natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Column 250 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** este cea mai mică estimare a PD pentru care s-ar trece testul binomial unilateral (pe baza aproximării normale a distribuției binomiale, cu un nivel de încredere de 97,5 %).
The exposure-weighted maturity shall be reported.
Clasa de rating este următoarea
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
PD** = min PD** astfel încât:
The expected loss shall be reported.
PD** probabilitatea de nerambursare pentru clasa de rating;
Columns 050 and 060 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
rata de nerambursare ponderată în funcție de caz din ultimii 5 ani pentru clasa de rating;
The specific credit risk adjustments for non-performing exposures shall be reported.
O instituție care utilizează PD continuă stabilește mai întâi PD** pentru PD medie a fiecărei clase de rating și aplică apoi pentru fiecare clasă de rating aceeași abatere relativă între PD și PD** la nivelul contrapărții ca și pentru media PD și PD** la nivelul ratingului.
RWA Standardised
Dacă interdicția de a lua în considerare compensările între clasele de rating duce la o situație în care, la un anumit rating, PD** este mai mică decât PD, atunci pentru acel rating se folosește PD în vederea calculării valorii expunerii ponderate la risc.
Row 900 of template 4 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
C 104 – Detalii privind tranzacțiile ipotetice din portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută
The RWA amount calculated by applying the standardised approach for credit risk to the exposures shall be reported.
Se raportează codul pe care ABE l-a atribuit tranzacției ipotetice incluse în eșantionul de portofolii cu frecvență de nerambursare scăzută.
C 103 — Details on exposures in High Default Portfolio
Clasa de rating intern a fiecărei instituții (de la cel mai mic risc la cel mai mare risc, cu excepția nerambursărilor cu probabilitate de nerambursare de 100 %).
Column 010 of template 103 of Annex I
Probabilitatea de nerambursare (PD) Se raportează probabilitatea de nerambursare corespunzătoare clasei de rating intern pe care instituția a atribuit-o tranzacției ipotetice.
The regulatory approach used for calculating own funds requirements that shall be reported shall be one of the following:
Se raportează suma la care se aplică un factor de conversie în vederea obținerii EAD a tranzacției ipotetice.
IRB approach: if none of the conditions in points (a) to (c) and (e) to (j) is met and the institution applies IRB approaches to the exposures in the portfolio;
Se raportează CCF pe care instituțiile îl aplică tranzacției ipotetice.
PD/LGD approach: for equity exposures;
Se raportează valoarea de piață a garanțiilor reale înainte de aplicarea marjei de ajustare.
Simple risk-weight approach: for equity exposures;
Se raportează ajustarea prudentă pe care instituția o aplică valorii de piață a garanțiilor reale.
Internal models approach: for equity exposures;
Se raportează valoarea de piață a garanțiilor reale (a se vedea coloana 060) după aplicarea marjei de ajustare (a se vedea coloana 070).
Ratings based method: for securitisation exposures;
Se raportează valoarea expunerii asociată tranzacției ipotetice.
Supervisory formula method: for securitisation exposures;
Se raportează valoarea expunerii asociată unei tranzacției ipotetice negarantate.
Internal assessment approach: for securitisation exposures;
Dacă tranzacția ipotetică este numai parțial garantată și dacă instituția împarte, conform unei practici curente, aceste expuneri în expuneri integral garantate și expuneri negarantate, se raportează valoarea expunerii părții negarantate.
The internal rating grade applied by the institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %) shall be reported.
Se raportează valoarea expunerii asociată unei tranzacției ipotetice integral garantate.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures), the exposure-weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Dacă tranzacția ipotetică este numai parțial garantată și dacă instituția împarte, conform unei practici curente, aceste expuneri în expuneri integral garantate și expuneri negarantate, se raportează valoarea expunerii părții (părților) garantate integral.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Se raportează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare ponderată în funcție de expuneri sau pierderea în caz de nerambursare reglementară ponderată în funcție de expuneri pe care instituțiile le (o) aplică tranzacției ipotetice.
where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Dacă tranzacția ipotetică este numai parțial garantată și dacă instituția împarte, conform unei practici curente, aceste expuneri în expuneri integral garantate și expuneri negarantate, se raportează estimarea proprie a LGD pe care instituția ar aplica-o părții negarantate.
The default status shall be one of the following:
Se raportează estimarea proprie a LGD pe care instituția o aplică unei tranzacției ipotetice garantate integral.
Defaulted: Those are the exposures assigned to the rating grade(s) with a PD of 100 %;
Dacă tranzacția ipotetică este numai parțial garantată și dacă instituția împarte, conform unei practici curente, aceste expuneri în expuneri integral garantate și expuneri negarantate, se raportează estimarea proprie a LGD pe care instituția ar aplica-o părții (părților) garantate integral.
Column 020 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Se raportează scadența pe care instituția o aplică tranzacției ipotetice.
The amount to which a conversion factor is applied in order to obtain the EAD shall be reported.
Se raportează cuantumul ponderat la risc pe care instituția îl aplică tranzacției ipotetice.
The exposure-weighted own estimates of LGD or exposure-weighted regulatory LGD applied by the institution to the exposures to each portfolio shall be reported.
Se raportează codul de identificare a modelului intern atribuit de instituția raportoare.
Column 280 of template 8.1 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Acest cod de identificare a modelului intern este un număr de identificare a rândului care este unic pentru fiecare rând din tabel.
Columns 010, 030 and 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Se raportează denumirea modelului atribuită de instituția raportoare.
The default rate for the latest year shall be reported.
Parametrul de risc conform abordării bazate pe ratinguri interne este unul dintre următoarele:
The default rate is defined as the observed new defaults for the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the non-defaulted assets existing 1 year before the reference date (the difference between column 010 and column 030 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Se raportează valoarea agregată a expunerilor aferentă tranzacțiilor incluse în fiecare portofoliu (a se vedea coloana 060) care fac obiectul modelului specific.
The exposure-weighted average of the default rates observed in the last 5 years shall be reported.
Se raportează media ponderată a EAD pentru ratele anuale de nerambursare utilizată în calibrarea modelelor PD.
For the definition of default rate see column 190.
Se raportează media ponderată în funcție de caz a ratelor anuale de nerambursare utilizată în calibrarea modelelor PD.
If the institution is not able to calculate a default rate for the past 5 years it shall develop a proxy using its longest history up to 5 years and provide the documentation detailing the calculation to its competent authority.
Se raportează tendința centrală pe care instituția o utilizează în calibrarea modelelor și care include orice ajustare prudentă a mediei ponderate în funcție de caz a ratelor anuale de nerambursare utilizate în calibrarea modelelor PD.
Columns 040 and 070 of template 9.2 of Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Rata de însănătoșire a activelor intrate în stare de nerambursare
and Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014
Rata de însănătoșire a activelor intrate în stare de nerambursare este procentul activelor intrate în stare de nerambursare nesoluționate care redobândesc statutul „în afara stării de nerambursare” pe o perioadă de 12 luni.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
O instituție care nu calculează rate de însănătoșire pentru un anumit model calculează un substituent luând în considerare definiția prevăzută.
The loss rate is defined as the sum of credit risk adjustments and write-offs for the exposures that were classified as ‘defaulted exposures’ in the latest year (column 070 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014) divided by the amount of the observed new defaults in the last year (column 040 of template 9.2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014).
Instituția raportează autorității competente că utilizează un substituent.
The exposure-weighted average of the loss rates observed in the last 5 years shall be reported.
Se raportează rata medie ponderată în funcție de caz de recuperare a activelor executate silit pentru nerambursările care nu și-au redobândit bonitatea incluse în seriile cronologice utilizate de instituție pentru calibrarea modelelor LGD pentru activele care nu sunt în stare de nerambursare.
For the definition of loss rate see column 210.
O instituție care nu are o rată specifică de recuperare a activelor executate silit pentru nerambursările care nu și-au redobândit bonitatea calculează un substituent luând în considerare definiția prevăzută.
RWA*
O instituție care nu are o perioadă specifică de recuperare a activelor executate silit pentru nerambursările care nu și-au redobândit bonitatea calculează un substituent luând în considerare definiția prevăzută.
Institutions shall calculate and report RWA* for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
Articolul 20 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
These portfolios are defined in Annex I, template 103 and are identified with the following portfolio ID:
Instituția raportează dacă există o decizie comună privind cerințele prudențiale între supraveghetorul consolidant și cealaltă autoritate competentă (supraveghetorul din țara gazdă) privind permisiunea de a utiliza abordarea IRB pentru calcularea cerințelor prudențiale pentru expunerile deținute de filialele instituțiilor în portofoliile de referință raportate.
CORP0007;
Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
SMEC0008;
Se raportează codul ISO al țării de origine al autorității competente responsabile de supravegherea consolidată a instituției care utilizează abordarea IRB.
SMER0008;
Coloana 010 din formularele 102 și 103
MORT0010.
Coloana 010 din formularul 105.01
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD* instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
În cazul în care codul de identificare a modelului intern este asociat mai multor țări, se raportează rânduri separate pentru fiecare combinație între „Codul de identificare a modelului intern” și „Supraveghetorul din țara gazdă”.
No compensation between rating grades shall be taken into account.
Coloanele 010 și 020 reprezintă un număr compozit de identificare a rândului și împreună trebuie să fie unice pentru fiecare rând din tabel.
PD* is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
Se raportează codul ISO al țării de origine a autorității competente responsabile de supravegherea filialei la nivel individual pentru fiecare instituție în care se contabilizează expunerile IRB raportate pentru fiecare portofoliu de referință (indiferent dacă supraveghetorul din țara gazdă a acordat permisiunea de a aplica abordarea IRB).
PD* = min PD* so that:
Se utilizează opțiunea „nu se aplică” atunci când niciunul dintre răspunsurile din listă nu este corect (de exemplu, pentru coloana 020, contrapartea se încadrează în mai multe clase de active, fără ca vreuna dintre acestea să fie clar predominantă).
With:
ANEXA V
PD* the probability of default for the rating grade;
PORTOFOLIILE DE REFERINȚĂ PENTRU RISCUL DE PIAȚĂ
the inverse function of the standard normal distribution;
INSTRUCȚIUNI COMUNE
q the confidence level;
SECȚIUNEA 1: PORTOFOLII DE TRANZACȚIONARE CARE NU SE BAZEAZĂ PE CORELAȚIE
the case-weighted default rate of the latest year for the rating grade;
SECȚIUNEA 2: DETALII PRIVIND PORTOFOLIILE
n the number of non-defaulted debtors at the beginning of the period.
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.7: OPȚIUNE CALL DE TIP QUANTO PE USD LA 3 ANI PE INDICELE EUROSTOXX 50
An institution using continuous PD shall first determine the PD* for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD* at counterpart level as for the average PD and PD* at rating grade level.
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.11: INSTRUMENT DE TIP RANGE ACCRUAL PE LIBOR USD LA 3 LUNI
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, for a given rating grade, PD* is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.12: SWAP CU CUPON ZERO PE INDICELE CPTFEMU CU MATURITATE DE 10 ANI
RWA**
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.15: OPȚIUNE VALUTARĂ KNOCK-OUT
Institutions shall calculate and report RWA** for the portfolios Corporate, Corporate SME, Retail SME and Retail secured by real estate at a total portfolio and a country level.
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.16: OPȚIUNE VALUTARĂ BINARĂ „DOUBLE NO TOUCH”
The risk-weighted exposure amount, after applying the SME supporting factor, that would result from the application of PD** instead of the original PD on the rating grade level shall be reported.
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.27: OPȚIUNE PUT PE INDICELE ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 24
PD** is the smallest PD estimate for which the one-sided binomial test (based on normal approximation of binomial distribution with confidence level of 97,5 %) would be passed.
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.28: CDS QUANTO ÎN EUR PE SPANIA CU ACOPERIRE DELTA ÎN USD
The rating grade shall be the following
DETALII PRIVIND PORTOFOLIUL 1.14: SWAP VALUTAR VARIABIL-CONTRA-VARIABIL PRIN MARCARE LA PIAȚĂ (REAJUSTABIL)
PD** = min PD** so that:
SECȚIUNEA 3: PORTOFOLII DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
PD** the probability of default for the rating grade;
Instituțiile aplică următoarele instrucțiuni:
DR 5y
Cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit contrariul în descrierea portofoliului, toate pozițiile sunt înregistrate în portofoliul de tranzacționare la 15 octombrie 2015.
the case-weighted default rate of the 5 latest year for the rating grade;
După ce pozițiile au fost înregistrate, fiecare portofoliu maturează pe durata exercițiului de analiză comparativă.
An institution using continuous PD shall determine first the PD** for the average PD of each rating class and subsequently apply by rating class the same relative deviation between PD and PD** at counterpart level as for the average PD and PD** at rating grade level.
În plus, calculele sunt efectuate pe baza ipotezei că instituția nu ia nicio măsură pentru a gestiona portofoliul în niciun mod pe întreaga durată a exercițiului de evaluare comparativă.
If the prohibition from taking into account compensation between rating grades leads to a situation where, at rating grade level, PD** is less than PD then for that rating grade the PD shall be used in the calculation of the risk-weighted exposure amount.
Cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit contrariul în specificațiile unui anumit portofoliu, prețurile de exercitare pentru pozițiile pe opțiuni se stabilesc în raport cu prețurile suportului la închiderea pieței la 15 octombrie 2015.
C 104 — Details for hypothetical transactions in Low Default Portfolios
În scopul validării în prealabil a exercițiului de analiză comparativă, evaluarea fiecărui portofoliu se transmite autorității competente a instituției până la 30 iunie 2016.
The code assigned by the EBA to the hypothetical transaction included in the LDP samples shall be reported.
Ora exactă a evaluării este 17.30 CET la 26 octombrie 2015.
The rank of the internal rating grade of each institution (from lowest risk to highest risk excluding defaults with PD corresponding to 100 %).
Riscurile aferente pozițiilor se calculează fără a se ține cont de costurile de finanțare asociate portofoliilor.
The PD corresponding to the internal rating grade assigned by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
În măsura în care este posibil, riscul de credit al contrapărții nu este luat în considerare la evaluarea riscurilor portofoliilor.
The market value of the collateral before the application of the haircut shall be reported.
SVaR și IRC se bazează pe prețurile de la sfârșitul zilei din fiecare zi de vineri din intervalul de timp acoperit de exercițiul de evaluare comparativă.
The conservative adjustment applied by the institution to the market value of the collateral shall be reported.
Pentru fiecare portofoliu, rezultatele se raportează în moneda de bază a portofoliului, astfel cum se prevede în secțiunile de mai jos.
The market value of the collateral (see column 060) after the application of the haircut (see column 070) shall be reported.
Pentru tranzacțiile care includ poziții lungi pe swap-uri pe riscul de credit („CDS”), se presupune că un comision de intrare imediată este plătit pentru deschiderea poziției în conformitate cu convențiile de piață.
The exposure value of the hypothetical transaction shall be reported.
Se presupune că data scadenței pentru toate CDS-urile din exercițiul de analiză comparativă respectă datele trimestriale convenționale de încetare a contractului, denumite adesea „date IMM”.
The exposure value of an unsecured hypothetical transaction shall be reported.
Specificațiile suplimentare necesare pentru efectuarea calculelor impuse pentru stabilirea prețurilor pozițiilor pe CDS sunt prevăzute astfel încât să fie compatibile cu standardele de piață utilizate în mod obișnuit.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the unsecured part shall be reported.
Se utilizează data scadenței (de exemplu, unele opțiuni expiră în a treia zi de sâmbătă a lunii) care garantează că tranzacția se apropie mai mult posibil de scadența specificată.
The exposure value of a fully secured hypothetical transaction shall be reported.
Pentru detaliile importante din specificațiile produsului care nu sunt menționate în mod explicit în prezentul document, ipotezele utilizate (convenția pentru calcularea zilelor etc.) sunt furnizate împreună cu rezultatele.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the exposure value of the fully secured part(s) shall be reported.
Abrevierile ATM, OTM și ITM se referă la raportul față de bani (moneyness) al instrumentului derivat (adică poziția relativă a prețului suportului față de prețul de exercitare a instrumentului derivat respectiv).
The exposure-weighted own estimates of LGD or the exposure-weighted regulatory LGD applied by the institutions to the hypothetical transaction shall be reported.
ATM înseamnă „la bani” („at the money”), OTM „în afara banilor” („out of the money”), iar ITM „în bani” („in the money”).
The own estimate of LGD applied by the institution to an unsecured hypothetical transactions shall be reported.
Toate opțiunile sunt tratate ca și cum ar fi tranzacționate pe piețe extrabursiere („OTC”), cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit contrariul în portofoliu.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with a regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the unsecured part shall be reported.
În cazul opțiunilor OTC, se respectă convențiile standard în materie de timp (adică datele de expirare corespund primei zile lucrătoare după o zi nelucrătoare).
The own estimate of LGD applied by the institution to a fully secured hypothetical transaction.
De exemplu, o opțiune OTC pe 3 luni înregistrată în portofoliul de tranzacționare la 15 octombrie 2015 expiră la 15 ianuarie 2016.
If the hypothetical transaction is only partly secured and if the institution splits, in accordance with regular practice, such exposures into fully secured and unsecured parts, the own estimate of LGD that would be applied by the institution to the fully secured part(s) shall be reported.
Dacă opțiunile expiră într-o zi nelucrătoare, data de expirare se ajustează în funcție de următoarea zi lucrătoare în conformitate cu practicile de piață obișnuite.
The maturity applied by the institution to the hypothetical transaction shall be reported.
Toate opțiunile OTC sunt tratate ca:
The risk-weighted amount calculated by the institution for the hypothetical transaction shall be reported.
americane – pentru titlurile de capital având la bază o singură semnătură și pentru mărfuri; și
The internal model ID assigned by the reporting institution shall be reported.
europene – pentru indicii pe acțiuni, opțiunile pe cursul de schimb valutar și instrumentele de tip swaption.
This internal model ID is a row identifier that shall be unique for each row in the table.
Pentru toate opțiunile, nu se ține seama de prima care rezultă din calculele pentru valoarea de piață inițială (adică opțiunile sunt luate în considerare ca și când ar fi „vândute în lipsă”).
The model name assigned by the reporting institution shall be reported.
Pentru pozițiile care sunt denominate în euro, dar compuse dintr-unul sau mai multe instrumente denominate în altă monedă, valoarea de piață inițială („IMV”), VaR, sVaR și IRC sunt convertite în euro pe baza cursului de schimb valutar la vedere de la sfârșitul zilei de înregistrare în portofoliul de tranzacționare (15 octombrie 2015).
The IRBA risk parameter shall be one of the following:
La înregistrarea tuturor pozițiilor se respectă convenția de piață corespunzătoare, cu excepția cazului în care se prevede contrariul în instrucțiunile aplicabile portofoliului.
LGD;
Atunci când un instrument face obiectului unei operațiuni corporative (retragere de către emitent, nerambursare etc.), acesta este exclus din portofoliu împreună cu orice CDS sau opțiune conex(ă).
CCF.
Rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro („Euribor”) este rata calculată de Institutul European pentru Piețele Monetare la diferite scadențe pentru depozitele interbancare la termen în euro.
The aggregate exposure value of the transactions included in each portfolio (see column 060) treated with the specific model shall be reported.
Rata dobânzilor interbancare pe piața londoneză („Libor”) este rata calculată de Intercontinental Exchange la diferite scadențe pentru depozitele interbancare la termen în diferite monede.
The EAD-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Secțiunea 1: Portofolii de tranzacționare care nu se bazează pe corelație
The case-weighted average of the annual default rates used in the calibration of the PD models shall be reported.
Numărul portofoliului