natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 246(1) point c) of CRR foresees that the exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value multiplied by a conversion factor.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din afara bilanțului este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
This conversion figure shall be 100 % unless otherwise specified in the CRR.
Valoarea expunerii pentru riscul de credit al contrapărții aferentă unui instrument financiar derivat enumerat în anexa II la CRR se stabilește în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.
See columns 160 to 190 of the CR SA Total template.
Pentru facilitățile de lichiditate, facilitățile de credit și avansurile în numerar ale administratorului de credite, instituțiile trebuie să furnizeze suma neutilizată.
For reporting purposes, fully adjusted exposure values (E*) shall be reported according to the following four mutually exclusive intervals of conversion factors: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] and [50 %, 100 %].
Pentru swapurile valutare și pe rata dobânzii instituțiile furnizează valoarea expunerii [în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din CRR] astfel cum se specifică în formularul CR SA Total.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR.
Elementele din afara bilanțului și instrumentele financiare derivate sunt defalcate pe securitizări (rândul 080) și resecuritizări (rândul 090) conform articolului 251 tabelul 1 din CRR.
This piece of information is related to column 200 of the CR SA Total template.
Acest rând se aplică numai inițiatorilor cu expuneri din securitizări reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată, astfel cum se menționează la articolul 242 alineatele (13) și (14) din CRR.
Article 258 of CRR envisages that in case of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight is assigned, institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Acest rând sintetizează informațiile privind elementele bilanțiere, elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate ale pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de investitor.
EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS
CRR nu definește în mod explicit investitorul.
Exposure value minus the exposure value deducted from own funds.
Prin urmare, în acest context investitorul este o instituție care deține o poziție din securitizare într-o tranzacție de securitizare pentru care nu este nici inițiator și nici sponsor.
BREAKDOWN OF EXPOSURE VALUE SUBJECT TO RISK WEIGHTS ACCORDING TO RISK WEIGHTS
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele bilanțiere în cazul inițiatorilor.
Article 242(8) of CRR defines rated positions.
Se aplică aceleași criterii de clasificare pe securitizări și resecuritizări care se utilizează și pentru elementele extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate în cazul inițiatorilor.
Exposure values subject to risk weights are broken down according to credit quality steps (CQS) as envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR.
Dacă un sponsor securitizează și active proprii, acesta trebuie să completeze pe rândurile aferente inițiatorului informațiile referitoare la activele proprii securitizate.
1250 % (UNRATED)
DEFALCAREA POZIȚIILOR ÎN SOLD CONFORM CQS DE LA INIȚIERE
Articles 253, 254 and 256(5) of CRR.
În lipsa acestor informații, se raportează cele mai vechi date echivalente cu nivelurile de calitate a creditului.
The look-through columns comprise all the cases of unrated exposures where the risk weight is obtained from the underlying portfolio of exposures (average risk weight of the pool, highest risk weight of the pool, or the use of a concentration ratio).
Aceste rânduri trebuie raportate numai pentru coloanele 190 — 270 și pentru coloanele 330 — 340.
LOOK-THROUGH — OF WHICH: SECOND LOSS IN ABCP
Informațiile din prezentul formular sunt solicitate pentru toate securitizările în cazul cărora instituția raportoare este implicată într-o securitizare tratată conform abordării bazate pe modele interne de rating.
Exposure value subject to the treatment of securitisation positions in a second loss tranche or better in an ABCP programme is set in 254 of CRR.
Formularul CR SEC IRB are același domeniu de aplicare ca și CR SEC SA; acesta colectează informații comune privind atât securitizările tradiționale, cât și securitizările sintetice deținute în portofoliul bancar.
Article 242(9) of CRR defines Asset-backed commercial paper (ABCP) programme.
Pentru rândul „Total” privind elementele bilanțiere, suma raportată în această coloană corespunde sumei a expunerilor securitizate în sold la data de raportare.
LOOK-THROUGH OF WHICH: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
A se vedea coloana 010 din CR SEC SA.
Exposure value weighted average risk weight shall be provided.
Articolele 249 și 250 din CRR
INTERNAL ASSESSMENT APPROACH (IAA)
Neconcordanțele de scadență nu se iau în considerare la calculul valorii ajustate a tehnicilor de diminuare a riscului de credit implicate în structura securitizării.
Articles 109 (1) and 259 (3) of CRR.
Conform regulii generale pentru „intrări” și „ieșiri”, sumele raportate în coloana 030 din formularul CR SEC IRB trebuie să figureze ca „intrări” în formularul corespunzător privind riscul de credit (CR SA sau CR IRB) și în categoria de expuneri relevantă pentru furnizorul de protecție (și anume partea terță căreia îi este transferată tranșa prin intermediul protecției nefinanțate a creditului).
Exposure value of securitisation positions under the internal assessment approach.
Procedura de calcul a valorii nominale a protecției creditului, ajustată în funcție de „riscul de schimb valutar” (G*), este stabilită la articolul 233 alineatul (3) din CRR.
IAA: AVERAGE RISK WEIGHT (%)
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatele (1) și (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie de credit și înainte de deducerea ajustărilor de valoare și a provizioanelor.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, prior to adjustments due to maturity mismatches or infringement of due diligence provisions, and excluding any risk weighted exposure amount corresponding to exposures redistributed via outflows to another template.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
For synthetic securitisations, the amount to be reported in this column shall ignore any maturity mismatch.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă „interesului inițiatorului”, astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
Articles 14 (2), 406 (2) and 407 of CRR foresee that whenever certain requirements are not met by the institution, Member States shall ensure that the competent authorities impose a proportionate additional risk weight of no less than 250 % of the risk weight (capped at 1250 %) which would apply to the relevant securitisation positions under Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR.
Articolul 4 alineatul (1) punctul 57 și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.
ADJUSTMENT TO THE RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT DUE TO MATURITY MISMATCHES
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 59 din CRR.
For maturity mismatches in synthetic securitisations RW*-RW(SP), as defined in Article 250 of CRR, shall be included, except in the case of tranches subject to a risk weighting of 1250 % where the amount to be reported is zero.
Articolul 236 din CRR descrie procedura de calcul al GA pentru protecție integrală/protecție parțială — același rang.
Note that RW(SP) not only includes the risk weighted exposure amounts reported under column 330 but also the risk weighted exposure amounts corresponding to exposures redistributed via outflows to other templates.
Această informație este legată de coloanele 040 și 050 din formularul CR IRB.
TOTAL RISK-WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT: BEFORE CAP/ AFTER CAP
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 58 din CRR.
Total risk-weighted exposure amount calculated according to Part Three, Title II, Chapter 5, Section 3 of CRR, before (col.
Deoarece metoda simplă a garanțiilor financiare nu este aplicabilă, în această coloană se raportează numai protecția finanțată a creditului în conformitate cu articolul 200 din CRR.
370) /after (col.
Această informație este legată de coloana 060 din formularul CR IRB.
380) applyi ng the limits specified in Articles 252 -securitisation of items currently in default or associated with particular high risk items- or 256 (4) -additional own funds requirements for securitisations of revolving exposures with early amortisation provisions- of CRR.
Articolul 236 din CRR.
Risk weighted exposure amount stemming from exposures redistributed to the risk mitigant provider, and therefore computed in the corresponding template, that are considered in the computation of the cap for securitisation positions.
Ieșirile corespund părții garantate din „expunerea fără ajustările de valoare și fără provizioane”, care se deduce din clasa de expuneri a debitorului și, dacă este cazul, din ponderea de risc sau din clasa de rating a debitorului și se atribuie ulterior clasei de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, ponderii de risc sau clasei de rating a debitorului.
The CR SEC SA template is divided into three major blocks of rows which gather data on the originated/sponsored/retained or purchased exposures by originators, investors and sponsors.
Această informație este legată de coloana 070 din formularul CR IRB.
Total exposures (at reporting date) are also broken down according to the credit quality steps applied at inception (last block of rows).
Expunerea atribuită ponderii de risc și clasei de expuneri corespunzătoare după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate „tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii”.
Originators, sponsors as well as investors shall report this information.
Această informație este legată de coloana 090 din formularul CR IRB.
Total exposures refer to the total amount of outstanding securitisations.
(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE (CVAM)
This row summarizes all the information reported by originators, sponsors and investors in subsequent rows.
Articolele 218-222 din CRR.
Total amount of outstanding re-securitisations according to definitions in Article 4(1)(63) and (64) of CRR.
Poziții din securitizare, în conformitate cu articolul 246 din CRR, prin urmare, fără a se aplica factorii de conversie prevăzuți la articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR.
This row summarizes information on on-balance items and off-balance sheet items and derivatives and early amortisation of those securitisation positions for which the institution plays the role of originator, as defined by Article 4(1)(13) of CRR.
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia înmulțită cu un factor de conversie.
Article 246 (1) point (a) of CRR states that for those institutions which calculate risk-weighted exposure amounts under the Standardised Approach, the exposure value of an on-balance sheet securitisation position shall be its accounting value after application of specific credit risk adjustments.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
On-balance sheet items are broken down by securitisations (row 050) and re-securitisations (row 060).
În acest sens, articolul 4 alineatul (1) punctul 56 din CRR definește factorul de conversie.
These rows gather information on off-balance sheet items and derivatives securitisation positions subject to a conversion factor under the securitisation framework.
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, 50 %] și [50 %, 100 %].
The exposure value of an off-balance sheet securitisation position shall be its nominal value, less any specific credit risk adjustment of that securitisation position, multiplied by a 100 % conversion figure unless otherwise specified.
Această informație este legată de coloana 110 din formularul CR IRB.
The exposure value for the counterparty credit risk of a derivative instrument listed in Annex II of CRR, shall be determined in accordance to Part Three, Title II, Chapter 6 of CRR.
Articolul 266 alineatul (3) din CRR prevede ca, în cazul unei poziții din securitizare căreia i se aplică o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul valorilor ponderate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
For liquidity facilities, credit facilities and servicer cash advances, institutions shall provide the undrawn amount.
Articolul 261 din CRR.
For interest rate and currency swaps they shall provide the exposure value (according to Article 246(1) of CRR) as specified in the CR SA Total template.
Pozițiile din securitizare bazate pe modele interne de rating care au un rating dedus în conformitate cu articolul 259 alineatul (2) din CRR se raportează ca poziții cu rating.
Off-balance sheet items and derivatives are broken down by securitisations (row 080) and re-securitisations (row 090) as in Article 251 Table 1 of CRR.
Valorile expunerilor cărora li se atribuie ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS), astfel cum sunt prevăzute pentru abordarea IRB la tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
This row only applies to those originators with revolving exposure securitisations containing early amortisation provisions, as stated in Article 242 (13) and (14) of CRR.
Pentru metoda formulei reglementate (SFM), articolul 262 din CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet items and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of investor.
Ponderea de risc aferentă unei poziții din securitizare este valoarea cea mai mare dintre 7 % și ponderea de risc aplicabilă în conformitate cu formulele prevăzute în acest scop.
The CRR does not provide an explicit definition for investor.
METODA FORMULEI REGLEMENTATE PONDERE DE RISC MEDIE
Therefore, in this context it shall be understood as an institution that holds a securitisation position in a securitisation transaction for which it is neither originator nor sponsor.
Diminuarea riscului de credit pentru pozițiile din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu articolul 264 din CRR.
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for on-balance sheet items for originators shall be applied here.
În acest caz, instituția trebuie să indice „ponderea de risc efectivă” a respectivei poziții atunci când s-a acordat protecție integrală, în concordanță cu dispozițiile de la articolul 264 alineatul (2) din CRR (ponderea de risc efectivă este egală cu valoarea ponderată la risc a expunerii poziției împărțită la valoarea expunerii poziției, înmulțită cu 100).
The same criteria of classification among securitisations and re-securitisations used for off-balance sheet items and derivatives for originators shall be applied here.
Atunci când poziția beneficiază de protecție parțială, instituția trebuie să aplice metoda formulei reglementate utilizând valoarea „T” ajustată în funcție dispozițiile de la articolul 264 alineatul (3) din CRR.
This row summarizes information on on-balance and off-balance sheet it ems and derivatives of those securitisation positions for which the institution plays the role of a sponsor, as defined by Article 4 (14) of CRR.
Ponderile de risc medii ponderate sunt raportate în această coloană.
If a sponsor is also securitising it own assets, it shall fill in the originator's rows the information regarding its own securitised assets.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliul suport de expuneri (cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc).
BREAKDOWN OF OUTSTANDING POSITIONS ACCORDING TO CQS AT INCEPTION
Articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR prevăd un tratament excepțional în cazul în care Kirb nu poate fi calculat.
These rows gather information on outstanding positions (at reporting date) according to credit quality steps (envisaged for the SA in Article 251 (Table 1) of CRR) applied at origination date (inception).
Valoarea neutilizată a facilităților de lichiditate trebuie raportată la rubrica „Elemente extrabilanțiere și instrumente financiare derivate”.
In the absence of this information, the earliest CQS-equivalent data available shall be reported.
Atâta timp cât un inițiator ar beneficia de tratamentul excepțional în cadrul căruia Kirb nu poate fi calculat, coloana corectă pentru raportarea tratamentului de ponderare la risc aplicat valorii expunerii unei facilități de lichiditate care face obiectul tratamentului prevăzut la articolul 263 din CRR ar fi coloana 350.
These rows are only to be reported for columns 190 to 270 and columns 330 to 340.
Pentru amortizările anticipate a se vedea articolul 256 alineatul (5) și articolul 265 din CRR.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Internal Ratings Based Approach.
LOOK-THROUGH PONDERE DE RISC MEDIE
The CR SEC IRB template has the same scope as the CR SEC SA, it gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book.
Articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR prevede aplicarea „abordării bazate pe evaluări interne” (IAA) în cazul pozițiilor din cadrul programelor ABCP.
For the row total on balance sheet items the amount reported under this column corresponds to the outstanding amount of securitised exposures at the reporting date.
IAA: PONDERE DE RISC MEDIE
See column 010 of CR SEC SA.
Instituțiile care aplică abordarea IRB respectă articolul 266 alineatul (1) (aplicabil numai pentru inițiatori, atunci când expunerea nu a fost dedusă din fondurile proprii) și alineatul (2) din CRR.
Articles 249 and 250 of CRR.
Partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe de scadențe sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând valoarea ponderată la risc a expunerii corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Maturity mismatches shall not be taken into account in the adjusted value of the credit risk mitigation techniques involved in the securitisation structure.
VALOAREA PONDERATĂ LA RISC EXPUNERII -DIN CARE SECURITIZĂRI SINTETICE
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under column 030 of the CR SEC IRB template shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection).
Pentru securitizările sintetice cu neconcordanțe de scadențe, suma care trebuie raportată în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță de scadențe.
The calculation procedure of the 'foreign exchange risk'- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR prevăd că, atunci când anumite cerințe nu sunt îndeplinite de către o instituție, statele membre se asigură că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (limitată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246(1) and(2) of CRR, without applying credit conversion factors and gross of value adjustments and provisions.
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai valorile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 400, ci și valorile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Value adjustments of securitized positions are not considered.
În această coloană se raportează valori negative.
In case of early amortisation clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Valoarea totală ponderată la risc a expunerii calculată în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de (col.
See Article 4(1)(57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
440)/după (col.
Unfunded credit protection is defined in Article 4(1)(59) of CRR.
450) aplicarea limitelor prevăzute la articolul 260 din CRR.
Article 236 of CRR describes the computation procedure of GA in the case of full protection/partial protection — equal seniority.
În plus, trebuie să se țină cont de articolul 265 din CRR (cerințe de fonduri proprii suplimentare pentru securitizările expunerilor reînnoibile cu clauză de amortizare anticipată).
This piece of information is related to columns 040 and 050 of the CR IRB template.
Formularul CR SEC IRB este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
Funded credit protection is defined in Article 4(1)(58) of CRR.
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe grupe de ponderi de risc pentru securitizări și resecuritizări.
Since the Financial Collateral Simple Method is not applicable, only funded credit protection according to Article 200 of CRR shall be reported in this column.
Articolul 246 alineatul (1) litera (b) din CRR prevede că pentru instituțiile care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării IRB, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare bilanțiere este valoarea contabilă fără a ține cont de eventualele ajustări pentru riscul de credit efectuate.
This piece of information is related to column 060 of the CR IRB template.
Elementele bilanțiere sunt defalcate în funcție de grupele de ponderi de risc ale securitizărilor (A-B-C), pe rândurile 050-070, și ale resecuritizărilor (D-E), pe rândurile 080-090, astfel cum se menționează în tabelul 4 de la articolul 261 alineatul (1) din CRR.
Article 236 of CRR.
Valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea nominală a acesteia, minus eventualele ajustări specifice pentru riscul de credit ale poziției din securitizare respective, înmulțită cu un factor de conversie de 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Outflows correspond to the covered part of the 'Exposure net of value adjustments and provisions', that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Pozițiile din securitizare extrabilanțiere care derivă dintr-un instrument financiar derivat enumerat în anexa II la CRR se stabilesc în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 6 din CRR.