natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare
Own funds requirements for Basel I floor
Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Amortizoare de capital
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Cerința privind amortizorul combinat
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
Amortizorul de conservare a capitalului
SA Exposure class
Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Amortizorul anticiclic de capital specific instituției
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
Amortizorul de risc sistemic
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Amortizorul instituțiilor globale de importanță sistemică
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Amortizorul altor instituții de importanță sistemică
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
Cerințe prevăzute de pilonul II
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Cerințele de fonduri proprii aferente ajustărilor prevăzute de pilonul II
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
Informații suplimentare pentru firmele de investiții
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
Capital inițial
EXPOSURE VALUE
Fonduri proprii bazate pe cheltuieli generale fixe
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
Informații suplimentare pentru calculul pragurilor de raportare
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
Expuneri inițiale, altele decât cele interne
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
Total expuneri inițiale
FUNDED CREDIT PROTECTION
Prag Basel I
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
Ajustări la fondurile proprii totale
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
Fonduri proprii ajustate complet pentru pragul Basel I
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
Cerințe de fonduri proprii pentru pragul Basel I
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
Cerințe de fonduri proprii pentru pragul Basel I – alternativa SA
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
Deficit de capital total în ceea ce privește cerințele minime de fonduri proprii pentru pragul Basel I
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
C 07.00 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR SA)
(-) GUARANTEES
Clasele de expuneri din SA
(-) CREDIT DERIVATIVES
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
(–) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE
(-) TOTAL OUTFLOWS
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII
TOTAL INFLOWS (+)
EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI.
TOTAL EXPOSURES
METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE
Cell linked to CA
VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)
of which: Defaulted exposures
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
of which: SME
VALOAREA EXPUNERII
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT
On balance sheet exposures subject to credit risk
AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII
Off balance sheet exposures subject to credit risk
(–) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam)
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
Securities Financing Transactions
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNATĂ
of which: centrally cleared through a QCCP
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
Derivatives & Long Settlement Transactions
(–) GARANȚII
From Contractual Cross Product Netting
(–) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
(–) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ
Other risk weights
(–) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
MEMORANDUM ITEMS
(-) TOTAL IEȘIRI
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
TOTAL INTRĂRI (+)
Exposures in default subject to a risk weight of 100%
(–) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ
Exposures secured by mortgages on residential property
TOTAL EXPUNERI
Exposures in default subject to a risk weight of 150%
Celulă legată de CA
C 09.01 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
din care: expuneri în stare de nerambursare
Country:
din care: IMM-uri
Observed new defaults for the period
din care: Expuneri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
Of which: write off
din care: garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
din care: Expuneri aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate
Items associated with particularly high risk
din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB
Equity exposures
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:
Other exposures
Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit
Total exposures
Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit
C 09.02 - GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții
Of which: defaulted
Tranzacțiile de finanțare prin titluri
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL(%)
din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare
EXPECTED LOSS AMOUNT
Din compensări contractuale între produse diferite
Of Which: Specialised Lending
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:
Of Which: SME
Alte ponderi de risc
Secured by real estate property
ELEMENTE MEMORANDUM
SME
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale
Non-SME
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %
Qualifying Revolving
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative
Other Retail
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %
C 09.04 - BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
C 09.01 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
Percentage
Țara:
Qualitative information
Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei
Relevant credit exposures - Credit Risk
Din care: eliminări din bilanț (write-off)
Exposure value under the Standardised Approach
Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate
Exposure value under the IRB Approach
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat
Relevant credit exposures – Market risk
Expuneri provenind din titluri de capital.
Sum of long and short positions of trading book exposures for standardised approaches
Alte expuneri
Value of trading book exposures for internal models
Expuneri totale
Relevant credit exposures – Securitisation
C 09.02 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach
Din care: în stare de nerambursare
Exposure value of securitisation positions in the banking book under the IRB Approach
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)
Own funds requirements and weights
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)
Total own funds requirements for CCB
CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE
Own funds requirements for relevant credit exposures – Credit risk
Din care: Finanțări specializate
Own funds requirements for relevant credit exposures – Market risk
Din care: IMM-uri
Own funds requirements for relevant credit exposures – Securitisation positions in the banking book
Garantate cu bunuri imobile
Own funds requirements weights
IMM-uri
Countercyclical capital buffer rates
Societăți, altele decât IMM-uri
Countercyclical capital buffer rate set by the Designated Authority
Expuneri eligibile reînnoibile
Countercyclical capital buffer rate applicable for the country of the institution
Alte expuneri de tip retail
Institution-specific countercyclical capital buffer rate
C 09.04 – DEFALCAREA EXPUNERILOR DE CREDIT RELEVANTE PENTRU CALCULUL AMORTIZORULUI ANTICICLIC ÎN FIECARE ȚARĂ ȘI RATA AMORTIZORULUI ANTICICLIC SPECIFIC INSTITUȚIEI (CCB)
Use of 2 % threshold
Procent
Use of 2 % threshold for general credit exposure
Informații de calitate
Use of 2 % threshold for trading book exposure
Expuneri de credit relevante – riscul de credit
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea standardizată
Currency:
Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea IRB
POSITIONS
Expuneri din credite relevante – riscul de piață
ALL POSITIONS
Suma pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru abordările standardizate
NET POSITIONS
Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
Expuneri de credit relevante – securitizare
LONG
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării standardizate
SHORT
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării IRB
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
Cerințe de fonduri proprii și ponderile aferente
Cell linked to CA2
Total cerințe de fonduri proprii pentru CCB
General risk
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante – riscul de credit
Derivatives
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante – riscul de piață
Other assets and liabilities
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante – poziții din securitizare în portofoliul bancar
Maturity-based approach
Ponderile aplicate cerințelor de fonduri proprii
Zone 1
Ratele amortizorului anticiclic de capital
0 ≤ 1 month
Rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată
> 1 ≤ 3 months
Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara instituției
> 3 ≤ 6 months
Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției
> 6 ≤ 12 months
Utilizarea pragului de 2 %
Zone 2
Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea generală de credit
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3%) years
Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea din portofoliul bancar
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3%) years
C 18.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCURILE DE POZIȚIE AFERENTE INSTRUMENTELOR DE DATORIE TRANZACȚIONATE (MKR SA TDI)
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3%) years
Moneda:
Zone 3
POZIȚII
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3%) years
TOATE POZIȚIILE
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3%) years
POZIȚII NETE
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3%) years
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3%) years
LUNGI
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
SCURTE
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3%) years
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3%) years
Celulă legată de CA2
(> 20 for cupon of less than 3%) years
Risc general
Duration-based approach
Instrumente financiare derivate
Specific risk
Alte active și datorii
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Abordarea pe baza scadenței
Debt securities under the first category in Table 1
Zona 1
Debt securities under the second category in Table 1
0 ≤ 1 lună
With residual term ≤ 6 months
> 1 ≤ 3 luni
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
> 3 ≤ 6 luni
With a residual term > 24 months
> 6 ≤ 12 luni
Debt securities under the third category in Table 1
Zona 2
Debt securities under the fourth category in Table 1
> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Rated nth-to default credit derivatives
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Own funds requirement for securitisation instruments
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Zona 3
Additional requirements for options (non-delta risks)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Simplified method
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Scenario matrix approach
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
National market:
(> 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
EQUITIES IN TRADING BOOK
(> 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Abordarea pe baza duratei
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Risc specific
ANNEX II
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitizare
‘ANNEX II
Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1
Table of Contents
Titluri de datorie conform celei de a doua categorii din tabelul 1
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
Cu durata reziduală ≤ 6 luni
STRUCTURE AND CONVENTIONS
Cu durata reziduală > 6 luni și ≤ 24 de luni
STRUCTURE
Cu durata reziduală > 24 de luni
NUMBERING CONVENTION
Titluri de datorie conform celei de a treia categorii din tabelul 1
SIGN CONVENTION
Titluri de datorie conform celei de a patra categorii din tabelul 1
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
Instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele care sunt poziții din securitizare
GENERAL REMARKS
Cerința de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație
C 01.00 — OWN FUNDS (CA1)
Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
Metoda simplificată
C 02.00 — OWN FUNDS REQUIREMENTS (CA2)
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul gamma
C 03.00 — CAPITAL RATIOS AND CAPITAL LEVELS (CA3)
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul vega
C 04.00 — MEMORANDUM ITEMS (CA4)
Abordarea scenariului matrice
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUTING STATE AID (CA 5)
C 21.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL (MKR SA EQU)
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Piața națională:
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
ANEXA II
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES — TOTAL (GS TOTAL)
„ANEXA II
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Cuprins
CREDIT RISK TEMPLATES
PARTEA I: INSTRUCȚIUNI GENERALE
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
STRUCTURĂ ȘI CONVENȚII
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
STRUCTURĂ
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
CONVENțIA PRIVIND NUMEROTAREA
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
CONVENȚIA PRIVIND SEMNUL
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
PARTEA A II-A: INSTRUCȚIUNI AFERENTE FORMULARELOR
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
PREZENTAREA GENERALĂ A ADECVĂRII CAPITALULUI (CA)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
OBSERVAȚII GENERALE
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 01.00 – FONDURI PROPRII (CA1)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE POZIȚII
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 02.00 – CERINȚE DE FONDURI PROPRII (CA2)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 03.00 - RATE ALE FONDURILOR PROPRII ȘI NIVELURI DE CAPITAL (CA3)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 04.00 - ELEMENTE MEMORANDUM (CA4)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE: INSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOARE DE STAT (CA 5)
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
C 05.01 - DISPOZIȚII TRANZITORII (CA5.1)
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
C 05.02 - INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBȚINUTE: INSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOARE DE STAT (CA5.2)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE (GS)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP
C 09.04 — BREAKDOWN OF CREDIT EXPOSURES RELEVANT FOR THE CALCULATION OF THE COUNTERCYCLICAL BUFFER BY COUNTRY AND INSTITUTION-SPECIFIC COUNTERCYCLICAL BUFFER RATE (CCB)
INFORMAȚII PRIVIND CONTRIBUȚIA ENTITĂȚILOR INDIVIDUALE LA SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 06.01 – SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE – TOTAL (GS TOTAL)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
C 06.02 – SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE (GS)
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
FORMULARE PRIVIND RISCUL DE CREDIT
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
RAPORTAREA TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
RAPORTAREA RISCULUI DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
C 07.00 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINțELE DE CAPITAL (CR SA)
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
DOMENIUL DE APLICARE AL FORMULARULUI CR SA
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
ALOCAREA EXPUNERILOR ÎN CLASE DE EXPUNERI ÎN CADRUL ABORDĂRII STANDARDIZATE
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
CLARIFICĂRI PRIVIND DOMENIUL DE APLICARE AL ANUMITOR CLASE DE EXPUNERI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 112 DIN CRR
MARKET RISK TEMPLATES
CLASA DE EXPUNERI „INSTITUȚII”
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
CLASA DE EXPUNERI „OBLIGAȚIUNI GARANTATE”
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC) …
CLASA DE EXPUNERI „ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV”
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR IRB)
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
DOMENIUL DE APLICARE AL FORMULARULUI CR IRB
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
ÎMPĂRȚIREA FORMULARULUI CR IRB
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
C 08.01 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
C 08.02 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (FORMULARUL CR IRB 2)
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: INFORMAȚII CU REPARTIZARE GEOGRAFICĂ
PART I:
C 09.01 - DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
GENERAL INSTRUCTIONS
C 09.02 - DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
C 09.04 – DEFALCAREA EXPUNERILOR DIN CREDITE RELEVANTE PENTRU CALCULUL AMORTIZORULUI ANTICICLIC ÎN FIECARE ȚARĂ ȘI RATA AMORTIZORULUI ANTICICLIC SPECIFIC INSTITUȚIEI(CCB)
capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
C 10.01 ȘI C 10.02 – EXPUNERI PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL UNEI ABORDĂRI BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING (CR EQU IRB 1 ȘI CR EQU IRB 2)
group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE POZIȚII (APLICABILE ATÂT CR EQU IRB 1, CÂT ȘI CR EQU IRB 2)
credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
C 11.00 - RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)