natgillin/translations-raw huggingface dataset:
to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency «floating/floating» interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1: 
For å komme fram til et tall for potensiell framtidig kreditteksponering, bortsett fra i tilfeller der det gjelder «floating/floating» rentebytteavtaler i samme valuta, der bare den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden skal beregnes, multipliseres de nominelle hovedstoler eller underliggende verdier med prosentverdiene i tabell 1:
Contracts which do not fall within one of the five categories indicated in this table shall be treated as contracts concerning commodities other than precious metals. 
Kontrakter som ikke omfattes av noen av de fem kategoriene i denne tabellen, skal behandles som kontrakter som gjelder andre råvarer enn edelmetaller.
For contracts with multiple exchanges of principal, the percentages have to be multiplied by the number of remaining payments still to be made according to the contract. 
For kontrakter som innebærer flere utvekslinger av hovedstolen, må prosentverdiene multipliseres med antallet gjenværende innbetalinger som skal foretas i henhold til kontrakten.
For contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset such that the market value of the contract is zero on these specified dates, the residual maturity would be equal to the time until the next reset date. 
For kontrakter som er strukturert med henblikk på oppgjør av utestående eksponeringer på bestemte betalingstidspunkter, og der vilkårene justeres slik at markedsverdien av kontrakten er lik null på disse tidspunktene, vil gjenværende løpetid være lik tiden fram til neste justering.
In the case of interest-rate contracts that meet these criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5 %. 
Når det gjelder rentekontrakter som oppfyller disse kriteriene, og som har en gjenværende løpetid på mer enn ett år, skal denne prosenten ikke være mindre enn 0,5 %.
Contracts concerning equities 
Kontrakter som gjelder aksjer
Contracts concerning precious metals except gold 
Kontrakter som gjelder andre edelmetaller enn gull
Contracts concerning commodities other than precious metals 
Kontrakter som gjelder andre råvarer enn edelmetaller
One year or less 
Ett år eller mindre
Over one year, not exceeding five years 
Mer enn ett år, men under fem år
Over five years 
Mer enn fem år
For the purpose of calculating the potential future credit exposure in accordance with step (b) the competent authorities may allow credit institutions to apply the percentages in Table 2 instead of those prescribed in Table 1 provided that the institutions make use of the option set out in Annex IV, point 21 to Directive 2006/49/EC for contracts relating to commodities other than gold within the meaning of paragraph 3 of Annex IV, to this Directive: 
Med henblikk på beregning av den potensielle framtidige kreditteksponeringen i samsvar med trinn b) kan vedkommende myndigheter tillate at kredittinstitusjoner anvender prosentverdiene i tabell 2 i stedet for dem i tabell 1, forutsatt at institusjonene benytter valgmuligheten i nr. 21 i vedlegg IV til direktiv 2006/49/EF for kontrakter knyttet til andre råvarer enn gull i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til dette direktiv.
Residual maturity 
Gjenværende løpetid
Agricultural products (softs) 
Landbruksvarer
the sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value. 
Summen av aktuell gjenanskaffelseskostnad og potensiell framtidig kreditteksponering er lik engasjementsverdien.
the notional principal amount of each instrument is multiplied by the percentages given in Table 3. 
Hvert instruments nominelle hovedstol multipliseres med prosentverdiene i tabell 3.
Original maturity( ) 
Opprinnelig løpetid( )
Contracts concerning foreign-exchange rates and gold 
Valuta- og gullkontrakter
Over one year, not exceeding two years 
Mer enn ett år, men under to år
Additional allowance for each additional year 
Tillegg for hvert påfølgende år
the original exposure thus obtained shall be the exposure value. 
Den opprinnelige eksponeringen som dermed framkommer, skal være engasjementsverdien.
The Standardised Method (SM) can be used only for OTC derivatives and long settlement transactions. 
Den standardiserte metoden kan bare anvendes for ikke børsomsatte derivater og transaksjoner med lang oppgjørstid.
The exposure value shall be calculated separately for each netting set. 
Engasjementsverdien skal beregnes separat for hver motregningsgruppe.
It shall be determined net of collateral, as follows: 
Den skal fastsettes eksklusiv sikkerhet på følgende måte:
CMV = current market value of the portfolio of transactions within the netting set with a counterparty gross of collateral, that is, where: 
CMV = gjeldende markedsverdi av porteføljen av transaksjoner i motregningsgruppen med en motpart, uten at det tas hensyn til sikkerhet, det vil si der
CMVi = the current market value of transaction i; 
CMVi = gjeldende markedsverdi av transaksjon i,
CMC = the current market value of the collateral assigned to the netting set, that is, where: 
CMC = gjeldende markedsverdi av den sikkerhet som er stilt i motregningsgruppen, det vil si der
CMCl = the current market value of collateral l; 
CMCl = gjeldende markedsverdi av sikkerhet l,
i = index designating transaction; 
i = indeks som angir transaksjon,
l = index designating collateral; 
l = indeks som angir sikkerhet,
j = index designating hedging set category. 
j = indeks som angir sikringsgruppekategori.
These hedging sets correspond to risk factors for which risk positions of opposite sign can be offset to yield a net risk position on which the exposure measure is then based; 
Disse sikringsgruppene svarer til risikofaktorer som risikoposisjoner med motsatt fortegn kan avregnes mot for å gi en netto risikoposisjon som målingen av engasjementet deretter baseres på,
RPTij = risk position from transaction i with respect to hedging set j; 
RPTij = risikoposisjon fra transaksjon i med hensyn til sikringsgruppe j,
RPClj = risk position from collateral l with respect to hedging set j; 
RPClj = risikoposisjon fra sikkerhet l med hensyn til sikringsgruppe j,
CCRMj = CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j; 
CCRMj = multiplikator for motpartskredittrisiko fastsatt i tabell 5 med hensyn til sikringsgruppe j,
Collateral received from a counterparty has a positive sign and collateral posted to a counterparty has a negative sign. 
Sikkerhet fra en motpart har positivt fortegn, og sikkerhet til en motpart har negativt fortegn.
Collateral that is recognised for this method is confined to the collateral that is eligible under point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/49/EC. 
Sikkerhet som anerkjennes for denne metoden er begrenset til sikkerhet som kan godtas i henhold til dette direktivs vedlegg VIII del 1 nr. 11 og vedlegg II nr. 9 i direktiv 2006/49/EF.
When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg. 
Når en ikke børsomsatt derivattransaksjon med en lineær risikoprofil fastsetter at et finansielt instrument skal byttes mot betaling, omtales denne betalingsdelen som «betalingselementet».
Transactions that stipulate the exchange of payment against payment consist of two payment legs. 
Transaksjoner som fastsetter et bytte av betaling mot betaling, består av to betalingselementer.
The payment legs consist of the contractually agreed gross payments, including the notional amount of the transaction. 
Betalingselementene består av de kontraktsmessig avtalte bruttobetalingene, herunder det nominelle beløp for transaksjonen.
Credit institutions may disregard the interest rate risk from payment legs with a remaining maturity of less than one year for the purposes of the following calculations. 
Kredittinstitusjoner kan se bort fra renterisikoen ved betalingselementer med en gjenværende løpetid på under ett år med hensyn til følgende beregninger.
Credit institutions may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as interest rate swaps, as a single aggregate transaction. 
Kredittinstitusjoner kan behandle transaksjoner som består av to betalingselementer angitt i samme valuta, som for eksempel rentebytteavtaler, som en enkelt samlet transaksjon.
The treatment for payment legs applies to the aggregate transaction. 
Behandlingen av betalingselementer anvendes på den samlede transaksjonen.
Transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying financial instruments are mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or commodity (including gold and other precious metals) and an interest rate risk position for the payment leg. 
Transaksjoner med en lineær risikoprofil der de underliggende finansielle instrumentene er aksjer (herunder aksjeindekser), gull, andre edelmetaller eller andre råvarer, blir innplassert i en risikoposisjon i den respektive aksje (eller aksjeindeks) eller råvare (herunder gull og andre edelmetaller) og en renterisikoposisjon for betalingselementet.
If the payment leg is denominated in a foreign currency, it is additionally mapped to a risk position in the respective currency. 
Dersom betalingselementet er angitt i en utenlandsk valuta, blir det også innplassert i en risikoposisjon i den respektive valutaen.
Transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument are mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg. 
Transaksjoner med en lineær risikoprofil med et gjeldsinstrument som det underliggende instrumentet, blir innplassert i en renterisikoposisjon for gjeldsinstrumentet og en annen renterisikoposisjon for betalingselementet.
Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs. 
Transaksjoner med en lineær risikoprofil som fastsetter bytte av betaling mot betaling, herunder valutaterminkontrakter, blir innplassert i en renterisikoposisjon for hvert av betalingselementene.
If the underlying debt instrument is denominated in a foreign currency, the debt instrument is mapped to a risk position in this currency. 
Dersom det underliggende gjeldsinstrumentet er angitt i en utenlandsk valuta, blir gjeldsinstrumentet innplassert i en risikoposisjon i denne valutaen.
If a payment leg is denominated in foreign currency, the payment leg is again mapped to a risk position in this currency. 
Dersom et betalingselement er angitt i en utenlandsk valuta, blir betalingselementet også innplassert i en risikoposisjon i denne valutaen.
The exposure value assigned to a foreign exchange basis swap transaction is zero. 
Den engasjementsverdien som skal gis en rentebasisbytteavtale i utenlandsk valuta, er lik null.
The size of a risk position from a transaction with linear risk profile is the effective notional value (market price multiplied by quantity) of the underlying financial instruments (including commodities) converted to the credit institution's domestic currency, except for debt instruments. 
Størrelsen på en risikoposisjon som følge av en transaksjon med lineær risikoprofil er den effektive nominelle verdien (markedspris multiplisert med mengde) av de underliggende finansielle instrumentene (herunder råvarer) omregnet til kredittinstitusjonens egen valuta, bortsett fra når det gjelder gjeldsinstrumenter.
For debt instruments and for payment legs, the size of the risk position is the effective notional value of the outstanding gross payments (including the notional amount) converted to the credit institution's domestic currency, multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively. 
For gjeldsinstrumenter og for betalingselementer er størrelsen på risikoposisjonen den effektive nominelle verdien av de utestående bruttobetalingene (herunder det nominelle beløp) omregnet til kredittinstitusjonens egen valuta, multiplisert med den endrede durasjonen til gjeldsinstrumentet eller betalingselementet.
The size of a risk position from a credit default swap is the notional value of the reference debt instrument multiplied by the remaining maturity of the credit default swap. 
Størrelsen på en risikoposisjon som følge av en kredittbytteavtale er den nominelle verdien av referansegjeldsinstrumentet multiplisert med den gjenværende løpetiden til kredittmisligholdsbytteavtalen.
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument. 
Størrelsen på en risikoposisjon fra et ikke børsomsatt derivat med en ikke lineær risikoprofil, herunder opsjoner og opsjoner på bytteavtaler, er lik deltaekvivalenten av effektiv nominell verdi av det finansielle instrumentet som ligger til grunn for transaksjonen, bortsett fra når det gjelder et underliggende gjeldsinstrument.
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively. 
Størrelsen på en risikoposisjon som følge av et ikke børsomsatt derivat med en ikke lineær risikoprofil, herunder opsjoner og opsjoner om å inngå bytteavtaler, der det underliggende instrumentet er et gjeldsinstrument eller et betalingselement, er lik deltaekvivalenten av effektiv nominell verdi av det finansielle instrumentet eller betalingselementet, multiplisert med den endrede durasjonen til henholdsvis gjeldsinstrumentet eller betalingselementet.
For the determination of risk positions, collateral received from a counterparty is to be treated as a claim on the counterparty under a derivative contract (long position) that is due today, while collateral posted is to be treated like an obligation to the counterparty (short position) that is due today. 
For fastsettelse av risikoposisjoner skal sikkerhet mottatt fra en motpart behandles som en fordring på motparten i henhold til en derivatkontrakt (lang posisjon) som forfaller i dag, mens stilt sikkerhet skal behandles som en forpliktelse overfor motparten (kort posisjon) som forfaller i dag.
Credit institutions may use the following formulae to determine the size and sign of a risk position: 
Kredittinstitusjoner kan anvende følgende formel for å fastsette størrelse på og fortegn for en risikoposisjon:
for all instruments other than debt instruments: 
For alle andre instrumenter enn gjeldsinstrumenter:
effective notional value, or 
effektiv nominell verdi, eller
delta equivalent notional value = p ref (( δV )/( δp )) 
deltaekvivalenten av nominell verdi = p ref (( δV )/( δp ))
P ref = price of the underlying instrument, expressed in the reference currency; 
P ref = prisen på det underliggende instrumentet, uttrykt i referansevalutaen,
V = value of the financial instrument (in the case of an option this is the option price and in the case of a transaction with a linear risk profile this is the value of the underlying instrument itself); 
V = verdien av det finansielle instrumentet (for en opsjon er dette opsjonsprisen, og for en transaksjon med en lineær risikoprofil er dette verdien av selve det underliggende instrumentet),
p = price of the underlying instrument, expressed in the same currency as V; 
p = prisen på det underliggende instrumentet, uttrykt i samme valuta som V.
for debt instruments and the payment legs of all transactions: 
For gjeldsinstrumenter og betalingselementene til alle transaksjoner:
effective notional value multiplied by the modified duration, or 
effektiv nominell verdi multiplisert med den endrede durasjon, eller
delta equivalent in notional value multiplied by the modified duration 
deltaekvivalenten i nominell verdi multiplisert med den endrede durasjon
V = value of the financial instrument (in the case of an option this is the option price and in the case of a transaction with a linear risk profile this is the value of the underlying instrument itself or of the payment leg, respectively); 
V = verdien av det finansielle instrumentet (for en opsjon er dette opsjonsprisen og for en transaksjon med en lineær risikoprofil er dette verdien av henholdsvis selve det underliggende instrumentet eller betalingselementet),
r = interest rate level. 
r = rentenivå.
If V is denominated in a currency other than the reference currency, the derivative must be converted into the reference currency by multiplication with the relevant exchange rate. 
Dersom V er angitt i en annen valuta enn referansevalutaen, må derivatet omregnes til referansevalutaen ved multiplikasjon med relevant valutakurs.
The risk positions are to be grouped into hedging sets. 
Risikoposisjonene skal ordnes i sikringsgrupper.
For each hedging set, the absolute value amount of the sum of the resulting risk positions is computed. 
For hver sikringsgruppe beregnes den absolutte verdien av summen av de risikoposisjonene som framkommer.
This sum is termed the «net risk position» and is represented by: 
Denne nettorisikoposisjon representeres ved
in the formulae set out in paragraph 1. 
i formelen i nr. 1.
For interest rate risk positions from money deposits received from the counterparty as collateral, from payment legs and from underlying debt instruments, to which according to Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC a capital charge of 1,60 % or less applies, there are six hedging sets for each currency, as set out in Table 4 below. 
For renterisikoposisjoner som følge av pengeinnskudd mottatt fra motparten som sikkerhet, betalingselementer og underliggende gjeldsinstrumenter, som det i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF anvendes et kapitalkrav på 1,60 % eller mindre på, er det seks sikringsgrupper for hver valuta, slik det framgår av tabell 4 nedenfor.
Hedging sets are defined by a combination of the criteria «maturity» and «referenced interest rates». 
Sikringsgrupper blir definert ved en kombinasjon av kriteriene «løpetid» og «referanserenter».
Government referenced interest rates 
Offentlige referanserenter
Non-government referenced interest rates 
Andre referanserenter enn offentlige referanserenter
Maturity 
Løpetid
For interest rate risk positions from underlying debt instruments or payment legs for which the interest rate is linked to a reference interest rate that represents a general market interest level, the remaining maturity is the length of the time interval up to the next re-adjustment of the interest rate. 
For renterisikoposisjoner som følge av underliggende gjeldsinstrumenter eller betalingselementer der renten er koblet til en referanserente som representerer et generelt markedsrentenivå, er gjenværende løpetid lengden av tidsintervallet fram til neste justering av renten.
In all other cases, it is the remaining life of the underlying debt instrument or in the case of a payment leg, the remaining life of the transaction. 
I alle andre tilfeller er gjenværende løpetid den gjenværende levetiden til det underliggende gjeldsinstrumentet, eller når det gjelder et betalingselement, den gjenværende levetiden til transaksjonen.
There is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap. 
Det er én sikringsgruppe for hver utsteder av et referansegjeldsinstrument som ligger under en kredittbytteavtale.
For interest rate risk positions from money deposits that are posted with a counterparty as collateral when that counterparty does not have debt obligations of low specific risk outstanding and from underlying debt instruments, to which according to Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC a capital charge of more than 1,60 % applies, there is one hedging set for each issuer. 
For renterisikoposisjoner som følge av pengeinnskudd som er stilt som sikkerhet hos en motpart når vedkommende motpart ikke har utestående gjeldsforpliktelser med lav spesifikk risiko, og som følge av underliggende gjeldsinstrumenter som det i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF anvendes et kapitalkrav på mer enn 1,60 % på, er det én sikringsgruppe for hver utsteder.
When a payment leg emulates such a debt instrument, there is also one hedging set for each issuer of the reference debt instrument. 
Når et betalingselement etterligner et slikt gjeldsinstrument, er det også én sikringsgruppe for hver utsteder av referansegjeldsinstrumentet.
Credit institutions may assign risk positions that arise from debt instruments of a certain issuer, or from reference debt instruments of the same issuer that are emulated by payment legs, or that underlie a credit default swap, to the same hedging set. 
Kredittinstitusjoner kan velge å samle risikoposisjoner som er knyttet til gjeldsinstrumenter fra en bestemt utsteder, eller til referansegjeldsinstrumenter fra samme utsteder, som etterlignes av betalingselementer, eller som er underliggende instrument for en kredittbytteavtale, i samme sikringsgruppe.
Underlying financial instruments other than debt instruments shall be assigned to the same respective hedging sets only if they are identical or similar instruments. 
Andre underliggende finansielle instrumenter enn gjeldsinstrumenter skal plasseres i de samme respektive sikringsgruppene bare dersom de er identiske eller tilsvarende instrumenter.
In all other cases they shall be assigned to separate hedging sets. 
I alle andre tilfeller skal de plasseres i separate sikringsgrupper.
The similarity of instruments is established as follows: 
I hvilken grad instrumenter tilsvarer hverandre, fastsettes slik:
for equities, similar instruments are those of the same issuer. 
For aksjer er tilsvarende instrumenter de som har samme utsteder.
An equity index is treated as a separate issuer; 
En aksjeindeks behandles som en separat utsteder.
for precious metals, similar instruments are those of the same metal. 
For edelmetaller er tilsvarende instrumenter de som er basert på samme metall.
A precious metal index is treated as a separate precious metal; 
En edelmetallindeks behandles som et separat edelmetall.
for electric power, similar instruments are those delivery rights and obligations that refer to the same peak or off-peak load time interval within any 24-hour interval; and 
For elektrisk kraft er tilsvarende instrumenter de leveringsrettigheter og plikter som viser til samme tidsintervall med toppbelastning eller med lav belastning i et hvilket som helst 24-timersintervall.
for commodities, similar instruments are those of the same commodity. 
For råvarer er tilsvarende instrumenter de som er basert på samme råvare.
A commodity index is treated as a separate commodity. 
En råvareindeks behandles som en separat råvare.
The CCR multipliers (CCRM) for the different hedging set categories are set out in Table 5 below: 
Multiplikatorene for motpartskredittrisiko (CCRM) for de ulike kategoriene av sikringsgrupper framgår av tabell 5 nedenfor:
Hedging set categories 
Sikringsgruppekategorier
CCRM 
Multiplikatorer for motpartskredittrisiko (CCRM)
Interest Rates 
Rente
Interest Rates for risk positions from a reference debt instrument that underlies a credit default swap and to which a capital charge of 1,60 %, or less, applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC 
Renter for risikoposisjoner som følge av et referansegjeldsinstrument som er underliggende instrument for en kredittbytteavtale, og som det anvendes et kapitalkrav på 1,60 % eller mindre på i henhold til tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF