natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
Datele privind „expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie” se raportează făcânduse trimitere la țara de reședință a debitorului imediat.
In case Article 172 (2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
Datele privind „valoarea expunerii” și „valorile ponderate la risc ale expunerilor” se raportează prin trimitere la țara de reședință a debitorului final.
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Expunere inițială, înainte de aplicarea factorilor de conversie, pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare”.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Acest „element memorandum” oferă informații suplimentare despre structura, în funcție de debitori, a clasei de expuneri „în stare de nerambursare”.
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Expunerile trebuie raportate acolo unde s-ar fi raportat debitorii dacă expunerile nu s-ar fi încadrat în clasele de expuneri „în stare de nerambursare”.
Exposures arising from assets p osted to a CCP according to Article 4 (91) of CRR and default fund exposures according to Article 4 (89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
Aceste informații reprezintă un „element memorandum” — prin urmare, nu afectează calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor din clasa de expuneri „în stare de nerambursare”, în conformitate cu articolul 112 litera (j) din CRR.
Exposures/Transactions subject to counterparty credit risk
Valoarea expunerilor inițiale care s-au mutat în clasa de expuneri „Expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor 3 luni de la ultima dată de referință de raportare se raportează în clasa de expuneri în care fusese încadrat inițial debitorul.
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4 (82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272 (3) of CRR.
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
Anulări
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
Anulările includ atât reducerile în valoarea contabilă a activelor financiare depreciate recunoscute direct în profit sau pierdere [IFRS 7.B5.(d).(i)], cât și reducerile înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere în contraparte cu activele financiare depreciate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Suma ajustărilor pentru riscul de credit și a anulărilor pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare” în timpul celor 3 luni de la ultima trimitere a datelor.
See CR SA instructions
Aceeași definiție ca pentru coloana 200 din formularul CR SA
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142 (1) point (6) and Article 170 (1) point c) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 215 din formularul CR SA
For retail exposures see Article 170 (3) point b) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru coloana 220 din formularul CR SA
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166 (6) of CRR.
Articolul 112 litera (a) din CRR.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Articolul 112 litera (b) din CRR.
A master scale is not used.
Articolul 112 litera (c) din CRR.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
Bănci multilaterale de dezvoltare
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
Articolul 112 litera (d) din CRR.
Article 153 (5) of CRR.
Organizații internaționale
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
Articolul 112 litera (e) din CRR.
Of which: In category 1
Articolul 112 litera (f) din CRR.
Article 153 (5) table 1 of CRR.
Articolul 112 litera (g) din CRR.
Articles 193 (1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Aceeași definiție ca pentru rândul 020 din formularul CR SA
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Articolul 112 litera (h) din CRR.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379 (2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379 (2) last subparagraph of CRR.
Articolul 112 litera (k) din CRR.
Unrated nth to default credit derivatives under Article 153 (8) of CRR and any other exposure subject to risk weights not included in any other row shall be reported in this row.
Articolul 112 litera (l) din CRR.
See Article 4 (53) of CRR for a definition of dilution risk.
Articolul 112 litera (n) din CRR
For calculation of risk weight for dilution risk see Article 157 (1) of CRR.
Articolul 112 litera (o) din CRR.
According to Article 166 (6) of CRR the exposure value of purchased receivables shall be the outstanding amount minus the risk weighted exposure amounts for dilution risk prior to credit risk mitigation.
Articolul 112 litera (p) din CRR.
C 08.02 — Credit and counterparty credit risks and free deliveries: IRB approach to capital requirements (breakdown by obligor grades or pools (CR IRB 2 template)
Articolul 112 litera (q) din CRR.
Instructions for each of these columns are the same as for the corresponding numbered columns in table CR IRB 1.
C 09.02 — Defalcarea geografică a expunerilor în funcție de reședința debitorului: Expuneri IRB (CR GB 2)
Values reported in these rows must be in ordered from the lower to the higher according to the PD assigned to the obligor grade or pool.
Aceeași definiție ca pentru coloana 020 din formularul CR IRB
PD of obligors in default shall be 100 %.
din care: aflate în stare de nerambursare
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template..
Valoarea expunerii inițiale pentru expunerile care au fost clasificate ca fiind „expuneri în stare de nerambursare” în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Ajustări pentru riscul de credit în conformitate cu articolul 110 din CRR.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Aceeași definiție ca pentru coloana 010 din formularul CR IRB
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Aceeași definiție ca pentru coloana 230 din formularul CR IRB.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Se aplică dispozițiile prevăzute la articolul 181 alineatul (1) litera (h) din CRR.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Pierderea în caz de nerambursare (LGD) ponderată în funcție de expuneri pentru expunerile clasificate ca fiind „în stare de nerambursare” în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Aceeași definiție ca pentru coloana 110 din formularul CR IRB.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Aceeași definiție ca pentru coloana 255 din formularul CR IRB
C 09.01 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Valoarea ponderată la risc a expunerii pentru expunerile clasificate ca fiind „în stare de nerambursare” în conformitate cu articolul 178 din CRR.
Same definition as for column 010 of CR SA template
Aceeași definiție ca pentru coloana 260 din formularul CR IRB
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Aceeași definiție ca pentru coloana 280 din formularul CR IRB
This 'memorandum item' provides additional information about the obligor structure of the exposure class 'in default'.
(Toate societățile în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (c).]
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Din care: Finanțări specializate
This information is a ‘memorandum item’ — hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
[Articolul 147 alineatul (8) litera (a) din CRR]
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Din care: IMM-uri
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
[Articolul 147 alineatul (2) litera (c) din CRR]
Write-offs
Toate expunerile de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d)
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Retail — Expuneri garantate cu bunuri imobile
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Expuneri care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Same definition as for column 215 of CR SA template
altele decât IMM-uri
Same definition as for column 220 of CR SA template
Expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR și care sunt garantate cu bunuri imobile.
Article 112 point (a) of CRR.
Alte expuneri de tip retail în conformitate cu articolul 147 alineatul (2) litera (d) care nu sunt raportate pe rândurile 070-100.
Article 112 point (b) of CRR.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) coroborat cu articolul 153 alineatul (3) din CRR.
Article 112 point (c) of CRR.
Alte expuneri de tip retail care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (d) din CRR.
Multilateral developments banks
Expuneri din titluri de capital care reflectă articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
Article 112 point (d) of CRR.
C 09.03 — Defalcarea cerințelor de fonduri proprii totale pentru riscul de credit al expunerilor la credit relevante, pe țări (CR GB 3)
International organisations
În conformitate cu articolul 128 alineatul (7) coroborat cu articolul 130 și cu articolul 140 alineatul (1) din Directiva privind cerințele de capital (CRD), rata amortizorului anticiclic este „media ponderată a ratelor amortizorilor anticiclici care se aplică în jurisdicția în care sunt situate expunerile la riscul de credit relevante ale instituției”.
Article 112 point (e) of CRR.
Media ponderată se calculează după cum urmează:
Article 112 point (f) of CRR.
Numărător: Cerințe de fonduri proprii totale pentru riscul de credit determinate în conformitate cu partea a treia titlurile II și IV din CRR care se referă la expunerile la riscul de credit relevante pe teritoriul în cauză
Article 112 point (g) of CRR.
Numitor: Cerințe de fonduri proprii totale pentru riscul de credit legate de expunerile la riscul de credit relevante
Same definition as for row 020of CR SA template
Prezentul tabel este utilizat pentru a primi mai multe informații cu privire la elementele amortizorului anticiclic specific instituției.
Article 112 point (h) of CRR.
Informațiile solicitate se referă la cerințele de fonduri proprii determinate în conformitate cu partea a treia titlul II din CRR, care includ riscul de credit și securitizarea calculate pe baza expunerilor la riscul de credit relevante, defalcate pe țări.
Article 112 point (k) of CRR.
Informațiile se raportează pentru fiecare țară.
Article 112 point (l) of CRR.
Pragul prevăzut la articolul 5 litera (a) punctul (4) nu este relevant pentru raportarea acestei defalcări.
Article 112 point (n) of CRR.
Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit
Article 112 point (o) of CRR.
Partea a treia titlul II din CRR
Article 112 point (p) of CRR.
Formularul CR EQU IRB constă în două formulare: CR EQU IRB 1 oferă o prezentare generală a expunerilor IRB din clasa de expuneri provenind din titluri de capital și a diferitelor metode de a calcula valorile totale ale expunerilor la risc.
Article 112 point (q) of CRR.
CR EQU IRB 2 oferă o defalcare a expunerilor totale alocate claselor de rating ale debitorilor în contextul abordării PD/LGD.
C 09.02 — Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
În instrucțiunile următoare „CR EQU IRB” se referă atât la formularul „CR EQU IRB 1”, cât și la „CR EQU IRB 2”, după caz.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
Formularul CR EQU IRB oferă informații privind calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru riscul de credit [articolul 92 alineatul (3) litera (a) din CRR] în conformitate cu metoda IRB (partea a treia titlul II capitolul 3 din CRR) pentru expunerile provenind din titluri de capital menționate la articolul 147 alineatul (2) litera (e) din CRR.
Of which defaulted
În conformitate cu articolul 147 alineatul (6) din CRR, următoarele expuneri se încadrează în clasa de expuneri provenind din titluri de capital:
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
expunerile care nu sunt reprezentate de titluri de creanță și care conferă un drept subordonat și rezidual asupra activelor sau venitului emitentului; sau
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR..
expunerile din titluri de creanță și alte titluri, parteneriate, instrumente financiare derivate sau alte vehicule, a căror semnificație economică este similară cu cea a expunerilor menționate la litera (a).
Same definition as for column 010 of CR IRB template
Organismele de plasament colectiv tratate în conformitate cu abordarea simplă de ponderare la risc, astfel cum este menționată la articolul 152 din CRR, trebuie să fie, de asemenea, raportate în formularul CR EQU IRB.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
În conformitate cu articolul 151 alineatul (1) din CRR, instituțiile transmit formularul CR EQU IRB atunci când aplică una dintre cele trei abordări menționate la articolul 155 din CRR:
Provisions laid down in Article 181 (1) point h) of CRR shall apply.
abordarea simplă de ponderare la risc,
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
abordarea PD/LGD sau
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
abordarea bazată pe modele interne.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Mai mult, instituțiile care aplică abordarea IRB raportează în formularul CR EQU IRB și valorile ponderate la risc ale expunerilor pentru expunerile provenite din titluri de capital care atrag un tratament prestabilit de ponderare la risc [fără a fi, însă, tratate în mod explicit în conformitate cu abordarea simplă de ponderare la risc sau prin utilizarea parțială (temporară sau permanentă) a abordării standardizate pentru riscul de credit [de exemplu, expuneri provenind din titluri de capital care atrag o pondere de risc de 250 %, în conformitate cu articolul 48 alineatul (4) din CRR, respectiv o pondere de risc de 370 % în conformitate cu articolul 471 alineatul (2) din CRR)]].
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Următoarele creanțe din titluri de capital nu trebuie raportate în formularul CR EQU IRB:
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Expunerile provenind din titluri de capital care fac parte din portofoliul de tranzacționare (în cazul în care instituțiile nu sunt exceptate de la calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare în conformitate cu articolul 94 din CRR).
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Expunerile provenind din titluri de capital care fac obiectul utilizării parțiale a abordării standardizate (articolul 150 din CRR), inclusiv:
(All corporates according to article 147 (2) point (c).)
Expunerile provenind din titluri de capital care își păstrează drepturile obținute în conformitate cu articolul 495 alineatul (1) din CRR,
Of which: Specialized lending
Expunerile provenind din titluri de capital față de entități ale căror obligații din credite primesc o pondere de risc de 0 % în conformitate cu abordarea standardizată, inclusiv față de entitățile sponsorizate public în cazul cărora se poate aplica o pondere de risc de 0 % [articolul 150 alineatul (1) litera (g) din CRR],
(Article 147 (8) a CRR)
Expunerile din titluri de capital din cadrul programelor legislative de promovare a anumitor sectoare ale economiei, care acordă instituției subvenții importante pentru investiții și implică o anumită formă de supraveghere guvernamentală, precum și restricții privind investițiile în titluri de capital [articolul 150 alineatul (1) litera (h) din CRR].
Of which: SME
Expunerile din titluri de capital față de întreprinderi de servicii auxiliare pentru care valorile ponderate la risc ale expunerilor pot fi calculate în conformitate cu tratamentul aplicat „altor active decât creanțele de natura creditelor” [în conformitate cu articolul 155 alineatul (1) ale CRR].
(Article 147 (2) point (c) CRR)
Creanțele din titluri de capital deduse din fondurile proprii, în conformitate cu articolele 46 și 48 din CRR.
All Retail exposures according to Article 147 (2) point (d)
Instrucțiuni privind anumite poziții (aplicabile atât CR EQU IRB 1 cât și CR EQU IRB 2)
Retail — Secured by real estate property
Instituțiile care aplică metoda PD/LGD raportează în coloana 010 probabilitatea de nerambursare calculată în conformitate cu dispozițiile menționate la articolul 165 alineatul (1) din CRR.
Exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Probabilitatea de nerambursare alocată clasei rating sau grupei de risc a debitorilor care urmează să fie raportată trebuie să respecte cerințele minime, astfel cum sunt stabilite în partea a treia titlul II capitolul 3 secțiunea 6 din CRR.
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR which are secured by real estate.
Pentru fiecare clasă de rating sau grupă de risc trebuie raportată probabilitatea de nerambursare atribuită clasei de rating sau grupei de risc a unui anumit debitor.
non-SME
Pentru cifre care corespund unei agregări de clase de rating sau grupe de risc ale debitorilor (de exemplu, „expunerile totale”), trebuie furnizată probabilitatea medie de nerambursare ponderată în funcție de expuneri atribuită claselor sau grupelor de debitori care sunt incluse în agregare.
Retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Toate expunerile, inclusiv expunerile în stare de nerambursare, trebuie să fie luate în considerare pentru calcularea probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri.
Other retail exposures according to Article 147 (2) point (d) not reported in rows 070 — 100.
La calcularea probabilității medii de nerambursare ponderate în funcție de expuneri, în scopul ponderării se utilizează valoarea expunerii ținând seama de protecția nefinanțată a creditului (coloana 060).
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) in conjunction with Article 153 (3) CRR.
Instituțiile raportează în coloana 020 valoarea expunerii inițiale (înainte de aplicarea factorilor de conversie).
Other retail exposures reflecting Article 147 (2) point (d) CRR.
În conformitate cu dispozițiile stabilite la articolul 167 din CRR, valoarea expunerii pentru expunerile provenind din titluri de capital este valoarea contabilă rezultată după ajustări specifice pentru riscul de credit.
Equity exposures reflecting Article 147 (2) point (e) CRR.
Valoarea expunerii pentru expunerile extrabilanțiere din titluri de capital este valoarea nominală după ajustări specifice pentru riscul de credit.
C 09.03 — Breakdown of total own funds requirements for credit risk of relevant credit exposures by country (CR GB 3)
Instituțiile includ în coloana 020 și elementele extrabilanțiere menționate în anexa I la CRR alocate clasei de expuneri provenind din titluri de capital (de exemplu, „partea neachitată din acțiunile parțial achitate”).
According to Article 128 point (7) in connection with Articles 130 and 140 (1) CRD the countercyclical buffer rate is the ‘weighted average of the countercyclical buffer rates that apply in the jurisdiction where the relevant credit exposures of the institution are located’.
Instituțiile care aplică abordarea simplă de ponderare la risc sau abordarea PD/LGD [astfel cum este menționată la articolul 165 alineatul (1)] țin cont și de dispozițiile privind compensarea menționate la articolul 155 alineatul (2) din CRR.
The weighted average is calculated as follows:
Indiferent de abordarea adoptată pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor pentru expunerile din titluri de capital, instituțiile pot recunoaște protecția nefinanțată a creditului obținută la expunerile din titluri de capital [articolul 155 alineatele (2), (3) și (4) din CRR].
Numerator: Total own funds requirements for credit risk determined in accordance with Part Three, Titles II and IV of CRR that relate to the relevant credit exposures in the territory in question
Instituțiile care aplică abordarea simplă de ponderare la risc sau abordarea PD/LGD raportează în coloanele 030 și 040 valoarea protecției nefinanțate a creditului sub formă de garanții (coloana 030) sau valoarea instrumentelor financiare derivate de credit (coloana 040) recunoscută în conformitate cu metodele prevăzute în partea a treia, titlul II, capitolul 4 din CRR.
Denominator: Total own funds requirements for credit risk that relate to the relevant credit exposures
Instituțiile raportează în coloana 050 acea parte din expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie care este acoperită de protecția nefinanțată a creditului recunoscută în conformitate cu metodele stabilite în partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.