natgillin/translations-raw huggingface dataset:
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
Se raportează în coloana 060, dacă ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare.
) Retail — Qualifying revolving
În situația în care se face o ajustare în pierderea în caz de nerambursare, cuantumul se raportează în coloana 170.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
Ieșirile corespund părții garantate a expunerii inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa de expuneri a debitorului și, dacă este cazul, din clasa de rating sau grupa de risc a debitorului și ulterior se alocă clasei de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
) Retail — Other SME
Acest cuantum trebuie considerat drept o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, în clasa de rating sau grupa de risc a debitorului.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Intrările și ieșirile din cadrul aceleiași clase de expuneri și, dacă este cazul, al aceleiași clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor se iau, de asemenea, în considerare.
) Retail — Other non — SME
Expunerea alocată clasei de rating sau grupei de risc a debitorului și clasei de expuneri corespunzătoare după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
elemente extrabilanțiere
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
A se vedea instrucțiunile CR-SA
IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
Se raportează valoarea prevăzută la articolul 166 și la articolul 230 alineatul (1) a doua teză din CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
Pentru instrumentele definite în anexa I se aplică factorii de conversie a creditului [articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR], indiferent de abordarea aleasă de către instituție.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
Pentru rândurile 040-060 (tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare, precum și expuneri din compensări contractuale între produse diferite), care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, valoarea expunerii este aceeași cu valoarea pentru riscul de credit al contrapărții calculată conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 secțiunile 3, 4, 5, 6 și 7 din CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Aceste valori se raportează în această coloană, și nu în coloana 130 «Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții».
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
decurgând din riscul de credit al contrapărții
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
A se vedea instrucțiunile CR SA.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Defalcarea valorii expunerii pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Tehnicile de diminuare a riscului de credit care au un impact asupra pierderilor datorate nerambursării ca urmare a aplicării efectului de substituție al tehnicilor de diminuare a riscului de credit nu se includ în aceste coloane.
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
articolul 228 alineatul (2), articolul 230 alineatele (1) și (2) și articolul 231 din CRR.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria:
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
În ceea ce privește protecția nefinanțată a creditului, pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și societăți:
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
articolul 161 alineatul (3) din CRR.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
Pentru expunerile de tip retail:
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
articolul 164 alineatul (2) din CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for “total exposure”).
În ceea ce privește garanția protecției finanțate a creditului luată în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare:
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 050.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Valoarea relevantă utilizată în modelele interne ale instituției.
040-080
Factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4(57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in “SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM”.
Pentru operațiunile din portofoliul de tranzacționare se includ instrumentele financiare și mărfurile eligibile pentru expunerile portofoliului de tranzacționare în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) literele (c)-(f) din CRR.
040-050
Instrumentele de tip «credit linked note» și pozițiile de compensare din bilanț prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunea 4 din CRR sunt tratate drept garanții în numerar.
Values as they are defined in Article 4(59) of CRR.
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
valorile prevăzute la articolul 193 alineatele (1)-(4) și la articolul 194 alineatul (1) din CRR.
GUARANTEES:
Se raportează valoarea ajustată (Cvam) prevăzută la articolul 223 alineatul (2) din CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 236 of CRR shall be provided.
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
When Own estimates of LGD are used, (Article 183 of CRR, except paragraph 3), the relevant value used in the internal model shall be reported.
garanțiile financiare luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
Guarantees shall be reported in column 040 when the adjustment is not made in the LGD.
Cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the guarantee shall be reported in column 150.
articolul 199 alineatele (1)-(8) și articolul 229 din CRR.
Regarding exposures subject to the double default treatment, the value of unfunded credit protection is re-ported in column 220.
alte garanții reale luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
CREDIT DERIVATIVES:
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (2)-(4) din CRR.
When own estimates of LGD are not used, the Adjusted Value (Ga) as defined in Article 216 of CRR shall be provided.
Se includ, de asemenea, operațiunile de leasing de bunuri imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
When own estimates of LGD are used (Article 183 of CRR), the relevant value used in the internal modelling shall be reported.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 din CRR.
When the adjustment is made in the LGD, the amount of the credit derivatives shall be reported in column 160
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată.
Regarding exposures subject to the double default treatment the value of unfunded credit protection shall be reported in column 220.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (6) și (8) din CRR.
If collateral has an effect on the exposure (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects of the exposure), it shall be capped at the exposure value.
De asemenea, trebuie incluse operațiunile de leasing de bunuri care sunt diferite de bunurile imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
When own estimates of LGD are not used, Article 232 of CRR shall be applied.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 alineatul (3) din CRR.
When own estimates of LGD are used, those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR shall be reported.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
The relevant value used in the internal model shall be reported.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatul (5) și la articolul 229 alineatul (2) din CRR.
To be reported in column 060 when the adjustment is not made in the LGD.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
When an adjustment is made in the LGD the amount shall be reported in column 170.
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI:
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grade or pool.
Garanțiile și instrumentele financiare derivate de credit care acoperă expunerile ce fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări care reflectă articolul 202 și articolul 217 alineatul (1) din CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, obligor grades or pools.
A se vedea, de asemenea, coloanele 040 «Garanții» și 050 «Instrumente financiare derivate de credit».
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, obligor grades or pools shall also be considered.
Trebuie să fie luat în considerare impactul total al tehnicilor de diminuare a riscului de credit asupra valorilor LGD specificate în partea a treia titlul II capitolele 3 și 4 din CRR.
Exposure assigned in the corresponding obligor grade or pool and exposure class after taking into account outflows and inflows due to CRM techniques with substitution effects on the exposure.
În cazul expunerilor care fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări, LGD de raportat trebuie să corespundă celei selectate în conformitate cu articolul 161 alineatul (4) din CRR.
Off Balance Sheet Items
Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, trebuie luate în considerare dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
See CR-SA instructions
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri trebuie utilizată definiția valorii expunerii din coloana 110.
The value in accordance with Article 166 of CRR and Article 230(1) sentence 2 of CRR are reported.
Toate efectele trebuie luate în considerare (astfel, pragul aplicabil ipotecilor trebuie inclus în raportare).
For the instruments as defined in Annex I, the credit conversion factors (Article 166(8) to (10) of CRR) irrespective the approach chosen by the institution, are applied.
În cazul instituțiilor care aplică abordarea IRB, dar care nu folosesc estimări proprii ale LGD, efectele garanției financiare de diminuare a riscului sunt reflectate în valoarea E*, valoarea ajustată integral a expunerii, și apoi în LGD*, în conformitate cu articolul 228 alineatul (2) din CRR.
For rows 040-060 (securities financing transactions, derivatives and long settlement transactions and exposures from contractual cross-product netting) subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the Exposure Value is the same as the value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 3, 4, 5, 6 and 7 of CRR.
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD asociată fiecărei probabilități de nerambursare atribuite clasei de rating sau grupei de risc a debitorului rezultă din media pierderilor prudențiale în caz de nerambursare alocate expunerilor respectivelor probabilități de nerambursare aferente acelor clase sau grupe, ponderată cu valoarea expunerii corespunzătoare din coloana 110.
These values are reported in this column and not column 130 “Of which: arising from counterparty credit risk”.
În cazul în care se aplică estimările proprii ale LGD, trebuie avute în vedere articolul 175 și articolul 181 alineatele (1) și (2) din CRR.
Arising from counterparty Credit Risk
În cazul expunerilor care fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări, LGD de raportat trebuie să corespundă celei selectate în conformitate cu articolul 161 alineatul (4) din CRR.
See CR SA instructions.
Calculul valorii medii ponderate în funcție de expuneri a LGD derivă din parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
Breakdown of the exposure value for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Nu trebuie raportate date pentru expunerile din finanțări specializate menționate la articolul 153 alineatul (5).
CRM techniques that have an impact on LGDs as a result of the application of the substitution effect of CRM techniques shall not be included in these columns.
Expunerea și LGD corespunzătoare pentru entitățile reglementate de mari dimensiuni din sectorul financiar și pentru entitățile financiare nereglementate nu se includ în calculul coloanei 230, trebuind incluse doar în calculul coloanei 240.
Where own estimates of LGD are not used:
Valoarea medie ponderată în funcție de expuneri a LGD (%) pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 alineatele (4) și (5) din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
Articles 228(2), 230 (1) and (2), 231 of the CRR
Valoarea raportată reflectă articolul 162 din CRR.
Where own estimates of LGD are used:
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
Regarding unfunded credit protection, for exposures to central government and central banks, institutions and corporates:
Scadența medie se raportează în zile.
Article 161 paragraph 3 of the CRR.
Aceste date nu trebuie raportate pentru valorile expunerilor pentru care scadența nu constituie un element din calculul cuantumurilor expunerilor ponderate la risc.
For retail exposures Article 164 paragraph 2 of the CRR.
Cu alte cuvinte, această coloană nu se completează pentru clasa de expuneri «de tip retail».
Regarding funded credit protection collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of the CRR.
Pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, societăți și instituții, a se vedea articolul 153 alineatele (1) și (3) din CRR.
See instructions to column 040.
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 154 alineatul (1) din CRR.
See instructions to column 050.
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR nu se ia în considerare.
OWN ESTIMATES OF LGDS ARE USED:
Factorul de sprijinire a IMM-urilor prevăzut la articolul 501 din CRR se ia în considerare.
The relevant value used in the internal modelling of the institution.
Defalcarea cuantumului ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
Those credit risk mitigants that comply with the criteria in Article 212 of the CRR.
Pentru definiția pierderii așteptate, a se vedea articolul 5 punctul 3 din CRR, iar pentru calculul acesteia, articolul 158 din CRR.
For trading book operations includes financial instruments and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 paragaph 2 point.
Cuantumul pierderii așteptate care trebuie raportat se bazează pe parametrii de risc utilizați efectiv în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă corespunzătoare.
to (f) of CRR Credit linked Notes and on -balance sheet netting according to Part 3 Title II Chapter 4 Section 4 of CRR are treated as cash collateral.
Se raportează ajustările de valoare, precum și provizioanele specifice și generale de la articolul 159 din CRR.
When own estimates of LGD are not used:
Provizioanele generale trebuie raportate prin atribuirea proporțională a cuantumului – în funcție de pierderile așteptate ale diferitelor clase de rating ale debitorilor.
values in accordance with Article 193(1) to (4) and Article 194(1) of CRR.
Articolul 172 alineatele (1) și (2) din CRR.
The adjusted value (Cvam) as set out in Article 223(2) of CRR is reported.
Pentru toate clasele de expuneri cu excepția expunerilor de tip retail, instituția raportează numărul entităților juridice/debitorilor care au făcut obiectul unui rating separat, indiferent de numărul diferitelor împrumuturi sau expuneri acordate.
When own estimates of LGD are used:
În clasa de expuneri de tip retail, instituția raportează numărul expunerilor care au fost alocate separat unei anumite clase de rating sau grupe de risc.
financial collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
În cazul în care se aplică articolul 172 alineatul (2) din CRR, un debitor poate fi luat în considerare în mai mult de o clasă.
The amount to be reported shall be the estimated market value of the collateral.
Deoarece această coloană se referă la un element din structura sistemelor de rating, ea este legată de expunerile inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie alocate fiecărei clase de rating sau grupe de risc a debitorului fără a lua în considerare efectul tehnicilor de diminuare a riscului de credit (în special efectele de redistribuire).
Article 199(1) to (8) of CRR and Article 229 of CRR.
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
other collateral taken into account in the LGD estimates according to Article 181(1) points (e) and (f) of CRR.
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate la rândul 030.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(2) to (4) of CRR shall be reported.
Expunerile care sunt elemente extrabilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040-060 și, prin urmare, nu se raportează la acest rând.
Leasing of real estate property is also included (see Article 199(7) of CRR).
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care sunt considerate elemente extrabilanțiere.
See also Article 229 of CRR.
Acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut și (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
When own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, sunt raportate la rândul 060, nu trebuie raportate la acest rând.
Where own estimates of LGD are not used, values in accordance with Article 199(6) and (8) of CRR shall be reported.
Instrumentele financiare derivate includ contractele enumerate în anexa II la CRR.
Leasing of property different from real estate is also included (see Article 199(7) of CRR).
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate la rândul 060 nu trebuie raportate la acest rând.
See also Article 229(3) of CRR.
A se vedea instrucțiunile CR SA.
Where own estimates of LGD are used the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Pentru expunerile față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale, a se vedea articolul 142 alineatul (1) punctul 6 și articolul 170 alineatul (1) litera (c) din CRR.
When own estimates of LGD are not used, values in accordance with Articles 199(5), 229 (2) of CRR are reported.
Pentru expunerile de tip retail, a se vedea articolul 170 alineatul (3) litera (b) din CRR.
When own estimates of LGD are used, the amount to be reported shall be the estimated market value of collateral.
Pentru expunerile provenind din creanțe achiziționate, a se vedea articolul 166 alineatul (6) din CRR.