natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Trumpalaikėms institucijų ar įmonių, kurios turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI) suteiktą kredito rizikos vertinimą, pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.
Short-term exposures on an institution or corporate for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 in accordance with the mapping by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
Trumpalaikėms kredito įstaigų ar įmonių, kurios turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (IKVI) suteiktą kredito rizikos vertinimą, pozicijoms rizikos koeficientas priskiriamas pagal 6 lentelę, atsižvelgiant į šiuos reikalavimus atitinkančių IKVI kredito rizikos vertinimus, kompetentingų institucijų paskirstytus į šešis kredito kokybės vertinimo skalės žingsnius.
Short-term exposures on an credit institution or corporate for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight according to Table 6 in accordance with the mapping by the competent authorities of the credit assessments of eligible ECAIs to six steps in a credit quality assessment scale:
VI priedo 1 dalies 86 punktas
Annex VI, Part 1, paragraph 86
Kai kredito įstaiga numato kredito užtikrinimą tam tikram pozicijų skaičiui su sąlyga, kad n-tasis įsipareigojimų, susijusių su tomis pozicijomis, neįvykdymo atvejis yra mokėjimo priežastis ir kad dėl tokio kredito įvykio sutartis nutraukiama ir jei produktas turi reikalavimus atitinkančios IKVI suteiktą išorinį kredito rizikos vertinimą, taikomi 78–83 straipsniuose numatyti rizikos koeficientai.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 78 to 83 shall be applied.
Kai kredito įstaiga numato kredito užtikrinimą tam tikram pozicijų skaičiui su sąlyga, kad n-tasis įsipareigojimų, susijusių su tomis pozicijomis, neįvykdymo atvejis yra mokėjimo priežastis ir kad dėl tokio kredito įvykio sutartis nutraukiama ir jei produktas turi reikalavimus atitinkančios IKVI suteiktą išorinį kredito rizikos vertinimą, taikomi 94 – 101 straipsniuose numatyti rizikos koeficientai.
Where a credit institution provides credit protection for a number of exposures under terms that the n th default among the exposures shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, if the product has an external credit assessment from an eligible ECAI the risk weights prescribed Articles 94 to 101 shall be applied.
VI priedo 2 dalies 9 punkto ca papunktis (naujas)
Annex VI, Part 2, paragraph 9, point (c a) (new)
ca) ar bent du bankai naudoja IKVI individualų kredito rizikos vertinimą obligacijų emisijoms ir kredito rizikai vertinti.
(ca) in case at least two banks use the ECAI’s individual credit assessment for bond issuing and/or assessing credit risks.
VI priedo 2 dalies 10 punktas
Annex VI, Part 2, paragraph 10
Kompetentingos institucijos tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai vienodomis sąlygomis prieinami visoms šalims , turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentingos institucijos tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai vienodomis sąlygomis prieinami visoms kredito įstaigoms , turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.
Competent authorities shall verify that individual credit assessments are accessible at equivalent terms at least to all credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Pritariama Tarybos pakeitimui, siekiant suderinti su pagrindiniu Bazelio susitarimu.
The Council amendment, bringing the rules into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
VI priedo 2 dalies 11 punktas
Annex VI, Part 2, paragraph 11
Kompetentingos institucijos būtent tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai ne vietos šalims prieinami tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos šalims, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic parties having a legitimate interest in these individual credit assessments.
Kompetentingos institucijos būtent tikrina, ar individualūs kredito rizikos vertinimai ne vietos kredito įstaigoms prieinami tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos šalims, turinčioms teisėtų interesų į šiuos individualius kredito rizikos vertinimus.
In particular, competent authorities shall verify that individual credit assessments are available to non-domestic parties on equivalent terms as to domestic credit institutions having a legitimate interest in these individual credit assessments.
VI priedo 3 dalies 1 punktas
Annex VI, Part 3, paragraph 1
Įstaiga gali pasiūlyti vieną ar kelias reikalavimus atitinkančias IKVI, kad jų kredito rizikos vertinimus būtų galima panaudoti nustatant turto ir nebalansinių straipsnių rizikos koeficientus.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
Kredito įstaiga gali pasiūlyti vieną ar kelias reikalavimus atitinkančias IKVI, kad jų kredito rizikos vertinimus būtų galima panaudoti nustatant turto ir nebalansinių straipsnių rizikos koeficientus.
A credit institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
VI priedo 3 dalies 3 punktas
Annex VI, Part 3, paragraph 3
Įstaiga , kuri nusprendžia naudoti reikalavimus atitinkančios IKVI pateiktus kredito rizikos vertinimus, turi juos nepertraukiamai ir nuosekliai taikyti visą laiką.
An institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
Kredito įstaiga , kuri nusprendžia naudoti reikalavimus atitinkančios IKVI pateiktus kredito rizikos vertinimus, turi juos nepertraukiamai ir nuosekliai taikyti visą laiką.
A credit institution which decides to use the credit assessments produced by an eligible ECAI must use them in a continuous and consistent way over time.
VI priedo 3 dalies 8 punktas
Annex VI, Part 3, paragraph 8
Kredito įstaigos taiko užsakytus kredito rizikos vertinimus.
Credit institutions shall use solicited credit assessments.
Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms taikyti neužsakytus kredito rizikos vertinimus.
The competent authorities may allow credit institutions to use unsolicited credit assessments.
VI priedo3 dalies 18 punktas
Annex VI, Part 3, paragraph 18
Neatsižvelgiant į 17 punktą, kai pozicija atsiranda dėl banko dalyvavimo paskoloje, suteiktoje Daugiašalio plėtros banko, kurio privilegijuoto kreditoriaus statusas pripažįstamas rinkoje, kompetentingos institucijos gali leisti, kad rizikos koeficientui nustatyti būtų naudojamas straipsnio įsipareigojančiojo asmens šalies valiuta kredito rizikos vertinimas.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a bank's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
Neatsižvelgiant į 17 punktą, kai pozicija atsiranda dėl kredito įstaigos dalyvavimo paskoloje, suteiktoje Daugiašalio plėtros banko, kurio privilegijuoto kreditoriaus statusas pripažįstamas rinkoje, kompetentingos institucijos gali leisti, kad rizikos koeficientui nustatyti būtų naudojamas straipsnio įsipareigojančiojo asmens šalies valiuta kredito rizikos vertinimas.
Notwithstanding paragraph 17, when an exposure arises through a credit institution's participation in a loan that has been extended by a Multilateral Development Bank whose preferred creditor status is recognised in the market, competent authorities may allow the credit assessment on the obligor’s domestic currency item to be used for risk weighting purposes.
VII priedo 1 dalies 3 punkto 4 pastraipa
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 4
Rizikos koeficientas (RW) = LGD*(N [....
Risk weight (RW) = LGD*(N [....
Rizikos koeficientas (RW) = (LGD*N[ ....
Risk weight (RW) = (LGD*N[ ....
VII priedo 1 dalies 3 punkto 5a papunktis (naujas)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 a (new)
Realusis PD=0, sudaro RW:0
For PD = 0, RW shall be: 0
VII priedo 1 dalies 3 punkto 5b papunktis (naujas)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 b (new)
Realusis PD=1, galioja tai:
For PD = 1:
Neįvykdytų pozicijų atveju, kurioms kredito įstaigos, atsižvelgdamos į 2 dalies 8 punktą, taiko LGD vertes, sudaro RW:0;
5c. for defaulted exposures where credit institutions apply the LGD values set out in Part 2, paragraph 8, RW shall be: 0;
VII priedo 1 dalies 3 punkto 5d papunktis (naujas)
Annex VII, Part 1, paragraph 3, subparagraph 5 d (new)
Neįvykdytų pozicijų atveju, kredito įstaigos taiko savus LGD įverčius, kurie sudaro RW:Max{0,12,5*(LGD-EL BE )};
RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )};
Šiuo atveju EL BE reiškia potencialius nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų pozicijų, remiantis pačios kredito įstaigos atliktu kaip galima tikslesniu įvertinimu, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 79 punktą.
5e. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
VII priedo 1 dalies 5 punkto 3 pastraipa
Annex VII, Part 1, paragraph 5, subparagraph 3
Priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms, įstaigos atsižvelgia į šiuos veiksnius: finansinį stiprumą, politinę ir teisinę aplinką, sandorio ir (arba) turto ypatybes, rėmėjo ir vykdytojo stiprumą, įskaitant bet kurio viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjekto pajamų srautą, užtikrinimo priemonių visumą.
In assigning risk weights to specialised lending exposures institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
Priskirdamos rizikos koeficientus specializuoto skolinimo pozicijoms, kredito įstaigos atsižvelgia į šiuos veiksnius: finansinį stiprumą, politinę ir teisinę aplinką, sandorio ir (arba) turto ypatybes, rėmėjo ir vykdytojo stiprumą, įskaitant bet kurio viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės subjekto pajamų srautą, užtikrinimo priemonių visumą.
In assigning risk weights to specialised lending exposures credit institutions shall take into account the following factors: Financial strength, political and legal environment, transaction and/or asset characteristics, strength of the sponsor and developer including any public private partnership income stream, security package.
VII priedo 1 dalies 6 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 6
Įsigytos įmonių gautinos sumos traktuojamos kaip įmonių pozicijos, jei jos atitinka 4 dalies 104–108 punktuose išdėstytus minimalius reikalavimus.
To be eligible for the corporate treatment purchased corporate receivables shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Jei įsigytoms įmonių gautinoms sumoms, kurios papildomai atitinka 12 punkte išdėstytas sąlygas, kredito įstaigai būtų pernelyg sunku taikyti kiekybinio rizikos vertinimo standartus, taikomus įmonių pozicijoms, kaip nurodyta 4 dalyje, gali būti taikomi kiekybiniai mažmeninių pozicijų rizikos vertinimo standartai, kaip nurodyta 4 dalyje.
For purchased corporate receivables that comply in addition with the conditions set out in paragraph 12, and where it would be unduly burdensome for a credit institution to use the risk quantification standards for corporate exposures as set out in Part 4 for these receivables, the risk quantification standards for retail exposures as set out in Part 4 may be used.
Kredito įstaigos, atsižvelgiant į įsigytas sumas, privalo atitikti 4 dalies 104–108 punktuose išdėstytus minimalius reikalavimus.
For their purchased corporate receivables credit institutions shall comply with the minimum requirements set out in Part 4, paragraphs 104 to 108.
Pritariama Tarybos pakeitimui, siekiant suderinti su 87 straipsnio 2 dalimi.
The Council amendment, bringing the text into line with Article 87(2), is hereby endorsed.
VII priedo 1 dalies 7 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 7
Vidaus reitingais pagrįstoje pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje įsigytoms įmonių gautinoms sumoms grąžintini pirkimo diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių atvejais, arba visos minėtosios priemonės gali būti traktuojamos kaip pirmojo nuostolio pozicijos.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
Vidaus reitingais pagrįstoje pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje įsigytoms įmonių gautinoms sumoms grąžintini pirkimo diskontai, užtikrinimo priemonės ar dalinės garantijos, kurios suteikia pirmojo nuostolio apsaugą įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių atvejais, nuostolių dėl sumažėjimo atvejais arba abiem atvejais, arba visos minėtosios priemonės gali būti traktuojamos kaip pirmojo nuostolio pozicijos.
For purchased corporate receivables, refundable purchase discounts, collateral or partial guarantees that provide first-loss protection for default losses, dilution losses, or both, may be treated as first-loss positions under the IRB securitisation framework.
VII priedo 1 dalies 9 punkto 3 pastraipa
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 3
Rizikos koeficientas:
Risk weight:
Rizikos koeficientas (RW) :
Risk weight (RW) :
VII priedo 1 dalies 9 punkto 4a papunktis (naujas)
Annex VII, Part 1, paragraph 9, subparagraph 4 a (new)
Realusis PD=1 (neįvykdyta pozicija), sudaro RW:Max {0,12.5*(LGD-EL BE )};
For PD = 1 (defaulted exposure), RW shall be: Max{0, 12.5 *(LGD-EL BE )}
Šiuo atveju EL BE reiškia potencialius nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų pozicijų, remiantis pačios kredito įstaigos atliktu kaip galima tikslesniu įvertinimu, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 79 punktą.
4b. where EL BE shall be the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
6 papunkčio pagrindimą (viršuje).
See justification to paragraph 6 above.
VII priedo 1 dalies 10 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 10
Nekilnojamuoju turtu užtikrintoms mažmeninėms pozicijoms 0,15 koreliacija (R) pakeičia skaičių, gaunamą pagal koreliacijos formulę, pateiktą 9 punkte.
For retail exposures secured by real estate collateral a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
Hipoteka užtikrintoms paskoloms ir privačių asmenų pagrindinėms įkeitimo teisėms 0,15 koreliacija (R) pakeičia skaičių, gaunamą pagal koreliacijos formulę, pateiktą 9 punkte.
For lending secured by mortgages to individuals a correlation (R) of 0.15 shall replace the figure produced by the correlation formula in paragraph 9.
VII priedo 1 dalies 11 punkto 2 papunktis (naujas)
Annex VII, Part 1, paragraph 11, subparagraph 2a (new)
Jei už kreditą laiduojama banko sąskaita, į kurią pervedamas atlygis, kompetentingos institucijos gali nesilaikyti b punkte apibrėžtos kredito draudimo sąlygos.
By way of derogation from point (b) competent authorities may waive the requirement that the exposure be unsecured in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account.
Šiuo atveju, atliekant LGD įvertinimą, neatsižvelgiama į tokiu būdu įkeistą pelną.
In this case amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimate.
Atsižvelgiama į Tarybos pakeitimą.
Takes account of Council amendment.
VII priedo 1 dalies 15 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 15
Gavusi kompetentingų institucijų patvirtinimą, kredito įstaiga skirtingiems portfeliams gali taikyti skirtingus metodus, jei pati kredito įstaiga taiko skirtingus vidaus metodus.
Subject to approval of the competent authorities, a credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Kai kredito įstaigai leidžiama taikyti skirtingus metodus, kredito įstaiga įrodo kompetentingoms institucijoms, kad jos pasirinkimas daromas nuosekliai ir kad nėra nulemtas reglamentuojančių arbitražo aplinkybių.
Where a credit institution is permitted to use different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations.
Kredito įstaiga skirtingiems portfeliams gali taikyti skirtingus metodus, jei pati kredito įstaiga taiko skirtingus vidaus metodus.
A credit institution may employ different approaches to different portfolios where the credit institution itself uses different approaches internally.
Kai kredito įstaiga taiko skirtingus metodus, kredito įstaiga įrodo kompetentingoms institucijoms, kad jos pasirinkimas daromas nuosekliai ir kad nėra nulemtas reglamentuojančių arbitražo aplinkybių.
Where a credit institution uses different approaches, the credit institution shall demonstrate to the competent Authorities that the choice is made consistently and is not determined by regulatory arbitrage considerations
VII priedo 1 dalies 20 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 20
Pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 3 punkte pateiktas formules.
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formulas in paragraph 3.
Jei įstaigos neturi pakankamai informacijos, leidžiančios taikyti 4 dalies 44–48 punktuose pateiktą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimą, rizikos koeficientams taikomas 1,5 padidinimo daugiklis.
If institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
Jei kredito įstaigos neturi pakankamai informacijos, leidžiančios taikyti 4 dalies 44 – 48 punktuose pateiktą įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžimą, rizikos koeficientams taikomas 1,5 padidinimo daugiklis.
If credit institutions do not have sufficient information to use the definition of default set out in part 4, paragraphs 44 to 48, a scaling factor of 1.5 shall be applied to the risk weights.
VII priedo 1 dalies 23 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 23
Pagal riziką įvertinta pozicija lygi galimam nuostoliui iš įstaigos akcijų pozicijų, nustatytam pagal vertės pokyčio rizikos ( Value-at-risk ) modelius pagal 99 proc. kvantilio pasikliautinąjį intervalą, taikomą skirtumui tarp ketvirčio pajamų ir atitinkamo nerizikingo lygio, apskaičiuoto per ilgalaikės imties laikotarpį, padaugintam iš 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Pagal riziką įvertintos pozicijos individualių pozicijų lygmenyje yra ne mažesnės už minimalių pagal riziką įvertintų pozicijų, reikalaujamų pagal PD/LGD metodą, ir atitinkamos tikėtinų nuostolių sumos, padaugintos iš 12,5, sumą.
The risk weighted exposure amounts at the individual exposure level shall not be less than the sum of minimum risk weighted exposure amounts required under the PD/LGD Approach and the corresponding expected loss amounts multiplied by 12.5.
Pagal riziką įvertinta pozicija lygi galimam nuostoliui iš kredito įstaigos akcijų pozicijų, nustatytam pagal vertės pokyčio rizikos ( Value-at-risk ) modelius pagal 99 proc. kvantilio pasikliautinąjį intervalą, taikomą skirtumui tarp ketvirčio pajamų ir atitinkamo nerizikingo lygio, apskaičiuoto per ilgalaikės imties laikotarpį, padaugintam iš 12,5.
The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
VII priedo 1 dalies 25 punktas
Annex VII, Part 1, paragraph 25
Pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal šias formules:
The risk weighted exposure amounts shall be calculated according to the formula:
Pagal riziką įvertinta pozicija = 100 % * pozicijos vertė.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value
Pagal riziką įvertinta pozicija = 100 % * pozicijos vertė, išskyrus atvejus, kai pozicija yra likutinė vertė, tokiu atveju ji turi būti nustatoma kiekvieniems metams ir apskaičiuojama taip: 1/t * 100% * pozicijos vertė; kai t yra išperkamosios nuomos sutarties termino metų skaičius.
Risk-weighted exposure amount = 100% * exposure value except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows: 1/t * 100% * exposure value; where t is the number of years of the lease contract term.
VII priedo 1 dalies 28 punkto 3 papunktis
Annex VII, Part 1, paragraph 28, subparagraph 3
Priedai virš nominalios vertė superkant pretenzijas vertinami kaip EL.
Premiums on purchased exposures shall be treated as EL.
Kai, esant neįvykdytoms pozicijoms (PD=1), kredito įstaigos taiko savus LGD įverčius EL=EL BE , tai reiškia, kad pačios kredito įstaigos atlieka kaip galima tikslesnį įvertinimą, atsižvelgiant į šio priedo 4 dalies 79 punktą.
For defaulted exposures (PD =1) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be EL BE , the credit institution’s best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part 4, paragraph 79 of this Annex.
Pritariama Tarybos pakeitimui dėl nuostatų suderinimo su pagrindiniu Bazelio susitarimu dėl EL/UL metodo taikymo.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement as regards the UL/EL Approach, is hereby endorsed.
VII priedo 1 dalies 29 punkto 2 lentelė
Annex VII, Part 1, paragraph 29, Table 2
1 kategorija.
category 1
2 kategorija.
category 2
3 kategorija.
category 3
4 kategorija.
category 4
5 kategorija.
category 5
Mažiau kaip 2,5 metų
Less than 2.5 years
2,5 metų ir daugiau EL
Equal or more than 2.5 years EL
Terminas iki sandorio galiojimo pabaigos
Remaining Maturity
2,5 metų ir daugiau
Equal or more than 2.5 years
VII priedo 1 dalies 29 punkto 2 pastraipa
Annex VII, Part 1, paragraph 29, subparagraph 2
Kai kompetentingos institucijos leido kredito įstaigai paprastai priskirti lengvatinį 50 % rizikos koeficientą 1 kategorijos pozicijoms ir 70 % rizikos koeficientą 2 kategorijos pozicijoms, EL vertė 1 kategorijos pozicijoms yra 0 %, o 2 kategorijos pozicijoms – 5 % .
Where competent authorities have authorised a credit institution to generally assign preferential risk weights of 50% to exposures in category 1, and 70% to exposures in category 2, the EL value for exposures in category 1 shall be 0%, and for exposures in category 2 shall be 5% .