natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 92 (4) lit. b of CRR.
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI — POZIȚII PONDERATE NETE LUNGI/SCURTE ȘI SUMA POZIȚIILOR NETE PONDERATE LUNGI ȘI SCURTE
Result of the multiplication of the own funds requirements by 12.5.
Articolul 337 din CRR, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care permite instituțiilor să aplice produsului dintre pondere și poziția netă un plafon echivalent cu valoarea maximă a pierderii posibile ca urmare a riscului de nerambursare.
Positions in traded debt instruments in Trading Book and their correspondent own funds requirements for position risk accor ding to Article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR are reported depending on risk category, maturity and approach used.
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI — POZIȚII NETE PONDERATE NETE LUNGI/SCURTE ȘI SUMA POZIȚIILOR PONDERATE NETE LUNGI ȘI SCURTE
GENERAL RISK.
Articolul 337 din CRR, ținând seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
Derivatives included in the calculation of interest rate risk of trading book positions taking into account Articles 328 to 331, if applicable.
În conformitate cu articolul 337 alineatul (4) din CRR, pentru o perioadă de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2014, instituția își calculează separat suma pozițiilor ponderate nete lungi (col.
MATURITY BASED APPROACH
590).
Positions in traded debt instruments subject to the maturity-based approach according to Article 339 (1) to (8) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 339 (9) of CRR.
Cea mai mare dintre aceste sume (după aplicarea plafonului) constituie cerința de fonduri proprii.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3 and these by the maturity of the instruments.
Începând cu 2015, în conformitate cu articolul 337 alineatul (4) din CRR, pentru a calcula cerințele de fonduri proprii instituția trebuie să calculeze suma pozițiilor ponderate nete, indiferent dacă acestea sunt lungi sau scurte (col.
DURATION BASED APPROACH
600).
Positions in traded debt instruments subject to the duration-based approach according to Article 340 (1) to (6) of CRR and the correspondent own funds requirements set up in Article 340 (7) of CRR.
Suma totală a securitizărilor în sold (deținute în portofoliul de tranzacționare) raportată de către instituția care îndeplinește rolul/rolurile de inițiator și/sau investitor și/sau sponsor.
The position shall be split by zones 1, 2 and 3.
Articolul 4 punctul 38 din CRR.
Sum of amounts reported in rows 251, 325 and 330.
Articolul 4 punctele 39 și 40 din CRR.
Positions in traded debt instruments subject to the specific risk capital charge and their correspondent capital charge according to Article 92 (3) lit. b and 335, 336 (1) to (3), 337 and 338 of CRR.
INIȚIATOR
Be also aware of last sentence in Article 327 (1) of CRR.
Articolul 4 punctul 41 din CRR
Sum of the amounts reported in rows 260 to 321.
INVESTITOR
The own funds requirement of the n-th to default credit derivatives which are not rated externally has to be computed by summing up the risk weights of the reference entities (Article 332 (1) point e) para 1 and 2 CRR — ‘look-through’).
Instituția de credit care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor
N-th-to-default credit derivatives which are rated externally (Article 332 (1) point e) para 3 CRR) shall be reported separately in line 321.
Articolul 4 punctul 42 din CRR.
Reporting of positions subject to Article 336 (3) CRR:
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze rândurile aferente inițiatorului cu informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
There is a special treatment for bonds which qualify for a 10 % risk weight in the banking book according to Article 129 (3) CRR (covered bonds).
DEFALCAREA SUMEI TOTALE A POZIȚILOR PONDERATE NETE LUNGI ȘI SCURTE ÎN FUNCȚIE DE TIPURILE DE INSTRUMENT-SUPORT
The specific own funds requirements is half of the percentage of the second category of table 1 of Article 336 CRR.
Articolul 337 alineatul (4) ultima teză din CRR
If the general risk of interest rate positions is hedged by a credit derivative, Articles 346 and 347 shall be applied.
1 — Ipoteci rezidențiale;
Total own funds requirements reported in column 610 of template MKR SA SEC.
2 — Ipoteci comerciale;
It shall only be reported on Total level of the MKR SA TDI.
3 — Creanțe aferente cărților de credit;
Total own funds requirements reported in column 450 of template MKR SA CTP.
4 — Leasing;
PARTICULAR APPROACH FOR POSITION RISK IN CIUs
5 — Împrumuturi către societăți sau IMM-uri (tratate ca societăți);
Articles 348 to 350 of CRR.
6 — Credite de consum;
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 of CRR.
7 — Creanțe comerciale;
It includes, if it is the case, the effects of applicable caps in the own funds requirements.
8 — Alte active;
If the particular approach according to Article 348 sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
9 — Obligațiuni garantate;
If the particular approach according to Article 348 sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
10 — Alte datorii.
ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR OPTIONS (NON-DELTA RISKS)
Pentru fiecare securitizare, în cazul în care portofoliul este format din diferite tipuri de active, instituția trebuie să ia în considerare cel mai important tip.
Article 329 (3) of CRR.
Acest formular prevede furnizarea de informații cu privire la pozițiile din CTP (cuprinzând securitizări, instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” și alte poziții din CTP incluse în conformitate cu articolul 338 alineatul (3)] și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare conform abordării standardizate.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation.
Formularul MKR SA CTP determină cerința de fonduri proprii numai pentru riscul specific aferent pozițiilor alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație în conformitate cu articolul 335 coroborat cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
C 19.00 — MARKET RISK: S TANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK IN SECURITISATIONS (MKR SA SEC)
În cazul în care pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, se aplică articolele 346 și 347 din CRR.
This template requests information on positions (all/net and long/short) and the related own funds requirements for the specific risk component of position risk in securitisations/ re-securitisations held in the trading book (not eligible for correlation trading portfolio) under the standardised approach.
Există un singur formular pentru toate pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație din portofoliul de tranzacționare, indiferent dacă instituția utilizează abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating pentru a determina ponderea de risc pentru fiecare dintre poziții în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
The MKR SA SEC template determines the own funds requirement only for the specific risk of securitisation positions according to Articles 335 in connection with 337 CRR.
Această structură a formularului separă pozițiile din securitizare de instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” și de alte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație.
If securitisation positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Ca urmare, pozițiile din securitizare se raportează întotdeauna pe rândurile 030, 060 sau 090 (în funcție de rolul instituției în securitizarea respectivă).
There is only one template for all positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” sunt întotdeauna raportate pe rândul 110.
The reporting of the own funds requirements of the general risk of these positions is conducted in the MKR SA TDI or the MKR IM template.
„Celelalte poziții alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație” nu sunt nici poziții din securitizare și nici instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” [a se vedea definiția de la articolul 338 alineatul (3) din CRR], dar ele sunt în mod explicit „legate” (din cauza intenției de acoperire împotriva riscului) de una dintre aceste două poziții.
Positions which receive a risk weight of 1.250 % can alternatively be deducted from CET1 (see 243(1) point (b), 244(1) point (b) and 258 of CRR).
De aceea sunt alocate fie la subrubrica „securitizare”, fie la instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default”.
If this is the case, those positions have to be reported in row 460 of CA1.
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) ale CRR în legătură cu pozițiile alocate portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with Article 337 of CRR (securitisation positions).
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC (SA ȘI IRB)
Article 258 of CRR.
Alte ponderi de risc care nu sunt menționate în mod explicit în coloanele precedente.
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default”, doar cele care nu beneficiază de rating extern.
Articles 251 (Table 1) and 261 (1) (Table 4) of CRR.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating extern fie trebuie raportate în formularul MKR SA TDI (rândul 321), fie — dacă acestea sunt încorporate în CTP — trebuie repartizate în coloana corespunzătoare ponderii de risc respective.
The breakdown has to be done separately for long and short positions.
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR.
Article 337 (2) of CRR in connection with Article 262 of CRR.
ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI — POZIȚII PONDERATE NETE LUNGI/SCURTE
These columns shall be reported when the institutions uses the alternative Supervisory Formula Approach (SFA), which determines the own funds requirements as a function of the characteristics of the collateral pool and contractual properties of the tranche.
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
LOOK THROUGH
DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI — POZIȚII PONDERATE NETE LUNGI/SCURTE
SA: Articles 253, 254 and 256 (5) of CRR.
Articolul 338, fără a ține cont de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR.
IRB: Articles 263 (2) and (3) of CRR.
Cerința de fonduri proprii este determinată ca cea mai mare dintre (i) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete lungi (col.
For early amortisations see Article 265 (1) and 256 (5) of CRR.
430) sau (ii) cerința pentru riscul specific care s-ar aplica numai pozițiilor nete scurte (col.
Article 109 (1) sentence 2 and Article 259 (3) and (4) of CRR.
440).
These columns shall be reported when the institution uses the internal assessment approach for determining capital charges for liquidity facilities and credit enhancements that banks (including third-party banks) extend to ABCP conduits.
Suma totală a pozițiilor în sold (deținute în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație) raportată de către instituția care îndeplinește rolul/rolurile de inițiator și/sau investitor și/sau sponsor.
The IAA, based on ECAI's methodologies, is applicable only to exposures to ABCP conduits that have an internal rating equivalent of investment-grade at inception.
Portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație cuprinde securitizări, instrumente financiare derivate de credit de tip „n-th-to-default” și, eventual, alte poziții de acoperire care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 338 alineatele (2) și (3) din CRR.
Article 337 (3) of CRR in connection with Article 407 of CRR.
Instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul „Alte poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație”.
Article 13 (2) of CRR
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default”care sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” în conformitate cu articolul 347 CRR se raportează aici.
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Inițiatorul, investitorul și sponsorul pozițiilor nu se încadrează la instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default”.
Article 337 of CRR without taking into account the discretion of Article 335 of CRR, that allows an institution to cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
În consecință, în cazul instrumentelor financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” nu se poate realiza o defalcare similară cu cea realizată în cazul pozițiilor din securitizare..
AFTER CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS AND SUM OF WEIGHTED NET LONG AND SHORT POSITIONS
Pozițiile din:
Article 337 of CRR taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
instrumentele financiare derivate ale expunerilor din securitizare care oferă o repartizare proporțională, precum și pozițiile care acoperă poziții din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație trebuie incluse pe rândul „alte poziții CTP”;
According to Article 337 (4) of CRR for a transitional period ending 31 December 2014, the institution shall sum separately its weighted net long positions (col.
pozițiile din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, în conformitate cu articolul 346 din CRR;
580) and its weighted net short positions (col.
Prezentul formular solicită informații privind pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital deținute în portofoliul de tranzacționare și tratate conform abordării standardizate.
590).
Formularul trebuie completat separat pentru „Total”, precum și pentru o listă statică prestabilită cuprinzând piețele următoare: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Albania, Japonia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Federația Rusă, Serbia, Elveția, Turcia, Ucraina, SUA, precum și pentru un formular rezidual pentru toate celelalte piețe.
The larger of those sums (after cap) shall constitute the own funds requirement.
În sensul prezentei cerințe de raportare termenul „piață” va avea înțelesul de „țară”.
From 2015 onwards according to Article 337 (4) of CRR, the institution shall sum its weighted net positions, regardless whether they are long or short (col.
Articolele 327, 329, 332, 341 și 345 din CRR.
600), in order to calculate the own funds requirements.
Cerința de capital trebuie să fie calculată separat pentru fiecare piață națională.
Total amount of outstanding securitisations (held in the trading book) reported by the institution playing the role/s of originator and/or investor and/or sponsor.
Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera b) punctul (i) din CRR și cu partea 3 titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
Article 4 (38) of CRR.
RISC GENERAL
Article 4 (39) and (40) of CRR.
Pozițiile pe titluri de capital care fac obiectul riscului general (articolul 343 din CRR) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu partea 3 titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 din CRR.
ORIGINATOR
Ambele defalcări (021/022, precum și 030/040) sunt referitoare la toate pozițiile care fac obiectul riscului general.
Article 4 (41) of CRR
Rândurile 021 și 022 solicită informații privind defalcarea pe instrumente.
INVESTOR
Doar defalcarea de pe rândurile 030 și 040 este utilizată ca bază pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
Credit institution that holds a securitisation positions in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor
Instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de capitaluri proprii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, ținând cont de articolele 329 — 332, dacă este cazul.
SPONSOR
Alte instrumente decât instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de capitaluri proprii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare.
Article 4 (42) of CRR.
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows with the information regarding its own securitised assets
Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale în conformitate cu articolul 344 alineatele (1) și (4) din CRR.
BREAKDOWN OF THE TOTAL SUM OF WEIGHTED NET LONG AND NET SHORT POSITIONS BY UNDERLYING TYPES
Aceste poziții sunt supuse numai riscului general și, în consecință, nu trebuie să fie raportate pe rândul (050).
Article 337 (4), last sentence of CRR.
Alte poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 343 și cu articolul 344 alineatul (3) din CRR.
The breakdown of the underlying assets follows the classification used in the SEC Details template (Column 'Type'):
Poziții pe titluri de capital supuse riscului specific și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în conformitate cu articolul 342 și cu articolul 344 alineatul (4) din CRR.
esidential mortgages;
CRR nu alocă în mod explicit pozițiile respective nici riscului de rată a dobânzii și nici riscului de capitaluri proprii.
ommercial mortgages;
În scopul raportării, aceste poziții trebuie să fie raportate în formularul MKR SA EQU.
redit card receivables;
În cazul în se aplică abordarea specială în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) teza 1 din CRR, suma care trebuie raportată reprezintă 32 % din poziția netă a expunerii OPC în cauză.
easing;
În cazul în se aplică abordarea specială în conformitate cu articolul 348 alineatul (1) teza 2 din CRR, suma care trebuie raportată reprezintă valoarea cea mai mică dintre 32 % din poziția netă a expunerii OPC relevante și diferența dintre 40 % din poziția netă respectivă și cerințele de fonduri proprii care rezultă din riscul valutar asociat expunerii OPC.
oans to corporates or SMEs (treated as corporates);
În cazul în care sunt aplicabile metodele specifice de la articolul 350 din CRR, raportarea acestor poziții trebuie să urmărească investițiile-suport.
onsumer loans;
În consecință, aceste poziții ar fi raportate pe rândurile relevante din formularul MKR SA TDI sau din formularul MKR SA EQU.
rade receivables;
Acest formular solicită informații privind pozițiile pe fiecare valută (inclusiv moneda de raportare) și cerințele de fonduri proprii aferente acestora în cazul schimburilor valutare și tratate conform abordării standardizate.
ther assets;
Poziția se calculează pentru fiecare valută (inclusiv euro), aur, și poziții pentru OPC.
ther liabilities.
VALUTĂ
For each securitisation, in case the pool consists of different types of assets, the institution shall consider the most important type.
Codul unității monetare format din trei litere, în conformitate cu ISO 4217, se raportează în cadrul blocului cuprinzând elemente memorandum (începând cu valuta 6).
This template requests information on positions of the CTP (comprising securitisations, nth-to-default credit derivatives and other CTP positions included according to Article 338 (3)) and the corresponding own funds requirements under the standardised approach.
Poziții brute ca urmare a activelor, sume de încasat și elemente similare menționate la articolul 352 alineatul (1) din CRR.
The MKR SA CTP template determines the own funds requirement only for the specific risk of positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Articles 335 in connection with 338 (2) and (3) of CRR.
Articolul 352 alineatul (3) și articolul 353 din CRR.
If CTP- positions of the trading book are hedged by credit derivatives, Articles 346 and 347 CRR apply.
Pozițiile nete sunt calculate pe fiecare valută, prin urmare pot exista simultan poziții lungi și scurte.
There is only one template for all CTP-positions of the trading book, irrespective of the fact whether the institution uses the Standardised Approach or the Internal Ratings Based Approach to determine the risk weight for each of the positions according to Part Three Title II Chapter 5 of CRR.
Articolul 352 alineatele (2) și (4), articolul 353 și articolul 354 din CRR.
This structure of the template separates securitisation positions, n-th to default credit derivatives and other CTP-positions.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (LUNGI ȘI SCURTE)
As a result, securitisation positions shall always be reported in rows 030, 060 or 090 (depending on the role of the institution in the securitisation).
Pozițiile nete lungi și scurte pentru fiecare valută se calculează prin deducerea totalului pozițiilor scurte din totalul pozițiilor lungi.
N-th to default credit derivatives shall always be reported in line 110.
Pozițiile nete lungi pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă lungă în valuta respectivă.
The ‘other CTP-positions’ are neither securitisation positions nor n-th to default credit derivatives (see definition in Article 338 (3) CRR), but they are explicitly ‘linked’ (because of the hedging intent) to one of these two positions.
Pozițiile nete scurte pentru fiecare operațiune într-o valută se însumează pentru a obține poziția netă scurtă în valuta respectivă.
That is why they are assigned either under the sub-heading ‘securitisation’ or ‘n-th to default credit derivative’.
Pozițiile nepuse în corespondență se adaugă la pozițiile care fac obiectul unor cerințe de capital pentru alte valute (rândul 030) în coloana (040) sau (050) în funcție de dispunerea lor scurtă sau lungă.
Articles 102 and 105 (1) of CRR in connection with positions assigned to the Correlation Trading Portfolio according to Article 338 (2) and (3) of CRR.
POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ)
BREAKDOWN OF THE NET POSITIONS ACCORDING TO RISK WEIGHTS (SA AND IRB)
Poziții puse în corespondență pentru valute strâns corelate
OTHER
CERINȚA DE CAPITAL DE RISC (%)
Other risk weights not explicitly mentioned in the previous columns.
Cerințele de capital pentru risc în procente, astfel cum sunt definite la articolele 351 și 354.
For n-th-to-default credit derivatives only those which are not externally rated.
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea 3 titlul IV capitolul 3 din CRR.
Externally rated n-th to default credit derivatives are either to be reported in the MKR SA TDI template (row 321) or — if they are incorporated into the CTP — shall be assigned to the column of the respective risk weight.
POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE