natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Of which: with a credit assessment derived from central government
Din care: cu o evaluare a creditului derivată din administrația centrală
rows
Rânduri
Article 127 CRR
Articolul 127 din CRR
This row shall only be reported in exposure classes ‘Items associated with a particular high risk’ and ‘Equity exposures’.
Acest rând se raportează numai în clasele de expuneri „Elemente asociate unui risc extrem de ridicat” și „Expuneri provenind din titluri de capital”.
If an exposure is either listed in Article 128(2) of CRR or meets the criteria set in Articles 128(3) or 133 of CRR, it shall be assigned to the exposure class ‘Items associated with particular high risk’ or ‘Equity exposures’.
În cazul în care o expunere este enumerată la articolul 128 alineatul (2) din CRR sau îndeplinește criteriile stabilite la articolul 128 alineatul (3) sau la articolul 133 din CRR, aceasta se alocă clasei de expuneri „Elemente asociate unui risc extrem de ridicat” sau „Expuneri provenind din titluri de capital”.
Consequently, there should be no other allocation, even if the exposure is defaulted according to Article 127 of CRR.
Prin urmare, nu ar trebui efectuată nicio altă alocare, chiar dacă expunerea este în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 127 din CRR.
All exposures to SME shall be reported here.
Toate expunerile față de IMM-uri se raportează aici.
of which: Exposures subject to the SME-supporting factor
din care: Expuneri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Numai expunerile care îndeplinesc cerințele de la articolul 501 din CRR se raportează aici.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
din care: Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunurilor imobile locative
Article 125 of CRR.
Articolul 125 din CRR.
Only reported in exposure class ‘Secured by mortgages on immovable property’
Trebuie raportate doar în clasa de expuneri „garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile”
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Expunerile prevăzute la articolul 150 alineatul (1) din CRR
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Expunerile prevăzute la articolul 148 alineatul (1) din CRR
070 - 130
070-130
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Pozițiile din „portofoliul bancar” al instituției raportoare trebuie defalcate, pe baza criteriilor prevăzute mai jos, în expuneri bilanțiere supuse riscului de credit, expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit și expuneri supuse riscului de credit al contrapărții.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92(3) point (f) and Article 299(2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Pozițiile supuse riscului de credit al contrapărții din „portofoliul de tranzacționare” al instituției raportoare în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (f) și cu articolul 299 alineatul (2) din CRR sunt atribuite expunerilor care sunt supuse riscului de credit al contrapărții.
Institutions that apply Article 94(1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Instituțiile care aplică articolul 94 alineatul (1) din CRR își defalcă, de asemenea, pozițiile din „portofoliul de tranzacționare”, pe baza criteriilor prevăzute mai jos, în expuneri bilanțiere supuse riscului de credit, expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit și expuneri supuse riscului de credit al contrapărții.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Activele menționate la articolul 24 din CRR care nu sunt incluse în nicio altă categorie.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 090, 110 and 130, and therefore shall not be reported in this row.
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 090, 110 și 130 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Free deliveries according to Article 379(1) of CRR (if not deducted) do not constitute an on-balance sheet item, but nevertheless shall be reported in this row.
Tranzacțiile incomplete prevăzute la articolul 379 alineatul (1) din CRR (dacă nu sunt deduse) nu constituie un element bilanțier, însă trebuie, cu toate acestea, raportate la acest rând.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 90 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate la rândul 030.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040, 060 and, therefore, not reported in this row.
Expunerile care sunt elemente extrabilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040 și 060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(90) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 90 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care sunt considerate elemente extrabilanțiere.
090 - 130
090-130
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions; (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, astfel cum sunt definite la punctul 17 din documentul Comitetului de la Basel „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includ: (i) acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut; (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
Of which: centrally cleared through a QCCP
Din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR.
Articolul 306 din CRR pentru clasificarea CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 88 coroborat cu articolul 301 alineatul (2) din CRR.
Trade exposures to a CCP according to Article 4(91) of CRR
Expunerile din tranzacții față de o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR
Derivatives and Long Settlement Transactions
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare
Derivatives comprise those contract listed in Annex II of CRR.
Instrumentele financiare derivate includ contractele enumerate în anexa II la CRR.
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
Tranzacțiile cu termen lung de decontare definite la articolul 272 punctul 2 din CRR.
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate la rândul 130, nu trebuie raportate la acest rând.
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
Articolul 306 din CRR pentru clasificarea CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 88 coroborat cu articolul 301 alineatul (2) din CRR
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR) cannot be assigned to either Derivatives & Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions, shall be included in this row.
La acest rând se raportează expunerile care, având în vedere existența unei compensări contractuale între produse diferite (astfel cum este definită la articolul 272 punctul 11 din CRR), nu pot fi clasificate nici în categoria „Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare” și nici în categoria „Tranzacții de finanțare prin titluri”.
140-280
DEFALCAREA EXPUNERILOR PE PONDERI DE RISC
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
Articolul 306 alineatul (1) din CRR
Article 306(1) of CRR
Articolul 305 alineatul (3) din CRR
Article 305(3) of CRR
Articolul 232 alineatul (3) litera (c) din CRR.
Article 232(3) point (c) of CRR.
Articolul 133 alineatul (2) din CRR
Article 133(2) of CRR
Acest rând nu este disponibil pentru clasele de expuneri față de administrații centrale, față de societăți, față de instituții și de tip retail.
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Pentru raportarea expunerilor care nu sunt supuse ponderilor de risc enumerate în formular.
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Articolul 113 alineatele (1) și (5) din CRR.
Article 113(1) to (5) of CRR.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care nu beneficiază de rating din cadrul abordării standardizate [articolul 134 alineatul (6) din CRR] se raportează la acest rând în clasa de expuneri „Alte elemente”.
Unrated nth to default credit derivatives under the Standardized Approach (Article 134(6) of CRR) shall be reported in this row under the exposure class ‘Other items’.
A se vedea, de asemenea, articolul 124 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (2) litera (b) din CRR.
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Elemente memorandum
Memorandum Items
A se vedea, de asemenea, explicația scopului elementelor memorandum în secțiunea generală a CR SA.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Articolul 112 litera (i) din CRR
Article 112 point (i) of CRR
Acesta este numai un element memorandum.
This is a memorandum item only.
Independent de calculul cuantumurilor expunerilor la risc ale expunerilor garantate cu bunuri imobile comerciale în conformitate cu articolele 124 și 126 din CRR, expunerile trebuie defalcate și raportate la acest rând dacă sunt garantate cu bunuri imobile comerciale.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Articolul 112 litera (j) din CRR.
Article 112 point (j) of CRR.
Expunerile incluse în clasa de expuneri „expuneri în stare de nerambursare” care trebuie incluse în această clasă de expuneri dacă nu ar fi în stare de nerambursare.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Articolul 112 litera (i) din CRR.
Article 112 point (i) of CRR.
Independent de calculul cuantumurilor expunerilor la risc ale expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative în conformitate cu articolele 124 și 125 din CRR, expunerile trebuie defalcate și raportate la acest rând dacă sunt garantate cu bunuri imobile.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
Domeniul de aplicare al formularului CR IRB
Scope of the CR IRB template
Domeniul de aplicare al formularului CR IRB acoperă cerințele de fonduri proprii pentru:
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
i. riscurile de credit din portofoliul bancar, printre care:
i.
riscul de credit al contrapărții din portofoliul bancar;
Credit risk in the banking book, among which:
riscul de diminuare a valorii creanței în cazul creanțelor achiziționate;
Counterparty credit risk in the banking book;
riscul de credit al contrapărții din portofoliul de tranzacționare;
Dilution risk for purchased receivables;
tranzacțiile incomplete care rezultă din toate activitățile economice.
Counterparty credit risk in the trading book;
Domeniul de aplicare al formularului se referă la expunerile pentru care cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor se calculează în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 3 articolele 151-157 din CRR (abordarea IRB).
Free deliveries resulting from all business activities..
Formularul CR IRB nu acoperă următoarele date:
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
i. expunerile provenind din titluri de capital, care sunt raportate în formularul CR EQU IRB;
The CR IRB template does not cover the following data:
pozițiile din securitizare, care sunt raportate în formularele CR SEC SA, CR SEC IRB și/sau CR SEC Informații detaliate;
i.
„active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor”, în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (g) din CRR.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
Ponderea de risc pentru această clasă de expuneri trebuie să fie stabilită la 100 % în orice moment, cu excepția numerarului aflat în casă și a elementelor echivalente de numerar, precum și a situațiilor în care expunerile sunt valori reziduale ale unor active care fac obiectul unui contract de leasing, în conformitate cu articolul 156 din CRR.
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru această clasă de expuneri se raportează direct în formularul CA;
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Formularul CR IRB nu implică o defalcare geografică a expunerilor supuse abordării IRB în funcție de locul de reședință al contrapărții.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Această defalcare este raportată în formularul CR GB.
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Pentru a clarifica dacă instituția își utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau ale factorilor de conversie, se furnizează următoarele informații cu privire la fiecare clasă de expuneri raportată:
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
în cazul în care se utilizează estimările autorității de supraveghere ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și ale factorilor de conversie (IRB de bază)
This breakdown is reported in the template CR GB.
în cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și ale factorilor de conversie (IRB avansat)
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
În orice caz, pentru raportarea portofoliilor de retail, trebuie să se raporteze „DA”.
in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
În cazul în care o instituție își utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) pentru a calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru o parte a expunerilor sale supuse abordării IRB și utilizează, de asemenea, estimările autorității de supraveghere ale pierderii în caz de nerambursare pentru a calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru cealaltă parte a expunerilor sale supuse abordării IRB, trebuie să se raporteze un total CR IRB pentru pozițiile IRB de bază și un total CR IRB pentru pozițiile IRB avansat.
in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
Împărțirea formularului CR IRB
In any case, for the reporting of the retail portfolios ‘YES’ has to be reported.
CR IRB constă în două formulare.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
CR IRB 1 oferă o prezentare generală a expunerilor supuse abordării IRB și a diferitelor metode utilizate pentru a calcula cuantumurile totale ale expunerilor la risc, precum și o defalcare a expunerilor totale pe tipuri de expuneri.
Breakdown of the CR IRB template
CR IRB 2 oferă o defalcare a expunerilor totale alocate pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor.
The CR IRB consists of two templates.
Formularele CR IRB 1 și CR IRB 2 sunt raportate separat pentru următoarele clase de expuneri și subexpuneri:
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
(Formularul „Total” trebuie raportat pentru abordarea IRB de bază și separat pentru abordarea IRB avansat.)
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Bănci centrale și administrații centrale
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
[Articolul 147 alineatul (2) litera (a) din CRR]
Total
[Articolul 147 alineatul (2) litera (b) din CRR]
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
) Societăți – IMM-uri
Central banks and central governments
[Articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR]
(Article 147(2)(a) CRR)
) Societăți – Finanțări specializate
(Article 147(2) point (b) CRR)
[Articolul 147 alineatul (8) din CRR]
) Corporate – SME
) Societăți – Altele
(Article 147(2) point (c) CRR
[Toate societățile vizate de articolul 147 alineatul (2) litera (c) care nu sunt raportate la punctele 4.1 și 4.2]
) Corporate – Specialised lending
) Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile ale IMM-urilor
(Article 147(8) CRR)
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 154 alineatul (3) din CRR care sunt garantate cu bunuri imobile]
) Corporate – Other
) Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile ale întreprinderilor, altele decât IMM-uri
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR care sunt garantate cu bunuri imobile și nu sunt raportate la punctul 5.1]
) Retail – Secured by immovable property SME
) Retail – Expuneri eligibile reînnoibile
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
[Articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 154 alineatul (4) din CRR].
) Retail – Secured by immovable property non-SME
) Retail – Alte IMM-uri
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate la punctele 5.1 și 5.3]
) Retail – Qualifying revolving
) Retail – Alte întreprinderi, în afară de IMM-uri
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR care nu au fost raportate la punctele 5.2 și 5.3].
) Retail – Other SME
C 08.01 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital (CR IRB 1)
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
SISTEM DE RATING INTERN/PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)
) Retail – Other non – SME
Probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorilor care trebuie raportată trebuie să se bazeze pe dispozițiile prevăzute la articolul 180 din CRR.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Pentru cifre care corespund unei agregări a unor clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (de exemplu, expunerile totale), trebuie furnizată probabilitatea medie de nerambursare ponderată în funcție de expuneri atribuită claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor care sunt incluse în agregare.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Pentru calculul probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Toți parametrii de risc raportați trebuie obținuți pornind de la parametrii de risc utilizați în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă respectivă.
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
Nu se are în vedere și nici nu este de dorit să existe o scară standard de supraveghere.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
Dacă instituția raportoare aplică un sistem unic de rating sau dacă este în măsură să raporteze în conformitate cu o scară standard internă, se utilizează respectiva scară.