natgillin/translations-raw huggingface dataset:
G (Z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that N(x) = z) 
G (Z) angir den inverse kumulative fordelingsfunksjonen for en standard normalfordelt tilfeldig variabel (dvs. verdien x som gir N(x) = z).
For PD = 0, RW shall be 0. 
Når PD = 0, skal risikovekten være 0.
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and 
for misligholdte engasjementer der kredittinstitusjoner anvender LGD verdiene i del 2 nr. 8, skal risikovekten være 0, og
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max{}{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}}; 
for misligholdte engasjementer der kredittinstitusjoner benytter egne estimater av LGD verdier, skal risikovekten være Max{0, 12,5 *(LGD-EL BE )}
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value. 
Risikovektet engasjementsbeløp = risikovekt * engasjementsverdi.
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula: 
Det risikovektede engasjementsbeløpet for hvert engasjement som oppfyller kravene i vedlegg VIII del 1 nr. 29 og i vedlegg VIII del 2 nr. 22, kan justeres i samsvar med følgende formel:
Risk—weighted exposure amount = RW * exposure value * ((0,15 + 160*PDpp)] 
Risikovektet engasjementsbeløp = risikovekt * engasjementsverdi * (0,15 + 160*PDpp)
PDpp = PD of the protection provider. 
PDpp = PD verdien til yteren av beskyttelse.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider. 
Risikovekten skal beregnes ved hjelp av formelen for risikovekt i nr. 3 for engasjementet, PD verdi for debitor og LGD verdi for et sammenlignbart direkte engasjement med yteren av beskyttelse.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor. 
Faktoren for løpetid (b) skal beregnes ved hjelp av den laveste verdien av PD verdien for yteren av beskyttelse og PD verdien for debitor.
For exposures to companies where the total annual sales for the consolidated group of which the firm is a Part is less than EUR 50 million, credit institutions may use the following correlation formula for the calculation of risk weights for corporate exposures. 
For engasjementer med foretak der samlet årsomsetning for konsernet som foretaket er en del av, er mindre enn 50 millioner euro, kan kredittinstitusjoner benytte følgende korrelasjonsformel for beregning av risikovekter for engasjementer med foretak.
In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million <= S <= EUR 50 million. 
I denne formelen er S uttrykt som samlet årsomsetning i millioner euro med 5 millioner euro <= S <= 50 millioner euro.
Reported sales of less than EUR 5 million shall be treated as if they were equivalent to EUR 5 million. 
Rapportert omsetning på mindre enn 5 millioner euro skal behandles som om den tilsvarer 5 millioner euro.
For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool. 
For kjøpte fordringer skal samlet årsomsetning være det vektede gjennomsnittet av de enkelte engasjementene i gruppen.
Credit institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales. 
Samlet årsomsetning skal erstattes med konsernets samlede eiendeler når samlet årsomsetning ikke er en relevant indikator på foretakets størrelse, og samlede eiendeler er en mer relevant indikator enn samlet årsomsetning.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows: 
For spesialiserte utlånseksengasjementer der en kredittinstitusjon ikke kan godtgjøre at dens estimater av PD verdi oppfyller minstekravene i del 4, skal den gi risikovekter til disse engasjementene i samsvar med tabell 1.
Remaining Maturity 
Gjenværende løpetid
Less than 2,5 years 
Mindre enn 2,5 år
Equal or more than 2,5 years 
Lik eller mer enn 2,5 år
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and a 70 % risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category. 
Vedkommende myndigheter kan tillate at en kredittinstitusjon generelt gir fordelaktige risikovekter på 50 % til engasjementer i kategori 1, og en risikovekt på 70 % til engasjementer i kategori 2, forutsatt at kredittinstitusjonens kjennetegn med hensyn til kredittrisiko og annen risiko berettiger en plassering i den relevante kategori.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: 
Ved fastsettelse av risikovekter for spesialiserte utlånsengasjementer skal kredittinstitusjoner ta hensyn til følgende faktorer:
financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package. 
økonomisk styrke, politisk og rettslig miljø, særtrekk ved transaksjoner og/eller eiendeler, organiserende kredittinstitusjoners og utviklende parters styrke, herunder eventuelle inntekter fra offentlige/private partnerskap samt sikkerhetsordninger.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4. 
For sine kjøpte foretaksfordringer skal kredittinstitusjoner oppfylle minstekravene i nr. 105 109 i del 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used. 
For kjøpte foretaksfordringer som i tillegg oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 14, og der det ville være urimelig belastende for en kredittinstitusjon å benytte risikokvantifiseringsstandardene for foretaksengasjementer i del 4 for disse fordringene, kan risikokvantifiseringsstandardene for detaljkundeengasjementer i del 4 benyttes.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework. 
For kjøpte foretaksfordringer kan kjøpsrabatter som kan tilbakebetales, eller full eller delvis sikkerhet som gir «førstetapsbeskyttelse» for tap ved mislighold, utvanningstap eller begge deler, behandles som «førstetapsposisjoner» ved anvendelse av IRB-metoden på verdipapirisering.
Where an institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the nth default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights set out in Articles 94 to 101 will be applied. 
Dersom en institusjon yter kredittbeskyttelse for et antall engasjementer på det vilkår at det n-te misligholdet blant engasjementene skal utløse betaling, og at denne kreditthendelsen skal bringe kontrakten til opphør, skal de risikovektene som er fastsatt i artikkel 94-101 gis, forutsatt at produktet har en kredittvurdering fra en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures where the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the nominal amount of the protection provided by the credit derivative multiplied by 12,5. 
Dersom produktet ikke er vurdert av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon, skal risikovektene til engasjementene i gruppen samles, eksklusive n-1-engasjementer, der summen av beløpet for forventede tap multiplisert med 12,5 og det risikovektede engasjementsbeløpet ikke skal overstige den nominelle verdien av den beskyttelsen som ytes av kredittderivatet, multiplisert med 12,5.
Risk weighted exposure amounts for retail exposures 
Risikovektede engasjementsbeløp for detaljkundeengasjementer
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae: 
Med forbehold for nr. 12 og 13 skal risikovektede engasjementsbeløp for detaljkundeengasjementer beregnes i henhold til følgende formel:
Risk weighted(RW) 
Risikovekt (RW)
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max {}{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}}, 
For PD verdi = 1 (misligholdt engasjement) skal risikovekten være Max{0, 12,5 *(LGD-EL BE )}
where EL BE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4. 
der EL BE skal være kredittinstitusjonens beste estimat for forventet tap for engasjementet i samsvar med nr. 80 i del 4.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4. 
Det risikovektede engasjementsbeløpet for hvert engasjement med små og mellomstore bedrifter, slik dette er definert i artikkel 86 nr. 4, som oppfyller kravene i vedlegg VIII del 1 nr. 29 og i vedlegg VIII del 2 nr. 22, kan beregnes i henhold til nr. 4.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10. 
For detaljkundeengasjementer med sikkerhet i fast eiendom skal en korrelasjon (R) på 0,15 erstatte det tall som beregnes med korrelasjonsformelen i nr. 10.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10. 
For kvalifiserte løpende detaljkundeengasjementer som definert i bokstav a) e) skal en korrelasjon (R) på 0,04 erstatte det tall som beregnes med korrelasjonsformelen i nr. 10.
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions: 
Engasjementer skal anses som kvalifiserte løpende detaljkundeengasjementer dersom de oppfyller følgende vilkår:
The exposures are to individuals; 
Engasjementene er inngått med enkeltpersoner.
The exposures are revolving, unsecured, and to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the credit institution. 
Engasjementene er løpende, usikret, og i den utstrekning de ikke utnyttes umiddelbart og uten vilkår, kan de sies opp av kredittinstitusjonen.
(In this context revolving exposures are defined as those where customers' outstanding balances are permitted to fluctuate based on their decisions to borrow and repay, up to a limit established by the credit institution.). 
(I denne sammenheng er løpende engasjementer definert som engasjementer der kunders utestående beløp kan variere etter hvor mye disse kundene velger å låne og betale tilbake, opptil en grense som er fastsatt av kredittinstitusjonen.)
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation; 
Uutnyttede forpliktelser kan anses for å kunne sies opp uten vilkår dersom vilkårene tillater at kredittinstitusjonen sier dem opp i det omfang dette er tillatt i henhold til forbrukervernlovgivning og annen tilknyttet lovgivning.
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100 000 or less; 
Høyeste engasjement med en enkeltperson i underporteføljen er 100 000 euro eller mindre.
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands. 
Kredittinstitusjonen kan godtgjøre at bruken av korrelasjonen i dette punkt er begrenset til porteføljer der tapsprosentene har vist lav volatilitet sett i forhold til de gjennomsnittlige tapsprosentene, særlig ved lave PD verdier.
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and 
Vedkommende myndigheter skal vurdere den relative volatiliteten til tapstall på tvers av de kvalifiserte løpende detaljkundeunderporteføljene, så vel som for den samlede kvalifiserte løpende detaljkundeporteføljen, og ha til hensikt å utveksle opplysninger om typiske kjennetegn for kvalifiserte løpende tapsprosenter for detaljkunder på tvers av jurisdiksjoner.
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio. 
Vedkommende myndigheter aksepterer at behandling som kvalifisert løpende detaljkundeengasjement er i samsvar med de underliggende risikokjennetegnene til underporteføljen.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account. 
Som unntak fra bokstav b) kan vedkommende myndigheter frafalle kravet om at engasjementet skal være usikret med hensyn til sikkerhet for kredittfasiliteter knyttet til en lønnskonto.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate. 
I dette tilfellet skal beløp som gjenvinnes fra sikkerheten, ikke tas med i LGD estimatet.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions: 
For å være berettiget til detaljkundebehandling skal kjøpte fordringer oppfylle minstekravene fastsatt i del 4 nr. 105 109 og følgende vilkår:
The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself; 
Kredittinstitusjonen har kjøpt fordringene fra utenforstående tredjemenn, og institusjonens engasjement med debitor for fordringen inkluderer ingen engasjementer som direkte eller indirekte utgår fra kredittinstitusjonen selv.
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor. 
De kjøpte fordringene har oppstått på vanlige konkurransevilkår mellom selgeren og debitor.
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible; 
Foretaksinterne fordringer og fordringer som balanseres mot motkontoen mellom foretak som kjøper fra og selger til hverandre, kan ikke godtas.
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and 
Den kjøpende kredittinstitusjonen har et krav på all avkastning fra de kjøpte fordringene eller en forholdsmessig andel av avkastningen.
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified. 
Porteføljen av kjøpte fordringer er tilstrekkelig diversifisert.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework. 
For kjøpte fordringer kan kjøpsrabatter som kan tilbakebetales, eller full eller delvis sikkerhet som gir «førstetapsbeskyttelse» for tap ved mislighold, utvanningstap eller begge deler, behandles som «førstetapsposisjoner» ved anvendelse av IRB-metoden på verdipapirisering.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply. 
For hybridgrupper av kjøpte detaljkundefordringer der kjøpende kredittinstitusjoner ikke kan skille engasjementer med sikkerhet i fast eiendom og kvalifiserte løpende detaljkundeengasjementer fra andre detaljkundeengasjementer, anvendes den funksjonen til beregning av risikovekter for detaljkunder, som gir de høyeste kapitalkravene for disse engasjementene.
Risk weighted exposure amounts for equity exposures 
Risikovektede engasjementsbeløp for egenkapitalengasjementer
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally. 
En kredittinstitusjon kan anvende ulike metoder for ulike porteføljer dersom kredittinstitusjonen selv benytter ulike metoder internt.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations. 
Når en kredittinstitusjon benytter ulike metoder, skal kredittinstitusjonen godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at dette valget gjøres konsekvent og ikke er motivert av regelverksarbitrasje.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets. 
Uten hensyn til nr. 17 kan vedkommende myndigheter tillate at det fastsettes risikovektede engasjementsbeløp for egenkapitalengasjementer med foretak som yter tilleggstjenester i samsvar med behandlingen av andre eiendeler som ikke er kredittforpliktelser.
Simple risk weight approach 
Enkel risikovektmetode
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula: 
Risikovektet engasjementsbeløp skal beregnes i samsvar med følgende formel:
Risk weight (RW) = 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios. 
Risikovekt = 190 % for private egenkapitalengasjementer i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer.
Risk weight (RW) = 290 % for exchange traded equity exposures. 
Risikovekt = 290 % for børsomsatte egenkapitalengasjementer.
Risk weight (RW) = 370 % for all other equity exposures. 
Risikovekt = 370 % for alle andre egenkapitalengasjementer.
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value. 
Risikovektet engasjementsbeløp = risikovekt * engasjementsverdi.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year. 
Korte kontantposisjoner og derivater som innehas utenfor handelsporteføljen, kan motregnes mot lange posisjoner i samme enkeltaksjer, forutsatt at disse instrumentene er stilt som sikring for særlige egenkapitalengasjementer, og at de utgjør en slik sikring i minst ett år til.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position. 
Andre korte posisjoner skal behandles som om de er lange posisjoner, og den relevante risikovekt tillegges den absolutte verdien av hver posisjon.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2. 
I sammenheng med posisjoner med manglende motsvarende løpetid er metoden den som benyttes for foretaksengasjementer i henhold til vedlegg VII del 2 nr. 16.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93. 
Kredittinstitusjoner kan godkjenne ikke finansiert kredittbeskyttelse for et egenkapitalengasjement i samsvar med metodene i artikkel 90 93.
PD/LGD approach 
PD/LGD-metode
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3. 
Risikovektede engasjementsbeløp skal beregnes i samsvar med formlene i nr. 3.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights. 
Dersom kredittinstitusjoner ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne benytte definisjonen av mislighold i henhold til nr. 44 48 i del 4, skal risikovektene justeres med en faktor på 1,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5. 
For hvert enkelt engasjement skal summen av det forventede tapsbeløp multiplisert med 12,5 og det risikovektede engasjementsbeløpet ikke overstige engasjementsverdien multiplisert med 12,5.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge. 
Dette skal være underlagt en LGD verdi på 90 % for engasjementet med den som yter sikringen.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used. 
For private egenkapitalengasjementer i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer kan en LGD verdi på 65 % benyttes.
For these purposes M shall be 5 years. 
For dette formål skal løpetiden være 5 år.
Internal models approach 
Metoden med interne modeller
The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5. 
Det risikovektede engasjementsbeløpet skal være det potensielle tapet på kredittinstitusjonens egenkapitalengasjementer som framkommer ved hjelp av interne metoder for risikoutsatt verdi («value at risk - VaR») i henhold til et 99 prosentil ensidig konfidensintervall som viser differansen mellom kvartalsvis avkastning og en egnet risikofri sats beregnet over en lang utvalgsperiode, multiplisert med 12,5.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26. 
Det risikovektede engasjementsbeløpet på det enkelte eksponeringsnivå skal ikke være mindre enn summen av minste risikovektede engasjementsbeløp som kreves i henhold til PD /LGD metoden, og det tilsvarende beløpet for forventede tap multiplisert med 12,5 og beregnet på grunnlag av PD-verdiene i del 2 nr. 24 bokstav a) og de tilsvarende LGD verdiene i del 2 nr. 25 og 26.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position. 
Kredittinstitusjoner kan godkjenne ikke finansiert kredittbeskyttelse for en egenkapitalposisjon.