natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Calculul valorii medii ponderate în funcție de expuneri a LGD derivă din parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Nu trebuie raportate date pentru expunerile din finanțări specializate menționate la articolul 153 alineatul (5).
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Expunerea și LGD corespunzătoare pentru entitățile reglementate de mari dimensiuni din sectorul financiar și pentru entitățile financiare nereglementate nu se includ în calculul coloanei 230, trebuind incluse doar în calculul coloanei 240.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD (%) pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 alineatele (4) și (5) din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
VALOAREA MEDIE A SCADENȚEI PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI (ZILE)
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Valoarea raportată reflectă articolul 162 din CRR.
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Scadența medie se raportează în zile.
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
Aceste date nu trebuie raportate pentru valorile expunerilor pentru care scadența nu constituie un element din calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor.
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Cu alte cuvinte, această coloană nu se completează pentru clasa de expuneri „de tip retail”.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, societăți și instituții, a se vedea articolul 153 alineatele (1) și (3) din CRR.
The average maturity is reported in days.
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 154 alineatul (1) din CRR.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR nu se ia în considerare.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR se ia în considerare.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Pentru definiția pierderii așteptate, a se vedea articolul 5 punctul 3 din CRR, iar pentru calculul acesteia, articolul 158 din CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Cuantumul pierderii așteptate care trebuie raportat se bazează pe parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Se raportează ajustările de valoare, precum și provizioanele specifice și generale de la articolul 159 din CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Provizioanele generale trebuie raportate prin atribuirea proporțională a cuantumului - în funcție de pierderile așteptate ale diferitelor clase de rating ale debitorilor.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
NUMĂRUL DEBITORILOR
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
Articolul 172 alineatele (1) și (2) din CRR.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Pentru toate clasele de expuneri cu excepția expunerilor de tip retail, instituția raportează numărul entităților juridice/debitorilor care au făcut obiectul unui rating separat, indiferent de numărul diferitelor împrumuturi sau expuneri acordate.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
În clasa de expuneri de tip retail, instituția raportează numărul expunerilor care au fost alocate separat unei anumite clase de rating sau grupe de risc.
NUMBER OF OBLIGORS
În cazul în care se aplică articolul 172 alineatul (2) din CRR, un debitor poate fi luat în considerare în mai mult de o clasă.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Deoarece această coloană se referă la un element din structura sistemelor de rating, ea este legată de expunerile inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie alocate fiecărei clase de rating sau grupe de risc a debitorului fără a lua în considerare efectul tehnicilor de diminuare a riscului de credit (în special efectele de redistribuire).
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Elemente bilanțiere supuse riscului de credit
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate la rândul 030.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Elemente extrabilanțiere supuse riscului de credit
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Expunerile care sunt elemente extrabilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care sunt considerate elemente extrabilanțiere.
On balance sheet items subject to credit risk
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, astfel cum sunt definite la punctul 17 din documentul Comitetului de la Basel „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includ: (i) Acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, sunt raportate la rândul 060, nu trebuie raportate la acest rând.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Instrumentele financiare derivate includ contractele enumerate în anexa II la CRR.
Off balance sheet items subject to credit risk
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate la rândul 060 nu trebuie raportate la acest rând.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
A se vedea instrucțiunile CR SA.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
EXPUNERILE ALOCATE CLASELOR DE RATING SAU GRUPELOR DE RISC ALE DEBITORILOR: TOTAL
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale, a se vedea articolul 142 alineatul (1) punctul 6 și articolul 170 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 170 alineatul (3) litera (b) din CRR.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Pentru expunerile provenind din creanțe achiziționate, a se vedea articolul 166 alineatul (6) din CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Expunerile pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate nu trebuie raportate pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor și se raportează la rândul 180.
See CR SA instructions
Nu se utilizează o scară standard.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
În schimb, instituțiile determină singure scara de utilizat.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
CRITERII DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE: TOTAL
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Articolul 153 alineatul (5) din CRR.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Acesta se aplică numai claselor de expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
090-150
A master scale is not used.
DEFALCARE PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE ÎN TEMEIUL CRITERIILOR DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE:
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Din care: în categoria 1
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Articolul 153 alineatul (5) tabelul 1 din CRR.
Article 153(5) of CRR.
TRATAMENT ALTERNATIV: GARANTATE CU BUNURI IMOBILE
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Articolul 193 alineatele (1) și (2), articolul 194 alineatele (1)-(7) și articolul 230 alineatul (3) din CRR.
090 - 150
EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Expunerile care decurg din tranzacții incomplete pentru care se aplică tratamentul alternativ menționat la articolul 379 alineatul (2) primul paragraf ultima teză din CRR sau pentru care se aplică o pondere de risc de 100 %, în conformitate cu articolul 379 alineatul (2) ultimul paragraf din CRR.
Of which: In category 1
La acest rând se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tip „n-th-to-default” care nu beneficiază de rating, care fac obiectul articolului 153 alineatul (8) din CRR, precum și orice altă expunere supusă unor ponderi de risc care nu este inclusă în niciun alt rând.
Article 153(5) table 1 of CRR.
RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTALUL CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Pentru o definiție a riscului de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 4 punctul 53 din CRR.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Pentru calculul ponderii de risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 157 alineatul (1) din CRR.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
În conformitate cu articolul 166 alineatul (6) din CRR, valoarea expunerii creanțelor achiziționate este suma în sold, minus cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de diminuare a valorii creanței înainte de diminuarea riscului de credit.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
C 08.02 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital (defalcare pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (formularul CR IRB 2)
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Clasa de rating a debitorilor (nr. rând)
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
Acesta este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând dintr-o anumită foaie a tabelului.
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Se folosesc numeralele 1, 2, 3 etc.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Instrucțiunile pentru fiecare dintre aceste coloane sunt aceleași ca cele pentru coloanele numerotate corespunzătoare din tabelul CR IRB 1.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Valorile raportate la aceste rânduri trebuie să fie ordonate de la cea mai scăzută la cea mai ridicată, în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare este de 100 %.
Obligor grade (row identifier)
Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanțiile reale imobiliare (disponibile numai atunci când nu se utilizează propriile estimări pentru LGD) nu se alocă în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită debitorului și nu se raportează în acest formular.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: INFORMAȚII CU REPARTIZARE GEOGRAFICĂ
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Instituțiile care îndeplinesc pragul prevăzut la articolul 5 litera (a) punctul 4 din prezentul regulament transmit informații referitoare la țara proprie, precum și la orice țară străină.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Pragul este aplicabil numai pentru tabelul 1 și tabelul 2.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Expunerile față de organizațiile supranaționale se încadrează la zona geografică „alte țări”.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Termenul „reședință a debitorului” se referă la țara de înregistrare a debitorului.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Acest concept poate fi aplicat în funcție de debitorul imediat și în funcție de riscul final.
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit pot modifica alocarea unei expuneri față de o țară.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Expunerile față de organizațiile supranaționale nu se încadrează la țara de reședință a instituției, ci la zona geografică „alte țări”, indiferent de clasa de expuneri căreia îi este alocată expunerea față de organizațiile supranaționale.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Datele privind „expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie” se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului imediat.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Datele privind „valoarea expunerii” și „cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor” se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului final.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
C 09.01 - Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: Expuneri din SA (CR GB 1)
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR SA.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Expunerea inițială, înainte de aplicarea factorilor de conversie, pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare”.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Acest „element memorandum” oferă informații suplimentare despre structura, în funcție de debitori, a clasei de expuneri „în stare de nerambursare”.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Expunerile se raportează în cazul în care s-ar fi raportat debitorii dacă expunerile nu s-ar fi încadrat în clasele de expuneri „în stare de nerambursare”.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Aceste informații reprezintă un „element memorandum” – prin urmare, nu afectează calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor din clasa de expuneri „în stare de nerambursare”, în conformitate cu articolul 112 litera (j) din CRR.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Cuantumul expunerilor inițiale care s-au mutat în clasa de expuneri „Expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor trei luni de la ultima dată de referință de raportare se raportează în clasa de expuneri în care fusese încadrat inițial debitorul.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Eliminări din bilanț
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Eliminările din bilanț includ atât reducerile valorii contabile a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7 B5 litera (d) punctul (i)], cât și reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu activele financiare depreciate [IFRS 7 B5 litera (d) punctul (ii)].
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Suma ajustărilor pentru riscul de credit și a eliminărilor din bilanț pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor 3 luni de la ultima trimitere a datelor.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 200 din formularul CR SA.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Aceeași definiție ca pentru coloana 215 din formularul CR SA.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 220 din formularul CR SA.
Write-offs
Articolul 112 litera (a) din CRR.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Articolul 112 litera (b) din CRR.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Articolul 112 litera (c) din CRR.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Bănci multilaterale de dezvoltare
Same definition as for column 215 of CR SA template
Articolul 112 litera (d) din CRR.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Organizații internaționale
Article 112 point (a) of CRR.
Articolul 112 litera (e) din CRR.