natgillin/translations-raw huggingface dataset:
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată la calcularea acestuia.
Article 338 taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Acest formular prevede o defalcare a valorii VaR și a valorii VaR în situație de criză (sVaR) pe diferite riscuri de piață (datorii, titluri de capital, valutar, marfă) și alte informații relevante pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (column 430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (column 440).
În general, raportarea depinde de structura modelului instituțiilor și de modul în care acestea raportează cifrele pentru riscul general și riscul specific - separat sau împreună.
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
Același lucru este valabil și pentru defalcarea VAR/Var în situație de criză pe categorii de risc (riscul de rată a dobânzii, riscul titlurilor de capital, riscul de marfă și riscul valutar).
Article 4(14) of CRR.
O instituție poate renunța la raportarea defalcărilor menționate mai sus dacă dovedește că raportarea cifrelor respective ar fi nejustificat de împovărătoare.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată.
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338(2) and (3) of CRR.
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (VaRavg)
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
VaR aferent zilei precedente (VaRt-1)
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
The positions in:
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată, obținută prin utilizarea de date de intrare calibrate în raport cu datele istorice dintr-o perioadă continuă de 12 luni de criză financiară relevantă pentru portofoliul instituției.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions';
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare celor 60 de zile lucrătoare precedente (SVaRavg)
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Other positions that satisfy Article 338(3) of CRR;
Cea mai recentă valoare disponibilă (SVaRt-1)
are included.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț legată de riscurile de nerambursare și de migrare, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) litera (b) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turk ey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
Valoarea medie corespunzătoare unei perioade de 12 săptămâni
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR
Ultima valoare
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) coroborat cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Own funds requirements for position risk according to Article 92(3) point (b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR.
GENERAL RISK
= 8 % din cerința de capital care ar fi calculată în conformitate cu articolul 338 alineatul (1) din CRR pentru toate pozițiile încorporate în cerința de capital „pentru toate riscurile de preț”.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI ȘI CEA MAI RECENTĂ VALOARE
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
Articolul 364 alineatul (3) litera (b).
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
Articolul 364 alineatul (3) litera (a)
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
Menționate la articolul 364 din CRR pentru toți factorii de risc luând în considerare efectele de corespondență, dacă este cazul, precum și riscurile de nerambursare și de migrare adiționale și toate riscurile de preț pentru CTP, dar excluzând cerințele de capital pentru securitizare și instrumente financiare derivate de credit de tipul nth-to-default în conformitate cu articolul 364 (2) din CRR.
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
N umărul de depășiri (în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare)
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
Menționat la articolul 366 din CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Factorul de multiplicare al VaR (mc) și factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344(1) and (4) of CRR.
Astfel cum este menționat la articolul 366 din CRR.
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP -POZIȚIILE NETE PONDERATE LUNGI/SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Cuantumurile raportate care pot fi utilizate ca bază pentru calculul pragului minim al cerinței de capital pentru toate riscurile de preț în conformitate cu articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR țin seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care precizează faptul că instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul reprezentat de pierderea maximă posibilă ca urmare a riscului de nerambursare.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR în legătură cu factorii de risc specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
În ceea ce privește coloanele 030-060 (VAR și VAR în situație de criză) cifrele de pe rândul Total nu sunt egale cu defalcarea cifrelor pentru VAR/VAR în situație de criză aferente componentelor de risc relevante.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
Prin urmare, defalcarea cuprinde elemente memorandum.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348(1) CRR.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR, aferentă factorilor de risc de rată a dobânzii, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
If the particular approach according to Article 348(1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE - RISC GENERAL
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE - RISC SPECIFIC
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Riscul specific definit la articolul 362 din CRR.
Institutions shall report information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange treated under the standardised approach.
TITLURI DE CAPITAL
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR aferentă factorilor de risc al titlurilor de capital, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Rows 100 to 470 of this template shall be reported even if institutions are not required to calculate own funds requirements for foreign exchange risk according to Article 351 of CRR.
TITLURI DE CAPITAL - RISC GENERAL
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the Member States of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
TITLURI DE CAPITAL - RISC SPECIFIC
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352(1) of CRR.
RISCUL VALUTAR
According to Article 352(2) and subject to permission from competent authorities, positions taken to hedge against the adverse effect of the exchange rate on their ratios in accordance with Article 92(1) and positions related to items that are already deducted in the calculation of own funds shall not be reported.
Articolul 363 alineatul (1) și articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Articles 352(3) and (4), first and second sentences, and 353 of CRR.
RISCUL DE MARFĂ
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI GENERAL
Articles 352(4), third sentence, 353 and 354 of CRR.
Riscul de piață cauzat de variațiile generale ale pieței instrumentelor de datorie tranzacționate, ale pieței titlurilor de capital, ale pieței valutare și ale pieței mărfurilor.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
VAR pentru riscul general aferent tuturor factorilor de risc (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI SPECIFIC
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Componenta riscului specific pentru instrumentele de datorie tranzacționate și titlurile de capital.
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
VAR pentru riscul specific aferent titlurilor de capital și instrumentelor de datorie tranzacționate din portofoliul de tranzacționare (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
Valoarea totală a expunerii în caz de nerambursare rezultată din toate tranzacțiile care fac obiectul cerinței privind CVA
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (1) din CRR
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Nu se solicită informații din partea instituțiilor care folosesc metoda modelului intern (IMM) și care dețin instrumente financiare derivate extrabursiere și tranzacții de finanțare prin titluri (SFT) în același set de compensare
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Din care: SFT
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to Article 92(3) point (c) (i) and Article 352(2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (2) din CRR
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate de tipul SFT.
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Articolul 383 din CRR coroborat cu articolul 363 alineatul (1) litera (d) din CRR
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU’s treated as different currencies)
Calculul Var pe baza modelelor interne pentru riscul de piață
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
Reporting of CIU’s treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Articolul 92 alineatul (3) litera (d) din CRR
There a re two different treatments of CIU’s treated as separate currencies for calculating the capital requirements:
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA calculate prin metoda aleasă
The modified gold method, if the direction of the CIU’s investment is not available (those CIU’s shall be added to an institution’s overall net foreign-exchange position)
Articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR
If the direction of the CIU’s investment is available, those CIU’s shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
Cerințele de fonduri proprii multiplicate cu 12,5.
The reporting of those CIU’s follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Articolul 382 din CRR
GOLD
Numărul de contrapărți incluse în calculul fondurilor proprii pentru riscul CVA
Article 352(5) and (6) of CRR.
Contrapărțile sunt o subclasă a debitorilor.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
Acestea există numai în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate sau cu SFT, reprezentând pur și simplu cealaltă parte contractantă.
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
numărul de contrapărți în cazul cărora marja de credit a fost stabilită utilizând un indicator de aproximare în locul datelor de piață observate în mod direct
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Provizioane contabile ca urmare a scăderii bonității contrapărților de instrumente financiare derivate
Positions valued according to Articles 352 CRR.
Articolul 386 alineatul (1) litera (a) din CRR.
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
Total valori noționale ale CDS-urilor având la bază o singură semnătură utilizate pentru a acoperi riscul CVA
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
Articolul 386 alineatul (1) litera (b) din CRR
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Total valori noționale ale CDS-urilor bazate pe indici utilizate pentru a acoperi riscul CVA
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357(1) and (4) of CRR (see also Article 359(1) of CRR).
Suma rândurilor 020-040, după caz
As defined in Article 357(3) of CRR
Metoda avansată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 383 din CRR
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Metoda standardizată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 384 din CRR
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Cuantumuri cărora li se aplică articolul 385 din CRR
Article 92(4) lit. b of CRR.
Datele solicitate de la instituții prin acest formular se raportează pe o bază cumulată pentru anul calendaristic sau de raportare (și anume de la data de 1 ianuarie a anului curent).
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
„Instituțiile de sine stătătoare” nu fac parte dintr-un grup și nici nu sunt consolidate ele însele în aceeași țară în care sunt supuse cerințelor de fonduri proprii.
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to Article 92(3) point (c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
ANEXA III
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
RAPORTAREA INFORMAȚIILOR FINANCIARE ÎN CONFORMITATE CU IFRS
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
FORMULARE FINREP PENTRU IFRS
MATURITY LADDER APPROACH
NUMĂRUL FORMULARULUI
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
CODUL FORMULARULUI
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
DENUMIREA FORMULARULUI SAU A GRUPULUI DE FORMULARE
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
PARTEA 1 [FRECVENȚĂ TRIMESTRIALĂ]
SIMPLIFIED APPROACH
Bilanț [situația poziției financiare]
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Bilanț: active
Article 358(4) of CRR.
Bilanț: datorii
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Bilanț: capitaluri proprii
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Contul de profit sau pierdere
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Situația rezultatului global
The same holds true for the decomposition of the VAR/Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare deținute în vederea tranzacționării
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: active financiare disponibile pentru vânzare
Articles 364(1) point (a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Defalcarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților: împrumuturi și creanțe și investiții păstrate până la scadență
Previous day VaR (VaRt-1)
Active financiare subordonate
Articles 364(1) point (a) (i) and 365 (1) of CRR.
Clasificarea creditelor și a avansurilor pe tipuri de produs
Stressed VaR
Clasificarea pe coduri NACE a creditelor și a avansurilor acordate societăților nefinanciare
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution’s portfolio.
Active financiare care fac obiectul deprecierii și care sunt restante sau depreciate
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Clasificarea datoriilor financiare
Articles 364(1) point (b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Clasificarea datoriilor financiare pe tipuri de produs și pe sectoare ale contrapărților
Latest available (SVaRt-1)
Datorii financiare subordonate
Articles 364(1) point (b) (i) and 365 (1) of CRR.
Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364(2) point (b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Expuneri extrabilanțiere: angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente date
12 weeks average measure
Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente primite
Article 364(2) point (b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Instrumente financiare derivate — tranzacționare
Last Measure
Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire
Article 364(2) point (b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire: Defalcare pe tipuri de risc și pe tipuri de acoperire
Article 364(3) point (c) of CRR.
Variația ajustărilor pentru depreciere și deprecierea instrumentelor de capital
= 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with Article 338(1) of CRR for all positions in the ‘all price risks’ capital charge.
Garanții reale și garanții primite
12 WEEKS AVERAGE MEASURE AND LAST MEASURE
Clasificarea creditelor și a avansurilor pe garanții reale și garanții
Article 364(3) point (b).
Active obținute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [deținute la data raportării]
Article 364(3) point (a)
Active obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale deținute [imobilizări corporale], valoarea cumulată
Referred to in Article 364 of CRR of all risk factors taking into account correlation effects, if applicable, plus incremental default and migration risk and all price of risks for CTP but excluding the Securitization capital charges for Securitization and nth-to-default credit derivative according Article 364(2) of CRR.
Ierarhia valorii juste: instrumente financiare evaluate la valoarea justă