natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In any other case, the different rating systems shall be merged and ordered according to the following criteria: Obligor grades or pools of the different rating systems shall be pooled together and ordered from the lower PD assigned to each obligor grade or pool to the higher.
Efectul ajustărilor de supraveghere exercitate asupra protecției creditului nu este luat în considerare la calcularea valorii reținute sau răscumpărate a protecției creditului.
This template requests information on both trading and non-trading book transactions which are unsettled after their due delivery dates, and their corresponding own funds requirements for settlement risk according to Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR.
POZIȚII DIN SECURITIZARE: EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
Institutions report in the CR SETT template information on the settlement/delivery risk in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities held in their trading or non-trading book.
Pozițiile din securitizare deținute de instituția raportoare, calculate în conformitate cu articolul 246 alineatele (1) și (2) din CRR, fără a aplica factori de conversie de credit și nici ajustări și provizioane pentru riscul de credit.
According to Article 378 of CRR, repurchase transactions, securities or commodities lending and securities or commodities borrowing in connection with debt instruments, equities, foreign currencies and commodities are not subject to settlement/delivery risk.
Numai compensările relevante cu privire la contracte derivate multiple furnizate aceleiași entități special constituite în scopul securitizării (SSPE), acoperite de acorduri de compensare eligibile.
Note however that, derivatives and long settlement transactions unsettled after their due delivery dates are nevertheless subject to own funds requirements for settlement/delivery risk as determined in Article 378 of CRR.
Ajustările de valoare și provizioanele care trebuie raportate în această coloană se referă numai la poziții din securitizare.
In the case of unsettled transactions after the due delivery date, institutions calculate the price difference to which they are exposed.
Ajustările de valoare ale pozițiilor din securitizare nu sunt luate în considerare.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
În cazul clauzelor de amortizare anticipată, instituțiile trebuie să precizeze valoarea aferentă „interesului inițiatorului”, astfel cum este definită la articolul 256 alineatul (2) din CRR.
According to Article 92(4) Point (b), the own funds requirements for settlement/delivery risk shall be multiplied by 12.5 to calculate the risk exposure amount.
Ajustări de valoare și provizioane (articolul 159 din CRR) pentru deprecierile realizate în conformitate cu cadrul contabil sub incidența căruia intră entitatea raportoare.
Note that own funds requirements for free deliveries as laid down in Article 379 of CRR are not within the scope of the CR SETT template; the latter shall be reported in the credit risk templates (CR SA, CR IRB).
Ajustările de valoare includ orice sumă recunoscută în profit sau pierdere pentru deprecierea activelor financiare de la recunoașterea inițială în bilanț a acestora (inclusiv a deprecierilor cauzate de riscul de credit al activelor financiare evaluate la valoarea justă care nu se deduc din valoarea expunerii), plus discounturile la expuneri achiziționate atunci când acestea se află în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 166 alineatul (1) din CRR.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in this column 010 the unsettled transactions after their due delivery date at the respective agreed settlement prices.
Provizioanele includ sumele cumulate ale deprecierilor elementelor extrabilanțiere.
In accordance with Article 378 of CRR, institutions report in column 020 the price difference between the agreed settlement price and its current market value for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question, where the difference could involve a loss for the institution.
Această informație este legată de coloana 040 din formularul CR SA Total.
Only unsettled transactions at a loss after the due settlement date shall be reported in column 020
Articolul 4 alineatul (57) și partea a treia titlul II capitolul 4 din CRR.
Institutions report in column 030 the own funds requirements calculated in accordance with Article 378 of CRR.
Acest bloc de coloane culege informații despre tehnicile de diminuare a riscului de credit care reduc riscul de credit asociat uneia sau mai multor expuneri prin substituirea expunerilor (astfel cum se indică mai jos pentru intrări și ieșiri).
In accordance with Article 92(4) point (b) of CRR, institutions multiply their own funds requirements reported in column 030 by 12.5 in order to obtain the settlement risk exposure amount.
A se vedea instrucțiunile CR SA (raportarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție).
Institutions report in row 010 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
(-) PROTECȚIE NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (GA)
Institutions report in 010/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Protecția nefinanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (59) și reglementată la articolul 235 din CRR.
Institutions report in 010/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Protecția finanțată a creditului este definită la articolul 4 alineatul (58) și reglementată la articolele 195, 197 și 200 din CRR.
Institutions report in 010/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by the appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Instrumentele de tip „credit linked note” și compensarea bilanțieră prevăzute la articolele 218-236 din CRR sunt tratate drept garanții în numerar.
Institutions report the information in relation with settlement/delivery risk for non-trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 020 to 060.
SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT:
No own funds requirements for settlement/delivery risk are required for transactions unsettled less than 5 working days after the due settlement date.
Se raportează intrările și ieșirile din cadrul acelorași clase de expuneri și, dacă este cazul, ponderile de risc sau clasele de rating ale debitorilor.
Institutions report in row 070 aggregated information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions (in accordance with Articles 92(3) Point c) ii) and 378 of CRR).
Articolul 222 alineatul (3) și articolul 235 alineatele (1) și (2).
Institutions report in 070/010 the aggregated sum of unsettled transactions after their due delivery dates at the respective agreed settlement prices.
Ieșirile corespund părții garantate a „expunerii fără ajustările de valoare și fără provizioane”, care se deduce din clasa de expuneri a debitorului și, dacă este cazul, din ponderea de risc sau clasa de rating a debitorului și se atribuie ulterior clasei de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, ponderii de risc sau clasei de rating a debitorului.
Institutions report in 070/020 the aggregated information for price difference exposure due to unsettled transactions at a loss.
Această valoare trebuie considerată drept o intrare în clasa de expuneri a furnizorului de protecție și, dacă este cazul, în ponderile de risc sau în clasele de rating ale debitorilor.
Institutions report in 070/030 the aggregated own funds requirements derived from summing the own funds requirements for unsettled transactions by multiplying the ‘price difference’ reported in column 020 by an appropriate factor based on the number of working days after due settlement date (categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR).
Această informație este legată de coloana 090 [(-) Total ieșiri] din formularul CR SA.
I nstitutions report the information in relation with settlement/delivery risk for trading book positions according to the categories referred to in Table 1 of Article 378 of CRR in rows 080 to 120.
Poziții din securitizare care sunt titluri de creanță și sunt garanții financiare eligibile în conformitate cu articolul 197 alineatul (1) din CRR și în cazul cărora se folosește metoda simplă a garanțiilor financiare se raportează ca intrări în această coloană.
The information in this template is requested for all securitisations in which the reporting institution is involved in a securitisation treated under the Standardised Approach.
Această informație este legată de coloana 100 (Total intrări) din formularul CR SA.
The information to be reported is contingent on the role of the institution as for the securitisation.
Expunerea atribuită ponderii de risc și clasei de expuneri corespunzătoare după luarea în considerare a intrărilor și ieșirilor datorate „tehnicilor de diminuare a riscului de credit cu efect de substituție asupra expunerii”.
As such, specific reporting items are applicable for originators, sponsors and investors.
Această informație este legată de coloana 110 din formularul CR SA Total.
The CR SEC SA template gathers joint information on both traditional and synthetic securitisations held in the banking book, as defined in Article 242 (10) and (11) of CRR, respectively.
(-) TEHNICI DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: VALOAREA AJUSTATĂ A PROTECȚIEI FINANȚATE A CREDITULUI, DETERMINATĂ PRIN METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE (CVAM)
TOTAL AMOUNT OF SECURITISATION EXPOSURES ORIGINATED
Aici sunt incluse și instrumente de tip credit linked note (articolul 218 din CRR).
Originator institutions must report the outstanding amount at the reporting date of all current securitisation exposures originated in the securitisation transaction, irrespective of who holds the positions.
Această informație este legată de coloanele 120 și 130 din formularul CR SA Total.
As such, on-balance sheet securitisation exposures (e.g. bonds, subordinated loans) as well as off-balance sheet exposures and derivatives (e.g. subordinated credit lines, liquidity facilities, interest rate swaps, credit default swaps, etc.) that have been originated in the securitisation shall be reported.
Poziții din securitizare, în conformitate cu articolul 246 din CRR, prin urmare, fără a se aplica cifrele de conversie prevăzute la articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR.
In the case of traditional securitisations where the originator does not hold any position, then the originator shall not consider that securitisation in the reporting of the CR SEC SA or CR SEC IRB templates.
Această informație este legată de coloana 150 din formularul CR SA Total.
For this purpose securitisation positions held by the originator include early amortisation provisions in a securitisation of revolving exposures, as defined under Article 242(12) of CRR.
Articolul 246 alineatul (1) litera (c) din CRR prevede că valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare extrabilanțiere este valoarea sa nominală înmulțită cu un factor de conversie.
For all other securitisations for which there is a recognition of significant risk transfer it shall be further clarified that under column 010 of the CR SEC IRB and CR SEC SA templates the originator shall report all the securitisation exposures originated irrespective of who is holding them.
Acest factor de conversie este 100 %, cu excepția cazului în care se specifică altfel în CRR.
Following the provisions in Articles 249 and 250 of CRR the credit protection to the securitised exposures shall be as if there was no maturity mismatch.
A se vedea coloanele 160 și 190 din formularul CR SA Total.
(-) FUNDED CREDIT PROTECTION (CVA )
În scopul raportării, valorile ajustate integral ale expunerii (E*) se raportează în conformitate cu următoarele patru intervale de factori de conversie care se exclud reciproc: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] și [50 %, 100 %].
The detailed calculation procedure of the volatility-adjusted value of the collateral (CVA ) which is expected to be reported in this column is established in Article 223(2) of CRR.
Pozițiile din securitizare în conformitate cu articolul 246 din CRR.
(-) TOTAL OUTFLOWS: UNFUNDED CREDIT PROTECTION ADJUSTED VALUES (G*)
Această informație este legată de coloana 200 din formularul CR SA Total.
Following the general rule for ‘inflows’ and ‘outflows’ the amounts reported under this column shall appear as ‘inflows’ in the corresponding credit risk template (CR SA or CR IRB) and exposure class relevant for the protection provider (i.e. the third party to which the tranche is transferred by means of unfunded credit protection)
Articolul 258 din CRR prevede ca, în cazul unei poziții din securitizare căreia îi este atribuită o pondere de risc de 1250 %, instituțiile de credit pot, ca alternativă la includerea poziției respective în calculul valorilor ponde rate la risc ale expunerilor, să deducă din fondurile proprii valoarea expunerii aferente poziției în cauză.
The calculation procedure of the ‘foreign exchange risk’- adjusted nominal amount of the credit protection (G*) is established in Article 233(3) of CRR.
VALOAREA EXPUNERII CĂREIA I SE ATRIBUIE PONDERI DE RISC
All tranches which have been retained or bought back, e.g. retained first loss positions, shall be reported with their nominal amount.
Valoarea expunerii minus valoarea expunerii deduse din fondurile proprii.
The effect of supervisory haircuts in the credit protection shall not be taken into account when computing the retained or repurchased amount of credit protection.
DEFALCARE A VALORII EXPUNERII CARE FACE OBIECTUL UNOR PONDERI DE RISC ÎN CONFORMITATE CU PONDERI DE RISC
SECURITISATION POSITIONS: ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Articolul 242 alineatul (8) din CRR definește pozițiile care beneficiază de rating.
Securitisation positions held by the reporting institution, calculated according to Article 246 (1) and (2) of CRR, without applying credit conversion factors and any credit risk adjustments and provisions.
Valorile expunerilor care fac obiectul unor ponderi de risc sunt defalcate în funcție de nivelurile de calitate a creditului (CQS) astfel cum sunt prevăzute pentru SA la articolul 251 (tabelul 1) din CRR.
Netting only relevant with respect to multiple derivative contracts provided to the same SSPE, covered by eligible netting agreement.
1250 % (CARE NU BENEFICIAZĂ DE RATING)
Value adjustments and provisions to be reported in this column only refer to securitisation positions.
Articolul 242 alineatul (7) din CRR definește pozițiile care nu beneficiază de rating.
Value adjustments of securitised positions are not considered.
Articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
In case of early amortization clauses, institutions must specify the amount of ‘originator's' interest’ as defined in Article 256(2) of CRR.
Coloanele privind look-through cuprind toate cazurile de expuneri care nu beneficiază de rating în care ponderea de risc este obținută din portofoliul suport de expuneri (ponderea de risc medie a grupei de risc, cea mai ridicată pondere de risc din grupa de risc sau utilizarea unui coeficient de concentrare).
In synthetic securitisations, the positions held by the originator in the form of on-balance sheet items and/or investor's interest (early amortisation) shall be the result of the aggregation of columns 010 to 040.
LOOK-THROUGH — DIN CARE A DOUA PIERDERE ÎN CADRUL UNUI PROGRAM DE EMISIUNE DE TITLURI PE TERMEN SCURT GARANTATE CU ACTIVE (PROGRAM ABCP)
Value adjustments and provisions (Article 159 of CRR) for credit losses made in accordance with the accounting framework to which the reporting entity is subject.
Valoarea expunerii care face obiectul tratamentului pozițiilor din securitizare deținute în cadrul unei tranșe care suportă a doua pierdere sau al unei tranșe mai favorabile din cadrul unui program ABCP este stabilită la articolul 254 din CRR.
Value adjustments include any amount recognized in profit or loss for credit losses of financial assets since their initial recognition in the balance sheet (including losses due to credit risk of financial assets measured at fair value that shall not be deducted from the exposure value) plus the discounts on exposures purchased when in default according to Article 166(1) of CRR.
Articolul 242 alineatul (9) din CRR definește programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (ABCP).
Provisions include accumulated amounts of credit losses in off-balance sheet items.
LOOK-THROUGH — DIN CARE PONDERE DE RISC MEDIE (%)
Securitisation positions according to Article 246(1) and (2) of CRR, without applying conversion factors.
Trebuie furnizată ponderea de risc medie ponderată cu valoarea expunerii.
This piece of information is related to column 040 of the CR SA Total template.
ABORDAREA BAZATĂ PE EVALUĂRI INTERNE (IAA)
Article 4 (57) and Part Three, Title II, Chapter 4 of CRR.
Articolul 109 alineatul 1 și articolul 259 alineatul (3) din CRR.
This block of columns gathers information on credit risk mitigation techniques that reduce the credit risk of an exposure or exposures via the substitution of exposures (as indicated below for Inflows and Outflows).
Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în cadrul abordării bazate pe evaluări interne.
See CR SA instructions (Reporting of CRM techniques with substitution effect).
IAA: PONDERE DE RISC MEDIE (%)
(-) UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (GA )
Valoarea totală ponderată la risc a expunerii calculată în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR, înainte de ajustări cauzate de neconcordanțe ale scadenței sau de încălcarea dispozițiilor privind obligația de diligență, și excluzând orice valoare ponderată la risc corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către un alt formular.
Unfunded credit protection is defined in Article 4 (59) and regulated in Article 235 of CRR.
Pentru securitizările sintetice, suma care trebuie raportată în această coloană trebuie să nu țină cont de nicio neconcordanță a scadențelor.
Funded credit protection is defined in Article 4 (58) and regulated in Articles 195, 197 and 200 of CRR.
Articolul 14 alineatul (2), articolul 406 alineatul (2) și articolul 407 din CRR prevăd că, atunci când anumite cerințe nu sunt îndeplinite de către instituție, statele membre se asigură că autoritățile competente impun o pondere de risc suplimentară proporțională de cel puțin 250 % din ponderea de risc (plafonată la 1250 %), care ar urma să se aplice pozițiilor din securitizare relevante în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 secțiunea 3 din CRR.
Credit linked notes and on-balance sheet netting according to Articles 218-236 of CRR are treated as cash collateral.
AJUSTAREA VALORII PONDERATE LA RISC A EXPUNERII DIN CAUZA NECONCORDANȚELOR DE SCADENȚE
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM:
Pentru neconcordanțele de scadențe în cazul securitizărilor sintetice trebuie incluse valorile RW*-RW(SP), astfel cum sunt definite la articolul 250 din CRR, cu excepția tranșelor cărora li s-a atribuit o pondere de risc de 1250 %, în cazul cărora valoarea raportată este zero.
Inflows and outflows within the same exposure classes and, when relevant, risk weights or obligor grades shall also be reported.
Trebuie menționat că RW(SP) nu include numai valorile ponderate la risc ale expunerilor raportate în coloana 330, ci și valorile ponderate la risc ale expunerilor corespunzătoare expunerilor redistribuite prin ieșiri către alte formulare.
Articles 222 (3) and 235 (1) and (2).
VALOAREA TOTALĂ PONDERATĂ LA RISC A EXPUNERII: ÎNAINTE DE APLICAREA PLAFONULUI/DUPĂ APLICAREA PLAFONULUI
Outflows correspond to the covered part of the ‘Exposure net of value adjustments and provisions’, that is deducted from the obligor's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade, and subsequently assigned to the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weight or obligor grade.
Valoarea ponderată la risc a expunerii obținută pe baza expunerilor redistribuite furnizorului de atenuare a riscului și calculate, prin urmare, în formularul corespunzător, care sunt luate în considerare la calcularea plafonului pentru pozițiile din securitizare.
This amount shall be considered as an Inflow into the protection provider's exposure class and, when relevant, risk weights or obligor grades.
Formularul CR SEC SA este împărțit în trei mari blocuri de rânduri care colectează date privind expunerile inițiate/sponsorizate/reținute sau achiziționate de către inițiatori, investitori și sponsori.
This piece of information is related to column 090 [(-) Total Outflows] of the CR SA Total template.
Pentru fiecare dintre acestea, informațiile sunt defalcate pe elemente bilanțiere, extrabilanțiere și instrumente financiare derivate, precum și pe securitizări și resecuritizăr i.
Securitisation positions which are debt securities and are eligible financial collateral according to Article 197 (1) of CRR and where the Financial Collateral Simple Method is used, shall be reported as inflows in this column.
Expunerile totale (la data de raportare) sunt defalcate la rândul lor în funcție de nivelurile de calitate a creditului aplicate inițial (ultimul bloc de rânduri).
This piece of information is related to column 100 (Total Inflows) of the CR SA Total template.
Inițiatorii, sponsorii, precum și investitorii raportează aceste informații.
Exposure assigned in the corresponding risk weight and exposure class after taking into account outflows and inflows due to ‘Credit risk mitigation (CRM) techniques with substitution effects on the exposure’.
Totalul expunerilor se referă la valoarea totală a securitizărilor în sold.
This piece of information is related to column 110 of the CR SA Total template.
Acest rând rezumă toate informațiile raportate de către inițiatori, sponsori și investitori pe rândurile următoare.
(-) CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE AMOUNT OF THE EXPOSURE: FUNDED CREDIT PROTECTION FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD ADJUSTED VALUE (CVAM )
Suma totală a resecuritizărilor în sold conform definițiilor de la articolul 4 alineatul (1) punctele 63 și 64 din CRR.
This item also includes credit linked notes (Article 218 of CRR).
Acest rând sintetizează informațiile referitoare la elementele bilanțiere, extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate, precum și la amortizarea anticipată a pozițiilor din securitizare pentru care instituția joacă rolul de inițiator, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 13 din CRR.
This piece of information is related to columns 120 and 130 of the CR SA Total template.
Articolul 246 alineatul (1) litera (a) ale CRR prevede că pentru instituțiile care calculează valorile ponderate la risc ale expunerilor conform abordării standardizate, valoarea expunerii aferentă unei poziții din securitizare din bilanț este valoarea sa contabilă rezultată după aplicarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit.
Securitisation positions according to Article 246 of CRR, therefore without applying the conversion figures laid down in Article 246(1) point c) of CRR.
Elementele din bilanț sunt defalcate pe securitizări (rândul 050) și resecuritizări (rândul 060).
This piece of information is related to column 150 of the CR SA Total template.
Aceste rânduri colectează informații cu privire la pozițiile din securitizare aferente elementelor extrabilanțiere și instrumentelor financiare derivate cărora li se aplică un factor de conversie în conformitate cu cadrul de securitizare.