natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
În cazul în care există tranzacții frecvente cu același instrument derivat, care au drept rezultat numeroase poziții deschise, instrumentul derivat respectiv poate fi raportat pe o bază agregată sau netă, în măsura în care toate caracteristicile relevante sunt comune și se respectă instrucțiunea specifică fiecărui indicator.
ISO 6166 ISIN when available
Un instrument derivat este un instrument financiar sau alt contract cu toate cele trei caracteristici de mai jos:
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
Prezenta machetă cuprinde două tabele: Informații privind pozițiile deținute și Informații privind instrumentele derivate.
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
În tabelul Informații privind pozițiile deținute, fiecare instrument derivate se raportează separat în atâtea rânduri câte sunt necesare pentru a completa în mod corespunzător toți indicatorii solicitați în tabel.
3 — Equity
În cazul în care pentru același instrument derivat se pot atribui două valori unei singure variabile, instrumentul derivat respectiv trebuie raportat la mai multe rânduri.
0 — Other investments
În special, instrumentele derivate care au mai multe perechi de monede sunt împărțite în componentele perechilor și raportate la rânduri diferite.
10 — No collateral
În tabelul Informații privind instrumentele derivate, fiecare instrument derivat trebuie raportat separat, utilizând un rând pentru fiecare instrument derivat și completând toate variabilele solicitate în tabel.
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
Informațiile referitoare la Evaluarea de credit externă (C0290) și ECAI desemnată (C0300) pot fi limitate (neraportate) în următoarele circumstanțe:
Identify the type of structure of the product.
printr-o decizie a autorității naționale de supraveghere în temeiul articolului 35 alineatele (6) și (7) din Directiva 2009/138/CE; sau
1 — Credit linked notes
Codul de identificare al instrumentului derivat, conform următoarei ordini de prioritate:
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
Tipul de cod de identificare utilizat pentru indicatorul „Codul de identificare al instrumentului derivat”.
2 — Constant maturity swaps
Distincția dintre asigurarea de viață, asigurarea generală, capitalurile proprii, general (fără defalcare) și fondurile dedicate.
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
4 – Alte fonduri interne
3 — Asset backed securities
Se aplică instrumentelor derivate deținute în fonduri dedicate sau alte fonduri interne (definite în conformitate cu piețele naționale).
(security that has an asset as collateral.)
Instrument derivat deținut în contracte unit-linked și index-linked
4 — Mortgage backed securities
Se identifică instrumentele derivate care sunt deținute în contracte unit-linked și index-linked.
(security that has real estate as collateral.)
Codul de identificare al instrumentului (activ sau obligație) suport pentru contractul derivat.
5 — Commercial mortgage backed securities
Acest indicator trebuie raportat numai pentru instrumentele derivate care au un instrument-suport unic sau instrumente-suport multiple în portofoliul societății.
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
Un indice este considerat un instrument unic și trebuie raportat.
6 — Collateralised debt obligations
Codul de identificare al instrumentului-suport al instrumentului derivat, conform următoarei ordini de prioritate:
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
„Active/obligații multiple”, dacă există mai multe active sau obligații suport
7 — Collateralised loan obligations
Dacă instrumentul-suport este un indice, se raportează codul indicelui.
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
Tipul de cod de identificare utilizat pentru indicatorul „Instrumentul-suport al instrumentului derivat”.
8 — Collateralised mortgage obligations
Acest indicator nu trebuie raportat pentru instrumentele derivate care au ca suport mai multe active sau obligații.
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
Se descrie utilizarea instrumentului derivat (acoperire micro/macro, gestionarea eficientă a portofoliului).
9 — Interest rate–linked notes and deposits
Acoperirea micro se referă la instrumentele derivate care acoperă un singur instrument financiar (activ sau obligație), o singură tranzacție previzionată sau o altă obligație.
10 — Equity–linked and Equity Index Linked notes and deposits
Acoperirea macro se referă la instrumentele derivate care acoperă un set de instrumente financiare (active sau obligații), de tranzacții previzionate sau de alte obligații.
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
Gestionarea eficientă a portofoliului se referă de obicei la operațiunile prin care administratorul portofoliului dorește să îmbunătățească venitul portofoliului înlocuind un grafic al fluxurilor de trezorerie (mai redus) cu un alt grafic cu o valoare mai ridicată, prin utilizarea unui instrument derivat sau a unui set de instrumente derivate, fără a modifica structura portofoliului de active, cu o valoare a investiților mai mică și cu mai puține costuri de tranzacționare.
12 — Hybrid linked notes and deposits
1 – Acoperire micro
(it includes real estate and equity securities)
2 – Acoperire macro
13 — Market–linked notes and deposits
3 – Echilibrarea fluxurilor de trezorerie ale activelor și ale obligațiilor utilizată în contextul portofoliilor aferente primei de echilibrare
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
4 – Gestionarea eficientă a portofoliului, altfel decât prin „Echilibrarea fluxurilor de trezorerie ale activelor și ale obligațiilor utilizată în contextul portofoliilor aferente primei de echilibrare”
99 — Others not covered by the previous options
Se aplică numai categoriilor CIC B și C (Opțiuni de cumpărare și de vânzare), cu trimitere la data de raportare.
Identify whether the product has capital protection.
Măsoară rata de variație a valorii opțiunii în legătură cu variațiile prețului activului-suport.
1 — Full capital protection
Acest indicator trebuie raportat ca număr zecimal.
2 — Partial capital protection
Suma acoperită prin sau expusă la instrumentul derivat.
3 — No capital protection
În cazul contractelor futures și al opțiunilor, corespunde dimensiunii contractului înmulțite cu valoarea de activare și cu numărul de contracte raportate la rândul respectiv.
Underlying security/index/portfolio
Valoarea noțională se referă la valoarea care este acoperită/investită (atunci când nu sunt acoperite riscurile).
Describe the type of underlying.
Dacă au loc mai multe tranzacționări, se utilizează valoarea netă la data de raportare.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
Cumpărător / vânzător
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
Numai pentru contracte futures și opțiuni, swapuri și contracte derivate de credit (swapuri valutare, swapuri pe riscul de credit și swapuri pe titluri de valoare).
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
Se identifică dacă contractul derivat a fost cumpărat sau vândut.
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
În cazul swapurilor, poziția de cumpărare și de vânzare este definită în raport cu valoarea titlului de valoare sau valoarea noțională și cu fluxurile swapului.
5 — Index (performance of a selected index)
Vânzătorul unui swap deține titlul de valoare sau valoarea noțională la începutul contractului și este de acord să livreze în cursul perioadei de valabilitate a contractului titlul de valoare sau valoarea noțională în cauză, inclusiv orice alte ieșiri aferente contractului, dacă este cazul.
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Cumpărătorul unui swap va deține titlul de valoare sau valoarea noțională la sfârșitul contractului derivat și va primi în cursul perioadei de valabilitate a contractului titlul de valoare sau valoarea noțională în cauză, inclusiv orice alte intrări aferente contractului, dacă este cazul.
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
Trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă, cu excepția swapurilor pe rata dobânzii:
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
1 – Cumpărător
1 — Call by the buyer
2 – Vânzător
2 — Call by the seller
Pentru swapurile pe rata dobânzii trebuie utilizată una dintre opțiunile din următoarea listă închisă:
3 — Put by the buyer
3 – FX–FL: rată fixă în schimbul unei rate variabile
4 — Put by the seller
4 – FX–FX: rată fixă în schimbul unei alte rate fixe
5 — Any combination of the previous options
5 – FL–FX: rată variabilă în schimbul unei rate fixe
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
6 – FL–FL: rată variabilă în schimbul unei alte rate variabile
1 — Structured product without any transfer of asset
Plata efectuată (în cazul cumpărării) pentru opțiuni, precum și sumele plătite pentru primele inițiale și periodice aferente swapurilor, de la începutul contractului.
2 — Structured product with transfer of asset
Plata primită (în cazul vânzării) pentru opțiuni, precum și sumele primite pentru primele inițiale și periodice aferente swapurilor, de la începutul contractului.
Identify if it is a structured products which have the possibility of prepayment, considered as an early unscheduled return of principal.
Numărul de contracte derivate similare raportate la rândul respectiv.
1 — Prepayment structured product
Acesta este numărul de contracte încheiate.
2 — Not a prepayment structured product
Pentru instrumentele derivate extrabursiere: de exemplu, pentru un contract swap se raportează „1”, pentru zece swapuri cu aceleași caracteristici se raportează „10”.
Total amount of collateral attached to the structured product despite the nature of the collateral.
Numărul de contracte trebuie să corespundă contractelor în curs la data de raportare.
In case of collateralisation on a portfolio basis, only the value referred to the single contract must be reported and not the total.
Numărul de active-suport din contract (de exemplu, pentru contractele futures pe acțiuni se raportează numărul de acțiuni care trebuie livrate pentru fiecare contract derivat la scadență, pentru contractele futures pe obligațiuni se raportează valoarea de referință de la baza fiecărui contract).
This item informs if the collateral to the structured product covers only one structured product or more than one structured product that is held by the undertaking.
Modul în care este definită dimensiunea contractului variază în funcție de tipul de instrument.
Net positions refer to the positions held on structured products.
Pentru contracte futures pe acțiuni, dimensiunea contractului este definită de obicei în funcție de numărul de acțiuni care stau la baza contractului.
1 — Collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts
Pentru contracte futures pe obligațiuni, definiția este în funcție de valoarea nominală a obligațiunilor care stau la baza contractului.
2 — Collateral calculated on the basis of a single contract
Se aplică numai pentru contracte futures și opțiuni.
Identify the coupon (reported as a decimal), if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Valoarea maximă a pierderii în cazul în care are loc un eveniment care determină încetarea contractului.
Identify variable rate of return, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Se aplică pentru categoria CIC F.
It is most commonly identified as a benchmark market rate plus a spread, or as dependent on the performance of a portfolio or index (underlying dependent) or more complex returns set by the path of the underlying asset's price (path dependent), among others.
Dacă un instrument derivat de credit este garantat în proporție de 100 %, pierderea maximă în cazul unui eveniment care determină încetarea contractului este zero.
The percentage (reported as a decimal, e.g. 5 % shall be reported as 0,05) of the invested amount that will not be recovered following default, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Suma livrată într-un contract swap (alta decât primele) în cursul perioadei de raportare.
If information is not defined in the contract this item shall not be reported.
Corespunde dobânzii plătite pentru swapurile pe rata dobânzii și sumelor livrate pentru swapurile valutare, swapurile pe riscul de credit, swapurile pe randamentul total și alte swapuri.
This item is not applicable for non–credit structured product.
În cazurile în care decontarea se realizează pe o bază netă, trebuie raportat numai unul dintre indicatorii C0200 și C0210.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Valoarea primită într-un contract swap (alta decât primele) în cursul perioadei de raportare.
The contractually defined loss percentage (reported as a decimal) above which the losses seize to affect the structured product, if applicable, for CIC categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
Corespunde dobânzii primite pentru swapurile pe rata dobânzii și sumelor primite pentru swapurile valutare, swapurile pe riscul de credit, swapurile pe randamentul total și alte swapuri.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
Se identifică codul ISO 8601 (aaaa-ll-zz) al datei la care obligațiile din contract încep să producă efecte.
This template contains an item–by–item list of derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F.
Atunci când există mai multe date pentru același instrument derivat, se raportează numai data care corespunde primei tranzacționări a instrumentului derivat și numai un singur rând pentru fiecare instrument derivat (nu se utilizează rânduri diferite pentru fiecare tranzacționare) care reflectă suma totală investită în instrumentul derivat respectiv, ținând seama de diversele date de tranzacționare.
Derivatives are considered assets if their Solvency II value is positive or zero.
În cazul novației, data novației devine data tranzacționării pentru respectivul instrument derivat.
They are considered liabilities if their Solvency II value is negative or if they are issued by the undertaking.
Durata instrumentului derivat, definită ca durata reziduală modificată, pentru instrumentele derivate pentru care se aplică o măsurare a duratei.
Both derivatives considered as assets or considered as liabilities shall be included.
Se calculează ca durata netă dintre intrările și ieșirile aferente instrumentului derivat, dacă este cazul.
Information shall include all derivatives contracts that existed during the reporting period and were not closed prior to the reporting reference date.
Valoarea instrumentului derivat la data raportării, calculată conform definiției de la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE.
If there are frequent trades on the same derivative, resulting in multiple open positions, the derivative can be reported on an aggregated or net basis, as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Poate fi pozitivă, negativă sau egală cu zero.
A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Se identifică metoda de evaluare utilizată pentru evaluarea instrumentelor derivate.
This template comprises two tables: Information on positions held and Information on derivatives.
1 – prețurile de cotare pe piețele activelor pentru aceleași active sau obligații
On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all items requested in that table.
2 – prețurile de cotare pe piețele activelor pentru active sau obligații similare
If for the same derivative two values can be attributed to one variable, then this derivative needs to be reported in more than one line.
Denumirea contrapartidei instrumentului derivat.
In particular, for derivatives that have more than a pair of currencies, it shall be split into the pair components and reported in different rows.
Dacă nu este disponibilă, indicatorul corespunde denumirii juridice.
On the table Information on derivative, each derivative shall be reported separately, with one row for each derivative, filling in all variables requested in that table.
denumirea pieței bursiere pentru instrumentele derivate tranzacționate la bursă; sau
The information regarding the External rating (C0290) and Nominated ECAI (C0300) may be limited (not reported) in the following circumstances:
denumirea contrapartidei centrale (CPC) pentru instrumentele derivate extrabursiere care sunt compensate printr-o CPC; sau
through a decision of the national supervisory authority under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
denumirea contrapartidei contractuale pentru celelalte instrumente derivate extrabursiere.
Derivative ID code using the following priority:
Se aplică numai instrumentelor derivate extrabursiere în ceea ce privește contrapartidele contractuale, altele decât o piață bursieră și o contrapartidă centrală (CPC).
Type of ID Code used for the ‘Derivative ID Code’ item.
Codul de identificare al contrapartidei, utilizând identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, general (no split) and ring fenced funds.
Dacă nu este disponibil, acest indicator nu se raportează.
4 — Other internal fund
Se aplică numai instrumentelor derivate extrabursiere.
Applicable to derivatives held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Identificarea tipului de cod utilizat pentru indicatorul „Codul contrapartidei”.
Derivatives held in unit linked and index linked contracts
Evaluarea contrapartidei instrumentului derivat la data de referință a raportării emisă de instituția de evaluare a creditului desemnată (ECAI).
Identify the derivatives that are held by unit linked and index linked contracts.
Acest indicator nu se aplică instrumentelor derivate pentru care societățile care utilizează modelul intern folosesc evaluări interne ale creditului.
ID Code of the instrument (asset or liability) underlying the derivative contract.
Acest indicator trebuie raportat dacă se raportează indicatorul Evaluare de credit externă (C0290).
This item is to be provided only for derivatives that have a single or multiple underlying instruments in the undertakings' portfolio.
Se identifică nivelul de calitate a creditului atribuit contrapartidei instrumentului derivat, astfel cum este definit la articolul 109a alineatul (1) din Directiva 2009/138/CE.
An index is considered a single instrument and shall be reported.
Nivelul de calitate a creditului trebuie să reflecte orice ajustări ale calității creditului efectuate la nivel intern de către societățile care utilizează formula standard.
Identification code of the instrument underlying the derivative using the following priority:
Evaluarea de credit internă a activelor pentru societățile care utilizează modelul intern în măsura în care evaluările de credit interne sunt utilizate în modelele lor interne.
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one
Denumirea societății-mamă de cel mai înalt rang a contrapartidei.
If the underlying is an index then the code of the index shall be reported.
Codul de identificare, utilizând identificatorul entității juridice (LEI), dacă este disponibil.
Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
Identificarea tipului de cod utilizat pentru indicatorul „Codul grupului contrapartidei”.
This item is not reported for derivatives which have as underlying more than one asset or liability.
Denumirea contractului derivat.
Describe the use of the derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Se identifică codul alfabetic ISO 4217 al monedei instrumentului derivat, adică moneda valorii noționale a instrumentului derivat (de exemplu: opțiune având drept suport o sumă în USD, moneda în care valoarea noțională este exprimată în contract pentru un swap valutar etc.).
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments (assets or liabilities), forecasted transactions or other liabilities.
Atunci când clasifică un instrument derivat utilizând tabelul CIC, societățile iau în considerare cel mai reprezentativ risc la care este expus instrumentul derivat.
Efficient portfolio management refers usually to operations where the manager wishes to improve a portfolio' income by exchanging a (lower) cash–flow pattern by another with a higher value, using a derivative or set of derivatives, without changing the asset' portfolio composition, having a lower investment amount and less transaction costs.
Prețul de referință pentru contractele futures, prețul de exercitare pentru opțiuni (pentru obligațiuni, prețul trebuie să fie un anumit procent din valoarea noțională), cursul de schimb valutar sau rata dobânzii pentru contractele forward etc.
1 — Micro hedge
Nu se aplică pentru categoria CIC D3 – Swapuri pe rata dobânzii și swapuri valutare.
2 — Macro hedge
Pentru categoria CIC F1 – Swapurile pe riscul de credit, acest indicator nu trebuie completat dacă acest lucru nu este posibil.
3 — Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios
În cazul în care există mai multe evenimente de activare în timp, se raportează următorul eveniment de activare care va avea loc.
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows used in the context of matching adjustment portfolios’
În cazul în care instrumentul derivat are un interval de valori de activare, dacă intervalul nu este continuu, se raportează setul de valori separate prin virgulă „,”, iar dacă intervalul este continuu, acesta se raportează separat prin cratimă „-” .
Only applicable to CIC categories B and C (Call and put options), with reference to the reporting date.
Se identifică evenimentul care determină încetarea contractului, în afara expirării normale sau a condițiilor privind termenul.
Measures the rate of change of option value with respect to changes in the underlying asset's price.
1 – Falimentul entității suport sau de referință
This shall be reported as a decimal.
2 – Scădere negativă a valorii activului-suport de referință
The amount covered or exposed to the derivative.
3 – Modificare negativă a evaluării de credit a activelor sau entității suport
For futures and options corresponds to contract size multiplied by the trigger value and by the number of contracts reported in that line.
4 – Novație, adică actul prin care se înlocuiește o obligație din contractul derivat cu o nouă obligație sau prin care se înlocuiește o parte la contractul derivat cu o nouă parte