natgillin/translations-raw huggingface dataset:
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (Including redistribution of unmatched positions in currencies subject to special treatment for matched positions)
Elemente extrabilanțiere
MATCHED
Elemente memorandum: POZIȚII VALUTARE
TOTAL POSITIONS IN NON-REPORTING CURRENCIES
EUR
Currencies closely correlated
Peso argentinian
Gold
Real brazilian
BREAKDOWN OF TOTAL POSITIONS (REPORTING CURRENCY INCLUDED) BY EXPOSURE TYPES
Leva bulgărească
Other assets and liabilities other than off-balance sheet items and derivatives
Dolar canadian
Off-balance sheet items
Coroană cehă
Memorandum items: CURRENCY POSITIONS
Coroană daneză
Euro
Liră egipteană
Lek
Liră sterlină
Argentine Peso
Lats leton
Australian Dollar
Litas lituanian
Canadian Dollar
Zlot
Czech Koruna
Leu românesc
Danish Krone
Rublă rusească
Egyptian Pound
Dinar sârbesc
Pound Sterling
Coroană suedeză
Forint
Franc elvețian
Yen
Liră turcească
Latvian Lats
Grivna
Lithuanian Litas
Dolar SUA
Denar
Coroană islandeză
Mexican Peso
Coroană norvegiană
Zloty
Dolar Hong Kong
Rumanian Leu
Dolar taiwanez nou
Russian Ruble
Dolar neozeelandez
Serbian Dinar
Dolar Singapore
Swedish Krona
C 23.00 — RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL DE MARFĂ (MKR SA COM)
Swiss Franc
TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI
Turkish Lira
Metale prețioase (exceptând aurul)
Hryvnia
Metale de bază
Norwegian Krone
Din care produse energetice (petrol, gaze)
Hong Kong Dollar
Abordarea pe benzi de scadență
New Taiwan Dollar
Abordare extinsă pe benzi de scadență
New Zealand Dollar
Abordarea simplificată: Toate pozițiile
Singapore Dollar
C 24.00 - MODELELE INTERNE PENTRU RISCUL DE PIAȚĂ (MKR IM)
Won
VaR ÎN CONDIȚII DE CRIZĂ
Yuan Renminbi
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU RISCURILE DE NERAMBURSARE ȘI DE MIGRARE ADIȚIONALE
C 23.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACHES FOR COMMODITIES (MKR SA COM)
CERINȚA DE CAPITAL PENTRU TOATE RISCURILE DE PREȚ PENTRU PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (CTP)
TOTAL POSITIONS IN COMMODITIES
Numărul de depășiri în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare
Precious metals (except gold)
Factorul de multiplicare al VaR (mc)
Base metals
Factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Agricultural products (softs)
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP -POZIȚIILE NETE LUNGI PONDERATE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Others
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP -POZIȚIILE NETE SCURTE PONDERATE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Of which energy products (oil, gas)
FACTORUL DE MULTIPLICARE (mc) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE ULTIMELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE (VaRavg)
Maturity ladder approach
AFERENT ZILEI PRECEDENTE (VaRt-1)
Extended maturity ladder approach
FACTORUL DE MULTIPLICARE (ms) x MEDIA CORESPUNZĂTOARE ULTIMELOR 60 DE ZILE LUCRĂTOARE (SVaRavg)
Simplified approach: All positions
CEA MAI RECENTĂ VALOARE DISPONIBILĂ (SVaRt-1)
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODELS (MKR IM)
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOAREUNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI
STRESSED VaR
CEA MAI RECENTĂ VALOARE
INCREMENTAL DEFAULT AND MIGRATION RISK CAPITAL CHARGE
PRAGUL MINIM
ALL PRICE RISKS CAPITAL CHARGE FOR CTP
POZIȚII TOTALE
Number of overshootings during previous 250 working days
Elemente memorandum: DEFALCARE PE COMPONENTELE RISCULUI DE PIAȚĂ
VaR Multiplication Factor (mc)
Instrumente de datorie tranzacționate - Risc general
SVaR Multiplication Factor (ms)
Instrumente de datorie tranzacționate - Risc specific
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET LONG POSITIONS AFTER CAP
Titluri de capital
ASSUMED CHARGE FOR CTP FLOOR - WEIGHTED NET SHORT POSITIONS AFTER CAP
Titluri de capital - Risc general
MULTIPLICATION FACTOR (mc) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (VaRavg)
Titluri de capital - Risc specific
PREVIOUS DAY (VaRt-1)
Risc valutar
MULTIPLICATION FACTOR (ms) x AVERAGE OF PREVIOUS 60 WORKING DAYS (SVaRavg)
Risc de marfă
LATEST AVAILABLE (SVaRt-1)
Valoarea totală a riscului general
12 WEEKS AVERAGE MEASURE
Valoarea totală a riscului specific
LAST MEASURE
C 25.00 - RISCUL DE AJUSTARE A EVALUĂRII CREDITULUI (CVA)
FLOOR
SUME NOȚIONALE DE ACOPERIRE ÎMPOTRIVA RISCURILOR CVA
TOTAL POSITIONS
din care: Instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC)
Memorandum items: BREAKDOWN OF MARKET RISK
din care: SFT
TDI - General risk
Număr de contrapărți
TDI - Specific Risk
din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
Equities
CVA SUPORTATĂ
Equities - General risk
CDS CU DENUMIRE UNICĂ
Equities - Specific Risk
CDS BAZATE PE INDICI
Foreign Exchange risk
Riscul CVA total
Commodities risk
Legătură către CA2;r640;c010
Total amount for general risk
În conformitate cu metoda avansată
Total amount for specific risk
Legătură către CA2;r650;c010
C 25.00 — CREDIT VALUE ADJUSTMENT RISK (CVA)
În conformitate cu metoda standardizată
CVA RISK HEDGE NOTIONALS
Legătură către CA2;r660;c010
of which: OTC Derivatives
Legătură către CA2;r670;c010
of which: SFT
ANEXA II
Number of counterparties
Cuprins
of which: proxy was used to determine credit spread
PARTEA I: INSTRUCȚIUNI GENERALE
INCURRED CVA
STRUCTURĂ ȘI CONVENȚII
SINGLE NAME CDS
STRUCTURĂ
INDEX CDS
CONVENȚIA PRIVIND NUMEROTAREA
CVA risk total
CONVENȚIA PRIVIND SEMNAREA
Link to CA2;r640;c010
PARTEA II: INSTRUCȚIUNI LEGATE DE FORMULAR
According to Advanced method
PREZENTAREA GENERALĂ A ADECVĂRII CAPITALULUI (CA)
Link to CA2;r650;c010
OBSERVAȚII GENERALE
According to Standardised method
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE POZIȚII
Link to CA2;r660;c010
DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE: IINSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOARE DE STAT (CA 5)
Link to CA2;r670;c010
INFORMAȚII PRIVIND CONTRIBUȚIA ENTITĂȚILOR INDIVIDUALE LA SOLVABILITATEA LA NIVEL DE GRUP
ANNEX II
FORMULARE PRIVIND RISCUL DE CREDIT
Table of Contents
RAPORTAREA TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE
PART I: GENERAL INSTRUCTIONS
RAPORTAREA RISCULUI DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII
STRUCTURE AND CONVENTIONS
C 07.00 — RISCURI DE CREDIT ȘI DE CONTRAPARTE ȘI TRANZACȚII INCOMPLETE: ABORDĂRI STANDARDIZATE ALE CERINȚELOR DE CAPITAL (CR SA)
STRUCTURE
DOMENIUL DE APLICARE AL FORMULARULUI CR SA
SIGN CONVENTION
CLARIFICĂRI PRIVIND DOMENIUL DE APLICARE AL ANUMITOR CLASE DE EXPUNERI MENȚIONATE LA ARTICOLUL 112 DIN CRR
PART II: TEMPLATE RELATED INSTRUCTIONS
CLASA DE EXPUNERI „INSTITUȚII”
SOLVENCY OVERVIEW (CA)
CLASA DE EXPUNERI „OBLIGAȚIUNI GARANTATE”
GENERAL REMARKS
CLASA DE EXPUNERI „ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV”
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS
RISC DE CREDIT, RISC DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚII INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR IRB)
TRANSITIONAL PROVISIONS AND GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA 5)
DOMENIUL DE APLICARE AL FORMULARULUI CR IRB
DETAILED GROUP SOLVENCY I NFORMATION;
ÎMPĂRȚIREA FORMULARULUI CR IRB
INFORMATION ON THE CONTRIBUTIONS OF INDIVIDUAL ENTITIES TO GROUP SOLVENCY
C 08.01 — RISC DE CREDIT, RISC DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚII INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (CR IRB 1)
CREDIT RISK TEMPLATES
C 08.02 — RISC DE CREDIT, RISC DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚII INCOMPLETE: ABORDAREA IRB PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL (DEFALCARE PE CLASE DE RATING SAU GRUPE DE RISC ALE DEBITORILOR (FORMULARUL CR IRB 2)
REPORTING OF CRM TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECT
RISC DE CREDIT, RISC DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚII INCOMPLETE: INFORMAȚII CU DEFALCARE GEOGRAFICĂ (CR GB)
REPORTING OF COUNTERPARTY CREDIT RISK
C 10.01 ȘI C 10.02 — EXPUNERI PROVENIND DIN TITLURI DE CAPITAL ÎN CADRUL UNEI ABORDĂRI BAZATE PE RATINGURI INTERNE (CR EQU IRB 1 ȘI CR EQU IRB 2)
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SA)
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE POZIȚII (APLICABILE ATÂT CR EQU IRB 1 CÂT ȘI CR EQU IRB 2)
SCOPE OF THE CR SA TEMPLATE
C 12.00 — RISCUL DE CREDIT: SECURITIZARE — ABORDARE STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC SA)
ASSIGNMENT OF EXPOSURES TO EXPOSURE CLASSES UNDER THE STANDARDISED APPROACH
C 13.00 — RISCUL DE CREDIT — SECURITIZĂRI: ABORDAREA BAZATĂ PE MODELE INTERNE DE RATING PRIVIND CERINȚELE DE FONDURI PROPRII (CR SEC IRB)
CLARIFICATIONS ON THE SCOPE OF SOME SPECIFIC EXPOSURE CLASSES REFERRED TO IN ARTICLE 112 OF CRR
C 14.00 — INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SECURITIZĂRILE (INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND SEC)
EXPOSURE CLASS ‘INSTITUTIONS’
FORMULARE PRIVIND RISCUL OPERAȚIONAL
EXPOSURE CLASS ‘COVERED BONDS’
C 17.00 — RISCUL OPERAȚIONAL: PIERDERI BRUTE PE LINII DE ACTIVITATE ȘI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI PRECEDENT (DETALII PRIVIND RISCUL OPERAȚIONAL — OPR)
EXPOSURE CLASS ‘COLLECTIVE INVESTMENT UNDERTAKINGS’
FORMULARE PRIVIND RISCUL DE PIAȚĂ
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB)
C 20.00 — RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL SPECIFIC ÎN CAZUL POZIȚIILOR ALOCATE PORTOFOLIULUI DE TRANZACȚIONARE PE BAZĂ DE CORELAȚIE (MKR SA CTP)
SCOPE OF THE CR IRB TEMPLATE
C 24.00 — MODELUL INTERN DE RISC DE PIAȚĂ (MKR IM)
BREAKDOWN OF THE CR IRB TEMPLATE
C 25.00 — RISCUL DE AJUSTARE A EVALUĂRII CREDITULUI (CVA)
C 08.01 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR IRB 1)
În ansamblu, cadrul este alcătuit din cinci blocuri de formulare:
C 08.02 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: IRB APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (BREAKDOWN BY OBLIGOR GRADES OR POOLS (CR IRB 2 TEMPLATE)
Adecvarea capitalului, o imagine de ansamblu a capitalului reglementat; valoarea totală expunerilor la risc;
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (CR GB)
Solvabilitatea la nivel de grup, o prezentare generală a îndeplinirii cerințelor de solvabilitate de către toate entitățile individuale incluse în sfera de consolidare a entității raportoare
C 10.01 AND C 10.02 — EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL RATINGS BASED APPROACH (CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Riscul de credit (inclusiv riscul de contraparte, de diminuare a valorii creanței și de decontare);
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS (APPLICABLE TO BOTH CR EQU IRB 1 AND CR EQU IRB 2)
Riscul de piață (inclusiv riscul de poziție în portofoliul de tranzacționare, riscul de schimb valutar, riscul de marfă și riscul aferent ajustării valorii creditului);
C 12.00 — CREDIT RISK: SECURITISATION — STANDARDISED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC SA)
Riscul operațional
C 13.00 — CREDIT RISK — SECURITISATIONS: INTERNAL RATINGS BASED APPROACH TO OWN FUNDS REQUIREMENTS (CR SEC IRB)
Pentru fiecare formular sunt prevăzute referințe juridice.
C 14.00 — DETAILED INFORMATION ON SECURITISATIONS (SEC DETAILS)
În aceste linii directoare pentru punerea în aplicare a cadrului comun de raportare sunt incluse informații suplimentare detaliate privind unele aspecte mai generale ale raportării pentru fiecare bloc de formulare, instrucțiuni privind anumite poziții, precum și exemple și norme de validare.
OPERATIONAL RISK TEMPLATES
Instituțiile raportează numai acele formulare care sunt relevante în funcție de metoda utilizată pentru determinarea cerințelor de fonduri proprii.
C 17.00 — OPERATIONAL RISK: GROSS LOSSES BY BUSINESS LINES AND EVENT TYPES IN THE LAST YEAR (OPR DETAILS)
Documentul respectă convenția privind etichetarea prevăzută în tabelul următor atunci când se face referire la coloanele, rândurile și celulele din formular.
MARKET RISK TEMPLATES
Aceste coduri numerice sunt des utilizate în normele de validare.
C 20.00 — MARKET RISK: STANDARDISED APPROACH FOR SPECIFIC RISK FOR POSITIONS ASSIGNED TO THE CORRELATION TRADING PORTFOLIO (MKR SA CTP)
În instrucțiuni se utilizează următoarea notație generală: Formular; Rând; Coloană.
C 24.00 — MARKET RISK INTERNAL MODEL (MKR IM)
În cazul validărilor realizate în interiorul unui formular, în care sunt utilizate doar punctele de date din formularul respectiv, notația nu se referă la un formular: Rând;Coloană.
C 25.00 — CREDIT VALUATION ADJUSTMENT RISK (CVA)
În cazul unor formulare cu o singură coloană, numai rândurile sunt menționate.
Overall, the framework consists of five blocks of templates:
Formular;Rând
Capital adequacy, an overview of regulatory capital; total risk exposure amount;
Pentru a indica efectuarea validării pentru rândurile sau coloanele menționate anterior, se utilizează un asterisc.
Group solvency, an overview of the fulfilment of the solvency requirements by all individual entities included in the scope of consolidation of the reporting entity
Orice sumă care majorează fondurile proprii sau cerințele de capital se raportează ca o valoare pozitivă.
Credit risk (including counterparty, dilution and settlement risks);
În schimb, orice sumă care reduce totalul fondurilor proprii sau cerințele de capital se raportează ca o valoare negativă.
Market risk (including position risk in trading book, foreign exchange risk, commodities risk and CVA risk);
În cazul în care există un semn minus (-) în fața etichetei unui post, nu se așteaptă să fie raportată nicio valoare pozitivă pentru postul în cauză.
Operational risk.
PREZENTAREA GENERALĂ A ADECVĂRII CAPITALULUI (CA)
For each template legal references are provided.
Formularele CA conțin informații despre numărătorii (fonduri proprii, fonduri proprii de nivel 1, fonduri proprii de nivel 1 de bază), numitorul (cerințele de fonduri proprii) și dispozițiile tranzitorii aferente pilonului 1 și se împart în cinci formulare:
Further detailed information regarding more general aspects of the reporting of each block of templates, instructions concerning specific positions as well as examples and validation rules are included in these Guidelines for implementation of the Common Reporting framework.
Formularul CA1 cuprinde suma fondurilor proprii ale instituțiilor, defalcată în posturile necesare pentru a obține respectiva sumă.
Institutions report only those templates that are relevant depending on the approach used for determining own funds requirements.
Suma fondurilor proprii obținută include efectul cumulat al dispozițiilor tranzitorii pe tipuri de capital.
The document follows the labelling convention set in the following table, when referring to the columns, rows and cells of the templates.
Formularul CA2 prezintă un rezumat al sumelor totale ale expunerilor la risc [definite la articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul privind cerințele de capital — CRR].
These numerical codes are extensively used in the validation rules.
Formularul CA3 conține ratele pentru care CRR precizează un nivel minim, precum și alte date conexe.
The following general notation is followed in the instructions: Template;Row;Column.
Formularul CA4 conține elementele memorandum necesare pentru calcularea elementelor din CA1, precum și informații cu privire la amortizoarele de capital din directiva privind cerințele de capital.
In the case of validations inside a template, in which only data points of that template is used, notations do not refer to a template: Row;Column.
Formularul CA5 conține datele necesare pentru calcularea efectului dispozițiilor tranzitorii asupra fondurilor proprii.
In the case of templates with only one column, only rows are referred to.
va înceta să funcționeze odată ce dispozițiile tranzitorii vor expira.
Template;Row
Formularele se aplică tuturor entităților raportoare, indiferent de standardele de contabilitate aplicate, deși unele elemente ale numărătorului sunt specifice pentru entitățile care aplică normele de evaluare de tipul IAS/IFRS.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
În general, informațiile din numitor sunt legate de rezultatele finale raportate în formularele corespunzătoare pentru calculul sumei totale a expunerii la risc.
Any amount that increases the own funds or the capital requirements shall be reported as a positive figure.
Fondurile proprii totale constau în diferite tipuri de capital: fonduri proprii de nivel 1, care se compun din suma fondurilor proprii de nivel 1 de bază și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar, precum și fonduri proprii de nivel 2.
On the contrary, any amount that reduces the total own funds or the capital requirements shall be reported as a negative figure.
Dispozițiile tranzitorii sunt tratate în formularele CA, după cum urmează:
Where there is a negative sign (-) preceding the label of an item no positive figure is expected to be reported for that item.
Posturile din CA1 nu țin seama, în general, de ajustările tranzitorii.
CAPITAL ADEQUACY OVERVIEW (CA)
Aceasta înseamnă că cifrele posturilor din CA1 sunt calculate în conformitate cu dispozițiile finale (cu alte cuvinte, ca și cum dispozițiile tranzitorii nu ar exista), cu excepția posturilor care rezumă efectul dispozițiilor tranzitorii.
CA templates contain information about Pillar 1 numerators (own funds, Tier 1, Common Equity Tier 1), denominator (own funds requirements), and transitional provisions and is structures in five templates:
Pentru fiecare tip de capital (fonduri proprii de nivel 1 de bază, fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și fonduri proprii de nivel 2) există trei posturi diferite în care sunt incluse toate ajustările prevăzute de dispozițiile tranzitorii.
template contains the amount of own funds of the institutions, disaggregated in the items needed to get to that amount.
dispozițiile tranzitorii pot, de asemenea, să influențeze deficitul fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și al fondurilor proprii de nivel 2 [adică excesul deducerii aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2, reglementat la articolul 36 alineatul (1) litera (j) și, respectiv, la articolul 56 litera (e) din CRR] și, prin urmare, posturile care conțin aceste deficite pot reflecta indirect efectul dispozițiilor tranzitorii.
The amount of own funds obtained includes the aggregate effect of transitional provisions per type of capital
Formularul CA5 este exclusiv utilizat pentru raportarea dispozițiilor tranzitorii.
template summarizes the total risk exposures amounts (as defined in Article 92(3) of CRR)
Cerințele din pilonul II pot fi tratate diferit în cadrul UE [articolul 104 alineatul (2) din CRD IV (Directiva privind cerințele de capital IV) trebuie transpus în legislația națională].
template contains the ratios for which CRR state a minimum level, and some other related data
Numai impactul cerințelor din pilonul II privind rata de solvabilitate sau rata-țintă sunt incluse în dispozițiile din CRR privind raportarea solvabilității.
template contains memorandums items needed for calculating items in CA1 as well as information with regard to the CRD capital buffers.
Raportarea detaliată a cerințelor din pilonul II nu intră în sarcinile prevăzute la articolul 99 din CRR.
template contains the data needed for calculating the effect of transitional provisions in own funds.
Formularele CA1, CA2 sau CA5 conțin numai date privind chestiunile din pilonul I.
will seize to exist once the transitional provisions will expire.
Formularul CA3 conține impactul cerințelor suplimentare din pilonul II privind rata de solvabilitate pe bază agregată.
The templates shall apply to all reporting entities, irrespective of the accounting standards followed, although some items in the numerator are specific for entities applying IAS/IFRS-type valuation rules.
Un bloc se concentrează pe impactul valorilor asupra ratelor, în timp ce celălalt bloc se concentrează pe rata propriu-zisă.
Generally, the information in the denominator is linked to the final results reported in the correspondent templates for the calculation of the total risk exposure amount.
Cele două blocuri nu au nicio altă legătură cu formularele CA1, CA2 sau CA5.
The total own funds consist of different types of capital: Tier 1 capital (T1), which is the sum of Common Equity Tier 1 capital (CET1), Additional Tier 1 capital (AT1) as well as Tier 2 capital (T2).
Formularul CA4 conține o celulă cuprinzând cerințele de fonduri proprii suplimentare referitoare la pilonul II.
Transitional provisions are treated as follows in CA templates:
Această celulă nu are nicio legătură, prin normele de validare, cu ratele capitalului din formularul CA3 și reflectă articolul 104 alineatul (2) din CRD, care menționează în mod explicit cerințele de fonduri proprii suplimentare drept o posibilitate pentru deciziile aferente pilonului II.
The items in CA1 are generally gross of transitional adjustments.
Instrucțiuni privind anumite poziții
This means that figures in CA1 items are calculated according to the final provisions (i.e. as if there were no transitional provisions), with the exception of items summarizing the effect of the transitional provisions.
Referințe legale și instrucțiuni
For each type of capital (i.e. CET1; AT1 and T2) there are three different items in which all the adjustments due to transitional provisions are included.
Fonduri proprii
Transitional provisions may also affect the AT1 and the T2 shortfall (i.e. AT1 or T2 the excess of deduction, regulated in articles 36(1) point (j) and 56 point (e) of CRR respectively), and thus the items containing these shortfalls may indirectly reflect the effect of transitional provisions.
Articolul 4 alineatul (1) punctul 118 și articolul 72 din CRR
Template CA5 is exclusively used for reporting the transitional provisions.
Fondurile proprii ale unei instituții sunt constituite din suma fondurilor sale de nivel 1 și a fondurilor sale de nivel 2.
The treatment of Pillar II requirements can be different within the EU (Article 104 (2) CRD IV has to be transposed into national regulation).
Fonduri proprii de nivel 1
Only the impact of Pillar II requirements on the solvency ratio or the target ratio shall be included in the solvency reporting of CRR.
Articolul 25 din CRR
A detailed reporting of Pillar II requirements is not within the mandate of Article 99 CRR.
Fondurile proprii de nivel 1 sunt constituite din suma fondurilor proprii de nivel 1 de bază și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar
The templates CA1, CA2 or CA5 only contain data on Pillar I issues.
Fonduri proprii de nivel 1 de bază
The template CA3 contains the impact of additional Pillar II-requirements on the solvency ratio on an aggregated basis.
Articolul 50 din CRR
One block focuses on the impact of amounts on the ratios, whereas the other block focuses on the ratio itself.
Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază
Both blocks of ratios do not have any further link to the templates CA1, CA2 or CA5.
Articolul 26 alineatul (1) literele (a) și (b), articolele 27-30, articolul 36 alineatul (1) litera (f) și articolul 42 din CRR
The template CA4 contains one cell regarding additional own funds requirements relating to Pillar II.
Articolul 26 alineatul (1) litera (a) și articolele 27-30 din CRR
This cell has no link via validation rules to the capital ratios of the CA3 template and reflects Article 104 (2) CRD which explicitly mentions additional own funds requirements as one possibility for Pillar II decisions.
Include instrumentele de capital ale societăților mutuale, organizațiilor cooperatiste de credit sau ale instituțiilor similare (articolele 27 și 29 din CRR).
Instructions concerning specific positions
Suma care trebuie raportată nu include prima de emisiune aferentă instrumentelor
Legal references and instructions
* Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile
Own funds
Articolul 28 alineatul (1) literele (b), (l) și (m) din CRR
Articles 4(1)(118) and 72 of CRR
Condițiile de la punctele respective reflectă diferitele situații ale capitalului care sunt reversibile, și, prin urmare, suma raportată aici poate fi eligibilă în perioadele ulterioare.
The own funds of an institution shall consist of the sum of its Tier 1 capital and Tier 2 capital.
Articolul 4 alineatul (1) punctul 124 și articolul 26 alineatul (1) litera (b) din CRR
Tier 1 capital
Prima de emisiune are același înțeles ca în standardul contabil aplicabil.
Article 25 of CRR
Suma care urmează să fie raportată la acest post trebuie să fie partea referitoare la „Instrumentele de capital plătite”.
The Tier 1 capital is the sum of Common Equity Tier 1 Capital and Additional Tier 1 capital
Articolul 36 alineatul (1) litera (f) și articolul 42 din CRR
Common Equity Tier 1 capital
Fondurile proprii de nivel 1 de bază deținute de instituția sau grupul raportor la data raportării.