natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures caused by transmission and management of payments of the obligors of, or liquidation proceeds in respect of, loans secured by pledged properties of the senior units or debt securities shall not be comprised in calculating the 90 % limit; or
Engasjementer som skyldes overføring og forvaltning av debitorers betalinger for, eller avviklingsproveny for, lån med pantesikkerhet i eiendom, skal ikke inngå i beregningen av grensen på 90 % for andelene eller obligasjonene med best prioritet.
loans secured by ships where only liens that are combined with any prior liens within 60 % of the value of the pledged ship.
Lån sikret i fartøyer der panterettene sammenstilt med eventuelle panteretter med bedre prioritet utgjør høyst 60 % av det pantsatte fartøyets verdi.
For these purposes «collateralised» includes situations where the assets as described in subpoints (a) to (f) are exclusively dedicated in law to the protection of the bond-holders against losses.
For dette formål omfatter «sikret» situasjoner der de eiendeler som beskrives i bokstav a) f), i henhold til lovgivningen utelukkende anvendes til å verne av obligasjonseierne mot tap.
Until 31 December 2010 the 20 % limit for senior units issued by French Fonds Communs de Créances or by equivalent securitisation entities as specified in subpoints (d) and (e) does not apply, provided that those senior units have a credit assessment by a nominated ECAI which is the most favourable category of credit assessment made by the ECAI in respect of covered bonds.
Fram til 31. desember 2010 kommer grensen på 20 % for andeler med best prioritet utstedt av franske «fonds communs de créances» eller tilsvarende enheter for verdipapirisering som angitt i bokstav d) og e), ikke til anvendelse, forutsatt at slike andeler med best prioritet har en kredittvurdering fra en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon som er den mest fordelaktige kategori av kredittvurderinger som kredittvurderingsinstitusjonen har med hensyn til obligasjoner med fortrinnsrett.
Before the end of this period this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may as appropriate extend this period in accordance with the procedure referred to in Article 151(2) with or without a further review clause.
Før utgangen av denne perioden skal dette unntaket vurderes på nytt, og deretter kan Kommisjonen eventuelt forlenge denne perioden etter framgangsmåten i artikkel 151 nr. 2, med eller uten en ytterligere revisjonsklausul.
Until 31 December 2010 the figure of 60 % indicated in subpoint (f) can be replaced with a figure of 70 %.
Fram til 31. desember 2010 kan de 60 % som er angitt i bokstav f), erstattes med 70 %.
Credit institutions shall for real estate collateralising covered bonds meet the minimum requirements set out in Annex VIII Part 2, point 8 and the valuation rules set out in Annex VIII, Part 3, points 62 to 65.
Kredittinstitusjoner skal med hensyn til fast eiendom som er stilt som sikkerhet for obligasjoner med fortrinnsrett, oppfylle minstekravene i vedlegg VIII del 2 nr. 8 og verdsettingsreglene i vedlegg VIII del 3 nr. 62 65.
Notwithstanding points 68 and 69, covered bonds meeting the definition of Article 22(4) of Directive 85/611/EEC and issued before 31 December 2007 are also eligible for the preferential treatment until their maturity.
Uten hensyn til nr. 68 og 69 er obligasjoner med fortrinnsrett som faller inn under definisjonen i artikkel 22 nr. 4 i direktiv 85/611/EØF, og som er utstedt før 31. desember 2007, også berettiget til fortrinnsbehandling fram til de forfaller.
if the exposures to the institution are assigned a risk weight of 100 %, the covered bond shall be assigned a risk weight of 50 %; and
Dersom engasjementene med institusjonen er gitt en risikovekt på 100 %, skal obligasjonen med fortrinnsrett gis en risikovekt på 50 %.
if the exposures to the institution are assigned a risk weight of 150 %, the covered bond shall be assigned a risk weight of 100 %.
Dersom engasjementene med institusjonen er gitt en risikovekt på 150 %, skal obligasjonen med fortrinnsrett gis en risikovekt på 100 %.
Risk weight exposure amounts for securitisation positions shall be determined in accordance with Articles 94 to 101.
Risikovektede engasjementsbeløp for verdipapiriseringsposisjoner skal fastsettes i samsvar med artikkel 94 101.
Without prejudice to points 75 to 81, exposures in collective investment undertakings (CIUs) shall be assigned a risk weight of 100 %.
Uten at det berører nr. 75 81 skal engasjementer med foretak for kollektiv investering gis en risikovekt på 100 %.
Where competent authorities consider that a position in a CIU is associated with particularly high risks they shall require that that position is assigned a risk weight of 150 %.
Dersom vedkommende myndigheter anser at en posisjon i et foretak for kollektiv investering er forbundet med en særlig høy risiko, skal de kreve at vedkommende posisjon blir gitt en risikovekt på 150 %.
Credit institutions may determine the risk weight for a CIU as set out in points 79 to 81, if the following eligibility criteria are met:
Kredittinstitusjoner kan fastsette risikovekt for et foretak for kollektiv investering i henhold til nr. 79 81 dersom følgende kriterier er oppfylt:
If a competent authority approves a third country CIU as eligible, as set out in point 77(a), then a competent authority in another Member State may make use of this recognition without conducting its own assessment.
Dersom vedkommende myndighet godkjenner et foretak for kollektiv investering i en tredjestat som angitt i nr. 77 bokstav a), kan vedkommende myndighet i en annen medlemsstat benytte denne godkjenningen uten å foreta en egen vurdering.
Where the credit institution is aware of the underlying exposures of a CIU, it may look through to those underlying exposures in order to calculate an average risk weight for the CIU in accordance with the methods set out in Article 78 to 83.
Dersom kredittinstitusjonen har kunnskap om de underliggende engasjementene til et foretak for kollektiv investering, kan institusjonen gjennomgå disse underliggende engasjementene for å beregne gjennomsnittlig risikovekt for foretaket for kollektiv investering i samsvar med metodene i artikkel 78 83.
Where the credit institution is not aware of the underlying exposures of a CIU, it may calculate an average risk weight for the CIU in accordance with the methods set out in Articles 78 to 83 subject to the following rules:
Dersom kredittinstitusjonen ikke har kunnskap om de underliggende engasjementene til et foretak for kollektiv investering, kan institusjonen beregne en gjennomsnittlig risikovekt for foretaket for kollektiv investering i samsvar med metodene i artikkel 78 83 og i henhold til følgende regler:
Credit institutions may rely on a third party to calculate and report, in accordance with the methods set out in points 79 and 80, a risk weight for the CIU provided that the correctness of the calculation and report shall be adequately ensured.
Kredittinstitusjoner kan, i samsvar med metodene i nr. 79 og 80 overlate til en tredjemann å beregne og rapportere en risikovekt for foretaket for kollektiv investering, forutsatt at det i tilstrekkelig grad sikres at beregningen og rapporten er korrekte.
Tangible assets within the meaning of Article 4(10) of Directive 86/635/EEC shall be assigned a risk weight of 100 %.
Materielle eiendeler i henhold til artikkel 4 nr. 10 i direktiv 86/635/EØF skal gis en risikovekt på 100 %.
Prepayments and accrued income for which an institution is unable to determine the counterparty in accordance with Directive 86/635/EEC, shall be assigned a risk weight of 100 %.
Forskuddsbetalinger og påløpt inntekt som en institusjon ikke er i stand til å identifisere noen motpart for i samsvar med direktiv 86/635/EØF, skal gis en risikovekt på 100 %.
Cash items in the process of collection shall be assigned a 20 % risk weight.
Kontantposter som er i ferd med å inndrives, skal gis en risikovekt på 20 %.
Cash in hand and equivalent cash items shall be assigned a 0 % risk weight.
Kontanter og tilsvarende kontantposter skal gis en risikovekt på 0 %.
Member States may allow a risk weight of 10 % for exposures to institutions specialising in the inter-bank and public-debt markets in their home Member States and subject to close supervision by the competent authorities where those asset items are fully and completely secured, to the satisfaction of the competent authorities of the home Member States, by a items assigned a 0 % or a 20 % risk weight and recognised by the latter as constituting adequate collateral.
Medlemsstatene kan tillate en risikovekt på 10 % for engasjementer med institusjoner som spesialiserer seg på interbankmarkeder og markeder for offentlig gjeld i hjemstaten, og som er underlagt strengt tilsyn av vedkommende myndigheter, dersom de nevnte eiendelene til hjemstatens vedkommende myndigheters tilfredshet fullt ut er sikret i form av poster som er gitt en risikovekt på 0 % eller 20 %, og som av vedkommende myndigheter i hjemstaten er godkjent som tilstrekkelig sikkerhet.
Holdings of equity and other participations, except where deducted from own funds, shall be assigned a risk weight of at least 100 %.
Beholdninger av egenkapital og andre kapitalinteresser, bortsett fra når dette er trukket fra ansvarlig kapital, skal gis en risikovekt på minst 100 %.
If the product is not rated by an eligible ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures, up to a maximum of 1250 % and multiplied by the nominal amount of the protection provided by the credit derivative to obtain the risk weighted asset amount.
Dersom produktet ikke er vurdert av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon, skal risikovektene til engasjementene i gruppen samles, eksklusive n-1-engasjementer, opptil en høyeste vekt på 1 250 % og multipliseres med den nominelle verdien av den beskyttelsen som ytes av kredittderivatet, for å komme fram til det risikovektede beløpet for eiendelene.
ownership and organisation structure of the ECAI;
den eksterne kredittvurderingsinstitusjons eierskaps og organisasjonsstruktur,
Points 8 and 9 are not to prevent the application of points 68 to 71 of Part 1.
Nr. 8 og 9 er ikke til hinder for anvendelsen av nr. 68 71 i del 1.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 150 % risk weight, then all unrated unsecured exposures on that obligor whether short-term or long-term shall also be assigned a 150 % risk weight.
Uten hensyn til nr. 13 og dersom en fasilitet med kortsiktig kredittvurdering er gitt en risikovekt på 150 %, skal alle usikrede engasjementer uten kredittvurdering med vedkommende debitor, enten de er kort eller langsiktige, også gis en risikovekt på 150 %.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 50 % risk-weight, no unrated short-term exposure shall be assigned a risk weight lower than 100 %.
Uten hensyn til nr. 13 og dersom en fasilitet med kortsiktig kredittvurdering er gitt en risikovekt på 50 %, skal ingen kortsiktige usikrede engasjementer som ikke er kredittvurdert, gis en risikovekt som er lavere enn 100 %.
Notwithstanding point 16, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligors' domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Uten hensyn til nr. 16 og dersom et engasjement oppstår gjennom en kredittinstitusjons deltaking i et lån som er gitt av en multilateral utviklingsbank hvis status som prioritert kreditor er anerkjent i markedet, kan vedkommende myndigheter tillate at kredittvurderingen av debitors post i nasjonal valuta kan benyttes for å fastsette risikovekt.
Subject to points 5 to 9, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
I henhold til nr. 5 9 skal risikovektede engasjementsbeløp for engasjementer med foretak, institusjoner og sentralmyndigheter og sentralbanker beregnes i henhold til følgende formel:
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and
for misligholdte engasjementer der kredittinstitusjoner anvender LGD verdiene i del 2 nr. 8, skal risikovekten være 0, og
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max{}{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}};
for misligholdte engasjementer der kredittinstitusjoner benytter egne estimater av LGD verdier, skal risikovekten være Max{0, 12,5 *(LGD-EL BE )}
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula:
Det risikovektede engasjementsbeløpet for hvert engasjement som oppfyller kravene i vedlegg VIII del 1 nr. 29 og i vedlegg VIII del 2 nr. 22, kan justeres i samsvar med følgende formel:
PDpp = PD of the protection provider.
PDpp = PD verdien til yteren av beskyttelse.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Risikovekten skal beregnes ved hjelp av formelen for risikovekt i nr. 3 for engasjementet, PD verdi for debitor og LGD verdi for et sammenlignbart direkte engasjement med yteren av beskyttelse.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Faktoren for løpetid (b) skal beregnes ved hjelp av den laveste verdien av PD verdien for yteren av beskyttelse og PD verdien for debitor.
In this formula S is expressed as total annual sales in millions of Euros with EUR 5 million &lt; = S &lt; = EUR 50 million.
I denne formelen er S uttrykt som samlet årsomsetning i millioner euro med 5 millioner euro &lt; = S &lt; = 50 millioner euro.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
For spesialiserte utlånseksengasjementer der en kredittinstitusjon ikke kan godtgjøre at dens estimater av PD verdi oppfyller minstekravene i del 4, skal den gi risikovekter til disse engasjementene i samsvar med tabell 1.
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50 % to exposures in category 1, and a 70 % risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category.
Vedkommende myndigheter kan tillate at en kredittinstitusjon generelt gir fordelaktige risikovekter på 50 % til engasjementer i kategori 1, og en risikovekt på 70 % til engasjementer i kategori 2, forutsatt at kredittinstitusjonens kjennetegn med hensyn til kredittrisiko og annen risiko berettiger en plassering i den relevante kategori.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
For sine kjøpte foretaksfordringer skal kredittinstitusjoner oppfylle minstekravene i nr. 105 109 i del 4.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
For kjøpte foretaksfordringer som i tillegg oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 14, og der det ville være urimelig belastende for en kredittinstitusjon å benytte risikokvantifiseringsstandardene for foretaksengasjementer i del 4 for disse fordringene, kan risikokvantifiseringsstandardene for detaljkundeengasjementer i del 4 benyttes.
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Med forbehold for nr. 12 og 13 skal risikovektede engasjementsbeløp for detaljkundeengasjementer beregnes i henhold til følgende formel:
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be Max {}{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}},
For PD verdi = 1 (misligholdt engasjement) skal risikovekten være Max{0, 12,5 *(LGD-EL BE )}
where EL BE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
der EL BE skal være kredittinstitusjonens beste estimat for forventet tap for engasjementet i samsvar med nr. 80 i del 4.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Det risikovektede engasjementsbeløpet for hvert engasjement med små og mellomstore bedrifter, slik dette er definert i artikkel 86 nr. 4, som oppfyller kravene i vedlegg VIII del 1 nr. 29 og i vedlegg VIII del 2 nr. 22, kan beregnes i henhold til nr. 4.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
For detaljkundeengasjementer med sikkerhet i fast eiendom skal en korrelasjon (R) på 0,15 erstatte det tall som beregnes med korrelasjonsformelen i nr. 10.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
For kvalifiserte løpende detaljkundeengasjementer som definert i bokstav a) e) skal en korrelasjon (R) på 0,04 erstatte det tall som beregnes med korrelasjonsformelen i nr. 10.
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100 000 or less;
Høyeste engasjement med en enkeltperson i underporteføljen er 100 000 euro eller mindre.
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Kredittinstitusjonen kan godtgjøre at bruken av korrelasjonen i dette punkt er begrenset til porteføljer der tapsprosentene har vist lav volatilitet sett i forhold til de gjennomsnittlige tapsprosentene, særlig ved lave PD verdier.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
I dette tilfellet skal beløp som gjenvinnes fra sikkerheten, ikke tas med i LGD estimatet.
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:
For å være berettiget til detaljkundebehandling skal kjøpte fordringer oppfylle minstekravene fastsatt i del 4 nr. 105 109 og følgende vilkår:
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Uten hensyn til nr. 17 kan vedkommende myndigheter tillate at det fastsettes risikovektede engasjementsbeløp for egenkapitalengasjementer med foretak som yter tilleggstjenester i samsvar med behandlingen av andre eiendeler som ikke er kredittforpliktelser.
Risk weight (RW) = 190 % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Risikovekt = 190 % for private egenkapitalengasjementer i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer.
Risk weight (RW) = 290 % for exchange traded equity exposures.
Risikovekt = 290 % for børsomsatte egenkapitalengasjementer.
Risk weight (RW) = 370 % for all other equity exposures.
Risikovekt = 370 % for alle andre egenkapitalengasjementer.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
I sammenheng med posisjoner med manglende motsvarende løpetid er metoden den som benyttes for foretaksengasjementer i henhold til vedlegg VII del 2 nr. 16.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
Kredittinstitusjoner kan godkjenne ikke finansiert kredittbeskyttelse for et egenkapitalengasjement i samsvar med metodene i artikkel 90 93.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Risikovektede engasjementsbeløp skal beregnes i samsvar med formlene i nr. 3.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Dersom kredittinstitusjoner ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne benytte definisjonen av mislighold i henhold til nr. 44 48 i del 4, skal risikovektene justeres med en faktor på 1,5.
This shall be subject to an LGD of 90 % on the exposure to the provider of the hedge.
Dette skal være underlagt en LGD verdi på 90 % for engasjementet med den som yter sikringen.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65 % may be used.
For private egenkapitalengasjementer i tilstrekkelig diversifiserte porteføljer kan en LGD verdi på 65 % benyttes.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Det risikovektede engasjementsbeløpet på det enkelte eksponeringsnivå skal ikke være mindre enn summen av minste risikovektede engasjementsbeløp som kreves i henhold til PD /LGD metoden, og det tilsvarende beløpet for forventede tap multiplisert med 12,5 og beregnet på grunnlag av PD-verdiene i del 2 nr. 24 bokstav a) og de tilsvarende LGD verdiene i del 2 nr. 25 og 26.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Kredittinstitusjoner kan godkjenne ikke finansiert kredittbeskyttelse for en egenkapitalposisjon.
Risk-weighted exposure amount = 100 % * exposure value,
Risikovekteet engasjementsbeløp = 100 % * engasjementsverdi,
1/t * 100 % * exposure value,
1/t * 100 % * engasjementsverdi,
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Risikovekter for utvanningsrisiko for kjøpte foretaks og detaljkundefordringer
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
Risikovektene skal beregnes i samsvar med formelen i nr. 3.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
Innparametrer for PD verdi og LGD verdi skal fastsettes i henhold til del 2, engasjementsverdien skal fastsettes i henhold til del 3, og løpetid skal være ett år.
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Med mindre annet er fastsatt, skal innparametrer for PD verdi og LGD verdi fastsettes i henhold til del 2, og engasjementsverdien skal fastsettes i henhold til del 3.
Expected loss (EL) = PD × LGD.
Forventet tap (EL) = PD × LGD.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
For misligholdte engasjementer (PD = 1), der kredittinstitusjoner benytter egne estimater av LGD verdier, skal forventet tap (EL) være lik EL BE , kredittinstitusjonens beste estimat av forventet tap for det misligholdte engasjementet, i samsvar med del 4 nr. 80.