natgillin/translations-raw huggingface dataset:
SUBJECT TO DOUBLE DEFAULT TREATMENT:
Expunerile pentru riscul de diminuare a valorii creanței aferent creanțelor achiziționate nu trebuie raportate pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor și se raportează la rândul 180.
Guarantees and credit derivatives covering exposures subject to the double default treatment reflecting Articles 202 and 217 (1) of CRR.
Nu se utilizează o scară standard.
See also columns 040 “Guarantees” and 050 “Credit derivatives”.
În schimb, instituțiile determină singure scara de utilizat.
All the impact of CRM techniques on LGD values as specified in Part 3 Title II Chapters 3 and 4 of CRR shall be considered.
Articolul 153 alineatul (5) din CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Acesta se aplică numai claselor de expuneri față de societăți, instituții, administrații centrale și bănci centrale.
For defaulted exposures, provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall be considered.
în categoria 1
The definition of exposure value as in Column 110 shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Articolul 153 alineatul (5) tabelul 1 din CRR.
All effects shall be considered (so the floor applicable to mortgages shall be included in the reporting).
Articolul 193 alineatele (1) și (2), articolul 194 alineatele (1)-(7) și articolul 230 alineatul (3) din CRR.
For institutions applying the IRB approach but not using their own estimates of LGD the risk mitigation effects of financial collateral are reflected in E*, the fully adjusted value of the exposure, and then reflected in LGD* according to Article 228(2) CRR.
Expunerile care decurg din tranzacții incomplete pentru care se aplică tratamentul alternativ menționat la articolul 379 alineatul (2) primul paragraf ultima teză din CRR sau pentru care se aplică o pondere de risc de 100 %, în conformitate cu articolul 379 alineatul (2) ultimul paragraf din CRR.
The exposure weighted average LGD associated to each PD “obligor grade or pool” shall result from the average of the prudential LGDs, assigned to the exposures of that PD grade/pool, weighted by the respective exposure value of Column 110.
La acest rând se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tip «n-th-to-default» care nu beneficiază de rating, care fac obiectul articolului 153 alineatul (8) din CRR, precum și orice altă expunere supusă unor ponderi de risc care nu este inclusă în niciun alt rând.
If own estimates of LGD are applied Article 175 and Article 181(1) and (2) of CRR shall be considered.
Pentru o definiție a riscului de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 4 punctul 53 din CRR.
In the case of exposures subject to the double default treatment the LGD to be reported shall correspond to the one selected according to Article 161(4) of CRR.
Pentru calculul ponderii de risc pentru riscul de diminuare a valorii creanței, a se vedea articolul 157 alineatul (1) din CRR.
The calculation of the exposure weighted average LGD shall be derived from the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
În conformitate cu articolul 166 alineatul (6) din CRR, valoarea expunerii creanțelor achiziționate este suma în sold, minus cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de diminuare a valorii creanței înainte de diminuarea riscului de credit.
Data shall not be reported for specialized lending exposures referred to in Article 153(5).
C 08.02 – Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete:
Exposure and the respective LGD's for large regulated financial sector entities and unregulated financial entities shall not be included in the calculation of column 230, they shall only be included in the calculation of column 240.
Abordarea IRB privind cerințele de capital (defalcare pe clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (formularul CR IRB 2)
Exposure weighted average LGD (%) for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Clasa de rating a debitorilor (nr. rând)
The value reported reflects Article 162 of CRR.
Acesta este un număr de identificare a rândului și trebuie să fie unic pentru fiecare rând dintr-o anumită foaie a tabelului.
The exposure value (Column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted averages.
Se folosesc numeralele 1, 2, 3 etc.
The average maturity is reported in days.
Instrucțiunile pentru fiecare dintre aceste coloane sunt aceleași ca cele pentru coloanele numerotate corespunzătoare din tabelul CR IRB 1.
This data shall not be reported for the exposure values for which the maturity is not an element in the calculation of risk weighted exposure amounts.
Valorile raportate la aceste rânduri trebuie să fie ordonate de la cea mai scăzută la cea mai ridicată, în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
This means that this column shall not be filled in for the exposure class “retail”.
În cazul debitorilor aflați în stare de nerambursare, probabilitatea de nerambursare este de 100 %.
For Central governments and Central Banks, Corporate and Institutions see Article 153(1) and (3) of CRR.
Expunerile supuse tratamentului alternativ pentru garanțiile reale imobiliare (disponibile numai atunci când nu se utilizează propriile estimări pentru LGD) nu se alocă în funcție de probabilitatea de nerambursare atribuită debitorului și nu se raportează în acest formular.
For Retail see Article 154(1) of CRR.
Instituțiile care îndeplinesc pragul prevăzut la articolul 5 litera (a) punctul 4 din prezentul regulament transmit informații referitoare la țara proprie, precum și la orice țară străină.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall not be taken into account.
Pragul este aplicabil numai pentru tabelul 1 și tabelul 2.
The SME-supporting factor according to Article 501 of CRR shall be taken into account.
Expunerile față de organizațiile supranaționale se încadrează la zona geografică «alte țări».
Breakdown of the risk weighted exposure amount after SME supporting factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Termenul «reședință a debitorului» se referă la țara de înregistrare a debitorului.
For the definition of Expected Loss see Article 5(3) of CRR and, for calculation see Article 158 of CRR.
Acest concept poate fi aplicat în funcție de debitorul imediat și în funcție de riscul final.
The expected loss amount to be reported shall be based on the risk parameters really used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
Prin urmare, tehnicile de diminuare a riscului de credit pot modifica alocarea unei expuneri față de o țară.
Value Adjustments as well as specific and general provisions under Article 159 CRR are reported.
Expunerile față de organizațiile supranaționale nu se încadrează la țara de reședință a instituției, ci la zona geografică «alte țări», indiferent de clasa de expuneri căreia îi este alocată expunerea față de organizațiile supranaționale.
General provisions shall be reported by assigning the amount pro rata — according to the expected loss of the different obligor grades.
Datele privind «expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie» se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului imediat.
Articles 172(1) and (2) of CRR.
Datele privind «valoarea expunerii» și «cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor» se raportează făcându-se trimitere la țara de reședință a debitorului final.
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
C 09.01 – Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului:
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Expuneri din SA (CR GB 1)
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR SA.
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Expunerea inițială, înainte de aplicarea factorilor de conversie, pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind «expuneri în stare de nerambursare».
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Acest «element memorandum» oferă informații suplimentare despre structura, în funcție de debitori, a clasei de expuneri «în stare de nerambursare».
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Expunerile se raportează în cazul în care s-ar fi raportat debitorii dacă expunerile nu s-ar fi încadrat în clasele de expuneri «în stare de nerambursare».
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Aceste informații reprezintă un «element memorandum» – prin urmare, nu afectează calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor din clasa de expuneri «în stare de nerambursare», în conformitate cu articolul 112 litera (j) din CRR.
Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Eliminări din bilanț
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Eliminările din bilanț includ atât reducerile valorii contabile a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7.B5.(d).(i)], cât și reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu activele financiare depreciate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Suma ajustărilor pentru riscul de credit și a eliminărilor din bilanț pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind «expuneri în stare de nerambursare» în timpul celor 3 luni de la ultima trimitere a datelor.
See CR SA instructions
Aceeași definiție ca pentru coloana 200 din formularul CR SA.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 215 din formularul CR SA.
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 220 din formularul CR SA.
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Articolul 112 litera (a) din CRR.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Bănci de dezvoltare multilaterală
Article 153(5) of CRR.
Articolul 112 litera (d) din CRR.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Organizații internaționale
090-150
Articolul 112 litera (e) din CRR.
In category 1
Articolul 112 litera (f) din CRR.
Article 153(5) table 1 of CRR.
Articolul 112 litera (g) din CRR.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru rândul 020 din formularul CR SA
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Articolul 112 litera (h) din CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153(8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Aceeași definiție ca pentru rândul 020 din formularul CR SA
See Article 4(53) of CRR for a definition of dilution risk.
Articolul 112 litera (k) din CRR.
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157(1) of CRR.
Articolul 112 litera (l) din CRR.
According to Article 166(6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Articolul 112 litera (n) din CRR.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries:
Articolul 112 litera (o) din CRR.
IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Articolul 112 litera (p) din CRR.
Obligor grade (row identifier)
Articolul 112 litera (q) din CRR.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
C 09.02 – Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului:
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Expuneri din IRB (CR GB 2)
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
Aceeași definiție ca pentru coloana 020 din formularul CR IRB.
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
în stare de nerambursare
PD of obligors in default shall be 100 %.
Valoarea expunerii inițiale pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind «expuneri în stare de nerambursare» în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR IRB.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Aceeași definiție ca pentru coloana 230 din formularul CR IRB.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area “other countries”.
Se aplică dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
The term “residence of the obligor” refers to the country of incorporation of the obligor.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) ponderată în funcție de expuneri pentru expunerile clasificate ca fiind «în stare de nerambursare» în conformitate cu articolul 178 din CRR.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Aceeași definiție ca pentru coloana 110 din formularul CR IRB.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Aceeași definiție ca pentru coloana 255 din formularul CR IRB.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area “Other countries” irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Cuantumul ponderat la risc al expunerii pentru expunerile clasificate ca fiind «în stare de nerambursare» în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Data regarding “original exposure pre conversion factors” shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Aceeași definiție ca pentru coloana 260 din formularul CR IRB.
Data regarding “exposure value” and “Risk weighted exposure amounts” shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Aceeași definiție ca pentru coloana 280 din formularul CR IRB.
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
[Toate societățile în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (c).]
SA exposures (CR GB 1)
finanțări specializate
Same definition as for column 010 of CR SA template
[Articolul 147 alineatul (8) litera (a) din CRR]
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as “defaulted exposures”.
[Articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR]
This “memorandum item” provides additional information about the obligor structure of the exposure class “in default”.
Toate expunerile de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d)
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes “in default”.
Retail – Expuneri garantate cu bunuri imobile
This information is a “memorandum item” — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class “in default” according to Article 112 point (j) of CRR.
Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
The amount of original exposures which have moved into exposure class “Exposures in default” during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Altele decât IMM-uri
Write-offs
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Alte expuneri de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate la rândurile 070-100.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as “defaulted exposures” during the 3-month period since the last data submission.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Expuneri provenind din titluri de capital care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
Same definition as for column 220 of CR SA template
C 09.03 – Defalcarea geografică a expunerilor din credite relevante în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției (CR GB 3)
Article 112 point (a) of CRR.
În conformitate cu articolul 128 punctul 7 coroborat cu articolul 130 și cu articolul 140 alineatul (1) din Directiva privind cerințele de capital (CRD), rata amortizorului anticiclic este «media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic care se aplică în țările în care sunt situate expunerile din credite relevante ale instituției».
Article 112 point (b) of CRR.
Media ponderată se calculează după cum urmează:
Article 112 point (c) of CRR.
numărător cerințele de fonduri proprii totale pentru riscul de credit determinate în conformitate cu partea a treia titlurile II și IV din CRR care se referă la expunerile relevante din credite pe teritoriul în cauză.
Multilateral developments banks
numitor cerințele de fonduri proprii totale pentru riscul de credit legate de expunerile din credite relevante.
Article 112 point (d) of CRR.
Prezentul tabel este utilizat pentru a primi mai multe informații cu privire la elementele amortizorului anticiclic de capital specific instituției.
International organisations
Informațiile solicitate se referă la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite, expunerile din securitizare și expunerile din portofoliul de tranzacționare relevante pentru calcularea amortizorului anticiclic de capital specific instituției (CCB) în conformitate cu articolul 140 din CRD (expuneri din credite relevante), determinat în conformitate cu partea a treia titlul II și titlul IV din CRR.
Article 112 point (e) of CRR.
Informațiile se raportează la nivel de țară.
Article 112 point (f) of CRR.
Distribuirea pe țări a cerințelor de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante ar trebui efectuată în conformitate cu dispozițiile stabilite în standardele tehnice de reglementare ale ABE privind metoda de identificare a situării geografice a expunerilor din credite relevante EBA/RTS/2013/15.
Article 112 point (g) of CRR.
Pragul prevăzut la articolul 5 litera (a) punctul 4 din prezentul regulament nu este relevant pentru raportarea acestei defalcări.
Same definition as for row 020of CR SA template
Cerințe de fonduri proprii
Article 112 point (h) of CRR.
Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante, expunerile din securitizare și expunerile din portofoliul de tranzacționare în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) din CRD și determinate în conformitate cu partea a treia titlul II și titlul IV din CRR.
Same definition as for row 020 of CR SA template
C 10.01 ȘI C 10.02 – EXPUNERI PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL UNEI ABORDĂRI BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING (CR EQU IRB 1 ȘI CR EQU IRB 2)
Article 112 point (k) of CRR.
Formularul CR EQU IRB constă în două formulare:
Article 112 point (l) of CRR.
CR EQU IRB 1 oferă o prezentare generală a expunerilor IRB din clasa de expuneri provenind din titluri de capital și a diferitelor metode de a calcula cuantumurile totale ale expunerilor la risc.
Article 112 point (n) of CRR.
CR EQU IRB 2 oferă o defalcare a expunerilor totale alocate claselor de rating ale debitorilor în contextul abordării PD/LGD.
Article 112 point (o) of CRR.
În instrucțiunile următoare «CR EQU IRB» se referă atât la formularul «CR EQU IRB 1», cât și la «CR EQU IRB 2», după caz.
Article 112 point (p) of CRR.
Formularul CR EQU IRB oferă informații privind calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit [articolul 92 alineatul (3) litera (a) din CRR] în conformitate cu metoda IRB (partea a treia titlul II capitolul 3 din CRR) pentru expunerile provenind din titluri de capital menționate la articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
Article 112 point (q) of CRR.
În conformitate cu articolul 147 alineatul (6) din CRR, următoarele expuneri se încadrează în clasa de expuneri provenind din titluri de capital:
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor:
expuneri care nu sunt reprezentate de titluri de datorie și care conferă un drept subordonat și rezidual asupra activelor sau venitului emitentului;
IRB exposures (CR GB 2)
expuneri din titluri de datorie și alte titluri, parteneriate, instrumente financiare derivate sau alte vehicule, a căror semnificație economică este similară cu cea a expunerilor menționate la litera (a).
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Organismele de plasament colectiv tratate în conformitate cu abordarea simplă de ponderare la risc, astfel cum este menționată la articolul 152 din CRR, trebuie să fie, de asemenea, raportate în formularul CR EQU IRB.
Of which defaulted
În conformitate cu articolul 151 alineatul (1) din CRR, instituțiile transmit formularul CR EQU IRB atunci când aplică una dintre cele trei metode menționate la articolul 155 din CRR: