natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Jeigu didžiausias mokėjimas įsipareigojimų neįvykdymo atveju yra mažesnis už kapitalo reikalavimą, apskaičiuotą pagal šios pastraipos pirmajame sakinyje nurodytą metodą, ši suma gali būti laikoma specifinės rizikos kapitalo reikalavimu .
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, this amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
1 priedo 8 dalies 7 pastraipa
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 7
Jei su kreditu susijusio vekselio krepšelio produktas turi išorinį reitingą ir atitinka reikalavimus, taikomus pripažįstamoms skolos pozicijoms, vietoje kiekvienos pagrindinio įsipareigojimo sudėtinės dalies pozicijų, vertinant specifinę riziką, gali būti atvaizduota tik viena ilgoji vekselio emitento pozicija.
Where a credit linked note basket product has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note issuer may be recorded instead of the specific risk positions for all reference entities.
1 priedo 8 dalies 8 pastraipa
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8
Krepšelio produktas , suteikiantis proporcingą apsaugą, sukuria poziciją kiekvienai pagrindinio įsipareigojimo sudėtinei daliai skaičiuojant specifinę riziką , o bendra nominali sutarties suma paskirstoma visoms pozicijoms proporcingai.
A basket product providing proportional protection creates a position in each reference entity for the purposes of specific risk , with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Jei galima pasirinkti daugiau nei vieną atitinkamo pagrindinio įsipareigojimo sudėtinę dalį, skaičiuojant specifinę riziką visam pagrindiniam įsipareigojimui taikomas sudėtinės dalies, turinčios didžiausią rizikos koeficientą, koeficientas.
Where more than one obligation of a reference entity can be selected, the obligation with the highest risk weighting determines the specific risk.
Kredito išvestinės finansinės priemonės sutarties terminas taikomas vietoje įsipareigojimo termino.
The maturity of the credit derivative contract is applicable instead of the maturity of the obligation.
iv) Papildomai prie ilgosios pozicijos, skaičiuojant vekselio emitento specifinę riziką , paprastasis su kreditu susijęs vekselis , suteikiantis proporcingą apsaugą, sukuria poziciją kiekvienai pagrindinio įsipareigojimo sudėtinei daliai, o bendra nominali sutarties suma paskirstoma visoms pozicijoms proporcingai.
(iv) In addition to a long position in the specific risk of the issuer of the note, a multiple name credit linked note providing proportional protection creates a position in each reference entity, with the total notional amount of the contract assigned across the positions according to the proportion of the total notional amount that each exposure to a reference entity represents.
Jei paprastasis su kreditu susijęs vekselis turi išorinį reitingą ir atitinka reikalavimus, taikomus pripažįstamoms skolos pozicijoms, vertinant vekselio specifinę riziką, gali būti pavaizduota tik viena ilgoji pozicija.
Where a multiple name credit linked note has an external rating and meets the conditions for a qualifying debt item, a single long position with the specific risk of the note need only be recorded.
1 priedo 8 dalies 8a pastraipa (nauja)
Annex 1, paragraph 8, subparagraph 8 a (new)
v) Pirmojo įsipareigojimų neįvykdymo kredito išvestinė finansinė priemonė sukuria kiekvienos pagrindinio įsipareigojimo sudėtinės dalies poziciją nominalia verte.
(v) A first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Antrojo įsipareigojimų neįvykdymo kredito išvestinė finansinė priemonė sukuria kiekvienos pagrindinio įsipareigojimo sudėtinės dalies poziciją nominalia verte, atėmus vieną poziciją (tą, kurios specifinės rizikos kapitalo reikalavimas yra mažiausias).
A second-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less one (that with the lowest specific risk capital requirement).
Jeigu didžiausias mokėjimas įsipareigojimų neįvykdymo atveju yra mažesnis už kapitalo reikalavimą, apskaičiuotą pagal šios pastraipos pirmajame sakinyje nurodytą metodą, ši suma gali būti laikoma specifinės rizikos kapitalo reikalavimu.
If the size of the maximum credit event payment is lower than the capital requirement under the method in the first sentence of this sub-paragraph, this amount may be taken as the capital requirement for specific risk.
Jei pirmojo ar antrojo įsipareigojimų neįvykdymo kredito išvestinė finansinė priemonė turi išorinį reitingą ir atitinka reikalavimus, taikomus pripažįstamoms skolos pozicijoms, apsaugos pardavėjas gali apskaičiuoti tik vieną specifinės rizikos kapitalo reikalavimą, atspindintį išvestinės finansinės priemonės reitingą.
If a first or second-asset to default derivative is externally rated and meets the conditions for a qualifying debt item, then the protection seller need only calculate one specific risk charge reflecting the rating of the derivative.
1 priedo 8 dalies antraštinė dalis (nauja) (prieš 9 dalį)
Annex 1, Title preceding paragraph 9,
B. Apsaugos pirkėjo traktavimas
B. Treatment of the protection buyer
1 priedo 14 dalies 1 lentelės 1 skilties 2 eilutė
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 2
1 priedo 14 dalies 1 lentelės 1 skilties 3 eilutės 1 sakinys
Annex 1, paragraph 14, Table 1, column 1, row 3, sentence 1
I priedo 15 dalies d punktas
Annex I, paragraph 15, point (d)
d) kompetentingos institucijos šį turtą laiko ilgosiomis ir trumposiomis turto, kurio emitentas yra įstaigos, kurioms taikomi Direktyvoje [2000/12/EB] nustatyti kapitalo pakankamumo reikalavimai, pozicijomis.
(d) they are, subject to competent authorities ’ discretion, long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC]
d) kompetentingos institucijos šį turtą laiko ilgosiomis ir trumposiomis turto, kurio emitentas yra įstaigos, kurioms taikomi Direktyvoje [2000/12/EB] nustatyti kapitalo pakankamumo reikalavimai, pozicijomis ir kurias i) minėtos institucijos laiko pakankamai likvidžiomis, ii) kurių investavimo kokybė, anot įstaigos nuosavo vertinimo atitnka bent jau a punkte paminėtų pozicijų investavimo kokybę.
(d) long and short positions in assets issued by institutions subject to the capital adequacy requirements set forth in Directive [2000/12/EC] (i) which are considered by the institutions concerned to be sufficiently liquid and (ii) whose investment quality is according to the institution’s own view at least equivalent to that of the assets referred to under (a) above.
Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę.
The rapporteur favours the removal of national discretion, as proposed by the Council.
I priedo 46 dalis
Annex I, paragraph 46
Visais atvejais, kuriems netaikoma 45 dalis, specifinės rizikos kapitalo reikalavimas bus apskaičiuotas abiem pozicijos dalims.
In all cases not falling under paragraph 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the position .
Visais atvejais, kuriems netaikoma 43–45 dalis, specifinės rizikos kapitalo reikalavimas bus apskaičiuotas abiem pozicijų dalims.
In all cases not falling under paragraph s 43 to 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the positions .
Pritariama Tarybos pasiūlytam tiesioginės nuorodos paaiškinimui ir pataisymui .
The rapporteur favours the clarification and the correction of the cross-references proposed by the Council.
II priedo 6 dalies 2 pastraipa
Annex II, paragraph 6, subparagraph 2
laikoma, kad Direktyvos [2000/12/EB] IV priedas yra iš dalies pakeistas po 3 dalies d punkto įrašant žodžius „ir kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis“;
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 (d) the words ‘and credit derivatives’;
laikoma, kad Direktyvos [2000/12/EB] IV priedas yra iš dalies pakeistas po 3 dalies d dalies įrašant žodžius „ir kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis“;
Annex IV to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after point 3 the words ‘and credit derivatives’;
II priedo 6 dalies 3 pastraipa
Annex II, paragraph 6, subparagraph 3
laikoma, kad Direktyvos [2000/12/EB] III priedas yra iš dalies pakeistas po 1 a lentelės įrašius šį tekstą:
Annex III to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after Table 1 (a) :
laikoma, kad Direktyvos [2000/12/EB] III priedas yra iš dalies pakeistas po 1 lentelės įrašius šį tekstą:
Annex III to Directive [2000/12/EC] shall be considered to be amended to include after Table 1:
II priedo 8 dalis
Annex II, paragraph 8
Taikant 5 dalį, atpirkimo sandorių ir vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo ar skolinimosi sandorių atveju visos finansinės priemonės ir biržos prekės, kurios gali būti įtrauktos į prekybos knygą, gali būti laikomos reikalavimus atitinkančia užtikrinimo priemone.
For the purposes of paragraph 5, in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions, all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
Kalbant apie pozicijas, susijusias su nebiržinėmis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, įtrauktomis į prekybos knygą, biržos prekės, kurios gali būti įtrauktos į prekybos knygą, taip pat gali būti laikomos reikalavimus atitinkančia užtikrinimo priemone.
For exposures due to OTC derivative instruments booked in the trading book, commodities that are eligible to be included in the trading book may also be recognised as eligible collateral.
Kintamumo korekcijai apskaičiuoti, kai pirmiau minėtos finansinės priemonės ar biržos prekės yra skolinamos ar pasiskolinamos, parduodamos ar perkamos, pateikiamos ar gaunamos kaip užtikrinimo priemonė arba kitu būdu pagal tokį sandorį, toms priemonėms ir biržos prekėms taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir nuosavybės vertybiniams popieriams, neįtrauktiems į pagrindinį indeksą, bet kuriais prekiaujama pripažįstamoje biržoje.
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral or otherwise under such a transaction such instruments and commodities shall be treated in the same way as non-main index equities listed on a recognised exchange.
Taikant 5 dalį, atpirkimo sandorių ir vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo ar skolinimosi sandorių , įtrauktų į prekybos knygą, atveju visos finansinės priemonės ir biržos prekės, kurios gali būti įtrauktos į prekybos knygą, gali būti laikomos reikalavimus atitinkančia užtikrinimo priemone.
For the purposes of paragraph 5, in the case of repurchase transactions and securities or commodities lending or borrowing transactions booked in the trading book , all financial instruments and commodities that are eligible to be included in the trading book may be recognised as eligible collateral.
Kintamumo korekcijai apskaičiuoti, kai pirmiau minėtos finansinės priemonės ar biržos prekės , nelaikomos tinkamomis pagal direktyvos [2000/12/EB] VIII priedą, yra skolinamos ar pasiskolinamos, parduodamos ar perkamos, pateikiamos ar gaunamos kaip užtikrinimo priemonė arba kitu būdu pagal tokį sandorį, o įstaiga naudoja Standartinių nepastovumo korekcijų metodą pagal direktyvos [2000/12/EB] VIII priedo 3 dalį, toms priemonėms ir biržos prekėms taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir nuosavybės vertybiniams popieriams, neįtrauktiems į pagrindinį indeksą, bet kuriais prekiaujama pripažįstamoje biržoje.
For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive [2000/12/EC] are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral, or otherwise under such a transaction , and the institution is using the Supervisory volatility adjustments approach under Annex VIII, part 3 of Directive [2000/12/EC], such instruments and commodities shall be treated in the same way as non-main index equities listed on a recognised exchange.
Kai įstaigos finansinėms priemonėms ar biržos prekėms, nelaikomoms tinkamomis pagal direktyvos [2000/12/EB] VIII priedą, naudoja Savų nepastovumo korekcijų įverčių metodą pagal direktyvos [2000/12/EB] VIII priedo 3 dalį, nepastovumo korekcijos turi būti skaičiuojamos kiekvienai pozicijai atskirai.
Where institutions are using the Own Estimates of Volatility Adjustments Approach under Annex VIII, part 3 of Directive [2000/12/EC] in respect of financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive [2000/12/EC] volatility adjustments must be calculated for each individual item.
Kai įstaigos naudoja Vidaus modelių metodą, apibrėžtą direktyvos [2000/12/EB] VII priedo 3 dalyje, jos taip pat gali naudoti šį metodą prekybos knygoje.
Where institutions are using the Internal Models Approach defined at Annex VII, Part 3 of Directive [2000/12/EC], they may also apply this approach in the trading book.
II priedo 9 dalies b punktas
Annex II, paragraph 9, point (b)
b) visi pagal minėtus sandorius paskolinti, pasiskolinti, parduoti, pirkti, pateikti ar gauti vienetai pagal Direktyvos [2000/12/EB] V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnio 3 poskirsnį gali būti laikomi reikalavimus atitinkančia finansine užtikrinimo priemone netaikant šio priedo 8 dalies.
(b) any items lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Sub-section 3 of Directive [2000/12/EC] without the application of paragraph 8 of this Annex.
b) visi pagal minėtus sandorius pasiskolinti, pirkti ar gauti vienetai pagal Direktyvos [2000/12/EB] V antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnio 3 poskirsnį gali būti laikomi reikalavimus atitinkančia finansine užtikrinimo priemone netaikant šio priedo 8 dalies.
(b) any items borrowed, purchased or received under the transactions may be recognised as eligible financial collateral under Title V, Chapter 2, Section 3, Subsection 3 of Directive [2000/12/EC] without the application of paragraph 8 of this Annex.
Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui siekiant paaiškinimo.
The rapporteur favours the amendment proposed by the Council for clarification.
V priedo 13 dalies 4 pastraipa
Annex V, paragraph 13, subparagraph 4
Kalbant apie KIS, atsižvelgiama į faktines jų užsienio valiutų pozicijas.
For CIUs the actual foreign exchange positions of the CIU shall be taken into account.
Įstaigos gali remtis trečiųjų šalių skelbiamais duomenimis apie KIS užsienio valiutų pozicijas tuo atveju, kai tinkamai užtikrinamas skelbiamų duomenų tikslumas.
Institutions may rely on third party reporting of the foreign exchange position in the CIU, where the correctness of this report is adequately ensured.
Jeigu įstaiga neturi duomenų apie KIS užsienio valiutų pozicijas, laikoma, kad KIS investicijos siekia didžiausią pagal jos įgaliojimus leistiną lygį; apskaičiuodama užsienio valiutos rizikos, susijusios su jos prekybos knyga, kapitalo reikalavimą, įstaiga atsižvelgia į didžiausią netiesioginę riziką, su kuria ji galėtų susidurti per KIS.
If an institution is not aware of the foreign exchange positions in a CIU, it shall be assumed that the CIU is invested up to the maximum extent allowed under the CIU’s mandate in foreign exchange and institutions shall, for trading book positions, take account of the maximum indirect exposure that they could achieve by taking leveraged positions through the CIU when calculating their capital requirement for foreign exchange risk.
Tai daroma proporcingai padidinant KIS poziciją iki didžiausios pozicijos, kurią leidžia investicinis mandatas, pagrindinių investicinių vienetų atžvilgiu.
This shall be done by proportionally increasing the position in the CIU up to the maximum exposure to the underlying investment items resulting from the investment mandate.
Tariama KIS užsienio valiutos pozicija vertinama kaip atskira valiuta pagal investavimui į auksą taikomą tvarką.
The assumed position of the CIU in foreign exchange shall be treated as a separate currency according to the treatment of investments in gold.
Tačiau jeigu KIS investicijų kryptis yra žinoma, ilgoji atvira pozicija gali būti pridėta prie ilgosios atviros užsienio valiutos pozicijos, o trumpoji atvira pozicija gali būti pridėta prie trumposios atviros užsienio valiutos pozicijos.
If, however, the direction of the CIU’s investment is available, the total long position may be added to that the total long open foreign exchange position and the total short position may be added to the total short open foreign exchange position.
Prieš atliekant skaičiavimą tokių pozicijų tarpusavyje užskaityti neleidžiama.
There would be no netting allowed between such positions prior to the calculation .
VII priedo B dalies 2 punkto b papunktis
Annex VII, Part B, paragraph 2, point (b)
b) aiškius ir nepriklausomus (t. y. nepriklausomus nuo sandorius sudarančių padalinių) už vertinimą atsakingo padalinio atskaitomybės ryšius.
(b) clear and independent (i.e. independent of front office) reporting lines for the department accountable for the valuation process.
b) aiškius už tikrinimą atsakingo padalinio atskaitomybės ryšius.
(b) clear reporting lines for the department accountable for the verification process.
VII priedo B dalies 6 pastraipos b punktas
Annex VII, Part B, paragraph 6, point (b)
b) naudojami rinkos duomenys, jei įmanoma, atitinka rinkos kainas, o rinkos duomenų, susijusių su tam tikra vertinama pozicija, tinkamumas ir modelio parametrai vertinami kiekvieną dieną;
(b) market inputs shall be sourced, where possible, in line with market prices, and the appropriateness of the market inputs of the particular position being valued and the parameters of the model shall be assessed on a daily basis;
b) naudojami rinkos duomenys, jei įmanoma, atitinka rinkos kainas, o rinkos duomenų, susijusių su tam tikra vertinama pozicija, tinkamumas ir modelio parametrai vertinami dažnai;
(b) market inputs shall be sourced, where possible, in line with market prices, and the appropriateness of the market inputs of the particular position being valued and the parameters of the model shall be assessed on a frequent basis;
Remdamasi Bazelio bankų priežiūros komiteto 2004 m. birželio 26 d. „Perdirbtu nutarimu dėl tarptautinės kapitalo skaičiavimo konvergencijos ir nuosavo kapitalo reikalavimų“ (Bazelis II), Europos Komisija 2004 m. liepos 14 d. pateikė pasiūlymą dėl nuosavų išteklių direktyvų 2000/12/EB ir 93/6/EEB naujos redakcijos.
On the basis of the document 'International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework' (Basel II) published by the Basel Committee on Banking Supervision on 26 June 2004, on 14 July 2004 the Commission presented a proposal for a directive recasting Directives 2000/12 EC and 93/6/EEC on own funds.
Bėgant laikui pasirodė, kad priežiūros reikalautas, taigi reguliuojamas kapitalas, vis labiau nei dydžiu, nei sandara neprilygsta ekonomiškai stipresniam nuosavam kapitalui, t.y. bankų nuosavam kapitalui, laikytam rizikoms padengti.
It emerged over time that there was an increasing divergence, in terms of both scale and composition, between the capital required by supervisors, i.e. regulatory capital, and economic capital, i.e. the capital held internally by banks which is actually regarded as necessary to cover risks.
Tarp kitų minimos ir šios priežastys:
The following reasons are advanced for this:
· Iki šiol pašalinis rizikos aktyvų apkrovimas leidžia tik mažai diferencijuotą kapitalo reikalavimų stebėjimą.
· The current blanket underpinning of risk assets permits only limited differentiation in the consideration of capital requirements.
· Iki šiol įstatyminės nuostatos nereikalavo jokių nuosavo kapitalo apkrovimų vadinamajai operacinei rizikai, nors ši ir laikoma žymiu rizikos faktoriumi.
· The rules currently do not require capital underpinning for what is known as operational risk, although this is a significant risk factor.
· Į naujesnius finansų įrankius ir metodus, skirtus kreditų rizikai reguliuoti, gali būti tik vos atsižvelgta.
· It is almost impossible to take new financial instruments and methods for managing credit risk into account in the current framework.
· Kai kurios sritys, pvz., laidavimas, priklauso nuo nuosavo kapitalo arbitražo, t.y. nuo pirmenybės teikimo tokiems sandoriams, kuriems, palyginus su kitais nuo rizikos priklausančiais sandoriais, taikomi per maži nuosavo kapitalo reguliavimo reikalavimai arba netaikoma jokių.
· In some areas, e.g. securitisations, capital arbitrage takes place, i.e. preference is given to types of business for which, in relation to other business entailing risks, regulatory capital requirements are too low or do not exist at all.
Naujų nuosavo kapitalo nuostatų tikslas ir struktūra
Purpose and structure of the new provisions on own funds
Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl direktyvų 2000/12/EB ir 93/6/EEB naujos redakcijos numato, kad nuosavo kapitalo reguliavimo reikalavimai, atsižvelgiant į kilusią kreditų riziką, turi būti griežtinami ir turi būti atsižvelgta į naują finansų rinkų ir įstaigų rizikos valdymo raidą, kad būtų pasiekta stipresnė ekonominio ir reguliuojamo kapitalo konvergencija.
The Commission proposal recasting Directives 2000/12/EC and 93/6/EEC envisages setting regulatory capital requirements so that they are more dependent on the credit risk run, and taking more recent developments on the financial markets and in institutions' risk management practices into account, in order to achieve increased convergence between economic and regulatory capital.
Kartu su nuosavo kapitalo reikalavimais šalia kreditų (ir rinkos rizikos) pirmą kartą turi būti atsižvelgta ir į operacinę riziką bei į nuostatas dėl laidavimo ir kreditų rizikos mažinimo technikų.
In addition, with regard to capital requirements, for the first time operational risks are to be taken into account in addition to credit (and market) risks, and provisions on securitisations and credit risk mitigation techniques also feature.
Abi direktyvos, kaip ir anksčiau, bendrosios vidaus rinkos prasme bei siekiant sumažinti konkurencijos trukdymus, turi būti privalomai taikomos visoms kredito įstaigoms ir vertybinių popierių įmonėms ES ribose, nepriklausomai nuo jų dydžio.
As is the case at present both directives will be bindingly applicable to all credit institutions and investment firms, irrespective of their size, in the interests of the internal market and in order to prevent distortions of competition.
Tam, kad būtų galima atsižvelgti į 25 ES valstybių narių finansų rinkų struktūrinius skirtumus, taip pat ir į įvairių institucijų dydžio skirtumus, numatomos atskiros valstybės pasirinkimo teisės.
A degree of national discretion is proposed, in order to take account of the structural differences in the financial markets of the 25 EU Member States and of the different sizes of the various institutions.
Be to, vertybinių popierių įmonėms numatytos išimtinės nuostatos.
Derogations are also provided for with regard to investment firms.
Direktyvos pasiūlymas perima Bazelio susitarime numatytą trijų atramų modelį.
The proposal for a directive adopts the three-pillar model envisaged in the Basel Framework Agreement.
Centrinis nuostatų elementas yra vadinamojoje I atramoje apibrėžti kiekybiniai minimalaus kapitalo reikalavimai.
The key element of the provisions is constituted by the quantitative minimum capital requirements defined in what is known as the First Pillar.