natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions –Total
Dacă R0010/C0010 = 1, acest indicator reprezintă cerința de capital de solvabilitate brută pentru riscul de marjă de credit aferent obligațiunilor și împrumuturilor, calculată utilizând simplificări.
This is the total value of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 1 Equity
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of Type 1 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Type 2 Equity
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of Type 2 Equity of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la șocul scăderii/creșterii în legătură cu riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit.
This is the total value of Subordinated liabilities of participations in undertakings which are financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method –Total
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la șocul scăderii/creșterii pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit.
This is the total value of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Valorile absolute după șoc – Active – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 1 Equity
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la șocul scăderii/creșterii pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, după șoc.
This is the total value of Type 1 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Type 2 Equity
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la șocul scăderii/creșterii pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, după șoc și după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of Type 2 Equity of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions, of which strategic (method 1 or less than 10 % not method 1) — Subordinated liabilities
Se raportează cerința de capital netă pentru șocul scăderii/creșterii pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of Subordinated liabilities of strategic participations in undertakings (method 1 or less than 10 % not method 1) which are financial and credit institutions.
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) –Total
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la șocul scăderii/creșterii pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, după șoc, dar înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de marjă de credit – instrumente derivate de credit – șocul scăderii/creșterii pentru instrumentele derivate de credit
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 1 Equity
Se raportează cerința de capital brută pentru șocul scăderii/creșterii pentru riscul de marjă de credit aferent instrumentelor derivate de credit, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of Type 1 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 % — C0500) which are financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Type 2 Equity
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare.
This is the total value of Type 2 Equity of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions of which non–strategic (less than 10 %) — Subordinated liabilities
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare.
This is the total value of Subordinated liabilities of not strategic participations in undertakings (less than 10 %) which are financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale după șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions –Total
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare, după șoc.
This is the total value of participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
This is the sum of C0470 and C0540.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare, după șoc și după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
This is the total value of Type 1 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
This is the sum of C0480 and C550.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare, după șoc, dar înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare
This is the total value of Type 2 Equities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the sum of C0490 and C0560)
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1.
This is the total value of subordinated liabilities held in participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
This is the sum of C0500 and C0570.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Total– of which strategic
Valorile absolute după șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
This is the total value of strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1, după șoc.
This is the sum of C0470.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which strategic
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1, după șoc și după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of Type 1 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
This is the sum of C0480.
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which strategic
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
This is the total value of Type 2 Equities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1, după șoc, dar înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the sum of C0490).
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 1
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which strategic
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 1, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of subordinated liabilities held in strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
This is the sum of C0500.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — total — of which non–strategic
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
This is the total value of non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2.
This is the sum of C0540.
Valorile absolute după șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 1 Equity — of which non–strategic
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2, după șoc.
This is the total value of Type 1 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
This is the sum of C0550.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2, după șoc și după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Type 2 Equity — of which non–strategic
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
This is the total value of Type 2 Equities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the sum of C0560.
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
Total participations in related undertakings that are not financial and credit institutions — Subordinated liabilities — of which non–strategic
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2, după șoc, dar înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of subordinated liabilities held in non–strategic participations in undertakings which are not financial and credit institutions.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – tip 2
This is the sum of C0570.
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din securitizare de tip 2, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
This is the total value of all participations.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
This section relates to opening and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din resecuritizare.
Template SR.25.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Obligații – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
However, where a RFF/MAP includes a MAP/RFF embedded, the fund should be treated as different funds.
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit pentru pozițiile din resecuritizare.
This template shall be reported for all sub–funds of a material RFF/MAP as identified in the second table of template S.01.03.
Valorile absolute inițiale după șoc – Active – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
Where the entity has MAP or RFF (except those under the scope of Article 304 of Directive 2009/138/EC) when reporting at the level of the whole undertaking, the notional Solvency Capital Requirement (‘nSCR’) at risk module level and the loss–absorbing capacity (LAC) of technical provisions and deferred taxes to be reported shall be calculated as follows:
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la riscul de marjă de credit pentru pozițiile din resecuritizare, după șoc.
Where the undertaking applies the full adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated as if no loss of diversification exists and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part;
Valorile absolute după șoc – Obligații (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at sub–module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part,
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din resecuritizare, după șoc și după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Where the undertaking applies the simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR is calculated considering a direct summation at module level method and the LAC shall be calculated as the sum of the LAC across all RFF/MAP and remaining part.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0050) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk).
Se raportează cerința de capital netă pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din resecuritizare, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
The amount to be allocated to each relevant risk module shall be calculated as follows:
Valorile absolute după șoc – Obligații (înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
Calculation of ‘q factor’
Se raportează valoarea absolută a obligațiilor senzitive la riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din resecuritizare, după șoc, dar înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
, where
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – riscul de marjă de credit – poziții din securitizare – resecuritizare
Adjustment calculated according to one of the three methods referred above
Se raportează cerința de capital brută pentru riscul de marjă de credit aferent pozițiilor din resecuritizare, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
Basic solvency capital requirement calculated according to the information reported in this template (C0030/R0100)
Riscul de concentrare
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template (C0030/R0070)
Valorile absolute inițiale înainte de șoc – Active – concentrări ale riscului de piață
Multiplication of this ‘q factor’ by the nSCR of each relevant risk module (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk)
Se raportează valoarea absolută a activelor senzitive la concentrările riscului de piață.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7) of Directive 2009/138/EC, to provide an estimate of the SCR using standard formula.
În cazul societăților captive, dacă R0040/C0010=1, acest indicator reprezintă valoarea absolută a activelor senzitive la concentrările riscului de piață, după ce sunt luate în considerare simplificările pentru societățile captive.
1 — Article 112(7) reporting
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă – concentrări ale riscului de piață
2 — Regular reporting
Se raportează cerința de capital netă pentru concentrările riscului de piață, după ajustarea pentru capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile, agregată pentru fiecare expunere pe un singur debitor.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or remaining part
În cazul societăților captive, dacă celula R0040/C0010=1, acest indicator reprezintă cerința de capital netă pentru concentrările riscului de piață, calculată utilizând calculele simplificate.
When item Z0020 = 1, identification number for a ring fenced fund or matching adjustment portfolio.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate brută – concentrări ale riscului de piață
Amount of the net capital charge for each risk module, as calculated using the standard formula.
Se raportează cerința de capital brută pentru concentrările riscului de piață, agregată pentru fiecare expunere pe un singur debitor, adică înainte de capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile.
The difference between the net and the gross SCR is the consideration of the future discretionary benefits according to Article 205 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Valoarea absolută după șoc – Cerința de capital de solvabilitate netă (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) – riscul de modificare a ratei de schimb valutar
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable.
Se raportează suma pentru diferitele monede dintre:
These cells do not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
cerința de capital (după capacitatea rezervelor tehnice de a absorbi pierderile) pentru creșterea valorii unei valute față de moneda locală;