natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jei perkainojimas atliekamas rečiau kaip kartą per dieną, taikomos didesnės nepastovumo korekcijos.
If the frequency of revaluation is less than daily, larger volatility adjustments shall be applied.
Jos apskaičiuojamos padidinant kasdienes perkainojimo nepastovumo korekcijas, taikant šią "laiko kvadratinės šaknies" formulę:
These shall be calculated by scaling up the daily revaluation volatility adjustments, using the following "square root of time" formula:
H yra taikytina nepastovumo korekcija;
H is the volatility adjustment to be applied
HM nepastovumo korekcija, kai perkainojimas atliekamas kasdien;
HM is the volatility adjustment where there is daily revaluation
NR yra faktinis darbo dienų skaičius tarp perkainojimų;
NR is the actual number of business days between revaluations
0 % nepastovumo korekcijos taikymo sąlygos
Conditions for applying a 0% volatility adjustment
Atpirkimo sandoriams ir vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams, kai kredito įstaiga taiko standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių dydžių metodą ir kai yra įvykdytos toliau a–h papunkčiuose išdėstytos sąlygos, kredito įstaigos gali užuot taikiusios pagal 34–57 punktus apskaičiuotas nepastovumo korekcijas taikyti 0 % nepastovumo korekciją.
In relation to repurchase transactions and securities lending or borrowing transactions, where a credit institution uses the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Approach and where the conditions set out in points (a) to (h) are satisfied, credit institutions may, instead of applying the volatility adjustments calculated under points 34 to 57, apply a 0% volatility adjustment.
Ši pasirinkimo teisė nesuteikiama kredito įstaigoms, taikančioms 12–21 punktuose nurodytą vidaus modelių metodą.
This option is not available in respect of credit institutions using the internal models approach set out in points 12 to 21:
ir pozicija, ir užtikrinimo priemonė yra grynieji pinigai arba centrinės valdžios ar centrinių bankų skolos vertybiniai popieriai, nurodyti 1 dalies 7 punkto b papunktyje, kurie pagal 78–83 straipsnius gali būti pasveriami 0 % rizika;
Both the exposure and the collateral are cash or debt securities issued by central governments or central banks within the meaning of Part 1, point 7(b) and eligible for a 0% risk weight under Articles 78 to 83,
ir pozicija, ir užtikrinimo priemonė nurodytos ta pačia valiuta;
Both the exposure and the collateral are denominated in the same currency,
arba sandorio terminas yra ne daugiau kaip viena diena, arba kasdien įvertinamos ir pozicijos, ir užtikrinimo priemonės rinkos vertės ar kasdien pakoreguojama jų garantinė įmoka;
Either the maturity of the transaction is no more than one day or both the exposure and the collateral are subject to daily marking-to-market or daily remargining,
laikoma, kad laikotarpis tarp paskutinio įvertinimo rinkos verte, kol sandorio šalis nesugebėjo pakoreguoti garantinės įmokos, ir užtikrinimo priemonės likvidavimo yra ne daugiau kaip keturios darbo dienos;
It is considered that the time between the last marking-to-market before a failure to remargin by the counterparty and the liquidation of the collateral shall be no more than four business days,
už sandorį atsiskaitoma pagal tam sandorio tipui pasitvirtinusią atsiskaitymo sistemą;
The transaction is settled across a settlement system proven for that type of transaction,
sutarties dokumentai yra standartiniai dokumentai, rinkoje taikomi atpirkimo sandoriams arba vertybinių popierių skolinimo arba skolinimosi sandoriams tais vertybiniais popieriais;
The documentation covering the agreement is standard market documentation for repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in the securities concerned,
sandoris reglamentuojamas dokumentais, kuriuose nurodoma, kad, sandorio šaliai neįvykdžius įsipareigojimo pateikti pinigus ar vertybinius popierius arba garantinę įmoką arba kitais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais sandoris nedelsiant nutraukiamas; ir
The transaction is governed by documentation specifying that if the counterparty fails to satisfy an obligation to deliver cash or securities or to deliver margin or otherwise defaults, then the transaction is immediately terminable, and
kompetentingos institucijos sandorio šalį laiko "esminiu rinkos dalyviu".
The counterparty is considered a "core market participant" by the competent authorities.
1 dalies 7 punkto b papunktyje išvardyti subjektai, kai jų pozicijoms pagal 78–83 straipsnius priskiriamas 0 % rizikos koeficientas;
the entities mentioned in point 7(b) of Part 1 exposures to which are assigned a 0% risk weight under Articles 78 to 83;
kitos finansų įmonės (įskaitant draudimo bendroves), kai jų pozicijoms pagal 78–83 straipsnius priskiriamas 20 % rizikos koeficientas, arba kurios – jei tai kredito įstaigos, pagal riziką įvertintas pozicijas ir tikėtinų nuostolių sumas skaičiuojančios pagal 83–89 straipsnius – neturi pripažintos ECAI kredito rizikos vertinimo ir jei reitinguojamos kaip pasižyminčios įsipareigojimų PD, kuri lygiavertė tikimybei, siejamai su ECAI pateiktu kredito rizikos vertinimu, kurį kompetentingos institucijos nustatė sietinu su 2 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu pagal įmonių pozicijų rizikos vertinimo taisykles, nustatytas 78–83 straipsniuose;
other financial companies (including insurance companies) exposures to which are assigned a 20% risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a PD equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83
reguliuojami kolektyvinio investavimo subjektai, kuriems taikomi kapitalo arba finansinio sverto reikalavimai;
regulated collective investment undertakings that are subject to capital or leverage requirements;
reguliuojami pensijų fondai; ir
regulated pension funds; and
pripažintos kliringo organizacijos.
recognised clearing organisations.
Kai vietos valdžios išleistų vertybinių popierių atpirkimo sandoriams arba skolinimo arba skolinimosi sandoriams kompetentinga institucija leidžia taikyti 58 punkte numatytą traktavimą, kitos kompetentingos institucijos gali leisti jų jurisdikcijoje įsteigtoms kredito įstaigoms tokiems patiems sandoriams taikyti tą patį metodą.
Where a competent authority permits the treatment set out in point 58 to be applied in the case of repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions in securities issued by its domestic government, then other competent authorities may choose to allow credit institutions incorporated in their jurisdiction to adopt the same approach to the same transactions.
LGD* = LGD x [(E*/E],
LGD* = LGD x (E*/E)
LGD yra nuostolis įsipareigojimo neįvykdymo atveju, kuris būtų taikomas pozicijai pagal 84–89 straipsnius, jei pozicija nebūtų užtikrinta;
LGD is the LGD that would apply to the exposure under Articles 84 to 89 if the exposure was not collateralised;
E* apskaičiuojama pagal 33 punktą.
E* is as calculated under point 33.
Kitos 84–89 straipsnių reikalavimus atitinkančios užtikrinimo priemonės
Other eligible collateral for Articles 84 to 89
Įkeistas nekilnojamasis turtas
Real estate collateral
Nepriklausomas vertintojas turtą vertina rinkos arba mažesne verte.
The property shall be valued by an independent valuer at or less than the market value.
Valstybėse narėse, kurios įstatymais ar kitais teisės aktais yra nustačiusios griežtus hipotekinės vertės vertinimo kriterijus, nepriklausomas vertintojas gali įvertinti turtą hipotekine arba mažesne verte.
In those Member States that have laid down rigorous criteria for the assessment of the mortgage lending value in statutory or regulatory provisions the property may instead be valued by an independent valuer at or less than the mortgage lending value.
"Rinkos vertė" – tai nustatyta suma, kurią turto vertinimo dieną turtą ketinantis įsigyti pirkėjas galėtų iškeisti į tą turtą su jį ketinančiu parduoti pardavėju sandorio tarp nesusijusių šalių metu normaliomis aplinkybėmis, kai kiekviena iš šalių veikia sąmoningai, apdairiai ir niekieno neverčiama.
"Market value" means the estimated amount for which the property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction after proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.
Rinkos vertė dokumentuojama skaidriu ir aiškiu būdu.
The market value shall be documented in a transparent and clear manner.
"Hipotekinė vertė" – tai turto vertė, kuri nustatoma atlikus apdairų būsimos turto paklausos rinkoje vertinimą atsižvelgiant į turto ilgaamžiškumo aspektus, įprastas ir vietos rinkos sąlygas bei dabartinį ir alternatyvų tinkamą turto naudojimą.
"Mortgage lending value" means the value of the property as determined by a prudent assessment of the future marketability of the property taking into account long-term sustainable aspects of the property, the normal and local market conditions, the current use and alternative appropriate uses of the property.
Nustatant hipotekinę vertę, neatsižvelgiama į spekuliacinius elementus.
Speculative elements shall not be taken into account in the assessment of the mortgage lending value.
Hipotekinė vertė dokumentuose nurodoma skaidriai ir aiškiai.
The mortgage lending value shall be documented in a transparent and clear manner.
Užtikrinimo priemonės vertė yra rinkos vertė arba hipotekinė vertė, atitinkamai sumažinta, kad atspindėtų pagal 2 dalies 8 punktą reikalaujamos stebėsenos rezultatus ir atsižvelgtų į bet kurias pirmumo reikalavimo teises į turtą.
The value of the collateral shall be the market value or mortgage lending value reduced as appropriate to reflect the results of the monitoring required under Part 2, point 8 and to take account of the any prior claims on the property.
Gautinų sumų vertė lygi sumai, kuri turi būti gauta.
The value of receivables shall be the amount receivable.
Turtas vertinamas jo rinkos verte – nustatyta suma, kurią turto vertinimo dieną turtą ketinantis įsigyti pirkėjas galėtų iškeisti į tą turtą su jį ketinančiu parduoti pardavėju sandorio tarp nesusijusių šalių metu.
The property shall be valued at its market value – that is the estimated amount for which the property would exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's-length transaction.
Pagal riziką įvertintų pozicijų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts
Bendrasis traktavimas
General treatment
69–72 punktuose nurodytu būdu apskaičiuotas LGD* lygus LGD VII priedo tikslais.
LGD* calculated as set out in points 69 to 72 shall be taken as the LGD for the purposes of Annex VII.
Kai užtikrinimo priemonės vertės (C) ir pozicijos vertės (E) santykis yra mažesnis už C* ribinį dydį (minimalų reikalaujamą pozicijos užtikrinimo lygį), kaip nurodyta 5 lentelėje, LGD* lygus LGD, nurodytam VII priede neužtikrintoms pozicijoms sandorio šalies atžvilgiu.
Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below a threshold level of C* (the required minimum collateralisation level for the exposure) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Annex VII for uncollateralised exposures to the counterparty.
Kai užtikrinimo priemonės vertės ir pozicijos vertės santykis yra didesnis už antrąjį, didesnįjį C** ribinį dydį (t. y. reikalaujamą užtikrinimo lygį, kad būtų pasiektas visiškas LGD pripažinimas), kaip nurodyta 5 lentelėje, LGD* lygus 5 lentelėje nurodytam dydžiui.
Where the ratio of the value of the collateral to the exposure value exceeds a second, higher threshold level of C** (i.e. the required level of collateralisation to receive full LGD recognition) as laid down in Table 5, LGD* shall be that prescribed in Table 5.
Kai pozicijos, kaip visumos, atžvilgiu nepasiekiamas reikalaujamas užtikrinimo lygis C**, pozicija laikoma susidedančia iš dviejų pozicijų: viena pozicija – tai ta dalis, kuriai pasiekiamas reikalaujamas užtikrinimo lygis C**, o kita – likusioji dalis.
Where the required level of collateralisation C** is not achieved in respect of the exposure as a whole, the exposure shall be considered to be two exposures – that part in respect of which the required level of collateralisation C** is achieved and the remainder.
5 lentelėje nurodyti taikytini LGD* ir reikalaujamo užtikrinimo lygiai užtikrintoms pozicijų dalims: 5 lentelė
Table 5 sets out the applicable LGD* and required collateralisation levels for the secured parts of exposures.
LGD* subordinuotoms pretenzijoms arba neapibrėžtoms pretenzijoms
LGD* for subordinated claims or contingent claims
Minimalus reikalaujamas pozicijos užtikrinimo lygis (C*)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C*)
Minimalus reikalaujamas pozicijos užtikrinimo lygis (C**)
Required minimum collateralisation level of the exposure (C**)
Gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas; komercinės paskirties nekilnojamasis turtas
Residential real estate/commercial real estate
Kitos užtikrinimo priemonės
Other collateral
leisti kredito įstaigoms priskirti 30 % LGD didesnio prioriteto komercinės paskirties nekilnojamojo turto lizingo (finansinės nuomos) pozicijoms;
allow credit institutions to assign a 30% LGD for senior exposures in the form of Commercial Real Estate leasing;
leisti kredito įstaigoms priskirti 35 % LGD didesnio prioriteto įrengimų lizingo (finansinės nuomos) pozicijoms; ir
allow credit institutions to assign a 35% LGD for senior exposures in the form of equipment leasing; and
Alternatyvus įkeisto gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto traktavimas
Alternative treatment for real estate collateral
Remiantis šio ir 74 punktų reikalavimais ir kaip alternatyva 68–72 punktuose numatytam traktavimui, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms priskirti 50 % rizikos koeficientą pozicijos daliai, visiškai užtikrintai gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu valstybės narės teritorijoje, jei jos turi įrodymų, kad tokio turto rinka yra gerai išvystyta, turi ilgalaikes tradicijas ir kad nuostolių, patiriamų dėl gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, lygiai atitinkamai neviršija šių ribų:
Subject to the requirements of this point and point 74 and as an alternative to the treatment in points 68 to 72, the competent authorities of a Member State may authorise credit institutions to assign a 50% risk weight to the Part of the exposure fully collateralised by residential real estate property or commercial real estate property situated within the territory of the Member State if they have evidence that the relevant markets are well-developed and long-established with loss-rates from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively that do not exceed the following limits:
nuostoliai, atsirandantys iš gyvenamosios ar komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, atitinkamai iki 50 % rinkos vertės (arba, jei taikytina, 60 % hipotekinės vertės, jei pirmoji vertė mažesnė už antrąją) bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,3 % tos paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos; ir
losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively up to 50% of the market value (or where applicable and if lower 60% of the mortgage-lending-value) do not exceed 0,3% of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year; and
bendrieji nuostoliai, patiriami dėl gyvenamosios arba komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrinto skolinimo, bet kuriais nustatytais metais neviršija 0,5 % atitinkamai tos paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintų negrąžintų paskolų sumos.
overall losses stemming from lending collateralised by residential real estate property or commercial real estate property respectively do not exceed 0,5% of the outstanding loans collateralised by that form of real estate property in any given year.
Jeigu tam tikrais metais neįvykdoma kuri nors iš 73 punkto sąlygų, šis traktavimas nebetaikomas tol, kol kitais metais neįvykdomos šios sąlygos.
If either of the conditions in point 73 is not satisfied in a given year, the eligibility to use this treatment shall cease until the conditions are satisfied in a subsequent year.
Kompetentingos institucijos, kurios neleidžia taikyti 73 punkte aprašyto traktavimo, gali leisti kredito įstaigoms priskirti pagal šį traktavimą leidžiamus rizikos koeficientus pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios ar komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu, esančiu tose valstybėse narėse, kurių kompetentingos institucijos leidžia tokį traktavimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomas toje valstybėje narėje.
The competent authorities, which do not authorise the treatment in point 73, may authorise credit institutions to assign the risk weights permitted under this treatment in respect of exposures collateralised by residential real estate property of commercial real estate property respectively located in the territory of those Member States the competent authorities of which authorise this treatment subject to the same conditions as apply in that Member State.
Pagal riziką įvertintų pozicijų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas mišrių užtikrinimo priemonių grupių atveju
Calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in the case of mixed pools of collateral
Kai pagal riziką įvertintos pozicijos ir tikėtinų nuostolių sumos apskaičiuojamos pagal 84–89 straipsnius, o pozicija yra užtikrinta ir finansine užtikrinimo priemone, ir kita reikalavimus atitinkančia tinkama užtikrinimo priemone, LGD*, kuris VII priede laikomas lygus LGD, apskaičiuojamas toliau nurodytu būdu.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, and an exposure is collateralised by both financial collateral and other eligible collateral, LGD*, to be taken as the LGD for the purposes of Annex VII, shall be calculated as follows.
Reikalaujama, kad kredito įstaiga išskaidytų pagal nepastovumą pakoreguotą pozicijos vertę (t. y. vertę, kuri gaunama pritaikius nepastovumo korekciją, kaip nurodyta 33 punkte) į dalis, kurių kiekviena užtikrinama tik vieno tipo užtikrinimo priemone.
The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in point 33) into parts each covered by only one type of collateral.
Tai reiškia, kad kredito įstaiga atitinkamai turi išskaidyti poziciją į tokias dalis: tinkama finansine užtikrinimo priemone užtikrinta dalis, gautinomis sumomis užtikrinta dalis, komercinės paskirties nekilnojamuoju turtu ir (arba) gyvenamosios paskirties nekilnojamuoju turtu užtikrintos dalys, kita reikalavimus atitinkančia tinkama užtikrinimo priemone užtikrinta dalis ir neužtikrinta dalis.
That is, the credit institution must divide the exposure into the part covered by eligible financial collateral, the portion covered by receivables, the portions covered by commercial real estate property collateral and/or residential real estate property collateral, the part covered by other eligible collateral, and the unsecured portion, as relevant.
Kiekvienai pozicijos daliai LGD* apskaičiuojamas atskirai pagal atitinkamas šio priedo nuostatas.
LGD* for each part of exposure shall be calculated separately in accordance with the relevant provisions of this Annex.
Indėliai trečiųjų šalių įstaigose
Deposits with third party institutions
Kai įvykdytos 2 dalies 12 punkto sąlygos, kredito užtikrinimas, atitinkantis 1 dalies 23 punkte išdėstytas sąlygas, gali būti laikomas trečiosios šalies įstaigos suteikta garantija.
Where the conditions set out in Part 2, point 12 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 23 may be treated as a guarantee by the third party institution.
Kai įvykdytos 2 dalies 13 punkto sąlygos, kredito užtikrinimas, atitinkantis 1 dalies 24 punkte išdėstytas sąlygas, gali būti laikomas gyvybės draudimą suteikiančios bendrovės suteikta garantija.
Where the conditions set out in Part 2, point 13 are satisfied, credit protection falling within the terms of Part 1, point 24 may be treated as a guarantee by the company providing the life insurance.
Pripažinto kredito užtikrinimo vertė lygi gyvybės draudimo poliso išperkamajai sumai.
The value of the credit protection recognised shall be the surrender value of the life insurance policy.
1 dalies 25 punkto reikalavimus atitinkančios priemonės gali būti laikomos institucijų suteiktomis garantijomis.
Instruments eligible under Part 1, point 25 may be treated as a guarantee by the issuing institution.
Pripažinto kredito užtikrinimo vertė lygi:
The value of the credit protection recognised shall be the following:
kai priemonė bus atperkama jos nominaliąja verte, užtikrinimo vertė lygi tai vertei;
where the instrument will be repurchased at its face value, the value of the protection shall be that amount;
kai priemonė bus atperkama rinkos verte, užtikrinimo vertė lygi vertei priemonės, kuri vertinama taip pat kaip 1 dalies 8 punkte nurodyti skolos vertybiniai popieriai.
where the instrument will be repurchased at market price, the value of the protection shall be the value of the instrument valued in the same way as the debt securities specified in Part 1, point 8.
Netiesioginio užtikrinimo vertė (G) yra suma, kurią sumokėti įsipareigojo garantas tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo įsipareogojimų, neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimų arba įvyksta kitas kredito įvykis.
The value of unfunded credit protection (G) shall be the amount that the protection provider has undertaken to pay in the event of the default or non-payment of the borrower or on the occurrence of other specified credit events.
Išvestinių kredito finansinių priemonių atveju, kai nenumatytas restruktūrizavimas, susijęs su paskolos sumos, palūkanų arba mokesčių atidėjimu arba atsisakymu, sukeliantis nuostolių kredito davėjui (t.y. vertės pataisas arba panašius pelno (nuostolių) ataskaitos koregavimus) nėra laikomas kredito įvykiu
In the case of credit derivatives which do not include as a credit event restructuring of the underlying obligation involving forgiveness or postponement of principal, interest or fees that result in a credit loss event (e.g. value adjustment, the making of a value adjustment or other similar debit to the profit and loss account),
pagal šio punkto pirmą sakinį nustatyta užtikrinimo vertė sumažinama 40 %, jei suma, kurią sumokėti įsipareigojo garantas, neviršija reikalavimo vertės; ir
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is not higher than the exposure value, the value of the credit protection calculated under the first sentence of this point shall be reduced by 40%;or
užtikrinimo vertė gali sudaryti daugiausia 60% reikalavimo vertės, jei suma, kurią sumokėti įsipareigojo laiduotojas, viršija reikalavimo vertę.
where the amount that the protection provider has undertaken to pay is higher than the exposure value, the value of the credit protection shall be no higher than 60% of the exposure value.
G* = G x (1-HFX),
G* = G x (1-HFX)
G yra kredito užtikrinimo nominali vertė;
G is the nominal amount of the credit protection,
G* yra G, pakoreguota atsižvelgiant į bet kurią užsienio valiutos kurso riziką, o
G* is G adjusted for any foreign exchange risk, and
Hfx yra nepastovumo korekcija esant bet kuriam kredito užtikrinimo ir kredito įstaigos turimos pozicijos valiutų nesutapimui.
Hfx is the volatility adjustment for any currency mismatch between the credit protection and the underlying obligation.