natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Esant garantijoms, kurios paruošiamos pagal šiam tikslui kompetentingų institucijų pripažintas laidavimo programas arba 16 punkte paminėtų instancijų, arba kurių atžvilgiu yra paskutiniųjų atgręžtinis laidavimas, 17 punkto a papunktyje paminėti reikalavimai laikomi įvykdytais esant vienai iš toliau numatytų sąlygų:
In the case of guarantees provided in the context of mutual guarantee schemes recognised for these purposes by the competent authorities or provided by or counter-guaranteed by entities referred to in paragraph 16, the requirements in paragraph 17 (a) shall be considered to be satisfied where either of the following conditions are met:
Pritariama Tarybos pasiūlymui panaikinti atskiros valstybės pasirinkimo teisę.
The Council’s amendment abolishing the national discretionary power is hereby endorsed.
Tiesioginės nuorodos pritaikymas.
Correction of paragraph reference.
VIII priedo 2 dalies 18 punkto a papunktis
Annex VIII, Part 2, paragraph 18, point (a)
a) Kompetentingos institucijos įsitikino tuo, kad kreditus teikianti kreditų įstaiga iš garantijos davėjo šiuolaikiškai gali išsireikalauti proporcingą garantijai laikiną išmokėjimą, kurio dydis nustatomas patikimai įvertinus ekonominius nuostolius, kurie galėjo kilti kreditus teikiančiai kreditų įstaigai, įskaitant ir nuostolius, kuriuos sukelia procentų – ir kitokių mokėjimų, kuriems kredito ėmėjas yra įpareigotas, nustatymas;
(a) the competent authorities are satisfied that the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
a) Kreditus teikianti kreditų įstaiga turi teisę iš garantijos davėjo šiuolaikiškai išsireikalauti proporcingą garantijai laikiną išmokėjimą, kurio dydis nustatomas patikimai įvertinus ekonominius nuostolius, kurie galėjo kilti kreditus teikiančiai kreditų įstaigai, įskaitant ir nuostolius, kuriuos sukelia procentų – ir kitokių mokėjimų, kuriems kredito ėmėjas yra įpareigotas, nustatymas;
(a) the lending credit institution has the right to obtain in a timely manner a provisional payment by the guarantor calculated to represent a robust estimate of the amount of the economic loss, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make, likely to be incurred by the lending credit institution proportional to the coverage of the guarantee;
VIII priedo 2 dalies 18 punkto b papunktis
Annex VIII, Part 2, paragraph 18, point (b)
b) kitais atžvilgiais kompetentingos institucijos yra įsitikinusios garantijos teikiama apsauga nuostolių atvejais, įskaitant nuostolius, atsirandančius dėl palūkanų ar kitų įmokų, kurias skolininkas yra įsipareigojęs mokėti, nemokėjimo.
(b) the competent authorities are otherwise satisfied as to the loss-protecting effects of the guarantee, including losses resulting from the non-payment of interest and other types of payment which the borrower is obliged to make.
b) skolinančioji kredito įstaiga gali įrodyti , kad garantijos teikiama apsauga nuostolių atvejais, įskaitant nuostolius, atsirandančius dėl to, kad skolininkas nesumokėjo privalomų sumokėti mokesčių, suteikia teisę imtis tokių veiksmų.
(b) the lending credit institution can demonstrate that the loss-protecting effects of the guarantee, including losses resulting from the non-payment which the borrower is obliged to make , justify such treatment .
VIII priedo 2 dalies 19 punkto a i papunktis
Annex VIII, Part 2, paragraph 19, point (a), point (i)
i) nesugebėjimas sumokėti sumų, mokėtinų pagal tokio nesugebėjimo metu galiojančių bazinių pozicijų sąlygas (numatant lengvatinį laikotarpį, kuris beveik lygus arba trumpesnis už bazinės pozicijos lengvatinį laikotarpį); ir
(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation); and
i) nesugebėjimas sumokėti sumų, mokėtinų pagal tokio nesugebėjimo metu galiojančių bazinių pozicijų sąlygas (numatant lengvatinį laikotarpį, kuris beveik lygus arba trumpesnis už bazinės pozicijos lengvatinį laikotarpį);
(i) the failure to pay the amounts due under the terms of the underlying obligation that are in effect at the time of such failure (with a grace period that is closely in line with or shorter than the grace period in the underlying obligation);
VIII priedo 2 dalies 19 punkto b papunktis
Annex VIII, Part 2, paragraph 19, point (b)
b) Kai kredito įvykiai, nurodyti kaip kredito išvestinė priemonė, neapima bazinės pozicijos restruktūrizavimo, kaip aprašyta a papunkčio trečiojoje įtraukoje , kredito užtikrinimas vis tiek gali būti pripažintas sumažinus jo vertę, kaip nurodyta 3 dalies 84 punkte.
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in the third indent of (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
b) Kai kredito įvykiai, nurodyti kaip kredito išvestinė priemonė, neapima bazinės pozicijos restruktūrizavimo, kaip aprašyta a iii papunktyje, kredito užtikrinimas vis tiek gali būti pripažintas sumažinus jo vertę, kaip nurodyta 3 dalies 84 punkte.
(b) Where the credit events specified under the credit derivative do not include restructuring of the underlying obligation as described in point (iii) of subparagraph (a), the credit protection may nonetheless be recognised subject to a reduction in the recognised value as specified in part 3, paragraph 84.
VIII priedo 3 dalies 1 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 1
Vadovaujantis 4–6 dalimis, kai tenkinamos 1 ir 2 dalių nuostatos, pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimas pagal 1 poskirsnio 78–83 straipsnius ir pagal riziką įvertintų pozicijų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas pagal 84–89 straipsnius gali būti pakeistas pagal šios dalies nuostatas.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Subsection 1 Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
Vadovaujantis 4 – 6 dalimis, kai tenkinamos 1 ir 2 dalių nuostatos, pagal riziką įvertintų pozicijų apskaičiavimas pagal 78 – 83 straipsnius ir pagal riziką įvertintų pozicijų ir tikėtinų nuostolių sumų apskaičiavimas pagal 84 – 89 straipsnius gali būti pakeistas pagal šios dalies nuostatas.
Subject to parts 4 to 6, where the provisions in parts 1 and 2 are satisfied, the calculation of risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 and the calculation of risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 84 to 89 may be modified in accordance with the provisions of this part.
VIII priedo 3 dalies 6 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 6
Neto pozicija kiekvienai vertybinių popierių rūšiai nustatoma iš pagal neto-rėminį susitarimą išnuomotų, parduotų arba pristatytų tos pačios rūšies vertybinių popierių bendrosios vertės atėmus pagal susitarimą paskolintų, įsigytų arba priimtų šios rūšies vertybinių popierių bendrąją vertę.
The net position in each type of security shall be calculated by subtracting from the total value of the securities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Neto pozicija kiekvienai vertybinių popierių arba prekių rūšiai nustatoma iš pagal neto-rėminį susitarimą išnuomotų, parduotų arba pristatytų tos pačios rūšies vertybinių popierių arba prekių bendrosios vertės atėmus pagal susitarimą paskolintų, įsigytų arba priimtų šios rūšies vertybinių popierių arba prekių bendrąją vertę.
The net position in each type of security or commodity shall be calculated by subtracting from the total value of the securities or commodities of that type lent, sold or provided under the master netting agreement, the total value of securities or commodities of that type borrowed, purchased or received under the agreement.
Pritariama Tarybos pasiūlytiems pakeitimams dėl prekių transakcijų traktavimo.
The Council’s proposed amendments on the treatment of commodity transactions are hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 12 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 12
Kaip alternatyvą standartinių nepastovumo korekcijų metodui arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodui, apskaičiuojant visiškai koreguotą pozicijos vertę (E*), atsirandančią taikant atitinkamą pagrindinio įskaitymo sandorio sutartį, apimančią atpirkimo sandorius ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorius ir (arba) kitus kapitalo rinkos veikiamus sandorius, išskyrus išvestinius sandorius, kredito įstaigoms gali būti leidžiama taikyti vidaus modelių metodus, kurie atsižvelgia į koreliacijos tarp vertybinių popierių pozicijų , kurioms taikytina pagrindinio įskaitymo sandorio sutartis, poveikį bei į susijusių priemonių likvidumą.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) resulting from the application of an eligible master netting agreement covering repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions, credit institutions may be permitted to use an internal models approach which takes into account correlation effects between security positions subject to the master netting agreement as well as the liquidity of the instruments concerned.
Šiame metode taikomi vidaus modeliai pateikia galimo neužtikrintos pozicijos vertės pokyčio įvertį (∑E - ∑C).
Internal models used in this approach shall provide estimates of the potential change in value of the unsecured exposure amount (∑E - ∑C).
Kaip alternatyvą standartinių nepastovumo korekcijų metodui arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodui, apskaičiuojant visiškai koreguotą pozicijos vertę (E*), kredito įstaigoms gali būti leidžiama taikyti vidaus modelių metodus atpirkimo sandoriams ir (arba) vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams ir (arba) kitiems kapitalo rinkos veikiamiems sandoriams, išskyrus išvestinius sandorius.
As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Vidaus modeliai turi įvertinti galimus pozicijos pokyčius pagal toliau numatytus minimalius reikalavimus ir ypač atsižvelgti į koreliacijos tarp vertybinių popierių pozicijų poveikį bei į susijusių priemonių likvidumą.
Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Modeliuose gali atsispindėti pagrindinio įskaitymo sandoriai, bet tik ten, kur tokie sandoriai leidžiami pagal pagrindinio įskaitymo sandorių sutartis, apimančias pozicijas.
Models may reflect netting, but only where such netting is permissible in view of master netting agreements covering the positions.
VIII priedo 3 dalies 13 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 13
Kredito įstaiga gali pasirinkti taikyti vidaus modelių metodą neatsižvelgiant į tai, kurį kredito rizikos metodą ji pasirinko: standartizuotą metodą ar vidaus reitingais pagrįstą (IRB Foundation Approach) metodą .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between the Standardised Approach and the IRB Foundation Approach to credit risk .
Tačiau jei kredito įstaiga ketina taikyti vidaus modelių metodą, ji turi jį taikyti visoms sandorio šalims ir vertybiniams popieriams, išskyrus nereikšmingus portfelius, kuomet ji gali taikyti standartinių nepastovumo korekcijų metodą arba savų įverčių nepastovumo korekcijų metodą, kaip aprašoma 5–11 punktuose.
However, if a credit institution seeks to use an internal models approach, it must do so for all counterparties and securities, excluding immaterial portfolios where it may use the Supervisory volatility adjustments approach or the Own estimates volatility adjustments approach as set out in paragraphs 5 to 11.
Kredito įstaiga gali pasirinkti taikyti vidaus modelių metodą neatsižvelgdama į tai, ką ji pasirinko taikyti pagal riziką įvertintų pozicijų sumų skaičiavimui : 78 – 83 straipsnių ar 84 – 89 straipsnių nuostatas .
A credit institution may choose to use an internal models approach independently of the choice it has made between Articles 78 to 83 and Articles 84 to 89 for the calculation of risk-weighted exposure amounts .
VIII priedo 3 dalies 17 punkto c papunktis
Annex VIII, Part 3, paragraph 17, point (c)
c) 5 dienų panaudojimo laikotarpis, išskyrus sandorius, nesusijusius su pensijų sandoriais arba vertybinių popierių- ar prekių paskolos sandoriais , kuriems nustatomas dešimties dienų panaudojimo laikotarpis;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
c) 5 dienų panaudojimo laikotarpis, išskyrus sandorius, nesusijusius su vertybinių popierių pensijų sandoriais arba vertybinių popierių paskolos sandoriais, kuriems nustatomas dešimties dienų panaudojimo laikotarpis;
(c) a 5-day equivalent liquidation period, except in the case of transactions other than securities repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions when a 10-day equivalent liquidation period shall be used;
Pritariama Tarybos pasiūlymui.
The Council amendment is hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 19 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 19
Kompetentingos institucijos gali leisti kredito įstaigoms naudoti empirines koreliacijas tarp rizikos kategorijų ir jų viduje, jeigu jos įsitikina, kad įstaigos koreliacijų skaičiavimo sistema yra patikima ir nuosekliai įgyvendinama.
The competent authorities may allow credit institutions to use empirical correlations within risk categories and across risk categories if they are satisfied that the institution’s system for measuring correlations is sound and implemented with integrity`.
VIII priedo 3 dalies 21 punkto 3 pastraipa
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 3
Kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 1 poskirsnio 78–83 straipsnius, E yra pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai pagal sutartį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Subsection 1 Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
Kai pagal riziką įvertintos pozicijos apskaičiuojamos pagal 78 – 83 straipsnius, E yra pozicijos vertė kiekvienai atskirai pozicijai pagal sutartį, kuri būtų taikoma nesant kredito užtikrinimo.
Where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles 78 to 83, E is the exposure value for each separate exposure under the agreement that would apply in the absence of the credit protection.
VIII priedo 3 dalies 21 punkto 5 pastraipa
Annex VIII, Part 3, paragraph 21, subparagraph 5
C yra aktuali vertybinių popierių, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, yra paskolinami, įsigyjami arba pristatomi, arba grynųjų pinigų, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, paskolinami arba pristatomi, rinkos vertė.
C is the current market value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
C yra vertybinių popierių, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, yra paskolinami, įsigyjami arba pristatomi, arba grynųjų pinigų, kurie, atsižvelgiant į kiekvieną iš šių reikalavimų, paskolinami arba pristatomi, vertė.
C is the value of the securities borrowed, purchased or received or the cash borrowed or received in respect of each such exposure.
Pritariama Tarybos pasiūlytiems pakeitimams.
The Council amendment is hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 22 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 22
Kredito įstaigos, kurios apskaičiuoja nuosavo kapitalo reikalavimus pagal savo modelius, šiam tikslui naudoja prieš tai buvusios prekybos dienos modelių rezultatus.
In calculating capital requirements using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Kredito įstaigos, kurios apskaičiuoja riziką rodančias reikalavimų sumas pagal savo modelius, šiam tikslui naudoja prieš tai buvusios prekybos dienos modelių rezultatus.
In calculating risk-weighted exposure amounts using internal models, credit institutions shall use the previous business day’s model output.
Pritariama Tarybos pakeitimo pasiūlymui.
The Council amendment is hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 24 punkto antraštė
Annex VIII, Part 3, Title preceding paragraph 24
IRB‑ bazinis pagrindas
IRB Foundation Approach
VIII priedo 3 dalies 27 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 27
Pretenzijų dalims, užtikrintoms pripažintos užtikrinimo priemonės rinkos verte, taikomas toks rizikos koeficientas, koks būtų taikomas pagal 78–83 straipsnius, jei skolintojas turėtų tiesioginę poziciją užtikrinimo priemonės atžvilgiu.
The risk weight that would apply under Articles 78 to 83 if the lender had a direct exposure to the collateral instrument shall apply to those portions of claims collateralised by the market value of recognised collateral.
Užtikrintai daliai taikomas rizikos koeficientas yra mažiausiai 20 %, išskyrus kaip nurodyta 28–30 punktuose.
The risk weight on the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
Likusiai pozicijos daliai skiriamas toks rizikos koeficientas, koks būtų taikomas neužtikrintai pozicijai sandorio šalies atžvilgiu pagal 78–83 straipsnius.
The remainder of the exposure shall receive the risk weight that would be applied to an unsecured exposure to the counterparty under Articles 78 to 83.
Užtikrintai daliai taikomas rizikos koeficientas yra mažiausiai 20 %, išskyrus kaip nurodyta 28–30 punktuose.
The risk weight of the collateralised portion shall be a minimum of 20% except as specified in paragraphs 28 to 30.
VIII priedo 3 dalies 34 punkto 8 pastraipa
Annex VIII, Part 3, paragraph 34, subparagraph 8
E reikalavimo vertė, kuri pagal 78 – 83 straipsnius arba 84 – 89 straipsnius būtų laikoma tinkama, reikalavimas būtų neužtikrintas.
E is the exposure value as would be determined under Articles 78 to 83 or Articles 84 to 89 as appropriate if the exposure was not collateralised.
Šiuo tikslu kredito įstaigos, kurios pagal 78 – 83 straipsnius apskaičiuoja riziką rodančias reikalavimų sumas, privalo nustatyti II priede pateiktų nebalansinių straipsnių reikalavimų vertę vietoj 78 straipsnio 1 dalyje paminėtų dabartinių procentinių 100% vertės dalių; taip pat kredito įstaigos, kurios pagal 78 – 83 straipsnius apskaičiuoja riziką rodančias reikalavimų sumas, apskaičiuodamos VII priedo 3 dalies 11 – 13 punktuose pateiktų straipsnių reikalavimų vertę vietoj šiuose punktuose paminėtų perskaičiavimo faktorių arba procentinių kiekių privalo nustatyti 100% perskaičiavimo faktorių.
For this purpose, for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83, the exposure value of off-balance sheet items listed in Annex II shall be 100% of its value rather than the percentages indicated in Article 78(1), and for credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 84 to 89, the exposure value of the items listed in Annex VII, Part 3, paragraphs 11 to 13 shall be calculated using a conversion factor of 100% rather than the conversion factors or percentages indicated in those paragraphs.
Pritariama Tarybos pasiūlytam suderinimui su Bazelio susitarimu.
The Council amendment, bringing the text into line with the Basel Framework Agreement, is hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 37 punkto 5 lentelės 2 skilties 2 eilutė
Annex VIII, Part 3, paragraph 37, Table 5, column 2, row 2
20 dienų likvidavimo laikotarpis (%)
20 day liquidation period (%)
10 dienų likvidavimo laikotarpis (%)
10 day liquidation period (%)
VIII priedo 3 dalies 40 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 40
Netinkamiems pripažinti vertybiniams popieriams, kurie pagal pensijų- arba vertybinių popierių paskolos sandorius išnuomojami ar perleidžiami, taikomas toks pat volatilitumo priderinimas kaip ir akcijoms, kurių nėra pagrindiniame indekse, tačiau kurios kotiruojamos pripažintoje biržoje.
For non-eligible securities lent or sold under repurchase transactions or securities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Netinkamiems pripažinti vertybiniams popieriams arba prekėms , kurie pagal pensijų – arba vertybinių popierių ar prekių paskolos sandorius – išnuomojami ar perleidžiami, taikomas toks pat volatilitumo priderinimas kaip ir akcijoms, kurių nėra pagrindiniame indekse, tačiau kurios kotiruojamos pripažintoje biržoje.
For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange.
Pritariama Tarybos pasiūlytam prekių nuomos sandorių įtraukimui .
The Council’s amendment to include commodity loan transactions is hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 41 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 41
Tinkamų pripažinti organizmų dalių bendram investavimui atveju volatilitumo pritaikymas atitinka aukščiausią vertę , kuri, atsižvelgiant į 38 numeryje paminėtą panaudojimo laikotarpį, galiotų kiekvienam titului, į kurį fondai gali investuoti.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would be apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Tinkamų pripažinti organizmų dalių bendram investavimui atveju volatilitumo pritaikymas atitinka pasvertą volatilitumo pritaikymų vidurkį, kuris, atsižvelgiant į 38 numeryje paminėtą panaudojimo laikotarpį, galiotų turto vertėms, į kurias fondai investavo.
For eligible units in collective investment undertakings the volatility adjustment is the weighted average volatility adjustment s that would apply, having regard to the liquidation period of the transaction as specified in paragraph 38, to the assets in which the fund has invested.
Jei turto vertės, į kurias fondai investavo, nėra žinomos kredito įstaigoms, tai volatilitumo pritaikymas atitinka aukščiausią vertę, kuri galiotų kiekvienam titului, į kurį fondai gali investuoti.
If the assets in which the fund has invested are not known to the credit institution, the volatility adjustment is the highest volatility adjustment that would apply to any of the assets in which the fund has the right to invest.
Pritariama Tarybos pasiūlytam pakeitimui.
The Council amendment is hereby endorsed.
VIII priedo 3 dalies 43 punktas
Annex VIII, Part 3, paragraph 43