natgillin/translations-raw huggingface dataset:
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
CQS 4 și S/T CQS 2
(-) REDUCTION IN RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
CQS 7 și S/T CQS 3
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE IRB SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
C 14.00 – INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE (INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SEC)
> 0 % and <=20 %
NUMĂRUL RÂNDULUI
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
CODUL DE IDENTIFICARE AL INIȚIATORULUI
CQS 5
SECURITIZARE SAU RESECURITIZARE?
CQS 6
REȚINERE
CQS 7 & S/T CQS 3
ROLUL INSTITUȚIEI:
CQS 8
(INIȚIATOR / SPONSOR / CREDITOR INIȚIAL / INVESTITOR)
CQS 9
PROGRAME DIN AFARA ABCP
CQS 10
EXPUNERI SECURITIZATE
CQS 11
STRUCTURA SECURITIZĂRII
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
(-) VALOAREA EXPUNERII DEDUSĂ DIN FONDURILE PROPRII
ROW NUMBER
POZIȚII DIN SECURITIZARE – PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
INTERNAL CODE
TIP DE REȚINERE APLICAT
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
% DIN REȚINERE LA DATA DE RAPORTARE
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
CONFORMITATEA CU CERINȚA DE REȚINERE?
SECURITISATION TYPE:
DATA DE INIȚIERE (ll/aaaa)
(TRADITIONAL / SYNTHETIC)
CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR SECURITIZATE LA DATA DE INIȚIERE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
CUANTUMUL TOTAL
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements?
COTA INSTITUȚIEI (%)
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
TIP
RETENTION
ȚARA
ROLE OF THE INSTITUTION:
CERINȚE DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE SECURITIZARE (%)
(ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
SCADENȚĂ
NON ABCP PROGRAMMES
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
SECURITISED EXPOSURES
ELEMENTE MEMORANDUM: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
SECURITISATION STRUCTURE
CTP SAU NON-CTP?
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
POZIȚII NETE
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
TOTAL CERINȚE DE FONDURI PROPRII (SA)
TYPE OF RETENTION APPLIED
RANG SUPERIOR
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
PRIMA PIERDERE
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
SCADENȚA FINALĂ LEGALĂ
TOTAL AMOUNT
FACILITĂȚI DE LICHIDITATE ELIGIBILE
INSTITUTION'S SHARE (%)
ALTELE (inclusiv facilități de lichiditate neeligibile)
TYPE
FACTORUL DE CONVERSIE APLICAT
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
LUNGI
COUNTRY
SCURTE
ELGD (%)
RISC SPECIFIC
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
C 16.00 – RISCUL OPERAȚIONAL (OPR)
MATURITY
ACTIVITĂȚI BANCARE
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
INDICATOR RELEVANT
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
CREDITE ȘI AVANSURI (ÎN CAZUL APLICĂRII ASA)
CTP OR NON-CTP?
CERINȚA DE FONDURI PROPRII
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
ELEMENTE MEMORANDUM AMA CARE TREBUIE RAPORTATE, DACĂ ESTE CAZUL
SENIOR
ANUL-3
MEZZANINE
ANUL-2
FIRST LOSS
ANUL PRECEDENT
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
DIN CARE: CA URMARE A UNUI MECANISM DE ALOCARE
LEGAL FINAL MATURITY DATE
CERINȚA DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE REDUCEREA CA URMARE A PIERDERILOR AȘTEPTATE, A DIVERSIFICĂRII ȘI A TEHNICILOR DE REDUCERE A RISCULUI
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII AȘTEPTATE REFLECTATE ÎN PRACTICILE INTERNE
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A DIVERSIFICĂRII
OTHER (including non-eligible LF)
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCURILOR (ASIGURĂRI ȘI ALTE MECANISME DE TRANSFER AL RISCULUI)
CONVERSION FACTOR APPLIED
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII DE BAZĂ (BIA)
LONG
Celulă legată de CA2
SHORT
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII STANDARDIZATE (TSA) / ABORDĂRII STANDARDIZATE ALTERNATIVE (ASA)
SPECIFIC RISK
CARE FAC OBIECTUL TSA:
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
FINANȚE CORPORATISTE (CF)
BANKING ACTIVITIES
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
RELEVANT INDICATOR
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
OWN FUNDS REQUIREMENT
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
Total operational risk exposure amount
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
SERVICII DE AGENT (AS)
YEAR-3
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
YEAR-2
CARE FAC OBIECTUL ASA:
LAST YEAR
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRILOR AVANSATE DE EVALUARE (AMA)
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
C 17.00 – RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI BRUTE PE LINII DE ACTIVITATE ȘI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT (Detalii privind OPR)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
ALOCAREA PIERDERILOR PE LINII DE ACTIVITATE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
TIPURI DE EVENIMENTE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
TOTAL TIPURI DE EVENIMENTE
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
ELEMENT MEMORANDUM: PRAGUL APLICAT LA COLECTAREA DATELOR
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
FRAUDĂ INTERNĂ
Cell linked to CA2
FRAUDĂ EXTERNĂ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
PRACTICI DE ANGAJARE ȘI SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ
SUBJECT TO TSA:
CLIENȚI, PRODUSE ȘI PRACTICI COMERCIALE
CORPORATE FINANCE (CF)
PAGUBE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE
TRADING AND SALES (TS)
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI FUNCȚIONAREA NEADECVATĂ A SISTEMELOR
RETAIL BROKERAGE (RBr)
EXECUTAREA, LIVRAREA ȘI GESTIUNEA PROCESELOR
COMMERCIAL BANKING (CB)
CEL MAI SCĂZUT
RETAIL BANKING (RB)
CEL MAI RIDICAT
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
FINANȚE CORPORATISTE (CF)
AGENCY SERVICES (AS)
Numărul de evenimente
ASSET MANAGEMENT (AM)
Cuantumul total al pierderilor
SUBJECT TO ASA:
Pierderea singulară maximă
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi:
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
EVENT TYPES
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
TOTAL EVENT TYPES
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
INTERNAL FRAUD
SERVICII DE AGENT (AS)
EXTERNAL FRAUD
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
ELEMENTE CORPORATISTE (CI)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
TOTAL LINII DE ACTIVITATE
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
C 18.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCURILE DE POZIȚIE AFERENTE INSTRUMENTELOR DE DATORIE TRANZACȚIONATE (MKR SA TDI)
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Moneda:
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
POZIȚII
LOWEST
TOATE POZIȚIILE
HIGHEST
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL
CORPORATE FINANCE [CF]
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
Number of events
Risc general
Total loss amount
Instrumente financiare derivate
Maximum single loss
Alte active și datorii
Sum of the five largest losses
Abordarea pe baza scadenței
TRADING AND SALES [TS]
Zona 1
RETAIL BROKERAGE [RBr]
0 ≤ 1 lună
COMMERCIAL BANKING [CB]
1 ≤ 3 luni
RETAIL BANKING [RB]
3 ≤ 6 luni
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
6 ≤ 12 luni
AGENCY SERVICES [AS]
Zona 2
ASSET MANAGEMENT [AM]
> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
CORPORATE ITEMS [CI]
> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
TOTAL BUSINESS LINES
> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Zona 3
Currency:
> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
POSITIONS
> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
ALL POSITIONS
> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
General risk
> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Derivatives
(gt; 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Other assets and liabilities
(gt; 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Maturity-based approach
Abordarea pe baza duratei
Zone 1
Risc specific
0 ≤ 1 month
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitizare
> 1 ≤ 3 months
Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1
> 3 ≤ 6 months
Titluri de datorie conform celei de a doua categorii din tabelul 1
> 6 ≤ 12 months
Cu durata reziduală ≤ 6 luni
Zone 2
Cu durata reziduală > 6 luni și ≤ 24 de luni
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
Cu durata reziduală > 24 de luni
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
Titluri de datorie conform celei de a treia categorii din tabelul 1
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
Titluri de datorie conform celei de a patra categorii din tabelul 1
Zone 3
Instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele care sunt poziții din securitizare
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Cerința de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Abordare specială pentru riscul de poziție aferent OPC-urilor
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3 %) years
Metoda simplificată
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul gamma
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul vega
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Abordarea scenariului matrice
Duration-based approach
C 19.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC AFERENT SECURITIZĂRILOR (MKR SA SEC)
Specific risk
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDAREA SA ȘI IRB
Debt securities under the first category in Table 1
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDAREA SA ȘI IRB
Debt securities under the second category in Table 1
CERINȚE TOTALE DE FONDURI PROPRII
With residual term ≤ 6 months
PONDERI DE RISC < 1250 %
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
(-) LUNGI
With a residual term > 24 months
(-) SCURTE
Debt securities under the third category in Table 1
POZIȚII NETE LUNGI PONDERATE
Debt securities under the fourth category in Table 1
POZIȚII NETE SCURTE PONDERATE
Rated nth-to default credit derivatives
SUMA POZIȚIILOR NETE LUNGI ȘI SCURTE PONDERATE
Own funds requirement for securitisation instruments
Celulă legată de MKR SA TDI 325:060
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
Din care: RESECURITIZĂRI
Particular approach for position risk in CIUs
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚIILOR NETE LUNGI ȘI SCURTE PONDERATE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENT-SUPORT:
Additional requirements for options (non-delta risks)
Ipoteci asupra proprietăților imobiliare locative
Simplified method
Ipoteci asupra proprietăților imobiliare comerciale
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
Creanțe aferente cărților de credit
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
Credite acordate societăților sau IMM-urilor
Scenario matrix approach
Credite de consum
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
Creanțe comerciale
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
Alte active
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Obligațiuni garantate
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Alte datorii
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
C 20.00 – RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC ÎN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (MKR SA CTP)
RISK WEIGHTS < 1250 %
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDAREA SA ȘI IRB
(-) LONG
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDAREA SA ȘI IRB
(-) SHORT
Altele
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Celulă legată de MKR SA TDI 330:060
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
POZIȚII DIN SECURITIZARE:
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL „NTH-TO-DEFAULT”
Of which: RE-SECURITISATIONS
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL NTH-TO-DEFAULT
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
C 21.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL (MKR SA EQU)
Residential mortgages
Piața națională:
Commercial mortgages
TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
Credit card receivables
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diver sificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
Leasing
Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă
Loans to corporates or SMEs
C 22.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL VALUTAR (MKR SA FX)
Consumer loans
(Inclusiv redistribuirea pozițiilor nepuse în corespondență pe monedele care fac obiectul unui tratament special pentru pozițiile puse în corespondență)
Trade receivables
PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ
Other assets
POZIȚII TOTALE ÎN MONEDE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE
Covered Bondes
Monede strâns corelate
Other liabilities
Toate celelalte monede (inclusiv OPC-uri tratate ca monede diferite)
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
Aur
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
DEFALCAREA POZIȚIILOR TOTALE (INCLUZÂND ȘI MONEDA DE RAPORTARE) PE TIPURI DE EXPUNERI
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Alte active și datorii decât elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate
Other
Elemente extrabilanțiere
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Elemente memorandum: POZIȚII VALUTARE
SECURITISATION POSITIONS:
Peso argentinian
OTHER CTP POSITIONS
Dolar australian
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
Real brazilian
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
Leva bulgărească
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
Dolar canadian
National market:
Coroană cehă
EQUITIES IN TRADING BOOK
Coroană daneză
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Liră egipteană
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
Liră sterlină
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Litas lituanian
(Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Dinar
MATCHED
Peso mexican
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
Zlot
Gold
Dinar sârbesc
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Coroană suedeză
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Franc elvețian
Off-balance sheet items
Liră turcească
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Grivnă
Euro
Dolar SUA
Lek
Coroană islandeză
Argentine Peso
Coroană norvegiană
Australian Dollar
Dolar Hong Kong
Canadian Dollar
Dolar singaporez
Czech Koruna
C 23.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL DE MARFĂ (MKR SA COM)
Danish Krone
TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI
Egyptian Pound
Metale prețioase (exceptând aurul)
Pound Sterling
Metale de bază
Forint
Produse agricole (din categoria softs)
Yen
Altele
Lithuanian Litas
Din care produse energetice (petrol, gaze)
Denar
Abordarea pe benzi de scadență
Mexican Peso
Abordarea extinsă pe benzi de scadență
Zloty
Abordarea simplificată: Toate pozițiile
Rumanian Leu
C 24.00 – MODELELE INTERNE DE RISC DE PIAȚĂ (MKR IM)
Russian Ruble
VaR ÎN CONDIȚII DE CRIZĂ
Serbian Dinar
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU RISCURILE DE NERAMBURSARE ȘI DE MIGRARE ADIȚIONALE
Swedish Krona
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU TOATE RISCURILE DE PREȚ PENTRU PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
Swiss Franc
Numărul de depășiri în cursul celor 250 de zile lucrătoare precedente
Turkish Lira
Factorul de multiplicare al VaR (mc)
Hryvnia
Factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Norwegian Krone
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (VaRavg)
Hong Kong Dollar
AFERENT ZILEI PRECEDENTE (VaRt-1)
New Taiwan Dollar
FACTORUL DE MULTIPLICARE (ms) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE CELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE PRECEDENTE (SVaRavg)
New Zealand Dollar
CEA MAI RECENTĂ VALOARE DISPONIBILĂ (sVaRt-1)
Singapore Dollar
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI
Won
CEA MAI RECENTĂ VALOARE
Yuan Renminbi
PRAGUL MINIM
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
POZIȚII TOTALE
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Elemente memorandum: DEFALCARE PE COMPONENTELE RISCULUI DE PIAȚĂ
Precious metals (except gold)
Instrumente de datorie tranzacționate – Risc general
Base metals
Instrumente de datorie tranzacționate – Risc specific
Others
Titluri de capital – Risc general
Of which energy products (oil, gas)
Titluri de capital – Risc specific
Maturity ladder approach
Risc valutar
Extended maturity ladder approach
Risc de marfă
Simplified approach: All positions
Cuantumul total al riscului general
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
Cuantumul total al riscului specific
VaR
C 25.00 – RISCUL DE AJUSTARE A VALORII CREDITULUI (CVA)
STRESSED VaR
VALORI NOȚIONALE DE ACOPERIRE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CVA
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
din care: Instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC)
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
din care: SFT
Number of overshootings during previous 250 working days
Numărul de contrapărți
VaR Multiplication Factor (mc)
din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
SVaR Multiplication Factor (ms)
CVA SUPORTATĂ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
CDS AVÂND LA BAZĂ O SINGURĂ SEMNĂTURĂ
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
CDS BAZATE PE INDICI
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Riscul CVA total
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Legătură către CA2;r640;c010
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
În conformitate cu metoda avansată
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Legătură către CA2;r650;c010
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
În conformitate cu metoda standardizată
LAST MEASURE
Legătură către CA2;r660;c010
FLOOR
Legătură către CA2;r670;c010
TOTAL POSITIONS
ANEXA II
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
Cuprins
TDI - General risk
PARTEA I:
TDI - Specific Risk
INSTRUCȚIUNI GENERALE
Equities
STRUCTURĂ ȘI CONVENȚII
Equities - General risk
STRUCTURĂ
Equities - Specific Risk
CONVENȚIA PRIVIND NUMEROTAREA
Foreign Exchange risk
CONVENȚIA PRIVIND SEMNUL
Commodities risk
PARTEA II:
Total amount for general risk
INSTRUCȚIUNI LEGATE DE FORMULAR
Total amount for specific risk
PREZENTAREA GENERALĂ A ADECVĂRII CAPITALULUI (CA)
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
OBSERVAȚII GENERALE
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE POZIȚII
of which: OTC Derivatives
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE: IINSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOARE DE STAT (CA 5)
of which: SFT
SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP: INFORMAȚII PRIVIND ENTITĂȚILE ASOCIATE (GS)
Number of counterparties
INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP
of which: proxy was used to determine credit spread
INFORMAȚII PRIVIND CONTRIBUȚIA ENTITĂȚILOR INDIVIDUALE LA SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP
INCURRED CVA
FORMULARE PRIVIND RISCUL DE CREDIT
SINGLE NAME CDS
RAPORTAREA TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE
INDEX CDS
RAPORTAREA RISCULUI DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
CVA risk total
C 07.00 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR SA)
Link to CA2;r640;c010
DOMENIUL DE APLICARE AL FORMULARULUI CR SA
According to Advanced method
ALOCAREA EXPUNERILOR ÎN C LASE DE EXPUNERI ÎN CADRUL ABORDĂRII STANDARDIZATE
Link to CA2;r650;c010
CLARIFICĂRI PRIVIND DOMENIUL DE APLICARE AL ANUMITOR CLASE DE EXPUNERI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 112 DIN CRR
According to Standardised method
CLASA DE EXPUNERI „INSTITUȚII”
Link to CA2;r660;c010
CLASA DE EXPUNERI „OBLIGAȚIUNI GARANTATE”
Link to CA2;r670;c010
CLASA DE EXPUNERI „ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV”
ANNEX II
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR IRB)
Table of Contents
DOMENIUL DE APLICARE AL FORMULARULUI CR IRB
PART I:
ÎMPĂRȚIREA FORMULARULUI CR IRB
GENERAL INSTRUCTIONS
C 08.01 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 08.02 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (FORMULARUL CR IRB 2)
STRUCTURE
RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: INFORMAȚII CU REPARTIZARE GEOGRAFICĂ (CR GB)
NUMBERING CONVENTION
C 09.01 - DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
SIGN CONVENTION
C 09.02 - REPARTIZAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN IRB (CR GB 2)
PART II:
C 09.03 - DEFALCAREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII TOTALE PENTRU RISCUL DE CREDIT AL EXPUNERILOR RELEVANTE DIN CREDITE, PE ȚĂRI (CR GB 3)
TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
C 10.01 ȘI C 10.02 - EXPUNERI PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL UNEI ABORDĂRI BAZATE PE MODELE INTERNE DE RATING (CR EQU IRB 1 ȘI CR EQU IRB 2)
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE POZIȚII (APLICABILE ATÂT CR EQU IRB 1, CÂT ȘI CR EQU IRB 2)
GENERAL REMARKS
C 11.00 - RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
C 12.00 - RISCUL DE CREDIT: SECURITIZARE - ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
C 13.00 - RISCUL DE CREDIT - SECURITIZĂRI: ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
C 06.00 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
C 14.00 - INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE (INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SEC)
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION;
FORMULARE PRIVIND RISCUL OPERAȚIONAL
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 16.00 - RISCUL OPERAȚIONAL (OPR)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 17.00 - RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI BRUTE PE LINII DE ACTIVITATE ȘI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT (DETALII PRIVIND RISCUL OPERAȚIONAL - OPR)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
FORMULARE PRIVIND RISCUL DE PIAȚĂ
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 18.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT INSTRUMENTELOR DE DATORIE TRANZACȚIONATE (MKR SA TDI)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
C 20.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC ÎN CAZUL POZIȚIILOR ALOCATE PORTOFOLIULUI DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (MKR SA CTP)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 24.00 - MODELUL INTERN DE RISC DE PIAȚĂ (MKR IM)