natgillin/translations-raw huggingface dataset:
kredito įstaigos turima pozicija yra:
the underlying obligation shall be to:
įmonės pozicija, kaip apibrėžta 86 straipsnyje, išskyrus draudimo ir perdraudimo įmones;
a corporate exposure as defined in Article 86, excluding insurance and reinsurance undertakings;
pozicija regioninei ir vietos valdžiai arba viešojo sektoriaus subjektams, kuri pagal 86 straipsnį nelaikoma pozicija centrinei valdžiai arba centriniam bankui; arba
an exposure to a regional government, local authority or Public Sector Entity which is not treated as an exposure to a central government or a central bank according to Article 86; or
pozicija mažiems ir vidutinio dydžio subjektams, priskiriama mažmeninėms pozicijoms pagal 86 straipsnio 4 dalį;
an exposure to a small or medium sized entity, classified as a retail exposure according to Article 86(4);
kredito įstaigai įsipareigojantys asmenys nėra tos pačios nariai grupės kaip užtikrinimo teikėjai;
the underlying obligors shall not be members of the same group as the protection provider;
pozicija yra apdrausta viena iš šių priemonių:
the exposure shall be hedged by one of the following instruments:
netiesiogine kredito išvestinės finansinės priemonės arba garantijos, taikomos vieno subjekto įsipareigojimams užtikrinti;
single-name unfunded credit derivatives or single-name guarantees,
pirmojo įsipareigojimų neįvykdymo krepšelio produktai – metodas taikomas tam krepšelio turtui, kurio pagal riziką įvertinta pozicija yra mažiausia; arba
first-to-default basket products – the treatment shall be applied to the asset within the basket with the lowest risk-weighted exposure amount, or
n-ojo įsipareigojimų neįvykdymo krepšelio produktai – gaunamas užtikrinimas yra tinkamas pagal šią sistemą tik tuomet, jeigu pasiekiamas tinkamas (n-1)-oji įsipareigojimų nevykdymo užtikrinimas arba jeigu jau yra (buvo) neįvykdyti su (n-1) dalimi susiję įsipareigojimai.
nth-to-default basket products – the protection obtained is only eligible for consideration under this framework if eligible (n-1)th default protection has also be obtained or where (n-1) of the assets within the basket has/have already defaulted.
Tokiu atveju metodas taikomas krepšelyje esančiam turtui, kurio pagal riziką įvertinta pozicija yra mažiausia;
Where this is the case the treatment shall be applied to the asset within the basket with the lowest risk-weighted exposure amount;
kredito užtikrinimas atitinka 14, 15, 18, 20 ir 21 punktuose nustatytus reikalavimus;
the credit protection meets the requirements set out in points 14, 15, 18, 20 and 21;
nustatant rizikos koeficientas, nustatytą pozicijai prieš pradedant taikyti VII priedo 1 dalies 4 punkte numatytą tvarką, nebuvo atsižvelgtą į užtikrinimo priemonę;
the risk weight that is associated with the exposure prior to the application of the treatment in Annex VII, Part 1, point 4, does not already factor in any aspect of the credit protection;
kredito įstaiga turi teisę ir tikisi gauti išmokas iš užtikrinimo teikėjo nesiimdama jokių teisinių veiksmų ir nereikalaudama, kad sandorio šalis sumokėtų.
a credit institution shall have the right and expectation to receive payment from the protection provider without having to take legal action in order to pursue the counterparty for payment.
Kiek tai įmanoma, kredito įstaiga imasi priemonių, kad įsitikintų, jog užtikrinimo teikėjas sumokės kreditą nedelsdamas, jeigu iškiltų toks atvejis;
To the extent possible, a credit institution shall take steps to satisfy itself that the protection provider is willing to pay promptly should a credit event occur;
įsigyta kredito užtikrinimas padengia visus apdraustos pozicijos kredito nuostolius, kurie patiriami dėl sutartyje numatytų su kreditu susijusių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų;
the purchased credit protection shall absorb all credit losses incurred on the hedged portion of an exposure that arise due to the occurrence of credit events outlined in the contract;
jeigu išmokėjimo schemoje yra numatytas fizinis atsiskaitymas, tuomet turi būti teisinis tikrumas dėl paskolos, obligacijų arba galimų įsipareigojimų perleidimo.
if the payout structure provides for physical settlement, then there shall be legal certainty with respect to the deliverability of a loan, bond, or contingent liability.
Jeigu kredito įstaiga ketina perleisti kitokią pretenziją negu turima pozicija, ji turi užtikrinti, kad toji perleidžiama pretenzija yra pakankamai likvidi, kad kredito įstaiga gali ją nupirkti, kad fiziškai atsiskaityti pagal sutartį;
If a credit institution intends to deliver an obligation other than the underlying exposure, it shall ensure that the deliverable obligation is sufficiently liquid so that the credit institution would have the ability to purchase it for delivery in accordance with the contract;
užtikrinimo teikėjas ir kredito įstaiga teisiškai raštu patvirtina kredito užtikrinimo susitarimo sąlygas;
the terms and conditions of credit protection arrangements shall be legally confirmed in writing by both the protection provider and the credit institution;
3 dalis – Kredito rizikos mažinimo poveikio apskaičiavimas
Part 3 – Calculating the effects of credit risk mitigation
Pinigai, vertybiniai popieriai ar biržos prekės, įsigyti, pasiskolinti arba gauti pagal atpirkimo sandorį arba pagal vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius, laikomi užtikrinimo priemonėmis.
Cash, securities or commodities purchased, borrowed or received under a repurchase transaction or securities or commodities lending or borrowing transaction shall be treated as collateral.
Su kreditu susiję vekseliai
Credit linked notes
Investicijos į skolinančios kredito įstaigos išleistus su kreditu susijusius vekselius gali būti laikomos piniginėmis užtikrinimo priemonėmis.
Investments in credit linked notes issued by the lending credit institution may be treated as cash collateral.
Paskolos ir indėliai skolinančioje kredito įstaigoje, kuriems taikomi balansiniai užskaitymo sandoriai, turi būti laikomi piniginėmis užtikrinimo priemonėmis.
Loans and deposits with the lending credit institution subject to on-balance sheet netting are to be treated as cash collateral.
Pagrindiniai užskaitymo sandoriai, apimantys atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius
Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions
Visiškai koreguotos pozicijos vertės apskaičiavimas
Calculation of the fully-adjusted exposure value
Taikant "standartinių" nepastovumo koregavimo arba "savų įverčių" nepastovumo koregavimų metodus,
Using the "Supervisory" volatility adjustments or the "Own Estimates" volatility adjustments approaches
remiantis 12–21 punktais, apskaičiuojant visiškai koreguotą pozicijos vertę (E*) pozicijoms, kurioms taikoma atitinkama pagrindinio užskaitymo sandorio sutartis, apimanti atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius, taikytini nepastovumo koregavimai apskaičiuojami taikant arba standartinių nepastovumo koregavimų, arba savų įverčių nepastovumo koregavimų metodus, kaip nustatyta 30–61 punktuose išsamiajam finansinės užtikrinimo priemonės metodui.
Subject to points 12 to 21, in calculating the "fully adjusted exposure value' (E*) for the exposures subject to an eligible master netting agreement covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions, the volatility adjustments to be applied shall be calculated either using the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Volatility Adjustments Approach as set out in points 30 to 61 for the Financial Collateral Comprehensive Method.
Taikant savų įverčių metodą, galioja tos pačios sąlygos ir reikalavimai kaip ir pagal išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą.
For the use of the Own estimates approach, the same conditions and requirements shall apply as apply under the Financial Collateral Comprehensive Method
grynoji pozicija kiekvienai vertybinių popierių arba prekių rūšiai nustatoma iš pagal pagrindinį užskaitymo sandorį išnuomotų, parduotų arba pristatytų tos pačios rūšies vertybinių popierių arba prekių bendrosios vertės atėmus pagal sandorį paskolintų, įsigytų arba priimtų šios rūšies vertybinių popierių arba prekių bendrąją vertę.
The net position in each "type of security" or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
6 punkte "vertybinių popierių rūšis" – tai vertybiniai popieriai, kuriuos išleido tas pats emitentas, kurių emisijos datos yra tokios pačios, kurių terminai yra tokie patys, kuriems taikomos tos pačios sąlygos bei kuriems taikomas tas pats likvidavimo laikotarpis, kaip nurodyta 34–59 punktuose.
For the purposes of point 6, "type of security" means securities which are issued by the same entity, have the same issue date, the same maturity and are subject to the same terms and conditions and are subject to the same liquidation periods as indicated in points 34 to 59.
Grynoji pozicija bet kuria valiuta, išskyrus pagrindinio užskaitymo sandorio atsiskaitymo valiutą, apskaičiuojama iš visos ta valiuta išreikštos paskolintų, parduotų ar pagal pagrindinį užskaitymo sandorį perleistų vertybinių popierių bendrosios vertės, prie jos pridėjus ta valiuta išreikštą paskolintą arba pagal sutartį perduotą sumą, atimant visos ta valiuta išreikštos vertybinių popierių, pasiskolintų, įsigytų ar pagal sutartį gautų, vertės ir ta valiuta išreikštos pasiskolintos arba pagal sutartį gautos sumos sumą.
The net position in each currency, other than the settlement currency of the master netting agreement, shall be calculated by subtracting from the total value of securities denominated in that currency lent, sold or provided under the master netting agreement added to the amount of cash in that currency lent or transferred under the agreement, the total value of securities denominated in that currency borrowed, purchased or received under the agreement added to the amount of cash in that currency borrowed or received under the agreement.
Tam tikro tipo vertybiniams popieriams arba pinigų pozicijai tinkamas nepastovumo koregavimas taikomas teigiamai arba neigiamai to tipo vertybinių popierių grynajai pozicijai.
The volatility adjustment appropriate to a given type of security or cash position shall be applied to the absolute value of the positive or negative net position in the securities of that type.
E* apskaičiuojamas pagal šią formulę:
E* shall be calculated according to the following formula:
E* = max {0, [(∑(E) - ∑(C)) + ∑(|grynoji pozicija kiekvieno tipo vertybiniams popieriams| x Hsec) + + (∑|Efx| x Hfx)]}
E* = max {0, [(∑(E) - ∑(C)) + ∑(|net position in each security| x Hsec) + (∑|Efx| x Hfx)]}
Kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 78–83 straipsnius, E yra pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai pagal sutartį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Kai pagal riziką įvertintos pozicijos ir tikėtinų nuostolių sumos apskaičiuojamos pagal 84–89 straipsnius, E yra pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai pagal sutartį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo.
Where risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts are calculated under Articles 84 to 89, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
C yra pasiskolintų, įsigytų arba gautų vertybinių popierių arba biržos prekių vertė arba kiekvienos tokios pozicijos atžvilgiu pasiskolintų ar gautų pinigų suma.
C is the value of the securities or commodities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
∑(E) – tai visų E pagal sutartį suma.
∑(E) is the sum of all Es under the agreement.
∑(C) – tai visų C pagal sutartį suma.
∑(C) is the sum of all Cs under the agreement.
Efx yra grynoji (teigiama arba neigiama) pozicija tam tikra valiuta, išskyrus sandorio sutarties atsiskaitymo valiutą, kaip apskaičiuojama pagal 8 punktą.
Efx is the net position (positive or negative) in a given currency other than the settlement currency of the agreement as calculated under point 8.
Hsec yra nepastovumo koregavimas, taikytinas tam tikro tipo vertybiniams popieriams.
Hsec is the volatility adjustment appropriate to a particular type of security.
E* yra visiškai koreguota pozicijos vertė.
E* is the fully adjusted exposure value.
Taikant vidaus modelių metodą
Using the Internal Models approach
Kaip alternatyvą standartinių nepastovumo koregavimų metodui arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodui, apskaičiuojant visiškai koreguotą pozicijos vertę (E*), atsirandančią taikant atitinkamą pagrindinio užskaitymo sandorio sutartį, apimančią atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius, išskyrus išvestinius sandorius, kredito įstaigoms gali būti leidžiama taikyti vidaus modelių metodus, kuriais atsižvelgiama į koreliacijos tarp vertybinių popierių pozicijų, kurioms taikytina pagrindinio užskaitymo sandorio sutartis, poveikį bei į susijusių priemonių likvidumą.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Esant kompetentingų institucijų leidimui, kredito įstaigos taip pat gali naudoti vidaus modelius garantinės įmokos skolinimo sandoriams, jeigu šiuos sandorius apima dvišalės pagrindinio užskaitymo sutartys, atitinkančios III priedo 7 dalyje apibrėžtus reikalavimus.
Subject to the approval of the competent authorities, credit institutions may also use their internal models for margin lending transactions, if the transactions are covered under a bilateral master netting agreement that meets the requirements set out in Annex III, Part 7.
Kredito įstaiga gali pasirinkti taikyti vidaus modelių metodą neatsižvelgdama į tai, ką ji pasirinko taikyti pagal riziką įvertintų pozicijų sumų skaičiavimui: 78–83 straipsnių ar 84–89 straipsnių nuostatas.
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts.
Tačiau jei kredito įstaiga ketina taikyti vidaus modelių metodą, ji turi jį taikyti visoms sandorio šalims ir vertybiniams popieriams, išskyrus nereikšmingus portfelius, kuomet ji gali taikyti standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodą, kaip aprašoma 5–11 punktuose.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in points 5 to 11.
Vidaus modelių metodą gali taikyti tos kredito įstaigos, kurios pagal Direktyvos 2006/.../EB
The internal models approach is available to credit institutions that have received recognition for an internal risk-management model under Annex V to Directive 2006/.../EC
Kredito įstaigos, kurios nėra gavusios priežiūrinio pripažinimo, leidžiančio taikyti tokį modelį pagal Direktyvą 2006/.../EB *, gali kreiptis į kompetentingas institucijas, kad 12–21 punktuose išdėstytiems tikslams gautų vidaus rizikos vertinimo modelio pripažinimą.
Credit institutions which have not received supervisory recognition for use of such a model under Directive 2006/.../EC*, may apply to the competent authorities for recognition of an internal risk-measurement model for the purposes of points 12 to 21.
Pripažinimas suteikiamas tik tada, kai kompetentinga institucija yra įsitikinusi, kad kredito įstaigos rizikos valdymo sistema, skirta valdyti riziką, atsirandančią dėl pagrindinių užskaitymo sandorių, yra konceptualiai patikima ir įgyvendinama principingai bei kad visų pirma laikomasi šių kokybės standartų:
Recognition shall only be given if the competent authority is satisfied that the credit institution's risk-management system for managing the risks arising on the transactions covered by the master netting agreement is conceptually sound and implemented with integrity and that, in particular, the following qualitative standards are met:
vidaus rizikos vertinimo modelis, taikomas galimam sandorių kainos nepastovumui apskaičiuoti, yra glaudžiai integruotas į kredito įstaigos kasdienio rizikos valdymo procesą ir naudojamas kaip pagrindas kredito įstaigos vadovybei teikti informaciją apie rizikos pozicijas;
the internal risk-measurement model used for calculation of potential price volatility for the transactions is closely integrated into the daily risk-management process of the credit institution and serves as the basis for reporting risk exposures to senior management of the credit institution;
kredito įstaigoje veikia rizikos kontrolės skyrius, kuris yra nepriklausomas nuo verslu užsiimančių skyrių ir atsiskaito tiesiogiai vadovybei.
the credit institution has a risk control unit that is independent from business trading units and reports directly to senior management.
Skyrius turi būti atsakingas už įstaigos rizikos valdymo sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
The unit must be responsible for designing and implementing the credit institution's risk-management system.
Jis kasdien rengia ir analizuoja ataskaitas apie rizikos vertinimo modelio rezultatus ir atitinkamas priemones, taikytinas atsižvelgiant į pozicijų apribojimus;
It shall produce and analyse daily reports on the output of the risk-measurement model and on the appropriate measures to be taken in terms of position limits;
rizikos kontrolės skyriaus kasdien parengtas ataskaitas peržiūri atitinkamo rango vadovybė, turinti pakankamai įgaliojimų sumažinti prisiimtas pozicijas arba bendrą rizikos poziciją;
the daily reports produced by the risk-control unit are reviewed by a level of management with sufficient authority to enforce reductions of positions taken and of overall risk exposure;
kredito įstaigos rizikos kontrolės skyriuje yra pakankamai darbuotojų, kvalifikuotų taikyti sudėtingus modelius;
the credit institution has sufficient staff skilled in the use of sophisticated models in the risk control unit;
kredito įstaiga yra nustačiusi procedūras stebėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi dokumentuose išdėstytos vidaus politikos ir kontrolės procedūrų, susijusių su bendruoju rizikos vertinimo sistemos veikimu;
the credit institution has established procedures for monitoring and ensuring compliance with a documented set of internal policies and controls concerning the overall operation of the risk-measurement system;
kredito įstaigos modeliai turi pakankamo tikslumo vertinant riziką įrodymų, kuriuos galima pademonstruoti atliekant jos rezultatų grįžtamąjį patikrinimą naudojant mažiausiai vienerių metų duomenis;
the credit institution's models have a proven track record of reasonable accuracy in measuring risks demonstrated through the back-testing of its output using at least one year of data;
kredito įstaiga privalo atlikti nepriklausomą savo rizikos vertinimo sistemos patikrinimą, kaip reguliaraus vidaus audito proceso dalį.
the credit institution must conduct, as Part of its regular internal auditing process, an independent review of its risk-measurement system.
Šio patikrinimo metu turi būti tikrinama verslu užsiimančių skyrių ir nepriklausomo rizikos kontrolės skyriaus veikla;
This review must include both the activities of the business trading units and of the independent risk-control unit;
ne rečiau kaip kartą per metus kredito įstaiga privalo patikrinti savo rizikos valdymo sistemą; ir
at least once a year, the credit institution must conduct a review of its risk-management system; and
vidaus modelis turi atitikti III priedo 6 dalies 40−42 punktuose nustatytus reikalavimus.
the internal model shall meet the requirements set out in Annex III, Part 6, points 40 to 42.
Galimam vertės pokyčiui apskaičiuoti taikomi toliau išvardyti minimalūs standartai:
The calculation of the potential change in value shall be subject to the following minimum standards:
bent kartą per dieną apskaičiuojamas galimas vertės pokytis;
at least daily calculation of the potential change in value;
99 % kvantilis, vienpusis pasikliautinasis intervalas;
a 99th percentile, one-tailed confidence interval;
5 dienų panaudojimo laikotarpis, išskyrus sandorius, nesusijusius su vertybinių popierių atpirkimo sandoriais arba vertybinių popierių paskolos sandoriais, kuriems nustatomas dešimties dienų likvidavimo laikotarpis;
a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions where a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
ne mažiau kaip vienerių metų duomenų efektyvus stebėjimo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai gali būti taikomas trumpesnis stebėjimo laikotarpis dėl labai išaugusio kainų svyravimo; ir
an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility; and
trijų mėnesių duomenų grupės patikslinimai.
three-monthly data set updates.
Kompetentingos institucijos reikalauja, kad vidaus rizikos vertinimo modelis apimtų pakankamai rizikos veiksnių, kad būtų galima atsižvelgti į visas reikšmingas kainos rizikos rūšis.
The competent authorities shall require that the internal risk-measurement model captures a sufficient number of risk factors in order to capture all material price risks.
Visiškai koreguota pozicijos vertė (E*) kredito įstaigoms, taikančioms vidaus modelių metodą, apskaičiuojama pagal tokią formulę:
The fully adjusted exposure value (E*) for credit institutions using the Internal models approach shall be calculated according to the following formula:
E* = max {0, [(∑E - ∑C) + (rizikos vertės vidaus modelio (VaR) rezultatas)]}.
E* = max {0, [(∑E - ∑C) + (output of the internal model)]}
C yra vertybinių popierių, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, yra paskolinami, įsigyjami arba gaunami, arba grynųjų pinigų, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, paskolinami arba gaunami, vertė.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Pagal 5–21 punktus apskaičiuojama E* kaip sandorio šalies pozicijos vertė naudojama VII priedo tikslais, kai pozicija atsiranda iš sandorių, kuriems taikomos pagrindinių užskaitymo sandorių sutartys.
E* as calculated under points 5 to 21 shall be taken as the exposure value of the exposure to the counterparty arising from the transactions subject to the master netting agreement for the purposes of Annex VII.
Paprastąjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą galima taikyti tik tada, kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 78–83 straipsnius.
The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83.