natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea sa nominală înmulțită cu un factor de conversie.
(-) TOTAL OUTFLOWS:
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel în CRR.
UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
A se vedea coloanele 160 și 190 din formularul CR SA Total.
Following the general rule for “inflows” and “outflows” the amounts reported under this column shall appear as “inflows” in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc:
The calculation procedure of the “foreign exchange risk”- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] și [50 %, 100 %].
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
Pozițiile din securitizare în conformitate cu articolul 246 din CRR.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Această informație este legată de coloana 200 din formularul CR SA Total.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
(-) VALOAREA EXPUNERII DEDUSĂ DIN FONDURILE PROPRII
SECURITISATION POSITIONS:
Articolul 258 din CRR prevede ca, în cazul unei poziții din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
VALOAREA EXPUNERII CĂREIA I SE ATRIBUIE PONDERI DE RISC
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Valoarea expunerii minus valoarea expunerii dedusă din fondurile proprii.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
DEFALCAREA, PE PONDERI DE RISC, A VALORII EXPUNERII CARE FACE OBIECTUL UNOR PONDERI DE RISC
Value adjustments of securitised positions are not considered.
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of “originator's' interest” as defined in Article 256(2) of CRR.
Articolul 242 punctul 8 din CRR definește pozițiile care beneficiază de rating.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Valorile expunerilor care fac obiectul unor ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS) astfel cum sunt prevăzute pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
1250 % (CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING)
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Articolul 242 punctul 7 din CRR definește pozițiile care nu beneficiază de rating.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
POZIȚII PENTRU CARE PONDEREA DE RISC ESTE DETERMINATĂ PE BAZA PORTOFOLIULUI-SUPORT DE EXPUNERI (LOOK-THROUGH)
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliul-suport de expuneri (ponderea de risc medie a grupei de risc, cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc sau utilizarea unui coeficient de concentrare).
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Valoarea expunerii care face obiectul tratamentului pozițiilor din securitizare deținute în cadrul unei tranșe care suportă a doua pierdere sau al unei tranșe mai favorabile din cadrul unui program ABCP este stabilită la articolul 254 din CRR.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Articolul 242 punctul 9 din CRR definește programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (ABCP).
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
LOOK-THROUGH – DIN CARE:
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION:
PONDERE DE RISC MEDIE (%)
ADJUSTED VALUES (GA)
Trebuie furnizată ponderea de risc medie ponderată cu valoarea expunerii.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE (IAA)
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
Articolul 109 alineatul (1) și articolul 259 alineatul (3) din CRR.
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în cadrul abordării bazate pe evaluări interne.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe ale scadenței sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând orice cuantum ponderat la risc corespunzător expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
SECURITIZĂRI SINTETICE
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Pentru securitizările sintetice, cuantumul de raportat în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță a scadențelor.
Outflows correspond to the covered part of the “Exposure net of value adjustments and provisions”, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIȚIILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR impun obligația ca, atunci când anumite cerințe de la articolele 405, 406 sau 409 din CCR nu sunt îndeplinite de către o instituție, statele membre să se asigure că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (limitată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
O astfel de pondere de risc suplimentară poate fi impusă nu numai instituțiilor care fac investiția, ci și inițiatorilor, sponsorilor sau creditorilor inițiali.
TOTAL INFLOWS
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚELOR DE SCADENȚE
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Pentru neconcordanțele de scadențe în cazul securitizărilor sintetice trebuie incluse cuantumurile RW*-RW(SP), astfel cum sunt definite la articolul 250 din CRR, cu excepția tranșelor cărora li s-a atribuit o pondere de risc de 1250 %, în cazul cărora cuantumul raportat este zero.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 330, ci și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to “Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure”.
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII:
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI/DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE:
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (coloana 370)/după (coloana 380) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 252 – securitizarea elementelor aflate la momentul respectiv în stare de nerambursare sau asociate unor elemente cu risc deosebit de ridicat – sau la articolul 256 alineatul (4) – cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată – din CRR.
FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Cuantumul ponderat la risc al expunerii obținut pe baza expunerilor redistribuite furnizorului de atenuare a riscului și calculate, prin urmare, în formularul corespunzător, care sunt luate în considerare la calcularea plafonului pentru pozițiile din securitizare.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Formularul CR SEC SA este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point (c) of CRR.
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe securitizări și resecuritizări.
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Expunerile totale (la data de raportare) sunt defalcate la rândul lor în funcție de nivelurile de calitate a creditului aplicate inițial (ultimul bloc de rânduri).
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Aceste informații trebuie să fie raportate de către inițiatori, sponsori, precum și investitori.
Article 246(1) point (c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Totalul expunerilor se referă la cuantumul total al securitizărilor în sold.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Acest rând rezumă toate informațiile raportate de către inițiatori, sponsori și investitori pe rândurile următoare.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
RESECURITIZĂRI
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors:
Cuantumul total al resecuritizărilor în sold conform definițiilor de la articolul 4 alineatul (1) punctele 63 și 64 din CRR.
0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
INIȚIATOR:
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Acest rând sintetizează informațiile referitoare la elementele bilanțiere, extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate, precum și la amortizarea anticipată a pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de inițiator, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Elementele din bilanț sunt defalcate pe securitizări (rândul 050) și resecuritizări (rândul 060).
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Aceste rânduri colectează informații cu privire la pozițiile din securitizare aferente elementelor extrabilanțiere și instrumentelor financiare derivate cărora li se aplică un factor de conversie în conformitate cu cadrul de securitizare.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din afara bilanțului este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
RATED
Valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții aferentă unui instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilește în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Pentru facilitățile de lichiditate, facilitățile de credit și avansurile în numerar ale administratorului de credite, instituțiile trebuie să raporteze cuantumul neutilizat.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Pentru swapurile valutare și pe rata dobânzii, instituțiile furnizează valoarea expunerii [în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din CRR] astfel cum se specifică în formularul CR SA Total.
1250 % (UNRATED)
Elementele din afara bilanțului și instrumentele financiare derivate sunt defalcate pe securitizări (rândul 080) și resecuritizări (rândul 090) conform articolului 251 tabelul 1 din CRR.
LOOK-THROUGH
Acest rând se aplică numai inițiatorilor cu expuneri din securitizări reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată, astfel cum se menționează la articolul 242 punctele 13 și 14 din CRR.
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
INVESTITOR:
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de investitor.
LOOK-THROUGH — OF WHICH:
CRR nu definește în mod explicit investitorul.
SECOND LOSS IN ABCP
Prin urmare, în acest context investitorul este o instituție care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
LOOK-THROUGH OF WHICH:
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 14 din CRR.
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Aceste rânduri colectează informații privind pozițiile în sold (la data de raportare) în funcție de nivelurile de calitate a creditului [preconizate pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR] aplicate la data de inițiere.
Articles 109(1) and 259 (3) of CRR.
În lipsa acestor informații, se raportează cele mai vechi date echivalente cu nivelurile de calitate a creditului.
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 190-270 și pentru coloanele 330-340.
IAA:
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cazul cărora există o recunoaștere a transferului unei părți semnificative a riscului și în cazul cărora instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării bazate pe modele interne de rating.
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Formularul CR SEC IRB are același domeniu de aplicare ca și CR SEC SA; acesta colectează informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Pentru rândul «Total» privind elementele bilanțiere, cuantumul raportat în această coloană corespunde soldului expunerilor securitizate la data de raportare.
SYNTHETIC SECURITISATIONS
A se vedea coloana 010 din CR SEC SA.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
Articolele 249 și 250 din CRR
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
Neconcordanțele de scadență nu se iau în considerare la calculul valorii ajustate a tehnicilor de diminuare a riscului de credit implicate în structura securitizării.
Articles 14(2), 406(2) and 407 of CRR require that whenever certain requirements in Articles 405, 406 or 409 of CRR are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Conform regulii generale pentru «intrări» și «ieșiri», cuantumul raportat în coloana 030 din formularul CR SEC IRB trebuie să figureze ca «intrări» în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului).
Such an additional risk weight may not only be imposed to investor institutions, but also to originators, sponsors and original lenders.
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b), (d) și (e) și alineatul (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie a creditului și înainte de deducerea ajustărilor de valoare și a provizioanelor.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă «interesului inițiatorului», astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
A se vedea articolul 4 alineatul (1) punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT:
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 din CRR.
BEFORE CAP/AFTER CAP
Articolul 236 din CRR descrie procedura de calcul al GA pentru protecție integrală/protecție parțială – același rang.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (column 370)/after (column 380) applying the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Această informație este legată de coloanele 040 și 050 din formularul CR IRB.
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 din CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Deoarece metoda simplă a garanțiilor financiare nu este aplicabilă, în această coloană se raportează numai protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 200 din CRR.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Această informație este legată de coloana 060 din formularul CR IRB.
For each of them, the information is broken down by on-balance sheet items and off-balance sheet items and derivatives as well as by securitisations and re-securitisations.
Articolul 236 din CRR.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Această informație este legată de coloana 070 din formularul CR IRB.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Această informație este legată de coloana 080 din formularul CR IRB.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
Această informație este legată de coloana 090 din formularul CR IRB.