natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
EXPUNERI SECURITIZATE
SECURITISED EXPOSURES
În coloanele 140-220 se solicită informații privind o serie de caracteristici ale portofoliului securitizat de către entitatea raportoare.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
CUANTUMUL TOTAL
TOTAL AMOUNT
Instituțiile raportează valoarea portofoliului securitizat la data de raportare, și anume cuantumul expunerilor securitizate în sold.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
În cazul schemelor de securitizare susținute de portofolii închise (adică portofoliul de active securitizate nu poate fi extins după data de inițiere), cuantumul va fi redus treptat.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
COTA INSTITUȚIEI (%)
INSTITUTION’S SHARE (%)
Trebuie raportată cota instituției (ca procent, cu două zecimale) la data de raportare în cadrul portofoliului securitizat.
It shall be reported the institution’s share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
Cifra care trebuie raportată în această coloană este, în mod implicit, 100 %, cu excepția schemelor de securitizare cu vânzători multipli.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
În acest caz, entitatea raportoare raportează contribuția sa actuală la portofoliul securitizat (echivalentul coloanei 140 în termeni relativi).
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
TIP
TYPE
Această coloană colectează informații privind tipul de active (de la „1” la „8”) sau de datorii („9” și „10”) din cadrul portofoliului securitizat.
This column gathers information on the type of assets (‘1’ to ‘8’) or liabilities (‘9’ and ‘10’) of the securitised portfolio.
Instituția trebuie să raporteze unul dintre următoarele coduri numerice:
The institution must report one of the following number codes:
1 Ipoteci rezidențiale;
1 Residential mortgages;
2 Ipoteci comerciale;
2 Commercial mortgages;
3 Creanțe aferente cărților de credit;
3 Credit card receivables;
5 Credite către societăți sau IMM-uri (tratate ca societăți);
4 Leasing;
6 Credite de consum;
5 Loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
7 Creanțe comerciale;
6 Consumer loans;
8 Alte active;
7 Trade receivables;
9 Obligațiuni garantate;
8 Other assets;
10 Alte datorii.
9 Covered bonds;
În cazul în care portofoliul de expuneri securitizate este o combinație de tipuri enumerate anterior, instituția trebuie să indice tipul cel mai important.
10 Other liabilities.
În cazul resecuritizărilor, instituția se referă la portofoliul de active suport final.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Tipul „10” (alte datorii) include obligațiuni de stat și instrumente de tipul credit linked note.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Pentru schemele de securitizare susținute de portofolii închise, tipul nu poate fi schimbat de la o dată de raportare la alta.
Type ‘10’ (Other liabilities) includes treasury bonds and credit linked notes.
ABORDAREA APLICATĂ (SA/IRB/MIXTĂ)
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Această coloană colectează informații privind abordarea pe care instituția urmează să o aplice la data de raportare expunerilor securitizate.
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
pentru abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB);
for Standardised Approach;
pentru o combinație a celor două abordări (SA/IRB).
for Internal Ratings Based Approach;
Dacă, în cadrul abordării SA, în coloana 050 se raportează „P”, atunci calculul cerințelor de fonduri proprii se raportează în formularul CR SEC SA.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
Dacă, în cadrul abordării IRB, în coloana 050 se raportează „P”, atunci calculul cerințelor de fonduri proprii se raportează în formularul CR SEC IRB.
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Dacă, în cadrul unei abordări care combină SA și IRB, în coloana 050 se raportează „P”, atunci calculul cerințelor de fonduri proprii se raportează atât în formularul CR SEC SA, cât și în formularul CR SEC IRB.
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
Totuși, această coloană nu se aplică securitizărilor de datorii.
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Sponsorii nu raportează această coloană.
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
NUMĂRUL DE EXPUNERI
Sponsors shall not report this column.
Articolul 261 alineatul (1) din CRR.
NUMBER OF EXPOSURES
Această coloană este obligatorie numai pentru instituțiile care utilizează abordarea IRB pentru pozițiile din securitizare (și, prin urmare, raportează „I” în coloana 170).
Article 261(1) of CRR.
Instituția raportează numărul efectiv de expuneri.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Această coloană nu trebuie raportată în cazul securitizării de datorii sau atunci când cerințele de fonduri proprii se bazează pe expunerile securitizate (în cazul securitizării de active).
The institution shall report the effective number of exposures.
Această coloană nu se completează atunci când entitatea raportoare nu deține poziții în securitizarea respectivă.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
Această coloană nu trebuie completată de către investitori.
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
ȚARA
This column shall not be fulfilled by investors.
Se raportează codul (ISO 3166-1 alpha-2) țării de origine a elementului-suport final al tranzacției, și anume țara debitorului imediat al expunerilor securitizate inițiale (look through).
COUNTRY
În cazul în care portofoliul de securitizare este format din diferite țări, instituția trebuie să indice țara cea mai importantă.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
În cazul în care nicio țară nu depășește un prag de 20 % pe baza cuantumului activelor/datoriilor, atunci se raportează „OT” (altele).
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
Pierderea medie în caz de nerambursare ponderată în funcție de expunere (ELGD) nu trebuie raportată decât de instituțiile care aplică metoda formulei reglementate (și, prin urmare, raportează „I” în coloana 170).
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
ELGD trebuie calculată astfel cum se indică la articolul 262 alineatul (1) din CRR.
ELGD (%)
Această coloană nu trebuie să fie completată nici când entitatea raportoare nu deține poziții în securitizarea respectivă.
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Această coloană colectează informații privind ajustările de valoare și provizioanele aplicate expunerilor securitizate.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
Această coloană nu trebuie raportată în cazul securitizării de datorii.
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
CERINȚE DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE SECURITIZARE (%)
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Această coloană colectează informații privind cerințele de fonduri proprii din cadrul portofoliului securitizat în cazul în care nu ar fi existat nicio securitizare plus pierderile preconizate legate de aceste riscuri (Kirb), exprimate ca procentaj (cu două zecimale) din totalul expunerilor securitizate la data de inițiere.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
Indicatorul Kirbeste definit la articolul 242 punctul 4 din CRR.
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
În cazul securitizării de active, această informație trebuie să fie raportată chiar dacă entitatea raportoare nu deține poziții în securitizarea respectivă.
This column gathers information on the own funds requirements of the securitised portfolio in case there had been no securitisation plus the expected losses related to those risks (Kirb), as a percentage (with two decimals) on the total of securitised exposures at origination date.
STRUCTURA SECURITIZĂRII
Kirb is defined in Article 242(4) of CRR.
Acest bloc de șase coloane colectează informații privind structura securitizării în funcție de poziții bilanțiere/extrabilanțiere, tranșe (rang superior/tip mezanin/prima pierdere) și scadență.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
În cazul schemelor de securitizare cu vânzători multipli, pentru tranșa care suportă prima pierdere se raportează doar cuantumul corespunzător sau atribuit instituției raportoare.
SECURITISATION STRUCTURE
Acest bloc de coloane colectează informații privind elementele bilanțiere defalcate pe tranșe (rang superior/tip mezanin/prima pierdere).
This block of six columns gathers information on the structure of the securitisation according to on/off balance sheet positions, tranches (senior/mezzanine/first loss) and maturity.
RANG SUPERIOR
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Toate tranșele care nu sunt considerate tranșe care suportă prima pierdere sau tranșe de tip mezanin trebuie incluse în această categorie.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
TIP MEZANIN
SENIOR
A se vedea articolul 243 alineatul (3) (securitizări tradiționale) și articolul 244 alineatul (3) (securitizări sintetice) din CRR.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
PRIMA PIERDERE
MEZZANINE
Tranșa care suportă prima pierdere este definită la articolul 242 punctul 15 din CRR.
See Articles 243(3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Acest bloc de coloane colectează informații privind elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate defalcate pe tranșe (rang superior/tip mezanin/prima pierdere).
FIRST LOSS
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe tranșe care se utilizează și pentru elementele bilanțiere.
First loss tranche is defined in Article 242(15) of CRR.
PRIMA DATĂ DE ÎNCETARE PREVIZIBILĂ
The same criteria of classification among tranches used for on-balance sheet items shall be applied here.
În general, ar fi cea mai apropiată dintre următoarele date:
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
data la care o opțiune de solicitare a stingerii securitizării [clean-up call option, definită la articolul 242 punctul 2 din CRR] ar putea fi exercitată pentru prima dată, ținând seama de scadența expunerii sau a expunerilor-suport, precum și rata de plată în avans preconizată sau eventualele activități de renegociere aferente acestora;
The likely termination date of the whole securitisation in the light of its contractual clauses and the currently expected financial conditions.
data la care inițiatorul poate exercita pentru prima dată orice altă opțiune call inclusă în clauzele contractuale ale securitizării care ar duce la răscumpărarea totală a securitizării.
Generally, it would be the earliest of the following dates:
Se raportează ziua, luna și anul primei date de încetare previzibile.
the date when a clean-up call (defined in Article 242(2) of CRR) might first be exercised taking into account the maturity of the underlying exposure(s) as well as their expected pre-payment rate or potential re-negotiation activities;
Se raportează data exactă, dacă această dată este disponibilă; în caz contrar, se raportează prima zi din lună.
the date on which the originator may first exercise any other call option embedded in the contractual clauses of the securitisation which would result in the total redemption of the securitisation.
SCADENȚA FINALĂ LEGALĂ
The day, month and year of the first foreseeable termination date shall be reported.
Data la care legislația impune rambursarea integrală a principalului și a dobânzii aferente securitizării (pe baza documentelor tranzacției).
The exact day shall be reported if this data is available, otherwise the first day of the month shall be reported.
Se raportează ziua, luna și anul scadenței finale legale.
LEGAL FINAL MATURITY DATE
Acest bloc de coloane colectează informații privind pozițiile din securitizare în funcție de poziții bilanțiere/extrabilanțiere și tranșe (rang superior/tip mezanin/prima pierdere) la data de raportare.
The date upon which all principal and interest of the securitisation must be legally repaid (based on the transaction documentation).
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe tranșe care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere.
The day, month and year of the legal final maturity date shall be reported.
ELEMENTE MEMORANDUM: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
This block of columns gathers information on the securitisation positions according to on/off balance sheet positions and the tranches (senior/mezzanine/first loss) at reporting date.
Acest bloc de coloane colectează informații suplimentare privind totalul elementelor extrabilanțiere și al instrumentelor financiare derivate (care sunt deja raportate în conformitate cu o defalcare diferită în coloanele 340-360).
The same criteria of classification among tranches used for off-balance sheet items shall be applied here.
SUBSTITUTE DIRECTE DE CREDIT (DCS)
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
Această coloană se aplică pozițiilor din securitizare deținute de inițiator și garantate cu substitute directe de credit (direct credit substitutes - DCS).
This block of columns gathers additional information on the total off-balance sheet items and derivatives (which are already reported under a different breakdown in columns 340-360).
În conformitate cu anexa I la CRR, următoarele elemente extrabilanțiere cu risc maxim sunt considerate DCS:
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES (DCS)
Garanții având caracter de substitut de credit.
This column applies to those securitisation positions held by the originator and guaranteed with direct credit substitutes (DCS).
Acreditive stand-by irevocabile cu caracter de substitut de credit.
According to Annex I of CRR the following full risk off-balance sheet items are regarded as DCS:
IRS înseamnă swapuri pe rata dobânzii (Interest Rate Swaps), iar CRS înseamnă swapuri valutare (Currency Rate Swaps).
Guarantees having the character of credit substitutes.
Instrumentele financiare derivate respective sunt enumerate în anexa II la CRR.
Irrevocable standby letters of credit having the character of credit substitutes.
FACILITĂȚI DE LICHIDITATE ELIGIBILE
IRS/CRS
Facilitățile de lichiditate (LF) definite la articolul 242 punctul 3 din CRR trebuie să îndeplinească o listă de șase condiții stabilite la articolul 255 alineatul (1) din CRR pentru a fi considerate eligibile (indiferent de metoda aplicată de instituție - SA sau IRB).
IRS stands for Interest Rate Swaps, whereas CRS stands for Currency Rate Swaps.
ALTELE (INCLUSIV LF NEELIGIBILE)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
AMORTIZARE ANTICIPATĂ: FACTORUL DE CONVERSIE APLICAT
Liquidity facilities (LF), defined in Article 242(3) of CRR must satisfy a list of six conditions established in Article 255(1) of CRR to be considered as eligible (regardless of the method applied by the institution -SA or IRB-).
Articolul 242 punctul 12 și articolul 256 alineatul (5) (SA) și articolul 265 alineatul (1) (IRB) din CRR prevăd o serie de factori de conversie care trebuie aplicați cuantumului aferent interesului investitorilor (pentru a calcula cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor).
OTHER (INCLUDING NON-ELIGIBLE LF)
Această coloană se aplică în cazul schemelor de securitizare cu clauze de amortizare anticipată (adică în cazul securitizărilor reînnoibile).
This column is devoted to remaining off-balance sheet items such as non-eligible liquidity facilities (i.e. those LF that do not meet the conditions listed in Article 255(1) of CRR).
În conformitate cu articolul 256 alineatul (6) din CRR, factorul de conversie care trebuie aplicat este determinat de nivelul marjei în exces medii pe trei luni efective.
EARLY AMORTISATION: CONVERSION FACTOR APPLIED
În cazul securitizărilor de datorii, această coloană nu se raportează.
Articles 242(12) and 256(5) (SA) and Article 265(1) (IRB) of CRR envisage a set of conversion factors to be applied to amount of the investors’ interest (in order to calculate risk-weighted exposure amounts).
Această informație este legată de rândul 100 din formularul CR SEC SA și de rândul 160 din formularul CR SEC IRB.
This column applies to securitisation schemes with early amortisation clauses (i.e. revolving securitisations).
Această informație este strâns legată de coloana 200 din formularul CR SEC SA și de coloana 180 din formularul CR SEC IRB.
According to Article 256(6) of CRR, the conversion figure to be applied shall be determined by the level of the actual three month average excess spread.
În această coloană se raportează o valoare negativă.
This piece of information is related to row 100 in CR SEC SA and row 160 in the CR SEC IRB template.
În această coloană se colectează informații privind cuantumul ponderat la risc al expunerii înainte de aplicarea plafonului aplicabil pozițiilor din securitizare (și anume în cazul schemelor de securitizare cu transfer semnificativ al riscului).
This piece of information is closely related to column 200 in the CR SEC SA template and column 180 in the CR SEC IRB template.
În cazul schemelor de securitizare fără transfer semnificativ al riscului (și anume cuantumul ponderat la risc al expunerii calculat în funcție de expunerile securitizate), nu se raportează date în această coloană.
A negative figure shall be reported in this column.
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT BEFORE CAP
În această coloană se colectează informații privind cuantumul ponderat la risc al expunerii după aplicarea plafonului aplicabil pozițiilor din securitizare (și anume, în cazul schemelor de securitizare cu transfer semnificativ al riscului).
This column gathers information on the risk weighted exposure amount before cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
În cazul schemelor de securitizare fără transfer semnificativ al riscului (adică cerințele de fonduri proprii sunt calculate în funcție de expunerile securitizate), în această coloană nu se raportează date.
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. risk weighted exposure amount computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
POZIȚII DIN SECURITIZARE - PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
TOTAL RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER CAP
CTP SAU NON-CTP?
This column gathers information on the risk weighted exposure amount after cap applicable to the securitisation positions (i.e. in case of securitisation schemes with significant risk transfer).
POZIȚII NETE - LUNGI/SCURTE
In case of securitisation schemes without significant risk transfer (i.e. own funds requirements computed according securitised exposures) no data shall be reported in this column.
A se vedea coloanele 050/060 din MKR SA SEC, respectiv din MKR SA CTP.
SECURITISATION POSITIONS — TRADING BOOK
TOTAL CERINȚE DE FONDURI PROPRII (SA) - RISC SPECIFIC
CTP OR NON-CTP?
A se vedea coloana 610 din MKR SA SEC, respectiv coloana 450 din MKR SA CTP.
C Correlation Trading Portfolio (CTP); N Non-CTP
C 16.00 – RISCUL OPERAȚIONAL (OPR)
NET POSITIONS — LONG/SHORT
Observații generale
See columns 050/060 of MKR SA SEC or MKR SA CTP, respectively.
Acest formular oferă informații privind calcularea cerințelor de fonduri proprii conform articolelor 312-324 din CRR pentru riscul operațional în conformitate cu abordarea de bază (BIA), abordarea standardizată (TSA), abordarea standardizată alternativă (ASA) și abordările avansate de evaluare (AMA).
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA) - SPECIFIC RISK
O instituție nu poate aplica TSA și ASA pentru liniile de activitate corespunzătoare serviciilor bancare pentru clienți de retail și serviciilor bancare comerciale în același timp la nivel individual.
See column 610 of MKR SA SEC, or column 450 of MKR SA CTP, respectively.
În cazul în care sunt utilizate cifre auditate, instituțiile raportează cifrele auditate, care ar trebui să rămână neschimbate.
C 16.00 – OPERATIONAL RISK (OPR)
Sunt posibile abateri de la acest principiu al cifrelor „neschimbate”, de exemplu, dacă în perioada respectivă au existat circumstanțe excepționale, cum ar fi achiziții sau cedări de entități sau activități realizate recent.
General Remarks
Dacă o instituție poate justifica în fața autorității sale competente că - din cauza unor circumstanțe excepționale, cum ar fi o fuziune sau a o cedare de entități sau activități - utilizarea unei medii pe trei ani pentru calcularea indicatorului relevant ar conduce la o estimare distorsionată a cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional, autoritatea competentă poate permite instituției să modifice calculul într-un mod care ar lua în considerare astfel de evenimente.
This template provides information on the calculation of own funds requirements according to Articles 312 to 324 of CRR for Operational Risk under the Basic Indicator Approach (BIA), the Standardised Approach (TSA), the Alternative Standardised Approach (ASA) and the Advanced Measurement Approaches (AMA).
De asemenea, autoritatea competentă poate să solicite din proprie inițiativă unei instituții să modifice calculul.
An institution cannot apply TSA and ASA for the business lines retail banking and commercial banking at the same time at solo level
În cazul în care o instituție funcționează de mai puțin de trei ani, poate utiliza estimări ale evoluției activității pentru calcularea indicatorului relevant, cu condiția să înceapă folosirea datelor istorice de îndată ce sunt disponibile.
Institutions using the BIA, TSA and/or ASA shall calculate their own funds requirement, based on the information at financial year end.
Acest formular prezintă, pe coloane, informații pentru ultimii trei ani cu privire la valoarea indicatorului relevant al activităților bancare supuse riscului operațional și la cuantumul creditelor și avansurilor (acestea din urmă se aplică numai în cazul ASA).
When audited figures are not available, institutions may use business estimates.
În continuare, se raportează informații cu privire la cuantumul cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional.