natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of receivables for cash collateral posted against derivatives transactions assuming no accounting netting or CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Cuantumul total al depozitelor deținute la băncile centrale este luat în considerare, în măsura în care depozitele respective pot fi retrase în situații de criză.
Institutions that are permitted under the applicable accounting framework to net the receivable for cash collateral posted against the related derivative liability (negative fair value) and that elect to do so shall reverse out the netting and report the net cash receivable.
Instituțiile nu înscriu în această celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
Securities received in an SFT that are recognised as an asset — Accounting value assuming no netting or other CRM
Creanțe pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of securities received in an SFT that are recognised as an asset under the applicable accounting framework assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanțelor pentru garanții reale sub formă de numerar furnizate în operațiunile cu instrumente financiare derivate, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
SFT cash conduit lending (cash receivables) — Accounting value assuming no netting or other CRM
Instituțiile care sunt autorizate, conform cadrului contabil aplicabil, să compenseze creanța pentru garanția reală sub formă de numerar furnizată cu datoria rezultată din instrumentul financiar derivat respectiv (valoare justă negativă) și care decid să procedeze astfel inversează compensarea și raportează creanța în numerar netă.
The accounting balance sheet value under the applicable accounting framework of the cash receivable for the cash on-lent to the securities owner in a qualifying cash conduit lending transaction (CCLT) assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Titluri primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Institutions shall not report in this cell cash on deposit with other institutions.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a titlurilor primite în cadrul unui SFT și recunoscute ca active în cadrul contabil aplicabil, presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
A CCLT is defined as a combination of two transactions where an institution borrows securities from the securities owner and on-lends securities to the securities borrower.
Numerar dat cu împrumut, prin intermediere, în cadrul SFT-urilor (creanțe în numerar) – Valoarea contabilă, presupunând că nu se recurge la compensare sau la altă tehnică CRM
Concurrently, the institution receives cash collateral from the securities borrower and on-lends the cash received to the securities owner.
Valoarea contabilă din bilanț, conform cadrului contabil aplicabil, a creanței în numerar pentru numerarul dat cu împrumut, prin intermediere, proprietarului titlurilor în cadrul unei tranzacții eligibile de dare cu împrumut de numerar prin intermediere (cash conduit lending transaction, CCLT), presupunând că nu există efecte ale compensării contabile ori alte efecte ale CRM (cu alte cuvinte, se inversează eventualele efecte ale compensării contabile sau ale CRM care s-au răsfrânt asupra valorii contabile).
A qualifying CCLT shall comply with all the following conditions:
Instituțiile nu raportează în această celulă numerarul sub formă de depozit deținut la alte instituții.
both of the individual transactions which comprise the qualifying CCLT shall be effected on the same trade date, or for international transactions adjacent business days;
CCLT reprezintă o combinație de două tranzacții, în care o instituție ia cu împrumut titluri de la proprietarul titlurilor și le dă cu împrumut împrumutătorului titlurilor.
where its comprising transactions do not specify a maturity, the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
În același timp, instituția primește garanții reale sub formă de numerar de la împrumutătorul titlurilor și dă cu împrumut numerarul primit proprietarului titlurilor.
where its comprising transactions specify a maturity, the CCLT shall not give rise to maturity mismatches for the institution; the institution shall have the legal right to close out either side of the CCLT, that is both of its comprising transactions, at any time and without prior notice;
Un CCLT eligibil îndeplinește următoarele condiții:
it does not give rise to any other incremental exposures.
ambele tranzacții care compun CCLT-ul eligibil se efectuează la aceeași dată de tranzacționare sau, în cazul tranzacțiilor internaționale, în zile lucrătoare consecutive;
Exposures that can benefit from treatment under Article 113(6) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
dacă pentru tranzacțiile care compun CCLT-ul nu se precizează o scadență, instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures for which all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and for which approval laid down in Article 113(6) of the CRR has been provided.
dacă pentru tranzacțiile componente se precizează o scadență, CCLT-ul nu creează neconcordanțe de scadențe pentru instituție; instituția are dreptul legal să lichideze oricare dintre părțile CCLT-ului, respectiv ambele tranzacții componente, în orice moment și fără notificare prealabilă;
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;250;010.
CCLT-ul nu creează alte expuneri suplimentare.
Exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR — Leverage ratio exposure amount hypothetically exempted
Expuneri care pot beneficia de tratamentul prevăzut la articolul 113 alineatul (6) din CRR – Cuantumul ipotetic exclus al expunerii indicatorului efectului de levier
The amount of total leverage ratio exposure that would be exempted if competent authorities would to the fullest extent grant permission to exempt exposures that meet conditions in points (a) to (c) of Article 429(14) of the CRR.
Cuantumul expunerii totale a indicatorului efectului de levier care ar fi exclus dacă autoritățile competente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile pentru care s-au îndeplinit toate condițiile prevăzute la articolul 113 alineatul (6) literele (a)-(e) din CRR și pentru care s-a acordat aprobarea prevăzută la articolul 113 alineatul (6) din CRR.
If the competent authority already grants permission to the fullest extent then the value in this cell equals that in LRCalc;260;010.
Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din LRCalc;250;010.
On- and off-balance sheet items — additional breakdown of exposures (LR2)
Expuneri care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR – Cuantumul ipotetic exclus al expunerii indicatorului efectului de levier
Template LR2 provides information on additional breakdown items of all on- and off-balance sheet exposures [1] belonging to the non-trading book and of all exposures of the trading book subject to counterparty credit risk.
Cuantumul expunerii totale a indicatorului efectului de levier care ar fi exclus dacă autoritățile competente ar acorda pe deplin permisiunea de a exclude expunerile care îndeplinesc condițiile de la articolul 429 alineatul (14) literele (a)-(c) din CRR.
The breakdown is in accordance with the risk weights applied under the credit risk section of the CRR.
Dacă permisiunea a fost deja acordată pe deplin de către autoritatea competentă, valoarea din această celulă este egală cu cea din LRCalc;260;010.
The information is derived differently for exposures under respectively the Standardised and the IRB Approach.
Elemente bilanțiere și extrabilanțiere – Defalcarea suplimentară a expunerilor (LR2)
For exposures supported by CRM techniques implying the substitution of the risk weighting of the counterparty with the risk weighting of the guarantee, institutions shall refer to the risk weight after the substitution effect.
În formularul LR2 se furnizează informații cu privire la defalcarea suplimentară a tuturor expunerilor [1] bilanțiere și extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare și a tuturor expunerilor din portofoliul de tranzacționare care sunt supuse riscului de contraparte.
Under the IRB Approach, institutions shall proceed with the following calculation: for exposures (other than those for which specific regulatory risk weights are provided for) belonging to each obligor grade, the risk weight shall be derived by dividing the risk weighted exposure obtained from the risk weight formula or the supervisory formula (for credit risk and securitisations exposures, respectively) by the exposure value after taking into account inflows and outflows due to CRM techniques with substitution effect on the exposure.
Defalcarea se efectuează în concordanță cu ponderile de risc aplicate conform secțiunii referitoare la riscul de credit din CRR.
Under the IRB Approach, exposures classified as in default shall be excluded from 020;010 to 090;010 and included in 100;010.
Informațiile privind expunerile sunt obținute diferit în funcție de abordarea utilizată, și anume abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating.
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR shall be excluded from 020;020 to 090;020 and included in 100;020.
În cazul expunerilor susținute de tehnici CRM care implică înlocuirea ponderării la risc a contrapărții cu ponderarea la risc a garanției, instituțiile se referă la ponderea de risc după efectul de substituție.
Under both approaches, institutions shall consider exposures deducted from the regulatory capital as being applied a 1250 % risk weight.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, instituțiile calculează în felul următor: pentru expunerile (cu excepția celor pentru care sunt furnizate ponderi de risc reglementare specifice) din fiecare clasă de rating a debitorilor, ponderea de risc se determină prin împărțirea expunerii ponderate la risc obținute cu formula ponderii de risc sau cu formula reglementată (pentru riscul de credit și, respectiv, pentru expunerile din securitizare) la valoarea expunerii după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor CRM cu efect de substituție asupra expunerii.
This is the sum of 020:* to 100;*.
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, expunerile clasificate ca fiind în stare de nerambursare se exclud din 020;010-090;010 și se includ în 100;010.
Exposures with a 0 % risk weight.
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR se exclud din 020;020-090;020 și se includ în 100;020.
> 0 % and ≤ 12 %
În cadrul ambelor abordări, instituțiile iau în considerare aplicarea unei ponderi de risc de 1250 % pentru expunerile deduse din capitalul reglementat.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 0 % and smaller than or equal to 12 %.
Suma celulelor 020:* -100;*.
> 12 % and ≤ 20 %
Expuneri cu o pondere de risc de 0 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 12 % and smaller than or equal to 20 %.
> 0 % și ≤ 12 %
> 20 % and ≤ 50 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 0 % și mai mici sau egale cu 12 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 20 % and smaller than or equal to 50 %.
> 12 % și ≤ 20 %
> 50 % and ≤ 75 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 12 % și mai mici sau egale cu 20 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 50 % and smaller than or equal to 75 %.
> 20 % și ≤ 50 %
> 75 % and ≤ 100 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 20 % și mai mici sau egale cu 50 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 75 % and smaller than or equal to 100 %.
> 50 % și ≤ 75 %
> 100 % and ≤ 425 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 50 % și mai mici sau egale cu 75 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 100 % and smaller than or equal to 425 %.
> 75 % și ≤ 100 %
> 425 % and ≤ 1250 %
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 75 % și mai mici sau egale cu 100 %.
Exposures with a risk weight included within a range of risk weights strictly greater than 425 % and smaller than or equal to 1250 %.
> 100 % și ≤ 425 %
Under the Standardised Approach, exposures falling under Article 112(j) of the CRR.
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 100 % și mai mici sau egale cu 425 %.
Under the IRB approach, all exposures with a PD of 100 % are exposures in default.
> 425 % și ≤ 1250 %
(memo item) Low-risk off-balance sheet items or off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor under the solvency ratio
Expuneri cu o pondere de risc cuprinsă în plaja de ponderi de risc strict mai mari de 425 % și mai mici sau egale cu 1250 %.
Low risk off-balance sheet items in accordance with Article 111 of the CRR and off-balance sheet items attracting a 0 % conversion factor in accordance with Article 166 of the CRR.
În cadrul abordării standardizate, expunerile menționate la articolul 112 litera (j) din CRR.
On- and off-balance sheet exposures (SA exposures)
În cadrul abordării bazate pe modele interne de rating, toate expunerile cu o probabilitate de nerambursare de 100 % sunt expuneri în stare de nerambursare.
On- and off-balance sheet exposure values after taking into account value adjustments, all CRM and credit conversion factors, as calculated under Title II, Chapter 2, Part Three of the CRR.
(element memorandum) Elemente extrabilanțiere cu risc scăzut sau elemente extrabilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % ca urmare a ratei de solvabilitate
On and off-balance sheet exposures (IRB exposures)
Elementele extrabilanțiere cu risc scăzut conform articolului 111 din CRR și elementele extrabilanțiere care atrag un factor de conversie de 0 % conform articolului 166 din CRR.
On- and off-balance sheet exposures values in accordance with Article 166 of the CRR and the first sentence of the second subparagraph of Article 230(1) of the CRR, after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării standardizate)
For off-balance sheet items, institutions shall apply the conversion factors as defined in Article 166(8) to (10) of the CRR.
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere după luarea în considerare a ajustărilor de valoare, a tuturor factorilor CRM și de conversie a creditului, calculate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 2 din CRR.
Exposure values of off-balance sheet items as defined in Articles 111 and 166 of the CRR without the application of conversion factors.
Expuneri bilanțiere și extrabilanțiere (conform abordării bazate pe modele interne de rating)
Alternative definition of capital (LR3)
Valorile expunerilor bilanțiere și extrabilanțiere conform articolului 166 din CRR și articolului 230 alineatul (1) al doilea paragraf prima teză din CRR, după luarea în considerare a ieșirilor și intrărilor datorate tehnicilor CRM cu efecte de substituție asupra expunerii.
Template LR3 provides information on the capital measures needed for the review of Article 511 of the CRR.
Pentru elementele extrabilanțiere, instituțiile aplică factorii de conversie definiți la articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR.
Article 50 of the CRR
Valorile expunerilor elementelor extrabilanțiere, definite la articolele 111 și 166 din CRR, fără aplicarea factorilor de conversie.
This is the amount of CET1 capital as defined in Article 50 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Definiția alternativă a capitalului (LR3)
This is the amount of CET1 capital as calculated defined in Article 50 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
În formularul LR3 se furnizează informații cu privire la indicatorii de măsurare a capitalului necesari pentru elaborarea raportului prevăzut la articolul 511 din CRR.
Article 72 of the CRR
Articolul 50 din CRR
This is the amount of own funds as defined in Article 72 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
This is the amount of own fund as defined in Article 72 of the CRR, after taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Cuantumul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
It includes the amount of regulatory adjustments to CET1 items that adjust the value of an asset and which are required by:
Articolul 72 din CRR
Articles 36 to 47 of the CRR,
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
as applicable
Cuantumul fondurilor proprii, astfel cum sunt definite la articolul 72 din CRR, după luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
articolele 36-47din CRR,
As these adjustments reduce the total own funds, they shall be reported as a negative figure.
după caz
It includes the amount of regulatory adjustments from CET1 that adjust the value of an asset and which are required by:
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la articolele 48, 49 și 79 din CRR, fără luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Part Ten of the CRR.
Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în LRCalc;10;10-LRCalc;260;10 și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
It includes the amount of regulatory adjustments from own funds items that adjust the value of an asset and which are required by:
întrucât reduc totalul fondurilor proprii, aceste ajustări se raportează ca valoare negativă.
Articles 56 to 60 of the CRR, or
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
Articles 66 to 70 of the CRR,
Instituțiile țin seama de exceptările, alternativele și derogările de la astfel de deduceri prevăzute la articolele 48, 49 și 79 din CRR, cu luarea în considerare a derogării prevăzute în partea a zecea capitolele 1 și 2 din CRR.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in rows LRCalc;10;10 to LRCalc;260;10, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Cuprinde cuantumul ajustărilor reglementare aduse elementelor de fonduri proprii care vizează valoarea unui activ și care sunt prevăzute la:
Alternative breakdown of leverage ratio exposure measure components (LR4)
articolele 56-60 din CRR sau
Institutions shall report the leverage ratio exposure values in LR4 after the application of exemptions, as applicable, referred to in the following LRCalc cells: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 and 260;010.
articolele 66-70 din CRR,
In order to avoid double-counting, institutions shall uphold the equation referred to in the following paragraph:
Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile nu raportează ajustările deja aplicate în temeiul articolului 111 din CRR atunci când calculează valoarea expunerii în rândurile LRCalc;10;10-LRCalc;260;10 și nici ajustările care nu se scad din valoarea unui anumit activ.
The equation that institutions shall uphold according to paragraph 29 is: [LRCalc;010;010 + LRCalc;020;010 + LRCalc;030;010 + LRCalc;040;010 + LRCalc;050;010 + LRCalc;060;010 + LRCalc;070;010 + LRCalc;080;010 + LRCalc;090;010 + LRCalc;100;010 + LRCalc;110;010 + LRCalc;120;010 + LRCalc;130;010 + LRCalc;140;010 + LRCalc;150;010 + LRCalc;160;010 + LRCalc;170;010 + LRCalc;180;010 + LRCalc;190;010 + LRCalc;200;010 + LRCalc;210;010 + LRCalc;220;010 + LRCalc;230;010 + LRCalc;240;010 + LRCalc;250;010 + LRCalc;260;010] = [LR4;010;010 + LR4;040;010 + LR4;050;010 + LR4;060;010 + LR4;065;010 + LR4;070;010 + LR4;080;010 + LR4;080;020 + LR4;090;010 + LR4;090;020 + LR4;140;010 + LR4;140;020 + LR4;180;010 + LR4;180;020 + LR4;190;010 + LR4;190;020 + LR4;210;010 + LR4;210;020 + LR4;230;010 + LR4;230;020 + LR4;280;010 + LR4;280;020 + LR4;290;010 + LR4;290;020].
Defalcarea alternativă a componentelor indicatorului de măsurare a expunerii utilizat pentru calcularea indicatorului efectului de levier (LR4)
Off-balance sheet items; of which — Leverage Ratio Exposure Value
Instituțiile raportează valorile expunerii indicatorului efectului de levier în formularul LR4, după aplicarea eventualelor exceptări la care se face referire în următoarele celule LRCalc: 050;010, 080;010, 100;010, 120;010, 220; 010, 250;010 și 260;010.
The leverage ratio exposure value calculated as the sum of LRCalc;150;010, LRCalc;160;010, LRCalc;170;010 and LRCalc;180;010.
Pentru a evita dubla contabilizare, instituțiile respectă ecuația la care se face referire la următorul punct: