natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134(6) of CRR.
În acest din urmă caz, valoarea nominală a contractului se raportează ca expunere inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie la rândul „Alte ponderi de risc” [ponderea de risc utilizată este cea specificată de suma indicată la articolul 134 alineatul (6) din CRR].
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Într-o a doua etapă, ca urmare a aplicării tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție, expunerile trebuie să fie realocate în clasa de expuneri a furnizorului de protecție.
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
SCHEMĂ DECIZIONALĂ RAMIFICATĂ PRIVIND MODUL DE ALOCARE A EXPUNERII INIȚIALE ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE ÎN CLASELE DE EXPUNERI ALE ABORDĂRII STANDARDIZATE CONFORM CRR
Original exposure pre conversion factors
Expunere inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 (m)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (m)?
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112point (k)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (k)?
Items associated with particular high risk (also see Article 128)
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat (a se vedea și articolul 128
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (p)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (p)?
Equity exposures (also see Article 133)
Expuneri provenind din titluri de capital (a se vedea și articolul 133
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (j)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (j)?
Does it fit for being assigned to the exposure classes of Article 112 points (l) and (o)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 literele (l) și (o)?
Exposures in the form of units or shares in collective investment undertakings (CIU)
Expuneri sub formă de unități sau acțiuni deținute în organisme de plasament colectiv (OPC)
Exposures in the form of covered bonds (also see Article 129)
Expuneri sub formă de obligațiuni garantate (a se vedea și articolul 129
These two exposure classes are disjoint among themselves (see comments on the look-through approach in the answer above).
Aceste două clase de expuneri sunt disociate între ele (a se vedea comentariile privind abordarea de tip „look-through” din răspunsul de mai sus).
Therefore the assignment to one of them is straightforward.
Prin urmare, încadrarea într-una dintre aceste clase este simplă.
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (i)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (i)?
Exposures secured by mortgages on immovable property (also see Article 124)
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile (a se vedea și articolul 124
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (q)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (q)?
Does it fit for being assigned to the exposure class of Article 112 point (n)?
Se poate încadra în clasa de expuneri de la articolul 112 litera (n)?
The exposure classes below are disjoint among themselves.
Clasele de expuneri de mai jos sunt disociate între ele.
Exposures to multilateral development banks
Expuneri față de bănci multilaterale de dezvoltare
Retail exposures
Expuneri de tip retail
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Clarificări privind domeniul de aplicare al anumitor clase de expuneri menționate la articolul 112 din CRR
Exposure Class ‘Institutions’
Clasa de expuneri „Instituții”
Reporting of intra-group exposures according to Article 113(6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Raportarea expunerilor intragrup în conformitate cu articolul 113 alineatele (6)-(7) din CRR se realizează după cum urmează:
Exposures which fulfil the requirements of Article 113(7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Expunerile care îndeplinesc cerințele articolului 113 alineatul (7) din CRR se raportează în clasele de expuneri în care acestea ar fi raportate dacă nu ar fi expuneri intragrup.
According Article 113(6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
În conformitate cu articolul 113 alineatele (6) și (7) din CRR, „o instituție poate decide, sub rezerva aprobării prealabile de către autoritățile competente, să nu aplice cerințele prevăzute la prezentul articol alineatul (1) pentru expunerile instituției respective față de o contraparte care este întreprinderea-mamă, filiala sa, o filială a întreprinderii-mamă sau o întreprindere legată printr-o relație în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE.”
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Aceasta înseamnă că contrapărțile intragrup nu sunt neapărat instituții, ci și întreprinderi care sunt încadrate în alte clase de expuneri, de exemplu, întreprinderi prestatoare de servicii auxiliare sau întreprinderi în sensul articolului 12 alineatul (1) din Directiva 83/349/CEE.
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Prin urmare, expunerile intragrup trebuie raportate în clasa de expuneri corespunzătoare.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Clasa de expuneri „Obligațiuni garantate”
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Încadrarea expunerilor SA în clasa de expuneri „Obligațiuni garantate” se realizează după cum urmează:
Bonds as defined in Article 52(4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129(1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Obligațiunile definite la articolul 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE trebuie să îndeplinească cerințele de la articolul 129 alineatele (1) și (2) din CRR pentru a putea fi clasificate în clasa de expuneri „Obligațiuni garantate”.
The fulfilment of those requirements has to be checked in each case.
Îndeplinirea acestor cerințe trebuie verificată pentru fiecare caz.
Nevertheless, bonds according to Article 52(4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129(6) of CRR.
Cu toate acestea, obligațiunile care intră sub incidența articolului 52 alineatul (4) din Directiva 2009/65/CE și care au fost emise înainte de 31 decembrie 2007 trebuie încadrate, de asemenea, în clasa de expuneri „Obligațiuni garantate”, în temeiul articolului 129 alineatul (6) din CRR.
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Clasa de expuneri „Organisme de plasament colectiv”
Where the possibility according to Article 132(5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111(1) sentence 1 of CRR.
În cazul în care se recurge la opțiunea prevăzută la articolul 132 alineatul (5) din CRR, expunerile sub formă de unități sau acțiuni deținute în OPC se raportează la fel ca în elementele bilanțului, în conformitate cu articolul 111 alineatul (1) prima teză din CRR.
Exposure value according to Article 111 of CRR without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111(2) of CRR:
Valoarea expunerii în conformitate cu articolul 111 din CRR fără a ține seama de ajustările de valoare și provizioane, de factorii de conversie și de efectul tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu următoarele calificări care decurg din articolul 111 alineatul (2) din CRR:
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92(3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Pentru instrumentele financiare derivate, tranzacțiile de răscumpărare, operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacțiile cu termen lung de decontare și tranzacțiile de creditare în marjă care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR sau al articolului 92 alineatul (3) litera (f) din CRR, expunerea inițială corespunde valorii expunerii aferente riscului de credit al contrapărții calculate conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
Exposure values for leases are subject to Article 134(7) of CRR.
Valorile expunerilor pentru contractele de leasing fac obiectul dispozițiilor articolului 134 alineatul (7) din CRR.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
În cazul compensării bilanțiere prevăzute la articolul 219 din CRR, valorile expunerilor se raportează conform garanțiilor în numerar primite.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220(4) of CRR shall be included in column 010.
În cazul unor acorduri-cadru de compensare având ca obiect tranzacțiile de răscumpărare și/sau operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și/sau alte operațiuni ajustate la condițiile pieței de capital care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, în coloana 010 trebuie inclus efectul protecției finanțate a creditului sub forma acordurilor-cadru de compensare prevăzute la articolul 220 alineatul (4) din CRR.
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
Prin urmare, în cazul acordurilor-cadru de compensare ce acoperă tranzacțiile de răscumpărare supuse dispozițiilor din partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR, E*, calculată în conformitate cu articolele 220 și 221 din CRR, se raportează în coloana 010 din formularul CR SA.
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
(-) Ajustările de valoare și provizioanele asociate expunerii inițiale
Article 24 and 111 of CRR
Articolele 24 și 111 din CRR
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Ajustările de valoare și provizioanele pentru deprecierile realizate în conformitate cu cadrul contabil sub incidența căruia se află entitatea raportoare.
Exposure net of value adjustments and provisions
Expunerea fără ajustările de valoare și fără provizioane
Sum of columns 010 and 030.
Suma coloanelor 010 și 030.
050 - 100
050-100
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Tehnicile de diminuare a riscului de credit în sensul definiției de la articolul 4 punctul 57 din CRR, care reduc riscul de credit asociat unei expuneri sau unor expuneri prin substituția expunerilor, astfel cum sunt definite mai jos la rubrica „Substituția expunerii ca urmare a aplicării tehnicilor de diminuare a riscului de credit”.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
În cazul în care garanțiile reale au un efect asupra valorii expunerii (de exemplu, în cazul în care sunt utilizate pentru tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii), acestea trebuie să se limiteze la valoarea expunerii.
Items to be reported here:
Elemente care trebuie raportate aici:
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
garanții reale, încorporate în conformitate cu metoda simplă a garanțiilor financiare;
eligible unfunded credit protection.
protecția eligibilă nefinanțată a creditului.
Please also see instructions of point 4.1.1.
A se vedea și instrucțiunile de la punctul 4.1.1.
050 - 060
050-060
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Protecția nefinanțată a creditului: valori ajustate (Ga)
Article 235 of CRR
Articolul 235 din CRR
Article 239(3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Articolul 239 alineatul (3) din CRR definește valoarea ajustată Ga a protecției nefinanțate a creditului.
Article 203 of CRR
Articolul 203 din CRR
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4(59) of CRR different from Credit Derivatives.
Protecția nefinanțată a creditului, astfel cum este definită la articolul 4 punctul 59 din CRR, diferită de instrumentele financiare derivate de credit.
Credit derivatives
Instrumente financiare derivate de credit
Article 204 of CRR.
Articolul 204 din CRR.
070 – 080
070-080
These columns refer to funded credit protection according to Article 4(58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Aceste coloane se referă la protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 4 punctul 58 din CRR și cu articolele 196, 197 și 200 din CRR.
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Cuantumurile nu includ acordurile-cadru de compensare (deja incluse în expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie).
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Instrumentele de tip „credit linked note” și pozițiile de compensare din bilanț care rezultă din acordurile de compensare bilanțieră eligibile în conformitate cu articolele 218 și 219 din CRR trebuie tratate drept garanții în numerar.
Financial collateral: simple method
Garanții financiare: metoda simplă
Article 222(1) to (2) of CRR.
Articolul 222 alineatele (1) și (2) din CRR.
Article 232 of CRR.
Articolul 232 din CRR.
090 - 100
090-100
Articles 222(3), Article 235(1) to (2) and Article 236 of CRR.
Articolul 222 alineatul (3), articolul 235 alineatele (1) și (2) și articolul 236 din CRR.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class.
Ieșirile corespund părții garantate a expunerii inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa expunerilor debitorului și ulterior se alocă clasei de expuneri a furnizorului de protecție.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class.
Acest cuantum trebuie considerat ca o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție.
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Intrările și ieșirile aferente aceleiași clase de expuneri trebuie să fie, de asemenea, raportate.
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Expunerile determinate de posibile intrări din alte formulare și ieșiri către alte formulare trebuie să fie luate în considerare.
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Cuantumul expunerii, fără ajustările de valoare, după ce s-au luat în considerare intrările și ieșirile datorate TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII
120 - 140
120-140
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII.
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Articolele 223, 224, 225, 226, 227 și 228 din CRR.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
Aici sunt incluse, de asemenea, instrumentele de tip „credit linked note” (articolul 218 din CRR)
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Instrumentele de tip „credit linked note” și pozițiile de compensare din bilanț care rezultă din acordurile de compensare bilanțieră eligibile în conformitate cu articolele 218 și 219 din CRR sunt tratate drept garanții în numerar.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Efectul acoperirii cu garanții reale pe care îl are metoda extinsă a garanțiilor financiare aplicată unei expuneri care este garantată de o garanție financiară eligibilă se calculează conform articolelor 223, 224, 225, 226, 227 și 228 din CRR.
Volatility adjustment to the exposure
Ajustarea de volatilitate aplicată expunerii
Article 223(2) to (3) of CRR.
Articolul 223 alineatele (2) și (3) din CRR.
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (EVA-E) = E*He
Cuantumul care trebuie raportat este dat de impactul ajustării de volatilitate aplicate expunerii (Eva-E) = E*He
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
(-) Valoarea ajustată a garanției financiare (Cvam)
Article 239(2) of CRR.
Articolul 239 alineatul (2) din CRR.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299(2) points (c) to (f) of CRR.
Pentru operațiunile din portofoliul de tranzacționare se includ garanțiile financiare și mărfurile eligibile pentru expunerile portofoliului de tranzacționare în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) literele (c)-(f) din CRR.
The amount to be reported corresponds to Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Cuantumul care trebuie raportat corespunde formulei Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(Tt*).
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Pentru definiția C, Hc, Hfx, t, T și t*, a se vedea partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunile 4 și 5 din CRR.
(-) Of which: Volatility and maturity adjustments
(-) Din care: ajustările de volatilitate și de scadență
Article 223(1) of CRR and Article 239(2) of CRR.
Articolul 223 alineatul (1) și articolul 239 alineatul (2) din CRR.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Cuantumul care trebuie raportat corespunde impactului comun al ajustărilor de volatilitate și de scadență (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], unde impactul ajustării de volatilitate este (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], iar impactul ajustărilor de scadență este (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1].
Fully adjusted exposure value (E*)
Valoarea ajustată integral a expunerii (E*)
Article 220(4), Article 223(2) to (5) and Article 228(1) of CRR.
Articolul 220 alineatul (4), articolul 223 alineatele (2)-(5) și articolul 228 alineatul (1) din CRR.
160 - 190
160-190
Breakdown of the fully adjusted exposure value of off-balance sheet items by conversion factors
Defalcarea, pe factori de conversie, a valorii ajustate integral a expunerii aferente elementelor extrabilanțiere
Article 111(1) and Article 4(56) of CRR.
Articolul 111 alineatul (1) și articolul 4 punctul 56 din CRR.
See also Article 222(3) and Article 228(1) of CRR.
A se vedea, de asemenea, articolul 222 alineatul (3) și articolul 228 alineatul (1) din CRR.
The figures reported shall be the fully adjusted exposure values before application of the conversion factor.
Cifrele raportate sunt valorile ajustate integral ale expunerii înainte de aplicarea factorului de conversie.
Article 111 of CRR and Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Articolul 111 din CRR și partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunea 4 din CRR.
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Valoarea expunerii după luarea în considerare a ajustărilor de valoare, a tuturor factorilor de diminuare a riscului de credit și a factorilor de conversie a creditului care urmează să fie atribuită ponderilor de risc în conformitate cu articolul 113 și cu partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din CRR.
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Pentru instrumente financiare derivate, tranzacțiile de răscumpărare, operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacțiile cu termen lung de decontare și tranzacțiile de creditare în marjă care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții calculate conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 secțiunile 2, 3, 4 și 5 din CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Cuantumul ponderat la risc al expunerii înainte de aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor
Article 113(1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Articolul 113 alineatele (1)-(5) din CRR, fără luarea în considerare a factorului de sprijinire a IMM-urilor în conformitate cu articolul 501 din CRR.
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Cuantumul ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor
Article 113(1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 500 of CRR.
Articolul 113 alineatele (1)-(5) din CRR, cu luarea în considerare a factorului de sprijinire a IMM-urilor în conformitate cu articolul 500 din CRR.
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Din care: cu o evaluare a creditului efectuată de o instituție externă de evaluare a creditului desemnată