natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the amount accruing to the pension fund exceeds the increase in entitlements, there is an amount payable by the pension fund to the pension manager. 
Dersom de midler som tilføres pensjonsfondet overstiger økningen i pensjonsrettighetene, oppstår det et beløp som pensjonsfondet skal betale til pensjonsforvalteren.
The excess of net contributions over benefits represents an increase in the liability of the insurance scheme towards the beneficiaries. 
Et overskudd av nettopremier i forhold til ytelser representerer en økning i forsikringsordningens gjeld til ytelsesmottakerne.
Like provisions for prepaid insurance premiums and reserves, provisions for calls under standardised guarantees include unearned fees (premiums) and calls (claims) not yet settled. 
I likhet med avsetninger for forskuddsbetalte forsikringspremier og reserver omfatter avsetninger til utbetalinger i henhold til standardiserte garantier også ikke opptjente gebyrer (premier) og krav som ennå ikke er oppgjort (fordringer).
Standardised guarantees are guarantees that are issued in large numbers, usually for fairly small amounts, along identical lines. 
Standardiserte garantier er garantier som utstedes i stort antall, som regel for forholdsvis små beløp og på identiske vilkår.
Such arrangements involve three parties: the borrower, the lender and the guarantor. 
Slike ordninger omfatter tre parter: låntakeren, långiveren og garantisten.
Either the borrower or the lender may contract with the guarantor to repay the lender if the borrower defaults. 
Låntakeren eller långiveren kan inngå avtale med garantisten om tilbakebetaling til långiveren dersom låntakeren misligholder.
Examples are export credit guarantees and student loan guarantees. 
Eksempler omfatter garantier for eksportkreditt og studielån.
Although it is not possible to establish the likelihood of any particular borrower defaulting, it is usual to estimate how many out of a batch of similar borrowers will default. 
Selv om det ikke er mulig å fastslå sannsynligheten for at en bestemt låntaker misligholder, er det vanlig å gjøre anslag over hvor mange av en ensartet gruppe låntakere som vil misligholde.
Much like a non-life insurer, a guarantor working on commercial lines will expect all the fees paid, plus the property income earned on the fees and any reserves, to cover the expected defaults and associated costs and leave a profit. 
I likhet med et skadeforsikringsselskap forventer en garantist som arbeider på kommersielle vilkår, at alle betalte gebyrer pluss den formueinntekt som opptjenes på gebyrene og eventuelle reserver, dekker forventet mislighold og de kostnader som knytter seg til disse, og at de gir et overskudd.
Accordingly a similar treatment to that of non-life insurance is adopted for such guarantees, described as standardised guarantees. 
Disse garantiene behandles derfor på samme måte som skadeforsikringer og beskrives som standardiserte garantier.
Such positions may switch between the parties, depending on market developments in the underlying asset in relation to the strike price in the contract. 
Disse posisjonene kan veksle mellom partene avhengig av markedsutviklingen for den underliggende eiendelen i forhold til innløsningsprisen i kontrakten.
This characteristic makes it impractical to identify transactions in assets separately from transactions in liabilities. 
Denne egenskapen gjør det upraktisk å skille transaksjoner i eiendeler fra transaksjoner i gjeld.
In the case of an option, the buyer is always the creditor and the writer always the debtor; 
Når det gjelder opsjoner er kjøperen alltid kreditor og utstederen alltid debitor,
Some options are redeemed automatically when they are positive at maturity. 
Noen opsjoner innløses automatisk når de har positiv verdi på utløpsdatoen.
Swaps 
Swapper
Definition : swaps are contractual arrangements between two parties who agree to exchange, over time and according to predetermined rules, streams of payment on an agreed notional amount of principal. 
Definisjon: Swapper er kontraktsmessige ordninger mellom to parter som, over tid og i samsvar med regler fastsatt på forhånd, blir enige om å bytte betalingsstrømmer for en avtalt nominell hovedstol .
Gold swaps are forms of securities repurchase agreements (repos) involving either monetary gold or non-monetary gold. 
Gull-swapper er former for avtaler om gjenkjøp av verdipapirer som omfatter enten monetært gull eller ikke-monetært gull.
Gold swaps are recorded as collateralised loans by both parties, where the collateral is gold. 
Begge parter registrerer gull-swapper som lån med sikkerhet i gull.
Examples of the types of interest rate swapped are fixed rate, floating rate and rates denominated in a currency. 
Eksempler på typer rente som byttes er fast rente, flytende rente og renter angitt i en valuta.
Interest rate swaps are an exchange of interest payments of different character on a notional amount of principal, which is never exchanged. 
Renteswapper innebærer en utveksling av rentebetalinger av ulik karakter for en nominell hovedstol som aldri utveksles.
The most common types are interest rate swaps, foreign exchange swaps and currency swaps. 
De vanligste typene er renteswapper, ///swapper i utenlandsk valuta og valutaswapper.
Foreign exchange swaps are transactions in foreign currencies at a rate of exchange stated in the contract. 
///Swapper i utenlandsk valuta er transaksjoner i utenlandsk valuta til en kurs som er fassatt i kontrakten.
Currency swaps involve an exchange of cash flows related to interest payments and an exchange of principal amounts at an agreed exchange rate at the end of the contract. 
Valutaswapper innebærer en utveksling av kontantstrømmer knyttet til rentebetalinger og en utveksling av hovedstol til en avtalt kurs ved avtalens utløp.
Forward rate agreements (FRAs) 
Framtidige renteavtaler (FRA-kontrakter)
FRAs are contractual arrangements in which two parties, to protect themselves against interest rate changes, agree on an amount of interest to be paid, at a specified settlement date, on a notional amount of principal that is never exchanged. 
Framtidige renteavtaler er kontraktsmessige ordninger der to parter, for å beskytte seg mot endringer i renten, blir enige om et rentebeløp som skal betales på en nærmere angitt oppgjørsdato på en nominell fiktiv hovedstol som aldri utveksles.
Settlements are often made through net cash payments amounting to the current difference between the two interest rates stipulated in the contract applied to the agreed notional principal. 
Oppgjør skjer ofte i form av kontante nettobetalinger som tilsvarer den aktuelle differansen mellom to rentesatser som er fastsatt i kontrakten, og som gjelder for den avtalte nominelle hovedstolen.
FRAs are settled by net cash payments in a similar way as interest rate swaps. 
Oppgjør for framtidige renteavtaler skjer i form av kontante nettobetalinger på samme måte som for renteswapper.
Credit derivatives 
Kredittderivater
amending Regulations (EC) No 1738/2005, (EC) No 698/2006 and (EC) No 377/2008 as regards the International Standard Classification of Occupations (ISCO) 
om endring av forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 om den internasjonale standard for yrkesgruppering (ISCO)
Having regard to Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of a labour force sample survey in the Community( ), and in particular Article 4(3) thereof, 
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet( ), særlig artikkel 4 nr. 3,
Having regard to Council Regulation (EC) No 530/1999 of 9 March 1999 concerning structural statistics on earnings and on labour costs( ), and in particular Article 11 thereof, 
under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader( ), særlig artikkel 11, og
OJ L 63, 12.3.1999, p. 6. 
EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6.
Regulation (EC) No 577/98 has been implemented by Commission Regulation (EC) No 377/2008 of 25 April 2008 implementing Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community as regards the codification to be used for data transmission from 2009 onwards, the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables and the definition of the reference quarters( ). 
Forordning (EF) nr. 577/98 er blitt gjennomført ved kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler( ).
Regulation (EC) No 530/1999 has been implemented by Commission Regulation (EC) No 1738/2005 of 21 October 2005 amending Regulation (EC) No 1916/2000 as regards the definition and transmission of information on the structure of earnings( ) and Commission Regulation (EC) No 698/2006 of 5 May 2006 implementing Council Regulation (EC) No 530/1999 as regards quality evaluation of structural statistics on labour costs and earnings( ). 
Forordning (EF) nr. 530/1999 er blitt gjennomført ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1738/2005 av 21. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1916/2000 med hensyn til definisjonen og overføringen av opplysninger om lønnsstruktur( ) og kommisjonsforordning (EF) nr. 698/2006 av 5. mai 2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader og lønn( ).
The Annexes to those implementing Regulations refer to the International Standard Classification of Occupations, ‘ISCO-88’ or the European version of this classification hereinafter referred to as ‘ISCO-88 (COM)’. 
Vedleggene til disse gjennomføringsforordningene viser til den internasjonale standard for yrkesgruppering, «ISCO-88», eller den europeiske versjonen av denne grupperingen, heretter kalt «ISCO-88 (COM)».
The International Labour Organisation (ILO) has revised the version of the International Standard Classification of Occupations used hitherto (ISCO-88) with the objective of making available a more effective classification, which can be used by countries in the next round of population censuses, as well as in national employment services and other client-oriented applications. 
Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) har revidert den versjonen av den internasjonale standard for yrkesgruppering som har vært benyttet hittil (ISCO-88), for å utvikle en mer hensiktsmessig gruppering som landene kan benytte i den neste runden med folketellinger samt i nasjonale arbeidsformidlinger og til andre kunderettede formål.
In order to ensure comparability between data on occupations from the EU Member States and the rest of the world it is necessary to use this revised classification (ISCO-08) in the main European Statistical System surveys collecting data on occupations before the next round of population census that will take place in 2011. 
For å sikre sammenlignbarhet mellom data over yrker fra EUs medlemsstater og resten av verden, er det nødvendig å benytte denne reviderte grupperingen (ISCO-08) i de viktigste undersøkelsene innenfor det europeiske statistikksystem der det samles inn data over yrker, før neste runde med folketellinger, som vil finne sted i 2011.
The establishment of a revised Standard Classification of Occupations makes it necessary to modify in particular the references to ISCO-88 and to the European version of this classification ISCO-88 (COM). 
Opprettelsen av en revidert standard for yrkesgruppering gjør det nødvendig særlig å endre henvisningene til ISCO-88 og den europeiske versjonen av denne grupperingen, ISCO-88 (COM).
Therefore, Regulations (EC) No 1738/2005, (EC) No 698/2006 and (EC) No 377/2008 should be amended accordingly. 
Forordning (EF) nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006 og (EF) nr. 377/2008 bør derfor endres.
It is considered advisable that, as much as possible, the first reference year for the data transmission of ISCO-08 data is the same in all statistical domains concerned, in line with the next round of Census, which will have 2011 as reference year. 
Så langt det lar seg gjøre bør det første referanseåret for overføring av ISCO-08-data være det samme for alle berørte statistikkområder, i tilknytning til neste runde med folketellinger, som har 2011 som referanseår.
The recommendation is therefore to use 2011 as first year of reference for the transmission of data on occupations according to ISCO-08 with the exception of the Structure of Earnings Survey, conducted every four years, which would apply it in 2010. 
Det anbefales derfor å benytte 2011 som første referanseår for overføring av data over yrker i samsvar med ISCO-08, med unntak av lønnsstrukturundersøkelsen, som utføres hvert fjerde år og som vil benytte den nye yrkesgrupperingen i 2010.
In Regulation (EC) No 1738/2005 the term ‘ISCO-88 (COM)’ is replaced by ‘ISCO-08’ throughout the text of Annexes I, II and III. 
I forordning (EF) nr. 1738/2005 endres « ISCO-88 (COM) » til « ISCO-08 » i hele teksten i vedlegg I, II og III.
In Regulation (EC) No 698/2006 the term ‘ISCO-88’ is replaced by ‘ISCO-08’ throughout the text of the Annex. 
I forordning (EF) nr. 698/2006 endres « ISCO-88 » til « ISCO-08 » i hele teksten i vedlegget.
In Regulation (EC) No 377/2008 the term ‘ISCO-88 (COM)’ is replaced by ‘ISCO-08’ throughout the text of the Annex. 
I forordning (EF) nr. 377/2008 endres « ISCO-88 (COM) » til « ISCO-08 » i hele teksten i vedlegget.
Articles 1 and 2 shall apply from 1 January 2010. 
Artikkel 1 og 2 får anvendelse fra 1. januar 2010.
Article 3 shall apply from 1 January 2011. 
Artikkel 3 får anvendelse fra 1. januar 2011.
The payments are related to the difference between the forward rate agreement rate and the prevailing market rate at the time of settlement. 
Betalingsbeløpene avhenger av forskjellen mellom renten for de framtidige renteavtalene og markedsrenten på oppgjørstidspunktet.
Definition : credit derivatives are financial derivatives the primary purpose of which is to trade credit risk. 
Definisjon : Kredittderivater er finansielle derivater som hovedsakelig benyttes til handel med kredittrisiko.
Credit derivatives are designed for trading in loan and security default risk. 
Kredittderivater er utformet med sikte på handel med risiko for mislighold av lån og verdipapirer.
Financial derivatives can be categorised by instrument such as options, forwards and credit derivatives, or by market risk as currency swaps, interest rate swaps, etc. 
Finansielle derivater kan inndeles etter instrumenter, f.eks. opsjoner, ikke-børsomsatte terminkontrakter og kredittderivater, eller etter markedsrisiko, f.eks. valutaswapper, renteswapper osv.
Forwards 
Ikke-børsomsatte terminkontrakter
Definition : forwards are financial contracts under which two parties agree to exchange a specified quantity of an underlying asset at an agreed price (the strike price) on a specified date. 
Definisjon : Ikke-børsomsatte terminkontrakter er finansielle kontrakter der to parter avtaler å utveksle en bestemt mengde av en underliggende eiendel til en avtalt pris (innløsningskursen) på en fastsatt dato.
Futures are forward contracts traded on organised exchanges. 
Børsomsatte terminkontrakter er terminkontrakter som omsettes på regulerte markeder.
Common forward-type contracts include swaps and forward rate agreements (FRAs). 
Vanlige typer av ikke-børsomsatte terminkontrakter er swapper og framtidige renteavtaler (FRA).
Options vis-à-vis forwards 
Opsjoner sammenlignet med ikke-børsomsatte terminkontrakter
Futures and other forward contracts are typically, but not always, settled by the payment of cash or the provision of some other financial asset rather than the delivery of the underlying asset, and, therefore, are valued and traded separately from the underlying item. 
Oppgjør for børsomsatte terminkontrakter og andre terminkontrakter skjer vanligvis, men ikke alltid, i kontanter eller ved at en annen finansiell eiendel stilles til rådighet, snarere enn at den underliggende eiendelen leveres, og de verdisettes og omsettes derfor atskilt fra det underliggende elementet.
Options can be contrasted with forwards in that: 
Opsjoner skiller seg fra ikke-børsomsatte terminkontrakter på følgende måte:
as market prices, interest rates or exchange rates change during the life of a forward contract, the contract may take on a positive value for one party (as an asset) and a corresponding negative value (as a liability) for the other. 
ettersom markedspriser, rentesatser og valutakurser endres i løpet av en ikke-børsomsatt terminkontrakts løpetid, kan kontrakten få positiv verdi (eiendel) for en av partene og en motsvarende negativ verdi (gjeld) for den annen part.
Unlike other financial instruments, transactions in forwards are therefore normally reported net over assets and liabilities. 
Til forskjell fra andre finansielle instrumenter, rapporteres transaksjoner i ikke-børsomsatte terminkontrakter normalt netto i forhold til eiendeler og gjeld.
at maturity, redemption is unconditional for a forward, whereas for an option it is determined by the buyer of the option. 
for ikke-børsomsatte terminkontrakter er innløsning obligatorisk ved løpetidens utløp, mens det for opsjoner avgjøres av kjøperen.
Credit derivatives may take the form of forward-type or option-type contracts and, like other financial derivatives, are frequently drawn up under standard legal agreements which facilitate market valuation. 
Kredittderivater kan utformes som terminkontrakter eller opsjonsavtaler og blir i likhet med andre finansielle derivater ofte opprettet i henhold til standardiserte juridiske avtaler, noe som gjør det lettere å beregne markedsverdien.
Credit risk is transferred from the risk seller, who is buying protection, to the risk buyer, who is selling protection, in exchange for a premium. 
Kredittrisikoen overføres fra risikoselgeren, som kjøper beskyttelse, til risikokjøperen, som selger beskyttelse, mot betaling av en premie.
The risk buyer pays cash to the risk seller in the event of a default. 
Ved mislighold betaler risikokjøperen kontant til risikoselgeren.
A credit derivative may also be settled by the delivery of debt securities through the unit that has defaulted. 
Et kredittderivat kan også gjøres opp ved levering av gjeldsverdipapirer gjennom den enhet som misligholder.
Types of credit derivatives are credit default options, credit default swaps (CDS) and total return swaps. 
Kredittopsjoner, kredittbytteavtaler (CDS) og totalavkastningsbytteavtaler er forskjellige former for kredittderivater.
A CDS index as a traded credit derivative index reflects the development of CDS premiums. 
Utviklingen i CDS-premiene avspeiles i en CDS-indeks for omsatte kredittderivater.
Credit default swaps 
Kredittbytteavtaler (CDS)
Definition : credit default swaps (CDS) are credit insurance contracts. 
Definisjon : Kredittbytteavtaler (CDS) er kredittforsikringsavtaler.
They are intended to cover losses to the creditor (buyer of a CDS) when: 
De skal dekke kreditors (CDS-kjøperens) tap når:
a credit event occurs in relation to a reference unit, rather than being associated to a particular debt security or loan. 
det inntreffer en kreditthendelse i forbindelse med en referanseenhet, ikke i forbindelse med et bestemt lån eller verdipapir.
A credit event affecting the reference unit of concern may be a default, but also a failure to make a payment on any (qualifying) liability that has become due as in cases such as debt restructuring, breach of covenants, and others; 
En kreditthendelse som virker inn på den berørte referanseenheten kan være mislighold, men også manglende betaling av en (relevant) gjeld som har forfalt, f.eks. ved omstrukturering av gjeld, avtalebrudd o.l.,
a particular debt instrument, typically a debt security or a loan, goes into default. 
et bestemt gjeldsinstrument, vanligvis et gjeldsverdipapir eller et lån, misligholdes.
As with swap contracts, the buyer of the CDS, (regarded as the risk seller), makes a series of premium payments to the seller of the CDS (regarded as the risk buyer). 
Akkurat som ved bytteavtaler, foretar kjøperen av kredittbytteavtalen (risikoselgeren) en rekke premiebetalinger til selgeren av kredittbytteavtalen (risikokjøperen).
Where there is no default on the associated unit or the debt instrument, the risk seller continues paying premiums until the end of the contract. 
Dersom det ikke oppstår mislighold i forbindelse med den tilknyttede enheten eller det tilknyttede gjeldsinstrumentet fortsetter risikoselgeren å betale premier til avtalen utløper.
If there is a default, the risk buyer compensates the risk seller for the loss, and the risk seller ceases to pay premiums. 
Dersom det oppstår mislighold dekker risikokjøperen risikoselgerens tap og risikoselgeren slutter å betale premier.
Financial instruments not included in financial derivatives 
Finansielle instrumenter som ikke inngår i finansielle derivater
Financial derivatives do not include: 
Finansielle derivater omfatter ikke:
the underlying instrument upon which the financial derivative is based; 
det underliggende finansobjektet som det finansielle derivat er basert på,
structured debt securities that combine a debt security, or a basket of debt securities, with a financial derivative or a basket of financial derivatives, where the derivatives are inseparable from the debt security and the principal initially invested is large compared to the prospective returns from the embedded financial derivatives. 
///strukturerte gjeldsverdipapirer som kombinerer et gjeldsverdipapir, eller en kurv av gjeldsverdipapirer, med et finansielt derivat, eller en kurv av finansielle derivater, der derivatene ikke kan skilles fra gjeldsverdipapirene og det beløp som opprinnelig investeres, er stort i forhold til forventet avkastning på de innebygde finansielle derivatene.
Financial instruments where small principal amounts are invested relative to the prospective returns, and which are fully at risk, are classified as financial derivatives. 
Finansielle instrumenter der de beløp som opprinnelig investeres er små i forhold til forventet avkastning, og der risikoelementet er maksimalt, klassifiseres som finansielle derivater.
Financial instruments where the debt security component and the financial derivative component are separable from each other are classified accordingly; 
Finansielle instrumenter der komponentene gjeldsverdipapirer og finansielle derivater kan skilles fra hverandre klassifiseres som henholdsvis gjeldsverdipapirer og finansielle derivater,
repayable margin payments related to financial derivatives are classified in other deposits or loans depending on the institutional units involved. 
tilbakebetalingspliktige margininnbetalinger i forbindelse med finansielle derivater klassifiseres som andre innskudd eller lån avhengig av hvilke institusjonelle enheter som er involvert.
However, non-repayable margin payments, reducing or eliminating the asset/liability positions which may emerge during the life of the contract, are treated as settlements under the contract, and classified as transactions in financial derivatives; 
Ikke-tilbakebetalingspliktige marginbetalinger som reduserer eller fjerner de eiendoms- eller gjeldsposter som kan oppstå i løpet av kontaktens løpetid, behandles imidlertid som oppgjør i henhold til kontrakten og klassifiseres som transaksjoner i finansielle derivater.
secondary instruments, which are not negotiable and cannot be offset on the market; and 
avledede finansobjekter som ikke er omsettelige og ikke kan benyttes til motregning i markedet, og
gold swaps, which have the same nature as securities repurchase agreements. 
gull-bytteavtaler, som har samme egenskaper som gjenkjøpsavtaler for verdipapirer.
Employee stock options (F.72) 
Personalopsjoner (F.72)