natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 din CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Articolul 236 din CRR descrie procedura de calcul al GA pentru protecție integrală/protecție parțială – același rang.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total temp late.
Această informație este legată de coloanele 040 și 050 din formularul CR IRB.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 din CRR.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Deoarece metoda simplă a garanțiilor financiare nu este aplicabilă, în această coloană se raportează numai protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 200 din CRR.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Această informație este legată de coloana 060 din formularul CR IRB.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Articolul 236 din CRR.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Această informație este legată de coloana 070 din formularul CR IRB.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Această informație este legată de coloana 080 din formularul CR IRB.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Această informație este legată de coloana 090 din formularul CR IRB.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Articolele 218-222 din CRR.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Poziții din securitizare în conformitate cu articolul 246 din CRR, prin urmare, fără a se aplica factorii de conversie prevăzuți la articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia înmulțită cu un factor de conversie.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
În acest sens, articolul 4 alineatul (1) punctul 56 din CRR definește factorul de conversie.
1250 % (UNRATED)
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] și (50 %, 100 %].
Article 242(7) of CRR defines unrated positions.
Această informație este legată de coloana 110 din formularul CR IRB.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
Articolul 266 alineatul (3) din CRR prevede că, în cazul unei poziții din securitizare căreia i se aplică o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Articolul 261 din CRR.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Pozițiile din securitizare bazate pe modele interne de rating care au un rating dedus în conformitate cu articolul 259 alineatul (2) din CRR se raportează ca poziții cu rating.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Valorile expunerilor cărora li se atribuie ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS), astfel cum sunt prevăzute pentru abordarea IRB în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Pentru metoda formulei reglementate (SFM), a se vedea articolul 262 din CRR.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Ponderea de risc aferentă unei poziții din securitizare este valoarea cea mai mare dintre 7 % și ponderea de risc aplicabilă în conformitate cu formulele prevăzute în acest scop.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
METODA FORMULEI REGLEMENTATE PONDERE DE RISC MEDIE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu articolul 264 din CRR.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
În acest caz, instituția trebuie să indice „ponderea de risc efectivă” a respectivei poziții atunci când s-a acordat protecție integrală, în concordanță cu dispozițiile de la articolul 264 alineatul (2) din CRR (ponderea de risc efectivă este egală cu cuantumul ponderat la risc al expunerii poziției împărțit la valoarea expunerii poziției, înmulțit cu 100).
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția trebuie să aplice metoda formulei reglementate utilizând valoarea „T” ajustată în funcție de dispozițiile de la articolul 264 alineatul (3) din CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
În această coloană se raportează ponderile de risc medii ponderate.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliul-suport de expuneri (cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc).
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR prevăd un tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR provide that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Cuantumul neutilizat al facilităților de lichiditate trebuie raportat la rubrica „Elemente extrabilanțiere și instrumente financiare derivate”.
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Atâta timp cât un inițiator ar beneficia de tratamentul excepțional în ca drul căruia Kirb nu poate fi calculat, coloana corectă pentru raportarea tratamentului de ponderare la risc aplicat valorii expunerii unei facilități de lichiditate care face obiectul tratamentului prevăzut la articolul 263 din CRR ar fi coloana 350.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 256 alineatul (5) și articolul 265 din CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
POZIȚII PENTRU CARE PONDEREA DE RISC ESTE DETERMINATĂ PE BAZA PORTOFOLIULUI-SUPORT DE EXPUNERI (LOOK-THROUGH): PONDERE DE RISC MEDIE
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR prevede aplicarea „abordării bazate pe evaluări interne” (IAA) în cazul pozițiilor din cadrul programelor ABCP.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/AFTER CAP
IAA: PONDERE DE RISC MEDIE
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Instituțiile care aplică abordarea IRB respectă articolul 266 alineatul (1) (aplicabil numai pentru inițiatori, atunci când expunerea nu a fost dedusă din fondurile proprii) și alineatul (2) din CRR.
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe de scadențe sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând cuantumul ponderat la risc al expunerii corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII -DIN CARE SECURITIZĂRI SINTETICE
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Pentru securitizările sintetice cu neconcordanțe de scadențe, cuantumul de raportat în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță a scadențelor.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR prevăd că, atunci când anumite cerințe nu sunt îndeplinite de către o instituție, statele membre se asigură că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (limitată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 400, ci și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Valorile negative se raportează în această coloană.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Cuantumul total ponderată la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (col.
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
440)/după (col.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
450) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 260 din CRR.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
În plus, trebuie să se țină cont de articolul 265 din CRR (cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată).
Article 246(1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Formularul CR SEC IRB este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe grupe de ponderi de risc pentru securitizări și resecuritizări.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
Articolul 246 alineatul (1) litera (b) din CRR prevede că, pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării IRB, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare bilanțiere este valoarea contabilă fără a ține cont de eventualele ajustări pentru riscul de credit efectuate.
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Elementele bilanțiere sunt defalcate în funcție de grupele de ponderi de risc ale securitizărilor (A-B-C), pe rândurile 050-070, și ale resecuritizărilor (D-E), pe rândurile 080-090, astfel cum se menționează în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Pozițiile din securitizare extrabilanțiere care derivă dintr-un instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilesc în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Elementele extrabilanțiere sunt defalcate în funcție de grupele de ponderi de risc ale securitizărilor (A-B-C), pe rândurile 110-130, și ale resecuritizărilor (D-E), pe rândurile 140-150, astfel cum se menționează în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări (A-B-C) și resecuritizări (D-E) care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242(13) and (14) of CRR.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări (A-B-C) și resecuritizări (D-E) care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din CRR.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări (A-B-C) și resecuritizări (D-E) care se utilizează și pentru elementele bilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
Aceste rânduri colectează informații privind pozițiile în sold (la data de raportare) în funcție de nivelurile de calitate a creditului (prevăzute pentru IRB în tabelul 4 de la articolul 261 din CRR) aplicate la data de inițiere.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 170-320 și pentru coloanele 400-410.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4(14) of CRR.
Acest model culege informații în funcție de tranzacție (spre deosebire de informațiile agregate raportate în formularele CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC și MKR SA CTP) privind toate securitizările în care este implicată instituția raportoare.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Sunt solicitate caracteristicile principale ale fiecărei securitizări, cum ar fi natura portofoliului de expuneri suport și cerințele de fonduri proprii.
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Acest formular trebuie raportat pentru:
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
a.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Securitizări inițiate/sponsorizate de instituția raportoare, în cazul în care aceasta deține cel puțin o poziție din securitizarea respectivă.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Aceasta înseamnă că, indiferent dacă a existat un transfer semnificativ al riscului sau nu, instituțiile trebuie să raporteze informații referitoare la toate pozițiile pe care le dețin (fie în portofoliul bancar, fie în portofoliul de tranzacționare).
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
Pozițiile deținute includ și pozițiile reținute ca urmare a articolului 405 din CRR.
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
b.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
Securitizările inițiate/sponsorizate de instituția raportoare în cursul anului de raportare [1], în cazul în care aceasta nu deține nicio poziție.
See column 010 of CR SEC SA.
c.
Articles 249 and 250 of CRR.
Securitizări al căror suport final sunt datorii financiare emise inițial de instituția raportoare și achiziționate (parțial) de un vehiculul de securitizare.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
Acest suport ar putea include obligațiuni garantate sau alte datorii și trebuie identificat ca atare în coloana 160.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(b), (d) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Pozițiile deținute în securitizări în care instituția raportoare nu este nici inițiator și nici sponsor (mai exact, investitori și creditori inițiali).
Value adjustments of securitized positions are not considered.
Acest formular se raportează numai de către grupuri consolidate și instituții de sine stătătoare [2] situate în aceeași țară în care sunt supuse cerințelor de fonduri proprii.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
În cazul securitizărilor care implică mai mult de o entitate din același grup consolidat, trebuie furnizate informațiile detaliate defalcate pe fiecare entitate.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
În temeiul articolului 406 alineatul (1) din CRR, care stabilește că instituțiile care investesc în poziții din securitizare trebuie să dobândească un număr mare de informații referitor la acestea pentru a respecta cerințele aferente obligației de diligență, sfera de raportare a modelului li se aplică într-o măsură limitată investitorilor.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
În mod concret, aceștia raportează în coloanele 010-040; 070-110; 160; 190; 290-400; 420-470.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
Instituțiile care joacă rolul de creditori inițiali (dar nu și rolul de inițiatori sau sponsori în aceeași securitizare) raportează, în general, în formular în aceeași măsură ca și investitorii.
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Numărul rândului este un număr de identificare și trebuie să fie unic pentru fiecare rând din tabel.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Codul intern (alfanumeric) utilizat de instituție pentru a identifica securitizarea.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Codul intern va fi asociat codului de identificare al securitizării.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
CODUL DE IDENTIFICARE AL SECURIZĂRII (Codul/Denumirea)
Article 236 of CRR.
Codul utilizat pentru înregistrarea legală a securitizării sau, în cazul în care nu este disponibil, denumirea sub care securitizarea este cunoscută pe piață.
This piece of information is related to column 070 of the CR IRB template.
Atunci când numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare -ISIN- este disponibil (de exemplu, pentru tranzacții publice), în această coloană se raportează cele opt caractere care sunt comune pentru toate tranșele de securitizare.
This piece of information is related to column 080 of the CR IRB template.
CODUL DE IDENTIFICARE AL INIȚIATORULUI (Codul/Denumirea)