natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Capital treatment for free deliveries 
Kapitalbehandling for uoppgjorte transaksjoner
Up to first contractual payment or delivery leg 
Fram til første avtalte betaling eller levering
From first contractual payment or delivery leg up to four days after second contractual payment or delivery leg 
Fra første avtalte betaling eller levering og fram til fire dager etter andre avtalte betaling eller levering
From 5 business days post second contractual payment or delivery leg until extinction of the transaction 
Fra fem virkedager etter andre avtalte betaling eller levering og fram til transaksjonens endelige opphør
Free delivery 
Uoppgjorte transaksjoner
No capital charge 
Ikke noe kapitalkrav
Treat as an exposure 
Behandles som et engasjement
Deduct value transferred plus current positive exposure from own funds 
Overført verdi pluss det løpende positive engasjement trekkes fra ansvarlig kapital
In applying a risk weight to free delivery exposures treated according to column 3 of Table 2, institutions using the approach set out in Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC, may assign PDs to counterparties, for which they have no other non-trading book exposure, on the basis of the counterparty's external rating. 
Ved fastsettelse av risikovekter for engasjementer fra uoppgjorte transaksjoner behandlet i henhold til kolonne 3 i tabell 2, kan institusjoner som benytter framgangsmåten i artikkel 84-89 i direktiv 2006/48/EF, tildele en sannsynlighetsgrad for mislighold (PD) til motparter som de ikke har andre engasjementer med, utenfor handelsporteføljen, på grunnlag av motpartens eksterne kredittvurdering.
Institutions using own estimates of loss given defaults («LGDs») may apply the LGD set out in point 8 of Part 2 of Annex VII to Directive 2006/48/EC to free delivery exposures treated according to column 3 of Table 2 provided that they apply it to all such exposures. 
Institusjoner som benytter egne estimater for tap ved mislighold (LGD), kan anvende LGD i henhold til nr. 8 i del 2 i vedlegg VII til direktiv 2006/48/EF på engasjementer fra uoppgjorte transaksjoner behandlet i samsvar med kolonne 3 i tabell 2, forutsatt at de anvender det på alle slike engasjementer.
Alternatively, institutions using the approach set out in Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC may apply the risk weights, as set out in Articles 78 to 83 of that Directive provided that they apply them to all such exposures or may apply a 100 % risk weight to all such exposures. 
Alternativt kan institusjoner som benytter framgangsmåten i artikkel 8489 i direktiv 2006/48/EF, anvende risikovektene i artikkel 7883 i nevnte direktiv, forutsatt at de anvender dem på alle slike engasjementer, eller de kan anvende en risikovekt på 100 % på alle slike engasjementer.
If the amount of positive exposure resulting from free delivery transactions is not material, institutions may apply a risk weight of 100 % to these exposures. 
Dersom beløpet for et positivt engasjement som følger av uoppgjorte transaksjoner, ikke er vesentlig, kan institusjoner anvende en risikovekt på 100 % på disse engasjementene.
In cases of a system wide failure of a settlement or clearing system, competent authorities may waive the capital requirements calculated as set out in points 1 and 2 until the situation is rectified. 
Dersom hele oppgjørs eller klareringssystemet svikter, kan vedkommende myndigheter frafalle kapitalkrav som er beregnet i henhold til nr. 1 og 2, fram til situasjonen er rettet opp.
In this case, the failure of a counterparty to settle a trade shall not be deemed a default for purposes of credit risk. 
I dette tilfellet skal en motparts unnlatelse av å gjøre opp en handel ikke anses som mislighold med hensyn til kredittrisiko.
COUNTERPARTY CREDIT RISK (CCR) 
motpartSkredittrisiko
An institution shall be required to hold capital against the CCR arising from exposures due to the following: 
En institusjon skal ha capital til dekning av motpartsrisiko som skyldes
OTC derivative instruments and credit derivatives; 
OTC-derivater og kredittderivater,
Repurchase agreements, reverse repurchase agreements, securities or commodities lending or borrowing transactions based on securities or commodities included in the trading book; 
gjenkjøpsavtaler, omvendte gjenkjøpsavtaler, lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer som er basert på verdipapirer eller råvarer som omfattes av handelsporteføljen,
margin lending transactions based on securities or commodities; and 
utlånstransaksjoner med margin som er basert på verdipapirer eller råvarer, og
long settlement transactions. 
transaksjoner med lang oppgjørstid.
Subject to the provisions of points 7 to 10, exposure values and risk-weighted exposure amounts for such exposures shall be calculated in accordance with the provisions of Section 3 of Chapter 2 of Title V of Directive 2006/48/EC with references to «credit institutions» in that Section interpreted as references to «institutions», references to «parent credit institutions» interpreted as references to «parent institutions», and with concomitant terms interpreted accordingly. 
Med forbehold for nr. 710 skal engasjementsverdier og risikovektede engasjementsbeløp for et slikt engasjement beregnes i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 3 i kapittel 2 i avdeling V i direktiv 2006/48/EF, der henvisninger til «kredittinstitusjoner» i nevnte avsnitt skal tolkes som henvisninger til «institusjoner», henvisninger til «morkredittinstitusjoner» som henvisninger til «morinstitusjoner», og tilknyttede begrep tolkes tilsvarende.
Annex IV to Directive 2006/48/EC shall be considered to be amended to include point 8 of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC; 
vedlegg IV til direktiv 2006/48/EF anses for å være endret til å omfatte punkt 8 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF,
Annex III to Directive 2006/48/EC shall be considered to be amended to include, after the footnotes of Table 1, the following text: 
vedlegg III til direktiv 2006/48/EF anses for å være endret slik at følgende tilføyes etter fotnotene til tabell 1:
«To obtain a figure for potential future credit exposure in the case of total return swap credit derivatives and credit default swap credit derivatives, the nominal amount of the instrument is multiplied by the following percentages: 
«For å beregne den mulige framtidige kreditteksponering når det gjelder kredittderivater av typen totalavkastningsbytteavtale og kredittbytteavtale, skal instrumentets nominelle beløp multipliseres med følgende prosentverdier:
where the reference obligation is one that if it gave rise to a direct exposure of the institution it would be a qualifying item for the purposes of Annex I: 
5 % dersom referanseforpliktelsen er slik at dersom den førte til et direkte engasjement for institusjonen, ville den være en kvalifisert post i henhold til vedlegg I
where the reference obligation is one that if it gave rise to a direct exposure of the institution it would not be a qualifying item for the purposes of Annex I: 
10 % dersom referanseforpliktelsen er slik at dersom den førte til et direkte engasjement for institusjonen, ville den ikke være en kvalifisert post i henhold til vedlegg I.
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon the insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted..» 
Dersom det gjelder en kredittbytteavtale, skal imidlertid en institusjon hvis engasjement på grunn av bytteavtalen utgjør en lang posisjon i det underliggende instrument, tillates å benytte en sats på 0 % for det potensielle framtidige kredittengasjementet, med mindre en slik kredittbytteavtale er omfattet av sluttavregning ved insolvens hos det foretak hvis engasjement som følge av bytteavtalen utgjør en kort posisjon i det underliggende instrument, selv om det underliggende instrument ikke er misligholdt.»
Where the credit derivative provides protection in relation to «nth to default» amongst a number of underlying obligations, which of the percentage figures prescribed above is to be applied is determined by the obligation with the nth lowest credit quality determined by whether it is one that if incurred by the institution would be a qualifying item for the purposes of Annex I. 
Dersom kredittderivatet gir beskyttelse i henhold til prinsippet om n-te mislighold blant en rekke underliggende forpliktelser, er spørsmålet om hvilken av de ovennevnte prosentandelene som skal anvendes, avhengig av om forpliktelsen med den n-te laveste kredittkvaliteten ville være en kvalifisert post med hensyn til vedlegg I dersom institusjonen hadde påtatt seg den.
For the purposes of point 6 , in calculating risk-weighted exposure amounts institutions shall not be permitted to use the Financial Collateral Simple Method, set out in points 24 to 29, Part 3 , Annex VIII to Directive 2006/48/EC, for the recognition of the effects of financial collateral. 
Med hensyn til nr. 6 skal institusjoner ved beregning av risikovektede engasjementsbeløp ikke kunne benytte den enkle metoden for finansielle sikkerheter i nr. 2429 i del 3 i vedlegg VIII til direktiv 2006/48/EF, for å anerkjenne virkningene av å stille finansielle sikkerheter.
For the purposes of point 6 , in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions booked in the trading book, all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral. 
Med hensyn til nr. 6, i tilfelle av gjenkjøpsavtaler og lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer i handelsporteføljen, kan alle finansielle instrumenter og råvarer som kan inngå i handelsporteføljen, anerkjennes som godtakbar sikkerhet.
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral. 
For engasjementer som skyldes OTC-derivater i handelsporteføljen, kan råvarer som kan inngå i handelsporteføljen, også anerkjennes som godtakbar sikkerhet.
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive 2006/48/EC are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral or otherwise under such a transaction, and the institution is using the Supervisory volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to that Directive, such instruments and commodities shall be treated in the same way as non-main index equities listed on a recognised exchange. 
Ved beregning av volatilitetsjusteringer når finansielle instrumenter eller råvarer som ikke kan inngå i handelsporteføljen i henhold til vedlegg VIII til direktiv 2006/48/EF, blir lånt ut, solgt eller levert, eller lånt, kjøpt eller mottatt som sikkerhetsstillelse eller på annen måte innenfor rammen av en slik transaksjon, og institusjonen benytter volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene i henhold til del 3 i vedlegg VIII til nevnte direktiv, skal slike instrumenter og råvarer behandles på samme måte som aksjer utenfor hovedindeksen notert på en anerkjent børs.
Where institutions are using the Own Estimates of Volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/48/EC in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of that Directive, volatility adjustments must be calculated for each individual item. 
Dersom institusjoner benytter metoden med egenfastsatte volatilitetsjusteringer i henhold til del 3 i vedlegg VIII til direktiv 2006/48/EF med hensyn til finansielle instrumenter eller råvarer som ikke kan inngå i handelsporteføljen i henhold til vedlegg VIII til nevnte direktiv, må volatilitetsjusteringer beregnes for hver enkelt post.
Where institutions are using the Internal Models Approach defined in Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/48/EC, they may also apply this approach in the trading book. 
Dersom institusjoner benytter metoden med interne modeller definert i del 3 i vedlegg VIII til direktiv 2006/48/EF, kan de også benytte denne framgangsmåten på handelsporteføljen.
For the purposes of point 6, in relation to the recognition of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions netting across positions in the trading book and the non-trading book will only be recognised when the netted transactions fulfil the following conditions: 
Med hensyn til nr. 6, i forbindelse med rammeavtaler om motregning som omfatter gjenkjøpsavtaler og/eller lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, og/eller andre kapitalmarkedstransaksjoner, vil motregning på tvers av posisjoner i handelsporteføljen og utenfor handelsporteføljen bare kunne anerkjennes når de avregnede transaksjonene oppfyller følgende vilkår:
all transactions are marked to market daily; and 
alle transaksjoner blir markedsvurdert daglig, og
any items borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Subsection 3 of Directive 2006/48/EC without the application of point 9 of this Annex. 
alle poster som er lånt, kjøpt eller mottatt som ledd i transaksjonene, kan anerkjennes som godtakbare finansielle sikkerheter i henhold til avdeling V kapittel 2 avsnitt 3 tredje underavsnitt i direktiv 2006/48/EF uten at nr. 9 i dette vedlegg får anvendelse.
Where a credit derivative included in the trading book forms part of an internal hedge and the credit protection is recognised under Directive 2006/48/EC, there shall be deemed not to be counterparty risk arising from the position in the credit derivative. 
Når et kredittderivat som inngår i handelsporteføljen, utgjør en del av en intern sikring, og kredittbeskyttelsen er anerkjent i henhold til direktiv 2006/48/EF, skal det ikke anses å oppstå motpartsrisiko som følge av posisjonen i kredittderivatet.
The capital requirement shall be 8 % of the total risk-weighted exposure amounts. 
Kapitalkravet skal være 8 % av de samlede risikovektede engasjementsbeløpene.
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR FOREIGN-EXCHANGE RISK 
BEREGNING AV KAPITALKRAV FOR VALUTARISIKO
If the sum of an institution's overall net foreign-exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out in point 2, exceeds 2 % of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign-exchange position and its net gold position by 8 % in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk. 
Dersom summen av institusjonens samlede nettovalutaposisjon og dens nettogullposisjon, beregnet etter framgangsmåten i nr. 2, overstiger 2 % av dens samlede ansvarlige kapital, skal institusjonen multiplisere summen av sin nettovalutaposisjon og sin nettogullposisjon med 8 % for å beregne kravet til ansvarlig kapital til dekning av valutarisiko.
A two-stage calculation shall be used for capital requirements for foreign-exchange risk. 
Institusjonen skal gjennomføre beregningen av kapitalkrav for valutarisiko.
This net open position shall consist of the sum of the following elements (positive or negative): 
Denne åpne nettoposisjonen skal være summen av følgende (positive eller negative) faktorer:
the net spot position (i.e. all asset items less all liability items, including accrued interest, in the currency in question or, for gold, the net spot position in gold); 
Nettospotposisjonen (dvs. alle eiendelsposter minus alle forpliktelsesposter, herunder påløpte renter, ikke forfalte renter i vedkommende valuta, eller, når det gjelder gull, nettospotposisjonen i gull).
the net forward position (i.e. all amounts to be received less all amounts to be paid under forward exchange and gold transactions, including currency and gold futures and the principal on currency swaps not included in the spot position); 
Nettoterminposisjonen (dvs. alle beløp som skal mottas, minus alle beløp som skal utbetales i henhold til valuta- og gulltermintransaksjoner, herunder børsomsatte valuta- og gullterminkontrakter, og hovedstolen i valutabytteavtaler som ikke inngår i spotposisjonen).
irrevocable guarantees (and similar instruments) that are certain to be called and likely to be irrecoverable; 
Ugjenkallelige garantier (og lignende instrumenter) som med sikkerhet vil bli effektive og kan forventes å være tapsutsatt.
net future income/expenses not yet accrued but already fully hedged (at the discretion of the reporting institution and with the prior consent of the competent authorities, net future income/expenses not yet entered in accounting records but already fully hedged by forward foreign-exchange transactions may be included here). 
Framtidige nettoinntekter/-utgifter som ennå ikke er oppstått, men som allerede er fullt sikret (framtidige nettoinntekter/-utgifter som ennå ikke er regnskapsført, men som allerede er fullt sikret gjennom valutasikringstransaksjoner, kan tas med i beregningen dersom dette foretrekkes av den institusjon som rapporterer til vedkommende myndigheter, og med disse myndighetenes forutgående samtykke).
Such discretion must be exercised on a consistent basis; 
Et slikt skjønn skal anvendes konsekvent.
the net delta (or delta-based) equivalent of the total book of foreign-currency and gold options; and 
Netto deltaekvivalent (eller deltabasert ekvivalent) av den samlede beholdning av valuta og gullopsjoner.
the market value of other (i.e. non-foreign-currency and non-gold) options. 
Markedsverdien av andre opsjoner (dvs. andre enn valuta og gullopsjoner).
Any positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of the exchange rate on its capital ratio may be excluded from the calculation of net open currency positions. 
Enhver posisjon som en institusjon bevisst har tatt for å sikre seg mot negative virkninger av valutakursendringer på institusjonens kapitaldekning, kan utelates ved beregningen av åpne nettovalutaposisjoner.
Such positions should be of a non-trading or structural nature and their exclusion, and any variation of the terms of their exclusion, shall require the consent of the competent authorities. 
Slike posisjoner bør være av strukturell art eller uten forbindelse med poster som inngår i handelsporteføljen, og utelatelse av dem, samt endringer i vilkårene for utelatelse, må godkjennes av vedkommende myndigheter.
The same treatment subject to the same conditions as above may be applied to positions which an institution has which relate to items that are already deducted in the calculation of own funds. 
Samme behandlingsmåte, på samme vilkår som beskrevet ovenfor, kan anvendes på en institusjons posisjoner med tilknytning til poster som allerede er fratrukket ved beregningen av ansvarlig kapital.
For the purposes of the calculation referred to in the first paragraph, in respect of CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account. 
Ved beregningen nevnt i første ledd skal det med hensyn til foretak for kollektiv investering tas hensyn til et slikt foretaks faktiske valutaposisjoner.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange positions in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured. 
Institusjoner kan anvende tredjemanns rapporter om valutaposisjonene i foretaket for kollektiv investering dersom det i tilstrekkelig grad sikres at denne rapporten er korrekt.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU's mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk. 
Dersom en institusjon ikke har kjennskap til valutaposisjonene i et foretak for kollektiv investering, skal det antas at foretaket for kollektiv investering har investert i valuta opptil den høyeste tillatte grensen i henhold til foretakets mandat, og institusjoner skal for posisjoner i handelsporteføljen ta hensyn til det høyeste indirekte engasjement som de kan oppnå ved å oppta lånefinansierte posisjoner gjennom foretaket for kollektiv investering ved beregningen av kapitalkravet for valutarisiko.
This shall be done by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate. 
Dette skal gjøres ved at posisjonen i foretaket for kollektiv investering økes forholdsmessig opp til det høyeste engasjement for de underliggende investeringspostene som er resultat av investeringsmandatet.
The assumed position of the CIU in foreign exchange shall be treated as a separate currency according to the treatment of investments in gold, subject to the modification that, if the direction of the CIU's investment is available, the total long position may be added to the total long open foreign exchange position and the total short position may be added to the total short open foreign exchange position. 
Den antatte valutaposisjonen til foretaket for kollektiv investering skal behandles som en separat valuta i henhold til behandlingen av investeringer i gull, men med den forskjellen at dersom retningen til investeringen til foretaket for kollektiv investering er kjent, kan den samlede lange posisjonen legges til den samlede lange åpne valutaposisjonen, og den samlede korte posisjonen kan legges til den samlede korte åpne valutaposisjonen.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation. 
Det skal ikke tillates motregning mellom slike posisjoner før beregningen.
The competent authorities shall have the discretion to allow institutions to use the net present value when calculating the net open position in each currency and in gold. 
Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å benytte netto nåverdi ved beregningen av den åpne nettoposisjonen i hver enkelt valuta og i gull.
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency and the net long or short position in gold shall be converted at spot rates into the reporting currency. 
Deretter skal korte og lange nettoposisjoner i hver valuta, unntatt den valuta som benyttes ved rapportering til vedkommende myndigheter, samt den korte eller lange nettoposisjon i gull, omregnes til rapporteringsvalutaen til dagskurs.
They shall then be summed separately to form the total of the net short positions and the total of the net long positions respectively. 
De skal så summeres hver for seg slik at det framkommer samlede summer for henholdsvis korte og lange nettoposisjoner.
By derogation from points 1 and 2 and pending further coordination, the competent authorities may prescribe or allow institutions to use the following procedures for the purposes of this Annex. 
Som unntak fra nr. 1 og 2 og i påvente av ytterligere samordning kan vedkommende myndigheter pålegge eller tillate institusjonene å benytte følgende framgangsmåter ved anvendelsen av dette vedlegg.
The competent authorities may allow institutions to provide lower capital requirements against positions in closely correlated currencies than those which would result from applying points 1 and 2 to them. 
Vedkommende myndigheter kan tillate institusjonene å oppfylle lavere kapitalkrav til dekning av posisjoner i valutaer som varierer lite i forhold til hverandre, enn dem som følger av anvendelsen av nr. 1 og 2.