natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions
Dacă nu s-a utilizat niciun parametru specific societății, această celulă trebuie lăsată necompletată.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on securitisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Abaterea standard pentru riscul de rezerve – parametri specifici societății
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve – măsura de volum pentru riscul de prime: Vprem
This is the gross capital charge for spread risk on securitisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Măsura de volum pentru riscul de prime pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, și pentru reasigurarea proporțională.
Initial absolute values before shock — Assets — spread risk — securitisation positions — type 1
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve – măsura de volum pentru riscul de rezerve: Vres
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on type 1 securitisation positions.
Măsura de volum pentru riscul de rezerve pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, și pentru reasigurarea proporțională.
Initial absolute values before shock — Liabilities — spread risk — securitisation positions — type 1
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve – Diversificarea geografică
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 1 securitisation positions.
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve – V
Absolute values after shock — Assets — spread risk — securitisation positions — type 1
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve în asigurarea de sănătate NSLT, menționat la titlul I capitolul V secțiunile 4 și 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35, și pentru reasigurarea proporțională.
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on type 1 securitisation positions, after the shock.
Total măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — type 1)
Se raportează cerința de capital totală pentru submodulul „risc de prime și rezerve în asigurarea de sănătate NSLT”, menționat la titlul I capitolul V secțiunile 4 și 12 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 1 securitisation positions, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – Riscul de reziliere
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 1
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de reziliere în asigurarea de sănătate NSLT, menționat la titlul I capitolul V secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, înainte de șoc.
This is the net capital charge for spread risk on type 1 securitisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – Riscul de reziliere
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — type 1
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de reziliere în asigurarea de sănătate NSLT, menționat la titlul I capitolul V secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, înainte de șoc.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 1 securitisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Valorile absolute după șoc – Active – Riscul de reziliere
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 1
Valorile absolute după șoc – Obligații – Riscul de reziliere
This is the gross capital charge for spread risk on type 1 securitisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Se raportează cerința de capital pentru riscul de reziliere în asigurarea de sănătate NSLT, menționat la titlul I capitolul V secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
Initial absolute values before shock — Assets — spread risk — securitisation positions — type 2
Diversificarea în cadrul riscului de subscriere pentru asigurarea de sănătate NSLT – brut
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions.
Se raportează efectul diversificării în cadrul submodulului „risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate NSLT”, menționat la titlul I capitolul V secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, ca urmare a agregării cerințelor de capital pentru riscul de prime și rezerve în asigurarea de sănătate NSLT și riscul de reziliere în asigurarea de sănătate NSLT.
Absolute values after shock — Assets — spread risk — securitisation positions — type 2
Diversificarea în cadrul modulului „risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate” – Brut
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions, after the shock.
Se raportează efectul diversificării în cadrul submodulului „risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate” ca urmare a agregării cerințelor de capital pentru submodulul „risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate SLT”, submodulul „risc de subscriere pentru asigurarea de sănătate NSLT” și submodulul „risc de catastrofă în asigurarea de sănătate”, menționate la titlul I capitolul V secțiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35, calculat înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — type 2)
Macheta SR.26.05.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Simplificări pentru societățile captive – riscul de prime și rezerve în asigurarea generală
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 2
Se identifică dacă o societate captivă a utilizat simplificări pentru calcularea riscului de prime și rezerve în asigurarea generală.
This is the net capital charge for spread risk on type 2 securitisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Dacă R0010/C0010 = 1, numai C0060, C0070 și C0090 trebuie completate pentru R0100 – R0230.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — type 2
Risc de prime și rezerve în asigurarea generală
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on type 2 securitisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Abaterea standard pentru riscul de prime – parametri specifici societății pentru abaterea standard
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — type 2
Se raportează abaterea standard specifică societății pentru riscul de prime pentru fiecare segment, astfel cum a fost calculată de societate și aprobată sau prevăzută de autoritatea de supraveghere.
This is the gross capital charge for spread risk on type 2 securitisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Parametrul specific societății pentru abaterea standard brut/net
Initial absolute values before shock — Assets — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Se identifică dacă parametrul specific societății pentru abaterea standard a fost aplicat în formă brută sau netă.
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on resecuritisation positions.
1 – Parametru specific societății brut
Initial absolute values before shock — Liabilities — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
2 – Parametru specific societății net
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions.
Abaterea standard pentru riscul de prime – Parametri specifici societății – Factorul de ajustare pentru reasigurarea neproporțională
Absolute values after shock — Assets — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Se raportează factorul de ajustare specific societății pentru reasigurarea neproporțională pentru fiecare segment care permite societăților să ia în considerare efectul de minimizare a riscului generat de o anumită reasigurare de tip excedent de daună pentru fiecare risc – astfel cum a fost calculat de societate și aprobat sau prevăzut de autoritatea de supraveghere.
This is the absolute value of the assets sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock.
Se raportează abaterea standard specifică societății pentru riscul de rezerve pentru fiecare segment, astfel cum a fost calculată de societate și aprobată sau prevăzută de autoritatea de supraveghere.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Măsura de volum pentru riscul de prime pentru fiecare linie de afaceri, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2015/35.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Măsura de volum pentru riscul de rezerve pentru fiecare segment, egală cu cea mai bună estimare a rezervei de daune pentru segmentul respectiv, după deducerea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare și de la vehiculele investiționale.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve – Diversificarea geografică
This is the net capital charge for spread risk on resecuritisation positions, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Diversificarea geografică utilizată pentru măsura de volum pentru fiecare segment
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions)– spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Dacă factorul pentru diversificarea geografică nu este calculat, acest indicator este stabilit la valoarea standard de 1.
This is the absolute value of the liabilities sensitive to the spread risk on resecuritisation positions, after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Măsura de volum pentru riscul de prime și rezerve în asigurarea generală pentru fiecare segment
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — spread risk — securitisation positions — resecuritisation
Dacă R0010/C0010 = 1, acest indicator trebuie să reprezinte cerința de capital pentru riscul de prime și rezerve în asigurarea de viață pentru un anumit segment, calculată utilizând simplificări.
This is the gross capital charge for spread risk on resecuritisation positions, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Măsura de volum totală pentru riscul de prime și rezerve, egală cu suma măsurilor de volum pentru riscul de prime și rezerve pentru toate segmentele.
Concentration risk
Se raportează abaterea standard combinată pentru riscul de prime și rezerve pentru toate segmentele.
Initial absolute values before shock — Assets — market risk concentrations
Dacă R0010/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital totală pentru submodulul „risc de prime și rezerve în asigurarea generală”, calculată utilizând calculele simplificate.
This is the absolute value of the asset sensitive to the market risk concentrations
Se raportează cerința de capital totală pentru submodulul „risc de prime și rezerve în asigurarea generală”.
For captive undertakings, if R0040/C0010=1, this item represents the absolute value of the assets sensitive to the market risk concentration, after taking into account simplifications allowed for captives.
Risc de reziliere în asigurarea generală
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — market risk concentrations
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de reziliere în asigurarea generală, înainte de șoc.
This is the net capital charge for market risk concentrations, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions, aggregated for each single name exposure.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – Riscul de subscrierepentru asigurarea generală – riscul de reziliere
For captive undertakings, if cell R0040/C0010=1, this item represents net capital charge for market risk concentration, calculated using simplified calculation.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de reziliere în asigurarea generală, înainte de șoc.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — market risk concentrations
Valorile absolute după șoc – Active – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală – riscul de reziliere
This is the gross capital charge for market risk concentrations, aggregated for each single name exposure, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de reziliere în asigurarea generală, după șoc.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — currency risk
Valorile absolute după șoc – Obligații – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală – riscul de reziliere
This is the sum for the different currencies of:
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de reziliere în asigurarea generală, după șoc.
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Cerința de capital de solvabilitate – Riscul de subscriere pentru asigurarea generală – riscul de reziliere
the capital requirement (including after the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
Se raportează cerința de capital totală pentru riscul de catastrofă în asigurarea generală.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — currency risk
Cerința de capital totală pentru riscul de subscriere pentru asigurarea generală
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for an increase in value of the foreign currency against the local currency;
Se raportează cerința de capital de solvabilitate totală pentru submodulul „risc de subscriere pentru asigurarea generală”.
the capital requirement (before the loss absorbing capacity of technical provisions) for a decrease in value of the foreign currency against the local currency.
S.26.06 – Cerința de capital de solvabilitate – Riscul operațional
Initial absolute values before shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Macheta SR.26.06.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
This is the total value of the assets sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Se raportează rezervele tehnice pentru obligațiile de asigurare de viață.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
În acest scop, rezervele tehnice nu includ marja de risc și nu țin cont de deducerea sumelor recuperabile din contracte de reasigurare și de la vehicule investiționale.
This is the total value of the liabilities sensitive to currency increase/decrease risk, before shock.
Rezerve tehnice brute pentru contractele de tip unit-linked în asigurarea de viață (fără marja de risc)
Absolute values after shock — Assets — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Se raportează rezervele tehnice pentru obligațiile de asigurare de viață pentru care riscul de investiții le revine deținătorilor de polițe.
This is the absolute value of assets sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Rezerve tehnice brute în asigurarea generală (fără marja de risc)
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Se raportează rezervele tehnice pentru obligațiile de asigurare generală.
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Se raportează cerința de capital aferentă riscului operațional pe baza rezervelor tehnice.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Primele câștigate în cursul celor 12 luni anterioare pentru obligațiile de asigurare de viață, fără deducerea primelor cedate reasigurătorilor.
This is the net capital charge for currency increase/decrease risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Primele brute câștigate pentru contractele de tip unit-linked din asigurarea de viață (ultimele 12 luni)
In R0610 only the currencies where the increase shock is the largest shall be reported and in R0620 only the currencies where the decrease shock is the largest shall be reported.
Primele câștigate în cursul celor 12 luni anterioare pentru obligațiile de asigurare de viață pentru care riscul de investiții le revine deținătorilor de polițe, fără deducerea primelor cedate reasigurătorilor.
Absolute values after shock (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Primele brute câștigate din asigurarea generală (ultimele 12 luni)
This is the absolute value of liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to currency increase/decrease risk after the shock.
Primele câștigate în cursul celor 12 luni anterioare pentru obligațiile de asigurare generală, fără deducerea primelor cedate reasigurătorilor.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement (excluding the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Currency risk — increase/ decrease in the value of the foreign currency
Primele câștigate în cursul celor 12 luni anterioare ultimelor 12 luni pentru obligațiile de asigurare de viață, fără deducerea primelor cedate reasigurătorilor.
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Primele brute câștigate pentru contractele de tip unit-linked din asigurarea de viață (în cele 12 luni anterioare ultimelor 12 luni )
Diversification within market risk module –net
Primele câștigate în cursul celor 12 luni anterioare ultimelor 12 luni pentru obligațiile de asigurare de viață pentru care riscul de investiții le revine deținătorilor de polițe, fără deducerea primelor cedate reasigurătorilor.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Primele brute câștigate din asigurarea generală (în cele 12 luni anterioare ultimelor 12 luni )
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
Primele câștigate în cursul celor 12 luni anterioare ultimelor 12 luni pentru obligațiile de asigurare generală, fără deducerea primelor cedate reasigurătorilor.
Diversification within market risk module — gross
Se raportează cerința de capital aferentă riscului operațional pe baza primelor câștigate.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Cerința de capital aferentă riscului operațional înainte de plafonare
Total solvency capital requirement for market risk
Se raportează cerința de capital aferentă riscului operațional înainte de ajustarea pentru plafonare.
Total market risk — Net solvency capital requirement
Plafon bazat pe cerința de capital de solvabilitate de bază
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Se raportează rezultatul procentului de plafonare aplicat SCR de bază.
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Cerința de capital aferentă riscului operațional după plafonare
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
Se raportează cerința de capital aferentă riscului operațional după ajustarea pentru plafonare.
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Se raportează cuantumul cheltuielilor înregistrate în avans în cursul ultimelor 12 luni în ceea ce privește asigurarea de viață în care riscul de investiții le revine deținătorilor de polițe.
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
Se raportează cerința de capital pentru riscul operațional.
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
Macheta SR.26.07.01 trebuie completată pentru fiecare fond dedicat, pentru fiecare portofoliu aferent primei de echilibrare și pentru partea rămasă.
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
Se identifică codul alfabetic ISO 4217 pentru moneda de emitere.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
Fiecare monedă trebuie raportată într-un rând diferit.
Describe the name of the 10 largest single exposures.
Riscul de piață (incluzând societățile captive)
If not available this item shall not be reported
Risc de marjă de credit (obligațiuni și împrumuturi) – Valoarea de piață – pe niveluri de calitate a creditului
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
Se raportează valoarea de piață a activelor care fac obiectul unei cerințe de capital pentru riscul de marjă de credit aferent obligațiunilor și împrumuturilor pentru fiecare nivel de calitate a creditului pentru care este disponibilă o evaluare de credit efectuată de o ECAI desemnată.
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Risc de marjă de credit (obligațiuni și împrumuturi) – Valoarea de piață – nu este disponibilă nicio evaluare de credit
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
Se raportează valoarea de piață a activelor care fac obiectul unei cerințe de capital pentru riscul de marjă de credit aferent obligațiunilor și împrumuturilor pentru care nu este disponibilă nicio evaluare de credit efectuată de o ECAI desemnată.