natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In this latter case the nominal amount of the contract shall be reported as the Original exposure pre conversion factors in the line for ‘Other risk weights’ (the risk weight used shall be that specified by the sum indicated under Article 134 (6) of CRR.
Valori ajustate ale protecției nefinanțate a creditului (Ga)
In a second step, as a consequence of credit risk mitigation techniques with substitution effects, exposures shall be reallocated to the exposure class of the protection provider.
Articolul 235 din CRR
DECISION TREE ON HOW TO ASSIGN THE ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS TO THE EXPOSURE CLASSES OF THE STANDARDISED APPROACH ACCORDING TO CRR
Articolul 239 alineatul (3) din CRR definește valoarea ajustată Ga a protecției nefinanțate a creditului.
Clarifications on the scope of some specific exposure classes referred to in Article 112 of CRR
Garanții
Exposure Class ‘Institutions’
Articolul 203 din CRR
Reporting of intra-group exposures according to Article 113 (6) to (7) of CRR shall be done as follows:
Protecția nefinanțată a creditului, astfel cum este definită la articolul 4 punctul 59 din CRR, diferită de instrumentele financiare derivate de credit.
Exposures which fulfil the requirements of Article 113 (7) of CRR shall be reported in the respective exposure classes where they would be reported if they were no intra-group exposures.
Derivate de credit
According Article 113 (6) and (7) of CRR ‘an institution may, subject to the prior approval of the competent authorities, decide not to apply the requirements of paragraph 1 of this Article to the exposures of that institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary, a subsidiary of its parent undertaking or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.’
Articolul 204 din CRR.
This means that intra-group counterparties are not necessarily institutions but also undertakings which are assigned to other exposure classes, e.g. ancillary services undertakings or undertakings within the meaning of Article 12 (1) of Directive 83/349/EEC.
Protecția finanțată a creditului
Therefore intra-group exposures shall be reported in the corresponding exposure class.
Aceste coloane se referă la protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 4 punctul 58 din CRR și cu articolele 196, 197 și 200 din CRR.
Exposure Class ‘Covered Bonds’
Sumele nu includ acordurile-cadru de compensare (deja incluse în expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie).
The assignment of SA exposures to the exposure class ‘covered bonds’ shall be done as follows:
Instrumentele de tip „credit linked note” și pozițiile de compensare din bilanț care rezultă din acordurile de compensare bilanțieră eligibile în conformitate cu articolele 218 și 219 din CRR trebuie tratate drept garanții în numerar.
Bonds as defined in Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC shall fulfil the requirements of Article 129 (1) to (2) of CRR to be classified in the exposure class ‘Covered Bonds’.
Garanții financiare: metoda simplă
Nevertheless, bonds according to Article 52 (4) of Directive 2009/65/EC and issued before 31 December 2007, are also assigned to the exposure class ‘Covered Bonds’ because of Article 129 (6) of CRR.
Alte tipuri de protecție finanțată a creditului
Exposure class ‘Collective Investment Undertakings’
Articolul 232 din CRR.
Where the possibility according to Article 132 (5) of CRR is used, exposures in the form of units or shares in CIUs shall be reported as on balance sheet items according to Article 111 (1) sentence 1 of CRR.
Articolul 222 alineatul (3), articolul 235 alineatele (1)-(2) și articolul 236 din CRR.
Exposure value without taking into account value adjustments and provisions, conversion factors and the effect of credit risk mitigation techniques with the following qualifications stemming from Article 111 (2) of CRR:
Ieșirile corespund părții garantate a expunerii inițiale înainte de aplicarea factorilor de conversie, care se deduce din clasa expunerilor debitorului și ulterior se alocă clasei de expuneri a furnizorului de protecție.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR or subject to Article 92 (3) point (f) of CRR, the original exposure shall correspond to the Exposure Value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 of CRR.
Această sumă trebuie considerată ca o intrare în clasa de expuneri a furnizorul de protecție.
Exposure values for leases are subject to Article 134 (7) of CRR.
Intrările și ieșirile aferente aceleiași clase de expuneri trebuie să fie, de asemenea, raportate.
In case of on-balance sheet netting laid down in Article 219 of CRR the exposure values shall be reported according to the received cash collateral.
Expunerile determinate de posibile intrări din alte formulare și ieșiri către alte formulare trebuie să fie luate în considerare.
In the case of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/ or other capital market driven transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the effect of Funded Credit Protection in the form of master netting agreements as under Article 220 (4) of CRR shall be included in column 010.
Valoarea expunerii, fără ajustările de valoare, după ce s-au luat în considerare intrările și ieșirile datorate TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE PRIVIND EXPUNEREA
Therefore, in the case of master netting agreements covering repurchase transactions subject to the provisions in part 3 title II chapter 6 of CRR, E* as calculated under Articles 220 and 221 of CRR shall be reported in column 010 of the CR SA template.
TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII.
Article 307 and 310 of CRR
PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE
(-) Value adjustments and provision associated with the original exposure
Articolele 223, 224, 225, 226, 227 și 228 din CRR.
Article 24 and 110 of CRR
Aici sunt incluse, de asemenea, instrumente de tip „credit linked note” (articolul 218 din CRR)
Value adjustments and provisions for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject to.
Instrumentele de tip „credit linked note” și pozițiile de compensare din bilanț care rezultă din acordurile de compensare bilanțieră eligibile în conformitate cu articolele 218 și 219 din CRR sunt tratate drept garanții în numerar.
Exposure net of value adjustments and provisions
Efectul acoperirii cu garanții reale pe care îl are metoda extinsă a garanțiilor financiare aplicată unei expuneri care este garantată de o garanție financiară eligibilă se calculează conform articolelor 223, 224, 225, 226, 227 și 228 din CRR.
Sum of columns 010 and 030.
Ajustarea de volatilitate aplicată expunerii
Credit risk mitigation techniques as defined in Article 4 (57) of CRR that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures as defined below in Substitution of the exposure due to CRM.
Articolul 223 alineatele (2)-(3) din CRR.
If collateral has an effect on the exposure value (e.g. if used for credit risk mitigation techniques with substitution effects on the exposure) it shall be capped at the exposure value.
Suma de raportat este dată de impactul ajustării de volatilitate aplicate expunerii (Eva-E) = E*He
Items to be reported here:
(-) Valoarea ajustată a garanției reale (Cvam)
collateral, incorporated according to Financial Collateral Simple Method;
Articolul 239 alineatul (2) din CRR
eligible unfunded credit protection.
Pentru operațiunile din portofoliul de tranzacționare se includ garanțiile reale și mărfurile eligibile pentru expunerile portofoliului de tranzacționare în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) literele (c)-(f) din CRR.
Please also see instructions of point 4.1.1.
Suma care trebuie raportată corespunde formulei Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Unfunded credit protection: adjusted values (Ga)
Pentru definiția C, Hc, Hfx, t, T și t* a se vedea partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunile 4 și 5 din CRR.
Article 235 of CRR
Din care: Ajustările de volatilitate și de scadență
Article 239 (3) of CRR defines the adjusted value Ga of an unfunded credit protection.
Articolul 223 alineatul (1) și articolul 239 alineatul (2) din CRR
Guarantees
Suma care trebuie raportată corespunde impactului comun al ajustărilor de volatilitate și de scadență (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], unde impactul ajustării de volatilitate este (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1], iar impactul ajustărilor de scadență este (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Article 203 of CRR
Valoarea ajustată integral a expunerii (E*)
Unfunded Credit Protection as defined in Article 4 (59) of CRR different from Credit Derivatives.
Articolul 220 alineatul (4), articolul 223 alineatele (2)-(5) și articolul 228 alineatul (1) din CRR.
Credit derivatives
Defalcarea pe factori de conversie a expunerii ajustate integral a elementelor extrabilanțiere
Article 204 of CRR.
Articolul 111 alineatul (1) și articolul 4 punctul 56 din CRR.
Funded credit protection
A se vedea, de asemenea, articolul 222 alineatul (3) și articolul 228 alineatul (1) din CRR.
These columns refer to funded credit protection according to Article 4 (58) of CRR and Articles 196, 197 and 200 of CRR.
Valoarea expunerii
The amounts shall not include master netting agreements (already included in Original Exposure pre conversion factors).
Partea a treia titlul II capitolul 4 secțiunea 4 din CRR.
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR shall be treated as cash collateral.
Valoarea expunerii după luarea în considerare a ajustărilor de valoare, a tuturor factorilor de diminuare a riscului de credit și a factorilor de conversie a creditului care urmează să fie atribuită ponderilor de risc în conformitate cu articolul 113 și cu partea a treia titlul II capitolul 2 secțiunea 2 din CRR.
Financial collateral: simple method
Din care: Decurgând din riscul de credit al contrapărții
Article 222 (1) to (2) of CRR.
Pentru instrumentele derivate, tranzacțiile de răscumpărare, operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut, tranzacțiile cu termen lung de decontare și tranzacțiile de creditare în marjă care fac obiectul părții a treia titlul II capitolul 6 din CRR, valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții calculate conform metodelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 6 secțiunile 2, 3, 4 și 5 din CRR.
Other funded credit protection
Valoarea ponderată la risc a expunerii înainte de aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor
Article 232 of CRR.
Articolul 113 alineatele (1)-(5) din CRR, fără luarea în considerare a factorului de sprijinire a IMM-urilor în conformitate cu articolul 501 din CRR.
Articles 222 (3), Article 235 (1) to (2) and Article 236 of CRR.
Valoarea ponderată la risc a expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a IMM-urilor
Outflows correspond to the covered part of the Original Exposure pre conversion factors, that is deducted from the obligor's exposure class and subsequently assigned to the protection provider's exposure class.
Articolul 113 alineatele (1)-(5) din CRR, cu luarea în considerare a factorului de sprijinire a IMM-urilor în conformitate cu articolul 501 din CRR.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class.
Din care: cu o evaluare a creditului efectuată de o instituție externă de evaluare a creditului desemnată
Inflows and outflows within the same exposure classes shall also be reported.
Din care: cu o evaluare a creditului derivată din administrația centrală
Exposures stemming from possible in- and outflows from and to other templates shall be taken into account.
Acest rând se raportează numai pentru total și pentru clasele de expuneri de tip retail, față de societăți și garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile
Amount of the exposure net of value adjustments after taking into account outflows and inflows due to CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Toate expunerile față de IMM-uri se raportează aici.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT.
din care: IMM-uri aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor
FUNDED CREDIT PROTECTION, FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Acest rând se raportează numai pentru total și pentru clasele de expuneri de tip retail, față de societăți și garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile.
Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Numai expunerile față de IMM-urile care îndeplinesc cerințele de la articolul 501 din CRR se raportează aici.
It also includes credit linked notes (Article 218 of CRR)
din care: Garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile — proprietăților imobiliare locative
Credit Linked Notes and on-balance sheet netting positions resulting from eligible on-balance sheet netting agreements according to Articles 218 and 219 of CRR are treated as cash collateral.
Articolul 125 din CRR.
The effect of the collateralization of the Financial Collateral Comprehensive Method applied to an exposure, which is secured by eligible financial collateral, is calculated according to Articles 223, 224, 225, 226, 227 and 228 of CRR.
Trebuie raportate doar în clasa de expuneri „garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile”
Volatility adjustment to the exposure
Expunerile prevăzute la articolul 150 alineatul (1) din CRR
Article 223 (2) to (3) of CRR.
din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB
The amount to be reported is given by the impact of the volatility adjustment to the exposure (Eva-E) = E*He
Expunerile prevăzute la articolul 148 alineatul (1) din CRR
(-) Financial collateral adjusted value (Cvam)
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE
Article 239 (2) of CRR.
Pozițiile din „portofoliul bancar” al instituției raportoare trebuie defalcate, pe baza criteriilor furnizate mai jos, în expuneri bilanțiere supuse riscului de credit, expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit și expuneri supuse riscului de credit al contrapărții.
For trading book operations includes financial collateral and commodities eligible for trading book exposures according to Article 299 (2) points (c) to (f) of CRR.
Pozițiile riscului de credit al contrapărții din „portofoliul de tranzacționare” al instituției raportoare în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (f) și cu articolul 299 alineatul (2) din CRR sunt atribuite expunerilor care sunt supuse riscului de credit al contrapărții.
The amount to be reported corresponds to Cvam= C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*).
Instituțiile care aplică articolul 89 alineatul (1) din CRR își defalcă, de asemenea, pozițiile din „portofoliul de tranzacționare”, pe baza criteriilor furnizate mai jos, în expuneri bilanțiere supuse riscului de credit, expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit și expuneri supuse riscului de credit al contrapărții.
For a definition of C, Hc, Hfx, t, T and t* see part 3 title II chapter 4 section 4 and 5 of CRR.
Activele menționate la articolul 24 din CRR care nu sunt incluse în nicio altă categorie.
Of which: Volatility and maturity adjustments
Expunerile care sunt elemente bilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040, 060 și 080 și, prin urmare, nu sunt raportate la acest rând.
Article 223 (1) of CRR and Article 239 (2) of CRR.
Tranzacțiile incomplete prevăzute la articolul 379 alineatul (1) din CRR (dacă nu sunt deduse) nu constituie un element bilanțier, însă trebuie, cu toate acestea, raportate la acest rând.
The amount to be reported is the joint impact of volatility and maturity adjustments (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], where the impact of volatility adjustment is (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] and the impact of maturity adjustments is (Cvam-Cva)= C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 90 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care nu sunt raportate la rândul 030.
Fully adjusted exposure value (E*)
Pozițiile extrabilanțiere cuprind elementele enumerate în anexa I din CRR.
Article 220 (4), Article 223 (2) to (5) and Article 228 (1) of CRR.
Expunerile care sunt elemente extrabilanțiere și sunt incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri, instrumente derivate și tranzacții cu termen lung de decontare sau cele dintr-o compensare contractuală între produse diferite trebuie să fie raportate la rândurile 040 și 060 și, prin urmare, nu sunt raportate la acest rând.
Breakdown of the fully adjusted exposure of off-balance sheet items by conversion factors
Expunerile care decurg din active depuse la o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 90 din CRR și expunerile la fondul de garantare prevăzut la articolul 4 punctul 89 din CRR trebuie să fie incluse în cazul în care sunt considerate drept elemente extrabilanțiere.
Article 111 (1) and Article 4 (56) of CRR.
Tranzacțiile de finanțare prin titluri, astfel cum sunt definite la punctul 17 din documentul Comitetului de la Basel „The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects”, includ: (i) acordurile repo și acordurile reverse repo definite la articolul 4 punctul 82 din CRR, precum și operațiunile de dare sau luare de titluri sau mărfuri cu împrumut; (ii) tranzacțiile de creditare în marjă definite la articolul 272 punctul 3 din CRR.
See also Article 222 (3) and Article 228 (1) of CRR.
Din care: compensate la nivel central printr-o CPCC
Exposure value
Articolul 306 din CRR pentru clasificarea CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 88 coroborat cu articolul 301 alineatul (2) din CRR.
Part 3 title II chapter 4 section 4 of CRR.
Expunerile din tranzacții față de o CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 91 din CRR
Exposure value after taking into account value adjustments, all credit risk mitigants and credit conversion factors that is to be assigned to risk weights according to Article 113 and part 3 title II chapter 2 section 2 of CRR.
Instrumente derivate și tranzacții cu termen lung de decontare
Of which: Arising from Counterparty Credit Risk
Instrumentele derivate includ contractele enumerate în anexa II din CRR.
For Derivative instruments, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions subject to part 3 title II chapter 6 of CRR, the exposure value for Counterparty Credit Risk calculated according to the methods laid down in part 3 title II chapter 6 sections 2, 3, 4, 5 of CRR.
Tranzacțiile cu termen lung de decontare definite la articolul 272 punctul 2 din CRR.
Risk weighted exposure amount pre SME-supporting factor
Instrumentele derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare care sunt incluse într-o compensare între produse diferite și, prin urmare, raportate la rândul 080, nu trebuie raportate la acest rând.
Article 113 (1) to (5) of CRR without taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Articolul 306 din CRR pentru clasificarea CPC în conformitate cu articolul 4 punctul 88 coroborat cu articolul 301 alineatul (2) din CRR
Risk weighted exposure amount after SME-supporting factor
Expunerile care, având în vedere existența unei compensări contractuale între produse diferite (astfel cum este definită la articolul 272 punctul 11 din CRR), nu pot fi clasificate nici în categoria „Instrumente derivate și tranzacții cu termen lung de decontare” și nici în categoria „Tranzacții de finanțare prin titluri” sunt incluse în acest rând.
Article 113 (1) to (5) of CRR taking into account the SME-supporting factor according to Article 501 of CRR.
Articolul 306 alineatul (1) din CRR
Of which: with a credit assessment by a nominated ECAI
Articolul 305 alineatul (3) din CRR
Of which: with a credit assessment derived from central government
Articolul 232 alineatul (3) litera (c) din CRR.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property
Articolul 133 alineatul (2) din CRR
All exposures to SME shall be reported here.
Acest rând nu este disponibil pentru clasele de expuneri față de administrații centrale, față de societăți, față de instituții și de tip retail.
of which: SME subject to the SME-supporting factor
Pentru raportarea acelor expuneri care nu sunt supuse ponderilor de risc enumerate în formular.
This row shall only be reported for the Total and the exposure classes retail, corporate and secured by mortgages on immovable property.
Articolul 113 alineatele (1)-(5) din CRR.
Only exposures to SME which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care nu beneficiază de rating din cadrul abordării standardizate [articolul 134 alineatul (6) din CRR] se raportează la acest rând în clasa de expuneri „Alte elemente”.
of which: Secured by mortgages on immovable property — Residential property
A se vedea, de asemenea, articolul 124 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (2) litera (b) din CRR.
Article 125 of CRR.
Elemente memorandum
Only reported in exposure class 'Secured by mortgages on immovable property'
A se vedea, de asemenea, explicația scopului elementelor memorandum în secțiunea generală a CR SA.
Exposures treated under Article 150(1) of the CRR
Articolul 112 litera (i) din CRR
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Acesta este numai un element memorandum.
Exposures treated under Article 148(1) of the CRR
Independent de calculul valorilor expunerilor la risc ale expunerilor garantate cu pr oprietăți imobiliare comerciale în conformitate cu articolele 124 și 126 din CRR, expunerile trebuie defalcate și raportate la acest rând pe baza criteriului care constă în a determina dacă expunerile sunt garantate sau nu cu bunuri imobiliare comerciale.
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES
Articolul 112 litera (j) din CRR.
Reporting institution's ‘banking book’ positions shall be broken-down, following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Expunerile incluse în clasa de expuneri „expuneri în stare de nerambursare” care trebuie incluse în această clasă de expuneri dacă nu au fost în stare de nerambursare.
Reporting institution's ‘trading book’ counterparty credit risk positions according to Article 92 (3) point (f) and Article 299 (2) of CRR are assigned to the exposures subject to counterparty credit risk.
Articolul 112 litera (i) din CRR.
Institutions that apply Article 89 (1) of CRR also break down their ‘trading book’ positions following the criteria provided below, into on-balance sheet exposures subject to credit risk, off-balance sheet exposures subject to credit risk and exposures subject to counterparty credit risk.
Independent de calculul valorilor expunerilor la risc ale expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative în conformitate cu articolele 124 și 125 din CRR, expunerile trebuie defalcate și raportate la acest rând pe baza criteriului care constă în a determina dacă expunerile sunt garantate sau nu cu bunuri imobile.
Assets referred to in Article 24 of CRR not included in any other category.
Domeniul de aplicare al formularului CR IRB