natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Vidaus reitingais pagrįstoje pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje įsigytoms įmonių gautinoms sumoms grąžintini pirkimo diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių atvejais, nuostolių dėl sumažėjimo atvejais arba abiem atvejais gali būti laikomos pirmojo nuostolio pozicijomis.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Mažmeninių pozicijų pagal riziką įvertintos pozicijų sumos
Risk weighted exposure amounts for retail exposures
Remiantis 12 ir 13 punktais, mažmeninių pozicijų pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal tokias formules:
Subject to points 12 and 13, the risk weighted exposure amounts for retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Rizikos koeficientas (RW):
Risk weight (RW):
Kai ELBE turi reikšti kredito įstaigos tiksliausią tikėtino nuostolio įvertinimą įsipareigojimų neįvykdančiai pozicijai, atsižvelgiant į 4 dalies 80 punktą.
where ELBE shall be the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to point 80 of Part 4.
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma kiekvienai mažo ir vidutinio dydžio subjektų, apibrėžtų 86 straipsnio 4 dalyje, pozicijai, kurie atitinka VIII priedo 1 dalies 29 punkto ir VIII priedo 2 dalies 22 punkto reikalavimus, gali būti skaičiuojama pagal 4 punktą.
The risk weighted exposure amount for each exposure to small and medium sized entities as defined in Article 86(4) which meets the requirements set out in Annex VIII, Part 1, point 29 and Annex VIII, Part 2, point 22 may be calculated according to point 4.
Nekilnojamuoju turtu užtikrintoms mažmeninėms pozicijoms 0,15 koreliacija (R) pakeičia dydį, gaunamą pagal koreliacijos formulę, pateiktą 10 punkte.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0,15 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Kriterijus atitinkančioms atnaujinamoms mažmeninėms pozicijoms, kaip apibrėžta a–e papunkčiuose, 0,04 koreliacija (R) pakeičia skaičių, gaunamą pagal koreliacijos formulę, pateiktą 10 punkte.
For qualifying revolving retail exposures as defined in points (a) to (e), a correlation (R) of 0,04 shall replace the figure produced by the correlation formula in point 10.
Pozicijos laikomos kriterijus atitinkančiomis atnaujinamomis mažmeninėmis pozicijomis, jei atitinka šias sąlygas:
Exposures shall qualify as qualifying revolving retail exposures if they meet the following conditions:
pozicijos yra fiziniams asmenims;
The exposures are to individuals;
Nepanaudoti įsipareigojimai gali būti laikomi besąlygiškai atšaukiamais, jei sąlygos leidžia kredito įstaigai juos visiškai atšaukti, laikantis vartotojų apsaugos ir susijusių teisės aktų;
Undrawn commitments may be considered as unconditionally cancellable if the terms permit the credit institution to cancel them to the full extent allowable under consumer protection and related legislation;
portfelio sudėtinėje dalyje maksimali pozicija vienam fiziniam asmeniui yra ne daugiau kaip 100 000 EUR;
The maximum exposure to a single individual in the sub-portfolio is EUR 100 000 or less;
kredito įstaigos gali įrodyti, kad šiame punkte pateikta koreliacijos formulė taikoma tik tiems portfeliams, kurie pasižymėjo mažu nuostolių lygio nepastovumu, palyginti su jų vidutiniu nuostolių lygiu, ypač mažų PD intervaluose.
The credit institution can demonstrate that the use of the correlation of this point is limited to portfolios that have exhibited low volatility of loss rates, relative to their average level of loss rates, especially within the low PD bands.
Kompetentingos institucijos peržiūri santykinį nuostolių lygio nepastovumą kriterijus atitinkančiose atnaujinamose mažmeninėse portfelio sudėtinėse dalyse bei visą kriterijus atitinkantį atnaujinamą mažmeninį portfelį ir numato su kitomis jurisdikcijomis pasidalyti informacija apie kriterijus atitinkančių atnaujinamų mažmeninių portfelių nuostolių lygių tipines ypatybes; ir
Competent authorities shall review the relative volatility of loss rates across the qualifying revolving retail sub-portfolios, as well the aggregate qualifying revolving retail portfolio, and intend to share information on the typical characteristics of qualifying revolving retail loss rates across jurisdictions; and
kompetentinga institucija sutinka, kad pozicijos laikymas kriterijus atitinkančia atnaujinama mažmenine pozicija yra suderinamas su portfelio sudėtinės dalies pagrindinėmis rizikos ypatybėmis.
The competent authority concurs that treatment as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of the sub-portfolio.
Jei už kreditą laiduojama banko sąskaita, į kurią pervedamas atlygis, kompetentingos institucijos gali nesilaikyti b punkte apibrėžtos sąlygos, jog pozicija turi būti neužtikrinta.
By way of derogation from point (b), competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Šiuo atveju, atliekant LGD įvertinimą, neatsižvelgiama į atgautas iš užtikrinimo priemonės sumas.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Įsigytos gautinos sumos laikomos mažmeninėmis pozicijomis, jei jos atitinka 4 dalies 105–109 punktuose išdėstytus minimalius reikalavimus ir šias sąlygas:
To be eligible for the retail treatment, purchased receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, points 105 to 109 and the following conditions:
gautinas sumas kredito įstaiga įsigijo iš nesusijusių, trečiosios šalies pardavėjų, o jos įsipareigojančiojo asmens pozicija gautinų sumų atžvilgiu neapima pozicijų, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai inicijuoja pati kredito įstaiga;
The credit institution has purchased the receivables from unrelated, third party sellers, and its exposure to the obligor of the receivable does not include any exposures that are directly or indirectly originated by the credit institution itself;
įsigytos gautinos sumos sugeneruojamos rinkos sandorių tarp pardavėjo ir įsipareigojančiojo asmens principu.
The purchased receivables shall be generated on an arm's-length basis between the seller and the obligor.
Todėl įmonių grupei priklausančių įmonių tarpusavyje gautinos sumos bei sumos, gautinos pagal tarpusavio užskaitos principus tarp įmonių, kurios perka ir parduoda viena kitai, šių kriterijų neatitinka;
As such, inter-company accounts receivables and receivables subject to contra-accounts between firms that buy and sell to each other are ineligible;
įsigyjančioji kredito įstaiga turi pretenzijų į visas įplaukas iš įsigytų gautinų sumų arba proporcingą jų dalį; ir
The purchasing credit institution has a claim on all proceeds from the purchased receivables or a pro-rata interest in the proceeds; and
įsigytų gautinų sumų portfelis yra pakankamai diversifikuotas.
The portfolio of purchased receivables is sufficiently diversified.
Vidaus reitingais pagrįstoje pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje įsigytoms gautinoms sumoms grąžintini pirkimo diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių atvejais, nuostolių dėl sumažėjimo atvejais arba abiem atvejais gali būti traktuojamos kaip pirmojo nuostolio pozicijos.
For purchased receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Mišrioms įsigytų mažmeninių gautinų sumų grupėms, kai įsigyjančios kredito įstaigos negali atskirti nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų ir kriterijus atitinkančių atnaujinamų mažmeninių pozicijų nuo kitų mažmeninių pozicijų, pasitelkiama mažmeninė rizikos koeficiento funkcija, nustatanti didžiausią kapitalo poreikį toms pozicijoms.
For hybrid pools of purchased retail receivables where purchasing credit institutions cannot separate exposures secured by real estate collateral and qualifying revolving retail exposures from other retail exposures, the retail risk weight function producing the highest capital requirements for those exposures shall apply.
Nuosavybės vertybinių popierių pozicijų pagal riziką įvertintos pozicijų sumos:
Risk weighted exposure amounts for equity exposures
Kredito įstaiga skirtingiems portfeliams gali taikyti skirtingus metodus, jei pati kredito įstaiga viduje taiko skirtingus metodus.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Kai kredito įstaiga taiko skirtingus metodus, kredito įstaiga turi įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad jos pasirinkimas daromas nuosekliai ir kad nėra nulemtas reguliuojamųjų arbitražo vertinimų.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Neatsižvelgiant į 17 punktą, kompetentingos institucijos gali leisti, kad papildomų paslaugų įmonių nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pagal riziką įvertintos pozicijų sumos būtų priskirtos, atsižvelgiant į tai, kaip traktuojamas kitas nekreditinių įsipareigojimų turtas.
Notwithstanding point 17, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets.
Paprastasis rizikos koeficientų metodas
Simple risk weight approach
Pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal šias formules:
The risk weighted exposure amount shall be calculated according to the following formula:
Rizikos koeficientas (RW) = 190 % privataus kapitalo pozicijoms pakankamai diversifikuotuose portfeliuose.
Risk weight (RW) = 190% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios.
Rizikos koeficientas (RW) = 290 % nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje.
Risk weight (RW) = 290% for exchange traded equity exposures.
Rizikos koeficientas (RW) = 370 % visoms kitoms akcijų pozicijoms.
Risk weight (RW) = 370% for all other equity exposures.
Bankinėje knygoje apskaitomoms trumpalaikėms piniginėms pozicijoms ir išvestinėms finansinėms priemonėms leidžiama padengti ilgalaikes tų pačių individualių vertybinių popierių pozicijas su sąlyga, jei šios priemonės aiškiai yra tam tikrų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų apdraudimo priemonės ir jei jos suteikia apsaugą dar bent vieneriems metams.
Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year.
Kitos trumpalaikės pozicijos traktuotinos kaip ilgalaikės pozicijos, priskiriant atitinkamą rizikos koeficientą kiekvienos pozicijos absoliutinei vertei.
Other short positions are to be treated as if they are long positions with the relevant risk weight assigned to the absolute value of each position.
Jei nesutampa pozicijų terminai, taikomas VII priedo 2 dalies 16 punkte nustatytas įmonių pozicijų metodas.
In the context of maturity mismatched positions, the method is that for corporate exposures as set out in point 16 of Annex VII, Part 2.
Kredito įstaigos gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą, gautą nuosavybės vertybinių popierių pozicijai, remiantis 90–93 straipsniuose aprašytais metodais.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity exposure in accordance with the methods set out in Articles 90 to 93.
PD/LGD metodas
PD/LGD approach
Pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal 3 punkte pateiktas formules.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in point 3.
Jei kredito įstaigos neturi pakankamai informacijos, leidžiančios taikyti 4 dalies 44–48 punktuose pateiktą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimą, rizikos koeficientams priskiriamas 1,5 padidinimo daugiklis.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in points 44 to 48 of Part 4, a scaling factor of 1,5 shall be assigned to the risk weights.
Atskirų pozicijų lygmenyje, dydis, gautas sudėjus tikėtino nuostolio sumą, padaugintą iš 12,5, ir pagal riziką įvertintą pozicijos sumą, neturi viršyti pozicijos vertės, padaugintos iš 12,5.
At the individual exposure level the sum of the expected loss amount multiplied by 12,5 and the risk weighted exposure amount shall not exceed the exposure value multiplied by 12,5.
Tokiu atveju turi būti taikomas 90 % pozicijos LGD apsidraudimo priemonės teikėjui.
This shall be subject to an LGD of 90% on the exposure to the provider of the hedge.
Privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pakankamai diversifikuotuose portfeliuose gali būti taikomas 65 % LGD.
For private equity exposures in sufficiently diversified portfolios an LGD of 65% may be used.
Šiems tikslams M turi būti penkeri metai.
For these purposes M shall be 5 years.
Vidaus modelių metodas
Internal models approach
Pagal riziką įvertintos pozicijų sumos individualių pozicijų lygmenyje neturi būti mažesnės už minimalių pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, reikalaujamų pagal PD/LGD metodą, ir atitinkamų tikėtino nuostolio sumų, padaugintų iš 12,5, ir apskaičiuojamų, remiantis PD vertėmis, nustatytomis VII priedo 2 dalies 24 punkto a papunktyje, ir LGD vertėmis, nustatytomis VII priedo 2 dalies 25 ir 26 punktuose, sumą.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12,5 and calculated on the basis of the PD values set out in Part 2, point 24(a) and the corresponding LGD values set out in Part 2, points 25 and 26.
Kredito įstaigos gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą, gautą nuosavybės vertybinių popierių pozicijai.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection obtained on an equity position.
Pagal riziką įvertintos pozicijų sumos kitam nekreditinių įsipareigojimų turtui
Risk weighted exposure amounts for other non credit-obligation assets
Pagal riziką įvertintos pozicijų sumos turi būti apskaičiuojamos pagal šias formules:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma = 100 % * pozicijos vertė,
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value,
išskyrus atvejus, kai pozicija yra likutinė vertė, tokiu atveju ji turi būti nustatoma kiekvieniems metams ir apskaičiuojama taip:
except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows:
1/t * 100 % * pozicijos vertė,
1/t * 100% * exposure value,
kur t yra lizingo (finansinės nuomos) sutarties termino metų skaičius.
where t is the number of years of the lease contract term.
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMAS ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKAI
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR DILUTION RISK OF PURCHASED RECEIVABLES
Rizikos koeficientai įsigytų įmonių ir mažmeninių gautinų sumų sumažėjimo rizikai:
Risk weights for dilution risk of purchased corporate and retail receivables:
Rizikos koeficientai apskaičiuojami pagal 3 punkte pateiktą formulę.
The risk weights shall be calculated according to the formula in point 3.
Įvesties parametrai PD ir LGD nustatomi taip, kaip aprašyta 2 dalyje, pozicijos vertė nustatoma taip, kaip aprašyta 3 dalyje, o M yra vieneri metai.
The input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2, the exposure value shall be determined as set out in Part 3 and M shall be 1 year.
Jei kredito įstaigos gali įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad sumažėjimo rizika yra nereikšminga, jos nereikia pripažinti.
If credit institutions can demonstrate to the competent authorities that dilution risk is immaterial, it need not be recognised.
TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMŲ APSKAIČIAVIMAS
CALCULATION OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Jei nenurodyta kitaip, įvesties parametrai PD ir LGD nustatomi taip, kaip aprašyta 2 dalyje, o pozicijos vertė nustatoma taip, kaip išdėstyta 3 dalyje.
Unless noted otherwise, the input parameters PD and LGD shall be determined as set out in Part 2 and the exposure value shall be determined as set out in Part 3.
Tikėtino nuostolio sumos įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms ir mažmeninėms pozicijoms apskaičiuojamos pagal šias formules:
The expected loss amounts for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks and retail exposures shall be calculated according to the following formulae:
Tikėtinas nuostolis (EL) = PD × LGD.
Expected loss (EL) = PD × LGD.
Tikėtino nuostolio suma = EL × pozicijos vertė.
Expected loss amount = EL × exposure value.
Įsipareigojimų neįvykdančioms pozicijoms (PD=1), kai kredito įstaigos taiko savus LGD įverčius, EL yra ELBE, kredito įstaigos tiksliausias tikėtino nuostolio įvertinimas įsipareigojimų neįvykdančiai pozicijai, atsižvelgiant į 4 dalies 80 punktą.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, point 80.
Pozicijoms, kurioms galioja 1 dalies 4 punkte nurodytos sąlygos, EL yra 0.
For exposures subject to the treatment set out in Part 1, point 4, EL shall be 0.
EL vertės specializuoto skolinimo pozicijoms, kai kredito įstaigos taiko 6 punkte aprašytus rizikos koeficientų priskyrimo metodus, priskiriamos pagal 2 lentelę.
The EL values for specialised lending exposures where credit institutions use the methods set out in point 6 for assigning risk weights shall be assigned according to Table 2.
1 kategorija
category 1
Kai kompetentingos institucijos leido kredito įstaigai paprastai priskirti lengvatinį 50 % rizikos koeficientą 1 kategorijos pozicijoms ir 70 % rizikos koeficientą 2 kategorijos pozicijoms, EL vertė 1 kategorijos pozicijoms yra 0 %, o 2 kategorijos pozicijoms – 0,4 %
Where competent authorities have authorised a credit institution generally to assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 0,4%.
Tikėtino nuostolio sumos nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kai pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal 19–21 punktuose aprašytus metodus, apskaičiuojamos pagal tokią formulę:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 19 to 21, shall be calculated according to the following formula:
Tikėtino nuostolio suma = EL × pozicijos vertė.
Expected loss amount = EL × exposure value
EL vertės yra tokios:
The EL values shall be the following:
Tikėtinas nuostolis (EL) = 0,8 % privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pakankamai diversifikuotuose portfeliuose
Expected loss (EL) = 0,8% for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
Tikėtinas nuostolis (EL) = 0,8 % nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje
Expected loss (EL) = 0,8% for exchange traded equity exposures
Tikėtinas nuostolis (EL) = 2,4 % visoms kitoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms.
Expected loss (EL) = 2,4% for all other equity exposures.
Tikėtino nuostolio sumos nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kai pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal 22–24 punktuose aprašytus metodus, apskaičiuojamos pagal šias formules:
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 22 to 24 shall be calculated according to the following formulae:
Tikėtinas nuostolis (EL) = PD × LGD ir
Expected loss (EL) = PD × LGD and
Tikėtino nuostolio sumos nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kai pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos pagal 25–26 punktuose aprašytus metodus, yra 0 %.
The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points 25 to 26 shall be 0%.
Tikėtino nuostolio sumos įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai apskaičiuojamos pagal šią formulę:
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated according to the following formula:
TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMŲ VERTINIMAS
TREATMENT OF EXPECTED LOSS AMOUNTS
Tikėtino nuostolio sumos, apskaičiuojamos pagal 30, 31 ir 35 punktus, atimamos iš vertės koregavimų ir su šiomis pozicijomis susijusių atidėjinių sumos.
The expected loss amounts calculated in accordance with points 30, 31 and 35 shall be subtracted from the sum of value adjustments and provisions related to these exposures.
Diskontai jau supirkimo metu rizikingoms balansinėms pozicijoms pagal 3 dalies 1 punktą vertinami tokiu pat būdu kaip vertės koregavimai.
Discounts on balance sheet exposures purchased when in default according to Part 3, point 1 shall be treated in the same manner as value adjustments.
Tikėtino nuostolio sumos pakeistoms vertybiniais popieriais pozicijoms, vertės koregavimai bei su šiomis pozicijomis susiję atidėjiniai į šį skaičiavimą neįtraukiami.
Expected loss amounts for securitised exposures and value adjustments and provisions related to these exposures shall not be included in this calculation.
2 dalis – PD, LGD ir terminas
Part 2 – PD, LGD and Maturity
Įvesties parametrai: PD, LGD ir termino reikšmė (M), reikalingi pagal riziką įvertintoms pozicijų sumoms ir tikėtino nuostolio sumoms, nurodytoms 1 dalyje, apskaičiuoti, turi būti kredito įstaigos nustatyti pagal 4 dalį, laikantis toliau nurodytų sąlygų.
The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part 1 shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part 4, subject to the following provisions.
ĮMONIŲ, INSTITUCIJŲ, CENTRINĖS VALDŽIOS IR CENTRINIŲ BANKŲ POZICIJOS
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS AND CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS
Įmonės ar institucijos pozicijos PD yra mažiausiai 0,03 %.
The PD of an exposure to a corporate or an institution shall be at least 0,03%.
Įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kai kredito įstaiga negali įrodyti, kad jos PD įverčiai atitinka 4 dalyje išdėstytus minimalius reikalavimus, šių pozicijų PD nustatomi pagal šiuos metodus: didesnio prioriteto pretenzijoms į įsigytas įmonių gautinas sumas PD lygus kredito įstaigos tikėtino nuostolio (EL) įverčiui, padalytam iš LGD toms gautinoms sumoms.
For purchased corporate receivables in respect of which a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4, the PDs for these exposures shall be determined according to the following methods: for senior claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institutions estimate of EL divided by LGD for these receivables.
Subordinuotoms pretenzijoms į įsigytas įmonių gautinas sumas PD lygus kredito įstaigos tikėtino nuostolio (EL) įverčiui.
For subordinated claims on purchased corporate receivables PD shall be the credit institution's estimate of EL.