natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Visoms kitoms pozicijoms turi būti taikomi rizikos koeficientai B skiltyje.
The risk weights in Column B shall be applied to all other positions.
Kredito rizikos mažinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms gali būti pripažįstamas pagal 60–62 punktus.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60 to 62.
Priežiūrinės formulės metodas
Supervisory Formula Method
Atsižvelgiant į 58–59 punktus, pagal priežiūrinės formulės metodą pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos rizikos koeficientas turi būti didesnis iš 7 % arba rizikos koeficiento, taikomo pagal 53 punktą.
Subject to points 58 and 59, under the Supervisory Formula Method, the risk weight for a securitisation position shall be the greater of 7% or the risk weight to be applied in accordance with point 53.
Atsižvelgiant į 58 ir 59 punktus, pozicijos sumai taikytinas rizikos koeficientas turi būti:
Subject to points 58 and 59, the risk weight to be applied to the exposure amount shall be:
Šiose išraiškose Beta [x; a, b] yra kumuliatyvinė beta pasiskirstymo funkcija su a ir b parametrais, įvertintais x atžvilgiu.
In these expressions, Beta [x; a, b] refers to the cumulative beta distribution with parameters a and b evaluated at x.
T (segmento, kuriame yra pozicija, storis) nustatomas kaip a segmento nominaliosios vertės ir b pozicijų verčių pakeistoms vertybiniais popieriais pozicijoms sumos santykis.
T (the thickness of the tranche in which the position is held) is measured as the ratio of (a) the nominal amount of the tranche to (b) the sum of the exposure values of the exposures that have been securitised.
Kapitalizuotosios būsimos pajamos neturi būti įtraukiamos į nustatomą L. Apskaičiuojant padidinimo lygį, išvestinių priemonių, nustatytų IV priede, sandorio šalių mokėtinos sumos, atstovaujančios mažesnio prioriteto segmentus, nei konkretus segmentas, gali būti nustatomos pagal pakeitimo išlaidas (be galimų būsimų kredito pozicijų).
Capitalised future income shall not be included in the measured L. Amounts due by counterparties to derivative instruments listed in Annex IV that represent tranches more junior than the tranche in question may be measured at their current replacement cost (without the potential future credit exposures) in calculating the enhancement level.
N yra faktinis pozicijų skaičius, apskaičiuotas pagal 49 punktą.
N is the effective number of exposures calculated in accordance with point 49.
ELGD – pagal pozicijos svertinis nuostolio įsipareigojimo neįvykdymo atveju vidurkis – apskaičiuojamas taip:
ELGD, the exposure-weighted average loss-given-default, is calculated as follows:
Čia LGDi yra vidutinis LGD, siejamas su visomis pozicijomis ith įsipareigojančiajam asmeniui, jeigu LGD nustatomas pagal 84–89 straipsnius.
where LGDi represents the average LGD associated with all exposures to the ith obligor, where LGD is determined in accordance with Articles 84 to 89.
Pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais atveju 100 % LGD turi būti taikomas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms.
In the case of resecuritisation, an LGD of 100% shall be applied to the securitised positions.
Kai kaupimo būdu pakeitimo vertybiniais popieriais atveju vertinama įsipareigojimų neįvykdymo ir gautinų sumų sumažėjimo rizika (pvz., nuostoliams iš bet kurio šaltinio padengti galima panaudoti bendrą vieną rezervą arba padidinto užtikrinimo priemonę), LGDi įvestis turi būti sudaroma kaip LGD svertinis vidurkis kredito rizikai ir 75 % LGD gautinų sumų sumažėjimo rizikai.
When default and dilution risk for purchased receivables are treated in an aggregate manner within a securitisation (e.g. a single reserve or over-collateralisation is available to cover losses from either source), the LGDi input shall be constructed as a weighted average of the LGD for credit risk and the 75% LGD for dilution risk.
Koeficientai turi išreikšti nesusietus kapitalo poreikius atitinkamai kredito rizikai ir sumažėjimo rizikai.
The weights shall be the stand-alone capital charges for credit risk and dilution risk respectively.
Supaprastinti įvesties duomenys
Simplified inputs
Kredito rizikos mažinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms gali būti pripažįstamas pagal 60, 61 ir 63–67 punktus.
Credit risk mitigation on securitisation positions may be recognised in accordance with points 60, 61 and 63 to 67.
Likvidumo priemonės
Liquidity Facilities
56–59 punktų nuostatos taikomos nustatant pozicijos vertę nereitinguotos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms tam tikrų likvidumo priemonės rūšių pavidalu.
The provisions in points 56 to 59 apply for the purposes of determining the exposure value of an unrated securitisation position in the form of certain types of liquidity facility.
Likvidumo priemonės, kurias galima panaudoti tik bendro rinkos trikdžio atveju
Liquidity Facilities Only Available in the Event of General Market Disruption
Likvidumo priemonės, kuria galima pasinaudoti tik bendro rinkos trikdžio atveju ir kuri tenkina 13 punkte nustatytas "pripažintos likvidumo priemonės" sąlygas, nominaliajai vertei gali būti taikomas 20 % konvertavimo dydis.
A conversion figure of 20% may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that may only be drawn in the event of a general market disruption and that meets the conditions to be an "eligible liquidity facility" set out in point 13.
Grynųjų pinigų avanso priemonės
Cash advance facilities
Likvidumo priemonės, kuri tenkina 15 punkte nustatytus reikalavimus, nominaliajai vertei gali būti taikomas 0 % konvertavimo dydis.
A conversion figure of 0% may be applied to the nominal amount of a liquidity facility that meets the conditions set out in point 15.
Išimtinis vertinimas, kai Kirb negali būti apskaičiuotas.
Exceptional treatment where Kirb cannot be calculated.
Jei kredito įstaigai nėra tikslinga apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijų sumas pakeistoms vertybiniais popieriais pozicijoms, jei jos nebūtų pakeistos vertybiniais popieriais, kredito įstaigai išimties tvarka ir su sąlyga, kad tam pritars kompetentingos institucijos, gali būti leista taikyti 59 punkte nurodytą metodą apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas nereitinguotoms pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms tam tikros likvidumo priemonės pavidalu, kuri atitinka "pripažintos likvidumo priemonės" sąlygas pagal 13 punktą arba atitinka 56 punkto nuostatas.
When it is not practical for the credit institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, a credit institution may, on an exceptional basis and subject to the consent of the competent authorities, temporarily be allowed to apply the method set out in point 59 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of a liquidity facility that meets the conditions to be an "eligible liquidity facility" set out in point 13 or that falls within the terms of point 56.
Didžiausias iš rizikos koeficientų, kurie būtų taikomi pagal 78–83 straipsnius bet kokioms pakeistoms vertybiniais popieriais pozicijoms, jeigu jos nebūtų pakeistos vertybiniais popieriais, gali būti taikomas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai, kuriai taikoma likvidumo priemonė.
The highest risk weight that would be applied under Articles 78 to 83 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by the liquidity facility.
Siekiant nustatyti pozicijos vertę, 50 % konvertavimo dydis gali būti taikomas likvidumo priemonės nominaliajai vertei, jeigu priemonės pradinis terminas yra vieneri metai arba trumpesnis.
To determine the exposure value of the position a conversion figure of 50% may be applied to the nominal amount of the liquidity facility if the facility has an original maturity of one year or less.
Jeigu likvidumo priemonė tenkina 56 punkte nustatytus reikalavimus, gali būti taikomas 20 % konvertavimo dydis.
If the liquidity facility complies with the conditions in point 56 a conversion figure of 20% may be applied.
Kitais atvejais turi būti taikomas 100 % konvertavimo dydis.
In other cases a conversion factor of 100% shall be applied.
Kredito rizikos mažinimo pripažinimas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų atžvilgiu
Recognition of credit risk mitigation in respect of securitisation positions
Tiesioginis kredito užtikrinimas
Funded credit protection
Pripažintas tiesioginis kredito užtikrinimas apsiriboja tuo, kas yra pripažįstama apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas vadovaujantis 78–83 straipsniais, kaip nustatyta pagal 90–93 straipsnius, o pripažinimas priklauso nuo to, ar tenkinami atitinkami minimalūs reikalavimai, kaip nustatyta pagal tuos straipsnius.
Eligible funded protection is limited to that which is eligible for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 as laid down under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements as laid down under those Articles.
Netiesioginis kredito užtikrinimas
Unfunded credit protection
Reikalavimus atitinkantis netiesioginis kredito užtikrinimas ir netiesioginio užtikrinimo teikėjai apsiriboja tuo, kas yra pripažįstama pagal 90–93 straipsnius, o pripažinimas priklauso nuo to, ar tenkinami atitinkami minimalūs reikalavimai, kaip nustatyta pagal tuos straipsnius.
Eligible unfunded credit protection and unfunded protection providers are limited to those which are eligible under Articles 90 to 93 and recognition is subject to compliance with the relevant minimum requirements laid down under those Articles.
Kapitalo poreikio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms su kredito rizikos mažinimu apskaičiavimas
Calculation of capital requirements for securitisation positions with credit risk mitigation
Jeigu pagal riziką įvertintos pozicijų sumos apskaičiuojamos reitingais pagrįstu metodu, pozicijos vertė ir (arba) pagal riziką įvertinta pozicijos suma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai, kurios atžvilgiu kredito užtikrinimas buvo gautas, gali būti pakeistos pagal VIII priedo nuostatas, tiek, kiek jos taikomos pagal riziką įvertintų pozicijų sumų apskaičiavimui pagal 78–83 straipsnius.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Ratings Based Method, the exposure value and/or the risk-weighted exposure amount for a securitisation position in respect of which credit protection has been obtained may be modified in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83.
Priežiūrinės formulės metodas – visiškas kredito užtikrinimas
Supervisory Formula Method – full credit protection
Jeigu pagal riziką įvertintos pozicijų sumos yra apskaičiuojamos priežiūrinės formulės metodu, kredito įstaiga turi nustatyti pozicijos "faktinį rizikos koeficientą".
Where risk-weighted exposure amounts are calculated using the Supervisory Formula Method, the credit institution shall determine the "effective risk weight" of the position.
Ji tai turi daryti pozicijos pagal riziką įvertintą pozicijos sumą dalydama iš pozicijos vertės ir gautą rezultatą daugindama iš 100.
It shall do this by dividing the risk-weighted exposure amount of the position by the exposure value of the position and multiplying the result by 100.
Esant tiesioginiam kredito užtikrinimui, pagal riziką įvertinta pozicijos suma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai turi būti apskaičiuojama dauginant koreguotą tiesioginio užtikrinimo priemonės pozicijos vertę (E*, kaip apskaičiuota pagal 90–93 straipsnius dėl pagal riziką įvertintų pozicijų sumų apskaičiavimo pagal 78–83 straipsnius, pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos sumą prilyginant E) iš faktinio rizikos koeficiento.
In the case of funded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying the funded protection-adjusted exposure amount of the position (E*, as calculated under Articles 90 to 93 for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E) by the effective risk weight.
Esant netiesioginiam kredito užtikrinimui, pagal riziką įvertinta pozicijos suma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai turi būti apskaičiuojama dauginant GA (užtikrinimo priemonės vertė koreguota pagal bet kokį valiutos nesutapimą ir terminų nesutapimą pagal VIII priedo nuostatas) iš užtikrinimo teikėjo rizikos koeficiento; ir gautą rezultatą pridedant prie sumos, kuri gauta padauginus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos sumą, atimant GA, iš faktinio rizikos koeficiento.
In the case of unfunded credit protection, the risk-weighted exposure amount of the securitisation position shall be calculated by multiplying GA (the amount of the protection adjusted for any currency mismatch and maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) by the risk weight of the protection provider; and adding this to the amount arrived at by multiplying the amount of the securitisation position minus GA by the effective risk weight.
Priežiūrinės formulės metodas – dalinis užtikrinimas
Supervisory formula method – partial protection
Jeigu kredito rizikos mažinimas apima "pirmąjį nuostolį" arba nuostolius proporcingai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai, kredito įstaiga gali taikyti 63–65 punktus.
If the credit risk mitigation covers the "first loss" or losses on a proportional basis on the securitisation position, the credit institution may apply points 63 to 65.
Kitais atvejais kredito įstaiga vertina pakeitimo vertybiniais popieriais poziciją kaip dvi ar daugiau negu dvi pozicijas, kurių nepadengta dalis laikoma žemesnės kredito kokybės pozicija.
In other cases, the credit institution shall treat the securitisation position as two or more positions with the uncovered portion being considered the position with the lower credit quality.
Apskaičiuojant pagal riziką įvertintą pozicijos sumą šiai pozicijai, turi būti taikomos 52–54 punktų nuostatos su pakeitimais, pagal kuriuos T turi būti keičiamas į e* tiesioginio kredito užtikrinimo atveju; ir į T-g netiesioginio kredito užtikrinimo atveju, kur e* žymi E* ir visos pagrindinės grupės tariamosios sumos santykį, kur E* yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos koreguota pozicijos vertė, apskaičiuota pagal VIII priedo nuostatas, tiek, kiek jos taikomos skaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas pagal 78–83 straipsnius, kai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija yra E; ir g yra kredito užtikrinimo nominaliosios vertės (koreguotos pagal bet kokį valiutos arba terminų nesutapimą pagal VIII priedo nuostatas) ir pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų verčių sumos santykis.
For the purposes of calculating the risk-weighted exposure amount for this position, the provisions in points 52 to 54 shall apply subject to the modifications that "T" shall be adjusted to e* in the case of funded credit protection; and to T-g in the case of unfunded credit protection, where e* denotes the ratio of E* to the total notional amount of the underlying pool, where E* is the adjusted exposure amount of the securitisation position calculated in accordance with the provisions of Annex VIII as they apply for the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 taking the amount of the securitisation position to be E; and g is the ratio of the nominal amount of credit protection (adjusted for any currency or maturity mismatch in accordance with the provisions of Annex VIII) to the sum of the exposure amounts of the securitised exposures.
Netiesioginio kredito užtikrinimo atveju užtikrinimo teikėjo rizikos koeficientas taikomas tai pozicijos daliai, kuri nepatenka į koreguotą vertę T.
In the case of unfunded credit protection the risk weight of the protection provider shall be applied to that portion of the position not falling within the adjusted value of "T".
Be pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, apskaičiuotų pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms, iš kredito įstaigos iniciatorės turi būti reikalaujama apskaičiuoti pagal riziką įvertintas pozicijų sumas pagal metodiką, kuri nustatyta 16–33 punktuose, kai ji parduoda atnaujinamas pozicijas pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, esant numatytai išankstinės amortizacijos nuostatai.
In addition to the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its securitisation positions, an originator credit institution shall be required to calculate a risk-weighted exposure amount according to the methodology set out in points 16 to 33 when it sells revolving exposures into a securitisation that contains an early amortisation provision.
68 punkto tikslais 70–71 punktai turi pakeisti 19–20 punktus.
For the purposes of point 68, points 70 and 71 shall replace points 19 and 20.
Šiose nuostatose "iniciatoriaus dalis" turi būti suma, kurią sudaro:
For the purposes of these provisions, "originators interest" shall be the sum of:
panaudotų sumų, parduodamų pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, grupės tokios tariamosios dalies pozicijos vertė, kai ši tariamoji dalis visos grupės, parduodamos struktūrai, atžvilgiu nustato dalį iš pagrindinės sumos grąžinimų ir palūkanų surinkimo sugeneruotų pinigų srautų, ir kitos susijusios sumos, kurių negalima panaudoti atlikti mokėjimus tiems, kurie turi pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas pakeitimo vertybiniais popieriais atveju, plius
the exposure value of that notional Part of a pool of drawn amounts sold into a securitisation, the proportion of which in relation to the amount of the total pool sold into the structure determines the proportion of the cash flows generated by principal and interest collections and other associated amounts which are not available to make payments to those having securitisation positions in the securitisation; plus
kredito linijų, kai panaudotos sumos parduodamos pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, nepanaudotų sumų grupės, tokios dalies pozicijų vertė, kai ši dalis visų tokių nepanaudotų sumų atžvilgiu yra tokia pati kaip ir pozicijos vertės, aprašytos a punkte, ir grupės panaudotų sumų, parduotų pakeitimui vertybiniais popieriais tikslais, pozicijos vertės santykis.
the exposure value of that Part of the pool of undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, the proportion of which to the total amount of such undrawn amounts is the same as the proportion of the exposure value described in point (a) to the exposure value of the pool of drawn amounts sold into the securitisation.
Kad palūkanos būtų laikomos iniciatorės palūkanomis, jos negali būti subordinuotos su investuotojo palūkanomis.
To qualify as such, the originator's interest may not be subordinate to the investors' interest.
"Investuotojų dalis" yra panaudotų sumų, kurios nepatenka į a punktą, grupės tariamosios dalies pozicijos vertė, pridėjus kredito linijų, kai panaudotos sumos parduodamos pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, nepanaudotų sumų grupės dalies, nepatenkančios į b punktą, pozicijų vertę.
"Investors' interest" means the exposure value of the notional part of the pool of drawn amounts not falling within point (a) plus the exposure value of that part of the pool of undrawn amounts of credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, not falling within point (b).
Kredito įstaigos iniciatorės pozicija, siejama su jos teisėmis tos iniciatoriaus dalies, kuri aprašyta 70 punkto a papunktyje, atžvilgiu turi būti laikoma ne pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, bet proporcinga pozicija pakeistų vertybiniais popieriais panaudotų sumų pozicijų atžvilgiu, jei jos nebūtų pakeistos vertybiniais popieriais, suma, kuri prilygsta sumai, aprašytai 70 punkto a papunktyje.
The exposure of the originator credit institution associated with its rights in respect of that Part of the originator's interest described in point 70(a) shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised drawn amounts exposures as if they had not been securitised in an amount equal to that described in point 70(a).
Turi būti laikoma, kad kredito įstaiga iniciatorė taip pat turi proporcingą poziciją kredito linijų, kurių panaudotos sumos buvo parduotos pakeitimo vertybiniais popieriais tikslais, nepanaudotų sumų atžvilgiu, ta suma, kuri prilygsta sumai, apibūdintai 70 punkto b papunktyje.
The originator credit institution shall also be considered to have a pro rata exposure to the undrawn amounts of the credit lines, the drawn amounts of which have been sold into the securitisation, in an amount equal to that described in point 70(b).
Pagal riziką įvertinta pozicijos suma pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijai, kuriai priskiriamas 1 250 % rizikos koeficientas, gali būti sumažinta 12,5 karto bet kokios vertės koregavimo, kurį daro kredito įstaiga pakeistų vertybiniais popieriais pozicijų atžvilgiu, suma.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position to which a 1 250% risk weight is assigned may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the securitised exposures.
Tiek, kiek atsižvelgiama į vertės koregavimus šiam tikslui, neturi būti atsižvelgiama į apskaičiavimą, nustatytą VII priedo 1 dalies 36 punkte.
To the extent that value adjustments are taken account of for this purpose they shall not be taken account of for the purposes of the calculation indicated in Annex VII, Part 1, point 36.
Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal riziką įvertinta pozicijos suma gali būti sumažinta 12,5 karto bet kokio vertės koregavimo, kurį daro kredito įstaiga tos pozicijos atžvilgiu, suma.
The risk-weighted exposure amount of a securitisation position may be reduced by 12,5 times the amount of any value adjustments made by the credit institution in respect of the position.
Kaip numatyta 66 straipsnio 2 dalyje dėl pakeitimo vertybiniais popieriai pozicijų, kurioms taikomas 1250 % rizikos koeficientas, kredito įstaigos gali, užuot įtraukusios poziciją į savo pagal riziką įvertintų pozicijų sumų apskaičiavimą, atimti iš nuosavų lėšų pozicijos vertę.
As provided in Article 66(2), in respect of a securitisation position in respect of which a 1 250% risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position.
74 punkte:
For the purposes of point 74:
pozicijos vertė gali būti išvedama iš pagal riziką įvertintų pozicijų sumų, atsižvelgiant į bet kokį sumažinimą pagal 72 ir 73 punktus;
the exposure value of the position may be derived from the risk-weighted exposure amounts taking into account any reductions made in accordance with points 72 and 73;
pozicijos vertės apskaičiavimas gali atspindėti pripažintą tiesioginį užtikrinimą tokiu būdu, kuris suderinamas su 60–67 punktuose nurodyta metodika; ir
the calculation of the exposure value may reflect eligible funded protection in a manner consistent with the methodology prescribed in points 60 to 67; and
jeigu priežiūrinės formulės metodas naudojamas pagal riziką įvertintoms pozicijų sumoms apskaičiuoti ir L < KIRBR ir [L+T] > KIRBR, pozicija gali būti vertinama kaip dvi pozicijos, kur L lygi KIRBR didesnio prioriteto pozicijoms.
where the Supervisory Formula Method is used to calculate risk-weighted exposure amounts and L < KIRBR and [L+T] > KIRBR the position may be treated as two positions with L equal to KIRBR for the more senior of the positions.
Jeigu kredito įstaiga pasinaudoja alternatyva, nurodyta 74 punkte, 12,5 karto didesnė suma nei ta, kuri atimama pagal tą punktą, turi būti 45 punkto tikslais atimama iš sumos, nurodytos 45 punkte, kaip didžiausios pagal riziką įvertintos pozicijos sumos, kurią turi apskaičiuoti ten nurodytos kredito įstaigos.
Where a credit institution makes use of the alternative indicated in point 74, 12,5 times the amount deducted in accordance with that point shall, for the purposes of point 45, be subtracted from the amount specified in point 45 as the maximum risk-weighted exposure amount to be calculated by the credit institutions there indicated.