natgillin/translations-raw huggingface dataset:
338).
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p.
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
ANNEX I
Formulă care trebuie utilizată în sensul articolului 5 alineatul (2)
Formula to be used for the purposes of Article 5(2)
Formulă care trebuie utilizată în sensul articolului 5 alineatul (2):
Formula to be used for the purposes of Article 5(2):
Impactul gamma = ^ × gamma × VU2,
Gamma impact = ^ × Gamma × VU2
unde VU:
where VU:
pentru opțiunile sau warranturile pe rata dobânzii sau pe obligațiuni este egal cu variația presupusă a randamentului indicată în tabelul 2 coloana 5 de la articolul 339 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
for options or warrants on interest rates or bonds is equal to the assumed change in yield indicated in column 5 of Table 2 of Article 339 of Regulation (EU) No 575/2013;
pentru opțiunile sau warranturile pe titluri de capital și indici bursieri este egal cu valoarea de piață a suportului înmulțită cu ponderarea prevăzută la articolul 343 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
for equity options or warrants and equity indices the market value of the underlying multiplied by the weighting indicated in Article 343 of Regulation (EU) No 575/2013;
pentru opțiunile sau warranturile pe schimburi valutare și pe aur este egal cu valoarea de piață a suportului, calculată în moneda de raportare și înmulțită cu ponderarea prevăzută la articolul 351 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau, dacă este cazul, cu ponderarea prevăzută la articolul 354 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
for foreign exchange and gold options or warrants is equal to the market value of the underlying, calculated in the reporting currency and multiplied by the weighting indicated in Article 351 of Regulation (EU) No 575/2013 or — if appropriate — the weighting indicated in Article 354 of Regulation (EU) No 575/2013;
pentru opțiunile sau warranturile pe mărfuri, este egal cu valoarea de piață a suportului înmulțită cu ponderarea prevăzută la articolul 360 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
for commodity options or warrants is equal to the market value of the underlying, multiplied by the weighting indicated in point (a) of Article 360.1 of Regulation (EU) No 575/2013.
ANEXA II
ANNEX II
Formulă care trebuie utilizată în sensul articolului 9 litera (d)
Formula to be used for the purposes of Article 9(d)
Cerință de fonduri proprii = – min (0,PC-DE),
Own funds requirement = – min (0,PC-DE)
unde:
where
PC („Price Change” — variația de preț) este suma variațiilor de preț al opțiunilor cu același tip de suport distinct, înțeles în modul descris la articolul 5 alineatul (3) (semn negativ pentru pierderi și semn pozitiv pentru câștiguri) și care corespunde scenariului relevant determinat în etapa (c) de la articolul 8 alineatul (2);
PC (‘Price Change’) is the sum of price changes of the options with the same distinct underlying type understood in the manner described in Article 5(3) (negative sign for losses and positive sign for gains) and corresponding to the relevant scenario determined in step (c) of Article 8.2;
DE („delta effect” — efectul delta) este efectul delta calculat după cum urmează:
ADEV (‘aggregated delta equivalent value’) is the sum of negative or positive deltas, multiplied by the market value of the underlying of the contract, of options that have the same distinct underlying type understood in the manner described in Article 5(3);
PPCU („percentage price change of the underlying” — procentajul variației de preț al suportului) este procentajul variației de preț al suportului, înțeles în modul descris la articolul 5 alineatul (3), care corespunde scenariului relevant determinat în etapa (c) de la articolul 8 alineatul (2).
Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014
Regulamentul delegat (UE) nr.
of 12 March 2014
529/2014 al Comisiei
supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach
din 12 martie 2014
(Text with EEA relevance)
de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare
Having regard to Regulation (EU) No 575/2013 of 26 June 2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 [1], and in particular third subparagraph of Article 143(5) and third subparagraph of Article 312(4),
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
Whereas:
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [1], în special articolul 143 alineatul (5) paragraful al treilea și articolul 312 alineatul (4) paragraful al treilea,
In accordance with Article 143(3) of Regulation (EU) No 575/2013 the range of application of a rating system refers to the type of exposures that may be rated with a specific rating system.
întrucât:
Regulation (EU) No 575/2013 differentiates between material extensions or changes to the Internal Ratings Based Approach (IRB approach) and Advanced Measurement Approach (AMA) that are subject to approval, and all other changes that are subject to notification.
În conformitate cu articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sfera de aplicare a unui sistem de rating se referă la tipul de expuneri care pot fi evaluate cu sistemul de rating respectiv.
As to the latter there is no indication in Regulation (EU) No 575/2013 on the timing of notification of the extension or change, i.e. whether the change should be notified before or after its implementation.
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 face distincția între extinderile sau modificările importante ale abordării bazate pe modele interne de rating („abordarea IRB”) și cele ale abordării avansate de evaluare („AMA”), care fac obiectul aprobării, și toate celelalte modificări, care fac obiectul notificării.
It should be considered that extensions or changes of minor importance need not be known to the competent authorities in advance.
În ceea ce privește această din urmă categorie, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu se indică momentul în care trebuie notificată extinderea sau modificarea, și anume înainte sau după punerea sa în aplicare.
Further, it would also be more efficient and less burdensome for institutions to collect such changes of minor importance and notify them to the competent authorities in regular intervals.
Ar trebui să se considere că extinderile sau modificările de importanță minoră nu trebuie aduse la cunoștința autorităților competente înainte de a fi puse în aplicare.
Indeed, this has already been supervisory practice in several Member States.
În plus, ar fi, de asemenea, mai eficient și mai puțin împovărător pentru instituții ca acestea să colecteze informațiile privind astfel de modificări de importanță minoră și să le notifice autorităților competente la intervale regulate.
Thus, extensions and changes requiring notification should be further split into extensions and changes requiring notification before their implementation and extensions and changes only requiring notification after their implementation.
Această abordare reprezintă deja practica în materie de supraveghere în mai multe state membre.
This would further ensure that competent authorities in their daily tasks focus their attention on extensions and changes with the potential of materially altering own funds requirements or the performance of the models or rating systems.
Astfel, extinderile și modificările care trebuie notificate ar trebui împărțite în următoarele categorii: extinderi și modificări care trebuie notificate înainte de a fi puse în aplicare și extinderi și modificări care trebuie notificate doar după punerea lor în aplicare.
It would also ensure that institutions distinguish between extensions and changes of great significance from extensions and changes of minor importance on the basis of a risk-oriented supervisory approach.
În plus, această împărțire ar asigura faptul că autoritățile competente se axează, în activitatea de zi cu zi, asupra extinderilor și a modificărilor care pot aduce o modificare importantă cerințelor de fonduri proprii sau funcționării modelelor ori a sistemelor de rating.
Such a distinction between extensions and changes subject to notification before implementation and extensions and changes subject to notification after implementation, would be prudent, given that the notification before implementation would provide the competent authorities with the possibility to review the correct application of this Regulation.
De asemenea, s-ar asigura faptul că instituțiile fac o distincție între extinderile și modificările extrem de importante și cele de importanță minoră, pe baza unei abordări de supraveghere bazată pe riscuri.
This in return would also reduce the supervisory burden on the institutions' side.
Ar fi prudent să se facă o astfel de distincție între extinderile și modificările care trebuie notificate înainte de punerea lor în aplicare și cele care trebuie notificate după punerea lor în aplicare, dat fiind că efectuarea notificării înainte de punerea în aplicare le-ar oferi autorităților competente posibilitatea de a verifica aplicarea corectă a prezentului regulament.
Materiality of extensions or changes in the models usually depends on the type and category of the extension or change proposed (which should be reflected in qualitative criteria), and on their potential to alter the own funds requirements or, where applicable, the risk-weighted exposure amounts (which should be reflected in the quantitative criteria).
Acest lucru ar duce, de asemenea, la reducerea, pentru instituții, a poverii reprezentate de supraveghere.
Therefore any quantitative criteria for reviewing the materiality of extensions or changes should take the form of a threshold based on the percentage change of own funds requirements or, where applicable, of risk-weighted exposure amounts before and after the change.
Gradul de importanță al extinderilor sau al modificărilor modelelor depinde, de regulă, de tipul și de categoria extinderii sau a modificării propuse (care ar trebui să se reflecte în criteriile calitative) și de potențialul acestora de a modifica cerințele de fonduri proprii sau, după caz, cuantumurile expunerilor ponderate la risc (care ar trebui să se reflecte în criteriile cantitative).
While for extensions and changes to AMA approaches, the quantitative threshold should be calculated, for the sake of simplicity, on the basis of the own funds requirements, for changes to the IRB approaches the threshold should be calculated on the basis of risk-weighted exposure amounts, in order to avoid that the thresholds are unduly influenced by differences in the amounts of credit value adjustments made, which affect own funds requirements, but not risk-weighted exposure amounts.
Prin urmare, orice criteriu cantitativ pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor sau al modificărilor ar trebui să ia forma unui prag calculat pe baza modificării procentuale a cerințelor de fonduri proprii sau, după caz, a cuantumurilor expunerilor ponderate la risc, înainte și după modificare.
Moreover, quantitative thresholds should be designed to take into account the overall impact of the extensions or changes on the capital required based on the internal approaches as well as the standardised approaches, in order to reflect the extent to which internal approaches are used for the overall own funds requirements or risk-weighted exposure amounts.
Dacă, în cazul extinderilor și al modificărilor abordărilor avansate de evaluare, pragul cantitativ ar trebui calculat, din motive de simplificare, pe baza cerințelor de fonduri proprii, pentru modificările abordării bazate pe modele interne de rating, pragul ar trebui calculat pe baza cuantumurilor expunerilor ponderate la risc, pentru a evita ca pragurile să fie influențate în mod nejustificat de diferențele în ceea ce privește sumele aferente ajustărilor evaluării creditelor, care afectează cerințele de fonduri proprii, dar nu și cuantumurile expunerilor ponderate la risc.
This applies to all thresholds for both approaches, except in relation to the second threshold in Article 4(1)(c)(ii) for the IRB approach and the prior notification threshold for the IRB approach which are designed with regard to the impact of changes on the risk-weighted exposure amounts covered by the range of application of a specific model.
În plus, pragurile cantitative ar trebui să ia în calcul impactul global al extinderilor sau al modificărilor asupra cerințelor de capital, pe baza abordărilor interne, precum și a abordărilor standard, pentru a reflecta măsura în care sunt utilizate abordările interne pentru cerințele totale de fonduri proprii sau pentru cuantumurile globale ale expunerilor ponderate la risc.
For both the IRB approach and the AMA, the calculations to derive the impact of a given extension or change should be made with reference to the same point in time, given that the set of exposures (in the case of the IRB approach) and the risk profile (in the case of the AMA) are relatively stable in time.
Acest lucru este valabil pentru toate pragurile aferente ambelor abordări, cu excepția celui de al doilea prag prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) pentru abordarea IRB și a pragului de notificare prealabilă pentru abordarea IRB, care au în vedere impactul modificărilor asupra cuantumurilor expunerilor ponderate la risc care intră sub incidența sferei de aplicare a unui model anume.
Competent authorities may at any time take appropriate supervisory measures with regard to model extensions and changes that have been notified, based on the on-going review of existing permissions to use internal approaches provided in Article 101 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2].
Atât în cazul abordării IRB, cât și al abordării avansate de evaluare, calculele pentru stabilirea impactului unei anumite extinderi sau modificări ar trebui să aibă ca punct de referință același moment, având în vedere faptul că setul de expuneri (în cazul abordării IRB) și profilul de risc (în cazul abordării avansate de evaluare) sunt relativ stabile în timp.
On the one hand, this is in order to ensure that the requirements laid down in Part Three, Title II, Chapter 3, Section 6, or Part Three, Title III, Chapter 4 or Part Three, Title IV, Chapter 5 of Regulation (EU) No 575/2013 remain satisfied.
Autoritățile competente pot adopta oricând măsuri de supraveghere adecvate în ceea ce privește extinderile și modificările modelelor care au fost notificate, în baza analizării continue a aprobărilor existente de utilizare a abordărilor interne, prevăzută la articolul 101 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului [2].
On the other hand, rules are necessary to establish the triggers for new approvals and notifications of extensions and changes to internal approaches.
Pe de o parte, acest lucru este necesar pentru a se asigura respectarea cerințelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 3 secțiunea 6 sau în partea a treia titlul III capitolul 4 ori în partea a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Such rules should not affect supervisory internal model review approaches or administrative processes provided for by Article 20(8) of Regulation (EU) No 575/2013.
Pe de altă parte, sunt necesare norme pentru a se stabili evenimentele care declanșează noi aprobări și notificări ale extinderilor și ale modificărilor abordărilor interne.
Changes to the permanent partial use of internal approaches or, where applicable, to the sequential implementation of internal approaches are covered by Articles 148 and 150 of Regulation (EU) No 575/2013 for IRB approach and Article 314 of Regulation (EU) No 575/2013 for AMA.
Aceste norme nu ar trebui să aducă atingere abordărilor privind revizuirea modelelor interne utilizate pentru supraveghere și nici procedurilor administrative prevăzute la articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
Therefore those types of changes should not be covered by this Regulation.
Modificările aduse utilizării parțiale permanente a abordărilor interne sau, după caz, punerii în aplicare secvențiale a abordărilor interne sunt reglementate de articolele 148 și 150 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul abordării IRB, și de articolul 314 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul abordării avansate de evaluare.
The permission of competent authorities relates to the methods, processes, controls, data collection and IT systems of the approaches, therefore on-going alignment of the models to the calculation data-set used, based on the approved methods, processes, controls, data collection and IT systems, should not be covered by this Regulation.
Prin urmare, aceste tipuri de modificări nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.
In order for competent authorities to be able to assess that institutions have applied the rules on assessing the materiality of extensions and changes correctly, appropriate documentation should be submitted by institutions to competent authorities.
Întrucât aprobarea care trebuie acordată de către autoritățile competente se referă la metodele, procesele, controalele, sistemele de colectare a datelor și sistemele informatice utilizate pentru abordări, alinierea continuă a modelelor la setul de date utilizate pentru efectuarea calculului, pe baza metodelor, a proceselor, a controalelor, a sistemelor de colectare a datelor și a sistemelor informatice aprobate, nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.
In order to reduce the supervisory burden on institutions and to increase the effectiveness and efficiency of competent authorities' procedures in that respect, rules should be laid down to specify documentation requirements to accompany applications for approval or notifications of extensions and changes.
Pentru ca autoritățile competente să fie în măsură să stabilească dacă instituțiile au aplicat în mod corect normele privind evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor, instituțiile ar trebui să prezinte documentele necesare autorităților competente.
This Regulation is based on the draft regulatory technical standards submitted by the European Banking Authority to the Commission.
Pentru a reduce povara pe care o reprezintă supravegherea pentru instituții și pentru a spori eficacitatea și eficiența procedurilor aplicate în acest sens de către autoritățile competente, ar trebui stabilite norme care să specifice documentele care trebuie să însoțească cererile de aprobare a extinderilor și a modificărilor sau notificările acestora.
The provisions of this Regulation are closely linked, since they refer to extensions and/or changes to AMA and IRB approaches for own funds requirements for credit and operational risk and since relevant supervisory issues and procedures are similar for those two types of internal approaches.
Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.
To ensure coherence between those provisions, and to facilitate a comprehensive view and access in a coordinated fashion to them by persons subject to relevant obligations, it is desirable that they enter into force at the same time and include all of the regulatory technical standards required by Regulation (EU) No 575/2013 on extensions and changes to internal models for credit and operational risk, in a single Regulation.
Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns legate între ele, deoarece acestea se referă la extinderile și/sau modificările abordărilor avansate de evaluare și abordărilor IRB privind cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit și riscul operațional și deoarece aspectele și procedurile relevante în materie de supraveghere sunt similare pentru cele două tipuri de abordări interne.
However, since point (a) in the first subparagraph of Article 312(4) deals with a different subject matter, this regulation only addresses points (b) and (c).
Pentru a asigura coerența dintre aceste dispoziții și pentru ca persoanele care fac obiectul obligațiilor relevante să aibă mai ușor o imagine de ansamblu asupra acestora și un acces coordonat la acestea, este de dorit ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind extinderile și modificările aduse modelelor interne utilizate pentru riscul de credit și riscul operațional să intre în vigoare în același timp și să fie incluse în același regulament.
The European Banking Authority has conducted open public consultations on the draft regulatory technical standards on which this Regulation is based, analysed the potential related costs and benefits, and requested the opinion of the Banking Stakeholder Group established in accordance with Article 37 of Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council [3],
Cu toate acestea, având în vedere că articolul 312 alineatul (4) primul paragraf litera (a) se referă la o altă chestiune, prezentul regulament abordează doar literele (b) și (c).
HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului [3],
This Regulation lays down the conditions for assessing the materiality of extensions and changes to the Internal Rating Based approaches and the Advanced Measurement Approaches permitted in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, including the modalities of the notifications of such changes and extentensions.
Obiect
Article 2
Prezentul regulament stabilește condițiile pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne de rating și ale abordărilor avansate de evaluare autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 575/2013, inclusiv modalitățile de notificare a unor astfel de modificări și extinderi.
Categories of extensions and changes
Articolul 2
The materiality of changes to the range of application of a rating system or an internal models approach to equity exposures, or of changes to the rating systems or internal models approach to equity exposures, for the Internal Rating Based approach (‘changes in the IRB approach’) or of the extensions and changes for the Advanced Measurement Approach, (‘extensions and changes in the AMA’) shall be classified into one of the following categories:
Categorii de extinderi și de modificări