natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 259 (3) and (4) of CRR.
Pozițiile în alte valute decât cele de raportare și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (i) și cu articolul 352 alineatele (2) și (4) din CRR (pentru conversia în valuta de raportare).
BEFORE CAP — WEIGHTED NET LONG/SHORT POSITIONS
VALUTE STRÂNS CORELATE
Article 338 without taking into account the discretion of Article 335 of CRR.
Pozițiile și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare acestora pentru valutele menționate la articolul 354 din CRR.
The own funds requirement is determined as the larger of either (i) the specific risk charge that would apply just to the net long positions (col.
Raportarea OPC-urilor tratate ca valute separate, în conformitate cu articolul 353 din CRR:
430) or (ii) the specific risk charge that would apply just to the net short positions (col.
Există două tratamente diferite aplicabile OPC-urilor tratate ca valute separate pentru calcularea cerințelor de capital:
440).
Metoda modificată a aurului, în cazul în care direcția investiției OPC-ului nu este disponibilă (OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară netă generală a instituției)
Total amount of outstanding positions (held in the correlation trading portfolio) reported by the institution playing the role/s of originator, investor or sponsor.
În cazul în care direcția investiției OPC-ului este disponibilă, OPC-urile în cauză se adaugă la poziția valutară deschisă totală (lungă sau scurtă, în funcție de direcția OPC-ului)
The correlation trading portfolio comprises securitisations, n-th-to-default credit derivatives and possibly other hedging positions that meet the criteria set in Article 338 (2) and (3) of CRR.
Raportarea OPC-urilor respective urmează calculul cerințelor de capital în mod corespunzător.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions'.
AUR
N-th to default credit derivatives that are hedged by n-th-to-default credit derivatives according to Article 347 CRR shall both be reported here.
Articolul 352 alineatele (5) și (6) din CRR.
The positions originator, investor and sponsor do not fit for n-th to default credit derivatives.
Defalcarea pozițiilor totale (incluzând și moneda de raportare) pe tipuri de expuneri
As a consequence, the breakdown as for securitisation positions cannot be provided for n-th to default credit derivatives..
Pozițiile totale trebuie defalcate pe instrumentele financiare derivate, alte active și datorii și elemente extrabilanțiere.
The positions in:
Pozițiile care nu sunt incluse pe rândul 110 sau 120 trebuie incluse aici.
Derivatives of securitisation exposures that provide a pro-rata share as well as positions hedging CTP positions shall be included in row 'Other CTP positions;
Elementele incluse în anexa I la CRR, cu excepția celor incluse ca tranzacții de finanțare prin titluri & tranzacții cu termen lung de decontare sau care provin din compensare încrucișată contractuală.
CTP positions hedged by credit derivatives according to Article 346 CRR;
Poziții evaluate în conformitate cu articolul 352 din CRR.
Other positions that satisfy Article 338 (3) of CRR; are included.
ELEMENTE MEMORANDUM: POZIȚII VALUTARE
This template requests information on the positions and the corresponding own funds requirements for position risk in equities held in the trading book and treated under the standardised approach.
Acest formular solicită informații privind pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora, tratate conform abordării standardizate.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a static, pre-defined list of following markets: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Albania, Japan, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Russian Federation, Serbia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA plus one residual template for all other markets.
TOATE POZIȚIILE (LUNGI ȘI SCURTE)
For the purpose of this reporting requirement the term ‘market’ shall be read as ‘country’.
Pozițiile brute lungi/scurte considerate a fi poziții pe aceeași marfă în conformitate cu articolul 357 alineatele (1) și (5) din CRR [a se vedea, de asemenea, articolul 359 alineatul (1) din CRR].
Articles 327, 329, 332, 341 and 345 of CRR.
Astfel cum sunt definite la articolul 357 alineatul (4) din CRR.
The capital charge has to be calculated for each national market separately.
Pozițiile nete care, în conformitate cu diferitele abordări prevăzute în partea 3 titlul IV capitolul 4 din CRR, sunt supuse unei cerințe de capital.
Own funds requirements for position risk according to article 92 (3) point b) (i) CRR and Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea 3 titlul IV capitolul 4 din CRR.
GENERAL RISK
Rezultatul multiplicării cerințelor de fonduri proprii cu 12,5.
Positions in equities subject to general risk (Article 343 of CRR) and their correspondent own funds requirement according to Part 3 Title IV Chapter 2 Section 3 of CRR.
Pozițiile pe mărfuri și cerințele de fonduri proprii aferente acestora pentru riscul de piață în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (c) punctul (iii) din CRR și partea 3 titlul IV capitolul 4 din CRR.
Both breakdowns (021/022 as well as 030/040) are a breakdown related to all positions subject to general risk.
POZIȚII PE CATEGORII DE MĂRFURI
Rows 021 and 022 requests information on the breakdown according to instruments.
În scopul raportării, mărfurile sunt grupate în cele patru categorii principale de mărfuri menționate în tabelul 2 de la articolul 361 din CRR.
Only the breakdown in rows 030 and 040 is used as a basis for the calculation of own funds requirements.
ABORDAREA PE BENZI DE SCADENȚĂ
Derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions taking into account Articles 329 and 332, if applicable.
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării pe benzi de scadență astfel cum sunt menționate la articolul 359 din CRR.
Instruments other than derivatives included in the calculation of equity risk of trading book positions.
ABORDAREA EXTINSĂ PE BENZI DE SCADENȚĂ
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării extinse pe benzi de scadență astfel cum sunt menționate la articolul 361 din CRR.
Exchange traded stock-index futures broadly diversified and subject to a particular approach according to Article 344 (1) amd (4) of CRR.
ABORDARE SIMPLIFICATĂ
These positions are only subject to general risk and, accordingly, must not be reported in row (050).
Poziții pe mărfuri care fac obiectul abordării simplificate astfel cum este menționată la articolul 360 din CRR.
Other positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirements according to Article 343 and 344 (3) of CRR.
Articolul 358 alineatul (4) din CRR.
Positions in equities subject to specific risk and the correspondent own funds requirement according to Articles 342 and 344 (4) CRR.
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată la calcularea acestuia.
The CRR does not explicitly assign those positions to either the interest rate risk or the equity risk.
Acest formular prevede o defalcare a valorii VaR și a valorii VaR în condiții de criză (sVaR) pe diferite riscuri de piață (datorii, capitaluri propriii, curs de schimb, mărfuri) și alte informații relevante pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii.
For reporting purposes, those positions shall be reported in the MKR SA EQU template.
În general, raportarea depinde de structura modelului instituțiilor și de modul în care acestea raportează cifrele pentru riscul general și riscul specific — separat sau împreună.
Positions in CIUs if capital requirements are calculated according to Article 348 (1) CRR.
Același lucru este valabil și pentru descompunerea VAR/Var în condiții de criză pe categorii de risc (riscul de rată a dobânzii, riscul de capitaluri proprii, riscul de marfă și riscul valutar).
Applicable when positions in CIUs or the underlying instruments are not treated in accordance with the methods set out in Part 3 Title IV Chapter 5 (reference to the ‘Use of internal models to calculate own funds requirements’) of CRR.
O instituție poate renunța la raportarea defalcărilor menționate mai sus dacă dovedește că raportarea cifrelor respective ar fi nejustificat de împovărătoare.
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 1 of CRR is applied, the amount to be reported is 32 % of the net position of the CIU exposure in question.
Coloane
If the particular approach according to Article 348 (1) sentence 2 of CRR is applied, the amount to be reported is the lower of 32 % of the net position of the relevant CIU exposure and the difference between 40 % of this net position and the own funds requirements that arise from the foreign exchange risk associated with this CIU exposure.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată.
If the specific methods of Article 350 CRR are applicable, the reporting of those positions shall follow the underlying investments.
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare ultimelor 60 de zile lucrătoare (VaRavg)
As a consequence, those positions would be reported in the relevant rows of either the MKR SA TDI or the MKR SA EQU template.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
This template request information on the positions in each currency (reporting currency included) and the corresponding own funds requirements for foreign exchange and treated under the standardised approach.
VaR aferent zilei precedente (VaRt-1)
The position is calculated for each currency (including euro), gold, and positions to CIUs.
Articolul 364 alineatul (1) litera (a) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
The memorandum items of the template shall be filled out separately for All currencies of the member states of the European Union and the following currencies: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY and all other currencies.
VaR în condiții de criză
CURRENCY
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț cu o probabilitate dată pe o perioadă de timp determinată, obținută prin utilizarea de date de intrare calibrate în raport cu datele istorice dintr-o perioadă continuă de 12 luni de criză financiară relevantă pentru portofoliul instituției.
The three-letter currency unit code according to ISO 4217 shall be reported under the block Memorandum of items (currency 6 onwards).
Factorul de multiplicare (mc) x Media VaR corespunzătoare ultimelor 60 de zile lucrătoare (SVaRavg)
Gross positions due to assets, amounts to be received and similar items referred to in Article 352 (1) of CRR.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Articles 352 (3) and 353 of CRR.
Cea mai recentă valoare disponibilă (SVaRt-1)
The net positions are calculated by each currency, accordingly there may be simultaneous long and short positions.
Articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i) și articolul 365 alineatul (1) din CRR.
Articles 352 (2) and (4), 353 and 354 of CRR.
Aceasta înseamnă pierderea maximă potențială care ar rezulta dintr-o variație de preț legată de riscurile de nerambursare și de migrare, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (2) litera (b) în legătură cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (LONG AND SHORT)
Valoarea medie corespunzătoare unei perioade de 12 săptămâni
The long and short net positions for each currency are calculated by deducting the total of short positions from the total of long positions.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) în legătură cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Long net positions for each operation in a currency are added to obtain the long net position in that currency.
Ultima valoare
Short net positions for each operation in a currency are added to obtain the short net position in that currency.
Articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) în legătură cu partea a treia titlul IV capitolul 5 secțiunea 4 din CRR.
Unmatched positions are added to positions subject to capital charges for other currencies (row 030) in column (040) or (050) depending on their short or long arrangement.
Articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR.
POSITIONS SUBJECT TO CAPITAL CHARGE (MATCHED)
= 8 % din cerința de capital care ar fi calculată în conformitate cu articolul 338 alineatul (1) din CRR pentru toate pozițiile încorporate în cerința de capital „pentru toate riscurile de preț”.
Matched positions for closely correlated currencies
VALOAREA MEDIE CORESPUNZĂTOARE UNEI PERIOADE DE 12 SĂPTĂMÂNI ȘI CEA MAI RECENTĂ VALOARE
RISK CAPITAL CHARGE (%)
Articolul 364 alineatul (3) litera (b).
As defined in Articles 351 and 354, the risk capital charges in percentage.
Articolul 364 alineatul (3) litera (a)
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 3 of CRR.
Menționate la articolul 364 din CRR pentru toți factorii de risc luând în considerare efectele de corespondență, dacă este cazul, precum și riscurile de nerambursare și de migrare adiționale și toate riscurile de preț pentru CTP, dar excluzând cerințele de capital pentru securitizare și instrumente financiare derivate de credit de tipul nth-to-default în conformitate cu articolul 364 (2) din CRR.
TOTAL POSITIONS IN NON REPORTING CURRENCIES
Numărul de depășiri (în cursul ultimelor 250 de zile lucrătoare)
Positions in non-reporting currencies and their correspondent own funds requirements according to article 92 (3) point c) (i) and Article 352 (2) and (4) of CRR (for conversion into the reporting currency).
Menționat la articolul 366 din CRR.
CURRENCIES CLOSELY CORRELATED
Factorul de multiplicare al VaR (mc) și factorul de multiplicare al SVaR (ms)
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies referred to in Article 354 of CRR.
Astfel cum este menționat la articolul 366 din CRR.
ALL OTHER CURRENCIES (including CIU's treated as different currencies)
BAZA DE CALCUL PENTRU PRAGUL MINIM AL CERINȚEI AFERENTE CTP -POZIȚIILE PONDERATE NETE LUNGI/SCURTE DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Positions and their correspondent own funds requirements for currencies subject to the general procedure referred to in Articles 351 and 352 (2) and (4) of CRR.
Valorile raportate care pot fi utilizate ca bază pentru calculul pragului minim al cerinței de capital pentru toate riscurile de preț în conformitate cu articolul 364 alineatul (3) litera (c) din CRR țin seama de marja de apreciere prevăzută la articolul 335 din CRR, care precizează faptul că instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul reprezentat de pierderea maximă posibilă ca urmare a riscului de nerambursare.
Reporting of CIU's treated as separate currencies according to Article 353 CRR:
Corespunde părții din riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR în legătură cu factorii de risc specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
The modified gold method, if the direction of the CIU's investment is not available (those CIU's shall be added to an institution's overall net foreign-exchange position)
Prin urmare, descompunerea cuprinde elemente memorandum.
If the direction of the CIU's investment is available, those CIU's shall be added to the total open foreign exchange position (long or short, depending on the direction of the CIU)
TITLURI DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR, aferentă factorilor de risc de rată a dobânzii astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
GOLD
TITLURI DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE — RISC GENERAL
Article 352 (5) and (6) of CRR.
Risc general definit la articolul 362 din CRR.
Breakdown of total positions (reporting currency included) by exposure types
TITLURI DE CREANȚĂ TRANZACȚIONATE — RISC SPECIFIC
Total positions shall be broken down according to derivatives, other assets and liabilities and off-balance sheet items.
Risc specific definit la articolul 362 din CRR.
Positions not included in row 110 or 120 shall be included here.
TITLURI DE CAPITAL
Items included in Annex I of CRR except those included as Securities Financing Transactions & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting.
Corespunde părții din riscul de poziție menționate la articolul 363 alineatul (1) din CRR aferentă factorilor de risc de capitaluri proprii, astfel cum sunt specificați la articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Positions valued according to Articles 352 CRR.
TITLURI DE CAPITAL — RISC GENERAL
MEMORANDUM ITEMS: CURRENCY POSITIONS
TITLURI DE CAPITAL — RISC SPECIFIC
This template request information on the positions in commodities and the corresponding own funds requirements treated under the standardised approach.
RISCUL VALUTAR
All POSITIONS (LONG AND SHORT)
Articolul 363 alineatul 1 și articolul 367 alineatul (2) din CRR.
Gross long/short positions considered positions in the same commodity according to Article 357 (1) and (5) of CRR (see also Article 359 (1) of CRR).
RISCUL DE MARFĂ
As defined in Article 357 (4) of CRR.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI GENERAL
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR, receive a capital charge.
Riscul de piață cauzat de variațiile generale ale pieței titlurilor de creanță tranzacționate, ale pieței titlurilor de capital, ale pieței valutare și ale pieței mărfurilor.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
VAR pentru riscul general aferent tuturor factorilor de risc (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
Result of the multiplication of the own funds requirements * 12.5.
VALOAREA TOTALĂ A RISCULUI SPECIFIC
Positions in commodities and their correspondent own funds requirements for market risk according to article 92 (3) point c) (iii) CRR and Part 3 Title IV Chapter 4 of CRR.
Componenta riscului specific pentru titluri de creanță tranzacționate și titluri de capital.
POSITIONS BY CATEGORY OF COMMODITY
VAR pentru riscul specific aferent titlurilor de capital și titlurilor de creanță tranzacționate din portofoliul de tranzacționare (ținând cont de efectele de corelație, dacă este cazul).
For reporting purposes commodities are grouped in the four main groups of commodities referred to in Table 2 of Article 361 CRR.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 din CRR.
MATURITY LADDER APPROACH
Valoarea totală a expunerii ajustate rezultată din toate tranzacțiile care fac obiectul cerinței privind CVA
Positions in commodities subject to the Maturity Ladder approach as referred to in Article 359 of CRR.
Din care: Instrumentele financiare derivate extrabursiere (OTC)
EXTENDED MATURITY LADDER APPROACH
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (1) din CRR.
Positions in commodities subject to the Extended Maturity Ladder approach as referred to in Article 361 of CRR
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate extrabursiere.
SIMPLIFIED APPROACH
Nu se solicită informații din partea instituțiilor care folosesc metoda modelului intern (IMM) și care dețin instrumente financiare derivate extrabursiere și tranzacții de finanțare prin titluri (SFT) în același set de compensare
Positions in commodities subject to the Simplified approach as referred to in Article 360 of CRR.
Din care: SFT
Article 358 (4) of CRR.
Articolul 271 din CRR coroborat cu articolul 382 alineatul (2) din CRR.
The additional requirements for options related to non-delta risks shall be reported in the method used for its calculation
Partea din totalul expunerii la riscul de credit al contrapărții datorată exclusiv instrumentelor financiare derivate de tipul SFT.
This template provides a breakdown of VaR and stressed VaR (sVaR) figures according to the different market risks (debt, equity, FX, commodities) and other information relevant for the calculation of the own funds requirements.
Articolul 383 din CRR coroborat cu articolul 363 alineatul (1) litera (d) din CRR
Generally the reporting depends on the structure of the model of the institutions whether they report the figures for general and specific risk separately or together.
Calculul Var pe baza modelelor interne pentru riscul de piață
The same holds true for the decomposition of the VAR /Stress-Var into the risk categories (interest rate risk, equity risk, commodities risk and foreign exchange risk).
A se vedea instrucțiunile aferente coloanei 040.
An institution can resign to report the decompositions mentioned above if it proves that a reporting of these figures would be unduly burdensome.
Articolul 92 alineatul (3) litera (d) din CRR
columns
Cerințele de fonduri proprii pentru riscul CVA calculate prin metoda aleasă
VaR
Articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon.
Cerințele de fonduri proprii multiplicate cu 12,5.
Multiplication factor (mc) x Average of previous 60 working days VaR (VaRavg)
Articolul 382 din CRR
Articles 364 (1) point a) (ii) and 365 (1) of CRR.
Numărul de contrapărți incluse în calculul fondurilor proprii pentru riscul CVA
Previous day VaR (VaRt-1)
Contrapărțile sunt o subclasă a debitorilor.
Articles 364 (1) point a) (i) and 365 (1) of CRR.
Acestea există numai în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate sau cu SFT, reprezentând pur și s implu cealaltă parte contractantă.
Stressed VaR
Din care: indicatorul de aproximare utilizat pentru a determina marja de credit
It means the maximum potential loss that would result from a price change with a given probability over a specified time horizon obtained by using input calibrated to historical data from a continuous 12-months period of financial stress relevant to the institution's portfolio.
numărul de contrapărți în cazul cărora marja de credit a fost stabilită utilizând un indicator de aproximare în locul datelor de piață observate în mod direct
Multiplication factor (ms) x Average of previous 60 working days (SVaRavg)
Provizioane contabile ca urmare a scăderii bonității contrapărților de instrumente financiare derivate
Articles 364 (1) point b) (ii) and 365 (1) of CRR.
Articolul 386 alineatul (1) litera (a) din CRR.
Latest available (SVaRt-1)
Total sume noționale ale CDS-urilor cu denumire unică utilizate pentru a acoperi riscul CVA
Articles 364 (1) point b) (i) and 365 (1) of CRR.
Articolul 386 alineatul (1) litera (b) din CRR
It means the maximum potential loss that would result from a price change linked to default and migration risks calculated accordingly to Article 364 (2) point b) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Total sume noționale ale CDS-urilor bazate pe indici, utilizate pentru a acoperi riscul CVA
12 weeks average measure
Suma rândurilor 020-040, după caz
Article 364 (2) point b) (ii) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Metoda avansată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 383 din CRR
Last Measure
Metoda standardizată privind riscul CVA, astfel cum este prevăzută la articolul 384 din CRR
Article 364 (2) point b) (i) in connection with Part Three Title IV Chapter 5 Section 4 of CRR.
Sume cărora li se aplică articolul 385 din CRR