natgillin/translations-raw huggingface dataset:
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES:
Instituțiile care aplică metoda PD/LGD [articolul 155 alineatul (3) din CRR] raportează informațiile solicitate în formularul CR EQU IRB 2.
Institutions applying the PD/LGD approach (Article 155(3) of CRR) report the requested information in the CR EQU IRB 2 template.
În cazul în care instituțiile care utilizează metoda PD/LGD aplică un sistem unic de rating sau sunt în măsură să raporteze în conformitate cu o scară standard internă, acestea raportează în formularul CR EQU IRB 2 clasele de rating sau grupele de risc asociate sistemului de rating/scării standard interne unice în cauză.
In case where institutions using the PD/LGD approach apply a unique rating system or are able to report according to an internal master scale, they report in CR EQU IRB 2 the rating grades or pools associated to this unique rating system/masterscale.
În caz contrar, diversele sisteme de rating trebuie să fuzioneze și să fie ordonate în conformitate cu următoarele criterii: clasele de rating sau grupele de risc ale debitorilor din diferitele sisteme de rating trebuie să fie grupate și ordonate de la valoarea cea mai scăzută până la cea mai ridicată a probabilității de nerambursare atribuite fiecărei clase de rating sau grupe de risc a debitorilor.
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
C 11.00 - RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)
C 11.00 – SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Acest formular prevede furnizarea de informații cu privire la tranzacțiile din portofoliul de tranzacționare și din afara acestuia care au rămas nedecontate după data de livrare prevăzută, precum și cu privire la cerințele de fonduri proprii pentru riscul de decontare aferente acestora, în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (ii) și cu articolul 378 din CRR.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Instituțiile raportează în formularul CR SETT informații privind riscul de decontare/livrare în legătură cu instrumentele de datorie, titlurile de capital, valutele și mărfurile deținute în portofoliul de tranzacționare sau în afara acestuia.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Conform articolului 378 din CRR, tranzacțiile de răscumpărare, operațiunile de dare de titluri sau mărfuri cu împrumut și operațiunile de luare de titluri sau mărfuri cu împrumut în legătură cu instrumente de datorie, titluri de capital, valute și mărfuri nu sunt supuse riscului de decontare/livrare.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Totuși, trebuie menționat faptul că instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare rămase nedecontate după data de livrare scadentă sunt supuse, cu toate acestea, cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de decontare/livrare, astfel cum sunt stabilite la articolul 378 din CRR.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
În cazul tranzacțiilor rămase nedecontate după data de livrare scadentă, instituțiile calculează diferența de preț la care sunt expuse.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Aceasta reprezintă diferența dintre prețul de decontare convenit pentru instrumentul de datorie, titlul de capital, valuta sau marfa în cauză și valoarea de piață curentă, atunci când diferența ar putea implica o pierdere pentru instituție.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Instituțiile înmulțesc această diferență cu factorul corespunzător din tabelul 1 de la articolul 378 din CRR pentru a determina cerințele de fonduri proprii corespunzătoare.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
În conformitate cu articolul 92 alineatul (4) litera (b), cerințele de fonduri proprii pentru riscul de decontare/livrare trebuie să fie multiplicate cu 12,5 pentru a calcula cuantumul expunerii la risc.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Trebuie menționat faptul că cerințele de fonduri proprii pentru tranzacții incomplete, astfel cum sunt prevăzute la articolul 379 din CRR, nu se încadrează în domeniul de aplicare al formularului CR SETT; acestea din urmă se raportează în formularele privind riscul de credit (CR SA, CR IRB).
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
TRANZACȚII NEDECONTATE LA PREȚUL DE DECONTARE
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
În conformitate cu articolul 378 din CRR, instituțiile raportează în coloana 010 tranzacțiile rămase nedecontate după data de livrare scadentă, la prețurile de decontare convenite.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Toate tranzacțiile rămase nedecontate trebuie să fie incluse în această coloană 010, indiferent dacă sunt în câștig sau în pierdere după data scadentă pentru decontare.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
EXPUNEREA LA DIFERENȚE DE PREȚ DATORATE TRANZACȚIILOR NEDECONTATE
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
În conformitate cu articolul 378 din CRR, instituțiile raportează în coloana 020 diferența de preț dintre prețul de decontare convenit și valoarea de piață curentă pentru instrumentul de datorie, titlul de capital, valuta sau marfa în cauză, atunci când diferența poate implica o pierdere pentru instituție.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
În coloana 020 se raportează numai tranzacțiile rămase nedecontate în pierdere după data scadentă pentru decontare
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Instituțiile raportează în coloana 030 cerințele de fonduri proprii calculate în conformitate cu articolul 378 din CRR.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISCUL DE DECONTARE
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
În conformitate cu articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR, instituțiile își multiplică cerințele de fonduri proprii raportate în coloana 030 cu 12,5 pentru a obține cuantumul expunerii la riscul de decontare.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Instituțiile raportează la rândul 010 informații agregate în legătură cu riscul de decontare/livrare pentru pozițiile din afara portofoliului de tranzacționare [în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (ii) și cu articolul 378 din CRR].
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Instituțiile raportează la poziția 010/010 suma agregată a tranzacțiilor rămase nedecontate după data de livrare scadentă, la prețurile de decontare convenite.
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Instituțiile raportează la poziția 010/020 informații agregate pentru expunerile la diferențe de preț cauzate de tranzacții rămase nedecontate în pierdere.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Instituțiile raportează la poziția 010/030 cerințele agregate de fonduri proprii obținute prin însumarea cerințelor de fonduri proprii pentru tranzacțiile rămase nedecontate prin multiplicarea „diferenței de preț” raportate în coloana 020 cu un factor corespunzător, în funcție de numărul de zile lucrătoare după data scadentă pentru decontare (categoriile menționate în tabelul 1 de la articolul 378 din CRR).
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
020-060
020 to 060
Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Tranzacții nedecontate între 16 și 30 zile (factor 50 %)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
Tranzacții nedecontate între 31 și 45 zile (factor 75 %)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
Instituțiile raportează la rândurile 020-060 informațiile legate de riscul de decontare/livrare pentru pozițiile din afara portofoliului de tranzacționare în conformitate cu categoriile menționate în tabelul 1 de la articolul 378 din CRR.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Nu se impun cerințe de fonduri proprii pentru riscul de decontare/livrare în cazul tranzacțiilor rămase nedecontate pentru o perioadă de mai puțin de cinci zile lucrătoare după data scadentă pentru decontare.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Total tranzacții nedecontate din portofoliul de tranzacționare
Total unsettled transactions in the Trading Book
Instituțiile raportează la rândul 070 informații agregate în legătură cu riscul de decontare/livrare pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare [în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (ii) și articolul 378 din CRR].
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Instituțiile raportează la poziția 070/010 suma agregată a tranzacțiilor rămase nedecontate după data de livrare scadentă, la prețurile de decontare convenite.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Instituțiile raportează la poziția 070/020 informații agregate pentru expunerile la diferențe de preț cauzate de tranzacții rămase nedecontate în pierdere.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Instituțiile raportează la poziția 070/030 cerințele agregate de fonduri proprii obținute prin însumarea cerințelor de fonduri proprii pentru tranzacțiile rămase nedecontate prin multiplicarea „diferenței de preț” raportate în coloana 020 cu un factor corespunzător, în funcție de numărul de zile lucrătoare după data scadentă pentru decontare (categoriile menționate în tabelul 1 de la articolul 378 din CRR).
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
080-120
080 to 120
Instituțiile raportează la rândurile 080-120 informațiile legate de riscul de decontare/livrare pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare în conformitate cu categoriile menționate în tabelul 1 de la articolul 378 din CRR.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
C 12.00 - RISCUL DE CREDIT: SECURITIZARE - ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)
C 12.00 – CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cadrul cărora există o recunoaștere a transferului unei părți semnificative a riscului și în care instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării standardizate.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Informațiile care trebuie raportate sunt condiționate de rolul instituției în cadrul securitizării.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Ca atare, sunt aplicabile elemente de raportare specifice pentru inițiatori, sponsori și investitori.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Formularul CR SEC SA reunește informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar, astfel cum sunt definite la articolul 242 alineatul (10) și, respectiv, (11) din CRR.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR DIN SECURITIZĂRI INIȚIATE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Instituțiile inițiatoare trebuie să raporteze cuantumul rămas în sold la data raportării tuturor expunerilor din securitizare inițiate în cadrul tranzacției de securitizare, indiferent de cine deține pozițiile.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Expunerile din securitizare înscrise în bilanț (de exemplu, obligațiunile, împrumuturile subordonate), precum și expunerile extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate (de exemplu, liniile de credit subordonate, facilitățile de lichiditate, swapurile pe rata dobânzii, instrumentele de tip credit default swap etc.) care au fost inițiate în securitizare se raportează ca atare.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
În cazul securitizărilor tradiționale în care inițiatorul nu deține nicio poziție, inițiatorul nu ține cont de securitizările respective în raportarea din cadrul formularelor CR SEC SA sau CR SEC IRB.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
În acest scop, pozițiile din securitizare deținute de inițiator includ dispoziții de amortizare anticipată în cadrul securitizării unor expuneri reînnoibile, în conformitate cu definiția dată de articolul 242 punctul 12 din CRR.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Conform dispozițiilor articolelor 249 și 250 din CRR, protecția creditului pentru expunerile securitizate este aceeași ca și în cazul în care nu ar fi existat nicio neconcordanță de scadențe.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI (CVA)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Procedura detaliată de calcul al valorii ajustate în funcție de volatilitate a garanției reale (CVA) care se estimează că va fi raportată în această coloană este stabilită la articolul 223 alineatul (2) din CRR.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
(-) TOTAL IEȘIRI: VALORI AJUSTATE ALE PROTECȚIEI NEFINANȚATE A CREDITULUI (G*)
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Conform regulii generale pentru „intrări” și „ieșiri”, cuantumurile raportate în această coloană trebuie să figureze ca „intrări” în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului)
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Procedura de calcul al valorii nominale a protecției creditului, ajustată în funcție de „riscul valutar” (G*), este stabilită la articolul 233 alineatul (3) din CRR.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
CUANTUMUL NOȚIONAL REȚINUT SAU RĂSCUMPĂRAT AL PROTECȚIEI CREDITULUI
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Toate tranșele care au fost reținute sau răscumpărate, de exemplu pozițiile păstrate care suportă primele pierderea, trebuie să fie raportate la cuantumul lor nominal.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Efectul ajustărilor de supraveghere aplicate protecției creditului nu este luat în considerare la calcularea valorii reținute sau răscumpărate a protecției creditului.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
POZIȚII DIN SECURITIZARE: EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (a), (c) și (e) și alineatul (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie a creditului și nici ajustări și provizioane pentru riscul de credit.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Numai compensările relevante cu privire la contracte derivate multiple furnizate aceleiași entități special constituite în scopul securitizării (SSPE), acoperite de acorduri de compensare eligibile.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Ajustările de valoare și provizioanele care trebuie raportate în această coloană se referă numai la poziții din securitizare.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă „interesului inițiatorului”, astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator’s’ interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
În cazul securitizărilor sintetice, pozițiile deținute de inițiator sub forma unor elemente bilanțiere și/sau a interesului investitorului (amortizare anticipată) reprezintă rezultatul agregării coloanelor 010-040.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Ajustările de valoare și provizioanele (articolul 159 din CRR) pentru deprecierile realizate în conformitate cu cadrul contabil sub incidența căruia intră entitatea raportoare.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Ajustările de valoare includ orice cuantum recunoscut în profit sau pierdere pentru deprecierea activelor financiare de la recunoașterea inițială în bilanț a acestora (inclusiv pentru deprecierile cauzate de riscul de credit al activelor financiare evaluate la valoarea justă care nu se deduc din valoarea expunerii), plus discounturile la expuneri achiziționate atunci când acestea se află în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 166 alineatul (1) din CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Provizioanele includ cuantumurile cumulate ale deprecierilor elementelor extrabilanțiere.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Poziții din securitizare, în conformitate cu articolul 246 alineatele (1) și (2) din CRR, fără aplicarea factorilor de conversie.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Această informație este legată de coloana 040 din formularul CR SA Total.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Articolul 4 punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.