natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘A’
Această informație trebuie să fie raportată chiar dacă entitatea raportoare nu deține poziții în securitizarea respectivă.
partly in both books.
Această coloană colectează valoarea (în funcție de expunerile inițiale, înainte de aplicarea factorilor de conversie) din portofoliul securizat la data de inițiere.
Articles 109, 243 and 244 of CRR.
În cazul schemelor de securitizare susținute de portofolii deschise, se raportează valoarea referitoare la data de inițiere a primei emisiuni de titluri de valoare.
This column summarises the solvency treatment of the securitisation scheme by the originator.
În cazul securitizărilor tradiționale nu trebuie incluse niciun fel de alte active din portofoliul de securitizare.
It indicates whether own funds requirements are computed according to securitised exposures or securitisation positions (banking book/trading book).
În cazul schemelor de securitizare cu vânzători multipli (și anume, cu mai mult de un inițiator) se raportează doar valoarea corespunzătoare contribuției entității raportoare la portofoliul securizat.
If own funds requirements are based on securitised exposures (for not being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SA template, in case the Standardised Approach is used, or in the CR IRB template, in case the Internal Ratings Based Approach is used by the institution.
În cazul securitizării de datorii se raportează doar valorile emise de entitatea raportoare.
Conversely, if own funds requirements are based on securitisation positions held in the banking book (for being significant risk transfer) the computation of own funds requirements for credit risk shall be reported in the CR SEC SA template or in the CR SEC IRB template.
În coloanele 140 — 220 se solicită informații privind o serie de caracteristici ale portofoliului securitizat de către entitatea raportoare.
In the case of securitisation positions held in the trading book the computation of own funds requirements for market risk shall be reported in the MKR SA TDI (standardised general position risk) and in the MKR SA SEC or MKR SA CTP (standardised specific position risk) or in the MKR IM (internal models) templates.
Instituțiile raportează valoarea portofoliului securitizat la data de raportare, adică valoarea expunerilor securitizate în sold.
In the case of the securitisations of liabilities originators shall not report this column.
În cazul schemelor de securitizare susținute de portofolii închise (adică, portofoliul de active securitizate nu poate fi extins după data de inițiere) valoarea va fi redusă treptat.
SECURITISATION OR RE-SECURITISATION ?
Trebuie raportată cota instituției (ca procent, cu două zecimale) la data de raportare în cadrul portofoliului securitizat.
According to definitions of 'securitisation' and 're-securitisation' are provided in Article 4(1)(61) and (62) to (64) of CRR, report the type of underlying using the following abbreviations:
Cifra care trebuie raportată în această coloană este, în mod implicit, 100 %, cu excepția schemelor de securitizare cu vânzători multipli.
for securitisation;
În acest caz, entitatea raportoare raportează contribuția sa actuală la portofoliul securizat (echivalentul coloanei 140 în termeni relativi).
for re-securitisation.
Această coloană colectează informații privind tipul de active (de la „1” la „9”) sau de datorii („10” și „11”) din cadrul portofoliului securitizat.
Articles 404 to 410 of CRR.
Instituția trebuie să raporteze unul dintre următoarele coduri numerice:
For each securitisation scheme originated, it shall be reported the relevant type of retention of net economic interest, as envisaged in Article405 of CRR:
1 — Ipoteci rezidențiale;
A — Vertical slice (securitisation positions): ‘retention of no less than 5 % of the nominal value of each of the tranches sold or transferred to the investors’.
2 — Ipoteci comerciale;
V — Vertical slice (securitised exposures): retention of no less than 5 % of the credit risk of each of the securitised exposures, if the credit risk thus retained with respect to such securitised exposures always ranks pari passu with, or is subordinated to, the credit risk that has been securitised with respect to those same exposures.
3 — Creanțe aferente cărților de credit;
B — Revolving exposures:‘in the case of securitisations of revolving exposures, retention of the originator's interest of no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
5 — Împrumuturi către societăți sau IMM-uri (tratate ca persoane juridice);
C — On-balance sheet: ‘retention of randomly selected exposures, equivalent to no less than 5 % of the nominal amount of the securitised exposures, where such exposures would otherwise have been securitised in the securitisation, provided that the number of potentially securitised exposures is no less than 100 at origination’ .
6 — Credite de consum;
D — First loss: ‘retention of the first loss tranche and, if necessary, other tranches having the same or a more severe risk profile than those transferred or sold to investors and not maturing any earlier than those transferred or sold to investors, so that the retention equals in total no less than 5 % of the nominal value of the securitised exposures’ .
7 — Creanțe comerciale;
E — Exempted.
8 — Alte active;
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 405(3) of CRR.
9 — Obligațiuni garantate;
N — Not applicable.
10 — Alte datorii.
This code shall be reported for those securitisations affected by provisions in Article 404 of CRR.
În cazul în care portofoliul de expuneri securitizate este o combinație de tipuri enumerate anterior, instituția trebuie să indice care este cel mai important tip.
U — In breach or unknown.
În cazul resecuritizărilor, instituția se referă la portofoliul de active suport final.
This code shall be reported when the reporting does not know with certain which type of retention is being applied or in case of non-compliance.
Pentru schemele de securitizare susținute de portofolii închise, tipul nu poate fi schimbat de la o dată de raportare la alta.
The retention of material net economic interest by the originator, sponsor or original lender of the securitisation shall be no less than 5 % (at origination date).
ABORDAREA APLICATĂ (SA/IRB/MIXTĂ)
Notwithstanding Article 405(1) of CRR, measurement of retention at origination can typically be interpreted as being when the exposures were first securitised, and not when the exposures were first created (for instance, not when the underlying loans were first extended).
Această coloană colectează informații privind abordarea pe care instituția urmează să o aplice la data de raportare expunerilor securitizate.
Measurement of retention at origination means that 5 % is the retention percentage that is required at the point in time when such retention level was measured and the requirement fulfilled (for instance, when the exposures were first securitised); dynamic re-measurement and readjustment of the retained percentage throughout the life of the transaction is not necessarily required.
pentru abordarea standardizată (SA);
This column shall not be reported in case codes 'E' (exempted) or 'N' (not applicable) are reported under column 080 (Type of retention applied).
pentru abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB);
Article 405(1) of CRR.
„M”
Y — Yes;
pentru o combinație a celor două abordări (SA/IRB).
N — No.
Dacă, în cadrul abordării SA, în coloana 050 se raportează „P”, atunci calculul cerințelor de fonduri proprii se raportează în formularul CR SEC SA.
ROLE OF THE INSTITUTION: (ORIGINATOR/SPONSOR/ORIGINAL LENDER/INVESTOR)
Dacă, în cadrul abordării IRB, în coloana 050 se raportează „P”, atunci calculul cerințelor de fonduri proprii se raportează în formularul CR SEC IRB.
‘O’
Dacă, în cadrul unei abordări care combină SA și IRB, în coloana 050 se raportează „P”, atunci calculul cerințelor de fonduri proprii se raportează atât în formularul CR SEC SA, cât și în formularul CR SEC IRB.
for Originator;
Totuși, această coloană nu se aplică securitizărilor de datorii.
for Sponsor;
Sponsorii nu raportează această coloană.
‘L’
NUMĂRUL DE EXPUNERI
for Original Lender;
Articolul 261 alineatul (1) din CRR
‘I’
Această coloană este obligatorie numai pentru instituțiile care utilizează abordarea IRB pentru pozițiile din securitizare (și, prin urmare, raportează „I” în coloana 170).
See definitions in Article 4(1)(13) (Originator) and Article 4(1)(14) (Sponsor) of CRR.
Această coloană nu trebuie raportată în cazul securitizării de datorii sau atunci când cerințele de fonduri proprii se bazează pe expunerile securitizate (în cazul securitizării de active).
Investors are assumed to be those institutions to which provisions in Articles 406 and 407of CRR apply.
Această coloană nu se completează atunci când entitatea raportoare nu deține poziții în securitizarea respectivă.
NON ABCP PROGRAMS
Această coloană nu trebuie completată de către investitori.
Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.
Se raportează codul (ISO 3166-1 alpha-2) țării de origine a elementului suport final al tranzacției, și anume țara debitorului imediat al expunerilor securitizate inițiale (look through).
The month and year of the origination date (i.e. cut-off or closing date of the pool) of the securitisation shall be reported according to the following format: ‘mm/yyyy’.
În cazul în care portofoliul de securitizare este format din diferite țări, instituția trebuie să indice țara cea mai importantă.
For each securitisation scheme the origination date cannot change between reporting dates.
În cazul în care nicio țară nu depășește un prag de 20 % pe baza cantității de active/pasive, atunci se raportează „OT” (altele).
In the particular case of securitisation schemes backed by open pools, the origination date shall be the date of the first issuance of securities.
Pierderea medie în caz de nerambursare ponderată în funcție de expunere (ELGD) nu trebuie raportată decât de instituțiile care aplică metoda formulei reglementate (și, prin urmare, raportează „I” în coloana 170).
This piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
ELGD trebuie calculată astfel cum se indică la articolul 262 alineatul (1) din CRR.
In case of securitisation schemes backed by open pools the amount referring to the origination date of the first issuance of securities shall be reported.
A se vedea coloanele 060 din formularul CR SEC SA și 390 din formularul CR SEC IRB.
In the case of traditional securitisations no other assets of the securitisation pool shall be included.
Această coloană colectează informații privind ajustările de valoare și provizioanele aplicate expunerilor securitizate.
In the case of multi-seller securitisation schemes (i.e. with more than one originator) only the amount corresponding to the reporting entity's contribution in the securitised portfolio shall be reported.
Această coloană nu trebuie raportată în cazul securitizării de datorii.
In the case of the securitisation of liabilities only the amounts issued by the reporting entity shall be reported.
Kirb este definită la articolul 242 alineatul (4) din CRR.
Columns 140 to 220 request information on several features of the securitised portfolio by the reporting entity.
Această coloană nu trebuie raportată în cazul securitizării de datorii.
Institutions shall report the value of the securitised portfolio at reporting date, i.e. the outstanding amount of the securitised exposures.
În cazul securitizării de active, această informație trebuie să fie raportată chiar dacă entitatea raportoare nu deține poziții din securitizarea respectivă.
In the case of securitisation schemes backed by closed pools (i.e. the portfolio of securitised assets cannot be enlarged after the origination date) the amount will progressively be reduced.
Acest bloc de șase coloane colectează informații privind structura securitizării în funcție de poziții bilanțiere/extrabilanțiere, tranșe (cu rang superior/tip mezanin/primă pierdere) și scadență.
It shall be reported the institution's share (percentage with two decimals) at reporting date in the securitised portfolio.
În cazul schemelor de securitizare cu vânzători multipli, pentru tranșa care suportă prima pierdere se raportează doar valoarea corespunzătoare sau atribuită instituției raportoare.
The figure to be reported in this column is, by default, 100 % except for multi-seller securitisation schemes.
Acest bloc de coloane colectează informații privind elementele bilanțiere defalcate pe tranșe (cu rang superior/tip mezanin/prima pierdere).
In that case the reporting entity shall report its current contribution to the securitised portfolio (equivalent to column 140 in relative terms).
Toate tranșele care nu sunt considerate tranșe care suportă prima pierdere sau tranșe de tip mezanin trebuie incluse în această categorie.
This column gathers information on the type of assets ('1' to '9') or liabilities ('10' and '11') of the securitised portfolio.
A se vedea articolul 243 alineatul (3) (securitizări tradiționale) și articolul 244 alineatul (3) (securitizări sintetice) din CRR.
The institution must report one of the following number codes:
Tranșa care suportă prima pierdere este definită la articolul 242 alineatul (15) din CRR.
1 — Residential mortgages;
Acest bloc de coloane colectează informații privind elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate defalcate pe tranșe (cu rang superior/de tip mezanin/prima pierdere).
2 — Commercial mortgages;
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe tranșe care se utilizează și pentru elementele bilanțiere.
3 — Credit card receivables;
Data probabilă de încetare a întregii securitizări în funcție de clauzele contractuale și de condițiile financiare estimate în prezent.
4 — Leasing;
În general, ar fi cea mai apropiată dintre următoarele date:
8 — Other assets;
Data la care legislația impune rambursarea integrală a principalului și a dobânzii aferente securitizării (pe baza documentelor tranzacției).
9 — Covered bonds;
Luna și anul scadenței finale legale trebuie raportate în următorul format: „ll/aaaa”
10 — Other liabilities.
Acest bloc de coloane colectează informații privind pozițiile din securitizare în funcție de poziții bilanțiere/extrabilanțiere, tranșe (cu rang superior/de tip mezanin/prima pierdere) la data de raportare.
In case the pool of securitised exposures is a mix of the previous types, the institution shall indicate the most important type.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe tranșe care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere.
In case of re-securitisations, the institution shall refer to the ultimate underlying pool of assets.
Acest bloc de coloane colectează informații suplimentare privind totalul elementelor extrabilanțiere și al instrumentelor financiare derivate (care sunt deja raportate în conformitate cu o defalcare diferită în coloanele 340-360).
Type ‘10’ (Other liabili ties) includes treasury bonds and credit linked notes.
SUBSTITUTE DIRECTE DE CREDIT (DCS)
For securitisation schemes backed by closed pools the type cannot change between reporting dates.
Această coloană se aplică pozițiilor din securitizare deținute de inițiator și garantate cu substitute directe de credit (direct credit substitutes — DCS).
APPROACH APPLIED (SA/IRB/MIX)
În conformitate cu anexa I la CRR, următoarele elemente extrabilanțiere cu risc maxim sunt considerate DCS:
This column gathers information on the approach that at reporting date the institution would apply to the securitised exposures.
Garanții având caracter de substitut de credit.
for Standardised Approach;
Acreditive stand-by irevocabile, cu caracter de substitut de credit.
for Internal Ratings Based Approach;
IRS înseamnă swapuri pe rata dobânzii (Interest Rate Swaps), iar CRS înseamnă swapuri valutare (Currency Rate Swaps).
‘M’
Instrumentele financiare derivate respective sunt enumerate în anexa II la CRR.
for a combination of both approaches (SA/IRB).
ALTELE (INCLUSIV LF NEELIGIBILE)
If under SA, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC SA template.
Această coloană este dedicată celorlalte elemente extrabilanțiere, cum ar fi facilitățile de lichiditate neeligibile [adică acele LF care nu îndeplinesc condițiile enumerate la articolul 255 alineatul (1) din CRR].
If under IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in the CR SEC IRB template.
AMORTIZARE ANTICIPATĂ: FACTORUL DE CONVERSIE APLICAT
If under combination of SA and IRB, ‘P’ is reported in column 050 then the computation of own funds requirements shall be reported in both the CR SEC SA and CR SEC IRB templates.
Articolul 242 alineatul (12) și articolul 256 alineatul (5) (SA) și articolul 265 alineatul (1) (IRB) din CRR prevăd o serie de factori de conversie care trebuie aplicați valorii aferente interesului investitorilor (pentru a calcula valorile ponderate la risc ale expunerilor).
Nevertheless, this column does not apply to securitisations of liabilities.
Această coloană se aplică în cazul schemelor de securitizare cu clauze de amortizare anticipată (adică în cazul securitizărilor reînnoibile).
Sponsors shall not report this column.
În conformitate cu articolul 256 alineatul (6) din CRR, factorul de conversie care trebuie aplicat este determinat de nivelul marjei în exces medii pe trei luni efective.
NUMBER OF EXPOSURES
În cazul securitizărilor de datorii, această coloană nu se raportează.
Article 261(1) of CRR.
Această informație este legată de rândul 100 din formularul CR SEC SA și de rândul 160 din formularul CR SEC IRB.
This column is only compulsory for those institutions using the IRB approach to the securitisation positions (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
Această informație este strâns legată de coloana 200 din formularul CR SEC SA și de coloana 180 din formularul CR SEC IRB.
The institution shall report the letter code according to the relevant interval:
În această coloană se raportează o valoare negativă.
6≤N<34
VALOAREA TOTALĂ PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI
34≤N<=100;
Această coloană colectează informații privind valoarea ponderată la risc a expunerii înainte de plafonul aplicabil pozițiilor din securitizare (și anume, în cazul schemelor de securitizare cu transfer semnificativ al riscului).
100<N<=1000;
În cazul schemelor de securitizare fără transfer semnificativ al riscului (și anume, valoarea ponderată la risc a expunerii calculată în funcție de expunerile securitizate) nu se raportează date în această coloană.
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities or when the own funds requirements are based on the securitised exposures (in case of securitisation of assets).
VALOAREA TOTALĂ PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
This column shall not be fulfilled when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
Această coloană colectează informații privind valoarea ponderată la risc a expunerii după plafonul aplicabil pozițiilor din securitizare (și anume, în cazul schemelor de securitizare cu transfer semnificativ al riscului).
This column shall not be fulfilled by investors.
În cazul schemelor de securitizare fără transfer semnificativ al riscului (adică cerințele de fonduri proprii sunt calculate în funcție de expunerile securitizate) în această coloană nu se raportează date.
Report the code (ISO 3166-1 alpha-2) of the country of origin of the ultimate underlying of the transaction, i.e. the country of the immediate obligor of the original securitised exposures (look through).
POZIȚII DIN SECURITIZARE — PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE
In case the pool of the securitisation consists of different countries, the institution shall indicate the most important country.
C — portofoliu de tranzacționare pe bază de corelație (CTP);
If no country exceeds a 20 % threshold based on the amount of assets/liabilities, then ‘OT’ (other) shall be reported.
POZIȚII NETE — LUNGI/SCURTE
The exposure-weighted average loss-given-default (ELGD) shall only be reported by those institutions applying the Supervisory Formula Method (and, therefore, reporting ‘I’ in column 170).
A se vedea coloanele 050/060 din MKR SA SEC, respectiv din MKR SA CTP.
The ELGD is to be calculated as indicated in Article 262(1) of CRR.
TOTAL CERINȚE DE FONDURI PROPRII (SA) — RISC SPECIFIC
This column shall not be fulfilled either when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
A se vedea coloana 610 of MKR SA SEC, respectiv coloana 450 din MKR SA CTP.
See columns 060 in CR SEC SA and 390 in CR SEC IRB.
Observații generale
This column gathers information on the value adjustments and provisions applied to the securitised exposures.
Acest model oferă informații privind calcularea cerințelor de fonduri proprii conform articolelor 312 — 324 din CRR pentru riscul operațional în conformitate cu abordarea de bază (BIA), abordarea standardizată (TSA), abordarea standardizată alternativă (ASA) și abordările avansate de evaluare (AMA).
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
O instituție nu poate aplica TSA și ASA pentru liniile de activitate corespunzătoare serviciilor bancare pentru clienți de retail și serviciilor bancare comerciale în același timp la nivel individual
This column shall not be reported in case of securitisation of liabilities.
În cazul în care nu sunt disponibile cifre auditate, instituțiile pot utiliza estimări.
In case of the securitisation of assets, this piece of information shall be reported even when the reporting entity does not hold any positions in the securitisation.
În cazul în care sunt utilizate cifre auditate, instituțiile raportează cifrele auditate care ar trebui să rămână neschimbate.
In the case of multi-seller securitisations, for the first loss tranche only the amount corresponding or attributed to the reporting institution shall be reported.
Dacă o instituție poate justifica în fața autorității sale competente că — din cauza unor circumstanțe excepționale, cum ar fi o fuziune sau a o cedare de entități sau activități — utilizarea unei medii pe trei ani pentru calcularea indicatorului relevant ar conduce la o estimare distorsionată a cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional, autoritatea competentă poate permite instituției să modifice calculul într-un mod care ar lua în considerare astfel de evenimente.
This block of columns gathers information on on-balance sheet items broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
De asemenea, autoritatea competentă poate să solicite din proprie inițiativă unei instituții să modifice calculul.
All tranches that do not qualify as mezzanine or first loss shall be included in this category.
În cazul în care o instituție funcționează de mai puțin de trei ani, poate utiliza estimări ale evoluției activității pentru calcularea indicatorului relevant, cu condiția să înceapă folosirea datelor istorice de îndată ce sunt disponibile.
See Articles 243 (3) (traditional securitisations) and 244 (3) (synthetic securitisations) of CRR.
Acest model prezintă, pe coloane, informații pentru ultimii trei ani cu privire la valoarea indicatorului relevant al activităților bancare supuse riscului operațional și la cantitatea de credite și avansuri (acestea din urmă se aplică numai în cazul ASA).
First loss tranche is defined in Article 242 (15) of CRR.
În continuare, se raportează informații cu privire la valoarea cerinței de fonduri proprii pentru riscul operațional.
This block of columns gathers information on off-balance sheet items and derivatives broken down by tranches (senior/mezzanine/first loss).
Dacă este cazul, trebuie precizat în detaliu ce parte din această valoarea este datorată unui mecanism de alocare.