natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tačiau kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju įstaigai, kurios pagrindinė pozicija, atsiradusi dėl apsikeitimo sandorio, yra ilgoji pozicija, leidžiama naudoti 0 proc. koeficientą skaičiuojant galimą būsimą kredito riziką, išskyrus atvejus, kai kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris buvo sudarytas dėl subjekto, kurio pozicija, susijusi su apsikeitimo sandoriu, yra trumpoji pozicija, nemokumo net ir tada, kai įsipareigojimai buvo įvykdyti.
However, in the case of a credit default swap, an institution the exposure of which arising from the swap represents a long position in the underlying shall be permitted to use a figure of 0% for potential future credit exposure, unless the credit default swap is subject to closeout upon the insolvency of the entity the exposure of which arising from the swap represents a short position in the underlying, even though the underlying has not defaulted.
Kai kredito išvestinė finansinė priemonė apsaugo "n-ąjį iki įsipareigojimo neįvykdymo" įsipareigojimą tarp kelių pagrindinių pozicijų, taikytiną procentinį dydį lemia pozicija, kurios kredito kokybė yra mažiausia ir kuri, jei įstaiga tiesiogiai ją prisiimtų, taikant I priedą būtų laikoma pripažįstama pozicija."
Where the credit derivative provides protection in relation to "nth to default" amongst a number of underlying obligations, which of the percentage figures prescribed above is to be applied is determined by the obligation with the nth lowest credit quality determined by whether it is one that if incurred by the institution would be a qualifying item for the purposes of Annex I.
Taikant 6 punktą, kai įstaigos skaičiuoja pagal riziką įvertintas pozicijas, finansinės užtikrinimo priemonės poveikiui pripažinti joms neleidžiama naudoti Paprastojo finansinės užtikrinimo priemonės metodo, nustatyto Direktyvos 2006/.../EB
For the purposes of point 6 , in calculating risk-weighted exposure amounts institutions shall not be permitted to use the Financial Collateral Simple Method, set out in points 24 to 29, Part 3 , Annex VIII to Directive 2006/.../EC
VIII priedo 3 dalies 24−29 punktuose.
, for the recognition of the effects of financial collateral.
įtrauktų į prekybos knygą, atveju visos finansinės priemonės ir biržos prekės, kurios gali būti įtrauktos į prekybos knygą, gali būti laikomos reikalavimus atitinkančia užtikrinimo priemone.
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral.
Kai įstaigos finansinėms priemonėms ar biržos prekėms, nelaikomoms tinkamomis pagal Direktyvos 2006/.../EB
Where institutions are using the Own Estimates of Volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/.../EC
VIII priedą, naudoja Savų nepastovumo korekcijų įverčių metodą pagal tos direktyvos VIII priedo 3 dalį, nepastovumo korekcijos turi būti skaičiuojamos kiekvienai pozicijai atskirai.
in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of that Directive, volatility adjustments must be calculated for each individual item.
Kai įstaigos naudoja Vidaus modelių metodą, apibrėžtą Direktyvos 2006/.../EB* VII priedo 3 dalyje, jos taip pat gali naudoti šį metodą prekybos knygoje.
Where institutions are using the Internal Models Approach defined in Part 3 of Annex VIII to Directive 2006/.../EC*, they may also apply this approach in the trading book.
Taikant 6 punktą, pripažįstant pagrindinius užskaitymo sandorius, apimančius atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių ar biržos prekių skolinimo ar skolinimosi sandorius ir (arba) kitus sandorius kapitalo rinkoje, prekybos knygos pozicijų ir kitų pozicijų užskaita nepripažįstama, išskyrus atvejus, kai pagrindiniai užskaitymo sandoriai atitinka šias sąlygas:
For the purposes of point 6, in relation to the recognition of master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions netting across positions in the trading book and the non-trading book will only be recognised when the netted transactions fulfil the following conditions:
visi sandoriai kiekvieną dieną perkainojami rinkos kainomis; ir
all transactions are marked to market daily; and
visi pagal minėtus sandorius pasiskolinti, pirkti ar gauti vienetai pagal Direktyvos 2006/.../EB* V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnio 3 poskirsnį gali būti laikomi reikalavimus atitinkančia finansine užtikrinimo priemone netaikant šio priedo 9 punkto.
any items borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Subsection 3 of Directive 2006/.../EC* without the application of point 9 of this Annex.
Jeigu kredito išvestinė finansinė priemonė, įtraukta į prekybos knygą, yra vidinio apsidraudimo pozicijos dalis, o kredito užtikrinimas yra pripažįstamas pagal Direktyvą 2006/.../EB*, laikoma, kad sandorio šalies rizikos, susijusios su kredito išvestinės finansinės priemonės pozicija, nėra.
Where a credit derivative included in the trading book forms part of an internal hedge and the credit protection is recognised under Directive 2006/.../EC*, there shall be deemed not to be counterparty risk arising from the position in the credit derivative.
Visų pagal riziką įvertintų pozicijų kapitalo poreikio koeficientas yra 8 proc.
The capital requirement shall be 8% of the total risk-weighted exposure amounts.
UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKOS KAPITALO REIKALAVIMŲ APSKAIČIAVIMAS
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR FOREIGN-EXCHANGE RISK
Jeigu pagal šio priedo 2 punkte nustatytą tvarką įstaigos bendrosios atviros užsienio valiutos pozicijos ir jos bendrosios atviros aukso pozicijos suma sudaro daugiau kaip 2 proc. jos nuosavų lėšų, norėdama apskaičiuoti, kiek nuosavų lėšų reikės užsienio valiutos kurso rizikai padengti, įstaiga savo bendrosios atviros užsienio valiutos pozicijos ir jos bendrosios atviros aukso pozicijos sumą daugina iš 8 proc.
If the sum of an institution's overall net foreign-exchange position and its net gold position, calculated in accordance with the procedure set out in point 2, exceeds 2% of its total own funds, it shall multiply the sum of its net foreign-exchange position and its net gold position by 8% in order to calculate its own-funds requirement against foreign-exchange risk.
Kapitalo reikalavimai, reikalingi siekiant apsisaugoti nuo užsienio valiutos kurso rizikos, skaičiuojami dviem etapais.
A two-stage calculation shall be used for capital requirements for foreign-exchange risk.
Pirmiausia skaičiuojama įstaigos kiekvienos valiutos (įskaitant valiutą, kuri nurodoma ataskaitose) ir aukso bendroji atvira pozicija.
Firstly, the institution's net open position in each currency (including the reporting currency) and in gold shall be calculated.
Ši atvira pozicija apima toliau išvardytų elementų (teigiamų arba neigiamų) sumą:
This net open position shall consist of the sum of the following elements (positive or negative):
grynoji neatidėliotino keitimo sandorių pozicija (t. y. visų turto straipsnių atėmus visus įsipareigojimų straipsnius, įskaitant atitinkama valiuta sukauptas palūkanas arba, aukso atveju, grynąsias aukso neatidėliotino keitimo sandorių pozicijas),
the net spot position (i.e. all asset items less all liability items, including accrued interest, in the currency in question or, for gold, the net spot position in gold);
grynoji išankstinių sandorių pozicija (t. y. visos gautinos sumos atėmus visas sumas, kurios turi būti sumokėtos pagal išankstinius valiutų keitimo ir aukso sandorius, įskaitant valiutos ir aukso ateities sandorius bei valiutos apsikeitimo sandorių pagrindinę sumą, neįtrauktą į neatidėliotino keitimo sandorių poziciją),
the net forward position (i.e. all amounts to be received less all amounts to be paid under forward exchange and gold transactions, including currency and gold futures and the principal on currency swaps not included in the spot position);
neatšaukiamos garantijos (bei panašios finansinės priemonės), kurias tikrai reikės įvykdyti, ir kurios gali būti neatšaukiamos,
irrevocable guarantees (and similar instruments) that are certain to be called and likely to be irrecoverable;
grynosios būsimosios pajamos (išlaidos), kurios dar nesukauptos, tačiau jau visiškai apdraustos (atsiskaitančios įstaigos nuožiūra ir gavus išankstinį kompetentingų institucijų sutikimą, minėtosioms pajamoms (išlaidoms) taip pat gali būti priskirtos grynosios būsimosios pajamos (išlaidos), kurios dar nėra įtrauktos į apskaitos dokumentus, bet jau visiškai apdraustos išankstiniais užsienio valiutos sandoriais).
net future income/expenses not yet accrued but already fully hedged (at the discretion of the reporting institution and with the prior consent of the competent authorities, net future income/expenses not yet entered in accounting records but already fully hedged by forward foreign-exchange transactions may be included here).
Tokio savo pasirinkimo įstaigos privalo laikytis nuosekliai,
Such discretion must be exercised on a consistent basis;
visos užsienio valiutos ir aukso pasirinkimo sandorių pozicijos, įvertintos pagal delta koeficiento (ar pagrįsto delta koeficientu) ekvivalentą, ir
the net delta (or delta-based) equivalent of the total book of foreign-currency and gold options; and
kitų pasirinkimo sandorių (t. y. ne užsienio valiutos ir ne aukso sandorių) rinkos vertės.
the market value of other (i.e. non-foreign-currency and non-gold) options.
Bet kurių pozicijų, kurias įstaiga sąmoningai prisiėmė, kad apsidraustų nuo neigiamo keitimo kurso poveikio jos kapitalo pakankamumo normatyvui, galima neįtraukti į atviros valiutų pozicijos skaičiavimą.
Any positions which an institution has deliberately taken in order to hedge against the adverse effect of the exchange rate on its capital ratio may be excluded from the calculation of net open currency positions.
Tokios pozicijos turėtų būti neprekybinio arba struktūrinio pobūdžio, o jų neįtraukimą arba bet kurį tokio neįtraukimo sąlygų pakeitimą turi patvirtinti kompetentingos institucijos.
Such positions should be of a non-trading or structural nature and their exclusion, and any variation of the terms of their exclusion, shall require the consent of the competent authorities.
Tokios pat pirmiau išdėstytos sąlygos gali būti taikomos vertinant įstaigos turimas pozicijas, kurios yra susijusios su sudėtinėmis dalimis, jau atimtomis, skaičiuojant nuosavas lėšas.
The same treatment subject to the same conditions as above may be applied to positions which an institution has which relate to items that are already deducted in the calculation of own funds.
Kalbant apie KIS, pirmoje pastraipoje nurodyto skaičiavimo tikslais atsižvelgiama į faktines jų užsienio valiutų pozicijas.
For the purposes of the calculation referred to in the first paragraph, in respect of CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account.
Įstaigos gali remtis trečiųjų šalių skelbiamais duomenimis apie KIS užsienio valiutų pozicijas tuo atveju, kai tinkamai užtikrinamas skelbiamų duomenų tikslumas.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange positions in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured.
Jeigu įstaiga neturi duomenų apie KIS užsienio valiutų pozicijas, laikoma, kad KIS investicijos siekia didžiausią pagal jos įgaliojimus leistiną lygį; skaičiuodama užsienio valiutos kurso rizikos, susijusios su jos prekybos knyga, kapitalo poreikį, įstaiga atsižvelgia į didžiausią netiesioginę riziką, su kuria ji galėtų susidurti per KIS.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU's mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk.
Tariama KIS užsienio valiutos pozicija vertinama kaip atskira valiuta pagal investavimui į auksą taikomą tvarką, atsižvelgiant į tai, kad jeigu KIS investicijų kryptis yra žinoma, ilgoji atvira pozicija gali būti pridėta prie ilgosios atviros užsienio valiutos pozicijos, o trumpoji atvira pozicija gali būti pridėta prie trumposios atviros užsienio valiutos pozicijos.
The assumed position of the CIU in foreign exchange shall be treated as a separate currency according to the treatment of investments in gold, subject to the modification that, if the direction of the CIU's investment is available, the total long position may be added to the total long open foreign exchange position and the total short position may be added to the total short open foreign exchange position.
Prieš atliekant skaičiavimą tokių pozicijų tarpusavyje užskaityti neleidžiama.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation.
Kompetentingos institucijos savo nuožiūra gali leisti, kad įstaigos, skaičiuodamos kiekvienos valiutos ir aukso bendrąją atvirą poziciją, naudotų dabartinę vertę.
The competent authorities shall have the discretion to allow institutions to use the net present value when calculating the net open position in each currency and in gold.
Antra, kiekvienos valiutos, išskyrus ataskaitose nurodomą valiutą, trumposios ir ilgosios atviros pozicijos ir ilgoji arba trumpoji atvira aukso pozicija į ataskaitose nurodomą valiutą konvertuojamos pagal neatidėliotino keitimo kursus.
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency and the net long or short position in gold shall be converted at spot rates into the reporting currency.
Po to jos atskirai sudedamos norint gauti atitinkamas bendrąsias trumpųjų atvirų pozicijų bei ilgųjų atvirų pozicijų sumas.
They shall then be summed separately to form the total of the net short positions and the total of the net long positions respectively.
Didesnioji iš šių dviejų gautų sumų yra įstaigos visa bendroji atvira užsienio valiutos pozicija.
The higher of these two totals shall be the institution's overall net foreign-exchange position.
Nukrypdamos nuo šio priedo 1ir 2 punktų reikalavimų ir iki tolesnio derinimo, kompetentingos institucijos gali nustatyti arba leisti įstaigoms taikyti toliau nurodytas procedūras vykdant šio priedo reikalavimus.
By derogation from points 1 and 2 and pending further coordination, the competent authorities may prescribe or allow institutions to use the following procedures for the purposes of this Annex.
Kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms numatyti artimai tarpusavyje susijusių valiutų pozicijoms mažesnius kapitalo reikalavimus negu tie, kuriuos reikėtų vykdyti pagal šio priedo 1 ir 2 punktus.
The competent authorities may allow institutions to provide lower capital requirements against positions in closely correlated currencies than those which would result from applying points 1 and 2 to them.
Kompetentingos institucijos gali traktuoti dvi valiutas kaip artimai tarpusavyje susijusias tik tuomet, kai nuostolio, sudarančio 4 proc. arba mažiau atitinkamos suderintos pozicijos vertės (įvertinus ataskaitose nurodoma valiuta), tikimybė (apskaičiuota remiantis pastarųjų trejų ar penkerių metų kiekvienos dienos keitimo kursu) tokių valiutų vienodose ir priešingose pozicijose per ateinantį 10 darbo dienų laikotarpį yra maždaug 99 proc. (taikant trejų metų stebėjimo laikotarpį) arba 95 proc. (taikant penkerių metų stebėjimo laikotarpį).
The competent authorities may deem a pair of currencies to be closely correlated only if the likelihood of a loss – calculated on the basis of daily exchange-rate data for the preceding three or five years – occurring on equal and opposite positions in such currencies over the following 10 working days, which is 4% or less of the value of the matched position in question (valued in terms of the reporting currency) has a probability of at least 99%, when an observation period of three years is used, or 95%, when an observation period of five years is used.
Nuosavos lėšos, reikalingos apsaugoti dviejų artimai susijusių valiutų suderintą poziciją, yra 4 proc., padauginti iš suderintos pozicijos vertės.
The own-funds requirement on the matched position in two closely correlated currencies shall be 4% multiplied by the value of the matched position.
Kapitalas, reikalingas artimai susijusių valiutų nesuderintoms pozicijoms bei visoms kitų valiutų pozicijoms apsaugoti, yra 8 proc., padauginti iš didesnės trumpųjų atvirų arba ilgųjų atvirų pozicijų sumos tomis valiutomis po to, kai iš šių sumų atimamos suderintos artimai tarpusavyje susijusių valiutų pozicijos.
The capital requirement on unmatched positions in closely correlated currencies, and all positions in other currencies, shall be 8%, multiplied by the higher of the sum of the net short or the net long positions in those currencies after the removal of matched positions in closely correlated currencies.
Kompetentingos institucijos gali leisti įstaigoms, taikančioms bet kurį šio priedo 1, 2 ir 3.1 punktuose nurodytą metodą, atimti pozicijas bet kuriomis valiutomis, kurioms taikomi teisiškai saistantys tarpvyriausybiniai susitarimai, skirti apriboti jų kursų kitimą kitų tuose pačiuose susitarimuose numatytų valiutų atžvilgiu.
The competent authorities may allow institutions to remove positions in any currency which is subject to a legally binding intergovernmental agreement to limit its variation relative to other currencies covered by the same agreement from whichever of the methods described in points 1, 2 and 3.1 that they apply.
Įstaigos apskaičiuoja tokių valiutų suderintas pozicijas ir reikalingą kapitalą, kuris negali būti mažesnis negu pusė atitinkamame tarpvyriausybiniame susitarime numatyto maksimalaus valiutos kurso pokyčio atitinkamų valiutų atžvilgiu.
Institutions shall calculate their matched positions in such currencies and subject them to a capital requirement no lower than half of the maximum permissible variation laid down in the intergovernmental agreement in question in respect of the currencies concerned.
Šių valiutų nesuderintos pozicijos vertinamos kaip ir kitų valiutų nesuderintos pozicijos.
Unmatched positions in those currencies shall be treated in the same way as other currencies.
Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos reikalavimų, kompetentingos institucijos gali leisti, kad Ekonomikos ir pinigų sąjungos antrajame etape dalyvaujančių valstybių narių valiutų suderintų pozicijų reikalingas kapitalas būtų 1,6 proc. padaugintas iš tokių suderintų pozicijų vertės.
By derogation from the first paragraph, the competent authorities may allow the capital requirement on the matched positions in currencies of Member States participating in the second stage of the economic and monetary union to be 1,6%, multiplied by the value of such matched positions.
Sudėtinių valiutų grynosios pozicijos gali būti suskirstytos į jas sudarančias valiutas pagal dalis, kurios joms tenka sudėtinėje valiutoje.
Net positions in composite currencies may be broken down into the component currencies according to the quotas in force.
KAPITALO POREIKIO APSKAIČIAVIMAS BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKAI PADENGTI
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR COMMODITIES RISK
Kiekviena biržos prekių arba biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicija išreiškiama standartiniais mato vienetais.
Each position in commodities or commodity derivatives shall be expressed in terms of the standard unit of measurement.
Kiekvienos biržos prekės neatidėliotino sandorio kaina išreiškiama ataskaitose nurodoma valiuta.
The spot price in each commodity shall be expressed in the reporting currency.
Laikomasi nuomonės, kad aukso ir aukso išvestinių finansinių priemonių pozicijos susiduria su užsienio valiutos kurso rizika ir jų rinkos rizika prireikus skaičiuojama pagal III arba V priede nustatytas sąlygas.
Positions in gold or gold derivatives shall be considered as being subject to foreign-exchange risk and treated according to Annex III or Annex V, as appropriate, for the purpose of calculating market risk.
Pagal šį priedą pozicijos, kurios yra tik finansavimo parduodamų atsargų sąskaita pozicijos, gali būti neįtraukiamos tik skaičiuojant biržos prekių riziką.
For the purposes of this Annex, positions which are purely stock financing may be excluded from the commodities risk calculation only.
Palūkanų normos rizika ir užsienio valiutos kurso rizika, kurių neapima kitos šio priedo nuostatos, yra įtraukiamos į skolos finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama, bendrosios rizikos ir užsienio valiutos kurso rizikos skaičiavimus.
The interest-rate and foreign-exchange risks not covered by other provisions of this Annex shall be included in the calculation of general risk for traded debt instruments and in the calculation of foreign-exchange risk.
Kai trumposios pozicijos turi būti įvykdytos prieš įvykdant ilgąsias pozicijas, įstaigoms taip pat reikia įvertinti tam tikrų rinkų likvidumo riziką.
When the short position falls due before the long position, institutions shall also guard against the risk of a shortage of liquidity which may exist in some markets.
Pagal 19 punktą į suma, kuria įstaigos ilgosios (trumposios) pozicijos viršija įstaigos tos pačios biržos prekės ir tapačių ateities, pasirinkimo ir varantų biržos prekių sandorių trumpąsias (ilgąsias) pozicijas, yra įstaigos kiekvienos biržos prekės grynoji pozicija.
For the purpose of point 19, the excess of an institution's long (short) positions over its short (long) positions in the same commodity and identical commodity futures, options and warrants shall be its net position in each commodity.
Kompetentingos institucijos leidžia, kad išvestinių finansinių priemonių pozicijoms 8, 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka būtų taikomos tokios pat sąlygos kaip pagrindinės biržos prekės pozicijoms.
The competent authorities shall allow positions in derivative instruments to be treated, as laid down in points 8, 9 and 10, as positions in the underlying commodity.
Kompetentingos institucijos toliau išvardytas pozicijas gali laikyti tos pačios biržos prekės pozicijomis:
The competent authorities may regard the following positions as positions in the same commodity:
įvairių subkategorijų biržos prekių pozicijas tais atvejais, kai minėtos subkategorijos gali vienos kitas pakeisti; ir
positions in different sub-categories of commodities in cases where the sub-categories are deliverable against each other; and
panašių biržos prekių pozicijas, jeigu jos yra artimi pakaitalai ir jeigu mažiausiai 0,9 kainų pasikeitimo koreliacijos koeficientą galima aiškiai nustatyti ne mažesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.
positions in similar commodities if they are close substitutes and if a minimum correlation of 0,9 between price movements can be clearly established over a minimum period of one year.
Biržos prekių ateities sandoriai ir išankstiniai įsipareigojimai pirkti arba parduoti atskiras biržos prekes į matų sistemą įtraukiami kaip tariamosios sumos, išreikštos standartiniais matavimo vienetais, nustatant jų terminą pagal galutinę datą.
Commodity futures and forward commitments to buy or sell individual commodities shall be incorporated in the measurement system as notional amounts in terms of the standard unit of measurement and assigned a maturity with reference to expiry date.