natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
În caz contrar, diversele sisteme de rating trebuie să fie fuzionate și să fie ordonate în conformitate cu următoarele criterii: clasele de rating ale debitorilor din diferitele sisteme de rating trebuie să fie grupate și ordonate de la valoarea cea mai scăzută și până la cea mai ridicată a probabilității de nerambursare atribuite fiecărei clase de debitori.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
În cazul în care instituția utilizează un număr mare de clase sau grupe, împreună cu autoritățile competente se poate conveni asupra raportării unui număr redus de clase sau grupe.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
Dacă doresc să raporteze un număr de clase diferit de numărul intern de clase, instituțiile trebuie să contacteze în prealabil autoritatea competentă.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
În scopul ponderării probabilității medii de nerambursare, se utilizează valoarea expunerii indicată în coloana 110.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
Toate expunerile, inclusiv expunerile în stare de nerambursare trebuie să fie luate în considerare pentru calcularea probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri (de exemplu, pentru „expunerea totală”).
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
Expunerile aflate în stare de nerambursare sunt cele atribuite ultimei/ultimelor clase de rating, cu o probabilitate de nerambursare de 100 %.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Instituțiile raportează valoarea expunerii înainte de a lua în considerare orice ajustare de valoare, provizion, efect datorat tehnicilor de diminuare a riscului de credit sau factor de conversie a creditului.
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Valoarea expunerii inițiale trebuie raportată în conformitate cu articolul 24 din CRR și cu articolul 166 alineatele (1), (2) și (4)-(7) din CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
Efectul care derivă din articolul 166 alineatul (3) din CRR (efectul compensării bilanțiere a creditelor și depozitelor) se raportează separat ca protecție finanțată a creditului și, prin urmare, nu trebuie să reducă expunerea inițială.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
Defalcarea expunerii inițiale înainte de aplicarea factorului de conversie pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
040-080
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Tehnicile de diminuare a riscului de credit în sensul definiției de la articolul 4 punctul 57 din CRR, care reduc riscul de credit asociat unei expuneri sau unor expuneri prin substituția expunerilor, astfel cum se prevede mai jos la rubrica „SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT”.
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
040-050
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
040 – 080
Protecția nefinanțată a creditului: valorile definite la articolul 4 punctul 59 din CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
În cazul în care garanțiile reale au un efect asupra expunerii (de exemplu, în cazul în care sunt utilizate pentru tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii), acestea trebuie să se limiteze la valoarea expunerii.
040 – 050
GARANȚII
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 236 din CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare [articolul 183 din CRR, cu excepția alineatului (3)], trebuie raportată valoarea relevantă utilizată în modelul intern.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
În situația în care ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, garanțiile se raportează în coloana 040.
GUARANTEES:
În situația în care ajustarea se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, cuantumul garanției se raportează în coloana 150.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul tratării efectelor dublei nerambursări, valoarea protecției nefinanțate a creditului este raportată în coloana 220.
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 216 din CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (articolul 183 din CRR), trebuie raportată valoarea relevantă utilizată în modelele interne.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
În situația în care ajustarea se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, cuantumul instrumentelor financiare derivate de credit se raportează în coloana 160.
CREDIT DERIVATIVES:
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul tratării efectelor dublei nerambursări, valoarea protecției nefinanțate a creditului trebuie raportată în coloana 220.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
În cazul în care garanțiile reale au un efect asupra expunerii (de exemplu, în cazul în care sunt utilizate pentru tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii), acestea trebuie să se limiteze la valoarea expunerii.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se aplică articolul 232 din CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Se raportează valoarea relevantă utilizată în modelul intern al instituției.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
Se raportează în coloana 060, dacă ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare.
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
În situația în care se face o ajustare în pierderea în caz de nerambursare, cuantumul se raportează în coloana 170.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
Ieșirile corespund părții garantate a expunerii inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa de expuneri a debitorului și, dacă este cazul, din clasa de rating sau grupa de risc a debitorului și ulterior se alocă clasei de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
Acest cuantum trebuie considerat drept o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, în clasa de rating sau grupa de risc a debitorului.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Intrările și ieșirile din cadrul aceleiași clase de expuneri și, dacă este cazul, al aceleiași clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor se iau, de asemenea, în considerare.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
EXPUNERE DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Expunerea alocată clasei de rating sau grupei de risc a debitorului și clasei de expuneri corespunzătoare după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider’s exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Din care: elemente extrabilanțiere
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
A se vedea instrucțiunile CR-SA
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Se raportează valoarea prevăzută la articolul 166 și la articolul 230 alineatul (1) a doua teză din CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Pentru instrumentele definite în anexa I se aplică factorii de conversie a creditului [articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR], indiferent de abordarea aleasă de către instituție.
Of which: Off Balance Sheet Items
Pentru rândurile 040-060 (tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare, precum și expuneri din compensări contractuale între produse diferite), care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, valoarea expunerii este aceeași cu valoarea pentru riscul de credit al contrapărții calculată conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 secțiunile 3, 4, 5, 6 și 7 din CRR.
See CR-SA instructions
Aceste valori se raportează în această coloană, și nu în coloana 130 „Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții”.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
A se vedea instrucțiunile CR SA.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Defalcarea valorii expunerii pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ESTIMĂRILE LGD, EXCLUZÂND TRATAREA EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Tehnicile de diminuare a riscului de credit care au un impact asupra pierderilor datorate nerambursării ca urmare a aplicării efectului de substituție al tehnicilor de diminuare a riscului de credit nu se includ în aceste coloane.
See CR SA instructions.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 228 alineatul (2), articolul 230 alineatele (1) și (2) și articolul 231 din CRR.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
În ceea ce privește protecția nefinanțată a creditului, pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și societăți: articolul 161 alineatul (3) din CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Pentru expunerile de tip retail: articolul 164 alineatul (2) din CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
În ceea ce privește garanția protecției finanțate a creditului luată în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare: articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
Where own estimates of LGD are used:
GARANȚII
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 050.
GUARANTEES
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
See instructions to column 040.
Valoarea relevantă utilizată în modelele interne ale instituției.
CREDIT DERIVATIVES
Factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
See instructions to column 050.
GARANȚII FINANCIARE ELIGIBILE
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Pentru operațiunile din portofoliul de tranzacționare se includ instrumentele financiare și mărfurile eligibile pentru expunerile portofoliului de tranzacționare în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) literele (c)-(f) din CRR.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Instrumentele de tip „credit linked note” și pozițiile de compensare din bilanț prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunea 4 din CRR sunt tratate drept garanții reale în numerar.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: valorile prevăzute la articolul 193 alineatele (1)-(4) și la articolul 194 alineatul (1) din CRR.
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Se raportează valoarea ajustată (Cvam) prevăzută la articolul 223 alineatul (2) din CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: garanțiile financiare luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
ALTE GARANȚII REALE ELIGIBILE
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 199 alineatele (1)-(8) și articolul 229 din CRR.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: alte garanții reale luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
BUNURI IMOBILE
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (2)-(4) din CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Se includ, de asemenea, operațiunile de leasing de bunuri imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 din CRR.
REAL ESTATE
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
ALTE GARANȚII REALE CORPORALE
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (6) și (8) din CRR.
See also Article 229 of CRR.
De asemenea, trebuie incluse operațiunile de leasing de bunuri care sunt diferite de bunurile imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 alineatul (3) din CRR.
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
CREANȚE
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatul (5) și la articolul 229 alineatul (2) din CRR.
See also Article 229(3) of CRR.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI: PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
RECEIVABLES
Garanțiile și instrumentele financiare derivate de credit care acoperă expunerile ce fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări care reflectă articolul 202 și articolul 217 alineatul (1) din CRR.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
A se vedea, de asemenea, coloanele 040 „Garanții” și 050 „Instrumente financiare derivate de credit”.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Trebuie să fie luat în considerare impactul total al tehnicilor de diminuare a riscului de credit asupra valorilor LGD specificate în partea a treia titlul II capitolele 3 și 4 din CRR.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
În cazul expunerilor care fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări, LGD de raportat trebuie să corespundă celei selectate în conformitate cu articolul 161 alineatul (4) din CRR.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, trebuie luate în considerare dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri trebuie utilizată definiția valorii expunerii din coloana 110.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Toate efectele trebuie luate în considerare (astfel, pragul aplicabil ipotecilor trebuie inclus în raportare).
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
În cazul instituțiilor care aplică abordarea IRB, dar care nu folosesc estimări proprii ale LGD, efectele garanției financiare de diminuare a riscului sunt reflectate în valoarea E*, valoarea ajustată integral a expunerii, și apoi în LGD*, în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din CRR.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD asociată fiecărei probabilități de nerambursare atribuite clasei de rating sau grupei de risc a debitorului rezultă din media pierderilor prudențiale în caz de nerambursare alocate expunerilor respectivelor probabilități de nerambursare aferente acelor clase sau grupe, ponderată cu valoarea expunerii corespunzătoare din coloana 110.
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
În cazul în care se aplică estimările proprii ale LGD, trebuie avute în vedere articolul 175 și articolul 181 alineatele (1) și (2) din CRR.