natgillin/translations-raw huggingface dataset:
To the extent that a credit institution uses statistical default prediction models it is allowed to estimate PDs as the simple average of default-probability estimates for individual obligors in a given grade.
I den utstrekning en kredittinstitusjon benytter statistiske modeller for å forutsi mislighold, tillates den å estimere PD verdier som et aritmetisk gjennomsnitt av estimater for sannsynlig mislighold for enkeltstående debitorer i en gitt klasse.
The credit institution's use of default probability models for this purpose shall meet the standards specified in point 30.
Kredittinstitusjonens bruk av modeller for beregning av sannsynlighet for mislighold for dette formål skal oppfylle standardene i nr. 30.
Irrespective of whether a credit institution is using external, internal, or pooled data sources, or a combination of the three, for its PD estimation, the length of the underlying historical observation period used shall be at least five years for at least one source.
Uansett om en kredittinstitusjon benytter eksterne, interne eller felles datakilder, eller en sammenstilling av disse tre, til sin PD estimering, skal lengden av den underliggende historiske observasjonsperioden som benyttes, være minst fem år for minst én kilde.
This point also applies to the PD/LGD Approach to equity.
Dette gjelder også PD /LGD metoden for egenkapitalengasjementer.
Member States may allow credit institutions which are not permitted to use own estimates of LGDs or conversion factors to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Medlemsstatene kan tillate at kredittinstitusjoner som ikke har tillatelse til å benytte egne estimater av LGD verdier eller konverteringsfaktorer, når de gjennomfører IRB-metoden, kan benytte relevante opplysninger som omfatter en periode på to år.
Credit institutions shall estimate PDs by obligor grade or pool from long run averages of one-year default rates.
Kredittinstitusjoner skal estimere PD verdier for hver debitorklasse eller gruppe ut fra langsiktige gjennomsnittlige misligholdsrater i løpet av ett år.
Notwithstanding point 67, PD estimates may also be derived from realised losses and appropriate estimates of LGDs.
Uten hensyn til nr. 67 kan PD estimater også utledes av realiserte tap og egnede estimater av LGD verdier.
If a credit institution derives long run average estimates of PD and LGD for retail from an estimate of total losses and an appropriate estimate of PD or LGD, the process for estimating total losses shall meet the overall standards for estimation of PD and LGD set out in this part, and the outcome shall be consistent with the concept of LGD as set out in point 73.
Dersom en kredittinstitusjon beregner langsiktige gjennomsnittlige estimater av PD og LGD verdier for detaljkunder ut fra et estimat av samlede tap og et egnet estimat av PD eller LGD, skal metoden for estimering av samlede tap oppfylle de generelle standardene for estimering av PD og LGD verdi i denne del, og resultatet skal være i samsvar med LGD-begrepet omhandlet i nr. 73.
Requirements specific to own-LGD estimates
Særlige krav for egne estimater av LGD verdier
Credit institutions shall estimate LGDs by facility grade or pool on the basis of the average realised LGDs by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Kredittinstitusjoner skal estimere LGD verdier for hver fasilitetsklasse eller gruppe på grunnlag av gjennomsnittlige faktiske LGD verdier for hver fasilitetsklasse eller gruppe og benytte alle observerte mislighold i datakildene (antallsvektet gjennomsnitt).
Credit institutions shall use LGD estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Kredittinstitusjoner skal benytte LGD estimater som er påregnelige i en økonomisk nedgangsperiode dersom disse er mer forsiktige enn det langsiktige gjennomsnittet.
To the extent a rating system is expected to deliver realised LGDs at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
I den utstrekning et kredittvurderingssystem forventes å gi faktiske LGD verdier på et konstant nivå per klasse eller gruppe over tid, skal kredittinstitusjoner foreta justeringer av sine estimater av risikoparametrer per klasse eller gruppe for å begrense den virkningen en økonomisk nedgangsperiode har på kapitalen.
Currency mismatches between the underlying obligation and the collateral shall be treated conservatively in the credit institution's assessment of LGD.
Manglende motsvarende valuta i forholdet mellom den underliggende forpliktelsen og sikkerheten skal behandles forsiktig i kredittinstitusjonens vurdering av LGD verdi.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, these estimates shall not solely be based on the collateral's estimated market value.
I den utstrekning LGD estimater tar hensyn til at det foreligger sikkerhet, skal disse estimatene ikke bare være basert på sikkerhetens estimerte markedsverdi.
LGD estimates shall take into account the effect of the potential inability of credit institutions to expeditiously gain control of their collateral and liquidate it.
LGD estimater skal ta hensyn til virkningen av kredittinstitusjoners eventuelle manglende evne til raskt å få kontroll over sin sikkerheten og realisere den.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
I den utstrekning LGD estimater tar hensyn til at det foreligger sikkerhet, skal kredittinstitusjoner innføre interne krav til håndtering av sikkerhet, rettssikkerhet og risikohåndtering som generelt er i samsvar med kravene i vedlegg VIII del 2.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
I den utstrekning en kredittinstitusjon anerkjenner sikkerhet i forbindelse med fastsettelse av engasjementsverdien for motpartskredittrisiko i samsvar med vedlegg III del 5 eller 6, skal de beløp som sikkerheten forventes å innbringe, ikke tas hensyn til i LGD estimatene.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Estimater av LGD verdier skal være basert på opplysninger for en periode på minst fem år, som hvert år forlenges med ett år etter gjennomføringen og inntil en minsteperiode på sju år er nådd for minst én datakilde.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
Uten hensyn til nr. 73 kan LGD estimater også beregnes ut fra faktiske tap og egnede estimater av PD verdier.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Uten hensyn til nr. 89 kan kredittinstitusjoner ta hensyn til framtidige trekk enten i sine konverteringsfaktorer eller i sine LGD estimater.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
For kjøpte detaljkundefordringer kan kredittinstitusjoner benytte eksterne og interne referanseopplysninger for å estimere LGD verdier.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Estimater av LGD verdier skal være basert på opplysninger for en periode på minst fem år.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Uten hensyn til nr. 73 trenger en kredittinstitusjon ikke å legge like stor vekt på historiske opplysninger dersom den kan godtgjøre overfor sin vedkommende myndighet at nyere opplysninger gir en bedre prognose med hensyn til tapsprosenter.
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Kredittinstitusjoner skal estimere konverteringsfaktorer for hver fasilitetsklasse eller gruppe på grunnlag av de gjennomsnittlige faktiske konverteringsfaktorene for hver fasilitetsklasse eller gruppe og benytte alle observerte mislighold i datakildene (vektet gjennomsnittlig mislighold).
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
Uten hensyn til nr. 87 trenger en kredittinstitusjon ikke å legge like stor vekt på historiske opplysninger dersom den kan godtgjøre overfor sin vedkommende myndighet at nyere opplysninger gir en bedre prognose med hensyn til trekk.
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
Engasjementer med foretak, institusjoner, sentralmyndigheter og sentralbanker der det blir benyttet egne estimater av LGD verdier, samt detaljkundeengasjementer
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
Kravene i nr. 97 104 kommer ikke til anvendelse på garantier som gis av institusjoner og sentralmyndigheter og sentralbanker dersom kredittinstitusjonen har fått godkjenning til å anvende reglene i artikkel 78-83 for engasjementer med slike foretak.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
I så fall kommer kravene i artikkel 90 93 til anvendelse.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
For detaljkundegarantier kommer disse kravene også til anvendelse på inndelingen av engasjementer i klasser eller grupper, og på estimering av PD verdi.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
Godtatte garantister omfattes av samme regler som debitorer i henhold til nr. 17 29.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
En kredittinstitusjon skal ha klart spesifiserte kriterier for justering av risikoklasser, grupper eller LGD estimater og, når det gjelder detaljkundefordringer og anerkjente kjøpte fordringer, for inndeling av engasjementer i risikoklasser eller grupper, for å gjenspeile virkningen av garantiene på beregning av risikovektede engasjementsbeløp.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in points 17 to 29.
Disse kriteriene skal være i samsvar med minstekravene fastsatt i nr. 17 29.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Annex VIII Part 2, point 21 shall apply.
Dersom det er et misforhold mellom den underliggende forpliktelsen og referanseforpliktelsen til kredittderivatet eller den forpliktelsen som benyttes for å avgjøre om en kreditthendelse har inntruffet, kommer kravene i vedlegg VIII del 2 nr. 21 til anvendelse.
The process shall include regular audits of all critical phases of the credit institution's receivables purchase programme, verification of the separation of duties between firstly the assessment of the seller and servicer and the assessment of the obligor and secondly between the assessment of the seller and servicer and the field audit of the seller and servicer, and evaluations of back office operations, with particular focus on qualifications, experience, staffing levels, and supporting automation systems.
Prosessen skal omfatte regelmessig revisjon av alle kritiske faser i kredittinstitusjonens innkjøpsprogram for fordringer, kontroll av fordelingen av plikter, for det første mellom vurderingen av selger og forvalter og vurderingen av debitor, og for det andre mellom vurderingen av selger og forvalter og revisjon av selger og forvalter samt vurderinger av «back office» transaksjoner, med særlig fokus på kvalifikasjoner, erfaring, personalnivå og automatiserte støttesystemer.
Credit institutions shall regularly compare realised default rates with estimated PDs for each grade and, where realised default rates are outside the expected range for that grade, credit institutions shall specifically analyse the reasons for the deviation.
Kredittinstitusjoner skal regelmessig sammenligne faktiske misligholdsrater med estimerte PD verdier for hver risikoklasse, og dersom faktiske misligholdsrater er utenfor det forventede området for vedkommende klasse, skal kredittinstitusjoner særlig analysere grunnene til dette avviket.
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall also perform analogous analysis for these estimates.
Kredittinstitusjoner som benytter egne estimater av LGD verdier og/eller konverteringsfaktorer, skal også utføre en tilsvarende analyse for disse estimatene.
Changes in estimation and validation methods and data (both data sources and periods covered) shall be documented.
Endringer i estimerings og valideringsmetoder og opplysninger (både datakilder og perioder som omfattes) skal dokumenteres.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses, where EL is used, from expectations, become significant enough to call the validity of the estimates into question.
Kredittinstitusjoner skal ha hensiktsmessige interne standarder for situasjoner der faktiske PD verdier, LGD verdier, konverteringsfaktorer og samlede tap, dersom EL verdi benyttes, avviker så mye fra forventede verdier at det kan stilles spørsmål ved gyldigheten av estimatene.
Credit institutions shall demonstrate to competent authorities that the shock employed provides a conservative estimate of potential losses over a relevant long-term market or business cycle.
Kredittinstitusjoner skal godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at det sjokk som benyttes, gir et forsiktig estimat av potensielle tap over en relevant langsiktig markeds eller konjunktursyklus.
Where a credit institution has material holdings with values that are highly non-linear in nature the internal models shall be designed to capture appropriately the risks associated with such instruments;
Dersom en kredittinstitusjon innehar vesentlige beholdninger med verdier som er svært ikke lineære av natur, skal de interne modellene utformes slik at de på en hensiktsmessig måte fanger opp den risiko som er forbundet med slike instrumenter.
All material aspects of the rating and estimation processes shall be approved by the credit institution's management body described in Article 11 or a designated committee thereof and senior management.
Alle vesentlige sider ved kredittvurderings og estimeringsprosessene skal godkjennes av kredittinstitusjonens ledelsesorgan som beskrevet i artikkel 11, eller av en komité nedsatt av dette, samt av den øverste administrative ledelsen.
Reporting shall include at least risk profile by grade, migration across grades, estimation of the relevant parameters per grade, and comparison of realised default rates, and to the extent that own estimates are used of realised LGDs and realised conversion factors against expectations and stress-test results.
Beretningene skal minst omfatte risikoprofil fordelt på klasser, bevegelse mellom klasser, estimering av relevante parametrer for hver klasse og sammenligning av faktiske misligholdsrater, og i den utstrekning egne estimater blir benyttet for faktiske LGD verdier og faktiske konverteringsfaktorer, forventede verdier og resultater av stresstestene.
The credit risk control unit shall be independent from the personnel and management functions responsible for originating or renewing exposures and report directly to senior management.
Kontrollenheten for kredittrisiko skal være uavhengig av de personal og ledelsesfunksjoner som har ansvar for å ta initiativ til eller fornye engasjementer, og rapportere direkte til den øverste administrative ledelsen.
Notwithstanding point 129, credit institutions using pooled data according to points 57 and 58 may outsource the following tasks:
Uten hensyn til nr. 129 kan kredittinstitusjoner som benytter felles opplysninger i samsvar med nr. 57 og 58, sette ut følgende oppgaver:
Internal audit or another comparable independent auditing unit shall review at least annually the credit institution's rating systems and its operations, including the operations of the credit function and the estimation of PDs, LGDs, ELs and conversion factors.
Enheten for internrevisjon eller en annen sammenlignbar uavhengig revisjonsenhet skal minst en gang i året gjennomgå kredittinstitusjonens kredittvurderingssystemer og deres funksjon, herunder kredittfunksjonens virksomhet og estimering av PD verdier, LGD verdier, EL verdier og konverteringsfaktorer.
Without prejudice to point 5, eligibility is limited to reciprocal cash balances between the credit institution and the counterparty.
Uten at det berører nr. 5 er godtakbarheten begrenset til gjensidige kontantbalanser mellom kredittinstitusjonen og motparten.
Without prejudice to Annex II to Directive 2006/49/EC to be recognised the collateral taken and securities or commodities borrowed within such agreements must comply with the eligibility requirements for collateral set out at points 7 to 11.
Uten at det berører vedlegg II til direktiv 2006/49/EF skal den sikkerhet som stilles, og de verdipapirer eller råvarer som lånes i henhold til slike avtaler, være i samsvar med godkjenningskravene for sikkerheter fastsatt i nr. 7 11 for å bli godkjent.
Where the credit risk mitigation technique used relies on the right of the credit institution to liquidate or retain assets, eligibility depends upon whether risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, are calculated under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89.
Dersom den teknikken for kredittrisikoreduksjon som benyttes, baserer seg på kredittinstitusjonens rett til å realisere eller tilbakeholde eiendeler, er godtakbarheten avhengig av om risikovektede engasjementsbeløp, og dersom dette er relevant, forventede tapsbeløp, blir beregnet i henhold til artikkel 78 83 eller artikkel 84 89.
debt securities issued by central governments or central banks, which securities have a credit assessment by an ECAI or export credit agency recognised as eligible for the purposes of Articles 78 to 83 which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 4 or above under the rules for the risk weighting of exposures to central governments and central banks under Articles 78 to 83;
obligasjoner utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker, dersom disse obligasjonene har en kredittvurdering foretatt av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon eller et eksportkredittbyrå som er anerkjent som valgbare i henhold til artikkel 78 83, og som av vedkommende myndighet er gitt risikoklasse 4 eller høyere i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer med sentralmyndigheter og sentralbanker i henhold til artikkel 78 83,
debt securities issued by institutions, which securities have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to credit institutions under Articles 78 to 83;
obligasjoner utstedt av institusjoner, dersom disse obligasjonene har en kredittvurdering foretatt av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon som av vedkommende myndighet er gitt risikoklasse 3 eller høyere i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer med kredittinstitusjoner i henhold til artikkel 78 83,
debt securities issued by other entities, which securities have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83;
obligasjoner utstedt av andre foretak, dersom disse obligasjonene har en kredittvurdering foretatt av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon som av vedkommende myndighet er gitt risikoklasse 3 eller høyere i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer med foretak i henhold til artikkel 78 83,
debt securities with a short-term credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of short term exposures under Articles 78 to 83;
obligasjoner med en kortsiktig kredittvurdering foretatt av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon som av vedkommende myndighet er gitt risikoklasse 3 eller høyere i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for kortsiktige engasjementer i henhold til artikkel 78 83,
debt securities issued by public sector entities which are treated as exposures to central governments in accordance with point 15 of Part 1 of Annex VI;
obligasjoner utstedt av offentlige foretak, som behandles som engasjementer med sentralmyndigheter i samsvar med nr. 15 i del 1 i vedlegg VI,
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under Articles 78 to 83; and
obligasjoner utstedt av multilaterale utviklingsbanker som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83, og
debt securities issued by international organisations which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
obligasjoner utstedt av internasjonale organisasjoner som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83.
debt securities issued by regional governments or local authorities other than those exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
andre obligasjoner utstedt av regionale eller lokale myndigheter enn dem der engasjementer med disse skal behandles som engasjementer med de sentralmyndigheter under hvis jurisdiksjon de er etablert i henhold til artikkel 78 83,
debt securities issued by public sector entities, exposures to which are treated as exposures to credit institutions under Articles 78 to 83; and
obligasjoner utstedt av offentlige foretak der engasjementer med disse skal behandles som engasjementer med kredittinstitusjoner i henhold til artikkel 78 83, og
debt securities issued by multilateral development banks other than those to which a 0 % risk weight is assigned under Articles 78 to 83.
andre obligasjoner utstedt av multilaterale utviklingsbanker enn dem som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83.
all other rated issues by the issuing institution of the same seniority have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to institutions or short term exposures under Articles 78 to 83;
alle andre kredittvurderte verdipapirer med samme fortrinnsrett fra den utstedende institusjonen har en kredittvurdering foretatt av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon som av vedkommende myndighet er gitt risikoklasse 3 eller høyere i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer med institusjoner i henhold til artikkel 78 83,