natgillin/translations-raw huggingface dataset:
C 09.01 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: SA EXPOSURES (CR GB 1)
TRATAMENT ALTERNATIV: GARANTARE CU BUNURI IMOBILE
Country:
EXPUNERI DIN TRANZACȚII INCOMPLETE CARE APLICĂ PONDERI DE RISC ÎN TEMEIUL TRATAMENTULUI ALTERNATIV SAU PONDERI DE 100 % ȘI ALTE EXPUNERI SUPUSE PONDERĂRII LA RISC
Observed new defaults for the period
RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI: TOTALUL CREANȚELOR ACHIZIȚIONATE
Of which: write off
C 08.02 - RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL: DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (CR IRB 2)
Credit risk adjustments/write-offs for observed new defaults
VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
Items associated with particularly high risk
VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR
Equity exposures
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ALOCATE CLASELOR DE RATING SAU GRUPELOR DE RISC ALE DEBITORILOR:
Other exposures
CLASA DE RATING SAU GRUPA DE RISC A DEBITORILOR: 1
Total exposures
C 09.01 — DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI DIN SA (CR GB 1)
C 09.02 — GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF EXPOSURES BY RESIDENCE OF THE OBLIGOR: IRB EXPOSURES (CR GB 2)
Țara:
Of which: defaulted
Noi cazuri de nerambursare observate în cursul perioadei
Of Which: Specialised Lending
Din care: write-off
Of Which: SME
Ajustări pentru riscul de credit/ anulări pentru noi cazuri de nerambursare observate
Secured by real estate property
Elemente asociate unui risc extrem de ridicat
SME
Expuneri provenind din titluri de capital
Non-SME
Alte expuneri
Qualifying Revolving
Expuneri totale
Other Retail
C 09.02 — DEFALCAREA GEOGRAFICĂ A EXPUNERILOR ÎN FUNCȚIE DE REȘEDINȚA DEBITORULUI: EXPUNERI IRB (CR GB 2)
C 09.03 — BREAKDOWN OF TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS FOR CREDIT RISK OF RELEVANT CREDIT EXPOSURES BY COUNTRY (CR GB 3)
Din care: în stare de nerambursare
Own fund requirements for credit risk
Din care: Finanțări specializate
C 10.01 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR EQU IRB 1)
Din care: IMM-uri
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
Garantate cu bunuri imobile
MEMORANDUM ITEM:
IMM-uri
PD ASSIGNED TO THE OBLIGOR GRADE (%)
Altele decât IMM-uri
TOTAL IRB EQUITY EXPOSURES
Expuneri eligibile reînnoibile
PD/LGD APRROACH: TOTAL
Alte expuneri de tip retail
SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH: TOTAL
C 09.03 — DEFALCAREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII TOTALE PENTRU RISCUL DE CREDIT AL EXPUNERILOR LA CREDIT RELEVANTE, PE ȚĂRI (CR GB 3)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE SIMPLE RISK WEIGHT APRROACH BY RISK WEIGHTS:
Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit
RISK WEIGHT: 190 %
C 10.01 - RISCUL DE CREDIT: TITLURI DE CAPITAL - ABORDĂRILE IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR EQU IRB 1)
INTERNAL MODELS APPROACH
VALOAREA PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
ELEMENT MEMORANDUM:
C 10.02 — CREDIT RISK: EQUITY - IRB APPROACHES TO CAPITAL REQUIREMENTS.
PROBABILITATE DE NERAMBURSARE (PD) ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING A DEBITORILOR (%)
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES UNDER THE PD/LGD APRROACH BY OBLIGOR GRADES (CR EQU IRB 2)
EXPUNERI TOTALE PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL IRB
OBLIGOR GRADE(a): 001
ABORDAREA PD/LGD: TOTAL
C 11.00 — SETTLEMENT/DELIVERY RISK (CR SETT)
ABORDAREA SIMPLĂ DE PONDERARE LA RISC: TOTAL
UNSETTLED TRANSACTIONS AT SETTLEMENT PRICE
DEFALCAREA PE PONDERI DE RISC A EXPUNERILOR TOTALE CONFORM ABORDĂRII SIMPLE DE PONDERARE LA RISC:
PRICE DIFFERENCE EXPOSURE DUE TO UNSETTLED TRANSACTIONS
PONDERE DE RISC: 190 %
TOTAL SETTLEMENT RISK EXPOSURE AMOUNT
ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE
Transactions unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE ÎN ABORDAREA PD/LGD PE CLASE DE RATING ALE DEBITORILOR (CR EQU IRB 2)
Transactions unsettled between 16 and 30 days (Factor 50 %)
CLASA DE RATING A DEBITORILOR(a): 001
Transactions unsettled between 31 and 45 days (Factor 75 %)
C 11.00 — RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE (CR SETT)
Transactions unsettled for 46 days or more (Factor 100 %)
TRANZACȚII NEDECONTATE LA PREȚUL DE DECONTARE
Total unsettled transactions in the Trading Book
EXPUNERE LA DIFERENȚE DE PREȚ DATORATE TRANZACȚIILOR NEDECONTATE
Transaction s unsettled between 5 and 15 days (Factor 8 %)
VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII PENTRU RISCUL DE DECONTARE
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATI0N EXPOSURES ORIGINATED
Tranzacții rămase nedecontate pentru o perioadă de până la 4 zile (factor 0 %)
SYNTHETIC SECURITISATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
Tranzacții rămase nedecontate pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 15 zile (factor 8 %)
SECURITISATION POSITIONS
Tranzacții rămase nedecontate pentru o perioadă cuprinsă între 16 și 30 zile (factor 50 %)
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (Cvam)
Tranzacții rămase nedecontate pentru o perioadă cuprinsă între 31 și 45 zile (factor 75 %)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CONVERSION FACTORS
Tranzacții rămase nedecontate pentru o perioadă de 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)
BREAKDOWN OF THE EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Total tranzacții nedecontate din cadrul portofoliului de tranzacționare
RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERILOR DIN SECURITIZĂRI INIȚIATE
OVERALL EFFECT (ADJUSTMENT) DUE TO INFRINGEMENT OF THE DUE DILIGENCE PROVISIONS
SECURITIZĂRI SINTETICE: PROTECȚIA CREDITULUI PENTRU EXPUNERILE SECURITIZATE
ADJUSTMENT TO THE RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
POZIȚII DIN SECURITIZARE
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT
(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE REALE (Cvam)
MEMORANDUM ITEM: RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT CORRESPONDING TO THE OUTFLOWS FROM THE SA SECURITISATION TO OTHER EXPOSURE CLASSES
DEFALCAREA, PE FACTORI DE CONVERSIE, A VALORII AJUSTATE INTEGRAL A EXPUNERII (E*) ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (Cva)
DEFALCAREA VALORII EXPUNERII SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
NOTIONAL AMOUNT RETAINED OR REPURCHASED OF CREDIT PROTECTION
VALOAREA PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
EFECT GLOBAL (AJUSTARE) CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII PREVEDERILOR PRIVIND OBLIGAȚIA DE DILIGENȚĂ
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION
AJUSTAREA VALORII PONDERATE LA RISC A EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚEI DE SCADENȚE
>0 % and <=20 %
VALOAREA TOTALĂ PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII
>20 % and <=50 %
ELEMENT MEMORANDUM: VALOAREA PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII CARE CORESPUNDE IEȘIRILOR DIN CLASA POZIȚIILOR DIN SECURITIZARE TRATATE POTRIVIT ABORDĂRII STANDARD CĂTRE ALTE CLASE DE EXPUNERI
>50 % and <=100 %
(-) PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI (Cva)
INTERNAL ASSESMENT APPROACH
>20 % și <=50 %
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
>50 % și <=100 %
TOTAL INFLOWS
(-) DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII
CQS 1
SUPUSE UNOR PONDERI DE RISC
CQS 2
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING (NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI)
CQS 3
ABORDAREA TRANSPARENTĂ DE TIP „LOOK-THROUGH”
CQS 4
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE
ALL OTHER CQS
(-) VALORI AJUSTATE ALE PROTECȚIEI NEFINANȚATE A CREDITULUI (G*)
UNRATED
TOTAL INTRĂRI
OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
TOATE CELELALTE NIVELURI DE CALITATE A CREDITULUI (CQS)
OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
AVERAGE RISK WEIGHT (%)
DIN CARE: A DOUA PIERDERE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE EMISIUNE DE TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE (PROGRAM ABCP)
OF WHICH: SYNTHETIC SECURITISATIONS
DIN CARE: PONDERE DE RISC MEDIE (%)
BEFORE CAP
PONDERE DE RISC MEDIE (%)
AFTER CAP
DIN CARE: SECURITIZĂRI SINTETICE
OF WHICH: RE-SECURITISATIONS
ÎNAINTE DE PLAFON
ORIGINATOR: TOTAL EXPOSURES
DUPĂ PLAFON
ON-BALANCE SHEET ITEMS
DIN CARE: RESECURITIZĂRI
SECURITISATIONS
INIȚIATOR: EXPUNERI TOTALE
RE-SECURITISATIONS
ELEMENTE BILANȚIERE
OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
SECURITIZĂRI
EARLY AMORTISATION
RESECURITIZĂRI
INVESTOR: TOTAL EXPOSURES
ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
SPONSOR: TOTAL EXPOSURES
AMORTIZARE ANTICIPATĂ
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION:
INVESTITOR: EXPUNERI TOTALE
ALL OTHER CQS AND UNRATED
SPONSOR: EXPUNERI TOTALE
C 13.00 — CREDIT RISK: SECURITISATIONS - IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE:
SYNTHETIC SECURITIZATIONS: CREDIT PROTECTION TO THE SECURITISED EXPOSURES
TOATE CELELALTE CQS ȘI CELE CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*) OF OFF BALANCE SHEET ITEMS ACCORDING TO CREDIT CONVERSION FACTORS
C 13.00 - RISCUL DE CREDIT: SECURITIZĂRI - ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
RATINGS BASED METHOD (CREDIT QUALITY STEPS)
(-) REDUCERE A VALORII PONDERATE LA RISC A EXPUNERII CA URMARE A AJUSTĂRILOR DE VALOARE ȘI A PROVIZIOANELOR
CQS 5
CQS 1 și S/T CQS 1
CQS 6
CQS 4 și S/T CQS 2
CQS 7 & S/T CQS 3
CQS 7 și S/T CQS 3
CQS 8
C 14.00 - INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE (Informații detaliate privind SEC)
CQS 9
COD INTERN
CQS 10
CODUL DE IDENTIFICARE AL SECURITIZĂRII
CQS 11
CODUL DE IDENTIFICARE AL INIȚIATORULUI
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC Details)
TIPUL DE SECURITIZARE: (TRADIȚIONALĂ / SINTETICĂ)
INTERNAL CODE
TRATAMENTUL CONTABIL: Expunerile securitizate sunt incluse în bilanț sau nu?
IDENTIFIER OF THE SECURITISATION
TRATAMENTUL DE SOLVABILITATE: Pozițiile din securitizare fac obiectulcerințelor de fonduri proprii?
IDENTIFIER OF THE ORIGINATOR
SECURITIZARE SAU RESECURITIZARE?
SECURITISATION TYPE: (TRADITIONAL / SYNTHETIC)
REȚINERE
ACCOUNTING TREATMENT: Securitised exposures are kept or removed from the balance sheet?
ROLUL INSTITUȚIEI: (INIȚIATOR/SPONSOR/CREDITOR INIȚIAL/INVESTITOR)
SOLVENCY TREATMENT: Securitisation positions subject to own funds requirements ?
PROGRAME DIN AFARA ABCP
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION?
EXPUNERI SECURITIZATE
RETENTION
STRUCTURA SECURITIZĂRII
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR / SPONSOR / ORIGINAL LENDER / INVESTOR)
(-) VALOAREA EXPUNERII DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII
NON ABCP PROGRAMMES
POZIȚII DIN SECURITIZARE - PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
SECURITISED EXPOSURES
TIP DE REȚINERE APLICAT
SECURITISATION STRUCTURE
% DIN REȚINERE LA DATA DE RAPORTARE
(-) EXPOSURE VALUE DEDUCTED FROM OWN FUNDS
CONFORMITATEA CU CERINȚA DE REȚINERE?
SECURITISATION POSITIONS - TRADING BOOK
DATA DE INIȚIERE (ll/aaaa)
TYPE OF RETENTION APPLIED
VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERILOR SECURITIZATE LA DATA DE INIȚIERE
COMPLIANCE WITH THE RETENTION REQUIREMENT?
COTA INSTITUȚIEI (%)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISED EXPOSURES AT ORIGINATION DATE
ȚARA
TOTAL AMOUNT
CERINȚE DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE SECURITIZARE (%)
INSTITUTION'S SHARE (%)
SCADENȚĂ
TYPE
EXPUNEREA INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX) NUMBER OF EXPOSURES
ELEMENTE MEMORANDUM: ELEMENTE EXTRABILANȚIERE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE
COUNTRY
CTP SAU NON-CTP?
ELGD (%)
POZIȚII NETE
OWN FUNDS REQUIREMENTS BEFORE SECURITISATION (%)
TOTAL CERINȚE DE FONDURI PROPRII (SA)
MATURITY
RANG SUPERIOR
ORIGINAL EXPOSURE PRE-CONVERSION FACTORS
TIP MEZANIN
MEMORANDUM ITEMS: OFF-BALANCE SHEET ITEMS AND DERIVATIVES
PRIMA PIERDERE
CTP OR NON-CTP?
PRIMA DATĂ DE ÎNCETARE PREVIZIBILĂ
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS (SA)
FACILITĂȚI DE LICHIDITATE ELIGIBILE
SENIOR
ALTELE (inclusiv facilități de lichiditate neeligibile)
MEZZANINE
FACTORUL DE CONVERSIE APLICAT
FIRST LOSS
LUNGI
FIRST FORESEEABLE TERMINATION DATE
SCURTE
LEGAL FINAL MATURITY DATE
RISC SPECIFIC
DIRECT CREDIT SUBSTITUTES IRS / CRS
C 16.00 — RISCUL OPERAȚIONAL (OPR)
ELIGIBLE LIQUIDITY FACILITIES
ACTIVITĂȚI BANCARE
OTHER (including non-eligible LF)
INDICATOR RELEVANT
CONVERSION FACTOR APPLIED
CREDITE ȘI AVANSURI (ÎN CAZUL APLICĂRII ASA)
LONG
CERINȚA DE FONDURI PROPRII
SHORT
Valoarea totală a expunerii la riscul operațional
SPECIFIC RISK
ELEMENTE MEMORANDUM AMA CARE TREBUIE RAPORTATE, DACĂ ESTE CAZUL
C 16.00 — OPERATIONAL RISK (OPR)
ANUL-3
BANKING ACTIVITIES
ANUL-2
RELEVANT INDICATOR
ANUL TRECUT
LOANS AND ADVANCES (IN CASE OF ASA APPLICATION)
DIN CARE: CA URMARE A UNUI MECANISM DE ALOCARE
OWN FUNDS REQUIREMENT
CERINȚA DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE REDUCEREA CA URMARE A PIERDERILOR AȘTEPTATE, A DIVERSIFICĂRII ȘI A TEHNICILOR DE REDUCERE A RISCULUI
Total operational risk exposure amount
(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII AȘTEPTATE REFLECTATE ÎN PRACTICILE COMERCIALE
AMA MEMORANDUM ITEMS TO BE REPORTED IF APPLICABLE
(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A DIVERSIFICĂRII
YEAR-3
(-) REDUCEREA CERINȚEI DE FONDURI PROPRII CA URMARE A TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCURILOR (ASIGURĂRI ȘI ALTE MECANISME DE TRANSFER AL RISCULUI)
YEAR-2
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII DE BAZĂ (BIA)
LAST YEAR
Celulă legată de CA2
OF WHICH: DUE TO AN ALLOCATION MECHANISM
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII STANDARDIZATE (TSA)/ ABORDĂRII STANDARDIZATE ALTERNATIVE (ASA)
OWN FUNDS REQUIREMENT BEFORE ALLEVIATION DUE TO EXPECTED LOSS, DIVERSIFICATION AND RISK MITIGATION TECHNIQUES
CARE FAC OBIECTUL TSA:
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO THE EXPECTED LOSS CAPTURED IN BUSINESS PRACTICES
FINANȚE CORPORATISTE (CF)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO DIVERSIFICATION
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
(-) ALLEVIATION OF OWN FUNDS REQUIREMENT DUE TO RISK MITIGATION TECHNIQUES (INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS)
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO BASIC INDICATOR APPROACH (BIA)
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
Cell linked to CA2
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARDISED (TSA) / ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
SUBJECT TO TSA:
SERVICII DE AGENT (AS)
CORPORATE FINANCE (CF)
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
TRADING AND SALES (TS)
CARE FAC OBIECTUL ASA:
RETAIL BROKERAGE (RBr)
ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRILOR AVANSAT E DE EVALUARE (AMA)
COMMERCIAL BANKING (CB)
C 17.00 - RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI BRUTE PE LINII DE ACTIVITATE ȘI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT (Detalii privind OPR)
RETAIL BANKING (RB)
ALOCAREA PIERDERILOR PE LINII DE ACTIVITATE
PAYMENT AND SETTLEMENT (PS)
TIPURI DE EVENIMENTE
AGENCY SERVICES (AS)
TOTAL TIPURI DE EVENIMENTE
ASSET MANAGEMENT (AM)
ELEMENT MEMORANDUM: PRAGUL APLICAT LA COLECTAREA DATELOR
SUBJECT TO ASA:
FRAUDĂ INTERNĂ
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO ADVANCED MEASUREMENT APPROACHES AMA
FRAUDĂ EXTERNĂ
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR Details)
PRACTICI DE ANGAJARE ȘI SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ
MAPPING OF LOSSES TO BUSINESS LINES
CLIENȚI, PRODUSE ȘI PRACTICI COMERCIALE
EVENT TYPES
PAGUBE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE
TOTAL EVENT TYPES
ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI FUNCȚIONAREA NEADECVATĂ A SISTEMELOR
MEMORANDUM ITEM: THRESHOLD APPLIED IN DATA COLLECTION
EXECUTAREA, LIVRAREA ȘI GESTIUNEA PROCESELOR
INTERNAL FRAUD
CEL MAI SCĂZUT
EXTERNAL FRAUD
CEL MAI RIDICAT
EMPLOYMENT PRACTICES AND WORKPLACE SAFETY
FINANȚE CORPORATISTE (CF)
CLIENTS, PRODUCTS & BUSINESS PRACTICES
Numărul de evenimente
DAMAGE TO PHYSICAL ASSETS
Valoarea totală a pierderilor
BUSINESS DISRUPTION AND SYSTEM FAILURES
Pierderea singulară maximă
EXECUTION, DELIVERY & PROCESS MANAGEMENT
Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi
LOWEST
TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)
HIGHEST
BROKERAJ DE RETAIL (RBr)
CORPORATE FINANCE [CF]
ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)
Number of events
ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)
Total loss amount
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)
Maximum single loss
SERVICII DE AGENT (AS)
Sum of the five largest losses
ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)
TRADING AND SALES [TS]
ELEMENTE CORPORATISTE [CI]
RETAIL BROKERAGE [RBr]
TOTAL LINII DE ACTIVITATE
COMMERCIAL BANKING [CB]
C 18.00 — RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE (MKR SA TDI)
RETAIL BANKING [RB]
Moneda:
PAYMENT AND SETTLEMENT [PS]
POZIȚII
AGENCY SERVICES [AS]
TOATE POZIȚIILE
ASSET MANAGEMENT [AM]
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL
CORPORATE ITEMS [CI]
INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE, DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
TOTAL BUSINESS LINES
Risc general
C 18.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISKS IN TRADED DEBT INSTRUMENTS (MKR SA TDI)
Instrumente financiare derivate
Currency:
Alte active și datorii
POSITIONS
Abordarea pe baza scadenței
ALL POSITIONS
Zona 1
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE
0 ≤ 1 lună
TRADED DEBT INSTRUMENTS IN TRADING BOOK
1 ≤ 3 luni
General risk
3 ≤ 6 luni
Derivatives
6 ≤ 12 luni
Other assets and liabilities
Zona 2
Maturity-based approach
> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Zone 1
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
0 ≤ 1 month
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 1 ≤ 3 months
Zona 3
> 3 ≤ 6 months
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 6 ≤ 12 months
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Zone 2
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 1 ≤ 2 (1,9 for cupon of less than 3 %) years
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for cupon of less than 3 %) years
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for cupon of less than 3 %) years
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
Zone 3
(> 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for cupon of less than 3 %) years
(> 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for cupon of less than 3 %) years
Abordare pe baza duratei
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for cupon of less than 3 %) years
Risc specific
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for cupon of less than 3 %) years
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitizare
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for cupon of less than 3%) years
Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for cupon of less than 3 %) years
Titluri de datorie conform celei de a doua categorii din tabelul 1
(> 12,0 ≤ 20,0 for cupon of less than 3 %) years
Cu durata reziduală ≤ 6 luni
(> 20 for cupon of less than 3 %) years
Cu durata reziduală > 6 luni și ≤ 24 de luni
Duration-based approach
Cu durata reziduală > 24 de luni
Specific risk
Titluri de datorie conform celei de a treia categorii din tabelul 1
Own funds requirement for non-securitisation debt instruments
Titluri de datorie conform celei de a patra categorii din tabelul 1
Debt securities under the first category in Table 1
Instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating
Debt securities under the second category in Table 1
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele care sunt poziții din securitizare
With residual term ≤ 6 months
Cerința de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație
With a residual term > 6 months and ≤ 24 months
Abordare specială pentru riscul de poziție aferent OPC-urilor
With a residual term > 24 months
Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)
Debt securities under the third category in Table 1
Metoda simplificată
Debt securities under the fourth category in Table 1
Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul gamma
Rated nth-to default credit derivatives
Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul vega
Own funds requirement for securitisation instruments
Abordarea scenariului matrice
Own funds requirement for the correlation trading portfolio
C 19.00 — RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC AFERENT SECURITIZĂRILOR (MKR SA SEC)
Particular approach for position risk in CIUs
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII
Additional requirements for options (non-delta risks)
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
Simplified method
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDĂRILE SA ȘI IRB
Delta plus approach - additional requirements for gamma risk
CERINȚE TOTALE DE FONDURI PROPRII
Delta plus approach - additional requirements for vega risk
PONDERI DE RISC < 1250 %
Scenario matrix approach
(-) LUNGI
C 19.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
(-) SCURTE
(-) POSITIONS DEDUCTED FROM OWN FUNDS
CARE BENEFICIAZĂ DE RATING
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
POZIȚII NETE PONDERATE LUNGI
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
POZIȚII NETE PONDERATE SCURTE
TOTAL OWN FUNDS REQUIREMENTS
SUMA POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE
RISK WEIGHTS < 1250 %
Celulă legată de MKR SA TDI 325:060
(-) LONG
Din care: RESECURITIZĂRI
(-) SHORT
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚILOR NETE LUNGI ȘI SCURTE, PONDERATE, ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENT SUPORT:
RATED
Ipoteci asupra bunurilor imobile locative
WEIGHTED NET LONG POSITIONS
Ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale
WEIGHTED NET SHORT POSITIONS
Creanțe din carduri de credit
Cell linked to MKR SA TDI 325:060
Credite de consum
Of which: RE-SECURITISATIONS
Creanțe comerciale
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES:
Alte active
Residential mortgages
Obligațiuni garantate
Commercial mortgages
Alte datorii
Credit card receivables
C 20.00 - RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC ÎN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (MKR SA CTP)
Leasing
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (LUNGI) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDAREA SA ȘI IRB
Loans to corporates or SMEs
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE (SCURTE) CONFORM PONDERILOR DE RISC DIN ABORDAREA SA ȘI IRB
Consumer loans
Altele
Trade receivables
Celulă legată de MKR SA TDI 330:060
Other assets
POZIȚII DIN SECURITIZARE:
Covered Bondes
ALTE POZIȚII CTP
Other liabilities
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL „NTH-TO-DEFAULT”
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT DE TIPUL NTH-TO-DEFAULT
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (LONG) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
C 21.00 — RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL (MKR SA EQU)
BREAKDOWN OF THE NET POSITION (SHORT) ACCORDING TO SA AND IRB RISK WEIGHTS
Piața națională:
Other
TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
Cell linked to MKR SA TDI 330:060
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
SECURITISATION POSITIONS:
Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă
OTHER CTP POSITIONS
C 22.00 — RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL VALUTAR (MKR SA FX)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATES:
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (Inclusiv redistribuirea pozițiilor nepuse în corespondență pe valutele care fac obiectul unui tratament special pentru pozițiile puse în corespondență)
N-TH-TO-DEFAULT CREDIT DERIVATIVES
PUSE ÎN CORESPON-DENȚĂ
C 21.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR POSITION RISK IN EQUITIES (MKR SA EQU)
POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE
National market:
Valute strâns corelate
EQUITIES IN TRADING BOOK
Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)
Exchange traded stock-index futures broadly diversified subject to particular approach
Aur
Other equities than exchange traded stock-index futures broadly diversified
DEFALCAREA POZIȚIILOR TOTALE (INCLUZÂND ȘI MONEDA DE RAPORTARE) PE TIPURI DE EXPUNERI
C 22.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR FOREIGN EXCHANGE RISK (MKR SA FX)
Alte active și datorii decât elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate