natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių pozicijoms ir jei ji patikimu būdu gali išskaidyti savo tikėtino nuostolio (EL) įverčius įsigytoms įmonių gautinoms sumoms į PD ir LGD, galima naudoti PD įvertį.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used
Įsipareigojančiųjų asmenų PD įsipareigojimo neįvykdymo atveju yra 100 %.
The PD of obligors in default shall be 100%.
Tačiau, esant sumažėjimo rizikai, kompetentingos institucijos gali pripažinti atitinkančiais reikalavimus kitus nei nurodyta VIII priedo 1 dalyje netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjus.
For dilution risk, however, competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kredito įstaigos, naudojančios savus LGD įverčius, gali pripažinti netiesioginį kredito užtikrinimą, pakoreguodamos PD pagal 10 punktą.
Credit institutions using own LGD estimates may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject to point 10.
Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai PD nustatomas lygus EL įverčiui įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai.
For dilution risk of purchased corporate receivables, PD shall be set equal to EL estimate for dilution risk.
Kai kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių pozicijoms ir jei ji gali patikimu būdu išskaidyti savo EL įvertį įsigytų įmonių gautinų sumų sumažėjimo rizikai į PD ir LGD, galima naudoti PD įvertį.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for dilution risk of purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the PD estimate may be used.
Kredito įstaigos gali pripažinti atitinkančiu reikalavimus netiesioginį kredito užtikrinimą PD vertėje pagal 90–93 straipsnių nuostatas.
Credit institutions may recognise unfunded credit protection in the PD in accordance with the provisions of Articles 90 to 93.
Kompetentingos institucijos taip pat gali pripažinti atitinkančiais reikalavimus kitus nei nurodyta VIII priedo 1 dalyje netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjus.
Competent authorities may recognise as eligible unfunded credit protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kai kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įsigytų įmonių gautinų sumų sumažėjimo rizikai, ji gali pripažinti atitinkančiu reikalavimus netiesioginį kredito užtikrinimą, koreguodama PD pagal 10 punktą.
If a credit institution is permitted to use own LGD estimates for dilution risk of purchased corporate receivables, it may recognise unfunded credit protection by adjusting PDs subject of point 10.
Kredito įstaigos taiko šias LGD vertes:
Credit institutions shall use the following LGD values:
didesnio prioriteto pozicijoms be pripažintos užtikrinimo priemonės – 45 %;
Senior exposures without eligible collateral: 45%;
subordinuotoms pozicijoms be pripažintos užtikrinimo priemonės – 75 %;
Subordinated exposures without eligible collateral: 75%;
kredito įstaigos gali pripažinti atitinkančiu reikalavimus tiesioginį ir netiesioginį kredito užtikrinimą LGD vertėje pagal 90–93 straipsnius;
Credit institutions may recognise funded and unfunded credit protection in the LGD in accordance with Articles 90 to 93;
padengtoms obligacijoms, kurios apibrėžtos VI priedo 1 dalies 68–70 punktuose, gali būti priskirta 12,5 % LGD vertė;
Covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 12,5%;
didesnio prioriteto įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kai kredito įstaiga negali įrodyti, kad jos PD įverčiai atitinka minimalius reikalavimus, išdėstytus 4 dalyje, – 45 %;
For senior purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 45%;
subordinuotoms įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kai kredito įstaiga negali įrodyti, kad jos PD įverčiai atitinka minimalius reikalavimus, išdėstytus 4 dalyje, – 100 %; ir
For subordinated purchased corporate receivables exposures where a credit institution cannot demonstrate that its PD estimates meet the minimum requirements set out in Part 4: 100%; and
įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai – 75 %.
For dilution risk of purchased corporate receivables: 75%.
Padengtoms obligacijoms, kurios apibrėžtos VI priedo 1 dalies 68–70 punktuose, iki 2010 m. gruodžio 31 d. gali būti priskirta 11,25 % LGD vertė:
Until 31 December 2010, covered bonds as defined in Annex VI, Part 1, points 68 to 70 may be assigned an LGD value of 11,25% if:
turtas, kaip apibrėžta VI priedo 1 dalies 68 punkto a–c papunkčiuose, užtikrinantis obligacijas, atitinka 1 kredito kokybės žingsnį, kaip aprašoma tame priede;
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(a) to (c) collateralising the bonds all qualify for credit quality step 1 as set out in that Annex;
kai turtas, apibrėžtas VI priedo 1 dalies 68 punkto d–e papunkčiuose, naudojamas kaip užtikrinimo priemonė, atitinkamos aukštesnės ribos, nustatytos minėtuose papunkčiuose, yra 10 % neapmokėtų obligacijų nominalios sumos;
where assets set out in Annex VI, Part 1, point 68(d) and (e) are used as collateral, the respective upper limits laid down in each of those points is 10% of the nominal amount of the outstanding issue;
turtas, apibrėžtas VI priedo 1 dalies 68 punkto f papunktyje, nenaudojamas kaip užtikrinimo priemonė; arba
assets as set out in Annex VI, Part 1, point 68(f) are not used as collateral; or
padengtas obligacijas įvertina paskirta ECAI ir priskiria prie palankiausios kredito rizikos vertinimo kategorijos, kurią ECAI gali suteikti padengtoms obligacijoms.
the covered bonds are the subject of a credit assessment by a nominated ECAI, and the ECAI places them in the most favourable category of credit assessment that the ECAI could make in respect of covered bonds.
Iki 2010 m. gruodžio 31 d. ši išimtis turi būti peržiūrima ir, atlikus peržiūrą, Komisija gali pateikti pasiūlymus pagal 151 straipsnio 2 dalyje pateiktą metodą.
By 31 December 2010, this derogation shall be reviewed and consequent to such review the Commission may make proposals in accordance with the procedure referred to in Article 151(2).
Neatsižvelgiant į 8 punktą, gautinų sumų sumažėjimo ir įsipareigojimų neįvykdymo rizikai, jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus įmonių pozicijų LGD įverčius ir jei ji patikimu būdu gali išskaidyti savo tikėtino nuostolio (EL) įverčius įsigytoms įmonių gautinoms sumoms į PD ir LGD, įsigytoms įmonių gautinoms sumoms galima naudoti LGD įvertį.
Notwithstanding point 8, for dilution and default risk if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for corporate exposures and it can decompose its EL estimates for purchased corporate receivables into PDs and LGDs in a reliable manner, the LGD estimate for purchased corporate receivables may be used.
Neatsižvelgiant į 8 punktą, jei kredito įstaigai leidžiama taikyti savus LGD įverčius įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas atitinkančiu reikalavimus pakoreguojant PD ir (arba) LGD įverčius pagal minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalyje, ir gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą.
Notwithstanding point 8, if a credit institution is permitted to use own LGD estimates for exposures to corporates, institutions, central governments and central banks, unfunded credit protection may be recognised by adjusting PD and/or LGD subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Kredito įstaiga garantuotoms pozicijoms negali priskirti pakoreguoto PD ar LGD taip, kad pakoreguotas rizikos koeficientas būtų mažesnis už palyginamos tiesioginės garanto pozicijos rizikos koeficientą.
A credit institution shall not assign guaranteed exposures an adjusted PD or LGD such that the adjusted risk weight would be lower than that of a comparable, direct exposure to the guarantor.
Neatsižvelgiant į 8 ir 10 punktus, taikant 1 dalies 4 punktą, užtikrinimo teikėjo palyginamos tiesioginės pozicijos LGD turi būti arba garanto, arba įsipareigojančiojo asmens neapdraustos priemonės LGD priklausomai nuo to, ar nuo garanto, ar nuo įsipareigojančiojo asmens finansinės padėties, atsižvelgiant į turimus įrodymus ir garantijos struktūrą, priklausytų grąžintina suma ir garanto, ir įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo atveju apdrausto sandorio galiojimo metu.
Notwithstanding points 8 and 10, for the purposes of Part 1, point 4, the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
Kredito įstaigos, kurioms leidžiama taikyti savus LGD įverčius ir (arba) savus konvertavimo veiksnius įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijoms, kiekvienai iš šių pozicijų apskaičiuoja M taip, kaip nurodyta a–e papunkčiuose ir laikydamosi 14–16 punktų.
Credit institutions permitted to use own LGDs and/or own conversion factors for exposures to corporates, institutions or central governments and central banks shall calculate M for each of these exposures as set out in (a) to (e) and subject to points 14 to 16.
Visais atvejais M neviršija 5 metų:
In all cases, M shall be no greater than 5 years:
Priemonei pagal pinigų srautų planą M apskaičiuojamas pagal šią formulę:
For an instrument subject to a cash flow schedule, M shall be calculated according to the following formula:
kur CFt žymi pinigų srautus (pagrindinius, palūkanų mokėjimus ir įmokas), kuriuos įsipareigojantysis asmuo įsipareigoja mokėti t laikotarpiu;
where CFt denotes the cash flows (principal, interest payments and fees) contractually payable by the obligor in period t;
Išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms taikomas pagrindinis užskaitymo sandoris, M lygus pozicijos termino iki sandorio galiojimo pabaigos svertiniam vidurkiui ir yra bent vieneri metai.
For derivatives subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the exposure, where M shall be at least 1 year.
Įvertinant terminą, naudojama kiekvienos pozicijos tariamoji suma;
The notional amount of each exposure shall be used for weighting the maturity;
Pozicijoms, kurios atsiranda dėl visiškai ar dalinai užtikrintų išvestinių finansinių priemonių (išvardintų IV priede) sandorių arba dėl visiškai ar dalinai užtikrintų garantinės įmokos skolinimo sandorių, kuriems taikomas pagrindinis užskaitymo sandoris, M lygus sandorio termino iki jo galiojimo pabaigos svertiniam vidurkiui ir yra bent 10 dienų.
For exposures arising from fully or nearly-fully collateralised derivative instruments (listed in Annex IV) transactions and fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions which are subject to a master netting agreement, M shall be the weighted average remaining maturity of the transactions where M shall be at least 10 days.
Įvertinant terminą, naudojama kiekvieno sandorio tariamoji suma;
The notional amount of each transaction shall be used for weighting the maturity;
Bet kuriai kitai, nei paminėta šiame punkte, priemonei arba kai kredito įstaiga negali apskaičiuoti M, kaip nurodyta a papunktyje, M yra didžiausias likęs laikotarpis (metais), per kurį įsipareigojančiajam asmeniui leidžiama visiškai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, ir negali būti mažesnis kaip 1 metai;
For any other instrument than those mentioned in this point or when a credit institution is not in a position to calculate M as set out in (a), M shall be the maximum remaining time (in years) that the obligor is permitted to take to fully discharge its contractual obligations, where M shall be at least 1 year ;
kredito įstaigų, pozicijų vertėms skaičiuoti naudojančių vidaus modelio metodą, kuris nurodytas III priedo 6 dalyje, M skaičiuojamas pagal žemiau pateiktą formulę pozicijoms, kurioms jos taiko šį metodą ir kurių ilgiausio užskaitos grupės sandorio laikotarpio svertinis vidurkis yra ilgesnis nei vieni metai:
for credit institutions using the Internal Model Method set out in Annex III, Part 6 to calculate the exposure values, M shall be calculated for exposures to which they apply this method and for which the maturity of the longest-dated contract contained in the netting set is greater than one year according to the following formula:
dfk = nerizikingas diskonto faktorius ateities laikotarpiui tk, kiti simboliai aprašyti III priedo 6 dalyje.
df = the risk-free discount factor for future time period tk and the remaining symbols are defined in Annex III, Part 6.
Nepaisant 13 punkto f papunkčio pirmoje pastraipoje aprašytų sąlygų, kredito įstaiga, naudojanti vidaus modelį, vienpusio kredito vertinimo koregavimo (CVA) skaičiavimui, pritarus kompetentingoms įstaigoms, kaip M gali naudoti pagal vidaus modelį apskaičiuotą kredito efektyvią trukmę.
Notwithstanding the first paragraph of point 13(f), a credit institution that uses an internal model to calculate a one-sided credit valuation adjustment (CVA) may use, subject to the approval of the competent authorities, the effective credit duration estimated by the internal model as M.
Pagal 14 punktą užskaitos grupėms, kurių originalus sandorių terminas yra mažesnis nei vieni metai, taikoma a papunktyje nurodyta formulė; ir
Subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and
taikant 1 dalies 4 punktą M yra kredito apsaugos efektyvus terminas bent 1 metus.
for the purposes of Part 1, point 4, M shall be the effective maturity of the credit protection but at least 1 year.
Neatsižvelgiant į 13 punkto a, b, d ir e papunkčius M lygus mažiausiai 1 dienai:
Notwithstanding point 13(a), (b), (d) and (e), M shall be at least one-day for:
IV priede numatytoms visiškai ar dalinai užtikrintoms išvestinėms finansinėms priemonėms;
fully or nearly-fully collateralised derivative instruments listed in Annex IV;
visiškai ar dalinai užtikrintiems garantinės įmokos skolinimo sandoriams; ir
fully or nearly-fully collateralised margin lending transactions; and
atpirkimo sandoriams, vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams,
repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions
su sąlyga, kad dokumentus reikia kasdien ir iš naujo įvertinti peržiūrint įnašus ir kad juose numatytos nuostatos, leidžiančios nedelsiant likviduoti ar sumažinti užtikrinimo priemonę įsipareigojimų neįvykdymo atvejais arba kai įnašų nėra.
provided the documentation requires daily re-margining and daily revaluation and includes provisions that allow for the prompt liquidation or setoff of collateral in the event of default or failure to re-margin.
Be to, kompetentingų institucijų nurodytoms kitoms trumpalaikėms pozicijoms, kuriomis kredito įstaigos nuolat nefinansuoja įsipareigojančiojo asmens, M yra mažiausiai 1 diena.
In addition, for other short-term exposures specified by the competent authorities which are not Part of the credit institution's ongoing financing of the obligor, M shall be at least one-day.
Kiekvienu atveju atidžiai peržiūrimos atskiros aplinkybės.
A careful review of the particular circumstances shall be made in each case.
Terminų nesutapimai vertinami 90–93 straipsniuose nurodytu būdu.
Maturity mismatches shall be treated as specified in Articles 90 to 93.
Pozicijos PD yra ne mažesnė kaip 0,03 %.
The PD of an exposure shall be at least 0,03%.
Įsipareigojančiųjų asmenų PD arba, kai taikomas įsipareigojimų metodas, pozicijoms įsipareigojimų neįvykdymo atveju PD lygus 100 %.
The PD of obligors or, where an obligation approach is used, of exposures in default shall be 100%.
Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai PD nustatomas lygus EL įverčiui gautinų sumų sumažėjimo rizikai.
For dilution risk of purchased receivables PD shall be set equal to EL estimates for dilution risk.
Netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas atitinkančiu reikalavimus pagal 22 punktą pakoreguojant įsipareigojimų neįvykdymo tikimybes (PD).
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PDs subject to point 22.
Sumažėjimo rizikai, kai kredito įstaigos netaiko savų LGD įverčių, galioja ir 90 – 93 straipsniai; šiuo atveju kompetentingos institucijos gali pripažinti tinkamais ir kitus netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjus nei nurodyta VIII priedo 1 dalyje.
For dilution risk, where credit institutions do not use own estimates of LGDs, this shall be subject to compliance with Articles 90 to 93; for this purpose competent authorities may recognise as eligible unfunded protection providers other than those indicated in Annex VIII, Part 1.
Kredito įstaigos naudoja savus LGD įverčius, atsižvelgdamos į minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalyje, ir gavusios kompetentingų institucijų leidimą.
Credit institutions shall provide own estimates of LGDs subject to minimum requirements as specified in Part 4 and approval of competent authorities.
Įsigytų gautinų sumų sumažėjimo rizikai naudojama 75 % LGD vertė.
For dilution risk of purchased receivables, an LGD value of 75% shall be used.
Netiesioginis kredito užtikrinimas gali būti pripažintas atitinkančiu reikalavimus, pakoreguojant PD ar LGD įverčius, kad jie atitiktų minimalius reikalavimus, kaip nurodyta 4 dalies 99–104 punktuose, ir gavus kompetentingų institucijų leidimą dėl atskiros pozicijos arba dėl pozicijų grupės.
Unfunded credit protection may be recognised as eligible by adjusting PD or LGD estimates subject to minimum requirements as specified in Part 4, points 99 to 104 and approval of competent authorities either in support of an individual exposure or a pool of exposures.
Nepaisant 22 punkto, taikant 1 dalies 11 punktą, garanto užtikrinimo teikėjo palyginamos tiesioginės pozicijos LGD turi būti arba garanto, arba įsipareigojančiojo asmens neapdraustos priemonės LGD priklausomai nuo to, ar nuo garanto, ar nuo įsipareigojančiojo asmens finansinės padėties, atsižvelgiant į turimus įrodymus ir garantijos struktūrą, priklausytų grąžintina suma ir garanto, ir įsipareigojančiojo asmens įsipareigojimų neįvykdymo atveju sandorio galiojimo metu.
Notwithstanding point 22, for the purposes of Part 1, point 11 the LGD of a comparable direct exposure to the protection provider shall either be the LGD associated with an unhedged facility to the guarantor or the unhedged facility of the obligor, depending upon whether, in the event both the guarantor and obligor default during the life of the hedged transaction, available evidence and the structure of the guarantee indicate that the amount recovered would depend on the financial condition of the guarantor or obligor, respectively.
NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS PD/LGD METODAS
EQUITY EXPOSURES SUBJECT TO PD/LGD METHOD
PD nustatomos pagal įmonių pozicijų metodą.
PDs shall be determined according to the methods for corporate exposures.
Taikomos šios minimalios PD vertės:
The following minimum PDs shall apply:
0,09 % nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje, kai investicija yra ilgalaikio bendradarbiavimo su klientu rezultatas;
0,09% for exchange traded equity exposures where the investment is part of a long-term customer relationship;
0,09 % nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis neprekiaujama biržoje, kai investicijų grąža grindžiama reguliariais ir periodiniais pinigų srautais, kurių šaltiniai yra kiti nei kapitalo prieaugis;
0,09% for non-exchange traded equity exposures where the returns on the investment are based on regular and periodic cash flows not derived from capital gains;
0,40 % nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kuriomis prekiaujama biržoje, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 20 punkte; ir
0,40% for exchange traded equity exposures including other short positions as set out in part 1, point 20; and
1,25 % visoms kitoms nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, įskaitant kitas trumpalaikes pozicijas, kaip nurodyta 1 dalies 20 punkte.
1,25% for all other equity exposures including other short positions as set out in Part 1, point 20.
Privataus kapitalo nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pakankamai diversifikuotuose portfeliuose gali būti priskiriamas 65 % LGD.
Private equity exposures in sufficiently diversified portfolios may be assigned an LGD of 65%.
Visoms kitoms pozicijoms priskiriamas 90 % LGD.
All other exposures shall be assigned an LGD of 90%.
Visoms pozicijoms priskiriamas M lygus 5 metams.
M assigned to all exposures shall be 5 years.
3 dalis – Pozicijos vertė
Part 3 – Exposure value
ĮMONIŲ, INSTITUCIJŲ, CENTRINĖS VALDŽIOS IR CENTRINIŲ BANKŲ POZICIJOS IR MAŽMENINĖS POZICIJOS
EXPOSURES TO CORPORATES, INSTITUTIONS, CENTRAL GOVERNMENTS AND CENTRAL BANKS AND RETAIL EXPOSURES.
Jei nenurodyta kitaip, balansinių pozicijų vertė nustatoma iš jos neatimant vertės koregavimų.
Unless noted otherwise, the exposure value of on-balance sheet exposures shall be measured gross of value adjustments.
Ši taisyklė taip pat taikoma turtui, įsigytam už kitokią kainą, nei grąžintina suma.
This rule also applies to assets purchased at a price different than the amount owed.
Įsigytam turtui grąžintinos sumos ir kredito įstaigų balanse parodytos grynosios vertės skirtumas yra laikomas diskontu, jei grąžintina suma yra didesnė, ir premija, jei ta suma yra mažesnė.
For purchased assets, the difference between the amount owed and the net value recorded on the balance-sheet of credit institutions is denoted discount if the amount owed is larger, and premium if it is smaller.
Kai kredito įstaigos atpirkimo sandoriams arba vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams taiko pagrindinio užskaitymo sandorio principus, pozicijos vertė apskaičiuojama pagal 90–93 straipsnius.
Where credit institutions use Master netting agreements in relation to repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the exposure value shall be calculated in accordance with Articles 90 to 93.
Balansiniam paskolų ir indėlių užskaitymui kredito įstaigos taiko 90–93 straipsniuose nurodytus pozicijos vertės apskaičiavimo metodus.
For on-balance sheet netting of loans and deposits, credit institutions shall apply for the calculation of the exposure value the methods set out in Articles 90 to 93.
Lizingo (finansinės nuomos) vertė lygi diskontuotoms minimalioms lizingo (finansinės nuomos) įmokoms.
The exposure value for leases shall be the discounted minimum lease payments.
Minimalios lizingo (finansinės nuomos) įmokos yra mokėjimai per lizingo (finansinės nuomos) laikotarpį, kuriuos nuomininkas privalo ar gali įgyti pareigą mokėti, ir bet kokia palanki įsigijimo teisė (t.y. teisė, kuria greičiausiai bus pasinaudota).
"Minimum lease payments" are the payments over the lease term that the lessee is or can be required to make and any bargain option (i.e. option the exercise of which is reasonably certain).
Bet kokia garantuota likutinė vertė, atitinkanti VIII priedo 1 dalies 26 – 28 punktų sąlygas dėl užtikrinimo teikėjų pripažinimo ir minimalius reikalavimus pripažinti kitus garantijų tipus, pateiktus VIII priedo 2 dalies 14–19 punktuose, taip pat turi būti įtraukiama į minimalias lizingo (finansinės nuomos) įmokas.
Any guaranteed residual value fulfilling the set of conditions in Annex VIII, Part 1, points 26 to 28 regarding the eligibility of protection providers as well as the minimum requirements for recognising other types of guarantees provided in Annex VIII, Part 2, points 14 to 19 should also be included in the minimum lease payments.
Straipsnių, nurodytų IV priede, pozicijos vertė apskaičiuojama pagal III priede išdėstytus metodus.
In the case of any item listed in Annex IV, the exposure value shall be determined by the methods set out in Annex III.