natgillin/translations-raw huggingface dataset:
«Effective Expected Exposure (Effective EE) at a specific date» means the maximum expected exposure that occurs at that date or any prior date.
«Effektivt forventet engasjement» (effektiv EE) på et bestemt tidspunkt» høyeste forventede engasjement som foreligger på det aktuelle tidspunkt eller på et tidligere tidspunkt.
Alternatively, it may be defined for a specific date as the greater of the expected exposure at that date, or the effective exposure at the previous date.
Alternativt kan dette defineres for et bestemt tidspunkt som den største verdien av det forventede engasjement på det aktuelle tidspunkt eller det effektive engasjement på det tidligere tidspunktet.
«Expected Positive Exposure (EPE)» means the weighted average over time of expected exposures where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
«Forventet positivt engasjement» (EPE) det vektede gjennomsnittet over tid av forventede engasjementer, der vektene er den andelen som et individuelt forventet engasjement utgjør i hele tidsintervallet.
When calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set.
Ved beregning av minstekravet til kapital benyttes gjennomsnittet over det første året eller, dersom alle kontraktene i motregningsgruppen forfaller innen mindre enn ett år, over perioden til kontrakten med den lengste løpetiden i motregningsgruppen.
«Effective Expected Positive Exposure (Effective EPE)» means the weighted average over time of effective expected exposure over the first year, or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set, where the weights are the proportion that an individual expected exposure represents of the entire time interval.
«Effektivt forventet positivt engasjement» (effektiv EPE) det vektede gjennomsnittet over tid for effektivt forventet engasjement over det første året, eller, dersom alle kontraktene i motregningsgruppen forfaller innen mindre enn ett år, over perioden til kontrakten med den lengste løpetiden i motregningsgruppen, der vektene er den andelen som et individuelt forventet engasjement utgjør i hele tidsintervallet.
«Credit Valuation Adjustment» means an adjustment to the mid-market valuation of the portfolio of transactions with a counterparty.
«Kredittverdijustering» en justering i forhold til markedets gjennomsnittskurs av porteføljen av transaksjoner med en motpart.
This adjustment reflects the market value of the credit risk due to any failure to perform on contractual agreements with a counterparty.
Denne justeringen gjenspeiler markedsverdien av kredittrisiko som skyldes manglende oppfyllelse av kontraktsmessige avtaler med en motpart.
This adjustment may reflect the market value of the credit risk of the counterparty or the market value of the credit risk of both the credit institution and the counterparty.
Justeringen kan gjenspeile markedsverdien av motpartens kredittrisiko eller markedsverdien av både kredittinstitusjonens og motpartens kredittrisiko.
«One-Sided Credit Valuation Adjustment» means a credit valuation adjustment that reflects the market value of the credit risk of the counterparty to the credit institution, but does not reflect the market value of the credit risk of the credit institution to the counterparty.
«Ensidig kredittverdijustering» en kredittverdijustering som gjenspeiler markedsverdien av motpartens kredittrisiko overfor kredittinstitusjonen, men som ikke gjenspeiler markedsverdien av kredittinstitusjonens kredittrisiko overfor motparten.
CCR related risks
Risiko knyttet til motpartskredittrisiko
«Rollover Risk» means the amount by which expected positive exposure is understated when future transactions with a counterpart are expected to be conducted on an ongoing basis.
«Refinansieringsrisiko» det beløpet som det forventede positive engasjement blir undervurdert med når framtidige transaksjoner med en motpart forventes å foregå på løpende grunnlag.
The additional exposure generated by those future transactions is not included in calculation of EPE.
Det tilleggsengasjementet som blir generert av disse framtidige transaksjonene, inngår ikke i beregningen av det forventede positive engasjement.
«General Wrong-Way Risk» arises when the PD of counterparties is positively correlated with general market risk factors.
«Generell korrelasjonsrisiko» den risiko som oppstår når sannsynlighet for mislighold hos motparter er positivt korrelert med generelle markedsrisikofaktorer.
«Specific Wrong-Way Risk» arises when the exposure to a particular counterparty is positively correlated with the PD of the counterparty due to the nature of the transactions with the counterparty.
«Særlig korrelasjonsrisiko» den risiko som oppstår når engasjementet med en bestemt motpart er positivt korrelert med motpartens sannsynlighet for mislighold på grunn av arten av transaksjonene med motparten.
A credit institution shall be considered to be exposed to Specific Wrong-Way Risk if the future exposure to a specific counterparty is expected to be high when the counterparty's PD is also high.
En kredittinstitusjon skal anses for å være eksponert for særlig korrelasjonsrisiko dersom det framtidige engasjementet med en bestemt motpart forventes å være høyt når motpartens sannsynlighet for mislighold også er høy.
Choice of the method
Valg av metode
Subject to paragraphs 2 to 7, credit institutions shall determine the exposure value for the contracts listed in Annex IV with one of the methods set out in Parts 3 to 6.
Med forbehold for nr. 2
Credit institutions which are not eligible for the treatment set out in Article 18(2) of Directive 2006/49/EC are not permitted to use the method set out in Part 4.
Kredittinstitusjoner som ikke kan anvende behandlingen i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 2006/49/EF, tillates ikke å anvende metoden fastsatt i del 4.
To determine the exposure value for the contracts listed in point 3 of Annex IV, credit institutions are not permitted to use the method set out in Part 4.
For å fastsette engasjementsverdien for kontraktene oppført i vedlegg IV nr. 3 tillates kredittinstitusjoner ikke å anvende metoden i del 4.
The combined use of the methods set out in Parts 3 to 6 shall be permitted on a permanent basis within a group, but not within a single legal entity.
Den kombinerte bruken av metodene i del 3
Combined use of the methods set out in Parts 3 and 5 within a legal entity shall be permitted where one of the methods is used for the cases set out in Part 5, point 19.
Kombinert anvendelse av metodene i del 3 og 5 innenfor et rettssubjekt skal tillates dersom en av metodene anvendes i tilfellene nevnt i del 5 nr. 19.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may determine the exposure value for:
Etter godkjenning fra vedkommende myndigheter kan kredittinstitusjoner fastsette engasjementsverdien for
repurchase transactions,
gjenkjøpsavtaler,
securities or commodities lending or borrowing transactions,
lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer,
margin lending transactions, and
utlånstransaksjoner med margin, og
long settlement transactions
transaksjoner med lang oppgjørstid
using the Internal Model Method as set out in Part 6.
ved hjelp av metoden med intern modell i del 6.
When a credit institution purchases credit derivative protection against a non-trading book exposure, or against a CCR exposure, it may compute its capital requirement for the hedged asset in accordance with Annex VIII, Part 3, points 83 to 92, or subject to the approval of the competent authorities, in accordance with Annex VII, Part 1, point 4 or Annex VII, Part 4, points 96 to 104.
Når en kredittinstitusjon kjøper beskyttelse i form av kredittderivater for et engasjement utenfor handelsporteføljen, eller for et motpartskredittrisikoengasjement, skal den beregne sitt kapitalkrav for den sikrede eiendelen i samsvar med vedlegg VIII del 3 nr. 83
In these cases, the exposure value for CCR for these credit derivatives is set to zero.
I slike tilfeller blir engasjementsverdien for motpartskredittrisiko for disse kredittderivatene satt til null.
The exposure value for CCR from sold credit default swaps in the non-trading book, where they are treated as credit protection provided by the credit institution and subject to a capital requirement for credit risk for the full notional amount, is set to zero.
Engasjementsverdien for motpartskredittrisiko fra solgte kredittbytteavtaler utenfor handelsporteføljen, der disse behandles som kredittbeskyttelse som ytes av kredittinstitusjonen og er underlagt et kapitalkrav for kredittrisiko for fullt nominelt beløp, blir satt til null.
Under all methods set out in Parts 3 to 6, the exposure value for a given counterparty is equal to the sum of the exposure values calculated for each netting set with that counterparty.
I henhold til alle metodene i del 3
An exposure value of zero for CCR can be attributed to derivative contracts, or repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions  outstanding with a central counterparty and that have not been rejected by the central counterparty.
En engasjementsverdi lik null for motpartskredittrisiko kan knyttes til derivatkontrakter, eller gjenkjøpsavtaler, lånetransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, transaksjoner med lang oppgjørstid og utlånstransaksjoner med margin som er utestående med en sentral motpart, og som ikke er blitt avvist av den sentrale motparten.
Furthermore, an exposure value of zero can be attributed to credit risk exposures to central counterparties that result from the derivative contracts, repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, long settlement transactions and margin lending transactions or other exposures, as determined by the competent authorities, that the credit institution has outstanding with the central counterparty.
Videre kan en engasjementsverdi lik null gis til kredittrisikoengasjementer med sentrale motparter som er resultat av derivatkontrakter, gjenkjøpsavtaler, utlånstransaksjoner som gjelder verdipapirer eller råvarer, transaksjoner med lang oppgjørstid og lånetransaksjoner med margin eller andre engasjementer, som fastsatt av vedkommende myndigheter, som kredittinstitusjonen har utestående med den sentrale motparten.
The central counterparty CCR exposures with all participants in its arrangements shall be fully collateralised on a daily basis.
Den sentrale motpartens motpartskredittrisikoengasjementer med alle deltakerne i denne ordningen skal daglig være sikret fullt ut.
Exposures arising from long settlement transactions can be determined using any of the methods set out in Parts 3 to 6, regardless of the methods chosen for treating OTC derivatives and repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and margin lending transactions.
Engasjementer som skyldes transaksjoner med lang oppgjørstid, kan fastsettes ved hjelp av metodene i del 3
In calculating capital requirements for long settlement transactions, credit institutions that use the approach set out in Articles 84 to 89 may assign the risk weights under the approach set out in Articles 78 to 83 on a permanent basis and irrespective of the materiality of such positions.
Ved beregning av kapitalkrav for transaksjoner med lang oppgjørstid kan kredittinstitusjoner som anvender metodene i artikkel 84
For the methods set out in Parts 3 and 4 the competent authorities must ensure that the notional amount to be taken into account is an appropriate yardstick for the risk inherent in the contract.
For metodene i del 3 og 4 skal vedkommende myndigheter sikre at det nominelle beløp som skal tas i betraktning, er en egnet målestokk for den risiko som er forbundet med kontrakten.
Where, for instance, the contract provides for a multiplication of cash flows, the notional amount must be adjusted in order to take into account the effects of the multiplication on the risk structure of that contract.
Dersom det f.eks. i kontrakten er fastsatt en multiplisering av kontantstrømmer, skal det nominelle beløp justeres for å ta hensyn til multipliseringens virkninger på kontraktens risikostruktur.
Step (a):
Trinn a):
by attaching current market values to contracts (mark-to-market), the current replacement cost of all contracts with positive values is obtained.
Ved å knytte gjeldende markedsverdier til kontrakter framkommer aktuelle gjenanskaffelseskostnader for alle kontrakter med en positiv verdi.
to obtain a figure for potential future credit exposure, except in the case of single-currency «floating/floating» interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated, the notional principal amounts or underlying values are multiplied by the percentages in Table 1:
For å komme fram til et tall for potensiell framtidig kreditteksponering, bortsett fra i tilfeller der det gjelder «floating/floating» rentebytteavtaler i samme valuta, der bare den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden skal beregnes, multipliseres de nominelle hovedstoler eller underliggende verdier med prosentverdiene i tabell 1:
Contracts which do not fall within one of the five categories indicated in this table shall be treated as contracts concerning commodities other than precious metals.
Kontrakter som ikke omfattes av noen av de fem kategoriene i denne tabellen, skal behandles som kontrakter som gjelder andre råvarer enn edelmetaller.
For contracts with multiple exchanges of principal, the percentages have to be multiplied by the number of remaining payments still to be made according to the contract.
For kontrakter som innebærer flere utvekslinger av hovedstolen, må prosentverdiene multipliseres med antallet gjenværende innbetalinger som skal foretas i henhold til kontrakten.
For contracts that are structured to settle outstanding exposure following specified payment dates and where the terms are reset such that the market value of the contract is zero on these specified dates, the residual maturity would be equal to the time until the next reset date.
For kontrakter som er strukturert med henblikk på oppgjør av utestående eksponeringer på bestemte betalingstidspunkter, og der vilkårene justeres slik at markedsverdien av kontrakten er lik null på disse tidspunktene, vil gjenværende løpetid være lik tiden fram til neste justering.
In the case of interest-rate contracts that meet these criteria and have a remaining maturity of over one year, the percentage shall be no lower than 0,5 %.
Når det gjelder rentekontrakter som oppfyller disse kriteriene, og som har en gjenværende løpetid på mer enn ett år, skal denne prosenten ikke være mindre enn 0,5 %.
Contracts concerning equities
Kontrakter som gjelder aksjer
Contracts concerning precious metals except gold
Kontrakter som gjelder andre edelmetaller enn gull
Contracts concerning commodities other than precious metals
Kontrakter som gjelder andre råvarer enn edelmetaller
One year or less
Ett år eller mindre
Over one year, not exceeding five years
Mer enn ett år, men under fem år
Over five years
Mer enn fem år
For the purpose of calculating the potential future credit exposure in accordance with step (b) the competent authorities may allow credit institutions to apply the percentages in Table 2 instead of those prescribed in Table 1 provided that the institutions make use of the option set out in Annex IV, point 21 to Directive 2006/49/EC for contracts relating to commodities other than gold within the meaning of paragraph 3 of Annex IV, to this Directive:
Med henblikk på beregning av den potensielle framtidige kreditteksponeringen i samsvar med trinn b) kan vedkommende myndigheter tillate at kredittinstitusjoner anvender prosentverdiene i tabell 2 i stedet for dem i tabell 1, forutsatt at institusjonene benytter valgmuligheten i nr. 21 i vedlegg IV til direktiv 2006/49/EF for kontrakter knyttet til andre råvarer enn gull i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til dette direktiv.
Residual maturity
Gjenværende løpetid
Agricultural products (softs)
Landbruksvarer
the sum of current replacement cost and potential future credit exposure is the exposure value.
Summen av aktuell gjenanskaffelseskostnad og potensiell framtidig kreditteksponering er lik engasjementsverdien.
the notional principal amount of each instrument is multiplied by the percentages given in Table 3.
Hvert instruments nominelle hovedstol multipliseres med prosentverdiene i tabell 3.
Original maturity(
Opprinnelig løpetid(
Contracts concerning foreign-exchange rates and gold
Valuta- og gullkontrakter
Over one year, not exceeding two years
Mer enn ett år, men under to år
Additional allowance for each additional year
Tillegg for hvert påfølgende år
the original exposure thus obtained shall be the exposure value.
Den opprinnelige eksponeringen som dermed framkommer, skal være engasjementsverdien.
The Standardised Method (SM) can be used only for OTC derivatives and long settlement transactions.
Den standardiserte metoden kan bare anvendes for ikke
The exposure value shall be calculated separately for each netting set.
Engasjementsverdien skal beregnes separat for hver motregningsgruppe.
It shall be determined net of collateral, as follows:
Den skal fastsettes eksklusiv sikkerhet på følgende måte:
CMV = current market value of the portfolio of transactions within the netting set with a counterparty gross of collateral, that is, where:
CMV = gjeldende markedsverdi av porteføljen av transaksjoner i motregningsgruppen med en motpart, uten at det tas hensyn til sikkerhet, det vil si der
CMVi = the current market value of transaction i;
CMVi = gjeldende markedsverdi av transaksjon i,
CMC = the current market value of the collateral assigned to the netting set, that is, where:
CMC = gjeldende markedsverdi av den sikkerhet som er stilt i motregningsgruppen, det vil si der
CMCl = the current market value of collateral l;
CMCl = gjeldende markedsverdi av sikkerhet l,
i = index designating transaction;
i = indeks som angir transaksjon,
l = index designating collateral;
l = indeks som angir sikkerhet,
j = index designating hedging set category.
j = indeks som angir sikringsgruppekategori.
These hedging sets correspond to risk factors for which risk positions of opposite sign can be offset to yield a net risk position on which the exposure measure is then based;
Disse sikringsgruppene svarer til risikofaktorer som risikoposisjoner med motsatt fortegn kan avregnes mot for å gi en netto risikoposisjon som målingen av engasjementet deretter baseres på,
RPTij = risk position from transaction i with respect to hedging set j;
RPTij = risikoposisjon fra transaksjon i med hensyn til sikringsgruppe j,
RPClj = risk position from collateral l with respect to hedging set j;
RPClj = risikoposisjon fra sikkerhet l med hensyn til sikringsgruppe j,
CCRMj = CCR Multiplier set out in Table 5 with respect to hedging set j;
CCRMj = multiplikator for motpartskredittrisiko fastsatt i tabell 5 med hensyn til sikringsgruppe j,
Collateral received from a counterparty has a positive sign and collateral posted to a counterparty has a negative sign.
Sikkerhet fra en motpart har positivt fortegn, og sikkerhet til en motpart har negativt fortegn.
Collateral that is recognised for this method is confined to the collateral that is eligible under point 11 of Part 1 of Annex VIII to this Directive and point 9 of Annex II to Directive 2006/49/EC.
Sikkerhet som anerkjennes for denne metoden er begrenset til sikkerhet som kan godtas i henhold til dette direktivs vedlegg VIII del 1 nr. 11 og vedlegg II nr. 9 i direktiv 2006/49/EF.
When an OTC derivative transaction with a linear risk profile stipulates the exchange of a financial instrument for a payment, the payment Part is referred to as the payment leg.
Når en ikke
Transactions that stipulate the exchange of payment against payment consist of two payment legs.
Transaksjoner som fastsetter et bytte av betaling mot betaling, består av to betalingselementer.
The payment legs consist of the contractually agreed gross payments, including the notional amount of the transaction.
Betalingselementene består av de kontraktsmessig avtalte bruttobetalingene, herunder det nominelle beløp for transaksjonen.
Credit institutions may disregard the interest rate risk from payment legs with a remaining maturity of less than one year for the purposes of the following calculations.
Kredittinstitusjoner kan se bort fra renterisikoen ved betalingselementer med en gjenværende løpetid på under ett år med hensyn til følgende beregninger.
Credit institutions may treat transactions that consist of two payment legs that are denominated in the same currency, such as interest rate swaps, as a single aggregate transaction.
Kredittinstitusjoner kan behandle transaksjoner som består av to betalingselementer angitt i samme valuta, som for eksempel rentebytteavtaler, som en enkelt samlet transaksjon.
The treatment for payment legs applies to the aggregate transaction.
Behandlingen av betalingselementer anvendes på den samlede transaksjonen.
Transactions with a linear risk profile with equities (including equity indices), gold, other precious metals or other commodities as the underlying financial instruments are mapped to a risk position in the respective equity (or equity index) or commodity (including gold and other precious metals) and an interest rate risk position for the payment leg.
Transaksjoner med en lineær risikoprofil der de underliggende finansielle instrumentene er aksjer (herunder aksjeindekser), gull, andre edelmetaller eller andre råvarer, blir innplassert i en risikoposisjon i den respektive aksje (eller aksjeindeks) eller råvare (herunder gull og andre edelmetaller) og en renterisikoposisjon for betalingselementet.
If the payment leg is denominated in a foreign currency, it is additionally mapped to a risk position in the respective currency.
Dersom betalingselementet er angitt i en utenlandsk valuta, blir det også innplassert i en risikoposisjon i den respektive valutaen.
Transactions with a linear risk profile with a debt instrument as the underlying instrument are mapped to an interest rate risk position for the debt instrument and another interest rate risk position for the payment leg.
Transaksjoner med en lineær risikoprofil med et gjeldsinstrument som det underliggende instrumentet, blir innplassert i en renterisikoposisjon for gjeldsinstrumentet og en annen renterisikoposisjon for betalingselementet.
Transactions with a linear risk profile that stipulate the exchange of payment against payment, including foreign exchange forwards, are mapped to an interest rate risk position for each of the payment legs.
Transaksjoner med en lineær risikoprofil som fastsetter bytte av betaling mot betaling, herunder valutaterminkontrakter, blir innplassert i en renterisikoposisjon for hvert av betalingselementene.
If the underlying debt instrument is denominated in a foreign currency, the debt instrument is mapped to a risk position in this currency.
Dersom det underliggende gjeldsinstrumentet er angitt i en utenlandsk valuta, blir gjeldsinstrumentet innplassert i en risikoposisjon i denne valutaen.
If a payment leg  is denominated in foreign currency, the payment leg is again mapped to a risk position in this currency.
Dersom et betalingselement er angitt i en utenlandsk valuta, blir betalingselementet også innplassert i en risikoposisjon i denne valutaen.
The exposure value assigned to a foreign exchange basis swap transaction is zero.
Den engasjementsverdien som skal gis en rentebasisbytteavtale i utenlandsk valuta, er lik null.