natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Kredito įstaigos, vertindamos pozicijas, priklausančias 86 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytų pozicijų klasėms, taiko LGD įverčius, nurodytus VII priedo 2 dalies 8 punkte, ir konvertavimo veiksnius, nurodytus VII priedo 3 dalies 9 punkto a–d papunkčiuose.
For exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), credit institutions shall apply the LGD values set out in Annex VII, Part 2, point 8, and the conversion factors set out in Annex VII, Part 3, point 9(a) to (d).
Nepaisant 8 dalies, kompetentingos institucijos kredito įstaigoms vertinant visas pozicijas, priklausančias 86 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nurodytoms pozicijų klasėms, gali leisti naudoti savus LGD įverčius ir konvertavimo veiksnius, vadovaujantis 84 straipsniu ir VII priedo 4 dalimi.
Notwithstanding paragraph 8, for all exposures belonging to the exposure classes referred to in points (a) to (c) of Article 86(1), competent authorities may permit credit institutions to use own estimates of LGDs and conversion factors in accordance with Article 84 and Annex VII, Part 4.
Vertinant pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas ir pozicijas, priklausančias 86 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytai pozicijų klasei, pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos, vadovaujantis 4 poskirsniu.
The risk-weighted exposure amounts for securitised exposures and for exposures belonging to the exposure class referred to in point (f) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Kai KIS pavidalo pozicijos neatitinka VI priedo 1 dalies 77 ir 78 punktuose nurodytų kriterijų arba kredito įstaigai nėra žinomos visos KIS pagrindinės pozicijos, kredito įstaiga turi peržiūrėti pagrindines pozicijas ir apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijų sumas ir tikėtino nuostolio sumas, vadovaudamasi VII priedo 1 dalies 19–21 punktuose nurodytu būdu.
Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.
Jei šiuo tikslu kredito įstaiga negali atskirti privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ir kitų nuosavybės vertybinių popierių pozicijų, ji laiko tokias pozicijas kitomis nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis.
If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Šiais tikslais ne nuosavybės vertybinių popierių pozicijos priskiriamos vienai iš klasių (privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių, nuosavybės vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, ar kitų nuosavybės vertybinių popierių), nurodytų VII priedo 1 dalies 19 punkte, o nežinomos pozicijos priskiriamos kitų nuosavybės vertybinių popierių klasei.
For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part 1, point 19 and unknown exposures are assigned to other equity class.
Pozicijų, kurios priklauso 86 straipsnio 1 dalies a–e punktuose nurodytoms pozicijų klasėms, tikėtino nuostolio sumos apskaičiuojamas pagal VII priedo 1 dalies 29–35 punktuose nurodytus metodus.
The expected loss amounts for exposures belonging to one of the exposure classes referred to in points (a) to (e) of Article 86(1) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Skaičiuojant tikėtino nuostolio sumas pagal VII priedo 1 dalies 29–35 punktus, kiekvienai pozicijai naudojami tie patys PD, LGD ir pozicijos vertės įvesties dydžiai, kaip ir apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas, vadovaujantis 87 straipsniu.
The calculation of expected loss amounts in accordance with Annex VII, Part 1, points 29 to 35 shall be based on the same input figures of PD, LGD and the exposure value for each exposure as being used for the calculation of risk-weighted exposure amounts in accordance with Article 87.
Įsipareigojimų neįvykdančioms pozicijoms, kai kredito įstaigos naudojasi savais LGD įverčiais, tikėtinas nuostolis ("EL") turi būti kredito įstaigos tiksliausias tikėtino nuostolio įvertinimas ("ELBE") įsipareigojimų neįvykdančiai pozicijai pagal VII priedo 4 dalies 80 punktą.
For defaulted exposures, where credit institutions use own estimates of LGDs, expected loss ("EL") shall be the credit institution's best estimate of EL ("ELBE,") for the defaulted exposure, in accordance with Annex VII, Part 4, point 80.
Pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų tikėtino nuostolio sumos apskaičiuojamos pagal 4 poskirsnį.
The expected loss amounts for securitised exposures shall be calculated in accordance with Subsection 4.
Pozicijų, priklausančių 86 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytai pozicijų klasei, tikėtino nuostolio suma lygi nuliui.
The expected loss amount for exposures belonging to the exposure class referred to in point (g) of Article 86(1) shall be zero.
Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikos tikėtino nuostolio sumos apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 35 punkte nurodytus metodus.
The expected loss amounts for dilution risk of purchased receivables shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, point 35.
Pozicijų, nurodytų 87 straipsnio 11 ir 12 dalyse, tikėtino nuostolio sumos apskaičiuojamos pagal VII priedo 1 dalies 29–35 punktuose nurodytus metodus.
The expected loss amounts for exposures referred to in Article 87(11) and (12) shall be calculated in accordance with the methods set out in Annex VII, Part 1, points 29 to 35.
Gavusios kompetentingų institucijų leidimą, kredito įstaigos, kurioms leista naudoti IRB metodą apskaičiuojant vienos ar daugiau pozicijų klasių pagal riziką įvertintas pozicijų sumas ir tikėtino nuostolio sumas, gali taikyti 1 poskirsnio nuostatas šiais atvejais:
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions permitted to use the IRB Approach in the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts for one or more exposure classes may apply Subsection 1 for the following:
86 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai pozicijų klasei, kai reikšmingų sandorio šalių skaičius yra ribotas ir kredito įstaigai būtų pernelyg sunku taikyti reitingų sistemą šioms sandorio šalims;
the exposure class referred to in point (a) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
86 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytai pozicijų klasei, kai reikšmingų sandorio šalių skaičius yra ribotas ir kredito įstaigai būtų pernelyg sunku taikyti reitingų sistemą šioms sandorio šalims;
the exposure class referred to in point (b) of Article 86(1), where the number of material counterparties is limited and it would be unduly burdensome for the credit institution to implement a rating system for these counterparties;
pozicijoms nereikšminguose verslo padaliniuose, taip pat pozicijų klasėms, kurių dydis ir numanomos rizikos pobūdis yra nereikšmingi;
exposures in non-significant business units as well as exposure classes that are immaterial in terms of size and perceived risk profile;
pozicijoms buveinės valstybės narės centrinei valdžiai ir jos regioninei valdžiai ir vietos valdžiai, su sąlyga, kad:
exposures to central governments of the home Member State and to their regional governments, local authorities and administrative bodies, provided that:
dėl specifinės valstybinės santvarkos nėra rizikos skirtumų tarp tos centrinės valdžios pozicijų ir tų kitų pozicijų; ir
there is no difference in risk between the exposures to that central government and those other exposures because of specific public arrangements, and
centrinės valdžios pozicijoms taikomas 0 % dydžio rizikos koeficientas pagal 1 poskirsnį.
exposures to the central government are assigned a 0% risk weight under Subsection 1;
kredito įstaigos pozicijoms sandorio šaliai, kuri yra jos patronuojanti įmonė, dukterinė įmonė ar patronuojančios įmonės dukterinė įmonė, su sąlyga, kad ši sandorio šalis yra institucija ar finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, finansų įstaiga, turto valdymo bendrovė ar papildomas paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami riziką ribojantys reikalavimai arba Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu su ja susijusi įmonė ir kredito įstaigų, kurios atitinka 80 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus, pozicijos;
exposures of a credit institution to a counterparty which is its parent undertaking, its subsidiary or a subsidiary of its parent undertaking provided that the counterparty is an institution or a financial holding company, financial institution, asset management company or ancillary services undertaking subject to appropriate prudential requirements or an undertaking linked by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC and exposures between credit institutions which meet the requirements set out in Article 80(8);
nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, susidariusioms pagal teisės aktuose numatytas programas, skirtas remti konkrečius ekonomikos sektorius, kurios suteikia kredito įstaigai dideles subsidijas investicijoms ir investicijoms į nuosavybės vertybinius popierius taiko tam tikrą valstybės priežiūros formą ir apribojimus.
equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments.
Šios išimties riba – 10 % pirminių nuosavų lėšų ir papildomų nuosavų lėšų sumos;
This exclusion is limited to an aggregate of 10% of original own funds plus additional own funds;
VI priedo 1 dalies 40 punkte išdėstytoms pozicijoms, atitinkančioms jame nurodytas sąlygas; arba
the exposures identified in Annex VI, Part 1, point 40 meeting the conditions specified therein; or
ir valstybės perdraustoms garantijoms pagal VIII priedo 2 dalies 19 punktą.
State and State-reinsured guarantees pursuant to Annex VIII, Part 2, point 19.
Ši dalis neužkerta kelio kitos valstybės narės kompetentingoms institucijoms leisti taikyti 1 poskirsnio taisykles nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kurias buvo leista taip vertinti kitose valstybėse narėse.
This paragraph shall not prevent the competent authorities of other Member States to allow the application of the rules of Subsection 1 for equity exposures which have been allowed for this treatment in other Member States.
Taikant 1 dalį, kredito įstaigos nuosavybės vertybinių popierių pozicijų klasė laikoma reikšminga, jei jos bendra vertė, atėmus nuosavybės vertybinių popierių pozicijas, susidariusias pagal įstatymuose numatytas programas, kaip nurodyta 1 dalies g punkte, viršija 10 % kredito įstaigos nuosavų lėšų, skaičiuojant vidutiniškai per praėjusius metus.
For the purposes of paragraph 1, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph 1, point (g), exceeds, on average over the preceding year, 10% of the credit institution's own funds.
Jeigu tokių nuosavybės vertybinių popierių pozicijų skaičius yra mažesnis kaip 10, tuomet tas limitas yra 5 % kredito įstaigos nuosavų lėšų.
If the number of those equity exposures is less than 10 individual holdings, that threshold shall be 5% of the credit institution's own funds.
Kredito rizikos mažinimas
Credit risk mitigation
Šiame poskirsnyje "skolinančioji kredito įstaiga" – tai kredito įstaiga, turinti poziciją, kuri susidaro dėl paskolų ar kitų skolinimo sandorių.
For the purposes of this Subsection, "lending credit institution" shall mean the credit institution which has the exposure in question, whether or not deriving from a loan.
91 straipsnis
Article 91
Kredito įstaigos, taikančios standartizuotą metodą pagal 78–83 straipsnius arba IRB metodą pagal 84–89 straipsnius, bet netaikančios savo LGD įverčių ir konvertavimo veiksnių pagal 87–88 straipsnius, gali pripažinti kredito rizikos mažinimą pagal šį poskirsnį, skaičiuodamos pagal riziką įvertintas pozicijas 75 straipsnio a punkte nurodytais tikslais arba, jei reikia, skaičiuodamos tikėtiną nuostolį 57 straipsnio q punkte ir 63 straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais.
Credit institutions using the Standardised Approach under Articles 78 to 83 or using the IRB Approach under Articles 84 to 89, but not using their own estimates of LGD and conversion factors under Articles 87 and 88, may recognise credit risk mitigation in accordance with this Subsection in the calculation of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75 point (a) or as relevant expected loss amounts for the purposes of the calculation referred to in point (q) of Article 57, and Article 63(3).
Skolinančioji kredito įstaiga taiko tokį kredito užtikrinimą bei atlieka atitinkamus veiksmus, laikosi procedūrų ir strategijos, kad visose atitinkamose jurisdikcijose susitarimai dėl kredito užtikrinimo būtų teisiškai galiojantys ir vykdytini.
The technique used to provide the credit protection together with the actions and steps taken and procedures and policies implemented by the lending credit institution shall be such as to result in credit protection arrangements which are legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions.
Skolinančioji kredito įstaiga imasi visų atitinkamų veiksmų, kad būtų užtikrintas susitarimo dėl kredito užtikrinimo veiksmingumas ir valdoma susijusi rizika.
The lending credit institution shall take all appropriate steps to ensure the effectiveness of the credit protection arrangement and to address related risks.
Norint, kad tiesioginio kredito užtikrinimo atveju turtas, kuriuo užtikrinama, būtų pripažintas, jis turi būti pakankamai likvidus, o jo vertė laikui bėgant pakankamai stabili, kad suteiktų atitinkamą kredito užtikrinimą, į kurį atsižvelgiama, taikant pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimo metodą ir atsižvelgiant į leidžiamą pripažinimo laipsnį.
In the case of funded credit protection, to be eligible for recognition the assets relied upon shall be sufficiently liquid and their value over time sufficiently stable to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Reikalavimus atitinkantis turtas nurodytas VIII priedo 1 dalyje.
Eligibility shall be limited to the assets set out in Annex VIII, Part 1.
Koreliacijos laipsnis tarp turto, kuriuo garantuojama, vertės ir įsipareigojančiojo asmens kredito kokybės negali būti per didelis.
The degree of correlation between the value of the assets relied upon for protection and the credit quality of the obligor shall not be undue.
Norint, kad netiesioginio kredito užtikrinimo atveju garantiją suteikianti sandorio šalis būtų pripažinta, ji turi būti pakankamai patikima, o užtikrinimo sutartis turi būti teisiškai veiksminga ir įgyvendinama atitinkamose jurisdikcijose, kad suteiktų atitinkamą kredito užtikrinimą, kuris pasiektas, į kurį atsižvelgiama, taikant pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimo metodą ir leidžiamą pripažinimo laipsnį.
In the case of unfunded credit protection, to be eligible for recognition the party giving the undertaking shall be sufficiently reliable, and the protection agreement legally effective and enforceable in the relevant jurisdictions, to provide appropriate certainty as to the credit protection achieved having regard to the approach used to calculate risk-weighted exposure amounts and to the degree of recognition allowed.
Reikalavimus atitinkantys užtikrinimo teikėjai ir užtikrinimo sutarčių tipai nurodyti VIII priedo 1 dalyje.
Eligibility shall be limited to the protection providers and types of protection agreement set out in Annex VIII, Part 1.
Reikia vykdyti minimalius VIII priedo 2 dalyje numatytus reikalavimus.
The minimum requirements set out in Annex VIII, Part 2 shall be complied with.
Jei vykdomi 92 straipsnio reikalavimai, pagal riziką įvertintų pozicijų ir, jei reikia, tikėtino nuostolio apskaičiavimą galima pakoreguoti pagal VIII priedo 3–6 dalis.
Where the requirements of Article 92 are met the calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, may be modified in accordance with Annex VIII, Parts 3 to 6.
Jokia pagal riziką įvertinta pozicija, kurios kredito rizika mažinama, negali būti didesnė arba jos tikėtini nuostoliai didesni už identišką pagal riziką įvertintą poziciją, kurios kredito rizika nemažinama.
No exposure in respect of which credit risk mitigation is obtained shall produce a higher risk-weighted exposure amount or expected loss amount than an otherwise identical exposure in respect of which there is no credit risk mitigation.
Jei kredito užtikrinimas jau įtraukiamas į pagal riziką įvertintą poziciją, vadovaujantis 78–83 ar 84–89 straipsniais, kredito užtikrinimo apskaičiavimas pagal šį poskirsnį papildomai nebus pripažįstamas.
Where the risk-weighted exposure amount already takes account of credit protection under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89, as relevant, the calculation of the credit protection shall not be further recognised under this Subsection.
4 poskirsnis
Subsection 4
Kai kredito įstaiga taiko 78–83 straipsniuose nurodytą standartizuotą metodą, norėdama apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijų sumas, priklausančias pozicijų klasei, kuriai būtų priskirtos pakeistos vertybiniais popieriais pozicijos pagal 79 straipsnį, ji apskaičiuoja pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal riziką įvertintą pozicijos sumą, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 1–36 punktais.
Where a credit institution uses the Standardised Approach set out in Articles 78 to 83 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for the exposure class to which the securitised exposures would be assigned under Article 79, it shall calculate the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 36.
Visais kitais atvejais ji apskaičiuoja pagal riziką įvertintą pozicijos sumą, vadovaudamasi IX priedo 4 dalies 1–5 ir 37–76 punktais.
In all other cases, it shall calculate the risk-weighted exposure amount in accordance with Annex IX, Part 4, points 1 to 5 and 37 to 76.
Kai reikšminga kredito rizika, susijusi su pakeistomis vertybiniais popieriais pozicijomis, perleidžiama iš kredito įstaigos iniciatorės pagal IX priedo 2 dalies sąlygas, ta kredito įstaiga gali:
Where significant credit risk associated with securitised exposures has been transferred from the originator credit institution in accordance with the terms of Annex IX, Part 2, that credit institution may:
tradicinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju neįtraukti į pagal riziką įvertintų pozicijų sumų ir, atitinkamai, tikėtino nuostolio sumų apskaičiavimą pozicijų, kurias ji pakeitė vertybiniais popieriais; ir
in the case of a traditional securitisation, exclude from its calculation of risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, the exposures which it has securitised; and
sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijų sumas ir, atitinkamai, tikėtino nuostolio sumas pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų atžvilgiu, vadovaudamasi IX priedo 2 dalimi.
in the case of a synthetic securitisation, calculate risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, in respect of the securitised exposures in accordance with Annex IX, Part 2.
Kai taikoma 1 dalis, kredito įstaiga iniciatorė apskaičiuoja turimų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų pagal riziką įvertintas pozicijų sumas, nurodytas IX priede.
Where paragraph 1 applies, the originator credit institution shall calculate the risk-weighted exposure amounts prescribed in Annex IX for the positions that it may hold in the securitisation.
Kai kredito įstaiga iniciatorė neperleidžia reikšmingos kredito rizikos pagal 1 dalį, jai nereikia apskaičiuoti pagal riziką įvertintų pozicijų sumų jokioms turimoms pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms.
Where the originator credit institution fails to transfer significant credit risk in accordance with paragraph 1, it need not calculate risk-weighted exposure amounts for any positions it may have in the securitisation in question.
Norint apskaičiuoti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal riziką įvertintą pozicijos sumą, reikia priskirti rizikos koeficientus pozicijos vertei pagal IX priedą, remiantis pozicijos kredito kokybe, kurią galima nustatyti, remiantis ECAI kredito rizikos vertinimu ar kitokiu, IX priede nurodytu, būdu.
To calculate the risk-weighted exposure amount of a securitisation position, risk weights shall be assigned to the exposure value of the position in accordance with Annex IX, based on the credit quality of the position, which may be determined by reference to an ECAI credit assessment or otherwise, as set out in Annex IX.
Kai pozicija yra skirtingiems pakeitimo vertybiniais popieriais segmentams, kiekvieno segmento pozicija laikoma atskira pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija.
Where there is an exposure to different tranches in a securitisation, the exposure to each tranche shall be considered a separate securitisation position.
Laikoma, kad kredito užtikrinimo pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms teikėjai turi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas.
The providers of credit protection to securitisation positions shall be considered to hold positions in the securitisation.
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos apima su palūkanų normos ar valiutos išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusio pakeitimo vertybiniais popieriais, pozicijas.
Securitisation positions shall include exposures to a securitisation arising from interest rate or currency derivative contracts.
Kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija susijusi su tiesioginiu ar netiesioginiu kredito užtikrinimu, tai pozicijai taikomą rizikos koeficientą galima pakoreguoti pagal 90–93 straipsnius, kurie skaitomi kartu su IX priedu.
Where a securitisation position is subject to funded or unfunded credit protection the risk-weight to be applied to that position may be modified in accordance with Articles 90 to 93, read in conjunction with Annex IX.
Atsižvelgiant į 57 straipsnio r punktą ir 66 straipsnio 2 dalį, pagal riziką įvertinta pozicijos suma turi būti įtraukta į bendrą kredito įstaigos pagal riziką įvertintų pozicijų sumų vertą, taikant 75 straipsnio a punktą.
Subject to point (r) of Article 57 and Article 66(2), the risk-weighted exposure amount shall be included in the credit institution's total of risk-weighted exposure amounts for the purposes of Article 75(a).
Norint nustatyti pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos koeficientą, galima naudoti ECAI kredito rizikos vertinimą pagal 96 straipsnį tik tuomet, jei kompetentingos institucijos pripažįsta, kad ECAI (toliau – reikalavimus atitinkanti ECAI) atitinka reikalavimus šiam tikslui.
An ECAI credit assessment may be used to determine the risk weight of a securitisation position in accordance with Article 96 only if the ECAI has been recognised as eligible by the competent authorities for this purpose (hereinafter "an eligible ECAI").