natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ)
Article 258 of CRR.
Poziții puse în corespondență pentru valute strâns corelate
070-520
CERINȚA DE CAPITAL DE RISC (%)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Cerințele de capital pentru risc în procente, astfel cum sunt definite la articolele 351 și 354.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 3 din CRR.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Toate pozițiile în alte valute decât moneda de raportare și pozițiile în moneda de raportare care sunt luate în considerare în scopul articolului 354 din CRR, precum și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (i) și cu articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR (pentru conversia în moneda de raportare).
230-240 and 460-470
VALUTE STRÂNS CORELATE
250-260 and 480-490
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele menționate la articolul 354 din CRR.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Valute strâns corelate: din care: moneda de raportare
270 and 500
TOATE CELELALTE VALUTE (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)
LOOK THROUGH
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele care fac obiectul procedurii generale menționate la articolul 351 și articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Există două tratamente diferite aplicabile OPC-urilor tratate ca valute separate pentru calcularea cerințelor de capital:
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
Metoda modificată a aurului, în cazul în care direcția investiției OPCului nu este disponibilă (OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară netă generală a instituției)
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
AUR
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
050-090
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Defalcarea pozițiilor totale (incluzând și moneda de raportare) pe tipuri de expuneri
Article 14(2) of CRR
Pozițiile totale trebuie defalcate pe instrumente financiare derivate, alte active și datorii și elemente extrabilanțiere.
550-570
Pozițiile care nu sunt incluse pe rândul 110 sau 120 trebuie incluse aici.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Elementele incluse în anexa I la CRR, cu excepția celor incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri & tranzacții cu termen lung de decontare sau care provin din compensare încrucișată contractuală.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Poziții evaluate în conformitate cu articolul 352 din CRR.
580-600
ELEMENTE MEMORANDUM: POZIȚII VALUTARE
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Elementele memorandum din formular se completează separat pentru toate monedele statelor membre ale Uniunii Europene și pentru monedele următoare: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY și toate celelalte monede.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Acest formular solicită informații privind pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora, tratate conform abordării standardizate.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
TOATE POZIȚIILE (LUNGI ȘI SCURTE)
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Pozițiile brute lungi/scurte considerate a fi poziții pe aceeași marfă în conformitate cu articolul 357 alineatele (1) și (4) din CRR [a se vedea, de asemenea, articolul 359 alineatul (1) din CRR].
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Astfel cum sunt definite la articolul 357 alineatul (3) din CRR.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Pozițiile nete care, în conformitate cu diferitele abordări avute în vedere în partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR, sunt supuse unei cerințe de capital.
040, 070 and 100
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Rezultatul multiplicării cerințelor de fonduri proprii cu 12,5.
020, 050, 080 and 110
Pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora pentru riscul de piață în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (iii) din CRR și partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
Article 4(63) of CRR.
POZIȚII PE CATEGORII DE MĂRFURI
030-050
În scopul raportării, mărfurile sunt grupate în cele patru categorii principale de mărfuri menționate în tabelul 2 de la articolul 361 din CRR.
ORIGINATOR
ABORDAREA PE BENZI DE SCADENȚĂ
Article 4(13) of CRR
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 359 din CRR.
060-080
ABORDAREA EXTINSĂ PE BENZI DE SCADENȚĂ
INVESTOR
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării extinse pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 361 din CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
ABORDARE SIMPLIFICATĂ
090-110
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării simplificate, astfel cum este menționată la articolul 360 din CRR.
SPONSOR
Articolul 358 alineatul (4) din CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Acest formular prevede o defalcare a valorii VaR și a valorii VaR în situație de criză (sVaR) pe diferite riscuri de piață (datorii, titluri de capital, valutar, marfă) și alte informații relevante pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
120-210
În general, raportarea depinde de structura modelului instituțiilor și de modul în care acestea raportează cifrele pentru riscul general și riscul specific – separat sau împreună.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Același lucru este valabil și pentru defalcarea VAR/Var în situație de criză pe categorii de risc (riscul de rată a dobânzii, riscul de devalorizare a acțiunilor, riscul de marfă și riscul valutar).
Article 337(4), last sentence of CRR.
O instituție poate renunța la raportarea defalcărilor menționate mai sus dacă dovedește că raportarea cifrelor respective ar fi nejustificat de împovărătoare.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column ‘Type’):
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată.
esidential mortgages;
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (VaRavg)
ommercial mortgages;
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
redit card receivables;
VaR aferent zilei precedente (VaRt-1)
easing;
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
VaR în situație de criză
rade receivables;
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (SVaRavg)
ther assets;
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
ther liabilities.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț legată de riscurile de nerambursare și de migrare, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) litera (b) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Valoarea medie corespunzătoare unei perioade de 12 săptămâni
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
= 8 % din cerința de capital care ar fi calculată în conformitate cu articolul 338 alineatul (1) din CRR pentru toate pozițiile încorporate în cerința de capital „pentru toate riscurile de preț”.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI ȘI CEA MAI RECENTĂ VALOARE
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Articolul 364 alineatul (3) litera (b).
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Articolul 364 alineatul (3) litera (a)
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Menționate la articolul 364 din CRR pentru toți factorii de risc luând în considerare efectele de corespondență, dacă este cazul, precum și riscurile de nerambursare și de migrare adiționale și toate riscurile de preț pentru CTP, dar excluzând cerințele de capital pentru securitizare și instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” în conformitate cu articolul 364 (2) din CRR.
070-400
Numărul de depășiri (în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Menționat la articolul 366 din CRR.
160 and 330
Factorul de multiplicare al VaR (mc) și factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP – POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Cuantumurile raportate care pot fi utilizate ca bază pentru calculul pragului minim al cerinței de capital pentru toate riscurile de preț în conformitate cu articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR țin seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care precizează faptul că instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul reprezentat de pierderea maximă posibilă ca urmare a riscului de nerambursare.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Corespunde părții din riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR în legătură cu factorii de risc specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
170-180 and 360-370
În ceea ce privește coloanele 030-060 (VAR și VAR în situație de criză) cifrele de pe rândul Total nu sunt egale cu defalcarea cifrelor pentru VAR/VAR în situație de criză aferente componentelor de risc relevante.
190-200 and 340-350
Prin urmare, defalcarea cuprinde elemente memorandum.
220-230 and 390-400
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE
Article 259(3) and (4) of CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR, aferentă factorilor de risc de rată a dobânzii, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
410-420
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE – RISC GENERAL
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Riscul general definit la articolul 362 din CRR.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE – RISC SPECIFIC
430-440
Riscul specific definit la articolul 362 din CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
TITLURI DE CAPITAL
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR aferentă factorilor de risc de devalorizare a acțiunilor, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
TITLURI DE CAPITAL – RISC GENERAL
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
TITLURI DE CAPITAL – RISC SPECIFIC
050-070
RISCUL VALUTAR
030, 060 and 090
Articolul 363 alineatul (1) și articolul 367 alineatul (2) din CRR.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
RISCUL DE MARFĂ
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row ‘Other CTP positions’.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI GENERAL
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Riscul de piață cauzat de variațiile generale ale pieței instrumentelor de datorie tranzacționate, ale pieței titlurilor de capital, ale pieței valutare și ale pieței mărfurilor.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
VAR pentru riscul general aferent tuturor factorilor de risc (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI SPECIFIC
040, 070, 100 and 120
Componenta riscului specific pentru instrumentele de datorie tranzacționate și titlurile de capital.
The positions in:
VAR pentru riscul specific aferent titlurilor de capital și instrumentelor de datorie tranzacționate din portofoliul de tranzacționare (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions;
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 din CRR.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Valoarea totală a expunerii în caz de nerambursare rezultată din toate tranzacțiile care fac obiectul cerinței privind CVA.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR; are included.
Din care: Instrumentele financiare derivate extrabursiere (OTC)
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (1) din CRR
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’ (except for countries belonging to the Euro Area, see Commission Delegated Regulation (EU) No 525/2014).
Nu se solicită informații din partea instituțiilor care folosesc metoda modelului intern (IMM) și care dețin instrumente financiare derivate extrabursiere și tranzacții de finanțare prin titluri (SFT) în același set de compensare.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Din care: SFT
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (2) din CRR
Positions in stock-index futures according to the second sentence of Article 344(4) CRR shall not be included in this column.
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate de tipul SFT.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (VaRavg)
GENERAL RISK
Articolul 383 din CRR coroborat cu articolul 363 alineatul (1) litera (d) din CRR
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Calculul Var pe baza modelelor interne pentru riscul de piață.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
AFERENT ZILEI PRECEDENTE (VaRt-1)
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
CEA MAI RECENTĂ VALOARE DISPONIBILĂ (sVaRt-1)
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Articolul 92 alineatul (3) litera (d) din CRR
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA calculate prin metoda aleasă.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Cerințele de fonduri proprii multiplicate cu 12,5.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Articolul 382 din CRR
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Numărul de contrapărți incluse în calculul fondurilor proprii pentru riscul CVA
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Contrapărțile sunt o subclasă a debitorilor.
Article 329(2) and (3) of CRR.
Acestea există numai în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate sau cu SFT, reprezentând pur și simplu cealaltă parte contractantă.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
Din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Numărul de contrapărți în cazul cărora marja de credit a fost stabilită utilizând un indicator de aproximare în locul datelor de piață observate în mod direct
Rows 100 to 480 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
Provizioane contabile ca urmare a scăderii bonității contrapărților de instrumente financiare derivate
In those memorandum items, all the positions in the reporting currency are included, irrespective of the extent to which they are considered for the purposes of Article 354 CRR.
Articolul 386 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Rows 130 to 480 of the memorandum items of the template shall be filled out separately for all currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Total valori noționale ale CDS-urilor având la bază o singură semnătură utilizate pentru a acoperi riscul CVA
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
Articolul 386 alineatul (1) litera (b) din CRR
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Total valori noționale ale CDS-urilor bazate pe indici utilizate pentru a acoperi riscul CVA
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Suma rândurilor 020-040, după caz
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Metoda avansată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 383 din CRR
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Metoda standardizată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 384 din CRR
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Cuantumuri cărora li se aplică articolul 385 din CRR
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Informațiile pentru formularul C 33.00 se referă la toate expunerile față de „administrații publice”, astfel cum sunt definite în anexa V punctul 42 litera (b).
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Expunerile față de „administrații publice” sunt incluse în diferite clase de expuneri, în conformitate cu articolele 112 și 147 din CRR, astfel cum se specifică în instrucțiunile de completare a formularelor C 07.00, C 08.01 și C 08.02.