natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«Counterparty Credit Risk (CCR)» means the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows. 
«Motpartskredittrisiko» risikoen for at motparten i en transaksjon vil kunne misligholde før endelig oppgjør av transaksjonens kontantstrømmer.
«Central counterparty» means an entity that legally interposes itself between counterparties to contracts traded within one or more financial markets, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer. 
«Sentral motpart» en enhet som juridisk trer inn mellom motparter i kontrakter som omsettes på ett eller flere finansmarkeder, og blir kjøper overfor enhver selger og selger overfor enhver kjøper.
Transaction types 
Transaksjonstyper
«Long Settlement Transactions» mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction. 
«Transaksjoner med lang oppgjørstid» transaksjoner der en motpart påtar seg å levere et verdipapir, en råvare eller et beløp i utenlandsk valuta mot kontanter, andre finansielle instrumenter eller råvarer, eller omvendt, med en avtalt oppgjørs eller leveringsfrist som er lengre enn markedsstandarden for denne bestemte transaksjonen, og fem bankdager etter det tidspunkt da kredittinstitusjonen inngår transaksjonen.
«Margin Lending Transactions» mean transactions in which a credit institution extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities. 
«Utlånstransaksjoner med margin» transaksjoner der en kredittinstitusjon gir kreditt i forbindelse med kjøp, salg, innehav av eller handel med verdipapirer.
Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral. 
Utlånstransaksjoner med margin omfatter ikke andre utlån som tilfeldigvis er sikret ved verdipapirer stilt som sikkerhet.
Netting sets, hedging sets, and related terms 
Motregningsgrupper, sikringsgrupper og tilknyttede begreper
«Netting Set» means a group of transactions with a single counterparty that are subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement and for which netting is recognised under Part 7 of this Annex and Articles 90 to 93. 
«Motregningsgruppe» en gruppe transaksjoner med en enkelt motpart som er underlagt en tosidig motregningsordning som kan tvangsfullbyrdes, og som motregning er anerkjent for i henhold til dette vedleggs del 7 og artikkel 90 93.
Each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement, which is recognised under Part 7 of this Annex, should be interpreted as its own netting set for the purpose of this Annex. 
Hver transaksjon som ikke er underlagt en tosidig motregningsordning som kan tvangsfullbyrdes, og er anerkjent i henhold til dette vedleggs del 7, bør anses som sin egen motregningsgruppe for dette vedleggs formål.
«Risk Position» means a risk number that is assigned to a transaction under the Standardised Method set out in Part 5 following a predetermined algorithm. 
«Risikoposisjon» et risikotall som tildeles en transaksjon i henhold til den standardiserte metoden i del 5 etter en på forhånd fastsatt algoritme.
«Hedging Set» means a group of risk positions from the transactions within a single netting set for which only their balance is relevant for determining the exposure value under the Standardised Method set out in Part 5. 
«Sikringsgruppe» en gruppe av risikoposisjoner blant transaksjonene i en enkelt motregningsgruppe der bare saldoen er relevant for å fastsette engasjementsverdien i henhold til den standardiserte metoden i del 5.
«Margin Agreement» means a contractual agreement or provisions of an agreement under which one counterparty shall supply collateral to a second counterparty when an exposure of that second counterparty to the first counterparty exceeds a specified level. 
«Marginavtale» en kontraktsmessig avtale eller bestemmelser i en avtale der en motpart i henhold til avtalen skal stille sikkerhet til en annen motpart når den andre motpartens engasjement med den første motparten overstiger et nærmere fastsatt nivå.
«Margin Threshold» means the largest amount of an exposure that remains outstanding until one party has the right to call for collateral. 
«Marginterskel» det største beløpet av et engasjement som kan forbli utestående før en part har rett til å kreve tilgang til sikkerheten.
«Margin Period of Risk» means the time period from the last exchange of collateral covering a netting set of transactions with a defaulting counterpart until that counterpart is closed out and the resulting market risk is re-hedged. 
«Marginrisikoperiode» tiden fra siste utveksling av sikkerheter som dekker en motregningsgruppe av transaksjoner med en misligholdende motpart, inntil vedkommende motpart er avviklet og den markedsrisiko som har oppstått, igjen er sikret.
«Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year» means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk-free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk-free rate. 
«Effektiv løpetid i henhold til metoden med intern modell for en motregningsgruppe med en løpetid på over ett år» forholdet mellom summen av det forventede engasjement gjennom hele levetiden til transaksjonene i motregningsgruppen, diskontert med den risikofrie renten, og summen av det forventede engasjement over ett år i en motregningsgruppe diskontert med den risikofrie renten.
This effective maturity may be adjusted to reflect rollover risk by replacing expected exposure with effective expected exposure for forecasting horizons under one year. 
Denne effektive løpetiden kan justeres for å gjenspeile rulleringsrisiko ved å erstatte forventet engasjement med det faktiske forventede engasjement for prognoseperioder på under ett år.
«Cross-Product Netting» means the inclusion of transactions of different product categories within the same netting set pursuant to the Cross-Product Netting rules set out in this Annex. 
«Motregning på tvers av produkter» samling av transaksjoner i ulike produktkategorier i samme motregningsgruppe i henhold til reglene for motregning på tvers av produkter i dette vedlegg.
For the purposes of Part 5,«Current Market Value (CMV)» refers to the net market value of the portfolio of transactions within the netting set with the counterparty. 
«Gjeldende markedsverdi » (med hensyn til del 5) netto markedsverdi av porteføljen av transaksjoner i motregningsgruppen med motparten.
Both positive and negative market values are used in computing CMV. 
Både positive og negative markedsverdier benyttes til å beregne gjeldende markedsverdi.
Distributions 
Fordelinger
.«Distribution of Market Values» means the forecast of the probability distribution of net market values of transactions within a netting set for some future date (the forecasting horizon), given the realised market value of those transactions up to the present time. 
«Fordeling av markedsverdier» prognosen for sannsynlighetsfordeling av netto markedsverdier for transaksjoner i en motregningsgruppe på et framtidig tidspunkt (prognoseperiode), beregnet på grunnlag av disse transaksjonenes faktiske markedsverdi fram til nåværende tidspunkt.
«Distribution of Exposures» means the forecast of the probability distribution of market values that is generated by setting forecast instances of negative net market values equal to zero. 
«Fordeling av engasjementer» prognosen for sannsynlighetsfordeling av markedsverdier som blir generert ved å sette prognosen for negative netto markedsverdier lik null.
.«Risk-Neutral Distribution» means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities. 
«Risikonøytral fordeling» en fordeling av markedsverdier eller engasjementer i en framtidig tidsperiode der fordelingen blir beregnet på grunnlag av verdier som kan utledes av markedet, som for eksempel implisitte volatiliteter.
.«Actual Distribution» means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using historic or realised values such as volatilities calculated using past price or rate changes. 
«Faktisk fordeling» en fordeling av markedsverdier eller engasjementer i en framtidig tidsperiode der fordelingen blir beregnet på grunnlag av historiske eller faktiske verdier som for eksempel tidligere pris eller renteendringer.
Exposure measures and adjustments 
Engasjementsmålinger og justeringer
«Current Exposure» means the larger of zero or the market value of a transaction or portfolio of transactions within a netting set with a counterparty that would be lost upon the default of the counterparty, assuming no recovery on the value of those transactions in bankruptcy. 
«Aktuelt engasjement» den største verdien av null og markedsverdien av en transaksjon eller portefølje av transaksjoner i en motregningsgruppe med en motpart som ville gå tapt ved motpartens mislighold, forutsatt at verdien av disse transaksjonene ikke vil kunne inndrives ved en konkurs.
«Peak Exposure» means a high percentile of the distribution of exposures at any particular future date before the maturity date of the longest transaction in the netting set. 
«Høyeste engasjement» en høy prosentil av fordelingen av engasjementer på et bestemt framtidig tidspunkt før forfallstidspunktet til den lengste transaksjonen i motregningsgruppen.
«Expected Exposure (EE)» means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures. 
«Forventet engasjement» (EE) gjennomsnittet av fordelingen av engasjementer på et bestemt framtidig tidspunkt før transaksjonen med den lengste løpetiden i motregningsgruppen forfaller.
«Effective Expected Exposure (Effective EE) at a specific date» means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date. 
«Effektivt forventet engasjement» (effektiv EE) på et bestemt tidspunkt» høyeste forventede engasjement som foreligger på det aktuelle tidspunkt eller på et tidligere tidspunkt.
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date, or the effective exposure at the previous date. 
Alternativt kan dette defineres for et bestemt tidspunkt som den største verdien av det forventede engasjement på det aktuelle tidspunkt eller det effektive engasjement på det tidligere tidspunktet.
«Expected Positive Exposure (EPE)» means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval. 
«Forventet positivt engasjement» (EPE) det vektede gjennomsnittet over tid av forventede engasjementer, der vektene er den andelen som et individuelt forventet engasjement utgjør i hele tidsintervallet.
When calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set. 
Ved beregning av minstekravet til kapital benyttes gjennomsnittet over det første året eller, dersom alle kontraktene i motregningsgruppen forfaller innen mindre enn ett år, over perioden til kontrakten med den lengste løpetiden i motregningsgruppen.
«Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)» means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval. 
«Effektivt forventet positivt engasjement» (effektiv EPE) det vektede gjennomsnittet over tid for effektivt forventet engasjement over det første året, eller, dersom alle kontraktene i motregningsgruppen forfaller innen mindre enn ett år, over perioden til kontrakten med den lengste løpetiden i motregningsgruppen, der vektene er den andelen som et individuelt forventet engasjement utgjør i hele tidsintervallet.
«Credit Valuation Adjustment» means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty. 
«Kredittverdijustering» en justering i forhold til markedets gjennomsnittskurs av porteføljen av transaksjoner med en motpart.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty. 
Denne justeringen gjenspeiler markedsverdien av kredittrisiko som skyldes manglende oppfyllelse av kontraktsmessige avtaler med en motpart.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty. 
Justeringen kan gjenspeile markedsverdien av motpartens kredittrisiko eller markedsverdien av både kredittinstitusjonens og motpartens kredittrisiko.
«One-Sided Credit Valuation Adjustment» means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty. 
«Ensidig kredittverdijustering» en kredittverdijustering som gjenspeiler markedsverdien av motpartens kredittrisiko overfor kredittinstitusjonen, men som ikke gjenspeiler markedsverdien av kredittinstitusjonens kredittrisiko overfor motparten.
CCR related risks 
Risiko knyttet til motpartskredittrisiko
«Rollover Risk» means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis. 
«Refinansieringsrisiko» det beløpet som det forventede positive engasjement blir undervurdert med når framtidige transaksjoner med en motpart forventes å foregå på løpende grunnlag.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE. 
Det tilleggsengasjementet som blir generert av disse framtidige transaksjonene, inngår ikke i beregningen av det forventede positive engasjement.
«General Wrong-Way Risk» arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors. 
«Generell korrelasjonsrisiko» den risiko som oppstår når sannsynlighet for mislighold hos motparter er positivt korrelert med generelle markedsrisikofaktorer.
«Specific Wrong-Way Risk» arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty. 
«Særlig korrelasjonsrisiko» den risiko som oppstår når engasjementet med en bestemt motpart er positivt korrelert med motpartens sannsynlighet for mislighold på grunn av arten av transaksjonene med motparten.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong-Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high. 
En kredittinstitusjon skal anses for å være eksponert for særlig korrelasjonsrisiko dersom det framtidige engasjementet med en bestemt motpart forventes å være høyt når motpartens sannsynlighet for mislighold også er høy.
Choice of the method 
Valg av metode
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6. 
Med forbehold for nr. 2 7 skal kredittinstitusjoner fastsette engasjementsverdien for kontraktene oppført i vedlegg IV etter en av metodene i del 3 6.
Credit institutions which are not eligible for the treatment set out in Article 18(2) of Directive 2006/49/EC are not permitted to use the method set out in Part 4. 
Kredittinstitusjoner som ikke kan anvende behandlingen i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2006/49/EF, tillates ikke å anvende metoden fastsatt i del 4.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4. 
For å fastsette engasjementsverdien for kontraktene oppført i vedlegg IV nr. 3 tillates kredittinstitusjoner ikke å anvende metoden i del 4.
The combined use of the methods set out in Parts 3 to 6 shall be permitted on a permanent basis within a group, but not within a single legal entity. 
Den kombinerte bruken av metodene i del 3 6 skal tillates på permanent grunnlag innenfor et konsern, men ikke innenfor det enkelte rettssubjekt.
Combined use of the methods set out in Parts 3 and 5 within a legal entity shall be permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19. 
Kombinert anvendelse av metodene i del 3 og 5 innenfor et rettssubjekt skal tillates dersom en av metodene anvendes i tilfellene nevnt i del 5 nr. 19.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may determine the exposure value for: 
Etter godkjenning fra vedkommende myndigheter kan kredittinstitusjoner fastsette engasjementsverdien for
repurchase transactions, 
gjenkjøpsavtaler,
securities or commodities lending or borrowing transactions, 
lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer,
margin lending transactions, and 
utlånstransaksjoner med margin, og
long settlement transactions 
transaksjoner med lang oppgjørstid
using the Internal Model Method as set out in Part 6. 
ved hjelp av metoden med intern modell i del 6.
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104. 
Når en kredittinstitusjon kjøper beskyttelse i form av kredittderivater for et engasjement utenfor handelsporteføljen, eller for et motpartskredittrisikoengasjement, skal den beregne sitt kapitalkrav for den sikrede eiendelen i samsvar med vedlegg VIII del 3 nr. 83 92, eller, med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndigheter, i samsvar med vedlegg VII del 1 nr. 4 eller vedlegg VII del 4 nr. 96 104.
In these cases, the exposure value for CCR for these credit derivatives is set to zero. 
I slike tilfeller blir engasjementsverdien for motpartskredittrisiko for disse kredittderivatene satt til null.
The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non-trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero. 
Engasjementsverdien for motpartskredittrisiko fra solgte kredittbytteavtaler utenfor handelsporteføljen, der disse behandles som kredittbeskyttelse som ytes av kredittinstitusjonen og er underlagt et kapitalkrav for kredittrisiko for fullt nominelt beløp, blir satt til null.
Under all methods set out in Parts 3 to 6, the exposure value for a given counterparty is equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty. 
I henhold til alle metodene i del 3 6 er engasjementsverdien for en gitt motpart lik summen av engasjementsverdiene beregnet for hver motregningsgruppe med vedkommende motpart.
An exposure value of zero for CCR can be attributed to derivative contracts, or repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions outstanding with a central counterparty and that have not been rejected by the central counterparty. 
En engasjementsverdi lik null for motpartskredittrisiko kan knyttes til derivatkontrakter, eller gjenkjøpsavtaler, lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, transaksjoner med lang oppgjørstid og utlånstransaksjoner med margin som er utestående med en sentral motpart, og som ikke er blitt avvist av den sentrale motparten.
Furthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty. 
Videre kan en engasjementsverdi lik null gis til kredittrisikoengasjementer med sentrale motparter som er resultat av derivatkontrakter, gjenkjøpsavtaler, utlånstransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, transaksjoner med lang oppgjørstid og lånetransaksjoner med margin eller andre engasjementer, som fastsatt av vedkommende myndigheter, som kredittinstitusjonen har utestående med den sentrale motparten.
The central counterparty CCR exposures with all participants in its arrangements shall be fully collateralised on a daily basis. 
Den sentrale motpartens motpartskredittrisikoengasjementer med alle deltakerne i denne ordningen skal daglig være sikret fullt ut.
Exposures arising from long settlement transactions can be determined using any of the methods set out in Parts 3 to 6, regardless of the methods chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions. 
Engasjementer som skyldes transaksjoner med lang oppgjørstid, kan fastsettes ved hjelp av metodene i del 3 6, uansett hvilke av metodene som er valgt for behandling av ikke børsomsatte derivater og gjenkjøpsavtaler, utlånstransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer og lånetransaksjoner med margin.
In calculating capital requirements for long settlement transactions, credit institutions that use the approach set out in Articles 84 to 89 may assign the risk weights under the approach set out in Articles 78 to 83 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions. 
Ved beregning av kapitalkrav for transaksjoner med lang oppgjørstid kan kredittinstitusjoner som anvender metodene i artikkel 84 89, anvende risikovekter i henhold til metoden i artikkel 78 83 på permanent grunnlag og uansett hvor vesentlige slike posisjoner er.
For the methods set out in Parts 3 and 4 the competent authorities must ensure that the notional amount to be taken into account is an appropriate yardstick for the risk inherent in the contract. 
For metodene i del 3 og 4 skal vedkommende myndigheter sikre at det nominelle beløp som skal tas i betraktning, er en egnet målestokk for den risiko som er forbundet med kontrakten.
Where, for instance, the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount must be adjusted in order to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract. 
Dersom det f.eks. i kontrakten er fastsatt en multiplisering av kontantstrømmer, skal det nominelle beløp justeres for å ta hensyn til multipliseringens virkninger på kontraktens risikostruktur.
Step (a): 
Trinn a):
by attaching current market values to contracts (mark-to-market), the current replacement cost of all contracts with positive values is obtained. 
Ved å knytte gjeldende markedsverdier til kontrakter framkommer aktuelle gjenanskaffelseskostnader for alle kontrakter med en positiv verdi.