natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions may include eligible financial collateral as defined in point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/49/EC in their forecasting distributions for changes in the market value of the netting set, if the quantitative, qualitative and data requirements for the IMM are met for the collateral.
Kredittinstitusjoner kan ta hensyn til godtakbare finansielle sikkerheter som definert i dette direktivs vedlegg VIII del 1 nr. 11 og i nr. 9 i vedlegg II til direktiv 2006/49/EF i sine sannsynlige fordelinger av endringer i motregningsgruppens markedsverdi, dersom de kvantitative og kvalitative kravene og informasjonskravene for metoden med intern modell er oppfylt for sikkerheten.
Exposure value = α × Effective EPE
Engasjementsverdi = α × «effektivt forventet positivt engasjement»
Notwithstanding point 7, competent authorities may permit credit institutions to use their own estimates of α, subject to a floor of 1,2, where α shall equal the ratio of internal capital from a full simulation of CCR exposure across counterparties (numerator) and internal capital based on EPE (denominator).
Uten hensyn til nr. 7 kan vedkommende myndigheter tillate at kredittinstitusjoner anvender sine egne estimater av alfa (α), men med en laveste verdi lik 1,2, der α skal tilsvare forholdet mellom ansvarlig kapital fra en full simulering av motpartskredittrisikoengasjement for samtlige motparter (teller) og ansvarlig kapital basert på forventet positivt engasjement (nevner).
Where appropriate, volatilities and correlations of market risk factors used in the joint simulation of market and credit risk should be conditioned on the credit risk factor to reflect potential increases in volatility or correlation in an economic downturn.
Der det er hensiktsmessig bør volatiliteter og korrelasjoner av markedsrisikofaktorer som benyttes i den felles simuleringen av markeds og kredittrisiko, være betinget av at kredittrisikofaktoren gjenspeiler potensielle økninger i volatilitet eller korrelasjon i en økonomisk nedgangsperiode.
if the model captures the effects of margining when estimating EE, the model's EE measure may be used directly in the equation in point 8 subject to the approval of the competent authorities.
Dersom modellen fanger opp virkningene av marginene når det forventede engasjement blir estimert, kan modellens mål for forventet engasjement anvendes direkte i ligningen i nr. 8 etter godkjenning fra vedkommende myndigheter.
A credit institution's EPE model shall meet the operational requirements set out in points 17 to 41.
En kredittinstitusjons modell for forventet positivt engasjement skal oppfylle driftskravene i nr. 17 41.
The daily reports prepared on a credit institution's exposures to CCR shall be reviewed by a level of management with sufficient seniority and authority to enforce both reductions of positions taken by individual credit managers or traders and reductions in the credit institution's overall CCR exposure.
De daglige rapportene som utarbeides om en kredittinstitusjons motpartskredittrisikoengasjementer, skal gjennomgås på et ledelsesnivå med tilstrekkelig ansiennitet og autoritet til å kunne gjennomføre både reduksjoner i posisjoner som tas av de individuelle kredittforvalterne eller handlerne, og reduksjoner i kredittinstitusjonens generelle motpartskredittrisikoengasjement.
A credit institution's CCR management system shall be used in conjunction with internal credit and trading limits.
En kredittinstitusjons system for håndtering av motpartskredittrisiko skal anvendes i sammenheng med interne kreditt og handelsgrenser.
Credit and trading limits shall be related to the credit institution's risk measurement model in a manner that is consistent over time and that is well understood by credit managers, traders and senior management.
Kreditt og handelsgrenser skal være knyttet til kredittinstitusjonens risikomålingsmodell på en måte som er konsekvent over tid, og som er godt forstått av kredittforvaltere, handlere og den øverste administrative ledelsen.
At portfolio and counterparty level, the credit institution shall calculate and monitor peak exposure or PFE at the confidence interval chosen by the credit institution.
På portefølje og motpartsnivå skal kredittinstitusjonen beregne og overvåke høyeste engasjement eller potensielt framtidig engasjement ved det konfidensintervall som er valgt av kredittinstitusjonen.
This review shall include both the activities of the business units referred to in point 17 and of the independent CCR control unit.
Denne gjennomgåelsen skal omfatte både virksomheten til forretningsenhetene nevnt i nr. 17 og til den uavhengige kontrollenheten for motpartskredittrisiko.
the accuracy of valuation and risk transformation calculations; and
nøyaktigheten av verdsettings og risikotransformeringsberegninger, og
The credit institution shall stress test its CCR exposures, including jointly stressing market and credit risk factors.
Kredittinstitusjonen skal utføre stresstesting i forbindelse med sine motpartskredittrisikoengasjementer, herunder markeds og kredittrisikofaktorer som til sammen fører til belastning.
The model shall reflect transaction terms and specifications in a timely, complete, and conservative fashion.
Modellen skal gjenspeile transaksjonsvilkår og spesifikasjoner på en aktuell, fullstendig og forsiktig måte.
The terms and specifications shall be maintained in a database that is subject to formal and periodic audit.
Vilkårene og spesifikasjonene skal oppbevares i en database som er underlagt formell og periodisk revisjon.
Pricing models for options shall account for the nonlinearity of option value with respect to market risk factors;
Prisfastsettelsesmodeller for opsjoner skal ta hensyn til opsjonsverdienes ikke lineære karakter med hensyn til markedsrisikofaktorer.
Such a model shall account for the nature of margin agreements (unilateral or bilateral), the frequency of margin calls, the margin period of risk, the minimum threshold of unmargined exposure the credit institution is willing to accept, and the minimum transfer amount.
En slik modell skal ta hensyn til arten av marginavtaler (en eller tosidige), hyppigheten av marginsikkerhetskrav, marginrisikoperioden, laveste terskel for det engasjement uten marginsikkerhet som kredittinstitusjonen er villig til å akseptere, samt minste overføringsbeløp.
These representative portfolios shall be chosen based on their sensitivity to the material risk factors and correlations to which the credit institution is exposed.
Disse representative porteføljene skal velges ut på grunnlag av sin følsomhet for vesentlige risikofaktorer og korrelasjoner som kredittinstitusjonen er eksponert for.
taking into account the contractual cross product netting agreement, the credit institution shall continue to comply with the requirements for the recognition of bilateral netting and the requirements of Articles 90 to 93 for the recognition of credit risk mitigation, as applicable, with respect to each included individual bilateral master agreement and transaction.
Idet det tas hensyn til avtalen om motregning på tvers av produkter skal kredittinstitusjonen fortsatt overholde kravene til anerkjennelse av tosidig motregning samt kravene i artikkel 90 93 til anerkjennelse av kredittrisikoreduksjon med hensyn til alle inkluderte individuelle, tosidige generelle avtaler og transaksjoner.
Netting for the purposes of Parts 5 and 6 shall be recognised as set out therein.
Med hensyn til del 5 og 6 skal motregning godkjennes på følgende måte.
«net-to-gross ratio»:
«netto /bruttoforhold»,
for all other contracts included in a netting agreement, the percentages applicable may be reduced as indicated in Table 6:
for alle andre kontrakter som omfattes av en motregningsavtale, kan de prosentverdiene som anvendes, reduseres i samsvar med tabell 6.
contracts concerning gold of a nature similar to (a) to (e).
Gullkontrakter av tilsvarende art som bokstav a) e)
Contracts of a nature similar to those in points 1(a) to (e) and 2(a) to (d) concerning other reference items or indices.
Kontrakter av tilsvarende art som dem som er nevnt i nr. 1 bokstav a) e) og i nr. 2 bokstav a) d), som gjelder andre referanseelementer eller indekser.
This includes as a minimum all instruments specified in points 4 to 7, 9 and 10 of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC not otherwise included in points 1 or 2.
Dette omfatter minst alle instrumenter som er angitt i nr. 4 7, nr. 9 og 10 i avsnitt C i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, og som ellers ikke er omfattet av nr. 1 eller 2.
The risks arising from securitisation transactions in relation to which the credit institutions are originator or sponsor shall be evaluated and addressed through appropriate policies and procedures, to ensure in particular that the economic substance of the transaction is fully reflected in the risk assessment and management decisions.
Den risiko som oppstår som følge av verdipapiriseringstransaksjoner som kredittinstitusjonen tar initiativ til eller organiserer, skal vurderes og behandles ved hjelp av hensiktsmessige retningslinjer og framgangsmåter, særlig for å sikre at det økonomiske innholdet i transaksjonen gjenspeiles fullt ut i avgjørelser om risikovurdering og håndtering.
Without prejudice to the definition laid down in Article 4(22), credit institutions shall articulate what constitutes operational risk for the purposes of those policies and procedures.
Uten at det berører definisjonen i artikkel 4 nr. 22 skal kredittinstitusjoner angi hva som utgjør operasjonell risiko med hensyn til de ovennevnte retningslinjer og framgangsmåter.
Without prejudice to points 2 to 7, exposures to central governments and central banks shall be assigned a 100 % risk weight.
Uten at det berører nr. 2 7 skal engasjementer med sentralmyndigheter og sentralbanker gis en risikovekt på 100 %.
Subject to point 3, exposures to central governments and central banks for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 1 in accordance with the assignment by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale.
I henhold til nr. 3 skal engasjementer med sentralmyndigheter og sentralbanker der en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, gis en risikovekt i henhold til tabell 1 i samsvar med vedkommende myndigheters plassering av kredittvurderingene fra valgbare eksterne kredittvurderingsinstitusjoner på ett av seks trinn på en vurderingsskala for kredittkvalitet.
Exposures to the European Central Bank shall be assigned a 0 % risk weight.
Engasjementer med Den europeiske sentralbank skal gis en risikovekt på 0 %.
Exposures to Member States' central governments and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and central bank shall be assigned a risk weight of 0 %.
Engasjementer med medlemsstatenes sentralmyndigheter og sentralbanker som er uttrykt og finansiert i vedkommende sentralmyndigheters og sentralbankers nasjonale valuta, skal gis en risikovekt på 0 %.
When the competent authorities of a third country which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Community assign a risk weight which is lower than that indicated in point 1 to 2 to exposures to their central government and central bank denominated and funded in the domestic currency, Member States may allow their credit institutions to risk weight such exposures in the same manner.
Når vedkommende myndigheter i en tredjestat som anvender tilsyns og reguleringsordninger som minst tilsvarer dem som anvendes i Fellesskapet, gir en risikovekt som er lavere enn den som angis i nr. 1 2, for engasjementer med sin sentralmyndighet og sentralbank som er uttrykt og finansiert i vedkommende stats nasjonale valuta, kan medlemsstatene tillate sine kredittinstitusjoner å gi slike engasjementer samme risikovekt.
Without prejudice to points 9 to 11, exposures to regional governments and local authorities shall be risk weighted as exposures to institutions.
Uten at det berører nr. 9 11 skal engasjementer med regionale og lokale myndigheter risikovektes som engasjementer med institusjoner.
This treatment is independent of the exercise of discretion as specified in Article 80(3).
Denne behandlingen er uavhengig av utøvelsen av det skjønn som er nevnt i artikkel 80 nr. 3.
Exposures to churches and religious communities constituted in the form of a legal person under public law shall, in so far as they raise taxes in accordance with legislation conferring on them the right to do so, be treated as exposures to regional governments and local authorities, except that point 9 shall not apply.
Engasjementer med kirker og trossamfunn som er opprettet som juridiske personer i henhold til offentlig rett, skal i den utstrekning de inndriver skatter i samsvar med den lovgivning som gir dem rett til dette, behandles som engasjementer med regionale og lokale myndigheter, bortsett fra at nr. 9 ikke kommer til anvendelse.
In this case for the purposes of Article 89(1)(a), permission to apply Title V, Chapter 2, Section 3, subsection 1 shall not be excluded.
I dette tilfellet, og med hensyn til artikkel 89 nr. 1 bokstav a), skal tillatelse til å anvende avdeling V kapittel 2 avsnitt 3 underavsnitt 1 ikke utelukkes.
When competent authorities of a third country jurisdiction which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Community treat exposures to regional governments and local authorities as exposures to their central government, Member States may allow their credit institutions to risk weight exposures to such regional governments and local authorities in the same manner.
Når vedkommende myndigheter i en tredjestat som anvender tilsyns og reguleringsordninger som minst tilsvarer dem som anvendes i Fellesskapet, behandler engasjementer med regionale og lokale myndigheter på samme måte som engasjementer med sine sentralmyndigheter, kan medlemsstatene tillate at deres kredittinstitusjoner risikovekter engasjementer med slike regionale og lokale myndigheter på samme måte.
EXPOSURES TO ADMINISTRATIVE BODIES AND NON-COMMERCIAL UNDERTAKINGS
ENGASJEMENTER MED ADMINISTRATIVE ORGANER OG IKKE KOMMERSIELLE FORETAK
Without prejudice to points 13 to 17, exposures to administrative bodies and non-commercial undertakings shall be assigned a 100 % risk weight.
Uten at det berører nr. 13 17 skal engasjementer med administrative organer og ikke kommersielle foretak gis en risikovekt på 100 %.
Without prejudice to points 14 to 17, exposures to public sector entities shall be assigned a 100 % risk weight.
Uten at det berører nr. 14-17 skal engasjementer med offentlige foretak gis en risikovekt på 100 %.
Exercise of this discretion by competent authorities is independent of the exercise of discretion as specified in Article 80(3).
Vedkommende myndigheters utøvelse av dette skjønn er uavhengig av utøvelsen av det skjønn som er nevnt i artikkel 80 nr. 3.
The preferential treatment for short-term exposures specified in points 31, 32 and 37 shall not be applied.
Fortrinnsbehandlingen for kortsiktige engasjementer som angitt i nr. 31, 32 og 37 kommer ikke til anvendelse.
When competent authorities of a third country jurisdiction, which apply supervisory and regulatory arrangements at least equivalent to those applied in the Community, treat exposures to public sector entities as exposures to institutions, Member States may allow their credit institutions to risk weight exposures to such public sector entities in the same manner.
Når vedkommende myndigheter i en tredjestat som anvender tilsyns og reguleringsordninger som minst tilsvarer dem som anvendes i Fellesskapet, behandler engasjementer med offentlige foretak på samme måte som engasjementer med institusjoner, kan medlemsstatene tillate at deres kredittinstitusjoner risikovekter engasjementer med slike offentlige foretak på samme måte.
For the purposes of Articles 78 to 83, the Inter-American Investment Corporation, the Black Sea Trade and Development Bank and the Central American Bank for Economic Integration are considered to be Multilateral Development Banks (MDB).
Med hensyn til artikkel 78 83 skal Inter-American Investment Corporation, Black Sea Trade and Development Bank og Central American Bank for Economic Integration anses som multilaterale utviklingsbanker.
Without prejudice to points 20 and 21, exposures to multilateral development banks shall be treated in the same manner as exposures to institutions in accordance with points 29 to 32.
Uten at det berører nr. 20 og 21 skal engasjementer med multilaterale utviklingsbanker behandles på samme måte som engasjementer med institusjoner i samsvar med nr. 29-32.
The preferential treatment for short-term exposures as specified in points 31, 32 and 37 shall not apply.
Fortrinnsbehandlingen av kortsiktige engasjementer som angitt i nr. 31, 32 og 37 kommer ikke til anvendelse.
A risk weight of 20 % shall be assigned to the portion of unpaid capital subscribed to the European Investment Fund.
En risikovekt på 20 % skal gis tegnet, ikke innbetalt kapital i Det europeiske investeringsfond.
Exposures to the following international organisations shall be assigned a 0 % risk weight:
Engasjementer med følgende internasjonale organisasjoner skal gis en risikovekt på 0 %:
One of the two methods described in points 26 to 27 and 29 to 32 shall apply in determining the risk weights for exposures to institutions.
En av de to metodene som er beskrevet i nr. 26 27 og i nr. 29 32, kommer til anvendelse ved fastsettelse av risikovekter for engasjementer med institusjoner.
Without prejudice to the other provisions of points 23 to 39, exposures to financial institutions authorised and supervised by the competent authorities responsible for the authorisation and supervision of credit institutions and subject to prudential requirements equivalent to those applied to credit institutions shall be risk-weighted as exposures to institutions.
Uten at det berører de andre bestemmelsene i nr. 23 39 skal engasjementer med finansielle institusjoner som har tillatelse fra og er under tilsyn av vedkommende myndigheter med ansvar for å gi tillatelse til og føre tilsyn med kredittinstitusjoner, og som er underlagt tilsynskrav som tilsvarer dem som anvendes på kredittinstitusjoner, risikovektes som engasjementer med institusjoner.
Risk-weight floor on exposures to unrated institutions
Laveste risikovekt for engasjementer med ikke kredittvurderte institusjoner
Exposures to an unrated institution shall not be assigned a risk weight lower than that applied to exposures to its central government.
Engasjementer med en ikke kredittvurdert institusjon skal ikke gis en risikovekt som er lavere enn den som anvendes for engasjementer med institusjonens sentralmyndigheter.
For exposures to institutions incorporated in countries where the central government is unrated, the risk weight shall be not more than 100 %.
For engasjementer med institusjoner som er registrert i stater der sentralmyndighetene ikke er kredittvurdert, skal risikovekten ikke være mer enn 100 %.
For exposures to institutions with an original effective maturity of three months or less, the risk weight shall be 20 %.
For engasjementer med institusjoner med en opprinnelig effektiv løpetid på tre måneder eller mindre, skal risikovekten være 20 %.
Exposures to unrated institutions shall be assigned a risk weight of 50 %.
Engasjementer med ikke kredittvurderte institusjoner skal gis en risikovekt på 50 %.
Exposures to unrated institutions having an original effective maturity of three months or less shall be assigned a 20 % risk weight.
Engasjementer med ikke kredittvurderte institusjoner med en opprinnelig effektiv løpetid på tre måneder eller mindre skal gis en risikovekt på 20 %.
If the method specified in points 29 to 32 is applied to exposures to institutions, then the interaction with specific short-term assessments shall be as follows.
Dersom metoden i nr. 29 32 anvendes på engasjementer med institusjoner, skal forholdet til særlige kortsiktige vurderinger være som angitt nedenfor.
If there is no short-term exposure assessment, the general preferential treatment for short-term exposures as specified in point 31 shall apply to all exposures to institutions of up to three months residual maturity.
Dersom det ikke foreligger noen kortsiktig engasjementsvurdering, kommer den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige engasjementer som angitt i nr. 31 til anvendelse på alle engasjementer med institusjoner med en gjenværende løpetid på opptil tre måneder.
If there is a short-term assessment and such an assessment determines the application of a more favourable or identical risk weight than the use of the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in point 31, then the short-term assessment shall be used for that specific exposure only.
Dersom det foreligger en kortsiktig vurdering som fastsetter at det skal anvendes en mer fordelaktig eller identisk risikovekt enn den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige engasjementer som angitt i nr. 31, skal den kortsiktige vurderingen benyttes bare for dette særlige engasjementet.
Other short-term exposures shall follow the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in point 31.
Andre kortsiktige engasjementer skal følge den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige engasjementer som angitt i nr. 31.
If there is a short-term assessment and such an assessment determines a less favourable risk weight than the use of the general preferential treatment for short-term exposures, as specified in point 31, then the general preferential treatment for short-term exposures shall not be used and all unrated short-term claims shall be assigned the same risk weight as that applied by the specific short-term assessment.
Dersom det foreligger en kortsiktig vurdering som fastsetter at det skal anvendes en mindre fordelaktig risikovekt enn den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige engasjementer som er angitt i nr. 31, skal den generelle fortrinnsbehandlingen for kortsiktige engasjementer ikke benyttes, og alle ikke kredittvurderte kortsiktige fordringer skal gis samme risikovekt som den som ble gitt ved den særlige kortsiktige vurderingen.
Exposures to institutions of a residual maturity of 3 months or less denominated and funded in the national currency may, subject to the discretion of the competent authority, be assigned, under both methods described in points 26 to 27 and 29 to 32, a risk weight that is one category less favourable than the preferential risk weight, as described in points 4 and 5, assigned to exposures to its central government.
Engasjementer med institusjoner med en gjenværende løpetid på tre måneder eller mindre, uttrykt og finansiert i låntakers nasjonale valuta, kan etter vedkommende myndighets skjønn, i henhold til begge metodene beskrevet i nr. 26 27 og i nr. 29 32, gis en risikovekt som er én kategori lavere enn den fordelaktige risikovekten i henhold til nr. 4 og 5 som gis til engasjementer med vedkommende institusjons sentralmyndigheter.
No exposures of a residual maturity of 3 months or less denominated and funded in the national currency of the borrower shall be assigned a risk weight less than 20 %.
Ingen engasjementer med en gjenværende løpetid på tre måneder eller mindre, som er uttrykt og finansiert i låntakers nasjonale valuta, skal gis en risikovekt på mindre enn 20 %.
Investments in equity or regulatory capital instruments issued by institutions shall be risk weighted at 100 %, unless deducted from the own funds.
Investeringer i egenkapitalinstrumenter eller instrumenter som inngår i ansvarlig kapital utstedt av institusjoner, skal risikovektes til 100 %, med mindre de trekkes fra i ansvarlig kapital.