natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The exempted position shall be measured as the number of shares as of 31 December 2007 and any additional share arising directly as a result of owning those holdings, as long as they do not increase the proportional share of ownership in a portfolio company.
Den unntatte posisjonen skal måles som antallet aksjer per 31. desember 2007 og eventuelle tilleggsaksjer som oppstår direkte som et resultat av å eie disse, så lenger de ikke øker den forholdsmessige eierandelen i et porteføljeforetak.
Until 31 December 2011, for corporate exposures, the competent authorities of each Member State may set the number of days past due that all credit institutions in its jurisdiction shall abide by under the definition of «default» set out in Annex VII, Part 4, point 44 for exposures to such counterparts situated within this Member State.
Fram til 31. desember 2011 kan vedkommende myndigheter i hver enkelt medlemsstat for foretaksengasjementer fastsette antallet dager etter forfall som alle kredittinstitusjoner i medlemsstatens jurisdiksjon skal anvende i henhold til definisjonen av «mislighold» i vedlegg VII del 4 nr. 44 for engasjementer med slike motparter i vedkommende medlemsstat.
For exposures to such counterparts situated in the territories of other Member States, the competent authorities shall set a number of days past due which is not higher than the number set by the competent authority of the respective Member State.
For engasjementer med slike motparter på andre medlemsstaters territorium skal vedkommende myndigheter fastsette et antall dager etter forfall som ikke er høyere enn det antallet som er fastsatt av vedkommende myndighet i den respektive medlemsstaten.
Until 31 December 2012, for credit institutions the relevant indicator for the trading and sales business line of which represents at least 50 % of the total of the relevant indicators for all of its business lines accordance with Annex X, Part 2, points 1 to 4, Member States may apply a percentage of 15 % to the business line «trading and sales».
Fram til 31. desember 2012 kan medlemsstatene for kredittinstitusjoner hvis relevante indikator for forretningsområdet handels- og salgsvirksomhet utgjør minst 50 % av summen av relevante indikatorer for samtlige av deres forretningsområder i samsvar med vedlegg X del 2 nr. 1 4, anvende en prosentandel på 15 % for forretningsområdet «handel og salg».
By 1 January 2012 the Commission shall, review and report on the application of this Directive with particular attention to all aspects of Articles 68 to 73, 80(7), 80(8) and 129, and shall submit this report to the Parliament and the Council together with any appropriate proposals.
Senest 1. januar 2012 skal Kommisjonen gjennomgå og utarbeide en rapport om anvendelsen av dette direktiv, der oppmerksomheten særlig skal rettes mot alle sider ved anvendelsen av artikkel 68 73, artikkel 80 nr. 7, artikkel 80 nr. 8 og artikkel 129, og oversende denne rapporten til Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle egnede forslag.
By 31 December 2006 Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 4, 22, 57, 61 to 64, 66, 68 to 106, 108, 110 to 115, 117 to 119, 123 to 127, 129 to 132, 133, 136, 144 to 149 and 152 to 155, and Annexes II, III and V to XII.
Medlemsstatene skal innen 31. desember 2006 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme artikkel 4, 22, 57, 61 64, 66, 68 106, 108, 110 115, 117 119, 123 127, 129-133, 136, 144 149 og 152 155 samt vedlegg II, III og V XII.
Notwithstanding paragraph 3, Member States shall apply those provisions from 1 January 2007.
Uten hensyn til nr. 3 skal medlemsstatene anvende disse bestemmelsene fra og med 1. januar 2007.
Member States shall apply, from 1 January 2008, and no earlier, the laws regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 87(9) and 105.
Medlemsstatene skal fra og med 1. januar 2008 og ikke tidligere anvende de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme artikkel 87 nr. 9 og artikkel 105.
The services and activities provided for in Sections A and B of Annex I to Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments( ), when referring to the financial instruments provided for in Section C of Annex I of that Directive, are subject to mutual recognition according to this Directive.
De tjenester og den virksomhet som er omhandlet i avsnitt A og B i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter( ) skal, når de viser til de finansielle instrumentene som er omhandlet i avsnitt C i vedlegg I til nevnte direktiv, omfattes av gjensidig anerkjennelse i henhold til dette direktiv.
Asset sale and repurchase agreements as defined in Article 12(3) and (5) of Directive 86/635/EEC, and
Avtaler om salg og gjenkjøp av eiendeler som definert i artikkel 12 nr. 3 og 5 i direktiv 86/635/EØF
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) with an original maturity of up to and including one year which may not be cancelled unconditionally at any time without notice or that do not effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness, and
Ikke utnyttede kredittfasiliteter (avtaler om utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller akseptkreditt) som har en opprinnelig løpetid på høyst ett år og ikke kan sies opp uten vilkår når som helst uten varsel, eller som ikke på en effektiv måte gir adgang til automatisk heving på grunn av svekkelse av en låntakers kredittverdighet
Other items also carrying medium/low risk and as communicated to the Commission.
Andre mellom /lavrisikoposter, som meddelt Kommisjonen
Undrawn credit facilities (agreements to lend, purchase securities, provide guarantees or acceptance facilities) which may be cancelled unconditionally at any time without notice, or that do effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Ikke utnyttede kredittfasiliteter (avtaler om utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller akseptkreditt) som kan sies opp uten vilkår når som helst uten varsel, eller som på en effektiv måte gir adgang til automatisk heving på grunn av svekkelse av en låntakers kredittverdighet.
«Long Settlement Transactions» mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction.
«Transaksjoner med lang oppgjørstid» transaksjoner der en motpart påtar seg å levere et verdipapir, en råvare eller et beløp i utenlandsk valuta mot kontanter, andre finansielle instrumenter eller råvarer, eller omvendt, med en avtalt oppgjørs eller leveringsfrist som er lengre enn markedsstandarden for denne bestemte transaksjonen, og fem bankdager etter det tidspunkt da kredittinstitusjonen inngår transaksjonen.
«Netting Set» means a group of transactions with a single counterparty that are subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement and for which netting is recognised under Part 7 of this Annex and Articles 90 to 93.
«Motregningsgruppe» en gruppe transaksjoner med en enkelt motpart som er underlagt en tosidig motregningsordning som kan tvangsfullbyrdes, og som motregning er anerkjent for i henhold til dette vedleggs del 7 og artikkel 90 93.
«Effective Maturity under the Internal Model Method, for a netting set with maturity greater than one year» means the ratio of the sum of expected exposure over the life of the transactions in the netting set discounted at the risk-free rate of return divided by the sum of expected exposure over one year in a netting set discounted at the risk-free rate.
«Effektiv løpetid i henhold til metoden med intern modell for en motregningsgruppe med en løpetid på over ett år» forholdet mellom summen av det forventede engasjement gjennom hele levetiden til transaksjonene i motregningsgruppen, diskontert med den risikofrie renten, og summen av det forventede engasjement over ett år i en motregningsgruppe diskontert med den risikofrie renten.
For the purposes of Part 5,«Current Market Value (CMV)» refers to the net market value of the portfolio of transactions within the netting set with the counterparty.
«Gjeldende markedsverdi » (med hensyn til del 5) netto markedsverdi av porteføljen av transaksjoner i motregningsgruppen med motparten.
Exposure measures and adjustments
Engasjementsmålinger og justeringer
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6.
Med forbehold for nr. 2 7 skal kredittinstitusjoner fastsette engasjementsverdien for kontraktene oppført i vedlegg IV etter en av metodene i del 3 6.
Credit institutions which are not eligible for the treatment set out in Article 18(2) of Directive 2006/49/EC are not permitted to use the method set out in Part 4.
Kredittinstitusjoner som ikke kan anvende behandlingen i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2006/49/EF, tillates ikke å anvende metoden fastsatt i del 4.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4.
For å fastsette engasjementsverdien for kontraktene oppført i vedlegg IV nr. 3 tillates kredittinstitusjoner ikke å anvende metoden i del 4.
The combined use of the methods set out in Parts 3 to 6 shall be permitted on a permanent basis within a group, but not within a single legal entity.
Den kombinerte bruken av metodene i del 3 6 skal tillates på permanent grunnlag innenfor et konsern, men ikke innenfor det enkelte rettssubjekt.
Combined use of the methods set out in Parts 3 and 5 within a legal entity shall be permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Kombinert anvendelse av metodene i del 3 og 5 innenfor et rettssubjekt skal tillates dersom en av metodene anvendes i tilfellene nevnt i del 5 nr. 19.
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
Når en kredittinstitusjon kjøper beskyttelse i form av kredittderivater for et engasjement utenfor handelsporteføljen, eller for et motpartskredittrisikoengasjement, skal den beregne sitt kapitalkrav for den sikrede eiendelen i samsvar med vedlegg VIII del 3 nr. 83 92, eller, med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndigheter, i samsvar med vedlegg VII del 1 nr. 4 eller vedlegg VII del 4 nr. 96 104.
Under all methods set out in Parts 3 to 6, the exposure value for a given counterparty is equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
I henhold til alle metodene i del 3 6 er engasjementsverdien for en gitt motpart lik summen av engasjementsverdiene beregnet for hver motregningsgruppe med vedkommende motpart.
An exposure value of zero for CCR can be attributed to derivative contracts, or repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions outstanding with a central counterparty and that have not been rejected by the central counterparty.
En engasjementsverdi lik null for motpartskredittrisiko kan knyttes til derivatkontrakter, eller gjenkjøpsavtaler, lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, transaksjoner med lang oppgjørstid og utlånstransaksjoner med margin som er utestående med en sentral motpart, og som ikke er blitt avvist av den sentrale motparten.
Exposures arising from long settlement transactions can be determined using any of the methods set out in Parts 3 to 6, regardless of the methods chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Engasjementer som skyldes transaksjoner med lang oppgjørstid, kan fastsettes ved hjelp av metodene i del 3 6, uansett hvilke av metodene som er valgt for behandling av ikke børsomsatte derivater og gjenkjøpsavtaler, utlånstransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer og lånetransaksjoner med margin.
In calculating capital requirements for long settlement transactions, credit institutions that use the approach set out in Articles 84 to 89 may assign the risk weights under the approach set out in Articles 78 to 83 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions.
Ved beregning av kapitalkrav for transaksjoner med lang oppgjørstid kan kredittinstitusjoner som anvender metodene i artikkel 84 89, anvende risikovekter i henhold til metoden i artikkel 78 83 på permanent grunnlag og uansett hvor vesentlige slike posisjoner er.
In the case of interest-rate contracts that meet these criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5 %.
Når det gjelder rentekontrakter som oppfyller disse kriteriene, og som har en gjenværende løpetid på mer enn ett år, skal denne prosenten ikke være mindre enn 0,5 %.
For the purpose of calculating the potential future credit exposure in accordance with step (b) the competent authorities may allow credit institutions to apply the percentages in Table 2 instead of those prescribed in Table 1 provided that the institutions make use of the option set out in Annex IV, point 21 to Directive 2006/49/EC for contracts relating to commodities other than gold within the meaning of paragraph 3 of Annex IV, to this Directive:
Med henblikk på beregning av den potensielle framtidige kreditteksponeringen i samsvar med trinn b) kan vedkommende myndigheter tillate at kredittinstitusjoner anvender prosentverdiene i tabell 2 i stedet for dem i tabell 1, forutsatt at institusjonene benytter valgmuligheten i nr. 21 i vedlegg IV til direktiv 2006/49/EF for kontrakter knyttet til andre råvarer enn gull i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til dette direktiv.
Original maturity( )
Opprinnelig løpetid( )
The Standardised Method (SM) can be used only for OTC derivatives and long settlement transactions.
Den standardiserte metoden kan bare anvendes for ikke børsomsatte derivater og transaksjoner med lang oppgjørstid.
Collateral that is recognised for this method is confined to the collateral that is eligible under point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/49/EC.
Sikkerhet som anerkjennes for denne metoden er begrenset til sikkerhet som kan godtas i henhold til dette direktivs vedlegg VIII del 1 nr. 11 og vedlegg II nr. 9 i direktiv 2006/49/EF.
When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg.
Når en ikke børsomsatt derivattransaksjon med en lineær risikoprofil fastsetter at et finansielt instrument skal byttes mot betaling, omtales denne betalingsdelen som «betalingselementet».
If a payment leg is denominated in foreign currency, the payment leg is again mapped to a risk position in this currency.
Dersom et betalingselement er angitt i en utenlandsk valuta, blir betalingselementet også innplassert i en risikoposisjon i denne valutaen.
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument that underlies the transaction, except in the case of an underlying debt instrument.
Størrelsen på en risikoposisjon fra et ikke børsomsatt derivat med en ikke lineær risikoprofil, herunder opsjoner og opsjoner på bytteavtaler, er lik deltaekvivalenten av effektiv nominell verdi av det finansielle instrumentet som ligger til grunn for transaksjonen, bortsett fra når det gjelder et underliggende gjeldsinstrument.
The size of a risk position from an OTC derivative with a non-linear risk profile, including options and swaptions, of which the underlying is a debt instrument or a payment leg, is equal to the delta equivalent effective notional value of the financial instrument or payment leg multiplied by the modified duration of the debt instrument, or payment leg, respectively.
Størrelsen på en risikoposisjon som følge av et ikke børsomsatt derivat med en ikke lineær risikoprofil, herunder opsjoner og opsjoner om å inngå bytteavtaler, der det underliggende instrumentet er et gjeldsinstrument eller et betalingselement, er lik deltaekvivalenten av effektiv nominell verdi av det finansielle instrumentet eller betalingselementet, multiplisert med den endrede durasjonen til henholdsvis gjeldsinstrumentet eller betalingselementet.
delta equivalent notional value = p ref (( δV )/( δp ))
deltaekvivalenten av nominell verdi = p ref (( δV )/( δp ))
P ref = price of the underlying instrument, expressed in the reference currency;
P ref = prisen på det underliggende instrumentet, uttrykt i referansevalutaen,
in the formulae set out in paragraph 1.
i formelen i nr. 1.
For interest rate risk positions from money deposits received from the counterparty as collateral, from payment legs and from underlying debt instruments, to which according to Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC a capital charge of 1,60 % or less applies, there are six hedging sets for each currency, as set out in Table 4 below.
For renterisikoposisjoner som følge av pengeinnskudd mottatt fra motparten som sikkerhet, betalingselementer og underliggende gjeldsinstrumenter, som det i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF anvendes et kapitalkrav på 1,60 % eller mindre på, er det seks sikringsgrupper for hver valuta, slik det framgår av tabell 4 nedenfor.
For interest rate risk positions from money deposits that are posted with a counterparty as collateral when that counterparty does not have debt obligations of low specific risk outstanding and from underlying debt instruments, to which according to Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC a capital charge of more than 1,60 % applies, there is one hedging set for each issuer.
For renterisikoposisjoner som følge av pengeinnskudd som er stilt som sikkerhet hos en motpart når vedkommende motpart ikke har utestående gjeldsforpliktelser med lav spesifikk risiko, og som følge av underliggende gjeldsinstrumenter som det i samsvar med tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF anvendes et kapitalkrav på mer enn 1,60 % på, er det én sikringsgruppe for hver utsteder.
for electric power, similar instruments are those delivery rights and obligations that refer to the same peak or off-peak load time interval within any 24-hour interval; and
For elektrisk kraft er tilsvarende instrumenter de leveringsrettigheter og plikter som viser til samme tidsintervall med toppbelastning eller med lav belastning i et hvilket som helst 24-timersintervall.
Interest Rates for risk positions from a reference debt instrument that underlies a credit default swap and to which a capital charge of 1,60 %, or less, applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC
Renter for risikoposisjoner som følge av et referansegjeldsinstrument som er underliggende instrument for en kredittbytteavtale, og som det anvendes et kapitalkrav på 1,60 % eller mindre på i henhold til tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF
Interest Rates for risk positions from a debt instrument or reference debt instrument to which a capital charge of more than 1,60 % applies under Table 1 of Annex I to Directive 2006/49/EC
Renter for risikoposisjoner som følge av et gjeldsinstrument eller et referansegjeldsinstrument som det anvendes et kapitalkrav på mer enn 1,60 % på i henhold til tabell 1 i vedlegg I til direktiv 2006/49/EF
Underlying instruments of OTC derivatives that are not in any of the above categories
Underliggende instrumenter for ikke børsomsatte derivater som ikke er omfattet av noen av kategoriene foran
Underlying instruments of OTC derivatives, as referred to in point 10 of Table 5, shall be assigned to separate individual hedging sets for each category of underlying instrument.
Underliggende instrumenter for ikke børsomsatte derivater, som nevnt i nr. 10 i tabell 5, skal plasseres i separate individuelle sikringsgrupper for hver kategori av underliggende instrumenter.
For transactions with a non-linear risk profile or for payment legs and transactions with debt instruments as underlying for which the credit institution cannot determine the delta or the modified duration, respectively, with an instrument model that the competent authority has approved for the purposes of determining the minimum capital requirements for market risk, the competent authority shall determine the size of the risk positions and the applicable CCRMjs conservatively.
For transaksjoner med en ikke lineær risikoprofil eller for betalingselementer og transaksjoner med gjeldsinstrumenter som underliggende instrumenter, som kredittinstitusjonen ikke kan fastsette henholdsvis deltaverdien eller den endrede durasjon for, med en instrumentmodell som vedkommende myndighet har godkjent med det formål å kunne fastsette minstekravene til kapital for markedsrisiko, skal vedkommende myndighet fastsette størrelsen på risikoposisjonene og de relevante multiplikatorene for motpartsrisiko med forsiktighet.
Subject to the approval of the competent authorities, a credit institution may use the Internal Model Method (IMM) to calculate the exposure value for the transactions in Part 2, paragraph 2(i), or for the transactions in Part 2, point 2(ii), (iii) and (iv), or for the transactions in Part 2, point 2(i) to (iv).
Med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndigheter kan en kredittinstitusjon anvende metoden med intern modell til å beregne engasjementsverdien for transaksjonene i del 2 nr. 2 i), eller for transaksjonene i del 2 nr. 2 ii), iii) og iv), eller for transaksjonene i del 2 nr. 2 i) iv).
In each of these cases the transactions in Part 2, point 2(v) may be included as well.
I hvert av disse tilfellene kan transaksjonene i del 2 nr. 2 v) også inkluderes.
Notwithstanding Part 2, point 1, second paragraph, credit institutions may choose not to apply this method to exposures that are immaterial in size and risk.
Uten hensyn til del 2 nr. 1 annet ledd kan kredittinstitusjoner velge ikke å anvende denne metoden på engasjementer som er uvesentlige med hensyn til størrelse og risiko.
For all OTC derivative transactions and for long settlement transactions for which a credit institution has not received approval to use the IMM, the credit institution shall use the methods set out in Part 3 or Part 5.
For alle ikke børsomsatte derivattransaksjoner og for transaksjoner med lang oppgjørstid der en kredittinstitusjon ikke har fått godkjenning til å anvende metoden med intern modell, skal kredittinstitusjonen anvende metodene i del 3 eller del 5.
Combined use of these two methods within a legal entity is only permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Kombinert anvendelse av disse to metodene innenfor et rettssubjekt er tillatt bare dersom en av metodene anvendes i tilfellene nevnt i del 5 nr. 19.