natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) din CRR coroborate cu articolul 337 din CRR (poziții din securitizare).
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII (LUNGI ȘI SCURTE)
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Articolul 258 din CRR.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively..
În ceea ce privește distincția dintre pozițiile lungi și scurte, a se vedea articolul 328 alineatul (2) din CRR.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a pre-defined list of following currencies:
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC
EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Articolul 251 (tabelul 1) și articolul 261 alineatul (1) (tabelul 4) din CRR.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
230-240 și 460-470
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
250-260 și 480-490
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
Articolul 337 alineatul (2) din CRR coroborat cu articolul 262 din CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328(2) of CRR.
Aceste coloane trebuie raportate în cazul în care instituțiile utilizează abordarea formulei reglementate (SFA), care stabilește cerințele de fonduri proprii în funcție de caracteristicile portofoliului de garanții reale și de proprietățile contractuale ale tranșei.
030-040
270 și 500
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328(2) of CRR.
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 265 alineatul (1) și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Aceste coloane se raportează în cazul în care instituția utilizează abordarea bazată pe evaluări interne pentru a determina cerințele de capital pentru facilitățile de lichiditate și îmbunătățirea calității creditului pe care băncile (inclusiv băncile terților) le acordă emitenților de ABCP.
Article 92(4) lit. b of CRR.
Abordarea IAA, bazată pe metodologiile ECAI, este aplicabilă numai în cazul expunerilor față de emitenții de ABCP care la inițiere beneficiază de un rating intern echivalent cu investment grade (ratingul corespunzător investițiilor cu risc scăzut).
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Articolul 337 alineatul (3) din CRR coroborat cu articolul 407 din CRR.
010-350
Articolul 14 alineatul (2) din CRR
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI – POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE ȘI SUMA POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
Articolul 337 din CRR, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care permite instituțiilor să aplice produsului dintre pondere și poziția netă un plafon echivalent cu cuantumul maxim al pierderii posibile ca urmare a riscului de nerambursare.
GENERAL RISK
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI – POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE ȘI SUMA POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Articolul 337 din CRR, ținând seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
CERINȚE TOTALE DE FONDURI PROPRII
MATURITY BASED APPROACH
În conformitate cu articolul 337 alineatul (4) din CRR, pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2014, instituția își calculează separat suma pozițiilor nete ponderate lungi (coloana 580) și suma pozițiilor nete ponderate scurte (coloana 590).
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
Cea mai mare dintre aceste sume (după aplicarea plafonului) constituie cerința de fonduri proprii.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Începând cu 2015, în conformitate cu articolul 337 alineatul (4) din CRR, pentru a calcula cerințele de fonduri proprii instituția trebuie să calculeze suma pozițiilor nete ponderate, indiferent dacă acestea sunt lungi sau scurte (coloana 600).
210-240
Cuantumul total al securitizărilor în sold (deținute în portofoliul de tranzacționare) raportat de către instituția care îndeplinește rolul/rolurile de inițiator și/sau investitor și/sau sponsor.
GENERAL RISK.
040, 070 și 100
DURATION BASED APPROACH
SECURITIZĂRI
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
Articolul 4 punctele 61 și 62 din CRR.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
020,050, 080 și 110
SPECIFIC RISK
Articolul 4 alineatul (63) din CRR.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
INIȚIATOR
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Articolul 4 alineatul (13) din CRR
251-321
Instituția de credit care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Articolul 4 alineatul (14) din CRR.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze rândurile aferente inițiatorului cu informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR — “look-through”).
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENTE- SUPORT
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Articolul 337 alineatul (4) ultima teză din CRR
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
Defalcarea activelor-suport urmează clasificarea utilizată în formularul «Informații detaliate privind SEC» (coloana «Tip»):
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
1 Ipoteci rezidențiale;
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
2 Ipoteci comerciale;
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
3 Creanțe aferente cărților de credit;
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
5 Credite către societăți sau IMM-uri (tratate ca societăți);
Own funds requirement for securitisation instruments
6 Credite de consum;
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
7 Creanțe comerciale;
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
8 Alte active;
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
9 Obligațiuni garantate;
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
Pentru fiecare securitizare, în cazul în care portofoliul este format din diferite tipuri de active, instituția trebuie să ia în considerare cel mai important tip.
Articles 348 to 350 of CRR.
Acest formular prevede furnizarea de informații cu privire la pozițiile din CTP [cuprinzând securitizări, instrumente financiare derivate de credit de tipul «nthtodefault» și alte poziții din CTP incluse în conformitate cu articolul 338 alineatul (3)] și la cerințele de fonduri proprii corespunzătoare conform abordării standardizate.
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
Formularul MKR SA CTP determină cerința de fonduri proprii numai pentru riscul specific aferent pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație în conformitate cu articolul 335 coroborat cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
În cazul în care pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, se aplică articolele 346 și 347 din CRR.
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Există un singur formular pentru toate pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare, indiferent dacă instituția utilizează abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating pentru a determina ponderea de risc pentru fiecare poziție în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Această structură a formularului separă pozițiile din securitizare de instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» și de alte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație.
350-390
Ca urmare, pozițiile din securitizare se raportează întotdeauna pe rândurile 030, 060 sau 090 (în funcție de rolul instituției în securitizarea respectivă).
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» sunt întotdeauna raportate pe rândul 110.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
De aceea sunt alocate fie la subrubrica «securitizare», fie la instrumente financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default».
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC (SA ȘI IRB)
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
160 și 330
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Alte ponderi de risc care nu sunt menționate în mod explicit în coloanele precedente.
Positions which receive a risk weight of 1250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default», doar cele care nu beneficiază de rating extern.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» care beneficiază de rating extern fie trebuie raportate în formularul MKR SA TDI (rândul 321), fie – dacă acestea sunt încorporate în CTP – trebuie repartizate în coloana corespunzătoare ponderii de risc respective.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
190-200 și 340-350
Article 258 of CRR.
220-230 și 390-400
070-520
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI – POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI – POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE
230-240 and 460-470
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
250-260 and 480-490
Cerința de fonduri proprii este determinată ca cea mai mare dintre (i) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete lungi (coloana 430) și (ii) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete scurte (coloana 440).
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Cuantumul total al pozițiilor în sold (deținute în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație) raportat de către instituția care îndeplinește rolul/rolurile de inițiator și/sau investitor și/sau sponsor.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
030, 060 și 090
270 and 500
Portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație cuprinde securitizări, instrumente financiare derivate de credit de tip «n-th-to-default» și, eventual, alte poziții de acoperire care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
LOOK THROUGH
Instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul «Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație».
Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL N-TH-TO-DEFAULT
IRB:
Aici se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» care sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» în conformitate cu articolul 347 CRR.
Articles 263(2) and (3) of CRR.
Inițiatorul, investitorul și sponsorul pozițiilor nu se încadrează la instrumentele financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default».
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
În consecință, în cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» nu se poate realiza o defalcare similară cu cea realizată în cazul pozițiilor din securitizare.
280-290/510-520
040,070, 100 și 120
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
ALTE POZIȚII CTP
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Pozițiile din:
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
instrumentele financiare derivate ale unor expuneri din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul «Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație»;
530-540
pozițiile din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, în conformitate cu articolul 346 din CRR;
Article 14(2) of CRR
sunt incluse.
550-570
Prezentul formular solicită informații privind pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital deținute în portofoliul de tranzacționare și tratate conform abordării standardizate.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Formularul trebuie completat separat pentru «Total», precum și pentru o listă statică prestabilită cuprinzând piețele următoare:
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, România, Suedia, Regatul Unit, Albania, Japonia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Federația Rusă, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina, SUA, Zona euro, precum și un formular rezidual pentru toate celelalte piețe.
580-600
În sensul prezentei cerințe de raportare, termenul «piață» are înțelesul de «țară».
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Articolele 327, 329, 332, 341 și 345 din CRR.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Cerința de capital trebuie să fie calculată separat pentru fiecare piață națională.
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din CRR și cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Pozițiile pe titluri de capital care fac obiectul riscului general (articolul 343 din CRR) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
Ambele defalcări (021/022, precum și 030/040) se referă la toate pozițiile care fac obiectul riscului general.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Rândurile 021 și 022 solicită informații privind defalcarea pe instrumente.
040,070 and 100
Doar defalcarea de pe rândurile 030 și 040 este utilizată ca bază pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
SECURITISATIONS
Instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului titlurilor de capital pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, ținând cont de articolele 329-332, dacă este cazul.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Alte instrumente decât instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului titlurilor de capital pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare.
020,050, 080 and110
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
Article 4(63) of CRR.
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale în conformitate cu articolul 344 alineatele (1) și (4) din CRR.
ORIGINATOR
Aceste poziții sunt supuse numai riscului general și, în consecință, nu trebuie să fie raportate pe rândul (050).
Article 4(13) of CRR
Alte poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 343 și cu articolul 344 alineatul (3) din CRR.
INVESTOR
Poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 342 și cu articolul 344 alineatul (4) din CRR.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
CRR nu alocă în mod explicit pozițiile respective nici riscului de rată a dobânzii și nici riscului titlurilor de capital.
SPONSOR
În scopul raportării, aceste poziții trebuie să fie raportate în formularul MKR SA EQU.
Article 4(14) of CRR.
Pozițiile pe OPC-uri, în cazul în care cerințele de capital sunt calculate în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) din CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Se aplică în cazul în care pozițiile pe OPC-uri sau instrumentele-suport nu sunt tratate în conformitate cu metodele prevăzute în partea a treia titlul IV capitolul 5 (trimitere la «Utilizarea modelelor interne pentru a calcula cerințele de fonduri proprii») din CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
În cazul în care se aplică abordarea specială în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) prima teză din CRR, cuantumul care trebuie raportat reprezintă 32 % din poziția netă a expunerii OPC în cauză.
Article 337(4), last sentence of CRR.
În cazul în care se aplică abordarea specială în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) a doua teză din CRR, cuantumul care trebuie raportat reprezintă valoarea cea mai mică dintre 32 % din poziția netă a expunerii OPC relevante și diferența dintre 40 % din poziția netă respectivă și cerințele de fonduri proprii care rezultă din riscul valutar asociat expunerii OPC.
1 residential mortgages;
În consecință, aceste poziții ar fi raportate pe rândurile relevante din formularul MKR SA TDI sau din formularul MKR SA EQU.
2 commercial mortgages;
Articolul 329 alineatele (2) și (3) din CRR.
3 credit card receivables;
Instituțiile raportează informații privind pozițiile pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în cazul schimburilor valutare tratate conform abordării standardizate.
4 leasing;
Poziția se calculează pentru fiecare monedă (inclusiv euro), pentru aur și pentru pozițiile în OPC.
5 loans to corporates or SMEs (treated as corporates);
Rândurile 100-470 din prezentul formular trebuie raportate chiar dacă instituțiile nu sunt obligate să își calculeze cerințele de fonduri proprii pentru riscul valutar, în conformitate cu articolul 351 din CRR.
6 consumer loans;
Elementele memorandum din formular se completează separat pentru toate monedele statelor membre ale Uniunii Europene și pentru monedele următoare:
7 trade receivables;
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY și toate celelalte monede.
8 other assets;
Poziții brute ca urmare a activelor, sumelor de încasat și elementelor similare menționate la articolul 352 alineatul (1) din CRR.
9 covered bonds;
În conformitate cu articolul 352 alineatul (2) și sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților competente, nu trebuie raportate pozițiile adoptate pentru a se acoperi efectul advers al cursului de schimb asupra ratelor lor în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) și nici pozițiile în legătură cu elemente care sunt deja deduse la calcularea fondurilor proprii.
10 other liabilities.
Articolul 352 alineatul (3) și alineatul (4) prima și a doua teză și articolul 353 din CRR.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Pozițiile nete sunt calculate pe fiecare valută, prin urmare pot exista simultan poziții lungi și scurte.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Articolul 352 alineatul (4) a treia teză, articolul 353 și articolul 354 din CRR.