natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The diversification effect in column 110 is the difference between the sum of own funds requirements calculated separately for each operational risk class (i.e. a ‘perfect dependence’ situation) and the diversified own funds requirement calculated by taking into account correlations and dependencies (i.e. assuming less than ‘perfect dependence’ between the risk classes).
Pierderea singulară maximă: astfel cum s-a menționat anterior, în cazul în care un eveniment are impact asupra mai multor linii de activitate diferite, este posibil ca, pentru evenimentul respectiv, suma aferentă „pierderii singulare maxime” din rubrica „Total linii de activitate” să depășească valorile „pierderii singulare maxime” din cadrul fiecărei linii de activitate.
The ‘perfect dependence’ situation occurs in the ‘default case’, that is when the institution does not use explicit correlations structure between the risk classes, hence the AMA capital is computed as the sum of the individual operational risk measures of the chosen risk classes.
Prin urmare, suma din această celulă trebuie să fie egală cu cea mai mare dintre valorile „pierderii singulare maxime” din rubrica „Total linii de activitate”, care poate să nu fie în mod necesar egală cu cea mai mare valoare a „pierderii singulare maxime” din coloana 080 în cadrul tuturor liniilor de activitate.
In this case the correlation between the risk classes is assumed of 100 % and the value in the column has to be set to zero.
Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi: este suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi din întreaga matrice, ceea ce înseamnă că acesta poate să nu fie în mod necesar egală nici cu valoarea maximă a „sumei primelor cinci dintre cele mai mari pierderi” din rubrica „Total linii de activitate”, nici cu valoarea maximă a „sumei primelor cinci dintre cele mai mari pierderi” din coloana 080.
Conversely, when the institution computes an explicit correlations structure between risk classes, it has to include in this column the difference between the AMA capital as stemming from the ‘default case’ and that obtained after applying the correlations structure between the risk classes.
Aceste instrucțiuni se referă la formularele prin care se raportează calcularea cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu abordarea standardizată pentru riscul valutar (MKR SA FX), riscul de marfă (MKR SA COM), riscul de rată a dobânzii (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) și riscul de capitaluri proprii (MKR SA EQU).
The value reflects the ‘diversification capacity’ of the AMA model, that is the ability of the model to capture the not simultaneous occurrence of severe operational risk loss events.
În plus, în prezenta parte sunt incluse și instrucțiuni pentru formularul de raportare a calculării cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu abordarea bazată pe modele interne (MKR IM).
In the column 110 the amount by which the assumed correlation structure decreases the AMA capital relative to the assumption of 100 % correlation has to be reported.
Riscul de poziție pe un instrument de datorie sau titlu de capital tranzacționat (sau pe un instrument derivat pe un instrument de datorie sau titlu de capital) se divide în două componente, pentru a calcula capitalul cerut în legătură cu acest risc.
In column 120 the impact of insurance and other risk transfer mechanisms according to Article 323(1) to (5) of CRR is reported.
Prima componentă este componenta de risc specific — respectiv riscul de modificare a prețului instrumentului în cauză ca urmare a unor factori legați de emitentul acestuia sau, în cazul unui instrument financiar derivat, de emitentul instrumentului-suport.
This row shall present the amounts corresponding to activities subject to the BIA to calculate the own funds requirement for operational risk (Articles 315 and 316 of CRR).
A doua componentă acoperă riscul general — respectiv riscul de modificare a prețului instrumentului ca urmare a unei modificări în nivelul ratelor dobânzii (în cazul unui instrument de datorie tranzacționat sau al unui instrument financiar derivat pe un instrument de datorie) sau ca urmare a unei variații generale a pieței titlurilor de capital care nu este legată de niciun atribut specific al titlurilor individuale (în cazul unui titlu de capital sau al unui instrument financiar derivat pe un titlu de capital).
BANKING ACTIVITIES SUBJECT TO STANDARISED (TSA)/ ALTERNATIVE STANDARDISED (ASA) APPROACHES
Tratamentul general aplicat instrumentelor specifice și procedurilor de compensare poate fi găsit la articolele 326 — 333 din CRR.
The own funds requirement calculated according to the TSA and ASA (Articles 317 to 319 of CRR) shall be reported.
Acest formular reflectă pozițiile și cerințele de fonduri proprii pentru riscul de poziție aferent titlurilor de creanță tranzacționate conform abordării standardizate [articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) din CRR].
SUBJECT TO TSA
Diferitele riscuri și metode disponibile în temeiul CRR sunt prezentate pe rânduri.
In the case of using the TSA, relevant indicator for each respective year shall be distributed in rows 030 to 100 amongst the business lines defined in Article 317, Table 2 of CRR.
Riscul specific asociat expunerilor incluse în MKR SA SEC și MKR SA CTP trebuie raportat numai în formularul total al MKR SA TDI.
The mapping of activities into business lines shall follow the principles described in Article 318 of CRR.
Cerințele de fonduri proprii raportate în formularele respective sunt transferate în celula 325; 060 (securitizări), respectiv în celula 330; 060 (CTP)..
SUBJECT TO ASA
Formularul trebuie să fie completat separat pentru „Total”, precum și pentru o listă prestabilită cuprinzând monedele următoare: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD și pentru un formular rezidual care acoperă toate celelalte monede.
Institutions using the ASA (Article 319 of CRR) shall report for the respective years relevant indicator separately for each business line in the rows 030 to 050 and 080 to 100 and in the rows 110 and 120 for business lines ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’.
TOATE POZIȚIILE (LUNGI ȘI SCURTE)
Rows 110 and 120 shall present the amount of relevant indicator of activities subject to ASA distinguishing between those corresponding to the business line ‘Commercial banking’ and those corresponding to the business line ‘Retail banking’ (Article 319 of CRR).
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) din CRR.
There can be amounts for the rows corresponding to ‘Commercial banking’ and ‘Retail banking’ under the TSA (rows 060 and 070) as well as under the ASA rows 110 and 120 (e.g. if a subsidiary is subject to TSA whereas the parent entity is subject to ASA).
Acestea sunt poziții brute, necompensate cu instrumente, excluzând însă pozițiile aferente angajamentelor de preluare fermă subscrise sau subangajate de către terțe părți (articolul 345 a doua teză din CRR).
The relevant data for AMA institutions (Article 312 point 2 and Article 321 to 323 of CRR) shall be reported.
În ceea ce privește distincția dintre pozițiile lungi și scurte, care se aplică și în cazul acestor poziții brute, a se vedea articolul 328 alineatul (2) din CRR.
In the case of combined use of different approaches as indicated in Article 314 of CRR, information on relevant indicator for activities subject to AMA shall be reported.
POZIȚII NETE (LUNGI ȘI SCURTE)
This template summarises the information on the gross losses registered by an institution in the last year according to event types and business lines, based on the first accounting date of the loss.
Articolele 327-329 și articolul 334 din CRR.
The information is presented by distributing the gross losses above internal thresholds amongst business lines (as defined in Article 317 of CRR, Table 2 of CRR including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR) and event types (as defined in Article 324 of CRR), being possible that the losses corresponding to one event are distributed amongst several business lines.
În ceea ce privește distincția dintre pozițiile lungi și scurte, a se vedea articolul 328 alineatul (2) din CRR.
Columns present the different event types and the totals for each business line, together with a memorandum item that shows the lowest internal threshold applied in the data collection of losses, revealing within each business line the lowest and the highest threshold if there is more than one threshold.
Pozițiile nete care, în conformitate cu diferitele abordări avute în vedere în partea 3 titlul IV capitolul 2 din CRR, sunt supuse unei cerințe de capital.
Rows present the business lines, and within each business line, information on the number of events, the amount of the total loss, the maximum single loss and the sum of the five largest losses (regardless the number of losses).
Cerința de capital pentru orice poziție relevantă în conformitate cu partea 3 titlul IV capitolul 2 din CRR.
This template shall be reported by institutions using AMA or TSA/ASA for the calculation of their own funds requirements.
Articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR.
Institutions subject to Article 5 point (b) (2) ii may only report the following information for the sum of all event types (column 080) of the OPR Details template:
Rezultatul multiplicării cerințelor de fonduri proprii cu 12,5.
a.
RISC GENERAL.
Number of events (row 910),
Instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de rată a dobânzii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare, ținând cont de articolele 328 — 331, dacă este cazul.
b.
Alte instrumente decât instrumentele financiare derivate incluse în calculul riscului de rată a dobânzii pentru pozițiile din portofoliul de tranzacționare.
Total loss amount (row 920),
ABORDAREA PE BAZA SCADENȚEI
c.
Poziții pe titluri de creanță tranzacționate cărora li se aplică abordarea pe baza scadenței în conformitate cu articolul 339 alineatele (1) — (8) din CRR și cerințele de fonduri proprii corespunzătoare prevăzute la articolul 339 alineatul (9) din CRR.
Maximum single loss (row 930) and
Poziția este defalcată pe zonele 1, 2 și 3, iar acestea, la rândul lor, sunt defalcate în funcție de scadența instrumentelor.
d.
ABORDAREA PE BAZA DURATEI
Sum of the five largest losses (row 940).
Poziții pe titluri de creanță tranzacționate cărora li se aplică abordarea pe baza duratei în conformitate cu articolul 340 alineatele (1) — (6) din CRR și cu cerințele de fonduri proprii corespunzătoare prevăzute la articolul 340 alineatul (7) din CRR.
Institutions report the losses in the respective columns 010 to 070 according to the event types as defined in Article 324 of CRR.
Poziția este defalcată pe zonele 1, 2 și 3.
Institutions that calculate their own funds requirement according to TSA or ASA can report the losses for which the event type is not identified in column 080.
Suma valorilor raportate pe rândurile 251, 325 și 330.
In column 080, for each business line, institutions report the total 'number of events' and the total of 'total loss amount' as the simple aggregation of the number of loss events and the total gross loss amounts reported in columns 010 to 070.
Poziții pe titluri de creanță tranzacționate cărora și se aplică cerința de capital pentru riscul specific și cerința de capital corespunzătoare acestora în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) litera (b) și cu articolul 335, articolul 336 alineatele (1) — (3), articolul 337 și articolul 338 din CRR.
The 'maximum single loss' in column080 is the maximum of the 'maximum single gross losses' reported in columns 010 to 070.
A se ține cont de ultima teză de la articolul 327 alineatul (1) din CRR.
For the sum of the five largest losses, in column 080 the sum of the five largest losses within one business line is reported.
Suma valorilor raportate pe rândurile 260 — 321.
Institutions report in the columns 090 and 100 the minimum loss thresholds they are using for the internal loss data collection in accordance with Article 322 (3) point c) of CRR, last sentence of CRR.
Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th to default” care nu beneficiază de un rating extern trebuie calculată prin însumarea ponderilor de risc ale entităților de referință [articolul 332 alineatul (1) litera (e) paragrafele 1 și 2 din CRR — „look-through”].
If the institution applies only one threshold for in each business line, only the column 090 shall be filled in.
Instrumentele financiare derivate de credit de tipul „n-th-to-default” care beneficiază de un rating extern [articolul 332 alineatul (1) litera (e) al treilea paragraf din CRR] trebuie raportate separat pe rândul 321.
In the case where there are different thresholds applied within the same regulatory business line, then the highest applicable threshold (column 100) shall be filled in as well.
Raportarea pozițiilor cărora li se aplică articolul 336 alineatul (3) din CRR:
BUSINESS LINES: CORPORATE FINANCE, TRADING AND SALES, RETAIL BROKERAGE, COMMERCIAL BANKING, RETAIL BANKING, PAYMENT AND SETTLEMENT, AGENCY SERVICES, ASSET MANAGEMENT, CORPORATE ITEMS
Există un tratament special pentru obligațiunile din portofoliul bancar care îndeplinesc condițiile pentru o pondere de risc de 10 % în conformitate cu articolul 129 alineatul (3) din CRR (obligațiunile garantate).
For each business line as defined in Article 317 (4) table 2 of CRR, including the additional business line ‘Corporate items’ as referred to in Article 322 (3) point b) of CRR, and for each event type, the institution shall report, according to the thresholds the following information: number of events, total loss amount, maximum single loss and sum of the five largest losses.
Cerințele specifice de fonduri proprii reprezintă jumătate din procentajul menționat la a doua categorie din tabelul 1 de la articolul 336 din CRR.
For a loss event that affects more than one business line the ‘total loss amount’ is distributed among all the affected business lines.
Pozițiile respective trebuie alocate pe rândurile 280-300 în funcție de termenul rămas până la scadența finală.
For each event type (column 010 to 080), the following information ( Article 322 (3) points b), c) and e) of CRR on total business lines (rows 910 to 940) has to be reported:
În cazul în care riscul general al pozițiilor pe rata dobânzii este acoperit printr-un instrument financiar derivat de credit, se aplică articolele 346 și 347.
Number of events (row 910): the number of events above the threshold by event types for the total business lines.
Cerințele de fonduri proprii totale raportate în coloana 610 din formularul MKR SA SEC.
This figure may be lower than the aggregation of the number of events by business lines since the events with multiple impacts (impacts in different business lines) shall be considered as one.
Acestea se raportează numai la nivelul total din formularul MKR SA TDI.
Total loss amount (row 920): the total loss amount is the simple aggregation of the total loss amount for each business line.
Cerințele de fonduri proprii totale raportate în coloana 450 din formularul MKR SA SEC.
Maximum single loss (row 930): the maximum single loss is the maximum loss over the threshold for each event type and amongst all business lines.
ABORDARE SPECIALĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT OPC-URILOR
These figures may be higher than the highest single loss recorded in each business line if an event impacts different business lines.
Articolele 348-350 din CRR.
Sum of the five largest losses (row 940): the sum of the five largest gross losses for each event type and amongst all business lines is reported.
Se aplică în cazul în care pozițiile pe OPC-uri sau instrumentele suport nu sunt tratate în conformitate cu metodele prevăzute în partea 3 titlul IV capitolul 5 din CRR.
This sum may be higher than the highest sum of the five largest losses recorded in each business line.
Se includ, dacă este cazul, efectele plafoanelor aplicabile în cadrul cerințelor de fonduri proprii.
TOTAL BUSINESS LINES — TOTAL EVENT TYPES
În cazul în care se aplică abordarea specială în conformitate cu articolul 348 teza 2 din CRR, suma care trebuie raportată este valoarea mai mică dintre 32 % din poziția netă a expunerii OPC relevante și diferența dintre 40 % din poziția netă și cerințele de fonduri proprii care rezultă din riscul valutar asociat cu această expunere OPC.
Number of events: it is equal to the horizontal aggregation of the number of events in row 910, given that in those figures the events with impacts in different business lines shall have already been considered as one event.
CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU OPȚIUNI (ALTE RISCURI DECÂT RISCUL DELTA)
This number shall not necessarily be equal to the vertical aggregation of the number of events which are included in column 080, given that one event can have an impact in different business lines simultaneously.
Articolul 329 alineatul (3) din CRR.
Total loss amount: it is equal to both the horizontal aggregation of total loss amounts by event type in row 920 and the vertical aggregation of total loss amounts by business line in column 080.
Cerințele suplimentare pentru opțiuni legate de alte riscuri decât riscul delta se raportează prin metoda utilizată pentru calcularea acestuia.
Maximum single loss: as previously mentioned, when an event has impact in different business lines, it may be that the amount for ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’ for that particular event type is higher than the amounts of ‘Maximum single loss’ in each business line.
Acest formular prevede furnizarea de informații cu privire la poziții (toate/nete și pe lungi/scurte) și la cerințele de fonduri proprii legate de acestea pentru componenta de risc specific a riscului de poziție aferent securitizărilor/resecuritizărilor deținute în portofoliul de tranzacționare (care nu sunt eligibile pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație) în conformitate cu abordarea standardizată.
Hence, the amount in this cell shall be equal to the highest of the values of ‘Maximum single loss’ in ‘Total Business lines’, which may not necessarily be equal to the highest value of ‘Maximum single loss’ across business lines in column 080.
Formularul MKR SA SEC determină cerința de fonduri proprii numai pentru riscul specific aferent pozițiilor din securitizare în conformitate cu articolul 335 coroborat cu articolul 337 din CRR.
Sum of the five largest losses: it is the sum of the five largest losses in the whole matrix, which means that it may not necessarily be equal to neither the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in ‘Total Business lines’ nor the maximum value of ‘sum of the five largest losses’ in column 080.
În cazul în care pozițiile din securitizare din portofoliul de tranzacționare sunt acoperite prin instrumente financiare derivate de credit, se aplică articolele 346 și 347 din CRR.
These instructions refer to the templates reporting of the calculation of own funds requirements according to the standardised approach for foreign exchange risk (MKR SA FX), commodities risk (MKR SA COM) interest rate risk (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) and equity risk (MKR SA EQU).
Există un singur formular pentru toate pozițiile din portofoliul de tranzacționare, indiferent dacă instituția utilizează abordarea standardizată sau abordarea bazată pe modele interne de rating pentru a determina ponderea de risc pentru fiecare dintre poziții în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din CRR.
Additionally, instructions for the template reporting of the calculation of own funds requirements according to the internal models approach (MKR IM) are included in this part.
Raportarea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul general al acestor poziții se realizează în cadrul formularului MKR SA TDI sau al formularului MKR IM.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
În mod alternativ, pozițiile care primesc o pondere de risc de 1250 % pot fi deduse din CET1 [a se vedea articolul 243 alineatul (1) litera (b), articolul 244 alineatul (1) litera (b) și articolul 258 din CRR].
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
În acest caz, pozițiile respective trebuie raportate pe rândul 460 din CA1.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity- market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Articolul 102 și articolul 105 alineatul (1) din CRR coroborate cu articolul 337 din CRR (poziții din securitizare).
The general treatment of specific instruments and netting procedures can be found in Articles 326 to 333 of CRR.
(-) POZIȚII DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII (LUNGI ȘI SCURTE)
This template captures the positions and the related own funds requirements for position risks on traded debt instruments under the standardised approach (Articles 102 and 105 (1) of CRR).
Articolul 258 din CRR.
The different risks and methods available under the CRR are considered by rows.
DEFALCAREA POZIȚIILOR NETE PE PONDERI DE RISC
The specific risk associated with exposures included in MKR SA SEC and MKR SA CTP only has to be reported in the Total template of the MKR SA TDI.
Articolul 251 (tabelul 1) și articolul 261 alineatul (1) (tabelul 4) din CRR.
The own funds requirements reported in those templates shall be transferred to cell 325;060 (securitisations) and 330;060 (CTP) respectively.
Defalcarea trebuie realizată separat pentru pozițiile lungi și pentru pozițiile scurte.
The template has to be filled out separately for the ‘Total’, plus a pre-defined list of following currencies: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, LVL, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD and one residual template for all other currencies.
Articolul 337 alineatul (2) din CRR coroborat cu articolul 262 din CRR.
ALL POSITIONS (LONG AND SHORT)
Aceste coloane trebuie raportate în cazul în care instituțiile utilizează abordarea formulei reglementate (SFA), care stabilește cerințele de fonduri proprii în funcție de caracteristicile portofoliului de garanții reale și de proprietățile contractuale ale tranșei.
Articles 102 and 105 (1) of CRR.
SA: Articolul 253, articolul 254 și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
These are gross positions not netted by instruments but excluding underwriting positions subscribed or sub-underwritten by third parties (Article 345 second sentence of CRR).
IRB: Articolul 263 alineatele (2) și (3) din CRR.
Regarding the distinction between Long and Short positions, also applicable to these gross positions, see Article 328 (2) of CRR.
Pentru amortizările anticipate, a se vedea articolul 265 alineatul (1) și articolul 256 alineatul (5) din CRR.
NET POSITIONS (LONG AND SHORT)
Articolul 109 alineatul (1) a doua teză și articolul 259 alineatele (3) și (4) din CRR.
Articles 327 to 329 and 334 of CRR.
Aceste coloane se raportează în cazul în care instituția utilizează abordarea bazată pe evaluarea internă pentru a determina cerințele de capital pentru facilitățile de lichiditate și îmbunătățirea calității creditului pe care băncile (inclusiv băncile terților) le extind la canalele ABCP.
Regarding the distinction between Long and Short positions see Article 328 (2) of CRR.
Abordarea IAA, bazată pe metodologiile ECAI, este aplicabilă numai în cazul expunerilor față de canalele ABCP care la inițiere beneficiază de un rating intern echivalent cu investment grade (ratingul corespunzător investițiilor cu risc scăzut).
Those net positions that, according to the different approaches considered in Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR, receive a capital charge.
Articolul 337 alineatul (3) din CRR coroborat cu articolul 407 din CRR.
The capital charge for any relevant position according to Part 3 Title IV Chapter 2 of CRR.
Articolul 13 alineatul (2) din CRR