natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For re-securitisation positions the weightings in column E shall be applied unless the re-securitisation position is in the most senior tranche of the re-securitisation and none of the underlying exposures were themselves re-securitisation exposures, in which case column D shall be applied. 
For re verdipapiriseringer skal risikovekten i kolonne E anvendes, med mindre re verdipapiriseringsposisjonen er transjen med best prioritet i re verdipapiriseringen og ingen av de underliggende engasjementene selv var re verdipapiriseringsengasjementer; i så fall skal kolonne D anvendes.
When determining whether a tranche is the most senior, it is not required to take into consideration amounts due under interest rate or currency derivative contracts, fees due, or other similar payments.’; 
Ved fastsettelsen av om en transje har best prioritet, kreves det ikke at det tas i betraktning forfalte beløp i henhold til rente eller valutaderivatkontrakter, forfalte gebyrer eller andre lignende betalinger.»
In calculating the effective number of exposures securitised multiple exposures to one obligor shall be treated as one exposure. 
Ved beregningen av det effektive antallet verdipapiriserte engasjementer, skal flere engasjementer med én og samme debitor behandles som ett engasjement.
( Σ EAD i ) 2 
(Σ EAD i ) 2
N = 
N =
Σ i i EAD i 2 
Σ i i EAD i 2
where EAD i represents the sum of the exposure values of all exposures to the ith obligor. 
der EAD i representerer summen av engasjementsbeløpene av alle engasjementer med i te debitor.
If the portfolio share associated with the largest exposure, C1, is available, the credit institution may compute N as 1/C1.’; 
Dersom porteføljeandelen tilknyttet det største engasjementet, her C 1 , er tilgjengelig, kan kredittinstitusjonen beregne N som 1/C 1 .»
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53. However, the risk weight shall be no less than 20 % for re-securitisation positions and no less than 7 % for all other securitisation positions.’; 
Med forbehold for nr. 58 og 59 skal risikovekten for en verdipapiriseringsposisjon som beregnes etter tilsynsformelmetoden, være den risikovekten som anvendes i henhold til nr. 53. Risikovekten skal imidlertid ikke være lavere enn 20 % for re verdipapiriseringsposisjoner og 7 % for alle andre verdipapiriseringsposisjoner.»
in point 53, the sixth paragraph is replaced by the following: 
Nr. 53 sjette ledd skal lyde:
‘N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49. In the case of re-securitisations, the credit institution shall look at the number of securitisation exposures in the pool and not the number of underlying exposures in the original pools from which the underlying securitisation exposures stem.’. 
«N er det effektive antall engasjementer beregnet i samsvar med nr. 49. I forbindelse med re verdipapiriseringer skal kredittinstitusjonen ta hensyn til antall verdipapiriseringsengasjementer i gruppen og ikke antall underliggende engasjementer i de opprinnelige gruppene som de underliggende verdipapiriseringsengasjementene kommer fra.»
‘TECHNICAL CRITERIA ON TRANSPARENCY AND DISCLOSURE’; 
«TEKNISKE KRITERIER FOR ÅPENHET OG OFFENTLIGGJØRINGSKRAV».
points 9 and 10 are replaced by the following: 
Nr. 9 og 10 skal lyde:
The credit institutions calculating their capital requirements in accordance with Article 75(b) and (c) shall disclose those requirements separately for each risk referred to in those provisions. 
Kredittinstitusjoner som beregner sine kapitalkrav i samsvar med artikkel 75 bokstav b) og c), skal opplyse om disse kravene separat for hver risiko som omhandles i de nevnte bestemmelsene.
In addition, the capital requirement for specific interest rate risk of securitisation positions shall be disclosed separately. 
Dessuten skal det opplyses om kapitalkravene separat for den spesifikke renterisikoen i verdipapiriseringsposisjoner.
for the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, the methodologies used and the risks measured through the use of an internal model including a description of the approach used by the credit institution to determine liquidity horizons, the methodologies used to achieve a capital assessment that is consistent with the required soundness standard and the approaches used in the validation of the model; 
for kapitalkravene i samsvar med nr. 5a og 5l i vedlegg V til direktiv 2006/49/EF hver for seg, de metoder som anvendes og de risikoer som måles ved bruk av en intern modell, herunder en beskrivelse av den metoden kredittinstitusjonen anvender for å fastsette likviditetshorisonter, de metodene som anvendes for å oppnå en kapitalvurdering som er forenlig med den påkrevde standard for soliditet, og de metodene som anvendes ved valideringen av modellen,
the scope of acceptance by the competent authority; 
omfanget av vedkommende myndighets godkjenning,
a description of the extent and methodologies for compliance with the requirements set out in Part B of Annex VII to Directive 2006/49/EC; 
en beskrivelse av omfanget av og metodene for overholdelse av kravene i vedlegg VII del B til direktiv 2006/49/EF,
the highest, the lowest and the mean of the following: 
høyeste, laveste og gjennomsnittlige verdier for følgende:
the daily value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end; 
«value-at-risk» i løpet av rapporteringsperioden og ved periodens utløp,
the stressed value-at-risk measures over the reporting period and as per the period end; 
«stresset value-at-risk» i løpet av rapporteringsperioden og ved periodens utløp,
the capital charges in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately over the reporting period and as per the period-end; 
kapitalkrav i samsvar med nr. 5a og 5l i vedlegg V til direktiv 2006/49/EF hver for seg i løpet av rapporteringsperioden og ved periodens utløp,
the amount of capital in accordance with points 5a and 5l of Annex V to Directive 2006/49/EC separately, together with the weighted average liquidity horizon for each sub-portfolio covered; 
kapitalbeløp i samsvar med nr. 5a og 5l i vedlegg V til direktiv 2006/49/EF hver for seg, sammen med veide gjennomsnitt av likviditetshorisonten for hver enkelt underportefølje,
a comparison of the daily end-of-day value-at-risk measures to the one-day changes of the portfolio’s value by the end of the subsequent business day together with an analysis of any important overshooting during the reporting period.’; 
en sammenligning av de daglige «value-at-risk»-beløp ved dagens slutt og den daglige endringen i porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedag sammen med en analyse av eventuelle viktige overskridelser i løpet av rapporteringsperioden.»
Credit institutions calculating risk weighted exposure amounts in accordance with Articles 94 to 101 or capital requirements in accordance with point 16a of Annex I to Directive 2006/49/EC shall disclose the following information, where relevant, separately for their trading and non-trading book: 
Kredittinstitusjoner som fastsetter beregningsgrunnlaget i samsvar med artikkel 94 101 eller kapitalkrav i samsvar med nr. 16a i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF skal, der det er relevant, gi følgende opplysninger separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen:
a description of the credit institution’s objectives in relation to securitisation activity; 
en beskrivelse av kredittinstitusjonens målsettinger i tilknytning til verdipapirisering,
the nature of other risks including liquidity risk inherent in securitised assets; 
arten av andre risikoer, herunder den likviditetsrisiko som er knyttet til verdipapiriserte eiendeler,
the type of risks in terms of seniority of underlying securitisation positions and in terms of assets underlying those latter securitisation positions assumed and retained with re-securitisation activity; 
arten av risikoer som er knyttet til prioriteten til de underliggende verdipapiriseringsposisjoner og til de eiendeler som ligger til grunn for disse verdipapiriseringsposisjonene, som erverves og beholdes i forbindelse med re verdipapiriseringer,
the different roles played by the credit institution in the securitisation process; 
de ulike roller som innehas av kredittinstitusjonen i verdipapiriseringsprosessen,
an indication of the extent of the credit institution’s involvement in each of the roles referred to in point (d); 
en indikasjon av omfanget av kredittinstitusjonens engasjement i hver av rollene nevnt i bokstav d),
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures including, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures and a description of how those processes differ for re-securitisation exposures; 
en beskrivelse av de prosesser som er innført for å overvåke endringer i verdipapiriseringsengasjementenes kredittrisiko og markedsrisiko, herunder opplysninger om hvordan utviklingen i de underliggende eiendelene påvirker verdipapiriseringsengasjementer samt en beskrivelse av hvordan disse prosessene atskiller seg fra re verdipapiriseringsengasjementer,
a description of the credit institution’s policy governing the use of hedging and unfunded protection to mitigate the risks of retained securitisation and re-securitisation exposures, including identification of material hedge counterparties by relevant type of risk exposure; 
en beskrivelse av kredittinstitusjonens retningslinjer og rutiner for anvendelse av sikring og ikke finansiert beskyttelse for å redusere risikoene i forbindelse med tilbakeholdte verdipapiriseringsengasjementer og re verdipapiriseringsengasjementer, herunder angivelse av viktige sikringsmotparter etter relevante engasjementskategorier,
the approaches to calculating risk weighted exposure amounts that the credit institution follows for its securitisation activities including the types of securitisation exposures to which each approach applies; 
metodene for fastsettelse av beregningsgrunnlag som kredittinstitusjonen anvender for sin verdipapiriseringsvirksomhet, herunder hvilke typer verdipapiriseringsengasjementer den enkelte metode anvendes på,
the types of SSPE that the credit institution, as sponsor, uses to securitise third-party exposures including whether and in what form and to what extent the credit institution has exposures to those SSPEs, separately for on- and off-balance sheet exposures, as well as a list of the entities that the credit institution manages or advises and that invest in either the securitisation positions that the credit institution has securitised or in SSPEs that the credit institution sponsors; 
hvilke typer spesialforetak for verdipapirisering som anvendes av kredittinstitusjonen som sponsor for å verdipapirisere engasjementer til tredjemann, herunder opplysninger om hvorvidt, og i så fall i hvilken form og i hvilket omfang kredittinstitusjonen er eksponert for disse spesialforetakene, separat for engasjementer i og utenfor balansen, samt en liste over de enheter som kredittinstitusjonen forvalter eller gir råd til og som investerer i enten de verdipapiriseringsposisjonene som kredittinstitusjonen har verdipapirisert, eller i spesialforetak for verdipapirisering som kredittinstitusjonen er sponsor for,
a summary of the credit institution’s accounting policies for securitisation activities, including: 
et sammendrag av kredittinstitusjonens regnskapsprinsipper for verdipapiriseringsvirksomhet, herunder
the methods, key assumptions, inputs and changes from the previous period for valuing securitisation positions; 
metoder, viktige forutsetninger og inndata samt endringer i forhold til den foregående perioden for vurdering av verdipapiriseringsposisjoner,
the treatment of synthetic securitisations if not covered by other accounting policies; 
behandlingen av syntetiske verdipapiriseringer dersom disse ikke omfattes av andre regnskapsprinsipper,
how assets awaiting securitisation are valued and whether they are recorded in the credit institution’s non-trading book or the trading book; 
hvordan eiendeler i påvente av verdipapirisering verdsettes, og hvorvidt de bokføres i eller utenom kredittinstitusjonens handelsportefølje,
policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the credit institution to provide financial support for securitised assets; 
retningslinjer og rutiner for balanseoppføring av forpliktelser for ordninger som kan føre til krav om at kredittinstitusjonen yter finansiell støtte for verdipapiriserte eiendeler,
where applicable, a description of the Internal Assessment Approach as set out in Part 4 of Annex IX, including the structure of the internal assessment process and relation between internal assessment and external ratings, the use of internal assessment other than for IAA capital purposes, the control mechanisms for the internal assessment process including discussion of independence, accountability, and internal assessment process review, the exposure types to which the internal assessment process is applied and the stress factors used for determining credit enhancement levels, by exposure type; 
dersom det er relevant, en beskrivelse av den interne vurderingsmetoden som omhandlet i vedlegg IX del 4, herunder strukturen i den interne vurderingsprosessen og forholdet mellom interne og eksterne kredittvurderinger, anvendelse av intern vurdering for andre formål enn beregning av ansvarlig kapital, kontrollordninger for den interne vurderingsmetoden med en redegjørelse for uavhengighet, ansvarsfordeling og gjennomgåelse av den interne vurderingsmetoden, typer engasjement som den interne vurderingsprosessen anvendes på, og stressfaktorer som anvendes for å fastsette nivåer for kredittforbedring, etter engasjementskategori,
an explanation of significant changes to any of the quantitative disclosures in points (n) to (q) since the last reporting period; 
en forklaring av vesentlige endringer i de kvantitative opplysningene i bokstav n) q) siden siste rapporteringsperiode,
separately for the trading and the non-trading book, the following information broken down by exposure type: 
separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen, følgende opplysninger oppdelt etter engasjementskategori:
the total amount of outstanding exposures securitised by the credit institution, separately for traditional and synthetic securitisations and securitisations for which the credit institution acts only as sponsor; 
det samlede utestående beløpet for engasjementer som er verdipapirisert av kredittinstitusjonen, separat for tradisjonelle og syntetiske verdipapiriseringer og verdipapiriseringer som kredittinstitusjonen bare er sponsor for,
the aggregate amount of on-balance sheet securitisation positions retained or purchased and off-balance sheet securitisation exposures; 
det samlede beløp for balanseførte verdipapiriseringsposisjoner som er holdt tilbake eller kjøpt, og verdipapiriseringsposisjoner utenfor balansen,
the aggregate amount of assets awaiting securitisation; 
det samlede beløp for eiendeler som avventer verdipapirisering,
for securitised facilities subject to the early amortisation treatment, the aggregate drawn exposures attributed to the originator’s and investors’ interests respectively, the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the originator’s interest and the aggregate capital requirements incurred by the credit institution against the investor’s shares of drawn balances and undrawn lines; 
for verdipapiriserte fasiliteter som er gjenstand for tidlig amortisering, samlede utnyttede engasjementer som er tilført henholdsvis institusjonen som er oppdragsgiver, og investoren, kredittinstitusjonens samlede kapitalkrav i forbindelse med investorens andel av utnyttede saldoer og uutnyttede linjer,
the amount of securitisation positions that are deducted from own funds or risk-weighted at 1250 %; 
beløp for verdipapiriseringsposisjoner som trekkes fra ansvarlig kapital eller tilordnes en risikovekt på 1 250 %,
a summary of the securitisation activity of the current period, including the amount of exposures securitised and recognised gain or loss on sale; 
et sammendrag av verdipapiriseringsvirksomheten i inneværende periode, herunder beløp for de verdipapiriserte engasjementene og bokført gevinst eller tap på salg,
separately for the trading and the non-trading book, the following information: 
separat for posisjoner i og utenfor handelsporteføljen gis følgende opplysninger:
the aggregate amount of securitisation positions retained or purchased and the associated capital requirements, broken down between securitisation and re-securitisation exposures and further broken down into a meaningful number of risk-weight or capital requirement bands, for each capital requirements approach used; 
det samlede beløp for verdipapiriseringsposisjoner som er holdt tilbake eller kjøpt, og de tilknyttede kapitalkravene, oppdelt i verdipapiriseringsengasjementer og re verdipapiriseringsengasjementer og videre fordelt på risikovekter eller i intervaller på grunnlag av posisjonenes kapitalkrav for hver av de anvendte metoder for fastsettelse av kapitalkrav,
the aggregate amount of re-securitisation exposures retained or purchased broken down according to the exposure before and after hedging/insurance and the exposure to financial guarantors, broken down according to guarantor credit worthiness categories or guarantor name; 
det samlede beløp for re verdipapiriseringsengasjementer som er holdt tilbake eller kjøpt, oppdelt etter engasjement før og etter sikkerhetsstillelse og egansjement med garantister, med oppdeling etter garantistenes kredittverdighetskategorier eller navn,
for the non-trading book and regarding exposures securitised by the credit institution, the amount of impaired/past due assets securitised and the losses recognised by the credit institution during the current period, both broken down by exposure type; 
for engasjementer utenfor handelsporteføljen og for engasjementer som er verdipapirisert av kredittinstitusjonen, beløpet for nedskrevne/forfalte verdipapiriserte eiendeler samt kredittinstitusjonens bokførte tap i inneværende periode, begge oppdelt etter engasjementskategori,
for the trading book, the total outstanding exposures securitised by the credit institution and subject to a capital requirement for market risk, broken down into traditional/synthetic and by exposure type.’; 
for engasjementer i handelsporteføljen, de samlede utestående engasjementer som er verdipapirisert av kredittinstitusjonen og som er omfattet av et kapitalkrav for markedsrisiko, oppdelt etter tradisjonelle og syntetiske verdipapiriseringer og etter engasjementskategori.»
The following information, including regular, at least annual, updates, shall be disclosed to the public regarding the remuneration policy and practices of the credit institution for those categories of staff whose professional activities have a material impact on its risk profile: 
Følgende opplysninger, herunder regelmessige ajourføringer minst en gang per år, skal offentliggjøres om kredittinstitusjonens godtgjøringspolitikk og –praksis for de personalkategorier hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på institusjonens risikoprofil:
information concerning the decision-making process used for determining the remuneration policy, including if applicable, information about the composition and the mandate of a remuneration committee, the external consultant whose services have been used for the determination of the remuneration policy and the role of the relevant stakeholders; 
opplysninger om beslutningsprosessen som ligger til grunn for fastsettelsen av godtgjøringspolitikken, herunder eventuelt opplysninger om godtgjøringskomiteens sammensetning og mandat, navnet på den eksterne konsulenten som er blitt innleid med henblikk på å fastsette godtgjøringspolitikken, og de relevante berørte parters rolle,
information on link between pay and performance; 
opplysninger om sammenhengen mellom lønn og resultater,
the most important design characteristics of the remuneration system, including information on the criteria used for performance measurement and risk adjustment, deferral policy and vesting criteria; 
de viktigste kjennetegnene ved godtgjøringssystemet, herunder opplysninger om hvilke kriterier som legges til grunn for resultatmålinger og risikojusteringer, utsettelsespolitikk og kriterier for ervervelse av rettigheter,
the main parameters and rationale for any variable component scheme and any other non-cash benefits; 
de viktigste parametrer og begrunnelser for ordninger med variable bestanddeler og andre fordeler som ikke er kontanter,
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by business area; 
samlede kvantitative opplysninger om godtgjøring, oppdelt etter forretningsområde,
aggregate quantitative information on remuneration, broken down by senior management and members of staff whose actions have a material impact on the risk profile of the credit institution, indicating the following: 
samlede kvantitative opplysninger om godtgjøring, oppdelt etter ledelsen og de personalkategorier hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på kredittinstitusjonens risikoprofil, med angivelse av følgende:
the amounts of remuneration for the financial year, split into fixed and variable remuneration, and the number of beneficiaries; 
godtgjøringsbeløpene for regnskapsåret, oppdelt i fast og variabel godtgjøring, og antall begunstigede,
the amounts and forms of variable remuneration, split into cash, shares, share-linked instruments and other types; 
den variable godtgjøringens beløp og former, oppdelt i kontanter, aksjer, instrumenter som er knyttet til aksjer, og andre typer,
the amounts of outstanding deferred remuneration, split into vested and unvested portions; 
beløp for utestående utsatt godtgjøring, oppdelt i godtgjorte og ikke godtgjorte andeler,
the amounts of deferred remuneration awarded during the financial year, paid out and reduced through performance adjustments; 
beløp for utsatt godtgjøring som er tildelt i regnskapsåret, utbetalt og redusert gjennom justeringer av resultatene,
new sign-on and severance payments made during the financial year, and the number of beneficiaries of such payments; and 
utbetalinger i forbindelse med nyansettelser og fratredelseslønn som er utbetalt i regnskapsåret, og antall mottakere av slike utbetalinger, og
the amounts of severance payments awarded during the financial year, number of beneficiaries and highest such award to a single person. 
beløp for fratredelseslønn som er utbetalt i regnskapsåret, antall mottakere av slike utbetalinger og det høyeste beløp som er utbetalt til én enkelt person.
For credit institutions that are significant in terms of their size, internal organisation and the nature, scope and the complexity of their activities, the quantitative information referred to in this point shall also be made available to the public at the level of persons who effectively direct the business of the credit institution within the meaning of Article 11(1). 
For kredittinstitusjoner som er betydelige i kraft av sin størrelse og interne organisering samt virksomhetenes art, omfang og kompleksitet, skal de kvantitative opplysningene nevnt i dette nummer også gjøres tilgjengelige for offentligheten når det gjelder de personer som i praksis leder kredittinstitusjonens virksomhet i henhold til artikkel 11 nr. 1.
Credit institutions shall comply with the requirements set out in this point in a manner that is appropriate to their size, internal organisation and the nature, scope and complexity of their activities and without prejudice to Directive 95/46/EC.’. 
Kredittinstitusjonene skal oppfylle kravene i dette nummer på en måte som er hensiktsmessig ut fra deres størrelse og interne organisering samt virksomhetenes art, omfang og kompleksitet, og uten at det berører direktiv 95/46/EF.»
Annexes I, II, V and VII to Directive 2006/49/EC are amended as follows: 
I vedlegg I, II, V og VII til direktiv 2006/49/EF gjøres følgende endringer: