natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Sponsors shall not report this column.
Aceste coloane trebuie utilizate pentru a raporta cuantumurile creditelor și avansurilor pentru liniile de activitate „activitate bancară comercială” și „activitate bancară de retail”, astfel cum sunt menționate la articolul 319 alineatul (1) litera (b) din CRR.
NUMBER OF EXPOSURES
Aceste cuantumuri trebuie utilizate pentru a se calcula indicatorul relevant alternativ care duce la cerințele de fonduri proprii corespunzătoare activităților care fac obiectul ASA [articolul 319 alineatul (1) litera (a) din CRR].
Article 261(1) of CRR.
Pentru linia de activitate „activitate bancară comercială”, trebuie incluse și titlurile de valoare din afara portofoliul de tranzacționare.
The institution shall report the effective number of exposures.
Cerința de fonduri proprii se calculează în conformitate cu abordarea utilizată, conform articolelor 312-324 din CRR.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Cuantumul rezultat este raportat în coloana 070.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISCUL OPERAȚIONAL
This column shall not be fulfilled by investors.
Articolul 92 alineatul (4) din CRR.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
Cerințele de fonduri proprii din coloana 070 înmulțite cu 12,5.
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
DIN CARE: CA URMARE A UNUI MECANISM DE ALOCARE
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
Articolul 18 alineatul (1) din CRR, referitor la includerea, în cererea menționată la articolul 312 alineatul (2) din CRR, a metodologiei utilizate pentru alocarea capitalului în vederea acoperirii riscului operațional între diferitele entități ale grupului, precum și la eventuala intenție și modalitate de a integra efectele diversificării în cadrul sistemului de măsurare a riscului utilizat de o instituție de credit mamă din UE și de filialele sale sau în cadrul sistemului utilizat în comun de filialele unui holding financiar mamă din UE sau ale unui holding financiar mixt mamă din UE.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Cerința de fonduri proprii raportată în coloana 090 este cea din coloana 070, însă calculată înainte de a lua în considerare efectele de reducere ca urmare a pierderilor așteptate, a diversificării și a tehnicilor de diminuare a riscului (a se vedea mai jos).
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII AȘTEPTATE REFLECTATE ÎN PRACTICILE INTERNE
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
În coloana 100 se raportează reducerea cerințelor de fonduri proprii ca urmare a pierderii așteptate reflectate în practicile interne [în conformitate cu articolul 322 alineatul (2) litera (a) din CRR].
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Efectul de diversificare raportat în coloana 110 este diferența dintre suma cerințelor de fonduri proprii calculate separat pentru fiecare clasă de risc operațional (și anume o situație de „dependență perfectă”) și cerința de diversificare a fondurilor proprii calculată prin luarea în considerare a corelațiilor și a dependențelor (și anume în ipoteza în care între clasele de risc există o dependență mai puțin decât „perfectă”).
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
În schimb, în cazul în care instituția calculează o structură de corelații explicite între clasele de risc, trebuie să includă în această coloană diferența dintre capitalul AMA, astfel cum rezultă din „cazul stării de nerambursare”, și cel obținut după aplicarea structurii de corelații între clasele de risc.
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
În coloana 110 trebuie raportat cuantumul cu care structura de corelație diminuează capitalul AMA în ipoteza unei corelații de 100 %.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
În coloana 120 se raportează impactul asigurărilor și al altor mecanisme de transfer al riscului în conformitate cu articolul 323 alineatele (1)-(5) din CRR.
230-250
Acest rând prezintă cuantumurile corespunzătoare activităților care fac obiectul abordării BIA pentru a calcula cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional (articolele 315 și 316 din CRR).
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII STANDARDIZATE (TSA)/ABORDĂRII STANDARDIZATE ALTERNATIVE (ASA)
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
Se raportează cerința de fonduri proprii calculată conform TSA și ASA (articolele 317-319 din CRR).
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
CARE FAC OBIECTUL TSA
260-280
Încadrarea activităților pe linii de activitate trebuie să urmeze principiile descrise la articolul 318 din CRR.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
CARE FAC OBIECTUL ASA
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
Instituțiile care utilizează ASA (articolul 319 din CRR) raportează pentru anii respectivi indicatorul relevant în mod separat pentru fiecare linie de activitate pe rândurile 030-050 și 080-100, iar pentru liniile de activitate „activitate bancară comercială” și „activitate bancară de retail” pe rândurile 110-120.
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
Rândurile 110 și 120 prezintă cuantumul indicatorului relevant al activităților care fac obiectul abordării ASA, făcându-se distincție între cele care corespund liniei de activitate „activitate bancară comercială” și cele care corespund liniei „activitate bancară de retail” (articolul 319 din CRR).
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Pot fi raportate cuantumuri pentru rândurile care corespund „activității bancare comerciale” și „activității bancare de retail” în cadrul abordării TSA (rândurile 060 și 070), precum și în cadrul abordării ASA – rândurile 110 și 120 (de exemplu, în cazul în care o filială face obiectul abordării TSA, iar entitatea-mamă face obiectul abordării ASA).
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Se raportează datele relevante pentru instituțiile care aplică AMA [articolul 312 alineatul (2) și articolele 321-323 din CRR].
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
În cazul utilizării combinate a unor abordări diferite, astfel cum se prevede la articolul 314 din CRR, se raportează informații privind indicatorul relevant pentru activitățile care fac obiectul AMA.
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Formularul C 17.01 (OPR DETAILS 1) sintetizează informațiile privind pierderile brute și recuperările pierderilor înregistrate de o instituție în anul precedent în funcție de categoriile de evenimente și liniile de activitate.
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Formularul C 17.02 (OPR DETAILS 2) oferă informații detaliate privind cele mai mari evenimente de pierdere din anul precedent.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Pierderile din riscul operațional care sunt legate de riscul de credit și care fac obiectul cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit (evenimente la limita riscului operațional legate de credite) nu sunt luate în considerare nici în formularul C 17.01, nici în formularul C 17.02.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
În cazul utilizării combinate a unor abordări diferite pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul operațional în conformitate cu articolul 314 din CRR, pierderile și recuperările înregistrate de o instituție se raportează în formularele C 17.01 și C 17.02, indiferent de metoda aplicată pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
310-400
„Pierdere brută” înseamnă o pierdere care decurge dintr-un eveniment sau dintr-o categorie de evenimente de risc operațional – astfel cum sunt menționate la articolul 322 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 – înainte de orice tip de recuperări, fără a aduce atingere „evenimentelor de pierderi recuperate rapid”, astfel cum sunt definite mai jos.
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
„Recuperare” înseamnă un eveniment independent legat de pierderea inițială din riscul operațional care este separat în timp și prin care sunt primite fonduri sau intrări de beneficii economice de la prima parte sau de la părți terțe, cum ar fi asigurătorii sau alte părți.
310-330
Recuperările sunt defalcate în recuperări din asigurări și alte mecanisme de transfer al riscului și recuperări directe.
340-360
„Evenimente de pierderi recuperate rapid” înseamnă evenimente de risc operațional generatoare de pierderi care sunt recuperate integral sau parțial în decurs de cinci zile lucrătoare.
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
În cazul unui eveniment de pierderi recuperate rapid, numai partea din pierdere care nu este recuperată integral (adică pierderea din care se exclude recuperarea parțială rapidă) trebuie inclusă în definiția pierderii brute.
370-400
Prin urmare, evenimentele de pierdere generatoare de pierderi care sunt recuperate integral în decurs de cinci zile lucrătoare nu trebuie incluse deloc în definiția pierderii brute și nici în raportarea OPR DETAILS.
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
„Data de contabilizare” înseamnă data la care s-a recunoscut pentru prima oară o pierdere sau o rezervă/un provizion în contul de profit și pierdere pentru o pierdere din riscul operațional.
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Această data este în mod logic ulterioară „Datei de apariție” (adică data la care evenimentul de risc operațional s-a produs sau a început pentru prima oară) și „Datei de descoperire” (adică data la care instituția a devenit conștientă de evenimentul de risc operațional).
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
Evenimentele grupate sunt luate în considerare și raportate ca un singur eveniment și, prin urmare, cuantumurile pierderii brute și, respectiv, cuantumurile ajustărilor pierderii aferente acestor evenimente se însumează.
Guarantees having the character of credit substitutes.
Cifrele raportate în luna iunie a anului respectiv sunt cifre intermediare, cifrele finale fiind raportate în luna decembrie.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
Prin urmare, cifrele din iunie au o perioadă de referință de șase luni (și anume de la 1 ianuarie la 30 iunie din anul calendaristic), în timp ce cifrele din decembrie au o perioadă de referință de douăsprezece luni (și anume de la 1 ianuarie la 31 decembrie din anul calendaristic).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
Pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (b) punctul 2 litera (b) subpunctul (i) din prezentul regulament, instituțiile utilizează cele mai recente statistici disponibile pe pagina de internet a ABE consacrată publicării de date în scopuri prudențiale pentru a determina „suma totalurilor bilanțurilor individuale ale tuturor instituțiilor din același stat membru”.
These derivatives are listed in Annex II of CRR.
Pentru a verifica respectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (b) punctul 2 litera (b) subpunctul (iii), se utilizează produsul intern brut la prețurile pieței definit la punctul 8.89 din anexa A la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (SEC 2010) și publicat de Eurostat pentru anul calendaristic precedent.
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
C 17.01: Pierderi și recuperări din riscul operațional pe linii de activitate și pe categorii de evenimente în cursul anului precedent (OPR DETAILS 1)
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
În formularul C 17.01, informațiile sunt prezentate prin repartizarea pierderilor și a recuperărilor care depășesc pragurile interne pe linii de activitate [astfel cum sunt definite în tabelul 2 de la articolul 317 din CRR, inclusiv linia de activitate suplimentară „elemente corporatiste”, astfel cum este menționată la articolul 322 alineatul (3) litera (b) din CRR] și pe categorii de evenimente (astfel cum sunt definite la articolul 324 din CRR), existând posibilitatea ca pierderile aferente unui eveniment să fie repartizate pe mai multe linii de activitate.
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
Coloanele prezintă diferitele categorii de evenimente și totalurile pentru fiecare linie de activitate, împreună cu un element memorandum care prezintă cel mai scăzut prag intern aplicat la colectarea datelor privind pierderile, specificând în cadrul fiecărei linii de activitate cel mai scăzut și cel mai ridicat prag, în cazul în care există mai mult de un singur prag.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
Rândurile prezintă liniile de activitate și, în cadrul fiecărei linii de activitate, informații privind numărul de evenimente (evenimente noi), cuantumul pierderii brute (evenimente noi), numărul de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii, ajustările pierderii legate de perioadele de raportare anterioare, pierderea singulară maximă, suma primelor cinci cele mai mari pierderi și recuperările totale ale pierderii (recuperările directe ale pierderii, precum și recuperările din asigurări și din alte mecanisme de transfer al riscului).
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors' interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Pentru totalul liniilor de activitate sunt solicitate, de asemenea, date privind numărul de evenimente și cuantumul pierderii brute pentru anumite intervale determinate pe baza unor praguri stabilite: 10000, 20000, 100000 și 1000000.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Pragurile corespund unor cuantumuri în euro și sunt incluse în scopul comparării pierderilor raportate între instituții.
In the case of the securitisations of liabilities this column shall not be reported.
Instituțiile raportează pierderile în coloanele corespunzătoare, de la 010 la 070, în conformitate cu categoriile de evenimente definite la articolul 324 din CRR.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
Instituțiile care își calculează cerința de fonduri proprii conform abordării BIA pot raporta pierderile pentru care categoria de evenimente nu este identificată numai în coloana 080.
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
În coloana 080, pentru fiecare linie de activitate, instituțiile raportează totalul „numărului de evenimente (evenimente noi)”, totalul „cuantumului pierderii brute (evenimente noi)”, totalul „numărului de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii”, totalul „ajustărilor pierderii legate de perioadele de raportare anterioare”, „pierderea singulară maximă”, „suma primelor cinci cele mai mari pierderi”, totalul „recuperării totale directe a pierderii” și totalul „recuperării totale din asigurări și din alte mecanisme de transfer al riscului”.
A negative figure shall be reported in this column.
Cu condiția ca instituția să fi identificat categoriile de evenimente pentru toate pierderile, coloana 080 prezintă simpla agregare a numărului de evenimente de pierdere, a cuantumurilor totale aferente pierderii brute, a cuantumurilor totale aferente recuperării pierderii și a „ajustărilor pierderii legate de perioadele de raportare anterioare” raportate în coloanele 010-070.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
„Pierderea singulară maximă” raportată în coloana 080 este pierderea singulară maximă din cadrul unei linii de activitate și este identică cu valoarea maximă a „pierderii singulare maxime” raportată în coloanele 010-070, cu condiția ca instituția să fi identificat categoriile de evenimente pentru toate pierderile.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
Pentru suma primelor cinci cele mai mari pierderi, în coloana 080 se raportează suma primelor cinci cele mai mari pierderi suportate în cadrul unei linii de activitate.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
Instituțiile raportează în coloanele 090 și 100 pragurile de pierdere minimă pe care le folosesc la colectarea datelor interne privind pierderile în conformitate cu articolul 322 alineatul (3) litera (c) ultima teză din CRR.
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
În cazul în care instituția aplică un singur prag pentru fiecare linie de activitate, se completează numai coloana 090.
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
În cazul în care se aplică praguri diferite în cadrul aceleiași linii de activitate reglementate, se completează și cel mai înalt prag aplicabil (coloana 100).
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
LINII DE ACTIVITATE: FINANȚE CORPORATISTE, TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI, BROKERAJ DE RETAIL, ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ, ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL, PLĂȚI ȘI DECONTĂRI, SERVICII DE AGENT, ADMINISTRAREA ACTIVELOR, ELEMENTE CORPORATISTE
450-510
Pentru fiecare linie de activitate, astfel cum sunt definite în tabelul 2 de la articolul 317 alineatul (4) din CRR, inclusiv linia de activitate suplimentară „elemente corporatiste”, astfel cum este menționată la articolul 322 alineatul (3) litera (b) din CRR, precum și pentru fiecare categorie de evenimente instituția raportează, în funcție de pragurile interne, următoarele informații: numărul de evenimente (evenimente noi), cuantumul pierderii brute (evenimente noi), numărul de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii, ajustările pierderii legate de perioadele de raportare anterioare, pierderea singulară maximă, suma primelor cinci cele mai mari pierderi, recuperarea totală directă a pierderii și recuperarea totală din asigurări și din alte mecanisme de transfer al riscului.
C — Correlation Trading Portfolio (CTP);
Instituțiile care își calculează cerința de fonduri proprii conform abordării BIA pot raporta pierderile pentru care linia de activitate nu este identificată numai pe rândurile 910-980.
N — Non-CTP
Numărul de evenimente este numărul de evenimente de risc operațional pentru care pierderile brute au fost contabilizate în cursul perioadei de referință a raportării.
460-470
Numărul de evenimente se referă la „evenimentele noi”, și anume la evenimentele de risc operațional
NET POSITIONS — LONG/SHORT
„contabilizate pentru prima oară” în cursul perioadei de referință a raportării sau
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
„contabilizate pentru prima oară” în cursul unei perioade de referință a raportării anterioare dacă evenimentul nu a fost inclus în niciun raport de supraveghere anterior, de exemplu deoarece a fost identificat ca eveniment de risc operațional numai în cursul perioadei de referință a raportării actuale sau deoarece pierderea care poate fi atribuită evenimentului respectiv (adică pierderea plus/minus orice ajustare a pierderii efectuată în cursul perioadelor de referință a raportării anterioare) a depășit pragul aplicat la colectarea datelor interne numai în perioada de referință a raportării actuală.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
„Evenimentele noi” nu includ evenimentele de risc operațional „contabilizate pentru prima oară” în cursul unei perioade de referință a raportării anterioare care au fost deja incluse în rapoartele de supraveghere anterioare.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
Cuantumul pierderii brute corespunde cuantumurilor pierderilor brute legate de evenimentele de risc operațional (de exemplu cheltuieli directe, provizioane, decontări).
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
Toate pierderile legate de un singur eveniment care sunt contabilizate în perioada de referință a raportării sunt însumate și considerate ca pierderea brută aferentă evenimentului respectiv pentru perioada de referință a raportării respectivă.
General Remarks
Cuantumul pierderii brute raportat se referă la „evenimentele noi”, astfel cum sunt definite pe rândul de mai sus.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
Pentru evenimentele „contabilizate pentru prima oară” în cursul unei perioade de referință a raportării anterioare care nu au fost incluse în niciun raport de supraveghere anterior, pierderea totală cumulată până la data de referință a raportării (adică pierderea inițială plus/minus orice ajustare a pierderii efectuată în cursul perioadelor de referință a raportării anterioare) se raportează ca pierdere brută la data de referință a raportării.
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
Cuantumurile care trebuie raportate nu iau în considerare recuperările obținute.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Numărul de evenimente de pierdere supuse unor ajustări ale pierderii