natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Mažmeninėms pozicijoms ir pripažintoms įsigytoms gautinoms sumoms šis punktas taikomas pozicijų priskyrimo rangams ar grupėms procesui.
For retail exposures and eligible purchased receivables, this point applies to the process of allocating exposures to grades or pools.
Kriterijai turi atsižvelgti į kredito išvestinės finansinės priemonės išmokų struktūrą ir konservatyviai įvertinti jos poveikį grąžinimų lygiui ir grafikui.
The criteria shall address the payout structure of the credit derivative and conservatively assess the impact this has on the level and timing of recoveries.
Kredito įstaiga turi įvertinti kitų likutinės rizikos formų išlikimo laipsnį.
The credit institution shall consider the extent to which other forms of residual risk remain.
Minimalūs reikalavimai įsigytoms gautinoms sumoms
Minimum requirements for purchased receivables
Teisinis tikrumas
Legal certainty
Priemonės struktūra turi užtikrinti, kad visomis iš anksto numatomomis aplinkybėmis kredito įstaiga yra faktinė visų piniginių pervedimų iš gautinų sumų savininkė ir kontrolierė.
The structure of the facility shall ensure that under all foreseeable circumstances the credit institution has effective ownership and control of all cash remittances from the receivables.
Kai įsipareigojantysis asmuo moka tiesiai pardavėjui arba valdymo įmonei, kredito įstaiga turi reguliariai tikrinti, kad mokėjimai būtų persiunčiami užbaigti ir laikantis sutartinių terminų.
When the obligor makes payments directly to a seller or servicer, the credit institution shall verify regularly that payments are forwarded completely and within the contractually agreed terms.
"Valdymo įmonė" turi reikšti subjektą, kuris kasdien valdo įsigytų gautinų grupę arba pagrindines kredito pozicijas.
"Servicer" shall mean an entity that manages a pool of purchased receivables or the underlying credit exposures on a day-to-day basis.
Kredito įstaigos turi turėti procedūras, užtikrinančias, kad gautinų sumų ir piniginių įplaukų nuosavybė yra apsaugota nuo bankroto situacijų ar teisinio užginčijimo atvejų, galinčių reikšmingai atidėti skolintojo galimybę parduoti ar perleisti gautinas sumas arba sulaikyti piniginių įplaukų kontrolę.
Credit institutions shall have procedures to ensure that ownership over the receivables and cash receipts is protected against bankruptcy stays or legal challenges that could materially delay the lender's ability to liquidate or assign the receivables or retain control over cash receipts.
Stebėjimo sistemų veiksmingumas
Effectiveness of monitoring systems
Kredito įstaiga turi stebėti įsigytų gautinų sumų kokybę ir pardavėjo bei valdymo įmonės finansinę padėtį.
The credit institution shall monitor both the quality of the purchased receivables and the financial condition of the seller and servicer.
kredito įstaiga turi vertinti koreliaciją tarp įsigytų gautinų sumų kokybės ir pardavėjo bei valdymo įmonės finansinės padėties, taip pat turi vidinę politiką ir procedūras, numatančias veiksmingas apsaugos priemones, galinčias apsaugoti nuo bet kokios nepaprastosios padėties, įskaitant vidaus rizikos reitingų priskyrimą kiekvienam pardavėjui ir valdymo įmonei;
the credit institution shall assess the correlation among the quality of the purchased receivables and the financial condition of both the seller and servicer, and have in place internal policies and procedures that provide adequate safeguards to protect against any contingencies, including the assignment of an internal risk rating for each seller and servicer;
kredito įstaiga turi turėti aiškią ir veiksmingą politiką ir procedūras, leidžiančias pripažinti pardavėją ir valdymo įmonę.
the credit institution shall have clear and effective policies and procedures for determining seller and servicer eligibility.
Kredito įstaiga ar jos atstovas turi reguliariai atlikti pardavėjų ir valdymo įmonių peržiūrą, siekdama patikrinti pardavėjo ir valdymo įmonės ataskaitų tikslumą, aptikti apgaulės atvejus ir veiklos trūkumus bei patikrinti pardavėjo kredito politikos kokybę ir valdymo įmonės išieškojimo politiką ir procedūras.
The credit institution or its agent shall conduct periodic reviews of sellers and servicers in order to verify the accuracy of reports from the seller or servicer, detect fraud or operational weaknesses, and verify the quality of the seller's credit policies and servicer's collection policies and procedures.
Šių peržiūrų rezultatai patvirtinami dokumentais;
The findings of these reviews shall be documented;
kredito įstaiga turi vertinti įsigytų gautinų sumų grupių ypatybes, įskaitant viršytus išankstinius mokėjimus, pardavėjo pradelstų skolų istoriją, blogas skolas ir lengvatas blogų skolų atvejais; mokėjimo sąlygas ir galimas priešpriešines sąskaitas;
the credit institution shall assess the characteristics of the purchased receivables pools, including over-advances; history of the seller's arrears, bad debts, and bad debt allowances; payment terms, and potential contra accounts;
kredito įstaiga turi turėti aiškią ir veiksmingą politiką ir procedūras, leidžiančias stebėti kaupimo pagrindu vieno įsipareigojančiojo asmens koncentracijas tiek įsigytų gautinų sumų grupių viduje, tiek tarp grupių; ir
the credit institution shall have effective policies and procedures for monitoring on an aggregate basis single-obligor concentrations both within and across purchased receivables pools; and
kredito įstaiga turi užtikrinti, kad iš valdymo įmonės ji gauna laiku parengtas ir pakankamai išsamias ataskaitas apie gautinų sumų senėjimą ir sumažėjimą, taip užtikrinant atitikimą kredito įstaigos pripažinimo kriterijams ir išankstinių mokėjimų formavimo politikai, kuria reglamentuojamos įsigytos gautinos sumos, ir turi pateikti veiksmingas priemones, kuriomis stebimos ir tvirtinamos pardavėjo pardavimo sąlygos ir sumų sumažėjimas.
the credit institution shall ensure that it receives from the servicer timely and sufficiently detailed reports of receivables ageings and dilutions to ensure compliance with the credit institution's eligibility criteria and advancing policies governing purchased receivables, and provide an effective means with which to monitor and confirm the seller's terms of sale and dilution.
Skolų išieškojimo sistemų veiksmingumas
Effectiveness of work-out systems
Kredito įstaiga turi turėti sistemas ir procedūras, leidžiančias ankstyvame etape aptikti pardavėjo finansinės padėties ir įsigytų gautinų sumų kokybės pablogėjimą ir aktyviai spręsti iškylančias problemas.
The credit institution shall have systems and procedures for detecting deteriorations in the seller's financial condition and purchased receivables quality at an early stage, and for addressing emerging problems pro-actively.
Kalbant konkrečiai, kredito įstaiga turi turėti aiškią ir veiksmingą politiką, procedūras ir informacines sistemas sutarties sąlygų pažeidimams stebėti, aiškią ir veiksmingą politiką ir procedūras teisiniams veiksmams pradėti ir probleminių įsigytų gautinų sumų klausimams spręsti.
In particular, the credit institution shall have clear and effective policies, procedures, and information systems to monitor covenant violations, and clear and effective policies and procedures for initiating legal actions and dealing with problem purchased receivables.
Užtikrinimo priemonės, kredito prieinamumo ir pinigų kontrolės sistemų veiksmingumas
Effectiveness of systems for controlling collateral, credit availability, and cash
Kredito įstaiga turi turėti aiškią ir veiksmingą politiką ir procedūras, reglamentuojančias įsigytų gautinų sumų, kredito ir pinigų kontrolę.
The credit institution shall have clear and effective policies and procedures governing the control of purchased receivables, credit, and cash.
Konkrečiai kalbant, rašytinė vidaus politika turi apibrėžti visus gautinų sumų pirkimo programos reikšmingus elementus, įskaitant išankstinių mokėjimų normas, pripažintas užtikrinimo priemones, reikiamus dokumentus, koncentracijos limitus ir piniginių įplaukų tvarkymo būdą.
In particular, written internal policies shall specify all material elements of the receivables purchase programme, including the advancing rates, eligible collateral, necessary documentation, concentration limits, and the way cash receipts are to be handled.
Šie elementai turi tinkamai atsižvelgti į visus aktualius ir reikšmingus veiksnius, įskaitant pardavėjo ir valdymo įmonės finansinę padėtį, rizikos koncentracijas ir įsigytų gautinų sumų kokybės tendencijas bei pardavėjo klientų bazę, o vidaus sistemos turi užtikrinti, kad lėšos išmokamos tik esant konkrečioms jas užtikrinančioms užtikrinimo priemonėms ir dokumentams.
These elements shall take appropriate account of all relevant and material factors, including the seller and servicer's financial condition, risk concentrations, and trends in the quality of the purchased receivables and the seller's customer base, and internal systems shall ensure that funds are advanced only against specified supporting collateral and documentation.
Atitikimas kredito įstaigos vidaus politikai ir procedūroms
Compliance with the credit institution's internal policies and procedures
Kredito įstaiga turi turėti veiksmingą vidaus procesą, skirtą vertinti atitikimą visai vidaus politikai ir visoms procedūroms.
The credit institution shall have an effective internal process for assessing compliance with all internal policies and procedures.
Procesas turi apimti reguliariai atliekamą visų kredito įstaigos gautinų sumų pirkimo programos kritinių etapų auditą; patikrinimą, kaip atskiriamos pareigos, pirma, atliekant pardavėjo ir valdymo įmonės vertinimą ir įsipareigojančiojo asmens vertinimą, antra, atliekant pardavėjo ir valdymo įmonės vertinimą ir pardavėjo ir valdymo įmonės veiklos audito vertinimą; taip pat turi apimti netiesioginio aptarnavimo padalinio operacijų įvertinimą, ypatingą dėmesį kreipiant į darbuotojų kvalifikaciją, patirtį, darbuotojų skaičių ir jų veiklą užtikrinančias automatizuotas sistemas.
The process shall include regular audits of all critical phases of the credit institution's receivables purchase programme, verification of the separation of duties between firstly the assessment of the seller and servicer and the assessment of the obligor and secondly between the assessment of the seller and servicer and the field audit of the seller and servicer, and evaluations of back office operations, with particular focus on qualifications, experience, staffing levels, and supporting automation systems.
VIDAUS ĮVERČIŲ patikimumo vertinimas
VALIDATION OF INTERNAL ESTIMATES
Kredito įstaigos turi turėti tvirtas sistemas, leidžiančias vertinti reitingų sistemų, procesų ir visų tinkamų rizikos parametrų tikslumo ir nuoseklumo patikimumą.
Credit institutions shall have robust systems in place to validate the accuracy and consistency of rating systems, processes, and the estimation of all relevant risk parameters.
Kredito įstaiga turi įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad vidinis patikimumo vertinimo procesas leidžia jai nuosekliai ir prasmingai vertinti vidaus reitingų ir rizikos vertinimo sistemų veiklą.
A credit institution shall demonstrate to its competent authority that the internal validation process enables it to assess the performance of internal rating and risk estimation systems consistently and meaningfully.
Kredito įstaigos turi reguliariai lyginti patirtus įsipareigojimų neįvykdymų lygius su įsipareigojimų neįvykdymo tikimybių (PD) įverčiais kiekvienam rangui; o kai patirti įsipareigojimų neįvykdymo lygiai nepatenka į tam rangui tikėtiną intervalą, kredito įstaigos turi konkrečiai analizuoti tokio nuokrypio priežastis.
Credit institutions shall regularly compare realised default rates with estimated PDs for each grade and, where realised default rates are outside the expected range for that grade, credit institutions shall specifically analyse the reasons for the deviation.
Savus LGD ir (arba) konvertavimo veiksnių įverčius naudojančios kredito įstaigos šiems įverčiams turi atlikti analogišką analizę.
Credit institutions using own estimates of LGDs and/or conversion factors shall also perform analogous analysis for these estimates.
Tokie palyginimai turi remtis istoriniais duomenimis, apimančiais kuo ilgesnį laikotarpį.
Such comparisons shall make use of historical data that cover as long a period as possible.
Kredito įstaiga turi įforminti dokumentais tokiuose palyginimuose naudotus metodus ir duomenis.
The credit institution shall document the methods and data used in such comparisons.
Ši analizė ir dokumentai turi būti atnaujinami bent kartą metuose.
This analysis and documentation shall be updated at least annually.
Kredito įstaigos taip pat turi taikyti kitas kiekybines patikimumo vertinimo priemones ir palyginimus su atitinkamais išoriniais duomenų šaltiniais.
Credit institutions shall also use other quantitative validation tools and comparisons with relevant external data sources.
Analizė turi būti grindžiama portfeliui tinkamais, reguliariai atnaujinamais ir atitinkamą stebėjimo laikotarpį apimančiais duomenimis.
The analysis shall be based on data that are appropriate to the portfolio, are updated regularly, and cover a relevant observation period.
Kredito įstaigų atliekami jų reitingų sistemų veiklos vidiniai vertinimai turi būti grindžiami kuo ilgesniu laikotarpiu.
Credit institutions' internal assessments of the performance of their rating systems shall be based on as long a period as possible.
Kiekybiniam patikimumo vertinimui naudojami metodai ir duomenys turi būti taikomi nuosekliai laikui bėgant.
The methods and data used for quantitative validation shall be consistent through time.
Skaičiavimo ir patikimumo vertinimo metodų ir duomenų (ir duomenų šaltinių, ir apimamų laikotarpių) pokyčiai turi būti įforminami dokumentais.
Changes in estimation and validation methods and data (both data sources and periods covered) shall be documented.
Kredito įstaigos turi turėti patikimus vidinius standartus tokioms situacijoms, kai patirtų PD, LGD ir konvertavimo veiksnių bei bendrųjų nuostolių, kai taikomas EL, nuokrypiai nuo prognozuojamų dydžių tampa pakankamai reikšmingi, kad tenka vertinti šių įverčių patikimumą.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where deviations in realised PDs, LGDs, conversion factors and total losses, where EL is used, from expectations, become significant enough to call the validity of the estimates into question.
Šie standartai turi atsižvelgti į verslo ciklus ir panašų sisteminio pobūdžio kintamumą įsipareigojimų neįvykdymo praktikoje.
These standards shall take account of business cycles and similar systematic variability in default experience.
Kai patirtos vertės išlieka didesnės už tikėtinas vertes, kredito įstaigos turi peržiūrėti įverčius juos padidindamos, siekdamos atsižvelgti į savo įsipareigojimų neįvykdymo ir nuostolių patirtį.
Where realised values continue to be higher than expected values, credit institutions shall revise estimates upward to reflect their default and loss experience.
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTŲ POZICIJŲ sumų APSKAIČIAVIMAS nuosavybės vertybinių popierių POZICIJOMS PAGAL VIDAUS MODELIŲ METODĄ
CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL MODELS APPROACH
Kapitalo reikalavimas ir kiekybinis rizikos vertinimas
Capital requirement and risk quantification
Apskaičiuojant kapitalo reikalavimus, kredito įstaigos turi atitikti šiuos standartus:
For the purpose of calculating capital requirements credit institutions shall meet the following standards:
galimo nuostolio įvertis turi būti atsparus nepalankiems rinkos pokyčiams, susijusiems su kredito įstaigos specifinių akcijų paketų ilgalaikės rizikos profiliu.
the estimate of potential loss shall be robust to adverse market movements relevant to the long-term risk profile of the credit institution's specific holdings.
Duomenys, kuriais parodomas grąžos pasiskirstymas, turi apimti ilgiausią imties laikotarpį, kuriam turima duomenų, prasmingai parodančių kredito įstaigos specifinių nuosavybės vertybių popierių pozicijų ilgalaikės rizikos profilį.
The data used to represent return distributions shall reflect the longest sample period for which data is available and meaningful in representing the risk profile of the credit institution's specific equity exposures.
Naudojamų duomenų turi pakakti, kad būtų galima nustatyti konservatyvius, statistiškai patikimus ir tikslius nuostolio įverčius, kurie pagrįsti ne vien tik subjektyviais svarstymais ar nuomonėmis.
The data used shall be sufficient to provide conservative, statistically reliable and robust loss estimates that are not based purely on subjective or judgmental considerations.
Kredito įstaigos turi įrodyti kompetentingoms institucijoms, kad taikomas šokas numato konservatyvų galimų nuostolių per atitinkamą ilgalaikį rinkos ar veiklos ciklą įvertį.
Credit institutions shall demonstrate to competent authorities that the shock employed provides a conservative estimate of potential losses over a relevant long-term market or business cycle.
Siekdama gauti modelio rezultatus, pasižyminčius reikiamu realumo ir konservatyvumo lygiu, kredito įstaiga turimų duomenų empirinę analizę turi derinti su koregavimais, grindžiamais veiksnių įvairove.
The credit institution shall combine empirical analysis of available data with adjustments based on a variety of factors in order to attain model outputs that achieve appropriate realism and conservatism.
Kurdamos rizikos vertės (VaR) modelius, kuriais įvertinami galimi ketvirčio nuostoliai, kredito įstaigos gali remtis ketvirčio duomenimis arba perskaičiuoti trumpesnio laikotarpio duomenis į ketvirčio duomenis, taikydamos analitiškai tinkamą, empiriniais įrodymais pagrįstą metodą ir pasitelkdamos gerai parengtus ir patvirtintus dokumentais procesus bei analizę.
In constructing Value at Risk (VaR) models estimating potential quarterly losses, credit institutions may use quarterly data or convert shorter horizon period data to a quarterly equivalent using an analytically appropriate method supported by empirical evidence and through a well-developed and documented thought process and analysis.
Toks metodas turi būti konservatyviai ir nuosekliai taikomas laikui bėgant.
Such an approach shall be applied conservatively and consistently over time.
Kai turimi duomenys yra ribotos apimties, kredito įstaiga turi pridėti tinkamą konservatyvumo atsargą;
Where only limited relevant data is available the credit institution shall add appropriate margins of conservatism;
taikomi modeliai turi pajėgti tinkamai aprėpti visas reikšmingas rizikos rūšis, būdingas nuosavybės vertybinių popierių grąžoms, įskaitant kredito įstaigos nuosavybės vertybinių popierių portfelio tiek bendrąją rinkos riziką, tiek specifinę riziką.
the models used shall be able to capture adequately all of the material risks embodied in equity returns including both the general market risk and specific risk exposure of the credit institution's equity portfolio.
Vidaus modeliai turi tinkamai paaiškinti istorinius kainų svyravimus, turi aprėpti galimų koncentracijų sudėties dydį ir pokyčius ir turi būti atsparūs nepalankiai rinkos aplinkai.
The internal models shall adequately explain historical price variation, capture both the magnitude and changes in the composition of potential concentrations, and be robust to adverse market environments.
Rizikos pozicijų, kuriomis remiamasi atrenkant įverčiams naudojamus duomenis, grupė, turi būti glaudžiai suderinta arba turi būti bent jau palyginama su kredito įstaigos nuosavybės vertybinių popierių pozicijomis;
The population of risk exposures represented in the data used for estimation shall be closely matched to or at least comparable with those of the credit institution's equity exposures;
vidaus modelis turi atitikti rizikos profilį ir kredito įstaigos nuosavybės vertybinių popierių portfelio sudėtingumą.
the internal model shall be appropriate for the risk profile and complexity of a credit institution's equity portfolio.
Kai kredito įstaiga turi reikšmingų akcijų paketų, kurių vertės yra nelinijinio pobūdžio, vidaus modeliai turi būti kuriami taip, kad tinkamai aprėptų su tokiomis priemonėmis siejamą riziką;
Where a credit institution has material holdings with values that are highly non-linear in nature the internal models shall be designed to capture appropriately the risks associated with such instruments;
individualių pozicijų priskyrimas įgaliotiniams, rinkos indeksams ir rizikos veiksniams turi būti patikimas, intuityvus ir konceptualiai tvirtas;
mapping of individual positions to proxies, market indices, and risk factors shall be plausible, intuitive, and conceptually sound;
pasitelkdamos empirinę analizę, kredito įstaigos turi įrodyti rizikos veiksnių tinkamumą, įskaitant jų galimybę aprėpti tiek bendrąją, tiek ir specifinę riziką;
credit institutions shall demonstrate through empirical analyses the appropriateness of risk factors, including their ability to cover both general and specific risk;
nuosavybės vertybinių popierių pozicijų grąžos kintamumo įverčiai turi atsižvelgti į reikiamus ir turimus duomenis, informaciją ir metodus.
the estimates of the return volatility of equity exposures shall incorporate relevant and available data, information, and methods.
Turi būti naudojami nepriklausomai peržiūrėti vidiniai duomenys arba iš išorės šaltinių gauti duomenys (įskaitant grupių duomenis); ir
Independently reviewed internal data or data from external sources (including pooled data) shall be used; and
įstaigoje turi būti parengiama tiksli ir išsami testavimo nepalankiausiomis sąlygomis programa.
a rigorous and comprehensive stress-testing programme shall be in place;
Rizikos valdymo procesas ir kontrolės procedūros
Risk management process and controls
Ryšium su vidaus modelių kūrimu ir naudojimu kapitalo poreikio tikslais, kredito įstaigos turi nustatyti politiką, procesus ir kontrolės procedūras, kuriomis siekia užtikrinti modelių ir modeliavimo proceso vientisumą.
With regard to the development and use of internal models for capital requirement purposes, credit institutions shall establish policies, procedures, and controls to ensure the integrity of the model and modelling process.
Ši politika, procesai ir kontrolės procedūros turi apimti:
These policies, procedures, and controls shall include the following:
visišką vidaus modelio integravimą į kredito įstaigos bendrąsias valdymo informacijos sistemas ir ne prekybos knygos nuosavybės vertybinių popierių portfelio valdymą.
full integration of the internal model into the overall management information systems of the credit institution and in the management of the non-trading book equity portfolio.
Vidaus modeliai turi būti visiškai integruoti į kredito įstaigos rizikos valdymo infrastruktūrą, jei jie yra taikomi ypač: nustatant ir vertinant nuosavybės vertybinių popierių portfelio situaciją (taip pat ir pagal riziką pakoreguotą situaciją); paskirstant ekonominį kapitalą nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms ir vertinant bendrą kapitalo pakankamumo bei investicijų valdymo procesą;
Internal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process;
įdiegtas valdymo sistemas, procedūras ir kontrolės funkcijas, užtikrinančias visų vidaus modeliavimo proceso elementų reguliarią ir nepriklausomą peržiūrą, įskaitant modelio pakeitimų patvirtinimą, kruopštų modelio įvesties duomenų patikrinimą ir modelio rezultatų peržiūrą, kaip antai tiesioginį rizikos apskaičiavimų patikrinimą.
established management systems, procedures, and control functions for ensuring the periodic and independent review of all elements of the internal modelling process, including approval of model revisions, vetting of model inputs, and review of model results, such as direct verification of risk computations.