natgillin/translations-raw huggingface dataset:
‘For this purpose, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9, 10 and 11 shall be calculated using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.’;»
«For dette formål skal engasjementsverdien til elementene oppført i vedlegg VII del 3 nr. 9 11 beregnes med en konverteringsfaktor eller prosentverdi på 100 % istedenfor de konverteringsfaktorene eller prosentverdiene som er angitt i nevnte numre.»
Where the discretion provided for in point 73 is exercised by the competent authorities of a Member State, the competent authorities of another Member State may authorise their credit institutions to assign the risk weights permitted under the treatment of point 73 in respect of exposures collateralised by residential real estate property or commercial real estate property located in the territory of the former Member State subject to the same conditions as apply in the former Member State.’;»
Der en medlemsstats vedkommende myndigheter utøver skjønn som omhandlet i nr. 73, kan en annen medlemsstats vedkommende myndigheter tillate sine kredittinstitusjoner å tilordne de tillatte risikovektingene i henhold til behandlingen i nr. 73, for engasjementet med sikkerhet i boligeiendom eller næringseiendom i førstnevnte medlemsstats territorium, på samme vilkår som gjelder i førstnevnte medlemsstat.»
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, the portion of the exposure collateralised by the current surrender value of credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 shall be either of the following:
Dersom vilkårene fastsatt i del 2 nr. 13 er oppfylt, skal den delen av engasjementet som har sikkerhet i gjeldende tilbakekjøpsverdi for kredittbeskyttelsen som omfattes av vilkårene i del 1 nr. 24, være enten
subject to the risk weights specified in point 80a where the exposure is subject to Articles 78 to 83;
risikovektet i henhold til nr. 80a dersom engasjementet omfattes av artikkel 78 83,
assigned an LGD of 40 % where the exposure is subject to Articles 84 to 89 but not subject to the credit institution’s own estimates of LGD.
tilordnet en tapsgrad ved mislighold (LGD) på 40 % dersom engasjementet omfattes av artikkel 84 89, men ikke av kredittinstitusjonens egne estimater for tapsgrad ved mislighold.
In case of a currency mismatch, the current surrender value shall be reduced according to point 84, the value of the credit protection being the current surrender value of the life insurance policy.’;»
Ved eventuell manglende motsvarende valuta skal gjeldende tilbakekjøpsverdi reduseres i henhold til nr. 84, og verdien av kredittbeskyttelsen er den gjeldende tilbakekjøpsverdien av livsforsikringspolisen.»
the following new point 80a is inserted after point 80:
Nytt nr. 80a innsettes etter nr. 80:
For purposes of point 80(a), the following risk weights shall be assigned on the basis of the risk weight assigned to a senior unsecured exposure to the company providing the life insurance:
Ved anvendelsen av nr. 80 bokstav a) skal følgende risikovektinger tilordnes på grunnlag av den risikovektingen som tilordnes til et usikret engasjement med best prioritet overfor selskapet som yter livsforsikringen:
a risk weight of 70 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight of 100 %;
en risikovekting på 70 % dersom den usikrede engasjementet med best prioritet overfor selskapet som yter livsforsikringen, tilordnes en risikovekting på 100 %,
a risk weight of 35 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight or 50 %;
en risikovekting på 35 % dersom den usikrede engasjementet med best prioritet overfor selskapet som yter livsforsikringen, tilordnes en risikovekting på 50 %,
a risk weight of 150 %, where the senior unsecured exposure to the company providing the life insurance is assigned a risk weight of 150 %.’;»
en risikovekting på 150 % dersom den usikrede engasjementet med best prioritet overfor selskapet som yter livsforsikringen, tilordnes en risikovekting på 150 %.»
For the purposes of Article 80, g shall be the risk weight to be assigned to an exposure, the exposure value (E) of which is fully protected by unfunded protection (G A ), where:
Med hensyn til artikkel 80 skal g være den risikovektingen som skal tilordnes til engasjementet hvis engasjementsverdi (E) er fullt beskyttet av ikke finansiert beskyttelse (G A ), der
E is the exposure value according to Article 78; for this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 78(1);
E er engasjementsverdien i henhold til artikkel 78. For dette formål skal engasjementsverdien for en post utenfor balansen som er oppført i vedlegg II, være 100 % av verdien istedenfor engasjementsverdien angitt i artikkel 78 nr. 1,
g is the risk weight of exposures to the protection provider as specified under Articles 78 to 83; and
g er risikovektingen for engasjementer overfor yteren av beskyttelse som angitt i artikkel 78 83, og
G A is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4.’;»
G A er verdien av G* beregnet i henhold til nr. 84 og ytterligere justert for eventuell manglende motsvarende løpetid som fastsatt i del 4.»
‘E is the exposure value according to Article 78. For this purpose, the exposure value of an off-balance sheet item listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the exposure value indicated in Article 78(1);’;»
«E er engasjementsverdien i henhold til artikkel 78. For dette formål skal engasjementsverdien for en post utenfor balansen som er oppført i vedlegg II, være 100 % av verdien istedenfor engasjementsverdien angitt i artikkel 78 nr. 1,»
points 90, 91 and 92 are replaced by the following:
Nr. 90 92 skal lyde:
For the covered portion of the exposure value (E) (based on the adjusted value of the credit protection G A ), the PD for the purposes of Annex VII, Part 2 may be the PD of the protection provider, or a PD between that of the borrower and that of the guarantor if a full substitution is deemed not to be warranted.
For den dekkede delen av engasjementsverdien (E) (basert på den justerte verdien av kredittbeskyttelsen G A ), kan PD verdien i henhold til vedlegg VII del 2 være PD verdien til yteren av beskyttelse, eller en PD verdi mellom PD verdien til låntaker og PD verdien til garantisten dersom det ikke anses å være nødvendig med full utskifting.
In the case of subordinated exposures and non-subordinated unfunded protection, the LGD to be applied for the purposes of Annex VII, Part 2 may be that associated with senior claims.
I tilfelle av uprioriterte engasjementer og ikke-uprioritert ikke finansiert beskyttelse kan den LGD verdien som skal anvendes i henhold til vedlegg VII del 2, være den som er tilknyttet krav med best prioritet.
For any uncovered portion of the exposure value (E) the PD shall be that of the borrower and the LGD shall be that of the underlying exposure.
For en eventuell udekket del av engasjementsverdien (E) skal PD verdien være låntakers PD verdi, og LGD verdien skal være verdien til det underliggende engasjementet.
G A is the value of G* as calculated under point 84 further adjusted for any maturity mismatch as laid down in Part 4. E is the exposure value according to Annex VII, Part 3. For this purpose, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9 to 11 shall be calculated using a conversion factor or percentage of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.’;»
G A er verdien av G* som beregnet i henhold til nr. 84 og ytterligere justert for eventuell manglende motsvarende løpetid som fastsatt i del 4. E er engasjementsverdien i henhold til vedlegg VII del 3. For dette formål skal engasjementsverdien for postene oppført i vedlegg VII del 3 nr. 9 11 beregnes med en konverteringsfaktor eller prosentverdi på 100 % istedenfor konverteringsfaktorene eller prosentverdiene angitt i nevnte numre.»
Annex IX, Part 2 is amended as follows:
I vedlegg IX del 2 gjøres følgende endringer:
the originator credit institution applies a 1250 % risk weight to all securitisation positions it holds in this securitisation or deducts these securitisation positions from own funds according to Article 57 (r).’;»
den initierende kredittinstitusjonen anvender en risikovekting på 1250 % for alle verdipapiriseringsposisjoner som den har i denne verdipapiriseringen, eller trekker disse verdipapiriseringsposisjonene fra ansvarlig kapital i henhold til artikkel 57 bokstav r).»
the following points 1a to 1d are inserted after the introductory phrase:
Nytt nr. 1a 1d tilføyes etter innledningen:
the risk-weighted exposure amounts of the mezzanine securitisation positions held by the originator credit institution in this securitisation do not exceed 50 % of the risk weighted exposure amounts of all mezzanine securitisation positions existing in this securitisation;
de risikovektede engasjementsbeløpene for de mellomliggende verdipapiriseringsposisjonene som den initierende kredittinstitusjonen har i denne verdipapiriseringen, overstiger ikke 50 % av de risikovektede engasjementsbeløpene for alle mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner i denne verdipapiriseringen,
where there are no mezzanine securitisation positions in a given securitisation and the originator can demonstrate that the exposure value of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1250 % risk weight exceeds a reasoned estimate of the expected loss on the securitised exposures by a substantial margin, the originator credit institution does not hold more than 20 % of the exposure values of the securitisation positions that would be subject to deduction from own funds or a 1250 % risk weight.
dersom det ikke finnes noen mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner i en gitt verdipapirisering, og den initierende kredittinstitusjonen kan påvise at engasjementsverdien for verdipapiriseringsposisjonene som ville blitt trukket fra egne midler eller omfattet av en risikovekting på 1250 %, overstiger et begrunnet estimat av forventet tap på de verdipapiriserte engasjementene med en betydelig margin, skal den initierende kredittinstitusjonen ikke eie mer enn 20 % av engasjementsverdiene av verdipapiriseringsposisjonene som ville blitt trukket fra egne midler eller omfattet av en risikovekting på 1250 %.
For the purposes of point 1a, mezzanine securitisation positions mean securitisation positions to which a risk weight lower than 1250 % applies and that are more junior than the most senior position in this securitisation and more junior than any securitisation position in this securitisation to which:
Ved anvendelsen av nr. 1a menes med mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner verdipapiriseringsposisjoner som tilordnes en lavere risikovekting enn 1250 %, og som er lavere prioritert enn den posisjonen som er best prioritert i denne verdipapiriseringen og også lavere prioritert enn enhver verdipapiriseringsposisjon i denne verdipapiriseringen, som
in the case of a securitisation position subject to points 6 to 36 of part 4 a credit quality step 1; or
i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon som omfattes av nr. 6 36 i del 4, tilhører kredittkvalitetstrinn 1, eller
in the case of a securitisation position subject to points 37 to 76 of part 4 a credit quality step 1 or 2 is assigned under Part 3.
i tilfelle av en verdipapiriseringsposisjon som omfattes av nr. 37 76 i del 4, tildeles kredittkvalitetstrinn 1 eller 2 i henhold til del 3.
As an alternative to points 1a and 1b significant credit risk may be considered to have been transferred if the competent authority is satisfied that a credit institution has policies and methodologies in place, ensuring that the possible reduction of capital requirements which the originator achieves by the securitisation is justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties.
Som et alternativ til nr. 1a og 1b kan betydelig kredittrisiko anses å være overført dersom vedkommende myndighet har forsikret seg om at en kredittinstitusjon har på plass retningslinjer og metoder som sikrer at den mulige reduksjonen av kapitalkrav som den initierende kredittinstitusjonen oppnår gjennom verdipapiriseringen, er berettiget gjennom en tilsvarende overføring av kredittrisiko til tredjemann.
In addition to points 1 to 1c, all the following conditions shall be met:’;»
I tillegg til nr. 1 1c skal alle følgende vilkår oppfylles:»
An originator credit institution of a synthetic securitisation may calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, for the securitised exposures in accordance with points 3 and 4, if either of the following is met:
En initierende kredittinstitusjon i en syntetisk verdipapirisering kan beregne risikovektede engasjementsbeløp, og eventuelle beløp for forventede tap, for de verdipapiriserte engasjementene i samsvar med nr. 3 og 4, dersom enten
the originator credit institution applies a 1250 % risk weight to all securitisation positions he holds in this securitisation or deducts these securitisation positions from own funds according to Article 57 (r).’;»
den initierende kredittinstitusjonen anvender en risikovekting på 1250 % for alle verdipapiriseringsposisjoner som den har i denne verdipapiriseringen, eller trekker disse verdipapiriseringsposisjonene fra ansvarlig kapital i henhold til artikkel 57 bokstav r).»
the following points 2a to 2d are inserted after the introductory phrase:
Nytt nr. 2a 2d tilføyes etter innledningen:
the risk-weighted exposure amounts of the mezzanine securitisation positions which are held by the originator credit institution in this securitisation do not exceed 50 % of the risk weighted exposure amounts of all mezzanine securitisation positions existing in this securitisation;
de risikovektede engasjementsbeløpene for de mellomliggende verdipapiriseringsposisjonene som den initierende kredittinstitusjonen eier i denne verdipapiriseringen, overstiger ikke 50 % av de risikovektede engasjementsbeløpene for alle mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner i denne verdipapiriseringen, eller
For the purposes of point 2a, mezzanine securitisation positions means securitisation positions to which a risk weight lower than 1250 % applies and that are more junior than the most senior position in this securitisation and more junior than any securitisation positions in this securitisation to which:
Ved anvendelsen av nr. 2a menes med mellomliggende verdipapiriseringsposisjoner verdipapiriseringsposisjoner som tilordnes en lavere risikovekting enn 1250 %, og som er lavere prioritert enn posisjonen med best prioritet i denne verdipapiriseringen og også lavere prioritert enn enhver verdipapiriseringsposisjon i denne verdipapiriseringen, som
As an alternative to points 2a and 2b, significant credit risk may be considered to have been transferred if the competent authority is satisfied that a credit institution has policies and methodologies in place to ensure that a possible reduction of capital requirements that the originator achieves by the securitisation is justified by a commensurate transfer of credit risk to third parties.
Som et alternativ til nr. 2a og 2b kan betydelig kredittrisiko anses å være overført dersom vedkommende myndighet har forsikret seg om at en kredittinstitusjon har på plass retningslinjer og metoder som sikrer at den mulige reduksjonen av kapitalkrav som den initierende kredittinstitusjonen oppnår gjennom verdipapiriseringen, er berettiget gjennom en tilsvarende overføring av kredittrisiko til tredjemann.
Annex IX, Part 4, is amended as follows:
I vedlegg IX del 4 gjøres følgende endringer:
in point 13 the introductory phrase is replaced by the following:
I nr. 13 skal innledningen lyde:
‘When the following conditions are met, to determine its exposure value a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility:’;»
«Når følgende vilkår er oppfylt, fastsettes engasjementsverdien ved å anvende en konverteringsfaktor på 50 % på en likviditetsfaktors nominelle beløp:»
points 2.4.2 and 14 are deleted;
Nr. 2.4.2 og 14 utgår.
point 48 is deleted;
Nr. 48 utgår.
points 3.5.1 and 56 are deleted;
Nr. 3.5.1 og 56 utgår.
in Annex X, Part 2, point 1 is replaced by the following:
I vedlegg X del 2 skal nr. 1 lyde:
The capital requirement for operational risk shall be calculated as the three-year average of the yearly summations of the capital requirements across business lines referred to in Table 2. In any given year, negative capital requirements (resulting from negative gross income) in any business line may offset positive capital requirements in other business lines without limit.
Kapitalkravet for driftsrisiko skal beregnes som det treårige gjennomsnittet av de sammenlagte årlige kapitalkravene for samtlige forretningsvirksomheter nevnt i tabell 2. I et hvilket som helst år kan negative kapitalkrav (som skyldes negativ bruttoinntekt) i en hvilken som helst forretningsvirksomhet uten begrensning motregnes mot positive kapitalkrav i andre forretningsvirksomheter.
Annex X, Part 3, is amended as follows:
I vedlegg X del 3 gjøres følgende endringer:
Credit institutions shall be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Kredittinstitusjoner må kunne innplassere sine historiske data om interne tap i de forretningsvirksomhetene som er definert i del 2 og i de hendelsestyper som er definert i del 5, og på anmodning oversende disse opplysningene til vedkommende myndigheter.
The capital alleviation from the recognition of insurances and other risk transfer mechanisms shall not exceed 20 % of the capital requirement for operational risk before the recognition of risk mitigation techniques.’;»
Kapitalreduksjonen som oppstår av godkjenning av forsikring, og andre ordninger for risikooverføring skal ikke overstige 20 % av kapitalkravet for driftsrisiko før godkjenning av teknikker for risikoreduksjon.»
in Annex XII, Part 2, point 10 the following points (d) and (e) are added:
I vedlegg XII del 2 nr. 10 skal ny bokstav d) og e) lyde:
In Annex XII, Part 3, point 3 is replaced by the following:
I vedlegg XII del 3 skal nr. 3 lyde:
The credit institutions using the approach set out in Article 105 for the calculation of their own funds requirements for operational risk shall disclose a description of the use of insurances and other risk transfer mechanisms for the purpose of mitigation of this risk.’»
Kredittinstitusjoner som benytter metoden fastsatt i artikkel 105 for beregning av krav til ansvarlig kapital for driftsrisiko, skal gi en beskrivelse av bruken av forsikring og andre ordninger for risikooverføring for å redusere risikoen.»
In its Communication to the Spring European Council ‘Driving European Recovery’( ), the Commission presented its plan to restore and maintain a stable and reliable financial system.
I sin melding «Driving European Recovery»( ) til Det europeiske råds vårmøte, presenterte Kommisjonen sin plan for å gjenopprette og opprettholde et stabilt og pålitelig finanssystem.
In particular, fees and commissions received by intermediaries and external service providers in case of outsourced activities should not be addressed, since the compensation practices relating to such fees and commissions are already partially covered by particular regimes, in particular Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments( ) and Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation( ).
Særlig bør gebyrer og provisjoner til selvstendige formidlere og eksterne tjenesteytere ved utsatt virksomhet ikke omfattes, ettersom godtgjøringspraksisen i forbindelse med slike gebyrer og provisjoner delvis allerede omfattes av bestemte rettsakter, særlig europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter( ) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsmegling( ).
With respect to financial undertakings whose securities are admitted to trading on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC in one or more Member States, this Recommendation apply in addition to and together with Commission Recommendation 2004/913/EC of 14 December 2004 fostering an appropriate regime for the remuneration of directors of listed companies( ) and Commission Recommendation 2009/385/EC of 30 April 2009 complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies( ).
Med hensyn til finansforetak hvis verdipapirer opptas til notering på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF i en eller flere medlemsstater, får denne rekommandasjon anvendelse i tillegg til og sammen med kommisjonsrekommandasjon 2004/913/EF av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper( ) og kommisjonsrekommandasjon 2009/385/EF av 30. april 2009 om supplering av rekommandasjon 2004/913/EF og 2005/162/EF med hensyn til ordningen for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper( ).
The notification of measures by Member States in accordance with this Recommendation should include a clear timeframe for financial undertakings to adopt remuneration policies consistent with the principles set out in this Recommendation —
Når medlemsstatene melder om tiltak i samsvar med denne rekommandasjon, bør de klart angi hvilken frist finansforetakene har til å innføre en godtgjøringspolitikk som er i samsvar med prinsippene i denne rekommandasjon —
it performs business activities similar to those set out in points (a), (b) or (c).
forretningsvirksomhet som er beslektet med virksomhetene som er beskrevet i bokstav a) c).
The measures of future performance to which the deferred element is linked should be risk adjusted as set out in point 5.
Målinger av framtidige resultater som den utsatte bestanddelen er knyttet til, bør risikojusteres som beskrevet i nr. 5.
Without prejudice to the overall responsibility of the (supervisory) board as set out in point 6.2, the implementation of the remuneration policy should, at least on an annual basis, be subject to central and independent internal review by control functions for compliance with policies and procedures defined by the (supervisory) board.
Uten at det berører tilsynsorganets overordnede ansvar som omhandlet i nr. 6.2, bør kontrollfunksjonene minst hvert år sentralt og selvstendig internt granske om gjennomføringen av godtgjøringspolitikken er i samsvar med den politikk og de framgangsmåter som tilsynsorganet har fastsatt.
Without prejudice to confidentiality and data protection provisions, relevant information on the remuneration policy referred to in section II and any updates in case of policy changes should be disclosed by the financial undertaking in a clear and easily understandable way to relevant stakeholders.
Uten at det berører bestemmelser om fortrolighet og personvern skal relevante opplysninger om godtgjøringspolitikken omhandlet i avsnitt II, og eventuelle ajourføringer i forbindelse med endringer i politikken, offentliggjøres av finansforetaket på en måte som er tydelig og lett forståelig for de relevante berørte parter.
Member States should ensure that competent authorities take into account the size of the financial undertaking and the nature and the complexity of its activities when monitoring whether the principles contained in sections II and III are followed.
Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter tar hensyn til finansforetakets størrelse og til virksomhetens art og kompleksitet når de overvåker om prinsippene i avsnitt II og III følges.