natgillin/translations-raw huggingface dataset:
2 dalis – ECAI pripažinimas ir jų suteiktų kredito rizikos vertinimų priskyrimas
Part 2 – Recognition of ECAIs and mapping of their credit assessments
Kompetentingos institucijos tikrina, ar kredito rizikos vertinimų priskyrimo metodika yra tiksli, sisteminga, tolydi ir ar ją galima patvirtinti galiojančia remiantis ankstesnių laikotarpių patirtimi.
Competent authorities shall verify that the methodology for assigning credit assessments is rigorous, systematic, continuous and subject to validation based on historical experience.
Kompetentingos institucijos tikrina, kad metodika būtų nepriklausoma nuo išorinės politinės įtakos ar suvaržymų ir nuo ekonominio spaudimo, kuris gali veikti kredito rizikos vertinimą.
Competent authorities shall verify that the methodology is free from external political influences or constraints, and from economic pressures that may influence the credit assessment.
ECAI metodikos nepriklausomumą kompetentingos institucijos vertina pagal tokius veiksnius:
Independence of the ECAI's methodology shall be assessed by competent authorities according to factors such as the following:
ECAI nuosavybės ir organizacinė struktūros;
ownership and organisation structure of the ECAI;
ECAI finansiniai ištekliai;
financial resources of the ECAI;
ECAI darbuotojai ir patirtis; ir
staffing and expertise of the ECAI; and
ECAI bendrasis valdymas.
corporate governance of the ECAI.
Nuolatinė peržiūra
Ongoing review
Kompetentingos institucijos tikrina, ar ECAI pateikti kredito rizikos vertinimai nuolat peržiūrimi ir ar atsižvelgiama į finansinių sąlygų pasikeitimus.
Competent authorities shall verify that ECAI's credit assessments are subject to ongoing review and shall be responsive to changes in the financial conditions.
Tokia peržiūra atliekama po visų svarbių įvykių bent kartą per metus.
Such review shall take place after all significant events and at least annually.
Prieš pripažindamos ECAI, kompetentingos institucijos tikrina, ar kiekvieno rinkos segmento vertinimo metodika nustatoma pagal tokius standartus:
Before any recognition, competent authorities shall verify that the assessment methodology for each market segment is established according to standards such as the following:
grįžtamasis patikrinimas turi būti atliekamas bent kartą per metus;
the back-testing must be established for at least one year;
kompetentingos institucijos turi stebėti ECAI atliekamo peržiūros proceso reguliarumą; ir
the regularity of the review process by the ECAI must be monitored by the competent authorities; and
kompetentingos institucijos turi turėti galimybę iš ECAI gauti informacijos apie pastarosios kontaktus su subjektų, kuriems ji suteikia reitingus, vadovybe.
the competent authorities must be able to receive from the ECAI the extent of its contacts with the senior management of the entities which it rates.
Kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad ECAI jas nedelsdamos informuotų apie bet kokius esminius metodikos, kurią jos taiko priskirdamos kredito rizikos vertinimus, pasikeitimus.
Competent authorities shall take the necessary measures to be promptly informed by ECAIs of any material changes in the methodology they use for assigning credit assessments.
Skaidrumas ir atskleidimas
Transparency and disclosure
Kompetentingos institucijos imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad ECAI taikomos kredito rizikos vertinimų formulavimo metodikos principai būtų viešai prieinami, kad visi galimi vartotojai galėtų spręsti, ar jie pagrįstai suformuluoti.
Competent authorities shall take the necessary measures to assure that the principles of the methodology employed by the ECAI for the formulation of its credit assessments are publicly available as to allow all potential users to decide whether they are derived in a reasonable way.
INDIVIDUALŪS KREDITO RIZIKOS VERTINIMAI
INDIVIDUAL CREDIT ASSESSMENTS
Patikimumas ir rinkos priimtinumas
Credibility and market acceptance
Kompetentingos institucijos tikrina, ar ECAI suteiktus individualius kredito rizikos vertinimus jų vartotojai pripažįsta rinkoje kaip patikimus.
Competent authorities shall verify that ECAIs' individual credit assessments are recognised in the market as credible and reliable by the users of such credit assessments.
Kompetentingos institucijos patikimumą vertina pagal šiuos veiksnius:
Credibility shall be assessed by competent authorities according to factors such as the following:
ECAI rinkos dalį;
market share of the ECAI;
ECAI uždirbtas pajamas ir – bendresniais atvejais – ECAI finansinius išteklius;
revenues generated by the ECAI, and more in general financial resources of the ECAI;
ar kainodara paremta reitingais; ir
whether there is any pricing on the basis of the rating; and
ar bent dvi kredito įstaigos naudoja ECAI individualų kredito rizikos vertinimą obligacijų emisijoms ir (arba) kredito rizikai vertinti.
at least two credit institutions use the ECAI's individual credit assessment for bond issuing and/or assessing credit risks.
Skaidrumas ir atskleidimas
Transparency and Disclosure
Kompetentingos institucijos tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai vienodomis sąlygomis prieinami visoms kredito įstaigoms, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentingos institucijos visų pirma tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai ne vietos kredito įstaigoms prieinami tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos šalims, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Siekdamos atskirti skirtingus santykinius rizikos laipsnius, kurie išreiškiami kiekvienu kredito rizikos vertinimu, kompetentingos institucijos atsižvelgia į kiekybinius veiksnius, kaip antai ilgalaikį įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį, susijusį su visais straipsniais, kuriems priskiriamas toks pats kredito rizikos vertinimas.
In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider quantitative factors such as the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment.
Kompetentingos institucijos reikalauja, kad neseniai įsteigtos ECAI ir tos, kurios sukaupė tik nedaug duomenų apie įsipareigojimų neįvykdymą, įvertintų tai, ką jos laiko ilgalaikiu įsipareigojimų neįvykdymo santykiu, susijusiu su visais straipsniais, kuriems priskiriamas toks pats kredito rizikos vertinimas.
For recently established ECAIs and for those that have compiled only a short record of default data, competent authorities shall ask the ECAI what it believes to be the long-term default rate associated with all items assigned the same credit assessment.
Siekdamos atskirti skirtingus santykinius rizikos laipsnius, kurie išreiškiami kiekvienu kredito rizikos vertinimu, kompetentingos institucijos atsižvelgia į kokybinius veiksnius, kaip antai emitentų, kuriuos apima ECAI, grupė, ECAI priskiriamų kredito rizikos vertinimų diapazonas, kiekvieno kredito rizikos vertinimo reikšmė ir ECAI pateiktas įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimas.
In order to differentiate between the relative degrees of risk expressed by each credit assessment, competent authorities shall consider qualitative factors such as the pool of issuers that the ECAI covers, the range of credit assessments that the ECAI assigns, each credit assessment meaning and the ECAI's definition of default.
Kompetentingos institucijos lygina įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius kiekvieno tam tikros ECAI kredito rizikos vertinimo atžvilgiu ir su palyginimo dydžiu, nustatytu remiantis įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais, kuriuos kitos ECAI užregistravo emitentų grupėms, kurioms – kompetentingų institucijų įsitikinimu – būdingas lygiavertis kredito rizikos lygis.
Competent authorities shall compare default rates experienced for each credit assessment of a particular ECAI and compare them with a benchmark built on the basis of default rates experienced by other ECAIs on a population of issuers that the competent authorities believes to present an equivalent level of credit risk.
Jei kompetentingos institucijos yra įsitikinusios, kad tam tikros ECAI užregistruoti įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai kredito rizikos vertinimui yra reikšmingai ir sistemingai didesni už palyginimo dydį, kompetentingos institucijos ECAI pateiktam kredito rizikos vertinimui priskiria aukštesnį rizikos kokybės žingsnį pagal kredito kokybės vertinimo skalę.
When competent authorities believe that the default rates experienced for the credit assessment of a particular ECAI are materially and systematically higher then the benchmark, competent authorities shall assign a higher credit quality step in the credit quality assessment scale to the ECAI credit assessment.
Jei kompetentingos institucijos tam tikros ECAI kredito rizikos vertinimui padidino susijusį rizikos koeficientą ir jei ECAI įrodo, kad su jos pateiktu kredito rizikos vertinimu susiję įsipareigojimų neįvykdymo rodikliai nebėra reikšmingai ir sistemingai didesni už palyginimo dydį, kompetentingos institucijos gali nuspręsti ECAI pateiktam kredito rizikos vertinimui atkurti pradinį rizikos žingsnį pagal kredito kokybės vertinimo skalę.
When competent authorities have increased the associated risk weight for a specific credit assessment of a particular ECAI, if the ECAI demonstrates that the default rates experienced for its credit assessment are no longer materially and systematically higher than the benchmark, competent authorities may decide to restore the original credit quality step in the credit quality assessment scale for the ECAI credit assessment.
Kredito įstaiga gali pasiūlyti vieną ar kelias reikalavimus atitinkančias ECAI, kad jų kredito rizikos vertinimus būtų galima priskirti nustatant turto ir nebalansinių straipsnių rizikos koeficientus.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights to be assigned to asset and off-balance sheet items.
Kredito įstaiga, kuri nusprendžia naudoti reikalavimus atitinkančios ECAI pateiktus kredito rizikos vertinimus, turi juos nepertraukiamai ir nuosekliai taikyti visą laiką.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Kredito įstaiga gali taikyti tik tuos ECAI kredito rizikos vertinimus, kurie apima visas sumas: tiek pagrindinę, tiek ir su ja siejamas palūkanas.
A credit institution can only use ECAIs credit assessments that take into account all amounts both in principal and in interest owed to it.
Jei reitinguojama pozicija turi tik vieną pripažintos ECAI kredito rizikos vertinimą, šis kredito rizikos vertinimas taikomas nustatant tos pozicijos rizikos koeficientą.
If only one credit assessment is available from a nominated ECAI for a rated item, that credit assessment shall be used to determine the risk weight for that item.
Jei reitinguojama pozicija turi du pripažintų ECAI kredito rizikos vertinimus ir jie siejami su skirtingais rizikos koeficientais, priskiriamas didesnis rizikos koeficientas.
If two credit assessments are available from nominated ECAIs and the two correspond to different risk weights for a rated item, the higher risk weight shall be assigned.
Jei reitinguojama pozicija turi daugiau nei du pripažintų ECAI kredito rizikos vertinimus, remiamasi dviem vertinimais, kuriais nustatomi mažiausi rizikos koeficientai.
If more than two credit assessments are available from nominated ECAIs for a rated item, the two assessments generating the two lowest risk weights shall be referred to.
Jei du mažiausieji rizikos koeficientai skiriasi, priskiriamas didesnysis.
If the two lowest risk weights are different, the higher risk weight shall be assigned.
Jei du mažiausieji rizikos koeficientai sutampa, priskiriamas tas rizikos koeficientas.
If the two lowest risk weights are the same, that risk weight shall be assigned.
EMITENTO IR EMISIJOS KREDITO RIZIKOS VERTINIMAS
ISSUER AND ISSUE CREDIT ASSESSMENT
Kai egzistuoja tam tikros emisijos programos ar priemonės, kuriai priklauso poziciją sudarantis straipsnis, kredito rizikos vertinimas, nustatant tam straipsniui priskirtiną rizikos koeficientą, naudojamas tas kredito rizikos vertinimas.
Where a credit assessment exists for a specific issuing program or facility to which the item constituting the exposure belongs, this credit assessment shall be used to determine the risk weight to be assigned to that item.
8 ir 9 punktai neturi trukdyti taikyti 1 dalies 68–71 punktus.
Points 8 and 9 are not to prevent the application of points 68 to 71 of Part 1.
Įmonių grupei priklausančių emitentų kredito rizikos vertinimai negali būti naudojami kaip kito tai pačiai įmonių grupei priklausančio emitento kredito rizikos vertinimas.
Credit assessments for issuers within a corporate group cannot be used as credit assessment of another issuer within the same corporate group.
ILGALAIKIAI IR TRUMPALAIKIAI KREDITO RIZIKOS VERTINIMAI
LONG-TERM AND SHORT-TERM CREDIT ASSESSMENTS
Trumpalaikiai kredito rizikos vertinimai gali būti taikomi tik trumpalaikiam turtui ir nebalansiniams straipsniams, sudarantiems institucijų ir įmonių pozicijas.
Short-term credit assessments may only be used for short-term asset and off-balance sheet items constituting exposures to institutions and corporates.
Bet kuris trumpalaikis kredito rizikos vertinimas taikomas tik tai pozicijai, su kuria jis yra susijęs, ir negali būti naudojamas bet kurių kitų pozicijų rizikos koeficientams nustatyti.
Any short-term credit assessment shall only apply to the item the short-term credit assessment refers to, and it shall not be used to derive risk weights for any other item.
Neatsižvelgiant į 13 punktą, jei trumpalaikei reitinguotai pozicijai priskiriamas 150 % rizikos koeficientas, tai visoms nereitinguotoms neužtikrintoms tiek trumpalaikėms, tiek ilgalaikėms to įsipareigojančiojo asmens pozicijoms taip pat priskiriamas 150 % rizikos koeficientas.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 150% risk weight, then all unrated unsecured exposures on that obligor whether short-term or long-term shall also be assigned a 150% risk weight.
Neatsižvelgiant į 13 punktą, jei trumpalaikei reitinguotai pozicijai priskiriamas 50 % rizikos koeficientas, jokiai nereitinguotai trumpalaikei pozicijai nepriskiriamas mažesnis nei 100 % rizikos koeficientas.
Notwithstanding point 13, if a short-term rated facility is assigned a 50% risk-weight, no unrated short-term exposure shall be assigned a risk weight lower than 100%.
STRAIPSNIAI NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
DOMESTIC AND FOREIGN CURRENCY ITEMS
Įsipareigojančiojo asmens nacionaline valiuta išreikštam straipsniui taikomas kredito rizikos vertinimas negali būti naudojamas kitos to paties įsipareigojančiojo asmens pozicijos, išreikštos užsienio valiuta, rizikos koeficientui skaičiuoti.
A credit assessment that refers to an item denominated in the obligor's domestic currency cannot be used to derive a risk weight for another exposure on that same obligor that is denominated in a foreign currency.
Neatsižvelgiant į 16 punktą, kai pozicija atsiranda dėl kredito įstaigos dalyvavimo paskoloje, suteiktoje Daugiašalio plėtros banko, kurio privilegijuoto kreditoriaus statusas pripažįstamas rinkoje, kompetentingos institucijos gali leisti, kad rizikos koeficientui nustatyti būtų naudojamas straipsnio įsipareigojančiojo asmens nacionaline valiuta kredito rizikos vertinimas.
Notwithstanding point 16, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligors' domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
VIDAUS REITINGAIS PAGRĮSTAS METODAS 1 dalis – Pagal riziką įvertintos pozicijų sumos ir tikėtino nuostolio sumos
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH Part 1 – Risk weighted exposure amounts and expected loss amounts
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMAS KREDITO RIZIKAI ĮVERTINTI
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT RISK
Jei nenurodyta kitaip, PD, LGD ir termino (M) įvesties parametrai nustatomi taip, kaip nurodyta 2 dalyje, o pozicijos vertė – taip, kaip nurodyta 3 dalyje.
Unless noted otherwise, the input parameters PD, LGD, and maturity value (M) shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma kiekvienai pozicijai apskaičiuojama pagal šias formules:
The risk weighted exposure amount for each exposure shall be calculated in accordance with the following formulae.
Pagal riziką įvertintos įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų sumos.
Risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks.
Atsižvelgiant į 5–9 punktus, pagal riziką įvertintos pozicijų sumos įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms apskaičiuojamos pagal šias formules:
Subject to points 5 to 9, the risk weighted exposure amounts for exposures to corporates, institutions and central governments and central banks shall be calculated according to the following formulae:
Termino veiksnys (b) =
Maturity factor (b) =
Rizikos koeficientas (RW) =
Risk weight (RW) =
Kai PD=1, tai:
For PD = 1:
įsipareigojimų neįvykdančioms pozicijoms, kai kredito įstaigos, atsižvelgdamos į 2 dalies 8 punktą, taiko LGD vertes, RW turi būti 0; ir
for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, point 8, RW shall be 0; and
įsipareigojimų neįvykdančioms pozicijoms, kai kredito įstaigos taiko savus LGD įverčius, RW turi būti Max{0,12,5*(LGD-ELBE )};
for defaulted exposures where credit institutions use own estimates of LGDs, RW shall be Max{0, 12.5 *(LGD-ELBE)};
kai ELBE turi reikšti kredito įstaigos tiksliausią tikėtino nuostolio įvertinimą įsipareigojimų neįvykdančioms pozicijoms, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 80 punktą.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma = RW * pozicijos vertė.
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value.
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma kiekvienai pozicijai, atitinkančiai reikalavimus, išdėstytus VIII priedo 1 dalies 29 punkte ir VIII priedo 2 dalies 22 punkte, gali būti pakeista pagal šią formulę:
The risk weighted exposure amount for each exposure which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be adjusted according to the following formula:
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma = RW * pozicijos vertė * (0.15 + 160*PDpp)]
Risk-weighted exposure amount = RW * exposure value * (0,15 + 160*PDpp)]
PDpp = užtikrinimo teikėjo PD
PDpp = PD of the protection provider.
RW (rizikos koeficiento funkcija) turi būti skaičiuojama pagal 3 punkte nurodytą atitinkamą rizikos koeficiento formulę pozicijai, įsipareigojančiųjų asmenų PD (įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę) bei palyginamos tiesioginės pozicijos LGD (nuostolį įsipareigojimų neįvykdymo atveju) užtikrinimo teikėjui.
RW shall be calculated using the relevant risk weight formula set out in point 3 for the exposure, the PD of the obligor and the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider.
Termino veiksnys b turi būti skaičiuojamas naudojantis žemesne iš užtikrinimo teikėjo PD ir įsipareigojančiojo asmens PD.
The maturity factor (b) shall be calculated using the lower of the PD of the protection provider and the PD of the obligor.
Įsigytoms gautinoms sumoms bendra metinių pardavimų suma yra svertinis individualių grupės pozicijų vidurkis.
For purchased receivables the total annual sales shall be the weighted average by individual exposures of the pool.
Kai bendra metinių pardavimų suma nėra prasmingas įmonės dydžio rodiklis, o bendra turto suma yra prasmingesnis rodiklis už bendrą metinių pardavimų sumą, kredito įstaigos visą metinių pardavimų sumą pakeičia konsoliduotos įmonių grupės bendra turto suma.
Credit institutions shall substitute total assets of the consolidated group for total annual sales when total annual sales are not a meaningful indicator of firm size and total assets are a more meaningful indicator than total annual sales.
Specializuoto skolinimo pozicijoms, kai kredito įstaiga negali įrodyti, kad pozicijų PD įverčiai atitinka 4 dalyje numatytus minimalius reikalavimus, rizikos koeficientai priskiriami pagal 1 lentelę.
For specialised lending exposures in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4 it shall assign risk weights to these exposures according to Table 1, as follows:
1 kategorija
Category 1
2 kategorija
category 2
3 kategorija
category 3
4 kategorija
category 4
5 kategorija
category 5
Mažiau kaip 2,5 metų
Less than 2,5 years
2,5 metų ir daugiau
Equal or more than 2,5 years
Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigai paprastai priskirti lengvatinius 50 % rizikos koeficientus 1 kategorijos pozicijoms ir 70 % rizikos koeficientą 2 kategorijos pozicijoms, jeigu kredito įstaigos kreditavimo ir kitos rizikos charakteristikos atitinkamoje kategorijoje yra pakankamai tvirtos.
The competent authorities may authorise a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and a 70% risk weight to exposures in category 2, provided the credit institution's underwriting characteristics and other risk characteristics are substantially strong for the relevant category.
Priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms, kredito įstaigos atsižvelgia į šiuos veiksnius: finansinį stiprumą, politinę ir teisinę aplinką, sandorio ir (arba) turto ypatybes, rėmėjo ir vykdytojo stiprumą, įskaitant bet kurio viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjekto pajamų srautą, užtikrinimo priemonių visumą.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer, including any public private partnership income stream, and security package.
Atsižvelgiant į įsigytas įmonių gautinas sumas, kredito įstaigos turi atitikti 4 dalies 105–109 punktuose išdėstytus minimalius reikalavimus.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in points 105 to 109 of Part 4.
Jei įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kurios papildomai atitinka 14 punkte išdėstytas sąlygas, kredito įstaigai būtų pernelyg sunku taikyti kiekybinio rizikos vertinimo standartus, taikomus įmonių pozicijoms, kaip nurodyta 4 dalyje, gali būti taikomi kiekybiniai mažmeninių pozicijų rizikos vertinimo standartai, kaip nurodyta 4 dalyje.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in point 14, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.