natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For extensions and changes classified as requiring notification either before or after implementation, institutions shall submit, together with the notification, the documentation referred to in points (a), (b), (c), (f) and (g) of paragraph 1.
istoricul numărului de versiuni actuale și anterioare ale modelelor interne care necesită aprobare.
Article 9
În cazul extinderilor și al modificărilor care intră în categoria celor care trebuie notificare fie înainte de punerea lor în aplicare, fie după, instituțiile prezintă, odată cu efectuarea notificării, informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c), (f) și (g).
Entry into force
Articolul 9
OJ L 176, 26.6.2013, p.
Președintele
1.
JO L 176, 27.6.2013, p.
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).
1.
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
ANNEX I
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
CHANGES TO THE IRB APPROACH
ANEXA I
PART I
MODIFICĂRI ADUSE ABORDĂRII IRB
CHANGES TO THE RANGE OF APPLICATION OF RATING SYSTEMS OR INTERNAL MODELS APPROACHES TO EQUITY EXPOSURES
PARTEA I
SECTION 1
MODIFICĂRI ADUSE SFEREI DE APLICARE A SISTEMELOR DE RATING SAU A ABORDĂRILOR BAZATE PE MODELE INTERNE PENTRU EXPUNERILE DIN TITLURI DE CAPITAL
Changes requiring competent authorities' approval (‘material’)
SECȚIUNEA 1
Extending the range of application of a rating system to:
Modificări care necesită aprobarea autorităților competente (modificări importante)
exposures in an additional business unit, that are of the same type of product or obligor;
Extinderea sferei de aplicare a unui sistem de rating la:
exposures of an additional type of product or obligor unless the additional type of product or obligor falls within the range of application of an approved rating system based on the criteria as referred to in points (c)(i) and (ii);
expunerile dintr-o altă unitate operațională, care sunt constituite din același tip de produs sau de debitor;
additional exposures related to the lending decision of a third party to the group, unless the institution can prove that the additional exposures fall within the range of application of an approved rating system, based on all of the following criteria:
expunerile constituite dintr-un alt tip de produs sau de debitor, cu excepția cazului în care alt tip de produs sau de debitor se încadrează în sfera de aplicare a unui sistem de rating aprobat pe baza criteriilor menționate la litera (c) punctele (i) și (ii);
the ‘representativeness’ of the data used to build the model to assign exposures to grades or pools with respect to the key characteristics of the institution's additional exposures where the lending decision has been taken by a third party, according to Article 174(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
expunerile suplimentare asociate deciziei unei părți terțe de a acorda un împrumut unui grup, cu excepția cazului în care instituția poate dovedi că expunerile suplimentare se încadrează în sfera de aplicare a unui sistem de rating autorizat, pe baza tuturor criteriilor următoare:
the ‘comparability’ of the population of exposures represented in the data used for estimation, the lending standards used when the data was generated and other relevant characteristics with the ones of the additional exposures where the lending decision has been taken by a third party, according to Article 179(1)(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
„reprezentativitatea” datelor folosite pentru a construi modelul destinat încadrării expunerilor în clase sau grupe, în funcție de caracteristicile principale ale expunerilor suplimentare ale instituției în cazul în care decizia de acordare a împrumutului a fost luată de către o parte terță, în conformitate cu articolul 174 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
For the purposes of establishing ‘representativeness’ and ‘comparability’ under points (i) and (ii) of the first paragraph institutions shall provide a complete description of the criteria and measures used.
„comparabilitatea” populației de expuneri reprezentate în datele utilizate pentru estimare, a normelor de creditare utilizate la momentul generării acestor date și a celorlalte caracteristici relevante cu cele ale expunerilor suplimentare în cazul în care decizia de acordare a împrumuturilor a fost luată de către o parte terță, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Extending the range of application of an internal models approach to equity exposures, to one of the following type of exposures:
Pentru a stabili „reprezentativitatea” și „comparabilitatea” prevăzute la prezentul punct litera (c) punctele (i) și (ii), instituțiile trebuie să prezinte o descriere completă a criteriilor și a măsurilor utilizate.
to the Simple risk weight method according to Article 155(2) of Regulation (EU) No 575/2013;
Extinderea sferei de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital la unul dintre următoarele tipuri de expuneri:
to the PD/LGD approach according to Article 155(3) of Regulation (EU) No 575/2013;
metoda simplă de ponderare de risc, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
to the temporary partial use provision according to Article 495 of Regulation (EU) No 575/2013;
metoda PD/LGD, în conformitate cu articolul 155 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
to the same type of product in an additional business unit;
dispoziția privind utilizarea parțială temporară, în conformitate cu articolul 495 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
to an additional type of product unless the institution can prove that it falls within the range of application of an existing internal models approach to equity exposures.
același tip de produs într-o altă unitate operațională;
SECTION 2
un alt tip de produs, exceptând cazul în care instituția poate dovedi că acesta intră în sfera de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.
Changes requiring prior notification to competent authorities
SECȚIUNEA 2
Reducing the range of application or the scope of use of a rating system.
Modificări care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente
Reducing the range of application of an internal models approach to equity exposures.
Reducerea sferei de aplicare sau a domeniului de utilizare a unui sistem de rating.
Extending the range of application of a rating system for which it can be shown that it does not fall under Part I, Section 1, point 1 of this Annex.
Reducerea sferei de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital.
Extending the range of application of an internal models approach to equity exposures where such extension does not fall under Part I, Section 1, point 2 of this Annex.
Extinderea sferei de aplicare a unui sistem de rating în cazul căruia se poate demonstra că nu face obiectul părții I secțiunea 1 punctul 1 din prezenta anexă.
PART II
Extinderea sferei de aplicare a unei abordări bazate pe modele interne pentru expunerile din titluri de capital în cazul în care această extindere nu face obiectul părții I secțiunea 1 punctul 2 din prezenta anexă.
Changes in the methodology of assigning exposures to exposure classes and rating systems.
MODIFICĂRI ALE SISTEMELOR DE RATING SAU ALE UNEI ABORDĂRI BAZATE PE MODELE INTERNE PENTRU EXPUNERILE DIN TITLURI DE CAPITAL
These include:
schimbări ale metodologiei utilizate pentru încadrarea expunerilor în diferite clase de expuneri, în conformitate cu articolul 147 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
changes in the methodology used for assigning exposures to different exposure classes according to Article 147 of Regulation (EU) No 575/2013;
schimbări ale metodologiei utilizate pentru încadrarea unui debitor sau a unei tranzacții într-un anumit sistem de rating, în conformitate cu articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
changes in the methodology used for assigning an obligor or a transaction to a rating system according to Article 169(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Următoarele modificări ale algoritmilor și ale procedurilor utilizate pentru încadrarea debitorilor în clase sau grupe, pentru încadrarea expunerilor în clase sau grupe de rating a tranzacțiilor ori pentru cuantificarea riscului de nerambursare asociat debitorilor sau riscului de pierdere asociat („modificările metodologiei de rating pentru sistemele IRB”):
The following changes in the algorithms and procedures used for: assigning obligors to obligor grades or pools; for assigning exposures to facility grades or pools; or for quantifying the risk of obligor default or associated loss (‘changes in the rating methodology for IRB systems’):
modificările metodei de modelare pentru încadrarea unui anumit debitor în clase sau grupe și/sau în clase sau grupe de rating a tranzacțiilor, în conformitate cu articolul 171 alineatul (1) și cu articolul 172 alineatul (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
changes of the modelling approach for assigning an obligor to grades or pools and/or exposures to facility grades or pools according to Article 171(1) and Article 172(1)(a) to (d) of Regulation (EU) No 575/2013;
modificările metodei utilizate de instituție pentru a se conforma principiului „un debitor — un rating”, în conformitate cu articolul 172 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
changes to the institution's approach to the ‘one-obligor-one-rating principle’ according to Article 172(1)(e) of Regulation (EU) No 575/2013;
modificări ale ipotezelor pe care se bazează sistemele de rating pentru a se stabili în ce măsură se preconizează că o modificare a condițiilor economice va avea drept rezultat o migrație netă a unui număr mare de expuneri, debitori sau facilități de credit între diferitele clase sau grupe ale modelului, spre deosebire de migrația numai a câtorva expuneri, debitori sau facilități de credit numai din cauza caracteristicilor acestora, ale căror măsură și nivel de semnificație sunt definite de către instituție;
changes in the rating system's assumptions behind ratings relating to the extent by which a change in economic conditions is expected to result in a net migration of a large number of exposures, obligors or facilities across grades or pools of the model, as opposed to migration of only some exposures, obligors or facilities due only to their individual characteristics the measure and significance levels of which are defined by the institution;
modificări ale criteriilor de rating, astfel cum se prevede la articolul 170 alineatul (1) literele (c) și (e) și la articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și/sau ponderea, ordinea sau ierarhia acestora, cu condiția să se îndeplinească unul dintre următoarele criterii:
changes to the rating criteria as referred to in Article 170(1)(c) and (e) and Article 170(4) of Regulation (EU) No 575/2013 and/or their weights, sequence or hierarchy, if any of the following conditions are met:
acestea să modifice în mod semnificativ clasamentul prevăzut la articolul 170 alineatul (1) litera (c) și la articolul 170 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituția fiind cea care va fi stabilit măsura și nivelul modificării;
they change the rank ordering referred to in Article 170(1)(c) and (3)(c) of Regulation (EU) No 575/2013 in a significant manner, the measure and level of which will have been defined by the institution;
acestea să modifice în mod semnificativ repartizarea debitorilor, a tranzacțiilor sau a expunerilor în clase sau grupe, în conformitate cu articolul 170 alineatul (1) literele (d) și (f) și cu articolul 170 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituția fiind cea care va fi stabilit măsura și nivelul modificării;
they change the distribution of obligors, facilities or exposures across grades or pools according to Article 170(1)(d) and (f) and Article 170(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 in a significant manner, the measure and level of which will have been defined by the institution.
introducerea sau retragerea unui rating extern ca factor principal în alocarea unui rating intern, în conformitate cu articolul 171 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
introduction or withdrawal of an external rating as a primary factor determining an internal rating assignment according to Article 171(2) of Regulation (EU) No 575/2013;
modificarea metodologiei fundamentale de estimare a PD, LGD, care include cea mai bună estimare a pierderii așteptate și factorii de conversie, în conformitate cu articolele 180, 181 și 182 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv metodologia pentru obținerea unui marje de prudență asociate intervalului așteptat al erorilor de estimare, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
change in the fundamental methodology for estimating PDs, LGDs including best estimate of expected loss, and conversion factors according to Articles 180, 181 and 182 of Regulation (EU) No 575/2013, including the methodology for deriving a margin of conservatism related to the expected range of estimation errors according to Article 179(1)(f) of Regulation (EU) No 575/2013.
Pentru LGD și factorii de conversie, sunt incluse, de asemenea, schimbări ale metodologiei privind contabilizarea unui declin economic, în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) litera (b) și cu articolul 182 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
For LGDs and conversion factors this includes also changes in the methodology for accounting for an economic downturn according to Articles 181(1)(b) and 182(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013;
includerea altor tipuri de garanții reale în estimarea LGD, în conformitate cu articolul 181 alineatul (1) literele (c)-(g) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în cazul în care tratamentul care li se aplică diferă de procedurile care au fost deja aprobate.
inclusion of additional types of collateral into the LGD estimation according to Article 181(1)(c) to (g) of Regulation (EU) No 575/2013 if their treatment differs from procedures that have already been approved.
Modificări ale definiției stării de nerambursare, în conformitate cu articolul 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Changes in the validation methodology and/or validation processes which lead to changes in the institution's judgment of the accuracy and consistency of the estimation of the relevant risk parameters, the rating processes or the performance of their rating systems according to Article 185(a) of Regulation (EU) No 575/2013.
modificări ale metodei de modelare a valorii la risc pentru a estima valorile expunerilor ponderate la risc pentru expunerile din titluri de capital, în conformitate cu articolul 155 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
Changes in the internal models approach to equity exposures.
modificări ale metodologiei de adaptare a estimărilor pierderilor potențiale pentru a atinge un nivel adecvat de realism și/sau de prudență sau modificările referitoare la metoda analitică pentru transformarea datelor corespunzătoare unei perioade mai scurte în date trimestriale, în conformitate cu articolul 186 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
These include:
modificări ale modului în care modelul integrează factorii de risc semnificativi, având în vedere profilul de risc specific și complexitatea și, mai ales, neliniaritatea portofoliului de titluri de capital al instituției, în conformitate cu articolul 186 literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
changes in the value-at-risk modelling approach to estimate risk weighted exposure amounts for equity exposures according to Article 155(4) of Regulation (EU) No 575/2013;
modificări ale metodologiei fundamentale utilizate pentru punerea în corespondență a pozițiilor individuale cu valori aproximative, cu indici de piață sau cu factori de risc, în conformitate cu articolul 186 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
changes in the methodology for adjusting estimates of potential loss to achieve appropriate levels of realism and/or conservatism, or changes in the analytical method to convert shorter horizon period data to quarterly data according to Article 186(a) of Regulation (EU) No 575/2013;
Modificări care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente
changes in the model capture of material risk drivers considering the specific risk profile and complexity, including non-linearity's of the institution's equity portfolio according to Article 186(b) and (c) of Regulation (EU) No 575/2013;
Modificări în tratamentul creanțelor achiziționate, în conformitate cu articolul 153 alineatele (6) și (7) și cu articolul 154 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
changes in the fundamental methodology for mapping of individual positions to proxies, market indices or risk factors according to Article 186(d) of Regulation (EU) No 575/2013.
Următoarele modificări ale metodologiei de rating pentru sistemele IRB:
Changes requiring ex ante notification to competent authorities
modificările procedurilor și ale criteriilor interne de atribuire a ponderilor de risc pentru expunerile din finanțări specializate, în conformitate cu articolul 153 alineatul (5) și cu articolul 170 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
Changes in the treatment of purchased receivables according to Article 153(6) and (7) and Article 154(5) of Regulation (EU) No 575/2013.
modificările rezultate din utilizarea unor estimări directe ale parametrilor de risc pentru debitori sau expuneri individuale față de utilizarea unei scale de rating discontinue sau invers, în conformitate cu articolul 169 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;
The following changes in the rating methodology for IRB systems:
modificările scalei de rating în ceea ce privește numărul sau structura claselor de rating, în conformitate cu articolul 170 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 2 din prezenta anexă;
changes in the internal procedures and criteria for assigning risk weights to specialised lending exposures according to Articles 153(5) and 170(2) of Regulation (EU) No 575/2013;
modificările criteriilor de rating în ceea ce privește ponderea sau ierarhia, în conformitate cu articolul 170 alineatul (1) litera (c) și cu articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;
changes from the use of direct estimates of risk parameters for individual obligors or exposures to the use of a discrete rating scale or vice versa according to Article 169(3) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Section 1 of this Annex;
modificările definițiilor sau ale criteriilor corespunzătoare claselor sau grupelor, în conformitate cu articolul 171 alineatul (1) și cu articolul 172 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;
changes to the rating scale in terms of the number or structure of rating grades according to Article 170(1) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Section 2 of this Annex;
modificările domeniului de aplicare a informațiilor utilizate pentru încadrarea debitorilor în clase sau grupe, în conformitate cu articolul 171 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau includerea de informații noi sau suplimentare într-un model utilizat pentru estimarea parametrilor, în conformitate cu articolul 179 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
changes to the rating criteria and/or their weights or hierarchy according to Article 170(1)(c) and (e) and 170(4) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Section 1 of this Annex;
modificările normelor și a procedurilor privind nerespectarea încadrărilor, în conformitate cu articolul 172 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă;
changes in the rules and processes for the use of overrides according to Article 172(3) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Section 1 of this Annex;
dacă o instituție pune în corespondență clasele interne de rating cu cele ale scalei utilizate de o ECAI și apoi atribuie claselor sale de rating rata de nerambursare observată la clasele organizației externe, în conformitate cu articolul 180 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, modificările metodei de corespondență utilizate în acest scop, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă.
changes in the methodology for estimating PDs, LGDs including best estimate of expected loss, and conversion factors according to Articles 180, 181 and 182 of Regulation (EU) No 575/2013 including the methodology for deriving a margin of conservatism related to the expected range of estimation errors according to Article 179(1)(f) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Section 1 of this Annex.
Modificările metodologiei și/sau ale procedurii de validare, în conformitate cu articolele 185 și 188 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exceptând cazul în care aceste modificări au fost deja clasificate ca semnificative în conformitate cu partea II secțiunea 1 din prezenta anexă.
For LGDs and conversion factors this includes also changes in the methodology for accounting for an economic downturn according to Article 181(1)(b) and Article 182(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013;
Modificările la nivelul procedurilor; printre aceste modificări se numără:
changes in the way or extent to which conditional guarantees are accounted for in the LGD estimation according to Article 183(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013;
modificările unității de control a riscului de credit, în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește poziția sa în cadrul organizației și responsabilitățile sale;
inclusion of additional types of collateral into the LGD estimation in accordance to Article 181(1)(c) to (g) of Regulation (EU) No 575/2013, unless already classified as material according to Part II, Title I of this Annex;
modificările poziției unității de validare, în conformitate cu articolul 190 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește poziția sa în cadrul organizației și responsabilitățile sale;