natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where competent authorities compute benchmarks based on the standardised approach, an adjustment should be made to the own fund requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach, for reasons of prudence.
Atunci când autoritățile competente calculează valorile de referință pe baza abordării standardizate, ar trebui să se efectueze, din prudență, o ajustare a cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit care rezultă din aplicarea abordării standardizate.
This adjustment should be established at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
Această ajustare ar trebui stabilită la nivelul aplicat pentru calcularea pragului Basel I conform dispozițiilor tranzitorii, pe baza articolului 500 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Benchmarks based on the standardised approach are not currently considered appropriate to be computed in the case of market risk, as they can lead to distortions.
În prezent, nu se consideră că este adecvat să se calculeze valori de referință pe baza abordării standardizate în cazul riscului de piață, întrucât aceste valori pot duce la denaturări.
Due to major methodological differences in the computation of own funds requirements according to the standardised and internal approaches, mainly due to sharp differences in aggregation or diversification of individual positions, a comparison between the two metrics under market risk for small portfolios would not provide a meaningful indication of potential underestimation of own funds requirements.
Diferențele metodologice importante în calcularea cerințelor de fonduri proprii conform abordării standardizate și a metodelor interne, generate în special de diferențele pronunțate în ceea ce privește agregarea și diversificarea pozițiilor individuale, fac ca o comparație între cei doi indicatori pentru riscul de piață aferent portofoliilor mici să nu ofere o indicație pertinentă a subestimării potențiale a cerințelor de fonduri proprii.
Where standardised approach computations are considered in the assessment of credit risk models, their use should be only intended as benchmarks for assessment, rather than as floors.
Atunci când se iau în considerare calculele conform abordării standardizate pentru evaluarea modelelor pentru riscul de credit, acestea ar trebui folosite numai ca valori de referință pentru evaluare, și nu ca praguri.
When assessing the overall quality of institutions' internal approaches and the degree of variability observed in particular approaches, competent authorities should not focus solely on the outcomes but should aim at determining the key variability drivers and at extracting conclusions in the different modelling approaches.
Atunci când evaluează calitatea globală a metodelor interne ale instituțiilor și a gradului de variabilitate observată în anumite metode, autoritățile competente nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe rezultate, ci ar trebui să își propună să determine principalii factori care influențează variabilitatea și să tragă concluzii referitoare la metodele diferite de modelare.
Competent authorities should therefore be required to take into account the results of the alternative value-at-risk (VaR) and stressed value-at-risk (sVaR) calculations based on the profit-and-loss time-series.
Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să aibă obligația de a lua în considerare rezultatele calculelor alternative pentru stabilirea valorii la risc (VaR) și a valorii la risc în situație de criză (sVaR) pe baza seriilor cronologice de profit și pierderi.
Given that the role of the competent authorities in investigating and confirming the quality of internal approaches is fundamental, in addition to the information reported by institutions in accordance with Implementing Regulation (EU) 2016/2070, competent authorities should use the powers they have under Regulation (EU) No 575/2013 for approving and reviewing internal approaches, in a proactive manner, by seeking any further information that will be useful for their on-going assessment of the quality of internal approaches.
Având în vedere faptul că rolul autorităților competente în analizarea și confirmarea calității metodelor interne este esențial, pe lângă informațiile raportate de instituții în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070, autoritățile competente ar trebui să își exercitate competențele de care dispun în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 pentru a aproba și a analiza metodele interne în mod proactiv, prin solicitarea tuturor informațiilor suplimentare utile pentru evaluarea continuă a calității metodelor interne.
For the assessment of market risk, back-testing, based both on hypothetical and actual changes in a portfolio's value, is already required to be conducted on a daily basis for the end-of-day positions of the whole portfolio, as set out in Article 366(3) of Regulation (EU) No 575/2013.
Pentru evaluarea riscului de piață, testarea ex post, bazată atât pe modificările ipotetice, cât și pe modificările efective ale valorii portofoliului, trebuie deja efectuată zilnic pentru pozițiile de la sfârșitul zilei din întregul portofoliu, astfel cum se prevede la articolul 366 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
The number of over-shootings has to be communicated to competent authorities and is regularly used to assess model performance and to determine add-on factors to the regulatory VaR and sVaR multipliers.
Numărul depășirilor trebuie comunicat autorităților competente și este utilizat în mod regulat pentru a evalua rezultatele modelului și pentru a determina factorii de majorare a multiplicatorilor aplicabili VaR și sVaR, prevăzuți de reglementări.
Accordingly, no additional back-testing should be applied or assessed for the portfolios relating to market risk internal approaches.
În consecință, nicio testare ex post suplimentară nu ar trebui să fie efectuată sau evaluată pentru portofoliile aferente riscului de piață calculat cu metoda internă.
The fact that the outcome of the benchmarking exercise for an individual portfolio is an extreme value or is identified in the EBA report as to be reviewed by competent authorities should not necessarily imply that the model used by the institution is incorrect or wrong.
Faptul că rezultatul exercițiului de analiză comparativă pentru un anumit portofoliu este o valoare extremă sau este identificat în raportul ABE ca necesitând o analizare din partea autorităților competente nu ar trebui să însemne neapărat că modelul utilizat de instituție este incorect sau eronat.
In this regard the assessments conducted by competent authorities should be used as a tool to get a more in-depth knowledge of institutions' models and modelling assumptions.
În acest sens, evaluările efectuate de autoritățile competente ar trebui să fie utilizate ca un instrument care să asigure un nivel mai aprofundat de cunoaștere a modelelor și a ipotezelor de modelare utilizate de instituții.
In addition, the analysis of the potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070, and the own funds requirements for credit risk that result from the use of historically observed risk parameters (‘outturns’) should be used by competent authorities as a proxy indicator of significant and systematic underestimation of own funds requirements, but should never substitute proper validation of the internal approach.
În plus, analiza diferențelor potențiale dintre cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit raportate de către instituții în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 și cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit obținute prin utilizarea parametrilor de risc observați de-a lungul timpului („date efective”) ar trebui utilizată de către autoritățile competente ca un substituent al subestimării semnificative și sistematice a cerințelor de fonduri proprii, dar nu ar trebui niciodată să înlocuiască validarea corespunzătoare a metodei interne.
In using the benchmarking results, competent authorities should consider possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
Atunci când utilizează rezultatele analizei comparative, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare posibilele limitări în ceea ce privește datele și să reflecte aceste limitări în evaluarea lor, după cum consideră necesar.
Additional metrics based on outturns should be calculated by EBA based on the information collected and will further contribute to the analysis.
ABE ar trebui să calculeze, pe baza informațiilor colectate, indicatori suplimentari bazați pe date efective, care vor contribui în continuare la analiză.
Similarly, given that own funds requirements produced by market risk models are portfolio-dependent and any conclusions obtained at disaggregated levels cannot be uncritically extrapolated to real portfolios held by institutions, any preliminary conclusions based solely on the total levels of capital derived from the aggregated portfolios should be considered with due caution.
În mod similar, având în vedere că cerințele de fonduri proprii produse de modelele pentru riscul de piață depind de fiecare portofoliu și că concluziile obținute la niveluri dezagregate nu pot fi extrapolate, fără o analiză critică, la portofoliile deținute efectiv de instituții, concluziile preliminare bazate numai pe nivelurile totale de capital care rezultă din portofolii agregate ar trebui analizate cu prudență.
When assessing the results obtained, competent authorities should consider that even the aggregated portfolios comprising the largest number of instruments will still be very different from a real portfolio in terms of size and structure.
Atunci când evaluează rezultatele obținute, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare faptul că chiar și portofoliile agregate care cuprind cele mai multe instrumente vor fi foarte diferite de un portofoliu real în termeni de dimensiune și structură.
In addition, since most institutions will not be able to model all non-aggregated portfolios, the results might not be comparable in all cases.
În plus, dat fiind că majoritatea instituțiilor nu vor putea modela toate portofoliile neagregate, s-ar putea ca rezultatele să nu fie comparabile în toate cazurile.
Furthermore, it should be borne in mind that the data will not be reflecting all actions on own funds, such as constraints on diversification benefits or own funds add-ons introduced to address known modelling flaws or missing risk factors.
Mai mult decât atât, ar trebui să se aibă în vedere faptul că datele nu vor reflecta toate acțiunile care vizează fondurile proprii, cum ar fi limitările privind beneficiile din diversificare sau majorările de fonduri proprii introduse pentru a compensa deficiențele de modelare cunoscute sau lipsa unor factori de risc.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmise Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [4],
Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [4],
Procedures for sharing assessments
Procedurile pentru transmiterea reciprocă a evaluărilor
Competent authorities carrying out annual assessments of the quality of the internal approaches of institutions in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU shall share those assessments with all other relevant competent authorities and the European Banking Authority (EBA) within three months after the circulation of the report produced by EBA referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
Autoritățile competente care efectuează evaluări anuale ale calității metodelor interne ale instituțiilor în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE transmit evaluările respective tuturor celorlalte autorități competente și Autorității Bancare Europene (ABE) în termen de trei luni de la punerea în circulație a raportului întocmit de ABE, care este menționat la articolul 78 alineatul (3) al doilea paragraf din directivă.
Upon receipt of the assessments referred to in paragraph 1, EBA shall share them with the relevant competent authorities responsible for the supervision of institutions belonging to a group subject to consolidated supervision where the competent authorities that prepared those assessments have not already done so.
La primirea evaluărilor menționate la alineatul (1), ABE le transmite autorităților competente relevante responsabile pentru supravegherea instituțiilor care aparțin unui grup ce face obiectul supravegherii pe bază consolidată, în cazul în care autoritățile competente care au elaborat evaluările respective nu au făcut deja acest lucru.
Procedures for sharing information with other competent authorities and EBA
Procedurile pentru schimbul de informații cu alte autorități competente și cu ABE
When sharing assessments made in accordance with Article 78(3) of Directive 2013/36/EU, competent authorities shall provide the following information:
Atunci când transmit evaluările efectuate în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente furnizează următoarele informații:
the conclusions and rationale of their assessment, based on the application of the assessment standards referred to in Articles 3 to 11;
concluziile și raționamentele care stau la baza evaluării, pe baza aplicării standardelor de evaluare menționate la articolele 3-11;
their views on the level of potential underestimation of own fund requirements stemming from the internal approaches used by institutions.
opiniile cu privire la nivelul subestimării potențiale a cerințelor de fonduri proprii generate de metodele interne utilizate de instituții.
Overview
Supraveghere
When carrying out the assessment referred to in the first subparagraph of Article 78(3) or Directive 2013/36/EU, competent authorities shall identify the internal approaches that need specific assessment in a manner which is proportionate to the nature, scale and complexity of the risks inherent in the business model as well as the relevance of the portfolios included in Implementing Regulation (EU) 2016/2070 for the institution in relation to the risk profile of the institution.
La efectuarea evaluării menționate la articolul 78 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente identifică metodele interne care necesită o evaluare specifică în mod proporțional cu natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri, precum și cu relevanța pentru instituție a portofoliilor incluse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2070 în funcție de profilul de risc al instituției.
They shall also take into account the analysis provided in the EBA report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as follows:
Autoritățile competente iau în considerare, de asemenea, analiza inclusă în raportul ABE menționat la articolul 78 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2013/36/UE, după cum urmează:
they shall treat values resulting from modelling which are considered as extreme in the EBA report as an indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
tratează valorile rezultate din modelare, considerate ca fiind extreme în raportul ABE, drept o indicație a unor diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE;
they shall treat values resulting from modelling and the standard deviation of those values for exposures in the same benchmark portfolio or similar benchmarking portfolios identified in the EBA report as a preliminary indication of significant differences and low or high diversity, as applicable, in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
tratează valorile rezultate din modelare și deviația standard a valorilor respective pentru expunerile incluse în același portofoliu de referință sau în portofolii de referință similare care sunt identificate în raportul ABE drept o indicație preliminară a unor diferențe semnificative și a unui nivel de diversitate scăzut sau ridicat, după caz, în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE;
they shall treat potential differences computed in accordance with Article 4 of this Regulation as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
tratează diferențele potențiale calculate în conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament drept o indicație preliminară a subestimării semnificative și sistematice a cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE;
they shall treat potential differences between estimated risk parameters reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the historically observed risk parameters (‘outturns’) reported by the institutions in accordance with that Implementing Regulation as a preliminary indication of significant differences in own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU;
tratează diferențele potențiale dintre parametrii de risc estimați raportați de instituții în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 și parametrii de risc observați de-a lungul timpului („datele efective”) raportați de instituții în conformitate cu respectivul regulament de punere în aplicare drept o indicație preliminară a unor diferențe semnificative în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE;
they shall treat potential differences between the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 and the own funds requirements for credit risk that result from the use of outturns by the institutions in accordance with that Implementing Regulation or computed by EBA in its report referred to in the second subparagraph of Article 78(3) of Directive 2013/36/EU as a preliminary indication of significant and systematic underestimation of own funds requirements in accordance with the first subparagraph of Article 78(3) of that Directive.
tratează diferențele potențiale dintre cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit raportate de către instituții în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 și cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit obținute prin utilizarea datelor efective de către instituții în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare menționat sau calculate de ABE în raportul menționat la articolul 78 alineatul (3) al doilea paragraf din Directiva 2013/36/UE drept o indicație preliminară a subestimării semnificative și sistematice a cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) primul paragraf din directiva respectivă.
When using the report provided by EBA, competent authorities may take into account possible data limitations and reflect this in their assessment as deemed appropriate.
Atunci când utilizează raportul întocmit de ABE, autoritățile competente pot lua în considerare posibilele limitări în ceea ce privește datele și reflectă aceste limitări în evaluarea efectuată, după cum consideră necesar.
When carrying out the assessment referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall apply the assessment standards referred to in Articles 6 to 11.
Atunci când efectuează evaluarea menționată la alineatul (1) din prezentul articol, autoritățile competente aplică standardele de evaluare prevăzute la articolele 6-11.
Computation of potential differences for credit risk using the Standardised Approach
Calcularea diferențelor potențiale pentru riscul de credit utilizând abordarea standardizată
Competent authorities shall compute the potential differences referred to in point (c) of Article 3(1) by subtracting the own funds requirements for credit risk as reported by the institutions under Implementing Regulation (EU) 2016/2070 from the own funds requirements for credit risk that result from the application of the standardised approach.
Autoritățile competente calculează diferențele potențiale menționate la articolul 3 alineatul (1) litera (c) prin scăderea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit raportate de către instituții în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2070 din cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit rezultate din aplicarea abordării standardizate.
In addition, they shall calculate the benchmark statistics regarding those differences as follows:
În plus, autoritățile competente calculează statisticile de referință privind diferențele respective după cum urmează:
for low-default portfolios (LDPs), at the portfolio level excluding the exposures to Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency as referred to in Article 114(4) of Regulation (EU) No 575/2013;
pentru portofoliile cu frecvență de nerambursare scăzută (low default portfolios – LDP), la nivelul portofoliului excluzând expunerile față de administrațiile centrale și băncile centrale ale statelor membre care sunt denominate și finanțate în moneda națională, astfel cum se menționează la articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
for high-default portfolios (HDPs), at the portfolio level.
pentru portofoliile cu frecvență de nerambursare ridicată (high default portfolios – HDP), la nivelul portofoliului.
For the computation of benchmark statistics referred to in paragraph 1 of this Article, competent authorities shall use the own funds requirements for credit risk adjusted at the level applied for the computation of the transitional Basel I floor based on Article 500 of Regulation (EU) No 575/2013.
Pentru calcularea statisticilor de referință menționate la alineatul (1) al prezentului articol, autoritățile competente utilizează cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit, ajustate la nivelul aplicat pentru calcularea pragului Basel I conform dispozițiilor tranzitorii prevăzute la articolul 500 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Computation of potential differences for credit risk using outturns
Calcularea diferențelor potențiale pentru riscul de credit utilizând datele efective
For the purposes of point (d) and (e) of Article 3(1), competent authorities shall use both one-year and five-year average outturns for computing the differences.
În sensul dispozițiilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (d) și (e), autoritățile competente utilizează datele efective medii pentru un an și pentru cinci ani pentru calcularea diferențelor.
Assessment standards
Standarde de evaluare