natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea sa nominală înmulțită cu un factor de conversie.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel în CRR.
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
A se vedea coloanele 160 și 190 din formularul CR SA Total.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] și [50 %, 100 %].
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for se ttlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Pozițiile din securitizare în conformitate cu articolul 246 din CRR.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Articolul 258 din CRR prevede ca, în cazul unei poziții din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
Institutions multiply this difference by the appropriate factor of Table 1 of Article 378 of CRR to determine the corresponding own funds requirements.
VALOAREA EXPUNERII CĂREIA I SE ATRIBUIE PONDERI DE RISC
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Valoarea expunerii minus valoarea expunerii dedusă din fondurile proprii.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
DEFALCAREA, PE PONDERI DE RISC, A VALORII EXPUNERII CARE FACE OBIECTUL UNOR PONDERI DE RISC
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Articolul 242 punctul 8 din CRR definește pozițiile care beneficiază de rating.
All unsettled transactions shall be included in this column 010, irrespective of whether or not they are at a gain or at a loss after the due settlement date.
Valorile expunerilor care fac obiectul unor ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS) astfel cum sunt prevăzute pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
1250 % (CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING)
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Articolul 242 punctul 7 din CRR definește pozițiile care nu beneficiază de rating.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliul-suport de expuneri (ponderea de risc medie a grupei de risc, cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc sau utilizarea unui coeficient de concentrare).
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
LOOK-THROUGH - DIN CARE A DOUA PIERDERE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE EMISIUNE DE TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE (PROGRAM ABCP)
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Valoarea expunerii care face obiectul tratamentului pozițiilor din securitizare deținute în cadrul unei tranșe care suportă a doua pierdere sau al unei tranșe mai favorabile din cadrul unui program ABCP este stabilită la articolul 254 din CRR.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Articolul 242 punctul 9 din CRR d efinește programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (ABCP).
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
LOOK-THROUGH - DIN CARE PONDERE DE RISC MEDIE (%)
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
Trebuie furnizată ponderea de risc medie ponderată cu valoarea expunerii.
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE (IAA)
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) point (c) ii) and 378 of CRR).
Articolul 109 alineatul (1) și articolul 259 alineatul (3) din CRR.
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în cadrul abordării bazate pe evaluări interne.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
IAA: PONDERE DE RISC MEDIE (%)
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Arti cle 378 of CRR).
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe ale scadenței sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând orice cuantum ponderat la risc corespunzător expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Pentru securitizările sintetice, cuantumul de raportat în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță a scadențelor.
The information in this template is requested for all securitisations for which a significant risk transfer is recognised and in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR prevăd că, atunci când anumite cerințe de la articolele 405, 406 sau 409 din CCR nu sunt îndeplinite de către o instituție, statele membre se asigură că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (limitată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
O astfel de pondere de risc suplimentară poate fi impusă nu numai instituțiilor care fac investiția, ci și inițiatorilor, sponsorilor sau creditorilor inițiali.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚELOR DE SCADENȚE
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242(10) and (11) of CRR, respectively.
Pentru neconcordanțele de scadențe în cazul securitizărilor sintetice trebuie incluse valorile RW*-RW(SP), astfel cum sunt definite la articolul 250 din CRR, cu excepția tranșelor cărora li s-a atribuit o pondere de risc de 1250 %, în cazul cărora cuantumul raportat este zero.
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 330, ci și cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII: ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI/DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Cuantumul total ponderat la risc al expunerii calculat în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (coloana 370)/după (coloana 380) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 252 - securitizarea elementelor aflate la momentul respectiv în stare de nerambursare sau asociate unor elemente cu risc deosebit de ridicat - sau la articolul 256 alineatul (4) - cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată - din CRR.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
ELEMENT MEMORANDUM: CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii obținut pe baza expunerilor redistribuite furnizorului de atenuare a riscului și calculate, prin urmare, în formularul corespunzător, care sunt luate în considerare la calcularea plafonului pentru pozițiile din securitizare.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
Formularul CR SEC SA este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA)
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe securitizări și resecuritizări.
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Expunerile totale (la data de raportare) sunt defalcate la rândul lor în funcție de nivelurile de calitate a creditului aplicate inițial (ultimul bloc de rânduri).
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Aceste informații trebuie să fie raportate de către inițiatori, sponsori, precum și investitori.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Totalul expunerilor se referă la cuantumul total al securitizărilor în sold.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Acest rând rezumă toate informațiile raportate de către inițiatori, sponsori și investitori pe rândurile următoare.
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Cuantumul total al resecuritizărilor în sold conform definițiilor de la articolul 4 alineatul (1) punctele 63 și 64 din CRR.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
Acest rând sintetizează informațiile referitoare la elementele bilanțiere, extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate, precum și la amortizarea anticipată a pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de inițiator, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din CRR.
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Articolul 246 alineatul (1) litera (a) ale CRR prevede că pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării standardizate, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este valoarea sa contabilă rezultată după aplicarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1)(a), (c) and (e), and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Elementele din bilanț sunt defalcate pe securitizări (rândul 050) și resecuritizări (rândul 060).
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
Aceste rânduri colectează informații cu privire la pozițiile din securitizare aferente elementelor extrabilanțiere și instrumentelor financiare derivate cărora li se aplică un factor de conversie în conformitate cu cadrul de securitizare.
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din afara bilanțului este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții aferentă unui instrument financiar derivat menționat în anexa II la CRR se stabilește în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of "originator’s' interest" as defined in Article 256(2) of CRR.
Pentru facilitățile de lichiditate, facilitățile de credit și avansurile în numerar ale administratorului de credite, instituțiile trebuie să raporteze cuantumul neutilizat.
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor’s interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
Pentru swapurile valutare și pe rata dobânzii, instituțiile furnizează valoarea expunerii [în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din CRR] astfel cum se specifică în formularul CR SA Total.
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Elementele din afara bilanțului și instrumentele financiare derivate sunt defalcate pe securitizări (rândul 080) și resecuritizări (rândul 090) conform articolului 251 tabelul 1 din CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Acest rând se aplică numai inițiatorilor cu expuneri din securitizări reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată, astfel cum se menționează la articolul 242 punctele 13 și 14 din CRR.
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de investitor.
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
CRR nu definește în mod explicit investitorul.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
Prin urmare, în acest context investitorul este o instituție care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor.
Article 4(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de sponsor, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 14 din CRR.
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA)
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(59) and regulated in Article 235 of CRR.
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE
Funded credit protection is defined in Article 4(58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Aceste rânduri colectează informații privind pozițiile în sold (la data de raportare) în funcție de nivelurile de calitate a creditului [preconizate pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR] aplicate la data de inițiere.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
În lipsa acestor informații, se raportează cele mai vechi date echivalente cu nivelurile de calitate a creditului.
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 190-270 și pentru coloanele 330-340.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cazul cărora există o recunoaștere a transferului unei părți semnificative a riscului și în cazul cărora instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării bazate pe modele interne de rating.
Articles 222(3) and 235 (1) and (2).
Formularul CR SEC IRB are același domeniu de aplicare ca și CR SEC SA; acesta colectează informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar.
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Pentru rândul „Total” privind elementele bilanțiere, cuantumul raportat în această coloană corespunde soldului expunerilor securitizate la data de raportare.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
A se vedea coloana 010 din CR SEC SA.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Articolele 249 și 250 din CRR
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197(1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Neconcordanțele de scadență nu se iau în considerare la calculul valorii ajustate a tehnicilor de diminuare a riscului de credit implicate în structura securitizării.
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Conform regulii generale pentru „intrări” și „ieșiri”, cuantumul raportat în coloana 030 din formularul CR SEC IRB trebuie să figureze ca „intrări” în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului).
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b), (d) și (e) și alineatul (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie a creditului și înainte de deducerea ajustărilor de valoare și a provizioanelor.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM)
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă „interesului inițiatorului”, astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
A se vedea articolul 4 alineatul (1) punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.