natgillin/translations-raw huggingface dataset:
n th -to-default basket products — the protection obtained is only eligible for consideration under this framework if eligible (n-1)th default protection has also be obtained or where (n-1) of the assets within the basket has/have already defaulted.
Produktgrupper der kredittbeskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse — den beskyttelse som er oppnådd, kan bare tas hensyn til innenfor denne rammen dersom en godtakbar beskyttelse mot (n-1)-te mislighold også er oppnådd, eller dersom (n-1) av eiendelene i gruppen allerede er misligholdt.
the credit protection meets the requirements set out in points 14, 15, 18, 20 and 21;
Kredittbeskyttelsen oppfyller kravene i nr. 14, 15, 18, 20 og 21.
the risk weight that is associated with the exposure prior to the application of the treatment in Annex VII, Part 1, point 4, does not already factor in any aspect of the credit protection;
Den risikovekt som er gitt engasjementet før anvendelsen av behandlingen i vedlegg VII del 1 nr. 4, har ikke allerede tatt hensyn til noen del av kredittbeskyttelsen.
Subject to Parts 4 to 6, where the provisions in Parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this Part.
Med forbehold for del 4 6 og dersom bestemmelsene i del 1 og 2 er oppfylt, kan beregningen av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83 og beregningen av risikovektede engasjementsbeløp og forventede tapsbeløp i henhold til artikkel 84 89, endres i samsvar med bestemmelsene i denne del.
Subject to points 12 to 21, in calculating the «fully adjusted exposure value» (E*) for the exposures subject to an eligible master netting agreement covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions, the volatility adjustments to be applied shall be calculated either using the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Volatility Adjustments Approach as set out in points 30 to 61 for the Financial Collateral Comprehensive Method.
Med forbehold for nr. 12 21 skal det ved beregningen av «fullt justert engasjementsverdi» (E*) for engasjementer som omfattes av en godtakbar rammeavtale om motregning som dekker gjenkjøpsavtaler og/eller lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer og/eller andre kapitalmarkedstransaksjoner, anvendes volatilitetsjusteringer beregnet ved hjelp av metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene, eller ved hjelp av metoden med egenfastsatte volatilitetsjusteringer i henhold til nr. 30 61, for den avanserte metoden for finansielle sikkerheter.
For the purposes of point 6, «type of security» means securities which are issued by the same entity, have the same issue date, the same maturity and are subject to the same terms and conditions and are subject to the same liquidation periods as indicated in points 34 to 59.
I nr. 6 menes med «type verdipapir» verdipapirer som er utstedt av samme foretak, har samme utstedelsesdato, samme løpetid og er underlagt samme vilkår og samme avviklingsperioder som er angitt i nr. 34 59.
E * = max {0, [(Σ(E) — Σ(C)) + Σ(_net position in each security_ × H sec ) + (Σ_E fx _ × Hfx)]})
E * = max {0, [(Σ(E) — Σ(C)) + Σ(_nettoposisjon i hvert verdipapir_ × H sec ) + (Σ_E fx _ × Hfx)]})
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Dersom risikovektede engasjementsbeløp blir beregnet i henhold til artikkel 78 83, er E engasjementsverdien for hvert separat engasjement i henhold til avtalen som ville ha kommet til anvendelse i mangel av kredittbeskyttelsen.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Dersom risikovektede engasjementsbeløp og forventede tapsbeløp blir beregnet i henhold til artikkel 84 89, er E engasjementsverdien for hvert separat engasjement i henhold til avtalen som ville ha kommet til anvendelse i mangel av kredittbeskyttelsen.
E fx is the net position (positive or negative) in a given currency other than the settlement currency of the agreement as calculated under point 8.
E fx er nettoposisjonen (positiv eller negativ) i en annen gitt valuta enn oppgjørsvalutaen i avtalen, som beregnet i henhold til nr. 8.
H sec is the volatility adjustment appropriate to a particular type of security.
H sec er den volatilitetsjusteringen som er hensiktsmessig for en bestemt type verdipapirer.
H fx is the foreign exchange volatility adjustment.
H fx er volatilitetsjusteringen for valutakursen.
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts.
En kredittinstitusjon kan velge å benytte en metode med interne modeller uavhengig av hvilket valg den har foretatt mellom artikkel 78 83 og artikkel 84 89 for beregning av risikovektede engasjementsbeløp.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in points 5 to 11.
Dersom en kredittinstitusjon imidlertid ønsker å benytte en metode med interne modeller, skal den gjøre dette for alle motparter og verdipapirer, unntatt for uvesentlige porteføljer, der den kan benytte metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller metoden med egenfastsatte volatilitetsjusteringer i henhold til nr. 5 11.
Credit institutions which have not received supervisory recognition for use of such a model under Directive 2006/49/EC, may apply to the competent authorities for recognition of an internal risk-measurement model for the purposes of points 12 to 21.
Kredittinstitusjoner som ikke har fått tilsynsmyndighetenes godkjenning til bruk av en slik modell i henhold til direktiv 2006/49/EF, kan søke vedkommende myndigheter om å få godkjent en modell med intern risikoberegning med hensyn til nr. 12 21.
the internal model shall meet the requirements set out in Annex III, Part 6, points 40 to 42.
Den interne modellen skal oppfylle kravene i vedlegg III del 6 nr. 40 42.
E * = max {0, [(ΣE — ΣC) + (result from the internal model)]})
E * = maks {0, [(ΣE — ΣC) + (resultat fra den interne modellen)]})
E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Article 80.
E* som beregnet i henhold til nr. 5 21 skal benyttes som engasjementsverdien av engasjementet med motparten som oppstår som følge av de transaksjonene som er underlagt rammeavtalen om motregning i henhold til artikkel 80.
E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Annex VII.
E* som beregnet i henhold til nr. 5 21 skal benyttes som engasjementsverdien av engasjementet med motparten som oppstår som følge av de transaksjonene som er underlagt rammeavtalen om motregning i henhold til vedlegg VII.
The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83.
Den enkle metoden for finansielle sikkerheter kan benyttes bare dersom risikovektede engasjementsbeløp blir beregnet i henhold til artikkel 78 83.
Under this method, recognised financial collateral is assigned a value equal to its market value as determined in accordance with Part 2, point 6.
I henhold til denne metoden blir anerkjente finansielle sikkerheter gitt en verdi lik deres markedsverdi slik denne er fastsatt i samsvar med del 2 nr. 6.
The risk weight that would be assigned under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall be assigned to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Den risikovekt som ville blitt gitt i henhold til artikkel 78 83 dersom långiver var direkte eksponert for det pantsatte instrumentet, skal gis til de delene av fordringene som er sikret ved markedsverdien av anerkjent sikkerhet.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20 % except as specified in points 27 to 29.
Risikovekten for den delen som det er stilt sikkerhet for, skal være minst 20 %, med de unntak som er angitt i nr. 27 29.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be assigned to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Resten av engasjementet skal gis den risikovekt som ville blitt gitt et ikke sikret engasjement med motparten i henhold til artikkel 78 83.
A risk weight of 0 % shall be assigned to the collateralised portion of the exposure arising from transactions which fulfil the criteria enumerated in points 58 and 59.
En risikovekt på 0 % skal gis til den delen av engasjementet som det er stilt sikkerhet for, og som oppstår av transaksjoner som oppfyller kriteriene i nr. 58 og 59.
If the counterparty to the transaction is not a core market participant a risk weight of 10 % shall be assigned.
Dersom motparten i transaksjonen ikke er en sentral markedsaktør, skal det gis en risikovekt på 10 %.
OTC derivative transactions subject to daily mark-to-market
Ikke børsomsatte derivattransaksjoner underlagt daglig markedsverdi
A risk weight of 0 % shall, to the extent of the collateralisation, be assigned to the exposure values determined under Annex III for the derivative instruments listed in Annex IV and subject to daily marking-to-market, collateralised by cash or cash-assimilated instruments where there is no currency mismatch.
En risikovekt på 0 % skal, i den utstrekning det er stilt sikkerhet, gis til de engasjementsverdiene som er fastsatt i henhold til vedlegg III for derivatene oppført i vedlegg IV, som er underlagt daglig verdsetting til markedsverdi, og som er sikret ved kontanter eller kontantlignende instrumenter, dersom det ikke foreligger manglende motsvarende valuta.
A risk weight of 10 % shall be assigned to the extent of the collateralisation to the exposure values of such transactions collateralised by debt securities issued by central governments or central banks which are assigned a 0 % risk weight under Articles 78 to 83.
En risikovekt på 10 % skal, i den utstrekning det er stilt sikkerhet, gis engasjementsverdiene av slike transaksjoner dersom sikkerhet er stilt med obligasjoner utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker som har fått en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83.
debt securities issued by regional governments or local authorities exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
obligasjoner utstedt av regionale eller lokale myndigheter, der engasjementer med disse skal behandles som engasjementer med de sentralmyndigheter under hvis jurisdiksjon de er etablert i henhold til artikkel 78 83,
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83; and
obligasjoner utstedt av multilaterale utviklingsbanker som er gitt en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83, og
A 0 % risk weight may be assigned where the exposure and the collateral are denominated in the same currency, and either:
En risikovekt på 0 % kan gis der engasjementet og sikkerheten er angitt i samme valuta, og
the collateral is in the form of debt securities issued by central governments or central banks eligible for a 0 % risk weight under Articles 78 to 83, and its market value has been discounted by 20 %.
sikkerheten er i form av obligasjoner utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker som er berettiget til en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78 83, og dens markedsverdi er diskontert med 20 %.
For the purposes of this point «debt securities issued by central governments or central banks» shall to include those indicated under point 28.
Med hensyn til dette nummer skal «obligasjoner utstedt av sentralmyndigheter eller sentralbanker» omfatte obligasjonene angitt i nr. 28.
In valuing financial collateral for the purposes of the Financial Collateral Comprehensive Method, «volatility adjustments» shall be applied to the market value of collateral, as set out in points 34 to 59 below, in order to take account of price volatility.
Ved verdsetting av finansiell sikkerhet i forbindelse med den avanserte metode for finansielle sikkerheter skal «volatilitetsjusteringer» anvendes på markedsverdien av sikkerheten, som angitt i nr. 34 59 nedenfor, for å ta hensyn til prisvolatilitet.
Subject to the treatment for currency mismatches in the case of OTC derivatives transactions set out in point 32, where collateral is denominated in a currency that differs from that in which the underlying exposure is denominated, an adjustment reflecting currency volatility shall be added to the volatility adjustment appropriate to the collateral as set out in points 34 to 59.
Med forbehold for behandlingen av manglende motsvarende valuta med hensyn til ikke børsomsatte derivattransaksjoner i nr. 32, der sikkerheten er angitt i en annen valuta enn den som det underliggende engasjementet er angitt i, skal en justering som gjenspeiler valutavolatilitet, legges til den volatilitetsjusteringen som er egnet for sikkerheten, som angitt i nr. 34 59.
In the case of OTC derivatives transactions covered by netting agreements recognised by the competent authorities under Annex III, a volatility adjustment reflecting currency volatility shall be applied when there is a mismatch between the collateral currency and the settlement currency.
Når det gjelder ikke børsomsatte derivattransaksjoner som omfattes av motregningsavtaler som er anerkjent av vedkommende myndigheter i henhold til vedlegg III, skal det benyttes en volatilitetsjustering som gjenspeiler valutavolatilitet, når det foreligger manglende motsvar mellom sikkerhetens valuta og oppgjørsvalutaen.
The volatility-adjusted value of the collateral to be taken into account is calculated as follows in the case of all transactions except those transactions subject to recognised master netting agreements to which the provisions set out in points 5 to 23 are applied:
Den volatilitetsjusterte verdien av sikkerheten som skal tas i betraktning, blir beregnet på følgende måte for alle transaksjoner, unntatt de transaksjoner som er underlagt anerkjente rammeavtaler for motregning, der bestemmelsene i nr. 5 23 kommer til anvendelse:
E VA = E x (1+H E ), and, in the case of OTC derivative transactions, E VA = E.
E VA = E x (1+H E ), og for ikke børsomsatte derivattransaksjoner E VA = E.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
E er engasjementsverdien slik den ville ha blitt fastsatt i henhold til artikkel 78 83 eller artikkel 84 89 dersom det ikke var stilt sikkerhet for engasjementet.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100 % of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, points 9 to 11 shall be calculated using a conversion factor of 100 % rather than the conversion factors or percentages indicated in those points.
For dette formål skal engasjementsverdien av poster utenfor balansen oppført i vedlegg II for kredittinstitusjoner som beregner risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83, være 100 % av verdien istedenfor prosentverdiene oppført i artikkel 78 nr. 1, og for kredittinstitusjoner som beregner risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 84 89, skal engasjementsverdien av poster oppført i vedlegg VII del 3 nr. 9 11 beregnes med en konverteringsfaktor på 100 % istedenfor de konverteringsfaktorene eller prosentverdiene som er angitt i de nevnte numre.
E VA is the volatility-adjusted exposure amount.
E VA er det volatilitetsjusterte engasjementsbeløpet.
C VA is the volatility-adjusted value of the collateral.
C VA er den volatilitetsjusterte verdien av sikkerheten.
C VAM is C VA further adjusted for any maturity mismatch in accordance with the provisions of Part 4.
C VAM er C VA ytterligere justert for eventuell manglende motsvarende løpetid i samsvar med bestemmelsene i del 4.
H E is the volatility adjustment appropriate to the exposure (E), as calculated under points 34 to 59.
H E er volatilitetsjusteringen for engasjementet (E), beregnet i henhold til nr. 34 59.
H C is the volatility adjustment appropriate to the collateral, as calculated under points 34 to 59.
H C er volatilitetsjusteringen for sikkerheten, beregnet i henhold til nr. 34 59.
H FX is the volatility adjustment appropriate to currency mismatch, as calculated under points 34 to 59.
H FX er volatilitetsjusteringen for manglende motsvarende valuta, beregnet i henhold til nr. 34 59.
A credit institution may choose to use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates approach independently of the choice it has made between the Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts.
En kredittinstitusjon kan velge å benytte metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene eller metoden med egenfastsatte volatilitetsjusteringer uavhengig av hvilket valg den har foretatt i henhold til artikkel 78 83 og artikkel 84 89 for beregning av risikovektede engasjementsbeløp.
Where the collateral consists of a number of recognised items, the volatility adjustment shall be (H = Σ i α i H i ), where a i is the proportion of an item to the collateral as a whole and H i is the volatility adjustment applicable to that item.
Når sikkerheten består av et antall anerkjente poster, skal volatilitetsjusteringen være lik (H = Σ i α i H i ), der a i er en posts andel av hele sikkerheten og H i er volatilitetsjusteringen som anvendes på vedkommende post.
The volatility adjustments to be applied under the Supervisory volatility adjustments approach (assuming daily revaluation) shall be those set out in Tables 1 to 4.
Volatilitetsjusteringene som skal anvendes i henhold til metoden med volatilitetsjusteringer fastsatt av tilsynsmyndighetene (som forutsetter en daglig verdiregulering), er angitt i tabell 1 4.
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b)
Volatilitetsjusteringer for obligasjoner utstedt av enheter som beskrevet i del 1 nr. 7 bokstav b)
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(c) and (d)
Volatilitetsjusteringer for obligasjoner utstedt av enheter som beskrevet i del 1 nr. 7 bokstav c) og d)
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(b) with short-term credit assessments
Volatilitetsjusteringer for obligasjoner utstedt av enheter som beskrevet i del 1 nr. 7 bokstav b) med kortsiktige kredittvurderinger
Volatility adjustments for debt securities issued by entities described in Part 1, point 7(c) and (d) with short-term credit assessments
Volatilitetsjusteringer for obligasjoner utstedt av enheter som beskrevet i del 1 nr. 7 bokstav c) og d) med kortsiktige kredittvurderinger
Other collateral or exposure types
Andre sikkerhets eller engasjementstyper
5-day liquidation period)
5-dagers avviklingsperiode ( %)
In Tables 1 to 4 and in points 39 to 41, the credit quality step with which a credit assessment of the debt security is associated is the credit quality step with which the credit assessment is determined by the competent authorities to be associated under Articles 78 to 83.
I tabell 1 4 og i nr. 39 41 er risikoklassen som en kredittvurdering av obligasjonen er tilknyttet, den risikoklassen som vedkommende myndigheter har fastsatt for kredittvurderingen i henhold til artikkel 78 83.
For the purpose of this point, Part 1, point 10 also applies.
Med hensyn til dette nummer kommer del 1 nr. 10 også til anvendelse.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
For ikke godtakbare verdipapirer eller for råvarer som er utlånt eller solgt i henhold til gjenkjøpsavtaler eller lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, er volatilitetsjusteringen den samme som for aksjer utenfor hovedindeksen notert på en anerkjent børs.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustments that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in point 37, to the assets in which the fund has invested.
For godtakbare andeler i foretak for kollektiv investering er volatilitetsjusteringen de vektede gjennomsnittlige volatilitetsjusteringene som ville ha kommet til anvendelse, idet det tas hensyn til transaksjonens avviklingsperiode i henhold til nr. 37, på de eiendelene som fondet har investert i.
For unrated debt securities issued by institutions and satisfying the eligibility criteria in Part 1, point 8 the volatility adjustments shall be the same as for securities issued by institutions or corporates with an external credit assessment associated with credit quality steps 2 or 3.
For ikke kredittvurderte obligasjoner som er utstedt av institusjoner, og som oppfyller godkjenningskriteriene i del 1 nr. 8, skal volatilitetsjusteringene være de samme som for verdipapirer utstedt av institusjoner eller foretak med en ekstern kredittvurdering tilknyttet risikoklasse 2 eller 3.
The competent authorities shall permit credit institutions complying with the requirements set out in points 47 to 56 to use their own volatility estimates for calculating the volatility adjustments to be applied to collateral and exposures.
Vedkommende myndigheter skal tillate at kredittinstitusjoner som overholder kravene i nr. 47 56, kan benytte egne volatilitetsestimater for beregning av de volatilitetsjusteringene som skal anvendes på sikkerheter og engasjementer.
Credit institutions may use volatility adjustment numbers calculated according to shorter or longer liquidation periods, scaled up or down to the liquidation period set out in point 48 for the type of transaction in question, using the square root of time formula:
Kredittinstitusjoner kan benytte tall for volatilitetsjusteringer beregnet i samsvar med kortere eller lengre avviklingsperioder, som økes eller minskes i forhold til avviklingsperioden i nr. 48 for vedkommende type transaksjon, og benytte kvadratroten av tidsformelen
where T M is the relevant liquidation period;
der T M er relevant avviklingsperiode,
H M is the volatility adjustment under T M and
H M er volatilitetsjusteringen i løpet av T M og
H N is the volatility adjustment based on the liquidation period T N.
H N er volatilitetsjusteringen basert på avviklingsperioden T N .