natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Formularul MKR SA CTP determină cerința de fonduri proprii numai pentru riscul specific aferent pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație în conformitate cu articolul 335 coroborat cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
În cazul în care pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, se aplică articolele 346 și 347 din CRR.
GENERAL RISK.
Există un singur formular pentru toate pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare, indiferent dacă instituția utilizează abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating pentru a determina ponderea de risc pentru fiecare poziție în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
Această structură a formularului separă pozițiile din securitizare de instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” și de alte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație.
Instruments other than derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions.
Ca urmare, pozițiile din securitizare se raportează întotdeauna pe rândurile 030, 060 sau 090 (în funcție de rolul instituției în securitizarea respectivă).
MATURITY BASED APPROACH
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” sunt întotdeauna raportate pe rândul 110.
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339(1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339(9) of CRR.
„Celelalte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație” nu sunt nici poziții din securitizare și nici instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” [a se vedea definiția de la articolul 338 alineatul (3) din CRR], dar ele sunt în mod explicit „legate” (din cauza intenției de acoperire împotriva riscului) de una dintre aceste două poziții.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
De aceea sunt alocate fie la subrubrica „securitizare”, fie la „instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default”.
DURATION BASED APPROACH
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) ale CRR în legătură cu pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340(1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340(7) of CRR.
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC (SA ȘI IRB)
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
ALTELE
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Alte ponderi de risc care nu sunt menționate în mod explicit în coloanele precedente.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92(3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
Pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default”, doar cele care nu beneficiază de rating extern.
Be also aware of last sentence in Article 327(1) of CRR.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating extern fie trebuie raportate în formularul MKR SA TDI (rândul 321), fie - dacă acestea sunt încorporate în CTP - trebuie repartizate în coloana corespunzătoare ponderii de risc respective.
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR.
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332(1) point (e) para 1 and 2 CRR – ‘look-through’).
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI - POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332(1) point (e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
Reporting of positions subject to Article 336(3) CRR:
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI - POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129(3) CRR (covered bonds).
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Cerința de fonduri proprii este determinată ca cea mai mare dintre (i) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete lungi (coloana 430) și (ii) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete scurte (coloana 440).
Those positions have to be assigned to rows 280-300 according to the residual term to final maturity.
Cuantumul total al pozițiilor în sold (deținute în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație) raportat de către instituția care îndeplinește rolul/rolurile de inițiator și/sau investitor și/sau sponsor.
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
Instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul „Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație”.
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
Aici se raportează instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” în conformitate cu articolul 347 CRR.
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
Inițiatorul, investitorul și sponsorul pozițiilor nu se încadrează la instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default”.
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
În consecință, în cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” nu se poate realiza o defalcare similară cu cea realizată în cazul pozițiilor din securitizare.
Articles 348 to 350 of CRR.
Pozițiile din:
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul „alte poziții CTP”;
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
pozițiile din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, în conformitate cu articolul 346 din CRR;
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
alte poziții care îndeplinesc cerințele de la articolul 338 alineatul (3) din CRR;
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
sunt incluse.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Prezentul formular solicită informații privind pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital deținute în portofoliul de tranzacționare și tratate conform abordării standardizate.
Article 329(3) of CRR.
În sensul prezentei cerințe de raportare, termenul „piață” are înțelesul de „țară”.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Articolele 327, 329, 332, 341 și 345 din CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Cerința de capital trebuie să fie calculată separat pentru fiecare piață națională.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din CRR și cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
RISC GENERAL
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Pozițiile pe titluri de capital care fac obiectul riscului general (articolul 343 din CRR) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
Ambele defalcări (021/022, precum și 030/040) se referă la toate pozițiile care fac obiectul riscului general.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
Rândurile 021 și 022 solicită informații privind defalcarea pe instrumente.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Doar defalcarea de pe rândurile 030 și 040 este utilizată ca bază pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
Instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului titlurilor de capital pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, ținând cont de articolele 329-332, dacă este cazul.
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS (LONG AND SHORT)
Alte instrumente decât instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului titlurilor de capital pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare.
Article 258 of CRR.
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Aceste poziții sunt supuse numai riscului general și, în consecință, nu trebuie să fie raportate pe rândul (050).
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Alte poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 343 și cu articolul 344 alineatul (3) din CRR.
Article 337(2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
Poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 342 și cu articolul 344 alineatul (4) din CRR.
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
CRR nu alocă în mod explicit pozițiile respective nici riscului de rată a dobânzii și nici riscului titlurilor de capital.
LOOK THROUGH
În scopul raportării, aceste poziții trebuie să fie raportate în formularul MKR SA EQU.
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Pozițiile pe OPC-uri, în cazul în care cerințele de capital sunt calculate în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) din CRR.
IRB: Articles 263(2) and (3) of CRR.
Se aplică în cazul în care pozițiile pe OPC-uri sau instrumentele-suport nu sunt tratate în conformitate cu metodele prevăzute în partea a treia titlul IV capitolul 5 (trimitere la „Utilizarea modelelor interne pentru a calcula cerințele de fonduri proprii”) din CRR.
For early amortisations see Article 265(1) and 256 (5) of CRR.
În cazul în se aplică abordarea specială în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) prima teză din CRR, cuantumul care trebuie raportat reprezintă 32 % din poziția netă a expunerii OPC în cauză.
Article 109(1) sentence 2 and Article 259(3) and (4) of CRR.
În cazul în care sunt aplicabile metodele specifice de la articolul 350 din CRR, raportarea acestor poziții trebuie să urmărească investițiile-suport.
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
În consecință, aceste poziții ar fi raportate pe rândurile relevante din formularul MKR SA TDI sau din formularul MKR SA EQU.
The IAA, based on ECAI’s methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Instituțiile raportează informații privind pozițiile pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în cazul schimburilor valutare tratate conform abordării standardizate.
Article 337(3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Poziția se calculează pentru fiecare a(inclusiv euro), pentru aur și pentru pozițiile în OPC.
Article 14(2) of CRR
Rândurile 100-470 din prezentul formular trebuie raportate chiar dacă instituțiile nu sunt obligate să își calculeze cerințele de fonduri proprii pentru riscul valutar, în conformitate cu articolul 351 din CRR.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Elementele memorandum din formular se completează separat pentru toate monedele statelor membre ale Uniunii Europene și pentru monedele următoare: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY și toate celelalte monede.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
Poziții brute ca urmare a activelor, sume de încasat și elemente similare menționate la articolul 352 alineatul (1) din CRR.
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
În conformitate cu articolul 352 alineatul (2) și sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților competente, nu trebuie raportate pozițiile adoptate pentru a se acoperi efectul advers al cursului de schimb asupra ratelor lor în conformitate cu articolul 92 alineatul (1) și nici pozițiile în legătură cu elemente care sunt deja deduse la calcularea fondurilor proprii.
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Articolul 352 alineatul (3) și alineatul (4) prima și a doua teză și articolul 353 din CRR.
According to Article 337(4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (column 580) and its weighted net short positions (column 590).
Pozițiile nete sunt calculate pe fiecare valută, prin urmare pot exista simultan poziții lungi și scurte.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
Articolul 352 alineatul (4) a treia teză, articolul 353 și articolul 354 din CRR.
From 2015 onwards according to Article 337(4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (column 600), in order to calculate the own funds requirements.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (LUNGI ȘI SCURTE)
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Pozițiile nete lungi și scurte pentru fiecare valută se calculează prin deducerea totalului pozițiilor scurte din totalul pozițiilor lungi.
Article 4(61) and (62) of CRR.
Pozițiile nete lungi pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă lungă în valuta respectivă.
Article 4(63) of CRR.
Pozițiile nete scurte pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă scurtă în valuta respectivă.
ORIGINATOR
Pozițiile nepuse în corespondență se adaugă la pozițiile care fac obiectul unor cerințe de capital pentru alte valute (rândul 030) în coloana (060) sau (070), în funcție de dispunerea lor scurtă sau lungă.
Article 4(13) of CRR
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ)
INVESTOR
Poziții puse în corespondență pentru valute strâns corelate
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
CERINȚA DE CAPITAL DE RISC (%)
SPONSOR
Cerințele de capital pentru risc în procente, astfel cum sunt definite la articolele 351 și 354.
Article 4(14) of CRR.
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 3 din CRR.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Pozițiile în alte valute decât cele de raportare și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (i) și cu articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR (pentru conversia în valuta de raportare).
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele menționate la articolul 354 din CRR.
esidential mortgages;
TOATE CELELALTE VALUTE (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)
ommercial mortgages;
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele care fac obiectul procedurii generale menționate la articolul 351 și articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR.
redit card receivables;
Raportarea OPC-urilor tratate ca valute separate, în conformitate cu articolul 353 din CRR:
easing;
Metoda modificată a aurului, în cazul în care direcția investiției OPC-ului nu este disponibilă (OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară netă generală a instituției)
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
În cazul în care direcția investiției OPC-ului este disponibilă, OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară deschisă totală (lungă sau scurtă, în funcție de direcția OPC-ului)
onsumer loans;
Raportarea OPC-urilor respective urmează calculul cerințelor de capital în mod corespunzător.
ther assets;
Articolul 352 alineatele (5) și (6) din CRR.
overed bonds;
Defalcarea pozițiilor totale (incluzând și moneda de raportare) pe tipuri de expuneri
ther liabilities.
Pozițiile totale trebuie defalcate pe instrumente financiare derivate, alte active și datorii și elemente extrabilanțiere.
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Pozițiile care nu sunt incluse pe rândul 110 sau 120 trebuie incluse aici.
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338(3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Elementele incluse în anexa I la CRR, cu excepția celor incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri & tranzacții cu termen lung de decontare sau care provin din compensare încrucișată contractuală.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Poziții evaluate în conformitate cu articolul 352 din CRR.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
ELEMENTE MEMORANDUM: POZIȚII VALUTARE
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Acest formular solicită informații privind pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora, tratate conform abordării standardizate.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
TOATE POZIȚIILE (LUNGI ȘI SCURTE)
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pozițiile brute lungi/scurte considerate a fi poziții pe aceeași marfă în conformitate cu articolul 357 alineatele (1) și (4) din CRR [a se vedea, de asemenea, articolul 359 alineatul (1) din CRR].
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Astfel cum sunt definite la articolul 357 alineatul (3) din CRR.
That is why they are assigned either under the sub-heading "securitisation" or "n-th to default credit derivative".
060 CERINȚE DE FONDURI PROPRII Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338(2) and (3) of CRR.
Pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora pentru riscul de piață în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (iii) din CRR și partea a treia titlul IV capitolul 4 din CRR.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
POZIȚII PE CATEGORII DE MĂRFURI
OTHER
În scopul raportării, mărfurile sunt grupate în cele patru categorii principale de mărfuri menționate în tabelul 2 de la articolul 361 din CRR.
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
ABORDAREA PE BENZI DE SCADENȚĂ
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 359 din CRR.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or – if they are incorporated into the CTP – shall be assigned to the column of the respective risk weight.
ABORDAREA EXTINSĂ PE BENZI DE SCADENȚĂ
220-230 and 390-400
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării extinse pe benzi de scadență, astfel cum este menționată la articolul 361 din CRR.
Article 259(3) and (4) of CRR.
ABORDARE SIMPLIFICATĂ
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării simplificate, astfel cum este menționată la articolul 360 din CRR.
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Articolul 358 alineatul (4) din CRR.