natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jei, nustatant LGD įvertį, atsižvelgiama į užtikrinimo priemonės buvimą, kredito įstaigos privalo parengti vidinius užtikrinimo priemonės valdymo, teisinio tikrumo ir rizikos valdymo reikalavimus, kurie bendrai atitiktų išdėstytus VIII priedo 2 dalyje.
To the extent that LGD estimates take into account the existence of collateral, credit institutions must establish internal requirements for collateral management, legal certainty and risk management that are generally consistent with those set out in Annex VIII, Part 2.
Kai kredito įstaiga pripažįsta užtikrinimo priemonę, nustatydama sandorio šalies kredito rizikos pozicijos vertę pagal III priedo 5 arba 6 antraštinę dalį, skaičiuojant LGD neturi būti atsižvelgiama į jokią sumą, kurią tikimasi susigrąžinti iš užstato.
To the extent that a credit institution recognises collateral for determining the exposure value for counterparty credit risk according to Annex III, Part 5 or 6, any amount expected to be recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates.
Specialiais pozicijų, esant įsipareigojimų neįvykdymui, atvejais kredito įstaiga kiekvienai pozicijai turi taikyti savo tiksliausio tikėtino nuostolio įvertinimo sumą, atsižvelgdama į dabartines ekonomikos aplinkybes ir pozicijos statusą ir papildomų netikėtų nuostolių per susigrąžinimo periodą galimybę.
For the specific case of exposures already in default, the credit institution shall use the sum of its best estimate of expected loss for each exposure given current economic circumstances and exposure status and the possibility of additional unexpected losses during the recovery period.
Jei nesumokėtos vėluojančios įmokos kapitalizuotos kredito įstaigos pelno (nuostolio) atskaitoje, jos turi būti pridedamos prie kredito įstaigos pozicijos ir nuostolio įvertinimo.
To the extent that unpaid late fees have been capitalised in the credit institution's income statement, they shall be added to the credit institution's measure of exposure and loss.
LGD įverčiai turi būti grindžiami bent vieno šaltinio ne mažiau kaip penkerių metų duomenimis, po įgyvendinimo kasmet pridedant vienerius metus tol, kol pasiekiamas minimalus septynerių metų laikotarpis.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Jei turimas stebėjimo laikotarpis kuriam nors šaltiniui yra ilgesnis ir jei šie duomenys tinkami, turi būti naudojamas tas ilgesnis laikotarpis.
If the available observation period spans a longer period for any source, and the data is relevant, this longer period shall be used.
Neatsižvelgiant į 73 punktą, LGD įverčiai taip pat gali būti nustatomi pagal patirtus nuostolius ir atitinkamus PD įverčius.
Notwithstanding point 73, LGD estimates may be derived from realised losses and appropriate estimates of PDs.
Neatsižvelgiant į 89 punktą, savo konvertavimo veiksnių arba savo LGD įverčiuose kredito įstaigos gali atsižvelgti į būsimą kredito panaudojimą.
Notwithstanding point 89, credit institutions may reflect future drawings either in their conversion factors or in their LGD estimates.
Įsigytoms mažmeninėms gautinoms sumoms kredito įstaigos gali taikyti išorinius ir vidinius pagrindinius duomenis LGD įverčiams nustatyti.
For purchased retail receivables credit institutions may use external and internal reference data to estimate LGDs.
LGD įverčiai turi būti grindžiami mažiausiai penkerių metų stebėjimo duomenimis.
Estimates of LGD shall be based on data over a minimum of five years.
Neatsižvelgiant į 73 punktą, kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos istoriniams duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti nuostolių lygius.
Notwithstanding point 73, a credit institution needs not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of loss rates.
Šis laikotarpis kasmet turi būti pratęsiamas vieneriais metais, kol atitinkami duomenys apims penkerių metų laikotarpį.
The period to be covered shall increase by one year each year until relevant data cover a period of five years.
Saviems konvertavimo veiksnių įverčiams būdingi reikalavimai
Requirements specific to own-conversion factor estimates
Kredito įstaigos turi vertinti konvertavimo veiksnius pagal priemonės rangą arba grupę, remdamosi patirtų konvertavimo veiksnių vidurkiu pagal priemonės rangą arba grupę, atsižvelgiant į visus duomenų šaltiniuose nurodytus pastebėtus įsipareigojimų neįvykdymo atvejus (įsipareigojimų neįvykdymo svertinis vidurkis).
Credit institutions shall estimate conversion factors by facility grade or pool on the basis of the average realised conversion factors by facility grade or pool using all observed defaults within the data sources (default weighted average).
Kredito įstaigos turi taikyti konvertavimo veiksnių įverčius, kurie tinka ekonominio nuosmukio atveju, jei jie yra konservatyvesni už ilgalaikį vidurkį.
Credit institutions shall use conversion factor estimates that are appropriate for an economic downturn if those are more conservative than the long-run average.
Kai tikėtina, kad reitingų sistema leis nustatyti laike nekintančius patirtus konvertavimo veiksnius pagal rangą arba grupę, kredito įstaigos turi pakoreguoti savo rizikos parametrų įverčius pagal rangą arba grupę, siekdamos apriboti kapitalo įtaką ekonominio nuosmukio atveju.
To the extent a rating system is expected to deliver realised conversion factors at a constant level by grade or pool over time, credit institutions shall make adjustments to their estimates of risk parameters by grade or pool to limit the capital impact of an economic downturn.
Kredito įstaigos konvertavimo veiksnių įverčiai turi atsižvelgti į galimybę, kad įsipareigojantysis asmuo iki įsipareigojimų neįvykdymo atvejo ir po jo gali papildomai pasinaudoti kreditu.
Credit institutions' estimates of conversion factors shall reflect the possibility of additional drawings by the obligor up to and after the time a default event is triggered.
Nustatant konvertavimo veiksnio įvertį, turi būti numatoma didesnė konservatyvumo atsarga, kai galima pagrįstai tikėtis didesnės teigiamos koreliacijos tarp įsipareigojimų neįvykdymo dažnio ir konvertavimo veiksnio dydžio.
The conversion factor estimate shall incorporate a larger margin of conservatism where a stronger positive correlation can reasonably be expected between the default frequency and the magnitude of conversion factor.
Nustatydamos konvertavimo veiksnių įverčius, kredito įstaigos turi atsižvelgti į savo konkrečią apskaitos stebėjimo ir mokėjimo svarstymo politiką ir strategiją.
In arriving at estimates of conversion factors credit institutions shall consider their specific policies and strategies adopted in respect of account monitoring and payment processing.
Kredito įstaigos taip pat turi atsižvelgti į savo gebėjimą ir pasirengimą užkirsti kelią tolesniam kredito panaudojimui dar nesusidarius mokėjimo neįvykdymo aplinkybėms, kaip, pavyzdžiui, pažeidus sutarties sąlygas arba kitais techninio pobūdžio įsipareigojimų neįvykdymo atvejais.
Credit institutions shall also consider their ability and willingness to prevent further drawings in circumstances short of payment default, such as covenant violations or other technical default events.
Kredito įstaigos turi turėti tinkamas sistemas ir yra nustačiusios tinkamas procedūras, skirtas stebėti priemonių sumas, dabartiniu metu neapmokėtas sumas palyginant jas su įsipareigotomis kredito linijomis ir neapmokėtų sumų pokyčius pagal įsipareigojusiuosius asmenis ir rangus.
Credit institutions shall have adequate systems and procedures in place to monitor facility amounts, current outstandings against committed lines and changes in outstandings per obligor and per grade.
Kredito įstaiga turi galėti kasdien stebėti neapmokėtų sumų likučius.
The credit institution shall be able to monitor outstanding balances on a daily basis.
Jei kredito įstaigos pagal riziką įvertintoms pozicijų sumoms apskaičiuoti ir vidiniams tikslams taiko skirtingus konvertavimo veiksnių įverčius, tai turi būti patvirtinama dokumentais, o tokio sprendimo pagrįstumas turi būti įrodomas kompetentingai institucijai.
If credit institutions use different estimates of conversion factors for the calculation of risk weighted exposure amounts and internal purposes it shall be documented and their reasonableness shall be demonstrated to the competent authority.
Konvertavimo veiksnių įverčiai turi būti grindžiami bent vieno šaltinio ne mažiau kaip penkerių metų duomenimis po įgyvendinimo kasmet pridedant vienerius metais tol, kol pasiekiamas minimalus septynerių metų laikotarpis.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years, increasing by one year each year after implementation until a minimum of seven years is reached, for at least one data source.
Konvertavimo veiksnių įverčiai turi būti grindžiami mažiausiai penkerių metų duomenimis.
Estimates of conversion factors shall be based on data over a minimum of five years.
Neatsižvelgiant į 87 punktą, kredito įstaiga neturi teikti vienodos svarbos ankstesnių laikotarpių duomenims, jei ji gali įtikinti kompetentingą instituciją, kad naujesni duomenys padeda geriau prognozuoti panaudojimo lygius.
Notwithstanding point 87, a credit institution need not give equal importance to historic data if it can demonstrate to its competent authority that more recent data is a better predictor of draw downs.
Valstybės narės kredito įstaigoms, kai jos įdiegia IRB metodą, gali leisti kaupti atitinkamus dviejų metų laikotarpio duomenis.
Member States may allow credit institutions to have, when they implement the IRB Approach, relevant data covering a period of two years.
Minimalūs reikalavimai, taikomi garantijų ir kredito išvestinių finansinių priemonių poveikio vertinimui
Minimum requirements for assessing the effect of guarantees and credit derivatives
Įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos, kurioms taikomi savi LGD įverčiai, ir mažmeninės pozicijos
Exposures to corporates, institutions and central governments and central banks where own estimates of LGD are used and retail exposures
97–104 punktų reikalavimai neturi būti taikomi įmonių, institucijų, centrinės valdžios ir centrinių bankų suteiktoms garantijoms, jei kredito įstaiga gavo patvirtinimą, kad ji gali taikyti 78–83 straipsnių taisykles tokių subjektų pozicijoms.
The requirements in points 97 to 104 shall not apply for guarantees provided by institutions and central governments and central banks if the credit institution has received approval to apply the rules of Articles 78 to 83 for exposures to such entities.
Šiuo atveju turi būti taikomi 90–93 straipsnių reikalavimai.
In this case the requirements of Articles 90 to 93 shall apply.
Mažmeninėms garantijoms šie reikalavimai taip pat taikomi priskiriant pozicijas rangams ar grupėms bei nustatant PD įverčius.
For retail guarantees, these requirements also apply to the assignment of exposures to grades or pools, and the estimation of PD.
Pripažinti garantai ir garantijos
Eligible guarantors and guarantees
Kredito įstaigos turi turėti aiškiai suformuluotus kriterijus garantų, pripažįstamų skaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas, tipams nustatyti.
Credit institutions shall have clearly specified criteria for the types of guarantors they recognise for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Pripažintiems garantams turi būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir įsipareigojantiesiems asmenims, kaip nurodyta 17–29 punktuose.
For recognised guarantors the same rules as for obligors as set out in points 17 to 29 shall apply.
Garantija turi būti sudaroma raštu, garantas jos negali atšaukti, ji turi galioti tol, kol galutinai įvykdomas įsipareigojimas (atsižvelgiant į garantijos sumą ir pradinį terminą), ir yra teisiškai įvykdoma garanto atžvilgiu toje jurisdikcijoje, kur garantas turi turto, kurį galima susieti su sprendimo vykdymu.
The guarantee shall be evidenced in writing, non-cancellable on the part of the guarantor, in force until the obligation is satisfied in full (to the extent of the amount and tenor of the guarantee) and legally enforceable against the guarantor in a jurisdiction where the guarantor has assets to attach and enforce a judgement.
Garantijos, numatančios sąlygas, pagal kurias garantas gali nebūti įpareigotas veikti (sąlyginės garantijos), gali būti pripažįstamos gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą.
Guarantees prescribing conditions under which the guarantor may not be obliged to perform (conditional guarantees) may be recognised subject to approval of competent authorities.
Kredito įstaigos turi įrodyti, kad priskyrimo kriterijai tinkamai atsižvelgia į bet kurį galimą rizikos mažinimo poveikio sumažinimą.
The credit institution shall demonstrate that the assignment criteria adequately address any potential reduction in the risk mitigation effect.
Koregavimo kriterijai
Adjustment criteria
Kredito įstaiga turi turėti aiškiai suformuluotus rangų, grupių ar LGD įverčių, o – mažmeninių ir pripažintų įsigytų gautinų sumų atvejais – pozicijų priskyrimo rangams arba grupėms koregavimo kriterijus, kurie jai leidžia atsižvelgti į garantijų poveikį apskaičiuojant pagal riziką įvertintas pozicijų sumas.
A credit institution shall have clearly specified criteria for adjusting grades, pools or LGD estimates, and, in the case of retail and eligible purchased receivables, the process of allocating exposures to grades or pools, to reflect the impact of guarantees for the calculation of risk weighted exposure amounts.
Šie kriterijai turi atitikti minimalius reikalavimus, aprašytus 17–29 punktuose.
These criteria shall comply with the minimum requirements set out in points 17 to 29.
Kriterijai turi būti tikėtini ir intuityvūs.
The criteria shall be plausible and intuitive.
Jie turi atsižvelgti į garanto galimybę ir pasirengimą veikti pagal garantiją, bet kurių garanto mokamų įmokų tikėtiną mokėjimo grafiką, koreliacijos tarp garanto sugebėjimo veikti pagal garantiją ir įsipareigojančiojo asmens mokėjimo galimybių laipsnį ir įsipareigojančiajam asmeniui liekančios likutinės rizikos dydį.
They shall address the guarantor's ability and willingness to perform under the guarantee, the likely timing of any payments from the guarantor, the degree to which the guarantor's ability to perform under the guarantee is correlated with the obligor's ability to repay, and the extent to which residual risk to the obligor remains.
Kredito išvestinės finansinės priemonės
Credit derivatives
Minimalūs šioje dalyje išdėstyti reikalavimai garantijoms taip pat turi būti taikomi vieno pavadinimo kredito išvestinėms finansinėms priemonėms.
The minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single-name credit derivatives.
Esant nesutapimui tarp kredito įstaigos turimos pozicijos ir kredito išvestinės finansinės priemonės pagrindinės pozicijos arba įsipareigojimo, naudojamo siekiant nustatyti, ar įvyko kredito įvykis, turi būti taikomi VIII priedo 2 dalies 21 punkto reikalavimai.
In relation to a mismatch between the underlying obligation and the reference obligation of the credit derivative or the obligation used for determining whether a credit event has occurred, the requirements set out under Annex VIII Part 2, point 21 shall apply.