natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The institution shall classify its net positions according to the currency in which they are denominated and shall calculate the capital requirement for general and specific risk in each individual currency separately. 
Institusjonen skal klassifisere sine nettoposisjoner etter den valuta de er denominert i og beregne kapitalkravet for generell og spesifikk risiko i hver valuta for seg.
Specific risk 
Spesifikk risiko
The institution shall assign its net positions, as calculated in accordance with paragraph 1, to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their residual maturities and then multiply them by the weightings shown. 
Institusjonen skal innplassere sine nettoposisjoner, beregnet i samsvar med bestemmelsene i nr. 1, i de riktige kategorier i tabell 1, på grunnlag av deres restløpetid, og deretter multiplisere dem med de angitte vekttall.
General risk 
Generell risiko
First, all positions shall be weighted according to maturity (as explained in paragraph 16), in order to compute the amount of capital required against them. 
Først skal alle posisjoner veies på grunnlag av deres forfall (som forklart i nr. 16), for å beregne kapitaldekningskravet.
The institution shall assign its net positions to the appropriate maturity bands in column 2 or 3, as appropriate, in Table 2 appearing in paragraph 18. 
Institusjonen skal innplassere sine nettoposisjoner i de rette forfallsbånd i andre eller tredje spalte i tabell 2 i nr.
The total of the matched weighted positions in all bands then be calculated. 
Institusjonen skal deretter regne ut summen av veide motsvarende posisjoner i alle forfallsbånd.
Similarly the sum of the unmatched weighted short positions for each band in a particular zone shall be summed to compute the unmatched weighted short position for that zone. 
På samme måte skal de veide ikke motsvarende korte posisjoner i hvert enkelt forfallsbånd slås sammen for å finne den veide ikke motsvarende korte posisjon for vedkommende sone.
The amount of the unmatched weithted long (short) position in zone one which is matched by the unmatched weighted short (long) position in zone two shall then be computed. 
Institusjonen skal deretter regne ut størrelsen på den veide ikke motsvarende lange (korte) posisjon i sone en som er motregnet mot den veide ikke motsvarende korte (lange) posisjon i sone to.
This shall be referred to in paragraph 23 as the matched weighted position between zones one and two. 
Slik fremkommer den veide motsvarende posisjon mellom sone en og to omhandlet i nr.
The institution may, if it wishes, reverse the order in paragraph 19 so as to calculate the matched weighted position between zones two and three before working out that between zones one and two. 
Institusjonen kan om ønskelig foreta utregningen omhandlet i nr. 19 i omvendt rekkefølge, og regne ut den veide motsvarende posisjon mellom sone to og tre før utregningen av den veide avregnede posisjon mellom sone en og to.
Residual positions, following the three separate matching calculations in paragraphs 19, 20 and 21, shall be summed. 
Restposisjonene etter de tre atskilte utregningsoperasjonene omhandlet i nr. 19, 20 og 21 skal deretter summeres.
40 % of the matched weighted position between zones one and two and between zones two and three (see paragraph 19); 
40 % av den veide motsvarende posisjon mellom sone en og to, og mellom sone to og tre (se nr.
150 % of the matched weighted position between zones one and three; 
150 % av den veide motsvarende posisjon mellom sone en og tre,
The competent authorities in a Member State may allow institutions in general or on an individual basis to use a system for calculating the capital requirement for the general risk on traded debt instruments which reflects duration instead of the system set out in paragraphs 15 to 23, provided that the institution does so on a consistent basis. 
For å beregne kapitalkravet til dekning av den generelle risiko knyttet til omsatte gjeldsinstrumenter, kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene, enten generelt eller i hvert enkelt tilfelle, tillate institusjonene å benytte en beregningsmåte basert på varighet, i stedet for å anvende beregningsmåten beskrevet i nr. 15-23, forutsatt at institusjonene benytter beregningsmåten konsekvent.
Under such a system the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and thence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument. 
Ved en slik beregningsmåte skal institusjonen la markedsverdien av hvert enkelt gjeldsinstrument med fast rente danne grunnlaget for beregning av dets effektive rente, som er verdipapirets implisitte diskonteringssats.
The institution shall work out its duration-weighted long and its duration-weighted short positions within each zone. 
Institusjonen skal beregne sine varighetsveide lange og korte posisjoner i hver enkelt sone.
It shall then follow the procedures laid down for unmatched weighted positions in paragraphs 19 to 22. 
Deretter skal institusjonen anvende beregningsmåtene beskrevet i nr. 19-22 for de veide uavregnede posisjoner.
150 % of the matched duration-weighted position between zones one and three; 
150 % av den varighetsveide avregnede posisjon mellom sone en og tre,
EQUITIES 
EGENKAPITALINSTRUMENTER
The institution shall sum all its net long positions and all its net short positions in accordance with paragraph 1. 
Institusjonen skal summere alle sine lange nettoposisjoner og alle sine korte nettoposisjoner i samsvar med nr.
The sum of the two figures shall be its overall gross position. 
Summen av de to tallene skal være institusjonens samlede bruttoposisjon.
The difference between them shall be its overall net position. 
Forskjellen mellom de to tallene skal være dens samlede nettoposisjon.
Notwithstanding paragraph 32, the competent authorities may allow the capital requirement against specific risk to be 2 % rather than 4 % for those portfolios of equities that an institution holds which meet the following conditions: 
Uten hensyn til nr. 32, kan vedkommende myndigheter tillate at kapitalkravet til dekning av spesifikk risiko settes til 2 %, og ikke til 4 %, for en institusjons beholdning av egenkapitalinstrumenter som oppfyller følgende vilkår:
the equities shall not be those of issuers which have issued traded debt instruments that currently attract an 8 % requirement in Table 1 appearing in paragraph 14; 
egenkapitalinstrumentene kan ikke være utstedt av emittenter som har utstedt omsatte gjeldsinstrumenter som for tiden er underlagt 8 %-kravet i henhold til tabell 1 i nr.
the equities must be adjudged highly liquid by the competent authorities according to objective criteria; 
vedkommende myndigheter skal betrakte egenkapitalinstrumentene som meget likvide ut fra objektive kriterier,
(iii) no individual position shall comprise more than 5 % of the value of the institution's whole equity portfolio. 
ingen enkelt posisjon skal utgjøre mer enn 5 % av verdien av institusjonens samlede beholdning av egenkapitalinstrumenter.
However, the competent authorities may authorize individual positions of up to 10 % provided that the total of such positions does not exceed 50 % of the portfolio. 
Vedkommende myndigheter kan imidlertid tillate enkeltposisjoner på inntil 10 %, forutsatt at disse posisjonene til sammen ikke utgjør mer enn 50 % av beholdningen.
Stock-index futures, the delta-weighted equivalents of options in stock-index futures and stock indices collectively referred to hereafter as 'stock-index futures', may be broken down into positions in each of their constituent equities. 
Aksjeindeksfutures og deltaekvivalent verdi av opsjoner på aksjeindeksfutures og aksjeindekser, heretter kalt "aksjeindeksfutures", kan oppsplittes i posisjoner i hver av de aksjene indeksen består av.
Notwithstanding paragraphs 35 and 36, stock-index futures which are exchange traded and - in the opinion of the competent authorities - represent broadly diversified indices shall attract a capital requirement against general risk of 8 %, but no capital requirement against specific risk. 
Uten hensyn til nr. 35 og 36 skal børsomsatte aksjeindeksfutures som etter vedkommende myndigheters oppfatning representerer bredt sammensatte indekser, underlegges et kapitalkrav på 8 % for dekning av generell risiko, men ikke noe kapitalkrav for spesifikk risiko.
Such stock-index futures shall be included in the calculation of the overall net position in paragraph 31, but disregarded in the calculation of the overall gross position in the same paragraph. 
Slike aksjeindeksfutures skal inngå i beregningen av den samlede nettoposisjon fastsatt i nr. 31, men ikke i beregningen av den samlede bruttoposisjon fastsatt i samme nr.
UNDERWRITING 
FULLTEGNINGSGARANTIER
working day 
virkedag:
Working day zero shall be the working day on which the institution becomes unconditionally committed to accepting a known quantity of securities at an agreed price. 
Med 0. virkedag menes den virkedag da institusjonen er ugjenkallelig forpliktet til å akseptere en kjent mengde verdipapirer til en avtalt pris.
SETTLEMENT AND COUNTER-PARTY RISK 
OPPGJØRS- OG MOTPARTSRISIKO
SETTLEMENT/DELIVERY RISK 
OPPGJØRS-/LEVERINGSRISIKO
In the case of transactions in which debt instruments and equities (excluding repurchase and reverse repurchase agreements and securities lending and securities borrowing) are unsettled after their due delivery dates, an institution must calculate the price difference to which it is exposed. 
I tilfeller der transaksjoner med gjelds- og egenkapitalinstrumenter (unntatt gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler samt ut- og innlån av verdipapirer) fortsatt er uoppgjorte etter den fastsatte leveringsdato, skal institusjonen beregne den prisforskjellen den er eksponert for.
This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument or equity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution. 
Risikoen er knyttet til forskjellen mellom den avtalte oppgjørspris og den aktuelle markedsverdi for vedkommende gjeldsinstrument eller egenkapitalinstrument, dersom forskjellen kan medføre et tap for institusjonen.
It must multiply this difference by the appropriate factor in column A of the table appearing in paragraph 2 in order to calculate its capital requirement. 
Institusjonen skal multiplisere prisdifferansen med den relevante faktor i spalte A i tabellen oppført i nr. 2 for å beregne sitt kapitalkrav.
Notwithstanding paragraph 1, an institution may, at the discretion of its competent authorities, calculate its capital requirements by multiplying the agreed settelement price of every transaction which is unsettled between 5 and 45 working days after its due date by the appropriate factor in column B of the table below. 
Uten hensyn til nr. 1 kan en institusjon med vedkommende myndigheters godkjennelse beregne sine kapitalkrav ved å multiplisere den avtalte oppgjørspris for hver enkelt transaksjon som er uoppgjort mellom femte og førtifemte virkedag etter oppgjørsdato, med den relevante faktor i spalte B i tabellen nedenfor.
As from 46 working days after the due date it shall take the requirement to be 100 % of the price difference to which it is exposed as in column A. 
Fra førtisjette virkedag etter oppgjørsdato skal kapitalkravet være 100 % av den prisdifferanserisiko institusjonen løper, som i spalte A.
COUNTER-PARTY RISK 
MOTPARTSRISIKO
Free deliveries 
Uoppgjorte transaksjoner (free deliveries)
An institution shall be required to hold capital against counter-party risk if: 
En institusjon skal ha kapitaldekning for motpartsrisiko dersom:
The capital requirement shall be 8 % of the value of the securities or cash owed to the institution multiplied by the risk weighting applicable to the relevant counter-party. 
Kapitalkravet skal være 8 % av verdien av verdipapirene eller institusjonens tilgodehavende multiplisert med den risikovektleggingsfaktor som gjelder for vedkommende motpart.
Repurchase and reverse repurchase agreements and securities lending and borrowing 
Gjenkjøpsavtaler, omvendte gjenkjøpsavtaler og ut- og innlån av verdipapirer
In the case of repurchase agreements and securities lending based on securities included in the trading book the institution shall calculate the difference between the market value of the securities and the amount borrowed by the institution or the market value of the collateral, where that difference is positive. 
For gjenkjøpsavtaler og utlån av verdipapirer basert på verdipapirer som inngår i handelsporteføljen, skal institusjonen beregne forskjellen mellom verdipapirenes markedsverdi og det beløp institusjonen har lånt eller markedsverdien av sikkerheten, dersom denne forskjellen er positiv.
In the case of reverse repurchase agreements and securities borrowing the institution shall calculate the difference between the amount the institution has lent or the market value of the collateral and the market value of the securities it has received, where that difference is positive. 
For omvendte gjenkjøpsavtaler og innlån av verdipapirer skal institusjonen beregne forskjellen mellom det beløp institusjonen har lånt ut eller markedsverdien av sikkerheten og markedsverdien av de verdipapirer institusjonen har mottatt, dersom denne forskjellen er positiv.
The competent authorities shall take measures to ensure that the excess collateral given is acceptable. 
Vedkommende myndigheter skal treffe tiltak for å sikre at den overskytende sikkerhet er tilfredsstillende.
Accrued interest shall be included in calculating the market value of amounts lent or borrowed and collateral. 
Påløpte renter skal medtas ved beregningen av markedsverdien av beløp som er lånt eller utlånt og av den sikkerhet som er stilt.
The capital requirement shall be 8 % of the figure produced in accordance with paragraph 4.1, multiplied by the risk weighting applicable to the relevant counter-party. 
Kapitalkravet skal være 8 % av beløpet definert i nr. 4.1 multiplisert med den risikovektleggingsfaktor som gjelder for vedkommende motpart.
OTC derivative instruments 
Derivater omsatt OTC
In order to calculate the capital requirement on their OTC derivative instruments, institutions shall apply Annex II to Directive 89/647/EEC in the case of interest-rate and exchange-rate contracts; 
For å beregne kapitalkravet for OTC-derivater, skal institusjonene anvende vedlegg II til direktiv 89/647/EØF for rente- og valutakontrakter;
bought OTC equity options and covered warrants shall be subject to the treatment accorded to exchange-rate contracts in Annex II to Directive 89/647/EEC. 
OTC-egenkapitalinstrumentopsjoner og covered warrants skal behandles på samme måte som fastsatt for valutakontrakter i vedlegg II til direktiv 89/647/EØF.
The risk weightings to be applied to the relevant counter-parties shall be determined in accordance with Article 2 (9) of this Directive. 
Risikovektleggingsfaktorene som skal anvendes på vedkommende motparter skal fastsettes i samsvar med dette direktivs artikkel 2 nr.
OTHER 
ANNEN RISIKO
The capital requirements of Directive 89/647/EEC shall apply to those exposures in the form of fees, commission, interest, dividends and margin in exchange-traded futures or options contracts which are neither covered in this Annex or Annex I nor deducted from own funds under paragraph 2 (d) of Annex V and which are directly related to the items included in the trading book 
Kapitalkravene i direktiv 89/647/EØF skal anvendes på risiko i form av kurtasje, provisjoner, renter, dividende og marginer ved børsomsatte futures- eller opsjonskontrakter som ikke faller inn under verken dette vedlegg eller vedlegg I, og som heller ikke trekkes fra den ansvarlige kapital i henhold til vedlegg V nr. 2 bokstav d), og som er direkte knyttet til poster i handelsporteføljen.
FOREIGN-EXCHANGE RISK 
VALUTARISIKO
If an institution's overall net foreign-exchange position, calculated in accordance with the procedure set out below, exceeds 2 % of its total own funds, it shall multiply the excess by 8 % in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk. 
Dersom institusjonens samlede nettovalutaposisjon, beregnet etter framgangsmåten beskrevet nedenfor, overstiger 2 % av dens samlede ansvarlige kapital, skal institusjonen multiplisere det overskytende beløp med 8 % for å finne kravet til ansvarlig kapital til dekning av valutarisiko.
A two-stage calculation shall be used. 
Institusjonen skal gjennomføre beregningen i to etapper.
Firstly, the institution's net open position in each currency (including the reporting currency) shall be calculated. 
Først skal institusjonen beregne sin åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta (herunder den valuta institusjonen benytter ved rapportering til vedkommende myndigheter).
This position shall consist of the sum of the following elements (positive or negative): 
Denne posisjon skal være summen av følgende (positive eller negative) faktorer:
the net spot position (i.e. all asset items less all liability items, including accrued interest, in the currency in question), 
nettospotposisjonen (dvs. alle aktivaposter minus alle passivaposter, herunder påløpte ikke forfalte renter i vedkommende valuta),
the net forward position (i.e. all amounts to be received less all amounts to be paid under forward exchange transactions, including currency futures and the principal on currency swaps not included in the spot position), 
nettoterminposisjonen (dvs. alle beløp som vil komme inn minus alle beløp som skal betales ut i henhold til valutatermintransaksjoner, herunder valutafutures og hovedstolen i valutaswaper som ikke er tatt med i nettospotposisjonen),
irrevocable guarantees (and similar instruments) that are certain to be called, 
ugjenkallelige garantier (og liknende instrumenter) som med sikkerhet vil bli effektive,
Such discretion must be exercised on a consistent basis, 
Institusjonen må holde seg konsekvent til det alternativ den velger),
the net delta (or delta-based) equivalent of the total book of foreign-currency options, 
netto deltaveid (eller deltabasert) verdi av den samlede beholdning av valutaopsjoner,
the market value of other (i.e. non-foreign-currency) options, 
markedsverdien av andre opsjoner (dvs. utenom valutaopsjoner),
any positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of the exchange rate on its capital ratio may be excluded from the calculation of net open currency positions. 
enhver posisjon som en institusjon bevisst har tatt for å sikre seg mot negative virkninger av valutakursendringer på institusjonens ansvarlige kapitalandel, kan utelates ved beregningen av åpne nettovalutaposisjoner.
The competent authorities shall have the discretion to allow institutions to use the net present value when calculating the net open position in each currency. 
Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å benytte netto nåverdi ved beregningen av den åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta.
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency shall be converted at spot rates into the reporting currency. 
Dernest skal korte og lange nettoposisjoner i hver enkelt valuta, unntatt den valuta som benyttes ved rapportering til vedkommende myndigheter, omregnes til rapporteringsvalutaen til spotkurs.
The higher of these two totals shall be the institution's overall net foreign-exchange position. 
Den høyeste av de to summene skal være institusjonens samlede nettovalutaposisjon.
Notwithstanding paragraphs 1 to 4 and pending further coordination, the competent authorities may prescribe or allow institutions to use alternative procedures for the purposes of this Annex. 
Uten hensyn til nr. 1-4 og inntil nærmere vilkår fastsettes, kan vedkommende myndigheter pålegge eller tillate institusjonene å benytte andre beregningsmåter for å oppfylle bestemmelsene i dette direktiv.
Firstly, the competent authorities may allow institutions to provide lower capital requirements against positions in closely correlated currencies than those which would result from applying paragraphs 1 to 4 to them. 
For det første kan vedkommende myndigheter tillate institusjonene å oppfylle lavere kapitalkrav enn dem som stilles i nr. 1-4 til dekning av posisjoner i valutaer som varierer lite i forhold til hverandre.
The competent authorities may deem a pair of currencies to be closely correlated only if the likelihood of a loss - calculated on the basis of daily exchange-rate data for the preceding three or five years - occurring on equal and opposite positions in such currencies over the following 10 working days, which is 4 % or less of the value of the matched position in question (valued in terms of the reporting currency) has a probability of at least 99 %, when an observation period of three years is used, or 95 %, when an observation period of five years is used. 
Vedkommende myndigheter kan anse to valutaer for å variere lite i forhold til hverandre bare dersom de - på grunnlag av daglige valutakursopplysninger fra de foregående tre eller fem år - har beregnet at sannsynligheten for at det på like store posisjoner med motsatt fortegn i slike valutaer, innenfor de nærmeste ti virkedager, vil oppstå et tap på 4 % eller mindre av verdien av den aktuelle avregnede posisjon (uttrykt i rapporteringsvalutaen), er på minst 99 % når det anvendes en observasjonsperiode på tre år, eller 95 % når det anvnendes en observasjonsperiode på fem år.
Secondly, the competent authorities may allow institutions to apply an alternative method to those outlined in paragraphs 1 to 6 for the purposes of this Annex. 
For det andre kan vedkommende myndigheter tillate at institusjonene anvender en annen metode enn den angitt i nr. 1-6 for å oppfylle bestemmelsene i dette vedlegg.
The capital requirement produced by this method must be sufficient: 
Det kapitalkrav en slik metode vil resultere i, må være tilstrekkelig til:
to exceed the losses, if any, that would have occurred in at least 95 % of the rolling 10-working-day periods over the preceding five years, or, alternatively, in at least 99 % of the rolling 10-working-day periods over the preceding three years, had the institution begun each such period with its current positions; 
at det overstiger eventuelle tap som ville ha oppstått i minst 95 % av rullerende tidsrom på ti virkedager i løpet av de fem foregående år, eller i minst 99 % av rullerende tidsrom på ti virkedager i løpet av de tre foregående år, dersom institusjonen hadde innledet hvert enkelt tidsrom med sine nåværende posisjoner, eller
on the basis of an analysis of exchange-rate movements during all the rolling 10-working-day periods over the preceding five years, to exceed the likely loss over the following 10-working-day holding period 95 % or more of the time, or, alternatively, to exceed the likely loss 99 % or more of the time where the analysis of exchange-rate movements covers only the preceding three years; 
at det på grunnlag av en analyse av valutakursbevegelsene i alle de rullerende tidsrom på ti virkedager i de foregående fem år, overstiger de sannsynlige tap i den følgende investeringsperiode på ti virkedager i 95 % eller mer av tiden, eller i 99 % av tiden dersom analysen av valutakursbevegelsene dekker bare de tre foregående år,
irrespective of the size of (i) or (ii) to exceed 2 % of the net open position as measured in paragraph 4. 
at det uansett størrelsen på kapitalkravet i henhold til i) og ii), utgjør mer enn 2 % av den åpne nettoposisjon beregnet i samsvar med nr.
Thirdly, the competent authorities may allow institutions to remove positions in any currency which is subject to a legally binding intergovernmental agreement to limit its variation relative to other currencies covered by the same agreement from whichever of the methods described in paragraphs 1 to 7 that they apply. 
For det tredje kan vedkommende myndigheter gi institusjonene tillatelse til at posisjoner i valutaer underlagt en juridisk bindende mellomstatlig avtale med sikte på å begrense kurssvingning i forhold til andre valutaer underlagt samme avtale, holdes utenfor hvilken som helst av de metoder beskrevet i nr. 1-7 som anvendes av institusjonene.