilor financiare nu este aplicabilă, în această coloană se raportează numai protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 200 din CRR.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Această informație este legată de coloana 060 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Articolul 236 din CRR.
Article 236 of CRR.
Această informație este legată de coloana 070 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Această informație este legată de coloana 080 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
Această informație este legată de coloana 090 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 090 of the CR IRB template.
Articolele 218-222 din CRR.
Articles 218 to 222 of CRR.
Poziții din securitizare în conformitate cu articolul 246 din CRR, prin urmare, fără a se aplica factorii de conversie prevăzuți la articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion factors laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia înmulțită cu un factor de conversie.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion figure.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified.
În acest sens, articolul 4 alineatul (1) punctul 56 din CRR definește factorul de conversie.
In this respect, Article 4(1)(56) of CRR defines conversion factor.
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] și (50 %, 100 %].
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] and (50 %, 100 %].
Această informație este legată de coloana 110 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 110 of the CR IRB template.
Articolul 266 alineatul (3) din CRR prevede că, în cazul unei poziții din securitizare căreia i se aplică o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
Article 266(3) of CRR foresees that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
METODA BAZATĂ PE RATINGURI (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
Articolul 261 din CRR.
Article 261 of CRR.
Pozițiile din securitizare bazate pe modele interne de rating care au un rating dedus în conformitate cu articolul 259 alineatul (2) din CRR se raportează ca poziții cu rating.
IRB-Securitisation positions with an inferred rating according to Article 259(2) of CRR shall be reported as positions with a rating.
Valorile expunerilor cărora li se atribuie ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS), astfel cum sunt prevăzute pentru abordarea IRB în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the IRB Approach Article 261(1) Table 4 of CRR.
METODA FORMULEI REGLEMENTATE
SUPERVISORY FORMULA METHOD
Pentru metoda formulei reglementate (SFM), a se vedea articolul 262 din CRR.
For the Supervisory Formula Method (SFM), Article 262 of CRR.
Ponderea de risc aferentă unei poziții din securitizare este valoarea cea mai mare dintre 7 % și ponderea de risc aplicabilă în conformitate cu formulele prevăzute în acest scop.
The risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with the formulas provided.
METODA FORMULEI REGLEMENTATE: PONDERE DE RISC MEDIE
SUPERVSIORY FORMULA METHOD: AVERAGE RISK WEIGHT
Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu articolul 264 din CRR.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with Article 264 of CRR.
În acest caz, instituția trebuie să indice „ponderea de risc efectivă” a respectivei poziții atunci când s-a acordat protecție integrală, în concordanță cu dispozițiile de la articolul 264 alineatul (2) din CRR (ponderea de risc efectivă este egală cu cuantumul ponderat la risc al expunerii poziției împărțit la valoarea expunerii poziției, înmulțit cu 100).
In this case, the institution shall indicate the ‘effective risk weight’ of the position when full protection has been received, according to what is established in Article 264(2) of CRR (the effective risk weight equals the risk-weighted exposure amount of the position divided by the exposure value of the position, multiplied by 100).
Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția trebuie să aplice metoda formulei reglementate utilizând valoarea „T” ajustată în funcție de dispozițiile de la articolul 264 alineatul (3) din CRR.
When the position benefits from partial protection, the institution must apply the Supervisory Formula Method using the ‘T’ adjusted according to what is established in Article 264(3) of CRR.
În această coloană se raportează ponderile de risc medii ponderate.
Weighted average risk weights shall be reported in this column.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliul-suport de expuneri (cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc).
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (highest risk weight of the pool).
Articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR prevăd un tratament excepțional în cazul în care Kirbnu poate fi calculat.
Article 263(2) and (3) of CRR envisage an exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Cuantumul neutilizat al facilităților de lichiditate trebuie raportat la rubrica „Elemente extrabilanțiere și instrumente financiare derivate”.
The undrawn amount of the liquidity facilities shall be reported under ‘Off balance sheet items and derivatives’.
Atât timp cât un inițiator ar beneficia de tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat, coloana corectă pentru raportarea tratamentului de ponderare la risc aplicat valorii expunerii unei facilități de lichiditate care face obiectul tratamentului prevăzut la articolul 263 din CRR ar fi coloana 350.
As long as an originator would be under the exceptional treatment where Kirb cannot be calculated, then column 350 would be the right column to use for the reporting of the risk weighting treatment given to the exposure value of a liquidity facility subject to the treatment laid down in Article 263 of CRR.
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 256 alineatul (5) și articolul 265 din CRR.
For early amortisations see Articles 256(5) and 265 of CRR.
POZIȚII PENTRU CARE PONDEREA DE RISC ESTE DETERMINATĂ PE BAZA PORTOFOLIULUI-SUPORT DE EXPUNERI (LOOK-THROUGH): PONDERE DE RISC MEDIE
LOOK-THROUGH: AVERAGE RISK WEIGHT
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR prevede aplicarea „abordării bazate pe evaluări interne” (IAA) în cazul pozițiilor din cadrul programelor ABCP.
Article 259(3) and (4) of CRR envisages the ‘Internal Assessment Approach’ (IAA) for positions in ABCP programmes.
Abordarea bazată pe evaluări interne (IAA): PONDERE DE RISC MEDIE
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT
(-) REDUCERE A CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CA URMARE A AJUSTĂRILOR DE VALOARE ȘI A PROVIZIOANELOR
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Instituțiile care aplică abordarea IRB respectă articolul 266 alineatul (1) (aplicabil numai pentru inițiatori, atunci când expunerea nu a fost dedusă din fondurile proprii) și alineatul (2) din CRR.
Institutions applying the IRB Approach shall follow Article 266(1) (only applicable for originators, when the exposure has not been deducted from own funds) and (2) of CRR.
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe de scadențe sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând cuantumul ponderat la risc al expunerii corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII - DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE
RWEA OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
Pentru securitizările sintetice cu neconcordanțe de scadențe, cuantumul de raportat în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță a scadențelor.
For synthetic securitisations with maturity mismatches, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR prevăd că, atunci când anumite cerințe nu sunt îndeplinite de către o instituție, statele membre se asigură că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (limitată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚEI DE SCADENȚE
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 400, ci și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 400 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Valorile negative se raportează în această coloană.
Negative values shall be reported in this column.
Cuantumul total ponderată la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (coloana 440)/după (coloana 450) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 260 din CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col 440)/after (col 450) applying the limits specified in Article 260 of CRR.
În plus, trebuie să se țină cont de articolul 265 din CRR (cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată).
Additionally Article 265 of CRR (additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions) has to be considered.
ELEMENT MEMORANDUM: CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII IRB CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Formularul CR SEC IRB este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
The CR SEC IRB template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe grupe de ponderi de risc pentru securitizări și resecuritizări.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives, as well as by risk weight groupings of securitisations and re-securitisations.
Articolul 246 alineatul (1) litera (b) din CRR prevede că, pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării IRB, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare bilanțiere este valoarea contabilă fără a ține cont de eventualele ajustări pentru riscul de credit efectuate.
Article 246(1) lit b) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the IRB Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be the accounting value without taking into account any credit risk adjustments made.
Elementele bilanțiere sunt defalcate în funcție de grupele de ponderi de risc ale securitizărilor (A-B-C), pe rândurile 050-070, și ale resecuritizărilor (D-E), pe rândurile 080-090, astfel cum se menționează în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
On-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 050-070, and re-securitisations (D-E), in rows 080-090, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion factor unless otherwise specified.
Pozițiile din securitizare extrabilanțiere care derivă dintr-un instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilesc în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
Off-balance sheet securitisation positions arising from a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Elementele extrabilanțiere sunt defalcate în funcție de grupele de ponderi de risc ale securitizărilor (A-B-C), pe rândurile 110-130, și ale resecuritizărilor (D-E), pe rândurile 140-150, astfel cum se menționează în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Off-balance sheet items are broken down according to risk weight groupings of securitisations (A-B-C), in rows 110-130, and re-securitisations (D-E), in rows 140-150, as stated in Article 261(1) Table 4 of CRR.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări (A-B-C) și resecuritizări (D-E) care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări (A-B-C) și resecuritizări (D-E) care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
The same criteria of classification among securitisations (A-B-C) and re-securitisations (D-E) used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(1)(14) of CRR.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.