natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The competent authorities may deem a pair of currencies to be closely correlated only if the likelihood of a loss — calculated on the basis of daily exchange-rate data for the preceding three or five years — occurring on equal and opposite positions in such currencies over the following 10 working days, which is 4 % or less of the value of the matched position in question (valued in terms of the reporting currency) has a probability of at least 99 %, when an observation period of three years is used, or 95 %, when an observation period of five years is used. 
Vedkommende myndigheter kan anse to valutaer for å variere lite i forhold til hverandre bare dersom de – på grunnlag av daglige valutakursopplysninger fra de foregående tre eller fem år – har beregnet at sannsynligheten for at det på like store posisjoner med motsatt fortegn i slike valutaer, innenfor de nærmeste ti virkedager, vil oppstå et tap på 4 % eller mindre av verdien av den aktuelle avregnede posisjon (uttrykt i rapporteringsvalutaen), er på minst 99 % når det anvendes en observasjonsperiode på tre år, eller 95 % når det anvendes en observasjonsperiode på fem år.
The own-funds requirement on the matched position in two closely correlated currencies shall be 4 % multiplied by the value of the matched position. 
Kravet til ansvarlig kapital for en avregnet posisjon i to valutaer som varierer lite i forhold til hverandre, skal være 4 % multiplisert med verdien av den avregnede posisjonen.
The capital requirement on unmatched positions in closely correlated currencies, and all positions in other currencies, shall be 8 %, multiplied by the higher of the sum of the net short or the net long positions in those currencies after the removal of matched positions in closely correlated currencies. 
Kapitalkravet for ikkeavregnede posisjoner i valutaer som varierer lite i forhold til hverandre, og for alle posisjoner i andre valutaer, skal være 8 % multiplisert med den høyeste av summen av henholdsvis de korte eller de lange nettoposisjonene i vedkommende valutaer, etter fradrag av de avregnede posisjonene i valutaer som varierer lite i forhold til hverandre.
The competent authorities may allow institutions to remove positions in any currency which is subject to a legally binding intergovernmental agreement to limit its variation relative to other currencies covered by the same agreement from whichever of the methods described in points 1, 2 and 3.1 that they apply. 
Vedkommende myndigheter kan gi institusjonene tillatelse til at posisjoner i valutaer underlagt en juridisk bindende mellomstatlig avtale om å begrense kurssvingning i forhold til andre valutaer underlagt samme avtale, holdes utenfor metodene beskrevet i nr. 1, 2 og 3 som anvendes av institusjonene.
Institutions shall calculate their matched positions in such currencies and subject them to a capital requirement no lower than half of the maximum permissible variation laid down in the intergovernmental agreement in question in respect of the currencies concerned. 
Institusjonene skal beregne sine avregnede posisjoner i slike valutaer og underlegge dem et kapitalkrav som ikke er lavere enn halvparten av største tillatte kurssvingning for vedkommende valutaer i henhold til den mellomstatlige avtalen.
Unmatched positions in those currencies shall be treated in the same way as other currencies. 
De ikkeavregnede posisjonene i disse valutaene skal behandles på samme måte som andre valutaer.
By derogation from the first paragraph, the competent authorities may allow the capital requirement on the matched positions in currencies of Member States participating in the second stage of the economic and monetary union to be 1,6 %, multiplied by the value of such matched positions. 
Som unntak fra første ledd kan vedkommende myndigheter tillate at kapitalkravet for avregnede posisjoner i valutaene til de medlemsstater som deltar i andre fase av Den økonomiske og monetære union, skal være 1,6 % multiplisert med verdien av vedkommende avregnede posisjoner.
Net positions in composite currencies may be broken down into the component currencies according to the quotas in force. 
Nettoposisjoner i sammensatte valutaer kan deles opp i de valutaer posisjonen består av med utgangspunkt i gjeldende kvoter.
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR COMMODITIES RISK 
BEREGNING AV KAPITALKRAV FOR RÅVARErisiko
Positions in gold or gold derivatives shall be considered as being subject to foreign-exchange risk and treated according to Annex III or Annex V, as appropriate, for the purpose of calculating market risk. 
Posisjoner i gull eller gullderivater skal betraktes som utsatt for valutarisiko og behandles i samsvar med vedlegg III, eller eventuelt vedlegg V, ved beregning av markedsrisiko.
For the purposes of this Annex, positions which are purely stock financing may be excluded from the commodities risk calculation only. 
Med hensyn til dette vedlegg kan bare posisjoner som har lagerfinansiering som eneste formål, utelates ved beregningen av råvarerisiko.
The interest-rate and foreign-exchange risks not covered by other provisions of this Annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign-exchange risk. 
Rente- og valutarisiko som ikke omfattes av andre bestemmelser i dette vedlegg, skal inngå i beregningen av generell risiko for omsatte gjeldsinstrumenter og beregningen av valutarisiko.
For the purpose of point 19, the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same commodity and identical commodity futures, options and warrants shall be its net position in each commodity. 
Med hensyn til nr. 19 skal overskuddet av en institusjons lange (korte) posisjoner i forhold til dens korte (lange) posisjoner i samme råvare og i identiske råvareterminkontrakter, opsjoner og verdipapirer med kjøpsrett være institusjonens nettoposisjon i hver enkelt råvare.
The competent authorities shall allow positions in derivative instruments to be treated, as laid down in points 8, 9 and 10, as positions in the underlying commodity. 
Vedkommende myndigheter skal tillate at posisjoner i derivater behandles som posisjoner i den underliggende råvare, slik det er fastsatt i nr. 8, 9 og 10.
positions in different sub-categories of commodities in cases where the sub-categories are deliverable against each other; and 
posisjoner i ulike underkategorier av råvarer i tilfeller der underkategoriene kan byttes ut med hverandre, og
Commodity futures and forward commitments to buy or sell individual commodities shall be incorporated in the measurement system as notional amounts in terms of the standard unit of measurement and assigned a maturity with reference to expiry date. 
Råvareterminkontrakter og terminforpliktelser til kjøp eller salg av råvarer skal inngå i vurderingssystemet som nominelle beløp uttrykt i standardmåleenheten og gis en løpetid på grunnlag av utløpsdatoen.
The competent authorities may allow the capital requirement for an exchange-traded future to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the future and that it is at least equal to the capital requirement for a future that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. 
Vedkommende myndigheter kan tillate at kapitalkravet for en børsomsatt terminkontrakt settes til samme margin som børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål for den risiko terminkontrakten innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en terminkontrakt som ville følge av en beregning gjort ved hjelp av metoden beskrevet senere i dette vedlegg eller ved hjelp av metoden med interne modeller i vedlegg V.
The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity derivatives contract of the type referred to in this point cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the derivatives contract and that it is at least equal to the capital requirement for the contract in question that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. 
Vedkommende myndigheter kan også tillate at kapitalkravet for en OTCderivatkontrakt av den type som er omhandlet i dette nummer, og som avregnes av en klareringssentral som er anerkjent, tilsvarer den margin som kreves av klareringssentralen, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko derivatkontrakten innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for vedkommende kontrakt som ville følge av en beregning gjort ved hjelp av metoden beskrevet i dette vedlegg, eller ved hjelp av metoden med interne modeller i vedlegg V.
Commodity swaps where one side of the transaction is a fixed price and the other the current market price shall be incorporated into the maturity ladder approach, as set out in points 13 to 18, as a series of positions equal to the notional amount of the contract, with one position corresponding with each payment on the swap and slotted into the maturity ladder set out in Table 1 to point 13. 
Råvarebytteavtaler der en side av transaksjonen er en fast pris og den andre siden er gjeldende markedspris, skal inngå i forfallstabellen i henhold til nr. 1318 som en rekke posisjoner som tilsvarer avtalens nominelle beløp, der en posisjon svarer til en betaling på bytteavtalen og innpasses i forfallskategorien i tabell 1 i nr. 13.
The positions would be long positions if the institution is paying a fixed price and receiving a floating price and short positions if the institution is receiving a fixed price and paying a floating price. 
Posisjonene vil være lange dersom institusjonen betaler en fast pris og får en flytende pris, og korte dersom institusjonen får en fast pris og betaler en flytende pris.
Commodity swaps where the sides of the transaction are in different commodities are to be reported in the relevant reporting ladder for the maturity ladder approach. 
Råvarebytteavtaler der de to sidene av transaksjonen gjelder ulike råvarer, plasseres i relevante kategorier i forfallstabellen.
Options on commodities or on commodity derivatives shall be treated as if they were positions equal in value to the amount of the underlying to which the option refers, multiplied by its delta for the purposes of this Annex. 
Opsjoner basert på råvarer eller råvarederivater skal med hensyn til dette vedlegg behandles som om de var posisjoner av samme verdi som de underliggende instrumenter som opsjonen er basert på, multiplisert med deltaverdien.
The latter positions may be netted off against any offsetting positions in the identical underlying commodity or commodity derivative. 
De posisjoner som da framkommer, kan avregnes mot motsvarende posisjoner i samme underliggende råvare eller råvarederivat.
The delta used shall be that of the exchange concerned, that calculated by the competent authorities or, where none of those is available, or for OTC options, that calculated by the institution itself, subject to the competent authorities being satisfied that the model used by the institution is reasonable. 
Den deltaverdi som anvendes, skal være enten den som benyttes på vedkommende børs, den som er beregnet av vedkommende myndigheter eller, dersom ingen av disse finnes, eller for OTC-opsjoner, den deltaverdi institusjonen selv har beregnet, forutsatt at den modell institusjonen benytter, betraktes som rimelig av vedkommende myndigheter.
However, the competent authorities may also prescribe that institutions calculate their deltas using a methodology specified by the competent authorities. 
Vedkommende myndigheter kan imidlertid også fastsette at institusjonene skal beregne sine egne deltaverdier etter en metode fastsatt av vedkommende myndigheter.
Other risks, apart from the delta risk, associated with commodity options shall be safeguarded against. 
Det skal kreves dekning for annen risiko enn deltarisiko i forbindelse med råvareopsjoner.
The competent authorities may allow the requirement for a written exchange-traded commodity option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. 
Vedkommende myndigheter kan tillate at kapitalkravet for en utstedt børsomsatt råvareopsjon er lik den margin børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko som opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en opsjon som ville følge av en beregning gjort ved hjelp av metoden beskrevet senere i dette vedlegg, eller ved hjelp av metoden med interne modeller i vedlegg V.
The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC commodity option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement for an OTC option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. 
Vedkommende myndigheter kan også tillate at kapitalkravet for en OTC-råvareopsjon som avregnes ved en klareringssentral som er anerkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av klareringssentralen, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en OTC-opsjon som ville følge av en beregning gjort ved hjelp av metoden beskrevet nedenfor i dette vedlegg, eller ved hjelp av metoden med interne modeller i vedlegg V.
In addition they may allow the requirement on a bought exchange-traded or OTC commodity option to be the same as that for the commodity underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option. 
De kan dessuten tillate at kapitalkravet for en børsomsatt råvareopsjon eller for en OTC-råvareopsjon er det samme som for opsjonens underliggende råvare, forutsatt at kapitalkravet som er beregnet på denne måten, ikke er høyere enn opsjonens markedsverdi.
The requirement for a written OTC option shall be set in relation to the commodity underlying it. 
Kapitalkravet for en utstedt OTC-opsjon skal beregnes på grunnlag av den underliggende råvaren.
Warrants relating to commodities shall be treated in the same way as commodity options referred to in point 10. 
Verdipapirer med kjøpsrett som gjelder råvarer, skal behandles på samme måte som råvareopsjonene i nr. 10.
The transferor of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities in a repurchase agreement and the lender of commodities in a commodities lending agreement shall include such commodities in the calculation of its capital requirement under this Annex. 
Overdrageren av råvarer eller garanterte rettigheter knyttet til eiendomsrett til råvarer gjennom en gjenkjøpsavtale, og utlåneren av råvarer i en råvareutlånsavtale, skal ta med slike råvarer ved beregningen av sine kapitalkrav i henhold til dette vedlegg.
The institution shall use a separate maturity ladder in line with Table 1 for each commodity. 
Institusjonen skal benytte en separat forfallstabell i samsvar med tabell 1 for hver råvare.
All positions in that commodity and all positions which are regarded as positions in the same commodity pursuant to point 7 shall be assigned to the appropriate maturity bands. 
Alle posisjoner i vedkommende råvare og alle posisjoner som betraktes som posisjoner i samme råvare i henhold til nr. 7, skal plasseres i den relevante forfallskategori.
Physical stocks shall be assigned to the first maturity band. 
Fysiske lagre skal plasseres i første forfallskategori.
Maturity band (1) 
Forfallskategori (1)
Spread rate (in %) (2) 
Spredningssats (i %) (2)
Competent authorities may allow positions which are, or are regarded pursuant to point 7 as, positions in the same commodity to be offset and assigned to the appropriate maturity bands on a net basis for the following: 
Vedkommende myndigheter kan tillate at posisjoner i samme råvare eller posisjoner som i henhold til nr. 7 betraktes som posisjoner i samme råvare, blir motregnet og plassert i de relevante forfallskategoriene på et nettogrunnlag for følgende:
positions in contracts maturing on the same date; and 
posisjoner i kontrakter som utløper på samme tidspunkt, og
positions in contracts maturing within 10 days of each other if the contracts are traded on markets which have daily delivery dates. 
posisjoner i kontrakter som utløper innenfor et tidsrom på ti dager etter hverandre, dersom kontraktene omsettes på markeder med daglige leveringstidspunkter.
The institution shall then calculate the sum of the long positions and the sum of the short positions in each maturity band. 
Institusjonen skal deretter beregne summen av de lange posisjonene og av de korte posisjonene i hver enkelt forfallskategori.
The amount of the former (latter) which are matched by the latter (former) in a given maturity band shall be the matched positions in that band, while the residual long or short position shall be the unmatched position for the same band. 
Summen av de førstnevnte (sistnevnte) som motsvares av de sistnevnte (førstnevnte) i en gitt forfallskategori, skal betraktes som den motsvarende posisjonen i vedkommende kategori, mens den gjenstående lange eller korte posisjonen skal være den ikkemotsvarende posisjonen i samme kategori.
That part of the unmatched long (short) position for a given maturity band that is matched by the unmatched short (long) position for a maturity band further out shall be the matched position between two maturity bands. 
Den del av en gitt forfallskategoris ikkemotsvarende lange (korte) posisjon som motsvares av en ikkemotsvarende kort (lang) posisjon i en senere forfallskategori, skal betraktes som den motsvarende posisjonen mellom to forfallskategorier.
That part of the unmatched long or unmatched short position that cannot be thus matched shall be the unmatched position. 
Den del av den ikkemotsvarende lange eller ikkemotsvarende korte posisjonen som ikke lar seg motsvare på denne måten, skal betraktes som den ikkemotsvarende posisjonen.
The institution's capital requirement for each commodity shall be calculated on the basis of the relevant maturity ladder as the sum of the following: 
Institusjonens kapitalkrav for hver råvare skal beregnes på grunnlag av den relevante forfallstabellen som summen av
the sum of the matched long and short positions, multiplied by the appropriate spread rate as indicated in the second column of Table 1 to point 13 for each maturity band and by the spot price for the commodity; 
summen av de motsvarende lange og korte posisjonene, multiplisert med relevant spredningssats angitt i andre kolonne i tabell 1 i nr. 13 for hver forfallskategori, og med råvarens spotpris,
the matched position between two maturity bands for each maturity band into which an unmatched position is carried forward, multiplied by 0,6 % (carry rate) and by the spot price for the commodity; and 
den motsvarende posisjonen mellom to forfallskategorier for hver forfallskategori som en ikkemotsvarende posisjon overføres til, multiplisert med 0,6 % (lagerholdssats) og med råvarens spotpris, og
the residual unmatched positions, multiplied by 15 % (outright rate) and by the spot price for the commodity. 
de øvrige ikkemotsvarende posisjonene, multiplisert med 15 % (enkeltstående terminkontraktssats) og med råvarens spotpris.
The institution's capital requirement for each commodity shall be calculated as the sum of: 
Institusjonens kapitalkrav for hver råvare skal beregnes som summen av
15 % of the net position, long or short, multiplied by the spot price for the commodity; and 
15 % av nettoposisjonen, lang eller kort, multiplisert med råvarens spotpris, og
The institution's overall capital requirement for commodities risk shall be calculated as the sum of the capital requirements calculated for each commodity according to point 19. 
Institusjonens samlede kapitalkrav for råvarerisiko skal beregnes som summen av kapitalkravene beregnet for hver råvare i samsvar med nr. 19.
Extended Maturity ladder approach 
Utvidet forfallstabellmetode
Competent authorities may authorise institutions to use the minimum spread, carry and outright rates set out in the following table (Table 2) instead of those indicated in points 13, 14, 17 and 18 provided that the institutions, in the opinion of their competent authorities: 
Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å anvende de spredningsminstesatser, lagerholdsminstesatser og enkeltstående terminkontraktsminstesatser som er fastsatt i tabellen nedenfor (tabell 2), istedenfor de satser som er angitt i nr. 13, 14, 17 og 18, forutsatt at institusjonene etter vedkommende myndigheters oppfatning
undertake significant commodities business; 
i betydelig omfang handler med råvarer,
have a diversified commodities portfolio; and 
har en variert råvareportefølje, og
are not yet in a position to use internal models for the purpose of calculating the capital requirement on commodities risk in accordance with Annex V. 
ennå ikke er i stand til å benytte interne modeller for beregning av kapitalkrav for råvarerisiko i samsvar med vedlegg V.
Other, including energy products 
Andre, herunder energiprodukter
Spread rate ( %) 
Spredningssats (%)
Carry rate ( %) 
Lagerholdssats (%)
Outright rate ( %) 
Enkeltstående terminkontraktssats (%)
USE OF INTERNAL MODELS TO CALCULATE CAPITAL REQUIREMENTS 
BRUK AV INTERNE MODELLER FOR BEREGNING AV kapitalkrav
The competent authorities may, subject to the conditions laid down in this Annex, allow institutions to calculate their capital requirements for position risk, foreign-exchange risk and/or commodities risk using their own internal risk-management models instead of or in combination with the methods described in Annexes I, III and IV. 
Vedkommende myndigheter kan på de vilkår som er fastsatt i dette vedlegg, tillate at institusjoner beregner sine kapitalkrav for posisjonsrisiko, valutarisiko og/eller råvarerisiko ved hjelp av sine egne interne risikohåndteringsmodeller i stedet for eller i kombinasjon med metodene beskrevet i vedlegg I, III og IV.
Explicit recognition by the competent authorities of the use of models for supervisory capital purposes shall be required in each case. 
Vedkommende myndigheter skal i hvert enkelt tilfelle uttrykkelig godkjenne bruken av modellene for kapitaldekningsformål.
Recognition shall only be given if the competent authority is satisfied that the institution's risk-management system is conceptually sound and implemented with integrity and that, in particular, the following qualitative standards are met: 
Godkjenningen skal gis bare dersom vedkommende myndigheter er overbevist om at institusjonens risikohåndteringssystem er solid fundert og gjennomføres på en riktig måte, og om at særlig følgende kvalitetsstandarder overholdes:
the internal risk-measurement model is closely integrated into the daily risk-management process of the institution and serves as the basis for reporting risk exposures to senior management of the institution; 
Den interne risikoberegningsmodellen skal være tett integrert i institusjonens daglige risikohåndtering og danne grunnlag for rapportering av risikoeksponering til institusjonens øverste administrative ledelse.
the institution has a risk control unit that is independent from business trading units and reports directly to senior management. 
Institusjonen skal ha en enhet for risikokontroll som er uavhengig av handelsenhetene, og som rapporterer direkte til øverste administrative ledelse.