natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SECURITISATION STRUCTURE
TIP
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
ȚARA
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
CERINȚE DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE SECURITIZARE (%)
TYPE OF RETENTION APPLIED
SCADENȚĂ
% OF RETENTION AT REPORTING DATE
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
ELEMENTE MEMORANDUM: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
ORIGINATION DATE
CTP SAU NON-CTP?
(mm/yyyy)
POZIȚII NETE
TOTAL AMOUNT
RANG SUPERIOR
TYPE
PRIMA PIERDERE
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
PRIMA DATĂ DE ÎNCETARE PREVIZIBILĂ
COUNTRY
SCADENȚA FINALĂ LEGALĂ
ELGD (%)
FACILITĂȚI DE LICHIDITATE ELIGIBILE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
ALTELE (inclusiv LF neeligibile)
MATURITY
FACTORUL DE CONVERSIE APLICAT
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
LUNGI
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SCURTE
CTP OR NON-CTP?
RISC SPECIFIC
NET POSITIONS
C 16.00 – RISCUL OPERAȚIONAL (OPR)
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ACTIVITĂȚI BANCARE
SENIOR
INDICATOR RELEVANT
FIRST LOSS
(ÎN CAZUL APLICĂRII ASA)
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
CERINȚA DE FONDURI PROPRII
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Cuantumul total al expunerii la riscul operațional
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS/CRS
ELEMENTE MEMORANDUM AMA CARE TREBUIE RAPORTATE, DACĂ ESTE CAZUL
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ANUL-3
OTHER (including non-eligible LF)
ANUL-2
CONVERSION FACTOR APPLIED
ANUL PRECEDENT
LONG
DIN CARE:
SHORT
CA URMARE A UNUI MECANISM DE ALOCARE
SPECIFIC RISK
CERINȚA DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE REDUCEREA CA URMARE A PIERDERILOR AȘTEPTATE, A DIVERSIFICĂRII ȘI A TEHNICILOR DE REDUCERE A RISCULUI
C 16.00 - OPERATIONAL RISK (OPR)
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII AȘTEPTATE REFLECTATE ÎN PRACTICILE INTERNE
BANKING ACTIVITIES
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A DIVERSIFICĂRII
RELEVANT INDICATOR
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCURILOR (ASIGURĂRI ȘI ALTE MECANISME DE TRANSFER AL RISCULUI)
LOANS AND ADVANCES
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII DE BAZĂ (BIA)
(IN CASE OF ASA APPLICATION)
Celulă legată de CA2
OWN FUNDS REQUIREMENT
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII STANDARDIZATE (TSA) / ABORDĂRII STANDARDIZATE ALTERNATIVE (ASA)
Total operational risk exposure amount
CARE FAC OBIECTUL TSA:
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
FINANȚE CORPORATISTE (CF)
YEAR-3
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
YEAR-2
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
LAST YEAR
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
OF WHICH:
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
SERVICII DE AGENT (AS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
CARE FAC OBIECTUL ASA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRILOR AVANSATE DE EVALUARE (AMA)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
C 17.01 – RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI ȘI RECUPERĂRI PE LINII DE ACTIVITATE ȘI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT (OPR DETAILS 1)
Cell linked to CA2
ALOCAREA PIERDERILOR PE LINII DE ACTIVITATE
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA)/ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
CATEGORII DE EVENIMENTE
SUBJECT TO TSA:
TOTAL CATEGORII DE EVENIMENTE
CORPORATE FINANCE (CF)
ELEMENT MEMORANDUM: PRAGUL APLICAT LA COLECTAREA DATELOR
TRADING AND SALES (TS)
FRAUDĂ INTERNĂ
RETAIL BROKERAGE (RBr)
FRAUDĂ EXTERNĂ
COMMERCIAL BANKING (CB)
PRACTICI DE ANGAJARE ȘI SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ
RETAIL BANKING (RB)
CLIENȚI, PRODUSE ȘI PRACTICI COMERCIALE
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
PAGUBE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE
AGENCY SERVICES (AS)
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI FUNCȚIONAREA NEADECVATĂ A SISTEMELOR
ASSET MANAGEMENT (AM)
EXECUTAREA, LIVRAREA ȘI GESTIUNEA PROCESELOR
SUBJECT TO ASA:
CEL MAI SCĂZUT
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
CEL MAI RIDICAT
C 17.01 - OPERATIONAL RISK: LOSSES AND RECOVERIES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS 1)
FINANȚE CORPORATISTE [CF]
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
Numărul de evenimente (evenimente noi)
EVENT TYPES
Cuantumul pierderii brute (evenimente noi)
TOTAL EVENT TYPES
Numărul de evenimente supuse unor ajustări ale pierderii
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
Ajustări ale pierderii legate de perioadele de raportare anterioare
INTERNAL FRAUD
Pierderea singulară maximă
EXTERNAL FRAUD
Suma primelor cinci cele mai mari pierderi
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
Recuperarea totală directă a pierderii
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Recuperarea totală din asigurări și alte mecanisme de transfer al riscului
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
LOWEST
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
HIGHEST
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
CORPORATE FINANCE [CF]
SERVICII DE AGENT (AS)
Number of events (new events)
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
Gross loss amount (new events)
ELEMENTE CORPORATISTE (CI)
Number of events subject to loss adjustments
TOTAL LINII DE ACTIVITATE
Loss adjustments relating to previous reporting periods
legate de pierderi ≥ 10000 și < 20000
Maximum single loss
legate de pierderi ≥ 20000 și < 100000
Sum of the five largest losses
legate de pierderi ≥ 100000 și < 1000000
Total direct loss recovery
legate de pierderi ≥ 1000000
Total recovery from insurance and other risk transfer mechanisms
din care: numărul de evenimente cu o ajustare pozitivă a pierderii
TRADING AND SALES [TS]
din care: numărul de evenimente cu o ajustare negativă a pierderii
RETAIL BROKERAGE [RBr]
din care: cuantumurile ajustărilor pozitive ale pierderii (+)
COMMERCIAL BANKING [CB]
din care: cuantumurile ajustărilor negative ale pierderii (-)
RETAIL BANKING [RB]
C 17.02 – RISCUL OPERAȚIONAL: EVENIMENTE DE PIERDERE MARI (OPR DETAILS 2)
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
Numărul de identificare a evenimentului
ASSET MANAGEMENT [AM]
Data de apariție
CORPORATE ITEMS [CI]
Data de descoperire
TOTAL BUSINESS LINES
Categoria de evenimente
Number of events (new events).
Pierderea brută
related to losses ≥ 20000 and < 100000
Denumirea entității juridice
related to losses ≥ 100000 and < 1000000
Identificatorul entității juridice
related to losses ≥ 1000000
Unitatea operațională
Gross loss amount (new events).
Descriere
Of which:
Finanțe corporatiste (CF)
Number of events subject to loss adjustments.
Tranzacționare și vânzări (TS)
Of which:
Brokeraj de retail (RBr)
of which: number of events with a positive loss adjustment
Activitate bancară comercială (CB)
of which: number of events with a negative loss adjustment
Activități bancare de retail (RB)
of which: positive loss adjustment amounts (+)
Plăți și decontări (PS)
of which: negative loss adjustment amounts (–)
Servicii de agent (AS)
C 17.02 - OPERATIONAL RISK: LARGE LOSS EVENTS (OPR DETAILS 2)
Administrarea activelor (AM)
Event ID
Elemente corporatiste (CI)
Date of accounting
C 18.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCURILE DE POZIȚIE AFERENTE INSTRUMENTELOR DE DATORIE TRANZACȚIONATE (MKR SA TDI)
Date of occurrence
Moneda:
Date of discovery
POZIȚII
Event Type
TOATE POZIȚIILE
Gross loss
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL
Gross loss net of direct recoveries
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
GROSS LOSS BY BUSINESS LINE
Risc general
Legal Entity name
Instrumente financiare derivate
Legal Entity ID
Alte active și datorii
Business Unit
Abordarea pe baza scadenței
Description
Zona 1
Corporate Finance [CF]
0 ≤ 1 lună
Trading and Sales [TS]
> 1 ≤ 3 luni
Retail Brokerage [RBr]
> 3 ≤ 6 luni
Commercial Banking [CB]
> 6 ≤ 12 luni
Retail Banking [RB]
Zona 2
Payment and Settlement [PS]
> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Agency Services [AS]
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Asset Management [AM]
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Corporate Items [CI]
Zona 3
C 18.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Currency:
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
POSITIONS
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
ALL POSITIONS
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
General risk
(> 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Derivatives
(> 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Other assets and liabilities
Abordarea pe baza duratei
Maturity-based approach
Risc specific
Zone 1
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitizare
0 ≤ 1 month
Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1
> 1 ≤ 3 months
Titluri de datorie conform celei de a doua categorii din tabelul 1
> 3 ≤ 6 months
Cu durata reziduală ≤ 6 luni
> 6 ≤ 12 months
Cu durata reziduală > 6 luni și ≤ 24 de luni
Zone 2
Cu durata reziduală > 24 de luni
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Titluri de datorie conform celei de a treia categorii din tabelul 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Titluri de datorie conform celei de a patra categorii din tabelul 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating
Zone 3
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele care sunt poziții din securitizare
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Cerința de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Metoda simplificată
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul gamma
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul vega
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Abordarea scenariului matrice
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
C 19.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC AFERENT SECURITIZĂRILOR (MKR SA SEC)
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURI PROPRII
Duration-based approach
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
Specific risk
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
CERINȚE TOTALE DE FONDURI PROPRII
Debt securities under the first category in Table 1
PONDERI DE RISC < 1250 %
Debt securities under the second category in Table 1
(-) LUNGI
With residual term ≤ 6 months
(-) SCURTE
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
7 – 10 %
With a residual term > 24 months
12 – 18 %
Debt securities under the third category in Table 1
20 – 35 %
Debt securities under the fourth category in Table 1
40 – 75 %
Rated nth-to default credit derivatives
POZIȚII NETE LUNGI PONDERATE
Own funds requirement for securitisation instruments
POZIȚII NETE SCURTE PONDERATE
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
SUMA POZIȚIILOR NETE LUNGI ȘI SCURTE PONDERATE
Additional requirements for options (non-delta risks)
Celulă legată de MKR SA TDI 325:060
Simplified method
DIN CARE: RESECURITIZĂRI
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENTE-SUPORT
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Ipoteci rezidențiale
Scenario matrix approach
Ipoteci comerciale
C 19.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Creanțe aferente cărților de credit
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Credite către societăți sau IMM-uri
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Credite de consum
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Creanțe comerciale
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Alte active
RISK WEIGHTS < 1250 %
Obligațiuni garantate
(-) LONG
Alte datorii
(-) SHORT
C 20.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND RISCUL SPECIFIC ÎN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (MKR SA CTP)
7 - 10 %
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
12 - 18 %
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
20 - 35 %
Altele
40 - 75 %
Celulă legată de MKR SA TDI 330:060
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
POZIȚII DIN SECURITIZARE:
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
ALTE POZIȚII CTP
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL NTH-TO-DEFAULT
Of which: RE-SECURITISATIONS
C 21.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Piața națională:
Residential mortgages
TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
Commercial mortgages
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
Credit card receivables
Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă
Leasing
C 22.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL VALUTAR (MKR SA FX)
Loans to corporates or SMEs
(Inclusiv redistribuirea pozițiilor nepuse în corespondență pe alte monede decât moneda de raportare care fac obiectul unui tratament special pentru pozițiile puse în corespondență)
Consumer loans
PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ
Other assets
Monede strâns corelate
Covered Bondes
din care: moneda de raportare
C 20.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Aur
40- 75 %
Elemente extrabilanțiere
Other
Elemente memorandum: POZIȚII VALUTARE
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Peso argentinian
SECURITISATION POSITIONS:
Dolar australian
OTHER CTP POSITIONS
Real brazilian
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES:
Leva bulgară
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Dolar canadian
C 21.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Coroană cehă
National market:
Coroană daneză
EQUITIES IN TRADING BOOK
Liră egipteană
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Liră sterlină
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Litas lituanian
C 22.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Dinar
(Including redistribution of unmatched positions in non-reporting currencies subject to special treatment for matched positions)
Peso mexican
MATCHED
Zlot
TOTAL POSITIONS
Leu românesc
Currencies closely correlated
Rublă rusească
Gold
Franc elvețian
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Liră turcească
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Grivnă
Off-balance sheet items
Dolar SUA
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Coroană islandeză
Euro
Coroană norvegiană
Lek
Dolar Hong Kong
Argentine Peso
Dolar taiwanez nou
Australian Dollar
Dolar neozeelandez
Canadian Dollar
C 23.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL DE MARFĂ (MKR SA COM)
Czech Koruna
TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI
Danish Krone
Metale prețioase (exceptând aurul)
Egyptian Pound
Metale de bază
Pound Sterling
Produse agricole (din categoria softs)
Forint
Altele
Yen
Din care produse energetice (petrol, gaze)
Lithuanian Litas
Abordarea pe benzi de scadență
Denar
Abordarea extinsă pe benzi de scadență
Mexican Peso
Abordarea simplificată: Toate pozițiile
Zloty
C 24.00 – MODELE INTERNE DE RISC DE PIAȚĂ (MKR IM)
Rumanian Leu
VaR ÎN SITUAȚIE DE CRIZĂ
Russian Ruble
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU RISCURILE DE NERAMBURSARE ȘI DE MIGRARE ADIȚIONALE
Serbian Dinar
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU TOATE RISCURILE DE PREȚ PENTRU PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
Swedish Krona
Numărul de depășiri în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare
Swiss Franc
Factorul de multiplicare al VaR (mc)
Turkish Lira
Factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Hryvnia
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP – POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Norwegian Krone
ZIUA PRECEDENTĂ (VaRt-1)
Hong Kong Dollar
FACTORUL DE MULTIPLICARE (ms) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (SVaRavg)
New Taiwan Dollar
CEA MAI RECENTĂ VALOARE DISPONIBILĂ (SVaRt-1)
New Zealand Dollar
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI
Singapore Dollar
CEA MAI RECENTĂ VALOARE
Won
PRAGUL MINIM
Yuan Renminbi
Elemente memorandum: DEFALCARE PE COMPONENTELE RISCULUI DE PIAȚĂ
Croatian Kuna
Instrumente de datorie tranzacționate – Risc general
C 23.00 - MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
Instrumente de datorie tranzacționate – Risc specific
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Titluri de capital
Precious metals (except gold)
Titluri de capital – Risc general
Base metals
Titluri de capital – Risc specific
Others
Riscul de marfă
Of which energy products (oil, gas)
Cuantumul total al riscului general
Maturity ladder approach
Cuantumul total al riscului specific
Extended maturity ladder approach
C 25.00 – RISCUL DE AJUSTARE A VALORII CREDITULUI (CVA)
Simplified approach: All positions
VALORI NOȚIONALE DE ACOPERIRE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CVA
C 24.00 - MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
din care: Instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC)
VaR
din care: SFT
STRESSED VaR
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (SVaRavg)
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
Numărul de contrapărți
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
Number of overshootings during previous 250 working days
CVA SUPORTATĂ
VaR Multiplication Factor (mc)
CDS AVÂND LA BAZĂ O SINGURĂ SEMNĂTURĂ
SVaR Multiplication Factor (ms)
CDS BAZATE PE INDICI
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Riscul CVA total
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Legătură către CA2;r640;c010
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
În conformitate cu metoda avansată
PREVIOUS DAY (VaRt – 1)
Legătură către CA2;r650;c010
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
În conformitate cu metoda standardizată
LATEST AVAILABLE (SVaRt – 1)
Legătură către CA2;r660;c010
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Legătură către CA2;r670;c010
LAST MEASURE
C 33.00 – EXPUNERI FAȚĂ DE ADMINISTRAȚII PUBLICE DEFALCATE PE ȚĂRILE CONTRAPĂRȚII (GOV)
FLOOR
Expuneri directe
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Element memorandum: instrumente financiare derivate de credit vândute pe expunerile față de administrații publice
TDI - General risk
Valoarea expunerii
TDI - Specific Risk
Valoarea ponderată la risc a expunerii
Equities
Expuneri bilanțiere
Equities - General risk
Deprecierea cumulată
Equities - Specific Risk
Modificările cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit
Foreign Exchange risk
Expuneri extrabilanțiere
Commodities risk
Valoarea contabilă brută totală a activelor financiare nederivate
Total amount for general risk
Valoarea contabilă totală a activelor financiare nederivate (excluzând pozițiile scurte)
Total amount for specific risk
Active financiare nederivate, defalcate pe portofolii contabile
C 25.00 - CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
Poziții scurte
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Instrumente financiare derivate cu valoare justă pozitivă
of which: OTC Derivatives
Instrumente financiare derivate cu valoare justă negativă
of which: SFT
Valoarea nominală
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Provizioane
Number of counterparties
Instrumente financiare derivate cu valoare justă pozitivă – Valoare contabilă
of which: proxy was used to determine credit spread
Instrumente financiare derivate cu valoare justă negativă – Valoare contabilă
INCURRED CVA
Active financiare deținute în vederea tranzacționării
SINGLE NAME CDS
Active financiare destinate tranzacționării
INDEX CDS
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere
CVA risk total
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Link to CA2;r640;c010
Active financiare nederivate nedestinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
According to Advanced method
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
Link to CA2;r650;c010
Active financiare nederivate nedestinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin capitaluri proprii
According to Standardised method
Active financiare evaluate la costul amortizat
Link to CA2;r660;c010
Active financiare nederivate nedestinate tranzacționării, evaluate printr-o metodă bazată pe costuri
Link to CA2;r670;c010
Alte active financiare nederivate nedestinate tranzacționării
C 33.00 - GENERAL GOVERNMENTS EXPOSURES BY COUNTRY OF THE COUNTERPARTY (GOV)
Din care: Poziții scurte din credite acordate în cadrul unei operațiuni reverse repo clasificate ca fiind active financiare deținute în vederea tranzacționării sau destinate tranzacționării
Direct exposures
din care: din active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sau din active financiare nederivate nedestinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin capitaluri proprii
Memorandum item: credit derivatives sold on general government exposures
din care: din active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sau din active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Exposure value
Valoarea contabilă
Risk weighted exposure amount
Valoarea noțională
On-balance sheet exposures
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE RISCURI, ABORDĂRI ÎN MATERIE DE REGLEMENTARE ȘI CLASE DE EXPUNERI:
Accumulated impairment
Expuneri care fac obiectul cadrului privind riscul de credit
Accumulated negative changes in fair value due to credit risk
Abordarea standardizată
Off-balance sheet exposures
Administrații centrale
Total gross carrying amount of non-derivative financial assets
Abordarea IRB
Total carrying amount of non-derivative financial assets (net of short positions)
Administrații regionale sau autorități locale [Administrații centrale]
Non-derivative financial assets by accounting portfolios
Administrații regionale sau autorități locale [Instituții]
Short positions
Entități din sectorul public [Administrații centrale]
Derivatives with positive fair value
Entități din sectorul public [Instituții]
Derivatives with negative fair value
Organizațiile internaționale [Administrații centrale]
Nominal amount
Organizații internaționale [Instituții]
Provisions
Expuneri care fac obiectul cadrului privind riscul de piață
Derivatives with positive fair value - Carrying amount
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE SCADENȚE REZIDUALE
Derivatives with negative fair value - Carrying amount
[ 0 – 3 luni [
Financial assets held for trading
[ 3 luni – 1 an [
Trading financial assets
[ 1 – 2 ani [
Non-trading financial assets mandatorily at fair value through profit or loss
[ 2 – 3 ani [