natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tokių peržiūrų metu turi būti vertinamas modelio įvesties duomenų tikslumas, išsamumas ir tinkamumas ir skiriamas dėmesys galimų klaidų, susijusių su žinomais trūkumais, aptikimui ir jų skaičiaus sumažinimui bei dar nežinomų modelio trūkumų nustatymui.
These reviews shall assess the accuracy, completeness, and appropriateness of model inputs and results and focus on both finding and limiting potential errors associated with known weaknesses and identifying unknown model weaknesses.
Tokias peržiūras gali atlikti nepriklausomas vidaus padalinys arba nepriklausoma išorės trečioji šalis;
Such reviews may be conducted by an internal independent unit, or by an independent external third party;
tinkamas sistemas ir procedūras investicijų limitams ir nuosavybės vertybinių popierių pozicijų rizikai stebėti;
adequate systems and procedures for monitoring investment limits and the risk exposures of equity exposures;
už modelio kūrimą ir taikymą atsakingi padaliniai turi funkciškai nepriklausyti nuo padalinių, atsakingų už individualių investicijų valdymą; ir
the units responsible for the design and application of the model shall be functionally independent from the units responsible for managing individual investments; and
už bet kurį modeliavimo proceso aspektą atsakingos šalys turi būti tinkamos kvalifikacijos.
parties responsible for any aspect of the modelling process shall be adequately qualified.
Modeliavimo funkcijai vadovybė turi skirti pakankamai reikiamų įgūdžių turinčių ir kompetentingų išteklių.
Management shall allocate sufficient skilled and competent resources to the modelling function.
Patikimumo vertinimas ir patvirtinimas dokumentais
Validation and documentation
Kredito įstaigos turi turėti patikimą sistemą vertinti savo vidaus modelių ir modeliavimo procesų tikslumo ir nuoseklumo patikimumą.
Credit institutions shall have a robust system in place to validate the accuracy and consistency of their internal models and modelling processes.
Visi reikšmingi vidaus modelių ir modeliavimo procesų bei jų patikimumo vertinimo elementai turi būti patvirtinami dokumentais.
All material elements of the internal models and the modelling process and validation shall be documented.
Kredito įstaigos turi naudoti vidinį patikimumo vertinimo procesą, kad galėtų prasmingai ir nuosekliai įvertinti savo vidaus modelių ir procesų veiklą.
Credit institutions shall use the internal validation process to assess the performance of its internal models and processes in a consistent and meaningful way.
Kiekybiniam patikimumo vertinimui naudojami metodai ir duomenys turi būti nuosekliai taikomi laikui bėgant.
The methods and data used for quantitative validation shall be consistent through time.
Skaičiavimo ir patikimumo vertinimo metodų ir duomenų (tiek duomenų šaltinių, tiek apimamų laikotarpių) pokyčiai turi būti patvirtinami dokumentais.
Changes in estimation and validation methods and data (both data sources and periods covered) shall be documented.
Kredito įstaigos turi reguliariai lyginti faktines nuosavybės vertybinių popierių grąžas (apskaičiuotas remiantis patirtu ir nepatirtu pelnu bei nuostoliais) su modelio įverčiais.
Credit institutions shall regularly compare actual equity returns (computed using realised and unrealised gains and losses) with modelled estimates.
Kredito įstaiga turi patvirtinti dokumentais tokiuose palyginimuose naudotus metodus ir duomenis.
The credit institution shall document the methods and data used in such comparisons.
Ši analizė ir dokumentai turi būti atnaujinami bent kartą per metus.
This analysis and documentation shall be updated at least annually.
Kredito įstaigos turi naudotis kitomis kiekybinio patikimumo vertinimo priemonėmis ir palyginimais su atitinkamais išoriniais duomenų šaltiniais.
Credit institutions shall make use of other quantitative validation tools and comparisons with external data sources.
Kredito įstaigų atliekami jų modelių veiklos vidiniai vertinimai turi būti grindžiami kuo ilgesniu laikotarpiu.
Credit institutions' internal assessments of the performance of their models shall be based on as long a period as possible.
Kredito įstaigos turi turėti tvirtus vidinius standartus tokioms situacijoms, kai faktinių nuosavybės vertybinių popierių grąžų palyginimas su modelių įverčiais verčia abejoti įverčių arba pačių modelių patikimumu.
Credit institutions shall have sound internal standards for situations where comparison of actual equity returns with the models estimates calls the validity of the estimates or of the models as such into question.
Šie standartai turi atsižvelgti į verslo ciklus ir panašų sisteminio pobūdžio nuosavybės vertybinių popierių grąžos kintamumą.
These standards shall take account of business cycles and similar systematic variability in equity returns.
Visi koregavimai, vidaus modeliams atlikti reaguojant į modelių peržiūras, turi būti patvirtinami dokumentais ir turi atitikti kredito įstaigos modelių peržiūros standartus.
All adjustments made to internal models in response to model reviews shall be documented and consistent with the credit institution's model review standards.
Vidaus modelis ir modeliavimo procesas turi būti patvirtinami dokumentais, įskaitant modeliavime dalyvaujančių šalių atsakomybę ir modelio patvirtinimo bei modelio peržiūros procesus.
The internal model and the modelling process shall be documented, including the responsibilities of parties involved in the modelling, and the model approval and model review processes.
ĮSTAIGŲ VALDYMAS IR PRIEŽIŪRA
CORPORATE GOVERNANCE AND OVERSIGHT
Įstaigų valdymas
Corporate Governance
11 straipsnyje apibūdinta kredito įstaigos direktorių valdyba ar jos paskirtas komitetas ir vadovybė turi tvirtinti visus reikšmingus reitingų suteikimo ir vertinimo procesų aspektus.
All material aspects of the rating and estimation processes shall be approved by the credit institution's management body described in Article 11 or a designated committee thereof and senior management.
Šios šalys turi turėti bendrą supratimą apie kredito įstaigos reitingų sistemas ir išsamų supratimą apie jos susijusias vadovybės ataskaitas.
These parties shall possess a general understanding of the credit institution's rating systems and detailed comprehension of its associated management reports.
Vadovybė direktorių valdybai arba 11 straipsnyje apibūdintos direktorių valdybos paskirtam komitetui turi pranešti apie bet kuriuos reikšmingus pokyčius ar žinomos politikos išimtis, kurie gali turėti reikšmingą poveikį kredito įstaigos reitingų sistemų veiklai.
Senior management shall provide notice to the management body described in Article 11 or a designated committee thereof of material changes or exceptions from established policies that will materially impact the operations of the credit institution's rating systems.
Vadovybė turi gerai išmanyti reitingų sistemų sandarą ir veiklą.
Senior management shall have a good understanding of the rating systems designs and operations.
Vadovybė turi nenutrūkstamai užtikrinti, kad reitingų sistemos tinkamai veikia.
Senior management shall ensure, on an ongoing basis that the rating systems are operating properly.
Kredito rizikos kontrolės padaliniai turi reguliariai informuoti vadovybę apie reitingų procesų veiklą, tobulintinas sritis ir pastangų ištaisyti anksčiau nustatytus trūkumus situaciją.
Senior management shall be regularly informed by the credit risk control units about the performance of the rating process, areas needing improvement, and the status of efforts to improve previously identified deficiencies.
Kredito įstaigos kredito rizikos profilio vidaus reitingais pagrįsta analizė turi būti esminė vadovybės ataskaitų šioms šalims dalis.
Internal ratings-based analysis of the credit institution's credit risk profile shall be an essential part of the management reporting to these parties.
Ataskaitos turi apimti bent jau rizikos profilį pagal rangą, judėjimą tarp rangų, atitinkamų parametrų pagal rangus įvertinimą ir patirtų įsipareigojimų neįvykdymo lygių, savų patirtų LGD bei patirtų konvertavimo veiksnių palyginimą su prognozėmis ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais.
Reporting shall include at least risk profile by grade, migration across grades, estimation of the relevant parameters per grade, and comparison of realised default rates, and to the extent that own estimates are used of realised LGDs and realised conversion factors against expectations and stress-test results.
Ataskaitų pateikimo dažnumas priklauso nuo informacijos svarbos bei tipo ir gavėjo lygio.
Reporting frequencies shall depend on the significance and type of information and the level of the recipient.
Kredito rizikos kontrolė
Credit risk control
Kredito rizikos kontrolės padalinys turi būti nepriklausomas nuo personalo ir valdymo funkcijų, atsakingų už pozicijų inicijavimą ar atnaujinimą, ir yra tiesiogiai pavaldus vadovybei.
The credit risk control unit shall be independent from the personnel and management functions responsible for originating or renewing exposures and report directly to senior management.
Šis padalinys turi būti atsakingas už reitingų sistemų kūrimą arba parinkimą, įgyvendinimą, priežiūrą ir veiklą.
The unit shall be responsible for the design or selection, implementation, oversight and performance of the rating systems.
Jis turi reguliariai rengti ir analizuoti ataskaitas apie reitingų sistemų veiklos rezultatus.
It shall regularly produce and analyse reports on the output of the rating systems.
Kredito rizikos kontrolės padalinio(-ių) atsakomybės sritys turi apimti:
The areas of responsibility for the credit risk control unit(s) shall include:
rangų ir grupių testavimą ir stebėjimą;
testing and monitoring grades and pools;
suvestinių ataskaitų iš kredito įstaigos reitingų sistemų parengimą ir analizę;
production and analysis of summary reports from the credit institution's rating systems;
procedūrų, kuriomis siekiama patikrinti, ar rango ir grupės apibrėžimai nuosekliai taikomi departamentuose ir geografiniuose regionuose, įdiegimą;
implementing procedures to verify that grade and pool definitions are consistently applied across departments and geographic areas;
bet kurių reitingų proceso pokyčių, įskaitant pokyčių priežastis, peržiūrėjimą ir patvirtinimą dokumentais;
reviewing and documenting any changes to the rating process, including the reasons for the changes;
reitingų kriterijų peržiūrėjimą, siekiant įvertinti, ar jie tebėra prognozuojantys riziką rodikliai.
reviewing the rating criteria to evaluate if they remain predictive of risk.
Reitingų proceso, kriterijų ar individualių reitingų parametrų pokyčiai turi būti patvirtinami dokumentais ir išsaugomi;
Changes to the rating process, criteria or individual rating parameters shall be documented and retained;
aktyvų dalyvavimą kuriant ar parenkant, įgyvendinant reitingų suteikimo procese naudojamus modelius ir vertinant jų patikimumą;
active participation in the design or selection, implementation and validation of models used in the rating process;
reitingų procese naudojamų modelių priežiūrą ir stebėjimą;
oversight and supervision of models used in the rating process; and
nuolatinę reitingų procese naudojamų modelių peržiūrą ir pakeitimus.
ongoing review and alterations to models used in the rating process.
Neatsižvelgiant į 129 punktą, bendrus duomenis pagal 57 ir 58 punktus naudojančios kredito įstaigos gali pasitelkti kitas įmones tokioms užduotims atlikti:
Notwithstanding point 129, credit institutions using pooled data according to points 57 and 58 may outsource the following tasks:
rangų ir grupių testavimui ir stebėjimui reikalingos informacijos parengimas;
production of information relevant to testing and monitoring grades and pools;
suvestinių ataskaitų iš kredito įstaigos reitingų sistemų parengimas ir analizė;
production of summary reports from the credit institution's rating systems;
informacijos, susijusios su reitingų kriterijų peržiūrėjimu, siekiant įvertinti, ar jie tebėra prognozuojantys riziką rodikliai, parengimas;
production of information relevant to review of the rating criteria to evaluate if they remain predictive of risk;
reitingų proceso, kriterijų ar individualių reitingų parametrų pokyčių patvirtinimas dokumentais;
documentation of changes to the rating process, criteria or individual rating parameters; and
informacijos, susijusios su nuolatine reitingų procese taikomų modelių peržiūra ir pakeitimais, parengimas.
production of information relevant to ongoing review and alterations to models used in the rating process.
Šį punktą taikančios kredito įstaigos turi užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų suteikta prieiga prie visos reikiamos iš trečios šalies gautos informacijos, būtinos tikrinant, kaip laikomasi minimalių reikalavimų, ir kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti patikrinimus vietoje, kurie būtų tokios pat apimties kaip ir kredito įstaigoje.
Credit institutions making use of this point shall ensure that the competent authorities have access to all relevant information from the third party that is necessary for examining compliance with the minimum requirements and that the competent authorities may perform on-site examinations to the same extent as within the credit institution.
Vidaus auditas ar kitas lygiavertis nepriklausomas auditorius bent kartą per metus turi peržiūrėti kredito įstaigos reitingų sistemas ir jų veiklą, įskaitant kredito funkcijos operacijas bei PD, LGD, EL ir konvertavimo veiksnių vertinimą.
Internal audit or another comparable independent auditing unit shall review at least annually the credit institution's rating systems and its operations, including the operations of the credit function and the estimation of PDs, LGDs, ELs and conversion factors.
Turi būti žiūrima, kaip laikomasi visų taikytinų minimalių reikalavimų.
Areas of review shall include adherence to all applicable minimum requirements.
KREDITO RIZIKOS MAŽINIMAS 1 dalis – Tinkamumas
CREDIT RISK MITIGATION Part 1- Eligibility
Šioje dalyje išvardijamos tinkamos kredito rizikos mažinimo formos, atitinkančios 92 straipsnio nuostatas.
This part sets out eligible forms of credit risk mitigation for the purposes of Article 92.
Šiame priede:
For the purposes of this Annex:
Užtikrintas skolinimo sandoris – tai bet kuris sandoris, dėl kurio atsiranda užtikrinimo priemone užtikrinta pozicija, neįtraukiant nuostatos, suteikiančios kredito įstaigai teisę dažnai gauti garantines įmokas.
"Secured lending transaction" shall mean any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which does not include a provision conferring upon the credit institution the right to receive margin frequently.
Kapitalo rinkos veikiamas sandoris – tai bet kuris sandoris, dėl kurio atsiranda užtikrinimo priemone užtikrinta pozicija, įtraukiant nuostatą, suteikiančią kredito įstaigai teisę dažnai gauti garantines įmokas.
"Capital market-driven transaction" shall mean any transaction giving rise to an exposure secured by collateral which includes a provision conferring upon the credit institution the right to receive margin frequently.
TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS
FUNDED CREDIT PROTECTION
Balansiniai užskaitymo sandoriai
On-balance sheet netting
Gali būti pripažįstami tinkamais kredito įstaigos ir jos sandorio šalies tarpusavio pretenzijų balansiniai užskaitymo sandoriai.
The on-balance sheet netting of mutual claims between the credit institution and its counterparty may be recognised as eligible.
Nepažeidžiant 5 punkto, tinkamumu laikomas tik abipusių kredito įstaigos ir jos sandorio šalies pinigų likučių užskaitymas.
Without prejudice to point 5, eligibility is limited to reciprocal cash balances between the credit institution and the counterparty.
Remiantis balansinių užskaitymo sandorių sutartimi, pagal riziką įvertintas pozicijas ir – kur tai taikytina – tikėtinų nuostolių sumas galima pakoreguoti tik skolinančios kredito įstaigos paskoloms ir indėliams.
Only loans and deposits of the lending credit institution may be subject to a modification of risk-weighted exposure amounts and, as relevant, expected loss amounts as a result of an on-balance sheet netting agreement.
Pagrindiniai užskaitymo sandoriai, apimantys atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius.
Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions
Kredito įstaigoms, pagal 3 dalį taikančioms išsamųjį finansinės užtikrinimo priemonės metodą, gali būti pripažinti dvišalių užskaitymo sandorių sutarčių, apimančių atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius su sandorio šalimi, rezultatai.
For credit institutions adopting the Financial Collateral Comprehensive Method under Part 3 , the effects of bilateral netting contracts covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market-driven transactions with a counterparty may be recognised.
Nepažeidžiant Direktyvos 2006/.../EB
Without prejudice to Annex II to Directive 2006/.../EC
II priedo, prisiimta užtikrinimo priemonė ir pagal tokias sutartis pasiskolinti vertybiniai popieriai arba biržos prekės pripažįstami, jei jie atitinka 7–11 punktuose aprašytus užtikrinimo priemonėms taikomus reikalavimus.
to be recognised the collateral taken and securities or commodities borrowed within such agreements must comply with the eligibility requirements for collateral set out at points 7 to 11.
Kai kredito įstaigos taikomas rizikos mažinimo metodas yra pagrįstas kredito įstaigos teise parduoti ar išlaikyti turtą, tinkamumas priklauso nuo to, ar pagal riziką įvertintos pozicijos ir – kai taikytina – tikėtinų nuostolių sumos apskaičiuojamos pagal 78–83 arba 84–89 straipsnius.
Where the credit risk mitigation technique used relies on the right of the credit institution to liquidate or retain assets, eligibility depends upon whether risk-weighted exposure amounts, and, as relevant, expected loss amounts, are calculated under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89.
Tinkamumas dar priklauso ir nuo to, ar taikomas paprastasis finansinės užtikrinimo priemonės metodas ar išsamusis finansinės užtikrinimo priemonės metodas pagal 3 dalį.
Eligibility further depends upon whether the Financial Collateral Simple Method is used or the Financial Collateral Comprehensive Method under Part 3.
Kalbant apie atpirkimo sandorius ir vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius, tinkamumą taip pat lemia ir tai, ar sandoris yra įtrauktas į bankinę ar į prekybos knygą.
In relation to repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions, eligibility also depends upon whether the transaction is booked in the non-trading book or the trading book.
Tinkamumas pagal visus būdus ir metodus
Eligibility under all approaches and methods
Pagal visus būdus ir metodus šie finansiniai straipsniai gali būti pripažįstami tinkama užtikrinimo priemone:
The following financial items may be recognised as eligible collateral under all approaches and methods:
indėliai arba grynųjų pinigų atitikmens priemonės skolinančioje kredito įstaigoje;
cash on deposit with, or cash assimilated instruments held by, the lending credit institution;
centrinės valdžios arba centrinių bankų išleisti skolos vertybiniai popieriai, jei tokiems vertybiniams popieriams ECAI ar eksporto kredito agentūra suteikė kredito rizikos vertinimą, kuris pripažįstamas tinkamu 78–83 straipsnių tikslais, ir jei kompetentinga institucija nustatė, kad toks vertinimas sietinas su 4 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu pagal centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijų rizikos vertinimo taisykles, nustatytas 78–83 straipsniuose;
debt securities issued by central governments or central banks, which securities have a credit assessment by an ECAI or export credit agency recognised as eligible for the purposes of Articles 78 to 83 which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 4 or above under the rules for the risk weighting of exposures to central governments and central banks under Articles 78 to 83;
institucijų išleisti skolos vertybiniai popieriai, jei tokiems vertybiniams popieriams reikalavimus atitinkanti ECAI suteikė kredito rizikos vertinimą, kurį kompetentinga institucija nustatė sietinu su 3 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu pagal kredito įstaigų pozicijų rizikos vertinimo taisykles, nustatytas 78–83 straipsniuose;
debt securities issued by institutions, which securities have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to credit institutions under Articles 78 to 83;
kitų emitentų išleisti skolos vertybiniai popieriai, jei tokiems vertybiniams popieriams reikalavimus atitinkanti ECAI suteikė kredito rizikos vertinimą, kurį kompetentinga institucija nustatė sietinu su 3 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu pagal įmonių pozicijų rizikos vertinimo taisykles, nustatytas 78–83 straipsniuose;
debt securities issued by other entities, which securities have a credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83;
skolos vertybiniai popieriai, kuriems reikalavimus atitinkanti ECAI suteikė trumpalaikį kredito rizikos vertinimą, kurį kompetentinga institucija nustatė sietinu su 3 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu pagal trumpalaikių pozicijų rizikos vertinimo taisykles, nustatytas 78–83 straipsniuose; ir
debt securities with a short-term credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step 3 or above under the rules for the risk weighting of short term exposures under Articles 78 to 83;
į pagrindinį indeksą įtrauktos akcijos arba konvertuojamos obligacijos;
equities or convertible bonds that are included in a main index; and
Taikant b papunktį, "centrinės valdžios arba centrinių bankų išleisti skolos vertybiniai popieriai" apima:
For the purposes of point (b), "debt securities issued by central governments or central banks" shall include:
regioninės valdžios arba vietos valdžios išleistus skolos vertybinius popierius, kurių pozicijos pagal 78 – 83 straipsnius traktuojamos kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos;
debt securities issued by regional governments or local authorities, exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;
valstybinio sektoriaus subjektų išleistus skolos vertybinius popierius, kurie traktuojami kaip pozicijos centrinei valdžiai pagal VI priedo 1 dalies 15 punktą;
debt securities issued by public sector entities which are treated as exposures to central governments in accordance with point 15 of Part 1 of Annex VI;
daugiašalių plėtros bankų išleistus skolos vertybinius popierius, kuriems pagal 78–83 straipsnius priskiriamas 0 % rizikos koeficientas; ir
debt securities issued by multilateral development banks to which a 0% risk weight is assigned under Articles 78 to 83; and
tarptautinių organizacijų išleistus skolos vertybinius popierius, kurioms pagal 78–83 straipsnius priskiriamas 0 % rizikos koeficientas;
debt securities issued by international organisations which are assigned a 0% risk weight under Articles 78 to 83.
c papunktyje laikoma, kad institucijų išleisti skolos vertybiniai popieriai apima:
For the purposes of point (c), "debt securities issued by institutions" include:
kitus regioninės valdžios arba vietos valdžios išleistus vertybinius popierius, kai jų pozicijos netraktuojamos pagal 78–83 straipsnius kaip centrinės valdžios, kurios jurisdikcijoje jos yra įsteigtos, pozicijos;
debt securities issued by regional governments or local authorities other than those exposures to which are treated as exposures to the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83;