natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Menționat la articolul 366 din CRR.
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Factorul de multiplicare al VaR (mc) și factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Astfel cum este menționat la articolul 366 din CRR.
Latest available (SVaRt-1)
170-180
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP -POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Cuantumurile raportate care pot fi utilizate ca bază pentru calculul pragului minim al cerinței de capital pentru toate riscurile de preț în conformitate cu articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR țin seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care precizează faptul că instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul reprezentat de pierderea maximă posibilă ca urmare a riscului de nerambursare.
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
POZIȚII TOTALE
12 weeks average measure
Corespunde părții din riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR în legătură cu factorii de risc specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
În ceea ce privește coloanele 030-060 (VAR și VAR în situație de criză) cifrele de pe rândul Total nu sunt egale cu defalcarea cifrelor pentru VAR/VAR în situație de criză aferente componentelor de risc relevante.
Last Measure
Prin urmare, defalcarea cuprinde elemente memorandum.
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR, aferentă factorilor de risc de rată a dobânzii, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
FLOOR
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE - RISC GENERAL
Article 364(3) point (c) of CRR.
Riscul general definit la articolul 362 din CRR.
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE - RISC SPECIFIC
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Riscul specific definit la articolul 362 din CRR.
Article 364(3) point (b).
TITLURI DE CAPITAL
LAST MEASURE
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR aferentă factorilor de risc de devalorizare a acțiunilor, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Article 364(3) point (a)
TITLURI DE CAPITAL - RISC GENERAL
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
TITLURI DE CAPITAL - RISC SPECIFIC
Number of overshootings (during previous 250 working days)
RISCUL VALUTAR
Referred to in Article 366 of CRR.
Articolul 363 alineatul (1) și articolul 367 alineatul (2) din CRR.
VaR Multiplication Factor (mc) and SVaR Multiplication Factor (ms)
RISCUL DE MARFĂ
As referred to in Article 366 of CRR.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI GENERAL
170 - 180
Riscul de piață cauzat de variațiile generale ale pieței instrumentelor de datorie tranzacționate, ale pieței titlurilor de capital, ale pieței valutare și ale pieței mărfurilor.
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AFTER CAP
VAR pentru riscul general aferent tuturor factorilor de risc (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
The amounts reported and serving as the basis to calculate the floor capital charge for all price risks according to Article 364(3) point (c) of CRR take into account the discretion of Article 335 of CRR which says that the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI SPECIFIC
TOTAL POSITIONS
Componenta riscului specific pentru instrumentele de datorie tranzacționate și titlurile de capital.
Corresponds to the part of position, foreign exchange and commodities risk referred to in Article 363(1) of CRR linked to the risk factors specified in Article 367(2) of CRR.
VAR pentru riscul specific aferent titlurilor de capital și instrumentelor de datorie tranzacționate din portofoliul de tranzacționare (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
Concerning the columns 030 to 060 (VAR and Stress-VAR) the figures in the total row is not equal to the decomposition of the figures for the VAR/Stress-VAR of the relevant risk components.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 din CRR.
Hence the decomposition are memorandum items.
Valoarea totală a expunerii în caz de nerambursare rezultată din toate tranzacțiile care fac obiectul cerinței privind CVA.
TRADED DEBT INSTRUMENTS
Din care: Instrumentele financiare derivate extrabursiere (OTC)
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the interest rates risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (1) din CRR
TDI – GENERAL RISK
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
General risk defined in Article 362 of CRR.
Nu se solicită informații din partea instituțiilor care folosesc metoda modelului intern (IMM) și care dețin instrumente financiare derivate extrabursiere și tranzacții de finanțare prin titluri (SFT) în același set de compensare.
TDI – SPECIFIC RISK
Din care: SFT
Specific risk defined in Article 362 of CRR.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (2) din CRR
EQUITIES
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate de tipul SFT.
Corresponds to the part of position risk referred to in 363 (1) of CRR linked to the equity risk factors as specified in Article 367(2) of CRR.
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (VaRavg)
EQUITIES – GENERAL RISK
Articolul 383 din CRR coroborat cu articolul 363 alineatul (1) litera (d) din CRR
EQUITIES – SPECIFIC RISK
Calculul Var pe baza modelelor interne pentru riscul de piață.
FOREIGN EXCHANGE RISK
AFERENT ZILEI PRECEDENTE (VaRt-1)
Articles 363(1) and 367 (2) of CRR.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
COMMODITY RISK
FACTORUL DE MULTIPLICARE (ms) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (SVaRavg)
TOTAL AMOUNT FOR GENERAL RISK
CEA MAI RECENTĂ VALOARE DISPONIBILĂ (sVaRt-1)
Market risk caused by general market movements of traded debt instruments, equities, foreign exchange and commodities.
Articolul 92 alineatul (3) litera (d) din CRR
VAR for general risk of all risk factors (taking into account correlation effects if applicable).
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA calculate prin metoda aleasă.
TOTAL AMOUNT FOR SPECIFIC RISK
Articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR
Specific risk component of traded debt instruments and equities.
Cerințele de fonduri proprii multiplicate cu 12,5.
VAR for specific risk of equities and traded debt instruments of trading book (taking into account correlation effects if applicable).
Elemente memorandum
Article 271 of CRR in accordance with article 382 of CRR
Numărul de contrapărți
Total EAD from all transactions subject to CVA charge
Articolul 382 din CRR
Of which: OTC derivatives
Numărul de contrapărți incluse în calculul fondurilor proprii pentru riscul CVA
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(1) of CRR
Contrapărțile sunt o subclasă a debitorilor.
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to OTC derivatives.
Acestea există numai în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate sau cu SFT, reprezentând pur și simplu cealaltă parte contractantă.
The information is not required from IMM institutions holding OTC derivatives and SFTs in the same netting set
Din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
Of which: SFT
Numărul de contrapărți în cazul cărora marja de credit a fost stabilită utilizând un indicator de aproximare în locul datelor de piață observate în mod direct
Article 271 of CRR in accordance with Article 382(2) of CRR
CVA SUPORTATĂ
The part of the total counterparty credit risk exposure solely due to SFT derivatives.
Provizioane contabile ca urmare a scăderii bonității contrapărților de instrumente financiare derivate
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
CDS AVÂND LA BAZĂ O SINGURĂ SEMNĂTURĂ
Article 383 of CRR in accordance with Article 363(1)(d) of CRR
Articolul 386 alineatul (1) litera (a) din CRR.
VaR calculation based on internal models for market risk
Total valori noționale ale CDS-urilor având la bază o singură semnătură utilizate pentru a acoperi riscul CVA
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
CDS BAZATE PE INDICI
See instructions referring to column 040
Articolul 386 alineatul (1) litera (b) din CRR
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Total valori noționale ale CDS-urilor bazate pe indici utilizate pentru a acoperi riscul CVA
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Riscul CVA total
Article 92(3) d) of CRR
Suma rândurilor 020-040, după caz
Own funds requirements for CVA Risk calculated via the chosen method
În conformitate cu metoda avansată
Article 92(4) b) of CRR
Metoda avansată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 383 din CRR
Own funds requirements multiplied by 12,5.
În conformitate cu metoda standardizată
Memorandum items
Metoda standardizată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 384 din CRR
Number of counterparties
Cuantumuri cărora li se aplică articolul 385 din CRR”
Article 382 of CRR
Datele solicitate de la instituții prin acest formular se raportează pe o bază cumulată pentru anul calendaristic sau de raportare (și anume de la data de 1 ianuarie a anului curent).
Number of counterparties included in calculation of own funds for CVA risk
„Instituțiile de sine stătătoare” nu fac parte dintr-un grup și nici nu sunt consolidate ele însele în aceeași țară în care sunt supuse cerințelor de fonduri proprii.
Counterparties are a subset of obligors.
ANEXA III
They only exist in case of derivatives transactions or SFTs where they are simply the other contracting party.
RAPORTAREA INFORMAȚIILOR FINANCIARE ÎN CONFORMITATE CU IFRS
Of which: proxy was used to determine credit spread
FORMULARE FINREP PENTRU IFRS
number of counterparties where the credit spread was determined using a proxy instead of directly observed market data
NUMĂRUL FORMULARULUI
INCURRED CVA
CODUL FORMULARULUI
Accounting provisions due to decreased credit worthiness of derivatives counterparties
DENUMIREA FORMULARULUI SAU A GRUPULUI DE FORMULARE
SINGLE NAME CDS
PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]
Article 386(1) lit. a of CRR
Bilanț [situația poziției financiare]
Total notional amounts of single name CDS used as hedge for CVA risk
Bilanț: active
INDEX CDS
Bilanț: datorii
Article 386(1) lit. b) of CRR
Bilanț: capitaluri proprii
Total notional amounts of index CDS used as hedge for CVA risk
Contul de profit sau pierdere
CVA risk total
Situația rezultatului global
Sum of rows 020-040 as applicable
Clasificarea activelor financiare după instrument și după sectorul contrapărții
According to Advanced method
Clasificarea activelor financiare după instrument și după sectorul contrapărții: active financiare deținute în vederea tranzacționării
Advanced CVA risk method as prescribed by Article 383 of CRR
Clasificarea activelor financiare după instrument și după sectorul contrapărții: active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
According to Standardised method
Clasificarea activelor financiare după instrument și după sectorul contrapărții: active financiare disponibile pentru vânzare
Standardised CVA risk method as prescribed by Article 384 of CRR
Clasificarea activelor financiare după instrument și după sectorul contrapărții: împrumuturi și creanțe și investiții păstrate până la scadență
Amounts subject to the application of Article 385 of CRR’
Active financiare subordonate
The data requested to the institutions in this template shall be reported on an accumulated basis for the natural year or report (i.e. since 1st of January of the current year).
Clasificarea creditelor și a avansurilor după tipul de produs
‘Stand alone institutions’ are neither part of a group, nor consolidate themselves in the same country where they are subject to own funds requirements.
Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și a avansurilor acordate societăților nefinanciare
ANNEX III
Active financiare care fac obiectul deprecierii și care sunt restante sau depreciate
REPORTING FINANCIAL INFORMATION ACCORDING TO IFRS
Clasificarea datoriilor financiare
FINREP TEMPLATES FOR IFRS
Clasificarea datoriilor financiare după tipul de produs și după sectorul contrapărții
TEMPLATE NUMBER
Datorii financiare subordonate
TEMPLATE CODE
Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente
NAME OF THE TEMPLATE OR OF THE GROUP OF TEMPLATES
Expuneri extrabilanțiere: angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date
PART 1 [QUARTERLY FREQUENCY]
Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite
Balance Sheet Statement [Statement of Financial Position]
Instrumente financiare derivate – destinate tranzacționării
Balance Sheet Statement: assets
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire
Balance Sheet Statement: liabilities
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire: clasificare după tipul de risc și tipul de acoperire
Balance Sheet Statement: equity
Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capital
Statement of profit or loss
Garanții reale și garanții primite
Statement of comprehensive income
Clasificarea creditelor și a avansurilor în funcție de garanția reală și de garanții
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector
Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [deținute la data raportării]
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: financial assets designated at fair value through profit or loss
Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă
Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: available-for-sale financial assets
Derecunoaștere și datorii financiare asociate aferente activelor financiare transferate
Subordinated financial assets
Venituri și cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente și sectoare ale contrapărților
Breakdown of loans and advances by product
Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor și a datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
Breakdown of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes
Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe instrumente
Financial assets subject to impairment that are past due or impaired
Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, defalcate pe tipuri de risc
Breakdown of financial liabilities
Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
Breakdown of financial liabilities by product and by counterparty sector
Câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire
Subordinated financial liabilities
Deprecierea activelor financiare și nefinanciare
Loan commitments, financial guarantees and other commitments
Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: bilanț
Off-balance sheet exposures: loan commitments, financial guarantees and other commitments given
Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: active
Loan commitments, financial guarantees and other commitments received
Reconciliere între perimetrul de consolidare contabil și perimetrul de consolidare CRR: datorii
Derivatives - Trading
Expuneri performante și neperformante
Derivatives - Hedge accounting
Expuneri restructurate în urma dificultăților financiare (forborne)
Derivatives - Hedge accounting: Breakdown by type of risk and type of hedge
PARTEA 2 [TRIMESTRIAL CU PRAG: FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ SAU NERAPORTARE]
Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments
Repartizare geografică
Collateral and guarantees received
Repartizarea geografică a activelor în funcție de localizarea activităților
Breakdown of loans and advances by collateral and guarantees
Repartizarea geografică a datoriilor în funcție de localizarea activităților
Collateral obtained by taking possession during the period [held at the reporting date]
Repartizarea geografică a principalelor elemente din contul de profit sau pierdere în funcție de localizarea activităților
Collateral obtained by taking possession [tangible assets] accumulated
Repartizarea geografică a activelor în funcție de locul de reședință al contrapărții
Fair value hierarchy: financial instruments at fair value
Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanțiere în funcție de locul de reședință al contrapărții
Derecognition and financial liabilities associated with transferred financial assets
Repartizarea geografică a datoriilor în funcție de locul de reședință al contrapărții
Breakdown of selected statement of profit or loss items
Repartizarea geografică pe coduri NACE, în funcție de locul de reședință al contrapărții, a creditelor și a avansurilor acordate societăților nefinanciare
Interest income and expenses by instrument and counterparty sector
Active corporale și necorporale: active care fac obiectul leasingului operațional
Gains or losses on derecognition of financial assets and liabilities not measured at fair value through profit or loss by instrument
Funcții aferente serviciilor de administrare a activelor, de custodie și altor servicii
Gains or losses on financial assets and liabilities held for trading by instrument
Venituri și cheltuieli cu taxe și comisioane, defalcate pe activități
Gains or losses on financial assets and liabilities held for trading by risk
Active implicate în serviciile furnizate
Gains or losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by instrument
PARTEA 3 [SEMESTRIAL]
Gains or losses from hedge accounting
Activități extrabilanțiere: interese în entități structurate neconsolidate
F 16.07
Interese în entități structurate neconsolidate
Impairment on financial and non-financial assets
Clasificarea, în funcție de natura activităților, a intereselor în entități structurate neconsolidate
Reconciliation between accounting and CRR scope of consolidation: Balance Sheet
Părți afiliate
F 17.01
Părți afiliate: sume de plătit și sume de încasat
Reconciliation between accounting and CRR scope of consolidation: Assets
Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacții
Reconciliation between accounting and CRR scope of consolidation: Liabilities
PARTEA 4 [ANUAL]
Performing and non-performing exposures
Structura grupului
Forborne exposures
Structura grupului: „entitate cu entitate”
PART 2 [QUATERLY WITH THRESHOLD: QUARTERLY FREQUENCY OR NOT REPORTING]
Structura grupului: „instrument cu instrument”
Geographical breakdown
Valoarea justă
Geographical breakdown of assets by location of the activities
Ierarhia valorii juste: instrumente financiare la cost amortizat
Geographical breakdown of liabilities by location of the activities
Utilizarea opțiunii de evaluare la valoarea justă
Geographical breakdown of main statement of profit or loss items by location of the activities
Instrumente financiare hibride care nu au fost desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Geographical breakdown of assets by residence of the counterparty
Active corporale și necorporale: valoarea contabilă în funcție de metoda de evaluare
Geographical breakdown of off-balance sheet exposures by residence of the counterparty
Provizioane
Geographical breakdown of liabilities by residence of the counterparty
Planuri de beneficii determinate și beneficiile angajaților
Geographical breakdown by residence of the counterparty of loans and advances to non-financial corporations by NACE codes
Componente ale activelor și datoriilor nete ale planului de beneficii determinate
Tangible and intangible assets: assets subject to operating lease
Variația obligațiilor din planul de beneficii determinate
Asset management, custody and other service functions
Elemente memorandum [aferente cheltuielilor cu personalul]
Fee and commission income and expenses by activity
45 Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere
Assets involved in the services provided
Câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
PART 3 [SEMI-ANNUAL]
Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, altele decât cele deținute în vederea vânzării
Off-balance sheet activities: interests in unconsolidated structured entities
Alte venituri și cheltuieli de exploatare
Interests in unconsolidated structured entities
Situația modificărilor capitalurilor proprii
Breakdown of interests in unconsolidated structured entities by nature of the activities
Datorii
Related parties
Referințe
Related parties: amounts payable to and amounts receivable from
Defalcare în tabel
Related parties: expenses and income generated by transactions with
Valoarea contabilă
PART 4 [ANNUAL]
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării
Group structure
IFRS 7.8 litera (e) punctul (ii); IAS 39.9, AG14-15
Group structure: "entity-by-entity"
IAS 39.9, AG15 litera (a)
Group structure: "instrument-by-instrument"
Poziții scurte
Fair value
IAS 39 AG15 litera (b)
Fair value hierarchy: financial instruments at amortised cost
Depozite
Use of the Fair Value Option
BCE/2013/33 anexa 2 partea 2.9; Anexa V partea 1 punctul 30
Hybrid financial instruments not designated at fair value through profit or loss
Titluri de datorie emise
Tangible and intangible assets: carrying amount by measurement method
Anexa V partea 1 punctul 31
Provisions
Alte datorii financiare
Defined benefit plans and employee benefits
Anexa V partea 1 punctele 32-34
Components of net defined benefit plan assets and liabilities
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Movements in defined benefit plan obligations
IFRS 7.8 litera (e) punctul (i); IAS 39.9
Memo items [related to staff expenses]
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Breakdown of selected items of statement of profit or loss
IFRS 7.8 litera (f); IAS 39.47
Gains or losses on financial assets and liabilities designated at fair value through profit or loss by accounting portfolio
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire
Gains or losses on derecognition of non-financial assets other than held for sale
IFRS 7.22 litera (b); IAS 39.9; Anexa V partea 1 punctul 23
Other operating income and expenses
Modificări de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii