natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If credit institutions can demonstrate to their competent authorities that for data that have been collected prior to the date of implementation of this Directive appropriate adjustments have been made to achieve broad equivalence with the definitions of default or loss, competent authorities may allow the credit institutions some flexibility in the application of the required standards for data. 
Dersom kredittinstitusjoner overfor vedkommende myndigheter kan godtgjøre at det med hensyn til opplysninger som er innsamlet før tidspunktet for gjennomføringen av dette direktiv, er foretatt hensiktsmessige justeringer for å oppnå et bredt samsvar med definisjonene av mislighold eller tap, kan vedkommende myndigheter tillate kredittinstitusjonene en viss fleksibilitet i anvendelsen av de fastsatte standardene for opplysninger.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions it shall demonstrate that: 
Dersom en kredittinstitusjon benytter opplysninger som er samlet fra flere kredittinstitusjoner, skal den vise at
the rating systems and criteria of other credit institutions in the pool are similar with its own; 
kredittvurderingssystemene og kriteriene til andre kredittinstitusjoner i gruppen tilsvarer kredittinstitusjonens egne,
the pool is representative of the portfolio for which the pooled data is used; and 
gruppen er representativ for porteføljen som de felles opplysningene benyttes for, og
the pooled data is used consistently over time by the credit institution for its estimates. 
de felles opplysningene er benyttet konsekvent over tid av kredittinstitusjonen for dens estimater.
If a credit institution uses data that is pooled across credit institutions, it shall remain responsible for the integrity of its rating systems. 
Dersom en kredittinstitusjon benytter opplysninger som er samlet inn fra flere kredittinstitusjoner, skal den fortsatt være ansvarlig for sine kredittvurderingssystemers integritet.
The credit institution shall demonstrate to the competent authority that it has sufficient in-house understanding of its rating systems, including effective ability to monitor and audit the rating process. 
Kredittinstitusjonen skal overfor vedkommende myndighet vise at den har tilstrekkelig kunnskap om sine egne kredittvurderingssystemer, herunder en effektiv mulighet for å overvåke og revidere kredittvurderingsprosessen.
Requirements specific to PD estimation 
Særlige krav for estimering av PD verdi
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade from long run averages of one-year default rates. 
Kredittinstitusjoner skal estimere PD verdier for hver debitorklasse på grunnlag av den langsiktige gjennomsnittlige misligholdsrate i løpet av ett år.
For purchased corporate receivables credit institutions may estimate ELs by obligor grade from long run averages of one-year realised default rates. 
For kjøpte foretaksfordringer kan kredittinstitusjoner estimere EL verdier per debitorklasse på grunnlag av den langsiktige gjennomsnittlige faktiske misligholdsrate i løpet av ett år.
If a credit institution derives long run average estimates of PDs and LGDs for purchased corporate receivables from an estimate of EL, and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73. 
Dersom en kredittinstitusjon beregner langsiktige gjennomsnittlige estimater av PD og LGD verdier for kjøpte foretaksfordringer ut fra et estimat av EL, og et egnet estimat av PD eller LGD verdi, skal prosessen for estimering av samlede tap oppfylle de generelle standardene for estimering av PD og LGD verdi i denne del, og resultatet skal være i samsvar med begrepet for LGD verdi i nr. 73.
Credit institutions shall use PD estimation techniques only with supporting analysis. 
Kredittinstitusjoner skal bare benytte teknikker for PD estimering sammen med en analyse som støtter dette.
Credit institutions shall recognise the importance of judgmental considerations in combining results of techniques and in making adjustments for limitations of techniques and information. 
Kredittinstitusjoner skal erkjenne betydningen av skjønnsmessige vurderinger når de sammenstiller resultater av ulike teknikker og foretar justeringer for begrensninger i teknikker og opplysninger.
To the extent that a credit institution uses data on internal default experience for the estimation of PDs, it shall demonstrate in its analysis that the estimates are reflective of underwriting standards and of any differences in the rating system that generated the data and the current rating system. 
I den utstrekning en kredittinstitusjon benytter egne misligholdsdata for estimering av PD verdier, skal den i sin analyse vise at estimatene gjenspeiler kredittrisikostandarder og eventuelle ulikheter mellom det kredittvurderingssystemet som genererte opplysningene, og gjeldende kredittvurderingssystem.
Where underwriting standards or rating systems have changed, the credit institution shall add a greater margin of conservatism in its estimate of PD. 
Dersom kredittrisikostandarder eller kredittvurderingssystemer er blitt endret, skal kredittinstitusjonen legge til en større sikkerhetsmargin i sitt estimat av PD verdi.
To the extent that a credit institution associates or maps its internal grades to the scale used by an ECAI or similar organisations and then attributes the default rate observed for the external organisation's grades to the credit institution's grades, mappings shall be based on a comparison of internal rating criteria to the criteria used by the external organisation and on a comparison of the internal and external ratings of any common obligors. 
I den utstrekning en kredittinstitusjon tilknytter eller innplasserer sine interne risikoklasser i henhold til en skala som benyttes av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon eller lignende organisasjoner, og deretter overfører den observerte misligholdsraten for den eksterne organisasjonens klasser til kredittinstitusjonens klasser, skal slike innplasseringer være basert på en sammenligning av interne kredittvurderingskriterier med de kriteriene som ble benyttet av den eksterne organisasjonen, og på en sammenligning av de interne og eksterne kredittvurderingene for eventuelle felles debitorer.
Biases or inconsistencies in the mapping approach or underlying data shall be avoided. 
Skjevheter eller inkonsekvens i innplasseringsmetoden eller de underliggende opplysningene skal unngås.
The external organisation's criteria underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics. 
Den eksterne organisasjonens kriterier som ligger til grunn for de opplysningene som benyttes til kvantifisering, skal bare være orientert mot misligholdsrisiko og ikke gjenspeile transaksjonskjennetegn.
The credit institution's analysis shall include a comparison of the default definitions used, subject to the requirements in points 44 to 48. 
Kredittinstitusjonens analyse skal inneholde en sammenligning av de misligholdsdefinisjonene som ble benyttet, i henhold til kravene i nr. 44 48.
The credit institution shall document the basis for the mapping. 
Kredittinstitusjonen skal dokumentere grunnlaget for innplasseringen.
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade. 
I den utstrekning en kredittinstitusjon benytter statistiske modeller for å forutsi mislighold, tillates den å estimere PD verdier som et aritmetisk gjennomsnitt av estimater for sannsynlig mislighold for enkeltstående debitorer i en gitt klasse.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30. 
Kredittinstitusjonens bruk av modeller for beregning av sannsynlighet for mislighold for dette formål skal oppfylle standardene i nr. 30.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source. 
Uansett om en kredittinstitusjon benytter eksterne, interne eller felles datakilder, eller en sammenstilling av disse tre, til sin PD estimering, skal lengden av den underliggende historiske observasjonsperioden som benyttes, være minst fem år for minst én kilde.
If the available observation period spans a longer period for any source, and this data is relevant, this longer period shall be used. 
Dersom den tilgjengelige observasjonsperioden strekker seg over en lengre periode for en av kildene, og disse opplysningene er relevante, skal den lengre perioden benyttes.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity. 
Dette gjelder også PD /LGD metoden for egenkapitalengasjementer.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years. 
Medlemsstatene kan tillate at kredittinstitusjoner som ikke har tillatelse til å benytte egne estimater av LGD verdier eller konverteringsfaktorer, når de gjennomfører IRB-metoden, kan benytte relevante opplysninger som omfatter en periode på to år.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years. 
Perioden som skal dekkes, skal forlenges med ett år for hvert år fram til de relevante opplysningene dekker en periode på fem år.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates. 
Kredittinstitusjoner skal estimere PD verdier for hver debitorklasse eller gruppe ut fra langsiktige gjennomsnittlige misligholdsrater i løpet av ett år.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs. 
Uten hensyn til nr. 67 kan PD estimater også utledes av realiserte tap og egnede estimater av LGD verdier.
Credit institutions shall regard internal data for assigning exposures to grades or pools as the primary source of information for estimating loss characteristics. 
Kredittinstitusjoner skal anse interne opplysninger for inndeling av engasjementer i risikoklasser eller -grupper som sin primære opplysningskilde for estimering av tapskjennetegn.
Credit institutions are permitted to use external data (including pooled data) or statistical models for quantification provided a strong link can be demonstrated between: 
Kredittinstitusjoner kan benytte eksterne opplysninger (herunder felles opplysninger) eller statistiske modeller for kvantifisering, forutsatt at det kan påvises en tett forbindelse mellom
the credit institution's process of assigning exposures to grades or pools and the process used by the external data source; and 
kredittinstitusjonens metode for inndeling av engasjementer i risikoklasser eller -grupper og den metoden som ble benyttet av den eksterne datakilden, og
the credit institution's internal risk profile and the composition of the external data. 
kredittinstitusjonens interne risikoprofil og sammensetningen av de eksterne opplysningene.
For purchased retail receivables, credit institutions may use external and internal reference data. 
For kjøpte detaljkundefordringer kan kredittinstitusjoner benytte eksterne og interne referanseopplysninger.
Credit institutions shall use all relevant data sources as points of comparison. 
Kredittinstitusjoner skal benytte alle relevante datakilder som sammenligningspunkter.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73. 
Dersom en kredittinstitusjon beregner langsiktige gjennomsnittlige estimater av PD og LGD verdier for detaljkunder ut fra et estimat av samlede tap og et egnet estimat av PD eller LGD, skal metoden for estimering av samlede tap oppfylle de generelle standardene for estimering av PD og LGD verdi i denne del, og resultatet skal være i samsvar med LGD-begrepet omhandlet i nr. 73.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal or pooled data sources or a combination of the three, for their estimation of loss characteristics, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source. 
Uansett om en kredittinstitusjon benytter eksterne, interne eller felles datakilder, eller en sammenstilling av disse tre, til sin estimering av tapskjennetegn, skal lengden av den underliggende historiske observasjonsperioden som benyttes, være minst fem år for minst én kilde.
If the available observation spans a longer period for any source, and these data are relevant, this longer period shall be used. 
Dersom den tilgjengelige observasjonsperioden strekker seg over en lengre periode for en av kildene, og disse opplysningene er relevante, skal den lengre perioden benyttes.
A credit institution need not give equal importance to historic data if it can convince its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates. 
En kredittinstitusjon trenger ikke å legge like stor vekt på historiske opplysninger dersom den kan godtgjøre overfor sin vedkommende myndighet at nyere opplysninger gir en bedre prognose med hensyn til tap.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years. 
Medlemsstatene kan tillate at kredittinstitusjoner, når de gjennomfører IRB-metoden, kan benytte relevante opplysninger som omfatter en periode på to år.
Credit institutions shall identify and analyse expected changes of risk parameters over the life of credit exposures (seasoning effects). 
Kredittinstitusjoner skal identifisere og analysere forventede endringer i risikoparametrer i kredittengasjementenes levetid (sesongvirkninger).
Requirements specific to own-LGD estimates 
Særlige krav for egne estimater av LGD verdier
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average). 
Kredittinstitusjoner skal estimere LGD verdier for hver fasilitetsklasse eller gruppe på grunnlag av gjennomsnittlige faktiske LGD verdier for hver fasilitetsklasse eller gruppe og benytte alle observerte mislighold i datakildene (antallsvektet gjennomsnitt).
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average. 
Kredittinstitusjoner skal benytte LGD estimater som er påregnelige i en økonomisk nedgangsperiode dersom disse er mer forsiktige enn det langsiktige gjennomsnittet.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn. 
I den utstrekning et kredittvurderingssystem forventes å gi faktiske LGD verdier på et konstant nivå per klasse eller gruppe over tid, skal kredittinstitusjoner foreta justeringer av sine estimater av risikoparametrer per klasse eller gruppe for å begrense den virkningen en økonomisk nedgangsperiode har på kapitalen.
A credit institution shall consider the extent of any dependence between the risk of the obligor with that of the collateral or collateral provider. 
En kredittinstitusjon skal vurdere omfanget av et eventuelt avhengighetsforhold mellom risiko for debitor og risikoen for sikkerhetheten eller yteren av sikkerheten.
Cases where there is a significant degree of dependence shall be addressed in a conservative manner. 
Tilfeller der det foreligger en betydelig grad av avhengighet skal vurderes forsiktig.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD. 
Manglende motsvarende valuta i forholdet mellom den underliggende forpliktelsen og sikkerheten skal behandles forsiktig i kredittinstitusjonens vurdering av LGD verdi.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value. 
I den utstrekning LGD estimater tar hensyn til at det foreligger sikkerhet, skal disse estimatene ikke bare være basert på sikkerhetens estimerte markedsverdi.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it. 
LGD estimater skal ta hensyn til virkningen av kredittinstitusjoners eventuelle manglende evne til raskt å få kontroll over sin sikkerheten og realisere den.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2. 
I den utstrekning LGD estimater tar hensyn til at det foreligger sikkerhet, skal kredittinstitusjoner innføre interne krav til håndtering av sikkerhet, rettssikkerhet og risikohåndtering som generelt er i samsvar med kravene i vedlegg VIII del 2.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates. 
I den utstrekning en kredittinstitusjon anerkjenner sikkerhet i forbindelse med fastsettelse av engasjementsverdien for motpartskredittrisiko i samsvar med vedlegg III del 5 eller 6, skal de beløp som sikkerheten forventes å innbringe, ikke tas hensyn til i LGD estimatene.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period. 
I det særlige tilfellet der engasjementer allerede er misligholdt, skal kredittinstitusjonen benytte summen av sitt beste estimat av forventet tap for hvert engasjement, idet det tas hensyn til gjeldende økonomiske omstendigheter og engasjementets status og muligheten for ytterligere uventede tap i løpet av gjenvinningsperioden.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss. 
I den utstrekning ubetalte forsinkelsesgebyrer er blitt kapitalisert i kredittinstitusjonens resultatregnskap, skal de legges til kredittinstitusjonens måling av engasjementer og tap.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source. 
Estimater av LGD verdier skal være basert på opplysninger for en periode på minst fem år, som hvert år forlenges med ett år etter gjennomføringen og inntil en minsteperiode på sju år er nådd for minst én datakilde.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used. 
Dersom den tilgjengelige observasjonsperioden strekker seg over en lengre periode for en av kildene, og opplysningene er relevante, skal den lengre perioden benyttes.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs. 
Uten hensyn til nr. 73 kan LGD estimater også beregnes ut fra faktiske tap og egnede estimater av PD verdier.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates. 
Uten hensyn til nr. 89 kan kredittinstitusjoner ta hensyn til framtidige trekk enten i sine konverteringsfaktorer eller i sine LGD estimater.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs. 
For kjøpte detaljkundefordringer kan kredittinstitusjoner benytte eksterne og interne referanseopplysninger for å estimere LGD verdier.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years. 
Estimater av LGD verdier skal være basert på opplysninger for en periode på minst fem år.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates. 
Uten hensyn til nr. 73 trenger en kredittinstitusjon ikke å legge like stor vekt på historiske opplysninger dersom den kan godtgjøre overfor sin vedkommende myndighet at nyere opplysninger gir en bedre prognose med hensyn til tapsprosenter.
Requirements specific to own-conversion factor estimates 
Særlige krav for egne estimater av konverteringsfaktorer
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average). 
Kredittinstitusjoner skal estimere konverteringsfaktorer for hver fasilitetsklasse eller gruppe på grunnlag av de gjennomsnittlige faktiske konverteringsfaktorene for hver fasilitetsklasse eller gruppe og benytte alle observerte mislighold i datakildene (vektet gjennomsnittlig mislighold).
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average. 
Kredittinstitusjoner skal benytte estimater av konverteringsfaktorer som er hensiktsmessige for en økonomisk nedgangsperiode, dersom disse er mer forsiktige enn det langsiktige gjennomsnittet.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn. 
I den utstrekning et kredittvurderingssystem forventes å gi faktiske konverteringsfaktorer på et konstant nivå for hver klasse eller gruppe over tid, skal kredittinstitusjoner foreta justeringer av sine estimater av risikoparametrer for hver klasse eller gruppe for å begrense den virkningen en økonomisk nedgangsperiode har på kapitalen.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered. 
Kredittinstitusjoners estimater av konverteringsfaktorer skal gjenspeile muligheten for ytterligere trekk som debitor foretar fram til og etter det tidspunkt en misligholdshendelse inntreffer.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor. 
Estimatet av konverteringsfaktoren skal omfatte en større sikkerhetsmargin dersom en sterkere positiv korrelasjon med rimelighet kan forventes mellom misligholdshyppighet og størrelsen på konverteringsfaktoren.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing. 
Når de estimerer konverteringsfaktorer, skal kredittinstitusjonene vurdere de særlige retningslinjer og strategier som er vedtatt for kontoovervåking og betalingsbehandling.