natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Long Settlement Transactions as defined in Article 272(2) of CRR.
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR care sunt garantate cu bunuri imobile și nu sunt raportate la punctul 5.1]
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 130, shall not be reported in this row.
) Retail – Expuneri eligibile reînnoibile
Article 306 of CRR for qualifying CCPs according to Articles 4(88) in conjunction with Article 301(2) of CRR
[Articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 154 alineatul (4) din CRR].
Exposures that due to the existence of a contractual cross product netting (as defined in Article 272(11) of CRR cannot be assigned to either Derivatives& Long Settlement Transactions or Securities Financing Transactions) shall be included in this row.
) Retail – Alte IMM-uri
BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RISK WEIGHTS
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate la punctele 5.1 și 5.3]
Article 306(1) of CRR
)* Retail – Alte IMM-uri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
Article 305(3) of CRR
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 501 alineatul (2) din CRR care nu sunt raportate la punctele 5.1 și 5.3]
Article 232(3) point (c) of CRR.
) Retail – Alte întreprinderi, în afară de IMM-uri
Article 133(2) of CRR
[Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR care nu au fost raportate la punctele 5.2 și 5.3].
This row is not available for exposure classes Government, Corporates, Institutions and Retail.
Pentru clasele de subexpuneri 4.1)*, 5.1)* și 5.4)*, se raportează numai rândul 010 (Expuneri totale).
For reporting those exposures not subject to the risk weights listed in the template.
Acestea reprezintă pozițiile având eticheta „din care” din clasele de expuneri relevante, cu precizarea că datele referitoare la respectivele clase de subexpuneri trebuie, de asemenea, incluse în clasele de expuneri 4.1, 5.1 și 5.4.
Article 113(1) to (5) of CRR.
C 08.01 - Riscul de credit, riscul de credit al contrapărții și tranzacțiile incomplete: Abordarea IRB privind cerințele de capital (CR IRB 1)
See also Article 124(2) and Article 152(2) point (b) of CRR.
Probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a debitorilor care trebuie raportată trebuie să se bazeze pe dispozițiile prevăzute la articolul 180 din CRR.
Memorandum Items
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
See also the explanation of the purpose of the memorandum items in the general section of the CR SA.
Pentru cifre care corespund unei agregări a unor clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (de exemplu, expunerile totale), trebuie furnizată probabilitatea medie de nerambursare ponderată în funcție de expuneri atribuită claselor de rating sau grupelor de risc ale debitorilor care sunt incluse în agregare.
Article 112 point (i) of CRR
Pentru calculul probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri se utilizează valoarea expunerii (coloana 110).
This is a memorandum item only.
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by commercial immovable property according to Article 124 and 126 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by commercial real estate.
Toți parametrii de risc raportați trebuie obținuți pornind de la parametrii de risc utilizați în sistemul de rating intern aprobat de autoritatea competentă respectivă.
Article 112 point (j) of CRR.
Nu se are în vedere și nici nu este de dorit să existe o scară standard de supraveghere.
Exposures included in the exposure class ‘exposures in default’ which shall be included in this exposure class if they were not in default.
Dacă instituția raportoare aplică un sistem unic de rating sau dacă este în măsură să raporteze în conformitate cu o scară standard internă, se utilizează respectiva scară.
Article 112 point (i) of CRR.
În caz contrar, diversele sisteme de rating trebuie să fie fuzionate și să fie ordonate în conformitate cu următoarele criterii: Clasele de rating ale debitorilor din diferitele sisteme de rating trebuie să fie grupate și ordonate de la valoarea cea mai scăzută și până la cea mai ridicată a probabilității de nerambursare atribuite fiecărei clase de debitori.
Independent from the calculation of risk exposure amounts of exposures secured by mortgages on residential property according to Article 124 and 125 of CRR the exposures shall be broken down and reported in this row based on the criteria whether the exposures are secured by real estate property.
În cazul în care instituția utilizează un număr mare de clase sau grupe, împreună cu autoritățile competente se poate conveni asupra raportării unui număr redus de clase sau grupe.
Scope of the CR IRB template
Dacă doresc să raporteze un număr de clase diferit de numărul intern de clase, instituțiile trebuie să contacteze în prealabil autoritatea competentă.
The scope of the CR IRB template covers own funds requirements for:
În scopul ponderării probabilității medii de nerambursare, se utilizează valoarea expunerii indicată în coloana 110.
i.
Toate expunerile, inclusiv expunerile în stare de nerambursare trebuie să fie luate în considerare pentru calcularea probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri (de exemplu, pentru „expunerea totală”).
Credit risk in the banking book, among which:
Expunerile aflate în stare de nerambursare sunt cele atribuite ultimei/ultimelor clase de rating, cu o probabilitate de nerambursare de 100 %.
Counterparty credit risk in the banking book;
Instituțiile raportează valoarea expunerii înainte de a lua în considerare orice ajustare de valoare, provizion, efect datorat tehnicilor de diminuare a riscului de credit sau factor de conversie a creditului.
Dilution risk for purchased receivables;
Valoarea expunerii inițiale trebuie raportată în conformitate cu articolul 24 din CRR și cu articolul 166 alineatele (1), (2) și (4)-(7) din CRR.
Counterparty credit risk in the trading book;
Efectul care derivă din articolul 166 alineatul (3) din CRR (efectul compensării bilanțiere a creditelor și depozitelor) se raportează separat ca protecție finanțată a creditului și, prin urmare, nu trebuie să reducă expunerea inițială.
Free deliveries resulting from all business activities.
Defalcarea expunerii inițiale înainte de aplicarea factorului de conversie pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
The scope of the template refers to the exposures for which the risk weighted exposure amounts are calculated according to Articles 151 to 157 Part Three Title II Chapter 3 CRR (IRB approach).
Tehnicile de diminuare a riscului de credit în sensul definiției de la articolul 4 punctul 57 din CRR, care reduc riscul de credit asociat unei expuneri sau unor expuneri prin substituția expunerilor, astfel cum se prevede mai jos la rubrica „SUBSTITUȚIA EXPUNERII CA URMARE A APLICĂRII TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT”.
The CR IRB template does not cover the following data:
Protecția nefinanțată a creditului: valorile definite la articolul 4 punctul 59 din CRR.
i.
În cazul în care garanțiile reale au un efect asupra expunerii (de exemplu, în cazul în care sunt utilizate pentru tehnicile de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii), acestea trebuie să se limiteze la valoarea expunerii.
Equity exposures, which are reported in the CR EQU IRB template;
GARANȚII
Securitisation positions, which are reported in the CR SEC SA, CR SEC IRB and/or CR SEC Details templates;
Dacă efectul garanției de diminuare a riscului de credit se calculează prin recunoașterea efectului de substituție, se furnizează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 236 din CRR.
‘Other non-obligation assets’, according to Article 147(2) point (g) CRR.
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul tratării efectelor dublei nerambursări, valoarea protecției nefinanțate a creditului este raportată în coloana 220.
The risk weight for this exposure class has to be set at 100 % at any time except for cash in hand, equivalent cash items and exposures that are residual values of leased assets, according to Article 156 CRR.
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: se furnizează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 236 din CRR.
The risk weighted exposure amounts for this exposure class are reported directly in the CA-Template;
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 183 din CRR, cu excepția alineatului (3).
Credit valuation adjustment risk, which is reported on the CVA Risk template;
Se raportează valoarea nominală a garanțiilor.
The CR IRB template does not require a geographical breakdown of IRB exposures by residence of the counterparty.
În situația în care ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, garanțiile se raportează în coloana 040.
This breakdown is reported in the template CR GB.
În situația în care ajustarea se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, cuantumul garanției se raportează în coloana 150.
In order to clarify whether the institution uses its own estimates for LGD and/or credit conversion factors the following information shall be provided for each reported exposure class:
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT
" NO " in case the supervisory estimates of LGD and credit conversion factors are used (Foundation IRB)
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valoarea ajustată (Ga) prevăzută la articolul 216 din CRR.
" YES " in case own estimates of LGD and credit conversion factors are used (Advanced IRB)
În situația în care ajustarea se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare, cuantumul instrumentelor financiare derivate de credit se raportează în coloana 160.
In any case, for the reporting of the retail portfolios "YES" has to be reported.
În ceea ce privește expunerile care fac obiectul tratării efectelor dublei nerambursări, valoarea protecției nefinanțate a creditului se raportează în coloana 220.
In case an institution uses own estimates of LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for a part of its IRB exposures as well as uses supervisory LGDs to calculate risk weighted exposure amounts for the other part of its IRB exposures, an CR IRB Total for F-IRB positions and one CR IRB Total for A-IRB positions has to be reported.
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 232 din CRR.
Breakdown of the CR IRB template
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
The CR IRB consists of two templates.
Se raportează în coloana 060, dacă ajustarea nu se face la nivelul pierderii în caz de nerambursare.
CR IRB 1 provides a general overview of IRB exposures and the different methods to calculate total risk exposure amounts as well as a breakdown of total exposures by exposure types.
În situația în care se face o ajustare în pierderea în caz de nerambursare, valoarea se raportează în coloana 170.
CR IRB 2 provides a breakdown of total exposures assigned to obligor grades or pools.
Ieșirile corespund părții garantate a expunerii inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa de expuneri a debitorului și, dacă este cazul, din clasa de rating sau grupa de risc a debitorului și ulterior se alocă clasei de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, clasei de rating sau grupei de risc a debitorului.
The templates CR IRB 1 and CR IRB 2 shall be reported separately for the following exposure and sub-exposure classes:
Acest cuantum trebuie considerat drept o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, în clasa de rating sau grupa de risc a debitorului.
Total
Intrările și ieșirile din cadrul aceleiași clase de expuneri și, dacă este cazul, al aceleiași clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor se iau, de asemenea, în considerare.
(The Total template must be reported for the Foundation IRB and, separately for the Advanced IRB approach.)
Expunerea alocată clasei de rating sau grupei de risc a debitorului și clasei de expuneri corespunzătoare după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii.
Central banks and central governments
Din care: elemente extrabilanțiere
(Article 147(2)(a) CRR)
A se vedea instrucțiunile CR-SA
(Article 147(2) point (b) CRR)
Se raportează valoarea prevăzută la articolul 166 și la articolul 230 alineatul (1) a doua teză din CRR.
) Corporate – SME
Pentru instrumentele definite în anexa I se aplică factorii de conversie a creditului [articolul 166 alineatele (8)-(10) din CRR], indiferent de abordarea aleasă de către instituție.
(Article 147(2) point (c) CRR
Pentru rândurile 040-060 (tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de decontare, precum și expuneri din compensări contractuale între produse diferite), care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, valoarea expunerii este aceeași cu valoarea pentru riscul de credit al contrapărții calculată conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 secțiunile 3, 4, 5, 6 și 7 din CRR.
)* Corporate — SME subject to SME-supporting factor
Aceste valori se raportează în această coloană, și nu în coloana 130 „Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții”.
(Article 147(2) point (c) CRR in conjunction with Article 501(2))
Din care: decurgând din riscul de credit al contrapărții
) Corporate – Specialised lending
A se vedea instrucțiunile CR SA.
(Article 147(8) CRR)
Defalcarea valorii expunerii pentru toate expunerile definite în conformitate cu articolul 142 punctele 4 și 5 din CRR care fac obiectul coeficientului mai ridicat de corelație prevăzut la articolul 153 alineatul (2) din CRR.
) Corporate – Other
Tehnicile de diminuare a riscului de credit care au un impact asupra pierderilor datorate nerambursării ca urmare a aplicării efectului de substituție al tehnicilor de diminuare a riscului de credit nu se includ în aceste coloane.
(All corporates according to Article 147(2) point (c), not reported under 4.1 and 4.2).
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 228 alineatul (2), articolul 230 alineatele (1) și (2) și articolul 231 din CRR.
) Retail – Secured by immovable property SME
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare:
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(3) CRR which are secured by immovable property).
În ceea ce privește protecția nefinanțată a creditului, pentru expunerile față de administrații centrale și bănci centrale, instituții și societăți: articolul 161 alineatul (3) din CRR.
)* Retail — Secured by immovable property SME subject to SME-supporting factor
Pentru expunerile de tip retail: articolul 164 alineatul (2) din CRR.
) Retail – Secured by immovable property non-SME
În ceea ce privește garanția protecției finanțate a creditului luată în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare: articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
(Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by immovable property and not reported under 5.1).
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
) Retail – Qualifying revolving
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 050.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 154(4) CRR).
DACĂ SE UTILIZEAZĂ ESTIMĂRILE PROPRII ALE PIERDERII ÎN CAZ DE NERAMBURSARE: ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI
) Retail – Other SME
Valoarea relevantă utilizată în modelele interne ale instituției.
(Article 147(2) point (d) not reported under 5.1 and 5.3).
Factorii de diminuare a riscului de credit care îndeplinesc criteriile de la articolul 212 din CRR.
)* Retail – Other SME subject to SME supporting factor
Pentru operațiunile din portofoliul de tranzacționare se includ instrumentele financiare și mărfurile eligibile pentru expunerile portofoliului de tranzacționare în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) literele (c)-(f) din CRR.
(Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 501(2) CRR not reported under 5.1 and 5.3).
Instrumentele de tip „credit linked note” și pozițiile de compensare din bilanț prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunea 4 din CRR sunt tratate drept garanții în numerar.
) Retail – Other non – SME
Atunci când nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: valorile prevăzute la articolul 193 alineatele (1)-(4) și la articolul 194 alineatul (1) din CRR.
(Article 147(2) point (d) CRR which were not reported under 5.2 and 5.3).
Se raportează valoarea ajustată (Cvam) prevăzută la articolul 223 alineatul (2) din CRR.
For the sub-exposure classes 4.1)*, 5.1)* and 5.4)* only row 010 (Total exposures) shall be reported.
Atunci când se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: garanțiile financiare luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
They represent ‘of which’ positions of the relevant exposure classes with the effect that data relating to these sub-exposure classes shall also be included in the exposure classes 4.1, 5.1 and 5.4.
Cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
C 08.01 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB Approach to Capital Requirements (CR IRB 1)
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: articolul 199 alineatele (1)-(8) și articolul 229 din CRR.
INTERNAL RATING SYSTEM/PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE OR POOL (%)
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare: alte garanții reale luate în considerare în estimările pierderii în caz de nerambursare în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (e) și (f) din CRR.
The PD assigned to the obligor grade or pool to be reported shall be based on the provisions laid down in Article 180 of CRR.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (2)-(4) din CRR.
For each individual grade or pool, the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
Se includ, de asemenea, operațiunile de leasing de bunuri imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
For figures corresponding to an aggregation of obligor grades or pools (e.g. total exposures) the exposure weighted average of the PDs assigned to the obligor grades or pools included in the aggregation shall be provided.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 din CRR.
The exposure value (column 110) shall be used for the calculation of the exposure-weighted average PD.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată.
For each individual grade or pool the PD assigned to the specific obligor grade or pool shall be reported.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatele (6) și (8) din CRR.
All reported risk parameters shall be derived from the risk parameters used in the internal rating system approved by the respective competent authority.
De asemenea, trebuie incluse operațiunile de leasing de bunuri care sunt diferite de bunurile imobile [a se vedea articolul 199 alineatul (7) din CRR].
It is neither intended nor desirable to have a supervisory master scale.
A se vedea, de asemenea, articolul 229 alineatul (3) din CRR.
If the reporting institution applies a unique rating system or is able to report according to an internal master scale, this scale is used.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
Otherwise, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades of the different rating systems shall be pooled and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade to the higher.
În cazul în care nu se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, se raportează valorile prevăzute la articolul 199 alineatul (5) și la articolul 229 alineatul (2) din CRR.
Where the institution uses a large number of grades or pools, a reduced number of grades or pools to be reported may be agreed with the competent authorities.
În cazul în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare, cuantumul care trebuie raportat este valoarea de piață estimată a garanțiilor reale.
Institutions shall contact their competent authority in advance, if they want to report a different number of grades in comparison with the internal number of grades.
EXPUNERI CARE FAC OBIECTUL TRATĂRII EFECTELOR DUBLEI NERAMBURSĂRI: PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI
For the purposes of weighting the average PD the exposure value reported in column 110 is used.
Garanțiile și instrumentele financiare derivate de credit care acoperă expunerile ce fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări care reflectă articolul 202 și articolul 217 alineatul (1) din CRR.
All exposures, including defaulted exposures are to be considered for the purpose of the calculation of the exposure weighted average PD (e.g. for ‘total exposure’).
A se vedea, de asemenea, coloanele 040 „Garanții” și 050 „Instrumente financiare derivate de credit”.
Defaulted exposures are those assigned to the last rating grade/s with a PD of 100 %.
Trebuie să fie luat în considerare impactul total al tehnicilor de diminuare a riscului de credit asupra valorilor LGD specificate în partea a treia titlul II capitolele 3 și 4 din CRR.
Institutions report the exposure value before taking into account any value adjustments, provisions, effects due to credit risk mitigation techniques or credit conversion factors.
În cazul expunerilor care fac obiectul tratării efectului dublei nerambursări, LGD de raportat trebuie să corespundă celei selectate în conformitate cu articolul 161 alineatul (4) din CRR.
The original exposure value shall be reported in accordance with Article 24 of CRR and Article 166(1) and (2) and (4) to (7) of CRR.
Pentru expunerile aflate în stare de nerambursare, trebuie luate în considerare dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
The effect resulting from Article 166(3) of CRR (effect of on balance sheet netting of loans and deposits) is reported separately as Funded Credit Protection and therefore shall not reduce the Original Exposure.
Pentru calculul mediilor ponderate în funcție de expuneri trebuie utilizată definiția valorii expunerii din coloana 110.
Breakdown of the original exposure pre conversion factor for all exposures defined according to Article 142(4) and (5) CRR subject to the higher correlation according to Article 153(2) CRR.
Toate efectele trebuie luate în considerare (astfel, pragul aplicabil ipotecilor trebuie inclus în raportare).