natgillin/translations-raw huggingface dataset:
separately for the trading and the non-trading book, the following information broken down by exposure type:
informațiile de mai jos, prezentate separat pentru elementele incluse în portofoliul de tranzacționare și pentru cele din afara portofoliului de tranzacționare și defalcate pe tip de expunere:
the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution, separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor;
valoarea totală a expunerilor existente securitizate de instituția de credit, defalcată pe securitizări clasice și sintetice și securitizări în cadrul cărora instituția de credit are doar calitatea de sponsor;
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation positions retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures;
valoarea agregată a pozițiilor din securitizare, reținute sau achiziționate, incluse în bilanț, și a expunerilor din securitizare din afara bilanțului;
the aggregate amount of assets awaiting securitisation;
valoarea agregată a activelor care urmează să fie securitizate;
for securitised facilities subject to the early amortisation treatment, the aggregate drawn exposures attributed to the originator’s and investors’ interests respectively, the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the originator’s interest and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor’s shares of drawn balances and undrawn lines;
în cazul securitizării facilităților supuse clauzei de amortizare anticipată, expunerile agregate aferente sumelor trase atribuite interesului inițiatorului, respectiv al interesului investitorului, cerințele de capital agregate determinate de instituția de credit pentru interesul inițiatorului și cerințele de capital agregate determinate de instituția de credit pentru interesul investitorilor, aferent sumelor trase și sumelor netrase;
the amount of securitisation positions that are deducted from own funds or risk-weighted at 1250 %;
valoarea pozițiilor din securitizare care sunt deduse din fondurile proprii sau cărora li se aplică o pondere de risc de 1250 %;
a summary of the securitisation activity of the current period, including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale;
un rezumat al activității de securitizare din perioada în curs, inclusiv valoarea expunerilor securitizate și profitul sau pierderea recunoscute, aferente vânzărilor de active în cadrul operațiunilor de securitizare;
separately for the trading and the non-trading book, the following information:
informațiile de mai jos, prezentate separat pentru elementele din portofoliul de tranzacționare și pentru cele din afara portofoliului de tranzacționare:
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used;
valoarea agregată a pozițiilor din securitizare reținute sau achiziționate și cerințele de capital asociate, defalcate pe expuneri din securitizare și expuneri din resecuritizare și defalcate în continuare pe benzi semnificative de ponderi de risc sau de cerințe de capital, pentru fiecare abordare utilizată pentru calcularea cerințelor de capital;
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name;
valoarea agregată a expunerilor din resecuritizare reținute sau achiziționate defalcată în funcție de expuneri înainte și după acoperire/asigurare și expuneri față de garanții financiari, diferențiate pe categorii de solvabilitate a garantului sau în funcție de numele garantului;
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period, both broken down by exposure type;
pentru elementele din afara portofoliului de tranzacționare și cu privire la expunerile securitizate de instituția de credit, valoarea activelor securitizate depreciate/restante și pierderile recunoscute de instituția de credit pe perioada curentă, ambele defalcate pe tip de expunere;
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type.’;
pentru portofoliul de tranzacționare, expunerile totale existente securitizate de instituția de credit care fac obiectul unei cerințe de capital pentru riscul de piață, defalcate pe securitizări clasice și sintetice și pe tip de expunere.”;
The following information, including regular, at least annual, updates, shall be disclosed to the public regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile:
Se pun la dispoziția publicului următoarele informații, inclusiv actualizări periodice, cel puțin anuale, cu privire la politica și la practicile de remunerare ale instituției de credit pentru categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al acesteia:
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, including if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders;
informații privind procesul decizional care stă la baza politicii de remunerare, incluzând, dacă este cazul, informații privind componența și mandatul comitetului de remunerare, consultantul extern ale cărui servicii au fost utilizate pentru stabilirea politicii de remunerare și rolul factorilor interesați relevanți;
information on link between pay and performance;
informații cu privire la legătura dintre remunerația totală și performanță;
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria;
cele mai importante caracteristici structurale ale sistemului de remunerare, inclusiv informații referitoare la criteriile utilizate pentru măsurarea performanței și ajustarea la riscuri, politica de amânare a plăților și criteriile de intrare în drepturi legate de componenta amânată a remunerației variabile;
the main parameters and rationale for any variable component scheme and any other non-cash benefits;
principalii parametri și fundamentarea alcătuirii oricărei scheme a componentei variabile și a acordării oricăror alte beneficii de tip non-cash;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area;
informații cantitative agregate privind remunerația,defalcate pe domenii de activitate;
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following:
informații cantitative agregate privind remunerația, defalcate pe membrii organelor cu funcție de conducere și membrii personalului ale căror acțiuni au un impact semnificativ asupra profilului de risc al instituției de credit, precizându-se următoarele elemente:
the amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and the number of beneficiaries;
valorile remunerațiilor pentru exercițiul financiar în cauză, defalcate pe componentele fixe și variabile ale remunerației, și numărul beneficiarilor;
the amounts and forms of variable remuneration, split into cash, shares, share-linked instruments and other types;
valorile și formele remunerației variabile, defalcate pe numerar, acțiuni, instrumente legate de acțiuni și pe alte tipuri;
the amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions;
valorile remunerației amânate datorate și neplătite, defalcate pe părți pentru care au fost îndeplinite criteriile de intrare în drepturi și părți pentru care nu au fost îndeplinite criteriile de intrare în drepturi;
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments;
valorile remunerației amânate acordate în cursul exercițiului financiar, plătite sau reduse în funcție de ajustările legate de performanță;
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments; and
plățile aferente noilor angajări și plățile compensatorii pentru încetarea raporturilor de muncă, efectuate în cursul exercițiului financiar, numărul beneficiarilor unor astfel de plăți; precum și
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person.
valoarea plăților compensatorii pentru încetarea raporturilor de muncă acordate în cursul exercițiului financiar, numărul beneficiarilor și cea mai mare sumă de acest tip acordată unei singure persoane.
For credit institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1).
Pentru instituțiile de credit care sunt semnificative din punctul de vedere al dimensiunii, al organizării interne și al naturii, sferei și complexității activităților lor, informațiile cantitative menționate la prezentul punct sunt de asemenea puse la dispoziția publicului la nivelul persoanelor care gestionează în mod efectiv activitatea instituției de credit respective în sensul articolului 11 alineatul (1).
Credit institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.’.
Instituțiile de credit respectă cerințele prevăzute la prezentul punct într-o manieră adaptată dimensiunilor, al organizării interne și al naturii, sferei și complexității activităților lor și fără a aduce atingere Directivei 95/46/CE.”
OJ L 302, 17.11.2009, p. 32.’;
JO L 302, 17.11.2009, p. 32.”;
Annexes I, II, V and VII to Directive 2006/49/EC are amended as follows:
Anexele I, II, V și VII la Directiva 2006/49/CE se modifică după cum urmează:
point 8 is amended as follows:
punctul 8 se modifică după cum urmează:
in the first paragraph, the introductory part is replaced by the following:
la primul paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
When calculating the capital requirement for market risk of the party who assumes the credit risk (the “protection seller”), unless specified differently, the notional amount of the credit derivative contract shall be used.
Atunci când se calculează cerința de capital pentru riscul de piață al părții care își asumă riscul de credit (vânzătorul de protecție), în lipsa unor dispoziții contrare, se utilizează valoarea națională a contractului de credit derivat.
Notwithstanding the first sentence, the institution may elect to replace the notional value by the notional value, minus any market value changes of the credit derivative since trade inception.
Fără a aduce atingere primei teze, instituția poate opta pentru înlocuirea valorii noționale cu valoarea noțională minus eventuale modificări ale valorii pe piață a instrumentului de credit derivat, intervenite de la inițierea tranzacționării.
For the purpose of calculating the specific risk charge, other than for total return swaps, the maturity of the credit derivative contract, rather than the maturity of the obligation, shall apply.
În scopul calculării cerinței de risc specific, alta decât pentru instrumente de tip total return swap, se aplică scadența contractului de credit derivat, în locul scadenței obligației.
Positions are determined as follows:’;
Pozițiile sunt determinate după cum urmează:”;
in point (v), the third paragraph is replaced by the following:
la subpunctul (v), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
‘Where an n-th-to-default credit derivative is externally rated, the protection seller shall calculate the specific risk capital charge using the rating of the derivative and apply the respective securitisation risk weights as applicable.’;
„Atunci când un instrument de credit derivat de tip «n-th-to-default» (al n-lea caz de neplată) beneficiază de un rating extern, vânzătorul de protecție calculează cerința de capital pentru risc specific utilizând ratingul instrumentului derivat și aplică ponderile de risc aferente securitizării respective, după caz.”;
in point 14, the first paragraph is replaced by the following:
la punctul 14, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
The institution shall assign its net positions in the trading book in instruments that are not securitisation positions as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Instituția trebuie să atribuie pozițiilor nete din portofoliul de tranzacționare în instrumente care nu sunt poziții din securitizare, calculate conform punctului 1, categoriilor corespunzătoare din tabelul 1 în funcție de emitent/debitor, de evaluarea externă sau internă a creditului și de scadența reziduală și să le înmulțească cu ponderile prevăzute în tabelul menționat.
It shall sum its weighted positions resulting from the application of this point (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Instituția trebuie să însumeze pozițiile ponderate care rezultă din aplicarea prezentului punct (indiferent dacă acestea sunt lungi sau scurte) în vederea calculării cerinței de capital pentru acoperirea riscului specific.
It shall calculate its capital requirement against specific risk for positions that are securitisation positions in accordance with point 16a.
Aceasta calculează cerința de capital pentru riscul specific în cazul pozițiilor care sunt poziții din securitizare în conformitate cu punctul 16a.
For the purposes of this point and points 14a and 16a, the institution may cap the product of the weight and the net position at the maximum possible default-risk related loss.
În sensul prezentului punct, precum și în sensul punctelor 14a și 16a, instituția poate limita produsul dintre pondere și poziția netă la plafonul maxim de pierderi posibile ca urmare a riscului de nerambursare.
For a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the underlying names immediately becoming default risk-free.’;
În cazul unei poziții scurte, această limită poate fi calculată ca o modificare a valorii determinată de faptul că denumirile suport devin imediat lipsite de risc de nerambursare.”;
By way of derogation from point 14, an institution may determine the larger of the following amounts as the specific risk capital charge for the correlation trading portfolio:
Prin derogare de la dispozițiile punctului 14, o instituție poate determina cea mai mare dintre următoarele două valori aferente portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație ca și cerința de capital pentru riscul specific aferent portofoliului de tranzacționare pe bază de corelație, după cum urmează:
the total specific risk capital charges that would apply just to the net long positions of the correlation trading portfolio;
cerințele totale de capital pentru risc specific care s-ar aplica exclusiv pozițiilor nete lungi din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație;
the total specific risk capital charges that would apply just to the net short positions of the correlation trading portfolio.
cerințele totale de capital pentru risc specific care s-ar aplica exclusiv pozițiilor nete scurte din portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație.
The correlation trading portfolio shall consist of securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives that meet the following criteria:
Portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație constă în pozițiile din securitizare și în instrumentele derivate de credit de tip «n-th-to-default» (al n-lea caz de neplată) care îndeplinesc următoarele criterii:
the positions are neither re-securitisation positions, nor options on a securitisation tranche, nor any other derivatives of securitisation exposures that do not provide a pro-rata share in the proceeds of a securitisation tranche; and
pozițiile nu sunt nici poziții din resecuritizare, nici opțiuni pe o tranșă din securitizare și nici alte instrumente derivate ale expunerilor din securitizare care nu oferă o repartizare proporțională din încasările unei tranșe din securitizare; și
all reference instruments are either single-name instruments, including single-name credit derivatives for which a liquid two-way market exists, or commonly-traded indices based on those reference entities.
toate instrumentele de referință sunt sau instrumente care presupun o singură semnătură, inclusiv instrumente derivate de credit care presupun o singură semnătură, pentru care există o piață lichidă bidirecțională, sau indicii tranzacționați în mod normal, pe baza entităților de referință în cauză.
A two-way market is deemed to exist where there are independent bona fide offers to buy and sell so that a price reasonably related to the last sales price or current bona fide competitive bid and offer quotations can be determined within 1 day and settled at such price within a relatively short time conforming to trade custom.
Se consideră că o piață bidirecțională există atunci când există oferte independente de bună credință de cumpărare și vânzare, astfel încât un preț raportat în mod rezonabil la ultimul preț de vânzare sau la cotații curente competitive de bună credință de cumpărare sau de vânzare se poate determina într-o singură zi și deconta la acest preț într-un interval relativ scurt potrivit uzanței comerciale.
Positions which reference either of the following shall not be part of the correlation trading portfolio:
Pozițiile care fac trimitere la oricare dintre următoarele elemente nu sunt incluse într-un portofoliu de tranzacționare pe bază de corelare:
an underlying that is capable of being assigned to the exposure classes referred to in Article 79(1)(h) and (i) of Directive 2006/48/EC in an institution’s non-trading book; or
o expunere suport care poate fi încadrată în clasele de expuneri menționate la articolul 79 alineatul (1) literele (h) și (i) din Directiva 2006/48/CE, în afara portofoliului de tranzacționare al instituției; sau
a claim on a special purpose entity.
o creanță asupra unei entități cu scop special.
An institution may include in the correlation trading portfolio positions which are neither securitisation positions nor n-th-to-default credit derivatives but which hedge other positions of that portfolio, provided that a liquid two-way market as described in point 14b(b) exists for the instrument or its underlyings.’;
O instituție poate include în portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație pozițiile care nu sunt nici poziții din securitizare, nici instrumente derivate de credit de tip «n-th-to-default» (al n-lea caz de neplată), dar care acoperă alte poziții ale acestui portofoliu, sub rezerva existenței unei piețe lichide bidirecționale, astfel cum se prevede la punctul 14b litera (b), pentru instrumentul respectiv sau expunerile subiacente ale acestuia.”;
For instruments in the trading book that are securitisation positions, the institution shall weight with the following its net positions as calculated in accordance with point 1:
Pentru instrumentele din portofoliul de tranzacționare care sunt poziții din securitizare, instituția trebuie să aplice o pondere pozițiilor nete calculate în conformitate cu punctul 1, după cum urmează:
for securitisation positions that would be subject to the Standardised Approach for credit risk in the same institution’s non-trading book, 8 % of the risk weight under the Standardised Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC;
pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării standard pentru calculul riscului de credit din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8 % din ponderea de risc conform abordării standard prevăzute în partea 4 din anexa IX la Directiva 2006/48/CE;
for securitisation positions that would be subject to the Internal Ratings Based Approach in the same institution’s non-trading book, 8 % of the risk weight under the Internal Ratings Based Approach as set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC.
pentru pozițiile din securitizare care ar face obiectul abordării bazate pe modele interne de rating din afara portofoliului de tranzacționare al aceleiași instituții, 8 % din ponderea de risc conform abordării bazate pe modele interne de rating prevăzute în partea 4 din anexa IX la Directiva 2006/48/CE.
For the purpose of points (a) and (b), the Supervisory Formula Method may be used only with supervisory approval by institutions other than an originator institution that may apply it for the same securitisation position in its non-trading book.
În sensul literelor (a) și (b), metoda formulei reglementate poate fi utilizată numai cu aprobarea autorității de supraveghere de către instituții de credit altele decât instituția inițiatoare care o poate aplica pentru aceeași poziție din securitizare din afara portofoliului său de tranzacționare.
Where relevant, estimates of PD and LGD as inputs to the Supervisory Formula Method shall be determined in accordance with Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC or alternatively and subject to separate supervisory approval, based on estimates that are derived from an approach set out in point 5a of Annex V and that are in line with the quantitative standards for the Internal Ratings Based Approach.
Dacă este cazul, estimările PD și ale LGD ca date de intrare ale metodei formulei reglementate se determină conform articolelor 84-89 din Directiva 2006/48/CE sau, în mod alternativ și cu aprobarea separată a autorității de supraveghere, pe baza estimărilor care se bazează pe abordarea prevăzută la punctul 5a din anexa V și care respectă standardele cantitative pentru abordarea bazată pe ratinguri interne.
The Committee of European Banking Supervisors shall establish guidelines in order to ensure a convergent use of estimates of PD and LGD as inputs when those estimates are based on the approach set out in point 5a of Annex V.
Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni stabilește ghiduri în vederea asigurării unei utilizări convergente a estimărilor PD și LGD ca date de intrare, atunci când estimările respective se bazează pe abordarea prevăzută la anexa V punctul 5a;
Notwithstanding points (a) and (b), for securitisation positions that would be subject to a risk weight in accordance with Article 122a of Directive 2006/48/EC if they were in the same institutions’ non-trading book, 8 % of the risk weight in accordance with that Article shall be applied.
Fără a se aduce atingere literelor (a) și (b), pentru pozițiile din securitizare cărora li s-ar aplica o pondere de risc conform articolului 122a din Directiva 2006/48/CE dacă nu ar fi incluse în portofoliul de tranzacționare al aceleiași instituții de credit, se aplică 8 % din ponderea de risc conform articolului respectiv.