natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (LUNGI ȘI SCURTE)
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Pozițiile nete lungi și scurte pentru fiecare valută se calculează prin deducerea totalului pozițiilor scurte din totalul pozițiilor lungi.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozițiile nete lungi pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă lungă în valuta respectivă.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
Pozițiile nete scurte pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă scurtă în valuta respectivă.
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pozițiile nepuse în corespondență se adaugă la pozițiile care fac obiectul unor cerințe de capital pentru alte valute (rândul 030) în coloana (060) sau (070), în funcție de dispunerea lor scurtă sau lungă.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ)
The “other CTP-positions” are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338(3) CRR), but they are explicitly “linked” (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Poziții puse în corespondență pentru valute strâns corelate
That is why they are assigned either under the sub-heading “securitisation” or “n-th to default credit derivative”.
CERINȚA DE CAPITAL DE RISC (%)
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Cerințele de capital pentru risc în procente, astfel cum sunt definite la articolele 351 și 354.
070-400
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 3 din CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE
160 and 330
Pozițiile în alte valute decât cele de raportare și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (i) și cu articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR (pentru conversia în valuta de raportare).
OTHER
VALUTE STRÂNS CORELATE
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele menționate la articolul 354 din CRR.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
TOATE CELELALTE VALUTE (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele care fac obiectul procedurii generale menționate la articolul 351 și articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR.
170 -180 and 360-370
Raportarea OPC-urilor tratate ca valute separate, în conformitate cu articolul 353 din CRR:
190 -200 and 340-350
Există două tratamente diferite aplicabile OPC-urilor tratate ca valute separate pentru calcularea cerințelor de capital:
220-230 and 390-400
Metoda modificată a aurului, în cazul în care direcția investiției OPC-ului nu este disponibilă (OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară netă generală a instituției)
Article 259(3) and (4) of CRR.
În cazul în care direcția investiției OPC-ului este disponibilă, OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară deschisă totală (lungă sau scurtă, în funcție de direcția OPC-ului)
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Raportarea OPC-urilor respective urmează calculul cerințelor de capital în mod corespunzător.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
AUR
430-440
Articolul 352 alineatele (5) și (6) din CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Defalcarea pozițiilor totale (incluzând și moneda de raportare) pe tipuri de expuneri
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Pozițiile totale trebuie defalcate pe instrumente financiare derivate, alte active și datorii și elemente extrabilanțiere.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Elementele incluse în anexa I la CRR, cu excepția celor incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri & tranzacții cu termen lung de decontare sau care provin din compensare încrucișată contractuală.
030, 060 and 090
Poziții evaluate în conformitate cu articolul 352 din CRR.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Acest formular solicită informații privind pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora, tratate conform abordării standardizate.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”.
TOATE POZIȚIILE (LUNGI ȘI SCURTE)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Pozițiile brute lungi/scurte considerate a fi poziții pe aceeași marfă în conformitate cu articolul 357 alineatele (1) și (4) din CRR [a se vedea, de asemenea, articolul 359 alineatul (1) din CRR].
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Astfel cum sunt definite la articolul 357 alineatul (3) din CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Pozițiile nete care, în conformitate cu diferitele abordări avute în vedere în partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR, sunt supuse unei cerințe de capital.
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
040, 070, 100 and 120
Rezultatul multiplicării cerințelor de fonduri proprii cu 12,5.
OTHER CTP POSITIONS
TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI
The positions in:
Pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora pentru riscul de piață în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (iii) din CRR și partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row “Other CTP positions”;
020 – 060
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
POZIȚII PE CATEGORII DE MĂRFURI
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
În scopul raportării, mărfurile sunt grupate în cele patru categorii principale de mărfuri menționate în tabelul 2 de la articolul 361 din CRR.
are included.
ABORDAREA PE BENZI DE SCADENȚĂ
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 359 din CRR.
The template has to be filled out separately for the “Total”, plus a static, pre-defined list of following markets:
ABORDAREA EXTINSĂ PE BENZI DE SCADENȚĂ
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Norway, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA, Euro Area plus one residual template for all other markets.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării extinse pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 361 din CRR.
For the purpose of this reporting requirement the term “market” shall be read as “country”.
ABORDARE SIMPLIFICATĂ
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării simplificate, astfel cum este menționată la articolul 360 din CRR.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Articolul 358 alineatul (4) din CRR.
010-130
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată la calcularea acestuia.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Acest formular prevede o defalcare a valorii VaR și a valorii VaR în situație de criză (sVaR) pe diferite riscuri de piață (datorii, titluri de capital, valutar, marfă) și alte informații relevante pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
020-040
În general, raportarea depinde de structura modelului instituțiilor și de modul în care acestea raportează cifrele pentru riscul general și riscul specific – separat sau împreună.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Același lucru este valabil și pentru defalcarea VAR/Var în situație de criză pe categorii de risc (riscul de rată a dobânzii, riscul titlurilor de capital, riscul de marfă și riscul valutar).
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
O instituție poate renunța la raportarea defalcărilor menționate mai sus dacă dovedește că raportarea cifrelor respective ar fi nejustificat de împovărătoare.
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Factorul de multiplicare (mc) × Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (VaRavg)
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
VaR aferent zilei precedente (VaRt-1)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
VaR în situație de criză
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată, obținută prin utilizarea de date de intrare calibrate în raport cu datele istorice dintr-o perioadă continuă de 12 luni de criză financiară relevantă pentru portofoliul instituției.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Factorul de multiplicare (mc) × Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (SVaRavg)
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Cea mai recentă valoare disponibilă (SVaRt-1)
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU RISCURILE DE NERAMBURSARE ȘI DE MIGRARE ADIȚIONALE
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the “Use of internal models to calculate own funds requirements”) of CRR.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț legată de riscurile de nerambursare și de migrare, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) litera (b) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Valoarea medie corespunzătoare unei perioade de 12 săptămâni
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Ultima valoare
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Article 329(2) and (3) of CRR.
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU TOATE RISCURILE DE PREȚ PENTRU PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
PRAGUL MINIM
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
= 8 % din cerința de capital care ar fi calculată în conformitate cu articolul 338 alineatul (1) din CRR pentru toate pozițiile încorporate în cerința de capital «pentru toate riscurile de preț».
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies:
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI ȘI CEA MAI RECENTĂ VALOARE
USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
Articolul 364 alineatul (3) litera (b).
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
CEA MAI RECENTĂ VALOARE
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Articolul 364 alineatul (3) litera (a)
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
Menționate la articolul 364 din CRR pentru toți factorii de risc luând în considerare efectele de corespondență, dacă este cazul, precum și riscurile de nerambursare și de migrare adiționale și toate riscurile de preț pentru CTP, dar excluzând cerințele de capital pentru securitizare și instrumente financiare derivate de credit de tipul «n-th-to-default» în conformitate cu articolul 364 (2) din CRR.
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Numărul de depășiri (în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare)
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Menționat la articolul 366 din CRR.
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Astfel cum este menționat la articolul 366 din CRR.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP -POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Cuantumurile raportate care pot fi utilizate ca bază pentru calculul pragului minim al cerinței de capital pentru toate riscurile de preț în conformitate cu articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR țin seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care precizează faptul că instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul reprezentat de pierderea maximă posibilă ca urmare a riscului de nerambursare.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (060) or (070) depending on their short or long arrangement.
POZIȚII TOTALE
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Corespunde părții din riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR în legătură cu factorii de risc specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Matched positions for closely correlated currencies
În ceea ce privește coloanele 030-060 (VAR și VAR în situație de criză) cifrele de pe rândul Total nu sunt egale cu defalcarea cifrelor pentru VAR/VAR în situație de criză aferente componentelor de risc relevante.
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Prin urmare, defalcarea cuprinde elemente memorandum.
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR, aferentă factorilor de risc de rată a dobânzii, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE – RISC GENERAL
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Riscul general definit la articolul 362 din CRR.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE – RISC SPECIFIC
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Riscul specific definit la articolul 362 din CRR.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
TITLURI DE CAPITAL
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR aferentă factorilor de risc al titlurilor de capital, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
TITLURI DE CAPITAL – RISC GENERAL
There are two different treatments of CIU's treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
TITLURI DE CAPITAL – RISC SPECIFIC
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
RISCUL VALUTAR
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Articolul 363 alineatul (1) și articolul 367 alineatul (2) din CRR.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
RISCUL DE MARFĂ
GOLD
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI GENERAL
050-090
Riscul de piață cauzat de variațiile generale ale pieței instrumentelor de datorie tranzacționate, ale pieței titlurilor de capital, ale pieței valutare și ale pieței mărfurilor.
Article 352(5) and (6) of CRR.
VAR pentru riscul general aferent tuturor factorilor de risc (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI SPECIFIC
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Componenta riscului specific pentru instrumentele de datorie tranzacționate și titlurile de capital.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
VAR pentru riscul specific aferent titlurilor de capital și instrumentelor de datorie tranzacționate din portofoliul de tranzacționare (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 din CRR.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Valoarea totală a expunerii în caz de nerambursare rezultată din toate tranzacțiile care fac obiectul cerinței privind CVA.
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Instrumentele financiare derivate extrabursiere (OTC)
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (1) din CRR
As defined in Article 357(3) of CRR.
Nu se solicită informații din partea instituțiilor care folosesc metoda modelului intern (IMM) și care dețin instrumente financiare derivate extrabursiere și tranzacții de finanțare prin titluri (SFT) în același set de compensare.
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (2) din CRR
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate de tipul SFT.
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) × MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (VaRavg)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Articolul 383 din CRR coroborat cu articolul 363 alineatul (1) litera (d) din CRR
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Calculul Var pe baza modelelor interne pentru riscul de piață.
020-060
AFERENT ZILEI PRECEDENTE (VaRt-1)
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
FACTORUL DE MULTIPLICARE (ms) × MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (SVaRavg)