natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in ‘SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM’.
În cazul instituțiilor care aplică abordarea IRB, dar care nu folosesc estimări proprii ale LGD, efectele garanției financiare de diminuare a riscului sunt reflectate în valoarea E*, valoarea ajustată integral a expunerii, și apoi în LGD*, în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din CRR.
Unfunded credit protection: Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD asociată fiecărei probabilități de nerambursare atribuite clasei de rating sau grupei de risc a debitorului rezultă din media pierderilor prudențiale în caz de nerambursare alocate expunerilor respectivelor probabilități de nerambursare aferente acelor clase sau grupe, ponderată cu valoarea expunerii corespunzătoare din coloana 110.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
În cazul în care se aplică estimările proprii ale LGD, trebuie avute în vedere articolul 175 și articolul 181 alineatele (1) și (2) din CRR.
GUARANTEES:
Calculul valorii medii ponderate în funcție de expuneri a LGD derivă din parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
If the CRM effect of the guarantee is calculated by recognition of the substitution effect, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Nu trebuie raportate date pentru expunerile din finanțări specializate menționate la articolul 153 alineatul (5).
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Expunerea și LGD corespunzătoare pentru entitățile reglementate de mari dimensiuni din sectorul financiar și pentru entitățile financiare nereglementate nu se includ în calculul coloanei 230, trebuind incluse doar în calculul coloanei 240.
When own estimates of LGD are not used: The Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD (%) pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 alineatele (4) și (5) din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
When Own estimates of LGD are used: Article 183 of CRR, except paragraph 3.
Valoarea raportată reflectă articolul 162 din CRR.
The nominal amount of the guarantees shall be reported.
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Scadența medie se raportează în zile.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
Aceste date nu trebuie raportate pentru valorile expunerilor pentru care scadența nu constituie un element din calculul cuantumurilor expunerilor ponderate la risc.
CREDIT DERIVATIVES:
Cu alte cuvinte, această coloană nu se completează pentru clasa de expuneri „de tip retail”.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, societăți și instituții, a se vedea articolul 153 alineatele (1) și (3) din CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 154 alineatul (1) din CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection is reported in Column 220.
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR nu se ia în considerare.
When own estimates of LGD are not used: Article 232 of CRR
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR se ia în considerare.
When own estimates of LGD are used: those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Defalcarea cuantumului ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
Pentru definiția pierderii așteptate, a se vedea articolul 5 punctul 3 din CRR, iar pentru calculul acesteia, articolul 158 din CRR.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170
Cuantumul pierderii așteptate care trebuie raportat se bazează pe parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Se raportează ajustările de valoare, precum și provizioanele specifice și generale de la articolul 159 din CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
Provizioanele generale trebuie raportate prin atribuirea proporțională a cuantumului - în funcție de pierderile așteptate ale diferitelor clase de rating ale debitorilor.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Articolul 172 alineatele (1) și (2) din CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
Pentru toate clasele de expuneri cu excepția expunerilor de tip retail, instituția raportează numărul entităților juridice/debitorilor care au făcut obiectul unui rating separat, indiferent de numărul diferitelor împrumuturi sau expuneri acordate.
Of which: Off Balance Sheet Items
În clasa de expuneri de tip retail, instituția raportează numărul expunerilor care au fost alocate separat unei anumite clase de rating sau grupe de risc.
See CR-SA instructions
În cazul în care se aplică articolul 172 alineatul (2) din CRR, un debitor poate fi luat în considerare în mai mult de o clasă.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Deoarece această coloană se referă la un element din structura sistemelor de rating, ea este legată de expunerile inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie alocate fiecărei clase de rating sau grupe de risc a debitorului fără a lua în considerare efectul tehnicilor de diminuare a riscului de credit (în special efectele de redistribuire).
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate la rândul 030.
These values are reported in this column and not column 130 ‘Of which: arising from counterparty credit risk’.
Expunerile care sunt elemente extrabilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Of which: Arising from counterparty Credit Risk
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care sunt considerate elemente extrabilanțiere.
See CR SA instructions.
Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, astfel cum sunt definite la punctul 17 din documentul Comitetului de la Basel „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includ: (i) Acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, sunt raportate la rândul 060, nu trebuie raportate la acest rând.
Where own estimates of LGD are not used: Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Instrumentele financiare derivate includ contractele enumerate în anexa II la CRR.
Where own estimates of LGD are used:
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate la rândul 060 nu trebuie raportate la acest rând.
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates: Article 161 paragraph 3 of the CRR.
A se vedea instrucțiunile CR SA.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale, a se vedea articolul 142 alineatul (1) punctul 6 și articolul 170 alineatul (1) litera (c) din CRR.
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 170 alineatul (3) litera (b) din CRR.
See instructions to column 040.
Pentru expunerile provenind din creanțe achiziționate, a se vedea articolul 166 alineatul (6) din CRR.
See instructions to column 050.
Expunerile pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate nu trebuie raportate pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor și se raportează la rândul 180.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED: OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Nu se utilizează o scară standard.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
În schimb, instituțiile determină singure scara de utilizat.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Din care: în categoria 1
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Articolul 153 alineatul (5) tabelul 1 din CRR.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Articolul 193 alineatele (1) și (2), articolul 194 alineatele (1)-(7) și articolul 230 alineatul (3) din CRR.
When own estimates of LGD are not used: values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Expunerile care decurg din tranzacții incomplete pentru care se aplică tratamentul alternativ menționat la articolul 379 alineatul (2) primul paragraf ultima teză din CRR sau pentru care se aplică o pondere de risc de 100 %, în conformitate cu articolul 379 alineatul (2) ultimul paragraf din CRR.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
La acest rând se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tip „n-th-to-default” care nu beneficiază de rating, care fac obiectul articolului 153 alineatul (8) din CRR, precum și orice altă expunere supusă unor ponderi de risc care nu este inclusă în niciun alt rând.
When own estimates of LGD are used: financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Pentru o definiție a riscului de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 4 punctul 53 din CRR.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Pentru calculul ponderii de risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 157 alineatul (1) din CRR.
Where own estimates of LGD are not used: Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
În conformitate cu articolul 166 alineatul (6) din CRR, valoarea expunerii creanțelor achiziționate este suma în sold, minus cuantumurile expunerilor ponderate la risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței înainte de diminuarea riscului de credit.
Where own estimates of LGD are used: other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
C 08.02 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital (defalcare pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (formularul CR IRB 2)
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Clasa de rating a debitorilor (nr. rând)
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Acesta este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând dintr-o anumită foaie a tabelului.
See also Article 229 of CRR.
Se folosesc numeralele 1, 2, 3, etc.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Instrucțiunile pentru fiecare dintre aceste coloane sunt aceleași ca cele pentru coloanele numerotate corespunzătoare din tabelul CR IRB 1.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Valorile raportate la aceste rânduri trebuie să fie ordonate de la cea mai scăzută la cea mai ridicată, în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare este de 100 %.
See also Article 229(3) of CRR.
Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanțiile reale imobiliare (disponibile numai atunci când care nu utilizează propriile estimări pentru LGD) nu se alocă în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită debitorului și nu se raportează în acest formular.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Instituțiile care îndeplinesc pragul prevăzut la articolul 5 litera (a) punctul 4 din prezentul regulament transmit informații referitoare la țara proprie, precum și la orice țară străină.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Pragul este aplicabil numai pentru tabelul 1 și tabelul 2.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Termenul „reședință a debitorului” se referă la țara de înregistrare a debitorului.
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT: UNFUNDED CREDIT PROTECTION
Acest concept poate fi aplicat în funcție de debitorul imediat și în funcție de riscul final.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit pot modifica alocarea unei expuneri față de o țară.
See also columns 040 ‘Guarantees’ and 050 ‘Credit derivatives’.
Expunerile față de organizațiile supranaționale nu se încadrează la țara de reședință a instituției, ci la zona geografică „Alte țări”, indiferent de clasa de expuneri căreia îi este alocată expunerea față de organizațiile supranaționale.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Datele privind „expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie” se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului imediat.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Datele privind „valoarea expunerii” și „cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor” se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului final.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
C 09.01 - Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: Expuneri din SA (CR GB 1)
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR SA.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Expunerea inițială, înainte de aplicarea factorilor de conversie, pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare”.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Acest „element memorandum” oferă informații suplimentare despre structura, în funcție de debitori, a clasei de expuneri „în stare de nerambursare”.
The exposure weighted average LGD associated to each PD ‘obligor grade or pool’ shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
Expunerile se raportează în cazul în care s-ar fi raportat debitorii dacă expunerile nu s-ar fi încadrat în clasele de expuneri „în stare de nerambursare”.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Aceste informații reprezintă un „element memorandum” – prin urmare, nu afectează calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor din clasa de expuneri „în stare de nerambursare”, în conformitate cu articolul 112 litera (j) din CRR.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Cuantumul expunerilor inițiale care s-au mutat în clasa de expuneri „Expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor trei luni de la ultima dată de referință de raportare se raportează în clasa de expuneri în care fusese încadrat inițial debitorul.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
Exposure and the respective LGD’s for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Eliminări din bilanț
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Eliminările din bilanț includ atât reducerile valorii contabile a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7.B5.(d).(i)], cât și reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu activele financiare depreciate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 200 din formularul CR SA
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Aceeași definiție ca pentru coloana 215 din formularul CR SA
The average maturity is reported in days.
Aceeași definiție ca pentru coloana 220 din formularul CR SA
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Articolul 112 litera (a) din CRR.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class ‘retail’.
Articolul 112 litera (b) din CRR.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Articolul 112 litera (c) din CRR.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Bănci de dezvoltare multilaterală
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Articolul 112 litera (d) din CRR.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Organizații internaționale
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Articolul 112 litera (e) din CRR.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Articolul 112 litera (f) din CRR.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Articolul 112 litera (g) din CRR.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Aceeași definiție ca pentru rândul 020 din formularul CR SA
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Articolul 112 litera (h) din CRR.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Articolul 112 litera (k) din CRR.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Articolul 112 litera (l) din CRR.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Articolul 112 litera (o) din CRR.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Articolul 112 litera (p) din CRR.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Articolul 112 litera (q) din CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Aceeași definiție ca pentru coloana 020 din formularul CR IRB.