natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
Dersom et kredittilknyttet verdipapir har en ekstern kredittvurdering og oppfyller vilkårene for et kvalifisert gjeldsinstrument, er det bare nødvendig å registrere en enkelt lang posisjon med instrumentets spesifikke risiko.
In addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
I tillegg til en lang posisjon i den spesifikke risiko for utstederen av instrumentet, skaper et verdipapir knyttet til kreditt med flere forpliktelser som gir forholdsmessig beskyttelse, en posisjon i hver enkelt referanseenhet, der det samlede nominelle kontraktsbeløp fordeles på de forskjellige posisjonene, avhengig av hvor stor del av det samlede nominelle beløp hvert engasjement i referanseenheten utgjør.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk.
Dersom mer enn én forpliktelse i en referanseenhet kan velges, bestemmes den spesifikke risiko av den forpliktelsen som har høyest risikovekt.
Where a multiple name credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
Dersom et verdipapir knyttet til kreditt med flere forpliktelser har en ekstern kredittvurdering og oppfyller vilkårene for et kvalifisert gjeldsinstrument, er det bare nødvendig å registrere en enkelt lang posisjon med instrumentets spesifikke risiko.
A first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Et kredittderivat der beskyttelsen opphører etter første utløsende hendelse, skaper en posisjon for det nominelle beløp i en forpliktelse fra hver enkelt referanseenhet.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this point, the maximum payment amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
Dersom det høyeste beløpet som utbetales ved en kreditthendelse er mindre enn kapitalkravet i henhold til metoden i første punktum i dette punkt, kan det høyeste betalingsbeløpet utgjøre kapitalkravet for spesifikk risiko.
A second-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Et kredittderivat der beskyttelsen opphører etter andre utløsende hendelse, skaper en posisjon for det nominelle beløp i forpliktelsen for hver referanseenhet minus én (den med det laveste kapitalkravet for spesifikk risiko).
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this point, this amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
Dersom det høyeste beløpet som skal utbetales ved en kreditthendelse er mindre enn kapitalkravet i henhold til metoden i første punktum i dette punkt, kan dette beløpet tas som kapitalkravet for spesifikk risiko.
If a first or second-asset to default derivative is externally rated and meets the conditions for a qualifying debt item, then the protection seller need only calculate one specific risk charge reflecting the rating of the derivative.
Dersom et kredittderivat der beskyttelsen opphører etter første eller andre utløsende hendelse, blir vurdert eksternt og oppfyller vilkårene for et kvalifisert gjeldsinstrument, trenger selgeren av beskyttelse bare å beregne én spesifikk risiko som gjenspeiler kredittvurderingen av derivatet.
For the party who transfers credit risk (the «protection buyer»), the positions are determined as the mirror image of the protection seller, with the exception of a credit linked note (which entails no short position in the issuer).
For den part som overfører kredittrisiko, blir posisjonene fastsatt som det omvendte av det som gjelder for selgeren av beskyttelse, med unntak av et kredittilknyttet verdipapir (som ikke medfører noen kort posisjon i utstederen).
If at a given moment there is a call option in combination with a step-up, such moment is treated as the maturity of the protection.
Dersom det på et gitt tidspunkt foreligger en kjøpsopsjon i kombinasjon med en økning av vederlaget, behandles dette tidspunktet som beskyttelsens løpetid.
In the case of nth to default credit derivatives, protection buyers are allowed to off-set specific risk for n-1 of the underlyings (i.e., the n-1 assets with the lowest specific risk charge).
I tilfelle av kredittderivater der beskyttelsen opphører etter n-te utløsende hendelse, tillates kjøpere av beskyttelse å motregne spesifikk risiko for n-1 av de underliggende eiendelene (dvs. de n-1-eiendelene med lavest spesifikk risiko).
Institutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in points 4 to 7 on a discounted-cash-flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to in those points and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal.
Institusjoner som foretar verdsetting til markedsverdi og beregner renterisikoen i forbindelse med derivater omhandlet i nr. 47 på grunnlag av nåverdien av framtidige kontantstrømmer, kan anvende følsomhetsmodeller til å beregne ovennevnte posisjoner, og kan anvende slike modeller på enhver obligasjon som amortiseres over sin gjenværende løpetid og ikke ved en samlet tilbakebetaling av hovedstolen.
Both the model and its use by the institution must be approved by the competent authorities.
Både modellen og institusjonens bruk av modellen må være godkjent av vedkommende myndigheter.
These models should generate positions which have the same sensitivity to interest-rate changes as the underlying cash flows.
Disse modellene bør føre til posisjoner som har samme følsomhet overfor renteendringer som de underliggende kontantstrømmene.
This sensitivity must be assessed with reference to independent movements in sample rates across the yield curve, with at least one sensitivity point in each of the maturity bands set out in Table 2 of point 20.
Følsomheten må vurderes på grunnlag av uavhengige bevegelser i et utvalg av rentesatser fordelt over hele avkastningskurven, med minst ett følsomhetspunkt innenfor hver av forfallskategoriene i tabell 2 i nr. 20.
The positions shall be included in the calculation of capital requirements according to the provisions laid down in points 17 to 32.
Posisjonene skal inngå i beregningen av kapitalkravene i henhold til bestemmelse i nr. 1732.
Institutions which do not use models under point 9 may, with the approval of the competent authorities, treat as fully offsetting any positions in derivative instruments covered in points 4 to 7 which meet the following conditions at least:
Institusjoner som ikke anvender modellene i nr. 9, kan med samtykke fra vedkommende myndigheter behandle alle posisjoner i derivater omhandlet i nr. 47 som fullt ut motregnet mot hverandre, forutsatt at de minst oppfyller følgende vilkår:
the positions are of the same value and denominated in the same currency;
posisjonene har samme verdi og er angitt i samme valuta,
the reference rate (for floating-rate positions) or coupon (for fixed-rate positions) is closely matched; and
referansesatsene (for posisjoner med flytende rente) eller pålydende rente (for posisjoner med fast rente) ligger tett opp til hverandre, og
the next interest-fixing date or, for fixed coupon positions, residual maturity corresponds with the following limits:
neste rentejusteringsdato, eller, i tilfelle av posisjoner med fast rente, gjenværende løpetid er underlagt følgende begrensninger:
less than one month hence: same day;
mindre enn én måned; samme dag,
between one month and one year hence: within seven days; and
mellom én måned og ett år; innen sju dager, og
over one year hence: within 30 days.
mer enn ett år; innen 30 dager.
The transferor of securities or guaranteed rights relating to title to securities in a repurchase agreement and the lender of securities in a securities lending shall include these securities in the calculation of its capital requirement under this Annex provided that such securities meet the criteria laid down in Article 11.
En institusjon som gjennom en gjenkjøpsavtale overdrar verdipapirer eller garanterte rettigheter til å erverve verdipapirene, og en institusjon som låner ut verdipapirer innenfor rammen av en verdipapirutlånstransaksjon, skal ta med vedkommende verdipapirer ved beregningen av sine respektive kapitalkrav i henhold til dette vedlegg, forutsatt at verdipapirene oppfyller kriteriene i artikkel 11.
The position risk on a traded debt instrument or equity (or debt or equity derivative) shall be divided into two components in order to calculate the capital required against it.
Posisjonsrisikoen knyttet til et omsatt gjeldsinstrument eller omsatt egenkapitalinstrument (eller et gjelds eller egenkapitalderivat) skal deles i to bestanddeler slik at kapitalkravene kan beregnes.
The first shall be its specific-risk component — this is the risk of a price change in the instrument concerned due to factors related to its issuer or, in the case of a derivative, the issuer of the underlying instrument.
Den første bestanddelen gjelder spesifikk risiko, dvs. risikoen for kursendringer for vedkommende instrument som følge av faktorer knyttet til utstederen, eller dersom det gjelder et derivat, som følge av faktorer knyttet til utstederen av det underliggende instrument.
The second component shall cover its general risk — this is the risk of a price change in the instrument due (in the case of a traded debt instrument or debt derivative) to a change in the level of interest rates or (in the case of an equity or equity derivative) to a broad equity-market movement unrelated to any specific attributes of individual securities.
Den andre bestanddelen skal dekke generell risiko, dvs. risikoen for kursendringer for instrumentet (for et omsatt gjeldsinstrument eller gjeldsderivat) som følge av endringer i rentenivået eller (for et egenkapitalinstrument eller egenkapitalderivat) som følge av generelle bevegelser i egenkapitalmarkedet som ikke kan tilskrives egenskaper ved det enkelte verdipapir.
Net positions shall be classified according to the currency in which they are denominated and shall calculate the capital requirement for general and specific risk in each individual currency separately.
Nettoposisjoner skal klassifiseres etter den valuta de er angitt i, og kapitalkravet skal beregnes for generell og spesifikk risiko i hver valuta for seg.
The institution shall assign its net positions in the trading book, as calculated in accordance with point 1 to the appropriate categories in Table 1 on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that table.
Institusjonen skal plassere sine nettoposisjoner i handelsporteføljen som beregnet i samsvar med nr. 1 i de relevante kategoriene i tabell 1, på grunnlag av utsteder/debitor, ekstern eller intern kredittvurdering og gjenværende løpetid, og deretter multiplisere dem med vektene angitt i nevnte tabell.
It shall sum its weighted positions (regardless of whether they are long or short) in order to calculate its capital requirement against specific risk.
Institusjonen skal summere de vektede posisjonene (uansett om de er lange eller korte) for å beregne kapitalkravet for spesifikk risiko.
Specific risk capital charge
Kapitalkrav for spesifikk risiko
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States' regional government or local authorities which would qualify for credit quality step 1 or which would receive a 0 % risk weight under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC.
Obligasjoner utstedt eller garantert av sentralmyndigheter, utstedt av sentralbanker, internasjonale organisasjoner, multilaterale utviklingsbanker eller medlemsstaters regionale eller lokale myndigheter som ville kvalifisert til risikoklasse 1, eller som ville fått en risikovekt på 0 % i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States' regional governments or local authorities which would qualify for credit quality step 2 or 3 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC, and debt securities issued or guaranteed by institutions which would qualify for credit quality step 1 or 2 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC, and debt securities issued or guaranteed by institutions which would qualify for credit quality step 3 under the rules for the risk weighting of exposures under point 28, Part 1 of Annex VI to Directive 2006/48/EC, and debt securities issued or guaranteed by corporates which would qualify for credit quality step 1 or 2 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC.
Obligasjoner utstedt eller garantert av sentralmyndigheter, utstedt av sentralbanker, internasjonale organisasjoner, multilaterale utviklingsbanker eller medlemsstaters regionale eller lokale myndigheter som ville kvalifisert til risikoklasse 2 eller 3 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF, og obligasjoner utstedt eller garantert av institusjoner som ville kvalifisert til risikoklasse 1 eller 2 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF, og obligasjoner utstedt eller garantert av institusjoner som ville kvalifisert til risikoklasse 3 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i nr. 28 i del 1 i vedlegg VI til direktiv 2006/48/EF, og obligasjoner utstedt eller garantert av selskaper som ville kvalifisert til risikoklasse 1 eller 2 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i henhold til artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF.
Other qualifying items as defined in point 15.
Andre kvalifiserte poster som definert i nr. 15.
0,25 % (residual term to final maturity 6 months or less)
0,25 % (gjenværende løpetid seks måneder eller mindre)
1,00 % (residual term to final maturity greater than 6 and up to and including 24 months)
1,00 % (gjenværende løpetid mer enn seks måneder og til og med 24 måneder)
1,60 % (residual term to final maturity exceeding 24 months)
1,60 % (gjenværende løpetid mer enn 24 måneder)
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States' regional governments or local authorities or institutions which would qualify for credit quality step 4 or 5 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC, and debt securities issued or guaranteed by institutions which would qualify for credit quality step 3 under the rules for the risk weighting of exposures under point 26 of Part 1 of Annex VI to Directive 2006/48/EC, and debt securities issued or guaranteed by corporates which would qualify for credit quality step 3 or 4 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC.
Obligasjoner utstedt eller garantert av sentralmyndigheter, utstedt av sentralbanker, internasjonale organisasjoner, multilaterale utviklingsbanker eller medlemsstatenes regionale eller lokale myndigheter som ville kvalifisert til risikoklasse 4 eller 5 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF, og obligasjoner utstedt eller garantert av institusjoner som ville kvalifisert til risikoklasse 3 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i nr. 26 i del 1 i vedlegg VI til direktiv 2006/48/EF, og obligasjoner utstedt eller garantert av selskaper som ville kvalifisert til risikoklasse 3 eller 4 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF.
Exposures for which a credit assessment by a nominated ECAI is not available.
Engasjementer der en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon (ECAI) ikke er tilgjengelig.
Debt securities issued or guaranteed by central governments, issued by central banks, international organisations, multilateral development banks or Member States' regional governments or local authorities or institutions which would qualify for credit quality step 6 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC, and debt securities issued or guaranteed by corporates which would qualify for credit quality step 5 or 6 under the rules for the risk weighting of exposures under Articles 78 to 83 of Directive 2006/48/EC.
Obligasjoner utstedt eller garantert av sentralmyndigheter, utstedt av sentralbanker, internasjonale organisasjoner, multilaterale utviklingsbanker eller medlemsstatenes regionale eller lokale myndigheter eller institusjoner som ville kvalifisert til risikoklasse 6 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 78-83 i direktiv 2006/48/EF, og obligasjoner utstedt eller garantert av selskaper som ville kvalifisert til risikoklasse 5 eller 6 i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i artikkel 7883 i direktiv 2006/48/EF.
For institutions which apply the rules for the risk weighting of exposures under Articles 84 to 89 of Directive 2006/48/EC, to qualify for a credit quality step the obligor of the exposure shall have an internal rating with a PD equivalent to or lower than that associated with the appropriate credit quality step under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83 of that Directive.
For at institusjoner som anvender reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer i henhold til artikkel 84-89 i direktiv 2006/48/EF, skal kunne plasseres i en risikoklasse, skal debitor for engasjementet ha en intern kredittvurdering med en sannsynlighet for mislighold (PD) som tilsvarer eller er lavere enn den som er forbundet med den relevante risikoklassen i henhold til reglene for fastsettelse av risikovekt for engasjementer for selskaper i artikkel 78-83 i nevnte direktiv.
Instruments issued by a non-qualifying issuer shall receive a specific risk capital charge of 8 % or 12 % according to Table 1.
Instrumenter utstedt av en ikke-kvalifisert utsteder skal underlegges et kapitalkrav for spesifikk risiko på 8 % eller 12 % i henhold til tabell 1.
Competent authorities may require institutions to apply a higher specific risk charge to such instruments and/or to disallow offsetting for the purposes of defining the extent of general market risk between such instruments and any other debt instruments.
Vedkommende myndigheter kan kreve at institusjoner anvender en høyere grad av spesifikk risiko på slike instrumenter og/eller at de ikke tillater motregning av slike instrumenter og andre gjeldsinstrumenter når omfanget av den generelle markedsrisiko skal bestemmes.
Securitisation exposures that would be subject to a deduction treatment as set out in Article 66(2) of Directive 2006/48/EC, or risk-weighted at 1,250 % as set out in Part 4 of Annex IX to that Directive, shall be subject to a capital charge that is no less than that set out under those treatments.
Verdipapiriseringsengasjementer som ville vært underlagt en fradragsbehandling som angitt i artikkel 66 nr. 2 i direktiv 2006/48/EF, eller risikovektet til 1,250 % som angitt i del 4 i vedlegg IX til nevnte direktiv, skal pålegges et kapitalkrav som ikke er mindre enn det som fastsettes i henhold til nevnte behandling.
Unrated liquidity facilities shall be subject to a capital charge that is no less than that set out in Part 4 of Annex IX to Directive 2006/48/EC.
Likviditetsfasiliteter som ikke er kredittvurdert, skal være underlagt et kapitalkrav som ikke er mindre enn det som er angitt i del 4 i vedlegg IX til direktiv 2006/48/EF.
For the purposes of point 14 qualifying items shall include:
I nr. 14 menes med kvalifiserte poster:
long and short positions in assets qualifying for a credit quality step corresponding at least to investment grade in the mapping process described in Title V, Chapter 2, Section 3, Sub-section 1 of Directive 2006/48/EC;
lange og korte posisjoner i eiendeler som kvalifiserer til en risikoklasse som minst tilsvarer lav til moderat risiko (investment grade) i den framgangsmåten som er beskrevet i avdeling V kapittel 2 avsnitt 3 første underavsnitt i direktiv 2006/48/EF,
long and short positions in assets which, because of the solvency of the issuer, have a PD which is not higher than that of the assets referred to under (a), under the approach described in Title V, Chapter 2, Section 3, Sub-section 2 of Directive 2006/48/EC;
lange og korte posisjoner i eiendeler som på grunn av utstederens solvens har en sannsynlighet for mislighold som ikke er høyere enn for eiendelene omhandlet i bokstav a), i henhold til den tilnærmingsmåten som er beskrevet i avdeling V kapittel 2 avsnitt 3 annet underavsnitt i direktiv 2006/48/EF,
long and short positions in assets for which a credit assessment by a nominated external credit assessment institution is not available and which meet the following conditions:
lange og korte posisjoner i eiendeler der en kredittvurdering foretatt av en utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon er tilgjengelig, som oppfyller følgende vilkår:
they are considered by the institutions concerned to be sufficiently liquid;
posisjonene anses av de berørte institusjoner for å være tilstrekkelig likvide,
their investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under point (a); and
deres investeringskvalitet er etter institusjonens eget skjønn minst likeverdig med den som gjelder for eiendelene nevnt i bokstav a), og
they are listed on at least one regulated market in a Member State or on a stock exchange in a third country provided that the exchange is recognised by the competent authorities of the relevant Member State;
de er notert i minst ett regulert marked i en medlemsstat eller på en børs i en tredjestat, forutsatt at denne børsen er anerkjent av vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat,
long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set out in Directive 2006/48/EC which are considered by the institutions concerned to be sufficiently liquid and whose investment quality is, according to the institution's own discretion, at least equivalent to that of the assets referred to under point (a); and
lange og korte posisjoner i eiendeler utstedt av institusjoner som er underlagt kravene til kapitaldekning i direktiv 2006/48/EF, og som av de berørte institusjoner anses for å være tilstrekkelig likvide og hvis investeringskvalitet etter institusjonens eget skjønn er minst likeverdig med den som gjelder for eiendelene nevnt i bokstav a), og