natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The competent authorities may permit investment firms to exceed the ceiling for subordinated loan capital set out in Article 13(4) if they judge it prudentially adequate and provided that the total of such subordinated loan capital and the items referred to in Article 13(5) does not exceed 200 % of the original own funds left to meet the requirements calculated in accordance with Articles 21 and 28 to 32 and Annexes I and III to VI, or 250 % of the same amount where investment firms deduct the item set out in Article 13(2)(d) when calculating own funds.
Vedkommende myndigheter kan tillate at verdipapirforetak overskrider den øvre grensen for ansvarlig lånekapital fastsatt i artikkel 13 nr. 4 dersom de finner det forsvarlig ut fra forsiktighetshensyn, og forutsatt at den samlede sum av slik ansvarlig lånekapital og postene nevnt i artikkel 13 nr. 5 ikke overstiger 200 % av kjernekapitalen som gjenstår for å oppfylle de krav som er beregnet i samsvar med artikkel 21 og artikkel 28-32 samt i vedlegg I og III-VI, eller 250 % av samme beløp dersom vedkommende verdipapirforetak ved beregningen av ansvarlig kapital trekker fra posten nevnt i artikkel 13 nr. 2 bokstav d).
The competent authorities may permit the ceiling for subordinated loan capital set out in Article 13(4) to be exceeded by a credit institution if they judge it prudentially adequate and provided that the total of such subordinated loan capital and points (d) to (h) of Article 57 of Directive 2006/48/EC does not exceed 250 % of the original own funds left to meet the requirements calculated in accordance with Articles 28 to 32 and Annexes I and III to VI to this Directive.
Vedkommende myndigheter kan tillate at kredittinstitusjoner overskrider den øvre grensen for ansvarlig lånekapital fastsatt i artikkel 13 nr. 4 dersom de finner det forsvarlig ut fra forsiktighetshensyn, og forutsatt at den samlede sum av slik ansvarlig lånekapital og postene i artikkel 57 bokstav d)h) i direktiv 2006/48/EF ikke overstiger 250 % av kjernekapitalen som gjenstår for å oppfylle de krav som er beregnet i samsvar med artikkel 28-32 samt i vedlegg I og III-VI til dette direktiv.
the trading-book business of such institutions does not normally exceed 5 % of their total business;
vedkommende institusjoners handelsporteføljevirksomhet overskrider vanligvis ikke 5 % av institusjonens samlede virksomhet,
their total trading-book positions do not normally exceed EUR 15 million; and
de samlede handelsporteføljeposisjonene overstiger vanligvis ikke 15 millioner euro, og
the trading-book business of such institutions never exceeds 6 % of their total business and their total trading-book positions never exceed EUR 20 million.
institusjonenes handelsporteføljevirksomhet overstiger aldri 6 % av deres samlede virksomhet, og deres samlede handelsporteføljeposisjoner overstiger aldri 20 millioner euro.
For the purposes of point 14 of Annex I, subject to the discretion of the national authorities, a 0 % weighting can be assigned to debt securities issued by the entities listed in Table 1 of Annex I, where these debt securities are denominated and funded in domestic currency.
Med hensyn til nr. 14 i vedlegg I kan en vekt på 0 % etter nasjonale myndigheters eget skjønn gis til gjeldsinstrumenter utstedt av enhetene oppført i tabell 1 i vedlegg I, dersom disse gjeldsinstrumentene er angitt i og finansiert i nasjonal valuta.
By derogation from paragraph 3 competent authorities may allow assets constituting claims and other exposures on recognised third-country investment firms and recognised clearing houses and exchanges in financial instruments to be subject to the same treatment accorded to those on institutions laid out in Articles 113(3)(i), 115(2) and 116 of Directive 2006/48/EC.
Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myndigheter tillate at eiendeler som utgjør fordringer på og andre engasjementer med anerkjente verdipapirforetak i tredjestater, og anerkjente klareringssentraler og børser som omsetter finansielle instrumenter, blir underlagt samme behandling som den som gjelder for institusjoner i henhold til artikkel 113 nr. 3 i), artikkel 115 nr. 2 og artikkel 116 i direktiv 2006/48/EF.
where 10 days or less has elapsed since the excess occurred, the trading-book exposure to the client or group of connected clients in question shall not exceed 500 % of the institution's own funds;
når det har gått ti dager eller mindre siden overskridelsen, skal handelsporteføljeengasjementet med vedkommende kunde eller gruppe av kunder med innbyrdes forbindelser ikke overstige 500 % av institusjonens ansvarlige kapital,
any excesses that have persisted for more than 10 days must not, in aggregate, exceed 600 % of the institution's own funds; and
overskridelser som har vart i mer enn ti dager, må ikke samlet overstige 600 % av institusjonens ansvarlige kapital, og
The competent authorities may permit institutions which are allowed to use the alternative determination of own funds under Article 13(2) to use that determination for the purposes of Articles 30(2), 30(3) and 31 provided that the institutions concerned are required to meet all of the obligations set out in Articles 110 to 117 of Directive 2006/48/EC, in respect of the exposures which arise outside their trading books by using own funds as defined in that Directive.
Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner som har tillatelse til å benytte den alternative beregningen av ansvarlig kapital i henhold til artikkel 13 nr. 2, å benytte den beregningen i forbindelse med artikkel 30 nr. 2 og 3 og artikkel 31, forutsatt at vedkommende institusjoner pålegges å oppfylle alle forpliktelsene i artikkel 110117 i direktiv 2006/48/EF med hensyn til engasjementer utenfor handelsporteføljen ved å benytte ansvarlig kapital som definert i nevnte direktiv.
Where reference is made to this paragraph, the procedure laid down in Article 5 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 7(3) and 8 thereof.
Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten i artikkel 5 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 7 nr. 3 og artikkel 8.
The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be three months.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
Without prejudice to the implementing measures already adopted, upon expiry of a two-year period following the adoption of this Directive, and by 1 April 2008, the application of the provisions of this Directive requiring the adoption of technical rules, amendments and decisions in accordance with paragraph 2 shall be suspended.
Ved utløpet av en toårsperiode etter at dette direktiv er vedtatt, og senest 1. april 2008, skal anvendelsen av dette direktivs bestemmelser om vedtakelse av tekniske regler, endringer og beslutninger etter framgangsmåten i nr. 2, opphøre, uten at det berører de gjennomføringstiltak som allerede er vedtatt.
Until 31 December 2012, for investment firms the relevant indicator for the trading and sales business line of which represents at least 50 % of the total of relevant indicators for all of their business lines calculated in accordance with Article 20 of this Directive and points 1 to 4 of Part 2 of Annex X to Directive 2006/48/EC, Member States may apply a percentage of 15 % to the business line «trading and sales».
Fram til 31. desember 2012 kan medlemsstatene for verdipapirforetak hvis relevante indikator for forretningsområdet handels- og salgsvirksomhet utgjør minst 50 % av summen av relevante indikatorer for samtlige av deres forretningsområder i samsvar med dette direktivs artikkel 20 og nr. 14 i del 2 i vedlegg X til direktiv 2006/48/EF, anvende en prosentandel på 15 % for forretningsområdet «handel og salg».
By way of derogation from Article 20(1), until 31 December 2011 competent authorities may choose, on a case-by-case basis, not to apply the capital requirements arising from point (d) of Article 75 of Directive 2006/48/EC in respect of investment firms to which Article 20(2) and (3) do not apply, whose total trading book positions never exceed EUR 50 million and whose average number of relevant employees during the financial year does not exceed 100.
Som unntak fra artikkel 20 nr. 1 kan vedkommende myndigheter fram til 31. desember 2011 i hvert enkelt tilfelle velge ikke å anvende kapitalkrav som følge av artikkel 75 bokstav d) i direktiv 2006/48/EF med hensyn til verdipapirforetak som artikkel 20 nr. 2 og 3 ikke kommer til anvendelse på, hvis samlede handelsporteføljeposisjoner aldri overstiger 50 millioner euro, og hvis gjennomsnittlige antall relevante ansatte i løpet av regnskapsåret ikke overstiger 100.
Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field (OJ L 141, 11.6.1993, p. 27).
Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investeringstjenester i forbindelse med verdipapir (EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27).
Both the borrowing and the asset holding shall be included in the first category set out in Table 1 in point 14 in order to calculate the capital required against specific risk for interest-rate futures and FRAs.
Både innlånet og eiendelen skal oppføres i den første kategorien i tabell 1 i nr. 14 for å beregne kapitalkravet for spesifikk risiko knyttet til børsomsatte renteterminkontrakter og framtidige renteavtaler.
The borrowing shall be included in the first category set out in Table 1 in point 14 for purposes of specific risk, and the debt instrument under whichever column is appropriate for it in the same table.
Innlånet skal oppføres i den første kategorien i tabell 1 i nr. 14 med henblikk på beregning av spesifikk risiko, og gjeldsinstrumentet i den relevante kolonnen i samme tabell.
The competent authorities may allow the requirement against a written exchange-traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V.
Vedkommende myndigheter kan tillate at kravet til kapitaldekning for en utstedt børsomsatt opsjon er lik den margin børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en opsjon som ville følge av en beregning gjort ved hjelp av metoden beskrevet senere i dette vedlegg, eller ved hjelp av metoden med interne modeller som beskrevet i vedlegg V.
A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0 % risk weight under Annex VI of Directive 2006/48/EC.
En totalavkastningsbytteavtale skaper en lang posisjon i den generelle markedsrisiko for referanseforpliktelsen og en kort posisjon i den generelle markedsrisiko for en statsobligasjon som har en løpetid tilsvarende perioden fram til neste rentefastsettelse, og som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til vedlegg VI til direktiv 2006/48/EF.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States' regional government or local authorities which would qualify for credit quality step 1 or which would receive a 0 % risk weight under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC.
Obligasjoner utstedt eller garantert av sentralmyndigheter, utstedt av sentralbanker, internasjonale organisasjoner, multilaterale utviklingsbanker eller medlemsstaters regionale eller lokale myndigheter som ville kvalifisert til risikoklasse 1, eller som ville fått en risikovekt på 0 % i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF.
0,25 % (residual term to final maturity 6 months or less)
0,25 % (gjenværende løpetid seks måneder eller mindre)
1,00 % (residual term to final maturity greater than 6 and up to and including 24 months)
1,00 % (gjenværende løpetid mer enn seks måneder og til og med 24 måneder)
1,60 % (residual term to final maturity exceeding 24 months)
1,60 % (gjenværende løpetid mer enn 24 måneder)
Instruments issued by a non-qualifying issuer shall receive a specific risk capital charge of 8 % or 12 % according to Table 1.
Instrumenter utstedt av en ikke-kvalifisert utsteder skal underlegges et kapitalkrav for spesifikk risiko på 8 % eller 12 % i henhold til tabell 1.
Securitisation exposures that would be subject to a deduction treatment as set out in Article 66(2) of Directive 2006/48/EC, or risk-weighted at 1,250 % as set out in Part 4 of Annex IX to that Directive, shall be subject to a capital charge that is no less than that set out under those treatments.
Verdipapiriseringsengasjementer som ville vært underlagt en fradragsbehandling som angitt i artikkel 66 nr. 2 i direktiv 2006/48/EF, eller risikovektet til 1,250 % som angitt i del 4 i vedlegg IX til nevnte direktiv, skal pålegges et kapitalkrav som ikke er mindre enn det som fastsettes i henhold til nevnte behandling.
It shall also distinguish between debt instruments with a coupon of 3 % or more and those with a coupon of less than 3 % and thus allocate them to column 2 or column 3 in Table 2.
Institusjonen skal også skille mellom gjeldsinstrumenter med en pålydende rente på 3 % eller mer og gjeldsinstrumenter med en pålydende rente på under 3 %, og skal plassere dem i andre eller tredje kolonne i tabell 2.
Weighting (in %)
Vekt (i %)
Assumed interest rate change (in %)
Antatt renteendring (i %)
Coupon of 3 % or more
Pålydende rente på 3 % eller mer
Coupon of less than 3 %
Pålydende rente på under 3 %
The institution may, if it wishes, reverse the order in point 21 so as to calculate the matched weighted position between zones two and three before calculating that position between zones one and two.
Institusjonen kan om ønskelig foreta beregningen i nr. 21 i omvendt rekkefølge og beregne den vektede motsvarende posisjonen mellom sone to og tre før beregningen av denne posisjonen mellom sone én og to.
10 % of the sum of the matched weighted positions in all maturity bands;
10 % av summen av de vektede motsvarende posisjonene i alle forfallskategorier,
40 % of the matched weighted position in zone one;
40 % av den vektede motsvarende posisjonen i sone én,
30 % of the matched weighted position in zone two;
30 % av den vektede motsvarende posisjonen i sone to,
30 % of the matched weighted position in zone three;
30 % av den vektede motsvarende posisjonen i sone tre,
40 % of the matched weighted position between zones one and two and between zones two and three (see point 21);
40 % av den vektede motsvarende posisjonen mellom sone én og to, og mellom sone to og tre (se nr. 21),
150 % of the matched weighted position between zones one and three; and
150 % av den vektede motsvarende posisjonen mellom sone én og tre, og
100 % of the residual unmatched weighted positions.
100 % av de gjenstående vektede ikkemotsvarende posisjonene.
Modified duration (in years)
Endret durasjon (i år)
Assumed interest (change in %)
Antatt rente (endring i %)
It shall then follow the procedures laid down for unmatched weighted positions in points 21 to 24.
Den skal deretter følge de framgangsmåtene som er fastsatt for ikkemotsvarende vektede posisjoner i nr. 2124.
2 % of the matched duration-weighted position for each zone;
2 % av den motsvarende durasjonsvektede posisjonen i hver sone,
40 % of the matched duration-weighted positions between zones one and two and between zones two and three;
40 % av de motsvarende durasjonsvektede posisjonene mellom sone én og to og mellom sone to og tre,
150 % of the matched duration-weighted position between zones one and three; and
150 % av den motsvarende durasjonsvektede posisjonen mellom sone én og tre, og
100 % of the residual unmatched duration-weighted positions.
100 % av de gjenstående ikkemotsvarende durasjonsvektede posisjonene.
It shall multiply its overall gross position by 4 % in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Den skal multiplisere sin samlede bruttoposisjon med 4 % for å beregne sitt kapitalkrav mot spesifikk risiko.
By derogation from point 34, the competent authorities may allow the capital requirement against specific risk to be 2 % rather than 4 % for those portfolios of equities that an institution holds which meet the following conditions:
Som unntak fra nr. 34 kan vedkommende myndigheter tillate at kapitalkravet til dekning av spesifikk risiko settes til 2 %, og ikke til 4 %, for en institusjons porteføljer av egenkapitalinstrumenter som oppfyller følgende vilkår:
the equities shall not be those of issuers which have issued only traded debt instruments that currently attract an 8 % or 12 % requirement in Table 1 to point 14 or that attract a lower requirement only because they are guaranteed or secured;
egenkapitalinstrumentene kan ikke være utstedt av utstedere som bare har utstedt omsatte gjeldsinstrumenter som for tiden er underlagt et krav på 8 % eller 12 % i tabell 1 i nr. 14, eller et lavere krav bare fordi de er garantert eller sikret,
no individual position shall comprise more than 5 % of the value of the institution's whole equity portfolio.
ingen enkeltposisjon skal utgjøre mer enn 5 % av verdien av institusjonens samlede portefølje av egenkapitalinstrumenter.
For the purpose of point (c), the competent authorities may authorise individual positions of up to 10 % provided that the total of such positions does not exceed 50 % of the portfolio.
Vedkommende myndigheter kan med hensyn til bokstav c) tillate enkeltposisjoner på inntil 10 %, forutsatt at disse posisjonene til sammen ikke utgjør mer enn 50 % av porteføljen.
Its capital requirement against general risk shall be its overall net position multiplied by 8 %.
Kapitalkravet til dekning av generell risiko skal være institusjonens samlede nettoposisjon multiplisert med 8 %.
By derogation from points 37 and 38, stock-index futures which are exchange traded and — in the opinion of the competent authorities — represent broadly diversified indices shall attract a capital requirement against general risk of 8 %, but no capital requirement against specific risk.
Som unntak fra nr. 37 og 38 skal børsomsatte aksjeindeksterminkontrakter som etter vedkommende myndigheters oppfatning representerer bredt sammensatte indekser, underlegges et kapitalkrav på 8 % for dekning av generell risiko, men ikke noe kapitalkrav for dekning av spesifikk risiko.
An 80 % offset will be applied when the value of two legs always move in the opposite direction and where there is an exact match in terms of the reference obligation, the maturity of both the reference obligation and the credit derivative, and the currency of the underlying exposure.
En motregning på 80 % benyttes når verdien av de to elementene alltid beveger seg i motsatt retning og det er nøyaktig sammenfall med hensyn til referanseforpliktelsen, løpetiden til både referanseforpliktelsen og kredittderivatet samt valutaen i det underliggende engasjementet.
To the extent that the transaction transfers risk, an 80 % specific risk offset will be applied to the side of the transaction with the higher capital charge, while the specific risk requirements on the other side shall be zero.
I den utstrekning transaksjonen medfører en overføring av risiko, motregnes 80 % av den spesifikke risiko på den siden av transaksjonen med høyest kapitalkrav, mens kravet til spesifikk risiko for den andre siden skal være null.
Without prejudice to other provisions in this section, positions in CIUs shall be subject to a capital requirement for position risk (specific and general) of 32 %.
Uten at det berører andre bestemmelser i dette avsnitt skal posisjoner i foretak for kollektiv investering være underlagt et kapitalkrav for posisjonsrisiko (spesifikk og generell) på 32 %.
Without prejudice to the provisions of the fourth paragraph of point 2.1 of Annex III or the sixth paragraph of point 12 of Annex V (commodity risk) taken together with the fourth paragraph of point 2.1 of Annex III, where the modified gold treatment set out in those points is used, positions in CIUs shall be subject to a capital requirement for position risk (specific and general) and foreign-exchange risk of no more than 40 %.
Uten at det berører bestemmelsene i nr. 2.1 fjerde ledd i vedlegg III, eller nr. 12 sjette ledd i vedlegg V (råvarerisiko), sammenholdt med nr. 2.1 fjerde ledd i vedlegg III, der den modifiserte gullbehandling beskrevet i nevnte numre er benyttet, skal posisjoner i foretak for kollektiv investering være underlagt et kapitalkrav for posisjonsrisiko (spesifikk og generell) og valutarisiko på høyst 40 %.
Alternatively, institutions using the approach set out in Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC may apply the risk weights, as set out in Articles 78 to 83 of that Directive provided that they apply them to all such exposures or may apply a 100 % risk weight to all such exposures.
Alternativt kan institusjoner som benytter framgangsmåten i artikkel 8489 i direktiv 2006/48/EF, anvende risikovektene i artikkel 7883 i nevnte direktiv, forutsatt at de anvender dem på alle slike engasjementer, eller de kan anvende en risikovekt på 100 % på alle slike engasjementer.
If the amount of positive exposure resulting from free delivery transactions is not material, institutions may apply a risk weight of 100 % to these exposures.
Dersom beløpet for et positivt engasjement som følger av uoppgjorte transaksjoner, ikke er vesentlig, kan institusjoner anvende en risikovekt på 100 % på disse engasjementene.
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0 % for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon the insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted..»
Dersom det gjelder en kredittbytteavtale, skal imidlertid en institusjon hvis engasjement på grunn av bytteavtalen utgjør en lang posisjon i det underliggende instrument, tillates å benytte en sats på 0 % for det potensielle framtidige kredittengasjementet, med mindre en slik kredittbytteavtale er omfattet av sluttavregning ved insolvens hos det foretak hvis engasjement som følge av bytteavtalen utgjør en kort posisjon i det underliggende instrument, selv om det underliggende instrument ikke er misligholdt.»
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral.
For engasjementer som skyldes OTC-derivater i handelsporteføljen, kan råvarer som kan inngå i handelsporteføljen, også anerkjennes som godtakbar sikkerhet.
The capital requirement shall be 8 % of the total risk-weighted exposure amounts.
Kapitalkravet skal være 8 % av de samlede risikovektede engasjementsbeløpene.
If the sum of an institution's overall net foreign-exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out in point 2, exceeds 2 % of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign-exchange position and its net gold position by 8 % in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk.
Dersom summen av institusjonens samlede nettovalutaposisjon og dens nettogullposisjon, beregnet etter framgangsmåten i nr. 2, overstiger 2 % av dens samlede ansvarlige kapital, skal institusjonen multiplisere summen av sin nettovalutaposisjon og sin nettogullposisjon med 8 % for å beregne kravet til ansvarlig kapital til dekning av valutarisiko.