natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care și-au păstrat drepturile obținute
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 – SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE — TOTAL (GS TOTAL)
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
INFORMAȚII PRIVIND CONTRIBUȚIA ENTITĂȚILOR LA SOLVABILITATEA GRUPULUI
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
AMORTIZOARE DE CAPITAL
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII CONSOLIDATE
CAPITAL BUFFERS
FONDURI PROPRII CONSOLIDATE
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
CERINȚELE DE AMORTIZOR COMBINAT
CONSOLIDATED OWN FUNDS
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI, TRANZACȚIILE INCOMPLETE ȘI RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 CONSOLIDATE
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2 CONSOLIDATE
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
ELEMENT MEMORANDUM: FOND COMERCIAL (-) / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
DIN CARE: CONTRIBUȚII LA REZULTATUL CONSOLIDAT
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
DIN CARE: (-) FOND COMERCIAL / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
AMORTIZORUL DE CONSERVARE A CAPITALULUI
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
AMORTIZORUL ANTICICLIC DE CAPITAL SPECIFIC INSTITUȚIEI
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
AMORTIZORUL DE CONSERVARE AFERENT RISCULUI MACROPRUDENȚIAL SAU SISTEMIC IDENTIFICAT LA NIVELUL UNUI STAT MEMBRU
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
AMORTIZORUL DE RISC SISTEMIC
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
AMORTIZORUL INSTITUȚIILOR DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
AMORTIZORUL ALTOR INSTITUȚII DE IMPORTANȚĂ SISTEMICĂ
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
INTERESE MINORITARE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ CONSOLIDATE
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE INCLUSE ÎN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR CONSOLIDATE
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
C 06.02 – SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE (GS)
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
ENTITĂȚI AFLATE ÎN PERIMETRUL DE CONSOLIDARE
TOTAL
INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE CARE SUNT SUPUSE CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
NUME
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
COD
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
Codul LEI
NAME
INSTITUȚIE SAU ORGANISM ECHIVALENT (DA/NU)
CODE
CONȚINUTUL DATELOR: DATE INDIVIDUALE CONSOLIDATE PRIN METODA CONSOLIDARII GLOBALE (SF), DATE INDIVIDUALE CONSOLIDATE PRIN METODA CONSOLIDARII PARȚIALE (SP)
LEI code
CODUL ȚĂRII
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
PROCENTAJUL DEȚINERII (%)
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1
COUNTRY CODE
ELEMENT MEMORANDUM: FOND COMERCIAL (-) / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV
SHARE OF HOLDING (%)
DIN CARE: (-) FOND COMERCIAL / (+) FOND COMERCIAL NEGATIV
TOTAL TIER 1 CAPITAL
DIN CARE: FONDURI PROPRII ELIGIBILE
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII CONEXE, REZULTATE REPORTATE CONEXE ȘI CONTURI DE PRIME DE EMISIUNE
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 ELIGIBILE
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 CONEXE, REZULTATE REPORTATE CONEXE ȘI CONTURI DE PRIME DE EMISIUNE
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
DIN CARE: INTERESE MINORITARE
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
INSTRUMENTE DE FONDURI PROPRII CONEXE, REZULTATE REPORTATE CONEXE, CONTURI DE PRIME DE EMISIUNE ȘI ALTE REZERVE
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR ELIGIBILE
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
DIN CARE: FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 ELIGIBILE
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
C 07.00 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR SA)
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
Clasele de expuneri din SA
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
VALOAREA EXPUNERII
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI
EXPOSURE VALUE
SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
FUNDED CREDIT PROTECTION
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNATĂ
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ DIN ADMINISTRAȚIA CENTRALĂ
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) GARANȚII
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) TOTAL IEȘIRI
(-) GUARANTEES
TOTAL INTRĂRI (+)
(-) CREDIT DERIVATIVES
DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
TOTAL EXPUNERI
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Celulă legată de CA
(-) TOTAL OUTFLOWS
Din care: IMM-uri
TOTAL INFLOWS (+)
din care: IMM-uri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
din care: Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative
TOTAL EXPOSURES
Din care: expuneri aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate
Cell linked to CA
Din care: expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB
of which: SME
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:
of which: SME subject to SME-supporting factor
Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Tranzacțiile de finanțare prin titluri
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare
On balance sheet exposures subject to credit risk
Din compensări contractuale între produse diferite
Off balance sheet exposures subject to credit risk
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:
Securities Financing Transactions
Alte ponderi de risc
of which: centrally cleared through a QCCP
ELEMENTE MEMORANDUM
Derivatives & Long Settlement Transactions
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale
From Contractual Cross Product Netting
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY RISK WEIGHTS:
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative
Other risk weights
Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %
MEMORANDUM ITEMS
C 08.01 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)
Exposures secured by mortgages on commercial immovable property
Clasele de expuneri din IRB:
Exposures in default subject to a risk weight of 100 %
Estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie
Exposures secured by mortgages on residential property
SISTEM DE RATING INTERN
Exposures in default subject to a risk weight of 150 %
EXPUNERE DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR IRB 1)
TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT LUATE ÎN CONSIDERARE ÎN ESTIMĂRILE LGD, EXCLUZÂND TRATAREA EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
IRB Exposure class:
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI
Own estimates of LGD and/or conversion factors:
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)
INTERNAL RATING SYSTEM
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%) PENTRU ENTITĂȚILE DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚILE FINANCIARE NEREGLEMENTATE
EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
VALOAREA MEDIE A SCADENȚEI PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI (ZILE)
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES TAKEN INTO ACCOUNT IN LGD ESTIMATES EXCLUDING DOUBLE DEFAULT TREATMENT
PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE:
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%)
CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD (%) FOR LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANE
EXPOSURE-WEIGHTED AVERAGE MATURITY VALUE (DAYS)
NUMĂRUL DEBITORILOR
UNFUNDED CREDIT PROTECTION
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)
OWN ESTIMATES OF LGD'S ARE USED:
DIN CARE: ENTITĂȚI DE MARI DIMENSIUNI DIN SECTORUL FINANCIAR ȘI ENTITĂȚI FINANCIARE NEREGLEMENTATE
EXPECTED LOSS AMOUNT
DIN CARE: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
GARANȚII
NUMBER OF OBLIGORS
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
OF WHICH: LARGE FINANCIAL SECTOR ENTITIES AND UNREGULATED FINANCIAL ENTITIES
GARANȚII FINANCIARE ELIGIBILE
OF WHICH: OFF BALANCE SHEET ITEMS
ALTE GARANȚII REALE ELIGIBILE
GUARANTEES
BUNURI IMOBILE
CREDIT DERIVATIVES
ALTE GARANȚII REALE CORPORALE
OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
CREANȚE
ELIGIBLE FINANCIAL COLLATERAL
Elemente bilanțiere supuse riscului de credit
OTHER ELIGIBLE COLLATERAL
Elemente extrabilanțiere supuse riscului de credit
REAL ESTATE
Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții
OTHER PHYSICAL COLLATERAL
EXPUNERILE ALOCATE CLASELOR DE RATING SAU GRUPELOR DE RISC ALE DEBITORILOR: TOTAL
RECEIVABLES
CRITERII DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE: TOTAL
On balance sheet items subject to credit risk
DEFALCARE PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE ÎN TEMEIUL CRITERIILOR DE ÎNCADRARE A FINANȚĂRILOR SPECIALIZATE:
Off balance sheet items subject to credit risk
PONDERE DE RISC: 0 %
Exposures / Transactions subject to counterparty credit risk
Din care: în categoria 1
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
TRATAMENT ALTERNATIV: GARANTATE CU BUNURI IMOBILE
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTALUL CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE
RISK WEIGHT: 0 %
C 08.02 – RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL: DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (CR IRB 2)
Of which: in category 1
CLASA DE RATING A DEBITORILOR (NR.
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
RÂND)
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
DILUTION RISK: TOTAL PURCHASED RECEIVABLES
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS: BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2)
C 09.01 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
OBLIGOR GRADE (ROW IDENTIFIER)
Țara:
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-FACTOR
Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-FACTOR
Din care: eliminări din bilanț (write-off)
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate
Country:
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat
Observed new defaults for the period
Expuneri provenind din titluri de capital.
Of which: write off
Alte expuneri
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
Expuneri totale
Items associated with particularly high risk
C 09.02 – REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)
Equity exposures
Din care: în stare de nerambursare
Other exposures
Din care: Finanțări specializate
Total exposures
Din care: IMM-uri
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Garantate cu bunuri imobile
Of which: defaulted
IMM-uri
Of Which: Specialised Lending
Societăți, altele decât IMM-uri
Of Which: SME
Expuneri eligibile reînnoibile
Secured by real estate property
Alte expuneri de tip retail
SME
C 09.03 – DEFALCAREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII TOTALE PENTRU RISCUL DE CREDIT AL EXPUNERILOR RELEVANTE DIN CREDITE, PE ȚĂRI (CR GB 3)
Non-SME
Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit
Qualifying Revolving
C 10.01 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR EQU IRB 1)
Other Retail
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
ELEMENT MEMORANDUM:
Own fund requirements for credit risk
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE (PD) ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR (%)
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
EXPUNERI TOTALE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL IRB
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
METODA PD/LGD: TOTAL
MEMORANDUM ITEM:
METODA SIMPLĂ DE PONDERARE LA RISC: TOTAL
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
DEFALCAREA PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE CONFORM METODEI SIMPLE DE PONDERARE LA RISC:
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
PONDERE DE RISC: 190 %
PD/LGD APRROACH: TOTAL
ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
EXPUNERILE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
C 10.02 – RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL – ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL.
RISK WEIGHT: 190 %
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ÎN METODA PD/LGD PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR (CR EQU IRB 2)
INTERNAL MODELS APPROACH
VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNERI A PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
C 11.00 – RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
TRANZACȚII NEDECONTATE LA PREȚUL DE DECONTARE
EXPOSURE WEIGHTED AVERAGE LGD
EXPUNEREA LA DIFERENȚE DE PREȚ DATORATE TRANZACȚIILOR NEDECONTATE
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISCUL DE DECONTARE
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
Tranzacții nedecontate între 16 și 30 zile (factor 50 %)
Total unsettled transactions in the Non-trading Book
Tranzacții nedecontate între 31 și 45 zile (factor 75 %)
Transactions unsettled up to 4 days (Factor 0 %)
Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
Total tranzacții nedecontate din portofoliul de tranzacționare
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
C 12.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR DIN SECURITIZĂRI INIȚIATE
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
Total unsettled transactions in the Trading Book
POZIȚII DIN SECURITIZARE
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT, CARE AFECTEAZĂ CUANTUMUL EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE (Cvam)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
DEFALCAREA VALORII EXPUNERII SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
SECURITISATION POSITIONS
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIȚIILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
AJUSTAREA CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚEI DE SCADENȚE
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CUANTUMUL TOTAL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI (Cva)
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
VALOAREA NOȚIONALĂ REȚINUTĂ SAU RĂSCUMPĂRATĂ A PROTECȚIEI CREDITULUI
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
> 0 % și <=20 %
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
> 20 % și <=50 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
> 50 % și <=100 %
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII
> 0 % and <= 20 %
SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
> 20 % and <= 50 %
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING
> 50 % and <= 100 %
(NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
(-) DEDUCTED FROM OWN FUNDS
POZIȚII PENTRU CARE PONDEREA DE RISC ESTE DETERMINATĂ PE BAZA PORTOFOLIULUI-SUPORT DE EXPUNERI (LOOK-THROUGH)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
PONDERE DE RISC MEDIE (%)
CQS 2
DUPĂ PLAFON
CQS 3
DIN CARE: RESECURITIZĂRI
CQS 4
INIȚIATOR: TOTAL EXPUNERI
ALL OTHER CQS
ELEMENTE BILANȚIERE
UNRATED
SECURITIZĂRI
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
RESECURITIZĂRI
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
AMORTIZARE ANTICIPATĂ
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
INVESTITOR: TOTAL EXPUNERI
BEFORE CAP
SPONSOR: TOTAL EXPUNERI
AFTER CAP
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA DESCHIDERE:
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
TOATE CELELALTE CQS ȘI CELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
C 13.00 – RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI – ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
ON-BALANCE SHEET ITEMS
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
SECURITISATIONS
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE A CREDITULUI, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) AFERENTE ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
RE-SECURITISATIONS
(-) REDUCERE A CUANTUMULUI PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CA URMARE A AJUSTĂRILOR DE VALOARE ȘI A PROVIZIOANELOR
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
ELEMENT MEMORANDUM: CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII IRB CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
EARLY AMORTISATION
> 0 % și <=20 %
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
> 20 % și <=50 %
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
> 50 % și <=100 %
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
METODA BAZATĂ PE RATINGURI (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
ALL OTHER CQS AND UNRATED
METODA FORMULEI REGLEMENTATE
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
CQS 1 și S/T CQS 1