natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Pozițiile pe instrumente de datorie tranzacționate cărora li se aplică cerința de capital pentru riscul specific și cerința de capital corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (b) și cu articolul 335, articolul 336 alineatele (1)-(3), articolul 337 și articolul 338 din CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
A se ține cont de articolul 327 alineatul (1) ultima teză din CRR.
Article 92(4) lit. b of CRR.
251-321
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Suma cuantumurilor raportate pe rândurile 260-321.
010 – 350
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th to default” care nu beneficiază de un rating extern trebuie calculată prin însumarea ponderilor de risc ale entităților de referință [articolul 332 alineatul (1) litera (e) primul și al doilea paragraf din CRR - „look-through”].
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care beneficiază de un rating extern [articolul 332 alineatul (1) litera (e) al treilea paragraf din CRR] trebuie raportate separat pe rândul 321.
GENERAL RISK.
Raportarea pozițiilor cărora li se aplică articolul 336 alineatul (3) din CRR:
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Există un tratament special pentru obligațiunile din portofoliul bancar care îndeplinesc condițiile pentru o pondere de risc de 10 % în conformitate cu articolul 129 alineatul (3) din CRR (obligațiunile garantate).
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Cerințele specifice de fonduri proprii reprezintă jumătate din procentajul menționat la articolul 336 tabelul 1 a doua categorie din CRR.
MATURITY BASED APPROACH
Pozițiile respective trebuie alocate pe rândurile 280-300 în funcție de termenul rămas până la scadența finală.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
În cazul în care riscul general al pozițiilor pe rata dobânzii este acoperit printr-un instrument financiar derivat de credit, se aplică articolele 346 și 347.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Cerințele de fonduri proprii totale raportate în coloana 610 din formularul MKR SA SEC.
210 - 240
Acestea se raportează numai la nivelul Total din formularul MKR SA TDI.
DURATION BASED APPROACH
Cerințele de fonduri proprii totale raportate în coloana 450 din formularul MKR SA SEC.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
350-390
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU OPȚIUNI (ALTE RISCURI DECÂT RISCUL DELTA)
SPECIFIC RISK
Articolul 329 alineatul (3) din CRR.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată pentru calcularea acestuia.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
C 19.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC AFERENT SECURITIZĂRILOR (MKR SA SEC)
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Acest formular prevede furnizarea de informații cu privire la poziții (toate/nete și lungi/scurte) și la cerințele de fonduri proprii legate de acestea pentru componenta de risc specific a riscului de poziție aferent securitizărilor/resecuritizărilor deținute în portofoliul de tranzacționare (care nu sunt eligibile pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație) în conformitate cu abordarea standardizată.
251 - 321
Formularul MKR SA SEC determină cerința de fonduri proprii numai pentru riscul specific aferent pozițiilor din securitizare în conformitate cu articolul 335 coroborat cu articolul 337 din CRR.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
În cazul în care pozițiile din securitizare din portofoliul de tranzacționare sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, se aplică articolele 346 și 347 din CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
Există un singur formular pentru toate pozițiile din portofoliul de tranzacționare, indiferent dacă instituția utilizează abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating pentru a determina ponderea de risc pentru fiecare poziție în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Raportarea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul general al acestor poziții se realizează în cadrul formularului MKR SA TDI sau al formularului MKR IM.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
În mod alternativ, pozițiile care primesc o pondere de risc de 1250 % pot fi deduse din CET1 [a se vedea articolul 243 alineatul (1) litera (b), articolul 244 alineatul (1) litera (b) și articolul 258 din CRR].
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
În acest caz, pozițiile respective trebuie raportate pe rândul 460 din CA1.
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
030-040
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII (LUNGI ȘI SURTE)
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Articolul 258 din CRR.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC
350 - 390
Articolul 251 (tabelul 1) și articolul 261 alineatul (1) (tabelul 4) din CRR.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Defalcarea trebuie realizată separat pentru pozițiile lungi și pentru pozițiile scurte.
Article 329(3) of CRR.
230-240 și 460-470
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
250-260 și 480-490
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Articolul 337 alineatul (2) din CRR coroborat cu articolul 262 din CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Aceste coloane trebuie raportate în cazul în care instituțiile utilizează abordarea formulei reglementate (SFA), care stabilește cerințele de fonduri proprii în funcție de caracteristicile portofoliului de garanții reale și de proprietățile contractuale ale tranșei.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
270 și 500
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
SA: articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
IRB: articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 265 alineatul (1) și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
Positions which receive a risk weight of 1,250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Articolul 109 alineatul (1) a doua teză și articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Aceste coloane se raportează în cazul în care instituția utilizează abordarea bazată pe evaluări interne pentru a determina cerințele de capital pentru facilitățile de lichiditate și îmbunătățirea calității creditului pe care băncile (inclusiv băncile terților) le acordă emitenților de ABCP.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Abordarea IAA, bazată pe metodologiile ECAI, este aplicabilă numai în cazul expunerilor față de emitenții de ABCP care la inițiere beneficiază de un rating intern echivalent cu investment grade (ratingul corespunzător investițiilor cu risc scăzut).
030 - 040
530-540
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Articolul 337 alineatul (3) din CRR coroborat cu articolul 407 din CRR.
Article 258 of CRR.
Articolul 14 alineatul (2) din CRR
070 - 520
550-570
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI - POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE ȘI SUMA POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Articolul 337 din CRR, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care permite instituțiilor să aplice produsului dintre pondere și poziția netă un plafon echivalent cu cuantumul maxim al pierderii posibile ca urmare a riscului de nerambursare.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
580-600
230-240 and 460-470
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI - POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE ȘI SUMA POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE
250-260 and 480-490
Articolul 337 din CRR, ținând seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
CERINȚE TOTALE DE FONDURI PROPRII
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
În conformitate cu articolul 337 alineatul (4) din CRR, pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2014, instituția își calculează separat suma pozițiilor nete ponderate lungi (coloana 580) și suma pozițiilor nete ponderate scurte (coloana 590).
270 and 500
Cea mai mare dintre aceste sume (după aplicarea plafonului) constituie cerința de fonduri proprii.
LOOK THROUGH
Începând cu 2015, în conformitate cu articolul 337 alineatul (4) din CRR, pentru a calcula cerințele de fonduri proprii instituția trebuie să calculeze suma pozițiilor nete ponderate, indiferent dacă acestea sunt lungi sau scurte (coloana 600).
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
040, 070 și 100
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
SECURITIZĂRI
280-290/510-520
Articolul 4 punctele 61 și 62 din CRR.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
020,050, 080 și 110
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
RESECURITIZĂRI
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Articolul 4 alineatul (63) din CRR.
530 - 540
INIȚIATOR
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Articolul 4 alineatul (13) din CRR
Article 14(2) of CRR
INVESTITOR
550 - 570
Instituția de credit care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Articolul 4 alineatul (14) din CRR.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze rândurile aferente inițiatorului cu informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
580 - 600
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENTE- SUPORT
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Articolul 337 alineatul (4) ultima teză din CRR
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Defalcarea activelor-suport urmează clasificarea utilizată în formularul „Informații detaliate privind SEC” (coloana „Tip”):
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
1 - ipoteci rezidențiale;
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
2 - ipoteci comerciale;
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
3 - creanțe aferente cărților de credit;
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
4 - leasing;
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
5 - credite către societăți sau IMM-uri (tratate ca societăți);
040,070 and 100
6 - credite de consum;
SECURITISATIONS
7 - creanțe comerciale;
Article 4(61) and (62) of CRR.
8 - alte active;
020,050, 080 and110
9 - obligațiuni garantate;
RE-SECURITISATIONS
10 - alte datorii.
Article 4(63) of CRR.
Pentru fiecare securitizare, în cazul în care portofoliul este format din diferite tipuri de active, instituția trebuie să ia în considerare cel mai important tip.
ORIGINATOR
Acest formular prevede furnizarea de informații cu privire la pozițiile din CTP [cuprinzând securitizări, instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” și alte poziții din CTP incluse în conformitate cu articolul 338 alineatul (3)] și la cerințele de fonduri proprii corespunzătoare conform abordării standardizate.
Article 4(13) of CRR
Formularul MKR SA CTP determină cerința de fonduri proprii numai pentru riscul specific aferent pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație în conformitate cu articolul 335 coroborat cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
INVESTOR
În cazul în care pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, se aplică articolele 346 și 347 din CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Există un singur formular pentru toate pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare, indiferent dacă instituția utilizează abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating pentru a determina ponderea de risc pentru fiecare poziție în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
SPONSOR
Această structură a formularului separă pozițiile din securitizare de instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” și de alte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație.
Article 4(14) of CRR.
Ca urmare, pozițiile din securitizare se raportează întotdeauna pe rândurile 030, 060 sau 090 (în funcție de rolul instituției în securitizarea respectivă).
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator’s rows with the information regarding its own securitised assets
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” sunt întotdeauna raportate pe rândul 110.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
„Celelalte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație” nu sunt nici poziții din securitizare și nici instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” [a se vedea definiția de la articolul 338 alineatul (3) din CRR], dar sunt în mod explicit „legate” (din cauza intenției de acoperire împotriva riscului) de una dintre aceste două poziții.
Article 337(4), last sentence of CRR.
De aceea sunt alocate fie la subrubrica „securitizare”, fie la „instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default”.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) ale CRR în legătură cu pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
esidential mortgages;
070-400
ommercial mortgages;
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC (SA ȘI IRB)
redit card receivables;
160 și 330
easing;
ALTELE
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Alte ponderi de risc care nu sunt menționate în mod explicit în coloanele precedente.
onsumer loans;
Pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default”, doar cele care nu beneficiază de rating extern.
rade receivables;
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care beneficiază de rating extern fie trebuie raportate în formularul MKR SA TDI (rândul 321), fie - dacă acestea sunt încorporate în CTP - trebuie repartizate în coloana corespunzătoare ponderii de risc respective.
ther assets;
170-180 și 360-370
overed bonds;
190-200 și 340-350
ther liabilities.
220-230 și 390-400
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
410-420
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI - POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
430-440
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI - POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Cerința de fonduri proprii este determinată ca cea mai mare dintre (i) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete lungi (coloana 430) și (ii) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete scurte (coloana 440).
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Cuantumul total al pozițiilor în sold (deținute în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație) raportat de către instituția care îndeplinește rolul/rolurile de inițiator și/sau investitor și/sau sponsor.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
030, 060 și 090
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație cuprinde securitizări, instrumente financiare derivate de credit de tip „n-th-to-default” și, eventual, alte poziții de acoperire care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
070 - 400
Instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul „Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație”.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL N-TH-TO-DEFAULT
160 and 330
Aici se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” în conformitate cu articolul 347 CRR.
OTHER
Inițiatorul, investitorul și sponsorul pozițiilor nu se încadrează la instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default”.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
În consecință, în cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” nu se poate realiza o defalcare similară cu cea realizată în cazul pozițiilor din securitizare.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
040,070, 100 și 120
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
ALTE POZIȚII CTP
170 - 180 and 360 - 370
Pozițiile din:
190 - 200 and 340 - 350
instrumentele financiare derivate ale unor expuneri din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul „Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație”;
220 – 230 and 390 - 400
pozițiile din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, în conformitate cu articolul 346 din CRR;
Article 259(3) and (4) of CRR.
alte poziții care îndeplinesc cerințele de la articolul 338 alineatul (3) din CRR;
410 -420
sunt incluse.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Prezentul formular solicită informații privind pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital deținute în portofoliul de tranzacționare și tratate conform abordării standardizate.