natgillin/translations-raw huggingface dataset:
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75 % LGD for dilution risk.
Når misligholds- og utvanningsrisiko for kjøpte fordringer blir behandlet under ett i en verdipapirisering (f.eks. slik at ett enkelt fond eller én enkelt sikkerhetsmargin er tilgjengelig for dekning av tap fra begge kilder), skal den inngående verdien LGDi angis som et vektet gjennomsnitt av LGD verdien for kredittrisiko og 75 % av LGD verdien for utvanningsrisiko.
If the exposure value of the largest securitised exposure, C 1 , is no more than 3 % of the sum of the exposure values of the securitised exposures, then, for the purposes of the Supervisory Formula Method, the credit institution may set LGD= 50 % and N equal to either:
Dersom engasjementsverdien av det største verdipapiriserte engasjementet, C 1 , ikke er mer enn 3 % av summen av engasjementsverdiene av de verdipapiriserte engasjementene, kan kredittinstitusjonen med hensyn til den formelbaserte tilsynsmetoden sette LGD = 50 % og N lik enten
C m is the ratio of the sum of the exposure values of the largest «m» exposures to the sum of the exposure values of the exposures securitised .
C m er forholdet mellom summen av engasjementsverdiene av de største «m» engasjementene og summen av engasjementsverdiene av de engasjementene som er verdipapirisert.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67.
Kredittrisikoreduksjon for verdipapiriseringsposisjoner kan anerkjennes i samsvar med nr. 60, 61 og 63 67.
The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Bestemmelsene i nr. 56 59 kommer til anvendelse for fastsettelse av engasjementsverdien av en ikke kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon i form av visse typer likviditetsfasiliteter.
A conversion figure of 20 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an «eligible liquidity facility» set out in point 13.
En konverteringsfaktor på 20 % kan anvendes på det nominelle beløp til en likviditetsfasilitet som bare kan trekkes i tilfelle av generell markedsforstyrrelse, og som oppfyller vilkårene for en «godtakbar likviditetsfasilitet» i henhold til nr. 13.
A conversion figure of 0 % may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15.
En konverteringsfaktor på 0 % kan anvendes på det nominelle beløp til en likviditetsfasilitet som oppfyller vilkårene i nr. 15.
Exceptional treatment where K irb cannot be calculated.
Unntaksbehandling der K irb ikke kan beregnes
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an «eligible liquidity facility» set out in point 13 or that falls within the terms of point 56.
Når det ikke er praktisk mulig for kredittinstitusjonen å beregne de risikovektede engasjementsbeløpene for de verdipapiriserte engasjementene som om de ikke hadde vært verdipapirisert, kan en kredittinstitusjon, unntaksvis og med vedkommende myndigheters samtykke, midlertidig tillates å anvende metoden i nr. 59 for beregning av risikovektede engasjementsbeløp for en ikke kredittvurdert verdipapiriseringsposisjon i form av en likviditetsfasilitet som oppfyller vilkårene for en «godtakbar likviditetsfasilitet» i nr. 13, eller som omfattes av vilkårene i nr. 56.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Den høyeste risikovekten som ville kunne anvendes i henhold til artikkel 78 83 på noen av de verdipapiriserte engasjementene dersom de ikke hadde vært verdipapirisert, kan anvendes på den verdipapiriseringsposisjonen som utgjøres av likviditetsfasiliteten.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50 % may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
For å fastsette engasjementsverdien av posisjonen kan det anvendes en konverteringsfaktor på 50 % på likviditetsfasilitetens nominelle beløp dersom fasiliteten har en opprinnelig løpetid på ett år eller mindre.
If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20 % may be applied.
Dersom likviditetsfasiliteten er i samsvar med vilkårene i nr. 56, kan en konverteringsfaktor på 20 % anvendes.
In other cases a conversion factor of 100 % shall be applied.
I andre tilfeller skal det anvendes en konverteringsfaktor på 100 %.
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles.
Godtakbar finansiert beskyttelse er begrenset til den beskyttelsen som kan godkjennes for beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83, som fastsatt i henhold til artikkel 90 93, og godkjenningen er betinget av at minstekravene fastsatt i nevnte artikler er oppfylt.
Unfunded credit protection
Ikke finansiert kredittbeskyttelse
Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles.
Godtakbar ikke-finansiert kredittbeskyttelse og ytere av ikke finansiert kredittbeskyttelse er begrenset til dem som kan godtas i henhold til artikkel 90 93, og for at de skal komme i betraktning, må de relevante minstekravene i nevnte artikler være oppfylt.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83.
Når risikovektede engasjementsbeløp blir beregnet ved hjelp av den eksterne kredittvurderingsmetoden, kan engasjementsverdien og/eller det risikovektede engasjementsbeløpet for en verdipapiriseringsposisjon som det er oppnådd kredittbeskyttelse for, endres i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII slik de anvendes på beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
I tilfelle av finansiert kredittbeskyttelse skal den risikovektede verdipapiriseringsposisjonens engasjementsbeløp beregnes ved å multiplisere posisjonens engasjementsbeløp justert for finansiert beskyttelse (E*), som beregnet i henhold til artikkel 90 93 for beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83, der beløpet for verdipapiriseringsposisjonen settes til E) med den faktiske risikovekten.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying G A (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus G A by the effective risk weight.
I tilfelle av ikke finansiert kredittbeskyttelse skal verdipapiriseringsposisjonens risikovektede engasjementsbeløp beregnes ved å multiplisere G A (beløpet for beskyttelsen justert for eventuell manglende motsvarende valuta og manglende motsvarende løpetid i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII), med risikovekten til yteren av beskyttelse; denne summen legges til det beløpet som framkommer ved å multiplisere verdipapiriseringsposisjonens beløp minus G A med den faktiske risikovekten.
If the credit risk mitigation covers the «first loss» or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
Dersom kredittrisikoreduksjonen omfatter «førstetap» eller tap på forholdsmessig grunnlag på verdipapiriseringsposisjonen, kan kredittinstitusjonen anvende nr. 63 65.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that «T» shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Ved beregning av det risikovektede engasjementsbeløpet for denne posisjonen skal bestemmelsene i nr. 52 54 anvendes, med forbehold for at «T» skal justeres til e* i tilfelle av finansiert kredittbeskyttelse, og til T-g i tilfelle av ikke finansiert kredittbeskyttelse, der e* angir forholdet mellom E* og det samlede nominelle beløpet til den underliggende gruppen, der E* er det justerte engasjementsbeløpet til verdipapiriseringsposisjonen beregnet i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII, slik de kommer til anvendelse ved beregning av risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 78 83 med beløpet for verdipapiriseringsposisjonen angitt til E; og g er forholdet mellom kredittbeskyttelsens nominelle beløp (justert for eventuell manglende motsvarende valuta eller løpetid i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VIII) og summen av de verdipapiriserte engasjementenes engasjementsbeløp.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of «T».
I tilfelle av ikke finansiert kredittbeskyttelse skal risikovekten til yteren av beskyttelse anvendes på den delen av posisjonen som ikke faller inn under den justerte verdien av «T».
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
I tillegg til de risikovektede engasjementsbeløpene som er beregnet med hensyn til dens verdipapiriseringsposisjoner, skal en initiativtakende kredittinstitusjon beregne et risikovektet engasjementsbeløp i samsvar med metoden i nr. 16 33 når den selger løpende engasjementer i en verdipapirisering som inneholder en bestemmelse om tidlig amortisering.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20.
Med hensyn til nr. 68 skal nr. 70 og 71 erstatte nr. 19 og 20.
the exposure value of that Part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
engasjementsverdien av den del av gruppen av ikke trukne beløp i kreditten, hvis trukne beløp er solgt til verdipapiriseringen, og hvis andel i forhold til det samlede beløpet av slike ikke trukne beløp er den samme som andelen av engasjementsverdien som beskrevet i bokstav a) i forhold til engasjementsverdien til gruppen av trukne beløp solgt til verdipapiriseringen.
«Investors' interest» means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Med «investorenes interesse» menes engasjementsverdien av den nominelle delen av gruppen av trukne beløp som ikke faller inn under bokstav a), pluss engasjementsverdien av den delen av gruppen av ikke trukne beløp fra kreditter hvis trukne beløp er solgt til verdipapiriseringen, som ikke faller inn under bokstav b).
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a).
Den initiativtakende kredittinstitusjons engasjement, som er knyttet til dens rettigheter med hensyn til den delen av den initiativtakende institusjons interesse som er beskrevet i nr. 70 bokstav a), skal ikke anses som en verdipapiriseringsposisjon, men som et pro rata engasjement med de verdipapiriserte engasjementene for trukne beløp som om de ikke hadde vært verdipapirisert til et beløp tilsvarende det som er beskrevet i nr. 70 bokstav a).
The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Den initiativtakende kredittinstitusjon skal også anses for å ha et pro rata engasjement med kredittens ikke trukne beløp, hvis trukne beløp er solgt til verdipapiriseringen, i et beløp tilsvarende det som er beskrevet i nr. 70 bokstav b).
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1250 % risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the securitised exposures.
Det risikovektede engasjementsbeløpet til en verdipapiriseringsposisjon som er gitt en risikovekt på 1 250 %, kan reduseres med 12,5 ganger beløpet av alle verdijusteringer foretatt av kredittinstitusjonen med hensyn til de verdipapiriserte engasjementene.
To the extent that value adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation indicated in Annex VII, Part 1, point 36.
I den utstrekning verdijusteringene tas hensyn til for dette formål, skal de ikke tas hensyn til ved beregningen angitt i vedlegg VII del 1 nr. 36.
As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1250 % risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
Som fastsatt i artikkel 66 nr. 2 kan kredittinstitusjoner med hensyn til en verdipapiriseringsposisjon som er gitt en risikovekt på 1 250 %, som et alternativ til å inkludere posisjonen i sin beregning av risikovektede engasjementsbeløp, trekke engasjementsverdien av posisjonen fra ansvarlig kapital.
the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with points 72 and 73;
kan engasjementsverdien av posisjonen utledes fra de risikovektede engasjementsbeløpene, idet det tas hensyn til eventuelle reduksjoner som er foretatt i samsvar med nr. 72 og 73,
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in points 60 to 67; and
kan beregningen av engasjementsverdien gjenspeile godtakbar finansiert beskyttelse på en måte som er i samsvar med metoden fastsatt i nr. 60 67, og
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L &lt; K IRBR and [L+T] &gt; K IRBR the position may be treated as two positions with L equal to K IRBR for the more senior of the positions.
dersom den formelbaserte tilsynsmetoden er benyttet til å beregne risikovektede engasjementsbeløp og L &lt; K IRBR og [L+T] &gt; K IRBR , kan posisjonen behandles som to posisjoner med L lik K IRBR for den foranstilte av de to posisjonene.
Where a credit institution makes use of the alternative indicated in point 74, 12,5 times the amount deducted in accordance with that point shall, for the purposes of point 45, be subtracted from the amount specified in point 45 as the maximum risk-weighted exposure amount to be calculated by the credit institutions there indicated.
Når en kredittinstitusjon gjør bruk av alternativet i nr. 74, skal 12,5 ganger det beløp som er trukket fra i henhold til nevnte nummer, trekkes fra det beløp som er angitt i nr. 45 som det høyeste risikovektede engasjementsbeløpet som skal beregnes av de kredittinstitusjonene som er nevnt der.
Under the Basic Indicator Approach, the capital requirement for operational risk is equal to 15 % of the relevant indicator defined in points 2 to 9.
I henhold til basismetoden er kapitalkravet for operasjonell risiko lik 15 % av den relevante indikatoren som er definert i nr. 2 9.
These elements may need to be adjusted to reflect the qualifications in points 7 and 8.
Det kan være nødvendig å justere disse postene for å gjenspeile forbeholdene i nr. 7 og 8.
When Article 36 (2) of Directive 86/635/EEC is applied, revaluation booked in the profit and loss account should be included.
Når artikkel 36 nr. 2 i direktiv 86/635/EØF anvendes, bør verdiregulering bokført i resultatet inkluderes.
When credit institutions are subject to an accounting framework different from the one established by Directive 86/635/EEC, they should calculate the relevant indicator on the basis of data that best reflect the definition set out in points 2 to 8.
Når kredittinstitusjoner er underlagt en annen regnskapsramme enn den som er fastsatt ved direktiv 86/635/EØF, bør de beregne relevant indikator på grunnlag av data som best gjenspeiler definisjonen i nr. 2 8.
Competent authorities may authorise a credit institution to calculate its capital requirement for operational risk using an alternative standardised approach, as set out in points 5 to 11.
Vedkommende myndigheter kan tillate at en kredittinstitusjon beregner sine kapitalkrav for operasjonell risiko ved hjelp av en alternativ standardmetode som angitt i nr. 5 11.
Credit institutions must develop and document specific policies and criteria for mapping the relevant indicator for current business lines and activities into the standardised framework.
Kredittinstitusjoner skal utvikle og dokumentere særlige retningslinjer og kriterier for innplassering av relevant indikator for gjeldende forretningsområder og virksomhet i standardrammen.
the mapping of activities into business lines for operational risk capital purposes must be consistent with the categories used for credit and market risks;
Innplasseringen av virksomhet i forretningsområder for å beregne kapitalkrav for operasjonell risiko skal være i samsvar med kategoriene som benyttes for kreditt og markedsrisiko.
The competent authorities may authorise the credit institution to use an alternative relevant indicator for the business lines: retail banking and commercial banking.
Vedkommende myndigheter kan tillate at kredittinstitusjonen benytter en alternativ relevant indikator for forretningsområdene detaljkunde og forretningsbankvirksomhet.
For the retail and/or commercial banking business lines, the loans and advances shall consist of the total drawn amounts in the corresponding credit portfolios.
For forretningsområdene detaljkunde og/eller forretningsbankvirksomhet skal lånene og forskuddene bestå av de samlede trukne beløpene i de tilsvarende kredittporteføljene.
The authorisation to use alternative relevant indicators shall be subject to the conditions in points 9 to 11.
Tillatelse til å benytte alternative relevante indikatorer skal være underlagt vilkårene i nr. 9 11.
The credit institution meets the qualifying criteria set out in point 12.
Kredittinstitusjonen skal oppfylle kvalifiseringskriteriene i nr. 12.
Conditions specific to retail banking and commercial banking
Særlige vilkår for detaljkunde og forretningsbankvirksomhet
The credit institution is overwhelmingly active in retail and/or commercial banking activities, which shall account for at least 90 % of its income.
Kredittinstitusjonen driver hovedsakelig virksomhet innenfor detaljkunde og/eller forretningsbankvirksomhet, som skal utgjøre minst 90 % av dens inntekter.
The credit institution is able to demonstrate to the competent authorities that a significant proportion of its retail and/or commercial banking activities comprise loans associated with a high PD, and that the alternative standardised approach provides an improved basis for assessing the operational risk.
Kredittinstitusjonen skal kunne godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at en betydelig del av dens detaljkunde og/eller forretningsbankvirksomhet omfatter lån som forbindes med en høy PD verdi, og at den alternative standardmetoden gir bedre grunnlag for å vurdere den operasjonelle risikoen.
The operational risk measure must capture potentially severe tail events, achieving a soundness standard comparable to a 99,9 % confidence interval over a one year period.
Målingen av operasjonell risiko skal fange opp potensielt alvorlige hendelser og oppnå en soliditetsstandard som er sammenlignbar med et 99,9 % konfidensintervall over en ettårsperiode.
The operational risk measurement system of a credit institution must have certain key elements to meet the soundness standard set out in point 8.
En kredittinstitusjons målesystem for operasjonell risiko skal inneholde visse nøkkelelementer for å oppfylle soliditetsstandarden i nr. 8.
These elements must include the use of internal data, external data, scenario analysis and factors reflecting the business environment and internal control systems as set out in points 13 to 24.
Disse elementene må omfatte bruk av interne data, eksterne data, scenarioanalyse og faktorer som gjenspeiler forretningsmiljøet og internkontrollsystemer som nevnt i nr. 13 24.
Credit institutions shall be able to recognise the impact of insurance subject to the conditions set out in points 26 to 29 and other risk transfer mechanisms where the credit institution can demonstrate to the satisfaction of the competent authorities that a noticeable risk mitigating effect is achieved.
Kredittinstitusjoner skal kunne anerkjenne virkningen av forsikringer i henhold til vilkårene i nr. 26 29 og andre ordninger for risikooverføring der kredittinstitusjonen kan godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at det er oppnådd en merkbar risikoreduksjonsvirkning.