natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If the liquidation period used by the credit institution in its day-to-day risk management process is longer than that set out in this Part for the type of transaction in question, the credit institution's volatility adjustments shall be scaled up in accordance with the square root of time formula set out in point 49.
Dersom avviklingsperioden som benyttes av kredittinstitusjonen i den daglige risikohåndteringen, er lengre enn perioden fastsatt i denne del for vedkommende type transaksjon, skal kredittinstitusjonens volatilitetsjusteringer økes i samsvar med kvadratroten av tidsformelen i nr. 49.
The volatility adjustments set out in points 36 to 41 are the volatility adjustments to be applied where there is daily revaluation.
Volatilitetsjusteringene i henhold til nr. 36 41 er de volatilitetsjusteringene som skal anvendes dersom det skjer en daglig verdiregulering.
Similarly, where a credit institution uses its own estimates of the volatility adjustments in accordance with points 42 to 56, these must be calculated in the first instance on the basis of daily revaluation.
Likedan, dersom en kredittinstitusjon benytter sine egne estimater av volatilitetsjusteringene i samsvar med nr. 42 56, skal disse i første omgang beregnes på grunnlag av daglig verdiregulering.
H M is the volatility adjustment where there is daily revaluation
H M er volatilitetsjusteringen når det skjer en daglig verdiregulering
N R is the actual number of business days between revaluations
N R er det faktiske antallet bankdager mellom verdireguleringene
T M is the liquidation period for the type of transaction in question.
T M er avviklingsperioden for vedkommende type transaksjon.
Conditions for applying a 0 % volatility adjustment
Vilkår for anvendelse av en volatilitetsjustering på 0 %
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under points 34 to 57, apply a 0 % volatility adjustment.
I tilknytning til gjenkjøpsavtaler og lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer, dersom en kredittinstitusjon benytter metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller metoden for egenfastsatte volatilitetsjusteringer, og dersom vilkårene i bokstav a) h) er oppfylt, kan kredittinstitusjoner, istedenfor å anvende de volatilitetsjusteringene som ble beregnet i henhold til nr. 34 57, anvende en volatilitetsjustering på 0 %.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in points 12 to 21:
Dette alternativet er ikke tilgjengelig for kredittinstitusjoner som benytter metoden med interne modeller i henhold til nr. 12 21.
Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, point 7(b) and eligible for a 0 % risk weight under Articles 78 to 83,
Både engasjementet og sikkerheten er kontanter eller obligasjoner utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker i henhold til del 1 nr. 7 bokstav b) og berettiget til en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83.
the entities mentioned in point 7(b) of Part 1 exposures to which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83;
enhetene nevnt i del 1 nr. 7 bokstav b) der engasjementer med disse er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83,
other financial companies (including insurance companies) exposures to which are assigned a 20 % risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a PD equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83
andre finansielle foretak (herunder forsikringsforetak) der engasjementer med disse er gitt en risikovekt på 20 % i henhold til artikkel 78 83, eller som, når det gjelder kredittinstitusjoner som beregner risikovektede engasjementsbeløp og forventede tapsbeløp i henhold til artikkel 83 89, ikke har noen kredittvurdering foretatt av en valgbar ekstern kredittvurderingsinstitusjon og internt blir kredittvurdert til å ha en PD verdi som tilsvarer den verdien som er tilknyttet kredittvurderinger foretatt av eksterne kredittvurderingsinstitusjoner som av vedkommende myndigheter anses for å tilsvare risikoklasse 2 eller høyere i henhold til reglene for risikovekting av engasjementer med foretak i henhold til artikkel 78 83,
Where a competent authority permits the treatment set out in point 58 to be applied in the case of repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in securities issued by its domestic government, then other competent authorities may choose to allow credit institutions incorporated in their jurisdiction to adopt the same approach to the same transactions.
Når vedkommende myndighet tillater at behandlingen i nr. 58 anvendes i tilfelle av gjenkjøpsavtaler eller lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer utstedt av vedkommende stats myndigheter, kan andre vedkommende myndigheter velge å tillate at kredittinstitusjoner som har sitt forretningskontor i deres jurisdiksjon, vedtar samme tilnærmingsmåte for de samme transaksjonene.
E* as calculated under point 33 shall be taken as the exposure value for the purposes of Article 80.
E* som beregnet i henhold til nr. 33 skal utgjøre engasjementsverdien med hensyn til artikkel 80.
In the case of off-balance sheet items listed in Annex II, E* shall be taken as the value at which the percentages indicated in Article 78(1) shall be applied to arrive at the exposure value.
Når det gjelder poster utenfor balansen oppført i vedlegg II, skal E* utgjøre verdien som prosentverdiene angitt i artikkel 78 nr. 1 skal anvendes på, for å komme fram til engasjementsverdien.
LGD* (the effective LGD)calculated as set out in this point shall be taken as the LGD for the purposes of Annex VII.
LGD* (faktisk LGD verdi) beregnet i henhold til dette nummer, skal utgjøre LGD verdien med hensyn til vedlegg VII.
LGD is the LGD that would apply to the exposure under Articles 84 to 89 if the exposure was not collateralised;
LGD er den LGD verdien som ville fått anvendelse på engasjementet i henhold til artikkel 84 89 dersom engasjementet ikke hadde vært sikret.
E is the exposure value as described under point 33;
E er engasjementsverdien som beskrevet i nr. 33.
E* is as calculated under point 33.
E* blir beregnet som i nr. 33.
Other eligible collateral for Articles 84 to 89
Andre godtakbare sikkerheter i henhold til artikkel 84 89
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Part 2, point 8 and to take account of the any prior claims on the property.
Verdien av sikkerheten skal være markedsverdien eller pantelånsverdien, eventuelt redusert for å gjenspeile resultatene av den overvåking som kreves i henhold til del 2 nr. 8, og for å ta hensyn til eventuelle forutgående krav på eiendommen.
LGD* calculated as set out in points 69 to 72 shall be taken as the LGD for the purposes of Annex VII.
LGD* beregnet i henhold til nr. 69 72 er lik LGD verdien med hensyn til vedlegg VII.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below a threshold level of C* (the required minimum collateralisation level for the exposure) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Annex VII for uncollateralised exposures to the counterparty.
Dersom forholdet mellom verdien av sikkerheten (C) og engasjementsverdien (E) er lavere enn et terskelnivå lik C* (laveste påkrevde nivå for sikkerhet for engasjementet) slik det er fastsatt i tabell 5, skal LGD* være den LGD verdien som er fastsatt i vedlegg VII for usikrede engasjementer med motparten.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C ** (i.e. the required level of collateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Dersom forholdet mellom verdien av sikkerheten og engasjementsverdien overstiger et andre, høyere terskelnivå lik C ** (dvs. påkrevd nivå for sikkerhet for å få full anerkjennelse av LGD verdi) slik det er fastsatt i tabell 5, skal LGD* være den LGD verdien som er fastsatt i tabell 5.
Where the required level of collateralisation C ** is not achieved in respect of the exposure as a whole, the exposure shall be considered to be two exposures — that part in respect of which the required level of collateralisation C ** is achieved and the remainder.
Dersom det påkrevde nivået for sikkerhet C ** ikke er oppnådd med hensyn til engasjementet som helhet, skal engasjementet anses for å være to engasjementer — den delen som det påkrevde nivået for sikkerhet C ** er oppnådd for, og restdelen.
allow credit institutions to assign a 30 % LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing;
tillate at kredittinstitusjoner anvender en LGD verdi på 30 % på engasjementer med best prioritet i form av leasing av næringseiendom,
allow credit institutions to assign a 35 % LGD for senior exposures in the form of equipment leasing; and
tillate at kredittinstitusjoner anvender en LGD verdi på 35 % på engasjementer med best prioritet i form av leasing av utstyr, og
allow credit institutions to assign a 30 % LGD for senior exposures secured by residential or commercial real estate.
tillate at kredittinstitusjoner anvender en LGD verdi på 30 % på engasjementer med best prioritet sikret i bolig eller næringseiendom.
Subject to the requirements of this point and point 74 and as an alternative to the treatment in points 68 to 72, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to assign a 50 % risk weight to the Part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss-rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:
Med forbehold for kravene i dette nummer og i nr. 74, og som et alternativ til behandlingen i nr. 68 72, kan vedkommende myndigheter i en medlemsstat tillate at kredittinstitusjoner gir en risikovekt på 50 % til den delen av engasjementet som er sikret fullt ut i boligeiendom eller næringseiendom på medlemsstatens territorium, dersom de har dokumentasjon på at de relevante markedene er velutviklet og har vært etablert lenge med tapsprosenter på utlån med sikkerhet i henholdsvis boligeiendom eller næringseiendom som ikke overstiger følgende grenser:
losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively up to 50 % of the market value (or where applicable and if lower 60 % of the mortgage-lending-value) do not exceed 0,3 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year; and
tap som stammer fra utlån med henholdsvis boligeiendom eller næringseiendom som sikkerhet opptil 50 % av markedsverdien (eller eventuelt 60 % av pantelånsverdien dersom denne verdien er lavere) overstiger ikke 0,3 % av utestående lån med fast eiendom som sikkerhet i et gitt år, og
overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively do not exceed 0,5 % of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
samlede tap som stammer fra utlån med henholdsvis boligeiendom eller næringseiendom som sikkerhet, overstiger ikke 0,5 % av utestående lån sikret i denne formen for fast eiendom i et gitt år.
If either of the conditions in point 73 is not satisfied in a given year, the eligibility to use this treatment shall cease until the conditions are satisfied in a subsequent year.
Dersom ingen av vilkårene i nr. 73 er oppfylt i et gitt år, vil denne behandlingen ikke kunne benyttes før vilkårene er oppfylt i et påfølgende år.
The competent authorities, which do not authorise the treatment in point 73, may authorise credit institutions to assign the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
Vedkommende myndigheter som ikke tillater behandlingen i henhold til nr. 73, kan tillate at kredittinstitusjoner gir de tillatte risikovektene i henhold til denne behandlingen til engasjementer med sikkerhet i henholdsvis boligeiendom eller næringseiendom på territoriet til de medlemsstatene hvis vedkommende myndigheter tillater den nevnte behandlingen, på de samme vilkår som dem som gjelder i vedkommende medlemsstat.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, and an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral, LGD*, to be taken as the LGD for the purposes of Annex VII, shall be calculated as follows.
Dersom risikovektede engasjementsbeløp og forventede tapsbeløp blir beregnet i henhold til artikkel 84 89, og det blir stilt sikkerhet for et engasjement med både finansielle sikkerheter og andre godtakbare sikkerheter, skal LGD*, som skal anvendes som LGD verdi i henhold til vedlegg VII, beregnes som følger.
The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.
Det skal kreves at kredittinstitusjonen deler opp den volatilitetsjusterte verdien av engasjementet (dvs. verdien etter at volatilitetsjusteringen fastsatt i nr. 33 er foretatt) i deler som hver for seg bare er dekket av én type sikkerhet.
Where the conditions set out in Part 2, point 12 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 23 may be treated as a guarantee by the third party institution.
Når vilkårene i del 2 nr. 12 er oppfylt, kan kredittbeskyttelse som faller inn under vilkårene i del 1 nr. 23, behandles som en garanti av tredjemannsinstitusjonen.
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 may be treated as a guarantee by the company providing the life insurance.
Når vilkårene i del 2 nr. 13 er oppfylt, kan kredittbeskyttelse som faller inn under vilkårene i del 1 nr. 24, behandles som en garanti av foretaket som yter livsforsikringen.
Instruments eligible under Part 1, point 25 may be treated as a guarantee by the issuing institution.
Godtakbare instrumenter i henhold til del 1 nr. 25 kan behandles som en garanti av den utstedende institusjonen.
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities specified in Part 1, point 8.
Dersom instrumentet skal gjenkjøpes til markedspris, skal verdien av beskyttelsen være verdien av instrumentet verdsatt på samme måte som obligasjonene angitt i del 1 nr. 8.
The value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Verdien av ikke finansiert kredittbeskyttelse (G) skal være det beløpet som yteren av beskyttelsen har påtatt seg å betale i tilfelle av låntakers mislighold eller manglende betaling, eller når andre nærmere angitte kreditthendelser inntreffer.
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, the value of the credit protection calculated under the first sentence of this point shall be reduced by 40 %; or
verdien av kredittbeskyttelsen som er beregnet i henhold til første punktum i dette nummer, reduseres med 40 % når det beløpet som yteren av beskyttelsen har påtatt seg å betale, ikke er høyere enn engasjementsverdien, eller
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60 % of the exposure value.
verdien av kredittbeskyttelsen ikke være høyere enn 60 % av engasjementsverdien når det beløpet som yteren av beskyttelsen har påtatt seg å betale, er høyere enn engasjementsverdien.
Where unfunded credit protection is denominated in a currency different from that in which the exposure is denominated (a currency mismatch) the value of the credit protection shall be reduced by the application of a volatility adjustment H FX as follows:
Når ikke finansiert kredittbeskyttelse er angitt i en annen valuta enn den som engasjementet er angitt i (manglende motsvarende valuta), skal verdien av kredittbeskyttelsen reduseres ved å anvende en volatilitetsjustering (H FX ) på følgende måte:
H fx is the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation.
H fx er volatilitetsjusteringen for eventuell manglende motsvarende valuta mellom kredittbeskyttelsen og den underliggende forpliktelsen.
The volatility adjustments for any currency mismatch may be calculated based on the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach as set out in points 34 to 57.
Volatilitetsjusteringene for eventuell manglende motsvarende valuta kan beregnes i henhold til metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller metoden med egenfastsatte volatilitetsjusteringer som beskrevet i nr. 34 57.
Where the credit institution transfers a part of the risk of a loan in one or more tranches, the rules set out in Articles 94 to 101 shall apply.
Når kredittinstitusjonen overfører en del av risikoen for et lån i en eller flere transjer, kommer reglene i artikkel 94 101 til anvendelse.
For the purposes of Article 80, g shall be the risk weight to be assigned to an exposure which is fully protected by unfunded protection (G A ), where:
Med hensyn til artikkel 80 skal g være den risikovekt som skal gis til et engasjement som er fullt beskyttet av ikke finansiert beskyttelse (G A ), der
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83; and
g er risikovekten for engasjementer med yteren av beskyttelse som angitt i artikkel 78 83, og
r is the risk weight of exposures to the obligor as specified under Articles 78 to 83; and
r er risikovekten for engasjementer med debitor som angitt i artikkel 78 83, og
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83.
g er risikovekten for engasjementer med yteren av beskyttelse som angitt i artikkel 78 83.
The competent authorities may extend the treatment provided for in Annex VI, Part 1, points 4 and 5 to exposures or parts of exposures guaranteed by the central government or central bank, where the guarantee is denominated in the domestic currency of the borrower and the exposure is funded in that currency.
Vedkommende myndigheter kan utvide behandlingen i vedlegg VI del 1 nr. 4 og 5 til engasjementer eller deler av engasjementer garantert av sentralmyndigheter eller sentralbanker, dersom garantien er angitt i låntakers nasjonale valuta og engasjementet er finansiert i denne valutaen.
For the covered portion of the exposure (based on the adjusted value of the credit protection G A ), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
For den dekkede delen av engasjementet (basert på den justerte verdien av kredittbeskyttelsen G A ), kan PD verdien i henhold til vedlegg VII del 2 være PD verdien til yteren av beskyttelse, eller en PD verdi mellom PD verdien til låntaker og PD verdien til garantisten dersom det ikke anses å være nødvendig med full erstatning.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
I tilfelle av etterstilte engasjementer og ikke-etterstilt ikke finansiert beskyttelse kan den LGD verdien som skal anvendes i henhold til vedlegg VII del 2, være den som er tilknyttet fordringer med best prioritet.
For any uncovered portion of the exposure the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
For en eventuell udekket del av engasjementet skal PD verdien være låntakers PD verdi, og LGD verdien skal være verdien til det underliggende engasjementet.
G A is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.
G A er verdien av G* beregnet i henhold til nr. 84 og ytterligere justert for eventuell manglende motsvarende løpetid som fastsatt i del 4.
the exposure is a short term exposure specified by the competent authorities as being subject to a one–day floor rather than a one-year floor in respect of the maturity value (M) under Annex VII, Part 2, point 14.
engasjementet er en kortsiktig eksponering som ifølge vedkommende myndigheter er omfattet av en nedre grense på én dag, istedenfor en nedre grense på ett år, med hensyn til løpetiden (M) i henhold til vedlegg VII del 2 nr. 14.
Subject to point 4, the maturity of the credit protection shall be the time to the earliest date at which the protection may terminate or be terminated.
Med forbehold for nr. 4 skal løpetiden til kredittbeskyttelsen være tiden fram til det tidligste tidspunktet da beskyttelsen kan utløpe eller sies opp.
C VA is the volatility adjusted value of the collateral as specified in Part 3, point 33 or the amount of the exposure, whichever is the lowest;
C VA er det laveste beløpet av den volatilitetsjusterte verdien av sikkerheten som angitt i del 3 nr. 33, og engasjementsbeløpet,
t is the number of years remaining to the maturity date of the credit protection calculated in accordance with points 3 to 5, or the value of T, whichever is the lower;
t er den laveste verdien av antall år som gjenstår fram til forfallstidspunktet til kredittbeskyttelsen, beregnet i samsvar med nr. 3 5, og verdien av T,
T is the number of years remaining to the maturity date of the exposure calculated in accordance with points 3 to 5, or 5 years, whichever is the lower; and
T er den laveste verdien av antall år som gjenstår fram til forfallstidspunktet for engasjementet, beregnet i samsvar med nr. 3 5, og fem år, og
C VAM shall be taken as C VA further adjusted for maturity mismatch to be included in the formula for the calculation of the fully adjusted value of the exposure (E*) set out at Part 3, point 33.
C VAM skal tilsvare C VA ytterligere justert for manglende motsvarende løpetid og settes inn i formelen for beregning av den fullt justerte verdien av engasjementet (E*) i henhold til del 3 nr. 33.
Transactions subject to unfunded credit protection
Transaksjoner underlagt ikke finansiert kredittbeskyttelse
G A is G* adjusted for any maturity mismatch
G A er G* justert for manglende motsvarende løpetid,
G A is then taken as the value of the protection for the purposes of Part 3, points 83 to 92.
G A tilsvarer dermed verdien av beskyttelsen i henhold til del 3 nr. 83 92.