natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Rizikos įvertinimo sistema turi būti nuosekli ir joje išvengiama kokybinių įvertinimų daugybinio skaičiavimo arba rizikos mažinimo metodų, pripažintų kitose kapitalo pakankamumo sistemos srityse.
The risk measurement system shall be internally consistent and shall avoid the multiple counting of qualitative assessments or risk mitigation techniques recognised in other areas of the capital adequacy framework.
Vidaus duomenys
Internal data
Viduje sukurtos operacinės rizikos priemonės grindžiamos minimaliu penkerių metų istoriniu stebėjimo laikotarpiu.
Internally generated operational risk measures shall be based on a minimum historical observation period of five years.
Jeigu kredito įstaiga pirmą kartą pradeda taikyti pažangųjį vertinimo metodą, priimtinas trejų metų istorinis stebėjimo laikotarpis.
When a credit institution first moves to an Advanced Measurement Approach, a three-year historical observation period is acceptable.
Kredito įstaigos privalo priskirti savo istorinių vidaus nuostolių duomenis verslo linijoms, apibrėžtoms 2 dalyje, ir įvykių rūšims, apibrėžtoms 5 dalyje, ir teikti šiuos duomenis kompetentingoms institucijoms jų prašymu.
Credit institutions must be able to map their historical internal loss data into the business lines defined in Part 2 and into the event types defined in Part 5, and to provide these data to competent authorities upon request.
Turi būti dokumentais pagrįsti objektyvūs kriterijai nuostoliams tarp nurodytų verslo linijų ir įvykių rūšių paskirstyti.
There must be documented, objective criteria for allocating losses to the specified business lines and event types.
Operacinės rizikos nuostoliai, kurie yra susiję su kredito rizika ir istoriškai buvo įtraukti į vidines kredito rizikos duomenų bazes, privalo būti įrašyti į operacinės rizikos duomenų bazes ir būti atskirai nustatomi.
The operational risk losses that are related to credit risk and have historically been included in the internal credit risk databases must be recorded in the operational risk databases and be separately identified.
Tokiems nuostoliams neskaičiuojamas operacinės rizikos kapitalo poreikis tol, kol jie ir toliau laikomi kredito rizika, apskaičiuojant minimalius kapitalo poreikius.
Such losses will not be subject to the operational risk charge, as long as they continue to be treated as credit risk for the purposes of calculating minimum capital requirements.
Operacinės rizikos nuostoliai, susiję su rinkos rizika, įtraukiami į operacinės rizikos kapitalo poreikio skaičiavimą.
Operational risk losses that are related to market risks shall be included in the scope of the capital requirement for operational risk.
Kredito įstaigų vidaus nuostolių duomenys privalo būti tiek išsamūs, kad fiksuotų visą reikšmingą veiklą ir visų atitinkamų posistemių ir geografinių vietovių pozicijas.
The credit institution's internal loss data must be comprehensive in that it captures all material activities and exposures from all appropriate sub-systems and geographic locations.
Be informacijos apie bendrąsias nuostolio sumas, kredito įstaigos kaupia informaciją apie įvykio datą, bet kokių bendrųjų nuostolio sumų grąžinimą bei tam tikrą aprašomojo pobūdžio informaciją apie nuostolį skatinusius veiksnius arba priežastis.
Aside from information on gross loss amounts, credit institutions shall collect information about the date of the event, any recoveries of gross loss amounts, as well as some descriptive information about the drivers or causes of the loss event.
Turi būti nustatyti specifiniai kriterijai, pagal kuriuos atliekamas nuostolių, atsiradusių dėl įvykio centralizuotoje funkcijoje, arba veiklos, kuri apima daugiau nei vieną verslo liniją, o taip pat dėl laike tarpusavyje susijusių įvykių, priskyrimas.
There shall be specific criteria for assigning loss data arising from an event in a centralised function or an activity that spans more than one business line, as well as from related events over time.
Kredito įstaigos privalo turėti dokumentais pagrįstas procedūras istorinių nuostolio duomenų einamosios svarbos vertinimui, įskaitant tuos atvejus, kai gali būti atliekamas sprendimų peržiūrėjimas, skalės nustatymas arba kiti patikslinimai, kiek juos galima naudoti ir kas yra įgaliotas priimti tokius sprendimus.
Credit institutions must have documented procedures for assessing the on-going relevance of historical loss data, including those situations in which judgement overrides, scaling, or other adjustments may be used, to what extent they may be used and who is authorised to make such decisions.
Išorės duomenys
External data
Kredito įstaigos operacinės rizikos įvertinimo sistemoje naudojami atitinkami išorės duomenys, ypač kai yra priežastis manyti, kad kredito įstaiga gali patirti nedažnų, tačiau galimai didelių, nuostolių.
The credit institution's operational risk measurement system shall use relevant external data, especially when there is reason to believe that the credit institution is exposed to infrequent, yet potentially severe, losses.
Kredito įstaiga privalo turėti sisteminį procesą padėtims, kurioms esant išorės duomenys turi būti naudojami, nustatyti ir metodikas, naudojamas duomenims įtraukti į savo vertinimo sistemą.
A credit institution must have a systematic process for determining the situations for which external data must be used and the methodologies used to incorporate the data in its measurement system.
Išorės duomenų naudojimo sąlygas ir praktiką privalu reguliariai peržiūrėti, pagrįsti dokumentais ir atlikti nepriklausomą jų patikrinimą.
The conditions and practices for external data use must be regularly reviewed, documented and subject to periodic independent review.
Scenarijaus analizė
Scenario analysis
Kredito įstaiga naudoja eksperto nuomonės scenarijaus analizę kartu su išorės duomenimis savo pozicijai labai nepalankių įvykių atveju įvertinti.
The credit institution shall use scenario analysis of expert opinion in conjunction with external data to evaluate its exposure to high severity events.
Laikui bėgant tokius vertinimus reikės patvirtinti ir iš naujo įvertinti lyginant faktinius nuostolius, kad būtų užtikrintas jų pagrįstumas.
Over time, such assessments need to be validated and re-assessed through comparison to actual loss experience to ensure their reasonableness.
Verslo aplinka ir vidaus kontrolės veiksniai
Business environment and internal control factors
Bendroje kredito įstaigos rizikos vertinimo metodikoje privalo būti fiksuojama pagrindinė verslo aplinka ir vidaus kontrolės veiksniai, kurie gali pakeisti jos operacinės rizikos pobūdį.
The credit institution's firm-wide risk assessment methodology must capture key business environment and internal control factors that can change its operational risk profile.
Kiekvieną veiksnio pasirinkimą reikia pagrįsti kaip reikšmingą rizikos priežastį, remiantis konkrečios verslo srities patirtimi ir eksperto sprendimu.
The choice of each factor needs to be justified as a meaningful driver of risk, based on experience and involving the expert judgment of the affected business areas.
Rizikos įverčių jautrumas veiksnių pokyčiams ir santykinis įvairių veiksnių svoris turi būti gerai pagrįstas.
The sensitivity of risk estimates to changes in the factors and the relative weighting of the various factors need to be well reasoned.
Be to, kad fiksuojami rizikos pokyčiai dėl rizikos kontrolės patobulinimo, sistema taip pat privalo fiksuoti galimą rizikos padidėjimą dėl didesnio veiklos sudėtingumo arba padidėjusios veiklos apimties.
In addition to capturing changes in risk due to improvements in risk controls, the framework must also capture potential increases in risk due to greater complexity of activities or increased business volume.
Ši sistema privalo būti pagrįsta dokumentais ir kredito įstaiga bei kompetentinga institucija atlieka jos nepriklausomą patikrinimą.
This framework must be documented and subject to independent review within the credit institution and by competent authorities.
Laikui bėgant procesą ir rezultatus reikia patvirtinti ir iš naujo įvertinti lyginant faktinius vidinius nuostolius su atitinkamais išorės duomenimis.
Over time, the process and the outcomes need to be validated and re-assessed through comparison to actual internal loss experience and relevant external data.
DRAUDIMO IR KITŲ RIZIKOS PERKĖLIMO PRIEMONIŲ POVEIKIS
IMPACT OF INSURANCE AND OTHER RISK TRANSFER MECHANISMS
Kredito įstaigos gali pripažinti draudimo, kuriam taikomi 26–29 punktuose išdėstyti reikalavimai, ir kitų rizikos perkėlimo priemonių poveikį, jeigu kredito įstaigos gali įrodyti, kad pasiekiamas pastebimas rizikos sumažinimo poveikis, ir kompetentingos institucijos su tuo sutinka.
Credit institutions shall be able to recognise the impact of insurance subject to the conditions set out in points 26 to 29 and other risk transfer mechanisms where the credit institution can demonstrate to the satisfaction of the competent authorities that a noticeable risk mitigating effect is achieved.
Teikėjui leidžiama teikti draudimą arba perdraudimą, ir teikėjas turi pripažintos ECAI suteiktą minimalų pretenzijų mokumo reitingą, kurį kompetentinga institucija susiejo su 3 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu, remiantis pozicijų kredito įstaigoms įvertinimo pagal riziką taisyklėmis pagal 78–83 straipsnius.
The provider is authorised to provide insurance or re-insurance and the provider has a minimum claims paying ability rating by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to credit institutions under Articles 78 to 83.
Draudimo įstaigos ir kredito įstaigos draudimo schema atitinka šias sąlygas:
The insurance and the credit institutions' insurance framework shall meet the following conditions:
pradinis draudimo poliso terminas turi būti ne trumpesnis negu vieneri metai.
the insurance policy must have an initial term of no less than one year.
Polisams, kurių likutinis terminas yra trumpesnis negu vieneri metai, kredito įstaiga privalo atlikti atitinkamus patikslinimus, atspindinčius trumpėjantį poliso likutinį terminą, iki 100 % patikslinimo polisams, kurių likutinis terminas yra 90 arba mažiau dienų;
For policies with a residual term of less than one year, the credit institution must make appropriate haircuts reflecting the declining residual term of the policy, up to a full 100% haircut for policies with a residual term of 90 days or less;
draudimo poliso minimalus pranešimo apie sutarties nutraukimą laikotarpis yra 90 dienų;
the insurance policy has a minimum notice period for cancellation of the contract of 90 days;
draudimo polisui netaikomos išimtys arba apribojimai, kuriuos lemia priežiūros veiksmai arba, kredito įstaigos bankroto atveju, kurie neleidžia kredito įstaigai, bankrutavusios kredito įstaigos administratoriui arba likvidatoriui atgauti patirtus nuostolius arba kredito įstaigos patirtas išlaidas, išskyrus įvykius po bankrutavusios kredito įstaigos administratoriaus paskyrimo arba likvidavimo proceso kredito įstaigai iniciavimo; draudimo polisas gali nenumatyti jokios baudos, delspinigių ar piniginės žalos atlyginimo dėl kompetentingų institucijų veiksmų;
the insurance policy has no exclusions or limitations triggered by supervisory actions or, in the case of a failed credit institution, that preclude the credit institution receiver or liquidator, from recovering for damages suffered or expenses incurred by the credit institution, except in respect of events occurring after the initiation of receivership or liquidation proceedings in respect of the credit institution; provided that the insurance policy may exclude any fine, penalty, or punitive damages resulting from actions by the competent authorities;
rizikos mažinimo apskaičiavimas privalo skaidriai atspindėti draudimą ir atitikti draudimo padengimą atsižvelgiant į faktinę nuostolio tikimybę ir poveikį, naudojamą nustatant bendrą operacinės rizikos kapitalą;
the risk mitigation calculations must reflect the insurance coverage in a manner that is transparent in its relationship to, and consistent with, the actual likelihood and impact of loss used in the overall determination of operational risk capital;
draudimą teikia trečioji šalis.
the insurance is provided by a third party entity.
Draudimo per dukterines bendroves atveju, pozicijos turi būti patikėtos nepriklausomai trečiajai šaliai, pavyzdžiui, per perdraudimą, kuris tenkina pripažinimo kriterijus; ir
In the case of insurance through captives and affiliates, the exposure has to be laid off to an independent third party entity, for example through re-insurance, that meets the eligibility criteria; and
draudimo pripažinimo sistema yra gerai pagrįsta ir pagrįsta dokumentais.
the framework for recognising insurance is well reasoned and documented.
Draudimo pripažinimo metodika fiksuoja šiuos elementus per draudimo pripažinimo sumos diskontą arba mažėjantį draudimo, kaip riziką mažinančios priemonės, poveikį:
The methodology for recognising insurance shall capture the following elements through discounts or haircuts in the amount of insurance recognition:
likutinį draudimo poliso terminą, jeigu jis yra trumpesnis negu vieneri metai, kaip paminėta pirmiau;
the residual term of an insurance policy, where less than one year, as noted above;
poliso nutraukimo terminus, jeigu jie yra trumpesni negu vieneri metai; ir
a policy's cancellation terms, where less than one year; and
išmokų neapibrėžtumą ir draudimo polisų padengimo neatitikimus.
the uncertainty of payment as well as mismatches in coverage of insurance policies.
Kapitalo sumažinimas, atsirandantis dėl draudimo pripažinimo, turi neviršyti 20 % kapitalo poreikio operacinei rizikai iki rizikos mažinimo metodų pripažinimo.
The capital alleviation arising from the recognition of insurance shall not exceed 20% of the capital requirement for operational risk before the recognition of risk-mitigation techniques.
PRAŠYMAS NAUDOTI PAŽANGŲJĮ VERTINIMO METODĄ GRUPĖS MASTU
APPLICATION TO USE AN ADVANCED MEASUREMENT APPROACH ON A GROUP-WIDE BASIS
Kuomet pažangųjį vertinimo metodą ketina naudoti ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės, prašyme turi būti pateikiamas metodikos, naudojamos operacinės rizikos kapitalo paskirstymo tarp skirtingų grupės įmonių, aprašymas.
When an Advanced Measurement Approach is intended to be used by the EU parent credit institution and its subsidiaries, or by the subsidiaries of an EU parent financial holding company, the application shall include a description of the methodology used for allocating operational risk capital between the different entities of the group.
Prašyme turi būti nurodyta, ar ketinama įvertinti diversifikacijos poveikį rizikos vertinimo sistemai ir kaip.
The application shall indicate whether and how diversification effects are intended to be factored in the risk measurement system.
4 dalis – Bendras skirtingų metodikų naudojimas
Part 4 – Combined use of different methodologies
PAŽANGIOJO VERTINIMO METODO NAUDOJIMAS KARTU SU KITAIS METODAIS
USE OF AN ADVANCED MEASUREMENT APPROACH IN COMBINATION WITH OTHER APPROACHES
Kredito įstaiga gali naudoti pažangųjį vertinimo metodą kartu su bazinio indikatoriaus metodu arba standartizuotu metodu, jeigu tenkinami tokie reikalavimai:
A credit institution may use an Advanced Measurement Approach in combination with either the Basic Indicator Approach or the Standardised Approach, subject to the following conditions:
Visos kredito įstaigos operacinės rizikos fiksuojamos.
all operational risks of the credit institution are captured.
Kompetentingą instituciją tenkina metodika, kuri naudojama siekiant apimti skirtingą veiklą, geografines vietoves, juridinius vienetus arba kitus atitinkamus padalinius, apibrėžtus pagal vidinę tvarką; ir
The competent authority shall be satisfied with the methodology used to cover different activities, geographical locations, legal structures or other relevant divisions determined on an internal basis; and
2 ir 3 dalyse išdėstytus kvalifikacinius kriterijus atitinka dalis veiklos, kuriai atitinkamai taikomas standartizuotas metodas ir pažangusis vertinimo metodas.
the qualifying criteria set out in Parts 2 and 3 are fulfilled for the Part of activities covered by the Standardised Approach and Advanced Measurement Approaches respectively.
Kiekvienu atveju atskirai kompetentinga institucija gali nustatyti šiuos papildomus reikalavimus:
On a case-by case basis, the competent authority may impose the following additional conditions:
Pažangiojo vertinimo metodo įgyvendinimo dieną reikšminga kredito įstaigos operacinės rizikos dalis vertinama pažangiuoju vertinimo metodu; ir
on the date of implementation of an Advanced Measurement Approach, a significant part of the credit institution's operational risks are captured by the Advanced Measurement Approach; and
Kredito įstaiga įsipareigoja įdiegti pažangųjį vertinimo metodą esminei savo veiklos daliai pagal tvarkaraštį, suderintą su jos kompetentinga institucija.
the credit institution takes a commitment to roll out the Advanced Measurement Approach across a material Part of its operations within a time schedule agreed with its competent authorities.
BENDRAS BAZINIO INDIKATORIAUS IR STANDARTIZUOTO METODO NAUDOJIMAS
COMBINED USE OF THE BASIC INDICATOR APPROACH AND OF THE STANDARDISED APPROACH
Kredito įstaiga gali naudoti bazinio indikatoriaus metodą kartu su standartizuotu metodu tiktai išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, paskutinis naujo verslo įsigijimas, dėl kurio reikalingas standartizuoto metodo įdiegimo pereinamasis laikotarpis.
A credit institution may use a combination of the Basic Indicator Approach and the Standardised Approach only in exceptional circumstances such as the recent acquisition of new business which may require a transition period for the roll out of the Standardised Approach.
Bazinio indikatoriaus metodą ir standartizuotą metodą kartu galima naudoti su sąlyga, kad kredito įstaiga įsipareigoja įdiegti standartizuotą metodą pagal tvarkaraštį, suderintą su kompetentingomis institucijomis.
The combined use of the Basic Indicator Approach and the Standardised Approach shall be conditional upon a commitment by the credit institution to roll out the Standardised Approach within a time schedule agreed with the competent authorities.
5 dalis – Nuostolių įvykio rūšies klasifikacija 3 lentelė
Part 5 – Loss event type classification Table 3
Įvykio rūšies kategorija
Event-Type Category
Sukčiavimas įmonėje
Internal fraud
Nuostoliai dėl pasikėsinimo sukčiauti, pasisavinti turtą arba apeiti reglamentus, įstatymus arba bendrovės politiką, išskyrus diversifikavimo ir (arba) diskriminavimo atvejus, kurie susiję su bent viena šalimi įmonėje.
Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent regulations, the law or company policy, excluding diversity/discrimination events, which involves at least one internal party
Sukčiavimas už įmonės ribų
External fraud
Nuostoliai dėl trečiosios šalies pasikėsinimo sukčiauti, pasisavinti turtą arba apeiti įstatymus
Losses due to acts of a type intended to defraud, misappropriate property or circumvent the law, by a third party
Darbo praktika ir darbo vietos sauga
Employment Practices and Workplace Safety
Nuostoliai, atsiradę dėl nesuderinamumo su darbo, sveikatos arba saugos įstatymais ir susitarimais, dėl reikalavimų atlyginti žalą asmens sužalojimo atveju arba dėl diversifikavimo ir (arba) diskriminavimo atvejų
Losses arising from acts inconsistent with employment, health or safety laws or agreements, from payment of personal injury claims, or from diversity/discrimination events
Klientai, produktai ir verslo praktika
Clients, Products & Business Practices
Nuostoliai, atsiradę dėl netyčinio arba neapdairaus profesinių pareigų nevykdymo konkrečių klientų atžvilgiu (įskaitant tarpusavio pasitikėjimo ir tinkamumo reikalavimus) arba dėl produkto pobūdžio ar dizaino
Losses arising from an unintentional or negligent failure to meet a professional obligation to specific clients (including fiduciary and suitability requirements), or from the nature or design of a product
Žala fiziniam turtui
Damage to Physical Assets
Nuostoliai, atsiradę dėl fizinio turto praradimo arba sugadinimo dėl stichinės nelaimės arba kitų įvykių
Losses arising from loss or damage to physical assets from natural disaster or other events
Verslo sutrikdymas ir sistemos trikdžiai
Business disruption and system failures
Nuostoliai, atsiradę dėl verslo sutrikdymo arba sistemos trikdžių
Losses arising from disruption of business or system failures
Vykdymas, pristatymas ir proceso valdymas
Execution, Delivery & Process Management
Nuostoliai dėl žlugusio sandorio tvarkymo arba proceso valdymo, dėl santykių su prekybos partneriais ir pardavėjais
Losses from failed transaction processing or process management, from relations with trade counterparties and vendors
KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ ATLIEKAMO PATIKRINIMO IR ĮVERTINIMO TECHNINIAI KRITERIJAI
TECHNICAL CRITERIA ON REVIEW AND EVALUATION BY THE COMPETENT AUTHORITIES
Šalia kredito, rinkos ir operacinės rizikos, į kompetentingų institucijų pagal 124 straipsnį atliekamą patikrinimą ir įvertinimą įtraukiama:
In addition to credit, market and operational risks, the review and evaluation performed by competent authorities pursuant to Article 124 shall include the following:
testavimo nepalankiomis sąlygomis, kurį atlieka kredito įstaigos, taikančios IRB metodą, rezultatai;
the results of the stress test carried out by the credit institutions applying an IRB approach;
kredito įstaigos koncentracijos rizikos dydis ir šios rizikos valdymas, įskaitant reikalavimų, numatytų 108-118 straipsniuose, laikymąsi;
the exposure to and management of concentration risk by the credit institutions, including their compliance with the requirements laid down in Articles 108 to 118;
kredito įstaigų įdiegtos politikos ir procedūrų, skirtų likutinei rizikai dėl pripažintų kredito rizikos mažinimo metodų naudojimo valdyti, taikymo tikslumas, tinkamumas ir metodai;
the robustness, suitability and manner of application of the policies and procedures implemented by credit institutions for the management of the residual risk associated with the use of recognized credit risk mitigation techniques;
kredito įstaigos likvidumo rizikos dydis, ir šios rizikos valdymas;
the exposure to and management of liquidity risk by the credit institutions;
diversifikacijos efektų poveikis ir kaip tokie efektai įtraukiami į rizikos vertinimo sistemą; ir
the impact of diversification effects and how such effects are factored into the risk measurement system; and
testavimo nepalankiomis sąlygomis, kurį atlieka kredito įstaigos, taikydamos vidaus modelio metodą su rinkos rizika susijusiam kapitalo poreikiui pagal Direktyvos 2006/.../EB
the results of stress tests carried out by institutions using an internal model to calculate market risk capital requirements under Annex V to Directive 2006/.../EC
Jeigu nustatoma, kad kredito įstaiga visiškai parėmė daugiau nei vienu atveju, kompetentinga institucija imasi deramų priemonių, atsižvelgdama į padidėjusius lūkesčius, kad ji ateityje parems pakeitimą vertybiniais popieriais, taip nepasiekdama reikšmingo rizikos perkėlimo.
If a credit institution is found to have provided implicit support on more than one occasion the competent authority shall take appropriate measures reflective of the increased expectation that it will provide future support to its securitisation thus failing to achieve a significant transfer of risk.