natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A risk weight of 6 % may be applied to a position in the most senior tranche of a securitisation where that tranche is senior in all respects to another tranche of the securitisation positions which would receive a risk weight of 7 % under point 46, provided that: 
En risikovekt på 6 % kan anvendes på en posisjon i den mest foranstilte transjen i en verdipapirisering dersom denne transjen på alle måter er foranstilt en annen transje i de verdipapiriseringsposisjonene som ville fått en risikovekt på 7 % i henhold til nr. 46, forutsatt at
the competent authority is satisfied that this is justified due to the loss absorption qualities of subordinate tranches in the securitisation; and 
vedkommende myndighet er overbevist om at dette er berettiget på grunn av de etterstilte transjenes evne til å absorbere tap i verdipapiriseringen, og
either the position has an external credit assessment which has been determined to be associated with credit quality step 1 in Table 4 or 5 or, if it is unrated, requirements (a) to (c) in point 42 are satisfied where «reference positions» are taken to mean positions in the subordinate tranche which would receive a risk weight of 7 % under point 46. 
posisjonen enten har en ekstern kredittvurdering som er blitt tilknyttet risikoklasse 1 i tabell 4 eller 5 eller, dersom den ikke er kredittvurdert, kravene i nr. 42 bokstav a) c) er oppfylt, idet det med «referanseposisjoner» menes posisjoner i den etterstilte transjen som ville fått en risikovekt på 7 % i henhold til nr. 46.
The risk weights in column C of each table shall be applied where the position is in a securitisation where the effective number of exposures securitised is less than six. 
Risikovektene i kolonne C i hver tabell skal anvendes dersom posisjonen er i en verdipapirisering der det faktiske antallet verdipapiriserte engasjementer er mindre enn seks.
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor must be treated as one exposure. 
Ved beregning av det faktiske antallet verdipapiriserte engasjementer skal flere engasjementer med én og samme debitor behandles som ett engasjement.
The effective number of exposures is calculated as: 
Det faktiske antallet verdipapiriserte engasjementer blir beregnet som
where EAD i represents the sum of the exposure values of all exposures to the i th obligor. 
der EAD i utgjør summen av engasjementsverdiene av alle engasjementer med den i ende debitor.
In the case of resecuritisation (securitisation of securitisation exposures), the credit institution must look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem. 
I tilfelle av gjenverdipapirisering (verdipapirisering av verdipapiriseringsengasjementer) skal kredittinstitusjonen ta hensyn til antallet verdipapiriseringsengasjementer i gruppen, og ikke antallet underliggende engasjementer i de opprinnelige gruppene som de underliggende verdipapiriseringsengasjementene stammer fra.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C 1 , is available, the credit institution may compute N as 1/C 1 . 
Dersom den delen av porteføljen som er tilknyttet den største eksponeringen, C 1 , er tilgjengelig, kan kredittinstitusjonen beregne N som 1/C 1 .
The risk weights in Column B shall be applied to all other positions. 
Risikovektene i kolonne B skal anvendes på alle andre posisjoner.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60 to 62. 
Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner kan anerkjennes i samsvar med nr. 60-62.
Supervisory Formula Method 
Formelbasert tilsynsmetode
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7 % or the risk weight to be applied in accordance with point 53. 
I henhold til nr. 58 og 59 skal risikovekten for en verdipapiriseringsposisjon under den formelbaserte tilsynsmetoden være den høyeste verdien av 7 % og den risikovekten som skal anvendes i samsvar med nr. 53.
Subject to points 58 and 59, the risk weight to be applied to the exposure amount shall be: 
I henhold til nr. 58 og 59 skal risikovekten som anvendes på engasjementsbeløpet, være
In these expressions, Beta [x; a, b] refers to the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x. 
I disse uttrykkene viser Beta [x; a, b] til kumulativ betafordeling med parametrene a og b vurdert til x.
T (the thickness of the tranche in which the position is held) is measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised. 
T (tykkelsen på transjen som posisjonen innehas i) blir målt som forholdet mellom a) transjens nominelle beløp og b) summen av engasjementsverdiene til de engasjementene som er verdipapirisert.
For the purposes of calculating T the exposure value of a derivative instrument listed in Annex IV shall, where the current replacement cost is not a positive value, be the potential future credit exposure calculated in accordance with Annex III. 
For beregning av T skal engasjementsverdien av et derivat oppført i vedlegg IV, der gjeldende gjenanskaffelseskost ikke er en positiv verdi, være den potensielle framtidige kreditteksponeringen beregnet i samsvar med vedlegg III.
Kirbr is the ratio of (a) Kirb to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised. 
Kirbr er forholdet mellom a) Kirb og b) summen av engasjementsverdiene av engasjementene som er verdipapirisert.
Kirbr is expressed in decimal form (e.g. Kirb equal to 15 % of the pool would be expressed as Kirbr of 0,15). 
Kirbr blir uttrykt i desimalform (f.eks. Kirb lik 15 % av gruppen ville blitt uttrykt som Kirbr av 0,15).
L (the credit enhancement level) is measured as the ratio of the nominal amount of all tranches subordinate to the tranche in which the position is held to the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised. 
L (nivå for kredittforbedring) blir målt som forholdet mellom det nominelle beløp for alle transjer som er etterstilt den transjen som posisjonen innehas i, og summen av engasjementsverdiene av de engasjementene som er verdipapirisert.
Capitalised future income shall not be included in the measured L. 
Kapitalisert framtidig inntekt skal ikke omfattes av den målte verdien av L.
Amounts due by counterparties to derivative instruments listed in Annex IV that represent tranches more junior than the tranche in question may be measured at their current replacement cost (without the potential future credit exposures) in calculating the enhancement level. 
Skyldige beløp fra motparter i forbindelse med derivater oppført i vedlegg IV som utgjør transjer som er etterstilt den aktuelle transjen, kan måles til gjeldende gjenanskaffelseskost (uten potensielle framtidige kredittengasjementer) ved beregning av forbedringsnivå.
N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49. 
N er det faktiske antallet engasjementer beregnet i samsvar med nr. 49.
ELGD, the exposure-weighted average loss-given-default, is calculated as follows: 
ELGD, engasjementsvektet gjennomsnittlig tap ved mislighold, blir beregnet slik:
where LGD i represents the average LGD associated with all exposures to the i th obligor, where LGD is determined in accordance with Articles 84 to 89. 
der LGD i utgjør gjennomsnittlig LGD verdi for alle engasjementer med i nde debitor, der LGD verdi er fastsatt i samsvar med artikkel 84 89.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100 % shall be applied to the securitised positions. 
I tilfelle av gjenverdipapirisering skal en LGD verdi på 100 % anvendes på de verdipapiriserte posisjonene.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk. 
Når misligholds- og utvanningsrisiko for kjøpte fordringer blir behandlet under ett i en verdipapirisering (f.eks. slik at ett enkelt fond eller én enkelt sikkerhetsmargin er tilgjengelig for dekning av tap fra begge kilder), skal den inngående verdien LGDi angis som et vektet gjennomsnitt av LGD verdien for kredittrisiko og 75 % av LGD verdien for utvanningsrisiko.
The weights shall be the stand-alone capital charges for credit risk and dilution risk respectively. 
Vektene skal være frittstående kapitalkrav for henholdsvis kredittrisiko og utvanningsrisiko.
Simplified inputs 
Forenklede inngående verdier
If the exposure value of the largest securitised exposure, C 1 , is no more than 3 % of the sum of the exposure values of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the credit institution may set LGD= 50 % and N equal to either: 
Dersom engasjementsverdien av det største verdipapiriserte engasjementet, C 1 , ikke er mer enn 3 % av summen av engasjementsverdiene av de verdipapiriserte engasjementene, kan kredittinstitusjonen med hensyn til den formelbaserte tilsynsmetoden sette LGD = 50 % og N lik enten
C m is the ratio of the sum of the exposure values of the largest «m» exposures to the sum of the exposure values of the exposures securitised . 
C m er forholdet mellom summen av engasjementsverdiene av de største «m» engasjementene og summen av engasjementsverdiene av de engasjementene som er verdipapirisert.
The level of «m» may be set by the credit institution. 
Nivået for «m» kan fastsettes av kredittinstitusjonen.
For securitisations involving retail exposures, the competent authorities may permit the Supervisory Formula Method to be implemented using the simplifications: 
For verdipapiriseringer som omfatter detaljkundeengasjementer, kan vedkommende myndigheter tillate at den formelbaserte tilsynsmetoden gjennomføres med forenklingene
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67. 
Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner kan anerkjennes i samsvar med nr. 60, 61 og 63 67.
Liquidity Facilities 
Likviditetsfasiliteter
The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility. 
Bestemmelsene i nr. 56 59 kommer til anvendelse for fastsettelse av engasjementsverdien av en ikke kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon i form av visse typer likviditetsfasiliteter.
Liquidity Facilities Only Available in the Event of General Market Disruption 
Likviditetsfasiliteter som bare er tilgjengelige i tilfelle av en generell markedsforstyrrelse
A conversion figure of 20 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an «eligible liquidity facility» set out in point 13. 
En konverteringsfaktor på 20 % kan anvendes på det nominelle beløp til en likviditetsfasilitet som bare kan trekkes i tilfelle av generell markedsforstyrrelse, og som oppfyller vilkårene for en «godtakbar likviditetsfasilitet» i henhold til nr. 13.
A conversion figure of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15. 
En konverteringsfaktor på 0 % kan anvendes på det nominelle beløp til en likviditetsfasilitet som oppfyller vilkårene i nr. 15.
Exceptional treatment where K irb cannot be calculated. 
Unntaksbehandling der K irb ikke kan beregnes
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an «eligible liquidity facility» set out in point 13 or that falls within the terms of point 56. 
Når det ikke er praktisk mulig for kredittinstitusjonen å beregne de risikovektede engasjementsbeløpene for de verdipapiriserte engasjementene som om de ikke hadde vært verdipapirisert, kan en kredittinstitusjon, unntaksvis og med vedkommende myndigheters samtykke, midlertidig tillates å anvende metoden i nr. 59 for beregning av risikovektede engasjementsbeløp for en ikke kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon i form av en likviditetsfasilitet som oppfyller vilkårene for en «godtakbar likviditetsfasilitet» i nr. 13, eller som omfattes av vilkårene i nr. 56.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility. 
Den høyeste risikovekten som ville kunne anvendes i henhold til artikkel 78 83 på noen av de verdipapiriserte engasjementene dersom de ikke hadde vært verdipapirisert, kan anvendes på den verdipapiriseringsposisjonen som utgjøres av likviditetsfasiliteten.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less. 
For å fastsette engasjementsverdien av posisjonen kan det anvendes en konverteringsfaktor på 50 % på likviditetsfasilitetens nominelle beløp dersom fasiliteten har en opprinnelig løpetid på ett år eller mindre.
If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20 % may be applied. 
Dersom likviditetsfasiliteten er i samsvar med vilkårene i nr. 56, kan en konverteringsfaktor på 20 % anvendes.
In other cases a conversion factor of 100 % shall be applied. 
I andre tilfeller skal det anvendes en konverteringsfaktor på 100 %.
Recognition of credit risk mitigation in respect of securitisation positions 
Anerkjennelse av kredittrisikoreduksjon med hensyn til verdipapiriseringsposisjoner
Funded credit protection 
Finansiert kredittbeskyttelse
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles. 
Godtakbar finansiert beskyttelse er begrenset til den beskyttelsen som kan godkjennes for beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83, som fastsatt i henhold til artikkel 90 93, og godkjenningen er betinget av at minstekravene fastsatt i nevnte artikler er oppfylt.
Unfunded credit protection 
Ikke finansiert kredittbeskyttelse
Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles. 
Godtakbar ikke-finansiert kredittbeskyttelse og ytere av ikke finansiert kredittbeskyttelse er begrenset til dem som kan godtas i henhold til artikkel 90 93, og for at de skal komme i betraktning, må de relevante minstekravene i nevnte artikler være oppfylt.
Calculation of capital requirements for securitisation positions with credit risk mitigation 
Beregning av kapitalkrav for verdipapiriseringsposisjoner med kredittrisikoreduksjon
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83. 
Når risikovektede engasjementsbeløp blir beregnet ved hjelp av den eksterne kredittvurderingsmetoden, kan engasjementsverdien og/eller det risikovektede engasjementsbeløpet for en verdipapiriseringsposisjon som det er oppnådd kredittbeskyttelse for, endres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII slik de anvendes på beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83.
Supervisory Formula Method — full credit protection 
Formelbasert tilsynsmetode — full kredittbeskyttelse
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the credit institution shall determine the «effective risk weight» of the position. 
Når risikovektede engasjementsbeløp blir beregnet ved hjelp av den formelbaserte tilsynsmetoden, skal kredittinstitusjonen fastsette posisjonens «faktiske risikovekt».
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100. 
Kredittinstitusjonen gjør dette ved å dividere posisjonens risikovektede engasjementsbeløp med posisjonens engasjementsverdi og multiplisere resultatet med 100.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight. 
I tilfelle av finansiert kredittbeskyttelse skal den risikovektede verdipapiriseringsposisjonens engasjementsbeløp beregnes ved å multiplisere posisjonens engasjementsbeløp justert for finansiert beskyttelse (E*), som beregnet i henhold til artikkel 90 93 for beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83, der beløpet for verdipapiriseringsposisjonen settes til E) med den faktiske risikovekten.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying G A (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus G A by the effective risk weight. 
I tilfelle av ikke finansiert kredittbeskyttelse skal verdipapiriseringsposisjonens risikovektede engasjementsbeløp beregnes ved å multiplisere G A (beløpet for beskyttelsen justert for eventuell manglende motsvarende valuta og manglende motsvarende løpetid i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII), med risikovekten til yteren av beskyttelse; denne summen legges til det beløpet som framkommer ved å multiplisere verdipapiriseringsposisjonens beløp minus G A med den faktiske risikovekten.
Supervisory formula method — partial protection 
Formelbasert tilsynsmetode — delvis kredittbeskyttelse
If the credit risk mitigation covers the «first loss» or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65. 
Dersom kredittrisikoreduksjonen omfatter «førstetap» eller tap på forholdsmessig grunnlag på verdipapiriseringsposisjonen, kan kredittinstitusjonen anvende nr. 63 65.
In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality. 
I andre tilfeller skal kredittinstitusjonen behandle verdipapiriseringsposisjonen som to eller flere posisjoner der den udekkede delen anses som posisjonen med den laveste kredittkvaliteten.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that «T» shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures. 
Ved beregning av det risikovektede engasjementsbeløpet for denne posisjonen skal bestemmelsene i nr. 52 54 anvendes, med forbehold for at «T» skal justeres til e* i tilfelle av finansiert kredittbeskyttelse, og til T-g i tilfelle av ikke finansiert kredittbeskyttelse, der e* angir forholdet mellom E* og det samlede nominelle beløpet til den underliggende gruppen, der E* er det justerte engasjementsbeløpet til verdipapiriseringsposisjonen beregnet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII, slik de kommer til anvendelse ved beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83 med beløpet for verdipapiriseringsposisjonen angitt til E; og g er forholdet mellom kredittbeskyttelsens nominelle beløp (justert for eventuell manglende motsvarende valuta eller løpetid i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII) og summen av de verdipapiriserte engasjementenes engasjementsbeløp.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of «T». 
I tilfelle av ikke finansiert kredittbeskyttelse skal risikovekten til yteren av beskyttelse anvendes på den delen av posisjonen som ikke faller inn under den justerte verdien av «T».
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision. 
I tillegg til de risikovektede engasjementsbeløpene som er beregnet med hensyn til dens verdipapiriseringsposisjoner, skal en initiativtakende kredittinstitusjon beregne et risikovektet engasjementsbeløp i samsvar med metoden i nr. 16 33 når den selger løpende engasjementer i en verdipapirisering som inneholder en bestemmelse om tidlig amortisering.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20. 
Med hensyn til nr. 68 skal nr. 70 og 71 erstatte nr. 19 og 20.
For the purposes of these provisions, «originators interest» shall be the sum of: 
Med hensyn til disse bestemmelsene skal «initiativtakende institusjons interesse» være summen av
the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus 
engasjementsverdien av den nominelle del av en gruppe av trukne beløp som er solgt til en verdipapirisering, der andelen av denne i forhold til beløpet for den samlede gruppen som er solgt til strukturen, bestemmer andelen av kontantstrømmene som er generert av hovedstol og renter, og andre tilknyttede beløp som ikke er tilgjengelige for å foreta betalinger til dem som innehar verdipapiriseringsposisjoner i verdipapiriseringen, pluss